ВЫЯВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Закономерности рынка Форекс

Чтобы получить прибыль, нужно правильно выбрать стратегию, а также понять принцип работы системы. Закономерности рынка Форекс требуют изучения, потому что их знание может принести пользу даже при выполнении рутинных операций с биржевыми валютами.

Где проявляются закономерности?

Поведение рынка при появлении каких-либо значимых сигналов, как правило, прогнозируемо, поэтому можно легко подобрать момент и направление вхождения. Быстрого взгляда на движение линии тренда оказывается достаточно для начала действий и изучения закономерности Форекс, применение средств технического анализа часто оказывается лишним.

Разрыв всегда заполняется ценой, например, после уик-энда или праздничных дней на Форекс проявляются существенные разрывы между ценами при закрытии и открытии торгов. Направление тренда, в принципе, не имеет никакого значения, заполнение ценового разрыва должно состояться. Эти закономерности рынка Форекс породили соответствующую стратегию торговли, привязанную к ценовым разрывам, так называемым гэпам:

  • Стремительный подъем всегда приводит к появлению отката. Из этой закономерности следует, что длительность и мощь подъема прямо пропорционально отразятся на соответствующих характеристиках отката. Данное явление лучше всего прослеживается при торговле на новостях, которыми, как правило, порождаются существенные ценовые колебания, недоступные прогнозированию средствами технического анализа.
  • Стабильное состояние рынка представляется непостоянным явлением, оно не бывает продолжительным. Постоянное вхождение рынка в нестабильные зоны предоставляет возможности найти выгодную точку входа, используя для этого индикатор Stochastic.
  • Между силой тренда и возможностью смены направления на противоположную, существует прямая связь. Возможность разворота определяется объемами торговли и величиной спроса и предложения. Многочисленные сделки, которые происходят при определенной цене, являются доказательством привлекательности текущей цены.
  • На смену стабильной и неизменной цене приходит период резких подвижек, как правило, порождаемый важными сообщениями об изменениях в экономике.
  • Стремясь крупно заработать на ожидаемой волатильности, необходимо принимать во внимание характер торговой сессии, где оказался трейдер, так как это решающий фактор влияния.
  • Наступление уик-энда или праздничных дней, по обыкновению, связано со значительным повышением волатильности, на которое брокеры, естественно, реагируют соответственным изменением собственного спреда. Этому показателю важно уделять внимание, ведь брокеры стремятся получить свою прибыль за счет повышения спреда, видя, что заработки трейдеров возрастут при расширении диапазона колебания цен.

Закономерности Форекс с успехом используются не только для открытия сделки, но и для принятия решений о закрытии ордеров. Значительная доля прибыли трейдера, торгующего на новостях, уничтожается откатом, если он несвоевременно прервет пребывание на рынке.

Употребляя выражение закономерности Форекс, ведут речь о явлениях, проявляющихся с достаточной частотой и порождающих прогнозируемое поведение валютного курса, что предоставляет возможность при визуализации признаков отследить тренд и получить прибыль.

Честные Форекс брокеры:

Закономерности доступны для самостоятельного выявления. Они обнаруживаются в ходе детального исследования колебаний тренда на определенном временном промежутке. Скачок цены всегда обоснован, а отдельные ситуации дублируются раз за разом.

Как происходит проявление закономерностей в отдельных аспектах жизнедеятельности Форекс?

Проводя исследование истории некоего рынка нельзя пройти мимо закономерностей Форекс, связанных с:

  1. Ценовыми каналами. Их появление достаточно четко прослеживается, когда на определенном временном отрезке цена неоднократно достигает высшего и низшего показателей. Наблюдая закономерности в отношении колебания цены в определенном канале, следует только правильно выбрать точку входа.
  2. Закрытием разрывов. Возникновение разрывов между ценами при закрытии и открытии и появляющейся в результате этого некоторой разницы в котировках – обычное явление для валютной биржи после затянувшегося уик-энда или праздничных дней. Рассмотрение статистических данных приводит к выводу, что продолжительность существования такого ценового разрыва, по обыкновению, не превышает одного дня.
  3. Движением и откатом. При скачкообразных изменениях курса отчетливо проявляется тенденция прямой зависимости между силой падения или скачка и последующим обратным движением. Коррекция проявится тем значимей, чем более выраженным будет само движение. Поэтому получение прибыли возможно, как на движении, так и на откате.
  4. Спросом и предложением. Закономерности рынка Форекс проявляются в рамках законов, определяющих деятельность экономики в целом. Понятно, что изменения спроса/предложения на определенную валюту в ту или иную сторону приведут к курсовому скачку. Рост спроса отразится на повышении цены, избыточное предложении скажется с противоположным эффектом.
  5. Ожиданием новости. Не только распространение какой-либо значимой новости способно повлиять на курсовую стабильность, но и само ее ожидание. Распространение предположений в отношении ожидаемых событий или публикуемых индексов вызывают изменение курса в предсказуемом направлении. Изменение направления произойдет тогда, когда прогнозы и ожидания окажутся неподтвержденными.
  6. Торговыми сессиями. Как правило, европейским торговым сессиям присуще повышение курса евро при открытии и закрытии. Падения фиксируются куда реже.
  7. Корреляцией. Существуют определенные закономерности в том, как ведут валюты при колебаниях цен на значимые для мировой экономики товары, вроде нефти, зерновых и золота. Стоит только посмотреть закономерности графиков Форекс, как в ходе определенного периода движутся цены на выбранный товар и меняются валютные котировки. Для дальнейших действий остается уяснить, с какого рода корреляцией, обратной или прямой, предстоит иметь дело.
  8. Величиной спрэда. Исходя из закономерности рынка Форекс, что возрастание размера спрэда характерно для низкого уровня ликвидности и оживленности торговли по определенной валютной паре, стоит проявлять осторожность при выставлении отложенных ордеров.
  9. Сезонными колебаниями курса. Им подвержены практически все валюты, пользующиеся значительным спросом, что подтверждают графики. Очень интересными могут оказаться результаты, если отследить закономерности Форекс на разных таймфреймах.

Следует заметить, что наибольший успех приносят те повторяющиеся явления в жизнедеятельности Форекс, которые выявляются самостоятельно при проведении тщательного исследования. Целенаправленная усердная аналитическая деятельность поможет выявить тенденции, ускользнувшие от менее искушенного взгляда.

Визуальное выявление закономерностей при техническом анализе

Насколько высока вероятность визуально выявить закономерности Форекс на разных таймфреймах при проведении технического анализа для повышения прибыльности сделок? Использование разных торговых инструментов дает примерно такие результаты:

Ищем закономерности на бирже

Если вы решили научиться торговать на бирже, то вам нужно научиться находить на ней закономерности. Закономерность — это определённое условие (например характерное движение цены или какое-то событие), после выполнения которого вы будете знать, куда дальше пойдёт цена.

На обучающих курсах брокеры учат начинающих трейдеров находить и использовать закономерности. Но практически все новички в конце-концов проигрывают свои деньги. Ниже я покажу, почему это происходит.

Надежные Форекс площадки:

Основы

Вся индустрия обучения торговле на бирже крутится вокруг двух методов прогнозирования цен:

  • технического анализа;
  • фундаментального анализа;

Технический анализ гласит, что движение цены можно спрогнозировать исходя из её предыдущего движения. Например если график цены вырисовывает фигуру «Голова и плечи», то вероятность того, что цена развернётся, повышается.

Рисунок 1 — фигура «Голова и плечи»

В противовес ему, фундаментальный анализ гласит, что движение цены можно спрогнозировать, анализируя внешние информационные факторы (например финансовую отчётность, произошедшие события и т. д.).

Проверим, работает ли технический анализ

Существуют тысячи способов прогнозирования цен. Это различные модели движения (паттерны), индикаторы, осцилляторы, нейронные сети и т. д.
Всех их объединяет одна общая черта: они позволяют предсказать будущее движение цены, опираясь на её предыдущие значения.

Выдвинем гипотезу

Теперь представьте себе ситуацию, что в течение ближайшего часа цена будет двигаться также, как она двигалась в течение часа 3 года назад.

Если внутри этих одинаковых участков графика вы примените одинаковые методы технического анализа, то они выдадут одинаковые показания.

Этот мысленный эксперимент доказывает, что вместо поиска работающего способа технического анализа, можно искать схожие участки графика, после которых цена ведёт себя схожим образом. Далее я буду называть такие участки «моделями».

Очевидное преимущество поиска моделей состоит в том, что вы экономите время на поиске работающего метода технического анализа. Существуют тысячи таких методов и каждый день брокеры, дилеры и различные «преподаватели» биржевой торговли придумывают ещё несколько новых способов. Проблема заключается в том, что вам не хватит жизни на то, чтобы проверить на работоспособность все методы торговли, которые вам предлагют (кстати, на это и сделан расчёт).

Проведём эксперимент

Для поиска моделей мы напишем программу, которая проанализирует минутные графики интересующих нас активов за последние несколько лет и выявит закономерности.

1. Подготовка данных

Скачаем графики по интересующему нас инструменту. В своём примере я использовал поминутную котировку валютной пары EUR/USD за последние 10 лет.

Предварительно обработаем данные: спарсим из выгрузки только цену закрытия каждой минуты, разобьём график на недельные участки и устраним резкие скачки цен из-за нерабочего времени бирж.

Теперь разобьём этот график на 2 половины по 5 лет. На первой половине мы будем искать работающие модели, а на второй — проверять, на сколько хорошо найденные модели будут работать в реальности.

2. Поиск моделей

На первом 5-летнем отрезке мы:

  1. переберём все значения графика;
  2. для каждого значения запомним N предыдущих значений (N будем последовательно изменять от 10 до 1000) и M последующих (можно брать любое значение <= N, в данном эксперименте M = 0.3*N);
  3. каждый полученный в (п. 2) участок графика (длиной N) сравним со всеми другими участками этого 5-летнего графика (длиной N), а его продолжения (длиной M) сравним с продолжениями соответствующих участков;

Примечание по п. 3: Для сравнения пар участков графика я использовал метод наименьших квадратов, минимизируя квадратичное отклонение (далее — СКО). Чем оно ниже — тем более схожи 2 фрагмента графика.

Рисунок 2 — Иллюстрация сравнения двух участков графика длиной N

СКО вычисляется по формуле:

  • Х1i — значение первого участка графика в момент времени i;
  • Х2i — значение второго участка графика в момент времени i;
  • Х0 — сдвиг точки начала отсчёта по вертикальной оси (вычисляется из этой же формулы);
  • i — время;
  • n — длина сравниваемых участков графика;

В результате такого перебора (см. п. 3) мы получим большое количество результатов сравнений для каждого участка графика и его продолжения (см. п. 2). Далее эти участки мы будем называть потенциальными моделями.

Для того, чтобы понять, является ли потенциальная модель работающей, для каждого перебора (см. п. 3) нужно определить, есть ли зависимость между:

  • Величиной СКО между потенциальной моделью и сравниваемым участком графика (далее — СКО1);
  • и величиной СКО между продолжением потенциальной модели и продолжением сравниваемого участка графика (далее — СКО2);

Рисунок 3 — Иллюстрация поиска зависимостей между СКО1 и СКО2

  • Если при снижении СКО1, СКО2 тоже будет снижаться — значит потенциальная модель является рабочей и её можно использовать в торговле;
  • Если же при снижении СКО1, СКО2 будет изменяться случайным образом — значит потенциальная модель оказалась нерабочей;

Исключим из перечня потенциальных моделей те, у которых при снижении СКО1 не снижается СКО2.

Таким образом, мы получим большое количество моделей, при помощи которых можно прогнозировать движения цен на рынке.

3. Проверка моделей на реальных данных

Теперь для каждой найденной модели посчитаем, сколько денег она бы заработала на первом 5-летнем участке (на нём мы обучали систему искать модели) и на втором 5-летнем участке (до текущего момента мы не трогали эти данные, поэтому проверка моделей на них позволит достоверно оценить потенциал заработка).

Нанесём полученные значения на координатную плоскость, где:

  • по оси X отметим прибыль, которую бы получили найденные нами модели на первом 5-летнем участке графика;
  • по оси Y отметим прибыль, которую бы получили найденные нами модели на практике (на втором 5-летнем участке);

Для того, чтобы данные легче считывались невооружённым глазом, на графике ниже:

  • выведено только 0,1% от общего количества рассчитанных точек;
  • выведены только результаты тех моделей, торговля по которым принесла бы прибыль на первом 5-летнем участке;
  • горизонтальная ось разделена на 10 равных участков, для каждого из которых посчитано среднее значение (отмечены синими линиями)

Рисунок 4 — график зависимости реальной прибыльности моделей (Y) от их прибыльности на участке, использовавшемся для обучения (X)

Как видите, чем лучше найденная модель работает на тестовом участке графика — тем лучше она работает в боевых условиях.
Получается, что на бирже есть модели, которые работают.

4. Прогнозирование прибыльности торговли

Прежде чем считать, сколько денег можно заработать на моделях, нужно добавить в наши расчёты спред и/или комиссию брокера.
По моим расчётам при торговле парой EUR/USD в среднем вы будете платить от 2 пунктов со сделки (около 0,015% от текущей стоимости валютной пары).

Для начала, давайте попробуем добавить в алгоритмы поиска и проверки моделей 1 пункт комиссий. Получим график:

Рисунок 5 — график зависимости реальной прибыльности моделей (Y) от их прибыльности на участке, использовавшемся для обучения (X) с учётом комиссий, размером в 1 пункт

Теперь увеличим размер комиссий до 2 пунктов

Рисунок 6 — график зависимости реальной прибыльности моделей (Y) от их прибыльности на участке, использовавшемся для обучения (X) с учётом комиссий, размером в 2 пункта

Получается, что если размер спреда и комиссий в сумме превышают 1 пункт — то торговля по моделям на валютной паре EUR/USD будет приносить убытки.

Выводы

В данном эксперименте мы находили схожие участки графиков и проверяли, в какую сторону цена будет двигаться после их прохождения.
Те участки, после прохождения которых цена двигалась в одну и ту же сторону, мы считали закономерностями (моделями) и оказывались правы (см. Рисунок 4).
Однако используя те же модели в реальной ситуации мы не смогли получить прибыль, размер которой превышал бы размер спреда и комиссии брокера.

Исходя из этого можно сделать следующие выводы:

  1. На биржах есть закономерности и их можно находить при помощи технического анализа;
  2. Большинство из этих закономерностей не позволяют зарабатывать суммы, превыщающие размер спреда и комиссий брокера;
  3. Из первых двух пунктов следует, что большинство брокеров и дилеров, рекламирующих торговлю на бирже как средство заработка, обманывают людей. Они обращаются к нашим эмоциям, обещая лучшую жизнь, но на самом деле учат проигрывать деньги. Это — мое личное мнение.

Если вам понравилась статья — могу выложить результаты ещё нескольких экспериментов.

Вечные закономерности биржи

Существуют тысячи форекс стратегий, где используются мудреные, «новые» индикаторы. Они красивы и заманчивы, прямо как яркий фантик от конфеты. Но вот беда, начинающий, в точности соблюдающий их правила, сталкивается с одним и тем же: стратегии перестают работать. Или оказывается, что они нуждаются в правке до такой степени, что от них самих мало что остается. Такие стратегии требуют постоянного контроля и подстройки, а индикаторы то и дело перерисовываются.

Хочу предложить нечто другое, фундаментальное. То, что всегда работало на рынке и всегда будет. Не верите? Ливермор, самый крупный трейдер начала 20 века, использовал похожие стратегии и заработал миллионы, было это больше ста лет назад. Герчик — современный трейдер, торгует по тем же схемам и заработал сотни миллионов долларов. За 10 лет торгов имел всего несколько (!) убыточных дней.

Так что не спешите покидать сайт. Информация, которую я вам дам, — одна из самых ценных в сети интернет. И я не преувеличиваю.

Большинство стратегий, которые вы можете найти в интернете, предназначены для небольших тайм- фреймов (1 мин-1 час), здесь я предлагаю присмотреться к более долгосрочным графикам (4 часа — 1 день). Такая торговля не отнимает много времени, вы не будете привязаны к вашему компьютеру.

Вы ловите фундаментальные ходы, а в таких ходах почти не бывает случайностей!

Описанное ниже можно применить и для более мелких таймфреймов, но я не пробовал.

Секрет ВРЕМЕНИ ЭКСПИРАЦИИ! Закономерности на Бинарных Опционах!

Уровень это точка, с которой эмитент меняет свое направление. В этой цене покупатель/продавец достаточно силен, чтобы поменять направление рынка. Это изгиб, перелом графика. Нужно понимать, что рынок ничего не делает просто так, в нем идет постоянная борьба продавца и покупателя. Причем один не может существовать без другого. И один заключает сделки за счет другого. Все взаимосвязано. Рост и падение — это естественный процесс образования рынка.

стратегии с использованием уровня:

1. отбой от уровня

2. ложный пробой уровня

3. пробой уровня

1. Отбой от уровня

Рынок не может достичь предыдущего пика и отскакивает от него.

2. Ложный пробой уровня

«Ловушка рынка». Рынок как будто пробивает уровень, но затем возвращается за него и делает значительный ход.

3. Пробой уровня

Рынок пробивает уровень. Условие: после пробоя уровня должен последовать импульс — значительный ход. Иначе есть вероятность возникновения ложного пробоя.

Вначале нужно понять, что происходит на дневном графике. Если вы не будете понимать, что происходит, тогда вы начнете работать по шуму — в момент, когда на рынке не происходит значительных движений. В этот период просто не возможно заключить нормальные сделки, и вы скорее всего начнете проигрывать.

Дневной график форекс — это основа, его нужно понимать обязательно, чтобы не блуждать в потемках. Дневной график вас никогда не обманет. Это фундаментальная величина, на нем сидят крупные игроки с большими деньгами, и ориентируется правительство страны. Не пренебрегайте этим графиком — это основа для рациональной торговли.

Но использование одних графиков «дейли» не очень удобно. Ведь помимо дневных уровней существуют и другие, которые там не увидеть. Для увеличения формата я использую 4-х часовой график.

Когда входить в рынок?

Четырех часовые бары дают отличные сигналы на вход в рынок. Чаще всего в качестве точки входа используется всего лишь 1 бар. На его максимуме/минимуме мы ставим ограничитель убытков. И стараемся, чтобы потенциальная прибыль в разы превышала риск — это основа успешной игры. Нужно ловить значительные ходы с незначительными рисками. Тогда даже ряд ошибок не будет вас выбивать из тенденции к профиту.

Все сигнальные бары должны быть диапазона выше среднего. Это показатель, что рынок не находится в шуме и готов к движению. Бары показывают, что движение, если оно будет, уже началось. Чаще всего в качестве сигнального бара выступает бар №1.

Сигнальные бары (4-х часовой график)

1 — рынок движется направленно в течение всего бара.

2 — рынок резко меняет свое направление и возвращается к цене открытия

3 — рынок значительно двигается против своего первоначального движения и закрывается дальше цены открытия.

В первой колонке сигнальные бары на покупку (белые), на продажу (черные).

Сделка заключается после появления этого бара, на открытии следующего бара.

Обязательное условие: бар должен быть достаточно большого диапазона.

Примеры сделок по данным стратегиям

Дневной график евро доллара (2022.01.23 — 2022.12.10)

Если хотите получить четкое изображение графиков, просто увеличьте масштаб страницы

Черточкой отмечен сигнальный 4-х часовой бар — на его максимуме/минимуме ставим ограничитель убытков. Входим на открытии следующего бара. Предполагаем, что появление этого бара + уровень это сигнал того, что рынок совершит значительное движение.

Нужно учитывать направление движения рынка, его тренд — пробой уровней в одном направлении. Но всегда помнить, что его видят все, а потому необходимо дождаться появления какого-то уровня. Рынок постоянно корректируется по тренду поэтому, легко купить вверху, а продать внизу. Сильных, безоткатных трендов на форексе мало.

Выход из сделки важная часть и вопрос опыта. Рынок часто ходит от уровня к уровню, держать сделку нужно до тех пор, пока в нем есть потенциал. Главное, чтобы профит, который вы берете, покрывал риски, лучше кратно. Тогда даже череда убытков не будет играть решающего значения для вашего депозита.

Предлагаю самостоятельно разобрать графики, научиться их «читать», для этого я сделал огромный архив — историю хода валют (в картинках), которые вы можете открыть в редакторе изображений и самостоятельно проработать их. Тогда это будет ваш опыт. Самый ценный опыт, который может быть.

Без самостоятельной работы — понимание биржи не придет. Чаще просматривайте графики, смотрите как ходит рынок, ищите моменты, когда появляется возможность заключить сделку, рисуйте на графиках, отмечайте уровни, научитесь видеть волны, обратите внимание на симметрию к которой стремится рынок. Для этого я сделал↓

Вы выбрали не простой путь обогащения и финансовой независимости, так что придется вкладываться временем на обучение. Учиться надо вдумчиво, тщательно «пережевывая» информацию. Глотать кусками будет бесполезно и даже вредно.

Я постарался максимально просто разъяснить использование простейшей стратегии форекс — торговлю с использованием уровня. Разумеется, «простейшая» она для понимания — нет никаких сложных индикаторов, не нужна подстройка, система стабильна как часы, и она работает, при правильном применении, всегда. Но в тоже время она требует большой практики и опыта. Я рекомендую скачать архив истории и отрабатывать полученные знания.

Использование данных форекс стратегий — это понимание основы рынка. Он весь строится на уровнях и использует их как энергию — пищу для хода, на уровнях сидят самые большие игроки. А значит, при приближении к уровню, рынок будет на него реагировать. Используя эти простые правила для торговли, вы «копаете» в одном направлении, а не перебираете сотни новых индикаторов, которые все равно не будут работать. Вы понимаете основы форекса и используете их в свою пользу.

Закономерности на Форекс. Часть 2

Первую часть статьи про закономерности вы можете найти по этой ссылке.

В этой статье мы поговорим о двух вещах:

Где искать закономерности?

Не поверите, но закономерности на рынке Форекс присутствуют практически везде.

Мы не всегда можем их найти, т.к. они часто прячутся за спредом, комиссиями или, банально, не хватает времени их протестировать. Мало кто может назвать хотя бы одну протестированную и работающую закономерность.

Дабы облегчить ваши поиски и направить вас в правильное русло, мы составили список «мест», где можно поискать закономерности.

Кроме того, мы обозначили их возможную эффективность (процент прибыльных сделок против убыточных).

Разделим их на три группы.

1. Закономерности в техническом анализе (визуальные)

  • Индикаторы (50-52%). Большинство индикаторов используют формулу, которая попросту не может ничего прогнозировать, а иногда сигнал индикатора отстает даже от самой цены. Отсюда самый низкий показатель прибыльных сделок. При этом, индикаторы легко поддаются тестированию, что позволяет быстро отсеять нерабочие.
  • Последовательность свечей (51-52%). Все закономерности связаны с последовательностью свечей, например, после бычьей свечи с 51% вероятностью идет медвежья, и т.д. Они дают сигнал лучше, чем индикаторы, т.к. не являются производными от цены (они и есть сама цена). Так же, как и индикаторы, они легко тестируются.
  • Уровни, каналы и трендовые линии (51-55%). Сюда входят закономерности на основе уровней поддержки и сопротивления, круглых уровней, ценовых каналов, а также линий тренда. Проблема лишь в том, что эти инструменты технического анализа очень сложно формализировать.
  • Паттерны (51-55%). Иногда они не работают, а иногда они срабатывают настолько хорошо, что превосходят все ожидания. Но с паттернами все еще сложнее, чем с уровнями. Кроме того, что их сложно протестировать советником, так их еще и сложно правильно распознать вручную. Кстати, по поводу паттернов: их надо знать и всегда учитывать, а статистику их эффективности собирать на протяжении всей своей карьеры.

2. Закономерности в Биржевой информации (реальные данные)

  • Опционные уровни (51-55%). Среди всех биржевых инструментов они оказывают самое малое влияние на цену. Кроме того, их трудно анализировать, а еще у большинства попросту нет доступа к этой информации.
  • Соотношение позиций (53-57%). Эти данные имеют хорошую эффективность и находятся в открытом доступе. Открытые позиции в ручной торговле показывают результаты лучше, чем в автоматической. Объясняется это тем, что если хорошо подумать перед открытием сделки, то отсеивается много лишних входов.
  • Кластерные объемы (53-57%). Чуть хуже стакана, т.к. объемы – это прошлая информация, а стакан – будущая.
  • Стакан заявок (55-60%). Один из мощнейших источников закономерностей (по нашему мнению), однако протестировать их можно только вручную, а для этого понадобятся годы.

Другое.

  • Разные особенности (50-53%). Например, такие как эта, либо какой-то из видов манименеджмента. Все эти закономерности, в основном, связаны с методом открытия/закрытия сделки.
  • Глаз-алмаз (50-70%). Наблюдая долго за графиками, появляется так называемая «чуйка», при этом в ее основе лежит не интуиция, а полученный опыт . Вы просто много раз видели похожую ситуацию и предполагаете, как может закончиться эта ситуация.

Учтите, что используя одновременно несколько закономерностей, вы можете повысить шансы успешной сделки (см. формулу). При грамотном подходе можно достичь 60-70% успешных сделок.

Закономерность 1. Разворотный эффект

Об этом эффекте мы уже упоминали в другой статье.

Много тестируя различные подходы к торговле, мы совсем случайно наткнулись на одну закономерность и назвали ее «разворотным эффектом».

Эта закономерность относится к «Последовательности свечей (51-52%)», а ее суть заключается в следующем:

Если предыдущий бар медвежий, то следующий, с большей вероятностью, – бычий. И наоборот.

Работает она исключительно на мелких таймфреймах: М1 – М15. На старших таймфреймах этот эффект будет утерян.

Как мы говорили в статье об осознанной торговле – всегда надо знать причину происходящего. Так вот, возможное объяснение этой закономерности: простые трейдеры в большинстве случаев торгуют на разворот, а мелкие таймфреймы – это единственное место, где они хоть как-то могут повлиять на цену. На больших таймфреймах цена идет против простых трейдеров, поэтому эффект теряется.

Давайте взглянем на результаты тестирования этой закономерности:

Эффективность закономерности: 52,75% (рассчитывается по этой формуле).
Средняя прибыль на сделку (профит фактор): 0,29 пункта (

Комментарий: как видите, нельзя оценивать закономерность лишь по ее эффективности. Важным параметром также является средняя прибыль на одну сделку.

В данном случае закономерность проявляется довольно часто, но ее эффект распространяется на очень короткое время после открытия сделки.

Другими словами, она может принести всего лишь 3 пипса в каждой сделке, что в большинстве случаев даже не покроет размер спреда.

Но такие закономерности тоже важны. Давайте рассмотрим более интересную.

Закономерность 2. Из группы биржевых

Если первая закономерность относилась к тех.анализу, то эта – к биржевой информации. Сейчас вы увидите всю разницу:

Эффективность закономерности: 58,69%.
Средняя прибыль на сделку: 5,06 пункта (

Комментарий: как видно, робот совершает входы намного реже, но точнее. Кроме того, эффект от этой закономерности имеет более длительный период.

Все это сказывается на приятном размере средней прибыли от каждой сделки.

Выводы

В поиске закономерностей важно разграничивать закономерности еще и по их временнóму эффекту.

Большинство закономерностей, которые мы найдем, будут иметь краткосрочный эффект как в первом примере. Но будут попадаться и такие, как во втором, которые действуют более длительное время.

Что такое закономерности Форекс

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про закономерности Форекс. Многие прогнозы аналитиков составляются на основе закономерностей Форекс. Если учитывать, что цена может пойти либо вверх, либо вниз, то если трейдер будет совершать хотя бы 60 процентов успешных сделок, и ордера будут открываться с соотношением тейка к стопу 2к1, то он всегда будет в прибыли.

Ниже я вам расскажу про закономерности Форекс, которые помогут вам в торговле на рынке Форекс. Зная эти закономерности, вы очень быстро из новичка сможете стать акулой трейдинга, изменив свою жизнь раз и навсегда.

Что такое закономерность

Теперь давайте разберем, на что же мы можем надеяться при торговле на рынке Форекс. Во-первых, вы должны понимать, что работают закономерности на рынке далеко не всегда. Во-вторых, не стоит искать стабильных данных в течение всего потока времени.

При этом важно, чтобы данное событие свершалось стабильно в течение определенного отрезка времени. Давайте для примера рассмотрим ситуацию, когда рынок в течение недели пребывал во флете. В такой период можно было бы зарабатывать с помощью стратегий на основе метода мартингейла. На следующей неделе на рынке появился тренд, и используемая до этого торговая методика начала приносить убытки. То есть, метод усреднения в данном примере не является закономерностью, так как он не является эффективным в течение длительного отрезка времени. Он принес прибыль только в течение короткого периода.

При этом на рынке Форекс не нужно гнаться за Граалем, то есть, пытаться найти 100% срабатывающие закономерности, так как их просто не существует. Объясняется это тем, что рынок Форекс является хаотичным, со своими закономерностями, которые не нужно путать с гарантированными правилами. Более того, для заработка на рынке достаточно вероятностей, которые будут срабатывать в 60-70 процентах.

4,

Разновидности тенденций на Форекс

Давайте рассмотрим самые распространенные закономерности, на которые стоит обращать внимание:

  1. Повторяющиеся события в одно и то же время.
  2. Закономерности в зависимости от используемого актива.
  3. Устоявшиеся формации (графические, технические и так далее).
  4. Закономерности в зависимости от сезона.

Предлагаю вам несколько примеров. Ночью во время работы Азиатской торговой сессии на многих валютных парах наблюдается флет, то есть, движение цены в боковом направлении. Это закономерность, которая наблюдается в определенное время, то есть ночью.

Теперь давайте вспомним сильные паттерны, такие как треугольник, пин-бар и так далее. По сути, это тоже закономерности, так как после появления паттернов цена часто реагирует по одному и тому же сценарию. Трейдеры выявили паттерны и сформулировали правила входа в рынок.

Теперь давайте рассмотрим сезонные закономерности. Наверняка вы уже знаете, что перед Новым Годом наблюдается резкое снижение активности на рынке. Сезонная активность часто наблюдается и на товарных рынках, где кофе, пшеница и многие другие товары дорожают в неурожайные месяцы и дешевеют летом.

Устоявшиеся закономерности на рынке Форекс

В ночное время на рынке наблюдается спокойствие. Этот период прекрасно подходит для размеренной торговли. Ночью работает Токийская биржа, так что на всех валютных парах без участия йены наблюдается штиль. На этих парах можно смело использовать стратегии для заработка во время флета.

9,

Наверняка вы уже знаете, что на рынке Форекс можно вести торговлю как на пробой, так и на отбой. По этой причине, когда цена приближается к важному ценовому уровню, мы не можем точно знать, как поведет цена. Цена может как пробить важный уровень, так и отскочить от него. В ночное же время цена, скорее всего, отскочит от важного уровня, так как активность в этот период очень низкая.

В ночное время можно смело построить ценовой канал и открывать сделки при отскоке цены от границ канала.

1

Публикация важных экономических новостей

Хорошая закономерность наблюдается и в момент публикации важных экономических новостей. О предстоящей публикации многих новостей трейдеры знают заранее с помощью экономического календаря Форекс.

1

Данная информация не предоставляет точных данных о том, куда устремиться цена после публикации новости. Зато, спекулянты могут точно знать время, когда котировки начнут стремительно двигаться в ту или иную сторону. Как раз эту информацию и можно использовать в своих целях.

1

Зная тот факт, что после публикации новости, цена начнет двигаться в ту или иную сторону, можно создать достаточно эффективную методику заработка в это время. Как правило, после выхода важной новости на пятиминутном графике появляются сильные скачки. Пример такого скачка вы можете увидеть на следующей картинке.

14

Сразу хочу отметить, что сильные скачки на рынке возникают только после публикации важных экономических новостей. Для заработка на этой закономерности трейдеры часто используют отложенные ордера за пару минут до выхода новости. Для заработка таким методом, нужно обязательно учитывать волатильность используемой валютной пары, чтобы не установить ордера слишком близко друг к другу. Также стоит помнить о том, что в этот период могут появиться проскальзывания и реквоты.

1

На чем основываются закономерности Форекс

Важно помнить, что любые рыночные закономерности должны основываться на серьезной логической базе. Ценовой уровень изменяет направление своего движения не просто так, а под воздействием какого-либо технического/фундаментального события. Если спекулянт не понимает связи между изменением цены и предшествующим ему событием, то ему не следует применять закономерности Форекс в торговле.

1

Так, например, основной причиной того, что в ночное время на графиках большинства валютных пар наблюдается флет, является то, что в момент когда американские и европейские биржи не работают, существенно падают объемы на рынке. В этот период на рынке присутствуют лишь мелкие игроки, которые не в состоянии оказать существенное влияние на ценовой уровень выбранной пары.

1

Так довольно легко объяснить влияние экономических событий на котировки валют. Все глобальные тренды на валютном рынке являются следствием политики, которую проводят центральные банки, которые принимают решения на основании текущих макроэкономических показателей.

1 19,

Для получения дохода, необходимо научиться не только определять закономерности Форекс, но и применять их для открытия ордеров. Грамотное применение закономерностей Форекс в торговле предполагает наличия определенного опыта и навыков, для получения которых необходимо потренироваться на демо-счете.

Устойчивые закономерности на рынке Форекс

Закономерности рынка Forex традиционно вызывают больше всего вопросов со стороны начинающих спекулянтов, что немудрено, ведь перед разработкой первой торговой системы нужно иметь представление о базовых принципах этой площадки.

Хочу сразу отметить, что ни в одной книге или методичке по трейдингу не удастся найти исчерпывающий перечень таких закономерностей, поскольку у каждой валютной пары есть свои особенности. Однако можно сформулировать основополагающие принципы, присущие практически всем активам.

Базовая закономерность валютного рынка Форекс

Первая базовая закономерность рынка Форекс состоит в том, что волатильность (диапазон ценовых колебаний) котировок постепенно увеличивается после начала рабочего дня, достигает пика на американской сессии, а затем резко снижается.

Данное правило распространяется практически на все валютные пары, будь то европейские кроссы, инструменты с японской йеной или деньги развивающихся стран (мексиканское песо, южноафриканский ранд и т.д.).

Причина этого явления лежит на поверхности – самые крупные объёмы торгов приходятся на американские торговые площадки, при этом фонды из США наиболее активны в плане трансграничных переводов.

Соответственно, если трейдер планирует активно работать внутри дня (заниматься скальпингом или пипсовкой), делать это лучше после открытия Нью-Йорка и Чикаго.

Закономерность на Форекс с торговыми сессиями

Вторая закономерность рынка Форекс имеет косвенное отношение к предыдущей, но она проявляется немного в другом ключе. Если понаблюдать за европейскими парами, можно заметить, что ночью они часто находятся в боковике, а после начала торгов в Европе словно «взрываются».

Иначе говоря, мы снова имеем дело с постепенным ростом волатильности в пределах одних суток, но здесь уже прослеживается конкретная закономерность, из которой можно извлечь выгоду.

В частности, ночной флет идеально подходит для спокойной торговли в боковике, а первый «европейский» импульс часто используется для открытия позиций на пробой утренней консолидации.

Последняя стратегия имеет множество вариантов и толкований. Кто-то отрабатывает импульс отложенными ордерами, другие трейдеры заключают сделки не сразу, а ждут, когда появится надёжный сетап, например, пробой локального экстремума, ну а «третьи», напротив, делают ставку на частичный откат после ценового всплеска.

Повторюсь, рассмотренная закономерность рынка Форекс является основополагающей, т.е. она уже доказана и даёт о себе знать регулярно, вопрос состоит лишь в том, как её лучше интерпретировать на конкретной паре.

Закономерность на Forex после импульсных ценовых движений

Третью особенность Forex можно сформулировать следующим образом – за сильным движением часто следует откат. В данном случае речь идёт про торговлю на крупных таймфреймах, в частности, есть даже такая стратегия «ва-банк», по правилам которой позиция открывается против импульса последней недели, если он был достаточно сильным.

Разумеется, эта недельная закономерность рынка Форекс отрабатывается не всегда, но за последние 10 лет она доказала свою объективность, если так можно выразиться. Лучшее тому доказательство – результат тестирования одноимённого робота на паре EURUSD.

Следующий «закон» касается специфики дней недели, а именно, понедельник и среда для большинства валют являются самыми спокойными. Эта особенность проявляется как в относительно низкой волатильности, так и боковом характере движения рынка.

Сильные движения часто формируются во вторник и четверг, поскольку в первом случае участники торгов начинают активно заключать новые сделки (в понедельник трейдеры и банки разбираются преимущественно со старыми позициями), а в ЧТВ выходят важные новости из США, которые через доллар влияют на все основные пары.

Что же касается пятницы, то это один из самых неоднозначных дней. Единственная закономерность рынка Форекс, выпадающая на ПТ, связана с публикацией ежемесячного американского отчёта по количеству созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе.

Напомню, этот отчёт публикуется в первую пятницу каждого месяца и приводит к сильным движениям на долларовых парах. Использовать эти импульсы для извлечения прибыли или избегать их, каждый решает сам в силу своего темперамента.

❗СТРАТЕГИЯ #2 «Торговый шаблон: Открытие Европы»❗ ▷ФОРЕКС ТРЕЙДИНГ◁

Важная особенность финансового рынка

И последняя важная особенность – рынок постоянно меняет характер, что особенно заметно при торговле внутри дня. Иначе говоря, не получится создать такую систему, которая будет стабильно работать десятилетиями, у каждого алгоритма обязательно будут периоды «просадки».

Кроме этого, комментируя закономерности рынка Форекс, можно было ещё вспомнить про сезонную составляющую, взаимосвязь курсов с макроэкономическими тенденциями и даже затронуть политические аспекты, но я не стал этого делать, поскольку перечисленные факторы носят глобальный характер, т.е. затрагивают все торговые площадки без исключения.

Ну и в качестве небольшого заключения хочу отметить, что в сети очень часто встречается откровенная ерунда по теме (авторы выдают за особенности Форекс частные случаи или свои фантазии). Правда гораздо прозаичнее – настоящие сильные закономерности можно пересчитать по пальцам, и я их сегодня перечислил. Остальные паттерны должны тщательно оптимизироваться и проверяться на каждой паре по отдельности.

Ценная подборка №25. Случайность или закономерность (торговые методы)

Одни трейдеры верят в то, что рынок эффективен. Другие верят, что он не эффективен. Одни покупают портфель индексных акций и сдаются на милость рынка, другие строят сложные прогностические модели, пытаясь предугадать дальнейшее движение рынка. Ошибаются и те и другие. Рынок не является абсолютно эффективным, то есть рыночные колебания не абсолютно случайны. Но и прогнозировать дальнейшее движение тоже бессмысленно, потому что угадать направление рынка еще не означает получить прибыль. Как нельзя лучше рынок характеризует знаменитый афоризм Брюса Бэбкока: «Рынок предсказать нельзя, но чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно». В этой статье я попытаюсь показать, чем предсказание ценовых колебаний отличается от зарабатывания денег.

Теория эффективного рынка подразумевает абсолютную случайность рыночных колебаний. Вся доступная информация уже заложена в цене актива, и все ценовые колебания являются случайными отклонениями от справедливой стоимости актива. Не существует недооцененных или переоцененных активов и любая попытка «обыграть рынок» в долгосрочной перспективе обречена на провал. Не существует ни фундаментального, ни технического анализа. Единственной эффективной торговой стратегией, по мнению сторонников эффективного рынка, является покупка всего индекса фондового рынка. Чтобы опровергнуть эту теорию, я проведу один эксперимент.

Сгенерируем ряд биржевых котировок, используя любой доступный генератор случайных чисел. Точкой отсчета примем цену актива, равной 1000 пунктов. Каждая последующая котировка будет высчитываться, как предыдущая плюс случайное число в диапазоне от "-1" до "+1". Как только будут получены 60 «сделок», они будут преобразованы в минутную свечу в формате «дата, время, цена открытия минуты, максимальная цена, минимальная цена, цена закрытия минуты». Таким образом, будут сгенерированы биржевые котировки длиной 50000 минут. Для чистоты эксперимента сгенерируем таким образом 30 «ценных бумаг». Примерные графики котировок полученных ценных бумаг можно посмотреть на картинке:

Рисунок 1.

Для большей наглядности графики приведены к 60-минутной дискретности. Хорошо видно, что даже графики случайных чисел имеют резкие и более пологие трендовые движения, периоды застоя и взрывной волатильности. Теперь поподробнее изучим внутренние свойства полученных котировок. Для начала вычислим приращение 15-минутных котировок. Для этого рассчитаем отношение цены закрытия 15-минутного бара к цене закрытия предыдущего 15-минутного бара. Затем, для чистоты эксперимента, прологарифмируем полученные значения и построим диаграмму распределения:

Рисунок 2.

Для наглядности использованы диаграммы распределения двух портфелей, по пять случайных сгенерированных «ценных бумаг». Хорошо видно, что полученная диаграмма распределения почти идеально описывается линией нормального распределения непрерывной случайной величины. Среднее значение, медиана и мода равны нулю с погрешностью в пределах статистически допустимой. Поэтому делаем вывод о нормальном распределении случайной величины. Главное отличие от реальных биржевых котировок состоит в том, что рынок имеет обобщенное экспоненциальное распределение, в крайнем случае — распределение Лапласа. Теперь вспомним знаменитый индикатор Боллинжера, использующий в качестве границ волатильности стандартное отклонение. Так вот при нормальном распределении чуть меньше 70% значений лежат в пределах одного стандартного отклонения от среднего, около 95% — в пределах 2 отклонений и 99% — в пределах трех. Значит, с увеличением величины стандартного отклонения, вероятность падает гораздо быстрее. Поэтому, этот принцип удобно использовать при расчете математического ожидания сделки в торговле.

Допустим, мы будем открывать длинную позицию, как только цена пересечет свою 15-барную скользящую среднюю линию снизу вверх. Приказ на фиксацию прибыли поставим на верхнюю линию Боллинжера на расстоянии двух стандартных отклонений, а стоп-лосс приказ – на нижнюю на расстоянии четырех стандартных отклонений цены от 15-барной скользящей средней линий цен закрытия.

Рисунок 3.

Получается, что ожидаемый потенциальный убыток будет больше потенциальной прибыли. Зато ожидаемая вероятность получения прибыли выше, чем вероятность убытка. И чем выше значение стандартного отклонения, и чем больше разница в длине стоп-лосса и тейк-профита, тем больше математическое ожидание и выше вероятность конечной прибыли от торговли. Для примера рассмотрим результаты торговой системы, использующей одно стандартное отклонение для фиксации прибыли и пять — для стоп-приказа на фиксацию убытка и минутное 100-периодное окно для определения параметров:

Этот подход показал прибыль на всех 30 ценных бумагах! На всех, учитывая, что все они были сформированы генератором случайных чисел! И не возможно в принципе предсказать движение котировок, потому что в них априори отсутствует всякая логика. Рассмотрим результаты внимательнее:

— средняя прибыль по сделке почти в 4 раза меньше среднего убытка;

— средняя вероятность прибыльной сделки почти 83%, что почти в 5,5 раз больше средней вероятности убытка, равной 17%.

Поэтому во всех 30 испытаниях торговая система продемонстрировала положительное математическое ожидание сделок. Абсолютно не пытаясь предсказать рыночные колебания, я просто использовал свойства нормального распределения случайной величины. Для сравнения можно посмотреть, как поведет себя система на 30-минутных котировках:

Результаты практически идентичны. Функция от случайной величины получилась случайной величиной с тем же нормальным распределением. Вероятность прибыли превышает 84%, средний убыток превышает среднюю прибыль в три раза, что опять же дает нам положительное математическое ожидание.

Технический анализ на Форекс. Графический, индикаторный, свечной.

Поэтому, если в следующий раз кто-то скажет вам, что невозможно зарабатывать на случайных котировках фондового рынка, можете смело ссылаться на это исследование. А учитывая, что фондовый рынок далеко не случаен, можно создать торговые системы с гораздо бОльшим математическим ожиданием. Это не только окупит вам брокерские комиссии, но и позволит намазать немного масла на трудовой кусок хлеба.

Закономерности рынка форекс

Существует несколько закономерностей форекс, которые можно использовать в повседневной работе на валютной бирже. Обычно после возникновения того или иного сигнала рынок реагирует стандартно, движение цены легко можно спрогнозировать, что дает возможность верно выбрать точку и направление входа в рынок. При этом не требуется использование дополнительных средств технического анализа, вполне достаточно визуального наблюдения за трендом.

• Цена всегда заполняет разрыв – очень часто во время выходных или праздников на форекс возникают ценовые разрывы, при этом цен закрытия и открытия довольно сильно отличаются между собой. В какую сторону бы не направлялся тренд, цена с максимальной вероятность заполнит образовавшийся разрыв, на практике существует даже стратегия торговли на гэпах (разрывах).

• После резкого движения следует откат – при этом наблюдается такая закономерность форекс, чем более сильным и продолжительным является движение, тем больше будет величина отката. Особенно часто такое явление встречается во время торговли на новостях, ведь именно новости вызывают скачки цены, которые невозможно спрогнозировать при помощи средств технического анализа.

• Рынок не может долго находится в одном состоянии – он постоянно входит то в зону перекупленности, то в зону перепроданности, это обстоятельство очень часто используется многими трейдерами для поиска точек входа. Для определения состояния рынка служит индикатор stochastic.

Как Excel и исторические котировки помогают трейдеру находить рыночные закономерности?

• Сила тренда напрямую влияет на вероятность его разворота – основным показателем, который она учитывает, является величина спроса и предложения, а так же объемы торгов. Если по текущей цене заключается довольно большое количество сделок, это свидетельствует о ее привлекательности.

• Состояние флета сменяется резким движением цены, обычно оно вызывается выходом значимой экономической новости.

• Волатильность валют – если вы хотите заработать большую прибыль, то вам следует учитывать, на какой торговой сессии вы в данный момент находитесь, ведь именно это влияет на волатильность валютных пар.

• Чрезмерно высокая волатильность всегда вызывает повышение спрэда брокера – обычно такое явление наблюдается перед большими праздниками или выходными. Движение цены имеет большой диапазон, что позволяет хорошо на нем заработать, именно в этот момент большинство брокеров начинаю повышать размер спреда, поэтому всегда контролируйте этот параметр при входе в рынок.

Закономерности форекс (forex), служат не только ориентиром при открытии сделок, но и сигналом на закрытие ордеров, к примеру, если вы торгуете на новостях, не следует затягивать с продолжительностью нахождения на рынке, иначе откат съест большую часть вашей прибыли.

Закономерности форекс — часто повторяющиеся события, которые вызывают одинаковую реакцию курса валюты и позволяют при их обнаружении осуществить прогноз дальнейшего движения тренда.

Данный аспект можно обнаружить самостоятельно, для этого достаточно просто провести подробный анализ скачков тренда на протяжении недели или месяца, любое изменение цены всегда имеет свою причину и иногда ситуация повторяется с завидным постоянством.

При тщательном изучение истории рынка можно выявить ряд закономерностей основанных на таких моментах как – торговые сессии, точки минимума и максимума, ценовые каналы, возникновение гепов, учет корреляции между валютными парами и некоторыми товарными группами.

1. Ценовые каналы – если вы заметили, что в течение некоторого времени цена несколько раз повторила предыдущие минимумы и максимумы, значит, произошло образование ценового канала. В этом случае наблюдается четкая закономерность форекс в движении цены и можно довольно точно определиться с точкой входа в рынок.

2. Закрытие разрывов – очень часто, после выходных на валютной бирже происходит образование разрывом между ценой закрытия и ценой открытия сессии, в результате появляется некий пробел в котировках. Как показывает статистика, в большинстве случаев этот пробел обязательно закроется в течение дня.

3. Движение и откат – при резких скачках курса происходит обратный откат, при этом всегда наблюдается следующая тенденция, чем сильнее скачек или падение цены, тем более выраженной будет и коррекция. Поэтому можно сыграть как на основной тенденции, так и на ее коррекции.

4. Спрос и предложение – рынок forex действует по общим экономическим законам, поэтому увеличение спроса или предложения по определенной валюте всегда вызывает изменение курса. Повышенный спрос повышает цену, а чрезмерное предложение приводит к ее снижению.

5. Ожидание новости также влияет на курс, как и сама новость – если известны прогнозы по ожидаемым индексам или важным решениям, курс однозначно будет двигаться в сторону новости и может изменить свое направление только в случае, если эти ожидания не подтвердились.

6. Сессии – начало, и конец европейской сессии более часто заканчиваются ростом евро, чем его падением.

7. Корреляция – большинство валют четко реагируют на изменение цен на такие товары как золото, нефть, сельхозпродукция. Для выявления связи достаточно просто сравнить котировки валют и динамику изменения цен на определенную группу товаров и определить, какой вид корреляции представлен – прямой или обратный.

8. Величина спреда – существует и такая закономерность форекс, чем ниже ликвидность валютной пары и активность торговли по ней, тем больше размер спреда, поэтому будьте внимательны, выставляя отложенные ордера.

9. Сезонные колебания курса – замечено, что большинство популярных валют подвержено сезонным колебаниям курса, иногда направление движения цены на графиках за разные годы практически совпадает.

Даю Подробную ИНСТРУКЦИЮ! Моя Лучшая Стратегия для Трейдинга!

И в завершении хотелось бы отметить, что самыми рабочими закономерностями форекс всегда окажутся те, что вы определили самостоятельно, поэтому анализируйте и сравнивайте, возможно именно вы заметите то, на что обычно не обращают внимание профессиональные трейдеры.

Закономерности на Форекс — мифы и реальность

О существовании закономерностей на валютном рынке Форекс говорят уже не первый год. Существуют сторонники у обеих точек зрения, старающиеся доказать свою правоту. Сегодня на megafx.ru мы постараемся разобрать реальные закономерности, чтобы понять, как получить выгоду от их применения в торговле?

Для начала нужно определиться, что такое рыночная закономерность, чего от нее ждать стоит, а чего нет. Не сформулировав для себя, что такое закономерность на Форекс, у нас не получится дальше последовательно разбираться в этом вопросе.

И так, от закономерности стоит ждать:

  1. вероятности прогнозируемого исхода выше 50%;
  2. устойчивости во времени;
  3. наличия крепкого «фундамента», на котором основана закономерность.
  1. проявления ожидаемого исхода события в 100% случаев;
  2. постоянной во времени вероятности;
  3. вечной актуальности на рынке.

Устойчивость во времени важна, так как мало кого устроит некая последовательность, которая проявлялась неделю, а затем исчезла. Говоря о «фундаменте», мы должны подразумевать причины, которые послужили в качестве основы для появления закономерности. Можно предполагать в таком случае, что пока причины остаются актуальны, последовательность будет сохраняться.

Постоянства вероятности ждать не приходится, а это означает, что в одном месяце мы можем получить 65% прибыльных сделок, а в другом 83%. Вечная актуальность закономерности тоже выглядит сомнительно, все же и рынок меняется, и условия работы на нем, что все-таки ограничивает «срок годности» любой, найденной на Форекс последовательности.

Виды закономерностей на Форекс

Давайте рассмотрим несколько вариантов закономерностей, которые помогут в заработке денег, но сначала нужно вспомнить о том, какие разновидности последовательностей могут встретиться на Forex:

  • одно и то же событие в одно и то же время,
  • закономерность одного торгового инструмента,
  • уже сформированные паттерны,
  • сезонные особенности.

Могут встретиться особенности рынка, проявляющиеся в определенные сезоны, к примеру, только летом.

Флэт в азиатскую сессию

Уже много лет назад трейдеры заметили, что во время азиатской сессии торговые инструменты, содержащие в себе валюты стран, чьи рынки в это время суток закрыты, движутся, как правило, во флэтовом коридоре. Это означает, что более вероятным является в такое время суток спокойный рынок, нежели трендовый.

Такую закономерность очень полюбили спекулянты, решившие пользоваться ситуацией и торговать не в сторону пробоя, а наоборот, отбиваясь от стенок ценового канала, как изображено ниже.

Стали создаваться торговые системы, рассчитанные на то, что цена, дойдя до границы канала, развернется в обратную сторону. Таких трейдеров назвали ночными скальперами, а трудятся они успешно и по сей день. В отдельной статье можете прочитать о тонкостях ночного скальпинга.

Закономерность — новости на Форекс

Еще один пример так же актуален и по сей день это торговля на рынке при выходе важных новостей. Благодаря экономическому календарю валютные спекулянты заранее знают, в какой день недели и в какое именно время выйдут те или иные новости, влияющие на курс различных валют.

Мы не можем узнать заранее, какого характера окажется новость и какое влияние на рынок она произведет. С другой стороны, мы точно знаем момент, когда рыночная цена может начать быстро двигаться вверх или вниз, а это уже полезная информация. Давайте рассмотрим способ, как именно можно заработать на закономерности, которая звучит примерно так:

Новости, которые можно считать важными для Forex:

  • решения по процентным ставкам,
  • уровень безработицы,
  • заявления главы ФРС США,
  • nonfarm Payrolls,
  • сопроводительные заявления банков различных стран,
  • конференция главы ЕЦБ,
  • индекс потребительских цен.

Неплохо было бы сразу выставить Take Profit, так как цена может начать двигаться очень быстро, а при попытках зафиксировать прибыль, многое будет потеряно из-за реквот. Если цена не доходит до Take Profit и явно начинает разворачиваться, то лучше все же закрываться по рынку.

Рыночная закономерность должна иметь основу

Возможно, Вы со временем сможете найти другие закономерности, но помните, что у такой находки обязательно должно быть обоснование. Если непонятно, почему появилась та или иная последовательность, то стоит быть осторожнее, велика вероятность, что наше наблюдение относится к категории кратковременных закономерностей.

В основе предположения о том, что во время азиатской сессии более вероятен флэт, чем тренд, лежит обыкновенная логика. Раз рынки Европы и США не работают в это время суток, то и спрос на европейские валюты, а так же канадские деньги сильно снижается. Дальше легко можно понять, что в связи с этим движение этих инструментов замедляется.

Влияние важных новостей на рынок тоже имеет свое обоснование. В один момент времени меняются некоторые из факторов, влияющих на котировки инструмента. Естественным выглядит желание инвесторов реагировать на новые данные, которые способны изменить баланс сил. Получается, что пока будут происходить события, которые способны повлиять на инвесторов, рынок будет резко реагировать на выход новых данных.

Закономерности Форекс

Опытные трейдеры и аналитики строят свои прогнозы, опираясь на закономерности Форекс, которые позволяют им ситуации, где вероятность одного сценария намного выше другого. Учитывая, что цена фактически может пойти либо вверх, либо вниз, то трейдерам, которые входят в сделку с соотношением риск/прибыль хотя бы 1:2, хватает 60% точных сигналов, чтобы хорошо зарабатывать.

Ниже мы постарались перечислить актуальные закономерности, которые сегодня можно использовать на Форекс, чтобы улучшить свои шансы на получение дохода. Зная и понимая их, можно довольно быстро превратиться из неоперившегося новичка в акулу трейдинга, изменив свою жизнь к лучшему.

Общие сведения о закономерностях

Перед тем как продолжить, стоит уточнить, что скрывает в себе термин «закономерности». Под этим словом на Форекс мы подразумеваем некие факты, которые:

  • обладают неким фундаментальным обоснованием, что делает их появление логичным;
  • имеют вероятность реализации более 50-ти процентов;
  • часто повторяются.

Выяснив это, определим теперь, на что лучше не надеяться при использовании закономерностей Forex:

  • не нужно думать, что они работают в каждом случае, давая 100% результат;
  • не стоит ожидать стабильных данных на протяжении всего потока времени.

Для лучшего понимания рассмотрим некоторые пункты, так как их понимание имеет жизненно-важное значение для каждого новичка. Прежде всего, процент срабатывания. Если какой-то факт на Форекс срабатывает чаще чем в одном случае из двух, то это можно использовать, говоря о нем, как о закономерности.

При этом важно, чтобы он демонстрировал стабильность на протяжении какого-то периода времени. К примеру, возьмем период, когда рынок неделю был во флете. В этот момент прекрасно бы работали любые стратегии на основе Мартингейла, то есть банального усреднения с наращиванием лота. Но вот на следующую неделю рынок уже перешел к формированию сильных трендов, глубоких откатов и пр. В этих условиях система Мартингейла – это гибель для депозита. Поэтому говорить об усреднении, как о закономерности нельзя, так как она неэффективна на долгом участке времени и может приносить положительный результат только на коротких временных отрезках.

В то же время, как уже говорилось, не нужно гнаться за Граалем и искать 100% работающих закономерностей. Таких нет и быть на Форекс не может, так как перед нами рынок – хаотическая структура, где есть закономерности, но не гарантированные правила! К тому же, даже 60-70% вероятностей здесь хватает, чтобы приумножать свой капитал и уверенно двигаться вперед. Так о чем еще можно мечтать?!

Разновидности тенденций Forex

Ниже покажем конкретные закономерности, которые работают на валютном рынке Форекс. Однако перед тем как продолжить, перечислим несколько часто встречающихся разновидностей, к которым нужно присмотреться:

  • повторение одного из сценариев в один и тот же временной период;
  • закономерности изменения цены, свойственные активу;
  • устоявшиеся формации (технические, графические и пр.);
  • фактор сезонности.

Наведем несколько примеров. В ночное время суток, когда на рынке работают биржи Азиатского региона, происходят вялое колебание валют при развивающемся боковом движении. Это показывает, как в определенный временной период повторяется один и тот же сценарий.

Если вспомнить про паттерны, которые прекрасно себя отрабатывают, то можно назвать популярные «трегольники», «пин-бары» и прочее. То есть трейдеры заметили, что после образования какой-то формации часто происходит один и тот же сценарий, поэтому они сформулировали правила и стали использовать эту закономерность.

Также и с сезонностью. Все знает, что ликвидность падает перед Новым годом, так как многие крупные участники сводят свои отчеты, а, значит, избавляются от активов и не набирают крупных позиций, пока не начнется новый отчетный период. Сезонность еще хорошо просматривается на товарных рынках, где пшеница, кофе и прочее растет в неурожайные периоды и дешевеет летом.

Рассмотрим некоторые закономерности, которые стоит использовать в своей торговле, более детально.

Боковик в ночное время суток

Вернемся еще раз к ночному времени суток. Это прекрасный период для тех, кто любит спокойный рынок, чтобы уверенно делать деньги. Из более или менее крупных бирж работает только Токийская, поэтому можно смело брать валютные пары, которые не затрагивают йену, и получать на них прибыль, используя тактики торговли во флэте.

Все трейдеры знают, что на рынке есть два типа сделок – отскок и пробой. Поэтому когда цена подходит близко к границе какого-то горизонтального уровня, трейдер никогда не знает, что будет дальше, так как вероятность пробоя или отскока примерно 50 на 50%. Но при торговле ночью он может опираться на закономерность Форекс, согласно которой отскок более вероятен, чем прорыв уровня.

Поэтому остается просто определить ценовой коридор и работать от его границ, торгуя на отскок.

Публикации макроэкономических событий

Хорошим примером демонстрации закономерностей выступают экономические новости. О большинстве из них известно заранее, так как все значимые публикации макроэкономических индикаторов отображаются в специальном экономическом календаре.

Конечно, это знание не позволяет точно спрогнозировать, куда пойдет цена, вверх или вниз. Зато трейдер точно знает, в котором часу котировки начнут стремительное движение вверх или вниз. Вот это уже можно использовать в своих интересах.

Используя закономерность, согласно которой цена после выхода новости с большей вероятностью нарисует большой импульс всегда намного выше того, что она останется дальше вяло продолжать свое движение. Обычно после выхода новостей на 5-минутных графиках, а иногда и на таймфреймах повыше, можно видеть вот такие по размаху всплески.

Но к таким движениям приводят в основном только значимые новости, среди которых:

  • изменение процентных ставок;
  • изменение числа безработных;
  • выступление членов ФРС;
  • публикация данных по рынку труда США (NFP);
  • конференции с главами Национальных Банков;
  • обнародование индексов деловой активности, потребительской инфляции и пр.

Наиболее очевидным и распространенным способом заработка с использованием этой закономерности, является расстановка отложенных лимитных ордеров за некоторое время до публикации новости. При этом всегда важно учитывать волатильность торгуемого инструмента, чтобы не поставить отложки слишком близко. Например, в преддверии заседаний ЕЦБ евро может за пару секунд падать и вырастать на 30-50 пунктов!

Кроме того, важно контролировать проскальзывание или готовится к реквотам, если счет не с рыночным, а с внутренним исполнением. Ну, и к тому же не стоит жадничать, так как та же закономерность говорит – после первого импульса может быть откат, а, значит, лучше взять то, что рынок дал и закрыть позицию.

Фундаментальная основа под закономерностями

Рыночная закономерность должна иметь основу в виде логической базы. Следует понимать, что цена на рынке не просто так изменяет свое направление. Этому явлению предшествуют какие-то события технического или фундаментального плана. Если трейдер не понимает логики возникновения закономерности, то ему лучше ее не использовать вовсе.

Например, вспомним про вялотекущее развитие боковика в ночное время. Причиной этой закономерности выступает простое логическое наблюдение, согласно которому биржи с наибольшим объемом торгов не работают, так как в Европе и в США ночь. Значит, на рынке остаются игроки, которые без появления каких-то неординарных обстоятельств не способны существенно изменить цену, поэтому она и колеблется во флэте.

Закономерности рынка Форекс или правила, хитрости и секреты торговли на forex.

Так же логически объясняется и влияние экономических событий. Глобальные тренды на Форекс всегда являются следствием монетарной политики того или иного Нацбанка, который при принятии решений всегда ориентируется на макроэкономические показатели. Поэтому выход откровенно слабых или сильных данных всегда подталкивает Центробанк к тому или иному шагу, что и находит свое отображение в стоимости его валюты.

Напоследок хочется отметить, что мало просто выявить закономерности Форекс и использовать их. Каждая ситуация требует от трейдера всестороннего понимания ситуации и определенных навыков. Все знают, что одна и та же стратегия дает совершенно различные результаты у разных спекулянтов, что объясняется влиянием личностного фактора. Поэтому все торговые приемы предварительно требуется протестировать на демо-счету, убедившись в их работоспособности.

Рейтинг Форекс брокеров: