ВОЛНЫ ЭЛЛИОТТА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Волны Эллиота: самое важное

Волны Эллиота — один из наиболее часто упоминаемых индикаторов Форекс. Волновая теория анализа рынка вызывает споры на протяжении всего своего существования. Фактически, волновые модели на графиках являются отображением настроений участников рынка — понятия весьма субъективного, но вполне очевидного.

Впервые теорию волновых колебаний финансовых рынков открыл Ральф Эллиотт, ещё в 1938 году. Именно он обратил внимание на то, что некоторые алгоритмы имеют свойство повторяться, образуя циклическое движение. Выделяют пять действующих волн по направлению тренда и три противотрендовых волны, так называемые волны коррекции.

Теория волн Эллиотта основана на связке, в которой наблюдаются и действие, и противодействие. При этом трендовость рынка определяет преобладания пятиволновой, действующей силы. А отсутствие тренда — три волны коррекции. То есть направленный рынок определяется паттерном 5-3, тогда как рынок во флэте определяется паттерном 3 — 3 (равновесным).

Применяя волны Эллиотта, стоит помнить о том, что они не статичны и отображают динамику рынка. Теория волн основана на том, что настроения рынка могут быть вполне очевидны, если точно знать что именно искать на графиках. Более того, отчасти она схожа с теориями, выдвинутыми когда то Доу при формировании его идей торгового прогнозирования.

Как выглядят волны Эллиотта на графиках? Как соединенные в виде ломанной линии разнонаправленные отрезки, пять из которых будут демонстрировать трендовую направленность, а три — корректировать движение цены (рис. 1). При торговле на флэте волн будет по три — равное количество, создающее предпосылки для образования спокойного рынка.

Восходящие волны Эллиотта именуют импульсными. Нисходящие — корректирующими. При этом, в зависимости от направленности волн на графике, можно получить восходящий или нисходящий тренд.

Стоит учесть, что на графике Эллиотта волны коррекции всегда будут располагаться в направлении, противоположном расположению импульсных волн.

Стоит учесть что, разумеется, линии на графиках не имеют вид прямых — каждая из отдельно взятых волн (циклов) образуется из более мелких волновых циклов, поскольку движение цены циклично (рис. 2). То есть распознать волны Эллиотта на графиках бывает непросто даже опытному игроку, не говоря уже о начинающих трейдерах, для которых методы математического анализа чаще всего представляются слишком сложными. А между тем, теория волн строится на принципах чисел Фибоначчи — то есть, каждый ряд начинается с единицы, а следующее значение можно получить путём простого суммирования двух расположенных рядом чисел.

Последовательность Фибоначчи определяет конечность волны, идущей в одном направлении. К примеру, трехдневный тренд демонстрирует, что как минимум ещё два дня направление движения цены останется неизменным. А пятидневный тренд продлится до 8 дней. Девятидневный тренд не может завершиться ранее, чем на тринадцатый день. Фактически, это позволяет применять теорию волн Эллиотта для расчетов на любых отрезках времени — от часов до дней и недель или месяцев.

Волны Эллиотта имеют определённое соотношение между собой.

Для импульсных волн

Длина волны 2 составляет 0,618 или 0,382 длины волны 1.

Длина волны 3 — 0,618, 1, 618 или 2,618 длины волны 1.

Длина волны 4 — 0,5 или 0,382 длины волны 1.

Длина волны 5 — 0,618, 0,5 или 0,382 длины волны 1.

Для волн коррекции

Волна A — 0,5 или 0,618 длины волны 5.

Волна B — 0,5 или 0,382 длины волны А.

Волна C — 0,5, 0,618 или 1,618 длины волны А.

При этом допустимая погрешность в соотношении длины волн, в зависимости от торговой ситуации, может достигать 10%. А волны располагаются в соответствии с определёнными правилами: волна 2 никогда не достигает нижней точки волны 1, волна 3 не может быть короче всех прочих волн, волна 4 никогда не располагается в ценовом диапазоне первой волны.

Понимание основ торговли с волновой теорией Эллиотта

Сегодня мы будем рассматривать более усовершенствованную форму технического анализа, называемую волновой теорией Эллиотта. Многие трейдеры слышали о теории волн Эллиотта, но некоторые считают эту методику очень сложной. Понятие волн Эллиотта действительно имеет более тяжелый вариант обучения, чем другие виды анализа, однако я обнаружил, что это один из лучших инструментов прогнозирования, доступных для трейдера форекс. Мы погрузимся в детали этой теории и поймем, как эффективно торговать с помощью этой техники.

Понимание ценового действия

Прежде чем мы перейдем к механике волновой теории Эллиотта, мы должны рассмотреть некоторые основы ценового действия. На каждом графике Forex существует три основных типа фаз Price Action. Это:

Импульсная Волна (трендовое движение) (Impulse Wave)

Это движение в направлении тренда. Как правило, трендовые движения больше с точки зрения изменения цены и занимают меньше времени. Это делает анализ трендового движения очень привлекательным для торговли.

Движение в направлении общего тренда, называется Импульсными Волнами.

Коррекционная волна (коррекция)

Коррекционное движение предполагает ценовое поведение, которое противоречит импульсным движениям. Корректирующие ходы меньше с точки зрения изменения цены, и как правило они занимают больше времени, чтобы развиться. Именно поэтому они не являются столь привлекательными для торговли в качестве импульсного движения.

Если тренд является бычьим, то коррекция тренда будет в медвежьем направлении. Если тренд медвежий, то его соответствующая коррекция будет бычья.

Ценовая консолидация

Это фаза цены, когда нет видимых тенденций. В большинстве случаев консолидация связана с колебаниями или поперечным движением цены. Однако иногда коррекции могут принимать различные формы, которые иллюстрируют конкретные модели графика. Эти модели могут иногда помочь нам прогнозировать будущие изменения цен.

Волновая теория Эллиотта

В начале 20-го века, бухгалтер по имени Ральф Эллиот обнаружил очень важную закономерность на рынках. Он обнаружил, что, когда цена находится в тренде она создает пять движений. Три из них являются импульсными волнами, которые движутся в направлении тренда, а два других являются корректирующими движениями, которые движутся вразрез с трендовым движением. Он также обнаружил, что, когда эта фаза тенденции истощается, ценовое действие переходит на корректирующую фазу, которая может быть прослежена в три хода. Таким образом, он пришел к выводу, что будет 5 ходов, которые составляют фазу построения трендов и 3 ходов, которые составляют корректирующую фазу. Это известно как количество 5-3 волн Эллиотта.

Ниже Вы увидите изображения 5 ходов, содержащих тренд.

Ральф Эллиот приписал эту основную структуру на рынках к поведению торговых масс. Он подчеркнул важность психологических факторов, которые составляют эту структуру 5-3 волн Эллиотта.

Давайте теперь обсудим коррекционное движение, которое приходит после тренда.

Как вы видите, это то же самое изображение с пятью трендовыми шагами. Тем не менее, на этот раз мы набросали потенциальную коррекцию, которая появляется после окончания тренда. Обратите внимание на то, что движение (A) ломает тренд и, как правило, устанавливает основание за рамками тренда. Движение (B) затем возвращает цену обратно в область тренда для теста сопротивления. Движение (C) затем заставляет цену идти в направлении противоположно тренду. Это последовательность 5-3 волн Эллиотта.

Так же важно иметь в виду, что принцип 5-3 волн Эллиотта глубоко укоренился в массовой психологии, и это повторяемое формирование обусловлено динамическими изменениями в настроениях покупателей и продавцов. Первые 5 ходов представляют собой баланс сил для покупателей в случае бычьего рынка, в то время как движения (A), (B) и (C) представляют собой баланс сил для продавцов на этом рынке.

Правила и принципы Волн Эллиотта

Хотя многие трейдеры жалуются, что анализ волн Эллиотта слишком труден в понимании со всем этими правилами, но факт в том, что в принципе у волн Эллиотта есть только три основных правила.

Правило 1: Волна 2 не может повторить больше чем 100% Волны 1.
Правило 2: Волна 3 никогда не может быть самой короткой из трех импульсных волн.
Правило 3: Волна 4 никогда не может перекрывать Волну 1.
Но наряду с этими правилами есть некоторые важные рекомендации:

В Руководстве Равенства говорится, что две волны импульса в пределах последовательности пяти волн будут стремиться к равенству, и в большинстве случаев это означает, что Волна 3 является расширенной волной, Волна 1 и Волна 5 будут примерно равны по размеру.

В Руководстве Чередования говорится, что Волна 2 и Волна 4 чередуются. Таким образом, когда Волна 2 является резкой коррекцией, то можно ожидать, что Волна 4 будет стоять в стиле коррекции. И наоборот. Также следует отметить, что в большинстве случаев Волна 2 имеет тенденцию быть резкой, и Волна 4, как правило, застойная.

В Руководство Коррекционной Глубины Волны — корректирующая последовательность A, B и C, как правило востанавливаются в пределах территории предыдущей 4-й Волны.

Руководство по Ченнелинг — использование Волн Эллиотта параллельно с линией тренда помогает проектировать потенциальную поддержку и сопротивление и конечных точек импульсных волн. Во-первых, когда волна 3 будет завершена, вы можете подключить экстремумы волны 1 и 3, а затем провести параллельную линию к противоположности Волны 2, чтобы найти возможное завершение Волны 4. После того, как Волны 2 и 4 будут полны, вы продляете параллельную линию, соединяющую экстремум Волны 2 и 4, чтобы найти конец Волны 5.

Коэффициенты Фибоначчи в моделях волн Эллиотта

Применение отношений Фибоначчи являЕтся неотъемлемой частью анализа Волн Эллиотта. Последовательность Фибоначчи основана на влиянии природы, которая распространяется и на финансовых рынках. Когда цена движется к определенным процентам, трейдеры, как правило, имеют склонность, участвовать в торговле. Некоторые из наиболее важных уровней Фибоначчи включают в себя следующее:

Ур.1-Волновой анализ Эллиот.

00.0%, 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, 100.0%, 161.8%, и 261.8%.

Вот общие отношения, которые волны в последовательности Волн Эллиота имеют к уровням Фибоначчи.

Волна 2 – 50.0% или 61.8% волны 1.
Волна 3 – 161.8%, 261.8% волны 1
Волна 4 – 38.2%, 50.0%. 61.8 из волны 3
Волна 5 – 100% волны 1 или 161.8% волны 4.

Волна A — 161.8%, 100%, 61.8% или 50.0% волны 5.
Волна B — 50.0%, 61.8 волны A.
Волна C — 100% или 161.8% волны A, или 161% волны B.

Изображение ниже покажет вам отношения Фибоначчи, которые подтверждают паттерны волн Эллиотта на графике.

Объединение Структуры Волн Эллиотта с отношениями Фибоначчи дает информацию о высокой вероятности точек поворота и о следующем шаге цены, которая вероятно закончится. Поэтому, подсчет волн и применение соответствующих уровней Фибоначчи имеет важное значение для каждого трейдера Волн Эллиотта.

Индикатор Волн Эллиотта (Elliott Wave Indicator Set)

Сейчас я покажу вам несколько индикаторов, которые могут помочь с торговлей по Волнам Эллиотта. Несмотря на то, что они не связаны непосредственно с волнами Эллиотта, они могут облегчить процесс идентификации волн.

Индикатор Зиг Заг (Zig Zag) — Это индикатор, который изолирует небольшие колебания цен. Индикатор состоит из прямых линий, идущих с важнейших вершин к важнейшим днищами. Это помогает нам иметь более четкую картину относительно важных ценовых движений.

Уровни Фибоначчи — Этот индикатор будет строить уровни отношений Фибоначчи. Вы просто растянете индикатор между низкой и высокой точккой на графике, и он автоматически дает вам уровни восстановления.

Если объединить эти два инструмента, вы значительно упростите анализ волн Эллиотта.

Торговля с Волнами Эллиотта

Так как вы теперь знакомы с примерами волн Эллиотта и двумя индикаторами, которые могут помочь вам в вашем анализе, теперь мы переключить наше внимание на несколько примеров, чтобы проиллюстрировать идентификацию последовательности Волн Эллиотта. Изображение ниже представляет собой законченную 5-3 Последовательность:

Это дневной график пары USD/JPY с июня 2008 года по апрель 2009 года. На графике вы видите индикатор зигзаг — тонкие красные линии. Более толстые красные линии обозначают уровни Фибоначчи, которые измеряются индикатором уровней Фибоначчи.

  • Начнем с первой Волны, которая является большим медвежим импульсным движением. Это волна 1 и устанавливает основу для нашего подсчета волн Эллиотта.
  • Вторая Волна откатывается на 50,0% Волны 1.
  • Третья Волна распространяется на 161,8% Волны 2. (Как правило, тем не менее, он будет простираться 161,8 волны 1).
  • Четвертая Волна достигает 61,8% Волны 3.
  • Пятое движение измеряет 100,0% четвертого движения.
  • Затем наступает корректирующее движение. Коррекционная Волна (А) достигает 161,8% размера Волны 5.
  • Волна (B) является медвежьей и занимает 50,0% от Волны (A).
  • Волна (С) является бычьей, и она подталкивает рост цены, которая равняется 161,8% от движения (В).

Как вы видите, волна Эллиотта 5-3 реагирует соответствующим образом на отношения Фибоначчи очень гармоническим способом.

Лучшие Волны Эллиотта для торговли

Самая мощная волна в последовательности волн Эллиотта является Волна 3. Она считается наиболее привлекательной волной для торговли. Чтобы определить эту волну, нам сначала нужна Волна 1 в направлении нового развивающегося тренда, сопровождаемого коррекционной волной — Волна 2, которая охватывает 38.2%, 50.0% или 61.8% Волны 1. Когда мы определяем эти две волны, то мы можем попытаться предвидеть начало волны 3. Много раз в начале волны 3, мы также увидим гармоническую модель, как правило, модель Гартли или Летучую Мыш.

Волна 5 также обеспечивает хорошую возможность для торговли. Волна 5, достигает где-то между 50,0% и 161,8% от 4-й волны, и множество раз равна по размеру Волне 1.

Это два импульса Волн Эллиотта, которые можно торговать. Эти две волны образуются во время фазы тренда. Мы не должны забывать, что общее движение тренда также создает две коррекции. Тем не менее, коррекция считается сложной в торговле и обеспечивает меньшие возможности для получения прибыли.

После завершения фазы тренда, заканчивающегося Волной 5, мы можем ожидать три (А), (В) и (С) волны общей коррекции, в фазе коррекции, Волна C обеспечивает самую высокую вероятность на установку торговли. Волна C самая мощная волна в коррекционной фазе и имеет много общего с импульсной Волной 3. Вы, как правило, хотите ждать 50-61% отката Волны A, и затем войти в формирующееся движение Волны C.

Торговая стратегия основанная на Волнах Эллиотта

Сейчас я покажу вам торговую стратегию, где мы будем пытаться обуздать некоторые из волн в Последовательности Эллиотта. Мы также включим в стратегию стандартную 20-периодную Скользящую Среднюю, которое поможет нам открывать и закрывать сделки после того, как цена отскочит от уровней Фибоначчи.

Для того, чтобы открыть ордер, нам будет нужна цена отскочившая от определенного уровня волн Эллиотта и Фибоначчи, а затем пересекающая Скользящую Среднюю в направлении движения, которое мы ожидаем. В то же время, мы будем оставаться в каждой сделке, пока цена закрытия свечи выше скользящей средней.

Изображение ниже покажет, как работает эта стратегия.

Это тот же дневной график паы USD/JPY. На этот раз вы также видите на графике 20-период простой Скользящей Средней. Давайте теперь смоделируем три сделки.

В Волне 2 цена восстанавливает 50.0% Волны 1. Затем цена отскакивает, закрывая свечу ниже 20-периодной SMA. Короткий сигнал генерируется на 97.999. Затем цена USD/JPY начинается резкий спад во время Волны 3, который мы ожидаем, так как она как правило будет самым сильным движением импульса.

Приблизительно 45 дней спустя Волна 3 достигает расширения на 161.8% Волны 2. В этот момент нужно тщательно следить за ценовым действием для возможного разрыва в 20-периодной SMA. 15 дней спустя, USD / JPY ломает 20-период SMA, который генерирует сигнал закрытия.

Во время сигнала на выход, цена находится в середине 4-й Волны, которая является корректирующим движением. Рост цены продолжается до 61,8% уровня Фибоначчи, а затем отскакивает вниз. 20-периодная SMA сломана вниз создаёт другой сигнал на продажу на 89.971 во время Волны 5. К сожалению, Движение 5 покрывает только 100,0% от Волны 4, что недостаточно для успешной торговой позиции.

Сигнал покупки приходится на 90.405, когда цена пробила 20-периодную Простую Скользящую Среднюю в бычьем направлении. Цена USD/JPY затем начинает относительно резкий рост, который достигает 161,8% расширения Фибоначчи Волны 5. Это тот момент, когда трейдер должен закрывать свою позицию. Цена начинает небольшую консолидацию. Спустя приблизительно 50 дней после того, как сформировался сигнал на покупку, прибыльный сигнал выхода был создан на 96.317.

Есть много различных методов, которые трейдер может реализовать с помощью Волн Эллиотта. В приведенном выше примере, мы продемонстрировали использование моделей волн Эллиотта в сочетании с Фибоначчи, Индикатором ЗигЗагом и 20-периодной Простой Скользящей Средней.

Мое личное предпочтение для торговли волнами Эллиотта заключается исключительно в торговле с использованием самих волн Эллиотта и уровней Фибоначчи. Я считаю, что с помощью другого технического индикатора, к примеру скользящей средней обеспечиваются более поздние сигналы в связи с чем меньше потенциальной прибыли. Трейдерам новичкам может быть более удобно использовать простую скользящую среднюю или аналогичный индикатор, чтобы помочь подтвердить анализ волн Эллиотта.

Урок форекс 24. Волны Эллиота. Движущие, Корректирующие.

Кроме того, вы всегда должны использовать стоп-лосс при торговле Волн Эллиотта. Правильное расположение вашего стопа было бы вне вершины колебания (или дна), который отмечает начало волны, которую Вы торгуете. И, наконец, если вы серьезно относитесь к торговле волнами Эллиотта, существует многочисленное программное обеспечение для Волн Эллиотта, чтобы помочь вам расчётами Волн.

Заключение

Теория Волн Эллиотта служит основой для понимания структуры рынка и ценового действия.
Принцип Волн Эллиотта предполагает, что ценовое действие отражает психологию участников рынка.

Принцип волн Эллиотта выделяет две основные фазы движения цены:

  • Тренд — который состоит из 5 волн.
  • 3 Импульсные волны (Актуальные движения) — Волна 1, Волна 3, Волна 5
  • 2 Корректирующие волны (Коррекция) — Волна 2, Волна 4

Коррекция — которая состоит из 3-х ходов.

  • 2 волны в направлении коррекции — (А), (С)
  • 1 волна против коррекции — (B)

Уровни Соотношений Фибоначчи имеют решающее значение для прогнозирования волн Эллиотта. Наиболее важные уровни Фибоначчи:

  • 38,2%
  • 50,0%
  • 61,8%
  • 100,0%
  • 161,8% (продолжение)
  • 261,8% (продолжение)

Два полезных инструмента для идентификации волн Эллиотта:

  • Индикатор Zig Zag: Этот торговый инструмент определяет общие ценовые движения и определяет важные моменты колебаний.
  • Уровни Фибоначчи: Это индикатор, который отображает точные уровни восстановления предыдущего тренда.

Волновая теория Эллиота. Волны Эллиота на практике

Лучшие торговые возможности Волн Эллиотта включают в себя

  • Начало волны 3
  • Начало волны 5
  • Конец волны 5
  • Начало волны C

Один из методов торговли волн Эллиотта включает использование простой скользящей средней на вашем графике. Когда цена подтверждает волну и соответствует определенному уровню Фибоначчи, открывайте сделку, если цена пробивает SMA. Держите торговлю, пока цена не сломает SMA в противоположном направлении. В конце концов, однако, как вы получите больше знакомы с принципом волны, вы должны полагаться в основном на подсчетов волны и отношения Фибоначчи, без каких-либо требований к дополнительным показателям.

В конце концов, по мере более профессионального использования Волн Эллиотта, вы должны использовать только Сами волны и уровни Фибоначчи без использования дополнительных индикаторов.

Теория волн Эллиотта — можно ли ее использовать в торговле

В мире трейдинга есть очень популярная теория под названием «волны Эллиотта». Согласно этой теории можно прогнозировать дальнейшее движения цены, отыскивая текущие фазы волн. Рассмотрим так ли это на самом деле? Что реально может дать трейдеру эти данные.

1. Что такое волны Эллиотта

Вот как это выглядит в теории:

Коррекционные волны после движения принято обозначать буквами A, B, C.

Какие паттерны волны Эллиотта лучше торговать? | Торговый Хаос НЕ по книжкам

Теория волн Эллиотта для фондового рынка была разработана в 30-е годы XX века Ральфом Нельсоном Эллиоттом (Ralph Nelson Elliott). Он так сильно развил свою теорию, что написал целую книгу «Волновой принцип» в 1938 г. будучи уже в возрасте 67 лет. Позднее многие авторы и энтузиасты улучшали и развивали этот подход.

Вся теория Эллиотта является фрактальной, поскольку она применяется к любому масштабу времени. Любая волна состоит из мелких, а мелкие из ещё более мелких и т.д. То есть все движения является вложенными друг в друга.

В зависимости от глобального масштаба выделяют следующие виды циклов:

  • Вековой цикл (100 лет);
  • Суперцикл (40-70 лет);
  • Просто цикл (10 лет);
  • Первичный уровень (до 3 лет);
  • Промежуточный уровень (до полугода);
  • Вторичный уровень (до месяца);
  • Минутный уровень (до недели);
  • Маленький уровень (до дня);
  • Сверхмаленький уровень (до часа);

Можно объяснить практично эту теорию:

  1. Волна 1 (импульс): трейдеры решили двинуть рынок вверх и цена пошла. Это начало тренда.
  2. Волна 2 (коррекция): стадия фиксации прибыли, а для кого-то набора позиции.
  3. Волна 3 (импульс): максимально сильная, поскольку в ней участвует большинство участников торгов, которые не успели купить на первом движении.
  4. Волна 4 (коррекция): начало конца, но мелкие игроки упорно продолжают покупать.
  5. Волна 5 (импульс): крупные трейдеры начинают сливать свои позиции мелким игрокам, которые настойчиво покупают, но в итоге цена после неё начинает снижаться.

2. Как построить волны Эллиотта

Подобные волны можно строить автоматически с помощью индикатора ZigZag. У него есть пару настроек, которые позволяет получать отчётливую картину. Правда в зависимости от настроек можно получать очень разные итоговые результаты. Поэтому никакие автоматические средства не смогут построить волны Эллиотта так, как это сделает профессиональный трейдер.

Вот пару практических примеров построения волн Эллиотта:

При построении необходимо начинать строить волны, начиная с первой. Далее искать волну 1, коррекцию и т.д. Сам создатель не давал никаких рекомендаций относительно величины движения и его длины. Поэтому каждый трейдер строит их по своему усмотрению или как его научили другие.

Есть официальный сайт последователей Эллиотта, который выкладывает аналитику по текущему положению цен на фондовом рынке: elliottwave.com. Лучшей книгой по теории Эллиотта принято считать работу Роберта Пректера.

3. Основные концепции волновой теории Эллиотта

  • Вторая волна никогда не перекрывает первую (чаще всего она перекрывает её от 22% до 61%);
  • Третья волна самая длинная в движении;
  • Четвертая волна никогда не заходит на первую;
  • Первая и пятая волна чаще всего идентичны по цене и времени;
  • Тенденции постоянно чередуются;
  • Коррекция A, B, C обычно составляет не более 61%;

4. Как использовать теорию Эллиотта в торговых стратегиях

Построить торговую стратегию исключительно на волнах Эллиотта ещё никому не удалось. Это связано со множеством неизвестных переменных, которые каждый трейдер использует по своему.

Даже если дать нескольким игрокам начертить на графике волны, то каждый из них сделает это по своему. В итоге получится, что кто-то предскажет правильно направление движения рынка, кто-то нет. После начнутся споры о том, что у кого-то эта теория работает, у кого-то нет.

Поскольку теория никак не описывает длины и размеры волн, то в реальной жизни возможны самые необычные ситуации. Например, что волна один будет длится по времени — 1 день, волна три — 5 дней, а волна 5 — 10 дней. На графике это смотрится довольно ужасно и натянуто. Когда хочешь что-то увидеть на графике, то обязательно найдутся множество аргументов за свою правоту.

Я не встречал пока трейдеров, которые бы строили свою торговлю лишь на данных от волн Эллиотта. Видимо она и вправду является лишь красивой теорией без практического применения.

Метод Эллиотта очень субъективен и из-за этого возникает множество проблем, которые невозможно решить. Трейдинг является точной наукой. Мы должны знать когда войти и когда выйти, а не гадать, что сейчас коррекция или все же стадия роста.

Как применять волновой анализ Эллиотта на Форекс?

Приветствуем вас, друзья! В 1930-х годах опытный бухгалтер по имени Р. Н. Эллиотт провел свои исследования, тщательно анализируя фондовый рынок. В конце концов, он обнаружил модель, совершенно неизвестную в то время никому в мире, с помощью которой можно было с высокой точностью спрогнозировать направление движения цены. В отличие от большинства новых рыночных теорий, опубликованных в то время, волновая теория Эллиотта действительно сработала и дала ценную информацию о ближайшем и долгосрочном будущем движении цен. Популярность, которую имеет сегодня волновой анализ Эллиотта, является результатом его эффективности, но он должен использоваться правильно. Несмотря на то, что волновой анализ был придуман для фондового рынка, он отлично работает и на Форекс, и на криптовалютах и других ликвидных финансовых инструментах. В этой статье будут изложены основные способы и правила применения волновой теории Эллиотта на практике.

Что такое волны Эллиотта?

Эллиотт тщательно анализировал данные фондового рынка в 1930-х годах и заметил, что графики финансовых активов имеют тенденцию повторять следующую схему на всех таймфреймах.

Базовая модель волн Эллиотта состоит из 5 импульсных и 3 корректирующих волн. Термин «волна» используется для описания движения цены вверх или вниз, которое можно обозначить буквой или цифрой в конце волны, как показано на рисунке ниже. Импульсные волны 1, 3 и 5 движутся в направлении основного тренда. Волны 2 и 4 движутся против направления основного тренда. Волны A, B и C являются корректирующими.

Волны Эллиотта могут являться составной частью волн высшего порядка на одном и том же графике. Например, на рисунке выше волны 1, 2, 3, 4 и 5 входят в волну (1) синего цвета, а волны A, B и C входят в волну (2) синего цвета. На рисунке ниже вы можете наблюдать волны Эллиотта высшего порядка, состоящие из импульсных волн (1), (2), (3), (4) и (5) синего цвета и корректирующих волн (A), (B) и (C) красного цвета, которые состоят из черных импульсных и оранжевых корректирующих волн низшего порядка. В свою очередь, волны (1), (2), (3), (4) и (5) синего цвета входят в зеленую волну 1 еще более высокого уровня, а волны (A), (B) и (C) красного цвета образуют зеленую волну 2. Таким образом, волны Эллиотта являются фракталом.

Шесть основных правил волн Эллиотта

Чтобы иметь возможность использовать волновой анализ Форекс для обоснованного прогнозирования будущих цен, вы должны сначала изучить эти шесть правил, которые помогут вам правильно идентифицировать волны Эллиотта.

Форекс Индикатор волн Эллиотта «Elliott Waves NM»

Правило 1: Волна 2 не может быть больше волны 1

Если волна 2 опустится ниже красной линии (см. рисунок), то это не является моделью Эллиотта, и необходимо искать новые волны.

Правило 2: Волна 3 обычно самая длинная

Волна 3 должна быть длиннее, чем волна 1 и / или волна 5. Если волна 3 короче, чем волны 1 и 5, маркировка (как на рисунке ниже) является ложной, и этот шаблон не может быть пятиволновой структурой.

Правило 3: Волна 4 не может опуститься ниже максимума волны 1

Как показано на этом 4-часовом графике BTCUSD, белая горизонтальная линия представляет максимум волны 1. Волновая теория Эллиотта утверждает, что волна 4 не может двигаться ниже этой белой линии, и если она это делает, то данная модель является ложной.

Однако есть одно исключение. Если волна 4 протестировала максимум волны 1 хвостом свечи, но не смогла пробить его, то данная модель Эллиотта действительна.

Правило 4: Ведущая диагональ первой волны (LFWD) может быть волной 1 или A

Ведущая диагональ – это 5-волновая модель, рассматриваемая только как волна 1. Она имеет следующие правила:

  • Волна 2 должна быть меньше волны 1;
  • Волна 3 не должна быть самой короткой по сравнению с волнами 1 и 5;
  • Волна 4 может двигаться ниже максимума волны 1, но при этом она не должна быть больше волны 3;
  • Волны 1, 3 и 5 можно разделить на 5 волн, а 2 и 4 на 3 волны. Таким образом, ведущую диагональ можно обозначить как (5-3-5-3-5).

На рисунке ниже представлен пример того, как будет выглядеть ведущая диагональ. Обычно волна 1 будет самой длинной, но не всегда.

Правило 5: Диагональ пятой волны (EFWD) может быть волной 5 или C

Диагональ пятой волны можно увидеть только в 5-й или C-волне. Так же, как в ведущей диагонали, волна 2 не может откатиться более 100% от волны 1, а волна 4 не может откатиться более 100% от волны 3. Диагональ пятой волны принимает форму двух сходящихся линий тренда (как показано на рисунке ниже), и волна 3 не может быть самой короткой. Как только паттерн завершится, все 5 синих волн будут сопровождаться разворотом цена, то есть начнется ABC-коррекция.

Основное различие между LFWD и EFWD состоит в том, что в LFWD волны 1, 3 и 5 можно разделить на 5 волн, а в EFWD все 5 волн делятся на 3 волны. Это связано с тем, что EFWD является конечным паттерном и недостаточно давления для волн 1, 3 и 5, чтобы развернуться в 5 волн. Таким образом, эту модель можно обозначить как (3-3-3-3-3). LFDW виден только в волнах 1 или A, поэтому он находится в начале тренда и силы достаточно для разворота волн 1, 3 и 5 в пять волн.

Правило 6: Чередование

Это скорее руководство, а не правило, но его необходимо знать. Чередование означает, что волны 2 и 4 будут иметь тенденцию чередоваться с точки зрения глубины (то есть, насколько они восстанавливают предыдущую волну) и сложности. Если волна 2 является простой моделью и занимает короткое время, то волна 4, вероятно, будет более сложной и развивающейся в течение более длительного периода времени и наоборот.

На рисунке выше приведен пример типичной волны, которая постоянно повторяется в любом финансовом активе. График показывает, что волна 2 восстановила 61,8% от волны 1 (0,618 – золотое сечение, связанное с последовательностью Фибоначчи). Поскольку волна 2 откатилась намного назад, очень вероятно, что волна 4 не откатится намного и обычно будет падать между 23,6% и 38,2% от волны 3 (эти проценты являются коэффициентами Фибоначчи, которые часто выступают в качестве поддержки после 5 волны). Таким образом, если есть глубокий откат волны 2, то волна 4, скорее всего, откатится меньше.

ВОЛНОВАЯ ТЕОРИЯ ЭЛЛИОТТА ЗА 3 МИНУТЫ | Бинарные опционы

Почему это важно знать? Если вы видите, что волна 2 сильно откатилась до 61,8% от волны 1, то волна 4, скорее всего, не откатится слишком сильно. Это говорит о том, что короткая позиция на вершине волны 3 очень рискованна, потому что падение не будет очень большим. Кроме того, вы можете купить во время волны 4 и получить прибыль от волны 5 вверх, потому что вы знаете, что маловероятно, что волна 4 сильно упадет.

Три простых волновых стратегии Эллиотта

Самыми прибыльными волнами в торговле являются волны 3, 5, А и С. Волна 1 может быть идентифицирована только после ее завершения, поэтому ее трудно предсказать. Рекомендуется избегать волн 2 и 4, потому что они проходят меньшее расстояние по сравнению с волнами 3, 5, A и C.

Если вы считаете, что определили волны 3, 5, A или C до их начала, убедитесь, что вы проверили, что идентификация волн соответствует всем 6 основным правилам (хотя чередование не является обязательным, но его наличие повышает вероятность успешной торговли).

Стратегия 1: Как торговать на волне 3?

Поскольку волна 3 обычно самая длинная, она может дать высокую прибыль. Лучший способ торговать на волне 3 – это дождаться завершения волн (1) и (2), как показано на рисунке ниже. Лучшее место для открытия сделки – это конец волны (2). Поскольку невозможно точно знать, когда закончится волна (2), мы можем использовать вероятность в наших интересах. Было обнаружено, что волна (2) обычно заканчивается в зоне между 50% и 61,8% от высоты волны 1 (100% находится на дне волны 1, обозначенной красной линией). Эта зона показана на рисунке ниже двумя синими линиями.

Рекомендуется открывать сделку между откатом волны от 50% до 61,8% от волны (1). При необходимости можно открыть дополнительную сделку по тренду, как только цена переместится выше максимума волны (1), как показано красной стрелкой. Этот метод уменьшит ваш риск и со временем сделает вас более прибыльным трейдером.

Если вы решили принять эту сделку, вы должны разместить стоп-лосс на 1 пункт ниже основания волны 1, показанной красной линией на рисунке выше. Это необходимо, потому что движение ниже красной линии приведет к аннулированию волновой модели.

Когда фиксировать прибыль по этой стратегии?

Общая длина волны (3) в 1,618 раз больше длины волны (1), добавленной к концу волны (2). Это можно легко рассчитать, используя расширения Фибоначчи:

  1. Выберите инструмент расширения Фибоначчи (доступен в большинстве торговых терминалов).
  2. Нажмите на начало волны (1), показанной черной стрелкой на рисунке выше.
  3. Нажмите на вершину волны (1), показанную красной стрелкой.
  4. Нажмите на конец волны (2), обозначенный оранжевой стрелкой.
  5. Двойным щелчком на одной из линий, которые должны появиться, вы можете выбрать поле 1.618.

Коэффициент 1,618 хорошо известен многим трейдерам и математикам. Он известен так же как «золотое сечение». Волна (3) почти всегда достигает этого золотого сечения. Это и будет нашей целью для фиксирования прибыли.

Смотрите также, какие брокеры идеально подходят для скальпинга.

Стратегия 2: Как торговать на волне 5?

Если вы можете определить начало волны 5 до того, как она развернется, у вас может быть очень прибыльная торговая возможность.

Точка входа (место, где вы хотите войти в большую часть своей позиции) для торговли на волне 5 зависит от того, является ли волна (4) треугольником или коррекцией ABC.

На рисунке ниже показана торговая возможность, когда волна (4) представляет собой треугольник. Треугольник – это 5-волновой паттерн, где каждая волна может быть разделена на 3 волны и может быть помечена как ABCDE. Треугольник можно увидеть ТОЛЬКО в волне 4 или в позиции B и никогда в волне 2.

Это один из самых безопасных паттернов для торговли, поскольку риск относительно невысок по сравнению с потенциальным вознаграждением.

#86 Волны Эллиотта работают ли?

Важный контрольный список вопросов перед входом в длинную позицию после треугольника в волне (4):

Волны Эллиотта: фишки для новичка!

  • Есть ли в каждом треугольнике по 3 волны?
  • Является ли волна C того же уровня или выше, чем A?
  • Является ли волна D того же уровня или ниже, чем B?
  • Является ли волна E того же уровня или выше, чем С?

Если ответом на все вышеизложенное является ДА, а волны (1), (2), (3) и (4) соответствуют 6 основным правилам, тогда у вас есть хорошая торговая возможность для входа в сделку.

Откройте сделку на покупку, как только волну E можно считать завершенной, и установите ваш стоп-лосс чуть ниже минимума C. Цель прибыли должна быть между 61,8% и 100%-ным расширением Фибоначчи от волны 1. Другими словами, выберите инструмент расширения Фибоначчи, измерьте длину волны (1), добавьте ее к концу волны (4) и нацельтесь на зону от 61,8% до 100% для получения прибыли. Более простой целью прибыли является максимум волны B (цель прибыли 1 на рисунке выше) и максимум волны (3) (цель прибыли 2).

Степан Демура. Как не слить депозит за 3 месяца

Рассмотрим другой вариант стратегии, когда волна (4) является коррекцией ABC (как показано на рисунке ниже).

Волна C всегда заканчивается 5 волнами. Таким образом, если вы думаете, что формируется ABC коррекция, вы должны просто набраться терпения и подождать, пока 5-я волна сформируется в волне C, а затем открывать длинную позицию. Например, посмотрите, как синяя волна C содержит 5 волн на рисунке ниже.

Как только вы думаете, что 5-я волна C завершилась, войдите в длинную позицию и установите стоп-лосс чуть ниже максимума волны (1), как показано красной линией.

Волновая теория Эллиотта | Основы | Теханализ

Консервативной целью прибыли может быть фиксация прибыли между максимумом синей волны B (цель прибыли 2) и максимумом волны 2 синей волны C (цель прибыли 1). Более точную цель можно получить, взяв расширение Фибоначчи от волны (1) и прибавив это расстояние к концу волны (4). Расширение волны 1 с 61,8% до 100%, добавленное в конец волны (4), является отличным местом для фиксации прибыли.

Стратегия 3: Как торговать на волне (C)?

Волна B в коррекции ABC всегда может быть разделена только на 3 волны. Волна C всегда будет делиться на 5 волн, а волна A может быть разделена на 3 или 5 волн.

Наилучшая возможная цена входа показана на рисунке выше зеленой линии с надписью Entry (вход). Чтобы определить это в режиме реального времени, вы должны посчитать 5 волн в волне c, входящую в волну (B), а затем войти в короткую позицию.

Чтобы получить прибыль, просто подождите, пока 5 волн не развернутся вниз, и возьмите прибыль, когда 5-я волна сформируется в (C) (показано зеленой линией с надписью Profit). Или вы можете зафиксировать прибыль, когда цена достигнет конца волны (4), поскольку этот уровень цен часто демонстрирует сильную поддержку.

Стоп-лосс лучше разместить на уровне волны (5).

Данная стратегия имеет среднюю сложность, потому что она требует точного подсчета волн. После небольшой практики стратегия станет легкой.

Выводы

Большинство трейдеров сдаются после первых нескольких параграфов, пытаясь изучить волновой анализ Эллиотта, потому что его нелегко освоить. Самое важное, что нужно сделать сейчас – это практиковаться каждый день и применять теорию к живым графикам, и в конечном итоге это окупится на 100%.

Тема: Закон волн Эллиотта

В отличие от книги Код Эллиотта: волновой анализ рынка FOREX, которая предоставляет достаточные теоретические знания для начала самостоятельного анализа и прогнозирования финансовых рынков, данный курс дает общие сведения о волновой теории, необходимые для практической торговли по прогнозам, публикуемым другими аналитиками-волновиками.

Прочитав данную брошюру, вы вряд ли научитесь анализировать финансовые рынки, но вы усвоите основы волнового анализа, сопутствующую терминологию и систему общепринятых условных обозначений волновых разметок. То есть вы будете легко читать волновую карту рынка, размеченную для вас другими аналитиками.

Вы сможете научиться правильно воспринимать основную идею, заложенную в публикуемых волновых прогнозах, представлять возможные сценарии дальнейшего ценового движения, учитывать значение критических или подтверждающих уровней для выбора нужного варианта. Следовательно, вы сможете применять на практике прогнозы, публикуемые аналитиками-волновиками, в качестве основы для своих торговых планов.

Данный курс предназначен для широкого круга трейдеров, инвесторов и бизнесменов.

Получено лайков: 2

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

В отличие от книги Код Эллиотта: волновой анализ рынка FOREX, которая предоставляет достаточные теоретические знания для начала самостоятельного анализа и прогнозирования финансовых рынков, данный курс дает общие сведения о волновой теории, необходимые для практической торговли по прогнозам, публикуемым другими аналитиками-волновиками.

Прочитав данную брошюру, вы вряд ли научитесь анализировать финансовые рынки, но вы усвоите основы волнового анализа, сопутствующую терминологию и систему общепринятых условных обозначений волновых разметок. То есть вы будете легко читать волновую карту рынка, размеченную для вас другими аналитиками.

Вы сможете научиться правильно воспринимать основную идею, заложенную в публикуемых волновых прогнозах, представлять возможные сценарии дальнейшего ценового движения, учитывать значение критических или подтверждающих уровней для выбора нужного варианта. Следовательно, вы сможете применять на практике прогнозы, публикуемые аналитиками-волновиками, в качестве основы для своих торговых планов.

Данный курс предназначен для широкого круга трейдеров, инвесторов и бизнесменов.

Волновая теория Эллиотта в условиях криптовалютного трейдинга

Волны Эллиота — теория, названная в честь первооткрывателя — аналитика и финансового специалиста Ральфа Нельсона Эллиотта, который описал распознаваемые, повторяющиеся модели на финансовых рынках.

История создания

Строго говоря, волны Эллиотта характерны для процессов развития общества — именно социальные тенденции основополагающие, а графические картины рыночных котировок лишь отражают социокартину:

  1. Сперва Эллиот выявил в образцах поведения людей зависимость с числами и уровнями Фибоначчи и пропорциями золотого сечения. В частности, гармоническая последовательность является естественным законом, которому тысячелетиями подчиняются и движение, и формы.
  2. Затем учёный применил теорию к социологии и экономике.
  3. В итоге сделал вывод, что последовательность нарастания и спада человеческих эмоций ожиданий и разочарований образуется последовательными циклами, имеет природные причины и прослеживается в любых сферах, где совместно участвуют массы людей.

Работы Ральфа объединены каталогом писем, статей и книг, из которых практическим трейдерам актуальны:

  1. «Волновой принцип»/The Wave Principle, 1938.
  2. Статьи «Финансовый мир»/The Financial World articles, 1939.

Для расширения личных горизонтов полезно прочитать Закон Природы — Тайна Вселенной/Nature’s Law — The Secret of the Universe, 1946.

Закон Природы стал заключительным творением исследователя, где Эллиот обобщил свои революционные умозаключения.

Определение и суть работы

Волновой цикл по Эллиоту состоит из 8 волн, где 5 направлены по тренду, а 3 — против тенденции. Формально, цикл всегда повторяется по структуре, но время и амплитуда образования волн отличается. По типам волн Ральф выявил 13 моделей, которые описаны в книге «Волновой принцип».

Один волновой цикл состоит из трендовой и откатной фазы, которые включают 8 колебаний, схематично схожих с треугольниками:

Точка 0 — субъективная, символизирует уровень, от которого начинается трендовое движение. Эта точка может прийтись на:

  • окончание фазы накопления после down-тренда;
  • завершение разворотной формации;
  • окончание откатной фазы более высокого порядка;
  • ценовой коридор/диапазон — горизонтальный или динамический.

Пять волн фазы в направлении тренда состоят из трёх импульсных — 1,3 и 5 и двух коррекционных/откатных — 2 и 4.

Три волны фазы коррекции состоят из двух импульсных — А и С и одной откатной В. Причём, вся группа АВС является откатной структурой относительно группы волн от 1 до 5 включительно.

Главные правила

Пятиволновая фаза в направлении преимущественной тенденции должна подчиняться определённым правилам:

  1. Минимум 2 не должен опускаться до точки 0 и, тем более, её пересекать. Это соответствует теории тренда, для которого, в случае бычьего, характерно повышательное движение экстремумов, где каждый максимум и каждый минимум выше предыдущих.
  2. Третья волна не должна быть самой короткой из всех пяти.
  3. Четвертая волна не должна заходить на территорию цен первой волны. Это правило в трейдинге рассматривают как нестрогое, но тогда должен соблюдаться следующий принцип.
  4. Пятая волна обязана превосходить третью. Что вполне понятно, так как, иначе тренд считается сломанным. На графике сформируется или неудавшийся размах — двойная точка разворота, или более низкий, нежели волна 3 максимум, который может превратиться в модель «Голова-плечи» или закончится более смазано, в том числе и резкой распродажей без образования технического паттерна.

Дополнительные правила

Коррекции, после импульсных волн, должны отличатся:

  • диапазоном;
  • временем образования;
  • графической сложностью.

Если хотя бы один параметр не выполняется, то развитие тренда сомнительно. Высока вероятность коррекции для периода высшего порядка или переход цен в диапазон с тестированием уровней и произвольно образующимися экстремумами/фракталами, которые описывает теория Билла Вильямса.

  1. Одна из трёх импульсных волн фазы в направлении тренда, размером, должна превосходить другие.
  2. Любые три соседние волны трендовой фазы должны отличаться периодом формирования.
  3. Если волна 3 больше №1 и №5, то и первая, и пятая окажутся примерно равной длины. Но этот момент точно регистрируется постфактум, а в процессе образования пятой волны его можно только предполагать — отслеживать ценовой ритм на предмет возможного разворота в фазу коррекции или доверять продолжению развития тренда — ведь пятая волна может оказаться самой длинной.
  4. Коррекционные волны 2 и 4, обычно, разные. Если во второй волне откат был энергичным, то четвёртый будет небольшим и наоборот.
  5. Завершение фазы коррекционных колебаний АВС должно окончиться на ценовом уровне экстремума 4.

В случае нижнего тренда все развивается в описанном выше порядке, только в зеркальном отображении:

После полного цикла из 8 волн, согласно Эллиоту, последует разворот, флэт, либо предшествующая тенденция продолжится.

В свою очередь, каждая волна Эллиотта на более мелких таймфреймах состоит из аналогичных структур, а текущие долгосрочные волны в продолжительном историческом масштабе превратятся в колебания второго/третьего масштаба относительно будущих тенденций.

Наиболее запутывающий фактор — зона начального отсчёта. Чем меньше таймфрейм, тем сложнее выявить точку 0 импульсной фазы. В случае ошибки конфигурация окажется отличной от ожидаемой. Поэтому рекомендуется проводить анализ по Эллиоту на крупных периодах — отслеживать развитие тенденций в инвестиционном горизонте, минимум, от года.

За отсчёт принимать продолжительную зону стагнации с узким диапазоном и незначительным объёмом, а первым импульсным колебанием — прорыв указанного диапазона.

Волны по Эллиоту на графике Биткоина

Криптоактивы отличаются дикой волатильностью — по меркам устоявшихся финансовых инструментов — валют, фондов, срочных контрактов. Но законы, описанные как всемирные, на диаграмме Биткоина явственно идентифицируются.

На рисунке представлен период на таймфреймах 2 недели/2W (от 24.04.17 по 03.12.18), который вполне укладывается в схему 8 волн:

Очень далеко отстоит волна С, но, это логичный минимум на уровне экстремума 4.

На полном графике BTC видно, что только после достижения этой теоретической цели котировки окончательно потеряли энергию, и после небольшого отдыха перешли в новую повышательную фазу.

По поводу длин колебаний импульсной фазы хочется заметить — в криптовалютах пятая волна, скорее всего, долго будет оставаться самой длинной по диапазону, так как масса вкладчиков склонна не доверять началу очередного витка роста, затем люди присоединяются по принципу эмоционально опоздавших и способствуют невероятному ускорению котировок.

Двоякое толкование на рисунке имеет экстремум В — это момент возникновения субъективизма. Технически, в этой точке был максимум, но не фрактальный. Более оформленной выглядит волна В, образованная двумя месяцами позже, и индикатор фракталов Вильямса именно эту точку отмечает как первый максимум коррекции.

Но общая картина коррекции не меняется.

Для большей однозначности, можно переключить визуализацию на линию/зону.

Стоит учитывать, что на свечном графике видны максимумы/минимумы, на зоне/линии может стоять параметр «По закрытию», тогда волны сместятся. Поэтому необходимо понимать:

Теория Эллиотта не математическая формула, а лишь отображение повторяющихся процессов, для которых на финансовых долгосрочных диаграммах сроки в несколько дней/недель несущественны, а незначительные колебания можно объединять рамками одной волны.

Волновая теория Эллиотта в трейдинге | Искренний Трейдер

Следует подобрать такой таймфрейм, на котором сглажены разночтения или добавить среднюю МА по максимумам и минимумам с периодом в 2-4.

В ракурсе волновой теории интересно выглядит текущий момент рынка Биткоина, стартовавший 18.03.2022:

На таймрейме 2W волны не читаются и нет ни одного фрактала даже с его минимальной настройкой периодом 2. Аналогично и на 1W.

Только на D3/3 дня появляется однозначная схема, согласно которой, если имеется полноценная волна по Эллиоту, следует ожидать прихода цен BTC на уровень 7300-7400 долларов США и ниже, то есть, в ценовую зону минимума 4.

О том, что коррекция ещё не закончилась, говорит и MACD — индикатор, с параметрами которого сравнивают волновые схемы, дабы исключить разночтения. Пока и быстрая и медленная линии MACD даже не приблизились к нулевой зоне.

Возможен и гипотетический вариант, при котором ещё не было точки В, например, чуть ниже максимума 5:

В то же время, формирование текущего вероятного цикла в меньшем временном периоде, нежели предыдущий, даёт основание предполагать, что это лишь шаг более крупной структуры, где весь цикл 2022 представляет собой волны 1 и 2, а в данный момент идёт развитие колебания 3, следовательно, его максимум превзойдёт исторический.

Практическое использование

Новичкам категорически не рекомендуется участвовать в движении против тренда, особенно на крипторынке:

  1. С одной стороны — откаты могут быть серьёзные и продолжительные.
  2. С другой, нужно иметь надёжные триггеры входа в конкретной точке и зоны выставления стопа. Иначе, ловушки (в частности, чрезмерные колебания) сведут торговлю не к быстрой прибыли, а к ловле стопов.

Вход в направлении тренда

Консервативный метод предполагает стиль известной в прошлом столетии «группы Черепах» — на уровне последнего максимума после отката при up-тренде. То есть, на уровне №1 после отката №2 и на уровне №3, после отката №4.

В этом случае, стоп выставляется за минимумом последнего колебания — в точках 2 и 4, затем, по мере продвижения позиции, передвигается в безубыток и прибыльную зону.

Более агрессивный вход состоит в постановке отложенного ордера или нескольких, в расчёте на откат от 45-50% до 70-80% импульсов 1 и 3. Для этого метода следует определить точку риска ближе к зонам 0 и 2.

В общем случае, если откат бычьего тренда покажет минимум равный предыдущему или ниже, то концепция тренда будет опровергнута.

Совет актуален только для долгосрочных графиков, на внутридневных диаграммах минимумы и максимумы легко разбиваются диапазонными свечами с длинными тенями. На крипторынке не особенно надёжны даже дневные свечи.

Вход после фазы коррекции

Откат АВС на долгосрочном графике даёт возможность спрогнозировать уровень входа, особенно, если предположительная цена находится в зоне общих уровней — таких диапазонов, где котировки несколько раз отбивались сверху и снизу:

  1. Эти уровни работают как двухсторонний магнит — притягивают цены и отталкивают.
  2. Являются проекциями чисел Фибоначчи, на которые ориентируются почти все профессиональные участники рынка.
  3. Чем сильнее общий уровень, тем выше вероятность, что цена не сможет его пробить, особенно на откате против главного тренда.

Лакмусом импульса 1 и 3 выступает объем — показатель увеличивается. К моменту наступления движений 2 и 4 объем снижается. На волне 5, чаще всего, растёт, так как эта точка является кульминацией 5-волной части цикла. О возможности входа в коррекцию лучше всего сигнализирует индикатор EWO.

Индикаторы

Собственно, индикаторов для волн по Эллиоту немного.

Elliott Wave Oscillator

Показывает дивергенцию между волнами 3 и 5, говорит об окончании тренда.

Осциллятор устанавливается в терминал МТ4, для анализа необходимо зарегистрироваться у брокера Форекс с криптовалютами. Подборка посредников есть на ru.investing.com:

Практическое применение EWO следующее:

  • идентифицируется дивергенция между точками 3 и 5 и расхождением соответствующих точек на осцилляторе;
  • выбираются уровни входа и стопа;
  • взятие прибыли планируется на уровне 4.

В качестве тактического инструмента, приём входа на коррекцию работает для мелких таймфреймов. Приносит последовательную прибыль, если трейдер вовремя закрывает сделку, не рассчитывая на малопрогнозируемые продолжения.

В браузерных терминалах можно найти индикатор Fisher Transform, который, хоть и не показывает разнонаправленную дивергенцию, но отображает явное несоответствие. Аналогично работает и MACD.

Elliott Wave Prophet и Watl

Подтверждает импульсные и коррекционные волны в фазах роста и отката, а также достраивает прогнозную модель, но не отличается высокой точностью, поскольку основывается на прошлых данных.

Волны Эллиота формируются структурно, но их амплитуда и период получают данные исключительно из текущих фундаментальных данных и любое неожиданное событие легко сломает прогноз индикатора. Устанавливается Elliott Wave Prophet и Watl в МТ4.

В веб-терминалах самый близкий индикатор ZigZag, он подтверждает наличие волн, но не рисует прогноз.

Индикаторы имеют настройки, которые необходимо отладить на истории, чтобы уверенно опираться в будущих расчётах.

Кроме этого, в веб-терминалах для криптовалют присутствуют инструменты построений, среди которых несколько вариантов для волн Эллиотта, но трейдер самостоятельно подбирает переломные точки.

Ссылки для скачивания

Библиотека бесплатных аналитических инструментов находится на https://www.mql5.com/ru во вкладке верхнего меню «Маркет».

Для скачивания на площадке не требуется регистрация.

  1. Осциллятор волн Эллиота EWO находится по ссылкам https://www.mql5.com/ru/code/8403 и https://www.mql5.com/ru/code/8337.
  2. Индикатор проверки правильности построения волн: https://www.mql5.com/ru/code/9372. Инструмент подсказывает неверный выбор. Принципы подсчёта учитывают теорию Б. Вильямса Торговый Хаос. Автор индикатора советует сперва ознакомиться с литературой и фрактальным анализом, затем работать с индикатором.
  3. Индикатор, достраивающий волны Elliott Wave Prophet и Watl можно скачать с нашего сервера:
    ; .

Техника разметки волн Эллиотта на примере золота = XAU BTC NEO LTC

Для МТ5 индикаторы по теории Эллиота присутствуют, но отличаются несовершенным кодом, имеют ошибки, и к использованию малопригодны. Есть и платные версии для МТ5:

Для МТ4 платных вариантов в библиотеке mql5 значительно больше, чем для МТ5:

Криптоботы для работы с индикатором

Ботов, работающих с волнами Эллиота, тоже единицы.

В частности, возможность применять этот инструмент технического анализа присутствует в программе WolfpackBOT. Преимущества бота:

  • Доступность всех торговых пар на наиболее популярных биржах. Также регулярно проводится добавление новых площадок.
  • Сканирование свечей в режиме реального времени.
  • Функция замыкания, благодаря которой можно открывать короткие позиции и закрывать их при низкой цене.
  • Предустановленные настройки для бычьего и медвежьего рынков.

Заключение

У волновой теории немало критиков, в частности, математик Б. Мандельброт выражал сомнения в прогностической функции метода. Считал, что:

Честные Форекс брокеры:
  • в трактовке слишком высока доля субъективной оценки аналитика;
  • точка отсчёта нового цикла всегда подвергается сомнению;
  • вопрос масштаба текущей конфигурации также постоянно открыт.

Сторонников теханализа, напротив, вдохновляет Р. Пректер — последователь учения Эллиотта, успешный трейдер, ставший чемпионов мира на реальном счёте.

В любом случае, независимо от масштаба 8-волнового цикла, из теории вытекает 2 факта:

  1. Фаза в сторону тенденции развивается тремя волнами, значит, после первого шага рынка, можно рассчитывать на второй и третий.
  2. В фазе против тенденции после шага АВ будет ещё один — ВС.

Таким образом, даже не разгадывая тайны бесконечной спирали циклов, можно с высокими шансами на успех отрабатывать на рынке вторые шаги 2-3 и ВС на разных таймфреймах.

Волны Эллиотта на Форекс

Многие трейдеры, начинающие применять волны Эллиотта на Форекс, сталкиваются практически с одними и теми же проблемами, которые связанны, в основном, с нанесением правильной волновой разметки на ценовой график исследуемого актива. Это происходит ввиду того, что правила данного метода весьма субъективны и в большинстве случаев зависят от индивидуального восприятия самого трейдера текущей рыночной ситуации.

Доходит до того, что иногда волновая разметка одинаково хорошо смотрится как для сделок на покупку, так и на продажу. Однако, несмотря на имеющиеся недостатки, не стоит полностью отказываться от волн Эллиотта при проведении анализа валютных пар.

Вместо этого, например, стоит поискать индикаторы, которые помогут существенно облегчить жизнь начинающего волновика. Преимущество данных программ-помощников заключается в том, что они умеют не только осуществлять анализ курсовых колебаний на истории, но и наносить разметку на график. Многие из них также способны делать прогноз будущего ценового движения, что помогает уменьшить количество вариантов развития рыночной ситуации.

Надежные Форекс площадки:

Волны Эллиота на Форекс

Индикаторы волн Эллиотта на Форекс

Первой и, пожалуй, одной из самых известных программ, используемых трейдерами рынка Форекс для выполнения графических построений по данной теории, является Elliott Wave Prophet. Данный инструмент визуализирует образовавшиеся на графике импульсы, а также делает прогнозы будущей динамики цен.

Он является своего рода пророком, что уже само по себе заслуживает внимания, т.к. большинство технических средств, создающихся для анализа финансовых рынков, в лучшем случае умеют более или менее сносно анализировать историю, не говоря уже о предсказании будущего. В отличие от них Elliott Wave Prophet, основываясь на размере свингов и углах наклона предыдущих импульсов, дает ориентировочные цели движения следующих волн либо коррекции.

Elliott Wave Prophet и Elliott Wave Oscillator, о котором пойдет речь далее, вы можете скачать здесь:

На рисунке выше представлена волновая структура, определенная с помощью Elliott Wave Prophet по паре EURUSD на четырех часовом тайм фрейме. Как видим наш помощник, достаточно точно выполнил все необходимые графические построения. Опираясь на эти данные можно с высокой долей вероятности предположить, что в данный момент курс единой европейской валюты к доллару США формирует пятую волну и нас ожидает, как минимум продолжение бычьего тренда.

При работе с данным инструментом стоит обратить внимание на рабочий тайм фрейм. Не нужно пытаться его использовать на временных периодах менее часа. Кроме того, при подборе параметра «DrawFirstLines» следует ориентироваться на цифру «3» — это минимальное число зигзагов, отображенных на графике.

Также следует хорошо помнить основные постулаты теории волн Эллиотта на Форекс (для тренда вверх):

  • Импульс 2 не должен обновить минимум 1.
  • Импульс 3 – всегда самый большой.
  • Импульс 4 не должен заходить за максимум 1.

Как видно из первого рисунка все эти условия выполняются, а значит, наш неутомимый помощник выполнил свою работу.

Следующим популярным инструментом волновиков является Elliott Wave Oscillator. Его работа основана на двух средних скользящих (с периодами 5 и 35), отображающих силу ценового движения. Искать возможности для покупок следует в случае пересечения гистограммой нулевой отметки снизу вверх. Соответственно, не стоит открывать сделки на продажу, пока линия гистограммы не пересечет нулевой уровень в противоположном направлении.

Практика показала, что Elliott Wave Oscillator генерирует хорошие торговые сигналы при наличии дивергенции его значений с ценой исследуемой валютной пары. В случае появления аналогичного встречного сетапа, следует задуматься о закрытии позиции.

Однако, главной задачей этого инструмента, безусловно, является определение третей – самой главной и, надо отметить, весьма прибыльной волны 3. Если трейдеру удается ее вовремя идентифицировать и войти в самом начале формирования трендового импульса, прибыль ему гарантирована.

Правила работы с волнами Эллиотта на Форекс

Для начала необходимо дождаться пересечения линии гистограммы с уровнем нуля, а также появления дивергенции. Учитывая тот факт, что первая импульсная волна, как правило, самая слабая, допускается кратковременное пересечение нулевой отметки во время формирования коррекционного свинга 2. Если расхождения между ценой и показаниями Elliott Wave Oscillator не возникло, значит, первый импульс был выбран не верно.

Завершение 3 свинга сопровождается отскоком гистограммы на 30%-50% от своих минимальных (максимальных) значений.

Завершение 5 свинга сопровождается очередным расхождением между ценой и Elliott Wave Oscillator. Иногда можно определить данный импульс по пересечению нулевой отметки осциллятора на 4 волне. Возврат гистограммы за нулевую линию и будет началом очередного движения по тренду.

Главный принцип работы, который необходимо понять и неукоснительно соблюдать – это следование тренду. Прежде чем начинать совершать сделки трейдеру необходимо определить положение индикатора относительно нулевой отметки. Если гистограмма выше нуля, значит, рынок бычий и не стоит пытаться ловить откаты, открывая короткие позиции. Для медвежьего рынка верно обратное утверждение.

В завершение стоит обратить внимание на то, что в случае верного определения рыночной структуры, должно возникнуть минимум одно расхождение в ценах между значениями осциллятора и графиком валютной пары. Как правило, это окончание волны 2. Однако не следует забывать и про второй аналогичный случай, но уже с импульсом 5, предупреждающего трейдеров о скором завершении волнового цикла.

Теория волн Эллиотта

Многие вещи в окружающем нас мире происходят циклично: начиная с движения планет в космосе и заканчивая развитием культуры и моды. Ценообразование на финансовых рынках также подвержено этому процессу, так как формируется под влиянием поведения людей, которое в свою очередь провоцируется внешними циклами развития человечества.

Ральф Нельсон Эллиотт, выдающийся американский финансист 30-х годов XX века, разработал теорию, согласно которой поведение цены на рынке происходит волнообразно и имеет определенную структуру. Ее название – теория волн Эллиотта.

Теория эта очень интересная, но при этом достаточно объемная, в этой статье я постараюсь познакомить вас с основными идеями данного учения. Ж елающим же углубиться в ее изучение могу посоветовать прочитать книгу «Волновой принцип теория Эллиотта – ключ к пониманию рынка», написанную А. Фростом и Р. Пректером или же «Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге» Сафонова.

Теория волн Эллиотта: структура 5-3

Согласно теории волн Эллиотта любой тренд можно представить в виде пятиволновой структуры, за которой следует трехволновая структура коррекции. В идеале, это должно выглядеть вот так:

Казалось бы, что все не так уж и сложно, однако на практике трейдеры сталкиваются с тем, что достаточно проблематично спрогнозировать окончание одной волны и начало другой. Т.е. наиболее удачный момент для прибыльной ставки.

Ключом к пониманию принципов волновой торговли являются числа Фибоначчи, на которые опирался Эллиотт при разработке своей теории. Правильно выстраивая уровни Фибоначчи вдоль импульсных волн (1, 3, 5, A, C) можно определить длину коррекционных (2-4-B).

Теория волн Эллиотта. Практическое применение

Дам вам несколько подсказок, как распознать волны на графике.

  1. Волна 1 – характеризует начало тренда, часто формируется после пробития сильного уровня сопротивления и поддержки;
  2. Волна 2 – откат, который захватывает часть первой волны, но при этом никогда не заходит дальше ее начала (соотношение длины второй волны к первой 0.382, 0.5 или 0.618);
  3. Волна 3 – самая интересная для всех «волновиков», т.к. часто является самой длинной волной в цикле и имеет наибольший потенциал для получения прибыли (соотношение длины третей волны к первой 1.618, 0.618 или 2.618);
  4. Волна 4 – обычно является небольшим откатом, никогда не должна пересекать вершину первой волны (соотношение длины четвертой волны к третей 0.382 или 0.5);
  5. Волна 5 – последний импульс, на котором тренд затухнет, часто завершается дивергенцией на индикаторах для бинарных опционов и снижением объемов торговли (соотношение длины пятой волны к третей 0.382, 0.5 или 0.618);
  6. Волна A – резкое изменение тренда, при этом она не будет длинной, т.к. еще присутствуют игроки, которые считают, что тренд может продолжиться. (соотношение длины волны А к пятой – 1, 0.618 или 0.5);
  7. Волна B – как правило, короче волны А и С (соотношение длины волны B к волне A – 0. 382 или 0.5);
  8. Волна C – сильная, длинная волна, ставящая точку на предыдущем тренде (соотношение длины волны С к волне A – 1.618, 0.618 или 0.5).

Волновой принцип работает на всех таймфреймах, и при этом каждая завершенная волна старшего таймфрейма является целым циклом из 8 волн на более младшем таймфрейме.

Также хочу отметить, что идеально рассчитать все волны возможно не всегда, для этого нужен большой опыт и набитый глаз. Поэтому «волновики» в своем большинстве стараются искать сигналы для бинарных опционов от третьей самой длинной волны и ищут на графиках только ее. Кстати помочь в поиске сигналов для бинарных опционов по теории Эллиота могут индикатор ЗигЗаг и фракталы.

На этом я заканчиваю свой небольшой мануал по теории волн Эллиотта, буду рад помочь тем, кого заинтересует эта теория. Другие мои статьи о безиндикаторной торговле вы можете прочитать в одноименном разделе моего блога.

ВОЛНЫ ЭЛЛИОТТА ФОРЕКС

Ральф Нельсон Эллиот, американский финансист прошлого столетия, был увлечен идеей поиска некого универсального правила, которое определяет характер поведения цены. Это позволило бы делать очень точные прогнозы того, в каком направлении будут двигаться котировки рынка.

Эллиот заметил, что поведение большинства людей очень похоже, масса реагирует на внешние факторы одинаково. Учитывая эту особенность человеческой психологии, финансист сформулировал принцип, согласно которому чередование различных колебаний цены можно описать с помощью определенного повторяющегося паттерна.

Удивительным моментом этого открытия стал тот факт, что природа рынка фрактальна, а это значит, что один паттерн может повторяться на разных таймфреймах. То есть одна большая волна дробится на несколько волн поменьше, а те, в свою очередь, разбиваются дальше бесконечное количество раз. Таким образом, любое движение повторяется в разных масштабах.

Теория Волн Эллиота представляет собой полноценную систему правил, которые описывают то, как ведет себя волновое движение, то есть изучают поведение смещений графика вверх или вниз.

Природа колебаний

Чем младше таймфрейм, тем более хаотичной кажется торговля, которая на нем ведется. Но даже на минутном графике можно выделить волны, складывающиеся из-за того, что спрос и предложение постоянно сменяют друг друга. Процесс формирования волн может длиться от нескольких минут до пары месяцев, этот срок зависит от объема денежных средств, участвующих в этом.

Волны принято разделять на два типа: импульсные и коррекционные. Первый тип определяет основное движение рынка. Статистика говорит, что импульс занимает менее одной трети всего рыночного времени, однако именно в этот период наблюдаются основные изменения цены, причем это происходит очень динамично и интенсивно.

Совокупность движений обоих типов представляет собой завершенный цикл из восьми волн, который проходит две фазы: импульсную и коррекционную. По окончании цикла происходит его повтор, и так до бесконечности.

Волновая теория Эллиотта — применима ли она на валютном рынке?

Фондовый рынок и рынок Forex, по своей сути, похожи друг на друга. Именно поэтому многие ранние труды трейдеров с фондового рынка применимы и в наши дни на рынке Forex. Все дело в том, что психология движения ценового графика и там, и там одинакова – она не меняется с течением времени. Сегодня я предлагаю вашему вниманию ознакомительную статью про главный труд Ральфа Нельсона Эллиотта, написанный еще в далеком 1938-м году — Закон волн.

Ральф Нельсон Эллиотт торговал на фондовом рынке и задавался вопросом о психологии движения цены. Впоследствии он поставил себе задачу изучить данный вопрос вплотную, и результатом его трудов стала изданная в 1938 году монография «Закон волн» (англ. The Wave Principle). В ней Эллиотт утверждает, что движение графика подчинено определенному волновому закону, который строится на 5-ти трендовых волнах и 3-х против трендовых волн. Данный закон также имеет два типа: подчиненный медвежьему рынку и бычьему рынку. Отличить их друг от друга довольно просто: при медвежьем рынке котировки цен движутся плавно, с равномерно изменяющимися показателями цены, при бычьем рынке – резко скачут вверх или вниз.

2, Волны Эллиотта: 5 волн по тренду и 3 волны против тренда.

Волновая теория Эллиотта предназначена для того, чтобы определять находится ли рынок в тренде или в боковом движении. Также, одним из достоинств теории является то, что вершины волн указывают на продолжение тренда или на его смену в обратное направление.

Пять волн Эллиотта – это 3 импульсные и 2 коррекционные волны. Если каждая новая вершина выше предыдущей – тренд продолжается, если ниже – ожидается изменение направления движения. Подтверждением на вход при покупке является вторая трендовая волна, направленная вверх. Сигналом для выхода из сделки станут уровни Фибоначчи (рассмотрим их чуть позже), которые укажут на момент фиксации прибыли.

Взгляд на Волны Эллиота

4,

В теории четко прослеживаются 7 принципов работы системы:
1. Действия человека на фондовом рынке подчинены законам психологии
2. Человеческие решения обладают свойствам повторяться
3. Движение графика – это череда сменяющих друг друга волн
4. Волны образуют импульсные движения по тренду и против него
5. В каждом импульсе присутствует коррекция
6. Независимо от разных таймфреймов, волновые фигуры все равно связаны между собой
7. Волны дают возможность прогнозировать дальнейший ход цены

6

Таким образом, волновая теория Эллиотта – это математическая теория о том, как финансовые рынки и поведение людей в них развиваются с закономерной повторяемостью. Эллиот определил модель, состоящую из 8-ми волн, 5 из которых движутся по тренду и 3 против тренда.

Обучение форекс. Волны Эллиотта. Обучающий курс для новичков. Разметка. Урок-5

8,

Сравнивая принципы теории Эллиотта с валютным рынком Forex, конечно, можно обнаружить много похожих свойств, однако, несмотря на это, теория не пользуется особой популярностью в техническом анализе. А причина тому — вся информация по данной теории не является точной наукой, а всего лишь указывает на общие закономерности, которые, к сожалению, не всегда с должной регулярностью случаются на графике. Именно поэтому, теория Эллиотта представляется, как ознакомительная информация, с одной только целью – расширение кругозора трейдеров валютного рынка.

Рейтинг Форекс брокеров: