ВОЛНОВОЙ ОСЦИЛЛЯТОР ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Форекс индикатор WATL – лучший индикатор волновой разметки Эллиотта

Форекс индикатор WATL (Wave AutoTrendLines) предназначен для построения на ценовом графике валютной пары волновой разметки Эллиотта. Для расчета импульсных волн старшего и младшего порядков индикатор WATL использует уникальный алгоритм, учитывающий их уровни. По мнению многих трейдеров-волновиков, форекс индикатор WATL — лучший индикатор волновой разметки Эллиотта.

Индикатор Watl для построения волн Эллиотта на графике

Волновая теория Эллиотта является одной из фундаментальных основ графического анализа рынка. С ее помощью было создано много прибыльных и простых стратегий. Индикатор Watl помогает осуществить волновую разметку графика и найти качественные сигналы для входа в рынок.

Индикатор Watl для поиска волн Эллиотта

Аббревиатура Watl расшифровывается как Wave Auto Trend Lines, что переводится как «автоматические волновые трендовые линии». Данный индикатор рассчитывает импульсные волны движения цены на основе важных уровней. В качестве точек для построения волны инструмент использует ценовые минимумы и максимумы на графике. Его можно использовать в комплексе с индикатором Contrast, который также показывает направление цены на графике.

Честные Форекс брокеры:

Волновой анализ Эллиотта

Чтобы было легче понять принцип работы индикатора, рассмотрим пример построения волны Эллиотта. Согласно теории Ральфа Эллиотта, цена движется волнообразно. Это значит, что динамику цен абсолютно всех активов можно представить в виде цикличных волн.

Многочисленные исследования показали Ральфу, что каждый такой цикл состоит из 8-ми волн, при этом:

  • Первые 5 волн являются отражением мощного движения определенной направленности. Иными словами, они отражают сильный глобальный тренд.
  • Последние 3 волны являются коррекционными.

Пример волны виден на графике ниже.

6,

Надежные Форекс площадки:

Индикатор Watl: описание принципа работы

В теории все кажется достаточно простым, однако на практике у трейдера могут возникнуть трудности с построением таких фигур. Зачастую даже опытные пользователи не могут правильно определить начало волнового цикла (точку отсчета первой волны). Здесь и приходит на помощь индикатор, который автоматизирует весь этот процесс.

Несмотря на общий принцип расчета, при построении волн Эллиотта вручную у всех трейдеров могут получиться разные результаты на одном и том же графике. Это связано с тем, что пропорции фигур на живом графике никогда не будут идеальными. Индикатор Watl в этом плане отрабатывает гораздо лучше – он определяет волны Эллиотта даже при условии небольшого сглаживания значений цены.

Инструмент выполняет всю рутинную работу по построению волны и показывает трейдеру уже готовую фигуру. Все, что остается – это оценить точность сигнала и принять решение о входе в рынок.

На рисунке ниже представлен пример того, как индикатор размечает график и выявляет волнообразные фигуры.

1

1

Walt самостоятельно определяет следующие элементы волны:

  • Гребни волны (точки ценовых экстремумов, принятых за обозначения вершин волны). На графике показаны в виде пронумерованных кружков.
  • Касательные линии, которые соединяют точки экстремумов фигуры.
  • Линию проекции тренда (розовая прямая линия на графике). Показывает, куда должна прийти цена через определенный отрезок времени.

Индикатор Watl подходит для работы на любых таймфреймах, но если вы торгуете на графиках с маленьким интервалом, то используйте дополнительные фильтры. Например, Macd или SMA, которые покажут направление тренда. Также рекомендуем подробнее почитать о правилах торговли на краткосрочных таймфреймах. Это поможет повысить количество прибыльных сделок.

1

Индикатор Watl: скачать для терминала

Скачать инструмент можно по следующей ссылке. Для установки запустите терминал и откройте каталог данных через меню «Файл». После этого загрузите в папку «Indicators» дистрибутивный файл из скачанного архива и повторно перезапустите терминал.

1

Установленный индикатор появится в меню «Навигатор». Щелкните дважды по его названию, чтобы добавить инструмент на график.

1

Индикатор Watl: инструкция для настройки

В настройках Walt присутствует довольно много параметров. Перечислим основные из них:

  • High Period. Величина старшего периода, который будет использоваться для поиска среднесрочных и долгосрочных волн. Значение должно быть больше или равно 50-ти.
  • Low Period. Значение младшего периода. Его величина может колебаться от 0 до величины старшего периода (High Period).
  • Stay Lines After Delete. Включение/отключение отображения трендовых линий, которые построил Watl, даже после деактивации индикатора. Данная функция может быть полезна, если нужно переключиться между разными таймфреймами с сохранением разметки графика. При значении «True» все линии останутся на месте, а при значении «False» — будут удалены после отключения индикатора.
  • Draw High Pivot Semafor. Отображение на графике экстремумов старшего порядка. При значении «False» индикатор не будет их показывать.
  • Draw Low Pivot Semafor. Отображение экстремумов младшего порядка. При значении «False» — отображение выключается, а при «True» — включается.
  • Draw High Trend Line. При значении «True» на графике будут отображены касательные линии старшего периода.
  • High Trend Line Res Color. Цвет уровня сопротивления (по умолчанию – красная пунктирная линия).
  • High Trend Line Sup Color. Цвет уровня поддержки, построенного на основе касательных линий.
  • High Trend Line Width. Толщина трендовых линий (задается в пикселях).
  • High Trend Line Ext. Проецирование трендовой линии. При значении «2» трендовая линия (розовый цвет на графике) будет продлена и трейдер сможет увидеть предполагаемую проекцию дальнейшего движения цены. При значении «1» проекция отключается.

Трейдерам, не имеющим достаточного опыта в волновом анализе рынка, рекомендуется оставить все значения по умолчанию. Данные настройки универсальны и подходят для торговли на таймфреймах от m5 до w1.

1

19

Индикатор Watl: практическое применение

На практике индикатор можно применять не только для торговли по теории волнового анализа, но и просто для нанесения на график касательных трендовых линий. С этой задачей он также отлично справляется.

Если вы решили торговать по волнам Эллиотта, то необходимо дождаться, пока индикатор не выявит на графике подобную фигуру. После этого нужно следить за процессом формирования волны.

2

Когда индикатор проведет на графике линию проекции тренда, необходимо проследить за ее направлением. Сделку следует открывать в соответствии с направлением проекционной трендовой линии. Если она направлена вверх, то заключаем ордер на покупку, а если вниз – то ордер на продажу.

2

2

Стоп-лосс устанавливаем на границе противоположного локального экстремума. Например, если вы открывали ордер на покупку, то защитный стоп ставим рядом с ближайшим ценовым минимумом, а если на продажу – то рядом с ближним максимумом.

2

Среди всех инструментов для построения волн Эллиотта индикатор Watl считается одним из самых эффективных. Он дает достаточно точные сигналы. При использовании дополнительных фильтров количество прибыльных сделок при такой торговле можно повысить до 80-85%. Одним из таких фильтром может выступать индикатор MTF SuperTrend, который будет показывать направление движения цены на рабочем и старшем графике.

Волновые индикаторы Форекс

На Форекс волновые индикаторы используются уже очень давно, так как теория Эллиотта нашла отклик в сердцах многих трейдеров и аналитиков, которые потратили немало усилий на автоматизацию процесса анализа. Главная цель всех предпринятых попыток по созданию индикаторов, способных отследить текущую волну, состояла в том, чтобы устранить субъективизм. Все, кто пытался на практике использовать волновую теорию, прекрасно знают, что несколько трейдеров при составлении волновой разметки могут составить ее по-разному. Вот поэтому лучшие умы долго работали над тем, чтобы создать инструмент, который будет точно определять волны на основе постулатов теории, сетки Фибоначчи и прочих факторов.

В результате было создано немало волновых индикаторов для Форекс, которые заслуживали внимания общественности. Вот ЗДЕСЬ можно скачать лучшие из них. Ниже приведем краткое описание каждого и посвятим особое внимание рассмотрению Elliott Wave Prophet, так как на сегодня это одно из лучших программных решений для работы.

Краткое описание индикаторов в архиве

Для начала стоит привести краткое описание всех предложенных в архиве инструментов, чтобы каждый мог сам решить, какие ему предпочтительнее будет применять на Форекс волновые индикаторы.

Elliot Waves Pro

Первый из предложенных инструментов – это Elliot Weves Pro, в архиве с которым идет инструкция по теории Эллиотта на английском языке. Стоит отметит, что индикатор весьма интересен, так как он не только показывает волны и коррекции, но также и отмечает точки входа, где актуально открывать позиции.

Фактически это целый программный комплекс, который осуществляет всесторонний анализ рынка и выдает прогноз на основании наиболее вероятного развития событий. Его единственным недостатком выступает лишь то, что он перерисовывает значения, что понятно, так как инструмент для определения максимумов и минимумов опирается на Зиг Заг. В общем, те, кто всерьез интересуются волновой теорией, а не ждут, что им дадут готовый Грааль, который все будет делать вместо них, обязательно оценят работу Elliot Weves Pro.

Wolf Wave Ne

Этот инструмент ищет волны Вульфа, который также строит свою работу на базе индикатора Zig Zag. Процесс разметки основан на том, чтобы искать волну, образовавшуюся от экстремума и закончившую формирование/пробитие прошлого цикла.

Wave oscillator

Этот индикатор отображается в окне под ценовым графиком, где он отображает разницу между скользящими средними, формируя вершины и впадины. Наибольшие и наименьшие пики соответствуют появлению волны номер 3, что можно использовать в своих интересах, понимая ее роль в теории Эллиотта.

X-Wave Elliott indicator

Продолжая рассматривать подходящие для Форекс волновые индикаторы, нужно упомянуть об X-Wave Elliott indicator, который весьма неплохо определяет все 5-волновки.

Elliott Wave advGet осциллятор

Еще один волновой инструмент, принадлежащий к классу осцилляторов и определяющий экстремумы, свойственные 3-й волне.

Elliott Wave trend осциллятор

Этот инструмент упрощает восприятие ценового графика, устраняя шумы. Вследствие этого становится проще определять ключевые пики, чтобы не использовать для этих целей перерисовывающийся Зиг Заг, как это делают в массе своей на Форекс волновые индикаторы.

Лучший инструмент волнового анализа

Последним из рассмотренных индикаторов выступает Elliott Wave Prophet, который достоин того, чтобы его описали поподробнее, рассмотрев, зачем он нужен и как его применять на практике.

Преимущество этого индикатора состоит в том, что он позволяет не только отметить уже образовавшиеся волны на графике, но и предсказать дальнейшее развитие событий, основываясь на размере и углу наклона предыдущих линий. В своей работе инструмент опирается на основные постулаты теории Эллиотта. Тренд состоит из 5-ти волн: 1-2-3-4-5 и 3-х коррекций: a-b-c. Как только эта формация завершится, можно искать начало нового тренда или ждать, если рынок перешел во флэт.

В общем, волновая теория помогает определить, что сейчас происходит на рынке – тренд или коррекция. Ну и если развивается тренд, то можно определить, какая его часть на данный момент проходит стадию образования, что дает возможность точно зафиксировать дальнейшее направление ценового движения и обозначить цели.

К примеру, если трейдер определил, что сейчас на рынке развивается 5-я волна, то, естественно, потенциала у движения уже не остается, а, значит, не нужно рассчитывать на большие цели. Или, если трейдер видит, что на рынке началась коррекция, а до этого был восходящий тренд, то он не станет покупать, а подождет, пока завершатся все три волны коррекции, после образования которых можно искать точку на вход по тренду.

Существует несколько основных правил для определения волн, которые хорошо известны всем последователям теории Эллиотта и заложены в алгоритм Форекс индикатора Elliott Wave Prophet:

  • основание волны 2 не может торговаться за пределами начала 1-й;
  • волна 3 не может быть самой короткой, так как она в большинстве случаев будет самой большой в развивающемся тренде;
  • волна 4 не может опускаться в диапазон 1-й.

Установка индикатора EWP

В архиве, скачать который можно по ссылке выше, есть папка Elliott Wave Prophet, а внутри нее лежит каталог Indicators, содержащий файл индикатора. Чтобы добавить его в mt4, открывают терминал, нажимают вверху слева «Файл» и там выбирают «Открыть каталог данных». В появившемся окне находят папку MQL4, куда и копируют каталог Indicators из скачанного архива, предварительно его распаковав.

После этого mt4 нужно перезапустить, а потом вверху на панели инструментов выбрать Вставка – Индикаторы – Пользовательские – Elliott Wave Prophet.

Как использовать инструмент волнового анализа

Теперь стоит рассмотреть, как же применять на практике волновой индикатор для Форекс, чтобы прогнозировать ценовое движение в соответствии с теорией Эллиотта и получать прибыль.

Настройки EWP

При добавлении к графику появится окно настроек. Здесь в поле Draw First Lines указывается, сколько первых волн индикатор будет автоматически определять на Форекс. Сразу стоит отметить, что находит он их сам достаточно плохо, поэтому ему необходимо будет немного в этом помогать. Детальнее об этом ниже.

Также в настройках можно менять цвет отображаемых линий, который по умолчанию синий для волн уже сформировавшихся и красный для тех, которым еще предстоит появиться.

Определение циклов

Нажав «Ок» в окошке настроек, индикатор попытается сам определить волновую структуру ценового движения, что получается у него, мягко говоря, не очень. Например, по умолчанию он на часовом графике составил вот такую разметку.

Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо будет помочь индикатору, показав ему, где находятся волны, которые, как думает трейдер, уже сформировались. После этого Elliott Wave Prophet составит на их основании прогноз дальнейшего ценового движения.

К примеру, на скриншоте выше можно видеть, что цена сформировала некий минимум, после чего была попытка роста, откат вниз и продолжительное движение наверх. Первая попытка роста от локального минимума вполне может быть 1-й волной нового тренда, поэтому нужно помочь индикатору взять это наблюдение в расчет.

Для этого дважды щелкают по 1-й волне той разметки, которую инструмент нарисовал сам, перетаскивают ее в нужное место. Снова дважды щелкают и разворачивают, устанавливая туда, куда это необходимо. Как только таким ручным способом будет выставлена 1-я волна, индикатор, дождавшись тика цены, перерисует свои значения в соответствии с подсказками трейдера.

Обзор инструментов рынка Форекс | Осциллятор баланса

Для выше рассмотренного примера после описанных выше действий получится вот такая картина.

Важно напомнить, что красным отмечаются волны, которые еще не сформировались. Тут же рост цены на последнем отрезке – это явная формация. Поэтому нужно снова помочь индикатору, который определил в качестве уже сформированных 1-ю и 2-ю волну, но не зафиксировал 3-ю. Поэтому нужно дважды ее выделить и поправить, наведя край отрезка на ценовое значение, вот так:

Затем нужно снова немного подождать, пока произойдет новый тик цены, и Elliott Wave Prophet перерисует свои значения. В итоге после подсказок трейдера разметка станет выглядеть следующим образом.

То есть после того, как трейдер отметил три волны вручную, индикатор нарисовал то, что как он думает, произойдет в дальнейшем – предположительный размер 4-й и 5-й, а также коррекцию.

Чем полезен индикатор EWP

В ежедневной работе инструмент будет полезен следующими моментами:

  • помогает наглядно отображать уже сформированные волны;
  • позволяет примерно наметить цели;
  • дает возможность определять коррекции.

Если обратить внимание на левую часть графика, то там можно видеть, как индикатор выводит данные по всем найденным на Форекс волнам, отмечая их величину в пунктах с опорой на уровни Фибоначчи. Это позволяет понять, что, с одной стороны, разметка строится не наобум, а, с другой стороны, трейдер, который вносит поправки, всегда сможет отследить ключевые соотношения в ней между отдельными основаниями и пиками.

Итоги рассмотрения волновых инструментов

Познакомившись с наиболее популярными на Форекс волновыми индикаторами, можно отобрать для себя лучшие из них. Но не следует забывать, что они лишь помогает в анализе рыночной ситуации, но всецело положиться на них нельзя, так как движение на движение цены всегда может повлиять какая-то информация извне. Поэтому необходимо проводить тщательный анализ рынка в комплексе и всегда выставлять стопы, используя в своих интересах закономерности движения котировок, но не забывая об осторожности.

Индикатор Watl: инструкция по установке, настройке и применению

Для работы с индикаторами вам понадобится торговый терминал MetaTrader. Если вы еще не установили его, то рекомендуем скачать ]]>MetaTrader4]]> или ]]>MetaTrader5]]>.

Теория, лежащая в основе волн Эллиотта

В отличие от большинства индикаторов технического анализа, индикаторы волн Элиотта не используется для измерения тренда. Он измеряет степень ценовых движений и исследует психологию тренда. Другими словами, индикатор для теории волны Эллиотта призван предсказать, до каких значений и как долго может продолжиться текущий тренд.

Основная теория волн Эллиотта, лежащая в основе индикаторов, начинается с понимания того, что все трейдеры, инвесторы и другие участники рынка ведут себя как одна большая толпа или стадо. У каждого из них есть эмоции, которые он пытается скрыть от рынка, однако, если все ведут себя одинаково создается один коллективный разум. Поэтому индикаторы волн Эллиота измеряют влияние тренда на эмоции трейдеров и текущие рыночные настроения.

Индикатор Elliott Wave Prophet

Этот индикатор довольно известный на Форекс, применяется для подсчета соответствующих волн на графике. Он отображает на графике образовавшиеся волны и прогнозирует новые. По желанию, можно корректировать настройки индикатора.
Пожалуйста, подождите.
Ссылка будет доступна через Load секунд…

Например, если вам не нравится автоматическое построение, то нужно последовательно перетащить волны в тот участок графика, где их можно увидеть четко. Индикатор сам отгенерирует дальнейшие построения. Elliott Wave Prophet указывает движение импульсных и коррекционных волн, сообщает ключевые уровни. Его прогнозы не слишком точные, но для начинающих трейдеров особенно полезны.

Ниже продемонстрированы Волны Эллиота на реальном графике:

Также рекомендуем посмотреть вот это видео:

История возникновения Теории волн Эллиота

Все началось в 1930 году, когда профессиональный бухгалтер по имени Ральф Нельсон Эллиотт обнаружил социальные модели, которые имеют большое влияние на рынок капитала. После этого он разработал аналитические инструменты, которые отражали ранее отмеченное коллективное поведение. В 1938 году вышла книга «Волновой принцип». Эта книга объясняет стадное поведение толпы и влияние психологии толпы на финансовые рынки. В следующем году теория Элиота была более подробно и понятно объяснена в статьях, опубликованных в газете World Financial. После семи лет работы и исследований рынка Эллиотт опубликовал свою основную работу — книгу «Закон природы. Секрет вселенной», в которой описал все свои открытия. На основе книги была построена система волновых теорий и волновых принципов Элиотта.

Кстати в дальнейшем, Гленн Нили — математик и аналитик — создал на основе теории волн Эллиота свою стратегию, прочитать о которой можно в книге «Мастерство анализа волн Эллиотта»

Индикатор волн Эллиота — Eliot Wave Oscillator

Не секрет, что Форекс часто движется в тренде, являясь при этом очень нестабильным рынком. Кроме того, трейдеры знают, что на Forex можно играть как на понижение курса, так и на повышение. Вот почему важно определить основной тренд. Индикатор Elliot Wave позволяет прогнозировать будущий тренд валютного рынка, а также его диапазон.

В прежние годы валютный рынок был зарезервирован только для финансовых учреждений и крупных бизнес-структур. Индикатор Eliot Waves Oscillator был изначально разработан для фондового рынка. В прошлом даже финансовые институты не спекулировали на валютном рынке. Вот почему этот индикатор волн Элиотта был протестирован на акциях. Однако на валютном рынке намного проще открывать короткие позиции и, именно поэтому, индикатор EW приобрел большую популярность. Давайте посмотрим, как он работает.

Название индикатора Elliot Wave происходит от его создателя — Ральфа Эллиота, который заметил, что после одного восходящего или нисходящего импульса на рынке всегда происходит коррекция. Это правило может быть применено к любому временному интервалу на графике. Согласно Эллиотту, каждый тренд состоит из 5 волн, трех импульсных волн и двух волн коррекции. Волны Элиота 1,3,5 — импульсные, волны Элиота 2 и 4 — коррекции предыдущего импульса. Что касается медвежьего рынка, у нас есть три нисходящие волны Элиота и две восходящие (коррекционные), в случае бычьего рынка верно обратное.

Elliott Wave Oscillator отличается от других индикаторов волн Эллиота тем, что он не рисует на графике волны да и другие линии. Он имеет внешний вид гистограммы, чем напоминает MACD. В настройках Elliott Wave Oscillator вы сможете поменять только цвета и толщину линий; влиять на алгоритм, к сожалению, не получится.

Вот так выглядит график, с установленным индикатором

Как работать с гистограммой:

  • когда индикатор пересекает 0 отметку, отсчет волн нужно вести заново
  • величина столбца гистограммы зависит от номера волны. Самые большие показания — это третья волна. Между волной 3 и я должна сформироваться дивергенция.

Индикатор Watl: инструкция по применению

Этот инструмент применяют в 2 основных вариантах:

  1. Для нанесения волн Эллиота.
  2. Для отображения тренда (линия розового цвета).

В первом случае дождитесь, пока алгоритм нарисует паттерн волн Эллиота, и торгуйте в соответствии с направлением. Например, если идет нисходящий тренд, можно открыть долгосрочные позиции на продажу SELL в точках:

  • 2;
  • 4.

Допускается кратко войти вверх (покупка BUY) в точках:

  • 1;
  • 3;
  • 5;
  • b.

Также можно открыть короткие позиции по текущему тренду в точке a.

Во втором случае можно следовать проекции тренда. Поскольку инструмент автоматически покажет розовую линию, пользователь может открыть короткую позицию в соответствии с этим прогнозом: например, в данном случае – вверх.

Индикатор волн Эллиота WATL (Wave Auto Trend Lines)

Это полезный индикатор, который расставляет на графике номера волн (ориентируясь на минимумы и максимумы), а также рисует трендовые линии. Этот индикатор волн Эллиота многие трейдеры считают одним из лучших, так как он дает неплохие сигналы.

Вот так выглядит график после установки на него индикатора WALT.

Walt — индикатор, который сам определит следующие составляющие волны:

  • точки экстремумов, которые обозначают вершины волны и выглядят как кружки с номерами внутри;
  • линии, соединяющие точки «с кружками»;
  • линии тренда (обозначаются розовой линией), которые покажут где будет находиться цена через некоторый временной отрезок.

Использовать волновой индикатор WALT можно на любых временных интервалах, но, разумеется, чем старше таймфрейм, тем надежнее сигнал.

Большинство из настроек этого индикатора отвечают за его внешний вид на графике, никак не влияя на работу индикатора. Если у вас нет большого опыта в анализе графиков с использованием волнового анализа, то лучше не менять настройки — они универсальны и подходят для всех временных интервалов.

Индикатор Walt можно использовать не только в торговле по методу волнового анализа, но и просто как инструмент для построения трендовых линий на графике.

Если вы хотите использовать его для определения волн Эллиота, дождитесь, пока на графике не будет такая фигура:

Далее, следите за тем, как формируется волна. После того, как Walt нарисует линию проекции тренда на графике, следите за тем, куда она направления. Открывать сделки нужно в том же направлении, куда показывает линия проекции тренда. То есть, если она вверх, то покупаем, вниз — продаем. Стоп лосс нужно ставить около противоположного экстремума. Если вошли в покупки, стоп ставим около ближайшего минимума. Если в продажи — то около максимума.

Стратегия с Watl

Для получения более точных сигналов Watl применяют в сочетании с другими индикаторами – например, MACD, который прогнозирует:

  • снижение цены при пересечении столбиками нулевой отметки по направлению вниз;
  • рост цены при пересечении столбиками нулевой отметки по направлению вверх.

Поэтому если Walt и MACD дают одинаковый сигнал, трейдер может войти соответственно в SELL или BUY. В этой стратегии, как и во всех остальных, стоп-лосс устанавливают по точке ближайшего экстремума. Например, если входить на продажу, стоп нужно ставить по ближайшему максимуму, а на покупку – по минимуму.

Рекомендуем более подробно почитать о настройках индикатора Macd и о том, как использовать этот инструмент в торговле.

Тейк-профит можно рассчитать разными способами:

  1. По количеству пунктов от стоп-лосса до точки входа (это значение умножают на 2 – после того, как цена пройдет такое расстояние, можно фиксировать прибыль).
  2. По линии поддержки или сопротивления. Чтобы построить их, необходимо продлить их от точек экстремумов так, чтобы они пересекли линию проекции розового цвета. С другой стороны, начертить эти уровни можно и самостоятельно, ориентируясь на те точки, которые часто достигались ценой, но не пробивались ею.

Совет. Для получения максимальной прибыли можно использовать и трейлинг-стоп. Он движется вслед за ценой и в случае ее разворота сразу фиксирует прибыль. Поэтому даже если тренд приостановится, трейдер все равно получит несколько десятков пунктов прибыли.

Индикатор Watl представляет собой достаточно эффективный инструмент, помогающий найти волны Эллиота и спрогнозировать дальнейшее движение цены. Использовать его можно как полноценный алгоритм для создания собственной торговой стратегии. Но более правильно применять и другие инструменты – например, осцилляторы или уровни сопротивления либо поддержки.

Смотрите дополнительно видео – Волны Эллиотта и уровни Фибоначчи

Теория волн Эллиота на рынке Форекс

Волны Эллиота используются для измерения психологии игроков, показывая нам психологические уровни на рынке и экстремальные уровни, на которых очень вероятно изменение тренда или прекращение коррекции. Стоит сказать, что у Теории Эллиотта есть как много сторонников, так и много критиков.

Волны Элиота и их типы

Как уже упоминалось выше, существует несколько типов волн. Первая волна Элиота — одна из самых трудных для наблюдения, потому что именно с этой волны начинается весь цикл. Эта волна может быть более заметна трейдерам, знакомым с фундаментальным анализом, в то время как у любителей технического анализа могут возникнуть проблемы с прорисовкой первой волны из-за использования других индикаторов.

Вторая волна — это коррекция первого восходящего импульса. Эта волна создана потому, что некоторые игроки считают, что все еще существует продолжение старого тренда. Размер этой волны никогда не равен размеру движения первой волны. Обычно, он не бывает более 61,8% от первой волны.

Третья волна Эллиота считается самой длинной импульсной волной во всем движении. Некоторые подчеркивают, что самая сильная пятая волна, а не третья. Третью волну увидеть легче всего. Именно здесь большинство игроков видят изменение тренда и хотят подключиться к нему.

Четвертая волна аналогична второй, т. е. является коррекцией третьей волны, однако ее размер не должен превышать 38,2% третьей волны.

Пятая волна — последний импульс в данном тренде. Исторически это также последний шанс для игроков подключиться к основному тренду и заработать на рынке в соответствии с принципом «тренд — ваш друг». Это волна, которая поднимает котировки к новому пику или новому минимуму.

Коррекция может осуществляться тремя способами. С помощью волны ABC. К сожалению, коррекции гораздо труднее определить. В основном, при коррекции на рынке растет волатильность и объем транзакций.

Индикатор Wolfewavesfind: скачать бесплатно

WolfeWaverFind – это индикатор технического анализа, который по внешнему виду напоминает ZigZag. В дословном переводе название Wolfewavesfind означает «Найти волны Вульфа».

Для чего нужен индикатор WolfeWavesFind

Алгоритм позволяет определить на графике разворотные паттерны, т.е. модели разворота и зарождения противоположного тренда:

  • медвежья волна (нисходящий);
  • бычья волна (восходящий).

Построить эти модели можно и самостоятельно, определив ближайшие максимумы, минимумы, а для надежности – и ценовые уровни поддержки и сопротивления. Например, если нанести на график несколько точек, можно увидеть зарождение бычьей волны, как показано на рисунке, и открыть ордер на покупку BUY.

Инструкция по построению этого паттерна следующая:

  1. Найти точки 1, 3 и 5 – это ближайшие минимумы. Причем если соединить их, должна получиться именно прямая линия.
  2. Затем прочертить прямую, соединив точки 1 и 4, где 4 будет последним максимумом.
  3. Как только цена протестирует точку 5 и пойдет вверх, открыть ордер BUY.
  4. Установить стоп-лосс, отступив от этой точки на 15-20 пунктов.
  5. Зафиксировать прибыль (тейк-профит) после того, когда цена достигнет точки 6, лежащую на одной линии с «1 – 4».

Для нисходящей (медвежьей) волны рекомендации будут зеркальными – необходимо сначала соединить ближайшие минимумы, после чего зайти от точки 5 ордером SELL (на продажу). Зафиксировать прибыль также можно, дождавшись момента, когда график дойдет до точки 6.

Схематично весь алгоритм смотрится достаточно просто, хотя на практике правильно определить точки бывает нелегко даже опытным трейдерам. Поэтому разработан специальный индикатор волн Вульфа, который позволяет автоматизировать этот процесс.

Рекомендуем более подробно ознакомиться с волновой теорией Эллиотта, о которой мы уже писали раньше. Торговля по волнам Эллиотта также приносит хорошую прибыль.

Как скачать индикатор Wolfewavesfind?

Инструмент Wolfewavesfind разработан специально для терминала МТ4, хотя в базовом наборе его нет. Поэтому необходимо скачать файл (сделать это можно по приведенной ссылке), скопировать его и добавить в программу, следуя такому алгоритму:

  1. Открыть МТ4.
  2. Зайти в раздел «Файл» (меню на верхней панели).
  3. Пройти по пути «Открыть каталог данных – MQL4 – Indicators».
  4. Вставить скопированный файл.
  5. Закрыть МТ4 и снова открыть его.

Чтобы добавить инструмент на график, нужно пройти во «Вставку», затем кликнуть «Индикаторы – Пользовательские», после чего выбрать из списка «Wolfewavesfind». Индикатор появится поверх свечей, в основном окне. Он представляет собой несколько сплошных и пунктирных линий разного цвета для определения ключевых точек волны – медвежьей или бычьей.

Внимание! Точки 1 и 3 должны лежать строго на прямой линии («подыгрывать» себе не стоит). Точка 5 может лежать немного выше или ниже, но разница не должна превышать нескольких пунктов.

Критика теории волн Эллиота

Следует помнить, что волновая теория Эллиотта — это просто теория. Ничто не было научно доказано, и поэтому следует понимать, что теория Эллиота не обязательно должна быть вашей единственной торговой стратегией. Индикаторы Волн Эллиота можно комбинировать с другими индикаторами или включить их в состав вашей торговой системы. Когда дело доходит до анализа массового мышления, волны Эллиота великолепны на практике. Предсказание следующего восходящего или нисходящего импульса может оказаться затруднительным, потому что на валютном рынке большая часть оборота создается финансовыми институтами, и, следовательно, мышление финансовых учреждений сильнее, чем мышление толпы.

Если вы хотите проверить, как работает теория волн Эллиотта на практике, откройте ]]>демо-счет]]>. Именно благодаря ему вы можете тестировать различные стратегии Форекс, не теряя своих денег. ]]>Демо-счет]]> позволит вам на практике увидеть, является ли индикаторная волна Эллиотта правильным инструментом для вас.

Волновая теория Эллиотта

Волновая теория Эллиотта несколько переплетается со старой теорией Доу. Разница между этими двумя теориями в том, что Эллиот обнаружил более фрактальную направленность рынков Forex.

Согласно теории Эллиотта, все колебания цен на финансовых рынках, в том числе Форекс, можно разбить на:

  • 5 волн, которые сформировались в направлении главной тенденции;
  • 3 волны — против тренда.

На графике ниже 5 волн, представлены цифрами 1-5. Тогда как три волны, стремящихся против тренда, представлены в качестве A, B, C. Также создатель этой теории, разделяет волны на 2 категории.

Итак, давайте разберем индикаторы волн Эллиотта на Форексе, не забывая, что цены движутся в волнообразных формациях, которые можно рассматривать как направление движения цены. Это позволяет трейдеру классифицировать любое данное ценовое движение на импульсивные или коррекционные движения, прежде чем цена изменит свою общую структуру.

Со временем, эта сложная форма анализа рынка распространилась среди профессиональных трейдеров. Более подробные исследования были проведены А. Х. Болтоном, Чарльзом Коллинзом, а позже теория была полностью описана в книге Р. Пречтера «Теоретик волн Эллиотта».

Волновой анализ Эллиотта, показывает поведенческие паттерны трейдеров на графике.

Стоит отметить, что Эллиотт никогда не намеревался применять свои выводы к отдельным акциям, потому, что среда низкой активности в то время вызывала противоречивые модели массового поведения. Это соответствовало взглядам Доу, когда он создавал промышленный средний показатель. И даже при применении этой методологии сегодня каждое решение должно применяться с осторожностью, когда речь идет об отдельных акциях и валютах. Обнаружив, что ценодвижение повторяется, Эллиот заметил, что движение цены может обмануть трейдера относительно того, произошло ли формирование нового тренда. Он решил эту дилемму благодаря индикатору торговой волны Forex, который он назвал именно волновым осциллятором Эллиотта (EWO), который даёт возможность трейдеру видеть, когда прекращается одна волна и берёт начало новая.

Этот выдающийся волновой индикатор Форекс, широко известен как осциллятор 5/34, потому что это простая скользящая средняя за 34 периода, вычитаемая из простой скользящей средней за пять периодов. Самое сильное показание EWO всегда является четким сигналом размещения третьей волны. Это оптимальный индикатор волны , потому что он всегда имеет усиленную корреляцию с волновыми фигурами Эллиота. Это делает его идеальным в качестве фильтра во избежание ложных входов.

Теория и принцип волн Эллиотта

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2022 ГОД:

1998 год. ECN брокер!
CASHBASK ОТ АЛЬПАРИ | обзор / отзывы 2007 год. FinaCom. КЕШБЭК ДО 14$ С ЛОТА! | обзор / отзывы 2007 год. Как получить 1500$? =>> БОНУС $1500 | обзор / отзывы 1997 год. Нацбанк РБ. Не для РФ! 50.000$ НА ДЕМО | обзор / отзывы
А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:

Депозит от 10$!
ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 10.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Три самых ходовых индикатора волн Эллиотта

Индикаторы волн Эллиотта, которые можно загрузить в торговый терминал МТ4-5, считаются:

  1. Wave Prophet.
  2. Wave Watl.
  3. Осциллятор волн Эллиотта.

Теперь о каждом поподробнее.

Wave Prophet

  1. Импульсные. Они формируют направленное ценовое движение. На рисунке они представлены 1, 3, 5, А, С.
  2. Коррекции. Такие волны ещё называют ценовыми откатами. На рисунке они представлены 2, 4, В.

Этот помощник тех. анализа позволяет вовремя определить завершение ценового движения, а также предугадать, куда пойдет в дальнейшем цена актива. Волновая модель построится в МТ4 автоматически. Вместе с тем, если трейдеру кажется, что система выполнила неверное построение, он всегда сможет самостоятельно задать их.

Отметим, что данный инструмент не всегда себя оправдывает. Хотя, если определить для себя оптимальный рабочий таймфрейм, можно рассчитывать на неплохие прогнозы.

Скачать индикатор (обновлённый файл): Elliott Wave Prophet

Индикатор Wave Watl

Ещё один индикатор волн Эллиотта, который способен наглядно их отображать на графике. Помимо отображения трендов на разных таймфреймах, трейдеру будет даваться прогноз по дальнейшим ценовым направлениям. Это более профессиональный индикатор, позволяющий на совершенно другом уровне проводить теханализ.

Индикатор Watl: инструкция по установке, настройке и применению

В трейдинге очень часто используется волновой анализ, основанный на том, что цена движется с определенной закономерностью – волнами по тренду и откатами (коррекциями) в противоположном направлении. На основе этой теории создано довольно много прибыльных торговых систем. Чтобы использовать их на практике, необходимо научиться строить волны на графике. Сделать это можно как самостоятельно, так и с применением специальных технических инструментов – например, алгоритма Watl.

Индикатор Watl и теория Эллиота

Волны Эллиота – теория, прогнозирующая развитие цены. Основная идея состоит в том, что график движется закономерно, по определенной модели, которая состоит из 8 волн (отрезков):

  1. Первые 5 (1, 2, 3, 4, 5) – это мощное движение по текущей тенденции, например, вверх.
  2. Последние 3 (a, b, c) – это коррекции, т.е. движения в противоположном направлении (в данном случае вниз).

Каждая большая и малая волна, в свою очередь, состоит еще из нескольких движений, которые также подчиняются теории Эллиота. Далее циклы сменяют друг друга – например, восходящий нисходящим и наоборот. В отдельные периоды времени на графике может наблюдаться флэт, когда нет четко выраженного движения, поэтому отсутствуют и волны.

Волны позволяют осмысленно взглянуть на график и прогнозировать дальнейшее движение цены как по тренду, так и против него. Например, трейдер может увидеть большой (основной) тренд и коррекции (откаты). По завершению цикла можно предположить зарождение противоположной тенденции и зайти в самом начале ее формирования, заработав сотни пунктов.

Рекомендуем ознакомиться с еще одним волновым инструментом – индикатором WolfeWavesFind. Он строит на графике волны Вульфа.

Изменённый волновой анализ.

Индикатор Watl: описание алгоритма расчета

Watl представляет собой алгоритм, который наносит волны на график любого актива. В дословном переводе с английского аббревиатура Watl означает «автоматические волновые линии тренда». Алгоритм определяет весь волновой цикл из 8 волн.

7,

На реальных графиках картина зачастую выглядит сложнее, построить четкие волны порой не получается даже у опытных трейдеров. В помощь опытным пользователям и новичкам предлагается инструмент Watl – он быстро определяет фигуры и наносит разметку на график.

Инструмент способен определить все основные элементы волнового движения:

  1. Гребни – вершины или, наоборот, минимумы графика, обозначенные пронумерованными кружками.
  2. Касательные линии – они соединяют точки гребней.
  3. Линия проекции (обозначена розовым цветом) – отражает, куда именно с высокой вероятностью пойдет цена в ближайшие минуты, часы или дни (в зависимости от выбранного таймфрейма).

Как скачать индикатор Watl

Поскольку в стандартном наборе инструментов МТ4 такого индикатора нет, его необходимо скачать отдельно. Сделать это можно по приведенной ссылке. Файлы в полученном архиве копируют и добавляют в папку «Indicators». Найти ее можно, открыв в программе раздел «Файл». Далее перейдите в «Открыть каталог» и найдите там «MQL4». Именно в ней и будет папка с индикаторами, куда копируют новые файлы.

1

После этого терминал перезапускают и добавляют инструмент на график. Для этого выберите любой актив и откройте в терминале меню «Вставка». Там нужно перейти в подраздел «Индикаторы». Далее выберите Watl в другом подразделе «Пользовательские». Алгоритм автоматически покажет волны Эллиота в том случае, если они действительно будут присутствовать на графике.

1

Например, если на рынке наблюдается флэт или импульсивное неупорядоченное движение в разные стороны, волн не будет, поэтому использовать алгоритм в этом случае не получится. Рекомендуется перейти на другой график, таймфрейм или ожидать формирования волн.

1

Волны Эллиотта можно сочетать с фракталами Билла Вильямса. Для этого рекомендуем более подробно ознакомиться с фрактальным анализом финансовых рынков.

1

15,

Настройки Watl

Чтобы эффективно использовать инструмент, необходимо познакомиться с его настройками. Для этого нажмите правой кнопкой по любой точке индикатора и откройте раздел со свойствами. Там можно увидеть все параметры:

  1. High Period – максимальный период, который анализирует алгоритм: по умолчанию это 50 свечей (можно изменить в большую, но не в меньшую сторону).
  2. Low Period – минимальный период, учитывающийся индикатором: может принимать значения от 0 до 50.
  3. Stay Lines After Delete – отражение линий тренда – можно оставить как есть (опция «True») или отключить (опция «False»).
  4. Draw High Pivot Semafor – отражение экстремумов по старшему периоду – также можно оставить включенными или отключить.
  5. Draw High Trend Line – отражение касательных линий по старшему периоду.
  6. High Trend Line Res Color – цвет линии сопротивления (обычно оставляют красный пунктир).
  7. High Trend Line Sup Color – цвет линии поддержки (обычно пунктирная зеленая).
  8. High Trend Line Width – толщина линий, отражающих тренд.
  9. High Trend Line Ext – построение линии тренда (цвет розовый): если указан параметр «2», линия автоматически продлевается, прогнозируя движение цены в ближайшее время. Если поставить «1», проекция будет отключена, т.е. линия будет идти только вслед за свечами.

Совет. Изначально индикатор Watl лучше протестировать на демо-счете, чтобы не рисковать собственными деньгами. При этом настройки рекомендуется оставить без изменения. В дальнейшем вы сможете понять, стоит ли менять параметры, и как лучше это сделать.

Индикатор Watl: инструкция по применению

Этот инструмент применяют в 2 основных вариантах:

  1. Для нанесения волн Эллиота.
  2. Для отображения тренда (линия розового цвета).

1

В первом случае дождитесь, пока алгоритм нарисует паттерн волн Эллиота, и торгуйте в соответствии с направлением. Например, если идет нисходящий тренд, можно открыть долгосрочные позиции на продажу SELL в точках:

  • 2;
  • 4.

Допускается кратко войти вверх (покупка BUY) в точках:

  • 1;
  • 3;
  • 5;
  • b.

Также можно открыть короткие позиции по текущему тренду в точке a.

2

Во втором случае можно следовать проекции тренда. Поскольку инструмент автоматически покажет розовую линию, пользователь может открыть короткую позицию в соответствии с этим прогнозом: например, в данном случае – вверх.

23

2

Стратегия с Watl

Для получения более точных сигналов Watl применяют в сочетании с другими индикаторами – например, MACD, который прогнозирует:

  • снижение цены при пересечении столбиками нулевой отметки по направлению вниз;
  • рост цены при пересечении столбиками нулевой отметки по направлению вверх.

Поэтому если Walt и MACD дают одинаковый сигнал, трейдер может войти соответственно в SELL или BUY. В этой стратегии, как и во всех остальных, стоп-лосс устанавливают по точке ближайшего экстремума. Например, если входить на продажу, стоп нужно ставить по ближайшему максимуму, а на покупку – по минимуму.

2

Рекомендуем более подробно почитать о настройках индикатора Macd и о том, как использовать этот инструмент в торговле.

2

2

Тейк-профит можно рассчитать разными способами:

  1. По количеству пунктов от стоп-лосса до точки входа (это значение умножают на 2 – после того, как цена пройдет такое расстояние, можно фиксировать прибыль).
  2. По линии поддержки или сопротивления. Чтобы построить их, необходимо продлить их от точек экстремумов так, чтобы они пересекли линию проекции розового цвета. С другой стороны, начертить эти уровни можно и самостоятельно, ориентируясь на те точки, которые часто достигались ценой, но не пробивались ею.

Совет. Для получения максимальной прибыли можно использовать и трейлинг-стоп. Он движется вслед за ценой и в случае ее разворота сразу фиксирует прибыль. Поэтому даже если тренд приостановится, трейдер все равно получит несколько десятков пунктов прибыли.

Индикатор Watl представляет собой достаточно эффективный инструмент, помогающий найти волны Эллиота и спрогнозировать дальнейшее движение цены. Использовать его можно как полноценный алгоритм для создания собственной торговой стратегии. Но более правильно применять и другие инструменты – например, осцилляторы или уровни сопротивления либо поддержки.

Индикатор WATL

Волновая теория Эллиотта никого не оставляет равнодушным, кто-то считает её единственным верным методом прогнозирования будущих цен, некоторые трейдеры её не воспринимают всерьёз, а бывает, что новички просто не могут разобраться в базовой разметке, поэтому бросают изучение волн на полпути.

Специально для представителей последней группы программисты создали индикатор WATL – один из лучших инструментов, предназначенный для создания соответствующей разметки.

Прежде чем переходить к описанию его настроек, вспомним немного теории. Согласно представлениям Ральфа Эллиотта, динамика всех без исключения активов может быть представлена в виде циклических волн, природа которых связана с психологическими установками участников рынка.

После многочисленных тестов Ральф заметил, что каждый цикл состоит из восьми волн:

  • Первые пять из них формируют мощное направленное движение;
  • Последние три играют роль коррекции.

В теории всё кажется элементарным, но на практике трейдер сталкивается с множеством проблем.

Во-первых , даже опытные волновики зачастую неверно идентифицируют начало цикла, от которого принято отсчитывать волну №1.

Скачать индикатор WATL можно здесь:

Во-вторых , несмотря на то, что для всех волн Эллиотта характерны определённые пропорции, идеальная структура встречается крайне редко, вследствие чего спекулянты вынуждены делать допущения и округления. Отсюда следует, что у каждого трейдера на одном и том же графике получится абсолютно разная картина.

И последний недостаток волнового анализа связан непосредственно с громоздкими построениями, т.е. на графике приходится размечать множество элементов. Если терминал некорректно завершит работу, есть вероятность того, что всё придётся делать заново.

Индикатор WATL позволяет решить вышеперечисленные проблемы, так как он автоматически выполняют всю рутинную работу.

На графике выше представлен пример его разметки. Как можно заметить, данный эксперт самостоятельно обозначает следующие элементы:

  • Кружки с цифрами (это экстремумы волн);
  • Касательные линии;
  • Проекцию тренда (по умолчанию она окрашена в розовый цвет).

Конкретный способ трактовки сигналов будет зависеть от профессионализма, отдельно взятого трейдера, поскольку разные люди в одной точке могут увидеть совершенно не похожие друг на друга волны.

Настройки индикатора WATL

Что касается настроек алгоритма WATL, то на этой части обзора следует остановиться подробнее, так как переменных в формуле достаточно много. В частности, пользователь может оптимизировать следующие функции:

High_period – период старшего порядка, на базе которого идентифицируются среднесрочные и долгосрочные волны (для корректной работы индикатора в этом поле следует задавать значение, превышающее 50);

Low_period – период младшего порядка (его значение должно варьироваться в диапазоне от 0 до High_period). При оптимизации данной функции следует учесть, что индикатор WATL не импортирует данные младших таймфреймов и все вычисления осуществляет на текущем графике, поэтому оценка слабых импульсов получается грубая и округлённая;

StayLinesAfterDelete – Если здесь задать величину «true», все трендовые линии, построенные индикатором, останутся на графике даже после его отключения. Данное правило распространяется и на случай переключения таймфреймов (т.е. старая разметка сохранится). Соответственно, при использовании функции «false» эксперт будет «убирать за собой»;

DrawHighPivotSemafor – Если переключатель установлен в положение «true», индикатор WATL всегда будет размечать экстремумы старшего порядка (по умолчанию им присвоен красный цвет), чтобы их убрать с графика, следует задать в этом поле значение «false»;

DrawLowPivotSemafor – настройка, аналогичная предыдущей, только в этом случае можно включить/выключить отображение экстремумов младшего порядка (по умолчанию они коричневые);

DrawHighTrendLine – если здесь задать «true», индикатор на текущем таймфрейме построит касательные линии со старших графиков;

HighTrendLineResColor – настройка цвета сопротивлений (по умолчанию они выделяются красным пунктиром);

HighTrendLineSupColor – цвет касательных поддержек (напомним, они строятся по локальным минимумам);

HighTrendLineStyle и HighTrendLineWidth – стиль и толщина линий соответственно. При настройке первого параметра можно выбрать следующие варианты: 0 — сплошная, 1- редкий пунктир, 2 — частый пунктир;

HighTrendLineExt – Специальный коэффициент, на который трендовая линия будет проецироваться в будущее. Например, если здесь задать «1», индикатор WATL не станет продлевать розовую линию, но если установить в этом же поле «2», трейдер получит возможность увидеть линейную проекцию тенденции;

HighTrendLineInMemory – это количество трендовых касательных, которые будут показаны на графике. Важный момент – чем их больше, тем сильнее начинает тормозить терминал, поэтому задавать слишком высокие величины не следует, обычно хватает и 10 линий;

Forecast Trend Line Adjusted – это раздел с настройками главной трендовой линии. Представленные здесь переменные очень похожи на вышеперечисленные, поэтому останавливаться на них нецелесообразно.

Таким образом, индикатор WATL может пригодиться не только для выявления волновой структуры, но и для простой разметки касательных линий, поэтому его можно смело использовать в различных «технических» стратегиях.

Волны Эллиота на Форекс

Почти 100 лет назад известный математик и трейдер Эллиот создал т.н. волновую теорию. Волны Эллиота (Элиота) и по сегодня пользуются большой популярностью, ведь правильно распознавая модели, можно прогнозировать дальнейшее движение цены. Учёный выделял циклически повторяющихся 8 волн, 5 трендовых и 3 противотрендовых. При этом математик использовал числа Фибоначчи (детальнее здесь – “Уровни Фибоначчи на Форекс”).

Сегодня разговор пойдёт о волнах Эллиота.

Предыстория

Модели, которые выделял Элиот, повторялись по форме, но редко совпадали по амплитуде или времени. Всего учёным было обнаружено 13 таких моделей (волн), которые постоянно возникали в данных о цене. Назвав, определив и проиллюстрировав эти модели, ученый обнаружил связь между ними – эти волны формировали свои более крупные аналоги, которые, в свою очередь, формировали ещё более крупные и т.д. Так появился волновой принцип Эллиота. Это явление также можно назвать фрактальным.

Некоторые трейдеры и математики скептически относятся к волновой теории Элиота, мотивируя это тем, что данные прогнозы довольно неоднозначны (неконкретны). Мол, субъективизм превышает объективную оценку. Всё же Эллиот использовал универсальные принципы построения волн, которые применимы не только для прогнозирования динамики цены, но и в других сферах. Это подтверждает наличие рационального зерна в волновой теории, нужно просто правильно строить волны и использовать дополнительные сигналы.

Рисуем волны Элиота

На рис.1 мы видим 5 волн, имеющих общий вектор движения вверх, и 3 коррекционные волны вниз. Волны 1, 3 и 5 направлены вверх (движущие, импульсные волны), волны 2 и 4 – вниз (коррекционные или откатные волны).

По Эллиоту, у пятиволновой модели есть 3 постоянные свойства:

1. Волна 2 никогда не пересекает стартовую точку волны 1.
2. Волна 3 никогда не бывает наиболее короткой из всех волн.
3. Волна 4 никогда не заходит на ценовую территорию волны 1.
Движущие волны всегда состоят из 5 фигур (волн), коррекционные 3 фигур (с вариантами). Если волна 2 корректирует волну 1, то последовательность A-B-C корректирует волны с 1 по 5.

Базовые положения волновой теории Элиота:
1. Действие, потом противодействие.
2. Основная тенденция включает 5 волн, после чего следует 3 волны коррекции – т.н. модель 53.
3. Модель 53 является полным циклом и, в свою очередь, является составной частью модели 53 более высокого уровня.
4. Модель 53 является неизменной, меняется только длительность её формирования в конкретном случае.

Тенденция, которая формируется волнами 1-5, может быть как бычьей, так и медвежьей. Волны А, B и C всегда противоположны волнам 1-5.

Согласно теории волн Элиота, любая отдельная волна полного цикла представляет собой полный цикл модели 53 более низкого уровня. Самую большую волну называют Великим сверхциклом. Последний состоит из сверхциклов, они же – из циклов. Продолжив данное дробление, получаем сначала основную волну, потом промежуточную, малую, сверхмалую и, наконец, мельчайшую волны.

Чтобы спрогнозировать продолжительность и величину будущего движения цены, которое может длиться несколько минут, а может – несколько лет, аналитики используют не сами волны Эллиота, а комбинируют их с числами Фибоначчи.

Индикаторы для волн Эллиота

На рис.2 представлен осциллятор волн Элиота. Отдельно не используется, только в паре с другими индикаторами. Скачать можно здесь.

На рис.3 представлен индикатор FX5_NeelyElliotWave_v1.2 (скачать можно тут), который рисует волны вплоть до месячного интервала. Цвет каждой волны отличается и настраивается.

Слабой стороной волновой тоерии Элиота является тот факт, что её прогностическая ценность определяется точностью отсчёта волн. Само собой разумеется, что определение начала одной волны и окончание другой часто является весьма субъективным.

С другой стороны, комбинированное использование волн Элиота и других сигналов позволяет повысить эффективность прогноза.

Успешного трейдинга на Форекс и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Технические индикаторы на основе волн Эллиота

Модернизированный индикатор волны Эллиота должен, по мнению некоторых трейдеров, стать супер инструментом. Технические аналитики, нацеленные максимально объективно оценивать поведение того или иного рынка маржинальной торговли, используют в своей работе надежные, проверенные многолетней практикой рыночные теории и созданные на их основе индикаторы теханализа. Новички в большинстве своем озабочены поисками «Грааля», который сразу же принесет им баснословную прибыль. Отсюда исходят попытки найти на просторах интернета некий волшебный индикатор, с супер доходностью не ниже 100%, который обязательно должен скачиваться бесплатно. Что же представляют собой индикаторы на основе волны Эллиота?

Теория волн Эллиота

Наблюдение за графиком любого торгового инструмента, будь это акция, товар, дериватив для фондового или срочного рынка или валюта для рынка Форекс показывает, что его цена движется нелинейно, совершая колебания волнового характера.

На наличие волн рынка акций указывал еще основоположник технического анализа Чарльз Доу, ассоциируя их с приливами, отливами и рябью на море. Окончательное развитие волновой принцип поведения рынка получил в работах американского финансиста Ральфа Нельсона Эллиота, который сумел придать ему законченный вид. Поэтому теория поведения финансовых рынков, основанная на изучении закономерностей волновых движений цены, описанных в виде моделей и получила его имя.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

— более 20 лет на рынке Форекс;
— 3 международные лицензии;
— 75 инструментов;
— быстрый и удобный вывод средств;
— более двух миллионов клиентов;
— бесплатное обучение;
Альпари — это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала — просто зарегистрироваться на сайте!

В виду весьма внушительного объема изложения этой теории, которой посвящен не один десяток книг и статей как самого Эллиота, так и его последователей, среди которых следует выделить работу Роберта Пректера и А.Дж.Фроста «Принцип волн Эллиота», увидевшую свет в 1978 году, опустим ее изложение. Возьмем только главный ее принцип, который в дальнейшем понадобится нам для описания соответствующих индикаторов.

Восьмиволновая базовая модель Эллиота.

Базовым принципом поведения рынка Эллиот считал модель, состоящую из восьми волн. Из них три волны – первая, третья и пятая – это импульсные волны основного ценового движения, а вторая и четвертая – волны корректирующие. Волны А, B и C являются коррекцией главного тренда, образованного волнами 1 – 5.

Индикаторы волн Эллиота

Литература соответствующего профиля дает обобщенное описание принципов волновой теории финансовых рынков, представленных в виде абстрактных моделей, тогда как для практического трейдинга необходимо построение таких моделей на графике цены.

При попытке построить такую модель на графике неизбежно возникает проблема поиска точки, от которой следует вести волновую разметку. Однако на просторах интернета можно встретить несколько индикаторов, разработчики которых, так или иначе, решили эту проблему.

Индикатор Elliott Wave Prophet

Этот инструмент рисует на графике уже сформировавшиеся рыночные волны. Установку начальных волн в потребном количестве разработчики индикатора доверили самому трейдеру. В настройках индикатора по умолчанию их число равно трем. В правой стороне графика индикатор изображает ориентиры потенциальных ценовых движений, дублируя информацию в его левом верхнем углу в форме текста.

Elliott Wave Prophet на графике EUR USD.

На случай, если автоматическая волновая разметка не устраивает трейдера, он может изменить ее, вручную перетянув волны на желаемую величину значений. На их основе индикатор выполнит генерацию потенциальных волн.

Elliott Wave Oscillator

Elliott Wave Oscillator и MACD на графике EUR USD.

Осциллятор, построенный на волновой теории. В описании сказано, что его пики и впадины отражают экстремумы третьей волны. Во многом дублирует широко известный MACD.

Индикатор Watl

Индикатор Watl на графике пары EUR USD.

WATL (Wave AutoTrend Lines) по праву считается лучшим индикатором для отображения волновых рыночных моделей. В отличии от двух вышеописанных инструментов он изображает на графике именно волновую разметку в полном соответствии с теорией Эллиота. Уникальный алгоритм индикатора позволяет с абсолютной точностью рассчитывать импульсные волны старшего и младшего порядка.

Стратегии на основе индикаторов

Наиболее простым для построения торговой стратегии среди вышеописанных индикаторов является гистограммный осциллятор «Эллиот Вейв». Коль скоро его экстремумы соответствуют пику третьей волны, а сам он ничем не отличается от MACD, то для торговли по нему вполне применима широко известная стратегия торговли по MACD, гистограмма которого отображает схождение-расхождение двух скользящих средних с периодами 12 и 26.

Осциллятор Elliott Wave с MACD на недельном графике EUR USD. Наличие пиков у обоих осцилляторов и расхождение скользящих свидетельствует о вершине третьей волны.

Стратегия для Watl

График EUR USD с волновой разметкой по Вотл.

Данный индикатор сам делает необходимую волновую разметку графика цены. Поэтому методы принятия торговых решений полностью соответствуют трейдингу по волновой теории и не требуют подтверждения от дополнительных индикаторов типа осцилляторов или скользящих средних.

Однако подходит он только трейдерам, способным анализировать график в рамках теории волн Эллиота, являющейся отдельной дисциплиной технического анализа. Абсолютно не пригоден для начинающих, так как требует наличия у трейдера серьезной теоретической базы в области волнового трейдинга.

Стратегия для Elliott Wave Prophet

Этот «оракул», как уже было сказано выше, изображает ориентиры потенциальных ценовых движений в правой стороне графика. С одной стороны это дает определенный шанс для заключения сделки в нужном направлении, однако разметка индикатора строится на алгоритмах распознавания волновых моделей, заложенных в него разработчиками, тогда как рынок может реагировать на новые данные совершенно не считаясь с этими моделями.

Секреты волнового анализа на рынке форекс! Изменённый волновой анализ.

Можно открывать сделку в направлении волн, обозначенных на графике красной ломаной линией, но с обязательной установкой защитных стоп-ордеров.

Если руководствоваться «логикой» индикатора, то следует открывать длинную позицию в направлении уровня 1, 1900 и выше.

Волновая разметка этого индикатора основана на прогнозировании им наиболее вероятного поведения актива, которое основано на толковании волновых моделей его авторами. Для успешной оценки прибыльности либо убыточности этого инструмента необходима его апробация на демо-счетах с различными валютными парами и на различных временных интервалах на протяжении не менее полугода.

Прогноз на прибыль

Степень эффективности вышеупомянутых индикаторов отчасти была обозначена в описании стратегий их применения. Говорить об убыточности или прибыльности этих инструментов можно только в контексте оценки самой волновой теории. А она отличается широким разбросом мнений в силу особой сложности материала.

Многие трейдеры считают теорию волн «своей», строя на ее основе весьма прибыльные торговые системы, другие полностью отказываются от нее, так как она отличается высокой концептуальной сложностью для восприятия. В любом случае любая попытка сразу отыскать «Грааль» в этих индикаторах и заработать миллионы в кратчайший срок будет обречена на провал. Высокие достижения в трейдинге по волновым моделям могут быть только результатом длительной, углубленной работы по изучению валютным трейдером этой дисциплины технического анализа.

Индикаторы волн Эллиота: рекомендации по использованию

Финансист Ральф Эллиот – автор волн Эллиота – жил еще в начале прошлого века и к торговле на рынке Форекс имеет косвенное отношение, так как трейдинг появился и набрал популярности уже в наши дни. Однако анализ волн Эллиота станет полезным и пригодится многим трейдерам для понимания трендов современной биржевой торговли.

Постулаты теории Эллиота

Суть волнового метода в применении к биржевой активности заключается в том, что тут в качестве постулата имеются восемь цикличных пиков-ложбин-волн, которые закономерны и всегда повторяются. Пять экстремумов в цикле должны идти за трендом, а три – против него, по очереди. На этой методике и основывается все графическое построение трейдинга таким способом.

Математической базой для выкладок сам Эллиот называл ряд Фибоначчи. Известная со времен Ренессанса последовательность натуральных чисел: каждая следующая позиция в ряду является суммой двух предыдущих чисел. Иронично, но в рамках конспирологии числам Фибоначчи придавали мистическое значение. Америка после Великой Депрессии и во время биржевого восстановления благосклонно приняла теорию, а сегодня многие трейдеры считают ее едва не лучшим действенным методом успешного трейдинга.

На практике брокеры предпочитают использовать пятиволновую схему, которая строится по трем базовым постулатам:

  • вторая волна не пересекается с началом первой;
  • третья волна не бывает самой короткой;
  • четвертая обязательно лежит вне ценового диапазона первой.

Разгон тренда принято считать в пятифазном варианте, а коррекцию – тремя фазами. Традиционно трейдеры обозначают движение цифрами, коррекцию – буквами. Итого, в полном цикле выходит восемь волн, как и изначально в Эллиота. Вторая волна корректирует первую, а последовательность А, В, С проводит коррекцию всех пяти волн. Торговля по волнам Эллиота требует немалых математических способностей, дабы корректно сверять данные.

Рисунок 1. Стадии волн Эллиота в их элементарном выражении

Индикатор Elliott Wave Prophet

Отображает свое название, «пророчества» попадают условно «через раз». Этот индикатор волн Эллиотта в целом имеет стандартный интерфейс, но при этом в него встроена довольно любопытная «фича». Программа пытается самостоятельно достроить графики модели, которые не охвачены описываемой теорией. Такое «додумывание» строится на уже известных данных, но по довольно ограниченному набору формул, потому и не способно сделать реально точный прогноз. Для трейдера аппарат любопытен только в качестве одной из вариаций.

Индикатор Elliott Wave Oscillator

Более продвинутый вариант. Подобно физическому прибору из реальной лаборатории, осциллятор Эллиота строит эмуляцию синусоиды, которая, по идее, и должна совпадать с ожиданиями биржевых брокеров. Программа строит график с самыми высокими пиками по третьей волне, а в плане интерфейса эта вещь очень похожа на MACD. Еще один несомненный плюс – открытость разработки и распространение: скачать elliott wave oscillator можно в свободном доступе на любом сайте, посвященному трейдингу, или кликнув здесь.

Индикатор NeelyElliotWave

А этот инструмент – фактически ученическая доработка изначальных постулатов известного американского финансиста. Глен Нили решил, что расчеты тридцатых годов нуждаются в серьезной ревизии, после чего издал собственную монографию, более полно раскрывающую тему. Соответственно, появился метод Нили.

Глен Нили создал понятие моноволны – линейного движения цены до того момента, пока вектор не поменяется. Моноволны рассчитывают из ценовых экстремумов в четко зафиксированном хронологическом периоде начала и центра временного интервала.

NeelyElliotWave использует простое и понятное цветовое кодирование четырех моноволн за различные отрезки времени:

  • сине-фиолетовый ежедневный график;
  • зеленый недельный;
  • голубой дневной;
  • желтый шестичасовой.

На графиках используются реперные точки начала и конца отсчета – они так и рисуются, графическими точками.

Рисунок 2. Наглядные цветные моноволны

Индикатор Watl

Популярная программная разработка и сам по себе довольно качественный и известный индикатор волн Эллиота. Из плюсов – точность, все построения, если не абсолютны – то, по крайней мере, очень близки к итоговым значениям. Из минусов – сложность использования. Нет, сама теоретическая часть про пики и падения – тоже не венец простоты, но в Ватл требуется указывать очень много дополнительных параметров. Хорошая вещь, но только для самых внимательных.

Описание практического использования индикатора волн Эллиота

Дабы не быть голословными, просто возьмем рабочий график, применим к нему уже известные правила и узнаем новые. Сам график ниже:

Рисунок 3. Пример использования индикатора волн Эллиота

  1. Пересечение гистограммы с нулевой отметкой дает дивергенцию, подающую мощный сигнал о движении вверх. Одновременно, первая волна стартует новый цикл.
  2. Как и было рассчитано «по науке», вторая волна является коррекционной, формирует отскок назад, снижение показателей. Индикатор волн Эллиота может уйти и ниже нуля, в этом случае ожидание следующего подъема должно сопровождаться еще одной дивергенцией. Если же дивергенции нету – фундаментальная ошибка была еще в точке отсчета.
  3. Третья волна заканчивается, когда начинается падение на 30-50% относительно достигнутого максимума. Это первый сигнал о начале новой коррекции.
  4. Какое-то время цена еще растет, но сила и импульс ее уже не те. Концом формирования пятой волны оказывается очередная дивергенция, с возможным уходом ниже нуля, после чего весь цикл перезапускается и снова проходит аналогично.

На графике примера четко видна множественность дивергенций, которые очевидным образом являются неизбежными спутниками формирования второй и пятой волны. Можно получить и другой результат – путем сдвига реперной точки старта первой волны пораньше. Но в примере показан стартом именно момент, когда гистограмма уходит за ноль, отсюда и предлагается вести все дальнейшие расчеты.

Правила торговли по индикаторам волн Эллиота

Трейдеры следуют торговым сигналам, взятым с гистограммы торговли на BUY и на SELL. Разница только в ориентации по оси абсцисс – в плюсовой или минусовой зоне. Тут есть несколько нехитрых правил, которые нужно рассмотреть:

  • первый пункт – ждем самого факта перехода гистограммы через ноль. Это очень просто. При растущих трендах – наверх, при снижающихся – вниз;
  • второй пункт – после нулевого перехода в гистограмме должна содержаться как минимум одна дивергенция относительно ценового графика и самого индексатора волн. Без дивергенции невозможно вносить корректные поправки. Далее же все элементарно: куда график идет – такая тенденция и ожидается, «быки» с «медведями» могут готовить свои торговые позиции и отложенные ордеры в соответствии со скорректированными прогнозными реалиями.

Дивергенция, как видим, – это фактическая отмашка на трейдинговую активность. Лучше всего войти в сделку после трети второй волны. Согласно многим аналитикам, в этой фазе риски минимизируются.

Рисунок 4. Внешний вид дивергенции

Стоп-лосс ставят по ближнему максимуму или минимуму, take profit вообще не выполняют. Когда прибыль растет, стопы переносят вручную или через trailing stop, но все равно под чутким контролем брокера. Закрывают же позицию по зеркальной дивергенции: когда цена на подъеме, а индикатор падает.

Итоги

Причины популярности данной теории, в том числе, и психологические. Графические волны элементарно нарисовать, они очень наглядны и презентабельны. Кроме того, в периоды экономической нестабильности и крупных просадок биржевых индексов людям хочется верить, что волновой анализ рынка Форекс однозначно предскажет следующий подъем. Критики данных выкладок говорят, что трейдинг – наука о логике и понимании природы человеческой натуры, а загонять ее в рамки восьми холмиков и ямок – профанация и примитивизация. Кто прав – рассудит только активная трейдинговая практика.

Индикатор волн Эллиотта – волновая теория становится проще

Лишь малая часть трейдеров осилила волновой анализ в полном объеме, слишком сложен материал для начинающего, да и субъективизм при разметке никуда не делся. Теоретически индикатор волн Эллиота для MT4 должен автоматизировать процесс разметки, а трейдеру останется только проверить, правильно ли пронумерованы вершины.

Сложность работы вручную

Основное в теории волн Эллиотта – мысль о том, что движение рынка циклично. Основное движение состоит из 5 волн, а коррекционное – из 3. Этой теории посвящены многостраничные труды, мы остановимся только на основных особенностях:

  • Между волнами есть ряд соотношений, например, на основном движении 3 волна должна быть самой крупной. Вводится ряд соотношений с использованием индикатора Фибо уровней, именно соотношения Фибо использует индикатор волн Эллиота для разметки волн на графике Форекс.
  • Внутри одной волны при переходе на меньший временной интервал можно выделить несколько более мелких. Например, полный цикл на M5 может при переходе на H1 превратиться всего лишь в 2 волны.
  • При переходе на младший таймфреймодна волна дробится на множество более мелких.
  • Несмотря на ряд соотношений, которым должны соответствовать волны, многое остается на усмотрение трейдера. На одном и том же участке графика 2 разных трейдера Форекс разметку выполнят по-разному.

Пример разметки, количество маленьких волн идет на несколько десятков.

Вручную такие построения делать сложно, особенно если нет опыта, и работа ведется сразу на нескольких временных интервалах. Индикатор волн Эллиота может помочь с построениями.

Изучение работы индикаторов

Таких инструментов есть несколько, большинство – в свободном доступе, так что можно просто скачать индикатор волн и установить его в торговый терминал. Мы рассмотрим 2 неплохих варианта – WATI и Elliott Wave Oscillator.

Индикатор WATL

Доступны следующие настройки:

  • High/Low_Period – по умолчанию значения равны 70 и 13 соответственно. Первый отвечает за поиск волн на старших временных интервалах, второй работает с меньшими таймфреймами;
  • Trigger_Sens – чувствительность индикатора Форекс;
  • StayLinesAfterDelete – если активировать этот параметр, то индикатор не будет подчищать за собой построения после удаления его с графика;
  • DrawHighPivotSemafor – при активации на текущем временном интервале отображаются построения со старшего таймфрейма;
  • DrawLowPivotSemafor – активировать стоит только для младших временных интервалов;
  • DrawHighTrendLine – если активировать, то индикатор волн Эллиота будет строить трендовые линии со старших таймфреймов;
  • HighTrendLineInMemory – указывается количество трендовых линий, которые будут сохраняться на графике. Если задать значение 0, то сохраняться будут все построения.

Настройки индикатора WATL.

Этот индикатор волн Эллиота обладает куда большим количеством настроек, но часть из них отвечает только за визуальную составляющую, не влияя при этом на работу индикатора в целом.

WATL за работой.

Индикатор расставляет по экстремума графика номера волн и строит трендовые линии. А вот более детальной разметкой трейдеру придется заняться самостоятельно. Так что WATL всю работу за вас не выполнит.

Индикатор Elliott Wave Oscillator

Этот индикатор необычен тем, что на графике никакие построения не выполняются. А сам индикатор внешне очень похож на индикатор MACD – также строится в виде гистограммы, в настройках можно изменять только цвет гистограммы, толщину столбцов, повлиять на алгоритм расчета значений нет возможности.

Правила работа с гистограммой:

  • величина столбца гистограммы соответствует номеру волны. Например, максимальные показания соответствуют 3-й волне, между 3-й и 5-й волной формируется дивергенция;
  • считается, что когда индикатор волн Эллиота перейдет через нулевую линию, то отсчет волн нужно начинать заново.

Wave Oscillator – между 3 и 5 волной образовалась дивергенция.

В целом, инструмент полезный, важно то, что он не захламляет график массой ненужных построений. Конечно, 5-волновые структуры этот индикатор волн Эллиота для MT4 позволяет распознать не всегда, но главное, что работать с ним удобно и на анализ графика будет уходить от силы пара минут.

Один из вариантов работы с ним – не вдаваться в тонкости разметки волн на графике, а использовать только дивергенции. Они отрабатывают в большинстве случаев.

Заключение

Индикатор волн Эллиота действительно облегчает работу. Обратите внимание – не делает ее за вас, а только облегчает. В зависимости от типа он может либо проставлять на графике номера вершин, и соединять их, показывая отдельные волны, либо в виде гистограммы отображать те же волны. В последнем случае разметкой придется заниматься самостоятельно.

Но ни один из подобных алгоритмов не заменяет человека на 100%, так что рассматривать их стоит исключительно как вспомогательный торговый инструмент.

Чтобы скачать файл и продолжить изучение необходимо войти или зарегистрироваться.

Рейтинг Форекс брокеров: