MACD ДИВЕРГЕНЦИЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Индикатор MACD. Принцип работы. Секреты нахождения дивергенций.

Приветствую, друзья! Прошлая большая обучающая идея по индикаторам набрала огромное кол-во ваших лайков, комментариев и благодарностей, став одной из самых популярных идей на портале. Это было мощно и всё благодаря вашей активности! ��

Ну а в данном материале я хотел бы рассказать вам о том, как находить и использовать дивергенции на индикаторе MACD . Как по мне, дивергенция — один из главных сигналов данного индикатора(если не главный) и её нужно правильно интерпретировать.

Давайте начнем с небольшой вводной информации.

Что из себя представляет индикатор MACD?

MACD(Moving Average Convergence/Divergence) — расшифровывается как «схождение/расхождение скользящих средних». Один из самых популярных индикаторов, который довольно прост, но, в то же время, очень универсален. Данный инструмент можно использовать и как трендовый индикатор(т.к в его основе лежат скользящие средние) и как осциллятор.

Честные Форекс брокеры:

Состоит индикатор из трех составляющих: линия MACD , сигнальная линия, гистограмма.

Что означают данные составляющие?

�� Линия MACD — ничто иное, как разница между медленной экспоненциальной скользящей средней( EMA ) и быстрой EMA . По умолчанию, эти данные в настройках индикатора установлены как 12 и 26(быстрая и медленная EMA , соответственно). Для построения линии MACD из быстрой ЕМА(12) вычитается медленная EMA (26).

�� Сигнальная линия — это экспоненциальная скользящая средняя( EMA ) из линии MACD . Т.е значения линии MACD дополнительно сглаживаются, дабы получить меньше ложных сигналов и дать более ранний сигнал на смену тренда. Обычно, сигнальная линия используется с меньшим периодом, чем скользящие, взятые за основу линии MACD .

�� Гистограмма MACD — зрительное упрощенное восприятие взаимодействия линии MACD и сигнальной линии. Гистограмма показывает ничто иное, как разницу между линией MACD и сигнальной линией. Чем больше линия MACD отклоняется вверх от сигнальной линии — тем выше будут столбцы гистограммы. И наоборот — чем меньше расстояние становится между линией MACD и сигнальной линией — тем меньше будут столбцы.

Также гистограмма имеет свойство пересекать нулевую линию — это происходит, когда линия MACD и сигнальная линия пересекаются. Линия MACD над сигнальной линией — столбцы гистограммы будут выше нулевой отметки. Линия MACD под сигнальной линией — столбцы будут ниже нулевой отметки. Все очень просто.

Надежные Форекс площадки:

Таким образом, линия MACD показывает нам направление тренда, а гистограмма MACD показывает истинную силу данного тренда.

Так, с общим обзором устройства индикатора ознакомились. Давайте переходить непосредственно к дивергенциям.

Дивергенция MACD

Если сказать одним простым предложением, то дивергенцияэто несоответствие направления движения цены моментуму(скорости изменения цены). К примеру, мы часто можем видеть, как цена все еще растет, делая новые максимумы, но само движение уже потеряло свою скорость, свою импульсивность. Коррекции появляются более часто — движение затухает. Потеря этой самой скорости, этого импульса и отражается на противоположных цене значениях индикатора.

Дивергенция на индикаторе MACD имеет тот же принцип, что и на дивергенциях остальных индикаторов и делится на обычные(бычья/медвежья) и скрытые(бычья/медвежья).

Обычные(классические) дивергенции.

Обычная медвежья дивергенция: новый максимум на ценовом графике выше предыдущего, а новый максимум на графике MACD (гистограмме, хочу отметить) ниже предыдущего — это сигнал к тому, что тренд ослабевает и возможен разворот, либо коррекция. Обычную медвежью дивергенцию мы находим на восходящем тренде.

Обычная бычья дивергенция: новый минимум на графике цены ниже предыдущего, а вот новый минимум на гистограмме MACD выше предыдущего — сигнал к тому, что нисходящий тренд уже подходит к концу, топливо заканчивается и возможен разворот, либо коррекция. Данный вид дивергенции мы находим на нисходящем тренде.

Т.е правила абсолютно те же, что и в других индикаторах — при расхождении/схождении движение с большей долей вероятности пойдет туда — куда направлен индикатор.

Хочу отметить, что для нахождения дивергенций цены и индикатора MACD я предпочитаю использовать именно гистограмму MACD , а не саму линию MACD .

Скрытые(обратные) дивергенции.

Скрытая бычья дивергенция: на восходящем тренде анализируем уже не максимумы цены и индикатора(как при нахождении обычной дивергенции), а минимумы. Если есть расхождение, где минимумы цены при восходящем тренде идут вверх, а минимумы индикатора вниз — значит тенденция продолжится и дальше.

Скрытая медвежья дивергенция. На нисходящем тренде анализируем не минимумы цены и индикатора(как в случае с обычной дивергенцией), а максимумы. Если есть расхождение, где максимумы цены при нисходящем тренде идут вниз, а максимумы индикатора идут вверх — значит тенденция продолжится и дальше.

Комментарий: Секреты от Александра Элдера

А далее я вкратце расскажу о том, как работает с дивергенциями Александр Элдер(отличный технический специалист, трейдер), т.к кое-что из его наработок я использую по сей день в своей торговле. Кто не знаком с его трудами — советую ознакомиться. Про секреты дивергенций он рассказывает в своей книге «Самый сильный сигнал в техническом анализе: Расхождения и развороты трендов»

1) При небольшом отскоке цены на медвежьем рынке вероятной целью данного отскока является промежуток между двумя скользящими средними — EMA 12 и EMA 26;

2) В целом, Александр Элдер также интерпретирует расхождения на MACD, как и по классике, но с одной лишь оговоркой. Для истинной дивергенции(по его мнению) гистограмма MACD перед оформлением нового более высокого минимума должна обязательно пересечь нулевую зону и снова вернуться обратно.

3) Автор отмечает, что сигнал для отработки дивергенции не обязательно должен появляться лишь при пересечении гистограммой нулевой зоны. Сигнал на покупку возникает, когда гистограмма находится ниже нулевой линии и просто прекращает свое снижение — т.е формирует менее отрицательный столбец, чем предыдущий.

4) Сигнал дивергенции усиливается, когда вместе с повышающимися минимумами на гистограмме повышаются и минимумы линии MACD(для бычьей дивергенции). Такое развитие событий встречается нечасто, но когда встречается — это знак, что тренд будет особенно сильным.

Комментарий: Как же желательно входить в покупки и продажи при работе с дивергенциями?

�� Бычья дивергенция

➡️ Один из вариантов входа — когда гистограмма начинает подъем от своего второго дна(каждый столбик становится короче предыдущего)

✅ Тейк-профит — у верхней границы любого индикатора-накладки(Канал Кельтнера, Полосы Боллинджера). Да-да, цели при работе с дивергенциями MACD Александр Элдер определяет именно по этим индикаторам.

⛔️ Стоп-лосс — ниже последнего минимума

�� Медвежья дивергенция

➡️ Вход в продажу, когда гистограмма MACD начинает опускаться от своей второй вершины.

✅ Тейк-профит — у нижней границы индикатора-накладки.

⛔️ Стоп-лосс — либо довольно высоко над последним максимумом, либо немного ниже него.

Дополнение: нередко возникает такой момент, что после обнаруженной дивергенции цена и дальше продолжает движение по тренду, не обращая внимание на расхождение. Вследствие этого могут образовываться тройные дивергенции, поэтому следует быть к этому готовым и не бросать анализировать актив после того, как дивергенция не отработала. Подождите, понаблюдайте и вдруг мы увидим сформированный третий пик/третье дно и получим еще более сильное расхождение

Вот и всё, пожалуй! Друзья, надеюсь, что материал был для вас полезен. Я очень старался и статья вышла довольно трудоемкой. Если понравилось и почерпнули для себя что-то полезное — жду вашей поддержки в виде лайков и комментариев ��

И да, в комментариях пишите о каком индикаторе хотели бы увидеть статью в следующий раз ��

MACD Indicator (It’s Not Great, BUT….)

Виды дивергенций MACD и 5 прибыльных секретов их использования

Привет, читатели блога о трейдинге. Среди всех торговых сигналов индикаторов, для меня дивергенция является самым объективным, особенно на MACD. Я изучил на эту тему много информации и хочу поделиться ею с вами, а также раскрыть 5 прибыльных секретов, о которых не знает 80% трейдеров.

Друзья, информация будет полезной и познавательной – 100%. Множество графиков и примеров вам в помощь. Приступим!

Причины и следствия

На фондовом рынке цены движутся волнами, в следствии накопления и распределения денег в акциях. Например, есть большой покупатель, который хочет купить бумагу Х. Он начинает с того, что набирает позицию малыми порциями – мы наблюдаем на графике консолидацию. Далее следует период агрессивных покупок на объемах – стремительный восходящий тренд на бирже. Когда большой покупатель достигает своего уровня тейк профит, он начинает закрывать свою позицию: сначала большими лотами, дальше все меньшими и меньшими.

Вы можете видеть этот процесс на картинке выше – сначала скорость движения цены (импульс или моментум) высокая, дальше идет плавное её замедление, пока не наступит очередная консолидация или смена тенденции. Причем такие картинки вы наблюдаете на рынке постоянно!

Так что такое дивергенция в трейдинге? Это и есть отличие в векторе направления цены и скорости ее движения (импульса). Импульс или моментум определяется с помощью любого осциллятора (опережающего индикатора): МАСД, RSI, стохастика, OsMA, AO и прочих. Также о нем можно судить по торговым объёмам.

Для меня лучшие индикаторы, определяющие дивергенцию, это MACD и её гистограмма. Сказать, что он самый точный, будет неправильно, но наиболее визуально удобный – факт.

Мне нравится сравнивать дивергенцию с автомобилем – образно, чем меньше бензина, тем ниже скорость движения. Или чем меньший объём позиции остается в большого покупателя, тем медленнее акция движется вверх.

Прошу вас заметить важный момент:

  • мы не можем предугадать, сколько времени бензин «будет заканчиваться». Следовательно, не нужно предсказывать вход в рынок, либо смену тенденции лишь по одному сигналу дивергенции.

Технический анализ выделяет следующие виды дивергенций:

  1. Бычья и медвежья;
  2. Обычная и скрытая или обратная.

Бычью дивергенцию мы наблюдаем на нисходящем тренде. В техническом анализе она очень часто соответствует фигуре двойное дно.

1

На графике четко видно, что в то время, как цена продолжает обновлять минимумы, индикатор МАКД сигнализирует о замедление нисходящего импульса более высоким минимумом, чем предыдущий.

1

Для определения медвежьей дивергенции нам нужен восходящая тенденция.

1

Акция AET обновляет свои максимумы, но осциллятор указывает на затухание моментума более низким максимумом, чем предыдущий.

1

Друзья, все примеры, которые мы рассмотрели выше относятся к обычной дивергенции или классической. О скрытой разговор будет чуть ниже.

Стратегия торговли

Торговля по дивергенции МАСД не должна сводится только к принципу: увидел сигнал – открыл позицию. Ведь, как уже было сказано выше, «бензин может заканчиваться долго», как это видно по SPY (целых 4 месяца), или разворот тренда так и не произойдет.

1

Тонкости работы с дивергенцией заключаются в том, чтобы комбинировать её с поведением цены.

1

При появлении сигнала мы определяем уровни ближайшего сопротивления. Когда происходит пробой уровня либо на первом откате к этому уровню мы входим в рынок. Все тонкости роботы: момент входа, стоп лосс, риск менеджмент – вы найдете в обучающих разделах «Свинг трейдинг от А до Я».

Зачем нужны такие сложности?

2

MACD служит для индикации торговой ситуации. Решение о входе в сделку принимается по ценовому движению.

Если вы прочтете эту статью про признаки излома тенденции, то поймете, что нужны дополнительные сигналы, подтверждающие дивергенцию. Придерживайтесь правильной торговой техники и фондовый рынок вас наградит.

2

Скрытая дивергенция

Или как еще она называется – обратная. Чтобы сразу все было понятно, я подготовил для вас сравнительную таблицу:

24,

Характеристики\ Дивергенция Обычная Скрытая
Бычья Медвежья Бычья Медвежья
Где ищем? На нисходящем тренде. На восходящем тренде. На восходящем тренде. На нисходящем тренде.
По каким признакам? По минимумам По максимума По максимума По минимумам
О чем свидетельствует? О развороте тенденции То же О продолжении тенденции То же

На картинке выше видим пример бычьей обратной дивергенции, которая подтверждает продолжение восходящей тенденции. На графике ниже обратный сигнал:

2

Как торговать лучше всего скрытую дивергенцию? Опять возвращаю вас к стратегии свинг трейдинга, описанную на этом сайте и раскрываю секрет №2. Мы торгуем откаты по ходу основного тренда. Точки входа ищем по разворотным моделям. Если вход при этом в рынок подтверждается описанными сигналами МАКД, то поздравляю, вы только усилили свою сделку.

2

Совет по определению дивергенций

Посмотрите на график ниже и ответьте для себя, видите ли вы дивергенцию.

2

Если ваш ответ «Нет», то это неверно. Дело в том, что линия MACD строится по ценам закрытия, следовательно, на графике нам также необходимо смотреть на цены закрытия свечей или баров.

2

Ниже представлена та же картинка, только в линейном представлении по ценам закрытия. Разница видна сразу.

2

Этот небольшой совет может во многом помочь вам определять лучший знак индикатора МАСД, даже когда другие трейдера будут говорить, что там его нет, или он не работает.

ФОРЕКС FOREX MACD, Конвергенция и Дивергенция

Поправка на фундаментальный анализ

Независимо на каком рынке вы торгуете – фондовая биржа или форекс – если возникают резкие изменения цены, при которых значение MACD равняется 10% или более цены бумаги, избегайте их. Смотрите как это выглядит:

3

Стоимость акций XOMA обвалилась с $88 до $17 в один миг, значение МАКД стало $17 ниже нулевого уровня, или 100% ($17/$17 * 100%). Связан такой обвал с крайне плохими фундаментальными новостями по этим акциям. К чему это приводит?

3

Абсолютно понятно, что после такого резкого движения, цена перейдет к обычным колебаниям, и линия МАСД будет двигаться только вверх, показывая очень часто дивергенцию, как это видно на биржевом графике выше.

3

Но фундаментальные новости никуда не делись, и стоимость бумаги продолжает падать, несмотря ни на какие указания осциллятора.

3

Стратегии на основе дивергенции не работают, если значение MACD равно или больше 10% цены бумаги. Избегайте таких сделок.

Влияние торговых объемов

Покажу вам последнюю картинку и раскрою еще один секрет.

36

На графике мы видим восходящую тенденцию акций IP, коррекции которого подтверждаются медвежьей дивергенцией. Как известно, во время коррекции цены объемы всегда понижаются.

3

Во время третьего знака МАКД объемы выросли, и цена пошла вверх без особого отката. Может у вас возник вопрос, можно ли верить дивергенциям вообще?

3

Можно, но только лишь сопоставляя их сигналы с объективными биржевыми данными – ценой и объемами.

Q. На каком индикаторе дивергенция считается наиболее надежной?

A. Без разницы. Любой осциллятор подойдет для этих целей. Здесь вопрос касается больше личного предпочтения. MACD мне нравится ввиду своего свойства анализировать тенденцию и импульс в одночасье.

4

Q. С разных таймфреймов сигнал дивергенции будет одинаково сильным?

4

А. Если вы будете следовать всем правилам и рекомендациям этого поста, то на любом таймфрейме будете получать максимальный результат. Конечно, на дневных графиках ложных знаков будет меньше, чем на минутном.

4

Q. Можно ли дивергенцию выявить без индикаторов

4

А. Можно тем, кто любит усложнять себе жизнь. Как уже говорилось выше, когда «бензин заканчивается», тенденция развивается более вяло с частыми коррекциями. Это и есть признак затухания импульса.

4

Q. Можно ли при помощи дивергенции MACD определять волны Эллиота?

4

А. Вообще, я не любитель предсказывать направление рынка. Волны Эллиота для меня еще одно доказательство того, что финансовые инструменты движутся волнообразно и на этом можно заработать.

4

В целом, схема накопления и распределения денег в инструменте вкладывается в один цикл Эллиота. Другими словами, бычью и медвежью дивергенции мы будем видеть между концом коррекции и началом первой волны и между концом третьей – пятой волн.

4 49,

В заключение стоит сказать, что дивергенция, основанная на объективных данных цены и объемов, вместе со здравым смыслом могут принести немалый доход на бирже. Желаю вам большого профита и будьте успешными!

Как пользоваться индикатором MACD: настройки, торговля, дивергенция

Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence) в переводе означает «Схождение/расхождение Скользящих средних» или «Конвергенция и дивергенция Скользящих средних». MACD — один из самых популярных технических индикаторов. Он включен в большинство торговых платформ для работы на финансовых и сырьевых рынках. С помощью индикатора MACD можно определить направление тренда, его силу и продолжительность, диапазон колебания цен, разворотные уровни, а также получить сигналы на торговые действия.

Разработчиком индикатора является Джеральд Аппель (Gerald Appel), который впервые применил его в 1979 году. Индикатор используется в техническом анализе.

Индикатор MACD называют трендовым, потому что он формируется на основе двух Скользящих средних. На самом графике инструмента они не отображаются — в расчетах учитываются только их параметры. Показания самого индикатора выводятся в отдельном окне под графиком. Практически получается трендовый осциллятор.

Классический вариант MACD содержит гистограмму из вертикальных столбцов с дополнительной сглаживающей линией. Гистограмма отражает расстояние между Скользящими средними и демонстрирует динамику их схождения или расхождения. В случае, когда расстояние между Скользящими растет, удлиняются и столбцы гистограммы. Если расстояние уменьшается, то укорачиваются и столбцы. Когда они выстраиваются выше нулевой линии и удлиняются, принято считать, что цена будет расти. Когда столбцы гистограммы располагаются под нулевой отметкой и укорачиваются, ожидают снижения цены.

По своей сути, MACD — запаздывающий индикатор, поскольку получает исходные данные от быстрой (период 12) и медленной (период 26) Экспоненциальных скользящих средних (Exponential Moving Average, EMA). Третья составляющая индикатора — это линия Простой скользящей средней (Simple Moving Average, SMA) с периодом сглаживания 9. Так как цена первична, а Скользящие вторичны, все они формируются с отставанием от цены.

Простая Cкользящая средняя определяет тенденцию своим положением относительно центральной нулевой линии. Когда она находится сверху, это говорит о восходящем тренде. Расположение снизу обозначает нисходящий. Эту линию также называют сигнальной и используют для получения дополнительных подтверждений на торговые действия.

Поклонники MACD в последнее время усовершенствовали этот индикатор. Сегодня в Сети можно найти его различные, в том числе и цветные, вариации.

Настройки индикатора MACD

  • Быстрое EMA рассчитывается как среднее значение цены за определенный период времени (по умолчанию — 9 свечей).
  • Медленное EMA тоже является усреднением цены, но за более длительный период, вследствие чего линия и получила свое название.

Разность между быстрым и медленным EMA показана в индикаторе при помощи гистограмм, каждая из которых имеет свое значение, а параметр MACD SMA рассчитывается как средняя величина этих гистограмм за определенный период времени (по умолчанию период сглаживания равен 9).

Параметр «Применить к:» используется для выбора исходных данных для расчета показаний индикатора MACD. Например, по умолчанию стоит значение «Close» — это значит, что быстрая EMA будет рассчитываться на основе цены закрытия свечей. Если установить параметр «Open» то будут использоваться цены открытия. В данном индикаторе можно выбрать 7 базовых параметров для расчета среднего значения цены:

  1. Close
  2. Open
  3. High
  4. Low
  5. Median Price, рассчитывается как (High + Low) / 2
  6. Typical Price, рассчитывается как (High + Low + Close) / 3
  7. Weighted Close, рассчитывается как (High + Low + 2 * Close) / 4

Показания индикатора MACD строятся на основе настроек быстрого и медленного EMA. Если слишком сильно занизить длительность периода, индикатор станет очень чувствителен к изменениям цены на графике и будет выдавать большое количество ложных сигналов. Избыточное расширение периодов сделает индикатор более медленным, что повысит качество сигналов, но сильно сократит их количество. Самое больше распространение на рынке получили стандартные настройки индикатора MCAD (12 / 26 / 9).

Параметры индикатора MACD на графике

Конвергенция и дивергенция

Как можно понять из названия индикатора MACD (Moving Average Convergence/Divergence), его функция сводится к выявлению на графиках конвергенций или дивергенций. Они являются не просто важными элементами технического анализа, но и достаточно сильными сигналами смены тенденции. Конвергенции и дивергенции возникают в ситуациях, когда динамика цены не подкрепляется повышением спроса или предложения, то есть происходит ослабление силы тренда.

Диверге́нция и конвергенция происходят от латинских слов «divergere» (отклонение, расхождение) и «convergo» (сближение, схождение). Но где и что сходится/расходится? В нашем случае мы ищем отличия между показаниями ценового графика и графика индикатора (осциллятора).

Дивергенция (divergence) — это медвежий сигнал, который возникает при наличии восходящей тенденции, когда цена на графике устанавливает новые вершины, а индикатор MACD, наоборот, демонстрирует снижение пиков.

Конвергенция (convergence) — это бычий сигнал, возникающий на нисходящем тренде, при котором ценовой график демонстрирует новые минимумы, а минимальные значения на индикаторе остаются на прежних уровнях или повышаются.

Виды дивергенций и конвергенций

Дивергенции и конвергенции можно разделить на 2 вида: классические и скрытые.

  1. Классические дивергенции и конвергенции — наиболее часто используемые в практическом трейдинге инструменты технического анализа. На графике обычно они выглядят так:

Классическая дивергенция

Классическая конвергенция

Помимо классических дивергенций/конвергенций, есть еще и скрытые. Скрытые дивергенции или конвергенции тоже возникают при расхождениях ценового графика с показаниями индикатора, но их особенность в том, что они являются моделями продолжения тренда.

Скрытая бычья дивергенция возникает тогда, когда ценовые минимумы растут, а минимумы осциллятора снижаются.

Скрытая бычья дивергенция — MACD

Скрытая медвежья конвергенция появляется, если ценовые максимумы понижаются, а максимумы осциллятора нарастают.

Скрытая медвежья конвергенция — MACD

Дивергенция и конвергенция — всего лишь разновидности торговых сигналов, но это сигналы высокого качества, поднимающие вероятность положительного исхода торговых операций. Никто не скажет с полной уверенностью, будет коррекция короткой или глубокой и перерастет ли она в разворот, но точность прогноза при наличии таких сигналов значительно возрастает.

Как торговать по индикатору MACD?

Как и любой другой индикатор технического анализа, MACD имеет несколько вариантов использования. С одной стороны, индикатор основан на Скользящих средних и может показывать направление тренда, что позволяет вести торговлю в сторону присутствующей на рынке тенденции. С другой, данный индикатор представляет собой осциллятор, который может давать качественные сигналы в боковом тренде.

В большинстве рекомендаций по применению индикатора главным сигналом указывается формирование расхождений ценового графика с показаниями индикатора. По мнению Александра Элдера (Alexander Elder), это — один из самых сильных сигналом в техническом анализе. Однако существуют и другие варианты торговли по MACD — к примеру, поиск разворотных моделей и построение линий тренда. Такое использование встречается нечасто, да и сами сигналы тоже редки, но вероятность их отработки в случае появления довольно высокая.

Пересечение сигнальной линии гистограммы

Пересечение двух Скользящих средних – это момент пересечения гистограммы с нулевой отметкой, когда формируется сигнал к началу новой тенденции. Если разница между двумя Скользящими увеличивается и, соответственно, растут значения гистограммы, можно говорить о силе текущей тенденции. Вариантом входа в рынок здесь выступает момент пересечения сигнальной линией границы области гистограммы. Если сигнальная линия выходит из области гистограммы выше нуля, то это сигнал к продаже. Если же сигнальная линия покидает область гистограммы ниже нуля — это сигнал к покупке.

Пересечение сигнальной линии гистограммы — MACD

Торговля с помощью расхождений

Сигнал ”Дивергенция” формируется, когда цена обновляет новый минимум, а график индикатора не подтверждает данное движение и обновления предыдущего минимума не происходит. График индикатора MACD очень хорошо показывает такие расхождения. В этом случае трейдер получает сильный сигнал на покупку. Важно помнить, что такой сигнал идеально подходит для боковых движений на рынке. Если же на рынке сильный тренд, то эффективность данных сигналов заметно падает.

Есть несколько вариантов торговли по расхождениям — к примеру, многие просто ждут падения цены на 30-50 пунктов ниже предыдущего минимума, после чего покупают в надежде на отскок и отработку сигнала. Защитный Stop Loss при этом выставляется на 30-50 пунктов от точки входа в рынок. Вторым же методом торговли расхождения выступает ожидание момента выхода сигнальной линии из области гистограммы, при наступлении которого трейдер входит в рынок. Выход из позиции производится в момент возврата сигнальной линии в область гистограммы.

Торговля с помощью расхождений — MACD

Индикатор Bollinger Bands и MACD

Для более эффективного использования расхождений трейдеры добавляют на график второй индикатор, чтобы получать на нем дополнительные сигналы. К примеру, очень часто таким индикатором выступает Bollinger Bands. Полосы индикатора демонстрируют актуальные границы для максимальных и минимальных цен, выход котировок за пределы которых считается сильным отклонением цены. Если при выходе цены за пределы полос формируется расхождение — это служит сильным сигналом к открытию позиции. Возврат ценового графика в границы Bollinger Bands подтвердит, что импульс закончился и цены пытаются двигаться в рамках отработки расхождения.

Индикатор Bollinger Bands и MACD

Дивергенция и конвергенция по тренду

Наиболее эффективным вариантом торговли расхождений выступает фильтрация сигналов по тренду и против текущей тенденции. Считается, что направленный в сторону основной тенденции сигнал будет очень сильным и вероятность его отработки будет выше, чем у сигнала против тренда. Важно использовать дневной график для определения направления тренда и 1-часовой график для поиска расхождений на индикаторе MACD.

На дневном периоде трейдеры обычно добавляют 2 Скользящие средние с разными периодами — так текущая тенденция определяется надежнее. Если Скользящая средняя с меньшим периодом движется над Скользящей с большим, то тренд на рынке восходящий. Задачей трейдера в этой ситуации становится поиск на 1-часовом графике дивергенций на MACD. Если же Скользящая средняя с меньшим периодом находится под Скользящей с большим — тренд на рынке нисходящий и на MACD нужно искать только конвергенции.

Дивергенция и конвергенция по тренду — MACD

Паттерн «Голова и плечи» на MACD

Поиск графический моделей на индикаторе — довольно редкое явление среди трейдеров, однако такой подход неплохо работает. Причем искать нужно не все модели технического анализа, а только одну — «Голова и плечи». Более того: зачастую на самом графике цены не будет признаков разворота, а вот на гистограмме индикатора MACD сформируется ярко выраженная модель.

Входить в рынок лучше всего в момент формирования правого «Плеча» — так же, как и при торговле по классической модели на обычном ценовом графике. Точкой входа может также служить момент выхода сигнальной линии из области гистограммы. Для выхода из позиции необходимо дождаться пробоя сигнальной линией области гистограммы.

Голова и плечи и MACD

Построение линий тренда

Еще одним из редких способов использования индикатора является построение линий тренда. Данный варианта торговли по индикатору предназначен для опытных трейдеров, имеющих опыт применения графического анализа. Для таких построений лучше использовать дневной либо 4-часовой график. При работе на более мелких временных промежутках сигналов будет гораздо больше, поэтому нужно рассматривать сигналы только в направлении текущей тенденции.

Строя нисходящую линию тренда по максимам гистограммы, трейдер получит в перспективе область сопротивления, которую зачастую сам график цены не покажет. Момент очередного теста такой линии тренда можно использовать как сигнал для открытия позиции на продажу. Точкой открытия для сделки станет выход сигнальной линии из области гистограммы.

Видео «Индикатор MACD: как пользоваться и анализировать рынок, обзор»

Заключение

Несмотря на то, что данный индикатор был разработан почти 40 лет назад, он до сих пор не потерял своей актуальности. Конечно же, как и другие индикаторы, он имеет свои достоинства и недостатки. Возможно, кто-то скажет, что он морально устарел и требует серьезной модернизации. Кому-то он, наоборот, нравится в том виде, в котором был создан и существует до сих пор. В этом вопросе каждый трейдер вправе сделать вывод самостоятельно. Гибкость настроек MACD позволяет адаптировать его практически под любой финансовый инструмент или таймфрейм.

Ожидать от него на 100% точных сигналов не приходится, равно как и от других индикаторов вне зависимости от принципов их работы. Тем не менее, применение MACD в комплексе с другими индикаторами технического анализа и с различными комбинациями настроек может дать положительный результат в торговле не только на Forex, но и на фондовом рынке. «Грааль» для торговли на финансовых рынках до сих пор не найден, а если и существует, то держится в таком строгом секрете, что еще нескоро станет достоянием общественности.

Индикатор MACD | Дивергенция и Конвергенция | Искатель третьей волны

Торговля по дивергенции MACD на Форекс

Продолжая тему работы с индикатором MACD, пристальное внимание следует уделить анализу дивергенций, так как данный тип сигналов используется во многих торговых стратегиях, начиная от полуавтоматизированных систем, заканчивая волновым анализом.

Напомню, дивергенция MACD – это расхождение между показаниями индикатора и реальным трендом на ценовом графике. Джеральд Аппель в своей книге «Технический анализ» даёт достаточно точное описание природы «диверов», но следует учитывать, что с момента публикации данного материала прошло более 30 лет, поэтому трейдеры выявили несколько дополнительных закономерностей, о каждой из которых я и постараюсь подробно рассказать.

Чтобы никого не запутать, начну с «классической» дивергенции MACD , о которой, собственно, и писал в своих трудах Аппель. Она бывает двух видов – медвежьей и бычьей, которые распознаются по следующим признакам:

  • Если на графике стоимости актива новый максимум соответствует более низкой вершине на индикаторе – это медвежья дивергенция MACD, свидетельствующая о скором падении цены.
  • Если стоимость актива обновила последний локальный минимум, а значение MACD при этом увеличилось – это бычья дивергенция, предупреждающая о скором росте цены.

Природа данного явления элементарна по своей сути и объясняется отставанием долгосрочной тенденции от краткосрочной, иначе говоря – значения «младшей» скользящей средней быстрее реагируют на ценовые колебания, чем значения старшей MA.

В частности, если новый ценовой минимум сформировался выше предыдущего, а значение MACD за этот же период уменьшилось – это бычья дивергенция (сигнал на покупку);

Если же новый ценовой максимум сформировался ниже предыдущего, а значение MACD за этот же период увеличилось – это медвежья дивергенция (сигнал на продажу).

Следует отметить, что скрытая дивергенция MACD является относительно редким явлением, но отрабатывается данный сигнал весьма неплохо. С технической точки зрения, подобные ситуации объясняются простой закономерностью – практически перед любым сильным импульсом на рынке формируется коррекция, а уменьшение значения MACD – это ничто иное, как приближение быстрой MA к медленной, что можно наблюдать именно на коррекциях. Другими словами, MACD просто «подгоняет» под некий стандарт коррекции, чтобы и было проще сравнивать.

И третий вид дивергенции MACD на Форекс (он же последний) был назван «расширенным». Выявить его не сложнее, чем два предыдущих:

  • Когда новый максимум цены равен предыдущему, а значение MACD уменьшилось – это сигнал на продажу, т.е. наблюдается медвежья расширенная дивергенция.
  • Обратный сигнал (т.е. если ценовые минимумы расположены на одном уровне, а расхождение между скользящими средними увеличилось) следует трактовать как бычью дивергенцию MACD расширенного типа.

Визуально данный паттерн похож на классическую дивергенцию, поэтому в качестве примера я привёл только бычий вариант, а медвежий, думаю, понятен и без дополнительных комментариев. Вообще, если подходить к вопросу серьёзно, то дивергенции «расширенного» и «классического» типов следовало бы объединить в одну общую группу.

Преимущества и недостатки дивергенций MACD

Дивергенция, как и любой другой метод анализа, не идеальна и характеризуется сильными и слабыми сторонами, поэтому о них обязательно следует упомянуть, и начну я, пожалуй, с плюсов.

Во-первых, дивергенция – это опережающий сигнал, который позволяет заранее подготовиться к перелому тренда, особенно это касается «классического» и «расширенного» вариантов («скрытая» не может похвастаться подобным преимуществом, но лишь по той причине, что она предназначена для решения совершенно других задач).

Во-вторых, формула MACD построена на скользящих средних, которые являются самым надёжным инструментом анализа ценовых рядов (как известно, многие опытные трейдеры в той или иной форме применяют в своих системах средние цены).

В-третьих, дивергенция MACD работает всегда и везде, т.е. на любых активах и на любых таймфреймах. Есть даже «умельцы», которые изучают дивергенции при анализе макроэкономических трендов, например, при прогнозировании будущего в производственном секторе.

И ещё одно важное преимущество заключается в том, что торговля по «диверам» не требует принятия мгновенных решений, т.е. после появления сигнала у трейдера всегда есть время подумать и оценить общую ситуацию на рынке.

Что касается недостатков, то они очевидны и давно известны, поэтому их можно просто кратко перечислить:

Индикатор MACD divergence v2.1 и generation III, полное описание

Индикатор MACD divergence v2.1 – это один из самых мощных алгоритмов технического анализа, определяющих дивергенцию. Как известно, отслеживать дивергенцию вручную не очень то и удобно, а в особенности во время торговли на малых таймфреймах или большим количеством инструментов.

Как раз индикатор MACD и некоторые индикаторы generation III (алгоритмы третьего поколения) и помогут получать нам сигналы о расхождении цены, вырисовывая их на графике.

Коротко о дивергенции по индикаторам и ее видах

Перед тем, как начнем изучать описание алгоритмов generation III и рассмотрим индикатор MACD divergence v2.1, хотелось бы напомнить, что в принципе представляет собой дивергенция.

Итак, дивергенция происходит от латинского слова «divergere», означающего «обнаружить расхождение».

Касательно рынка Форекс, то дивергенция является такой ситуацией, когда графики цен финансовых инструментов и графики индикаторов, будь то MACD divergence v2.1 или индикаторов дивергенции generation III, будут направлены по разные стороны.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Есть два вида дивергенции:

  • положительная, когда индикатор растет, а цена при этом стремится к новому минимуму
  • и отрицательная, когда график индикатора стремится вниз, а цена будет устанавливать новый максимум.

ИНДИКАТОР MACD — ПРИНЦИП РАБОТЫ / ДИВЕРГЕНЦИЯ / ТРЕЙДИНГ для НАЧИНАЮЩИХ

Давайте рассмотрим описание индикаторов дивергенции.

Индикатор MACD divergence v2.1 – описание и использование

Начнем с того, что MACD, означающая схождение и расхождение (она же, конвергенция и дивергенция) МА т.е. скользящих средних.

Непосредственно индикатор MACD divergence v2.1 по сути, является усовершенствованием обычного индикатора MACD, разработанного Джеральдом Аппелем в 70-х годах. Для использования его в оценке и прогнозировании ценовых колебаний. Но и по сей день MACD и все его усовершенствованные модификации, в том числе и индикатор MACD divergence v2.1, пользуется широкой популярностью.

Так чем же он так примечателен?

Итак, как известно трендовые алгоритмы, создаются специально для определения направления рыночного движения, то есть тренда. Осцилляторы хорошо показывают себя, когда у рынка нет выраженной тенденции – состояние флета. В итоге, индикатор MACD divergence v2.1, как показывает описание его работы, обладает функционалом, как трендового индикатора, так и осциллятора. Как раз в этом и заключается его примечательность.

Графически, индикатор MACD divergence v2.1, имеет линейный вид и вид гистограммы. Гистограмма MACD еще известна, как OsMA . Линейный indicator MACD показывает нам соотношение между 2-мя экспоненциальными скользящими средними. Одна скользящая, как правило, с меньшим периодом, а вторая с большим.

На графике выше, можно увидеть, что при пересечении более медленной ЕМА снизу вверх более быстрой ЕМА, линия индикатора становится положительной, то есть больше нулевого значения.

А когда происходит пересечение быстрой ЕМА, более медленной, именно сверху вниз, то индикатор приобретает отрицательное значение. Чтобы использовать наш индикатор более комфортно, его линия отображается в виде гистограммы.

Какие же сигналы подает индикатор MACD divergence v2.1?

Так как это indicator дивергенции, то в первую очередь он указывает на дивергенцию (расхождение) и конвергенцию (схождение). Различают несколько видов расхождения и схождения, но, как правило, на графиках мы встречаем их классические варианты, схемы которых определяются по следующим схемам :

Итак, если MACD divergence показывает дивергенцию, это говорит о том, что нам следует продавать, если – конвергенцию – покупать.

Также при помощи данного индикатора мы можем определить рыночное настроение. Когда наш индикатор находится пересек линию нуля, это означает, что на рынке господствуют «быки». Если индикатор расположен ниже уровня нуля, значит тренд нисходящий, а рынок контролируют «медведи».

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Индикаторы дивергенции — generation III – описание и применение алгоритма

Помимо индикатора MACD divergence, существует и множество других индикаторов дивергенции. Мы же рассмотрим некоторые из них, так называемые indicator generation III (индикаторы третьего поколения).

Первым, рассмотрим описание индикатора дивергенции OBV Divergence generation III. Данный индикатор является современной, можно сказать инновационной разработкой от «BJF Trading Group», обладающей сложным математическим алгоритмом. Данный индикатор наглядно показывает, когда можно начинать торговать. Так, как его сигналы базируются исключительно на закрытых барах, то стрелки индикатора под либо над открытыми барами никогда не пропадают.

Индикатор OBV Divergence generation III указывает на фрактальную дивергенцию. Когда возникает выраженная дивергенция, между трендом (ценой) и индикатором, это указывает на повышенную вероятность окончания текущего тренда.

Сигналом к покупке, будет формирование нижнего фрактала (Low) ниже предыдущего, а значение индикатора располагается выше, чем предыдущее значение. Сигналом продажи, является формирование верхнего фрактала (Up) выше предыдущего, а уже текущее значение индикатора будет ниже от предыдущего значения.

DeMarker Divergence generation III — детальное описание алгоритма

Следующий алгоритм дивергенции третьего поколения, это алгоритм DeMarker Divergence generation III. В основном, данный индикатор используется трейдерами как метод определения уровней риска, на которых они собираются размещать свои сделки. Как правило, значение индикатора выше отметки «60» указывает на снижение риска и рыночной волатильности.

Как и предыдущий indicator, данный алгоритм указывает на фрактальную дивергенцию. При возникновении дивергенции между индикатором и ценой, появляется большая вероятность завершения текущей тенденции.

ADX Divergence generation III, также является индикатором дивергенции третьего поколения и используется для оценки мощности тренда. Данный indicator базируется на вычислении скользящего среднего диапазона цены, за определен n-й временной период. Изначально установлено 14 баров, но при желании настройки можно изменить на другой временной интервал.

Как и предыдущие наши индикаторы, ADX Divergence generation III будет показывать фрактальную дивергенцию. Таким образом, сигналом на покупку будет формирование нижнего фрактала (Low) ниже предыдущего, а расположение ADX Divergence generation III должно быть выше его предыдущего значения. Сигналом для продажи будет формирование обратной ситуации.

И в заключение, рассмотрим описание еще одного индикатора generation III – StdDev Divergence generation III, измеряющего рыночную волатильность. Данный алгоритм, отображает соотношение между скользящим средним и стандартным значением ценового отклонения.

Чем выше будет показатель индикатора, тем сильнее рыночная волатильность. И наоборот, чем показатель индикатора меньше, тем рынок неподвижнее, то есть цена баров максимально приближена к скользящему среднему. И наконец, сигналы на продажу и на покупку выдаваемые StdDev Divergence generation III, идентичны выше рассмотренным индикаторам.

Дивергенция и конвергенция – индикатор MACD

Скользящая средняя – это один из самых эффективных индикаторов, который дает стабильную форекс прибыль во время трендов на графике, кроме того, с помощью него можно определить есть ли тренд или нет. Индикатор, о котором сейчас пойдет речь разработал известный аналитик. Средство настолько популярное, что, наверное, нет ни одного человека, кто бы слышал о Форексе, но не знал бы об этом индикаторе.

Существует три вида индикаторов:

Трендовые, по названию, нужны для того, чтобы узнать направление тренда и решить когда открываться и когда закрываться. Трендовые встречаются простые индикаторы, например, скользящая средняя, или сложные, как, например, система направлений. Однако одна из основных их миссий – это определить направление тренда.

Осцилляторы используются тогда, когда график вне тренда: во флете, в коридоре цен (читай – виды трендов). Тогда осциллятор может успешно применяться и вам удастся хорошо заработать на форекс.

Скользящая средняя. Этот индикатор используется для определения тренда и сглаживания дневных колебаний цен. Джеральд Аппель – это известный аналитик из Нью-Йорка и финансовый деятель. Именно ему принадлежит создание более сложного индикатора, который объединил три экспоненциальные скользящие средние. На графике индикатор выглядит, как две линии, которые пересекаются в некоторые моменты и это может быть сигналом к покупке.

Об индикаторе MACD я написал отдельную большую статью, где привел примеры различных сигналов, просто перейдите по ссылке и прочитайте, ну а эту статью решил посвятить именно дивергенции и конвергенции индикатора MACD.

Смотреть

Вот посмотрите подробное видео на тему:

Macd. Дивергенция и конвергенция.

8,

Обычно индикатор дивергенции конвергенции составляют две линии: первая изображается сплошной и называется линия MACD, вторая строится пунктиром. Её называют сигнальная линия. Первую строят из двух экспоненциальных показателей пересечения курса. Она отвечает на изменения цен быстро. Сигнальная линия – это индикатор дивергенции конвергенции сглаженный экспоненциальной скользящей средней. Её реакция на изменения курса медленнее.

Когда быстрая линия пересекает медленную сигнальную линию, это будет хорошим знаком для продажи или покупки. Индикатор MACD – это средство, которое часто используют в теханализе. Такой индикатор уже давно не рассчитывается вручную. Компьютер делает это точнее и качественнее.

1

Для расчета MACD:

1

  • Берется EMA за 12 дней по ценам закрытия
  • Рассчитывается Экспоненциальная СС за 26 дней по закрытию.
  • Находится разность первого и второго и строится сплошная линия. Это быстрая линия.
  • Рассчитывается Экспоненциальная СС за 9 дней от быстрой линии. А результат изображается пунктиром. Это сигнальная медленная линия.

1

Цены на рынке – это консенсус относительно стоимости между участниками на время совершения сделки. СС демонстрирует консенсус за период. Это некоторый фотоснимок. Длительное усреднение – это долгосрочный консенсус, краткосрочное усреднение – краткосрочный.

1

Для получения MACD-гистограммы нужно:

1

  • Вычислить ЭСС за 12 и 26 дней по цене закрытия.
  • Найти разность 12- и 26-периодной ЭСС.
  • Вычислить ЭСС на 9 дней или других периодов от пункта 2
  • Найти разность пункта 2 и 3 – это и есть MACD гистограмма.

Пересечение линии MACD и сигнальной говорит о том, что распределение сил между «медведями» и «быками» сдвинулось. Быстрая линия отражает консенсус масс за короткий промежуток времени, а медленная за длительный. Когда быстрая линия над медленной – это «быки» захватили рынок, играем на повышение. Если наоборот, быстрая линия опустилась под сигнальную – время «медведей», нужно продавать.

1

Вот смотрите скрины:

17, Дивергенция и конвергенция – индикатор MACD Конвергенция – MACD

Как определить потенциал отработки дивергенции по MACD?

Изменяясь, рыночные течения оставляют свой след на индикаторе и его линии пересекаются. Если ваша стратегия говорит вам идти по направлению пересечений, то это значит, вы идете вместе со многими на рынке форекс. Эта система дает меньше сигналов ко входу и всплески не неё не так действуют, как если вы используете только показатель среднего движения:

1

Пересечение медленной линией быстрой снизу вверх означает сигнал на покупку. Покупка должна сопровождаться страховочными мерами, которые размещают чуть ниже локального минимума.

1

Если быстрая линия, наоборот пересекла сигнальную сверху вниз, то это даёт сигнал на продажу. Продаем, страховку размещаем чуть выше местного минимума.

Когда быстрая линия пересекла медленную, на лицо сигнал к открытию длинной позиции. Продажа будет иметь место тогда, когда пунктир в движении сверху вниз пересек сплошную. Такой метод помогает обнаруживать все тренды и гораздо реже дает всплески, чем при работе только с одной Скользящей Средней.

2

Обязательно перейдите по ссылке выше, данная система продается за 1000$, я вам даю ее бесплатно. Советник сам находит и чертит дивергенцию

2

Ещё о дивергенции и конвергенции по MACD.

Многие трейдеры подстраивают индикатор дивергенции конвергенции под другие показатели. Стандартные настройки 12,26,9, часто заменяют на 5,34,7.

2

А некоторые идут дальше в поисках связи показателей индикатора и циклов на рынке. Нужно принимать во внимание, что большая часть времени на рынке вообще нет циклов. Если вы решили найти цикл и увязать его с индикатором, то первая средняя должна быть на четверть от цикла, а вторая наполовину. Третья средняя, сглаживающая, к циклу не привязывается. Нужно быть осторожными при оптимизации индикатора. Дело в том, что если долго его настраивать, то он даст на одном и том же участке любой сигнал.

2

[АКАДЕМИЯ ФОРЕКСА] Индикатор дивергенции MACD

MACD-гистограмма находится как разность между линией MACD и сигнальной линией. Рисуется эта разность гистограммой, то есть последовательными вертикальными столбиками. Эта разница бывает мала, но компьютер увеличит её на весь экран.

2

Когда быстрая линия поднялась выше сигнальной, значение гистограммы будет положительно и от оси нужно отложить вверх. Когда быстрая линия опустится ниже медленной, то гистограмма даст столбик с отрицательным значением на конце. В месте, где линии пересеклись, гистограмма будет нулем. Когда разрыв между линиями увеличивается то гистограмма станет шире, если уменьшается, гистограмма станет уже. Наклон гистограммы – это соотношения между столбцами расположенными по соседству. Если следующий столбик выше, то гистограмма растет, если ниже – падает.

26

Наклон гистограммы это ипостась доминантной группы на рынке. Если индикатор дивергенции конвергенции растет, то это означает, что «быки» стали сильнее, если гистограмма стала падать, то «медведи» сильнее. Когда быстрая линия круче медленной гистограмма поднимается или опускается, она демонстрирует, что «быки» или «медведи» сильнее, чем были раньше и нужно действовать.

2

Если наклон гистограммы идет вровень с наклоном тренда цен, то последний в безопасности, когда гистограмма развернулась, а тренд – нет, то вероятно, что и последний скоро развернется, по крайней мере, предпринимать ничего не следует. Наклон гистограммы важнее, когда она находится значительно выше или ниже оси. Самые лучшие сигналы на продажу подаются тогда, когда гистограмма выше нуля, но наклон её идет вниз. Это показывает, что «быки» уже без сил. Лучший сигнал к покупке, на гистограмме ниже оси, но с наклоном вверх, это показывает, что «медведи» уже не те.

2

Правила торговли – гистограмма MACD.

Гистограмма может дать всего два типа сигналов. Один может возникнуть при новой свече на графике. Другой, дивергенция, может возникнуть всего несколько раз в год, но сила его велика.

2

Гистограмма подтвердит новый тренд, если отобразит новый максимум или минимум вместе с ценами. Такие точки на рисунке A и F. Максимумы C и D помогают двигаться по тренду.

Заключение

Кроме следования показателям индикатора, что является обязательной частью существования в качестве трейдера на рынке, существует ещё ряд требований, которые должен выполнить каждый торговец, чтобы заработать на финансовых сделках:

3

Следование предписанию торговой системы. Постоянное её обновление и тестирование. Цикл обновления торговой системы не должен прерываться никогда.

3

Психологическая концентрация. Её трейдер не должен терять никогда. Она будет свидетельствовать о его профессиональном росте и способности быть в форме, когда рынок даст возможность хорошо заработать деньги.

3

Мани менеджмент это та часть вашей торговли, которая не позволяет вам, например, рисковать больше, чем 2% в одной сделке, или предписывает открытие нескольких сделок с разными рассчитываемыми по определенной формуле объемами.

Индикатор MACD

Один из самых популярных в мире индикаторов технического анализа — это MACD, что расшифровывается, как moving average convergence/divergence (схождение и расхождение скользящих средних).

Этот замечательный инструмент, созданный Джеральдом Аппелем (Gerald Appel), знает каждый трейдер любыми активами, от золота до акций, фьючерсов или, конечно же, бинарок.

Большинство сверхуспешных и простых в использовании индикаторов создавались крутыми трейдерами, которые и заработали с их помощью свои миллионы. В этом плане, история Аппеля весьма показательна.

Создатель MACD

Индикатор Макди был создан Джеральдом в далеком 1979 году. Но Джеральд не сразу стал таким продвинутым чуваком. В действительности, изначально он работал… психоаналитиком. Кроме того, он также был весьма известным фотографом. Короче говоря, весьма творческая личность.

И вот знание человеческой психологии и помогло ему создать один из самых успешных индикаторов в истории финансов. К немалому удивлению самого автора, который и не предполагал, что его детище ждет столь блестящее будущее.

Вот такой чувак. На вид – типичный психоаналитик (хехе).

Stochastic и MACD. Системный подход. Дивергенция бычья и медвежья.

Но, видимо, работа психологом с нервными домохозяйками не приносила достаточно дохода, и Джеральд ударился во все тяжкие. И весьма успешно — миллионер, автор более 15 книг, общепризнанный эксперт технического анализа. Короче говоря, типичный путь успешного трейдера и управляющего клиентскими активами. Владелец двух инвестиционных компаний.

Кстати, жив-здоров и по прежнему работает с акциями, опционами, биржевыми инвестиционными фондами (ETF) и тому подобным. Постоянно тусит с Элдером (и его близкий друг). Человек — успех. И все благодаря своему индикатору. Уж коли мы не можем пока создать свой — давайте воспользуемся тем, что сделано до нас.

Скрытая дивергенция MACD. Как получать прибыль в простых условиях?

Краткая история MACD

Кто эти человеки, создавший индикатор, что покорил трейдерский мир?

  • В 1979 году Аппель создал индикатор, который и стал линиями MACD.
  • В 1986 году Томас Эспрей (Thomas Aspray) добавил к MACD гистограмму.

Дивергенция в трейдинге: Как торговать дивергенции с индикатором MACD /ДЕНЬГИ Ep.41

Благодаря Томасу, индикатор стал еще более точным. Гистограмма дополнила пересечение двух линий — основной сигнал MACD.

Чтобы открыть индикатор в живом графике, щелкните на кнопке Indicators и выберите MACD.

Ну, с историей разобрались, к делу.

Формула

Как всегда, одним глазком глянем на формулу. Да, в живом графике она вычисляется автоматически, но иметь общее представление о том, что же мы используем, не помешает. Индикаторы такого класса, как MACD, всегда основаны на скользящей средней.

Линий в индикаторе, собственно говоря, две. Плюс, есть и гистограмма.

  • Линия MACD: EMA 12 дней — EMA 26 свечей.
  • Сигнальная линия: EMA за 9 свечей.
  • Гистограмма: линия MACD — сигнальная линия.

Как видите, ничего сложного.

Описание MACD

Индикатор весьма прост — не удивительно, что он столь популярен. Ну кто же любит мозговыносящие инструменты, после которых не знаешь, то ли плакать навзрыд, то ли истерически биться головой об стену? С MACD все намного проще. Принцип его использования показан на рисунке ниже.

У индикатора всего три простых компонента:

  • линия MACD;
  • сигнальная линия;
  • гистограмма.

Вкратце о каждом.

Линия MACD

Эта линия делается очень просто. Берется длинная средняя скользящая (EMA) и вычитается из более короткой EMA. Длинная, как правило, равна 26 дням, короткая — 12 дням. Впрочем, никто не мешает вам указать собственные значения.

Сигнальная линия

Это EMA из линии MACD. Здесь вы тоже можете выбрать, какой именно длины должна быть средняя скользящая. Как правило, это значение равно 9.

Гистограмма

По мере развития цены, расстояние между линией MACD и сигнальной линией будет изменяться. Вот это и показывает гистограмма. Ее задача — указать, как именно две линии MACD далеко или близко друг от друга.

Кроме того, гистограмма может быть выше или ниже нулевой (базовой) линии. И когда гистограмма выше — цена, как правило, идет вверх. И наоборот. Ниже? Цена падает.

Общий принцип использования таков. Когда гистограмма выше нулевой линии и ее значение увеличивается, значит, цена растет. И напротив — если гистограмма под нулевой линией, цена падает.

Стратегия

В MACD есть всего 3 ситуации, что нам нужны. Это:

  • пересечение сигнальной линии;
  • пересечение нулевой линии;
  • дивергенция.

Теперь вкратце рассмотрим каждый из них.

Пересечение сигнальной линии

Это самый популярный, актуальный и востребованный (вот сколько преимуществ) сигнал индикатора MACD. Помните о том, что сигнальная линия, фактически, представляет собой индикатор для индикатора. Поэтому сигнальная всегда несколько отстает от линии MACD.

Следовательно, если линия MACD пересекает сигнальную линию — ждите резкого изменения цены вверх или вниз. Чтобы научиться правильно использовать индикатор, нужно не только выявлять пересечения, но и стараться не попадать на ложные сигналы. Это не трудно и приходит с опытом.

В примерах линия MACD выделена синим цветом. сигнальная линия – красным.

Это, по сути, основные сигналы индикатора:

  • линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх: цена готова пойти вверх;
  • линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз: цена готовится пойти вниз.

А вот и на реальном примере.

Пересечение нулевой линии

Ну а это еще один сигнал. В данном случае линия MACD пересекает нулевую линию и всегда идет вверх либо вниз.

  • Если MACD пересекает нулевую линию снизу вверх — курс пойдет вверх.
  • Пересечение нулевой линии сверху вниз — курс пойдет вниз.

Дивергенция

Дивергенция с MACD ничем не отличается от таковой для Стохастика. Принцип абсолютно тот же. Если MACD идет вверх, а цена — вниз, то слушать нужно MACD: цена изменится и тоже пойдет вверх.

Позитивная дивергенция (цена вверх)

К примеру, на рисунке ниже, мы видим, что цена за выделенный стрелкой период падает, а вот MACD, напротив, стремится вверх. Индикатор прав и видит ситуацию заранее — цена пойдет вверх. Так и происходит.

Негативная дивергенция (цена вниз)

Те же яйца, только в профиль. MACD стремится вниз и скоро за ним последует и цена.

Торговля по MACD в бинарных опционах

Как видите, индикатор макди не только простой, но и более чем эффективный. По сути, это индикатор и стратегия в одном флаконе. Он не только позволяет выявить тренд, но и поможет определить силу, с которой движется цена (так называемый “моментум”).

Используйте MACD только на рынке с хорошей волатильностью. Это когда цену “колбасит” по графику: она резво идет то вверх, то вниз. Если же топчется на одном месте и движется вбок – актив игнорируйте и найдите другой.

Как же по нему торговать? Смотрите на пересечения и на дивергенции. Особенно на последнюю – именно дивергенция всегда точно показывает на изменение тренда. Это великолепный сигнал.

Не забывайте смотреть на поведение валютной пары или другого актива в разных таймфреймах и, исходя из этого, корректировать свою стратегию.

Золотой момент в бинарных опционах – разумеется, пересечение линий. Главное – не ошибиться с временем экспирации.

  • Если работаете с 5-минутным графиком – ставьте экспирацию на 5-25 минут (мой любимый промежуток).
  • Часовой таймфрейм – экспирация хороша на конец дня.
  • Ну а 1-минутный график только для краткосрочных турбо-опционов на 1-3 минуты.

Есть ли недостатки?

Безусловно, несмотря на все свои преимущества, есть у макди и определенные недостатки. Но они точно такие же, как и любого другого индикатора. Слепо верить индикатору — нельзя. Ни один индикатор не дает 100% успешных сделок. Рассматривать его нужно только вместе с анализом движения цены.

Сигналы, которые приводят к разворотам рынка. Дивергенция и конвергенция. Где открывать сделки?

Вы должны понять, движется ли цена вверх, вниз или же находится в боковом движении. Используйте разные таймфреймы, оценивайте обстановку в целом. И только затем полагайтесь на MACD. Кроме того, не особенно желательно использовать его на 1-минутном графике . Впрочем, это относится к большинству трендовых индикаторов.

При надлежащей практике, MACD покажет замечательные результаты — для того он и создан, поэтому и популярен. Но запаситесь терпением, практика не одобряет суеты.

Как настроить MACD

Для настройки индикатора, щелкните на значке в виде шестеренки.

Откроется окно с тремя вкладками. Все настройки делаются на первой вкладке — Inputs.

Изменять эти параметры не обязательно. По умолчанию, там выбраны типовые варианты, которые подходят для любых валютных пар или акций. Тем не менее, кратко пройдемся по основным показателям.

  • Fast Length. Период короткой EMA. По умолчанию 12 дней
  • Slow Length. Период длинной EMA. По умолчанию 26 дней.
  • Source. Указывается, какая цена свечи используется для расчетов. По умолчанию Close – цена закрытия.
  • Signal Smoothing. Временной период для сигнальной линии. По умолчанию 9 дней.
  • Simple MA (oscillator). Сильное сглаживание графика. Хорошо для больших таймфреймов.
  • Simple MA (signal line). Небольшая коррекция сигнальной линии.

Никто не ударит вас по рукам, если вы покликаете по разным параметрам и посмотрите, что изменяется. Но — не слишком с этим усердствуйте. Вам нужно практиковаться, а не пытаться найти супер-параметры, которые сразу сделают вас богатыми.

Меню Style и Properties – стандартные для графика. В первом можно поменять цвет линий и гистограммы, во втором поправить отображение индикатора. Можно ничего не трогать — изменения не существенные.

Вот такой вот он, индикатор MACD, он же макди. Классный, удобный, проверенный десятилетиями торговли. Добавьте к нему линии поддержки/сопротивления и получите прекрасный инструмент, с помощью которого можно добиться отменных результатов.

Ну и у нас ребята часто MACD допиливают под себя, отчего он изменяется до неузнаваемости. Так что не сдерживайте себя — такие индикаторы поощряют творческий подход, помноженный на тщательное тестирование.

Индикатор MACD – все что вы хотели знать о классическом инструменте

Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты.

Индикатор MACD Divergence

Найти бычье или медвежье расхождение не составит труда даже начинающему трейдеру, а вот определить перевернутую дивергенцию, используя классический MACD, затруднится даже опытный инвестор. Если Вам нравится дивергенция, Вы используете её в торговле, но до сих пор не знакомы с перевернутыми расхождениями, то теряете 50% потенциально прибыльных сделок. Для того, чтобы упростить жизнь трейдеру, был создан MACD DIVERGENCE. Из этого руководства Вы узнаете:

  • Какими бывают дивергенции и в чём отличие между ними;
  • Что такое серийная дивергенция;
  • Какие сигналы подаёт индикатор MACD DIVERGENCE;
  • Рассмотрим убыточные сигналы дивергенции, и с чем они связаны;
  • О возможностях использования дивергенции на разных таймфреймах;
  • Как использовать дивергенцию в торговле.

Жмите кнопку « ИЗУЧИТЬ », чтобы получить в свои руки надежный инструмент для рынка!

Индикатор MACD является одним из самых популярных и часто используемых индикаторов для технического анализа финансовых инструментов. Данный технический инструмент является модифицированной версией совмещения индикатора скользящих средних, поэтому популярность индикатора MACD идёт в первую очередь за счет доверия и частого использования MA.

Кроме того MACD является стохастическим индикатором, отображая самые резонансные участки на графиках цены. На этих участках зачастую наблюдается перевес силы одной стороны игроков над другими, а значит, появляется высокая вероятность разворота линии тренда или продолжения после незначительно коррекции.

Существует несколько вариаций индикатора дивергенции MACD, которые значительно улучшают аналитические возможности индикатора, а также увеличивают эффективность торговли по такому инструменту трейдера. Одной из модификаций является индикатор FX 5 MACD, но прежде чем его рассматривать выполним обзор особенностей и технических характеристик базового индикатора MACD.

Принцип работы MACD

MACD (Moving Average Convergence\Divergence) – это индикатор Форекс для прогнозирования ценовых колебаний, оценки силы и направления тренда, а также определения разворотных точек.

Такой обширный потенциал достигается за счет использования нескольких скользящих средних в частности вариаций со стандартными отклонениями между ними. Это позволяет отслеживать первичные направления и потенциальные точки разворотов по схождению/расхождению между скользящими средними.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MACD Divergence» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Как использовать индикатор технического анализа MACD (Moving Average Convergence/Divergence, МАКД)

Индикатор базируется на таком понятии как конвергенция и дивергенция, что по своей сути является обозначением схождения\расхождения показателей индикатора с ценой. Силу рынка определяют путем перекупленности/перепроданности, что эффективно отображается на индикаторе. Как правило, индикатор MACD Divergence повторяет в абстрактном значении движение цены, т.е. если цена растёт, то и показатели на индикаторе будут расти и наоборот. Но достаточно часто бывают такие случаи, когда движение цены с показателями индикатора расходятся – цена движется вверх, в это время индикатор уже спускается ниже базовых значений и продолжает падать или обратный сценарий при нисходящем движении цены. Такие события называются дивергенцией и сигнализируют о том, что силы рыночных участников терпят изменения – либо те игроки, что двигали цену уже не в силах противоборствовать обратной стороне, либо для движений уже не хватает так называемой силы, поскольку большая часть рынка устремилась в очевидную сторону, и заняли соответствующие позиции.

Соответственно показатели такого характера с высокой долей вероятности сигнализируют о том, что в скором времени произойдет глубокая коррекция тренда либо разворот.

Характеристики индикатора MACD Divergence

После добавления индикатора MACD Divergence появляется дополнительное окно под основным графиком цены с гистограммой и одной или двумя линиями.

Многие опытные трейдеры Форекс замечают, что нет необходимости применять все показатели индикатора, поскольку они все отображают значения одного события – взаимодействия между скользящими средними с установленными отклонениями.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MACD Divergence» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Линии в индикаторе MACD Divergence имеют следующие названия:

  • Сигнальная линия – это зачастую плавная линия, которая выделяется красным цветом. Является простой скользящей средней от MACD. Во многих вариациях используется в единичном варианте.
  • MACD – совмещённая линия быстрой и медленной экспоненциальной скользящей средней.
  • Гистограмма – значения расхождений между быстрой и медленной EMA.

Чаще всего используется одна лишь сигнальная линия или гистограмма с сигнальной линией. Также возможны вариации применения сигнальной линии и MACD. Большого значения не имеется, поскольку основное положение отображает каждая из линий и по одной из них можно определить направление тренда, перелом тенденции или предстоящий разворот по дивергенции.

Основные принципы торговли по индикатору MACD

Зачастую индикатор дивергенции MACD используется как дополнительный фильтр. В самостоятельном применении рекомендуется торговать по MACD только на старших таймфреймах Н4, Д1, поскольку на меньших возможна генерация большого количества ложных сигналов.

Продавать по индикатору нужно, когда произошло пересечение – MACD пробила сигнальную сверху вниз. При этом бары на гистограмме начали падать и формироваться ниже нулевой отметки.

Для покупки следует дождаться обратного сигнала – гистограмма устремляется вверх и переходит выше отметки 0, а MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх.

Если между показателями сигнальной линии и графиком цены имеются расхождения – это считается сильным подтверждением разворотного сигнала. В таком случае стоит дождаться соответствующего основного сигнала и войти в направлении разворота цены.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MACD Divergence» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Индикатор FX5 MACD Divergence

Данная модификация индикатора дивергенция MACD представляет собой уже готовую торговую систему для торговли расхождениями по индикатору MACD. Поскольку данный сигнал является достаточно сильным и надёжным, его использование позволяет получать внушительные результаты.

Особенности индикатора дивергенции MACD:

  • полуавтоматический индикатор, который обозначает уже готовые потенциальные точки на вход и выход из сделки.
  • можно применять на любых временных периодах и любых финансовых инструментах самостоятельно, а также в качестве фильтра с дополнительными индикаторами.
  • наглядно отображает появление расхождений между ценой и индикатором.
  • даёт возможность минимизировать время на анализ и сконцентрироваться на выполнении сделок.

Установка FX5 MACD Divergence

Для установки индикатора дивергенции MACD необходимо извлечь содержимое архива в каталог Experts, который расположен в корневой папке торгового терминала. Узнать главный путь терминала можно выбрав опцию Открыть каталог данных в меню Файл. После установки файлов в целевую папку необходимо перезагрузить терминал. Теперь индикатор доступен в блоке Индикаторы – Пользовательские.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MACD Divergence» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Как работать по данному индикатору?

Принцип работы по индикатору FX5 MACD Divergence достаточно прост, поэтому с трейдингом по данной системе справится даже новичок. После установки индикатора на графике появятся:

  • дополнительное нижнее окно с основным индикатором – сигнальной линией и MACD линией.
  • информационная сводка в правом верхнем углу графика, на которой указывается время образования дивергенции, тип расхождения и временной период.
  • отображение линиями участков на графике цены, которые образуют расхождение.

Кроме того, индикатор также предупреждает о появлении сигнала и рисует соответствующую направлению стрелочку в нижнем окне.

В сборке поставляется две версии индикатора FX5 MACD Divergence, которые подходят для разных методов торговли:

  • Версия 1.0 отличается опережающим формированием сигналов для входа, однако возможны ложные сигналы и соответственно их перерисовка, поэтому следует ждать закрепления.
  • Версия 1.1 фиксирует сигнал только после формирования следующей японской свечи, поэтому является запаздывающим, но более надежным.

Выбор версии зависит от методов торговли и применяемых таймфреймов. Например, для самостоятельного применения лучше использовать версию 1.2, поскольку в её функционировании меньше ложных сигналов, а версия 1.0 подойдет для использования в связке с другими индикаторами.

Кроме того, если торговля ведётся на быстрых таймфреймах М5, M15 тогда стоит отдать предпочтение индикатору MACD Divergence версии 1.1, а если стратегия Форекс основана на долгосрочных временных периодах Н4, D1, то в таком случае подойдет вариант индикатора 1.0.

Индикатор MACD

Аббревиатура MACD образована от английского Moving Average Convergence Divergence, что дословно означает схождение/расхождение скользящих средних (MA). В основе построения данного индикатора лежат две скользящие средние с разными периодами.

Принцип работы и расчёт индикатора

Мы знаем, что чем меньше период MA, тем быстрее она реагирует на последние изменения цен. Таким образом, две скользящие средние одна быстрая, другая медленная будут то расходиться, то сходиться иногда пересекаясь. Именно это и лежит в основе индикатора MACD .

Дивергенция в форексе! Секреты отработки..

Различают два способа его построения:

  1. Линейный
  2. Гистограмма

Линейный индикатор рассчитывается как разница между быстрой и медленной экспоненциальной скользящей средней:

MACD = EMA(б) – EMA (м)

ЕМА(б)- экспоненциальная скользящая средняя с меньшим периодом (рекомендуемый период 12 дней);

ЕМА(м) – экспоненциальная скользящая средняя с большим периодом (рекомендуемый период 26 дней).

Кроме этого необходимо построить сигнальную линию. Сигнальная линия представляет собой сглаженное значение MACD и соответственно строится как экспоненциальная скользящая средняя от него:

(рекомендуемый период этой скользящей средней 9)

Ну а гистограмма представляет собой не что иное, как разность между MACD и Signal , и отображается на графике в виде столбиков (см. рисунок).

Настройка индикатора в торговом терминале

Для примера рассмотрим каким образом прикрепляется к графику и как настраивается данный индикатор в торговом терминале МТ4.

Для его установки вам предварительно нужно будет открыть график того финансового инструмента, к которому вы хотите его применить. После этого переходите в меню Insert (Вставка), в выпавшем списке выбирайте пункт Indicators (Индикаторы). Далее появится ещё одно подменю в котором следует выбрать пункт Oscillators (Осцилляторы). Наконец в появившемся списке выбираем искомый осциллятор MACD.

После этого перед вами появится окно настроек индикатора. В первой его вкладке Parameters следует задать периоды скользящих средних образующих индикатор, а кроме этого здесь же задаётся период сигнальной линии и цены по которым все эти составляющие будут строится**. Можно выбрать один из следующих типов цен:

  • Close – цены закрытия;
  • Open – цены открытия;
  • Hight – максимальные цены;
  • Low — минимальные цены;
  • Median Price – медианные цены;
  • Typical Price – типичные цены;
  • Weighted Close — средневзвешенные по закрытию цены.

Настройка основных параметров и цветов отображения индикатора

Далее идёт вкладка Colors в которой вы, при желании, можете настроить цвета отображения линий индикатора, а также их тип и толщину.

После этого, во вкладке Levels вы можете настроить ещё и отображение дополнительных уровней на графике индикатора (это может пригодиться при использовании некоторых торговых стратегий). Для добавления нового уровня нажмите клавишу «Add» и впишите его значение в появившуюся графу. Если нужно будет удалить один из добавленных уровней, то просто выделите его и нажмите клавишу «Delete».

Настройка дополнительных уровней и таймфреймов

Наконец, у вас есть возможность указать те таймфреймы графика на которых вы желаете видеть настраиваемый индикатор. Для этого выберите вкладку Visualization и расставьте флажки напротив нужных таймфреймов.

После этого нажмите «OK» и под ценовым графиком появится окно с графиком осциллятора.

** Если вы только начинаете работу с данным осциллятором, то все эти параметры можно оставить по умолчанию. В дальнейшем, после получения определённого опыта вы всегда сможете их подкорректировать и подогнать под торгуемый финансовый инструмент.

Интерпретация сигналов индикатора

Как и любой другой индикатор осцилляторного типа, MACD лучше всего использовать при боковом движении цены (при флэте). Впрочем, с определёнными оговорками, его можно использовать и при тренде, но в этом случае следует рассматривать только те его сигналы, которые соответствуют текущей ценовой тенденции. А именно:

  1. При восходящем тренде обращать внимание только на сигналы к покупке;
  2. При нисходящем тренде рассматривать только сигналы к продаже.

Вообще все сигналы даваемые рассматриваемым индикатором можно подразделить на следующие категории:

  • Сигналы даваемые при пересечении сигнальной линии;
  • Сигналы даваемые при пересечении нулевой линии;
  • Сигналы даваемые при дивергенции.

Пересечение индикатором (гистограммой) сигнальной линии снизу вверх это сигнал к покупке, а пересечение индикатором сигнальной линии сверху вниз – сигнал к продаже. Взгляните на рисунок ниже.

Пересечения гистограммы MACD с сигнальной линией

Гистограмма MACD дает те же сигналы при пересечении нулевой линии. Когда она переходит из отрицательной области в положительную, это сигнал к покупке. Когда из положительной в отрицательную – сигнал к продаже. Смотрим на рисунок ниже.

Пересечения гистограммы MACD с нулевой линией

Кроме того, рост гистограммы (каждый следующий столбик выше предыдущего) говорит о росте силы быков, а понижение гистограммы (каждый следующий столбик ниже предыдущего) говорит о росте силы медведей.

Дивергенция MACD

Дивергенция, или иными словами расхождение графика индикатора с графиком цены, является одним из самых сильных сигналов рассматриваемого индикатора. Подробнее о дивергенциях вы можете прочитать здесь: “Что такое дивергенция и как её использовать в торговле“. Сейчас же мы рассмотрим их применение на простых примерах.

Взгляните на рисунок ниже. На нём наглядно показано расхождение графиков цены и MACD. В то время как цена находится в уверенном нисходящем тренде и демонстрирует всё новые минимумы, осциллятор уже “предчувствует” затухание этого тренда образуя два последовательных локальных минимума на одном уровне.

Дивергенция предвещающая конец нисходящего тренда

Как видите, после такого достаточно мощного сигнала нисходящее движение цены действительно приостановилось и она вошла во флэт плавно переходящий в восходящий тренд. Это пример отличного сигнала для закрытия всех коротких позиций открытых по нисходящему тренду.

А вот яркий пример дивергенции дающий отличный сигнал на покупку:

Как видите, в данном случае цена продолжает движение в нисходящем тренде, в то время как осциллятор уже начал двигаться в восходящем. Это достаточно силный сигнал к смене текущей ценовой тенденции на противоположную и после его появления можно относительно уверенно входить в контртрендовые позиции (в данном конкретном примере – в позицию на покупку).

А вот аналогичный пример дивергенции предвещающей разворот восходящего тренда и дающей отличный сигнал на продажу:

Дивергенции являются довольно точным указанием на увядание и (или) на смену текущего тренда. Однако, несмотря на это, все открываемые на их основе позиции следует непременно страховать посредством установки ордеров STOP LOSS.

Основные преимущества и главные недостатки MACD

К несомненному преимуществу рассматриваемого осциллятора относится то, что сохраняя все достоинства такого замечательного индикатора как скользящая средняя, он может фильтровать изрядное количество ложных сигналов даваемых ею. Такая возможность обусловлена тем, что он состоит из МА разных порядков.

Являясь по своей природе трендовым индикатором, он будет постоянно следовать за текущим трендом, исключая, таким образом, затяжные периоды дачи ошибочных сигналов.

Отличные результаты даёт применение данного осциллятора в разрезе его дивергенций с ценовым графиком. Расхождения графика индикатора с графиком цены практически всегда говорят если не о развороте текущего тренда, то о его значительном ослаблении (и возможно коррекции).

Кроме этого его вполне можно использовать в роли фильтра указывающего направление заключаемых сделок. При его нахождении выше сигнальной линии рассматривать к открытию только длинные позиции и наоборот, при текущем значении гистограммы ниже сигнальной линии обращать внимание только на возможность открытия коротких позиций.

Помимо описанных выше очевидных достоинств, лежащие в его основе скользящие средние передают ему и часть своих недостатков. Основным из них является запаздывание. MACD зачастую даёт сигналы к покупке или продаже в то время, когда большая часть пути уже пройдена ценой (впрочем это не относится к сигналам подаваемым при дивергенции).

На малых таймфреймах он даёт слишком много ложных сигналов, поэтому лучше применять его на ценовых графиках с периодом не меньше одного дня. Кроме этого количество ложных срабатываний тем больше, чем меньше значения закладываемых в него параметров (периоды составляющих его скользящих средних). С другой стороны, увеличение значений этих параметров может привести к тому, что много хороших сигналов будет просто пропущено.

Заключение

Осциллятор MACD представляет собой прекрасный инструмент как для опытных, так и для начинающих трейдеров. Последним, для полноценного его использования, рекомендуется для начала поработать с ним на демо-счёте. Помимо приобретения бесценного опыта это поможет наработать определённую статистику и выработать оптимальные настройки индикатора.

При работе с индикатором следует иметь в виду, что чем больше таймфрейм графика, на котором он строится, тем меньше будет ложных сигналов, но тем больше торговых сигналов будет пропущено. Так что ищите золотую середину.

И напоследок, как и любой другой индикатор технического анализа, MACD требует подтверждения. Не принимайте торговых решений на основе одного только MACD , обязательно ищите его подтверждения другими индикаторами.

Рейтинг Форекс брокеров: