КЛАСТЕРНЫЕ ГРАФИКИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Где смотреть кластерные объемы лучше всего

В процессе работы с финансовыми рынками пользователи стали замечать, что все происходящие на нём важные явления всегда имеют определённые предпосылки, отражающиеся непосредственно на рабочем графике. Зачастую они связаны непосредственно с участниками текущей торговой сессии.

Как известно, основной силой, двигающей стоимость в том или ином направлении, являются непосредственно пользователи, проводящие финансовые операции на рынке.

Стоит отметить, что у рядового трейдера оказать какое-либо влияние на движение ценовой линии не получится: на это способны только крупные игроки, держащие в руках большую часть участвующего в обороте капитала.

Для эффективной торговли просто необходимо знать настроение участников сессии, которые задают общее настроение рынка. Для этого простые спекулянты проводят технический анализ, направленный на поиск соответствующей величины. Показателем, отвечающим за текущую тенденцию рынка, является кластерный объём. Он отображает 3 типа торговых сигналов:

Честные Форекс брокеры:
  1. Доминирующей на рынке является восходящая тенденция. В таком случае можно утверждать, что большая часть участников торговой сессии настроена на покупку выбранной валюты. Данная ситуация подразумевает, что на рынке присутствует повышенное количество сделок, открытых на покупку;
  2. Доминирующей на рынке является нисходящая тенденция. В таком случае можно утверждать, что большая часть участников торговой сессии настроена на продажу выбранной валюты. Данная ситуация подразумевает, что на рынке присутствует повышенное количество сделок, открытых на продажу;
  3. На рынке нельзя выделить какую-либо ярко выраженную тенденцию. Данное условие сигнализирует о том, что между продавцами и покупателями возникло равенство сил, из-за чего стоимость перешла в фазу флетового движения. Так как настроение трейдеров постоянно и очень быстро меняется, открывать какие-либо сделки не рекомендуется до момента образования новой сильной тенденции.

Чтобы всегда входить в торговлю при наиболее благоприятных для этого обстоятельствах и не ошибаться с выгодным направлением для установки торгового ордера, спекулянту следует углубиться в изучение кластерных объёмов, так как во многом влияют на весь финансовый рынок.

Где смотреть кластерные объемы

Во времена, когда электронные вычислительные машины ещё не были изобретены спекулянты определяли настроение крупных маркет-мейкеров при помощи ручного анализа графических показаний, отображаемых на специальных бумажных полосах. Однако появление различных компьютеров кардинально поменяло торговлю на финансовых рынках: современные пользователи могут использовать для анализа специальные автоматические индикаторы.

Обучение футпринт анализу и определению паттернов в торговой платформе ATAS || OrderFlowTrading

Существует немало торговых инструментов, выполняющих функцию поиска и отработки различных закономерностей ценового поведения. Для анализа кластерных объёмов также разработаны соответствующие индикаторы, при помощи которых и рекомендуется выполнять их анализ.

Надежные Форекс площадки:

Анализ дельты и кластеров Binance

Перед тем как переходить непосредственно к рабочим алгоритмам спекулянту рекомендуется изучить основные принципы кластерного анализа. Таким образом он сможет не только значительно улучшить своё общее знание рынка, но и повысить эффективность применения различных кластерных индикаторов на практике.

Стоит отметить факт того, что кластерный анализ в его современном понимании появился относительно недавно. Данный процесс представляет собой изучение соответствующих графиков, отображающих преобразование открытого на графике ордера из биржевой ленты в наиболее удобный для визуального анализа и применения в торговле внешний вид.

При помощи данной процедуре рядовой спекулянт может анализировать настроение крупных игроков рынка непосредственно во время формирования текущей временной свечи. Во многом результат работы зависит от того, каким образом происходит построение торговых свечей, однако очень часто пользователи пренебрегают данным фактором без каких-либо последствий для торговли.

Ввиду того, что при кластерном анализе в учёт берётся абсолютно каждая важная сделка, происходящая на рынке в данный момент, его можно назвать максимально детальным и глубоким методом оценки рыночной активности. При помощи комбинирования всех торговых ордеров путём математических действий по заранее выбранным условиям (размер торговых объёмов, временной интервал и прочие) пользователь может получить на выходе результате в виде ценового объёма или кластера.

1

1

Индикатор кластерного объема для мт4

Ознакомившись с основными принципами кластерного анализа можно переходить непосредственно к инструментам, при помощи которых можно его проводить. Из них в первую очередь стоит выделить алгоритм, который называется «HighVolumeBar VertikalHistogram». Основной его особенностью является то, что он одинаково эффективно работает на всех отрезках времени до четырёхчасового.

1

Объясняется данная особенность тем, что всю информацию для анализа данный инструмент берёт непосредственно с минутного графика цены. На рабочей области рассматриваемый индикатор отображает 3 состояния рынка:

  1. Стоимость находится вблизи уровня поддержки;
  2. Стоимость находится вблизи уровня сопротивления;
  3. Стоимость находится в состоянии неопределённости.

Визуально данные сигналы различаются при помощи разных цветовых окрасок и количества рабочих свечей. Данные параметры можно регулировать в настройках инструмента. Также среди немаловажных достоинств данного алгоритма следует выделить то, что он отображает ключевые уровни стоимости с учётом текущих торговых дней, а не в соответствии с прошедшими периодами времени. Данное качество выделяет индикатор на фоне остальных подобных ему.

15,

1

На данный момент широко распространена модифицированная версия индикатора, имеющая название «HighVolumeBar VertikalHistogram v2». Основным её отличием является наличие специального указателя, наглядно отображающего вероятность того, что ценовая линия будет взаимодействовать с ключевым уровнем. Данная величина отображается в процентном показателе. Она намного упрощает процесс прогнозирования изменений в уровне стоимости и делает технический анализ более точным.

1

При помощи генерируемых инструментом показаний пользователь сможет с лёгкостью открывать торговые ордеры в противоположном им направлении. При работе с ним трейдеру стоит учесть одно очень важное правило: открывать сделки необходимо только в самом конце анализируемого торгового дня. Именно на основе его поведения строятся ключевые уровни, которые постепенно меняются. К конечному виду, наиболее пригодному для торговли, они приходят в конце рабочего дня.

1

Индикаторы кластерного объема

Говоря о кластерных торговых алгоритмах нельзя пропускать такой индикатор, как «Time Price Opportunity» (сокращенно «TPO»). Данный инструмент также позволяет выполнять построение ключевых уровней ценовой линии на рабочем графике.

1

Интерфейс данного торгового индикатора представляет собой систему из простых гистограмм, отображающиеся возле временных свечей. Внешне данные гистограммы очень похожи на генерируемые кластерными торговыми алгоритмами показания, которые применяются для торговли на различных фондовых рынках и фьючерсных биржах.

Стандартный индикатор «Time Price Opportunity» способен генерировать высокоточные показания в пределах дневного временного отрезка. Это объясняется тем, что рабочий алгоритм инструмента учитывает только обновляющуюся информацию о кластерных объёмов. Для работы со среднесрочными или долгосрочными временными отрезками была создана специальная модификация, именуемая «TPO-Range». Его разметку рекомендуется размещать прямо поверх показаний стандартного «ТРО».

2

2

Стоит отметить, что даже несмотря на весьма высокий коэффициент отрабатываемых торговых сигналов, генерируемых рассматриваемым индикатором, его рекомендуется применять в качестве дополнительного фильтра для каких-либо других торговых систем.

2

То есть, «Time Price Opportunity» не может быть использован в качестве основы для какой-либо методики: наилучшим образом он показывает себя в комбинации со «Стхастиком» или другими индикаторами, генерирующими готовые торговые сигналы, к примеру – FDM Entry Arrows With Alerts.

2

Кластерные индикаторы для мт4

Ещё одним торговым инструментом, заслуживающим внимания трейдеров, которые всерьёз заинтересовались кластерным анализом, является индикатор «Cluster Volume». В данном случае кластер представляет собой сумму всех торговых объёмов, взятых из уже определённых уровней стоимости на текущей торговой свече. Данный индикатор можно отнести к классу алгоритмов, выстраивающих показания в виде гистограммы.

2

2

При помощи рассматриваемого алгоритма пользователь сможет в крайне короткий срок вычислить распределение торговых объёмов:

  1. В областях консолидации или разворотов ценовой линии;
  2. На ключевых уровнях стоимости (поддержка и сопротивление).

Единственное, что потребуется от трейдера при использовании данного торгового инструмента – это умение максимально вовремя реагировать на его сигналы и чётко придерживаться алгоритма действий, подразумеваемого их генерацией.

2

Кластерный анализ объемов форекс

Стоит отметить один очень важный момент: все вышеописанные инструменты для работы с кластерными объёмами являются пользовательскими, то есть, требуют ручной установки в торговую платформу. Это предельно простая процедура, сводящаяся к следующим действиям:

  1. Для начала пользователю необходимо скачать необходимый ему инструмент на свой компьютер. Все три вышеописанных индикатора являются бесплатными и находятся в открытом доступе, поэтому их поиск не вызовет никаких трудностей;
  2. После скачивания трейдеру нужно переместить все файлы алгоритма в папку с пользовательскими индикаторами используемой им рабочей платформы;
  3. Чтобы установленный инструмент отображался в соответствующем меню, спекулянту следует перезапустить рабочий клиент «Мета Трейдера» или другой используемой им платформы;
  4. При повторном запуске пользователь сможет найти в меню со всеми торговыми инструментами установленный им индикатор;
  5. Также стоит отметить ещё одни немаловажный этап работы с каждым торговым индикатором: перед началом торговли рекомендуется изучить его параметры. Иногда они не требуют каких-либо изменений, однако в некоторых случаях правильная корректировка настроек может значительно увеличить эффективность работы инструмента.

В данной статье описаны лишь основные характеристики торговых алгоритмов: чтобы максимально эффективно использовать их рекомендуется более детально изучить основные принципы работы с ними.

3,0

Кластерные объемы для мт4

При помощи кластерного анализа пользователи торгового терминала «Мета Трейдер» могут намного раньше и точнее предсказывать время и скорость ценового движения на рынке. По сути, данный процесс представляет собой простое исследование числа проводимых внутри текущей временной свечи финансовых операций.

3

Однако стоит отметить, что анализ торговых объёмов на финансовом рынке – весьма непростая процедура. Это связано с тем, что пользователи Форекса могут анализировать только количество торговых сделок, но не объём финансов, вкладываемых в них. То есть, трейдеры весьма узко видят рыночное настроение.

3

Кластерные индикаторы позволяют во многом компенсировать данный недостаток и показывают более полную картину проводимых на рынке сделок вместе с их объёмами. Благодаря данному свойству автоматические алгоритмы для анализа кластерных объёмов получили широкое распространение на финансовых рынках.

3

Рассмотренные выше инструменты для технического анализа в основном применяются для работы в торговой платформе «Мета Трейдер 4». Однако существует определённый процент пользователей, предпочитающих работать в пятой версии «Мета Трейдер». Для них можно выделить следующие рекомендации:

  1. Большая часть профессиональных спекулянтов рекомендует устанавливать для работы в пятом «Мета Трейдере» индикатор «HighVolumeBar VertikalHistogram», так как его алгоритм наиболее оптимизирован под прогнозирование изменений в уровне стоимости и графическое построение её ключевых уровней в данной платформе. С его помощью пользователь сможет получать высокоточные показания о потенциальных возможностях для входа в торговлю;
  2. Ввиду относительно низкой популярности данной торговой платформы лишь малое количество инструментов оптимизируется под работу на ней. Для анализа кластерных объёмов можно найти несколько платных алгоритмов, эффективных в «Мета Трейдер 5». Ознакомиться с ними подробнее можно путём их поиска в интернете.

Если же говорить в целом, то на данный момент существует множество различных торговых инструментов для работы с кластерными объёмами. Конечно, не все они показывают высокую эффективность, однако среди них можно отыскать действительно прибыльные и бесплатные. Яркими примерами таких являются описанные выше индикаторы. В случае с «Мета Трейдер 5» пользователю придётся потратить больше времени на поиск. Также стоит отметить, что большая часть эффективно работающих в данной платформе алгоритмов является платной.

3

Кластерный график объемов онлайн

Для работы с кластерами также были разработаны специальные графики, позволяющие точечно анализировать объём. Непосредственно кластер представляет собой свечу, разделённую на определённые ровни стоимости, демонстрирующие текущий объём задействованных в торговле финансов.

3

Заранее следует уточнить, что анализ подобного рода графиков крайне непрост, поэтому справиться с ним смогут только опытные пользователи, знающие все тонкости работы с рыночными объёмами. Если же трейдер только начинает работу с Форексом, ему следует отложить подобный вид работы и выбрать что-то более простое.

Кластерные объемы.Форекс.Обучение.

3

Выделяют несколько видов кластерных графиков, среди которых:

  1. Графики, отображающие объём рынка;
  2. Графики, отображающие дельты;
  3. Графики, одновременно отображающие объём стоимости и её дельты;
  4. Графики, отображающие объёмы спроса и предложения.

Визуально предельные значения объёмов могут отображаться в разных цветах двух границ, отвечающих за фильтрацию мелких значений объёма (нижняя) и непосредственно используемые значения (верхняя). Таким образом значительно упрощается визуальный анализ графической информации, что значительно повышает точность торговли.

3

Все сигналы, генерирующиеся под нижней границей графика, не будут отображаться соответствующим цветом, так как не принесут трейдеру какой-либо пользы. Как говорилось ранее, кластер представляет собой определённую временную свечу. Генерируется он путём сочетания объёмов различных ценовых тиков, при этом берётся каждая стоимость рынка. В результате спекулянт сможет увидеть:

  1. Динамику изменения стоимости в заданный временной период;
  2. Метод, при помощи которого на рынке открывались торговые ордеры, повлиявшие на движение стоимости.

Очень важным преимуществом данного метода анализа финансовых рынков является то, что спекулянт может наблюдать за динамикой изменения пользовательского настроения в режиме реального времени. Таким образом, трейдер сможет максимально оперативно реагировать на различные перемены и выполнять соответствующую оптимизацию своей торговой стратегии с максимальной выгодой.

4

В интернете можно найти немало специальных ресурсов, предоставляющих пользователю возможность работать с кластерными графиками без их скачивания. Правильно их используя, спекулянт сможет наглядно наблюдать за текущей активностью маркет-мейкеров. При этом, на графике будут отображаться не обычные временные свечи, а бары, дополнительно отображающие величину находящихся на данный момент в обороте финансов на каждом интервале стоимости соответствующей свечи.

4

При помощи этих данных даже начинающие пользователи финансовых рынков смогут наглядно анализировать области рынка, в которых будет происходить активная работа крупных участников торговой сессии, напрямую влияющая на состояние ценовой линии.

4

Кластерный график в thinkorswim

Одним из наиболее часто используемых трейдерами онлайн-графиком является «Thinkorswim». Он изначально настроен под эффективную работу, поэтому вносить какие-либо изменения в его параметры пользователю не потребуется. Однако стоит отметить, что визуальная составляющая данного графика крайне неудобная и принесёт некоторый дискомфорт при длительной работе с данным сервисом.

4

Чтобы максимально оптимизировать данный график пользователю следует сразу же после его запуска открыть вкладку под названием «Charts» и внести в появившееся поле «Symbol» значение какого-либо тиккера. То, как выглядит стандартный интерфейс рассматриваемой платформы показано на размещённом ниже изображении.

45

4

Можно заметить, что данный график крайне неудобен для визуального анализа. Чтобы изменить непосредственно его дизайн, следует нажать на иконку гаечного ключа. После этого появится окно с настройками платформы. Его внешний вид показан на картинке снизу. При помощи изменения данных параметров трейдер сможет выбрать максимально удобный для анализа график. Стоит отметить, что пользователю следует проигнорировать три последних параметра: они необходимы для работы с различными опционами и фьючерсами, а также настройки рабочих валютных пар.

4

4

Кластерный индикатор объема ninjatrader

Ещё одним важным аспектом с рассматриваемым рыночным элементом является существование специальных кластерных индикаторов. Их можно отнести к алгоритмам, которые могут производить разделение каких-либо валютных пар на отдельные валюты. При помощи них трейдер может:

  1. Анализировать колебания стоимости отдельно на каждой валюте, а также сопоставлять данные показания между собой;
  2. Прогнозировать вероятность развития той или иной тенденции, а также приблизительное расстояние, которое она пройдёт;
  3. Получать готовые сигналы для открытия торговых ордеров;
  4. Сопровождать сделки, открытые на среднесрочных и долгосрочных временных отрезках. Стоит отметить, что для работы на краткосрочных отрезков данный инструмент малоэффективен. Чтобы компенсировать данный недостаток можно использовать индикатор ADR.

Все вышеописанные факторы позволяют сделать логический вывод: подобные торговые инструменты широко распространены среди трейдеров, торгующих при помощи анализа кластерных объёмов.

50,0,0,0,0

Говоря непосредственно о конкретных примерах инструментов, при помощи которых можно выполнять все вышеописанные задачи, следует выделить индикатор «NinjaTrader». Он относится к алгоритмам нового поколения, поэтому полностью оптимизирован под современные реалии финансовых рынков. Данный инструмент выполняет построение гистограмм, отображающих состояние кластеров на соответствующих временных свечах.

5

ЧИТАТЬ КЛАСТЕРЫ ЭТО ЛЕГКО | КЛАСТЕРНЫЕ ОБЪЕМЫ | СКАЛЬПИНГ ОТ УРОВНЕЙ В DELTA RIVER

5

Индикатор предоставляет пользователю огромный объём полезной информации. При помощи него спекулянт сможет вычислять степень распределения торговых объёмов в областях ценовой консолидации, а также определять поведение стоимости на относительно линий сопротивления и поддержки, тем самым определяя точки её разворота. Благодаря этому трейдер сможет значительно увеличить коэффициент проводимых им прибыльных торговых операций, а также размер дохода от них.

5

Применение кластерного анализа для сегментации рынка

На данный момент рядовой спекулянт может найти в открытом доступе огромное множество различных торговых методик. Большая часть из них так или иначе затрагивает анализ рыночных объёмов, так как данный показатель является одним из фундаментальных аспектов рынка, напрямую влияющих на него.

Торговля EURUSD с использованием кластерного графика фьючерса Евро Практика CK

5

Из всех методов анализа данной величины именно кластерный походит для работы на любых временных отрезках. Нет каких-либо строгих условий, ограничивающих трейдера: он может использовать подобный анализ в скальпинговых, внутридневных, среднесрочных и долгосрочных торговых методиках. То есть, пользователь может улучшить эффективность абсолютно любой торговой стратегии при помощи анализа кластерных объёмов.

5

Кластерный график объемов в мт4

Анализ кластерных объёмов является эффективным методом обнаружения даже малейшей торговой активности крупных игроков. И всё же стоит отметить, что данный метод работы не является идеальным: периодически подобные системы могут ошибаться и генерировать ложные торговые сигналы.

5

Чтобы уменьшить количество неудачных сделок, многие пользователи анализируют графики сразу в нескольких торговых платформах. В таком случае стоит обратить внимание на «Мета Трейдер 5»: в большинстве случае он генерирует достоверные сигналы. Это обстоятельство делает её весьма пригодной для проведения дополнительной фильтрации сигналов, поступающих с других платформ для торговли.

5

Чтобы максимально эффективно использовать кластерные объёмы в торговле, спекулянту необходимо обладать определённой теоретической базой, а также соответствующим опытом работы с финансовыми рынками. В ином случае данная методика может оказаться слишком сложной и непонятной, из-за чего принесёт лишь убытки.

При помощи кластерного анализа пользователь сможет намного эффективнее анализировать рынок и находить на нём огромное количество прибыльных торговых возможностей, которые он не замечал ранее. Также он позволяет предпринимать действия для получения прибыли намного раньше, чем другие рядовые трейдеры, что значительно увеличивает шанс успеха.

5 60,

При помощи рассмотренных торговых инструментов спекулянт сможет выйти на стабильно высокую прибыль. Однако периодически будут возникать убыточные ситуации, которые могут отрицательно повлиять на торговый депозит пользователя. Чтобы минимизировать их влияние, следует использовать дополнительные фильтрующие индикаторы. Среди таких можно выделить T3MA Alarm, генерирующий готовые торговые сигналы, которые можно сопоставлять с текущей ситуацией на рынке.

Кластерный анализ

Cluster analysis (кластерный анализ) – это анализ данных на основе сбора статистических, в более точечном спектре сведений, об общей структуризации предложенных материалов, включающий в себя набор различных алгоритмов классификаций. Основанный на объёме, дельте или других параметрах.

Согласен, звучит абсолютно непонятно. Мне самому́ не по нраву такие определения, из прочтения которых, ничего не осваивается. Но дать определение необходимо, поэтому сегодня мы с вами попытаемся разобраться, что такое кластерный анализ на живых, проиллюстрированных примерах.

Кластерный анализ впервые ввёл математик Роберт Трион в 1939 году. Вообще, кластерный анализ охватывает множество дисциплин, таких как математика, архитектура, маркетинг, археология, медицина, философия, психология… Но нас интересует Биржевое дело, поэтому и вектор усилия будем направлять на эту сферу деятельности.

Вид кластерного графика

Вот так эмпирически выглядит кластерный график. Вообще-то кластера могут быть с разными показателями данных. Например, в кластерах могут отображаться объёмы пройденных контрактов значения Ask и Bid, то есть цена покупки и цена продажи, дельта показатели (разница между ценой аск и бид) или как на нашем скриншоте, профиль кластера.

Так, если мы возьмём на рассмотрение абсолютно любой кластер, то его можно объяснить в сравнении японской свечи. Слева от кластера находится полоска красного или зелёного цвета, в зависимости от того какая была бы свеча. Если свеча бычья, то есть зелёная, значит и полоска-бар на бычьем, восходящем кластере будет зелёная. Противоположно верно будет и по отношению к нисходящие, красному цвету.

Скорее всего, вы уже успели заметить, что некоторые бары не доходят до конца кластеров. Верно, вы эмпирически внимательные читатели, бары это тела японских свечей. А тот участок кластера, который без полоски, это и есть хвосты, фитильки или тени японских свечей. Обратите внимание, они почти совпадают с закрытием одного кластера с открытием следующего. Разумеется плюс/минус пару пунктов, из-за волатильности рынка.

А вот о чём нам сигнализируют числа, распложенные в каждой из ячеек. Кстати, каждая из горизонтальных полосок, ячеек в каждом кластере, является отметкой одного пункта. Длина каждого пункта соответствует значению цифры, расположенной в этой са́мой ячейке. Белой рамочкой обводится ячейка или пункт с максимально пройденным количеством контрактов по соответствующему ценовому уровню. Но сто́ит поправиться, что значения максимальных объёмов, можно задавать самостоятельно.

Как правильно интерпретировать кластерные значения

Перед вами скриншот графика с периодом М1, с продолжительным нисходящим движением. Наша с вами задача, разобраться, а вернее изучить данную ситуацию на активе фьючерса на Сбербанк. Надо отметить, что такое падение на тайм фрейме М1, это очень неординарный случай. То есть 250 пунктов практически за 45 минут, для данного инструмента, я бы назвал редчайшим падением.

Совет! Не используйте кластерный график постоянно, из-за сложности анализа, вам будет трудно. Включайте его только в важных моментах. Например у уровней.

Итак, красным прямоугольником отмечена область, в которой, как мне кажется, мы с вами найдём ключ для разгадки, что же спровоцировало такое падение. Согласитесь, с помощью отображения японских свечей довольно проблематично искать зацепку на данном участке. Единственное что мы можем констатировать, это факт выхода ценой из баланса. Но это бы мы поняли в режиме реального времени, пройдя уже около 75 пунктов. То есть нам опять пришлось бы запрыгивать в уходящий поезд, отдавая рынку львиную долю потенциального заработка.

Так же на скриншоте японских свечей, непосредственно перед падением, мы видим ретест области. К сожалению больше никаких подсказок нам не видно на данном отображении графика. Теперь, для более тщательного анализа и полноты информации, давайте переключимся на кластерный график с отображением объёмов.

Переключение графика на кластеры.

Мы видим, что большинство максимальных объёмов сконцентрировались в верхних частях кластеров. О чём нам это говорит? Если вернёмся к нашим японским свечам, то мы обратим внимание на центральную область красного прямоугольника. По опыту могу утверждать, что именно в центральной части прямоугольника, расположены лимитные заявки на продажу, более-менее, крупных участников рынка. Иначе как объяснить, что цена при каждом подходе к этим ценовым уровням, отскакивала обратно вниз!? Возвращаемся к кластерам.

Кластерный анализ пытается найти следы крупных игроков на графике. Это происходит за счёт (чаще всего) анализа прошедших крупных заявок.

Видите, примерно посередине красного прямоугольника есть скопление максимальных объёмов – здесь были лимитники на продажу. Я смею предположить, что «последней каплей» стал объём размером в 121 контракт, при ретесте области. К тому же он сформировался на том же ценовом уровне 21 922, что и объём в кластере чуть поодаль, со значением в 219 контрактов. По моему субъективному мнению, там на ретесте, стоял ордер Sell Stop, смотрите подсказку ниже. Обращаю ваше внимание, что цветовая гамма окрашивания ячеек в кластерах, не при всех лимитных ордерах совпадают по соответствующим цветам бид и аск!

Кластерный анализ и механика рынка – неделимы.

Верно-истинная интерпретация значений Bid и Ask

Немного уйдя в сторону от нашей непосредственной темы о кластерном анализе, изучим верные значения предложения и спроса, то есть Bid и Ask. Стоит осознать, уважаемые читатели, что без понимания, что и с чем здесь едят, и как вообще это работает, дальнейшее чтение и просматривания «обыкновенных» картинок, бессмысленно напрасно. С таким же успехом лучше смотрите приколы с котами на You Tube, пользы будет больше и голова ясная и свежая. Только лишь по этой причине, вам просто важно, либо прочитать лекцию о механике рынка. Либо посмотреть видео ниже.

Изучаем кластерный график шаг за шагом.

Давайте начнём изучение кластеров шаг за шагом. Опираемся на скриншот ниже и шаг за шагом следим за ходом мыслей:

Выход лонгистов для снижение цены

На графике с отображением бид-аск, при ретесте (обведённый маркером кластер), есть две значимых ячейки. Тот пункт, что на уровне 21 922, вероятнее всего отработал отложенным ордером на продажу, т.к. во-первых, сам уровень значимый, во-вторых, пик кластера. Вряд ли получилось бы такое соотношение между бид и аск, на вершине кластера – 0 к 121 (к тому же мы держим в голове действующий флэт плотности лимитных заявок). В данной ситуации, ещё за мгновение до ретеста, кто-то из опытных участников рынка вовремя подсуетился и выставил (а возможно и выставилИ), отложенный ордер Sell Stop на уровне 21 922.

В дальнейших секундах, по мере снижения цены, очевидно, другие трейдеры подхватили данное развитие событий, запрыгнув в тронувшийся паровоз, допустив типичные ошибки большинства. Тем самым ещё больше подкинув дровишек в топку парораспределительного механизма… На чуть нижерасположенной ячейке, красного цвета на продажу видно, тоже не равномерное распределение спроса и предложения. Отчётливо заметно, как продавцы превзошли покупателей на 111 контрактов, 150-44=111. По причине превосходства, ячейка и окрасилась в красный цвет, цвет продаж. А имя этой разнице, между бид и аск – Дельта.

Дельта это разница между объёмом сделок, прошедших по цене бид и аск. Грубо говоря (примитивно) между покупками и продажами.

Кластерный анализ и интерпретация Дельта показателей

Как упоминалось выше, дельта это разница между бидом и аском, спросом и предложением, покупателями и продавцами. Так, на выше расположенном скриншоте, мы наблюдаем отрицательную дельту. Можно ли сказать, что после формирования этой дельты, цена устремилась вниз? Несомненно, можно. Но так же можно допустить, что эта дельта наоборот приостановила цену, при подъёме наверх. К сожалению, на истории мы этого не узнаем. Увы, мы не в курсе того, что было первоочередным, подъём или спуск. Или цена вообще 3-5 раз дёргалась туда-сюда. Но мы здесь о том и говорим, что в режиме реального времени, нам было бы в разы проще понимать концепцию движений.

Но как бы там не было, мы с вами нашли и разобрали очаг возгорания огромного нисходящего движения. Понимаете, ведь нам нужно было лишь убедиться в отношении объёмов между быками и медведями. Это важно при выходе ценой из баланса. На последнем скриншоте, кластер дельта, мы узрели инициативную сделку, а дальше, отталкиваясь от флэта, пошло как понакатанной. Примерно так происходит кластерный анализ. Понимаю, сложно. А что делать? Вы сами первые начали.

Резюме кластерного анализа

Итак, резюмируем эффективность кластерного анализа, с признанием фишек технического анализа. В данной сложившейся ситуации на рынке, «глобального» нисходящего движения фьючерса на Сбербанк, загибаем пальцы: Плотность отложенных ордеров в виде флэта, выход ценой из баланса, ретест областей, инициативная сделка, максимальные объёмы на верхних частях кластеров, правильно-истинная интерпретация бид-аск значений, обнаружение Sell Stop ордера и выявление значимой дельты.

По факту, в этой ситуации мы нащупали 8 признаков активности продавцов. Пять, из которых являются частью анализа по Футпринт, т.к. анализ кластеров, это один из подвидов футпринта. Но мы с вами тщательно разобрали кластерный анализ, а посему я смею предположить, что читатели этого материала довольно чётко впитали азы кластерного анализа.

Уважаемые начинающие трейдеры, изучайте всю «подноготную» ордеров, объёмов, психологии трейдинга и сферу рынка в целом, в рубрике Азбука Трейдера. И только в таком случае у вас появится шанс не бороться с ценой, а брать, что вам даёт рынок!

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Тема: Кластерный анализ. Учимся читать объемы торгов

Торгую я сейчас только евро. Остальные инструменты использую в исключительных случаях. Кластерный анализ так же сносно показывает себя на SP500, нефти, золоте и британском фунте. Но логика несколько иная. Нужно осваивать индивидуально. В целом это лишнее,на мой взгляд. Эти инструменты подразумевают использование широких стоп-ордеров и как следствие низкое соотношение рискприбыль.

Одна из причин,по которой стоит торговать только евро — безопасность. Из-за огромной ликвидности валюта совершенно не склонна к форс-мажорам
Максимум, что вам может грозить — скользнувший на 60-80 пунктов стоп, это больно, но это не ночной ГЭП на 7 фигур на британце и не свечка на 9 фигур на австралийце.
К тому же в большинстве случаев подобное повышение волатильности ожидаемо.
Учитывая это евро позволяет достаточно безопасно работать с плечом 1:20, что даже при редких сделках дает достаточно высокий доход. Я считаю,что это единственный инструмент, на котором использование столь высоких рисков оправдано.
По остальным инструментам не стоит превышать значение 1:10 для валют и 1:5 если дело касается нефти или рубля.

Четкие сигналы поступают достаточно редко. К этому надо себя морально подготовить.
Важно понять, что эти редкие, но точные 3-5 сделок в месяц приносят больше прибыли чем 30-50.
Суть кластерного анализа сводится к тому,что бы увидеть сигнал о входе в рынок крупного игрока, Их еще называют «Умные деньги», и следовать за ним. Исходя из этого очень смешно и наивно выглядит ситуация, когда профессиональный инвестор с огромным опытом, имеющий массу недоступной для простого трейдера информации, в том числе и инсайдерской, выжидает, потому, что не может точно спрогнозировать тенденцию, в то время как новичок абсолютно уверен, что знает направление.
Мораль — не спешите и не придумывайте поводы для открытия сделки,если объективных причин для этого нет.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ
Инструкция к терминалу ClusterDelta, от которого ведется основная работа
http://tempofox.com/klasternyj-grafi. analiza-rynka/
Так же вы можете использовать АТАС, ниндзю, волфикс, сиерру, сб-про или другие программы. Кластердельту в данном случае выделяет отличное соотношение цены и функционала.

Используемый таймфрейм — М15
Включен параметр HEAT (для евро) — настройка меняет шаг цены.
Все значения,которые буду указывать справедливы для М15 и шаге цены в 1 пункт (4 знака)

Кластердельта суммирует и транслирует нам данные по совершенным сделкам на различных биржах (CME/COMEX/NYMEX и MOEX (Forts) для росактивов) в режиме онлайн,с запозданием в несколько секунд в виде кластерного графика. Мы видим по какой цене и в каком обьеме заключались сделки.
Это объемы по фьючерсным контрактам. Отсюда первый очень важный вывод:

Фьючерсный рынок — хвост,которым виляет собака по имени «форекс».

Хвост не виляет собакой, поэтому вопрос «Почему все купили, а мы вверх так и не пошли?» Не правилен, как и вывод типа «Рынок пустой,поэтому кластера на 1000 будет достаточно для разворота»
Если песочница сейчас пустая,это не означает, что карьер тоже пустой.
Поэтому наша задача сводится к поиску точек входа крупных игроков, так называемых «умных денег» Все остальное мы должны игнорировать как бесполезное.
Сделок будет мало, такова специфика. Умные деньги отличаются от глупых тем,что умеют ждать и бить наверняка.

Начнем с режима работы.
Примерно с 9:00 начинает включаться в работу Европа, к 11:00 по МСК она выходит на полные обороты
На европе рабочие обьемы начинаются от 1300 на кластер, либо серия кластеров поменьше, особенно,если довольно чисто выполняется паттерн «разворот на дельте»
Суперкластер (1500 и больше) на европе почти всегда признак начала разворота, причем с долгоиграющими перспективами. Достойными внимния могут считаться бары с перевесом покупок или продаж от 1500 и выше.
С 16:30 начинают включаться американские биржи,при этом европа еще продолжает работать,обьем торгов возрастает. То,что на европе могло считаться сигналом — на америке норма. Требования возрастают до нескольких суперкластеров или до 2000-2500 перевеса покупок или продаж на бар м15.
С 20:00 до 23:00 активность начинает снижаться. Ночью данных очень мало, работать по ним невозможно. Кластер с значением 900 на ночной сессии может считаться суперкластером.

Теперь к практике:
Перед разворотом тенденция обычно усиливается. Это можно увидеть невооруженным глазом на графике.
На Уолл-Стрит говорят » Рынок достигает пика, когда начинают покупать таксисты»
Это соответствует и теории Доу о трех фазах рынка.

В первой фазе покупают инсайдеры и наиболее осведомленные или просто рискованные трейдеры. Разворот еще не очевиден.

Во второй фазе начавшаяся тенденция становится очевидной для технических аналитиков следующих за трендом.

В третьей фазе в игру вовлекаются широкие массы. Актив уже отработал свое, теперь крупным игрокам нужно кому-то продать этот шлак,что бы получить свои деньги.
По телевизору начинают вещать о том,что актив вырос за последнюю неделю на 10%
Показывать счастливых людей,купивших его год назад.
Мы видим кучу злых бабок меняющих рубли на доллары по 85 рублей за штучку.
Фуфло рассовывают толпе, Крупняк переворачивается и начинается обвал.

Примерно тоже самое,только в миниатюре мы можем видеть при локальной смене тренда.
Перед разворотом тенденция усиливается. Человек до этого сомневающийся — «а не поздно ли сейчас продавать?» видя усиливающуюся тенденцию решается на вход, Помогая тем,кто ему это впарил получить свою прибыль.

Вот то, что было 3 января, заскринил как видите сразу. Специально для учебного материала.
Это идеальный разворот на дельте — основной и наиболее эффективный паттерн.
На резком обвале происходит сброс продаж — Это то самое фуфло,которое уходит толпе.
Следующий бар открылся в самом низу покупкой, видите кластер 845 с перевесом покупок 463 ? он был первым.

А дальше набор покупок продолжился, пока все остальные ждали продолжения падения.

Теперь встает вопрос — а когда же выходить?
Вот чем это веселье закончилось.

Кстати,не столь явно, но можем увидеть сброс покупок, что-то вроде разворота на дельте,но значения для него маловаты,правильнее назвать это фиксом, после которого тенденция по понятным причинам ослабла.

Как понять, когда продажи это продажи,а когда «сброс продаж» ?
В целом все довольно просто.
Если текущая тенденция нисходящая, мы прошли несколько фигур вниз и тут начинаются активные продажи — скорее всего это фуфло пытаются сбросить толпе,
Если мы долго росли,как в данном случае и тут проходят крупные продажи — это сигнал к падению.
Тоже самое и с покупками.
Массовые покупки после продолжительного роста — фиксация,сброс дерьма широким массам.
Массовые покупки после долгого падения — сигнал на лонг.
Продажи вверху — к падению
Продажи внизу — к угасанию тенденции и скорому развороту
Покупки вверху — к угасанию восходящего тренда
Покупки внизу — к росту

А вот этим было остановлено падение с «Трамп Тауэр» образовавшейся после выборов,
Как видим здесь больше фиксация продаж, но перепроданность была налицо и естественно это вскоре повлекло коррекцию к 1.0860

Естсественно интерпретация сигналов не должна быть «слепой»,только по инструкции,нужно отталкиваться от текущих обстоятельств.
Например если был продолжительный восходящий тренд, после этого цена вошла в боковик, с определенными границами. В этом случае дальнейшую тенденцию определяет направление выхода. И в такой ситуации совершенно логично и естественно будет увеличение активности покупателей при выходе из коридора вверх с обновлением хая, в таком случае это не будет считаться «сбросом толпе и признаком скорого разворота»
Это напротив будет говорить о продолжении тенденции.

Разворот на дельте отрабатывает более чем в 80% случаев
Но сейчас взяли моду на пронос уровней с последующим возвратом.
Вот еще хороший пример.
Тот же самый разворот на дельте, на европейской сессии.

Сброс продаж ( бар 11:30 имел около 1500 продаж,потом покупками вытащили значение к 190)
Дальше набор покупок и что бы вытряхнуть лишних пассажирова показали обновление лоя ( уровень пробили чуть раньше) Естественно техники продали, крупняк в это время втарился еще пониже и поехали.

Видите на кластерах слева от цифр красные и зеленые черточки?
Они показывают текущий импульс. Зеленые соответсвенно вверх,а красные вниз.
Кластеры без черточек сигнализируют о попытке смены импульса, соответственно если мы планируем вход,то лучше это делать рядом с крупными кластерами без подобных черточек.

Важно понимать,что крупный игрок не ищет самую краинюю разворотную точку, там он просто может не наити достаточной ликвидности, поэтому часто мы можем войти с более выгодной чем он позиции.

Все важные сопротивления и поддержки тестируются повторно на малых объемах в 80% случаев.
Стандарнтый для евро алгоритм — отбой от уровня на 30-45 пунктов,после чего возрат к хаю и оттуда уже начало падения. — Фигура ТА — «две сиськи»
Сейчас взяли моду при тестировании делать незначительный пробой, после чего возвращаться.
То есть если не успели взять хай — не нужно спешить влезть с текущих, ждите ретеста.

Вот примерно так сейчас происходит повторное тестирование важных уровней.
Со второго захода показывают пробой уровня 10-20 пунктов,после чего происходит возврат. Раньше хай отрабатывался пипс в пипс, а такой прокол обычно был сигналом на пробой и продолжение движения. Но по объемам прекрасно видно — имеется действительный интерес к уровню или нет. Как я говорил важные уровни тестируются повторно примерно в 80% случаев, новую тенеденцию стоит учитывать при выборе точки входа и установки стопов.

Ну как-то так в общих чертах, разумеется все это ИМХО и не претендует на истину в последней инстанции.
Так же хочется предостеречь людей от слишком буквального использования этого подхода, всегда существует множество факторов, которые просто невозможно описать и подвести под систему, но в качестве базы думаю это может быть полезно на первых порах.

Знакомство с ATAS. Обзор и возможности кластерных графиков

В предыдущих двух статьях из цикла “Знакомство с ATAS” мы сделали:

Данная статья – продолжение цикла. В ней мы сфокусируемся на работе с кластерными графиками.

Какие преимущества дают кластера? Реальная информация, полученная раньше других, позволила Ротшильдам вести беспроигрышную игру на бирже. Именно поэтому Натан Ротшильд произнес свой легендарный афоризм: «Кто владеет информацией — тот владеет миром».
В наши дни получить больше информации, чем другие участники рынка, помогают кластерные графики.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Обычно большинство трейдеров видят только свечи (слева). В отличие от них трейдеры, работающие с кластерными графиками ( или график footprint ) могут “заглядывать внутрь свечей”, чтобы узнать, что там происходило по факту.

Эта ценная информация может в итоге дать трейдеру понимание, что делают сейчас покупатели и продавцы. В то время как остальные будут ориентироваться на свечные формации, скользящие средние и классические осцилляторы теханализа, эффективность которых находится под большим сомнением.

Платформа ATAS дает возможность построения 25 различных видов кластерных графиков для акций, фьючерсов, криптовалют.

Тема третьей статьи – Работа с кластерами

Данная статья из цикла “Знакомство с ATAS” будет интересна начинающим пользователям платформы, а также тем, кто недавно познакомился с биржевыми объемами и футпринтом.

Как и в каждой статье цикла, информация разбита на 2 части:

  • Видеообзор.
  • Текстовое описание со скриншотами и ссылками на практически ценные материалы по работе с графиками.

Часть 1. Видеообзор

В этом ролике трейдер Владислав Шевченко демонстрирует мощный арсенал возможностей ATAS при работе с кластерными графиками

Часть 2. Текстовое описание

  • Как открыть кластерный график.
  • Как масштабировать по вертикали.
  • Что показывают кластера.
  • Режим Volume.
  • Режим Trades.
  • Режим Time.
  • Режим Bid x Ask.
  • Режим Delta.

В самом низу статьи находится форма для комментариев. Если у вас возникнут вопросы – пишите, будем рады помочь.

Как открыть кластерный график

Прочитав первую и вторую статью из цикла “Знакомство с ATAS”, вы узнали, как открывать графики. По умолчанию платформа открывает стандартный свечной.

Чтобы трансформировать его в кластерный, используйте любой из 2 способов:

  • в верхней панели войдите в меню РЕЖИМЫ и там кликните на Clusters;
  • кликните на оси времени, и не отпуская кнопку мышки, растяните свечи по горизонтали до того момента, пока не появятся кластера.

Масштабирование по вертикали

Если рынки слишком волатильные, кластера могут отображаться некорректно (пример на картинке ниже в левой части). Например, такое часто случается при загрузке дневного графика или графика биткоина на криптовалютных биржах.

Когда вы видите такие “пустые” кластера (на самом деле они слишком тонкие, чтобы отображаться на мониторе), вам необходимо тянуть за шкалу цены по вертикали до момента, пока кластера не отобразятся (1). Либо есть второй вариант – изменить масштаб в верхней панели, в меню Scale (2).

Например, если мы установим значение Scale=100, платформа ATAS соединит ближайшие 100 уровней, превратив эти 100 цен в 1 кластер. После этого график примет вид как на картинке справа. Так мы существенно сократим количество отображаемых кластеров, объемы будут выглядеть более компактно.

Кроме более визуально понятной картинки, вы также ускорите загрузку графика.

Что показывают кластера

Перед обзором режимов кластерных графиков остановимся на сведении ордеров, ведь чтение кластеров напрямую связано с этим механизмом.

Для этого обратимся к индикатору Depth of Market (по умолчанию он добавлен на график и показывается на правом краю в виде горизонтальной гистограммы из красных и зеленых баров).

Вверху индикатор отображает красным цветом лимитные ордера на продажу (1).
Зеленым цветом ниже цены отображены лимитные ордера на покупку (2). Чем длиннее полоска (бар), тем больше ордеров выставлено на этом уровне.

В реальном времени эти бары постоянно изменяются, так как участники торгов снимают, добавляют, изменяют свои заявки.

Допустим, вы хотите срочно продать актив. Вы отправляете приказ брокеру немедленно продать по той цене, которая сейчас доступна. Брокер отправляет заявку на биржу.

Сделка совершится, когда ваш агрессивный ордер на продажу встретит лимитный ордер на покупку. Тогда на графике кластеров такая операция отобразится красным цветом (3). Это означает сделку, в которой ордер продавца “по рынку” был сведен с лимитным ордером покупателя.

Кстати, если вы отправите очень крупную агрессивную заявку на продажу, то ваша операция может исполниться серией сделок по нескольким ценам, так как большой объем будет сведен с несколькими небольшими лимитными ордерами на покупку.

  • В левой части футпринта вы видите красным цветом (1) агрессивные ордера на продажу, сведенные с лимитными ордерами на покупку.
  • В правой колонке – агрессивные покупки (2), сведенные с лимитными ордерами на продажу.

Когда агрессивных ордеров больше, чем лимитных – цена идет в поиске новой ликвидности. И этот процесс постоянно приводит рынок в движение.

Подведем краткий итог. Каждая сделка имеет и продавца и покупателя. Если вы видите в футпринте 2 контракта на покупку в зеленой колонке, то значит там “с обратной стороны” есть 2 контракта продавца, которые он отправил на продажу лимитным ордером. Эта информация важна для того, чтобы вы понимали, в какой колонке какие процессы происходят.

Кстати, рыночный ордер не гарантирует цену исполнения. Во время покупки цена с лимитным продавцом может измениться, и вы купите по худшей цене.

Полезные ссылки:

Теперь давайте пройдемся по режимам.

Режимы кластерных графиков, настройка отображения

Когда вы открыли кластера, слева появляется меню (1).

В этом меню находятся 5 режимов кластеров. Это:

  • Volume,
  • Trades,
  • Time,
  • Bid х Ask,
  • Delta.

Для удобного и более эффективного анализа кластеров очень важны визуальные настройки. Давайте сразу посмотрим, как меняется контрастность, цвета и другие параметры отображения. Чтобы открыть визуальные настройки кластерного графика, воспользуйтесь одним из способов:

  • кликните значок настроек в правом верхнем углу (2);
  • кликните правой кнопкой мыши по графику, и выберите Settings (3).

Нам нужна вкладка Cluster Settings. Рассмотрим ее подробно на следующем скриншоте.

  • В верхней части окна настроек можно изменить фон кластеров и цвет кластеров (1), параметры обрамления.
  • В разделе Text (2) настраиваются параметры для отображения текста (цифр) внутри кластеров;
  • В разделе Параметры пропорциональности (3) есть галочка “использовать пропорциональность” (4). Если мы ее активировали, то можем изменить процент пропорции градиента (5). Попробуйте увеличить процент, и вы увидите, что контрастных кластеров станет меньше. Если установить галочку “Пропорция по всем барам” (6), то ATAS проанализирует все свечки, загруженные на график. И вы увидите контрастные кластера относительно всей истории. Бледные кластера имеют объем намного меньше. Попробуйте разные значения процента и определите, что лучше всего подходит вам.

Полезные ссылки:

Режим Volume

В режиме Volume в кластерах отображается суммарный объем исполненных покупок и продаж по каждой цене. В этом режиме есть 6 вариаций.

Graduated Volume (1) отображает цветовую градацию или контраст цвета в зависимости от того, где сделок было больше, а где меньше.

Delta colored Volume (2) подсвечивает объем красным и зеленым цветом. Так отображается, какая была дельта в каждой цене. Дельта вычисляется по формуле Аск – Бид. Когда асков больше чем бидов, то дельта положительная, отображается зеленым цветом. Когда бидов больше чем асков, то дельта отрицательная и отображается красным цветом.

На среднем графике вы видите объемы по каждой цене в виде цифр, но дополнительно еще вы видите, кто победил на каждом уровне – покупатель или продавец. Также по контрасту можно определить, насколько этот перевес по дельте был крупный или незначительный.

Следующий вариант Volume Histogram (3). Это профиль объема в каждой свече, при этом максимальный объем выделятся в каждом профиле черной рамкой. Тут можно видеть (на нижнем графике), где были “наторговки” в свечах. Также видно, где были дисбалансы, когда цена ускорялась. Обращайте внимание в профиле на такие уровни дисбаланса, так как они часто оказывают влияние на цену в краткосрочной перспективе.

Следующий вариант Volume Digital Histogram добавляет к профилю числовые значения объема на каждом уровне (4)

Следующий вариант Delta Colored Volume Histogram (5) показывает профиль, но подсвечиваемый по дельте. Визуально удобно смотреть на такие уровни и их цвет по контрасту.

Последний вариант в этом режиме называется Volume Trade (6). Информация о сделках в этом варианте подается в 2 колонках. Слева отображен суммарный объем, а справа количество сделок, в которых проторговался этот объем. Разделив его на сделки, мы получим среднее значение объема в 1 сделке в этой ячейке.

Итак, с режимом Volume мы закончили, теперь перейдем к режиму Trades.

Режим Volume

В этом режиме, сравнительно с Volume, представлены похожие кластерные графики по набору вариантов. Только вместо объемов сделок вы видите количество сделок, совершенных на каждой цене. Неважно, какой объем этих сделок.

В первом варианте Graduated Trades мы видим, как градиентом отмечены те места, где было совершено больше сделок. Чем ярче контраст, тем больше сделок.

Далее идет вариация Delta Trades (2) с раскраской по дельте. Чем контрастнее цвет кластера, тем больше перевес покупателей или продавцов.

Вариант Trades Histogram (3) отображает проторгованные сделки в виде профиля. Здесь интересны уровни дисбаланса и баланса, так как цена часто реагирует на эти уровни.

Обратите внимание на то, что гистограмма в свечах строится пропорционально другим свечам. Если вам нужно отключить пропорциональность, зайдите в настройки графика, настройки кластеров, и снимите галочку в строке “Использовать пропорциональность”. Теперь вы увидите соотношение уровней в каждой свече независимо от значений соседних свечей.

Следующий вариант Trades Digital Histogram (4) показывает сколько сделок было совершено на каждом уровне.

Последний вариант – Delta Colored Trades Histogram (5) с окрасом по дельте. Можно отслеживать перевес покупателей или продавцов, сочетая эту информацию с количеством совершенных сделок.

Режим Time

Далее у нас идет режим кластеров по времени. В данном режиме цифры отображают количество секунд. Если стоит цифра 1, то цена была на данном уровне 1 секунду во время формирования свечи.

Вариант (1) Graduated Time контрастом показывает места, где цена долго не задерживалась, а где останавливалась на длительный срок.

Далее идет вариант Delta Colored Time (2) с подсветкой по дельте. Так же как и ранее, чем ярче цвет – тем больше перевес между покупателем и продавцом.

Также в кластерных графиках c режимом Time по времени есть варианты гистограммы без цифр (3, Time Histogram) и с отображением цифр (4, Time Digital Histogram), которые показывают количество секунд.

Режим Bid x Ask

Переходим к наиболее информативному режиму Bid x Ask. Это популярный режим среди трейдеров, которые анализируют футпринт и сделки покупателей и продавцов в динамике.

В режиме Bid x Ask есть 7 вариаций.

Первый вариант – Bid x Ask (1). Платформа предоставляет информацию в 2 колонках. В левой колонке отображаются агрессивные сделки на продажу, справа – агрессивные сделки на покупку. Если продавцов больше чем покупателей, то ячейка подсветится красным цветом. Если покупателей больше, то ячейка будет зеленая.

Вариант отображения Bid x Ask Ladder (2) делит каждую колонку и подсвечивает только колонку с перевесом дельты.

В варианте Bid х Ask Histogram тоже есть разделение на биды и аски. Вероятно, некоторым трейдерам придется по душе именно такой вид отображения. На нем также видны балансы и дисбалансы. Этот режим есть с цифрами (3) и без цифр (Bid Ask Digital Histogram. Нет скриншота, но его легко представить).

Вариант Bid х Ask Volume profile (4) отображает более классический профиль с окрасом по дельте и отображением цифровых значений.

А вот вариант Bid х Ask Delta profile (5) отображает горизонтальную гистограмму перевеса дельты. Чем больше уровень в гистограмме, тем больше перевес дельты. Удобный вид для того, чтобы отслеживать уровни с большим перевесом покупателей или продавцов.

Интересный режим Bid х Ask Imbalance (6). В основе этого отображения лежит сравнение Аск и Бид цен в соседних ячейках. Другими словами, сравниваются маркет ордера на продажу с маркет ордерами на покупку по диагонали.

Если перевес одной из сторон больше на заданное количество процентов, то победители подсвечиваются в футпринте. Если больше продаж, то они подсвечены красным цветом. Если больше покупок, то зеленым.

По умолчанию процент дисбаланса в ATAS равен 150%. То есть одна из сторон должна превосходить другую на 150%. Для изменения процентного соотношения зайдите в настройки кластеров и найдите Настройки режима Bid x Ask Imbalance. Если увеличить процент Rate, на графике сразу становится меньше подсвеченных цифр.

Давайте посмотрим на уровни, которые мы получаем на графике Imbalance. Поставим перевес 500%. Выделяем скопления подсвеченных кластеров и видим, что цена часто реагирует на эти уровни. Этот метод построения уровней как минимум подойдет для анализа рынка. В настройках имбалансов мы также можем отключить нулевые значения в связках. В таком случае кластера будут игнорироваться.

Совет. На темном фоне подсветка имбалансов выглядит более ярче и заметней.

Полезные статьи:

Режим Delta

В режиме Delta есть 3 варианта отображения.

Первый так и называется – Delta (1). Он отображает перевес агрессивных покупателей или продавцов по формуле Аск минус Бид. Если продаж было больше, то в числовом значении будет стоять знак минус, и ячейка будет подсвечена красным цветом. Если вы видите -100 в ячейке, это значит, что продаж было на 100 контрактов больше чем покупок.

При выбранном варианте Volume Delta (2) в левой колонке будет отображен суммарный объем всех контрактов, а справа – deltа. Это поможет понять, насколько был крупный объем, в котором произошел перевес по дельте.

И последний вариант – Delta Profile (3). Он визуализирует всплески дельты в удобном виде. Если вы видите крупный перевес покупателя, но цена идет вниз, то вы можете предположить, что покупатель пытался перехватить инициативу, но попытка оказалась неудачной. Это может подсказать направление текущего тренда.

Итоги третьей статьи “ Знакомство с ATAS ”

Вы только что ознакомились с основами кластерных графиков, и вариантами их отображения в платформе ATAS.

Рекомендуем вам скачать демоверсию ATAS, чтобы закрепить пройденный материал и самостоятельно прочувствовать мощь и гибкость платформы.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Настройки мт5 , метатрейдер 5, кластерный индикатор для мт5, настройки на графике.

Кластерный анализ объёмов в трейдинге

Это довольно интересный вид анализа появился еще в прошлом веке, но наибольшую популярность он набирает именно сейчас. Пусть вас не пугает слово «кластерный», на самом деле все не так сложно как может показаться из названия. Далее я подробно расскажу вам, что такое кластерный анализ объемов, и вы сами в этом убедитесь.

Итак, начнем, пожалуй, с того, что мы называем кластером. Давайте для начала представим себе точку на графике цены имеющую две координаты: время и значение цены. А теперь прибавим к этим параметрам значение объёма (соответствующее данному времени и данному значению цены) и получим кластер. Таким образом, будем представлять себе кластер как точку с тремя координатами: временем, ценой и объёмом. Для наглядности ниже представлена картинка.

Как видите, на картинке изображен обычный свечной график (зеленые вертикальные полосы соответствуют белым свечам, а красные – черным) с добавлением к каждой свече горизонтальных полос в виде объёмов. На каждой такой горизонтальной полосе вы видите две цифры. Первая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на продажу (Market Sell), вторая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на покупку (Market Buy). Если рыночных ордеров на покупку в данный момент времени и по данной цене было больше, то горизонтальная полоса объёма окрашивается в зеленый цвет. Если преобладает количество рыночных ордеров на продажу, то полоса объёма становится красной.

Кластерный анализ на рынке фьючерсов. Что такое кластер и как его использовать в торговле?

Сам цвет полосы для меня никакого значения не имеет, красный он или зеленый – неважно. Важен лишь размер этой полосы, т.е. суммарное число сделок совершенное в данный момент времени по данной цене. Именно этот показатель имеет значение и говорит нам о степени интереса участников рынка к данному ценовому уровню.

Многие трейдеры заблуждаются сами и вводят в заблуждение других, утверждая, что красные горизонтальные полосы объёма свидетельствуют о том, что в данный момент на рынке больше продавцов, а зеленые – о том, что больше покупателей. Но это утверждение в корне ошибочно. Ведь если один продал, то кто-то второй это купил. И наоборот, если один купил, то кто-то же ему продал. Таким образом, количество продавцов на рынке в любой момент времени равно количеству покупателей.

Повторюсь еще раз. Красные полосы говорят лишь о том, что в данный момент больше рыночных ордеров на продажу, а не о том, что продавцов больше. Ведь каждый из этих рыночных ордеров на продажу в итоге был закрыт лимитным ордером на покупку. То же самое с зелеными полосами (здесь каждый рыночный ордер на покупку был закрыт лимитным ордером на продажу). Итак, мы смотрим не на цвет горизонтальной полосы объёма, а на её размер, и этот размер говорит нам о том, насколько велик интерес трейдеров к данному ценовому уровню.

Как использовать кластерный анализ в торговле

Давайте еще раз взглянем на знакомый нам рисунок. Я выделил на нем зону повышенного внимания участников рынка и два уровня – покупки (BUY) и размещения ордера STOP LOSS.

Скопление кластеров с большими объёмами образует зону повышенного внимания трейдеров. Большие объёмы говорят о борьбе между участниками рынка заинтересованными в повышении цены и участниками которым выгодно, чтобы цена снижалась. Тот факт, что в итоге цена пошла вверх говорит нам о том, что победили те кто был заинтересован в росте цены.

Таким образом уровень открытия позиции на покупку мы выставляем на первой свече открывшейся за пределами зоны повышенного интереса. Цена может и развернуться, но дойдя до выделенной зоной она вновь столкнется с противодействием победившей ранее стороны и скорее всего опять уйдет вверх.

Соответственно ордер ограничения потерь выставляется там, где открытая позиция BUY теряет всякий смысл. Действительно, если цена сможет опуститься ниже выделенной зоны, это будет говорить нам о том, что сильнее стала вторая сторона (заинтересованная в понижении цены). И, следовательно, актуальным сейчас станет закрытие позиции на покупку и открытие позиции на продажу.

Кластерный график как инструмент анализа рынка

Кластерный анализ является относительно новым направлением анализа рынков. Анализ и торговля при помощи анализа внутри баровых объемов становится доступной для использования рядовыми трейдерам. Как известно, до 2004 года информация об объемах на горизонтальных ценовых уровнях была недоступна для трейдеров.

С появлением такой возможности были разработаны специализированные компьютерные программы, позволяющие трейдеру оценивать формирование торговых объемов, а так же разницу между ордерами на покупку и продажу внутри баров и использовать эту информацию в торговле. К таким программам относятся: MarketDelta, Volfix и ряд других, распространяемых на платной основе. К программам с бесплатным доступом относится ClusterDelta ( http://clusterdelta.com/platform#download ), на основе которой мы и будем освещать материал. С платформой вы можете ознакомиться на сайте самостоятельно, укажу лишь на графике платформы ниже, основные понятия, используемые в анализе.

При поиске точек входа в рынок трейдер должен иметь определенную информацию о состоянии рынка: направление тренда, его фаза (импульс, коррекция), важнейшие уровни поддержки/сопротивления, точки возможного разворота тренда.

В классическом техническом анализе существует множество способов определения потенциальных точек разворота (графические модели, индикаторы, гистограммы объемов), однако ни один из этих способов надежных результатов не дает. И основной причиной является то, что проводится анализ движения лишь одного показателя – рыночной цены, а для точного определения точки возможного разворота тренда необходимо анализировать не только движение цены, но и реальный (не тиковый) объем сделок. Для более точного определения уровней разворота необходим и более точный инструмент. Таким инструментом является рыночный профиль, который представляет собой горизонтальную гистограмму, отражающую на графике процесс наторговки объема на каждом ценовом уровне (рисунок ниже).

Разворотный паттерн на кластерном графике для форекс или Фортс

Полученная информация позволяет трейдеру увидеть горизонтальные уровни, на которых был наторгован большой объем, и, соответственно, понять действия операторов рынка, определить уровни аккумуляции и дистрибуции торговых объемов.

Напомню, что уровни аккумуляции – это уровни накопления торговых объемов операторами рынка на определенных ценовых уровнях. После аккумуляции начинается тренд. Уровни дистрибуции – это уровни, на которых операторы разгружают объемы набранной позиции для фиксации прибыли. Затем наступает либо разворот тренда, либо коррекция.

Рыночный профиль является точным инструментом анализа, позволяющим определить такие уровни и понять в какой стадии находится рынок.

Однако, для эффективной практической работы на рынке, знание этих уровней недостаточно. Важно знать точечный торговый объем на каждом баре и формирующуюся дельту объемов.

Для получения точечного объема используется кластерный анализ. Кластер представляет собой ценовой бар, отображаемый на графике в другом формате – это бар, который разбит на ценовые уровни, и на каждом из них отображается проторгованный объем (рисунок ниже).

Для удобства восприятия объемы выше среднего на графике выделяются отдельным цветом. Кластерный график совместно с рыночным профилем дают достоверную информацию о поведении точечного объема на важных уровнях накопления и дистрибуции для определения точного входа в торговую позицию.

Кроме точечного объёма на графике имеются показания дельты, которая отображает текущий рыночный дисбаланс, то есть она информирует трейдера, что преобладает на рынке сейчас – продажи или покупки. Дельта, совмещенная с кластерным графиком и с рыночным профилем, позволяет определить не только уровень начала сильного движения, но и его направление.

Таким образом, для определения уровней разворотов трейдеру надо знать четыре параметра и проводить их комплексный анализ:

Показания Дельты в виде цифр, как обычной, так и накопительной.

Платформа Clusterdelta позволяет трейдеру работать с объективной информацией в виде кластерного графика с различными возможностями настройки графика, и на основании этого аналитического инструмента строить торговые стратегии. В настоящее время эта платформа позволяет работать со многими популярными инструментами на CME, в том числе и фьючерсами на валюту, что может быть полезно трейдерам, работающим на валютном рынке форекс .

Для примера работы с кластерами приведем методику определения уровней разворота на фьючерсе S&P 500 (рисунок ниже).

На рисунке выше отображен один из паттернов дельта-кластерного анализа.

Супер стратегия . Торговля в кластере .

Пример сделки: по дельте – направление движения вниз, вход в сделку ниже уровня объёма (1257), со стопом – 2$, и целью – 10 $. Перевод позиции в безубыток при развороте дельты.

Паттерн отработан строго по намеченному плану.

Еще один пример: параметры сделки – вход, покупка на уровне 1280.00, Stop-loss на – 1276.50, позиция закрывается при наличии сильного сигнала на продажу. Дельта-кластерный анализ – заявка на внутри сессионный разворот.

Сегодня наметился тренд, поэтому держим позицию до конца, если будет разворот – увидим.

На следующем скрине – хорошая заявка на движение вверх:

Несмотря на сильный уровень сопротивления 1306.75 – 1308.00, сигнал на закрытие позиции не поступил, и сделка осталась открытой.

Приведем еще несколько примеров отработки торговых планов по фьючерсу на 6У (EUR/USD).

Вот торговый план:

Уровень Stop-loss 1.2289

Торговый план осуществился полностью (рисунок ниже).

Еще пример – торговый план с прогнозом движения цены вверх

Торговый план основан на:

Следующая цель: 1.2420

План четко выполнен (рисунок ниже).

Как видно из приведённых примеров, кластерный анализ позволяет трейдеру точно определять точки открытия торговых позиций как внутри дня, так и на среднесрочных сделках.

Кластерный объем для нахождения лучших точек входа в рынок

В последние несколько лет многие трейдеры стали особое внимание уделять индикаторам объема. Их используют практически во всех возможных стратегиях в качестве дополнительного, фильтрующего инструмента. Чем же вызван такой интерес и оправдана ли работа этого вида анализа? Прежде всего, следовало бы разобраться в том, на основе каких данных индикатор работает. Каждый инвестор знает, что движение рынка не образуется само по себе. Все эти колебания, даже самые минимальные и не значительные, прямой результат действий самих участников рынка. Конечно же, один «игрок», если не является особо крупным, не в состоянии своими манипуляциями двинуть рынок в ту или иную сторону. Но вот большое количество участников, придерживающихся одинаковых позиций, всегда продавливают рынок и зачастую, сами того не понимая, создают новые тренды. Получается, все, что нужно для успешной торговли, это следовать за толпой. Но как определить, на что настроены инвесторы, когда их такое огромное количество? Для этого и существуют индикаторы объема.

Виды индикаторов объема

В стандартном наборе технических индикаторов Metatrader 4 присутствует сразу несколько инструментов объема. Самые часто используемые и одновременно сильно отличающиеся между собой это:

  • Money Flow Index;
  • Volumes.

+++ Кластерные Графики // Cluster Charts +++

MFI – индекс денежных потоков — часто путают с другим индикатором, имеющим такую же аббревиатуру. Market Facilitation Index – это индикатор, автором которого является известнейший Билл Уильямс. Инструмент тоже очень интересный, но их нельзя сравнивать, так как каждый имеет индивидуальную формулу и использует разные ценовые данные для построения.
Чтобы добавить Money Flow Index на график, нужно зайти в раздел «Индикаторы», где найти вкладку «Объемы». По умолчанию инструмент имеет период «14», его можно изменить, сделав индикатор более или менее чувствительным. Но, как показывает практика, многие осцилляторы лучше работают с базовыми настройками. MFI отображается в окне под графиком цены и имеет всего лишь одну кривую, которая символизирует рост или падение в зависимости от поведения актива. Так же здесь присутствует два уровня – «20» и «80». Подобные зоны привычны для трейдеров, особенно для тех, кто применяет в торговле осцилляторы, а в них, как известно, часто используются такие же уровни для определения перекупленности или перепроданности. Индекс денежных потоков способен выявлять направление тренда, его пробой и дивергенцию. Но, несмотря на все преимущества, часть трейдеров все-таки предпочитает другой вид индикаторов объема.

Два вида индикаторов объема

Volumes, хотя и относится к той же категории анализа рынка, имеет совсем другую форму. Вместо кривой, которая движется волнообразно, здесь появляется гистограмма с двумя видами столбцов. Работа по индикатору максимально проста. Все, что трейдер будет использовать в торговле, это цвет и размер столбика. Если гистограмма резко возрастает, значит, на рынке появился большой объем сделок, данный актив и цена вызывают интерес у инвесторов, которые открывают свои позиции. Возрастающий объем отображается зеленым цветом, если же на текущий период интерес к цене снижается, столбец корректируется на красный.

Индикаторы объема в виде гистограммы имеют два самых сильных сигнала – это объем гораздо выше среднего и, наоборот, слишком низкий. При появлении высоких столбцов индикатора трейдеру рекомендуется рассмотреть текущий тренд для торговли, для этого стоит провести анализ по другим, трендовым инструментам. Если же гистограмма индикатора объема слишком низка, это говорит о том, что текущая цена не привлекает ни быков, ни медведей. В этом случае лучше закрыть все действующие сделки.

5,

На самом деле есть еще дна причина, по которой многие отдают предпочтение гистограммному отображению объема. И это высокая точность. Ведь столбики показывают изменение буквально за каждый период, каждый ценовой бар. Эта информация очень детальна по сравнению с обычной кривой и дает трейдеру дополнительную почву для прогнозирования.

Что такое кластерный анализ объемов?

Вертикальные индикаторы объема – это не единственный способ анализа объема рынка. Постепенно классические инструменты претерпевали модификации, что привело к возникновению новых индикаторов объема – горизонтальных. Они так же выглядят как гистограмма, но располагается она уже не в отдельном окне, а на самом графике цены. Построение индикатора происходит по мере движения, а столбики гистограммы в зависимости от активности торгового актива образуются того или иного размера, а самые важные из них формируют сильные уровни. Вернее, показывают трейдеру, какая цена может совпадать с уровнем поддержки или сопротивления. А от этих зон инвестор уже может открываться по любой из известных и качественных стратегий.

Самая новая разновидность горизонтального объема – это кластерный анализ. Индикатор кластерного объема, скорее всего, заинтересует человека довольно опытного в области финансового рынка. Новичкам же первоначально стоило бы ознакомиться и попрактиковаться с классическими индикаторами объема.
В чем неординарность и новизна кластерного объема? Стандартные индикаторы объема, причем как вертикальные, так и горизонтальные, весьма субъективны. Они не предоставляют никакой цифровой информации. Грубо говоря, трейдер должен довериться столбикам, которые возникают в определенном месте того или иного размера. Кроме того, это всего лишь тиковый объем, который показывает, что есть какая-либо активность на периоде, но данных по поводу открытых позиций инвестору не предлагает.

Индикаторы кластерного объема выигрывают именно в этом. Используя их данные, трейдер все-таки сможет получить более конкретную информацию касаемо того, что происходило за выбранный временной период.

1

Кластерное отображение графика

На графике отображены данные за каждый период. Любое движение на рынке – это борьба покупателей и продавцов, а последующее движение показывает, кто из них оказался сильнее. Так вот индикатор кластерного объема показывает информацию о том, сколько было на определенный момент быков и медведей, что трейдер может использовать в своих целях при открытии позиции. Кластерный график способен отображать следующие данные:

  • Диапазон конкретного ценового бара;
  • Объем контрактов для каждой цены;
  • Объем по ценам «ask», то есть цена, которая устроила бы продавца. Эти данные расположены с правой стороны колонки;
  • Объемы по ценам «bid». Это цена, по которой покупатель купит актив. Его отображают цифры, находящиеся слева;
  • Разница между ask и bid, увидеть которую можно снизу, под графиком.

Помимо этого, с левой части всего графика находится гистограмма, которая растягивается на всю ширину движения. Она похожа на индикатор горизонтального объема, но не показывает уровни поддержки и сопротивления, а информирует об объеме торгов, свойственном каждый цене. Соответственно, маленький столбик говорит о том, что на определенную цену было заключено не так много контрактов, а большой, в свою очередь, свидетельствует о высокой заинтересованности трейдеров в цене.

1

Торговля с применением кластерных объемов

При выборе торговой стратегии не рекомендуется делать основной упор на сигналы по индикатору объема. Эти инструменты предназначены скорее для того, чтобы «помогать» трейдеру, подтверждать или опровергать его догадки о дальнейшем поведении цены, а так же информировать о том, где лучшие точки входа в рынок. Правильное использование инструментов кластерного объема может существенно снизить риски и частоту срабатывая стоп-лосса, а так же помочь открываться вовремя, имея преимущество в несколько пунктов.

1

Для лучшего понимания принципов его работы и тестирования сигналов, стоит начать с торговли на проверенных ценовых моделях и надежных сигналов. Хорошим вариантом для этого будет пробой тренда.

Несмотря на силу движения, в определенном тренде цена каждого актива находится практически всегда. Иногда движение замедляется, образуются консолидации и боковики внутри тенденции, но все это – составные части ценового канала. Базово канал имеет две границы – уровни поддержки и сопротивления. Например, валютная пара находится в восходящем тренде. Чтобы нарисовать канал, необходимо использовать две параллельных прямых, одна из которых пройдет по максимальным ценам, вторая «натянется» по минимумам.

1

Торговля на ретест

Для тенденции, направленной вверх, принципиальное значение будет иметь уровень поддержки, которую так же называют трендовой линией. Почему здесь она важнее линии сопротивления? Бычий тренд при торговле по самой стабильной и консервативной стратегии будет рассматриваться как зона только для покупок. Когда цена будет приближаться к линии поддержки, трейдер будет открывать позицию на buy, которая будет фиксироваться только у противоположной границы. Если тренд начнет усиливаться и менять угол наклона, это не скажется на торговле и открытых ордерах негативно. Более того, инвестор даже может заработать больше, чем предполагал изначально. Но вот если будет пробит уровень поддержки, ситуация изменится коренным образом. Трейдер может не только не получить запланированную прибыль, но даже оказаться в убытке, ведь пробой трендовой линии вниз здесь будет говорить об изменении общего направления. А в таком случае стратегия торговли будет меняться и приоритетными будут теперь сделки не на покупку, а на продажу.
Корректировка бычьего тренда на медвежий происходит по следующим правилам:

  • Пробой свечами линии поддержки;
  • Фиксирование цены в новом ценовом диапазоне;
  • Ретест бывшей трендовой линии, которая теперь стала линией сопротивления.

Такие этапы проходит цена при истинном пробое. Ложный чаще всего происходит импульсным движением, которое все равно потом возвращается в рамки предыдущей тенденции. Огромное число трейдеров открываются на продажу сразу при пробитии канала, что является ошибкой, причем довольно грубой. Таким образом, они сталкиваются с ложным пробоем, от торговли на котором по итогу терпят убытки.
Более опытные инвесторы знают, что правильная стратегия торговли на пробой тренда состоит в том, чтобы войти в рынок только после ретеста. Такая позиция будет иметь в себе гораздо меньше риска и во много раз больше шансов на успех. Этот сигнал может стать еще более качественным, если применить еще и индикатор кластерного объема. Как этот момент будет выглядеть на кластерном графике?

1

Пробой тренда на кластерном графике

На изображении видно, что пробой линии поддержки и фиксация цены ниже канала сопровождается повышенным объемом. Это подтверждает то, что участникам рынка эта цена интересна, продавцы считают ее привлекательной для входа в позиции. Что касается покупателей, они не так рассматривают ситуацию и не многие из них открываются на покупку. По этой причине покупатели не побеждают многочисленных продавцов и цена проходит еще ниже. Она достигает локального минимума, после чего происходит откат в обратную сторону, практически до бывшей линии поддержки. Когда цена возобновляет нисходящее движение, кластерный объем снова увеличивается, что еще раз информирует о намерениях игроков на продавливание цены еще ниже. Здесь следует открыть ордер на продажу, который будет иметь довольно большие цели, так как имеет место новая тенденция.
Разумеется, это не единственный сигнал, который может быть подтвержден кластерным графиком. Удобство индикаторов объема в том, что они применимы, по сути, на всех ТС, нигде не будут лишними и, вероятнее всего, придадут трейдеру большую уверенность в его действиях.

Где смотреть кластерные объемы рынка?

Кластерный анализ рынка появился уже достаточно давно – еще в прошлом веке. Однако совсем немногие трейдеры прибегают к нему. На самом деле кластерные анализ вовсе не такой сложный, как может показаться из его названия. Разобравшись всего один раз, вы сможете с легкостью применять все его секреты на практике. Рассмотрим более подробно понятие кластерного анализа и индикаторы для его проведения.

Где смотреть кластерные объемы рынка и что это такое?

Сначала разберемся с понятием самого кластера. Представьте точку на графике, у которого есть 2 координаты: цена и время. Теперь добавьте сюда величину объема рынка, который соответствует данным значениям. В результате у вас получится кластер. На такие блоки можно разбить весь график движения цены.

Кластерные объемы на графике

Обратите внимание на скриншот, показанный выше. На рисунке представлен обычный свечной график, разбитый на кластеры. Тонкие зеленые и красные полосы – это обычные бычьи и медвежьи свечи графика. Вдоль каждой такой полосы расположены цифры в два столбца:

  • Первый столбец показывает количество исполненных Sell-ордеров (Marker Sell).
  • Второй столбик отображает количество исполненных Buy-ордеров (Market Buy).

Если на указанном участке преобладали ордера на покупку, то данный отрезок будет окрашен в зеленый цвет. Если же приоритет был отдан ордерам на продажу, то кластер станет зеленого цвета.

Кластерные графики ATAS. Режимы отображения и Визуальные настройки

Обзор сервиса Tensorcharts. Что такое кластерные графики, как с ними работать

Однако не следует уделять повышенное внимание именно цвету кластеров. Гораздо большее значение имеют размеры этих блоков – именно они указывают нам о наличии или отсутствии интереса трейдеров к активу.

Некоторые трейдеры заблуждаются, считая, что зеленые кластеры указывают на то, что на рынке больше покупателей, а красные – о том, что больше продавцов. На самом деле цвет кластера указывает лишь на то, каких ордеров было открыто больше – Buy или Sell.

Важно! При анализе кластеров следует обращать внимание не на цвет кластера, а на его размер (ширину). Именно это указывает на степень интереса участников рынка к соответствующему ценовому уровню.

Кластерный анализ объемов

Проведем простой кластерный анализ на примере графика, указанного на скриншоте ниже.

На графике выделена зона, на которой наблюдается особенно высокое внимание покупателей к торгуемому активу. Следовательно, на графике также указаны два уровня – Buy-уровень (для размещения ордеров на покупку) и SL-уровень (для установки защитного стоп-лосса).

1

Участки графика, где собрались кластеры с высокими торговыми объемами, являются зонами повышенного внимания участников рынка. Высокий кластерный объем говорит о том, что на рынке происходила борьба между покупателями и продавцами. Факт того, что по итогам борьбы цена все-таки пошла вниз, говорит о том, что победу одержали продавцы (медведи). Если бы цена двинулась вверх, это бы говорило о победе покупателей (быков).

1

Исходя из этих данных, мы будем выставлять уровни следующим образом:

  • Уровень для установки ордера на покупку должен находиться на линии первой свечи, Open-цена которой лежит за пределом диапазона повышенного спроса (за пределами кластера, где преобладают ордера на покупку). Учитывайте также и то, что график может развернуться вниз на некоторое время. Однако дойдя до зоны покупок, он вновь столкнется с сопротивлением быков, победивших ранее, и скорее всего, вновь двинется вверх.
  • Защитный Stop-Loss для ограничения возможных убытков мы будем ставить за пределами уровня размещения Buy-ордера. Если цена опустится ниже зоны повышенного спроса на актив, то это будет говорить о том, что медведи перетянули рынок, преодолев сопротивление быков. Следовательно, в этот момент следует закрыть ордер на покупку и рассмотреть возможность открытия сделки на продажу.

Приемы кластерного анализа необходимы для того, чтобы:

  • Выделить зоны, в которых наиболее заинтересованы крупные маркетмейкеры.
  • Открывать сделки в соответствии с тем, кто одержал победу в столкновении. Например, если текущий кластер указывает на повышенный интерес к продажам (победили продавцы), то следует открывать Sell-сделки. Если же кластер сигнализирует о повышенном интересе к покупкам (победили покупали), то лучше открывать Buy-сделки.

1

Для проведения кластерного анализа и автоматического разделения графика на кластеры были созданы специальные индикаторы кластерных объемов.

1

Индикатор кластерного объема для MT4

Индикаторы для определения кластерного объема используются большинством профессиональных трейдеров. Они помогают определить активность крупнейших маркетмейкеров, которые напрямую влияют на состояние рынка в целом и на стоимость текущего актива в частности.

1

Иными словами, индикаторы для расчета кластерных объемов анализируют дисбаланс между предложением и спросом на рынке, а затем определяют, какая группа игроков рынка победила в борьбе – покупатели или продавцы. Это дает трейдеру возможность торговать в том же самом направлении, что и крупные маркетмейкеры. Следовательно, это позволит снизить риски и повысить эффективность торговли в целом.

1

Кластерный индикатор для MT4 и MT5 – High Volume Bar Vertical Histogram

Данный инструмент является одним из лучших индикаторов для определения кластерных объемов рынка. Его особенность в том, что он показывает единые значения Volume для любых временных периодов до H4. Для получения исходных данных инструмент использует таймфрейм M1.

1

Описание инструмента

Индикатор умеет рассчитывать следующие виды уровень:

  • сопротивления;
  • поддержки;
  • неопределенности.

Внешне каждый такой уровень отличается по цвету линии. Расчет ведется по заданному количеству баров (периоду вычислений).

2

Главное преимущество High Volume Bar Vertical Histogram (HVBVH) заключается в том, что инструмент отображает сильные уровни не по прошлому периоду, а по текущего торговому дню или сессии. Это позволяет получить более точные и актуальные данные.

2

2

Существует модификация данного инструмента. Она имеет точно такое же название, как и классическая версия, но и приставкой V2. Принципиальных различий между этими индикаторами нет, за исключением того, что во второй версии добавлена функция отображения силы уровня в процентах.

2

Применение

Индикатор HVBVH применяют главным образом для определения наиболее вероятного направления движения цены. С его помощью можно работать как по классическим трендовым стратегиям, так и по стратегиям торговли «против толпы».

2

Например, вы выявили сильные уровни поддержки и сопротивления. Теперь вы можете использовать их для установки ордеров, противоположных движению цены. Иными словами, продавать необходимо от линии сопротивления, а покупать – от линии поддержки.

2

При торговле по индикатору HVBVH одним из основных правил является открытие сделки не раньше, чем закроется текущий день. То есть, вам необходимо дождаться окончания дня, для которого были построены сильные уровни, и только после этого открывать новый ордер.

2

Рекомендуем установить индикатор Baracude Volume для определения торговых объемов валютного рынка.

28,

TPO и TPO-Range – кластерные индикаторы объема для MT4

Индикаторы TPO и TPO Range не менее популярны, чем HVBVH. Эти инструменты также сначала выявляют сильные ценовые уровни (линии поддержки и сопротивления), а затем отмечают их на графике.

2

Индикаторы имеют вид гистограмм, которые показываются непосредственно рядом с ценовым уровнем. По своему внешнему виду эти гистограммы очень похожи на классические индикаторы кластерных объемов, которые используются при работе с рынком фьючерсов.

Первая версия индикатора (TPO) дает отличные результаты при внутридневной торговле, так как работает исключительно с новыми данными графика. Поэтому базовая версия хорошо подходит для торговли на невысоких таймфреймах (M1-H4).

3

3

Если вы предпочитаете заключать среднесрочные или долгосрочные сделки, то обратите внимание на дополнительную версию – TPO Range. Ее следует установить прямо поверх разметки базового индикатора TPO.

Индикатор TPO и TPO Range не используют в качестве основных инструментов для получения торговых сигналов. Обычно их комбинируют с другими алгоритмами, например, со стохастиком или RSI. В этом случае индикаторы TPO выполняют функцию фильтров, указывая трейдеру контрольные точки на графике (ключевые ценовые уровни сопротивления и поддержки).

3

Cluster Volume – кластерный индикатор форекс

Индикатор Cluster Volume – это еще один инструмент нового поколения, который умеет показывать суммарный торговый объем для каждого бара на графике, с учетом конкретной цены и времени покупки/продажи актива. Алгоритм имеет вид гистограммы, столбцы которой состоят из кластеров объема.

3

Индикатор распространяется на бесплатной основе и легко устанавливается в терминал по стандартной инструкции. Сначала необходимо загрузить и распаковать установочные файлы, а после перенести их в папку «Индикатор», расположенную в каталоге данных. Для завершения установки не забудьте перезапустить торговый терминал.

3

Cluster Volume не запаздывает за ценой. Он практически мгновенно показывает порядок распределения торговых объемов в любых точках графика.

Например, вы можете легко посмотреть, как распределились объемы в зоне консолидации или у точек разворота цены, а также рядом с уровнями сопротивления и поддержки. Вся эта информация несомненно пригодится при принятии решения об открытии или закрытии сделки.

3

Рекомендуем также установить и протестировать индикатор Cluster Delta Volume для определения торговых объемов рынка. В статье по ссылке вы найдете подробную инструкцию по установке и применению.

3

Кластерный индикатор объема Ninjatrader

Данный кластерный алгоритм отличается от других аналогичных инструментов тем, что умеет разделять пары на отдельные валюты и показывать значения для каждой из них по отдельности.

4

С помощью такого инструмента трейдер может:

  • Определить волатильность цены каждой из валют в паре, а затем сравнить эти показания с другими активами.
  • Делать прогнозы относительно развития бычьей или медвежьей тенденции, а также примерно определять их силу и продолжительность.
  • Получать готовые торговые сигналы для входа в рынок.
  • Следить за ходом среднесрочных и долгосрочных сделок, чтобы в случае смены тенденции или перехода цены в консолидацию вовремя закрыть активные ордера.

Данный инструмент плохо подходит для краткосрочных таймфреймов. Гораздо большую эффективность он показывает при работе с графиками от H1 и выше.

4

Индикатор NinjaTrader имеет вид гистограммы с барами из кластеров. Каждый бар соответствует определенной свече на рабочем графике. Гистограммы располагаются поверх ценового графика и состоят из баров красного, синего и голубого цвета.

4

С помощью NinjaTrader трейдер может проанализировать распределение торговых объемов Buy- и Sell-сделок. Кроме того, по гистограмме данного инструмента можно приблизительно определить вероятность разворота цены от уровня сопротивления или поддержки.

Ошибки объёмно-кластерного анализа графиков

4

Кластерный график в thinkorswim

Кластерные объемы можно посмотреть не только с помощью индикаторов, но и по онлайн-сервисам. Одним из таких ресурсов является проект «ThinkorSwim». Это онлайн-график, который показывает кластерные объемы рынка.

4

Многие трейдеры отмечают неудобство визуального оформления ThinkorSwim. Существует две версии платформы – платная и бесплатная. Последняя имеет несколько урезанный функционал по сравнению с платным терминалом.

4

Для оптимизации работы с ThinkorSwim рекомендуется сразу после запуска платформы перейти во вкладку «Charts» и внести правки в пункт «Symbol». Укажите в нем параметр какого-либо тиккера.

4

Внешний вид платформы показан на скриншоте ниже.

4

50,0,0,0,0

Если визуальное оформление показалось вам неудобным, вы можете настроить его по своему усмотрению. Для этого щелкните по кнопке в виде шестеренки, которая отвечает за настройку параметров графика. Перед вами появится панель, где вы сможете настроить онлайн-терминал так, как вам будет удобно.

5

Важно! Если вы не работаете с опционами и фьючерсами, то проигнорируйте последние три пункта настроек.

С помощью кластерного анализа можно определить предстоящий разворот цены еще до того, как он произойдет на графике. Такие индикаторы хороши тем, что дают опережающие сигналы. Моно сказать, что они проводят подробное исследование каждой свечи графика.

5

Кластерные индикаторы, которые были рассмотрены выше, подходят и для пятого, и для четвертого метатрейдера. Эти инструменты подходят для анализа торговых объемов рынка и определения точек разворота или продолжения тренда. Несмотря на всю их эффективность, эти инструменты не рекомендуется использовать в одиночку. Они лишь указывают настроение участников рынка. Для определения точных точек входа применяйте другие инструменты, подходящие для вашей торговой методики.

5

Рекомендуем протестировать данные индикаторы в составе торговых стратегий Билла Вильямса. Кластерный анализ отлично сочетается с любыми техническими индикаторами, в том числе и с инструментами Вильямса (Аллигатор, Awesome Oscillator, Fractals и другие)

Кластерный анализ в трейдинге

Роберт Чоут Трион, американский поведенческий психолог, является основоположником кластерного анализа. Впервые его применил в 1939 году. С его помощью он анализировал и классифицировал данные в психологии личности.

Кластеризация или кластерный анализ собирает кластеры (группы) по схожим элементам. Применяется в математике, маркетинге, медицине, психологии и трейдинге.

Применение кластерного анализа в маркетинге.

Что такое кластерный анализ в трейдинге?

Кластерный анализ (Cluster analysis) — это анализ статистических данных по торговым операциям, основанный на объеме, дельте и открытом интересе.

Пример кластерного графика.

Проще говоря, кластерный анализ рынка показывает нам количество сделок (покупок и продаж) и их объемы, в каждом конкретном промежутке времени (тайм-фрейме). Благодаря чему, мы можем прогнозировать дальнейшее движение цены, исходя из количества спроса и предложения на конкретный актив в конкретный промежуток времени.

То есть, мы видим прямо на графике цены сколько сейчас контрактов на покупку и продажу, можем посмотреть дельту (разницу между объемом на покупку и на продажу) и увидеть начало формирования движения цен.

Механика формирования цены

Любая цена какого-либо актива или продукта формируется от спроса и предложения. Также происходит и на финансовых рынках. Чем больше желающих купить какой-либо актив, тем выше его стоимость и наоборот, чем больше желающих продать, тем дешевле.

Графический анализ дает нам представление только о том, что уже произошло, но дает нам понимание почему это произошло. Кластерный анализ позволяет взглянуть внутрь свечи и понять механику формирования цены на нужном нам таймфрейме.

Стаканы цен акции Сбербанка и фьючерса Сбербанк

То есть, мы видим стакан цен внутри свечи прямо графике.

Что такое дельта?

Дельта — это разница Bid Ask/ спрос-предложение/ покупки-продажи какого-то актива в конкретный промежуток времени (таймфрейм).

Когда дельта положительная, в этот промежуток времени (в этой свече) преобладают покупки, когда отрицательная преобладают продажи, превосходят именно на ту величину, которая и указана в данном кластере.

Если же дельта отрицательная и объемы достаточно большие, а на рынке доминируют продажи, то и цена будет снижаться.

Что такое профиль кластера?

Профиль кластера — это объем сделок по каждой цене в рамках одного дня (для среднесрочной торговли) или в рамках определенного таймфрейма.

Дает возможность точно увидеть по какой именно цене (внутри конкретного бара/свечи) зашел самый большой объем и использовать эти цены, как уровни поддержки и сопротивления.

Профиль кластера.

Логика кластерного анализа

Кластерный анализ основывается на точном изучении всех объемов на рынке в конкретный период времени.

Для чего применяется:

Для поиска уровней, куда заходили наибольшие объемы, от таких уровней цена с большой долей вероятности будет отскакивать.

В данном случае более правильно применять маркет-профиль, так узнаем точные цены.

Можно использовать именно для изучения преобладания на рынке (кого больше, продавцов или покупателей) и делать из этого выводы, куда пойдет цена.

В данном случае правильнее применять дельту.

Также необходимо всегда помнить, что рыночный ордер (сделка с текущих цен) всегда толкает рынок (котировки), а отложенный ордер (лимитные ордера) останавливают цену.

Крупные/умные деньги заходят в рынок по отложенным ордерам, и там где будет наибольший объем, там движение рынка будет останавливаться или разворачиваться (или просто отскакивать).

Что такой Футпринт

Футпринт — это точное отображение на графике уже совершенных сделок в конкретное время по покупке и продаже.

Вывод

С помощью кластерного анализа можно с высокой точностью прогнозировать цены, основываясь на объемах торгов. Он подходит для любой торговли, не важно торгуете вы интрадей или в долгосрок.

На мастер-классе Владимир Чернов дал рекомендацию по EUR/USD. На 12 ноября 15:36 МСК сделка еще являлась актуальной.

График EUR/USD за 06.11.19г.

Зарегистрируйтесь на сайте и получите курсы по фондовому и валютному рынкам.

На сайте вы также можете выбрать и скачать терминал для удобной торговли, который подойдет идеально именно вам.

Что такое кластерный анализ?

Основная задача успешной сделки на Форексе — войти в рынок в том же направлении, которое считают перспективным крупные инвесторы. Для поиска стратегических мест, куда крупные торговцы сливают «умные» деньги разработан анализ объемов. Как определить ценовые уровни, на которых произошли значительные денежные вливания в актив? Что такое кластерный анализ и для чего он нужен? Где найти информацию по объемам торгов и как ее использовать на практике?

Определение кластерного анализа

Кластером принято называть определенный блок или элемент с присущими ему свойствами. На финансовом рынке это горизонтальный блок с информацией об объеме торгов, проходивших по каждой конкретной цене. Каждая свеча состоит из группы кластеров, поэтому график имеет не совсем обычный вид. При взгляде на рабочий экран можно получить гораздо больше информации, нежели в случае с баровым или свечным отображением цен.

Кластерный анализ. Как правильно работать в кластерном графике

Кластеры — это своеобразный «разрез» свечи. Каждый блок соответствует определенной цене. Информации об объемах на рынке Форекс не существует, как нет единого центра обработки операций для спотового рынка. Данные об объемах относятся к фьючерсу на определенный актив. Эту информацию и используют трейдеры Форекс для внутридневной, среднесрочной и долгосрочной торговли.

Кластерный анализ представляет собой исследование рынка на основании объемов по каждой конкретной цене и применение этой информации в своей торговле. Какие инструменты нужны для его осуществления? Какие основные понятия нужно знать трейдеру, серьезно изучающему тему объемов?

Как выглядит кластерный график?

Кластерный анализ в трейдинге предполагает работу с одноименным графиком. Он выглядит следующим образом.

Существуют другие вариации кластерного графика, однако различия между ними несущественные. Выше представлен типичный пример рабочего инструмента.

Зачем нужен кластерный анализ и что такое кластера в платформе ATAS

Рабочая область (экран черного цвета) представлена в виде японских свечей, однако их вид здесь несколько другой, чем в торговом терминале МетаТрейдер 4. Тело свечи выглядит как вертикальная пунктирная линия зеленого и красного цвета (восходящая и нисходящая свеча соответственно). В кластерах справа от свечи содержится информация об объемах торгов по этой цене. Заполненные строки с объемами выше и ниже тела свечей — это ее тени.

В кластерном анализе существует два важных термина. Профиль рынка или Маркет профиль — это совокупный объем всех сделок, прошедших за определенный период. Он располагается в левой части экрана напротив цены на рисунке выше. В других типах кластерных графиков помимо цифр Профиль рынка содержит визуальную часть информации. Так, например, в графике Футпринт около объемов расположена гистограмма, наглядно демонстрирующая соотношение продавцов и покупателей. Пример вы можете увидеть ниже.

Слева вы видите столбец с объемами, а справа от него распределение цифр. Ценовые уровни с наибольшими объемами выделены темно-синим цветом. Чем темнее ячейка, тем важнее уровень.

Верхняя строка содержит дельту — разницу между покупками и продажами в разрезе временного периода. На втором изображении она находится внизу. Дельта в кластерном анализе рынка имеет большое значение. Если она положительная, значит «быки» удерживают свои позиции в случае существующей восходящей тенденции или же теряют силу, если тренд установился нисходящий.

Где найти кластерный график?

Кластерный анализ в трейдинге является не самым распространенным среди трейдеров, поэтому в стандартных терминалах типа МетаТрейдер 4 отображение цен в виде кластеров вы не найдете. Кластерный график есть в торговых программах ATAS и Volfix. Если вы торгуете в платформе МетаТрейдер 5, у вас есть возможность установить индикатор YuClusters. К сожалению, за него придется заплатить.

Индикатор Футпринт доступен для торговой платформы Ninja Trader. Доступ к терминалу возможен только после оплаты, однако, если вы собираетесь торговать у своего брокера (например, в компании Forex4You или Альпари), вы можете воспользоваться бесплатной демо-версией для проведения кластерного анализа рынка. Срок действия доступа к демо-счету — две недели. Чтобы пользоваться возможностями платформы дольше, достаточно каждые 14 дней проходить повторную регистрацию.

Также существует возможность увидеть кластерный график онлайн на сайте ClusterDelta. Среди недостатков этого метода стоит отметить задержку потока данных на 20 минут. Для внутридневного трейдинга этот способ не подходит, а на работу по долгосрочным стратегиям эта задержка не окажет существенного влияния.

Практическое применение результатов исследования объемов в трейдинге

Существует множество способов кластерного анализа от простого определения уровней поддержки и сопротивления в местах накопления объема до поиска различных паттернов, которые формируют кластеры. Рассмотрим несколько методов практического применения кластерного анализа в трейдинге.

Вливание больших объемов во время флетового периода.
Для бокового движения (флета) на рынке большие объемы нехарактерны. Тем не менее, такие ситуации встречаются. Что это означает? Скорее всего, в ближайшее время на рынке начинается тренд, а уровень объемов будет выступать в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления. Входить в сделки можно только тогда, когда цена выстрелит и вернется к уровню для ретеста.

Как совмещать кластерный анализ и уровни объема в торговой платформе ATAS? || OrderFlowTrading

Выброс объемов на вершине/дне тренда.
Выброс критических объемов при трендовом рынке практически всегда означает скорый разворот тенденции. Если на рынке в настоящее время доминирует нисходящая тенденция, при этом кластерный анализ показывает большие объемы, ожидайте формирования локального экстремума или полной смены тренда. Пример показан на рисунке ниже. Объемы при этом должны быть значительно выше среднего значения.

Кластерный анализ не имеет четких правил входа и выхода в сделки. Его предназначение заключается в том, чтобы понять движущую силу рынка, научиться определять настроения толпы и предугадывать реакцию цены на определенные ценовые уровни.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Рейтинг Форекс брокеров: