ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ РОБОТЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Высокочастотный советник-скальпер

Товарищи форумчане, представляю вашему вниманию советник, который я совсем недавно разработал.

Главной целью создания такого советника было сделать инструмент для работы на любой валюте или сырье.
Изначально я предполагал запускать такого советника на новостях, когда высокая волатильность.

Советник безиндикаторный. В коде производится расчет текущих тиковых объемов и текущего движения цены.

Смотрите, что получилось.

Настройки:
extern double lot=0.01; //Лот ордера

extern double profit=0.2;//Фиксация профита в валюте депозита

extern int N=15;//Период анализа в секундах

extern int K=4;//Количество периодов для анализа

extern double min_range=0.00003;//Минимальный импульс движения в пунктах

extern double range_stop=0.00066;//Расстояние до стоп-ордера в пунктах

extern int magic=1; //Магик

Я намеренно упростил параметры min_range и range_stop, чтобы было легко приспособить бота на любую валюту, на любое сырье, на любой знак.
Например, для USDJPY 5знак параметр будет такой: range_stop=0.066.

Бот получился очень гибким и интересным.

Я буду очень рад, если этот советник заинтересует вас и у вас возникнет желание поучаствовать в его обсуждении и доработке.

Блог компании United Traders | Срываем маски с HFT-роботов: высокочастотные алгоритмы забирают доступную для трейдеров ликвидность рынка.

Я часто слышу возгласы и негативные отзывы трейдеров в нашем торговом зале и на просторах сети Интернет о работе HFT-алгоритмов на рынке акций США: о том как они портят рынок, создавая чрезмерные ничем не оправданные скачки котировок, о том как сильно они мешают торговать, значительно обгоняя трейдеров в выставлении заявок при сильном движении акции, а также о том как эти «машинки» визуально наполняют стакан ордеров, но их заявки отменяются быстрее, чем трейдер успевает в них попасть.

Многие трейдеры и аналитики хорошо помнят также знаменитый «флеш-креш» в мае 2022 года, когда без каких-либо новостей из-за вышедших из под контроля высокочастотных роботов, в секунду наводнивших инфраструктуру рынка колоссальным количеством заявок, американский рынок акций за несколько минут обвалился на максимальную однодневную величину за всю историю торгов.

Так в чем же тут дело и почему все это «безобразие» не прекратить? Если высокочастотные роботы так мешают нормальной торговле трейдеров и могут за пару минут без причин обрушить весь рынок, то почему бы регуляторам просто не запретить их? Или хотя бы ужесточить правила HFT-торговли, чтобы максимально снизить негативное влияние HFT-роботов на рынок?

«Запрет на HFT-алгоритмы существенно снизит ликвидность рынка, объем торгов на котором и так падает в последние годы» — таков ответ большинства экспертов и регуляторов, подразумевающий, что запрет высокочастотных алгоритмов сделает работу простых инвесторов и трейдеров более сложной и менее комфортной из-за сокращения числа заявок в книге ордеров. Тех же чиновников, кто озвучивает другую позицию и пытается бороться с засильем HFT-роботов на рынке, попросту вежливо убирают с их мест, какой бы высокий пост они не занимали.

С мнением о пользе высокочастотных торговых алгоритмов согласны и многие профессиональные трейдеры, торгующие на рынке не один год. Так, например, на мой вопрос о том, добавляют ли HFT-алгоритмы ликвидность на рынок или нет, 4 из 4-х профессиональных трейдеров ответили: «Да, добавляют». Выглядит это похожим на некий стереотип, засевший в головах участников рынка в качестве абсолютной истины.

Но что если это не так? Что если на самом деле HFT-роботы просто добавляют объем торгов на рынок, но не делают его более ликвидным для простых трейдеров? Что если деятельность HFT-алгоритмов, напротив, приводит к сокращению доступной для рядового трейдера ликвидности? На самом деле, такое вполне возможно. Более того, все так и есть. И вот почему:

Как работают роботы на Forex? Почему Сливают? Реально ли заработать? Всб, рингер, трейдкапитал

Согласно исследованию, проведенному учеными из Принстона и Школы бизнеса Фостера совместно с экономистом из Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США, прибыльность HFT-алгоритмов не вызывает сомнения, однако алгоритмы, работа которых подразумевает, в основном, изъятие ликвидности с рынка могут быть чуть ли ни в 3 раза прибыльнее высокочастотников, принцип работы которых заключается в добавлении ликвидности.

Учитывая, что и тот и другой вид HFT-алгоритмов способен приносить деньги, то оба они должны присутствовать на рынке, однако доля забирающих ликвидность HFT-роботов должна со временем расти, поскольку ввиду большей их прибыльности, фирмы, торгующие с их помощью, способны дольше оставаться на плаву, а не закрываться из-за убытков, как это было недавно с фирмой Eladian Partners.

Что ж, так и есть: забирающих ликвидность алгоритмов на рынке больше и их доля растет, что видно на приведенном ниже графике, составленном теми же тремя экономистами. На нем отображены доли сделок каждой группы участников рынка от общего объема торгов:

HFTa — объем забирающих ликвидность высокочастотников, более 60% сделок которых характеризуется изъятием ликвидности с рынка;
HFTp — объем добавляющих ликвидность высокочастотников, менее 20% сделок которых характеризуется изъятием ликвидности;
HFTm — «нейтральные» высокочастотники, забирающие ликвидность в 20-60% сделок;
MM — сделки невысокочастотных алгоритмов маркет-мейкеров;
fund — объем сделок институциональных фондов, использующих фундаментальный анализ;
opp — сделки профессиональных трейдеров (трейдеров проп-фирм и банков);
small — ритейл-трейдеры (непрофессиональные трейдеры).

Хотя в выводах своего исследования, черновик которого был опубликован прессой 6 декабря, трое экономистов не затрагивают вопросы доступной простым трейдерам ликвидности, нас этот график интересует именно с этой точки зрения. Что же он показывает?

На графике хорошо видно, что более половины всего объема торгов на американском рынке акций осуществляют HFT-алгоритмы, причем за последние 2 года доля высокочастотников, забирающих ликвидность, выросла на треть, почти сравнявшись с долей «нейтральных» HFT, и, более того, существенно превысив долю добавляющих ликвидность алгоритмов.

На этом фоне можно сделать промежуточный вывод о том, что если 2 года назад результаты действий «съедающих» доступную простым трейдерам ликвидность высокочастотников, в целом, нейтрализовались эффектом добавления ликвидности другими HFT-алгоритмами, то сейчас ситуация выглядит совсем по-другому.

Не считая те HFT-алгоритмы, которые работают по нейтральному принципу и не влияют на доступную простым трейдерам ликвидность рынка, во всем объеме торгов на американских биржах объем сделок высокочастотников, забирающих ликвидность почти в 3 раза больше аналогичного показателя тех HFT, которые ее добавляют.

Понятно, что благодаря наличию HFT-алгоритмов общий объем торгов увеличивается в два раза — с этим не поспоришь. Однако увеличение объема торгов не означает добавление доступной простым трейдерам ликвидности.
На этом месте возникает вопрос: если чистым эффектом от HFT-алгоритмов является изъятие ликвидности с рынка, то у кого же они ее забирают? Правильно, они забирают ее у простых трейдеров, маркетмейкеров и фондов, в результате чего доля доступной для них ликвидности сокращается.

Таким образом, хорошо видно, что деятельность HFT-алгоритмов снижает величину доступной для простых трейдеров ликвидности, а утверждение чиновников и регуляторов о том, что снижение числа HFT-роботов сократит ликвидность рынка и затруднит торговлю инвесторов и простых трейдеров неверно. На самом деле от этого просто уменьшится количество совершаемых высокачастотниками друг с другом сделок, а доля доступной простым трейдерам ликвидности, наоборот, вырастет.

Одним из выводов исследования авторов представленного выше графика явился тот факт что ниша HFT-торговли с течением времени продолжает оставаться довольно прибыльной, однако конкуренция в ней растет и основную прибыль в этом секторе «снимает» очень небольшое число наиболее оснащенных и быстрых игроков. Нетрудно догадаться, что этими «игроками» являются подразделения высокочастотной торговли крупнейших международных банков, а также несколько закрытых алгоритмических фондов.

На этом фоне, до тех пор пока для этих групп лиц будет целесообразно «проплачивать» лоббирование своих интересов у биржевых регуляторов и продолжать снимать прибыль в секторе HFT-торговли, ситуация на рынке вряд ли изменится, поскольку тех, кто, по сути, «делает рынок» пока что все устраивает, а мнение и интересы отдельных трейдеров и спекулянтов, торгующих внутри дня при помощи «своих двоих», в расчет почти никем не берется.

Простым трейдерам, и, в особенности, тем, кто только начинает осваивать эту профессию просто нужно отдавать себе отчет в том, с кем они имеют дело и не удивляться на этом фоне иррациональным скачкам акций, моментальным «схлопываниям» уровней в книге ордеров, а также тому, что их заявки часто опережаются заявками роботов и что попасть в некоторые ордера просто невозможно.

Все эти вещи происходят, в основном, по-причине того, что более половины всего объема сделок на рынке — это результат деятельности работающих на невероятных скоростях торговых алгоритмов, борющиеся с себеподобными программами и оказывающие негативное влияние на работу простых трейдеров, в том числе, с точки зрения доступной для них ликвидности рынка.

Советник High Frequency – прибыльный высокочастотник для конкурсов и не только

Перед вами яркий представитель высокочастотных автоматических торговых систем на рынке Форекс. Как показывает практика на реальном депозите, полученный результат от такого робота оставляет желать лучшего. Поэтому, мы поставили перед собой цель, показать методы и секреты, которые позволят исправить сложившуюся ситуацию.

Поскольку финансовый рынок не стоит на месте, а стремительно развивается и улучшает предоставляемые услуги, хорошо забытые разработки становятся снова популярными. High Frequency – результативный, стабильный робот, только в руках знающего и умеющего спекулянта.

Торговая платформа, рекомендуема для работы – Alpari

Характерные особенности использования High Frequency

И так, следует начать с нюансов торговли, она осуществляется согласно данной системе по направлению импульса стоимости. В момент, когда на рынке образуется резкое движение вверх или же вниз, робот сразу же понимает что пора выставлять ордер отложенного типа в сторону направленности. Игроки, которые работали с новостями, знают, что попытка войти в рынок за импульсном движения в большинстве случаев завершается неудачей. Особенно это встречается, когда речь идет о вхождении на рынок по СР. Проскальзывание – это главная преграда для достижения максимального результата. При этом, если взглянуть на ситуацию под другим углом, при наличии внушительного импульса на рынке, даже при открывшийся сделке с проскальзыванием, игрок получит доход.

В подобной ситуации, трейдер столкнется с проблемой фиксации доходности. Игрок должен успеть зафиксировать положительную сделку, до момента пока стоимость не вернулась в свое положение до этого времени.

Для того чтобы завершить позицию робот задействует простой, для кого-то это даже банальный способ – общей прибыли. В момент, когда общий доход по все торговым позициям доходит от установленной отметки, все рабочие ордера завершаются, а отложенный тип ордеров аннулируется. Положительными характеристиками данной методики является легкость и предсказуемость доходности. Недостатком является тот факт, что робот не может руководить ордерами, по этой причине потери по одному рабочему ордеру будут тянуть весь депозит вниз, а позиции в это время длительное время не будут закрываться.

Торговые условия трейдинга на реальном счету

Речь пойдет об определении импульса для открытия торговой позиции. Представим, что робот использует для торговли временной десяти секундный интервал, в настройках системы период вычисляется с помощью осуществления перерасчета данных. Для большей ясности, это своего рода внутренний временной ТФ эксперта. На протяжении каждый десяти секунд робот вычисляет, согласно какого направления движется стоимость относительно ранее используемого значения и насколько пунктов.

В случае если размер движение выше среднего, но при этом выше минимального сдвижения, тогда можно открывать БС или СС, в такой ситуации зависит от направленности сдвига. Помимо этого берется в счет, и нахождение торгового инструмента РОС касательно нулевой отметки. Покупка осуществляется того в момент когда его данные выше нулевой отметки, и выставляем на продажу когда РОС ниже нуля.

Принципы трейдинга эксперта

Следует отметить, что робот не имеет ограничений касательно числа используемых ордеров, исходя из этого, нужно обратить внимание на размер маржи свободного типа. А именно трейдеру предстоит следить за ее размером. В случае если количество ордеров достаточно большое, тогда лучше всего в ручном режиме завершить все действующие позиции на рынке. Даже если игрока ожидает потеря, рекомендуется закрыть все начатые торговые позиции.

Результаты тестирования робота

Данный пункт имеет несколько нюансов, один из них – это, то что использовать получившиеся результаты после тестирования следует только если МТ4 не берет в счет проскальзывание, реквот, плавающий сред. Проще говоря, любое тестирования предоставляет информацию о возможной прибыльности только поверхностно. Ни кто не может дать игроку 100%, как себя покажет робот на реальном счету, это только приблизительные данные.

Но, все, же не зависимо от этого, рекомендуется тестировать робота, прежде чем задействовать его на реальном счету. Это позволит трейдеру определиться с необходимыми параметрами настроек, после которые можно по ходу дела исправлять, но базовый принцип работы с экспертом уже будет понятен. Затем тестирование робота позволит определиться с потенциалом используемых торговых инструментов. Изначально можно задействовать только парами мажорного типа.

И так, чтобы трейдер представил общую картину, образовавшуюся вокруг советника, рассмотрим примеры торговли с экспертом. Оптимизация МТС будет осуществлять согласно двум параметрам: интервалу РОС и расстоянию для установки ордеров. Используется минутный ТФ. Тест проводиться за 2022 год июньский месяц. Наиболее зеленый цвет на представленных изображениях – это наивысшая доходность.

EUR/USD

Можно сказать, что это лидер по полученным итогам с РОС с интервалом двадцать и раге стоп, который равен четырем пунктам. Также по графику видно, что присутствует несущественная волатильность, по этой причине размер импульса не существенный.

Подбивая итоги можно сказать, что с такими параметрами робот показывает стабильное увеличение прибыльность, при наличии несущественной просадки.

GBP/USD:

Сложилось мнение среди игроков, что это два брата близнеца. Если же всмотреться в представленный график, можно увидеть действительно наличие четкой границы, которая располагается выше четырех пунктов. На графике видно, какие пункты являются неприбыльными.

USD/CHF:

Данная валютная пара показала нестабильные результаты в процессе торговли, более того они крайне несущественные.

USD/CAD:

Говоря о данной паре, следует отметить, что канадский доллар показывает нормальный результат при больших расстояниях.

Скачать советника High Frequency

Напоминаем, что этот и иной материал вы можете обсудить в нашем скайп чате (инструкция по входу)

Что такое биржевой робот: принцип работы, виды, плюсы и минусы, топ 5 лучших

«Вкалывают роботы – счастлив человек!» – распевал знаменитый Сыроежкин из фильма «Приключения Электроника». Торговля на бирже с помощью роботов весьма популярна среди игроков на рынке. Она обещает хороший доход и помогает сдерживать излишние эмоции. Но действительно ли так хорош робот для торговли на бирже?

Биржевой робот: что это такое

Биржевых роботов применяют, например, на рынках Forts, Forex и СМЕ. Они могут быть как полностью автоматическими, так и наполовину. В первом случае никаких дополнительных действий в процессе работы от вас не потребуется. Во втором программа посылает уведомления о сделке, принятие окончательного решения в этом случае будет за вами.

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Несмотря на заманчивость торговли «бинарниками» и игры на валютном рынке Форекс, стоит помнить о главном правиле: чем выше предполагаемый процент заработка, тем выше риски. В отличие от Форекс бинарные опционы вовсе не контролируются Центробанком, о них нет ни одного упоминания в законодательстве – благодатная почва для работы мошенников.

Принципы работы

Роботы для заработка на бирже собирают и проводят анализ данных о состоянии рынка. Они просчитывают результат сделки и ее доходность. Владелец робота задает те параметры, на которые опирается при ведении операций вручную. Так, с помощью оперативной работы программы можно совершать десятки сделок за один день.

Когда торговый робот может быть полезен

Если вы самостоятельно занимаетесь покупкой активов и формируете свой портфель, то правильно настроенный торговый советник может послужить отличным помощником. Однако немаловажна сумма, которой вы располагаете.

Насколько популярны и безопасны торговые роботы

Популярность роботов для торговли на бирже неумолимо растет. Как сообщает Центробанк РФ, в 2022 году практически 50 % операций на Мосбирже были совершены при помощи автоматизированной программы. За рубежом таких сделок около 80 %.

По прогнозу Deloitte, к 2025 году машины будут управлять активами на сумму более $ 16 трлн.

Все эти операции проводятся профессиональными роботами. Бесплатные модели, которые доступны в сети всем желающим, не дают никакой гарантии безопасности. Как правило, это демонстрационные, «сырые» версии торговых советников.

Плюсы и минусы автоматической торговли

В работе биржевых роботов есть неоспоримые преимущества и недостатки.

  • не нужно самому следить за движениями графиков. Пока вы занимаетесь своими делами, робот делает все за вас;
  • машинам не свойственны эмоции, они умеют сохранять хладнокровие в самых непростых ситуациях;
  • программа всегда соблюдает заданный алгоритм;
  • скорость реакции роботов на сигналы рынка мгновенная, что не свойственно человеку.
  • в неординарной ситуации робот может неправильно среагировать. Были случаи, когда при резких изменениях курса доллара программа не могла справиться, и игроки теряли свои деньги;
  • робот для торговли на бирже – удовольствие не из бесплатных. Наряду с комиссией брокера за обслуживание счета необходимо платить абонентскую плату за использование автоматизированной программы.

Классификация роботов

Запросы конкретных игроков рынка неодинаковы, поэтому производители роботов для торговли на бирже выпускают модели, соответствующие разным требованиям. В соответствии с принципами работы различают десятки видов программ. Кратко расскажу об основных из них.

Индикаторные

Это традиционный вариант для игры. Он опирается на фундаментальный анализ.

Безындикаторные

Этот вид торгующей программы в основном применяется игроками со стажем. Здесь действуют правила Мартингейла, основанные на том, что трейдеры повышают ставки до тех пор, пока не получат выигрыш. Технический анализ в этой модели не используется.

Новостные

Робот запрограммирован на поиск ключевых событий из новостной ленты. Он пытается спрогнозировать поведение рынка, изучая спрос и предложение. Однако игроку необходимо самому подбирать оптимальные временные отрезки.

Арбитражные

Усредняющие

Модель робота для торговли на бирже, которая основывается на совершении сделки по усредненным показателям. Здесь не ставится конкретный стоп-лосс. Советник продумывает шаги в указанном направлении, открывает или завершает операции.

Мультивалютные

Одни из самых дорогих роботов. Программа анализирует движение различных валютных пар, страхует риски по договорам путем хеджирования. Профит покрывает все убытки, риски минимизируются.

Трендовые

Торговля на бирже происходит по принципу поиска трендовых линий. В основе этого робота для торговли на бирже – индикаторы тренда.

Флэтовые

Программа торгует на бирже в пределах горизонтального ценового коридора, который просчитывает по осцилляторам. В период трендов эта модель неэффективна.

Скальпинговые

Робот для торговли на бирже открывает короткие сделки. Заработок по каждой из них может быть незначительным, но совокупный доход – весьма впечатляющим. Кстати, риск-менеджмент считает эту модель наиболее опасной.

А зачем выкладывать роботов бесплатно

Бесплатные роботы для торговли на бирже менее доходные и надежные, нежели платные профессиональные версии. Цель производителей – продемонстрировать удобство работы с советниками.

По каким критериям выбирать робота

Передача своего капитала в управление роботу для торговли на бирже – дело ответственное. Прежде всего ознакомьтесь с его функционалом, а также обратите внимание на удобство и простоту интерфейса.

При выборе советника для торговли советую не пренебрегать следующими моментами:

  • тестированием программы на демосчете. Так вы сможете определить доходность помощника;
  • пользованием роботом в тестовом режиме не менее 2 месяцев. Обратите внимание на стабильность результата торговли на бирже.
  • И изучите торговую стратегию советника.

Рейтинг лучших форекс-роботов

Но все же можно выделить наиболее успешные программы, которые имеют явные преимущества перед остальными.

  1. Funnel Trader . Бесплатный помощник для торговли на бирже, его основа – краткосрочные операции. Применяется принцип хеджирования, с помощью которого риски не так высоки, а все процессы оптимизированы. Успешно работает на азиатской сессии.
  2. Generic A-TLP . Робот-скальпер, работающий на флэтовой стратегии. Применяют в ночное время, приблизительно после 22 и до 3 часов. Перед выходом экономических новостей советника отключают. Применяют на платформе брокера с хорошей репутацией. Тогда доходность от операций будет высокой.
  3. Trio Dancer . Используется принцип Мартингейла, поэтому риски максимальные. Помощник применяет стандартные индикаторы. Лучше, если выход на рынок будет осуществляться без перерыва, но для этого нужен платный сервер.
  4. Equilibrium . Трендовая модель робота, можно торговать круглосуточно, сессии краткосрочные. Доходы стабильные, а риски низкие.
  5. Silent Ilan . Основан на сеточной стратегии, использует базовые индикаторы и принцип Мартингейла. Желательна круглосуточная работа, которая сможет обеспечить постоянный анализ точек входа. Просадка не превышает 80 %, а количество успешных операций достаточно высоко.

Стратегии для торговых роботов

Стратегии работы алгоритмов на бирже подразделяются на десятки видов. Для торговли игроки без опыта могут воспользоваться бесплатной версией, которую выкладывают брокеры. Трейдеры со стажем отдают предпочтение разработкам, подстроенным под них индивидуально.

Скальпинг

Открывается краткосрочный сеанс для торговли на бирже, который, как правило, длится не больше 30 минут. Всплески цен максимальные. По одной из пары валют формируется ордер, указываются тейк-профит и стоп-лосс. Чаще всего в основе находятся ленты Боллинджера.

Трендовая

Многофункциональная тактика торговли на бирже для разных сигналов. Трейдинг ведется на больших отрезках времени. Вполне возможны убытки, из-за чего ставки делаются по минимальному показателю. Линия тренда основывается на средних скользящих.

Торговый советник начинает операцию, когда цена идет вверх или, напротив, вниз. Возможен трейдинг по разворотам. Точность прогноза зависит от количества показателей, которые берутся для анализа. Чем их больше, тем лучше.

Сеточная

Торговля на бирже опирается на формирование отложенных ордеров. Они формируются через одинаковые отрезки от актуальной цены на рынке финансового инструмента в разные стороны, как повышения, так и понижения стоимости. Получается так называемая сетка. Гарантией безубыточности сделки являются тейк-профит и стоп-лосс.

Сеточная стратегия на бирже эффективна при сильных трендовых колебаниях. В период флэта трейдинг максимально рискованный. Не во всех терминалах есть возможность открыть разнонаправленные ордера.

Ва-банк

Долгосрочная стратегия торговли на бирже с максимальным риском. Применяются базовые технические расчеты, трейдинг основывается на уровне интуиции без использования индикаторов. Вычисляются продолжительные направления, ордер формируется на предполагаемом откате.

Анализ производится по чистому ценовому графику. В основном сигналы тактики действуют по тейк-профиту. Подключение на платформу необязательно.

Мартингейлы

При торговле программа вычисляет убыточные позиции на бирже и формирует удвоенный ордер в ту же сторону. Риски максимальные, однако при удачной сделке у игроков есть возможность компенсировать все предыдущие потери.

В универсальных торговых роботах учитывается возможность колебаний рынка. Это сокращает риски и прибавляет игроку гарантии. Стоп-лоссы в этой стратегии не применяются.

Стратегия на базе индикатора Parabolic SAR

Робот для торговли на бирже составлен с целью минимизации отставания реакции торговой платформы. Стратегия работает при четкой динамике котировок. В боковике она неэффективна.

Для формирования тренда игроки применяют средние скользящие, полосы Боллинджера. Советник помогает определить удачное значение стоп-лосса и тейк-профита.

Пересечение скользящих средних

Такой робот для торговли на бирже прост в применении. Он действует для различных пар валют на любом торговом периоде. У помощника имеются широкие настройки отложенных ордеров, межуровневой разницы, ценового типа.

Сделка на бирже открывается при первом пересечении скользящих и завершается при втором. Чтобы робот мог поймать все четкие сигналы, советую обеспечить его работу без перерыва.

Пересечение 2 линий индикаторов

Стоимость платных биржевых роботов

Популярность искусственного интеллекта для торговли на бирже набирает обороты, поэтому цены на них устанавливаются соответствующие. Самого недорогого торгового советника можно купить от $ 50. Однако чем выше качество заложенной в программу стратегии, тем выше стоимость. Зависит цена и от набора фильтров.

Так, трендовый тип робота приносит прибыль от 5 до 10 %, его можно купить в пределах от 6000 до 50 000 рублей. Более прибыльная модель – флэтовая: доход составляет от 10 до 35 %. Цена варьируется от 15 000 до 100 000 рублей. А вот двусторонний тип советника эффективен в разные периоды. Здесь доходность может достигать 50 %, а его стоимость – от 25 000 до 150 000 рублей.

Как происходит установка и подключение

Важно не только грамотно подобрать робота для торговли на бирже, но и безошибочно его подключить. Как это сделать?

  1. Загружаем помощника. Папка с установочными файлами находится на главном сайте. Там есть робот и настройки к нему.
  2. Установка. Скачиваем архив и устанавливаем на площадку для торгов. Здесь нужно действовать согласно стандартным подсказкам. Все составные папки копируются и переносятся в программный комплекс. Робот установлен, но нужно пройти еще процедуру активации.
  3. Присоединение к графику. Для обновления данных нужно перезапустить терминал. Затем ставим отметки напротив разрешения на автоматическую торговлю и тащим помощника на график.
  4. Этап регулировки советника. Перед тем как начать торговать, игрок адаптирует систему под активную стратегию с помощью настройки программы. Если нужно, загружаем входные данные робота. Для корректного реагирования на рыночные движения не забываем время от времени корректировать стратегию.
  5. Начало работы. Если ранее все сделано верно, то в правом верхнем углу появится иконка «работа» и смайл. Прежде чем робот начнет торговать, нужно дождаться совпадения всех предустановленных данных прибыльной операции.

Важно помнить, что робот работает только при включенном терминале. Также очень рекомендую протестировать программу на демосчете.

Топ брокеров, где разрешена торговля роботами

Не все брокеры готовы разрешить своим клиентам использование торговых советников. С чем это связано? Думаю, что они просто-напросто боятся проиграть трейдеру и упустить свой заработок.

Однако некоторые крупные посредники для увеличения собственного рейтинга, напротив, предлагают игрокам на бирже специальные программы. Приведу обзор лучших брокеров, где можно торговать с помощью робота.

  1. Forex Club . Предоставляет свои услуги по торговле на бирже более двух десятков лет. Регистрация бесплатная и не занимает много времени. Здесь можно воспользоваться индивидуальной системой обучения, а также услугами торгового советника. Для давних клиентов – бонусы и возможность участия в акциях. Трейдер может выбрать программу по душе и установить ее на платформу.
  2. RoboForex . Брокер предлагает готовых торговых помощников и алгоритмы для разработки индивидуальных моделей. Спреды на сделки минимальные. Те, у кого нет опыта, могут попробовать поработать на микросчетах с небольшим депозитом.
  3. InstaFore x. Одно из явных преимуществ – наличие лицензии и отсутствие минимального депозита. Торговать можно в любое время. Новички могут воспользоваться демосчетом.
  4. FXstart . Мгновенная регистрация и бонусы на пополнение счета, которые, кстати, предлагают большинство брокеров. О том, как работать с советником и самой торговой площадкой, рассказывают на регулярных вебинарах. Имеется демонстрационный счет.
  5. AMarkets . Представляет широкий обзор роботов для торговли на бирже. Есть возможность скачивания архива движения графиков и просмотра тестирования советников. Бонусы за внесение денег на счет.
  6. NordFX . Есть возможность просмотра актуальной аналитики. Взимаются относительно небольшие комиссии за сделки, доступно кредитное плечо. Брокер ведет активную деятельность с роботами, проводит реализацию программы автоматического трейдинга «Сигналы».

Отзывы трейдеров

Преимущества торговли с помощью роботов подтверждают и отзывы игроков в сети.

Заключение

Роботы на бирже показывают разные результаты работы, но все же, если выбрать оптимального для себя помощника, можно сэкономить значительную часть своих ресурсов: время и нервы. При этом никто не отменяет торговлю вручную, зарабатывать можно и так и так.

А вы пользуетесь советниками? Что можете сказать об их эффективности? Ставьте лайк и подписывайтесь на обновления, вас ждет еще больше полезной информации.

Срываем маски с HFT-роботов: высокочастотные алгоритмы забирают доступную для трейдеров ликвидность рынка

Я часто слышу возгласы и негативные отзывы трейдеров в нашем торговом зале и на просторах сети Интернет о работе HFT-алгоритмов на рынке акций США: о том как они портят рынок, создавая чрезмерные ничем не оправданные скачки котировок, о том как сильно они мешают торговать, значительно обгоняя трейдеров в выставлении заявок при сильном движении акции, а также о том как эти «машинки» визуально наполняют стакан ордеров, но их заявки отменяются быстрее, чем трейдер успевает в них попасть.

Многие трейдеры и аналитики хорошо помнят также знаменитый «флеш-креш» в мае 2022 года, когда без каких-либо новостей из-за вышедших из под контроля высокочастотных роботов, в секунду наводнивших инфраструктуру рынка колоссальным количеством заявок, американский рынок акций за несколько минут обвалился на максимальную однодневную величину за всю историю торгов.

Так в чем же тут дело и почему все это «безобразие» не прекратить? Если высокочастотные роботы так мешают нормальной торговле трейдеров и могут за пару минут без причин обрушить весь рынок, то почему бы регуляторам просто не запретить их? Или хотя бы ужесточить правила HFT-торговли, чтобы максимально снизить негативное влияние HFT-роботов на рынок?

«Запрет на HFT-алгоритмы существенно снизит ликвидность рынка, объем торгов на котором и так падает в последние годы» — таков ответ большинства экспертов и регуляторов, подразумевающий, что запрет высокочастотных алгоритмов сделает работу простых инвесторов и трейдеров более сложной и менее комфортной из-за сокращения числа заявок в книге ордеров. Тех же чиновников, кто озвучивает другую позицию и пытается бороться с засильем HFT-роботов на рынке, попросту вежливо убирают с их мест, какой бы высокий пост они не занимали.

С мнением о пользе высокочастотных торговых алгоритмов согласны и многие профессиональные трейдеры, торгующие на рынке не один год. Так, например, на мой вопрос о том, добавляют ли HFT-алгоритмы ликвидность на рынок или нет, 4 из 4-х профессиональных трейдеров ответили: «Да, добавляют». Выглядит это похожим на некий стереотип, засевший в головах участников рынка в качестве абсолютной истины.

Но что если это не так? Что если на самом деле HFT-роботы просто добавляют объем торгов на рынок, но не делают его более ликвидным для простых трейдеров?

Что если деятельность HFT-алгоритмов, напротив, приводит к сокращению доступной для рядового трейдера ликвидности?

На самом деле, такое вполне возможно. Более того, все так и есть. И вот почему:

Согласно исследованию, проведенному учеными из Принстона и Школы бизнеса Фостера совместно с экономистом из Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США, прибыльность HFT-алгоритмов не вызывает сомнения, однако алгоритмы, работа которых подразумевает, в основном, изъятие ликвидности с рынка могут быть чуть ли ни в 3 раза прибыльнее высокочастотников, принцип работы которых заключается в добавлении ликвидности.

Учитывая, что и тот и другой вид HFT-алгоритмов способен приносить деньги, то оба они должны присутствовать на рынке, однако доля забирающих ликвидность HFT-роботов должна со временем расти, поскольку ввиду большей их прибыльности, фирмы, торгующие с их помощью, способны дольше оставаться на плаву, а не закрываться из-за убытков, как это было недавно с фирмой Eladian Partners.

Что ж, так и есть: забирающих ликвидность алгоритмов на рынке больше и их доля растет, что видно на приведенном ниже графике, составленном теми же тремя экономистами. На нем отображены доли сделок каждой группы участников рынка от общего объема торгов:

HFTa — объем забирающих ликвидность высокочастотников, более 60% сделок которых характеризуется изъятием ликвидности с рынка;

HFTp — объем добавляющих ликвидность высокочастотников, менее 20% сделок которых характеризуется изъятием ликвидности;

HFTm — «нейтральные» высокочастотники, забирающие ликвидность в 20-60% сделок;

MM — сделки невысокочастотных алгоритмов маркет-мейкеров;

fund — объем сделок институциональных фондов, использующих фундаментальный анализ;

opp — сделки профессиональных трейдеров (трейдеров проп-фирм и банков);

small — ритейл-трейдеры (непрофессиональные трейдеры).

Хотя в выводах своего исследования, черновик которого был опубликован прессой 6 декабря, трое экономистов не затрагивают вопросы доступной простым трейдерам ликвидности, нас этот график интересует именно с этой точки зрения. Что же он показывает?

На графике хорошо видно, что более половины всего объема торгов на американском рынке акций осуществляют HFT-алгоритмы, причем за последние 2 года доля высокочастотников, забирающих ликвидность, выросла на треть, почти сравнявшись с долей «нейтральных» HFT, и, более того, существенно превысив долю добавляющих ликвидность алгоритмов.

На этом фоне можно сделать промежуточный вывод о том, что если 2 года назад результаты действий «съедающих» доступную простым трейдерам ликвидность высокочастотников, в целом, нейтрализовались эффектом добавления ликвидности другими HFT-алгоритмами, то сейчас ситуация выглядит совсем по-другому.

Не считая те HFT-алгоритмы, которые работают по нейтральному принципу и не влияют на доступную простым трейдерам ликвидность рынка, во всем объеме торгов на американских биржах объем сделок высокочастотников, забирающих ликвидность почти в 3 раза больше аналогичного показателя тех HFT, которые ее добавляют.

Понятно, что благодаря наличию HFT-алгоритмов общий объем торгов увеличивается в два раза — с этим не поспоришь. Однако увеличение объема торгов не означает добавление доступной простым трейдерам ликвидности.

На этом месте возникает вопрос: если чистым эффектом от HFT-алгоритмов является изъятие ликвидности с рынка, то у кого же они ее забирают? Правильно, они забирают ее у простых трейдеров, маркетмейкеров и фондов, в результате чего доля доступной для них ликвидности сокращается.

Таким образом, хорошо видно, что деятельность HFT-алгоритмов снижает величину доступной для простых трейдеров ликвидности, а утверждение чиновников и регуляторов о том, что снижение числа HFT-роботов сократит ликвидность рынка и затруднит торговлю инвесторов и простых трейдеров неверно. На самом деле от этого просто уменьшится количество совершаемых высокачастотниками друг с другом сделок, а доля доступной простым трейдерам ликвидности, наоборот, вырастет.

Одним из выводов исследования авторов представленного выше графика явился тот факт что ниша HFT-торговли с течением времени продолжает оставаться довольно прибыльной, однако конкуренция в ней растет и основную прибыль в этом секторе «снимает» очень небольшое число наиболее оснащенных и быстрых игроков. Нетрудно догадаться, что этими «игроками» являются подразделения высокочастотной торговли крупнейших международных банков, а также несколько закрытых алгоритмических фондов.

На этом фоне, до тех пор пока для этих групп лиц будет целесообразно «проплачивать» лоббирование своих интересов у биржевых регуляторов и продолжать снимать прибыль в секторе HFT-торговли, ситуация на рынке вряд ли изменится, поскольку тех, кто, по сути, «делает рынок» пока что все устраивает, а мнение и интересы отдельных трейдеров и спекулянтов, торгующих внутри дня при помощи «своих двоих», в расчет почти никем не берется.

Простым трейдерам, и, в особенности, тем, кто только начинает осваивать эту профессию просто нужно отдавать себе отчет в том, с кем они имеют дело и не удивляться на этом фоне иррациональным скачкам акций, моментальным «схлопываниям» уровней в книге ордеров, а также тому, что их заявки часто опережаются заявками роботов и что попасть в некоторые ордера просто невозможно.

Все эти вещи происходят, в основном, по-причине того, что более половины всего объема сделок на рынке — это результат деятельности работающих на невероятных скоростях торговых алгоритмов, борющиеся с себеподобными программами и оказывающие негативное влияние на работу простых трейдеров, в том числе, с точки зрения доступной для них ликвидности рынка.

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ РОБОТЫ ФОРЕКС

Программы Для Арбитража

Поставщики Быстрых Котировок

Советники для Арбитража

Real Accounts Statements

Скачать инструкцию пользователя

Нужна помощь?

Подписка на новости

Следите за нашими новыми продуктами и обновлениями. Введите свой адрес электронной почты и подпишитесь на нашу рассылку.

Высокочастотные трейдеры — абсолютные хакеры

Американский миллиардер Марк Кьюбан (Mark Cuban) высказал своё мнение о высокочастотных трейдерах, которые с помощью компьютерных систем автоматизируют торговлю на биржах, используя роботов и самообучающиеся стратегии для алгоритмической торговли.

По словам Кьюбана, эти трейдеры — самые настоящие хакеры, причём это финальная, высшая стадия хакерского мастерства.

Миллиардер озаботился этой проблемой после необъяснимого обрушения котировок 6 мая 2022 года (феномен известен как Flash Crash). Котировки резко упали за пять минут (с 14:42 по 14:47). Самое резкое падение произошло в первые 15 секунд — это было бы невозможно без активного участия в процессе высокочастотных роботов, которые в течение этих секунд успели совершить миллионы сделок. В то же время начальная причина, вызвавшая падение, до сих пор неизвестна.

После того случая Марк Кьюбан активно заинтересовался ролью компьютеров в биржевой торговле и начал критиковать высокочастотный трейдинг, а сейчас сравнивает профессионалов на этом рынке с хакерами: «У них работает программное обеспечение, перед которым поставлена только одна задача — осуществить эксплойт торговых систем на максимально возможной скорости. Как человека, который восемь лет занимался написанием программного обеспечения и который внимательно следит за технологическим прогрессом, меня это очень пугает. Единственный постоянный закон в софтверном мире — это отсутствие программ без багов. Когда одни программы пытаются перехитрить другие программы и взломать мировую торговую платформу, это путь к катастрофе».

Поскольку в любых программах всегда имеются ошибки, так что внедрение компьютеров на фондовый рынок может привести к различным технологическим сбоям. «Чёрный вторник» 6 мая 2022 года — наглядный пример такого сбоя, но случались и другие. Даже недавнее первичное размещение акций Facebook не обошлось без компьютерного сбоя, из-за которого торги пришлось отложить и что, вероятно, привело к снижению цен. Марк Кьюбан искренне не понимает, как можно обработать сотни миллионов транзакций в минуту, и при этом гарантировать устойчивость системы перед сбоями.

Бизнесмен критикует компьютерные системы за непонимание фундаментальных основ экономики — им всё равно, чем торговать, они вообще не отличают компании друг для друга, для них любая котировка — это просто набор символов.

  • blogs.wsj.com
  • Теория Чарльза Доу
  • Тренд и уровни
  • Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике

он наверно прикупил при открытии, теперь виноватых ищет

а это ваще привет из каменного века —

— им всё равно, чем торговать, они вообще не отличают компании друг для друга, для них любая котировка — это просто набор символов.

Молодец чувак. Все правильно сказал.

И не только высокочастотников, интрадейщиков туда же — самые настоящие паразиты общества.

Молодец чувак. Все правильно сказал.

И не только высокочастотников, интрадейщиков туда же — самые настоящие паразиты общества.

Другой взгляд — высокочастотная торговля сделала рынки более эффективными: High-Frequency Trading Has Made Markets More Efficient — Larry Tabb

Общее впечатление от (обоих) интервью — WSJ’у заказали высокочастотников. Пока «общественное» мнение формируют.

  • blogs.wsj.com

Mischek :

Молодец чувак. Все правильно сказал.

И не только высокочастотников, интрадейщиков туда же — самые настоящие паразиты общества.

Американский миллиардер Марк Кьюбан (Mark Cuban) высказал своё мнение о высокочастотных трейдерах, которые с помощью компьютерных систем автоматизируют торговлю на биржах, используя роботов и самообучающиеся стратегии для алгоритмической торговли.

По словам Кьюбана, эти трейдеры — самые настоящие хакеры, причём это финальная, высшая стадия хакерского мастерства.

Миллиардер озаботился этой проблемой после необъяснимого обрушения котировок 6 мая 2022 года (феномен известен как Flash Crash). Котировки резко упали за пять минут (с 14:42 по 14:47). Самое резкое падение произошло в первые 15 секунд — это было бы невозможно без активного участия в процессе высокочастотных роботов, которые в течение этих секунд успели совершить миллионы сделок. В то же время начальная причина, вызвавшая падение, до сих пор неизвестна.

После того случая Марк Кьюбан активно заинтересовался ролью компьютеров в биржевой торговле и начал критиковать высокочастотный трейдинг, а сейчас сравнивает профессионалов на этом рынке с хакерами: «У них работает программное обеспечение, перед которым поставлена только одна задача — осуществить эксплойт торговых систем на максимально возможной скорости. Как человека, который восемь лет занимался написанием программного обеспечения и который внимательно следит за технологическим прогрессом, меня это очень пугает. Единственный постоянный закон в софтверном мире — это отсутствие программ без багов. Когда одни программы пытаются перехитрить другие программы и взломать мировую торговую платформу, это путь к катастрофе».

Поскольку в любых программах всегда имеются ошибки, так что внедрение компьютеров на фондовый рынок может привести к различным технологическим сбоям. «Чёрный вторник» 6 мая 2022 года — наглядный пример такого сбоя, но случались и другие. Даже недавнее первичное размещение акций Facebook не обошлось без компьютерного сбоя, из-за которого торги пришлось отложить и что, вероятно, привело к снижению цен. Марк Кьюбан искренне не понимает, как можно обработать сотни миллионов транзакций в минуту, и при этом гарантировать устойчивость системы перед сбоями.

Бизнесмен критикует компьютерные системы за непонимание фундаментальных основ экономики — им всё равно, чем торговать, они вообще не отличают компании друг для друга, для них любая котировка — это просто набор символов.

Высокочастотные и низкочастотные торговые роботы

Торговые роботы на бирже делятся на две основные категории: высокочастотные и средне или низкочастотные. Несмотря на принципиальные различия ведения торговли, оба варианта программ нашли свое эффективное применение в сфере частного и профессионального инвестирования на фондовом рынке. Сегодня поговорим про основные различия, преимущества и недостатки различных торговых роботов.

Высокочастотные торговые роботы неразрывно связаны с понятием «торговля внутри дня», ведь они отличаются тем, что совершают огромное количество сделок. Такая программа может совершать тысячи и даже десятки тысяч сделок в день. Низкочастотные роботы могут работать как внутри дня, так и на бОльших временных интервалах. Т.е. такие программы могут не совершить ни одной сделки в день, но, например, совершить одну сделку в месяц. Однако, средне и низкочастотные роботы могут работать и внутри дня, совершая 1-30 сделок (!).

Категории торговых роботов в данном случае – это весьма условное разделение их по количеству совершаемых сделок на бирже за определенное время. С другой стороны, такое разделение вполне справедливо и очевидно. Для наглядности обратимся к таблицам результатов конкурса Лучший Частный Инвестор.

В таблице два торговых робота: один высокочастотный, другой низкочастотный. Их различие по частоте совершаемых сделок можно увидеть, обратив внимание на столбец «Активность (сделок)». Видно, что первый робот совершил 87 638 сделок за день, а второй всего 10.

Из этой же таблицы можно увидеть еще один интересную и важную особенность. Прибыльный высокочастотный торговый робот, как правило, показывает бОльший процент доходности и в данном случае он составил 4 754% за время проведения конкурса (3 месяца) против 764% прибыли низкочастотного. Это выразилось и в абсолютном доходе в рублях. Так, первый робот принес 2 377 445 рублей, а второй 1 677 023 рубля за одинаковое время работы (3 месяца). Несмотря на огромную разницу в процентах, разница в рублях невелика. И это еще одна особенность применения на бирже различных торговых роботов.

Обратимся к таблице результатов к столбцу «Стартовая сумма». Первый робот использовал 50 тысяч рублей, второй 219 тысяч рублей в самом начале конкурса. Отсюда и небольшая разница в абсолютном доходе в рублях. Надо понимать, что низкочастотные торговые роботы могут использовать суммы значительно бОльшие, чем высокочастотные. И это огромное преимущество, ведь если бы оба робота были загружены по сумме максимально, то вторая программа вышла бы вперед по доходу в рублях.

Дело в том, что высокочастотный торговый робот ограничен максимальными для торговли суммами всего лишь в сотни тысяч рублей, тогда как низкочастотные, зачастую, ограничены только дневной ликвидностью. К примеру, робот, совершающий всего 10 сделок в день по фьючерсу на курс рубль-доллар, может использовать в торговле 150 000 000 рублей, против 50 000 – 100 000 рублей, которые может использовать высокочастотный робот. Разница колоссальна. Легко сравнить и получившийся в этом случае доход при тех же процентах прибыли. Первый робот показал бы доходность в рублях в 4 754 000 рублей, а второй, только представьте, 1 146 000 000 рублей (больше миллиарда рублей).

Любое увеличение суммы влияет на результат от каждой сделки и далеко не в лучшую сторону. Например, после определенного значения увеличение суммы на каждые 100 тысяч влияет на результат, ухудшая прибыль от сделки на 0,001%. Легко подсчитать, что от 10 сделок в день ухудшение составит 0,01%, а от 10 000 сделок составит 10%. Представьте, что будет, когда сделки совершаются десятками тысяч. Однако, нужно понимать, что и процент погрешности (ухудшения) в случае применения высокочастотных торговых роботов, будет выше, учитывая микроприбыли при огромном количестве сделок.

С другой стороны, высокочастотные торговые роботы имеют и неоспоримые преимущества. Они быстрее выявляют несовершенства используемой стратегии и приносят больше прибыли при гораздо меньших вложениях, хотя эта прибыль сильно ограничена. К преимуществам же низкочастотных роботов можно отнести их простоту реализации: простой программный код, не требуются серьезные вложения в содержание специальных серверов и скоростных каналов, которые достигают порой десятков тысяч рублей в месяц. Однако, роботы, совершающие небольшое количество сделок в день, зачастую, используют сложнейшие торговые стратегии в отличие от роботов, совершающих тысячи сделок, которые в плане стратегии достаточно просты. Кроме того, низкочастотные роботы минимально зависят от комиссии брокера и биржи, величина которой может увеличиться в любой момент.

В зависимости от возможностей, знаний и предполагаемых целей, обе категории торговых роботов имеют право на жизнь и в любом случае практически по всем параметрам обгоняют человека. И высокочастотные и низкочастотные торговые роботы давно доказали свои преимущества перед ручной торговлей и эффективность на бирже.

Подписывайтесь на обновления и добавляйтесь в друзья (вопросы, советы и т.п.):

Победитель ЛЧИ — HFT роботы для наших читателей в открытом коде!

Мало кто из трейдеров может позволить себе проводить по 16 часов в день перед монитором, торгуя вручную. Эффективная торговая система становится важной и необходимой частью успешного трейдинга. Высокочастотные роботы (HFT роботы) могут помочь вам заработать на торговле фьючерсами за очень короткий промежуток времени.

HFT роботы, такие как Ural Pro, который я хочу вам предложить могут показывать выдающиеся результаты. К примеру, Ural Pro продемонстрировал доходность 257% и вошел в топ-30 торговых систем на ЛЧИ 2022 года, конечно в чистом виде сейчас этот робот работать не будет, но это отличный шаблон для написания собственного грааля для торговли на бирже.

Робот в исходном коде в современных условиях требует адаптации и настройки согласно параметрам биржи. Вместе с системой, вы получите все данные о том, как устроены и как работают HFT роботы.

Самое ценное в этой программе – исходный код, который можно редактировать, адаптировать и применять для различных стратегий. Вы получаете полный доступ к нему и неограниченные возможности модификации. Это позволит не тратить время на самостоятельное написание торговых модулей и их тестирование на бирже. А главное, у вас будет доказательство того, что HFT роботы способны торговать прибыльно и эффективно.

Алгоритм был разработан несколько лет назад, поэтому его адаптация под современные условия работы необходима. В противном случае, он не обеспечит действительно высокую частоту сделок, позволяющую зарабатывать так быстро. Есть разные способы модификации его алгоритмов, инструкции есть в приложенных файлах.
Ural Pro предлагается в исходном виде, написанном в 2022 году. В код были добавлены комментарии, позволяющие быстро разобраться в нем. Пусть этот код написан довольно примитивно, он работает и прост в понимании для непрофессионалов. В нем нет никаких сложных конструкций и нестандартных приемов.

Для торговли роботом мы рекомендуем лучшего участника фондового рынка брокер ZERICH представляющего наиболее оптимальные условия работы на бирже.

В комплект входят:
1.Файл с исходным кодом и комментариями, написан на C#, с применением .NET Framework 3.5, Visual Studio 2022.
2.Приложения с подробным описанием алгоритмов работы и внутренней структуры.
3.FAQ – вопросы, которые у вас могут возникнуть, и ответы на них.
Все это поможет вам разобраться с возможностями автоматизированного трейдинга и начать пользоваться предложенным роботом или написать свой.

Краткое описание алгоритма и структуры робота robot_uralpro ЛЧИ 2022.

1. Алгоритм робота представляет собой реализацию статистического арбитража с торговлей только одним активом (фьючерсом на индекс РТС). Идея алгоритма основана на том, что цена фьючерса RI следует за ценами акций, из которых состоит индекс РТС (торгуемых в фондовой секции ММВБ) и за курсом рубля к доллару, который также входит в расчет индекса. На малых отрезках времени цены фьючерса и индекса могут расходиться, в этом случае возникает возможность арбитража: например, если цена фьючерса в какой-то момент времени меньше чем расчетное значение индекса, составленное из цен акций , то можно купить фьючерс и продать корзину акций. В этом случае возникает прибыль, обусловленная разницей цен фьючерса и синтетического индекса. Однако представляется технически сложным оперировать всей корзиной акций, с учетом того, что промежуток времени, за который нужно одновременно продать множество акций, очень мал, и, кроме того, не все акции разрешены к короткой продаже. Алгоритм можно упростить и значительно сократить время на покупку/продажу, если оперировать только фьючерсом РТС, используя тот факт, что фьючерс следует за акциями с некоторым запаздыванием. Тогда, при росте значения синтетического индекса, можно быстро покупать фьючерс и ждать роста его цены до уровня индекса (при падении наоборот). Также существует другой эффект — волатильность фьючерса, как правило, выше волатильности корзины акций, и возникает возвратность цены фьючерса к значению индекса. И в том, и в другом случае поведение алгоритма будет одинаковым при использовании спреда, как сигнала на покупку/продажу фьючерса. Дадим определение спреда, как разности цен фьючерса и индекса:

Pf – цена фьючерса,
Pind – значение индекса,
k – постоянный коэффициент, который подбирается при бэктестинге.

Если спред растет ( например, значение индекса уменьшается), то при достижении некоего порога срабатывания, продаем фьючерс и наоборот. Превышение спредом положительного порога срабатывания – сигнал на продажу, падение спреда ниже отрицательного порога – сигнал на покупку.

Я думаю Вас заинтриговал..Более подробную информацию вы получите скачав HFT робот ниже.

Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на нашем форуме . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на эксклюзивное обучение , совместную покупку роботов форекс и ММВБ . Делись мнением с профессиональными трейдерами — здесь

Основные виды торговых роботов

Прежде, чем рассмотреть язык программирования MQL для MetaTrader, давайте рассмотрим виды и особенности торговых роботов, которые он позволяет написать. Для начала нам нужно разбить торговых роботов на основные виды. Поехали!

Скальпинг-роботы

Обычно наиболее часто выбираемые, среди остальных. Это высокочастотный робот, который торгует по стратегии «Скальпинг» и делающий несколько десятков или даже сотен сделок в день, все зависит от вашей настройки алгоритма. Данный вид трейдеры выбирают за возможность большого автоматического количества исполнения сделок. Руками сделать это не под силу. Как правило, такой робот имеет маленький тейк-профит и маленький стоп-лосс, а зарабатывает за счет количества позиций. Обычный используемый таймфрем – 5/30 минут.

Флэтовые роботы

Это не совсем автоматический вид роботов, так как они работают в боковике (флэте), а коридор выбирается трейдером вручную. Данный вид роботов работает в определенном ценовом коридоре, определяемом индикаторами класса осцилляторы. Как и скальпинг роботы обычно имеют короткие тейк и стоп ордера. И таймфрем от 10 минут до часа.Тренд-роботы.Уже более долгосрочный вид роботов. Основой открытия сделок является определение тренда (обычно при помощи индикаторов типа SMA, SMMA, EMA, LWMA) и другие индикаторы, помогающие в определении более среднесрочного направления цены. Размер ордеров уже более длинный, чем у предыдущих видов, и позиция может держаться открытой до нескольких недель. Еще один подвид – контр-трендовые роботы, это роботы, торгующие против тренда или же на откатах цен, в какой-то мере разновидность свинг-трейдинга. Таймфрем уже от часа/трех и до недели.

Мультивалютные роботы

Наиболее сложный в настройке и дорогой вид роботов. Как правило, один советник отслеживает несколько взаимосвязанных валют или валютных пар и либо открывает одинаковые позиции по парам, имеющим прямую корреляцию, либо же хеджируют позиции, открывая позиции по парам, имеющим обратную корреляцию (подробнее об этом написано в статье «Арбитраж на Форекс или корреляция валютных пар»).

Мартингейл-роботы или усредняющие

Данный вид роботов торгуют по стратегии Мартингейла. Робот доливает объем в позицию, если цена пошла против вас и так пока вы не выйдете в плюс или не «убьете» депозит в ноль, по сути это автоматизированный вид стратегии мартингейла на форекс. И самый высокорискованный вид роботов, крайне не рекомендую использовать их на основном реальном счете. Хотя ради интереса можно поставить на счет в 10/20 долларов и посмотреть, что выйдет.

Арбитражные роботы

Самый неоднозначный вид среди остальных. Система такого робота следит за котировками сразу нескольких банков/брокеров и ищет ценовые разрывы, для открытия позиций и заработка на разнице котировок у разных поставщиков. Вручную отследить это достаточно сложно. Данный вид робота не использует индикаторы или же технический анализ, а лишь различия в ценах. Но нужно быть внимательным, так как, во-первых, данный вид торговли запрещен в регламентах операций многими брокерами, а, во-вторых, в интернете полно мошенников, предлагающих купить таких «суперзарабатывающих» роботов, хотя по факту это какое-то подобие вилок на спортивных ставках.

Новостные роботы

В настройки такого робота обычно заложены данные по каким-либо экономическим показателям. Это может быть и процентная ставка, и данные по безработице, и строительство/продажи нового жилья или же количество рабочих мест. В общем, наиболее волатильные и сильные новости на рынке. И, следуя заложенному ожидаемому/фактическому показателю, робот будет открывать длинную или короткую позицию (не обязательно руками забивать все показатели из календаря, можно просто настроить робота на пробой уровня или ценового коридора, под время выхода определенной новости).

Безиндикаторные и индикаторные роботы

Безиндикаторные роботы чем-то похожи на роботов мартингейла, они не используют индикаторы либо же технический анализ, а работают на сильных уровнях поддержки/сопротивления или же на Прайс экшен (торговля на чистом графике без каких-либо индикаторов, тут можете посмотреть информацию по стратегии «Снайпер», они в чем-то схожи) вкупе со свечным анализом графика.

Индикаторные роботы обычно, напротив, используют технические показатели трендовых индикаторов вроде следующих:

    . . .
  • Mobile Average и другие.

Позиции открываются, когда индикатор показывает заранее заданное значение.

Рейтинг Форекс брокеров: