STDDEV ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Индикатор Standard Deviation: описание и применение

Популярный индикатор StandardDeviation является неотъемлемой частью различных плюсовых стратегий ведения торгов. Дословно с английского данный термин переводится как «стандартное отклонение». Легко понять, что название для данного инструмента было взято из математической статистики.

Описание инструмента

Индикатор «Стандартное отклонение» или StandardDeviation (StdDev) является техническим инструментарием, определяющим средний показатель отклонения ценового параметра относительно среднего значения этой цены за некоторый промежуток времени. Данную величину принято обозначать греческим символом «σ», а являет она собой уровень волатильности финансового рынка.

Рисунок 1. Индикатор StandardDeviation

StandardDeviation – это не столько индикатор в обычном понимании этого термина, сколько математическая функция отклонений стандартных показателей цены. Используется такая функция в статистике, а также при формировании портфеля ценных активов. Инструмент служит как для выявления риска отдельной ценной бумаги, так и общих рисков всего портфеля активов.

Величина StdDev показывает отклонение от средней скользящей линии. Математическая формула инструмента взята из статистики и выглядит так, как показано на рисунке:

Честные Форекс брокеры:

Рисунок 2. Формула расчета индикатора

На графике цен «Стандартное отклонение» изображается в виде кривой линии. Когда показатель среднего отклонения растет – увеличивается волатильность, а при его уменьшении – волатильность падает.

Рисунок 3. Индикатор в работе

Особенности использования StdDev

Рынку Форекс присущи чередующиеся состояния покоя и высокой активности. В моменты, когда StdDev находится вблизи нулевого значения, на рынке отмечается пауза, которая в самом скором времени сменится на фазу повышенной активности. Если же величина «Стандартного отклонения» достигла определенного уровня, следует ожидать спад активности.

Помощник StandardDeviation не всегда используется в роли инструмента для определений дальнейших тенденций на рынке. Чаще его применяют для обнаружения выгодных и приемлемых точек входа в существующий или сформированный тренд. Здесь стратегия будет состоять в том, чтобы купить или продать актив в периоды наивысших или наименьших значений индикатора StandardDeviation. Если тренд возрастает, цена снижается, а показатель инструмента вышел за нормальные границы – актив следует приобретать. Если же тенденция нисходящая, и установленные границы диапазона нарушены при росте цены – его необходимо продавать.

Главными проблемами в использовании StdDev, с которыми часто приходится иметь дело трейдерам, являются срабатывания StopLoss в моменты, когда показатель помощника продолжает возрастать совместно с ценой уже после достижения верхней ценовой границы. Выходом из подобной ситуации может стать построение на основе «Стандартного отклонения» обычной средней скользящей. Период построения следует выставить как можно более длинным, чтобы сгладить любые случайные ценовые колебания. Как результат, получается индикатор, позволяющий с высокой точностью определять наилучшие моменты для заключения сделок по купли-продажи валюты.

Надежные Форекс площадки:

Еще один вариант применения StdDev – это использовать в работе RSI. При настройке параметров индекса следует снять «выделения» с пункта «закрепить максимумы/минимумы» и добавить еще один дополнительный уровень. Задавать значения RSI можно любые, но его оптимальный показатель – пять баров. При большем значении паттерны могут вообще не появляться, если же установить меньше – появятся ложные сигналы.

Основные торговые сигналы

Как отмечалось выше, используется StdDev в «чистом» виде довольно редко. Он может выступать в роли некой базы для других подобных инструментариев, например, Bollinger Bands, или же использоваться совместно с ними.

Поскольку в боковиках значение волатильности невысокое StandardDeviation в такие периоды обладает небольшими значениями. Как только начинает формироваться новый тренд, StdDev «пробивает» свои экстремальные значения и устремляется вверх. Сделка закрывается в момент, когда линия индикатора «пробивается» ценой.

Рисунок 4. Сигналы к совершению сделок при формировании новых трендов

Если StandardDeviation применяется вкупе с осцилляторами, то в моменты «пробития» боковиков должна быть совершена сделка по направлению тренда. Стоп-приказы в таких случаях выставляются за линиями экстремумов.

Рисунок 5. Сигналы к совершению сделок

Рисунок 6. Действия на определенные сигналы

Преимущества и недостатки

Плюсы

  1. Высокая точность в определении текущий тенденции на рынке.
  2. Возможность совмещения с любыми индикаторами и осцилляторами.
  3. Легкая настройка и оптимизация.

Минусы

  1. Высокая частота формирования ложных сигналов.
  2. Низкая аналитическая ценность данных.
  3. Невозможность самостоятельного использования «Стандартного отклонения».

Установка индикатора

Инструмент StdDev является классическим инструментарием для торговли цифровыми опционами. Поэтому он входит в состав самых популярных торговых платформ, включая и МТ4.

Описание порядка инсталляции индикатора StdDev

Для установки StandardDeviation на график цен следует выполнить следующие действия:

  • Скачать индикатор StdDev и скопировать файлы в папку с индикаторами торговой платформы.
  • Открыть вкладку «Ставка» в верхней части торговой платформы.
  • Здесь выбрать раздел «Индикаторы».
  • Далее кликнуть на подраздел «Трендовые» и указать на «StandardDeviation.

Все! Торговый инструмент добавлен в торговую платформу, а также на график, и после перезагрузки последней может быть использован в работе.

Итоги

Торговый инструмент StandardDeviation – это важный и основной элемент матстатистики, который, если даже и не использовать в работе, то понимать просто необходимо каждому трейдеру, поскольку данная функция широко используется в торговле: она присутствует во всех программах по анализу.

По своей сути «Стандартное отклонение» – это универсальный инструмент для технического анализа. И хотя самостоятельно он используется очень редко, но идеально работает при совмещении с другими осцилляторами или индикаторами.

За счет свой универсальности индикатор может быть использован на любых финансовых рынках, начиная с Форекс и заканчивая рынком бинарных опционов.

Биржевой индикатор Standard Deviation (StdDev) [Трендовый]

Стандартное отклонение (Standard Deviation, сокращенно StdDev) – трендовый форекс индикатор, измеряющий волатильность рынка. Standard Deviation отражает размер ценовых колебаний по отношению к скользящему среднему. С увеличением значения индикатора растет волатильность рынка, то есть ценовые значения биржевого инструмента сильно разбросаны относительно скользящего среднего. С уменьшением значения индикатора, напротив, волатильность рынка падает, а значит, ценовые показатели баров графика актива приближаются к скользящему среднему.

Является стандартным индикатором торгового терминала MetaTrader.

Применение индикатора StdDev

Как правило, стандартное отклонение используют в сочетании с другими индикаторами в качестве дополнительного, так как волатильность не указывает на дальнейшее движение цен. Например, при расчете Bollinger Bands значение Standard Deviation суммируется с его скользящим средним.

Движения цены представляют собой переход от подъемов к спадам и наоборот, поэтому использование стандартного отклонения очевидно:
— если значение индикатора небольшое, рынок находится в покое и можно ждать скорого резкого изменения;
— если индикатор достиг большого значения, активность должна в ближайшее время уменьшиться.

Формула для расчета показаний индикатора Standard Deviation

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i — N, i) / N),

AMOUNT (j = i — N, i) = SUM ((ApPRICE (j) — MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2),

— StdDev (i) — стандартное Отклонение текущего бара;
— SQRT — квадратный корень;
— AMOUNT(j = i — N, i) — сумма квадратов от j = i — N до i;
— N — период сглаживания;
— ApPRICE (j) — примененная цена j-го бара;
— MA (ApPRICE (i), N, i) — скользящая средняя текущего бара за N периодов;
— ApPRICE (i) — примененная цена текущего бара.

Индикатор Standard Deviation

Индикатор Standard Deviation (индикатор Стандартного Отклонения) или SD измеряет волатильность рынка, при этом описывает диапазон ценовых колебаний по отношению к скользящей средней. Если значения SD увеличиваются, это говорит об увеличении волатильности, то есть цены свечей разбросаны по отношению к мувингу, если значения SD уменьшаются – рынок пребывает в состоянии стабильности, цены свечей максимально близки к скользящей средней.

Сигналы от Standard Deviation достаточно просты:
● при спокойном состоянии рынка и малых значениях индикатор следует ожидать сильного движения цены.
● если рынок активен, волатильность рынка высока, а значения индикатора растут, стоит ожидать скорейшего спада активности.

На скриншоте видно, что после сильного ценового движения вверх (точка А) значения индикатора стандартного отклонения выросли (отрезок А-В), после чего ценовая активность упала к минимуму и цена колебалась в узком диапазоне (отрезок C-D). Данному отрезку соответствуют минимальные значения индикатора Standard Deviation, а потом цена опять сделала сильное движение, на этот раз вниз.

Ценовой отрезок C-D идеально подходит трейдерам, использующим скальпинг. Трейдеры, работающие на ценовой прорыв (импульс), могут установить на график дополнительный индикатор (трендовый), который покажет направление движения, и совместить сигналы от обоих индикаторов. Входить нужно после окончания периода минимальных значений индикатора SD и получения сигнала от трендового индикатора.

Наиболее часто индикатор SD используют в связке с другими индикаторами в качестве их составной части. Как самостоятельный инструмент используется редко, поскольку от индикатора не поступают четкие сигналы для открытия-закрытия позиций.

Рыночная динамика состоит из последовательного чередования резких всплесков волатильности и периодов относительного “штиля”. Именно на этом и базируется подход к интерпретации сигналов от индикатора SD.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

STDDEV ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКС

Индикатор Standard Deviation способен показывать уровень колебания цены по отношению к скользящей средней. Поэтому, имея большое значение, можно говорить о высокой волатильности, а при низком разбросе цен – волатильность рынка низкая.

Расчет индикатора Standard Deviation

В основном индикатор Standard Deviation применяют одновременно с другими индикаторами.

Состояние рынка – это либо состояние покоя, либо активные торги, поэтому применение индикатора сводится к следующему:

  • Имея низкое значение Standard Deviation, трейдеры, как правило, ожидают роста активности.
  • Если же показатель индикатора высок, как следствие, на рынке ожидают дальнейшего падения активности.

Чтобы рассчитать индикатор Standard Deviation используем формулу:

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i – x, i) / x),

AMOUNT (j = i – x, i) = SUM ((ApPRICE (j) – SMA (ApPRICE (i), x, i)) ^ 2),

  • StdDev (i) — стандартное отклонение для текущей свечи;
  • SQRT — корень квадратный;
  • AMOUNT(j = i – N, i) — сумма квадратов от j = i – N до i;
  • x — период сглаживания;
  • ApPRICE (j) — цена, применяемая для j-ой свечи;
  • SMA (ApPRICE (i), N, i) — любая скользящая средняя текущей свечи за N периодов;
  • ApPRICE (i) — цена, используемая для текущей свечи.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Рассчитывать индикатор Standard Deviation нужно следующим образом: первым делом необходимо найти х (скользящее среднее): для этого берут цену открытия, закрытия или значение индикатора. Затем складывают квадрат разницы перечисленных значений и скользящего среднего. Полученное значение делим на n и вычисляем корень.

На рисунке показан пример Standard Deviation:

Как применяется индикатор Standard Deviation

Все движения в середине границ канала, окружающих тренд, принято считать рыночным шумом. Чрезмерный оптимизм трейдеров зачастую приводит к нестабильности верхней ценовой границы. И, наоборот, пессимизм трейдеров порождает противоположную ситуацию.

Принято считать, что любой рынок имеет точки и зоны равновесия. Линия тренда линейной регрессии считается точкой равновесия. Отклонения вверх от данного уровня ведут к преобладанию продаж, а при отклонении вниз – покупок.

Те цены, которые находятся между нижней и верхней границей индикатора Standard Deviation являются зоной равновесия. При движении рынка в этом промежутке – это считается нормой. Верхняя линия является сопротивлением, а нижняя – поддержкой.

Как правило, цены обычно не отклоняются намного от зоны равновесия в какую-либо из сторон.

Однако при отклонении цены в определенную сторону и длительной торговле в этом промежутке, уже можно говорить о возможности разворота и изменении характера рынка.

Индикатор «Стандартное отклонение» или девиантное поведение рынка

В социологии есть такое понятие, как девиантное поведение. Что оно из себя представляет? Это поведение человека, отклоняющееся от общепринятых норм и правил. В качестве таких норм могут выступать законы, обычаи, порядки, нравы, традиции, стереотипы и тому подобное.

Само слово «девиантный» переводится буквально как «отклоняющийся». Впрочем, несмотря на явно негативный подтекст, само девиантное поведение может быть не только отрицательным (преступление, вандализм), но и положительным (подвиг, прогрессивное нововведенье).

Вы, наверное, недоумеваете – какое отношение это все имеет к Форекс? Самое прямое! Рынок иногда тоже подвержен девиациям, отклонениям. И такое «девиантное» поведение Форекс, проявляющееся в виде сильной волатильности, призван выявить и измерить индикатор с говорящим названием «Standard Deviation».

Шаг вправо, шаг влево…

• Индикатор «Standard Deviation» (сокр. StdDev) – инструмент технического анализа, оценивающий степень волатильности (изменчивости) рынка. Его название переводится как «стандартное отклонение», что весьма точно описывает суть этого трендового индикатора.

В основе «Standard Deviation» лежит вычисление степени отклонения текущей рыночной цены относительно некоего стандартного значения, в роли которого выступает классическая скользящая средняя. Чем ближе значение цены к скользящему среднему, тем меньше волатильность рынка и тем меньше значение индикатора. И наоборот, чем дальше цена «убегает» от линии скользящей средней, тем больше рыночная волатильность и соответственно значение индикатора.

«Standard Deviation» входит в стандартную подборку индикаторов для MetaTrader, поэтому найти и добавить его на график не составит труда (рисунок 1):

Индикатор «Standard Deviation»

Впрочем, посмотреть на индикатор и его формулу можно прямо сейчас, на рисунке 2:

Индикатор «Standard Deviation» и его формула

Стоит отметить, что «Standard Deviation» часто используется в составе других, более сложных, индикаторов. В качестве примера можно упомянуть «Полосы Боллинджера».

Настройки «Standard Deviation» — настраиваемся на отклонение

Говорить отдельно про настройку «Standard Deviation» вряд ли есть смысл. Все входящие параметры индикатора полностью совпадают с параметрами обычной скользящей средней (которая, как Вы помните, положена в его основу). Впрочем, быстро пробежаться по настройкам и вспомнить их не помешает.

Итак, параметры индикатора:

— период, за который осуществляется расчет (по умолчанию – 20);
— метод расчета (по умолчанию простой – Simple);
— цена, по которой этот расчет осуществляется (по умолчанию это цена закрытия – Close);
— сдвиг, определяющий на сколько баров будет смещена скользящая средняя по временной оси (по умолчанию смещения нет, сдвиг 0).

Также можно настроит цвет линии индикатора и добавить уровни. Настройки «Standard Deviation» показаны на рисунке 3:

Настройки «Standard Deviation»

Девиантный трейдинг с «Standard Deviation»

Не будем больше ходить вокруг да около и приступим, наконец, к самому интересному – изучению возможностей торговли с этим индикатором. По сути, торговые сигналы «Standard Deviation» сводятся к следующим простым правилам:

— если значение индикатора мало и приближается к нулю, это говорит о том, что Форекс в данный момент находится в состоянии покоя. Но этот покой недолговечен, скоро стоит ждать энергичного движения!
— если значение индикатора, напротив, велико – рынок очень подвижен, но вскоре эта активность сойдет на нет и Форекс успокоится.

То есть все сводится к определению уровня волатильности рынка. Также не стоит забывать про мощный торговый сигнал – дивергенцию. Примеры торговых сигналов индикатора показаны ниже (рисунок 4):

Торговые сигналы «Standard Deviation»

В заключении стоит отметить, что использовать в трейдинге один лишь «Standard Deviation» вряд ли возможно. Как самостоятельный инструмент он малоприменим, но вот в качестве подспорья для определения удобного момента входа/выхода с рынка – просто незаменим.

Успехов, и пусть сумма Вашего депозита отклоняется всегда только в плюс!

Подробно ознакомиться с индикатором Полосы Боллинджера можно в статье «Индикатор «Полосы Боллинджера» – «Грааль» рынка Форекс»

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Индикатор Standard Deviation (stddev) — Индикатор стандартное отклонение

Индикатор Standard Deviation (Индикатор стандартное отклонение, или просто индикатор StdDev) является одним из классических трендовых индикаторов, основная задача которого измерять “волатильность рынка” (пульс рынка) на восходящем/нисходящем рынке.

Стандартное отклонение – это индикатор изменчивости, который измеряет насколько широко значения цен (закрытия, открытия и т.д.) рассеяны от среднего значения. Поэтому:

— чем больше существует разница между ценами (закрытия, открытия и т.д.) и средней ценой, тем больше будет стандартное отклонение и тем выше изменчивость.

-чем ближе находятся цены (закрытия, открытия и т.д.) к средней цене, тем ниже стандартное отклонение и ниже изменчивость.

Индикатор Standard Deviation определяет размеры колебаний значений цены относительно «Простого скользящего среднего – SMA. То есть, если показания Стандартного отклонения увеличились (вверху) – то рынок является волатильным и наоборот, если показания Стандартного отклонения понизились (внизу) – то рынок является не волатильным (цены находятся вблизи скользящей средней).

Данный инструмент редко используется на рынке самостоятельно, и чаще всего входит в состав других индикаторов или как их дополнение (например, в Bollinger Bands ).

Индикатор стандартное отклонение — применение

Для того, чтобы применить инструмент в торговом терминале Метатрейдер необходимо зайти в меню:

«Вставка» – «Индикаторы» – «Трендовые» — «Standard Deviation»,

Появлявляется окошко с настройками:

Параметр «Применить к» обычно применяется к ценам закрытия (Close), как наиболее важным значениям.

Самым важным параметром при настройке индикатор StdDev является «Период».
Для того чтобы построить индикатор необходимо его вычислить, для этого мы берем данные закрытия из n периодов (n=20) назад от последней доступной цены. То есть, если мы установили период индикатора равным 20, то необходимо взять 20 последних данных (обычно цены закрытия) и оперировать ими для вычисления стандартного отклонения сегодня.
Чтобы вычислить значение «стандартное отклонение» в какое-то определенное время, необходимо взять цены закрытия (Close) всех n периодов назад от этого времени. И так далее…

Нажимаем на кнопку «ОК»:

Смысл и значения работы инструмента понять достаточно просто. Он реагирует за изменение волатильности рынка, а мы знаем, что рынок постоянно меняется, сначала он волатильный, затем спокойный, потом опять волатильный и т.д.

Поэтому понять смысл работы можно следующим образом:

— если показатели Standard Deviation малы – то рынок находится в покое. Скоро возможно оживление на рынке и резкие движения цен.

— если показатели Standard Deviation высокие – то рынок имеет сильную волатильность. Возможно, скоро волатильность понизится и рынок успокоится.

Индикатор Standard Deviation — расчёт

Расчёт инструмента происходит по следующей формуле:

Индикатор Стандартное отклонение = SQRT (SUM (CLOSE — SMA (CLOSE, N), N)^2)/N

SQRT — квадратный корень

SUM (…, N) — сумма за N периодов

SMA (…, N) — простая скользящая средняя с периодом N

N — период расчета
Приведем пример:

Схема вычисления индикатор StdDev со значением «Период» равным – 20 и параметром «Применить к» — По отношению к ценам закрытия (Close):

Первым делом, необходимо посчитать значение «Простое среднее значение» по ценам закрытия. Для этого суммируем последние 20 цен закрытия (последних 20 свечей или баров) и делим на 20.

Далее, для каждого периода по отдельности, вычитается среднее значение цены закрытия из фактической цены закрытия. Это дает нам отклонение для каждого периода.

После этого, вычисляем квадрат отклонения для каждого периода.

Далее, необходимо суммировать значения квадратов отклонений каждого периода.

Затем делим сумму квадратов отклонений на число периодов.

«Стандартное отклонение» будет равно квадратному корню из полученного значения.

Для вышеприведенной таблицы значение индикатора равно 6.787. Значение показателя «Период» равно 20. Это один из способов вычисления инструмента индикатор StdDev. Существуют и другие методы вычисления.

Приведем ещё пример работы — Индикатор Standard Deviation на графике:

На рисунке выше можно заметить, как после очень сильного движения цены вверх значения Standard Deviation выросли (AB). После этого ценовая активность на рынке резко упала (CD) и цена колебалась в узком диапазоне (две горизонтальные линии). Именно на отрезке — (CD) показатели индикатора имеют минимальное значение. После этого (после точки D), цена резко пошла вниз, соответственно выросли и показатели индикатора.

Замечание:

На графике видно, что отрезок (CD) подходит для скальперов (те кто берет профит от минимальных движений цены). Можно также работать на прорыв ценой отрезка (CD).

Так как инструмент не дает четких сигналов для открытия позиций его обычно используют совместно с другими инструментами.

Вывод — индикатор StdDev

«Индикатор Standard Deviation» (индикатор StdDev) – это классический инструмент волатильности (изменчивости), который помогает трейдерам определить, как изменяется волатильность торгового инструмента по отношению ко времени. Индикатор стандартное отклонение помогает трейдеру “почувствовать рынок”. Таким образом трейдеру будет легче принять решение для открытия сделки.

Standard Deviation, StdDev — индикатор для MetaTrader 4

Для авторизации и пользования сайтом MQL5.com необходимо разрешить использование файлов Сookie.

Пожалуйста, включите в вашем браузере данную настройку, иначе вы не сможете авторизоваться.

Индикатор Стандартное Отклонение (Standard Deviation, StdDev) измеряет волатильность рынка. Этот индикатор характеризует размер стандартного отклонения цены относительно скользящего среднего.

Standard Deviation, StdDev

Чем выше Стандартное Отклонение, тем более нестабилен (волатилен) рынок, то есть цены баров достаточно разбросаны относительно скользящего среднего. Напротив, чем меньше отклонение, тем спокойнее рынок, то есть цены баров достаточно близки к скользящему среднему. Динамика рынка состоит в последовательном чередовании периодов покоя и всплесков активности, поэтому подход к данному индикатору прост:

если значение индикатора слишком мало, то есть рынок в полном покое, то имеет смысл ожидать скорого всплеска активности;

напротив, если индикатор экстремально велик, значит, скорее всего, эта активность скоро пойдёт на убыль.

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i — N, i) / N)

AMOUNT (j = i — N, i) = SUM ((ApPRICE (j) — MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)

  • StdDev (i) — Стандартное Отклонение текущего бара;
  • SQRT — квадратный корень;
  • AMOUNT(j = i — N, i) — сумма квадратов от j = i — N до i;
  • N — период сглаживания;
  • ApPRICE (j) — примененная цена j-го бара;
  • MA (ApPRICE (i), N, i) — любая скользящая средняя текущего бара за N периодов;
  • ApPRICE (i) — примененная цена текущего бара.

Описание технического индикатора

Полное описание Standard Deviation доступно в разделе Технический анализ: Standard Deviation

Индикатор Индекс Силы (Force Index, FRC) измеряет силу быков при каждом подъеме и силу медведей при каждом спаде.

Индикатор Процентный Диапазон Вильямса (Williams Percent Range, %R) — это динамический индикатор, определяющий состояние перекупленности/перепроданности.

Индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее.

Индикатор Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI) базируется на том, что на бычьем рынке цена закрытия, обычно выше, чем цена открытия (и наоборот на медвежьем рынке).

Индикатор Standard Deviation: принцип работы, описание и сигналы

Данный индикатор вы можете найти в стандартном пакете инструментов платформы MetaTrader, а также на других популярных терминалах. Этот инструмент информирует пользователя об отклонении текущего значения цены от среднего в каком-то конкретном временном периоде. Большинству трейдеров Standard Deviation известен, как коэффициент отклонения сигнальных мувингов индикатора «Bollinger Bands». Давайте подробнее разберем работу данного инструмента.

Индикатор Standard Deviation: принцип работы и настройки

Если переводить название данного инструмента, то мы получим математический термин — среднеквадратичное отклонение. Это показатель, который описывает рассеивание параметров конкретной величины. В основе работы инструмента находится следующая формула:

Принцип работы инструмента

Можно говорить о том, что сигнальный мувинг инструмента – это показатель волатильности торгов. Здесь необходимо понимать, что кривая индикатора не связана с трендовыми движениями на рабочем графике. Она увеличивается по мере того, как сильный ценовый импульс в какую-то из сторон будет расти и уменьшается, как только ценовой диапазон графика будет сужаться. Однако, такая кривая будет немного запаздывать, как и любая другая средняя скользящая линия.

Давайте рассмотрим скриншот, представленный снизу. На нем вы можете увидеть две, выделенные цветом, зоны. Из-за очень сильного роста Евро кривая индикатора устремилась наверх. Однако, на следующий же день коррекционное движение убило этот восходящий тренд.

Что касается волатильности, то она продемонстрировала падение из-за того, что среднее скользящее состояло из большого количества показателей предыдущего дня. Вчерашний диапазон движения графика был значительно больше нынешних. Сигнальная линия индикатора начала расти только после того, как в период двадцать попали свечи новой торговой сессии.

Как правильно настроить индикатор

В окне настроек находится один параметр, который влияет на показатели инструмента – это период. Трейдеру необходимо определить количество свечей, в диапазоне которых и будет рассчитываться волатильность. Стандартное значение – двадцать. Оно подойдет для работы с такими временными интервалами, как часовой и дневной. Если вы хотите работать с другими таймфреймами, то вам нужно протестировать разные значения периодов для разных временных отрезков.

Раздел «Уровни» вы можете использовать для того, чтобы закрепить на вашем рабочем графике минимальные и средние значения волатильности, чтобы реализовать две вышеописанные торговые техники рассматриваемого инструмента.

Данный инструмент наглядно показывает, что математические модели можно и нужно применять при работе с рынком Форекс, а в особенности — постулаты теории вероятности. Если вы научитесь торговать на основе вышеописанных формул, то тогда заметите их превосходство над классическими осцилляторами.

Соотношение между трендами и циклами волатильности может помочь более точно находить точки на графике, когда тренд меняется. Что интересно, такие рыночные ситуации индикатор Bollinger Bands не улавливает. Это еще один аргумент, чтобы пользоваться рассматриваемым инструментом.

11,

Рекомендуем также ознакомиться со стратегией BB RSI и индикатором для нее, который является комбинацией классического Bollinger Bands и Relative Strength Index.

1

1

Как правильно использовать инструмент при торговле

Как показывает статистика, большинство трейдеров не используют данный инструмент самостоятельно, а также в сочетании с другими индикатора, по той причине, что его формула лежит в основе Волн Боллинджера. Как мы выяснили раннее, сигнальный мувинг инструмента не успевает обновить свои значения в соответствии с постоянно появляющимися новыми данными. Волны Боллинджера помечают важные зоны отклонения цены прямо на вашем экране. Именно по этой причине многие трейдеры выбирают Волны Боллинджера, а не Standard Deviation.

1

Контртрендовая торговля

Рыночные игроки, которые предпочитают получать сигналы о состоянии волатильности от рассматриваемого индикатора, работают с инструментом только для того, чтобы определить моменты разворота на графике, которые появляются за время работы торговой сессии.

1

Контртрендовые позиции находится по математическому правилу о «трех сигмах», которое входит в раздел о теории вероятности. Согласно ему 99,73 процента значений случайно выбранной и нормально распределенной величины не превысят отклонения (умноженного на три) от средних значений выбранного промежутка.

1

1

Чтобы найти точку открытия контртрендовой позиции необходимо определить среднее значение волатильности. Для этого необходимо наложить на ваш рабочий график скользящую среднюю SD с периодом двести. Ее значение необходимо увеличить в два раза. Именно этот коэффициент вычислил и добавил в свой индикатор Д. Боллинджер. При условии, что сигнальный мувинг инструмента превышает среднее значение волатильности, умноженное на два, трейдер может выполнить следующие действия:

  • Открыть Short, если на половине графика роста волатильности существует растущий тренд.
  • Открыть Long, если на половине графика роста волатильности существует нисходящий тренд.

Идея о нахождении разворота рыночных тенденции базируется на предположении, что резкое сокращение объемов волатильности до самых минимальных показателей зачастую совпадает с входом или выходом из рынка крупнейших игроков. Минимальные значения, часто располагаются на проведенной линии поддержки.

1

Для нанесения ключевых уровней и линий на график рекомендуем установить индикатор уровней Ганна.

2

При условии, что сигнальный мувинг рассматриваемого индикатора переходит за минимальные значения, то трейдер может выполнить следующие действия:

  • Открыть Short-позицию, если на половине графика роста волатильности существует падающий тренд.
  • Открыть Long-позицию, если на половине графика роста волатильности существует растущий тренд.

Money-Management двух выше разобранных торговых методик необходимо определять другими инструментами, которые необходимы трейдеру для воплощения полной идеи торговой техники. Необходимо понимать, что если трейдер открывает контртрендовую позицию, то ему необходимо быть готовым к тому, что придется удерживать позицию. Если же вы работаете с ранним обнаружением трендов, тогда позицию необходимо удерживать на более долгой дистанции, однако перевести сделку в безубыточно состояние необходимо при первой возможности.

2

Как пользоваться индикатором для того, чтобы определить тренд

Рассматриваемый индикатор является трендовым, то есть с его помощью вы можете определять направления рыночных трендов. Необходимо понимать, что методы работы с данным инструментом отличаются от других индикаторов этого же раздела.

2

Как мы уже выяснили, инструмент будет отображать отклонения цены от скользящего среднего. Здесь необходимо разобрать, что такое тренд. Это движение графика, которое направленно четко в одну сторону. При трендовом движение значение цены отличается от среднего значения. Если сигнальный мувинг инструмента начал двигаться вверх, то тогда можно говорить о том, что на рынке появился восходящий тренд.

2

2

Безусловно вы можете определить формирование нового тренда и по графику индикатора, однако основная задача инструмента – это выявление и информирование пользователя об угасании тренда. Если сигнальный мувинг инструмента начнет движение в противоположном открытой сделке направлении, то тогда необходимо фиксировать прибыль и закрывать позицию.

2

Если же цена движется к среднему значению цены, то это свидетельствует о развороте графика или коррекционных движениях на рынке. В любом случае, при появлении таких ситуаций сделку необходимо закрывать, чтобы защитить свой депозит от убытков. Далее необходимо просто дождаться зарождения другого тренда и открывать новую позицию.

2

Нисходящие тенденции вы можете определить таким же образом. Необходимо понимать, что стандартное отклонение всегда будет расти и не важно какой на рынке сейчас тренд. Если отклонение на рынке низкое, то тогда это свидетельствует о том, что тренд находится во флете, после которого может сформироваться новый сильный тренд.

2

На скриншоте снизу вы можете увидеть пример такой ситуации, когда после небольшого затишья образовался сильный тренд. В отмеченной цветом зоне график не очень активно двигался, однако после резкого движения вниз, сигнальный мувниг индикатора вырос соответственно.

3

Необходимо понимать, что рассматриваемый инструмент информирует пользователя только о размерах волатильности, направление образующегося тренда он предугадать не может.

3

standard deviation индикатор

Это связанно с тем, что все вычисления инструмент производит по модулю. Учитывайте этот факт при торговле, чтобы не слить депозит.

Как правильно работать со Standard Deviation при откатах

Определение тренда с помощью отклонений – это первый способ работы с индикатором, который является самым надежным. Вы можете использовать инструмент для того, чтобы находить оптимальные точки для открытия позиции.

3

Как вы понимаете, не всякое отклонение можно использовать при открытии позиции. Именно по этой причине вам необходимо воспринимать сигналы только от серьезных отклонений.

3

При работе с откатами этот инструмент необходимо применять таким образом:

  • Если на графике наблюдается восходящий тренд, а сигнальный мувинг индикатора пересек средний диапазон при падении цены, то тогда необходимо открывать позицию на повышение.
  • Если же на графике наблюдается нисходящий тренд, а сигнальный мувинг инструмента пересек средний диапазон при росте цены, то тогда можно заключать сделку на понижение.

3

Существует трейдеры, которые подключают дополнительные индикаторы для того, чтобы определять коррекционные движения на графике. Это не совсем правильно, потому что если на графике существует возрастающий тренд, то тогда даже незначительное падение вызовет собой небольшое коррекционное движение.

3

Если вы не поменяете параметры рассматриваемого инструмента, то тогда вам необходимо работать с временными интервалами до часового, а актив вы можете выбрать любой.

3

Сочетание SD с другими индикаторами терминала

Данный инструмент легко сочетается с индикаторами из разных категорий. Например, при торговле по скальпингу вы можете скомбинировать Standard Deviation с классическим стохастиком или индексом относительной силы. При торговле по тренду SD можно сочетать с гистограммами Macd, Аллигатором, фракталами, или любыми другими инструментами, показывающими силу и тип текущего тренда.

Индикатор SD неплохо сочетается со своим «собратом» — Bollinger Bands. Инструменты будут фильтровать сигналы друг друга. При этом желательно, чтобы настройки их периодов не сильно отличались.

4

Standard Deviation не так популярен, как полосы Боллинджера, однако его сигналы ничуть не хуже. Этот инструмент можно применять при разных стратегиях. Чаще всего его выбирают в качестве дополнительного фильтра, и гораздо реже — в роли основного инструмента стратегии.

4

Рекомендуем почитать о применении часового таймфрейма на форекс и особенностях торговли на таком графике.

Индикаторы Форекс — Moving Aversge of Oscillator(OsMA) | Подробный разбор

Standard Deviation

Индикатор standard deviation (стандартное отклонение) измеряет волатильность инструмента с помощью статистических методов, позволяя оценить насколько текущее значение отличается от среднего за расчетный период. Стандартное отклонение используется при построении других индикаторов технического анализа , а также в качестве самостоятельного инструмента оценки ситуации на рынке. Например, standard deviation лежит в основе расчета значений популярного индикатора полосы Боллинджера (Bollinger Bands) : верхняя и нижняя линия индикатора располагаются на расстоянии 2 стандартных отклонения от скользящей средней.

Индикатор standard deviation обычно отображается в абсолютных значениях, поэтому его значения зависят от цены инструмента: чем выше цена, тем выше будут значения стандартного отклонения. То есть более высокие абсолютные значения индикатора standard deviation являются следствием значения цены, а не признаком высокой волатильности. При анализе основное внимание уделяется сравнению динамики цены со значениями индикатора.

Индикатор standard deviation, график фьючерса евро (6E), M5

Индикатор standard deviation, график акций Ocwen Financial Corp. (OCN), M5

Индикатор standard deviation — применение

Индикатор standard deviation для оценки риска

Поскольку динамика индикатора standard deviation отражает текущую волатильность, то его можно использовать для оценки уровня риска. При повышенной волатильности целесообразным будет увеличение размера стоп лосса и тейк профита в абсолютных величинах. Для сохранения риска на прежнем уровне в период повышенной волатильноости можно снизить рабочий лот.

Идентификация значимых периодов с помощью индикатора standard deviation

При интерпретации индикатора standard deviation используется предположение о нормальном распределении. Не смотря на то, что изменения цены не всегда соответствуют нормальному распределению, общие принципы могут быть применены на практике. При нормальном распределении около 68% значений будут находиться в области одного стандартного отклонения, более 95% значений в области 2 стандартных отклонений, более 99,6% в области 3 стандартных отклонений. С учетом этих данных, индикатор standard deviation можно использовать для определения значимые движения на рынке. Например, если цена вышла за пределы 2 стандартных отклонений, то это может быть признаком повышенного давления со стороны покупателей или продавцов (в зависимости от направления движения).

На графике отмечены дни, когда цена проходила более 2 стандартных отклонений (индикатор с периодом 21 день — месяц), график акций Walgreen (WAG), D1

По умолчанию применяется индикатор standard deviation с периодом 14. Это значение позволяет сохранять чувствительность индикатора на достаточно высоком уровне. Для более комплексного анализа волатильности к индикатору standard deviation можно добавить медленную скользящую среднюю . В таком виде можно будет отслеживать динамику текущей ситуации с учетом общей картины. Также это позволит снизить влияние на значения индикатора периодов естественного снижения волатильности, особенно характерных для торговли внутри дня.

Отмечены свечи, когда цена проходила более 2 стандартных отклонений от 200-периодной средней индикатора, график фьючерса золота (GC), H1

Индикатор standard deviation с помощью статистических методов измеряет волатильность цены. Движения цены, превышающие стандартное отклонение часто являются признаком повышенного давления какой-либо из сторон на рынке. Standard deviation используется также для оценки уровня риска на основании текущей волатильности и для расчета значений других индикаторов технического анализа. Следует помнить, что индикатор standard deviation отражает только часть информации о рынке и поэтому он должен применяться в комплексе с другими методами анализа поведения цены и с учетом общей ситуации на рынке.

В статье использованы изображения с платформ: thinkorswim (TD Ameritrade) и NinjaTrader.

Индикатор Standard Deviation – надежный инструмент для выявления отклонения цены

Standard Deviation – эффективный трендовый индикатор, который обладает целым набором дополнительных возможностей. Данный инструмент входит в стандартную комплектацию торговой платформы Метатрейдер 4, поэтому его не нужно скачивать и устанавливать.

Индикатор Standard Deviation отображает разброс ценового уровня от стандартного значения. Таким образом в момент, когда на рынке наблюдается высокая волатильность, значение инструмента будет возрастать из-за отклонения ценового уровня от скользящей средней. Если рынок находится в спокойном состоянии, то значение инструмента будет уменьшаться.

На фото, размещенном ниже, отображена формула, которую применяет для расчета индикатор Standard Deviation.

Отклонение индикатора возрастает поблизости от экстремумов ценового уровня, что позволяет трейдерам создавать сделки на покупку рядом с ценовыми максимумами и ордера на продажу возле ценовых минимумов.

3,

Standard Deviation. Применение индикатора

Этот инструмент обычно используется для выявления бычьего и медвежьего импульсов. На фото, размещенном ниже, отображен бычий импульс.

Ознакомившись с размещенным выше фото, вы можете заметить, что индикатор SD отображает бычьи импульсы с высоким уровнем точности. Кроме того, при помощи этого инструмента вы можете довольно наглядно увидеть не только зарождение импульса, но и его угасание.

Несмотря на то, что индикатор Standard Deviation предназначен для определения имеющего тренда, многие трейдеры применяют его для поиска мест вхождения в рынок.

Такая стратегия применения инструмента основывается на утверждении о том, что если ценовой уровень отклонился от стандартного значения, то существует серьезная возможность возникновения контрнастроения на рынке.

7,

Важно: следует помнить, что далеко не каждое отклонение можно использовать в качестве сигнала для вхождения в рынок.

Принимать во внимание следует лишь серьезные отклонения, которые не являются рыночным шумом.

Стратегия применения индикатора Standard Deviation заключается в создании сделок после того, как линия инструмента достигнет своего экстремального значения. Согласно описанной выше стратегии необходимо действовать следующим образом:

  1. Когда на рынке имеется восходящая тенденция, а кривая инструмента выходит из своего нормального коридора из-за коррекции, мы создаем сделку на покупку.
  2. Когда на рынке имеется нисходящая тенденция, а кривая инструмента выходит из нормального диапазона из-за коррекции, то следует создавать сделку на продажу.

Часть трейдеров для точного определения коррекции используют дополнительные инструменты, но это не обязательно, так как при наличии определенного опыта определить коррекцию визуально не составляет труда.

11

Практика показывает, что максимально точные сигналы индикатор Standard Deviation выдает на тайм-фреймах до Н1 при условии, что вы используете период до 24.

1

Среди сильных сторон индикатора Standard Deviation следует отметить тот факт, что он является универсальным инструментам, который может при условии грамотного применения заменить такие индикаторы, как SMA и RSI. Алгоритм функционирования этого инструмента основан на математике и статистике, что делает его легким для понимания и обеспечивает максимальную точность выдаваемых сигналов.

Для того, чтобы научиться грамотно использовать индикатор SD для работы на валютном рынке, рекомендую протестировать его на демо-счете.

1 15,

Надеюсь, этот материал помог вам разобраться в особенностях индикатора Standard Deviation.

Рейтинг Форекс брокеров: