КВАЗИАРБИТРАЖ НА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

«Грааль в кустах». Квазиарбитраж – как на этом заработать?

Если по-простому объяснить арбитраж, на любом финансовом рынке – это сделка, предполагающая одновременную покупку одного актива и продажу другого, в ситуации, когда изменения их цен, идущих в одном направлении (корреляция в силу разных причин – отраслевых, физических, страновых, географических), неожиданно расходятся, в разные стороны.

Считается, что такую раздвижку (раскорреляцию) следует купить и продать одновременно, позже, когда котировки станут двигаться в одном направлении, произойдет их «сближение», приносящее прибыль.
Арбитраж – безубыточен, но маловероятен в реалиях рынка – специальные роботы, с продвинутыми алгоритмами (последние, с искусственным интеллектом), ловят любую раздвижку, сразу «сдвигая) ее своими парными сделками.

Квазиарбитраж – явление, в чью ловушку попадают новички на Форекс. Увидав синхронное движение валютных пар, они начинают продавать EUR/USD и GBP/USD, неплохо поначалу при этом зарабатывая.
Я пошел немного дальше, взяв золото и евро. Оба инструмента имеют в знаменателе доллар, а значит также «сходятся и расходятся»:

Пара необычна, кроме общего основания их не связывает ничто – золото металл, EUR/USD – валюты, но тем прибыльней такой арбитраж.

Грааль? Конечно – осталось решить тактику входа и выхода, чтобы избежать вот такой вот «незадачи»:

Арбитраж | Терминал для торговли криптовалютой | Tradelize Терминал

После такого расхождения, новички бросают это занятие, на всю жизнь получив урок, что простых заработков на Форекс не бывает (и лишившись депозита).

Но так уж непосильна, с точки зрения профессионала, задача, довести тактику квазиарбитража «до ума»?

Метод выбора пар для моей стратегии — пост #14 . UPD
Выбор индикаторов для стратегии — пост#20 . UPD
Первые результаты торговли на счете в течении месяца — пост#24
Выбор плеча и контроль просадки тестируемой стратегии — пост #33
Расширение списка инструментов для квазиарбитража — пост #34
Сводные результаты первых двух месяцев арбитражной торговли — пост # 48

Тема: Pairs Trading

ТС основана по мотивам статей Леонида Борского (Leonid553)
«Квазиарбитраж в МТ4».

Ознакомиться с материалом можно на сайте «Лепрекон»
http://www.lepreconreview.com/arhiv-. ar/2022/page/2
Начало статей в №3. Прямо из журнала можно скачать индикаторы для работы.
Работа будет вестись на хорошо коррелируемых валютных парах, хотя сам автор статей в основном торгует фьючерсами.
Здесь буду приводить примеры из своей реальной торговли.

В двух словах о Pairs Trading — это одновременная покупка одного инструмента и продажа другого инструмента. Предполагается, что инструменты имеют высокий коэффициент корреляции. Например, это buy NZDUSD и sell AUDUSD. Покупка и продажа происходит одновременно, также как и закрытие сделок.

На индикаторе видны линии корреляции (синяя и зеленая). В определенный момент, когда они разойдутся достаточно сильно, происходит открытие сделок. По достижению прибыли или схождения линий, сделки должны быть закрыты. Автор ТС ставит обязательным условием закрытие сделок в момент схождения независимо от результата. Закрываются даже и в минусе.

Получено лайков: 1

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

ТС основана по мотивам статей Леонида Борского (Leonid553)
«Квазиарбитраж в МТ4».

Ознакомиться с материалом можно на сайте «Лепрекон»
http://www.lepreconreview.com/arhiv-. ar/2022/page/2
Начало статей в №3. Прямо из журнала можно скачать индикаторы для работы.
Работа будет вестись на хорошо коррелируемых валютных парах, хотя сам автор статей в основном торгует фьючерсами.
Здесь буду приводить примеры из своей реальной торговли.

В двух словах о Pairs Trading — это одновременная покупка одного инструмента и продажа другого инструмента. Предполагается, что инструменты имеют высокий коэффициент корреляции. Например, это buy NZDUSD и sell AUDUSD. Покупка и продажа происходит одновременно, также как и закрытие сделок.

На индикаторе видны линии корреляции (синяя и зеленая). В определенный момент, когда они разойдутся достаточно сильно, происходит открытие сделок. По достижению прибыли или схождения линий, сделки должны быть закрыты. Автор ТС ставит обязательным условием закрытие сделок в момент схождения независимо от результата. Закрываются даже и в минусе.

Внутрибиржевой арбитраж. Как заработать, если обе монеты падают в цене.

Квазиарбитраж—торговля "СПРЕДОМ".

Стратегия заключается в том что многие инструменты между собой часто коррелируют вот я и подобрал несколько комбинаций по индексах доступных у брокера партнера MaxiMarkets, еще его называют парный трейдинг (торговля "СПРЕДОМ").
Стратегия если в ней разобраться очень простая. она также работает и по валютным парам, но я привык к индексам и они очень волатильные и у них корреляция хорошая которая часто запаздывает у одного из инструментов, что как раз очень благоприятно способствует прибыльной торговле.
Наведу примеры на нескольких таких комбинациях.
Первая комбинация из двух индексов USA.30 и NAS/100 воткак это выглядит на скрине в виде ценовых линий.

Честные Форекс брокеры:

и вот сами ценовые графики этих индексов. на глаз кажется что они идут по пятам, но индикатор ловит эти расхождения , и высчитывает обьемы по каждому индексу, они не одинаковы из-за своей волатильности и самой цены.

Квазиарбитраж—торговля "СПРЕДОМ".

YURIY007 » 15 фев 2022, 20:31

Вот еще один пример на других двух индексах GER.30 и EUR.50

Мультитерминал Форекс Для Скрытого Арбитража, Торговли Спредом, HFT

Также можно торговать и тремя индексами, но там на много труднее , и думаю разберемся с этой стратегией а потом протестируем несколько комбинаций по трем, а то в одной теме все перепутается и будет много лишних не нужных вопросов.

Так же выложил бы индикаторы но не умею на этом форуме понять как это сделать, если кто расскажет то потом выложу в свободный доступ мне не жалко.
Торговать начну как только увижу хорошее расхождение.

Надежные Форекс площадки:

Квазиарбитраж—торговля "СПРЕДОМ".

gastyc » 15 фев 2022, 20:46

Интересно, но немного непонятно со входами и в какую сторону когда открывать. Хотелось бы поподробней!

Отчет №3 по торговле на форекс за неделю с 03,06 по 07,06 2019 года

Индикатор можно добавить, внизу под сообщением когда пишешь, есть добавить вложения, и там выбираешь файл и прикрепляешь его!

Re: Квазиарбитраж—торговля "СПРЕДОМ".

Haos » 15 фев 2022, 22:29

Квазиарбитраж—торговля "СПРЕДОМ".

YURIY007 » 16 фев 2022, 06:28

Здравствуйте Ваша ссылка не работает, но я пересмотрел много тем перед открытием своей и не пойму что не так, попробую еще раз.
Анализ:
Частными случаями торговли спредом являются арбитражная торговля и парный трейдинг. Мы будем торговать с уклоном на парный трейтинг. (два инструмента).
В парном трейдинге "СПРЕД" строится между разными инструментами, но с высокой корреляцией.

Выбранные индексы близнецы но все равно бывают случаи когда один индекс движется в каком либо направлении, а другой опаздывает, вот этот момент мы и пытаемся уловить, рассчитывая на то что позже опоздавший инструмент догонит своего "близнеца". Для этого я использую индикатор который в виде линий показывает цену инструмента. Когда индикатор показывает что линии расходятся это значит что индекс , линия которого выше подорожал больше того ,линия которого ниже. Поэтому мы всегда продаем который дороже, а покупаем тот что подешевле, а когда линии сходятся получается что они скоррелировали, тот который был дешевле догнал своего близнеца. Таким образом, простыми словами, тот который был дешевле прошел больше расстояние в пунктах чем тот который был дороже , до момента их равновесия (пересечение ценовых линий) но они могут идти оба в одном направлении, и получается на одном инструменте у нас будет минус а на другом плюс, но плюс больше минуса, эта разница и будет нашей прибылью, так называемым "СПРЕДОМ" между двумя инструментами.

1 стартовый депозит 1 000 долларов.
2 вход делается на максимальном расхождении в начале схождения линий, схождение показывает третья линия которая меняет цвет.
3 выход делается на пересечении линий или на максимальном расхождении в другую сторону, также возможен выход в ручную по факту прибыли, и возможного нового расхождения что-бы не терять прибыль.
P.S. по ходу торговли буду отвечать на вопросы, все нюансы в нескольких постах расписать не получится.

Квазиарбитраж—торговля "СПРЕДОМ".

YURIY007 » 16 фев 2022, 06:39

Парный трейдинг арбитражная стратегия профи трейдеров хедж-фондов!

gastyc писал(а): Интересно, но немного непонятно со входами и в какую сторону когда открывать. Хотелось бы поподробней!

Индикатор можно добавить, внизу под сообщением когда пишешь, есть добавить вложения, и там выбираешь файл и прикрепляешь его!

Квазиарбитраж—торговля "СПРЕДОМ".

gastyc » 16 фев 2022, 09:03

Квазиарбитраж—торговля "СПРЕДОМ".

YURIY007 » 16 фев 2022, 09:23

Квазиарбитраж—торговля "СПРЕДОМ".

YURIY007 » 16 фев 2022, 09:34

Квазиарбитраж—торговля "СПРЕДОМ".

YURIY007 » 16 фев 2022, 09:55

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 173

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Все о фракталах и торговле на Форекс с их помощью. Часть 2 из 3.

Стратегии по фракталам нельзя назвать оптимальными решениями, при этом следует понимать, что эффективные и универсальные системы на данный момент не разработаны. Следовательно, перед тем, как рассмотреть практические примеры, следует ознакомиться с несколькими советами:

  1. В каждой стратегии происходит отработка в условиях развития всевозможных ситуаций на рынке. Далее специалист определяет период максимальной эффективности и уровень актива, при котором наблюдается максимальный объем качественной индикации.
  2. Любую стратегию нужно рассматривать, как бесплатный инструмент для тренировки. Даже, если по различным причинам заработок не произошел, все равно появился важный опыт, позволяющий успешно развиваться. Рассматриваемые стратегии, в первую очередь, являются обучающими материалами, позволяющими осознать и прочувствовать динамику рынка, а также окунуться в принципы комбинирования объективного рынка и технической аналитики.
  3. Стратегия – инструмент, контроль за которым осуществляет непосредственно трейдер. Можно предоставить всевозможные советы и инструкции на тему: «как держать молоток и забивать с его помощью гвозди». Аналогичная ситуация наблюдается рассматриваемом случае. Трейдер сам использует стратегию и ищет оптимальную возможность для заработка с ее помощью.

Все стратегии, что изложены ниже, базируются на системе индикации, при этом указанные сигналы не являются частью базовой структуры.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Скальпинг по участкам сосредоточения фракталов

Эксплуатировать теорию фракталов в скальпинг очень удобно, ведь паттерн создается за несколько минут. Трейдер замечает фигуру. После этого он ловит довольно просто спрогнозированное после паттерна поле движения по инерции. Участок, где скопились фракталы, создает возможности для определения сильных позитивных или негативных факторов. На базе изложенных параметров можно формировать всевозможные решения.

В рассматриваемую стратегию интегрирован датчик «Фракталы» от Билла Уильямса. Указанный инструмент – один из пяти датчиков в торговой системе. Его назначение – обнаружение локальных минимальных и максимальных показателей. Фрактал в верхнем значении отобразится на графике при достижении обоими сторонами сигнального максимума отметки, которая ниже максимального значения центрального элемента. В более упрощенной формулировке: свеча что по центру занимает максимальную высоту среди элементов, что последовательно размещены. Отрицательное значение наблюдается в случае минимальной цены объекта по центру, при этом именно по этой свече закрывается контракт.

  • Стратегия ведения торгов в сфере пробития линии горизонта на флэте. За счет фрактальной индикации визуально упрощается процесс обнаружения указанных территорий. Параллельно теория является наглядным примером довольно сложной, но доступной стратегии скальпинга. Эксперты, что работают с долгосрочными контрактами, в режиме ожидания сигнала могут сосредоточить внимание на минутном временном интервале. Другими словами, начинающие игроки смогут получить инструмент для обучения.

Статистический арбитраж. Пример сделки

Автор индикатора сделал следующие акценты в сфере формирования фракталов:

  1. Наличие, как минимум пяти, свечей во фрактальном паттерне не является обязательным критерием. Естественно, установка семи или девяти свечей значительно снизит уровень индикации.
  2. Сигнал с максимальным значением не обязательно должен обладать минимумом. Другими словами, фрактал вверх формируется без учета минимального значения на свечах.
  3. Формирование двух фрактальных свечей в рамках одного паттерна не подразумевает принятие во внимание фрактальной свечи, что является второй по счету. Трейдерам предлагают вообще не открывать сделку в таких условиях.

Датчик в автоматическом порядке обнаруживает аналогичные комбинации свечей и стрелками отмечает фракталы.

Общая идея заключается в следующем: стоимость сделки однажды пробьет участок, где скопились фракталы, посредством инерционного перемещения. В момент пробития происходит открытие контракта. Рекомендуется работать с парами EUR/USD или GBR/USD, при временном интервале 1 минута. Торги реализуются за счет отложенных ордеров на случай пробития уровней.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Параметры открытия длинных позиций:

  1. Датчик отображает сосредоточение позитивных фракталов в узком диапазоне цен. В периметре должно быть, как минимум 3 фрактала. Следовательно, участок формирует большое множество идентичных элементов.
  2. Пространство между положительной и отрицательной линией должно быть, как минимум 7-8 пунктов.

Когда оба критерия выполнены, формируется команда Buy Stop по любой из свечей позитивного направления.

Чтобы четко обозначить Take Profit, реализуются расчетные задачи. Сначала выполняются оценочные мероприятия. Другими словами, рассчитываются показатели от максимальной до минимальной точки на участке. Из этого извлекается около трех четвертей расстояния, которое прибавляется к отметке «конец покупки». На аналогичном расстоянии, но в обратном направлении ставится отметка Stop Loss.

Изображение наглядно демонстрирует участок, где формируются фракталы в узком диапазоне цен. Сами свечи и их направленность отображается в виде стрелок, обладающих небольшими размерами. Именно это отличает указанную систему индикации от аналогов. Шесть красных стрелок расположились практически на едином уровне стоимости. Именно этот параметр характеризует узкий диапазон.

Полоса синего цвета – отрицательный тенденция. Расстояние между положительным и отрицательным фракталами – значение, которое необходимо использовать при расчете реализации сделки. Красные линии, что разместились в направлении сверху вниз – профит, конец покупки и конец отката. Фиолетовый окрас демонстрирует свечу, на уровне которой произошло открытие отложенного ордера. Желтый круг – ориентировочный участок, где будет закрыт контракт.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Параметры открытия краткосрочного контракта:

  1. Система индикации отображает периметр, где скопились отрицательные факторы с небольшой разницей в стоимости. На этом участке должны разместиться, как минимум три стрелки.
  2. Отрицательную и положительную динамики делит разрыв 7-8 пунктов.

Значение Sell Stop устанавливается на участке где размещена наиболее крупная или мелкая свеча. Take Profit рассчитывается в аналогичном порядке. В этом же диапазоне, но вверх от Sell Stop фиксируется Stop Loss.

В этом направлении плоскости цен появилось 4 фрактала, а точка активации ордера выделена фиолетовой стрелкой. Красный круг обводит фрактал, которой почти достиг отметки Stop. Если бы длина остановки занимала приблизительно 50% расстояния между первыми положительными и отрицательными фракталами, контракт автоматически был бы завершен в убыток. Желтый круг означает закрытие позиции в рамках реализации отложенного ордера.

Исходя из того, что сущность стратегии сводится к преодолению горизонтальных направляющих, можно начать вести торговую деятельность на их базе, но нужно научиться формировать уровни и своевременно замечать их. Датчик «Фракталы» создан для упрощения процесса обнаружения рассматриваемых участков. Делая акцент на фрактальных свечах, трейдер получает оптимальные возможности для расстановки прочих контрактов.

Сопутствующей системой фильтрации является сигнал «Аллигатор». Когда фрактал размещен выше «зубов», долгосрочные позиции открыты не будут. Также отсутствует активация краткосрочных контрактов в случае, когда наблюдается размещение фрактала ниже линии «зубов».

продолжение следует…

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже
Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

Арбитраж на форекс – можно или нет?

Арбитраж на Форекс – достаточно распространенная тактика торговли, регулярно используемая тысячами трейдеров по всему миру. Суть ее достаточно проста: сделка совершается благодаря несовершенству системы, которая отображается в разнице котировок у некоторых трейдеров. Причины появления такой разницы могут быть различными. Но все сводится к одному: трейдер, который увидел определенные различия в котировках, может использовать эту ситуацию для получения прибыли.

Насколько это выгодно?

Опытные участники рынка относят арбитраж на форекс к так называемым безрисковым стратегиям .

У новичка может возникнуть закономерный вопрос: как это возможно, ведь все без исключения сделки определенным образом являются рискованными. Но есть небольшая хитрость – сделки, заключаемые по данной стратегии, никак не связаны с движением цены на ту или иную пару. То есть, трейдеру, по сути, все равно, насколько сильными будут ценовые колебания. И даже если график будет сильно меняться, это не повлияет на сделку.

Еще одно явное преимущество арбитража состоит в том, что трейдеру совершенно не обязательно иметь значительную сумму на счету для того, чтобы работать по этой

Арбитражные операции на рынке Forex. Как их используют, что бы надуть брокера.

стратегии. Но в таком случае нужно понимать, что с минимальным депозитом и прибыль будет минимальной.

Казалось бы – арбитраж выгоден и прост. Но есть у данной тактики торговли и минусы, с которыми лучше ознакомится заранее. В первую очередь, трейдер должен уметь быстро анализировать постоянно обновляющуюся информацию о котировках у разных брокеров. Это на самом деле важный и полезный навык – от скорости вашей реакции зависит многое. При этом, видя изменения, вы должны сразу же понять – насколько выгодной (или не выгодной) будет сделка.

Виды арбитража

Торговать по данной стратегии можно по-разному. И каждый трейдер подбирает для себя наиболее подходящий вид арбитража.

К наиболее распространенным видам арбитража относятся следующие.

Кросс-валютный

Данный способ предполагает работу с двумя разными брокерами. При этом у одного брокера открывается сделка на продажу, а у второго (равным лотом) на покупку. Когда цена у обоих брокеров сравняется, сделка закрывается. По сути, трейдер работает по стратегии форекс арбитража, добавляя проигрышные позиции (поскольку одна из сделок заведомо убыточная).

Конечно, выбирая данный метод торговли, нужно учитывать размер спреда: если он слишком велик, это значительно уменьшит вероятную прибыль. Торговать данным способом удобнее всего, используя специальный советник.

Треугольный

Более сложная методика, которая подходит опытным трейдерам. Суть ее состоит в использовании сразу нескольких валют, именно поэтому нередко данную стратегию называют кросс-валютной.

Для работы нужно выбрать сразу три валюты (для большей прибыли предпочтение луче отдавать наиболее популярным). В большинстве случаев трейдеры останавливают свой выбор на USD, EUR и GBP.

Последовательность действий такова:

  • покупаем за USD EUR;
  • покупаем за EUR GBP;
  • покупаем за GBP USD.

Подобная тактика может принести прибыль. Но ее использование требует от трейдера определенных навыков: умения анализировать (нужно понять, какую валюту на какую менять, чтобы остаться с прибылью), а также умения быстро совершать операции. И тут снова может помочь советник – он за участника рынка выполняет большую часть операций. А трейдеру просто остается ждать желанной прибыли.

Условно арбитраж треугольником можно изобразить так.

Сложности стратегии

Одна из проблем применения арбитража на форексе состоит в том, что многие брокеры запрещают ее.

Это вполне логично, поскольку трейдер работает, благодаря несовершенству построенной брокером системы. Соответственно, в данном случае брокер попросту теряет средства. Именно поэтому сделки трейдеров достаточно часто проверяются на предмет совпадения с колебаниями курсов. В случае, если такое совпадение обнаруживается, аккаунт может быть заблокирован.

Еще одна проблема арбитража в том, что сделки должны совершаться очень быстро. А это доступно не всегда. Причина может быть в банальной скорости интернета или недостаточнлой мощности компьютера. В таком случае трейдер может из-за банального промедления потерять слишком много.

Вывод

Как и любая другая стратегия, арбитраж, несомненно, заслуживает внимания. Преимущества ее в очевидной простоте и отсутствии необходимости значительной суммы на счету. С другой стороны, для успешного применения арбитража, трейдеру нужны определенные навыки. Для того, чтобы разобраться во всех тонкостях данной стратегии и развить нужные навыки рекомендуется изначально протестировать ее на демо счете.

Как торговать по безиндикаторной стратегии «От отката»?

Торговая стратегия «От отката» основывается на предположении, что движение цены, особенно импульсное, с большей долей вероятности продолжит направление, нежели сменит его. Для торговли подойдёт таймфрейм Н1, но если для вас более комфортный другой временной период, то можете применять торговую стратегию «От отката» на нём. Стратегию можно применять на рынке Форекс, акциях, фьючерсах.

Сигнал на покупку по торговой стратегии «От отката»

Для возникновения сигнала к открытию длинной позиции должны сложиться следующие условия:

  • Характерное растущее импульсное движение (чтобы шансы на продолжение тенденции были максимальными);
  • Как минимум, один откат во время роста цены, после которого снова последовал импульс (это будет подтверждением того, что данный импульс с легкостью преодолевает откаты);
  • Свечи на рабочем временном периоде, из которых состоит рассматриваемый импульс, должны быть, согласно данной торговой стратегии, визуально соразмерны (т.к. после одной громадной свечи может последовать очень глубокий откат, зону окончания которого бывает очень сложно предугадать).

При наличии всех этих признаков, мы можем, согласно торговой стратегии «От отката», устанавливать ордер Buy Limit. Для того, чтобы определить его оптимальное месторасположение, необходимо замерять расстояние от самой высокой цены High последних свеч до самого низкого локального минимума, который был во время последнего завершившегося отката. Затем, согласно стратегии, нужно вычисленное расстояние поделить на два и прибавить несколько тиков. Полученное число тиков нужно отложить от той самой высокой цены High последних свеч – это и будет тот уровень, до которого может достать откат, который рано или поздно должен появиться.

Если цена растет, и откат не появляется, значит необходимо повторять заданные вычисления в конце каждого временного периода: т.е. если торгуем на Н1, то после окончания формирования каждой последующей свечи, если её цена High выше, чем то значение, которое использовалось для вычисления ранее. Вот таким образом производится ловля откатов. Примеры сигналов на покупку в стратегии торговли на откатах:

Примеры сигналов на покупку по стратегии «От отката»

Как видите, для легкости определения точки входа от отката, я взял Фибо-уровни – и удалил в свойствах все лишние значения уровней, оставив только 0,50% и 100%, растянув их между нужными точками – а потом просто отложил немного ниже, получив место для установки Buy Limit.

Робот для статистического, индексного и одноногого арбитража

Сигнал на продажу по торговой стратегии «От отката»

Для возникновения сигнала к открытию короткой позиции, у нас одновременно должны сложиться следующие условия на рассматриваемой валютной паре, фьючерсе или акции:

  • Характерное падающее импульсное движение;
  • По крайней мере один откат во время этого падения цены, после которого снова последовал импульс вниз;
  • Свечи на рабочем временном периоде, из которых состоит рассматриваемый импульс, должны быть, согласно данной торговой стратегии, визуально соразмерны.

Согласно стратегии, следующим шагом будет нахождение середины между самой низкой ценой Low последних свеч и самым высоким локальным максимумом, который входит в состав последнего отката от падающих импульсов. Чуть выше середины между этими точками и должен располагаться ваш ордер Sell Limit. Примеры сигналов на продажу в стратегии торговли от откатов:

Примеры сигналов на продажу по стратегии «От отката»

Конечно же, может возникнуть множество ситуаций, когда вы заметите благоприятную торговую ситуацию уже в процессе отката. В этом случае, если цена уже достигла уровня входа, можно войти и по рынку. Если цена поднялась гораздо выше уровня входа, то я бы порекомендовал установить ордер Sell Stop на расчетный уровень для установки Sell Limit. От этого торговая стратегия не пострадает, а может даже выиграть, т.к. если рост цены будет непредсказуемо велик, то вы сможете избежать убытка.

Стоп Лосс и Тейк Профит в торговой стратегии «От отката»

В случае покупки Стоп Лосс в данной торговой стратегии необходимо устанавливать ниже того самого низкого минимума, что сформировался во время последнего отката. А в случае продажи, его нужно устанавливать за самым высоким локальным максимумом, что был сформирован во время последнего отката. Расстояние от экстремумов необходимо брать такое же, какое вы применяете при отступе от расчетной середины, при определении точки входа, до отложенного ордера. В случае продажи, не забываем к значению полученной цены Стоп Лосс добавить спред торгуемого инструмента.

Переносить Стоп Лосс по цене открытия позиции следует на свой страх и риск, полагаясь только на собственный опыт. Если ваши трейдерские принципы не позволяют обходиться без защиты текущей прибыли, то можете использовать в этих целях вновь образуемые экстремумы, появляющиеся после отката по мере продвижения цены к прибыли.

Для того, чтобы определить цену Тейк Профит в случае покупки от отката, нужно взять самую высокую цену High последних импульсных свечей, которую вы брали для расчета цены Buy Limit, и отложить от нее вниз столько тиков, сколько вы отложили от той середины, которую рассчитывали для нахождения цены Buy Limit. А чтобы определить цену Тейк Профит в случае продажи от отката, необходимо от самой низкой цены Low последних импульсных свечей отложить вверх столько тиков, сколько вы откладывали вверх от расчетной середины для нахождения цены Sell Limit.

В результате, при торговле от откатов у вас получается соотношение потенциальных Стоп Лосс к Тейк Профит примерно 1 к 1му. Не самое привлекательное соотношение, но такая вот особенность у этой торговой стратегии. Конечно, если вы уверены, что рынок после отката пойдет и дальше в направлении импульса, то можете Тейк Профит размещать в более выгодном месте, но учтите, что это может понизить шансы вашей позиции закрыться по Тейк Профит.

Управление капиталом в торговой стратегии «От отката» для рынка Форекс, фьючерсов и акций

Благодаря тому, что в торговой стратегии «От отката» предполагается применение отложенных ордеров, у вас есть возможность входить в каждую сделку с одинаковым процентным риском от депозита, чтобы у каждой сделки были одинаковые шансы принести вашему торговому счету как прибыль, так и убыток.

Что касается размера риска, то я всегда солидарен с А. Элдером, который советует не рисковать более, чем 2% от депозита в одной сделке. Если получите три убытка подряд, то необходимо остановить торговлю от откатов – и тщательно проанализировать её результаты. И только после вдумчивого и честного анализа своей торговли от откатов позволяется продолжать свою торговую деятельность.

Что ж, в этой статьей вы ознакомились с еще одной безиндикаторной торговой стратегией, которая обладает как своими достоинствами, так и недостатками. Какой бы она ни была, автор данной стратегии весьма успешно ее применяет на рынке Форекс. Это не гарантирует, что она подойдет и вам, но кому-то она точно придется по душе в силу немалой степени формализации, чем может похвастаться не каждая безиндикаторая стратегия.

Баскет-трейдинг, парный трейдинг. — страница 2

Ребята, тема — интересна! Сам ещё знакомлюсь с мкл5. Выкладываю ссыли и свой архив по спред-трейдингу от Леонида, который торгует спредами на четвёрке.

Есть желание перенести код совов и индикаторов на пятёрку, предварительно, не исключаю изменив условия входа/выхода.

Арбитражная стратегия 5 часть

Данная тема у меня находится в очереди к рассмотрению.

  • www.mql5.com

R0MAN :

Ребята, тема — интересна! Сам ещё знакомлюсь с мкл5. Выкладываю ссыли и свой архив по спред-трейдингу от Леонида, который торгует спредами на четвёрке.

Есть желание перенести код совов и индикаторов на пятёрку, предварительно, не исключаю изменив условия входа/выхода.

Данная тема у меня находится в очереди к рассмотрению.

Тем более, что в реале на пятёре, считанные единицы контор предоставляют торговлю и то ТОЛЬКО форекс + металлы (кое-какие) и всё. (Альфа-банк и ВТБ, что на слуху у меня).

Буду переводить совы на пятёру. Но сначала, в любом случае — нужен перевод индикаторов этого стат арбитража. потом — экспов.

Займусь сам в скором времени (осенью).

Там ещё в другом вопрос, то что этот стат арбитраж лучше всего (даже краткосрочный) себя проявляет не на форексе (хотя и его — можно), но товарах и сырье!

При Вашем желании могу сюда выложить наиболее подходящие дрессировке инструменты и ТФ-мы к ним для краткосрока, выбранные опытным путём реальной торговли Леонидом.

Щас точное место (по ссылкам с прицепа) не помню. Оригинал где-то в недрах того форума.

Краткосрок. Торговля при максимальной раздвижке (уровень — оптится) линий индика Ind_2 Line+1 + подтверждение отбой от границ канала индика Spread_I_env (могут быть варианты — например, при доп подтверждении индиком Spread_O — дивер за линией 20 или 80 — см. описание входа в журнале Лепрекон № 11), выход — при пересечении (схлопывании) линий инструментов на индике Ind_2 Line+1 либо при достижении противоположной границы канала на индике Spread_I_env — также — варианты.

  • 2022.05.11
  • Almar
  • www.procapital.ru

Щас точное место (по ссылкам с прицепа) не помню. Оригинал где-то в недрах того форума.

Краткосрок. Торговля при максимальной раздвижке (уровень — оптится) линий индика Ind_2 Line+1 + подтверждение отбой от границ канала индика Spread_I_env (могут быть варианты — например, при доп подтверждении индиком Spread_O — дивер за линией 20 или 80 — см. описание входа в журнале Лепрекон № 11), выход — при пересечении (схлопывании) линий инструментов на индике Ind_2 Line+1 либо при достижении противоположной границы канала на индике Spread_I_env — также — варианты.

КВАЗИАРБИТРАЖ НА ФОРЕКС

Первая разновидность арбитража – классический вид. В чем он заключается? Трейдер, стремясь достичь наибольшей эффективности своей торговли, открывает несколько счетов у разных брокеров, у каждого из которых есть свой перечень правил и свои технические средства обеспечения трейдинга. Вполне нормально, что в терминале одного брокера котировки немного запаздывают, ведь как бы быстро ни передавалась информация, она все равно где-то будет запаздывать.

Участник рынка, использующий пространственный арбитраж, просто-напросто эксплуатирует неэффективность котирования. Если посмотреть на текущую цену финансового актива в одном терминале и открыть сделку в направлении цены у другого брокера, который запаздывает с отображением информации, то можно быстро получить прибыль.

Пространственный

Этот вид торговли был популярен тогда, когда рынок Форекс только-только появился и начал набирать обороты. Его отличали такие факторы, как слабая централизация, наличие большого числа маркетмейкеров и проблемы с приведением котировок к единому значению.

Стратегия торговли очень похожа на классический тип, но сегодня пространственный арбитраж уходит в прошлое, потому что значительная часть всех процессов агрегации происходит автоматически, а это значит, что найти существенное расхождение в котировках почти невозможно. Остается надеяться только на запаздывание, то есть использовать классическую разновидность арбитража.

Двуногий

Этот тип подразумевает арбитраж между двумя разными валютными биржами. Суть торговли по этому виду заключается в том, что один и тот же инструмент покупается на одной площадке, а продается на другой, разница в цене – это и есть прибыль трейдера. Такая возможность иногда действительно предоставляется, ведь рынок Форекс отличается своей децентрализованностью. В нем нет места для объединения котировок и приведения их к единому значению, поэтому всегда возможно возникновение ситуации, когда покупатель дает цену больше, чем того хочет продавец.

Используя такие ситуации в торговле, важно учитывать направление, в котором движутся курсы валют, ведь прибыль от манипуляций с ними – это, по сути, спред, то есть разница между ценой покупки и ценой продажи. Позиции удерживаются до тех пор, пока обе открытые сделки не выйдут в профит. Помните, что и вход, и выход с рынка по обеим позициям должны происходить одновременно.

Одноногий

определить площадку, которая будет «ведущей», то для торговли достаточно открывать позиции только на одной бирже.

Схема работы очень проста: трейдер следит за изменением цены инструмента у «ведущего» брокера, а затем заключает сделку у второго брокера, точно зная, каким будет движение цены. Алгоритм торговли невероятно прост, однако подобные ситуации возникают не так часто, как хотелось бы.

Стратегия треугольного арбитража на Форекс

Я впервые публикую эту реальную стратегию заработка на Форекс. Нигде в интернете я не встречал подобного описания работы с валютными треугольниками. То есть, статей на тему треугольного арбитража конечно много, но вот такой инструкции по заработку на нём вы не найдёте больше нигде. Эта методику я разработал два года назад, но она не потеряла своей актуальности и на сегодняшний день. Делюсь с вами абсолютно бесплатно, уважаемые читатели блога Азбука Трейдера.

КАК НАЙТИ КРИПТОВАЛЮТУ ДЛЯ АРБИТРАЖА МЕЖДУ БИРЖАМИ +примеры

Схема треугольного арбитража отличается от схемы обычного тем, что в ней вместо двух одновременно открытых позиций имеют место три открытые позиции. Собственно отсюда и название по аналогии с тремя вершинами треугольника.

Любая арбитражная стратегия предполагает создание замкнутого контура из позиций, поддерживающих его в относительном равновесии. Например, открытие разнонаправленных позиций по одному и тому же финансовому инструменту, но у разных брокеров – пример классического арбитража. В данном случае арбитражер (трейдер) может поймать пусть небольшую, но гарантированную прибыль, полностью застраховав себя от убытка. Давайте рассмотрим этот момент более подробно.

Итак, трейдер одновременно открывает две разнонаправленные позиции по валютной паре USD/JPE (здесь может быть другая валютная пара или любой другой финансовый инструмент). То есть он совершает покупку 1 лота USD/JPE (количество лотов также может быть любым, единственное условие, оно должно быть равным у обеих открываемых позиций) у брокера А и одновременно продаёт 1 лот USD/JPE у брокера Б. Таким образом, с одной стороны, он страхует себя от убытка, ведь разнонаправленные позиции открыты по одному финансовому инструменту. А с другой стороны он может получить прибыль за счет того, что скорость изменения котировок у брокеров А и Б разная. Из-за небольшого различия котировок, суммарный итог по двум открытым позициям, будет плавать между небольшим убытком и небольшой прибылью. Трейдеру достаточно лишь дождаться этой суммарной небольшой прибыли и одновременно закрыть обе позиции.

Выше описана теория, на практике же, так просто осуществить классический арбитраж не так легко. Причиной тому служат два препятствия:

Арбитражные стратегии – прибыль без риска. Часть 1: Выбор вида арбитража

  1. Скорость получения котировок практически у всех брокеров сегодня достаточно высока, соответственно поймать разницу между ними, становится весьма затруднительно.
  2. Даже если возникают небольшие расхождения в котировках, то всю полученную между ними разницу (потенциальную прибыль) съедает спред.

Выходом из сложившейся ситуации стал треугольный арбитраж. Этот вид арбитража может применяться на валютном рынке, при этом он не требует открытия позиций у разных брокеров. Что же такое треугольный арбитраж и как он работает? Давайте разбираться.

Что такое квази-арбитраж, принцип рыночного дисбаланса и как хеджировать криптовалюту

Как уже было сказано выше, любой тип арбитража в трейдинге, предполагает создание замкнутого равновесного контура из открытых позиций. Такой контур из трёх позиций можно составить, например, из валютных пар EUR/USD, EUR/GBP и USD/GBP. Валютные пары для треугольника подбираются таким образом, что бы они уравновешивали друг друга.

Покупая валютную пару EUR/USD, мы фактически покупаем EUR за USD, то есть покупаем EUR, продавая USD. Продавая валютную пару EUR/GBP, мы фактически продаём EUR и покупаем GBP. Покупая валютную пару USD/GBP, мы фактически покупаем USD и продаём GBP. В итоге получается покупка EUR, продажа USD, продажа EUR, покупка GBP, покупка USD и продажа GBP. Переведя эту последовательность на язык математики используя для покупки знак «+», а для продажи знак «-» получим следующее выражение:

Как видите покупка на продажу, одного и того же финансового инструмента, подобно плюсу на минус, в математике, в итоге даёт ноль. А ноль это не что иное, как искомое равновесие треугольного контура.

Здесь следует заметить, что в отличие от классического арбитража, в данном случае объёмы открываемых позиций не одинаковы.

Как я торгую по этой схеме

Учтите, при правильном применении, вы получаете мощнейшее оружие для зарабатывания денег на Форекс. Итак, поехали.

Я забиваю котировки (историю за последние 2-3 месяца) по всем трем валютным парам в Excel и строю в нем график суммарного баланса от трех открытых позиций. Для вышеприведенного примера это: EUR/USD – покупка, EUR/GBP – продажа, USD/GBP – покупка. Этот график показывает мне, как изменялся бы мой баланс, если бы я держал открытыми эти позиции в течение последних 2-3 месяцев. Далее необходимо определить объём открываемых позиций. Для пары EUR/USD я принимаю объём за единицу, а к двум остальным подбираю коэффициенты k1 и k2. Объёмы открываемых позиций в результате выглядят следующим образом:

На каждый торгуемый валютный треугольник я подбираю коэффициенты таким образом, чтобы на исторических данных график суммарной прибыли/убытка от трех открытых позиций (составляющих этот треугольник) был похож на синусоиду. То есть график должен отклоняться от нуля то в плюс, то в минус (на одинаковые расстояния) но обязательно возвращаться обратно в ноль. Последовательность и форма отклонений значения не имеет, важно лишь то, что отклонения происходят в разные стороны, приблизительно на одинаковые расстояния и всегда возвращаются в ноль.

Торговые стратегии: Арбитраж на Форекс

Я открываю валютный треугольник в тот момент, когда баланс находится у одного из экстремумов (в плюсе или в минусе не важно), а закрываю его в тот момент, когда баланс возвращается к нулю. Естественно, что знаки открываемых позиций меняются в зависимости от того в какой зоне я открыл треугольник. Например, если у экстремума в зоне положительного баланса будет: позиция А/Б – покупка, позиция А/В – продажа, позиция Б/В – покупка. То у экстремума в зоне отрицательного баланса всё наоборот: позиция А/Б – продажа, позиция А/В – покупка, позиция Б/В – продажа.

Прибыль при закрытии позиций, как нетрудно догадаться, равняется модулю того значения суммарного баланса на котором я открывал треугольник. На рисунке выше значение прибыли приблизительно равно 275 долларов. Повторюсь: вне зависимости от того в зоне положительного или в зоне отрицательного баланса было открытие треугольника.

Ну, вот, пожалуй, вкратце и всё. Хотя можно добавить еще такой момент как плата за перенос позиций или своп (англ. swap). Позиции треугольника могут оставаться открытыми в течение довольно продолжительного времени, поэтому суммарное значение свопа может составить довольно приличную сумму. Соответственно при выборе валютного треугольника лучше ориентироваться на позиции с положительным значением свопа (когда он не списывается, а наоборот начисляется вам при переносе позиций на следующий день).

В заключение ещё один важный момент. Я не хочу, чтобы вы оказались у разбитого корыта. Поэтому настоятельно рекомендую предварительно потренироваться на демо-счете. Как минимум на демке следует отработать такие моменты как одновременное открытие всех трёх позиций (с максимальной разницей во времени 3-5 секунд). На практике я сталкивался с такой ситуацией, когда брокер задерживал открытие позиций (получалось так, что интервал между первой и двумя другими позициями составлял больше минуты). За эту минуту цены изменялись так, что весь смысл арбитража просто терялся. Ищите хорошего брокера и начинайте с минимальных лотов, а когда отшлифуете весь механизм на практике, постепенно увеличивайте объёмы.

Если данная тема показалась вам интересной, можете поделиться этой статьёй в социальных сетях, кликнув на их иконки ниже. Успехов вам дорогие друзья!

КВАЗИАРБИТРАЖ НА ФОРЕКС

Арбитражная торговля практикуется еще с древнейших времен и предполагает заработок на разнице в ценах одного и того же товара на различных рынках. В современной финансовой теории арбитражем называется спекулятивная стратегия, систематически извлекающая прибыль из разницы в ценах между одинаковыми либо эквивалентными товарами на одном или нескольких рынках. Данная стратегия предполагает одновременную покупку и продажу активов в момент их наибольших ценовых различий с последующим закрытием сделок, когда цены сравняются.

Фактически, арбитраж сводит к минимуму неэффективность рынка, потому что если продукт недооценен, то игроки-арбитражеры начнут немедленно увеличивать спрос на него и, как следствие, увеличивать цену. По мере роста цены продукта спрос на него будет падать, а предложение – нарастать до тех пор, пока они не достигнут баланса, и цена продукта не достигнет нужного значения.

Теоретически существует три условия, при которых сделка может считаться «арбитражной», но на практике они могут немного варьироваться:

  • Цена одного и того же или аналогичного продукта отличается на разных рынках.
  • Цена двух или более продуктов с одинаковым денежным потоком отличается на разных рынках.
  • Фактическая цена продукта отличается от будущей цены, дисконтированной по процентной ставке.

На рынке форекс арбитраж может быть использован при обнаружении ценовых различий валютных пар у различных брокеров или дилерских центров. Валютный арбитраж может быть двусторонним или многосторонним в зависимости от того, сколько инструментов вовлечено в арбитражную цепочку. Среди многосторонних видов арбитража наиболее известен трехсторонний арбитраж, который еще называют треугольным арбитражем. Далее подробно рассмотрим двусторонний и трехсторонний валютный арбитраж.

ДВУХСТОРОННИЙ АРБИТРАЖ

Существует много видов двустороннего арбитража, к примеру, трудовой арбитраж между одним или двумя рынками. Известно, что цены на рабочую силу и спрос на нее между странами Восточной и Западной Европы различны. Вот почему многие жители Восточной Европы продают свой труд в Западную Европу и тем самым закрывают арбитражный разрыв. Это пример трудового арбитража на одном рынке. Тогда как, к примеру, разница между рынками труда ЕС и Африки — это арбитраж на разных рынках. Это два простых примера, которые помогают объяснить, как работает арбитраж.

На форексе двусторонним валютным арбитражем будет называться сделка, когда вы покупаете валютную пару на одной бирже (или у дилингового центра), где она стоит дешевле, и одновременно продаете эту же пару на другой бирже, где она дороже. К примеру, предположим, что у вас есть счета у двух разных брокеров, и они предлагают немного разную цену за EUR/USD: пусть брокер X имеет курс 1.1010, а брокер Y — 1.1000. Тогда если вы купите один лот EUR/USD у второго брокера по цене 1.1000 и одновременно продадите один лот EUR/USD у первого брокера по цене 1.1010, то независимо от того, куда дальше пойдет цена инструмента, если вы закроете обе сделки в тот момент, когда цены у обоих брокеров сравняются, то вы получите $ 100 прибыли. Если у обоих брокеров есть спрэда в 1 пункт для этой пары, то транзакционные издержки составят 20 долларов, что оставит вам чистую прибыль в размере 80 долларов.

На практике разница в10 пунктов очень редка, но вполне можно найти разницу в 1-4 пункта для одной и той же пары среди множества брокеров и ДЦ. Очень часто встречается разница в 1-3 пункта у различных экзотических пар и кросс-курсов, но так как спрэд для них часто превышает это значение, то арбитраж практически невозможен.

ТРЕХСТОРОННИЙ ИЛИ ТРЕУГОЛЬНЫЙ АРБИТРАЖ

Как уже было сказано выше, арбитраж может осуществляться не только с одной парой валют, но и с несколькими парами, если между ними существуют различия в курсах. Самый простой пример – это треугольный арбитраж. Он немного сложнее, чем двухсторонний арбитраж, но логика одна и та же.

Рассмотрим пример. Пусть три разных брокера имеют следующие курсы для определенных пар:

Брокер Валютная пара Курс
X USD/CHF 0.8171
Y GBP/CHF 1.191
Z GBP/USD 1.465

Предположим, что у нас есть 1 000 000 долларов. Тогда применение треугольного арбитража в данном случае выглядело бы следующим образом. Сначала мы меняем 1 000 000 USD на CHF у брокера X по курсу 0.8171. Теперь у нас есть 817 100 CHF. Затем продаем 817 100 CHF в обмен на британский фунт стерлингов у брокера Y, в результате чего получим 686 062 GBP. В качестве заключительного шага по завершению треугольного арбитража мы меняем GBP обратно на USD у брокера Z. В итоге мы получаем 1 005 081 долларов США (686 062 x 1.465), что означает прибыль в размере 4 631 долл. США, если брокеры имеют спреды в 1,5 п.п. для всех этих пар.

Стратегия Хедж Фондов: Двуногий Aрбитраж, Скрытый Арбитраж На Форекс Отчет Торговли

На практике реализовать треугольный арбитраж не так просто, как может показаться. Основная сложность заключается в том, что на форексе торговля ведется фиксированными лотами, а это значит, что открыть сделки нужного объема, даже с учетом использования дробных лотов, не получиться – придется прибегать к округлению, что чревато дополнительными рисками. Кроме того, этот тип арбитража требует постоянных быстрых расчетов, чтобы понять, присутствует ли прибыль.

РИСКИ АРБИТРАЖНОЙ ТОРГОВЛИ

Арбитраж выглядит как очень простая и выгодная торговая стратегия, но использовать его в реальной торговле не так просто. При реализации арбитража возникают определенные риски. Самый большой из них – это процесс исполнения. Открытие и закрытие двух сделок должно выполняться одновременно и без проскальзываний, поскольку любые отклонения реальных цен исполнения от расчетных значений – прямая потеря для вас.

Например, вы продаете EUR/USD по цене 1,20 у одного брокера и покупаете по 1,1997 у другого, чтобы получить прибыль от расхождения в ценах. Затем вы пытаетесь закрыть сделки, когда цена у обоих брокеров достигла 1.1210, что означает потерю 10 пунктов от первой сделки и выигрыш 13 пунктов со второй. Проблема в том, что иногда исполнение может занять несколько секунд. Тогда, к примеру, если вторая сделка закроется сразу по 1.2022, а первая задержится на пару секунд и закроется уже по цене в 1.2022, то вы потеряете 15 пунктов с первой сделки, что суммарно означает потерю в 2 пункта.

Другой риск – это спред, который у многих брокеров может то сужаться, расширяться. К примеру, спрэд может быть в 1,5 пункта у обоих брокеров, что означает 3 пункта в общей сложности за две сделки. Тогда если обнаружиться расхождение в ценах в 5 пунктов по этой паре, то это будет выглядеть как хорошая сделка. Но если вдруг на момент закрытия спред расшириться до 3 пунктов, то вы уже потеряете 6 пунктов на нем, и арбитражная прибыль в 5 пунктов оставит вас с суммарным убытком в один пункт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Арбитраж на форексе. Что это?

Арбитражная торговля предлагает очень привлекательные возможности получения прибыли. Однако в эпоху развития онлайн-трейдинга найти подходящие условия для применения арбитражных стратегий очень не просто, поскольку множество трейдеров одновременно ищут любые лазейки на рынке, чтобы получить прибыль. Поэтому к тому моменту, когда вы только-только обнаружите арбитражную ситуацию, вполне возможно, что кто-то другой уже совершает сделку. Таким образом, арбитражная торговля – это в основном прерогатива тех участников рынка, кто обладает наиболее быстрыми технологиями и продвинутыми программными системами.

Рейтинг Форекс брокеров: