ВОЛНОВЫЕ СТРАТЕГИИ ФОРЕКСА

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Стратегия форекс «Вегас-Волна»

Стратегия форекс «Вегас-Волна» разработана для часового интервала (Н1) и за сигналы для открытия торговой позиции взяты: основы Волновая теория Эллиота и сигналы от экспоненциальных скользящих средних — EMA 144 и EMA 169, которые образуют канал на ценовом графике.

Экспоненциальная скользящая средняя ЕМА 144 имеет очень важную особенность — при достаточно сильном и длительном трендовом движении, она является просто отличной поддержкой для цены. А так же если цена пересечет экспоненциальную скользящую среднюю ЕМА 144, то это пересечение говорит о том, что тренд на рынке намерен изменить свое направление движения на противоположное предшествующему.

Если умело использовать 2 эти свойства EMA 144, и при этом применить еще и некоторые дополнительные фильтры по торговой системе — то вполне возможно использовать получившуюся систему для прибыльной и логически обоснованной системы торговли.

Сигналами для входа в рынок будут служить пересечения ценового канала, образованного 2-мя скользящими средними: ЕМА 144 и EMA 169. Фильтром для заключения торговой сделки будет образование фрактала на рынке, на пробой данного фрактала мы и будем ставить отложенный ордер.

Сигналы для фиксации полученной прибыли будем брать из волновой теории Эллиота, а так же от уровней и расширений Фибоначчи, отмеряемых от 1-й волны Эллиота по текущему тренду на рынке.

Честные Форекс брокеры:

И не смотря на то что, рынок форекс нельзя применить к какому-то одному шаблону, поэтому при торговле по стратегии форекс «Вегас-Волна» убыточные сделки все равно будут, т.к. вход в рынок будет происходить не только в начале трендового движения. Но статистика торговли по данной стратегии говорит, что в любом случаи прибыльных сделок при торговле получается приблизительно в 3 раза больше, чем закрытых с убытком. И это большой плюс для данной стратегии ФОРЕКС !

Принцип торговли по стратегии форекс «Вегас-Волна»:

Скользящие средние ЕМА 144 и ЕМА 169 образуют на ценовом графике канал. Если цена находится выше данного канала, то эта зона называется «зоной покупки», если цена находится ниже образованного канала, то эта зона называется «зоной продажи».

Торговые сигналы для заключения сделки на покупку:

Смотрим на выбранный ценовой график — если свеча на часовом интервале пробивает канал из 2-х EMA, а затем закрывается выше этого канала, либо непосредственно в данном канале (между 2-х средних), то нам нужно подождать пока не образуется фрактала на графике. Этот фрактал будет являться фильтром для установки отложенного ордера на покупку BuyStop (как вариант- 1 из 5-ти свечей этого фрактала должна закрыться либо выше него, либо в нём) .

При смене тренда, сигналом может быть обычный фрактал, который пробил одну из 2-х средних образованного канала, не учитывая при этом закрытия свечей.

Т.е., все что нужно сделать — это подождать формирования импульс-отката для заключения сделки на покупку, и установить отложенный ордер BuyStop на пробой данного фрактала + уличывать фильтр+ величину спреда. Стоп-лосс ордер следует установить на противоположной стороне образовавшегося канала за экстремальное значение первой волны (локальный минимум), либо за предыдущий фрактал, если вход в рынок вы производите не в самом начале разворота тренда на рынке.

Торговые сигналы для заключения сделки на продажу:

Анализируем выбранный часовой график — если свеча на часовом интервале пробила канал скользящих средних и закрылась ниже этого канала, либо между 2-х средних, то следует дождаться образования на графике фрактала. Этот фрактал будет служить дополнительным фильтром для установки отложенного ордера на продажу (как возможный вариант-одна из 5-ти свечей этого фрактала должна закрыться либо ниже него, либо в нём) .

Надежные Форекс площадки:

При смене тренда сигналом может служить фрактал, который пробил одну из скользящих средних канала, не учитывая при этом закрытия свечей.

Т.е. следует дождаться момента формирования импульс-отката для сделки на продажу, и установить отложенный ордер SellStop на прорыв данного фрактала +фильтр. Страховочный Стоп-лосс ордер следует установить на противоположной стороне образованного канала из скользящих средних за экстремум первой ценовой волны (локальный максимум), либо за прошлый фрактал, если вы входите в рынок не в самом начале разворота тренда на рынке.

Правила торговли по стратегии форекс «Вегас-Волна»:

1. Выше канала скользящих средних находится «зона покупки», ниже этого же канала находится «зона продажи», отложенный ордер ставится на прорыв 1-го появившегося фрактала на рынке выше либо ниже канала средних. Страховочный Стоп-лосс ставится выше либо ниже начала 1-ой волны Эллиота. Если вход в рынок производится не в 1-ю волну, то стоп-лосс ставится за предыдущих фрактал, который расположен на противоположной стороне канала средних.

2. Размер торговой позиции следует поделить на 2 равные части.

3. Правила для закрытия прибыли по сделке:

а) 1-я часть сделки следует зафиксировать либо на 262 % по расширениям Фибоначчи от величины 1-й волны, либо на завершении 3-ей волны Эллиота.

б) 2-я часть сделки следует зафиксировать на расширении Фибоначчи 362%-424% от размера 1-й волны, либо на завершении 5-ой волны Эллиота.

в) Если трендовое движение в 3-й волне достаточно мощный, то прибыль по 1-м 50% сделки фиксируем при приостановке ценового движения, обычно это происходит в области 300-338%-362% по расширениям Фибоначчи от величины 1-й волны.

г) При торговле по волновой структуре, так же следует учитывать более младшие волновые уровни, или другими словами рассматриваются так же волны Эллиота по интервалах М15-М30, для более точного определения уровня закрытия профита.

д) Если вы входите в торговую сделку в 5-й волне Эллиота, то 1-я часть прибыли фиксируется именно на 362% Фибоначчи, при этом так же следует уточнить область закрытия профита по более младшей волновой структуре.

е) После фиксации первых 50-ти % прибыли стоп-лосс необходимо установить в уровень безубытка по второй части открытого лота.

4. Так же Стоп-лосс в безубыток переставляется за образовавшийся уровень отката, после того, как пробит экстремум этого ценового движения.

5. Возможный вариант фиксации 2-й части открытого лота (если при этом 1-я его часть уже была зафиксирована на уровне Фибоначчи 262% либо 362% от первой волны Эллиота) — применение трейлинг-стопа по предыдущим фракталам, противоположным движению.

6. Так же следует учитывать временной фильтр для открытия сделок по валютным парам EURUSD и GBPUSD. Т.е. следует выставлять ордера в промежутке с 8:00 по времени терминала, и до 18:00-19:00 часов (т.е. приблизительно с 7:00 и до 17:00-18:00 по GMT).

7. После 17-18:00 по GMT для валютных пар EURUSD и GBPUSD ордера можно устанавливать, но при этом следует учитывать ситуации на валютном рынке. До 7:00 по GMT отложенные ордера не следует устанавливать вовсе !

8. Если тренд на рынке закончился, то учитывайте временной фильтр для входа в рынок (например тренд продолжался не менее одной недели), он будет равняться минимум 2 торговым дням после окончания тренда — т.е. ордера не выставляются.

9. Отложенные ордера по валютным парам кросс-курсов: GBPJPY, EURGBP, GBPCHF можно устанавливать абсолютно в любое время торговых суток.

10. Так же следует игнорировать торговые сигналы на покупку либо продажу, если он образуется после достаточно большого хода цены в направлении торгового сигнала.

Смотрите примеры заключения сделок по Стратегии форекс «Вегас-Волна»:

На покупку: в этом случае изначально стоп-лосс установлен за уровень 1.4050, минус фильтр 5 пунктов.

Вход в рынок произведен в начале 3-й волны Эллиота.

Пример на продажу:

Вход в рынок произведен так же в начале 3-й волны Эллиота.

В этом случае 1-е 50% сделки была закрыта приблизительно на уровне 323% от первой волны Эллиота. 2-е 50% сделки были закрыты по установленному тейк-профиту на уровне 362% минус фильтр.

Волны Вульфа

Волны Вульфа были открыты известным трейдером Биллом Вульфом, от фамилии которого и пошло название. Сам паттерн на графике имеет вид восходящего/нисходящего «клина», состоящего из четырех волн.

Вы хотите научиться видеть то, что скрыто от глаз других трейдеров? Находить точки входа с большим потенциалом прибыли?

Изучив торговую стратегию «Волны Вульфа», Вы узнаете о том, как с максимальной отдачей использовать волновой анализ для открытия прибыльных сделок на переломах тренда и коррекциях ценового движения на ранних стадиях.

Просто жми » изучить » , — и узнай, как работает стратегия

Эллиотт в своей волновой теории впервые предложил комплексную торговую стратегию, учитывающую не только постулаты теории Доу, а и психологию толпы, рыночные циклы и прочие явления, которые нельзя отнести к фундаментальному или техническому анализу. Теория получилась сложной и в полной мере доступна только профессиональным волновикам, а для остальной массы трейдеров были созданы более простые, но также прибыльные, паттерны Price Action – волны Вульфа.

Как и любое другое природное явление, цены на финансовых рынках следуют первому закону Ньютона и за всяким действием (трендом) следует противодействие (разворот). Волновые паттерны, называемые по фамилии автора волнами Вульфа, были созданы для торговли по кратковременным откатам и коррекциями, которые «не видит» классическая теория. Полная волновая разметка делается одновременно на нескольких временных промежутках, а в данном случае достаточно рабочего таймфрейма, чтобы найти точку входа или закрытия позиции.

Структура волны Вульфа

Началом волны считается точка 1 на которой заканчивается первая коррекция, вторая разворотная точка будет на новом локальном ценовом max/min. Точка 2 всегда выше точки 1 иначе по Эллиотту модель не может считаться волновой!

Базовая структура восходящей и нисходящей волны.

  1. Линии 1-2-3-4 четко определены.
  2. Есть возможность провести две базовые линии:
    • 1-4, продолжение которой будет базой для цели 6.
    • 1-3, указывающая на завершение пятой и начало последней шестой волны. Волна Вульфа может выйти за линию, но обычно заканчивается раньше.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волнам Вульфа» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Если получено дополнительное подтверждение, можно открыть сделку на точке 5 и держать ее на всем участке 5-6. Для подтверждения, достаточно скользящих средних, период которых подбираем так, чтобы на пятой волне Вульфа он был уровнем поддержки. Следим за появлением свечных паттернов, которые могут отменить сигнал!

Также в точке 5 может начаться кратковременный откат с возобновлением движения к торговой цели и ее отработке, пусть и со смещением от расчетного значения. На точке 6 паттерн считается законченным и необходимо закрыть все позиции по текущей прибыли или убыткам. Волны Вульфа можно считать сильными уровнями поддержками/сопротивлениями, пробой которых указывает на явную линию тренда.

Углы между линиями 1-3 и 1-4 характеризует устойчивость волны Вульфа: модель максимально надежна в диапазоне 40-50 градусов. Если угол меньше, лучше не торговать.

Примеры волн Вульфа в торговле на Форекс

Ищите точки входа в начале разворота или после окончания коррекции. Не забываем проводить регулярную оценку глобальных тенденций, чтобы вовремя увидеть новый тренд и положение в нем волн Вульфа.

Расчет торговой цели.

Волны Вульфа отрабатываются по таким же принципам, как и классическая теория волн Эллиотта, но есть два частых варианта отхода от стандарта.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волнам Вульфа» и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »

Пример №1. 4-я волна может представлять собой классический паттерн «треугольник». Первая вершина может находиться высоко и за счет этого линии 1-4 находится на таком расстоянии от цены, что складывается впечатление о невозможности ее пробоя. Новички часто пропускают возможность заработать на трейдинге, считая подобные модели ложными. Однако, соотношения на волнах Вульфа достаточно стабильны, и можно открывать сделки на ключевых точках треугольника.

Нестандартные варианты волн.

Пример №2. При движении по шестой волне и подходе к целевой линии рынок может начать часто непонятную с точки зрения анализа коррекцию. Это может быть следствием спекуляций маркетмейкеров и по возможности нужно переводить позиции в безубыток. После этого ждем или отмены волны Вульфа или повторного движения к торговой цели.

Слишком низкая торговая цель.

03.02.2014 Стратегии Форекс — Волновой Анализ

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волнам Вульфа» и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »

Когда построена четвертая волна Вульфа актив может перейти в долгосрочное боковое движение (флэт). При этом график показывает много «вершин», среди которых трудно определить настоящую точку №4, от которой можно строить линию итоговой 6. В подобной ситуации наносим две целевые линии и после того как пробит первый уровень повторяем построения по движению рынка. После пробоя волнам 6 больше присуще продолжение, а когда начинается разворот закрываем позиции или меняем положение Stop Loss.

Пример выше показывает отработку всей линии 1-6, но, также возможна и обратная ситуация. Если есть сомнения в торговой цели 6, возможны два варианта: зафиксировать часть позиции при касании линии 1-4 или вручную контролировать SP. Не забываем закрывать позиции при достижении точки 6!

Автоматическая разметка волн Вульфа

Разметка вручную самая точная, но автоматическое построение, например, с помощью WolfWavesFind, как дополнительный торговый инструмент тоже будет нелишним. Подробное описание методики расчета отсутствует, так как первоначально данный индикатор Форекс был платным. Если исходить из настроек, то используются дивергенции MACD, которые даже на больших временных промежутках встречаются редко. Наблюдения за точками входа WolfWavesFind позволяют сделать предположение, что волны Вульфа определяются по стандартному индикатору ZigZag, со всеми его проблемами.

Варианты автоматической разметки.

Примеры показывают главный недостаток волн Вульфа на индикаторах – точка 5 определяется с запаздыванием. Красным цветом показано ручное построение, на котором визуально можно четко определить точку 5, но индикатор этого не показывает. Источник проблемы в индикаторе ZigZag, но несмотря на это, общая модель определяется верно, что поможет новичкам.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волнам Вульфа» и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »

На 5-х волнах Вульфа после их окончания может формироваться область оптимальной точки входа или sweet zone – индикаторы определяют ее автоматически, для ручного построения лучше всего использовать инструмент терминала «Равноудаленный канал».

Sweet Zone на восходящей волне.

Позиции открываются только после дополнительного подтверждения (уровни Пивот, ключевые ценовые экстремуму, осцилляторы). Если по линии 1-3 полученный угол слишком «растянут» проверьте правильность построения, либо это не волна Вульфа.

Примеры неудачной индикаторной разметки.

Достоинства и недостатки инструмента

Главная цель волновой теории – учесть психологию трейдинга рыночной толпы при выборе торгового решения. Это, безусловно, плюс в сравнении с традиционными стратегиями, но одновременно и существенный недостаток.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волнам Вульфа» и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »

Результат торговли, как и по другим графическим паттернам, зависит исключительно от точности определения базовых точек волн Вульфа. Однако, личное восприятие всегда субъективно и приятнее найти подтверждение собственных теорий, чем реально оценить ситуацию на рынке. В трейдерском сообществе даже есть поговорка «где два волновика, там три точки зрения».

Аналогично всему теханализу, модели показывают идеальные сигналы на исторических данных, чего нельзя сказать о прогнозах по реальному рынку. Классические соотношения почти не встречаются, цена ведет себя непредсказуемо и нужно время для правильной графической оценки рынка. Из этого следует, что волнам «противопоказаны» мелкие таймфреймы, где выход сильного фундаментального события может сломать все предварительные построения, при этом многие начинающие упорно продолжают применять волны Вульфа на минутный рыночный шум. Это особенно заметно на автоматических индикаторах, которые принципиально не могут видеть рынок в целом и считают каждый импульс как новую волну.

Проводя анализ по волнам Вульфа, всегда помните, что мы имеем дело только с ценой, а не ее производными в виде индикаторов. По ним можно определять текущую рыночную ситуацию (тренд, коррекция или спекулятивный импульс), уровни поддержки, сопротивления и разворота. Учитывайте наличие связи с числами Фибоначчи и волновым анализом – используйте соответствующие индикаторы как дополнительный инструмент подтверждения надежности сигнала.

Итоги

На большинстве валютных пар волны Вульфа формируются медленно: от нескольких недель до месяцев, поэтому от трейдера требуется не только опыт, но и терпение. Паттерны хорошо работают и на акциях с CFD, но Форекс с его волатильностью дает большую прибыль, несмотря на более высокий риск ошибочного построения.

Полные развороты тренда, вход на которых приносит максимальную прибыль, надежно торгуются по волнам Вульфа, как и окончание глубоких коррекций с возобновлением движения. Как показывает опыт торговли на Форекс, лучше отрабатывать волны продолжения, т.е. тренд. Так что не забываем о комплексных стратегиях, таких как «Три экрана Элдера» и прочие, где анализируется одновременно несколько таймфреймов.

Несмотря на то, что в классическом виде волны Вульфа на графике встречаются редко, они могут применяться как базовый паттерн в любой средне- и долгосрочной стратегии. Их сигналы необходимо подтверждать трендовыми индикаторами, такими как Ишимоку, полными моделями Эллиотта, уровнями Мюррея или Фибоначчи.

Волны Вульфа

Паттерн Волны Вульфа представляют собой торговый метод, который изначально был придуман Билом Вульфом и подробно и четко описан в его книге волны вульфа Bill Wolfe «Wolfe Waves» (Билл Вульф «Волны Вульфа»). Метод Вульфа конечно же был разработан именно для фондового рынка тех лет, однако уже сейчас можно встретить его разметки и на валютных пара и других инструментах. Тем самым мы смело может говорить, о том, что Волны Вульфа можно смело применять и для рынка Форекс.

Волны Вульфа стратегия прибыльной торговли

Волны Вульфа – это графическая модель, такая как «треугольник» или «голова и плечи», в основе которой, по мнению автора Билла Вульфа, лежит модель технического анализа под названием «клин». Причем автор говорит о простоте метода, самое главное уметь просто строить линии тренда, и нам нужен график цены абсолютно любого инструмента и неважно на каком временном промежутке мы наблюдаем формирование Волн Вульфа. Помимо точки входа в рынок, с применением тактики торговли Волн мы также может определить и цель отработки модели, и расчетное время достижения этой цели. Однако сам автор упоминает, что не стоит доверять времени полностью на сто процентов. Все же время на финансовых рынках довольно скользкий показатель.

Существует два типа Волн Вульфа – это бычья Волна Вульфа, т.е. структура модели на покупку и медвежья Волна Вульфа, т.е. модель, говорящая о продажах финансового инструмента. Билл Вульфа в своей книге Bill Wolfe «Wolfe Waves» (Билл Вульф «Волны Вульфа») полностью раскрывает правила построения этих моделей.

Бычья Волна Вульфа (Bull Wolfe Waves)

Сначала может показаться сложным построение моделей, однако с опытом придет понимание правильного построения Волн Вульфа. Как отмечает, автор в основе модели лежит «клин», и это действительно так, однако с «клином» тяжело определить первую точку. Поэтому скорее можно рассматривать Волны Вульфа, как неправильную модель «голова и плечи». Если рассматривать Волну Вульфа, как разновидность модели «голова и плечи», тогда все токи оказываются на своих местах:

Точка 1 – момент завершения «левого плеча» и начало движения к вершине «головы»
Точка 2 – вершина «головы» модели
Точка 3 – завершение движения от «головы» модели к началу формирования «правого плеча»
Точка 4 – завершение формирования «правого плеча»
Точка 5 – тест «линии шеи» неправильной модели «голова и плечи», также от этой линии можно рассматривать покупки

19.11.2013 Стратегии Форекс — Волновой Анализ

В качестве примера рассмотрим бычью Волну Вульфа на валютной паре eur/usd из наших форекс прогнозов. Как видим структура Волны Вульфа полностью описывает представленные правила модели, четко видны все точки формирования и понятно как они выбраны. Также видим, что цены действительно пошли, вверх оттолкнувшись от уровня «линии шеи» – точка 5.

Следующий рисунок показывает отработку модели и достижения цели – точка 6.

Стоп-лосс и Тейк-профит по Волнам Вульфа

Как же в такой ситуации определить место выставления стоплосса и уровня цели. Уровень стоплосса по Волне Вульфа выставляется ниже пересечения линии 1-3 и линии 2-4, цена может проваливаться к этому уровню и сам автор отмечает область ниже «линии шеи» как свит-зона, однако стоит ли пересиживать убытки. Для определения целей – строим вертикальную линию в месте пересечения линий 1-3 и линии 2-4, и смотрим где эта вертикальная линия пересекает линию 1-4 – в этом месте и можно ориентироваться по целям модели Волна Вульфа. Более того вертикальная линия покажет ориентировочное время достижения цели.

Если же линии не пересекаются и не дают возможности определить стоп-лосс и тейк профит, то можно искать мелкие модели либо, если Волна Вульфа направлена в сторону тренда просто покупать от «лини шеи» с близким стопом. В качестве примера, представлена разметка Волны Вульфа на валютной паре eur/jpy.

Медвежья Волна Вульфа (Bear Wolfe Waves)

При рассмотрении медвежьего варианта торговли по Волнам Вульфа, можно исходить из того, что перед нами просто перевернутая «голова и плечи» с неправильным наклоном линии шеи. Следовательно, и правила определения точек и построения линий тренда остаются теми же, только модель будет в перевернутом виде.

Точка 1 – момент завершения «левого плеча» и начало движения к вершине «головы»
Точка 2 – вершина «головы» модели
Точка 3 – завершение движения от «головы» модели к началу формирования «правого плеча»
Точка 4 – завершение формирования «правого плеча»
Точка 5 – тест «линии шеи» неправильной модели «голова и плечи», также от этой линии можно рассматривать продажи

В качестве примера также рассмотрим один из прошлых форекс прогнозов по валютной паре eur/usd. Здесь мы уже в самом прогнозе отмечали формирование медвежьей «Волны Вульфа», как видим, структура очень похожа на неправильную модель перевернутая «голова и плечи», линия шеи направлена вверх, а должна быть направлена вниз. Здесь также все точки стоят строго в соответствии с предложенными правилами и не отличаются от предложенных правил Биллом Вульфом. В ближайшее время мы сделаем Волны Вульфа видео, для более качественного изучения этого метода прибыльной торговли.

3 Комментария к “Волны Вульфа”

что идет после волны вульфа ?

“Медвежья Волна Вульфа (Bear Wolfe Waves)
При рассмотрении медвежьего варианта торговли по Волнам Вульфа, можно исходить из того, что перед нами просто перевернутая «голова и плечи» с неправильным наклоном линии шеи. Следовательно, и правила определения точек и построения линий тренда остаются теми же, только модель будет в перевернутом виде.

Точка 1 – момент завершения «левого плеча» и начало движения к вершине «головы»
Точка 2 – вершина «головы» модели
Точка 3 – завершение движения от «головы» модели к началу формирования «правого плеча»
Точка 4 – завершение формирования «правого плеча»
Точка 5 – тест «линии шеи» неправильной модели «голова и плечи», также от этой линии можно рассматривать покупки”
ТОЧКА 5 – ПРОДАЖИ. ОШИБКА В ТЕКСТЕ.

“Точка 5 – тест «линии шеи» неправильной модели «голова и плечи», также от этой линии можно рассматривать продажи”
Исправили, молодцы.

Торговая стратегия Elliott Wave

Трейдеры, знакомые с волнами Эллиотта, знают, что есть несколько элементов, которые необходимо определить перед совершением сделки. Эта стратегия разработана с целью торговли в направлении 5-й волны Эллиотта в сочетании с другими индикаторами.

02.12.2013 Стратегии Форекс — Волновой Анализ

Набор индикаторов стратегии разработан на основе простой, но эффективной стратегии свинг-трейдинга. Индикаторы отлично подходят для торговли акциями, фьючерсами и Форекс на нескольких таймфреймах.

Характеристики Elliott Wave

Платформа: MetaTrader4;
Торгуемые пары: любые;
Таймфрейм: M5-D1;
Время торговли: любое;
Работает со знаком: 4, 5

Вступление

Автор не описал эту систему, хотя есть видео о том, как торговать и о некоторых ролях компонентов. Однако может быть недостаточно информации, чтобы начать торговать, и нет руководства. Вам нужно будет познакомиться с торговлей по теории волн Эллиотта или, если вы знакомы, вам нужно будет понять, как используются осцилляторы, зоны и скользящие средние . Все эти дополнительные индикаторы интегрированы в этот продукт. Для получения всей информации вам, вероятно, нужно будет покопаться в Интернете.

Основа стратегии

Свинг-торговля на основе фракталов, паттернов и скользящих средних является ядром этой системы. Представленные функции также указывают на некоторые элементы разворота и торговли по Price Action , такие, как зоны отката и концентрированные уровни цен. Система имеет автоматический подсчет волн Эллиотта, что означает, что у трейдера не будет субъективной интерпретации, поскольку система автоматически распознает и строит подсчет. Теория волн Эллиотта очень субъективна, они могут быть меньше для одних и больше для других, это вопрос перспективы, поэтому даже два трейдера используют одну и ту же стратегию, результаты могут сильно отличаться. Индикатор, входящий в стратегию, убирает этот фактор и будет таким же. Зоны отката — это элементы разворота этой системы, использующие неизвестные формулы для построения их на графике.

Осцилляторы имеют дополнительную маркировку, которая сигнализирует о важных торговых условиях. Трейдеры могут увидеть ложные прорывы или правильную настройку для входа и даже выхода.

Например, осциллятор False Breakout Stochastic имеет желтые точки в диапазоне экстремальных значений, которые указывают на сильный импульс тренда и настоящий прорыв.

Для подтверждения реализован еще один осциллятор — Elliott Wave Osc.

Что касается скользящих средних, то не разглашается, каковы настройки этих скользящих средних, хотя, судя по скриншотам, они образуют узкий канал и имеют функцию базовой линии тренда. Этот канал не перекрывает ценовые вершины и нижние уровни, он действует как фильтр ранжирования и подтверждение тренда.

Как торговать

В заключение к видео выше подытожим для примера.

Пример покупки

  1. Цена должна на 4 волне зайти в какую-нибудь из зон: зеленую, оранжевую или красную.
  2. Потом выходит из этой зоны и пробивает синюю скользящую среднюю.
  3. Стохастик должен быть не в зоне перекупленности, лучше если на уровне перепроданности.
  4. Столбики на осцилляторе желательно зеленого цвета.
  5. Тейк профит на 5, голубой прямоугольник.

С продажей с точностью все наоборот.

Заключение

В видео хорошо рассказано и немного объясняет логику стратегии, но дразнит тем, что не раскрывает достаточно информации для удобного применения системы. Трудно оценить, насколько успешна эта система, у автора нет сигнала, предлагаемого на MQL5 с этой системой или на его сайте.

Однако система не полагается только на волны Эллиотта, она объединяет другие индикаторы и, кроме того, уровни и Стоп Лосс. Эти уровни устанавливаются в соответствии, например, с целевой зоной, нанесенной на график, и вершинами канала скользящей средней. Где именно они размещены, не разглашается, но опытные трейдеры могут эффективно найти для них подходящие.

Если вам понравилась стратегия Elliott Wave, поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.

Волны Вульфа: Как получить прибыль до 529 пунктов!

Как прибыльно торговать на Форекс используя стратегию Волны Вульфа? Сегодня мы рассмотрим одну из самых широкоизвестных торговых подходов, которую используют многие трейдеры. Возможно данная тактика не годиться для начинающих, но точно придется по душе профессионалам.

Волны Вульфа – прибыльная торговля по паттернам

Главным критерием при выборе торговой стратегии становится, конечно же, возможность извлекать прибыль из валютного рынка Форекс. Есть множество различных методов, которые позволяют трейдерам зарабатывать. Одна тактика дает более четкие сигналы, другая – менее. Каждая из них хороша по своему. Что же касается торговой стратегии «Волны Вульфа», то можно с уверенностью сказать, что при грамотном ее использовании, можно получать стабильную прибыль от торговли на рынке Форекс до 529 пунктов!

Прежде чем приступить к практическим примерам, ознакомиться с базовыми теоретическими понятиями и поймем как строятся волны Вульфа, какие паттерны будут служить нам ориентиром для совершения спекуляций и какие сигналы мы будем использовать в качестве отправной точки.

Бычий рынок

Характерно бычьей тенденции, график имеет 4 волны. Первая и вторая составляют основу данного паттерна. От этого следует отталкиваться при построении последующих волн, которая является их логичным продолжением. Бычья доминанта имеет несколько критичных точек, если быть более точными – 5:

  1. Первая точка отсчета, использующаяся для определения модели;
  2. 1-я точка начинает колебательный процесс движения цены. Обязательное условие – цель 2 должна располагаться выше первой;
  3. Третья, является необходимым для определения модели Вульфа. Данная точка – минимум, который достигает цена после завершения формирования волны 1-2. Точка 3 обязательно должна сформироваться ниже точки 1;
  4. Отметка 4 – максимальная, сформированная окончанием восходящего движения цены второй восходящей волны паттерна. Обязательно формируется в диапазоне между второй и третьей, то есть между ними.
  5. Пятая и последняя точка, которая понадобиться для определения рассматриваемой модели. Выступает минимумом, достигаемым ценой после волны 3-4, она должна находится на линии проведенной из пункта номер 1 к номеру 3. Обязательное условие: отметка 5 должна быть ниже третьей тчк.

При выполнении всех выше описанных условий, будем считать паттерн состоявшимся. Зеленый свет на сделку BUY. Тейк-профитом станет касание ценой линии, проведенной из 1 точки к 4. К этому моменту “волны” считаются сформированными и все сделки должны быть закрыты.

Медвежий рынок

Строится аналогично бычьему, но в зеркальном отображении. По аналогии, крайняя пятая отметка будет выступать финальным аккордом при формировании модели. И в этот момент можно открывать сделку на продажу. TP становится тчк 6, которая находиться на усовной линии расположенной по отметкам один и четыре. Когда цена достигнет уровня 6, все сделки закрываются. Вуаля, наш паттерн отработал свое и Вы принимаетесь за расчет своей прибыли.

Дополнительный инструментарий

Мы рассмотрели с Вами идеальную ситуацию, когда рынок ведет себя по четкому “книжному” сценарию. На практике зачастую бывает по-другому. Вот почему волны Вульфа порой дают много ложных сигналов. Причины этого – изменчивость рынка.

Есть нюанс при определении 4-й точки паттерна Вульфа. В момент ее формирования, рынок вполне может некоторое время двигаться в боковом направлении, что усложняет процесс определения истинной отметки. Может появиться несколько вершин, после чего не совсем понятно, какую именно из них следует брать для дальнейшего отсчета.

22.07.2013 Стратегии Форекс — Волновой Анализ

В такой ситуации, для продолжения построения модели, следует взять все сформированные вершины, подходящие под условия стратегии.

Существуют и так называемые Sweet Zone (Сладкие зоны) – зоны, в которых крупные игроки формируют крупные позиции, перед тем, как начать разворачивать цену.

Это говорит о том, что на практике достаточно часто можно будет увидеть, как стоимость уходит немного дальше пятой вершины. Этого не следует опасаться, так как на рынке такое встречается достаточно часто. В любом случае, следует открывать сделку именно в точке №5. Для определения крайней отметки ухода цены за пределы точки №5, следует соединить линией вершин два и четыре и, скопировав ее, перенести на вершину отметки 3. По собственному усмотрению, при пробитии ценой точки №5, можно открыть еще несколько позиций. Следует строго соблюдать правила риск менеджмента, т.е. суммарный объем открытых позиций, в случае срабатывания Стоп-Лосс, не должен превышать 2% от депозита.

Практическое руководство

Рассмотрим все вышеизложенное на наглядных примерах.

  • Валютная пара EUR/USD. Таймфрейм М30
  • Валютная пара AUD/USD. Таймфрейм – Н1.

Согласно утверждению Ньютона, любое действие имеет свое противодействие. Торговая система на Волнах Вульфа была разработана, взяв за основу это утверждение. Цена, раскачивается из стороны в сторону, подобно маятнику, вверх — вниз. И если присмотреться, ее колебания не так хаотичны. Главная задача трейдера – уловить этот ритм. Для упрощения свой работы можно использовать индикатор wolfewavesfind. Его можно скачать в свободном доступе, он бесплатный, и установить на торговый терминал мт4 или мт5.

При том что паттерн Вульфа не самая простая фигура, которая требует определенной сноровки, но метод позволяет получать значительную прибыль. Загляните на трейдерский форум, почитайте отзывы. И вы лично в этом убедитесь.

Волны Вульфа — как строить и как на них торговать

Волны Вульфа относятся к категории аналитических инструментов, основанных на графическом построении. Они могут использоваться как в комплексе с другими средствами технического анализа, так и автономно.

Безусловным достоинством волн Вульфа можно назвать корректность определения предстоящего тренда. Вместе с тем в трейдерской практике они могут использоваться и для определения завершающейся тенденции, и для нахождения оптимальных точек входа в рынок.

Удобство применения волны Вульфа заключается в том, что в отличие от волн Эллиота, они не требуют изучения графиков цены на разных таймфреймах. Все расчеты производятся в рамках одного временного интервала.

Еще одним достоинством этого инструмента является его универсальность. Автор, которым является Билл Вульф, эффективно использовал свои волны для трейдинга активами фондового рынка, в частности, основная масса операций производилась им с фондовыми индексами Standard & Poor’s (S&P).

Его сын, Брайен Вульф, продолжил пользоваться изобретением отца, но пошел еще далее, распространив применение этого инструмента на другие финансовые рынки.

Сегодня многие трейдеры изучают волны Вульфа и как на них торговать, используя активы фондового, сырьевого, товарного и валютного рынка. Этот инструмент эффективно используется в качестве основополагающего средства при формировании многих торговых стратегий и тактик. На его основе создаются автоматические торговые системы и индикаторы.

Описание волн Вульфа

Волны Вульфа были разработаны автором на основе первого закона Ньютона, гласящего, что всякое направленное действие сменяется противодействием. Таким образом, каждая образованная трендом волна должна неминуемо смениться новой волной в обратном направлении.

Несколько таких сменяющихся волн формируют волновую модель, позволяющую определить дальнейшее движение цены на графике. Волны могут строиться как при медвежьем, так и при бычьем тренде. Пять волн имеют следующие характеристики и признаки:

  • Первая волна является основанием волнового паттерна.
  • Вторая волна указывает любую значимую вершину, следующую за первой волной.
  • Третья волна обозначает новый минимальный или максимальный уровень.
  • Четвертая волна позволяет определить направление пятой волны.
  • Пятая волна является самой мощной и показывает предстоящую тенденцию (на ней и осуществляется вход в рынок).

Корректно построенный паттерн, который создают волны Вульфа, состоит из пяти волн различной длины и сменяющих поочередно свое направление.

Волны Вульфа отличаются не только точностью своих сигналов, но и сложностью построения. Поэтому применение этого инструмента в практическом трейдинге рекомендовано только после досконального овладения принципами построения этих волн.

Как построить волны Вульфа?

Для того, чтобы понять как строить волны Вульфа, нужно научиться определять пиковые значения цены. Для медвежьей тенденции необходимо найти максимальные пики, на бычьем рынке необходимы минимальные точки экстремумов.

Построение волновой модели производится по значимым точкам графика. На растущем (бычьем) тренде определение волны Вульфа выглядит следующим образом:

  1. На графике необходимо найти два последовательных минимума (точки 1 и 3), которые соединяются диагональной линией. Обязательным условием является наличие между ними точки 2 – значимого максимума.
  2. Далее нужно обнаружить очередной максимум (точка 4), образованный после движения цены от точки 3. Он должен располагаться ниже точки 2, но выше точки 1.
  3. Прямым лучом соединяются точки 4 и 1. Таким образом, формируются две диагональные линии (1-3 и 1-4), указывающие вероятные линии поддержки и сопротивления.
  4. При пересечении ценой линии 1-3 образуется точка 5. Отталкиваясь от точки 5, тренд формирует следующую волну, которая и будет являться рабочей (на которой мы входим в рынок в области точке 5).

Важные условия формирования каждой волны Вульфа заключаются в том, чтобы волна 2 всегда пробивала максимум 1 (точка 3 должна быть ниже точки 1), а волна 4 должна выходить за минимум точки 3 (точка 5 должна быть ниже точки 3).

Данный пример рассчитан для растущего (восходящего) тренда. При преобладающих настроениях продавцов (нисходящем тренде) на рынке расчет волн Вульфа проводится по аналогичной схеме, но с противоположными значениями – вместо точек минимума 1, 3, 5 необходимо отыскивать на графике аналогичные точки максимума.

Особенности четвертой волны

Четвертая волна – самая значимая и точность ее расчета влияет на корректность дальнейшего анализа. От линии между точками 1 и 3 проводится параллель по точке 2. Четвертая волна будет формироваться в образованной этими линиями зоне.

Особенности пятой волны

Пятая волна формирует рабочую зону (зону торговли) и определяет направление тренда. Для ее выявления необходимо провести линию от точки 1 через точку 3, и линию, соединяющую точки 1 и 4.

Свит зона в волнах Вульфа

Sweet Zone представляет собой сектор, в котором начинается пятая волна. Начало пятой волны Вульфа может происходить за пределами линии 1-3, и это может нарушить построение волновой модели.

Свит зона в волнах Вульфа строится сделующим образом:

  • Через точки 2 и 4 проводится прямая линия.
  • Далее через точку 3 проводим линию, параллельную линии 2-4. При большом угле, образованном линиями 2-4 и 1-3 параллельная линия может проводится через точку 1.

Стратегия волн Вульфа

Главная сложность при работе с волнами Вульфа заключается в их построении. Наиболее трудно выявить четвертую волну, пик которой становится точкой входа в рынок (точка 5). Оттолкнувшись от точки 5, цена придерживается тенденции в направлении диагональной линии, проведенной через точки 1-4.

Выход из сделки стратегия волн Вульфа рекомендует делать при достижении ценой линии 1-4.

При входе в рынок можно ожидать небольшой локальной коррекции у основания линии 2-4. Поэтому следует установить стоп-лосс на уровне ближайшего пикового значения цены или перевести в точку безубыточности.

В некоторых случаях цена, начав движение в области точки 5, не доходит до линии 1-4, поэтому take profit (приказ на фиксацию прибыли) следует установить чуть раньше на расстоянии в 5-10 пунктов. Также во время торговли на пятой волне можно использовать трейлинг-стоп.

Волны Вульфа — стратегия по паттернам (прибыль 529 пунктов)

Стратегия торговли на Форекс “Волны Вульфа” – широко известная и одна из наиболее эффективных торговых систем на сегодняшний день. Впервые о “Волнах Вульфа” написали в своей книге Рашке и Коннорс. Авторство приписывают Биллу Вульфу, другу Линды Рашке, торгующему индексом SP500 более 10-и лет.

Не советуем использовать ее новичку, но очень рекомендуем познакомиться с ней поближе трейдеру с опытом работы на Форекс.

Вспомним первый закон Ньютона – каждое действие порождает противодействие. Данный закон используется в теории волн Вульфа. При движении цены появляется четко выраженная волна, которой присущи ценные возможности проецирования. Максимально отчетливо эту волну видно при хорошей волатильности. Нужно немного практики, чтобы научиться распознавать данную модель – волны Вульфа .

Алгоритм определения волн согласно стратегии Форекс “Волны Вульфа”:
1) На графике цены нужно найти 5 точек, которые и определяют волны. Отсчет ведется непоследовательно. При покупке и продаже правила отсчета зеркальны. График – барный или свечной.

2) Рассмотрим покупку. Отсчет начинается с вершины (точки 2, см. рисунок). То есть на графике мы находим минимум (начало первой волны – точка 1), потом цена доходит до максимального значения (точка 2 – сформировалась первая волна, она направлена вверх) и откатывает вниз, формируя вторую волну. Минимум второй волны – это точка 3.

Теперь у нас 2 волны – первая направлена вверх, вторая вниз. Важно: точка 3 всегда ниже точки 1, то есть вторая волна по амплитуде больше первой и заканчивается ниже.

Потом формируется третья волна. Ее основание – точка 3, ее вершина – точка 4. Точка 4 всегда выше точки 1 (основания первой волны).

Проводим трендовую линию, соединяя точки 1 и 3. На продолжении этой линии мы ожидаем формирования разворотной точки, от которой будет отходить вверх волна 5. Именно тут будет расположена точка входа в длинную позицию.

Соединив точки 1 и 4 (своеобразный угол с началом в точке 1), мы получим линию т.н. расчетной конечной цены (Estimated Price at Arrival, EPA). Расчетная конечная цена – это ожидаемый уровень, до которого дойдет цена после выхода из точки 5. Здесь мы будем размещать Take Profit.
Обратите внимание: “Волна Вульфа” (точка 5 и вверх) не может быть определена, пока не сформировались точки 1-4.

3) При поиске “Волны Вульфа” на продажу мы начинаем отсчет от основания (точка 2). При этом точка 3 всегда будет выше точки 1, а точка 4 – ниже. Только при таком расположении будет отсутствовать “абсолютное убегание рынка”.

Давайте рассмотрим примеры. Индекс SP500, Н1. На рисунке мы видим сформированные точки 1-3. Проводим трендовую линию по точкам 1 и 3 для определения линии, на которой будет размещена точка 5.

На следующем рисунке мы видим сформированную точку 5. Как только цена поднялась выше трендовой линии (точки 1 и 3), мы покупаем. Stop Loss нужно установить немного ниже линии тренда. При достаточном движении цены можно подтягивать стоп-приказ в безубыток, а позже в прибыль.

Проекция цены определяется линией, проведенной между точками 1 и 4. Как видим, цена успешно дошла до данной линии, и мы получили прибыль.

Аналогичную ситуацию можно наблюдать на графике цены на сахар и по канадскому доллару.

Иногда “Волны Вульфа” можно найти и на “Трех маленьких индейцах”. Попробуйте сами построить эти волны.

Как видим, данный паттерн достаточно хорошо в плане прогнозирования, нужно лишь немного попрактиковаться, чтобы научиться правильно строить волны Вульфа. Но полученная прибыль этого стоит!

Универсальность стратегии по патерну “Волны Вульфа” позволяет работать на любом инструменте, в том числе и на валютных парах Форекс, и на любом удобном для Вас временном масштабе.

И напоследок приведем более свежий пример. Пара GBPUSD, D1.

После формирования точек 1-4, мы наносим на график 2 трендовые линии, получив точку входа внизу (примерно 1,5477) и расчетную конечную цену (ЕРА), расположенную на верхней линии.

Поскольку график дневной, то полученная прибыль довольно ощутима – 529 пунктов.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Индикаторная стратегия Форекс "Вегас-Волна".

Индикаторная стратегия Вегас-Волна — это несложная стратегия, в которой используются следующие индикаторы: средние скользящие EMA 144 и EMA 169 , EMA 12 , а также фракталы и уровни Фибоначчи. Используется стратегия на часовом графике для различных валютных пар, но лучшие результаты она показывает на парах GBPUSD, USDCHF, EURUSD. В этой стратегии предусмотрено использование защиты ордеров по Stop-Loss и функцию Trailing Stop.

Тайм-фрейм H1 — это оптимальный тайм-фрейм для данной стратегии. При выборе меньшего тайм-фрейма рынок даёт больше ложных сигналов, и, следовательно, сделки чаще будут закрываться по стоп-лоссу. Если же выбирать больший тайм-фрейм, то и проскальзываний будет больше и основная часть прибыли просто напросто пройдет мимо Вас

Какую роль играют перечисленные индикаторы в процессе торговли? Во-первых, индикатор EMA 144 при явно выраженном тренде выступает в роли уровня поддержки или сопротивления для цены. Если цена пересекает линию индикатора, то образуется сигнал, с большой степенью вероятности прогнозирующий смену направления тренда. В индикаторной стратегии Вегас-Волна сигналом к совершению сделки будет являться пробитие канала, образованного двумя скользящими EMA 144 и EMA 169 .

EMA 12 — это дополнительный индикатор, позволяющий отфильтровать ложные пробои канала. Так как в случае флэта цена топчется вокруг канала, то это даёт много неверных точек входа, а, соответственно, и много стоп-лоссов, хоть и незначительных. И именно EMA 12 позволяет определить, действительно ли цена планирует устремиться в тренд, либо находится во флэте.

Фракталы также служат для фильтрации сигналов. К тому же по фракталам растягивается сетка Фибоначчи. Уровни расширения Фибоначчи подсказывают трейдеру момент, где необходимо закрывать сделки и брать прибыль.

Настройка торговой системы Вегас-Волна на графике.

Непосредственно перед торговлей необходимо настроить свою систему. Делается это следующим образом:

1) На часовой график выбранной валютной пары устанавливается скользящая средняя EMA ( Low ) с периодом 144.

2) Далее устанавливается скользящая средняя EMA ( High ) с периодом 169, желательно другого цвета. Эти скользящие образуют канал.

3) И ещё одна скользящая средняя EMA 12 ( Close ). Желательно, чтобы все эти линии были разных цветов.

4) Устанавливается индикатор Фракталов:

Получается вот такая картина:

Итак, система настроена, теперь необходимо ждать сигналов для совершения тех или иных действий.

Алгоритм торговых действий по стратегии Вегас-Волна .

Суть торговли по данной стратегии заключается в том, что после пересечения средней скользящей EMA 12 канала, образованного средними EMA 144 и EMA 169 с учётом фильтрующих сигналов, открывается сделка.

Совершение сделок на покупку.

Если цена на графике ниже образованного канала, то это говорит о том, что она находится «в зоне продажи». Как только свеча пробивает канал и закрывается выше него (либо внутри канала, что также допустимо), при этом канал пересекается и скользящей средней EMA 12 , то необходимо дождаться последнего сигнала — образования фрактала выше канала. После формирования фрактала добавляем на график уровни Фибоначчи. Сетка растягивается таким образом, чтобы нулевой уровень соответствовал ближайшему фракталу ниже образованного канала, а уровень 100 соответствовал ближайшему фракталу выше канала, то есть тому, который образовывается и применяется в качестве фильтрующего сигнала.

Торговля по индикаторной стратегии Вегас-Волна основывается на расстановке отложенных ордеров. Для сделок на покупку ставим отложенный ордер Buy Stop на уровне цены, где образовался фрактал (выше канала). Стоп-лосс устанавливается на пару пунктов ниже последнего фрактала, образовавшегося на противоположной стороне канала. Если ордер срабатывает, цена уходит в нужном направлении (вверх) и образуются новые фракталы, стоп-лосс рекомендуется подтягивать под каждый новый фрактал. В этом случае удобно использовать функцию трейлинг-стоп, в частности, автоматический стоп-лосс (изображение кликабельно):

Прибыль берётся в несколько этапов по уровням Фибоначчи. Первая часть — на уровне 261,8, вторая часть на уровне 423,6.

Сделки на продажу осуществляются аналогично: дожидаемся закрытия часовой свечи под каналом, образуемом скользящими средними, дожидаемся образования фрактала, растягиваем сетку Фибоначчи в обратном направлении и устанавливаем отложенный ордер Sell Stop.

Правила торговли по стратегии Вегас-Волна .

При использовании в торговле на Форекс стратегии Вегас-Волна необходимо учитывать несколько правил, в частности временной фильтр. При торговле парами EURUSD и GBPUSD ордера смело можно устанавливать в промежутке времени с 7:00 и до 17:00-18:00 по GMT. После этого времени перед установкой ордера необходимо проанализировать рынок. В ночное время устанавливать ордера не рекомендуется.

Следует избегать входа в рынок, когда торговые сигналы появляются после достаточно продолжительного тренда, где есть вероятность смены направления движения цены. И нужно помнить о том, что фундаментальный анализ обязательно стоит брать во внимание, так как он позволяет избегать нежелательных ситуаций при торговле по индикаторной стратегии Вегас-Волна — например, в случае выхода важных новостей касательно рынка Форекс.

Ну а разбираться и тестировать эту стратегию можно и нужно тогда, когда установлен, протестирован и работает советник Хаммилион — пока он приносит прибыль, нужно чем-то заняться, верно? :winked:

Волны Вульфа. Как строить и как торговать

Волновая природа ценового движения нашла своё отражение не только в работах Ральфа Эллиота, но и в трудах многих других исследователей (таких например как Кондратьев, Жюгляр, Кузнец, Китчин и многие другие). Подробнее об этом вы можете узнать в статье: Экономические циклы.

А сегодня я предлагаю вашему вниманию действительно сильный инструмент технического анализа рынка – волны Вульфа. Назван инструмент, как и положено, в честь своего создателя Билла Вульфа. Этот известный в своё время трейдер и аналитик фондового рынка создал свою теорию на основе одного из базовых законов мироздания, а именно на третьем законе сэра Исаака Ньютона.

Помните из школьного курса физики: «Каждому действию есть противодействие равное ему по силе»

Действительно, что такое волна? По сути своей это элемент маятниковой структуры, траектория движения этого самого маятника. Качнувшись в одну сторону, маятник неизбежно возвращается обратно. А энергией для его колебаний (так называемым топливом рынка) здесь выступает весь объём сделок, совершаемых рядовыми трейдерами, маркетмейкерами и прочими игроками рынка.

Как строить волны Вульфа

Построение волн Вульфа, в принципе, особой сложности собой не представляет. Однако оно требует некоторого опыта и внимательности. Перед тем как начать торговать по этому методу рекомендуется проштудировать ценовую историю за несколько предыдущих лет, с целью поиска и построения этих волн.

Бычья волна Вульфа

Давайте начнём с бычьей волны. Почему волна называется бычьей? Потому что итоговым аккордом данной волны идёт ценовое движение вверх (рост цены).

Как видите, базовая структура волны Вульфа состоит из шести точек соединённых пятью отрезками. Эти точки, а также вспомогательные отрезки, проведённые через них, должны удовлетворять определённым правилам. Вот эти правила:

  1. Точка 1 является локальным минимумом цены. Хотя она является базовой для построения всей дальнейшей модели, выявить её невозможно пока не появятся хотя бы две следующие точки 2 и 3.
  2. Точка 2 это первый локальный максимум после точки 1. Он может быть как ниже, так и выше предыдущего максимума цены.
  3. Точка 3 это следующий минимум цены, который должен быть обязательно ниже уровня точки 1.
  4. Точка 4 – следующий максимум. Уровень точки 4 должен располагаться между уровнями точек 3 и 2. Кроме этого точка 4 должна обязательно находиться выше точки 1.
  5. Точка 5 это последний минимум бычьей волны Вульфа. Она должна находиться ниже уровня точки 3. Эта точка является стартовой для открытия длинной позиции. Для её определения следует провести луч по точкам 1 и 3.
  6. Точка 6 – это цель. Именно до этой точки должна дойти завершающая формация волны Вульфа и именно в этой точке трейдеры фиксируют свою прибыль. Определяется она путём построения луча через точки 1 и 4.

Медвежья волна Вульфа

Эта волна называется медвежьей, поскольку её результирующим движением является движение цены вниз.

По сути, эта волна является не чем иным, как зеркальным отражением рассмотренной выше бычьей волны. Соответственно и все правила для неё, это отзеркаленные правила для бычьей волны:

  1. Точка 1 это первый локальный максимум цены в будущей формации. Хотя она является базовой для построения всей дальнейшей модели, выявить её невозможно пока не появятся остальные точки формации.
  2. Точка 2 это первый локальный минимум после точки 1. Он может быть как выше, так и ниже предыдущего минимума цены.
  3. Точка 3 это следующий максимум цены. Обязательным условием является то, что он должен быть выше уровня точки 1.
  4. Точка 4 – следующий минимум. Уровень точки 4 должен располагаться ниже уровней точек 3 и 1 и выше уровня точки 2.
  5. Точка 5 это крайний максимум медвежьей волны Вульфа. Она должна находиться выше уровня точки 3. В этой точке следует открывать короткую позицию. Для её определения проводят луч по точкам 1 и 3.
  6. Точка 6 – это та цель, которую должна достичь цена по окончании формации. Именно в этой точке трейдеры забирают прибыль, закрывая короткую позицию, открытую в точке 5. Определить её можно проведя луч через точки 1 и 4.

Как торговать на волнах Вульфа

С теоретической частью мы разобрались, теперь давайте рассмотрим, как применять волны Вульфа на практике. Как уже понятно из вышесказанного, точкой покупки в бычьей волне и точкой продажи в медвежьей волне является точка 5.

То есть задачей трейдера является правильно идентифицировать волну Вульфа, дождаться образования точки 5 (как уже было описано, она образовывается на пересечении цены и луча соединяющего точки 1 и 3) и открыть позицию.

Ну и, в конце концов, трейдеру остаётся забрать свою прибыль, закрыв позицию в точке 6 (образованной пересечением цены и луча проведённого через точки 1 и 4).

Да, в общих чертах всё именно так, ничего сложного. Однако есть некоторые нюансы, которые мы сейчас и рассмотрим.

Нюансы входа в позицию

Первый из этих нюансов касается точки входа в позицию. Зачастую возникает такая ситуация, когда цена, что называется, протыкает луч 1-3. Получается так, что её разворот и, соответственно, формирование точки 5 образуются за пределами этого луча.

В данном случае говорят, что цена вошла в так называемую Sweet Zone (с англ. сладкая зона).

На рисунке показано графическое построение Sweet Zone. Для того чтобы определить границы этой зоны нужно провести две линии. Первая линия проводится через точки 2 и 4, а вторая линия проводится параллельно ей, через точку 3.

Условием для появления такой «сладкой зоны» является схождение лучей 2-4 и 1-3. Если эти лучи параллельны или расходятся, то никакой Sweet Zone не образуется.

Почему эта зона названа сладкой? Да потому что это самый предпочтительный момент для входа в позицию.

Нюансы выхода из позиции

Выход из позиции должен осуществляться по одному из следующих критериев (в зависимости от того какое событие случится раньше):

  1. По ориентировочной цене прибытия (EPA)
  2. По ориентировочному времени прибытия (ETA)

Выход по ориентировочной цене прибытия (EPA), это не что иное, как описанный выше выход в точке 6.

Выход по ориентировочному времени прибытия (ETA), это выход в момент времени соответствующий точке построенной следующим образом:

Как видите, точка ETA находится на пересечении лучей 2-4 и 1-3. В идеально сформированной волне Вульфа моменты выхода по ETA и EPA совпадают (то есть эти две точки лежат на одной вертикальной прямой). Однако найти такой идеальный паттерн в реальных условиях весьма затруднительно, поэтому следует осуществлять выход из позиции по тому моменту, который наступит раньше (либо это будет образование точки 6 (EPA), либо это будет достижение времени заданного точкой ETA).

Особенности формирования точки 4

Отдельно следует поговорить об особенностях формирования точки 4. Дело в том, что в данной области цена часто входит в небольшой флэт, она может нарисовать паттерн «прямоугольник» например. То есть возникает такая ситуация, когда невозможно однозначно идентифицировать точку 4. А если нет определённости с четвёртой точкой, то нет её и с точкой 6 (ведь точка 6 лежит на луче, проходящем через точки 1 и 4).

В этом случае предлагается следующее решение:

  • Проводятся лучи через все вероятные точки 4;
  • При достижении ценой этих лучей образуется несколько точек 6;
  • Прибыль берётся либо полностью на самой первой точке 6, либо по частям на каждой из точек 6 (с переносом ордера STOP LOSS, на случай если цена развернётся).

Критерии эталонной волны Вульфа

Хотя в реальности встретить полностью идеальную волну Вульфа, представляющую собой эталон, практически невозможно, тем не менее, чем ближе будет рассматриваемая волна к этому эталону, тем меньше будет вероятность получения трейдером ложного сигнала к открытию позиции.

Давайте рассмотрим критерии, которым должна соответствовать эталонная волна Вульфа:

  1. В эталонной бычьей волне Вульфа, точка 2 должна быть расположена выше всех остальных точек паттерна. В эталонной медвежьей волне, точка 2 должна быть расположена ниже всех остальных точек.
  2. Точка 3 должна находиться между линией, проведённой из точки 1 в точку 2 и параллельной ей линией проведённой через точку 4.
  3. Между линиями 1-4 и 1-3 должен быть обязательно острый угол, кроме этого, эти две линии должны быть симметричны относительно горизонтали проведённой через точку 1.
  4. Количество свечей в волне 3-4 должно быть меньше, чем количество свечей в волне 1-2.
  5. Точка 5 должна лежать на луче 1-3 или находиться в пределах Sweet Zone.
  6. Наличие Sweet Zone также является признаком эталонной волны Вульфа. Кроме этого линии образующие Sweet Zone должны быть направлены либо обе вверх (в медвежьем паттерне), либо обе вниз (в бычьем паттерне).
  7. Отрезки 1-2 и 3-4 должны быть параллельными.
  8. Отрезок 4-5 должен быть короче отрезка 2-3.
  9. Отрезок 3-5 должен быть короче отрезка 1-3.

Повторюсь, найти на графике такую волну Вульфа, которая бы удовлетворяла всем приведённым здесь условиям, довольно трудная задача. Однако, чем большему количеству указанных критериев будет соответствовать найденная волна, тем большей будет её потенциальная надёжность.

Стратегия торговли

Итак, мы нашли на ценовом графике волну Вульфа. Проверив её по всем выше приведённым критериям, мы пришли к выводу о том, что она хоть и не идеальная, но всё же потенциально подлинная волна Вульфа. Я говорю потенциально, потому что это не завершённая волна, а волна, состоящая пока из четырёх точек (когда волна завершится, торговать на ней уже будет поздно).

Сейчас мы ждём формирование пятой точки волны, после которой следует входить в позицию. Пятая точка образуется на развороте цены, который, в свою очередь должен быть осуществлён либо на луче 1-3, либо в Sweet Zone.

Если разворот будет осуществлён дальше чем в Sweet Zone, то такую волну считаем ложной и торговлю по ней не ведём.

Пример стратегии торговли по волнам Вульфа (кликните для увеличения)

В нашем примере (на рисунке выше) разворот произошёл в Sweet Zone.

Для того чтобы удостовериться в истинности точки 5 (т.е. в истинности произошедшего разворота), мы открываем позицию на покупку (BUY) только на выходе из Sweet Zone.

Прибыль я рекомендую забирать чуточку раньше достижения ценой точки 6, а ордер STOP LOSS можно выставить либо на дальней границе Sweet Zone, либо сразу за точкой 5 (как в данном случае).

Кстати обратите внимание, что в данном случае выход осуществляется по EPA (то есть по достижении ценой точки 6), так как ETA находится дальше. В противном случае (если бы EPA находилась правее ETA) выход осуществлялся бы по достижении ценой временного значения соответствующего точке ETA.

Резюме

В общем и целом, волны Вульфа представляют собой достаточно надёжные паттерны, позволяющие торговать как на фондовом, так и на валютном рынках. Искать эти паттерны можно на графиках с любым таймфреймом (они показывают хороший результат вне зависимости от выбранного таймфрейма графика).

В принципе, волны Вульфа можно сделать основой торговой системы трейдера, однако не следует забывать о том, что любой паттерн технического анализа лучше всего работает в комплексе с другими его инструментами. Поэтому всегда ищите подтверждения сигналов, даваемых волнами Вульфа, от других индикаторов.

Торговая стратегия Форекс «Вегас-волна»

Данная торговая стратегия форекс — достаточно проста в использовании и подойдет даже новичкам на бирже. Тем не менее, лично мне она кажется одной из самых интересных индикаторных стратегий. Интересна она, в том числе потому, что кроме трех популярных среди трейдеров индикаторов форекс, по словам автора, она позволяет получать соотношение прибыльных сделок к убыточным приблизительно 3:1.

Рынок: Forex;
Валютные пары: различные ;
Индикаторы: ЕМА(144) и ЕМА(169), Fractals, Уровни Фибоначчи;
Торговая стратегия: индикаторная;
Таймфрейм: H1;
Время торговли: ограничения для различных пар разные;
Защитные ордера: StopLoss, TrallingStop.

Для работы по торговой стратегии форекс Вегас-Волна рекомендую выбрать брокера, который поддерживает работу через терминал MetaTrader 4.

Правила торговой стратегии

1. Устанавливаем на график экспоненциальную скользящую среднюю ЕМА (период 144, по ценам открытия баров).
2. Устанавливаем на график экспоненциальную скользящую среднюю ЕМА (период 169, по ценам открытия баров).
3. Устанавливаем на график индикатор форекс Fractals.
4. В момент пробоя канала на график устанавливаются уровни Фибоначчи, таким образом, чтобы уровни 0 и 100 соответствуют ближайшим фракталам, расположенным по разные стороны от канала.
5. Сигнал торговой стратегии для входа в рынок на покупку: после того как цена пробивает канал из скользящих средних снизу вверх и над каналом образуется фрактал, на уровне этого фрактала, выставляем отложенный ордер BuyStop.

6. Сигнал форекс стратегии для входа в рынок на продажу: после того как цена пробивает канал из скользящих средних сверху вниз и под каналом образуется фрактал, на уровне этого фрактала выставляем отложенный ордер SellStop.

7. На фибо-уровне 261,8 закрываем половину сделки и фиксируем прибыль.
8. На фибо-уровне 423,6 закрываем всю сделку и фиксируем оставшуюся прибыль.
9. Cтраховочный StopLoss выставляем на уровне ближайшего нижнего фрактала для отложенного ордера BuyStop.
10. Cтраховочный StopLoss выставляем на уровне ближайшего верхнего фрактала для ордера SellStop.
11. После образования очередного фрактала стоит «подтягивать» страховочный StopLoss, можно использовать TrallingStop.
12. При торговле по парам EURUSD, GBPUSD ордера следует выставлять с 7:00 по 18:00 по GMT. С 18:00 по 23:59 можно выставлять ордера, но тщательно анализируя рыночную ситуацию. После 00:00 до 07:00 ордера выставлять не рекомендуется.
13. По валютным парам кросс-курсов GBPJPY, EURGBP, GBPCHF ордера можно выставлять в любое время.
16. После серьезного движения цены в направлении сигнала — торговый сигнал стратегии следует пропустить.

Рейтинг Форекс брокеров: