ВАЛЮТНОЕ КОЛЬЦО ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Ручная торговая система «Кольцо» Возраст:1 год,10 месяцев. Результаты проверки.

Результаты проверки работоспособности системы на 18 апреля 2022г.

Возраст системы: 1 год, 10 месяцев. Прирост 489%. Прирост в месяц: 23.7%. Профит фактор: 5.71. Прибыльных трейдов: 70.3%. Убыточных трейдов:29.7%. Максимальная просадка: 16.1%. В среднем один трейд в неделю. Среднее время удержания сделки: 49 дней.

Ссылка на мониторинг: -https://www.myfxbook.com/ru/members/KAELua/mt4-1235083693/5217882

Возраст системы: Система запущена:15 июня 2022г. Прирост 487%. Профит фактор: 5.69. Прибыльных трейдов: 70%. Максимальная просадка: 35%. Риски депозита: 0.02% шанса потерять 10% от депозита.

Сама торговая система (не моя, взята с форума). Вот оригинал:

Честные Форекс брокеры:

Под Кольцом я понимаю 21 сделку на 21 валютную пару, без стопов, одинаковым объемом и в одно и то же (ну, там +/-) время:

BUY AUDCAD; BUY AUDUSD; BUY CADCHF; BUY CADJPY: BUY CHFJPY; BUY EURCAD; BUY EURGBP;

BUY EURJPY; BUY GBPAUD; BUY GBPCHF; BUY GBPUSD; BUY USDCAD; BUY USDCHF; SELL AUDCHF;

SELL AUDJPY; SELL EURAUD; SELL EURCHF; SELL EURUSD; SELL GBPCAD; SELL GBPJPY; SELL USDJPY

Известные мне на текущий момент свойства Кольца:

1. Кольцо ВСЕГДА будет висеть на уровне минус спред. (+/- пару баксов за счет временной разницы прихода котировок).

Надежные Форекс площадки:

2. Любой мультивалютный портфель из указанных выше валют является частью Кольца, но, в отличие от него, не сбалансирован.

3. Кольцо можно держать сколь угодно долго (если пренебречь свопами), не боясь огромных убытков.

4. Единожды разорванное Кольцо восстановлению не подлежит.

5. Удаление одной валютной пары из Кольца равнозначно открытию сделки по этой валютной паре с той лишь разницей, что спреды уплачены за 20 остальных сделок.

6. Для анализа поведения валютных пар в Кольце применим только ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ метод (сравнение между собой).

7. Разбежка пар в Кольце конечна, возвратна и сбалансирована.

Запускаю Кольцо, даю разбежаться плюсам с минусами, лочу плюсы, а потом мартин на минус. Кривая эквити начинает метаться всё сильнее с каждым доливом и однозначно попадает в положительную зону.

Идея однозначно стоила проверки.

А теперь непосредственно система, которая представлена в мониторинге.

Так как на 21 пару, необходим большой размер депозита, в торговле учувствуют 10 пар:

EURUSD-sell; EURGBP-sell; EURCAD-buy; EURJPY-buy; GBPUSD-buy;

GBPCAD-sell; GBPJPY-sell; USDCAD-buy; USDJPY-sell; CADJPY-buy.

EUR-2buy/2sell; GBP-2buy/2sell; USD-2buy/2sell; CAD-2buy/2sell; JPY-2buy/2sell

На сегодня торговля осуществляется не так как предложено в оригинале, а каждая пара торгуется самостоятельно, от уровней перекупленности, перепроданности, на дневном графике. Индикатор выбираете любой, какой Вам ближе и понятнее.

В системе не приемлемы стопы, и приемлемы доливки, поэтому необходимо соблюдать мани менеджмент.

Так как пары сбалансированы, одновременно в просадку, все пары уйти не смогут. Обязательно будут пары, которые уйдут в buy тренд, в sell тренд, и будут пары которые останутся во флете. Так как движение внутри кольца происходит хаотично, пары, находящиеся в положительном тренде, отрицательном тренде и флете, будут меняться местами, но условие сбалансированности системы, обязательно будет соблюдаться. За счет этого происходит хеджирование позиций.

Просчитаю разбежку в кольце на последнем сильном движении рынка: 9 марта — 20 марта 2022г.

9 марта, на открытии свечи, открываем кольцо. Лот 0.1.

20 марта, на закрытии свечи, имеем следующую ситуацию:

EURUSD-sell: 0. 1 х 1.00 х 10 х 728 = 728

EURGBP-sell: 0. 1 х 1.25 х 10 х -536 = — 670

EURCAD-buy: 0. 1 х 0.72 х 10 х -44 = -31

EURJPY-buy: 0. 1 х 0.92 х 10 х 10 = 9

GBPUSD-buy: 0. 1 х 1.00 х 10 х -1593 = -1593

GBPCAD-sell: 0. 1 х 0.72 х 10 х 1210 = 871

GBPJPY-sell: 0. 1 х 0.92 х 10 х 783 = 720

USDCAD-buy: 0. 1 х 0.72 х 10 х 884 = 636

USDJPY-sell: 0. 1 х 0.92 х 10 х -632 = -581

CADJPY-buy: 0. 1 х 0.92 х 10 х 63 = 58

Всего = 147. Где-то ошибка в просчете, это не столь важно. В итоге должно было быть: ноль, минус комиссия и минус свопы.

Зная эти цифры, можно рассчитать риски для данной системы:

iPAMM-трейдинг. Выпуск №23. Волновой анализ рынка Forex на 24.03.2016.

Самый негативный сценарий, все пары открыты против тренда: -728 — 670 -31-9-1593-871-720-636-581-58 = — 5897

То есть, при депозите 10000 единиц, для суммарно открытого лота 0.1, на каждой паре, имеем максимальную просадку для данной системы в 60 % от депозита.

Сейчас на 59000 единиц депозита, открыто суммарно 5.1 лота. При этом, один мониторинг показывает максимальную просадку за всю историю в 16%, а второй в 35%.

Мое видение мани менеджмента для данной системы, на основе наблюдений за работой системы, и мониторинга.

На каждые 10 000 единиц депозита, суммарно открыт 1 лот, который распределен между 10 парами.

На каждую пару: стартовый лот 0.01, доливка 0.02, 0.03,0.04. Если какая-то флетовая пара, не нуждается в доливке, доливку можно перенести на другую пару. Торговля на дневном графике от уровней перекупленности, перепроданности. Так как тренд длится в среднем 7–12 свечей, моя рекомендация делать доливку через день, при условии, что пара ушла в просадку минимум на 150 пунктов.

Форекс, ФОРТС и криптовалюты 18.02.2019

За счет взаимосвязанности и сбалансированности пар, входящих в кольцо, вероятность слить счет: меньше 0.1%. (мониторинг myfxbook.com, вкладка: риски депозита). Уточнение: на истории в 22 месяца. Но, например, для портфеля акций или коинов, и такой гарантии дать нельзя, потому как, нет взаимосвязанности, каждая акция сама по себе, и теоретически может упасть, и больше не подняться.

Так как система длинно срочная, она комфортна в работе, и подходит для длительной консервативной торговли. Также хочу отметить, что нет ежедневной нервотрепки, достаточно десяти минут в день, для оценки текущей ситуации, и принятия решения. И как бонус, не нужно оплачивать vpn.

Интересно посмотреть на ручные торговые системы, с историей торгов от года. У Вас есть такая система, и Вы готовы поделиться, выкладывайте.

Кольцо

Постараюсь начать эту ветку иначе, нежели здесь негласно принято.
Сначала расскажу цель, потом саму идею, а следом с удовольствием выслушаю ваше мнение.
Причина проста — я еще не научился зарабатывать на Кольце и мне нужен мозговой штурм.

Итак.
ЦЕЛЬ: я, ("наивный Чукотский юноша"), хочу найти устойчивую модель поведения в рынке, где следует придерживаться четкого свода правил,
однозначно ведушего к положительному результату. Если хотите, это мое видение "грааля".

На форуме постоянно возникают новые идеи как посмотреть на рынок иначе — его уже и на музыку клали и так слушать предлагали, и т.д.
Рынок можно измерить (да простит меня Крылов за мартышку и очки) еще и путем "наложения кольца".

Под Кольцом я понимаю 21 сделку на 21 валютную пару, без стопов, одинаковым объемом и в одно и то же (ну, там +/-) время:
BUY AUDCAD
BUY AUDUSD
BUY CADCHF
BUY CADJPY
BUY CHFJPY
BUY EURCAD
BUY EURGBP
BUY EURJPY
BUY GBPAUD
BUY GBPCHF
BUY GBPUSD
BUY USDCAD
BUY USDCHF
SELL AUDCHF
SELL AUDJPY
SELL EURAUD
SELL EURCHF
SELL EURUSD
SELL GBPCAD
SELL GBPJPY
SELL USDJPY

Известные мне на текущий момент свойства Кольца:
1. Кольцо ВСЕГДА будет висеть на уровне минус спред. (+/- пару баксов за счет временнОй разницы прихода котировок).
2. Любой мультивалютный портфель из указанных выше валют является частью Кольца, но, в отличие от него, не сбалансирован.
3. Кольцо можно держать сколь угодно долго (если пренебречь свопами), не боясь огромных убытков.
4. Единожды разорванное Кольцо восстановлению не подлежит.
5. Удаление одной валютной пары из Кольца равнозначно открытию сделки по этой валютной паре с той лишь разницей, что спреды уплачены за 20
остальных сделок.
6. Для анализа поведения валютных пар в Кольце применим только ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ метод (сравнение между собой).
7. Разбежка пар в Кольце конечна, возвратна и (повторюсь) сбалансирована.

Идею предложил garden в неветеранской ветке, я сам бы не додумался, наверное, зациклить ордера друх на друга так, чтобы кольцо ВСЕГДА
висело на уровне =-Spread.
Вот это ВСЕГДА меня и торкнуло на дальнейшие исследования.
Если есть правило, или закономерность, которая действует ВСЕГДА, так почему бы не поставить ее себе на службу? Не в поиске ли железного
правила находится каждый из нас?

САМА ИДЕЯ:
1) использовать кольцо из сделок на демке как индикатор текущего состояния (движения) рынка относительно определенного промежутка
времени. воблин. сказанул.
ну, например, кольцо через час после открытия количественно находилось в соотношении 86% отрицательных ордеров и 14% положительных,
а спустя час (два, три. ) ОБЯЗАТЕЛЬНО выровняется хотя бы до -52%/+48%, т.е. (-11)/(+10) ордеров.

2) реально ТОРГОВАТЬ Кольцо, намеренно заходя в мизерные убытки (при лоте 0,1 и плече 1:200 это будет порядка -118$) c
целью выловить количественный разбаланс положительных и отрицательных сделок (например (-14)/(+7)), а затем разорвать
Кольцо, —
а) залочив (или закрыв) положительные и удвоив (утроив, . ) отрицательные в ожидании возврата к цене (в сторону цены) открытия большинства пар;
б) повесив на отрицательные стоп, а на положительные трал;
в), г), д) и т.д. буду рад выслушать от вас, дорогие коллеги.

Я сделал "снимки" Кольца сразу после открытия, через час, два и три, построив гистограмму в Экселе по текущему балансу ордеров.
В правом столбце они же, но отсортированные в порядке возрастания.

Кольцо валюты Forex Trend Следуя стратегии

Эта система, как сообщается, будет прибыльным. Основное свойство валютного кольца является то, что в целом, они одни и те же количество валют. Давайте попробуем это методы, используя 3 пары одновременно.
Самые популярные кольца следующим образом:
AUDJPY, Audusd, Usdjpy, CHFJPY, Usdchf, Usdjpy, Eurjpy, EURAUD

Чтобы проиллюстрировать этот метод, давайте посмотрим на 3 эти 3 пары:

  • GBP / JPY
  • GBP / CHF
  • CHF / JPY

Мы можем видеть, что у нас есть 3 валюты, присутствующие в этом кольце, а именно GBP, CHF и JPY. Теперь, когда мы покупаем GBP / CHF и GBP / JPY, на самом деле мы также покупка кросс пары CHF / JPY, а также. Сооо, мы должны фактически также открыть позицию на покупку по паре / JPY CHF, а также для стабилизации учетной записи.

Ты покупаешь 1 лот GBP / JPY
Ты покупаешь 1 серия GBP / CHF
Вы также должны купить 0.8 много CHF / JPY в целях стабилизации счетов

Подождите, пока валюты двигаться.

Закройте все заказы, если вы решили взять прибыль.

Сделать общую прибыль от всех 3 Сделок, это цель.

Чтобы определить, сколько пара переместилась перед входом в торговлю, использовать ADR или средний дневной диапазон.

Не торговать валюты кольцо, когда все 3 пары уже выйти за пределы их 75% дневной диапазон . Открытая позиция, когда валюта движется 25% дневного диапазона и ждать валюты, чтобы достичь 50%-75% дневной диапазон до закрытия торгов.

Тропа индивидуальные заказы по отдельности.

Гу, UJ, GJ являются валютные пары, которая имеет наибольшую активность. Это большие двигатели рынка.
Он сообщил, что вы торгуете только 1 валюта кольцо за счет, как это уменьшит чрезмерное просадку, что ваш баланс может пострадать с этим типом стратегий. Изучить поведение каждого кольца в отдельности и может оценить производительность. Начните с очень малыми партиями.


Форекс Торговые стратегии Установка Инструкции

Кольцо валюты Forex Trend следующая стратегия представляет собой сочетание Metatrader 4 (MT4) Индикатор(s) и шаблон.

Суть этой стратегии форекс заключается в преобразовании накопленных данных истории и торговых сигналов.

Кольцо валюты Форекс Тренд После Стратегия дает возможность выявить различные особенности и закономерности в динамике цен, которые не видны невооруженным глазом.

На основе этой информации, трейдеры могут взять на себя дальнейшее движение цен и соответствующим образом скорректировать эту стратегию.

Рекомендуемый Forex Метатрейдер 4 Торговая платформа

  • Бесплатный $50 Чтобы начать торговать мгновенно
  • Депозитный бонус до $5,000
  • Программа неограниченной лояльности
  • Награды Победа Торговый брокер

Как установить кольцо валюты Forex Trend следующая стратегия?

  • Скачать валюты Forex Ring трендом Strategy.zip
  • *Копировать mq4 и ex4 файлы в каталог Metatrader / Экспертов / Показатели /
  • Копирование файла tpl (Шаблон) в каталог Metatrader / Шаблоны /
  • Запуск или перезапуск клиента Metatrader
  • Выберите диаграмму и таймфрейм, где вы хотите протестировать свою стратегию форекс
  • Нажмите правой кнопкой мыши на вашем торговом графике и наведите курсор на “Шаблон”
  • Перемещение вправо для выбора валюты Ring Forex Trend следующая стратегия
  • Вы увидите Валюта Кольцо Forex Trend следующая стратегия доступна на графике

*Примечание: Не все форекс-стратегии приходят с файлами mq4/ex4. Некоторые шаблоны уже интегрированы с индикаторами MT4 с платформы MetaTrader.

Мультивалютная торговля – стратегии и советники

Существует немало стратегий, которые разработаны под ту или иную валютную пару. Как правило, такая стратегия учитывает закономерности этой валютной пары, а ее прибыльность проверена на истории. Если сигналы данной стратегии использовать на других торговых инструментах, то они могут показывать противоречивые результаты и даже убытки. Однако некоторые стратегии разрабатываются специально для одновременной торговли по нескольким валютным парам. При этом они считаются наиболее прибыльными, чем обычные торговые системы, так как убытки по одним валютным парам, компенсируются прибылью по другим сделкам. Такие стратегии называются мультивалютными, обычно к ним подбираются взаимозависимые валютные пары, которые с некоторым опозданием следуют друг за другом. Мы уже недавно разбирали, как торговать на корреляциях валютных пар в стратегии «Парный трейдинг», а сегодня рассмотрим другие мультивалютные стратегии и советники. Если вы хотите получать стабильный доход от торговли на Форекс, то выбирайте надежные и проверенные брокерские компании в независимом рейтинге Форекс брокеров.

Преимущества и недостатки мультивалютной торговли

Каждая торговая система имеет свои преимущества и недостатки, это касается и мультивалютной торговли. Так к ее преимуществам можно отнести следующее:

убыточные позиции компенсируются прибылью из других сделок;

одновременная торговля на нескольких валютных парах приносит большую прибыль, чем торговля на одном торговом инструменте.

При этом недостатками мультивалютной торговли являются:

высокие требования к минимальному размеру депозита (риск на каждую сделку не должен превышать 1% от депозита);

в случае выхода важной новости может резко измениться направление тренда, что станет причиной накапливания убытков по всем открытым позициям, поэтому крайне не рекомендуется торговать в момент выхода важных новостей, а также на стыке торговых сессий;

усложняется проведение анализа и контроль за открытыми позициями.

Мультивалютная стратегия Casey Trade – одновременная торговля на 14 валютных парах

В данной стратегии торговля осуществляется одновременно по 14 валютным парам: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY, CHFJPY, CADJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURCHF и GBPCHF. Если ваш брокер не поддерживает торговлю по валютной паре CADJPY, то вместо нее можно использовать NZDJPY или NZDUSD. В качестве рабочего таймфрейма рекомендуется использовать временной период H1, при этом открывать сделки лучше всего в начале Европейской сессии. Для определения текущего тренда будем использовать четыре валютные пары: GBPUSD, EURUSD, EURJPY и USDJPY. Для этого необходимо открыть указанные графики валютных пар, установить шаблон и натянуть сетку Фибоначчи от нижнего минимума до самого верхнего максимума. О том, как строить сетку Фибоначчи, и какие уровни считать значимыми, читайте здесь.

Помимо уровней Фибоначчи для определения тренда можно использовать горизонтальные уровни, ценовые пивоты или трендовые линии. Суть заключается в том, чтобы найти подтверждение тренда или отскок от уровней по всем анализируемым четырем валютным парам. Если вы видите, что везде наблюдается восходящий тренд, то следует открывать покупки одновременно по 13-ти валютным парам, а для USDCHF – продажи. Для этого вы можете воспользоваться специальным скриптом, который находится в архиве вместе с шаблоном стратегии. При наличии нисходящего тренда по четырем валютным парам следует открывать продажи сразу по всем инструментам, используемым в торговле, кроме USDCHF, которую необходимо покупать.

Если вы видите, что по трем валютным парам прослеживается устойчивый тренд, а по четвертой – тренд направлен в другую сторону, или наблюдаются непонятные зигзагообразные движения, то у вас есть несколько вариантов:

для агрессивных трейдеров можно открывать сделки при наличии тренда у трех валютных пар;

для консервативных трейдеров необходимо дождаться подтверждение тренда по четвертой валютной паре;

в качестве альтернативы можно заменить одну из валютных пар на GBPJPY или AUDJPY и дождаться, когда все четыре валютных пары образуют однонаправленное движение;

если вы хорошо разбираетесь в техническом анализе и разворотных паттернах, и видите, что по той валютной паре, направление которой пока что не совпадает с направлением цены остальных трех валютных пар, но вскоре намечается ее разворот, то можете открывать сделки на покупку или продажу.

Стоп-лосс и тейк-профит можно ставить как индивидуально для каждой позиции, в этом случае тейк-профит устанавливается на 50-100 пунктов от цены, по которой была открыта сделка, а стоп-лосс выставлять за ближайший максимум или минимум, так и использовать совокупный тейк-профит. В последнем случае вы можете ждать, когда суммарная прибыль достигнет определенного значения, после которого необходимо закрыть все сделки. При этом какие-то из позиций могут быть отрицательными, а по другим будет достигнута максимальная прибыль, но в целом вы получаете положительный результат от применения данной стратегии. В этом и заключается главное преимущество мультивалютной торговли, когда прибыль по одним сделкам перекрывает убытки по убыточным позициям.

Скачать бесплатно индикаторы и шаблон стратегии Casey Trade

Смотрите также, какие брокеры с торговлей CFD предлагают самые выгодные торговые условия.

Мультивалютная стратегия «Кукловод» – торговля корзинами валютных пар

Рассмотрим еще одну прибыльную и простую в применении мультивалютную стратегию «Кукловод». На этот раз речь пойдет о торговле корзинами валютных пар, основываясь на показаниях индикатора, специально разработанного под данную стратегию. Как известно, если GBPUSD начал расти, то вслед за ним начнет увеличиваться и курс EURUSD, а также другие зависимые валютные пары. Эта закономерность называется корреляцией, и именно на этом принципе построен индикатор «Кукловод». В стратегии используется три корзины валютных пар, которые были объединены по принципу прямой и обратной корреляции, и для каждой из корзин применяется свой индикатор, который вы можете абсолютно бесплатно скачать в конце обзора данной стратегии.

Входить в сделки необходимо одновременно по нескольким валютным парам, объединенным в одну корзину. Но только в том случае, когда значения индикатора «Кукловод» находятся в диапазоне от 10 до 30 или от -10 до -30. Что покупать или продавать, смотрите для каждой корзины в отдельности:

если индикатор находится в диапазоне от 10 до 30, то необходимо покупать USDCHF, USDCAD, USDJPY и продавать GBPUSD, EURUSD, NZDUSD, AUDUSD;

если индикатор находится в диапазоне от -10 до -30, то следует продавать USDCHF, USDCAD, USDJPY и покупать GBPUSD, EURUSD, NZDUSD, AUDUSD;

если индикатор находится в диапазоне от 10 до 30, то необходимо продавать AUDJPY, CHFJPY, GBPJPY, USDJPY, CADJPY, EURJPY, NZDJPY;

если индикатор находится в диапазоне от -10 до -30, то следует покупать AUDJPY, CHFJPY, GBPJPY, USDJPY, CADJPY, EURJPY, NZDJPY;

если индикатор находится в диапазоне от 10 до 30, то необходимо продавать EURGBP и покупать GBPAUD, GBPCHF, GBPNZD, GBPCAD, GBPJPY, GBPUSD;

если индикатор находится в диапазоне от -10 до -30, то следует покупать EURGBP и продавать GBPAUD, GBPCHF, GBPNZD, GBPCAD, GBPJPY, GBPUSD.

Закрывать все сделки необходимо тогда, когда значение индикатора достигнет 60 или -60 (тейк-профит). В качестве стоп-лосса следует рассматривать смену сигналов индикатора на противоположные. Для начинающих трейдеров мы рекомендуем использовать центовые счета, на одну корзину должно приходиться не менее 100 долларов при риске на каждую сделку 0.01 лота. Те, кто уже имеет опыт торговли с корзинами валютных пар, сможет самостоятельно подобрать соотношение риска / прибыли.

Скачать бесплатно индикатор Kuklovod

Смотрите также, какие брокеры предлагают самый низкий спред.

Мультивалютный советник BasketFX – автоматическая торговля корзинами валютных пар

Если вы хотите автоматизировать процесс торговли корзинами валютных пар, то предлагаем вам рассмотреть прибыльный мультивалютный советник BasketFX, который также можно встретить в Интернете под другим названием – ReticoloFX. Данный советник представляет собой сетку ордеров, которая открывается по направлению сильного тренда. Обычно сетки ордеров подразделяются на два типа: одни показывают хорошую работу во время затяжных трендов, постепенно наращивая новые позиции в сторону тренда, а другие предназначены для торговли во время флета, усредняя позиции при образовании убытков. Советник BasketFX относится к первому типу, однако и во флете чувствует себя неплохо. При этом ему совершенно безразлично, в каком направлении пойдет цена. Он может несколько месяцев держать позиции открытыми, а когда появится устойчивый тренд, и совокупная прибыль перевесит текущие убытки, закроет все позиции с прибылью.

При установке советника на график он запоминает текущее положение цены, и когда она пройдет определенное расстояние, открывает первый ордер в сторону основного тренда. Через каждый шаг, который рассчитывается на основании текущей волатильности (чем больше волатильность валютной пары, тем больше шаг), будут открываться новые сделки. В случае неожиданного разворота тренда советник BasketFX откроет сделку в противоположном направлении, тем самым, хеджируя позиции и не давая увеличиваться убыткам. Когда совокупная прибыль достигнет значения N, все сделки будут закрыты, и советник начнет строить новую сетку ордеров.

Но самое интересное состоит в том, что советник открывает ордера не на одной валютной паре, а на нескольких торговых инструментах одновременно, что делает его еще более прибыльным. Валютные пары разбиты на две корзины в зависимости от основного индекса:

Корзина USD: GBPUSD, EURUSD, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD и USDJPY;

Корзина JPY: GBPJPY, EURJPY, CHFJPY, CADJPY, AUDJPY, NZDJPY и USDJPY.

Нахватался стопов. Торговля на Форекс в реальном времени. Трейдинг. FOREX. EURUSD. Итоги недели

Помимо валютных корзин вы также можете использовать так называемые «кольца», которые состоят из трех взаимозависимых валютных пар. Например, «кольцо» EUR/JPY/USD может образовывать между собой три комбинации валютных пар: EURJPY, EURUSD и USDJPY. Принцип объединения валютных пар в «кольца» строится на том, что если две валютные пары устремятся вверх, то третья будет падать, а одновременная торговля на данных финансовых инструментах позволит сохранить баланс. Всего таких «колец» в наличии шесть штук, на рисунке ниже вы можете познакомиться с различными комбинациями валютных пар.

Всего в архиве, который можно бесплатно скачать в конце обзора, находятся восемь советников (две корзины и шесть «колец»). Советник необходимо устанавливать на каждую валютную пару на таймфрейме H4, то есть если вы будете использовать все восемь советников, то вам потребуется открыть 32 графика. При этом вы должны сами для себя решить, какие советники применять в своей торговле – это могут быть все советники или, например, одна корзина и два «кольца». Вы должны помнить, что советник не использует стоп-лоссы в своей торговле и закрывает все позиции при достижении суммарного тейк-профита. Поэтому не стоит забывать о правилах мани-менеджмента – на каждую корзину или «кольцо» при объеме 0.01 лота необходимо иметь на счете не менее 1 000 долларов или 10 долларов на центовом счете. Если вы собираетесь запускать сразу все восемь советников, то следует позаботиться о депозите в 8 000 долларов или 80 долларов на центовом счете.

Смотрите также, какие брокеры с центовыми счетами считаются самыми лучшими.

Поскольку советник BasketFX является мультивалютным, то его нельзя протестировать в тестере стратегий MT4. Однако существуют мониторинги счетов, благодаря которым вы можете понаблюдать за работой советника, прежде чем перейти к торговле на реальном счете.

Для корректной работы советника рекомендуется воспользоваться услугой VPS-сервера.

Скачать бесплатно советник ReticoloFX

Как видно, мультивалютная торговля может быть очень прибыльной, но при этом и риски гораздо выше, чем вовремя обычной торговли. Однако, если проводить качественный анализ и соблюдать простейшие правила мани-менеджмента, то можно добиться отличных результатов.

Эффективные стратегии на корреляции валютных пар: использование взаимосвязи валют, виды корреляции

Корреляция валютных пар на Форекс – очень важное понятие в техническом анализе. Поскольку финансовый рынок – единая система, то очень часто изменение цены одного актива приводит к снижению или повышению стоимости другого. Анализ корреляций позволяет понять, в каком направлении пойдет цена связанного актива после начала долгосрочного тренда, вызванного действиями трейдеров.

Сегодня мы более подробно поговорим о том, как заработать на корреляции валютных пар.

Корреляция и ее виды

Корреляция на Форекс – это взаимосвязь между одним активом и другим. Это может быть как зависимость одного финансового инструмента от другого, так и взаимозависимость от третьего.

Корреляция в зависимости от направления может быть двух видов:

  1. Положительная. Вместе с первой валютой растет в цене другая и наоборот в случае с медвежьим трендом.
  2. Отрицательная. Когда актив 1 растет в цене, актив 2 – падает и наоборот.

На интенсивность взаимосвязи указывает коэффициент корреляции, который может принимать значения от -1 к 1. Да, взаимосвязь может быть неполной, и так бывает наиболее часто.

Надо сказать, что этот показатель постоянно меняется. Например, раньше зависимость рубля от нефти была значительно большей, и поэтому каждое снижение стоимости черного золота приводило к падению цены на рубль. Но если центральный банк обеспечит ряд мер, направленных на удержание курса рубля, то тот не будет так быстро реагировать, а также может уменьшиться степень взаимосвязи между активами.

Особенности использования корреляции

Вот пример таблицы корреляции валютных пар. Следует учитывать, что эти значения постоянно изменяются, поэтому нужно следить за актуальной информацией.

Рисунок 1. Пример таблицы корреляции валютных пар

Корреляции валютных пар на Форекс используются во время торговли для решения многих задач: заработке на разнице между первым активом и вторым, который еще не успел отреагировать на изменение финансового инструмента 1, локирования позиций с целью страхования убытков, увеличения прибыли за счет заключения сделки на связанном активе в том же или обратном направлении в зависимости от знака коэффициента.

Стоит учитывать и тот факт, что мы торгуем не валютами самими по себе, а валютными парами. Поэтому фактически корреляция остается единственным эффективным инструментом торговли сразу несколькими денежными единицами одновременно.

Очень часто новички недооценивают риски при торговле с использованием корреляции, а зря. Если мы открываем две сделки по активам, имеющим прямую корреляцию друг с другом, то и риски увеличиваются в два раза (или больше, если объем одной позиции превышает количество активов, купленных по второй).

Предположим, у нас сейчас есть две коррелирующие валюты с коэффициентом в 0,94: EUR/USD и GBP/USD. У нас есть два графика.

Рисунок 2. Позитивная корреляция

Видим, насколько графики на одном и том же таймфрейме похожи. Если открыть по одной позиции на каждую пару, то убытки только увеличатся, если сделка оказалась неправильной. Не лучший выход – открывать противоположные позиции на каждой из коррелирующих валютных пар. Ведь одна из сделок точно будет убыточной. И вероятность того, что прибыльная сможет покрыть расходы, довольно низкая, учитывая разницу в спредах, свопах и волатильности коррелирующих активов. Так что не все так идеально.

А теперь рассмотрим пары с противоположной корреляцией. Это активы EUR/USD и USD/CHF, которые настолько сильно коррелируют, что иногда коэффициент достигает -1, что является очень редким случаем, но здесь мы как раз имеем дело с ним.

Рисунок 3. Обратная корреляцция

Если мы здесь откроем противоположные сделки, то также увеличиваем риски, потому что если тренд пойдет не в том направлении, то пострадают обе позиции. В общем, для новичка безопаснее торговать только на одном активе. Собственно, это и рекомендуют опытные трейдеры начинающим.

Стратегии на основе корреляции валютных пар

Есть множество способов применения корреляции на валютном рынке. Вы должны уметь составлять свою торговую систему, которая максимально соответствует рыночной ситуации. Мы рассмотрим самые распространенные стратегии на основе корреляции валютных пар, которые вы в дальнейшем должны будете адаптировать под себя и тот актив, которым торгуете.

Статистический арбитраж

Стратегия, основанная на задержке в изменении цены одного коррелирующего актива. Нам необходимо сначала найти валютную пару, имеющую сильную корреляцию, после чего дождаться, пока она ослабнет. После этого продаем сильную валюту и покупаем слабую, а затем ожидаем момента, когда корреляция восстановится.

Хеджирование позиций

Хеджирование – это инструмент страхования рисков. Чтобы уменьшить потенциальные убытки по коррелирующим активам, следует придерживаться такой инструкции:

  1. Ищем два актива, которые хорошо коррелируют друг с другом. Тип взаимосвязи (прямая или обратная корреляция) не имеет значения. Предположим, это валютная пара USD/RUB.
  2. Открывается сделка в направлении тренда.
  3. Не забываем о выставлении стоп-лосса. Ограничитель нужно выставлять на уровне выше значимого максимума.
  4. Открываем отложенную сделку на нефть (или любой другой коррелирующий актив). Направление открытой позиции зависит от типа корреляции и действующего тренда. В нашем случае предположим, что рубль укрепляется, и поэтому необходимо продавать доллар. Следовательно, нам нужно открывать медвежью сделку. Отложенный ордер следует выставлять чуть ниже значимого минимума.

Сделки по коррелирующим активам нужно открывать на одном и том же таймфрейме. Не забывайте также о необходимости выставлять стоп-лосс на отложенном ордере, потому что риски могут быть даже в самой эффективной стратегии. И первая позиция, и вторая, должна быть открыта на одну и ту же сумму. Придется вооружиться калькулятором и считать. Некоторые брокеры позволяют открывать сделки не по объему, а по количеству вложенных средств.

Итак, мы сделали все необходимое для хеджирования сделки на основе корреляции. Если рубль вдруг начнет дешеветь, то автоматически будет открыт отложенный ордер. Также не запрещается заключать сделки в обратном порядке. То есть, сначала нефть, а отложенный ордер выставлять по паре «доллар-рубль».

Стратегия на корреляции валютных пар EURUSD и USDCHF

Это еще одна арбитражная стратегия торговли по корреляции, которая базируется на двух валютных парах с общей денежной единицей. При этом следите, чтобы у одного актива она находилась в числителе, а у другого – в знаменателе. С приводимыми нами в качестве примера парами такой валютой является доллар.

Корреляция отрицательная, потому что у одного актива доллар является котируемой валютой, а другого – базовой. Если посмотреть на часовой график, то можно увидеть, насколько точно котировка повторяет движения другой валюты, правда – в зеркальном направлении. Проблема этого таймфрейма для нашей стратегии в том, что движения слишком похожи, валюты реагируют почти сразу.

А вот на более маленьких временных отрезках возможны задержки в 1-2 свечи (естественно, чем он меньше, тем больше может быть рыночная неэффективность). Следовательно, торговая стратегия следующая:

  1. Если основной актив двигается вверх, то заключаем сделку на втором по направлению вниз.
  2. Если основной актив двигается вниз, то заключаем бычью сделку.

Важно внимательно следить за двумя активами сразу. Если видим, что зависимая валюта отреагировала, лучше удержаться от открытия позиции. Также нужно следить за движением первого актива относительно второго, и наоборот. Зависимая пара может меняться. Сначала это евродоллар, а потом доллар-франк.

Индикатор корреляции валютных пар

Индикатор, который помогает в определении корреляции любых двух финансовых инструментов, называется Overlay Chart. Он очень прост в использовании. Его задача – наложить определенным образом один график на другой, чтобы было удобнее сравнивать два разные актива.

После установки инструмента на ваш компьютер, необходимо выбрать валютную пару. Предположим, мы будем сравнивать евродоллар и USD/NOK (норвежскую крону). Для этого нужно в окне повыше ввести название валютной пары без слеша, после чего к существующему графику добавится еще один.

Рисунок 4. Индикатор в действии

Чтобы было более удобно торговать активами с противоположной корреляцией, можно воспользоваться опцией «отзеркаливание» (Mirroring), которая включается через настройки. После этого график перевернется в противоположном направлении.

Рисунок 5. Индикатор после отзеркаливания

Правда, в таком виде торговать будет несколько неудобно. Поэтому следует заранее подготовить несколько шаблонов. Берем по отдельности две валютные пары и рисуем линии тренда. За основу нужно взять правило, что рынок разворачивается в момент наибольшей корреляции. Так мы видим на скриншоте выше. В самой верхней точке была самая большая взаимосвязь между активами и следовательно, вскоре произошел разворот рынка.

При восходящем тренде нужно дождаться пробоя линии вниз, после чего открывать короткую позицию. И наоборот: при нисходящем пробой линии тренда говорит о необходимости открывать длинную позицию. Вместо трендовых линий могут использоваться уровни или использоваться другие индикаторы, которые помогут выгодно торговать.

Этот индикатор корреляции валютных пар очень хорош. Рекомендуем всегда пользоваться именно им.

Итоги

Не забывайте и о фундаментальном анализе. Корреляция всегда вызвана определенными экономическими причинами, и их анализ позволяет предсказать поведение активов еще до того, как произойдет нужная рыночная ситуация.

Корреляция валютных пар на Форекс

В этой статье рассмотрим, что такое корреляция валют на Форекс, ее виды и способы применения в трейдинге.

Что такое корреляция валютных пар на Форекс?

«Correlatio» от латинского языка означает взаимосвязь.

Корреляция на Форекс – это коэффициент взаимосвязи движения валютных пар в одну или противоположные стороны.

Виды корреляции

Существует 2 вида обоюдозависимости валютных пар:

  • обратная, зеркальная или отрицательная;
  • прямая или положительная.

Зеркальная Форекс корреляция

Это движение валюты в противоположных направлениях.

Яркий пример отрицательной корреляции на Форекс – валютные пары EUR/USD и USD/CHF. На графике они выглядят так:

Видно, что при растущем EUR/USD пара USD/CHF падает, и наоборот.

Коэффициент отрицательной корреляции находится в пределах от -1 до 0. Чем ближе к 0, тем слабее зависимость.

Прямая Форекс корреляция

Это движение разных валютных пар в одном направлении.

Коэффициент прямой корреляции от 0 до +1. При приближении к +1 взаимосвязь усиливается.

Из графиков выше понятно, что валютные пары EUR/USD и GBP/USD движутся в одном направлении.

Положительная и отрицательная корреляция

Это противоположные виды зависимостей.

Форекс стратегия Highest Open Lowest Open для H1

Коррелирующие коэффициенты можно рассматривать следующим образом:

  • +1.0. Валютные пары движутся в одну стороны (прямая или положительная взаимосвязь): либо растут, либо падают.
  • 0.9-0.5. Зависимость пар достаточно сильная, с постепенной тенденцией к ослаблению.
  • 0.5-0.1. Слабая корреляция.
  • 0. Отсутствует взаимозависимость.
  • -0.1—0.5. Слабая корреляция.
  • -0.5—0.9. Зависимость пар друг от друга нарастает, усиливается движение в разные стороны.
  • -1.0. Валютные пары движутся в разные стороны (зеркальная или отрицательная взаимосвязь): одна растет, другая падает.

Таблица корреляции

Посмотреть таблицу с полным набором торговых инструментов можно на сайте Форекс брокера Oanda.

Как читать таблицу корреляции

В таблице приведено соотношение между главными и второстепенными валютными парами в разные отрезки времени.

Корреляционный коэффициент находится в диапазоне -1.0 — +1.0:

  • Показатель +1 или около него указывает на сильную прямую зависимость пар друг от друга и их единообразное движение – вверх или вниз.
  • Показатель -1 или около него указывает на сильную обратную зависимость пар друг от друга и их движение в противоположных направлениях.
  • 0 – корреляции нет.

Пузырьковый график корреляции

Выше представлен пузырьковый график. Иначе его называют точечным.

Для обозначения корреляции и ее силы используют синий и красный цвета разной интенсивности и кружки разного размера:

  • большой кружок ярко синего цвета – максимально сильная зеркальная взаимосвязь пар (-1);
  • большой кружок ярко красного цвета – максимально сильная прямая взаимозависимость пар (+1);
  • вариации синего цвета в сторону более светлого оттенка и уменьшение размера кружка указывает на ослабление обратной взаимосвязи, приближение к 0;
  • вариации красного цвета в сторону более светлого оттенка и уменьшение размера кружка указывает на ослабление прямой взаимосвязи. приближение к 0.

Тепловой график корреляции валют

Тепловой график. представленный на таблице выше, основан на цветах и их интенсивности:

  • ярко синий равен коэффициенту -1;
  • ярко красный равен коэффициенту +1;
  • нейтральный серый – это 0;
  • чем менее интенсивен синий, тем слабее зеркальная корреляция;
  • чем менее интенсивен красный, тем слабее прямая зависимость.

Как использовать Форекс корреляцию

Давайте рассмотрим несколько вариантов использования корреляции для ручной торговли и для роботов.

Корреляция как подтверждающий сигнал

Например, если наша торговая система даёт сигнал на покупку EURUSD.

Из таблицы выше мы знаем, что у EURUSD большой коэффициент корреляции с GBPUSD.

Значит переходим на график GBPUSD и также проверяем по своей торговой стратегии есть ли сигнал на покупку.

Если сигнал есть то входим, если нет или даже противоположный сигнал, то отказываемся от открытия ордера.

Корреляция для хэджирования

Тактика хеджирования – мощный инструмент и еще один способ применения корреляции.

Рассмотрим пары EUR/USD и USD/CHF. Их движение зеркально.

Например, у нас есть сигнал на покупку по EURUSD.

Что бы захеджировать (застраховать) этот вход нужно:

  1. Разбить лот которым вы входите на две части 70% и 30%
  2. Открыть бычью сделку (покупка) по EUR/USD.
  3. Открыть бычью сделку (покупку) по USD/CHF.

Таким образом если основной сигнал был верный, то вы получите профит по EURUSD который будет больше чем потеря по USDCHF.

В тоже время если вы ошиблись и EURUSD будет закрыт по стоп-лосс то прибыль от профита по USDCHF частично перекроет убыток.

Это и есть хеджирование, выполненное на основе корреляционной зависимости.

Корреляция при торговле роботами

Корреляцию при торговле Форекс роботами можно использовать для двух разных целей.

Первая цель для того, что бы определить по каким парам можно подключить робота, что бы получить более ровную кривую доходности.

Так например, если вы установили Форекс робота на пару EURUSD, то подключение GBPUSD или USDCHF принесет одновременные просадки и убытки.

А вот если выбрать пару с около нулевой корреляцией c EURUSD, то вы получите разные входы.

Вторая цель если вы хотите найти по каким парам ваш робот будет давать похожий результат как и на основной паре, то в первую очередь выбирайте те пары у которых максимальная прямая или зеркальная корреляция.

Калькулятор корреляций

Кроме таблиц корреляций валютных пар есть так же очень удобный калькулятор.

Перейдите на сайт investing где откроется вот такая картинка:

Здесь вы выбираете к какой паре вам нужно определить корреляцию.

Дальше выбираете в каком интервале нужно рассчитывать корреляцию и выбираете количество периодов.

Так например для ручной торговли на Д1 я выбираю интервал 1 день и количество периодов 10 это значит, что будем исследовать корреляцию за 10 последних дней.

Калькулятор выдаст вам таблицу по убыванию от самой прямой (1) корреляционной пары до самой зеркальной(-1) пары.

Так же вы можете выбрать галочками какие пары хотите сравнить и калькулятор отобразить графики для наглядного сравнения движения пар.

Корреляция валютных пар

Таблица корреляции валютных пар контрактов CFD и металлов

Корреляцией валютных пар на рынке Форекс называется свойство нескольких инструментов совершать однотипные, совпадающие по времени, ценовые движения. Пары, чьи тренды движутся в одном направлении – обладают положительной или прямой корреляцией. Зеркальное копирование или противоположное одновременное расхождение котировок называется отрицательной корреляцией.

Мерой оценки совпадения движений двух инструментов служит коэффициент, определяемый по формуле:

Из формулы видно, что величина С может принимать положительные/отрицательные значения в пределах множества, ограниченного цифрами от -1 до +1 и быть рассчитана для разных промежутков времени – периодов.

Чтобы понять, насколько точны совпадения изменений котировок одной валютной пары относительно другой – можно перейти на процентный вид корреляции, где 1 (или -1) будет означать 100% идентичность, т.е. свечи закрываются тик в тик.

Сервис представляет собой таблицу числовых коэффициентов корреляции. Трейдер выбирает актив в крайнем левом верхнем окне, относительно других инструментов: валютных пар, контрактов CFD и металлов.

По умолчанию таблица покажет корреляцию по всему списку, на всех промежутках времени от часа до года. Чтобы произвести выборку, надо воспользоваться фильтром, кликнув по столбцам, которые не представляют интереса.

Числовые значения коэффициентов раскрашены в холодные и теплые цвета, где насыщенный синий цвет соответствует 100% обратной, а красный – 100% прямой корреляции.

Под таблицей представлена сводная выборка коэффициентов корреляции по выбранному инструменту, ограниченная порогом значений от 1 до 0,8% (по модулю). Представленные ниже два графика разбивают этот промежуток на симметричные части 1-0,9% и 0,9-0,8%, а третий собирает отдельно валютные пары CFD и металлы с обратной корреляцией (с учетом поставленных фильтров выбора инструментов).

Будьте внимательны! На выборке по умолчанию стоит «часовой» фильтр. Чтобы адекватно составить мнение о существовании взаимосвязи в котировках — выбирайте годовое значение.

Корреляция различных инструментов Форекс применяется для создания стратегий парного трейдинга, поиска котировок-поводырей, играющих роль индикатора, или краткосрочных сделок, основанных на дивергенции, диверсификации торговых рисков и фундаментального анализа.

  • Парный трейдинг использует расхождение в движении для одновременных сделок покупки/продажи в обоих инструментах с целью получить арбитражную прибыль, когда тренды снова совпадут.

При всей привлекательности такой стратегии, ее называют квазиарбитражем – коэффициент, равный 0,8 может вызвать расхождение пар до «бесконечности», убыток будет расти и никогда не сойдется в ноль. Активы с коэффициентом 100%, где схождение более надежно, редко предоставляют возможность совершить такие сделки. Поэтому трейдеры предпочитают использовать один из коррелирующих инструментов в качестве индикатора:

  • Определив поводыря в паре эмпирическими наблюдениями, сделки совершаются на дивергенциях в ведомом активе.

Несмотря на большое количество положительных закрытий подобных расхождений, поводырь, как и каждый индикатор, требует создания торговой системы с фильтрами ложных сделок, ограничениями убытка и определения уровня для фиксации прибыли.

  • Фундаментальный анализ используется по принципу схожести ценовой реакции на новости у двух скоррелированных инструментов.

Например, золото и доллар США реагируют одинаково на важные новости по инфляции ВВП, данных по рынку труда и процентной ставки.

В свою очередь сильный рост нефти может вызвать падение золота и увеличить стоимость CFD на акции добывающих компаний. Но они подчиняются общему тренду фондовых индексов, поэтому отреагируют, скорее всего, на их понижательную динамику, даже при росте цен на энергоносители.

Какое значение имеет валютная корзина на Форексе

Валютная корзина представляет собой условный набор валютных пар, который создается для установления курса одной валюты относительно других и расчета особой денежной единицы, отражающей изменение курсов всех валют в составе корзины.

Анализ валютной корзины дает трейдеру возможность более точно прогнозировать изменение курсов на рынке Форекс и более глубоко понимать причины движения цены в ту или иную сторону.

Каким образом это достигается и как правильно использовать валютную корзину – об этом сегодня в нашем материале.

Для чего нужна валютная корзина

Центральные банки различных стран используют валютную корзину для отслеживания курса национальной валюты по сравнению с иностранными валютами и самостоятельно решают, какие валюты включить в корзину. Также корзину используют при расчете выплат по кредитам, международным контрактам и т.д.

Валютные корзины используют не только центробанки и международные финансовые регуляторы вроде МВФ, но и инвестиционные фонды, коммерческие банки и корпорации.

Благодаря такой корзине глобальные корпорации могут существенно уменьшить валютные риски, связанные с их долговыми обязательствами в различных валютах.

Например, корпорация, у которой есть филиалы в США и Германии, может формировать свой капитал за счет выпуска облигаций, номинированных и в долларах, и в евро.

Правильно составленная валютная корзина дает возможность снизить уровень влияния на торговлю валютных рисков, поскольку в расчетах используется обобщенный коэффициент.

При долгосрочных контрактах нестабильность курса расчетной валюты может привести к существенным финансовым потерям для одной из сторон, и вот в таких случаях на помощь и приходит валютная корзина, т.к. благодаря ей искусственно создается некоторая денежная единица, динамика стоимости которой зависит от цены всех активов в составе корзины.

Трейдер и инвестор с помощью корзины валютных пар может отслеживать изменение курса одного актива в сравнении с другими и получать при этом более полную картину того, что происходит на рынке.

Надо помнить, что движение цены одной валюты относительно другой далеко не во всех случаях дает верное понимание ситуации.

К примеру, по изменению показателя EUR/USD можно оценить цену доллара относительно евро. Но если доллар вдруг начинает дешеветь относительно евро, то это не во всех случаях означает, что доллар слабеет.

Это всего лишь может свидетельствовать о том, что евро укрепляется, и доллар при этом также может расти в сравнении с другими валютами.

Валютная корзина позволяет измерить средневзвешенный курс одной валюты по сравнению с набором других валют и более точно оценить покупательскую способность актива и влияние на него различных экономических и политических факторов.

Например, для точной оценки динамики доллара можно взять корзину, включающую такие пары: EUR/USD, USD/CHF, AUD/USD, USD/CAD, USD/JPY, GBP/USD, NZD/USD.

Что такое СДР и какова его роль в валютной корзине

Состав валютной корзины зависит от целей, для которых она формируется. Обычно в нее включаются самые популярные мировые валюты, имеющие наибольший вес в экономике.

Например, МВФ добавляет в свою корзину доллар США, евро, иену, фунт и юань и на основании их соотношения вычисляет особую расчетную единицу – валютную корзину СДР (SDR – Special Drowing Rights).

Значения всех валют пересматриваются один раз в 5 лет. До 2022 года в составе корзины МВФ было только 4 валюты (доллар, евро, иена и фунт). Юань был добавлен с 2022 года.

Каждая из валют в корзине имеет свой удельный вес. В итоге формируется единая денежная единица, но она используется не для покупки чего-либо, а для учета размеров задолженности.

Примером такой единой денежной единицы как раз и является СДР. Аббревиатура этого показателя переводится как «специальные права заимствования». Это своеобразный дополнительный актив для государств, входящих в состав МВФ.

Изначально единица СДР создавалась как средство платежа для преодоления противоречий между национальными особенностями и международным характером использования национальных валют, т.е. это своего рода общий знаменатель, позволяющий удобно и справедливо сравнивать валюты между собой и определять их ценность при расчетах.

Для точного определения курсов в корзине сопоставляются цены на потребительские товары в различных странах, учитывается ВВП страны, а также популярность конкретной денежной единицы в международных расчетах.

Курс СДР ежедневно публикуется МВФ в виде валютной пары вместе с долларом США и обозначается как XDR/USD. Но есть также и курс СДР относительно рубля и других валют.

Еще один важный показатель, который широко используется при финансовых расчетах, – WOCU (World Currency Unit). Он формируется на базе валют стран большой двадцатки и характеризуется высокой точностью оценки курсов мировых валют.

Как использовать валютную корзину трейдеру и инвестору

Валютная корзина может быть полезным инструментом для трейдеров и инвесторов, покупающих и продающих валюту на рынке Форекс.

Так, если инвестор совершает сделку только с одной валютной парой, то он не может диверсифицировать риски, т.к. его доход (или убыток) зависит только от движения данной пары. Но при сделках с несколькими валютами такая возможность появляется.

При покупке нескольких валют инвестор формирует валютную корзину и таким образом диверсифицирует риски. В этом случае вероятность того, что он получит убытки из-за изменения курсов всех валют в его корзине, значительно ниже, чем вероятность нежелательной динамики курса только одной валюты.

Для трейдера создание такой корзины дает возможность определить курс и вес конкретного актива, сформировать эффективную стратегию и проводить сделки не с одним активом, а с несколькими. При этом увеличивается вероятность получения прибыли и снижаются риски потерь.

Например, трейдер может пристально следить за японской иеной, и когда появляются положительные новости по ней и прогнозируется ее значительное укрепление, входить в продажу по всем парам в его корзине, в составе которых иена.

Часто используется так называемая закольцованная корзина валютных пар – это торговая стратегия, при которой выбираются три пары, связанные кольцом, работа с которыми ведется одновременно.

При такой стратегии очень важно правильно выбрать валютные пары для корзины с целью диверсификации счета, чтобы убытки по одной паре, если они возникнут, компенсировались бы прибылью по другой паре. В этом случае помогает грамотное управление рисками.

Еще один возможный вариант – разработка стратегии для торговли корзиной валют ведущих нефтедобывающих стран. В этом случае потребуется пристально следить за ценой на нефть.

Валютная корзина – это полезный инструмент для трейдеров и инвесторов на рынке Форекс. Она значительно улучшает качество анализа рынка, расширяет выбор возможных стратегий торговли и дает возможность создать эффективную стратегию с диверсификацией рисков.

Курс молодого трейдера. Часть 4 – Глава 4. Как торговать золотом на Форекс

Символ богатства и средство расчетов с древних времен — золото. В истории человечества этот металл играл и продолжает играть особую роль. Многие века золото являлось главным денежным эквивалентом в торговле.

Золотой стандарт с начала XIX века стал повсеместно вводиться при конвертировании национальных валют в благородный металл. Во многих странах золото являлось главным мерилом денежных расчетов. Сегодня ведущие экономики мира держат металл в своих ЗВР в различных пропорциях. Торговля золотом — тема статьи.

Онлайн-график курса золота на Форекс на сегодня

Рассмотрим график спотовой цены золота, к которой привязаны CFD-контракты на Форексе. График по месяцам (источник — ru.tradingview.com).

Показательная картинка торговли, подтверждающая выражение о том, что золото — убежище при кризисах. Грубо говоря — деньги ищут тихую гавань во время экономических потрясений.

Движение во флэте, в котором находился металл до осени 2007, сменился волной роста до весны 2008. Причина — первая волна мирового кризиса — ипотечная. Затем спад котировок металла до ноября 2008. 15 сентября в черный понедельник американский инвестиционный гигант Lehman Brothers заявил о банкротстве. Начало горячей фазы кризиса.

Из пяти крупнейших инвестиционных американских банков обанкротились три, двум оставшимся пришлось сменить род деятельность. Деньги инвесторов стали перетекать в благородный металл.

Страх инвесторов выгнал стоимость золота на исторический максимум — почти $2000 за тройскую унцию (точно — 1921) в сентябре 2022 года.

После чего рынки стали успокаиваться, цена на металл развернулась вниз — инвесторы вновь стали перекладываться в традиционные фондовые активы. Локальный минимум $1046 был отрисован в декабре 2022, после чего котировки вновь стали плавно повышаться.

Так что же выбрать — золото либо валюту?

Торговля валютой является более привычным и простым видом торговли в любой бирже, кроме этого, она является наиболее приемлемой для начинающих.

Тем не менее, как только приходит более значительное понимание действия рычагов и механизмов торговли, а перечень доступных инструментов в разы увеличивается, практически каждый инвестор начинает подумывать о том, чтобы начать торговать чем-либо еще.

Конечно, курс золота на Форекс все время колеблется, однако, отнюдь не в тех широких пределах, в которых «прыгает» курс валют. Кроме этого, золото обеспечивает большую стабильность и дает возможность зарабатывать гораздо больше.

Постоянное увеличение стоимости золота на Форекс (непродолжительные спады мы в расчет брать не будем) делает торговлю этим драгметаллом, пожалуй, одним из самых перспективных видов заработка, который с годами привлекает все большее число людей.

Принцип трейдинга золотом на валютной бирже аналогичен торговле валютой, а именно: открывается позиция, которая или закрывается в автоматическом режиме, или ее закрывает сам инвестор. Это, разумеется, зависит от выбранной торговой стратегии. Тем не менее, не все так легко, торговля золотом обладает своими особенностями и нюансами, о которых мы расскажем ниже.

Что такое Форекс

ForEx — межбанковский рынок обмена валюты. Создавался для международных расчетов. После отказа США от золотого стандарта в 1971 году прекратила существование действующая система образования валютных курсов, которая достаточно жестко регламентировала на протяжении десятилетий валюто-обменные курсы.
Ценообразование на золото стало более свободным. Это дало толчок для колебаний курсов валют. Стала бурно развиваться рыночная торговля валютами, когда все решали спрос и предложение.

В 1976 году были приняты новые правила в работе валютной системы в мире. Правила определили страны-участники МВФ. Золотой стандарт, который определял привязку валюты к металлу, был окончательно похоронен. Деньги стали менять на валютном рынке — foreign exchange market (ForEx).

Почему перекрываются ГЭПы на бирже (форексе)

Чем торгуют на Форексе

Основные инструменты, которые торгуются на Форексе, — валютные пары. EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и так далее. Сколько валют, столько вариантов обмена. Ни одна страна в мире сегодня не живет сегодня изолированной экономикой.

Так выглядит таблица кросс-курсов валют на Форексе относительно доллара США (источник — investing.com).

Кроме валют позднее на рынке Форекс стали торговать контрактами CFD на драгоценные металлы — золото и серебро, энергоносители — нефть, акции.

Откуда там золото

На Форексе торгуются контракты на разницу цен — CFD. В том числе на золото. Реальная поставка металла не предусмотрена.

Особенности трейдинга золотом на валютном рынке Форекс

Тема предлагаемой статьи весьма специфическая, поскольку мы несколько отойдем от валютного трейдинга и поговорим о том, как торговать золотом на Форекс. Рассмотрим подробно особенности и варианты торговли золотом, какой брокер больше всего подходит для этого, а так же дадим несколько практических советов по торговле. Также представлю описание советника Forex Gold Trader и результаты автоматической торговли золотом.

Мне известны на этот момент только два реальных способа торговли золотом:

  • торговля на рынке Форекс – в зависимости от стратегии торговли рассматривать можно как долгосрочные инвестиции, так и/или краткосрочную торговлю;
  • покупка золотых слитков в банке с хранением на протяжении длительного периода.

Торговля золотом на рынке Форекс идентична торговле валютными парами. Золото, как торговый инструмент, представлен здесь обратным видом котировки, где базовая составляющая — Золото, которое имеет обозначение – «XAU». В МетаТрейдер 4 такой торговый инструмент имеет котировку «XAU/USD», и практически имеется у каждого брокера. Однако, есть существенное замечание: нужно посмотреть на величину спреда по «XAU/USD», поскольку у различных компаний он может существенно различаться. Для примера, размеры спредов по золоту у некоторых брокерских компаний:

  • — информация здесь:
  • депозит от $1 – спред от 200 пунктов. существуют бонусы
  • — старая и надежная брокерская компания. Все подробности смотрите на странице —

Как видите, в указанных брокерских компаниях условия для торговли золотом на рынке Форекс различные, начиная от размера спреда и заканчивая бонусами за пополнение депозита. Эти брокеры надежные и проверенные, необходимо лишь выбрать исходя из ваших торговых целей и возможностей.

Идем далее, как же торговать на Форекс золотом? Скажу сразу, что определенной торговой стратегии у меня пока нет. Но я хочу остановиться на практических советах и проверенных фактах при торговле «XAU/USD», на рынке Форекс:

  • золото по сравнению с основными валютами имеет отрицательную корреляцию. То есть, когда на основные валютные пары идет спад цены, золото при этом стремительно дорожает. Исключением служит Австралийский доллар, у которого отмечается положительная корреляция с золотом. Более подробно прочитать о корреляции валютных пар можете здесь – Корреляция валютных пар. Что такое корреляция, как ее использовать при торговле на рынке Форекс.
  • На рынке Форекс при торговле золотом можно использовать как вариант принцип торговли на новостях. Также сильное влияние на цену пары «XAU/USD» имеют фундаментальные показатели: изменение процентных ставок, уровень инфляции, показатель уровня безработицы.

Автоматический вариант торговли золотом — использование советника Forex Gold Trader

Назначением этого торгового советника является автоматическая торговля благородными металлами: золотом и серебром, присутствует доступ также к валютной паре EUR/GBP, но отдавать предпочтение следует работе именно с указанными металлами. Forex Gold Trader используется совместно с терминалом MetaTrader 4, при этом рекомендуется использовать плечо не менее 1:50 и временной интервал — М15. Возможна торговля и на меньших временных интервалах, но это создает много ложных торговых сигналов.

Существует несколько режимов работы советника Forex Gold Trader 3.0:

  • стандартный режим – советник работает по стандартным настройкам торгового процесса;
  • экономичный режим – имеется ограничение на покупку актива;
  • агрессивный режим – предусмотрена возможность торговли удвоенными размерами лотов;
  • экстра-экономичный – предусмотрена возможность использования уменьшенных на половину стандартных лотов.

Принцип работы советника Forex Gold Trader 3.0

Прежде всего необходим минимальный депозит в 100$ (согласно условиям конкретного брокера), однако советник будет лучше всего работать с депозитом от 500 до 1000 долларов США. В основе стратегии работы лежит принцип — советник будет скупать на рынке золото, пока будут свободные средства на торговом счету, продавать жёлтый металл при этом он не будет даже при возможности извлечения прибыли. Уникальные алгоритмы обеспечивает гибкость системы и высокую вероятность получения прибыли.

Основная стратегия — идея торговых коридоров. Стабильная прибыль обеспечена только при работе с золотом. В зависимости от применяемой стратегии прибыль различна, но вне зависимости от этого, при совершении сделок советник ориентирован на покупку золота, исключая практически полностью продажу благородного металла. Это относится ко всем режимам его работы, кроме экономичного, где всторена возможность регулировки ограничений на покупку золота.

К основным преимуществам советника Forex Gold Trader 3.0 относится возможность круглосуточной работы, стабильность в торговле золотом. Советник торгует в автоматическом режиме, хеджирование и вмешательство вмешательства со стороны трейдера не предусмотрено. Мониторинг рыночных колебаний осуществляется на протяжении целых суток и торговлю может осуществляться с любым спредом или брокером.

Скачать советник можно здесь

Архив советника состоит из двух файлов:

  • Forex Gold Trader 3.0.ex4» — скомпилированный файл, который нужно переместить в «experts» торгового терминала МетаТрейдер 4;
  • «forexgoldtrader.dll» — необходимо вставить в папку «experts \ libraries».

Затем, все проводится по стандартной процедуре, выбираете инструмент «XAU/USD», нужный временной период (не меньше M15), далее наносим советник на график и подключаем к торговле. Рекомендуется перед началом торговли на реальном счету протестировать его на истории на демо счете. Ниже приведен мониторинг торговли советника Forex Gold Trader версий 3.0 и 4.0 на реальном счете через сервис myfxbook.

Видно, что советник нуждается в доработке и постоянной оптимизации, поскольку полное слитие депозита свидетельствует об отсутствии в алгоритме каких-либо тактик диверсификации, что и является основным его недостатком.

Адмирал Маркетс. Как торговать EUR/USD?

Надеюсь, что эта статья была максимально информативной и полезной для начального понимания торговли на рынке Форекс золотом.

В завершение вы можете посмотреть короткий видео-тренинг о настройке торгового терминала МТ4 для торговли золотом и другие вопросы трейдинга:

  • 02.01.2022 в 21:35
  • Автор:

Теги Торговый план, Советники Форекс

Специфика золота как актива торговли

Главная специфика торговли золотом в международном масштабе состоит в том, является ли предметом сделки в итоге поставка реального металла или нет. Основной объем торгов проходит деривативами на COMEX — дивизионе Чикагской биржи. Реальным металлом торгуют на LME (The London Metal Exchange) — биржа металлов в Лондоне.

В свою очередь фьючерсы на золото бывают поставочными и расчетными:

  1. Поставочный фьючерс предусматривает реальную поставку золота в случае выхода покупателя на экспирацию.
  2. Расчетный — без поставки базового актива, расчеты в деньгах при экспирации.

На Московской бирже торгуются как расчетные, так и поставочные фьючерсы на золото. Последний начал котироваться с сентября 2022 года. Котировки идут за 1 грамм металла. Ликвидность невысокая, в отличие от расчетного — он используется для спекуляций и хеджирования в торговых стратегиях.

Особенности торговли золотом на Форексе

При торговле на Форексе не предусмотрена поставка реального контракта, как в ситуации с поставочными фьючерсами. Торговля происходит CFD-контрактами, которые в свое время придумали английские инвесторы.

Формально такие виды контрактов не относятся к ценным бумагам и не попадают под достаточно сложное регулирование со стороны национальных комиссий. Как следствие — на Форексе более низкие требования к размеру торгового счета плюс возможность использования кредитного плеча. CFD-контракт — инструмент для спекуляций на основании движения цены базового актива.

Предупреждение о Форексе и БО

Обозначение золота на бирже

XAU/USD — цена в американских долларах за тройскую унцию золота. Это стандартное обозначение на биржевом рынке.

Второе, что может встретиться при торговле золотом в терминалах, — GOLD.

Что влияет на курс золота на бирже

Золото — один самых широких (в плане влияния на него различных факторов) инвестиционных и спекулятивных инструментов. На цену при торговле могут влиять одновременно масса факторов — спрос/предложение, мировые новости и новости центральных банков стран, природные катастрофы и движения валют.

Запасы и производство

World Gold Council опубликовала данные по странам с наибольшими запасами золота на июль 2022.

№ пп Страна Запасы золота, тонн % от ЗВР страны
1 США 8133 74,5
2 Германия 3367 70
3 Италия 2451 65,4
4 Франция 2436 59,9
5 Россия 2207 19
6 Китай 1916 2,5
7 Швейцария 1040 5,4
8 Япония 765 2,4
9 Индия 618 6,1
10 Нидерланды 612 64,9

Десятка стран с данными по добыче золота 2022 года.

№ пп Страна Уровень золотодобычи, тонн
1 Китай 453
2 Австралия 290
3 Россия 253
4 США 236
5 Канада 165
6 Перу 164
7 ЮАР 150
8 Мексика 120
9 Гана 95
10 Узбекистан 92

Золото против доллара

Стандартная ситуация в этой паре — обратная корреляция. Слабеет доллар — растет золото.

От чего зависит стоимость золота

Цену золота оценивают на Форексе в американских долларах. Покупая пару XAUUSD трейдер по сути покупает золото за доллары. Именно поэтому любые новости, помеченные в экономическом календаре максимальным уровнем важности, оказывают прямое влияние на стоимость золота на Форексе.

Фундаментальные факторы, которые влияют на волатильность пары XAUUSD:

  • изменение процентной ставки США;
  • обнародование данных по ВВП;
  • информация о занятости;
  • официальные заявления важных лиц в США и Евросоюзе и т. д.

Золото является резервным финансовым активом. Во время кризисных явлений в мировой экономике трейдеры переводят свои сбережения в валюте в золото.

Также котировки золота зависят от динамики его добычи. Если добыча металла не снижается, а остается примерно на одном уровне, на графике мы можем наблюдать устойчивый восходящий тренд без резких скачков цены в какую-либо из сторон.

Каждая страна имеет определенный золотой запас, с помощью которого регулирует стоимость национальной валюты. Если Центральный банк принимает решение о его пополнении, курс золота резко возрастает.

Преимущества и недостатки торговли золотом на Форексе

Торговля CFD «золотыми» контрактами на Форексе имеет одно очень сильное преимущество перед традиционной торговлей, например, на COMEX.

Это возможность торговать совсем небольшим торговым депозитом. Достаточно и $100, чтобы почувствовать себя на Форексе в той же нише, что трейдеры из Голдман Сакс.

Плюс торговли — простота для обычного небольшого инвестора по заключению договора с форекс-дилером (они есть и в России). Пришел, подписал договор на брокерское обслуживание — и можно торговать через любой компьютер или смартфон, у которого есть доступ в интернет.

Стандартный терминал в России для торговли на Форексе — MetaTrader. Достаточно удобный, с неплохой встроенной системой технического анализа и лентой новостей, которая транслируется дилером.

Существенный минус торговли только один — необходимо выбрать надежного дилера. А не левую форекс-кухню, которые, к сожалению, до сих пор присутствуют на российском рынке услуг. Остальные недостатки торговли в России CFD на золото — не самая высокая ликвидность и зачастую большой спред (разница в цене между покупкой и продажей).

Риски

Торговля инструментами на золото несет в себе обычные спекулятивные и инвестиционные риски. Хотя металл считается одним из методов долгосрочных вложений в любом виде — изделия, слитки, ОМС, биржевые инструменты — он также умеет рисовать и долгосрочные медвежьи тренды.

К сожалению, золото не только растет, инвестиции в него могут приносить убытки на протяжении длительного времени. Это время может исчисляться десятилетиями.

На исторических данных спотового золота XAUUSD виден большой шип с выносом цены до 850 в январе 1980 года. После которого последовал 20-летний медвежий тренд до сентября 1999. Только тогда цена на золото развернулась. Сначала это был отскок — после чего биржевая стоимость опять снижалась весь 2000 год. Уверенно котировки вошли в бычий тренд только с апреля 2001 г.

Преимущества Forex

Еще всего несколько десятилетий назад на биржах принимали участие преимущественно финансисты и серьезные крупные банковские организации. Сегодня торговля на бирже под силу каждому и не последнюю роль для этого играют онлайн-биржи, а именно — Форекс.

Основные плюсы Форекс:

  • Здесь можно торговать 5 дней в неделю, 24 часа в сутки, так как эта биржа – международная;
  • Наличие демо-счета дает возможность опробовать свои силы не потратив на это ни копейки;
  • Кредитное плечо. Именно благодаря такому инструменту, можно получить хорошую прибыль, сделав минимально возможные вложения. Так, допустим, вложив одну тысячу долларов и использовав кредитно плечо 1:100, инвестор формально имеет сумму 100 000 долларов;
  • Очередным доводом в пользу Forex, как торговой платформы, является ее русификация. Практически все контракты обладают и рублевым содержанием, что облегчает ведение торговли.

Таким образом, трейдинг на Форекс может по настоящему приносить хороший и стабильный доход, кроме этого – данный процесс является достаточно интересным и требует лишь наличия компьютера с доступом в Интернет.

Стратегии торговли золотом на forex

Рассмотрим ниже некоторые стратегии торговли. Список не ограничивается перечисленным: что-то со временем перестает работать, возникают новые стратегии на новых рыночных движениях.

На основе мировых новостей

Новости оказывают сильное влияние на движение котировок благородного металла. Любые известия, ухудшающие экономический мировой фон, способны двинуть цену золота вверх — деньги начинают искать убежища в тихой гавани.

Из последних примеров можно назвать торговую войну пошлин между США и Китаем, спровоцированную американским президентом. Плюс падение биржи в Аргентине. Это моментально стало толчком для движения цены вверх. Потому что эти новости способны замедлить рост мировой экономики.

Стратегия на корреляции валютных пар

Стратегия торговли, построенная на поведении валютных пар относительно золота. Таблицами корреляции можно воспользоваться на ресурсе tiap.com.

Скрин таблицы подбора.

Вверху задается временной период для отслеживания тенденции торговли — от часа до года. Как видно на скрине, высокая корреляция на часовом фрейме у золота наблюдается с сингапурским и гонконгским долларами.

Поведенческая стратегия

Поведенческие стратегии торговли основаны на неких закономерностях крупных игроков, имеющих тенденцию к повтору. Например, которые проявляются достаточно регулярно в течение года, хотя это и не является обязательным алгоритмом поведения цены.

Котировки часто растут во время рождественского ралли — второй половины декабря. Рост может быть продолжен в январе на покупках инвестиционных фондов. Весной — традиционное время для коррекции, и не только в благородном металле. Лето — флэт или рост — часть инвесторов временно перебрасывает активы в защитные инструменты на время отдыха самих инвесторов и рынка.

Стратегия американский золотой взрыв

База для стратегии торговли — частая ситуация во время торгов, когда до 3 часов дня котировки золота движутся в обозначенном сверху и снизу коридоре — так называемом флэте.

Ближе к этому времени выставляются приказы, работающие на пробой канала вверх или вниз. Инвестор опытным путем может сам определять размер стоп-приказа и тэйка для выставления ордеров на покупку или продажу. Если до 8 вечера приказы на пробой не срабатывают — они снимаются.

Внутридневная торговля золотом стратегия ema macd mfi

Рассмотрю различные подходы к торговле внутри дня с использованием технических индикаторов на графиках с часовым фреймом. Источник ru.tradingview.com, фьючерс GOLD LME.

    Торговля с применением MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Параметры индикатора торговли регулируются, на графике выставлены стандартные. 12, 26 — периоды для вычисления среднего значения (скользящая средняя). То есть берутся последние 12 и 26 часовых свечей, вычисляется среднее значение, после чего происходит сглаживание с параметром 9.

На графике — линии красного (26) и синего цвета (12). Стратегия заключается в определении положения средних. Красная линия вверху — сигнал для продажи, синяя — покупки, пересечение — условный переворот в позиции или вход в позицию с нуля. В гистограмме добавляется одна арифметическая операция, но логика остается та же — пересечение нулевого значения — сигнал для покупки или продажи.

  1. Торговля с EMA (Exponential Moving Average).

По аналогии c MACD задается среднее экспоненциальное значение по заданному периоду времени. В нашем случае 9 часовых свечей по цене закрытия (параметр close). Сигналом для покупки или продажи является закрытие свечи выше или ниже линии ЕМА (красная линия).

    Торговля с MFI (Money Flow Index).

MFI (график внизу) работает с объемами торгов. Минимальные значения торговли — сигнал для входа в лонг, максимальные — шорт.

Стратегии торговли золотом drakedelaystochastic

Стратегия создавалась для БО, может использоваться для золота. Главный индикатор в стратегии торговли — Holy Chanel, рисует волнообразный канал. Holy Signal показывает точки разворота — желтые точки, где должна происходить покупка/продажа. Стохастик (внизу) — стандартный индикатор перекупленность/перепроданность. Источник — fx-force.ru.

Стратегия gold read slope

Используемый тайм-фрейм — 4 часа или более. Индикаторы для построения стратегии: Slope Direction Line, Trend Envelopes (трендовая прорисовка), MACD 2Line (доп.фильтр). Переход первых двух индикаторов в синий цвет — сигнал для покупки, красный — продажа.

Как начать торговать золотом на Форексе

Начать торговлю очень просто — заключить договор с надежным форекс-дилером, внести деньги, освоить торговый терминал и начать торговать золотом с любого компьютера или смартфона.

Советы по выбору брокера

Рынок Форекс до конца не урегулирован надзорными органами, хотя такие попытки предпринимались неоднократно. По требованиям ЦБ РФ для получения лицензии дилер должен быть зарегистрирован в саморегулируемой организации.

В первую очередь для торговли стоит обратить внимание на СРО АФД — ассоциацию форекс-дилеров. На этой странице — реестр членов, это является минимальной гарантией легитимности работы форекс-дилера и торговли с ним.

Рейтинг лучших

К лучшим форекс-дилерам для торговли, обладающих лицензией ЦБ РФ, на август 2022 года можно отнести следующие компании:

  • Альфа-форекс;
  • Финам;
  • ВТБ Капитал форекс;
  • ПСБ-форекс.

Крупные дилеры, не обладающие лицензией ЦБ: Альпари, Dukascopy Bank SA, БКС-форекс.

Характеристики и спецификации xauusd

Рассмотрим спецификации контрактов на золото на двух основных мировых площадках, торгующих поставочными фьючерсами на него, — Лондонской бирже металлов LME и Чикагской товарной бирже:

    LME. Поставочный фьючерс LME Gold. Гарантия поставки реального золота обеспечивается 26 складами по миру. 10 из них — в Европе. Спецификация контракта с сайта биржи.

Размер лота — 100 унций.

Работа эксперта Star ring на паре USDJPY на Forex

Валюта платежа — USD.

Часы торговли — основная сессия 01:00-20:00 (Лондонское время), дополнительная — круглосуточно.

Тик — $0,1 в основную сессию, $0,001 в дополнительную.

Промежуточный клиринг — 16:00.

    CME, торговая площадка COMEX. Поставочный фьючерс GC.

Размер лота — 100 тройских унций.

Часы торговли — воскресенье-пятница круглосуточно, часовой перерыв с 17.00 до 18.00 (Чикагское время).

Кроме полного контракта GC, торгуются контракты E-minigold (тикер QO, размер 50 унций, шаг $2,5) и E-Microgold (тикер MGC, размер 10 унций, шаг $1).

Среднесрочные и краткосрочные периоды активности торгов xauusd

Наибольшая активность торговли золотом происходит во время выхода фундаментальной статистики и открытия основной сессии в Европе и США.

✅ !!! ЗАБУДЬТЕ ВСЕ ЧТО ВЫ ЗНАЛИ ПРО FOREX !!! ВСЯ ПРАВДА О FOREX !!! 1 ЧАСТЬ

Пример сделки на xauusd

Пример сделки на золото на Форексе можно посмотреть в этом видео. Данные с ресурса agromov.ru. Так выглядит стакан торговли золота на споте на Лондонской бирже металлов LME.

Прогноз

До июня 2022 можно наблюдать слабо сходящийся треугольник с постепенно затухающими объемами торгов. Затем произошло уверенное пробитие цены вверх на выросших объемах. Косвенно подтверждают намерения быков продолжить движение. С точки зрения ТА, повышение цены при торговле золотом в ближайшие полгода-год на сегодня выглядит более вероятно, чем движение вниз.

13 августа металл достиг максимальной за последние шесть лет отметки 1540 долларов. Две причины такой торговли.

Первое — обрушение фондового рынка в Аргентине — за один день национальный индекс потерял в цене почти 40%, аргентинский песо рухнул относительно доллара США на 30%.

Вторая — волнения в Гонконге, инвесторы опасаются эскалации с применением материковым Китаем жесткой силы. Как следствие — замедление экономического роста мировой экономики. Плюс — страхи мирового бизнеса относительно предстоящего Brexit.

Эксперты голландского банка ABN Amro прогнозируют рост котировок золота до $1600 к началу 2022 года. Не все согласны с этой цифрой. Bank of America ожидает снижение цены при торговле золотом до 1350 уже осенью 2022, Commerzbank — до 1450.

По сведениям Всемирного золотого совета (World Gold Council), во 2 квартале 2022 года спрос на золото увеличился на 8% в годовом выражении — до 1,123 тонны.

С чего же стоит начинать?

Первым шагом является выбор торговой площадки. Площадка — это специализированный инструмент, который предоставляет круглосуточную возможность доступа к рынку.

Сегодня брокерские компании предоставляют собственные площадки, а также широкое множество вспомогательных функций, основной из которых является демо-счет. Это по настоящему хорошая штука.

Демо-счет – это прекрасная возможность испытать свои силы и набраться опыта в торговле золотом, при этом не затратив ни копейки из своего кармана.

Положительные особенности торговли золотом на форекс заключаются в том, что в данном случае применим тех. анализ и даже автоматизированные советники.

Ключом к заработку во время торговли золотом на форекс является соотношение стоимости золота и американского доллара (если кто то не знает, как на Форексе обозначается золото, то оно обозначается так — xau usd). ХAU – это курс золота за единицу тройской унции (28,5 гр.). USD – это, как Вы уже догадались, курс американской валюты. Во время трейдинга на бирже один лот равен 100 унциям, на сегодняшний день это свыше 160 000 долларов. Средства очень значительные, однако кредитное плечо дает возможность покупки лота всего за 1500 долларов, для этого нужно использовать кредитное плечо 1:100, а при использовании кредитного плеча 1:500 – за 300 долларов.

Секреты заработка на корреляции валютных пар: пассивная прибыль при активной торговле возможна!

Яркой рекламе брокерских компаний удается убедить начинающих трейдеров в том, что извлекать прибыль от ценообразования парных активов легко. Ведь для этого не требуется профильное экономическое образование и какие-либо специальные навыки. Все, что нужно, – это устройство с доступом в интернет и немного свободного времени. Еще потребуется периодически открывать торговый терминал и делать прогноз относительно стоимости валют, да еще и неплохо на этом зарабатывать. Звучит красиво, но в действительности все иначе. Без проверенной и качественной торговой стратегии, с четкими правилами торговли и риск-менеджмента, карьера трейдера завершится уже в первый месяц.

Стратегий в сети представлено множество. Уверен, что многие из вас уже успели убедиться в их неэффективности и даже в убыточности. Это вовсе не значит, что администраторы посвященных рынку Форекс сайтов в сговоре с мировым правительством и стремятся дать инструкции, которые приведут новичков к потере вложенных в торговлю средств. Дело в том, что представленные в сети стратегии были разработаны успешными трейдерами еще в конце прошлого века и немного утратили свою актуальность. Ведь с того времени значительно возросли объемы торговли, из-за чего на графиках стал появляться так называемый «рыночный шум», а индикаторы часто стали генерировать ложные сигналы на открытие сделок. Несмотря на это, аналитические инструменты того времени не утратили своей актуальности и сегодня. Требуется только подобрать новые входные параметры, иными словами, оптимизировать проверенные временем инструменты под нынешние условия рынка.

Помимо индикаторных и технических стратегий, есть ряд интересных методов торговли, об одном из которых я хочу сегодня рассказать. Эта стратегия может применяться в комплексе с другими ТС в фоновом режиме, а также в качестве независимой системы. Она является практически беспроигрышной, и с ее помощью можно добиться даже извлечения стабильной, пассивной прибыли, значительно превышающей доходы по банковским вкладам. В основе этой системы лежит корреляция валютных пар. Поэтому прежде, чем перейти к правилам торговли, рекомендую познакомиться с этим понятием поближе. Это позволит лучше начать понимать логику ТС.

Что такое корреляция и как это можно использовать в торговле на Форекс?

Мир стремительным темпом движется в сторону глобализации. Нестабильность внутренней экономики развитой страны неизбежно отразится на мировых показателях ВВП. В современном мире наиболее развитыми государствами, имеющими значительное влияние на мировую экономику, можно назвать:

  • США;
  • Японию;
  • Великобританию;
  • Страны ЕС.

Например, если под влиянием внутренних политических или экономических факторов стоимость доллара США снижается, то это отразится соответствующим образом и на валютах других государств. В контексте трейдинга подобную связь принято называть корреляцией.

Существует термин «коэффициент корреляции». Его значение варьируется в диапазоне от -1 до 1 и отображает степень взаимозависимости одной валютной пары от другой. Если динамика ценообразования двух финансовых инструментов противоположна, то коэффициент корреляции будет равен -1, а если идентична, то единице. Обратите внимание на таблицу:

В соответствии с представленными сведениями мы видим, что между парами GBP/USD и USD/CAD существует прямая корреляция (коэффициент равен 0,9), а между EUR/USD и USD/CHF – обратная (коэффициент равен -0,95). Обратная корреляция (коэффициент равен или близок к -1) открывает хорошие возможности для диверсификации рисков от применения других стратегий, а также позволяет извлекать пассивную прибыль.

Внимание! Коэффициент корреляции не имеет фиксированного значения и зависит от уровня волатильности. Чем выше торговые объемы, тем больше спред и тем сильнее коэффициент корреляции стремится к нулевому значению.

Существует 2 проверенных способа заработка на корреляции, один из которых предполагает ведение активной торговли, а другой – пассивной. Настоятельно рекомендую ознакомиться с двумя системами, после чего удостовериться в их высокой результативности на демо счете и использовать на практике. Именно комплексное применение этих двух методов позволит если не стабильно зарабатывать, то точно перестать терять деньги в ходе торговли.

Стратегия на основе индикаторов корреляции

Эти аналитические инструменты относятся к пользовательским индикаторам. Они не входят в стандартный набор средств для анализа графиков, предусмотренный разработчиками торговых платформ. Их можно найти бесплатно на профильных форумах и информационных сайтах, после чего самостоятельно установить их в корневую папку терминала ( MetaTrader -MQL- Indicators ).

Важно! Когда я занялся темой корреляции с целью найти возможность ее практического применения в торговле на Форекс, я перебрал десятки индикаторов, поэтому с уверенностью могу говорить, что лучшим является i_Correlation . Инструмент распространяется бесплатно и при умении пользоваться поисковой строкой браузера найти его не сложно. После установки в корневую папку терминала он будет расположен в разделе пользовательских индикаторов. При переносе на график система предложит внести изменения во входные параметры. В основных настройках, напротив Currency, потребуется ввести валютную пару с обратной корреляцией по отношению к основной. Например, если открыт график EUR/USD с периодом Н1, то в настройках индикатора потребуется указать USD/CHF с аналогичным таймфреймом .

Если все было сделано правильно, то в окне графика должно отобразиться примерно следующее:

Как вы могли догадаться, сигналы на открытие ордера заключаются в пересечении графиков. Например, если основная валютная пара пересекает обратно коррелируемую снизу вверх (как представлено на скриншоте), то это хороший сигнал на открытие ордера Buy , а если сверху вниз, то по основному инструменту потребуется выставить ордер Sell . Сделки открываются по рыночной цене. Stop Loss допустимо заменить на traling stop . Начинающим трейдерам все-таки лучше использовать фиксированные страховочные ордера, расположенные вблизи локальных уровней. Take Profit должен составлять от 50 до 80% от дневной волатильности основной валютной пары. Таблица в помощь:

Важно! Чем выше таймфрейм , тем реже формируются торговые сигналы, но тем выше их качество. Начинающим трейдерам лучше отдавать предпочтение графикам с периодами от Н1 и выше.

Прямая волатильность почти не имеет практической ценности для трейдера, но в ознакомительных целях прошу обратить внимание на взаимосвязь GBP/USD и EUR/USD:

Пассивный заработок на корреляции

Для этого также потребуются две валютные пары с обратной корреляцией. Перед выбором инструментов крайне важно ознакомиться со спецификацией контрактов на сайте брокера. Вполне допустимо даже рассмотреть для сотрудничества другую компании-посредника.

Для заработка понадобится открыть 2 ордера по выбранным инструментам в одном направлении (риски будут хэджированы за счет отрицательного значения коэффициента корреляции). Сейчас более опытные коллеги могли подумать, что таким образом прибыли добиться не получится. Сделки будут просто в замке, НО! Доход будет извлекаться по двум направлениям:

  1. За счет положительного свопа (нужно подобрать инструменты, опираясь на данные из таблицы спецификации контрактов, представленной на сайте каждого благонадежного брокера).
  2. За счет стремления корреляции к нулю при повышенной волатильности.

На скриншоте представлен результат второго направления. Оба ордера были открыты по парам с обратной корреляцией в период низкой волатильности (азиатская сессия, например), а закрыты в период выхода важных новостей. Прибыль хоть и незначительная, зато практически гарантирована, если все сделать правильно.

Что касается положительных свопов, то здесь важно просто проявить внимание при выборе брокера и финансовых инструментов для торговли. Например, Swissquote Bank SA является единственным в мире посредником на финансовых рынках, предлагающий трейдерам положительный своп при среднесрочной торговле золотом независимо от направления.

Заключение

Представленные в статье методы заработка на Форекс, которые можно назвать альтернативными, довольно просты и эффективны. Если у вас не получится найти нужные пары для применения полученных знаний на практике, то вспомните Натана Ротшильда, который говорил: «Не бывает плохих стратегий, бывают ленивые трейдеры».

Рейтинг Форекс брокеров: