КВАНТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

КВАНТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКС

Лучшие индикаторы – это технические индикаторы, которым отдают предпочтение читатели нашего журнала и форекс форума forexsystems.ru. Лучшие индикаторы используются для построения малорисковых и высокоприбыльных торговых стратегий, имею минимальное количество ложных сигналов, работают без запаздывания и активно используются трейдерами.

Пресс релизы

Инвестиционные стратегии на фондовом рынке

Инвестирование на фондовом рынке происходит по конкретному плану, который называется инвестиционной стратегией.

Инвестируйте в себя, чтобы потом инвестировали в вас. История от Pro Trader Academy

От лица академии Pro Trader Аcademy мы можем твердо заявить: лучший показатель

SENSO — на острие цифровых развлечений, AI и блокчейн-технологий

Приближается запуск цифровой метавселенной Sensorium Galaxy, в которой пройдут VR-концерты крупнейших звезд

Квантовый анализ рынка Форекс

В данной статье мы расскажем о истории и принципах квантового анализа рынка Форекс.

Честные Форекс брокеры:

История метода Дукаскопия

Основатель метода — доктор физико-математических наук Андрей Дука. В Советское время он жил в Москве и работал в Московском физико–техническом институте. А. Дука занимался исследованиями в области построения новых алгоритмов обработки информации в сложных стохастических системах физики, экономики и других областях науки. Он попытался построить обобщённые алгоритмы для прогноза случайных процессов в сложных системах на основе совершенно новых концепций, отличных от используемых ранее. Так же известно, что Дука глубоко интересовался финансовыми рынками и был экспертом в области технического анализа рынка.

Более 15 лет назад автор метода перебрался со своей семьёй в Швейцарию в Женеву и основал там проект Dukascopy вместе с группой физиков. Под его руководством группа занималась изучением, разработкой и внедрением комплексной финансовой системы посредством математических и экономико-физических методов. На сегодняшний день группа Dukascopy представляет собой известный на весь мир Швейцарский банк и инвестиционно-брокерскую компанию, офисы которой расположены в разных городах по всему миру.

В этой статье я расскажу о тех немногих фактах, что известны мне. Когда проект «Дукаскопи» был только запущен, в интернете существовал его официальный сайт. На этом сайте для общественности были доступны материалы по квантовому анализу (Следует отметить, что словосочетания «квантовый анализ» тогда не было, метод назывался – метод Дукаскопи. Название «квантовый анализ» было придумано исследователями любителями, возможно просто для красивого звучания, и Андрей Дука не имел к этому уже никакого отношения. Был период, когда Дука торговал онлайн, чтобы показать народу эффективность метода, в те времена он показательно делал по 1% от депозита в день. Затем компания продавала свою торговую систему под лозунгом «100% за 100 дней!». В архивах удалённого форума я видел рекламный текст торговой системы, там же она и продавалась за солидные деньги. Чтобы трейдеры могли опробовать разные инструменты квантового анализа, компания предоставляла бесплатные материалы и программы, в которые входила программа для квантового анализа Dukascopy demo lab. Эту программу можно найти в интернете и сейчас. На форуме физики и основоположники метода общались с общественностью и давали ответы на вопросы по методу Дукаскопии. В 2000 году вышла в свет работа «Дукаскопия. Общая теория эволюции». Затем был выпущен ряд статей по этому методу. Всего в 2000-2001 годах было выпущено 9 статей по методу и способам его применения. Позже были выпущены статьи по работе в программе Dukascopy demo lab и отзывы членов Московского физико-технического института на работы Андрея Дуки. Так же, все работы были переведены на Английский язык. В то время квантовый анализ набирал обороты и у него были все шансы потеснить обычный технический анализ и стать новым словом в области прогнозирования движения цен.

Однако этого не произошло. Метод не стал широко известным. По какой-то причине, в один момент форум и сайт были закрыты, а из сети были удалены все материалы по квантовому анализу. Следующие десять лет разные люди интересовались методом, находили отдельные статьи, пробовали что-то делать, открывались разные сайты по квантовому анализу, которые, недолго просуществовав, так же закрывались. Везде была неполная информация по методу, а все практические способы применения, как было сказано выше, были уничтожены. Ну а самое главное, не было возможности применять инструменты квантового анализа, так как самих инструментов не было. В демо-версии программы дукаскопи были доступны некоторые функции, например такие как: построение альфа каналов, линий уравнения развития, линий скоростей, но пользоваться всем этим было жутко не удобно, на то это и демо-версия. Отдельные умельцы создавали свои индикаторы и скрипты, чтобы пользоваться инструментами квантового анализа в любых терминалах, но ни один из этих скриптов или индикаторов не получил распространения, т.к. они были громоздкими и неудобными.

Примерно в 2008 году Барнаульский физик Борис Грошев написал скрипты для построения квантовых каналов, в то время он продавал обучающие курсы по квантовому анализу, продавались и его скрипты, но общественности они так же не были доступны и метод снова не получил распространения. Один из учеников Бориса Грошева поделился своими знаниями с автором данной статьи, и следующие полгода мы вместе развивали и тестировали метод. Однако мы ограничивались лишь построением каналов, т.к. других инструментов просто не было. Постепенно выяснились некоторые недоработки и ошибки Грошевских скриптов. Оказалось, что каналы, построенные на исторических данных, несколько отличались от каналов, построенных в реальном времени, тогда возникла необходимость в создании новых скриптов и индикаторов для квантового анализа. В настоящий момент реализована возможность построения квантового графика, альфа, бета и abc каналов, линий скоростей и линий уравнения развития трендов. Об этих инструментах квантового анализа и о способах их применения пойдёт речь ниже.

Квантовый график

Все построения и вычисления в квантовом анализе происходят не на обычном свечном графике, а на, так называемом, квантовом графике. Несмотря на такое высокопарное название, строится он достаточно просто. Рассмотрим, что представляет собой этот график ниже.

Надежные Форекс площадки:

Рис.1 Квантовый график по GBP/USD с размером кванта 25 пунктов

Один квант — это расстояние между двумя соседними точками на графике, или минимальное изменение цены. В данном случае между двумя соседними точками на вышеуказанном графике всегда 25 пунктов. Новый квант формируется только тогда, когда цена проходит от последней сформированной точки 25 пунктов вверх или вниз. Если цена пройдёт меньшее расстояние в пунктах, то новый квант сформирован не будет, т.е. на графике не будет построена новая точка.

Рассмотрим как выглядит тот же самый участок на обычном свечном графике Н4.

Рис.2 Тот же участок на свечном графике

Таким образом, квантовый график является как бы своеобразным «фильтром шумов». Все мелкие движения размером менее 25-ти пунктов на квантовом графике просто не отображаются.

Теперь, для большего понимания, определим ещё некоторые моменты относительно квантовых графиков.

Рис.3 Точки, по которым строится квантовый график

Как было сказано выше, квантовый график строится по точкам. В нашем примере, каждая новая точка формируется тогда, когда цена пройдёт вверх или вниз от последней точки 25 пунктов. Сейчас цена находится в позиции – 1.675, это можно видеть на рисунке. Новая точка на квантовом графике, а значит и новый квант сформируется тогда, когда цена достигнет одну из двух синих линий, указанных на графике. То есть, до тех пор, пока цена двигается в синем коридоре, на квантовом графике ничего происходить не будет. В этом коридоре цена может двигаться сколько угодно времени. На обычном графике мы можем видеть продолжительный боковой флэт, но на квантовом графике цена просто будет стоять на месте.

И ещё один важный момент: На квантовом графике не бывает и не может быть никаких таймфреймов. Единственная величина, которая является главным параметром, это размер кванта. Размер кванта может быть 3 пункта, тогда новые кванты будут формироваться ежеминутно, а может быть и 200 пунктов, тогда один квант может формироваться целую неделю.

Покажем ещё одну особенность квантовых графиков. Возьмём, к примеру, временной промежуток в 1 месяц. Если на этом промежутке построить квантовый график с размером кванта 5 пунктов, график будет состоять из 10 000 точек. Если же увеличить размер кванта в 2 раза, и построить на этом же промежутке новый квантовый график с размером кванта 10 пунктов, то этот график будет состоять уже не из 10 000 точек, а из 2000 точек. При размере кванта 20 пунктов, на графике будет лишь 400 точек. А при размере кванта 40 пунктов, на графике будет 80 точек.

В этом примере взяты условные цифры, в реальной ситуации цифры, естественно, будут отличаться. Я лишь хотел показать, что при увеличении размера кванта, количество квантов будет убывать не линейно. Так как чем меньше размер кванта, тем больше деталей отображается на графике. Это свойство можно использовать при построении торговых систем. Иногда нужно исключить боковые участки для прибыльной торговли робота, для этого достаточно увеличить размер кванта и флэтовые убыточные участки на графике исчезнут. Естественно, что для каждой валютной пары рекомендуется подбирать свой размер кванта, это зависит от стратегии, которой трейдер придерживается.

На рисунке №3 был показан вид квантового графика, где между двумя соседними точками «пустота». То есть мы не можем сказать, как двигалась цена между этими двумя точками. Возможно, прежде чем цена прошла вниз 25 пунктов и сформировала новый нисходящий квант, рынок поднимался вверх на 20 пунктов от предыдущей точки, а после этого опустился вниз на 45. При таком поведении, цена могла задеть стоп приказ, а мы бы этого не узнали при тестировании торговой системы вручную или при помощи торгового советника. Для этой цели был изобретён особый вид квантового графика, в который заложена важная информация, позволяющая тестировать торговые системы и роботы гораздо более точно.

Рис. 4 Особый вид квантового графика для более точного тестирования торговых систем

Снова мы видим тот же самый участок по GBP/USD, только теперь квантовый график построен другим индикатором. Если мы перейдём в режим отображения «линии», то график ничем не будет отличаться от того, что указан на рисунке – 1. Однако если будет включен режим отображения «японские свечи», мы увидим такую картину. На этом графике видно, где была цена между квантами. Если сформировался нисходящий квант, мы знаем, на каком максимуме была цена. А если был построен восходящий квант, легко определить, каким был минимум, пока восходящий квант формировался. Таким образом, всегда ясно, были ли задеты уровни стоп приказов или другие важные линии в спорных ситуациях.

Знающие люди скажут, что квантовый график очень похож, или даже является, известным в интернете графиком ренко. Это действительно так.

Выше мы рассмотрели, чем является квантовый график, что такое квант и его размер. Все дальнейшие вычисления и построения будут происходить именно на этом графике.

Секретный Прогноз доллара, ДОЛЛАР ПО 67 уже в МАЕ + обзор форекс халвинг +s&p 500

Андрей Дука называл такой тип графика – нормирование по параметру. То есть ось цен (параметр) находится без изменений, а мы регистрируем изменение этого параметра, т.е. цены на определённую величину. Но существует и другой тип графика, в котором применяется нормирование по времени. В этом случае, каждый новый квант формируется через равные промежутки времени, например через каждые 10 минут. Если через 10 минут цена оказалась выше предыдущего значения, формируется восходящий квант, если ниже – нисходящий. Графики такого типа в этой статье рассматриваться не будут, мы ограничимся лишь обычным квантовым графиком, где регистрируется изменение цены. Такой тип графиков имеет мало что общего с графиками ренко. Это и есть основное отличие квантовых графиков от графиков ренко. Между тем, к таким графикам, где новый квант формируется через равные промежутки времени, применимы все без исключения принципы и инструменты квантового анализа.

Параметр q и способы его вычисления

Далее будет рассмотрен один из важнейших моментов в квантовом анализе – параметр q. На нём сделан такой упор, потому что этот параметр применяется при построении всех видов каналов и линий уравнения развития. От величины этого параметра частично зависит наклон каналов и изгиб линий уравнения развития.

Первый способ

В книге доктора А.Дуки «Общая теория эволюции» в главе под названием «соотношение неопределённостей» приведён ряд формул вытекающих из знаменитого соотношения неопределённостей Гейзенберга. Здесь мы их приводить не будем, т.к. статья носит практический характер. Скажем лишь то, что в результате выражения из формул Дука определил параметр q как равный или близкий к корню из двух. В его расчётах такой параметр назван идеальным, т.к. он выведен из теоретических рассуждений и расчётов. На практике же применять значение q=1.4142 можно, но не всегда. Для тех, кто желает разобраться, что представляет собой q, рекомендуются к прочтению книги и статьи Андрея Дуки, здесь же мы поговорим о различных способах вычисления этого параметра, а позже расскажем, где какой лучше применять.

И так, выше уже была названа первая величина параметра q: q, такое значение мы будем называть идеальным.

Второй способ

Далее рассмотрим другие способы определения этого параметра. Чтобы определить q участка, нужно этот участок выбрать, то есть определить его начало и конец. А затем по формуле q=R/4n вычислить его. Где R количество квантов по горизонтали, а n=R/t. t — время, т.е. количество изменений цен на выбранном участке. n – квантовое число тренда или его скорость. Величина n определяет наклон линии соединяющей начало и конец участка.

Рис.5Параметры, которые входят в формулу для расчёта q участка

Квантовый биржевой стакан Jatotrader (QuantOrderBook)

На рисунке выше, между двумя горизонтальными линиями был выбран участок тренда для расчёта q. n – квантовое число тренда, определяет наклон зелёной линии. Максимальное значение, которое может принять n: n =1. Это происходит тогда, когда R=t. В этом случае цена движется с максимально возможной скоростью и линия n совпадает с наклоном кванта.

Третий способ

Определение максимального параметра q на выбранном участке. Для этого фиксируется первая точка участка, и в пару к ней, для расчёта, берётся вторая точка. На этом маленьком участке рассчитывается q по вышеуказанной формуле. Затем рассчитывается q на участке между точками 1 и 3, затем 1 и 4 и т.д. до тех пор, пока не дойдём до конца участка. После этого начинается второй цикл, с той лишь разницей, что первой точкой для расчётов является вторая точка участка. Параметр рассчитывается на точках 2 и 3, 2 и 4, 2 и 5 … и т.д. Таким образом, перебираются абсолютно все отрезки участка, и у нас появляется достаточно большое количество значений q. Из всех этих значений мы выбираем максимальное. Это значение и будет являться максимальным параметром q на данном участке. Каналы, построенные с использованием максимального параметра q позволяют определить пределы, до какого ценового уровня может дойти цена, так же мы получаем самый ранний сигнал о смене тренда, когда цена выходит за пределы канала, построенного при помощи такого параметра. А линии уравнения развития, рассчитанные при помощи максимального q, так же являются границами тренда. Практически никогда не случается такого, чтобы цена пробила максимальную линию уравнения развития. Обычно котировки движутся под этой линией (если мы говорим о восходящем тренде), периодически отталкиваясь от неё. А разворот тренда происходит тогда, когда цена ударяется об эту линию с максимальной скоростью. Но об этом мы поговорим подробнее в разделе о применении инструментов квантового анализа.

Максимальный параметр мы определять уже умеем, поговорим теперь про определение минимального значения q. В статье «о различимости квантовых состояний» от 27.08.2001 Дука приводит теоретическое обоснование полезности коэффициента qmax/4, там же он и называет это значение минимальным коэффициентом q. Такое значение коэффициента на практике применяется очень часто, т.к. рынок большую часть времени не находится в мощных трендах, а движется спокойным образом, т.е. находится во флэте. Именно поэтому каналы, построенные с использованием qmin, идеально описывают поведение цены в абсолютном большинстве случаев. А линии уравнения развития, построенные при помощи этого параметра, являются как бы границами тренда. Т.е. когда цена, при восходящем тренде, заходит ниже такой линии, тенденция считается рассеянной, это может говорить о развороте рынка и об истощении быков, толкающих цену.

Выше было сказано о четырёх способах определения коэффициента q. Идеальное значение q, q – участка, максимальное и минимальное значения. Умело оперируя этими величинами, можно добиться впечатляющих результатов в применении квантового анализа.

Каналы

Ниже будет рассмотрен один из основных инструментов квантового анализа – каналы. Каналы бывают трёх видов: альфа, бета и abc. Существует ещё и гамма канал, но он носит скорее теоретический характер, т.к. получается очень узким.

В книге «общая теория эволюции», к которой мы неоднократно обращались прежде, в главе «задача о совместимости» приведён громоздкий вывод достаточно объёмной формулы, по которой рассчитываются квантовые каналы. Эта формула является уравнением, у которого есть три решения. Собственно каналы и названы в честь этих трёх решений: альфа, бета и гамма.

Следует отметить, что количество возможных решений зависит от величины коэффициента q. При маленьких значения коэффициента, присутствуют все три решения, а значит можно построить три канала, в которых будет находиться цена. При увеличении коэффициента q стенки бета и гамма канала будут постепенно приближаться друг к другу, а наклон альфа канала будет увеличиваться. В итоге, в тот момент, когда бета и гамма каналы сольются в один канал, будет образован abc канал. То есть abc канал, это канал, получающийся при слиянии бета и гамма решений. Естественно, что abc канал получается при определённой величине q. Зная формулы, можно построить такой канал на любом тренде. Теперь рассмотрим на реальном рынке, чем отличаются друг от друга указанные выше типы каналов.

Рис. 6 Каналы

Сначала рассмотрим вопрос о том, как были построены эти каналы. Для начала был выбран участок между двумя красными вертикальными линиями и на этом участке рассчитан минимальный параметр q. В нашем случае он равен: q=0.375. Следует отметить, что на рисунке 6 показано достаточно спокойное движение валютной пары GBP/USD, где нет резких трендов и мощных движений, именно на таких участках лучше всего подходит минимальное значение параметра. После расчёта параметра q были выбраны две точки, которые являются точками испускания линий каналов. Затем были вычислены три канала: красный, зелёный и синий. Хотелось бы обратить внимание, что для построения каналов нужно указать лишь две точки. Поэтому предполагаемые границы тренда могут быть определены за долго до того, как он будет сформирован. Этот момент является несомненным преимуществом квантового анализа.

А теперь рассмотрим, как двигалась цена в каналах. Один из постулатов квантового анализа гласит, что цена двигается канал за каналом, и последовательно переходит из одного в другой. После того как был сформирован максимум, который и является второй точкой, из которой испускаются каналы, цена направилась вниз, пробив стенку синего гамма канала. Это стало первым признаком окончания нисходящей тенденции. Когда это произошло, тренд стали ограничивать стенки зелёного бета канала и красного альфа канала. Без раздумий цена направилась прямиком к нижней границе зелёного бета канала, которая являлась теперь уровнем поддержки для неё. С первой попытки медведям не удалось пробить эту границу, и они немного отпружинили от неё, но после формирования маленькой восходящей коррекции нижняя граница зелёного бета канала была пробита. В этот момент появляется хорошая торговая возможность, когда цена выходит из границ бета канала, она в большинстве случаев движется к стенкам альфа канала. В нашем случае мы как раз и видим планомерное снижение пары прямо до нижней границы красного альфа канала. На этом уровне можно было расположить тейк профит для позиции, открытой на пробой зелёного канала. Следует отметить, что цена дошла как раз точно до красной стенки и оттолкнулась от неё. Сказанное выше, скорее, относится к способам применения метода, сейчас же у нас несколько иная задача: объяснить, что представляют собой квантовые каналы, и показать, чем они отличаются.

А теперь поговорим о главных различиях каналов. Как видно на рисунке 6, альфа канал направлен против тренда на котором он построен, а бета и гамма каналы, направлены вдоль этого тренда. Таким образом, если мы строим каналы на восходящем участке, бета и гамма каналы всегда будут направлены вверх, а альфа канал будет смотреть вниз. На нисходящем тренде, соответственно, всё будет наоборот. Это и является главным отличием каналов. На практике чаще всего применяются два вида каналов – альфа и бета.

Теперь рассмотрим, как получается abc канал. Увеличим параметр q до значения 0.5 (Раньше при построении каналов мы использовали значение 0.375)

Рис. 7 Каналы построены при помощи параметра q=0.5

Мы видим на графике, что наклон всех каналов изменился. Бета и гамма каналы приблизились друг к другу, а стенки альфа канала стали гораздо более крутыми. Продолжим увеличивать параметр q до тех пор, пока стенки синего и зелёного каналов не сольются, образуя abc канал.

Рис. 8 При q=0.72 стенки синего и зелёного каналов слились, образуя abc канал

То, что раньше было сказано словами, теперь показано на рисунке. Теперь не существует бета и гамма решений, а есть только abc и альфа каналы. На практике можно построить ряд торговых систем с использованием abc канала. Об этом поговорим позже.

Если мы продолжим увеличивать параметр q, то abc канал так же перестанет существовать. Таким образом, при всех значениях q>0.72 можно построить только один канал.

Теперь приведём различные примеры построения каналов на различных участках графика для закрепления.

Рис. 9Движение цены внутри канала, так же описывается другим каналом

На рисунке показано движение тренда внутри красного альфа канала. После пробоя зелёной границы бета канала, цена начала свой подъём вплоть до верхней стенки красного канала. Так же, это трендовое движение было уточнено маленьким альфа каналом. На рисунке мы видим картину идеального движения цены в каналах, точно после достижения красной стенки, рынок развернулся. На практике в реальном времени подобрать так точно параметр q получается не всегда. И часто, по ходу развития тренда, с выходом новых данных, происходит уточнение параметра q и наклона стенок каналов. По сути, это целая наука, о ней мы будем говорить в примерах применения метода.

Рис. 10 Участок графика, где при построении каналов применён идеальный параметр q

Для построения каналов мы применили параметр q, т.е. взяли стандартное значение, оно здесь сработало очень хорошо. Заметим, что при таком q на этом участке не может существовать бета и гамма каналов. Однако при таком же значении параметра, но на другом участке, бета и гамма каналы уже могут быть построены. Всё зависит от того, сколько решений будет у уравнения, при помощи которого вычисляются каналы. На графике 10 отображён abc канал, после пробоя верхней границы которого, цена направилась к верхней красной стенке.

Линия уравнения развития

В главе «Уравнение развития» книги «общая теория эволюции», автором был предложен вывод так называемого «Уравнения развития в пространстве Дука». Пространством Дука мы называем квантовый график. Линия уравнения развития получается при решении уравнения развития. Она представляет собой кривую линию, которая исходит из заранее выбранной на графике точки. Эта линия помогает определить верхние и нижние границы тренда, а так же его примерную траекторию. Рассмотрим на примерах, что представляет собой эта кривая.

Рис.11Линии уравнения развития тренда

Механика трейдинга через простой индикатор

На рисунке указаны три типа линий. Красная – максимальная линия уравнения развития. Обычно она строится при помощи максимального параметра q. Эта линия характеризуется тем, что на восходящих трендах цена не заходит выше этой линии. Она является линией сопротивления восходящего тренда. Для нисходящих трендов, всё соответственно наоборот.

Синим цветом показана линия идеальной траектории тренда. Обычно вдоль этой линии происходит развитие трендов. Цена попеременно находится то выше этой линии, то ниже её. Когда цена отдаляется от такой кривой, можно делать вывод о завершении тренда.

Зелёная линия является минимальной. Обычно она строится при помощи минимального параметра q. Главной её особенностью является тот факт, что когда цена заходит ниже минимальной линии (на восходящих участках), тенденция считается рассеянной. Таким образом, она является сигналом к окончанию тренда.

На рисунке 11 мы видим, что тренд заключён между красной – максимальной и зелёной – минимальной линиями. На основе таких линий можно построить прибыльную торговую систему.

Рис.12 Максимальная линия уравнения развития, ограничивающая вогнутый тренд

На рисунке 12 мы видим линию, построенную при помощи максимального коэффициента q=2.88. Это значение рассчитано на всём участке, показанном на экране. Тренд стремительно развивался, а потом цена ударилась об красную линию, и началось коррекционное движение. На вогнутых трендах так бывает практически всегда. Вогнутый – означает, что он не замедляется с течением времени, а, наоборот, ускоряется до того момента, пока не ударится об ограничивающую его линию. На таких трендах нельзя построить идеальную траекторию тренда, потому что все линии уравнения развития являются выпуклыми.

Рис.13 Идеальная траектория тренда

На графике видно, как цена движется вдоль синей линии, попеременно заходя то ниже её, то выше её. Можно сказать, что она является средним значением тренда. Причём, чем дальше цена находится от точки испускания идеальной траектории, тем размашистей её колебания. Это мы и видим на рисунке, сначала цена движется практически прижавшись к синей линии, а затем начинает отходить от неё всё дальше и дальше с каждым новым пересечением.

Рис.14 Минимальные линии уравнения развития

На рисунке мы видим зелёные линии, которые построены при помощи минимального параметра q на данном участке. Его значение q=0.75. Видно, что в те моменты, когда цена заходила ниже зелёной кривой, восходящая тенденция рассеивалась. Такие точки выделены прозрачными прямоугольниками на рисунке.

Выше был рассмотрен ещё один из инструментов квантового анализа – линия уравнения развития. А именно: максимальная, идеальная и минимальная линии.

Линии скоростей

Экспериментально было доказано, что если взять большое число трендов на квантовом графике и наложить их друг на друга, испуская из одной точки, а затем вычислить «центр масс» этих трендов, или их среднее значение, тогда получится картина, которая показана на рисунке ниже.

Рис. 15Было выбрано 10 случайных восходящих трендов на квантовом графике, затем эти тренды были совмещены, путём испускания их из одной точки

Рис.16 Движение «центра масс» 8-ми случайно выбранных траекторий, из указанных на рисунке 15

Для тех, кому не ясно поясним, что значит центр масс. Это просто среднее значение всех выбранных трендов. В каждый момент времени берутся координаты восьми точек по вертикали, и считается их среднее арифметическое, так мы получаем одну из точек на графике на рисунке 16.

Взглянув на рис. 16 можно легко заметить, что синяя линия среднего тренда тяготеет к неким наклонным линиям. Она как бы прилипает к ним, а затем перескакивает на новую нижележащую линию. Эти линии и были названы – линии скоростей. В своей книге Андрей Дука приводит теоретическое обоснование этого феномена, нас же интересует практический аспект применения этих линий.

Рис. 17 Веер линий скоростей

На рисунке показан уже знакомый нам участок GBP/USD. Из точки в левом углу графика были выпущены линии скоростей. Отметим, что первая линия скорости всегда совпадает с наклоном кванта. То есть, наклон кванта это максимальная скорость распространения тренда. Если тренд будет формироваться без образования каких-либо коррекций, то можно говорить, что он развивается с максимальной или с первой скоростью. Вначале так и было, это мы и видим на рисунке.

Индикатор квантовых уровней iKvantLevels_Variant2

Какую главную особенность мы видим на графике? Можно заметить, что когда цена переходила в новую скоростную зону (зоны помечены цифрами), всегда был образован новый максимум. Когда цена была в зоне номер 1, был образован ценовой максимум тренда, затем при помощи коррекции цена перешла в зону номер 2, и снова был образован новый максимум, уже в этой зоне. То же самое произошло и в 3-ей и в 4-ой и в 5-ой зонах. Однако когда цена перешла в 6-ую зону, нового максимума образовано не было, и цена перескочила сразу в 7-ую зону. В этот момент можно было сделать вывод, что восходящий тренд завершён. То есть, одним из сигналов завершения тенденции является тот факт, что цена переходит в новую скоростную зону без образования максимума. Рассмотрим этот феномен на других трендах.

Рис. 18 Пока тренд жив, цена, переходя в новую скоростную зону, образует новый максимум

Рис.19 Ещё один тренд

Существует ещё одно указание относительно линий скоростей. Значимые развороты происходят в районе этих линий, и они часто выступают линиями поддержки и сопротивлений для цены. Подтверждение этого факта можно видеть на рисунке 19.

Обратим внимание ещё на один момент. Когда цена перешла в скоростную зону номер 5, нового максимума образовано не было, цена сравнялась с предыдущим максимумом, после этого медведи толкнули цену в следующую скоростную зону. В этот момент стало ясно, что быки выдохлись и восходящий тренд завершён.

Рис. 20 Переходя в новую скоростную зону цена образует новый максимум, они соединены на рисунке синей линией

Выше были рассмотрены три инструмента квантового анализа: каналы, линии уравнения развития и веер скоростей. Существуют и другие инструменты, которые не вошли в рамки данной статьи. О них, возможно, будет написано позже.

В следующих статьях будут рассмотрены особенности применения инструментов квантового анализа в реальном рынке. А именно: правильный выбор точек для построения каналов и других объектов, выбор параметра q и его модификация с выходом новых данных, влияние наклона канала на тренд и т.д.

Индикатор квантовых уровней iKvantLevels_Variant2

Форекс индикатор для МТ4 iKvantLevels_Variant2 — один из вариантов индикатора квантовых уровней, точнее его вторая модификация. Уже нарисованные на графике квантовые уровни не перерисовываются — так утверждают его создатели.

Как работает данный индикатор: происходит определение среднего размера бара, диапазона и медианы за HLPeriod. Если среднее значение бара выше величины диапазона умноженной на коэффициент K и значение медианы отличается от предыдущего уровня на MinStep и +, то мы начинаем видеть новый квантовый уровень.

Количественная торговля

Количественная торговля на фондовом и финансовом рынке представляет собой комплексное использование сложных математических и статистических моделей. Основная цель данной методики заключается в выявлении прибыльных стратегических возможностей с помощью формул, графиков, диаграмм и аналитических алгоритмов.

ПРОСТАЯ ЧАСОВАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС I КАК ЗАРАБОТАТЬ НА РЫНКЕ?

Количественная торговля основана на применении массивной базы данных, обрабатываемой различными методами автоматического и «ручного» анализа. В конечном итоге открываются скрытые торговые перспективы с большой вероятностью успешных сделок. Ключевые параметры, на которые прежде всего обращают внимание — цена контрактов и объём лотов могут дополняться десятками других переменных. В данном случае, чем больше данных под рукой имеет трейдер для проведения количественного анализа, тем лучше и точнее будет результат.

Если сравнить торговлю на бирже с прогнозированием погоды, то игроки, использующие количественный анализ, будут самыми успешными метеорологами. Именно поэтому данная технология получила широкое распространение во всех секторах мирового финансового рынка.

Основные функции ив возможности количественной торговли

Для эффективной количественной торговли требуется наличие следующих условий;

  • знающие компетентные специалисты;
  • обширные базы данных;
  • мощное вычислительное оборудование;
  • возможность оперативно отслеживать различные рынки в режиме реального времени.

Именно поэтому количественная торговля в течение длительного времени была прерогативой ведущих финансовых институтов и состоятельных частных лиц.Тем не менее, в последнее время к таким технологиям получили доступ розничные инвесторы. Благодаря широким возможностям интернета, практически любой участник торгов может использовать широкую базу данных и готовые аналитические решения. Особую роль в продвижении количественных алгоритмов играют облачные сервисы, на которых может храниться впечатляющий объём самой разнообразной информации.

Количественная и алгоритмическая торговля

  1. Идея количественной торговли состоит в том, чтобы генерировать статичные торговые идеи исключительно с помощью математических моделей. В этом случае трейдер анализирует историю базового актива, после чего приступает к применению передовых математических и статистических методик для вычисления оптимальных торговых возможностей.
  2. Алгоритмическая торговля предполагает полную автоматизацию торговых стратегий на основе готовых алгоритмов. В этом случае в автоматическом режиме применяется все инструменты анализа и управления — сканирование рынка, генерация торговых сигналов, автоматический выход из сделки, мониторинг диаграмм. Проводимые операции не включают в себя человеческий фактор, который проявляет себя только на старте во время разработки и активизации стратегии. Алгоритмическая торговля пользуется мощным потенциалом современного технического анализа, включая комбинированное исследование биржевых индикаторов и паттернов.

Эти две разновидности торговых стратегий часто пересекаются друг с другом, что, впрочем, не мешает с успехом использовать данные технологии, как вместе, так и по отдельности. Отдельно стоит упомянуть разновидность количественной торговой методики — высокочастотную торговлю HFT, которая отличается уникальной оперативностью анализа и проведения сделок. Для этого используются инновационные методы математического и статического аппарата, адаптированные к применению на финансовых рынках. Соответственно появляется необходимость в производительном компьютерном оборудовании, возможности которого позволяют на порядок ускорить проведение всех операций.

Количественные Торговые Системы

Перечисленные выше методики предоставляют возможность определять торговые стратегии, исход которых повышает вероятность прибыльных сделок. Сегодня различают следующие базовые компоненты любой количественной системы:

  • стратегический план;
  • прогностическая модель в ретроспективе (Backtesting);
  • основные инструменты и механизмы исполнения;
  • управление рисками.

А теперь рассмотрим подробно каждую составляющую.

  • Разработка стратегии. Представляет собой фазу комплексного исследования количественной торговой системы.Тип стратегии должен соответствовать портфелю и торговым целям. Например,инвестор при работе с акциями может реализовать среднесрочную стратегию, направленную на получение преимуществ от публикации отчетов о прибылях и дивидендах. С другой стороны трейдер, работающий на Форекс, будет успешно применять краткосрочный стратегический план, позволяющий зарабатывать на коротких сделках.

В современных стратегиях различают три основные категории:

  • средняя реверсия.
  • следование тренду.
  • импульсная торговля.

Анализируя и собирая все количественные данные для получения максимального дохода с минимальным риском, трейдер превращает математическую модель в оптимизированную торговую стратегию.

  1. Backtesting. Эта технология включает в себя применение анализа к историческим данным, чтобы определить, насколько надежными активы были на рынке в течение определённого времени. Такая процедура предоставляет возможность более точно настроить план действий на основе мониторинга поведения актива в прошлые периоды. «Подводные камни» этой составляющей заключаются в вероятности просадок и проявления высокой волатильности, способной внести путаницу в математический прогноз. Максимально точные результаты получаются при использовании большого объёма данных с обработкой на высокопроизводительном оборудовании с мощной программной платформой.
  2. Исполнение. Каждая торговая система должна иметь алгоритм исполнения, в соответствии с которым генерируемые торговые сигналы будут размещены на рынке. Исполнение может быть ручным (каждая деталь вводится трейдером), полуавтоматическим (торговая подсказка в один клик) и автоматическим (без вмешательства пользователя). Грамотно организованное исполнение позволяет торговой системе работать в оптимальном режиме с наилучшими результатами, повышающими доходность операций.
  3. Управление Рисками. Торговля на финансовых рынках является по своей сути рискованным предприятием.Соответственно управление рисками становится необходимой составляющей любой торговой стратегии. Риском в этом случае является любое событие, способное помешать системе работать по намеченному плану. Основные подвижки в этом секторе наблюдаются при изменении котировок базовых активов, которые могут происходить очень быстро. Смягчить негативные последствия можно с помощью использования торговых сигналов (путём установки «стоп-лосс»), и ограничений, например, накладываемых на размер кредитного плеча. Для снижения вероятности крупных убытков с успехом используется диверсификация торгового портфеля. Распределение сделок по различным секторам и отраслям предоставляет возможность компенсировать потери в одном месте за счёт получения прибыли в другом. Сегодня существуют автоматизированные программы, позволяющие эффективно управлять рисками с сохранением всех торговых возможностей.

Плюсы и минусы количественной торговли

  1. Главное преимущество количественной торговли заключается в том, что впечатляющие вычислительные мощности открывают доступ ко всем возможностям фондового и финансового рынка. При этом трейдеры могут работать на разных биржевых платформах, одновременно используя одни и те же успешные стратегии в различных «родственных» секторах.
  2. Количественная автоматизированная стратегия выгодно отличается от хаотичной торговли «вслепую», сводя к минимуму негативную роль эмоций и предвзятости.
  3. Количественные механизмы исключают необходимость контроля над каждым фрагментом и ордером, повышая вероятность успеха с автоматической реализацией динамичных гибких решений.

Среди недостатков количественных алгоритмов стоит упомянуть следующие моменты:

  • высокие интеллектуальные, финансовые и технические затраты;
  • большая трудоёмкость процесса;
  • необходимость доступа к огромному количеству данных

Существующие шаблоны, рассчитанные на новичков, в данном случае не могут заменить алгоритмы полноценной разработки торговых стратегии. Любая квантовая торговая система полностью отражает талант и возможности разработчика. Автоматизация прибыльной успешной стратегии может на порядок повысить эффективность и результативность. Однако, улучшить посредственный стратегический план на динамичном непредсказуемом рынке вряд ли получится.

Количественные торговые стратегии

  1. Статистический Арбитраж. Это стратегия, направленная на то, чтобы воспользоваться разнородной оценкой одних и тех же активов на разных рынках.Статистические арбитражныеордера реализуются в течение нескольких секунд или минут, когда базовая биржа или сервис не смогли адекватно оценить актив.Чем быстрее трейдер закроет сделку, тем меньше риск уйти в ноль или в убыток.
  2. Создание рынка. Стратегия, предназначенная для того, чтобы делать деньги на спредах bid-ask.В реальности это означает покупку и продажу лучшей цены предложения.В данном случае трейдеры работают как оптовые покупатели и продавцы, формирующие спрос и предложение на рынке.В роли таких игроков могут выступать, как брокерские компании, так и крупные частные инвесторы, способные работать с крупными лотами.
  3. Средняя реверсия. Данная стратегия основана на возврате к среднему значению стоимости актива. Основная идея заключается в том, что экстремальные цены являются редкими временными случаями. А в долгосрочной перспективе цены активов всегда будут стремиться к средним значениям.Определенные отклонения от средних цен представляют собой возможность эффективно торговать на базовом рынке с использованием проверенной временем усреднённой модели.
  4. Направленные стратегии. В этом случае трейдеру предлагается использовать определяемый с помощью статистического анализа устойчивый восходящий или нисходящий тренд. Подобные технологии хорошо работают в секторе долгосрочных облигаций, криптовалют, акций компаний с предсказуемым поведением. Основной акцент делается на мониторинге исторических данных, позволяющих сделать вывод о поведении актуального «бычьего» или «медвежьего» вектора.
  5. Арбитраж Событий. Знаковые экономические факторы (отраслевые кризисы, слияния, поглощения, масштабные экономические противостояния и т.д.) способны создавать краткосрочные торговые возможности, используемые для количественного анализа. Основные риски событийного арбитража заключаются в необходимости учёта юридических и правовых аспектов крупных сделок.
  6. Фиктивные ордера. Это спорная торговая техника, которая используется и сегодня, несмотря на то, что она считается вне закона. Данная стратегия включает в себя размещение лимитных ордеров вне диапазона bid-ask без намерения их исполнения.Например, если ценаEUR/USDсоставляет 1.2000/1.2005, то ордер на покупку можно разместить на отметке 1.190. Такая махинация создаст иллюзию повышенного рыночного спроса, но специальный алгоритм отменит сделку еще до ее исполнения. Подобные манипуляции могут принести эффект только при масштабных действиях, так что рядовые трейдеры такие сомнительные приёмы не используют.

Заключение

Количественная торговля имеет блестящие перспективы для развития на фондовых и финансовых рынках. По мере совершенствования алгоритмов анализа, исполнения и управления, квантовые торговые стратегии будут повышать вероятность успешных сделок. Одновременно будет расти интерес к инструментам автоматизированного математического и статистического мониторинга. В конечном итоге многие продвинутые трейдеры переведут большинство операций в автоматический режим.

Зарегистрируйтесь на брокерской платформе AvaTrade для продуктивного тестирования количественных торговых стратегий!

Рейтинг Форекс брокеров: