КАНАЛ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Индикатор волатильности валютных пар для МТ4: сжатия, флэта, ATR, Кауфмана, Чайкина

Индикаторы волатильности используются многими трейдерами, независимо от выбранной стратегии торговли, условий, валютной пары, временного промежутка и других параметров. Волатильность является статистическим показателем, демонстрирующим степень изменчивости стоимости валюты . Это разница между уже сформировавшимися максимумом и минимумом цены на конкретном интервале.

Как правило, трейдеров интересует дневная изменчивость, когда анализируется значение разницы между минимумом и максимумом стоимости, наблюдаемыми на протяжении дня.

Рынок Форекс характеризуется постоянным изменением котировок. Даже если не наблюдается направленного движения вниз или вверх (восходящего либо нисходящего тренда), в условиях флэта цена все равно меняется, просто в минимальном диапазоне.

Таким образом, индикатор волатильности валютных пар изм еряет уровень изменчивости цены конкретного финансового инструмента за указанный период. Данный показатель очень важен для анализа текущих изменений и построений прогнозов, в работе трейдер может использовать разные технические инструменты для измерения.

Особенности работы с показателем

В процессе работы трейдеру необходимо выяснить, какие валютные пары могут дать максимальный доход и изменчивость цены здесь играет важную роль. Самые волатильные инструменты – самые прибыльные , но и опасные в плане риска, так как на рынке Форекс величина потенциальной прибыли обычно пропорциональна уровню риска.

Благодаря индикатору, показывающему волатильность, можно выяснить, какое количество пунктов валютная пара в состояния пройти за день . Это влияет на уровень прибыли и позволяет проанализировать дальнейшее движение котировки.

Честные Форекс брокеры:

Так, если средняя изменчивость GBPUSD равна 150 пунктам и цена уже прошла 140, лучше не входить в сделку, так как вряд ли удастся получить большой доход. В том же случае, если стоимость прошла лишь 10 пунктов , при заключении выгодной сделки есть шанс взять прибыль, равную примерно 140 пунктам.

Используют индикатор волатильности и для определения наиболее подходящих мест для установки стоп-лосса и тейк-профита в пунктах. К примеру, если за день USDJPY проходит 110 пунктов, то значение тейк-профита никак не может превышать 90-110 пунктов, так как цена вряд ли пройдет большее количество отметок.

Самостоятельно определить значения достаточно трудно, поэтому трейдеры используют разнообразные технические инструменты для торговли в терминале MetaTrader 4, значительно облегчающие процесс. Самый популярный инструмент, который есть в стандартном наборе терминала МТ4/5 – это индикатор волатильности ATR (Average True Range) .

ATR графически отображает среднее значение изменений за тот или иной период, данные подает в формате линии (трубка), построенной как скользящее среднее указанного диапазона. Диапазон определяется, исходя из разницы: минимума и максимума, предыдущей стоимости close и текущего максимума, текущего минимума и текущей стоимости close.

  • Пример стратегии на ATR — «ATR’s middle»:

Разнообразие инструментов для определения значений

Успешная торговля на валютном рынке требует использования максимума средств для эффективного анализа и составления достоверных прогнозов. Кому-то для этого достаточно графика и собственных способностей, другие используют множество инструментов. Но измерение волатильности актуально для любого трейдера, поэтому средства для анализа показателя стоит знать.

Инструменты для измерения:

1) Индикатор волатильности Чайкина (CHV, Chaikin Volatility) – учитывает изменения спрэда между минимальной и максимальной ценой, определяет величину на базе ширины диапазона между ними, без учета гэпов. Если индикатор растет за короткий срок, цены приближаются к основанию, если долго падает – близка вершина. Для подтверждения сигналов часто используют Envelopes и Moving Averages.

Надежные Форекс площадки:
  • Скачать для МТ4 можно по ссылке — CHV (в архиве).

2) Индикатор Пэрри Кауфмана – описан в книге Smarter Trading, представляет в графическом отображении значения, давая возможность отыскивать закономерности в резких скачках рынка. Был создан для торговли опционами, но часто используется позиционными трейдерами.

  • Скачать для МТ4 можно по ссылке — b_Kaufman_Volatility (в архиве).

3) iMACD ATR – используется одна шкала для гистограммы MACD и линий ATR, логика работы простая: при пересечении гистограммой базовой линии и движении в положительную зону, значения столбцов уменьшаются на величину значения АТР, в отрицательном направлении – значения увеличиваются на эту величину. По умолчанию гистограмма серого цвета, но может окрашиваться в определенных ситуациях в базовые красный и зеленый, позволяя трейдеру более наглядно воспринимать информацию.

  • Скачать для МТ4 можно по ссылке — iMACD_ATR (так же в архиве).

4) Volatility_v3 – индикатор отображает зоны сжатия и расширения флэта, волатильности.

  • Скачать для МТ4 можно по ссылке — Volatility_v3 (так же в архиве).

5) LWMA ATR – в данном варианте изменен метод сглаживания истинного среднего диапазона. Стандартная версия предполагает простое сглаживание с одинаковым усреднением всего отрезка расчета. Но в определенные торговые дни или сессии уровень волатильности может меняться, где и пригодится инструмент.

  • Скачать для МТ4 можно по ссылке — LWMA_ATR (так же в архиве).

6) XASER FV – современная разработка индикатора, который анализирует амплитуду волатильности на самой близкой истории и в данный момент. Анализ показателей ориентирован на торговлю по тренду – открытие ордеров по направлению сильной тенденции. Линия идет выше нулевой, индикатор убирает моменты флэта и демонстрирует на графике начало и окончание тренда в качестве точек потенциального входа и выхода.

  • Скачать для МТ4 можно по ссылке — Xaser-FV (в архиве).

7) TRVI – модификация RVI, который работает по утверждению: чем дальне линии инструмента уходят от нулевого уровня, тем сильнее тренд, а если есть движения возле нуля, на рынке царит флэт. TRVI работает по аналогичному принципу, но динамика его показателей более резка, что особенно заметно на больших периодах. Даже минимальные изменения просматриваются как резкие импульсы, давая трейдеру нужную информацию.

  • Скачать для МТ4 можно по ссылке — TRVI (в архиве).

8) Volatility FBA NR – контролирует уровень волатильности и анализирует ее пиковые значения. Окно индикатора отображает две линии: текущую (зеленого цвета) и среднюю (красного цвета) волатильность. Изменчивость увеличивается, если линии растут, падает, если обе постепенно идут вниз. Кроме того, индикатор используется для выполнения оценки волатильности тикового объема.

Независимо от того, какой инструмент был выбран трейдером, его нужно уметь правильно использовать . Поэтому изучение правил технического анализа в данном случае имеет огромное значение.

Индикаторы волатильности на Forex

За определенный временной интервал рыночная цена повышается до своего максимального предела, а затем снижается до минимума. Такой диапазон ценового изменения принято называть волатильностью. Дословно, в переводе с английского языка, это слово означает изменчивость.

Временной период, в течение которого измеряют волатильность, может быть различным: день, неделя, месяц.

Как и зачем измеряют волатильность?

Теория волатильности основывается на детальном исследовании различных экономических показателей. Ими могут быть цены, процентные ставки. Все это учитывается при длительном временном интервале. Изменчивость цены на рынке является показателем, отражающим его динамичность.

Любой трейдер, выбирая актив, должен убедиться в его достаточной волатильности, поскольку от этого зависят скорость и размер заработка (хотя при слишком большом показателе возрастает и риск потери капитала). Чтобы измерить колебания цены, используют исторические данные. Довольно часто сопоставляют дневную волатильность со спредом.

Одним из наиболее распространенных инструментов для таких измерений является индикатор ATR (название переводится как истинный средний диапазон). Он определяет периоды высокой и низкой изменчивости, а также ее конкретную величину.

Интерпретация сигналов индикатора ATR предельно проста: в момент снижения волатильности черная линия уходит вниз, а в момент роста она меняет свое направление вверх.

Полосы Боллинджера

Неплохим техническим инструментом, наглядно отражающим изменчивость выбранного для торговли актива, является индикатор Полосы Боллинджера. Он наносится прямо на ценовой график. В основе структуры Полос Боллинджера простая скользящая средняя. Сверху и снизу от нее на расстоянии, которое равно определенному числу стандартных отклонений, строятся копии этой скользящей.

Волатильность оказывает непосредственное влияние на величину этих стандартных отклонений. Поэтому полосы сами регулируют ширину между ними. При сужении канала волатильность уменьшается, в случае его расширения — растет.

Индикатор RVI

Индикатор относительной бодрости или индекс относительной волатильности — так его называют многие трейдеры. Создавший его Дональд Дорси акцентировал внимание на том, что изобретение является лишь дополнительным фильтром к другим индикаторам. Самостоятельно RVI использовать не рекомендуется.

Обычно его применяют в трейдинге совместно с RSI, который использовался при создании индекса относительной волатильности. RVI дополняет RSI в плане упущенных им уровней диверсификации, измеряя волатильность актива. Тем самым он вносит в торговую систему недостающий подтверждающий элемент.

Пересечение между собой линий инструмента относительной бодрости является указателем роста или снижения ценового тренда. Когда RSI преодолел 70%-й уровень и вошел в зону перекупленности, следует наблюдать за поведением RVI. При благоприятном моменте можно входить в рынок на покупки. Как только RSI пересек уровень 30%, наблюдая за RVI, можно осуществлять продажи. Дивергенция тоже используется в торговле. Если при росте цены актива линии индикатора снижаются, то вскоре волатильность тоже должна понизиться.

Chaikin Volatility (индикатор волатильности Чайкина)

Этот инструмент осуществляет расчет волатильности, основываясь на изменении спреда. Первоначально индикатор высчитывает разницу между минимумом и максимумом свечи. Затем CHV отражает фактическое изменение этого значения через определенный период. Он похож на инструмент ATR, который пользуется у трейдеров большей популярностью.

Применять в торговле индикатор Чайкина просто и удобно. Интерпретация его сигналов видна на рисунке. Во время роста индикатора наблюдается повышение волатильности на рынке. Когда линия CHV снижается, изменчивость цены тоже уменьшается. Боковое движение индикатора свидетельствует о наличии флэта. Пиковые значения инструмента Чайкина предупреждают о скорой смене тенденции: велика вероятность ценовой коррекции или же перемены трендового движения с восходящего на нисходящий и наоборот. Пересечение CHV нулевого уровня тоже сигнализирует о возможном развороте.

Настоятельно рекомендуется использовать индикатор Чайкина в связке с другими трендовыми инструментами (например, скользящей средней). Использование CHV в своей торговой стратегии требует учета определенных моментов:

  • Достижение кривой своего максимума может свидетельствовать и о возможном приближающемся боковом движении тренда.
  • Флэт — это низкая волатильность. Рост CHV может означать ее окончание и дальнейшее увеличение.

К сожалению, инструмент Чайкина не так раскручен, как ATR, и не может учитывать гэпы (резкие ценовые скачки после выходных дней). Однако он намного точнее своего «собрата» отображает откаты цены и остановки тенденции.

Индикатор CCI

Индекс товарного канала является одним из часто используемых трейдерами индикаторов. Этот классический инструмент отображает ценовое отклонение от среднестатисчической цены. Слишком высокие показания CCI говорят о том, что цена является чрезмерно высокой в сравнении со средней. Низкие значения свидетельствуют о чрезмерно низком отклонении от средней цены.

Как и большинство осцилляторов, данный инструмент имеет зоны перекупленности и перепроданности, располагающиеся выше уровня +100 и ниже -100, соответственно. Пересечение линией индикатора данных уровней сигнализирует о возможном входе в рынок. Одним из важнейших параметров в настройке является период, существенно влияющий на точность показаний CCI. Оптимально подобранный для торгуемого актива период минимизирует количество ложных сигналов для входа в сделки.

Дивергенция, четко изображенная на рисунке, как и в других осцилляторах является предвестником смены ценового движения. Индикатор служит неплохим фильтром в момент принятия решения об открытии ордера на покупку или продажу. Так, например, не стоит покупать актив, если линия CCI пересекла уровень +200. Аналогично не стоит продавать, когда наблюдается пересечение отметки -200.

Используется индекс товарного канала в сочетании с другими индикаторами. Он может стать прекрасным дополнением к любой торговой стратегии.

Список лучших индикаторов волатильности для MT4

Индикаторы волатильности используются многими трейдерами, независимо от выбранной стратегии торговли, условий, валютной пары, временного промежутка и других параметров. Волатильность является статистическим показателем, демонстрирующим степень изменчивости стоимости валюты. Это разница между уже сформировавшимися максимумом и минимумом цены на конкретном интервале. Как правило, трейдеров интересует дневная изменчивость, когда анализируется значение разницы между минимумом и максимумом стоимости, наблюдаемыми на протяжении дня.

Рынок Форекс характеризуется постоянным изменением котировок. Даже если не наблюдается направленного движения вниз или вверх (восходящего либо нисходящего тренда), в условиях флэта цена все равно меняется, просто в минимальном диапазоне.

Таким образом, индикатор волатильности валютных пар измеряет уровень изменчивости цены конкретного финансового инструмента за указанный период. Данный показатель очень важен для анализа текущих изменений и построений прогнозов, в работе трейдер может использовать разные технические инструменты для измерения.

Особенности работы с показателем

В процессе работы трейдеру необходимо выяснить, какие валютные пары могут дать максимальный доход и изменчивость цены здесь играет важную роль. Самые волатильные инструменты – самые прибыльные, но и опасные в плане риска, так как на рынке Форекс величина потенциальной прибыли обычно пропорциональна уровню риска.

Благодаря индикатору, показывающему волатильность, можно выяснить, какое количество пунктов валютная пара в состояния пройти за день. Это влияет на уровень прибыли и позволяет проанализировать дальнейшее движение котировки.

Так, если средняя изменчивость GBPUSD равна 150 пунктам и цена уже прошла 140, лучше не входить в сделку, так как вряд ли удастся получить большой доход. В том же случае, если стоимость прошла лишь 10 пунктов, при заключении выгодной сделки есть шанс взять прибыль, равную примерно 140 пунктам.

Используют индикатор волатильности и для определения наиболее подходящих мест для установки стоп-лосса и тейк-профита в пунктах. К примеру, если за день USDJPY проходит 110 пунктов, то значение тейк-профита никак не может превышать 90-110 пунктов, так как цена вряд ли пройдет большее количество отметок.

Самостоятельно определить значения достаточно трудно, поэтому трейдеры используют разнообразные технические инструменты для торговли в терминале MetaTrader 4, значительно облегчающие процесс. Самый популярный инструмент, который есть в стандартном наборе терминала МТ4/5 – это индикатор волатильности ATR (Average True Range).

ATR графически отображает среднее значение изменений за тот или иной период, данные подает в формате линии (трубка), построенной как скользящее среднее указанного диапазона. Диапазон определяется, исходя из разницы: минимума и максимума, предыдущей стоимости close и текущего максимума, текущего минимума и текущей стоимости close.

Разнообразие инструментов для определения значений

Успешная торговля на валютном рынке требует использования максимума средств для эффективного анализа и составления достоверных прогнозов. Кому-то для этого достаточно графика и собственных способностей, другие используют множество инструментов. Но измерение волатильности актуально для любого трейдера, поэтому средства для анализа показателя стоит знать.

Инструменты для измерения:

Индикатор волатильности Чайкина (CHV, Chaikin Volatility) – учитывает изменения спрэда между минимальной и максимальной ценой, определяет величину на базе ширины диапазона между ними, без учета гэпов. Если индикатор растет за короткий срок, цены приближаются к основанию, если долго падает – близка вершина. Для подтверждения сигналов часто используют Envelopes и Moving Averages.

Индикатор Пэрри Кауфмана – описан в книге Smarter Trading, представляет в графическом отображении значения, давая возможность отыскивать закономерности в резких скачках рынка. Был создан для торговли опционами, но часто используется позиционными трейдерами.

  • Скачать для МТ4 можно по ссылке — b_Kaufman_Volatility (в архиве).

iMACD ATR – используется одна шкала для гистограммы MACD и линий ATR, логика работы простая: при пересечении гистограммой базовой линии и движении в положительную зону, значения столбцов уменьшаются на величину значения АТР, в отрицательном направлении – значения увеличиваются на эту величину. По умолчанию гистограмма серого цвета, но может окрашиваться в определенных ситуациях в базовые красный и зеленый, позволяя трейдеру более наглядно воспринимать информацию

Volatility_v3 – индикатор отображает зоны сжатия и расширения флэта, волатильности.

LWMA ATR – в данном варианте изменен метод сглаживания истинного среднего диапазона. Стандартная версия предполагает простое сглаживание с одинаковым усреднением всего отрезка расчета. Но в определенные торговые дни или сессии уровень волатильности может меняться, где и пригодится инструмент.

XASER FV – современная разработка индикатора, который анализирует амплитуду волатильности на самой близкой истории и в данный момент.

Анализ показателей ориентирован на торговлю по тренду – открытие ордеров по направлению сильной тенденции.

Линия идет выше нулевой, индикатор убирает моменты флэта и демонстрирует на графике начало и окончание тренда в качестве точек потенциального входа и выхода.

TRVI – модификация RVI, который работает по утверждению: чем дальне линии инструмента уходят от нулевого уровня, тем сильнее тренд, а если есть движения возле нуля, на рынке царит флэт.

TRVI работает по аналогичному принципу, но динамика его показателей более резка, что особенно заметно на больших периодах.

Даже минимальные изменения просматриваются как резкие импульсы, давая трейдеру нужную информацию.

Volatility FBA NR – контролирует уровень волатильности и анализирует ее пиковые значения. Окно индикатора отображает две линии: текущую (зеленого цвета) и среднюю (красного цвета) волатильность. Изменчивость увеличивается, если линии растут, падает, если обе постепенно идут вниз. Кроме того, индикатор используется для выполнения оценки волатильности тикового объема.

Независимо от того, какой инструмент был выбран трейдером, его нужно уметь правильно использовать. Поэтому изучение правил технического анализа в данном случае имеет огромное значение.

Индикаторы волатильности Форекс

Анализ степени волатильности рынка Форекс позволяет вести торги максимально эффективно и не совершать ошибок при поиске точек открытия сделок. Вручную определение волатильности занимает много времени и сил, а быстрая визуальная оценка графика не так информативна. Поэтому были созданы специальные инструменты для автоматического определения диапазона движения цены.

Индикаторы волатильности наглядно показывают трейдеру амплитуду движений рынка в рамках определенного временного периода. Это помогает оценить текущее состояние рынка, а также предугадать, в каком направлении пойдет цена в ближайшее время.

ATR – лучший индикатор волатильности форекс

Данный индикатор был создан еще в 1978 году американским трейдером Дж.Уэллсом. Изначально он использовался при торговле на товарных рынках, на графике которых часто возникали гэпы (разрывы). Из-за таких гэпов определение определение степени волатильности было большой проблемой. Поэтому был создан специальный инструмент.

Формула расчета

Алгоритм вычислений ATR построен таким образом, что инструмент может оценить реальную амплитуду движения цены даже при наличии разрывов на графике.

Аббревиатура ATR расшифровывается как «Средний истинный диапазон». Значение ATR рассчитывается как сумма текущего TR/n и среднего TR * (n-1). При этом переменная «n» отвечает за величину периода, для которого будут рассчитываться данные. TR – это истинный диапазон колебания цены на графике.

По такой формуле значение ATR может рассчитываться абсолютно для любых временных таймфреймов, хотя изначально инструмент создавался для торговли исключительно на дневном графике. Чаще всего значение периода в формуле равно 14-ти единицам.

Применение ATR для анализа рынка

Индикатор ATR можно применять для того, чтобы понять – стоит ли входить в рынок в данный момент или лучше повременить со сделкой. Обычно его используют при торговле по трендовым стратегиям, когда нужно оценить силу волатильности цены на рынке.

Например, если значения ATR невысокие, то это говорит о низкой волатильности цены. Следовательно, на графике должен наблюдаться флэт, либо консолидация. Если же ATR высокий, то это признак выраженного тренда. По аналогичной схеме можно оценить и силу тренда. Если ATR растет, то и тренд на графике усиливается. Если же значение ATR падает, то тенденция начинает затухать.

Индикатор входит в стандартный набор инструментов терминала, поэтому его не нужно скачивать и устанавливать отдельно. Для добавления ATR на график откройте меню «Вставка», перейдите во вкладку «Индикаторы», затем во вкладку «Осцилляторы». В появившемся списке найдите инструмент Average True Range и активируйте его щелчком левой кнопки мыши.

Несмотря на то, что индикатор ATR является основным инструментом для определения волатильности цены, помимо него существуют и другие эффективные алгоритмы.

Например, вы можете использовать обычный трендовый индикатор, который также покажет степень изменчивости рынка и даст сигнал о развитии новой тенденции или затухании текущего тренда.

Для таких целей отлично подойдет QQE — индикатор без перерисовки для определения тренда.

Bollinger Bands – индикатор границ волатильности

Еще один стандартный инструмент для оценки силы волатильности рынка – это Bollinger bands (Волны Боллинджера). Он наглядно показывает не только силу тренда, но и диапазон колебаний цены на графике.

Добавить индикатор на график можно через главное меню «Вставка» вашего торгового терминала. Bollinger Bands основан на трех скользящих мувингах, каждый из которых выполняет свою функцию.

Верхний и нижний мувинги выполняют роль крайних границ канала Боллинджера. Многие трейдеры используют их в качестве динамичных уровней сопротивления и поддержки.

Центральная линия – это скользящая средняя кривая, показывающая направление цены.

Определить волатильность по Боллинджеру очень просто. Если границы канала расширяются, то волатильность повышается и на рынке зарождается новая тенденция. Если же канал сужается, то волатильность идет на спад, рынок переходит в состояние флэта.

Канал Кельтнера – индикатор волатильности для MT4

Индикатор был создан в 1960 году Ч.Кельтнером. Названный в честь своего создателя, инструмент показывает на графике канал, в рамках которого движется цена. Своим внешним видом индикатор очень похож на Bollinger Bands и также состоит из трех мувингов.

Канал Кельтнера и Волны Боллинджера отличаются друг от друга алгоритмами вычислений кривых линий, являющихся границами канала. Инструмент Кельтнера менее чувствителен к изменениям рынка и дает более сглаженные показания. Поэтому его сигналы намного точнее, но при этом поступают значительно реже.

Силы волатильности рынка по Кельтнеру определяют так же, как и по Боллинджеру. Чем шире канал – тем сильнее волатильность. Узкий канал сигнализирует о переходе рынка во флэт. Направление границ канала указывает на тренд графика. К примеру, если линии «смотрят» вверх, то тренд бычий, а если вниз – то медвежий.

CCI – индикатор волатильности валютных пар

Аббревиатура CCI переводится как «Индекс Товарного Канала». Данный инструмент был создан Дональдом Ламбертом для оценки волатильности товарного рынка. Позднее его стали применять для торговли валютными парами и другими активами. Сегодня этот индикатор входит в любой торговый терминал и используется во многих прибыльных и эффективных стратегиях.

CCI показывает степень отклонения цены актива от его средних значений. При вычислениях индикатор использует цену закрытия, а также минимальные и максимальные значения свечи.

Инструмент имеет два важных горизонтальных уровня: +100 и -100. Его показания варьируются относительно этих двух линий. О сильной волатильности на рынке говорит ситуация, когда кривая CCI приближается к отметке +100 или -100 (в зависимости от тренда). Если же волатильность низкая (на рынке флет), то сигнальная кривая находится рядом с центральным уровнем.

С помощью данного инструмента можно легко определить, чьи силы сейчас преобладают на рынке и насколько сильной является тенденция. Например, ели на графике восходящий тренд, а кривая CCI движется к уровню +100, то это говорит о сильной волатильности рынка и сильной тенденции. Можно открывать позицию на покупку. То же самое и в обратном направлении.

Следует быть осторожными при открытии сделок в моменты, когда кривая уже достигла экстремального уровня -100 или +100. В это время рынок может развернуться в обратную сторону.

Рекомендуем вам также ознакомиться с модификацией стандартного CCI — Woodies CCI для торговли по тренду. Он не перерисовывает сигналы и может использоваться для поиска точек открытия ордеров и установки стоп-лоссов.

Пользовательские индикаторы волатильности рынка

Следующие инструменты отсутствуют в обычном наборе индикаторов терминала. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Рассмотрим подробнее самые популярные индикаторы, созданные пользователями для оценки волатильности графика.

ATR Up & Down – индикатор, показывающий волатильность

Данный инструмент является модифицированной версией стандартного ATR. Он показывает среднее значение между максимумом и минимум цены за определенный временной период (переменная N).

Инструмент имеет вид гистограммы со столбцами красного и зеленого цвета, которые формируются выше и ниже нулевого (центрального) уровня. Красные бары являются средним значением между ценой открытия и минимальной ценой за N-период. Зеленые столбцы показывают среднее значение между ценой Open и максимальной ценой за определенный период.

Если красные бары длиннее зеленых, то на рынке преобладает медвежья тенденция. При длинных зеленых и коротких красных барах можно судить о преобладании на рынке бычьего тренда. При этом чем длиннее столбцы и шире гистограмма – тем сильнее волатильность рынка.

Таким образом индикатор показывает не только степень волатильности рынка, но и дает сигнал о том, чьи силы преобладают на данный момент – покупателей или продавцов.

Индикатор Percent Ashi TT

Индикатор показывает волатильность рынка, а также определяет момент разворота тренда и отката цены. С его помощью можно найти точки начала новой тенденции, а также предугадать, насколько длительной она будет.

Инструмент имеет очень интересный внешний вид. После установки на график он окрашивает все свечи в разные цвета, в зависимости от тенденции графика. Percent Ashi TT дает всего три типа сигналов:

  • При восходящем тренде свечи графика окрашиваются зеленым цветом.
  • При переломе тренда свечи приобретают фиолетовый окрас.
  • Если тренд нисходящий, то свечи становятся ярко-розовыми.

Индикатор был создан для таких валютных пар, как EUR/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, EUR/CAD и GBP/USD. На других валютных парах его использовать не рекомендуется.

Индикатор волатильности пары Soho Williams VIX FIX-PRICE

Инструмент является модификацией классического индикатора VIX FIX для определения рыночных рисков и изменения ценовых минимумов и максимумов.

Индикатор показывает индекс VIX, который в кругах трейдеров называют «индексом страха» или степенью волатильности рынка. Vix является отражением импульсивности рынка. Например, чем выше индекс Vix – тем импульсивнее рынок и выше волатильность. То же самое работает и в обратном направлении – при низких показателях Vix можно судить о наступлении затишья на рынке.

Инструмент Volatility Average Single High-Limit (VASHL)

Индикатор VASHL является одним из лучших пользовательских инструментов для определения волатильности графика. Его показания основаны сразу на трех индикаторах ATR. После добавления инструмента в терминал, под графиком появятся три скользящие линии, каждая из которых имеет свое обозначение:

  • Кривая красного цвета отображает волатильность индикатора ATR с периодом 1.
  • Синяя кривая линия показывает среднюю степень волатильности. Она строится на основе ATR с периодом 24.
  • Коричневая линия отображает высокую волатильность. В ее основе лежит индикатор ATR с периодом 60 (период средневолатильного ATR, умноженный на 2,5 единицы, то есть, 24*2,5=60). Если вы измените значение ATR синей линии, то данной значение также будет другим.

Таким образом данный индикатор отображает сразу 3 состояния рынка:

  • Низкая активность продавцов и покупателей. Красная линия находится ниже синей ATR.
  • Активный рынок. Красная ATR расположена между коричневой и синей ATR.
  • Очень высокая активность рынка. Красная ATR поднимается выше коричневой ATR.

Оценивая положение кривых линий относительно друг друга можно принимать решение об открытии сделки. Если на рынке низкая волатильность, то торговлю лучше отложить до тех пор, пока цена не покинет флэт.

При экстремально высокой волатильности рынка торговать также не рекомендуется, так как цена в большинстве случае будет совершать откат и может задеть защитный стоп-лосс. Лучший вариант для ведения торговли – средняя волатильность, когда синяя, красная и коричневая линии идут последовательно друг за другом.

Notis – индикатор прорыва волатильности

Инструмент умеет определять волатильность валютной пары, направление и силу тренда. В своих расчетах он использует разницу между внутридневным максимумом (High) и внутридневным минимумом (Low).

Индикатор может работать в двух режимах:

  1. Первый режим называется «Ненакопительный». Он включен по умолчанию. В данном режиме инструмент рисует на графике две линии – Minus и Plus. Волатильность определяется по расстоянию между этими двумя линиями. Чем дальше они друг от друга – тем выше волатильность, и наоборот. Пересечение линий друг с другом является сигналом о смене тенденции (прорыве волатильности).
  2. Второй режим получил название «Накопительный». При его активации индикатор превращается в обычный осциллятор – показывает зоны перегретости рынка и сигнализирует о смене тренда.

Такое уникальное сочетание режимов делает Notis очень удобным при анализе графика.

Daily Go On Graph – индикатор волатильности форекс внутри дня

Инструмент добавляет на рабочий график уровни, которые рассчитаны на основе диапазона колебаний цены прошедшего временного периода. Величину данного периода трейдер может самостоятельно указать в настройках.

Daily Go On Graph можно использовать для определения внутридневной волатильности. После установки индикатор наносит на график 6 уровней различных типов:

  • Синие уровни. Показывают границу, составляющую 75% от максимального диапазона цены.
  • Пунктирные уровни. Являются центральными (средними) отметками. Делят весь диапазон колебаний на две равные части.
  • Красные уровни. Отмечают границу, составляющую 95% от максимального диапазона цены.

Индикатор добавляет по одному уровню каждого типа над и под основным графиком. Таким образом трейдер может видеть средний и максимальный диапазон как верхних, так и нижних значений цены. Обратите внимание на график ниже.

Как применять индикаторы волатильности при торговле на Форекс?

Данные инструменты не используются для поиска точных точек входа. Индикаторы волатильности – это дополнительные фильтры к основным торговым стратегиям. Они дают трейдеру понимание о том, насколько спокоен или беспокоен рынок в данное время и стоит ли вообще открывать сделку.

Наиболее популярным индикатором среди всех вышеперечисленных является стандартный ATR – он дает всю необходимую информацию, не перегружает график и входит в набор как 5-ой, так и 4-ой версии терминала MetaTrader.

Способы использования инструментов для определения волатильности:

  • В качестве фильтра при работе по трендовым стратегиям. Помогают отфильтровать флэт на рынке.
  • Для поиска точек установки защитного стоп-лосса. При низкой волатильности Stop-Loss также будет невысоким. И наоборот, чем выше волатильность – тем больше Stop-Loss для защиты депозита.

В редких случаях индикатор ATR используют для поиска точек входа в рынок. В этом случае на график устанавливают сразу 3 его экземпляра, но с разными периодами. Сделки открываются в момент пересечений разных ATR между собой.

Рекомендуем к ознакомлению эффективный индикатор Standart Deviation для определения стандартного отклонения. Он также показывает силу волатильности рынка.

Индикаторы волатильности для МТ4

Наибольшую прибыль трейдер может получить от торговли по тренду. Однако значительную часть времени валютный рынок пребывает во флете. Но и при таком состоянии рынка можно неплохо заработать, если его волатильность достаточно высока.

Волатильность – это диапазон изменения цены в определённый период времени или, если сказать по-другому, степень изменчивости цены валютной пары. Показатель имеет большое значение в торговле и может оказать существенное влияние на её конечный результат.

Для того, чтобы его отслеживать, следует использовать индикаторы волатильности для МТ4. В этой статье я вам расскажу о некоторых из них.

Каждая валютная пара имеет свои особенности, обладает собственным «характером». И об этом трейдеру надо знать. Среди них есть очень активные пары, которые в течение дня могут совершать сильные движения.

Но есть и спокойные пары, диапазон движения которых весьма невелик.

Торговля по этим парам рекомендуется начинающим трейдерам, чтобы минимизировать потери, которые практически неизбежны в период освоения трейдинга.

Для прибыльной торговли подойдут высоковолатильные валютные пары. К ним можно отнести EUR/USD, GBP/USD, а также пары с иеной USD/JPY, GBR/JPY. Именно эти инструменты особенно популярны среди трейдеров. Определить степень их волатильности помогут индикаторы волатильности для МТ4.

Обзор индикаторов волатильности

Для примера я вам хочу рассказать об индикаторе волатильности TRVI. Это модифицированный вариант индикатора RVI, который есть в стандартном наборе торгового терминала.

Суть работы индикатора состоит в следующем. Чем больше его линия удаляется от нулевого уровня, тем выше волатильность. На рынке – тренд. Когда линия находится вблизи нулевого уровня, на рынке наблюдается флет.

Индикатор волатильности TRVI позволяет определить не только сам тренд, но и степень его силы. Когда его линия достигает экстремума, то можно ожидать окончания тренда и перехода пары во флет.

  • Если показания индикатора TRVI фильтровать с помощью дополнительного индикатора, то он может стать основой прибыльной торговой стратегии.
  • Скачать индикатор волатильности TRVI:
  • TRVI
  • Могу порекомендовать и другие индикаторы волатильности для МТ4: iMACD ATR, LWMA ATR, XASER FV и Volatility FBA NR.

Если вы торгуете в MetaTrader5, то в сети можно найти индикаторы волатильности МТ5. Хорошую работу, например, показывает индикатор Kaufman Volatility.

Калькулятор волатильности форекс

Анализировать волатильность на рынке можно также с помощью специального калькулятора. Очень удобный инструмент, который предоставляют трейдерам некоторые ресурсы.

Выглядит калькулятор волатильности форекс так:

Всё, что требуется, это указать период, за который надо рассчитать волатильность и валютную пару. Далее жмём «Рассчитать» и ждём итогов. Калькулятор покажет два варианта волатильности: в пипсах и процентах. Но это ещё не всё.

Дополнительно калькулятор отобразит волатильность по часам, дням и ещё по дням недели:

То есть трейдер получает полную картину волатильности конкретной валютной пары. И эта информация может и должна учитываться при анализе рынка.

Калькулятор, о котором я вам рассказала, можно найти на ресурсе investing.com.

Мультивалютный индикатор волатильности

Волатильность валютных пар может быть разной и это надо использовать в своей торговле. Когда на графике торгуемой валютной пары появился флет, можно перейти на торговлю валютной парой, которая в настоящее время показывает высокую волатильность. Чтобы отслеживать волатильность на нескольких торговых инструментах, рекомендую использовать мультивалютный индикатор волатильности ССFp:

Как видим, он отражает волатильность по восьми валютным парам. В окне индикатора линии, соответствующего для каждой валюты цвета, помогают определить их силу.

Принцип тот же: чем дальше линия от нулевой отметки, тем сильнее волатильность по паре в настоящее время.

Если линии каких-либо пар пересекаются между собой, то это означает, что можно ожидать изменения степени волатильности между этими парами.

Индикатор волатильности Форекс

Индикатор предназначен для определения среднего значения волатильности внутри дня или месяца. Расчеты ведутся по инструментам Форекс, металлам и Bitcoin c периодом от 1 до 54 недель.

  • Средняя волатильность = (Максимум выбранных свечей за указанный период — Минимум выбранных свечей за указанный период).
  • Часовой пояс: Москва +03:00
  • Посмотреть информацию как пользоваться индикатором

Индикатор предназначен для определения среднего значения волатильности внутри дня или месяца. Расчеты ведутся по инструментам Форекс, металлам и Bitcoin c периодом от 1 до 54 недель.

Этот параметр, как и валютную пару задает пользователь, в верхней части таблицы:

  1. После выбора периода надо определится относительно каких диапазонов (свечей, таймфрейма) будет рассчитано среднее значение волатильности – часового или дневного, обозначается кликом по ячейке 1 день или 1 час в левом углу.
  2. Расчет проводится по формуле:
  3. Средняя волатильность = (Максимум выбранных свечей за указанный период — Минимум выбранных свечей за указанный период)

Результат указывается по каждому инструменту в пунктах (пипсах) , дублируется в процентах. Напротив пары отображается кривая волатильности на промежутке выбранного недельного периода.

  • В индикаторе используются новые пункты
  • Если необходимо отфильтровать таблицу, кликните по опции «Список валютных пар» и уберите «галочки» с не интересующих инструментов.

Чтобы подробно посмотреть графики по конкретному виду, наберите тикер пары в ячейке поиска (слитно без черточек и пробелов!).

Трейдер получит две гистограммы, внутридневную (почасовую) и ежемесячную (понедельную), а также изменение волатильности в виде кривой за 10 лет.

Анализ волатильности относится к так называемому классу «неторговых индикаторов». Графики помогут определить участки наибольшей активности торговых сессий внутри дня, ежемесячные данные, совмещенные с сервисом сезонности укажут на наиболее вероятное значение «глубины падения» или роста, ожидаемое время трендов внутри периода.

Десятилетний отрезок будет интересен для тестов – доказано, что скачки волатильности в виде шипов приводят к сбоям работы стратегии, после них требуется оптимизация параметров, так как это триггеры смены «торгового режима». Участники торгов, понеся на скачке волатильности потери, массово меняют стиль торговли, что приводит к изменениям периода цикличности, формата трендов, размеров флетовых участков.

Индикатор волатильности: работа с фильтрами и трендами

Приветствую вас, читатели моего блога! Сегодня я решил уделить внимание вопросу волатильности и инструментов, с помощью которых ее можно определить.

Волатильный рынок позволяет брать бо’льший профит с каждой сделки, цена проходит большее расстояние, а значит и потенциальная прибыль больше по сравнению со спокойным рынком, размер стопов также зависит от этого параметра.

Индикатор волатильности позволяет оценить потенциал рынка, выделить для себя те валютные пары или акции, которые могут дать максимальный профит, так что эта информация лишней явно не будет.

Разбираемся с терминологией

Википедия дает следующее определение того, что значит волатильность – это показатель, характеризующий изменчивость цены. Применительно к рынкам можно сказать, что чем большее расстояние проходит цена за определенный промежуток времени, тем более волатилен актив.

Максимальная волатильность наблюдается в то время, когда торгует основная часть игроков, то есть во время работы европейских и американских бирж. Самые популярные пары именно в это время демонстрируют максимальный ход. Работу желательно вести именно во время торгов на рынках Европы и США.

На графике любой валютной пары можно выделить периоды высокой и низкой волатильности.

Когда рынок спокоен, потенциал сделок снижается, вместо, например, 70-90 пунктов по сделке брать удается только 20-40, да и то не всегда, стоп при этом тоже снижается.

Есть даже отдельный термин «риск волатильности» – вероятность понести потери, имея открытую сделку, в результате сильного движения.

Как примеры пар с высокой волатильностью приведу GBP/JPY, EUR/JPY – в день для них пройти 150-200 пунктов не проблема. Подробнее этот вопрос я рассматривал в отдельном материале – статья о том, что такое волатильность целиком посвящена именно ему.

Учтите – волатильность сильно увеличивается и в случае ГЭПа на графике. Например, в индикаторе ATR алгоритм расчета разрывы на графике не учитывает. Про ГЭП и его использование читайте в моей статье.

В МТ4 есть индикаторы для определения этого показателя, но это не единственный способ оценить активность участников торгов.

Для этого может использоваться так называемый индекс волатильности VIX, но он подходит только для фондового рынка.

Для торговли, например, по EUR/USD или любой другой валютной паре толку от него не так много. Трейдеры еще называют его индексом страха.

Этот коэффициент волатильности рассчитывается с 1993 года на Чикагской бирже СВОЕ. Исходные данные для расчета – опционы на SPX.

ATR – первый индикатор волатильности

Именно этот индикатор чаще всего используют трейдеры в работе, появился он почти 40 лет назад. В 1978 году встречается первое упоминание ATR в книге Уэллса Уайлдера. Разработка оказалась настолько популярной, что этот индикатор интегрирован практически во все современные торговые терминалы. Его вы встретите и в МетаТрейдере, и в TOS, и в QUIK.

ATR используется во множестве других индикаторов волатильности, поэтому на алгоритме его расчета остановлюсь чуть подробнее. Значения ATR рассчитываются по следующему алгоритму:

  1. Рассчитывается истинный диапазон, выбирается максимальное значение из трех
  2. Затем True Range усредняется простой скользящей средней.

На графике в МТ4 он отображается в отдельном окне (рисуется в «подвале»). Волнистая линия показывает диапазон, усредненный за определенное количество свечей. Может использоваться:

  • Для оценки состояния рынка – чем больше значение ATR, тем выше волатильность. Во время ярко выраженного тренда линия быстро повышается. Чем больше значение ATR, тем выше вероятность разворота. Растущий ATR указывает на тренд, если предпочитаете торговать в направлении сформировавшейся тенденции, учитывайте это. Подробнее вопрос о том, как торговать по тренду, я уже рассматривал.
  • Для выставления стопа;
  • В качестве фильтра. Задается пороговое значение волатильности, если значение ATR ниже, то торговля не ведется. Такие фильтры часто используются в трендовых торговых стратегиях, когда важна высокая волатильность.

Как основа торговой стратегии индикатор используется редко, гораздо чаще — в качестве фильтра.

Полезные индикаторы волатильности

Помимо ATR перечислить можно не один десяток других индикаторов (многие из них получены путем комбинирования нескольких стандартных алгоритмов), по которым можно судить об активности на рынке. Часть из них я перечислю ниже.

Стандартные индикаторы

Все нижеперечисленные алгоритмы есть в большинстве торговых терминалов. Об активности трейдеров судить можно по:

  • полосам Боллинджера – когда линии канала расходятся, это совпадает с сильным движением графика. Если они продолжают расходиться, то на рынке оживление, ярко выраженное трендовое или импульсное движение.
  • каналу Кельтнера – волатильность курса на него влияет не так сильно, как на ВВ, но все же понять то, что активность на рынке растет, можно. Во время всплесков цена выходит за пределы канала, сам канал своим направлением указывает на тренд.
  • CCI (индекс товарного канала) – когда линия осциллятора выходит за пределы границ диапазона ±100, можно говорить, что волатильность повышается.

Можно перечислить еще несколько индикаторов из категории стандартных. Но объединяет их одно – волатильность они помогают определить только в целом, не давая конкретных значений.

iMACD ATR

В окне индикатора отображается гистограмма MACD, а также линия, сдвинутая на величину ATR. Когда гистограмма находится над нулевым уровнем, линия сдвигается вниз, под нулевым уровнем – вверх. Главное преимущество этого инструмента – возможна торговля волатильностью:

  • Сделки открываются в момент пересечения гистограммой нулевого уровня – рискованный подход;
  • Можно дождаться, пока в соответствующий цвет окрасится столбец гистограммы, и входить в рынок уже после этого. Происходит это когда и линия, и гистограмма находятся по одну сторону от нулевой линии.

Из-за того, что линия сдвинута на величину ATR, столбцы гистограммы окрашиваются в красный/зеленый цвет с большим запаздыванием. Если движение было импульсным, то сигнал индикатор выдает ближе к его завершению.

ATRMA_SS

Необычный индикатор, по сути – готовая торговая стратегия. В алгоритме используются:

  • ATR с периодом 14;
  • Усредняющая его значения сглаженная скользящая средняя.

Торговля ведется по пересечениям линий. Для удобства трейдера на графике эти ситуации обозначаются стрелками, отмечаются и моменты для выхода из рынка.

Некоторые трейдеры используют его и на малых таймфреймах, вплоть до M5, пробуя работать не только на форекс, но и с бинарными опционами.

На малых таймфреймах особое значение приобретает скорость исполнения заявок, так что подбирайте брокера с умом.

Например, брокер Exness с этой точки зрения выглядит неплохо, даже во время сильных движений проскальзывания минимальны.

Уровни по ATR

Есть целый набор индикаторов, которые строят уровни поддержки/сопротивления в зависимости от текущей волатильности и диапазона движения графика в прошлом.

Их можно использовать, например, при выставлении стопа или ордера тейк-профит. Иногда такие уровни отрабатывают даже лучше, чем уровни, построенные по локальным максимумам/минимумам.

О том, что такое уровни сопротивления и поддержки, читайте в одной из прошлых статей.

На скриншоте выше уровни построены с помощью индикатора Body_ATR. Их можно использовать при работе на младших временных интервалах.

Еще один интересный индикатор из этой категории – Ku-Klux. Положение уровней он рассчитывает на основе активности трейдеров за прошлый день, также учитывается общее направление тренда. Если дополнить его показаниями, например, Стохастика или RSI, то получится неплохая основа для торговой стратегии.

Как использовать волатильность в торговле

Волатильность рынка – это информация, помогающая скорее не в поиске точек входа, а в оценке рынка и принятии решения, стоит ли торговать вообще. В большинстве индикаторов, работающих с этой характеристикой рынка, используется стандартный ATR, некоторые из таких алгоритмов могут использоваться как самостоятельная торговая стратегия.

Я могу выделить 3 способа использования волатильности в торговле:

  1. Как фильтр – в трендовых торговых стратегиях. Если волатильность ниже определенного значения, торговля просто не ведется, в это время на рынке штиль, и трендовая тактика торговли принесет одни лишь убытки.
  2. Для выставления ордеров ТР и SL, делать это можно по стандартному ATR. Что касается того, как рассчитать волатильность для выставления стопа, то просто берете значение, соответствующее сигнальной свече и откладываете от точки входа либо по модифицированному индикатору. Такие инструменты отображают на графике линии по обе стороны от свечей, за них следует выносить стопы.
  3. Как основу для торговой стратегии. Как пример приведу ТС, основанную на пересечениях линий ATR разных периодов. Пример такого стрелочника — на скриншоте ниже.

Иногда сигналы получаются перспективными, но и ложных входов немало. При работе на малых таймфреймах сигналов очень много, бо’льшая половина – убыточные. Даже если сделки будут заключаться без проскальзываний, например, брокер just2trade обеспечивает практически мгновенное исполнение заявок, все равно прибыль по таким сигналам взять не удастся.

Лично я в торговле данные по волатильности использую исключительно для определения размера стопов и оценки рынка в целом.

Подведение итогов

Информация по волатильности позволяет оценивать состояние рынка (не только форекс, но и фондового). Если активность трейдеров высока, то и вероятность сильных движений возрастает. Не обязательно использовать эти данные как основу для торговой стратегии, но для общей оценки рынка она лишней не будет.

Индикаторы волатильности валютных пар для MT5. Обзор популярного списка

Индикаторы волатильности валютных пар для MT5 являются специальным техническим инструментом рынка Форекс, предназначенным для проведения анализа и отображения на графике в реальном времени амплитуды колебания цены.

Во время ведения торгов на валютном рынке, анализ волатильности пар дает возможность выявлять текущие рыночные тенденции и составлять точные прогнозы дальнейших ценовых перспектив.

Волатильность можно определять при помощи различных инструментов, но для того чтобы торговля была качественной, специалисты разработали специальные индикаторы волатильности валютных пар для MT5, увеличивающие эффективность принятия безошибочного решения в разы.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Зачем нужны индикаторы волатильности валютных пар в MetaTrader (MT5)?

Прежде чем, мы затронем индикаторы волатильности валютных пар для MT5, давайте разберем, что собственно представляет собой, сама рыночная волатильность.

Хотя на самом деле многие трейдеры и знают кое-что о волатильности, но при этом не все понимают, что успешность их торговой деятельности, в особенности зависит от правильности ее определения.

Что же такое волатильность? Если Вы думаете, что это активность пары валют, то конечно будете правы… Но только наполовину. Так как волатильность является средним диапазоном ценового движения от минимального значения к максимальному за определенный временной промежуток.

Как раз средний диапазон и является основным моментом, который необходимо и очень важно понять трейдеру. Именно данное понимание, а также умение его использовать, поможет Вам торговать валютами более прибыльно и безопасно. Более того, зная как определить волатильность той или иной пары валют в реальном времени, Вы сможете правильно подобрать под свою торговлю прибыльную стратегию.

Сразу отметим, что выбирая для торговли валютную пару, не путайте ее объемы (популярность) с волатильностью, ведь даже самые популярные валюты не всегда обладают широким коридором движения, поэтому необходимо держать ориентир и на иные показатели.

Сегодня вовсе не секрет, что ведение торгов при помощи индикаторов, пользуется огромной популярностью. Использование индикаторов при торгах определенными инструментами можно получать достаточно неплохую прибыль. Поэтому чтобы вычислить волатильность пары валют в реальном времени и используют дары научно-технических разработок. В нашем случае, это индикаторы волатильности валютных пар МетаТрейдера, предоставляющие пользователям конкретные расчеты и цифры.

Кстати большинство таких индикаторов скачать из сети Интернет можно совершенно бесплатно. Что же это за индикаторы? Давайте рассмотрим подробнее…

Самые популярные индикаторы волатильности валютных пар для MT5

Рассматривать самые популярные индикаторы волатильности валютных пар для MT5, начнем с индикатора ATR. Алгоритм ATR, который также можно скачать с просторов сети, является биржевым техническим инструментом, отражающим волатильность движения выбранного для торговли трейдером актива.

На сегодняшний день индикатор волатильности ATR является одним из наиболее часто используемых в большинстве торговых стратегий.

Итак, индикатор ATR является скользящим средним значением в истинном диапазоне. А истинный диапазон, представляет собой наибольшую из таких значений как:

  • разница между точкой максимума и минимума в реальном времени;
  • разница между предшествующей стоимостью закрытия и настоящим минимумом;
  • разница между предшествующей стоимостью закрытия и настоящим максимумом.

Мы наблюдаем рост линии индикатора, когда рыночная волатильность увеличивается и наоборот – падение, когда волатильность рынка снижается. При этом такое происходит вне зависимости от присутствующего в данный момент тренда, будь то медвежьего или бычьего.

Обратите внимание на график выше (состояние индикатора и цены). Как только размер свечей уменьшается – значение индикатора также падает . Чем больше рыночная волатильность, тем больше тело свечи и больше значение непосредственно ATR, и наоборот . Если индикаторная линия расположена внизу, значит волатильность минимизируется, ежели вверху – увеличивается.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Keltner Channels – индикатор волатильности для MT5, обзор и анализ алгоритма

Следующий из списка «Популярные индикаторы волатильности валютных пар», это алгоритм «Keltner Channels» с припиской jurik nrр 2 nmc, являющийся оптимизированной версией индикатора Каналов Кельтнера, построенной на показателях валютной волатильности. Эта версия более функциональна и имеет больше настроек.

«Keltner Channels», скачать который можно бесплатно, отображает канал, выстраиваемый на основе волатильности. Когда цена выходит за пределы верхней границы данного канала, это говорит о сигнале для покупки актива, если наблюдается прорыв границы канала внизу, это сигнал для продажи актива.

Индикатор волатильности «Better Bollinger Bands» является рассчитанными по альтернативному алгоритму, полосам Боллинджера и дает возможность вести торги несколькими способами. Этот индикатор отображает динамический канал, который выстроен на изменении рыночной волатильности. Если волатильность снижается, то и ширина канала индикатора становится уже, вследствие этого при резком пробитии канальной границы можно предполагать, что начнется новое движение.

Рассматриваемый индикатор помогает трейдерам определить в реальном времени как уровень ценовой волатильности, так и текущую рыночную тенденцию и может использоваться такими способами:

  • покупка и продажа совершается при ценовом отскоке от нижней либо верхней границы индикаторного канала,
  • либо открывать позиции, когда происходит резкий пробой границ, после их сужения.

При этом сделки необходимо открывать в сторону пробоя, а стоп ордера выставлять на противоположной канальной границе.

«Volatility Hyper Trend» — индикатор волатильности валютных пар. Особенности работы в MT5

В следующем популярном сигнальном индикаторе волатильности «Volatility Hyper Trend» используется несколько показателей, которые помимо волатильности определяют тренд и точки рыночного вхождения. В основе «Volatility Hyper Trend» лежат два стандартных ATR.

Сигналами к продаже являются красные стрелки, а к покупке – синие. Появляются они, когда происходит пересечение линий индикаторов ATR, которое возникает по причине изменения волатильности. Сразу отметим, что и отрезки обоих ATR также имеют свой окрас, соответствующий текущей тенденции. Отрезки синего цвета – восходящий тренд, отрезки красного цвета – нисходящий.

Преимущества индикаторов, рассчитывающих волатильность валютных пар в МетаТрейдере

Индикаторы волатильности валютных пар для MT5, имеют целый ряд преимуществ. Мы же озвучим основные из них. Главным преимуществом использования таких индикаторов является возможность определить величину риска в реальном времени по конкретной сделке. Высокий уровень волатильности является фактором, который свидетельствует о повышенной величине риска.

Также данные о волатильности пар помогают определить, где необходимо устанавливать стоп приказы. Многие участники рынка почему-то это из вида упускают и устанавливают их не обращая на волатильность внимания, что приводит к увеличению количества убыточных сделок.

Все вышеописанные инструменты очень полезны, но имеют некоторые свои особенности, которые в той либо иной рыночной ситуации могут быть приоритетными, поэтому работая с ними извлекайте из каждого максимальную выгоду.

Индикаторы волатильности Форекс

Определить волатильность на рынке Форекс непрофессиональному трейдеру достаточно сложно. Любой игрок на рынке стремится получить максимальный доход. Именно по этой причине необходимо научится работать с волатильностью, которая определяет ценовой диапазон колебаний графика за определенный период времени. На протяжении всего существования финансового рынка наблюдались как ситуации, когда цена двигалась в очень узком ценовом диапазоне так и моменты, когда волатильность графика была очень высока.

Зачем нужен индикатор волатильности Форекс?

Игрокам, которые придерживаются консервативного стиля торговли, необходимо выбирать такие активы, где наблюдается низкая волатильность.

Если же игрок готов пойти на максимальные риски для получения максимального дохода, то ему необходимо выбирать активы, на которых наблюдается высокая волатильность.

Если вы работаете с трендовыми торговыми стратегиями, то вам также стоит остановить свой выбор на активах с высокой волатильностью.

Как рассчитывается волатильность графика на Форекс?

Чтобы рассчитывать волатильность выбранной валютной пары, не нужно обладать какими-то специальными знаниями и умениями.
Давайте разберем простой пример и рассчитаем суточную волатильность. Итак, такая волатильность – это расстояние между дневным минимумом и дневным максимумом. Другими словами, это разница между этими показателями. Если ценовой минимум валютной пары USD/CAD располагается на отметке 1,1092, а ценовой максимум на отметке 1,1140, то тогда суточная волатильность такой пары составляет:
1,1180 — 1,1092 = 88 пунктов.

Волатильность валютной пары непостоянна и это можно заметить по таблице или калькулятору волатильности.

Вручную высчитывать волатильность актива очень неудобно, поэтому для такой цели было разработано множество технических индикаторов. Работать с ними очень просто. Необходимо выбрать валютную пару и таймфрейм и установить на этот график нужный индикатор.
Далее индикатор определит волатильность актива (в пунктах или процентах) и отобразит данные на графике. Если вы будете пользоваться таким инструментом, то сможете значительно сократить время на технический анализ и найти выгодные точки входа в рынок.

Кроме калькулятора волатильности и индикаторов, вы можете использовать таблицу волатильности.

Online-таблица волатильности

На самом деле, использование такой таблицы не всегда удобно и эффективно. К примеру, данные волатильности постоянно изменяются и это не всегда своевременно отображается в таблице. Кроме того, если таблица состоит из большого количества строк и столбцов, то неискушенному трейдеру очень легко запутаться во всем этом изобилии информации.

1

Лучше все же подключить дополнительные инструменты терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5, которые помогут определить волатильность. После подключения индикаторов вы сможете получить информацию о том, в какие конкретные дни или часы недели на выбранной валютной паре наблюдается наибольшая или наименьшая волатильность и на основе этого уже строить свои торговую стратегию.

1

Стандартные индикаторы волатильности форекс

Данные инструменты помогают трейдеру получить информацию, на основе которой можно сделать вывод о разнице между ценовыми минимумом и максимумом за конкретный выбранный временной интервал.

1

Анализ волатильности необходим для выявления текущей рыночной тенденции, а также прогнозирования дальнейшего движения цены. Безусловно, вы можете определять волатильность с помощью обычных трендовых инструментов, однако использование специально созданных индикаторов гораздо эффективнее. Тем более, они уже доказали свою работоспособность.

1

Рекомендуем также протестировать стрелочные сигнальные индикаторы для поиска моментов входа в рынок.

1

В данной статье мы рассмотрели самые эффективные инструменты, которыми вы можете пользоваться бесплатно.

1

Average True Range – индикатор волатильности для MT4

Данный инструмент был создан в 1978 году Уэллсом Уайлдером. Этот человек создал его для работы с товарным рынком, на котором очень часто образовывались разрывы графика, а следовательно, определить волатильность порой было затруднительно.

17,

1

Описание

Average True range (ATR) – это индикатор среднего истинного диапазона движения цены. Он помогает определить амплитуду колебаний стоимости актива. Что касается разрывов на графике, то они значительно затрудняют процесс вычисления волатильности по минимальному и максимальному значению за конкретный временной период, что приводит трейдера к ошибке в установке защитных ордеров StopLoss и TakeProfit.

1

Формула для вычисления среднего диапазона движения графика была разработана и описана следующим образом:
ATR = истинный диапазон (n-1) временных периодов + текущий истинный диапазон /n временных периодов.

ATR — это усредненное значение, которое рассчитывается из показателей реального текущего диапазона цены.

ATR учитывает следующие данные:

  • Диапазон между Close-точкой прошлой свечи и ценой Min крайней свечи.
  • Диапазон между ценой Close текущей свечи и ценовым максимум данного дня.
  • Расстояние между ценовым Max и Min образующейся свечи.

ATR можно применять на разных ТФ, но лучше всего работать с ним на дневном графике. Рекомендуем устанавливать в настройках период, равный 14 пунктов.

2

Как правильно пользоваться ATR

Вы можете использовать данный инструмент для торговли по направлению тренда или для открытия сделок на коррекциях.
Если показатели индикатора низкие, то это значит, что сейчас на графике наблюдается боковик, а если же показатели индикатора высокие, то это значит, что на рынке новый мощный тренд.

2

О том, как правильно использовать ATR, вы можете прочитать в книге Кертиса Фейта. В ней рассказано об объедении трейдеров, которые пользовались данным индикатором при работе с фьючерсами на валюты и товары, для нахождения оптимальной точки размещения защитного ордера StopLoss. Если коротко, то они выяснили, что если значение ATR составляет 300 пунктов, то защитный ордер StopLoss необходимо разместить на уровне 700 пунктов от цены открытия позиции.

2

Инструмент ATR поможет определить, насколько волатильна та или иная валютная пара.

Чтобы добавить его на ваш рабочий график в терминале Meta Trader, необходимо нажать на меню «Вставка», открыть раздел с индикаторами , выбрать пункт «Осцилляторы» и перенести на график ATR.

2

ATR считается основным инструментом для высчитывания волатильности. Однако существует довольно много индикаторов, которые не менее эффективны. Большинство из них были созданы путем соединения нескольких более простых инструментов в один сложный алгоритм.

2

Ленты Боллинджера — индикатор границ волатильности

Это классический индикатор платформы MetaTrader 4, который показывает границы ценового диапазона. Он основан на показателях Moving Average, которые создают локальный ценовой канал.

2

Трактовать показатели ценового канала достаточно просто – если диапазон расширяется, то волатильность также возрастает, а если уменьшается, то волатильность падает.

Данный индикатор является классическим и встроен во все торговые платформы и онлайн-сервисы для валютной торговли. Поэтому подробно останавливаться на нем мы не будем.

3

Канал Кельтнера – индикатор волатильности валютных пар

Это стандартный индикатор, который был создан в 1960 году Честером Кельтнером. Его интерфейс похож на предыдущий индикатор, и он состоит из трех мувингов.

3

Чем больше волатильность, тем сильнее цена выйдет за границы образованного канала. При этом направление линий канала всегда будет указывать на направление тренда.

3

Рекомендуем ознакомиться с другим канальным инструментом — индикатором Envelopes. По его линиям также можно определить тип тренда и силу волатильности рынка.

3

35,

Канала Кельтнера можно применять для торговли по скальпингу, на откатах или по направлению тренда.

Commodity Channel Index – индикатор, показывающий волатильность

Этот индикатор создан для технического анализа Дональдом Ламбертом. Такой инструмент был создан для анализа в первую очередь товарного рынка, а потом его начали активно применять на других активах. Это чуть ли не самый популярный инструмент в среде трейдеров.

3

Его основная функция – это измерение величины отклонения цены выбранного актива от средних значений. Показатели Commodity Channel Index основаны на цене закрытия, значений точек минимума и максимума за конкретный временной интервал. Анализ инструмента основан на превышении границ уровней +100 и -100.

3

Повышенной волатильностью считается ситуация, когда сигнальный мувинг индикатора уходит за уровень +100 или -100.

3

Эффективные пользовательские алгоритмы

Рассмотрим несколько простых пользовательских алгоритмов для расчета диапазона колебания цены актива.

4

Индикатор волатильности ATR-UP AND-DOWN

Это модифицированная версия ATR, которая показывает среднее значение между Max и Min цены за выбранный период.

4

На скриншоте сверху вы можете увидеть красные и зеленые столбики индикатора. Красные столбики исчисляются как среднее значение между ценой открытия и минимумом за конкретный временной период. Зеленые столбики вычисляются как среднее значение между ценой открытия и максимумом за выбранный временной интервал.

4

4

Индикатор Soho Williams VIXFixPrice

Данный индикатор является модифицированной версией инструмента VIXFix в основе которого лежит инструмент VIX для определения потенциального риска и измерения минимумов цены.

4

Индекс волатильности называют индикатором страха в среде трейдеров и инвесторов. Данный индекс показывает текущее настроение трейдеров на графике и информирует пользователя о состоянии волатильности цены.

4

Показатели индикатора дают информацию о волатильности опционов по S&P 500. Данные опционы на покупку и продажу используются за 23-27 дней после того, как их срок истек. Классическую версию индикатора можно применять только для работы с индексом S&P 500.

VIXFix был придуман и разработан трейдером Ларри Вильямсом. Этот инструмент показывает размер заинтересованности трейдеров в продолжении движения графика по текущему тренду. Если показатели индикатора высокие, то и волатильность будет достаточно большой, а значит, тренд продолжится. Как и предыдущий индикатор, VIXFix лучше всего информирует пользователя о коррекциях и откатах цены. Инструмент разработан в двух вариациях – в виде мувинга и гистограммы.

4

Индикатор Volatility Average Single High-Limit

4

Это наиболее эффективный инструмент, который использует в своих расчетах показатели сразу трех индикаторов ATR одновременно.
После добавления индикатора на рабочий график вы увидите три линии, которые перемещаются в нижней части экрана:

50,0,0,0,0

Красная показывает простейшую волатильность и рассчитывается как ATR с периодом 1.
Синяя уведомляет пользователя об усредненной волатильности и сроится как ATR с периодом 24.
Коричневая указывает на повышенную волатильность и имеет вид ATR с периодом 24, умноженным на два с половиной.

5

Итак, данный инструмент может давать три виде сигналов:

  • Сигнал низкой волатильности. Красная линия перемещается под синей.
  • Сигнал о средней волатильности. Кривая красного цвета проходит между синим мувингом и коричневым.
  • Сигнал о сильной волатильности. Красный мувинг перемещается выше коричневого.

Пользовательский индикатор Notis для терминала MetaTrader 5

Notis информирует пользователя о состоянии волатильности валютной пары, которая рассчитывается как разница между дневным ценовым максимумом и минимумом. Кроме того, с помощью индикатора вы можете определить направление и состояние тренда.

53

5

У Нотис всего два режима работы:

  • Ненакопительный Notis. Он устанавливается по умолчанию. Notis образует на графике всего две линии: со значением + и со значением -. Если промежуток между этими линиями достаточно большой, то волатильность сильная. Если же диапазон узкий, то и волатильность низкая. При пересечении мувингов можно ожидать изменения тренда.
  • Накопительный Notis. При работе с таким режимом индикатор будет принимать вид стандартного осциллятора с возможностью инвертирования графика.

DailyGoOnGraph для определения волатильности

DailyGoOnGraph который образует на рабочем графике ценовые уровни, которые рассчитываются на основе волатильности на заданном пользователем временном периоде. С данным индикатором лучше всего работать при открытии внутридневных сделок.

5

Инструмент строит на графике линии разных видов и цветов:

  • Синие мувинги отображают диапазон, равный 75% от максимального.
  • Пунктирная линия отображает средний ценовой диапазон.
  • Красные мувинги ограничивают диапазон, равный 95% от максимального.

Появление сигнала рядом с этими уровнями и будет указывать на силу волатильности рынка.

5

Индикатор Elders’s Market-Thermometer для определения волатильности

Разработчиком данного инструмента является Алекс Элдер. Этот индикатор показывает состояние волатильности с помощью гистограммы.

60,0,0,0,0

Принцип работы Elders’s Market-Thermometer основан на идее о том, что волатильность чаще всего циклична. Это значит, что участки со слабой волатильностью сменяются участками с сильной волатильностью цены. Данный инструмент не определяет тип тенденции, а лишь показывает силу колебания стоимости актива.

6

6

Индикатор ATR-Channel

Относится к группе канальных индикаторов, который образует несколько ценовых коридоров на основе показателей ATR и Moving Average.

6

Если промежуток между границами канала большой, то это говорит о возрастающей волатильности, а если расстояние маленькое, то это информирует пользователя о том, что волатильность маленькая.

6

ATR-Channel следует применять для нахождения оптимальной точки установки страховочного StopLoss и фиксирующего TakeProfit, а также для поиска лучшей точки открытия позиции.

6

6

Волатильность рынка и торговля на Форекс

Информация о волатильности помогает трейдеру не только найти оптимальную точку для открытия позиции, но и дает понимание о том, нужно ли вообще входить в рынок в данный момент.

6

Профессиональные трейдеры рекомендует работать с классическим ATR, который был описан ранее.

Давайте подведем итоги. Информацию о волатильности вы можете использовать при торговле в следующих ситуациях:

  • Для фильтрации сигналов при работе с трендом. Если волатильность низкая, то стоит отказаться от торговли.
  • Для нахождения оптимальной точки установки защитного ордера StopLoss.
  • Для определения точек закрытия позиций.

Рекомендуем сначала протестировать классический ATR, и уже после этого переходить к работе с более сложными алгоритмами. Более подробную инструкцию о том, как работать с индикатором ATR, мы уже писали ранее.

Индикаторы волатильности

При анализе рынка трейдеры, особенно начинающие, часто недооценивают рыночную волатильность. Обычно нас интересует вход и выход из рынка, но мы забываем, что эти параметры во многом зависят от волатильности рынка. К сожалению, заранее оценить этот важный параметр сложно. И тут на помощь трейдеру приходят индикаторы волатильности. Сегодня разберем наиболее эффективные из них.

  • Для чего измеряют волатильность
  • Индикаторы волатильности для мт4
  • Индикаторы волатильности: стратегии торговли
  • Советы инвесторам во время высокой волатильности на рынке Форекс

Волатильность на форекс

Волатильность – это динамика изменения цены актива за определенный период времени. Более подробно о том, что такое волатильность простыми словами, читайте в статье, где я дал развернутое описание этому термину.

Есть много причин для измерения волатильности рынка. В периоды сильных волатильности на рынках происходят мощные движения, поэтому долгосрочные, консервативные инвесторы предпочитают переждать такой период и не входить в рынок. Краткосрочные же игроки, особенно скальперы, предпочитают использовать такие движения в своих интересах и стараются найти интересные точки входа в рынок. В случае успеха, их прибыль будет весьма внушительной за минимальный период времени.

Кроме того, часть опытных трейдеров использует волатильность, как своего рода переключатель между несколькими стратегиями, каждая из которых адаптирована к разному типу рынка. Есть также много стратегий, которые принимают волатильность как фактор, определяющий стоп-лосс. Рассмотрим наиболее интересные индикаторы волатильности для мт4 и мт5.

Индикаторы волатильности для МТ4

В торговом терминале МТ4/МТ5 есть базовые индикаторы, которые помогут определить волатильность. Помимо этого, на профильных сайтах можно найти несколько десятков менее распространенных индикаторов, которые помогут отобразить уровень волатильности.

Самый простой способ измерить волатильность – использовать индикатор среднего истинного диапазона (ATR).

Индикаторы волатильности: ATR

Отличный индикатор с простым и понятным интерфейсом. Многие используют его как индикатор, подтверждающий решение о входе, однако его можно также рассматривать, как индикатор, показывающий волатильность и позволяющий корректировать стоп-лосс.

В зависимости от выбранного периода индикатор ATR можно использовать двумя способами.

Первый. Для определения уровня Stop loss обычно используется 2 или 3 его значения. В этом случае цена стоп-приказа получается следующим образом: указание на текущую волатильность рынка, то есть на то, является ли рынок волатильным или спокойным. Обычно на индикатор накладывается среднее значение, и если ATR ниже среднего, то выставляется стандартный стоп приказ, и наоборот.

Чтобы выбрать продолжительность периода и период среднего Вы всегда можете провести собственное исследование или выбрать следующие настройки:

  • мера дневной вариации (24 для H1) и среднее за неделю для часовых графиков (24*5 = 120 для H1);
  • часовые колебания (96 для M15) и среднесуточные (96*5 = 480 для M15) для колебаний на 15-минутном интервале.

Эти конфигурации хорошо себя показывает на валютном рынке.

Второй. Для определение целесообразности входа в рынок.

Если среднее количество пунктов, которые проходит цена актива в день – 300, то необходимо отталкиваться от этого значения. Если в момент анализа, актив прошел уже 280 пунктов, то его волатильность отработала свой ресурс на этот день. Открывать позиции имеет смысл если среднедневные цифры волатильности не превышают 50%.

Полное описание и стратегию торговли по ATR, читайте в статье применение индикатора ATR.

Полосы Боллинджера

Ниже рассмотрим пример определения волатильности при помощи индикатора полосы Боллинджера. Основная суть, заключается в ширине канала внешних границ индикатора. Чем они ближе друг к другу, тем слабее волатильность.

Если крайние полосы максимально расширены друг от друга, то это значит, что волатильность высокая.

Долгосрочная стратегия торговли по тренду, при использовании данного индикатора, подразумевает использование 2-х стандартных отклонений и скользящую среднюю 350.

Трейдер открывается:

  • на buy, если вчерашнее закрытие находится за пределами верхней границы канала,
  • на sell, если вчерашнее закрытие ниже основания полосы.

Ваша стартовая позиция должна быть там, где движения закрытия предыдущего дня находятся выше скользящей средней.

Подробно об индикаторе и стратегиях торговли по нему я рассказывал в статье “полосы Боллинджера”.

Кроме индикаторов, для успешной торговли на волатильном рынке важно выбрать надежного брокера с высокой скоростью исполнения ордеров. Я торгую через:

  • Roboforex
  • AMarkets
  • FxPro
  • NPBFX
  • Более 10-лет работы на рынке форекс,
  • Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит 10$,
  • Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
  • 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
  • Моментальный автоматический вывод средств,
  • Свыше 1000 положительныхотзывов трейдеров.
  • Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
  • Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,
  • Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
  • Новый сервис по RAMM-инвестированию
  • Пополнение счета без комиссии,
  • Вывод средств за 2-3 мин.,
  • 98% положительныхотзывов клиентов.
  • Успешно работает с 2006 года,
  • 11,06 миллисекунды — средняя скорость исполнения
  • Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
  • Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
  • 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
  • 24/5 — круглосуточная техподдержка клиентов,
  • Отсутствие комиссий за вывод денег,
  • 100$ — стартовая сумма на любом счете.
  • Более15 лет на рынке,
  • Множество инструментов
  • Конкурс битва трейдеров,
  • Аналитический портал по торговле,
  • Сервис для инвестиций zulu trade и npb invest,
  • Техподдержка 24/5,
  • Отсутствие комиссий за пополнение счета,
  • 10$ — сумма для старта.

Индикаторы волатильности рынка

Осциллятор RSI

Индикатор RSI, изобретенный американцем Уэллсом Уайлдером в конце 70-х годов, достаточно интересен с точки зрения выявления рыночной волатильности. Его задача – измерить нисходящие и восходящие движения, а затем вычислить среднее значение за данные периоды и разделить положительные значения этого среднего на сумму отрицательных периодов.

В отличие от других осцилляторов, индикатор RSI может быть ранним сигналом, информирующим нас о возможной точке или уровне разворота цены. Считываем сигналы RSI по стандартным показаниям самого осциллятора. Если цена превышает стандартные значения индикатора, то есть 30 или 70, это информация о перепроданности или перекупленности. Впоследствии, когда цена возвращается в канал между этими значениями, формируется следующий наклон. Итак, здесь мы имеем дело с сигналом, который позволяет относительно рано распознавать ключевые минимумы и максимумы.

Однако, чтобы этот индикатор выполнял свое предназначение, необходимо научиться использовать его индивидуально. Может оказаться, что гораздо лучше торговать в открытой сделке, менять позиции и играть на наклонах, противоположных тренду. Здесь все зависит от личных предпочтений, стиля инвестирования и собственного опыта.

Подробнее о стратегиях торговли с помощью данного индикатора читайте в статье.

Индикатор CCI

Изначально этот индикатор использовался для анализа рынка товаров, например нефти и золота, но после его успешных применений, он перекочевал в другие активы, где успешно применяется до сих пор. Формула индикатора CCI рассчитана на основе цены закрытия, максимальной и минимальной цене.

Повышенная волатильность на рынке характеризуется линией индикатора за уровнем 100 и – 100. В периоды высокой волатильности можно искать точки входа в сделки.

Индикатор вилатильности Чайкина

Индикатор Chaikin Volatility (волатильность Чайкина) основан на предположении, что инвесторы часто теряют контроль над своими эмоциями. Поэтому во время пика цены базового актива может наблюдаться увеличенная разница между максимальной и минимальной ставками в данный день. Когда ставка достигает минимума, мы также наблюдаем очень небольшие различия между максимальной и минимальной дневной нормой.

Скачать волатильность Чайкина для МТ4.

Другая теория заключается в том, что увеличение разницы между дневными максимальными и минимальными ставками предсказывает приближение минимума. Это может быть вызвано паникой среди инвесторов, которые быстро продадут инструмент. Точно так же уменьшение этих различий (минимум и максимум) будет предвещать приближение местной вершины.

Советы инвесторам во время высокой волатильности

С началом кризиса мы наблюдаем значительную непредсказуемость и нестабильность на рынках. Высокая волатильность на рынке форекс способствует более быстрому получению значительной прибыли, но также увеличивает риск потери части или даже всего инвестированного капитала. Поделюсь действенными советами о том, как безопасно и разумно торговать в период высокой волатильности.

  • Понимать психологию торговли.

Для успешного трейдинга на волатильных рынках необходимо базовое понимание психологии торговли. Когда колебания цен на рынке больше, чем обычно, повышенная волатильность может вызвать ряд эмоций, и самого трейдера может одолеть страх или жадность. Волатильность усиливает эти эмоции, что оказывает значительное влияние на интерпретацию ситуации инвестором, затуманивая суждения и приводя к иррациональным решениям. Лучший способ справиться со своими эмоциями – четко следовать проверенной стратегии торговли, поскольку он требует дисциплины.

  • Определитесь с тактикой торговли.

Выбор лучшей стратегии часто зависит от определения того, находится ли рассматриваемый рынок в восходящем, нисходящем, боковом или горизонтальном тренде. В случае побочного рынка узкие стоп-лоссы могут дорого обойтись нам из-за сильных колебаний цен. В случае восходящего или нисходящего тренда мы открываем позиции в соответствии с трендом по принципу «тренд – ваш друг», т.е. тренд – ваш друг. Используя разумные уровни стоп-лосса и тейк-профита, вы можете увеличить свои шансы на успех на волатильных рынках.

  • Создайте собственную стратегию.

Стратегия торговли должна включать:

  • инструкции по точкам входа и выхода на рынок,
  • строгие правила управления рисками,
  • установленные уровни стоп-лосса и уровни тейк-профита.

Без промедления сокращать убытки – ключ к выживанию на чрезвычайно волатильных рынках. Если вы этого не сделаете, вы можете быстро увеличить свои убытки за очень короткое время. Приняв небольшой убыток до того, как он станет большим, вы можете сэкономить свой капитал и вложить его при следующей возможности. Уровни Take Profit также должны оставаться адаптированы к рыночным условиям и иногда могут быть увеличены, чтобы воспользоваться повышенными колебаниями цен для получения существенной прибыли. Также крайне важно распределять риск, открывая позиции меньшего размера и диверсифицировать, торгуя различными финансовыми инструментами (CFD на акции, металлы, ETF и т.д.).

  • Ужесточение правил стоп-лосса.

Во времена волатильности рынка рекомендуется ужесточить правила стоп-лосса, чтобы снизить риск большой волатильности цен. Высокая волатильность цен часто возникает на валютных парах с повышенным риском (JPYUSD, XAUUSD и т.д.) и на сырьевых товарах и может привести к серии убытков, которые быстро накапливаются. Некоторые инвесторы также предполагают, что отсрочка уровней Stop Loss / Take Profit может увеличить вероятность остаться на рынке, но это связано с увеличением депозита.

  • Уменьшите подверженность риску.

Неустойчивость рынка Forex в значительной степени объясняется использованием высокого кредитного плеча для открытия позиций. В условиях крайней волатильности рынка может потребоваться снизить подверженность риску и использовать меньшее кредитное плечо. Понимание того, как использовать кредитное плечо и уменьшить объем торговли, – это дополнительные способы снизить риск на нестабильных рынках.

  • Понимание рынка.

Знание ключевых факторов, влияющих на волатильность рынка:

  • экономические новости,
  • геополитические события,
  • политика и деятельность центрального банка,
  • технический анализ и связанные с ним инструменты,
  • настроения инвесторов и даже слухи на рынке),

может помочь вам определить, как долго продлится волатильность рынка, насколько широкими могут быть колебания обменного курса и сколько стоит ли риск в любой момент времени.

  • Отойдите в сторону и ждите следующей возможности.

Отставание в стороне также означает занятие позиции. Иногда лучше выйти с рынка и дождаться следующей инвестиционной возможности. Поддержание дисциплины – ключ к выживанию на высоковолатильном рынке.

Рекомендую к прочетнию: Индикаторы тренда

Как вы поняли, основные индикаторы волатильности демонстрируют историческую волатильность или показывают изменение состояния с большой задержкой. В большинстве случаев трейдер узнает о волатильности в реальном времени. Предсказать будущую волатильность довольно сложно и требует использования довольно сложных моделей. Поэтому кроме волатильности, рекомендую использовать дополнительные инструменты технического анализа и соблюдать вышеуказанные правила успешной торговли на волатильных рынках.

Как использовать индикатор волатильности в трейдинге?

Индикатор волатильности – популярный термин, используемый трейдерами, особенно в связке с индикатором полос Боллинджера (BB). С финансовой точки зрения, когда рынок или акции называют волатильными, это означает, что цена сильно колеблется. Рынок криптовалюты обычно считается чрезвычайно волатильным. Существует множество предполагаемых причин высокой волатильности криптовалют.

Низкая рыночная капитализация

У рынка криптовалют очень низкая рыночная капитализация по сравнению с другими рынками. Например, у Лондонской фондовой биржи (LSE) рыночная капитализация составляет 4,6 триллиона долларов США (2022 г.), а рыночная капитализация золота составляет около 9 триллионов долларов США. Сравнивая с рыночной капитализацией в 530 миллиардов долларов США (12.11.2022), рынок криптовалют кажется совсем небольшим. Соответственно, приток и отток капитала быстро влияет на рыночную капитализацию.

Например, если 100 миллиардов долларов поступят на рынок криптовалют, это увеличит рыночную капитализацию на 19%, при этом приток капитала повлечет за собой увеличение цен. Так, например учитывая, рыночную капитализацию золота, которая в 17 раз больше, чем объем рынка криптовалют, приток в размере 100 миллиардов долларов США увеличит рыночную капитализацию всего на 1,1%, принеся гораздо меньше прибыли. В этом ключе, повышенная волатильность рынка криптовалют несет большую пользу. Хотя в то же время существует и повышенный риск, так как отток с рынка криптовалют 100 миллиардов долларов будет крайне серьезно ощутим. Если бы такое событие произошло, монеты, вероятно, нарисовали бы огромные красные свечи. Волатильность высока из-за более высокого индекса риска/вознаграждения и увеличения колебаний цен по причине более низкой рыночной капитализации.

Рассмотрим отдельные криптовалюты. BTC обычно наименее волатилен, если не брать в расчет стейбл койны. Причина этого в том, что рыночная капитализация BTC значительно выше, чем у любой другой криптовалюты, с доминируя в рыночной капитализации 63% (12.11.20).

Как трейдеры мы можем извлечь выгоду из этой высокой волатильности. Один из способов сделать это – использовать индикатор волатильности криптовалюты. Он позволяет нам определять периоды высокой или низкой волатильности. Это может помочь в выявлении прорывов или разворотов тренда.

BTC/USD — периоды высокой волатильности, обозначенные индикатором волатильности

Использование индикатора волатильности с формациями

Ниже изображен четкий треугольник с парой BTC/USD. Имеется нисходящий тренд с восходящей линией поддержки, создающей симметричный треугольник. Когда треугольник приближается к концу своего формирования, волатильность уменьшается. Это связано с патовой ситуацией между «быками» и «медведями».

При размещении лонг или шорт позиции отличный способ определить будущее направление цены – посмотреть на BB. Ниже мы видим, что произошел положительный прорыв. Это подтверждается тем, что BTC движется по верхнему отклонению от BB. Из-за того, что BTC пробивается выше и достигает верхнего отклонения, этот график мог бы направить на размещение лонг позиции для BTC. Если BTC найдет поддержку на 20-дневной скользящей средней (красная линия), это также послужит подтверждением открытия лонга.

Волатильность движения будет зависеть от того, насколько низок индикатор волатильности в настоящее время. В этом примере BTC вырос в цене с 9000 долларов США до 12000 долларов США, что примерно равно 37%. Большое движение произошло из-за того, что волатильность BTC была на самом низком уровне с мая 2022 года.

Во втором примере ниже мы видим торговую пару ETC/USD. ETC упал с 9,3 доллара до 3,3 доллара. Во время этого движения вниз, поскольку нисходящий клин сузился, уровни волатильности упали. Это указывало на то, что по мере того, как ETC приближалась к отметке 3,5 доллара США, прорыв был неизбежен, и что ETC собиралась сильно двигаться в любом направлении.

Мы видим ниже, как и в первом примере с BTC, – ETC прорывалась вверх и двигалась на верхнем отклонении, дополнительно находя поддержку на 20-дневной SMA. Поэтому, согласно графику с методом торговли BB/волатильность, рекомендуется открывать лонг позицию.

Выводы

Как показано в двух примерах, индикатор волатильности очень полезен для определения того момента, когда криптовалюта приближается к концу своего формирования. Мы можем использовать индикатор волатильности вместе с BB, для определения направление прорыва. Это может помочь нам понять, хотим ли мы открывать лонг или шорт позицию.

AAX предлагает несколько индикаторов волатильности:

  • Волатильность у закрытия
  • Индекс волатильности
  • Волатильность O-H-L-C
  • Нулевой тренд волатильности близко к закрытию
  • Волатильность Чайкина
  • Индекс относительной волатильности
  • Историческая нестабильность

Попробуйте использовать каждый из индикаторов и найдите, какой из них работает для вас и вашей личной торговой стратегии.

Заключение

Индикатор волатильности – удобный инструмент, хотя он не отправляет сигналы покупки или продажи, как другие индикаторы (например, MACD). Вместо этого индикатор помогает нам читать рынок и определять, когда должны произойти значительные движения цены. Индикатор волатильности очень хорошо работает вместе с BB и каналами Кельтнера, хотя он никогда не должен использоваться сам по себе – он должен быть только в комбинации с другими индикаторами.

Всё про индикаторы волатильности: как и зачем измеряют волатильность + обзор лучших индикаторов

Торговля на бирже всегда сопряжена с рисками. И чтобы эффективно ими управлять, необходимо учитывать ценовые колебания активов. Отслеживать их непостоянство поможет такой инструмент, как индикатор волатильности. Ниже мы разберем основные из них.

Что такое волатильность

Как и зачем измеряют волатильность: обзор индикаторов

Важнее всего учитывать этот показатель при торговле на Форексе. На резкие колебания в валютных парах оказывают влияние события в экономике и на рынке. Долгосрочные инвесторы поостерегутся вкладывать деньги в активы при высокой волатильности. Однако периоды нестабильности интересны биржевым игрокам, надеющимся в короткие сроки заработать на разнице.

Существует более десятка инструментов, показывающих нестабильность актива. Рассмотрим основные, которыми можно воспользоваться в интерфейсе платформы для торговли на Форексе MetaTrader 4 (MT4):

  • полосы Боллинджера
  • индикатор RVI
  • Chaikin Volatility
  • индикатор CCI

Полосы Боллинджера

На графике выше и ниже цены изображены каналы. При этом внешние полосы расширяются во время высоких ценовых колебаний. Когда ситуация начинает стабилизироваться, полосы сужаются.

Он надежнее и эффективнее большинства благодаря его динамичности. Он позволяет анализировать рынки, планировать время входа и правильно определять периоды минимумов и максимумов.

Индикатор RVI

Иначе он называется показателем относительной бодрости. Он отражает энергию движения цен открытия к закрытию. Это дает трейдеру понимание о вероятности продолжения дальнейшего движения.

Chaikin Volatility (индикатор волатильности Чайкина)

Стал известен благодаря Марку Чайкину, за что и получил свое название. За диапазон цен здесь принимается разница между максимальным и минимальным значениями периодов. Основой для показателя является гипотеза, что в момент начала тренда волатильность резко возрастает, а во времена коррекций и затухания тренда уменьшается.

Индикатор CCI

Был создан Дональдом Ламбертом для технического анализа товарного рынка. Однако позднее он стал применяться и на других рынках и стал одним из популярнейших индикаторов в мире. Он отражает отклонение стоимости актива от его среднего значения.

Можно ли зарабатывать, используя только индикатор волатильности

Нужно понимать, что ни один инструмент не является совершенным. Однако их использование подстрахует от неоправданных рисков и поможет выбрать правильный момент для входа на рынок. Это увеличит шансы на проведение выгодных сделок.

Заключение

Существует более десятка показателей, позволяющих измерять изменчивость цен активов на рынке. Для работы трейдеру достаточно нескольких. Использование описанных выше инструментов значительно повысит ваши шансы заработать на Форексе и позволит минимизировать риски.

Спасибо, что дочитали до конца. Подписывайтесь на нас, чтобы регулярно читать полезные статьи. Хорошего дня!

КАНАЛ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФОРЕКС

Каналы являются одними из самых первых инструментов для анализа рынков. Именно поэтому торговые стратегии, базирующиеся на каналах так популярны на разных рынках. Отличие различных канальных стратегий друг от друга заключается только в методиках построения каналов. Одной из наиболее интересных и простых канальных стратегий является стратегия – каналы Дончиана.

Ричард Дончиан – это одна из легендарных фигур в трейдинге, причем добиться успеха он смог в довольно почтенном возрасте и продолжал свою работу до глубокой старости. Р. Дончиан являлся первопроходцем: в 1949 г. он организовал первый фьючерсный фонд Futures Inc., ставший прообразом взаимных фондов в США. Кроме этого, на его работах была создана известная система Черепах. В начале 1970-х гг. он разработал, так называемый, скользящий канал, который в последствии был назван его именем – канал Дончиана.

По сути, каналы Дончиана представляют собой индикатор волатильности, который основан на подсчете текущего диапазона цен при помощи применения недавних наименьших и наибольших цен.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

На графиках канал Дончиана изображается в виде двух линий, внутри которых совершаются ценовые колебания. Выход цены за пределы канала свидетельствует о необходимости произвести сделку. Такое строение канала Дончиана сближает его с остальными индикаторами волатильности, например полосами Боллинджера. Отличается канал Дончиана тем, что для проведения линий он применяет только простые вычисления последних минимумов и максимумов. Таким образом, для создания канала Дончиана необходимо лишь найти наименьший минимум и наибольший максимум цен за установленный период (рис.1).

Для построения канала Ричард Дончиан советовал использовать период равный 20, так как это среднее число рабочих дней за месяц. Это означает, что на каждом баре данный индикатор будет анализировать значения последних 20 баров и вычислять минимальное и максимальное значение, которые и отобразит в виде нижней и верхней границы. Период, равный 20, может быть удобным для создания канала Дончиана и при меньших таймфреймах. Кроме того, успешные результаты построения канала показывают периоды 18, 24 и т.д. Например, для «Черепахи» применяли период равный 55. Для того чтобы рассчитать необходимые периоды, нужно провести бэк-тестинг данной системы. При этом критерием оптимизации является минимальная просадка активов по счету.

Использование канала Дончиана

Несмотря на то, что каналы Дончиана являются крайне простым индикатором, он может быть весьма полезным для целого ряда случаев. Прежде всего, канал Дончиана – это простая трендовая пробойная система. Сигналы, которые генерируются системой, базируются на таких правилах:

  • Если цена закрылась выше канала, то нужно входить в длинные позиции и закрывать позиции на продажу.
  • Если цена закрылась ниже канала, то нужно входить в короткие позиции и ликвидировать длинные.

Линда Рашки так описывает данную стратегию: «Если цены сделали 20-дневный максимум, то нужно покупать, а если – 20-дневный минимум, то нужно продавать. Если осуществлять торговлю на нескольких рынках, то такую схему можно применять в течение длительного отрезка времени, так как есть вероятность того, что на каком-либо рынке произойдет что-то необыкновенное, типа ситуации в Персидском заливе и это скажется на стоимости нефти, или внезапные заморозки погубят часть урожая кофе. Система находится в зависимости от способности ухватить важный тренд или экстраординарное событие. Однако, из-за большого числа ложных прорывов, стратегии свойственны чрезвычайно большие проседания и довольно низкое отношение успехов к неудачам».

Действительно, для пробойных систем характерно большое количество неудачных входов, но в случае удержания сильного тренда, одна единственная удачная сделка перекроет убытки от массы неудачных входов. Практически, нормой для пробойных систем является лишь 20-30% прибыльных сделок от общего количества. Классический пример стратегии канал Дончиана – это постоянное пребывание трейдера на рынке и непрерывный поиск различных путей выхода. Тем не менее, при благоразумной диверсификации портфеля, грамотного управления риском и при наличии определенной суммы, которая позволит выдержать большие просадки, эта стратегия оказывается очень успешной, что доказывается примером самого Р. Дончиана, «черепах» и огромного числа трейдеров, которые используют аналогичные системы.

Кроме уже описанных недостатков этой стратегии, у нее имеется еще одно несовершенство – точка выхода. Классическая стратегия канал Дончиана предполагает постоянное нахождение трейдера на рынке. Длинная открытая позиция закрывается только тогда, когда возникает сигнал открытия коротких позиций (рис.2).

В этом случае трейдеры очень часто выходят слишком поздно, теряя существенную часть прибыли. В эту стратегию «Черепахи» привнесли важную модификацию: по длиннопериодному каналу происходит вход, а по сигналу каналов короткого периода – выход.

Как уже говорилось, каналы Дончиана являются индикаторами волатильности рынка. Следовательно, если движения цен небольшие и спокойные, то канал будет сравнительно узким. Но, если же цена интенсивно флуктуирует, то канал будет достаточно широким. Это означает, что ширина канала Дончиана, отображенная как отдельный график и выраженная в абсолютных величинах или пунктах, может быть самостоятельным индикатором волатильности. Такой индикатор будет представлять собой альтернативу Среднему истинному диапазону (ATR) или Стандартному отклонению (Standard Deviation). Перед интенсивным ценовым движением цены зачастую сжимаются в довольно узкий диапазон поэтому, когда канал Дончиана резко сжимается – это надежный сигнал того, что нужно готовиться к началу крупного тренда (рис.3).

На рисунке 4 изображен канал Дончиана, внутри которого проведена линия, проходящая через его середину. Эта линия называется Тенкан-сен, она является аналогом скользящей средней и выполняет функцию линии сопротивления или поддержки (области 1 и 2 на рис. 4). Если на рынке наблюдается относительное спокойствие, средняя линия канала располагается горизонтально и на ней образуется разворотная свечная модель, то возможно прогнозировать ценовое движение до ближней границы канала.

Обратные стратегии

Итак, закрытие свечей выше верхней черты канала Дончиана – это сигнал на вход в длинную позицию, а закрытие свечей ниже верхней черты канала – это сигнал на вход в короткую позицию. Иногда бывают случаи, когда цена пробивает нижнюю или верхнюю черту канала, но свечи закрываются внутри канала. При этом зачастую такие свечи имеют длинную тень, а объемы, или экстремальны, или превышают среднее значение. На рис. 5 изображены четыре примера подобных «теневых пробоев».

Очевидно, что в этом случае стратегия «канал Дончиана» будет обратной по сравнению с классической стратегией работы по каналам Дончиана, то есть при создании «теневого пробоя» длинная позиция открывается при пробое нижней линии, а короткая позиция – при пробое верхней. Первая цель движения цены – это середина канала, а вторая – его обратная граница. В данном случае защитный стоп нужно ставить близко: при короткой позиции выше на 1 пункт от верхней величины «пробойного» бара или при длинной позиции ниже на 1 пункт от нижней величины «пробойного» бара, а при достижении середины канала рационально применять трейлинг-стоп.

Такая стратегия выгодно выделяется по сравнению с классическим вариантом. Благодаря относительно малым просадкам и большим количеством удачных входов, данная стратегия пригодна для применения внутридневными трейдерами с малым депозитом.

Обычно стратегии «на отбой» лучше всего действуют на боковых рынках. Наряду с этим, сильное сжатие каналов при боковом движении – это предупреждение, что нужно ожидать скорого пробоя и сильного движения. Надо заметить, что данную стратегию можно использовать (с осторожностью) так же и на трендовых рынках. Так, на рисунке 6 изображены два примера крайне успешной отработки сигнала «теневого пробоя». В области 1 «теневой пробой» свидетельствует о начале коррекции, а в области 2 – о ее завершении. В области 2 канал Дончиана в нижней границе усиливается 50% фибо-уровнем, что значительно повышает шансы на успех.

Несмотря на это, многие аналитики не советуют открывать сделки против очевидно сильного тренда, так как в подобном случае шансы на разворот (в том числе и кратковременный) очень малы и трейдер рискует получить целую серию потерь (рис.7). Противотрендовую позицию имеет смысл открывать, если, кроме «теневого пробоя», имеются и иные серьезные сигналы ожидаемого разворота: дивергенция осцилляторов, достижение на старшем таймфрейме основного фибо-уровня, неожиданные негативные новости и другое.

В статье был рассмотрен случай, когда каналы Дончиана пробиваются только тенью свечи, а закрытие совершается внутри канала. Но, если свеча закрывается за линиями канала, так же возможна удачная работа «на отбой».

Одну из подобных стратегий «Черепаховый суп плюс один» описывает в своей работе «Биржевые секреты» Ларри Коннорс и Линда Рашке. Принципы работы при длинной позиции сформулированы следующим образом:

  • Рынок способен делать новый минимум и закрываться за границами канала Дончиана. Предыдущий минимум может быть сделан минимум на три свечи раньше.
  • Как правило, отложенный ордер на покупку ставят на следующем баре на уровне предшествующего минимума. Если в течение данного бара ордер не срабатывает, то сделку отменяют.
  • Когда открывается позиция, ставят защитный стоп-ордер на 1 пункт ниже минимума предыдущего или минимума 2-го бара.
  • Нужно забирать частичную прибыль через 2-6 баров и тянуть трейлинг-стоп за другой частью позиции.

Данные правила сформулированы для длинной позиции, при короткой – все наоборот.

Самые волатильные и наиболее спокойные валютные пары (котировки) на Форекс

Данный индикатор был создан еще в 1978 году американским трейдером Дж.Уэллсом. Изначально он использовался при торговле на товарных рынках, на графике которых часто возникали гэпы (разрывы). Из-за таких гэпов определение определение степени волатильности было большой проблемой. Поэтому был создан специальный инструмент.

Формула расчета

Алгоритм вычислений ATR построен таким образом, что инструмент может оценить реальную амплитуду движения цены даже при наличии разрывов на графике.

Аббревиатура ATR расшифровывается как «Средний истинный диапазон». Значение ATR рассчитывается как сумма текущего TR/n и среднего TR * (n-1). При этом переменная «n» отвечает за величину периода, для которого будут рассчитываться данные. TR – это истинный диапазон колебания цены на графике.

По такой формуле значение ATR может рассчитываться абсолютно для любых временных таймфреймов, хотя изначально инструмент создавался для торговли исключительно на дневном графике. Чаще всего значение периода в формуле равно 14-ти единицам.

Применение ATR для анализа рынка

Индикатор ATR можно применять для того, чтобы понять – стоит ли входить в рынок в данный момент или лучше повременить со сделкой. Обычно его используют при торговле по трендовым стратегиям, когда нужно оценить силу волатильности цены на рынке.

Например, если значения ATR невысокие, то это говорит о низкой волатильности цены. Следовательно, на графике должен наблюдаться флэт, либо консолидация. Если же ATR высокий, то это признак выраженного тренда. По аналогичной схеме можно оценить и силу тренда. Если ATR растет, то и тренд на графике усиливается. Если же значение ATR падает, то тенденция начинает затухать.

Индикатор входит в стандартный набор инструментов терминала, поэтому его не нужно скачивать и устанавливать отдельно. Для добавления ATR на график откройте меню «Вставка», перейдите во вкладку «Индикаторы», затем во вкладку «Осцилляторы». В появившемся списке найдите инструмент Average True Range и активируйте его щелчком левой кнопки мыши.

Несмотря на то, что индикатор ATR является основным инструментом для определения волатильности цены, помимо него существуют и другие эффективные алгоритмы. Например, вы можете использовать обычный трендовый индикатор, который также покажет степень изменчивости рынка и даст сигнал о развитии новой тенденции или затухании текущего тренда. Для таких целей отлично подойдет QQE — индикатор без перерисовки для определения тренда.

Таблица волатильности

С 4 часов по Гринвичу начинается Азиатская сессия. Здесь хорошо проявляют себя иеновые пары, австралийский и новозеландский доллар. Далее на смену Азиатской вступает самая активная – Европейская Сессия. Основной акцент при торговле ложится на Европейские пары и их кросс-курсы.

Далее пересекаясь с Европейской наступает Американская сессия. По своему характеру и объему она мало уступает Европейской. В этот момент наиболее сильные движения происходят, конечно же, на парах с долларом, а также евро, иеной, фунтом и швейцарским франком.

Bollinger Bands – индикатор границ волатильности

Еще один стандартный инструмент для оценки силы волатильности рынка – это Bollinger bands (Волны Боллинджера). Он наглядно показывает не только силу тренда, но и диапазон колебаний цены на графике.

Добавить индикатор на график можно через главное меню «Вставка» вашего торгового терминала. Bollinger Bands основан на трех скользящих мувингах, каждый из которых выполняет свою функцию. Верхний и нижний мувинги выполняют роль крайних границ канала Боллинджера. Многие трейдеры используют их в качестве динамичных уровней сопротивления и поддержки. Центральная линия – это скользящая средняя кривая, показывающая направление цены.

Определить волатильность по Боллинджеру очень просто. Если границы канала расширяются, то волатильность повышается и на рынке зарождается новая тенденция. Если же канал сужается, то волатильность идет на спад, рынок переходит в состояние флэта.

Основные валютные активы Форекс

Это волатильные пары с присутствием американского доллара в котировках и занимающие более 70% общего объема сделок на рынке. Их волатильность поддерживается постоянной высокой ликвидностью − как говорят, аналитики, «они движутся всегда».

Таблица самых волатильных пар.

Выделяют 7 основных волатильных пар с постоянной высокой ликвидностью, которые лучше поддаются классическому техническому анализу и прогнозу. Это самые популярные торговые активы с минимальными спредами.

Активы из группы «экзотики», волатильность которых в основном «держится» на спекуляциях, присутствуют на графике в значительно меньших объемах. Спреды/комиссии очень высокие, чаще всего, «плавающие» и в моменты спекуляций могут достигать десятков пунктов.

На рынке также торгуются волатильные пары с жестким государственным регулированием, например, китайский юань, или полностью нерегулируемые активы, такие как криптовалюты, волатильность которых не поддается традиционному анализу. Без уверенного практического опыта трейдинга работа с таким активами не рекомендуется.

Канал Кельтнера – индикатор волатильности для MT4

Индикатор был создан в 1960 году Ч.Кельтнером. Названный в честь своего создателя, инструмент показывает на графике канал, в рамках которого движется цена. Своим внешним видом индикатор очень похож на Bollinger Bands и также состоит из трех мувингов.

Канал Кельтнера и Волны Боллинджера отличаются друг от друга алгоритмами вычислений кривых линий, являющихся границами канала. Инструмент Кельтнера менее чувствителен к изменениям рынка и дает более сглаженные показания. Поэтому его сигналы намного точнее, но при этом поступают значительно реже.

Силы волатильности рынка по Кельтнеру определяют так же, как и по Боллинджеру. Чем шире канал – тем сильнее волатильность. Узкий канал сигнализирует о переходе рынка во флэт. Направление границ канала указывает на тренд графика. К примеру, если линии «смотрят» вверх, то тренд бычий, а если вниз – то медвежий.

Выводы

Самые волатильные валютные пары на Форекс позволяют получить максимальную прибыль, но трейдер должен понимать, что волатильность имеет торговое значение, только если она подтверждена реальными торговыми объемами. Правильное использование волатильности – необходимый элемент успешной торговой системы, для этой цели предлагаются специальные технические индикаторы, такие как CCI, Bollinger Bands, ATR или более сложные варианты. Учитывайте, что волатильность активов меняется вместе с тенденциями рынка и мировой экономикой. Чтобы стабильно зарабатывать, будьте готовы переходить на более выгодные торговые инструменты.

CCI – индикатор волатильности валютных пар

Аббревиатура CCI переводится как «Индекс Товарного Канала». Данный инструмент был создан Дональдом Ламбертом для оценки волатильности товарного рынка. Позднее его стали применять для торговли валютными парами и другими активами. Сегодня этот индикатор входит в любой торговый терминал и используется во многих прибыльных и эффективных стратегиях.

CCI показывает степень отклонения цены актива от его средних значений. При вычислениях индикатор использует цену закрытия, а также минимальные и максимальные значения свечи.

Инструмент имеет два важных горизонтальных уровня: +100 и -100. Его показания варьируются относительно этих двух линий. О сильной волатильности на рынке говорит ситуация, когда кривая CCI приближается к отметке +100 или -100 (в зависимости от тренда). Если же волатильность низкая (на рынке флет), то сигнальная кривая находится рядом с центральным уровнем.

С помощью данного инструмента можно легко определить, чьи силы сейчас преобладают на рынке и насколько сильной является тенденция. Например, ели на графике восходящий тренд, а кривая CCI движется к уровню +100, то это говорит о сильной волатильности рынка и сильной тенденции. Можно открывать позицию на покупку. То же самое и в обратном направлении.

Следует быть осторожными при открытии сделок в моменты, когда кривая уже достигла экстремального уровня -100 или +100. В это время рынок может развернуться в обратную сторону.

Рекомендуем вам также ознакомиться с модификацией стандартного CCI — Woodies CCI для торговли по тренду. Он не перерисовывает сигналы и может использоваться для поиска точек открытия ордеров и установки стоп-лоссов.

Волатильность Евро/Доллар

Текущие диаграммы показывают активность движения валютной пары EUR/USD за каждый день, средне часовую активность, а также за отдельный день недели.

На основании проведенного сравнительного анализа можно утверждать, что активность движения цены склонна к изменениям в разные часы суток и дни недели. Наибольший интерес вызывает соответствующая пара EUR/USD. Наибольшая волатильность по ней наблюдается в 7 и в 12-14 часов по Гринвичу. Такое время совпадает с выходом наиболее важных экономических новостей с Еврозоны и США. Подтверждение этому выступает выше упомянутый тезис о влиянии важных новостей на динамику цены.

Такая же изменчивость динамики движения котировок наблюдается практически на всех валютных активах. На сайте Investing вы можете выбрать любой удобный актив и получить по нему необходимую статистику по разным временным интервалам.

Пользовательские индикаторы волатильности рынка

Следующие инструменты отсутствуют в обычном наборе индикаторов терминала. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Рассмотрим подробнее самые популярные индикаторы, созданные пользователями для оценки волатильности графика.

ATR Up & Down – индикатор, показывающий волатильность

Данный инструмент является модифицированной версией стандартного ATR. Он показывает среднее значение между максимумом и минимум цены за определенный временной период (переменная N).

Инструмент имеет вид гистограммы со столбцами красного и зеленого цвета, которые формируются выше и ниже нулевого (центрального) уровня. Красные бары являются средним значением между ценой открытия и минимальной ценой за N-период. Зеленые столбцы показывают среднее значение между ценой Open и максимальной ценой за определенный период.

Если красные бары длиннее зеленых, то на рынке преобладает медвежья тенденция. При длинных зеленых и коротких красных барах можно судить о преобладании на рынке бычьего тренда. При этом чем длиннее столбцы и шире гистограмма – тем сильнее волатильность рынка.

Таким образом индикатор показывает не только степень волатильности рынка, но и дает сигнал о том, чьи силы преобладают на данный момент – покупателей или продавцов.

Индикатор Percent Ashi TT

Индикатор показывает волатильность рынка, а также определяет момент разворота тренда и отката цены. С его помощью можно найти точки начала новой тенденции, а также предугадать, насколько длительной она будет.

Инструмент имеет очень интересный внешний вид. После установки на график он окрашивает все свечи в разные цвета, в зависимости от тенденции графика. Percent Ashi TT дает всего три типа сигналов:

  • При восходящем тренде свечи графика окрашиваются зеленым цветом.
  • При переломе тренда свечи приобретают фиолетовый окрас.
  • Если тренд нисходящий, то свечи становятся ярко-розовыми.

Индикатор был создан для таких валютных пар, как EUR/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, EUR/CAD и GBP/USD. На других валютных парах его использовать не рекомендуется.

Индикатор волатильности пары Soho Williams VIX FIX-PRICE

Инструмент является модификацией классического индикатора VIX FIX для определения рыночных рисков и изменения ценовых минимумов и максимумов.

Индикатор показывает индекс VIX, который в кругах трейдеров называют «индексом страха» или степенью волатильности рынка. Vix является отражением импульсивности рынка. Например, чем выше индекс Vix – тем импульсивнее рынок и выше волатильность. То же самое работает и в обратном направлении – при низких показателях Vix можно судить о наступлении затишья на рынке.

Инструмент Volatility Average Single High-Limit (VASHL)

Индикатор VASHL является одним из лучших пользовательских инструментов для определения волатильности графика. Его показания основаны сразу на трех индикаторах ATR. После добавления инструмента в терминал, под графиком появятся три скользящие линии, каждая из которых имеет свое обозначение:

  • Кривая красного цвета отображает волатильность индикатора ATR с периодом 1.
  • Синяя кривая линия показывает среднюю степень волатильности. Она строится на основе ATR с периодом 24.
  • Коричневая линия отображает высокую волатильность. В ее основе лежит индикатор ATR с периодом 60 (период средневолатильного ATR, умноженный на 2,5 единицы, то есть, 24*2,5=60). Если вы измените значение ATR синей линии, то данной значение также будет другим.

Таким образом данный индикатор отображает сразу 3 состояния рынка:

  • Низкая активность продавцов и покупателей. Красная линия находится ниже синей ATR.
  • Активный рынок. Красная ATR расположена между коричневой и синей ATR.
  • Очень высокая активность рынка. Красная ATR поднимается выше коричневой ATR.

Оценивая положение кривых линий относительно друг друга можно принимать решение об открытии сделки. Если на рынке низкая волатильность, то торговлю лучше отложить до тех пор, пока цена не покинет флэт.

При экстремально высокой волатильности рынка торговать также не рекомендуется, так как цена в большинстве случае будет совершать откат и может задеть защитный стоп-лосс. Лучший вариант для ведения торговли – средняя волатильность, когда синяя, красная и коричневая линии идут последовательно друг за другом.

Notis – индикатор прорыва волатильности

Инструмент умеет определять волатильность валютной пары, направление и силу тренда. В своих расчетах он использует разницу между внутридневным максимумом (High) и внутридневным минимумом (Low).

Индикатор может работать в двух режимах:

  1. Первый режим называется «Ненакопительный». Он включен по умолчанию. В данном режиме инструмент рисует на графике две линии – Minus и Plus. Волатильность определяется по расстоянию между этими двумя линиями. Чем дальше они друг от друга – тем выше волатильность, и наоборот. Пересечение линий друг с другом является сигналом о смене тенденции (прорыве волатильности).
  2. Второй режим получил название «Накопительный». При его активации индикатор превращается в обычный осциллятор – показывает зоны перегретости рынка и сигнализирует о смене тренда.

Такое уникальное сочетание режимов делает Notis очень удобным при анализе графика.

Daily Go On Graph – индикатор волатильности форекс внутри дня

Инструмент добавляет на рабочий график уровни, которые рассчитаны на основе диапазона колебаний цены прошедшего временного периода. Величину данного периода трейдер может самостоятельно указать в настройках.

Daily Go On Graph можно использовать для определения внутридневной волатильности. После установки индикатор наносит на график 6 уровней различных типов:

  • Синие уровни. Показывают границу, составляющую 75% от максимального диапазона цены.
  • Пунктирные уровни. Являются центральными (средними) отметками. Делят весь диапазон колебаний на две равные части.
  • Красные уровни. Отмечают границу, составляющую 95% от максимального диапазона цены.

Индикатор добавляет по одному уровню каждого типа над и под основным графиком. Таким образом трейдер может видеть средний и максимальный диапазон как верхних, так и нижних значений цены. Обратите внимание на график ниже.

Чем опасна высокая волатильность?

Выбор актива зависит от уровня капитала, торговой стратегии и психологии конкретного трейдера. Если ваша цель – стабильный доход при малом (или среднем) риске – торгуйте валютные пары стабильные, но не самые активные EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, EUR/GBP, EUR/JPY. Тех, кто готов рисковать на спекуляциях, предупреждаем: кроме высокой и плохо прогнозируемой волатильности, у вас будут еще 3 дополнительных врага: спред, Stop Loss и стоимость пункта (см. выше − раздел кроссы и экзотические валюты). Это вам «гарантирует» более высокие затраты на каждый заработанный доллар и может сделать вашу торговлю нерентабельной.

Оценка уровня затрат при выборе торгового актива.

Как применять индикаторы волатильности при торговле на Форекс?

Данные инструменты не используются для поиска точных точек входа. Индикаторы волатильности – это дополнительные фильтры к основным торговым стратегиям. Они дают трейдеру понимание о том, насколько спокоен или беспокоен рынок в данное время и стоит ли вообще открывать сделку.

Наиболее популярным индикатором среди всех вышеперечисленных является стандартный ATR – он дает всю необходимую информацию, не перегружает график и входит в набор как 5-ой, так и 4-ой версии терминала MetaTrader.

Способы использования инструментов для определения волатильности:

  • В качестве фильтра при работе по трендовым стратегиям. Помогают отфильтровать флэт на рынке.
  • Для поиска точек установки защитного стоп-лосса. При низкой волатильности Stop-Loss также будет невысоким. И наоборот, чем выше волатильность – тем больше Stop-Loss для защиты депозита.

В редких случаях индикатор ATR используют для поиска точек входа в рынок. В этом случае на график устанавливают сразу 3 его экземпляра, но с разными периодами. Сделки открываются в момент пересечений разных ATR между собой.

Рекомендуем к ознакомлению эффективный индикатор Standart Deviation для определения стандартного отклонения. Он также показывает силу волатильности рынка.

Факторы влияния на волатильность

Каким же влияниям подвержены волатильные пары Форекс? В первую очередь – это ликвидность. Но главное правило говорит, что чем выше ликвидность, тем меньше ход цены за конкретно взятый промежуток времени и наоборот.

Под ликвидностью подразумевают большое количество участников как на покупку, так и на продажу определенного актива. И чем их больше, тем тяжелее вызвать какие-то серьезные сдвиги колебаний котировок.

Из этой закономерности можно сделать заключение, что мало популярные экзотические пары, обладающие невысокой ликвидностью, становятся самыми волатильными, по сравнению с основными парами.

Рейтинг Форекс брокеров: