ВОЛНОВЫЕ ПАТТЕРНЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Паттерны в контексте волнового анализа

Паттерны — визуально различимые на ценовом графике формации, периодически повторяющиесяся вследствие типичного поведения участников рынка в сходных условиях. Таково одно из возможных определений достаточно популярных инструментов технического анализа, позволяющих определить возможное направление последующего движения цены и даже иногда рассчитать примерные цели этого движения. На практике же оказывается все не так просто и очевидно. Достаточно вспомнить наше разочарование когда цена вместо движения в ожидаемом направлении уходит в обратном. Тем печальнее, если оказываемся при этом в классической ловушке, ожидая стопа или, еще хуже, пересиживая в недоумении немалую просадку и подвергая угрозе свой депозит.

Почему же рынок, как нам может показаться, обманывает ожидания? Сторонники конспирологиии легко объяснят происходящее уловками коварного маркетмейкера, а мы взглянем на происходящее в контексте волнового анализа, да простят меня его оппоненты. Посмотрим некоторые частные случаи и на их основе, возможно, получим поучительные выводы.

Итак, пример первый. На сцене классический вымпел.

Видим, что после движения вверх формируется коррекция. О, так это же вымпел! Соответственно, ждем выхода вверх и заслуженно забираем профит, все по-честному.

Следим за развитием событий и опять видим вымпел

Честные Форекс брокеры:

Только на этот раз цена, сделав ложный, как нам кажется, замах на выход вверх, устремляется вниз(опять этот коварный маркетмейкер), хорошо, если не забирая при этом наши кровные. Но, присмотримся внимательнее к контексту предыдущего движения, возможно, маркетмейкер и не при чем? Вглядимся в циферки и буковки волновой разметки.

В первом случае закончилось движение вверх в волне 3 и, соответсвенно, логично продожение движения вверх после коррекции в 4й волне. Вымпел сработал на отлично.

Во втором же случае видим, что завершилась волна [5] на старшем волновом уровне, после чего логично предположить либо глубокую коррекцию, либо вообще разворот тренда. Что и происходит. Формация, так напоминающая вымпел, обманывает нас, оказавшись заходной волной (1) вниз.

Посмотрим на другие паттерны. Вот, как раз налицо бабочка, бабка или паттерн Гартли, кто как привык. Фигура на рисунке ниже, сформированная волной 5 и коррекцией АВС, прекрасно выполнила обещания, пополнив наш кошелек.

Теперь другой вариант. Эту формацию, образованную коррекцией АВС и волной 1, бабочкой уже точно не назовешь — коварная бабка-яга! В лучшем случае оставит нас в крошечном безубытке, а о худшем промолчу.

Далее очередь шампуня H&S или, как у нас говорят, голова-плечи(ГиП). Ниже два примера. В первом паттерн умничка, послушный и благодарный, тьфу-тьфу.

Надежные Форекс площадки:

А на следующем примере проявляет себя как гаишник с полосатой палкой, остановив так ожидаемое движение, да и запросто посадив любителя быстро прокатится на стул, в ожидании штрафа.

И, наконец, волна Вульфа, как же без нее, родимой, и подобные примеры с «хорошим»(на верхнем рисунке) и «плохим»(на нижнем рисунке) поведением.

И, в догонку, двойная вершина. Видим подобные результаты. В первом случае классический развод мишек, если упустить факт, что пробой основания был всего лишь на коррекционном движении в волне С в (4)й, и дальнейшая (5)я сильно разочарует вошедших в продажи.

И, напротив, те кто отследил окончание (5)й вполне благополучно прокатятся вниз на пробое похожего основания.

Выводы, я думаю, вполне очевидны. Вероятность положительного исхода отработки любого известного паттерна можно значительно повысить, если рассматривать его в контексте предыдущего движения цены, не обязательно, кстати, в рамках волнового анализа(просто мне он удобнее).

Волновой анализ рынка Форекс. Базовые паттерны

Если вы посмотрите на картинку волнового анализа Форекс ниже, то вы сможете различить пять волн: три восходящих (1, 3 и 5) и две нисходящих. Такая комбинация называется «Базовый паттерн» и обозначается как «5», по количеству включенных в паттерн волн Эллиота.

Волны Эллиота 1, 3 и 5 движущие, они движут цену, волны 2 и 4 коррекционные, они обеспечивают частичный откат.

Каждый раз, когда вы смотрите на график при волновом анализе рынка форекс, вы можете определить местоположение цены. Она всегда будет находиться в одной из точек данного паттерна.

При волновом анализе рынка Форекс на картинке ниже вы можете увидеть график валютной пары EUR/USD. Здесь можно очень четко определить пятиволновой паттерн, описанный мной на картинке выше.

Полный цикл

За импульсом (пятеркой) идет коррекция (тройка) и обозначается как a-b-c. Коррекция определяет откат от импульса и завершает волновой цикл. После окончания коррекции нас ждет новый цикл, а значит продолжение движения в восходящем направлении. Обозначается это уже как 5-3.

Ниже пример нисходящего движения по тому же EUR/USD. Обратите внимание, я специально взял перевернутый пример. Для нисходящего тренда все восходящие паттерны зеркальны. Это значит, что нисходящая пятерка корректируется восходящей тройкой по тем же законам, что и восходящая.

Детализация:

При волновом анализе Форекс рынка каждое импульсное движение (паттерн 5) и каждый элемент полного цикла, то есть волны 1-2, 3-4, (паттерн 5-3) является меньшей копией идентичного паттерна на порядок старше.

Подробности на рисунке:

Ниже представлен четырехчасовой график евро. Здесь очень хорошо видно, как происходит дробление волн Эллиота. Обратите внимание, что красные волны (a) и (с) в черной (2) состоят также из пяти волн Эллиота, не смотря на то, что являются частью коррекции. Это значит, что импульсные волны, определяются не единым направлением (вверх или вниз), а относительным (В зависимости от того на каком порядке они развиваются и частью какого паттерна являются).

Если опустимся на порядок младше, то увидим следующую картину. Самое главное, чтобы при подсчете на всех порядках волновые паттерны укладывались один в один. Если этого – не происходит – значит с вашим прогнозом волнового анализа форекс рынка что-то не так.

Основные правила в импульсе:

  1. Волна Эллиота 2 не откатывает больше 100% волны 1 (Если такое произошло, значит волна, которую вы приняли за единицу является коррекцией для нисходящего тренда).
  2. Волна Эллиота 4 не откатывает больше 100% волны 3 (В случае ошибки, волна, которую вы приняли за четвёртую, является импульсом для нисходящего тренда).
  3. Волна 3 чаще всего является самой длинной и никогда не может быть самой короткой среди действующих волн (1, 3 и 5). Она может быть второй по длине, но никогда не самой последней.
  4. Волна Эллиота 3 всегда заходит дальше окончания волны 1 (В случае ошибки скорей всего вы бьете на волны коррекцию).
  5. Дополнительное правило в импульсе – волна 4 не может заходить в территорию волны 1 (нет перекрытия).

Ниже на картинке представлены ситуации, где правила нарушены. То есть так не должно быть:

Чтобы хорошо разбираться в волновой теории Элиота изучите статью «Типы импульсов» .

Волновой анализ

Волновой анализ основан на представлении о том, что рынки следуют определенным паттернам, называемым волнами, которые являются результатом естественного ритма массовой психологии, существующего на всех рынках. Существует несколько передовых волновых теорий. Суть Волн Эллиотта заключается в том, что цены чередуются между фазами импульса, которые устанавливают тренд, и фазами коррекции, которые корректируют тренд. Наиболее простое и ясное описание — фаза импульса содержит 5 более мелких волн, а фаза коррекции содержит 3 меньших волны. NeoWave — это расширение концепций Волн Эллиотта с целью снижения субъективности.

Волны Вульфа содержит 5 волн, где первые 4 формируют клин, а последняя выходи за этот клин. Торговля обычно ведётся на этой волне, и её длина может быть предсказана на основе предыдущих волн. Циклы Кондратьева, также известные как K-волна или длинная волна, — это циклическое явление, влияющее на все рынки. Эти волны могут длиться от 45 до 60 лет. На TradingView есть несколько удобных инструментов для рисования Волны Эллиотта, которые позволяют пользователям определять импульсные и корректирующие фазы на графиках, и отмечать их в диапазоне 15 градусов.

The Zig Zag indicator is a useful tool when it comes to visualizing past underlying trends in the price and can make the process of using drawing tools easier. The indicator consists of a series of lines connecting points where the price deviates more than a specific percentage from a maximum/minimum point ultimately connecting local peaks and troughs. The.

Fibonacci time zones, based on the Fibonacci number sequence, are vertical lines that represent potential areas where a swing high, low, or reversal could occur. Trend-Based Fib Time shows probable price corrections in an existing trend. A useful tool to use in addition to Elliot Wave counting, Fib Time helps to identify how far the wave is likely to travel .

Back to my favourite supertrend. But, this time on the basis of zigzag pivots. This is similar to forming supertrend based on pivot high lows — but instead of using pivot poitns, we are using zigzag pivots here. Zigzag is derived using the same method as this script: But, have removed labels.

Lets dabble a bit into Elliot Waves. This is a simple script which tries to identify Wave 1 and 2 of Elliot Impulese Wave and then projects for Wave 3. Ratios are taken from below link: elliottwave-forecast.com — Section 3.1 Impulse Wave 2 is 50%, 61.8%, 76.4%, or 85.4% of wave 1 — used for identifying the pattern. Wave 3 .

I created this as basis for my next scripts. We are just trying to plot multiple zigzags with different length basis here. Input allows you to select different Length , Width , Color and Line Style for each Zigzags. Max_pivot_size says how many pivots each Zigzag can have. Value 100 means, each zigzag will show 99 lines joining 100 points. Additional.

Hi fellow traders.. Happy to share a Linear Regression & RSI Multi-Function Custom Screener with Table-Labels. The Screener scans for Linear Regression 2-SD Breakouts and RSI OB/OS levels for the coded tickers and gives Summary alerts Uses Tables (dynamica resizing) for the scanner output instead of standard labels! This Screener cum indicator collection has.

This is standard zigzag indicator. I just coded them using lines array feature of pine — so that it can be done in least number of lines of code. Few possible improvements: Use label array to mark HH, HL, LH and LL Add standard deviation check

How to detect the current "market beat" or market cycle? A common way to capture the current dominant cycle length is to detrend the price and look for common rhythms in the detrended series. A common approach is to use a Detrended Price Oscillator (DPO). This is done in order to identify and isolate short-term cycles. A basic DPO description can be found.

Fɪʙᴏɴᴀᴄᴄɪ Exᴛᴇɴᴛɪᴏɴ / Rᴇᴛʀᴀᴄᴍᴇɴᴛ / Pɪᴠᴏᴛ Pᴏɪɴᴛꜱ This study combines various Fibonacci concepts into one, and some basic volume and volatility indications █ Pɪᴠᴏᴛ Pᴏɪɴᴛꜱ — is a technical indicator that is used to determine the levels at which price may face support or resistance. The Pivot Points indicator consists of a pivot point (PP) level and several.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАТТЕРН ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА ФОРЕКС

Overview, Features, and Usage: The Zig Lines with Percent & Value is an indicator that highlights the highest and lowest points of the market from pivot points and zigzag lines based on the ZigZag Period setting. By a default value of 13 for the ZigZag Period this works well on Bitcoin or other alt coins on the 1 hour or higher timeframe charts. What makes this.

Pitchfork is a technical indicator for a quick and easy way for traders to identify possible levels of support and resistance of an asset's price. It is presents and based on the idea that the market is geometric and cyclical in nature Developed by Alan Andrews, so sometimes called Andrews’ Pitchfork It is created by placing three points at the end of.

Hello Traders, Here Double Zig Zag with HHLL script is with you. it calculates 2 Zig Zag simultaneously and draws them, and also it calculates and puts Higher High, Lower Low, Higher Low, Lower High labels. All these are done dynamically, it means last HH/HL/LL/LH can change. if price continues to go up then HL can turn to LL or if price continues to go down.

Fibonacci Speed and Resistance Fan is an analytical drawing tool used to indicate the support and resistance levels of an existing trend and the price level at which possible changes in the trend may occur. A Fibonacci Speed Resistance Fan consists of a trend line drawn between two extreme points — a trough and opposing peak or a peak and opposing trough — on.

Hey everyone First of all, I'd like to thank Ricardo Santos, Backtest Rookies for the inspiration for this script. Actually, most of it is coming from them and I only mixed them up (and added my secret sauce ^^). If some of you are not thinking about a trading secret sauce, please get serious for a moment 🙂 Some of you asked me how I do to set the trend.

Hello All, Today I am here with a new idea and script, " LTB Zigzag Circles ". The idea is to create Circles using last 2 zigzag waves and to catch the breakouts earlier than horizontal lines. if a circle is broken then the script shows entry for Long/Short positions. and if broken circle reappears again then the position is closed. You can change Zigzag period.

description: • Zig Zag indicator plots points on the chart whenever prices reverse by a percentage greater than a pre-chosen variable. • Forecasts area based on zigzag statistics. • Displays labels with detected patterns. • Displays slope information rate of price, time diferentials and angle(experimental)

The following indicator returns a line bouncing of the extremities of a Donchian channel, with the aim of replicating a "zig-zag" indicator. The indicator can both be lagging or lagging depending on the settings user uses. Various extended lines are displayed in order to see if the peaks and troughs made by the Donchian zig-zag can act as potential.

Aᴜᴛᴏ PɪᴛᴄʜFᴀɴ, Fɪʙ Exᴛᴇɴꜱɪᴏɴ/Rᴇᴛʀᴀᴄᴇᴍᴇɴᴛ ᴀɴᴅ ZɪɢZᴀɢ This study aim to automate PitchFan drawing tool and combines it with Fibonacci Extentions/Retracements and ZigZag. Common setting options, applied to all components of the study Deviation , is a multiplier that affects how much the price should deviate from the previous pivot in order for the bar to.

Паттерны форекс. Давайте заработаем вместе

Здравствуй гость блога WebMasterMaksim.ru, в данном уроке я расскажу тебе, что такое Паттерны форекс, и как это использовать на рынке forex.

Торговля на бирже форекс –
на самом деле мы не одинаково воспринимаем действительность. Для нас совершенно нормально упускать из виду некоторые аспекты, которые не свойственны нашему доминирующему каналу приема информации, поэтому некоторый трейдеры довольно хорошо торгуют на рынках, а некоторые постоянно сливают.
Итак, что такое паттерны форекс? Это фигуры форекс, ещё они именуются моделями, также существуют множество различных понятий, которые берутся то ли из прошлых веков, то ли заимствуются из инструментария торговых терминалов, толи берутся из воображения уставшего трейдера.

Паттерны форекс. Давайте заработаем вместе.

Совсем недавно я написал статью про Стива Нисона, перейдите по ссылке, там вы сможете скачать его книги, в которых, как раз, говорится про свечной анализ форекс и про японские свечи, прочитайте их и при трейдинге вы научитесь видеть все эти свечные модели, что в свою очередь поможет получать вам прибыль!

Так же, советую вам книгу знаменитого Грегори Морриса, который от А до Я рассказал о различных свечных фигурах, к примеру, как я рассказал о паттерне Доджи и паттерне двойное дно.

Читаем – индикатор свечных паттернов
Итак, мы перестали мыслить логически. Над нами властвует творческое начало. Мы замечаем, что фигура, которая попалась нам на глаза, похожа на чашку кофе, что мы пьем уже в пятый раз за последние два часа.

При этом, индикаторы технического анализа и демонстрируют возможность заработать, а фундаментальный анализ утверждает, что ситуация стабильна.

Вы готовы торговать? Тогда поехали!

Паттерны форекс – Чашка с ручкой

Пожалуйста, вошли, заработали. Отметили ещё одной чашечкой кофе – и зареклись. Но куда девать «чашку с ручкой»? Это же паттерн! Тем более, что вы совершенно уверены, что подход будет бешено популярен. Ведь кофе пьют все.

Elliott Wave Tutorial 3 of 5 — Zig-Zags and Triangles

8,

Вообще, нужно заметить, что трейдинг оттого так связан с психологией и знаниями в этой области, что продавцы, ведь речь идет о торговле, – это отличные специалисты, которые используют слабости человеческого сознания для извлечения прибыли.

Паттерны форекс – Чашка с ручкой Паттерны форекс – Чашка с ручкой

Думаю рисунок все объясняет, и вам все понятно!

Паттерн – Три белых солдата

Ещё один паттерн, говорят, на нем можно заработать, на росте акции или валютной пары.

1

Вот смотрите примеры на графиках:

1 Паттерн форекс – Три белых солдата

Далее смотрите, как должна развиваться ситуация:

1 Паттерн форекс – Три белых солдата

В общем не буду выкладывать все виды паттернов, скачайте книгу Стива Нисона, а сейчас просто пробегусь по некоторым из них.

Следущий паттерн, похоже, появился от религиозных людей, зарабатывавших на форексе.

1

Итак, знак «W» символизирует знак антихриста. Добавив мистики, движемся дальше. Вот, интересный, с точки зрения языковедения, паттерн. Говорят, что после долгого падения акция начинает «закругляться». Один только «W» знает, куда пойдет курс, вниз, продолжая движение, или вверх, «закругляясь». Однако, такой подход позволяет быть убедительным. На том и стоим.

Паттерны на Форекс. Голова и Плечи фигура Флаг.

1

Вот, чисто технический паттерн «Дуга». Если удалось зафиксировать движение по этому паттерну и войти в рынок на вершине, то можете быть уверены, что вас ждет очень короткий стоп. Почему я должен быть в этом уверен, никто не говорит, но звучит – это совершенно однозначно.

16,

Мы все ходим пешком, иногда даже по лестницам. Нет? Ну, по крайней мере, помним, как это было.

1

Отсюда взялись паттерны форекс, по которым акция уже в течение четырех дней проходит через свой дневной максимум. Говорят, что такая акция пройдет и свой пятый дневной максимум. Похоже на правду.

1

Другой паттерн, которым можно похвастаться тот, для кого трейдинг – это стиль жизни – это некий угол. Наверное, дело в том, что стильные люди часто ошибаются, как, впрочем, и все остальные, а, значит, и в углу им приходилось постоять. Паттерн «угол» привлекает торговцев и на рост и на падение.

1

Немного из нашей ужасной истории… Простите за сарказм. Он тут совершенно не уместен. Фигура, которая напоминает нашивки солдат войск СС. Говорят, что эта фигура свидетельствует о падении и скором отскоке, а далее о продолжении тренда. Скорее он свидетельствует о том, что вам уже мерещатся зеленые человечки, и пора прекратить работать. Но если вы настолько лихи, что способны идти за этим паттерном, то не забудьте выставить стоп ордера.

Вполне убедительным можно найти паттерн, который представлен на графике вместе с увеличенным объемом. Говорят, что если объем увеличивается, то в этой точке может быть и разворот и падение.

2

Вот ещё паттерн, который очень привлекателен для людей, жаждущих простой победы на рынке Форекс.

2

Это, так называемая, «сказочно плавная акция».

2

Кроме того, что она напоминает нам часто используемый знак пустого места -//-, у неё есть очень «привлекательная» способность активизировать ваши навыки программиста. Если вы знакомы с основами программирования, то лучше всего сделать под этот паттерн советника.

24

В общем скачивайте индикатор CPI- CandleStick Pattern Indicator, он сам будет находить Паттерны форекс, и при их

2

обнаружении он будет издавать звуковой сигнал и чертить стрелочки и напишет название свечной фигуры.

2

Скачать

Также вот ссылка на программу для технического анализа, которая чертит все фигуры сама и дает все необходимые рекомендации.

2

Гарантия увлекательного путешествия по миру быстрого заработка, вам обеспечена. Одно только не понятно, как поведет себя ваша прибыль, когда вы встретите на своем пути неожиданные ренджи или флеты, или развороты.

2

Смотреть

Вот посмотрите видео, в котором говорится про анализ графиков:

2

3

Существует значительное количество паттернов, о смехотворности которых я могу только догадываться. К сожалению, мы с моим компаньоном работаем на бирже не так много, но вот можем вам посоветовать прочитать статьи – модели неопределенности, где я рассказывал очень важную фигуру – форекс треугольник и читайте модель поглощения, паттерн голова и плечи, фигура флаг в техническом анализе, паттерны форекс бабочка и 1 2 3 pattern forex.

3 33,

Всего в течение 5 лет. О других я и догадаться не имею возможности. Однако, будьте внимательны.

Волны Вульфа: как их строить и использовать в трейдинге?

Волны Вульфа состоят из ряда графических волн, которые образуют достаточно четкий паттерн. Волновая модель Вульфа названа в честь трейдеров Брайана и Билла Вульфа, которые, проанализировав значительный объем данных, определили, что после четырех волн часто происходит значительное изменение в движении цены на рынке. Когда цена остается в канале и совершает ложный пробой на пятой волне, обычно начинается разворот преобладающего тренда в противоположном направлении.

Волны Вульфа показывают дисбаланс спроса и предложения на рынке и определяют равновесные ценовые точки. Это помогает трейдерам войти в рынок в начале потенциального разворота тренда с отличным соотношением риска к прибыли, а также определить место для фиксации прибыли, основываясь на симметричной конфигурации графической модели.

Волны Вульфа могут появляться на всех таймфреймах от 5-минутного до недельного графика. Первым шагом в выявлении волн Вульфа является поиск ценового канала.

Волны Вульфа и ценовой канал

Любой трейдер знает, что цена никогда не движется прямо вверх или прямо вниз. Если мы увеличим дневную свечу, мы увидим, что на часовом графике цена формирует более мелкие волны. Таким образом, в восходящем тренде цена может пойти вверх, немного откатиться назад, а затем возобновить свое движение по тренду и сделать новый максимум. В нисходящем тренде цена будет следовать аналогичной обратной тенденции.

Проведение ценовых каналов может помочь трейдерам определить границу тренда. Суть в том, что с ценовыми каналами трейдеры могут иметь визуальное понимание базовой структуры тренда. Это может помочь нам спрогнозировать, как цена, вероятно, будет двигаться в ближайшем будущем.

Существуют разные типы ценовых каналов, но для торговли волнами Вульфа нам нужно сосредоточиться на равноудаленных трендовых каналах.

К примеру, бычий равноудаленный ценовой канал:

Как видно на графике, равноудаленный канал представляет собой две параллельные линии тренда, которые определяют границы продолжающейся тенденции.

5 правил для построения волн Вульфа

Чтобы стратегия волн Вульфа работала, важно обратить внимание на соответствующий набор правил. Эти правила помогут нам определить, является ли модель рабочей или же является результатом случайных колебаний цены.

Паттерны на Форексе: Голова и плечи, Флаг и Вымпел.

Трейдеры могут легко идентифицировать волны Вульфа, как только они успешно нашли на графике равноудаленный ценовой канал.

Бычий паттерн волн Вульфа:

Медвежий паттерн волн Вульфа:

  1. Волновые паттерны Вульфа должны формироваться в пределах равноудаленного канала. Границы канала не должны слишком далеко отдаляться друг от друга. Чем более параллельные и симметричные линии тренда вы видите, тем лучше.
  2. Третья и четвертая волны должны оставаться в канале, который был сформирован первой и второй волнами паттерна.
  3. Временной горизонт волн должен быть согласованным по отношению друг к другу. Это означает, что время завершения каждого из циклов от минимума до максимума волны должно быть одинаково. Таким образом, между волнами 1-3-5 должны быть равные временные интервалы.
  4. Во время восходящего тренда пятая волна должна совершить пробой верхней линии тренда. Точно так же, если канал представляет из себя нисходящий тренд, пятая волна должна совершить пробой нижней линии.
  5. Цена должна вернуться в границы канала после ложного пробоя.

Как только у вас сформировалась свеча, которая закрылась в границах канала после ложного пробоя, вы можете заключить, что сформировался паттерн волн Вульфа. Вы можете рассматривать возможность открытия позиции в противоположном направлении канала.

В то время как торговать против тренда не всегда бывает оправданно, суть волн Вульфа заключается в том, что это модель разворота предоставляет чрезвычайно высокое соотношение риска к прибыли.

Узнай ВСЕ Свечные ПАТТЕРНЫ За 13 Минут! Основные Термины Свечного Анализа! Обучение Трейдингу!

Также волны Вульфа напоминают модель нисходящего клина:

Некоторые торговые платформы имеют в своих стандартных инструментах индикатор волн Вульфа, который сделает вашу работу еще проще. Если ваша торговая платформа не оснащена подобным индикатором, вы можете использовать индикатор равноудаленных каналов, который поможет вам лучше визуализировать волновую модель Вульфа.

Пример торговли по волнам Вульфа

Мы можем видеть, что цена сформировала нисходящий равноудаленный канал. Волновой паттерн Вульфа начал формироваться из точки 1, когда цена дошла до точки 2. Далее мы видим четко определенную точку 3, по которой мы можем нарисовать точку 4 еще до того, как цена достигнет ее.

Чтобы сформировался паттерн волн Вульфа нам необходимо, чтобы следующая волна от точки 4 до точки 5 совершила ложный пробой нижней границы равноудаленного канала.

Как только цена вернулась в границы канала и закрепилась там, мы открываем длинную позицию. Стоп-лосс устанавливаем ниже уровня ложного пробоя. Для поиска целевой прибыли мы можем соединить точки 1 и 4.

Всегда стоит обращать внимание на симметрию волн Вульфа и угол наклона равноудаленного канала. Чем круче угол наклона, тем выше вероятность полного разворота тренда.

Волны Вульфа – торговая стратегия

Когда вы торгуете по стратегии волн Вульфа, вы обнаружите, что после активации ордера на вход, ваша позиция должна показывать вам немедленную прибыль. Это связано с тем, что модель разворота, которая является основой паттерна, заставляет цену быстро двигаться в противоположном направлении.

Как только мы получим первые пять волн, у нас будет готовая торговая установка. После того, как последняя пятая волна совершает пробой границы диапазона, настало время подготовиться ко входу в рынок.

Рассмотрим пример торговли бычьего разворотного паттерна.

Шаг № 1: До формирования структуры волн Вульфа рынок находился в выраженном медвежьем тренде.

Теперь, когда мы определили тенденцию, пришло время применить правила волн Вульфа к графику цены, что подводит нас к следующему шагу нашей стратегии.

Шаг № 2: Попробуйте найти 5-волновое движение, которое может содержаться в канале. Последняя волна 5 должна пробивать границу канала.

Модель Вульфа состоит из 5 волн, которые следуют некоторым простым правилам. При этом волны 2 и 4 должны содержаться в канале, созданным волной 1 и волной 2. Во-вторых, волна 5 должна совершить пробой линии тренда, который был создан волной 1 и волной 3.

Шаг № 3: Мы можем открывать длинную позицию после того, как мы цена закрывается внутри равноудаленного канала. При этом лучше всего торговать модели, в которых цена возвращается в пределы равноудаленного канала достаточно быстро.

Стоп-лосс размещаем ниже волны 5.

Шаг № 4: Нарисуйте линию тренда, которая соединяет минимум волны 1 и максимум волны 4. Точка пересечения двух линий будет служить местом для размещения тейк-профита.

Если данная линия слишком крутая, это означает, что цена может никогда ее не достигнуть. В этом случае вы можете забирать прибыль по соотношению риска к прибыли 1:3.

Паттерны волн Элиота

1. Расширенные волны – это волны, которые образуются из меньших, отчетливо видных суб-волн. Среди импульсных волн 1, 3 и 5 только одна волна должна стать расширенной волной.

2. Диагональный треугольник. Относится к волне 5, которая склонна генерировать более слабое движение/волну, и, как результат, суб-волны внутри нее могут развиться в диагональном треугольнике.

3. Полная несостоятельность 5-ой волны. Относится к волне 5. Волна может быть настолько слабой, что не в состоянии будет превзойти волну 3, в результате чего формируется двойная вершина. (См. второй рисунок на картинке)

Корректирующие волновые паттерны

Корректирующие волны являются более сложными по своей природе. Их можно разделить на шесть основных форм:

Зигзагообразные:

Паттерн ABC состоит из последовательности волн 5-3-5, где волна В не превышает начало волны А в то время как Волна C выходит далеко за пределы конца волны А.

Паттерн ABC состоит из последовательности волн 3-3-5, где все три волны имеют одинаковую длину.

Нерегулярные:

Паттерн ABC состоит из последовательности волн 3-3-5, где волна В превышает начало волны А, в то время как волна С приближается к концу волны А (или выходит за его пределы).

Горизонтальный треугольник:

5-волна паттерна треугольник состоит из последовательности волн 3-3-3-3-3, которые прогрессивно уменьшаются. Обычно такие треугольники отображаются на 4-й волне в импульсивной последовательности.

Двойная тройка:

Паттерн ABC-х-ABC состоит из любых двух паттернов (зигзагообразных, плоских, нерегулярных или треугольников), связанных между собой х-волной.

Примеры трех двойных волн:

Тройная тройка:

Паттерн ABC-х-ABC-х-ABC состоит из любых трех паттернов (зигзагообразных, плоских, нерегулярных или треугольников), связанных между собой х-волной.

Пример волн тройной тройки:

Двойной тройка и тройная тройка являются очень сложными корректирующими моделями, так что не расстраивайтесь, если вы не можете точно определить их. Обязательно используйте дополнительный технический анализ (или индикаторы), если ваши волны не выстраиваются в ряд в тот или иной момент.

При определении любого волнового паттерна Эллиотта всегда обращайте внимание на его точность, но не застревайте, если паттерны не появляются, вместо этого дополнительно используйте и другие методы анализа, которые могут предложить лучшее преимущество в сложных рыночных условиях.

Примечание: Во всех корректировочных волнах ABC (зигзагообразных, плоских, нерегулярных, двойных тройках и тройных тройках) волна C состоит из 5-волнового паттерна. Знание этого момента очень полезно при планировании входа в рынок после волны С на новой импульсивной волне.

Форекс паттерны: современный взгляд на классические фигуры

Фигуры или паттерны Форекс – это часто повторяющиеся на рынке ценовые модели, в результате формирования которых есть определенная закономерность поведения цены в будущем. Другими словами, торговля паттернов должна давать процентное преимущество в определении направления последующего движения цены.

Почему формируются паттерны на графике?

Изначальная причина появления фигуры технического анализа – человеческая психология. Человек визуально рисует линию/фигуру, в которой движется цена и на уровне подсознания хочет ее продолжить. Когда цена пытается выйти за границу фигуры, большинство считает это хорошей точкой для входа в рынок – своими сделками «заталкивая» цену обратно в диапазон фигуры. Говоря о современных тенденциях, нужно отметить, что с выходом на рынок большого количества роботов (АТС), которым тяжело понять предыдущие утверждения, становится понятно, что паттерны в трейдинге уже не так «красивы» как ранее и формируются реже.

Проблемы классических паттернов на современном рынке Форекс

  1. По классике вы входите в сделку, когда цена уже сделала неплохой импульс или же на уровне, где ваш отложенный ордер может зацепить шипом и уйти обратно.
  2. Паттерны часто накладываются друг на друга и в один момент дают сигналы в разные стороны.
  3. Классическая отработка абстрактна – на практике отработка скорее будет до ближайшего уровня.
  4. Часто мы ищем/видим формации там, где их нет. Рынок может перестроиться в другую фигуру или просто проигнорировать формацию, это говорит о том, что паттерны следует использовать как дополнительный инструмент анализа.
  5. На деле отработка классических фигур едва ли превышает 50%.

Как же торговать паттерны?

Не стоит фанатично выискивать фигуры на графике – после небольшой практики их видно невооруженным глазом. Теперь к самому главному: проблемы с паттернами намекают на их бессмысленность. Но есть один момент, почему надо обязательно рисовать паттерны на графике, – во время формирования и отработки паттерна гораздо проще составить несколько сценариев поведения цены, нежели на голом графике без закономерностей. Объясним: большинство видит паттерн и выставляет свои ордера/стопы по его правилам, создавая скопления ордеров, а цена, как известно, движется от скопления до скопления, в результате имеем два сценария – отработка модели или ее слом.

Пример анализа из практики: допустим, у нас есть сигнал на покупку (в данном случае мы действительно искали вход, так как был сигнал на покупку и тут треугольник как раз кстати). Продолжение на картине:

  1. Видим формирование фигуры «Треугольник» и скопление ордеров. Это говорит нам о том, что толпа видит фигуру;
  2. Происходит пробой и откат к линии формирующей треугольник;
  3. Стоп Лосс (SL1) ставим в диапазон фигуры, Тейк Профит (TP) – за локальный хай. Соотношение SL/TP 1:2 – отличная сделка (Точка входа);
  4. Не видя паттерн, мы бы скорее всего поставили такой Стоп Лосс (SL2), что изменило бы соотношение SL/TP до 3:2. Разница ощутима.

Подытожим: знать классику надо (в общеобразовательных целях), но торговать паттерны в чистом виде не стоит , а сигналы для входа/выхода из сделки искать в другом более информативном инструменте, например, в портфеле заказов, соотношении позиций трейдеров, объемах. Также отметим: чем сложнее формация, тем меньше смысловой нагрузки она несет. Почему? Как видят рынок маркетмейкеры.

Виды паттернов

Классифицируют графические модели по их влиянию на тренд – паттерны продолжения, разворотные паттерны и двусторонние. Хотим напомнить одно общераспространенное утверждение: «Тренд скорее продолжится, чем развернется». Следовательно, паттерны продолжения работают лучше, чем разворотные.

Сводная таблица-шпаргалка по Форекс паттернам (кликабельно):

ТОП паттернов форекс: учимся читать и применять

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.

Написал

Независимый трейдер и управляющий активами. Преподаватель с многолетним опытом работы и авторской методикой.

Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

    LiteForex в ВКонтакте

Лучшая стратегия для форекса? Как использовать волновые паттерны, чтобы зарабатывать?

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2022. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

Как искать паттерны в биржевых данных и использовать их в торговле?

Сегодня предлагаю поразмышлять о том, как искать паттерны в биржевых данных и как их использовать для успешной торговли.

Будем получать биржевые данные Forex от одного из брокеров, сохраним в базу данных PostgreSQL и попробуем найти закономерности при помощи алгоритмов машинного обучения.

В статье есть несколько приятных бонусов в виде кода на Python — Вы сможете сами проанализировать любые (почти) биржевые данные (или значения индикаторов), запустить собственного торгового робота и проверить любую торговую стратегию.

Все условия и определения паттернов в статье приведены для примера, вы можете использовать любые критерии.

Что такое паттерн и как его использовать?

Паттерн — это устойчивая, повторяющаяся фигура последовательных биржевых данных, после возникновения которой цена с большой вероятностью изменится в нужную сторону.

Проанализировать статистику, для того, чтобы найти повторяющиеся закономерности — задача не из легких, но если зависимости удается найти, то предсказать движение цены удается достаточно точно. При помощи методов машинного обучения поиск паттернов сводится к выбору наилучшего классификатора — алгоритма, обучающегося на исторических данных и прогнозирующего движение цены с определенной вероятностью.

Такой механизм вполне может стать частью успешной торговой стратегии в совокупности с другими методами анализа рынка.

Подготовка

  1. Для того, чтобы получать исторические данные и выставлять заявки на Forex через RESTv20 API, нам потребуется demo счет у известного брокера. Регистрация занимает минуту, после чего Вы получаете token (уникальный ключ для доступа) и номер счета.
  2. Необходим Python версии 2.7 с установленными библиотеками: oandapyV20, sklearn, matplotlib, numpy, psycopg2. Их можно установить через pip.
  3. Необходим PostgreSQL, у меня версия 9.6.

Описание модели

Самое первое, что нужно описать — собственно, исторические данные.

Создадим класс Candle, который будет хранить информацию о каждой свече:

Описание паттерна будет таким:

Каждой серии данных будет соответствовать результат, в нашем случае, покупка или продажа.
Здесь нужно не забыть, что нас интересует форма. Это значит, просто ценами паттерн описывать не верно, необходима их нормализация. Об этом ниже.

Введем еще два параметра:

  1. Длина серии (Length) — количество последовательных элементов в серии паттерна
  2. Ширина окна (window size) — количество последовательных элементов после серии, для хотя бы одного из которых выполняется условие выбора паттерна

Если мы покупаем по цене ask = X, то продать должны по возросшей цене bid > X. И наоборот, если мы продаем по цене bid = Y, то купить должны по цене ask < Y. В этом изменение цены будет больше спреда на момент покупки, и мы получим прибыль.
Сегодня я предлагаю использовать эти простые правила для отбора паттернов, но, на самом деле, чтобы все хорошо работало, к ним нужно добавить несколько фильтров. Это я предлагаю сделать Вам позже самостоятельно. Не забывайте, что выбор исходных данных (периода, рынка, инструмента и тп) очень важен — где-то паттерны есть, а где-то нет. Или нужно изменить условия их отбора.

Получаем данные

Получим данные от брокера и сохраним их в БД PostgreSQL. Первым делом, создадим класс, который будет загружать данные:

Бонус: я оставил в этом классе метод, который загружает любые исторические данные с Финама. Это очень удобно, потому что можно проанализировать как Forex, так и рынки ММВБ и ФОРТС. Минус только в том, что данные могут быть загружены с периодом не менее 1 минуты, в то время как второй метод может загрузить 5-секундные свечи.

Теперь сделаем простой скрипт, которые загружает данные в БД:

Если вы внимательно посмотрите на данные от Oanda, то увидите, что некоторые свечи пропущены. Причем, чем меньше период загружаемых данных, тем больше пропусков. Это не ошибка, а связано с тем, что цена за время пропусков не изменилась. Поэтому есть два способа загрузки таких данных — сохранять как есть, или добавлять пропущенные свечи со значениями, аналогичными последней свече от брокера с нулевым объемом. В репозитории на Github реализованы оба варианта, последний закомментирован. Так же, если Вы посчитаете нужным добавлять пропущенные свечи, есть скрипт DbCheck.py, проверяющий правильность последовательности свечей для этого случая.

Анализ данных

Сделаем простой класс, который будет содержать методы для поиска паттернов и преобразовывать их в векторы для алгоритмов машинного обучения:

Паттерны на форексе: о чём говорит график (часть 1).

В первом методе как раз описываются условия для выбора паттернов, а последний возвращает векторы для алгоритмов. Обратите внимание на метод pattern_serie_to_vector, который нормализует данные. Как уже говорилось выше, цены могут быть разные, а форма одинаковая (аналог в тех анализе — паттерн треугольник, неважно какие цены, важно взаимное расположение последовательных свечей).

А теперь самое интересное, проверим результат работы двух классификаторов — градиентного бустинга и линейной регрессии. Будем оценивать площать под ROC кривой (AUC_ROC) для кроссвалидации по 5 блокам, в зависимости от настроек алгоритма.

Напоминаю, что площадь под ROC кривой меняет свое значение от 0.5 (самый плохой классификатор) до 1 (самый лучший классификатор). Наша цель — получить хотя бы 0.8.

Проверим несколько классификаторов и выберем наилучший, а так же длину серии паттерна и окно.

Градиентный бустинг с возможным перебором по длине серии и окну (в хорошей модели с увеличением числа деревьев точность должна расти, поэтому надо выбрать подходящую длину серии и окно):

Аналогично, линейная регрессия с настройкой параметров:

Как я уже говорил, условия неполные. Поэтому получаем точность всего 0.52. Но если вы их дополните, то точность будет лучше. Можете попробовать другие алгоритмы — нейросети, random forest и многие другие. Нужно не забыть про проблему переобучения — например, при большом числе деревьев в градиентном бустинге.

Проверка на ошибки в коде: если вместо реальных данных в БД взять от них sin(), то для обоих классификаторов AUC_ROC на кроссвалидации будет 0.96.

Торговый робот

В заключение предлагаю вам код торгового робота, который может ставить заявки как на demo счете, так и на реальном. Самое главное — при закрытии сделок он строит гистограмму профитов по сделке, основываясь на информации, полученной от брокера. То есть, вы реально сможете проверить, как работает ваша торговая стратегия.

Полный исходный код здесь.

Я надеюсь, что сэкономил время тем, кому интересен алготрейдинг. Ведь теперь для проверки Ваших идей вам нужно лишь немного поменять код, запустить робота и получить статистику по Вашим сделкам от брокера. И вы можете проанализировать почти любые биржевые данные.

Отдельное спасибо хочу сказать авторам курса от Яндекс по машинному обучению на Coursera. А так же Andrew Ng за замечательные лекции на этом же ресурсе.

UPDATE:
А вот что получается на градиентном бустинге по склееному фьючерсу SI с финама за последний год (если под критерием выбора паттерна понимать скачок цены на 1% в нужную сторону):

И это уже неплохой результат. Матожидание в плюс.
А тут как раз Альфа Директ выпустил новый серверный API 🙂

Паттерны для работы на Forex. Роль паттернов в техническом анализе

Тот, кто только начинает свою торговую деятельность на рынке Forex, часто задается вопросом, каким образом можно прогнозировать ценовое движение различных активов. Оказывается, это вполне реально.

Графические модели уже давно используются в качестве инструментов технического анализа всех финансовых рынков. Эти фигуры, часто называемые паттернами, прекрасно отрабатывают рыночные ситуации, имевшие место ранее. Они и помогают сделать прогноз на будущее.

Фигуры продолжения рыночного движения

Паттерны могут быть фигурами продолжения рыночной тенденции или указывать на разворот тренда в другую сторону.

Модели продолжения рыночного движения обычно формируются в период его временной остановки. Борьба между «быками» и «медведями» приобретает выжидательный характер. Торговые объемы сделок снижаются, что нисколько не указывает на слабость тренда, а говорит лишь о временной паузе.

Паттерны продолжения, в отличие от моделей разворота, формируются гораздо быстрее. Мастерство настоящего трейдера заключается в том, чтобы суметь их своевременно выявить и правильно интерпретировать. Типичными представителями фигур продолжения можно считать «треугольник», «флаг», «вымпел».

На рисунке представлен нисходящий треугольник, который подтверждает продолжение «бычьей» тенденции актива GBPUSD на часовом графике. В данном случае пробитие линии сопротивления послужило сигналом для открытия короткой позиции.

Фигуры разворота рыночного движения

Хотя период их формирования больше, чем у паттернов продолжения, их также можно увидеть на графиках активов. Яркие представители разворотной тенденции: «голова и плечи», «двойное дно», «тройное дно», «двойная вершина», «три вершины».

На рисунке видна модель «голова и плечи». Она сформировалась на вершине восходящего тренда и была предвестницей разворота ценового движения. После пробития линии шеи цена стремительно пошла вниз. Момент пробития — точка входа в рынок на продажу. По рисунку видно, что инвесторы получили довольно приличный профит в результате данной сделки.

Определение качественного паттерна

Для трейдера крайне важно определить качественную модель продолжения или разворота тенденции. От этого зависит момент входа в рынок и конечный результат сделки. Некорректно открытый ордер сулит неоправданной потерей средств на депозите. Правильно определенная точка входа может предоставить трейдеру хорошую прибыль, иногда гораздо большую ранее прогнозируемой.

Для каждой графической модели существуют свои критерии качества. Можно рассмотреть их на примере фигуры «три вершины». Во-первых, паттерн формируется на вершине восходящего тренда, во-вторых, трижды протестировав поддержку, цена пробивает ее (только в этом случае модель считается завершенной), в-третьих, обычно после пробития цена опять тестирует уровень поддержки, являющийся теперь уже сопротивлением.

Для определения качественной модели разворота и продолжения тенденции следует обязательно научиться разбираться в рыночной ситуации, уметь сочетать технический и фундаментальный анализы. Новостные события имеют большое значение для прогноза дальнейшего ценового движения, поскольку волатильность активов в преддверии важных экономических и политических событий существенно снижается. В это время иногда и происходит формирование паттернов. Если новостной фон совпадает с действием образовавшейся графической модели, она отрабатывает намного сильнее.

Рейтинг Форекс брокеров: