ВОЛНОВАЯ ТЕОРИЯ ФОРЕКСА

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Глава 2. Основы классического волнового анализа Эллиотта и ноу-хау MasterForex-V

В простой и доступной форме дать основы базового курса по волновому анализу Ральфа Эллиотта — самого дорогостоящего на всевозможных курсах «обучения Форекс» и наиболее трудного из всех разделов технического анализа трейдинга.

У нас — это материал 11 класса Школы начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V на закрытом форуме, где обучение трейдеров начинается с нуля — базового школьного курса, далее модели волнового анализа Эллиотта и их интерпретации МФ используются в виде подсказок на закрытом форуме Академии.

Чтобы понять суть волнового анализа Эллиотта необходимо осознать 3 вещи, без которых вам трудно будет стать опытным профессиональным трейдером, зарабатывающим трейдингом «на жизнь»:

Движение валют на Форексе — это не хаос, а отработка по Эллиотту различных «волновых моделей» поведения рынка. Значит, увидев даже 1-й, а тем более 2-й из элементов некой МОДЕЛИ волнового анализа, можно «идти за рынком» (а не против него), осознанно получая профит на 3-м, 4-м и последующих шагах. Например,

Рис. 1. Варианты движения валюты

Честные Форекс брокеры:

Увидев 1-й элемент такой модели, по МФ, можно начинать получать профит по одному из 2-х вариантов.

Как Академия МФ определяет, по какому из 2-х вариантов нужно открывать сделки? С помощью. иных инструментов, входящих в «синтез бинарных закономерностей МФ».

  1. поведение «валют-союзников»: если GBP/USD и AUD/USD пошли уверенно вверх, «опуская доллар», то евро/доллар на нашем примере, также, СКОРЕЕ всего, пойдет вверх по 1-му варианту, а не вниз по 2-му;
  2. объемы VSA валютных фьючерсов. Если фьючерс 6E (евро) на Чикагской бирже растет вместе с объемами, а опускается без объемов, по какому варианту волнового анализа пойдет движение евро/доллара? Конечно же, по первому — вверх;
  3. иные элементы МФ (пивоты, НК, индексы, авторские индикаторы и т. д.), которые в совокупности с опытными трейдерами, также объективно подсказывают: EUR/USD пойдет вверх по 1-му варианту, а не вниз по 2-му.
  • тренд в волновом анализе — это импульс;
  • флет — коррекция (откат) старшего ТФ.

Ниже модели волнового анализа Эллиотта. Вряд ли вы запомните их с первого и даже со второго раза, но постарайтесь просто определить для себя, где:

  • тренд — импульс, на котором нужно открывать сделки;
  • а где коррекция, понимая, что данные знания — это обязательная ЧАСТЬ вашего будущего профессионализма и успеха на Форексе.

Волновая теория Эллиотта дает алгоритм движения валютных пар Форекса

Тренд (волны импульса) имеет 5-волновую структуру (волны обозначаются цифрами 1, 2, 3, 4, 5, А, В, С) и состоит из волн импульса и коррекции.

  1. Волны импульса 1, 3, 5:
    • длиннее волн коррекции;
    • показывают направление тренда.
  2. Волны коррекции:
    • 2-я и 4-я волны, каждая из которых имеет 3-волновую структуру (а-в-с) и показывают направление противоположное текущему тренду.

Значение волн Эллиотта для трейдера Форекса

  1. Чтобы работать по тренду, необходимо видеть НАПРАВЛЕНИЕ тренда — волны импульса, которые длиннее волн коррекции.
  2. Волновой анализ позволяет видеть, в какой точке движения находятся валютные пары с точки зрения структуры волнового движения (начинается тренд или уже заканчивается).
  3. Цели движения волн тренда (если пробита вершина 1-й волны, тогда 3-я волна дойдет как минимум до 162%).

Структура подволн на тренде

Надежные Форекс площадки:
  1. 1-я, 3-я, 5-я волны импульса имеют 5-волновую структуру своих подволн.
  2. Волны коррекции (2 и 4) имеют 3-волновую структуру и обозначаются А-В-С.

Характеристика каждой волны

  • 2 волна = 0.382-0.618 длины 1-й волны.
  • 3 волна = 1.618-2.618 длины 1-й волны.
  • 4 волна = 0.382-0.5 длины 3-й волны.
  • 5 волна = 0.382-0,618 длины 3-й волны (5-я волна = 1,618×1 волну, если она растянутая).
  • Волна A = 1, 0.618-0.5 длины волны 5.
  • Волна B = 0.382-0.5 длины волны A.
  • Волна C = 1.618 или 0.618-0.5 длины волны A.
  • Во 2-й волне А=В=С, или А=0,618×1 волну, В=0,618×А волну, С= 0,618×В волну, то есть сходящийся треугольник.
  • В 4-й волне А=С, или А=0,618×3 волну, В=0,618×А волну, С=0,618 (или на 1,618)×В волну.
  • В 4-й волне В = 0,236×А волну.

Волны и наклонные каналы тренда

Пректер рекомендует чертить канал тренда по:

  • вершине 1-й и 3-й волны;
  • параллельный канал от основания 2-й волны.

Это позволит увидеть

  • предполагаемый уровень отката 4-й волны;
  • вершину будущей 5-й волны.

Чертится

  • сначала временный канал (Temporary Channel);
  • затем после окончания 4-й волны — окончательный канал (Final Channel).

Удлиненные и усеченные волны

Пректер рекомендует чертить канал тренда по:

  • вершине 1-й и 3-й волны;
  • параллельный канал от основания 2-й волны.

Это позволит увидеть

  • предполагаемый уровень отката 4-й волны;
  • вершину будущей 5-й волны.

Чертится

  • сначала временный канал (Temporary Channel);
  • затем после окончания 4-й волны — Окончательный канал (Final Channel).

Вопросы следующего уровня обучения (Академии Masterforex-V)

  • Почему в импульсе количество удлиненных волн может быть 5, 9, 13. (назовите цифры далее)?
  • Почему в коррекции количество удлиненных волн может быть 3, 7, 11. (назовите цифры далее)?
  • Какая формула есть у классиков волнового анализа для подсчета подволн удлинения в импульсе и коррекции?
  • Если количество подволн в удлинении равно 15 и 17 — какая из них волна импульса, а какая коррекции старшего таймфрейма?

Усеченные волны

5-я усеченная волна не пробивает пик 3-й волны. Критерии усеченной 5-й волны:

  • имеет 5-волновую структуру;
  • усечение обычно происходит после чрезвычайно сильной 3-й волны.

Уровни Фибоначчи и волны Эллиотта

Последовательность Фибоначчи — это цифры, в которых каждая последующая цифра равна сумме двух предыдущих 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д.

Уровни (Золотая пропорция) Фибоначчи

  • После первых нескольких чисел в последовательности, отношение любого числа к следующему старшему равна примерно 0.618 к 1, а к соседнему младшему — приблизительно 1.618 к 1.
  • Соотношение между числами, расположенными через одно в последовательности, приблизительно равно 0.382, что является инверсией от 2.618 (1:2.618*).

Это соотношение и используется в волновом анализе для расчета целей движения волн импульса и отката.

  1. Волна импульса = уровням расширения Фибоначчи (162-362% от 1-й волны).
  2. Волна коррекции = 23-76% от предыдущей волны.
  1. цели импульсивной 3-й и 5-й волны тренда. Рис. 11. Фибоцели третьей волны
  2. цели коррекции (2-я и 4-я волны) от предыдущей волны:
    • 2-я волна = по классике 38-76% от 1-й волны;
    • 4-я волна = по классике 38-50% от 3-й волны.

    Рис.12 Фибоцели коррекционного движения

Альтернатива-3 форс-мажора = отмена 5-волнового тренда (дополнительные критерии волн). Рисунки.

  1. 2-я волна не может заходить за основание (точку старта) 1-й волны. Рис. 13. Ошибки в определении второй волны
  2. 4-я волна не может заходить в зону 1-й волны. Рис. 14. Ошибки в определении четвертой волны
  3. 3-я волна не может быть самой короткой в 5-волновом импульсе. Рис. 15. Ошибка разметки третьей волны

Рис. 16. Третья волна правильной длины

Значение для трейдера аксиом волнового анализа и форс-мажоров, отменяющих импульс

  1. Если отменяется импульс нет продолжения тренда.
  2. Валюта на месте стоять не будет (если не может идти вверх, значит, пойдет вниз).
  3. В Академии трейдинга Masterforex-V ежедневно даются оба варианта торгового плана с четкими критериями перехода одного варианта в другой.

Типичные ошибки трейдеров

  1. открытие сделки против тренда. Рис. 17. Сделка против тренда в пятиволновке Рис. 18. Сделка против тренда в коррекции старшего ТФ
  2. открытие сделки по тренду в конце волны Рис. 19. Точка входа в конце импульса Рис. 20. Сделка на окончании импульса

Волновые уровни Эллиотта

Суть:

  • рынок движется по законам волновой теории нескольких волновых уровней;
  • один волновой уровень = 5 волн импульса и 3 волны коррекции;
  • полный цикл из 5 волн импульса и 3-й волны коррекции — это всего лишь одна волна более высокого уровня;
  • эта волна более высокого уровня — всего лишь подволна следующего за ним уровня.

Пректер дает 8 уровней для нумерации волн с использованием следующих символов, «близких к эллиоттовским».

Табл. 1 Классификация волновых уровней по Пректеру

Так, согласно расчетам Пректера (продолжение логики расчетов Эллиотта) с 1932 года, подъем фондового рынка США находится в 5-й волне 3-го по счету (основного) уровня.

  • 1932-1937 — первая волна основного уровня;
  • 1937-1942 — вторая волна основного уровня;
  • 1942-1966 — третья волна основного уровня;
  • 1966-1974 — четвертая волна основного уровня;
  • 1974-19?? — пятая волна основного уровня.

Пример обозначения волн классическими волновиками и их расшифровка

Расшифровка рисунка:

  • 1-я волна промежуточного уровня [1];
  • состоит из 5 волн вторичного уровня (1), (2), (3), (4), (5);
  • минутный уровень показывает волны 1, 2, 3, 4, 5 a-b-c.

Структура волн нескольких волновых уровней

Рис. 23. Соотношение волновых уровней

Диагональные треугольники как особые 1-я и 5-я волны импульса

Особые волновые образования в волнах импульса 1-й или 5-й волны, в которых 4-я подволна (более мелкого уровня) заходит в зону 1-й волны.

  1. Начальный диагональный треугольник встречается в 1-й волне, принимает форму 5-3-5-3-5. Рис. 24. Начальный диагональный треугольник в первой волне Рис. 25. Начальный диагональный треугольник
  2. Конечный диагональный треугольник встречается в 5-й волне, принимает форму 3-3-3-3-3. Рис. 26. Конечный диагональный треугольник Рис. 27. Конечный диагональный треугольник на растущем рынке Рис. 28. Конечный диагональный треугольник на падающем рынке

Признаки разворота тренда с точки зрения волнового анализа

  1. Конечный диагональный треугольник.
  2. Удлиненная 5-я волна.
  3. Усеченная 5-я волна.

Модели коррекции и принципы их чередования

2-я и 4-я волны являются коррекционными.

Рис. 29. Коррекционные волны в пятиволновке

Движение на этих волнах имеет форму следующих моделей коррекции:

  1. Зигзаги (5-3-5) (Zigzags), или простая (зигзагообразная) коррекция.
  2. Плоскости (3-3-5) (Flats), или плоская (flat) коррекция.
  3. Треугольники (3-3-3-3-3) (Triangles), или Треугольная коррекция.
  4. Двойные тройки и тройные тройки (комбинированные структуры).
  5. Неправильная коррекция.

Классические модели коррекции волнового анализа

Простая (зигзагообразная) коррекция (структура подволн 5-3-5).

Рис. 30. Коррекционная фигура «Зигзаг»

Ее разновидность — двойной зигзаг.

Рис. 31. Коррекционная фигура «Двойной зигзаг»

Плоская (flat) коррекция (структура подволн 3-3-5)

Отличается от предыдущей модели (зигзага) тем, что:

  • последовательность ее подволн равна 3-3-5;
  • имеет форму флета (плоскости) вместо направленного движения, как на зигзагообразной коррекции;
  • обычно предшествуют волновым удлинениям или следуют за ними.

Треугольная коррекция, или горизонтальные треугольники

  • 3-3-3-3-3 и маркируются a-b-c-d-e.

Двойные и тройные тройки

Существует две разновидности треугольников: сходящиеся и расходящиеся.

Волновая теория Эллиотта для новичков.

Сходящийся треугольник

Расходящийся треугольник

Рис. 39. Расходящийся треугольник Рис. 40. Расходящийся треугольник

Значение для трейдеров

Треугольники почти всегда формируются в позициях, предшествующих конечной действующей волне, т. е. в качестве 4-й волны или волны В в модели А-В-С.

Неправильная коррекция

Рис. 41. Неправильная коррекция

Принцип чередования моделей коррекции по глубине и структуре на 2-й и 4-й волне

Суть чередования — если 2-я волна является резкой коррекцией, то 4-я волна будет боковой коррекцией и наоборот.

Рис. 42. Простая 2-я волна и сложная 4-я Рис. 43. Простая вторая волна и сложная 4-я

Краткие выводы Masterforex-V о волновом анализе Эллиотта

  1. Это краткая суть (основы) волнового анализа Эллиотта, изложенных на сотнях страниц книг Пректера, Фроста, Фишера, Возного, Балана и других классических волновиков.
  2. Этот материал в той или иной форме дается на дорогостоящих курсах при Дилинговых Центрах и брокерских кампаниях как высшая стадия технического анализа Форекса.
  3. Данный материал в Академии Masterforex-V представлен как начальная стадия анализа и обучения Форексу (11-й класс Школы для начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V).
  4. На закрытом форуме Академии (теория торговой системы Masterforex-V, других ТС и ЕЖЕДНЕВНОЙ практики по применению теории к конкретным торгам) — многочисленные примеры методических и практических ошибок классического волнового анализа трейдинга, в т. ч. примеры как мэтры волнового анализа за 6 рабочих дней 5 (!) раз переделывают свой предыдущий волновой анализ. Так, валютные пары совершенно идут НЕ так и НЕ туда, куда предписывают им «законы» волнового анализа в трактовке конкретного мэтра (Д. Возного и др.).
  5. В последующих главах книги мы постараемся выйти на МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ недостатки конкретных приемов волнового анализа Эллиотта, решение конкретных НЕразгаданных загадок классического волнового анализа Эллиотта в торговой системе Masterforex-V, которые, надеюсь, помогут трейдерам в работе на Форексе.

Часть III. Волновой анализ трейдинга: классика Эллиотта, проблемы и их решение в торговой системе Masterforex-V

Волны Эллиотта – теория и практика торговли на Форекс

Примерно девять из десяти трейдеров, столкнувшись впервые с теорией волн Эллиотта, прекращают дальнейшее знакомство с ней и переходят к изучению более простых торговых стратегий. Их можно понять, так как волны Эллиотта являются субъективным торговым инструментом, а их применение на практике иногда бывает настолько запутанным и противоречивым, что десять аналитиков могут дать десять абсолютно противоположных прогнозов. Однако те трейдеры, которые в совершенстве овладевают этим аналитическим инструментом, уже не могут без него обойтись. При помощи волн Эллиотта можно с уверенностью сказать, когда произойдет разворот тренда, а также легко определить точку входа – все это делает данную стратегию очень прибыльной. Что касается трудоемкости анализа волн Эллиотта, то мы предлагаем упрощенную модель торговли с использованием данного инструмента. К тому же сейчас есть различные индикаторы волн Эллиота, которые значительно упрощают поиск волн на графике в режиме реального времени. См. также рейтинг Форекс брокеров, если вы еще не определились с выбором надежной брокерской компании.

Теория волн Эллиотта

Основоположником волновой теории является бухгалтер Ральф Эллиотт, работавший в железнодорожной компании. Анализируя ценовые колебания биржевого рынка, он пришел к выводу, что они не так хаотичны, как может показаться на первый взгляд, и подвержены определенным закономерностям. По мнению Эллиотта, в основе любого финансового рынка, не важно какого именно – биржевого, товарно-сырьевого, фондового или валютного, лежат эмоции инвесторов и трейдеров, которые формируют повторяющиеся циклы, называемыми волнами. Немного позднее он подробно изложил свою идею в книге «Волновой принцип», которая вызвала немало споров среди последователей волновой теории и ее противников. Ральф Эллиотт считает, что любое движение на рынке подчинено восьмиволновой модели, состоящей из пяти импульсных волн и трех коррекционных. Ее преимущество заключается в том, что, определив зачатки этой модели на графике, можно с уверенностью сказать, в каком направлении будет двигаться цена, где необходимо войти в сделку, а где следует зафиксировать прибыль. Недостатком волновой теории является то, что определить начало волновой модели в режиме реального времени не так то просто. Мы надеемся, что, изучив теорию волн Эллиотта, вы научитесь находить волновую модель на графиках различных валютных пар, а индикатор волны Эллиота поможет вам в этом на первых порах знакомства с этим инструментом анализа.

Волновая модель Эллиотта

Итак, начнем с изучения основ волновой теории Эллиотта. Вот так выглядит классическая восьмиволновая модель:

Не пугайтесь, все не так страшно, как может показаться сначала. Как мы уже писали ранее, данная модель состоит из пяти импульсных волн (1, 3, 5, а, с) и трех коррекционных (2, 4, b). При этом импульсные волны являются трендовыми, поэтому они должны быть всегда длиннее коррекционных волн. По своей природе, волны Эллиота являются фрактальными, другими словами «самоподобными». Фракталами называются структуры, части которого считаются копией целого предмета. Примерами фракталов могут выступать снежинка, морская раковина или облако. В чем это выражается применительно к волнам Эллиотта? А в том, что каждую волну можно разбить на более мелкие волны на младших таймфреймах. Посмотрите еще раз на рисунок. Видите, как каждая большая волна состоит из более мелких волн, которые в совокупности образуют восьмиволновую модель Эллиотта. Смотрите также, какие брокеры для скальпинга отличаются лучшими торговыми условиями.

Психология волн Эллиотта

Главной причиной формирования новых волн является постоянная борьба между «быками» и «медведями». Рассмотрим психологические аспекты волновой теории Эллиотта применительно к бычьему тренду.

Первая волна

Как правило, первая волна имеет относительно слабый импульс, так как в торговле принимает участие небольшой процент трейдеров. Достигнув определенного пика, трейдеры начинают фиксировать прибыль, что приводит к появлению второй волны, которая в то же время является коррекционной.

Вторая волна

В точке образования второй волны многие трейдеры открывают короткие позиции, но сила «медведей» постепенно ослабевает, и по окончании движения второй волны, минимальные цены которой значительно выше точки зарождения первой волны, на рынок выходят «быки».

Третья волна

Это самая большая по своему размеру волна. В покупки можно входить как сразу после коррекции, разместив стоп-лосс под минимумом цены, так и при пробитии максимума первой волны. В это время обычно происходит срабатывание стоп-лоссов тех трейдеров, которые ошибочно полагали, что перед ними «медвежий» тренд. Поняв свою ошибку, они открывают покупки, что приводит к усилению импульса третьей волны, так как в данный момент в рынке находится огромный процент трейдеров.

Четвертая волна

Через определенное время импульс третьей волны начинает затухать, трейдеры фиксируют заработанную прибыль, что в итоге приводит к началу новой коррекции, которая называется четвертой волной.

Пятая волна

В конце четвертой волны трейдеры вновь открывают покупки, так как уверены, что восходящий тренд еще не закончен. Как правило, это те трейдеры, которые не успели войти в рынок в начале третьей волны или наблюдали за происходящим со стороны. Импульс пятой волны обычно не такой большой, как у третьей волны, но цена все равно пробивает ее максимум, устремляясь вверх. К концу пятой волны трейдеры закрывают ордера на покупку и фиксируют прибыль. В результате интерес «быков» начинает ослабевать, и на рынок выходят «медведи», что приводит к смене тренда. Таким образом, первая, третья и пятая волны являются импульсными, а вторая и четвертая волны – коррекционными. Обычно одна из импульсных волн является расширенной, то есть ее расстояние от точки основания до пика значительно превышает размеры других волн. Если раньше расширенной волной считалась пятая волна, то сейчас таковой является третья волна. Распознав признаки зарождения волновой модели Эллиотта, и войдя в рынок в точке основания третьей волны или на пробитии максимума первой волны, можно получить хорошую прибыль от сделки.

ABC-коррекция

Если первые пять волн, являющиеся по своей природе трендовыми, обозначаются цифрами от одного до пяти, то последующая за ними коррекция имеет обозначение в виде латинских букв: a, b, c, из которых две волны являются импульсными и одна – коррекционная. Разумеется, волновая модель Эллиотта бывает не только «бычьей», как на рисунке ниже.

Существует также и «медвежий» график волны Эллиота, который имеет следующий вид:

В теории ABC-коррекция выглядит как на рисунках выше, но на практике такая модель встречается крайне редко. Чаще всего встречается три типа коррекционных моделей Эллиотта:

Зигзаг. Данной модели присуще резкие ценовые скачки, которые идут в противоположном направлении предшествующему тренду. При этом импульсные волны A и C существенно больше по размеру в отличие от коррекционной волны B. Иногда коррекционная модель может состоять из двух или трех связанных между собой зигзагообразных моделей;

Диапазон. Очень часто после сильных движений вверх или вниз наблюдается боковое движение. Оно может также представлено в виде коррекционной модели Эллиотта, при этом точка основания волны C может совпадать с вершиной волны A, а максимум волны B выходить за основание волны A;

Треугольник. Нередко коррекционная модель представлена в виде треугольников, которые обычно двигаются против тренда или боком. Треугольники обычно состоят из пяти волн, при этом они могут быть сужающимися, расширяющимися, убывающими, возрастающими или симметричными.

После окончательного формирования ABC-коррекции можно ожидать продолжения глобального тренда или смены текущей тенденции. Смотрите также, кто такие ECN брокеры.

Рекомендации во время торговли при помощи волн Эллиотта

В теории выглядит все достаточно просто, но что делать на практике, когда волны Элиота не такие правильные и красивые, как на рисунках в учебниках. Однако существуют рекомендации, которые помогут вам определять, на какой волне сейчас находится рынок, когда необходимо открывать продажи или покупки, и когда фиксировать прибыль:

Вторая волна не может быть ниже основания первой волны (для покупок) или выше ее максимума (для продаж);

Третья волна не должна быть короче остальных волн, как правило, она явно выделяется среди прочих волн;

Четвертая волна всегда находится выше самой верхней точки первой волны (для покупок) и никогда не пересекает цену в районе первой волны;

Вторая и четвертая волны очень часто откатываются от сильных уровней Фибоначчи, это можно использовать в качестве сигнала при открытии сделок;

Пятая волна чаще всего пробивает максимум третьей волны, но иногда может не выходить за ее пределы, это называется усеченной волновой моделью Эллиотта.

Для наглядного примера вы можете посмотреть, как выглядит волновая модель Эллиотта на дневном графике валютной пары EURUSD:

Построение Канала — Волновая теория Эллиота, волны Вульфа, уровни Фибоначчи форекс

Как входить в сделки, используя теорию волн Эллиотта?

Как мы уже упоминали выше, третья волна является самой большой по размеру среди других волн, поэтому мы будем искать точку входа после окончания коррекции второй волны. Определить точку входа нам помогут уровни Фибоначчи. О том, что такое уровни Фибоначчи, и как их строить на графике, читайте здесь. Допустим, вы увидели, что после непродолжительной коррекции цена уверенно устремилась вверх. Возможно, это движение является первой волной модели Эллиотта. Чтобы в этом убедиться, необходимо дождаться отката, который будет считаться второй волной. Как мы видим на рисунке ниже, откат действительно произошел, но что делать дальше, в каком месте открывать покупки?

При помощи инструмента «Уровни Фибоначчи» соединяем верхнюю и нижнюю точки первой волны. В итоге мы получаем уровни, от которых цена может оттолкнуться, что и станет импульсом для продолжения восходящего тренда. На рисунке ниже видно, как цена отскочила от уровня 50%, что и послужило нам сигналом для входа.

При этом стоп-лосс следует разместить чуть ниже последнего локального минимума. Что касается целей для взятия прибыли, то мы знаем, что третья волна по своему размеру превышает другие волны. Поэтому можно взять расстояние первой волны и отложить от точки входа, это и будет нашим тейк-профитом. При достижении этого уровня можно закрыть половину сделки, а оставшуюся часть перевести в безубыток. Еще раз замерим расстояние первой волны и умножим его в 1,5 раза, это будет нашим вторым тейк-профитом. Как мы видим, мы угадали со входом, цена вновь пошла вверх, образовав третью волну Эллиотта.

Аналогичным образом можно войти в сделку в начале формирования пятой волны, только наши цели будут значительно ниже. Консервативные трейдеры могут входить в сделки не в самом начале образования третьей волны, а при пробитии максимума первой волны. Смотрите также, какие брокеры с торговлей металлами идеально подходят для трейдинга на Форекс.

Elliott Wave Prophet – лучший индикатор волн Эллиотта

Первое время начинающему трейдеру достаточно сложно определять на глаз волны Эллиотта, поэтому можно использовать вспомогательный индикатор Elliott Wave Prophet, который будет подсказывать вам месторасположение уже сформировавшихся волн, а также предсказывать дальнейший исход событий. Установка индикатора осуществляется стандартным способом, описанной в этой статье. Запустив индикатор, откроется окно настроек, в котором указано количество волн, которые индикатор должен найти на графике (по умолчанию, они выделяются синим цветом), при этом остальные волны (красного цвета) «дорисовываются» индикатором Elliott Wave Prophet. Однако данный индикатор нуждается в ручной корректировке, так как после установки на график он находится в искаженном виде. Нужно выделить мышью первую волну индикатора и перетащить ее на то место, где она, по вашему мнению, должна располагаться. При необходимости можно изменить размер волны, соединив минимальную и максимальную точки волны, и вращать ее в разные стороны. Далее следует дождаться тика цены, и индикатор подстроится под заданные изменения. В зависимости от размера и угла первых волн индикатор Elliott Wave Prophet сделает прогноз, как будут дальше развиваться события. В левом углу графика расположена информационная панель, где можно посмотреть размер каждой волны в пунктах, а также их процентное соотношение. Скачать волны Эллиотта Elliott Wave Prophet Таким образом, теория волн Эллиотта позволяет определить, какая сейчас волна на графике, и стоит ли входить в сделку. Если рынок находится уже в пятой волне, то это говорит о том, что тренд уже исчерпал себя и скоро войдет в состояние коррекции. В этом случае входить в рынок уже поздно, лучше подождать, когда закончится коррекция и появятся признаки зарождающегося тренда. Если вы видите, что на рынке наблюдается первая волна тренда, или начало третьей, то самое время искать сигналы для входа. Несмотря на все преимущества волновой теории Эллиотта, применять ее в чистом виде не стоит. Она может служить вспомогательным инструментом для определения тренда, а применять ее лучше всего в сочетании с фрактальным анализом или торговой системой Price Action. Как правило, волны Эллиотта строятся на дневном или недельном графиках, но поскольку они по своей природе являются фрактальными, то искать их можно и на младших таймфреймах. Если после прочтения нашей статьи у вас еще остались сомнения относительно применения волн Эллиотта, книга «Код Эллиотта: волновой анализ рынка Forex», которую написал единственный признанный за рубежом российский исследователь волнового анализа Дмитрий Возный, поможет вам в освоении этого метода. Данная книга отличается от других многочисленных изданий о волновом анализе тем, что она написана применительно к рынку Форекс и имеет множество практических примеров, которые помогут вам быстро освоить все тонкости волнового анализа. Скачать бесплатно книгу «Код Эллиотта» Читайте также обзор торговой стратегии «Снайпер».

Волновая теория Эллиотта

Данная теория была создана в 1930-х годах Ральфом Нельсоном Эллиоттом, американским бухгалтером и писателем. Тем не менее, теория набрала популярность только в 70-х, благодаря усилиям Роберта Р. Пректера и А. Дж. Фроста.

Изначально, EWT просто именовали волновым принципом, который является отражением человеческого поведения. Работа Эллиота основывается на всеобъемлющем исследовании рыночных данных, с акцентом на фондовые рынки. Его систематический анализ включает в себя информацию как минимум за 75 лет.

[. ] принцип волны, в первую очередь, не является инструментом прогнозирования; это подробное описание поведения рынков.

– Пректер Р. Р. Волновой принцип Эллиотта (с.19).

Основа паттерна волны Эллиотта

Обратите внимание, что в первом примере мы имеем пять движущихся волн: три на восходящем движении (1, 3 и 5) и две на нисходящем (A и C). Проще говоря, любое движение, которое соответствует основному тренду, может рассматриваться как движущаяся волна. Это означает, что 2, 4 и B являются тремя коррекционными волнами.

Если мы уменьшим масштаб до более низких таймфреймов, отдельную движущую волну (например, 3) можно дополнительно разделить на пять небольших волн, как показано в следующем разделе.

В свою очередь, цикл волны Эллиотта на медвежьем рынке выглядит следующим образом:

Движущиеся волны

По определению Пректера, движущиеся волны всегда продвигаются в одном направлении, подобно сильному тренду.

Волна 2 не может восстановить более 100% от предыдущего движения волны 1.

Волна 4 не может восстановить более 100% от предыдущего движения волны 3.

Среди волн 1, 3 и 5, третья волна не может быть самой короткой, зачастую она является самой длинной. Кроме того, эта волна всегда проходит мимо окончания первой волны.

Коррекционные волны

В отличие от движущихся, коррекционные волны в основном состоят из трехволновой структуры. Они зачастую образованы коррекционной волной меньшего размера, возникающей между двумя движущимися волнами аналогичного формата. Три волны обычно обозначают как: А, В и С.

По сравнению с движущимися волнами, коррекционные, как правило, меньшего размера, поскольку они движутся против основного тренда. В некоторых случаях, такая борьба против тренда, также может значительно затруднить выявление коррекционных волн, по причине того, что они могут значительно различаться по длине и сложности.

Со слов Пректера, самое важное правило, которое следует учитывать применительно к коррекционным волнам, заключается в том, что они никогда не состоят из пяти волн.

Работают ли волны Эллиота?

Дискуссии по эффективности волн Эллиотта продолжаются и по сей день. Некоторые говорят, что уровень успеха волнового принципа сильно зависит от способности трейдеров точно разделять движения рынка на тренды и коррекции.

На практике, волны могут быть изображены различными способами, при этом не нарушая правила Эллиота. Это означает, что правильно отобразить волны далеко не простая задача, не только потому, что это требует практики, но и по причине высокого уровня субъективности.

Критики утверждают, что волновая теория Эллиотта не является реальной по причине высокого уровня её субъективности и опоры на свободный набор правил. Тем не менее, есть тысячи успешных инвесторов и трейдеров, которые сумели выгодно применить принципы Эллиотта.

Заключение

Со слов Пректера, Эллиотт никогда не задумывался о том, почему рынок производит 5-3 волновую структуру. Вместо этого, он просто проанализировал рыночные данные и пришел к такому выводу. Принцип Эллиота — это результат неизбежных рыночных циклов, созданных человеческой природой и психологией толпы.

Волны Эллиотта

Теория волн Эллиотта является одной из наиболее общепризнанных и широко используемых форм технического анализа. Она описывает проявляющееся волнами естественное массовое поведение рынке. Суть волн Эллиотта заключается в том, что цены чередуются между импульсивными фазами, которые устанавливают тренд, и фазами коррекции, которые могут отследить тренд. Наиболее простое и ясное описание — фаза импульса содержит 5 более мелких волн, а фаза коррекции содержит 3 меньших волны.

Волна Эллиотта фрактальна, и основной паттерн постоянен. 5 + 3 волны — это полный цикл. Они могут формировать различные паттерны, такие как Конечный треугольник, Растянутая плоскость, Коррекции ЗигЗаг и треугольники. С помощью каждого из 5 инструментов можно определить 15 разных типов волн, что позволяет пользователям визуально различать разные типы волн на графике. Ключом к успешной торговле на основе волн Эллиотта является их правильный подсчет, для чего существуют правила и рекомендации.

Волновой анализ на финансовых рынках

Одной из главных задач трейдера в построении успешной торговой системы является определение направления и потенциала движения рыночных активов в некоторых заданных временных интервалах. Разработкой эффективных методов прогнозирования занимались многие теоретики, эксперты, трейдеры. Волновая теория Эллиотта более столетия вызывает стойкий интерес аналитиков и практиков. Это — один из наиболее известных, популярных и спорных методов анализа финансовых рынков.

История создания

Автор метода бухгалтер Ральф Эллиотт потратил много времени на изучение цикличности движения цен на фондовой бирже. Он выявил, что на рынке периодически формируются некоторые ценовые формации, которые подчиняются определенным закономерностям. В 1934 году он систематизировал результаты исследований и поделился ими с известным финансовым экспертом Чарльзом Коллинзом. Система была протестирована и дала прекрасный результат. При активном участии Коллинза была подготовлена и в 1938 году опубликована книга Р. Эллиотта “Закон волн” (“The Wave Principle”). Автор не остановился на своих исследованиях. Более полная версия метода нашла отражение во второй книге “Закон природы — секрет вселенной” (“Nature’s Law — The Secret of the Universe”). У теории Элиота появилось много последователей. Метод прогнозирования движения рынков на основе волнового анализа успешно применялся практикующими трейдерами и экспертами. Последователи Р. Элиота Роберт Пректер и Альфред Фрост расширили и продолжили его изыскания. В результате свет увидел книги “Волновой принцип Эллиотта: ключ к пониманию рынка” и “Полный курс по закону волн Эллиотта”, которые были высоко оценены экспертным сообществом и до сих пор считаются лучшими в данной тематике.

Принципы волнового анализа Эллиотта

Теория базируется на предположении, что ценовые движения имеют волновую природу и представляют собой последовательность чередования волн определенной структуры. В зависимости от развития волновой формации по отношению к основному направлению рынка, волны делятся на два вида — импульсные, движущиеся синхронно с основной рыночной тенденцией и коррекционные — движущиеся в противоположном направлении. Основоположник метода положил в основу своей теории коллективную психологию поведения трейдеров, которую можно разделить на несколько основных этапов:

  • экспансия;
  • энтузиазм;
  • эйфория;
  • успокоение;
  • упадок;
  • депрессия;

Психология трейдеров и крупных игроков способствует развитию определенной рыночной ситуации, как:

  • накопление;
  • импульс;
  • тренд;
  • консолидация;
  • распределение.

Использование теории на практике дает возможность трейдерам идентифицировать текущую фазу рынка и спрогнозировать направление ценового движения и целевые уровни. Элиот в процессе своих исследований выявил периодически повторяющуюся 8-волновую структуру, состоящую из импульсных и коррекционных волн. Импульсная волна состоит из пяти волн — 1, 2, 3, 4, 5; коррекционная из трех — a, b, c. После завершения цикла из восьми волн начинается новый цикл. Паттерн состоит из формаций, в которой волны 1, 3, 5, b являются импульсными, волны 2, 4, a, c — коррекционными.

8-волновая структура Эллиотта

Волновой анализ золота — график XAUUSD, D

Волны Эллиотта на графике валютной пары EURUSD, D

Две восьмиволновые структуры, сформировавшиеся в одном направлении, продолженные 5 волнами импульсного движения формируют более крупную импульсную волновую формацию. В свою очередь, каждая волна может быть представлена более мелкими волновыми моделями. Волны идентифицируются как на восходящем, так и нисходящем рынке.

Волновая нисходящая структура — график EURUSD, D[/caption] Параметры волн имеют определенную структуру и размеры. На восходящем движении закономерности волновой модели выглядят следующим образом:

  1. Вершина волны 2 не может быть ниже основания волны 1;
  2. Самая длинная волна, как правило, волна 3;
  3. Вершина волны 5 — выше вершины волны 3, волна 5 меньше волны 3;
  4. Вершина волны 4 — выше вершины волны 2.

Нисходящая формация имеет зеркальную структуру. Волны имеют определенные пропорции, это позволяет более точно идентифицировать их на графике. В своей теории для определения основных пропорций между длиной импульсных и коррекционных волн Ральф Эллиотт использовал соотношение Фибоначчи. Принято считать, что коррекционное движение составляет около 61,8% предыдущего импульса. При боковых коррекциях — 38,2%. Возможен откат и на 50%.

Уровни Фибоначчи на волновой модели — коррекционная волна 2 составляет 61,8% импульсной волны 1.

Волновые структуры могут иметь некоторые особенности.

  1. Растяжение (расширение) волн. Анализируя волны Эллиотта можно найти паттерны, когда одна из волн импульса состоит из более мелких подволн — это явление называется растяжением волны.

Растяжение третьей волны.

  1. Усечение. Формация, в которой пятая волна не может преодолеть вершину третьей волны. Такая ситуация характерна для случаев очень сильного импульсного движения волны 3.

Волновая теория Эллиотта получила дальнейшее развитие. Трейдеры рынка Форекс используют волновой анализ в целях прогнозирования. Метод имеет много сторонников и последователей, но не меньше противников. Волны достаточно сложно идентифицировать. Волновой анализ требует значительных временных затрат и знаний. При этом, на каком-то этапе одно из условий может быть не выполнено. Например, волна 4 опустится до уровня вершины второй волны; или третья волна будет меньше пятой. Сформированные модели также имеют очень много особенностей, поэтому использование данного метода достаточно сложно, связано с большим объемом экспериментальной и аналитической работы.

Волны Вульфа

Этот метод волнового анализа менее известен, но от этого не менее интересен. Трейдеры, торгующие по данной методологии уверены в ее уникальности. Разработчиком модели является Билл Вульф. Он успешно применял ее, торгуя фьючерсами S&P. Волновая модель Вулфа дает отличные возможности проецирования. Это делает ее очень эффективной в прогнозировании не только направления сделки, но и четко определенного целевого уровня. Используют данный метод анализа как на продолжении тренда после отката, так и на смене тенденции. Волны Вульфа представляет собой ценовые колебания, формирующие расходящийся клин. Паттерн может быть бычьим или медвежьим. Бычий паттерн свидетельствует о продолжении восходящего тренда. Представляет собой коррекцию на растущем движении.

При формировании паттерна на покупку необходимо, чтобы были сформированы точки 1,2,3,4; точка 5 является точкой входа. Обязательным условием является обновление минимумов — положение точки 3 ниже точки 1. Линия, соединяющая минимальные значения представляет собой сильную зону поддержки. Более правильным является расположение точки 4 выше точки 1. Построение начинается с основания 1. Первый отрезок соединяет локальные минимумы; второй отрезок соединяет основание 1 с вершиной 4, ожидаемый профит находится на продолжении этого отрезка. Медвежья модель.

В медвежьей модели волны Вульфа клин имеет вершину в точке 1. Построение возможно, когда сформировались точки 1,2,3,4. Верхняя граница представляет собой достаточно сильную зону сопротивления, соединяющая три последовательных обновляющихся максимума. Точка 2 должна быть минимумом крупного ценового колебания, 4 — ниже 1; вход на продажу — в точке 5. Иногда такой модели предшествует сильный бычий тренд и предсказать сильное снижение технически выглядит неправдоподобно. Однако целевая зона профита в волне Вульфа достаточно точно указывает потенциал будущего движения. Волновые теории имеют в своей основе достаточно сильную и весомую базу. Цикличность развития присуща практически всем явлениям, будь-то природа, политика, экономика. Периоды активного роста и развития сменяются периодами снижения и покоя. Волновые теории в трейдинге имеют много сторонников. Их используют на различных рынках — фондовом, Форексе, сырьевом. Последователь теории Эллиотта Роберт Проктер с 1979 года выпускает экономический бюллетень Elliott Wave Theorist. Именно на страницах этого издания он предсказал кризис 2008 года.

Волновой анализ, несмотря на его неугасающую популярность, имеет также много противников. Скептики отмечают, что теория Эллиотта основана на экспериментальных данных далеких 30-х годов предыдущего столетия. Базой исследования были фондовые индексы. Прошло очень много времени с тех пор и биржи изменились. Эксперты отмечают, что волновой анализ сложнее применять для отдельных инструментов, например, акций или фьючерсных контрактов. Еще одним “минусом” данной теории является его сложность. Существует большое количество правил и особенностей, которые необходимо соблюдать и учитывать, чтобы правильно применять волны Эллиота для анализа рынка .

Многие трейдеры скептически относятся к возможностям прогнозирования волновой теории, поэтому больше доверяют традиционным методам технического и фундаментального анализа. В зависимости от рынков, инструментов, долгосрочности сделок они отдают предпочтение тому или другому, или используют их в комплексе. Основам применения методов технического и фундаментального анализов в трейдинге, грамотного их использования можно обучиться на курсах А. М. Герчика “Формула безубыточного трейдинга” и “Профессиональный трейдинг за 60 минут”

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Волны Эллиотта и Волновой анализ в Примерах + Индикаторы и Применение

В чем суть и как работает теория волнового анализа в торговле на финансовых рынках. Волны Эллиотта и уровни Фибоначчи, индикаторы и методы.

Теория волн Эллиотта разработана почти 100 лет назад. Она позволяет увидеть общую закономерность в движении цен на рынке. Графически они представляют собой волны: главный тренд сменяется кратковременным откатами, после чего цикл повторяется.

Волны Эллиотта можно найти на графике любого актива. Но чтобы научиться реально зарабатывать на этой концепции, ее следует приспособить к своей торговой системе, используя дополнительные способы (индикаторы, уровни, фундаментальный анализ).

  • Что такое Волновой Анализ простыми словами
  • Основы волнового анализа
    • Фрактальная структура волн
    • Импульсы
    • Коррекции
    • Видео: Волны Эллиота для новичков
    • Инструменты волнового анализа
    • Индикаторы
    • Применение волновой теории в торговле
    • Плюсы и минусы волновой теории
    • Книги
    • Советы и рекомендации

    Что такое Волновой Анализ простыми словами

    Теория волнового анализа разработана американским бухгалтером и финансистом Ральфом Эллиоттом (Ralph Nelson Elliott) в 1930-х гг. Основные моменты он изложил в книге, которая была издана в 1938 году. Главная идея состоит в том, что поведение участников рынка можно описать простой, хорошо распознаваемой моделью. Графически ее изображают в виде волны – сначала наблюдается ценовой импульс, после чего противоположное движение (коррекция).

    Исходя из этого можно дать определение: волновой анализ рынка – это способ прогнозирования движения цен разных активов (валюты, акций и других) на основе одинаковых моделей.

    Простыми словами волновой анализ – это способ определения текущей рыночной ситуации (какой именно этап проходит волна). После определения местоположения трейдер делает более точные прогнозы предстоящего движения графика, что значительно увеличивает вероятность получения прибыли.

    Основы волнового анализа

    В основе концепции лежит закон волн Эллиотта, согласно которому движение рынка можно описать простой и наглядной моделью – волной. Она отражает главный принцип поведения рынка: цена движется не прямолинейно, а волнообразно.

    Актив начинает движение (например, рост цены), после чего наблюдается коррекция (откат вниз). После этого он «отдыхает» либо повторяет цикл – как на повышение, так и на понижение. Причем любая волна состоит из 2 частей:

    1. Движущая (импульс) – основное движение.
    2. Корректирующая (коррекция) – откат в противоположном направлении.

    Каждая волна имеет амплитуду (разница между 2 наиболее удаленными точками – верхней и нижней). При этом размах импульса всегда больше, чем амплитуда коррекции. Проще говоря импульс – это основное движение, а коррекция – только откат в противоположную сторону, который всегда меньше по своей амплитуде. Поэтому их легко отличить визуально.

    Обе части составляют цикл, по завершении которого рынок может уйти в боковое движение (флэт) или пойти в противоположном направлении.

    Умение увидеть в «беспорядочном» движении графика организованную волну позволяет трейдеру правильно определить текущее местоположение и сделать верный прогноз на ближайшее время. Так, в показанном примере достаточно определить точку разворота после движущей волны и заработать на откате (сделка SELL). После окончания коррекции можно снова войти в рынок (сделка BUY) и опять получить прибыль на повышении цены.

    Поскольку каждая движущая волна сопровождается откатом в противоположную сторону, концепцию иногда также называют теорией коррекции волн Эллиотта.

    Фрактальная структура волн

    Основной принцип волн Эллиотта состоит в том, что любая волна состоит из 2 частей – импульс и коррекция. Каждая из них, в свою очередь, складывается из нескольких элементов, которые тоже напоминают волны, только меньшего размера (по амплитуде). Подобное свойство, когда часть напоминает весь объект в целом, называется фрактальностью.

    Например, океан состоит из бесчисленного множества капель, и при этом каждая капля – это «мини-океан», поскольку она повторяет его свойства и состав. Аналогично все живые организмы состоят из клеток.

    Причем каждая клетка – по сути, самостоятельный организм, имеющий все свойства целого.

    Так и волна на рынке состоит из нескольких «мини-волн», напоминающих по внешнему виду основное движение (тренд). На практике они группируются в 9 волновых уровней.

    9 уровней

    Оригинальное название Название на русском языке Период/таймфрейм
    Grand Supercycle Главный Более 10 лет
    Supercycle Суперуровень
    Cycle Основной (Цикл) 10 лет
    Primary Первичный Y1 (годовой)
    Intermediate Промежуточный M1 (месячный)
    Minor Вторичный W1 (недельный)
    Minute Минутный D1 (дневной)
    Minuette Маленький H4 (4-часовой)
    Subminuette Сверхмаленький H1 (часовой)

    Например, на часовом графике сформировалась волна с классическим циклом «импульс – коррекция». С другой стороны, это только часть импульса, который виден на 4-часовом тайфрейме. Если делать волновой анализ на более крупном интервале, можно увидеть, что вся эта волна – только начало импульса на дневном, недельном графике и т.д.

    Схематически это можно представить так: импульс движется от «больших» точек 1-5. В свою очередь, он состоит из 3 более мелких импульсов 1-5 и 2 волн коррекции А-С.

    Аналогично и коррекция состоит из 2 импульсов 1-5 и 1 отката А-С.

    Импульсы

    Импульс – это основное движение цены вверх или вниз. Импульсная волна состоит из 5 элементов, поэтому называется пятеркой. Эллиотт обозначил ключевые точки движения и коррекции цифрами:

    1. На участках до 1, а также 2-3 и 4-5 движение идет по тренду.
    2. На участках 1-2 и 3-4 – по противотренду (небольшой откат).

    Модель для восходящего тренда:

    Модель для нисходящего тренда:

    Несмотря на колебания, всю волну следует рассматривать как единое целое, т.е. участок 1-5 – это и есть импульс, состоящий из 5 элементов.

    Коррекции

    Теория коррекции волн Эллиотта предсказывает завершение импульса после образования последней (пятой) волны. Причем после этого возможны 3 альтернативных варианта:

    • Тренд меняется на противоположный (пойдет новая пятерка);
    • На рынке наступает момент неопределенности, когда цена длительное время будет двигаться в узком коридоре (флэт);
    • Тренд сохраняется, но наступает кратковременный откат.

    В последнем случае речь идет о коррекции. Это меньшая по амплитуде волна, состоящая из 3 участков (поэтому ее также называют тройкой). Каждый из них Эллиотт обозначил буквами А, В и С:

    1. На участках до А и В-С видна коррекция против тренда.
    2. На участке А-В – коррекция по тренду.

    Модель для восходящего тренда:

    Модель для нисходящего тренда:

    Теперь, если объединить все элементы в одну картину, можно сделать упрощенный волновой анализ на примере восходящего тренда. Видно 2 больших участка – импульс 1-5 и коррекция А-С. Пятерка состоит из 5 участков с 3 движениями по тренду и 2 небольшими откатами. Тройка состоит из 3 участков с 1 движением по тренду и 2 откатами:

    Аналогично (в зеркальном отражении) – для нисходящего тренда:

    Если показать волновой анализ валютной пары или другого актива на примере реального графика, картинка выглядит так. Виден полный цикл пятерки (1-5) и тройки (А-С).

    Видео: Волны Эллиота для новичков

    Инструменты волнового анализа

    Использование волн Эллиотта в трейдинге основано на правильном определении импульса и коррекции на конкретном тайфрейме – часовом, дневном, недельном и т.д. Для этого используется специальный индикатор, расчет которого основан на соотношении волн Эллиотта.

    Каждая из них (например, 1-2, 2-3 или А-В, В-С) представляет собой определенную часть от волны 1 или волны А.

    Соотношении волн Эллиотта

    Волна Классическое соотношение
    1 Единица измерения (1,000)
    2 0,382 от волны 1
    0,500
    0,618
    3 1,618
    2,618
    4 0,382
    0,500
    5 0,382
    0,500
    0,618
    А 0,382
    0,500
    0,618
    В 0,382 от волны А
    0,500
    С 1,618
    0,618
    0,500

    Из таблицы видно взаимосвязь волн Эллиотта и уровней Фибоначчи. Так, деление отрезка в соотношении 0,382 и 0,618 – это модель золотого сечения, которая и используется в уровнях Фибоначчи. Подобное совпадение не является случайным: оно подтверждается анализом графиков, которые Эллиотт изучал на протяжении нескольких лет.

    Волны обычно измеряют в пунктах. Например, волна 1 прошла 1000 пунктов. Тогда длина волны 2 может быть 382, 500 или 618 пунктов. В другом примере волна А тоже прошла 1000 пунктов. Тогда длина С может составить 1618, 618 или 500 пунктов.

    Приведенные расчеты не могут быть идеально точными, поскольку рынок непредсказуем. Поэтому допускается 10% погрешность как в большую, так и в меньшую сторону.

    Индикаторы

    Знание классического соотношения дает возможность автоматизировать построение волны на графике. С одной стороны, ее можно определить визуально, и этот навык безусловно полезен.

    С другой – трейдеры часто используют индикатор волн Эллиотта (Elliott Wave Prophet). Его можно скачать и установить в терминал МТ4. Инструмент четко показывает импульс (на схеме синим цветом) и коррекцию (красным).

    Теория Эллиота – основная, но не единственная: на практике используются и другие индикаторы волнового анализа. Это осцилляторы (MACD, RSI, Stochastic), инструмент ZigZag, полосы Боллинджера и другие. При этом когда говорят о классическом волновом анализе, чаще всего подразумевают именно теорию Эллиотта.

    Применение волновой теории в торговле

    В простом варианте волны Эллиотта используются «в чистом виде», т.е. без применения дополнительных инструментов – ценовые уровни, индикаторы и другие. Алгоритм действий:

    1. Определить главный тренд на старшем тайфрейме – дневной, недельный, месячный.
    2. Нанести на него волну Эллиотта, понять текущее местоположение (например, точка 3, неподалеку от точки В и т.п.).
    3. Перейти на более мелкий таймфрейм и повторить те же действия.
    4. Сделать прогноз движения цены в ближайшее время с учетом обоих таймфреймов. Например, если младший интервал H4 говорит о готовящемся развороте, а старший D1 свидетельствует о продолжении тренда, считать приоритетными показания последнего.
    5. Дождаться подтверждения прогноза, установить Stop-Loss, Take-Profit и войти в рынок либо настроить отложенный ордер.

    Волновая теория Эллиота Форекс ТОРГОВЛЯ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 20.01.2021 +4136 рублей Разгон депозита

    Основной признак подтверждения составленного прогноза – фактическое движение цены. Так, если нанести волны по H4, достаточно подождать формирования хотя бы одной свечи на H1 в правильном направлении.

    Наряду с этим подтверждение сигнала получают и с помощью других инструментов:

    • Ценовые уровни;
    • Индикаторы технического анализа;
    • Модели японских свечей.

    Действует общий принцип: чем больше подтверждающих (а не противоречащих друг другу) сигналов, тем более точным будет вход в рынок.

    Плюсы и минусы волновой теории

    Торговля по волнам Эллиотта дает трейдеру несколько ощутимых преимуществ:

    • Модель применяется на разных активах;
    • Волны можно увидеть на разных таймфреймах;
    • Они наглядны, а потому доступны для восприятия;
    • Помогают определить текущее местоположение цены на рынке (импульс, откат, начало, середина, завершение тренда).

    Но есть и свои недостатки. Главный минус – субъективность: 2 трейдера могут построить 2 разных волны, которые формально не противоречат теории Эллиотта.

    Форекс Основы Волнового Анализа Волновая Теория Эллиотта) [Форекс Теория]

    Поэтому на практике знание этой теории не всегда приводит к гарантированной прибыли. Но попробовать применять ее в работе можно и нужно. А чтобы увеличить вероятность правильного прогноза, рекомендуется следовать эффективным советам, описанным ниже.

    Книги

    • Закон природы. Секрет вселенной – Ральф Эллиотт
    • Полный курс по закону волн Эллиотта – Альфред Фрост, Роберт Пректер
    • Прогноз рынка по новой рафинированной системе распознавания паттернов по волновому принципу Эллиотта – Рич Сваннелл
    • Код Эллиотта. Волновой анализ рынка Forex – Дмитрий Возный
    • Волновой принцип Эллиотта – Альфред Фрост, Роберт Пректер
    • Мастерство анализа волн Эллиотта – Глен Нили
    • Волновой принцип Эллиотта. Приложение к рынкам Форекс – Роберт Балан
    • Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге – Валерий Сафонов
    • Полное собрание работ по волнам Эллиотта – Артур Гамильтон Болтон
    • Практическое применение механической торговой системы. Упрощенный анализ волн Эллиотта – Том Джозеф
    • Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн Эллиотта в режиме компьютерного моделирования – Чарльз Миллер

    Советы и рекомендации

    Применение теории в отрыве от других инструментов анализа рынка не позволяет получить желаемый результат. Поэтому на практике желательно соблюдать такие правила:

    1. При открытии длительных сделок (недели, месяцы) обязательно применять фундаментальный, а не только волновой анализ.
    2. Не игнорировать сигналы индикаторов, особенно если они противоречат логике волны.
    3. Всегда учитывать близость важных ценовых уровней поддержки или сопротивления, которые исторически тестировались ценой уже много (5-10 и более) раз.
    4. Всегда сопоставлять данные 2-3 соседних таймфреймов (например, H1, H4 и D1).
    5. Обращать внимание на публикацию важных новостей, которые могут непредсказуемо изменить тренд по крайней мере на несколько часов.
    6. Изначально практиковаться только на демо-счете до получения нужных навыков (при усиленной работе на это уйдет 1-2 месяца).
    7. Обращать внимание на особенности конкретного актива: например, USD/JPY свойственны более длительные, не слишком резкие тренды. В то же время цена EUR/USD в большей степени подвержена импульсному движению.
    8. Всегда соблюдать правила мани-менеджмента: не рисковать в ходе одной сделки суммой, превышающей 3% от текущего депозита.

    Волновой анализ Эллиотта показывает свою эффективность для общего понимания рынка: текущая точка тренда, импульс или откат (коррекция) цены. Но для создания готовой, работающей торговой стратегии трейдеру стоит поработать дополнительно.

    За основу можно взять модель построения волн, а затем доработать ее под конкретный актив, таймфрейм и стиль торговли.

    Главный редактор проекта. «Самостоятельное управление личными финансами позволяет заниматься интересной работой в удобное для вас время и увеличивает возможности самореализации.»

    Волновой анализ на форекс – путь не для новичков. Все об анализе волн.

    О волновом анализе хотя бы краем уха слышали, наверное, все трейдеры. Волны привлекают трейдеров тем, что позволяют оценить картину в целом, не зацикливаясь на незначительных локальных колебаниях цены. С другой стороны – чтобы стать настоящим волновиком потратить нужно не год и не два, да и при этом условии нет никаких гарантий, что у вас получится, это многих и отпугивает.

    По волновому анализу написан не один десяток книг, где авторы на нескольких сотнях страниц подробно описывают типы волн, порядок разметки и т. д. Понятно, что в рамках одной статьи сделать то же самое невозможно, поэтому ограничимся самым основным – просто, чтобы вы хотя бы представляли с чем вам придется столкнуться. Если станет интересно – вы всегда сможете заняться самообразованием и углубиться в таинственный мир волн.

    Немного истории зарождения волнового анализа

    Ральф Нельсон Эллиотт задумался о том, что процессы, происходящие на рынках имеют сходство с волнами в 30-х годах прошлого века. И действительно, если уменьшить масштаб, то практически на любом графике видны «волны», цена сперва резко устремляется в одном направлении, затем следует небольшой откат.

    Так и родилась в его голове идея волнового анализа рынка. Конечно, разметку он выполнял не на глаз, в основе лежат соотношения между разными волнами. Также при разметке сильно помогают Фибо уровни, с их помощью в разы удобнее оценивать соотношение между экстремумами. Всего же Эллиотт выделил 13 разных типов волн (отличаются и амплитудой, и продолжительностью формирования), которые повторялись практически на всех рынках.

    Если попытаться очень коротко описать саму идею, выдвинутую Эллиоттом, то трендовое движение состоит из 5 волн, а коррекционное – из 3. При этом во время трендового движения 3 волна направлены в направлении тренда, а 2 коррекционные. Основное движение приходится на 3-ю волну.

    Самое любопытное то, что эти волны можно найти практически на любом таймфрейме. Если вы выполнили разметку, например, на D1, то перейдя на часовой временной интервал на одной из волн D1 вы вполне сможете выделить еще одну 5-волновую структуру. Это немного напоминает матрешки.

    Немного о грустном – скептики о волновом анализе

    Еще больше бесплатных уроков смотри на нашем канале — здесь

    Сама идея выглядит очень привлекательно – ведь волны теоретически могут подсказать разворотные точки задолго до их формирования. И в то время, когда другие участники торгов будут судорожно метаться из одной крайности в другую, вы будете спокойны как удав и просто дождетесь идеальной точки для входа в рынок

    У скептиков есть несколько просто железобетонных аргументов:

    • по непонятной причине волновики работают в основном на крупных временных интервалах, например, на D1 или Н4. По этой причине проверить истинность разметки очень сложно, практически невозможно, вряд ли вы захотите сохранять скрины и ждать пару недель;

    • на истории все выглядит просто великолепно, коррекционные и движущие волны смотрятся на своем месте и у новичка возникает жгучее желание побыстрее приступить к обучению. Помните, что после составления разметки положение волн постоянно корректируется, так что не думайте, что те построения, которые вы видите на истории, были построены сразу в таком положении, скорее всего выполнялась подгонка задним числом;

    • волновики часто в прогнозе ставят стоп под основание первой волны. Но откуда такая уверенность, что цена пойдет именно в направлении тренда? Кто даст такую гарантию? Получается, что при разметке графика они просто игнорируют возможность развития ситуации в неблагоприятном для нас направлении. Однобокость мышления налицо, другие методы анализа рассматривают все варианты движения цены;

    • ну и самое главное – субъективизм при построениях. Вариантов волн существует множество, при этом запомнить их все очень сложно да и не ждите, что на рынке всегда будут складываться ситуации, идеально подходящие под те паттерны, которые описаны в книгах. Так просто не бывает, в итоге разметка графика превращается в настоящую пытку, трейдер имеет на руках кучу разных типов волн и пытается сообразить какая лучше подходит в данном случае. Ситуация усугубляется после того, как он ознакомится с разметкой какого-нибудь аналитика и с ужасом убедится, что она не совпадает с его.

    Из всего этого делаем главный вывод – волновой анализ никогда не даст вам точной точки входа, не ждите, что с его помощью вы сможете составить торговый план себе на неделю или месяц. Максимум чего можно добиться – иметь представление о возможном поведении рынка в средней и долгосрочной перспективе.

    Если все это вас не отпугнуло – перейдем к конкретике, разберем азы волновой теории.

    Основные положения теории волн

    Как и говорилось в начале статьи – в дебри углубляться не будет, иначе пришлось бы выпускать очередной многотомник по волнам Эллиотта. Ограничимся самым основным.

    Структура основного движения

    Как мы и говорили – основное движение включает в себя 5 волн, из которых 3 направлены по тренду, а 2 являются коррекционными (на их завершении удобно входить в рынок). После волны №5 начинается более масштабная коррекция на все движение 1-5, этот откат также происходит по волновой схеме – всего 3 волны, принято обозначать их буквами латинского алфавита А, В и С.

    Приведенный пример неидеален хотя бы потому, что коррекционное движение А – С оказалось слишком слабым. В идеале точка С должна была бы расположиться выше точки 4. Но в целом структуру движения понять можно. Кстати, разметка проводилась на произвольно выбранном участке истории, отсюда и такая точность. На этом же скриншоте видно, что волна №3 самая сильная из всех волн трендового движения. Что касается пятой волны, то она может быть примерно равной 1-й, ведь движение уже затухает, близится коррекция, в принципе, допускается, чтобы пятая волна даже была короче, чем первая.

    Теперь по соотношениям между волнами. Понятно, конечно, что для растущего рынка волны должны последовательно повышаться, а для падающего – наоборот, но есть четкие соотношения и если волны им соответствуют, то ценность разметки повышается. Итак:

    • 2-я волна (то есть коррекция на 1-ю волну) должна завершиться максимум на уровне коррекции 61,8% от движения 0-1. Если же она даже не дошла до уровня коррекции 38,2%, то велика вероятность того, что первая полна просто еще не завершилась, а небольшой отскок цены вы приняли за формирование точки 1;

    • 3-я волна – точка ее завершения может быть определена с помощью расширений Фибоначчи. В идеале точка 3 должна попадать на один из этих уровней 161,8%, 261,8%, если т.3 сформировалась между ними – тоже ничего страшного. Если вам кажется, что т.3 уже сформирована, но при этом цена даже не переписала экстремум в т.1, то вы ошибаетесь, такая разметка будет неверной;

    • длина 4-й волны должна составлять до 50% от длины первой волны (идет коррекция на масштабное движение в рамках 3-й волны);

    • требования к пятой волне самые демократичные – ее длина может составлять как 100% от длины первой волны, так и 38,2%. Главное, чтобы в т.5 был установлен экстремум всего движения.

    Для основного движения все условия выполняются. Так что эта разметка имеет право на существование. Обратите внимание, что все это движение сформировалось на протяжении почти 4 месяцев – это к тому, что волновой анализ пригоден для оценки ситуации в общем, а не для поиска точных точек входа.

    Волновая теория Эллиота

    Полезно знать и то, что происходит в головах у людей во время формирования волн:

    • первая волна – движение бывает очень стремительным. Все дело в том, что первая волна – это, как правило, смена тренда. То есть цене удается – таки прорвать очень сильное сопротивление/поддержку. После прорыва уже ничто не может ее удержать, сбиваются стопы тех, кто не угадал с направлением движения на рынке ажиотаж;

    • вторая волна – результат фиксации прибыли теми трейдерами, кто сумел распознать разворот. На фоне недавнего прорыва сильного сопротивления – поддержки большинство участников торгов уверено, что движение продолжится в направлении первой волны, но все ждут удобных точек для входа. Фиксация прибыли и дает небольшое плавное коррекционное движение. Если сравнить продолжительность и амплитуду волн, то по длительности формирования вторая волна может быть даже длиннее чем первая, но вот по амплитуде гарантированно будет намного меньше;

    • когда коррекционная вторая волна доходит до значимых уровней Фибоначчи среди выжидающих трейдеров начинается оживление, они входят в рынок в надежде на продолжение движения;

    • так начинается третья волна – это именно то, ради чего последователи волновой теории рынка и существуют. Если удастся ее поймать, то неплохая прибыль обеспечена, ставить ТР в таком случае нужно как минимум на расширении Фибоначчи 1,618 от первой волны;

    • 4-я волна самая трудно идентифицируемая. Движение здесь вполне может происходить в горизонтальном канале. Как таковой ярко выраженной коррекции нет, просто цена берет тайм-аут перед тем как переписать последний экстремум (тот, который был установлен в т. 3);

    • 5 волна – происходит перепись экстремума, часто наблюдаются дивергенции на различных индикаторах. Дополнительный сигнал – к концу пятой волны резко растут объемы.

    Структура коррекционного движения

    Говоря о коррекционном движении будем иметь ввиду трехволновое движение, которое наступает сразу же после основного пятиволнового. Для примера возьмем другой цикл, на котором волны A, B, C более ярко выражены.

    В примере волны выражены более ярко и в целом эта структура более близка к идеальной чем предыдущая. Из недостатков я бы выделил разве что:

    • слишком маленький размер четвертой волны, да и в целом то, что она сформировалась на протяжении буквально 2 свечей не очень хорошо;

    • точка А оказалась на одном уровне с точкой 4, то есть пятая волна почти полностью поглощена первой же коррекционной волной. Это тоже может заставить трейдера сомневаться в том, что рост продолжится.

    Для оценки качества коррекционного движения можно использовать такие соотношения:

    • волна А должна находится в пределах уровней коррекции 61,8%, 50,0% от пятой волны. Допускается формирование точки А на одном уровне с точкой 4;

    • точка В – располагается на уровнях 38,2%, 50,0% от коррекционной волны А;

    • точка С – 161,8% от волны А. Если волна В была крупной, то точка С вполне может и не переписать минимум в т. В.

    Логика происходящего следующая:

    • коррекционная волна А пробивает поддержку, построенную по точкам 2-4. Это вызывает бурную реакцию участников торгов, что и приводит к очень резкому движению, обычно коррекция проходит гораздо более спокойно чем в этом случае. Именно пробой поддержки стал причиной появления свечи с очень крупным телом;

    • формирование т. А, то есть завершение коррекции находится точно на уровне т. 4, то есть в рамках допустимого. Дополнительным сигналом в данном случае стало то, что цена как раз достигла еще одной мощной поддержки, построенной через точки 1 и 2. Так что замедление выглядит логичным;

    • волну АВ обычно трудно диагностировать и из 3 коррекционных она самая слабая. Также получилось и в этом примере. Поддержка свое влияние оказала, но участники торгов не получили уверенность в том, что падение замедлилось, поэтому отбой был небольшим и вялым;

    • волна ВС хоть и пробивает поддержку, но это не приводит к новой волне продаж, график вниз идет как бы нехотя. Это повышает уверенность трейдеров в том, что более вероятен рост, что потом и происходит.

    Волны крупные, средние и маленькие. Влияние последовательности Фибоначчи на движение цены

    Ранее вскользь уже упоминалось, то волны можно находить на любых временных интервалах. Если развить эту мысль, то каждую из крупных волн можно разбить на несколько более маленьких и процесс этот можно повторять хоть и не до бесконечности, но до самых малых временных интервалов точно.

    Разберем 5 волновое движение, в нем как мы уже раньше разобрались 3 волны трендовые, а 2 коррекционные. На них будет распространяться то же самое правило, согласно которому трендовое движение состоит из 5 волн, а коррекционное – из 3. То есть в нашем случае 3 средние трендовые волны дадут 15 маленьких волн, а 2 коррекционные волны – еще 6 малых коррекционных волн. Итого имеем 21 волну, то есть стандартное движение, представленное на скриншоте выше можно представить и в виде 21 маленькой волны. На D1 они просматриваются плохо, но на более мелком таймфрейме их видно достаточно неплохо.

    Все это великолепно выглядит на примерах, когда выполняешь разметку на истории. Но когда с правой стороны нет графика и трейдеру нужно расставить вероятные точки завершения волн начинается самое сложное. Разметка же на истории то же самое, что вместо решения подсмотреть ответ. Судите сами – перед нами есть движение, мы знаем сколько волн в нем должно быть, отсюда и красивая разметка.

    Если спуститься еще на один таймфрейм ниже, то можно будет выделить еще более мелкие волны. В этом случае их будет уже не 21, а 89. Если же наоборот попробовать укрупнить временной интервал, то есть перейти на недельный таймфрейм, то мы увидим вместо 5 волн всего лишь 2.

    Что касается последовательности Фибоначчи и ее влиянии на поведение цены, то здесь имелась ввиду длительность формирования той или иной волны. Напомню начало последовательности Фибоначчи – 1, 3, 5, 8, 13, 21 и т. д. это тоже можно попробовать использовать в торговле. Хитрость заключается в том, что если какое-то движение формируется, например, на протяжении 9 дней, то завершится оно, скорее всего, на 13 день, если этого не произойдет, то следующая вероятная дата – 21 день. Такие рассуждения выглядят немного притянутыми за уши, но иногда это срабатывает.

    Главные правила, которые следует помнить при разметке

    Есть несколько просто железобетонных правил, которые не нарушаются никогда и ни при каких условиях. Вернее, нарушаться то они могут, только в этом случае говорить о сформированной 5-волновой структуре нельзя, придется вносить коррективы. Правила следующие:

    • вторая волна никогда не опускается ниже основания первой волны;

    • третья волна не должна быть самой малой из трех. Если вам кажется, что это так, то вероятнее всего вы просто неверно выполнили разметку и т. 4 должна располагаться в другом месте;

    • коррекционная волна 4 не должна переписывать экстремум первой волны.

    В принципе, этих правил достаточно для того, чтобы набросать разметку в большинстве случаев.

    Волновой анализ на автомате – стоит ли использовать индикаторы для разметки графика

    Как говорилось в начале статьи – волны на графике размечаются не просто так, а с соблюдением определенных соотношений. И пусть все тонкости реализовать в виде индикаторы слишком сложно, но основные построения вполне можно автоматизировать. Кстати, таких индикаторов существует несколько, часть из них есть в свободном доступе, самые популярные мы рассмотрим.

    Elliott Wave Prophet – предсказатель будущего

    От прочих подобных алгоритмов этот отличается тем, что не размечает график на истории, а выполняет часть построений на ближайшем отрезке графика и линиями показывает, как могут развиваться в будущем. Своего рода оракул.

    Из минусов – трейдеру придется самому определить сколько именно волн сформировано на данный момент. Это критически важно для более – менее адекватной разметки. Пояснить это удобнее на конкретном примере.

    Предположим, что на данный момент на графике сформировалось 3 волны (так считает трейдер). В таком случае он задает параметр 3 в настройках индикатора и получает такую картину. Кстати, сразу виден «косяк» индикатора – он построил волну №2 ниже основания первой волны, а это неверно.

    Если же задать в настройках вместо 3 сформированных волн 4, то картина изменится кардинально.

    Торговля на форекс по волновой теории Эллиотта

    Построения тоже неидеальные, чтобы не сказать резче. Например, 4 волна оказалась в этом случае чуть ли не вдвое больше, чем третья.

    Этот индикатор нельзя назвать плохим, просто он из разряда тех, которые нужно использовать с умом. Нельзя просто добавить его на график и сразу получить точки входа и идеальную разметку. Нужно иметь хотя бы элементарное представление о волнах, соотношениях между ними и тогда можно получить достоверную разметку. Еще один плюс этого алгоритма – в текстовом окне выводится информация по волнам, соотношения между ними, это экономит массу ручного труда.

    • скачать индикатор вы можете здесь

    Волновой индикатор X Wave Elliott

    Этот индикатор работает на основании обычного Зигзага из МТ4. Работа ведется по такой схеме:

    • Зигзаг отмечает на графике важные движения, строя ломаную линию;

    • сам индикатор X Wave Elliott всего лишь обозначает цифрами те экстремумы, которые по его мнению подходят на роль волн.

    Здесь также не обошлось без целого ряда недостатков. например, на истории посмотреть разметку нельзя, кроме того индикатор даже не пытается спрогнозировать поведение цены, просто отмечает цифрами определенные вершины. Еще один недостаток – не соблюдены главные правила разметки (о том, что не может быть переписано основание первой волны, требование о том, что третья волна должна быть самой крупной и т. д.).

    Очень многое зависит от глубины анализа рынка (пункт ExtDepth в настройках). Так что если решите использовать в торговле его, то будьте готовы к долгому перебору настроек пока что-нибудь стоящее получится.

    • скачать индикатор вы можете здесь

    Индикатор Волн Вульфа

    Волны Вульфа несколько отличаются от обычного волнового анализа. Но сама идея остается той же. Используется только 5-волновое основное движение, вход в рынок предполагается в точке №5, а на уровень фиксации прибыли указывает луч, проходящий через точки 1 и 4.

    Соответствующий индикатор (Wolf Wavw nen) позволяет всю разметку выполнить достаточно достоверно без серьезных ошибок. Достигнуть этого удалось благодаря тому, что в волнах Вульфа не используется вся та масса вариаций соотношений между волнами, используется четкая 5-волновая структура, поэтому индикатору и ошибиться особо негде.

    Пример разметки показан на скриншоте. Вход в точке 5 позволил бы уже закрыть сделку с прибылью.

    • скачать подборку индикаторов Волн Вульфа вы можете здесь

    FX5_NeelyElliotWave – мультитаймфреймовая разметка

    В алгоритм, используемый в индикаторе заложены соотношения между волнами, изложенные в книге Нили. Отсюда и название индикатора.

    После добавления индикатора на график картина может вас испугать – вы увидите переплетение линий разного цвета и толщины, на первый взгляд бесполезная мешанина. На самом деле линии отображают картину, происходящую сразу на нескольких временных интервалах (отключить это можно в настройках индикатора).

    К сожалению, полностью разметку за вас индикатор делать не будет, так что проставлять волны трейдеру придется самостоятельно. Это нельзя назвать недостатком, просто особенность этого индикатора.

    • скачать индикатор вы можете здесь

    Заключение: Волновой анализ рынка форекс

    Если бы волны Эллиотта были просты в изучении и давали 100%-ный результат, то рынка как такового уже бы не существовало. Все бы вдруг стали торговать прибыльно, и долго такая идиллия не продлилась бы.

    Волновая теория Эллиота (Обучение Форекс Урок 7)

    Существенный недостаток волновой теории не то, что она сложна в изучении, а то, что даже потратив пару лет на изучение вы все равно не избавитесь от субъективизма при разметке графика. Со всем прочим можно было бы смириться, но в этом то и заключается ее особенность, правила слишком размыты, их слишком много и слишком многое остается на усмотрение трейдера.

    Подумайте об этом перед тем как окунуться в мир волн. Это занятие весьма увлекательное, возможно, волновой анализ станет чем-то вроде вашего хобби, но гарантировать то, что с его помощью вы будете торговать прибыльно не сможет никто. Злые языки поговаривают, что и матерые волновики не способны торговать прибыль опираясь только лишь на волновой анализ.

    Волновой анализ Эллиотта

    Волновой анализ Эллиотта основан на том, что цены, как правило, движутся по пяти волнам в направлении основного тренда и по трем волнам в противоположном к основному тренду направлении. В восходящем тренде пятиволновое движение цены вверх будет сопровождаться снижением в трех волнах; в нисходящем тренде снижение в пяти волнах сопровождается ростом цены в трех волнах. Пятиволновые паттерны называются импульсными волнами, а трехволновые – коррекционными волнами.

    Волны Эллиотта можно увидеть на графиках с любым таймфреймом, начиная с минутных и заканчивая месячными. Любая волна формируется из волн меньшего порядка, а также является частью волны более высокого порядка. При использовании волнового анализа Эллиотта для трейдинга на валютном рынке Форекс лучше всего учитывать волны только трех временных интервалов (таймфреймов): младший (формируется на 15-минутном графике), средний (часовые графики) и старший (дневные графики). Чтобы определить основное направление тренда и понять, в какой волне находится цена (импульсной или коррекционной), смотрим на старший таймфрейм. Основная работа идет на среднем, а конкретные точки входа и выхода определяются на младшем таймфрейме.

    Идеальная картина волновой структуры.

    Импульсные волны отмечаются цифрами: 1,2,3,4,5; а коррекционные волны буквами: A,B,C.

    Отношение между младшими, средними и старшими волнами.

    Причина, что в различных временных интервалах на валютном рынке принципы построения волн совпадают, заключается в том, что одни и те же психологические факторы одинаково влияют на отдельные группы участников рынка. Краткосрочные трейдеры задействованы в создании малых волн, в то время, как долгосрочные инвесторы формируют крупные волны. Поэтому стоит обратить особое внимание на те моменты, когда волны разных уровней совпадают, в данные моменты ожидания всех участников рынка совпадают.

    Волновой анализ Эллиотта хорошо работает на валютном рынке Форекс в следствие его огромных объемов, ликвидности и разнообразия участников. На Форексе часто отображается четкая волновая структура, с высокой вероятностью правильных точек входа в соответствии с преобладающей тенденцией, предоставляя хорошее соотношение прибыли к риску. О пользе волнового анализа Эллиотта для форекс-трейдеров свидетельствует тот факт, что крупные волны на валютных рынках, как правило, развиваются в тесном соответствии с циклами процентных ставок конкретных валютных пар.

    Валютный рынок Форекс очень волатилен. Любой метод торговли, чтобы быть успешным, должен быть в состоянии точно определить цели, связанные с ожидаемой прибылью против возможной потери, в то же время, метод должен быть в состоянии определить время и параметры, в рамках которых торговля должна состояться. Со всеми этими задачами превосходно справляется волновой анализ Эллиотта.

    Импульсные волны.

    Импульсные волны пятиволновой структуры всегда направлены в сторону основного тренда. Волны 1, 3 и 5 являются импульсными волнами меньшего порядка в более крупной импульсной волне, каждая из которых, в свою очередь, также должна быть сформирована из пяти волн. Одна из трех импульсных волн в пределах большой импульсной волны обычно значительно больше двух других. Чаще всего это бывает третья волна. Волны 2 и 4 являются коррекционными волнами в пределах старшей импульсной волны. После того, как импульсная волна завершится, за ней следует коррекционная волна. Импульсная волна всегда сопровождается коррекционной волной того же порядка, только если импульсная волна не завершает волну старшего порядка.

    Есть три правила, которые должны быть выполнены, чтобы импульсная волна считалась действительной:

    1. Волна 2 не может продвинуться ниже начала волны 1.

    2. Волна 3 не может быть самой короткой из трех импульсных волн (1, 3, 5).

    3. Волна 4 не может дойти до конца волны 1.

    Если какое либо из этих правил нарушается, вы должны попробовать другую волновую разметку. В некоторых случаях волновая разметка может считаться действительной, даже если нарушено одно из правил, но не на заключительном этапе.

    Коррекционные волны.

    Коррекционные волны имеют трехволновую структуру. Коррекционные волны всегда разворачиваются в противоположном направлении к основному тренду. Они могут быть в составе как импульсной, так и коррекционной волны в волновой структуре старшего порядка. Коррекционные волны можно разделить на две группы: простые (зигзаги, плоские коррекции, неправильные коррекции) и сложные (треугольники, различные комбинации: двойной или тройной зигзаг, двойные тройки, тройные тройки). Коррекционные волны имеют гораздо больше вариаций, чем импульсные волны, поэтому их сложнее идентифицировать в стадии их формирования.

    Зигзаг, плоская коррекция и неправильная коррекция.

    Эти коррекционные волны различаются между собой расстоянием движения младших волн, входящих в их состав, относительно друг друга и способом их разделения. Зигзаг имеет внутреннюю волновую структуру 5-3-5 (5 волн – 3 волны – 5 волн). Волна В не доходит до начала волны А, а волна С заходит далеко за конец волны А. Плоская коррекция имеет внутреннюю волновую структуру 3-3-5. В ней все три волны имеют примерно одинаковую длину. Неправильная коррекция имеет внутреннюю волновую структуру 3-3-5. В ней волна В заходит за начало волны А, а волна С может быть выше или ниже конца волны А.

    Треугольники.

    Треугольники представляют собой сложные коррекционные волны, которые образуются из пяти более мелких трехволновых структур (волновая структура треугольника 3-3-3-3-3). Волновой анализ Эллиотта использует тот же метод классификации и оценки треугольников, что и традиционный технический анализ. В волновом анализе Эллиотта треугольники наиболее часто выступают в качестве четвертой волны в составе импульсной волны, предшествуя заключительному движению в направлении основного тренда. Поэтому, если вы видите треугольник в четвертой волне в составе импульсной волны, то можно применить стандартный метод расчета возможного завершения волны 5 (завершения всей импульсной волны). Для этого нужно отмерить расстояние такое же, как между двумя линиями тренда в начале треугольника. Если треугольник возникает в волне В в составе коррекционной волны, вы можете проецировать окончание волны С, используя ту же технику.

    Двойные и тройные тройки.

    Двойные и тройные тройки – это сложные коррекционные волны, которые состоят из двух или трех простых коррекционных волн, таких как зигзаги, плоских или неправильных коррекций или треугольников. Простые коррекционные волны в составе двойных и тройных троек связаны в трехволновую структуру. Треугольники обычно появляются только один раз и чаще выступают в качестве заключительной волны.

    Всякий раз, когда рынок начинает разворачиваться в двойной или тройной коррекции, трейдеру следует больше полагаться на традиционные методы анализа (пробои линии тренда, дивергенции и т.п.) для определения сигналов, что коррекционная волна заканчивается.

    Если волновая структура по выбранной валютной паре не совсем четко вырисовывается, вы можете посмотреть на другую валютную пару, тесно связанную с ней (например, EURUSD и USDCHF), чтобы через нее прояснить волновую структуру. Кроме того, если основная валютная пара, которой вы торгуете, не развивается четко в определенной последовательности импульсов, вы можете на время оставить ее и искать более четкие волновые структуры на других валютных парах, связанных с этой парой.

    Принцип чередования.

    В соответствии с принципом чередования вторая и четвертая коррекционные волны в импульсной волне будут чередоваться по форме и глубине (т.е. будут останавливаться на разных уровнях Фибоначчи из предыдущей импульсной волны). Если вторая волна является простой коррекционной волной (например, зигзаг), то четвертая волна, вероятно, будет сложной коррекционной волной (например, треугольник). Если вторая волна преодолела 61,8% от волны 1, то четвертая волна, скорее всего, пройдет лишь 38,2% или 50% от волны 3. Если же волна 2 пройдет 38,2% или менее от волны 1, то четвертая волна должна пройти 61,8% или более от волны 3.

    На валютном рынке Форекс принцип чередования работает более последовательно по глубине коррекции, чем по ее структуре. Вы можете использовать принцип чередования, чтобы определить, до какого уровня Фибоначчи следует ожидать (или скорее не ожидать) восстановления в четвертой коррекционной волне, которая должна отличаться от уровня восстановления, показанного второй волной.

    Здесь мы кратко рассмотрели основные моменты волнового анализа Эллиотта: состав волновой структуры, импульсные и коррекционные волны, правила действительной импульсной волны, простые и сложные коррекционные волны и их примеры (зигзаги, плоские коррекции, треугольники, тройки), принцип чередования.

    Если вы хотите узнать, как же применять волновой анализ Эллиотта в торговле на рынке Форекс, читайте следующую статью “Использование волн Эллиотта на рынке Форекс.

    Вы можете найти подробное описание того, как распознавать различные волны и торговать по ним в книгах, посвященных анализу волн Эллиотта. Ведь это достаточно объемная теория и на страницах сайта все аспекты данной теории ну ни как не раскроешь. Вы также можете найти в интернете автоматизированные продукты, основанные на волнах Эллиотта, которые помогут определить и оценить волновую структуру рынка.

    Скачать некоторые популярные книги про волновой анализ Эллиотта:

    Волновая теория Эллиотта: берем самое простое (продолжение)

    В данной статье продолжим рассматривать волновую теорию Эллиотта применительно к рынку форекс. В первой части мы рассмотрели классическую пятиволновку, расписали свойства каждой волны, а также затронули некоторые трудности, которые могут возникать при определении волн на графике цены в реальном времени. Больше всего неудобств может вызывать определение усеченных импульсных волн, так как в режиме он-лайн такая волна может сильно запутать и в итоге стать импульсом в обратную от старого тренда сторону. Темой данной статьи является трехволновой цикл АВС и его отличие от пятиволнового цикла 1-2-3-4-5.

    О трехволновом цикле ABC

    Критерии каждой из трех волн в цикле АВС мало чем отличаются от свойств волн 5-тиволновки. Итак, по порядку:

    1) Волна «А» импульсная. Узнать точно, что идет волна «А», можно в тот момент, когда она после бычьего тренда перебивает последний минимум, т.е. точку начала последней импульсной волны. А раз старт последней импульсной волны пробит, то и бычий тренд окончен. После окончания бычьего тренда возможны только 2 варианта: а) заход на коррекцию АВС либо б) разворот тренда на медвежий. Можете также взглянуть на первую часть статьи, в которой описаны свойства импульсной волны «1» (см. 54 номер журнала ForTrader.org, статья «Волновая теория: берем самое простое» – прим. ред.).

    2) Волна «В» является коррекцией к волне «А». Чтобы остаться коррекционной и иметь маркировку «В», эта волна не должна пробить основание предшествующей ей импульсной волны «А». Иначе подсчет цикла подволн начинается снова: волна, которая могла стать коррекционной «В», при пробитии основания «А» сама становится новой импульсной волной «А» (либо волной «1» — об отличии «А» и «1» узнаем позже, когда начнется заход на 4-ю волну). Пока идут первые три волны (АВС или 1-2-3), нам совершенно не важно, в каком цикле они будут составными частями, так как их критерии одинаковы. Поэтому и размечать можно так: либо начать с «А», либо маркировать ее как «1», либо все вместе «А/1». Суть зарождающейся волны, в которой мы таким образом маркируем подволны, от этого не меняется.

    3) Волна «С» является ответом на все вопросы. Это импульс, который перебивает вершину волны «А». Может возникнуть нюанс — считать ли пробитием однопунктовое касание уровня вершины волны «А» или нет? Со временем я убедился, что такой вариант имеет право на существование, т.е. точная отработка волной «С» уровня вершины волны «А» всё же является ее пробоем — и разметка после разворота и ухода после «С» на новую «А» всё-таки остается АВС!

    Волна «С», как вы заметили, может быть короче волны «А», т.е. не самым длинным импульсом в этом цикле подволн. Делать ли разбивку на усеченные и неусеченные волны — ваше право, так как любая разметка волн — это всего лишь модель (!), а никак не реальное устройство форекса.

    Рис. 1. Пример трехволновки.

    О том, что идет волна «С», мы узнаем в тот момент, когда цена достигает уровня 1.5066, т.е. вершина импульсной волны «А» пробита.

    Теперь об отличии АВС от 5-волнового цикла.

    О 4-й волне читаем: волна «4» коррекционная к волне «3». Ее главный критерий: чтобы иметь право называться «4-й», она НЕ должна заходить ниже вершины волны «1» или откатить больше, чем на 50% от волны «3». Если хотя бы один из этих критериев не выдерживается, то весь цикл подволн на данный момент не имеет право называться 5-тиволновым, так как «4-я» волна не соблюдает необходимых для того условий.

    Взгляните на рисунок 2, и вы увидите, что поход цены вниз никак не вписывается в рамки 4-й волны, поэтому цикл подволн АВС фиксируем (без каких-либо условностей!) как завершенный. Поход вниз пробил как 50% от предполагаемой третьей (которая осталась «С»), так и вершину волны «А». Поэтому считаем, что какая-то волна бОльшего уровня (назовем ее «А») закончена, вниз пошла волна того же бОльшего уровня под буквой «В» (или 2-я).

    Рис. 2. Пример несостоятельности 5-тивоновой фигуры.

    Теперь вы видите, как в режиме реального времени легко отличить 3-волновой цикл подволн от 5-волнового.

    Волновой анализ рынка. Волны Эллиотта в трейдинге на Форекс.

    Сегодня мы разберемся с волновым анализом. Возможно вы никогда о нем не слышали. Но это не отменяет того факта, что он заложен в фундамент биржевой торговли. Это один из самых «древних» инструментов. Волнами называют разноцветные номерные линии, которые расположены на графиках. И в каждой из этих линий есть обособленный смысл, который мы дальше вам и раскроем.

    Волновая теория

    Создателем волновой теории рынка стал Р. Нельсон Эллиотт (финансист из США). Идея эта была оформлена Ральфом еще в середине 30-х годов прошлого века. Ральфу удалось обнаружить, что цены на рынках движутся не хаотично, а воспроизводят определенный паттерн.

    Грубо говоря, хаоса на рынке не существует.

    Организационный принцип скрыто «курирует» движение рынка. Соответственно, можно сделать вывод о том, что результат будет повторяться. А значит, в конечном счете его можно спрогнозировать.

    Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

    Теория волн Эллиотта применима почти ко всем отраслям жизни, а не только к рыночной торговле. Кстати, последнюю научную работу Эллиотт выпустит в преклонном возрасте (на момент издания ему было уже 75 лет). На данный момент рынком управляют всё еще люди. А значит, их модели поведения будут повторяться. И как раз эти зацикливания можно пытаться прогнозировать.

    Вы можете не согласиться с предлагаемой идеей, но на данный момент времени существует 2 реальных способа анализировать рынок:

    1. Волны.
    2. Объемы.

    Да, существует классический технический анализ, не стоит забывать и о фундаментальной методологии. Вот только фундаментальный и технический анализ, это азы. Это должен знать каждый 5-классник, собравшийся заниматься торговлей.

    Классические модели предлагают выверенную стратегию, а это не всегда хорошо. Потому что набрав опыт, вы заметите «застой». Зарабатывать стабильно и одновременно много будет всё сложнее. Информации будет не хватать, а откуда ее черпать вы уже не будете знать.

    Если вы собираетесь оставаться в «верхнем эшелоне», придется копать еще глубже. Если бы всё упиралось только в технический и фундаментальный анализ, вы бы уже вошли в клуб миллионеров. Увы, но это не так.

    Вы можете работать с разными терминалами. Ninja Trader, Market Delta-все они дают очень мощный поток информации. Используйте ленты с ордерами, берите цены через «стакан» всё это не поможет достигнуть Олимпа. Объемы-вот чем занимаются самые топовые и успешные трейдеры на рынке.

    Не каждый выдержит путь к этому. Сидеть сутками у монитора, всматриваясь в каждый тик цены. Это действительно выматывает, ведь напряженно следить на ценой в каждый момент времени очень проблематично для большинства трейдеров. Однако, со временем вы привыкнете. Точность прогнозов будет увеличиваться, но в этот момент нельзя расслабляться. Иначе вы будете больше сливать, нежели зарабатывать.

    Рано или поздно столь усердный и выматывающий процесс вам надоест. Как раз после такого «ступора» можно заняться волновым анализом. Да, в волновом анализе меньше чисел, зато больше тонких психологических аспектов.

    Волновой метод анализа позволяет рассчитать несколько сценариев развития ситуации в будущем. Вы не угадываете движение цены, а действуете исходя из того, по какому из планов пошли графики. Это процесс следования. Вы рассчитываете сразу несколько вариантов, готовитесь, и когда цена последовала по одному из намеченных векторов, вы начинаете ее «преследовать».

    Волновая методика удобна тем, что вам не нужно сверлить глазами монитор днями и ночами. Волны вообще не занимают много времени. Вы просто размечаете плановую секту, и ждете, когда начнет отработка. Более того, волновой анализ позволяет работать через отложенные ордера. Контроль в этом случае усиливается, а точность попадания почти не снижается.

    Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

    Без опыта не получится

    Волновой анализ это что-то вроде священного грааля. И все-таки, здесь есть своя специфика. Это очень сложный в освоении метод. Некоторые тратят по 12-25 месяцев только на то, чтобы научиться выстраивать волны правильно.

    Недостаток информации сильно сказывается на успехах трейдера, а специалистов по волновому анализу в русскоязычном сообществе почти нет. Реальных специалистов, а не экспериментаторов.

    Вы можете смотреть на волны какого-то новоявленного «авторитета» и думать о том, что у него получилось всё верно. А в итоге ошибается и он, и вы со своей интерпретацией. И ошибка прячется не в прогнозах, нет. Она в волновой структуре.

    Математика для волнового анализа не играет решающего значения. Правила часто приходится нарушать. Грубо говоря, волны придется «чувствовать». Это иррациональная область анализа рынка, и здесь традиционным трейдерам приходится очень худо. Ведь они привыкли всё считать. А здесь это не работает.

    Если говорить метафорами, то волны это своеобразные «матрёшки». Одна тенденция складывается в другую, и так до бесконечности.

    Чтобы освоить волновой анализ, нужно регулярно тренироваться и документировать все свои мысли письменно. Только упорный труд и железные нервы позволяют освоить эту непростую методику.

    Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

    узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

    Рейтинг Форекс брокеров: