ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Вероятностный подход на валютном рынке Форекс (Forex)

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД К КОЛИЧЕСТВЕННОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ — ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Наиболее известным и широко применяемым на практике является вероятностный подход к измерению информации.

Супер Стратегия форекс онлайн

На основе этого подхода разработан обширный раздел количественной теории информации, называемый также по имени его основоположника, как «теория информации Шеннона».

Главной отличительной особенностью вероятностного подхода от комбинаторного является тот факт, что он основан на вероятностных допущениях относительно пребывания какой-либо системы в различных состояниях. При этом общее число элементов (микросостояний, событий) системы не учитывается. За количество информации здесь принимается снятая неопределенность выбора из множества возможностей, имеющих, в общем случае, различную вероятность.

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТОРГОВЛЕ НА РЫНКЕ ФОРЕКС

Практически без риска Вы можете удвоить свой счет на Форекс быстрее чем за 1 год.

Честные Форекс брокеры:

Обучение Форекс. Практическое задание к уроку «Тайминг» часть 1.

  • Вы думаете, Вас разыгрывают? — вовсе нет.
  • Вы думаете, для этого требуется какое-то особое умение и многолетний опыт? — тоже нет.
  • Вы думаете, мы рассчитываем на везение? — совсем нет.

Рассмотрим вполне реальные цифры

Предположим, что Вы трейдер с небольшим опытом работы на рынке Forex. Понятно, что рынок в общем случае дает Вам 50% шансов угадать, куда движется валюта (вверх или вниз), без всякого анализа. Представим себе, что за счет знания и опыта Вы всего лишь на 5% улучшаете это соотношение, т.е. Вы угадываете направление движения рынка не в 50%, а в 55% случаев.

Далее. У Вас депозит $10,000, и Вы готовы вкладывать в торговлю до 15% от депозита в месяц, ограничивая каждую сделку риском до 5% от суммы депозита. Иными словами, Вы ограничиваете свой проигрыш $1,500 в месяц, но не более $500 за одну сделку.

Чтобы удвоить свой капитал, Вам необходимо выигрывать $10000:12=$833 в месяц. Примем, что средняя стоимость одного пункта составляет $6. Тогда за месяц Вы должны выигрывать $833:$6=140 пунктов. Следует заметить, что движение валюты за сутки составляет обычно 50–100 пунктов, беря в среднем 75 пунктов, получим: 75 пунктов х 20 дней = 1500 пунктов в месяц, из которых Вам нужно выбрать всего 1/10-ю.

Теперь рассмотрим Ваши шансы

Надежные Форекс площадки:

Если, как мы договорились, Ваш опыт обеспечивает Вам удачу в 55% (т.е. 50%+5%) случаев, ограничение на проигрыш при одной сделке -$500 и лимит проигрыша на месяц составляет $1,500, то вероятность выигрыша в размере, обеспечивающем удвоение первоначальной суммы депозита, составляет порядка 88%.

Сомневающиеся могут легко прикинуть вероятность проигрыша в одном месяце — это вероятность 3–х проигрышей подряд — 0.45 х 0.45 х 0.45 плюс вероятность 2-х проигрышей подряд, одного выигрыша и опять 2-х проигрышей плюс малые вероятности более длинных цепочек. Для этого в течение года Вам нужно произвести в среднем около 240 транзакций, т.е. 20 транзакций в месяц.

Следует иметь в виду, что по мере увеличения Вашего счета сумма, ограничивающая Ваш риск (т.е. 5%), растет, точно так же растет и полученный доход, при этом сумма $20,000 будет достигнута приблизительно за 9.5 месяца.

Вы можете уменьшить число необходимых транзакций двумя путями: повысив свою квалификацию или (и) увеличив риски.

Если Ваш опыт позволяет Вам осуществить прибыльную транзакцию в 60% случаев, то для удвоения счета Вам нужно всего 170 сделок, и, кстати, вероятность успеха увеличивается почти до 99%.

Если же Вы увеличиваете диапазон риска с 5% до 10%, то число необходимых транзакций снижается с 240 до 80, т.е. Вы можете достичь удвоения счета за 4 месяца, но с вероятностью не 88%, а только 73%.

По какому пути идти — выбор за Вами. Мы же желаем Вам успеха и удачи, которая не помешает при любой стратегии. А чтобы брокер не ставил вам палки в колеса и не склонял вероятность в отрицательную для вас сторону — выбирайте из проверенных нами Форекс брокеров.

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД ФОРЕКС

Вы не можете сказать сколь-нибудь уверенно, что данное отдаленное событие более вероятно, чем другое (разве что вам приятно себя обманывать).

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

elena-2022

elena-2022

  • 0
  • 3

Люди, а кто что может сказать про торговлю бинарными опционами ? Любопытная и заманчивая темка! Кто-то интересуется ею? Или, может, у кого-то уже есть опыт? Хочу попробовать ! Надо подготовиться только, чтоб не прогореть) Очень хотелось бы найти людей, которые, как говорится, съели на этом не одну собаку) 😕

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ed-2

  • 45
  • 133

Торговля бинарными опционами, это полнейшая утопия x_x и слив ден.средств и даже гораздо быстрее чем на форекс. Вот это настоящее казино, прям для этого и создано, но замаскировано под реально работающий рынок со своими стратегиями и тех анализом

СНАЙПЕР Х, КАК ТОРГОВАТЬ БЕЗ ИНДИКАТОРОВ

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 2 weeks later.

mzd

  • 65
  • 76

СРЕДНЕСРОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ — ВЫЖИМАЕМ МАКСИМУМ ИЗ ВОЛАТИЛЬНОСТИ!

Люди, а кто что может сказать про торговлю бинарными опционами ? Любопытная и заманчивая темка! Кто-то интересуется ею? Или, может, у кого-то уже есть опыт? Хочу попробовать ! Надо подготовиться только, чтоб не прогореть) Очень хотелось бы найти людей, которые, как говорится, съели на этом не одну собаку) 😕

1. Не слышал еще ничего хорошего про Бинарку, наверное потому, что не читаю новостную ленту в ВК.

2. Интересно, сколько у кого прошло времени, прежде чем начали «ощущать графики». У всех ведь разные временные значения.

3. Что происходит за момент до понимания этого «ощущения рынка». Тоесть наверняка ведь был момент когда чувствуешь, что вот-вот оно рядом и оно действительно начинает достигаться.

Теория вероятностей на форекс

Снова рад приветствовать вас на страницах «Сфера форекс».

Сегодня разговор пойдет о том, как работает теория вероятностей на валютном рынке.

Мне часто поступают вопросы о работе советников, на основе мартингейла, и это не удивительно, потому как эту тему я прорабатывал около 3-х лет.

Давайте, более детально разберемся, что такое система мартингейл, антимартингейл, какие бывают вариации работы советников на данных системах, в чем есть свои плюсы и минусы и что полезного можно из этого извлечь.

• Мартингейл на форекс – это система, позволяющая открывать дополнительные позиции, когда цена пошла против выбранного вами или советником направления, с увеличенным или равным объемом.

Усредняя суммарные позиции, трейдер пытается достичь положительного результата или минимального убытка.

• Антимартингейл – это система, позволяющая открывать дополнительные позиции, когда ваш ордер уже достиг определенного уровня профита, тем самым усиливая позицию, для получения большей прибыли.

Как и в ситуации с мартингейлом, новая открываемая позиция, может быть как равным, так и большим или меньшим объемом.

Судить пока не будем, какая из систем более логичная и прибыльная.

Эти системы могут быть «чистыми», открытие сделок на момент включения советника или терминала, если вы торгуете руками. Или же выбор открытия сделки или сделок, могут быть основаны на анализе рыночной ситуации, разного рода индикаторов форекс, как встроенных так и «сторонних».

Я повидал достаточно много вариантов работы советников, на этих системах. Собственно тема не нова и все идеи, которые можно было применить к этим системам, давно уже опробованы.

Краткая классификация систем

Первое и самое распространенное, это «чистые системы», где для открытия сделок достаточно включить советник в работу.

В таком варианте сразу может открыться сделка в каком-либо из направлений, из расчета, что если она пойдет в прибыль, то закроется с профитом и сразу откроется следующая сделка в этом же направлении. И так до тех пор, пока не начнется убыток по очередной сделке, где в работу включится мартингейл, и параллельно с этим, могут открываться ордера и в обратном направлении.

Или же еще вариант, могут открыться сразу две сделки, в разных направлениях. При этом одна из сделок закрывается с профитом, а обратная усредняется.

Так же могут быть варианты, когда при запуске работы советника, выставляются отложенные, лимитные или стоп – ордера и при срабатывании одного из ордеров, противоположные закрываются. Далее работа с ордером или ордерами повторяется, как и в мартингейле или же происходит открытие дополнительных ордеров по тренду, если работает система антимартингейл.

Таким образом, пытаясь поймать в расставленную сеть ордеров работу по тренду или «усредниться», в случае не благоприятного стечения обстоятельств рынка. Такие системы так и называют «сеточники». Принцип работы у них одинаков.

Все эти принципы запускают систему вероятностей – при каком стечении обстоятельств, та или иная сделка или серия сделок, в конечном итоге будут прибыльными.

Для увеличения вероятности профита, к этим системам добавляют работу на определенном часовом интервале, ограничение убытков в разных вариациях, подключение трейлинг – стопа, расчет начального объема торговли на форекс и прочее. К тому же применяются разные принципы усреднения, как и с минимальным профитом, а то и с минимальным убытком (чтобы убыточные позиции быстрее закрылись), так и с максимальным профитом по убыточным позициям, в случае благоприятного стечения обстоятельств.

Основные параметры для работы таких, да и более сложных советников, это размер профита, шаг открытия очередной сделки, максимальное количество открываемых ордеров. Все эти параметры можно выбрать на свое усмотрение, либо же подобрать путем оптимизации в тестере (к нему еще вернемся).

Более сложные системы для «решения» открытия определенной сделки применяют индикаторы, свечные паттерны, разного рода принципы определения, как краткосрочного, так и более глобального тренда, автоматический расчет мани-менеджмента и более сложные принципы, выхода из убыточных позиций. Тем самым уменьшая вероятность негативного исхода торговли, и увеличивая вероятность прибыльности системы. Даже бывают системы, которые успешно торгуют во флете и «умеют» переключаться в работу по тренду.

В этой статье, более детально рассматривать все эти варианты, не будем, это может занять очень много времени.

Так или иначе, во всех этих, и не только этих системах, присутствует определенный процент вероятности благоприятного исхода событий. И чем он выше, тем прибыльней система.

Я это веду к тому, что не столь важно каким принципом, в торговле, вы руководствуетесь, важно чтобы конечный результат был положительным. А уж, какую доходность вы хотите иметь, выбор за вами.

Теперь рассмотрим отрицательные моменты систем на усреднении, а после перейдем к тому, что в них есть положительного.

Существенным минусом является то, что мы заранее не можем предположить, какова будет вероятность положительного исхода. В терминалах МТ4 и МТ5, у нас есть возможность оптимизировать параметры любой системы. И варианты оптимизации и тестирования могут быть разными, все возможные варианты, можно найти в интернете. Какой из вариантов будет более «правильным», решать вам. Минусом в этих тестах, является то, что принцип работы тестеров, нам не известен, потому как программа тестирования, для нас, предлагается в закрытом коде. Таким образом, нам приходится доверять (или не доверять) результатам оптимизации и тестирования. Как в дальнейшем поведет себя система, можно определить только по результатам реальной торговли. Но на это уходит достаточно много времени, а получать прибыль, хочется уже вчера.

Еще одним недостатком является то, что если система разработана не вами, то откуда вам знать, принцип ее работы? Только со слов автора. К сожалению, в сети очень много недобросовестных распространителей «чудо-систем». Возможно поэтому, такие системы, считаются высоко-рисковыми.

К сожалению, многие из систем, могут подолгу держать убыточные позиции «пересиживать», из расчета возврата цены для закрытия. И если цена не возвращается, можно получить потерю всего депозита. Скорее всего, в простейших системах, шаг открытия очередного ордера, был не достаточным или система не адаптирована к трендовым движениям.

Из положительного. Данные системы, могут быстро и многократно увеличить ваш депозит. Главное вовремя остановится. Некоторые системы могут приносить небольшой доход, но на более длительном интервале времени. Если система разработана вами, то у вас есть возможность внесения корректив в работу, в зависимости от состояния рынка. К тому же, такой системой можно пользоваться как в режиме советника, так и при ручной торговле.

Какую пользу для себя, можно из всего этого извлечь?

Если у вас уже есть, какая либо из подобных систем, то постарайтесь досконально разобраться, как она работает. Протестируйте её на демо-счете, при разных условиях рынка. Если вы планируете приобрести какой-то советник, то желательно связаться с автором и детально расспросить, на каких принципах построена система. И если ответы вас устроят, то можно приобретать данный советник. И, конечно же, самостоятельно разобраться в его работе.

Но самым идеальным вариантом будет, разработка собственной системы. Безусловно, что для создания своей торговой стратегии, нужны знания и опыт в торговле. Если вы всерьез и надолго решили задержаться в этом виде деятельности, то нужно становится профи. Научится самостоятельно принимать решения, потому как ответственность за прибыль или убыток, вы не сможете переложить на другого человека. Есть только вы и рынок. По той причине, что профессиональный уровень у большинства в этом бизнесе невелик, мы получаем печальную статистику. Именно поэтому интернет переполнен, псевдо профи и очень не просто разобраться, кто действительно хочет поделиться своими знаниями, а кто просто на этом зарабатывает деньги.

Любое мнение аналитиков, должно восприниматься со скепсисом и проверяться на реальном рынке, пусть даже на демо – счете. Как работает аналитик? Человек с определенными знаниями и опытом, основываясь на индикаторах, свечном анализе, фундаментальных данных, предполагает, что дальнейшее движение цены, будет в том или ином направлении, по определенному инструменту. Какова вероятность, что данный прогноз сбудется? С нашей стороны, только из доверия к опыту данного человека и набору наших знаний и опыта. Но решение об открытии сделки, остается за вами. Есть хорошее выражение: «трейдер – это тот, кто принимает решение в точке неизвестности».

Раз мы рассматриваем теорию вероятностей, то давайте решим одну небольшую задачку.

Условия таковы: у вас открыто 2 сделки в разных направлениях, одинаковым объемом, по одной цене, за вычетом спреда. Естественно, цена пошла в одном из направлений и один из ордеров закрывается с прибылью, а второй остается в убытке. Какова должна быть логика наших действий, что бы суммарно позицию закрыть с профитом? Главное не с убытком. Варианты ответов, можно оставить в комментариях.

Ранее, подобные ситуации меня приводили в ступор, я понимал, что логично получу убыток и старался такие сделки закрывать сразу, получив минимальный минус только по спреду. После, я заметил, что за такими, на первый взгляд, убыточными сделками есть большой потенциал. Сейчас, при разработке, какой-либо стратегии форекс и создании по ней алгоритма, убыточную сделку я рассматриваю как возможность, в дальнейшем получить по ней прибыль. Но при этом, нужно досконально разбираться в инструменте который торгую. В каких диапазонах ходит цена, насколько глубокие у нее бывают коррекции, насколько затяжными бывают трендовые движения. Скажем так, определить диагноз пациента)))).

При создании советника Robot_Duble_v05.3, о котором я рассказывал в предыдущих статьях, были учтены возможные варианты движения цены по паре евро/доллар с потенциалом работы советника на других инструментах. Для тестирования робота, была предоставлена версия для демо – счета. Вы без проблем можете воспользоваться данной версией, для проверки работоспособности системы.

И так как на дворе середина декабря, самое время подводить итоги прошедшего года и строить планы на будущий год. В такое время, компании устраивают «чёрные пятницы», а магазины предлагают предновогодние скидки. Я не буду оригинальным и с сегодняшнего дня, предлагаю приобрести версию советника для торговли на реальных счетах, в половину его стоимости.

Но для начала, определитесь для себя, с каким инструментом вы планируете работать, разберитесь в его потенциале. Опробуйте на этом инструменте версию советника для деио – счета. Не стесняйтесь задавать вопросы.

Жду ответов на вопросы и вопросы для ответов в комментариях)))

Приятной вам предновогодне суеты и профита в наступающем году!


Олег Иванов, трейдер, ПАММ-управляющий, разработчик торговых стратегий.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Теория вероятности на форекс

Для анализа торговли на рынке Форекс трейдеры применяют различные техники, графические инструменты, индикаторы. Просчитываются стратегии на прибыльность или убыточность с помощью определенных параметров, таких как стоп-лосс, тейк-профит, количество прибыльных сделок, количество убыточных сделок и т.д. В общем, ведется статистика, подсчитывающая успешность работы той или иной торговой системы. Все это помогает трейдерам получить как можно больше информации, на основе которой и просчитывается вероятность достижения успеха. Именно о вероятности получения прибыли сегодня ходит много разговоров, некоторые участники рынка Форекс даже пытаются применить теорию вероятности выигрыша к своей торговле. Насколько это верно и можно ли вообще использовать теорию вероятности на Форекс, мы с вами обсудим в этой статье.

Работает ли теория вероятности на форекс?

Если говорить о теории вероятности, то это понятие используют тогда, когда имеет место его величество случай. Все, что происходит случайно, нельзя предсказать заранее. Поэтому если трейдер на рынке Форекс торгует с надеждой получить случайную прибыль, то вполне возможно, что она будет получена или наоборот – не будет получена. Здесь все зависит от случая. Ну а если же трейдер четко знает, сколько пунктов прибыли он готов заработать, а сколько потерять, когда войти в рынок, а когда выйти, то вряд ли здесь можно говорить о случайном исходе событий.

Часто начинающие трейдеры, придя на Форекс, пытаются применить в своей торговле те же правила, что и в казино в игре «рулетка». Играя на повышение или на понижение цены, они просто забывают, что на Форекс запускать и останавливать колесо, как в рулетке, приходится самому. А это в основном приводит к тому, что трейдер попросту теряет контроль над ситуацией, открывая импульсивные сделки, как попало и когда попало.

Так же, как в казино кроме красного и черного на вероятность выигрыша влияет поле «0» (зеро), так и против участников на Форексе играют своп и комиссионные брокера по каждой позиции. А если еще сюда добавить тот факт, что сделки могут открываться с разным количеством пунктов по стопам и тейк-профитам, то о никакой теории вероятности исхода событий не может быть и речи вовсе. Вся ответственность за результат ложиться только на плечи трейдера, и госпожа Фортуна здесь совсем не причем.

Другое дело, когда у трейдера есть система и он четко знает, сколько он может потерять денег, а сколько заработать. В таких случаях торговую систему можно прогнать на истории и посмотреть, какая вероятность достижения ее успеха будет в будущем.

Иногда при разговорах о теории вероятности выигрыша наводится пример с подбрасыванием монетки. Наверное, все знают этот пример, в котором шансы на то, что выпадет орел или решка, равны 50 на 50. Вероятность того, что выпадет, например, орел, будет равна ½ потому, что здесь возможны только два варианты исхода события. Многие пытаются применять этот пример и к Форексу, заменяя подбрасывание монетки заключением сделки (рис.1):

Поскольку в торговле тоже возможны только два варианта событий (цена пойдет вверх или вниз), участники рассчитывают на то, что даже при нескольких неудачных попытках следующая сделка обязательно будет прибыльной. Это все очень условно.

Нельзя на Форексе надеяться на случай. Давайте разберемся, почему. Даже если трейдер будет открывать сделки, в которых одинаковые стоп-лоссы и тейк-профиты, для того, чтобы отыграться, ему нужно удваивать объем каждой сделки, используя принцип мартингейла.

С удвоением объема будет расти нагрузка на депозит, что приведет к большим рискам, и трейдеру может попросту не хватить средств на счету для поддержания своей позиции. Для этого нужно иметь очень большой счет, чтобы позволить себе играть в такие игры. Тоже касается и тех трейдеров, которые используют усреднение сделок на Форекс. Это все очень рискованные стратегии, вероятность которых обнулить депозит намного больше, чем вероятность получить прибыль.

Если трейдер приходит на Форекс для того, чтобы поиграть, то скажем сразу, это плохая идея. На финансовом рынке нужно торговать с холодной головой, исключив полностью свои эмоции. Здесь нужно уметь правильно просчитывать свои риски и четко понимать, чего вы хотите добиться. У трейдера должен быть подробно расписан план его действий и он всегда должен знать, как он будет действовать в той или иной ситуации. Только в такой торговле можно просчитать вероятность достижения успеха.

Вы не задавали себе вопрос, почему многие игроки в покер становятся успешными трейдерами? Все дело в том, что в покере игроки, кроме психологических факторов, умеют просчитывать все расклады до десятой доли процента. Это дает им возможность видеть положительную вероятность исхода событий, что в свою очередь помогает им побеждать и всегда оставаться в игре. Наблюдения показывают, что трейдерами становятся люди с хорошо развитым математическим складом ума. И это не случайно, ведь цена на финансовых рынках изображает сложные статистические модели, которые опираются на математическую статистику. Поэтому хотите ли вы этого или нет, но в трейдинге вам придется работать с цифрами.

Прогнозирование вероятности на Форекс

Если трейдер увидел какую-то закономерность на рынке, то лучшим способом проверить ее работоспособность будет сопоставление нескольких сценариев с разным соотношением стоп-лосса к тейк-профиту. Для этого нужно открыть несколько демо-счетов и прогнать по ним одинаковые сделки, только с разными стопами и профитами. Затем нужно посчитать прибыль по каждому счету и убрать убыточные варианты.

Следующим шагом будет анализ вероятности прибыльности стратегии, который считается по простой формуле:

V=m/n*100% , где m – количество прибыльных сделок ; n – количество всех сделок

Точно также считается вероятность по убыточным позициям, только вместо прибыльных сделок вводится количество убыточных сделок.

Данная формула дает возможность моделировать возможные просадки счета. Кроме этого, важным показателем статистики торговой системы является величина среднего дохода по прибыльных сделках, а также величина среднего убытка в минусовых позициях. Все данные заносятся в таблицу и по их результатам строится график, на котором вы можете увидеть динамику развития ситуации по вашей торговой стратегии (рис.2):

На сегодняшний день существует очень много онлайн-сервисов, которые помогают трейдерам в работе со статистикой. Некоторые из них и вовсе дают возможность загружать данные напрямую с терминала, где трейдер ведет свою торговлю, и все подсчеты делаются автоматически, что является очень удобно для трейдера. В таких программах можно сразу увидеть результат своей торговли в виде различных графиков, диаграмм, схем и т.д.

Подводя итоги, надо сказать, что вероятность на Форексе можно и нужно просчитывать. Но делать это нужно только тогда, когда трейдер имеет свой план действий и применяет правила риск-менеджмента к своей стратегии.

А если торговля ведется на авось, как с примером подкидывания монетки, то в таких случаях трейдеру лучше и не вспоминать о теории вероятности, потому что рынок Форекс намного сложней поддается анализу, чем это кажется на первый взгляд.

Математика в трейдинге – роль теории вероятности в формуле успеха трейдера

Я заметила, что математика в целом и некоторые ее разделы (статистика, теория вероятности и прочие) не вызывают большого интереса у большинства людей. В большинстве сфер жизни действительно можно обойтись без этих знаний. Но математика в трейдинге играет важнейшую роль: окруженные графиками, цифрами о стоимости активов и объемах торгов, трейдеры вынуждены анализировать все эти данные чтобы добиваться успеха на рынке.

Я решила написать небольшую статью-руководство, содержащую все важные математические приемы, которые значительно повлияют на вашу торговлю на рынке. Вы убедитесь в том, что математика в трейдинге – это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Зная всего несколько формул, вы сможете повысить эффективность своей деятельности.

Математический и «психологический трейдинг

Начну с того, что есть приверженцы так называемого «психологического» трейдинга, считающие, что рынком управляют жадность к деньгам и страх финансовых потерь. С другой стороны, участникам рынка ежедневно приходится анализировать тонны числовой информации. Истина в том, что как понимание психологии рынка, так и знание основ математики, крайне важны для успеха трейдера. Хотя трейдеры-психологи исходят из того, что рынок стремится заработать на неопытных участниках, и потому выискивают «слабые» зоны, они осознают силу математической статистики, так как она позволяет предсказывать те или иные события с довольно высокой степенью точности.

Определение стоимости актива

Простейший пример использования математики в трейдинге – расчет цены актива. Изменения в стоимости актива определяют с определенным шагом – пипсом (0,0001 пункта). К примеру, валютная пара EUR/USD торгуется с соотношением курсов 1,2610. Например, если курс поднимется до 1,2625, значит он вырос на 15 пипсов. Поскольку цена пипса отличается от позиции к позиции, рекомендую использовать следующую формулу:

P1p=(0,0001/Ex)*Ps, где P1p – стоимость одного пипса, Ex – курс, Ps – размер позиции.

Например, вы хотите открыть позицию по указанной выше валютной паре в размере стандартного лота, стоимость которого составляет 100000 USD. Используя формулу, рассчитаем стоимость пипса: (0,0001/1,261)*100000=7,93 EUR.

Кредитное плечо

Кредитное плечо на рынке Forex играет важнейшую роль. 1 стандартный лот составляет 100000 USD (далеко не каждый участник рынка располагает такими крупными суммами). Кредитное плечо – средства, предоставляемые брокером в заем. Они могут играть в пользу трейдера или идти во вред, если он игнорирует простейшие математические законы.

Размер кредитного плеча принято указывать в виде соотношения, например, 1:50. 1 – это доля трейдера, 50 – средства, предоставленные брокером. Например, для открытия позиции размером в 1 лот, трейдеру необходимо иметь 2000 USD вместо 100000 USD (стандартная стоимость лота). Для расчета суммы средств, необходимых на совершение сделки с учетом известного значения кредитного плеча, используют следующую формулу:

M=L/C, где M – средства трейдера для открытия сделки, L – стоимость позиции, выраженный в денежных единицах, C – кредитное плечо (знаменатель в соотношении).

Например, трейдеру предложено кредитное плечо 1:25 для открытия позиции размером в 2 лота. Для этого понадобится следующая сумма собственных средств: M=200000/25=8000 USD.

Расчет размера позиции

Размер позиции в сделке определяют после проведения нескольких расчетов. Я перечислила их в таблице ниже.

Формула Пояснение
RM=TM*R RM – сумма средств, которой рискует трейдер, TM – размер торгового счета, R – риск, выраженный в процентах на сделку.
SL=1-(SLC/CC) SL – стоп-лосс, выраженный в процентах, SLC – стоимость стоп-лосса, CC – текущая стоимость.
PC=RM/SL PC – размер позиции, выраженный в денежном эквиваленте, RM – сумма денежных средств, которой рискует трейдер, SL – стоп-лосс, выраженный в процентах.
S=PC/CC S – число ценных бумаг (акций), PC – размер позиции, CC – текущая стоимость.

Рассмотрим расчет на примере. Имеются следующие исходные данные:

  • Торговый счет составляет 25000 USD.
  • Риск торгового счета в расчете на 1 сделку составляет 2,3%.
  • Стоимость одной акции составляет 50 USD.
  • Цена стоп-лосса – 42 USD.

Вначале определим риск, выраженный в денежном эквиваленте. RM = 25000*2,3%=575 USD. Теперь определим стоп-лосс, выраженный во процентах: SL=1-(42/50)=16%. Размер позиции, выраженный в денежном эквиваленте, рассчитываем следующим образом: 575/16%=3593,75. В итоге, имеем следующее число акций: 3593,75/50=72.

С учетом установленного уровня риска для размера позиции, а также текущей цены (50 долларов), трейдер сможет приобрести всего 72 акции.

Математическое ожидание

Выше мы привели несколько простейших примеров, демонстрирующих, насколько важна математика в трейдинге. Теперь перейдем к более сложным расчетам. В частности, рассмотрим математическое ожидание – сумма вероятностей положительного и отрицательного результатов по сделкам с учетом стоимости сделок. Рассмотрим математическую запись:

ME=(p1*S1)+(p2*S2), где ME – математическое ожидание, p1 и p2 -вероятности первого и второго событий соответственно, S1 и S2 – стоимости первой и второй сделки (S1 – прибыль, S2 – убытки) соответственно.

Рассмотрим пример: использующий некую стратегию, трейдер определил, что он может заключить 35% прибыльных сделок по 10 долларов и 65% убыточных по 3 доллара. ME=(0,35*10)+(0.65*(-3))=1,55, то есть математическое ожидание по каждой сделке составило 1,55 USD.

Как использовать математическое ожидание на практике? Все просто – рассчитайте значение и определите его знак (отрицательное или положительное ME). Если получилось значение со знаком «-», трейдер теряет деньги. Положительное математическое ожидание свидетельствует о том, что трейдер получает прибыль.

Вероятность положительных/отрицательных сделок

Далеко не многие трейдеры оценивают вероятность серий выигрышных/проигрышных сделок. Основная причина – отсутствие знаний в области теории вероятности, но математика в трейдинге поможет исправить этот недостаток. Чтобы рассчитать вероятность, нужно лишь вести статистику собственных сделок. Опираясь на эти данные, необходимо определить процентное соотношение прибыльных и убыточных сделок. Например, оно составляет 65%/35%. В дальнейших расчетах используется правило перемножения вероятностей:

  • Вероятность заключить 2 выгодные сделки подряд – 65%*65%=0,65*0,65=0,4225 или 42,25%.
  • Вероятность серии из двух проигрышных сделок подряд – 35%*35%=0,35*0,35=0,1225 или 12,25%.
  • Вероятность заключения сразу трех выигрышных сделок подряд – 65%*65%*65%=27,46%.

Приведенные цифры свидетельствуют о том, что с каждой последующей прибыльной сделкой вероятность еще одной удачи снижается. То же самое происходило бы в случае серии проигрышных сделок.

Система «Мартингейл» в трейдинге

Известная как система разумного банкролл/бюджет-менеджмента, эта система была изначально создана для игр казино. Со временем, она нашла применение на бирже. Система предписывает следующее:

  • Трейдер заранее устанавливает изначальную сумму сделки, которую он готов заключить.
  • В случае проигрыша, трейдер заключит сделку на более крупную сумму. Сумма сделки увеличивается пропорционально с каждым проигрышем (например, можем иметь последовательность следующего вида: 1, 2, 4, 6, 8…).
  • В случае выигрышной сделки, трейдер должен вернуться к изначальной сумме сделки.

Суть системы Мартингейл состоит в том, что очередная выигранная сделка покроет убытки, полученные в результате серии неудач. Кроме того, трейдер получит прибыль, равную начальной сумме сделки. Опытным трейдерам известно, что рынок – волатильная среда, полная неожиданностей и непредсказуемых факторов. Этим обусловлены высокие риски применения системы Мартингейл.

Пример использования системы Мартингейл в трейдинге

Участник рынка открыл сделку на сумму 200 USD, оказавшуюся выигрышной. Не меняя сумму, трейдер заключает новую сделку (на 200 USD) и проигрывает. Сумма третьей сделки – 400 USD (увеличена, так как предыдущий «раунд» был проигран). Если сделка окажется успешной, трейдер получит 400 USD, что за вычетом предыдущей потери в 200 USD будет означать доход в 200 USD (равный изначальной сумме сделки).

Преимущества и недостатки системы

Система Мартингейл наглядно показывает, как работает математика в трейдинге. Но, прежде чем использовать ее, нужно узнать о плюсах и минусах. Первый (и самый важный) недочет системы – нулевое математическое ожидание. Это означает, что, заключая каждую новую сделку, трейдер лишь отыгрывает потери на предыдущих. Второй недостаток – трейдер должен располагать большим бюджетом.

Несмотря на имеющиеся недостатки, Мартингейл целесообразно использовать по следующим причинам:

  • Стратегия помогает трейдеру лучше «прочувствовать» рынок.
  • Усреднение путем открытия противоположной сделки (одна из разновидностей системы Мартингейл).
  • Использование как базиса для собственной торговой стратегии.

Как видно, математика в трейдинге играет далеко не второстепенную роль. Каждый игрок рынка имеет дело с цифрами, при правильном использовании которых можно достичь выдающихся результатов. А для правильного использования необходимо знать некоторые тонкости, которые я привела в этой статье. Как я уже говорила, успех на рынке зависит не только от умения работать с числовыми данными, а и учитывать эмоциональную составляющую. Поэтому, настоящие эксперты не только обладают хорошими знаниями в математике, а и имеют глубокое понимание рынка и сути происходящего на нем.

Еще больше интересной информации о роли математики в трейдинге можно получить после просмотра видео:

Почему теория вероятности не работает на Форекс

Многие начинающие трейдеры хотят сравнить прогнозирование направления движения цен с рулеткой. Доминирующим фактором является указатель направления и количество таких направлений. Аналогом рулетке служит монетка с орлом и решкой. Но оба этих варианта не работают на рынке Форекс.

Если рулетка представляет собой ставки на цвет (красный/черный), то если ставить на один и то же цвет и при этом удваивать ставку, то можно гарантированно выиграть. Но казино эту лазейку просчитали и нарушили вероятность, введя ноль и двойной ноль. Так же изменили номинал ставок. Убрав минимальные, для не возможности игры на больших суммах ввиду того, что начальная ставка завышена.

Если рассматривать выпадение орла или решки, в случае с подбрасыванием монетки, то тут работает теория больших чисел. Но стоит сместить центр тяжести, как нарушится и теория больших чисел и решка с орлом станут выпадать не равное количество раз. Также и рынок форекс не стал исключением, там тоже изменили, искривили, эту самую вероятность, внеся в торговые условия спред, а так же неравный своп. Каким же образом спред влияет на исход торговой позиции. Спред — это инструмент, который смещает вероятность в сторону отрицательного события. Так уж получается, что стартуем мы при открытии позиции не от точки ноль, а сразу с минусовым результатом. Т.е. получается дисбаланс, как с монеткой, когда сместили центр тяжести.

Как бы вы не старались, но не получится при выставлении стоп-лоссов и тейк-профитов результата более 50% в вашу сторону. Столько советников уже сделано, а все они не работают, кроме мартингейловых, потому что основной их упор на повышение вероятности. Многие трейдеры и программисты, пытались повысить прибыль таких торговых советников, но итог был всегда одинаковым — полная потеря денег на депозите.

Сто процентов годо­вых

Складывается впечатление, что существует только одна формула стабильного заработка — сто процентов годо­вых. Все кто пытался переплюнуть данную цифру, все оказывались у разбитого корыта. Все на самом деле просто, трейдеры почему-то не думаю, что рынок Forex тоже можно просчитать и что все лазейки в нем, давно уже и просчитаны, и поставлены защиты от разных комбинаций, как нарушение порядка срабатывания ставки в казино за счет выпадения нуля и двойного нуля. Так вот, не с проста на рынке Forex иногда перестают работать индикаторы, не спроста мы видим безоткатные движения или затяжные флеты, а так же резкие обвалы со ссылкой на случайную ошибку, допущенную трейдером на фондовом рынке, как было шестого мая.

Все это просчитанные комбинации, которые не позволяют иметь сверх прибыльные торговые системы. Если бы были таковые, то это угрожало бы существованию самой финансовой системы и мировой экономике в целом, а этого никто не допустит, поэтому удвоение за год это достойный заработок, я даже и не вижу смысла стараться выжимать что- то большее, тратя годы своего времени впустую.

Многие из вас считают, что добиться 100% вероятности в получении положительного результата невозможно. Но для этого я хочу привести такой простой пример, если вы купили в обменнике доллар за рубли, то вы можете бесконечно долго держать его у себя дома под подушкой, и ждать, пока курс не вырастет, единственным риском для вас является обесценивание валюты. Мораль этой басни такова, что пока вы работаете без кредитного плеча, никакой маржин кол вам не страшен, как только вы нарушаете данное правило, вы сразу играете не на своей территории.

На повышение вероятности стоит работать только с запасом прочности не менее 2 500 пунктов, как максимальный объем позиций. В свою очередь этот максимальный объем позиций дробится на части, таким образом, чтоб вы могли доливаться, усредняться и в доливках использовать более высокий объем, применять мартингейл и другие методы, ведь тот неиспользованный торговый объем, позволяет вам маневрировать и использовать различные комбинации, не увеличивая при этом риски торговли. В свою очередь комбинации могут быть как усредняющими цену открытия позиции, так и увеличивающими объемы торговой позиции в направлении движения, что повышает прибыль, но не забывайте правило: удвоение за год, иначе в погоне за прибылью вы приведете свою торговлю к преобладанию минуса над плюсом.

В случае с использованием усреднения, вы повышаете вероятность выхода всех позиций в плюс, в случае с доливками в направлении движения, ваша каждая позиция является более рискованной, так как повышается вероятность разворота рынка. В отношении доливок, я вижу постоянное уменьшение торговых объемов с каждой последующей позицией. Два данных шага приведут к максимально грамотной работе с вероятностью на рынке Forex. Повторюсь, главное не нарушать запас прочности торгового счета и тогда вашему счету ничего не будет угрожать. А в нашем деле главное меньше риска, а уже потом прибыль, ведь все чтобы мы не заработали оно наше, а вот если мы теряем, то тут другой знак.

Вам также будет интересно

Комментарии (3)

Fisher и Alexey как то не правильно оценивают данную статью.
Упор в статье направлен не нарушай, не гонись за двумя зайцами.
Любой счет подразумевает, торговлю, хоть он будет 100К, хоть 1К. Любая ошибка и счету нездоровиться. Закон Вероятности рассматривает и Ваши ошибки, вы можете месяцами не допускать их, но рынок найдет слабое место у Вас, и Теория Вероятности сработает 100% у рынка!
Закон Вероятности работает у костей, карт, у рынка и у Вас! Вот о чем эта статья! Вот, что хотел донести до Вас читатели, Автор!
Спасибо за статью! За Ваш вклад и труд!

Бред, 100% это смотря какой депозит, если допустим 30-50K$ то да удвоение за год это нормально, а если депозит 1000-2000 то 100% РЕАЛЬНО делать и за 1-2 месяца, статья сама по себе не о чем

Статья ни о чем, какой-то аццкий набор ИМХ и «Складывается впечатление».
Не существует таких вещей как «средняя вероятность всех систем» или «потолок вероятности» есть система, есть конкретная выборка котировок и есть вероятность выигрыша на данной выборке и системе.

Трейдинг с точки зрения теории вероятности

Не собираясь ни с кем спорить и доказывать что-либо с пеной у рта, я хочу лишь выразить свою точку зрения на трейдинг с позиций математики, а конкретно с точки зрения теории вероятности. И да простят меня поклонники фундаментального анализа рынка, но я здесь намереваюсь положить очередную гирьку на чашу весов, символизирующую технический анализ рынка. Итак, приступим.

Существует мнение о том, что трейдер заключающий сделки в произвольном направлении (основываясь например, на подбрасывании монетки: орел – длинная позиция, решка – короткая) в итоге остается при своих, т.к. 50% его сделок принесут прибыль, а 50% – убыток. Это мнение верно лишь со значительной натяжкой. Для того чтобы при времени стремящемся к бесконечности соотношение прибыльных сделок к убыточным составляло 50/50, необходимо соблюдение как минимум двух условий:

1) Отсутствие спреда и (или) комиссий брокера

2) Равенство ордеров стоп-лосс и тейк-профит

Требование второго пункта выполнить несложно, но вот что касается первого пункта, то вы вряд ли найдете брокера согласного работать с вами просто за спасибо. Здесь напрашивается аналогия со ставками на красное и черное в рулетке, когда, казалось бы, вероятность выигрыша/проигрыша составляет 50/50, но все “портит” зеро. Так вот в трейдинге спред это то же самое, что зеро в рулетке. Поэтому, как ни крути, но с точки зрения теории вероятности торговля на бирже или на рынке Форекс потенциально убыточна. Но каким же образом некоторые трейдеры умудряются получать стабильный доход?

Ответ на этот вопрос одновременно и прост и сложен. Для того чтобы стабильно зарабатывать на рыночных колебаниях необходимо склонить вероятности на свою сторону, переведя стрелку весов из положения “потенциально убыточна” в положение “потенциально прибыльна”. Каким образом это сделать?

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ БЕЗ ИНДИКАТОРОВ И ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНАЙПЕР Х

Математическая теория вероятности оперирует таким понятием как статистика. Именно статистика обладает той силой которая помогает сдвинуть вероятность наступления того или иного события, помогает сместить вероятности в свою сторону. Статистика применяется и в трейдинге.

Взять, к примеру, фигуры технического анализа, что это если не ряд статистических наблюдений за поведением цены после отображения ей той или иной фигуры? Или комбинации японских свечей выведенные в результате того же наблюдения за поведением цены после их появления на графике. А линии Ганна, а уровни Фибоначчи? Все это имеет силу благодаря статистике.

Итак, торгуете ли вы на рынке Форекс или на фондовой бирже, склоняйте вероятности в свою сторону – используйте такой мощный инструмент как технический анализ рынка. И да прибудет с вами профит уважаемые коллеги!

Применение теории вероятности на рынке Форекс

Здравствуйте, уважаемые читатели блога fox-trader! Сегодня открывается новый раздел блога «Форекс и теория вероятности», посвященный, как вы поняли из названия, применению теории вероятности на рынке Форекс.

Форекс: вводный курс

И первой статьей данного раздела я бы хотел поговорить об общих понятиях теории вероятности, но сначала я бы хотел затронуть тему сбора информации, то есть статистикой.

Статистика на рынке Форекс

Статистика – это своего рода общественная наука, занимающаяся сбором, обработке, анализом представления фактов в числовом выражении, относящихся к самым различным массовым явлениям.

Грубо говоря, она дает содержательное освещение исследуемых явлений и процессов, тем самым служит самым достоверным и верным способом оценки действительности.

Нет, ведь правда не один здравомыслящий бизнесмен не откроет, например новый магазин, производство, если не проведет маркетинговые исследование, не соберет статистические данные.

Нужен ли магазин в этом районе, сколько жителей в нем проживает, будет ли он востребован, конкурентоспособен, какую доходность он предположительно принесет, когда окупиться и т.д., так же и про производство. Открывать тупо на дурака это полный идиотизм. На что рассчитывать, если данных нет.

Преимущество статистики просто колоссальные. Вы сами понимаете, что без статистики ни куда, так почему в Форексе многие пренебрегают ей?!

Вы не задавали себе вопрос, почему многие игроки в покер становятся успешными трейдерами. Помимо психологических факторов в игре покер, успешный игрок просчитывает все шансы расклада до десятой доли процентов, и если вероятность положительного исхода растет в его пользу он продолжает уверенно игру, так как знает что математически у него сильнее карта.

В Форексе тоже самое, любую стратегию нужно прогонять по истории, собирать все данные и высчитывать вероятность всех возможных вариантов.

Невозможно построить профитную торговую систему без анализа истории. Любая торговая стратегия начинается с оглядывания на прошлые показатели цены.

Самая главная ошибка новичков в трейдинге, это то, что они не уделяют должного внимания статистике. Я вообще заметил, практически никто никакую статистику не ведет.

Взять, к примеру, любую торговую стратегию, что массы начинающих трейдеров делают, они бегло просматривают по истории ее сигналы: «Она очень часто дает профит», «Это стоящая стратегия», гордо бьют себя кулаком в грудь и начинают торговать.

А насколько превалируют профитные сделки над убыточными, особо никто и не вдается. В итоге они торгуют и не могут на ней заработать и ещё хуже сливают депозит. Так как не просчитали вероятность события.

Простая Торговая Стратегия Форекс | Разворот тренда | Разворот рынка

Почему одни торгуют по одной и той же стратегии в плюс, а другие в минус?

Наблюдения показывают, что большая часть успешных трейдеров – это математики и физики или по крайне мере люди с математическим складом ума. Это не случайно, поведения цены на бирже – это сложные статистические модели, то есть модели, опирающиеся на математическую статистику, которая своего рода опирается на закономерности случайного поведения цен (теория вероятности).

Вероятность события называются численная мера объективной возможности этого события или мера возможности наступления события.

Простейшая формула классической вероятности:

P(A) = m/n;

Где, m – число случаев благоприятных событий А, n – число всех случаев.

Нужно не забывать, что мы высчитываем вероятную возможность события, теоретически на Форекс шансы всегда равны 50/50, цена может пойти в равных долях, как вверх, так и вниз, от уровня нашей открытой сделки.

Давайте разберем пример, допустим, вы нашли на ваш взгляд профитную стратегию, и её автор утверждает, что она в лохматом году давала 7 сделок в плюс из 10, отношение стопа и тейк-профита 1:1. А как же сейчас?!

Быстро прогнав по истории, вы убеждаетесь, что и сейчас она довольно профитная и вы немедленно приступаете торговать по ней. И не выходит, стратегия не работает, вы получаете убыток, почему? Просто надо более детально подходить к сбору статистических данных.

Ниже приведу пример, какие данные собираю я:

Общая возможная вероятность плюса – …%

Вероятность плюса если вход осуществляется по тренду – …%

Вероятность взятия профита при сигнале на Sell – …%

Значение вероятности в зависимости от торговой сессии (если торговля идет внутри дня):

Вероятность взятия ½ от тейк-профита при том же стопе – …%

Вероятность взятия профита при увеличения стопа на 5 пунктов – …%

И уменьшения стоп-лосса на 5, 10, 15 и т.д пунктов. Это позволяет выбрать оптимальный размер стопа.

Вероятность взятия профита, если сделка в минусе на 10 пунктов – …%

Вероятность безубыточности, если позиция в минусе на 10 пунктов – …%

Если позиция в минусе и шансы в процентном выражении минимальные для взятия профита, соответственно, можно не дожидаться срабатывания стоп-лосса и закрыть позицию раньше.

Вероятность взятия тейк-профита, если позиция уже в плюсе на 10 пунктов – …%

Если шансы высоки, соответственно, можно долиться.

Вероятность взятия профита если предыдущий сигнал был ложный (то есть сработал стоп-лосс) – …%

Если два подряд ложных сигнала – …%

На сколько возрастает вероятность следующего ложного сигнала при двух подряд удачных сделок – …%

Это общий сбор статистики, который подойдет для любой стратегии. Но у каждой стратегии есть свои нюансы, соответственно, нужно собрать статистику непосредственно касающиеся её (вход на первой свечи, второй, если свеча бычья, медвежья, и т.д.)

Естественно, все это просчитать на длинном участке истории займет очень много времени, но поверьте, это дает свои плоды. И вообще, кто сказал, что можно заработать на бирже не напрягая сил?!

Важный и главный постулат, которым вы должны придерживаться при использование теории вероятности – «С математикой не поспоришь»

В ближайшее время я опубликую интересную статью «Другой взгляд на индикатор MACD» , где приведу пример, сбора статистических данных, и расчета вероятности. Не пропустите, статья будет интересная и познавательная, в которой спалю много фишек.

Давай, теория вероятности! Трейдинг ждет!

Приветствую всех посетителей и читателей нашего сайта. Сегодня у нас с вами на поверку дня достаточно интересная тема – это теория вероятности трейдинг. К сожалению, многие трейдеры совершенно не замысливаются о данном вопросе, и делают это очень даже зря, как я считаю.

Посему, в рамках сегодняшней статьи я беру на себя ответственность в том, чтобы вам доказать, что теория вероятности в трейдинге имеет огромную важность.

Естественно, я вам и близко не собираюсь ничего навязывать. Просто я хочу вас ознакомить с той или иной темой, и только вам самим решать, заслуживает ли эта тема вашего внимания. Надеюсь, что материал будет вам интересен!

Сможет ли теория вероятности трейдинг развить?

Вам нужно понять, что трейдинг и теория вероятности идут рядышком. Успешный трейдер всегда понимает, что на рынке в первую очередь он сталкивается именно с вероятностью! Большинство трейдеров, которые приходят на рынок, совершенно не задумываются о сути данного вопроса.

5,

Forex. Трендовые стратегии

Но почему же? Все достаточно просто, но, пожалуй, я зайду издалека. Я не буду сыпать вам различными математическими терминами, чтобы не отнимать у вас время. Вместо этого, я попытаюсь все вам объяснить достаточно простым языком. Вообще, есть такое понятие, априорная вероятность. Грубо говоря, это вероятность вашего успеха, которая известна заранее, и она не требует наблюдений или же сложных математических расчетов.

Теория вероятности, трейдинг и гослото

Почему нельзя торговать на Форекс, подбрасывая монетку ⁉️

К примеру, если человек покупает лотерейный билет, то его априорная вероятность на успех невероятно низка. Давайте возьмем примеры наиболее популярных лото.

  • Гослото 6 из 45 – вероятность составляет 1 к 8145060
  • Гослото 6 из 36 – вероятность составляет 1 к 376992

Что лучше выбрать из этих двух. Очевидно, что гослото 6 из 36. С другой стороны, стоит посмотреть на вероятность, которую я отразил выше, сразу же становится понятно, что играть нет никакого смысла, потому как вы вряд ли выиграете. В статье про опасные заблуждения в трейдинге я пишу, что это занятие ни что иное, как путь воина! Почитайте!

Вы можете подумать, а почему же я начал с этого? Причем тут вообще лотерея к трейдингу, ведь это совершенно разные вещи! Да дело в том, что многие трейдеры приходит в эту сферу и совершенно не понимают, что они уже проиграли, даже не заключив ни одной сделки. Понимаю, звучит ужасно, но не все так страшно, уверяю вас!

Дело в том, что статистически смогут стать трейдерами меньшинство. Я не могу назвать вам четкую статистику, потому как данных у меня нет, но процент успешных трейдеров, которые на долгие годы тут задерживаются – их просто мизер. Да, положение дел весьма плачевное, тем не менее, так есть, и в рамках этого вопроса стоит смотреть правде в глаза.

11,

По теории вероятности трейдинг надерет вам задницу с шансами 50 на 50

1

Я понимаю, что это неприятно, но нужно все видеть, как оно есть на самом деле, а не через розовую призму. Тем не менее, есть общая статистика в рамках классического бизнеса, и сейчас я вам приведу несколько примеров, которые будут показательными.

1

  • По данным Блумебрг порядка 80% бизнесменов закрывают свои стартапы в течение первых 18 месяцев.
  • В США в среднем порядка 50% бизнесов закрывается после 5 лет.

Ну вот, как вы видите, статистика сама по себе неумолима, и она говорит явно не в пользу бизнесменов. Представьте себе, из 10 человек, в среднем уже 8 закроют свой бизнес уже чуть больше, чем через год. На самом деле, такие цифры очень сильно пугают. Вот тут: худшие криптовалюты – я написал про судьбы венчурных проектов.

1

Что же получается, если так логически посудить, то в трейдинг и соваться вовсе не нужно? Судите сами, ведь вероятность стать успешным трейдером очень низка. С другой стороны, если так посмотреть, то вообще успешным по жизни стать крайне сложно. Будем откровенными, ведь большинство людей недовольно своей жизнью. Вы знаете таких людей, которые не хотели бы ничего у себя менять? Лично я таких людей не знаю совершенно. Так или иначе, но мы всегда чем-то недовольны.

1

Почему мы терпим неудачи в трейдинге по теории вероятности

Знаете, и это хорошо! Это как некая мотивация, заставляющая нас поднимать задницы с дивана и двигаться дальше. Как только вы скажете себе, что всем довольны и не хотите двигаться дальше, то потом следует только регресс.

1

Смотреть видеообзор по теме теория вероятности трейдинг

17

Поэтому, я считаю, что всегда предъявлять к себе критические требования – это правильный и рациональный подход, который заставит вас двигаться дальше и достигать новых высот. Подавляющее большинство людей имеет высокий потенциал, но не реализует его ввиду банальной лени. Чтобы достичь успеха, надо покинуть зону своего комфорта, но далеко не все на это способны.

Вы ставите СТОП ЛОСС неправильно! Важно трейдерам на форекс !

1

Обзор и отзыв брокера Forex.ee для лучшего понимания предложения компании тут.

1

Большинство выбирает иллюзорную безопасность в виде стабильной, но очень мелкой зарплаты, да и вообще, заурядной жизни. Далеко не все способны взяться за голову и начать активно развиваться, да многие банально не понимаю, что им вообще от этой жизни нужно.

Выводы

2

Теория вероятности трейдинг очень тесно связана с этим направлением. Чем более осознанно вы подойдете к вопросу, тем и выше ваша вероятность на успех. Различная реклама будет вам вливать в уши тот факт, что нет ничего проще, нежели зарабатывать трейдингом, но верить в эту чушь не надо, вам же хуже будет.

2 23,

СРЕДНЕСРОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ — ВЫЖИМАЕМ МАКСИМУМ ИЗ ВОЛАТИЛЬНОСТИ!

На самом деле, чтобы добиться успеха на данном поприще, нужно приложить просто титанические усилия, что, естественно, способен сделать далеко не каждый. Трейдинг – это в первую очередь путь сильных людей, которые не боятся трудностей. В любом случае, пока вы не попробуете свои силы тут, вы так и не поймете, на что способны.

Теория вероятности на Форекс

На сегодняшний день, практически все люди знают о таком понятии, как «Теория вероятности», однако при первоначальном знакомстве с валютным рынком, у этих людей тотчас возникает такой вопрос, а именно — почему эта теория в данном случае не работает?

Потому как исходя из того, что на выбор валютного спекулянта предоставляется всего лишь два варианта будущего направления контракта, их соотношение, по всей вероятности, должно быть на уровне 1 к 1, попросту говоря, в пятидесяти процентах случаев он должен приносить доход, а в оставшихся пятидесяти процентах — убытки.

Теория вероятностей на рынке. Торговля forex в режиме онлайн.

Тем не менее, ситуация складывается отнюдь не в пользу дохода, а скорее в точности до наоборот, молодые спекулянты практически в один момент теряют свои кровные, при этом само по себе соотношение убыточных контрактов к прибыльным, как правило, варьируется следующим образом – 8 к 2, 7 к 3.

Теория вероятности на Форекс не справляется со своей задачей сразу по нескольким причинам, а именно:

  • Неправильный выбор времени для входа на рынок — Вы наблюдаете за растущим курсом, заключаете контракт на покупку, однако в это время стоимость начинает снижаться и после этого Вы принимаете решение закрыть контракт. Далее Вы наблюдаете за тем, что курс снова пошел вверх, при этом Вы действительно правильно спрогнозировали направление тренда, однако зашли в рынок именно в самом начале коррекции.

Следует открывать контракт сразу по окончанию предыдущей коррекции и возникновения нового рыночного движения. Это очень важно!

  • Слишком скорое закрытие позиций. Разберем следующую ситуацию – открытый контракт начал приносить доход, как вдруг доход быстро уменьшается, после чего Ваша позиция становиться убыточной и для того, чтобы предотвратить будущие убытки, Вы закрываете контракт.

В данном случае, все опять же связано с трендовой коррекцией. Таким образом, если у Вас есть уверенность в том, что веские причины для разворота стоимости отсутствуют, тогда следует попросту переждать этот достаточно неприятный момент, при этом не допуская каких-либо фатальных потерь.

  • При закрытии позиции, трейдеры не редко пытаются получить как можно большую прибыль с одного контракта, разумеется, динамику тренда, они при этом не учитывают, и в результате производиться разворот и несколько десятков, уже полученных пунктов, уходят в никуда.

Для того, чтобы этого не произошло, при планировании дохода необходимо своевременно прогнозировать динамику тренда, ну а для того, чтобы защитить уже полученную прибыль, следует применять трейлинг стоп либо своевременно переносить стоп лосс в безубыточную область.

Таким образом, три первые причины способны сделать из Ваших прибыльных позиций — убыточные, как видите, это опровергает теорию вероятности на Форекс.

Однако, главной причиной, которая подталкивает спекулянта на столь резкие движения является не соответствие размера контракта с депозитом, и именно по этой причине, даже несколько пунктов могут превратиться в значительный убыток.

Сделать торговлю более комфортной, разумеется, можно. Для этого необходимо снизить это соотношение например до 1 к 10 – 1 к 30.

Например, имея на счету, скажем, $ 1000 и открыв контракт в 0,1 лота, Вы сможете нормально отреагировать на откат, объемом в 10 пунктов, потому как это всего на всего 1 процент от вашего счета, а теперь попробуйте представить, что вы открыли контракт, объемом в 1 лот — в таком случае Ваши убытки уже бы составляли 10 процентов.
Пользуясь дынным принципом можно существенно увеличить число прибыльных контрактов и заставить теорию вероятности на форекс работать, однако не стоит забывать и о том, что доход по прибыльным контрактам должен превышать суммарный убыток по убыточным.

Рейтинг Форекс брокеров: