ВОЛНОВОЕ ДВИЖЕНИЕ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Волновой анализ Форекс

Все движение на форексе не является беспорядочным хаосом и его можно условно разделить на:

  • тренд – в волновом анализе – импульс;
  • флет – коррекция (откат) старшего ТФ.

Волновая теория дает алгоритм движения валютных пар:

  • тренд (волны импульса) имеет 5-ти волновую структуру (волны обозначаются цифрами 1,2,3,4,5, А,В,С) и состоит из волн импульса и коррекции;
  • волны импульса – 1,3,5 – длиннее волн коррекции и показывают направление тренда;
  • волны коррекции – 2 и 4, каждая из которых имеет 3-х волновую структуру (а-в-с) и показывает направление, противоположное текущему тренду.

Значение волн Эллиота для трейдера:

  • чтобы работать по тренду, необходимо видеть НАПРАВЛЕНИЕ тренда – волны импульса, которые длиннее волн коррекции;
  • волновой анализ позволяет видеть в какой точке движения находятся валютные пары с точки зрения структуры волнового движения (начинается тренд или уже заканчивается);
  • становятся очевидными цели движения волн тренда (если пробита вершина 1-й волны, тогда 3-я волна дойдет как минимум до 162%).

Структура подволн в тренде

  • 1-я, 3-я, 5-я волны импульса имеют 5-ти волновую структуру своих подволн;
  • волны коррекции (2 и 4) имеют 3-х волновую структуру и обозначаются А-В-С.

Характеристика каждой волны:

  • 2 волна = 0.382 – 0.618 длины 1-й волны;
  • 3 волна = 1.618 – 2.618 длины 1-й волны;
  • 4 волна = 0.382-0.5 длины 3-й волны;
  • 5 волна = 0.382-0,618 длины 3-й волны (5-я растянутая волна = расстояние от начала волны 1 до вершины волны 3 помноженное на 1,618).

A = 1 или 0.618-0.5 длины Волны 5;

B = 0.382-0.5 длины Волны A;

C = 1.618 или 0.618-0.5 длины Волны A.

  • во 2 волне А=В=С, или А=0,618*1 волну, В=0,618*А волну, С= 0,618*В волну, тоесть сходящийся треугольник;
  • в 4 волне А=С или А=0,618*3 волну, В=0,618*А волну, С= 0,618(или на 1,618)*В волну;
  • в 4 волне В= 0,236*А волну.

Удлиненные и усеченные волны.

Классический вариант, когда импульсивные 1, 3, 5 волны состоят из 5-ти подволн, встречается не всегда. 1, 3, 5 волны могут быть удлиненными или усеченными.

  • Удлиненные волны. Волновые удлинения – это растянутые импульсы с расширенной волновой структурой (вместо 5-ти волн – 7, 9, 11 и т.д.). Удлинение волны происходит лишь в одной из импульсивных волн (в 1, 3 или 5. Обычно в 3-й волне).
  • Усеченные волны. 5-я усеченная волна не пробивает пик 3-й волны. Критерии усеченной 5-й волны: имеет 5-ти волновую структуру; усечение обычно происходит после чрезвычайно сильной 3-й волны.

Фибоначчи и волны.

Последовательность Фибоначчи – это цифры, в которых каждая последующая цифра равна сумме двух предыдущих 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д.

Уровни Фибоначчи (Золотая пропорция):

  • После первых нескольких чисел в последовательности, отношение любого числа к следующему старшему равна примерно 0.618, а к соседнему младшему – приблизительно 1.618.
  • Соотношение между числами, расположенными через одно в последовательности, приблизительно равно 0.382, что является инверсией от 2.618 (1 : 2.618).

Это соотношение и используется в волновом анализе для расчета целей движения волн импульса и отката.

Волна импульса = уровням расширения Фибоначчи (162%-362% от 1-й волны).
Волна коррекции = 23%-76% от предыдущей волны.

а) цели импульсных (3 и 5-й) волн тренда лежат в пределах от 1,62% до 2,62% от 1 волны (иногда и больше):

б) цели коррекции (2 и 4 волны) от предыдущей волны:

  • 2-я волна = по классике 38%-76% от 1-й волны,
    4-я волна = по классике 38%-50% от 3-й волны.

Дополнительные критерии волн

а) 2-я волна не может заходить за основание (точку старта) 1-й волны:

б) 4-я волна не может заходить в зону 1-й волны.

в) 3-я волна не может быть самой короткой в 5-ти волновом импульсе

Значение для трейдера аксиом волнового анализа и форс мажоров, отменяющих импульс:

  • Если отменяется импульс – нет продолжения тренда;
  • Валюта на месте стоять не будет (если не может идти вверх, значит пойдет вниз).

Типичные ошибки трейдеров

а) открытие сделки против тренда

б) открытие сделки по тренду в конце волны

Волновые уровни.

  • рынок движется по законам волновой теории нескольких волновых уровней;
  • один волновой уровень = 5-ть волн импульса и 3 волны коррекции;
  • полный цикл из 5-ти волн импульса и 3 волны коррекции – это всего лишь одна волна более высокого уровня;
  • эта волна более высокого уровня – всего лишь подволна следующего за ним уровня.

Структура волн нескольких волновых уровней

Принцип чередования моделей коррекции по глубине и структуре на 2-й и 4-й волне

Если 2-я волна является резкой коррекцией, то 4-я волна будет боковой коррекцией и наоборот.

Волновой анализ: определение, основы, практические примеры.

Основная задача волнового анализа – применять закономерности формирования цены в расчетах дальнейших вариантов движения. Изучив волновой анализ, Вы получите все необходимые знания, благодаря которым научитесь видеть алгоритм ценообразования, совершенно ясно понимая любое, даже самое сложное движение на рынке, рынок перестанет быть хаосом.

Несмотря на столь важную роль волнового анализа, его основы и принципы довольно просты. Эти закономерности лежат в основе любого движения на рынке, они работают на всех тайм фреймах и по всем торговым инструментам.

Основные понятия волнового анализа

Начнем с элементарных, общих понятий волнового анализа. Движение на рынке имеет волнообразный характер. Любое движение цены, условно, разделяем на:

  • Импульс
  • Коррекцию

Тренд – это общее направление движения цены, тенденция. Далее могу менять «тренд» на «цикл», суть этих терминов одна.

  • волны импульса длиннее волн коррекции и по направлению, совпадают с направлением тренда
  • волны коррекции противоположны направлению тренда и короче волн импульса

В сленге трейдеров одни и те же термины называют по-разному:

  • Тренд вверх, тенденция вверх, восходящий тренд или бычий тренд
  • Тренд вниз, тенденция вниз, нисходящий тренд или медвежий тренд
  • Коррекция, консолидация цены или откат

Импульс, коррекция или тренд – это и есть волна. Волна – это направленное движение цены. Существует и боковой тренд, который также называем флетом. Флет – это движение цены вверх\вниз, в рамках определенных уровней.

Для начала рассмотрим 3-х волновую модель – цикл АВС

Волны А и С – импульсные. Волна В – коррекционная. Каждое движение на рынке, на любом тайм фрейме – состоит из этой простой модели. Но если вы посмотрите на реальный график котировок, то увидите, насколько сложными и запутанными бывают движения цен. Каждая волна цикла АВС состоит из 3-х волн меньшего волнового уровня, из 3-х подволн. Каждая подволна состоит из 3-х подволн еще меньшего волнового уровня, и так, до самых тиков.

Наглядный пример, показывающий основную суть – принцип матрешки. Каждая волна цикла АВС состоит из 3-х волн меньшего волнового уровня. В то же время, каждый цикл АВС – это какая-то волна большего волнового уровня.

К примеру, красная волна А, состоит из синих «авс», волн меньшего волнового уровня. В свою очередь, каждая синяя волна, состоит из 3-х зеленых волн, еще меньшего уровня. Из обратного – синий цикл «авс», может быть лишь волной В, волной коррекции в красном цикле АВС. А весь красный цикл АВС, тоже является какой-то волной в цикле еще более высокого волнового уровня (волновые уровни на рисунке выше не соответствуют цвету волн, это лишь пример).

Этот принцип работает как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Очень важно его понять, он лежит в основе волнового анализа и других инструментов торговой системы. В этом суть профессионального анализа, каждое движение на рынке взаимосвязано с множеством факторов влияющих на него, поэтому любой анализ, волновой или технический, необходимо проводить комплексно

Что бы вам было более понятно, проведем волновой анализ на истории, по валютной паре GBP\USD. Начнем с таймфрейма D1.

Первое что бросается в глаза – явный нисходящий долгосрочный тренд. Далее мы будем условно разделять тренды на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный:

  • Краткосрочный, это движение цены внутри дня. В плане тайм фреймов, к краткосрочным относятся М1, М5, М15, М30. В интрадей торговле – это основной временной период и тайм фреймы, с которыми работаем
  • Среднесрочный – это движение цены внутри недели. ТФ Н1, Н4
  • Долгосрочный – недели-месяцы. ТФ D1, W1, MN

Такое разделение условно и принято для удобства. Условно потому, что цена – это одно целое. Проведем волновую разметку, обозначив волны разных волновых уровней разными цветами:

Красная АВС. Волна С состоит из синей АВС, волн меньшего волнового уровня, они же а(С)\в(С)\с(С) для красной АВС. Перейдем ТФ до Н4 и проведем разметку синей С

Синяя С состоит из волн еще меньшего волнового уровня – зеленых подволн АВС, в свою очередь, они состоят из черных подволн, еще меньшего ВУ. В зеленой А, черная С, состоит из оранжевых подволн. Перейдем на ТФ М30 и детально рассмотрим оранжевую А

Оранжевая А состоит из 3-х красных подволн. Красная С состоит из подволн еще меньшего ВУ – синих. Увеличим ТФ до М1 и разметим синюю С

Теперь рассмотрим обратный пример:

Мы открыли ТФ М15 и видим довольно стремительный нисходящий тренд. Делать какие-либо выводы и тем более принимать решения об открытии сделки, опираясь на анализ только одного тайм фрейма – крайне опасно. Мы должны проанализировать, какой подволной этот тренд является в цикле старшего волнового уровня. Переходим на ТФ Н4:

Цикл АВС, волна С удлинена и состоит из подволн а(С)\в(С)\с(С). Наш нисходящий тренда на М15 – всего лишь коррекционная подволна в долгосрочном восходящем тренде – в(С). Эта разметка – результат анализа, как волнового, так и технического.

На D1 – весь восходящий тренд, – это как минимум волна В, а нисходящий тренд на М15 – коррекционная подволна в этой коррекции

Мы провели очень простой, поверхностный анализ на истории, только для того, что бы показать на реальных примерах ту суть, о которой писал выше. Вам должно стать понятным, что цена, – это одно целое.

  • Цена – это одно целое, а каждый ее тик – часть многолетнего тренда. Тайм фреймы – это лишь различный масштаб цены, одного целого

Каждое движение, волна, тренд – это часть цикла, более высокого волнового уровня. Что бы понять роль этой части и исходя из этого сделать соответствующие выводы, – нужно рассматривать ее в контексте. В противном случае – выводы могут быть ошибочными, что приведет к убыткам

Итак, мы рассмотрели

1) 3-х волновую модель, цикл АВС. Каждое движение на рынке, на любом тайм фрейме – состоит из этой простой модели

2) Принцип матрешки:

  • Каждая волна цикла состоит из 3-х волн меньшего волнового уровня. В то же время, весь цикл АВС – это какая-то волна в цикле большего волнового уровня
  • Цена – это одно целое
  • Таймфреймы– лишь различный масштаб цены

3) Комплексный анализ. В волновом анализе используются все стандартные таймфреймы.

Принципы формирования волн в волновом анализе.

Один из важнейших элементов волнового анализа, как и технического – уровни минимумов\максимумов волн. Уровни мин\макс служат критериями подтверждения\отмены вариантов продолжения движения, лежат в основе формирования волн и повышения волнового уровня (ВУ) от тиков, до многолетнего тренда. Рассмотрим простой цикл АВС:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНДА форекс! Интенсив по трейдингу от А до Я 1 й день!

Ключевые уровни мин\макс этого цикла:

  • 1 – основание волны А – черный уровень
  • 2 – максимум волны А – красный уровень. Этот же уровень является основанием волны В
  • 3 – максимум В – зеленый уровень. Он же основание волны С

До тех пор пока цена будет находиться между уровнем 2 и 3, говорить о полноценном восходящем цикле АВС еще рано. Цикл АВС подтвердиться только в точке 4, при условиях:

  • Коррекционная волна В НЕ пробила основание волны А. Уровень 1 – черный, не должен быть пробит
  • Поход цены вверх и пробой максимума А, красного уровня 2 = точка 4 = подтверждение цикла АВС

Только тогда можно говорить о полноценном восходящем цикле АВС. Для нисходящего цикла суть та же. Коррекционная волна В НЕ должна пробить основания А, после чего пробой ценой максимум А = цикл АВС

Зеленый уровень 3 становится важен тогда, когда цена находится между этим уровнем и уровнем 2, до пробоя максимума А, тогда идет выбор направления:

  • Пробой точки 4 = подтверждение цикла АВС
  • Пробой уровня 3, при НЕ пробое уровня 2 = новый цикл АВС вниз

Тогда волна В становится А. Цикл вниз может быть как коррекцией более высокого ВУ, так и новым, разворотным циклом вниз, который в последствии пробьет основание А, уровень 1

Этот простой цикл АВС с ключевыми уровнями мин\макс, пробой\не пробой которых является критериями подтверждения\отмены вариантов движения – лежит в основе формирования любых, даже самых сложных структур! Обязательно нужно вникнуть и понять этот простой принцип!

Рассмотрим подробнее возможные варианты движения цены:

Представьте, что цена находится в точке 1. В этой точке 3 уровня:

  • максимум волны А
  • минимум волны А, ее основание
  • уровень горизонтально точке 1 (когда цена поднимется вверх от этой точки)

Какие дальнейшие варианты движения от точки 1 возможны:

Цена пойдет вверх и пробьет максимум красной А = точка 2 = волна С красной разметки = подтверждение красного цикла АВС. Этот же цикл – волна более высокого волнового уровня, к примеру, волна В черной разметки

Цена поднимается немного вверх, идет на коррекцию, НЕ пробивает максимум А, разворачивается вниз и пробивает горизонтальный уровень 1-й точки = точка 3 = розовая волна В более высокого волнового уровня – пример повышения ВУ

Теперь цена находится ниже 3-й точки. Далее по аналогии:

1. Цена пробивает максимум А = точка 4 = подтверждается волна С = подтверждается розовый цикл АВС = волна еще более высокого ВУ, чем черная В. Розовая АВС старше красной АВС, т.к. розовая В старше по ВУ красной В, а значит, повышается ВУ всего цикла

2. От точки 3 цена продолжает идти вниз и пробиваем основание А = точка 5 = подтверждение волны С более высокого ВУ = зеленая разметка. Тогда наша предполагаемая красная А становится зеленой волной В = продолжение нисходящего тренда

По этому простому принципу происходит формирование волновых структур, так волны вырастают от тиков до долгосрочных трендов. Этот принцип и критерии подтверждения\отмены вариантов движения тесно взаимосвязан с принципом матрешки, который мы ранее проходили. Главное понять логику, заучивание примера ничего не даст, а рассматривать всевозможные варианты очень объемно. В основе этого принципа лежит четкий алгоритм, поэтому проблем с его пониманием быть не должно.

Рассмотрим этот принцип на реальном примере:

Долгосрочный нисходящий цикл находиться практически в своем пике. Нас интересуют варианты продолжения движения цены, поэтому перейдем на ТФ Н4 и детальней рассмотрим волну с(С) D1:

с(С) D1 состоит из красной АВС. Мы видим волну в противоположную сторону от тренда. Эта волна имеет более высокий ВУ, чем предыдущая коррекция, красная В. Предположим, что волна вверх – потенциальная А. Обозначим ключевые уровни:

1) уровень 1.5196, красный – максимум этой волны

2) уровень 1.4873, синий – максимум внутренней волны вниз

3) уровень 1.4780, черный – основание этой волны

Каждый из этих уровней важен, пробой ценой одного из них – подтвердит один из следующих вариантов:

1) При пробое красного уровня 1.5196 и не пробое черного уровня 1.4780 = подтверждение цикла АВС вверх = поход вверх как минимум на коррекционную волну В ко всей с(С) D1 (см. зеленую разметку на рис. ниже), как максимум – разворот, поход на волну еще более высокого ВУ (к примеру, на коррекцию ко всей а(С)\в(С)\с(С), еще выше – коррекция к АВС W1)

2) При пробое синего уровня 1.4873 = подтверждение цикла АВС вниз

a. Этот цикл может остаться волной В более высокого ВУ, в рамках красного и черного уровня, после чего цена пойдет по первому варианту

b. При пробое синего уровня 1.4873 цена идет далее вниз и пробивает черный уровень 1.4780 = 3-й вариант

В рамках черного и красного уровня возможен флет, с многократным пробоем мин\макс подволн, тем самым, происходит повышение ВУ

3) При пробое черного уровня 1.4780 = подтверждение продолжения нисходящего среднесрочного и долгосрочного трендов = идет волна С в с(С) D1

Этот же пример спустя несколько дней:

Цена пошла по 1-му варианту, пробив уровень 1.5196 = поход как минимум на волну коррекции от всего среднесрочного нисходящего тренда

Используя логику вариантов продолжения движения, мы можем вести любую волну – отслеживать формирование ее подволн в режиме реального времени, что необходимо после открытия сделки. Как только появятся сигналы о завершении цикла – сделку закрываем

Какие дальнейшие варианты движения цены возможны?

  1. Продолжение цикла вверх. Пробой последнего максимума, зеленого уровня = подтверждение
  2. Поход на волну вниз. Далее 2 варианта:

a. На волну коррекции, с последующим пробоем максимума А уже более высокого ВУ = продолжение восходящего тренда = повышение ВУ всего тренда

b. На волну С – продолжение нисходящего среднесрочного тренда, пробой черного уровня 1.4780 = подтверждение

Вариант 1 – волна С могла продолжить удлинение, тем самым повышая ВУ всего коррекционного цикла. Критерий продолжения тренда, в нашем случае это удлинение волны С, и повышения ВУ – пробой последнего максимума, зеленого уровня

Такая модель продолжения тренда, когда каждая следующая подволна все меньшего и меньшего ВУ – не может продолжаться бесконечно, без коррекции ко всему циклу АВС.

Что бы вам было проще понять, приведу параллель – каждая волна имеет ограниченный запас сил, а при такой структуре она их быстро теряет. Когда волна теряет свою движущую силу ей необходимо отдохнуть – пойти на коррекцию и набраться сил, после чего, возможно снова пойти по тренду. Критерий подтверждающий продолжение тренда – пробой максимума волны А уже более высокого ВУ. Новый цикл будет продолжать свое формирование до тех пор, пока остается его движущая сила.

По этому же принципу, из среднесрочки, волна может вырасти до долгосрочки, тем самым изменив нисходящую среднесрочную тенденцию на восходящую – разворот среднесрочки. Нужно понимать, что разворот – это поход цены в противоположную сторону от текущего тренда на волну более высокого ВУ. На какую именно волну – нужно смотреть в контексте со старшими тайм фреймами используя торговые инструменты.

Вернемся к примеру:

Цена пошла по варианту 2.а – коррекция ко всему восходящему тренду, НЕ пробив черный уровень 1.4780. Если бы уровень 1.4780, основание волны А, он же пик нисходящего среднесрочного и долгосрочного тренда был бы пробит = продолжение нисходящего долгосрочного тренда. Далее цена пробила красный уровень 1.5383, максимум волны А уже более высокого ВУ = подтверждение красной АВС = повышение волнового уровня = волна коррекции ко всей долгосрочной а(С)\в(С)\с(С). Дальнейший пробой основания волны А, черного уровня 1.4780, подтвердил этот вариант, – разметка изменилась:

Этот пример наглядно показывает принцип формирования волн, критерии подтверждения\отмены вариантов движения цены и повышения волнового уровня

  • Критерий продолжения тренда – пробой последнего пика этого тренда – максимума, при восходящем тренде, и минимума, при нисходящем. При этом основание волны А НЕ должно быть пробито, т.к. это завершит весь цикл и продолжит другой, более высокого ВУ
  • Критерий повышения волнового уровня – пробой мин\макс

Волновые уровни.

Волновой уровень цикла повышается при каждом пробое минимума\максимума этого цикла.

При пробое максимума волны А подтверждается цикл АВС = волна более высокого волнового уровня. Так на рисунке выше:

  • пробой пика черной А = черный цикл АВС = красная волна старшего ВУ;
  • пробой пика красной А = красный цикл АВС = синяя волна еще более высокого ВУ;
  • пробой максимума синей А = синий цикл АВС = зеленая волна еще более высокого ВУ

Если тренд будет продолжаться и далее, цена пойдет на коррекцию ко всей АВС и снова пробьет пик волны А уже более высокого ВУ = подтверждение АВС с еще более высоким волновым уровнем. В свою очередь весь этот цикл АВС может быть всего лишь какой-то волной\подволной в цикле уровня еще выше.

Если же при походе на коррекцию цена пробьет основание волны А – это завершит весь цикл АВС и продолжит цикл старшего ВУ, частью которого является анализируемый (как в предыдущем примере, когда цена пробила уровень 1.4780, тем самым отменив продолжение восходящего тренда и подтвердив продолжение нисходящего долгосрочного тренда)

Повышение ВУ происходит и при каждом пробое последнего пика тренда, не обязательно волны А, это может быть пик и подволны, к примеру с(С). Критерий продолжения тренда так же является критерием повышения его ВУ.

По этому простому принципу из тиков формируются долгосрочные тренды.

Волна старшего волнового уровня

Рассмотрим один из методов определения волны старшего волнового уровня, при ее формировании в обратном направлении от анализируемого цикла:

В анализируемом, синем цикле АВС, нам важен синий уровень, основание волны С

Пробой основания волны С (точка 1) говорит о том, что волна пробивающая этот уровень – волна старшего ВУ. Что означает:

  • Это как минимум коррекция ко всей синей АВС, – волна В старшего ВУ. Если далее будет пробит красный уровень, в точке 2 = подтверждение = красный цикл АВС более высокого ВУ.
  • Разворот и поход на волну еще более высокого ВУ, при этом основание синей А будет пробито. Для разворота необходима отработка и ряда других условий. Важен не только пробой основания волны С, а и характер волны старшего ВУ, которая его пробила. Подробно о серой разметке мы будем говорить в разделе «Момент G».
  • Не является отдельным вариантом, т.к. цена в итоге подтвердит либо поход вверх, либо вниз. Это вариант, когда коррекция может перерасти во флет, либо флетообразное движение. То есть дальнейшее формирование цены может быть как в рамках этой волны старшего ВУ, флете, с выбором внутри него направления движения, либо пробивать максимум этой волны, подтверждая новый цикл вниз, но не выходить за рамки синего цикла до выбора дальнейшего направления движения. Пик волны старшего ВУ может быть пробит, но в итоге цена пойдет по первому варианту, подтвердив красный цикл.

При флете, либо флетообразном движении происходит повышение ВУ, как самой коррекции, так и всего цикла, который в итоге подтвердиться

Синяя разметка АВС, в которой волна С состоит из а(С)\в(С)\с(С). Основание волны С – синий уровень 1.4327. Он пробивается ценой, наши выводы – идет волна старшего ВУ, как минимум В ко всей синей АВС. Далее цена пробивает последний максимум, пик красной волны А = продолжение восходящего тренда, идет красный цикл АВС с уже более высоким ВУ.

Красная С состоит из зеленой а(С)\в(С)\с(С), где для этого подцикла важен уровень основания зеленой С. В свою очередь зеленная С тоже состоит из подволн, где важен уровень основания ее последней подволны, и т.д. Цена слету пробивает эти уровни и уровень основания зеленой С, – это хороший сигнал, после чего цена идет по 2-у варианту, серой разметке.

Если бы далее цена пошла по 1-у варианту, вновь пробив свой максимум = продолжение восходящего цикла, где волна старшего ВУ зеленого цикла стала бы волной в(С) для красного

Этот метод хорошо помогает во время флета или флетообразного движения, когда разметка сложна и запутанна. К примеру, флетообразный импульс:

Пробой основания последней волны\подволны – волна старшего ВУ

Определение истинной В\в(С), а от сюда и А\а(С) – важно, от этого зависит точность расчета уровней сопротивления\поддержки. Это так же необходимо, что бы определить уровень основания волны С\с(С).

Двойная вершина

На рынке предостаточно примеров, когда цена не пробивает уровень мин\макс, а ударив в него, отскакивает. Это может запутать вас и привести к неверной разметке

Суть – удар в 100% = пробой мин\макс = повышение ВУ

Удар в 100% равносилен пробою, а пробой – это повышение ВУ. Поэтому первая разметка на рисунке выше неправильна. Точка отсчета начинается со второго минимума. Волна идущая от этого минимума, пробив основание волны С – волна старшего ВУ.

Разметка этой волновой структуры именно такая. Ударив в синий уровень 1.5264, максимум синей А, и отскочив от него, – произошло неявное подтверждение синего цикла, повысив при этом ВУ всей красной коррекционной волны В, которая передала свой вес всему нисходящему циклу при его подтверждении.

Обратите внимание как слету было пробито основание синей С = волна старшего ВУ вместе с пиком красной А = подтверждение красного цикла АВС – идет мощная волна старшего ВУ с серией стремительных подволн – в итоге цена прошла более 700 пунктов без глубоких откатов.

Нахождение волнового уровня

Для удобства лучше привязывать ВУ к тайм фреймам, это позволит четко структурировать волновые уровни, и главное дает представление о примерном уровне волны или будущей волны. Инструмент определения ВУ состоит из таких составляющих:

  • Определение ВУ через таймфреймы
  • Через мин\макс
  • С помощью индикатора АО\АС
  • С помощью уровней сопротивления\поддержки

Волновой уровень определяется для:

  • Определения роли этой или будущей волны, в цикле более высокого ВУ – какой волной\подволной эта волна является на старших тайм фреймах
  • Определения первичного потенциала, – примерного размера волны в пунктах. Зная это, мы можем сравнить размер стопа (sell stop) с потенциальной прибылью. Если потенциальная прибыль значительно меньше стопа, – незачем рисковать
  • Определение вероятности «добоя». Добой – это ловушка для трейдеров, после которой идет истинный разворот. Что помогает в важной задаче – вовремя выйти со сделки, если она открыта, либо не входить в нее, а дождаться подтверждения разворота

Определение волновых уровней через таймфреймы

Для начала установите индикатор ZigZag на графики. Он уже есть в терминале MT4 – «Вставка» – «Индикаторы» – «Пользовательский» – «ZigZag». Выберите тусклый цвет его линий, не бросающийся в глаза. Индикатор ZigZag – НЕверно показывает разметку, при проведении ВА не обращайте на нее внимания. Он нужен вот для чего:

Предположим есть волны А и В на ТФ М5, обозначенные ZigZag-ом, – при пробое пика волны А = АВС М5 = волна как минимум уровня М15 = на ТФ М15 появиться ZigZag этой волны. ZigZag выделяет волну на ТФ, ВУ которой близок к этому ТФ, но не всегда делает это правильно, поэтому, для определения ВУ необходимо использовать и другие инструменты

АВС М5 = волна как минимум М15; АВС М15 = волна Н1; АВС Н1 = H4 …

Критерий повышения ВУ – пробой мин\макс. При продолжении цикла – происходит пробой пиков тренда и волновой уровень повышается. Уровень подволн, пики которых пробиваются при удлинении, может быть на порядок ниже, но за счет количества таких пробоев ВУ всего цикла может значительно возрасти. К примеру, когда волна из М1 вырастает до М15, при этом не имея откатов уровня М5

Для большей точности используйте правило пробоя мин\макс. Каждый пробой мин\макс – повышает волновой уровень. К примеру, если вы видите 2 коррекции одинаковые по размеру, с одинаковыми ВУ по ТФ, – то большего волнового уровня будет та, в структуре которой большее количество пробоев мин\макс

Коррекционная волна на примере выше, хотя и не глубокая, но имеет довольно высокий ВУ. См. ТФ Н1:

Индикатор обозначил ее ВУ как Н1, что верно. Что бы понять за счет чего у этой волны такой уровень, нужно увидеть детали ее волновой структуры на младших ТФ:

Индикатор обозначил АВС М15 = волна Н1. Но разметка индикатором в этом случае неверна. Правильная разметка красная:

Переходим на ТФ М5, что бы увидеть детали:

Вникните в структуру этой волны – многочисленные пробои мин\макс, что и повысило волну до уровня Н1. На этом примере хорошо видны отскоки от уровней 100%, вспомните, что говорилось выше – отскок от 100% равносилен пробою = повышение ВУ. В классике это фигуры двойное\тройное дно\вершина. Так волна осторожно повышала свой ВУ, после чего цена мощно пошла по тренду

Обратите внимание насколько мощная последняя волна. Проведем разметку:

Структура а(С) более сложная, чем структура волны А, с многочисленными пробоями. Важная деталь – а(С) не пробила пик А, а находилась в рамках волны В. Далее откат на в(С) и импульсная подволна вниз от нее а(с(С)), тоже находилась в рамках в(С), не пробивая пик а(С). После пробоя пика импульсной подволны – мощная волна вниз, которая слету пробивает пики волн а(С) и А = подтверждение красного цикла АВС – волна старшего ВУ. Так волна набирала силы, повышая ВУ пробоями. В результате, на выходе из «флета» мощная волна.

Волны Эллиотта и Волновой анализ в Примерах + Индикаторы и Применение

Одним из наиболее популярных графических методов анализа можно назвать волны Эллиотта. Именно этот способ позволяет оценивать поведение участников рынка, основываясь на базовых постулатах, сформулированных еще в прошлом столетии.

Суть теории Эллиотта

Основой концепции Ральфа Эллиотта являются утверждения о том, что любой ценовой тренд можно разделить на определенные базовые составляющие (волны), которые время от времени повторяются. Одни волны движутся в том же направлении, что и основной тренд, другие представляют коррекцию по отношению к ним.

В представлении волновой теории Эллиотта весь рынок изменяется согласно этому паттерну. На рисунке отчетливо просматривается импульсный паттерн для восходящего тренда. Волны под номерами от 1 до 5 принято называть импульсами.

Основоположник теории пояснял, что именно таким образом отражается эмоциональное и психологическое состояние трейдеров.

Это состояние можно описать более детально:

  • 1-й волновой импульс выражает эмоциональный настрой трейдеров, принявших решение о покупке актива, поскольку (по их мнению) наступил благоприятный момент.
  • Следующий импульс — коррекционный, т. к. трейдеры принимают решение о выходе из рынка. При этом не наблюдается обновление нижних минимумов, и цена, не доходя до них, разворачивается.
  • Волна №3 — наиболее сильная и продолжительная. Значительная часть трейдеров решает войти в сделку на покупку.
  • Часть трейдеров решает выйти из сделки, фиксируя свою прибыль. Однако остальные ждут дальнейшего ценового роста, поэтому откат незначителен.
  • 5-й этап представляет собой волновой пик. Большинство участников закрывают ордера на покупку. Оставшиеся еще надеются на продолжительный рост, но это всего лишь иллюзии, поскольку вечного ничего не бывает.

Основные волны часто называют действующими, коррекционные — противодействующими. Волновой анализ рынка Forex только предполагает, что с большой степенью вероятности ценовое движение будет происходить по вышеуказанной схеме, однако стопроцентную гарантию развития событий по такому сценарию дать нельзя. Теория применима на любых таймфреймах, но более результативна на длительных временных интервалах.

Виды движений — импульсы

1. Обычные Импульсы. Это основные волны, которые двигают цены по трендам. Всем, кто только начинает осваивать волновой анализ рынка, рекомендуется торговать именно импульсы, так как они обычно несложны в идентификации своей структуры.

Итак, импульс – движение, состоящее из 5 промежуточных, при этом 3 из них направлены в одну сторону и образуют тренд, а оставшиеся 2 направлены в противоположную сторону. Самое важное, что нужно запомнить – в сумме 5 движений. Если их три, то это явно не импульс, если больше 5 – значит, это сложная комбинация с явными субволнами в составе более крупной.

Для импульсов в волновом анализе на форекс характерны следующие черты, а, вернее, правила, по которым его и определяют:

  • 1,3 и 5 волны направлены в одну сторону;
  • 2 и 4 волны направлены в противоположную, то есть являются откатами в составе импульса;
  • волна 2 никогда не заходит за начало волны 1, иначе это будет уже не импульс, а некоторая формация завершения прошлого тренда;
  • волна 3 перебивает экстремум волны 1;
  • волна 4 не заходит за окончание волны 2 и в редких случаях, которые мы будем далее рассматривать в коррекциях, вообще заходит на территорию волны 2;
  • волна 5 может быть усечённой и не перебивать экстремум волны 3;
  • волна 3 никогда не бывает самой маленькой по размеру, выраженному в пунктах;
  • очень часто вона 1 и волна 5 равны по размеру;
  • волна 2 и волна 4 как правило имеют разные формы(норма чередования).

Всё описанное показывает, как должен выглядеть импульс. Наибольший интерес с точки зрения торговли представляет, конечно же, третья волна. Она обычно самая длинная, при этом к началу её формирования уже есть понимание, что рынок разворачивается и есть возможность зайти в хорошее масштабное движение. На ней же обычно строится и всем известный паттерн 1-2-3. То есть когда у нас есть готовая первая волна и заканчивающаяся вторая, можно входить в рынок, так как стоп составит совсем немного при достаточно глубокой второй волне (а они обычно откатывают на 50% и более от первой волны), а потенциал движения очень большой, ведь обычный ориентир составляет примерно полторы величины от первой волны.

2. Диагонали. Это особый вид импульса, в котором есть пересечения между второй и четвёртой волнами. Может образовываться в начале тренда и тогда называется начальным диагональником, но гораздо чаще встречается в конце тренда, то есть в волне 5. Внешне похож на сужение, есть некоторая аналогия с клином. Образующие линии, проведённые через экстремумы волны 1 и волны 3, а также волны 2 и волны 4, сходятся, то есть диапазон по мере движения сужается. Здесь продолжает действовать правило согласно которому третья волна не может быть самой короткой. После окончания формирования происходит прорыв трендовой линии и начинается достаточно динамичное движение против тренда. Определённую роль в этом играет уменьшение диапазона.

Внутренняя структура довольно сложная, здесь могут быть разные варианты. Кто-то предполагает, что все волны в составе диагональника должны быть тройками, другие же считают, что трендовые волны идут пятёрками, то есть имеют в составе 5 субволн, а контртрендовые формируются тройками.

В целом, для новичка нет никакой разницы, ведь самое важное – это распознать клиновидную форму и дождаться прорыва трендовой. А уж как там происходила отрисовка волн внутри – дело второстепенное. В отдельных случаях пятая волна в составе такого диагональника также модет принять форму диагональника, в этом случае сужение будет происходить долго, иногда до почти пересечения образующих линий. Но по сути ничего не меняется, сигнал – смена тренда.

Рекомендую прочитать также:

Японские свечи в графическом анализе. Как читать свечи? Виды ЯС

Ценовые колебания можно представить в самом разном виде. Один будет достаточно подробным, но при этом придётся сильно увеличивать масштаб, […]

Выбираем удачный момент для покупки на бирже: что такое волновой анализ

Подумываете прикупить акции какой-нибудь компании? Или, может быть, решили вложить деньги в драгоценные металлы? Или просто решили обменять рубли на доллары, но не знаете, в какой именно момент времени лучше всего это сделать? А вот профессиональные трейдеры знают: они покупают дешево и продают, когда товар станет дороже. Помогает им в этом деле волновой анализ.

В 30-е годы ХХ века американский финансист по имени Ральф Нельсон Эллиотт обратил внимание на одну интересную особенность торговли на бирже. Все цены там изменяются по определенной модели, паттерну. Проще говоря, все движения цен вверх или вниз неслучайны. Зная модель, можно предугадывать стоимость любого товара в будущем.

Что такое волновая теория?

Согласно идее господина Эллиотта, изменения цен можно схематично изобразить в виде волн на графике. Рассмотрим на примере акций. Как известно, их стоимость не может расти бесконечно вверх. Рано или поздно любые ценные бумаги начнут дешеветь. Вот только эти тренды неслучайны, и при детальном анализе в них можно найти определенные закономерности.

Эллиотт обнаружил несколько моделей движения цен, но самой известной и наиболее применяемой в техническом анализе стала так называемая модель пяти волн.

Суть заключается в следующем: три волны (первая, третья и пятая) задают тренд — общее направление движения цены, например, вверх. Другие две волны (вторая и четвертая) как бы корректируют стоимость, то есть в эти интервалы цена будет снижаться, но на фоне общего тренда — незначительно.
Их, кстати, так и называют — коррекционные, откатные волны. А первые три обычно называют импульсными или движущими.

После первых трех импульсных волн тренд меняется. Следующие две импульсные волны имеют противоположное направление. Отсюда, кстати, и название — пятиволновая модель, то есть в ней содержатся пять импульсных волн и три корректировочных. На графике они выглядят так:

«А в каких конкретных временных интервалах стоит ловить эти волны?» — спросит внимательный читатель.

Несколько волн поменьше образуют одну большую волну. Та, в свою очередь, вместе с другими большими волнами образует одну огромную волну, и так до бесконечности. Короче, каждая волна состоит из волн, которые состоят из волн.

Что можно «прочитать» в волнах?

Внутри пятиволнового паттерна работают некоторые правила, которые должен знать каждый, кто планирует торговать по методу Эллиотта:

  • Полный цикл состоит из восьми волн, где пять — импульсные и три — корректировочные.
  • На графиках первые пять волн (и импульсные, и корректировочные) принято записывать цифрами, а именно: 1, 2, 3, 4 и 5. Следующие три волны, которые меняют тренд, записывают буквами — A, B и C.
  • Стартовая точка самой первой импульсной волны всегда ниже, чем вся вторая, корректировочная волна.
  • Вся четвертая волна никогда не задевает ценовой диапазон первой волны.
  • Третья волна не бывает самой короткой.

Другие модели

Модель пяти волн считается классической и чаще всего используется трейдерами. Правда, сам Ральф Нельсон отмечал, что реальная торговая ситуация значительно вариативнее и сложнее условной модели. Хорошо, что в изданных работах Эллиотт подробно изложил множество комбинаций и особенностей в волновом анализе.

Другие волны

Помимо волн Эллиотта, есть также волны Вульфа (по фамилии профессионального трейдера и биржевого аналитика Билла Вульфа). Их тоже используют в техническом анализе. Суть аналогична: модели позволяют предугадать движение цены по информации с графика. С помощью волн Вульфа удобно искать конкретные интервалы для входа на рынок. А еще их можно комбинировать с волнами Эллиотта и прочими индикаторами теханализа.

Критика волновой теории

Глеб Борисов, главный аналитик MINDSMITH:

— В волновом анализе ключевые предпосылки определения структуры всегда ложатся на плечи финансового аналитика, поэтому выявление формаций всегда крайне субъективно. Оно зависит как от рассматриваемой глубины временного ряда, так и от выбранных точек коридора цен. В свою очередь фундаментальный анализ, основанный, например, на методе дисконтированных денежных потоков или на сравнении ключевых индикаторов аналогичных компаний или продуктов, может оказаться более предпочтительным для инвестора.

Трейдеры и инвесторы условно делятся на тех, кто использует технический анализ, и на тех, кто использует анализ фундаментальный.

Первые вслед за авторами волновых моделей предполагают, что действия продавцов и покупателей неслучайны, поскольку люди следуют определенным моделям поведения, и, если найти закономерность в поведении, можно угадывать стоимость товара. Короче, это те, кто ориентируется на психологию участников рынка.

Вторые, наоборот, не интересуются психологией и зачастую считают, что никаких моделей вообще не существует. Следовательно, нужно интересоваться важными событиями, читать новости, вникать в предмет инвестирования. В общем, технический анализ для них — всё равно что гадание на кофейной гуще.

Так вот, критикуют волновую теорию, как ни странно, и фундаменталисты, и технари.

Фундаментальным аналитикам она не нравится потому, что для них время покупать или продавать акции наступает, когда в новостях озвучили важную новость. Военные действия, эпидемия коронавируса, стихийные бедствия, плохая годовая отчетность, появление серьезного конкурента в определенной нише. Любые графические индикаторы их в принципе не интересуют. Технарям же не нравится волновая теория из-за крайне субъективных прогнозов. Короче, два трейдера могут увидеть совсем разные волны на графике.

Вывод

Рынок — штука непростая. Но если вы не боитесь трудностей, готовы учиться, много работать и разбираться в основах торговли — зарабатывать на нем можно и нужно. Лучше всего комбинировать разные техники. Например, не ориентироваться только на волны и уровни поддержки\сопротивления, а еще хотя бы следить за новостями и читать финансовые отчеты компаний. Забывать про технический анализ тоже не надо: если у вас есть надежды по каким-то акциям в связи с новостной сводкой, не поленитесь и посмотрите, как менялись цены в последнее время.

А что вы думаете по поводу волнового анализа? Напишите в комментариях!

Волновой анализ – мощный инструмент для понимания финансовых рынков Форекс

В торговле на финансовых рынках особую ценность для трейдеров представляют подходы, которые позволяют не только анализировать поведение цены актива в прошлом, но и на основании полученных результатов делать достоверные прогнозы (определять точки разворота тенденции, рассчитывать цели движения и коррекции и т.д.). В настоящий момент таких известны десятки подобных методик и теорий, использующих методы эконометрики, гармонического анализа и синтеза, статистические подходя и другие инструменты.

Наиболее известной и обсуждаемой стала теория волнового движения рынка. Многие считают ее максимально эффективной, а торговые системы (ТС), реализующие заложенные в ней принципы – стабильно прибыльными. Практическое применение теория нашла в разделе теханализа, который принято называть волновым анализом рынка. Он используется на любых рынках, финансовых инструментах, таймфреймах.

Однако даже базовые положения теории достаточно сложны, а работа с ней в процессе реальных торгов требует обширных теоретических знаний и значительного опыта работы. Но, согласно статистическим данным, даже с таким багажом успехов в применении волнового анализа достигает, в среднем не более 1% опытных трейдеров.

В то же время, даже поверхностные знания волнового анализа способны оказать трейдеру серьезную помощь в видении и трактовке рыночной ситуации. Соответственно, знакомство с теорией будет полезно всем участникам торгов – от новичков до опытных торговцев и инвесторов.

Волновой анализ

Волновой анализ представляет собой практическое приложение теории волнового движения финансовых рынков. В ее основе лежит положение о том, что изменение и развитие сложных систем (теория применима также и для таких сложных систем, как, например, человеческое общество) происходит не произвольным траекториям, а подчиняется определенным законам. Несмотря на то, что далеко не все упомянутые законы могут быть однозначно определены, процессы соответствуют ограниченному набору распознаваемых моделей, основной из которых является волна. Именно понятие волны и дало название теории и методу анализа.

История создания

На текущий момент волновой анализ развивается в нескольких направлениях. Среди них отмечают популярные и прибыльные методики, как, например, волны Вульфа, и менее известные (например, теория циклов). Но, пожалуй, самым распространенным видом волнового анализа является методика, основанная на волновой теории Ральфа Эллиотта.

Ее автор на протяжении длительного времени занимался изучением циклического движения котировок различных активов на фондовой бирже. Одной из предпосылок для этих теоретических изысканий явилось замеченное многими трейдерами и аналитиками выполнение на ценовых графиках соотношений Фибоначчи.

В 1934г. по материалам изысканий сформировалась стройная теория, основными положениями которой Эллиотт поделился с известным на то время инвестором и финансовым аналитиком Чарльзом Коллинзом. Система прошла серию испытаний и подтвердила свою прогностическую ценность, в результате чего Ч. Коллинз принял деятельное участие в подготовке первой посвященной ей книги . Опубликован труд «Закон Волн» («The Wave Principle») был в 1938г.

В дальнейшем Р. Эллиотт занимался развитием и уточнением сформулированных положений теории и 10 июня 1946 г. опубликовал наиболее полную ее версию в книге «Закон природы — секрет вселенной» («Nature’s Law — The Secret of the Universe»).

Изложенные теоретические сведения хорошо подкреплялись практическими результатами, что обеспечило волновой теории множество последователей. Многие из них творчески подходили к изучению волнового анализа. В итоге появилось множество профессиональных разъяснений и дополнений к трудам Р. Эллиотта.

Среди наиболее известных продолжателей и популяризаторов волнового анализа Роберт Пректер (Robert Prechter) и Альфред Фрост (Alfred Frost), издавшие книги «Волновой принцип Эллиотта: ключ к пониманию рынка» («Elliot Wave Principle: Key to Stock Market Profits»), которая сегодня считается наиболее удачным и полным описанием волновой теории и «Полный курс по закону волн Эллиотта» («Comprehensive Course on the Wave Principle»), ценящаяся как один из лучших учебников по данной тематике.

Отличие от классического технического анализа

Волновой анализ принято считать одним из видов технического. Однако многие трейдеры и аналитики склонны рассматривать его как самостоятельное направление благодаря множеству различий между этими видами анализа:

  • Принцип анализа. Если классический теханализ базируется (в большей части методик) на обработке ценовых графиков с применением статистических, математических, графических и других методов, то волновой работает непосредственно с графиками котировок. При этом последний рассматривает общий алгоритм формирования и развития движения, для которого неважны специфика рынка и финансового инструмента, характеристики (такие как волатильность и ликвидность), таймфрейм и т.д. Иными словами классический теханализ применяет к цене инструментальные средства, а волновой использует естественные законы развития процессов на рынке.
  • Механизмы исследований и принятия решений. В «классике» после обработки ценового графика (например, расчета индикаторов или построения линий поддержки/сопротивления) осуществляется поиск шаблонов поведения рынка – участков тренда, зон перекупленности/перепроданности, точек пересечения характерных уровней и пр. Именно этот процесс является собственно анализом, на основании которого определяется текущее состояние финансового актива и прогнозируются варианты развития ситуации. Для волнового анализа наиболее важный вопрос исследования – определение места текущей рыночной ситуации в общем алгоритме движения. Точный ответ позволяет прогнозировать дальнейшее развитие событий с высокой степенью достоверности.
  • Инструментарий. В классическом теханализе основным инструментом стали результаты обработки ценового графика – индикаторы, графические паттерны и др. Волновой обходится без применения индикаторов и дополнительных построений. В обоих случаях есть исключения, например технический анализ методами PriceAction относятся к безиндикаторным, а для упрощения волнового нередко применяются индикаторы типа ZigZag.

Вместе с тем, многие специалисты отмечают, что совместное применение методов классического технического и волнового анализа могут стать основой для построения высокоэффективных прибыльных ТС.

Что дает трейдеру волновой анализ?

Владение волновым анализам приносит трейдеру ряд существенных преимуществ:

  • Нахождение с высокой точностью момента начала тенденции или коррекционного движения;
  • Идентификацию места текущей рыночной ситуации с точки зрения внутреннего алгоритма движения, и, соответственно, потенциала его развития, возможной прибыли трейдера, что позволяет рассчитать уровни установки ордеров TakeProfit и StopLoss.
  • Точный расчет целей для открытых сделок;
  • Достоверное определение фаз рынка, например, периодов консолидации и флэта.

При этом, по утверждениям в совершенстве владеющих волновой теорией профессионалов, прогностические способности метода, а также точность принятия решений о входе в рынок и закрытии сделок намного превышают результаты, полученные классическими методиками теханализа.

Негативные стороны

В работах, посвященных волновому анализу, досконально описываются достоинства метода. Вместе с тем, многие профессиональные трейдеры справедливо критикуют методику, отмечая ее слабые стороны. К ним относят:

  • Значительную долю субъективности при проведении анализа. Действительно, волновая разметка, несмотря на множество сформулированных закономерностей, во многом зависит от восприятия трейдером рыночной ситуации. Прежде всего, это касается поиска начальной точки отсчета. В итоге, для одной и той же рыночной ситуации полученные различными участниками рынка результаты могут кардинально различаться.
  • Сложность теории. Хотя основные положения достаточно просты, при анализе конкретной ситуации приходится рассматривать множество частных случаев и исключений, что усложняет общее решение задачи анализа. В литературе приводятся статистические данные, которые свидетельствуют, что применять в полном объеме волновой анализ могут не более 1% опытных трейдеров, для новичка же его освоение связано со значительными затратами времени. При этом ошибки при освоении метода на реальном счете чреваты потерями средств.

Таким образом, рекомендуется использовать волновой анализ в комплексе с другими инструментами. Такой подход действительно дает положительные результаты в торговле.

Классификация

В теории волнового анализа развитие любого рыночного движения подчиняется закону волн. Оно соответствует основному шаблону и состоит из 2-х частей – импульсной (движущей) и коррекционной волн (вторые в литературе нередко описываются термином флэт, хотя этот подход и отличается от общепринятого для финансовых рынков понятия).

Поскольку выявленная закономерность является общей и не зависит от периода графиков, времени торговых сессий, рынков и других факторов, шаблон имеет фрактальную структуру. На практике это означает, что каждая импульсная или коррекционная волна сама является совокупностью импульсных и коррекционных волн. Причем фрактальные свойства модели распространяются в обе стороны (увеличения и уменьшения масштабов ценовых графиков) до бесконечности.

Ральф Эллиотт в качестве базовой комбинации рассматривал 8-волновую структуру:

  • Импульсная волна состоит из 5-волн (нумеруются цифрами от 1 до 5, на текущем уровне 1 -2 – 3- 4 -5).
  • В структуре коррекционной – 3 волны (обозначаются буквами латинского алфавита, на текущем уровне a – b – c).

В шаблоне волны 1, 3, 5, b в свою очередь являются импульсными, 2. 4, a, c – коррекционными.

Рисунок 2 – Модель волновой комбинации

Модель действительна как для бычьего, так и для медвежьего рынка. В первом случае импульсные волны являются восходящими, коррекционные – нисходящими. Для второго случая цена актива на импульсных волнах снижается, на коррекционных – растет.

Кроме 8-волновой структуры в теории рассматриваются другие комбинации. Один из примеров – 9-волновая структура при растяжении, приводящая к формированию 12-волнового шаблона. Другой вариант – чередование 3-волновых импульсов и коррекций (модель 3-3) в паттернах «клин».

В целом в теории рассматривается несколько разновидностей импульсных и коррекционных волн.

Импульсные волны

Для импульсных волн характерны несколько структур.

Импульс

Импульсом в теории волнового анализа называют классическую самую распространенную структуру импульсной волны, включающую 5 подволн (волн следующего, младшего уровня).

Структура подчиняется нескольким правилам:

  • Коррекция в волне 2 не превышает 100% волны 1;
  • Коррекция в волне 4 не превышает 100% волны 3;
  • Волна 3 всегда заканчивается выше максимума волны 1;
  • Волна 4 не опускается ниже максимума волны1 (правило действует на рынках с низкими объемами маржинальной торговли, для фьючерсных рынков и Forex справедливо не всегда);
  • Волна 3, как правило, самая длинная, но никогда не бывает самой короткой.

Невыполнение любого из правил приводит к отмене модели или говорит об ошибке пользователя в разметке.

Вторая возможная конфигурация импульсной волны – клин (восходящий треугольник). Возникает в волне 1 (лидирующий) или в волне 5 (замыкающий). Лидирующий и замыкающий клин имеют различную структуру:

  • В волне 1, как правило, формируется чередованием 5-ти и 3-х волновых моделей (структура 5-3-5-3-5), т.е начинается с пятиволновой импульсной волны, которую сменяет трехволновая корректирующая и т.д. Рисунок 3 – Импульсная волна “Клин”
  • В волне 5, чаще всего, имеет структуру (3-3-3-3-3) – каждая волна представлена трехволновой комбинацией. .

Кроме основных видов, рассматривают некоторые особые разновидности импульсных волн:

  • Расширение (растяжение) – 9-волновая структура, в которой к классическим 5 подволнам добавляются две пары импульсная-корректирующая подволна. Формируется в любой из 1-й, 3-й или 5-й волн. Рисунок 5 – Разновидности импульсных волн расширения
  • Усечение. Характерно для 5-й подволны. Основная особенность – вершина усеченной волны 5 находится на уровне или ниже максимума третьей.

Коррекционные волны

Коррекционные волны в волновой теории также не образуются произвольным образом, а соответствуют нескольким шаблонам.

Простой зигзаг

Классическая коррекционная структура в волновой теории называется простым зигзагом. Это – трехволновая модель, в которой вершина В располагается заметно ниже начального уровня волны А. Для простого зигзага характерна структура подволн 5-3-5.

Рисунок 7 – Структура “Зигзаг”

Если в зигзаге не достигается цель коррекционного движения, возможно формирование более сложных структур – двойного, реже – тройного зигзагов.

Плоскость

Плоскость или плоская коррекция – обобщенное название коррекционных волн со структурой подволн 3-3-5. Характерная особенность – незначительная (меньше, чем для зигзага) глубина отката.

В зависимости от особенностей моделей различают:

  • Классическая плоскость – волна B заканчивается на уроне, приблизительно соответствующем точке начала волны A, волна C выходит за точку окончания A на незначительное расстояние. Рисунок 8 – Разновидности модели “Плоскость”
  • Растянутая плоскость –окончание волны B оказывается выше (для бычьего рынка) или ниже (для медвежьего) начала А, С выходит за окончание А.
  • Сдвигающаяся плоскость – первый паттерн аналогичен растянутой (окончание В выходит за начало А), а вона С не достигает окончания волны А.

Горизонтальный треугольник в волне 4

Горизонтальный треугольник (вообще треугольник) представляет боковую коррекционную волну со структурой 3-3-3-3-3 (пять подволн, включающих только трехволновые модели). Формируется, как правило, в 4-й волне импульса и может принимать вил:

  • восходящего;
  • нисходящего;
  • симметричного;
  • симметричного расходящегося.

В некоторых случаях боковые коррекции принимают более сложные формы, образованные несколькими простыми структурами, например плоскостью и треугольником. Такие “боковики» получили название комбинаций.

Следует отметить, что длины импульсных и коррекционных волн в большинстве случаев подчиняются соотношениям Фибоначчи, что позволяет рассчитывать цеди движений и откатов, уровни расстановки ордеров TakeProfit и StopLoss.

Индикаторы

Точность формулировок правил волновой разметки и, в то же время, сложность процедуры для обычного пользователя привели к появлению множества индикаторов, призванных автоматизировать процесс поиска шаблонов, описанных в волновой теории.

К ним относятся:

  • X Wave Elliott;
  • Elliott Wave Prophet;
  • FX5_NeelyElliotWave и др.

Волновой индикатор X Wave Elliott

Индикатор X Wave Elliott строит по заданным пользователям параметрам ZigZag и маркирует последние 5 полностью сформированных сегментов как классическую 5-волновую последовательность.

Рисунок 10 – Схема волнового индикатора X Wave Elliott

Фактически, не имеет практической ценности, поскольку не учитывает описанных в волновой теории правил.

Elliott Wave Prophet

Индикатор относится к разряду прогнозирующих. Строит заданное в параметрах настройки (переменная DrawFirstLines) и на их основании делает прогноз дальнейшего движения. Исходные линии строятся синим цветом, полученные в результате расчета – красным.

Рисунок 11 – Схема волнового индикатора Elliott Wave Prophet

Основное достоинство инструмента – возможность изменять положение построенных сегментов разметки и получать на этой базе новый прогноз.

FX5_NeelyElliotWave – мультитаймфреймовая разметка

Индикатор использует положения, изложенные Гленном Нили новые подходы к волновому анализу.

Рисунок 12 – Схема волнового индикатора FX5_NeelyElliotWave

Строит на одном ценовом чарте моноволны для таймфреймов 1 месяц, 1 неделя, 1 день, 6 часов. В дальнейшем на основании построения пользователю отсается идентифицировать волновые структуры.

Индикатор Волн Вульфа

Кроме волн Эллиотта для анализа графиков и прогнозирования движения используют другие волновые теории, в частности, волны Вульфа.

Форекс стратегия Wave Price Action! Мастер класс от автора Дмитрия Эйлера!

Теория отличается простотой правил и их реализации в расчетных алгоритмах. Для построения волн Вульфа также разработан ряд индикаторов, например, WolfWaveFinder или PZ Wolf Waves.

Рисунок 13 – Схема индикатора волн Вульфа

Индикаторы предназначены для автоматизации процесса построения паттернов и расчета целей движения в соответствaии с положениями теории.

Следует отметить, что все перечисленные и не вошедшие в обзор индикаторы предназначены только для оказания помощи трейдеру. Даже такие сложные коммерческие системы как ElWaves не реализуют в полной мере волновую теорию и могут служить только справочными материалами. Основная роль в работе отводится пользователю.

Рекомендации

Для желающих использовать волновой анализ в торговле на финансовых рынках полезными будут некоторые рекомендации:

  • Досконально изучить основные положения теории волнового анализа по первоисточникам (отличный вариант – книга Роберта Пректера и Альфреда Фроста «Полный курс по закону волн Эллиотта»).
  • Использовать теоретические знания в практической разметке волн. Особое внимание обязательно уделить точному соблюдению изложенных правил и рекомендаций.
  • Для получения более точных и достоверных результатов пользоваться такими инструментами как уровни и расширения Фибоначчи.
  • Осторожно пользоваться индикаторами для волновой разметки, поскольку ни один из них даже не приближается к результатам, которые получает опытный трейдер при самостоятельном применении теории.
  • Сверяться (но не принимать как непреложную истину) с аналитическими материалами, которые публикуются на различных информационных ресурсах и сайтах брокеров (например, регулярно результаты анализа по теории волн появляются на Roboforex).

Таким образом, волновой анализ – мощный инструмент для понимания ситуации на финансовых рынках и прогноза ее развития. Теория, предложенная Ральфом Эллиоттом, работает на любых рынках, финансовых активах, таймфреймах. Ее главное достоинство = точная формулировка правил, отражающих алгоритм движения цен и рекомендаций по разметке волновых моделей. В то же время, волновой анализ достаточно сложен для освоения и применения новичками, а его точность зависит от уровня теоретических знаний и опыта работы с инструментом.

ВОЛНОВОЕ ДВИЖЕНИЕ ФОРЕКС

Бездепозитный бонус $1500 – это отличная возможность начать торговлю на Форекс. С торговым бонусом $1500 вы сможете оценить непревзойденное качество исполнения ордеров в реальных торговых условиях без вложения своих средств и без риска. При получении бонуса эта сумма будет мгновенно зачислена на Ваш счет, и доступна для торговли. Подробнее.

Бонус до 115% при пополнении счёта! Подробнее.

Аналитика от ведущих мировых экспертных бюро Trading Central и Autochartist в удобном формате торговых индикаторов непосредственно в торговой платформе MT4. Подробнее.

Получай бонус 50% на каждое пополнение счёта независимо от размера депозита! Подробнее.

Волновой анализ

После углубленных исследований графиков движения цен Элиот установил, что финансовые рынки движутся по определенным моделям. Эти модели повторяются постоянно и в более длительных временных масштабах (годы, десятилетия), и в более коротких (месяцы, дни). Более маленькие ценовые фигуры группируются в определенной последовательности и образуют большую модель, которая, со своей стороны, всегда склоняется к еще более масштабной основной базовой модели (см. рисунок ниже). Каждый цикл передвижения цен выражается одним и тем же образом – пятью волнами, три из которых находятся в основном движении тренда (1,3,5), разделенные двумя волнами, идущими против основного направления тренда (2,4), после чего следует комбинация из трех волн (А, В, С), которая движется в противоположном направлении. Структуры из пяти волн по направлению тренда Элиот называет «импульсными» и обозначает их цифрами 1, 2, 3, 4, 5, а противоположные волны называет «корректирующими» и отмечает их буквами a, b, с и т.п.

Пояснение: волной называют ясно разграниченное передвижение в цене от основания до вершины или от вершины до основания.

Практикум по трейдингу на форекс! Технический анализ! Волновой анализ! Обучение трейдингу!

Базовая модель волн Элиота

Можно сказать, что базовая модель Элиота представляет собой идеализированный вариант рыночного цикла. Рыночный цикл – период времени, для которого условно принимается, что в движении цены отразились и действия покупателей (быков) и действия продавцов (медведей). Обычно циклы измеряются от основания до нового основания, но можно открыть цикл и между двух вершин (особенно при медвежьем тренде). Обычно сценарий, по которому развиваются рыночные циклы, приблизительно один и тот же. Легче представить рыночный цикл, который начинается и заканчивается основанием (как изображено на рисунке выше), поэтому большинство теоретиков объясняют волновой принцип по такому сценарию.

Волна 1 образуется от закрытия позиций и фиксации прибыли предыдущего тренда. Если точка 0 – основание, то предыдущий тренд был нисходящим и закрытие коротких позиций означает обратные покупки, которые приводят к скачку цен. В конце первой волны образуется временная вершина. Эта вершина дает возможность торговцам, ожидающим нового понижения цен, открыть новые короткие позиции по более выгодной цене. В начале, когда образуется стартовая точка (т. 0), никто не знает, что эта цена останется на долгое время недостигнутым основанием, и предполагается, что тренд, вероятнее всего, продолжится. Тогда начинаются новые продажи, которые образуют нисходящую волну 2.

Волна 2, по сути, представляет собой основной тест и доказательство того, что начался новый восходящий тренд. Правило для волны 2 в том, что она не должна касаться уровня начала первой волны. В противном случае, это уже будет не вторая волна, а часть предыдущего нисходящего тренда. В большинстве случаев вторая волна не является глубокой коррекцией и не превышает 61,8% длины первой волны. Тот факт, что цена не может достичь прошлого основания, – сигнал для участников рынка, чтобы начинать закрытие своих коротких позиций, так как их ожидания не реализовались. Кроме того, для торгующих в более сжатых временных рамках открывается возможность для открытия длинных позиций на покупку с той целью, чтобы достичь вершины первой волны или даже более высоких уровней. Так естественным образом накапливается достаточное количество ордеров на покупку после конца второй волны. Отсюда происходит и следующее правило для третьей волны.

Третья волна очень часто самая длинная, но она никогда не может быть самой короткой волной из трех импульсных волн – 1, 3 и 5. Обычно в этой волне потенциал выигрыша самый высокий. Тренд сильный, особенно после того, как была пройдена вершина первой волны – в этот момент все сомнения о начале нового восходящего тренда отпадают. Один из самых часто встречающихся вариантов образования импульса – с третьей «расширенной» волны (см. далее), и при этом третья волна длиной от 1,618 до 2,236 (и даже 2,618) длины первой, а первая и пятая обычно приблизительно равны по длине.

Какой бы сильной не была третья волна, все же и она исчерпывается, и участники начинают фиксировать свою прибыль (Take Profit). Так начинается четвертая волна. Четвертые волны обычно продолжаются длительное время. Основной стимул для трейдеров в этот момент – ждать конца четвертой и участвовать в пятой волне, так как динамика пятой волны легко прогнозируема и такая волна обладает хорошим потенциалом прибыли. Существует одно эмпирическое правило для четвертых волн: в качестве минимально необходимого условия для определения конца волны, коррекция должна достичь зоны 50–62% третьей волны, и индикатор EWO (аналог индикатора МАСD) должен достичь нулевой линии. После исполнения этих условий можно ожидать формирования пятой волны.

Когда коррекция в четвертой волне закончилась, начинается пятая волна. Относительно пятых волн есть разные варианты, в зависимости от их длины и продолжительности, которые зависят уже от того, как развивались перед этим первая и третья. В общих чертах, если третья волна была особенно продолжительной (примерно в 2 раза больше 1-й), то пятая должна быть сравнительно слабее (возможно, не превысит вершины 3-й – так называемая «пропавшая 5-я волна»), и наоборот – если 3-я волна не особо сильная (от 1 до 1,618 первой), то можно ожидать сильную пятую волну. Во втором случае она может достичь от 1,618 до 2,618 третьей (или даже длины от т. 0 до вершины 3-й). С пятой волной исчерпывается все движение тренда, после чего начинается корректирующее движение в обратном направлении – А, В, С.

Применение волнового анализа

Волновой анализ применим для всех высоколиквидных финансовых рынков – фондового, валютного или рынка производных финансовых инструментов. Надо, однако, иметь в виду, что базовая модель так, как описал Элиот, открыта на фондовых биржах и для других рынков имеет специфические особенности. Если модель рассматривать в большом временном интервале (примерно 10 лет), то предполагается, что рынок будет расти в долгосрочном плане, потому что после импульсной волны вверх корректирующая волна не доводит цены до начальной точки, а останавливается на более высоком уровне (рисунок выше). Этот вывод действительно характерен для рынка акций, потому что скачки отражают возрастание стоимости (капитализации) крупных компаний. Но этот принцип не действует на валютных рынках – это могло бы означать, что в долгосрочной перспективе одна валюта сильно подорожает по отношению к другой, но фундаментальные факторы валютного рынка редко приводят к такому результату.

Хорошее знание моделей волн Элиота позволяет трейдеру использовать тренд по максимуму. Пока не закончится определенная фигура, основное направление цены не поменяется. Главенствующее правило – торговать по направлению импульсных волн, так как они обеспечивают более высокий доход, а во время коррекций желательно ограничить торговлю, потому что цена часто изменяет свое направление, и у движений нет большого потенциала к прибыли. Финансовые аналитики с большим опытом в волновом прогнозировании стремятся открыть точную волновую картину на рынке и использовать ее как карту, по которой передвигается цена. Если анализ правильный, это может обеспечить почти беспроигрышную торговлю. Даже не имея богатого опыта, трейдер, ориентирующийся в волновом анализе, имеет ряд преимуществ. Он лучше ощущает динамику рынка, и ценовые движения становятся значительно яснее и естественнее. Без использования волнового анализа, начинающему трейдеру зачастую бывает очень сложно определить начавшуюся коррекцию или смириться с тем, не получилось принять участие в сильном восходящем движении. Познания в волновом анализе воспитывают у трейдера терпение и дисциплину, учат его ждать и входить на рынок в самые подходящие моменты. Отношения Фибоначчи – существенная часть волнового анализа, и трейдер может их успешно применять для распознавания реверсивных точек.

Первые шаги в использовании этого анализа выражаются в распознавании видимых волн на графике и поиске известных моделей. По сути, каждая ясно выраженная вершина или основание отражают какую-либо волну того или иного временного интервала. Надо иметь в виду, что на краткосрочных графиках (ниже часового) модели не всегда выполняются. Как вспомогательные средства, для начала можно использовать фракталы (см. главу о системах Билла Уильямса) и индикатор ZigZag для определения отдельных волн. Более эффективно можно использовать и фракталы, которым для формирования необходимо большее количество баров, нежели стандартные пять (как у классического фрактала). Такую возможность предоставляет технический индикатор wlxFractals.

Обозначение видимых волн с помощью индикаторов ZigZag и wlxFractals.

На рисунке выше фракталы настроены таким образом, чтобы отмечать вершины и основания, учитывая не 5, а 8 баров до и после точки экстремума. Такой метод раскрывает более важные и значимые волны ценового графика.

Общий вид волн

Импульсы

Импульсы разделяются на два основных вида – трендовые и терминальные.

Трендовые импульсы представляют собой сильные движения, при которых цены продвигаются до новых уровней максимума или минимума. На графике они выглядят как тренд, который состоит из пяти сегментов – три из них в основном направлении, разделенные двумя встречными волнами или фигурами (обычно коррекции более продолжительные по времени и более сложные, чем импульсные волны).

Основные правила для импульсных трендовых волн:

  1. 2-я волна никогда не должна касаться начала 1-й;
  2. 3-я волна никогда не может быть самой короткой и в большинстве случаев она будет самой длинной из трех импульсных волн – 1-й, 3-й и 5-й;
  3. 4-я волна не должна быть ниже вершины 1-й волны. Это может случиться при терминальном импульсе, но не при тренде.

Примеры неправильного отсчета волн

На рисунке выше представлены примеры неправильного отсчета волн. В первом случае не сохранено основное правило – 2-я волна никогда не должна касаться начала первой. Во втором случае нарушено правило третьей волны: 3-я волна никогда не может быть самой короткой и в большинстве случаев она будет самой длинной из трех импульсных волн. В третьем случае не соблюдено правило 4-й волны – она не должна заступать за вторую.

Одна из импульсных волн расширена (удлинена) – 1-я, 3-я или 5-я. Обычно расширенная волна должна иметь длину 1,618 или больше следующей по величине импульсной волны (у этого правила есть исключения). Смотря на то, какая из волн расширена, можно разграничить три основных вида импульсов. Чаще всего встречается вариант с третьей расширенной волной.

Часто при третьей расширенной волне эта волна сегментирована яснее всех.

Импульс из пяти волн с расширенной третьей

Импульс с расширенной 3-й волной

На приведенном дневном графике GBP/USD выполнены основные условия трендового импульса, с расширенной 3-й волной. Третья волна в данном случае имеет длину 1,618 относительно первой и пятой. Когда импульс с расширенной 3-й волной, чаще всего 1-я и 5-я равны по длине или находятся в определенной пропорции (0,618 или 0,5). Это можно увидеть и путем построения двух линий: по точкам 2-4 и затем, параллельно ей, через вершину первой волны (точка 1).

Диагональные треугольники (Diagonal Triangles)

Эти фигуры тоже представляют собой последовательность из пяти волн, но в отличие от стандартного импульса, расширенная волна – не 3-я, а первая или пятая. Если они будут заметно сегментированы (вершины и основания ясно различимы), внутренняя структура фигуры может быть :5:3:5:3:5 (по числу более мелких волн в каждой крупной волне), но может быть составлена и из троек (:3:3:3:3:3). Во втором случае импульсы называются «терминалами», и чаще всего это те фигуры, которые формируются в конце большей конструкции в форме волны «С» при коррекциях, или в пятой волне при импульсах.

Когда расширенная волна первая, фигура выглядит как сужающаяся воронка

Диагональные треугольники со структурой :5:3:5:3:5

Диагональ в форме волны «С»

На рисунке выше изображена диагональ в форме волны «С». В приведенном примере внутренняя структура «С» – :5:3:5:3:5

Терминалы

Внутренняя структура этих фигур составлена из комбинаций трех волн (:3:3:3:3:3).

Терминалы (Ending Diagonal)

Когда пятая волна расширена, конструкция выглядит как расширяющаяся воронка.

Схема терминала с расширенной 5-й волной

Коррекции

Коррекциями могут быть волны 2, 4, A, B, C, D или Е более высокого порядка. Они представляют собой сложную структуру импульсов и, обычно, не предоставляют существенный потенциал для прибыли, если не являются фигурами больших временных интервалов (дневной, недельный). Однако если трейдер их хорошо определяет, это даст преимущество, так как завершение коррекции – старт нового импульсного движения, которое может быть отыграно в самом его начале, и тогда выигрыш будет максимальным. Разновидности коррективных моделей определяются видом волны А, направлением волны В и длиной волны С, по отношению к А и В. Необходимо знать, что волна В достаточно часто подводит, так как развивается в направлении импульса, и многие трейдеры открывают позиции, надеясь на продолжения тренда. По длине волн В и С мы можем судить о силе следующей импульсной волны. Чем волна В сильнее и С слабее, тем сильнее будет следующая импульсная волна (3-я или 5-я).

Терминал в форме волны «С». Внутренняя структура фигуры составлена из троек (:3:3:3:3:3)

Зигзаг (:5:3:5)

Этот тип коррективной структуры используется в базовой модели Элиота (коррекции А, В, С). Такая модель обычно отражает глубокую коррекцию (примерно 50–61,8%). Если волна А четко сегментируется, то она должна быть структурой из пяти волн. После нее следует волна В со структурой из трех волн, которая обычно заканчивается выше 62% длины А. Завершающаяся волна С (с пятью волнами :5) обычно находится в определенной пропорции по отношению к А, чаще всего она равна ей, но может быть 0,618 или 1,618 от А.

Зигзаг в форме волны А

Плоские коррекции (:3:3:5)

В отличие от зигзага, во время плоских коррекций волна В достигает длины А (или хотя бы 80%). Волна А со структурой из трех волн. Отсюда следует и правило – когда начнется коррекция, мы следим, какой будет А. Если она с пятью волнами, должен появиться зигзаг; если она из трех волн, то вся коррекция будет какой-либо плоскостью или треугольником. Классическая плоская коррекция (Regular Flat) появляется тогда, когда В достигнет точного уровня начала А, а волна C достигнет или ненамного пройдет уровень основания А.

Волновой анализ на форекс! Как идти за рынком!

Когда волна В превысит длину А и следующая волна С не достигнет основания А, то у нас так называемая «подвижная» или «бегущая» коррекция (Running). Это признак сильного тренда, и, вероятнее всего, следующая импульсная волна будет сильной и продолжительной.

Если волна В превысит А, и после нее волна С опустится ниже основания А, то у нас будет нерегулярная (Irregular) коррекция. Эти фигуры выглядят как расширяющиеся конструкции, и обычно после их завершения движение развивается не с таким большим потенциалом, как при бегущей коррекции.

Нерегулярная коррекции (Irregular)

Нерегулярная (Irregular) плоская коррекция

Более сильная модель представляет собой плоскую коррекцию с пропавшей волной C (Failure C). Когда С не достигает конца А (проходя примерно 0,618 от А), это означает, что, скорее всего, следующая импульсная волна будет сильной.

Плоская коррекция с пропавшей С (Failure C)

Плоская коррекция с пропавшей волной «C»

Треугольники (:3:3:3:3:3)

Если говорить о сужающихся треугольниках, важно иметь в виду, что это фигуры, с помощью которых рынок набирает энергию. Когда цена резко выйдет за пределы треугольника, последует сильное движение. Эти фигуры имеют высокий потенциал прибыли. Если их сегментировать, то волны, образующие треугольник, чаше бывают тройками (:3) – А, B, C, D, E. Чаще всего треугольники встречаются в волне В или в 4-й волне.

Треугольник в форме волны «В»

Расширяющиеся треугольники (Expanding Triangle)

В отличие от сужающихся треугольников, здесь рынок теряет энергию (рисунок ниже).

Сложные коррекции – комбинации

Сложные коррекции представляют собой ряд из нескольких простых коррекций (зигзаг, плоская коррекция или треугольник), которые связаны одной Х-волной. Х-волна может представлять коррекцию любого вида. Для удобства используются и вспомогательные обозначения – W, Y, Z.

Примерная двойная комбинация (зигзаг + плоская коррекция + треугольник)

Многим трейдерам из только начинающих изучать волновой анализ он кажется достаточно тяжелым. Это действительно так, но все же фигур не так много, и каждая из них детально описана.

Упрощенный волновой анализ

Базовая модель. Импульс+Коррекция. Импульс: Трендовый импульс, Терминал. Коррекция: Простые коррекции (Зигзаг, Плоские коррекции, Треугольники), Комбинации.

Общая схема волновых структур

Из приведенной схемы видно, что, по сути, основные структуры – это 5 разновидностей моделей, плюс комбинации с Х-волнами. Каждая структура имеет собственные специфические характеристики, например: возможное местоположение в более масштабной волновой картине, отношения Фибоначчи, внутренняя энергия и сила отката после завершения фигуры. Возможные сочетания и комбинации основных структур могут быть самыми разными, но все же они ограничены правилами местоположения в долгосрочной перспективе.

Тема: Секреты волнового анализа или нюансы волновой разметки

neo_anderson, Александр, класика далека от практического применения. я чётко и ясно показал критерии определения волны А в текущем времени. с применением простых инструментов. да вас лично повторюсь волна В закончилась когда цена пробила трендовую. когда откат движения по фибо-сетке составил свойственную волне величину. что было подтверждено обратным пересечением МА и индикатором АО. давайте учиться вместе, давайте разбирать ошибки. но давайте не будем забывать что ветка называется — Обучение. а вы новичкам Нили подсовываете.

Получено лайков: 1

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

хочу напомнить что мы в ветке для новичков. может и притянута , но как сказал мой друг

neo_anderson, Александр, класика далека от практического применения. я чётко и ясно показал критерии определения волны А в текущем времени. с применением простых инструментов. да вас лично повторюсь волна В закончилась когда цена пробила трендовую. когда откат движения по фибо-сетке составил свойственную волне величину. что было подтверждено обратным пересечением МА и индикатором АО. давайте учиться вместе, давайте разбирать ошибки. но давайте не будем забывать что ветка называется — Обучение. а вы новичкам Нили подсовываете.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

хочу напомнить что мы в ветке для новичков. может и притянута , но как сказал мой друг

neo_anderson, Александр, класика далека от практического применения. я чётко и ясно показал критерии определения волны А в текущем времени. с применением простых инструментов. да вас лично повторюсь волна В закончилась когда цена пробила трендовую. когда откат движения по фибо-сетке составил свойственную волне величину. что было подтверждено обратным пересечением МА и индикатором АО. давайте учиться вместе, давайте разбирать ошибки. но давайте не будем забывать что ветка называется — Обучение. а вы новичкам Нили подсовываете.

Волновой анализ форекс (статей: 8)

В основе стратегии Форекс практически любого игрока-профи на бирже лежит волновой анализ форекс. Почему? Потому что только анализ волн Элиота со стопроцентной точностью может предугадать дальнейшее движение цены.

Волновой анализ позволяет работать на всех таймфреймах. Не важно, как вы торгуете: долгосрочно, внутри дня или краткосрочно, данный вид анализа форекс поможет везде.

Честные Форекс брокеры:

Построенная на работе с уровнями Фибоначчи, система волнового анализа форекс – это самая лучшая система для определения целей, как для входа, так и для выхода из рынка. Стандартный технический анализ никогда не даст такой точности, как волновой анализ forex.

Освоив теорию волнового анализа форекс, вы будете знать, куда и почему в действительности идет цена.

Вы можете не только изучить представленный ниже материал, но и пройти бесплатный спецкурс в режиме онлайн, который включает не только анализ волн Элиота, но и систему Price Action.

Волновой анализ рынка Форекс

Волновой анализ – раздел технического анализа, основанный на теории движения рынка по определённым правилам, изложенным Эллиоттом в середине прошлого века. На первый взгляд может показаться, что всё предлагаемое в этой теории притянуто за уши, однако, достаточно лишь понять общую структуру и сравнить с реальными графиками, как сразу станет очевидным глубокая связь данной теории с тем, как развиваются движения на рынке. На сегодняшний день есть огромное количество трейдеров, которые успешно строят свою торговлю на волновом анализе. Любопытным фактом является то, что данный тип анализа рынка абсолютно самодостаточен, можно работать, опираясь на один лишь волновой анализ, однако, некоторые другие инструменты, а именно индикаторы, способны внести больше ясности и давать подсказки.

В основе лежит идея о том, что все движения, не смотря на их кажущуюся хаотичность, подчиняются определённым законам. Всего есть два типа движений:

  1. Импульсное. Это основное движение в тренде, именно его и предполагается торговать. Обычно представляет собой достаточно динамичное изменение цены, которое происходит с небольшими остановками. Состоит из пяти движений, три из которых также являются импульсами – первое, третье и пятое.
  2. Коррекционное. Движение в волновом анализе рынка, которое направлено против тренда. Отличается сложной структурой. Коррекции могут состоять из трёх, пяти и более волн. В связи с этим, в волновом анализе, как правило, коррекции изучаются, но в плане торговли пропускаются.

Движение любого масштаба разбивается на подобные комбинации импульсов и коррекций. То есть мы можем взять всю историю торговли евро против доллара в виде месячного графика и разбить её на волны. Далее перейти на недельные и уточнить разметку. Так можно делать вплоть до часового и даже получасового тайм фрейма. Дальнейшее уточнение и попытки разметить более мелкие движения хорошего результата не дадут, это связано с тем, что на малых периодах очень сложно отличать истинное движение рынка от обычной “пилы”, то есть колебаний вверх-вниз, создаваемой мелкими участниками рынка и алгоритмической торговлей. И в этом случае разметка будет настолько сложной, что потеряют свою актуальность, то есть можно сказать, что волновой анализ форекс хорошо работает лишь в среднесрочной перспективе. Теперь рассмотрим основные структурные единицы и их особенности строения.

Надежные Форекс площадки:

Импульс

Как уже было сказано, импульс в волновом анализе состоит из пяти движений. Каждая из них обусловлена определённым состоянием рынка:

  1. Первая волна является самым началом тренда. В этом момент те, кто торговал по старому тренду, начинают фиксировать прибыль, а также есть некоторое количество считающих, что начался новый тренд. Первая волна очень редко бывает большой, обычно это умеренное движение, в котором действительно сложно увидеть новый тренд.
  2. Вторая волна – коррекционная. В волновом анализе это расценивается как попытки возобновить старый тренд, который заканчивается неудачей из-за появления всё большего количества участников, уверенных в новом тренде. Бывает достаточно глубокой и может откатывать на более, чем три четверти от первой волны.
  3. Третья волна – то, за чем охотятся все сторонники волнового анализа форекс. Как правило это самая длинная и динамичная волна в импульсе, которая развивается очень быстро и не всегда есть время успеть распознать её начало до того момента, как в рынок заходить будет уже, в общем-то, поздно. Часто можно увидеть, как сделки, открытые ещё в первой волне, стараются удерживать для того, чтобы взять пятую. Движение осуществляется быстро по той причине, что всё большее количество трейдеров понимает, что это действительно уже новый тренд. Соответственно, закрывают сои сделки и те, кто торговал по направлению второй волны в надежде на продолжение.
  4. Вторая коррекционная волна в составе импульса. Обычно сопровождается довольно сложными для понимания в разрезе волнового анализа колебаниями, может принять вид продолжительной консолидации – бокового движения, состоящего из множества колебаний в диапазоне. Четвёртая волна показывает относительную неуверенность в том, что тренд будет развиваться дальше, на ней происходит значительное фиксирование прибыли после третьей.
  5. Пятая волна в волновом анализе иногда завершается усечением, то есть не перекрывает экстремум третьей. Собственно, это слабое движение, которое по размерам может быть сопоставимо с первой. Последняя надежда торгующих по тренду, которых ждёт скорый разворот.

Данное описание не в полной мере отражает структуру импульса, так как бывают ещё диагональные движения, но большая часть импульсных движений в волновом анализе укладывается в такой тип, поэтому остальное можно рассматривать уже при более глубоком знакомстве с волновым анализом форекс. Главное – это просто запомнить, что основное отличие – пятиволновая структура, которую не так трудно распознать.

Коррекции

Это второй тип движений, который занимает большую часть времени на рынке. Коррекции чередуются с импульсами, как уже было сказано ранее – волны 2 и 4 как раз являются откатными. Сама коррекция состоит из трёх движений. Вообще, в волновом анализе получается так, что пять волн и три волны будут минимальным набором движений, по которым их можно отличать друг от друга. Теперь рассмотрим основные виды коррекций, то есть форм, которые могут принимать :

1. Плоские коррекции. Очень распространённый в волновом анализе тип коррекционного движения, который представляет собой три волны, укладывающиеся в горизонтальный канал. Конечно, волны не всегда между собой равны, например, последняя может быть длиннее, но общая форма именно плоская, по которой её и можно отличить от остальных. Здесь мы можем увидеть пересечение с некоторыми элементами графического анализа, а именно комбинацией “флаг”, которая имеет примерно такие же очертания и подразумевает продолжение движения. В некоторых случаях подобная структура может состоять из большего числа движений, но в целом направление остаётся тем же.

2. Зигзаги. Ещё один распространённый тип коррекции, в котором движение развивается в виде упомянутого в самом названии зигзага. Её можно отличить ещё на стадии формирования второй волны в самой коррекции, так как она имеет не очень глубокий откат по отношению к первой. Зигзазги могут усложняться, становиться двойными и даже тройными. В этом случае мы видим продолжительное наклонное движение с постоянными откатами, структура очень сложная и трудно определимая в волновом анализе, однако, некоторым удаётся успешно торговать и их тоже.

3. Треугольники. В отличие от предыдущих типов коррекций волнового анализа форекс, в треугольниках у нас получается на две волны больше, то есть они состоят из пяти волн. При этом каждая последующая волна меньше по размеру, чем предыдущая, в связи с чем можно проводить образующие линии через их экстремумы, которые в итоге и дадут треугольную форму. Причём распознать её иногда очень непросто, но ровно до того момента, пока не проведены эти линии. Согласно волновому анализу, треугольник является предпоследним движением в рамках волны. Это означает, что треугольником может быть либо четвёртая волна в импульсе, либо же вторая волна в коррекции. Не очень распространённый тип коррекции, но в то же время и не редкий – треугольники особенно часто встречаются на фондовом рынке.

4. Сложные коррекции, в которых каждый отдельный структурный элемент волнового анализа форекс может представлять собой отдельную, самостоятельную коррекционную формацию. Изучать подобное лучше после того, как получится размечать коррекции более простого вида, поэтому начинать надо с плоскостей, зигзагов и треугольников, а вот потом уже переходить к рассмотрению комбинаций из них.

Для того, чтобы без проблем различать между собой все движения, в волновом анализе была разработана система обозначений, в которой есть разного вида цифры (арабские и римские) и буквы (строчные и заглавные), а также скобки. Всё это позволяет вести учёт волн на любом масштабе и без какой-либо путаницы. Подобная система универсальна и используется всеми волновиками, а также ресурсами, предоставляющими волновую аналитику по текущему состоянию рынка.

Волновой анализ для новичка. А стоит ли?

Волновая теория Эллиота очень интересный инструмент анализа рынка. Часто в различных прогнозах и аналитических обзорах встречаются понятия импульсной и коррекционной волны. А действительно ли волновой анализ рынка настолько точен и способен прогнозировать дальнейшее поведение цены? На этот вопрос у меня созрел пессимистичный ответ.

Сложности волнового анализа

Во-первых, волновая теория Эллиота достаточно сложна в изучении. Порой бывает очень сложно определить начало первой импульсной волны, а по некоторым парам это бывает практически невозможно.

Во-вторых, волновую теорию в чистом виде использовать нельзя. К ней прилагаются уровни Фибоначчи. Но и этого будет мало. С волновой теорией вплотную сотрудничает технический анализ: каналы, технические паттерны и уровни поддержки и сопротивления.

В-третьих, теория волн далека от совершенства: нет четких правил исполнения. Допустим, мы все же правильно определили начало первой импульсной волны, далее вторая волна коррекции и третья импульсная волна. Подразумевается, что она самая прибыльная. Но не тут-то было – ее размер колеблется в диапазоне от 0,618 до 2,618 от длины первой волны. Это очень большой разброс.

Что может помочь новичку?

Единственное, что нам может помочь в торговле на Форекс, это знание некоторых закономерностей волновой теории:

  1. Количество подволн в импульсной волне – 5, а в коррекционной волне – 3. Это знание поможет нам не запутаться и проверить себя. Сделать это можно на волне коррекции, подсчитав количество уже образовавшихся подволн, тем самым возможно определить место, где цена закончит коррекцию и продолжит предыдущее движение.
  2. Коррекции не бывают долгими – чаще всего до 50% от импульсной волны. Но бывают исключения, когда коррекция составляет 100% от первой волны.
  3. Важный признак окончания движения – это появление пин-бара в конце или начале волны от уровня Фибоначчи.
  4. На пятой заключительной волне часто возникают такие фигуры технического анализа как клин или треугольник. Причем восходящий клин всегда является медвежьим, а нисходящий клин — всегда бычий.

В завершении хочу сказать, что волны хорошо видны на истории, но на практике без существенного опыта их определить достаточно сложно. Зная, что волны Эллиота формируют собой ценовой канал с возможной корректировкой, лучше всего сконцентрировать внимание новичка на изучении основ технического анализа.

Вам также будет интересно

1 комментарий

Вышеизложенная статья — это субъективное мнение дилетанта, который попытался в чем-то разобраться, но так до конца ничего и не понял.
1. Технический анализ первичен а волновая теория вторична, при этом волновой анализ опирается на паттерны, каналы и пр. из тех анализа… Именно так и думают дилетанты. На самом же деле все паттерны теханализа выдраны из контекста волновой теории Эллиота. Например голова — плечи это окончание нормального импульса и начало коррекции в виде зигзага. Но дилетанты не хотят в этом разбираться, они просто говорят что есть голова и плечи и это разворотная фигура. То же самое относится к паттерну двойная вершина или двойное дно — это тоже окончание импульса но с усеченной пятой волной и далее коррекция в противоположную сторону… Всем известный треугольник… Дилетанты говорят что он может быть как фигурой продолжения так и разворота тренда. И по этому, нельзя безопасно торговать эту фигуру… Полная чушь. При этом истинный волновик исходя из пятиволновой внутренней структуры треугольника уже на половине формирования этой фигуры заранее знает куда будет пробой. Всем известный «флаг» — есть не что иное как элементарная коррекция a-b-c. И так далее…
2. Числа и уровни Фибоначчи. Эти числа и другие соотношения — это аксиомы в волновом анализе. Например такое правило как волна с в зигзаге стремится к равенству с волной а… На этом правиле, так же выдранном из контекста волновой теории — основывается всем известный паттерн технического анализа как 1-2-3. Но это придумали волновики! а дилетанты обкромсали идею и назвали её паттерном 1-2-3!
3. То же относится к каналам и прочему.
ВЫВОД: Волновая теория Эллита — это еденственная всеобъемлющая теория, которая целиком и полностью объясняет ВСЁ движение рынка а не только отдельные куски графика в виде фигур. Что касается ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ сложностей начинающих и пути их решения — это большая тема, люди которые в этом разбираются — берут деньги за свои семенары. К сожалению, как показывает практика — не все из них честные…

Рейтинг Форекс брокеров: