ВОЛНОВОЙ АЛГОРИТМ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Как освоить волновой анализ — алгоритм для новичков

Принципы волнового анализа на Форексе базируются на цикличности, которая свойственна любому явлению в мире, будь то смена времен года или вращение планет вокруг солнца. Движение цен на валютном рынке также подвержено некоторым закономерностям. С точки зрения Ральфа Эллиотта изменение цен носит волнообразный характер. Для новичков его теория выглядит достаточно сложной. Разберемся, что такое волновой анализ, как выглядят волны и как это использовать в торговле.

Как выглядят волны на графике цены

Один цикл в волновом анализе выглядит следующим образом.

Он включает в себя два состояния рынка.

Сначала развивается «бычий» тренд. Он состоит из пяти волн. На графике они отмечены цифрами с 1 по 5. Первая, третья и пятая волна называются импульсными. Их направление соответствует основной тенденции. Вторая и четвертая — коррекционные волны.

«Медвежья» часть волны состоит из трех волн. Они обозначаются латинскими буквами a, b и c. Здесь импульсные волны носят понижающий характер. Коррекционная волна всего одна (волна b).

Честные Форекс брокеры:

Приведенная модель характерна для «бычьей» тенденции. Если изображение на рисунке выше отразить по горизонтали, получится волна на нисходящем рынке.

Если вы увидели похожую фигуру на графике валютной пары, не спешите входить в рынок. У волновой теории Эллиотта есть несколько параметров, по которым необходимо оценить волны. К таковым относятся их длина (длительность во времени), форма и расположение последующих экстремумов относительно предыдущих.

Правила образования волн в волновом анализе Эллиотта

Не всякое движение цены, похожее на графическую модель, которую вы видите на изображении выше, можно назвать волной. Разберемся с правилами, по которым идентифицируют волны в теории Эллиотта.

Здесь перечислены самые главные из них:

  • любая импульсная волна всегда короче коррекционной;
  • третья импульсная волна обычно больше первой (она считается самой длительной из всех);
  • вторая коррекционная волна обычно равна половине первой импульсной;
  • самая длинная волна обычно в 1,618 раза больше, чем обычная (соотношение чисел Фибоначчи);

Размер волн в теории волнового анализа также имеет значение. Каждая последующая волна связана с предыдущей в соответствии с последовательностью чисел Фибоначчи. Если кратко, то обычно коррекция при сильном трендовом движении составляет 38%, а при слабом — 62%.

Недостатки теории волн Эллиотта

Теория волн, как и любой другой инструмент технического анализа на Форексе, не лишена недостатков. Существенных всего два.

Надежные Форекс площадки:

Субъективный характер оценки рыночной ситуации.
Выше описаны основные постулаты теории волнового анализа, однако правил определения волн и торговли по ним намного больше. Если показать один и тот же график двум разным трейдерам «волновикам», с большой долей вероятности они увидят на нем разную картину и нарисуют разные волны. Соответственно тактика торгов тоже будет существенно отличаться. Тем не менее, она может быть успешной даже в такой ситуации. Технических индикаторов, которые точно и правильно выявляют волны на графике, также пока не изобрели.

Хорошо на истории, трудно на практике.
Волновые модели легко идентифицируются на исторических данных. Визуально легко отличить импульсные волны от коррекционных, предположить, где правильно войти в рынок. На реальном рынке все обстоит иначе. В режиме торговли здесь и сейчас трудно понять, где начинается одна волна, где заканчивается вторая.

Также одним из недостатков волнового анализа является сложность восприятия информации. Каждая волна в модели также состоит из нескольких подволн. Начинающему трейдеру трудно разобраться в большом объеме информации, однако при желании можно быстро освоить волновой анализ. Читайте ниже, как это сделать.

Уроки С++. Язык программирования С++. Алгоритм Ли — Волновой метод

Как освоить волновой анализ новичку

Лучший метод изучения теории волн Эллиотта — практика.

Начните с малого. Изучите теоретическую часть и, когда у вас будет представление о том, как выглядят волновые модели, ищите их на исторических данных. Не советуем изначально использовать какие-либо индикаторы для помощи в поиске. Благодаря ручному методу вы быстрее научитесь видеть волны на графике. Исключением является лишь индикатор Зигзаг, который есть в стандартном списке терминала МетаТрейдер 4. Он отмечает локальные экстремумы, по которым легко идентифицировать волны.

Продвигайтесь от легкого к сложному. Посетите обучающие мероприятия для начинающих «волновиков», изучите азы и только потом углубляйтесь дальше в теорию. Вебинары для новичков по волновому анализу регулярно проводят специалисты компании Альпари.

В процессе обучения волновому анализу стоит познакомиться с методами построения волн известных финансовых аналитиков, однако во время практики не стоит опираться на чужой опыт. Он будет негативно влиять на выработку собственного мнения и взгляда на финансовый рынок.

Рекомендуем работать с лидерами рынка — компаниями Alpari, RoboForex или Forex4You.

Как работать с волнами Эллиотта

Многие подписчики интересуются, как работать с волнами Эллиотта. Ну во-первых для начала необходимо понять для чего они необходимы. В этом видео мы разберем один цикл, без под циклов. Трейдинг используя волны Эллиотта.

На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Волны Эллиотта по Фибоначчи

Индикаторы — PRO Trand Indicator
Торговля по сигналам в телеграмм — PRO TRADE SIGNALS
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

Для чего нужны Волны Эллиотта

Каждый технический аналитик должен понимать, что такое волны Эллиотта и для чего они нужны. Основная цель построения волн, это понять в какой фазе находится рынок, и наметить возможные точки разворота.
В своем анализе я использую наработки Ганна, в частности любимые углы квадрата 9. Числа Фибоначчи, сетка Фибоначчи на графике. Осцилляторы, свои авторские, можно использовать AO Вильямса. Поэтому давайте разберём применение на акция Сбербанка.

Подготовительные работы

Итак, начнем анализ с недельного графика акций Сбербанка переместимся в 2009 год, на рынке кризис. Визуально мы на конце третьей волны.

Зарождение первой волны Сбербанк 2009 год

Взгляните на график, мой трендовый индикатор показывает начало нисходящего тренда (фиолетовый маркет), красная линия ушла вниз, эта линия индикатора всегда работает на опережение.

Определение начала первой волны Эллиотта

Далее в том месте когда где индикатор AO и трендовая линия оранжевая идут вниз (красный маркер), начинается первая волна Эллиотта нисходящего тренда, так же называют волной а.
Когда красная линия индикатора начинает движение вверх (оранжевый маркер), начинается коррекционная волна нисходящего тренда, то есть вторая волна Эллиотта b. Останавливается около нуля по индикатору AO (желтый маркет).
После чего цена движется снова вниз образуя третью волну Эллиотта, c. Волна заканчивается (розовый маркер) когда на AO наблюдаем перелом, а красная линия снова устремилась вверх.

Так вы надеюсь начали понимать суть работы с осцилляторами, теперь для удобства обратимся к трудам Ганна.

Любимые углы квадрата 9 Ганна

Вдаваться в подробности не буду, это отдельная обширная тема. Вкратце, квадр 9 — это специальный калькулятор, Ганн, один из тех кто понял как им пользоваться. Любимые углы — это точки разворота.

Любимые углы Сбербанк по квадрату 9 Ганна

Наносим полученные цифры на график в виде горизонтальных полос.

Любимые углы квадрат девяти Ганна на Сбербанке

Работа с первой волной Эллиотта

И так мы знаем что третья волна с, нисходящего тренда закончилась. Основная цель технического аналитика правильно определить точку разворота. Начинать торговлю необходимо на откате, от теста границ предыдущей проторговки.

Точка входа на первой волне Эллиота

Спрогнозировать до куда дойдет первая волна Элиота исходя из теории возможно разбив первую волну на 5 восходящих и три нисходящих волны, поэтому просто торгуем вверх, и ориентируемся на осцилляторы.

Определение второй волны Эллиотта

На рынке образовалась формация двойная вершина , осцилляторы идут вниз это является одним из признаком конца первой волны.

Конец первой волны Эллиотта

Теперь необходимо нанести на график сетку Фибоначчи, согласно правилам, вторая волна должна закончится на уровнях от 0.382 до 0.618.

Отскок от уровня 0.5 по Фибоначчи

На рынке наблюдаем отскок от уровня 0.5 Фибоначчи. Это может быть концом второй волны либо просто уходом рынка в боковик, наблюдаем дальше.

Вторая волна Эллиотта

Итак видим, на рынке произошел запил второй волны, то есть сначала она ушла в флет, а затем четко сходила к уровню 0.382.

В фазе второй волны, трейдер намечает цели для второй волны, пока волна на достигла цели торгуется вниз.

Направленность торговли во время второй волны Эллиотта

Для входа в лонг дожидаемся сигнала осциллятора.

Сигнал на вход в лонг во время второй волны Эллиота

Индикатор тренда развернулся (красная линия), индикатор АО так же стал выше нуля.

Третья волна Эллиотта

Как вы уже поняли, цена развернулась от уровня Фибоначчи 0.382, что является концом второй волны и началом третье волны.

Третья волна Эллиота по Фибоначчи может закончится от 1.618 до 2.618, первой волны.

Намечаем точки разворота третьей волны Эллиотта

Накладывает сетку Фибоначчи, 0 — начало первой, волны 1 — конец первой волны. 1.618, 2.618 — возможные точки разворота третьей волны.

Торгуем вверх по тренду, до намеченных точек разворота третьей волны Эллиотта.

Цена достигла первой возможной точки разворота третьей волны Эллиотта

После того как цена достигла уровня 1.618, необходимо закрыть длинную позицию. Стоит понять точно ли это конец третьей волны, или же промежуточная остановка. Можно открыть пробный шорт от уровня 1.618.

Четвертая волна Эллиотта

Четвертая волна по Фибоначчи разворачивается на уровне от 0.382 до 0.5 от длинны третьей волны.

Определение четвертой волны Эллиотта

Как только цена достигает отметки 0.382 советую выставить стоп в без убыток. И ждать разворота, по сигналу осциллятора входим в лонг.
Четвертая волна, это коррекционная волна, как правило она не сильно большая, очень коварная волна, рекомендую долго не сидеть в ней в шорте.

Пятая волна Эллиотта

Пятая волна Эллиотта, исходя из Фибоначчи, имеет точки разворота на уровнях от 1.382 до 1,618, длинны третьей волны. Так же существуют случаи растяжения пятой волны, в таком случаем пятая волна может считает по формуле — расстояние от начала первой волны до конца третьей волны, умноженное на 1.618. Нанесем сетку на график.

Точки разворота пятой волны Эллиота

Торгуя в пятой волне, открываем лонг на откатах, пока цена не достигнет намеченных точек разворота.

Разворот пятой волны Эллиотта

Как только цена достигает уровня 1.382, рекомендуется выставить стоп в безубыток и двигать вверх по мере развития цены. При достижении цены уровня 1,618 рекомендуется закрыть длинные позиции, и перейти к шорту.

Волна А или первая нисходящая волна Эллиотта

Первая нисходящая волна Эллиота, так же называется волной А. По Фибоначчи, точки разврата расположены на уровне, начала пятой волны, то есть 1, либо от 0.618 до 0.5 пятой волны. Наложим сетку.

Точки разворота первой нисходящей волны А Эллиотта Цена достигла точки разворота первой волны Эллиота А

Цена достигла точки разворота 0.618, рекомендуется закрыть короткую позицию, и жать коррекционной волны b.

Вторая нисходящая волна B Эллиотта

Волна b, вторая волна Эллиотта нисходящей тенденции является коррекционной имеет направленность вверх. По Фибоначчи, точки разворота расположены на уровнях от 0.382 до 0.5, волны А. Нанесем сетку на график.

Точки разворота второй нисходящей волны b Эллиота

После разворота и образовании волны Эллиотта b, цена двигалась в восходящем тренде, достигла точки разворота 0.5. Трейдеру рекомендуется закрыть длинную позицию, и перевернутся в шорт.

Третья нисходящая волна С Эллитта

Волна c, третья волна Эллиотта, является волной продолжения нисходящей тенденции. Точки разворота исходя из Фибоначчи, расположены от 0.618-0.5 до 1.618, от волны А. Наложим на сетку Фибоначчи на интерактивный график цены.

Точка разворота третьей нисходящей волны c Эллиотта

Цена развернулась на уровне между 1 и 1.382. Это нормально, не всегда цены доходят до уровней, разворота. Как мы определили что разворот произошел? Осцилляторы пошли вверх, произошёл ретест уровня предыдущей проторговки.

На этом можно сказать что восьми волновой цикл Эллиота закончен, но не всегда , не забывайте что пятая волна может быть растянутой.

Дальнейшие развитие событий

После волн а-b-с, наблюдаем первую волну нового цикла, однако цена не пробивает предыдущий пик и откатывает к началу первой волны, то есть двигается в балансе, что наводит на мысль о растянутой пятой волне.
Третья волна развернулась в аккурат прогнозируемой точки растянутой пятой волны. Расстояние от начала первой волны до конца третьей волны, умноженное на 1.618. Отсюда делаем выводы о дальнейшем развитии событий в виде походы цены вниз по формации a-b-c.

Залючение

В этой статье, вы ознакомились с тем как строить волны Элиота, используя сетку Фибоначчи. Какие соотношения волны имеют между собой. Как найти и отфильтровать пики и спады волн используя индикаторы типа осцилляторы. Метод торговли по волновой теории Эллиота заключается в одном просто правиле, не торгуй против тренда. Если волны восходящая торгует лонг, если волна нисходящая — шорт. Вы так же могли заметить что любимые углы квадрата 9 выступают уровнями поддержки и сопротивления, то есть применяется как дополнительный фильтр.

Важно понимать что цена не обязательно доходит до предполагаемой точки разворота, необходимо следить за индикаторами и использовать правило ретеста. Так же не будет лишним выучить все возможные формации которые могут появится на каждой из волн.

Популярные темы:

Спасибо что дочитали статью до конца!

Торговля по сигналам в телеграмм — PRO TRADE SIGNALS
Индикаторы для прибыльной торговли — PRO Trand Indicator

Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему технического анализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

Волны Эллиота перспективный подход к анализу рынка форекс-книги, видео, индикаторы

Привет, в данной статье блога WebMasterMaksim.ru, мы поговорим про волновой анализ валютных графиков на рынке Форекс, а конкретно разберем Волны Эллиота.

Природа мира может быть описана законами волновых процессов. Рынок Форекс, как часть мира людей, не является исключением. Давайте рассмотрим циклические волновые движения, которые Эллиот заметил на графиках изменения котировок. Обратите внимание на рисунок номер 1.

Полный цикл волны Эллиота, который представлен треугольником с вершинами (0), (1), (2). При этом восходящая сторона (волна) (0), 1 этого треугольника является частью последовательно идущих друг за другом отрезков, которые составляют ломаную линию 0,1,2,3,4,5.

Волны Эллиота перспективный подход к анализу рынка-книги, видео, индикаторы

Отрезки 01, 23 и 45 – это восходящие волны, которые мы можем назвать восходящими волнами 1,3,5, а отрезки 12,34 – это корректирующие волны их назовем 2.3.

Нисходящая волна треугольника (0), (1), (2), напомним, что мы проводим анализ волн Эллиота, которую мы назовем (1), (2) строится из отрезков, образующие ломаную линию 5, A, B, C.

Назовем отрезки 5A, BC волнами нисходящими. Отрезок, который демонстрирует коррекцию и обозначен точками AB. Можем для простоты именовать корректирующей волной B.

Волновой анализ. Применение волнового анализа рынка

С другой стороны, восходящая волна (0),(1) в треугольнике (0),(1),(2) представляют, как совокупность соединенных форекс треугольников 012 плюс 234 плюс 45A. Нисходящую сторону (1), (2) нужно представить, как совокупность соединенных треугольников 45A и ABC.

Таким образом, у нас есть четыре треугольника соединенных последовательно 012, 234, 45A, ABC. Давайте с проецируем на горизонтальную ось наши треугольники.

Волны Эллиота

Таким образом, не будет перелома в точке (1)5. Все треугольники будут выстроены в одну линию. Для чего это нужно? Это просто!

Скачайте книги посвященные волнам Эллиота

Узнайте больше про волны Эллиота из Книг, которые вы с легкостью сможете скачать с моего блога, заполнив форму ниже и ссылка на скачку придет к вам на e-mail.

Вам будут доступны следующие книги по волнам Эллиота:

1

  • Гармонический волновой анализ финансовых рынков – Автор: Борискин;
  • Теория Длинных волн – Автор: Кондратьева; ;
  • Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн Эллиотта – Автор: Миллер;
  • Мастерство анализа волн Эллиотта – Автор: Нили;
  • Волновой принцип Эллиотта – Автор: Балан;
  • Практическое применение механической системы торговли. Упрощённый анализ волны Эллиотта – Автор: Джозеф;
  • Полное собрание работ по волнам Эллиотта – Автор: Болтон;
  • Практическое использование волн Эллиотта – Автор: Сафонов;
  • Прогноз рынка по новой рафинированной системе распознавания паттернов по волновому принцип – Автор: Сваннелл.

Тем кого интересует серьезный заработок на форекс, рекомендую вам их скачать и постепенно прочитать, я их сам в данный момент времени изучаю и по мере прочтения буду писать свои отзывы.

1

Продолжаем размышлять

Чтобы объяснить, что мы делаем нужно сделать несколько дополнительных построений. Проводим горизонтальную линию ОХ, она должна проходить через середину каждого треугольника.

1

Поместим в т О некоторое воображаемое колесо, у которого ось вращения находится в точке О. Давайте исследуем качение этого колеса.

1

Оно опирается на ось О1 – Х1. Посмотрим, что будет с колесом, и конкретно с точкой К на колесе. Первый свой оборот колесо, докатившись до точки 2, совершит и тут же устремится к точке 4.

15,

Третий оборот будет завершен в точке А. Точка С венчает четвертый оборот. Давайте вспомним, что один оборот этого колеса – это период Т вращения колеса. А это значит, что воображаемое колесо, которое движется из точки (О) в точку (2) прошло четыре полных оборота.

1

Если посмотреть на эту ситуацию несколько иначе, то, скорее всего, это будет представлено ходом волны за четыре колебательных периода. Давайте назовем их волнами первого уровня.

1

Сравним два треугольника в волнах 012 и (0)(1)(2). Они подобны. Их отличия друг от друга состоят лишь в том, что их размеры отличаются друг от друга.

1

Теперь представим, что у нас есть колесо значительно большего диаметра. Оно также движется (0)(1)(2), разместим его так, чтобы точка К была в точке (О). и завершим качение этого большего колеса в точке (2).

1

20.05.2013 Стратегии Форекс — Волновой Анализ (оригинальная/полная версия)

При этом точка К попадет в Точку (2). Значит, второе колесо совершит один оборот, а это будет соответствовать периоду вращения Т.

Вывод следует такой: Колесо первого уровня совершает четыре полных оборота, а это соответствует одному обороту колеса на втором уровне.

2

Следовательно, смежные волны первого и второго уровня будут находиться в отношении четыре к одному. У нас есть теперь некое подобие своеобразной коробки передач, где все шестерни находятся в соотношении четыре к одному в большую сторону или меньшую.

2

Это знание поможет нам рассчитать во времени нужные нам экстремумы, по названной волновой модели. Например, если была образована волна один – первого уровня.

2

Которая прошла расстояние 0,5t, то можно сказать, что волна пять первого уровня – 2,5t, а это равносильно образованию волны на втором уровне 2,5t=0,62T.

2

Теперь следует записать числа, по которым был раздроблен период T второго уровня. Для дробления мы будем использовать экстремумы первого уровня:

2

Давайте сравним их с уровнями Мюррея (углы Ганна, читай – индикатор построения углов Ганна), а также с уровнями Фибоначчи. Они почти одинаковы. Три различных теории Эллиота, Мюррея, а также числа Фибоначчи показывают единые значения. А значит, они свидетельствуют об одном и том же. Если говорить конкретно, о чем они говорят, что это волновые периоды, которые свойственны движению цены на рынке Форекс.

2

Смотреть о волнах Эллиотта

Вот в тему, можете посмотреть лекцию про: Волны Эллиотта и уровни Фибоначчи:

2

2

2

Смотреть на тему от Максифорекс

И вот посмотрите три видео урока по форекс от МаксиФорекс:

3,0

3

Смотреть о коррекциях

3

Смотреть про волны Эллиота

3

То, что волны старшего порядка относятся к младшим. Это было замечено и раньше, теория волн Эллиота в этом не лидер.

3

Александр Элдер в системе трех экранов прямо говорил об этом. Правда, коэффициент у него не четыре к одному, а пять к одному. Мы же рассчитали совершенно точно, что коэффициент должен быть равен четырем к одному. Это значит, что четыре полных периода, хода волны малой первого уровня – это один большой более значимый период волны на втором уровне.

3

Но, при этом, не нужно полагать, что всё так просто. Фактически волны постоянно меняют конфигурацию. Ведь, наш мир не постоянен. В нем все находится в постоянном изменении.

3

Поэтому идеальную модель, которую нам удалось описать, реальная ситуация может изменить до неузнаваемости. Поэтому Эллиот создал список корректирующих поправок в идеальную модель. Она была рассмотрена выше.

3

Существуют индикаторы волн Эллиота, для терминала MetaTrader 4, которые помогают различать одни волны от других, я предлагаю вам самый лучший, который вы также можете скачать, если заполните форму выше, список ссылок придет вам на почту, и называется он:

3

  • Elliott Wave Oscillator

На картинке мы видим, индикатор Elliott Wave Oscillator, он чертит гистограммы внизу которые напоминают индикатор MACD, он работает как разность между пяти-периодной и тридцатипяти-периодной скользящей средней.

3

Также видна дивергенция форекс (расхождение, перейдите по ссылке, если не знаете, что это такое) между 3 и 5 волной графика цены и индикатора. Это говорит нам о том, что возможен разворот в противоположную сторону и начале нового тренда или флета.
Скачать индикатор Elliott Wave Oscillator можно путем нажатия на кнопку соц сетей, ссылка появится после этого действия.

Давайте рассмотрим основные правила, которые нужно применять для построения волн, находящиеся в постоянном движении.

4

  1. Правило. Корректирующая волна два от первой волны должна закончиться выше, чем начало волны один.
  2. Правило. Четвертая волна должна закончиться выше, чем конец волны один.
  3. Правило. Третья волна не должна быть самой короткой.

4

У всех движущихся волн Эллиота существует классификация

1. Импульсная волна.

4

Это расширенные волны. Этими волнами могут быть волны 1, 3, 5. Усеченные волны. Они относятся только к пятой волне и только на нижнем подуровне. Ей положено быть пятиволновой.

4

45

Это движущие, а не импульсные волны. Клин, который продолжает развиваться по формуле пять к трем. Клин, завершающийся, имеет формулу построения три к трем.

4

Существует также классификация коррекционных волн, они могут быть трёхволновыми.

4

1. Зигзаг, который развивается по формуле пять к трем к пяти.

4

2. Горизонтальная коррекция. Формула: три к трем к пяти, где три-А, три-В и пять–С.

4

  • Правильные волны те что равны между собой А равно В равно С.
  • Бегущая волна С должна быть укорочена.
  • Расширенная. Она может относиться к волне В, которая выходит за границу волны А.

50,0,0,0,0

  • Может сходиться,
  • Расходиться,
  • Восходить,
  • Нисходить.

5

Тория Эллиотта и фрактальный подход Алмазова

Интересным наблюдением является то, что волны Эллиота также коррелируют с теорией Алмазова о соотношении Броуновского движения с движением рыночных котировок. Сложность формулы, модели броуновского движения позволяет нам применить упрощенную модель. Для этого мы берем часть синусоиды для анализа.

5

Тут мы видим развернутый график, а вот график броуновского движения.

5 Волны Эллиота график броуновского движения

Возникает вопрос, как следует проводить наложение для того, чтобы провести проверку состоятельности теории Алмазова с одной стороны и просчета финансовой рентабельности работы по тому или иному графику.

5

5

Наиболее перспективным видится именно такое наложение. Хотя, оно является не единственно возможным.
Так, например, эти два графика можно наложить так:

5 Волны Эллиота график 2

В случае успешной реализации процесса наложения одного графика на другой, можно получить, во-первых, уникально точные данные для настройки линейки Фибоначчи.

5

Для последующей торговли. Во-вторых, можно построить некоторую модель расчета рентабельности работы на том или ином финансовом инструменте. Что может позволить либо привлечь инвестиции, либо же сосредоточиться на работе с более перспективными рынками.

5

А, в целом, что можно брать за основу пригодности работы на том или ином финансовом инструменте?

5

Обычный процент для национальной валюты, который выдают банки около 8 процентов. Учитывая, что мы работаем с иностранной валютой, то процент должен был бы значительно снизиться. Но для, так сказать, форсу не будем его снижать.

60,0,0,0,0

Существуют и более простые способы расчета рентабельности сделки на финансовом рынке форекс. Для этого можно применять совершенно другие подходы отличные от волновой теории.

Библиотека трейдера

Путем практических изысканий, г-н Эллиот пришел к выводу, о том, что любой тренд состоит из одних и тех же повторяющихся базовых моделей (участков), которые делятся на два типа:

  • импульсный участок («Импульс»), который состоит из 5-ти сегментов и служит движущим участком при развитии тренда (см.рис.12, 13);
  • коррекционный участок («Коррекция»), который состоит из 3-х сегментов и компенсирует предыдущее импульсное движение (см.рис.14, 15).

Рисунок под номером 12 схематично показывает развитие классического импульсного движения (пятёрки). Здесь мы наблюдаем волнообразную активность, состоящую из 5 сегментов, 3 из которых явно больше двух других и являются движущими для рассматриваемого нами общего движения. Движущие волны обозначены на схеме цифрами 1, 3, 5. волны коррекционные, цифрами 2 и 4.

Рис. 13. «Импульс» («Пятёрка») нисходящего тренда.

На этом рисунке (рис.13) мы наблюдаем развитие такого же классического импульса, только в направлении нисходящего тренда. Все особенности формирования импульсных волн в данном случае также соблюдены. Движущие волны обозначены цифрами 1, 3, 5, а коррекционные, цифрами 2 и 4.

Рис. 14. «Коррекция» («Тройка») восходящего тренда.

Путь в графе с наименьшим числом посредников (волновой алгоритм)

На рисунке 14 мы имеем сформированное коррекционное движение, состоящее из трёх сегментов. Два сегмента этой «Тройки» будут являться движущими и обозначены буквами А, С. Средний смежный сегмент считается коррекционным по отношению к двум соседствующим и обозначен буквой В.

Рис. 15. «Коррекция» («Тройка») нисходящего тренда.

Та же ситуация только в противоположном направлении, схематично приведена на рисунке 15. Развивается классическая коррекционная модель с двумя движущими (импульсными) волнами и одной коррекционной.

«Участки» в рамках Теории волн Эллиота также называются волнами. Импульсные волны обозначаются цифрами: 1,2,3,4,5. Таким образом, в импульсе – волны 1,3 и 5 также будут движущими (импульсными), а значит, будут и сами состоять из пяти волн меньшего масштаба, а волны 2 и 4 импульса – коррекционными, и сами будут состоять из трёх волн меньшего масштаба.

Теория графов: Волновой алгоритм поиска кратчайшего пути. Центр онлайн-обучения «Фоксфорд»

Коррекционные волны обозначаются буквами: А, В, С. Таким образом, в коррекции – волны А и С будут движущими (импульсными), а волна В – коррекционной.

Обозначения 1,2,3,4,5 и А, В, С – называются метками движения. Этот термин не является изобретением Эллиота, но в полной мере применим на данном этапе изучения Теории волн Эллиота. Таким образом, любой тренд в рамках Теории волн Эллиота состоит из череды повторяющихся «Пятёрок» и «Троек», причем, на любом временном масштабе ценового графика (это замечание, крайне важно). Также, необходимо понимать, что «структура» тренда, а именно возникновение импульсных и коррекционных моделей не зависит от направления тенденции. Это означает, что базовые модели Эллиота мы сможем встретить и на одноминутном графике и на графике по временному интервалу в 1 год.

Как вы уже, наверное, понимаете, «набор» пятёрок и троек в тренде не хаотичен, а подчинен все той же, постоянной модели Эллиота большего масштаба, что можно проиллюстрировать на примере восходящего тренда. Восходящий тренд любого масштаба будет длиться до тех пор, пока в нем не сформируется 5 волн. После чего, тренд либо прекратит свое существование и развернется, либо наступит лишь коррекция этого тренда, которая в свою очередь будет состоять из 3-х волн. Данный вопрос зависит от сопоставления масштабов графиков и будет более подробно освещен позже.

Рис. 16. Восходящий тренд и коррекция.

На рисунке 16, схематично изображено развитие сегмента классического восходящего тренда и его коррекции с точки зрения Теории волн Эллиота. Как и прежде, трендовая фаза развития включает в себя 5 подволн, 3 из которых движущие и 2 коррекционные. Фаза развития последующего коррекционного движения состоит из 3-х сегментов, два из которых движущие, а один – коррекционный. Всего же, в рамках этого цикла (рост – падение) мы имеем 8 сегментов.

Рис. 17. Восходящий тренд и разворот.

Обратите внимание, что рисунок 17. Пример напоминает ситуацию, изображенную на рисунке 16, но у этих двух рисунков имеется принципиальное отличие. Если в случае с рисунком 16, после развития трендовой фазы мы имели ее коррекцию, то в случае с рисунком 17, после развития трендовой фазы, состоящей из 5 сегментов, мы имеем факт развития разворотного движения, которое также является импульсным и состоит из 5 сегментов.

Та же схема применима и к нисходящему тренду.

Рис. 18. Нисходящий тренд и коррекция.

Ситуация на рисунке 18 идентична ситуации представленной на рисунке 16. Единственное отличие состоит в том, что на рисунке 18 мы рассматриваем развитие нисходящего тренда и его коррекции.

Рис. 19. Нисходящий тренд и разворот.

Также как и в случае с рисунком 17, здесь мы имеем развитие импульсной модели и разворотного движения (см.рис.19). Но теперь развитие импульса направлено вниз, после чего, трендовое движение сменило направление.

25.11.2013 Стратегии Форекс — Волновой Анализ

Таким образом, основное открытие, касающееся структуры тренда, показывает нам, что любой импульс на меньшем масштабе графика также будет состоять из набора колебаний пятёрок и троек. А именно, включать в себя три импульсные волны меньшего масштаба и две коррекционных.

Рис. 20. Структура импульса на меньшем масштабе.

Рисунок 20 демонстрирует нам развитие все того же импульсного восходящего движения, но на меньшем масштабе. Меньший масштаб в данном случае подразумевает, что мы имеем большее количество рассматриваемых подволн нашего импульса. Общая схема формирования волновой импульсной модели осталась без изменений. Волны 1, 3, 5 – импульсные и состоят из пяти сегментов, а волны 2 и 4 – коррекционные (относительно импульсных волн) и состоят из трёх сегментов.

То же правило характерно и для коррекции. Любая коррекция на меньшем масштабе графика также будет сформирована из пятёрок и троек меньшего масштаба. А именно, включать в себя две импульсные волны меньшего масштаба и одну коррекционную. Это утверждение характерно для базовых коррекционных моделей Эллиота, но не является обязательным для более сложных коррекционных моделей, которые будут рассмотрены позже.

Рис. 21. Структура коррекции на меньшем масштабе.

На рисунке 21 отображено детальное развитие коррекционной структуры. В ее состав входят две движущие волны, обозначенные как А и С и состоящие из пяти сегментов, и волна В – коррекционная, состоящая из трёх сегментов.

Уменьшать масштаб графика можно до бесконечности, но наличие на нем импульсной и коррекционной структур будет постоянным. Структурой называется комбинация (модель) импульсных и коррекционных колебаний. Структура рыночной активности может быть двух типов и является ключевым понятием в рамках Теории волн Эллиота. Обозначение внутренней структуры бывает двух типов «:5» и «:3» и называется структурными обозначениями. Структурное обозначение «:5» присуще импульсам, а «:3» — коррекциям, не зависимо от их сложности.

Для лучшего понимания и закрепления понятия постоянства структуры, можно использовать следующий прием. Представьте себе предмет, имеющий некую постоянную форму, внутри которого находится такой же предмет, имеющий такую же форму, в нутрии которого находится еще один предмет, имеющий всё ту же форму… И так — до бесконечности. В данном случае, действует так называемый принцип «волна в волне». С точки зрения Теории волн Эллиота, структура рынка является той самой константой, на которую и следует опираться в своих определениях того или иного типа тренда.

Волновая теория Эллиота – базовые знания

День добрый, читатель блога о трейдинге. Волновая теория Эллиота является продолжением предыдущей статьи о фазах рынка, только, как бы, под увеличительной лупой. Она всегда имела своих последователей – трейдеров-оракулов, которые могут предсказывать движение цен на годы вперед, а также противников, рассматривающие ее, как гадание на кофейной гуще. Как бы ни было, предупрежу сразу – не ищите в этом посте какой-то магической торговой формулы или пресловутого Священного Грааля. Прочтя эту страницу, вы должны понять, что рынок, как и человек, в своем непрерывном движении имеет белую и черную полосы, которые характеризует волновая теория Эллиота, и которые мы будем использовать для получения прибыли.

Волновая теория Эллиота – немножко истории

Волновую теорию разработал Ральф Эллиот, о которой мир узнал из монографии “Принципы волн” в 1938 году. Сам автор на ней сравнительно ничего не заработал (насколько я знаю, он умер в нищете). А кто сделал на ней колоссальных масштабов бизнес, так это рок-музыкант и просто хороший человек Р. Пречтер. Основываясь на волновой теории Эллиота, Пречтер предсказал в конце 70-ых XX века биржевой бум 1982-го и крах 1987-го. Но далее с прогнозами как-то не срослось. Поэтому я рассматриваю волны Эллиота только, как концепцию движения различных рынков, но никак с целью прогнозирования. Теперь давайте все же рассмотрим основные положения волновой теории Эллоита.

Определение волн Эллиота

4,

Волны Эллиота – это торговая модель, которая показывает, как движутся рынки. Каждый тренд, независимо восходящий или нисходящий, имеет фазы стремительного движения и коррекции (откатов), что и есть основой волновой теории (что такое откаты и как их торговать).

Для свинг трейдера (что такое свинг трейдинг) наиболее благоприятной является фаза стремительного движения. Волновая теория Эллиота хорошо укладывается в одну из торговых стратегий: торговля первого отката (смотрите стратегию свинг трейдинга). Вы в этом убедитесь сами.

Сначала, рассмотрите и изучите рисунок ниже…

Волны Эллиота и фазы рынка

Вторая фаза рынка состоит из пяти волн. На графике они промаркированы от 1 до 5. Это детализированный взгляд на восходящий тренд.

9,

Фаза коррекции обозначается на рисунке, как волны A, B, C. Это коррекция восходящего тренда. Мы не будем много внимание уделять этой фазе, но важно знать цельную модель.

Первая волна

Определяет переломный момент в тенденции и знаменует начало нового восходящего тренда. Когда вы на графике увидите формирование первой волны, ожидайте первого отката.

1

Вторая волна

Это и есть наш откат! Теперь вы ищете точку входа (больше информации: стратегия входа свинг трейдера), используя свечной анализ. Это и есть, в общих чертах, наша стратегия первого отката. Мы входим на рынок в самом начале восходящего тренда. Но о торговой стратегии поговорим несколько позже. На это еще будет целый раздел.

1

Третья волна

Это самая сильная и продолжительная волна в цикле Эллиота. Вот поэтому мы стараемся войти в рынок до того, как она развернется на полный ход, и желаем прокатится до самого конца.

1

Волны Эллиота проявляются на всех, без исключения, таймфреймах. Когда мы находим бумагу на первом откате, хочется, чтобы временные рамки были побольше. Просто следуем тренду. Стараемся выйти вблизи верхушки. Почему? Потому что, как раз здесь делается большая часть денег за меньший период времени.

14

Четвертая волна

Является огромным разочарованием для тех, кто вошел в рынок слишком поздно. Когда темп движения акции замедляется – это является сигналом окончания лучшей части восходящего тренда или второй фазы рынка.

1

Пятая волна

После коррекции четвертой волной, рынок делает последний толчок. Это движение, как правило, сравнительно с третьей волной, вялое и непродолжительное. Эта последняя фаза не говорит о силе покупателей, а скорее о неготовности продавцов (это видно по снижению объемов торгов на фоне растущей цены – так называемое расхождение направлений векторов цен и объемов или дивергенция). Это также значит скорое начало продолжительной коррекции.

1

Волны A, B, C

Являются частями нисходящего тренда. Вы наверное заметили, что волна А выглядит, как будто коррекцией пятой волны восходящей тенденции. Но это не так. Если дождаться волны В, то мы увидим, что её вершина ниже предыдущей. Она является откатом для новой нисходящей тенденции, а волна С – это третья нисходящая волна, которая проваливается ниже предыдущих минимумов. Эти этапы можно использовать для открытия короткой позиции.

1

SPY (март 2009 – июль 2022) недельный график. Прослеживается волновой цикл Эллиота, после окончания которого, начинается новый

SPY (2009 – 2022) месячный график. Казалось, что в мае 2022 пятая волна окончилась, но это был лишь внутренний небольшой откат. Обратите внимание, как с каждой волной снижаются объемы.

Это основные принципы, на которых строится волновая теория Эллиота. В книгах по техническому анализу можно найти больше информации, но некоторые моменты могут показаться сложными. Также, не всегда легко точно определить, какая сейчас волна Эллиота заправляет рынком. Главное понимать, что тренды существуют и на них действительно зарабатывают деньги.

1 19,

Надеюсь, что на блоге о трейдинге вы нашли интересующую вас информацию! Спасибо за внимание. Обсудите тему волновая теория Эллиота в комментариях. Удачной торговли!

Волны Эллиотта: волновой анализ Эллиотта и теория волн Эллиота

Не секрет, что цена движется волнообразно. Долгое время трейдеры пытались найти способы, чтобы анализировать эти движения и предсказывать будущее цены. Взяв за основу волновой анализ, было создано множество различных теорий, главной из которых стал «Волновой анализ Эллиотта».

Ральф Нельсон Эллиотт был профессиональным бухгалтером, который имел доступ к обширным данным ценовых движений за десятки лет. Эллиотт заметил, что ценовые движения похожи на волны и приступил к анализу графиков. Он анализировал ценовые графики многих торговых инструментов, причем уделял время как годовым графикам цены, так месячным, недельным, дневным, часовым и минутным.

Теория Эллиотта заключалась в том, что любой тренд состоит из трех импульсных ценовых движений и двух откатов против тренда – всего 5 волн, после которых тренд заканчивался. Каждую импульсную волну можно разложить еще на 5 волн поменьше, а каждую коррекцию еще на три волны. Получившиеся волны так же можно было рассматривать в более мелком масштабе:

Эллиотт изложил результаты своих трудов в книге «The Wave Principle», которая увидела свет в 1938 году. Но теория волнового анализа не была популярной среди трейдеров. Лишь через 50 лет после кончины Эллиотта, теорией волнового анализа начали в серьез интересоваться. Такая популярность – заслуга Роберта Пректера, который популяризировал «Волны Эллиотта», а так же довел их до ума.

Содержание

Теория волнового анализа Эллиотта — импульсный волновой паттерн

  • Первые пять волн – импульсный волновой паттерн
  • Три последних волны – коррекционные волны

Для лучшего понимания материала стоит разукрасить наши волны разными цветами:

Волнообразная теория не возникла на пустом месте – Эллиотт видел в ней психологическое состояние трейдеров, а глубокий анализ активов только подтверждал его теорию.

Стратегии Форекс — Волновой Анализ

Первая волна в волновой теории Эллиотта

Вторая волна в волновой теории Эллиотта

Третья волна в волновой теории Эллиотта

Четверная волна в волновой теории Эллиотта

Пятая волна в волновой теории Эллиотта

Расширенные импульсные волны

Коррекционные волны Эллиотта

В нисходящем тренде, коррекционные волны Эллиотта будут выглядеть так:

Коррекционные волны могут иметь различную форму – всего Эллиотт насчитал 21 паттерн, состоящий из волн a, b, c. Но все эти паттерны сводятся к трем графическим моделям, которые мы сейчас разберем.

Виды коррекционных волн Эллиотта

  • Зиг Заг
  • Боковик
  • Треугольник

Зиг Заг

Боковик

Треугольник

Фрактальная структура волн Эллиотта

Каждая из этих волн может быть снова разбита на составляющие: каждая из полученных импульсных волн состоит из импульсного волнового паттерна, а каждая коррекционная волна будет включать в себя движение АВС. Любая старшая волна будет включать в себя младшие волны.

  • Главный цикл (вековой)
  • Суперцикл (40-70 лет)
  • Цикл (несколько лет)
  • Первичный уровень (несколько месяцев или несколько лет)
  • Промежуточный уровень (несколько недель или несколько месяцев)
  • Вторичный уровень (недели)
  • Минутный уровень (дни)
  • Маленький уровень (часы)
  • Сверхмаленький уровень (минуты)

Маркировка волн Эллиотта

  • Главный цикл [I] [II] [III] [IV] [V], коррекция против тренда [A] [B] [C]
  • Суперцикл (I) (II) (III) (IV) (V), коррекция против тренда (A) (B) (C)
  • Цикл I II III IV V, коррекция против тренда A B C
  • Первичный уровень I II III IV V, коррекция против тренда A B C
  • Промежуточный уровень [1] [2] [3] [4] [5], коррекция против тренда [a] [b] [c]
  • Вторичный уровень (1) (2) (3) (4) (5), коррекция против тренда (a) (b) (с)
  • Минутный уровень 1 2 3 4 5, коррекция против тренда a b c
  • Маленький уровень 1 2 3 4 5,коррекция против тренда abc

На этих графиках прекрасно видно, как импульсные волны вмещают в себя 5 волн, а коррекционные – три волны. При этом, все движение на графике можно рассматривать как две первых волны тренда – первая импульсная волна, включающая в себя 5 волн (1, 2, 3, 4, 5), и вторая волна коррекционная, состоящая из трех волн АВС.

Три главных правила построения волн Эллиотта

  • Коррекционная волна 2 не должна откатиться дальше, чем 100% волны 1
  • Волна 3 не может быть самой короткой из трех импульсных волн
  • Коррекционная волна 4 не может перекрывать волну 1

Если какое-то условие не соблюдается, то волны нужно считать с самого начала.

Практические советы по волнам Эллиотта

  • Коррекционные волны 2 и 4 являются зеркальными: если волна 2 имела сильный наклон, то волна 4 будет иметь менее выраженную и резкую коррекцию. Равносильна и обратная ситуация,
  • Если волна 3 является самой большой, то 5-ая волна будет, примерно, размером с первую волну
  • После импульсного волнового паттерна (5 волн), коррекция АВС, скорей всего, закончится на уровне окончания 4-ой волны

Разберем все подробней.

14.08.2013 Стратегии Форекс — Волновой Анализ

После формирования волны 2 (коррекционной волны), мы можем предсказать то, какой будет волна 4. Если волна 2 была резкой (сильно направленной против тренда), то волна 4 будет зеркальной – откат будет умеренным и плавным. Если же волна 2 была плавной и откат был слабым, то стоит ждать от волны 4 резкого отката.

Если волна 3 – самая длинная волна, то волна 5 будет размером с первую волну. Обычно, если волна 3 в два или больше раз длиннее волны 1, то ее можно считать самой длинной волной в 5-тиволновом паттерне. Это позволяет нам определить примерную длину волны 5, которая начнет формироваться сразу после окончания волны 4.

Коррекция АВС, которая формируется после импульсного волнового паттерна, очень часто заканчивается на уровне коррекции 4. Т.е. вся коррекция приблизительно равна волне 5. Такое определение окончания коррекции возникло из-за вложенности одних категорий волн в другие. Весь импульсный волновой паттерн (5 волн) – это одна волна в старшей категории, это значит, что коррекция АВС — это – вторая волна в старшей категории.

Волны Эллиотта на практике

Первая волна у нас образовалась, начался откат. Нам необходимо найти точку входа вверх – определить начало формирования третьей волны. Самый логичный вариант – совместить уровни Фибоначчи с уровнями поддержки сопротивления или свечными паттернами Price Action:

Растягиваем уровни Фибоначчи и вспоминаем, что волна 2 не может быть больше волны 1, а так же не мешало бы вспомнить, что волна 2 очень часто заканчивается на уровнях от 0.382 до 0.5. Сейчас цена как раз на уровне 0.382, а точку входа нам укажет паттерн «Бычий CPR» — зеленая свеча, которая пробила минимум предыдущей свечи и закрылась гораздо выше цены открытия. Хорошая точка входа в восходящем тренде:

Третья волна не должна быть самой маленькой, но она уже больше первой волны, значит все нормально. Стоит посмотреть на коррекционную волну 2 – она у нас состояла из 4-х свечей, т.е. откат был резким. Стоит ожидать от волны 4 более плавного отката:

Коррекционная волна 4 действительно более плавная, но как определить окончание коррекции? Предлагаю вновь прибегнуть к паттернам Price Action, а именно к паттерну «1-2-3». Напомню, что данный паттерн прекрасно подходит для торговли по тренду:

Напомню: 1 точка паттерна – начало трендового импульса (окончание волны 2), вторая точка – вершина трендового импульса (окончание волны 3), третья точка – минимум волны 4. Через точку два проводим горизонтальный уровень и как только цена его пробивает – открываем сделку на повышение:

Как результат, цена начала формировать 5-ую волну Эллиотта:

Примерно так можно анализировать и прогнозировать движение цены по волнам Эллиотта. Сложного здесь ничего нет, если придерживаться правил и знать паттерны Price Action.

Коррекционные волны Эллиотта на практике

Из практических советов мы знаем, что стоит ожидать отката примерно до окончания волны 4. На графике цена очень далеко от этого уровня. Смотрим на коррекционные волны АВС – они движутся в одном горизонтальном диапазоне – формируется боковое движение цены. Вопрос лишь в том, куда пойдет цена после боковика:

Разумно было бы войти на повышение от нижней границы канала – тренд был восходящий, так что высока вероятность того, что тренд продолжится:

Следующая свеча полностью подтверждает наши догадки – образовался бычий CPR, указывающий на рост цены. Так что, если долго сомневаться и не входить на повышение от нижней границы боковика, то после формирования бычьего CPR сомнений быть не должно – сделку на повышение можно открыть после формирования паттерна. Посмотрим, к чему это приведет:

А вот и продолжение тренда! Почему так? Все просто – весь импульсный волновой паттерн, состоящий из 5 волн, является одной волной в старшей категории, после нее последовал откат в виде коррекции АВС – это вторая волна, продолжение тренда – это третья волна в старшей категории. Проще говоря – тренд еще не закончился!

Волны Эллиотта и волновой анализ графиков: итоги

Волны Эллиотта — очередная тема «не для слабаков». Это действительно трудно даже для опытных трейдеров — в этом нет ничего постыдного.

Казалось бы, есть три важных правила формирования волн Эллиотта – придерживайся их и живи спокойно. Сам волновой анализ подразумевает под собой формирование 5-и импульсных волн (3 трендовых и 2 коррекционных), после которых формируется коррекционный паттерн из трех волн – вроде бы тоже не сложно. Как минимум, понять это можно.

В это же время, вся эта формация, состоящая из 8 волн (5 импульсных и 3 волны коррекции) может быть всего лишь двумя волнами старшей категории и только самым началом тренда. Ох, мать… Каждую импульсную волну можно разложить на 5 волн младшей категории, а каждую коррекционную волну – на 3 волны младшей категории. Не удивительно, что у трейдеров эти волны вызывают столько непонимания.

Это же реально трудно – чтобы понять, закончился ли тренд, нужно очень хорошо углубиться в мультифреймовый анализ, а это занимает очень много времени. Именно поэтому, волны Эллиотта занимают месяцы анализа у профессионалов, что говорить про рядовых трейдеров?! Чтобы вы понимали, в этой статье описан самый минимум (базовые знания) того, что вы обязаны знать о волновой теории Эллиотта, если захотите изучить ее глубже.

Стоит ли оно того? Решать уже вам. Лично мне пока хватает базовых знаний о теории Эллиотта. Этих знаний вполне хватает, чтобы понимать, как движется цена, как образуются тренды и откаты. Так же я понимаю, где точки начала и окончания волн. Для бинарных опционов большего и не нужно.

Но, уверен, среди вас есть те, для кого бинарные опционы – обычный трамплин перед рынком Forex. Если это так, то изучать волны Эллиотта очень рекомендуется. Вся торговля на Forex строится на том, смог ли трейдер найти свою «трендовую волну» волну или нет, а данная теория, как раз, учит определять действительно сильные движения цены и примерно представлять их продолжительность. В общем, лучшего и не придумаешь!

Волны Эллиота. Теория непростого, но эффективного анализа рынка

Сегодня, когда всё ценовое формирование перед глазами и мы наблюдаем за рынком на экране монитора, тот факт, что рынок движется некими волнами, стал просто неоспорим.

Согласитесь, нет необходимости иметь какие-либо знания в области технического анализа, для того чтобы увидеть, что любое крупное движение цены, всегда сопровождается коррекциями, а сам график напоминает череду волн сменяющих друг друга?

Тем не менее, если сейчас этот факт очевиден, то в эпоху, когда котировки были обычной лентой с цифрами, а рынок для многих представлялся неким хаосом, громогласное утверждение Ральфа Эллиота о том, что цена движется по определенной модели, которую он назвал Волновой (Elliot Wave), вызывало, мягко говоря, недоумение.

Огромный шквал критики обрушился на новую волновую теорию Эллиота со стороны современников, но в то же время нашлись и последователи, которые развили концепт и применяют этот вид анализа по сегодняшний день.

Теория волн Эллиота

Ральф Нельсон Эллиотт, как и многие биржевые дельцы, которые вписали свое имя в историю, изначально был далек от торговли на бирже. Более того, он был обычным чиновником, который воплощал политику США в других странах.

Например, одно время он занимал должность министра финансов в Никарагуа, которую в то время контролировало США. Его интересовали бизнес и экономика, но никак не биржа. Однако стечение обстоятельств перевернуло жизнь Эллиотта таким образом, что ему пришлось познакомиться с биржей.

>Дело в том, что до появления волновой теории Ральф Нельсон Эллиотт издал две книги. Первая была своего рода идеальным мануалом, как организовать чайную и кафетерий, а вторая затрагивала глубокий экономический анализ и перспективы Латинской Америки.

Однако обстоятельства сложились таким образом, что из-за болезни он оказался фактически прикованным к кровати. Поэтому, для того чтобы хоть как-то занять свой разум, он начал активно анализировать семидесятилетнюю историю ключевых индексов на различных таймфреймах, где собственно и нашел свою пятиволновую закономерность.

Построение волн

Ключевым паттерном, который был обнаружен Элиотом оказалась структура состоящая из пяти основных волн и трех коррекционных.

В то время это было открытием, ведь исходя из его исследований, оказалось, что рынок не просто цикличен, а волновые фигуры закономерны и постоянно сменяют друг друга.

Итак, чтобы вы понимали, общий вид пятиволновой формации, выглядит следующим образом:

  1. Чтобы определить первую точку построения, необходимо взять за основу экстремум, который стал отправной точкой окончания предыдущего тренда;
  2. Вторая точка является первым окончанием отката от нового тренда или проще говоря коррекцией первой волны;
  3. Точка 3 или третья волна является новым экстремумом, который должен переписать экстремум в точке 1, а именно — быть выше первой волны. Стоит заметить, что третья волна – это самая длинная волна;
  4. Четвертая волна (четвертая точка), появляется вследствие появления коррекции от третьей волны. Важно иметь ввиду, что сформированная точка 4 не должна переписать точку 1, то есть, первую волну;
  5. Пятая волна Эллиота появляется вследствие появления нового экстремума, который должен переписать точку 3 и закрепиться за ней;
  6. Волны А-В-С являются коррекционным движением цены от основной пятиволновой формации, которую можно принимать за основной тренд. Стоит отметить, что волна А должна находиться примерно на одном уровне с точкой 4, в то время как волна С её переписывает.

Для того чтобы максимально упростить процесс разметки волновой теории на начальном этапе многие трейдеры используют такой инструмент, как индикатор Zig-Zag, который позволяет соединять экстремумы между собой.

Однако, если на картинках теория кажется простой, то волны Эллиота на реальном графике имеют менее идеальный характер. Пример:

Практика применения волн Эллиота

Подавляющее число трейдеров всегда задаётся вопросом, а как же применить эту фигуру на рынке Форекс и бинарных опционов? Неужели нужно выжидать построение целой картинки и всего пазла целиком?

На самом деле важно понимать, что волновая теория Эллиотта является своего рода мировоззренческой , так как сама фигура циклична и появляется постоянно. К тому же, почти каждая волна может быть использована трейдером, в зависимости от уровня подготовки и качеств.

Но на начальной стадии, входить в рынок стоит лишь на третьей или пятой волнах, в то время как коррекционные волны А-В-С используются как некая констатация окончания текущего тренда.

Для того чтобы извлечь прибыль необходимо дожидаться формирования точек 2 или 4 (вторая или четвертая коррекционная волна), после чего открывать сделку в сторону тренда и построения фигуры.

В качестве консервативного варианта используется пробой экстремумов отложенными ордерами, которые размещаются по точке 1, либо 3. Пример:

Но стоит понимать, что волновую теорию Эллиотта, как отдельный инструмент прогнозирования рынка , практически невозможно применить на рынке бинарных опционов, так как формирование той или иной волны практически невозможно спрогнозировать во временном промежутке, что делает невозможным подбор времени экспирации.

Хотя, если использовать индикатор волны Эллиота, то теорию вполне можно использовать в бинарных стратегиях!

И да, на рынке Форекс, где позицию можно удерживать неограниченное время, волновая теория вполне оправдывает себя и демонстрирует весьма неплохие результаты.

Волны Эллиотта. Азы и практика!

Здравствуйте, уважаемые читатели и товарищи трейдеры!

Наверное каждый трейдер слышал про волновой анализ и волны Эллиотта. Однако, далеко не каждый взялся за изучение данного метода в силу его кажущийся громоздкости и конечно же лени).

Но, чтобы что-нибудь получить, то бишь научиться профитно торговать, в любом случае придется под напрячься. Те же трейдеры, которые в свое время серьезно взялись за изучение волнового анализа сейчас неплохо торгуют по нему и зарабатывают. Но, об этом в конце статьи.

Волновой анализ и в целом волновой принцип Эллиота является довольно старым и проверенным методом торговли, который доказал свою работоспособность временем. Торговать с помощью волн можно как на рынке сырья, так и на акциях, валютах и.т.д.

Начнем с самого начала…

История Эллиотта. Создание волновой теории

Как понятно из названия, создателем теории волн был Ральф Нельсон Эллиотт. Он не был каким-нибудь банкиром или управляющим огромным капиталами, однако работал профессиональным бухгалтером. У Элиотта была тяга к графикам и он перелопатил их неимоверное множество за десятилетия наблюдений за ними. Все свои наработки он описал в небольшой книге “The Wave Principle”, которая была опубликована в 1938 году.

На самом деле, Эллиотт в своей теории не ограничивался только финансовыми рынками. По его мнению, теория волн нечто большее. Это своеобразный закон вселенной. Исходя из его теории, все процессы в мироздании существуют в определенном ритмичном порядке. Именно поэтому данный ритм, эти волновые структуры можно «проецировать» в будущее! Таким образом, можно прогнозировать направление движения цены на финансовых рынках.

Стоить отметить, во времена Эллиотта, мало кто заинтересовался его волновой теорией. Его идея не была оценена по достоинству. Возможно, волновой принцип Эллиотта так бы и канул в лету, если бы не Эрик Болтон, который в 1953 году начал публикацию по теории волн Эллиотта в качестве приложения к журналу «Бэнк Кредит Эналист». Волновая Теория настолько захватила Э. Болтона, что в 1960 году он издал книгу «Принцип волн Эллиотта — критический анализ». Данная книга стала первым крупным изданием, этого направления. Аналитические публикации по теории Эллиотта продолжались не много не мало 14 лет, — пока сам Болтон не ушел в мир иной в 1967 году.

В свое время, Э. Болтон познакомил с волновой теорией Альфреда Фроста, которого очень заинтересовал новый метод анализа рынков! Фрост также сделал не малый вклад в продвижение и популяризацию волнового анализа среди трейдеров!

Роберт Пректер — выдающийся современник Эллиотта

Стоит отметить, что наибольшую популярность волновая теория Эллиотта получила благодаря усилиям Роберта Пректера. Именно он внес огромный вклад в развитие и систематизацию данного направления анализа рынков. Только спустя полвека после того как обычный бухгалтер написал свою книгу, его теория приобрела всеобщую известность и популярность!

Роберт Пректер считается главным экспертом по волновой теории Эллиотта! Для того чтобы трейдеры могли в деталях ознакомиться с теорией волн был создан сайт http://www.elliottwave.com, являющий на сегодняшний день одним из лучших ресурсов по теме ВА. На его страницах можно найти множество прогнозов от первоклассных специалистов по разным инструментам и мировым событиям. Так, профессиональные волновики — старожилы сайта еще за несколько лет до того как случился кризис 2008 года спрогнозировали его появление.

По сути, Р. Пректера и его волновую школу можно назвать современниками Р. Эллиотта.

В сущности, каждая волна имеет фрактальную основу. Трейдеру необходимо лишь научиться раскладывать волны на известные ему паттерны/элементы. Сейчас мы их и изучим.

Импульсные волны и фракталы

Теория Эллиота заключалась в том, что движение цены на рынке происходит по волновому паттерну, который он назвал 5-3.

  • Импульсные волновые модели состоят из 5 волн.
  • Коррекционные волны — это 3 последних волны.

Стоит отметить, что первая, третья и пятая волны являются основными. Это волны, идущие в сторону тренда. А вторая и четвертая волны являются коррекционными и, как правило, имеют сложные структуры, особенно 4 волна. Проще говоря, на коррекционных волнах наблюдается всем известный флэт/боковик.

Ниже на рисунке графический пример стандартной пятиволновки.

Вкратце охарактеризуем каждую волну. На примере восходящего тренда. Для тренда вниз все аналогично, только наоборот.

Первая волна (1)

Это самое первое зарождающееся движение. Трейдеры уже теряют веру в продолжение тренда и начинают входить в сделки против него. Нередко такие сделки происходят на эмоциях трейдеров. Во всяком случае, их силы достаточно чтобы сформировать первый импульс против предыдущего тренда! Как итог, цена начинает двигаться вверх!

Вторая волна (2)

Консервативные трейдеры начинают постепенно выходить из позиций, опасаясь возобновления старого тренда. Кроме того к рынку присоединяются продавцы, которые видят в прошедшем движении вверх хорошую возможность встать в продажи по старому тренду вниз. Все это в купе приводит к тому, что цена начинает падать… Вступает в силу вторая коррекционная волна (2). Но, как ни стараются продавцы цена не может обновить минимум первой волны (1) и постепенно начинает останавливаться.

Третья волна (3)

Третья импульсная волна (3) является самой мощной и прибыльной для трейдера. Именно она может приносить львиную долю прибыли. В момент ее зарождения и пробоя основания 2-ой волны к движению присоединяется основная масса трейдеров, которые ждали условий для входа в позицию.

Четвертая волна (4)

После того как движение на 3-ей волне совершило достаточно приличное движение трейдеры начинают фиксировать свои сделки. Кроме того срабатывают стоп лоссы тех, кто стоял в продажах, но надеялся о развороте. Все это способствует тому, что движение затухает и рынок начинает переходить в состояние флэта. Появляется самая нудная и опасная для трейдера — четвертая волна.

Пятая волна (5)

Это самая последняя волна в импульсной структуре. Все продуманные трейдеры уже зафиксировали прибыль. На этой волне трейдерами больше всего управляют эмоции — страх и жадность, надежда на то, что существующий тренд будет бесконечно удлиняться и удлиняться. Начинающие трейдеры и просто те, кто не умеет справляться со своими эмоциями входят в позиции, а на самом деле открываются на самых пиках, после которых их позиции рынок моментально уводит в минус… Так как тренд уже давно на исходе.

Коррекционные волны

После пяти волновой структуры начинается откат состоящий из трех волн. Чтобы иначе обозначить данные волны было принято называть их латинскими буквами A, B, C.

Пример для тренда вверх:

Пример для тренда вниз:

Разновидности коррекционных волн

В своих трудах Эллиотт дал описание аж 21 коррекционному паттерну структуры ABC.

Только не стоит паниковать, — запомнить их не какая-нибудь глобальная задача, так как все они весьма просты и примитивны. Все эти паттерны состоят всего лишь из трех моделей.

  • Зиг Заг.
  • Боковик.
  • Треугольник.

Зиг Заг

Данная фигура представляет из себя наклонную структуры, формирующуюся против основного преобладающего движения цены/тренда. В данной формации волна (В), как правило, самая короткая. По принципу вложенности каждую волну зиг-зага, также можно разложить на более мелкие подволны со своими импульсами и коррекциями.

Боковик

Данная коррекционная структура сродни с зиг-загом, но, в отличие от него, длина каждой волны примерно идентична. Кроме того волна В нередко бывает длиннее волны А, так что происходит пробой точки старта волны А.

Треугольники

Довольно известная фигура теханализа, о которой речь уже шла на страницах нашего сайта.

Треугольник — коррекционная фигура, идущая против тренда в наклонном боковом канале.

Фракталы

В сущности, каждая волна Эллиотта представляет из себя фрактал. То есть, каждая волна включает в себя другие более мелкие волны. Этот принцип наглядно реалзиован в терминале МТ4. Как только Вы переходите на младший ТФ, то любой тренд разбивается на более мелкие микротренды.

На скриншоте ниже видно, что первая, третья и пятая волны включают в себя более мелкие 5-волновые структуры. В то же самое время вторая и четвертые волны также состоят из более мелких 3-волновых коррекционных структур.

Основная суть, как Вы поняли, заключается в том, что каждая волна состоит из младших волн. Как научиться понимать волновые структуры и соотносить их масштаб между собой? Конечно, это все приходит с опытом и практикой.

Необходимо анализировать график не на каком-то одном ТФ, а переключаться на старшие и младшие ТФ.

Основные правила волновой теории Эллиотта

Для новичка в теме волнового анализа, все выше написанное может показаться сложным и непонятным, но Вы должны запомнить несколько основных правила, которые должны быть соблюдены. Они касаются в первую очередь 5-волновых структур. С коррекциями все может обстоять иначе и интерпретироваться вольнее.

Вот правила, о которых идет речь:

1. Вторая волна (2) не может быть больше первой волны (1) и пробивать ее основание.

2. Третья волна (3) не должна быть самой короткой из трех импульсных волн.

3. Четвертая волна (4) не должна заходить в зону первой волны (1).

4. Пятая волна (5) в основном пробивает основание четвертой волны (4), но иногда бывают случаи, что она не может преодолеть точку старта четвертой волны (4). В таком случае ее называют усеченной волной.

Исходя из данных правил следуют выводы: если вторая волна (2) пробивает точку старта/начала первой волны (1), то волновую разметку необходимо строить заново.

Как находить точки входа, пользуясь волновой теорией Эллиотта?

Как Вы уже знаете, в большинстве случаев третья волна (3) является самой продолжительной и прибыльной. Поэтому логично именно ее брать в профит. Таким образом наиболее выгодная точка входа будет на окончании второй волны (2).

Для поиска данной точки входа можно использовать совершенно разные инструменты технического анализа. Но, мы рассмотрим как ее искать с помощью уровней Фибоначчи. Подробнее об Фибо-уровнях Вы можете почитать здесь.

Итак, предположим, что после коррекции цена уверенно устремилась вверх. Вполне вероятно, что это движение — начало нового цикла и перед нами первая волна тренда.

Чтобы подтвердить свои догадки необходимо дождаться отката (возможная вторая волна).

Как видно на скриншоте ниже, откат действительно произошел. Что же делать обычному трейдеру где входить в позицию на покупку?

Берем инструмент «Фибо-сетка» растягиваем ее от максимума до минимума первой волны (1). Как результат перед нами как на ладони уровни, на которых цена может остановиться, а затем импульсом пойти на третью волну (3) продолжающегося восходящего тренда. На скриншоте ниже видим как цена отбилась от уровня 50%. Для нас это был сигнал для входа в длинную позицию.

Также не забываем ставить защитный ордер стоп-лосс. Его необходимо установить за последним локальным минимумом. Далее. Так как мы знаем, что третья волна, как правило, является самой длинной, то для того чтобы определить цели для фиксации прибыли, можно взять длину первой волны и спроектировать ее от нашей точки входа. Здесь и будет уровень тейк-профита. Когда цена дойдет до этого уровня можно закрыть не все позицию, а например половину. Оставшуюся часть сделки перевести в безубыток и оставить на дальнейший рост.

В итоге, точка входа себя оправдала и цена пошла вверх на третью волну (3).

Некоторые трейдеры подобным образом ловят последнюю пятую импульсную волну, входя на завершении 4 волны. Однако, это более рискованные входы нежели торговля в третьей волне.

Более консервативные трейдеры входят не на окончании коррекций, а на пробой максимума первой волны (1) в момент когда с высокой вероятностью идет третья волна.

Заключение.Этот не простой волновой принцип…

На первый взгляд все может показаться очень сложным. Но, как говорится, вода камень точит, — при должном усердии и трудолюбии тему торговли по волнам Эллиота сможет осилить каждый.

Тем трейдерам, которые научились торговать по волнам уже не нужны никакие другие виды анализа, ведь они зарабатывают и так очень хорошую прибыль.

Вот например, достаточно известный волновик Игнат Борисенко уже длительное время ведет свой видео дневник и успешно торгует по волнам. Все его прогнозы и открытые сделки можно посмотреть в реальном времени и сравнить результаты.

Поэтому, если Вам интересен волновой анализ, то именно с волн Эллиота стоит начать его изучать. Для думающего трейдера это настоящий клондайк.

Для самостоятельного и более длительного изучения лучший вариант — это чтение книг Роберта Пректера. Читайте, практикуйтесь и набирайтесь опыта среди единомышленников на специализированных форумах волновиков. Месяцы опыта — это минимум, что здесь требуется.

Данная статья лишь общая информация по волнам Эллиотта. К сожалению, в данном материале нельзя передать всех нюансов волновой разметки. Необходимо постоянно анализировать рынок, делать разметки и сверять их с более опытными коллегами трейдерами.

Кстати, по ссылке ниже еще одно видео известного трейдера Валерия Теплинского. Валерий является управляющим крупным фондом и состоит в элитном американском клубе «Elliott Wave International», основанном Робертом Пректером.

Для примера, чтобы показать возможности ВА для новичков, он разогнал 100$ до 1500$ за один месяц!

Поэтому если Вы хотите в разы сократить путь освоения волн Эллиота и иметь возможность общаться с профессиональными волновиками, то данный материал для Вас!

Аналитика и прогнозы по волнам Эллиота. Теория и практика

После выхода на пенсию во время тяжелой болезни Эллиотт занялся изучением графиков рыночных котировок в надежде найти метод, который позволил бы определять закономерности рынка. Проделав серьезную работу, он пришел к выводу, что рынок как продукт массовой психологии подчиняется некоторому закону.

В основе Волновой теории Эллиотта лежит некоторая постоянная циклическая закономерность в поведенческой психологии людей. Согласно Эллиотту поведение рыночных цен можно четко определить и выделить на графике в виде волн (волна – это ясно различимое ценовое движение). Волновая Теория Эллиотта гласит, что рынок может находиться в двух широких фазах – бычий рынок и медвежий рынок.

Также Эллиотт предполагает, что все движения цен на рынке разбиваются на:

  • пять волн в направлении основного тренда (на Рис.1 волны 1-5);
  • три волны в обратном направлении (на Рис.1 волны A, B, C).

При этом волны делятся на:

  • импульсные волны, создающие направленный тренд (бычий или медвежий) и приводящие рынок в значительное движение (на рис.1 – волны 1, 3, 5, А, С);
  • корректирующие волны (откаты), которые характеризуются движением против тренда (на рис.1 – волны 2, 4, В).

В Волновой теории Эллиотта используется принцип вложенности волн. То есть любая волна является частью более длинной волны и сама подразделяется на более короткие волны (Рисунок 2). Каждая волна разбивается на 3 или 5 волн. Эта разбивка зависит от направления большей волны, частью которой она является.

Основной принцип в теории Эллиотта – каждая импульсная волна состоит из пяти волн меньшего размера, а каждая волна корректировки (против тренда) – из трех волн, что хорошо видно на Рисунке 2. Например, Волна 1 на Рисунке 2 состоит из 5 более мелких волн, потому что она является импульсной волной, создающей тренд.

Самый длинный цикл согласно теории Эллиотта называется Большим Суперциклом, который состоит из 8 волн суперцикла, эти волны в свою очередь тоже состоят из 8 волн меньшего цикла и т.д. Например, на рис.2 изображены 3 основных цикла. Можно заметить пропорциональность волн импульса и следующих за ними волн коррекции. Чем сильнее волна импульса, тем сильнее волна коррекции, и наоборот.

Сложностью в Волновой Теории Эллиотта является идентификация Волн. Обычно корректирующие Волны очень трудно идентифицируются.

Понятие волн

Принцип Волны — это открытие Ральфа Нельсона Эллиота, согласно которому на рынках продолжается непрерывное циклическое и методическое повторение. Исследования этого явления привели к разработке и созданию наиболее точного метода прогноза финансового рынка. Данный метод является очень востребованным не только на рынке Форекс, но также хорошо себя зарекомендовал и на фондовом рынке. Можно спрогнозировать, что этот метод будет работать и на криптовалютном рынке.

Аналитика по волнам эллиота основана на применении шаблонов, которые определены на разные моменты рынка. Все эти шаблоны, которых насчитывается тринадцать штук, очень тесно связаны между собой и прогнозируют движение рынка в той или иной ситуации. Характеристики этого принципа не только обнаруживаются на рынках, но существуют и во всех материальных системах — от пространства универсальных галактик до мельчайшей молекулы.

Иерархия шаблонов

Шаблоны строятся по разной степени размера и связываются через относительные пропорциональные отношения. Это требуется для выявления категории шаблона в иерархическом порядке, чтобы можно было определить правильную последовательность для постоянного развития.

Книга «Волны Эллиота: ключ к рыночному поведению» описывает то, как действовать и торговать по шаблонам этих волн и добиться успехов в трейдинге. Эллиотт различал и впоследствии называл девять степеней волн, которые имели практическое значение в то время. Сегодня мы можем расширить его список, поскольку с учетом времени стала возможной торговля не только на дневных и часовых графиках, но и на 30, 15 и пятиминутных отрезках времени.

Список Эллиотта начинается с самых больших волн временного интервала и спускается по убывающей. Можно использовать любой шаблон из предложенных Эллиотом, главное знать иерархию используемого порядка.

Индикатор

Индикатор волны Эллиота является популярным инструментом, используемым в техническом анализе. Он позволяет трейдерам прогнозировать повторяющийся и циклический характер валютного рынка (или любого другого рынка, такого как фондовый рынок).

Теория волн Эллиота предполагает, что кажущееся хаотичным поведение на разных финансовых рынках не является таковым. На самом деле рынки движутся в предсказуемых, повторяющихся циклах или волнах. Эти волны являются следствием влияния на инвесторов из внешних источников, в первую очередь современной психологии масс в данный момент времени.

Волна Эллиотта предсказывает, что цены на торгуемые валютные пары будут развиваться волнами: пять импульсных волн и три корректирующие волны. Импульсные дают основное направление движения рынка, а корректирующие двигаются в противоположном направлении.

Давайте более подробно рассмотрим, как идентифицировать шаблоны разных временных промежутков. Импульсные волны могут быть разбиты на подструктуры, состоящие из пяти структур. Эти структуры устанавливаются по характерным образцам: протяженность волн и диагональный треугольник на пятой волне. Для выявления таких волн, как, впрочем, и точек входа в сделку, применяют индикатор волны Эллиота.

Чтобы полностью понять индикатор волн, предложенный Эллиотом, важно разобрать психологическое обоснование каждой из этих волн. Потому что зигзаг цен — это вариация оптимизма и пессимизма инвесторов.

Индикаторы Эллиота

Рыночный успех последователей волновой теории постоянно стимулирует разработку технических инструментов для поиска моделей на ценовом графике. Наиболее популярные: Elliott Wave Oscillator, FX5_NeelyElliotWave_v1.2, NEELYELLIOTWAVE (мультитаймфреймовый анализ на одном экране) и прогнозирующий «будущее движение» индикатор Elliott Wave Prophet. Из сети можно скачать множество других инструментов. Правда, опытные трейдеры предпочитают строить волновые схемы вручную.

Достаточно точно, но, разумеется, без прогноза, волновую структуру отслеживает обычный индикатор Зигзаг, который просто соединяет ключевые экстремумы; это понятный и доступный для всех инструмент с опцией тонкой настройки параметров.

Задача индикаторов Эллиота – выявить и оценить уже сформированные волновые паттерны и просчитать (по возможности) дальнейшее движение цены по классической схеме. Такой расчет имеет очень большую погрешность: чем выше период, на котором виден максимально правильный прогноз (визуально), тем надежнее будет ваша торговля.

Как читать волны

Чтобы идентифицировать волну Эллиотта, шаблон должен удовлетворять следующим условиям:

Волна 1> Волна 2 <�Волна 3> Волна 4 <�Волна 5

Коррекция, состоящая из трех волн, подразумевает тренд в противоположном направлении к его предыдущему импульсному шаблону.

Корректирующий шаблон должен удовлетворять следующим условиям:

Волна A> Волна B <�Волна C

Существуют другие шаблоны в волнах Эллиотта. Это зигзаги, треугольники и т. д. Но аналитика и прогнозы по волнам Эллиота в виде импульсных волн и корректирующих компонентов являются наиболее используемыми. Особенно когда речь заходит о техническом анализе тенденций.

Понимание массовой психологии и прогноз волны Эллиота

  • Волна 1 (импульсивная) — это растущая малая волна, легкое давление спроса (Bull Move). В волне 1 цены растут из-за относительно небольшого числа участников, которые покупают торгуемые валютные пары по фундаментальным или техническим причинам (спекуляции), подталкивая цены вверх.
  • Волна 2 (корректирующая) представляет собой уменьшающуюся волну, понижающую давление в подаче (Bear Move). После значительного роста инвесторы могут получить фундаментальные и технические сигналы о покупке валюты. В такой момент волна 2 увеличивается, когда люди, которые изначально купили, решили закрыть сделку и взять прибыль, а новички начинают короткие позиции. Цена начинается в другом направлении, но, как правило, не проходит над минимальным начальным положением, которое первоначально привлекало покупателей в момент волны 1.
  • Волна 3 (импульсивная) — это растущая малая волна под давлением спроса (Bull Move). Это часто самая длинная из пяти волн, волна 3 — устойчивая волна, когда большое количество инвесторов было привлечено волной 2, чтобы купить. При увеличении числа покупателей запас прочности увеличивается, превышая максимальную цену, первоначально сформированную волной 1. В этот момент порог сопротивления является одной из опор.
  • Волна 4 (корректирующая) представляет собой небольшую волну при давлении подачи (Bear Move). На волне 4 покупатели начинают уставать (они остаются без денег или оптимизма) и снова используют сигналы о покупке. Как правило, на рынке все еще достаточно покупателей, поэтому здесь снижение относительно невелико.
  • Волна 5 (импульсивная) — это растущая малая волна при давлении спроса (Bull Move). Волна 5 является конечным движением наблюдаемой эволюции последовательности. Сейчас покупатели все мотивированы жадностью, а не фундаментальным или техническим обоснованием покупать и предлагать более высокие цены в других местах. Обычная цена достигает максимума, прежде чем начать движение в противоположном направлении.

Как использовать волну для торговли

Рассмотрим этот вопрос подробнее. Существуют два конкретных способа торговли волной Эллиота на финансовых рынках.

  • Первый и самый непосредственный требует уточнения, что текущая цена находится в настоящем волновом круге Эллиотта. Затем вы можете прогнозировать направление цены и величину следующей волны в цикле.
  • Второе применение включает использование осциллятора волны Эллиотта на основе стандартной методологии кросс-анализа конвергенции скользящего среднего (MACD). Общая настройка включает 5-периодную скользящую среднюю в качестве основы для индекса скользящей средней и 35-периодного скользящего среднего в качестве основы для индекса скользящей средней. Затем вы определяете остаточную разницу между ними и определяете, где вы находитесь — в шаблоне 5-3 или нет.

Волны Эллиотта Форекс

Использование волн Эллиотта в торговле на Форекс также называют — анализ волн Эллиотта или волновой анализ рынка Forex. Волна Эллиотта на Форекс часто используется трейдерами и инвесторами как одна из передовых стратегий Форекс.

Вот как профессионалы подходят к использованию ВЭ в торговле на Форекс:

  • Выбор конкретного метода расчета волн Эллиотта
  • Ожидание, пока волны Эллиотта не получат «5»
  • Подтверждение тренда индикаторо(ами)
  • Завершение точки Stop loss
  • Начало торгов на Форекс и ордер Stop loss
  • Учет оптимальной прибыли и стопов
  • Выбор план выхода из торговли в случае убытков

Следовательно, волновой анализ Эллиотта на Форекс может повлиять на торговлю на Форексе множеством различных способов. Это означает, что существует несколько способов интерпретации волнового анализа Эллиотта. Это зависит от требований и выбора трейдера на Форекс — смотря какому методу анализа волн на Форекс следуют.

Волновой шаблон-треугольник

Треугольник — это волновой шаблон Эллиотта, наблюдаемый во время боковых консолидаций рынка, он состоит из 5 корректирующих последовательностей. Треугольник представляет собой баланс сил между покупателями и продавцами, вызывая боковое движение, которое обычно связано с уменьшением объема и волатильности. Этот шаблон подразделяется на структуры 3-3-3-3-3, обозначенные как A, B, C, D, E.

Волны Эллиота (треугольник) — это шаблон продолжения, который разрывается в направлении предыдущего движения. Это могло произойти в волне 4 в импульсной структуре, волне B в зигзагообразном и волновом X-коннекторе в двух и трех тройных волновых структурах Эллиотта. Это может также иметь место в волне Y структуры WXY, и в этом случае он отмечает конец коррекции.

Примечание: треугольник также должен поддерживаться в индикаторе RSI, и это никогда не происходит в волне 2 импульсной структуры.

Многие волноводы игнорируют важность уменьшения импульса в формировании треугольника. В этом случае использование RSI для фильтрации других типов боковых консолидаций является очень необходимым и полезным. Понимание основ математической последовательности Фибоначчи является ключом к пониманию сущности теории волн Эллиотта, поскольку эти вещи идут рука об руку.

Один из способов, по которому трейдер может определить конец консолидации и находить области потенциального разворота — это использовать уровни Фибоначчи в аналитическом подходе. Откат Фибоначчи является одним из самых важных инструментов, используемых инвесторами, которые предпочитают теорию волны Эллиота, и он основан на числовой последовательности, разработанной математиком Леонардо Фибоначчи.

Коэффициенты Фибоначчи, которые считаются основными для торговли как бинарными опционами, так и на остальных финансовых рынках, составляют 261,8, 161,8, 100, 76,4, 61,8, 50, 38,2 и 23,6 %. Когда цены активов переходят на эти конкретные проценты, трейдеры могут предположить, что некоторые рыночные действия будут иметь место, такие как разворот или стремительный рост.

Волновая теория Эллиотта

В начале 20-го века, бухгалтер по имени Ральф Эллиот обнаружил очень важную закономерность на рынках. Он обнаружил, что, когда цена находится в тренде она создает пять движений. Три из них являются импульсными волнами, которые движутся в направлении тренда, а два других являются корректирующими движениями, которые движутся вразрез с трендовым движением. Он также обнаружил, что, когда эта фаза тенденции истощается, ценовое действие переходит на корректирующую фазу, которая может быть прослежена в три хода. Таким образом, он пришел к выводу, что будет 5 ходов, которые составляют фазу построения трендов и 3 ходов, которые составляют корректирующую фазу. Это известно как количество 5-3 волн Эллиотта.

Ниже Вы увидите изображения 5 ходов, содержащих тренд.

Ральф Эллиот приписал эту основную структуру на рынках к поведению торговых масс. Он подчеркнул важность психологических факторов, которые составляют эту структуру 5-3 волн Эллиотта.

Давайте теперь обсудим коррекционное движение, которое приходит после тренда.

Как вы видите, это то же самое изображение с пятью трендовыми шагами. Тем не менее, на этот раз мы набросали потенциальную коррекцию, которая появляется после окончания тренда. Обратите внимание на то, что движение (A) ломает тренд и, как правило, устанавливает основание за рамками тренда. Движение (B) затем возвращает цену обратно в область тренда для теста сопротивления. Движение (C) затем заставляет цену идти в направлении противоположно тренду. Это последовательность 5-3 волн Эллиотта.

Так же важно иметь в виду, что принцип 5-3 волн Эллиотта глубоко укоренился в массовой психологии, и это повторяемое формирование обусловлено динамическими изменениями в настроениях покупателей и продавцов. Первые 5 ходов представляют собой баланс сил для покупателей в случае бычьего рынка, в то время как движения (A), (B) и (C) представляют собой баланс сил для продавцов на этом рынке.

Общие отношения в теории волн Эллиотта с уровнями Фибоначчи

  • волна 2 будет либо на 50 %, либо на 61,8 % от первой волны;
  • волна 3 будет либо на 161,8 %, либо на 261,8 % от первой волны;
  • волна 4 — это 38,2. 50 или 61,8 % третьей волны;
  • волна 5 будет либо на 100 % от первой волны, либо на 161,8 % от четвертой;
  • волна А может составлять 50, 61,8, 100 или 161,8 % от пятой волны;
  • волна В будет либо 61,8, либо 50 % волны А;
  • волна С будет равна 161,8 или 100 % волны А или 161,8 % волны В.

Когда уровни волны Эллиота и Фибоначчи объединены, трейдер может собрать богатую информацию о весьма вероятных поворотных моментах, а также о том, где прекратится следующее движение цены. Поэтому способность применять правильные уровни Фибоначчи и волны подсчета важны для успешного трейдера.

Волновые уровни

В классической теории присутствует 9 волновых уровней. Подобная разметка помогает оценить масштаб нижележащего трендового движения. Волны высшего уровня обычно отмечаются римскими цифрами верхнего регистра, простыми цифрами обозначены волны среднего уровня и римскими цифрами нижнего регистра обозначены волны низшего уровня. В реальной жизни такое количество уровней вам, скорее всего, не понадобится. Разметка даже более 3-х волновых уровней уже становится затруднительной и мало пригодной для торговли.

Как торговать волновой теорией Эллиота с уровнями Фибоначчи

При использовании волновой теории Эллиота наиболее мощной волной, о которой нужно знать, является третья волна, и это считается самой лучшей волной для торговли. Чтобы правильно идентифицировать ее, трейдер сначала должен произвести анализ волны Эллиотта и найти первую волну в направлении вновь развивающегося тренда, за которой следует волна 2, которая будет корректирующей и охватит либо 61,8 или 50 %, либо 38,2 % первой волны.

Как только обе эти волны были обнаружены и подтверждены, инвестор может попытаться предвидеть, где начнется третья волна. Часто в начале третьей волны трейдер может также видеть волны Эллиота, график которых будет либо форматом Бата, либо Гартли. Как и третья волна, пятая также является хорошей возможностью для торговли бинарными опционами и достигает своего начала где-то между 50 и 161,8 % четвертой волны, часто такого же размера, как волна 1.

Пятая волна и третья волна представляют собой две импульсные волны Эллиотта, при которых могут состояться продажи. Обе эти волны формируются во время фазы тренда, и важно помнить, что общий трендовый ход также создаст две поправки. Ими затруднительно торговать, а возможности для получения прибыли невысоки. Как только фаза тренда, которая заканчивается пятой волной, была завершена, можно ожидать волны A, B и C общей коррекции, которые происходят в пределах корректирующей фазы, и из них волна C, вероятно, является лучшим вариантом для торговли.

Это связано с тем, что это самая мощная из корректирующих волн схожа своими особенностями с импульсной волной 3. Обычно трейдер должен ждать 50-61,8 % коррекции волны A, прежде чем вступать в новый ход волны C.

Инструментарий

Итак, для начала, давайте разберемся, какой собственно инструментарий нам необходим. Во-первых, если вы новичок, и все еще испытываете проблемы с определением экстремумов на графике, индикатор ZigZag под рукой окажется не лишним. Однако, в большинстве случаев он будет только мешать, так как результат индикатора сильно зависит от входных параметров. То же самое касается любых автоматических инструментов по разметке волн Эллиотта. Поэтому, лично я бы советовал размечать экстремумы на графике вручную.

Для подтверждения входа можно использовать любой предпочитаемый осциллятор, например, RSI. Также, для расчета стоп-лосса потребуется индикатор ATR. При желании, конечно, можно использовать любой другой индикатор волатильности.

В целом, для разметки волн достаточно любого свечного или барного графиков и простого графического инструментария. Многим достаточно чистого свечного графика и некоторых свечных моделей. Не забывайте, что волновая теория Эллиотта — это по большей части творческий процесс, автором лишь обозначены границы, которые не следует переступать.

Под эти требования подойдет любая версия Метатрейдер и сервис TradingView. В MetaTrader 5, например, имеется специальный полуавтоматический инструмент для разметки импульсной и коррекционной волны Эллиотта. Но, в целом, того же результата можно добиться с помощью обычной текстовой метки.

Рекомендации для торговли по волнам Фибоначчи

Советы и подсказки для торговли описаны ниже.

Когда инвесторы наблюдают за 5-волновой структурой или ожидает, что это произойдет на финансовых рынках, они должны проявлять особую осторожность. Это связано с тем, что результат зависит от того, какая из волн является самой большой, и применение 161,8 % расширения Фибоначчи имеет важное значение. Принцип чередования является здесь ключевым, так как он должен соблюдаться как корректирующими волнами (т. е. 2-й и 4-й), так и без них, будет движение, которое очень хорошо работает.

Консолидация — это первоначальная подсказка о том, что рынок фактически находится в корректирующей фазе и не развивается с импульсивным движением. Как только это было отмечено, трейдер должен измерить всю длину 1-й волны, а затем проецировать ее вверх с конечной точки четвертой волны в импульсном движении. Это то место, где есть вероятность, что пятая волна закончится, и они должны либо приобрести опционы «вверх», либо «вниз» — в зависимости от временных рамок, по которым сформировался импульсивный ход.

Однако важно иметь в виду, что во время импульсивного движения этого времени, как только 5-я волна была завершена, цена должна вернуться к концу третьей волны.

Разновидности коррекционных волн

Эллиотт описывал 21 коррекционный паттерн типа ABC. Пока вы не успели схватиться за голову, успокоим — их запоминать вообще не нужно, поскольку все они донельзя примитивны и состоят всего из трех моделей.

  • Зиг Заг.
  • Боковик.
  • Треугольник.

Зиг Заг

Как видите, это весьма наклонное падение цены против основного тренда. При этом волна b, как правило, короче всех. Такие волны в коррекции встречаются 2-3 раза. Как и все другие волны, каждую волну в зиг-заге можно разложить, в свою очередь, на 5-волновую структуру.

Боковик

Это коррекционные волны, что идут в боковом канале. При этом длина волн, как правило, идентична, хотя волна B порой будет длиннее, нежели A.

Треугольники

Прекрасно знакомая ситуация, ведь фигуры в техническом анализе

Треугольник — это коррекционный паттерн между линиями тренда, состоящий из 5 волн, что идут против тренда в наклонном боковом канале.

Третьи волны импульсных движений являются импульсивными

Практически каждая импульсная волна будет иметь размер третьей волны. Это расширение 3-й волны, как правило, следует за длинной 2-й волной. Часто 2-я волна будет наиболее трудоемкой из всех импульсивных движений и, оценивая ее структуру, инвестор может получить хорошее представление о том, что, вероятно, будет следовать после того, как 3-я волна будет завершена.

Третья волна импульсного движения должна быть самой большой сама по себе, давая трейдерам вероятный шанс для заработка. Чтобы воспользоваться этим, необходимо перейти на более низкие временные отрезки и посмотреть, действительно ли это движение является мощным. Соблюдаются ли все основные правила?

Если это действительно истинное движение, в этом случае четвертая волна, которая следует за расширением 3-й волны, будет короткой. Она редко будет доходить больше чем на 38,2 % по сравнению со всей длиной 3-й волны, и поэтому трейдер должен разместить свои ордера на уровне 38,2 % в случае «бычьего» движения и такого же значения ордеров в случае движения «медведей».

Наблюдение пятой волны

Поскольку пятая волна крайне редко выдает ошибки, по умолчанию пятая волна, которая следует за четвертой, будет подниматься до максимума предыдущей 3-й волны во время импульсивного бычьего движения или минимумов импульсивного медвежьего движения.

29.04.2013 Стратегии Форекс — Волновой Анализ (оригинальная/полная версия)

Если это происходит, трейдер должен искать цену для вариантов инвестирования. Чтобы найти эту цену, необходимо измерить длину всей первой волны и вычесть 61,8 % от нее, поскольку это обычно указывает длину 5-й волны. После этого необходимо выставить ордер для входа в рынок, в направлении, в котором идет пятая волна. Если пятая волна продолжит движение выше этого уровня, это указывает на то, что рынок движется к уровню 161,8 % первой волны, и требуется более агрессивная торговля.

Торговля с использованием теории волн Эллиота на первых порах может быть сложной. Однако при использовании инструментов Фибоначчи можно добиться существенных результатов. Книга «Волны Эллиота» дает все необходимые знания и умения для торговли на финансовых рынках по этой методике.

Ральф Нельсон Эллиотт

Переживая последствия тяжелой болезни, Эллиотт находил отвлечение в изучении поведения фондового рынка. Сконцентрировав внимание на изучении графиков различных временных периодов, он старался найти некий универсальный принцип в поведении цены, который бы позволил с высокой точностью прогнозировать направление движения рыночных котировок.

К концу 20-х годов прошлого века была готова рабочая версия теории — 5-ти волновой паттерн, описывающий большую часть происходящего на рынке. Эллиотт заметил, что психология масс в целом единообразна, и является следствием реакции на внешние факторы. Таким образом, последовательности повышающихся и понижающихся колебаний можно описать неким повторяющимся паттерном — волной. При этом, открытием для автора стало то, что сам рынок обладает фрактальной природой, поэтому один и тот же паттерн повторяется на различных временных интервалах. То есть, имеющееся волновое движение мы можем до бесконечности разбивать на другие, более мелкие. Другими словами, каждое движение повторяет само себя, но в иных масштабах.

Заходной по евро. Волновая аналитика на 02 — 06 августа

Теория волнового анализа Эллиота. Основные принципы

В этой теме предлагаю рассмотреть одну из известных форм технического подхода к торговле на рынке форекс, называемую теорией волнового анализа Эллиотта. Многие трейдеры слышали о теории волн Эллиотта, однако большинство считают ее логику несколько избыточной и сложной, тем более каких-то четких правил на текущий момент не существует. Есть обще постулаты, которые интерпретируются различными авторами с большой долей субъективизма.

Изменённый волновой анализ на форекс. Марафон.

Волновая концепция действительно имеет более многоплановую логическую конструкцию, в отличие от других типов анализа. Однако при тщательном рассмотрении оказывается, что теория волн это достаточно сильный инструмент, который можно рассматривать как базис торговой системы для форекс-трейдера. Давайте углубимся в детали этой концепции и разберемся, как эффективно торговать, используя данную технику. При этом будет оперировать наиболее распространенными постулатами и правилами.

Волновой принцип Эллиотта

Волновая теория Эллиотта была разработана в 1930-х годах Ральфом Нельсоном Эллиоттом, американским бухгалтером, который занимался анализом поведения котировок акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Его наиболее значимым обнаружением стал тот факт, что движение цен происходит в рамках повторяющихся шаблонов, которые имеют некоторые различия — по времени и амплитуде изменений, однако суть поведения рынка от случая к случаю не меняется.

В своих книгах он описывает теорию волновой концепции, а также обозначает набор принципов и правил, по которым движутся цены на всех мировых биржах. Базисной опорой в методе, используемом Эллиотом, является поведение цены, обусловленное психологическим аспектом – одним из ключевых факторов мотивации трейдеров в процессе инвестирования в финансовый рынок.

Следует отметить, что большинство методов технического анализа основаны на формациях, возникших в предшествующих сессионных периодах конкретного актива — таким образом, рассчитываются скользящие средние, осцилляторы и прочие технические инструменты.

На их основе строятся инвестиционные системы, которые, как правило, показывают отличные результаты на истории и обладают исключительно высокой доходностью. Тем временем, волновая теория Эллиотта предполагает, что цены движутся в определенных волновых системах, которые, при этом отличаются друг от друга. Иными словами, история не повторяется точным образом, а скорее воссоздается в новой форме в результате сходных причинно-следственных связей.

Сильные стороны волновой теории

  • Она описывает все возможные сценарии поведения рынка;
  • Эффективность логического обоснования поведения цены не теряет своей точности при смене временного интервала;
  • Может использоваться на всех ликвидных финансовых рынках;
  • Не устаревает как метод анализа графиков;
  • Ясно и доходчиво указывает на момент открытия позиции и уровни ордеров;

Перед тем как перейти к механике теории следует заострить внимание на некоторых основах, коренным образом влияющих на поведение цены. В независимости от финансового актива и биржевой площадки цена имеет три основные фазы действия:

  • Импульсная волна (трендовое движение). Так называют движение цены в сторону направления тренда. Как правило, импульсные волны формируются довольно быстро, без каких-либо застойных промедлений. Именно эта особенность делает данную фазу очень привлекательной для трейдеров.
  • Коррекционная волна (коррекция). Коррекционная волна являет собой противоречащее импульсному тренду движение. Оно имеет меньший коридор хода цены, при этом временной период его формирования зачастую больше. Это малопривлекательное поведение цены, поэтому немногие инвесторы используют подобные импульсы для торговли.
  • Консолидация цены. Данная фаза формирования цены характеризуется отсутствием видимого тренда. Чаще всего консолидация это флетовое движение.

Закономерности, которые обнаружил Эллиот в процессе анализа рынка, заключаются в том, что есть 2 типа волн импульсные и коррекционные. В свое время еще Чарльз Доу говорил о том, что рынок никогда не идет по одной ровной линии, поэтому на графике мы на регулярной основе видим формирование вершин, откатов, затем новых вершин и откатов и т.д. В теории волнообразования Эллиота принцип формирования цен имеет схожий характер.

Давайте взглянем на рисунок ниже:

Волны 1, 3 и 5 это импульсные волны, поскольку они идут в сторону тренда, 2 и 4 — это коррекционные либо откатные волны. Стоит отметить, что окончание формирования последней – пятой волны является началом глобального волнового отката и смены тренда.

Правила формирования волн Эллиота:

  • волна 2 не может откатиться ниже начала волны 1;
  • волна 3 не может быть самой короткой из трех импульсных волн;
  • Зигзаг. На рисунке можно увидеть наклонное движение цены против тренда. Как правило, волна B всегда короче волны A, поэтому по пиковой точке вершины A нужно выстроить уровень поддержки. В момент, когда цена начнет пересекать уровень поддержки (в точке N) нам следует быть готовым к тому, что формирующаяся следующая волна C будет иметь минимум такой же размер как импульс A, поэтому входим в продажу именно в зоне пробития уровня.
  • Боковая консолидация. Боковик относиться к ряду стандартных принципов торговли в малом диапазоне между уровнями поддержки и сопротивления. В этом случае сделки заключаются в момент, когда цена доходит до одного из уровней. Позиция должна открываться в противоположную сторону относительно текущего хода цены, в этом случае опорой является канальный уровень.
  • Треугольник. Совершать сделки в рамках треугольника можно двумя способами. Первый метод торговли – это вход в позицию от вершины фигуры. В этом случае рекомендуется заключать сделки внутри канала в момент, когда на графике уже сформировалась вершина A. То есть первой точкой входа будет пик вершины B, а последующими C и D. От пика B и D входим на продажу от вершины C заключаем сделку на покупку. В точке E нужно быть предельно аккуратным, поскольку тут может быть как пробитие линии тренда, так и отбитие цены от уровня, и ход в противоположную сторону.

Построение волн Эллиотта

Строить волны можно как в ручном режиме, так и с помощью индикаторов. Опытные трейдеры рекомендуют использовать для анализа рынка стандартный свечной график, поскольку он является наиболее информативным и объективным. Этапы построения волн Эллиотта:

  • Первый шаг это определение точки разворота. Для определения разворотной зоны можно использовать сигнальную линию. Момент ее пересечения можно считать началом рассматриваемого периода.
  • После обнаружения разворотной точки необходимо дать определения ценовым волнам. Процедура присваивания наименований зачастую является сложным процессом, правильное выполнение которого существенно влияет на последующий анализ.
  • Заключительная стадия характеризуется уплотнением волн, то есть происходит присвоение соответствующего структурного обозначения в аналогичной системе большего масштаба. Это позволяет собирать график в базовую модель Эллиотта.

Чаще всего мотивацией к торговле по системе Эллиотта является наличие импульсных волн, начало которых лежит в точках разворота тренда. Вход в рынок происходит в момент начала одной из трех подволн, при этом необходимо понимать, что выбранная модель может оказаться частью более крупной коррекции. После формирования импульса необходимо дожидаться формирования первого коррекционного движения, и только после этого входить на рынок. Рассмотрим 3 метода торговли:

  • Консервативный. После возобновления движения в направлении базисного импульса, через разворотную и потенциально завершающую коррекцию точки следует провести сигнальную линию. Покупать нужно в пределах пикового максимума первого импульса.
  • Умеренный. Начальные условия входа в позицию при умеренном подходе совпадают с консервативной торговлей. Единственным отличием является то, что заявку следует размещать в области последней точки коррекционной волны. Следует учитывать, что иногда коррекционное движение затягивается. Выходить из позиции нужно в тот же момент что и в прошлом случае.
  • Агрессивный. Агрессивная стратегия подразумевает установку заявки на пробой сигнальной линии. Пересечение данного уровня является свидетельством завершения старой модели и начала формирования новой.

В этой теме предлагаю делится своими наработке волновой теории, какие разметки по каким инструментам Вы сейчас наблюдаете?

Рейтинг Форекс брокеров: