КЛАСТЕРНЫЙ ОБЪЕМ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Кластерный анализ объемов в торговле

Этот метод анализа финансовых рынков сравнительно новый, появился в середине нулевых. По сравнению с вертикальными объемами позволяет глубже понять происходящее на рынке и не торговать против крупных игроков. Сегодня разберемся в том, где лучше выполнять кластерный анализ и что этот метод может дать трейдеру.

Под кластерным анализом понимается изучение горизонтальных объемов по уровням. С определенным шагом собирается статистика и в торговом терминале напротив каждого ценового уровня трейдер видит числа, обозначающие проторгованные по Биду и Аску объемы.

В отличие от обычных горизонтальных объемов, которые можно получить в МТ4 через бесплатные индикаторы в кластерном анализе имеем дело с реальными объемами. Все числа – реальное количество контрактов, а не статистика по тикам на ценовых уровнях.

В МТ4 стандартными методами кластерный анализ выполнить нельзя. Но есть масса платформ, обладающих нужным функционалом, из них выделю:

  • ATAS – есть полезные индикаторы, например, Cluster Search для поиска точек вливания крупных объемов. Демо-доступ к терминалу ограничен по времени и глубине истории;
  • SBProX – еще одна платная платформа;
  • NinjaTrader – можно зарегистрировать демо-счет и работать с платформой почти без ограничений;
  • пакет инструментов от Cluster Delta. Продукты платные, но есть пробный доступ на несколько дней, есть у них и отдельный терминал для кластерного анализа.

Данные берутся из одних и тех же источников. Так что не имеет значения, с каким терминалом будете работать, данные будут совпадать. При выборе учитывайте удобство работы с платформой, наличие демо-доступа.

Как использовать кластерный анализ в торговле

Для примера поработает с терминалом ATAS. После запуска и настройки графика увидите такую картину.

На графике:

  • для каждой свечи показаны объемы по ценам Бид и Аск. В зависимости от соотношения продавцов и покупателей ячейка закрашивается красным или зеленым цветом;
  • в левой части – суммарный объем по уровням;
  • таблица ниже – дельта (разница общего объема по Аску и Биду), а также дельта, отнесенная к объему, сам объем свечи, сессионный объем.

Настроек очень много, можно откорректировать вид графика под себя.

Конкретные числа по объемам на уровнях нас не интересуют. Куда важнее поведение толпы при подходе графика к важным уровням и трендовым линиям.

Пример:

  • на валютном фьючерсе наблюдаем формирование линии поддержки на М10. Происходит ее пробой и небольшой откат после этого. Позже то же происходит и с уровнем поддержки;
  • после пробоя линии тренда начинается консолидация. Затем медведи захватывают инициативу, можно продавать;
  • примерно та же картина происходит и при пробое горизонтального уровня поддержки;
  • в итоге торговля на этом участке рынка выглядела бы так – 2 сделки, обе закрыты по тейк-профиту. Суммарно заработать можно было 82 пункта по 4-значным котировкам.

Как видите, даже на М5-М15 можно брать неплохой профит. Положение тейк-профитов кластерный анализ графиков не дает, при фиксации профита ориентируйтесь на положение уровней поддержки/сопротивления, используйте трейлинг-стоп.

Заключение

Кластерный анализ не решит все проблемы трейдера. Это лишь один из инструментов для фильтрации потенциальных точек входа. Информация по реальным объемам позволяет понять настрой рынка, ложным был пробой уровня или идет подготовка к новому рывку. Это серьезное преимущество, так что трейдеры, овладевшие кластерным анализом, имеют больше шансов на успех в торговле.

Основы объемно-кластерного анализа(часть 1)

Приветствую всех жителей smart-lab’а.
После того, как я сделал несколько видео своей торговли, мне начали поступать вопросы о том, как я анализирую кластеры, где можно об этом почитать! Большая часть того, что я использую при анализе кластеров — это мой личный опыт с примесью небольшого количества информации, которую я почерпнул у разных трейдеров из разных источников. Поэтому если кому-то интересно то, как я анализирую кластеры и объемные накопления, прошу посмотреть мою серию роликов о кластерном анализе. Вот первое видео из серии роликов, которые я хочу сделать для тех, кто только начинает осваиваться в объемном анализе!

Часть 2 — http://smart-lab.ru/blog/317885.php

P.S.
Я хочу сделать важное замечание, все что вы услышите и увидите в этом ролике нельзя выдирать из контекста. Все, что сказано в этом ролике вообще бесполезно без анализа вертикального и горизонтального объема, без уровней и рыночного фона и вообще трейдинг это огромная куча нюансов, анализ кластеров в объемных накоплениях — это лишь маленький кирпичик в огромном айсберге технического анализа цены финансовых интструментов.

Прошу комментировать, задавать вопросы, оставлять свои предложения и конструктивно критиковать(без особо фанатизма).

Объемно-кластерный анализ. Основные паттерны

Ребят, прежде чем ставить минусы посту, посмотрите видео в конце статьи и вы сами увидите что это работает.
Я не кого не прошу регистрироваться по своей ссылке.
Я не кого не прошу заводить счет на каком то своем брокере.
Я ни кого не заставляю торговать.
Я НИКОГО не ОБМАНЫВАЮ. Я просто делюсь с вами опытом и обучающим материалом.

Схема движения объема.

1) Тормозной бар – макс. ОБЁМ бара равен или выше цены закрытия (для бычьего); макс. ОБЁМ бара равен или ниже цены закрытия (для медвежьего) бара. Чем выше находится макс. ОБЁМ бара от цены закрытия (для бычьего) бара, или чем больше дырка, тем меньше вероятность движения в том направлении, для медвежьего бара наоборот.

Тормозной бар (с дыркой) указывает на предположение будущий застой цены или подсказывает уровни, где останавливают.

2) Толчковый бар

1. Размер тела больше 4-х тиков, макс. ОБЁМ бара находится в хвосте. Подсказывает уровень более сильный, чем тормозной бар.

или Макс. ОБЁМ бара равен открытию, тело больше 4-х пунктов.

3) (Толчковый) Подталкивающий бар. Мысленно делим тело свечи пополам.

1-е 50% находятся ближе к открытию

2-е 50% ближе к закрытию

Для бычьего бара макс. ОБЁМ находится в 1-х 50% внизу. Для медвежьего бара макс. ОБЁМ находится в 1-х 50% наверху.

4) Притормаживающий бар. Мысленно делим тело свечи пополам.

1-е 50% находятся ближе к открытию

100% СТРАТЕГИЯ ПО ОБЪЕМАМ. ПСИХОЛОГИЯ ИЛИ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА? КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ. БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ

2-е 50% ближе к закрытию

Для бычьего бара макс. ОБЁМ находится во 2-х 50% наверху. Для медвежьего бара макс. ОБЁМ находится в 2-х 50% внизу.

НЕХОЧУХА разворотная

1. Тело свечи не более 4-х пунктов.

2. Макс. ОБЁМ равен или ниже открытия (для бычьего) бара.

3. 1-й бар противоположного направления в тренде.

НЕХОЧУХА диапазонная

1. Тело свечи не более 4-х пунктов.

2. Макс. ОБЁМ равен или ниже открытия (для бычьего) бара.

3. появляется во флетовом движении

Тормозной, Толчковый, Нехочуха указывают на уровни, за которые не «пускают»!

А теперь посмотрите как это всё отрабатывает в реальной торговли.

Найдены дубликаты

Лига трейдеров

7 постов 344 подписчика

Правила сообщества

Публиковать посты с реферальной ссылкой.

Оскорблять и унижать участников сообщества.

Не, перехожу в режим «НЕХОЧУХА разворотная»

Почему везде слово «Объём» без твердого знака?

Комикс о киберпарочке

Так все и было!!

И бросил её в набежавшую волну

Реалистичность

Накатим в пятницу!

Программиста-инвалида из списка Forbes пытались высадить из маршрутки в Петербурге

Программиста с ДЦП из Санкт-Петербурга Ивана Бакаидова пытались в грубой форме высадить из маршрутки. Об этом молодой человек сообщил в своем Instagram.
Бакаидов, который входит в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes, рассказал, что решил доехать до дома на общественном транспорте, но водитель автобуса отказался его везти.

«Водитель — кавказский дед. Смотрит на меня, говорит: «Выходи, не повезу тебя». Я сначала думаю: «Да ладно, дед, три года езжу на маршрутках, никогда такого не было»», — написал он.
Проехав 500 метров от остановки, водитель открыл дверь и попросил Бакаидова выйти, но к нему подошел «с задних сидений мужик, огромный бритый мужик с бородой, в наколках» и сказал, чтобы он не приставал к инвалиду и не задерживал маршрут, добавил Бакаидов.
«Водитель отвечает: «Нет, шайтан, не повезу, он не знает, куда едет, нет, мне не надо». Мужик делает такое движение, что водитель понимает, что надо ехать. Поехали», — отметил программист.
После этого мужчина сел обратно на свое место, закрыл лицо руками и «пустил слезу». Иван показал ему надпись «Спасибо», а пассажир улыбнулся ему в ответ.

«Как-то так и живу. Никогда не нападайте на человека, который по тем или иным причинам не может вам ответить, это как бить беззащитного. И я постоянно живу в этом полустрахе оказаться в ситуации, когда мне не ответить», — заключил Бакаидов.

Тема: Обзор: основы кластерного анализа

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Кластерный анализ является относительно новым инструментом в руках трейдеров. Появился в середине нулевых годов. В основном трейдеры, анализируя поведение цены того или иного актива, опираются на свечи или бары. Но что может дать свеча? Цену открытия, цену закрытия и диапазон движения за определенный временной интервал. Если это час, то за один час. Также можно обратить внимание на объемы и посмотреть, какой был объем торгов за этот час. Это вся информация.

Кластерный анализ — это взгляд изнутри. Он позволяет посмотреть на активность участников рынка внутри самой свечи. Это может выглядеть примерно вот так:

Смотрим на первый скрин. Цена ускоряется и повышаются объемы. Приближаем (скрин 2) и видим, что повышенные объемы возникают в районе самого дна (выделил синим). В цветовой гамме это сложно воспринять конечно, если бы у меня была возможность увидеть цифры, было бы проще, но что есть, то есть. В идеале конечно, чтобы пиковые объемы возникали прям на самом окончании свечи, но формирования идеальных паттернов на финансовых рынках, как известно, не бывает.

Также что еще для себя выделил. Этот сервис позволяет отслеживать отложенные ордера. Не просто их наличие, но и время, когда их установили. На графике они выделены желтыми прямоугольниками. Чем ярче цвет — тем больше ордер. Я заметил, что если появляется огромное количество отложенных ордеров выше или ниже цены, то цена всегда идет в их сторону. Отсюда возникает закономерность:

Соответственно если ордера стоят с обеих сторон, то цена сходит сначала в одну, а затем в другую. На этом можно спекулировать.

Вот еще одну интересную формацию нашел:

Цена корректируется (это сейчас известно, что она корректировалась, а тогда многие могли думать, что падает), и тут появляется сильный покупатель.

Обычные свечи или бары вам этого не покажут.

Кластерный Анализ Forex 26.07.2021. Торговый план на сегодня.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Кластерный анализ является относительно новым инструментом в руках трейдеров. Появился в середине нулевых годов. В основном трейдеры, анализируя поведение цены того или иного актива, опираются на свечи или бары. Но что может дать свеча? Цену открытия, цену закрытия и диапазон движения за определенный временной интервал. Если это час, то за один час. Также можно обратить внимание на объемы и посмотреть, какой был объем торгов за этот час. Это вся информация.

Кластерный анализ — это взгляд изнутри. Он позволяет посмотреть на активность участников рынка внутри самой свечи. Это может выглядеть примерно вот так:

Смотрим на первый скрин. Цена ускоряется и повышаются объемы. Приближаем (скрин 2) и видим, что повышенные объемы возникают в районе самого дна (выделил синим). В цветовой гамме это сложно воспринять конечно, если бы у меня была возможность увидеть цифры, было бы проще, но что есть, то есть. В идеале конечно, чтобы пиковые объемы возникали прям на самом окончании свечи, но формирования идеальных паттернов на финансовых рынках, как известно, не бывает.

Также что еще для себя выделил. Этот сервис позволяет отслеживать отложенные ордера. Не просто их наличие, но и время, когда их установили. На графике они выделены желтыми прямоугольниками. Чем ярче цвет — тем больше ордер. Я заметил, что если появляется огромное количество отложенных ордеров выше или ниже цены, то цена всегда идет в их сторону. Отсюда возникает закономерность:

Соответственно если ордера стоят с обеих сторон, то цена сходит сначала в одну, а затем в другую. На этом можно спекулировать.

Вот еще одну интересную формацию нашел:

Цена корректируется (это сейчас известно, что она корректировалась, а тогда многие могли думать, что падает), и тут появляется сильный покупатель.

Обычные свечи или бары вам этого не покажут.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Кластерный анализ — ацкая вундервафля в мире трейдинга, дающая трейдеру +20 к торговому скилу и +80 к ЧСВ.
На практике позволяет в некоторой степени заглянуть внутрь каждого бара и увидеть творящееся там безобразие. Разумеется, сделки, которые теперь может видеть трейдер, не перестают быть обезличенными, а потому по прежнему нет возможности понять, кто конкретно и с какой целью ее совершил, но по ряду косвенных признаков можно прояснить для себя картинку рыночной ситуации.

К сожалению, нет никакой возможности запихнуть огромный учебный курс в одну обзорную статью, поэтому ниже я покажу лишь самые простые и рабочие вещи, которые можно взять на вооружение уже завтра.

Кому будет полезен кластерный анализ?

Скальперу. Непосредственно, как основной сигнал для работы. При определенных условиях и хорошем понимании кластерного графика можно минимизировать стоплос вплоть до 2-3 пунктов (по четырехзнаку).

Интрадейщику. Для лучшего понимания общей картинки рынка и подтверждения своих рабочих сетапов.

Важные моменты.

1. Кластера имеют смысл только при наличии биржевых данных, где каждая сделка видна всем другим участникам рынка (если иное не указано в спецификации). Поэтому торговать по кластерам лучше всего там же, откуда берется информация. Например, при торговле валютами, лучше всего торговать фьючерс, а не спот.
2. Кластерный анализ лучше всего работает на сверхликвидных и сверх спекулятивных инструментах: золото, нефть, 6e, 6b. Неплохо заходит также канадский доллар. При торговле акциями, лучше торговать именно более спекулятивный фьючерс на акции.
3. Крайне желательно видеть сам момент формирования кластеров. Например, есть большая разница между большим кластером в 1000 контрактов, который сформировался 1-2 тиками и таким же кластером, который последовательно накидывали в течении 1 минуты периодически отскакивая и возвращаясь к области. Это разные совершенно ситуации и отрабатывать их нужно по разному. Анализируя график постфактум вы урезаете ровно половину полезной информации.
4. График всегда первичен. Кластерный анализ это не Грааль. Работает он только в строго определенном контексте и не всегда согласуется с тем, что мы видим на графике. В этом случае предпочтение следует отдавать более традиционным методам анализа.

Графическое представление.

Есть довольно много шаблонов для кластерного анализа написанных для разных платформ. Различаются в основном:
1. Удобством графического восприятия и работы.
2. наличием деления свечи по бид/аск.
3. Наличием профиля объема.
4. Скоростью работы (обновления данных).

Последнее особенно важно, так как отдельные ушлые конторы типа популярной народной «Кластер дельты» распараллеливали данные своего кривого фида на много потоков. В результате чего, конечные пользователи могли получать обновление не чаще, чем раз в 4 секунды да и те с задержкой. Для профессиональной и особенно алгоритмической торговли это никуда не годится.

Мне самому нравится шаблон под нинзя-трейдер. Основные преимущества:
1. Бесплатный.
2. График легко маштабируется и скролится.
3. Активные участки рынка выражены профилем и цветом. Это очень удобно для восприятия и работы. Шаблон можно скачать в архиве.

Общие принципы.

Для начала стоит понимать простейшее распределение объема в свече.

1. Разгон — торможение.
Объем на графике бывает двух типов. Трейдеры либо тормозят движение фиксируя прибыль и переворачиваясь, либо трейдеры разгоняют движение пробиваясь через важные уровни. Расположение объема внутри свечи подскажет, что происходит.
Почему именно так? А какой дурак будет покупать после того, как цена отмахала верх среднестатистический АТР? Крупные деньги так не работают.

Кластерный Анализ Forex 02.07.2021

То есть, в большинстве случаев рост объема это близкая остановка. Иногда на спокойном рынке можно вообще ориентироваться только на него. Например.

2. Защита диапазона. Если цена стоит в области аккумуляции и пока нет поводов для выхода цены будьте уверены, кластерный график вам покажет, как именно защищают этот самый коридор.

Простые торговые приемы.

Внимание, для того, чтобы внятно оценивать мелькающие на экране циферки требуется довольно много попа-часов проведенных у монитора. К сожалению, невозможно описать тонкие нюансы работы в статье. Тем не менее, ниже я постарался перечислить и показать самые простые приемы которые даже новичок в трейдинге может использовать в своей торговле после минимальной практики.

1. Остановка/разворот/защита. Такой паттерн встречается очень часто. На графике в моменте проскакивает непропорционально большой объем в моменте, который резко разворачивает цену. (Агрессивный игрок поставил «плиту».) В дальнейшем идет ретест этой же области уже без объема. (никто не хочет пробивать, продавливать мощный уровень). Цена идет туда, куда легче двигаться. На графике это выглядит как классический патерн 1-2-3-хук.

2. Последовательность объемных накоплений. Всем знакомые дивергенции находят свое непосредственное отражение и на кластерных графиках. Часто бывает, что рынок против ожиданий, против всех технических формаций, против фундаментальных данных и вообще здравого смысла растет планомерно формируя волну за волной. Трейдеры-торопыги не понимают, что происходит и спешно закрывают свои позиции. Трейдеры-иланщики истребляют все доступные запасы валерьяны и уже не надеются на разворот. Трейдеры-трендовики наконец видят «мощный» тренд, в который обязательно надо зайти! А на деле. А на деле, кто-то большой и сильный в это время формирует позицию продавая против тренда и удерживая цену от преждевременного падения. В преддверии важных новостей (о которых конечно же никто не знает заранее, ага) цену просто тащат туда, где можно максимально выгодно купить/продать.

3. Видит ли рынок ваш уровень. Это то, что работает каждый день. Есть простое правило. Любой уровень на графике существует лишь в вашем воображении до тех пор, пока рынок не доказал обратное. Смысл в том, что уровни на графике при желании можно проводить хоть каждые 5 пунктов. Горизонтальные, наклонные, объемные, расчетные, индикаторные, скользящие и т.д. Весь график можно разлинеить. В этом смысле, кластера покажут видит ли ваш уровень кто-нибудь кроме вас. Обычно всплеск объема идет непосредственно перед и во время касания уровня.

Пример ложного пробоя.

4. Объем на одной конкретной котировке на нескольких свечах подряд. Здесь сидит лимитный игрок и роботом набирает нужный объем. В дальнейшем эта зона часто работает, как уровень.

5. Отсутствие интереса. Пустой объем. Бывает перед новой волной движения по тренду. Пустой объем на определенной котировке показывает, что здесь уже никто не хочет торговать. Одна из сторон сделки самоустранилась и движение вот-вот начнется.

P.S. Статья будет обновляться и дополнятся по мере сил.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

Как совместить анализ кластеров и уровни объема в платформе ATAS

В этой статье рассмотрим совмещение кластерного анализа и уровней объема в торгово-аналитической платформе ATAS. Цель – поиск характерных паттернов в поведении покупателей и продавцов для выявления входов в рынок с низким риском. В качестве примера рассмотрим внутридневной рынок фьючерсов на валютную пару евро-доллар ( что такое фьючерсы )

Будем использовать следующие графики и индикаторы:

  1. Кластерный график в формате бид/аск ladder покажет действия покупателей и продавцов. Таймфрейм 5 минут.
  2. Индикатор Cluster statistic покажет процентный перевес покупателей или продавцов в каждом баре.
  3. Индикатор Dynamic Levels на 10-секундном графике фьючерса на евро/доллар 6EZ8 покажет перемещение уровня максимального объема внутри дня.
  4. Индикатор Dom Levels строит на графике красные и зеленые линии. Это уровни крупных заявок в стакане

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Уровень максимального объема распространён в объемном анализе. Трейдеры, использующие профиль рынка, знают, что цена склонна реагировать на уровни, где находятся крупные объемы, так как за поведением цены стоят сделки покупателей и продавцов.

Картинка ниже показывает ломаную желтую линию (индикатор Dynamic Levels), указывающую на перемещение уровня максимального объема. Стрелки обращают внимание на характерное поведение цены двух типов:

Честные Форекс брокеры:
  • Пробой – цена пробивает уровень и агрессивно двигается дальше в заданном направлении;
  • Тест – цена останавливается, тестирует уровень, пытается его пробить, отступает в противоположном направлении или снова тестирует уровень.

Важное замечание. Все примеры, рассмотренные далее, оторваны от общего контекста рынка и не учитывают уровни старшего таймфрейма, которые всегда вносят важные коррективы во внутридневную торговлю. Мы анализируем только поток ордеров в моменте. В реальном времени обязательно учитывайте общую картину на рынке.

Также помните, что на рынке может быть флет (боковое движение). Во флете рынок не стремится к новым уровням, а торгуется с целью накопления новых объемов позиций. Или просто проходит период низкой волатильности, причин которой может быть много. И из-за флета кластерный анализ, как и другие виды аналитических методов, зачастую дает противоречивые результаты. Например, сигналы для входа могут появиться в середине диапазона боковика, где сама цена входа уже не будет иметь достаточно хорошего потенциала для продолжения движения. Это увеличивает риски.

Кластерный анализ и пробой уровня максимального объема

Уровень максимального объема (его считает индикатор Dynamic Levels) может быть пробит ценой:

  • снизу вверх – потенциальный вход в покупки . При анализе восходящего бара, пробивающего уровень максимального объема, ищите на кластерном графике агрессивные рыночные покупки в виде ярко зеленых ячеек и перевес покупательской дельты в индикаторе cluster statistic от 30% и более. Перевес дельты означает присутствие агрессивных покупателей, которые будут толкать цену дальше в выгодном для себя направлении.
  • сверху вниз – потенциальный вход в продажи . При анализе нисходящего бара, пробивающего уровень максимального объема, ищите на кластерном графике агрессивные рыночные продажи в виде ярко красных ячеек и перевес продающей дельты в индикаторе cluster statistic от 30% и более.

Когда цена пробивает уровень высокого объема, дальнейшее движение почти всегда поддерживается пробивающей стороной и является подтверждением того, что этот уровень важен для рынка.

Первый пример – пробитие ценой уровня максимального объема снизу вверх

Цена находится под максимальным уровнем объема (выделен желтым прямоугольником). Визуально видно, как цена отбивается от него не один раз.

Если продавец действительно будет защищать этот уровень, то:

Надежные Форекс площадки:
  • все агрессивные покупки, которые могут пробить этот уровень, должны поглощаться лимитными ордерами на продажу, останавливая цену.
  • Или крупных покупок вовсе может не быть. А если не будет крупных покупок, то цена не сможет пробить уровень.

На протяжении нескольких тестов сопротивления мы видим преобладание маркет-покупок по контрастному зеленому цвету на кластерном графике, но цена не растет дальше.

Это продавец удерживает цену на тесте уровня сопротивления.

Но в какой-то момент покупатели начинают поглощать маркет-продажи. Заметьте отсутствие медвежьего прогресса, несмотря на продажи в кластерах 13:20. Это предвестник пробоя.

Не прошло и получаса, как цена пробивает максимальный уровень объема снизу вверх. На кластерном графике м5 мы видим внизу данные индикатора cluster statistic. В этом индикаторе нас интересуют показатели дельты и вес дельты в процентом соотношении относительно всего объёма в свече. Пробой сопровождается большим перевесом маркет-покупателей (стрелка указывает на момент когда началось доминирование покупателей, которое значительно усилилось во время пробоя).

Всплеск покупок во время пробоя сопротивления – характерное поведение сильного рынка. Скачайте АTAS бесплатно, изучите поведение дельты во время пробоя на вашем любимом рынке/таймфрейме.

Пример 2. Тест уровня максимального объема

Как правило, после пробоя происходит краткосрочная коррекция цен. В классическом теханализе это называется тест пробитого уровня. Как это выглядит при анализе кластеров? На тесте мы не видим крупные поглощения продаж. Возможно, это движение нужно, чтобы понервировать покупателей, которые вошли на пробое сопротивления. Тест уровня обычно заканчивается, когда продажи “высыхают”, и появляется агрессивный покупатель, а цена поддаётся ему, отскакивая от уровня пробоя, чтобы продолжить рост.

Стрелки показывают появление покупателя, который завершил тест пробоя и возобновил рост.

Далее движение вверх продолжается и мы можем считать пробой уровня успешным. Цена достигла уровней красного цвета индикатора dom levels , которые можно использовать как цель для фиксации профита от длинных позиций.

Пример 3. Кластерный анализ и еще один пробой уровня максимального объема

После роста цены, описанного в примере выше, уровень максимального объема переместился вверх. Баланс изменился и мы можем включиться в анализ крупных кластеров с целью поиска новых возможностей для получения прибыли.

После перемещения уровня максимального объема вверх появилось большое количество маркет-продаж в кластерном графике.

Далее цена снижается, то есть покупатели пытались удержать достигнутый прогресс от роста рынка, но у них не получилось. По крайней мере, с первого раза. Всего несколько 5-минутных баров и цена повышается обратно к уровню максимального объема Dynamic Level. Что это: тест или новый пробой с продолжением бычьего тренда?

Давайте применим кластерный анализ на этом потенциальном тесте уровня максимального объема. На кластерах появляются агрессивные продажи, но они не приводят к движению цены вниз.

Это отсутствие медвежьего прогресса в цене на фоне исполненных SELL ордеров – предвестник восходящего пробоя, как мы уже видели это в примере №1. После этого поглощения цена идет на пробой уровня. Обратите внимание на cluster statistic, снова момент пробоя сопровождается агрессивными покупками яркого зеленого цвета.

Это говорит о том, что этот уровень видим не только мы, но и другие покупатели. Они прикладывают усилия для того, чтобы пробить этот уровень и закрепиться наверху.

Чтобы посмотреть описанные события в формате видео, посмотрите видео на нашем Youtube канале.

Резюме

Кластерный анализ дает улучшенное понимание подлинных рыночных механизмов. Сам по себе или в сочетании со вспомогательными индикаторами, такими как Cluster Statistic, Dynamic Level, Dom Level, анализ кластеров повышает шансы на успешное прогнозирование хода цены возле важных уровней – будет ли пробой или тест с отскоком.

Во время тестирования уровней максимального объема происходит поглощение крупных маркет-ордеров, движение цены останавливается и происходит борьба между покупателями и продавцами.

Если уровень тестируется снизу вверх, то стоит искать поглощение маркет-покупок. На футпринте будут кластера ярко зеленого цвета без “бычьего” прогресса.

Если уровень тестируется сверху вниз, то стоит искать поглощение маркет-продаж. На футпринте будут кластера ярко красного цвета без “медвежьего” прогресса.

Во время пробоя дельта окрашивается в яркий цвет той стороны рынка, которая имеет явное преимущество. Ярко-зеленые кластеры при пробое сопротивления подтверждают успех покупателей. Ярко-красные кластеры при пробое поддержки подтверждают успех продавцов.

Скачайте ATAS. Эта мощная и гибкая торгово-аналитическая платформа ATAS с помощью современных инструментов позволяет просто анализировать рыночные ситуации и действовать быстрее других участников рынка.

Понравилось? Расскажите друзьям:

Другие статьи блога:

Этот сайт использует куки. Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.

Cookie и настройки приватности

Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.

Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.

If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here:

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

The following cookies are also needed — You can choose if you want to allow them:

Подробнее о нашей политике конфиденциальности и файлах cookies вы можете прочесть на странице Политики конфиденциальности.

Кластерный анализ Форекс

Этот вид анализа и прогнозирования на международном валютном рынке является одним из самых сложных. Вместе с тем, кластерный анализ Форекс является наиболее интересным, так как открывает перед трейдерами ранее неизвестные грани.

Базируется этот принцип на постулате о том, что все валютные инструменты трейдера связаны между собой. Соответственно, если один из активов Форекс находится в нисходящем тренде или растет, соответственно, это окажет влияние и на другие валютные активы.

По большому счету, кластерный анализ Форекс в данном случае не делает никаких новых открытий. Действительно, такая взаимосвязь есть и причина тому – международный рынок. В мажорах, к примеру, присутствует американский доллар. Соответственно, если меняется в цене одна валютная пара, то меняться будут и другие. Особенно, если это связано непосредственно со стоимостью доллара США.

Ни для кого не секрет Форекс, что тренд на рынке найти просто. Но проблемой является то, что многие определяют тенденцию слишком поздно. Она уже находится в фазе развития и может завершиться в любой момент. Трейдеру Форекс же очень важно найти именно тот момент, когда тренд будет только зарождаться. И кластерный анализ Форекс может в этом помочь.

Особенности анализа с помощью кластеров

Перед тем, как мы перейдем к практической части, немного теории. Итак, рынок – это место встречи продавцов и покупателей. И, хотя, Форекс является внебиржевым, здесь тоже всегда есть как покупатели, так и продавцы.

Покупатели всегда хотят приобрести товар подешевле (в нашем случае, ту или иную валюту). Продавцы же стремятся реализовать товар подороже. Соответственно, между этими двумя группами всегда идет торг и как только удается договориться, появляется тик на графике Форекс.

Если вас интересует кластерный анализ Форекс, вы должны знать о том, что на рынке в определенный период времени количество покупателей и продавцов не обязательно будет одинаковым. К тому же, количество открываемых позиций может разниться в зависимости от цены конкретного актива.

Соответственно, при изменении цены, меняются и объемы сделок. И это важно понимать. Значит, нам необходимо концентрироваться именно на этих объемах, а уже потом на цене. Если у вас получится увидеть, кто доминирует на рынке, вы сможете предсказывать дальнейшее ценовое движение.

Те, кто только начинают постигать кластерный анализ Форекс, должны уметь различать два основных момента – дельты и кластеры. Итак, дельта – это разница между длинными и короткими позициями в единицу времени. Что касается кластера, это своеобразный бар, но только он отличается от классического.

Дело в том, что кластер представляет собой определенные уровни, отражающие объемы длинных и коротких позиций. По большому счету, мы имеем дело с целой группой отдельных дельт, с помощью которой можно понять, у кого преимущество на рынке.

По сути, кластерный анализ Форекс заключается в подсчете групп дельт в одном звене. Если результат оказывается положительным, значит на рынке больше покупателей. Соответственно, если результат будет отрицательным, на рынке больше продавцов. Схема достаточно проста и такой прогноз под силу составить даже начинающим.

Значения дельт можно трактовать по разному. К примеру, существуют умеренные, нормальные и критические. Если объем в одной дельте выше среднего значения, ее выделяют специальным оттенком, чтобы отличать от других.

Кластерный анализ Форекс работает следующим образом. Если при вычислениях оказывается, что значение дельты умеренное, значит на рынке, скорее всего, нет основной тенденции. Наблюдается боковое движение.

Если кластер на Форекс имеет нормальное значение, из этого следует, что на рынке есть тенденция и цена ей следует. В таких ситуациях можно пользоваться дополнительно трендовыми индикаторами, которые подтвердят наличие одностороннего движения.

В ситуациях, когда кластер на Форекс имеет критическое значение, вполне возможно, что приближается разворот тенденции. Самый удобный вариант применения такого метода прогнозирования наблюдается тогда, когда на рынке флет.

В таких ситуациях можно дождаться момента, когда рынок перейдет к тренду и тогда «поймать» хорошее движение. Те, кому это удается, могут рассчитывать на достаточно неплохой профит.

Для того, чтобы понять, как правильно анализировать кластеры на Форекс, давайте обратимся к элементарному примеру. Есть три валютные пары – EUR/USD, GBP/USD и EUR/GBP. Предположим, что евро-доллар вырос, а фунт-доллар остался на месте. Следовательно, можно ожидать и роста евро-фунта.

Вот как работает кластерный анализ в трейдинге. В принципе, как видно, ничего сложного здесь нет. Такие взаимосвязи на рынке находятся повсеместно. Благодаря этому методу прогнозирования вы сможете получать более точные сигналы для открытия позиций.

Стратегии Форекс на основе кластерного анализа могут быть самыми разными. Чаще всего это поиск линии тренда, определение ложных пробоев, системы на разворот, торговля на пробитие важных уровней или флетовый трейдинг.

Мы рассмотрим несколько примеров-характеристик, с помощью которых можно достаточно успешно применять кластерный анализ в трейдинге на практике. Итак, в случае, если каждая последующая японская свеча закрывается ниже предыдущей, растет негативная дельта и объем в сторону тенденции и имеются, большие кластеры в сторону коротких позиций можно говорить о том, что минимальное значение будет пробито.

Кластерный анализ в трейдинге можно применять также и в ситуации продолжения нисходящего тренда: каждое последующее лоу ниже предыдущего, у дельт отрицательное значение, при этом, наблюдается общий рост объемов на рынке.

Для того, чтобы понимать, как правильно анализировать кластеры на Форекс давайте разберем еще одну интересную ситуацию. Речь идет о трейдинге во флете. Боковая тенденция наблюдается тогда, когда растут объемы, но общая дельта находится в нисходящей тенденции.

Важно помнить о том, что в процессе развития боковика особое внимание уделяется ордерам Форекс, которые находятся недалеко от максимальных и минимальных значений для разворота локальных тенденций.

Рассматривая кластерный анализ в трейдинге нельзя забывать и о том, что скопление ордеров Бид и Аск на Форекс раскрывает рыночный замысел, по сути. Тем не менее, именно в местах скопления может наблюдаться разворот. Почему так происходит? Все дело в том, что в такие моменты важно понимать, кто покупает, а кто продает.

Есть ли недостатки у такого метода прогнозирования? В принципе, да, они есть и об этом нужно знать. Во-первых, эта методика относится, прежде всего к техническому анализу. Следовательно, лучше всего эта система работает на относительно спокойных рынках, когда не планируется важных данных или событий.

Еще один недостаток заключается в том, что в кластерном анализе учитываются тиковые объемы, которые, в целом, не показывают объем денежной массы в сделках, а лишь количество сделок. Соответственно, мы не знаем, куда именно смотрят большие деньги, а имеем лишь представление о том, в какую сторону смотрит большинство игроков в данный момент.

Кластерный анализ в трейдинге

Это довольно интересный вид анализа появился еще в прошлом веке, но наибольшую популярность он набирает именно сейчас. Пусть вас не пугает слово «кластерный», на самом деле все не так сложно как может показаться из названия. Далее я подробно расскажу вам, что такое кластерный анализ объемов, и вы сами в этом убедитесь.

Итак, начнем, пожалуй, с того, что мы называем кластером. Давайте для начала представим себе точку на графике цены имеющую две координаты: время и значение цены. А теперь прибавим к этим параметрам значение объёма (соответствующее данному времени и данному значению цены) и получим кластер. Таким образом, будем представлять себе кластер как точку с тремя координатами: временем, ценой и объёмом. Для наглядности ниже представлена картинка.

Как видите, на картинке изображен обычный свечной график (зеленые вертикальные полосы соответствуют белым свечам, а красные – черным) с добавлением к каждой свече горизонтальных полос в виде объёмов. На каждой такой горизонтальной полосе вы видите две цифры. Первая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на продажу (Market Sell), вторая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на покупку (Market Buy). Если рыночных ордеров на покупку в данный момент времени и по данной цене было больше, то горизонтальная полоса объёма окрашивается в зеленый цвет. Если преобладает количество рыночных ордеров на продажу, то полоса объёма становится красной.

Сам цвет полосы для меня никакого значения не имеет, красный он или зеленый – неважно. Важен лишь размер этой полосы, т.е. суммарное число сделок совершенное в данный момент времени по данной цене. Именно этот показатель имеет значение и говорит нам о степени интереса участников рынка к данному ценовому уровню.

Многие трейдеры заблуждаются сами и вводят в заблуждение других, утверждая, что красные горизонтальные полосы объёма свидетельствуют о том, что в данный момент на рынке больше продавцов, а зеленые — о том, что больше покупателей. Но это утверждение в корне ошибочно. Ведь если один продал, то кто-то второй это купил. И наоборот, если один купил, то кто-то же ему продал. Таким образом, количество продавцов на рынке в любой момент времени равно количеству покупателей.

Повторюсь еще раз. Красные полосы говорят лишь о том, что в данный момент больше рыночных ордеров на продажу, а не о том, что продавцов больше. Ведь каждый из этих рыночных ордеров на продажу в итоге был закрыт лимитным ордером на покупку. То же самое с зелеными полосами (здесь каждый рыночный ордер на покупку был закрыт лимитным ордером на продажу). Итак, мы смотрим не на цвет горизонтальной полосы объёма, а на её размер, и этот размер говорит нам о том, насколько велик интерес трейдеров к данному ценовому уровню.

Как использовать кластерный анализ в торговле

Давайте еще раз взглянем на знакомый нам рисунок. Я выделил на нем зону повышенного внимания участников рынка и два уровня – покупки (BUY) и размещения ордера STOP LOSS.

Скопление кластеров с большими объёмами образует зону повышенного внимания трейдеров. Большие объёмы говорят о борьбе между участниками рынка заинтересованными в повышении цены и участниками которым выгодно, чтобы цена снижалась. Тот факт, что в итоге цена пошла вверх говорит нам о том, что победили те кто был заинтересован в росте цены.

Таким образом уровень открытия позиции на покупку мы выставляем на первой свече открывшейся за пределами зоны повышенного интереса. Цена может и развернуться, но дойдя до выделенной зоной она вновь столкнется с противодействием победившей ранее стороны и скорее всего опять уйдет вверх.

Соответственно ордер ограничения потерь выставляется там, где открытая позиция BUY теряет всякий смысл. Действительно, если цена сможет опуститься ниже выделенной зоны, это будет говорить нам о том, что сильнее стала вторая сторона (заинтересованная в понижении цены). И, следовательно, актуальным сейчас станет закрытие позиции на покупку и открытие позиции на продажу.

Итак, если не усложнять, то кластерный анализ объёмов можно свести:

  • К выделению зон представляющих наибольший интерес для маркетмейкеров. Или, другими словами, областей, в которых с наибольшей силой столкнулись «быки» и «медведи» .
  • И к определению победителей в этом столкновении.

Раздаем советники. Прибыльные. Бесплатно! Поиск Брокера Помощь

Рейтинг форекс брокеров Статьи Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

По большей части трейдеры Форекс, особенно начинающие, используют для анализа текущей ситуации свечной график. Реже для этих целей применяют баровый и практически никогда не прогнозируют движение цены на линейном. График с барами, по сути, ничем не отличается от свечного, а линейный вовсе дает настолько мало информации, что его оправданно игнорируют. Свеча или бар дают трейдеру определенную информацию о положении дел в выбранное время, что позволяет оценить, где была цена и где оказалась, а также как и куда она ходила. Все это очень здорово, но такое положение дел не позволяет оценить, как именно развивалась борьба между покупателями и продавцами в определенном временном промежутке. Понимая это, ведущие аналитики разработали кластерный анализ объемов, который дает возможность изучить развитие ситуации в свече, как бы изнутри.

Обладая такой информацией, трейдер может трезво оценить перспективу дальнейшего движения, так как он видит, какая из противоборствующих сторон – быки или медведи – более сильна в определенный период. Немного практики, и эти данные станут надежным подспорьем в анализе, позволяя точно определить – пойдет тренд дальше или стоит готовиться к развороту.

Как при помощи кластеров оценить объемы

Кластерный анализ в трейдинге появился не так давно, но уже завоевал популярность, так как преимущества его использования бесспорны. Причина того, что подобная методика возникла недавно, заключается в недоступности для трейдеров данных об объемах. Только в 2004 году такая информация начала поступать в обычные доступные платформы, в результате чего мелкие трейдеры начали активно использовать знание о балансе сил для своего заработка.

Освоить кластера – это уникальная возможность посмотреть прямо внутрь свечи на графике, посмотрев, как вели себя основные игроки в определенный момент времени на каждом конкретном ценовом уровне. Это дает возможность оценить настроения покупателей и продавцов, точно определяя, где каждая из сторон готова наращивать объем, а по каким ценам им делать подобное уже неинтересно.

Прежде чем продолжить, напомним, что на рынке всегда сталкиваются интересы продавцов и покупателей, то есть медведей и быков, соответственно. В зависимости от баланса между ними формируется справедливая цена под воздействием активного механизма – соотношения между спросом и предложением. Благодаря кластеру, трейдер не просто видит, где формировалось ценовое движение, он еще и приобретает точное понимание того, как оно образовалось. Но при этом сумма кластеров за определенной период – это все та же привычная свеча или бар.

В соответствии с этим кластер дает следующую информацию:

Кластерный Анализ Forex 27.07.2021. Торговый план на сегодня

  • ценовой коридор, в котором двигалась цена в определенный промежуток времени;
  • объем заключенных контрактов по каждому пункту цены внутри временного диапазона;
  • объемы сделок по аску (ask) – лучшей цене продавцов;
  • объемы сделок по биду (bid) – лучшей цене покупателей;
  • показатель дельты, то есть разницы между суммой объемов по аску и биду;
  • суммарный объем (вертикальный) всех проторгованных позиций;
  • рыночный профиль.

Вот так выглядят свечи с объемами кластерного анализа.

Откуда можно получить информацию о кластерных объемах

Поскольку Форекс не является централизованным рынком, как любая фондовая биржа, то точных данных обо всех объемах на нем нет. Это существенно затрудняет работу валютного трейдера, так как у него попросту нет объективной информации о происходящем и ему приходится опираться на одно из классических суждений о том, что цена учитывает все.

Однако умные валютные спекулянты могут провести реальный кластерный анализ фьючерсов – производных инструментов с реальных бирж на те же валютные пары. Чтобы показать, как это делается, ниже в качества примера будет взята популярная платформа, которая носит несколько поэтическое название – Ninja Trader.

Как установить и настроить платформу NT

Преимуществом этой платформы перед своими аналогами в лице ATAS, Volfix и других выступает ее бесплатность. Скачать ее можно с официального русского сайта http://ninjatrader.com/ru. Процесс регистрации крайне прост – требуется лишь предоставить свое имя, фамилию, адрес электронной почты и номер телефона. Данные никто не проверяет, почту не спамят, а на телефон не названивают, так что можно указать правдивую информацию о себе или выдуманную, как кому больше нравится. Но нужно учесть, что для оформления аккаунта нужно будет подтвердить свои действия, ответив на электронное письмо и введя пароль, который придет на телефон.

Существует возможность еще больше упростить процесс регистрации, используя веб-ресурс http://getanyplatform.com. Чтобы настроить NT, достаточно ознакомиться со следующей простой инструкцией http://ninjatrader.com/ru/ConnectionGuides/NinjaTrader-Continuum-Connection-Guide.

Полезные индикаторы, которые буквально делают из NT настоящий Volfix, можно бесплатно загрузить из нашего Яндекс хранилища по следующей ссылке https://yadi.sk/d/mRa7kLAD33dNrB.

Чтобы добавить индикаторы, необходимо выполнить следующий порядок действий: Control Center – File – Utilities – Import Ninja Script. На скриншоте ниже он представлен наглядно.

После этого нужно согласиться, нажав «ДА», а в новое окно добавить, не распаковывая из архива, загруженные индикаторы объемов для кластеров.

Чтобы не настраивать их отдельно, можно просто активировать шаблон, который вместе с индикаторами присутствует в архиве. Для его добавления нажимаем: Библиотеки – Документы – Ninja Trader – templates – Chart.

Ниже представлен скрин того, как станет выглядеть график с примененным к нему шаблоном. Масштаб выбран довольно крупный просто для того, чтобы оценить общий вид, если же сделать его помельче, то на экране отобразится информация по всем объемам внутри каждого конкретного временного периода. Настроек для персональной визуализации в NT очень много, поэтому при желании трейдер может все изменить так, как ему удобнее.

Полезной очень функцией выступает изменение клеток с кластерным объемом в зависимости от величины последнего. То есть при большом масштабе можно быстро визуально оценить, где была интенсивная борьба между быками и медведями, после которой обычно рождаются хорошие однонаправленные движения. Определив на глаз такие важные участки ценового графика, можно затем изучить увеличить их, чтобы подробнее рассмотреть на маленьком масштабе, что и как происходило на самом деле.

Как использовать анализ объемов на практике

Все трейдеры мечтают знать, как войти в рынок с коротким стопом и хорошим потенциалом движения. Если на Форекс поиск таких точек чреват «вставанием против паровоза» и «ловлей ножей», то при помощи кластерного анализа фьючерсов подобные лучшие точки можно определять с высокой долей вероятности и довольно просто.

Паттерны разворота тренда и глубокой коррекции от него выглядят следующим образом.

То есть идет однонаправленное движение, затем на коротком отскоке выливается большой объем, после чего происходит разворот в рамках смены тренда или развитии глубокой коррекции. Стоп-лосс ставится за последний локальный экстремум, а фиксация прибыли обычно происходит в точке нового скопления больших объемов. Такой механизм позволяет работать с соотношением прибыли к убытку три-пять к одному!

К каким валютным инструментам применим анализ объемов

Чтобы платформа кластерного анализа давала максимум полезной информации, нужно сосредоточиться на изучении графиков следующих фьючерсов.

При рассмотрении ситуации на фьючах нужно помнить, что здесь каждая валюта выступает в роли базовой. То есть, если сравнивать график 6с (фьючерс на канадский доллар) и валютную пару USD/CAD, то между ними будет практически 100% обратная корреляция. Впрочем, судите сами, вот их два графика (слева фьючерс).

То же самое, к примеру, будет с йеной, франком, но не с евро, фунтом, австралийцем и пр.

Как использовать на практике фьючерсный анализ

Ниже представлен скриншот фьючерса на единую европейскую валюту (6Е). Как видим, сначала была область накопления объема, пробой, откат, возврат к зоне пробоя и вновь наращивание объема. В момент второго пробоя можно открывать сделку на продажу, выставляя стоп-лосс за последний локальный максимум. Чтобы работать максимально осторожно, стоит в момент следующего накопления объема скинуть половину позиции, а вторую часть перевести в безубыток и держать, пока не появятся признаки слома тренда.

При повторении ситуации можно заходить повторно. Ниже показано две точки для открытия коротких позиций с указанием, где нужно было ставить стопы.

Чтобы было понятнее, приведем ниже скриншот той же ситуации, но на EUR/USD в терминале MT4. С одной стороны, можно было входить просто по тренду и по графику на пробой локального минимума, выставляя стоп-лосс за максимум. Но в таком случае пришлось бы просто надеяться на то, что цена пойдет вниз.

С другой стороны, если использовать кластерный анализ объемов, то тут уже гадать не нужно, так как трейдер точно знает, где сидит большой игрок и при подходе к каким ценовым уровням он станет защищать свою позицию. Поэтому с опорой на объем фьючерсных контрактов точность входов возрастает многократно, и трейдер понимает, что тренд склонен продолжиться, а не развернуться.

Вот еще пример входа, но уже в покупки.

И еще сигнал на открытие короткой позиции.

И еще шорт по евро-доллару.

Как определить ложный пробой с помощью анализа объемов

Понимая принцип выше рассмотренного сетапа, представим ситуацию, когда цена вновь переписывает максимум/минимум на больших объемах, а потом следует быстрый откат и возврат за пробитый уровень уже без крупных цифр в кластерах. В таких случаях входить по направлению тренда нельзя, так как прокол уровня – это верный признак срыва стопов, после чего всегда идет разворот тренда.

Графически это выглядит следующим образом.

Теперь рассмотрим пример в платформе NT. У нас здесь есть некоторый уровень поддержки, которого цена касалась несколько раз, а затем пробила. Но потом котировки откатили назад, в кластерах наблюдаются незначительные цифры, а объем упал. Это верный признак разворота, можно смело входить контртренд.

Еще одним примером разворотного паттерна выступает следующая ситуация.

После такой «охоты на стопы» обычно разворачивается хорошее движение в обратную сторону, что позволяет войти с идеальным соотношением риск-прибыль.

Работая таким методом, нужно помнить, что в NT происходит кластерный анализ объемов по фьючерсным контрактам, которые выступают в роли строго регулируемого производного инструмента на валюту внутри биржи. Здесь покупатель и продавец, заключающие контракт, заранее четко оговаривают цену, объем и сроки поставки.

Заключенная сделка не может быть расторгнута, а ее условия неизменны после исполнения. За этим строго следит биржа, поэтому данные в NT – это точная информация о действиях крупных участников – банков, хедж фондов, страховых и пенсионных компаний и т. п. У каждого фьючерса есть срок исполнения, обычно это происходит в последний квартальный месяц – март, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать, так как в момент завершения контракта можно наблюдать большую разницу в цене между стоимостью фьюча и котировками валютной пары на Форекс.

В целом не стоит сильно ориентироваться на стоимость валюты на бирже и ее цену на Форекс. Главное, учитывать настроения, которые царят на срочном рынке, чтобы использовать полученную «инсайдерскую» информацию для заключения сделок на валютном рынке, что повышает качество трейдинга в разы.

Вот пример расхождения цены между фьючерсным контрактом и котировками Форекс спот.

04 августа 2022

Отзыв оставлен для брокера:

С самого начала, после того как прошел тут курсы, активно использовал все возможности от Телетрейд. И менеджера теребил, аналитикой пользовался, на дополнительные мастер-классы ходил. И даром это не прошло. Торгую стабильно с прибылью.

Олег, 02 авг 2022

Отзыв оставлен для брокера:

Всем привет, в еторо зарегистрировался недавно, чуть более месяца назад. Шел именно на криптовалюты, из-за простоты обращения с ними. Но немного потестив эфир, пока взял паузу, пока успокоится актив. Сейчас занимаюсь копированием трейдеров, результат в 1% прибыли за месяц — есть, скромно, но это начало. Думаю в ближайшие 1-2 месяца криптовалюты остынут и ими займусь вплотную. Удачи)

ленточка, 02 авг 2022

Отзыв оставлен для брокера:

В своем брокере я уверена, он честный, открытый и стабильный. Все положительные его качества и стороны неплохо отображаются на моем счете это главное, что должна приносить вам работа или дополнительный заработок.

Комментарии

Отменить Добавить отзыв

Кластерный анализ Форекс в трейдинге — что это?

Сегодня кластерный анализ в трейдинге используется достаточно широко и представляет собой интересный механизм в рыночном анализе. В основе этого процесса лежит осознание факта, что на рыночном пространстве наблюдается полная взаимосвязь всех валют, поэтому изменение ценности единицы заметно отражается на остальных.

Если участник рынка владеет информацией о корреляции, то с прогнозом серьезных проблем не возникнет. Рассмотрим типовые паттерны анализа и характеристики явления.

Что такое кластерный анализ

Анализ являет собой новинку на всем рынке, это качественно прогрессивное направление дает трейдеру немало преимуществ. Рядовые торговцы до 2004 года не имели возможность осуществлять торговую деятельность посредством внутренней оценки.

Но в ходе образования такой возможности, специалисты отрасли немедленно приступили к разработке особого программного обеспечения, призванного осуществить проведение оценки объемов торговых операций, определение разницы в ордерах в плане реализации и приобретения, а также использование этих данных в рамках трейдинга.

Среди наиболее распространенных программ можно выделить основные направления – Volfix Atas и Market Delta. Часть из направлений является бесплатной, а некоторые предполагают символическую стоимость. Пользователи имеют возможность заняться скачиванием их в сети и эксплуатировать сразу, после получения знаний из соответствующей инструкции.

Кластерный анализ — весьма ценный инструмент для определения рыночных объемов

Польза для игроков

Мы выяснили, что данное явление – это анализ графика, выступающего в качестве преобразователя ордеров в вид, приспособленный для чтения. Суть этого метода аналитики заключается в возможности наблюдения.

Чтобы этот элемент мог быть использован эффективно, необходимо определить понятие кластера и дельты в рамках торговой деятельности на этом валютном рынке.

Обратите внимание: кластер – стоимость приобретаемого актива за определенный промежуток времени, в который происходит совершение сделки. Результат пребывает в цифровом виде, отмеченном внутри кластера. Один бар традиционно призван вместить в себя несколько кластерных элементов, что позволяет вести наблюдение детально.

Кластерный Анализ Forex 08.07.2021

Каждый кластер или группа элементов предоставляет возможность понимания того, что из участников в настоящее время является продавцом, а кто – противоположным субъектом – покупателем. С целью решения данной задачи необходимо осуществить подсчет дельты, просуммировав объемы продаж и покупок.

Если значение положительное, можно отметить факт, что рынок пребывает в состоянии перепродажи. то есть сделки, связанные с реализацией валют – в приоритете. При отрицательном показателе дельты доминантами в пределах рыночного пространства выступают непосредственно покупатели.

Сам анализ кластера дельта на Форекс может иметь критическое или нормальное значение. Если ее объем является сверх нормы, то в кластере он отмечается посредством красного цвета. Нормальный показатель характеризует тот факт, что рынок пребывает в тренде. Умеренное значение означает наличие флера, в то время как критический показатель свидетельствует о готовности стоимости к развороту.

Кластерный анализ на рыночном пространстве данного типа – наиболее детальное и точное направление, поскольку базируется на всех сделках, имеющих место быть на рынке. Посредством математических действий все сделки объединяются по нескольким критериям: время и величина объемного параметра. После этого пользователь может рассчитывать на получение кластера в виде объекта, распределенного по цене.

Интерфейс программ для кластерного анализа отображает текущие значения рыночных объемов

Тонкости проведения анализа

Чтобы цена была преображена в форму кластеров, в рамках рынка применяется специальное графическое обозначение, именуемое кластерным графиком. В его рамках ценовые бары представлены в ином формате.

Происходит их разбиение по ценовым уровням. Каждый из элементов имеет свойство к отображению объемов, которые были проторгованы. Для простоты визуализации сведений на рисунке объемы, имеющие большой размер, выделены посредством отдельного цветового решения.

Обратите внимание: благодаря кластерным графикам, можно получить информацию о детальном поведении объемов дистрибуции на точечном уровне. Также можно проанализировать ситуацию с накоплениями, что в последующем времени появилась возможность определения момента вхождения в позицию.

Вдобавок к точечным элементам на графиках отображаются дельтовые значения, связанные с текущим дисбалансом на рыночном пространстве. Проще говоря, элемент дельты символизирует тот факт, кто из участников в текущий момент времени доминирует на рыночном пространстве.

Для распознания информации об уровне разворота трейдер должен владеть информацией об определенных параметрах баров. К ним относятся объемы, отраженные в гистограмме, точечные показатели. После этого пользователь должен взяться за проведение их комплексного анализа.

Азбука кластерного анализа. Супер стратегия от RussianTrader

Кластерный анализ объемов может запросто использоваться для создания отдельных торговых стратегий. а также применяться в совместимости с прочими элементными позициями. Данное направление применяется с целью наблюдения за активностью участников рынка даже в пределах небольших по размеру ценовых баров.

Кластерный анализ в МТ4 и МТ5

Для получения от торговой деятельности максимальных показателей прибыли, необходимо владеть информацией об определении того, в какое время осуществится переход дельты от умеренной позиции к нормальному значению. Именно в этот временной период и будет совершаться переход из обычного состояния в трендовое.

Пример применения системы: к наиболее простому кластеру современного рынка можно отнести следующую валютную комбинацию — EUR/GPB, GPB/USD. Предположим, что стоимость пары евро и доллар имеет растущую тенденцию, в то время как курс второй пары остается на прежней позиции.

В рамках данной ситуации первая пара (EUR / GPB) будет расти. Данный процесс пребывает под влиянием сильной взаимосвязи валют между собой, поэтому изменение положения одной пары влечет за собой изменение состояния других.

Как можно убедиться из практического положения, перемены в стоимости одно актива могут запросто приводить к изменениям ценовых направлений по цепной реакции. Также могут коснуться изменения и прочих торгуемых инструментов. Традиционно пользователь начинает понимать и осознавать движение тренда, когда он активно развивается.

При входе на рынок в данном случае у торговца есть риск попадания в коррекционную волну. Поэтому для осуществления операций, ведущих к прибыли, необходимо владеть информацией о текущем рыночном положении, чтобы предсказывать будущее состояние. Грамотный анализ кластерного графика позволит сделать это максимально четко и правильно.

Выбор индикатора для кластерного анализа

В рамках платформ МТ4 и МТ5 есть возможность проведения кластерного анализа посредством индикатора, который строит графики, беря за основу тиковые данные и цену, которую выбрал участник.

Есть несколько критериев, в рамках которых может быть осуществлена грамотная настройка представленных элементов:

  • секундные временные интервалы;
  • показатели дельты, представленные разницей между куплей/продажей;
  • число тиков, нужных с целью формирования кластера;
  • ценовой диапазон, выраженный в пунктах;
  • общий объемный показатель сделок.

Таким образом, проведение кластерного анализа полезно для осуществления многочисленных сделок в рамках рыночного пространства, ведущих к получению заветной суммы прибыли.

Дельта показывает сведения, полезные для игрока, позволяющие обеспечивать мониторинг текущей ситуации и наращивание объемов прибыли.

Кластерный анализ в трейдинге: в Quik, график в Квике

Давайте еще раз взглянем на знакомый нам рисунок. Я выделил на нем зону повышенного внимания участников рынка и два уровня – покупки (BUY) и размещения ордера STOP LOSS.

Скопление кластеров с большими объёмами образует зону повышенного внимания трейдеров. Большие объёмы говорят о борьбе между участниками рынка заинтересованными в повышении цены и участниками которым выгодно, чтобы цена снижалась. Тот факт, что в итоге цена пошла вверх говорит нам о том, что победили те кто был заинтересован в росте цены.

Таким образом уровень открытия позиции на покупку мы выставляем на первой свече открывшейся за пределами зоны повышенного интереса. Цена может и развернуться, но дойдя до выделенной зоной она вновь столкнется с противодействием победившей ранее стороны и скорее всего опять уйдет вверх.

Соответственно ордер ограничения потерь выставляется там, где открытая позиция BUY теряет всякий смысл. Действительно, если цена сможет опуститься ниже выделенной зоны, это будет говорить нам о том, что сильнее стала вторая сторона (заинтересованная в понижении цены). И, следовательно, актуальным сейчас станет закрытие позиции на покупку и открытие позиции на продажу.

Итак, если не усложнять, то кластерный анализ объёмов можно свести:

  • К выделению зон представляющих наибольший интерес для маркетмейкеров. Или, другими словами, областей, в которых с наибольшей силой столкнулись «быки» и «медведи».
  • И к определению победителей в этом столкновении.

Торгую га финансовых рынках с 2008 года. Сначала это был FOREX, затем фондовая биржа. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Пишу статьи на сайт ради удовольствия.

Понятие и специфика кластерного графика

Кластерный анализ объемов проводится на основе специального графика, в котором ценовые бары представлены в особом виде — они разбиты на кластеры (ценовые уровни), в каждом из которых отображаются объемы торговли за конкретный временной период (см. график ниже).

Вычисляется кластерный объем по формуле: сумма всех торговых сделок, проходящих по АСК + БИД. Совокупный объём покупок/продаж указывается числовым значением внутри кластера. Обычно бар включает несколько кластеров. Информация, содержащаяся в кластере даёт трейдеру возможность выявить диапазон цен, которые представляют интерес для крупных участников рынка и позволяет получить представление о процессе формирования крупных точечных объемов на значимых уровнях с целью точного определения момента открытия торговой позиции

Чтобы информация воспринималась более удобно, объемы, превышающие среднее значение на графике выделены отдельным цветом.

Кластерный Анализ Forex 29.07.2021. Торговый план на сегодня.

Для более точной идентификации важных уровней, вокруг которых происходит основная борьба в программе имеется гистограмма рыночного профиля, который наглядно отображает ценовые уровни с большой наторговкой объема. Именно рыночный профиль позволяет точно определить стадии аккумуляции/дистрибуции объемов и понять в какой их них рынок находится.

Кроме кластерного объема программа позволяет получить показатели дельты, которая является разницей между объемом прошедших сделок на покупку и продажу актива (Дельта = Ask – Bid). По сути, этот показатель, отображает дисбаланс на рынке в тот или иной момент времени и позволяет выявить, кто доминирует на рынке – продавцы или покупатели. При этом, программа определяет показатели дельты (рис. ниже) как в каждом из кластеров, так и суммарно во всем баре (кумулятивная дельта).

При положительной дельте объемов — преобладают покупки актива, при отрицательной — преобладают продажи актива. В платформе предусмотрена возможность отображения накопительной дельты в виде кривой индикатора под графиком. Выделяют несколько видов дельта- объемов:

  • Умеренный — характерен для флетового рынка;
  • Нормальный —свидетельствует о продолжении существующей тенденции;
  • Критический — сопровождается чаще всего шпилькой объема и с высокой вероятностью прогнозирует окончании тренда.

Таким образом, платформа Clusterdelta отображает четыре важнейших параметра:

  • Точечный объем
  • Объем каждого бара
  • Показатель Дельты (в кластере и накопительной)
  • Рыночный профиль

Совместив и проанализировав все данные вы можете выявить значимые ценовые уровни, начало трендового движения и направление движения. Кластерный анализ объемов является хорошим инструментом для отслеживания активности рыночных игроков внутри ценовых баров и определения уровней установки лимитных ордеров крупных участников рынка. При этом, трейдер должен отслеживать непосредственно конкретные точечные вбросы объема в рынок и выделять зоны скопления крупного объема. Сравнивая друг с другом объемы, проходящие по разным ценам, можно отследить уровни вливания крупных денег, которые двигают цену. Например, ниже видно скопление сравнительно крупных объемов на пиках цены.

Значит в рынок на этих уровнях крупный участник вливает большой объем, который может остановить тренд или изменить его направление. Вероятно, на этих уровнях расположены лимитные ордера на покупку/продажу. Схематически это можно представить в таком виде:

То есть, с помощью кластеров трейдер может определить значимые ценовые уровни, поскольку накопление объема в конкретном диапазоне цен является достоверным признаком высокого интереса крупных игроков рынка к конкретному уровню.

Для успешной практической торговли чрезвычайно важно научиться понимать ситуацию на рынке и расклад сил, видеть профессиональных покупателей/продавцов и остальную «толпу». Для этих целей существует целый ряд паттернов, формирующихся на основе анализа кластерного объема и дельты, описать которые в рамках данной статьи не представляется возможным. Об этом мы более подробно напишем в нашей следующей статье, подписывайтесь на нашу группу вконтакте и следите за обновлениями блога.

Таким образом, кластерный анализ открывает перед трейдером новые возможности анализа состояния рынка как внутри дня, так и на среднесрочных временных интервалах, а также позволяет более точно определять уровни и момент входа в рынок. Затратив некоторое время на изучение этого метода вы значительно расширите свои возможности анализа рынка и увеличите вероятность прибыльной торговли.

Где смотреть данные?

В отличии от Форекс, все данные по инструментам, торгуемым на бирже, могут исходить только от одного источника, соответственно эти данные (цена/объем) не могут различаться независимо от того, как и где они были получены, при условии конечно, что получены они были с биржи и не фильтровались.

Существует много разных платформ, в которых можно представить график в виде кластеров. Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных платформ, к тому же еще и бесплатную, которая называется Ninja Trader.

Применение в торговле

Рассмотрим очень хороший рабочий классический графический паттерн – слом тенденции и вход на коррекции, при тесте с учетом крупных пробойных объёмов (крупных кластеров) схематично он выглядит так:

Как применять кластерный анализ в трейдинге?

Существует несколько вариаций применения кластеров, равно как и методов их построения. Вот краткое описание двух самых эффективных из них:

  • профиль дельты — самый удобный и информативный способ, показывающий наличие крупного покупателя или продавца в свече (здесь из бычьих объемов вычитают медвежьи и получается отрицательная или положительная величина);
  • профиль кластера — отражает общие объемы в свече без разделения покупок или продаж, т.е. мы видим активность, но не понимаем, кто в итоге инициатор.

Важно: лучше всего кластеры и дельту использовать на небольших таймфреймах (1-30 минут), здесь они действуют наиболее показательно. Если смотреть крупные интервалы, то там ситуация кажется непредсказуемой.

Теперь о каждом варианте использования подробнее с примерами.

Дополнительная информация

Еще хочу обратить внимание, что если при возврате цены к пробойному месту, где были крупные кластера, нет нужной реакции, не появляются объемы и цена довольно легко проходит это место, то скорее всего это был ложный вынос для сбора стопов и получения необходимой ликвидности.

На схеме это выглядит так, обычно это может появляться на значимых и исторических уровнях и возле хороших уровневых наторговок:

Вот пример из ниндзи:

Ниже мы видим, что можно провести уровни, подтвержденные объемом, и получить зону сопротивления, которая впоследствии была пробита. При возврате цены нет ни крупных кластеров, ни остановки цены в месте пробоя. Поэтому можно предположить, что произошел захват ликвидности на стопах покупателей и тех, кто входил на пробой уровня.

Вот еще пример, где захват произошел буквально одной свечой:

После данного ложного движения мы могли наблюдать очень хорошее внутридневное движение с хорошим соотношением sl/tp.

Не стоит забывать, что анализ входа в данном случае делается по фьючерсу евро (6E), а фьючерс – это производный финансовый инструмент, стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса. Контракты евро имеют статус расчетные, с поставками в марте, в июне, в сентябре и в декабре. Котировки фьючерса и форекс спота всегда отличаются. Особенно когда осуществляется переход на новый контракт, то разница в котировках может составлять до 50п., она со временем уменьшается до 10-15 п. Хочу обратить внимание, что при анализе входа нужно обращать внимание не на конкретный ценовой уровень, а на структуру движения инструмента в целом, потому что она, как правило, повторяется.

Кластер-профиль

Если максимально просто, то наша задача при анализе профиля кластеров — найти крупный объем. Образованный уровень будут удерживать продавцы или покупатели в зависимости от ситуации, а мы можем от него войти в сделку с меньшим риском.

Пример. Фьючерс на австралийский доллар 22 февраля 2022.

Как видите, есть крупные объемы на уровне 0.7114 — 154, и затем на 0.7111 — три раза по 100-150 (отмечено красными стрелками). В итоге, продавцы по этим ценам держат позиции, не давая активу расти выше.

Есть в этой теории и несколько проблем:

1. Зачем крупному участнику покупать актив по одной и той же цене, когда можно это делать постепенно по нескольким разным котировкам в диапазоне?

2. Обычно цена ведет себя непредсказуемо по отношению к большим объемам, идея не всегда отрабатывает.

3. Трейдерами очень легко манипулировать, отправляя крупные заявки с целью добора позиции в противоположном направлении — такая стратегия стара, как мир, поскольку спекулянты давно умеют пользоваться биржевым стаканом и лентой.

Тем не менее, иногда кластер может работать, особенно, если актив покупает инвестор в долгосрочной перспективе, который просто кинул огромный limit-ордер или сразу купил в market. Есть вероятность, что толпа подхватит такое движение, а потом этот уровень будут оборонять другие покупатели или продавцы.

Профиль дельты

Это наиболее информативный способ изучения рынка. Дельта показывает, есть ли в свече крупный продавец или покупатель. Информация из ленты сразу поступает на кластерный график, и трейдер видит, что происходит с активом.

Для его чтения используют следующие паттерны:

  1. Буква “Р”. Это разворотный сигнал, бычий. Он формируется в случае, когда в верхней части свечи находится положительная дельта, а в нижней части операций мало.
  2. Буква “Ь”. Сигнал медвежий. В верхней части свечи ситуация спокойная, а в нижней поток формирует сигнал на продажу.

Трейдеру не придется изучать поток ордеров, все требуемые для работы данные есть на кластерном графике.

Программы для кластерного графика

Представляю вам самые популярные программы для кластерного анализа на данный момент:

Кластерный анализ – изучение внутрибаровых объемов, заключенных внутри свечи на каждом ценовом уровне

К новым направлениям анализа движения на рынке относится кластерный анализ. Трейдеры в курсе – движение цены актива является следствием столкновения интересов быков и медведей. Исходя из этого, становится понятным, что при смене рыночных настроений отражение коснется объема сделок, но никак не цены инструмента, после чего начнется движение собственно цены.

Таким образом, становится понятным следующее – первичным является объем, при анализе рынка по объемам определяется доминирующий в торговле, что открывает направление и силу движения цены. Установить доминанту рынка поможет понятие «дельта» или разница между сделками покупка/продажа, которые заключают на определенном ценовом уровне.

Где можно посмотреть кластерные объемы

Если говорить о кластерном анализе на Форексе, следует понимать, что все гораздо сложнее, чем работа с другими рынками. Связано данное обстоятельство с тем, что на Forex остается неизвестной составляющая «дельта», так же как понимание настроения, царящего на рынке. Доступными остаются общие объемы совершенных сделок, но только исходя из данных конкретного брокера.

График кластерного объема

Причем, на основании информации по тиковым объемам, которые используют при кластерном анализе рынка Форекс, стало возможным создать несколько инструментов, которые направлены на расширение и обогащение арсенала трейдера новыми, более точными методиками. Это и есть индикаторы кластерного объема.

После каждого тика инструмента столбик гистограммы получает объем определенного значения. Степень интереса к цене со стороны трейдеров – максимальный уровень гистограммы в течение определенного периода. При этом в расчете учитывают все объемы по барам данного промежутка времени.

Данный индикатор позволяет увидеть наиболее серьезные из уровней поддержки, сопротивления. Крайне важно для трейдеров постоянно быть в курсе нахождения цены относительно каждого предыдущего крупного объема, используя полученную информацию в дальнейших торгах. При расположении цены выше, чем крупный объем, нужно входить в те позиции, которые длинные, когда ниже, то в короткие.

Работа индикаторов кластерного объема предполагает наличие минутного таймфрейма. При желании трейдера использовать в работе такой индикатор следует сначала получить подтверждение о доступности данного таймфрейма.

1

Что собой представляет индикатор кластерного объема?

Среди лучших алгоритмов для поиска максимальных тиковых объемов стоит отметить HighVolumeBar VertikalHistogram. К особенностям программы относится возможность отображения единого значения для каждого таймфрейма, но не выше, чем Н4. Происходит это за счет использования источника данных минутного таймфрейма.

1

У индикатора есть 3 состояния уровня:

1

  • поддержки;
  • сопротивления;
  • неопределенный.

Визуальное различие по цветам, для расчета используют количество баров, которое задано в настройках. К достоинствам инструмента следует отнести отображение уровней силы за текущий день, что отличает его от большинства алгоритмов, которые отражают уровни прошедшего уже периода.

1

HighVolumeBar VertikalHistogram v2 является усовершенствованной версией с дополнительным указанием вероятности правильного процентного определения силового уровня.

15,

1

Индикатор HighVolumeBar VertikalHistogram v2

1

Используют индикатор, чтобы установить вероятное направление ценового движения. Исходя из полученных данных, становится возможным при совершении сделок учитывать направление, которое противоположно выявленному уровню. Это значит, что при продаже исходят от уровня сопротивления, при покупке – от поддержки. Среди обязательных условий для входа в позиции выступает окончание дня, в течение которого выстроились уровни.

1

Особенности индикатора кластерного объема для МТ4

Не меньшей популярностью пользуется индикатор ТРО ‒ Time Price Opportunity («время-цена-возможность), наряду с предыдущим алгоритмом, направлен на определение силовых уровней. Прорисовка поддержек и сопротивления осуществляется в качестве линий, выделяющихся цветом на фоне гистограммы.

1

Однако если уровни в предыдущем инструменте могут различаться по цвету, то в данном случае трейдер определяет вид, исходя из общих правил. Если сказать проще, на графике виден уровень цены, а вот для того чтобы установить, поддержка это или сопротивление, следует действовать самостоятельно.

2

Индикатор Time Price Opportunity

2

Характерной чертой индикатора выступает четкое отрабатывание ценой тех уровней, которые определены им, но он не может быть основным инструментом.

2

Чаще всего его используют как фильтр, что относится, как правило, ко всем аналогичным алгоритмам. Это наиболее популярные примеры индикаторов кластерного объема, распространенные и представленные в сети. Кроме предложенной методики можно назвать более сложные, позволяющие анализировать данные, полученные со сторонних ресурсов относительно реальных объемов:

2

  • кластеры и дельты;
  • кластерные графики ценового движения, профилей рынка;
  • программ, которые оценивают, как формируются объемы и разница между числом ордеров на продажу и покупку, например, MarketDelta или Volfix.

Преимущества кластерных индикаторов Форекс

Особую роль кластерные индикаторы объема играют при необходимости определить активность «профессиональных денег», которые оказывают самое непосредственное влияние на состояние биржи валют в целом. Можно даже утверждать, что благодаря им становится возможным разобраться с дисбалансом спроса/предложения, происходящим на рынке. Также определению подлежит настроение конкретного момента, что облегчает для трейдера путь следования за профессионалами.

2

Путем использования кластерного анализа в терминале Metatrader удается гораздо раньше установить время и скорость движения рынка. Таким образом, можно с уверенностью сказать – анализ кластерного типа относится к внутрибарным видам исследования количества тех сделок, что заключаются на каждом внутреннем уровне свечей.

2

Это одно из преимуществ данного инструмента, который доступен для бесплатного скачивания и возможностью для просмотра полного объема всех совершенных сделок.

2

Тем с большим вниманием следует подходить к выбору наиболее подходящих индикаторов, прислушиваясь к советам опытных трейдеров.

2

Зачем нужны кластерные объемы MT5?

Благодаря кластерному анализу, намного проще формировать ряд классификационных группировок потребителей, характеризующихся более плотной корреляцией признаков, подлежащих изучению внутри четко определенных групп, при сравнительно небольшой корреляции данных признаков за пределами групп.

2

Напрашивается очевидный вывод – метод помогает обеспечить выполнение тех основных требований, что предъявляют к процессу сегментации изучаемого рынка.

Кластерный Анализ Forex 30.07.2021. Торговый план на сегодня

3,0

Особенности кластерного анализа объемов

Сразу отметим новизну метода для большинства участников рынка. Собственно говоря, это изучение кластерных графиков, которые являются преобразованием ордеров биржевой ленты в тот вид, что в большей степени удобен для восприятия и последующего прочтения.

3

В его основе лежит возможность трейдерам вести наблюдения за активностью и деятельностью коллег изнутри каждого ценового бара. При этом все зависит от принципа выстраивания баров, хотя далеко не всегда это является определяющим моментом.

3

Кластерный анализ представляет собой самый детальный и точный вид анализа, поскольку его основа – каждая совершенная на рынке сделка. Кластер – это сделки, объединенные посредством определенных математических действий, исходя из заданных критериев:

3

  • величины объемов;
  • промежутков времени, иное.

Представленный в таком виде график цен носит название кластерного графика.

3

Поскольку основной движущей силой для цены актива выступает борьба интересов быков и медведей, то настроение рынка находит свое отражение непосредственно на объемах сделок, а не на цене актива. Если наблюдается динамика данного объема – начинается новое движение. Очевидно, это первичный показатель, а изучение кластерного анализа позволяет получить полное представление о доминирующем для данного момента рыночном настроении.

3

Отличия кластерного анализа объемов Форекс

Повторяя сказанное выше, напомним, что это достаточно новое для рынка направление, тем более что практически до 2004 года у рядовых трейдеров не было возможности проводить анализ и торги, изучая объемы внутри баров. Непосредственно после появления такой возможности начинается усиленная разработка специального ПО, позволяющего оценивать торговые объемы, разницу между внутренними ордерами на покупку/продажу. Полученную информацию начали использовать для Форекс трейдинга.

3

Сегодня это один из самых интересных, но достаточно сложных видов анализа рынка как на этапах освоения, так и полного понимания. Главное усвоить, что рынок Форекса отличается сильной взаимной связью всех валют между собой, поскольку от роста или падения одной зависит состояние всех остальных. Поэтому настолько важно для трейдера иметь представление о корреляции, что позволяет давать точный прогноз относительно поведения валютных пар.

3

Кластерный график в Thinkorswim – что это?

Тhinkorswim по праву относят к новейшим торговым платформам, оснащенным последними инновационными достижениями. Новичкам всегда есть чему здесь поучиться, тем более что это отличное место, где постоянные пользователи торговых платформ сумеют успешно реализовать все задуманное.

3

Тhinkorswim позволяет всем желающим регулярно мониторить рынок в следующих направлениях:

3

Кластерный Анализ Forex 29.06.2021

  • новости экономики;
  • телевидение.

В открытом доступе сканирование инструментов фондовых рынков. При малейших сомнениях в уровне работоспособности либо удобстве платформы стоит воспользоваться демо-версией Тhinkorswim. Она открыта для работы на протяжении 60-ти дней, что поможет оценить все имеющиеся достоинства и недостатки.

Единственным неудобством стоит назвать 20-ти минутную задержку при поступлении котировок. Это именно тот фактор, по которому многие пользователи стремятся работать сразу в полной версии, чтобы зря не терять свое время.

4

4

4

Здесь предусмотрено все возможное и даже невозможное, чтобы вести комфортную торговлю и получать ожидаемую прибыль. Удобство интерфейса, возможность изменять его «под себя», что отлично подойдет для работы самых привередливых трейдеров. Даже новички смогут справиться с быстрым запуском и установкой терминала.

4

К самой разной рыночной информации открыт полный доступ с полной гарантией её распределения и степени точности. И это еще не все:

45

  • можно торговать опционами;
  • многофункциональность;
  • стратегии;
  • графики.

Перечисленные моменты ‒ лишь часть имеющихся достоинств, что позволяет поставить Тhinkorswim на один уровень с признанными во всем мире платформами. Очевидно, что основа работы, независимо от базы терминала, – график. Это основная рабочая площадь для трейдеров, что накладывает определенные требования относительно его удобства, в том числе в плане восприятия, но и максимальной функциональности.

4

Кластерный график объемов в МТ4

Сегодня даже рядовым трейдерам доступна работа по оценке объемов внутри бара, за счет специально разработанных программ для ПК, что позволяет спекулянтам оценить:

4

  • как формируется торговый объем;
  • потенциал между ордерами внутри бара на повышение/понижение.

Не менее важным становится момент успешного применения полученной информации в коммерции.

4

Только там можно увидеть участок, где был максимальный объем, понимая, как действуют биржевые операторы. Одновременно определяются уровни аккумуляции, значения дистрибуции каждого из торговых объемов.

4

Формирование тенденции начинается непосредственно по завершении аккумуляции. Уровень дистрибуции определяется теми значениями, на которых операторы начинают уменьшать объем позиции, с целью получить доход. После чего наступает момент разворота тенденции, с возможной коррекцией в ряде случаев.

50,0,0,0,0

Однако, чтобы вести эффективную работу, мало знать только уровни, необходимо понимание торгового объема на баре. Чтобы получить точечный объем, нужен кластерный график в МТ4.

5

При этом кластер является ценовым баром, который показан на графике в другом формате – баре, разделенном по уровням цен, где демонстрируют проторгованный объем.

5

Как увидеть кластерный график объемов онлайн?

Посетив специализированный сайт, можно без проблем изучать совершенно бесплатно кластерные индикаторы (график объемов). Здесь представлены данные относительно реального вливания денежных объемов на конкретных участках рынка. Если сказать проще – вместо ставших привычными свечами, на графике можно будет увидеть реальные деньги, влитые в каждый ценовой диапазон конкретных свечей.

5

Используя данную информацию, рядовые трейдеры смогут с большим успехом отследить те места на рынке, где поставщиками ликвидности подготавливаются позиции на определенных финансовых инструментах.

5

Область применения кластерного анализа для сегментации рынка

Как уже отмечалось, данное направление абсолютное новое для рынка Форекс, под которое были разработаны специальные ПО, позволяющие оценить торговые объемы, ордера покупки/продажи внутри баров. Вся полученная информация использовалась для Форекс трейдинга. Среди программ стоит выделить следующие:

5

  • «Volfix»;
  • «ClusterDelta»;
  • «MarketDelta», др.

Далеко не все из них бесплатные, за некоторые придется выложить определенную сумму. При скачивании можно не только изучить видео, но и подробную инструкцию, после чего начинать пользоваться ими.

PRICE ACTION + Кластерный анализ это просто бомба!!!!

5

Уже говорилось, что кластерный анализ является анализом графика, который отображает торговые ордера в «читаемый» вид. В основе метода лежит возможность для трейдеров наблюдать за поведением пользователей внутри ценовых баров. Для успешного и максимально эффективного использования анализа следует сначала разобраться собственно с кластером и дельтой трейдинга.

5

Кластер или стоимость активов за определенный промежуток времени совершаемой сделки. Результатом объема купли/продажи становится цифровое изображение, указанное внутри кластера. В одном баре вмещается одновременно несколько кластеров, что позволяет с большими подробностями изучать объемы заключенных сделок, в том числе баланс каждого отдельно взятого ценового уровня в отдельном баре.

5

При настройке индикатора пользуются следующими основными критериями:

5

  • интервалы времени (секунды);
  • дельта (разница между объемами продаж и покупок); закрытие текущего кластера происходит, когда превышен заданный объем после очередной сделки, следующая открывает очередной кластер;
  • количество тиков, формирующих кластер;
  • диапазон цен (пункты);
  • общий объем заключенных сделок.

60,

При помощи данного индикатора кластерного анализа для МТ4 и 5 рекомендуется ведение торговли по методике VSA.

Кластерный анализ в трейдинге

Среди множества методов технического анализа графика цены особое место занимает появившийся сравнительно недавно метод кластерного анализа. В основе — математические методы объединения торговых сделок по специфическим критериям (объему на покупку/продажу, промежутку времени, уровню цен). По сути, кластерный анализ в трейдинге позволяет увидеть в реальном времени распределения торгового объема в баре по всем ценовым уровням (кластерам), то есть, получать объективную информацию о проторгованных горизонтальных объёмах. Возможность такого анализа появилась после создания специальных программ с возможностью оценки разницы между ордерами БИД и АСК (дельту) и отслеживания процесса формирования проторгованных объемов внутри баров. Наиболее известными программами из этого направления анализа являются профессиональные программы Volfix, Footprint, MarketDelta, ATAS, Market Profile. Заслуживающей внимания является и программа с крайне демократической стоимостью за ее использование — ClusterDelta (http://clusterdelta.com), которую мы и возьмём для освещения материала. Данные для этой платформы поступают с биржи CME, где торгуются множество инструментов, в том числе и фьючерсы на валюту и получаемые данные могут использоваться на форекс рынке.

Понятие и специфика кластерного графика

Кластерный анализ объемов проводится на основе специального графика, в котором ценовые бары представлены в особом виде — они разбиты на кластеры (ценовые уровни), в каждом из которых отображаются объемы торговли за конкретный временной период (см. график ниже).

Вычисляется кластерный объем по формуле: сумма всех торговых сделок, проходящих по АСК + БИД. Совокупный объём покупок/продаж указывается числовым значением внутри кластера. Обычно бар включает несколько кластеров. Информация, содержащаяся в кластере даёт трейдеру возможность выявить диапазон цен, которые представляют интерес для крупных участников рынка и позволяет получить представление о процессе формирования крупных точечных объемов на значимых уровнях с целью точного определения момента открытия торговой позиции

Чтобы информация воспринималась более удобно, объемы, превышающие среднее значение на графике выделены отдельным цветом.

Для более точной идентификации важных уровней, вокруг которых происходит основная борьба в программе имеется гистограмма рыночного профиля, который наглядно отображает ценовые уровни с большой наторговкой объема. Именно рыночный профиль позволяет точно определить стадии аккумуляции/дистрибуции объемов и понять в какой их них рынок находится.

Кроме кластерного объема программа позволяет получить показатели дельты, которая является разницей между объемом прошедших сделок на покупку и продажу актива (Дельта = Ask – Bid). По сути, этот показатель, отображает дисбаланс на рынке в тот или иной момент времени и позволяет выявить, кто доминирует на рынке – продавцы или покупатели. При этом, программа определяет показатели дельты (рис. ниже) как в каждом из кластеров, так и суммарно во всем баре (кумулятивная дельта).

При положительной дельте объемов — преобладают покупки актива, при отрицательной — преобладают продажи актива. В платформе предусмотрена возможность отображения накопительной дельты в виде кривой индикатора под графиком. Выделяют несколько видов дельта- объемов:

  • Умеренный — характерен для флетового рынка;
  • Нормальный —свидетельствует о продолжении существующей тенденции;
  • Критический — сопровождается чаще всего шпилькой объема и с высокой вероятностью прогнозирует окончании тренда.

Таким образом, платформа Clusterdelta отображает четыре важнейших параметра:

  • Точечный объем
  • Объем каждого бара
  • Показатель Дельты (в кластере и накопительной)
  • Рыночный профиль

Совместив и проанализировав все данные вы можете выявить значимые ценовые уровни, начало трендового движения и направление движения. Кластерный анализ объемов является хорошим инструментом для отслеживания активности рыночных игроков внутри ценовых баров и определения уровней установки лимитных ордеров крупных участников рынка. При этом, трейдер должен отслеживать непосредственно конкретные точечные вбросы объема в рынок и выделять зоны скопления крупного объема. Сравнивая друг с другом объемы, проходящие по разным ценам, можно отследить уровни вливания крупных денег, которые двигают цену. Например, ниже видно скопление сравнительно крупных объемов на пиках цены.

Значит в рынок на этих уровнях крупный участник вливает большой объем, который может остановить тренд или изменить его направление. Вероятно, на этих уровнях расположены лимитные ордера на покупку/продажу. Схематически это можно представить в таком виде:

То есть, с помощью кластеров трейдер может определить значимые ценовые уровни, поскольку накопление объема в конкретном диапазоне цен является достоверным признаком высокого интереса крупных игроков рынка к конкретному уровню.

Для успешной практической торговли чрезвычайно важно научиться понимать ситуацию на рынке и расклад сил, видеть профессиональных покупателей/продавцов и остальную «толпу». Для этих целей существует целый ряд паттернов, формирующихся на основе анализа кластерного объема и дельты, описать которые в рамках данной статьи не представляется возможным. Об этом мы более подробно напишем в нашей следующей статье, подписывайтесь на нашу группу вконтакте и следите за обновлениями блога.

Таким образом, кластерный анализ открывает перед трейдером новые возможности анализа состояния рынка как внутри дня, так и на среднесрочных временных интервалах, а также позволяет более точно определять уровни и момент входа в рынок. Затратив некоторое время на изучение этого метода вы значительно расширите свои возможности анализа рынка и увеличите вероятность прибыльной торговли.

Кластерный анализ в трейдинге

Кластерный анализ в трейдинге — это анализ моментов повышенной торговой активности по объемам, где вероятнее всего прошли наборы торговых позиций участниками рынка. При этом какие участники рынка производили набор позиций, нам, как ретейл трейдерам, неизвестно, но по сути используя объемный, кластерный анализ эта информация не так важна. Важно что в конкретной точки графика, на конкретной цене увеличение объемной активности дает понять трейдеру, что в происходит некоторое значительное событие, которое так или иначе может повлиять на дальнейшее развитие ситуации.

По сравнению с другими видами анализа (фундаментальным и техническим) кластерный анализ появился значительно недавно, с развитием компьютеризации и появлением программ, которые могут фиксировать статистику по Bid и Ask ордерам. а также могут отслеживать и главное предоставлять аналитику объем по позициям.

Далее в примерах будет использован терминал TigetTrade, который имеет ряд индикаторов, предоставляющих данные по объемам торгов с биржи CME в различном виде. К тому же сам график торгуемого инструмента может быть в виде отображения кластеров объема.

Например, такими программным продуктами являются — Market Profile , Footprint, Volfix, , MarketDelta, ATAS, Market Profile и торговая платформа, которая дальше будет рассматривать в теме — TigerTrader.

Если же вы используете торговый терминал MetaTrader4,5, то Вам подойдет комплекс индикаторов ClusterDelta (предоставляется по подписки на месяц, сумма не так велика как для торговых терминалов).

В анализе объемов используются данные с Чикагской биржи (CME), данные предоставляются по фьючерсам. но анализ можно использовать и спот рынке, не забывая про форвард поинт. И хотя может показаться, что данные одной только биржи не могут отображать полную картину, ввиду совокупных объемов на CME относительно других бирж — этого вполне достаточно для максимально объективного кластерного анализа.

Графики кластерного анализа

Многие трейдеры привык ли к отображение графика в виде японский свече — это наиболее распространенный тип отображения. Но в случае с кластерным анализом график имеет вид столбиков, состоящих из кластеров (кирпичиков), в каждом из которых отображается цифровое значение объема, прошедшее на данном уровне.

На примере показан график фьючерса по евро, где каждый столбик — свечу — формируют кластеры, к которых записаны значения объемов, прошедших на конкретном уровне.

Обратите внимание, что на уровне 1.1414 прошел повышенный объем, который стал впоследствии уровней сопротивления для цены. Тоесть учитывая объем соседних баров мы выяснили, что конкретный уровень представляет определенный интерес для крупных игроков рынка, а следовательно данный уровень в будущем будет играть некоторое важное значение.

Справа представлен объем, прошедший на покупку, а справа — объем прошедший на продажу В кластерном анализе мы можем использовать еще один вид графика, отображающий сразу дельту объема, а именно разницу между объемом покупателей и продавцов

Возьмем тот же участок рынка по фьючерсу евро.

Мы видим на области 1.1414, рассматриваемой ранее, что дельта = 147 контрактов. Удобно сразу определить кто на текущим уровне превалировал, но с другой стороны мы не видим конкретные объемы кластера.

Нужно сказать, что в целом есть очень много различных вариации отображения графика в кластерном анализе. Все они лишь отличаются методом наглядного предоставления информации для трейдера.

Для примера приведу некоторые из них ниже все на том же конкретном примере по фьючерсу евро.

График отображения объемов по Bid и Ask

График профиля рынка по объемам

Точечное вливание в кластерном анализе

Использование точечного вливания в кластерном анализе сводится к определению уровней, на которых проходили высокие объемы, характерные для входа или выхода крупного игрока из рынка.

Кластерный Анализ Forex 23.07.2021. Торговый план на сегодня.

Области повышенного вливания в рынок денег называют точечным объемом. Для примеров будем использовать индикатор ClusterSearch торгового терминала TigerTrade.

В данном случае нужно оговориться как работает терминал TigetTrader с объемами и конкретно используемый индикатор ClusterSearch

Индикатор ClusterSearch для TigerTrade — отображает точку на графике фьючерса, где проторгованный объем был равен или выше указанного объема в настройках в текущей свече таймфрейма.

Иными слова, если мы выбрали объем. например 1000 контрактов, и поставили ТФ=М5, то данный объем нигде не будет отображен на графике. Ввиду того, что на пятиминутной свечи ни в одном месте графике не был реализован заданный объем, тоесть мы не получили соответствующего кластера для анализа.

Поэтому необходимо для каждого таймфрейма и каждого конкретного инструмента (в зависимости от степени его волатильности) найти то значение для кластера, которое будет информативного для анализа.

В тоже время при кластерном анализе, стоит также учитывать торговую сессию и общую активность рынка. Например, в указанном ниже примере мы получили наличие объема по фьючерсу евро, но при этом находились фактически во флете, тем самым объем, заданный в настройках индикатора ClusterSearch для TigerTrade просто собрался на тонком участке рынка в результате этого флета. Такие объемы не стоит брать во внимание при кластерном анализе.

В вот объемы, которые стоит учитывать в кластерном анализе, потому как они были образованы на локальных трендах или в точках разворота рынка.

Из рассмотренного примера видна, что мы используем точечные вливания объема как уровни поддержки или сопротивления. Как именно воспринимать уровень объема нам подсказывает конкретно свеча, на котором данный объем был сформирован.

При этом кластерный анализ всегда сочетается с другими видами анализа, например, с графическим анализом, где мы можем определить потенциальные точки входа, либо выхода из позиций.

Например, разберем фьючерс по австралийскому доллару:

Но все-таки если мы хотим определить более точные уровни на графике необходимо просматривать информацию на самых малых таймфреймах, вплоть до минутного.

На примере показан фьючерс фунта на графике минутного таймфрейма. первый уровень вливания объема показал нам локальный разворот тренда, второй и третий кластер объема послужили уровнями поддержки-сопротивления для образования паттерна на дальнейшее продолжение нисходящего тренда.

Вертикальный объем на рынке

Вертикальный объем при кластерном анализе представляет из себя гистограмму, показывающую какой объем проторгованных позиций приходится на каждую свечу.

При анализе вертикального объема необходимо смотреть где именно возник вброс ликвидности, на каком уровне: Прошло ли при этом пробитие уровня или, наоборот, отбой, от важной отметки сопротивления.

  • 1 — 4 отчетливо видно, как при вбросе сильного объема был отбой от конкретного уровня поддержки
  • 5 — 6 выброс крупного объема останавливал восходящее движение, вливался крупный игрок на продажу

Горизонтальный объем на рынке

Наряду с вертикальным объемом кластерный анализ в трейдинге предполагает изучение горизонтального объема как еще одного инструмента для получения важных уровней поддержки и сопротивления, а следовательно точек потенциального разворота движения — точек входа или выхода из позиции.

Горизонтальный объем (или профиль рынка) выступает в качестве гистограммы, которая отображает на каком участке стоимости актива был проторгован какой объем.

При формировании профиля рынка необходимо задать параметр какой конкретно участок мы берем для этого, тоесть если мы взяли в качестве интервала — день, то на уровни. например 1.1400 нам будут показано количество объема проторгованного за день на этой отметке. Если выбираем неделю, то соответственно будет указан объем уровня, который был реализован за неделю.

В зависимости от типа Вашей торговой системы (краткосрочная или среднесрочная) Вы сами выбираете необходимый интервал для индикатора.

На представленном рисунке наглядно видно, что горизонтальный объем в качестве индикатора кластерного анализа в данном случае сигнализирует нам о локальных уровнях поддержки или сопротивления.

Кластерный Анализ Forex 03.08.2021. Торговый план на сегодня.

Кластерный анализ на Forex или Как вычислить Кукла

Доброго времени суток.

Форекс трейдеры, как правило, используют классическое отображение графиков в виде свечей или баров. Благодаря такому виду данных, можно посмотреть общую информацию о свече (баре), такую как, например, цены открытия и закрытия, а также максимум и минимум. Но является ли данная информация полной? Как нам узнать, что происходило внутри свечи и спровоцировало ее образование. Какое количество контрактов было продано и куплено по каждой из ценовых котировок? Ведь эти данные могут существенно помочь нам понять ценовое движение и прогнозировать его дальнейшее движение. Такое метод графического отображения и анализа существует и называется он Кластерный Анализ. Об этом мы сегодня и поговорим.

Что такое Кластерный анализ

Кластерный анализ — это сравнительно молодое направление анализа графика ицены. Как известно, до 2004 года информация об объемах на горизонтальных ценовых уровнях была недоступна для трейдеров. С появлением такой возможности были разработаны специализированные компьютерные программы, позволяющие трейдеру оценивать формирование торговых объемов, а также разницу между ордерами на покупку и продажу внутри баров и использовать эту информацию в торговле. Сделать кластерный анализ объема за определенный период времени, значит заглянуть внутрь свечи определенного временного интервала и посмотреть, как в ней формировался объем. Т.е. заглянув вовнутрь свечи, мы можем определить, какое количество объема было куплено или продано по конкретной цене.

График отображает детальную информацию о покупателях и продавцах. На рынке всегда есть покупатели и продавцы, и торговый процесс — это столкновение противоположных интересов: продавец хочет продать дороже, а покупатель — купить как можно дешевле. И когда они сходятся на определенном ценовом уровне, устраивающем обе стороны, они заключают сделку по текущей цене — другими словами, создают тик, который мы привыкли видеть на графике. Кластер — это ценовой бар, только не в привычном для трейдера формате. Он отображает ценовые уровни, на которых виден объем сделок.

Мы можем наблюдать на кластерном графике следующую информацию:

  • ценовой диапазон свечи (например 1,2217-1,2225)
  • объем в количестве проторгованных контрактов по конкретной цене
  • объем прошедший по цене ask
  • объем прошедший по цене bid
  • дельту (объем прошедший по цене ask- объем прошедший по цене bid)
  • общий объем свечи (отображается внизу, как мы привыкли в МТ4)
  • профиль объёма с количеством проторгованных контрактов по каждой цене.

Где смотреть данные?

В отличии от Форекс, все данные по инструментам, торгуемым на бирже, могут исходить только от одного источника, соответственно эти данные (цена/объем) не могут различаться независимо от того, как и где они были получены, при условии конечно, что получены они были с биржи и не фильтровались.

Существует много разных платформ, в которых можно представить график в виде кластеров. Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных платформ, к тому же еще и бесплатную, которая называется Ninja Trader.

Установка и настройки

http://ninjatrader.com/ru/ — тут можно зарегистрироваться и скачать платформу. Для этого следует указать e-mail, фамилию и имя, номер телефона (латиницей). Я указываю настоящие данные, на мобильный номер не звонят, не спамят. На почту приходят логин и пароль, требуемые для настройки подключения.

Также вы можете ускорить процесс регистрации с помощью сайта http://getanyplatform.com/

По настройке подключения Ninja Trader 7 инструкция тут

Необходимые дополнительные индикаторы для программы вы можете скачать в конце этого поста.

Индикаторы добавляем через Control Center->File->Utilities->Import Ninja Script

Далее нажимаем Да в выпавшем окне и добавляем архивом скачанные индикаторы.

Шаблон нужно скопировать с расширением XML в папку Библиотеки->Документы->Ninja Trader 7->templates->Chart.

Шаблон рабочего графика скачиваем по ссылке в конце поста.

Тут есть различные настройки графиков и индикаторов, по ним будет отдельная тема. Ну а кластерный график в Ninja Trader тоже имеет ряд настроек, у меня он выглядит как на скрине ниже — это общая картинка, если приближать ее, то будет видно кластера по каждой цене.

Подсветки клеток выставляются отдельно, т.е к примеру >200 контрактов красный цвет, >100 контрактов — розовый и т.д. Это делается для наглядности, чтобы не держать график в увеличенном размере и отслеживать кластера, а так по цвету, можно сразу определять, что там объемы больше заданного количества, а уж если надо конкретнее, тогда уже приближаем и смотрим, сколько конкретно контрактов прошло в этом кластере. Для каждого таймфрейма нужно подбирать, какое значение кластеров будет подсвечиваться цветом, так если значения для м5 посмотреть на м60, то график просто будет одного сплошного цвета.

Применение в торговле

Рассмотрим очень хороший рабочий классический графический паттерн — слом тенденции и вход на коррекции, при тесте с учетом крупных пробойных объёмов (крупных кластеров) схематично он выглядит так:

На каких валютах возможно использовать кластерный анализ?

Сразу хочу заметить, что не на все валюты есть фьючи для анализа, так что те, кто любят торговать экзотику, не смогут найти все требуемые котировки. Ниже список и кодировка фьючерсных контрактов на валюты, доступные в ниндзе:

Также стоит отметить, что на фьючах все валюты являются базовыми в котировке, и в данном случае доллар рассматривается по отношению к другим валютам. Поэтому при анализе фьючерсов на валюты следует это учитывать. Вот пример:

Это доллар/канадец на форексе и канадец/доллар на фьючерсах. Аналогичное явление и с японской йеной.

Примеры торговли

Как мы видим на скрине ниже (6E-фьючерс евро), был слом тенденции с формированием объемного накопления после пробоя, далее идет движение вниз и последующий возврат к объемной зоне, где начинают появляться крупные кластера. Здесь мы ищем вход с довольно небольшим стоп-лоссом. Конечно же, нужно использовать частичное закрытие позиции на ближайшем уровне, а остальную часть позиции переводить в безубыток. Далее стоит наблюдать за дальнейшим развитием трейда.

Ниже то же самое место в МТ4. Мы видим, что данный вход обоснован имеющимися объемами, и стоп поставлен не просто, а спрятан за объемные зоны, и если там находится действующий продавец, то он будет защищать зону своего входа, что дает нам статистическое преимущество более чем 50/50.

Вот паттерн на покупку:

Еще один пример отработки сигнала на продажу:

Дополнительная информация

Еще хочу обратить внимание, что если при возврате цены к пробойному месту, где были крупные кластера, нет нужной реакции, не появляются объемы и цена довольно легко проходит это место, то скорее всего это был ложный вынос для сбора стопов и получения необходимой ликвидности.

На схеме это выглядит так, обычно это может появляться на значимых и исторических уровнях и возле хороших уровневых наторговок:

Вот пример из ниндзи:

Ниже мы видим, что можно провести уровни, подтвержденные объемом, и получить зону сопротивления, которая впоследствии была пробита. При возврате цены нет ни крупных кластеров, ни остановки цены в месте пробоя. Поэтому можно предположить, что произошел захват ликвидности на стопах покупателей и тех, кто входил на пробой уровня.

Вот еще пример, где захват произошел буквально одной свечой:

После данного ложного движения мы могли наблюдать очень хорошее внутридневное движение с хорошим соотношением sl/tp.

Не стоит забывать, что анализ входа в данном случае делается по фьючерсу евро (6E), а фьючерс – это производный финансовый инструмент, стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса. Контракты евро имеют статус расчетные, с поставками в марте, в июне, в сентябре и в декабре. Котировки фьючерса и форекс спота всегда отличаются. Особенно когда осуществляется переход на новый контракт, то разница в котировках может составлять до 50п., она со временем уменьшается до 10-15 п. Хочу обратить внимание, что при анализе входа нужно обращать внимание не на конкретный ценовой уровень, а на структуру движения инструмента в целом, потому что она, как правило, повторяется.

Заключение

Как видно из приведенных примеров, кластерный анализ дает нам возможность входить более осмысленно от уровней поддержки и сопротивления, т.к. это не просто мифические линии, который каждый может нарисовать немного по-своему, а зоны, которые подтверждены объемом.

Разумеется, кластерный анализ рынка достаточно сложен, в нем существует множество тонкостей, которые трейдеру следует научиться замечать и учитывать, так сказать, невооруженным глазом. Однако при правильном подходе, кластерный анализ может стать отличным инструментом, позволяющим понимать рыночную ситуацию и принимать взвешенные и наиболее верные торговые решения.

Кластерный анализ в трейдинге

База знаний / Торговля объемами

11. Типовые паттерны кластерного анализа

При работе с кластерами существует несколько основных распространенных методик. Однако они имеют ряд существенных ограничений, на которые нельзя не обращать внимание. Попробуем последовательно проанализировать подходы к использованию кластеров, среди которых

Методики многим уже давно известные и предлагаемые разработчиками программного обеспечения.

Напомним себе несколько базовых определений.

Вid — фактические рыночные продажи (или sell stop-ордера), исполняются за счет

Ask — фактические рыночные покупки (или buy stop-ордера), исполняются за счет

Delta — разница между bid и ask

1. Пробитие минимума

С движением цены вниз отрицательная дельта начинает плавно переходить в положительную, то может свидетельствовать об окончании тренда. Продажи сменяются покупками.

2. Продолжение тренда характеризуется

3. Дельта изменила свое значение, но лоу-бары с отрицательной дельтой не смогли пробить минимум бара с положительной дельтой, что может служить сигналом к продолжению. Коррекции, особенно не флетообразные, всегда сопровождаются всплесками дельты в обратную сторону. Следим за реакцией цены.

4. Несмотря на движение вверх, суммарная дельта кластера в минусе — продолжение тренда (знак суммарной дельты ничего не означает).

Работа во флете

1. Объем растет, но суммарная дельта падает — флет. Хорошо показан ложный пробой уровня и возврат в область флета.

2. Во флете следует обращать внимание на офера вблизи экстремумов для разворота.

3. Каждый раз, когда рынок пытается выдержать торговлю снаружи VA, он просто отклоняется и начинает расторговываться назад в диапазон (операторы еще не набрали нужный объем и манипулируют публикой, вынуждая входить в проигрышные позиции).

4. Скопление bid или ask показывает замысел рынка. Однако ранее было замечено, что зеленые кластеры отображают покупки, а красные — продажи. Почему же тогда рынок разворачивается на их скоплении? Просто для нас это покупки/продажи, а для другой стороны рынка — продажи/покупки соответственно. Постоянно задаем себе один и тот же вопрос: «Кто продает, а кто покупает?».

Кластерный Анализ Forex 04.08.2021. Торговый план на сегодня

Другая зависимость заключается в наличии спреда. Цена ask всегда выше, чем цена bid. Объемы дают знать о спреде на границах баров, показывая высокие ask и bid. Поэтому одиночные их всплески желательно игнорировать. Это естественно, что на вершине/низине бара никто не покупает/не продает, так как все начинают соглашаться с мнением, что цена торгового инструмента завышена/занижена.

5. Разворотный паттерн — тестируется low, отскакивает от него и закрывается на экстремуме бара, дельта бара меняет свое значение и подтверждается следующим баром. Этот тест должен быть на нижней границе VA, превосходное подтверждение поддержки.

6. Покупки растут по мере подхода цены к сопротивлению, продавцы начинают агрессивно держать эту линию

7. Смотрим границы VA и дельты при ложных пробоях

1. Учитывайте хвосты на каждом баре, они не могут закрыться за экстремумами и получить какое-либо направление

2. Нет двух рядом стоящих баров одного направления — нехватка перевеса между продавцами и покупателями. Происходит борьба между покупателями и продавцами.

3. Как понять — ложный пробой или нет — видим, что рынок тестирует утренний максимум, поэтому разворот состоявшийся на пониженном объеме и отрицательной дельте (по сути дела нарисовался всем известный паттерн — ап-траст)

1. Три раза подходили к уровню и дельта падала каждый раз; разворот после смены знака в дельте по кластеру, обновление лоу (не забываем про направление суммарной дельты). Минус в том, что даже на небольших коррекциях дельта часто меняет знак на противоположный, что дает ложные сигналы о развороте тренда.

2. Можно наблюдать как постепенно отрицательная дельта сменяется на положительную, бар закрывается бычьим, дельта переходит из отрицательной в положительную, но желательно фильтровать следующим баром

3. Хороший сигнал: лоу обновляется, но бар закрывается выше открытия, суммарная дельта положительная — это дивергенция дельты. Смысл заключается в том, что дальнейшее движение вниз не поддерживается объемами: вроде обновили низину, а дельта меняет знак на противоположный, да и цена начинает отыгрывать в другую сторону.

4. Разворот — много покупок, цена закрытия рядом с хаем бара, суммарная дельта меняет знак с отрицательного на положительный, следующие бары подтвердили (опять двадцать пять)

Работа на пробой

1. Пробой совпадает с увеличением дельты и отрицательной дельтой

2. Большая рыночная заявка, исполняется за счет sell limit

3. Объем и дельта растут на пробоях. Проблема в одном — поймать момент истинного пробоя.

Кластерный Анализ Forex 02.08.2021. Торговый план на сегодня

4. Суммарная дельта растет, отрицательная дельта растет — потенциальное завершение. Объем падает — коррекция

5. Большой объем на пробитии, продолжение подтверждается кластерами и суммарная дельта кластеров растет

6. Важно учитывать поведение дельты и объема на подходе к уровню

Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

По большей части трейдеры Форекс, особенно начинающие, используют для анализа текущей ситуации свечной график. Реже для этих целей применяют баровый и практически никогда не прогнозируют движение цены на линейном. График с барами, по сути, ничем не отличается от свечного, а линейный вовсе дает настолько мало информации, что его оправданно игнорируют. Свеча или бар дают трейдеру определенную информацию о положении дел в выбранное время, что позволяет оценить, где была цена и где оказалась, а также как и куда она ходила. Все это очень здорово, но такое положение дел не позволяет оценить, как именно развивалась борьба между покупателями и продавцами в определенном временном промежутке. Понимая это, ведущие аналитики разработали кластерный анализ объемов, который дает возможность изучить развитие ситуации в свече, как бы изнутри.

Обладая такой информацией, трейдер может трезво оценить перспективу дальнейшего движения, так как он видит, какая из противоборствующих сторон – быки или медведи – более сильна в определенный период. Немного практики, и эти данные станут надежным подспорьем в анализе, позволяя точно определить – пойдет тренд дальше или стоит готовиться к развороту.

Как при помощи кластеров оценить объемы

Кластерный анализ в трейдинге появился не так давно, но уже завоевал популярность, так как преимущества его использования бесспорны. Причина того, что подобная методика возникла недавно, заключается в недоступности для трейдеров данных об объемах. Только в 2004 году такая информация начала поступать в обычные доступные платформы, в результате чего мелкие трейдеры начали активно использовать знание о балансе сил для своего заработка.

Освоить кластера – это уникальная возможность посмотреть прямо внутрь свечи на графике, посмотрев, как вели себя основные игроки в определенный момент времени на каждом конкретном ценовом уровне. Это дает возможность оценить настроения покупателей и продавцов, точно определяя, где каждая из сторон готова наращивать объем, а по каким ценам им делать подобное уже неинтересно.

Прежде чем продолжить, напомним, что на рынке всегда сталкиваются интересы продавцов и покупателей, то есть медведей и быков, соответственно. В зависимости от баланса между ними формируется справедливая цена под воздействием активного механизма – соотношения между спросом и предложением. Благодаря кластеру, трейдер не просто видит, где формировалось ценовое движение, он еще и приобретает точное понимание того, как оно образовалось. Но при этом сумма кластеров за определенной период – это все та же привычная свеча или бар.

В соответствии с этим кластер дает следующую информацию:

  • ценовой коридор, в котором двигалась цена в определенный промежуток времени;
  • объем заключенных контрактов по каждому пункту цены внутри временного диапазона;
  • объемы сделок по аску (ask) – лучшей цене продавцов;
  • объемы сделок по биду (bid) – лучшей цене покупателей;
  • показатель дельты, то есть разницы между суммой объемов по аску и биду;
  • суммарный объем (вертикальный) всех проторгованных позиций;
  • рыночный профиль.

Вот так выглядят свечи с объемами кластерного анализа.

Откуда можно получить информацию о кластерных объемах

Поскольку Форекс не является централизованным рынком, как любая фондовая биржа, то точных данных обо всех объемах на нем нет. Это существенно затрудняет работу валютного трейдера, так как у него попросту нет объективной информации о происходящем и ему приходится опираться на одно из классических суждений о том, что цена учитывает все.

Однако умные валютные спекулянты могут провести реальный кластерный анализ фьючерсов – производных инструментов с реальных бирж на те же валютные пары. Чтобы показать, как это делается, ниже в качества примера будет взята популярная платформа, которая носит несколько поэтическое название – Ninja Trader.

Как установить и настроить платформу NT

Преимуществом этой платформы перед своими аналогами в лице ATAS, Volfix и других выступает ее бесплатность. Скачать ее можно с официального русского сайта http://ninjatrader.com/ru. Процесс регистрации крайне прост – требуется лишь предоставить свое имя, фамилию, адрес электронной почты и номер телефона. Данные никто не проверяет, почту не спамят, а на телефон не названивают, так что можно указать правдивую информацию о себе или выдуманную, как кому больше нравится. Но нужно учесть, что для оформления аккаунта нужно будет подтвердить свои действия, ответив на электронное письмо и введя пароль, который придет на телефон.

Существует возможность еще больше упростить процесс регистрации, используя веб-ресурс http://getanyplatform.com. Чтобы настроить NT, достаточно ознакомиться со следующей простой инструкцией http://ninjatrader.com/ru/ConnectionGuides/NinjaTrader-Continuum-Connection-Guide.

Полезные индикаторы, которые буквально делают из NT настоящий Volfix, можно бесплатно загрузить из нашего Яндекс хранилища по следующей ссылке https://yadi.sk/d/mRa7kLAD33dNrB.

Чтобы добавить индикаторы, необходимо выполнить следующий порядок действий: Control Center – File – Utilities – Import Ninja Script. На скриншоте ниже он представлен наглядно.

После этого нужно согласиться, нажав «ДА», а в новое окно добавить, не распаковывая из архива, загруженные индикаторы объемов для кластеров.

Чтобы не настраивать их отдельно, можно просто активировать шаблон, который вместе с индикаторами присутствует в архиве. Для его добавления нажимаем: Библиотеки – Документы – Ninja Trader – templates – Chart.

Ниже представлен скрин того, как станет выглядеть график с примененным к нему шаблоном. Масштаб выбран довольно крупный просто для того, чтобы оценить общий вид, если же сделать его помельче, то на экране отобразится информация по всем объемам внутри каждого конкретного временного периода. Настроек для персональной визуализации в NT очень много, поэтому при желании трейдер может все изменить так, как ему удобнее.

Полезной очень функцией выступает изменение клеток с кластерным объемом в зависимости от величины последнего. То есть при большом масштабе можно быстро визуально оценить, где была интенсивная борьба между быками и медведями, после которой обычно рождаются хорошие однонаправленные движения. Определив на глаз такие важные участки ценового графика, можно затем изучить увеличить их, чтобы подробнее рассмотреть на маленьком масштабе, что и как происходило на самом деле.

Как использовать анализ объемов на практике

Все трейдеры мечтают знать, как войти в рынок с коротким стопом и хорошим потенциалом движения. Если на Форекс поиск таких точек чреват «вставанием против паровоза» и «ловлей ножей», то при помощи кластерного анализа фьючерсов подобные лучшие точки можно определять с высокой долей вероятности и довольно просто.

Паттерны разворота тренда и глубокой коррекции от него выглядят следующим образом.

То есть идет однонаправленное движение, затем на коротком отскоке выливается большой объем, после чего происходит разворот в рамках смены тренда или развитии глубокой коррекции. Стоп-лосс ставится за последний локальный экстремум, а фиксация прибыли обычно происходит в точке нового скопления больших объемов. Такой механизм позволяет работать с соотношением прибыли к убытку три-пять к одному!

К каким валютным инструментам применим анализ объемов

Чтобы платформа кластерного анализа давала максимум полезной информации, нужно сосредоточиться на изучении графиков следующих фьючерсов.

При рассмотрении ситуации на фьючах нужно помнить, что здесь каждая валюта выступает в роли базовой. То есть, если сравнивать график 6с (фьючерс на канадский доллар) и валютную пару USD/CAD, то между ними будет практически 100% обратная корреляция. Впрочем, судите сами, вот их два графика (слева фьючерс).

То же самое, к примеру, будет с йеной, франком, но не с евро, фунтом, австралийцем и пр.

Как использовать на практике фьючерсный анализ

Ниже представлен скриншот фьючерса на единую европейскую валюту (6Е). Как видим, сначала была область накопления объема, пробой, откат, возврат к зоне пробоя и вновь наращивание объема. В момент второго пробоя можно открывать сделку на продажу, выставляя стоп-лосс за последний локальный максимум. Чтобы работать максимально осторожно, стоит в момент следующего накопления объема скинуть половину позиции, а вторую часть перевести в безубыток и держать, пока не появятся признаки слома тренда.

При повторении ситуации можно заходить повторно. Ниже показано две точки для открытия коротких позиций с указанием, где нужно было ставить стопы.

Чтобы было понятнее, приведем ниже скриншот той же ситуации, но на EUR/USD в терминале MT4. С одной стороны, можно было входить просто по тренду и по графику на пробой локального минимума, выставляя стоп-лосс за максимум. Но в таком случае пришлось бы просто надеяться на то, что цена пойдет вниз.

С другой стороны, если использовать кластерный анализ объемов, то тут уже гадать не нужно, так как трейдер точно знает, где сидит большой игрок и при подходе к каким ценовым уровням он станет защищать свою позицию. Поэтому с опорой на объем фьючерсных контрактов точность входов возрастает многократно, и трейдер понимает, что тренд склонен продолжиться, а не развернуться.

Вот еще пример входа, но уже в покупки.

И еще сигнал на открытие короткой позиции.

И еще шорт по евро-доллару.

Как определить ложный пробой с помощью анализа объемов

Понимая принцип выше рассмотренного сетапа, представим ситуацию, когда цена вновь переписывает максимум/минимум на больших объемах, а потом следует быстрый откат и возврат за пробитый уровень уже без крупных цифр в кластерах. В таких случаях входить по направлению тренда нельзя, так как прокол уровня – это верный признак срыва стопов, после чего всегда идет разворот тренда.

Графически это выглядит следующим образом.

Теперь рассмотрим пример в платформе NT. У нас здесь есть некоторый уровень поддержки, которого цена касалась несколько раз, а затем пробила. Но потом котировки откатили назад, в кластерах наблюдаются незначительные цифры, а объем упал. Это верный признак разворота, можно смело входить контртренд.

Еще одним примером разворотного паттерна выступает следующая ситуация.

После такой «охоты на стопы» обычно разворачивается хорошее движение в обратную сторону, что позволяет войти с идеальным соотношением риск-прибыль.

Работая таким методом, нужно помнить, что в NT происходит кластерный анализ объемов по фьючерсным контрактам, которые выступают в роли строго регулируемого производного инструмента на валюту внутри биржи. Здесь покупатель и продавец, заключающие контракт, заранее четко оговаривают цену, объем и сроки поставки.

Заключенная сделка не может быть расторгнута, а ее условия неизменны после исполнения. За этим строго следит биржа, поэтому данные в NT – это точная информация о действиях крупных участников – банков, хедж фондов, страховых и пенсионных компаний и т. п. У каждого фьючерса есть срок исполнения, обычно это происходит в последний квартальный месяц – март, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать, так как в момент завершения контракта можно наблюдать большую разницу в цене между стоимостью фьюча и котировками валютной пары на Форекс.

В целом не стоит сильно ориентироваться на стоимость валюты на бирже и ее цену на Форекс. Главное, учитывать настроения, которые царят на срочном рынке, чтобы использовать полученную «инсайдерскую» информацию для заключения сделок на валютном рынке, что повышает качество трейдинга в разы.

Вот пример расхождения цены между фьючерсным контрактом и котировками Форекс спот.

Рейтинг Форекс брокеров: