КВАНТОВАЯ СИСТЕМА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Квантум Систем (Quantum System) – развод в промышленных масштабах

Сегодня поговорим о Quantum System. Это один из старых разводов, реклама которого постоянно крутиться в интернете. Мы подробно расскажем почему это лохотрон и объясним, как работает вся схема мошенников.

Заработок на бинарных опционах по системе Quantum System

Собственно, этот развод придумали в Америке и назывался он The Quantum Code. Российские мошенники не стали придумывать велосипед и просто «срисовали» его у своих коллег-аферистов. За 6 лет его существования в России он видимо не утратил свою актуальность и крутиться в рекламе. Если бы он не приносил прибыль, то мошенники не стали бы тратить деньги на рекламу, это очевидно.

Прослушав что нам рассказывает «миллионер» Евгений Абрамов в роликах вы не найдете отличий. Все абсолютно идентично. Это два сайта клона! Вы думаете в серьезном и настоящем проекте будут создавать клоны? Да конечно нет! Евгений Абрамов — это простой актер, а Quantum System — это лохотрон. Мошенники даже взяли в аренду вертолет, чтобы пустить пыль в глаза.

На главный вопрос который нам задают «является ли Quantum System разводом или нет?», ответ очевиден. Конечно это лохотрон! Достаточно посмотреть ролик, который наполнен ворованными картинками из Гугла, неумелой игры актеров, и исчезают все сомнения в честности системы Quantum System. Но если вы еще сомневаетесь в наших словах тогда мы продолжим.

За все время существования системы-лохотрон Quantum System мошенники даже не поменяли свой ролик, а продолжают пудрить мозги. Видимо им жалко денег арендовать еще один загородный дом или вертолет. Не надо вестись на подобные «богатства». Чем больше вам показывают роскоши, тем больнее потом будет терять деньги с депозита. Подобные ролики созданы специально для новичков, так как опытный трейдер и так поймет, что это всё развод и никогда не станет торговать в такой системе. Вся наигранность малоизвестного актера под псевдонимом Евгений Абрамов видна сразу. Достаточно приглядится и вы поймете, что весь текст он читает по бумажке (глаза бегают), сотрудники лихо печатают на выключенных ноутбуках и прочие нюансы.

Честные Форекс брокеры:

«Владелец» компании Quantum System Мanagement Евгений Абрамов совершено бесплатно предлагает свою супер систему. Проверить его слова — это дело 2 минут. Достаточно открыть сайт Forbes и посмотреть рейтинг, и вы не увидите никакого Евгения Абрамова, ни за этот год, ни за предыдущие. Хотя, он 10 раз повторяет что находиться в списке самых богатых людей планеты.

Можете сами его поискать на сайте Forbes: http://www.forbes.ru/rating/

Ладно бог с ним с рейтингом. Проверим его на публичность и известность о которой он постоянно говорить. Здесь тоже достаточно в поиске Яндекса или новостях набрать «Евгений Абрамов» и что мы увидим. Да только одни негативные отзывы о нём.

Думаю, продолжать не стоит. Вся шумиха рассчитана на лохов! Принцип схемы очень простой:

  • Мошеннический сайт где нам предлагают чудо систему Quantum System активно продвигают с помощью рекламы. Достаточно взглянуть на посещаемость сайта.
  • «Лоха» осознано направляют к брокеру-мошеннику Goldberg Trade, Omega Capitals, HBC Broker, KBCapitals, Vospari, Оптек или SuperBinary и им подобным. Названия могут меняться со временем, но все они в черном списке брокеров.
  • Вас активно подогревают, чтобы вы купили систему Quantum System, якобы количество мест ограничено. Можете зайти на следующий день или через неделю и всегда вам будет свободное местечко.
  • Заплатив свои 250 долларов вы их больше их никогда не увидите. Как и те средства что внесете к брокеру-мошеннику.

Торговая стратегия Билла Вильямса

Скоро стану богатым!

Надежные Форекс площадки:

Своим роликом Квантум систем зомбирует людей, где обещает золотые горы. Не надо верить в какие-то чудо схемы, где вам на автомате якобы будут поступать деньги. Этого просто нет в интернете! Так же, как и инвестиций, хайпов, пирамид и прочей лабуды. Все они когда-нибудь рухнут в один момент, и вы останетесь ни с чем.

А Квантум систем — это лохотрон, который почему-то еще не прикрыли за все время существования.

Заключение

В заключение хотим сказать, что не надо верить квантум систем, Евгению Абрамову и прочим «миллиардерам» с экрана компьютера. Все либо актеры, либо мошенники. Все они обещают деньги, причем гарантировано и много. На заборе тоже много чего написано. В интернете вам никто не подарит деньги, а их нужно зарабатывать самому. Честно и правильно. Да, сразу вы миллион не заработаете, но получив первые деньги вы поймете, что вы на правильном пути.

Мы подобрали для вас проверенные курсы по которым можно смело начинать зарабатывать.

А все эти лохотронщики будут и дальше дурить народ, если государство не может с этим справиться. А то знаете, торент-трекеры закрывают, сайты с бесплатными фильмами, ну и прочие, где нарушают авторские права, а сайты мошенников как жили в интернете 6 лет, так и до сих пор дурят народ. Это просто пипец какой-то. Скоро фильм нельзя будет посмотреть бесплатно, а мошенников мы будем постоянно смотреть в ютубе, где они людям мозги пудрят.

Короче не будьте «лохами» и обходите такие сайты стороной. Хотите начать зарабатывать нормальные деньги пишите в комментариях, либо лично мне ВКонтакте. Всем пока и спасибо что дочитали до конца.

P.S:

Проплаченного актера который сыграл «миллиардера» Евгения Абрамова на самом деле зовут Алекс Лукаш и работает он в дамском клубе «Маруся» или раньше работал. Вот ссылка на его страничку ВКонтакте, а вот ссылка на сам дамский клуб. Вам достаточно почитать комментарии к его фотографиям, и вы поймете сколько людей они обманули. Хотя лично к Алексу Лукашу претензий не должно быть. Этого всего лишь актер, который получил свой гонорар и ушел. Но думать то конечно тоже немного надо, где снимаешься.

Что такое квантовый трейдинг и как с ним бороться?

Обвал фондовых рынков вызывают биржевые спекулянты
Комиссия по ценным бумагам Китая (CSRC) изучает влияние автоматизированной торговли на фондовый рынок, так как власти решили ужесточить меры против спекулятивной распродажи, которая может дестабилизировать вторую мировую экономику, сообщило агентство «Рейтер». http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0Q50Q520220731
Два основных рынка акций Китая, в Шанхае и Шэньчжэне, входящие в число пяти крупнейших фондовых бирж, потеряли около 30 процентов стоимости с середины июня, и в последние три недели власти пытаются предотвратить дальнейшую распродажу.
CSRC усилила контроль за трейдерами фондового рынка и их клиентами, начав расследование "демпинга акций", объявив войну "злонамеренным игрокам на понижение".
Комиссия запрашивает у финансовых институтов Сингапура и Гонконга протоколы биржевых торгов, расширяя область преследования инвесторов, которые занимаются короткими продажами китайских акций.
В пятницу CSRC объявила, что автоматизированная торговля стала новым центром ее расследований, поскольку фондовые индексы снова снизились.
Под автоматизированной торговлей имеется в виду так называемый алгоритмический или высокочастотный трейдинг(HFT) трейдинг, который широко используется биржевыми спекулянтами.

Справка :
Алгоритмическая торговля или Алгоритмический трейдинг (англ . Algorithmictrading ) — формализованный процесс совершения торговых операций на финансовых рынках по заданному алгоритму с использованием специализированных компьютерных систем (торговых роботов).
Алгоритмическая торговля широко применяется как институциональными инвесторами, для эффективного исполнения крупных заявок, так и частными трейдерами и хедж-фондами для получения спекулятивного дохода. В 2009 году, на долю высокочастотной алгоритмической торговли пришлось около 73 % от общего объёма торгов акциями в США. На бирже ММВБ в 2022 году, доля высокочастотных систем в обороте на фондовом рынке составляла порядка 11-13 %, а по числу заявок 45 %. По данным РТС , в 2022 году на долю торговых роботов в обороте на срочном рынке РТС FORTS приходилось примерно 50 %, а их доля в общем количестве заявок в определенные моменты достигала 90 %.
Алгоритмическая и высокочастотная торговля стали предметом многочисленных разбирательств инициированных американскими регуляторами SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) и CFTC (Commodity Futures Trading Commission), в связи с обвинением в их причастности к событиям 6 мая 2022 года , когда ведущие фондовые индексы США испытали крупнейшее за всю свою историю внутридневное падение. ФСФР России также озаботилась проблемами возрастающего влияния алгоритмической торговли, однако профессиональные участники рынка утверждают, что те явления, следствием которых стало падение фондовых индексов США, на российском рынке отсутствуют в принципе, ввиду более эффективного пути его развития. .
(Википедия)

Так называемый «Мгновенный обвал 2022 года» вынудил американских законодателей ввести жесткие правила использования алготрейдинга. В экспертном сообществе многие считают, что такие высокочастотные трейдеры, как, например, знаменитая американская компания Knight Capital, сознательно этот обвал и устроили. И став нежелательными игроками в США, пришли на российский рынок. Что касается хедж- фонда Knight Capital, то в событиях «черного вторника» в декабре прошлого года в России он участвовал.
Приведу мнение известного экономиста и трейдера Дмитрия Голубовского:
«У нас пасутся хедж-фонды, которые уже нелегальны в США, в частности Knight Capital . То, что для трейдера пять лет, для HFT- робота – пять секунд. HFT-роботы фронтранят заявки трейдеров . Или выставляют мерцающий бид. Т.е. Бид есть, а как только перед ним возникает клиентская заявка, они убирают его, и ставят выше. На низколиквидном рынке так можно уводить за собой трейдеров в ту или иную сторону. В США после краха рынка в мае 2022, когда с СиПи случилось нечто очень похожее на то, что с рублем недавно (он в один момент рухнул туда, где бидов не было — больше чем на 10%, некоторые бумаги при этом улетели вообще в нуль) так вот, в США провели расследование и много чего позапрещали. Но у нас-то нет. Так что здесь вся эта публика пасется. Я бы, как трейдер, дорого бы дал за «стакан», где мне гарантировали бы, что их нет. А торгуют они через банк «Открытие»»… «Открытие» для них специально арендовало здание рядом с биржей. Там настолько высока скорость реакции, что нужен очень хороший сигнал, поэтому сетевые кабели, которыми они напрямую подключены к торговле, не должны быть длинными. Это важно. Я, например, торгую через обычного провайдера, и мои приказы могут выставляться до нескольких секунд. А у них, практически, мгновенно. Все оборудование у них здесь, торгуют напрямую через свои кабели… Они просто реагируют в миллион раз быстрее нас. То, что для нас миг, для них — огромный промежуток времени, за который они пересчитывают весь рынок с учетом изменившегося после выставления каждой заявки спроса и предложения. Поэтому они практически безубыточны. Они пипсуют. Выставляют свой спред вместе с маркет-мейкером, и двигают его вверх/вниз закрываясь об трейдерские заявки. Трейдерские заявки легко опознать — они просто стоят на месте. Не мерцают — т.е. их не убирают через короткий срок после того, как поставили… Так по копеечке зарабатываются миллионы. Я сам люблю попипсовать. На этом я могу делать 2-5% прибыли в месяц. Это очень высокая доходность, а я — всего лишь человек, хотя и опытный. Машина может больше. С другой стороны, машина может плохо реагировать на внештатные ситуации. Бывает так, что один алгоритм сцепится с другим. Высокая волатильность может провоцироваться такими казусами…»

Справка:
«Бид» — цена, которую готов заплатить покупатель финансового инструмента. «Аск» — цена, по которой продавец готов продать. «Спред» — разница между ценами бид и аск.
Фронтраннинг — Неэтичная и в некоторых случаях незаконная практика, когда брокер ставит свой собственный ордер перед крупным ордером клиента, который, по его мнению, приведет к движению рынка. Трейдеру от клиента поступает заказ на приобретение пакета ценных бумаг, однако он вначале покупает их для себя, а затем продает трейдеру или на рынке по более высокой цене.
СиПи – индекс S&P
Биржевой стакан (cтакан торгового терминала) — таблица заявок (англ. order book) на покупку и продажу ценных бумаг на фондовом рынке. Каждая заявка содержит цену (котировку) и количество акций. Биржа отправляет эти данные брокерам (торговым представителям), они передают их трейдерам (участникам торгов).
Пипсовка или скальпинг – это одна из самых широко применяемых торговых стратегий на форекс. Смысл пипсования(от слова pips-пункт) в получении дохода на коротких промежутках времени, от секунд до нескольких минут, не более. Если, например, позиционные трейдера могут совершать несколько сделок в день, неделю или даже месяц, то трейдера – пипсовщики таких сделок совершают минимум несколько десятков в день. То есть пипсовка относится к внутридневным торговым стратегиям.
Финансовая группа «Открытие» — российская финансовая группа, основными направлениями деятельности которой являются инвестиционный банкинг, коммерческий банкинг, страхование, брокерские услуги, а также управление активами. В июне 2022 года Финансовая корпорация «Открытие» получила имя «Открытие Холдинг». Среди акционеров корпорации ранее был Анатолий Чубайс, продавший свои акции топ-менеджерам «Открытия».
В 2008 году корпорацию «Открытие» обвиняли в рейдерстве.

Квантовый анализ Форекс на страже интересов трейдера

В период появления и становления Форекс трейдеры крупных финансовых корпораций использовали в основном лишь два вида анализа рынка – технический (ТА) и фундаментальный (ФА). На данный момент эти разновидности все еще активно применяются всеми трейдерами без исключения, но для более точного прогнозирования цены постоянно разрабатываются новые методики. Самой современной из них является квантовый анализ Форекс.

Корнями этот вид прогнозирования уходит в технический способ проведения аналитики, который, собственно, является самым распространенным и основывается на выявлении определенных закономерностей при хаотическом движении цены. ТА, как известно, на этой почве породил огромное число инструментов, которые активно используются современными трейдерами, но квантовый анализ рынка Форекс пошел еще дальше, предложив предугадывать ценовые движения на основе его физической природы.

Расшифровка понятия

Изучение природы мира снабдило ученых новой информацией о физических законах, которые управляют все на свете. При этом отбор фактов и наблюдений велся давно, однако только использование научных достижений 21 века позволило превратить шаткие теории и разрозненные факты в единую стройную систему. Квантовый анализ Форекс является воплощением этих результатов и дает совершенно новый и свежий взгляд на рынок.

Технически, трейдер, который использует такой подход, будет работать в пределах четко определенных каналов, где выявлено циклическое движение цены. Главным аналитическим процессом станет наблюдение за временными периодами, которые могут иметь совершенно разную природу происхождения.

Инструменты

Для осуществления квантового анализа (КА) рынка Форекс колебания валютного курса отображают при помощи различных и специфических диаграмм, где будут наглядно представлены отдельные временные периоды. Главная задача аналитики состоит в том, чтобы перевести ее из рыночного сегмента в тот диапазон, где можно применить эффективные и, честно говоря, немного даже фантастические законы квантовой физики.

Чтобы определять интенсивность развития тренда, используется целый набор квантовых ускорителей, которые отмечают динамику движения котировок вдоль существующей тенденции в каждый определенный момент времени. Ценовой диапазон определяется при помощи альфа-канала, показывающего область, в которой будет двигаться тренд еще на момент своего зарождения. Знание таких опережающих фактов позволяет действовать более эффективно и неплохо зарабатывать.

Перспективы развития методики

На сегодняшний день квантовый анализ Форекс является одним из самых сложных методов прогнозирования цены. Применять его с успехом могут только опытные трейдеры, которые отлично понимают все базовые моменты и могут «чувствовать» рынок. Новичкам не рекомендуется применять этот метод анализа, пока в совершенстве не будут изучены более простые виды осуществления прогнозов.

Попытки освоить КА часто оказываются безуспешными даже для хороших трейдеров, так как сама методика довольно непроста и вынуждает вдумчивого и долгого оттачивания перед тем, как ее можно будет применить в работе и получить первую прибыль. Главное, правильно понять те преимущества, которая она дает и вникнуть в несколько новый угол зрения на прогнозирование цены.

Тем не менее те, кто разобрался и активно использует КА в своей торговли отмечают высокие результаты этого вида анализа. На данный момент уже появляются первые роботы и индикаторы, которые используют квантовый подход к изучению природы Форекс. Говорить о массовом их распространении пока рано, но долгосрочная тенденция складывается так, что приемы КА все-таки станут использоваться для выявления хороших точек входа в рынок и приумножения капитала в ходе торговли на финансовых рынках.

Квантовый анализ Форекс

Квантовый анализ рынка Форекс сравнительно новый способ прогнозирования движения цены, который, тем не менее, обрёл репутацию надёжного и точного аналитического метода. Квантовый анализ – разновидность технического анализа, был изобретён Андре Дука. Этот метод прогнозирования основан на законах физики, в частности на законах и приёмах волновой механики. Для определения потенциала тренда в этом виде аналитики, используется веер квантовых скоростей, которые графически отображают скорость движения цены в конкретный промежуток времени. Применение данного подхода подразумевает использование практики канальной торговли, которая, будучи подтвержденной наукой, позволяет чётко выделить цели.

Топ за неделю

Топ 10 форекс-брокеров

# Брокер Рейтинг
1 RoboForex 872.75
2 Alpari 859.25
3 FxPro 761.75
4 TeleTrade 888.00
5 LiteForex 836.00
6 ForexTime 795.25
7 InstaForex 739.75
8 FIBOGroup 714.00
9 FreshForex 651.25
10 FXOpen 643.25
# Счёт Рейтинг
1 ECN 275
2 Prime 260
3 Pro 240
4 ECN 235
5 Crypto 220
6 pro.ecn.mt4 220
7 ecn.mt4 220
8 CLASSIC 220
9 ECN 215
10 Forex ECN Account 215

Привет всем, я торгую не долго. Мне подсказал этого брокера институтский.

Шаг вперед сделали добавив возможность проводить транзакции в крипте, дл.

Сколько времени я уже тут торгую и смотрю вебинары, столько поражаюсь ка.

Свежий образ мышления на новом уровне абстракций

Квантовый анализ предполагает детальное изучение временных рядов разнородного происхождения. Валютные котировки представляют собой графики, которые, по факту, и являются временными рядами. Основная мысль этого вида анализа основывается на возможности перехода из временного пространства валютной котировки в так называемую область Дука, функционирующую в соответствии с законами и формулами квантовой механики. Квантовый анализ рынка даёт возможность трейдеру разработать более свежее мышление в процессе торгов, на новом уровне абстракций. Участники рынка могут видеть разворотные фигуры — как отдельные случаи движения котировок валют между квантовыми каналами.

Подобно другим видам анализа рынка, квантово-экономический анализ включает в себя ряд индикаторов, помогающих трейдеру спрогнозировать развитие ситуации на рынке. Индикатор квантового анализа событий рынка форекс представляет собой график, показывающий направление движения цены в указанных квантах. Это вид анализа предполагает применение квантовых графиков, значительно отличающихся от более распространённых и привычных.

Преимущества квантовых графиков

Список плюсов и преимуществ в использовании квантовых графиков включает в себя:

  • Выявление квантовых скоростей, позволяющих существенно сократить разрешённые области расположения цены валютных пар;
  • Более чёткое формирование каналов котировок. При образовании каналов, их параметры и соответствующие расчёты берутся в расчёт ещё до того, как валютные котировки начинают строить каналы.

В квантовом анализе рынка угол наклона и ширина канала могут быть сформированы за любой временной промежуток, вследствие применения формул квантовой механики.

Автору метода Андре Дука удалось доказать на математической и физической основах, что котировки валютных пар передвигаются строго по каналам, периодически их сменяя.

Как уже упоминалось выше, квантовый анализ рынка Форекс основан на физических законах, следовательно, предоставляет чёткие прогнозы касаемо будущего движения цены.

Квантовый анализ

1. Главным положением является представление реальных временных рядов в определенным образом дискретизированном пространстве («пространство дука»). Способ дискретизации определяется рядом вводимых автором постулатов и законов, которые однозначно устанавливают алгоритм построения этих пространств. Рассмотрим их более подробно, опираясь в основном на работу .
Первым из них является постулат о том, что «фундаментальные законы изменений (происходящих в реальных системах) всеобщи и универсальны». Если автор подразумевает, что законы физики «всеобщи и универсальны», то он, тем самым пытается ограничить себя рамками реальных законов развития природы. Часто говорят, что социологические законы не имеют отношения к физике. Безусловно, это не так, поскольку любые социологические, сложные в своем описании системы являются частью реально существующей вселенной.
Важным положением теории А. В. Дука является введение в свод основных законов понятия о погрешности любых измерений, как неизбежном параметре любой теории, описывающей действительно существующие системы. Отметим, что понятие погрешности измерения естественным образом входит в современную квантовую механику. Однако этот тезис практически отсутствует в классическом описании явлений. Если исходить из классических понятий, то любое измерение можно провести со сколь угодной для исследователя точностью. Таким образом, автор делает попытку обобщить основные законы развития не только на уровне микромира, но и на уровне макросистем. Наличие гипотезы о неизбежной ошибке измерения позволяет автору построить новый тип систем отсчета, в которых измеряемые величины дискретизуются в зависимости от каждой конкретной ситуации (данной погрешности). Действительно, описание материального параметра с точностью, превышающей погрешность измерения, не имеет физического смысла. Например, если вольтметр с классом точности 1% измеряет напряжение, то значение тока, равное отношению этого напряжения на известное сопротивление бессмысленно подсчитывать на калькуляторе с точностью, скажем, до 6 знака. А. В. Дука использует представление о дискретных переходах материального параметра от одной точки к другой, причем уровень дискретности превышает или равен примерной величине погрешности измерения. Тем самым автор как бы исключает влияние некоррелированных шумов, которые всегда существуют в любой физической системе, и определяют эту погрешность. Единственно, что важно в этом подходе и что автор должен был бы рассмотреть, это пресловутая, известная всем физикам экспериментаторам проблема о той точности, с которой определяется эта самая погрешность.
Итак, разбив пространство значений параметра на дискретные величины, естественным образом возникает идея о существовании дискретного набора волн, определяемых размерами подобной дискретизации. Следует заметить, что аналогичная идея используется в теории твердого тела при рассмотрении фононных спектров колебаний кристаллической решетки. Как известно, в этом случае в кристалле распространяются волны (теорема Блоха ) длина волны которых равна двойному размеру дискретизации. Автор, по существу, использует эту аналогию при описании сложных стохастических систем. Так, наличие волн, с одной стороны, предполагает конечную скорость их распространения (скорость света для фотонов и скорость звука для фононов), а с другой — квантование типов колебаний (мод), возможных для данной системы, по законам квантовой электродинамики. Мы допускаем, что такой подход может позволить учесть многие присущие сложным системам внутренние связи. В этом отношении полезно напомнить, что описание даже реальных газов в статистической физике опирается всего лишь на несколько параметров (давление, объем, температура, размер молекулы, характерный размер действия сил Ван-дер-Ваальса), хотя число частиц в системе имеет значения порядка.
По существу, метод квантования возбуждений типов колебаний, который использует автор, основан на статистике Бозе-Эйнштейна . В этом, на наш взгляд, имеется некоторый пробел в развитии теории, предлагаемой автором, если, конечно, он предполагает, что рассматриваемые им бозоны имеют нулевую массу покоя (фотоны). Правила квантования, используемые им относятся именно к такого рода частицам. Точнее говоря, он использует теорию квантового осциллятора, когда квантуется не координата и импульс частицы, а параметры, характеризующие колебание (амплитуда и фаза, например). При этом, как известно, координатного представления волновой функции не существует . С другой стороны, в физике известны виды бозонов, имеющих массу покоя (например, ядра с целым спином). Поэтому, введение массы покоя для определенного сорта, скажем так «квазичастиц» может быть вполне обосновано. Но в этом случае, конечно, следовало бы говорить не о предельной скорости частиц (фотоны всегда имеют эту предельную скорость, а бозоны, в принципе, могут иметь не только скорость, равную скорости света), а о просто некоторой характерной скорости, которая проявляется в данном эксперименте. Например, в системах, связанных с экономическими задачами, к которым автор особенно часто апеллирует, эта скорость может иметь некоторую определенную величину, задаваемую свойствами данной рассматриваемой системы.
Заметим, что подход, основанный на введении волновых свойств при рассмотрении эволюции различных параметров, характеризующих исследуемую систему, в принципе позволяет использовать весь мощный аппарат теории волновых процессов. Так, появляется возможность определения групповой скорости, как пакета волн, движущихся со скоростью, отличной от скорости света. Пакет волн уже напоминает движение частиц. В принципе, если это не фотоны, мы можем провести соответствие между этим пакетом и некоторой эффективной массой и построить некоторую теорию, подобную классической теории Ньютона.
Важное понятие, которое вводит автор, заключается в правиле квантования «трендов дука». Вообще, тренд в стандартном понимании, это некоторый регулярный дрейф, который обычно в литературе описывается определенным разностным уравнением данного порядка. И обычно, одной из основных задач физика (в особенности физика-экспериментатора, когда он, например, имеет дело с дрейфом — трендом усилителя постоянного тока) — это избавиться от такого явления. В литературе имеется много данных о правилах исключения такого типа трендов при исследовании конкретных реализаций числовых рядов. Однако в данном случае автором предложен, по-видимому, новый подход, основанный на том, что при использовании дискретного пространства дука скорость тренда не является произвольной, а может принимать только значения, являющиеся дробной частью от максимальной характерной скорости тренда. Этот результат дает нам, по существу, априорную информацию о тренде и позволяет, во-первых, исключить роль физических шумов, определяющих величину погрешности измерения в данном эксперименте, и, во-вторых, существенно повысить вероятность прогноза, основанного на этих допущениях.
Важно то, что автор заменяет обычную в статистической физике процедуру усреднения по ансамблю реализаций на усреднение по ансамблю реализаций, полученных путем сдвига начальных точек отсчета. Этот прием довольно известен в теории случайных процессов, как усреднение траекторий движения систем, задаваемых случайными начальными условиями. Правда, здесь надо быть уверенным, что эти самые начальные условия действительно независимы друг от друга. На основе такого подхода (расщепления в пучек) автор получает дополнительный способ усреднения исследуемого процесса, который позволяет еще более уменьшить погрешность прогноза за счет усреднения различного рода неконтролируемых воздействий на систему. Обычно их считают источниками гауссовского белого шума, если система действительно сложна. Однако в таких сложных системах, как социологические структуры, но глубоко кореллируемых, по сравнению, скажем, с обычным идеальным газом, вовсе не очевидно, что определенный алгоритм, основанный на ряде простых гипотез, опирающихся на законы физики, может оказаться достаточно эффективным. Но, предложенные автором конкретные вычисления и графики показывают высокое качество такого подхода, фактически подтвержденного экспериментом.
Отметим, что законы квантования, используемые автором, еще более повышают достоверность исследования при применении им дискретизации процессов не только по оси отсчета измеряемого материального параметра, но и по оси времени.
Переход к описанию временных рядов по принципу разложения их в дискретный ряд Фурье по плоским волнам (по волнам Блоха) и использование преобразования Фурье, как основу для рассмотрения исследуемых проблем, позволяет автору использовать все преимущества такого представления. В частности, очень эффективно используется известное свойство преобразования Фурье — соотношение неопределенностей. В этом случае автору удается определить понятие частицы в пространстве дука, как группы волн (цуга), которая описывает движение некоторой квазичастицы. Такой подход, обычный для оптики и квантовой механики, редко используется при описании сложных стохастических систем, обладающих сложными внутренними связями (корреляциями). Важно, однако, как это следует из представленных автором работ, что движение такого сорта квазичастиц может быть охарактеризовано средним «импульсом» и некоторой «эффективной» массой. Это очень напоминает ситуацию в физике полупроводников. Очевидно, что, если эти гипотезы автора отражают определенную физическую реальность, движение квазичастиц такого сорта становится существенно более прогнозируемым процессом. Напомним, что в физике полупроводников сложнейшая квантовая, а значит, по существу, не полностью определенная динамика электронов в периодическом потенциале кристаллической решетки заменяется элементарным «вторым законом Ньютона», который справедлив для описания движения квазичастиц (электронов и дырок) с соответствующими эффективными массами. Это, пожалуй, одно из существенных достижений автора. Как и в физике полупроводников, именно эти простые параметры — эффективные массы практически никогда не рассчитываются аналитически из-за сложности соответствующего уравнения Шредингера, а просто берутся из экспериментальных данных. Нам кажется, что автор нашел алгоритм подобного феноменологического решения исследуемых им проблем.

Бугаев А.С.
Академик РАН,
заведующий кафедрой вакуумной электроники МФТИ,
д.ф.-м.н., профессор.

Свиридов М.В.
Профессор кафедры общей физики МФТИ,
д.ф-м.н.

Сон Э.Е.
Проректор по научной работе МФТИ,
заведующий кафедрой физической механики МФТИ,
д.ф.-м.н., профессор.

«Мыслить финансовыми моделями»: Кто такие кванты и как ими стать

Редактор блога Turing Finance и, по совместительству, финансовый аналитик хедж-фонда Стюарт Рид опубликовал практическое руководство для тех, кто видит свое будущее на финансовом рынке, исходя из своего опыта работы в профессии. Он обещает рассказать не о том, как стать квантом, а как быть им в любом из секторов финансовой индустрии, в котором вы сейчас работаете. По его мнению, это даже не вопрос выучки, но, скорее, вопрос идеологии. Представляем вашему вниманию адаптированный перевод этого материала.

Количественные методы или количественный анализ в индустрии финансов – это наука, но никак не профессия, считает Рид. Это значит, что знание того, как стать квантом ничего не прибавляет к вашим умениям. Нужно знать, как быть им. Во втором случае мы говорим о принципах и идеологии, лежащей в основе количественного анализа. В первом варианте – речь о том, чтобы проявлять некие практические активности, чтобы получить работу, где в описании стоит слово «квант».

На базовом уровне быть квантом – еще не означает умения выводить изощренные формулы для оценки возможностей диковиной стохастической модели. Это еще не означает создавать, обучать и тестировать стратегии трейдинга, использующие модель статистической регрессии. Быть квантом – значит, верить, что научные модели годятся для общего анализа финансовых рынков.

Подобная идеология набрала вес при оценке деривативов, потом перешла на риск-менеджмент, управление активами и биржевую торговлю. Вероятно, в ближайшее десятилетие мы сможем наблюдать распространение этого подхода в сфере корпоративных финансов, в венчурных и банковских инвестициях.

Философия науки

На последнем курсе по компьютерным наукам автор вместе с остальными студентами потратил год на создание модуля под названием «методологии исследования». В его основе лежали два учебника: «Философия науки: от проблем к теории» и «Философия науки: от объяснения к обоснованию». Обе написаны Марио Бунге. Несмотря на все попытки преподавателя сделать этот предмет скучным, насколько это возможно, автору нравилось изучать философию. Многие идеи модуля оказались востребованы в дальнейшей практике.

Собственно, сам предмет «философия науки» повествует о логических основаниях, методах и выводах науки. Проще говоря, он пытается ответить на вопросы: что такое наука? Как это работает? Каковы пределы научного знания? В истории было дано множество ответов на эти вопросы. Нередко противоположных. Их можно свести к нескольким направлениям: реализм, эмпиризм, инструментализм и индукция, логический позитивизм и фальсифицируемость.

Реализм против эмпиризма

Реализм уверен в том, что наука занимается в своих исследованиях реальным миром, а не той его конструкцией, которая дана лишь в ощущениях. Напротив, эмпиризм, исходит из положения о том, что все, что мы знаем, мы знаем через органы чувств. Значит, наше знание является временным и ограниченным.

Главным аргументом в пользу реализма может стать точность научных теорий. Если мы имеем теорию достаточно точную, чтобы с ее помощью быть способными предсказывать будущее состояние системы, значит, мы описываем реальный мир. В большей степени это справедливо для физических наук. В финансовом мире любая теория будет ограниченной в своих возможностях предсказания и подчиненной искажениям.

Дедукция, индукция и абдукция

В философии науки мы различаем несколько форм логических рассуждений.

  • Дедукция означает выведение умозаключения, исходя из одной или более предпосылок, к одному непротиворечивому выводу. Ее часто используют в математике и формальных методах компьютерных наук.
  • Абдукция – это несколько упрощенная форма дедукции, которая утверждает, что, полученные через последнюю заключения, могут не быть истинными по необходимости. Но, в любом случае, это лучшее, что мы можем сделать, основываясь на имеющихся данных и предпосылках.
  • Индукция делает выводы на базе одной или более сильных посылок, основанных на свидетельствах и наблюдениях, чтобы получить вероятностную истину, которую можно проверить методом фальсификации.

Количественные теории рынка построены на индукции через эмпирические наблюдения. Подобные теории легко опровергаются при наличии противоречащих друг другу данных. Они могут быть стройными на бумаге, но на практике чаще всего являются предметом веры своих приверженцев, которые упускают факты, не вписывающиеся в модель.

Читатель, наверняка, уже задается вопросом, как философия науки помогает стать квантом? Ее идеология важна для понимания ограничений возможностей нашего знания о финансовых рынках. Как бы глубоко финансовые теории не были укоренены в эмпирических данных, не казались непогрешимыми, они хрупки по своей природе. К ним относятся все популярные предпосылки количественных моделей: возвраты нормального распределения, линейность, стационарность, гипотезы случайных блужданий и эффективности рынка.

Научный метод

Научный метод помогает сделать мышление более четким и строгим и увеличить тестируемость модели и проверяемость, лежащих в ее основе гипотез.

Научный метод – это непрерывный процесс, включающий систематические наблюдения, количественные измерения, эксперимент, получения гипотез, проверку гипотез и их совершенствование. Автор предлагает пройти весь путь научного метода на примере теории случайных блужданий.

Наблюдения

В контексте финансовых рынков мы обычно извлекаем полезную информацию из книг, статей, средств массовой информации и даже иногда, почитывая хорошие (или не очень) блоги на заданную тематику. Что мы в них находим? Во многих академических изданиях имеется утверждение о том, что рынок ведет себя случайным образом, в нем действуют стохастические процессы.

Здесь важно начать задавать вопросы. Первые вопросы, которые помогут нам как-то оценить данное предположение могут быть самыми простыми: кто, что, когда и зачем? Попробуем посмотреть с этой точки зрения на гипотезу случайных блужданий.

  1. К кому, в терминах рынка, применима данная теория? Все ли рынки ведут себя одинаково случайным образом? Как случайность соотносится с ликвидностью и другими параметрами относительной эффективности?
  2. Что, какие силы, делают рынок случайным? На самом ли деле к случайности приводит эффективность? Если рынок случайный, тогда нет смысла его агентам на нем конкурировать. То есть, если убрать эффективность, останется ли рынок случайным?
  3. Где рынок является случайным? Если ли в мире места, где он чуть менее случаен, например, в развивающихся странах? Если, да, то, что можно сказать о различиях в динамике этого процесса?
  4. Когда рынки становятся случайными? То есть случайны ли они на протяжении всего времени или прерываются режимами, где случайность отсутствует? Если это так, означает ли это, что в такие моменты становится возможным извлекать выгоду из подобного состояния?
  5. Почему рынки случайны? Какие процессы и силы удерживают их в состоянии случайности?
  6. Как можно измерить эффективность рынка и проверить гипотезу случайного блуждания? Можем ли мы имитировать эффективную экономику, используя модель базового агента, и проверить, является ли механизм раскрытия цены случайным?

Формирование гипотезы

Гипотеза – это декларативное утверждение, которое обосновывает взаимоотношения между набором переменных. Хорошая гипотеза должна быть лаконичная, проверяемая, учитывающая весь предыдущий накопленный опыт исследований. Возьмем, для примера, следующие интересные идею, которую прислал автору один из постоянных читателей его блога.

Возвраты рынка демонстрируют случайность, поскольку рынок способен быстро адаптироваться, чтобы избавиться от любых слабых мест.

Мысль хорошая. Но сама по себе гипотеза так себе. Многие термины не определены, слишком много всего намешано в одну кучу, и ее не так-то просто проверить. Попробуем разбить эту гипотезу на несколько отдельных.

Разбор автором гипотезы случайного блуждания, привел его к выводу, что рынок не является случайным, по крайней мере, в таких жестких терминах. Вслед за этим появляется множество других вопросов, требующих дополнительных исследований. Следовательно, эту новую гипотезу можно разбить еще на две части.

В одном из следующих материалов автор обещает рассказать, как проверить эту гипотезу на истинность. Пока же, тем, кто интересуется, можно почитать две статьи на эту тему: «Неприятие рисков и мартингальное свойство рыночных цен», Ле Рой, 1973 год, и «Цены на активы в экономике обмена», Лукас, 1978 год. (по ссылке оба материала почему-то недоступны – прим. переводчика). В них исследователи пытаются выяснить, как влияет доступ к информации рациональных агентов рынка на случайное распределение цен. В общих чертах вывод таков: свободный доступ к данным может вести к случайному движению рынка, а может и не вести. То есть эффективность еще не означает случайность.

Далее все это нас приводит к третьей гипотезе, которую исследуют относительно редко, по причине того, что ее сложно проверить.

Эта гипотеза не слишком лаконична и декларативна. Ее довольно сложно опровергнуть или подтвердить. То есть по всем параметрам она не так изящна, как предыдущие. Поэтому на данном этапе ей можно пренебречь.

Разработка тестируемых прогнозов

Для того чтобы построить прогноз, нужно для начала определиться, верна ли ваша гипотеза. Затем следует понять, какие величины включать в прогноз. Например, если мы за базовую берем первую гипотезу, то возвраты рынка (вверх или вниз) можно проверить и рассчитать с помощью набора статистических тестов NIST. Их поведение должно соответствовать бинарной последовательности Мартина-Лёфа. В одном из прошлых постов автор уже проделывал эту операцию, используя генератор псевдослучайных чисел под названием «Вихрь Мерсенна». Выяснилось, что данная гипотеза неверна.

Многие люди совершают одну и ту же ошибку: они уверены, что в исследовании все дело в одной объективности. На самом деле, не так уж важно, верна гипотеза или ложна. Важно, что при любом раскладе мы приносим новую информацию в научное знание по конкретной проблеме.

Для того чтобы проверить вторую гипотезу, придется пойти на шаг дальше: создать модель базового агента, в которой эффективность будет гарантирована. Из этой модели мы затем извлечем последовательности возврата и протестируем их на предмет случайности. О моделях будет рассказано чуть ниже.

Сбор данных для проверки предсказания

Название этого этапа говорит само за себя. Единственная вещь, о которой стоит предупредить: данные для проверки нужно брать из реального мира (эмпирические данные). На крайний случай, они могут происходить из модели, соответствующей гипотезе. Оба подхода имеют свои плюсы и минусы. С эмпирическими данными многое зависит от того, как вы их измеряете, собираете и храните. Имитирующие данные предполагают, что выполнение модели было сделано корректно.

Уточнение или опровержение гипотезы

Опираясь на собранные данные, мы можем ответить на вопрос, были ли предсказания верны, и подтвердили ли доказательства нашу гипотезу. Важно отметить, что при положительном варианте, речь идет лишь о поддержке гипотезы. Доказать, что она верна мы не можем. Во втором случае, гипотеза считается ложной.

Создание общей теории

Итак, мы собрали достаточное число гипотез, тщательно их протестировали. Теперь мы можем собрать из них одну общую теорию. Например, для теории портфельного выбора потребовались десятки лет исследований взаимоотношений между риском и прибылью, прежде чем она была принята научным сообществом. На момент публикации докторской диссертации Марковицем, в теорию портфеля практически никто не верил. Ему даже хотели отказать в присуждении степени доктора экономических наук.

История, по правде говоря, весьма поучительная. Если ваша идея непопулярна, это еще не значит, что она неверна. Сообщество финансистов очень консервативно. Устаревшие идеи и подходы здесь отстаиваются с почти религиозным пафосом и серьезностью. В навыки кванта как раз и входит умение смотреть на этот мир объективно и постоянно бороться с мифами о финансовых рынках. Забудьте о консенсусе, занимайтесь поиском истины.

Мыслить моделями

Как стать квантом? Оформляйте свои идеи в модели. Затем пользуйтесь этими моделями, чтобы упорядочить свое мышление, проверить и обосновать свои идеи, выявить скрытые паттерны.

Модель – это репрезентация отдельных объектов или процессов, существующих в реальном мире. Для построения моделей кванты используют методы математики и компьютерных наук. Квант, например, может собрать модель рисков, сопряженных с конкретных портфелем активов. Почему на первый план выдвинуты именно модели? Тем более что некоторые полагают, что такой тип мышления лежал в основе финансового кризиса 2008 года.

Модели помогают нам более ясно мыслить

Развивая идею до уровня подходящей модели, сделанной в коде или прописанной в математических формулах, не важно, заставляет более четко видеть смысл, достоинства и недостатки самой идеи. Мы смотрим на умозрительные вещи в терминах инпутов, аутпутов и технологических процессов. Через модель и процессы можно обнаружить недостающие части и исправить неточности.

СЕМЬ привычек квантового воина//ДЖОН КЕХО

Модели проверяемы, интуиция нет

Как только идея была систематизирована и закодирована в модель, она становится проверяемой. В конечном итоге, мы можем увидеть, насколько идея соответствует реальному раскладу вещей. Возьмем, для примера, стохастическую модель броуновского движения в применении к рынку ценных бумаг. Как она соотносится с реальным миром? Учитывает ли они падения рынков? Учитывает ли она периоды высокой и низкой волатильности? Ответ, разумеется, отрицательный. Все это заставляет нас заняться разработкой более качественной стохастической модели: модели диффузионных скачков Мертона и модели стохастической волатильности Хестона.

Другой, общий вариант проверки модели – посмотреть, как она ведет себя на исторических данных. Возьмем обычную инвестиционную стратегию смещенного значения. Пока она зиждется на интуиции брокера, нельзя проверить, могла ли она приносить хорошую отдачу в прошлом. Можно лишь верить словам финансового управляющего, что он хорош в своем деле.

Модели помогают находить скрытые паттерны

Забудьте на время про поиск паттернов с помощью машинного обучения и нейронных сетей. Даже отжившие простые модели могут находить скрытые паттерны и открывать новое понимание привычных вещей.

Возьмем пример из другой области. Сколько, по вашему мнению, человек в отдельном городе должны быть расистами, чтобы уровень расовой сегрегации достиг 80%? Ученые выяснили, что достаточно, чтобы 30% людей были расистами для возникновения расовой сегрегации в относительно изолированном обществе. Все это можно просчитать с помощью старой модели сегрегации Шеллинга. И таких примеров, когда модель открывает нам новое знание о привычных вещах, масса. Тем, кто интересуется, автор советует пройти курс понимания моделей на Coursera.

Математические или компьютерные модели помогают нам отойти от умозрительных построений и снять когнитивную нагрузку на отдельного человека. Проще говоря, они делают нас умнее. Гораздо умнее.

Заключение

Количественные финансы – это идеология, и быть квантом – значит намного больше, чем быть просто математиком или знать, как писать код. Это история о приверженности научному методу и способности его применять для изучения финансовых рынков в целом. Учитывая это, автор дает единственный совет тем, кто намеревается стать квантом: просто будьте им, вне зависимости от названия своей должности. Нет причин для того, чтобы фундаментальные принципы и количественные методы нельзя было бы применить для других сфер финансовых услуг или даже для нефинансовых компаний. Вполне вероятно, что через десяток лет станет привычным и количественное банковское инвестирование и количественный венчурный капитализм. Даже если вы сможете просто грамотно расписать принципы этой идеологии на своем собеседовании, это уже будет большим плюсом.

Квантовая торговля, Ганн и современная физика для прогнозирования финансовых рынков

Я рад присоединиться к этой дискуссии о кодированных технологиях Ганна и узнать, что на этом форуме есть люди, знакомые с техникой прогноза «Туннель сквозь воздух» (The Tunnel Thru the Air).

Вы также можете найти много планетарных некодированных передовых методов (для краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной торговли) в моей последней книге, опубликованной издательством J. Wiley & Sons (это издательство издает также и книги Ларри Уильямса).

Книга называется «Квантовая торговля: использование принципов У. Д. Ганна и современной физики для прогнозирования финансовых рынков» (Quantum Trading: Using Principles From W. D. Gann and Modern Physics to Forecast Financial Markets).

В этой книге вы найдете объяснение некоторых непубличных методов прогноза Ганна, таких как «энтелехия» (Entelechy), которую можно обнаружить, внимательно изучив диаграмму сои в прогнозах Ганна. Эта диаграмма отображает нелинейную модель цены, основанную на теории относительности и квантовой физике, основанной на поведении цены как фотона и электрона одновременно. Научному комитету издательства J. Wiley and Sons понравилась эта новая нелинейная ценовая модель прогнозирования рынков, и, в конце концов, они дали свое согласие на публикацию книги.

Используя эти методы, я публично предсказал многие вершины и низы финансовых рынков, их максимумы и минимумы, и я был прав более чем на 75%.

Одним из последних прогнозов было дно Coffee future (KC) на уровне 0.94 в октябре 2022 года и большое быстрое повышение с 1.09 до 1.32 во время вебинара, который вы можете найти на Youtube от 20 ноября 2022 года на итальянском языке.

Я также назвал промежуточный минимум EURUSD 30 сентября 2022 года, прогнозируя разворот на 1 октября. Конец года наступил ровно 1 октября, как я и предсказывал на своей странице в Facebook, в Школе квантового трейдинга.

В долгосрочной перспективе я назвал главное дно в первые дни января 2022 года на S&P 500, сказав в вебинаре на you tube от 8 января 2022 года, что цена, безусловно, поднимется с 2400 по крайней мере до 2900 благодаря методике «planetary Algo», изложение который вы также сможете найти в моей книге. Мы всегда занимаемся пирамидингом и покупаем другие фьючерсные контракты каждые 50 пунктов S&P 500, как мы и советовали на том вебинаре.

Эти методы вы сможете легко воспроизвести с помощью Timing Solution; вы узнаете, как прогнозировать множество вершин и низов, максимумов и минимумов — эта программа подходит для всех методов Ганна.

Обратите внимание, что если вы изучаете закон вибрации, бессмысленно говорить только о времени или цене отдельно, не рассматривая планетарные или геометрические методы, имеющие дело со временем и ценой как континуумом. Цена и Время не разделимы в законе вибрации точно так же, как Пространство и Время в теории относительности.

Лекция «Квантовая запутанность для самых маленьких».

На английском:
[ Нажмите, чтобы прочитать ] I am happy to join to this discussion about Gann’s coded tecniques and read there is some people familiar with The Tunnel Thru the Air in this forum.

You can also find many planetary uncoded advanced techniques (for short medium and long term) in my last book published by J. Wiley & Sons, the same publisher of Larry Williams

The book is Quantum Trading: Using Principles From W. D. Gann and Modern Physics to Forecast Financial Markets

In this book you will find the explanation of some WD Gann secret techniques not mentioned in The Tunnel thru the Air, such as the “Entelechy” that you can learn by carefully studying Gann’s Soybean chart displaying some Planetary Lines and a non linear price model based on Theory of relativity and Quantum Pyshics based on the price behaviour as a photon and an electron at the same time. The scientific committee of J. Wiley and Sons liked this new non linear price model and eventually gave their OK to publish the book.

By using this techniques I have publicly forecasted many top and bottom, high and lows and I was correct more than 75%.

One recent forecast was the bottom of Coffee future (KC) at 0.94 in October 2022 and the big quick raise from 1.09 to 1.32 during a webinar that you can find on Youtube dated November 20, 2022 in Italian language.

I also called an EUR USD intermediate low on 30 September 2022 forecasting the reversal for October 1. The bottom of the year showed up exactly on October, 1 as I forecasted on my Facebook page of Quantum Trading School.

For the long term I called a major bottom on the first days of January 2022 on S&P 500 saying in webinar on you tube dated January 8, 2022 that Price would certainly raise from 2400 at least to 2900 thanks to planetary Algo you can find in my book. We always do pyramiding and we bought other future contracts every 50 points of S&P 500, as we adviced in that webinar.

Study these techniques that you can easily reproduce with Timing Solution and you will learn how to forecast many tops and bottoms, highs and lows. I usually make use of other softwares for my planetary studies but TS is fine for all Gann’s techniques

Please notice that if you are a student of the Vibration Law is senseless speaking just of Time or Price separately without considering planetary or geometric techniques dealing with Time and Price as a continuum. Price and time are not separable in the Vibration Law exactly like space and time in Theory of relativity.

КВАНТОВАЯ СИСТЕМА ФОРЕКС

Текст продолжает серию адаптированных переводов[1] англоязычных интернет-источников по трейдингу. На этот раз, в качестве исходного материала выступает статья “4 Quantitative Trading Strategies that Work in 2022” Lucas Liew с сайта Algotrading101. Четыре группы количественных (квантовых) стратегий, которые по мнению Лукаса Лью, “работают в 2022 году”.

Содержание:

(на Rusforexclub уже есть публикация перевода данного автора, смотрите “Walk forward optimization (WFO)” в рубрике “Алготрейдинг”)

Введение. Кванты

Рынки становятся более сложными и эффективными. Почти нереально получать прибыль в долгосрочной перспективе, следуя стратегиям, которыми пользовались 10 лет назад.

Какие же торговые стратегии работают сегодня? Л. Лью выделяет четыре категории квантовых подходов в инвестициях, которые приносили пользу в 2022 году.

Прежде всего, вспомним, что такое кванты в финансах и трейдинге.

Quantitative Finance переводится на русский, как “Количественные финансы”. Другие интерпретации: “Математические финансы” или “Финансовая математика”. Все это синонимы, обозначающие суть явления — математическое моделирование поведения финансовых рынков.

Квантовый аспект в инвестициях решает две задачи:

  1. Прогноз цен активов (ценных бумаг их производных, прочих товаров, включая валюту).
  2. Управление риском и инвестпортфелем.

1. Использование альтернативных данных

Открывает перечень успешных количественных направлений-2022 от Лукаса Лью — получение прибыли на альтернативных данных.

Автор определяет альтернативные данные, как “нетрадиционные данные (не цена или объем), которые имеют прогностическую ценность на финансовых рынках”.

Любимая тема крупных хедж-фондов. О какого рода информации может идти речь, смотрите здесь.

Конкретные примеры альтернативных данных и действий с ними:

Квантовая Финансовая Система, Золотой стандарт

  • Спутниковые снимки парковок Walmart позволяют анализировать изменение количества людей, посещающих Walmar, что, в свою очередь, дает возможность просчитывать показатели продаж торговой сети.
  • Сюрвейеры[2] фиксируют количество грузовиков, выезжающих с заводов компании А. Эти данные дают шанс предсказывать доход компании А.
  • Данные в социальных сетях (допустим, в Foursquare[3]) о посещаемости ресторана X помогут прогнозировать выручку ресторана X.

Пять популярных типов альтернативных данных:

  1. Данные о местоположении.
  2. Данные о потребительских расходах.
  3. Снимки со спутников/дронов.
  4. Данные о погоде.
  5. Данные, удаленные из Интернета.

По мере того, как возможности классической торговли сокращаются, трейдерам нужны сведения, которые могут поставить их на шаг впереди конкурентов. Необходим творческий подход к источникам информации. Востребованы не просто качественные альтернативные данные, а качественные альтернативные данные, к которым нет доступа у других трейдеров.

Применение альтернативных данных в трейдинге тесно связано с Big Data. Ключевым является один из трех V-критериев (VVV) Big Data — многообразие (Variety). Наряду с двумя другими, объемом V (Volume) и скоростью V (Velocity), он обеспечивает успешную обработку альтернативных данных для инвестиционных стратегий.

Трейдеры и хедж-фонды покупают альтернативные данные у специализированных поставщиков, либо собирают их сами.

2. Неизвестные и/или небольшие рынки

Обыграть рынок и заработать прибыль можно только найдя и “выжав до упора” какую-либо рыночную неэффективность.

Вариант — выход на неизвестный или небольшой локальный рынок. В известной степени это реализуется на развивающихся рынках Emerging Markets (EM). О стратегиях Carry trade на Emerging Markets написано здесь. Для отслеживания тенденций на EM введен индекс MSCI Emerging Markets.

Правда, Emerging Markets, к которым, в том числе, принадлежат финансовые рынки Китая, Индии, Бразилии и ряда других значимых стран, трудно отнести к “неизвестным или небольшим” с точки зрения Лукаса Лью (да и с любой другой, тоже).

Он имеет в виду несколько иные площадки. Интересно то, что малоизвестно и слабо регулируемо. К малым автор относит рынки, которые могут поглотить сравнительно ограниченный объем торгов без значительного движения цен.

Внимание трейдеров к подобным центрам торговли, помимо всего прочего, обусловлено еще и тем, что полномасштабный выход на них крупных институциональных инвесторов, включая хедж-фонды (которые крайне трудно опередить), законодательно закрыт.

Розничный инвестор, не связанный нормами надзора и регулирования, может оперировать такими экзотическими активами, как:

  1. Криптовалюты.
  2. Фондовый рынок в развивающихся странах.
  3. Нерегулируемые деривативы.
  4. Бумаги с искаженными по геополитическим причинам ценами. Неэффективность можно отработать, торгуя через надежного (курсив автора) местного парня.
  5. Пенни-акции (penny stocks), способные поглотить только 50 тысяч долларов в день без скачка цен.
  6. Странные товарные рынки в Азии.
  7. Квантовый трейдинг на скачках. Почему нет? Кто-то на этом поднял миллиард долларов! Смотрите шикарный материал на Bloomberg. Найдете и математику, и стратегии[4].

Кое-что из перечисленных пунктов уже обсуждались на страницах нашего сайта. Подробнее смотрите врезку ниже.

Пункт 2. Фондовый рынок в развивающихся странах — украинские ОВГЗ

Вложения в украинские государственные ценные бумаги, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Отдача от них в отдельные годы впечатляет. Ни какие-нибудь там криптовалюты или “странные” акции/деривативы с зашкаливающими рисками. Госбумаги отнюдь не последней постсоветской республики, расположенной в Европе, с 40-миллионным населением, двадцать лет регулярно получающей помощь от МВФ и не допустившей (по большому счету) ни одного дефолта по своим обязательствам.

Об “украинском чуде” Carry trade смотрите по вышеупомянутой ссылке . С ноября 2022-го по ноябрь 2022-го курс национальной валюты Украины гривны укрепился по отношению к доллару с 28 до 24 гривен за доллар, то есть, на 14%. Ставки по гривневым ОВГЗ, с дюрацией (сроком до погашения) один год на октябрь 2022 г. — 17% годовых. Сложив два числа получим свыше 30% в валюте на годичной инвестиции!

Игра представлялась настолько увлекательной, что в нее с удовольствием ввязались не только кэрри-трейдеры, но и украинские политики высшего дивизиона. Так, “прогрессивный” президент Владимир Зеленский “забыл” (довольно странно для столь молодого возраста) указать в своей налоговой декларации сумму, вырученную от продажи пакета ОВГЗ, что привело к появлению петиции, призывающую невнимательного главу государства подать в отставку.

В. Зеленский знал, что делал, избавляясь от украинских гособлигаций. На дату написания статьи курс гривны обвалился выше 28 гривен за доллар. И те, кто входил в бумаги год назад на курсе 24 не заработали ничего, в лучшем случае. Даже на номинальной ставке 17%.

Неэффективность ушла. Пока ушла.

Пункт 3. Нерегулируемые деривативы — Кредитные дефолтные свопы, CDS

Здесь мгновенно всплывает пример с кредитными дефолтными свопами (Credit Default Swap, CDS) на американские ипотечные облигации образца 2005-07 гг. По мнению многих знающих очевидцев, CDS — один из главных, если не самый главный виновник мирового финансового кризиса 2007-08 гг.

CDS на ипотеку позволял вести игру на ее понижение. Крупным игрокам — большую игру, мелким — небольшую. Те, кто поставил на крах долговых ценных бумаг, обеспеченных выплатами американцев по жилью, выиграл. Ставить могли почти все. Имел место некий, не слишком высокий, порог входа, ниже которого тебя не пускали на рынок CDS (не продавали пакет деривативов). Это и было, по сути, единственное ограничение. Общий размер рынка CDS в США на 2007 год раздулся до космических $62,2 трлн. Для сравнения — номинальный ВВП Соединенных Штатов в том же году составил $14,5 трлн, а всего мира — $55 трлн.

Финансовый продукт, изобретенный в 1994 году командой JPMorgan, под руководством 25-летней Блайт Мастерс, был назван газетой The Guardian “оружием массового поражения”. Блайт за словом в карман не полезла: “Я полагаю, что CDS неправильно применялись. Плохой работник, как правило, жалуется на инструмент”.

Кредитным дефолтным свопам уделено немало страниц бестселлера Майкла Льюиса “Большая игра на понижение”, на основе которой снят одноименный художественный фильм[5].

Пункт 5. Penny stocks

С пенни-акциями (“грошовыми акциями”) надо быть осторожным. Можно попасть на манипуляторов, работающих по технологии Pump and Dump, P&D («накачка и сброс»).

Котировки акций с небольшими рыночными ценами (до $5 за штуку) разгоняются, на повышенных объемах торгов, все выше и выше (pump), и резко обваливаются (dump). Извещения о будущих сказочных фондовых перфоменсах агрессивно распространяются среди торгующей публики по всем мыслимым каналам коммуникаций. Кто клюнет и не успеет соскочить — проиграет. Творцы кухни — всегда в выигрыше.

В свое время, юное дарование, 15-летний Джонатан Лебед стал звездой Pump and Dump интернет-торговли penny stocks. В 2000 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила его в получении неправомерной выгоды по 11 торговым эпизодам 1999-2000 гг. на сумму $285 тыс. Общий доход Дж. Лебеда от полугодичного P&D трейдинга эксперты оценили в $800 тыс.

Причина использования слабо регулируемых и небольших рынков заключается в том, что они менее эффективны и предоставляют больше возможностей. Л. Лью уверяет, что лично наблюдал очевидные преимущества малоизвестных рынков. Они обеспечивали стабильную прибыль (прибыльным был почти каждый месяц) в течение многих лет.

Но как только эти рынки становятся популярными и (что крайне важно) на них заходят крупные игроки, их поведение меняется, неэффективность уходит вместе с шансами заработать.

3. Высокочастотный трейдинг, HFT

Предмет высокочастотного трейдинга, High-Frequency Trading, HFT неоднократно обсуждался на Rusforexclub. Смотрите, например здесь и здесь.

Высокочастотная торговля характеризуется высокой скоростью связи и обработки данных, большим количеством сделок, низкой прибылью на сделку и дорогостоящей программной инфраструктурой. HF-трейдеры непрерывно повышают скорость передачи биржевой информации, чтобы получить прибыль и перехитрить других трейдеров.

Форекс стратегия Grand Master — только прибыльные сделки!

Типы высокочастотных стратегий.

Арбитражные сделки происходят, когда актив котируется по разному на двух биржах. Любой трейдер купит там, где он дешевле и продаст, где дороже. Но высокочастотный сделает это быстрее и много-много раз.

Реакция на новости.

На выходе важной новости, выигрывает трейдер, который реагирует раньше всех. HF-трейдер должен оперативно проанализировать сообщение и открыть сделку раньше всех.

Предположим, традиционный (медленный) инвестфонд выставляет большой ордер на покупку акций A на одной из бирж. HF-хедж-фонд, имея оборудование в непосредственной близости от ее процессингового центра, видит заявку первым. Затем HF-хедж-фонд купит все акции A на других биржах и продаст их инвестфонду с минимальной прибылью.

HF-хедж-фонд может делать это миллионы раз в день. Ситуация нередко разбиравшаяся на нашем ресурсе. Из последних публикаций смотрите заключительную часть раздела текста, посвященного моделям книги заявок (The “Order Book “ Model).

Он же — парный трейдинг. Достаточно много пар ценных бумаг выдерживают в своей динамике постоянный спред. Когда он расходится, дорогая бумага ставится в шорт, дешевая — в лонг. Опять же — стандартная процедура для любого трейдера, но высокочастотник обыграет на скорости.

Парный трейдинг между выбранным фондовым индексом (например, S&P500) и его корзиной. Реально — ее крупнейшими представителями (Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet, Facebook и пр.). Индекс отслеживается с помощью индексного фонда или профильного ETF.

HFT — секретная сфера. Как только стратегия раскрывается и к ней присоединяются другие фонды, возможность получения прибыли немедленно исчезает. Многие новые инновационные стратегии создаются ежедневно (и часто — на один день) и неизвестны широкой публике.

HFT — индустрия, в которой победитель получает все. Если вы опередите конкурентов (даже на чуть-чуть), то снимете всю прибыль. Противостояние между HF-игроками жесточайшее.

HF-фонды тратят сотни миллионов на аппаратную и программную инфраструктуру, повышая скорость вычислений и быстроту связи. Счет идет на милли- и даже микросекунды. Не за горами — наносекундная шкала. Инвестиции в инфраструктуру включают строительство прямолинейных туннелей для прокладки оптоволоконных кабелей и размещение серверов рядом с дата-центром биржи.

4. Машинное обучение

Завершает линейку квантовых стратегий-2022 машинное обучение.

Машинное обучение — способность компьютеров учиться путем анализа данных и/или на собственном опыте.

Методы машинного обучения позволяют компьютерам делать нечто, даже если им не поясняют, как это делать.

Для объяснения сути машинного обучения автор приводит пример с котом.

Если изображение имеет четыре лапы, мех, заостренные уши, усы и хвост, обозначьте его как кота. Компьютеру выдается 1000 изображений котов и 1000 изображений, которые не котами не являются. Просмотрев 2000 изображений, компьютер сможет определить, где кот, а где нет.

Преимущества машинного обучения:

«Слабоумие и отвага»: Водородная стратегия ЕС до 2050 года. Борис Марцинкевич

  • исследование больших объемов данных без явного указания, что искать;
  • умение понимать тексты (в большом количестве и на разных языках)[6];
  • возможность распознавать изображения;
  • выход на творческие решения;
  • быстрота обработки данных и прогнозирования.

Квантовая химия. Предсказатели | Большой скачок

Примеры торговых стратегий с машинным обучением.

  • Чтобы узнать, как недавно опубликованная новость повлияет на рынок пригодится “мгновенное” чтение множества публикаций.
  • Та же опция будет полезна для эффективной и сжатой во времени обработки многостраничных отчетов с целью принятия торговых решений
  • Изучение снимков с дронов и спутников для их трейдинговой интерпретации. Посевы сои резво растут или отмирают? В первом случае ее цена будет падать (открываем шорт по “соевому” инструменту), во втором — расти (лонг).
  • Сканирование большого числа торговых ордеров, поступающих на рынок. Применение машинного обучения в Модели книги заказов.

Заключение. Советы массовому инвестору

Перечисленные квантовые направления/стратегии успешно работают в 2022 году, были действенными и ранее, безусловно будут удачными и позже. За ними — будущее.

К сожалению, это не значит что их может запросто внедрить массовый и, тем более, начинающий трейдер.Тот факт, что многие бургерные рестораны успешны, не означает, что и вы способны с легкостью запустить прибыльный бургерный ресторан.

Все вышеизложенное относится, прежде всего, к крупным институциональным участникам финансовых рынков — инвестиционным банкам и компаниям, взаимным, хедж- и прочим фондам, индивидуальным инвесторам, вкладывающим сотни миллионов долларов.

Новичкам Лукас Лью рекомендует обратить внимание на альтернативные данные и небольшие неизвестные рынки. Организовать работу с альтернативными данными он предлагает с помощью веб-скрейпинга[7].

Высокочастотная торговля отклоняется, так как она требует инфраструктуры на миллионы долларов и команды из докторов наук. Машинное обучение обычно служит всего лишь инструментом для анализа информации, а не отправной точкой.

перевод и обработка Владимира Наливайского

В основе изложения — материал “4 Quantitative Trading Strategies that Work in 2022” Lucas Liew, Algotrading101, 03.09.2022. По тексту Lucas Liew (Лукас Лью) может фигурировать, как автор.

Источник изображения на заставке — сайт Ru.freepik.com

Первоисточниками определений терминов, понятий, явлений, вводимых по тексту, являются профильные статьи Википедии/Wikipedia, указанные в Списке источников к публикации (для переводов — возможны трактовки автора исходного материала) если не оговорено иное.

  1. Под адаптированным переводом понимается достаточно точное следование исходному материалу с возможными отступлениями и пояснениями. Конкретные вещи — формулы, скрипты и пр. (и комментарии к ним) изложены максимально близко к оригиналу (часто скопированы). Ответственность за их корректность и ясность интерпретации несет автор исходника.
  2. “Сюрвейер (surveyor) — термин в страховании, обозначающий инспектора или агента страховщика, осуществляющего осмотр имущества, принимаемого на страхование. Оценщик страхового общества”. Смотрите источник 1.
  3. “Foursquare (4sq) — социальная сеть с функцией геопозиционирования, предназначенная, в основном, для работы с мобильными устройствами”. Смотрите источник 2.
  4. Статья “The Gambler Who Cracked the Horse-Racing Code” (“Игрок, взломавший код скачек”) Kit Chellel, Bloomberg Businessweek, 03.05.2022. В на сайтах букмекеров можно найти меньшие по объему литературные обработки текста на русском языке.
  5. Майкл Льюис “Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы” (“The Big Short: Inside the Doomsday Machine”), 2022, русский перевод 2022. Фильм “Игра на понижение” (“The Big Short”), режиссер А. Маккей, 2022.
  6. Составная часть компьютерной лингвистики, включающей также распознавание речи и машинный перевод.
  7. Веб-скрейпинг (веб-скрепинг, веб-скрапинг, web scraping) — технология получения веб-данных путем извлечения их со страниц веб-ресурсов, смотрите источник 4.

Список источников (Википедия/Wikipedia, если не оговорено иное)

  1. “Сюрвейер”.
  2. “Foursquare” (русс.).
  3. “Machine learning”.
  4. “Веб-скрейпинг”.
  5. “Кредитный дефолтный своп”.

CDS — Credit Default Swap, кредитный дефолтный своп

EM — Emerging Markets, развивающиеся рынки

ETF — Exchange Traded Fund, биржевой инвестиционный фонд, другой перевод — “торгуемый на бирже фонд”

HFT — High-Frequency Trading, высокочастотный трейдинг

HF — High-Frequency, высокочастотный/ая (трейдер, фонд / торговля и пр.)

ОВГЗ — облигации внутреннего государственного займа Украины, главные украинские государственные ценные бумаги

Статьи

А главный вопрос, который мы постараемся разобрать – чем же всё это закончится, и чего ожидать?

Что значить «быть квантом»

Наверняка, прочитав слово «кванты», вы в первую очередь подумали о физике, даже если и не очень сильны в этой науке. Да: в физике квантом называется неделимая порция чего-либо, например элементарных частиц. Однако в трейдинге это понятие означает совсем другое, а именно – человека, который верит в то, что предсказать поведение финансовых рынков в будущем можно, черпая информацию из настоящего и прошлого.

Фактически, кванты были всегда. Даже в глубокой древности находились люди, которые пытались подойти с рациональными методами, например, к азартной игре, и найти такую стратегию, которая позволит никогда не проигрывать, либо обеспечит превалирование выигрышей над проигрышами. Самый известный квант-игрок – Мартингейл, который создал одноимённую стратегию, предполагающую удвоение ставки после каждого проигрыша, а в случае выигрыша – возврат к базовому значению.

Однако игроки-математики не влияли глобально на развитие цивилизации, независимо от того, удавалось им что-то выиграть или нет. Всё изменилось, когда кванты начали массово приходить на финансовые рынки, на биржи, в трейдинг. Самый пик этого пришёлся на 70-е годы прошлого века. Как раз в это время многие физики и математики в США остались без работы. От безысходности, а также влекомые интересом к привычным им цифрам, они попробовали применить свои таланты в биржевой торговле.

Кто же знал, что это станет началом новой эпохи?

Повторим ещё раз: быть квантом – значит верить в возможность применения математических методов в биржевой торговле, инвестировании и трейдинге.

И не просто абстрактно верить, но и пытаться это осуществить в реальности.

Технический анализ как основной метод квантов

Квантовые угрозы: стратегия и ближайшие шаги для трансформации информационной безопасности

Можно ли сказать, что весь технический анализ создан квантами? В принципе, да. Ведь основной постулат технического анализа остаётся неизменным: будущие движения цены можно предсказать, ориентируясь на её прошлое поведение.

И неважно, насколько простые или хитрые индикаторы вы используете, ориентируетесь на свечи или пробой уровней. Посыл остаётся прежним: как раньше, так и в будущем; всё повторяемо и циклично. В противном случае, если будущее не зависит от прошлого, то нет ни малейшей возможности делать какие бы то ни было прогнозы.

Что до фундаментального анализа, он, конечно, тоже может опираться на прошлые данные. Например, если в течение последних 10 лет акционер получал в год 7-12% прибыли от своих акций, то с огромной вероятностью в этом году размер прибыли также будет в этом диапазоне.

Форекс торговая система The7 — дневные графики

Тем не менее, фундаментальный анализ менее склонен ссылаться на прошлое, его суть в настоящем. К примеру, если появилась информация, что компания близка к банкротству, то нет никакой разницы, что происходило с ней ранее – это нецикличное событие. То же самое касается слияний и поглощений, падения/повышения цены на энергоносители из-за войны или её окончания, из-за санкций, международных конфликтов и иных событий. Хотя и войны повторяемы, но, тем не менее, каждая отдельная война мыслится как самостоятельный фактор, влияющий на экономику.

Таким образом, технический анализ, во всём его многообразии – главный метод квантов.

При этом сохраняются (а как же иначе?) все научные основы:

• На их основе строить торговые модели.

• Проверять их эффективность опытным путём.

Автоматическая торговля + вероятностный анализ = современный квант

Однако, технический анализ был всегда, им увлекались ещё Леонардо да Винчи и Фибоначчи – то есть, математики, жившие пятьсот лет назад.

Что же нового принесли с собой кванты 20-21 века?

Все новшества базируются на двух основах:

Автоматическая торговля значительно расширила возможности инвесторов. Если раньше приходилось звонить брокеру по каждой сделке, то сейчас всё происходит само через сайт брокера, к которому можно подключить и робота.

То есть, вместо 1-2 сделок в день стало возможным совершать по сотне сделок в час.

Вероятностный анализ предполагает принципиально новый подход к торговле, который заявляет, что выигрыш конкретно этой сделки нас вообще не интересует, а интересует выигрыш хотя бы 51% сделок от их общего числа. Это уже обеспечит нам прибыль.

Вероятностный анализ также означает, что трейдер (и робот, стоящий за ним) готовы совершать сделки с относительно малой (меньше 60%) вероятностью успеха. Умножив 51% выигрышей на бесконечное число сделок, можно получить в теории бесконечную прибыль, даже вычитая 49% неудач.

Эксперты уже сегодня говорят о том, что автоматическая торговля значительно изменила мир инвестиций и ценных бумаг. Ведь все роботы используют сходные алгоритмы, а спекулятивный мир во многом строится на конкуренции и соперничестве. Это можно сравнить с игрой в «камень-ножницы-бумага»:

• На первом этапе и все выбирают «бумагу», и только пара человек (победителей) – «ножницы».

• Чем дальше, тем больше игроков понимают выгоду «ножниц» (новой стратегии).

• В какой-то момент все выбирают «ножницы», и стратегия перестаёт работать.

• Далее пара самых умных игроков выбрасывают «камень» (следующую стратегию).

В определенные моменты жизни рынка всё это очень заметно. Например, 2022 год называется «проклятием алгоритмистов» (трейдеров, использующих алгоритмическую торговлю) по причине того, что роботы, совершая миллионы микросделок по тренду, почти уничтожили на рынке волатильность, которая нужна как воздух каждому трейдеру, чтобы зарабатывать. То есть, большое количество трейдеров-сторонников автоматической торговли сами у себя украли возможную прибыль.

Да, впоследствии рынок выровнялся, и сегодня появилось множество новых явлений, которых мир не знал ранее, например криптовалюты. Но тот факт, что биржевая торговля уже не станет прежней – такой, какой она была до появления роботов – не вызывает сомнений.
Вообще же, как бы ни проповедовали свою научную теорию кванты, их методы всё же не идеальны и не универсальны. Чтобы они работали, нужно несколько условий:

• Высокая ликвидность рынка.

• Множество торговых инструментов.

• Наличие активов в противофазе (рост одного означает падение другого).

• Высокая волатильность рынка (самое главное).

Если нет большого количества солнца и воды, арбуз не вырастет. А если нет всего перечисленного выше в достаточном объёме, то методы квантов, как это ни печально, не смогут полноценно работать.

О «чёрных лебедях» и несовершенстве математики

Методика квантов часто подкупает тем, что она строится полностью на научном фундаменте.

Однако, что означает научный фундамент? В основном наблюдения и последующий поиск закономерностей. Это хорошо срабатывает в астрономии, химии, биологии. Хотя тоже не всегда, ведь наука опирается на индукцию: обобщает имеющиеся данные. К примеру, встретив на своём пути 50 белых лебедей, учёный придёт к выводу, что лебедь – птица белого цвета. Однако, встретив 1 чёрного лебедя, ему придётся разрушить свою теорию как несостоятельную.

Что до попыток найти закономерности в азартных играх, то здесь учёный может вообще дойти до абсурда, потому что если при игре в кости дважды выпала шестёрка, то это не увеличивает и не уменьшает её вероятность выпадения при следующем броске.Попытка видеть закономерности там, где их нет, в итоге может оказаться весьма разрушительной. Единственное, что тут спасает – теория больших чисел: из 6 млн бросков шестёрка должна выпасть около миллиона раз, но никак не 500 тысяч и не 2 млн. Из этого и вырастает вероятностный анализ, о котором мы говорили выше.

Что же касается поиска закономерностей, то на данную тему известный финансист Нассим Талеб написал книгу «Одураченную случайностью», главная мысль которой – именно ошибочность поиска несуществующих закономерностей, а также необходимость признать слабость прогнозирования, если никто не смог спрогнозировать даже такие глобальные катастрофы, как, скажем, Вторая мировая война. Такие непредсказуемые события Талеб и называет «чёрными лебедями», способными напрочь разрушить всю стройную систему рассуждений.

Да, их вероятность мала, и вероятностный анализ ими поэтому пренебрегает. Но даже одна такая «птичка» способна свести на нет расчёты и планы миллионов людей. Вот почему, по мнению Талеба, возможности прогнозирования весьма ограничены.

В целом же каждый решает сам, верить квантам или нет, потому что их метод хорош, но не идеален, как и все другие методы. Но вот то, что они с помощью автоматической торговли оказали и продолжают оказывать влияние на трейдинг – это факт, с которым приходится считаться.

Отзывы о программе Quantum System

Вы случайно посмотрели в сети ролик о чудо программе заработка и ищите реальные отзывы о Квантум Систем? Тогда вы попали по адресу! Редакцией нашего сайта проведен полный анализ проекта и деятельности миллионера Евгения Абрамова.

Заработок с Квантум Систем развод или нет?

По легенде из видео на официальном сайте quantum-system.org основатель проекта Квантум Системс Евгений Абрамов решил поделиться с 20 счастливчиками своей чудо программой, которая сама зарабатывает по 5000 долларов в сутки каждому участнику. Как и в нашумевшем проекте Опера Систем, пользователю предлагается стать бета тестером «кнопки бабло» и озолотиться ничего не делая. Только нужно свою электронную почту ввести и телефон – делов-то! Механизм получения денег до конца так и не ясен, «секрет фирмы» не раскрывается.

Зачем миллионеру снимать крутой ролик о себе, рекламировать его в социальных сетях и делиться со всем миром отзывом о Квантум Системс? Потому что он не жадный филантроп, помогает детям из детских домов, деньги девать уже некуда… и решил также сделать несколько человек из интернета богачами. Об этом он постоянно упоминает в ролике «Я не жадный, я не жадный …)». Просто милейшей души человек) А что на самом деле?

Квантум Систем – развод. Проект скопирован с давно забытого англоязычного лохотрона Quantum Code http://www.the-quantumcode.com .

Текст из видео Квантум Код полностью переведен на русский язык, слово в слово, даже ничего не меняя. В англоязычной версии миллионер летает на личном самолете, в русскоязычной ограничился вертолетом, чтобы не тратить лишние деньги.

ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

Посмотрите внимательно на неумелую игру актеров – видно, что они читают с экрана, когда произносят речь. А сотрудники миллионера даже забыли включить свои ноутбуки, когда изображали активную работу на компьютерах)

Суть развода

Российский миллиардер Евгений Абрамов из Quantum System всеми правдами и неправдами убеждает зарегистрироваться на сайте, оставив свой телефон и адрес электронной почты. Он не слова не говорит, что надо будет вносить какие-то свои средства. Все абсолютно бесплатно, а вы – счастливый бета-тестер программы!

После регистрации, клиенту звонит менеджер черного брокера бинарных опционов (Superbinary или другие) и предлагает пополнить счет на 250-1000 евро для активации программы. Клиент переводит деньги обычно через банковскую карту или электронными системами. Если у клиента совсем нет денег – предлагают оформить кредитную карту и даже советуют, где ее получить. После внесения оплаты, подключают робота на торговый счет, который сливает депозит. Больше своих денег клиент не увидит.

Если клиент упирается и не хочет вносить деньги, начинаются постоянные звонки с уговорами, эмоциональным прессингом и даже угрозами выписать некий штраф за отказ активировать программу. Вот такой вот метод развода в Квантум Систем.

Ваш репост поможет уберечь от мошенников ваших друзей, родных и близких! Поделитесь статьей в социальных сетях, чтобы не дать мошенникам заработать:

Реальные отзывы о Quantum system

Отзыв покупателя Виталия, г. Москва

Когда просматривал видео отзыв о Квантум Систем, то сразу заподозрил, что это очередной развод. Сладко поют о деньгах, которые получаются неизвестно откуда и непонятно как. Мне стало интересно, когда же мошенники предложат закинуть им деньги на счет, но миллиардер Евгений Абрамов все продолжал долго и упорно рассказывать о своей чудо программе и ни слова не говорил о деньгах. Все обещал и обещал золотые горы, нужно только оставить свой телефон и емайл. Ну я и оставил, чтобы посмотреть, что мне будут «втирать» дальше… А дальше видео не было, мне сразу же позвонила девушка и предложила активировать программу Квантум Систем, переведя 250 евро на счет. Я сказал, что не собираюсь ничего платить. Девушка негодовала, что истратила на меня столько драгоценного времени, и что глупо отказываться от миллионов, которые заработает программа. Я думал, что больше звонить не будут, и я легко отделался, но как я ошибался. На следующий же день мне позвонил их оператор 80 левела, профессионально умеющий «приседать на уши». Начал по новой меня обрабатывать разными психологическими приемчиками. Я прямо ему ответил, что не собираюсь нести деньги в лохотрон. Он перешел в «тяжелое наступление» – «С чего вы считаете Квантум лохотроном, у нас серьёзная организация …. бла-бла-бла…». Затем было нечто! Человек в трубке заявил, что выписывает мне штраф. 1500 евро! И штраф доставят мне по месту жительства. И если не оплачу, они на меня подадут в суд. Вот сижу, жду квитанцию…

Хотите заработать в Интернете, но не знаете как? Начните с малого, ознакомьтесь с разделами:
Обучение новичков Стратегии Бесплатные сигналы Роботы

Отзыв Марии, г. Минск

Мой отзыв о том, как мне случайно повезло не попасть на развод в Квантум Систем. Поверила словам миллионера Абрамова из видео – такая я уж наивная простушка.) После регистрации в личном кабинете Квантум Системс мне на почту пришло письмо с ссылкой на активацию программы. Я прошла по ссылке и мне сразу же позвонили с московского номера. Говорили очень убедительно, что у них серьёзный проект, и я двадцатый последний счастливчик, кого взяли в бета-тестеры программы. Сказали, что если я введу 250 евро на счет, то к вечеру смогу вывести уже почти 1200 евро. Я им объяснила, что в данный момент не работаю и денег совсем нет. После чего они сказали, что это не проблема, у них есть реалные партнеры в банках, и скоро мне перезвонят. Снова зазвонил телефон – в трубке уже другой сотрудник какого-то белорусского банка. Предлагает мне взять кредитную карту с бесплатным беспроцентным сроком 50 дней. Я соглашаюсь, но заявляю, что нигде не работаю. «Тогда карту не можем выдать» – говорит молодой человек и вешает трубку. У нас в Беларуси не дают кредиты безработным. Потом решила зайти в Интернет и подробнее почитать отзывы о Квантум Систем. И о боже! Бог миловал меня пройти мимо откровенного лохотрона, а вернее мое отсутствие денег! Спасибо всем, кто пишет правду в Интернете.

Кто такой Евгений Абрамов, основатель проекта?

Миллионер Евгений Александрович Абрамов постоянно твердит с экрана, что его называют «русским Волком с Уолл Стрит», убеждает в своей популярности и известности. И что даже в списке Форбс он есть. Зачем он это повторяет? Чтобы пробудить в вас жадность и стремление к легким деньгам. На самом деле все эти факты легко проверить в любом поисковике.

Если Евгений Абрамов настолько популярен, наверняка его фотографии, отзывы будут мелькать в википедии, прессе и новостях.

Зайдем в сервис новостей Яндекса https://news.yandex.ru и поищем там нашего миллионера.

В новостях упоминается информация о главном инженере Сургутского УБР-2, майор полиции и тренер. Олигархов, миллиардеров не найдено…

Ищем информацию о компании Quantum System. Так компания популярная, должна быть хоть какая-то информация о ее существовании. И что же мы видим:

Никаких сведений и отзывов о Quantum System в русскоязычном интернете не найдено. Значит и компании видимо нет.

Евгений Абрамов в списке Форбс

Наш мультимиллионер Евгений Абрамов несколько раз сообщил, что он есть в рейтинге Форбс.

Проверим рейтинг Forbes на сайте: http://www.forbes.ru/rating/

Но и здесь мы не видим нашего Евгения Абрамова не за 2022 год, не за 2022-1017 года.

Выходит, что никакого миллиардера Евгения Абрамова не существует, как и его компании.

А вот вам фото господина Абрамова на настоящей работе:

Вот его профиль ВКонтакте: https://vk.com/id234559999

Здесь много интересных комментариев к его фотографиям, можете почитать)

Как оказалось, работает наш актер, сыгравший миллионера, в дамском клубе Маруся: https://vk.com/marusya.club

Выводы

Квантум Систем Менеджмент – очередной развод, позаимствованный у иностранных лохотронщиков и переведенный на русский язык. Все положительные отзывы о Quantum System липовые и написаны самими организаторами.

Можно ли реально заработать в Интернете или кругом одни лохотроны? Конечно можно, только придется немного потрудиться и изучить полезную информацию на нашем сайте в разделах ОБУЧЕНИЕ и СТРАТЕГИИ.

ПОМОЩЬ В ВОЗВРАТЕ СРЕДСТВ

Вы доверились Quantum System и теперь ищите, как возвратить ваши деньги? Не отчаивайтесь, существуют законные и проверенные способы вернуть ваши средства. Получите бесплатную консультацию от наших партнеров, специалистов с многолетним опытом по возврату платежей от мошеннических организаций. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем больше шанс вернуть свои деньги! Заполните форму ниже и с вами оперативно свяжутся:

Рейтинг Форекс брокеров: