ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫИГРЫША ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Вероятность выигрыша на Форекс.

Полностью согласен. Но всёже при правильной торговле малые потери являються неотъемлимым злом при большой прибыли. Именно по этому далеко не каждый может стать Трейдером с большой буквы. Психологоя является очень хорошим ограничивающем фактором. Если бы все люди относились к неизбежным потерям с холодным здравомыслием , а не паникой, то тогда господа нас былибы(трейдеры) не сотни тысяч а сотни милионов. И соответственно прибыли былибы меньше , а это нихт зер гуд :mrgreen.

МО (мат. ожидание), при анализе торговой системы, видимо не что иное как среднее значение прибыли в каждой сделке для n сделок. Строго говоря само по себе значение не говорит ни о чем, потомучто это значение абсолютно случайно.
Определение вероятности (определение величины случайности) этого значения дает нам некоторое предположение о возможности получения этого значения в будущем.(т.е. , если например это значение больше нуля, то возможно и в будущем мы может быть поимеем положительную среднюю прибыль в каждой сделке).

И НАКОНЕЦ САМОЕ ГЛАВНОЕ. НИКАКИЕ самые великолепные показатели не дают гарантии накопления милионных капиталов.
Самая хорошая система может провалиться.
К этим цифрам надо относится очень трезво.

Полностью согласен. Но всёже при правильной торговле малые потери являються неотъемлимым злом при большой прибыли. Именно по этому далеко не каждый может стать Трейдером с большой буквы. Психологоя является очень хорошим ограничивающем фактором. Если бы все люди относились к неизбежным потерям с холодным здравомыслием , а не паникой, то тогда господа нас былибы(трейдеры) не сотни тысяч а сотни милионов. И соответственно прибыли былибы меньше , а это нихт зер гуд :mrgreen.

Математичне очікування – це сума, яку можна отримати (при позитивному МО), чи втратити (при негативному МО), в середньому, по кожній угоді. МО дорівнює сумі добутків суми прибутку на ймовірність позитивного результату та суми збитку на ймовірність негативного результату. Наприклад при торгівлі по певній системі ми отримали наступні результати -10,+30,-20,+30,-20. Середній результат +2, однак швидкість втрати всіх коштів на рахунку буде залежати лише від частоти торгівлі, оскільки в середньому за один трейд буде збиток -6, що й дорівнює мат.очікуванню цієї системи: МО=0,4*60+0,6*(-50)=-6.
Ніяких гарантій в нашому житті взагалі не існує, не говорячи навіть про фінансові ринки. Однак, так як ми працюємо з грошима (числами), то мабуть було б неправильним йти супроти законів математики.
Звичайно жодна торгівельна система не буде показувати в майбутньому результатів, аналогічних минулим, однак можливо ви погодитесь, що чим простіша система, тим більш стійкою вона є. В той же час прості системи, як правило, показують далеко не найкращі результати прибутковості. Тому можна піти шляхом вдосконалення системи, з відповідним зниженням степенів її свободи, і добитись чудових результатів на історичних даних та зменшення впевненості в працездатності системи в майбутньому. А можна добитись геометричного росту рахунку з простою системою, використовуючи грамотне управління капіталом.

Ок. Спасибо за ответ.
Я специально очень осторожно сформулировал : . при анализе торговой системы, видимо не что иное как среднее значение прибыли в каждой сделке для n сделок.
Это всего-лишь мое допущение (основанное например на предположении о равновероятности значений прибыли для n сделок).
Просто чтобы не путать человека, а дать короткий и понятный ответ по поводу темы ветки: ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫИГРЫША НА ФОРЕКС.

Теперь по поводу Вашего МО.
Что может дать трейдеру такой анализ. МО=-6 . Представляю себе с трудом. Скорее всего ничего.

Вот например другой короткий но более информативный вариант исследования (классический):
Все расчеты делаются например на результах работы оптимизированной системе вне пределов выборки.

Находим среднее значение прибыли в n сделках и определяем случайность возникновеновения (например по критерию Стьюдента)
этой прибыли. Чем меньше это значение, тем меньше случайность, тем больше вероятность получения такого среднего значения в будущем!

И например (думаю Вам это будет интересно) вариант с определением
99% доверительного интервала для процента выигрышных сделок.
Считаем процент выигрышных сделок для этих n сделок.
Определяем 99% доверительный интервал, тоесть получаем предположении о том что в 99% процентов случаев будем иметь процент прибыльных сделок от одного КОНКРЕТНОГО числа до другого.
Это все конкретные числа у которых есть однозначное толкование.
И это важно.

Вот интересно, а если я доставлю в Ваш перечень чисел пару выигрышных сделок, тем самым увеличив относительную частоту появления выигрышных сделок(кстати случайное значение с биномиальным распределением) и увеличив таким образом МО. Ваше мнение о системе изменится?

И теперь насчет простых и сложных систем.
И те и другие имеют равные права на жизнь, потомучто нет однозначного ответа что лучше. Это-же касается и степеней свободы и т.п.
Самое главное какой результат дала система на данных которых не знала раньше., ну и какова ее статистика.
Спасибо за вимание. :beer.

Мартингейл

Мартингейл – стратегия, которая используется в азартных рынках. Так же широко применяется и на финансовых рынках. Мартингейл на форекс заключается в том, что убытки откладываются на конец периода. Происходит это за счёт увеличения объёма в ставке, если произошёл проигрыш. Например. Зашли в позицию 1 лотом, проиграли. Следующую позицию открываем 2 лотами, проиграли. Следующую позицию открываем 4 лотами и т.д. Лот увеличивается пропорционально, в зависимости от множителя трейдера. Расчёт трейдера в том, что выигрыш должен компенсировать предыдущий проигрыш. На финансовых, стратегия мартингейл, напрямую ведёт к потерям.

Мартингейл и азартные игры: иллюзия выигрыша

В разгар 18-го века французские игроки практиковали то, что выглядело как революционная стратегия под названием Мартингейл.

Игрок удваивает свою ставку после каждого проигрышного броска монеты, пока его первый выигрыш не восстановит его потери плюс прибыль. Теория основывалась на простой идее, которая казалась здравой на поверхности. Даже когда игрок проигрывает большую часть своих ставок, он может стабильно наращивать свою прибыль. Связанно это с тем, что достаточен один случайный выигрыш, чтобы компенсировать все потери. Казалось, это был святой Грааль своего времени.

Ну, не совсем так. Ни один из французских игроков никогда не становился богатым с помощью этой стратегии. Однако, многие, конечно, стали беднее. В то время они не совсем понимали, что есть две проблемы с использованием Мартингейла.

2 проблемы мартингейла.

Вероятность выигрыша ставки всегда 50 на 50. Даже если игрок делает 500 ставок, каждая последующая ставка НЕ увеличивает шансы выигрыша. Шанс всегда одинаковы – 50 на 50.

У игрока нет бесконечного количества денег. Поскольку каждый раз игрок имеет шанс 50 на 50. Вполне вероятно, что он может попасть в серию неудач.

FOREX. Сделка по паре USD/JPY: +27% к депозиту. (Николай Еремеев — Издательство Info-DVD)

Так, например, при начальной ставке 100 рублей, и множите равном 2. Потери 10 ставки будут составлять 1.600.000 рублей. На 20 ставке игроку нужно будет 104.857.600 рублей, что бы сделать ставку и отыграть убытки.

А теперь ещё раз, но подробнее.

1 проблема – вероятность ставки в мартингейле.

Первая проблема: каждый следующий результат полностью независим от предыдущих результатов. Поэтому череда любого количества потерь полностью возможна.

Давайте представим, что наш игрок в рулетку имеет $1000. Игрок, например, придерживается принципа снятия со ставки. После 6 последовательных проигрышных сделок, он снимается.

С суммой ставки $ 10 и удвоением каждой ставки после каждого проигрыша, 6 удвоений представляют собой сумму $630. Худший сценарий, потому что он предполагает собой более половины его денег. Которые принёс игрок. В рулетке, где вероятность проигрыша за один кон составляет 52,63%, вероятность проигрыша 6 раз подряд составляет 2,12%.

Кажется небольшой шанс. Однако чем больше вы играете, тем больше ваши шансы проиграть 6 раз подряд: 73 кона=50,3%, 150 конов=77% и 250 конов= 91,1% шанс такой череды.

Монетка и шансы.

В простом броске монеты, где шансы проиграть составляют 50%. Шансы на шестикратную серию проигрышей только немного лучше. В 150-монетных бросках есть 70,75% шанс проиграть 6 раз подряд.

Не займет много времени, пока шансы получить 6 подряд убыточных сделок не станут значительно вероятными. Причем прибыль из выигрышных ставок между ними не будет достаточной. Компенсировать один проигрыш не получится.

Таким образом, Мартингейл не представляет угрозы для казино. Существуют большие шансы, что игрок разорится. Прежде чем он сможет удвоить свои деньги.

20 убыточных сделок подряд – слив по мартингейлу.

Вторая проблема: даже если игрок в состоянии финансового выдержать 6 убыточных сделок подряд. Увы, но нет ни одного игрока кто выдержал бы серию из 20 убыточных сделок подряд.

Если бы осторожный миллионер начал ставить $ 1 на сделку, ему понадобилось бы всего 20 убыточных сделок подряд, чтобы иметь $1,050,000 в убытках (см. таблицу выше).

Не так уж много миллионеров могли выдержать это. Даже если бы у игрока было богатство в 9 триллионов, он был бы разбит 43-й проигрышной ставкой. Конечно, статистическая вероятность проигрыша 20-43 последовательных ставок может быть отдаленной, но суть ясна. Если ваш размер ставки в два раза больше последнего, вопрос времени – тогда вы проиграете всё. Ни один богатый человек не собирается рисковать своим состоянием, ради удвоения своего первоначального $1. Даже если он мог бы сделать это неоднократно.

С первоначальной ставкой 1$, на 20 ставке нужно положить на стол более 1.000.000 $, что бы отбить потери – 1$.

Мартингейл на форекс: шансы лучше, чем в Казино

Многие форекс трейдеры считают, что Мартингейл действительно может потерпеть неудачу в азартных играх. Но Мартингейл на Форексе, может быть менее рискованным по ряду причин.

Шансов на победу – больше?

Системы или трейдеры с превосходной точностью входа (оснащенные компонентом управления торговлей мартингейлом) могут повысить шансы на выигрыш в свою пользу и, следовательно, значительно снизить шансы столкнуться с плохими полосами потерь, которые ставят под угрозу счет.

Трейдеры достаточно умны, чтобы понять, что шансы казино не склоняются в их пользу. Они даже понимают, что в сценарии 50/50 подбрасывания монеты шансы на проигрыш все еще слишком велики.

Но что, если трейдер или система могут продемонстрировать 65% или большую точность входа? Это меняет ход дела. Что если нам объединить такую систему с тщательно откалиброванным компонентом? С помощью торговли мартингейла, не будет ли вероятность проигрыша намного меньше?

Эта идея заслуживает некоторого рассмотрения. Возможно, высокоточная система входа в сочетании с правильно настроенным мартингейлом может иметь значительное преимущество. Безусловно, если подключать технический анализ, уровни, знания – вероятность выигрыша будет больше. Конечно, это может быть трудно, но не невозможно.

Примечание: этот подход будет сильно отличаться от применения чистого “тупого” Мартингейла. Который безусловно, потерпит неудачу в рынке.

Удвоение это лучший способ улучшить среднюю цену.

Сеточная система может помочь снизить средний вход, но система Мартингейла может сделать это намного быстрее, независимо от того, сколько интервалов вниз.

Текущая ситуация на FOREX

Например, будем использовать Мартингейл с кратностью 2 с интервалом 40. Если бы вы заняли первую позицию покупки 1 лота по EUR / USD на 1.3080 и рынок двигался против вашего первоначального на 40 пунктов, то у вас была бы вторая позиция из 2 лотов на 1.3040.

Вам нужно будет только поднять рынок на 20 пунктов, или половину расстояния между двумя позициями, чтобы выйти в безубыток на 1.3040. Предположим, рынок переместился на 40 пунктов ниже 1.3000 и вы добавили третью позицию на 4 лота. Вам понадобится только то же самое ралли на 20 пунктов, чтобы выйти в безубыток.

Этот 20-пипсовый уровень восстановления остается последовательным вниз через интервалы. Учитывая внутридневные колебания большинства валют, мал шанс встретить ситуацию, когда валюта может падать по 200+ пунктов без по крайней мере нескольких 20-пунктовых коррекций.

Всего одно движение коррекции может вывести счет в безубыток и вы будете в полной безопасности, вне игры ждать следующей возможности. В сеточной системе, без множественного фактора Мартингейла, безубыток всегда будет равным расстоянием между начальным входом и последним интервалом и, следовательно, намного сложнее добраться до точки безубытка.

Валюты редко идут к нулю.

Компании могут обанкротиться, но страны-нет. Могут быть времена, когда экономика одной страны может быть оценена хуже по отношению к другой. Конечно, это заставит валютную пару значительно упасть вниз, но такое падение займет много времени. Рынок имеет волновую структуру – течение ряда колебательных движений, и стоимость валюты никогда не достигнет нуля.

Когда вы попадёте в подобное явление, где каждый день будет закрывать в минус. Это, конечно, не приятно – но не критично. Ведь существуют откатные движения.

Безусловно, всё будет зависеть от депозита трейдера, волатильности движения. Времени движения актива и многих других параметров. Суть не меняется. Вероятность уйти в плюс – есть. На этом и работает большинство советников, использующих мартингейл на форексе.

Размер лота и кредитное плечо. Помощник мартингейла.

Гибкость размеров лотов и более низкая маржа могут сделать Мартингейл на форекс гораздо менее рискованным для валют. Чем, например, для акций и фьючерсов. Если помните, мы начинали статью с того, что на 20 ставке потребуются миллионы. Т.е., как вы понимаете, весь вопрос в начальной ставке.

С акциями и фьючерсами размер вашей сделки, ваш минимальный размер сделки, маржа и кредитное плечо все более или менее фиксированы. Они зафиксированы на такой высокой сумме, что это сводит “на нет” усреднение по мартингейлу. Для среднего трейдера удерживать одну позицию против неблагоприятного движения рынка, не говоря уже о нескольких Марти-умноженных позициях – практически невозможно.

Трейдеру фьючерсного золота понадобятся миллионы, для Мартингейла. В Forex, напротив, имеет роскошь гораздо меньших размеров лотов с более низкой маржой.

Преимущество форекса для мартингейла.

Трейдеры Форекс могут торговать самым низким размером лота, либо микро-лотом, либо нано-лотом (с маржой $2,5 для микро и $0,25 центов для нано). Размер лота может фактически представлять собой сценарий делевериджа относительно размера его счета.

Например, если бы у трейдера был счет $5,000, его использование микро-лота представляло бы собой плечо 1:5 (он использовал бы гораздо меньше, чем его потенциальное плечо 200:1). Поэтому у него было бы достаточно маржи, чтобы несколько раз усредняться в попытке освободиться от убыточной торговли.

Положительный овернайт/своп может помочь компенсировать потери.

Вероятно, это самая слабая из четырех причин, но стоит упомянуть. Мартингейл-трейдер на форексе может применять стратегию кэрри трейд на валютных парах, то есть он будет покупать валюту с самой высокой процентной ставкой. Например, по состоянию на июль 2022 года он, вероятно, купил бы AUD/USD, потому что у него была самая высокая процентная ставка.

Однако следует помнить! Положительный овернайт-процент может лишь слабо смягчить убыточную мартингейл торговлю на форексе.

Механика Мартингейла на Форекс?

Существует шесть основных моментов (размер счета, начальный размер лота, интервал, цель прибыли, множественные и максимальные сделки)

Ваш начальный размер лота относительно вашего счета должен быть как можно ниже. Для противостояния неблагоприятному событию.

Интервал шага и цель прибыли должны быть достаточно малы, чтобы удвоиться до безубыточности при наиболее частых возможностях. Однако, достаточно велики, чтобы выдержать шок от ожесточенного рыночного события.

Множитель мартингейла должен быть где-то от 1.1 до 2 (если 1, то это будет сетка). Максимальные сделки должны быть установлены на число, которое, если оно будет достигнуто, будет вашим самым большим допустимым убытком.

Пример мартингейл на форекс.

Рассмотрим пример торговли EUR / USD с чистым мартингейлом без безубыточной составляющей.

Вы начинаете с $ 10,000 и решаете торговать начальным размером лота 0.1 mini с целью прибыли 20, интервалом 20, кратным 2 и максимальными сделками 8.

Размещаете одну покупку 0.1 на EUR / USD на 1.3700 с 2 возможными результатами.

Если рынок достигает вашей цели прибыли, то вы набираете $20; если он падает против вас, ваша позиция уровня 2 ждет на 1.3680 с 0.2 лотами (в общей сложности 0.3 лотов).

В этот момент у вас есть еще 2 возможных исхода: рынок пойдет от уровня 2 к 1, вы снова получаете прибыль с $20; или он падает с уровня 2 до 3, у вас есть третья позиция, открытая на 1.3660 с 0.4 лотами (в общей сложности 0.8 лотов).

Этот сценарий повторяется вниз через восемь интервалов (ваши максимальные сделки). Если рынок достигнет вашего восьмого интервала / уровня без коррекции на 20 пунктов. Вероятно, вы обнаружите, что держите в общей сложности 25.6 открытых лотов. При этом в открытой позиции просадка $4940. Примерно половина вашего счета.

Поскольку каждое последующее движение на 10 пунктов будет стоить вам дополнительно $ 256 (25,6 лота х $10). Вы будете уничтожены уже на девятом уровне.

Большую часть времени вам просто будет нужен откат в 20 пунктов чтобы выйти в безубыток. Однако, если рынок пойдет на 200 + пунктов без коррекции, что он и делает время от времени. Ваш депозит будет уничтожен.

Мартингейл – это метод агрессивной торговли. При прямых руках – он позволяет заработать много. Однако, чаще – происходит потеря депозита.

Каковы недостатки Мартингейла на Форекс?

Преимущество Мартингейла – это «отсутствие потерь», а недостаток-колоссальная потеря: Мартингейл может не иметь потерь в течение некоторого времени из-за «удвоения». Важно помнить – если рынок не дает откатов, удвоение быстро сжигает счет.

Мартингейл системы очень популярны в автоматизированной торговле на Форекс. Потому что довольно легко создать советник, который выглядел бы интересным и привлекательным с помощью Мартингейла.

Разработчик системы может протестировать свою идею Мартингейла на оптимальной истории, чтобы показать очаровательные результаты. При небольшой удаче он может даже показать столь же очаровательные результаты в течение нескольких недель или месяцев.

Добавление Мартингейла – это самый простой способ обмануть себя или наблюдателя. Предложив «прибыльную» (по крайней мере, на первый взгляд) стратегию.

И тогда, когда он заманил себя или своих друзей в идею своего святого Грааля, торгуя реальными деньгами. Всего одна неправильная сделка может унести их всех c рынка.

Перечислим некоторые из присущих ему недостатков более подробно:

  • Классический Мартингейл на форекс обречен на провали провал, вероятно, в течение недель или месяцев. Использование чистого Мартингейла на рынках делает вероятность проигрыша не отличающейся от азартной игры. Чем больше сделок совершается, тем выше вероятность потерять все средства.
  • Слишком велико соотношение Риск/Прибыль. Предположим, вам предлагают выбрать. Получить 1 доллар с вероятностью 99% или потерять 99 долларов с вероятностью 1%. Незначительные прибыли будут компенсированы катастрофическими потерями.
  • Создание рая для дураков. В течение короткого времени трейдер Мартингейла может видеть, как его счет очаровательно растет. Затем он думает, что он сам король рынка и заставляет всех вокруг него присоединиться к его системе. Пока в конце концов все не лопнет.
  • Трудно правильно провести тестирование системы. Мартингейлы могут легко показывать отличные результаты тестирования в течение узко определенной истории.
  • Отсутствие стопов – это проблема сама по себе.

Решение недостатка мартингейла на форекс

Что же может быть противоядием от врожденного недостатка чистого Мартингейла?

Модифицированная торговля мартингейлом: “точная” система в браке с “консервативным” мартингейлом

Большинство трейдеров, которые придерживаются Мартингейл на форекс, думают, что если они могут найти хорошую систему с высоким win rate. То ее можно улучшить с помощью консервативного Мартингейла.

Брак такой системы должен быть в состоянии доказать свою жизнеспособность и прибыльность в течение большого объема торговой выборки. В идеале в течение 9-летнего периода теста, который учитывает целый ряд различных рыночных условий.

Единственной ахиллесовой пятой была бы возможность оказаться не на той стороне очень сильного тренда. Или разворота тренда, который теоретически мог бы пробить все усреднения и убить счет. Однако именно здесь может пригодиться консервативная калибровка Мартингейла.

Основные теоремы в теории игр — Алексей Савватеев / ПостНаука

Если размер лота был очень мал относительно размера счета (скажем, в масштабе кредитного плеча 1:5). А кратность была равна 1,5 (вместо 2). Интервал был настроен на охват значительного диапазона цены. У Мартингейл на форекс был бы боевой шанс пережить падение спустя значительное время. Даже в худшем случае.

Безусловно, если можно доказать через множество сделок в бэк-тестировании и форвардном тестировании, что такая система имеет очень мало последовательных убыточных сделок. Что она может успешно обойти или поглотить самые жесткие рыночные условия. То модифицированный Мартингейл, не обязательно будет бомбой замедленного действия.

Мартингейл на форекс – чаще приводит к сливу.

Было много попыток создать эти модифицированные мартингейлы, и большинство из них потерпели неудачу. Иногда ошибка заключается в том, что механизм входа недостаточно точен. Интервалы или рычаги или несколько не отрегулированы правильно.

Неисправность усугубляется неправильной оптимизацией и тестированием. Однако, поскольку никто ранее не создавал успешный модифицированный Мартингейл. Не делает его невозможным. Было много попыток построить самолет до того, как появились братья Райт.

Поиск успешного модифицированного Мартингейла является трудным. Потому что очень трудно предвидеть и обойти это одно событие рынка цунами. Которое может сокрушить все ваши уровни. Вы могли бы сделать это для многих из них. Однако, ключ должен быть в состоянии сделать это для всех из них. Хотя правильное обратное тестирование и форвардное тестирование могут помочь. Увы, рынки, как правило, случайны, и будущая случайность может бросить самые дикие вещи. Даже хорошо продуманный мартингейл на форексе. Увы, может в конечном итоге слить счёт.

Вывод

Чистый Мартингейл на форекс, как мы видели, не предлагает лучших перспектив при торговле. Как это происходит в казино или азартных играх. Без хорошего позиционирования входа и направленного смещения. Чистый Мартингейл – это “тупая” бомба замедленного действия, ожидающая взрыва при первом неблагоприятном проявлении рынка.

Модифицированные мартингейлы, с другой стороны, могут совершать “умные” направленные сделки. Сделки с большей точностью в сочетании с точной системой входа. Это может помочь устранить промахи и потери полос и, таким образом, уменьшить общую уязвимость системы.

Более того, компонент Мартингейла может быть гораздо более консервативным, чем традиционно предполагалось. Можно торговать с очень небольшим размером лота, делеверджем и большими интервалами усреднения. Чтобы противостоять ожесточенным событиям, когда они происходят.

Тем не менее. Никогда не следует забывать о вездесущей опасности. Которая все еще существует даже в пределах лучших из модифицированных мартингейлов. Независимо от того, насколько точна система и как правильно откалиброван механизм Мартингейла. Он просто принимает, что один урок торговли, чтобы уничтожить ваш счет. Эти модифицированные мартингейлы могут быть забавными для игры и экспериментов с демо – счетами . Или реальными счетами, которые вы можете позволить себе потерять.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Математическое ожидание на Форекс

Математическое ожидание на форекс является интересным и неоднозначным вопросом. Поклонники технического анализа найдут эту тему полезной, противники — нет. Проблема этого понятия уже в том, что для расчета нам нужна статистика по достаточно большому числу сделок. Пример. Если мы десять раз подбрасываем монетку, то вполне возможна ситуация, когда мы сумеем выбросить 8 орлов. На основании этих данных теоретически можно сказать, что мы умеем выбрасывать орел в 80% процентов случаев; следовательно:

М = (0.8 × 1) – (0.2 × 1) = 0.6

1 – это выигрыш или убыток в каждой ставке из серии (100%, т.е. удвоение или полная потеря средств). Иллюстрация: имеем 10 долларов, разбиваем их по 1 $ на 10 бросков. В восьми случаях из десяти мы выиграли, ставка удвоилась — а значит, прибыль 8 × 2 = 16 долларов. Еще два броска были неудачны — по ним имеем ноль. Значит, мы заработали 16 — 10 = 6 долларов. Итого, для расчета прибыли нужно умножить депозит на величину М.

Понятно, что повторив серию хотя бы еще раз, мы вряд ли вновь выбросим 8 орлов. Однако если мы увеличим число бросков до 1000, то в этом случае число орлов будем близким к 500 — допустим, 490. Проделаем расчет снова:

М = (0.49 × 1) – (0.51 × 1) = – 0.02

Тут математическое ожидание отрицательно, т.е. указывают на потери. Но они небольшие, так как число мало отличается от нуля и при умножении на депозит оно даст маленькое произведение. Т.е. при 1000 бросках (1000 сделок на форекс) мы оказались бы примерно в нуле с небольшим убытком.

Поскольку форекс на мой взгляд более всего похож на генератор случайных чисел (подбрасывание монетки), утверждения о каком-либо стабильно высоком математическом ожидании при дневной торговле значит лишь то, что система не отработала достаточное количество времени. Очень часто для построения торговой системы берутся показатели рынка за последние несколько лет и делается расчет по ним — но рынок непостоянен и легко может выйти за установленные в системе пределы. Такие показатели, кстати, любят писать продавцы торговых роботов, которые почему-то продают «денежный станок» вместо того, чтобы самим делать на нем деньги.

Итак, рассматривая рынок форекс в рамках совершенно случайных процессов можно прийти к тому, что мат ожидание на нем при очень большом числе сделок должно быть около нуля. Однако брокер снимает за сделки комиссии, а за перенос позиций через ночь могут возникать дополнительные расходы на своп — что, в свою очередь, делает математическое ожидание отрицательным.

При этом сама жадность инвесторов в разы сокращает время жизни их счетов — используя плечи, они практически ставят весь депозит на орел или решку — и очень быстро проигрывают. С опытом большей частью счет теряется не так быстро — однако практика (глобальное международное исследование по доступным форекс-брокерам) показывает, что за три года всего лишь 0.3% (!!) трейдеров остаются в плюсе:

Но тем не менее есть возможности попробовать быть в числе этих 0.3%. На мой взгляд, наиболее эффективная состоит в том, чтобы 99% времени находится вне рынка, выбирая для входа моменты, когда сразу по ряду факторов есть высокая вероятность роста актива в выбранном направлении. Такой способ носит название трендовой торговли — и по факту очень похож на действия крайне терпеливого охотника, который месяцами выжидает самый удобный и безрисковый момент, чтобы бить практически наверняка.

В качестве примера такого удачного момента можно назвать ослабление рубля в декабре 2022 года. Но способны на такое (как по уровню знаний, так и по терпению) единичные трейдеры. Успешные торговые системы сроком в несколько лет хотя и могут существовать, однако на практике встречаются очень редко, поскольку тенденции рынка подвержены периодическим изменениям.

Мат ожидание в системе мартингейла

В данной теме будет уместно подробнее разобраться и со стратегией мартингейла, уже упомянутой в одной из предыдущих статей. Представим, что мы делаем ставку только на красное либо черное (зеро отсутствует) и в случае неудачи удваиваем ставку. Если мы повторяем серию 10 раз, то получаем 2 в степени 10 = 1024 комбинации (или ставку в десятой попытке 1024 доллара при начальной в 1 доллар).

Поражение будет лишь в случае, когда при ставке на черное 10 раз подряд выпадет красное – т.е. вероятность разорения в одной отдельно взятой серии равна 1/1024 = 0.00098 или 0.098% (почти 0.1%). Однако в среднем каждую 1024 серию 10 ставок подряд будут проигрывать. При этом в бесконечном промежутке мат ожидание от игры равно нулю:

М = (0.5 × 1) – (0.5 × 1) = 0 ,

где 0.5 — вероятность выпадания красного и черного цвета, а 1 – выигрыш или убыток в каждой ставке из серии (см. выше).

В реальности же в рулетке будет время от времени выпадать зеро, делая проигрыши более частыми и превращая игру в систему с отрицательным матожиданием. Имеем: в рулетке 36 чисел плюс зеро, значит вероятность его выпадения 1/37 = 0.027 или 2.7%. Тогда вероятность черного или красного цвета равна (100 — 2.7)/2 = 48.65%.

Выводов можно сделать два: во-первых, чем дольше играешь в рулетку, тем больше вероятность остаться в проигрыше – с другой стороны при очень большом числе ставок он не будет слишком большим и составит 2.7% от депозита (для простоты не берем комиссию казино). Во-вторых, возвращаясь к предыдущему примеру видно, что увеличить вероятность выигрыша по системе мартингейл можно сокращением числа проводимых серий.

Пренебрегая выпадением зеро, вероятность выигрыша всех 10 серий (при том, что в каждой допускается 10 раз подряд увеличить ставку) составит 1 – 10/1024 ≈ 0.99 , т.е. 99%. Как видно, даже начиная с 1 доллара можно за 10 серий заработать 10 $, имея лишь 1% вероятности потерять 1024 доллара:

Расклад явно не в пользу казино, поэтому в большинстве игорных домов допускается удваивать ставку не более 7 раз подряд. На форекс при открытии центовых счетов можно дойти и до десятикратного удвоения лота, что позволяет опытным трейдерам удерживать свой счет по методу мартингейла месяцами и порой даже годами.

Как зарабатывать от 20-40% прибыли в месяц по ТС Альфа Элемент

Тем не менее следует помнить, что чем дольше живет такой счет, тем больше у него шансов поймать свою «1024 ставку» — так что солидное время жизни не должно вызывать у вкладчиков избыточного доверия, несмотря на опыт управляющего счетом трейдера. Никогда не известно заранее, в какой именно момент рынок пойдет против прогноза трейдера на нужную для слива средств величину.

Стратегия "Всё или Ничего" на Форексе

Цель данной статьи — создание максимально простой торговой стратегии, реализующей игровой принцип «Всё или Ничего». То есть пример создания советника реализующего лотерею на Форексе. Задача лотерейного советника — увеличение начального депозита в несколько раз с максимально возможной вероятностью. Прибыльность, то есть увеличение депозита в среднем, не требуется от лотерейного советника. В отличие от обычной лотереи, которая разыгрывается путём продажи тысяч билетиков, лотерейный советник разыгрывает лотерею на Форексе, используя Форекс как источник денег в случае выигрыша.

Введение

Задачи торговли на рынке Форекс можно разделить на три большие группы: «Заработать», «Сохранить» и «Приумножить». Рассмотрим каждую группу в отдельности.

«ЗАРАБОТАТЬ». Это стандартная задача на рынке Форекс. Звучит она так: «У меня есть капитал, и я хочу его увеличить, торгуя на рынке. Дайте мне советника, который из 100 рублей через сутки сделает гарантированно 101 рубль». В задачах этого типа требуется гарантированное увеличение в среднем капитала. Задачу «заработать» решает громадное количество конкурентов. Они прекрасно технически и информационно вооружены. Поэтому эта задача очень сложна, хоть и не безнадежна. Исследования показывают, что валютные курсы отличаются от чисто случайных. Поиск своей торговой стратегии похож на поиск золота во времена золотой лихорадки.

«СОХРАНИТЬ». Звучит она так: «У меня есть 1000 рублей. Я хочу потратить их в отпуске в следующем году. Если я положу их в банк(у), то потеряю на инфляции где-то процентов 10. Дайте мне советника, который сохранит мои деньги. Я не хочу ни зарабатывать, ни терять деньги». По сути, в этой задаче требуется обменять рубли на валюту и обратно валюту на рубли в подходящие моменты времени. В задачах типа «сохранить» требуется гарантированное сохранение в среднем капитала. «Сохранением» капитала занимается подавляющее большинство наших сограждан. Об этом говорят большое количество уличных обменных валютных пунктов и мультивалютные вклады в банках. Задача «сохранить» не является математически сложной. Даже если выбирать моменты входа-выхода на рынок случайно, то в среднем отыграть инфляцию рубля вполне удается.

«ПРИУМНОЖИТЬ». Задачи этого типа формулируются так: «Лотерея. У меня есть 100 рублей. Чтобы купить машину мне надо еще миллион рублей. Дайте мне советника, который делает из 100 рублей один миллион. Я понимаю, что в среднем я теряю деньги. Вероятность выиграть миллион меньше чем сто/миллион. Но меня это устраивает».

Менее агрессивная формулировка такая: «У меня есть 1000 рублей. А для организации праздника надо 10 000 рублей. Дайте мне советника который из 1000 делает 10 000 рублей. Я понимаю, что я потеряю 1000 рублей с вероятностью чуть больше чем 0.9, но зато у меня будет праздник с вероятностью чуть меньше 0.1.»

Еще одна востребованная задача: «На моем электронном кошельке осталось несколько центов (рублей). На них ничего не купить и не вывести в наличные. Дайте мне советника, который пусть и с небольшой вероятностью превратит их в значимую сумму».

В задачах этого типа капитал в среднем гарантировано теряется. Но это всех устраивает. Вероятность выигрыша лотереи, разумеется, должна быть максимально возможной. Этой задачей на рынке Форекс мало кто занимается осознанно. Тем не менее, судя по количеству лотерейных билетиков в различных кассах, эта задача в обществе востребована. Математически задача «приумножить» давно решена. Воплощением в MQL5 советника этого типа мы и займемся в этой статье.

В приведенную нами классификацию не входят задачи типа «Азартная игра – хочу адреналина!», «Красивая интеллектуальная игрушка – хочу поиграть на досуге» и многие другие вкусные задачи.

ОСНОВНАЯ ОШИБКА НОВИЧКОВ В ТРЕЙДИНГЕ. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ, ДИСЦИПЛИНА, ПСИХОЛОГИЯ

Итак, постановка задачи: требуется реализовать лотерею на рынке Форекс. То есть увеличить капитал в несколько раз с какой-то вероятностью или разориться. Увеличивать капитал в среднем не требуется. Вероятность выигрыша должна быть по возможности максимальна. Форекс нужен как источник денег в случае выигрыша. Форекс тут также используется как всеми видимый генератор случайных чисел.

1. Идея алгоритма

Предлагается следующий тривиальный алгоритм для решения задачи.

  1. Входим в рынок в случайном направлении;
  2. Ждем заданное время Т;
  3. Выходим из рынка;
  4. Проверяем состояние счета. Если выиграли лотерею или разорились, то заканчиваем торговлю, иначе переходим снова к пункту 1.

Этот алгоритм исходит из того, что валютный курс есть курс монетки, то есть валютный курс представляет собой чисто случайное блуждание (см. статью Курс Монетки и основанный на нем Индикатор Трендовости). Эта модель рынка заведомо неверна, но для создания лотереи ее хватит. Конечно, более адекватные модели рынка дадут более эффективный алгоритм.

До написания советника на языке программирования MQL5 алгоритм необходимо детализировать. При детализации необходимо решить следующие вопросы:

  1. Размер кредитного плеча;
  2. Размер ставки;
  3. Тейк профиты и стоп лоссы;
  4. Время ожидания Т;
  5. Выбор валютной пары.

2. Ставка и кредитное плечо

Так как мы угадываем с вероятностью 50 на 50 и нам необходимо платить спрэды, то количество сделок должно быть как можно меньше. На каждом трейде мы теряем один спрэд. Поэтому и размер кредитного плеча, и размер ставки должны быть максимальны, чтобы за минимальное количество трейдов получить результат (разориться или выиграть лотерею).

Обычно, максимальный объем сделки по одной валютной паре ограничен брокером. Это ограничивает размер выигрыша и минимальные сроки проведения лотереи.

Рассчитаем, на какое время растянется розыгрыш лотереи. Допустим, максимальный объем сделки 5 лотов. Это значит, что в торговле у нас находится 500 000 долларов. При «достаточно удачной» торговле в день мы можем выиграть 500 000*0.02=10000 долларов.

Коэффициент 0.02 имеет размерность «долларов прибыли с доллара капитала в день». Этот коэффициент является экспериментальной константой для рынка Форекс. Он не зависит от таймфрейма, на котором торгуем (без учета спрэдов и свопов), и от валютной пары. Его можно измерить, исходя из относительного среднего размера бара и зная теорему о пьяном матросе (см. ниже индикатор максимальной доходности курса и выбор валютной пары). Численное значение этого коэффициента приближенное (может отличаться в 2-3 раза).

Если мы торгуем 100 дней, то дневную прибыль 10000 долларов надо умножать не на 100, а на корень квадратный из 100, то есть 10, так как мы торгуем на курсе монетки. И за 100 дней «достаточно удачной» торговли мы выиграем 100 000 долларов. А за 400 дней «достаточно удачной» торговли мы выиграем 200 000 долларов. Если кредитное плечо было 1:100, то, значит, начальный депозит был не менее 5 000 долларов (500 000/100).

Итого, мы за 100 дней увеличили начальный депозит в 20 раз, а за 400 дней в 40 раз. К сожалению, большей скорости увеличения депозита с таким максимальным объемом сделки и начальным депозитом нам не добиться.

Если начальный депозит мал и его не хватает на максимальный объем ставки, то скорость роста может быть значительно больше, вплоть до геометрической прогрессии. Но надо еще найти брокера, который работает с малыми депозитами и посмотреть его торговые условия.

Чтобы обойти ограничение по максимальному объему, можно попытаться играть сразу на нескольких валютных парах. Если валютные пары независимые, то мы получим усреднение, и скорость роста получится меньше, чем у одной валютной пары. Если курсы валютных пар коррелируют, как например EURUSD и EURCHF, то возможно, что это ограничение удастся обойти. Однако корреляция курсов наблюдается далеко не всегда.

Почему бинарные опционы — это плохая инвестиция

Таким образом, пока мы можем создать лотерею для умножения достаточно большого начального капитала на 10. Задачи про электронный кошелек и машину за 100 рублей мы решить не можем. По крайней мере, тестер в терминале МetaТrader 5 нам этого не позволит.

3. Выбор тейкпрофита и стоплосса

Тейкпрофиты и стоплоссы на курсе монетки только увеличивают частоту сделок. Чем ближе тейкпрофиты и стоплоссы к цене открытия, тем чаще они срабатывают, и тем больше частота сделок. На вероятность выигрыша лотереи напрямую на курсе монетки тейкпрофиты и стоплоссы никак не влияют. Поскольку сделок мы хотим совершить как можно меньше, то их мы не выставляем.

В реальности стоплосс все-таки существует — это стоп аут. Обычно он срабатывает на уровне 50 процентов и работу принудительно завершают. Поскольку после стоп аута на депозите еще остаются деньги, то, это значит, что мы еще не все шансы использовали и могли бы продолжать торговлю. Поэтому в советнике необходимо предупредить ситуацию стоп аута. Депозит должен быть исчерпан полностью до минимальной ставки, а в идеале до нуля.

Есть смысл выставить и тейкпрофит. Идея заключаются в том, что реальный курс — не курс монетки. Иногда на нем случаются аномально большие скачки, например, на новостях. Аномальные скачки чаще имеют шпилеобразную форму, а не форму ступеньки. На этом можно сыграть.

Рис. 1. Резкий шпилеобразный выброс на EURUSD, M1

Наш алгоритм такие скачки может просто проспать. Если скачок случится не в сторону нашей последней сделки, и мы его проспим, то и хорошо. Хотя, тут может сработать стоп аут. Но если скачок случится в нашу сторону, то упускать его жалко. Чтобы его заметить, выставляем тейкпрофит.

Выставить тейкпрофит можно несколькими путями: прямой, второй и третий пути.

Прямой путь – отслеживать текущую цену и сравнивать ее с историей цены. Это очень непростой путь даже на алгоритмическом уровне. По сути, надо определить и отсечь толстые хвосты распределения изменения цены.

Второй путь — отслеживать текущую прибыль и сравнивать ее с прибылями предыдущих сделок. Как только прибыль заметно больше, чем средняя прибыль предыдущих трейдов – фиксировать прибыль. Этот путь проще, но в начале работы советника истории сделок просто нет. Кроме того, сделок мы хотим совершать как можно меньше, а значит, история будет короткой.

Второй путь (другой вариант) — отслеживать текущую прибыль и сравнивать ее с расчетной ожидаемой прибылью. Как только прибыль больше, чем ожидаемая расчетная прибыль – фиксировать прибыль. Рассчитать ожидаемую прибыль можно исходя из истории цены, но это так же сложно, как и на прямом пути.

Третий путь – отслеживать соотношение баланса и эквити и сравнивать его с константами. Константы определить заранее при оптимизации советника. Константы, конечно, будут зависеть от условий торговли — кредитного плеча, максимального объема сделки и т.д. И советник получится для каких-то конкретных торговых условий, у всех брокеров они примерно одинаковы, возьмем типичные. И главное — этот путь максимально простой:

  • Если эквити больше баланса в 2 (или 3) раза – фиксируем прибыль;
  • Если эквити больше баланса на 10 (или 30) тысяч долларов – фиксируем прибыль.

Конкретные цифры 2, 3, 10, 30 … определяем при оптимизации.

4. Время ожидания T

Если мы будем входить и выходить из рынка очень часто, например, каждую минуту, то курс за минуту изменится мало, и прибыли мы получим мало, а фиксированный спрэд нам все равно придется заплатить. Суммарный спрэд перекроет всю полученную прибыль, даже если мы будем довольно удачно угадывать.

С другой стороны, если совершать сделки очень редко, например, раз в год или раз в месяц, то спрэд будет пренебрежимо мал по сравнению с прибылью за сделку. Но торговать придется очень долго. Кроме того, держать позицию открытой долго невыгодно из-за свопов.

Поэтому существует какая-то оптимальная частота сделок, она зависит от волатильности курса и торговых условий, например, плавающего спрэда. Поэтому невозможно заранее точно вычислить оптимальную частоту сделок.

Однако ее можно оценить. Не вдаваясь в объяснения математики и изыскания, приведу график:

Рис. 2. Границы и центр функции распределения вероятности средств при торговле одни сутки с различными временами Т

На графике рис. 2 по оси абсцисс отложено время T – время одного трейда нашего тривиального алгоритма. По оси ординат отложено — сколько долларов прибыли мы бы получили с одного доллара капитала, торгуя одни сутки каждые T минут без кредитного плеча и капитализации прибыли на паре EURUSD. Говоря математически, здесь показаны границы распределения вероятности средств нашей тривиальной стратегии при различных временах T. Синяя кривая – при абсолютном угадывании курса, красная – при абсолютном не угадывании, оранжевая и голубая при «достаточно удачном/неудачном угадывании».

Так, входя и выходя на рынок каждую минуту (М1), за сутки с одного доллара капитала мы могли бы максимально выиграть 0.5 доллара, максимально проиграть 1.3 доллара. Наиболее вероятно мы проиграли бы 0.3 доллара. За сутки мы совершили бы 1440 трейдов, за один трейд отдали 0.0002 доллара спрэда. Суммарный спрэд за все трейды за сутки составит 0.288 доллара. Средний размер минутного бара EURUSD 0.00056 доллара. Выигрыш при абсолютном угадывании 0.00056*1440=0.8064 доллара. Вычитаем спрэд из выигрыша: 0.8064-0.288=0.51 доллара – получаем прибыль с одного доллара за сутки. Точку (М1, 0.51) ставим на график.

Нас интересует «достаточно удачное» угадывание – оранжевая кривая. Нарисуем ее покрупнее:

Рис. 3. Прибыль тривиальной торговой стратегии при достаточно удачном угадывании курса при различных временах Т

Рассматривая рис. 3, мы видим, что торговать чаще, чем раз в 30 минут невыгодно – спрэд съедает прибыль. Оптимальное время трейда Т для нашей торговли лежит в пределах от часа до недели. Остановимся пока на этом. Позже в готовом советнике мы уточним оптимальное время с помощью оптимизатора. Если у кого-то есть торговые идеи, предсказывающие курс лучше чем 50 на 50, то тривиальный алгоритм можно будет улучшить. Оптимальное время и оптимальная ставка при этом уменьшатся.

Выбрав время T, мы фактически выбрали таймфрейм графика, на котором будем работать. Строго говоря, при уже заданном времени Т таймфрейм можно выбирать любой – работать советник будет одинаково, только рисовать на неподходящем таймфрейме будет неудобно.

5. Выбор валютной пары

Поскольку курсы всех валютных пар мы считаем курсами монетки, то из всех курсов нам надо выбрать тот, у которого средний относительный размер бара больше. Тогда за меньшее число трейдов мы достигнем результата (разоримся или выиграем лотерею).

Для этого нам надо перебрать все доступные курсы валютных пар и посчитать для каждого средний относительный размер бара. Чтобы не делать этого вручную, напишем индикатор максимальной доходности курса YieldClose.mq5.

Рис. 4. Индикатор максимальной доходности курса YieldClose.mq5 (EURUSD, D1. усреднение по 10 барам. Индикатор колеблется в пределах 2-3 раз)

После написания статьи случайно обнаружил, что индикатор волатильности (Kaufman Volatility, по книге Перри Кауфмана «Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets» ) из стандартной поставки индикаторов терминала МetaТrader 5 с точностью почти до константы совпадает с индикатором максимальной доходности. Что поделаешь, когда не хватает кругозора, приходится изобретать велосипеды. Да и как разобраться в нескольких сотнях индикаторов и экспертов из стандартного набора? Никакого общего учебника нет.

Оказывается, средний относительный размер бара колеблется в пределах 2-3 раз для одной валютной пары. В пределах этих же 2-3 раз средний относительный размер бара одинаков для всех валют. По сути, индикатор максимальной доходности курса показывает активность торгов.

При входе в рынок из всех валютных пар нам надо выбирать ту, активность торгов на которой выше, т.е. индикатор на которой имеет максимальные значения. Кроме того, торговать лучше днем, когда активность выше, а ночь пережидать. Торговля только днем увеличит шансы на выигрыш лотереи, но растянет время работы советника почти в два раза. Что лучше – большие шансы на выигрыш или сжатые сроки – решать пользователю.

Как уже обсуждалось выше, торговать можно хоть каждую минуту, но шансы на выигрыш при этом становятся мизерными. С другой стороны, торговать года для максимальной вероятности выигрыша мы тоже не можем. Соотношение «время торговли — вероятность выигрыша» должно было быть прописано еще при постановке задачи, но кто же тогда знал, что все так непросто?

Это типичный пример того, как сложно составить техническое задание на написание советника. Пока, чтобы не усложнять советника, остановимся на непрерывной одновалютной торговле на привычной паре EURUSD.

Попутно отметим два интересных свойства индикатора.

Как начать выигрывать на Форекс | Моя ЛУЧШАЯ точка входа

  1. На часовом таймфрейме индикатор показывает суточные колебания активности торгов (волатильности) (рис. 5);
  2. Максимумы индикатора соответствуют окончанию/началу трендов или флета (рис. 6).

Рис. 5. Индикатор максимальной доходности показывает суточные колебания активности торгов (EURCHF, H1, усреднение по 10 барам)

Рис. 6. Максимумы индикатора максимальной доходности соответствуют началу/окончанию тренда/флета (USDCAD, M5, усреднение по 10 барам)

Идея про запас: если индикатор (активность на рынке) начинает возрастать выше своего среднего значения, то закрываем прибыльные позиции и оставляем убыточные – погода на рынке меняется. Если индикатор падает ниже своего среднего, то оставляем прибыльные позиции и закрываем убыточные — в ближайшее время погода не изменится. Но эта идея требует отдельного рассмотрения.

Воплощение хорошо проработанного алгоритма в языке MQL5 — квалифицированная техническая работа. Код советника с комментариями прикреплен (lottery.mq5).

6. Оптимизация советника

Советник оптимизируем под конкретные торговые условия, доступные в тестере стратегий: начальный депозит 5000 USD, плечо 1:100, время работы 1 год, выигрыш лотереи 100 000 USD, максимальная ставка 5 лотов, пара EURUSD, уровень стопаута 50%.

Оптимизация советников, предлагаемая в терминале МetaТrader 5, нам не подходит. Действительно, при оптимизации нам надо получить максимальную вероятность выигрыша лотереи. Для этого нужно запустить советника на 1000 разных кусках истории и подсчитать соотношение выигрышей/проигрышей. Запускать советника на одном куске истории бессмысленно: он нам выдаст проигрыш или выигрыш, состояние баланса будет заведомо 0 или 100 000.

Запускать вручную советника на 1000 кусках истории как-то лень, поэтому пойдем другим путем. Для определения направления входа в рынок в советнике используется генератор случайных чисел, то есть, для создания случайной последовательности покупок и продаж. Давайте запускать советника с 1000 различными последовательностями покупок-продаж на 1 куске истории. Это, конечно, не то же самое, что 1000 разных кусков истории, но очень похоже.

Для оптимизации какого-то параметра, например, времени Т, для каждого значения Т мы проигрываем 1000 различных последовательностей покупок-продаж и определяем вероятность выигрыша. Для этого выбираем медленную оптимизацию по двум параметрам: времени Т и номеру счастливого билетика, т.е. номеру случайной последовательности.

Результаты оптимизатора экспортируем в Excel и рисуем график:

Рис. 7. Вероятность выигрыша лотереи в зависимости от времени Т. По оси абсцисс — время ожидания тривиальной стратегии, то есть время одного трейда. По оси ординат — вероятность выигрыша при таком времени Т.

Рассматривая рис. 7, определяем оптимальное время T. Максимальной вероятности выигрыша соответствует время примерно Т=350 000 секунд. График похож на приведенную выше теоретическую оценку рисунка 3 – при малых значениях Т вероятность выигрыша практически нулевая. Форма графика зависит от куска и длины истории. График всегда спадает к большим временам порядка 500 000 секунд.

Для определения оптимальных значений тейкпрофита мы наблюдаем за графиком баланса и эквити, стараясь зацепить тейкпрофитом только аномально большие выбросы эквити. Оптимизировать константы тейкпрофита по максимальному балансу опять-таки бессмысленно: большие выбросы случаются достаточно редко, может быть, один раз за все время работы советника, а то и реже. Если мы запустим оптимизацию по максимальному балансу, то произойдет просто подгонка под данный кусок истории.

7. Проверка советника

Для определения качества работы советника запускаем его с 10 000 разными последовательностями покупок-продаж. Таблицу результатов оптимизации утаскиваем в Excel и там считаем или рисуем соотношение выигрышей-проигрышей.

По результатам измерений советник выигрывает лотерею (набирает более 100 000 USD) с вероятностью 0.045 при теоретическом пределе 0.05. Советник проигрывает лотерею (набирает меньше 150 USD) с вероятностью 0.88. Оставшаяся вероятность 0.075 приходится на значения баланса между 150 и 100 000 USD. С вероятностью 0.1 советник набирает средств больше начального депозита 5000 USD.

Рис. 8. Время розыгрыша лотереи. По оси абсцисс — количество трейдов. По оси ординат — вероятность закончить лотерею за данное количество трейдов.

На рис. 8 приведены кривые, показывающие вероятность получения выигрыша и проигрыша в зависимости от количества трейдов. Синяя кривая – количество трейдов в общем случае, красная кривая – количество трейдов в случае выигрыша. Как правило, лотерея заканчивается проигрышем в течении 20 трейдов (2 месяца, 1 трейд = 350 000 секунд). Лотерея может длиться до полугода и более (60-70 трейдов). Выигрыши наиболее вероятны на 3-5 месяце лотереи (30-50 трейдов, красная кривая).

Выводы

Написан лотерейный советник, который оптимизирован для конкретных торговых условий. Советник написан наиболее простым образом из всех возможных вариантов. Преимущества и недостатки лотерейного советника очевидны.

  • В лотерею можно играть одному. Не надо продавать миллионы билетиков;
  • Соотношение цены билета (начального депозита) и выигрыша можно выбирать;
  • Вероятность выигрыша известна заранее и близка к теоретическому пределу;
  • Результаты розыгрыша можно проверить на честность по доступной всем истории Форекса.
  • Очень большие сроки проведения лотереи – несколько месяцев. Сроки ограничены торговыми условиями;
  • Возможное соотношение цены билета к выигрышу мало – порядка 1:10;
  • Необходим большой начальный депозит.

Несмотря на все усилия разработчиков, пока реализация даже тривиального алгоритма требует нетривиальной изобретательности, знаний математики и языка MQL5. Но, благодаря все тем же усилиям разработчиков, реализация все-таки возможна.

Дэниел Джеффриз: Теория вероятностей при управлении рисками в трейдинге

Дэниел Джеффриз, популярный футурист, мыслитель и автор статей на Hacker Noon, представляет свой взгляд на трейдинг, проводя аналогию между торговлей на бирже и азартными играми, и предлагает некоторые трейдерские решения на основе теории вероятностей. Оригинал материала опубликован на Hacker Noon. Предлагаем вам перевод.

Нам удалось окружить крупные фондовые биржи ореолом профессионального превосходства. Там не играют в рулетку, там инвестируют. И сегодня «настоящие» инвесторы, такие как Уоррен Баффет, глядят на волатильные рынки деривативов и криптовалют свысока. Конечно, Баффет прав: Нью-Йоркская фондовая биржа не похожа на Poloniex (или игру в покер в Вегасе). Ведь крупные рынки — это высокая ликвидность, множество игроков, официальные часы работы и квартальные отчёты о доходах, не так ли?

Investopedia не хочет, чтобы вы думали об инвестировании как об азартной игре:

Азартная игра — это антагонистическая игра, которая подразумевает передачу денег проигравшего победителю. Никакой ценности при этом не создаётся. Инвестируя, мы увеличиваем общее благосостояние экономики. Конкуренция среди компаний увеличивает производительность и развивает продукты, которые могут сделать нашу жизнь лучше. Не путайте инвестирование с антагонистической игрой.

Звучит хорошо. Только это неправда.

Рынки — это также антагонистические игры. Когда выигрывает один, проигрывает кто-то другой. Рынок объединил людей по всему миру в самой большой антагонистической игре, о которой мечтали развитые обезьяны, называемые людьми.

Конечно, приятно думать, что вы вносите личный вклад в общее благосостояние экономики, инвестируя свои деньги в компании. Однако в этом нет ничего общего с реальностью. Понятно, что инвестиции в проекты и компании имеют большую ценность для общества, чем рулетка, но это не отменяет один простой факт: вложения денег на рынке не означают искреннюю поддержку компаний или желание видеть экономику процветающей. Мы вкладываем в надежде на то, что получим больше денег, чем вложили.

Неважно, идёте ли вы в ва-банк в покере или покупаете акции биотех-компании в надежде на успех её новой электростанции. О обоих случаях вы играете в азартную игру. Эти действия предполагают, что будущее вам известно лучше всех. Вы верите, что компания, в которую вы вложились, продолжит создавать хорошие продукты, её ценность на рынке будет расти, а вы на этом заработаете.

Но на деле вы не знаете ничего.

Нет никакой гарантии, что дела компании будут идти хорошо и дальше. Это не зависит от того, сколько новостных рассылок от аналитиков или ежеквартальных отчётов вы читаете. Вспомните, как часто вы подробно изучали то, во что вкладывали деньги?

«Прошлые показатели не указывают на будущие результаты». Если что-то было хорошо в прошлом, это не значит, что оно останется таковым и дальше. Миллиард переменных могут привести компанию к тому, что она потеряет всё. Будь то борьба членов правления, «чёрные лебеди», изменения на рынке, неудачный запуск продукта или снижение товарооборота — всё может привести к тому, что вчерашняя прибыльная компания сегодня станет убыточной.

Уоррен Баффет знал, зачем поставил на Coca-Cola в условиях растущей популярности здорового образа жизни и конкуренции с Pepsi. Он считал, что, независимо от количества проданных беговых дорожек и кроссовок Nike, мир не разлюбит вкус культового напитка. После того как увлечение фитнесом пройдёт, а популярность Pepsi достигнет своего пика, бизнес Coca-Cola восстановится, на чём Баффет и заработает.

Это азартная игра, пусть это словосочетание и имеет отрицательный окрас. Мы привыкли, что азартные игры — это плохо, а инвестиции — это хорошо.

Но когда вы инвестируете на рынке, вы играете в кости со Вселенной (нравится вам это или нет). Проблема в убеждениях. Большинство людей не считают торговлю и инвестиции азартными играми, но, преодолев эту иллюзию, вы сможете принимать гораздо более эффективные решения.

Избавьтесь от негативных стереотипов, связанных со словосочетанием «азартные игры», и вы поймёте, что делаете и зачем. Такой подход даст вам преимущество перед другими игроками на рынке.

Вы не будете удивлены, когда фондовый рынок прекратит свой упорный подъём и сменит курс на несколько месяцев или лет. Вас не шокирует, что акции хорошей компании могут не соответствовать её стоимости, в то время как компания, которая никогда не получала прибыль, будет годами сильно переоценена.

Ведь рынки не рациональны. Люди не рациональны, и тот, кто думает иначе, никогда в жизни серьёзно не торговал. Рынки представляют собой отражение умов миллиардов нестабильных участников, коллективную галлюцинацию на основе наших страхов и желаний. Отправляясь в этот океан, вы погружаетесь в бурю абсолютного хаоса.

Следует принять, что азартные игры, инвестиции и трейдинг — это одно и то же. Поэтому вместо того, чтобы постоянно читать новости, посмотрим на математику, стоящую за азартными играми: теорию вероятностей, теорию игр и статистику.

Совершенствование управления портфелем

В трейдинге надо осознать, что ваша стратегия не так важна, как вы думаете. Чертовски большое значение имеет ваше управление рисками.

Вы можете думать, что вложения в акции или монеты — это тот самый ключ к славе и богатству. Но ниже я расскажу вам, почему это не так и почему вы должны больше заботиться не о входе в актив, а о сбережении прибыли, которая у вас уже есть на данный момент.

Вы можете ошибиться независимо от того, насколько хороши вы или ваши сигналы при выборе компаний, которые изменят мир через пять лет. И вы будете часто ошибаться. Вам придётся переживать периоды потери денег (так называемые просадки). Забудьте про стабильность: рынок не будет платить вам зарплату.

Теория вероятности в трейдинге. Это нужно знать!

Тут начинается теория вероятностей.

Теория вероятностей зародилась в XVII веке, когда гэмблер (профессиональный игрок в азартные игры) и писатель Антуан Гомбо начал терять деньги и обратился за советом к блестящему французскому математику Блейзу Паскалю. Гомбо зарабатывал на игре в кости и любил называть себя шевалье де Мере. Вскоре жадность взяла над ним верх. Он решил, что сможет заработать больше, если удвоит ставки. И оказался неправ. Абель Родригес и Бруно Мендес в своей книге Probability, Decisions and Games: A Gentle Introduction in R так описали этот случай:

Внезапно он потерял деньги! Де Мере был ошеломлён. Он рассуждал, что вероятность получить две «единицы» в двух бросках — 1/6 от вероятности получить одну в одном броске. Чтобы компенсировать эту меньшую вероятность, две кости должны быть брошены шесть раз. Наконец, чтобы достичь вероятности одной «единицы» в четырёх бросках, количество бросков должно быть увеличено в четыре раза.

Дальше идёт более сложная математика, которая, по сути, сводится к тому, что он увеличил риск и уменьшил шансы на победу, выбрав два кубика и увеличив количество бросков. Де Мере не понимал математику игры.

Когда Тюдора Джонса попросили дать самый важный совет трейдеру, он ответил: «Не фокусируйтесь на увеличении прибыли; фокусируйтесь на сохранении того, что у вас есть». Он говорил об управлении портфелем, в котором применяется статистика и теория вероятностей. Они же применяются и к азартным играм.

Задумайтесь об этом на секунду.

Вы слышали о диверсификации активов («не кладите все яйца в одну корзину»), которая поможет справиться с просадкой. Ведь если риски слишком большие, вы можете обесценить весь свой портфель, и игра для вас закончится.

Вот анализ диверсификации активов из курса Нью-Йоркского университета «Элементарная математика для управления инвестиционным портфелем». Если вам не нравится математика, просто пропустите эту ссылку.

Но на всякий случай — вот формула в привычном виде (она взята из этого блога), которая показывает влияние активов на риск для портфеля:

Формула показывает взвешенные по риску отдельные активы, а также то, как они коррелируют. Это демонстрирует, что повторяющиеся активы могут «прожечь дырку» в вашем портфеле.

Не будем подробно разбирать эту формулу здесь, так как это съест много места и времени; если хотите вникнуть, пройдите по ссылке. Если же хотите обновить в голове знания математики, я рекомендую книгу Mathematical Notation: A Guide for Engineers and Scientists.

А пока забудьте о математике. Важно вот что: большинство книг о трейдинге слишком много внимания уделяют стратегии выбора активов, тогда как на практике важно уменьшить риски.

Эти книги дают вам иллюзию, что вы можете разработать систему, которая позволит пережить «чёрного лебедя» или крупные кризисы в экономике. Но правда в том, что большинство стратегий не работают корректно на долгих дистанциях. Скользящая средняя, теханализ и фундаментальный анализ лишь отдаляют от простой истины: всё это игра в кости.

Вы можете применять суперсложные формулы для управления рисками и распределения активов. Насколько они связаны? Каким количеством активов нужно владеть одновременно? Давайте лучше сосредоточимся на простом способе снижения риска: размере ставки.

Делайте ваши ставки

Любой опытный трейдер скажет, что никогда не нужно рисковать более чем 1% (или 2%) своих активов на одной сделке. Но что это значит на практике?

Рассмотрим этот вопрос с разных сторон. С одной стороны, если сделка прогорит, вы потеряете не более 1%. С другой стороны, такая стратегия совершенно не эффективна для долгосрочной прибыли, и я не верю, что кто-нибудь из трейдеров действительно использует эту формулу. Даже если он пишет об этом в Твиттере, это не более чем снятие с себя ответственности за ваши возможные действия. Почему?

Если вы вложите в сделку только 1%, то у вас остается 99% ничего не приносящих активов. Многие стратегии советуют вкладывать не более 4% в одну сделку, но и тут остаётся много незадействованных активов.

Из этого следует, что вам нужно постоянно искать новые активы для вложения ваших денег; вы должны найти достаточное число «победителей» на рынке. И это начинает работать против вас, потому что вы не найдёте много «победителей» (скорее всего, их будет лишь несколько).

Если у вас много активов, они начнут создавать ужасный беспорядок и тянуть вас вниз, даже если усреднять потери. Один или два актива могут принести потери, два других — прибыль, но большинство из них будут находиться на средней кривой распределения. И доход у вас будет средний, а это не так уж и круто. Да, вы снизили свои риски, но и уменьшили прибыль (низкие риски = низкая награда).

Поэтому давайте рассмотрим альтернативный способ расчёта правила 1%, который позволит нам делать более крупные ставки на любую сделку, но при этом защитит наш портфель от катастрофических потерь.

Лучший 1%

Мы собираемся делать большие ставки и, соответственно, получать больше денег, создав систему стоп-лоссов. Я использую систему стоп-лоссов в так называемом «трейдинге черепах», который основан на определении технического индикатора «средний истинный диапазон» (Average True Range, ATR). АTR указывает, где ставить стоп-лосс. ATR — это показатель волатильности: когда монета становится очень нестабильной, появляется большая разница между текущей ценой и нашим стопом. Это может быть 5 или 8%, что намного больше 1%. Отсюда и появляются большие риски. Как это исправить?

Сначала рассчитаем разницу между текущей ценой и текущим стопом. Предположим, что биткоин стоит $8000. Стоп-лосс поставим на $7700 (разница в $300 на каждый биткоин). Теперь, когда у нас есть разница, мы можем использовать её, чтобы выяснить, как рисковать 1% в одной сделке. Давайте представим, что у нас есть $100 000, которыми мы готовы рискнуть, то есть в одной сделке мы будем рисковать $1000. Разделим $1000 на разницу стоп-лосса:

Это значит, что мы можем купить до 3,33 биткоина при стоп-лоссе до $7700, потому что с каждого биткоина мы потеряем только $300, если результат сделки будет не в нашу пользу. Общий убыток с каждого биткоина в этом случае будет равен $1000, или 1% от нашего портфеля.

Суть в том, что мы можем вкладывать ещё больше денег в каждую сделку и при этом контролировать убытки. В этом случае мы вкладываем $26 666 из наших $100 000 в одну-единственную сделку. Конечно, у этой стратегии есть и обратная сторона: мы увеличили наши шансы на максимизацию прибыли, но одновременно увеличили и общий риск.

В основной стратегии мы рискуем только 1% денег — это значит, что с портфелем в $100 000 в одну сделку может быть вложено только $1000. Что бы ни случилось, мы не можем потерять больше этой суммы. Но в этой стратегии мы полностью зависим от правильного срабатывания стоп-лосса. А любой трейдер скажет вам, что не всегда всё идёт по плану.

Криптобиржи относительно молоды по сравнению с фондовыми биржами, и у них нет мощных встроенных защит. Мы могли наблюдать несколько «внезапных катастроф» за последние годы. За пять секунд цена может упасть с $8000 до $3000, прежде чем отскочить обратно. Это может быть связано с гигантским дампом на рынке, ошибкой в коде биржи или чем-то ещё. Рыночный стоп-лосс выполняется по любой текущей цене, поэтому вы можете продать и на $3000 (с убытком намного больше 1%). Установите лимит не так, как надо, — и, проснувшись, вы обнаружите, что цена пробила ваш стоп и сон стоил вам 15% ваших денег. Любая серьёзная стратегия составления портфеля должна учитывать возможность того, что иногда стоп-лосс может не выполниться. Сейчас не будем изучать эту математику, но вы можете самостоятельно освоить её (к примеру, вам поможет книга Кевина Дж. Дэви Building Winning Algorithmic Trading Systems).

Существует огромное количество различных стратегий управления портфелем и рисками. Начните их изучать. Выберите одну стратегию. Придерживайтесь её. Никогда не отклоняйтесь.

Теперь давайте посмотрим на другой вариант, в котором заработать вам поможет вероятность.

Снимая скальпы

Скальпинг — это заработок на небольших скачках на рынке. Есть тысячи высокотехнологичных способов заниматься этим, но я покажу вам самый простой из них.

Да. Мы будем угадывать место или время входа в любую криптовалюту. Наш лонг или шорт будет полностью случайным. Может, вы думаете, что ваша стратегия выбора криптовалют намного лучше этого «метода тыка», но подобные стратегии часто бывают удивительно эффективными, хоть мы обычно и принимаем их за шутку. Но если это не шутка? В статье для Forbes Рик Ферри рассказывает об исследовательской группе, которая выбирала те акции, в которые бросали дротики обезьяны:

В 1973 году профессор Принстонского университета Бёртон Мэлкил писал в своём бестселлере «Случайная прогулка по Уолл-стрит» о том, что обезьяна с завязанными глазами бросала дротик в вырезки из финансовых газет. Таким образом она могла собрать инвестиционный портфель не хуже эксперта.

Роб Арнотт, генеральный директор Research Affiliates, выступая на конференции IMN Global Indexing и ETF, сказал, что Мэлкил ошибался, потому что «обезьяны добились гораздо лучших результатов, чем эксперты и фондовый рынок».

Итак, давайте на полном серьёзе протестируем нашу стратегию с подбрасыванием монеты в качестве метода скальпинга на флэтовом рынке и посмотрим, почему она действительно работает.

Торги могут идти одним из двух путей: в вашу пользу или против вас, то есть шансы тут 50/50. Это значит, что если вы проигнорируете разные новости, средние экспоненциальные скользящие, всевозможные индикаторы, доски для спиритических сеансов, циклы приливов и просто подбросите монету, то (в среднем) окажетесь правы в 50% случаев.

Конечно, остальные 50% будут убыточными, то есть ваши выигрыши будут равны вашим потерям. Но на самом деле это не так. В любой заданный период торгов у нас есть ряд сделок, которые идут хорошо или плохо. Подумайте над этим распределением. Большинство сделок (около 68,2%) даст нам средний доход (или убыток), а некоторые — значительную прибыль (или убыток). Во время торгов вам может повезти получить целую серию хороших сделок. Или же не повезти — и вы проиграете по-крупному.

Раскрываю секреты торговли золотом #биткоин #трейдинг #форекс

Обратимся к книге «Как не ошибаться» Джордана Элленберга и посмотрим на график монеты, подброшенной 10 000 раз.

Со временем число «выигрышных» и «проигрышных» подбрасываний монеты должно стремиться к 50%, но на коротком временном промежутке этот показатель может сильно отклоняться. Вероятность зависит от количества подбрасываний. В начале XIX столетия Симеон Дени Пуассон придумал для этого явления выразительное название — «Закон больших чисел».

Теперь вернёмся к нашей стратегии стоп-лоссов на 1%.

Мы устанавливаем верхний предел наших стоп-лоссов в 1% с каждым подбрасыванием монетки. Если торги идут не в нашу пользу и не прорывают при этом наш стоп, мы должны потерять около 1%. Но наш потенциал не раскрыт.

Наша стратегия подбрасывания монеты может быть дополнена несколькими вариантами. Мы можем провести анализ различных криптовалют, найти самые волатильные и выяснить средний процент движения цены за день. Предположим, что мы обнаружили ежедневные скачки биткоина в среднем на 4% вверх или вниз. Это позволило бы нам разработать стратегию выхода: закрывать торговлю в одно и то же время каждый день или сразу же, как только прибыль достигнет 4%; или позволить прибыли уходить и переносить стоп-лосс до какого-то уровня прибыли.

Мы могли бы действовать проще. Например, выяснить самую высокую и низкую цену на прошлой неделе, а также среднюю, а затем просто делать ставку на следующую неделю, а не подбрасывать монетку каждый раз. Помимо этого, можно использовать управление рисками для более эффективной защиты наших денег.

Когда люди слышат, что подбрасывание монеты даст им выигрыш в 50% случаев, они полагают, что так будет происходить всё время. Но это неправда. В любой день, неделю, месяц или год я могу получить последовательность пяти или десяти выигрышей подряд. Или два проигрыша, два выигрыша, а затем ещё десять неудач.

Можно защититься от этого, уменьшая риски по каждой сделке, которая идёт против нас. Например, у нас чёрная полоса и мы получили три плохие сделки. Чтобы смягчить это, мы придумали новое правило и теперь вкладываем в каждую сделку не 1%, а примерно на 0,0075%, сокращая наш стоп до тех пор, пока торги снова не начнут идти в нашу пользу. Также мы могли бы сделать наоборот и повысить риск для каждой сделки, когда торги идут хорошо.

Это Вегас

Все хотят думать, что инвестирование на рынке не имеет ничего общего с игрой в казино. И в этом есть смысл, ведь азартные игры разрушают жизни. Однако математика говорит нам, что игра в кости и рынок ведут себя очень похоже. Просто нам нужен достаточный самоконтроль для постоянной игры на рынке (или в казино).

Все люди разные. Лично я не люблю спускать деньги в азартных играх. Я никогда не терял больше $20 в Лас-Вегасе, потому что просто психологически не могу рисковать деньгами, играя в рулетку. Но у меня нет проблем с инвестированием на рынке. Конечно, разница есть, но она весьма поверхностна. Вероятность же одинакова.

Если вы вникнете в книгу The Mathematics of Games and Gambling Эдварда Пакеля, то поймёте, что некоторые игры намного хуже других. К примеру, слоты в автоматах изначально настроены против игрока, а выигрыш в блэкджеке делится между игроком и казино. Покер — это отдельная категория, потому что наряду с совершенно случайными переменными есть человеческий фактор: вы можете блефовать, даже когда карты идут против вас. Это же можно сказать и об игре на рынке. Существует человеческий фактор в лице надежд, мечтаний и желаний, которые отражаются в этих коллективных галлюцинациях о деньгах и времени, называемых биржами. В этом и есть отличие от бросания костей. Но оно не так уж и существенно.

Определяем вероятность исхода на основе коэффициентов

Букмекерские конторы, как правило, предлагают три типа коэффициентов – десятичный, дробный и американский. Разберем каждую из разновидностей.

1.2. Десятичные коэффициенты

Десятичные коэффициенты при умножении на размер ставки позволяют рассчитать всю сумму, которую вы получите на руки в случае выигрыша. К примеру, если вы поставили 1 доллар на коэффициент 1,80, в случае выигрыша вы получите 1 доллар 80 центов (1 доллар – возвращенная сумма ставки, 0,80 – выигрыш по ставке, он же ваша чистая прибыль).

Для того чтобы рассчитать вероятность события на основе десятичного коэффициента, необходимо провести простые вычисления – единицу разделить на коэффициент. Для вышеобозначенного коэффициента 1,80 расчет будет следующим:

То есть вероятность исхода, по версии букмекеров, составляет 55%.

Читайте также:

1.3. Дробные коэффициенты

Дробные коэффициенты – наиболее традиционный вид коэффициентов.

В числителе показана потенциальная сумма чистого выигрыша. В знаменателе – сумма ставки, которую нужно сделать, чтобы этот самый выигрыш получить.

К примеру, коэффициент 7/2 означает, что для того, чтобы получить чистый выигрыш в размере 7 долларов, вам необходимо поставить 2 доллара.

Для того чтобы рассчитать вероятность события на основе десятичного коэффициента, следует провести простые вычисления – знаменатель разделить на сумму числителя и знаменателя. Для вышеобозначенного коэффициента 7/2 расчет будет таким:

2 / (7+2) = 2 / 9 = 0,22

То есть вероятность исхода, по версии букмекеров, составляет 22%.

1.4. Американские коэффициенты

Данный вид коэффициентов популярен в Северной Америке. На первый взгляд, они кажутся довольно сложными и непонятными, но не стоит пугаться. Понимание американских коэффициентов может вам пригодиться, например, при игре в американских казино, для понимания котировок, демонстрируемых в североамериканских спортивных трансляциях. Разберем, как оценить вероятность исхода на основе американских коэффициентов.

В первую очередь надо понимать, что американские коэффициенты бывают положительными и отрицательными. Отрицательный американский коэффициент всегда идет в формате, к примеру, «-150». Это означает, что для того, чтобы получить 100 долларов чистой прибыли (выигрыш), необходимо поставить 150 долларов.

Положительный американский коэффициент рассчитывается наоборот. К примеру, у нас есть коэффициент «+120». Это означает, что для того, чтобы получить 120 долларов чистой прибыли (выигрыш), вам необходимо поставить 100 долларов.

Теперь давайте рассмотрим, как же рассчитать вероятность исхода на основе положительных и отрицательных американских коэффициентов. Начнем с отрицательных.

Расчет вероятности на основе отрицательных американских коэффициентов делается по следующей формуле:

(-(отрицательный американский коэффициент)) / ((-(отрицательный американский коэффициент)) + 100)

(-(-150)) / ((-(-150)) + 100) = 150 / (150 + 100) = 150 / 250 = 0,6

То есть вероятность события, на которое дается отрицательный американский коэффициент «-150», составляет 60%.

Теперь рассмотрим аналогичные вычисления для положительного американского коэффициента. Вероятность в этом случае рассчитывается по следующей формуле:

100 / (положительный американский коэффициент + 100)

100 / (120 + 100) = 100 / 220 = 0.45

То есть вероятность события, на которое дается положительный американский коэффициент «+120», составляет 45%.

Визуальное представление типов коэффициентов

Вид котировки Обозначение в линии
Европейский 1,75
Американский +140
Британский 7/3

1.5. Как переводить коэффициенты из одного формата в другой?

Умение переводить коэффициенты из одного формата в другой может впоследствии сослужить вам хорошую службу.

Как ни странно, до сих пор есть конторы, в которых коэффициенты не конвертируются и показаны лишь в одном, непривычном для нас формате. Рассмотрим на примерах, как это делать. Но для начала нам надо научиться вычислять вероятность исхода на основе данного нам коэффициента.

1.6. Как на основе вероятности рассчитать десятичный коэффициент?

Здесь все очень просто. Необходимо 100 разделить на вероятность события в процентном отношении. То есть, если предполагаемая вероятность события составляет 60%, вам надо:

При предполагаемой вероятности события в 60% десятичный коэффициент будет составлять 1,66.

1.7. Как на основе вероятности рассчитать дробный коэффициент?

В данном случае необходимо 100 разделить на вероятность события и от полученного результата отнять единицу. К примеру, вероятность события составляет 40%:

(100 / 40) — 1 = 2,5 — 1 = 1,5

То есть мы получаем дробный коэффициент 1,5/1 или, для удобства счета, – 3/2.

1.8. Как на основе вероятного исхода рассчитать американский коэффициент?

Здесь многое будет зависеть от вероятности события – будет ли она более 50% или менее. Если вероятность события более 50%, то расчет будет производиться по такой формуле:

— ((вероятность) / (100 — вероятность)) * 100

Например, если вероятность события составляет 80%, то:

— (80 / (100 — 80)) * 100 = — (80 / 20) * 100 = -4 * 100 = (-400)

При предполагаемой вероятности события в 80% мы получили отрицательный американский коэффициент «-400».

Если вероятность события менее 50 процентов, то формула будет следующей:

((100 — вероятность) / вероятность) * 100

Например, если вероятность события составляет 40%, то:

((100-40) / 40) * 100 = (60 / 40) * 100 = 1,5 * 100 = 150

При предполагаемой вероятности события в 40% мы получили положительный американский коэффициент «+150».

Эти вычисления помогут вам лучше понять концепцию ставок и коэффициентов, научиться оценивать истинную стоимость той или иной ставки.

Заключение

Существуют коэффициенты трех видов: американские, дробные и десятичные. Формула позволяет рассчитать вероятность в процентах. Это очень удобно, потому что игрок сразу получает оценку букмекера. В дальнейшем беттор может использовать вероятность для поиска валуев .

Прежде чем сделать ставку, рассчитайте процентную оценку букмекера на тот иной исход. И если она расходится с вашей, стоит задуматься.

Часто задаваемые вопросы

Как рассчитать шанс 1 к 20 в процентах?

Для этого достаточно сделать пропорцию: 1*100 / 20. Получится 5%.

Какова вероятность исхода матча со счетом 0:0?

Для каждой конкретной игры вероятность счета 0:0 разная – она зависит от индивидуальных особенностей команд, мотивации и других составляющих. Поэтому котировки букмекеров на счет 0:0 неодинаковы для каждой игры.

Как узнать вероятный коэффициент победы на футбол?

Определением вероятности события и ее выражением в коэффициент занимаются специальные спортивные аналитики. Эти котировки и являются базой линии букмекера. Следовательно, чтобы узнать вероятный коэффициент победы в футболе, достаточно посмотреть букмекерскую линию.

Каков алгоритм расчета коэффициента в тотализаторе?

Рассчитать коэффициент тотализатора вручную невозможно, поскольку игроки не обладают точной информацией по ставкам игроков, их количеству и объему денежных средств по ставкам. Поэтому стоит довериться букмекеру, после чего можно проверить свой результат – информация о тиражах появляется после его розыгрыша.

Как высчитать ничью по коэффициентам?

Для определения вероятности ничейного исхода игрокам нужно руководствоваться статистикой команд, текущей формой, анализом составов команд, историей личных встреч, погодными условиями, мотивацией, турнирным положением и другими факторами.

Теория Форекс. Теория вероятностей на валютном рынке.

Рассмотрим, что именно следует начать изучать в первую очередь, что бы обучаться торговле на Форекс, а так же, есть ли место на рынке для теории вероятностей? Обзор будет представлен в форме путеводителя для начинающих трейдеров. Кроме того, постараемся разобраться, применяется ли теория вероятностей на Forex.

Начнем с того, что теоретическую часть для новичков на валютном рынке можно условно разделить на две большие категории: общая теория, специализация. В первом случае речь идет о таких вопросах, как манименеджмент (ММ), информация о торговых системах (ТС), рынке, терминале, валютных парах и так далее. Второй раздел это уже материалы по тому методу торговли, который для себя выбирает человек.

Начинать на рынке желательно с теоретической части или же совмещать изучение теории и практику. Если же первым делом приступить к торговле, то это будет прямая дорога к потере своего депозита. Не зря в школах и институтах сначала преподают теорию, а только потом переходят к практике.

Не спешите браться за литературу следующего характера:

  • технический анализ для продвинутых трейдеров;
  • инструкции по применению того или иного метода на рынке;
  • теории «мастодонтов» трейдинга, например, по волновой теории или фракталам;
  • книги современных спекулянтов, не имеющих подтверждения своей успешности на рынке.

Теория вероятностей на Форекс

Так как у цены есть только два направления смещения, а именно, вниз или вверх, то применение теории вероятностей стало лишь вопросом времени. Сегодня большое количество не только торговых систем, но и целых методов, основанных на вероятности движения цены.

Если отбросить комиссии и спред, то трейдинг на Forex можно будет сравнить с подбрасыванием монетки. Например, берем ордера Take Profit (размер прибыли, при котором будет закрыта сделка) и Stop Loss (убыток, при котором сделка будет закрыта с минусом) равной величины. Когда мы начинаем подбрасывать монетку, то вероятность получения решки равна вероятности появления орла.

При открытии позиции на Форекс произвольным образом, мы получаем ту же самую ситуацию, ведь цена с равной вероятностью может достать до любого из ордеров, равноудаленных от цены заключения сделки. Для примера можно каждый ордер приравнять к 20 пунктам.

Конечно, теория вероятностей это формулы, расчеты, точные значения, но если кратко описать суть, применимую к валютному рынку, чем чаще монетка подряд падает на одну и ту же сторону, тем выше вероятность, что при следующем подбрасывании результат получится иным. На Forex такой же принцип применяется в той или иной степени в следующих системах:

    ; ; ;
  • в некоторых разновидностях локирования.

Весь процесс торговли на Форекс очень плотно связан с вероятностями , даже любой прогноз, любая аналитика рынка это всего лишь предположения. Невозможно точно знать, пойдет ли рынок в ближайшее время вверх или же цена будет спускаться, а потому, каждая ситуация оценивается трейдером с позиции вероятностей.

Считается, что любой финансовый рынок это тоже математическая модель, хоть и достаточно сложная, а потому, к нему можно применять законы и правила из области математики.

Теория вероятности на бирже. Примеры. Сделки 3к1

БАЗОВАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ ФОРЕКС ТРЕЙДЕРОВ. ЧАСТЬ 2

Сегодня мы продолжим знакомить вас с базовой математикой для Форекс трейдеров. В первой части статьи мы рассмотрели ряд важных, но простых математических формул, необходимых для оценки эффективности трейдинга на валютном рынке Форекс (Forex). Во второй части мы завершаем наш обзор, благодаря которому вам удастся сделать значительный шаг на пути к успеху.

  • Максимальная просадка
  • Риск краха
  • Профит Фактор
  • КратноеR
  • Подводим итог

МИФ 1. FOREX — это КАЗИНО

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Честные Форекс брокеры:

Максимальная просадка

Будучи трейдерами, мы должны понимать, что убыточные сделки неизбежны, и более того, они являются естественной частью трейдинга. Поэтому каждому трейдеру важно знать, какая максимальная просадка у его торговой системы. Рассчитав ее на основании имеющихся данных, трейдер будет знать, какую максимальную величину потерь ему возможно следует ожидать в будущем.

Статистика Форекс. Ключевые особенности

Максимальной просадкой называется максимальная потеря торгового капитала за определенный период времени. По сути, это самое большое снижение величины торгового капитала относительно его предыдущего максимального значения. К расчету максимальной просадки можно приступать, как только было зафиксировано максимальное историческое значение торгового капитала.

Ниже приведена формула расчета максимальной просадки:

Максимальная просадка = Максимальное значение капитала – Минимальное значение капитала / Максимальное значение капитала

Давайте рассмотрим пример. Предположим, что ваш начальный капитал составлял $10000, а затем его величина, в результате успешной торговли, выросла до $15000. Позднее, из-за череды убыточных сделок размер торгового капитала снизился до $8000, и затем снова вырос до $17000.

Надежные Форекс площадки:

Какой же будет максимальная просадка в этом случае? Давайте ее рассчитаем.

Максимальная просадка = $15000 – $8000 / $15000

Таким образом максимальная просадка вашей торговой системы составляет 46,6%.

Просадки очень негативно сказываются на финансовом здоровье вашего торгового капитала, так как требуют значительно большей прибыли для покрытия потерь. Для лучшего понимания этого момента, давайте взглянем на нижнюю таблицу:

Прибыльная Стратегия Форекс – Стратегия Снайпер – манипулируй толпой!

% потери капитала % прибыли для восстановления
5 5.3
10 11.1
20 25
30 42.9
40 66.7
50 100

Как видно из таблицы, чем больше размер максимальной просадки (потеря капитала), тем выше процент прибыли, необходимый для восстановления размера капитала до прежнего уровня. Например, чтобы покрыть 50% убытка, трейдеру потребуется заработать 100% прибыли. Именно по этой причине трейдерам не рекомендуется рисковать большим процентом капитала на каждой сделке. Это позволяет им держать просадку торгового капитала в разумных пределах.

Риск краха

Рискнем предположить, что большинство ритейл трейдеров либо никогда не слышали о Риске краха (англ. risk of ruin), либо не совсем понимают его значимость, когда анализируют риски на валютном рынке Форекс (Forex).

Как видно из таблицы, чем больше размер максимальной просадки (потеря капитала), тем выше процент прибыли, необходимый для восстановления размера капитала до прежнего уровня. Например, чтобы покрыть 50% убытка, трейдеру потребуется заработать 100% прибыли. Именно по этой причине трейдерам не рекомендуется рисковать большим процентом капитала на каждой сделке. Это позволяет им держать просадку торгового капитала в разумных пределах.

Риск краха — это вероятность того, что трейдер потеряет такую сумму своего торгового капитала, что это не позволит ему торговать дальше. Многие трейдеры считают, что Риск краха означает 100% потерю торгового капитала, однако это не совсем так. Это может быть любой процент потери, ниже которого дальнейшая торговля по имеющейся торговой стратегии становится невозможной.

Риск краха рассчитывается по следующей формуле:

Риск краха = ((1 – Вероятность выигрыша) / (1 + Вероятность выигрыша)) ^ Единицы капитала

Показатель Единиц капитала очень прост для понимания. Например, если размер вашего торгового капитала составляет $1000, а на одной сделке вы рискуете $50, то показатель Единиц капитала будет равен 20 ($1000 / $50).

Давайте рассмотрим следующую торговую стратегию, которая характеризуется незначительной прибыльностью. На ее примере мы постараемся понять, как можно значительно снизить присущий ей показатель Риска краха. Для этого возьмем следующие данные:

Показатель Единиц капитала очень прост для понимания. Например, если размер вашего торгового капитала составляет $1000, а на одной сделке вы рискуете $50, то показатель Единиц капитала будет равен 20 ($1000 / $50).

Давайте рассмотрим следующую торговую стратегию, которая характеризуется незначительной прибыльностью. На ее примере мы постараемся понять, как можно значительно снизить присущий ей показатель Риска краха. Для этого возьмем следующие данные:

  • Вероятность выигрыша: 45%
  • Коэффициент отношения прибыльных сделок к убыточным: 1.30
  • Размер риска: 5%
  • Количество сделок: 300
  • Количество симуляций: 1000
  • Уровень потерь: 40% (заранее определенная точка краха)

Показатель Единиц капитала очень прост для понимания. Например, если размер вашего торгового капитала составляет $1000, а на одной сделке вы рискуете $50, то показатель Единиц капитала будет равен 20 ($1000 / $50).

Давайте рассмотрим следующую торговую стратегию, которая характеризуется незначительной прибыльностью. На ее примере мы постараемся понять, как можно значительно снизить присущий ей показатель Риска краха. Для этого возьмем следующие данные:

Полагаясь на эти вводные данные, наша торговая система характеризуется Риском краха в размере 58%. Но что, если мы захотим снизить Риск краха до 2%? Для этого нам придется регулировать Размер риска, ведь именно этот показатель имеет наибольшее влияние на итоговое значение Риска краха.

Теперь давайте оставим те же самые вводные данные, за исключением Размера риска, который снизим с 5% до 2,5%. Сделав это, вы обнаружите, что Риск краха снизился с 58% до 20%. Без сомнения это можно считать достижением, однако по-прежнему не дотягивающим до нашей цели в 2%.

Давайте снова вернемся к расчетам и на этот раз снизим Размер риска до 1,25%. Что же мы получим? Похоже, что на этот раз нам удалось достичь желаемой цели. Наш Риск краха находится в пределах 2%. Теперь полагаясь на данные расчета, мы можем использовать максимальный размер риска в сделках в размере 1,25% и Риск краха нашей торговой системы не превысит 2%.

Хотя приведенный выше расчет иллюстрирует концепцию Риска краха на примере 2%, трейдеру следует стремиться приблизить этот показатель как можно ближе к нулю.

Профит Фактор

Профит Фактор измеряет прибыльность торговой системы или стратегии. Это один из самых простых и полезных показателей, касающихся оценки эффективности торговли. Он может быть рассчитан двумя способами:

Профит Фактор = Общее число прибыльных сделок / Общее число убыточных сделок

Профит Фактор = (Вероятность выигрыша x Средний прирост от прибыльной сделки) / (Вероятность потери x Средняя потеря от убыточной сделки)

Профит Фактор ниже 1 означает, что торговая система является убыточной.

Профит Фактор от 1 до 1.50 означает, что торговая система является относительно прибыльной.

Профит Фактор от 1.50 до 2.0 означает, что торговая система является высокодоходной.

Профит Фактор выше 2 означает, что торговая система чрезвычайно прибыльная.

Давайте сделаем расчет на основании следующих показателей:

  • Вероятность выигрыша: 55%
  • Средний прирост от прибыльной сделки: $500
  • Средняя потеря от убыточной сделки: $350
  • Профит Фактор = (0.55 x 500) / (0.45 x 350)

Таким образом, рассматриваемая торговая система характеризуется показателем Профит Фактора 1.75, что относит ее к высокодоходным торговым системам.

Автоторговля на Форекс. Торговые сигналы, торговые советники и торговые роботы.

Теперь рассмотрим другой пример:

  • Вероятность выигрыша: 45%
  • Средний прирост от прибыльной сделки: $650
  • Средняя потеря от убыточной сделки: $550
  • Профит Фактор = (0.45 x 650) / (0.55 x 550)

Таким образом, рассматриваемая торговая система характеризуется показателем Профит Фактора 0.97, что относит ее к убыточным торговым системам.

Кратное R

Концепция Кратного R (англ. R Multiples) впервые была представлена доктором психологии Ван Тарпом (Dr. Van Tharp). Возможно, термин Кратного R и звучит как высшая математика, однако он довольно прост для понимания.

Кратное R главным образом измеряет в сделке соотношение риска и доходности (англ. risk-reward ratio). R означает Риск и обозначается как 1R (первоначальный риск в сделке). Умножением R в несколько раз мы рассчитываем размер вознаграждения, которое намерены получить. Таким образом итоговая прибыль может быть выражена как кратное первоначального риска (1R). Например, сделка с параметром 3R означает, что потенциальное вознаграждение от сделки превышает закладываемый в нее риск в 3 раза.

Для наглядности приведем несколько примеров:

Сделка со стоп лоссом 50 пипсов и тейк-профитом 100 пипсов — это 2R сделка;

Сделка со стоп лоссом 70 пипсов и тейк-профитом 210 пипсов — это 3R сделка;

Сделка со стоп лоссом 120 пипсов и тейк-профитом 60 пипсов — это 0.5R сделка;

Сочетая соотношение риска и доходности и Кратное R мы можем без лишнего труда оценить перспективность того или иного торгового сетапа и размер потенциального вознаграждения.

Однако использовать концепцию Кратного R возможно не только в отдельных сделках. Например, с помощью этого метода возможно измерить эффективность торговли в целом, но для этого все равно потребуется знать размер риска по каждой сделке. Давайте взглянем на пару примеров:

Если вы рискуете $500 на одной сделке и в конце года ваша прибыль составила $20000, тогда результат вашей торговли можно выразить как 40R.

Подводим итог

Будучи трейдерами, мы всегда должны работать над совершенствованием мастерства торговли, а это возможно только благодаря применению базовой математики в трейдинге и пониманию риска. Теперь вы можете буквально «измерить» свое мастерство и оценить его с разных сторон.

Мы рассказали Вам о целом ряде математических формул, необходимых каждому трейдеру, торгующему на рынке Форекс (Forex). На этом этапе, мы советуем Вам начать применять их на практике. Чем больше вы будете понимать смысл расчетов, базирующихся на этих простых математических формулах, тем эффективнее вы будете применять их к трейдингу, повышая тем самым свои навыки управления риском.

Понравилось? Расскажите друзьям:

Ответить

Добавить комментарий Отменить ответ

Другие статьи блога:

Этот сайт использует куки. Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.

Cookie и настройки приватности

Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.

Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.

If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here:

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

The following cookies are also needed — You can choose if you want to allow them:

Подробнее о нашей политике конфиденциальности и файлах cookies вы можете прочесть на странице Политики конфиденциальности.

Мартингейл стратегия (система, метод, принцип): что это такое на форекс и на бинарных опционах

Мартингейл — стратегия рискованная , но популярная при торговле на Форекс. Она основана на принципе управления ставками в азартных играх. Несмотря на опасности, подстерегающие трейдера при использовании этой торговой модели, она остается крайне востребованной, а ее элементы применяются в советниках Форекс.

Мартингейл и азартные игры: иллюзия выигрыша, основной принцип

Стратегия Мартингейл (англ. Martingale) появилась в середине 18 века и произвела революцию в азартных играх. Она состоит в удвоении ставки после каждого очередного проигрыша . Игрок рассчитывает на то, что первый же выигрыш возместит потери и принесет прибыль. Чтобы компенсировать убытки, достаточно выиграть всего один раз.

В теории система привлекательна , но на практике никто так и не разбогател с ее помощью. Дело в том, что стратегия содержит 2 критические ошибки.

2 проблемы Мартингейла

Несмотря на кажущуюся «проверенность» и эффективность, стратегия Мартингейл основывается на искаженном толковании теории вероятности .

1 проблема — вероятность ставки в Мартингейле

Из поверхностной оценки легко предположить, что невозможно проигрывать бесконечно . Рано или поздно долгожданный выигрыш с лихвой покроет все убытки и еще принесет дополнительную прибыль. Однако полагаться на статистическую вероятность в серии игр ошибочно.

В действительности количество ставок не имеет значения. Вероятность выигрыша всегда равна 50% , независимо от того, сколько раз участник вступает в игру. Каждый последующий результат никак не связан с предыдущим , так что череда неудач вероятна, а деньги у игрока не бесконечны.

Шансов разориться, проиграв весь депозит, куда больше, чем разбогатеть.

Монетка и шансы

Истинную закономерность иллюстрирует бросание монетки .

Вероятность того, что выпадет «орел», равна 50% при каждом броске. Внутри короткой серии вероятность шестикратного выпадения «решки» подряд те же. А в длинной серии из 150 и более бросков вероятность проиграть 6 раз к ряду уже превышает 70%.

В случае с Форекс вероятность войти в последовательность проигрышных сделок тем выше, чем дольше трейдер ведет игру на бирже. Даже если между сериями убыточных контрактов будут и выигрышные ставки, полученная прибыль не окажется достаточной и не компенсирует понесенные потери.

20 убыточных сделок подряд — слив по Мартингейлу

Вторая критическая ошибка — переоценка собственных финансовых возможностей . Проигрыш при повышении ставок в биржевой игре растет в геометрической прогрессии. И если 6 убыточных сделок бьют по кошельку еще не достаточно сильно, то к 20-й сделке потери достигнут уже полумиллиона долларов , если первоначальная ставка была всего 1 доллар. Проиграть весь депозит — это только вопрос времени.

После двух десятков сделок придется рискнуть миллионом долларов, только чтобы отбить потери начального 1 доллара . Это неоправданный риск.

  • Пример стратегии — 10 pips + Martingail:

Мартингейл на Форекс и в бинарных опционах — шансы лучше, чем в казино

Среди трейдеров распространено убеждение, что статистическая вероятность на Форекс иного рода , чем в азартных играх, поэтому стратегия Мартингейла в бинарных опционах прибыльна. Ее принципы применяют многие участники рынка. Что такое «безопасный Мартингейл», интересно знать многим.

Шансов на победу больше?

Мартингейл на Форекс — это стратегия наращивания объема позиции при убыточных сделках с целью компенсации и извлечения прибыли.

Если при открытии позиции ценовая динамика противоположна ожиданиям трейдера , он открывает еще одну и увеличивает размер лота. В дальнейшем эти действия повторяются. Трейдер рассчитывает на то, что цена чаще всего не движется долго в одном направлении, рано или поздно произойдет обратный откат или коррекция. В таком случае прибыль по ордерам ощутима. Трейдер разгоняет депозит, а потом закрывает все сделки в одной точке, чтобы зафиксировать профит.

Шансы на успех стратегии Мартингейла в бинарных опционах напрямую зависят от точности входа . Если она превышает 65%, вероятность проигрыша стремительно падает. Комбинирование технического анализа (в частности, биржевых индикаторов) с правильно применяемым Мартингейлом дает неоспоримое преимущество. Это отличный от сферы азартных игр подход, опирающийся на математическую статистику.

Удвоение — это лучший способ улучшить среднюю цену

Система Мартингейла в ставках применяется аналогично сеточной , но работает намного быстрее.

При ее использовании с интервалом 40, например, достаточно будет только преодолеть половину между парой позиций , чтобы достичь уровня безубытка по счету. Трейдеру достаточно одного маневра, чтобы оказаться в безопасной зоне и спокойно проанализировать ситуацию , ожидая другой благоприятной возможности для входа на рынок.

Зная закономерности ценовых колебаний на валютные пары в краткосрочной (внутридневной, например) торговле, легко определить, что цена не может долго и стремительно падать без нескольких коррекций .

Законы рынка обусловлены не только статистической вероятностью, но и многими другими факторами: психологическими, техническими, геополитическими. Поэтому опытному трейдеру достичь уровня безубытка куда проще, чем игроку возместить череду проигрышей.

Валюты редко идут к нулю

Благодаря влиянию экономических и геополитических факторов снижение цены в валютной паре не происходит стабильно и беспрерывно: цена неоднократно корректируется, случаются откаты. Скорость ценовой динамики также замедлена. Таким образом, ее график имеет зубчатую структуру. Стоимость валюты на рынке претерпевает последовательные колебания.

Любой уход в минус рано или поздно сменяется откатом , и трейдеры используют эту рыночную закономерность в своих торговых стратегиях. Возможность уйти в плюс и компенсировать предыдущие убытки гораздо выше, чем в случае с азартными играми.

Достижение точки безубытка тем проще, чем тщательнее учтены параметры рыночной ситуации: волатильность, время движения актива, размер депозита трейдера. Система Мартингейла работает при условии тщательного анализа биржевой динамики и адекватного прогнозирования. Важно избегать долгих серий проигрышей и вовремя уходить в безубыток.

Размер лота и кредитное плечо: помощник Мартингейла

Другой важный критерий успешности — величина начальной ставки: чем меньше лот, тем меньше риск. Варьирующаяся начальная ставка и низкая маржа на Форекс снижают опасность при торговле по Мартингейлу.

С другими активами такой игры не получится: фиксированный размер сделки не позволяет почувствовать преимущества системы усреднения. Однако стратегия Мартингейла в бинарных опционах выгодна, если речь идет о валютных парах, где первоначальная ставка низкая, а риск невелик. Величина ставок напрямую зависит от процента доходности.

Преимущество Форекса для Мартингейла

На Форекс трейдер имеет возможность использовать минимальные лоты , микролоты и нанолоты с предельно низкой маржей в качестве первоначальной ставки.

Размер лота пропорционален величине депозита трейдера и рассчитывается исходя из такого кредитного плеча, которое позволяет необходимый уровень маржи. Этого достаточно, чтобы производить многократное усреднение , т.е. маневрировать на рынке, выходя из убыточных сделок.

Положительный овернайт своп может помочь компенсировать потери

Комбинирование стратегий Мартингейл и Кэрри трейд (англ. Carry trade) — еще один способ сократить риск. Трейдер использует разницу в процентных ставках, скупая валюту с наибольшим показателями.

Дополнительная прибыль , извлекаемая из игры с разными валютными ставками, сравнительно невелика. Она не столько компенсирует убытки, которые трейдер несет при применении Мартингейла, сколько дает ему пространство для финансового маневра.

Механика Мартингейла на Форекс и при торговле бинарными опционами: примеры

Итак, успешность использования стратегии зависит от нескольких основных параметров:

  • величина депозита;
  • размер первоначальной ставки;
  • промежуток между вхождениями на рынок;
  • цель прибыли;
  • применяемый в усреднении множитель;
  • величина максимальной сделки.

Для маневрирования величина депозита должна быть сравнительно велика, а размер первоначальной ставки — минимален. Это позволит выдержать наибольшее количество ставок при пониженном риске.

Промежуток между вхождениями и ожидаемая прибыль также должны быть минимальны, что позволяет трейдеру сравнительно легко выйти в безубыток. Множитель усреднения в оптимальном варианте превышает 1, но меньше 2. Максимальная сделка рассчитывается так, чтобы депозит выдержал самый большой возможный убыток.

Разгон депозита со 100$ на Форекс. Реально? (Курс ветерана Форекс Урок 3)

Например, депозит трейдера составляет $10 000, первоначальная ставка — 0.1, цель прибыли и временной промежуток равны 20, интервал кратен 2, а величина максимальной сделки равна 8.

Игрок делает первоначальную ставку 0.1 в валютной паре EUR / USD на 1.3700, и после одинаково вероятны два исхода. Если цель прибыли достигнута, трейдер получает $20; если же рынок движется в противоположную сторону, игрок открывает еще 2 позиции на 1.3680.

Эти действия при своей величине депозита трейдер может повторить до 8 раз (максимальная сделка) , если рынок будет продолжать движение без коррекции. В результате у игрока окажутся открытыми 25.6 лотов , а убыток составит $4940, т.е. половину от финансовых средств в его распоряжении. Девятый уровень прогрессии станет для трейдера последним, его депозит будет потерян.

Каковы недостатки Мартингейла на Forex и их решение

Достоинства системы Мартингейла очевидны. Будучи агрессивной стратегией, она предполагает выигрыш на краткосрочных торгах, особенно в комбинации с другими стратегиями и техническим анализом рыночной ситуации. Мартингейл прост в реализации и достаточно гибок , чтобы задать множество параметров и выстроить схемы любой степени сложности.

Недостатков у системы тоже предостаточно. И главный среди них — несоизмеримый с прибылью риск . Применение стратегии требует наличия большого депозита и готовности потерять его весь. Система приносит убытки с первых же шагов , вовлекая трейдера в дальнейшую игру за счет перспективы хотя бы компенсировать понесенные потери.

Прямое применение Мартингейла ведет игрока к краху. Использование стратегии должно сочетаться с другими средствами. Прежде трейдеру рекомендуется учесть аналитические данные и просчитать оптимальные точки входа на рынок, например бессмысленно играть против сильного тренда с устойчивой динамикой.

Необходима трезвая оценка своих финансовых возможностей и сокращение риска за счет минимизации ставок и повышения маржи, также лучше придерживаться минимальной кратности (1.5 вместо 2). Помните, что система не поддается адекватному тестированию.

Вывод

Классический Мартингейл при игре на Форекс убыточен, но его осторожное применение в частичном варианте или в виде модификации дает шансы на успех.

Какие валютные пары лучше выбрать для торговли начинающему трейдеру?

Многих трейдеров волнует вопрос — на всех ли рынках и валютых парах можно одинаково успешно торговать. Какие валютные пары лучше выбрать новичку для торговли на Форекс, а какие лучше оставить без внимания? Везде ли одинаково хорошо работают торговые системы. Например, популярная сейчас стратегия price action? Что касается именно прайс экшен, ответ — да, на всех! Этот метод безиндикаторной торговли применим и хорошо работает на различных мировых рынках, а не только на Форекс. Тем не менее с каждым днем Forex становится все более популярным, распространенным и легко доступным рынком для трейдеров. Нил Фуллер советует не ограничиваться лишь биржей валют.

Трейдеры Price action, которые научились читать следы денег на графике, могут прибыльно торговать практически на любом рынке.

В этом материале рассмотрим важные детали и тенденции поведения наиболее популярных рынков, в том числе и Форекс, чтобы понять: на каком рынке стоит торговать и почему.

Содержание:

  1. Какие рынки бывают? Понимание спецификаций продуктов MetaTrader
  2. Лучшие для торговли валютные пары:
    1. EURUSD
    2. GBPUSD
    3. USDJPY
    4. AUDUSD
    5. NZDUSD
    1. XAUUSD
    2. S&P500
    3. DAX

    Не ограничивайте свои торговые возможности

    В мире столько возможностей! Можно торговать множество рынков — индексы, акции, CFD, валютные пары. Как вариант, можно выбрать несколько классов активов — это позволит увеличить шансы на долгосрочный успех.

    Если сосредоточиться только на Forex, то есть риск не преуспеть, когда валютные пары будут находиться в консолидации. Часто бывает, что все основные пары консолидируются одновременно. Расширение внимания на другие рынки открывает новые возможности и увеличивает шанс на получение потенциальной прибыли. Кроме того те, кто торгует исключительно на Форекс, знают, что на основных валютных парах не всегда хорошая волатильность. А где низкая волатильность, там мало торговых возможностей, т.е нечего торговать.

    Понимание спецификаций продуктов ]]> MetaTrader ]]>

    OTC, CFD, Spot, Futures, Forex, Commodities, Indices, начинающему трейдеру все эти акронимы могут показаться очень запутанными и несколько сбивающими с толку.

    Спотовые рынки.

    ”Cпотовая цена» рынка котируется центральными банками и брокерами по всему миру. Например, текущая цена пары EURUSD Forex котируется как “спотовая цена”. OTC (ОТС deal — over the counter, внебиржевые рынки) не имеют центральной биржи, и торговля ведется в электронном виде непосредственно между двумя сторонами (например, брокером и розничным трейдером), и эта торговля основана на спотовой цене базового рынка. Размеры контрактов и стоимость пункта зависят от брокера.

    CFD — это контракты на разницу (англ. Contract For Difference, CFD)

    Это продукт, предлагаемый учреждениями или брокерами, который отражает основной финансовый продукт. Таким образом, когда вы торгуете CFD, вы не имеете прямого отношения к основному рынку, вы торгуете на «зеркальном рынке». Эти зеркальные рынки создаются «сверху» на фьючерсном или спотовом рынке.

    Таким образом, CFD представляют собой группу так называемых производных инструментов. Это означает, что их значение напрямую зависит от значения базового инструмента, к которому они относятся. Основными инструментами могут быть инструменты денежного рынка, такие как валютные пары, золото или серебро, а также фьючерсные контракты на индексы, предлагаемые на мировых фондовых биржах, товарные производные и т. Д. CFD предоставляют длинные или короткие позиции, а результат рассчитывается только на основе различий обменного курса. Торговля инструментами CFD не предполагает физического позиционирования.

    Структура CFD в некоторой степени похожа на строительство фьючерсных контрактов, однако с некоторыми существенными различиями. На валютном рынке транзакции совершаются мгновенно (спот) без предопределенного времени выхода транзакции. Она может быть закрыта в любое время, что позволяет получить огромную ликвидность на рынке.

    • Форекс — это только спот-рынок, однако на основных биржах торгуются валютные фьючерсы, но мы ими не торгуем.
    • Сырьевые товары и индексы можно предлагать на спотовом рынке (CFD денежного рынка) или на фьючерсном рынке (фьючерсный CFD).
    • Золото (и некоторые другие рынки) торгуется как спот и как фьючерс. В MetaTrader вы можете торговать CFD, который основан на спот-рынке. Фактический фьючерсный продукт находится на регулируемой бирже, как правило, в Чикаго, Нью-Йорке или Лондоне. Размеры контрактов и цена за пункт различается в зависимости от брокера.

    Иногда, трейдеру лучше выбрать для торговли, например, одну валютную пару Форекс, с которой ему будет действительно комфортно работать. Как альтернатива просмотру множества рынков, можно стать трейдером — специалистом определенного рынка и изучить его «от А и до Я». Трейдинг в данном вопросе ничем не отличается от любой другой области, будь то медицина, спорт, бизнес или инвестиции. Чем выше квалификация и больше опыта у трейдера, тем больше денег он сможет заработать торговлей.

    Рекомендуемые брокеры (есть бездепозитные бонусы, чтобы попробовать ТС): ]]> Instaforex ]]> , ]]> Roboforex ]]>

    Валютные пары. Одной из важных характеристик валюты является ее «вес». Признается, что валюта А «тяжелее», чем валюта Б, если при одинаковом размере лота и при изменении курса на одинаковое количество пунктов прибыль (или убыток) для валюты А больше, чем для валюты Бы. Например, английский фунт
    «тяжелее» чем евро, а швейцарский франк может быть отнесен к «легким» валютам. Но это вовсе не означает, что возможная прибыль по «тяжелой» валютой больше, чем по «легкой».

    Обычно величина хода по «тяжелой» валюте меньше, чем по «легкой», поэтому чем легче валюта, тем выразительнее будут паттерны, более наглядными окажутся данные, необходимые для анализа и принятия решений.

    Общее правило о том, что чем «тяжелее» есть валюта, тем меньше ее ход при равных условиях обычно выполняется. Однако при установке
    защитных уровней (например, стоп лос), приходится учитывать не величину хода, а другие параметры. Поэтому на первых порах для игроков, которые
    не имеют достаточного опыта, при прочих равных условиях лучше работать с «легкой» валютой.

    Вторая характеристика валюты — это устойчивость ее трендов. В настоящее время не существует общего определенного показателя для измерения этой величины, но можно отметить, что речь идет о степени постоянства процесса роста (спада) курса валюты в динамике. Из эмпирических соображений и практических наблюдений можно утверждать, что например устойчивость трендов для швейцарского франка больше, чем для евро, доллара США и английского фунта. Давайте рассмотрим основные валютные пары более подробно.

    Валютная пара EURUSD (евро/доллар)

    Спотовая цена EURUSD в любой момент времени отражает текущий обменный курс между евро и долларом США. Например, если курс 1.1700, это означает, что 1 евро стоит 1.1700 долларов США, другими словами, евро сильнее доллара.

    EURUSD считается самое торгуемой валютной парой Форекс. Поэтому, график выглядит куда более неровным, чем, к примеру, GBPUSD или AUDUSD.

    Тем не менее сигналы price action на 4-х часом и дневном графике обычно хорошо отрабатываются (т.к эту пару торгует большинство трейдеров!), что позволяет получить значительную прибыль. Пара евро/доллар уважает ключевые уровни поддержки и сопротивления. Пара характеризуется устойчивыми трендовыми периодами, за которыми следуют достаточно продолжительные периоды консолидации, боковые движения в больших торговых диапазонах.

    Валютная пара GBPUSD (фунт/доллар)

    Спотовая цена GBPUSD в любой момент времени показывает текущий обменный курс между британским фунтом и долларом США. Например, если курс 1.3100, это означает, что 1 британский фунт может принести нам 1.3100 долларов США, другими словами, фунт сильнее доллара.

    Пара GBPUSD является более волатильной, чем EURUSD. Если сравнить графики этих двух валютных пар, то можно заметить, что фунт/доллар показывает бОльшие движения, прорывы и тренды, чем евро/доллар. Сигналы price action, как правило, больше по размеру и более заметны, чем на других валютных парах.

    Преимущество торговли пары GBPUSD в том, что хоть она не столь популярна, как EURUSD, но обладает при этом более высокой волатильностью, длительными трендами, гораздо меньше времени консолидируется, а также показывает хорошие сигналы прайс экшен.

    Валютная пара USDJPY (доллар / йена)

    Спот-цена USDJPY в любой момент времени показывает текущий обменный курс между долларом США и японской йеной. Например, если ставка составляет 110,00, то это означает, что за 1 доллар США дают 110,00 иен, другими словами, доллар сильнее, чем йена.

    USDJPY — изменчивый рынок. На этой валютной паре часто можно заметить хаотичные движения цены, даже на старших таймфреймах. Тем не менее, иногда на паре видны устойчивые и очень предсказуемые тренды, и сигналы price action, как правило, хорошо работают на этой паре. При анализе графика, хорошо работает технический анализ, цена уважает ключевые уровни поддержки и сопротивления. Хорошо применять стратегии, связанные пробоем, отбоем и ложным пробоем уровней.

    Валютная пара AUDUSD (австралийский доллар / доллар)

    Спотовая цена AUDUSD в любой момент времени показывает текущий обменный курс между австралийским долларом и долларом США. Например, если курс 0.7200, это означает, что 1 австралийский доллар будет равен 0.72 цента доллара США, другими словами, доллар США сильнее австралийского доллара.

    Пара AUDUSD отличается более низкой волатильностью, чем GBPUSD и EURUSD. Зато, на этой валютной паре очень хорошо работает технический анализ. Пару приятно торговать, она хорошо работает от уровней поддержки и сопротивления. Паттерны price action, найденный на старших таймфреймах, очень красиво и правильно срабатывают. Если у вас еще нет любимой валютной пары, советуем обратить внимание.

    Валютная пара NZDUSD (Киви/доллар)

    Спотовая цена NZDUSD в любой момент времени показывает текущий обменный курс между новозеландским долларом и долларом США. Например, если курс 0.6500, это означает, что 1 доллар киви будет соответствовать 0.65 центов доллара США, другими словами, доллар США сильнее новозерландского доллара .

    Однако, пара NZDUSD имеет продолжительные периоды, когда цена движется боком (это может быть 50% времени). Поэтому, лучше сосредоточиться на паре AUDUSD. Однако, NZDUSD по-прежнему является очень хорошей крупной валютной парой, торговать которую лучше после появления хорошего, качественного сигнала.

    Золото (XAUUSD)

    Золото — самый популярный драгоценный металл в мире.

    Изучив график XAUUSD, можно заметить периоды очень сильных трендов между периодами консолидаций, где цена ведет себя достаточно изменчиво. Так что торговать, когда Золото находится в консолидации довольно сложно. Золото — волатильный рынок с большими, направленными движениями, что означает как огромный потенциал для получения прибыли, так и большие потери для недостаточно опытных и квалифицированных трейдеров.

    S&P500

    S&P500 торгуется как CFD на платформе Metatrader (S&P.fs или US500).

    S&P500 состоит из 500 крупнейших и наиболее значительных американских компаний, и считается ведущим эталоном в мире для инвесторов всех типов. Все акции индекса S&P500 торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже и NASDAQ.

    S&P500 — хороший рынок для того, чтобы «купить и держать», поскольку американские акции, как правило, растут. Однако во времена рецессии или экономических потрясений цены стремительно падают, быстро уничтожая прибыль. Таким образом, хотя это относительно «легкий» рынок для торговли, для получения прибыли в долгосрочной перспективе требуется четкое понимание динамики рынка и движения цены.

    DAX — немецкий фондовый индекс

    DAX (German stock index) — индекс фондового рынка, состоящий из 30 крупнейших немецких компаний, торгуется на Франкфуртской фондовой бирже.

    DAX предлагается как фьючерс CFD на Metatrader (DAX30.fs и CFD-GER30).

    DAX похож на S&P500 в том, что он также очень волатильный, но бывает что цена консолидируется на 10-15% в течение нескольких дней или более длительного периода. Так что торговля не для слабонервных, а только для опытных трейдеров, которые понимают как правильно читать график, входить и выходить из сделки.

    Почему не стоит торговать каждую валютную пару

    Наверное каждому приходила в голову мысль попробовать торговать разные валютные пары, даже самые экзотические. Ведь можно получить столько торговых возможностей! На самом деле нужно выбирать самые ликвидные продукты, которые затем сузить до рынков, где видны сигналы прайс экшен, которые дают более последовательные результаты.

    Давайте рассмотрим несколько примеров того, почему лучшие выбирать основную валютную пару, а не более неясную или менее торгуемую.

    GBPUSD vs EURGBP:

    Ниже мы видим дневной график GBPUSD. Обратите внимание на мощные движения вниз и вверх и паттерны «Внутренний бар» , которые до сих пор хорошо отрабатывались. Это всего лишь текущий дневной график последних нескольких месяцев, и видно, что он движется красиво и не очень прерывисто.

    Сравните график GBPUSD выше с приведенным ниже графиком EURGBP, указав тот таймфрейм. Видно, что на графике более запутанная картина для торговли, хороших сигналов нет. Это некрасивый график, и если бы вы попробовали торговать эту пару, скорее всего потеряли бы много денег.

    Золото vs Серебро

    Рынок золота более ликвидный и отличается большими движениями, т.к очень многие торгуют золотом. На графике много свингов и много трендовых движений, кроме того формируются выраженные паттерны price action.

    В дневном графике золота ниже, обратите внимание на хороший тренд и четкие сигналы, которые сформировались в рамках этого тренда. Сравните это с графиком Серебра ниже, и увидите значительную разницу.

    Этот график по сравнению с предыдущим более «грязный». Движения цены «дерганые», поэтому его намного сложнее торговать.

    Вывод:

    Методы price action применим ко многим различным мировым рынкам, а не только к Forex. Однако то, что сейчас есть доступ к сотне рынков вовсе не значит, что все их нужно торговать. Став специалистом определенного рынка (валютной пары), вы значительно увеличите свои шансы на успех в долгосрочной торговле.

    Рейтинг Форекс брокеров: