ЗОЛОТЫЕ ФОРМУЛЫ ФОРЕКСА

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Тема: Советник GoldFormula74E "Золотые формулы форекса!»

Приветствую всех кто желает испытать новый, авторский советник GoldFormula74E алгоритм которого построен на основе «золотых формул форекса» (Стратегия А. Войтовича). Стратегия рабочая: проверял торгуя вручную на реале на протяжении 4 месяцев. Закрыл 5 циклов. Циклы закрываются только с прибылью.

Разрабатывался с апреля 2022: потрачена куча денег, время и нервов. На протяжении всего периода мною тестировался на предмет ошибок и соответствия торговли с техническим заданием. Советник готов! Поставил на тест на демо и на реал. Уже отношусь к нему с уважением! Предлагаю всем желающим присоединиться к тестированию.

  • GoldFormula74E.rar (30.0 КБ, Просмотров: 692)

Получено лайков: 3

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Приветствую всех кто желает испытать новый, авторский советник GoldFormula74E алгоритм которого построен на основе «золотых формул форекса» (Стратегия А. Войтовича). Стратегия рабочая: проверял торгуя вручную на реале на протяжении 4 месяцев. Закрыл 5 циклов. Циклы закрываются только с прибылью.

Разрабатывался с апреля 2022: потрачена куча денег, время и нервов. На протяжении всего периода мною тестировался на предмет ошибок и соответствия торговли с техническим заданием. Советник готов! Поставил на тест на демо и на реал. Уже отношусь к нему с уважением! Предлагаю всем желающим присоединиться к тестированию.

"Я РАСКРЫЛ СЕКРЕТ ФОРЕКСА" или "ЗОЛОТЫЕ ФОРМУЛЫ ФОРЕКС".

Меня зовут Войтович Андрей. Я изобретатель Ноу-Хау для рынка Форекс. Мной была создана целая *серия торговых систем, называемых "Золотые формулы"*.

costy

Активный участник
  • 22.07.2022
  • #2

Меня зовут Войтович Андрей. Я изобретатель Ноу-Хау для рынка Форекс. Мной была создана целая *серия торговых систем, называемых "Золотые формулы"*.

Прохожий
  • 02.02.2022
  • #3

Золотые формулы Форекс

Я бывший ученик Андрея Войтовича. Всем, кто нашел его сайт в интернете и заинтересовался этой информацией очень советую прежде, чем обращаться к Андрею Войтовичу и покупать у него книги и вебинары — напишите мне по электронной почте. Я вам совершенно бесплатно вышлю мою статью с результатами обучения и результатами работы на демонстрационном и реальном счетах.

Честные Форекс брокеры:

Не спешите тратить свои деньги на обучение и чудо-книги. Не покупайтесь на дешевую рекламу. Торговле на бирже за 3 дня невозможно научиться, на это потребуются годы, это адский труд.

Lima80

Интересующийся
  • 05.02.2022
  • #4

совершенно бесплатно вышлю мою статью с результатами обучения и результатами работы на демонстрационном и реальном счетах.

ЗОЛОТЫЕ ФОРМУЛЫ ФОРЕКСА

Торговые стратегии форекс
На нашем сайте представлены проверенные, рабочие торговые системы и стратегии Forex, которые Вы не найдете в паблике! Все стратегии доступны VIP-участникам клуба БЕСПЛАТНО!

Платные советники форекс бесплатно
Только эксклюзивные торговые роботы (советники) Форекс, стоимость которых от 25$ и до 3000$. VIP-участникам нашего клуба — БЕСПЛАТНО!

Обучающее видео курсы Форекс
Отборные обучающие видеокурсы, видео уроки по Forex, которые невозможно найти в свободном доступе! VIP-участникам клуба — БЕСПЛАТНО!

Стратегия «Золото форекс»

Надежные Форекс площадки:

Как заработать на форекс?
Мы стараемся собирать только реально полезные материалы для заработка на валютной бирже. Знакомьтесь с нашим сайтом, выбирайте стратегии и применяйте их на практике.

Не нужно платить!
Участники нашего закрытого форекс клуба имеют возможность БЕСПЛАТНО попробовать на практике любую стратегию, форекс-робота, программы, представленные у нас. Начните зарабатывать с нами на Форекс, не вкладывая!

Золотые формулы Форекс А. Войтовича

Если ты такой особо Одарённый, то наверняка ты имеешь такую книгу и на на 100% знаешь, что это "развод". А если ты с этими знаниями не знаком, то ты простой пустозвон, который раздулся от своего эгоистичного самомнения.
Я же просил подробности, а не очередные слюнявые высказывания, типа: "Я сам всё знаю, я самый умник и другого такого не бывает".Ты друг лечи своё эго и голову, иначе форекс тебя от него вылечит деньгами 😀

Мы с вами водку на брудершафт не пили, поэтому тыкать будете в другом месте.
Если бы там действительно было бы что то стоящее, то вы бы сейчас не на форуме время бы теряли, а торговали бы сами и сейчас присматривали бы в автосалоне очередную новую машину. И этот факт доказывает, что вы занимаетесь разводом :crazy:

Цитата
Vik-torТы друг лечи своё эго и голову

Вы еще будете мне здесь указывать, что мне делать?

Цитата
Vik-torЯ ВПЕЧАТЛЁН и сейчас собираю денег, чтобы пройти у него обучение за 3 дня.

Обучу за 1 день. Эффект будет такой же, как и за три! Зачем тратить больше. времени?

Здравствуйте, уважаемые форумяне!

Я не часто посещаю Ваш форум, еще реже пишу посты, т.к. нет времени. То, что обсуждается на данной ветке, старо как мир! Т.е., я имею ввиду, с момента возникновения рынков как таковых. Скажу сразу, что всегда было полно людей претендующих на обладание некоего тайного знания, которое сделает богатым. Задумайтесь сами, если я обладаю таким знанием и стал богатым, зачем мне делиться им с другими, да еще за "скромную" сумму? Ответ может лежать в плоскости самоутверждения перед другими, т.е. в самовозвышении. Знаете, люди достигшие успеха на любом поприще, как правило довольно самодостаточные и если делятся с кем-то методами, которые привели его самого к успеху, то бесплатно. Поверьте, деньги для богатого и успешного человека перестают быть необходимостью и целью. Мой личный опыт показывает, что передача кому-либо своих представлений о рынке и методах достижения профита еще ни одного из моих знакомых не сделали богатыми и успешными. Видимо, секрет лежит глубже, в особенности восприятия и применения чужой информации человеком вообще. Тот, кто на этом зарабатывает, причем публично, не успешный человек на рынках, но успешный в околорыночном пространстве.

Насчёт БЕСПЛАТНОСТИ вы не правы. Иногда, для того, чтобы выйти на новый уровень своей жизни и своего роста, необходимо пожертвовать чем-то, переступить "порог" вступления на новый уровень. Этой жертвой могут быть какие-то действия, усилия, энергия или просто деньги. Причём заплатить деньги — это самый лёгкий способ переступить порог в новый мир знаний и жизни. Иногда многие могут это сделать из-за наличия капитала, но уровень "этики" и других "нравственных" вещей у них не отстроен и как бы потом не пожалеть, что новая технология или изобретения попали в не те руки.

Возможно в "общем" понимании вещей вы правы, а возможно и другое (что более вероятно), что мы просто не знаем истинных мотивов автора "Золотых формул". Я всегда был сторонником такой точки зрения, что всегда есть вещи, которые мы не сможем понять с "нашего" уровня понимания, и всегда есть возможности, которые приходят к нам ото всюду. Я всегда привык рассматривать приходящую ко мне информацию "до мелочей", прежде чем я вынесу своё мнение, что "это не так" или "это не работает". Поэтому вокруг столько ламеров, к которым приходят множество возможностей, а они открещиваются от них в силу своей "заумности". Когда я вижу или читаю выражение такого "умника" (как Radlast), то у меня перед глазами сразу появляется одна картинка.
Сидит такой умник в огромной "чашке" и ЭТО его мир. Он бегает внутри своей чашке и кричит: "Есть только мой мир, есть только мои понятия, есть только то что я знаю. Другого мира НЕ СУЩЕСТВУЕТ".
С одной стороны жаль таких людей, а с другой стороны не жаль, потому что они даже не стремяться узнать то, что находится за границами их "чашки". А ведь эти вещи их приведут к новому мировозрению и пониманию многих вещей в этом мире, а также приведут их к внутреннему росту.

Беспроигрышный заработок на форекс

Тема в разделе «Форекс и инвестиции», создана пользователем blats, 17 мар 2022 .

Стратегия торговли Фибоначчи – золотое сечение трейдинга

Популярная и проверенная стратегия торговли Фибоначчи основанная на “волшебных” уровнях Фибоначчи. Как много веков назад, великий математик вывел формулу золотого сечения и при чем тут Форекс? Изучаем уровни фибоначчи и учимся торговать, на основе 4 цифр.

Математический подход

Математика является неотъемлемой частью трейдинга на рынках Форекс. И дело здесь не только в том, что успешному трейдеру необходимо считать собственную прибыль. Дело еще и в математических законах, которым подчиняется торговля. В трейдерской среде горячи споры о том, чему же все-таки обязана цена за тот или иной скачок котировок. Одна сторона утверждает, что дело заключается в человеческой природе массы людей, стоящих за покупками и продажами, тем самым образуя рынок. Другие утверждают, что рыночные отношения это одно, а непосредственное движение котировок обусловлено математическими законами. В которые подпадают и экономические принципы о спросе и предложении, на которых и основан весь процесс мировой торговли. Истина, как это часто бывает, где-то посередине.

Тем не менее, ни одна из спорящих сторон не имеет права отрицать колоссальное влияние математики как таковой на торговые процессы во всем мире в целом, и на рынках Форекс в частности. Причем задействована здесь не только арифметика подсчет цифр. Но также и геометрия, в роли графического отображения всех процессов. И высшая математика, объясняющая многие процессы рынка со стороны теории игр и вероятности. Такое плотное переплетение всего образует сотни тысяч математических задач в минуту, разгадывание которых ложится на плечи трейдеров. И главным результатом должна стать итоговая прибыль.

Золотой стандарт национальной валюты уроки форекс для начинающих

Загадка Леонардо

Одним из великих математиков, оказавших большое техническое и культурное влияние на среду рынков Форекс, стал средневековый математик Леонардо Фибоначчи. За его авторством была сформулирована последовательность чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и далее. Примечательность данного ряда состоит в том, что любое число из данного последовательности равно сумме предыдущих двух чисел. А после деления каждого числа из последовательности на число предыдущее получится соотношение равное — 1,618. Это наблюдение получило известность как “Золотое сечение”. А само название стало нарицательным для многих объектов человеческой жизнедеятельности, представляющих собой максимально приближенный к идеалу сплав положительных характеристик.

Тест стратегии «Кортик» для XAUUSD (золота): +204,40%

Неудивительно, что в честь одного из величайших математиков своего времени, была назван один из самых популярных и доходных индикаторов мира Форекс – уровни Фибоначчи. Который является основным элементом прекрасной торговой стратегии, регулярно получающей массу положительных отзывов и обрастающей новыми последователями.

Является ли стратегия торговли по уровням Фибоначчи тем самым золотым сечением? Попробуем разобраться.

“Золотое сечение” трейдера

Стратегия торговли по уровням Фибоначчи представляет собой ориентированную торговую модель, в основу которой ложится популярнейший индикатор – уровни Фибоначчи. Подобный подход приносит стабильную прибыль и хоть и не лишен минусов, но в умелых руках превращается в настоящий и уверенный источник дохода. Для того, чтобы приступить к реализации данной тактики, нам необходимо поближе познакомиться с инструментом – одноименным индикатором.

Индикатор для золота на Форекс

Среди имеющихся уровней, наша модель требует использования только четырех из них.

23,6 %, 38,2 %, 50,0 %, 61,8 % – это то, что называется основой уровней “Фибо”. Их мы и задействуем.

Дальнейшая специфика использования доступна для понимания не только опытных трейдеров, но и вполне подходит для новичков. Опять таки, дело в индивидуальном уровне. Если вам что-то не понятно, не поленитесь обратиться в интернет – поисковик за порцией более доступных и понятных объяснений. Умение раскрывать потенциал и получать больше информации и является теми факторами, что отличают успешного и прогрессирующего новичка от того, кто сливает очередной депозит.

Сетка Фибоначчи

Следующим нашим шагом будет построение сетки уровней в торговой платформе. Открываем MetaTrader4 и ищем там рисование линий Фибоначчи. В англоязычной версии программного обеспечения этот объект может называться просто Fibo, или Fibonacchi Levels. Ищем на графике цен сильное и направленное движение. Затем мы растягиваем сетку, используя для этого цены закрытия свечей, при использовании долгосрочных таймфреймов. Сетку Фибо необходимо растягивать начав от той точки, откуда началось импульсное движение цены до отметки, на которой сформировался локальный экстремум данного направленного движения. Под импульсным понимается целенаправленное мощное продвижение котировок.

Вышеуказанные уровни в 23,6 %, 38.2 %, 50,0 %, 61.8 % будут для нас самыми значимыми. Это самые распространенные в построении многих торговцев значения, и мы не будем обходить их стороной, а воспользуемся наработками коллег.

Охотимся за золотом

Переходим к непосредственной торговле. Здесь важно выбрать подходящую валютную пару. Самой распространенной из них является GBP/USD. Именно на этом активе чаще всего происходит отскок на нашем показателе в 23,6 процента. Отдавая предпочтение стабильному заработку, вам стоит рассмотреть модель консервативного поведения, согласно которой лучше всего открываться на отскок от уровня именно 38,2 % с фиксацией прибыли на уровне 23,6 %. Многие опытные трейдеру используя стратегии родственные нашей, проводят свои сделки от отметки в 38,2 %.

Часто продолжение движения после отскока от уровня 38,2% не заканчивается и дальше уровня 23,6 %, поэтому у нас остается возможность увеличивать нашу цель. Ставить момент фиксации прибыли, так называемый “тейк-профит” в этом случае можно либо на отметке 23,6 %, либо на нулевом показателе. Не стесняйтесь вести себя скромно и взять прибыль на уровне 23,6 %. Долго в рынке находиться не стоит. Помните, что риски коррелирует со временем открытой позиции. Во всех открываемых сделках показатель потенциальных убытков — стоп-лосс рекомендовано располагать за отметку 61.8 %.

Краткий вывод

Индикатор, названный в честь великого математика отлично проявляет себя на всех временных интервалах, но наиболее прибыльное использование замечается при работе с часовыми и 4-х часовыми графиками. В данном случае отведенное время на исполнение приказа невелико, так как вероятность неприятных новостей тоже крайне мала. Значимые процентные отметки Фибо при использовании их на дневных и недельных графиках Форекс-рынков помогут трейдеру определять потенциальные участки окончания корректировочных накатов. Большое количество опытнейших трейдеров формулируют свои личные стратегии на основе показателей Фибоначчи. Высокий процент точности и четкости сигналов может быть увеличен за счет сочетания с другими торговыми инструментами, например, с индикаторами типа MACD или RSI. Данные мероприятия существенно увеличивают общую доходность всего предприятия, а вкупе с личным опытом трейдера, его знаниями и разработанной интуицией, комбинация и вовсе может оказать взрывное воздействие на рост вашего депозита.

Торговля на форекс и ее базовая математика

Я являюсь разработчиком автоматических стратегий с опытом разработки более 5 лет и другого дополнительного софта. В данной статье я попытаюсь приоткрыть завесу тайны тем, кто еще только начинает торговать на форексе, либо на любой другой бирже, а также постараюсь ответить читателю на наиболее волнующие вопросы, которые начинает себе задавать любой трейдер, если он все-таки решил попытать удачу в данной области.

Я надеюсь, что эта статья будет полезной всем, и не только новичкам. Также не претендую на истину в последней инстанции, а лишь буду излагать реальную историю и реальные последствия своих исследований.

Некоторые из роботов и индикаторов написанных мной, есть у меня в продуктах. Но это лишь малая часть. Я писал самых различных роботов по самым разнообразным стратегиям. Я постараюсь показать, как данный подход при должном упорстве позволяет понять истинную природу рынка и на какие стратегии стоит обращать внимания, а на какие нет.

Почему так непонятно — где входить и где выходить?

Где входить и где выходить — это два важнейших вопроса, зная ответ на которые вам уже больше ничего не нужно будет знать. Но на них никогда нет простого ответа! На первый взгляд всегда можно выделить закономерность и следовать ей какое-то время, а как ее выделить, не имея специальных хитрых инструментов и индикаторов? Такими самыми простыми закономерностями, которые появляются всегда, являются ТРЕНД и ФЛЕТ. Тренд — это затяжное движение в какую-либо сторону, А Флет это более частые развороты.

Что такое золотое сечение? Как использовать золотую спираль в дизайне логотипа? Числа Фибоначчи.

Люди увидели их сразу, потому что человеческий глаз легко все это определяет даже без индикаторов. Но проблема состоит в том что, когда какая-то модель отработала, только тогда ее видно, но ведь она уже отработала и нет никакой гарантии, что это вообще какая-то модель, и тем более, что она будет и дальше развиваться. Иными словами, увидев какую-то закономерность, нет никаких гарантий, что на следующей свече рынок не долбанет в сторону, противоположную выбранной, и не сольет весь твой депозит. И так может произойти практически с любой стратегией, в которой вы наивно уверены на все 100 процентов. А почему так происходит, я постараюсь объяснить языком математики ниже.

Рыночные механизмы и уровни

Немного расскажу про ценообразование и вообще за счет чего движется цена. В рынке есть 2 силы. Рыночная и Лимитная. Так же, как есть 2 типа ордеров — рыночные и лимитные. Лимитные покупатели и продавцы заполняют стакан, а рыночные его разбирают. Стакан — это просто вертикальная шкала с ценами, на которых кто-то что-то хочет купить, а кто-то что-то хочет продать. Между лимитными продавцами и покупателями всегда есть промежуток, называемый спредом. Спред — это расстояние между лучшей ценой на покупку и лучшей ценой на продажу, измеренное в количестве минимальных движений цены. Покупатели хотят купить дешевле, а продавцы продать дороже. Поэтому лимитные ордера покупателей всегда внизу, а продавцов всегда вверху. Рыночные покупатели и продавцы заходят в стакан и происходит связывание двух ордеров — лимитного и рыночного, а когда лимитный ордер уничтожается, тогда происходит движение рынка.

Когда в рынке появляется открытый рыночный ордер, в большинстве случаев у него имеется Stop Loss и Take Profit. Точно так же, как и лимитные ордера, эти стопы размазаны по всему рынку и представляют собой в итоге уровни ускорения либо разворота цены. Все зависит от количества и вида стопов, ну и еще от обьема сделок. Зная эти уровни, можно знать, где и насколько цена выстрелит или отрeкошетит.

Лимитные же ордера тоже способны образовывать флуктуации и скопления? которые достаточно тяжело преодолеть. Чаще всего они возникают на важных ценовых точках, типа открытие дня или открытие недели. Когда торгуют от уровней, чаще всего подразумевают именно торговлю от уровней лимитных ордеров. Визуально попытаюсь кратко изобразить сказанное ниже.

Математическое описание рынка

То что мы видим в окне MetaTrader, это дискретная функция аргумента t, где t — время. Именно дискретная, т.к тиков конечное число, тики в нашем случае — это точки между, которыми нет абсолютно ничего. Тики это наиболее мелкий элемент возможной дискретизации цены, а бары или свечи M1 уже более крупный и т.д. M5, M15 . В рынке есть случайная составляющая и есть закономерности. Закономерности бывают разных масштабов, разной длительности. Но по большей части рынок — это вероятностная пена, хаотичная, практически непредсказуемая. Чтобы понять рынок, лучше рассматривать его сквозь понятия теории вероятности. А дискретизация как раз нужна для того, чтобы можно было ввести понятие вероятности, плотности вероятности.

Для того чтобы ввести понятие матожидания, сначала нужно ввести понятие события и полной группы событий:

  • Cобытие C1 — Профит, его величина равна tp
  • Событие C2 — Убыток, его величина равна sl
  • P1 — вероятность события C1
  • P2 — вероятность события C2

События С1 и С2 образуют полную группу несовместных событий (т.е. какое-то из этих событий произойдет в любом случае), а следовательно, сумма этих вероятностей будет равна единице P2(tp,sl) + P2(tp,sl) = 1. Эта формула может пригодиться.

Тестируя советник или ручную стратегию со случайным открытием и используя StopLoss и TakeProfit, выбранные совершенно случайно, тем не менее получим всегда один неслучайный результат, получим матожидание равное «-(Spread)», что означало бы «0», если бы спред можно было выставить нулевым. Что приводит нас к выводу, что как не ставь стопы, на случайном рынке получим нулевое матожидание. А на не случайном прибыль или убыток при условии появления связанных с этим закономерностей. Та же к данным выводам можно прийти, положив что матожидание (Tick[0].Bid — Tick[1].Bid) так же равно нулю. Это довольно простые выводы, к которым можно прийти многими способами.

    M=P1*tp-P2*sl= P1*tp-(1- P1)*sl — для любого рынка

Это основная формула хаотичного рынка, описывающая матожидание хаотичного закрытия и открытия ордеров, которые кроются по стопам. Решив последнее уравнение, получим все вероятности, которые нас интересуют, и для случая полной хаотичности и для случая обратного, при условии, что нам известны величины стопов.

Здесь лишь формула для простейшего случая, которую можно обобщить на случай любой стратегии, чем мы сейчас и займемся для того, чтобы добиться полного понимания из чего складывается конечное матожидание, которое в итоге нам и нужно сделать ненулевым. А также введем понятие профит фактора и напишем соответствующие формулы.

Теперь предположим, что наша стратегия предполагает закрытие не только по стопам, но и по каким-то сигналам. Для этого введем новое пространство событий С3, С4, в котором первое событие — это закрытие по стопам, а второе — по сигналам. Они также образуют полную группу несовместных событий и мы можем написать по аналогии :

M=P3*M3+P4*M4= P3*M3+(1-P3)*M4 , где M3=P1*tp- (1- P1) *sl , a M4=Сумма(P0[i]*pr[i]) — Сумма(P01[j]*ls[j]); Сумма( P0[i] )+ Сумма( P01[j] ) =1

  • M3 — мат.ожидание величины профита при закрытии стоп приказом.
  • M4 — мат.ожидание величины профита при закрытии по сигналу.
  • P1 , P2 — вероятности срабатывания стопов при условии что какой то из стопов в любом случае сработает.
  • P0[i] — вероятность закрытия сделки с pr[i] профитом при условии что сделка не задела стопы. i — номер варианта закрытия
  • P01[j] — вероятность закрытия сделки с ls[j] убытком при условии что сделка не задела стопы. j — номер варианта закрытия

Т. е. у нас есть 2 несовместных события, из исходов которых составлены еще 2 независимых пространства событий, в которых мы также выделяем полную группу. Только теперь вероятности P1, P2, P0[i], P01[j] — это условные вероятности. А P3, P4 — это вероятности гипотез. Условная вероятность — это вероятность наступления какого-либо события при условии, что произошла гипотеза. Все в строгом соответствии с формулой полной вероятности (формула Бейеса). Если кто не знаком, советую почитать и хорошенько изучить. При этом так же для совершенно бестолковой и хаотичной торговли M=0.

Вот теперь наша формула стала гораздо понятнее и шире, теперь мы учитываем и закрытие по стопам, и закрытие по сигналам. Но мы можем пойти дальше, следуя этой аналогии, и написать общую формулу для любой стратегии, которая учитывает даже динамические стопы. Этим и займемся. Введем еще N событий, образующих полную группу, которые означают открытие сделок, открытых с одинаковыми StopLoss и TakeProfit. CS[1] .. CS[2] .. CS[3] . CS[N] . При этом точно также P S[1] + PS[2] + PS[3] + . +PS[N] = 1.

M = PS[1]*MS[1]+PS[2]*MS[2] + . + PS[k]*MS[k] . +PS[N]*MS[N] , MS[k] = P3[k]*M3[k]+(1- P3[k] )*M4 [k], M3[k] = P1 [k] *tp [k] — (1- P1 [k] ) *sl [k] , M4[k] = Сумма(i)(P0[i][k]*pr[i][k]) — Сумма(j)(P01[j] [k] *ls[j] [k] ); Сумма(i)( P0[i] [k] )+ Сумма(j)( P01[j] [k] ) =1 .

Индикатор Форекс для золота overlay charts скачать

  • PS[k] — вероятность выставления k — го варианта стопов.
  • MS[k] — мат.ожидание закрытых сделок с k — ми стопами.
  • M3[k] — мат.ожидание величины профита при закрытии стоп приказом с k — ми стопами.
  • M4 [k] — мат.ожидание величины профита при закрытии по сигналу с k — ми стопами.
  • P1 [k] , P2 [k] — вероятности срабатывания стопов при условии что какой то из стопов в любом случае сработает.
  • P0[i] [k] — вероятность закрытия сделки с pr[i] [k] прибылью , по сигналу с k — ми стопами. i — номер варианта закрытия
  • P01[j] [k] — вероятность закрытия сделки с ls[j] [k] убытком , по сигналу с k — ми стопами. j — номер варианта закрытия

��Расчеты трейдера: стоимость пункта, маржи, стоп аута и др.важных показателей. Урок Нины Барановой.

Точно так же, как и в прошлых более простых формулах, M=0 при бестолковой торговле и отсутствии спреда. Максимум, что вы можете сделать — это изменить саму стратегию, но если в стратегии нет рационального зерна, то вы просто измените баланс всех этих переменных, но все равно получите «0». А чтобы внести в это равновесие дисбаланс, необходимо знать главное — вероятность движения рынка в каком-либо направлении в какой-либо фиксированный отрезок движения цены в пунктах, либо матожидание движения цены в фиксированный отрезок времени. Точки входа и точки выхода выбираются именно из этого соображения. Найдете такие, значит будет у вас прибыльная стратегия.

Теперь создадим формулу для профит фактора. PF = Profit/Loss. По определению профитфактор — это отношение прибыли к убытку. Если число больше 1, то стратегия прибыльная, если нет, то убыточная. Это можно переопределить, используя матожидание. PrF=Mp/Ml. Что означает отношение матожидания чистой прибыли к матожиданию чистого убытка. Напишем их формулы.

    Mp = PS[1]*MSp[1]+PS[2]*MSp[2] + . + PS[k]*MSp[k] . +PS[N]*MSp[N] , MSp[k] = P3[k]*M3p[k]+(1- P3[k] )*M4p [k] , M3p[k] = P1 [k] *tp [k] , M4p[k] = Сумма(i)(P0[i][k]*pr[i][k])

Сумма(i)( P0[i] [k] ) + Сумма(j)( P01[j] [k] ) =1 .

  • MSp[k] — матожидание закрытых сделок с k — ми стопами.
  • MSl[k] — матожидание закрытых сделок с k — ми стопами.
  • M3p[k] — матожидание величины профита при закрытии стоп приказом с k — ми стопами.
  • M4p [k] — матожидание величины профита при закрытии по сигналу с k — ми стопами.
  • M3l[k] — матожидание величины убытка при закрытии стоп приказом с k — ми стопами.
  • M4l[k] — матожидание величины убытка при закрытии по сигналу с k — ми стопами.

Для более глубокого понимания схематично изображу все вложенности событий:

По сути, те же самые формулы, только в первой вырезаны члены, относящиеся к убытку, а во второй к прибыли. При бестолковой торговле PrF = 1. Опять же при условии нулевого спреда. M, PrF — две величины, которых вполне достаточно для того, чтобы оценить стратегию со всех сторон.

Присутствует возможность оценить трендовость или флетовость того или иного инструмента с помощью той же самой теории вероятностей и комбинаторики, ну или увидеть некоторые отличия от от хаотичности с помощью плотностей распределения вероятностей.

Будем строить график плотности вероятности распределения случайной величины для дискретизированной цены по фиксированному шагу H в пунктах. Будем считать, что если цена прошла H в любом направлении, то произошел шаг. В качестве случайной величины по оси X будем откладывать вертикальное движение графика по оси цены измеренное в количестве шагов. При этом обязательно, чтобы произошло n шагов, только тогда мы можем оценить общее движение цены.

  • n — общее количество шагов, оно всегда постоянно
  • d — количество шагов на падение цены
  • u — количество шагов на возрастание цены
  • s — итоговое движение вверх в шагах

Определив эти величины вычислим u и d:

Для того чтобы обеспечить итоговое «s» шагов вверх (при этом величина может быть отрицательной, что означает шаги вниз ), нужно обеспечить некоторое количество шагов вверх и вниз: «u», «d». При этом итоговое перемещение вверх или вниз «s» будет зависеть от всех шагов в целом:

Это система 2 уравнений, решив которую можно получить u и d:

При этом не все значения «s» подходят для определенного значения «n». Шаг между возможными значениями s всегда равен 2. Это нужно для того, чтобы обеспечить «u» и «d» натуральными значениями, так как мы будем их использовать для комбинаторики, а точнее, для вычисления сочетаний. Если эти числа дробные, тогда мы не можем вычислить факториал. А факториал — это краеугольный камень всей комбинаторики. Ниже приведено схематичное изображение всех возможных вариантов развития сценария для 18 шагов. Оно должно помочь визуально понять, насколько обширны варианты событий.

Несложно посчитать, что для всего многообразия вариантов ценообразования, таких вариантов будет 2^n, так как после каждого шага есть всего 2 варианта движения, вверх или вниз. Не нужно пытаться осознать каждый из этих вариантов, это невозможно. Нужно лишь знать что у нас есть n уникальных ячеек, из которых u и d, должно быть вверх и вниз соответственно. При этом те варианты, где имеются одинаковые числа u и d в итоге дают одинаковое s. Чтобы посчитать общее количество вариантов которое дадут одно и то же «s» мы можем использовать формулу сочетания из комбинаторики С=n!/(u!*(n-u)!), а также эквивалентную ей формулу С=n!/(d!*(n-d)!) . При различных u,d мы получаем одно и то же значение C. Так как сочетания можно составить как по возрастающим сегментам так и по падающим, непременно возникает дежавю и вопрос — а по каким сегментам составлять сочетания? Ответ: по любым. Так как эти сочетания эквивалентны, несмотря на свои различия, что я докажу ниже, используя программку на основе MathCad 15 .

Эффективная стратегия торговли золотом

Теперь, когда мы определили количество сочетаний для каждого варианта развития событий, то мы можем определить вероятность того или иного сочетания (либо события, кому как угодно). P = С/(2^n). Данную величину можно посчитать для всех «s», и сумма этих вероятностей всегда будет равна 1, так как какой-то из этих вариантов в любом случае произойдет. На основе данного массива вероятностей можно построить график плотности вероятности относительно случайной величины «s», учитывая при этом, что шаг s равен 2. Тогда плотность на конкретном шаге можно получить просто делением вероятности на величину шага s, т. е. на 2. Все это из-за того, что мы не можем построить непрерывную функцию для дискретных величин. И данная плотность будет актуальна на полшага влево и право, то есть на 1. Оно обеспечит визуальное понимание, где находятся узлы, и обеспечит возможность численного интегрирования. Но еще нужно не забыть, что есть еще отрицательные «s», и для них мы просто зеркально отразим график относительно оси плотности вероятности. Для четных n нумерация узлов начинается с 0, для нечетных с 1. Так как при четных n мы не можем обеспечить нечетные s, а при нечетных n мы не можем обеспечить четные s. Для прояснения ситуации привожу скриншот программы расчета:

Здесь приведено все? что нужно для понимания. Данная программа будет приложена файлом к статье? и все желающие смогут поиграться с параметрами. При этом очень многих интересует, как определить — сейчас тренд или флет? Я придумал собственные формулы для количественной оценки трендовости инструмента, ну или флетовости соответственно. При этом тренд бывает разный, Alpha и Betta.Я разделил их на 2 группы, альфа — это тенденция либо на покупку, либо на продажу, бетта — это просто стремление продолжения движения без ярко выраженного движения в сторону покупки или продажи, а флет — это стремления вернуться к стартовой цене.

Вообще говоря, определение тренда и флета у многих разнится. Я же пытаюсь дать более жесткое определение всем этим явлениям. Ведь даже лишь от элементарного понимания этих вещей и того, как их количественно выразить, можно вдохнуть жизнь во множество стратегий, которые до этого считались мертвыми или вульгарными. Приведу эти основные формулы:

Первый вариант для непрерывной случайной величины, а второй для дискретной. В нашем случае мы для наглядности дискретную величину сделали непрерывной, соответственно, воспользовались первой формулой. Интеграл у нас от минус до плюс бесконечности. Это коэффициент равновесия или коэффициент тренда. Вычислив его для случайной величины, мы получим точку равновесия, относительно которой можем сравнивать реальное распределение котировки с эталонным. Если Кp > K, то рынок можно считать трендовым, и если Кp < K, то рынок флетовый.

При этом можно также вычислить максимальное значение этого коэффициента, он будет равен KMax=1*Max(|x|) или KMax=1*Max(|s[i]|) . Также можно вычислить и минимальное значение данного коэффициента, оно будет равно KMin=1*Min(|x|) = 0 или KMin=1*Min(|s[i]|) = 0 . Средняя точка KMid, минимум и максимум, все что нужно для того, чтобы оценить трендовость или флетовость анализируемого участка в процентах.

if ( K >= KMid ) KTrendPercent=((K-KMid)/(KMax-KMid))*100 else KFletPercent=((KMid- K )/KMid)*100 .

Но этого еще недостаточно для того, чтобы полностью охарактеризовать ситуацию. Для этого нам на помощь приходит второй коэффициент T= Integral(p*x), T=Summ(P[i]*s[i]) , который по сути отражает матожидание числа шагов вверх, но и одновременно является показателем альфа тренда. Если Tp > 0, то тренд на покупку, если Tp < 0, то на продажу, т. к. T=0 для случайного блуждания.

Найдем максимальное и минимальное значение этого коэффициента: T Max=1*Max(x) или T Max=1*Max(s[i]), а минимальный по модулю равен максимальному, но просто отрицательный T Min= — T Max . Если измерять процент альфа тренда от 100 до -100, то можно написать формулы для вычисления данной величины, аналогично предыдущей величине:

Если процент положительный, то налицо восходящий тренд, если минус, то нисходящий. Вообще говоря, ситуации могут быть смешанные. Может быть и альфа флет и альфа тренд, а вот тренд и флет уже нет. Либо то, либо то. Ниже вы увидите графическую иллюстрацию сказанного и примеры построенных графиков плотностей для различного числа шагов.

Как видно, при увеличении числа шагов график становится уже и выше. Для каждого числа шагов соответствующие альфа и бетта значения будут различными как и сама картина распределения. При смене числа шагов эталонное распределение нужно пересчитывать.

Как заработать на рынке Форекс? (I часть)

Все эти формулы можно применять для построения автоматических торговых систем, можно также сделать индикаторы, основываясь на этих алгоритмах. У кого-то уже реализованы данные вещи в советниках. Одно можно сказать: лучше пользоваться этим анализом, чем не пользоваться. У человека, знакомого с математикой, уже сразу появятся идеи, как это применить. А те, кому это по каким-то причинам тяжеловато, не беда — читаем, разбираемся, пробуем. Все получится.

Пишем простой индикатор

В этой части статьи трансформируем наши простейшие математические изыскания в индикатор, который поможет нам с точками входа в рынок, а также послужит базой для написания советников. Будем писать наш индикатор на MQL5. Но я по-прежнему считаю старый добрый MT4 гораздо лучше своего потомка. Поэтому код будет максимально адаптирован под перенос на MQL4. Вообще, я пропогандирую и сам использую подход без лишних заморочек. К ООП прибегаю в самый последний момент, если вижу, что код становится излишне громоздким и нечитабельным. Но в 90% случаев удается этого избежать. Красивенькие панельки, кнопочки, куча информации на графике — как по мне попса чистой воды. Это только для конечного потребителя. Я же всегда стараюсь писать необходимый минимум. Как в математике: необходимо и достаточно.

Начнем с входных параметров индикатора.

Когда индикатор загружается, мы можем провести стартовый расчет некоторого количества шагов, беря за основу некие последние свечки графика. Также нам понадобится буффер, который будет хранить информацию о наших последних шагах, и по мере их поступления удалять старые, а на их место записывать новые. У него тоже будет ограниченный размер. Этот же размер будем использовать для отрисовки шагов на графике. Мы должны Задать индикатору для какого количества шагов мы будем строить распределение и вычислять необходимые величины. Далее мы должны сказать системе, сколько в пунктах размер нашего шага. Ну и наконец, нужна ли нам визуализация этих шагов. Шаги будут визуализированы с помощью рисования на графике.

Вообще стиль индикатора я выбрал в отдельном окне, там будет нарисовано нейтральное распределение и текущая ситуация. Две линии, но я хотел еще одну линию на графике. К сожалению возможности индикаторов не предполагают рисование и в отдельном и основном окне, поэтому пришлось прибегнуть к рисованию.

Для того чтобы иметь возможность обращаться к данным баров, как в MQL4, я всегда прибегаю к небольшой хитрости:

Теперь наш код максимально совместим с MQL4 и без особого труда и очень быстро можно из него сделать MQL4-аналог.

Продолжим. Для того чтобы описать шаги, нам сначала надо описать узлы.

Дополнительно нам понадобится точка, от которой отсчитывать следующий шаг. Узел хранит информацию о себе и о шаге, который закончился на нем, а также есть булевая составляющая, которая говорит — активен ли узел. Только когда вся память массива узлов заполнится реальными узлами, тогда и начнет высчитываться реальное распределение, потому как реальное распределение высчитывается по шагам. Нет шагов — значит нет расчета.

Далее у нас должна иметься возможность обновлять состояние шагов на каждом тике, а также провести приближенный расчет по барам при инициализации индикатора.

Далее опишем методы и переменные необходимые для того, чтобы посчитать все параметры нейтральной линии. Ее ордината будет представлять собой вероятность конкретного сочетания или исхода, кому как угодно. Скажу сразу, я не люблю называть это нормальным распределением, потому как нормальное распределение величина непрерывная, а в данном случае мы строим график дискретной величины. Кроме того, нормальное распределение — это плотность вероятности, а не вероятность, как в случае нашего индикатора. Тут нам удобнее строить график вероятности, а не ее плотности.

Все эти функции необходимо вызывать в нужном месте. Все функции здесь предназначены либо для вычисления значений массивов, либо реализуют какие-то вспомогательные математические функции, кроме первых двух. Они вызываются при инициализации вместе с расчетом нейтрального распределения, и служат для задания размеров наших массивов.

Далее по аналогии создадим блок кода для расчета реального распределения и его основных параметров.

Здесь все похоже, но массивов намного больше, так как график не всегда будет зеркален относительно вертикальной оси. Для этого нам понадобятся дополнительные массивы и переменные, но в целом логика проста: считаем количество исходов конкретного случая и потом делим на общее количество всех исходов. Так мы получим все вероятности (ординаты) и соответствующие им абсциссы. Я не буду углубляться и разжевывать каждый цикл, каждую переменную. Все эти сложности, по сути, для того чтобы не было потом проблем с переносом значений в буфферы без лишних выкрутасов. Тут все почти так же: определяем размер массивов, считаем их. Потом считаем процент альфа тренда и бетта тренда и выводим его в верхний левый угол экрана.

Осталось определить, что и где мы будем вызывать.

В качестве буферов здесь используются CurrentBuffer,NeutralBuffer. Для простоты сделал отображение на ближайших свечках к рынку. Каждая вероятность на отдельном баре. Это позволило избавиться от лишних сложностей. Просто приближаете или отдаляете график и все видно. Функции CleanAll() и RedrawAll() не стал приводить. Вообще их можно закомментировать и все будет прекрасно работать только без отрисовки . Блок для отрисовки я не стал здесь приводить. Кому надо, посмотрят в исходнике. Ничего интересного там нет. Индикатор будет приложен к статье. Индикатор будет приложен в 2-х версиях — для MetaTrader 4 и для MetaTrader 5.

Выглядеть это все будет так.

Ну и вариант с другими входными параметрами и стилем окна.

Обзор наиболее интересных стратегий по моей версии

И сам делал советники, и видел чужие. По моему скромному опыту, что-то интересное получается, когда используют сетку или когда используют мартингейл, либо оба. Но, строго говоря, что у мартингейла, что у сетки — матожидание «0». Не обманывайтесь вверх идущими графиками, ибо получите в один прекрасный момент жирного лося. Проверять не советую. Поверьте на слово. Есть работающие сетки, и они продаются в маркете. Они неплохо работают и даже показывают профит фактор в районе 3-6. Это очень красивая цифра на самом деле, при том что работает все это на любой валютной паре. Но не так-то легко придумать фильтры, которые позволят тебе выиграть. С помощью метода, описанного выше, вы сможете как раз отфильтровать эти сигналы. Для сетки нужен тренд, а в какую сторону — не важно.

Мартингейл и сетка — это пример наиболее простых стратегий, которые у всех на виду, у всех на слуху. Все из-за их простоты и доступности. Но вот грамотно применить их может далеко не каждый. Следующими по сложности идут самоадаптирующиеся советники. Адаптироваться они могут к чему угодно, к флету, к тренду, любым другим закономерностям. Берется некий кусок рынка, на нем ищутся закономерности, а потом проторговываются некий небольшой промежуток времени в надежде на то, что закономерность останется еще какое то время.

Особую нишу занимают экзотические системы с загадочными, ни на что не похожими алгоритмами, абузящими как раз хаотичность рынка. Такие системы работают на чистой математике и способны приносить прибыль на любом инструменте. В любом временном отрезке. Эта прибыль не велика, но стабильна. Я как раз последнее время занимаюсь такими системами. Так же в эту нишу можно отнести роботов на основе брутфорса. Брутфорс можно выполнять на дополнительном софте. В следующей статье я покажу свой вариант такой программы.

Верхнюю нишу занимают роботы на основе нейросетей и похожего софта. Такие роботы могут показывать самые разные результаты. Сложность таких систем максимальна. Ведь нейросеть это прообраз ИИ. Правильно написав нейросеть и правильно обучив ее, можно добиться таких показателей прибыли, каких не сможет добиться никакая другая стратегия.

Что до арбитража, на мой взгляд, сейчас его возможности практически нулевые. Советники у меня есть. Толку от них «0».

Стоит ли вообще игра свеч?

Кто-то играет на бирже из-за азарта, кто-то ищет легких и быстрых денег, ком- то просто интересно изучать рынок, процессы в нем, строить формулы, теории. А у кого-то просто нет иного выбора из-за того, что нет пути назад. Я отношусь скорее к последней категории. При всех своих знаниях и опыте, на данный момент не имею прибыльного стабильного счета. Советники есть, тестер говорит дерзай. Но не все так просто ).

Для тех кто думает быстро озолотиться, скорее всего вы получите обратный сценарий. Ведь рынок не создан для того чтобы простой трейдер выигрывал. Он создан с обратной целью, и для тех кто этого еще не понял, самое время понять. Но если у вас железные яйца, и вы решили что вы сможете, запасайтесь вагоном времени и терпения. Быстрого результата вам не видать. А уж если вы не умеете программировать, писать советники, то у вас вообще шансов практически нет. Видел много всяких псевдо трейдеров которые утверждают что-то, проторговав 20-30 сделок. При этом я пишу советника, проверяю, ну год-два это работает, начинаю глубже в историю уходить, а там все наоборот. Это еще в лучшем случае.

А обычно там вообще ни черта не работает. Вообще так-то ручками можно неплохо торговать, но это скорее искусство, чем вы найдете какую-то простую и понятную систему. Вообще, вся информация об этом — это просто каша каких-то фактов, домыслов. Одно другому противоречит, что-то здравое, что-то нет. Попробуй разберись в этой каше. Паттерны, уровни, фибоначчи, свечные модели, прочий бред . Заработать на рынке можно, но времени вы потратите очень много. Лично я считаю, что оно того не стоит. Лучше бы я пошел программистом работать, сейчас бы уже где-нибудь коктейль попивал и в ус не дул. Да и с точки зрения математики, рынок это просто кривулька — неинтересная двумерная. Не хотел бы я всю жизнь смотреть на эти унылые свечки ).

Возможен ли грааль и где его искать?

Если уж мы все-таки дошли до этого вопроса, скажу сразу — Грааль более чем возможен. И у меня есть советники, которые это доказывают. Хотя эти советники не такие уж и сложные, да и матожидание еле-еле спреды перебивают. Да я думаю, практически у любого разработчика есть такие стратегии, которые это подтвердят. Есть даже роботы в маркете, которые по всем параметрам — Граали. Но заработать на таких системах все равно крайне трудно, нужно выцарапывать каждый пипс в буквальном смысле, подключать возврат спреда и партнерские программы. По настоящему Граали, которые имеют красивые профитки и небольшую нагрузку на депозит, по пальцам пересчитать.

Если уж вы сами хотите написать Грааль, то лучше посмотрите в сторону нейросетей. Если где и есть возможность добиться сверх прибылей, то только там. Можете также комбинировать всякую экзотику и брутфорс. Но лучше всего сразу принимайтесь за нейросети.

Как ни странно, ответ на вопрос, где искать Грааль и возможен ли он, настолько прост и очевиден для меня, что даже сомнений никаких нет после тонны советников, которых я сделал.

Советы простым трейдерам

Все хотят трех вещей:

  • Добиться положительного матожидания
  • Увеличить прибыль в случае прибыльной позиции
  • Уменьшить убыток в случае проигрышной позиции

На самом деле первый пункт краеугольный. Если у вас есть прибыльная стратегия и неважно, торгуете вы руками или советником, всегда существует желание вмешаться в торговлю так, что все пойдет не по сценарию. Этого нельзя допускать. Очень большое психологическое влияние оказывают ситуации, когда прибыльных сделок сильно меньше чем проигрышных. Это морально давит на трейдера и сводит всю систему на нет. Не нужно стараться выйти в плюс, когда вы в минусе — это главный момент. Оно вам абсолютно ничего не даст, кроме нервов и лишних убытков. Нужно помнить о матожидании и не важно какой сейчас убыток по эквити у текущей позиции, важно то, сколько этих позиций будет в итоге и сколько прибыльных противопоставим им.

Второй очень важный момент — это лот, которым вы играете. Выигрываем, значит постепенно понижаем лот, проигрываем значит наоборот постепенно увеличиваем лот. Но вот увеличивать его только до какого то крайнего значения. Это прямой и обратный мартингейл. Если вы хорошенько подумаете, то сможете написать свой советник, который работает только на варьировании лота. И это будет уже не сетка и не мартингейл, а нечто большее и, вдобавок, безопасное. И что самое главное, работающее на всех валютных парах по всей истории котировок. Этот принцип работает даже на хаотичном рынке, и неважно — где и как вы входите. При грамотном использовании вы скомпенсируете все спреды и комиссии, а при мастерском использовании выйдете в плюс даже при условии. что открываетесь вообще в рандомных местах и в рандомную сторону.

Третий момент тоже важен. Чтобы уменьшить убыток и увеличить прибыль, старайтесь открывать позизию в покупку на отрицательной полуволне, а в продажу на положительной полуволне. Дело в том, что полуволна в большинстве случаев сигнализирует о том, что на данном участке были активны либо продавцы либо покупатели, а это в свою очередь значит, что какой-то процент из них были рыночными на открытие позиции, а позиции, которые открыты, рано или поздно закроются, что будет двигать цену в противоположную сторону. Именно поэтому рынок имеет волновую структуру. И эти волны мы видим везде. За покупкой следует продажа и наоборот. Так же сами закрывайте позицию по тому же самому критерию.

Заключение

В конце скажу, что все, конечно, субъективно и каждый смотрит со своей колокольни. В итоге все зависит от вас, так или иначе. Но при всех минусах и потраченом времени, всем также хочется создать свою супер систему и пожинать плоды своего упрямства. Иначе я вообще не понимаю, зачем идти на форекс. Опыт бесценный, а денег минимум. Но есть что-то притягательное в этом, что не дает мне уйти из этой сферы, как и другим. Все знают, как это назвать, но звучать будет по детски. Поэтому, наверное, не буду это озвучивать, чтобы не затролили ).

Как работает пропорция золотого сечения на Forex?

На Forex существует немало «догм», одной из них является то, что колебания на графиках находятся под властью определенных традиционных пропорций. Среди внушительного количества вариаций данной пропорции, самыми популярными и эффективными признаны пропорции Фибо, которые переплетаются с золотым сечением.

Для всех участников Форекс золотое сечение – это важный элемент для правильного восприятия рынка, это своего рода ориентир для принятия торговых решений.

Характерные особенности пропорций Фибоначчи в процессе анализа графика

Когда на рыночном графике наблюдается направленный ход, за ним в обязательном порядке будет идти откат в другую сторону. Стоит отметить тот факт, что между размерами хода и откатом присутствует связь. Трейдер должен запомнить, что чем больше размер хода, тем больше будет дальнейший откат.

Конечно, если на рынке будет находиться ситуация в таком виде, игрок не сможет получить необходимых рекомендаций. Важно наличие оценок, а именно какого размера будет откат после того, как рынок совершить ход, показатели которого трейдер видоизменил. Для участника Форекс польза от такого типа оценки будет представлена в виде определенной суммы дохода. Исходя из этого, становиться понятно, почему попытки отыскать максимально точные пропорции отката и хода совершали все аналитика, работающие в данной сфере.

Первая идея принадлежит Ч. Доу – соотношение 1 к 3. Ситуация следующая: если рынок прошел определенный ход показателей в один, то самым вероятным развитием событием для отката будет величина в размере 1 к 3, или 1 к 2. Также можно рассматривать два к трем.

Какова суть данной рекомендации? Да все предельно просто, смысл основывается на пропорциях, которые сводятся к таким выводам:

  • Когда образованная тенденция на рынке мощная, то тридцать три процента – это натуральный объем коррекции предыдущего хода.
  • Откат в проценте 50 представляет собой стандартную коррекцию рынка.
  • Возврат в 66% — это знак для трейдера, об окончании рыночного тренда и вероятного изменения вектора направленности рынка.

Теперь что касается следующего набора пропорций, речь пойдет о У. Ганне. При анализе финансового рынка практикующий трейдер использовал соотношение один к восьми. Игрок был уверен, что базовые объемы коррекции будут соответствовать: трем к восьми, четырем к восьми, пяти к восьми. Можно сказать, что данные пропорции весьма приближены к ранее описанным данным.

Самым популярным методом считается расклад соотношения по спектру золотого сечения, который был предложен Эллиоттом. Когда на торговом графике появился ход, в качестве примера возьмем этот ход за сто процентов, то вероятней всего уровни откатов по пропорциональному расчету Фибо: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%, 100%, 161.8%, 261.8%.

На изображении №1 представлено формирование на ТФ D1 британского фунта по пропорции Фибо. Более того, на нем в качестве примера, можно рассмотреть, как график совершил четко выраженный ход по направлению вниз, но, при этом высота разделилась на части, отталкиваясь от пропорций Фибоначчи. После того, как трейдер получил сечение, проводятся горизонтальные полосы. Именно эти линии в дальнейшем времени будут представлены в качестве уровней консолидации.

Касательно осознания пропорций, то это ранее уже формулировалось как:

  • Возврат от уровня №1 – как показывает практика, он является не сильно существенным.
  • Возврат от уровня №2 – важнее, чем первый, в большинстве случаях именно от этого уровня рынок осуществляет нормальный откат.

В случае если дальше будут продолжаться разворот рынка, то далее по значимости будет уровень консолидации, а после в качестве продолжения откат. Это сигнал того, что происходит окончательное завершение последующей тенденции.

Спекулянту не стоит забывать, что если пропорции ниже единицы, то оценивать размеры откатов стоимости необходимо только после образованного на рынке хода. Пропорции свыше единицы, выступают оценкой для ориентира соединения при продолжении хода.

Возвращаемся к изображению представленному ране, представим, если бы на нем продолжил ход ниже отметки поддержки. Получилась бы такая картина, что в качестве цели данного хода представлялся другой уровень, расположенный ниже указанной отметки ранее. При этом на изображении имеется вертикальный отрезок, сформировавшийся в результате процесса описанного ранее.

Помимо формирования уровней откатов, золотое сечение задействуется и в других методах анализа торговых графиков на рынке Форекс. В качестве примера, легендарный веер или дуги Фибоначчи и т.д.

Пропорции золотого сечения является одной из наиболее проверенных и универсальных инструментов доступных трейдеру для качественного анализа графиков рынка.

Игроки Форекс занимаются отслеживанием уровней Фибоначчи независимо от рынка, где спекулянт работает, торгового вхождения, временной таймфрейма. Причиной этого является то, что уровни Фибоначчи – это мощные уровни, являющиеся уникальным ориентиром для завершения и начала позиции.

Неизбежность проявления золотого сечения

Прежде всего, следует разобраться с тем, на чем основывается единство в поведении различных финансовых площадок? Традиционное пояснение пропорций Фибо в работах, посвященных техническому анализу, базируется на весьма сомнительных предположениях об универсальных природных законах. Очень интересно смотрятся попытки математиков привлекать аналогии из биологии, искусства, архитектуры и т.п. Как итог, мы получаем лишь выразительные сравнения, в то время как логическое объяснение попросту отсутствует.

Разумеется, что формирование уровней консолидации – это проявление, прежде всего, психологического аспекта, которые является движущим механизмом на финансовых рынках. В то время как устойчивые пропорции, которые постоянно обновляются и повторяются в объемах на графиках – это уже эмпирически подтвержденная закономерность.

Однако почему мы именно говорим о золотом сечении? Почему все отказались от пропорции, которую в свое время предлагал Дж. Доу? Чтобы дать ответ на этот вопрос нужно попытаться обусловить золотое сечение логическим путем.

Предлагаем вашему вниманию парочку истинных, общеизвестных в тех. анализе характеристик, свойственных обычным рыночным графикам. Все эти свойства, можно воспринимать, как своего рода аксиомы:

  • Каждое увеличение котировок в дальнейшем сменяется падением – коррекция.
  • Существуют устойчивые, регулярно повторяющиеся пропорции в отношениях размера хода по отношению к следующим коррекциям.
  • Поведение данного типа свойственно всем площадкам, проявляется на различных временных интервалах.

Именно последнюю характеристику можно считать фрактальностью динамики рынка: поведение графика, который мы рассматриваем на незначительном интервале, к примеру М5, сравнимо с поведением на более значительных ТФ – Н1 или D1.

Предположим, что существует определенная, универсальная пропорция, которая является типичной величиной хода графика по отношению к величине коррекции. В итоге, мы говорим о том, что данная закономерность свойственна абсолютно всем ценовым колебаниям.

Если, описанная универсальность действительно существует, то, как ее можно обнаружить? Обозначьте неизвестный нам показатель формулой 0<r<1. В свою очередь, каждое увеличение графика будет изображать стоимость Р как одну временную опцию t. Также не забываем о том, что все сопровождается откатом rH.

Все наши аксиомы следует дополнить еще одним предположением. Если график отображает определенные рыночные события, то график 1/P(t) полностью соответствует конкретной площадке. Иными словами, базовые характеристики графика сохраняются операцией инверсии стоимости.

Говорить о жизнеспособности данных гипотез – отнюдь не наша прерогатива. Куда рациональней говорить об очевидных аспектах. Если график P(t) показывает стоимость валюты, выраженной в единицах другой валюты, существует косвенная котировка.

Книга «Золотые формулы Форекс 2» Войтович А. А.

Эксклюзивные технологии для торговли на рынках Forex ,которые называются «Золотые формулы». Все, что написано в данной книге, основано на прикладной математике. Все крайне просто и лаконично, что гарантированно позволит вам стабильно получать доходы на валютном Рынке FOREX.

Официальный сайт в данный момент закрыт, поэтому приобрести со скидкой данный учебник можно только у нас.

Не хотите оплачивать каждый продукт по отдельности?

Оформите платную подписку и получите доступ ко всей базе курсов. Также вам откроются скрытый VIP раздел на сайте и некоторые дополнительные возможности. Подробности на странице оформления подписки.

Для доступа к ссылкам на скачивание необходима авторизация и активная платная подписка.

Формула Форекса или алхимия в трейдинге

Формула Форекса – это некий секретный алгоритм, который предоставляет возможность стабильно и гарантированно заработать на валютной бирже Forex. Используется мошенниками для завлечения лохов и получения прибыли от продажи алхимических техник в трейдинге.

Секретная формула Форекса – это миф. На валютной бирже не существует универсальной кнопки «бабло». Прекратите поиски формул Форекса, лучше потратьте свои деньги на больший торговый депозит или на действительно качественное обучение.

Форекс блог Forexone решил написать данную статью с целью обезопасить начинающих трейдеров от мошенников на Forex, которые продают убыточные трейдинговые стратегии, но создают иллюзию прибыльной торговой системы.

Формулы Форекса не может существовать в природе, потому что рынок хаотичен, на валютную котировку влияет аж 8 факторов:

  1. Макроэкономическая ситуация.
  2. Геополитические факторы.
  3. Сезонность.
  4. Выход важных экономических новостей.
  5. Поведение участников рынка.
  6. Волатильность.
  7. Ликвидность.
  8. Баланс спроса/предложения.

Самое интересное, что все факторы крайне важны, потому что каждый из них может сдвинуть цену вверх или вниз.

Алхимия крупных игроков на бирже Forex

В мире пока что не существует полностью автоматического алгоритма даже у институциональных инвесторов, которые владеют десятками, а то и сотнями миллионов долларов. Механические торговые системы – роботы, не могут подстроится под все ценообразующие факторы. Богатые инвестиционные фонды и банки очень заинтересованы в автоматизации процесса трейдинга, но пока очень рано говорить о формуле Форекса.

Наверняка вы слышали про квантов. В трейдинге квантами называются ученые, которые всю свою жизнь посвятили математике или физике, и пытаются применить законы этих прикладных наук для прогнозирования цены в будущем. Положительные результаты от привлечения квантов есть, но они слишком краткосрочные и не подходят для долговременной эксплуатации крупными игроками на рынке.

Последним словом в автоматизированной технологии трейдинга является попытка использовать нейросети. Нейросеть – это пул вычислительной техники, которая используется для накопления и анализа статистики на основании больших данных (Big Data).

Крупные игроки на рынке делают испытания, используя нейросети и квантов вместе. Данные о результатах подобных испытаний недоступны для общественности в настоящее время. Впрочем, вряд ли они будут доступны и в будущем.

Почему никто не продаёт святой грааль

Секретная формула Форекса или святой грааль – это банальная выкачка денег с лохов. Начнём с того, что даже если бы существовала какая-то магическая стратегия заработка денег, какой смысл делиться ней с конкурентами? Каждый трейдер является конкурентом другого трейдера, потому что вы забираете друг у друга деньги. Это конфликт интересов. Другой трейдер – ваш враг. Как он может продать вам что-то хорошее?

Все роботы, которые находятся в свободной продаже – убыточные. Всё равно за какую сумму денег вы их купите – за $1 000 или за $50 000. Смысл продажи таких роботов существует только для тех, кто их продаёт, потому что они продают убыточную автоматизированную стратегию под видом прибыльной. Вот только вы узнаете об этом позже, когда запустите этого робота на реальном рынке. Про возврат денег даже можете забыть, вам с пеной у рта будут доказывать, что автоматизированная торговая система работает и зарабатывает деньги. По факту: вы узнаете, что такое Маржин Колл и что такое Стоп Аут на Forex.

На рынке халявы нету и не будет

Мы бы хотели предостеречь всех новичков, падких на халяву. Запомните: никто не продаст вам курицу, несущую золотые яйца. Как бы привлекательно и зазывающе не звучало предложение. Просто примите это, как факт.

Напоследок мы хотели бы дать несколько советов тем трейдерам, кто ищет алхимическую формулу Форекса:

  1. Стремитесь вложить деньги в собственное обучение.
  2. Стремитесь открыть торговый счёт с комфортной суммой для торговли.
  3. Игнорируйте прогнозы аналитиков.
  4. Следите за 8 ценнообразующими факторами валют.
  5. Не отчаивайтесь при убытках.
  6. Не радуйтесь прибылям.

Трейдинг – это очень сложная и скучная работа. На рынке остаётся лишь 5% трейдеров. И, как вы уже поняли, никаких формул Форекса не существует. Надеемся, что этой статьёй мы сохранили ваши деньги и вы их потратите на что-то хорошее.

Если вы готовы бороться с собой и терпеть убытки, чтобы когда-то в будущем иметь возможность зарабатывать – добро пожаловать в жестокий мир трейдинга!

Рейтинг Форекс брокеров: