STOCHASTIC OSCILLATOR ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Секреты стохастика, о которых вы не знали

Многие из нас с пренебрежением относятся к классическим индикаторам, по умолчанию доступным в торговом терминале. А зря.
Вы знаете как они туда попали, почему они собственно и стали классическими ? Потому что они работают . Работали отлично много лет назад, почему и стали знаменитыми, работают и сейчас.

И сегодня речь пойдет о, пожалуй, самом известном осцилляторе, – Стохастике (Stochastic Oscillator). Мы поговорим о том, как этот индикатор был создан, что означает, а также о стратегиях применения, причем о многих из них вы вряд ли слышали)

Встречайте – Стохастик!

Лет тридцать тому назад среди рыночных аналитиков господствовало убеждение, что биржевые цены зависят от столь большого числа факторов, что прогнозировать их невозможно. Однако систематизация опыта биржевых торгов и развитие вычислительной техники явно показали возможность прогноза поведения цен на рынке. Заманчивая перспектива «заработать» большие деньги подвигла многих математиков к разработке различных методик прогноза цены. Эти методики получили в дальнейшем название “индикаторов”.

Число известных индикаторов уже давно насчитывает тысячи. Несмотря на то, что некоторое их число известно лишь узкому кругу специалистов, многие индикаторы хорошо известны большинству трейдеров, в том числе и начинающим. Один из наиболее популярных индикаторов (в том числе и на форекс) широко применяемых в торговых системах – стохастический осциллятор, который Джордж Лэйн (George Lane) начал разрабатывать еще с начала 1950-х гг. Этот осциллятор, популяризованный Джорджем Лейном, очень схож с линией RSI. Индекс относительный силы (RSI) Уэллса Уайлдера и стохастик — два самых популярных и известных усовершенствования базового осциллятора %R Ларри Уильямса, — фактически тот же стохастик, только не такой гладкий, и шкала у него перевернута вверх ногами.

Итак, стохастик принадлежит к числу самых популярных индикаторов. Его можно найти на всех доступных сервисах, предлагающих различные графики, во всех пакетах программ для трейдинга и MetaTrader 4 тут не исключение. И тем не менее, многие трейдеры, особенно новички, используют его неправильно.

История создания

Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лэйном, президентом корпорации «Investment Educators». Все вычисления приходилось делать вруч­ную, и группа трейдеров разрабатывала формулы для осцилляторов, по­следовательно давая им названия %А, %В, %С и т.д. Работоспо­собными оказались только три: %К, %D и %R. По легенде, у одного из поляков, чем-то помогавших Лэйну, был друг, старый иммигрант из Чехословакии. Он рассказал ему на своем ломаном английском о формуле, которую они использовали в Чехословакии, когда требовалось выяснить, сколько известняка необходимо добавить при плавке в железную руду, чтобы получить сталь. Они взяли эту формулу, приспособили ее под свои цели и стали с ней играть. Так вот и появился на свет стохастик.

Первые две кри­вые (%K и %D) известны как стохастические Лейна, а последняя (%R) носит имя Ларри Уильямса. Еще один вариант происхождения названий линий индикатора стохастик: %D – от слова отклонение (deviation), %K – от имени Келли (второе имя Джорджа Лейна).

Джордж Лейн (George Lane) собирался стать врачом, как и его отец. Однажды он случайно побывал на бирже и увиденное его очень заинтересовало. В конце 50-х Лейн за 25 долларов купил себе членство на Чикагской открытой торговой бирже (Chicago Open Board of Trade), сейчас известная как Среднеамериканская товарная биржа (MidAmerica Commodity Exchange), и начал торговать зерновыми. Позже Джордж Лейн становится президентом Investment Educators Inc и изобретает стохастик – широко применяемый во всем мире индикатор. Джордж Лейн скончался 7 июля 2004 года.

Что измеряет стохастик?

Стохастический осциллятор – это индикатор темпов изменений или импульса цены. Стохастик оценивает скорость рынка, путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней. Простейший осциллятор берет текущую цену и вычитает из нее цену, которая была несколько дней назад. Предположим, что торги по паре EURUSD закрылись сегодня на уровне 1,2050, а 10 дней назад — на 1,2000. В этом случае значение осциллятора равнялось бы 0,0050. Процесс повторяется каждый день, и данные наносятся на график.

Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней. Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100. Значение стохастического осциллятора, равное 70 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; стохастик, равный 30 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона. Вот и все. Проще говоря, если вы видите показатель 50%, то это означает, что цена закрытия лежит ровно посредине между максимумом и минимумом. Если же показатель 75%, то цена закрытия находится между максимумом и минимумом на уровне 75%. Другими словами, она была бы на уровне 75% дневного диапазона или ближе к максимуму, чем к минимуму. Таким образом, если рынок каждый день закрывается на максимуме, то вы можете видеть на стохастике только показатель, равный 100%. Главная идея заключается в том, что если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий.

Осцилляторы будут сообщать о развороте рынка до того, как цена действительно изменится, т. к. изменения моментума приводят к изменению фактической цены. То же происходит и в физике: темп изменения скорости объекта будет показывать уменьшение импульса до тех пор, пока объект не изменит направление.

Серьезную критику вызывает тот факт, что осцилляторы иногда дают сигнал торговать, тогда как рынок находится в состоянии сильного тренда, и сигнал оказывается ложным. Известно, что осцилляторы хорошо себя показывают на нетрендовых рынках и плохо на трендовых. Чем проще осциллятор, тем чувствительнее он к изменению текущей цены рынка. Например, простой осциллятор, в основе которого лежит 10-дневный темп изменения, более чувствителен к изменению текущей цены, чем осциллятор на основе 30-дневного темпа изменения.

Многие аналитики сильно пострадали от использования простых осцилляторов, поэтому пытались улучшить их. Стохастик показывает положение каждой цены закрытия в предыдущем интервале максимальных и минимальных цен. Стохастик сложнее %R Вильямса. В нем есть несколько шагов удаления рыночного шума и подавления плохих сигналов. Стохастик состоит из двух линий: быстрой, называемой %К, и медленной, называемой %D.

Наиболее распространенной и классической формулой расчета Stochastic является следующая:

где max(Hn) – максимальный high за N – периодов

min(Ln) – минимальный Low за N – периодов

С0-цена закрытия текущего периода.

Stochastic Oscillator คืออะไร ? — การเงินวันละคำ EP. 52

т.е. скользящая средняя с периодом M от %K

Эта версия расчета индикатора Stochastic используется в большинстве программ технического анализа.

Однако известны еще несколько вариаций, например:

– скользящая средняя с периодом N от минимальной цены за последние 3 периода

– скользящая средняя с периодом N от максимальной цены за последние 3 периода

Схожесть с линией RSI

Как я уже говорил, стохастик очень похож на индикатор RSI, который мы не так давно уже разбирали.

Временной отрезок для обоих индикаторов обычно составляет 9 или 14. Стохастик также размещается на шкале от 0 до 100. Однако его границы перекупленности и перепроданности слегка шире, чем RSI, в том смысле, что показания стохастика выше 80 являются сигналом для перекупленности, а ниже 20 — перепроданности. Это потому, что осциллятор стохастик более изменчив, чем RSI. Другое основное различие в том, что осциллятор стохастик использует две линии вместо одной. Более медленная линия %D линия является средней скользящей более быстрой линии %К. Именно присутствие двух линий вместо одной отличает стохастик от линии RSI и придает первому большее значение. Дело в том, что точные торговые сигналы на осцилляторе стохастик даются, когда две линии пересекаются, и когда их значение находится выше 80 или ниже 20.

Параметры и расчет индикатора

Период линии %К – период самого осциллятора.

Период линии %D – период сигнальной линии осциллятора, которая просто является скользящей средней от линии %К.

Замедление – дополнительное сглаживание линий %К и %D.

Цены – выбор цен для расчета осциллятора – по хаям/лоям свечей или по ценам закрытия.

Метод МА – метод расчета линии %D, все то же самое, что и для обычной скользящей средней.

Одну из стохастических линий обозначают сплошной, а дру­гую — пунктирной линией:

Сплошная линия называется основной, это та самая линия %К. Пунктирная линия называется сигнальной, это линия %D, которая является скользящей средней от основной линии %К.

Приведу пример расчета индикатора с параметрами 1433.

Быстрая линия (%К) = 100 [(закрытие — низшее значение за 14 дней) /
(высшее значение за 14 дней — низшее значение за 14 дней)].
Медленная линия (%D) = 3-периодная скользящая средняя по данным линии %К

Затем обе полученные линии сглаживаются 3-х периодной скользящей средней. Результат мы видим на графике. Такой стохастик называется медленным из-за этого самого дополнительного сглаживания. Чтобы получить быстрый стохастик, достаточно заменить наши параметры из примера на 1431. Чаще всего используется именно медленный стохастик.

Наиболее важной настройкой стохастика является первый параметр из трех – это окно стохастика, которое определяет число баров, включаемых в расчет. Два остальных параметра определяют только степень сглаженности быстрой и медленной линий. Создатель стохастика Джордж Лэйн рекомендовал период от 9 до 21, а авторы книги “Компьютерный анализ фьючерсных рынков” рекомендуют параметры 9-15. При этом по умолчанию в платформе MetaTrader 4 используются параметры 533.

Для определения наиболее оптимального периода стохастика стоит провести собственное исследование с учетом того, что для каждой валютной пары и каждого таймфрейма оптимальный период будет свой. При этом в общем случае могу порекомендовать некоторые диапазоны для поиска оптимальных значений: до М30 – период 9-13, Н1 – 14-21, Н4 и выше – 5-9. При этом не забывайте, что для поиска дивергенций и определения перекупленности/перепроданности разумнее всего использовать разные параметры. Ну и, естественно, как всегда, чем выше период индикатора, тем он становится менее чувствительным к несущественным колебаниям рынка и тем позже он будет реагировать на изменения цены, сильнее запаздывать.

Уровнями перекупленности/перепроданности для этого индикатора принято считать 20 и 80, но вы, конечно, не ограничены в самостоятельном подборе этих уровней. На спокойном рынке, во время скальпинга в азиатскую сессию, например, великолепно подходит быстрый стохастик с настройками 7/3/1 и уровнями 30 и 70.

Автор индикатора рекомендует применять стохастик на дневных и недельных графиках, так как именно на них он генерирует наиболее надежные сигналы. При этом известно, что тот же Джордж Лейн (создатель стохастика) имел обыкновение использовать его с 3-минутными барами при торговле фьючерсами на индексе S&P 500.

สอนForex : วิธีเทรด Forex เก็บสั้น ตามเทรนด์ด้วย Stochastic เครื่องมือพื้นฐานที่มีในมือถือ MT4, MT5

Быстрый стохастик против медленного

Я упомянул про существование двух вариантов стохастика: быстрого и медленного. Быстрый стохастик имеет большое количество зазубрин и резких скачков, поэтому большинство трейдеров применяют именно медленный стохастик. Линии медленного стохастика считаются более надежными, но при этом они сильнее запаздывают.

Основные сигналы стохастического осциллятора

Интерпретация сигналов стохастика сходна с интерпретацией линии RSI. Это ситуации перекупленности и перепроданности (в этом случае, однако, значения уровней: 80 и 20), и поиск потенциальных расхождений. К сожалению, при исследовании движений линий стохастика обычно не приняты такие мощные в случае с RSI инструменты, как поиск графических фигур (треугольники, флаги, голова и плечи и так далее), уровней и трендовых линий.

Но зато то, что отличает стохастик от RSI, – это дополнительная линия, которая добавляет действительно ценный ингредиент к этому осциллятору. Тем не менее, некоторые трейдеры все же применяют уровни, трендовые линии и фигуры для стохастика, поэтому экспериментируйте: в конце концов, стохастик и RSI похожи.

  1. Дивергенция.

stochastic oscillator — подробный вебинар. Форекс индикатор стохастик описание и настройка

Наилучшим сигналом от стохастического осциллятора считается дивергенция или расхождение линии %D или линии %K с ценой. Когда цена достигает нового более низкого минимума, а осциллятор дает более высокий минимум, возникает расхождение и хороший сигнал к покупке. Какую из линий брать для определения дивергенций, каждый трейдер должен определить для себя сам. При этом, как видно на иллюстрации, стоит брать только дивергенции, образованные внутри зон перекупленности/перепроданности – они более надежные.

Кстати, отдельно выделяют короткую и длинную дивергенцию. Короткая занимает период в 3-7 баров (как на рисунке вверху), длинная более растянута по времени.

2. Уровни перекупленности и перепроданности.

По умолчанию за уровни перекупленности/перепроданности принимаются уровни 80 и 20.

Стохастические осцилляторы работают лучше всего на широких ценовых диапазонах или на мягких трендах с легким уклоном вверх или вниз. Худшим рынком для нормального использования стохастических осцилляторов является рынок, находящийся в устойчивом тренде и подверженный лишь незначительным коррекциям.

Стохастический осциллятор в случае устойчивого сильного тренда может долгое время находится за уровнями перекупленности/перепроданности, поэтому пересечение индикатором этих уровней – плохой сигнал для входа в позицию:

Обратное пересечение индикатором этих уровней может быть сигналом на вход при коррекции к основному тренду, при этом хорошим фильтром могут служить уровни Фибоначчи:

На рисунке сверху в точке 1 стохастик уже сигнализирует о возможности для продаж. При этом цена еще не дошла до уровня Фибоначчи 38,2% от предыдущего движения (для разных пар эти значения нужно определять опытным путем в зависимости от волатильности пары, в среднем от 38,2% до 61,8%), уберегая нас от преждевременного входа. В точке 2 цена достигла уровня 38,2%. В точке 3 образовалась дивергенция, после которой произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора.

3. Нулевая линия 50.

Исходя из формулы индикатора, совершенно очевидно, что когда стохастик большую часть времени находится в диапазоне от 100 до 50, налицо восходящий тренд и наоборот для диапазона от 0 до 50. При этом можно даже предпринимать входы в рынок при пересечении стохастика с линией 50. А чтобы входы получились достаточно точными, нужно просто взять достаточно большой период индикатора:

Как видите, один только этот вариант использования индикатора уже может сам по себе стать вполне прибыльной торговой стратегией. На рисунке выше красные кружки – места пересечения индикатором линии 50 – потенциальные входы в сделку. Зеленые круги – рекомендованный выход из сделки (выход из зоны перекупленности/перепроданности. Синие круги – вариант дополнительного входа в позицию при отскоке от уровня 50 (вход после пересечения основной и сигнальной линии). Оранжевый круг (единственный на картинке) – ложный сигнал, который мог привести к некоторым потерям, которые тем не менее с головой компенсируются прибылью. Сделки на примере за период с января 2009 года по февраль 2022 года на дневном графике валютной пары eur/usd принесли в общей сложности 4350 старых пунктов, что при депозите в 1 000 долларов и торговле фиксированным лотом 0,1 за эти три года принесут 4 350 долларов прибыли при максимальной просадке 180 долларов.

Но суть не в цифрах, а в том, что любой способ торговли стохастиком на самом деле при правильном подходе, терпении и системности способен принести прибыль. Обратите внимание на то, насколько проста эта ТС, пусть она и не претендует на полноценность и родилась в моей голове за 3 минуты созерцания графика с индикатором стохастик.

4. Пересечение основной и сигнальной линий.

Основными сигналами стохастического осциллятора являются пересечения линий %К и %D. Любые пересечения стоит анализировать внутри зон перекупленности/перепроданности.

Различают правостороннее и левостороннее пересечение линий:

На рисунке выше слева левостороннее пересечение, справа правостороннее. Правостороннее пересечение считается более надежным.

Есть еще одна интересная особенность анализа пересечения основной и сигнальной линий – провал при попытке выхода из зон перекупленности/перепроданности. На рисунке внизу обозначены два таких случая, которые как правило ведут к дальнейшему продолжительному росту или падению (к падению для приведенных примеров). Основная линия пересекает сигнальную в зоне перекупленности/перепроданности, а затем разворачивается – быкам/медведям не хватило сил. Как правило, индикатор еще некоторое время продолжает двигаться внутри зоны, пока цена продолжает свое движение. Чтобы избежать таких случаев при применении любого из сигналов стохастика, я всегда рекомендую дождаться выхода индикатора из зоны.

На этом небольшом секрете использования стохастика я однажды встречал целую торговую систему, по которой трейдер вполне успешно торговал (к сожалению, деталей я не запомнил). Уверен, мало кому в голову пришло бы подобное использование индикатора. Кстати, этот вариант пришел в голову такому известному трейдеру, как Александр Элдер. В одной из своих книг он называет этот прием «стохастическим скачком», объясняя сей феномен последним импульсом цены перед изменением тренда.

Также стоит обращать внимание на форму минимумов и максимумов индикатора в зонах перекупленности/перепроданности. Если минимум острый, быки сильны и движение будет стремительным, если округлый, то движение вверх будет вялым.

На картинке сверху красным выделены широкие развороты, зеленым узкие.

5. Направление линий стохастика

Обычно стохастик колеблется от зоны перекупленности к зоне перепроданности и обратно. Также, он часто меняет свое направление при подходе к уровню 50.

То есть получается, что если стохастик вышел из зоны перепроданности, то он скорее всего дойдет до уровня 50 и, возможно, до уровня 80.

Также при выходе из зоны перекупленности, индикатор скорее всего достигнет уровня 50 и, возможно, уровня 20. Соответственно, при направлении стохастика вверх на дневном таймфрейме и его расположении между 20 и, скажем, 30, логично предположить, что индикатор достигнет уровня 50. Для периода D1 этот ход индикатора от 20 до 50 может занять всего пару свечей, но на таймфрейме H1 это движение будет смотреться, как полноценный тренд. Надеюсь, вы уловили мою мысль: можно прогнозировать движение цены на младших периодах, анализируя направление и расположение относительно уровней стохастика на старших периодах.

Также часто встречается такой вариант: при достижении уровня 75 на дневных графиках, трейдер на часовом графике ищет точку входа в покупки. С большой долей вероятности стохастик на дневках достигнет уровня 80 и выше, что на часовом таймфрейме может принести существенные прибыли. По словам Джейка Бернштейна, половина сильных рыночных движений возникало, когда стохастик преодолевал барьеры 75 и 25.

Использование стохастика с другими индикаторами

Стохастик рекомендуют использовать вместе с RSI. Так как стохастик более шустрый, он подает сигналы раньше, чем RSI, но его сигналы считаются менее надежными. При сочетании RSI и стохастика можно отфильтровывать слабые сигналы. Также стохастик рекомендуют использовать с трендовыми индикаторами (как, собственно, и все осцилляторы).

На рисунке ниже простая трендовая система, подразумевающая вход по текущему тренду на откате. Для определения наличия и направления тренда используется Bollinger Bands (100). Если ББ растет и цена колеблется в верхней части ББ, тренд восходящий. Если ББ наклонен вниз и цена находится в нижней части ББ, тренд нисходящий. При этом вход в рынок осуществляется на откате к серединной линии ББ. Если цена ходит внутри ББ от нижней границы к верхней, тренд боковой и входить можно от границ ББ внутрь.

Сделки фильтруются при помощи индикаторов RSI (7) и Stochastic Oscillator (14,3,3). На участке тренда при откате к середине ББ важно, чтобы оба осциллятора находились в зоне перекупленности для нисходящего тренда (перепроданности для восходящего). При выходе из зоны осуществляется сделка.

Обратите внимание, как осцилляторы фильтруют каждый подход цены к средней линии ББ, предупреждая ранний вход в позицию. При этом индикатор RSI фильтрует показания стохастика.

Заключение

Стохастик несомненно один из самых популярных индикаторов, но, как и все остальные индикаторы, его нужно уметь правильно и к месту использовать.

Сегодня я разобрал различные способы применения этого замечательного индикатора, предложил несколько вариантов базовых торговых систем с его применением, которые, я надеюсь, помогут вам в разработке своей собственной торговой системы. Безусловно, нюансов применения этого индикатора на форекс огромное множество, но разобрать их все в рамках одной статьи просто нереально. Поэтому если у вас есть какой-то оригинальный способ использования стохастика, вы можете поделиться им в комментариях к статье или на нашем форуме.

Тема индикатора на форуме (+ более 600 версий индикатора)

Как пользоваться индикатором Стохастик (Stochastic Oscillator): описание, торговля

Индикатор Стохастик появился и обрел популярность благодаря известному трейдеру – Джорджу Лэйну (George Lane). Он заметил что цены, двигаясь от одного уровня к другому, периодически создают области перекупленности и перепроданности и автоматизировал процесс нахождения этих областей с помощью индикатора.

Описание индикатора Stochastic Oscillator

Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) – это осциллятор, который показывает положение текущей цены в % относительно прошлого диапазона цен. Индикатор строится в отдельном окне под графиком цены, состоит из двух линий: – быстрая и %D – медленная. Значения варьируются от 0% до 100%, на уровнях 20% и 80% проводятся сигнальные линии, которые выделяют зоны перепроданности (от 0% до 20%) и перекупленности (от 80% до 100%).

Индикатор Стохастик показывает способность «быков» и «медведей» установить цену закрытия на краю недавнего интервала. Если «быки» могут поднять цены в течение дня, но уже не могут зафиксировать цену закрытия около максимума, то Стохастик начинает падать, это показывает, что «быки» становятся слабее. Если цена закрытия после новых минимумов поднимается к верхней границе диапазона, значит «медведи» смогли опустить цены вниз, но не могут удержать их там. Подъем Стохастика показывает, что «медведи» уже не столь сильны, как выглядят.

Индикатор Stochastic Oscillator

Формула расчета, характеристики и настройки индикатора Стохастик

Индикатор строится в отдельном окне и состоит из двух линий:

  • — быстрая, основная линия (сплошная линия)
  • %D — медленная, дополнительная линия, является скользящей средней от %К с небольшим периодом усреднения (пунктирная линия)

Формула расчёта основной линии:

%К = (С – Ln) / (Hn – Ln) * 100

  • С — цена закрытия текущего периода
  • Ln — самая низкая цена за последние n периодов
  • Hn — самая высокая цена за последние n периодов
  • %D является усреднением линии %К с заданным в настройках периодом.

При установке индикатора Стохастик в настройках необходимо указать следующие параметры:

  • Период %К – период расчета для основной линии индикатора. В стандартных настройках стоит значение 5.
  • Период %D – период усреднения для построения второстепенной линии. В стандартных настройках стоит значение 3.
  • Замедление – данный параметр указывает внутреннюю сглаженность линии %К, позволяет индикатору более плавно реагировать на резкие изменения цены. В стандартных настройках стоит значение 3.
  • Цены – выбирается тип используемых цен, Low/High – используются максимумы и минимумы, Close/Close – в расчет принимаются цены закрытия. В стандартных настройках применяется Low/High.
  • Метод МА – определяет тип средней скользящей для расчета линии %D. В стандартных настройках применяется Simple.

Также по умолчанию установлены рекомендованные автором индикатора уровни для зон перепроданности и перекупленности – 20% и 80% соответственно.

Индикатор Стохастик часто используют с заданными по умолчанию настройками. При этом всегда есть возможность их поменять, оценить на исторических данных работу индикатора с другими параметрами, подобрать для своей торговли наиболее оптимальные.

Настройки индикатора Стохастик

Связь Стохастика с другими индикаторами

Stochastic Oscillator, как видно из названия является индикатором, относящимся к группе осцилляторов. Осцилляторы, как правило, колеблются в определенном диапазоне и показывают отклонения графика цены от так называемых «нормальных» значений, т.е. сигнализируют о перепроданности или перекупленности. Схожие с индикатором Стохастик торговые сигналы дают индикаторы RSI (Relative Strength Index), Williams Percent Range.

К плюсам осцилляторов можно отнести хорошие торговые сигналы в боковике (Range, Flat), когда нет явного тренда. К минусам относятся сигналы против действующей тенденции, когда на рынке идет сильный тренд. Поэтому для отсеивания убыточных сделок против тренда рекомендуется в дополнение к Стохастику использовать какой-нибудь трендовый индикатор, например МА (Moving Average). Тогда МА (или сочетание двух МА) будет выступать как фильтр, для сделок берутся сигналы Stochastic Oscillator только в том направлении, куда движется мувинг. Если МА растет – берутся сигналы только на покупку, если снижается – только на продажу.

Торговля по индикатору Стохастик

Рассмотрим три основных торговых сигнала индикатора Стохастик:

Пересечение линий %К и %D

Если основная быстрая линия %К пересекает медленную линию %D снизу вверх – это сигнал на покупку, если наоборот, сверху вниз – это сигнал на продажу. Если пересечение происходит в зонах перекупленности и перепроданности – это считается более сильным торговым сигналом, если вне этих зон – это считается слабым торговым сигналом.

Пересечение линий %К и %D — Индикатор Стохастик

Выход из зон перекупленности и перепроданности

Более надежным является сигнал, возникающий при выходе линий %К и %D из зон перекупленности и перепроданности. Если выход идет из зоны перепроданности и линии %К и %D поднимаются выше уровня 20% — рекомендуются покупки. Если выход идет из зоны перекупленности и линии %К и %D опускаются ниже уровня 80% — рекомендуются продажи.

Выход из зон перекупленности и перепроданности — Индикатор Стохастик

Дивергенция Стохастика и графика цены

Дивергенция (от лат. divergere — обнаруживать расхождение) возникает при расхождении индикатора Стохастик и графика цены.

Дивергенция «быков» (сигнал на покупку) возникает тогда, когда график цены показывает новый минимум, а индикатор Стохастик при этом показывает менее глубокий минимум, чем предыдущий. Это говорит о том, что «медведи» теряют силы и двигаются уже только по инерции. После формирования второго минимума и начала движения линий Stochastic Oscillator вверх рекомендуются покупки. Сигнал считается более сильным, если первый минимум индикатора Стохастик ниже уровня 20%, а второй выше.

Дивергенция «медведей» (сигнал на продажу) возникает тогда, когда график цены показывает новый максимум, а индикатор Стохастик при этом показывает менее высокий максимум, чем предыдущий. Это говорит о том, что «быки» теряют силы и двигаются уже только по инерции. После формирования второго максимума и начала движения линий Стохастика вниз рекомендуются продажи. Сигнал считается более сильным, если первый максимум индикатора Стохастик выше уровня 80%, а второй ниже.

Дивергенция Стохастика и графика цены — Индикатор Стохастик

Эффективные стратегии на основе индикатора Стохастик

Всем, кому интересны торговые стратегии на основе индикатора Стохастик. А также возможность фильтровать ложные сигналы индикатора, рекомендую ознакомиться со статьей «Эффективные стратегии на основе индикатора Стохастик», авторства моего коллеги Максима Артемова.

Заключение

Следует отметить что, несмотря на солидный возраст (разработан в 1950-х годах), Stochastic Oscillator до сих пор довольно популярный и востребованный индикатор среди трейдеров. Но при этом важно понимать – что он не является универсальным. На мой взгляд, его можно использовать как дополнение к теханализу или в связке с трендовым индикатором. Тогда индикатор Стохастик поможет находить хорошие точки для входа или выхода и, возможно, займет достойное место в вашей торговой системе.

Stochastic Oscillator — простой индикатор с большими возможностями

Успех каждой сделки на рынке Форекс более чем на половину зависит от верного определения момента для покупки или продажи валюты. Для того чтобы упростить процесс принятия решений созданы сотни разновидностей индикаторов и советников. Их основная задача – провести анализ графика изменения цены и предоставить в удобочитаемой форме результаты, опираясь на которые торговать значительно проще. Один из таких индикаторов – Стохастик Осциллятор. Он известен и новичкам и профессионалам, но далеко не все трейдеры на 100% используют мощь этого простого, но требующего точной настройки инструмента.

На базе сигналов стохастика построено множество торговых систем и стратегий. За редким исключением, индикатору доверяют только определение «момента» рынка, однако, его возможности гораздо шире. Этот инструмент технического анализа пригоден для:

  • проведения общего анализа текущего тренда, определения его направления;
  • прогнозирования момента начала разворота;
  • получения чётких сигналов на открытие и закрытие коротких или длинных позиций.

Алгоритм работы индикатора был предложен в 50-х годах прошлого столетия частным трейдером Джорджем Лейном. Стохастик лёг в основу его успешной стратегии торговли на Чикагской открытой бирже. Метод расчета оказался простым и эффективным решением проблемы определения текущего импульса цен в заранее заданном интервале. Именно эффективность, наряду с точностью показаний предрекли рост его популярности в сообществе трейдеров. В скором времени это привело к появлению альтернативных вариантов (индикатор Вильямса) и повсеместному внедрению в различные торговые системы. Актуальные в наши дни стратегии со стохастиком достаточно универсальны, но наилучших результатов следует ожидать при движении в ценовом канале с устойчивыми границами или на флэте.

Стохастик создан для оценки темпа изменения цены в определённом интервале времени. За отправную точку расчета берутся максимум и минимум, которых достиг график в этом периоде. С ними и сравнивается текущий уровень цены и, будучи переведённым в относительные значения, формирует показания индикатора. Относительное исчисление позволяет привести к близким значениям (выраженным в процентах, от 0 до 100) практически любые изменения на графике. Если использовать абсолютные разницы курсов (скажем у биткойна (BTC) за короткое время — 14196 минус 13160 = 1036), то резкие колебания будут давать большую величину показаний, а на флэте (14220 – 13996 = 224) – значительно меньшую. Разница в 5 раз, а значит, показания во флэте будет крайне неудобно считывать.

Как это работает на реальном примере? Возьмём за основу чарт любой валютной пары или актива, любой таймфрейм – Stochastic Oscillator универсален:

Как вы понимаете, период здесь важнейший параметр, при его значении = 5 в расчет текущих показаний попадут 5 последних свечей (вернее от них будет определён максимум и минимум), а если сделать выборку из последних 15 баров, то будет совсем другая картина. Убедитесь сами:

Когда сформируется следующая свеча, период останется прежним, но сместится вперед, чтобы в нём по-прежнему было заданное количество баров:

Изменения произошли, но выглядят они не одинаково. Нижний осциллятор с большим периодом почти не изменил тенденции незначительного роста. Верхний, с меньшим периодом – снизил темп падения. Так произошло, потому что при периоде 15, в расчёт попадёт гарантировано более широкий диапазон. В этом диапазоне разница между самой высокой ценой и самой низкой значительно больше, чем в более узком диапазоне верхнего осциллятора. Эта закономерность нашла отражение в формуле, которая имеет следующий вид:

  • %K – показания Stochastic Oscillator (в процентах);
  • С0 – цена торгуемой пары;
  • min(Ln) – минимум цены в интервале;
  • max(Hn) – максимум цены в интервале.

То есть, чем больше размах цен или коридор между максимумом и минимумом (max(Hn) — min(Ln)), тем меньше вклад текущего уровня котировок в моментальную величину %K.

Поэтому Stochastic Oscillator с большим периодом называют медленным (он медленнее реагирует на изменение цены). При уменьшении интервала для расчета, вклад текущей цены в итоговую величину становится больше, а значит, увеличивается моментальное изменение показаний – это быстрый стохастик.

При прочих равных условиях, «медленный» индикатор поставляет более качественные торговые сигналы, но с задержкой. Быстрый стохастик часто предлагает ложные точки входа, но зато позволяет быстрее предугадать начало даже слабых тенденций изменения котировок.

Однако, выбор периода это только половина понимания алгоритма работы индикатора. Вторым важным аспектом является формирование кривых графика вблизи тех или иных уровней, а также динамика изменений моментальных значений.

Для описания теоретических основ работы осциллятора было сознательно допущено одно упрощение:

На графике не была выведена сигнальная линия индикатора (красная), а между тем её пересечение с главной линией является важным событием. Кроме того, для проведения полноценного технического анализа нужно вывести два уровня (20 и 80) и разобраться с дополнительными настройками вывода.

Скриншоты актуальны для MetaTrader 4, но в мире, наверное, нет терминала, где отсутствует возможность использования этого индикатора. Алгоритм его работы стандартен, настройки одинаковы для всех торговых программ и веб-интерфейсов.

Зайдите в меню Вставка -> Индикаторы -> Осцилляторы ->Stochastic Oscillator

Появится окно настройки:

Красным отмечены наиболее важные из них:

  • %K – период осциллятора. Под каждую валютную пару, каждый таймфрейм и состояние рынка нужно подобрать конкретную величину периода. Опытным путём сделать это непросто, но вы наверняка замечали, что активный рост котировок циклично сменяется снижением – подобрать верный ключ к этому циклу мечта многих трейдеров;
  • Период %D – сигнальная линия. Она представляет собой скользящее среднее от %K, поэтому будет несколько запаздывать и подвергаться усреднению с указанным периодом. Также подбирается опытным путем, но редко превышает 10;
  • Замедление – позволяет дополнительно сглаживать (применять скользящее среднее) к линии %К. Рекомендуется использовать значения не менее 3. При отсутствии замедления количество ложных входов значительно возрастает.

На вкладке «Цвета» выберите тип (сплошная, прерывистая), толщину и цвет линий:

На вкладке «Уровни» также необходимо внести некоторые изменения. Настройте стиль отображения линий уровня:

К двум уже установленным значениям (20 и 80) добавьте третье – 50. Для этого нужно кликнуть кнопку «Добавить» и ввести «50» в новой графе таблицы:

Вкладка «Отображение» позволяет выбрать таймфреймы для обработки. Поскольку на разных фреймах рынок показывает разную цикличность изменения цен, вполне логично будет подобрать свои параметры осциллятора для каждого из них. Чтобы это сделать – нужно добавить ещё один Stochastic Oscillator и указать терминалу таймфреймы на которых его нужно использовать.

Нажмите «Ок» для добавления индикатора в окно данных терминала. Если установить настройки, как в примере, стохастик будет иметь следующий вид:

После того, как удалось добавить и настроить стохастик, можно переходить к анализу данных, которые он поставляет.

Самая эффективная стратегия Forex по М5 «Дивергенция + Stochastic Oscillator»

Как уже говорилось выше, осцилляторы с разным периодом позволяют рассматривать с нескольких точек зрения одно и то же изменение цены. Быстрый стохастик оперативно реагирует на моментальное значение котировки, но формирует немало ложных сигналов. Медленный – склонен к запаздыванию, но его показания более точны. Удачная комбинация двух разнопериодных индикаторов позволяет отсеять ложные точки входа, выбирая только подтверждённые.

Самым наглядным (но не единственным) торговым сигналом является пересечение основной и дополнительной линии. Пробой может происходить в разных направлениях с неодинаковой интенсивностью, из детального анализа этих изменений можно извлечь немало полезной информации (об этом — ниже). На данном этапе важно сравнить показания двух стохастиков, чтобы понять принцип отсеивания «шума».

Из приведённого примера видно, что пересечение на быстром осцилляторе уже произошло, медленный – готовится к пересечению линий. Пора задуматься об открытии сделки, в данном случае – короткой. Посмотрим, что получилось:

สอน Forex เบื้องต้น เทรด Forex มือใหม่ด้วยอินดิเคเตอร์ Stochastic Color บอกจุดเข้าออก มี Alert เตือน

Хоть сигнал и не был подтверждён медленным стохастиком на предыдущем скриншоте, котировки всё же двинулись вниз, что привело к формированию пересечения и на медленном стохастике. Если раньше ордер установлен не был — теперь точно нужно входить. После формирования следующей свечи можно будет судить о качестве полученных данных:

Котировки действительно стали снижаться – сигнал оказался верным.

Подождём следующей свечи и посмотрим, как будут развиваться события:

Быстрый стохастик сформировал пересечение, а медленный нет. Такой сигнал, скорее всего, окажется ложным.

Это предположение находит подтверждение на графике. Первый сигнал, полученный сразу от двух индикаторов, оказался более качественным и позволил открыть прибыльную позицию. Второй, от инструмента с малым периодом, оказался ложным и привел бы к преждевременному закрытию прибыльной сделки или совершению убыточной операции.

Именно поэтому два осциллятора всегда лучше, чем один. Оценка силы импульса, произведённая с разными периодами, позволяет составлять более качественные прогнозы.

Нетрудно догадаться, что пересечение линий не единственный сигнал, который предоставляет этот инструмент технического анализа. Не менее важной особенностью является общая оценка состояния рынка, а именно – выявление перекупленности и перепроданности валютных пар.

На предыдущем этапе, при размещении индикатора на чарте, были выведены три уровня значений 20, 50 и 80. Нахождение кривых Stochastic Oscillator выше или ниже этих отметок способно содержит в себе информацию о перспективах изменения курса.

Когда последовательный рост цен приводит к образованию пиков, их вклад в расчет превышает вес уже сформированных максимальных значений за период. В этом случае, сигнальная и основная линия стохастика устремляются вверх, преодолевая уровень 80. Такие показания говорят о состоянии перекупленности актива. Чем дольше кривые находятся выше уровня 80, тем более перекупленным считается рынок и тем больше шансов, что в ближайшее время рост сменится падением.

В обратной ситуации – когда на графике формируются новые минимумы и их суммарный вклад больше аналогичного вклада минимальных значений за период, кривые осциллятора пробивают уровень 20 и закрепляются ниже. Это состояние перепроданности валютной пары. Чем дольше длится это состояние, тем больше шансы начала роста курса.

При оценке графика котировок помощью Stochastic Oscillator стоит учитывать, что в его показаниях может быть ошибка: при сильновыраженных трендах линии будут долгое время сигнализировать о грядущей смене направления движения цены, но фактическое изменение так и не случится. Всегда стройте каналы и проверяйте наличие тренда. Торговля с этим инструментом перед выходом важных новостей недопустима.

Конечно, чтобы начать торговлю по стохастику не нужно ждать строго горизонтального канала или флэта. Вполне подойдёт канал вверх или вниз с четкими границами.

Нужно понять, как в этой ситуации правильно настроить стохастик, чтобы его показания были информативны, а прогнозы верны. Для этого придётся подобрать его период таким образом, чтобы локальные максимумы на графике соответствовали зонам перекупленности.

Добившись совпадения экстремумов в ценовом канале и окне индикатора можно приступать к торговле. Пока соблюдается выявленная закономерность изменения котировок, и ценовой канал не пробит, осциллятор будет уверенно предсказывать будущие отскоки от границ канала.

В общем виде, правило подбора периода выглядит так: чем больше угол наклона канала (в любую сторону) тем большее значение %K следует выбрать. При боковом движении можно снизить его величину, но при пробое канала и формировании мощного тренда лучше не торговать или использовать другой инструмент технического анализа.

Конкретный алгоритм принятия решений об открытии ордеров требует пристального рассмотрения. Индикатор выдаёт, по меньшей мере, 4 типа подтверждений, и самый сильный из сигналов стохастика – дивергенция.

Время от времени складывается ситуация, когда график цены продолжает рост (формирует максимум), но кривые %K и %D разворачивается вниз, тем самым предсказывая начало разворота:

Этот тип расхождения называется «бычьим». Наличие такой дивергенции (хотя правильнее было её называть ковергенцией, потому что это – схождение) указывает на начало роста, даже если ещё некоторое время цена будет понижаться.

Бычья дивергенция однозначно указывает на разворот, только если сформировалась в зоне перепроданности (от 0 до 20). Не исключено её появление в районе отметки «50», в этом случае она становится отличным подтверждением продолжения тренда:

Этот сигнал называется скрытая бычья дивергенция, и в отличие от сигнала на разворот (первый случай) действительно является дивергенций – на графике видно расхождение.

Обратный сигнал о снижении цены тоже представляет собой расхождение направлений графика. В этом случае цена будет расти, но линии %K или %D развернутся вниз:

Медвежья дивергенция представляет собой зеркальное отражение бычьей – формируется в области перекупленности, когда цена ещё продолжает рост, но стохастик уже указывает на снижение.

Скрытая медвежья дивергенция указывает, что тренд вниз будет сохранён и, возможно, усилен.

В данном случае, конечно, ковергенция – схождение. Наличие этого сигнала говорит о том, что нисходящий тренд будет сохранён.

О том, что пересечение линий %K и %D осциллятора является торговым сигналом, уже упоминалось ранее в этом обзоре. Однако несколько деталей заслуживают уточнения:

  1. Для анализа рынка (если это не скрытая дивергенция) принимаются только пересечения, которые расположены в районе зон перекупленности и перепроданности. При формировании сигнала о начале нисходящего движения линия %K пересекает линию %D сверху вниз. Для восходящего движения наоборот: линия %K осуществляет пробой %D снизу.
  2. Пересечения бывают разными по силе. Например:

При сильном пересечении расстояние между линиями после пробоя минимально, общий центр фигур, образованных линиями, смещен вправо.

Слабое пересечение характеризуется смещением общего центра влево и увеличенным расстоянием между линиями стохастика.

Названия говорят сами за себя: правое пересечение считается более сильным и надёжным для торговли.

Значение этих уровней для определения состояния рынка трудно переоценить. Это универсальный инструмент, позволяющий мгновенно оценить вероятность коррекции и принять взвешенное торговое решение. Уровни перекупленности и перепроданности хороши всем, за всего лишь одним исключением.

Бесспорно, что во время сильных ценовых движений разумнее торговать в направлении тренда. Попытки открывать ордера во время коррекции (в противоположную сторону) чреваты убытками. Однако стохастик работает в привязке к периоду, а значит, будет время от времени предлагать торговать против рынка.

Чтобы избежать ненужного риска и потенциальных потерь, достаточно запомнить простое правило. Для сильных восходящих трендов все сигналы Stochastic Oscillator из зоны перекупленности (80-100) считаются ложными. Для нисходящих трендов – из зоны перепроданности (0-20). В ситуации, когда есть сомнения в силе ценового импульса разумнее дождаться выхода кривых из зон, ограниченных уровнями 20 и 80. Это снизит потенциальную прибыль от сделки (начало движения будет пропущено), но позволит получить дополнительное подтверждение.

FOREX TIPS | 3 เคล็ดลับ การใช้ Stochastic ช่วยให้แม่นขึ้น

Особый уровень, который символизирует нейтральное состояние рынка. Пересечение отметки «50» графиком осциллятора с малым периодом может служить лишь косвенным подтверждением продолжения движения, начатого ранее. Сигнал считается крайне слабым, так как отскоки от уровня 50 и ложные пересечения случаются достаточно часто.

Но всё меняется при установке большой величины %K:

При таких параметрах, уровень 50 выступает как сильное сопротивление. Его пробой почти всегда означает изменение тренда. Отскок от этого уровня также весьма значителен и приводит к увеличению волатильности в противоположную сторону.

На использовании этой особенности Stochastic Oscillator базируется немало интересных стратегий Форекс. В них используется осциллятор с изначально установленным большим периодом, что позволяет отфильтровать множество ложных сигналов, а появление «сильного» уровня (50) вносит новую точку отсчёта для проведения ТА.

Существует огромное количество стратегий торговли на Форекс, в основу которых положен Stochastic Oscillator. Все их можно разбить на две группы: первые используют стохастик в сочетании с проведением простого технического анализа (построение каналов и определении момента начала пробоя), вторые, наряду с осциллятором, задействуют и другие инструменты MACD, RSI, ZigZag, а также множество других в различных сочетаниях.

Стратегия проста и частично знакома внимательному читателю – в начале обзора уже заходил разговор о совместном использовании двух стохастиков в одной торговой системе. Суть стратегии сводится к поиску потенциальных точек разворота, которые одновременно подтверждаются двумя осцилляторами с разным периодом. Для торговли на младших таймфреймах один из стохастиков обязательно должен быть быстрым, с %K = 5-7 и %D=3, параметры второго необходимо подобрать для каждой пары на недавней истории таким образом, чтобы индикатор указывал только на качественные входы в рынок.

В качестве примера можно взять график М15 EUR/USD. На нём зелёным цветом отмечены сильные сигналы к входу в рынок, получившие подтверждение сразу от двух индикаторов, красным – сигналы без подтверждения.

Главное правило стратегии – оба индикатора должны одновременно показать разворот, не только пересечением кривых, но и изменением направления с указанием на выход из уровней 20 и 80.

В этом варианте торговой системы сигналы от осциллятора должны быть подтверждены изменяющимися значениями MACD:

Суть в том, что MACD, со стандартными настройками, индикатор довольно медленный. Если ждать момента, когда столбики гистограммы окажутся по другую сторону уровня «0» можно не только опоздать к началу движения, но и войти в рынок во время коррекции. Однако изменение высоты столбиков само по себе неплохой торговый сигнал, который говорит об ослаблении силы текущего импульса цен и наличии возможности для формирования нового.

В этой торговой системе Stochastic Oscillator, как и положено, поставляет торговые сигналы в виде дивергенций и пересечения линий, которые должны быть в обязательном порядке подтверждены изменением высоты гистограммы MACD – как в примере на скриншоте выше.

Стохастик не так прост, как кажется на первый взгляд. Работа с этим индикатором требует проведения дополнительного анализа поставляемых данных для выявления ценных торговых сигналов. Он плохо переносит продолжительные тренды и резкие ценовые колебания. В идеале, его показания должны быть обязательно подтверждены с помощью других инструментов.

Но, не смотря на эти недостатки, Stochastic Oscillator успешно существует и пользуется популярностью уже более 60 лет. Трейдеры выбирают его за гибкость и возможность подстройки под любой торгуемый актив – этими качествами может похвастаться далеко не каждый инструмент ТА. Грамотный подбор значений всего трёх параметров позволяет получить максимально цельную картину рынка, опираясь на которую можно приступать к построению собственной торговой системы.

Как работает Стохастик осциллятор и, как его правильно применять в торговле на Форекс?

Стохастический осциллятор — полезный индикатор, когда дело доходит до оценки импульса или силы тренда.

Осцилляторы, в том числе Stochastic, в целом представлены в простой для понимания форме, где видны четкие сигналы на покупку и продажу. Однако чрезмерная зависимость от этих сигналов без более глубокого понимания стохастических осцилляторов, вероятно, закончится разочарованием для начинающего трейдера.

Чтобы избежать такого разочарования, трейдеры-новички должны иметь твердое представление о механике, лежащей в основе стохастического осциллятора, рассматриваемой в отношении текущих рыночных условий.

В этом материале мы подробно расскажем про Стохастик (Stochastic), объясним простыми словами как его правильно читать. Также предоставим бесплатно индикаторы и стратегии на их основе.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Что такое стохастический осциллятор и как он работает?

Стохастический осциллятор — это индикатор импульса, который вычисляет, является ли цена ценной бумаги перекупленной или перепроданной по сравнению с движением цены за указанный отрезок времени. Осциллятор, по сути, взвешивает самый последний уровень цен в процентах от диапазона (самый высокий максимум — самый низкий минимум) за указанный отрезок времени.

Stochastic Oscillator Indikator Forex Paling Akurat untuk para Trader

Стохастический осциллятор по сути это две движущиеся линии (%K и %D), которые «колеблются» между двумя горизонтальными линиями. Сплошная черная линия на изображении ниже называется% K и определяется по специальной формуле (объясненной далее в статье), а красная пунктирная линия — это 3-периодное скользящее среднее линии% K.

Зачастую первая линия (%K) в торговом терминале МТ4 рисуется сплошной линией, а вторая (%D) – пунктирной.

Не каждый трейдер знает, что индикатор Стохастик бывает трёх типов:

Полный стохастический осциллятор — отличен от быстрого только скользящими средними, с разными периодами. У него одна цель – «успокоить» цену, которая формируется в коридоре. Быстрый стохастический осциллятор — это сплошная линия, которая опережает медленную (пунктирную). Медленный стохастический индикатор — это скользящее среднее быстрого осциллятора Stochastic.

Во избежание путаницы определенный тип индикатора Stochastic будет иметь свои отдельные параметры настроек.

Как читать индикатор Stochastic на графике МТ4?

Цена считается «перекупленной», когда две движущиеся линии пробивают снизу вверх верхние горизонтальные линии, и «перепроданная» — когда линии пробивают сверху вниз нижние горизонтальные линии.

Линии перекупленности [которая находятся вверху – ред.] представляют собой уровни цен, которые попадают в верхние 80% недавнего ценового диапазона (максимум — минимум) за определенный период, причем период по умолчанию часто равен «14». Точно так же линия перепроданности представляет уровни цен, которые попадают в нижние 20% недавнего ценового диапазона.

Stochastic Indicator Secrets: Trading Strategies To Profit In Bull & Bear Markets

Когда открывать сделки применяя индикатор Стохастик?

Кроме того, стохастический индикатор обеспечивает отличное понимание времени входа. Когда обе линии находятся над линией перекупленности (80), а линия% K пересекает пунктирную линию% D, это можно рассматривать как возможный сигнал входа для открытия короткой позиции и наоборот, когда линия% K пересекает линию% D. линия, когда обе линии ниже линии перепроданности (20).

Кроме того, трейдеры не должны слепо торговать, полагаясь только на условия перекупленности/перепроданности. Трейдерам необходимо понимать направление общей тенденции и соответствующим образом фильтровать будущие сделки. Например, глядя на график USD/SGD ниже, поскольку общий тренд нисходящий, трейдеры должны искать короткие сигналы входа только на уровнях перекупленности (80). Только когда тренд разворачивается или торговый диапазон хорошо установлен, трейдеры должны искать длинные входы в условиях перепроданности (20).

Как применять формулу стохастического осциллятора?

Приведенный ниже расчет представлен для 14-периодного стохастического индикатора, но в конечном итоге он может быть адаптирован к любому желаемому временному интервалу.

% K = [(C — L14) / H14 -L14)] x 100

C = последняя цена закрытия

L14 = Самый низкий минимум за период

H14 = Самый высокий максимум за период

% D = простая скользящая средняя% K (наиболее распространена трехпериодная простая скользящая средняя).

Плюсы и минусы применения стохастических осцилляторов

Трейдеры должны понимать, что прежде, чем использовать в трейдинге стохастический осциллятор, у него есть свои плюсы и минусы.

Сначала преимущества:

  • показывает перекупленность и перепроданность финансового инструмента;
  • демонстрирует расхождение цены (дивергенция);
  • превосходно сигнализирует в условиях канальной стратегии (когда на рынке наблюдается флэт или боковик);
  • помогает определить точки закрытия сделок на локальных минимумах/максимумах при нисходящем, и, соответственно, восходящем тренде.

А теперь о недостатках:

  • Stochastic Oscillator показывает много ложных сигналов в условиях устоявшегося тренда.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Как заработать на осцилляторе стохастик: бесплатные индикаторы творят чудеса

Предлагаем вашему вниманию ознакомиться с великолепным творением одного из Форекс-трейдеров – индикатором Colored Stochastic.

После установки на график МТ4 он выглядит следующим образом:

Как видите, быстрый стохастический индикатор на развороте цены сигнализирует трейдеру красным и салатовым цветом. Это очень удобно.

Для лучшей фильтрации сигналов на BUY/SELL давайте добавим ещё один индикатор — RSI:

Теперь прекрасно видно, где истинная точка для входа, а, где не очень.

Пример сделки на SELL:

Вертикальным прямоугольником отмечена сигнальная свеча, однако для открытия сделки типа SELL нам этого недостаточно. Мы ждем подтверждения – поглощение нашей сигнальной свечи медвежьей свечкой. На её закрытии можно смело становиться в SELL. Уровень тейк-профита ставим свой. Стоп-лосс – за максимум сигнальной свечи.

Пример сделки на BUY:

Видим, что индикаторы Stochastic и RSI побывали в зоне перепроданности и начали выходить из неё. Однако бычьего поглощения медвежьей свечи не наблюдалось, оно состоялось только на следующей свече. Это позволило нам открыть сделку типа BUY. Стоп-лосс выставляем как обычно за локальный минимум сигнальной свечи. Тейк-профит – тот, который вы предпочитаете.

Таких точных сигналов будет немного, но если учесть обширный список валютных пар и других финансовых инструментов – трейдер ежедневно может открывать одну или несколько сделок, и при условии четкого следования торговой системы, зарабатывать.

Изучим вторую точную торговую стратегию, на основе осциллятора и нескольких moving average. Точное название ТС FxSurf WT Forex Station. Скачать индикаторы и шаблон можно здесь.

Несколько модифицированный индикатор Stochastic (на скриншоте показан в подвальной части графика – ред.) в одном окне отображает значения сразу нескольких таймфреймов: дневного, недельного и месячного.

Иными словами трейдер отслеживать показатели нескольких старших фреймов, без надобности терять время на переключение между ними.

Это очень практично в эпоху высоковолатильных валютных пар.

Теперь изучим стратегию FxSurf WT Forex Station, чтобы зарабатывать.

Пример сделки на SELL для Н1:

Наблюдаем, как более быстрый стохастик осциллятора (самая тонкая зелёная линия) достиг зоны перекупленности и пробил её снизу вверх, после чего зеленый цвет сменился на красный. Видим, сформировался пин-бар и большая медвежья свеча. На её закрытии входим в SELL. Тейк-профит лучше установить на отмеченном уровне (красная горизонтальная линия – ред.). Стоп-лосс – выносим за пределы пин-бара.

Пример сделки на BUYдля Н1:

Наблюдаем, как более быстрый стохастик осциллятора (самая тонкая красная линия) достиг зоны перепроданности, но не пробил её сверху вниз, после чего красный цвет сменился на зелёный. Видим, медвежья свеча, почти поглощена бычьей свечкой. Однако нам этого недостаточно для открытия длинной позиции. Поэтому мы ждем, как закроется следующая свеча и она закрывается зелёной. К тому же наблюдается пересечение двух линий осциллятора. Это и есть сигнал на открытие сделки BUY.

На её закрытии входим в покупку. Тейк-профит – любой. Стоп-лосс – выносим за минимумы сигнальной свечи.

Как стать лучшим трейдером с нашими рекомендациями?

Если вы только начинаете свое торговую практику, важно понять основы торговли на Форекс в нашем бесплатном руководстве по торговле на Форекс.

Другой индикатор осциллятора, определяющий зоны перекупленности и перепроданности, — это индекс относительной силы (RSI). Однако RSI сильно отличается от стохастического индикатора, поэтому трейдерам необходимо понимать формулу и то, что индикатор сообщает о цене.

Индекс товарного канала (CCI), хотя его название относится к товарам, является индикатором, который также можно использовать в торговле на Форекс. Он имеет тенденцию колебаться между показаниями от +100 до -100, но, в отличие от стохастического индикатора, использует статистические отклонения от среднего для получения сигналов.

Выводы относительно применения осциллятора Стохастик в торговле на Форекс

Индикатор стохастик — отличный инструмент для определения условий перекупленности и перепроданности за определенный срок. Стохастический осциллятор предпочитают многие трейдеры, когда цена торгуется в диапазоне, что приводит к более надежным сигналам от стохастического индикатора.

Однако трейдерам следует избегать слепых коротких продаж на уровнях перекупленности на рынках с восходящим трендом; и открывать длинную позицию на нисходящих рынках исключительно на основании условий перепроданности, показываемых индикатором.

Индикатор Стохастик (осциллятор, Stochastic Oscillator) — как пользоваться, что это такое

В список классических индикаторов на любом финансовом рынке обязательно входит Стохастик . Во многих торговых терминалах он доступен по умолчанию . На основе данного осциллятора построено большое количество торговых стратегий (в том числе и этого сайта — список мы предоставим ниже по тексту). Однако прежде чем использовать этот инструмент в действии, необходимо разобраться с его особенностями и принципами настройки.

Описание индикатора Stochastic

Данный индикатор был разработан в 1950 г. , над его созданием трудился опытный трейдер Джордж Лэйн .

Несмотря на то, что стохастический осциллятор по своим признакам сходен с другими индикаторами, у него есть немало особенностей:

    Лучше всего использовать данный осциллятор на Форекс , фондовом или срочном рынке.
  1. Инструментами торговли могут выступать: любые валютные пары, фьючерсы, акции, фикс контракты и др.
  2. Инструмент подходит для разных таймфреймов (минутного m1, часового, дневного и даже недельного).
  3. В качестве рекомендуемых настроек опытные трейдеры называют параметры Стохастика от 5-3-3 до 21-3-3.

Стохастик всегда располагается в нижней части экрана под графиком и представляет собой 2 кривые линии:

  • линия %К — является основной быстрой, на графике представлена сплошной чертой;
  • линия %D — называется средней скользящей и отмечена на графике в виде пунктира.

Эти линии движутся в горизонтальном коридоре . Нижняя граница здесь имеет показатель 0%, верхняя — 100%.

Все поле индикатора можно разделить на 3 зоны:

  • к зоне перепроданности относится поле, расположенное в пределах 0-20%;
  • в нейтральную зону входит пространство от 20 до 80%;
  • в зону перекупленности вошла верхняя часть графика от 80 до 100%.

Настройка осциллятора в MT4

Активированный осциллятор на торговой платформе уже имеет стандартные настройки и полностью готов к использованию. Однако для некоторых торговых стратегий трейдеру может понадобиться настройка Стохастика.

Вызвать меню настроек можно при нажатии вкладки “Вставка”. В предложенном окне находят кнопку “Индикаторы”, выбирают “пункт “Осцилляторы”.

Окно настроек состоит из 4 вкладок:

Честные Форекс брокеры:
  • параметры — это основные настройки;
  • цвета — с помощью этих характеристик настраивают цвета кривых линий;
  • вкладка «Уровни»;
  • кнопка «Отображение».

Вкладка «Параметры»

Перед тем как настроить данный осциллятор , нужно начать со вкладки “Параметры”. После этого трейдер попадает в меню с основным настройками.

Здесь можно изменять следующие характеристики:

  1. Период кривой линии %К. В пустом окне указывают число, которое будет использоваться при расчете по формуле (это показатель n).
  2. Период кривой линии %D. С помощью этого значения рассчитывают период скользящей средней.
  3. Замедление. Изменяя данный показатель, можно корректировать чувствительность индикатора, так как это число отвечает за сглаживание %К.
  4. Метод MA. В этом случае необходимо выбрать подходящий вариант из уже предложенных. Такой параметр отвечает за тип кривой %D.
  5. Цены. Здесь можно выбрать 1 из 2 вариантов. При установке Low/High при расчете уровня цен будет учитываться минимумы и максимумы (в том числе и их тени). Если установлен параметр Close/Close, то при работе инструмент будет ориентироваться на цены закрытия без учета теней.

Вкладка «Цвета»

В этой вкладке пользователь может настроить цвета, в которых будут представлены кривые линии . Такие условия делают график более легким для восприятия.

Вкладка «Уровни»

Уровни разделяют все поле индикатора на 3 зоны — перепроданности, перекупленности и нейтральное поле. Настройки Стохастика уже имеют установленные стандартные значения (20 и 80%). Однако при необходимости зоны можно сужать и расширять.

Применение Stochastic Oscillator

Индикатор Стохастик можно назвать универсальным инструментом.

Его можно использовать в качестве:

Надежные Форекс площадки:
  • самостоятельного инструмента анализа;
  • одного из рабочих элементов более сложной стратегии.

Какой бы вариант ни выбрал трейдер, перед выходом на биржу стратегию необходимо тестировать.

Классические сигналы для торговли

Если рассматривать Stochastic в качестве самостоятельного инструмента, то можно выделить несколько сигналов торговли:

1) Зоны перепроданности и перекупленности. В списке наиболее востребованного сигнала можно назвать пробитие нейтральной зоны. Если свеча пересекла границу 20%, то трейдеру стоит открывать сделку на покупку. Если свеча пробивает границу с показателем 80%, то это сигнал к продаже.

2) При пересечении 2 линий (D и К). Продавать советуют в тех случаях, когда сплошная К сверху пересекает пунктирную D. Покупать можно тогда, когда К снизу пересекает пунктирную. Опытные трейдеры подчеркивают тот факт, что на графике индикатора Stochastic возникает большое количество шума и ложных сигналов. Чтобы сократить риски, следует обращать внимание на те пересечения, которые оказались около границ 20 и 80%.

3) Дивергенция. Под этим термином принято понимать разницу движения индикатора и цены. Однако такую стратегию необходимо изучить более подробно.

Практика показывает, что максимально точные сигналы ко входу возникают только при флетовом движении. В этой ситуации отсутствует сильный тренд, а цена движется в горизонтальном направлении с небольшими отклонениями. Как только зарождается выраженный тренд, на графике появляется большое количество шумов.

Эффективные торговые стратегии Форекс по сигналам Стохастика

Торговых стратегий , основанных на данном инструменте много. Во многих из них работу Стохастика дополняют действием других инструментов. Трейдеры могут выбрать варианты, подходящие по сложности, адаптированности к тому или иному таймфрейму и торговому инструменту.

В списке наиболее простых стратегий нельзя обойти вниманием использование Stochastic Oscillator и индикатора RSI . Принцип заключается в том, чтобы совместная работа этих инструментов сокращала количество шума на графике, благодаря чему ложные сигналы будут возникать реже.

У Стохастика настройки следует оставить стандартные (изменений не потребуется). Что касается периода RSI , то его рекомендуется установить на отметку 7. Еще одно требование — вызов индикатора Moving Average (в нем надо установить период 21). С помощью данного инструмента трейдер без труда сможет определить наличие тенденции и ее силу.

Лучшим сигналом к открытию длинной позиции в этом случае становится ситуация, при которой осциллятор покидает зону перепроданности и пересекает отметку 20%. При этом RSI проходит черту 30 снизу вверх.

Шортить рекомендуется в том случае, если Стохастик выходит из зоны перекупленности и минует черту 80, а RSI сверху пересекает отметку 70.

Стратегия на зонах перекупленности и перепроданности

В стандартных настройках зона перекупленности начинается от отметки 80% . Если индикатор попадает в эту область, это свидетельствует о быстром повышении цены. В ближайшее время покупательская активность может резко сократиться, что приведет к развороту тренда. Перепроданность сопровождает быстрое снижение цены на актив. На основании этого можно предположить скорое снижение активности продавцов.

Как только линия %К пересекает отметку и попадает в зону перепроданности или перекупленности, сделку открывать не следует, так как в это время возможен как разворот тренда, так и его коррекция.

Если такая стратегия Стохастик используется в торговле, необходимо учитывать несколько особенностей:

  1. Сигнал поступает с некоторым опозданием. Однако преимущество здесь состоит в том, что скорость данного осциллятора выше, чем у многих других индикаторов (например, MACD). Возможность изменять уровни перепроданности и перекупленности чаще всего усложняет анализ. При сокращении этих зон сокращается не только количество шумов, но и число подходящих сигналов. Если эти зоны увеличивать, возрастает и риск заключения убыточной сделки, так ложных сигналов будет возникать намного больше.
  2. Уровень 50. Часто эту отметку трейдеры рассматривают в виде буферной зоны для Стохастика. Так, если линии осциллятора пересекают эту линию в том или ином направлении, то в большинстве случаев они доходят до отметки 20 или 80%.

Немного о дивергенции

Как уже было отмечено ранее, дивергенцией называют разницу показаний между ценой и индикатором . На практике это выглядит следующим образом. Например, цена на графике достигает минимума, а в это время на поле осциллятора указан более высокий минимум. Такое расхождение свидетельствует о том, что трейдеру пора вступать в игру.

Дивергенция бывает 2 видов:

  • явная;
  • скрытая.

Явная дивергенция

Явную дивергенцию также часто называют бычьей. На графике она характеризуется расхождением в направлении. Так, на основном графике цена пробивает новые минимумы, а Стохастик в это время показывает подъем . Увидев такую ситуацию, трейдер может ставить на повышение, так как в скором времени цена развернется в сторону осциллятора.

Идентичным сигналом будет и обратная ситуация торговли по Стохастику, когда цена на графике будет образовывать новые максимумы, а индикатор начнет опускаться вниз . Такие показатели свидетельствуют о присутствии медвежьей дивергенции. В этом случае трейдер должен ориентироваться по Stochastic, так как цена скоро тоже изменит направление.

Скрытая дивергенция

Если явная дивергенция предшествует развороту тренда, то скрытая, напротив, подтверждает направление сильного тренда . Такой вид дивергенции определить сложнее, и многие трейдеры не пользуются этой стратегией. Между тем такая ситуация на бирже является хорошим сигналом к открытию сделки.

Если на графике с медвежьим трендом цена рисует более низкие максимумы , тогда как осциллятор показывает более высокие вершины, это является признаком скрытой медвежьей дивергенции.

Бывают и обратные ситуации . При движении графика вверх (при бычьем тренде) цена показывает небольшие минимумы (впадины). В это же время Стохастик индикатор рисует более низкие минимумы. Такие данные свидетельствуют о наличии бычьей дивергенции.

Заключение

Выяснив, что такое Stochastic , и какие стратегии на нем основываются, каждый трейдер может использовать данный инструмент в торговле. Согласно многочисленным отзывам опытных трейдеров, такой осциллятор дает хорошие сигналы на открытие сделок , однако требует соблюдения ряда правил, таких как правильная настройка инструмента, учет тренда, установка дополнительных индикаторов. Для минимизации рисков также рекомендуют использовать Стохастик с алертом.

Индикатор Стохастик — определение разворотов на рынке. Описание, настройка

Обычно в стандартный набор торгового терминала попадают только те индикаторы, которые действительно помогают эффективно прогнозировать движения цены. Всё самое интересное в плане алгоритмов уже давно придумано, поэтому большая часть из представленных технических средств анализа относится к прошлому веку. Одним из таких старожилов анализа наряду с MACD является индикатор стохастик. Это очень простой в освоении индикатор, который обладает рядом преимуществ по сравнению с остальной классикой анализа.

Forex สอน เทรด : 069 — How to trade Stochastic? (คลิปเดียวจบ)

9,9

9,8

9,6

9,4

9,3

  1. Стохастический осциллятор — что это? Для чего он нужен?
  2. Сигнальные зоны стохастика
  3. Использование стохастика в торговле
  4. Stochastic и MACD
  5. Заключение

Стохастический осциллятор — что это? Для чего он нужен?

Стохастик (стохастический осциллятор) – индикатор, который основан на скользящих средних и обладает функцией относительной оценки, то есть в нём присутствует сглаживающая составляющая. Предназначен стохастик для определения разворотов, отлично применяется в боковике и на тренде, то есть его можно назвать универсальным инструментом технического анализа .

Для большей информативности стахастик сочетают с другими индикаторами, например, с МАКД или с Боллинджером, а также с графическим и свечным анализом. Также нередко можно увидеть окошко стохастика на графиках с волновыми разметками, так как сигнал дивергенции и конвергенции вполне актуален не только для обычного поиска разворота, но и для определения некоторых фаз волновых конструкций.

Итак, индикатор стохастик работает по простому принципу: проводится численная оценка уровня цены, на котором закрывается текущий бар в сравнении с тем, какие уровни были у прошлых баров. То есть по факту просто смотрим, происходит последовательное закрытие всё ниже и ниже, то есть развивается медвежий тренд или же последовательно выше и выше, то есть бычий тренд. Такой подход позволяет оценивать реальную ситуацию, ведь у свечей могут быть длинные тени, но при этом трендового закрытия не происходит. Это обычно признаки флэта или разворота.

Для лучшего понимания алгоритма нужно посмотреть на значение каждой из линий, которые мы будем разбирать в разделе настроек стохастика. Есть множество модернизированных версий индикатора, однако они далеко не всегда привносят что-то полезное, поэтому лучше пользоваться простым вариантом.

Настройка стохастика

В перечне индикаторов выбираем раздел Осцилляторы и в нём нажимаем на Stochastic Oscillator . Индикатор отображается в отдельной области под графиком и представляется пространством с размеченными по шкале горизонтальными уровнями 20 и 80, сама же область ограничена 0 и 100. Стохастик состоит из двух линий, которые периодически пересекаются. Они двигаются между обозначенным крайними уровнями, если цена движется вниз, то и стохастик также пойдёт вниз (обе линии), если цена идёт вверх, то линии пойдут в том же направлении. Окно настроек предлагает несколько настраиваемых значений, разберём каждое из них:

1. Период основной линии, обозначаемой %К . Это по сути сам стохастический осциллятор, то есть его основная линия. Высчитывается она как результат деления разницы между ценой текущего периода и минимального значения цены за указанный промежуток времени и разницы между максимальной и минимальной ценами за тот же указанный период. Вся эта дробь умножается на 100 и получается итоговое значение. Логично, что при динамичном росте и закрытии на максимуме индикатор стохастик будет находиться около значения 100, а при таком же падении и закрытии на минимуме он будет около 0.

Здесь, кстати, проявляется некоторый недостаток, который придётся компенсировать впоследствии ожиданием подтверждения – линии индикатора могут очень долго пребывать около границ области .

Изначально используется значение 5 – оно удобно и хорошо работает, делая осциллятор стохастик очень чувствительным к колебаниям цены. Если его увеличить, то он станет больше похож на диаграммные осцилляторы, которые двигаются не так динамично, так как в них предусмотрена оценка большего периода графика. В общем, для большинства форекс стратегий вполне подойдут и стандартные значения, которые, кстати, лучше менять все вместе, так как значительные изменения одного параметра приведут к не совсем понятному отображению и искажению сигналов.

2. Период второй линии, обозначаемой как % D . В окошке она отображается красной пунктирной линией, следующей за основной с некоторым опозданием. Причина этого опоздания заключается в том, что % D является усреднением основной % K . То есть устанавливаемое значение параметра будет показывать, сколько значений главной линии будет использоваться для вычисления среднего. По умолчанию это также 5, что можно назвать оптимальным. В итоге получается, что текущее значение % D – это среднее % K за 5 баров. Пересечение этих двух линий даст определённый сигнал, о котором будет сказано далее, то есть линия достаточно важная.

3. Замедление . Параметр, который при изменении будет либо увеличивать частоту появления сигналов с заходом линий в области между 20 и 0 и между 80 и 100, либо понижать. Изначально установленное значение 3 достаточно хорошо сглаживает индикатор, поэтому особого смысла его менять в отрыве от остальных параметров нет.

4. Цены . Здесь предлагается список вариантов значений, которые индикатор Stochastic будет брать как значения для вычислений. Также как и с замедлением, менять ничего не надо, заданное по умолчанию значение используется практически во всех торговых методиках. В крайнем случае можно поменять, если так предусмотрено какой-либо стратегией, но обычно все придерживаются стандартного значения.

5. Тип мувинга . Всё стандартно – на выбор у нас есть весь перечень типов скользящей средней – от простой до сглаженной. Как правило, работают с обычной, то есть простой скользящей средней.

Сигнальные зоны индикатора стохастик

Тот факт, что индикатор стохастик имеет ограниченную шкалу значений, даёт возможность оценивать движение исходя из самого значения. Для удобства трейдера в индикаторе есть возможность настроить отображение горизонтальных уровней, которые изначально обозначаются на отметках 20 и 80. Эти линии образуют промежутки значений которые принято делить на следующие:

  1. Зона перекупленности. Она расположена выше значений стохастика 80 и упирается в верхнюю границу значений. Таким образом, когда цена растёт, стохастик поднимается и зачастую оказывается в этой области. Это принято трактовать как возможный разворот вниз, но сам факт того, что линии зашли в область ещё не даёт повода входить в рынок.
  2. Зона перепроданности. Это область других крайних значений, которые иногда показывает осциллятор стохастик. Расположена она ниже значений 20 и также упирается в границу, только теперь нижнюю. Линии индикатора заходят в неё при падении цены, но так же, как и в предыдущем случае, это ещё не сигнал к покупке. Как действовать в таких ситуациях рассмотрим далее.

Вообще, значения 20 и 80 хорошо подходят для стандартных параметров, но нередко можно увидеть 25 и 75, а также 30 и 70. Обычно так делают, когда меняют параметры индикатора, но мы будем рассматривать обычный метод торговли. Итак, когда цена зашла в зону перекупленности, порядок действий такой:

  1. Дожидаемся, пока основная линия пересечёт пунктирную сверху вниз. Это может случиться на самой границе, и в тогда сигнал будет не очень качественным. Лучше, когда это происходит в самой области, то есть разворот должен быть выше уровня 80 и при этом хорошо видимым.
  2. Следующее важное условие для заключения сделки – выход этих линий индикатора за пределы зоны перекупленности. То есть нужно дождаться не только момента, когда они покинут область, но и закрепятся ниже отметки 80. Для этого ждём закрытия текущего бара. Пока он формируется, ни в чём ещё нельзя быть уверенным, так как важен именно уровень закрытия. Уже на открытии следующего, если линии остались ниже отметки 80, можно открывать продажу.

Точно такая же схема действий и с зоной перепроданности, только в этом случае уже рассматриваются значения индикатора от 0 до 20 и разворот линий вверх с закреплением выше 20.

Использование стохастика в торговле

Теперь перейдём непосредственно к рыночным ситуациям, в которых можно действовать по показателям индикатора. Основная область применения – поиск и подтверждение смены тенденции на рынке, в связи с чем можно выделить два основных шаблона действий в зависимости от того, что происходит с ценой:

1. На рынке происходит консолидация . Понять это можно после того, как цена некоторое время совершает колебательные движения в рамках горизонтального канала. Отсутствие тренда даёт возможность торговать в обе стороны, но по мере продолжения консолидации следует отдавать предпочтение всё же главному направлению. Итак, здесь у нас будут использоваться разворотные зоны, которые описывались ранее. При этом важно выделить границы нашей консолидации , чтобы иметь ориентир и уже возле них ждать сигнал с индикатора. Дело в том, что индикатор стохастик в большей степени подходит для ожидания подтверждения, если мы используем стандартные параметры, поэтому сигнал отрабатываем тогда, когда цена подходить к границе и начинает разворачиваться.

Основная роль стохастика в такой торговле – дать сигнал в независимости от того, дошла цена до нашего уровня или нет. Также нельзя исключать и такой вариант, что границы перерисовываются, то есть происходят ложные пробои и затем цена разворачивается. В этом случае вторым фактором и будет выступать стохастический осциллятор. То есть первое условие – нахождение возле границы, второе – сигнал стохастика.

2. На рынке есть тренд . Оптимальный вариант заключается в том, чтобы на старших периодах увидеть разворот и отрыть сделку. Здесь нужно отметить, что использование на тайм фреймах Н4 или D 1 значительно повышает эффективность индикатора, что, впрочем, неудивительно, так как практически все старые алгоритмы анализа предназначены для среднесрочной торговли.

Итак, например, нашли разворот на Н4. После этого входим в сделку и ждём развития тренда. Понятное дело, что по мере движения будут возникать и обратные сигналы, но их нужно либо игнорировать, либо в такие моменты закрывать часть или всю сделку. Так получается из-за достаточно короткого периода, хотя встречаются ситуации, когда стохастик практически весь тренд пребывает в сигнальной зоне.

Также среди прочего предлагается использовать стохастик для наращивания совокупной позиции. В этом случае мы используем коррекции, которые практически всегда неизбежно возникают на трендовом движении. То есть по стохастику открывается позиция в главном направлении. Например, если у нас бычий тренд и мы заходили в покупку на развороте, то следует ждать такого же сигнала – индикатор Stochastic уходит в зону перепроданности и там разворачивается.

3. Дивергенция и конвергенция . Это разворотный сигнал, который характерен для всех осцилляторов. Заключается он в том, что возникает расхождение максимум и минимумом графика и индикатора. То есть получается так:

  • дивергенция образуется, если цена сделала последовательно два максимума с откатом между ними, а на стохастике второй максимум отсутствует, то есть показывает меньшее значение, чем первый;
  • конвергенция образуется ровно по той же схеме, но речь идёт о медвежьем рынке и развороте наверх. Здесь также будет два минимума цены, но на стохастике второй будет выше первого.

Stochastic и MACD

Не смотря на то, что это индикаторы одной группы, их одновременное использование часто можно увидеть у трейдеров. Это очень удобно, так как один будет рассчитан на более качественные с точки зрения периода сигналы, а другой можно использовать для подтверждения в краткосрочной перспективе. Для большего удобства их накладывают в одно и то же окошко, только в этом случае необходимо поставить галочку в параметре настройки под название “закрепить минимум/максимум”. В этом случае справа будет привычная для стохастика шкала, а МАКД будет рисовать свою диаграмму в соответствующем масштабе.

Заключение

Из всего выше сказанного следует простой вывод – пользоваться индикатором стохастик совсем не сложно, он подходит практически к любому типу торговли, как краткосрочной, так и долгосрочной с удержанием позиций по тренду длительный промежуток времени. Для новичков он часто становится одним из главных инструментов анализа, так как все сигналы интуитивно понятны, главное, не забывать правила входа в рынок. Для торговли даже не обязательно вникать в принцип вычислений, всё отображается наглядно.

Индикатор Стохастик (осциллятор, Stochastic Oscillator) — как пользоваться, что это такое

В список классических индикаторов на любом финансовом рынке обязательно входит Стохастик. Во многих торговых терминалах он доступен по умолчанию. На основе данного осциллятора построено большое количество торговых стратегий (в том числе и этого сайта — список мы предоставим ниже по тексту). Однако прежде чем использовать этот инструмент в действии, необходимо разобраться с его особенностями и принципами настройки.

Описание индикатора Stochastic

Данный индикатор был разработан в 1950 г., над его созданием трудился опытный трейдер Джордж Лэйн.

Несмотря на то, что стохастический осциллятор по своим признакам сходен с другими индикаторами, у него есть немало особенностей:

Лучше всего использовать данный осциллятор на Форекс, фондовом или срочном рынке.

Принцип работы такого инструмента базируется на возможности проводить анализ скорости рынка. Существует формула, благодаря которой Stochastic за принятое количество дней определяет цены закрытия в установленном диапазоне (присутствует минимум и максимум).

Стохастик всегда располагается в нижней части экрана под графиком и представляет собой 2 кривые линии:

  • линия %К — является основной быстрой, на графике представлена сплошной чертой;
  • линия %D — называется средней скользящей и отмечена на графике в виде пунктира.

Эти линии движутся в горизонтальном коридоре. Нижняя граница здесь имеет показатель 0%, верхняя — 100%.

Все поле индикатора можно разделить на 3 зоны:

  • к зоне перепроданности относится поле, расположенное в пределах 0-20%;
  • в нейтральную зону входит пространство от 20 до 80%;
  • в зону перекупленности вошла верхняя часть графика от 80 до 100%.

Пример стратегии: EMA 50 (13 и 4) + Стохастик

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Индикатор стохастик, можно сказать, измеряет скорость изменения рынка.

Если обобщить, то он сравнивает последнюю цену закрытия с ценами закрытия за прошлый выбранный период, которые оцениваются в диапазоне от максимального до минимального значения. То есть проводится относительный анализ, в результате которого индикатор показывает значение такого сравнения по шкале от 0 до 100.

Если график индикатора тяготеет к зоне выше уровня 30, значит, на рынке восходящее движение и текущая цена закрытия имеет значение близкое к максимуму цен закрытия выбранного диапазона. А если график индикатора опускается к нулю, значит, текущее закрытие приходится на минимумы диапазона цен закрытия за установленный период.

Настройка осциллятора в MT4

Активированный осциллятор на торговой платформе уже имеет стандартные настройки и полностью готов к использованию. Однако для некоторых торговых стратегий трейдеру может понадобиться настройка Стохастика.

Вызвать меню настроек можно при нажатии вкладки “Вставка”. В предложенном окне находят кнопку “Индикаторы”, выбирают “пункт “Осцилляторы”.

Пользователю будет предложен полный список всех торговых инструментов этого типа, среди которых нужно отыскать Stochastic.

Окно настроек состоит из 4 вкладок:

  • параметры — это основные настройки;
  • цвета — с помощью этих характеристик настраивают цвета кривых линий;
  • вкладка «Уровни»;
  • кнопка «Отображение».

My SUPER SIMPLE Stochastic Indicator Forex Strategy! (Full Strategy Guide)

Вкладка «Параметры»

Перед тем как настроить данный осциллятор, нужно начать со вкладки “Параметры”. После этого трейдер попадает в меню с основным настройками.

Здесь можно изменять следующие характеристики:

  1. Период кривой линии %К. В пустом окне указывают число, которое будет использоваться при расчете по формуле (это показатель n).
  2. Период кривой линии %D. С помощью этого значения рассчитывают период скользящей средней.
  3. Замедление. Изменяя данный показатель, можно корректировать чувствительность индикатора, так как это число отвечает за сглаживание %К.
  4. Метод MA. В этом случае необходимо выбрать подходящий вариант из уже предложенных. Такой параметр отвечает за тип кривой %D.
  5. Цены. Здесь можно выбрать 1 из 2 вариантов. При установке Low/High при расчете уровня цен будет учитываться минимумы и максимумы (в том числе и их тени). Если установлен параметр Close/Close, то при работе инструмент будет ориентироваться на цены закрытия без учета теней.

Вкладка «Цвета»

В этой вкладке пользователь может настроить цвета, в которых будут представлены кривые линии. Такие условия делают график более легким для восприятия.

Вкладка «Уровни»

Уровни разделяют все поле индикатора на 3 зоны — перепроданности, перекупленности и нейтральное поле. Настройки Стохастика уже имеют установленные стандартные значения (20 и 80%). Однако при необходимости зоны можно сужать и расширять.

Из чего состоит стохастик?

Стохастик – это осциллятор, который состоит из двух линий:

%K (или главная линия) = это основная линия, отображается как сплошная.

%D (или сигнальная линия) = это просто скользящая средняя %K. Иногда она называется сигнальной линией и отображается в виде пунктирной линии.

Когда стохастические линии находятся выше 80, рынок считается перекупленным, а когда ниже 20, перепроданным.

Перекупленность и перепроданность.

Для чего используют стохастик?

Трейдеры используют стохастик для измерения направления, силы и перелома тренда.

Мы будем говорить о двух методах:

Метод №1: Пересечение сигнальной линии

Метод №2: Перечение зоны перекупленности / перепроданности

Видео по теме идикатора стохастик

Применение Stochastic Oscillator

Индикатор Стохастик можно назвать универсальным инструментом.

Его можно использовать в качестве:

  • самостоятельного инструмента анализа;
  • одного из рабочих элементов более сложной стратегии.

Какой бы вариант ни выбрал трейдер, перед выходом на биржу стратегию необходимо тестировать.

Пример — Стратегия форекс «Fibo+Стохастик»:

Два стохастика отзывы

В интернете можно найти большое количество отзывов о данном сочетании инструментов от простых трейдеров, которые опробовали его на практике. Большинство положительно отзывается о данной системе, акцентируя внимание на простоте её использования и прибыльности генерируемых сигналов. Помимо этого, пользователи описывают найденные ими способы ещё лучше оптимизировать работу для увеличения её эффективности. Трейдеры отмечают, что инструменты часто генерируют непригодные для торговли сигналы и выделяют следующие полезные для торговли рекомендации:

  1. Следует внимательно наблюдать за состоянием линий медленного «Стохастика». Если на протяжении довольно длительного времени они не покидают пределы области перепроданности, при этом, несколько раз соприкасаясь внутри неё, следует входить на покупку только при условии, что линии не только пересекутся снова, но и покинут зону, в которой находятся на данный момент. Данный принцип работает и в обратном направлении: если на протяжении довольно длительного времени линии не покидают пределы области перекупленности, при этом, несколько раз соприкасаясь внутри неё, следует входить на продажу только при условии, что линии не только пересекутся снова, но и покинут зону, в которой находятся на данный момент;
  2. Не менее внимательно следует анализировать поведение быстрого «Стохастика». Если медленная линия генерирует сигнал ко входу на покупку, а линии быстрой версии приближаются к области перекупленности, следует пропустить данную торговую возможность. Так же, как и прошлая закономерность, данная особенность работает и при обратных условиях: если медленная линия генерирует сигнал ко входу на продажу, а линии быстрой версии приближаются к области перепроданности, открывать торговый ордер крайне не рекомендуется. Изображение снизу наглядно иллюстрирует данную особенность;
  3. Дивергенции никак не затрагиваются рассматриваемой торговой методикой, однако, иногда в их точках могут генерироваться прибыльные торговые сигналы: трейдеру рекомендуется отдельно изучить данное явление;
  4. Максимальная эффективность в стандартном виде индикаторов достигается на паре валют Евро/Доллар, для других пар рекомендуется проводить отдельную оптимизацию параметров;
  5. Благотворно на торговлю влияет дополнительная фильтрация сигналов при помощи линий поддержки и сопротивления, свечных фигур и прочих инструментов для работы с тенденцией.

Также многие пользователи отмечают высокую эффективность модифицированной версии данной методики. Её суть заключается в торговле с большими значениями периодов инструментов. В случае пятнадцатиминутного временного отрезка выставляются следующие параметры:

  1. 480, 480 и 1. Данный индикатор отвечает за анализ недельного состояния рынка;
  2. 96, 96 и 1. Данный индикатор отвечает за анализ дневного состояния рынка.

Алгоритм работы по данному варианту стратегии включает следующие действия:

  1. На пятнадцатиминутном временном отрезке находится точка, в которой линия %D (на изображении снизу она отмечена красной окраской) отскакивает в противоположную сторону находясь в области перекупленности или перепроданности;
  2. Доход фиксируется при помощи быстрого индикатора. Выход из торговли происходит в момент пробоя линией %К границы одной из зон с большим количество ордеров на покупку(в случае, если сделка направлена на продажу) или продажу(в случае, если сделка направлена на покупку).

Вести торговлю можно на любых парах валют. Данная торговая методика не подходит для работы с бинарными опционами, так как после генерации торговой возможности стоимость не сразу направляется в нужную сторону, что сильно осложняет нахождение периода экспирации сделки.

Классические сигналы для торговли

Если рассматривать Stochastic в качестве самостоятельного инструмента, то можно выделить несколько сигналов торговли:

1) Зоны перепроданности и перекупленности. В списке наиболее востребованного сигнала можно назвать пробитие нейтральной зоны. Если свеча пересекла границу 20%, то трейдеру стоит открывать сделку на покупку. Если свеча пробивает границу с показателем 80%, то это сигнал к продаже.

2) При пересечении 2 линий (D и К). Продавать советуют в тех случаях, когда сплошная К сверху пересекает пунктирную D. Покупать можно тогда, когда К снизу пересекает пунктирную. Опытные трейдеры подчеркивают тот факт, что на графике индикатора Stochastic возникает большое количество шума и ложных сигналов. Чтобы сократить риски, следует обращать внимание на те пересечения, которые оказались около границ 20 и 80%.

3) Дивергенция. Под этим термином принято понимать разницу движения индикатора и цены. Однако такую стратегию необходимо изучить более подробно.

Практика показывает, что максимально точные сигналы ко входу возникают только при флетовом движении. В этой ситуации отсутствует сильный тренд, а цена движется в горизонтальном направлении с небольшими отклонениями. Как только зарождается выраженный тренд, на графике появляется большое количество шумов.

Чтобы устранить часть ложных сигналов, перед тем как пользоваться индикатором Стохастик, стоит добавить еще 1 инструмент для выявления тренда. Сигналы осциллятора, следующие за текущим трендом, можно рассматривать в качестве точек входа.

Пример стратегии — Parabolic SAR + Stochastic

Как применять стохастик с функцией алерта в торговле?

Мульти-таймфреймовый осциллятор обычно используют, когда нужно найти сильный разворотный сигнал на вход в рынок. Такой сигнал должен быть подтвержден тремя таймфреймами одновременно.

MFT Stochastic можно использовать во всех стратегиях, где применяется простой стохастик.

Сигналы будут простые:

  • Если все три осциллятора дают сигнал на понижение цены, то можно продавать.
  • Если все стохастики дают сигнал на повышение цены, то можно покупать.

Для фильтрации можно использовать простую скользящую среднюю, трендовый индикатор или уровни сопротивления/поддержки.

Сделки открывают на младшем таймфрейме. Например, если вы анализируете графики H4, H1 и M15, то ордеры нужно устанавливать на M15. А сигналы с H1 и H4 использовать для подтверждения точки входа и определения основного тренда.

Если хотя бы один из индикаторов не подтверждает сигнал и идет в противоположном направлении, то сделку открывать не нужно. Это противоречит правилам стратегии.

Stochastic со встроенной функцией звукового оповещения – это еще одна модификация стандартного стохастика. Инструмент работает по такой же формуле, что и его «младший брат», но при этом намного удобнее в использовании.

Рекомендуем также изучить другие модификации стохастика, их особенности, настройки и способы применения.

Эффективные торговые стратегии Форекс по сигналам Стохастика

Торговых стратегий, основанных на данном инструменте много. Во многих из них работу Стохастика дополняют действием других инструментов. Трейдеры могут выбрать варианты, подходящие по сложности, адаптированности к тому или иному таймфрейму и торговому инструменту.

В списке наиболее простых стратегий нельзя обойти вниманием использование Stochastic Oscillator и индикатора RSI. Принцип заключается в том, чтобы совместная работа этих инструментов сокращала количество шума на графике, благодаря чему ложные сигналы будут возникать реже.

У Стохастика настройки следует оставить стандартные (изменений не потребуется). Что касается периода RSI, то его рекомендуется установить на отметку 7. Еще одно требование — вызов индикатора Moving Average (в нем надо установить период 21). С помощью данного инструмента трейдер без труда сможет определить наличие тенденции и ее силу.

Лучшим сигналом к открытию длинной позиции в этом случае становится ситуация, при которой осциллятор покидает зону перепроданности и пересекает отметку 20%. При этом RSI проходит черту 30 снизу вверх.

Шортить рекомендуется в том случае, если Стохастик выходит из зоны перекупленности и минует черту 80, а RSI сверху пересекает отметку 70.

Стратегия на зонах перекупленности и перепроданности

В стандартных настройках зона перекупленности начинается от отметки 80%. Если индикатор попадает в эту область, это свидетельствует о быстром повышении цены. В ближайшее время покупательская активность может резко сократиться, что приведет к развороту тренда. Перепроданность сопровождает быстрое снижение цены на актив. На основании этого можно предположить скорое снижение активности продавцов.

Как только линия %К пересекает отметку и попадает в зону перепроданности или перекупленности, сделку открывать не следует, так как в это время возможен как разворот тренда, так и его коррекция.

Для начала торговли необходимо дождаться момента, когда %К снова пересечет рубеж и вернется в нейтральную зону. Это событие и является сигналом к продаже или покупке.

Если такая стратегия Стохастик используется в торговле, необходимо учитывать несколько особенностей:

    Сигнал поступает с некоторым опозданием. Однако преимущество здесь состоит в том, что скорость данного осциллятора выше, чем у многих других индикаторов (например, MACD).

Возможность изменять уровни перепроданности и перекупленности чаще всего усложняет анализ. При сокращении этих зон сокращается не только количество шумов, но и число подходящих сигналов. Если эти зоны увеличивать, возрастает и риск заключения убыточной сделки, так ложных сигналов будет возникать намного больше.

Немного о дивергенции

Как уже было отмечено ранее, дивергенцией называют разницу показаний между ценой и индикатором. На практике это выглядит следующим образом. Например, цена на графике достигает минимума, а в это время на поле осциллятора указан более высокий минимум. Такое расхождение свидетельствует о том, что трейдеру пора вступать в игру.

Такие данные отличаются высокой точностью. Зная это, некоторые трейдеры используют осциллятор только с целью учета показателей дивергенции.

Дивергенция бывает 2 видов:

  • явная;
  • скрытая.

Явная дивергенция

Явную дивергенцию также часто называют бычьей. На графике она характеризуется расхождением в направлении. Так, на основном графике цена пробивает новые минимумы, а Стохастик в это время показывает подъем. Увидев такую ситуацию, трейдер может ставить на повышение, так как в скором времени цена развернется в сторону осциллятора.

Идентичным сигналом будет и обратная ситуация торговли по Стохастику, когда цена на графике будет образовывать новые максимумы, а индикатор начнет опускаться вниз. Такие показатели свидетельствуют о присутствии медвежьей дивергенции. В этом случае трейдер должен ориентироваться по Stochastic, так как цена скоро тоже изменит направление.

Скрытая дивергенция

Если явная дивергенция предшествует развороту тренда, то скрытая, напротив, подтверждает направление сильного тренда. Такой вид дивергенции определить сложнее, и многие трейдеры не пользуются этой стратегией. Между тем такая ситуация на бирже является хорошим сигналом к открытию сделки.

Если на графике с медвежьим трендом цена рисует более низкие максимумы, тогда как осциллятор показывает более высокие вершины, это является признаком скрытой медвежьей дивергенции.

Бывают и обратные ситуации. При движении графика вверх (при бычьем тренде) цена показывает небольшие минимумы (впадины). В это же время Стохастик индикатор рисует более низкие минимумы. Такие данные свидетельствуют о наличии бычьей дивергенции.

Пример стратегии — AshFX Daily

СТОХАСТИК КАК ЧАСТЬ СИСТЕМЫ

Только на один стохастик уповать не стоит. Он даёт, как и все индикаторы, ложные сигналы, поэтому его нужно применять только как часть торговой системы.

Хорошо стохастик работает в связке с индикатором RSI. Последний двигается медленнее, чем стохастик, и в том числе благодаря этому он может отфильтровывать многие сигналы стохастика, которые окажутся ложными.

Но эти индикаторы оба являются осцилляторами. Поэтому для создания торговой системы их лучше дополнить каким-нибудь трендовым индикатором, например, линиями Боллинджера.

Эти индикаторы мы рассмотрим в будущем. Сейчас просто для примера посмотрим связку с ними, чтобы у новичков появилось представление о том, как могут выглядеть индикаторные торговые системы.

В первом случае видно, что оба индикатора подтверждают точку входа от нижней границы канала Боллинджера, что даёт возможность для входа.

Во втором же случае хоть стохастик и дал пересечение в зоне перепроданности и пошёл выше, RSI не подтверждает этот сигнал, так и не дойдя до своего нижнего уровня, отделяющего перепроданность, что запрещает нам входить в рынок.

Stochastic 2sigmas mtf histo

Торговля при помощи данного индикатора выполняется по крайне несложному алгоритму. Он включает в себя следующие правила:

  1. Точкой входа на покупку является область пересечения быстрого индикатора (представленного на примере линией красного цвета) с нижней горизонтальной линией (её значение равно 20) в восходящем направлении. При этом, линии медленного индикатора обязательно должны находиться над горизонтальной линией со значением 50;
  2. В таком случае, Стоп-лосс устанавливается размером в 20 пунктов, а Тейк-профит равняется 50 пунктам. На изображении сверху показан пример удачного входа в торговлю с прибылью в 50 пунктов. На примере снизу показан случай, когда линия быстрого «Стохастика» дважды пробивал нижнюю горизонталь, генерируя надёжный торговый сигнал. Воспользовавшись данной возможностью, можно было бы получить прибыль до 100 пунктов;
  3. Точкой входа на покупку является область пересечения быстрого индикатора (представленного на примере линией красного цвета) с верхней горизонтальной линией (её значение равно 80) в нисходящем направлении. При этом, линии медленного индикатора обязательно должны находиться под горизонтальной линией со значением 50; Значения Стоп-лосса и Тейк-профита в данном случае идентичны прошлым.

Пересечение линий К% и D% индикатора Стохастик

Кроме стандартных сигналов индикатора существуют и второстепенные сигналы. Пересечение линий лучше всего работает при настройках индикатора 14-10-3. Но стоит отметить, что такие настройки могут не подойти для некоторых активов и особенно такие настройки не подойдут для тайм фрейма М1, так как ложных сигналов будет очень много.

Индикатор стохастик – как правильно его использовать?

Стохастик принадлежит к группе технических индикаторов, которые рассчитываются с использованием фиксированного количества периодов времени. При этом его значения колеблются в пределах установленного диапазона вокруг центральной линии.

Большинство начинающих трейдеров не понимают, как правильно интерпретировать сигналы стохастика в различных рыночных условиях. Поведение стохастика меняется, когда рынок переходит от тренда к консолидации. Если вы неверно истолковали рыночную среду, осциллятор может показать ложные сигналы. Именно здесь большинство начинающих трейдеров терпят неудачу. Они применяют стохастик независимо от состояния рынка, и в результате терпят убытки.

Давайте разберемся, как индикатор генерирует свои сигналы, а также как их можно интерпретировать и правильно применять в различных рыночных условиях.

Как работает индикатор стохастик?

Автор индикатора стохастик Джордж Лэйн однажды сказал: “Стохастик измеряет импульс цены. Если представить летящую в воздухе ракету, то прежде чем она начнет падать вниз, скорость ее уменьшится. Изменение импульса всегда предшествует изменению цены”.

По сравнению с некоторыми из более сложных технических индикаторов формула, используемая для расчета стохастического осциллятора, довольно проста.

Если вы откроете настройки стохастика в любой платформе для построения графиков, например в MetaTrader, вы увидите, что индикатор рисует две отдельные линии, представляющие значения периодов %K и %D, которые рассчитываются по следующей формуле:

  • %K = (Цена закрытия – Самая низкая цена) / (Самая высокая цена – Самая низкая цена) * 100
  • %D = 3-х дневная скользящая средняя относительно %K
  • Самая низкая цена = самое низкое значение цены за определенный период.
  • Самая высокая цена = самое высокое значение цены за определенный период.

По умолчанию стохастик в MetaTrader рассчитывает 5 периодов. Однако большинство трейдеров рассчитывают стохастик на основании 14 периодов, которые могут составлять, к примеру, 14 дней на дневном графике или 14 часов на часовом графике.

Также стоит учитывать волатильность торгового инструмента. Поскольку волатильность меняется в зависимости от того, какой валютной парой вы торгуете, вы можете попытаться настроить параметры периода, чтобы повысить эффективность стохастического сигнала в зависимости от движения цены.

Для начала вы можете использовать настройку в 14 периодов. Однако, если у вас уже есть некоторый опыт торговли, было бы неплохо потратить некоторое время на тестирование выбранного торгового инструмента и попытаться найти оптимальный период времени для расчета значений стохастика.

Разница между быстрым и медленным стохастиком

Когда стохастик был впервые изобретен, он рассчитывался по формуле, которую мы обсуждали выше. Однако первоначальная формула стохастика казалась слишком простой для некоторых трейдеров фондовых и товарных рынков, поэтому они применяли дополнительную трехпериодную скользящую среднюю для дальнейшего замедления реакции индикатора.

Вы можете видеть, что на рисунке есть поле ввода «Замедление», которое показывает значение 3. Это значение представляет собой дополнительное скользящее среднее, примененное к стохастическому осциллятору. Это позволяет сделать его немного менее чувствительным к изменению цены, что позволяет улучшить качество сигналов стохастического осциллятора.

Когда вы используете дополнительную скользящую среднюю для замедления исходной формулы стохастика, стохастик называется медленным. По умолчанию торговая платформа MetaTrader 4 показывает медленный стохастик, основанный на дополнительной 3-периодной скользящей средней. По оригинальной формуле стохастик называется быстрым.

Чтобы рассчитать быстрый стохастик, используя MetaTrader 4 и другое программное обеспечение для построения графиков, вам нужно установить значение замедления равным 1.

Как лучше всего использовать индикатор стохастик?

Осциллятор стохастик предоставляет трейдерам три разных типа сигналов:

  1. Перекупленность и перепроданность.
  2. Пересечение линий стохастика.
  3. Дивергенция.

Stochastic Indicator Forex Scalping Strategy (Profitable)

В зависимости от рыночных условий эти три сигнала могут интерпретироваться по-разному. Следовательно, крайне важно научиться определять состояние рынка, прежде чем пытаться интерпретировать сигналы стохастического осциллятора.

Определение условий перекупленности и перепроданности с помощью стохастика

Наиболее часто используемым сигналом стохастика является состояние перекупленности и перепроданности рынка. Как мы знаем, значения стохастика меняются в пределах от 0 до 100.

Когда значение стохастического осциллятора превышает значение 80, это считается состоянием перекупленности. Это сигнализирует о том, что если у вас уже есть длинная позиция, вам следует начать уменьшать размер вашей позиции или активно искать возможности ее закрытия.

Напротив, когда значение стохастического осциллятора опускается ниже значения 20, это считается перепроданностью. Это сигнализирует о том, что, если у вас уже есть короткая позиция, вы должны начать уменьшать размер своей позиции или активно искать возможности для ее закрытия.

Хотя сигналы перекупленности и перепроданности, генерируемые стохастиком, достаточно надежны, стоит отметить, что эти сигналы работают лучше всего на рынке с ограниченным диапазоном. На растущем трендовом рынке стохастик быстро становится перекупленным, а на рынке нисходящего тренда стохастик быстро переходит с состоянии перепроданности. Это создает иллюзию того, что рынок вот-вот развернется.

Поэтому во время трендового рынка вы должны применить дополнительные фильтры, такие как линии тренда или другие индикаторы разворота тренда, чтобы подтвердить, заканчивается ли тренд, прежде чем всерьез воспринимать сигналы стохастика против тренда.

Торговля с помощью сигналов пересечения стохастика

Вторым наиболее используемым сигналом стохастика является перекрестный сигнал, который происходит, когда линия %K пересекает линию %D и генерируется сигнал на покупку. С другой стороны, когда линия %K пересекает линию %D, генерируется сигнал на продажу.

Данные сигналы пересечения стохастика достаточно надежны на рынке с ограниченным диапазоном, но эти сигналы, как правило, становятся намного менее надежными, когда рынок находится в сильном тренде. Тем не менее, вы все еще можете полагаться на сигналы пересечения стохастика в качестве сигнала продолжения тренда и для открытия дополнительных позиций.

На рисунке торговый инструмент находится в восходящем тренде, а стохастик сгенерировал перекрестный сигнал на покупку. Это указывало на то, что восходящий тренд, вероятно, продолжится, и рынок продолжил рост. Точно так же, если вы видите перекрестный сигнал на продажу во время нисходящего тренда, вы также можете положиться на этот сигнал в качестве подтверждающего доказательства того, что нисходящий тренд, скорее всего, продолжится.

Этот тип сигнала продолжения тренда имеет тенденцию быть надежным во время трендовых рынков. Однако вы должны проявлять осторожность и применить дополнительные фильтры, прежде чем торговать против тренда, используя сигнал пересечения стохастика.

Индикатор стохастик и дивергенция

Когда цена достигает нижнего минимума, но стохастик показывает более высокий минимум, это считается сигналом бычьей дивергенции. Когда цена достигает более высокого максимума, но стохастик показывает более низкий максимум, это считается сигналом медвежьей стохастической дивергенции.

Как видно на рисунке, цена продолжала снижаться, в то время как стохастик продолжал двигаться вверх, что привело к классической бычьей дивергенции.

Несколько дней спустя стохастик подал медвежий сигнал, линии %K и %D продолжали снижение, в то время как цена достигла нового максимума. Этот тип состояния рынка известен как медвежья дивергенция.

Когда вы обнаружите дивергенцию, вы должны исключить сигнал пересечения стохастического осциллятора, поскольку они часто оказываются ложными. Например, на рисунке первые несколько сигналов стохастического осциллятора, генерируемые во время обычной бычьей дивергенции, оказались ложными.

Поэтому, если вы видите дивергенцию, лучшим способом для входа в рынок будет применение второго некоррелирующего технического индикатора или сигнала прайс экшен.

Скрытая дивергенция является сигналом продолжения тренда. Если вы научитесь объединять сигнал кроссовера со скрытой дивергенцией, это вы можете получить хорошие торговые возможности.

Скрытая бычья дивергенция возникает, когда цена делает более низкий минимум, но осциллятор делает более низкий минимум. И наоборот, скрытая медвежья дивергенция возникает, когда цена делает более низкий максимум, но осциллятор делает более высокий максимум. Например, на рисунке значение стохастика опустилось ниже предыдущего минимума, но в то же время минимум цена был выше предыдущего минимума, что привело к скрытой бычьей дивергенции.

Один из подходов к использованию стохастика для продолжения тренда или скрытого сигнала дивергенции заключается в объединении его с сигналом пересечения. Когда рынок генерирует скрытый сигнал дивергенции и происходит пересечение стохастика, комбинация этих двух факторов может привести к торговой установке с высокой вероятностью получения прибыли.

Как еще можно использовать индикатор стохастик?

Случалось ли вам смотреть на график и замечать, что индикатор стохастик находится в зоне перекупленности? Вы незамедлительно открываете шорт, потому что думаете, что рынок вот-вот развернется и пойдет вниз. Но рынок вместо этого стоит на месте какое-то время, а потом цена начинает расти. Вас выносит по стопу и вы не понимаете, почему стохастик не сработал как надо? В этом руководстве мы расскажем о том, когда стоит полагаться на этот индикатор, а когда нет.

Можно использовать настройки индикатора (20, 1, 1), и он будет отображать одну строку вместо традиционных двух.

Мы будем использовать период равный 20, потому что в месяце 20 торговых дней, и одной строки вполне достаточно, чтобы отслеживать показания индикатора.

Две самые большие ошибки, которые делают трейдеры, используя стохастик

Трейдеры открывают позицию в лонг или шорт, потому что индикатор находится в зоне перепроданности или перекупленности.

Стохастик показывает всего лишь ускорение цены относительно текущего диапазона. К примеру, если он находится за зоной 80, на рынке преобладает сильный бычий импульс. Но в данной ситуации не следует открывать короткие позиции.

На картинке выше вы видите, что если бы вы открыли короткую позицию, вы бы потерпели неудачу. Причем рынок находится в состоянии перекупленности достаточно долгое время.

Многие трейдеры также думают, что цена развернется из-за того, что на рынке появляется дивергенция.

Дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимального значения, а индикатор показывает новое минимальное значение – два сигнала отличаются друг от друга.

Однако не всегда цена разворачивается при дивергенции.

Как правильно использовать стохастик?

Трейдеры испытывают неудачу со стохастиком, потому что не учитывают рыночный контекст. Что это значит? Все просто. Торгуйте по тренду, а не против него. Если вы посмотрите на примеры выше, сделки там открывались против тренда, поэтому и потерпели неудачу.

Если цена находится выше скользящей средней с периодом 200, ищите сделки в лонг, когда стохастик находится в состоянии перепроданности. Если цена находится ниже скользящей средней с периодом 200, ищите сделки в шорт, если индикатор находится в состоянии перекупленности. Сигнал индикатора покажет вам возможное окончание отката и даст возможность войти в сделку по тренду.

Если вы хотите торговать успешно, обязательно обращайте внимание на более высокий таймфрейм и торгуйте в соответствии с ним, а не вопреки ему.

Вы используете стохастик, чтобы фильтровать свои сделки. Хотите открыть сделку в шорт на 1-часовом графике, но перед тем как сделать это, откройте дневной график и посмотрите на движение цены с большой высоты. Вам нужно убедиться, что на дневном таймфрейме нет восходящего тренда и индикатор не находится в состоянии перепроданности. Потому что иначе существует большая вероятность, что рынок отскочит вверх.

Но если вы посмотрите на старший таймфейм, вы увидите, что рынок находится в нисходящем тренде, а стохастик в состоянии перекупленности. Поэтому шансы гораздо выше, что рынок продолжит свое движение по тренду вниз, и вам не следует здесь открывать сделку в лонг.

Как использовать стохастик для поиска лучших точек входа?

Ваше понимание движения цены на графике или интерпретация свечных паттернов может быть субъективна, но значение индикатора всегда объективно. Если индикатор дает сигнал на вход – мы входим, если сигнала нет – остаемся вне рынка. Поэтому если вы относитесь к группе трейдеров, которые всегда сомневаются в том, когда открывать свои сделки, эта техника для вас.

Если рынок находится в сильном восходящем тренде, открывайте сделки, когда линия индикатора пересекает значение 20. Если рынок находится в сильном нисходящем тренде, открывайте сделки, когда линия индикатора пересекает значение 80.

Как мы знаем, стохастик измеряет ускорение движения цены. Поэтому когда вы видите, что индикатор пересекает линию 20, это говорит нам о бычьем моментуме.

Данная техника не является торговой стратегией, она лишь может показывать вам возможные точки входа. Важно это помнить.

В боковом рынке индикатор стохастик мы не используем

Если вы уже читали какие-то статьи, книги или проходили курсы по трейдингу, везде говорится, что лучше всего использовать индикатор стохастик в боковом рынке. Потому что вы можете ожидать точку входа в шорт, когда индикатор укажет на перекупленность.

Индикатор точно показывает нам границы торгового диапазона. Но разве нам это нужно? Ведь и без индикатора все выглядит достаточно очевидно. Мы покупаем на уровне поддержки, продаем на уровне сопротивления. И получаем точно такие же результаты.

Получается, что стохастиком необязательно пользоваться в торговых диапазонах. Он только загромождает график.

Подведем итоги

При правильном использовании индикатор стохастик может помочь вам лучше оценить движение цены как в тренде, так и в консолидации. Например, индикатор способен генерировать надежные сигналы на покупку или продажу во время рынка с ограниченным диапазоном, а также сигнализировать о скрытых дивергенциях на трендовом рынке.

Хотя сигнал пересечения не очень хорошо работает в качестве сигнала разворота во время сильного восходящего тренда, он может быть достаточно надежным в качестве сигнала разворота с регулярной дивергенцией.

Осциллятор стохастик: как пользоваться индикатором стохастик в торговле на Форекс

Использование осциллятора стохастик при торговле S&P 500 и EURUSD

Торговля S&P 500 по стохастику

  • Наличие долгосрочного восходящего тренда на дневном графике: цена идет вверх, находится над EMA(50), а сама EMA(50) над EMA(100), а EMA(100) над EMA(200).
  • На часовом графике осциллятор пересекает уровень 10%.
  • Наличие долгосрочного нисходящего тренда на дневном графике: цена идет вниз, находится под EMA(50), EMA(50) под EMA(100), а EMA(100) под EMA(200).
  • На часовом графике осциллятор пересекает уровень 90%.

ระบบเทรดสั้น Forex — เทคนิคเทรดด้วย stochastic oscillators STO ได้ผลจริง

  1. Определяем тренд на старших таймфреймах;
  2. Не открываем позиции против тренда;
  3. Используем для определения точки входа сигнал пересечения %K и %D в зоне перекупленности/перепроданности.
  • Бар пересекает или хотя бы касается нижней ленты Боллинджера;
  • Линия %K пересекает %D снизу вверх ниже уровня 20%;
  • Бар пересекает или хотя бы касается верхней ленты Боллинджера;
  • Линия %K пересекает %D сверху вниз выше уровня 80%;

Стохастик vs. RSI

  1. Они оба являются осцилляторами.
  2. Отражают скорость изменения цены.
  3. Много схожих сигналов: уровни перепроданности/перекупленности, дивергенции/конвергенции.
  4. Универсальны в работе для любого таймфрейма и рынка.
  1. Параметры настройки. У RSI всего один — период скользящей, а у стохастика целых 4 параметра.
  2. Имеются различные сигналы. стохастик активно используется на пересечении своих кривых %K и %D. У RSI нет никакой сглаживающей скользящей, зато благодаря индексу относительной силы можно определить уровни поддержки и сопротивления. Для данного индикатора даже применим графический анализ.
  3. Уровни перекупленности/перепроданности по умолчанию отмечаются для стохастика — 80/20, а для RSI — 70/30.
  • Добиться оптимальных настроек для торгуемого инструмента и таймфреймов.
  • Фильтровать сигналы стохастика с помощью других инструментов технического анализа.
  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

How to Trade the Stochastic Indicator like a Forex Trading PRO ����

Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.

Написал

Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

    LiteForex в ВКонтакте

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2022. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

Индикатор Стохастик

Вы оказались на странице пошагового руководства по индикатору «Stochastic», благодаря ему Вы быстро изучите индикатор и начнете торговлю с хорошим профитом.

Stochastic – индикатор технического анализа, относится к стохастическим индикаторам. Полезен тем, кто торгует по тренду, показывает положение цены в сравнении с диапазоном цен прошлого периода. На графике отображается в виде 2-ух линий.

Индикатор используется в торговле на Forex:

  • для определения окончания коррекции в трендовом рынке;
  • для определения точек входа.

Most Effective Strategies To Trade With Stochastic Indicator (Forex & Stock Trading)

Stochastic Вам понадобится для определения входа в сделку на продажу/покупку. Он укажет Вам наиболее оптимальный момент входа в рынок и даст информацию о состоянии – перекупленности/перепроданности – используемого инструмента в режиме реального времени, поможет сделать Вашу торговлю более прибыльной и менее рискованной.

Жмите ниже кнопку «изучить» , чтобы пройти пошаговое руководство и освоить индикатор «Стохастик» в 5 простых шагов

С начала 50-х годов прошлого столетия этот простой инструмент Джорджа Лейна спас от слива тысячи депозитов и активно помогает зарабатывать современным трейдерам. Индикаторы семейства Stochastic Oscillator позволяют увидеть момент смещения рыночного баланса продавцы/покупатели и удачно войти в рынок. Или – вовремя закрыть позиции с оптимальным результатом.

Торговая идея индикатора

Задача технических торговых инструментов класса Стохастик – выполнить технический анализ скорости рынка по относительному положению цены закрытия в диапазоне max/min за некоторый период. Этим индикатором трейдер должен оценить вероятность обновления экстремума, то есть – шансы текущего тренда на продолжение.

Основная идея Stochastic Oscillator.

Автор исходил из того, что на устойчивой тенденции к росту (бычий тренд) цена Close текущего периода должна находиться в зоне предыдущей max цены. На нисходящей тенденции (медвежий тренд), соответственно, она должна останавливаться вблизи предыдущего min значения. Стохастик содержит несколько механизмов фильтрации «ценового шума», что делает его точнее, чем, например, осциллятор William’s %R.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Методика расчета

Рассмотрим стандартный вариант из двух базовых элементов: линии %K или «быстрого» Стохастика (по умолчанию обозначается сплошной линией) и «медленного» Стохастика – линии %D (пунктирная). Расчет «быстрой» линии:

В формуле используются: C(t) − цена Close текущего периода; Low(n) и High(n) – min/max за предыдущие N периодов.

«Медленный» Стохастик рассчитывается на значениях %K как скользящая средняя (любого типа):

Практика показывает, что для большинства средневолатильных активов рекомендуется выбирать простую среднюю, для высоковолатильных и нестабильных активов – экспоненциальное сглаживание, фондовые трейдеры предпочитают индикатор EMA от типичной цены.

Параметры и настройка

Stochastic, как типичный осциллятор, имеет отдельную процентную шкалу в диапазоне [0;100] и располагается в дополнительном окне под ценовым графиком. Кроме базового (период расчета) и дополнительных параметров в Стохастике используется линия баланса (50) и уровни критических зон − 70(80) и 30(20).

Параметры настройки и рабочее окно стандартного индикатора Стохастик.

На современном рынке не стоит ориентироваться на условия автора индикатора (период от 9 до 21), основной параметр нужно подбирать самостоятельно, а все «стандартные» рекомендации – обязательно тестировать.

Чем больше период анализа, тем меньше должен быть период расчета основной линии Stochastic!

Чем больше период расчета, тем менее чувствительным становится Стохастик – он сильнее запаздывает и большую часть ценовых колебаний считает «несущественными». Наиболее надежными будут сигналы на H4 и выше, но скальперов и трейдеров интрадей это вряд ли устроит.

Оптимальные параметры зависят от таймфрейма и волатильности актива, например, комплект по умолчанию (5/3/3) неплохо работает именно на популярных валютах, на малых таймфреймах (до М30) стабильные результаты показывает период 9-13, для на Н1 рекомендуют параметры (13/5/3), для Н4 и выше – период от 5 до 9. Интересно, что для контроля пробоя границ критических зон и поиска ситуаций дивергенций обычно используют разный набор параметров Stochastic, но об этом – ниже.

Влияние периода расчета на форму линии индикатора Стохастик.

Дополнительные параметры в Stochastic рассчитывают только степень коррекции и взаимного расположения линий %К и %D. Увеличение значения Slowing смещает обе линии индикатора ближе к центральной зоне – это позитивно для долгосрочной торговли, но снижает количество торговых сигналов. Уменьшение параметра смещения позволит индикатору быстрее достигать экстремумов и дольше двигаться в критических зонах – ни один серьезный разворот вы не пропустите!

Влияние дополнительных параметров расчета Стохастика.

Параметр «сглаживание» (%D) определяет количество значений K% для усреднения линии, например, параметр «3» означает использование только трех последних значений. В результате точки пересечения линий смещаются относительно друг друга и своих пиковых значений.

Менять границы (и, соответственно, ширину) критических зон Стохастика также нужно осторожно, так как это влияет не столько на количество ключевых точек, сколько на их надежность. Теперь настало время рассмотреть торговые сигналы.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Торговые сигналы индикатора

Линии Стохастика (рост или стабильное движение) в верхнем диапазоне от 70(80) до 100 трактуются как бычий, но перекупленный рынок, падение или движение в зоне ниже 30 – рынок перепродан. С точки зрения фундамента, в этих состояниях лидеры рынка (быки или медведи, соответственно) постепенно слабеют, динамика индикатора замедляется. В конце концов, баланс игроков смещается в противоположном направлении − происходит разворот. Характер поведения линий в критических зонах показывают направление и силу обратного ценового импульса. Если индикатор движется в зоне уровня 50 – вероятность смены тренда минимальна.

Стохастик использует торговую логику, характерную для импульсных технических инструментов, поэтому наиболее сильными считаются именно сигналы на пробой и разворот. Рассмотрим классические торговые ситуации.

Взаимное пересечение линий %K и %D

Эти варианты были описаны еще Лэйном, но сегодня такие сигналы – не самые надежные. Предполагается, что сигнальная линия Стохастика реагирует быстрее и ее поведение считаем ключевым для определения точки входа. Итак, если происходит:

  • Пробой линии %K линии %D снизу вверх, значит начинается бычий тренд и мы готовимся к покупке, можно ставить отложенный ордер на 5-10 пунктов выше точки пробоя.
  • Пробой линией %K линии %D сверху вниз – тенденция на падение и мы торгуем только продажи, можно размещать отложенный ордер на 5-10 пунктов ниже точки пробоя.

Пример пересечения линий Stochastic Oscillator.

Современные пользователи Стохастика различают два вида таких ситуаций, «правосторонний» вариант считается более надежным.

Правостороннее и левостороннее пересечение линий Стохастика.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Пробой границ и поведение индикатора в критических зонах

Подразумевается пересечение базовых уровней основной линией Стохастика на сильном тренде, то есть:

  • На восходящем тренде: пробой уровня перекупленности 70(80) – первый сигнал замедления роста и возможном развороте вниз.
  • На медвежьем тренде: пробой границы перепроданности 30(20) на нисходящем тренде – сигнал для фиксации продаж и возможного разворота вверх.

После пересечения линий выше/ниже базовых уровней Stochastic также рассматриваем два варианта:

  • Разворот вверх в зоне перепроданности (20/30) расценивается как схема для покупки, если далее происходит пересечение (снизу вверх) и выход из зоны медленной линии %D – сигнал усиливается.
  • Разворот из зоны перекупленности (80/70) трактуется как ситуация для продажи, если далее линии пробивают уровень сверху вниз – сигнал надежнее.

Также рекомендуется обращать внимание на форму разворота «в зоне»: если линии формируют «острый» max/min («узкий разворот»), то последующее движение должно быть сильным и резким, если пробой уровня происходит после флэта в критической зоне («широкий разворот») – более слабым, но стабильным.

Пока линии Стохастика двигаются в критической зоне – текущий тренд сохраняется, сигналом разворота считается только выход из критической зоны, чаще всего – с рестестом.

Линии Stochastic в критических зонах.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Дивергенция линий индикатора с ценовым графиком

Достаточно редкий, сильный опережающий сигнал разворота, но им нужно уметь пользоваться.

  • Падение линий %K-%D на восходящем тренде − высокая вероятность разворота вниз, значит открываем SELL. Если Стохастик выше уровня границы перепроданности, Stop Loss − ниже последнего ценового min.
  • Индикатор показал новый max на нисходящем ценовом тренде – вероятен разворот вверх, тогда покупаем. Если в момент формирования дивергенции Стохастик находится в зоне перекупленности, Stop Loss – за локальным max.

Дивергенция на индикаторе Stochastic Oscillator.

Самостоятельно эти схемы используется редко, нужно обязательно анализировать ситуацию в критических зонах (см. выше!). Дивергенции на таймфреймах ниже H1 как торговые сигналы Стохастика не рассматриваем!

Пробой центральной линии

Линия баланса делит зону индикатора Стохастик на область покупателей (50-100) и область продавцов (0-50), поэтому движение вблизи уровня 50 означает неопределенность на рынке, то есть цена – примерно на середине диапазона. Пробой линии снизу вверх и дальнейший рост – быки становятся сильнее – покупки в приоритете. Пробой сверху вниз и дальнейшее падение – медведи сильнее, то готовимся к продаже.

Торговые сигналы на пробое линии баланса Stochastic.

Напоминаем, что после разворота и пробоя уровня критической зоны цена доходит, как минимум, до линии баланса. Возврат цены без теста центральной линии встречается гораздо реже. Если есть подтверждение от других индикаторов, то после уверенного пробоя уровня 50 можно открывать сделку.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Недостатки индикатора

Претензии к Стохастику − традиционные для всех осцилляторов. Они надежно работают только в широких флетовых диапазонах или на стабильных трендах с четким направлением. Скальперов, которые пытаются традиционно пользоваться его различными версиями, как правило, ждет разочарование и быстрые убытки − на малых периодах их сигналы безнадежно запаздывают.

Спекулятивные рынки вызывают на Стохастике множество некорректных сигналов («шипы» к max/min), а слишком сильные тренды приводят к тому, что индикатор надолго «залипает» в критических зонах, не выполняет свои функции и пропускает хорошие точки входа.

Более менее стабильный результат можно получить, используя связку из двух Стохастиков с параметрами для разных периодов, например, Stochastic (5,3,3;30/70) + Stochastic (21,9,9;20/80). В такой схеме индикаторы взаимно компенсируют недостатки: ложные сигналы на коротких и запаздывание на длительных таймфреймах.

Торговая схема на двух индикаторах.

По точкам пересечения линий Стохастика нельзя оценить силу ценового импульса. Выход линий индикатора в зоны перекупленности/перепроданности вовсе не означает сигнала для немедленного открытия сделки − все такие ситуации нужно подтверждать индикаторами тренда.

Выводы

Стабильные системы исключительно на сигналах Стохастика практически не встречаются, обычно он работает только как базовый осциллятор. Параметры индикатора должны учитывать стиль, период и условия мани менеджмента конкретной торговой стратегии: интрадей-системы должны не упустить момент разворота, что достигается краткосрочными настройками, долгосрочные параметры помогают в позиционной торговле и фильтруют ложные сигналы. А тот факт, что перед тем как пользоваться индикатором Стохастик, каждому придется адаптировать его под свои цели, не уменьшает ценности классического индикатора для современного трейдинга.

Рейтинг Форекс брокеров: