КЛАСТЕРНАЯ ПЛАТФОРМА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Кластерный анализ в трейдинге — основы, паттерны и программы

Как говорил великий трейдер — объем это единственный индикатор в вашем терминале, который действительно помогает торговать в профит. Это действительно так, умение работать с объемами поможет вам уверенно действовать и в скапельперских сделках и в среднесрочных и в долгосрочных. Но в последнее время стал популярен кластерный анализ, который основан именно на объемах. В этой статье мы рассмотрим, как использовать кластерный анализ в трейдинге и какие плюсы от этого вы сможете получить.

Что такое кластерный анализ

Кластерный анализ — это, по сути, профиль объема для каждой свечи графика на выбранном таймфрейме. Т.е. с помощью кластерного анализа вы можете заглянуть внутрь свечи и увидеть на каком уровне цены, какой объем контрактов был проторгован.

Кластер представляет собой уровень в свече, который отображает объем проторгованных контрактов, либо дельту, смотря, что вы выбираете в настройках программы.

Какую информацию открывает кластерный анализ

С помощью кластеров вы можете узнать следующее:

  • Объем проторгованных контрактов по каждому уровню цены внутри свечи графика.
  • Объем сделок по Ask — цене продавцов.
  • Объем сделок по Bid — цене покупателей.
  • Дельту — разницу объемов покупателей и продавцов.
  • Общий объем все проторгованных контрактов.
  • Рыночный профиль.

Логика кластерного анализа

Поскольку вы видите точные размеры проторгованных объемов на каждом ценовом уровне, то вы можете применять эту информацию следующим образом:

Честные Форекс брокеры:
  1. Строить объемные уровни поддержки и сопротивления. Т.е. находить на графике скопления больших объемов и строить на их основе уровни, поскольку в будущем цена обязательно будет на них реагировать.
  2. Понимать, кто в данный момент преобладает на рынке — покупатель или продавец. Вы можете использовать дельту, чтобы понять, в какую сторону в данный момент может двинуться рынок с большей долей вероятности.

Плюс к этому вы должны понимать, что рынок толкает рыночный ордер, а останавливает движение лимитный ордер. Все крупные игроки всегда входят в рынок с помощью лимитных заявок, при этом движение или тренд останавливается, а то и во все разворачивается. Поскольку рыночный ордер не в силах выкупить все лимитные заявки.

Основные типы баров

Это довольно важная информация, поскольку на ней строятся торговые системы для кластерного анализа, поэтому рассмотрим здесь основные типы баров.

В зависимости от того, где в свече (баре) расположен максимальный объем, бары делятся на:

  1. Тормозные.
  2. Толкающие.

Толкающие бары — своего рода создатели движения, т.к. они толкают цену, а тормозящие, как уже понятно наоборот тормозят и разворачивают цену.

Что было более понятно, я подобрал изображения этих баров.

В общем контексте рынка это выглядит так:

Надежные Форекс площадки:

Как использовать кластерный анализ в торговле

Сейчас я вам покажу простейшую стратегию.

Для этого находим на графике флетовую проторговку, натягиваем на нее профиль объема. Это поможет нам определить, где именно в этой проторговке сосредоточен максимальный объем.

На скриншоте это отчётливо видно, это красная полоса, в которой проторговали 1758 контрактов. Это так называем уровень POC.

Далее ожидаем, когда мы выйдем из этого флета. И после того, как выйдем, мы обязательно подойдем к уровню, где сосредоточен максимальный объем.

В 80% случаев мы получаем от этого уровню реакцию в виде отскока. Так вот, при касании этого уровня мы можем входить в сделку. Ставим стоп-лосс за вершиной проторговки.

Точно таким же образом можно работать не только на форексе, но и на бинарных опционах. Мы заключаем ставку, на отскок от уровня.

Как видите довольно простая стратегия и очень эффективная, попробуйте сами.

Дельта в кластерном анализе

Помимо объема, кластера могу показывать нам и дельту. Это разница между проторгованными объемами продавцов и покупателей.

Дельта = ASK — BID

Если дельта положительная, это значит что покупателей больше, чем продавцов, если дельта отрицательная, то на оборот — продавцов больше, чем покупателей на данном ценовом уровне.

Трейдеры разделяют несколько видов дельты:

  • Умеренная (возникает, как правило, во флете, примерно одинаковое количество покупателей и продавцов, так называем баланс).
  • Нормальная (это обычно трендовая фаза, где видно сильно преобладание какой либо стороны).
  • Критическая (разворот и зарождение нового тренда).

Программы для кластерного графика

Представляю вам самые популярные программы для кластерного анализа на данный момент:

1) SBPro

Кластеры
Кластерные графики для отображения объемов, дельты и Bid-Ask.

Симулятор
Тестирование стратегий на истории.

Лента сделок
Лента сделок прямо на графике! Гибкая аккумуляция принтов.

Профили
Множество типов Profile графиков с фильтрацией по объему и дельте.

2) ATAS

Smart Tape
“Умная Лента Принтов” агрегирует и фильтрует рыночные сделки, что позволит Вам увидеть реальных крупных игроков рынка.

Графики
6 видов построения графиков, в том числе профильные и кластерные графики (25 вариантов футпринта).

Smart DOM
“Умный Стакан” позволит проводить анализ биржевой ликвидности и отслеживать заявки крупных игроков.

Торговля
Удобная торговля и управление позициями, как через торговый стакан, так и прямо с графика (Chart Trader).

3) Volfix

Многоуровневая система алертов.

Широкий набор инструментов для объемного и профильного анализа.

Интегрированный DOM Analyzer можно адаптировать под любые Ваши торговые идеи.

Более семи лет исторических данных — цена, Tick , Trade и Bid & Ask объем, Block Trades и др.

4) NinjaTrader

Вам доступны самые крупные мировые рынки, включая:
— Фьючерсы.
— Форекс.
— Опционы.
— CFD’s.
— Акции.

Многочисленные встроенные индикаторы для принятия важных торговых решений.

Большой выбор провайдеров данных.

5) TigerTrade

Свечные графики и футпринт.
Динамический стакан.
Лента сделок.
Проигрыватель истории.
Аналитические инструменты.
Статистика сделок.
История.
Риск-менеджер.

Если вы не хотите использовать какие либо сторонние программы, то вы можете использовать индикаторы для MetaTrader, но как правило эти индикаторы показывают не реальный объем, а тиковый.

Заключение

Как вы уже поняли, кластерный анализ дает возможность взглянуть на движение цены изнутри, теперь вы можете строить действительно мощные уровни сопротивления и поддержки, которые отрабатывают в разы лучше, обычных визуальных уровней.

Поэтому, если вы занимаетесь трейдингом, но еще включили кластера в свою торговую систему, то советую вам попробовать. Ведь это может стать отличным фильтром, для отсеивания неуверенных сделок.

Список программ для анализа объемов

Постоянно меня спрашивают, каким ПО пользуюсь я для анализа и где взять объём для чего-то конкретного, раз уж сегодня снова спросили об этом расскажу все, что я об этом знаю. Вообще всё.

Сам я использую SB-Pro V2 — www.sb-professional.com/
Про нее вы наверное уже все поняли! Цена неплохая и единоразовая, однако в свою очередь имеется большой минус ПО может прекратить свое существование в любой момент и ничего с этим сделать нельзя. Бывают проблемы с зависанием котировок. Функционал ПО более чем достаточный для тех кто анализирует объемы.

Топовые платформы c самым полным функционалом:
Volfix — volfix.net/ru/
Полнейший функционал по анализу объема, в терминале есть такие функции, которые вообще сложно придумать как применить), возможность подключения к торговым счетам.
Тарифы от 65$ в месяц

АТАS — orderflowtrading.ru/
Торговый терминал очень схож по функционалу с Volfix. Также имеет огромное множество различных «фишек» для анализа объемов, ликвидности, объемных уровней и прочего.
Тарифы от 75$ в месяц и безлимит — 2000$

NinjaTrader — ninjatrader.com/ru/
Терминал имеющий огромную массу самых разных индикатор для любых целей, в том числе для объёмов в самых разных вариация, в данном терминале не работал, но знаю, что в нем есть все для анализа кластеров, профилей, дельты и т.д. Терминал нельзя полноценно использовать для российского рынка, поэтому подойдет для трейдеров форекс или СМЕ.

Thinkorswim(TOS) — хорошее программное обеспечение для анализа профилей объёма, однако с недавних пор можно нормально использовать только в учебных целях по причине «бана» аккаунтов из РФ и урезания демо версии(задержка котировок 20 минут)

Терминалы и приводы с уклоном в скальпинг:
TigerTrade — tigertradesoft.ru/
Отличный функционал по объемам, скальперский стакан, лента и прочее. Подключается к торговым счетам, удобная работа с заявками. Есть функций симуляции торгов, что делает этот терминал ОЧЕНЬ ЦЕННЫМ! Внутри терминала собственная удобная и функциональная статистика(но журнал не заменит). Есть риск-менеджер! ПО работает с подключением к сторонним программам QUIK, Plaza2, SmartCOM, Transaq, MetaTrader 5
Тарифы от 2500 рублей в месяц

EasyScalp — easyscalp.ru/
Привод от разработчиков TigerTrade, неплохая программа имеющая почти все те же функции, запись и воспроизведение торгов, журнал, удобная работа с заявками, риск-менеджер и т.д. Подключается к торговым платформа QUIK, Plaza2, SmartCOM, Transaq, MetaTrader 5
Тарифы от от 1500 рублей в месяц, год 10 000 рублей.

Qscalp — www.qscalp.ru/
Почти идентичный привод с очень похожим интерфейсом и функционалом. Можно смотреть кластера и горизонтальный профиль объёма, причем бесплатно если не открывать через него сделки, а просто подцепить его к квику!
Тарифы от 950 рублей в месяц, бессрочный 30 000 рублей.

Облачные сервисы:
Облачный сервис Signals4deals — signals4deals.ru/
Преимущества сервиса:
— Он полностью облачный, вам не нужно ничего устанавливать на компьютер, только ваш браузер! Это в свою очередь дает ряд других преимуществ: возможность открыть на разных компьютерах в любой момент времени в любой точке земного шара, сниженная нагрузка на ваш компьютер, быстродействие программы никак не зависит от вашего компьютера
— сервис имеет полноценный функционал для анализа объёма, в чем-то даже копирует платформу Volfix. Разработчики добавляют постоянно различные индикаторы для объёма, которые могут представлять
— Огромное количество инструментов для анализа, в чем он превосходит например Sb-Pro, которым пользуюсь я.
— Очень адекватная цена! Если бы я например хотел воспользоваться этим сервисом, то он бы стоил мне всего лишь 500 рублей в месяц, потому что в сервисе есть возможность выбора инструментов! Если вы торгуете 1-2 инструмента, то для Вас цена будет меньше 200 рублей, что просто уникально.
Если вы торгуете 1-2 инструмента, то вариант для Вас просто незаменимый!

Облачный сервис stockchart.ru он же ru-ticker.com
Неплохой сервис для анализа объемов в кластерах и профилях, однако даже чисто визуально он уступает Signals4deals. Имеет интересные функции, вроде сканера графика и поиска всплесков объёма. Работает вроде бы тоже стабильно. В любой момент можно совершенно бесплатно смотреть простые котировки графиков с вертикальным объемом.
Тарифы от 1000 рублей в месяц, пробная 100 рублей в сутки.

Metatrader 5:
Имеет возможно установки некоторых упрощенных индикаторов для анализа горизонтального объёма, также есть кривые, но все таки индикаторы с кластерным графиком и профилем свечей. Вот про индикаторы — vk.com/wall-130397799_2341, vk.com/wall-130397799_2291

Quik:
Всем известный терминал при определенном танце с бубном может дать возможность анализа объемов как минимум в горизонтальном срезе и вертикальном, про профили я писал тут —
Горизонтальные объемы для QUIK с возможностью натягивать профиль — vk.com/wall-130397799_8252
Менее удобный индикатор — vk.com/wall-130397799_1144
Проверка скриптов — vk.com/wall-130397799_4726

Xtick Extreme — www.xtick.ru/
Программа уступающая вышеуказанным, однако имеет неплохой функционал для анализа объёма, работает с российским рынком, а также имеет возможность подключения межбанка для валютных пар

Также есть программа ComXTrader она работает через SmartCom(Ай Ти Инвест), итмеет не плохой функционал по объемам, кластерам, удобное открытие сделок и работа с заявками, но разработчиками больше не поддерживается, любые проблемы и ошибки никто не поможет решить!

Что такое кластерные графики, и как это можно использовать в торговле на Форекс?

Академические курсы по торговле на рынке Форекс, если их можно так назвать, убеждают нас, что есть 3 основных вида анализа ценовых графиков:

  1. Фундаментальный.
  2. Технический.
  3. Компьютерный.

Сегодня мы поговорим о еще одном способе прогнозирования стоимости финансовых инструментов. Речь идёт об анализе торговых объемов с помощью кластерных графиков.

Что такое кластерный анализ

В общепринятом представлении кластерным анализом принято называть анализ данных на основе статистических параметров для получения наиболее объективного и точного результата. В контексте финансовых рынков кластерные графики являются одним из лучших инструментов для анализа торговых объемов.

Интересно знать! До 2004 года простым трейдерам была не доступна информация о торговых объемах. Речь не только о Форекс, а об абсолютно всех торговых площадках. Сегодня эта информация не является инсайдерской, и ее можно использовать для получения прибыли на финансовых рынках.

Ценой любого актива движет соотношение спроса и предложения. Говоря простым языком, чем больше трейдеров продают конкретный актив, тем больше вероятность снижения цены. В еженедельных отчетах СОТ, публикуемых на сайте Чикагской биржи фьючерсов, отображено число контрактов на покупку и продажу того или иного актива. Если продавцов больше, то вероятность снижения цены выше, если больше покупателей, то более целесообразно рассматривать для открытия ордера Buy .

С помощью кластерных графиков трейдер получает возможность следить за соотношением торговых объемов не раз в неделю, а в режиме реального времени. Иными словами, кластеры позволяют заглянуть “внутрь свечи” за выбранный промежуток времени и ознакомиться с актуальным настроением рынка.

Каждый элемент кластерного графика позволит трейдеру получить полную информацию о соотношении сил покупателей и продавцов. Чтобы добиться успеха в онлайн трейдинге, очень важно понимать, что весь процесс торговли является противостоянием интересов покупателей и продавцов.

Практическая польза кластерных графиков в торговле

С помощью работы с кластерными графиками трейдер может получить следующую информацию:

  • Число контрактов на покупку и продажу, заключенных по конкретной цене;
  • Суммарный объем сделок bid / ask (покупка и продажа);
  • Дельту торгового объема, что позволит определить преобладание продавцов над покупателями или наоборот (является дополнительным индикатором, отображающим данные в виде гистограммы под графиком);
  • Общий торговый объем каждой свечи и ее ценовой диапазон;
  • Важные локальные уровни, на которых аккумулировано наибольшее число контрактов.

Все эти данные можно эффективно использовать в прогнозировании стоимости акций, фьючерсов и даже производных активов, таких, как валютные пары Форекс или контракты CFD. Кластерный график выглядит примерно следующим образом:

Каждый столбик – это свеча, отображающая диапазон, преодоленный ценой за выбранный временной период. Левая сторона каждого элемента окрашена либо в зеленый цвет, что говорит о росте стоимости выбранного актива за определенное время, либо в красный, что указывает на снижение цены. Числа внутри столбиков – это количество контрактов, а цветные горизонтальные линии говорят о преобладании продавцов над покупателями по этой цене (красный), либо наоборот (зеленый).

Также важно обратить внимание на вертикальные гистограммы, расположенные по бокам в окне графика. Длинные линии этих индикаторов указывают на ценовые уровни, на которых сосредоточено наибольшее число контрактов. Эти значения представляют особый интерес для крупных участников торгов, поскольку на них расположено значительное число ордеров. Практика показывает, что цена стремится к подобным уровням, поскольку на них расположено много стоп-приказов или отложенных ордеров.

Важное примечание! С помощью кластерных графиков можно проанализировать стоимость фьючерсов или акций, поскольку эти активы торгуются на централизованных площадках, располагающих точными сведениями о торговых объемах. С рынком Форекс дело обстоит иначе, поскольку основным финансовым инструментом являются валютные пары, то есть парные активы. Иными словами, для прогнозирования курса валютной пары потребуется проанализировать два кластерных графика, после чего определить соотношение и сделать выводы, на основании которых и будет строиться торговый план. Важно принимать во внимание децентрализованную природу рынка Форекс. В силу отсутствие единого, регулируемого центра обработки торговых приказов, ни одна организация в мире не располагает точными данными о реальных торговых объемах этого рынка. Однако не все так безнадежно, как может показаться. Трейдеры на Wall Street , при прогнозировании стоимости валютных пар, опираются на данные Чикагской биржи фьючерсов, поскольку на нее приходится более 30% от всего оборота рынка Форекс, что на м омент написания статьи является абсолютным большинством.

Терминалы для работы с кластерными графиками

Кластерные графики не предусмотрены разработчиками привычных торговых платформ. Также невозможно пользоваться этим аналитическим инструментом как индикатором, поскольку все данные формируются в режиме онлайн и основаны на статистике, предоставляемой поставщиками ликвидности. Существуют специальные платформы для работы с кластерными графиками. Вот наиболее популярные из них:

  1. NinjaTrader.
  2. Volfix.
  3. SBPro.
  4. ATAS.

Сразу хочу сказать, что бесплатным является лишь терминал NinjaTrader , однако в нем есть ряд существенных недостатков, начиная от запаздываний, заканчивая сомнительными поставщиками данных. Остальные платформы платные, но разработчиками каждой из них предусмотрен пробный тестовый период (от недели до месяца). Могу кратко сориентировать по ценам и функционалу:

  1. Volfix . Разработчиками предусмотрено несколько тарифных планов. Ежемесячное использование платформы обойдется от 70 до 180 евро, в зависимости от выбранного функционала. Volfix был и остается самой полной и надежной платформой для анализа торговых объемов финансовых рынков. Помимо кластерных графиков всех ликвидных активов пользователю предложен целый спектр уникальных индикаторов, способных упростить работу, усовершенствовать стратегию и значительно улучшить финансовый результат. Этот терминал я бы рекомендовал рассматривать для постоянного использования профессиональным трейдерам, которые знакомы с подводными тонкостями рынков и смогут найти наиболее эффективное применение представленным в платформе аналитическим инструментам. От прочих подобных платформ Volfix отличается высокой надежностью. Речь даже не столько о высокой компетентности службы поддержки и технических специалистов, сколько о точности сведений, представленных в кластерных графиках. Поставщиками ликвидности для платформы являются маркет- мейкеры , зарубежные коммерческие банки, а также компания Integral.
  2. SBPro . Программа ориентирована преимущественно на новичков в анализе торговых объемов и средних трейдеров. Стоимость использования составляет 100 USD в год. Другие тарифы не предусмотрены. В 2022 году разработчики предлагали купить этот терминал за единоразовую оплату в 100 USD, но сейчас это более не актуально. В терминале представлены кластерные графики востребованных активов, однако информацию о поставщиках сведений разработчики не раскрывают. В качестве вспомогательных инструментов в SBPro можно найти минимальный набор индикаторов.
  3. ATAS. Если говорить кратко, то эта платформа представляет собой нечто среднее между Volfix и SBPro . Стоимость использования платформы фиксированная и остается неизменной уже много лет. За эксплуатацию терминала потребуется заплатить 69 евро.

В каждой из упомянутых платформ предусмотрен бесплатный тестовый период в 2 недели. Веб-версии ни одного из упомянутых терминалов не предусмотрено. Программу потребуется скачивать. Сразу хочу предупредить, что защита ПО не позволит пользователю повторно активировать тестовый период. Кстати, пользователям ОС Windows беспокоиться не о чем, а вот у сторонников яблочной техники выбор сводится только к Volfix . Остальные платформы не адаптированы под iOS .

На каких валютных парах можно торговать с применением кластерного анализа?

После установки одного из рассмотренных выше терминалов вы не увидите в перечне финансовых инструментов привычные валютные пары. Там представлены исключительно фондовые активы. Если в ваших планах продолжать торговлю на Форекс, то внимание потребуется обращать на следующие фьючерсы:

  • Австралийский доллар (6А);
  • Новозеландский доллар (6N);
  • Бразильский реал (6L);
  • Японская йена (6J);
  • Евро FX (6E);
  • Мексиканский пессо (6E);
  • Канадский доллар (6C);
  • Британский фунт (6B);
  • Швейцарский франк (6S).

В скобках указаны символы, по которым вы сможете найти нужный график в общем перечне. Не нужно переживать по поводу отсутствия американского доллара в представленном списке. Стоимость каждого из упомянутых фьючерсов исчисляется в USD, поэтому коэффициент корреляции меду фьючерсом на канадский доллар и парой USD/CAD на Форекс стремится к единице (графики практически полностью идентичны).

Примеры торговли по кластерным графикам на Форекс

В этой статье мы говорили о том, что для успешного входа в рынок важно дождаться пробоя значимого локального уровня и закрепления цены за его пределами. При работе с кластерными графиками будет работать тот же принцип, только значимые уровни мы будем определять не по острым углам ценового графика, а по торговому объему.

В отмеченном месте на кластерном графике наблюдается значительное число контрактов на продажу. Обратите внимание, что этот объем сосредоточен на локальном минимуме. Ценовой график преодолевает линию поддержки, после чего в узком ценовом диапазоне формируется значительное число контрактов на продажу, что свидетельствует о возможном формировании нисходящего тренда. После получения такого сигнала в рынок входить рано. Не стоит забывать о стоп-приказах большинства трейдеров, расположенных выше преодоленного графиком локального минимума, и об интересах маркет- мейкеров . Важно дождаться повторного тестирования отмеченного на скриншоте ценового диапазона.

Далее мы видим, что при повторном тестировании важного уровня по этим ценам снова заключается значительное число контрактов, что является практически гарантированным сигналом на вход в рынок на Sell .

Важно! Если при повторном тестировании важного локального уровня в заданном ценовом диапазоне не формируется значительное число ордеров, то сигнал нужно проигнорировать.

Теперь посмотрим на тот же отрезок графика, но уже в привычном терминале MetaTrader:

Локальные уровни практически полностью совпадают. Обратите внимание, что при открытии одного ордера установлено 2 Stop Loss и 2 Take Profit . Такой подход позволяет практически со 100% гарантией извлечь прибыль от сигнала, полученного посредством анализа кластерного графика. При срабатывании первого страховочного ордера закрывается с прибылью или убытком лишь 50% объема сделки. Если SL сработал ложно, то фиксирование прибыли по второму TP позволит полностью компенсировать убытки. Применение такого подхода не обязательно и остается на личное усмотрение каждого трейдера, но должен сказать, что в ряде ситуаций данный метод очень оправдан.

Заключение

Работа с кластерными графиками позволяет трейдерам более осмысленно и эффективно управлять капиталом на фина нсовых рынках. Ведь значимые локальные уровни определяются не просто воображаемыми линиями, а точными сведениями об актуальном настроении рынка.

Важно! В статье кластерный анализ рассмотрен крайне поверхностно. В этом виде аналитики рынков, как и в любом другом, есть масса тонкостей, секретов и особенностей. Если тема анализа торговых объемов п осредством кластерных графиков вам интересна, то, пожалуйста, пишите об этом в комментариях, и материалов по данной теме будет больше.

Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

По большей части трейдеры Форекс, особенно начинающие, используют для анализа текущей ситуации свечной график. Реже для этих целей применяют баровый и практически никогда не прогнозируют движение цены на линейном. График с барами, по сути, ничем не отличается от свечного, а линейный вовсе дает настолько мало информации, что его оправданно игнорируют. Свеча или бар дают трейдеру определенную информацию о положении дел в выбранное время, что позволяет оценить, где была цена и где оказалась, а также как и куда она ходила. Все это очень здорово, но такое положение дел не позволяет оценить, как именно развивалась борьба между покупателями и продавцами в определенном временном промежутке. Понимая это, ведущие аналитики разработали кластерный анализ объемов, который дает возможность изучить развитие ситуации в свече, как бы изнутри.

Обладая такой информацией, трейдер может трезво оценить перспективу дальнейшего движения, так как он видит, какая из противоборствующих сторон – быки или медведи – более сильна в определенный период. Немного практики, и эти данные станут надежным подспорьем в анализе, позволяя точно определить – пойдет тренд дальше или стоит готовиться к развороту.

Как при помощи кластеров оценить объемы

Кластерный анализ в трейдинге появился не так давно, но уже завоевал популярность, так как преимущества его использования бесспорны. Причина того, что подобная методика возникла недавно, заключается в недоступности для трейдеров данных об объемах. Только в 2004 году такая информация начала поступать в обычные доступные платформы, в результате чего мелкие трейдеры начали активно использовать знание о балансе сил для своего заработка.

Освоить кластера – это уникальная возможность посмотреть прямо внутрь свечи на графике, посмотрев, как вели себя основные игроки в определенный момент времени на каждом конкретном ценовом уровне. Это дает возможность оценить настроения покупателей и продавцов, точно определяя, где каждая из сторон готова наращивать объем, а по каким ценам им делать подобное уже неинтересно.

Прежде чем продолжить, напомним, что на рынке всегда сталкиваются интересы продавцов и покупателей, то есть медведей и быков, соответственно. В зависимости от баланса между ними формируется справедливая цена под воздействием активного механизма – соотношения между спросом и предложением. Благодаря кластеру, трейдер не просто видит, где формировалось ценовое движение, он еще и приобретает точное понимание того, как оно образовалось. Но при этом сумма кластеров за определенной период – это все та же привычная свеча или бар.

В соответствии с этим кластер дает следующую информацию:

  • ценовой коридор, в котором двигалась цена в определенный промежуток времени;
  • объем заключенных контрактов по каждому пункту цены внутри временного диапазона;
  • объемы сделок по аску (ask) – лучшей цене продавцов;
  • объемы сделок по биду (bid) – лучшей цене покупателей;
  • показатель дельты, то есть разницы между суммой объемов по аску и биду;
  • суммарный объем (вертикальный) всех проторгованных позиций;
  • рыночный профиль.

Вот так выглядят свечи с объемами кластерного анализа.

Откуда можно получить информацию о кластерных объемах

Поскольку Форекс не является централизованным рынком, как любая фондовая биржа, то точных данных обо всех объемах на нем нет. Это существенно затрудняет работу валютного трейдера, так как у него попросту нет объективной информации о происходящем и ему приходится опираться на одно из классических суждений о том, что цена учитывает все.

Однако умные валютные спекулянты могут провести реальный кластерный анализ фьючерсов – производных инструментов с реальных бирж на те же валютные пары. Чтобы показать, как это делается, ниже в качества примера будет взята популярная платформа, которая носит несколько поэтическое название – Ninja Trader.

Как установить и настроить платформу NT

Преимуществом этой платформы перед своими аналогами в лице ATAS, Volfix и других выступает ее бесплатность. Скачать ее можно с официального русского сайта https://ninjatrader.com/ru. Процесс регистрации крайне прост – требуется лишь предоставить свое имя, фамилию, адрес электронной почты и номер телефона. Данные никто не проверяет, почту не спамят, а на телефон не названивают, так что можно указать правдивую информацию о себе или выдуманную, как кому больше нравится. Но нужно учесть, что для оформления аккаунта нужно будет подтвердить свои действия, ответив на электронное письмо и введя пароль, который придет на телефон.

Существует возможность еще больше упростить процесс регистрации, используя веб-ресурс https://getanyplatform.com. Чтобы настроить NT, достаточно ознакомиться со следующей простой инструкцией https://ninjatrader.com/ru/ConnectionGuides/NinjaTrader-Continuum-Connection-Guide.

Полезные индикаторы, которые буквально делают из NT настоящий Volfix, можно бесплатно загрузить из нашего Яндекс хранилища по следующей ссылке https://yadi.sk/d/mRa7kLAD33dNrB.

Чтобы добавить индикаторы, необходимо выполнить следующий порядок действий: Control Center – File – Utilities – Import Ninja Script. На скриншоте ниже он представлен наглядно.

После этого нужно согласиться, нажав «ДА», а в новое окно добавить, не распаковывая из архива, загруженные индикаторы объемов для кластеров.

Чтобы не настраивать их отдельно, можно просто активировать шаблон, который вместе с индикаторами присутствует в архиве. Для его добавления нажимаем: Библиотеки – Документы – Ninja Trader – templates – Chart.

Ниже представлен скрин того, как станет выглядеть график с примененным к нему шаблоном. Масштаб выбран довольно крупный просто для того, чтобы оценить общий вид, если же сделать его помельче, то на экране отобразится информация по всем объемам внутри каждого конкретного временного периода. Настроек для персональной визуализации в NT очень много, поэтому при желании трейдер может все изменить так, как ему удобнее.

Полезной очень функцией выступает изменение клеток с кластерным объемом в зависимости от величины последнего. То есть при большом масштабе можно быстро визуально оценить, где была интенсивная борьба между быками и медведями, после которой обычно рождаются хорошие однонаправленные движения. Определив на глаз такие важные участки ценового графика, можно затем изучить увеличить их, чтобы подробнее рассмотреть на маленьком масштабе, что и как происходило на самом деле.

Как использовать анализ объемов на практике

Все трейдеры мечтают знать, как войти в рынок с коротким стопом и хорошим потенциалом движения. Если на Форекс поиск таких точек чреват «вставанием против паровоза» и «ловлей ножей», то при помощи кластерного анализа фьючерсов подобные лучшие точки можно определять с высокой долей вероятности и довольно просто.

Паттерны разворота тренда и глубокой коррекции от него выглядят следующим образом.

То есть идет однонаправленное движение, затем на коротком отскоке выливается большой объем, после чего происходит разворот в рамках смены тренда или развитии глубокой коррекции. Стоп-лосс ставится за последний локальный экстремум, а фиксация прибыли обычно происходит в точке нового скопления больших объемов. Такой механизм позволяет работать с соотношением прибыли к убытку три-пять к одному!

К каким валютным инструментам применим анализ объемов

Чтобы платформа кластерного анализа давала максимум полезной информации, нужно сосредоточиться на изучении графиков следующих фьючерсов.

При рассмотрении ситуации на фьючах нужно помнить, что здесь каждая валюта выступает в роли базовой. То есть, если сравнивать график 6с (фьючерс на канадский доллар) и валютную пару USD/CAD, то между ними будет практически 100% обратная корреляция. Впрочем, судите сами, вот их два графика (слева фьючерс).

То же самое, к примеру, будет с йеной, франком, но не с евро, фунтом, австралийцем и пр.

Как использовать на практике фьючерсный анализ

Ниже представлен скриншот фьючерса на единую европейскую валюту (6Е). Как видим, сначала была область накопления объема, пробой, откат, возврат к зоне пробоя и вновь наращивание объема. В момент второго пробоя можно открывать сделку на продажу, выставляя стоп-лосс за последний локальный максимум. Чтобы работать максимально осторожно, стоит в момент следующего накопления объема скинуть половину позиции, а вторую часть перевести в безубыток и держать, пока не появятся признаки слома тренда.

При повторении ситуации можно заходить повторно. Ниже показано две точки для открытия коротких позиций с указанием, где нужно было ставить стопы.

Чтобы было понятнее, приведем ниже скриншот той же ситуации, но на EUR/USD в терминале MT4. С одной стороны, можно было входить просто по тренду и по графику на пробой локального минимума, выставляя стоп-лосс за максимум. Но в таком случае пришлось бы просто надеяться на то, что цена пойдет вниз.

С другой стороны, если использовать кластерный анализ объемов, то тут уже гадать не нужно, так как трейдер точно знает, где сидит большой игрок и при подходе к каким ценовым уровням он станет защищать свою позицию. Поэтому с опорой на объем фьючерсных контрактов точность входов возрастает многократно, и трейдер понимает, что тренд склонен продолжиться, а не развернуться.

Вот еще пример входа, но уже в покупки.

И еще сигнал на открытие короткой позиции.

И еще шорт по евро-доллару.

Как определить ложный пробой с помощью анализа объемов

Понимая принцип выше рассмотренного сетапа, представим ситуацию, когда цена вновь переписывает максимум/минимум на больших объемах, а потом следует быстрый откат и возврат за пробитый уровень уже без крупных цифр в кластерах. В таких случаях входить по направлению тренда нельзя, так как прокол уровня – это верный признак срыва стопов, после чего всегда идет разворот тренда.

Графически это выглядит следующим образом.

Теперь рассмотрим пример в платформе NT. У нас здесь есть некоторый уровень поддержки, которого цена касалась несколько раз, а затем пробила. Но потом котировки откатили назад, в кластерах наблюдаются незначительные цифры, а объем упал. Это верный признак разворота, можно смело входить контртренд.

Еще одним примером разворотного паттерна выступает следующая ситуация.

После такой «охоты на стопы» обычно разворачивается хорошее движение в обратную сторону, что позволяет войти с идеальным соотношением риск-прибыль.

Работая таким методом, нужно помнить, что в NT происходит кластерный анализ объемов по фьючерсным контрактам, которые выступают в роли строго регулируемого производного инструмента на валюту внутри биржи. Здесь покупатель и продавец, заключающие контракт, заранее четко оговаривают цену, объем и сроки поставки.

Заключенная сделка не может быть расторгнута, а ее условия неизменны после исполнения. За этим строго следит биржа, поэтому данные в NT – это точная информация о действиях крупных участников – банков, хедж фондов, страховых и пенсионных компаний и т. п. У каждого фьючерса есть срок исполнения, обычно это происходит в последний квартальный месяц – март, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать, так как в момент завершения контракта можно наблюдать большую разницу в цене между стоимостью фьюча и котировками валютной пары на Форекс.

В целом не стоит сильно ориентироваться на стоимость валюты на бирже и ее цену на Форекс. Главное, учитывать настроения, которые царят на срочном рынке, чтобы использовать полученную «инсайдерскую» информацию для заключения сделок на валютном рынке, что повышает качество трейдинга в разы.

Вот пример расхождения цены между фьючерсным контрактом и котировками Форекс спот.

Разложим по полочкам кластеры форекс

Здравствуйте. Сегодня я предлагаю обсудить кластеры форекс. Тема эта многогранна и обширна. Формально «кластер» — это скопление однородных элементов, и на FX рынке под схожими названиями подразумевают несколько различных инструментов анализа. В этой статье мы постараемся разложить все по полочкам, обсудим кластеры «объемов», кластерные индикаторы, и кластеры Фибоначчи.

Разглядеть рыночный тренд — само по себе задача несложная, но для получения прибыли важно сделать это в тот момент, когда возможность для входа на рынок еще не потеряна. Чаще всего осознание сложившейся рыночной тенденции приходит тогда, когда она находится в самом разгаре. В это время заработать на FX (да и на большинстве других рынков) уже невозможно, гораздо больше шансов понести убытки. Кластерный анализ – это тот самый инструмент, который поможет предугадать намечающиеся места разворотов и последующие тренды.

Немного зоологии. Или учимся считать быков и медведей

Прежде чем с головой окунуться в мир форекс кластеров, предлагаю еще раз вспомнить что из себя представляет рынок. По сути Форекс – это место битвы двух эгоистов. Один хочет продать как можно дороже, другой купить как можно дешевле. Друг без друга им ни как, и рано или поздно они обречены прийти к компромиссу, поэтому фундаментально на бирже все определяется соотношением быков и медведей.

Количество продавцов и покупателей, равно как и их ожидания от рынка, неоднородны. На различных ценовых уровнях их соотношение и активность меняется. Естественно, что информация о том, как объемы торгов распределяются по ценовой шкале – это отличный инструмент для анализа рынка.
Чтобы использовать на рынке Форекс кластеры объемов нужно уяснить для себя несколько базовых понятий: дельта и кластер. Дельта – это показатель который высчитывается как разница между покупками и продажами. Кластер – это такой особенный ценовой бар, который разделен на ценовые уровни, для каждого из которых указана своя дельта. Иными словами это — объединение дельт, при помощи которого мы можем понять кого на рынке больше: медведей или быков, и как их активность распределяется в зависимости от ценовых уровней.
Самое время задаться вопросом: что собственно мы можем увидеть, анализируя форекс кластеры объемов? Ответов на этот вопрос два:

  • Во-первых, сосчитав все входящие в форекс кластеры дельты, мы получим так называемую общую дельту, или, говоря проще, число, которое расскажет нам о том, кто преобладает на рынке. Если общая дельта положительна – на рынке превалируют заявки на продажу, если отрицательная, значит довлеют позиции на покупку;
  • Во-вторых, из форекс кластера можно подчерпнуть информацию о текущем состоянии рынка. Дельты принято делить на три группы: умеренные, нормальные и экстремальные (для удобства трейдера дельты с объемами выше средних на графике выделяются цветом).Умеренное состояние дельты говорит нам о том, что торговая пара находится во флете (боковике). Нормальная дельта характерна для тренда, а экстремальные значения дельты служат предвестниками скорого перелома и разворота движения цены. Так как лучшая позиция для входа на рынок — это момент перехода из бокового движения в тренд (или близко к началу тренда), такая информация таит в себе большую пользу для трейдера.

Кластерные индикаторы. Или как получить разрешение на «взлет»

FX рынок имеет одну значимую особенность: на нем нет какой-либо фиксированной шкалы, относительно которой движется стоимость активов (в обычном рынке такой школой является та или иная валюта), так как на FX товарами являются сами деньги и торгуется не конкретная валюта, а некоторая торговая пара. Естественно, что это порождает сквозную взаимосвязь активов (валют) между собой.
Кластерные индикаторы форекс используют указанную выше особенность, одновременно анализируя движение нескольких валют относительно друг друга. В этом смысле кластерные индикаторы – это кластеры валютных пар.

Вы можете спросить: какая практическая польза от кластерных индикаторов? На самом деле их использование на Форекс рынке открывает перед трейдером множество возможностей для лучшего анализа торговой ситуации. При этом основную ценность представляет не само показание индикатора (ведь по сути это всего лишь проекция цены), а то, как он себя ведет.

Как поймать свою волну?

Торговля на Форексе состоит из трех основных фаз: тренд, флэт или консолидация (когда стоимость валютной пары колеблется вокруг определенного уровня) и разворот (начало нового тренда в противоположном направлении). Собственно поймать момент начала нового тренда и есть основная задача трейдера, и кластерные показатели могут ему в этом помочь, при этом следует учитывать, что их существует два типа:

  • Импульсные или, как их аще называют, сигнальные. Основная их задача — подавать сигнал о смене рыночной тенденции. Визуально они могут представляться в двух видах:
    • В виде одного графика, колеблющегося относительно линии баланса;
    • В виде отдельных графиков всех входящих в кластерный индикатор форекс валют (есть возможность отключить отображение некоторых из них) относительно друг друга.

    И в том и в другом виде они показывают, как валютные активы торгуются по отношению друг к другу. Валюта, расположенная на графике индикатора выше, находится в фазе роста по отношению к тем валютам, чьи графики лежат ниже.
    Главную пользу для трейдера несут моменты, когда линии валют пересекаются (либо когда индикатор пересекает линию баланса). Этот момент свидетельствует о смене тренда внутри торговой пары и выступает сигналом для открытия медвежей или бычей позиции.

    • Трендоследящие кластерные индикаторы. Базовый принцип их работы схож с импульсными, но в отличие от них, они не дают торговых сигналов. Задача трендоследящих показателей — раскрыть трейдеру, какие сигналы на данный момент превалируют. Иными словами они показывают, в каком тренде сейчас следует рынок.

    Использовать следует оба вида кластерных индикаторов. Так сигналы на продажу вполне могут не оправдаться, если рынок находится в бычьем тренде, зато сигналы на покупку в этот период будут в достаточно высокой мере точны.

    Линия баланса

    Используя кластерные индикаторы форекс, важно точно усвоить одну их особенность: сумма всех входящих в них валют всегда равна нулю. Поэтому поведение нулевой линии (линии баланса) является не менее важным показателем для анализа рынка.
    По умолчанию актив, находящийся в состоянии флэта, располагается близко к линии баланса. В этой зоне давление на него наименьшее. Если график валюты лежит выше нулевой линии – это означает, что она перекуплена, если ниже – перепродана. При этом, чем дальше от линии баланса расположен актив, тем большее давление на него оказывается (давление всегда стремится вернуть индикатор к линии нуля).
    Изучая поведение линии баланса, мы можем получить следующую полезную информацию:

    • Во-первых, места, в которых линия индикатора пересекается с нулевым уровнем, указывает на ценовые уровни, вокруг которых на данный момент колеблется валюта (точки равновесия, на рисунке они обозначены как A,B,C,D,E,F).
    • Во-вторых, возможность проследить равновесные точки стоимости валют позволяет отследить, в какой фазе находятся торги. В период флэта линия баланса располагается горизонтально (или почти горизонтально), движение нулевой линии вверх или вниз свидетельствует о соответствующем тренде, при этом, чем круче угол подъема или падения тем, сильнее динамика тренда.
    • В-третьих, точки равновесия, которые мы можем отследить с помощью линии баланса, будут выступать местами поддержки или сопротивления ( где движение цены может развернуться в обратную сторону).

    Таинственный Фибоначчи

    Увлеченность числами Фибоначчи гастролирует по миру, проникая во все большее количество сфер человеческой деятельности. Не обошел этот тренд и Форекс. Множество трейдеров используют числа Фибоначчи в своих торговых стратегиях.
    В основе метода кластеров Фибоначчи лежит рыночная аксиома – любой тренд рано или поздно заканчивается разворотом в обратную сторону. Для получения прибыли нужно вычислить (или угадать) момент поворота тенденции на противоположную. Считается, что кластеры Фибоначчи помогают найти эти точки.
    Кластеры Фибоначчи на рынке Форекс являются местами скопления нескольких уровней Фибоначчи. При этом чем больше таких уровней собралось в одном месте, тем сильнее считается воздействие кластера (на графике такие мста окрашиваются в более темный цвет).
    В прочем давайте разберемся в этой методике поподробнее. Для нанесения точек Фибоначчи используется место разворота тренда (при этом в зависимости от того, какое движение: краткосрочное или длительное использовалось, шкалы линий Фибоначчи также получаются краткосрочные или долгосрочные).
    Место разворота принимается за 0, точка, с которой начинался закончившийся тренд, принимается за 100%. Чаще всего для выявления кластеров Фибоначчи используются отметки 23.6; 38.2; 50; 61.8; 78.6; 100. Хотя этот набор уровней не является аксиомой и миллионы трейдеров постоянно ищут свои заветные числа.
    Для получения кластера необходимо из одной общей точки построить несколько рядов уровней Фибоначчи (как долгосрочных, так и краткосрочных), места, где эти уровни будут накладываться друг на друга, и будут являться кластерами Фибоначчи.
    Теперь, думаю, стоит подробнее остановиться на значении загадочных чисел:

    • Уровень 23.6% не используется для входа на рынок, так как вероятность разворота в этом месте слишком мала;
    • Уровень 38.2% используется применительно к долгосрочному тренду. В местах, где эта отметка образовала союз с линиями 50% и 61.8% краткосрочного графика, есть значительный шанс кратковременного отката;
    • 50% на краткосрочном графике – важная точка для входа. Она часто совпадает с линиями разворота по долгосрочной тенденции;
    • Уровень 61.8% – это число соотносится с золотым сечением. В этой отметке часто происходит объединение в кластер долгосрочных и краткосрочных уровней Фибоначчи. Кластер, образованный в этой зоне, считается сильнейшим местом для отката и часто используется трейдерами для входа на рынок;
    • Уровень 78.6% используется для установки стоп-лоссов. Предполагается, что чем дальше зашла цена в своем откате от предыдущего максимума или минимума, тем выше вероятность, что это не просто откат, а начало нового тренда. В таком случае стоп-лосс, размещенный в кластере Фибоначчи на уровне 78.6%, позволит трейдеру минимизировать свои потери.

    Использование кластеров при анализе рынка является одним из самых сложных и в тоже время эффективных способов поиска точек входа в рынок и мест для установки стоп-лоссов. Надеюсь, что информация, почерпанная из этой статьи, поможет вам в поиске своей прибыльной стратегии.

    На этом у меня все. Подписывайтесь на мой блог получайте подарки, оставляйте ваши комментарии, на которые я с радостью отвечу. И конечно самый важный секрет не забывайте, как можно больше практиковаться. До новых встреч и удачи!

    Это и многое другое вы можете узнать, пройдя один или несколько курсов представленных ниже. Я сам, в свое время изучил такой курс. Это самое беспроигрышное вложение, вложение в знания. Курсы на самом деле очень интересные и что самое главное структурированные. Все в одном месте. После изучения у вас появится точное представление и практика как торговать и самое главное у вас будет стратегия торговли, подходящая именно для вас. А когда у вас есть стратегия торговли вы сразу становитесь профессиональными Трейдером, знающим и умеющим зарабатывать на рынке, будь то рынок Форекс или любой другой.

    Ну и самое вкусное на последок. Хотите уже сейчас приступить к торговле, тогда данное предложение для вас. Жмите «Купить» или «Продать» и после короткой регистрации вас будет приветствовать дружелюбный, понятный не загруженный терминал почтенного брокера Plus500. Сам с него начинал, но и сейчас не забываю. Первая влюбленность так сказать:)

    Кластерный анализ в трейдинге: особенности и методы

    Данная статья посвящена такому техническому приему как кластерный анализ. Кто-то слышит об этом впервые, для кого-то это знакомо, но непонятно. На примере рекомендаций от брокера FinmaxFX разбираемся детально, что это такое и как грамотно применять в торговле на финансовых рынках.

    Кластерный анализ выступает в роли весьма полезного инструмента, позволяющего найти лучшие точки для входа в сделку, таким образом, повышая эффективность работы трейдера. По нему можно понять, как представлена реальная картина на рынке и какое соотношение наблюдается между покупателями и продавцами.

    Кратко о рыночном профиле

    Перед тем как разбираться с кластерами, первым делом нужно понимать рыночный профиль. Под данным понятием подразумеваются данные по объему контрактов, которые были совершены на конкретном ценовом уровне. Если мы говорим о тиковом объеме Форекса, тогда рассматриваются исключительно эти данные и не обращается внимание на реальный поток ордеров.

    Пример профиля рынка может выглядеть таким образом, как представлено на рисунке ниже.

    Кластерный анализ тоже является объемным профилем, однако по каждой конкретной свече или тику, где указывается конкретное количество совершенных сделок. Данное явление можно сравнить с графической интерпретацией стакана или ленты, однако объем в этом случае неполный.

    Можно представить это следующим образом, как на изображении.

    Или же картинка может быть подана в таком виде, как на Volfix, в зависимости от настроек и спецификации торгового терминала.

    Инструменты кластерного анализа

    Существует очень мало вариантов использовать кластерный анализ на бесплатной основе, при этом большинство вариантов – это пробные версии сроком до двух недель или же очень примитивный и неграмотный функционал.

    Среди топовых вариантов кластерного анализа можно выделить следующие:

    • Volfix – самый популярный вариант для широкой аудитории трейдеров, в частности с опытом. Плата за услуги составляет 60 долларов ежемесячно;
    • Ninja Trader – вы платите 225 долларов поквартально и пользуетесь функционалом для проведения кластерного анализа;
    • CluterDelta – услуги использования оцениваются в 7,5 долларов в месяц;
    • SBPro – удобный вариант, чтобы сэкономить, так как трейдер вносит единоразовый платеж на сумму 100 долларов.

    В функционале терминалов МТ4 и МТ5 есть не только платные, но и свободные к доступу версии объемных индикаторов и рыночных профилей, однако сам кластерный анализ присутствует только в названии, не более. Выделяют такие популярные инструменты:

    • ClusterDelta – оплачиваете ежемесячно 7,5 долларов;
    • YuClusters и YuClusters Demo – платная и бесплатная версии программы соответственно;
    • QScalp – скальперский привод с элементами кластерного анализа;
    • TPO-v3 – данный индикатор предоставляется на бесплатной основе;
    • HighVolumeBar-VerticalHistogram-v2 – бесплатное пользование для трейдеров.

    Что такое кластер на финансовом рынке?

    Когда-то Джозефом Гранвилом были произнесены такие слова, что объемом является количество пара, позволяющее ехать паровозу. Здесь можно провести аналогию с валютным рынком. Сегодня многие трейдеры акцентируют свое внимание на торговых объемах и их интерпретации, чтобы вычислять будущее ценовое движение. Это актуально для всех – и для тех, кто торгует в краткосроке, и для тех, кто предпочитает долгосрочные сделки. Именно кластерный анализ помогает работать в объемом рынка.

    Под кластером следует подразумевать объединение нескольких похожих или одинаковых элементов, которые образуют самостоятельную единицу с конкретными свойствами. У нас происходит торговля на рынке, мы сосредоточены в рамках какого-либо таймфрейма, при этом на конкретных ценах будут проявляться однородные элементы в виде длинных и коротких позиций с активами. Суммируя такие элементы, мы получаем кластеры – общие объемы по покупкам и продажам валютных пар с учетом определенного временного интервала и ценовых показателей.

    Кластерный анализ направлен на изучение таких ордеров и их объемов, присущих определенных ценовым уровням, а трейдер сможет более детально понимать, в каком направлении с наибольшей вероятностью будет продвигаться целевой актив.
    Для наглядного представления такого типа анализа используется специальный график, когда на свечу каждого ценового уровня накладывается торговый объем.

    Ниже на рисунке показано, как выглядит кластерный и свечной графики.

    Если обратить к терминалу QUIK, в нем можно найти обезличенную таблицу всех проведенных сделок, при этом трейдер может выводить данные для интересующего его актива. В данной таблице объединены все текущие ордера и их объемы. Речь идет именно об активных сделках, ведь в стакане всегда присутствует спред между наилучшим ценовым значением на покупку и продажу. Для совершения сделки одному из контрагентов необходимо согласиться на цену, предлагаемую оппонентом. Все эти операции попадают в таблицу обезличенных сделок, которая также именуется как лента.

    Важно учитывать тот факт, что в случае успеха по сделке у нас есть два действующих субъекта, которые формируют торговый объем: с одной стороны выступает инициатор, а с другой – контрагент, который и предоставил этот объем. Данные таких сделок будут попадать на кластерный график, а трейдер сможет получать еще более точные данные и важные детали о том, как образуются свечи и что происходит в такие моменты.

    А что происходит в момент вырисовывания очередного бара на графике? Давайте разбираться. Сначала все заявки разделяются на две группы:

    • от профессионалов – это крупные денежные суммы;
    • от мелких трейдеров – намного меньшие объемы.

    На кластерах наглядно представлена ситуация, как ведут себя влиятельные участники рынка – ориентированы на покупку или продажу, какие цены актуальны для них. Все данные по сделкам формируются в соответствующем кластере. Если на одной свече проводятся операции по одинаковым ценам от разных трейдеров, все объемы суммируются в единый и трейдер получает актуальные показатели проведенного анализа.

    В системе кластерного анализа главными понятиями, которые важно знать и уметь применять, являются следующие:

    • маркет-дельта (дельта);
    • маркет-профиль.

    Рассмотрим каждое из них.

    Что такое маркет-дельта?

    Дельта выражается в виде разницы между активными покупными и продажными ордерами на определенном таймфрейме. В случае ее положительного значения можно утверждать, что на свече доминирующими были покупные сделки, а если дельта будет отрицательной – это свидетельство преобладания продажных сделок.

    Когда количество ордеров на покупку больше, обычно это сопровождается повышением цены, а превосходство ордеров на продажу указывает на дальнейшее ценовое снижение. Если отслеживать все нанесенные на свечу покупные и продажные объемы, можно разницу по количеству операций. Трейдер сможет самостоятельно понимать, с какой стороны было доминирование на интересующей его свече. Полученная разница в виде дельты должна пониматься в общем контексте других баров. Таким образом, напрашивается вывод, что при доминировании длинных позиций цена будет расти, а коротких – снижаться.

    На рисунке ниже представлен пример маркет-дельты.

    Что такое маркет-профиль?

    Под маркет-профилем подразумеваются торговые объемы по операциям, соответствующие каждой конкретной цене, в рамках одного дня или за весь анализируемый период. Таким образом, это объем «вертикального» типа и он качественно показывает уровни, на которых фиксировался наибольший объем за временной промежуток. Если эту зону пробить в противоположную сторону, это грозит срывом стопов, следовательно, будет появляться импульс.

    Маркет-профиль помогает отслеживать ключевые уровни и интерпретировать их как области с максимальными объемами по сделкам. Также через данное понятие можно понять, на каких уровнях какие объемы по ордерам отслеживались (см. рисунок).

    Применение кластерного анализа в торговых сделках

    Кластеры могут применять дифференцированно, в зависимости от того, какая методика построения используется трейдером. Самыми эффективными считаются следующие:

    • дельта-профиль – считается самым удобным и информативным методом, который показывает присутствие самого влиятельного покупателя или продавца на конкретной свече. В этом случае вычисляется разница между бычьими и медвежьими объемами;
    • кластер-профиль – показываются общие объемы торгов на свече, при этом трейдер может наблюдать только факт активности, но не знает, кто выступает в роли инициатора.

    Наибольшая эффективность обоих методов наблюдается на таймфреймах не старше 30-ти минут, а на крупных временных интервалах ситуация может быть вообще не предсказуема.

    Анализ по методу дельта-профиля

    Все значения из ленты сразу попадают на график кластерного анализа. При этом рассматриваются такие паттерны:

    • P – сосредоточение положительной дельты вверху бара, а под ней будет очень мало сделок. Это генерация разворотного бычьего сигнала;
    • b – в нижней части сконцентрирован поток продаж, а вверху свечи все спокойно. Это генерация медвежьего сигнала.

    Ниже на картинке можно увидеть оба паттерна.

    Важно следить не только за паттерном, а за дельтой в целом, иначе картина будет неоднозначной, что продемонстрировано на изображении ниже.

    Если смотреть только на график свечей, трейдеру ничтожно мало такой информации и график бы просто дошел до уровня. Такая ситуация может рассматриваться и как разворот, и как продолжение тенденции, как видно ниже не рисунке.

    Благодаря дельта-профилю трейдер воздерживается от покупки и находит прекрасный момент для продажи.

    Анализ по методу кластер-профиля

    Анализируя рынок по данной методике, трейдеру важно найти данные крупного объема. Если уровень сформируется, его будут удерживать быки или медведи в зависимости от силы рынка, а для нас это возможность выставлять ордер с наименьшим риском.

    Пример приведен ниже.

    По графику видно, что крупные объемы находятся в пределах 0,7114-154, а также есть три момента в зоне 100-150. Таким образом, продавцами удерживаются позиции, чтобы цена актива не росла.

    Здесь важно учитывать несколько спорных моментов:

    • не понятно, почему крупный игрок решает покупать актив по одинаковой ценней, если есть возможность постепенно совершать сделки по нескольким котировкам из одного диапазона;
    • чаще всего ценовое поведение непредсказуемо относительно больших объемов, поэтому идея может не сработать;
    • если отправлять крупные заявки на добор в противоположном движении, это позволяет легко манипулировать трейдерами.

    Особенности кластерного анализа в терминалах МТ4 и МТ5

    Наглядное представление кластерного графика в терминале MetaTrader выглядит таким образом.

    Если объем выше среднего значения, он будет выделяться цветом. Это удобно для зрительного восприятия данных трейдером.

    Трейдер может определять не только дельту, но и начало сильного движения, его направление в точечном виде.

    Для вычисления уровня разворота необходимы значения таких параметров как:

    • гистограмма с объемами каждой свечи;
    • график кластеров по точечным объемам;
    • рыночный профиль, то есть объемы торгов каждого уровня цен.

    Используя в комплексе всю информацию, можно создавать свои стратегии торговли и дополнять их вспомогательными инструментами.

    Кластерный анализ позволяет мониторить активность рыночных участников, в частности самых крупных, чтобы отслеживать объемы на ценовых барах. Данный метод можно смело называть самым точным и детальным в работе трейдера.

    Ключевая задача трейдера – это вычислить момент перехода дельты от умеренного значения к нормальному, когда рынок из флэта переходит в тренд. Наглядно можно объяснить на таком примере:

    • берем комбинацию таких активов – EUR-GBP+GBP-USD+EUR-USD;
    • предположим, курс EUR-USD вырос, а курс GBP-USD не изменился;
    • тогда будет укреплять свои позиции и EUR-GBP благодаря взаимосвязи всех трех пар;
    • если изменяется одна валютная пара, это отражается на позициях двух остальных.

    Полезно применять индикатор YuClusters, который помогает формировать графики, используя тиковые данные и выбранную трейдером цену Аск, Бид или среднее их значение.

    Точечное вливание в анализе кластеров

    Суть такого приема заключается в том, чтобы определить уровни, которым свойственные высокие объемы, которые соответствуют действиям крупных игроков для входа в сделку или при закрытии ордера.

    Точечный объем – это зона повышенного вливания ликвидности в рынок. Однако для каждого актива и таймфрейма подбирается свое значение кластера, которое сможет оказаться информативным и эффективным для дальнейшего анализа.
    Также важными факторами влияния выступают такие как торговая сессия и общая рыночная активность.

    Объемы, которые необходимо учитывать при проведении кластерного анализа, – это показатели, принадлежащие локальным трендам и разворотным точкам:

    1. 1-ый уровень – формирование произошло на шпильке крупного объема. Можно выдвинуть предположение, что какой-то крупный участник открыл короткую позицию или зафиксировал сделку, то есть завершил длинную позицию;
    2. 2-ой уровень – цена встретилась с сопротивление высокого объема, возможно, в этот момент участник доливал позиции в анализируемой области;
    3. 3-ий уровень – влитый объем превратился в уровень сопротивления для дальнейшего ценового движения;
    4. 4-ый уровень – когда произошел импульсный пробой локального дна и далее откат, появился еще один уровень, на котором предположительно выставлялись ордера на продажу по выгодным коррекционным ценам;
    5. 5-ый уровень – позиции добавлены по тренду, когда произошел пробой локального экстремума.

    На данном примере явно видно применение точечных вливаний объема в виде уровней сопротивления и поддержки. А сама свеча будет подсказывать, как корректно воспринимать объемные уровни:

    • импульсная свеча – вливание по трендовому движению;
    • свеча со шпилькой или разворотная – закрытие позиции крупным участником, высокий шанс того, что произойдет локальный разворот.

    Рекомендуется сочетать кластерный анализ с другими видами, чтобы выявлять точки для выставления ордера или завершения сделки.

    Можно рассмотреть следующий пример:

    1. 1-я область – представлена разворотная свеча в рамках 1-часового интервала, происходит вливание объема. Можно предположить, что наивысшие точки станут место формирования локальной трендовой смены;
    2. 2-я область – точечное вливание и последующий пробой экстремумов, цена рвется вверх. Это может говорить о том, что крупный трейдер добавил короткие позиции;
    3. 3-я область – наблюдается повышенный объем, однако происходит остановка цены. Значит, предположительно крупный игрок покидает рынок на кластере.

    Для определения более точных уровней необходимо анализировать самые узкие временные отрезки, в том числе просматривать данные минутного таймфрейма.

    Вертикальный торговый объем

    Речь идее о гистограмме, которая показывает данные по объему проторгованных позиций и их соответствие каждой свече.
    Когда проводится такой анализ, нужно искать моменты возникновения вброса ликвидности и на каком уровне это случилось:

    • пробой уровня;
    • отскок от ключевой отметки.

    Рассматривая рисунок, можно отметить, что столбцы гистограммы 1-4 показывают, как на сильном вливании объема случился отскок от уровня поддержки. Зона столбцов 5-6 демонстрирует, что при выбросе объема тормозилось движение вверх, а крупный трейдер входил на продажные сделки.

    Горизонтальный торговый объем

    Такой подход служит эффективным способом для изучения рынка и определения уровней влияния, а также поиска точек потенциальных разворотов. Он называется также рыночным профилем и изображается как гистограмма, указывающая данные проторгованного объема на каждом рыночном участке.

    Когда формируется профиль рынка, вы должны указать конкретный участок для исследования – день, неделя и т.д. Временной интервал задается индивидуально трейдером, так как зависит от его торговой системы.

    На рисунке ниже виден горизонтальный объем, который помогает получить сигналы о локальных ключевых уровнях в рамках кластерного анализа.

    Вывод

    Кластерный анализ на рынке позволяет определять моменты повышенной торговой активности в виде данных объема, где крупные рыночные игроки набирали свои позиции. Относится к категории современных и высокоточных методик прогнозирования, поскольку в его основу заложена детализация входящих объемов в активе.

    Кластерный анализ на форекс. Основные понятия, примеры использования, полезные книги

    Кластерный анализ – это достаточно новый способ рыночного прогнозирования, позволяющий взглянуть внутрь свечи и определить открытый интерес продавцов и покупателей. Эту статью будет сложно освоить новичкам, которые еще не успели познакомиться с традиционными способами анализа рынка форекс.

    Если вы хотите максимально быстро погрузиться в тему и узнать про основы кластерного анализа, обязательно смотрите видео, размещенное ниже.

    Сразу после просмотра вебинара прочтите статью «Индикаторы кластерных объемов для терминала Метатрейдер. Описание, возможности, ссылки на скачивание». Из нее вы узнаете про преимущества, неудобства и альтернативный подход экономического анализа рынка с помощью кластеров.

    Когда подготовительная работа будет закончена, выполните следующее:

    • добавьте статью в закладки;
    • возьмите ручку и листок;
    • просмотрите все видео и прочтите книги, которые будут предложены в следующих разделах;
    • законспектируйте все основные понятия;
    • изучив теорию, попробуйте применить кластерный анализ рынка на практике.

    Как видите, прежде чем начать применение кластерного метода прогнозирования, нужно пройти серьезную подготовку. Однако, если вы настроены серьезно, никаких проблем не возникнет.

    Видеоуроки по кластерному анализу

    Первая онлайн лекция объясняет значение кластерного подхода с позиции математики. С ее помощью вы сможете разобраться, в чем идея данной модели и почему она будет работать в любой среде, включая валютную биржу. Все последующие уроки будут связаны непосредственно с кластерным анализом объемов.

    Во втором видео будет разобран пример рыночного анализа с помощью кластеров, рассказано про концепцию открытого интересе и работы умных денег.

    В новом уроке практикующий трейдер расскажет про паттерны кластерного анализа. После просмотра этого материала вы поймете, почему традиционный технический анализ не позволяет наблюдать за процессами, происходящими на рынке.

    А вот несколько примеров того, как делать входы в позицию.

    Полезная литература

    Ниже будет предложено три книги, которые помогут лучше понять все процессы, протекающие на бирже. Все их можно скачать бесплатно и без каких-либо дополнительных условий.

    Книга № 1. Загрузить ее можно здесь. Во время чтения особое внимание обратите на 7 главу.

    Книга № 2. Скачать ее можно здесь. Особое внимание уделите главе 9.

    Книга № 3. Для ее скачивания нажмите здесь. Ее нужно изучать полностью. Она помогает увидеть главную ловушку, установленную на всех финансовых рынках. Эта ловушка – случайная прибыль, которую периодически получают большинство трейдеров.

    Ниже представлена одна из популярных цитат данной книги. Прочтите ее вдумчиво и честно ответьте на четыре вопроса.

    • Действительно ли вам нужен кластерный анализ?
    • Не слишком ли много данных вы пытаетесь учесть?
    • Принесет ли изучаемая деятельность пользу?
    • Не одурачены ли вы случайностью?

    Чтобы лучше познакомиться с идеями Насима Талеба, обязательно посмотрите его выступление.

    Кластерный анализ рынка Форекс — что это и зачем он нужен?

    Кластерный анализ, на рынке Форекс, сегодня является одним из интереснейших, но при этом и достаточно сложным в освоении и понимании видов рыночного анализа.

    В его основе заложено понимание того, что на рынке Форекс все валюты между собой сильно взаимосвязаны, так как рост либо падение курса одной из них определенно отражается на остальных. Поэтому, если трейдер имеет понятие о корреляции, то прогнозировать поведение той или иной валютной пары ему будет намного проще.

    2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

    РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

    Что такое кластерный анализ и чем он полезен при анализе рынка Форекс?

    Кластерный анализ, как говорилось выше, это относительно новое на рынке Форекс направление. Сразу отметим, что вплоть до 2004 года, анализировать и торговать с помощью анализа объемов внутри баров, рядовые трейдеры не могли. Но, когда такая возможность появилась, начали разрабатывать специальное программное обеспечение, которое позволяет делать оценку торговых объемов, разницы между ордерами продажи и покупки внутри баров и всю эту информацию использовать Форекс трейдинга.

    К таким программам можно отнести:

    • «Volfix»,
    • «ClusterDelta»,
    • «MarketDelta» и другие.

    Часть из них не бесплатны, а некоторые доступны и абсолютно свободно. Скачать их можно в сети Интернет и изучив видео и другие инструкции приступать к использованию.

    Итак, кластерный анализ представляет собой анализ графика, являющегося преобразованием торговых ордеров в вид удобный для чтения.

    Суть данного вида анализа в том, что его использование позволяет наблюдать за активностью трейдеров буквально внутри бара цен. Но чтобы кластерный анализ применять эффективно первым делом необходимо для себя уяснить, что собой представляет непосредственно кластер и дельта в трейдинге.

    Кластером называют стоимость актива в определенном временном промежутке, на котором совершается сделка. Результат объема продаж и покупок имеет цифровое выражение, которое указывается внутри кластера. Один бар, как правило, может вмещать в себя сразу несколько кластеров, что дает возможность более детально наблюдать за объемами продаж, покупок, а также их балансами по каждому отдельно взятому уровню цены в отдельных барах.

    Для этого достаточно просто подсчитать общую дельту, суммируя покупки и продажи. При положительном результате рынок находится в состоянии перепроданности, то есть сделки по продажам на нем избыточны. Если дельта имеет отрицательное значение, то доминирующую позицию на рынке занимают покупатели.

    Непосредственно сама дельта может быть критической или нормальной. Если объем дельты носит сверх нормальный характер, то в кластере он будет выделен красным цветом. Нормальное значение дельты указывает на то, что рынок находится в тренде, при умеренном значении, наблюдается флер, а при критическом значении – цена готовится к развороту.

    Кластерный анализ на рынке Forex, является наиболее детальным и точным видом анализа потому, что в его основе лежит каждая из сделок, проводимая на рынке. При помощи определенных математических операций происходит объединение всех сделок по определенным критериям (величина объема, временной промежуток и другие) и выдается кластер в виде распределенных по каждой цене объемов.

    ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

    А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

    Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

    Кластерный анализ – особенности

    Для предоставления цены в виде кластеров в MT4 и 5 используется специальный график, который называется кластерным графиком. На этом графике ценовые бары имеют иной формат – они разбиты на уровни цен. При этом каждый из них отображает проторгованные объемы, как показано на рисунке ниже.

    Чтобы было удобнее воспринимать информацию, объемы, размер которых выше среднего значения, выделены на графике отдельным цветом. Кластерные графики позволяют получить исчерпывающие данные о том, как ведут себя точечные объемы на самых важных уровнях дистрибуции и накопления, чтобы в дальнейшем точно определить момент вхождения в позицию.

    Помимо точечных объемов графики имеют показатели дельты, отображающей текущий дисбаланс рынка. Другими словами, дельта на графике указывает на то, кто преобладает сейчас на бирже – продавцы или покупатели. Совместив дельту с профилем рынка и кластерным графиком, Вы сможете определить помимо уровня начала сильного движения еще и его точное направление.

    Итак, чтобы определить уровень разворота при помощи кластерного анализа, трейдер должен знать определенные параметры (объемы каждого бара – гистограмма на графике, точечные объемы – график кластеров и наторгованные по каждому ценовому уровню объемы – рыночный профиль) и провести их анализ в комплексе. Сразу отметим, что кластерный анализ может быть применим для создания, как отдельных стратегий торговли, так и совместно с иными элементами.

    Кластерный анализ, используют чтобы наблюдать за активностью рыночных участников даже внутри самых маленьких ценовых баров. Это делает его наиболее детальным и точным видом анализа, так как Вы можете видеть точечное распределение сделочных объемов по каждому из ценовых уровней актива.

    Кластерный анализ в терминале MT4 и 5 (MetaTrader)

    Чтобы получать максимальные прибыли от торговли с использованием кластерного анализа, необходимо уметь определять, когда дельта перейдет от умеренного уровня к нормальному, как раз в этот момент будет осуществляться переход от флетового состояния к трендовому.

    Для наглядности давайте рассмотрим простой пример. В качестве самого простого кластера возьмем комбинацию таких пар валют: EUR/GВР, GBP/USD и EUR/USD. Допустим, что цена пары EUR/USD выросла, а курс GBP/USD остался на прежнем уровне. При такой ситуации мы будем наблюдать и рост пары EUR/GBP. Данное явление, происходит так как эти валюты взаимосвязаны между собой и какое-либо изменение одной из них сразу же отобразится на других.

    Как видите изменение стоимости одного из активов, неизбежно приведет к цепочке ценовых изменений других торгуемых инструментов. Как правило, понимание движения тренда приходит уже тогда, когда идет бурное его развитие и, входя в рынок в этот момент, трейдер рискует попасть в волну коррекции. Поэтому для совершения сделок, приносящих прибыль, необходимо четко понимать, что происходит на рынке в данный момент и уметь предсказывать будущее движение цен. Все это можно сделать, если правильно проанализировать кластерный график.

    В mt4 и mt5 кластерный анализ можно провести при помощи индикатора «YuСlusters», строящего кластерные графики основываясь на тиковой информации (на рынке Форекс используются тиковые либо реальные объемы) и выбираемой трейдером текущей цены «Ask», «Bid» ну или «Ask+Bid/2». Данный индикатор, для MT4 и 5 можно скачать из сети бесплатно.

    Как работать с кластерным индикатором, смотрите в видео:

    Для настройки индикатора используют пять основных критериев:

    • временные интервалы (в секундах);
    • дельта (разница между объемом покупок и продаж). Текущий кластер будет закрыт при превышении очередной сделкой заданного объема, а следующая сделка уже откроет очередной кластер;
    • количество тиков для формирования кластера;
    • диапазон цен в пунктах;
    • общий объем сделок.

    Используя данный индикатор кластерного анализа для mt4 и mt5, рекомендовано вести торговлю по VSA методике.
    Также для проведения кластерного анализа на рынке Форекс в mt4 и mt5 можно использовать индикатор BoxChart-1.6.

    Кластерный анализ для бинарных опционов

    Объемы в торговле бинарными опционами дают возможность более широко оценивать ситуацию на рынке и находить максимально точные точки для покупки опционов. Но для анализа не обязательно использовать только вертикальные объемы, так как они не всегда могут указывать на направление рынка, и поэтому более удобным вариантом может стать стратегия для бинарных опционов с использованием кластерного анализа.

    Что такое кластерный анализ для бинарных опционов?

    В начале развития биржевой торговли существовали только линейные графики, которые отображали текущую цену без возможности видеть максимумы/минимумы и открытие/закрытие. Такое отображение было не очень удобным и на смену линейным графикам пришли бары. Бары давали возможность быстро видеть важные ценовые значения, но еще более просто и понятно стало наблюдать за рынком после появления свечей благодаря телу и теням.

    В современное время стали появляться новые способы отображения цен, одним из которых является кластерный график для бинарных опционов, на основании которого и была построена данная стратегия для бинарных опционов:

    Плюс этой стратегии в том, что для нее не обязательно использовать реальные объемы, и будет вполне достаточно тиковых.

    Сам по себе крупный объем в трейдинге чаще всего показывает присутствие на рынке «крупных игроков», что позволяет покупать опционы в направлении крупных открытых позиций «умных денег».

    Чтобы определять объем, существует два основных способа:

    1. Вертикальный объем.
    2. Горизонтальный объем.

    Вертикальный объем формируется в пределах одной свечи или бара, и, если он является повышенным, это говорит о том, что на рынке присутствует крупный игрок. На графике такие объемы отображаются, как гистограмма:

    Горизонтальный объем формируется уже не по времени, а по конкретной цене, что позволяет видеть важные ценовые зоны, которые интересны не только «крупному игроку», а и простым трейдерам. Такие зоны чаще всего становится уровнями поддержки и сопротивления. Выглядит такой вид объема таким образом:

    Стратегия с использованием кластерного анализа в торговле бинарными опционами является более точным методом, чем применение обычных объемов, так как позволяет видеть горизонтальный объем за каждую минуту, час, день и так далее. Использование такой стратегии для бинарных опционов дает возможность определять важные ценовые уровни без сторонних индикаторов для бинарных опционов и такие уровни всегда будут подкреплены фактом активности на них в виде проторгованного объема. Обычное отображение цены дает увидеть уже произошедшее изменение, тогда как стратегия с использованием кластерного анализа для бинарных опционов предоставляет возможность видеть разделение между покупателями и продавцами, что в свою очередь дает понимание настроения рынка. Поэтому можно сказать, что, когда трейдер изучает кластера, появляется возможность увидеть «скелет» свечи.

    Как использовать кластерный анализ для бинарных опционов

    Чтобы начать использовать кластерный анализ для бинарных опционов и данную стратегию, необходимо будет скачать и установить специальные индикаторы для торгового терминала MetaTrader 4:

    Первый индикатор позволяет строить профиль объема (кластеры) за разные промежутки времени, а второй строит общий профиль объема, к примеру за неделю или месяц.

    Стоит отметить, что данные индикаторы хоть и имеют возможность строить кластеры для бинарных опционов по реальному объему, использоваться будет все равно тиковые, так как Форекс-брокеры или брокеры бинарных опционов не имеют возможности предоставлять реальные объемы.

    Индикатор VP V6 и кластерный анализ для бинарных опционов

    Индикатор VP V6 строит кластеры и профили объема по заданным временным промежуткам. Для примера, можно использовать дневные кластеры для часового графика:

    Такое построение позволяет видеть важные ценовые уровни, которые были образованы в течении дня, и точно такие же кластеры можно смотреть на любых тайм фреймах. На изображении ниже валютная пара EUR/USD и график М15, где образованный вверху флэт был подкреплен объемным накоплением:

    И после пробоя такого флэта стоит покупать опцион Put.

    Также такой подход не запрещает добавление других индикаторов, которые могут помочь принять решение в торговле. Если взять тот же участок, и добавить индикатор MACD, то можно увидеть, как в момент пробоя флэта он также сигнализировал о покупке опциона Put:

    Также использовать можно и малые тайм фреймы, чтобы определять краткосрочные уровни для быстрых сделок. Принцип анализа при этом не меняется, но обязательно перед использованием графиков М1 и М5 стоит протестировать такой подход на демо-счету, так как турбо-опционы могут очень быстро лишить трейдера накопленной прибыли или депозита.

    Индикатор VP Range и кластерный анализ для бинарных опционов

    Также можно использовать и общий рыночный профиль вместо отдельных кластеров. Такой профиль строится за какой-либо долгий промежуток времени (неделя, месяц), после чего проводится похожий анализ.

    На изображении ниже можно увидеть профиль рынка за одну торговую неделю. После выхода цены из флэта (где также присутствовал объем и стоило рассмотреть покупку опциона Call) цена cкорректировалась и оттолкнулась точно от уровня самого большого объема:

    При подходе цены к таким уровням всегда имеется очень большая вероятность того, что цена «отскочит» от уровня, что и произошло в данном случае. В этот момент также стоило покупать опцион Call.

    Торговые платформы для кластерного анализа бинарных опционов

    На данный момент существует очень много различных платформ для анализа объемов:

      .
    • Ninja Trader.
    • Volfix.
    • ATAS
    • SB Pro.

    Но все эти платформы являются платными и не подойдут новичкам в торговле бинарными опционами из-за своей цены, а также из-за сложности настройки. Поэтому по началу можно без проблем использовать бесплатные аналоги, которые работают по тиковым объемам, так как даже они позволяют начать получать прибыль от торговли бинарными опционами.

    Также каждая из платформ предоставляет бесплатный демо-доступ, который позволит понять, подходят ли такие платформы трейдеру.

    Заключение

    Стратегия, основанная на кластерном анализе для бинарных опционов позволяет определять как важные ценовые зоны, так и видеть, какая из сторон побеждает на данный момент (быки или медведи). Эту информацию можно применять в торговле бинарными опционами, дополняя анализ другими индикаторами или добавляя индикаторы объемов в уже готовую торговую систему.

    Главное помнить, что любая торговая стратегия для бинарных опционов требует проверки и тестирования, а также во время торговли никогда не стоит забывать про мани-менеджмент и риск-менеджмент.

    Кластерный анализ в трейдинге.

    Кластерный анализ в трейдинге — это полезный инструмент для поиска точки входа, который в умелых руках может значительно повысить эффективность торговли. Он отражает истинное положение дел в балансе покупок и продаж. Ниже я покажу вам наглядно, как пользоваться кластерным анализом, в том числе, профилем дельты, какие для этого есть платформы и индикаторы.

    Что такое кластерный анализ и как им пользоваться в трейдинге?

    Прежде, чем дать определение кластерам, стоит разобраться с понятием «профиль рынка». Он в отличие от стандартного индикатора Volumes показывает объем контрактов, совершенных на определенных ценовых уровнях. Если это тиковый объем на Forex, то соответственно учитываются только они, а не реальный поток сделок. Вот как наглядно выглядит профиль рынка в терминале NinjaTrader 8 cMZPack (есть trial-версия).

    Кластерный анализ — тот же профиль объема, но каждой отдельной свечи или тика с указанием конкретного количества контрактов (сделок). В целом это очень похоже на графическую интерпретацию ленты и стакана, конечно, в неполном объеме. Вот пример в удобной платформе SBPro (тоже есть пробная версия).

    Для наглядности также покажу вам вариант от Volfix, он наиболее удобен в использовании (есть trial-доступ на 14 дней).

    К сожалению, бесплатных способов использования профиля и кластеров не так уж много, в основном — это пробные версии на 1-2 недели, либо крайне отсталый функционал. Лучшие варианты (платные):

    • Volfix — оптимальный выбор, его использует большинство опытных трейдеров (от $ 60 в месяц);
    • NinjaTrader (от $ 225 за квартал);
    • ClusterDelta ($ 7,5 в месяц);
    • SBPro ($ 100 единоразово).

    Для MetaTrader 4 под Forex есть платные и free-версии индикаторов с профилем объема, но о кластерах тут можно забыть, только одно название:

    • продукты ClusterDelta (сейчас тоже $ 7,5 в месяц, несколько лет назад был бесплатным);
    • индикатор TPO-v3 (бесплатно);
    • HighVolumeBar-VerticalHistogram-v2 (бесплатно).

    Есть и другие, менее известные разработки для MQL4, я работал только с этими тремя. В идеале вам нужно анализировать профиль и кластеры по фьючерсным контрактам на валюту, если вы торгуете Forex, поскольку по тикам информация неточная.

    Как применять кластерный анализ в трейдинге?

    Существует несколько вариаций применения кластеров, равно как и методов их построения. Вот краткое описание двух самых эффективных из них:

    • профиль дельты — самый удобный и информативный способ, показывающий наличие крупного покупателя или продавца в свече (здесь из бычьих объемов вычитают медвежьи и получается отрицательная или положительная величина);
    • профиль кластера — отражает общие объемы в свече без разделения покупок или продаж, т.е. мы видим активность, но не понимаем, кто в итоге инициатор.

    Важно: лучше всего кластеры и дельту использовать на небольших таймфреймах (1-30 минут), здесь они действуют наиболее показательно. Если смотреть крупные интервалы, то там ситуация кажется непредсказуемой.

    Теперь о каждом варианте использования подробнее с примерами.

    Профиль дельты

    На мой взгляд, профиль дельты — это настоящий «грааль», поскольку он интерпретирует значения из ленты прямо на кластерный график. Теперь вам не нужно учиться читать поток ордеров, достаточно установить удобное ПО и начать работать. Дельту часто принято рассматривать в виде паттернов. Рассмотрим их для ознакомления:

    1. буква «P» — когда положительная дельта сосредоточена в верхней части свечи, а внизу мало операций (разворотный бычий сигнал);

    2. буква «b» — теперь весь поток приходится на продажи в нижней части, а на верхах все более спокойно (медвежий сигнал).

    Более наглядно на графике — фьючерс на евро, 22 февраля 2022.

    Как видите, в верхней части свечи положительная дельта, которая показывает, что есть крупный покупатель, скорее всего будет разворот. Ещё на первый взгляд кажется, что такой вариант похож на доджи, но это не так. Вот аналогичная картинка в виде стандартных свечей.

    Как видите, никаких признаков разворота, кроме поглощения, которое не так часто срабатывает, чтобы его всегда принимать во внимание.

    Теперь пример очень интересных продаж от 21 февраля 2022 по евро, который показывает, что не все так однозначно и нужно следить именно за дельтой, а не самим паттерном.

    Если бы мы смотрели просто на свечной график, то увидели бы мало полезной информации, график просто стал упираться в уровень. Здесь могло быть как продолжение тренда, так и разворот.

    Используя дельту, мы не вошли бы здесь в покупки с консолидации, а увидели бы отличную возможность для продаж.

    Кластер-профиль

    Если максимально просто, то наша задача при анализе профиля кластеров — найти крупный объем. Образованный уровень будут удерживать продавцы или покупатели в зависимости от ситуации, а мы можем от него войти в сделку с меньшим риском.

    Пример. Фьючерс на австралийский доллар 22 февраля 2022.

    Как видите, есть крупные объемы на уровне 0.7114 — 154, и затем на 0.7111 — три раза по 100-150 (отмечено красными стрелками). В итоге, продавцы по этим ценам держат позиции, не давая активу расти выше.

    Есть в этой теории и несколько проблем:

    1. Зачем крупному участнику покупать актив по одной и той же цене, когда можно это делать постепенно по нескольким разным котировкам в диапазоне?

    2. Обычно цена ведет себя непредсказуемо по отношению к большим объемам, идея не всегда отрабатывает.

    3. Трейдерами очень легко манипулировать, отправляя крупные заявки с целью добора позиции в противоположном направлении — такая стратегия стара, как мир, поскольку спекулянты давно умеют пользоваться биржевым стаканом и лентой.

    Тем не менее, иногда кластер может работать, особенно, если актив покупает инвестор в долгосрочной перспективе, который просто кинул огромный limit-ордер или сразу купил в market. Есть вероятность, что толпа подхватит такое движение, а потом этот уровень будут оборонять другие покупатели или продавцы.

    Заключение

    Из кластерного анализа для меня лично оказался самым полезным профиль дельты. Особенно удобно с ним работать через платформу SBPro по нужным фьючерсам, в ней есть и некоторые инструменты с российского FORTS. С помощью дельты мы можем увидеть истинную картину: действует ли крупный игрок в сторону продаж или наоборот покупает. За аналогичный период на свечном графике могут быть все предпосылки для противоположного движения, которое заманивает мелких и неопытных трейдеров.

    Рейтинг Форекс брокеров: