ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УРОВНИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Вертикальные объёмы

Вертикальные объёмы на бирже – это индикатор, который показывает прошедший объём сделок за определённый временной период (таймфрейм). Грубо говоря Петя продал 1 контакт, а Вася купил 1 контракт – в строке объёмов появилась 1 единица. С помощью индикатора вертикальных объёмов, трейдеры анализируют рынок и пытаются спрогнозировать будущее движение цены. На основе подобного анализа работает метод VSA.

Абсолютно все трейдеры торгуют не голый график. Ведь что такое цена ? Цена это то, что мы видим на графике, свечи либо бары, это всего лишь своего рода следы. Как следы на снегу, пройденного человека. Но нам, как трейдерам, чтобы предположить дальнейшее направление цены, необходимо за что то зацепиться. Чем то оперировать, для прогнозирования направления. И вот тут нам на помощь приходит инструмент, являющийся пожалуй, самым “родственным” по отношению к реальным торгам на финансовых рынках. Ведь объёмы хоть и не первичный продукт, но по крайней мере одновременно-идущий с ценой. В отличие от различных индикаторов, являющихся переработкой цены. Впрочем, чтобы вам было легче усвоить эту тему, давайте же разберём её более детально. И вы убедитесь, что данный индикатор несёт в себе силу прогнозирования направления тенденции.

Что было проще и понятней воспринимать данный вопрос. Желательно (но не обязательно) изучить лекцию о механике рынка.

Объёмы вертикальные

На всех торговых площадках вертикальные объёмы, обычно находятся под графиком цены. Они могут быть заключены как в отдельную рамку, так и вне какого либо поля. Выглядит индикатор в виде столбцов разной высоты. Так же эти столбики могут отличаться цветом, но это маловажно. К примеру в настройках можно менять цвет по возрастанию и убыванию значения. В зависимости от выбранного параметра тик или реал. Хотя повторюсь, что это дело десятое.

Итак, вертикальные объёмы. Этот вид отображения объёмов можно разделить на два параметра: 1-Объёмы тиковые. 2-Объёмы реальные. Ещё их называют живыми. Прочитав ниже вы станете разбираться, чем же объёмы так привлекают профессиональных трейдеров.

Честные Форекс брокеры:

Тиковые объёмы

Тиковые объёмы называются так из-за того, что столбики в этом индикаторе отрисовываются за каждый, пройденный тик ценой. Стоит уточнить, что тик, он же пункт, это минимально возможный шаг цены. К примеру если какой либо актив, будь то валютная пара, акция или любая другая ценная бумага прошла совсем мгновение, буквально дёрнулась на месте, то это и есть один тик для данного актива. Нужно иметь ввиду, что для каждого актива, тик имеет своё минимальное значение.

Итак, теперь мы с вами разберёмся как формируются эти самые столбики на тиковых объёмах. Предположим цена на графике прошла вниз на 10 тиков. В этот же момент столбец объёмов, расположенный напротив данной свечи, вырос ровно на 10 единиц. В следующий момент цена поднялась на 5 тиков, в рамках всё той же свечи. Значит этот же столбец объёма вырос ещё на 5 единиц. И так будет продолжаться, пока не закончится свеча по выбранному времени. И не важно куда двигается цена, вверх или вниз, соответствующий столбец объёма будет расти. При этом обратите внимание, что свечи могут быть как большими, так и маленькими. Ведь в одном случае цена может идти в одну сторону, и тогда свеча цены будет очень большой. А в другом случае цена при том же количестве тиков может ходить туда-сюда множество раз. Тогда и свечка сформируется относительно небольшой.

Тиковые объёмы. Чем больше двигается цена – тем больше тиковый объём.

Реальные (живые) вертикальные объёмы

Реальными объёмами они называются, потому что столбцы формируются не за счёт пройденого количества пунктов, как в случае с тиковыми объёмами, а за счёт количества заключенных контрактов между покупателем и продавцом. То есть, предположим покупатель купил 10 лотов некоего актива. Но чтобы его покупка осуществилась, необходимо, чтобы этот актив ему кто то продал. Но по каким то причинам нашёлся продавец только с 5-ю лотами. Вот в этот момент и совершилась сделка на 5 лотов. И именно в этот момент столбик объёмов вырос ровно на 5 единиц. Цена при этом может уйти как вверх, так и вниз на несколько пунктов, так и не отобразив больше в столбике объёмов ни одной единицы.

Совершенно аналогичная картина будет и при продаже, но столбики объёмов тоже будут расти. Т.к. происходит процесс купли продажи. И этот процесс отображается на столбиках объёмов с параметром “реальные объёмы”. Да, если мы сравним реальные объёмы с тиковыми, то мы не увидим большой разницы. Но всё же в некоторых моментах мы можем наблюдать большую плотность покупателей и продавцов. Именно в этих областях и принимаются самые важные торговые решения. И кто из нас не выберет реальные объёмы, если они доступны ? А их доступность зависит в основном от брокера, у которого вы зарегистрированы.

Живые объёмы – показывают реально прошедший объём на бирже. Тиковый – показывает изменение цен. Живой объём лучше тикового, однако разница между ними не существенная.

Надежные Форекс площадки:

Сравнение тиковых и живых объёмов

Объёмы горизонтальные

Из названия понятно, что данный вид объёмов выглядит с горизонтальным отображением. И в отличии от вертикальных объёмов, которые показывают значение за определённый промежуток времени, горизонтальные объёмы показывают нам количество объёмов по уровням. Например, на рис.3 мы можем наблюдать, что по цене 23818 прошло больше всего объёмов.

Профиль рынка

Горизонтальный вид объёмов можно так же разделить на тиковые и реальные. Теперь вы понимаете принцип накопления тиковых объёмов и в горизонтальном виде они аналогичны вертикальным. Ну вот например по цене 23818 цена ходила где то в начале торгового дня. Определённое количество объёмов зафиксировалось. Потом цена ушла вниз. Походила внизу и вернулась снова к нашей области. И вот в те моменты, когда цена каждый раз проходила уровень 23818 туда-сюда, наша полоска на индикаторе горизонтальных объёмов увеличевалась. Горизонтальный вид с тиковым накоплением больше похож профиль цены, от сюда и название этих объёмов.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Стратегии с индикатором вертикального объема

Индикаторы технического анализа крайне разнообразны. Они могут послужить для определения наличия тренда и его направления. Инструменты используются с целью открытия торговой позиции по ходу тенденции или, напротив, в момент ее коррекции в обратную сторону. По сути, каждый из них занимает свою нишу и обладает рядом незаурядных особенностей. Но отдельную ступень образовывают индикаторы объема. Фактически, это единственная группа, которую нельзя отнести ни к трендовым, ни к осцилляторам. Основное их предназначение – показывать объем сделок, то есть число заинтересованных данной ценой людей. Соответственно, повышенный интерес свидетельствует о том, что актив выбрал свое направление на ближайшее время, чем трейдер может воспользоваться в своих интересах. Стоит учитывать факт, что на рынке Форекс индикаторы объема работают несколько по-другому. Они не способны показывать значение открытых сделок, но отображают активность и волатильность валютной пары на данный момент. Это в принципе соответствует моментам повышенного интереса трейдеров, что говорит о большом количестве объема сделок в рынке. Разумеется, индикаторы объема не должны использоваться в качестве основного или единственного инструмента анализа. В то же время для фильтрации подходит очень хорошо, что может усовершенствовать многие торговые системы.

Индикатор вертикального объема Volumes

Одним из инструментов, входящих по умолчанию в платформу Metatrader 4 и являющимся базовым, является «Volumes». Для его установки на график следует выполнить следующие шаги в терминале:

  • Вставка;
  • Индикаторы;
  • Объемы;
  • Volumes.

Теперь индикатор открылся на графике в отдельном окне. Он представляет собой гистограмму. А столбики разных размеров того или иного цвета оповещают о заинтересованности трейдеров в определенной цене. Чем они выше, тем больше объем сделок в рынке в текущий момент времени.

Причем, на восходящем тренде довольно просто заметить увеличившийся объем именно во времена роста цены. А в момент отката вниз столбики индикатора чаще будут гораздо меньшего размера.

Для лучшего и более быстрого визуального восприятия столбики имею два цвета. Один из них обозначает увеличение объема по сравнению с предыдущим, а другой говорит о его уменьшении. Эти характеристики можно настроить индивидуально. В привычном же виде и в параметрах по умолчанию используется красный и зеленый. Где первый символизирует рост, а второй снижение.
Самой простой рекомендацией для торговли с использованием индикатора Volume является рассмотрение позиций в том случае, если его показания совпадают с направлением цены. А именно, если цена растет и параллельно увеличивается показатель объема, нужно придерживаться покупок. В другом случае, на медвежьем движении в совокупности с повышенными показателями индикатора, стоит открываться только на продажу. Кроме того, показатели Volumes могут оповещать еще и о предстоящем развороте тренда, задолго до того, как это покажут другие индикаторы. Если обычно индикатор показывает повышенный интерес при движении в сторону тренда, то при предполагаемом ближайшем развороте ситуация будет выглядеть полностью наоборот. Движение по тренду будет сопровождаться уменьшенным объемом, а против, на коррекции, теперь вызывает рост гистограммы.

РАСКРЫТЬ СЕКРЕТ? Вертикальные ОБЪЕМы РЫНКА ГЕНИАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ и Бинарные опционы

Индикатор Volumes способен формировать своеобразную дивергенцию. Это расхождение цены и графика инструмента. Например, если ценовой график на протяжении некоторого времени находится в бычьем тренде, а в то же время индикатор объема показывает постепенное снижение, нужно отдавать преимущество поведению последнего. То есть, вероятно, скоро произойдет разворот тренда.

Теперь, для того чтобы получать более точные сигналы, нужно добавить еще некоторые индикаторы.

Особенности работы с Volumes

Одним из интересных вариантов считается стратегия применения индикатора объема с двумя трендовыми инструментами сразу. Например, с мувингом и «Параболиком».
Скользящая Средняя, которая издавна используется для выявления настроений тренда, является неотъемлемой составляющей большинства торговых систем. Часто мувинг образует сигналы при пересечении с другим индикатором или другим мувингом. В данной же тактике он будет располагаться не на самом графике, а на индикаторе объема. Таким образом, пересечение Скользящей столбиками гистограммы будет говорить трейдеру о благоприятной ситуации для входа в рынок. Мувинг здесь стоит использовать довольно «быстрый», что будет давать сигналы несколько чаще.
Parabolic SAR так же предназначен для выявления локальной тенденции. Вырисовывая точки вблизи графика, он символизирует продолжение или изменение тренда. Так, если он формируется под ценой, то преобладает бычье движение. Если же сверху – медвежье. Два трендовых индикатора, казалось бы, дают похожие сигналы. Но за счет различных формул расчета, они способны подтверждать или опровергать работу друг друга.
Принципы работы по стратегии.
Тактика торговли с данными индикаторами будет среднесрочной. Стоит выбирать для анализа и открытия позиций таймфрейм H4 или D1. Выбор временного интервала обусловлен тем, что именно тут индикаторы дают наиболее точные и долгоиграющие сигналы, практически исключая ложные. Работать по стратегии можно на любых валютных парах, однако, крайне важно отдавать предпочтение тем, что находятся в тренде. Если активу свойственен флет, сигналы по стратегии будут выдавать нерентабельные сигналы, которые будут приносить в большинстве отрицательные результаты.
Первым этапом анализа будет оценка Параболика. Его нужно выставить с данными «0,02» и «0,2». Например, он начинает вырисовывать точки над графиком цены. Это свидетельствует о возникновении нисходящей тенденции. Но для того, чтобы открыть сделку, нужно дождаться подтверждения индикатора объема. Если гистограмма Volumes пробивает вверх наложенный на него мувинг, трейдер может открываться на продажу со следующей свечи.

8,

Вход на продажу по стратегии

Уровень ограничения возможных убытков при этом размещается вблизи первых точек Parabolic SAR. Так, если цена вдруг резко развернется, к примеру, вследствие фундаментального фактора, сделка закроется с минимальным отрицательным результатом. Тейк-профит размещается в зависимости от выбранного рабочего таймфрейма. Если на четырехчасовом графике он будет варьироваться в пределах 60-70 пунктов, то на дневном интервале его нужно увеличить. Оптимальным вариантом будет размер уже в 200-250 пунктов.

Вертикальный индикатор объема при работе на H1

Довольно часто трейдеры практикуют торговые системы, которые состоят из комплекса трендовых индикаторов и осцилляторов. Подобное взаимодействие в действительности могут дать хороший результат при правильных параметрах и четком соблюдении правил.
Одна из аналогичных тактик, кроме индикатора вертикального объема, включает в себя Moving Average и MACD. Тактика будет более краткосрочной относительно предыдущей, потому и инструменты стоит применять с иными параметрами.
Скользящая Средняя, ранее использованная с довольно чувствительными параметрами, теперь будет более сглаженной.

Ведь чем короче временной интервал, тем с большим периодом сглаживания стоит накладывать на график Moving Average.

Теперь, на часовом графике, Экспоненциальная Скользящая Средняя с параметром «50» будет образовывать плавную линию. Она символизирует то, какой тренд преобладает на данный момент – бычий или медвежий. Таким образом, если цена находится над мувингом, то цена растет. Если же внизу, то и тренд нисходящий. При этом крайне важно обращать внимание на моменты, когда происходит пересечение ценой мувинга в ту или иную сторону. Именно это является первым признаком смены направления тенденции. Остается только ждать подтверждения остальных инструментов ТС.
Вторым этапом анализа валютной пары будет выступать осциллятор MACD. Вызывающий доверие у огромного числа трейдеров, он имеет нулевой уровень, относительно которого и движется цена. А вернее, выстаивается гистограмма. Для того чтобы было проще воспринимать информацию, которую он передает, следует просто обратить внимание на его расположение. В моменты преобладания на рынке нисходящего тренда осциллятор вырисовывается ниже нулевого уровня. Если по истечении некоторого времени он начинает пересекать середину и формироваться в верхней границе, вероятно, цена движется в рост. Это может быть как поводом для разворота глобального тренда, так и «симптомом» некой коррекции.
Совокупность двух индикаторов (Moving Average и MACD) здесь будет говорить о наличии или отсутствии сигнала на вход в сделку. Разумеется, они должны подтверждать друг друга. А именно, если цена пробила вверх мувинг (что говорит о сигнале на покупку), то гистограмма MACD так же должна выстраиваться выше уровня «0». В случае когда в тот же момент Volumes формирует повышенный объем, трейдер может с большой уверенностью в успехе открываться на buy.

12

Сигнал на покупку по трем индикаторам

Разместить Stop-loss нужно немного ниже Скользящей Средней, но не так близко, чтобы случайные колебания его задели. По правилам мани-менеджмента размер профита должен превышать уровень ограничения убытков в три раза. Так, при SL = 10 пунктов, профит составит 30пп. Фактически, трейдер может использовать любые привычные методы закрытия позиций, в том числе трейлинг-стоп. Главное, чтобы прибыль с одного ордера превышала потенциальные потери.

1

Индикатор объема торгов вертикального типа на краткосроке

Вопреки многим мнениям, индикатор вертикального объема Volumes способен проецировать сигналы даже в краткосрочной торговле. Для пятиминутной тактики изначально стоит выбрать подходящий торговый актив. Как и во всех скальпинговых стратегиях первоочередным фактором будет низкий спред. Ведь если он будет завышен, трейдер будет вынужден терять значительную часть прибыли. В силу этого так же стоит воздержаться от открытия ордеров в периоды расширяющегося спреда (если он не является фиксированным). Чаще всего это происходит на открытии и закрытии рынка. То есть в ночь на понедельник и поздно вечером в пятницу. Кроме того, выбранная валютная пара должна быть активной, а значит, «торгуемой» в это время. Для этого желательно выбирать соответствующие торговые сессии. Например, при торговле на евро/долларе, будет оптимальным совершать операции в часы работы Европейской и Американской сессий. То есть днем по Московскому времени.

1

Сигналы на пятиминутном графике

Индикатор вертикального объема Volumes можно использовать так же, как в предыдущей стратегии. То есть с мувингом «5», нанесенным на него. Когда объем заинтересованных трейдеров увеличивается и индикатор пробивает Скользящую вверх, стоит обратить внимание на поведение самой цены. Если график при этом имеет бычьи свечи, значит, стоит открываться в ту же сторону, на покупку. Однако фиксированный тейк-профит выставлять может быть рискованным. Цена может не дойти пару пунктов до цели и развернуться, принося убытки. Поэтому лучший вариантом здесь будет применение traling-stop, который закроет позицию в прибыли сразу, как только цена решит развернуться.
В данной торговой системе рассмотрено использование индикатора объема фактически без дополнительных инструментов. Тем не менее, их использование сделало бы стратегию более эффективной и низкорискованной. При выборе вспомогательного индикатора можно отталкиваться от личных предпочтений. Как еще один неплохой вариант – добавить ценовой канал. Уровнями поддержки и сопротивления на более старшем (М15 – М30) временном интервале нужно построить канал. Определив преимущественное направление, трейдер может открывать позиции только по ходу тренда, при этом пропуская противоположные сигналы. Таким образом количество сделок увеличиться значительно сильно, но открытые ордера способны приносить большую прибыль и редко закрываться по стопу.

Как работает индикатор вертикальных объёмов

Торговый объём является крайне важным техническим аспектом рынка, которым многие трейдеры попросту пренебрегают при проведении анализа. Игнорирование данного показателя является серьёзной ошибкой, так как он наглядно отображает один из ключевых факторов, влияющих на успех проводимых спекулянтом торговых операций – настроение крупных участников торговли.

От торгового объёма напрямую зависит направление, в котором будет двигаться ценовая линия. Зная его, пользователь сможет очень точно предугадывать изменения уровня стоимости и открывать соответствующие им торговые ордеры. Именно поэтому абсолютно каждому пользователю рекомендуется изучить основы работы с данным показателем.

Ниже будут основные аспекты использования рыночных объёмов вертикального типа в торговле, а также наиболее эффективные торговые индикаторы для их поиска.

Индикатор вертикальных объёмов

Для начала следует отметить, что индикаторы для работы с объёмами можно классифицировать по нескольким категориям. Основной из них является метод отображения информации на графике. В таком случае можно выделить 2 категории:

    Горизонтальные. Отображение информации данными индикаторами осуществляется посредством построения специальной гистограммы в левой части рабочего экрана. Основным их преимуществом является то, что происходит отображение ключевых уровней рыночного профиля. В основном подобные индикаторы применяются для анализа расположения ценовой линии относительно их уровней;

Многие пользователи применяют одну из данных разновидностей, однако это не значит, что на график нельзя устанавливать одновременно и вертикальный, и горизонтальный алгоритмы. Следует отметить, что торговые объёмы для Форекса обладают уникальной спецификой, поэтому в популярных платформах по типу «Мета Трейдер 4», рассчитанных на работу с финансовыми рынками, можно будет найти максимум 1-2 инструмента, выполняющих анализ рассматриваемого показателя.

Следует отметить ещё одну важную классификацию инструментов для анализа объёмов. Она заключается в типе анализируемого ими объёма:

  1. Большинство инструментов подточено под анализ реальных объёмов. Данный тип рассматриваемого показателя можно найти в большинстве известных типов рынка, исключением является финансовый. Как можно понять из названия, данная величина с максимальной точностью отображает все происходящие на торговом рынке события;
  2. Альтернативой реальным объёмам являются тиковые. Под понятием «тик» подразумевается один импульс стоимости. Данный тип объёма отображает только количество колебаний, совершенных ценовой линией за определённый временной промежуток. Данная величина используется большинством платформ, рассчитанных на работу с Форексом.

В контексте данной статьи будут рассматриваться вертикальные торговые алгоритмы для анализа тиковых объёмов. Следует отметить, что тиковый вариант объёма хоть и обладает своей спецификой, во многом очень сильно сходится с реальным. Он так же с весьма высокой точностью отображает настроение крупных игроков торговли, что делает индикаторы, основанные на нём, весьма эффективными и полезными в работе. Также следует отметить, что трейдеру вряд ли понадобится непосредственно показатель объёма: при проведении технического анализа намного полезнее будет его динамика.

Индикатор объема торгов вертикального типа

Разобравшись с основными техническими аспектами работы торгового объёма можно переходить непосредственно к инструментам, которые помогут находить и отображать его в вертикальном виде. Как было сказано ранее, в торговом терминале «Мета Трейдер 4» (и многих других менее популярных клиентах) можно найти стандартные инструменты для анализа вертикальных объёмов. Наиболее популярным из них является индикатор под названием «Volumes».

Данный алгоритм заранее интегрирован в рабочий клиент, поэтому для работы пользователю понадобится просто найти его при помощи «Навигатора» и перенести на рабочий график. После его установки пользователь может провести настройку параметров. Следует отметить, что в данном алгоритме отсутствуют настройки, влияющие непосредственно на его рабочий процесс: для изменения доступны только внешние характеристики, такие как окраска отдельных элементов интерфейса, а также толщина сигнальных столбцов.

1

Как и любой другой индикатор вертикального объёма, «Volumes» представляет собой гистограмму, вынесенную в нижнюю часть рабочего пространства. При работе с ним пользователю следует обращать внимание на окраску генерирующихся на гистограмме столбцов: она указывает на тип превалирующих на рынке сделок. В таком случае можно выделить 2 основных сигнала:

ОБЪЁМНЫЙ УРОВЕНЬ. СЕКРЕТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

  1. Генерация столбца, окрашенного в красный цвет, сигнализирует о том, что на рынке доминируют продавцы. Это значит, что уровень стоимости движется в нисходящем направлении, сопровождая трендовую линию также вниз. В таком случае образуются благоприятные условия для открытия ордеров на продажу. Следует отметить, что данный столбец иногда может соответствовать временной свече, окрашенной в белый цвет;
  2. Генерация столбца, окрашенного в зелёный цвет, сигнализирует о том, что на рынке доминируют покупатели. Это значит, что уровень стоимости движется в восходящем направлении, сопровождая трендовую линию также вверх. В таком случае образуются благоприятные условия для открытия ордеров на покупку. Следует отметить, что данный столбец иногда может соответствовать временной свече, окрашенной в чёрный цвет.

Важный момент: чем длиннее сгенерировавшийся столбец, тем больше показатель соответствующего ему объёма, а следовательно – мощнее трендовое движение. При помощи данного принципа можно составлять эффективные прогнозы дальнейшего развития рынка. Также для этого можно скачать индикатор fourier extrapolator.

1

14,

Помимо стандартного «Volumes» следует выделить и его модификацию, обладающую приставкой «Better». Данный торговый инструмент является пользовательским, поэтому трейдеру придётся самостоятельно устанавливать его в свой торговый клиент.

1

Чтобы сделать это, достаточно скачать инструмент и переместить его файлы в папку стандартных алгоритмов, расположенную в корневой директиве рабочей платформы. Инструмент распространяется бесплатно: его можно найти в открытом доступе.

Данный торговый инструмент работает абсолютно так же, как и стандартный «Volumes»: гистограмма будет генерировать столбцы идентичной длины. Основной особенностью «Better Volumes» является то, что он предаёт сигнальным столбцам больше различных цветов, тем самым, более наглядно отображая рыночную ситуацию. Именно данный технический аспект делает его лучше стандартной версии, так как позволяет более точно использовать те или иные возможности. Сходство столбцов двух этих гистограмм можно увидеть на картинке снизу.

1

Индикатор вертикальных объемов для мт4

1

Как можно понять из представленного примера, модифицированная версия стандартного алгоритма предоставляет более широкий спектр торговых сигналов, которые расшифровываются следующим образом:

  1. Генерация столбца, окрашенного в красный цвет свидетельствует о том, что уровень стоимости на соответствующей ему временной свече направляется вверх. При этом, тело самой свечи вполне может быть окрашено в чёрный цвет. Для использования данного сигнала необходимо, чтобы на рынке в соответствующий момент времени присутствовал высокий показатель объёма. Наиболее полезными будут подобные сигналы, появившиеся вблизи максимальных значений стоимости. Как правило, генерация красного столбца оповещает о том, что в скором времени текущая рыночная тенденция развернётся в обратном направлении или перейдёт в фазу коррекционного движения;
  2. При появлении столбца, окрашенного в коричневый цвет можно говорить о том, что в данный момент времени на рынке происходит затухание нисходящей тенденции. Как правило, соответствующие ему свечи обладают высокими показателями торгового объёма и диапазона значений. При генерации подобного сигнала в условиях затухающей восходящей тенденции следует воздержаться от каких-либо действий;
  3. Появление зелёного сигнального столбца является ещё одной значимой предпосылкой к тому, что текущая тенденция в скором времени сменит направление своего движения. На соответствующих ему свечах, зачастую, наблюдается относительно небольшой размер торгового объёма и узкий диапазон значений стоимости. В данный момент времени рынок находится на пике своего движения, после которого маркет-мейкеры будут постепенно закрывать свои ордеры и покидать торговлю;
  4. Столбцы желтого цвета являются вспомогательными сигналами, оповещающими о том, что в данный момент времени в обороте участвует небольшое количество финансов. Зачастую они появляются в моменты затухания ключевых тенденций или коррекционного движения ценового уровня. Данный сигнал можно трактовать как отсутствие у крупных пользователей желания открывать сделки на покупку или продажу выбранного актива;
  5. Голубые столбцы не отображают никаких важных сигналов. При их появлении инструмент просто отражает текущее значение рыночного объёма.

В настройках данного торгового инструмента можно найти не только косметические параметры: к ним добавилась настройка, отвечающая за рабочий период вспомогательной скользящей средней линии. Её построение осуществляется по информации, предоставляемой непосредственно гистограммой индикатора. Основной функцией данного уровня является отображение значимости того или иного показателя объёма. В случае, если сигнальный столбец располагается над данной линией, гистограмма отображает значение торгового объёма, превышающее средний уровень.

21

Говоря непосредственно о работе с рассматриваемыми инструментами можно выделить несколько основных правил:

  1. В первую очередь пользователю следует обращать внимание на свечи, в которых наблюдается небольшой диапазон значений, сопровождающийся большим значением объёма. Данная ситуация показывает, что маркет-мейкеры покидают торговлю, из-за чего трендовая линия может развернуться;
  2. Ещё одним важным аспектом работы является появление на рынке крупных торговых объёмов, при которых стоимость не может двигаться в одном направлении с трендовой линией. На показанной ниже картинке можно увидеть ситуацию, при которой покупатели не смогли повысить уровень цены: продавцы сохранили свои позиции, а высокий показатель соответствующего объёма говорит о том, что они ещё долго будут удерживать данный уровень стоимости;

2

Важный момент: использовать вышеописанные инструменты следует в комбинации с другими торговыми алгоритмами. Это необходимо для осуществления дополнительной фильтрации их торговых сигналов. В качестве подобного фильтра отлично подойдёт индикатор Дельта.

2

Индикатор вертикальных объемов для квик

Многие спекулянты, интересующиеся торговлей по вертикальным объёмам, часто пользуются рабочей платформой «Квик». В ней можно наблюдать показатели реального торгового объёмам, которые в последствии могут быть использованы и в контексте финансовых рынков. Для получения максимально точной информации трейдер может воспользоваться специальными интернет-ресурсами и программами по типу «SbPro».

2

Подведя итог можно сказать, что торговый объём является крайне полезной и важной величиной, наглядно отображающей текущее состояние рынка. Он может быть использован и в качестве основы для какой-либо торговой методики, так и в качестве вспомогательного фильтра для других инструментов и систем. К примеру, индикатор Williams Percent Range отлично дополняется информацией о рыночных объёмах.

2

Анализ рыночных объёмов может кардинально поменять взгляд трейдера на рынок: каждому спекулянту, заинтересованному в значимом улучшении своей торговой методики следует обратить внимание на данный показатель, а также на методы работы с ним и инструменты, при помощи которых она осуществляется. Выше были описаны наиболее оптимальные и простые из них.

Индикатор объемов для МТ4 / МТ5: для форекс, скачать, для горизонтальных и вертикальных объемов

Индикатор объемов для MT4 – о дин из самых популярных технических инструментов, которые используются трейдерами достаточно часто в трейдинге для совершения покупок и продаж. Служит он для демонстрации объемов каждой свечи на выбранном временном промежутке. Все объемы сделок (вне зависимости от стоимости исполнения), как правило, суммируются на протяжении определенного периода и отображаются в формате гистограммы в отдельном окне.

Фактически показатели указанной характеристики на валютном рынке отсутствуют (мы не видим реальных объемов) . Трейдер на Форексе может увидеть лишь тиковый объем – количество ценовых колебаний за определенную единицу времени. То есть, можно понять, какое количество раз стоимость менялась за заданный период, но отсутствует информация про реальные суммы торговли – лишь относительные показатели.

Такой индикатор относительного объема для МТ4 можно найти в стандартном пакете торгового терминала по адресу «Вставка/Индикаторы/Объемы/ Volumes» .

Торговать с использованием инструмента вполне реально, так как он демонстрирует моменты поступления реальных сумм валюты, о чем говорит изменение цены (оно же не происходит просто так).

Также у трейдера есть возможность понять относительные ве личины по другому показателю – с использованием индикаторов фьючерсных объемов. Трей деры используют такие данные для анализа далеко не всегда, но потенциал у метода есть , так как дает возможность предугадывать точки разворота тренда, прогнозировать изменения текущей тенденции.

А вот дополнительные технические инструменты/уровни дают чуть больше информации – демонстрируют число сделок или трансакций, совершенных за определенный промежуток времени . Часто на графике данные отображаются в формате столбцов гистограммы , длина которых соответствует количеству трансакций. Чем больше сделок совершено – тем более длинный столбец. А вот узнать конкретные суммы, которые были потрачены в тот или иной момент, практически невозможно.

Особенности использования технических инструментов

Вс е бесплатные индикаторы объема торговли на Форекс для МТ4/МТ5/Quik и других терминалов по особе нностям использования и методам построения условно можно поделить на две большие группы:

1) Те, что повторяют график цены с разными степенями сглаживания

  • Индикатор Accumulation Distribution или A/D — indicator-Accumulation_Distribution-MT4;
  • OBV — скачать индикатор obv.

2) Осцилляторы, которые отображают информацию в формате графика изменения настроений рынка (индикатор Клингера, осциллятор Чайкина — скачать можно по ссылке)

Независимо от группы и типа инструмента, правила и особенности работы у них практически одинаковы.

  • Когда объемы понижаются , можно говорить про снижение интереса участников к валютному инструменту, что часто ведет к консолидации цены либо скорой смене направления тенденции.
  • Повышение говорит про увеличение интереса к активу, о вероятности продолжения тренда или резкой смены направления тенденции.
  • Когда значения медленно понижаются , цена может сильно колебаться из-за того, что основные участники уже покинули рынок и действия мелких трейдеров имеют большее влияние на ситуацию, чем обычно.
  • Появление пиков индикатора говорит про вероятность разворота тренда.

Разнообразие индикаторов и их особенности

Индикаторы объемов для МТ4 представлены в достаточно ограниченном количестве, некоторые — лучшие из них, есть в стандартном наборе торгового терминала, другие можно без труда найти и бесплатно скачать в Интернете и в частности на этой странице (выше и ниже по тексту).

Технические инструменты данного типа для MetaTrader 4/5:

  • Accumulation – измеряет изменения цены и объема. качать — Williams’ Accumulation:Distribution (W_A:D) (для МТ5). Для MT4 — смотрите ссылку выше!
  • Absolute Strength Histogram – демонстрирует дополнительно разворот стоимости. Скачать — absolute-strength-histogram.
  • Volumes – стандартный инструмент. Не прикрепляю, так как есть в любом терминале.
  • Better Volume – улучшенная версия. Скачать — BetterVolume 1.4.
  • Volume Ticks Separate – альтернативный инструмент для аналогичных измерений. Скачать — VolumeTicksSepa (в архиве).
  • Money Flow Index – определяет интенсивность, с которой покупается и продается валюта. Не прикрепляю, так как уже присутствует в МТ4/МТ5 по умолчанию.
  • Azzx EMA Volume – функционирует по методу разложения тикового объема. Скачать — Azzx-EMA-Volume.
  • OBV – инструмент равновесного объема Джозефа Гранвилля. Фото и ссылка даны выше (в начале статьи).
  • PVT — Price Volume Trend – используется для определения показателя и движения стоимости. Скачать — PVT (в архиве).
  • VRC – измеряет скорость изменений.
  • NormalizedVolume – еще один эффективный инструмент. Скачать — Normalized Volume (в архиве).

Популярные инструменты в торговле — описание

1) Одним из наиболее популярных считается Better Volume (скачать можно по ссылке выше), который наглядно отображает ситуацию , окрашивая столбцы в разные цвета. Трейдер может видеть, какие действия совершают маркет-мейкеры и следовать за ними. Для проведения анализа сравнивают тиковый объем и диапазон текущей свечи на ценовом графике, руководствуясь общими правилами анализа данных показателей.

2) Часто используют трейдеры индикатор балансового объема OBV , который создал Джозеф Гранвилл. Инструмент актуален для дополнительного подтверждения направления тенденции в моменты, когда показатели пребывают в сравнительно спокойном состоянии. Чаще всего за основу берут данные торгов за один день на закрытии.

3) Стоит рассмотреть индикатор скорости изменения величины – VRC , который выполняет расчеты подобно индикатору скорости изменения цены, но в качестве источника исходных данных берет не стоимость, а объемы.

4) Осциллятор Клингера – предназначен для краткосрочной торговли, отображает все перспективные движения стоимости валюты внутри основного тренда, который господствует на рынке и просматривается на больших таймфреймах. Основа работы в данном случае – безопасная торговля на откатах . Расчеты проводятся по суммам минимумов, максимумов периода и стоимости закрытия в его окончании. Индикатор сравнивает значения сумм периодов предыдущего и текущего, определяя аккумуляцию или дистрибуцию.

  • Скачать можно по ссылке — KVO (в архиве).

5) Индикатор A/D (аккумуляция-распределение) – на одном графике связывает стоимость и объем для предоставления трейдеру возможности неотрывно следить за их изменениями. Как утверждает автор инструмента Вильямс, волатильность рынка пребывает в прямой зависимости от скорости нарастания показателя. Рост значений индикатора сигнализирует про усиление бычьего настроения, падение – медвежьего.

  • Ссылка на скачивание — в начале этого текста!

6) Горизонтальный индикатор объемов MT4 – строит гисто грамму, которая отображает объемы заключенных сделок по той или иной цене без привязки ко времени. Гистограмма создается в окне терминала , каждый ее столбец можно легко сопоставить со значениями котировок и сделать выводы касательно реакции рынка на то или иное значение котировки, об изменениях объемов в сравнении с ценовым уровнем.

  • Скачать — VolumesHist (в архиве).

Индикаторов для отображения объемов представлено достаточно много и очень много есть их видов, мы еще не рассмотрели следующие: кластерного вида, объема свечей и вертикальных, для квик, среднего значения, от tradingview и др. Поэтому каждый трейдер может найти тот, что больше всего подходит ему и его торговой стратегии , обеспечивая информативность и необходимые данные для качественного анализа.

Кластерный анализ и применение объемов в трейдинге на рынке Форекс

Что такое объёмы в трейдинге и их ценность в анализе?

Объемы в трейдинге – это совокупность торговых операций за конкретный временной интервал. Именно с помощью такого показателя как объём, мы можем судить о спросе и предложении на торговый инструмент.

Для анализа торговых объемов нам не нужно видеть сколько контрактов проторговано и работать с цифрами. Мы рассматриваем визуальное изменение текущего объема с левой частью графика.

Не секрет, что рыночная цена изменяется из-за крупных денег, которые вливаются в инструмент торговли. Именно кластерный анализ и показывает когда вошёл крупный игрок. Таким образом объём – это индикатор настроения рынка.

Разница между тиковыми и фьючерсными объёмами

Какие же объёмы подойдут для грамотного анализа графика и точных входов в рынок. Давайте разбираться в разнице между различными типами объёмами.

Тиковый объем обозначает число сформированных тиков за выбранный временной интервал.

Данный показатель не показывает когда в рынок входят большие деньги, а показывает, когда цена начинает сильно меняться.

Фьючерсный объем обозначает число контрактов за выбранный промежуток времени.

Данный показатель берётся с Чикагской товарной биржи, а также используется только для мажорных валютных пар.

Фьючерс – это договоренность о покупке данного актива по текущей цене в будущем.

Разница между тиковыми и фьючерсными объёмами

На рисунке выше четко видно как верхний подвальный индикатор Cluster Delta показывает реальную ситуацию на рынке, чем тиковый нижний подвальный индикатор.

Где смотреть объемы для анализа графиков?

Для анализа тиковых объемов подойдут не все стандартные индикаторы в Metatrader 4 или 5. Рассмотрим два основных:

  1. Volumes (подвальный индикатор)
  2. Объемы (отображаются в нижней части графика после выбора пункта меню в свойствах терминала)

Для анализа фьючерсных объемов используются следующие платформы:

  1. Tradingview (специальная платформа для графических построений и анализа графика)
  2. Cluster delta

Как анализировать вертикальные объемы в трейдинге?

На мой взгляд лучшей формулой для входа в рынок является:

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ и бинарные опционы СТРАТЕГИЯ | Трейдинг на Покет Опшин pocket option

Точка входа = уровень Price Action + паттерн Price Action + подтверждение объемом

Также для стабильного профита в стабильных 20 пунктов используется следующая модель торговли:

  1. Поиск свечи в 20 и более пунктов на таймфрейме м5
  2. Подтверждение свечи очень сильным объемом
  3. Отмечаем начало свечи уровнем в пять пунктов
  4. Выставляем отложенный ордер и тейк профит в 20 пунктов
    Если напротив каждого пункта можно поставить галочку, то можете смело входить в рынок. Разметка выглядит вот так: Стратегия 20 пунктов с помощью VSA анализа

Как анализировать горизонтальные объемы в трейдинге

Если вы в своей торговле используете уровни Price Action, то для подтверждения и понимания силы уровней можно использовать профиль рынка. На рисунке ниже наглядно видно что профиль рынка за контракт является хорошим инструментом для подтверждения своих входов в рынок.

Профиль рынка как подтверждение уровней Price Action

Вывод о целесообразности использования объемов в трейдинге?

VSA анализ хорошо показывает, когда в рынок заходят крупные деньги. Если Вы используете объемы и грамотно при этом выполняете построения графического анализа, то у Вас огромные шансы на успех в трейдинге.

Анализ объемов на форекс – стратегии торговли по объемам. Тиковые и реальные объемы в трейдинге. Что такое футпринт и как пользоваться?

В принципе, торговать можно и на голом графике, не используя ни один индикатор. Но зачем лишать себя эффективных аналитических инструментов? Это просто бессмысленно, ведь абсолютно бесплатно можно включить в свою торговую стратегию объемы и начать чуть лучше и глубже понимать смысл происходящего на рынке.

Что дают объемы обычному трейдеру?

Если вы взглянете на график в виде линии, то не сможете вообще ничего сказать о том, что происходило. Только констатировать, что цена в определенное время достигла неких максимумов и минимумов. Отображение графика в виде японских свечей позволяет уже более-менее представлять, что происходит на рынке, ориентироваться можно по ключевым ценам свечи.

По итогам закрытия свечи можно судить о том, кто был сильнее – быки или медведи (по цвету и форме свечи). Если взять в работу свечные паттерны, учитывать еще и длину тени, расстояние до сильных уровней, то можно составлять неплохие прогнозы и прибыльно торговать.

Но свечной анализ не дает ответа на главный вопрос – у вас не будет информации по количеству продавцов и покупателей. Вы не будете знать сформировалась ли данная свеча в результате упорной борьбы тысяч продавцов и покупателей либо это ловушка маркетмейкеров. Объемы дадут ответ на этот вопрос.

Собственно, о важности объемов в торговле известно уже не первый век. В свое время еще Доу говорил, что любое движение цены должно подтверждаться повышением объемов. В противном случае рассматривать его как истинное вряд ли стоит. Кстати, этот прием может использоваться, например, при оценке истинности пробоя поддержки/сопротивления.

Есть у объемов еще один плюс – если вы научитесь грамотно применять их, то сигналы будете получать намного раньше, чем при работе только лишь по индикаторам.

Тут все дело в том, что цена может рассматриваться как производное от объемов, а вот индикаторы уже являются производными от цены. Объемы же выражают интерес трейдеров, т.е. дают сигнал раньше.

Какие типы объемов существуют?

На первый взгляд может показаться, что объем может быть только одного типа – просто количество заключенных сделок (или сколько лотов наторговали трейдеры) в течение каждой свечи. Но на деле это не так, объемов существует несколько типов:

• тиковый объем – стандартный индикатор Volume в МТ4 показывает как раз тиковый объем. Чем быстрее изменяется цена, тем больше будет объем. От реального объема отличается очень сильно, хотя в целом адекватно отображает повышение интереса трейдеров;

• под количественным объемом понимают именно количество сделок за какой-то промежуток времени. Это уже более интересно, если просмотреть, как именно распределялись сделки, а вернее их количество по разным ценовым уровням внутри свечи, то можно выделить уровни, на которых наблюдается резкий всплеск активности, их можно использовать в качестве поддержки/сопротивления;

• объем чистый биржевой – если будете пользоваться таким объемом, то знайте, что он показывает количество наторгованных акций.

Чтобы отличие тикового от реального объема было более очевидно, посмотрим, как та же картина выглядит на TradingView. Видно, что в общем и целом показания индикаторов похожи (в частности всплески наблюдаются на тех же свечах). Но есть и отличия, например, последним 3 свечам на тиковом объеме соответствуют медвежьи бары гистограммы, т. е. медведи были сильнее. Но на графике от Trading View можем наблюдать, что этим свечам соответствуют столбцы гистограммы зеленого цвета. То есть по количеству сделок быки впереди, тиковый же объем просто указывает на то, что чаще цена изменялась в пользу медведей.

Помимо этого, выделяют горизонтальный и вертикальный объем. Вертикальный более привычный – под каждой свечой отображается столбец гистограммы (большинство индикаторов отображают информацию именно в таком виде). Сильные движения графика цены должны подтверждаться всплесками на объемах.

Горизонтальный объем – для многих пока что непривычен. От вертикального отличается тем, что показывается распределение активности трейдеров по разным ценовым уровням. Если вертикальный объем дает нам информацию по свече в целом, можно понять, кто именно был сильнее (быки или медведи), а также обеспечено ли движение цены всплеском объема, то горизонтальные позволяют оценить движение цены в пределах свечи.

Стандартные индикаторы объемов

В МТ4 есть 4 стандартных индикатора объемов:

• Money Flow Index;

С первым уже разобрались, теперь коротко пройдемся по следующим. OBV (он же балансовый объем) применяется как опережающий индикатор. Дело в том, что он часто понижается или повышается накануне движения графика цены.

Рассчитывается в зависимости от цены закрытия дня. Если она больше, чем во вчерашний день, то объем растет, если меньше – падает. Если на рынке вы наблюдаете расхождение индикатора и графика цены, то скорее всего готовится разворот. OBV часто опережает движение цены.

Принцип работы следующего индикатора, Money Flow Index немного похож на RSI, да и внешний вид линии индикатора практически такой же. Работает индикатор следующим образом:

• за день рассчитывается значение средней цены и сравнивается с этим же показателем за предыдущий день. Если наблюдается рост, то считаем, что дневной денежный поток растет;

• а вот уже денежный поток можно считать произведением объемов торгов на среднюю цену за день.

При этом сигналы нас будут интересовать те же, что и во многих остальных индикаторах – дивергенция и конвергенция, а можно добавить уровни перепроданности/перекупленности. В таком случае принципы работы не будут отличаться от работы с осциллятором RSI.

Индикатор A/D работает по несколько иному алгоритму – высчитывается разница между всеми повышательными движениями (имеются ввиду дни, когда цена пошла вверх) и понижательными (когда произошло понижение цены). Строится в отдельном окне в виде гистограммы и в работу берутся в основном дивергенции на нем.

Где посмотреть реальные объемы на форекс?

Если вы захотите увидеть реальную картину происходящего, а не тиковые объемы либо их производные, то возможностей МТ4 вам будет маловато. Придется информацию брать со стороны, в частности с Чикагской биржи. Никто не мешает вам торговать в МТ4, просто нужные данные берем оттуда.

Чтобы не регистрироваться у западных брокеров и не морочить голову можно воспользоваться онлайн-вариантом работы с графиками. Для этого заходим на сайт чикагской биржи (cmegroup.com) и переходим в раздел Trading – FX, появится таблица с перечнем валютных пар. Жмите на значок графика и в отдельном окне появится график с объемами.

Данные берутся с TradingView, при этом наблюдается отставание на 10 минут по сравнению с реальными котировками. То есть если вы торгуете на малых таймфреймах, то вариант работы онлайн с котировками Чикагской биржи вам точно не подойдет. В остальном вариант вполне рабочий.

Cluster Delta – один из самых удобных способов быстро получить всю нужную информацию. Переходим на их сайт, дальше нас будет интересовать вкладка V-анализ, далее выбираем нужный инструмент (то есть валютную пару), таймфрейм, способ отображения информации и т. д. Получаем реальный объем.

Если есть лишние деньги, то можете попробовать специальные индикаторы от Cluster Delta для терминала МТ4. Фактически такие индикаторы выступают в роли посредников и просто транслируют информацию с сайта непосредственно в терминал. Никаких других преимуществ у такого решения вопроса с объемами нет.

Как вариант можно попробовать вариант с установкой стороннего терминала, в котором отображаются нужные объемы. Из самых навороченных я бы отметил ATAS (о нем речь пойдет чуть ниже, когда будем разбираться с тем, что такое футпринт). Неплохо выглядит ThinkOrSwim. Но и тут полно своих нюансов, например, функционал ATAS сильно ограничен для демо-счетов.

Футпринт – горизонтальный срез реального объема

Чуть ранее я уже обращал ваше внимание, что даже реальный объем торгов по каждой свече не дает нам полной картины происходящего. То есть мы видим уже итог, то есть суммарный наторгованный объем. А вот что происходило на протяжении формирования свечи остается вне нашего внимания. Футпринт решает эту проблему, ведь по каждой свече отображается сколько было совершено сделок по каждому ценовому уровню.

Знакомство с футпринтом – работаем в терминале ATAS

В МТ4 получить футпринт невозможно ни встроенными средствами, ни с помощью пользовательских индикаторов. Я рассмотрю пример работы в терминале ATAS, хотя вы можете пользоваться любым другим.

После запуска ничего привычного на стандартное окно МТ4 вы не увидите – только черный экран и несколько вкладок. Нас будет интересовать вкладка Chart, в ней выбираем All Instruments – FX и нужную валютную пару из списка. После этого в новом окне появится уже более привычный график в виде японских свечей.

Справа отображаются как раз горизонтальные объемы. Хорошо видно соотношение числа продавцов и покупателей на каждом ценовом уровне.

Для того, чтобы получить еще более детальную картину происходящего выбираем вариант Clusters из окна, в котором можно выбрать варианты отображения графика. После этого на каждой свече будет отображаться число Bid и Ask по разным ценовым уровням.

В правом столбце указаны покупатели, в левом – продавцы. В зависимости от того, кого именно больше, ячейка окрашивается в красный либо в зеленый цвет. Слева в виде гистограммы показан общий наторгованный объем.

Я бы порекомендовал для полноты картины добавить еще индикатор Delta. Он будет показывать общую разницу между покупателями и продавцами на каждой свече.

В принципе, ничего сложного при торговле по футпринту нет, тут вопрос скорее в логике, чем в знании специальных паттернов. Вы должны буквально научиться постоянно держать руку на пульсе рынка и чувствовать чем живет рынок, куда собирается пойти цена.

Если пристальнее взглянуть на футпринт, то становится очевидным, что на некоторых ценовых уровнях резко возрастает активность торгов. Причем рост активности наблюдается двусторонний, то есть быки начинают резко покупать, а медведи столь же активно открывать короткие позиции. Эти уровни можно считать чем-то вроде точки равновесия – рынок временно нащупал тот уровень, на котором цена устраивает и продавцов, и покупателей (подчеркну, что это равновесие очень шаткое и оно легко может нарушиться).

Когда возникает новый дисбаланс между потребностями покупателей и продавцов, то можно сказать, что на рынке появляется инициирующая новое движение сила. Именно за счет нее и происходит движение цены до тех пор, пока снова не будет нащупана точка равновесия. О возникшем дисбалансе можно судить по тому же графику.

В начале выделенной медвежьей свечи видно, что медведи на каждом ценовом уровне значительно превосходили быков по силе. Налицо наличие дисбаланса между покупателями и продавцами, раз последних больше, то вероятнее всего цена будет идти вниз.

В определенный момент времени быки попытались переломить ситуацию в свою пользу (116 против 74), в этот момент уже можно было насторожиться. На следующем же ценовом уровне наблюдаем пик активности. Это говорит о том, что цена похоже нащупала равновесный уровень, что оказалось правдой. В течение нескольких следующих свечей на рынке наблюдалось затишье, а цена находилась недалеко от этого уровня.

Азы работы с футпринтом и объемами

Футпринт может использоваться, например, при оценке истинности пробоя трендовой линии. Иногда это едва ли не единственный способ определить является ли пробой истинным или все-таки цена пытается затянуть нас в ловушку.

В представленном примере цена на m5 пробивает крупной уверенной свечой трендовую линию, нам нужно попробовать отследить логику продавцов и покупателей во время этого и понять, чего ожидать от этого пробоя – возврата цены под линию или продолжения восходящего движения.

По вертикальным объемам ничего точного сказать нельзя – резкого всплеска нет. Так что велика вероятность, что пробой ложный. Попробуем посмотреть на горизонтальный объем, тут уже ситуация выглядит несколько более понятной.

Непосредственно в момент пробоя видим, как медведи попытались сделать все, чтобы состоялся отбой от сопротивления. В это время число продавцов выше, чем покупателей (все-таки большинство участников торгов исходят из того, что цена скорее оформит отбой от сопротивления, тем более, что это ее третий подход к нему).

После того, как сопротивление преодолено наблюдаем увеличение числа покупателей и сокращение числа продавцов, то есть складываются все условия для того, чтобы рост продолжился. На протяжении нескольких следующих свечей можно увидеть, что продавцы и покупатели достигли временного компромисса. Поэтому и сильного роста нет.

Примерно таким же способом можно проанализировать дальнейший выход цены из горизонтального канала. Ситуация похожа на предыдущую, разница только в том, что медведи не пытались вернуть цену обратно в канал. На пробойной свече наблюдается резкий рост объемов, к тому же на протяжении практически всей свечи наблюдается доминирование быков. Все это дает основания полагать, что рост продолжится, так и оказалось в будущем.

На самом деле при работе с футпринтом на первый план выходит практический опыт. Здесь нет массы паттернов или сложных построений/вычислений. Все построено на логике и умении читать график, видеть то, что скрыто за соотношением покупателей продавцов на конкретных ценовых уровнях.

Пара простых паттернов при торговле по футпринту

Все эти паттерны весьма условны и если вы понимаете логику происходящего на рынке, то вполне можете обойтись и без них. Выделяют их скорее для простоты обозначения ситуации на рынке, чтобы сэкономить время.

Паттерн «P». Назван так потому, что внешне напоминает именно эту букву латинского алфавита. Используется исключительно на падающем рынке и говорит о том, что те, кто держит короткие позиции начинают избавляться от них, соответственно, в ближайшее время возможен разворот.

Для его идентификации в ATAS переключите вид кластерного графика на Bid/Ask Volume Profile. В таком случае прямоугольники гистограммы будут иметь разный размер в зависимости от числа проторгованных контрактов.

Еще раз подчеркну – искать этот паттерн стоит только если перед ним было нисходящее движение. Если цена движется в горизонтальном канале либо тренд восходящий, то на него просто не обращаем внимания.

Паттерн «b». Формация обратная предыдущему паттерну. Только в этом случае искать ее стоит на растущем рынке. Во время флета и нисходящего тренда на него внимания не обращаем.

Стратегия форекс на индикаторах объема

На практике торговать только лишь с помощью объемов особого смысла не имеет. Анализ объемов позволяет понять логику происходящего, но вот уровень выставления стоп-лосса или тейк-профита может лучше подсказать теханализ, так что отказываться от прочих методов анализа нет смысла.

Именно поэтому чаще всего объемы используются скорее как вспомогательный инструмент. То есть в ТС просто вводится дополнительный фильтр в виде объема, например, входить в рынок только в случае, когда сигнал ТС подтвержден всплеском объемов. Разберем пару таких стратегий.

Эта ТС любопытна тем, что потребует от вас всего лишь 2 стандартных индикатора из МТ4 – индикатор Volumes и MFI Билла Уильямса. Больше ничего не потребуется.

Автор стратегии исходит из того, что тиковые объемы в торговле могут быть такими же эффективными, как и реальные данные по наторгованным контрактам. Тут нужно немного понимать логику работы обоих индикаторов:

• Volumes просто показывает объем в зависимости от того, как часто меняется цена. Косвенно это действительно так;

• MFI будет использоваться как базовый в стратегии. Именно он позволяет оценить сопротивление текущему тренду и выявить точки входа в рынок.

На рынке может складываться несколько разных ситуаций в зависимости от сочетания направления движения цены и роста/падения столбцов гистограммы:

• на рынке наблюдается тренд, но при этом волатильность в определенный момент времени уменьшается, а вот объемы при этом растут. В таком случае автор стратегии предлагает считать, что тенденция скорее продолжится;

• на восходящем тренде формируется небольшой объем на Volumes, а до этого была ситуация, описанная в первом пункте – возможно на рынке наблюдается долгосрочный тренд. То же справедливо и для нисходящего тренда;

• если на трендовом участке замечаете резкий рост объемов, а до этого была сформирована ситуация, описанная в первом пункте, то вероятнее всего на рынке – краткосрочный тренд;

• если на фоне уменьшения волатильности происходит и снижение объемов, то вскоре может случиться разворот.

Желательно также представлять себе, что именно показывает индикатор Market Facilitation Index. Тут нужно обращать внимание на цвет столбцов гистограммы:

• зеленый цвет – подтверждение тренда;

• синий цвет – тренд есть, но объемы не растут. Маркетмейкеры пытаются «развести» новичков, провоцируют их на ложные входы;

• коричневый цвет – тиковые объемы уменьшаются, снижается и сила тренда. Самое время фиксировать прибыль по сделке;

• розовые столбцы – формируются при росте тикового объема, но при этом указывают на то, что трендвыдыхается.

Длинные позиции следует открывать при условии, если:

• на MFI появился столбец гистограммы синего цвета, он должен быть хотя бы на 1/5 крупнее, чем прошлый столбец гистограммы;

• свеча на графике бычья, желательно, чтобы у нее не было крупных теней. В работу можно брать и свечи медвежьи, но нужно, чтобы ее нижняя тень превышала по размеру тело + верхнюю тень;

• на Volumes столбец должен быть зеленого цвета.

Для продаж правила обратные. В примере видно, что комбинация «объемных» индикаторов дала сигнал на вход в рынок в самом начале разворота. Так что при стопе порядка 20-25 пунктов был шанс взять около 100 пунктов прибыли.

Что касается стопа и тейк-профита, то SL можно просто вынести за ближайший локальный экстремум, а вот ТР должен быть как минимум вдвое больше чем стоп-лосс. Не запрещается тралить сделку или фиксировать ее частями, выходить по обратным сигналам MFI.

Заключение: анализ реальных и тиковых объемов на форекс

Несомненно, реальные объемы на форекс важны, и они могут повысить эффективность вашей торговой стратегии. Проблема только в том, что многие трейдеры пренебрегают ими, считая анализ объемов либо слишком сложным, либо чересчур отдаленным от реального трейдинга делом.

Между тем именно объемы позволяют лучше понять, что именно происходило на важных уровнях (речь идет о горизонтальных объемах). Они куда нагляднее чем простые японские свечи, ведь вы получаете возможность увидеть борьбу быков и медведей буквально за каждый пункт движения графика цены.

Это знание можно и нужно использовать в торговле. Тем более что никто не заставляет вас коренным образом переделывать свою торговую стратегию. Просто попробуйте включить в нее анализ объемов и сравнить свои входы в рынок по новой методике. Если не будете торопиться и принимать необдуманные решения, то увидите, что прибыльность вырастет.

Торговля с использованием горизонтальных объемов.

Индикатор объема суммирует заключенные на бирже сделки в денежном выражении или в контрактах, монетах, акциях.

  • вертикальный. Он отображает величину проведенных сделок за определенный период времени. Вертикальный объем отображается как правило в нижней части графика в виде столбиковой диаграммы.
    Например, если вы смотрите график акций Лукойл на часовом таймфрейме, то объем покажет суммарное количество всех акций, которые были куплены/проданы за этот час.
  • горизонтальный. Отображает величину проведенных сделок на определенном уровне цены. Горизонтальный объем, или другое название – профиль объема, может располагаться как в левой части графика, так и в правой (а можно даже настроить несколько профилей прямо посередине графика, как будет показано на примерах ниже).
    Например, если вы смотрите график торгов фьючерсом на золото с индикатором горизонтальных объемов, то каждая горизонталь на индикаторе показывает суммарное количество всех контрактов, которые были куплены/проданы на этом уровне.

Вертикальные объемы использовались трейдерами еще в начале 20 века.

На рисунке представлен график Ричарда Вайкоффа от 1931 года. В нижней части – гистограмма дневных объемов.

А вот горизонтальные объемы стали использоваться гораздо позже.

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ

В 1984 году Питер Стейдлмайер представил миру Market Profile как визуальное отображение движения рынка по ценовым уровням во времени. В принципе профиль рынка и горизонтальные объемы отображают одну и ту же суть – активность трейдеров на каждом уровне цены.

Как Питер Стейдлмайер строил профиль рынка? Разберемся на графике.

По оси X располагаются цены. По оси Y – символы, которые соответствуют временному отрезку (Стейдлмайер предлагает использовать 30 минутные отрезки), начиная с открытия торговой сессии:

  • Символ A означает период времени с 8:00 до 8:30
  • B – cледующие полчаса – 8:30-9:00
  • и так далее до L

Каждый символ называется TPO:

  • Time – время;
  • Price – цена;
  • Opportunity – возможности

На рисунке 4 рынок открылся на уровне 97 14/32 (цена использует доли, то есть – “четырнадцать тридцать вторых”) и пошел вниз до 96 4/32 в течение первых 30 минут. На рынке господствовали продавцы, цена двигалась вниз. В периоде B рынок развернулся наверх от 96 11/32 до 96 23/32, покупатели начали сопротивляться напору продавцов. В периоде C цена сначала двигалась вниз до 96 7/32, но потом поднялась до уровня 96 21/32. В периоде D рынок опять разворачивается, и цена опускается до уровня 96 11/32. Дневная сессия заканчивается периодом L, где цена разворачивается вниз от 96 30/32 до 96 13/32.

Для лучшего понимания принципа – посмотрите, как столбиковый график с периодом 30 минут “складывается” в профиль рынка. рис 5

Наблюдая за развитием профилей рынка непосредственно на Чикагской бирже, Стейдлмайер пришел к выводу, что рынок стремится прийти к окончательному знаменателю – состоянию уравновешенного распределения. В этом случае профиль рынка принимает форму колоколообразной кривой.

Середина колокола – область высокого объема, которая говорит о том, что покупателей и продавцов в целом устраивает цена. Это – зона равновесия, где присутствуют примерно в равных количествах и покупатели и продавцы.

Соответственно, уравновешенный рынок – это рынок, который нашел справедливую цену, вокруг нее и распределяются сделки. Равновесие Стейдлмайер называет горизонтальным развитием.

Концы колокола – области низкого объема, который сигнализирует о том, что поиски справедливой стоимости продолжаются. Это – зона дисбаланса, где преобладают либо покупки, либо продажи.

Соответственно, неуравновешенный рынок – это рынок, который перемещается направленно, потому что ищет справедливую цену. Неуравновешенность Стейдлмайер называет вертикальным распределением. Рис 2

По мнению Стейдлмайера, всякий раз, когда рынок уравновешен (развит), он готов к направленному движению (распределению). Визуально это можно представить так: рис 3

У Стейдлмайера было множество последователей, которые дорабатывали и интерпретировали его теорию:

  • Джон Далтон – автор книги «Разум над рынками»;
  • Дональд Джонс – автор книги «Value-based power trading» – к сожалению, в русском переводе этого труда до сих пор нет.
  • Том Александр – автор книги «Торговля без костылей»;

Развитие информационных технологий дало мощный импульс в использовании теории рыночных профилей.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ

С появлением электронной биржевой торговли и мощных программных средств для анализа рынка отображение профиля рынка эволюционировало и преобразилось. После революционного роста вычислительных мощностей компьютеры могут в реальном времени просчитывать горизонтальные объемы с точностью до одной сделки.

ГИСТОГРАММА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОБЪЕМА

Горизонтальные объемы показаны на рисунке 6 слева. Как уже отмечалось, к ним также применим термин «профиль рынка». Стандартные вертикальные объемы отображены под графиком цены по оси X (красно-зеленая гистограмма).

Дельта показывает разницу между направлением сделок. Зеленым цветом на горизонтальных объемах указаны покупки, красным – продажи.

При первом взгляде на профиль торгового дня сразу заметна изогнутая форма, никак не похожая на стандартный колокол. Такое распределение Стейдлмайер называл неуравновешенностью кверху Рис.8

С точки зрения торговли, это – движение объемов торгов наверх. То есть диапазон цен 124 000-132 000 рублей на фьючерс РТС (RIZ8) привлек наибольшее количество покупателей и продавцов за день. Обратите внимание на огромную зеленую свечу в 14:40.

В этой свече было проторговано более 55 тысяч контрактов, что существенно превышает средние объемы. Мы еще вернемся к этой свече чуть позже.

А пока что проясним, что означают VAL, VAH, POC на горизонтальных объемах. Это величины, имеющие отношение к зоне стоимости. Чтобы понять, что такое зона стоимости, давайте посмотрим на рисунок 9

Зона стоимости – это диапазон цен, в котором находится 68% объема заключенных сделок. Почему именно 68%? Цифра определена математически с использованием нормального распределения Гаусса

Применяя среднеквадратические отклонения к профилю рынка, мы получим значения VAL, VAH, POC

  • VAL – value area low – нижняя граница зоны стоимости. Ключевой уровень ценового диапазона, уровень поддержки. При приближении цены к этому уровню трейдер по горизонтальным объемам фокусируется на поведении рынка – пробьет ли цена уровень VAL или развернется вверх. На рисунках 6-7 VAL = 111 590 рублей.
  • VAH – value area high – верхняя граница зоны стоимости. Ключевой уровень ценового диапазона, уровень сопротивления. При приближении цены к VAL трейдер по горизонтальным объемам фокусируется на поведении рынка – пробьет ли цена этот уровень VAH или развернется вниз. На рисунках 6-7 VAH = 113 310 рублей.
  • POC – point of control – точка контроля. Это максимальное значение на профиле рынка. На нашем графике точка контроля POC приходится на уровень 112 500 рублей – это примерно середина большой зеленой свечи в 14:40. Как мы уже отметили ранее, здесь был проторгован максимальный объем за день.

Вернемся снова к рисунку 6. Мы видим, что цена фактически трижды тестировала верхнюю зону стоимости (VAH) 113 310 рублей, пытаясь прорваться выше. Но сил у покупателей не хватило, и верх взяли продавцы. Хвосты свечей в 15:00, 16:40 и 19:40 подтверждают ожесточенную борьбу на этом ценовом уровне.

Ложные прорывы расширяют зону стоимости. Однако в большинстве случаев цена возвращается обратно к уровню POC. Количество истинных прорывов (breakout) гораздо меньше, чем количество возвратов к уровню максимального объема.

Визуализация трех ключевых уровней VAL, VAH, POC предоставляет трейдерам идеи для торговли:

  • Открывать сделки на возврат от зон экстремума к середине зоны стоимости и наоборот – от середины зоны стоимости к экстремумам. Примеры: сделки № 3, 4, 5, 6 на рисунке 11.
  • Открывать сделки на пробой (breakout) верхних/нижних границ зоны стоимости. Примеры: сделки № 1 и 2 на рисунке 11

Это очень удобно для поиска зон перехода рынка из уравновешенного состояния в стадию направленного движения, а также для других исследований.

Преимущества использования горизонтальных объемов

  • Лучшее понимание и визуальная оценка состояния рынка;
  • Эффективное определение уровней поддержки и сопротивления;
  • Предварительный расчет риска для каждой сделки и точное определение стопов – сразу же за границами зоны стоимости.
  • Прогнозируемое соотношение доходность: риск. Если зону стоимости разделить на 8 частей (октанов), то риск составит 1 октан, а доходность 3 октана.
  • Аргументированная точка входа в рынок лимитной заявкой
  • Наличие простой и понятной торговой системы (правил) и объективная идентификация своих конкурентных преимуществ
  • Уменьшение количества сделок и, следовательно, уменьшение комиссий.

Недостатки горизонтальных объемов

  • Широкие стопы при торговле от POC (зоны максимального объема);
  • Цена не всегда доходит до контрольных уровней;
  • Ожидание сделок, нахождение вне рынка – позиционный трейдинг подходит не всем.

Резюме

Горизонтальный объем или профиль рынка – это визуальное представление чередований периодов рыночных равновесий и дисбалансов. Он показывает активность торговли на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. Горизонтальные объемы можно эффективно использовать на разных периодах времени – от секунд до месяцев – для более точных открытий и закрытий сделок, поиска ключевых уровней.

«Рынок либо уравновешен, либо неуравновешен.
Покупайте на спадах и продавайте на подъемах, когда рынок уравновешен. Идите за трендом, когда рынок неуравновешен» – учебник для членов биржи CBOT.

5 методов анализа биржевых объемов для начинающих трейдеров в объемном анализе.

Биржи показывали объем торгов не всегда и не для всех участников. Одно время информация об объемах торгов внутри дня была доступна только трейдерам в “яме”, то есть тем, кто работал непосредственно в биржевом зале.

Это связано с тем, что информация об объемах, как и умение ее правильно интерпретировать, может дать ощутимое конкурентное преимущество.

В этой статье расскажем:

  • что такое биржевые объемы;
  • какие бывают объемы;
  • с помощью каких инструментов их можно анализировать.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Что такое объемы на бирже?

Объем – это количество биржевых активов, которое переходит от одних трейдеров к другим за определенный период времени. Объем измеряется в деньгах, контрактах, акциях. Например, объем в ценных бумагах – это количество акций или облигаций.

Каждая сделка увеличивает объем. Чем больше объемов проходит в инструменте, тем он более ликвидный и привлекательный для трейдеров. Так как в ликвидных инструментах меньше спред ( что такое спред ), значит и торговать выгоднее, потому что рыночные ордера будут исполнены с меньшим проскальзыванием и в необходимом трейдеру объеме.

Особенности биржевых объемов:

  • Как правило, в первый и последний часы торгов объемы выше, чем в другое время дня.
  • Накануне праздников объемы обычно сокращаются.
  • В последние годы на рыночные объемы большое влияние оказывает HFT-торговля , на нее приходится более 50% всех сделок на американских биржах.

Какие бывают объемы?

Как таковой классификации не существует. Мы разберем 3 самых популярных вида биржевых объемов, с которыми работают трейдеры:

  • тиковые;
  • вертикальные;
  • горизонтальные.

Тиковый объем на форекс показывает активность изменения цены. То есть это количество изменений цены за определенный период времени без учета количества сделок.

Но в ATAS под тиком подразумевается сделка в ленте принтов. То есть тики это сделки покупателей и продавцов. Поэтому тиковый график в ATAS строится согласно количества тиков в ленте принтов, а не от количества минимальных изменений цены. Ниже на картинке информация об о биржевых инструментах и их спецификациях.

Тиковый объем очень важен для инструментов, где нет данных стандартного объема. Например, форекс.

Вертикальный объем показывает, сколько контрактов проторговано за определенный период времени в качестве гистограммы под графиком или в отдельном окне.

Полезные статьи по теме:

Горизонтальный объем показывает, сколько контрактов проторговано на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. Он появился относительно недавно и доступен не во всех торговых системах.

В платформе ATAS горизонтальный объем можно увидеть с левой или с правой части графика по горизонтальной оси, если подключить индикатор фиксированный TPO и профиль . В отличие от количественного объема, здесь учитывается не только время, но и цена.

Можно представить схему объемов фьючерсных рынков следующим образом:

Совет. Поскольку фьючерсные контракты тесно связаны с базовыми активами, надо обращать внимание на объемы в базовых активах.

Как анализировать биржевые объемы?

Виды анализа рыночных объемов:

  • Технический анализ
  • Volume Spread Analysis (VSA)
  • Кластерный анализ
  • Анализ потока ордеров
  • Профиль рынка

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Технический анализ

Технический анализ – один из старейших и самых известных вариантов работы с биржевой информацией.

В техническом анализе трейдеры с помощью индикаторов и осцилляторов подтверждают силу или слабость движения цены. Если объемы пропорционально возрастают, значит за движением цены стоят крупные игроки, так называемые “ умные деньги ”.

Если объемы сокращаются, значит у участников нет интереса к этим уровням цены. Рост объемов, как правило, подтверждает существующий тренд. Увеличение или снижение цены вместе с уменьшением объема предупреждает о возможном развороте, потому что у трейдеров нет интереса к этому движению.

В ATAS к графику объема можно применить скользящие средние, чтобы оценить, выше или ниже среднего находится показатель объема.

Для этого надо в настройках средних выбрать в качестве источника объем, а не цену закрытия. Тогда на графике объема появится линия, как в нашем примере на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1 (картинка ниже).

Внимание трейдеров должны привлекать повышенные объемы в то время торговой сессии, когда обычно активности нет – например, днем.

Один из самых простых индикаторов технического анализа, связанных с объемом – OBV . Чаще всего движения индикатора On Balance Volume совпадают с движениями цены, поэтому основного внимания заслуживают ситуации, когда движения индикатора и цены расходятся.

Например, цена растет, а индикатор остается на том же уровне – такие расхождения называют дивергенцией. Она предупреждает, что текущий тренд может измениться. Для анализа индикатора можно использовать линии тренда, каналы и другие инструменты технического анализа. Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс S&P 500 E-mini . Мы будем анализировать американскую сессию, потому что на нее приходятся основные объемы.

Цифрой 1 мы выделили растущую цену, но объем при этом сокращался, поэтому на индикаторе OBV новый максимум не появился (2). Локальный тренд меняется, и цена начинает снижаться.

Volume Spread Analysis

VSA – вид объемного анализа, где трейдеры сопоставляют размах баров, их объем и положение закрытия. VSA можно отнести к графическому анализу.

Чаще всего трейдеры не используют дополнительные индикаторы, а распознают модели или определенные сочетания баров. В нашем блоге есть целый цикл статей, посвященных основным моделям VSA .

В ATAS для подтверждения сигналов VSA можно использовать более современный и продвинутый кластерный анализ.

Верхняя гистограмма красного и зеленого цвета отображает вертикальные объемы, которые использую при анализе VSA. Но также в ATAS недавно появился индикатор, облегчающий VSA анализ. По этой ссылке вы перейдете на вебинар, в котором мы предложили простой и понятный метод анализа рынка. Он отлично совместим с паттерном индикатора VSA Better Volume.

Анализ кластерных графиков

Кластерный анализ появился чуть более 20 лет назад, когда стало технически возможно разбивать каждый бар на кластеры и видеть, на каком уровне цены сколько было продано контрактов. На данный момент это самый современный вид анализа, потому что трейдеры изучают “скелет” каждого бара в режиме реального времени.

Кроме визуального анализа можно использовать индикаторы – например, Maximum Levels или Cluster Search .

Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1. Мы добавили на график два индикатора – maximum levels и cluster search. Наш maximum levels показывает уровень максимального объема прошлой недели. А cluster search ищет уровни с объемом более 1500 контрактов.

Лиловые квадраты – это значительные объемы, которые находит Cluster Search. Максимальный объем прошлой недели находится выше. Хвосты свечей в лиловых квадратах показывают, что покупатели пытались остановить падение цены. Если максимальный объем следующих периодов будет выше, это будет хорошим знаком для покупателей. Но скорее всего цена еще будет тестировать эти уровни.

Анализ потока ордеров

Анализ потока ордеров – это работа с лимитными и рыночными ордерами с помощью торгового стакана, ленты принтов и индикаторов.

Торговый стакан ATAS называется Smart DOM , и этот инструмент показывает одновременно лимитные ордера и проторгованный объем.

Трейдеры размещают лимитные ордера и показывают свои намерения. Но лимитные ордера не всегда исполняются, иногда трейдеры пытаются ими манипулировать и влиять на других участников торгов. Поэтому важно видеть реальный проторгованный объем и уровни, на которых цена может затормозить в дальнейшем.

Еще профессиональные трейдеры работают с лентой принтов и обязательно учатся ее читать, потому что она помогает выбрать лучшие точки для входа и выхода из позиции.

Анализ профиля рынка

Профиль рынка – это еще один современный метод анализа объемов. Первым этот метод представил трейдерам Чикагской биржи Питер Стейдлмайер. Он предлагал рассматривать движения цены на бирже как бесконечную смену направленного и сбалансированного движений.

Когда рынок находится в балансе, распределение объемов принимает колоколообразную форму. А когда рынок находится в трендовом движении, объемы растягиваются и распределяются неравномерно. Профиль рынка учитывает цены, объемы и время.

В ATAS есть несколько инструментов для работы с market profile. Например, на 15-минутный график фьючерса на индекс РТС RIH1 мы добавили индикатор Market profile.

На графике мы видим два периода баланса и между ними направленное движение цены – в точке 1. На следующий день цена не может перейти через этот уровень. А еще через день ускоряется через предыдущий тренд, чтобы торговаться выше.

Полезные статьи по теме:

Выводы

Трейдеры анализируют объемы разными способами, и в зависимости от своих убеждений строят торговые стратегии. В ATAS можно совмещать преимущества современного кластерного анализа и профиля рынка с проверенными и подтвержденными временем методами технического анализа. Скачайте бесплатную тестовую версию платформы ATAS прямо сейчас .

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Понравилось? Расскажите друзьям:

Другие статьи блога:

Этот сайт использует куки. Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.

Cookie и настройки приватности

Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.

Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.

If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here:

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

The following cookies are also needed — You can choose if you want to allow them:

Подробнее о нашей политике конфиденциальности и файлах cookies вы можете прочесть на странице Политики конфиденциальности.

Стандартный индикатор вертикальных объемов MT4

Мой пламенный привет всем читателям этого сайта и всем любителям финансовых рынков. В этой статье мы с вами поговорим про стандартный индикатор вертикальных объемов МТ4. Рассмотрим, что это вообще такое, и как можно грамотно применять его на практике.

Скажу сразу, эта статья будет обобщенная, так как эта тема очень обширная и рассмотреть ее буквально за одну статью никак не получится. Объем является основополагающим фактором, который заставляет двигать цену в ту или иную сторону.

Стоит понимать, что объем является для цены неким топливом, чем больше объем будет приложен в ценовое движение, тем сильнее оно будет впоследствии. Естественно, один конкретный объем никогда не скажет вам ничего, всегда следует оценивать ситуацию на рынке в более глобальном контексте.

То есть, чтобы понять, что же сейчас происходит на рынке, нам необходимо посмотреть картину за некий промежуток времени, дабы мы действительно могли понять, что же сейчас происходит на рынке, и как нам действовать в таких условиях.

Стоит ли использовать тиковые объемы на форексе

Я очень часто вижу, что трейдеры спорят о том, а есть ли смысл вообще на рынке форекс использовать объемы. Они мотивируют это тем, что на рынке форекс для анализа доступен только тиковый объем, то есть, мы не оцениваем качественный показатель, а оцениваем только количественный. Если для вас этот вопрос не стоит, то вот интересный инструмент можно скачать – это индикатор better volume. Если иначе, продолжим.

6,

То есть, мы с вами не можем знать, сколько реально денег было вложено в то или иное рыночное движение, мы просто знаем, сколько тиков было за некий промежуток времени. Я могу сказать, что лично я сравнивал и реальные, и тиковые показания объема.

Это не какая-то индикаторная система, которая вам просигналит о том, что у нас появился вход в рынок. Анализ объемов – это очень сложный вопрос и весьма обширный. Есть целая методика VSA, которая как раз занимается анализом объемов.

Что о тиковом объеме говорит мэтр Том Уильямс и один полезный пример

Кстати, касательно целесообразности использования тикового объема, сам основатель VSA Том Уильямс сказал, что где нам не доступен объем, там нам поможет тиковый объем.

То есть, он сам говорит, что тиковый объем нельзя отметать и он действительно поможет нам в трудную минуту. Как я уже говорил, объем является неким топливом для цены. Большой объем, вложенный в движение, говорит о том, что это движение будет достаточно сильным и затяжным.

Смотреть

1

Напротив, если вы видите, когда цена двигается в ту или иную сторону без объема, то скоро тенденция развернется. Вы можете спросить у меня, мол, а если нет объема, то почему цена двигается еще в определенную сторону. Объясню, только напомню, об одном интересном инструменте Sonicr VSA, описание его тут.

12,

Чтобы вы больше поняли, я попытаюсь объяснить вам это на простом жизненном примере. Представьте себе, что вы жмете на газ и ваш автомобиль разгоняется, но вы вдруг отпускаете газ и машина все равно продолжает ехать под действием инерции.

1

О показаниях индикатора

Стандартный индикатор тикового объема выглядит как гистограмма, которая меняет свою величину в зависимости от того, сколько тиков было в тот или иной момент времени.

1

Повышение или понижение объема может нам говорить о том, силу или слабость сейчас проявляет приоритетное движение цены. Давайте мы с вами рассмотрим пример!

1

1

Посмотрите, здесь мы видим, что у нас развивается нисходящее движение, но посмотрите, что происходило с объемом в этот момент. Мы видим, что объем планомерно снижался. Я не стал всматриваться в каждый столбик, а увидел глобально, что объем снижается, следовательно, данное движение проявляет свою слабость.

1

Как понять, что к чему относится? Тут все весьма субъективно, вы должны понимать это визуально. Хочу особенно отметить один важный момент касательно сверх высокого объема.

18

О некоторых закономерностях

На самом деле, рынок не любит проявление сверх большого объема. По логике, если в рынке появляется большой объем, то значит это хорошо и цена должна двигаться в сторону объема, верно? Тем не менее, если говорить про сверх большой объем, то здесь такой принцип не работает. Тут, скорее, если вы увидели подобный объем, то, скорее всего, текущая тенденция может развернуться и я вам сейчас это покажу. Кстати, подробнее о VSA методе торговли можно прочитать тут.

1

Посмотрите, у нас было восходящее движение и появился очень высокий объем, намного выше, чем за большой промежуток времени. Но вот незадача, вместо того, чтобы двинуться дальше вверх, цена предательски устремилась вниз. Таким образом, проявилась кульминация покупок, что и привело к развороту.

2

Какой мы могли сделать вывод, это значит, что данный объем был со стороны покупателей и рынок может развернуться. Здесь все стоит оценивать с логической точки зрения.

2

Выводы

Объем является основой движения, не может зародиться тот или иной тренд без вливания в него крупного объема. Если участники рынка не будут заинтересованы в движении, то они перестанут вливать в него объем, соответственно, это движение ослабеет и изживет себя.

2

Как вы видите, все нужно оценивать логически. Это обширная сфера, и если вы захотите изучить ее, то вам понадобится много времени!

Преимущества индикатора вертикальных объемов

Индикаторы вертикального объема позволяют с большей степенью вероятности увидеть силу/слабость движения, разворотные трендовые точки. При этом становится понятным, как поведет себя цена в определенных фазах рынка.

Торговля посредством индикатора вертикальных объемов

Проведение технического анализа при построении индикатора обычно предполагает использование цены закрытия – Close. Исходя из цены можно выстроить скользящую среднюю. Кроме этого, широкое распространение получили цены:

  • High и Low;
  • чуть реже — Open.

Объемы относятся к 5-й переменной, позволяющей увидеть показатели, отсутствующие на графике. Это касается активности покупателей и продавцов в разрезе определенного промежутка времени, что зависит от выбранного таймфрейма (Н1, Н4, т.д.).

Индикатор вертикального объема

Задача каждого трейдера – выбор инструментов с максимальной эффективностью при работе на мировых торговых площадках. Сюда относятся:

  • протестированные системы, имеющие определенные настройки для механической торговли;
  • лучшие роботы для алготрейдеров;
  • максимальная близость к серверам для HFTучастников.

Профессиональная работа с объемами предполагает получение данных, максимально актуальных для конкретного момента.

Особенности вертикального индикатора объемов

Форексом называют децентрализованный рынок, отличающийся сильно фрагментированной ликвидностью, что означает разбросанность торговых точек по всему миру при невозможности сбора информации в едином центре. Однако вполне возможно решить проблему получения надежного источника торговых данных на профессиональном уровне.

Если обратиться к истории, то автором первого известного объемного рыночного анализа, является Ричард Вайкофф. Еще в начале прошлого столетия им был предложен метод «Чтение ленты» (Tape Reading). В настоящее время это VSA — Volume Spread Analysis, доработкой и усовершенствованием которого занимался Т. Вильямс. На тикерной ленте содержалась информация, которую сегодня отображают графики. Единственное отличие – это была вполне реальная лента.

Классическая тикерная лента

Метод использовался при отслеживании поведения крупнейших операторов, например, проведение операций, связанных с накоплением/распределением активов.

Разновидности индикаторов объемов торгов вертикального типа

Не прекращаются споры относительно того, какой лучше, причем определиться с оптимальным, позволит приведенная ниже информация. Безусловно, у каждого метода есть свои достоинства и недостатки.

1

Можно выделить не менее трех источников:

  • Тиковые объемы.

Если говорить о минусах, то это получение данных от различных брокеров с отображением количества проведенных сделок, но никак не денежного оборота. Поэтому достаточно сложно для любого брокера составлять мнение относительно торгов по всему миру.

1

Даже если на вас работает несколько десятков тысяч счетов, практически нереально получить полную картину происходящего. Причем нет никаких гарантий, что при помощи вашего брокера ведут торги крупнейшие институциональные участники. Тиковые объемы стоит использовать, когда нет иных данных для проведения объемного анализа.

1

Также сюда можно добавить эмпирические анализы объемов торговли – тиковые в совокупности с денежными, корреляция равняется 0,98. Расчет произведен еще в 1998 году на примере пары: марка Германии/франк Франции. Поскольку тенденция сохранилась до сих пор, вполне возможным представляется замена одного вида на другой.

1

1

График: вверху — объемы фьючерсные, внизу — тиковые

  • Фьючерсные.

Также предлагаем начать с недостатков, которые заключаются в следующем: данный вид объемов поступает исключительно с товарной биржи Чикаго (Chicago Mercantile Exchange, CME), поэтому тоже не могут отражать происходящего в мире. Это небольшой «срез» всех объемов, представленных на Форексе.

1

При этом если учитывать колоссальные торги валютных фьючерсов, чикагские данные прекрасно подходят для использования. И это тем более правильно, поскольку отмечается фактически полное совпадение фьючерсных объемов на СМЕ с теми показателями, что отображают электронные брокеры EBS и Thomson Reuters.

  • ECN, полученные на площадке данные ею же и ограничены.

Причем, если взять как пример объемы Dukascopy, то агрерируясь в своеобразном индексе, не показывают денежной сути. Пользователю остается использовать только ту информацию, что «вычислил» по каким-то своим алгоритмам указанный брокер ECN. Однако стоит отметить прослеживаемую сильнейшую корреляцию с фьючерсными и тиковыми данными, что позволяет пользоваться этими объемами.

2

Верхний индикатор – данные фьючерсов, нижний – ECN

2

Очевидно, что ни один из представленных видов не имеет убедительных плюсов, что открывает возможности использования в торгах из-за их сходства.

Для получения более подробной информации можно воспользоваться следующими платформами:

  • для фьючерсных – Thinkorswim, NinjaTrader;
  • тиковые– Metatrader 4, Metatrader 5;
  • ECN– Dukascopy.

Описание индикаторов вертикальных объемов для МТ4

Разработано несколько конфигураций:

  1. Volumes, поставляется по умолчанию с платформами МТ4 или МТ5, для отображения тиковых данных. В первом случае для вызова используют следующее сочетание клавиш: Ctrl+L или можно добавить индикатор Volumes.

2

Платформа MT4 и индикаторы

  1. Better Volume.

2

2

Представленная версия показывает восемь сигналов по порядку сверху вниз:

  • кульминация покупок и продаж;
  • высокие объемы при узком баре;
  • кульминация покупок/продаж на баре узком;
  • самая низкая точка объема;
  • выше и ниже объемы, чем на двух предыдущих барах;
  • средний или нейтральный объем.

График полностью отражает динамику развития, наглядно показывая каждый из представленных пунктов.

3

Где скачать индикатор вертикального объема для МТ4?

При посещении соответствующих сайтов можно без проблем определиться с наиболее подходящим индикатором, разработанным специалистами для успешного ведения торгов. Стоит остановиться на VSA Trader, как мощнейшем инструменте, который сочетает сразу несколько важнейших данных.

3

3

Индикаторная система VSA Trader

3

Представляет собой систему, куда вошли девять отдельных индикаторов, разработкой которых успешно занимался трейдер из Португалии Leonardo Barata совместно с AnalyticalTrader.com.

3

Использование данной системы позволяет не только проанализировать рынок, но и выстроить уровни поддержки/сопротивления, вывести рыночный фон, наряду с сигналами соседних таймфреймов.

36

Не менее важна возможность применения трендового индикатора, направленного на совершение сделки с применением максимального числа благоприятных составляющих.

Индикатор вертикальных объемов для КВИК

Стандартный набор индикаторов терминала QUIK содержит индикатор вертикальных объемов, однако отсутствует достаточная информативность представленных сведений. Связано данное обстоятельство с отображением суммарного объема проторгованного контракта. Тем более важно четко разобраться в представленном ниже графике, где есть разделение на объемы покупок и продаж в конкретный момент времени.

3

3

Индикатор вертикальных объемов

Важность информации заключается также в том, что чем сильнее тренд, тем большими объемами продаж он поддерживается. Это позволяет получить реальное представление о предполагаемых перевесах объемов продаж либо покупок совместно с изменением цены.

Как правильно скачать индикатор вертикальных объемов?

Далеко не достаточно просто открыть ссылку и начать скачивание выбранного индикатора. Для того чтобы инструмент работал корректно, необходимо открыть сначала таблицу обезличенных сделок по активу торгов (нельзя путать с таблицей сделок, заключенных брокером) в торговом терминале КВИК. На данном этапе не лишней может стать помощь вашего брокера или специалистов из службы поддержки.

4

Представленный индикатор не работает на следующих таймфреймах: W1, MN1, тиковом. Наличие повышенных требований к ресурсам используемого компьютера допускается небольшая пауза перед тем, как индикатор отобразится. При этом идет обработка информации из базы имеющихся данных, поэтому при любой задержке стоит воспользоваться версией Intraday.

4

Индикатор вертикальных линий MT4

В основе данного инструмента рынка Форекс лежит преобразование данных, накопленных по ходу создания истории продаж. Посредством вертикальных временных линий можно обнаружить различные особенности, проследить закономерности ценовой динамики, обнаружить которые иным образом не представляется возможным. Исходя из полученных сведений, трейдеру намного проще составить прогноз последующего движения цен, корректируя соответственно собственную стратегию.

4

4

Вертикальные временные линии МТ4

4

Если говорить о преимуществах, то стоит выделить:

  • возможность нарисовать до 6-ти вертикальных линий для назначенного времени;
  • историческое повторение каждой линии;
  • временной формат – чч:мм;
  • исторические дни по умолчанию Вход 50, с увеличением в случае необходимости.

При старении оборудования страдает производительность, особенно если слишком высокий номер.

4

Индикаторы вертикального объема для МТ4

Очевидно, что применение индикатора данного вида способно существенно повысить шансы на максимально успешное проведение торгов с условием получения действительно высокой прибыли.

Рейтинг Форекс брокеров: