КАНАЛЫ ДОНЧИАНА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Канал Дончиана – мощный индикатор технического анализа

Канал Дончиана – это мощный индикатор технического анализа. Он похож на скользящие средние на стеороидах. В этой статье мы подробно расскажем об этом индикаторе и о том, как можно его применять в своей торговле.

Как выглядит индикатор Канал Дончиана?

Автор индикатора – Ричард Дончиан, легенда Уолл-стрит, один из первопроходцев торговли по тренду.

Канал Дончиана состоит из двух линий, которые являются ценовыми экстремумами за обозначенный период времени.

Верхняя линия – 20-дневный максимум.

Нижняя линия – 20-дневный минимум.

Честные Форекс брокеры:

Также используется средняя линия – успредненное значение между верхней и нижней линией.

Чаще всего индикатор использует по умолчанию настройку в 20 периодов, потому что в одном месяце 20 торговых дней. Но вы можете настроить ее по своему усмотрению (например, использовать 30-дневный или 50-дневный период).

Как использовать Канал Дончиана в своей торговле?

Многие трейдеры совершают ошибку, слепо торгуя от уровней канала индикатора. Они думают, что если цена находится в верхней полосе, это означает, что рынок перекуплен, и вскоре его направление изменится. Таким образом, они открывают короткие позиции. Но так делать не стоит. Потому что в восходящем тренде цена будет находиться в границе верхней полосы в течение длительного времени.

Поэтому не используйте индикатор Канал Дончиана для определения перекупленности или перепроданности. Лучше всего он работает для поиска точек входа.

Большинство трейдеров торгуют по тренду, используя откаты для поиска лучшей точки входа. Однако цена не всегда делает откат, и вы можете пропустить сильное движение. Поэтому мы можем торговать пробои. В этом нам как раз поможет данный индикатор. Когда цена касается верхней полосы канала, мы открываем позицию в лонг.

Как маштабировать сделки с помощью Канала Дончиана?

Вы открыли сделку, и рынок движется в вашу пользу. Теперь вы можете добавиться к своей позиции, чтобы получить еще больше прибыли.

Надежные Форекс площадки:

1. Вам нужно иметь прибыль в размере не менее 2R. Если рынок пойдет против вас, у вас будет необходимый буфер, который не даст цене задеть ваш стоп-лосс. Если у вас нет достаточно прибыли, и вы пытаетесь масштабировать свою позицию, возникнет риск потерять гораздо больше.

2. Далее вы можете использовать Канал Дончиана для поиска новой точки входа на пробой крайней линии. Стоп-лосс подтягивается под противоположную линию.

3. Лучше всего будет выйти сразу из всех открытых позиций, когда ваш трейлинг-стоп будет задет ценой.

Как находить лучшие торговые возможности с помощью Канала Дончиана?

Вы можете использовать среднюю линию канала Дончиана в качестве фильтра тренда, чтобы понять, следует покупать или продавать в данный момент. Для этого:

Настройте Канал Дончиана на 200-период для определения долгосрочного тренда.

Если цена находится выше средней линии, вы ищете возможности для длинных позиций.

Если цена находится ниже средней линии, вы ищете возможности для коротких позиций.

Как забирать максимум прибыли с трендовых движений с помощью Канала Дончиана?

Чтобы получить максимум прибыли с трендовых движений нам нужно отказаться от тейк-профита и использовать трейлинг-стоп. Мы выдерживаем все возможные откаты и выходим из сделки только тогда, когда цена касается нашего стопа.

Ориентируемся на крайние линии канала Дончиана, чтобы подтягивать наш стоп-лосс.

Если тренд восходящий, используем нижнюю линию (с периодом в 20-дневный минимум) для перестановки стоп-лосса.

Если тренд нисходящий, используем верхнюю линию (с периодом в 20-дневный максимум) для перестановки стоп-лосса.

Форекс обучение. Паттерн — Разворот на канале Дончиана

Для краткосрочных или долгосрочных трендов мы можем соответственно подобрать подходящий период средней линии.

Для поиска пробоев мы можем использовать канал Дончиана в соединении с индикатором ATR.

Индикатор ATR мы используем для поиска самого низкого за год периода волатильности. Идеально, если этот период будет даже ниже, чем прошлогодние периоды.

Идея этого метода заключается в том, что на рынке период низкой волатильности всегда сменяется на период с высокой волатильностью.

Далее мы торгуем на пробой канала Дончиана. Если цена пробивает верхнюю линию, открываем длинную позицию. Если цена пробивает нижнюю линию, открываем короткую позицию.

Торгуем с индикатором Канал Дончиана

В этом обзоре мы познакомимся с довольно простым и полезным индикатором Канал Дончиана. Этот индикатор лежит в основе известной трендовой стратегии «Черепахи».

Как работает Канал Дончиана?

Индикатор Канал Дончиана (Donchian Channel) – это довольно простой канальный индикатор, отражающий границы колебаний цены с помощью заданного временного интервала. Название этот индикатор получил по фамилии своего создателя – известного биржевого трейдера с армянскими корнями Ричарда Дончиана (Richard Donchian).

Индикатор Канал Дончиана отображается в виде ценового канала с верхней и нижней границей, внутри которого двигаются котировки. Для построения границ канала индикатор Канал Дончиана использует вычисление последних экстремумов: для этого берется наибольший максимум и наименьший минимум цены за выбранный период времени.

Ценовой канал (Канал Дончиана) и его применение (Форекс, Forex)

Широкую известность Канал Дончиана получил благодаря созданной на его основе стратегии следования за трендом «Черепахи» (Turtle Trading System). В этой известной стратегии Ричарда Денниса (Richard Dennis) для входа используется пробитие границ Канала Дончиана с периодом 20 дней. Группа начинающих трейдеров сумела показать неплохой результат, следуя этой стратегии.

По сути, Канал Дончиана можно назвать индикатором волатильности, поскольку он основан на вычислении ценового диапазона с использованием недавних наибольших и наименьших цен финансового инструмента. Чем больше ширина канала – тем больше текущая волатильность, сужение ценового канала говорит о временном снижении волатильности инструмента.

Индикатор Donchian Channel

Как установить и настроить индикатор

Канал Дончиана есть не во всех торговых терминалах, поэтому для его использования вам нужно скачать файл индикатора и установить в свой терминал. Скачать индикатор Канал Дончиана для MetaTrader 4 можно по ссылке в конце этой статьи.

Для установки индикатора Канал Дончиана в торговый терминал MetaTrader 4 нужно скопировать файл индикатора в папку «Индикаторы». Для этого, через главное меню терминала заходим в раздел Файл / Открыть каталог данных / MQL 4 / Indicators – в эту папку копируем файл индикатора, после чего перезапускаем терминал.

В результате Donchian Channel появится в списке пользовательских индикаторов, и его можно будет установить на график нужного инструмента через главное меню: Вставка / Индикаторы / Пользовательский / Donchian Channel. Или можно просто перетащить индикатор на график левой кнопкой мыши из окна «Навигатор».

Рассчитывается индикатор достаточно просто:

  • Верхняя граница канала (Upper Line) = High (n,n) – наибольший максимум из всех за n периодов.
  • Нижняя граница канала (Lower Line) = Low (n,n) – наименьший минимум из всех за n периодов.
  • Средняя линия (Middle Line) = (Upper Line + Lower Line) / 2 – среднее арифметическое от границ канала, в торговле практически не используется.

В настройках индикатора можно изменять следующие параметры:

  • Period – период индикатора (количество свечей графика, по которому рассчитываются границы канала), по-умолчанию используется 20.
  • Shift – сдвиг канала вправо относительно графика цены (помогает визуализировать сигналы на графике), по-умолчанию стоит значение 2.
  • Цвета (Colors) – можно задавать цвет и вид линий индикатора.

Торговля по индикатору

Рассмотрим две основных стратегии торговли по индикатору Канал Дончиана: «Следование тренду» и «Ложный пробой»:

Следование тренду

Это классический вариант торговли по тренду, который использовали «Черепахи» Ричарда Денниса. Эта стратегия заключается в открытии сделок в направлении действующего тренда при пробитии 20-дневного минимума/максимума. Стратегия актуальна для рынков, на которых часто встречаются длительные направленные тенденции (фондовый рынок).

Сигнал на покупку

  • Идет восходящая тенденция или боковик.
  • Дневная свеча закрывается выше верхней границы канала.
  • На следующей свече открывается позиция на покупку. ставится за нижнюю границу канала или за локальный минимум. В дальнейшем, Стоп постепенно переносится вверх, вслед за движением тренда. фиксируется, когда появятся явные признаки разворота тренда.

Сигнал на продажу

  • На рынке нисходящая тенденция или боковик.
  • Дневная свеча закрывается под нижней границей канала.
  • На следующей свече открывается позиция на продажу.
  • Стоп устанавливается за верхнюю границу канала или за локальный максимум. В дальнейшем, Стоп постепенно переносится вниз, вслед за движением тренда.
  • Профит закрывается после появления сигналов о развороте тренда.

Ложный пробой

Это контртрендовая стратегия, которая предполагает торговлю ложных пробоев 20-дневных минимумов/максимумов. На этом принципе основана популярная торговая стратегия известного биржевого мастера Линды Рашке (Linda Bradford Raschke) «Черепаховый Суп». Данная стратегия наиболее актуальна для рынков, часто меняющих направление движения (Форекс, фьючерсы).

Сигнал на покупку

  • Дневная свеча пробивает нижнюю границу канала, но затем закрывается выше, внутри канала, оставляя длинный «шип» на месте пробития.
  • На следующей свече открывается позиция на покупку.
  • Стоп ставится за минимум ложного пробоя – чуть ниже «шипа».
  • Профит можно фиксировать у верхней границы канала, при достижении комфортного соотношения Стоп/Профит, либо когда появятся явные признаки разворота восходящего импульса цены.

Сигнал на продажу

  • Дневная свеча пробивает верхнюю границу канала, но затем закрывается ниже, внутри канала, на месте пробития остается длинный «шип».
  • На следующей свече открывается позиция на продажу.
  • Стоп устанавливается за максимум ложного пробоя – немного выше «шипа».
  • Профит можно закрывать у нижней границы канала, при достижении комфортного соотношения Стоп/Профит, или когда появятся явные признаки разворота нисходящего движения цены.

Заключение

Индикатор Канал Дончиана является довольно простым и при этом полезным помощником для трейдера. Он хорошо дополняет классический теханализ, визуализируя на графике диапазон движения цены за заданный период времени. На основе пробития границ 20-дневного ценового канала созданы две известные торговые стратегии: «Черепахи» Ричарда Денниса и «Черепаховый Суп» Линды Рашке.

Канал Дончиана для терминала МТ4: donchian channel индикатор и стратегия — как пользоваться и получать прибыль

Принцип любой биржевой торговли заключается в покупке по максимально низким ценам и продаже по максимально высоким. Канал Дончиана является простым биржевым индикатором волатильности , который дает возможность игрокам наблюдать за ценовыми передвижениями относительно их стандартного диапазона для того, чтобы заключать самые выгодные торговые сделки.

Построение канала

Любое построение Donchian channel осуществляется на основе ценовых минимумов и максимумов за выбранный промежуток времени, который был задан пользователем в его настройках, представленных в биржевом терминале. Верхняя точка канала проходит через max указанного периода, а нижняя — через ценовой min за аналогичный промежуток времени.

Этот интервал задается посредством количества свечей:

  • промежуток 20 на дневном графике цен соответствует 20 дням ;
  • на часовом он равен 20 часам ;
  • на 5-минутном графике — 100 минутам .

Исходя из этого, пробой канала с промежутком 20 на стандартном дневном ценовом графике показывает пробой максимума за 20 дней (если происходит пересечение верхней линии) или пробой минимума за такой же период (если происходит пересечение нижней линии).

Как это выглядит на графике:

  • верхняя точка соответствует максимальному ценовому показателю за указанный промежуток времени;
  • нижняя точка — минимальному ценовому показателю за указанный промежуток времени;
  • средняя линия — это сумма значений верхней и нижней границ, разделенная на 2.

Разработчик индикатора канала Дончиана советует пользоваться этой цифрой, т.к. она применялась для дневных ценовых графиков с промежутком в 1 день — D1. Это средний показатель количества рабочих дней в 1 месяце . Если этот индикатор будет использоваться на других биржевых таймфреймах, трейдеры должны учитывать этот факт при выборе временного периода.

Не обязательно выбирать цифру «20». Каждый игрок должен самостоятельно определить для себя оптимальный промежуток времени исходя из используемых им финансовых инструментов на ценовом графике, а также таймфрейма, на котором он планирует вести торговлю.

Канал Donchian в МТ4

Для построения графика в MT4 на биржевом терминале необходимо кликнуть по полю «Вставка»/«Индикаторы»/«Пользовательский»/«Donchian_Channel». Использовать его можно в терминале Метатрейдер 4 любого брокера.

После того как откроется экран настроек индикатора Дончиана, необходимо кликнуть по вкладке «Входные параметры» .

В открытом окне трейдер может ввести 3 параметра:

  1. Period . Вводится период индикатора, т.е. число свечей графика, которые используются для построения графика.
  2. Shift . Здесь установлено число, которое показывает сдвиг канала в правую сторону по отношению к ценовому графику. Это необходимо для того, чтобы сигнал приходил без опоздания . В стандартном варианте указано число «2», означающее, что график, построенный трейдером, переместится на 2 свечи вправо.
  3. Mode . Здесь указан вид цен, которые используются для построения канала. Цифра «1» означает цены High и Low, а цифра «2» — Close.

Вкладка с названием «Цвет» дает возможность выбрать цвет, которым будут показаны 3 линии на графике. Многие трейдеры выбирают зеленый цвет для верхней линии, красный — для нижней линии и черный — для средней.

Правила торговли

Этот индикатор предоставляет трейдерам хорошие сигналы для прибыльного входа в сделку . Когда необходимо совершать покупки, сигнал приходит в момент закрытия цены выше максимального значения линии канала, а когда продавать — под нижней линией закрытия свечи.

Ориентируясь на этот индикатор, инвестор должен закрыть все сделки Short (короткие) , если ему пришел сигнал на быструю покупку, и все позиции Long (длинные) , если сигнал пришел на продажу.

Торговая стратегия «Черепах» основывалась на открытии сделок с большим временным интервалом «55», а их закрытие с меньшим. Т.е. трейдеры закрывали сделки в то время, когда цена достигала и перешагивала противоположную линию канала низшего значения. За счет этого сохранялась большая часть прибыли в бумажных деньгах.

Индикатор Дончиана, который рассматривался выше, является стандартным вариантом определения ценовой волатильности . При ее увеличении он расширялся, а при уменьшении — сужался. Поэтому интервал между линиями канала в верхних и нижних точках является текущим значением волатильности.

Если канал сужается, в скором времени волатильность цен увеличится . Такую тенденцию можно наблюдать перед стартом нового тренда или перед продолжением уже существующего, но после флэта, т.е. большого промежутка времени ценовой консолидации.

В тот период, когда биржа находится в стабильном состоянии (горизонтальное расположение канала), часть сигналов может приходить и от его средней линии. В этом случае она может представлять собой уровень поддержки/сопротивления . Таким образом, цена, которая достигла этой линии и сформировала один из разворотных паттернов, дойдя до нее, может пойти в обратную сторону . В тоже время цена, которая пересекла среднюю линию (закрылась за ней), скорее всего, дойдет и до противоположной отметки графика.

  • Как установить индикатор в МТ4:

Заключение

Индикатор волатильности Дончиана является простым и эффективным способом проведения технического анализа рынка, который позволяет строить самый высокий max и самый низкий min за указанный интервал времени.

С его помощью трейдеры могут определять прорывы цен и отслеживать тренды в некоторых системах . Но иногда он может подавать ложные сигналы, которые необходимо обязательно минимизировать, используя различные фильтры.

Только научившись пользоваться этим каналом на демосчете, а также экспериментируя с временными интервалами и используя дополнительные биржевые инструменты технического анализа, трейдер может открывать собственный счет на бирже для того, чтобы начинать прибыльную торговлю.

Канал Дончиана

Назван канал в честь своего создателя Ричарда Дончяна (именно так, с окончанием «–ян», правильно читается фамилия этого выдающегося американского финансиста армянского происхождения. Произношением на итальянский манер, его фамилия обязана, скорее всего, своей английской транскрипции – Donchian.

Индикатор канал Дончиана на ценовом графике

Ричард Дончян родился в 1905 году в городе Хартфорд (штат Коннектикут, США). В начале своей карьеры он занимался семейным бизнесом по продаже восточных ковров, но затем, прочитав книгу Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта», всерьёз заинтересовался биржевой торговлей.

В процессе работы биржевым аналитиком, Дончян разработал целый свод правил торговли основанной на следовании за трендом (за что впоследствии его начали называть отцом торговли «путём следования за трендом»). На этих правилах было создано огромное количество биржевых торговых систем, некоторые из которых актуальны и поныне. Кстати, всем известные «Черепахи» торговали по этим самым правилам, но об этом чуть ниже.

Построение канала

Канал Дончиана строится на основании абсолютного минимума и абсолютного максимума цены за выбранный в его настройках период времени. Верхняя граница канала проводится через максимум заданного периода, а нижняя граница – через минимальное значение цены соответствующее тому же периоду.

Период времени задаётся через число свечей, а потому, например, период 20 для дневного графика равен 20 дням, для часового – 20 часам, а для пятиминутного – 100 минутам.

Таким образом, пробой канала с периодом 20 на дневном графике будет означать пробой двадцатидневного максимума (если пробита верхняя граница канала) или пробой двадцатидневного минимума (в случае пробития нижней границы).

Я неслучайно неоднократно уже упомянул значение периода канала равное 20. Дело в том, что и сам Ричард Дончиан рекомендовал применять именно это значение. Однако следует понимать, что применялось оно исключительно к дневным графикам (с периодом в один день – D1) и обозначало собой не что иное, как среднее количество рабочих дней в месяце. Если вы планируете использовать канал Дончиана на других таймфреймах, то следует учитывать вышеозначенный момент при выборе периода.

Цифра 20 не является какой-то догмой, напротив каждый трейдер должен экспериментировать и выбирать оптимальное значение периода канала исходя из того, какой финансовый инструмент и на графике с каким таймфреймом он торгует. К слову сказать, те самые «Черепахи» использовали канал с периодом 55, и как показывает история, нисколько в этом не прогадали.

Канал Дончиана в МТ4

Для того чтобы построить канал Дончиана в торговом терминале МТ4, нужно перейти по пунктам меню «Вставка» – «Индикаторы» – «Пользовательский» – «IFX_Donchian». Я показываю на примере торгового терминала от компании Инстафорекс, отсюда и префикс «IFX_» перед названием индикатора. Если ваш терминал предоставлен другим брокером, то название может несколько отличаться.

Далее перед вами появляется окно настроек индикатора. Все настройки канала находятся во вкладке «Входные параметры»:

Как видите здесь всего три настраиваемых параметра:

  • Period – задаёт период индикатора (то количество свечей графика, на основании которого он будет строится);
  • Shift – задаёт сдвиг канала вправо относительно графика цены, это делается для уменьшения запаздывания сигнала. По умолчанию стоит значение 2, это значит, что построенный канал будет сдвинут на две свечи вправо;
  • Mode – задаёт тип цен по которым будет строиться канал. Значение mode=1 предполагает использование цен High и Low, а значение mode=2 задаёт использование цен Close.

Вкладка «Цвета» позволяет задать тип и цвет линий канала:

Правила торговли

На мой взгляд, этот индикатор даёт прекрасные сигналы для входа в позицию. Сигнал на покупку поступает в тот момент, когда цена закрывается выше верхней границы канала, а сигнал на продажу, соответственно, поступает тогда, когда очередная свеча закрывается под нижней его границей.

Одновременно с этим предполагается закрывать все короткие позиции в момент поступления сигнала на покупку и все длинные – в момент поступления сигнала на продажу. Однако такое закрытие позиций может стоить трейдеру всей заработанной бумажной прибыли. Более того, пока цена дойдёт до противоположной границы канала, она может вообще вывести позицию трейдера в убыток.

Вернёмся опять к «Черепахам». Их торговая система предполагала открытие позиций по каналу Дончиана с большим периодом (55), а закрытие – по каналу с меньшим периодом. То есть, позиция закрывалась в тот момент, когда цена пересекала противоположную границу канала меньшего порядка (что позволяло сохранить большую часть бумажной прибыли). Всё гениальное – просто.

«Черепахи» – группа трейдеров из 23 человек, набранная из обычных людей в результате спора между Ричардом Денисом и Уильямом Экхардом. Предметом спора был вопрос можно ли из обычных людей, набранных «с улицы», подготовить успешных трейдеров-профессионалов.

Как вы уже наверно заметили, рассматриваемый нами канал Дончиана, представляет собой классический индикатор волатильности. При повышении волатильности канал расширяется, а при её уменьшении – сужается. Фактически расстояние между границами канала в пунктах, можно считать текущей величиной волатильности.

Сужение канала можно рассматривать как сигнал, предвещающий скорое увеличение волатильности. Такое обычно происходит перед началом нового тренда или перед продолжением тренда после длительного периода консолидации цены (флэта).

В те моменты времени, когда рынок находится в состоянии относительного равновесия (канал расположен горизонтально) часть торговых сигналов можно получать и от средней линии канала. В такие моменты времени средняя линия часто выступает в роли линии поддержки/сопротивления. То есть, цена, дошедшая до неё и формирующая какой либо разворотный паттерн, скорее всего, развернется, дойдя до границы, а цена, пробившая среднюю линию (закрывшаяся за ней) с большой долей вероятности достигнет и противоположной границы канала.

Резюме

Мы рассмотрели довольно интересный инструмент торговли, благодаря которому многие трейдеры сумели сделать многомилионные состояния (те же «Черепахи»). Но, несмотря на кажущуюся простоту и очевидность подаваемых сигналов, данный индикатор не следует рассматривать в качестве панацеи и уж тем более, в качестве некоего Грааля трейдинга.

Как и любой другой индикатор технического анализа, канал Дончиана может давать множество ложных сигналов и для их фильтрации необходимо применять ряд других инструментов теханализа рынка. В частности неплохие результаты показывает фильтрация сигналов с помощью индикаторов ADX (Average Directional Movement Index) и ATR (Average True Range).

Торговля по каналам Дончиана

Канал Дончиана — технический индикатор, который был разработан еще в начале 1970-х годов. Тогда он назывался Скользящим каналом, но впоследствии был переименован в честь своего создателя, Ричарда Дончиана. Этот индикатор определяет степень волатильности рынка на основе заданного диапазона цен при помощи применения недавних минимумов и максимумов. Визуально канал Дончиана представляет собой две линии, внутри которых происходят ценовые колебания. Сигналы на продажу или покупку — выходы цены за нижнюю или верхнюю границы канала, соответственно. При построении канала автор рекомендовал использовать ценовой диапазон, равный 20 (примерное число рабочих дней за месяц) и таймфрейм D1.

Принцип работы и применение канала Дончиана

Я решил не изобретать велосипед и не стал делать очередную программную реализацию этого индикатора, а взял за основу его модификацию, которая замечательно характеризует стиль торговли по этой системе — Donchian Channels System. На рис.1 по свечам, окрашенным в розовый и синий цвета, хорошо видны места, где происходит пробой границ канала — то есть места, где предполагается вход в рынок.

Рис.1. Принцип работы и точки входа в рынок по каналам Дончиана.

Обратите внимание на красные зоны, помеченные на графике. Это главный недостаток канала Дончиана — так называемые ложные пробои, после которых цена вновь откатывается в свой диапазон. Поэтому входить в рынок только по каналу Дончиана, без дополнительного подтверждения, было бы опрометчиво. Чтобы более ясно представлять суть индикатора, давайте разберем параметры и реализацию используемой модификации:

  • Период усреднения — используемый ценовой диапазон.
  • Типы экстремумов — типы значений цен, которые будут использоваться в расчетах. По умолчанию стоит классическая установка по значениям минимумов и максимумов свечей.
  • Горизонтальное смещение в барах — на сколько баров будет смещен канал.

Здесь стоит остановиться на типах экстремумов, так как в выбранной мною модификации можно использовать не только значения High и Low. Ниже представлены возможные варианты и программная реализация:

  • HIGH_LOW — классическое применение High и Low свечей.
  • HIGH_LOW_OPEN — в этой интерпретации для построения верхней границы канала используется среднее значение между максимумом цены открытия и максимумов свечей в заданном ценовом диапазоне. Для нижней границы используются минимумы.
  • HIGH_LOW_CLOSE — для построения верхней границы среднее значение между максимумом цены закрытия и и максимумов свечей в заданном ценовом диапазоне. Для нижней границы используются минимумы.
  • OPEN_HIGH_LOW — для построения верхней границы берется максимум цен открытия в заданном ценовом диапазоне, для нижней — минимум.
  • CLOSE_HIGH_LOW — для построения верхней границы берется максимум цен закрытия в заданном ценовом диапазоне, для нижней — минимум.

Листинг реализации различных типов экстремумов представлен ниже:

Разработка торговой системы

При разработке стратегии следует учитывать не только ложные пробои, но и то, что канал Дончиана чаще всего применяется в трендовых стратегиях. Так как сигналы на вход в рынок — это пробои границ канала, то для устранения недостатка ложных выходов за границы нужно подбирать еще как минимум один трендовый индикатор, который бы подтверждал сигнал. Также следует определиться с точными условиями входа, сопровождения открытой позиции и выхода, манименеджмента. Поэтому давайте сформулируем поставленные условия.

1. Подтверждающий сигнал

Цель статьи — не только показать примеры применения торговли по каналам Дончиана, но и провести небольшое исследование на предмет «живучести» этой системы на современных рынках. Поэтому выберем несколько подтверждающих индикаторов. Каждый из них будет работать в тандеме с каналом Дончиана. Таким образом, у нас будет несколько различных торговых стратегий, основанных на базовой, которую мы и исследуем. Для тандемов с каналом я выбрал три подтверждающих сигнала в виде следующих индикаторов:

  • Average Directional Movement Index(ADX) — Индекс Среднего Направления Движения. Тандем с этим индикатором даст возможность оценивать состояние и силу текущего тренда и осуществлять вход при пробое границ канала.
  • Moving Average Convergence/Divergence(MACD) — осциллятор Схождение/Расхождение Скользящих Средних. В этой системе MACD будет отслеживать текущую тенденцию. При пробое границ канала мы будем проверять, соответствует ли он направлению рынка или же это случайный выброс цены (ложный пробой).
  • Третьим подтверждающим сигналом было решено выбрать сразу два: Average Speed (средняя скорость изменения цены в пунктах/мин.) и X4Period_RSI_Arrows (семафорный индикатор из четырех разнопериодных RSI).

2. Формализация торговых систем

Для начала необходимо выбрать общие параметры для всех трех будущих торговых стратегий: подберем их так, чтобы диапазон тестирования был максимально возможным . Поэтому сформулируем те параметры, которыми мы будем управлять при тестировании:

  • Таймфрейм. Возможность выбора таймфрейма необходима для тестирования на различных временных периодах, которые могут характеризовать те или иные особенности и фазы рынка, от слабых движений и коррекций до длительных трендов, отчетливо видных на старших периодах.
  • Манименеджмент. Несколько вариантов размера позиции в зависимости от результатов торговли позволит понять, эффективно ли реинвестирование средств или удобнее торговать постоянными лотами.
  • Сопровождение открытой позиции. Несколько способов работы с уже открытой позицией позволит понять, какой процент текущего благоприятного движения мы сможем взять в качестве прибыли.
  • Параметры индикаторов. Тестирование выбранных стратегий в различных режимах даст ответ на вопрос, при каких настройках наша система будет эффективная, а при каких — явно убыточная.

Далее следует сформулировать условия входа для всех трех торговых стратегий:

#1. Канал Дончиана + ADX.

Условия этой системы:

  • Происходит пробой верхней или нижней границы канала Дончиана.
  • Основная линия силы тренда ADX должны быть выше предустановленного уровня ADX Level.
  • При пробое вверх линия DI+ должна быть выше DI-. Соответственно, при пробое вниз DI- выше DI+.

Рис.2. Условия входа в рынок стратегии канал Дончиана+ADX

#2. Канал Дончиана + MACD.

Условия этой системы:

  • Происходит пробой верхней или нижней границы канала Дончиана.
  • При этом значение гистограммы выше нуля и выше сигнальной линии при покупке.
  • Значение гистограммы ниже нуля и меньше сигнальной линии при продаже.

Рис.3. Условия входа в рынок стратегии канал Дончиана+MACD

#3. Канал Дончиана + (Average Speed и X4Period_RSI_Arrows).

Условия этой системы выглядят следующим образом:

  • Происходит пробой верхней или нижней границы канала Дончиана.
  • При этом значение Average Speed должно быть выше 1, а семафорный RSI должен показывать как минимум 2 точки над свечой при продаже, и под свечой при покупке.

Рис.4. Условия входа в рынок стратегии канал Дончиана+(Average Speed и X4Period_RSI_Arrows)

Реализация торговой системы

Для удобства тестирования и оптимизации было решено программно реализовать все эти типы стратегий в одном торговом советнике. Поэтому в параметрах будет представлен выбор из четырех стратегий:

  • Donchian — пробойная стратегия с применением только каналов Дончиана.
  • Donchian_ADX — стратегия с фильтром в качестве силы тренда индикатора ADX.
  • Donchian_MACD — стратегия с фильтром в качестве сигналов осциллятора MACD.
  • Donchian_AvrSpeed_RSI — стратегия с фильтром в качестве сигналов скорости изменения цены и семафорного разнопериодного RSI.

Далее объявляем типы экстремумов каналов Дончиана, которые будут тестироваться:

Также следует обратить ваше внимание на то, что можно будет использовать три системы манименеджмента:

  • FREEMARGIN — расчет базового лота от свободной маржи.
  • BALANCE — расчет от текущего баланса на счете.
  • LOT — без изменений. Используется базовый лот, установленный вручную.

В качестве системы сопровождения открытых позиций на основе эксперта Универсальный трейлинг-стоп был разработан класс CTrailing, который находится в файле Trailing.mqh.

Ниже представлены методы сопровождения позиций, а также входные параметры:

Также для удобства отображения выбранных параметров в рамках тестирования как на демо, так и в визуальном режиме тестера, я добавил с помощью серии статей Графические интерфейсы информационную панель. В ней присутствуют основные типы выбранных настроек:

  • тип стратегии;
  • тип Трейлинг-стопа;
  • тип Манименеджмента;
  • тейк-профит;
  • стоп-лосс.

Для отображения был разработан класс CDonchianUI, который находится в файле DonchianUI.mqh. При желании можно добавить собственные значения. Визуальное представление панели изображено на рис.5.

Рис.5. Информационная панель основных режимов Donchian Expert.

Тестирование

Перед началом тестирования следует определиться с его условиями. В представленной ниже таблице сведены основные из них:

Параметр Значение
Интервал тестирования 01.03.2022 — 01.03.2022
Рынок EURUSD/GOLD-6.17
Режим торговли Каждый тик на основе реальных тиков
Начальный депозит 1000 USD
Плечо 1:500
Сервер MetaQuotes

Так как торговый советник представлен в формате 4 в 1, то бессмысленно рассказывать о всем богатстве перебора возможных комбинаций настроек, это будет предоставлено читателям. Но все же выделим основные блоки настроек, которые мы будем комбинировать в тестировании, а частные параметры блоков будем оптимизировать. Для ясности понимания в таблице ниже приведены те режимы торгового советника, которые будут меняться в тестировании:

Блок советника Режимы тестирования
Манименеджмент Постоянный лот/ От баланса
Рабочий таймфрейм M30 — D1
Сопровождение открытой позиции Трейлинг-стоп/ Без сопровождения
Тип стратегии Donchian/Donchian+ADX/Donchian+MACD/Donchian+Avr.Speed+RSI

Поясню, почему в Манименеджменте выбрано только 2 режима: при тестировании нагрузка на используемый депозит будет только от нашего советника, и в рынке будет только одна позиция, поэтому режим От баланса и От свободной маржи, по сути, будет одним и тем же.

1. Торговая стратегия Канал Дончиана.

Первой протестируем стратегию только по каналам Дончиана.

Рис. 6. Торговая стратегия Donchian на EURUSD.

В ходе тестирования и оптимизации стратегии на EURUSD были сделаны следующие выводы:

  • В заданном временном диапазоне лучшие результаты были на М30-Н1.
  • При этом период работы индикатора 10-12.
  • С точки зрения применяемой цены лучшим в индикаторе стал режим CLOSE_HIGH_LOW.
  • Трейлинг-стоп оказался малоэффективен в сравнении с режимом без него.
  • Общий вывод: стратегия, основанная на работе только по каналу Дончиана показала себя как классическая трендовая стратегия, имеющая серии прибыльных сделок при сильных движениях рынка.

В сравнении с валютной парой при тестировании на фьючерсе GOLD-6.17 с тем же периодом и на тех же таймфреймах, что и EURUSD — M30-H1, результат был лучше.

Рис.7. Торговая стратегия Donchian на GOLD-6.17 .

2. Торговая стратегия Канал Дончиана и ADX.

По результатам тестирования стратегии с ADX-фильтром сигналов канала Дончиана были сделаны следующие выводы:

  • Количество сделок уменьшилось, что было ожидаемо.
  • Лучшим рабочим таймфреймом по-прежнему остался М30.
  • Процент прибыльных сделок стал выше.
  • Эффективный период канала стал 18, при этом период ADX — 10.
  • По-прежнему самой эффективной примененной ценой в канале Дончиана остается CLOSE_HIGH_LOW.

Рис.8. Торговая стратегия Donchian + ADX на EURUSD.

Результаты на фьючерсах показали, что на таймфрейме H1 с периодом канала Дончиана 18 и ADX 8 результаты схожи с предыдущей стратегией. При этом опять же лучшие результаты были показаны при использовании канала по ценам закрытия.

Рис.9. Торговая стратегия Donchian + ADX на GOLD-6.17 .

Индикатор Donchian Trend Pro для бинарных опционов. Новые каналы Дончиана! Binary Options Indicator

3. Торговая стратегия Канал Дончиана и MACD.

По результатам тестирования стратегии с MACD в качестве фильтра сигналов канала Дончиана были сделаны следующие выводы:

  • Лучшие результаты показаны опять же на таймфрейме H1.
  • Смена параметров индикатора MACD не внесла каких-то серьезных изменений.

Рис.10. Торговая стратегия Donchian + MACD на EURUSD.

При тестировании фьючерсов, как и в предыдущей стратегии, лучшим периодом канала Дончиана был 10. Вариант с использованием трейлинг-стопа оказался более эффективным, чем без него.

Рис.11. Торговая стратегия Donchian + MACD на GOLD-6.17 .

Прежде чем тестировать следующую стратегию с комплексным фильтром, стоит подвести промежуточные итоги, по причине того, что в трех рассмотренных стратегиях использовались классические индикаторы. По сути, большой разницы между протестированными стратегиями на EURUSD выявлено не было, однако фильтры в виде ADX и MACD уменьшили количество входов в рынок и увеличили конечный результат. Если рассматривать тесты на фьючерсе, то, учитывая специфику этого рынка и сильно отличающуюся волатильность по сравнению с валютными парами, фильтрация сигналов канала Дончиана не дает изменений. Но конечный результат здесь оказался заметно лучше, чем на валютной паре.

4. Торговая стратегия Канал Дончиана и Average Speed+X4Period_RSI_Arrows.

Оптимизировав стратегию фильтрации сигналов канала Дончиана комплексным фильтром, мы подтвердили все ранее сделанные выводы по поводу использования в различных торговых условиях. В связи с низкой волатильностью фьючерсов, избирательность данной стратегии оказалась слишком высокой.

Рис.12. Торговая стратегия Donchian + Average Speed+X4Period_RSI_Arrows на EURUSD.

Выводы

На основе тестирования торговой системы по каналам Дончиана были сделаны следующие выводы и замечания о ее особенностях:

  • Торговля по каналам показала себя как классическая трендовая стратегия, и для ее улучшения необходимо вводить фильтры бокового движения.
  • Результаты тестов оказались лучше на срочном рынке.
  • В отличие от классического расчета границ каналов по максимумам и минимумам, заметно лучше себя показал режим CLOSE_HIGH_LOW (по ценам закрытия). Это объясняется тем, что для тестируемого EURUSD на современном рынке характерны выбросы цены в виде длинных теней. Они сильно искажали границы канала, а цены закрытия оказались более объективными.
  • Также лучшие показатели были отмечены при работе не на дневных графиках, а на таймфреймах М30 — H1.
  • При этом эффективный период колеблется от 10 до 20 свечей.

Заключение

В конце статьи приложен архив со всеми перечисленными файлами, рассортированными по папкам. Поэтому для корректной работы достаточно положить папку MQL5 в корень терминала. При этом используется библиотека графического интерфейса EasyAndFastGUI, которую можно взять из статьи.

Индикатор Канал Дончиана (Donchian Channel / Price Channel)

Канал Дончиана ( Donchian Channel) , также известный как Price Сhannel – это популярный технический индикатор, строящийся по предыдущим максимумам и минимумам графика (cкачать индикатор Канал Дончиана для metatrader 4 можно будет по ссылке в конце статьи).

Автор этого индикатора, Ричард Дончиан, был настоящей легендой Уолл-стрит, благодаря своим методикам торговли по тренду. В 1983 году на основе его учений был проведен интереснейший социальный эксперимент на Чикагской товарной бирже, получивший название «торговая система черепах». Суть эксперимента заключалась в том, чтобы доказать, что абсолютно любой человек при правильном подходе может стать успешным трейдером.

23 специально отобранных для эксперимента стажера (не имеющих никакого опыта в сфере инвестиций) должны были стать полноценными трейдерами всего лишь после двухнедельного курса торговли по тренду. Эксперимент увенчался успехом, совместными усилиями «черепахи» смогли заработать более 200 миллионов долларов, а их пример и сегодня продолжает мотивировать трейдеров.

Я не случайно вспомнил эту историю, дело в том, что «черепашья» стратегия основывалась именно на индикаторе Дончиана и, как следствие, принесла индикатору всемирную известность. Давайте подробнее рассмотрим, как пользоваться индикатором Канал Дончиана (D onchian Channel) на примере.

Описание Канала Дончиана (D onchian Channel / Price Channel)

Итак, Канал Дончиана (Price Channel) представляет собой 2 линии (полосы), очерчивающие верхнюю и нижнюю границы графика. Строятся эти линии по предыдущим ценовым максимумам и минимумам и служат, своего рода, уровнями сопротивления и поддержки, основанными на волатильности.

Автор индикатора, как уже было сказано выше, предпочитал торговать по тренду, поэтому основным сигналом для бинарных опционов будет пробитие границ канала, то есть:

  • Покупаем call опционы при пробое графиком верхней границы канала Price Channel;
  • Покупаем put опционы при пробое графиком нижней границы канала Price Channel.

Во всех ли случаях, когда Индикатор Price Action Channel (Канал Дончиана) рисует на графике пробой, нужно открывать сделки? Конечно нет! Я не устаю повторять, одного индикатора для прибыльной торговли недостаточно, поэтому давайте также рассмотрим способы фильтрации.

Фильтрация сигналов для бинарных опционов по Каналу Дончиана

Первый вариант фильтрации, который сразу приходит на ум, это добавить к стандартному каналу с периодом 20 более широкий канал с периодом 55. Такой способ использовали в своей стратегии по Каналу Дончиана (Price Channel) знаменитые трейдеры «черепахи». Однако не стоит забывать, что «черепашья» стратегия применялась для торговли фьючерсами, а значит, может быть использована на Форексе, но никак не на бинарных опционах. В бинарных опционах мы не можем подолгу держать ставки открытыми, так как заранее задаем время экспирации.

В связи с этим, я предлагаю фильтровать два Канала Дончиана с периодами 20 и 55 с помощью индикатора RSI и делать ставку до конца часовой свечи.

Сигнал для открытия call опциона:

  • График пробивает оба канала Дончиана (с параметрами 20 и 55) вверх,
  • RSI находится выше 50 (восходящий тренд).

Сигнал для открытия put опциона:

  • График пробивает оба канала Дончиана (с параметрами 20 и 55) вниз,
  • RSI находится ниже 50 (нисходящий тренд).

Резюме

Несмотря на то, что Канал Дончиана является одним из менее известных канальных индикаторов (не присутствует в терминале метатрейдер по умолчанию), этот индикатор отлично подойдёт к трендовым стратегиям, основанным на пробоях важных уровней (например, «Стрела»). В разворотных стратегиях его эффективность немного падает, однако иметь перед глазами локальные максимумы и минимумы цены удобно в обоих случаях, так как по ним опять же часто проходят уровни сопротивления и поддержки.

Бесплатно скачать индикатор Price Channel (Канал Дончиана) для mt4:

Ознакомиться с подробной инструкцией по установке индикаторов в терминал мт4 вы можете по ссылке.

Канал Дончиана (DC)

Каналы Дончиана (DC) используются в техническом анализе для измерения волатильности рынка. Это индикатор с полосами, схожий с Полосами Боллинджера. Помимо измерения волатильности рынка Каналы Дончиана в основном используются для того, чтобы обнаружить возможные прорывы или перекупленное/перепроданное состояние рынка, когда цена достигает нижней или верхней полосы. Это помогает определит возможные торговые сигналы.

Узнать больше о Каналах Дончиана.

Here's another trading strategy for you. This one is based on the standard Donchian Channels. This one will — by default — wait for 2 consecutive higher highs (or lower lows) before taking a position. This can be disabled so the script will take a new trade without waiting for the 2nd high or low. This is useful to avoid getting into a trade when market makers.

Создаем Торговую Систему на основе канала Дончиана

Правила использования индикатора Канал Дончиана

Индикатор Канал Дончиана, который был назван в честь своего создателя, пользуется большой популярностью среди трейдеров благодаря высокой эффективности.

Многим знакомо утверждение, что тренд является лучшим другом трейдера. Но по неизвестным причинам новички на рынке Форекс забывают об этом и используют непонятного происхождения индикаторы и стратегии, что приводит к полному сливу их капиталов. Одними из самых популярных в наше время инструментов являются индикаторы Ричарда Дончиана. Этот человек стал успешным, придерживаясь поговорки «терпение и труд все перетрут», ведь несмотря на черные полосы в жизни ему удалось вознести правила торговли на новый уровень.

Дончиан решил стать трейдером после прочтения книги «Воспоминания биржевого спекулянта». Но первый год торговли не был успешным и принес новичку серьезные убытки. Ричард некоторое время переждал и решил разработать свою собственную стратегию торговли, в результате чего и появился индикатор канал Дончиана.

Преимущества канала Дончиана

Используя для торговли канал Дончиана, трейдер не проводит самостоятельно анализ и не делает прогноз, а просто следит за цифрами. Такой способ торговли обладает следующими преимуществами:

  • Возможность использования на любой валютной паре.
  • Надежная защита от ошибок, которые могут возникнуть в результате попыток сделать вывод, полагаясь на фундаментальные правила.
  • Есть конкретные ориентиры насчет возможного риска.

Многие из вас могли слышать о трейдерах-черепахах. А ведь именно они и используют индикаторы Ричарда. Но давайте вернемся к описанию нашего индикатора.

Описание индикатора канал Дончиана

Внешне данный индикатор напоминает простой конверт из нескольких скользящих средних. Но это не обычные скользящие средние, а просто самая высокая и самая низкая цены за определенный промежуток времени, без каких-либо изменений. На следующем рисунке вы можете увидеть, как выглядит канал Дончиана.

8,

После выбора подходящего графика переносим на него наш индикатор, после чего перед вами появится окно. Во вкладке «Входные параметры» вы сможете увидеть настройки индикатора, где есть только 1 настройка. В этой строке указывается количество баров для проведения анализа. Выбор подходящего числа стоит делать в зависимости от тайм-фрейма, на котором вы ведете торговлю. Если вы используете D1, то количество свечей может равняться 20, при использовании H1, можно установить значение 12, так как примерно столько свечей образуется за 1 торговую сессию на этом временном промежутке.

Как можно использовать канал Дончиана

Вариантов использования индикатора великое множество, все зависит исключительно от фантазии трейдера.

  1. Индикатор можно использовать для ведении торговли по тренду. В случае если цена выше средней линии, то это говорит о наличии восходящего тренда, ниже – нисходящего. Если цена находится на средней линии, то это может быть сигналом возможного разворота тренда.
  2. Можно использовать индикатор для ведения торговли на отбоях от линий. В этом случае цена движется внутри построенного коридора. В случае если она касается верхней линии и начинает двигаться в обратном направлении, необходимо открывать ордера на продажу, если цена дошла до нижней линии и развернулась – на покупку.
  3. Сам создатель использовал данный инструмент для ведения торговли на отбоях.

Как найти точки для входа

Правила использования данного инструмента для торговли на отбоях очень просты. Если цена закроется выше верхней линии, то это явный сигнал для открытия сделки на покупку, а если цена закроется ниже нижней линии, то это явный сигнал для открытия сделки на продажу.

12

Как вы могли заметить на рисунке, расположенном выше, индикатор выдает очень много сигналов для входа в рынок. Здесь нужно внести небольшое уточнение: необходимо учитывать только первый сигнал после смены тренда, так как очень часто появляются ложные сигналы.

1

Иными словами, такой способ торговли, как и все пробойные стратегии Форекс, отличается большим количеством ложных сигналов. Но они все же пользуются популярностью, так как позволяют обнаружить начало нового тренда. Одна удачная сделка может компенсировать несколько неудачных, поэтому при правильном применении стратегии, можно поднять неплохую денежную сумму.

1

Как определить точки выхода

По стратегии великого трейдера вы постоянно находитесь на рынке и как только замечаете противоположный сигнал, закрываете сделку. Открывая ордер, необходимо установить Stop-Loss на уровне противоположной границы канала. В таких случаях позиция закрывается очень поздно, что может принести серьезные убытки. Во избежание таких казусов, для определения точек выхода рекомендуется использовать канал с более коротким периодом. Так, например, точки для входа определяете по каналу с периодом 20, а стоп-лоссы – с периодом 10. Таким образом, ордера будут закрываться гораздо раньше и с меньшими убытками.

1

Дополнительная информация

Ширина канала свидетельствует о волатильности валютной пары: чем он больше, тем рынок неспокойнее. При этом, перед резким скачком канал, как правило, сильно сужается.

1 17,

Создатель данного индикатора использовал его для торговли на D1, это означает, что он больше всего подходит для ведения долгосрочной торговли, нежели краткосрочной. А для того чтобы фильтровать ложные сигналы, канал Дончиана рекомендуется использовать вместе с другими инструментами технического анализа.

Ричард Дончиан

— Ричард Дончиан
— Индикатор волатильности – Donchian Channel
— Формула расчета канала
— Обратные стратегии
— Принципы работы при длинной позиции
— Применение в торговле
— Индикатор канал Дончиана. Применение
— Вывобы о пользовании каналом

Канал Дончиана (Donchian Channel), также известный как Price Сhannel – это популярный технический индикатор, строящийся по предыдущим максимумам и минимумам графика.

Автор этого индикатора, Ричард Дончиан – легендарная фигура в трейдинге, хотя множество трейдеров даже никогда не слышало о нем. В 1983 году на основе его учений был проведен интереснейший социальный эксперимент на Чикагской товарной бирже, получивший название «торговая система черепах». Суть эксперимента заключалась в том, чтобы доказать, что абсолютно любой человек при правильном подходе может стать успешным трейдером.

23 специально отобранных для эксперимента стажера (не имеющих никакого опыта в сфере инвестиций) должны были стать полноценными трейдерами всего лишь после двухнедельного курса торговли по тренду. Эксперимент увенчался успехом, совместными усилиями «черепахи» смогли заработать более 200 миллионов долларов, а их пример и сегодня продолжает мотивировать трейдеров.
«Черепашья» стратегия основывалась именно на индикаторе Дончиана и, как следствие, принесла индикатору всемирную известность.

— Индикатор волатильности – Donchian Channel

Каналы являются одними из самых первых инструментов для анализа рынков. Именно поэтому торговые стратегии, базирующиеся на каналах так популярны на разных рынках. Отличие различных канальных стратегий друг от друга заключается только в методиках построения каналов. Одной из наиболее интересных и простых канальных стратегий является стратегия – каналы Дончиана.

По сути, каналы Дончиана представляют собой индикатор волатильности, который основан на подсчете текущего диапазона цен при помощи применения недавних наименьших и наибольших цен.

На графиках канал Дончиана изображается в виде двух линий, внутри которых совершаются ценовые колебания. Выход цены за пределы канала свидетельствует о необходимости произвести сделку. Такое строение канала Дончиана сближает его с остальными индикаторами волатильности, например полосами Боллинджера. Отличается канал Дончиана тем, что для проведения линий он применяет только простые вычисления последних минимумов и максимумов. Таким образом, для создания канала Дончиана необходимо лишь найти наименьший минимум и наибольший максимум цен за установленный период (рис.1).

Для построения канала Ричард Дончиан советовал использовать период равный 20, так как это среднее число рабочих дней за месяц. Это означает, что на каждом баре данный индикатор будет анализировать значения последних 20 баров и вычислять минимальное и максимальное значение, которые и отобразит в виде нижней и верхней границы.

Период, равный 20, может быть удобным для создания канала Дончиана и при меньших таймфреймах. Кроме того, успешные результаты построения канала показывают периоды 18, 24 и т.д. Например, для «Черепахи» применяли период равный 55. Для того чтобы рассчитать необходимые периоды, нужно провести бэк-тестинг данной системы. При этом критерием оптимизации является минимальная просадка активов по счету.

Вам будет интересно узнать о торговле в канале.

— Формула расчета канала

DonchianChannel Upper = HH(n), наибольшее из всех High значений (Highest High) за n периодов, группа.

DonchianChannel Lower = LL(n), наименьшее из всех Low значений (Lowest Low) за n периодов.

DonchianChannel Middle = (DonchianChannel Upper + DonchianChannel Lower) / 2.

— Обратные стратегии

Итак, закрытие свечей выше верхней черты канала Дончиана – это сигнал на вход в длинную позицию, а закрытие свечей ниже верхней черты канала – это сигнал на вход в короткую позицию. Иногда бывают случаи, когда цена пробивает нижнюю или верхнюю черту канала, но свечи закрываются внутри канала. При этом зачастую такие свечи имеют длинную тень, а объемы, или экстремальны, или превышают среднее значение. На рис. 5 изображены четыре примера подобных «теневых пробоев».

Очевидно, что в этом случае стратегия «канал Дончиана» будет обратной по сравнению с классической стратегией работы по каналам Дончиана, то есть при создании «теневого пробоя» длинная позиция открывается при пробое нижней линии, а короткая позиция – при пробое верхней. Первая цель движения цены – это середина канала, а вторая – его обратная граница. В данном случае защитный стоп нужно ставить близко: при короткой позиции выше на 1 пункт от верхней величины «пробойного» бара или при длинной позиции ниже на 1 пункт от нижней величины «пробойного» бара, а при достижении середины канала рационально применять трейлинг-стоп.

Такая стратегия выгодно выделяется по сравнению с классическим вариантом. Благодаря относительно малым просадкам и большим количеством удачных входов, данная стратегия пригодна для применения внутридневными трейдерами с малым депозитом.

Обычно стратегии «на отбой» лучше всего действуют на боковых рынках. Наряду с этим, сильное сжатие каналов при боковом движении – это предупреждение, что нужно ожидать скорого пробоя и сильного движения. Надо заметить, что данную стратегию можно использовать (с осторожностью) так же и на трендовых рынках. Так, на рисунке 6 изображены два примера крайне успешной отработки сигнала «теневого пробоя». В области 1 «теневой пробой» свидетельствует о начале коррекции, а в области 2 – о ее завершении. В области 2 канал Дончиана в нижней границе усиливается 50% фибо-уровнем, что значительно повышает шансы на успех.

Несмотря на это, многие аналитики не советуют открывать сделки против очевидно сильного тренда, так как в подобном случае шансы на разворот (в том числе и кратковременный) очень малы и трейдер рискует получить целую серию потерь (рис.7). Противотрендовую позицию имеет смысл открывать, если, кроме «теневого пробоя», имеются и иные серьезные сигналы ожидаемого разворота: дивергенция осцилляторов, достижение на старшем таймфрейме основного фибо-уровня, неожиданные негативные новости и другое.

Если свеча закрывается за линиями канала, так же возможна удачная работа «на отбой».

— Принципы работы при длинной позиции

Принципы работы при длинной позиции сформулированы следующим образом:

• Рынок способен делать новый минимум и закрываться за границами канала Дончиана. Предыдущий минимум может быть сделан минимум на три свечи раньше.

• Как правило, отложенный ордер на покупку ставят на следующем баре на уровне предшествующего минимума. Если в течение данного бара ордер не срабатывает, то сделку отменяют.

• Когда открывается позиция, ставят защитный стоп-ордер на 1 пункт ниже минимума предыдущего или минимума 2-го бара.

• Нужно забирать частичную прибыль через 2-6 баров и тянуть трейлинг-стоп за другой частью позиции.

Данные правила сформулированы для длинной позиции, при короткой – все наоборот.

На рисунке 8 показан примеры отработки данной стратегии.

— Применение в торговле

Price Channel с успехом может применяться в качестве технического базиса как для трендовой, так и для контртрендовой торговой системы.

Классические правила торговой системы на основе данного индикатора предполагают:

• покупку активов, когда цена закрывается выше канала с периодом 20;
• продажу активов, когда цена закрепляется ниже канала с периодом 20;
• закрытие коротких позиций при формировании канала выше 5 периода;
• закрытие длинных позиций при формировании канала ниже 5 периода.

Для упрощения поиска сигналов «пробоя» канала необходимо использовать смещение индикатора с размерностью +2.

Данный стиль работы отлично подходит как для внутридневных, так и для средне- и долгосрочных операций на товарно-сырьевом и фондовом трендовых рынках.

Так как международный валютный рынок в большей степени боковой и флетовый, для использования пробойной стратегии, основанной на индикаторе Price Channel, необходимо ввести фильтр сделок. Таким образом, будет производиться выборка сигналов, которые формируют цену за пределами границ канала Дончиана.

Наиболее удачным вариантом работы является совмещение «пробойных» сигналов и фильтрация их такими индикаторами, как ADX, определяющим силу тренда, и ATR, учитывающим ценовую волатильность.

Метод выхода из позиций, основанный на Price Channel, позволяет закрывать сделку без потерь на коррекционном возвратном движении, которое нередко происходит после мощного ценового рывка. Это происходит в случае, когда, после пробоя границ Канала, цена значительно удаляется от него, позволяя не потерять часть средств при движении обратно, что способствует наиболее выгодному закрытию сделки.

— Индикатор канал Дончиана. Применение

Для построения канала Дончиана используется специальный индикатор Дончиана.

Канал Дончиана представляет собой индикатор волатильности. Изображается на графике в виде двух линий, которые создают ценовой канал, внутри которого и происходит движение цены. Для построения верхней и нижней полосы канала Дончиана применяются простые вычисления: верхняя полоса строится по последнему максимуму цены, а нижняя полоса – по последнему минимуму цены за определенный период времени.

Полосы индикатора выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления.

1. Можно использовать индикатор канал Дончиана для торговли по тренду. В качестве подтверждения тренда используется движение цены выше средней линии, если тренд бычий и ниже средней линии, если тренд медвежий. Если цена пересекает среднюю линию, то это может говорить о смене тренда.

2. Можно использовать индикатор канал Дончиана в качестве отбойной торговой стратегии. Используется положение, что цена движется внутри канала. Когда цена коснулась верхней или нижней полосы, то ее будет тянуть к середине ценового диапазона (к средней полосе) или даже к противоположной границе канала.

3. Сам же Ричард Дончиан применял индикатор для своей пробойной торговой системы Donchian Channel Breakout System.

— Выводы о пользовании каналом

В последнее время среди трейдеров набирают популярность канальные стратегии, в основе которых лежат канальные индикаторы. Они образуют ценовой канал, внутри которого основное время происходит движение цены. Канал Дончиана один из таких индикаторов.

Хотя канал Дончиана и относится к канальным индикаторам, он также подойдёт и к трендовым стратегиям, которые основаны на пробоях важных уровней. А вот в разворотных стратегиях эффективность этого канала падает. В любом случае, так как по локальным максимумам и минимумам цены часто проходят уровни поддержки и сопротивления, иметь их перед глазами очень удобно.

Индикатор Channel Donchian — описание и применение

Канал Дончиана применяют при торговле как на форекс, так и бинарными опционами. Это универсальный канальный индикатор, который можно установить вручную в терминал Мета Трейдер. Ссылку на скачивание вы найдете ниже.

Создателем канала Дончиана является всемирно известный трейдер Ричард Дончиан. Инструмент был разработан еще в далеких 70-х годах, но по сей день не теряет своей актуальности и используется трейдерами со всеми мира. Рассмотрим более подробно принцип его использования и правила открытия сделок.

Индикатор Channel Donchian: описание и основные сигналы

Изначально канал Дончиана разрабатывался для торговли по пробойным стратегиям, когда цена пересекает одну из границ и выходит за пределы канала. Как правило, в такие моменты начинается новый мощный тренд.

Как выглядит ценовой канал Дончиана

Внешне алгоритм выглядит как две кривые линии, одна из которых соответствует верхней границе коридора, а другая – нижней. Верхняя кривая показывает ценовые максимумы за выбранный период времени. Нижняя граница указывает на уровни ценовых минимумов, также за определенный период. При обновлении минимумов/максимумов цены линии перестраиваются и ширина канала уменьшается, либо увеличивается, в зависимости от ситуации на рынке. В центре канала проходит еще одна кривая ломанная пунктирная линия. Положение цены относительно нее показывает тенденцию рынка:

  • Когда цена пробивает среднюю линию канала снизу вверх и поднимается выше, это указывает на преимущество быков на рынке. Цена идет вверх.
  • Когда цена пересекает среднюю линию коридора сверху вниз и опускается ниже, это говорит о преимуществе медведей на рынке. Цена идет вниз.

Канал Дончиана также называют индикатором волатильности, так как в своих расчетах он использует экстремумы графика. Внешне инструмент немного напоминает Волны Боллинджера, но его линии более сглаженные и не так сильно реагируют на изменения цены, как линии Bollinger Bands.

Рекомендуем также изучить другие индикаторы волатильности форекс, среди которых ATR, Bollinger Bands, Канал Кельтнера, CCI, Notis и другие.

Сигналы от границ канала

По индикатору можно открывать сделки как в моменты пробоя, так и отбоя от границ канала.

Сигналы при пробое границы канала называются трендовыми:

  • Если цена пробила верхний уровень Donchian Channel снизу вверх и пробойная свеча закрылась над ним, то это сигнал на покупку. Начинается восходящий тренд.
  • Если цена пересекла нижний уровень Donchian Channel сверху вниз и пробойная свеча была закрыта под ним, то это сигнал на продажу. Начинается нисходящий тренд.

Пробой может быть не только истинным, когда границу пересекает тело свечи и эта свеча закрывается за рамками диапазона, но и теневым.

11,

Теневым называют пробой, который был совершен тенью свечи, но при этом сама эта свеча закрылась внутри коридора Дончиана.

Канал Дончиана

Теневой пробой появляется перед разворотом цены после отбоя от границы канала:

  • Если тень свечи пробила нижнюю границу, а затем цена вернулась в пределы канала и закрылась внутри него, то это сигнал о развороте цены вверх. Можно открывать сделку на покупку.
  • Если тень свечи пересекла верхнюю границу, а затем цена вернулась внутрь канала и закрылась там, то это сигнал о развороте цены вниз. Можно заключать сделку на продажу.

Теневой пробой обычно указывает на разворот цены от пробитой границы.

1

Цена может не только пробить границу канала, но и отбиться от нее. В этом случае цена ходит внутри канала, а затем, коснувшись одной из его границ, разворачивается в другую сторону.

1

Сигналы при отбое цены от границ канала Дончиана:

  • Если цена отбилась от верхней границы канала, то это сигнал на продажу.
  • Если цена оттолкнулась от нижней границы канала, то это сигнал на покупку.

Изменение ширины канала тоже указывает на изменение ситуации на рынке. Например, если канал Дончиана становится узким, то это указывает на флэт. Рынок в данный момент спокойный, волатильность низкая. При обновлении ценовых экстремумов канал начинает расширяться, что указывает на повышение волатильности рынка:

  • Если канал расширяется в результате обновления ценовых минимумов, то можно открывать сделку на продажу.
  • Если канал будет расширен в результате обновления ценовых максимумов, то можно заключать сделку на покупку.

Несмотря на то, что канал Дончиана является довольно эффективным инструментом, открывать сделки только по его сигналам не рекомендуется. Необходимо использовать дополнительные инструменты для подтверждения сигнала.

1

Обратите внимание на рисунок ниже. На графике видно, как ценовые максимумы начали постепенно повышаться, что привело к увеличению ширины канала. Это явные сигналы на покупку, так как развивается восходящий тренд. Можно было бы войти в рынок несколькими ордерами, либо постепенно наращивать уже открытую позицию.

1

Как скачать индикатор Donchian channel?

Индикатор Канала Дончиана не установлен в терминал Мета Трейдер. Его можно установить отдельно, для этого нужно загрузить установочные файлы по следующей ссылке.

2

Установка Donchian channels

Инструкция по установке простая:

  1. Скачать индикатор.
  2. Открыть терминал Мета Трейдер.
  3. Открыть каталог данных.
  4. Скопировать индикатор из архива в папку «Indicators».
  5. Перезагрузить терминал.

На график индикатор можно установить через меню «Вставка/Индикаторы/Пользовательские/Donchian Channel».

23,

2

Как настроить каналы Дончиана

Основным параметром, который влияет на качество сигналов, является период. По умолчанию его значение составляет 20 баров (при торговле на дневном таймфрейме). Такой параметр выбран из-за того, что в одном месяце в среднем 20 рабочих дней.

2

Также в настройках можно изменить тип и цвет линий границ канала.

2

Рекомендуем изучить еще один инструмент для построения каналов — индикатор TMA. Внешне он похож на Волны Боллинджера, но дает более сглаженные сигналы.

2

Стратегия «Канал Дончиана + RSI»

Рассмотрим пример простейшей стратегии торговли на основе сигналов Канала Дончиана и осциллятора RSI.

2

Таймфрейм графика – H1. Валютная пара – любая со средней или высокой волатильностью.

2

Сделки можно будет открыть при отбое цены от границ канала Дончиана. Индикатор RSI будет подтверждать сигнал отбоя, выходя из зоны перепроданности или перекупленности.

В длинную позицию можно входить при следующих условиях:

  • Цена достигла нижней границы Donchian Channel, пробить ее не смогла, а развернулась в обратную сторону. Либо произошел теневой пробой и цена вернулась в пределы канала.
  • RSI вышел из зоны перепроданности, пробив уровень 30 снизу вверх.

Тейк-профит необходимо установить на верхней кривой диапазона Дончиана. Стоп-лосс можно вынести за пределы нижней границы Donchian Channel.

3

Сделку на продажу можно заключать при обратных условиях:

  • Цена дошла до верхней границы Donchian Channel. Пересечь ее не смогла, отбилась и развернулась в противоположную сторону. Второй вариант – произошел теневой пробой и график вернулся в рамки канала.
  • Осциллятор покинул зону перекупленности, пробив линию 70 сверху вниз.

Фиксирующий тейк-профит следует установить нижней границе коридора Дончиана. Защитный Stop-Loss можно разметить за пределами верхней границы DC.

3

35

Macd и каналы Дончиана: стратегия торговли по тренду

Данная стратегия предусматривает открытие сделки в моменты пробоя границ канала Дончиана. Торговля будет вестись по тренду. Для подтверждения сигналов пробоя границы используется трендовый осциллятор Макди.

3

Тайфрейм графика – M15. Актив для торговли должен иметь среднюю или высокую волатильность.

3

Вход в длинную позицию можно осуществлять при условии, что:

  • Канал Дончиана начал расширяться в сторону восходящего тренда. Максимумы графика начали последовательно повышаться.
  • Свеча пробила верхний уровень канала Дончиана и закрылась над ней.
  • Индикатор Макди находится выше нуля, гистограмма повышается.

Если все три условия совпали, то можно открывать Buy-Ордер. SL размещается за локальным минимумом. Прибыль можно фиксировать по тейк-профиту, рассчитав его по формуле SL*2, либо вручную при поступлении обратного сигнала.

3

Вход в короткую позицию можно осуществлять при следующих сигналах:

  • Коридор Donchian Channel начал расширяться в сторону нисходящего тренда. Ценовые минимумы начали последовательно понижаться.
  • Свеча пересекла нижний уровень канала и закрылась под ней.
  • Индикатор Macd находится ниже нуля, гистограмма понижается.

При совпадении всех трех сигналов одновременно можно открывать Sell-ордер. Stop-Loss размещается за локальным максимумом. Прибыль можно фиксировать по Take-Profit, равному минимум двум стоп-лоссам. Также можно зафиксировать прибыль вручную, закрыв ордер при появлении обратного сигнала.

4

4

Преимущества и недостатки индикатора

Канал Дончиан имеет свои особенности. Из плюсов можно отметить его простоту и эффективность. Индикатор состоит всего из трех линий, которые накладываются поверх графика движения цены.

4

Канал Дончиана дает достаточно качественные сигналы. При этом на низких таймфреймах он все же может иногда ошибаться, так как на таких графиках присутствует рыночный шум. Поэтому рекомендуется комбинировать его с другими индикаторами.

4

Donchian Channel отлично сочетается с осцилляторами, например, с такими как RSI, Stochastic Oscillator, Macd и т.п. При торговле на пробой канала Donchian Channel сочетается с трендовыми индикаторами – Parabolic SAR, Power Fuse, Macd, скользящие средние линии и т.п.

4

Channel Donchian – это канальный индикатор, который можно использовать при скальпинге и/или трендовой торговле. Рекомендуем протестировать несколько прибыльных скальпинг стратегий на форекс для торговли на валютных парах. Например, такие методики, как «Спокойная река» или «Победа».

Рейтинг Форекс брокеров: