КАНАЛ РЕГРЕССИИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Канал Линейной Регрессии

Среди стандартных инструментов торгового терминала «MetaTrader» особую роль играет «Канал линейной регрессии» (далее Канал), который применяется в создании эффективных стратегий работы на флетовом рынке или при пробое волатильности. Впервые «Канал линейной регрессии» для проведения технического анализа рынка Форекс был использован Гильбертом Раффом. Как же построить Канал и как он работает?

Что представляет собой канал регрессии линейного типа?

«Канал линейной регрессии» строится с помощью расчета показателей тренда линейной регрессии. В результате этого, между двумя точками на графике цены валютной пары методом наименьших квадратов проводится средняя линия, отвечающая за колебания стоимости валюты. Любые отклонения цены от данной линии свидетельствуют о повышенном уровне активности со стороны покупателей или продавцов Форекс.

Не путайте с равноудалённым каналом, об этом канале написано в отдельной статье

Таким образом, Канал состоит из трех линий (см. рис. 1):

  • Средней линии (усредненной цены актива/тренда линейной регрессии);
  • Верхней линии (сопротивления). Расстояние верхней от средней линии равняется максимальному отклонению цены «close» от ее усредненного показателя.
  • Нижней линии (поддержки).

Средняя линия показывает равновесие цены на Форекс, а с помощью канала, трейдеры отслеживают удаление цены закрытия от средней линии регрессионной модели. Стоимость валюты на Форекс может находиться как в Канале, так и за его пределами. В случае длительного нахождения цены актива за пределами «Канала линейной регрессии», есть все основания полагать, что на Форекс возможен разворот трендовой линии в противоположном направлении.

Применение Канала для торговли валютой на Форекс

Торговать с Каналом несложно, достаточно учесть такие моменты:

  • Контроль минимального диапазона. Для получения оптимального показателя прибыли по отношению к риску, необходимо убедится в том, что между тремя линиями Канала существует достаточный диапазон;
  • Отслеживание наклона Канала. Правило работы с данным инструментом гласит, что торговать нужно строго по направлению наклона. Разумеется, если трейдер не использует стратегий, работающих против тренда, что требует от него высокого профессионализма;
  • Открывать сделки только после подтверждение тренда. Сигналом для подтверждения может выступать любой индикатор теханализа, к примеру, «Стохастик». При развороте цены в нужную сторону, «Стохастик» должен подтвердить это соответствующим импульсом (см. рис. 2).

Канал линейной регрессии не даёт четких границ для действий, также как и временные зоны Фибоначчи или дуги Фибо. Это делает использование этих инструментов по одиночке практически невозможным. Нужно добавлять различные подтверждающие инструменты.

Канал Линейной регрессии

Канал Линейной регрессии строят на базе тренда линейной регрессии. Трендом линейной регрессии называют инструмент статистического анализа, который используется для предсказания по имеющимся данным будущих значений. Если применять данный инструмент к ценным бумагам или валюте, то он используется для выявления ситуаций, при которых курс очень занижен или завышен.

Линия тренда линейной регрессии представляет собой прямую на графике цены, которую строят по методу наименьших квадратов таким образом, чтобы отклонение стоимости от нее не было минимальным. Получается, что тренд показывает усредненное значение стоимости валюты в случае продолжения текущей тенденции. Графический анализ использует данный метод довольно часто.

Линия линейной регрессии – это обыкновенная линия тренда, которая строится на ценовом графике между двумя точками с использованием способа наименьших квадратов. Как результат, данная линия становится точной средней линией меняющейся цены. Ее рассматривают как линию «равновесной» цены, при этом, любые отклонения от линии вниз или вверх указывают на повышенную активность продавцов или покупателей, соответственно.

Распространенный способ использования линий тренда – построение каналов. Каналы включают две параллельные линии, равноудаленные вниз и вверх от линии регрессии.

Расстояние между линией и границами канала равняется величине максимального отклонения стоимости закрытия.

Ценовые изменения осуществляются в границах регрессионного канала: тут нижняя граница выступает линией поддержки, верхняя – линией сопротивления. Как правило, цены за границы канала выходят только на короткий промежуток времени. Когда же они остаются вне пределов канала дольше, чем обычно, это говорит про возможный разворот тренда.

Торговля может осуществляться несколькими способами. Можно торговать, используя единственный канал линейной регрессии, без каких-либо дополнительных фильтров. Позицию открывают в момент касания ценой границы канала по направлению противоположной границы. В качестве фильтра ложных сигналов используется наклон самого канала.

Часто линейная регрессия используется с дополнительными фильтрами, в роли фильтра может выступить стохастический осциллятор или полосы Боллинджера. Так, Стохастик нужен для подтверждения сигнала к открытию в моменты касания одной границы канала, полосы Боллинджера подают хороший сигнал в момент совпадения полос Боллинджера и границ канала, касания цены его границ обоих инструментов.

Нередко трейдеры используют несколько каналов линейной регрессии, но с разными размерами стандартных отклонений. Также он может стать хорошим инструментом для фиксации прибыли.

Индикаторы каналов линейной регрессии на Форекс

Линейная регрессия — это некий статистический инструмент, используемый для того чтобы прогнозировать будущие цены исходя из прошлых (предыдущих) данных, и как правило, используется с целью определения времени, когда цены становятся «перегретыми».

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Индикаторы каналов линейной регрессии — основные положения

Индикаторы каналов на линейной регрессии, применяют методику наименьшего квадрата, чтобы построить «наиболее подходящую» прямую линию сквозь целый ряд точек, имеющих ценовое значение.

Ценовыми точками, которые используются в роли входных данных, в таком случае могут быть любые значения из перечисленных далее:

минимум, максимум, закрытие сделки, открытие, (или минимум+максимум)/2, (закрытие+минимум+максимум)/3, (закрытие+минимум+максимум+открытие)/4, (закрытие+открытие)/2 либо процент изменения.

Все эти данные предварительно могут быть сглажены перед тем как будет построена наиболее подходящая линия. Если необходимости в сглаживании нет, то следует просто выбрать период сглаживания, который будет равен 1.

Индикаторы каналов линейной регрессии. Правила торговли

Линия или прямая линейной регрессии, по своей сути является стандартной линией тренда на графике, которая рассчитывается с применением способа минимальных квадратов. Данный способ, дает возможность вычислить трендовую линию формулой (Y=a+b*X), максимально уменьшая при этом сумму квадратов вертикального отклонения, находящегося между значениями цены закрытия и значениями линии тренда на протяжении определенного интервала времени.

Индикаторы Forex, каналов линейной регрессии в тех. анализе определяют значения величин «a» и «b» после чего выстраивают линию линейной регрессии для абсолютно любого интервала.

Как правило, данный канал используют для определения направленности тренда на таких участках, где отсутствует явно заметный глазу тренд. Помимо этого, канал линейной регрессии будет очень полезен, когда Вы исследуете протяженные участки истории, обычно содержащие большое количество разнонаправленных трендов.

Цена, как правило, имеет такую тенденцию, что двигается вокруг регрессионной линии либо вниз, либо вверх. К примеру, если провести параллельные линии через имеющиеся локальные пики ниже или выше данной линии, то вся остальная часть ценовых действий чаще всего будет происходить именно в данном канале.

Практика показывает, что кроме наблюдения за статическим каналом, трейдеры хотят видеть еще и динамику изменений угла наклона линейной регрессии от разных свечей, другими словами им нужен «след истории» от начальной и конечной точки данной линии.

Получается, что так они могут получить картину изменчивости тренда по истории, в общем. Ну, а если Вы вдобавок расположите получившиеся крайние точки без смещения, по одной вертикальной линии, то увидите направление канального наклона, а также величину его угла наклона.

Данная задача, к большому сожалению, не решается простыми способами, т.е. отобразить объект, затем получить цену его двух точек, переместить после этого на новый бар, а после получить значение. Для этого, потребуется полное воспроизведение расчетного алгоритма канала линейной регрессии, другими словами Вам нужны индикаторы каналов линейной регрессии. И такие индикаторы существуют.

Видео: Понятие и основы регрессии

Индикатор каналов — MVVLinearRegression

Самым распространенным и популярным индикатором каналов линейной регрессии на сегодняшний день является MVVLinearRegression. После того, как Вы добавите его на график, он моментально нарисует вам канал линейной регрессии и отобразит все необходимые метки на важных уровнях цен.

Ширина данного канала будет зависеть от того, как далеко в прошлое его построили. После того как канал будет построен, его начало (минимум либо максимум) всегда будет закреплено, а его конец непрерывно будет перерисовываться при каждом изменении минимума или максимума.

Как правило, если после 5-ти вновь образованных баров (свечей) экстремум графика не обновляется, то наш индикатор будет рисовать новую ценовую метку, являющуюся целью при пробитии канальной линии.

Этот несложный, но в тоже время довольно таки эффективный индикатор, дает возможность автоматически построить канал линий регрессии и к тому же самостоятельно обнаруживает все необходимые уровни, вам необходимо лишь принять решение открывать или нет ордера.

Индикаторы каналов по линейной регрессии, в т. ч. и LinearRegression отлично определяют все весомые точки максимума и минимума на временном промежутке выбранном лично Вами. Кроме этого MVV Linear Regression способен справиться с работой на абсолютно любых инструментах (т.е валютные пары, акции, металлы…).

Для удобства, Вы можете изменить цвет отображения канальных линий (по умолчанию, уже одна из линий имеет черный цвет и как правило, сливается с фоном, который имеет торговый терминал). При использовании стратегии торговли с отложенными ордерами, специальная метка даст возможность определить необходимый ценовой уровень, именно по ней и необходимо будет выставлять на пробой канала Ваш ордер.

Рекомендуем: Лучшие индикаторы тех. анализа:

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Настройка параметров индикатора каналов для расчета линейной регрессии

По большому счету, данный алгоритм является довольно таки простым инструментом и для корректной его работы, Вам необходимо будет настроить лишь некоторые параметры.

Одним из самых важных параметров, требующих настройки является «FixedDateTime», так как чем дальше в прошлое вы укажете дату, тем больше будет ширина канала. При введении дат необходимо ориентироваться только на рабочий временной интервал (тайм фрейм).

Например, если Вы торгуете на 15-ти минутном промежутке, то достаточно будет данных взятых всего за одни сутки.

  • также, при необходимости настройте под себя параметр «Trend Line Color» в переводе — цвет всех границ канала,
  • далее, «STOP Color» — цвет, которым отображается для пробоя ценовой ориентир
  • и «LR WIDTH» — значение: толщина линий непосредственно линейной регрессии. После того как настроите данные параметры можете смело запускать индикатор в работу.

Немного о стратегиях торговли по индикатору линейной регрессии

Если Вы будете использовать индикаторы линейной регрессии, то они как правило, применяют две основных и широко известных стратегии, т.е. на разворот либо на пробой.

А вот в основе второй заложено применение отложенных ордеров, устанавливаемых чуть далее ценовой метки, в ту сторону, куда предположительно будет двигаться тренд. Не забудьте при этом выставлять стоп-лоссы, т.к. пробои могут быть и ложными.

Используя стратегию «На разворот», анализируйте движение тренда внутри границ канала, и на основе данного анализа совершайте открытие позиций при нисходящем тренде непосредственно у его верхней границы, а при восходящем у нижней.

Как работает торговый робот на канале линейной регрессии?

Канал регрессии – стратегия по нему для бинарных опционов и форекс

Котировка постоянно движется в некоторых ценовых диапазонах, называющихся каналами. Причем они могут быть как горизонтальными (возникают на боковике), так и наклонными (возникают на трендах). Для канального трейдинга можно применять стратегии регрессии, базирующиеся на правиле, утверждающем, что котировка стремится вернуться в образованный ею канал.

1,

Рисунок 1. Вот так надо размечать график, чтобы торговать по стратегии линейной регрессии.

После выполненного построения ожидается пробитие ценой нижней границы (на нисходящем тренде ожидается пробитие верхней границы). После такого пробоя ожидается возвращение котировки в канал (т. е. свеча должна закрыться внутри него). Как только это произошло, совершается покупка (на нисходящем тренде – продажа) – это момент отмечен стрелкой.

2,

СтопЛосс устанавливается на уровне последнего локального минимума (на нисходящем тренде – максимума), а ТейкПрофит – на уровне средней линии канала (впоследствии он перемещается вслед за ней, пока не сработает – в примере этот момент отмечен галочкой). При достижении сделкой безубытка, можно заменить СтопЛосс ТрейлингСтопом.

3

Стратегия линейной регрессии в бинарных опционах

Рисунок 2. Пояснение к стратегии в канале линейной регрессии на бинарных опционах.

В качестве примера рассмотрим рис. 2, на котором показана часть графика с рис. 1, но в увеличенном масштабе (стрелка и галочка это сохраненная для наглядности разметка из предыдущего примера). Всего на этом интервале можно было купить 5 Call-опцонов – первый на свече, отмеченной стрелкой, а остальные на свечах, отмеченных крестиками. Из этих сделок при экспирации в 1-у свечу две оказались убыточными (отмечены желтыми крестиками), а три – прибыльными. Поэтому в целом трейдер получил бы прибыль, даже если бы вознаграждение по опционам составляло 70%.

Стратегия для канала регрессии линейного типа (бинарные опционы и форекс)

Правильно построенные каналы позволяют получать прибыль, торгуя как пробои, так и отбои. Выбор того или иного способа торговли осуществляется в зависимости от особенностей динамики котировки и используемого для построения канала алгоритма. Например, при использовании канала линейной регрессии стратегия будет заключаться в ожидании возвращения цены внутрь него после пробития границы.

1,

Лучший брокер

3,

В качестве наглядной иллюстрации рассмотрим графическую разметку графика на рис. 1. Красными вертикалями обозначены свечи, через которые растянут канал, а его границы и средняя линия имеют синий цвет. Красными крестиками показаны моменты пробоя получившегося нисходящего канала вверх, что является сигналом к подготовке продажи, поскольку предполагается, что котировка имеет тенденцию к возвращению внутрь него. Аналогично и с пробоем нисходящего канала вниз – это сигнал к подготовке покупки, но на крутых трендах от такой сделки лучше отказаться.

4 Рисунок 1. Пояснение к стратегии по каналу регрессии на форекс.

Правила для работы в восходящем канале полностью эквивалентны, но с противоположными направлениями сделок:

  • если пробита нижняя граница, то готовится покупка;
  • если пробита верхняя граница, то готовится продажа, но только на несильном тренде.

Стратегия для бинарных опционов на канале линейной регрессии

Еще один пример показан на рис. 2. Стрелками отмечены 4 прибыльных сигнала. Крестиком отмечена одна убыточная сделка.

Тема: TC LRm15 (канал линейной регрессии)

Здравствуйте, представляю вашему вниманию торговую систему на основе индикатора канала линейной регрессии. Индикатор линейной регрессии можно скачать тут. Вход в рынок осуществляется у границ канала в обратную сторону и желательно по направлению.

Примеры работы видео:

  • Просмотр профиля
  • Домашняя страница
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Здравствуйте, представляю вашему вниманию торговую систему на основе индикатора канала линейной регрессии. Индикатор линейной регрессии можно скачать тут. Вход в рынок осуществляется у границ канала в обратную сторону и желательно по направлению.

Примеры работы видео:

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Домашняя страница
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Получено лайков: 1

  • Просмотр профиля
  • Домашняя страница
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Домашняя страница
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Домашняя страница
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

ну вот сегодня закинул на евру. буду смотреть на м5. чё-то он мне совсем не внушает доверие. Пока так. по идеи уже должны были купить от нижней границы.

P.S. Хотя на М15 отбились чётко от канала
_______________________
Ну вот. канал и перерисовался. спустя пару свечек. печально

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

ну вот сегодня закинул на евру. буду смотреть на м5. чё-то он мне совсем не внушает доверие. Пока так. по идеи уже должны были купить от нижней границы.

Канал линейной регрессии Раффа

Тут на днях рисовались интересные картинки по определению трендов и каналов и народ сокрушался об отсутствии индикатора для подобных построений.
Есть такой индикатор в большинстве аналитических программ. Называется канал линейной регрессии Раффа. Так что нет повода для огорчений.

Вначале о том, что представляет собой такой канал.
Между двумя точками на графике строится линейная регрессия.
Канал Раффа, это канал, границы которого отстоят от линии регрессии на величину максимального отклонения цены от этой линии (иногда считается отклонение против наклона линии). Возможны мелкие нюансы в определении того, что считать ценой, но это не важно. Таким образом мы избавлены от необходимости рассчитывать среднеквадратическое отклонение нестационарного процесса, а сама процедура предельно упрощается.

Теперь о том, как можно пользоваться этим каналом для определения трендов.
Берете предыдущий тренд, который очевиден, так как он уже закончился. На графике это восходящий тренд из нижнего левого угла.
Строите линию регрессии от начала тренда до точки его окончания.
Далее смотрите точку прорыва канала против тренда, для выбранного тренда это вниз, и после прорыва начинаете строить новый канал, канал нисходящего тренда, выбрав в качестве начальной точки максимум рынка в рамках предыдущего тренда, а в качестве конечной точки — минимум текущего движения.
Ну и т.д.
Текущее состояние по нефти — нисходящий тренд. Рынок держится внутри канала Раффа, продвигаясь вниз. И вверх пока что на графике данного масштаба не смотрит.
Для пипсовщиков аналогичные построения можно делать на более мелких графиках, но там масштаб движений поменьше, а спред тот же. Т.е. риски возрастают за счет роста издержек…

  • Ключевые слова:
  • спасибо ₽
  • хорошо
  • 3

Определить тренд можно и «на глазок»… Да только где потом в этом тренде открываться? Где ставить Тейк-профит, стоп-лосс.

И еще на этом графике где вы нарисовали линии каналов, можно построить и другие каналы, то есть вы как то ли не видите, то ли видите но не называете упущение, не учитывается фактор времени

Честные Форекс брокеры:
  • 17 марта 2022, 14:50

Лазаренко Сергей,
1. Можно и на глазок, если это состоявшийся тренд.
2. Я не строю. Индикатор строит. И каждый тренд при таком подходе в достаточно широких пределах уникален и не допускает ни особых разночтений, ни вольностей, ни по направлению, ни по ширине канала.
3. Открываться на прорыве в противоположную сторону. Там же закрываться.

Но это так, без претензий, как вариант по мотивам одной недавней публикации (не моей), где требовались специальные индикаторы авторской разработки.

  • 17 марта 2022, 15:35
  • 17 марта 2022, 16:12
  • 17 марта 2022, 16:15
  • 17 марта 2022, 16:17

Лазаренко Сергей, вы конечно. Индикатор строит канал между выбранными вами точками.

Канал линейной регрессии

Линейной регрессией называется зависимость одной переменной от другой.

Различают несколько видов такой регрессии:

Надежные Форекс площадки:
  1. Парная, основанная на графическом построении, исходя из данных двух точек.
  2. Множественная, основанная на построение по базам данных множества информации.

Линейная регрессия на рынке Форекс

Основными статистическими показателями на финансовых рынках являются:

  1. Прибыльность торговли трейдера. Этот показатель индивидуален и зависит от личностных характеристик трейдера, от его опыта, знаний и умений.
  2. Время рыночной активности. В соответствии с проведенным статистическим анализом наибольшее количество сделок заключается во время европейской и американкой торговой сессии. В этот период наблюдается также увеличение объемов торгов.
  3. Оборот денежных средств на финансовом рынке за сутки. Этот показатель соответствует огромной величине – около четырех триллионов долларов.
  4. Среднее кредитное плечо в торговых счетах трейдеров составляет 1/100
  5. Волантильность торговых активов. На валютном рынке к высоковолантильным относятся пары, основной валютой являются британский фунт и евро, а низковолантильными – с новозеландским долларом и японской йенной.
  6. Трейдерская популярность торговых активов. Наибольшей популярностью пользуются валютные пары с валютой евро.
  7. Для расчета линейной регрессии используются статистические данные:
  • Цена максимума свечи;
  • Цена минимума свечи;
  • Цена открытия временного периода;
  • Цена закрытия рассматриваемой свечи.

При помощи метода наименьшего квадрата строится оптимальная трендовая линия.

  1. Точки на ценовом графике берутся путем нескольких вариантов расчета среднеарифметических значений их координат:
  • Сумма максимума двух расположенных свечей, поделенных на два.
  • Сумма трех величин, максимума свечи, минимума и цены закрытия, поделенных на три.
  • Сумма четырех величин, открытия, закрытия, максимума, минимума свечей, поделенная на четыре.
  • Сумма двух значений открытия и закрытия свечей, поделенная на два.
  • Процентное соотношение изменения двух величин, соответствующим открытию и закрытию свечи.

Определение отклонения:

  1. Сумма разницы между значением фактической цены и соответствующей на линии регрессии, возведенная в квадрате.
  2. Результат расчета необходимо разделить на число свечей в регрессионном ряду.
  3. Вычисление квадратного корня от результата расчета, полученного в пункте

Это значение и будет являться отклонением от стандартного, и соответствовать расстоянию от центральной линии регрессии.

Применение канала линейной регрессии на Форекс в качестве инструмента технического анализа по средству графических построений

Инструмент «канал линейной регрессии» представляет собой две параллельные линии, расположенные на равном расстоянии от основной расчетной трендовой линии регрессии.

Для этого необходимо:

  1. Открыть торговый терминал метатрейдер МТ4.
  2. При помощи меню «Вставка», подраздела меню «Каналы» произвести выбор «Каналы линейной регрессии».
  3. Произвести выбор направленного ценового движения и выбрать две точки для анализа дальнейшего поведения цены. Обычно используют начало трендового движения и текущую цену.
  4. Построить канал линейной регрессии.

Особенности использования канала линейной регрессии:

  1. Рассчитаный на ручную торговлю.
  2. Регулярная необходимость его перерисовки вслед за ценой.
  3. Подстройка длины канала под ситуацию на рынке.

Торговля на основе канала линейной регрессии

Для наиболее эффективной торговли, канал линейной регрессии необходимо сочетать с другими видами анализа.

Торговые стратегии на основе индикаторов

  • С применением объёмного индикатора volum.

Торговые сигналы:

  • Если при касании верхней границы канала наблюдается повышение объемов, то это говорит о большой вероятности пробоя канала и сигнала открытия ордера на покупку.
  • Если при касании нижней границы канала наблюдается повышении объемов, то необходимо открываться на продажи до ближайшего технического уровня.
  • Если при касании границы линии наблюдается повышение объемов, а следующая свеча говорит об его понижении, то необходимо рассчитывать на вероятный отскок от уровня и продолжение движения в противоположном от предыдущего.

С применением индикатора Параболик Сар:

1

Торговые сигналы:

  • Если касание ценой трендовой линии сопровождается сменой расположения точечных сигналов индикатора, то это говорит об отскоке цены.
  • Если при приближении к трендовой линии не наблюдается смены точечных сигналов Параболика Сар, то это является сигналом к пробою трендовой линии.

Торговые сигналы на основании графического анализа

  1. Формирование разворотной фигуры графического анализа при приближении к границе канала сигнализирует о смене рыночной тенденции.
  2. Фигура продолжения тренда у границы канала линейной регрессии говорит о вероятном пробое технического уровня .

Работа с каналами линейной регрессии совместно со свечными конфигурациями

  1. Формирование разворотной свечной модели у границы канала, особенно при увеличении показателя объема торгов всегда сигнализирует о разворотной тенденции рынка.

Как использовать канал линейной регрессии

Совмещая знания закона Эллиота с поведением цены в момент движения по каналу линейной регрессии можно сделать выводы:

  1. Пробой канала происходит импульсной волной. Для идентификации пробоя необходимо произвести волновую разметку, чтобы понять в какой части рынка находишься.
  2. При движении цены в коррекционном положении после импульсных волн, происходит ее колебательные движения в канале линейной регрессии.
  3. Помощь в понятии точки развития рынка окажет:
  • графический анализ;
  • свечной анализ;
  • волновая теория Вульфа.

Из каких частей состоит канал?

Канал состоит из трех трендовых линий:

  1. Основная средняя трендовая линия, которая является началом отсчета.
  2. Две параллельные линии, расположенные на одном уровне от средней на основании заданной величины отклонения.

Индикаторы каналов линейной регрессии на Форекс

Различают несколько видов индикаторов линейной регрессии, как стандартного, так и авторского вида.

Канал линейной регрессии

Канал Линейной Регрессии (Linear Regression Channel) строится на основе Тренда Линейной Регрессии.

Тренд линейной регрессии — инструмент статистического анализа, используемый для предсказания будущих значений по имеющимся данным. Применительно к ценным бумагам он служит для выявления ситуаций, когда их курс слишком завышен или занижен.

Линия тренда линейной регрессии это прямая на графике цены, которая строится по методу наименьших квадратов так, чтобы отклонение цен от нее было минимальным. Таким образом этот тренд показывает некое «усреднённое» значение цены в случае продолжение на рынке текущей тенденции.

Наиболее вероятное предположение о завтрашнем курсе ценной бумаги состоит в допущении, что он будет (почти) равен сегодняшнему. В условиях восходящей тенденции более вероятным будет предположение, что он будет немного выше сегодняшнего, при нисходящей тенденции — ниже. Метод линейной регрессии позволяет получить статистическое подтверждение подобных очевидных выводов.

Линия тренда линейной регрессии представляет собой обыкновенную линию тренда, построенную между двумя точками на ценовом графике методом наименьших квадратов. В результате эта линия оказывается точной средней линией изменяющейся цены. Ее можно рассматривать как линию «равновесной» цены, а любое отклонение от нее вверх или вниз указывает на повышенную активность соответственно покупателей или продавцов.

Сам по себе тренд линейной регрессии дает мало информации, но служит основой для более наглядного и полезного инструмента графического анализа. Довольно распространенный способ использования линии тренда линейной регрессии заключается в построении каналов. Канал линейной регрессии (автор Гилберт Рафф (Gilbert Raff)) состоит из двух параллельных линий, равноудаленных вверх и вниз от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно величине максимального отклонения цены закрытия от линии регрессии. Все ценовые изменения происходят в границах регрессионного канала, где нижняя граница играет роль линии поддержки, а верхняя — линии сопротивления. Обычно цены выходят за границы канала лишь на короткое время. Если же они остаются за пределами канала дольше обычного, то это предвещает возможность разворота тенденции.

Линия тренда линейной регрессии показывает равновесное значение цены, а регрессионный канал — нормальный диапазон отклонения цен от линии тренда линейной регрессии.

Канал линейной регрессии довольно легко рассчитать и построить. Реализацию для амиброкера можно взять здесь.

Формула отображает сразу 3 канала регрессии, отличающиеся друг от друга величиной максимального отклонения цен.

Способы использования каналов линейной регрессии в торговле.

1. Торговля с использованием одного канала линейной регрессии без дополнительных фильтров. Открытие позиции происходит в момент касания ценой одной из границ канала в направлении противоположной границы. В данном случае фильтром ложных сигналов является наклон самого канала линейной регрессии – к примеру, если канал направлен вверх, то реагировать стоит лишь на касания нижней границы и открывать только длинные позиции (покупать).

2. Также распространены методы торговли с использованием канала линейной регрессии и дополнительных фильтров, в роли которых, как правило, выступает Стохастический осциллятор или же полосы Боллинджера. Стохастик используют для подтверждения сигнала на открытие в момент касания одной из границ канала линейной регрессии (пересечение стохастика с его сигнальной линией в зонах перекупленности/перепроданности). Полосы Боллинджера дают неплохой сигнал в момент, когда границы канала линейной регрессии и полос Боллинджера совпадают и цена касается границ каналов обеих инструментов.

3. Использование нескольких каналов линейной регрессии с различными размерами стандартных отклонений, как это происходит на втором изображении. К примеру, используют несколько каналов линейной регрессии одного периода, но со стандартными отклонениями в размере 1,2 и 3. В этом случае, границы каналов образуют полосы, попадание цены в каждую из которых говорит о сигналах различной силы и трейдер, по возможности, варьирует размер торгового лота в зависимости от силы сигнала.

4. Каналы линейной регрессии являются неплохим инструментов для фиксации прибыли. Крайние границы каналов со стандартным отклонением в размере 2-3 и более могут предвещать о завершении тендеции и дальнейшей консолидации или же развороте.

Каналы линейной регрессии можно использовать для автоматизированной торговли, в том числе на основе терминала QUIK. Как правило, эта техника используется на небольших таймфреймах внутри дня. Часто канал регрессии используется вместо ручного построения трендов. Отсутствие встроенных в язык qpile инструментов для построения регрессионного канала препятствим для создания автоматизированных алгоритмов не является — мне приходилось пару раз строить таких роботов.

Индикатор для построения канала линейной регрессии

В стандартном наборе торгового терминала MetaTrader 4 можно найти не мало полезных инструментов технического анализа. Среди них имеется канал линейной регрессии, позволяющий за несколько секунд в автоматическом режиме нанести на график три параллельные прямые лини, представляющие собой канал за выбранный период времени.

От трейдера требуется только указать на графике, какой временной участок рынка будет учитываться индикатором для построения канала линейной регрессии.

Для чего нужен данный инструмент? Конечно, можно выбрать обыкновенные прямые линии и с их помощью построить ценовой канал, но можно ли назвать такой способ объективным, это большой вопрос. Кроме того, в случае с индикатором линейной регрессии графическое построение не относится к произвольным, это статистический расчет рыночных значений.

В результате на графике получается ценовой канал, образованный тремя параллельными линиями:

  1. трендовой линией регрессии;
  2. верхней границей канала;
  3. нижней границей канала.

Применение индикатора канала линейной регрессии

Такой инструмент не мог остаться без внимания трейдеров, так что его можно встретить и в работе валютных спекулянтов, предпочитающих трейдинг по тренду, и в арсенале скальперов, заключающих сделки на отбой от стенок канала. Что касается принципов построения, то здесь нужно учитывать один важный момент, ведь нас интересует, что будет дальше на рынке, а не только то, что уже было.

Так что, есть смысл при использовании данного инструмента брать запас наперед, а так же использовать фильтры. В качестве примера можно рассмотреть торговлю на отбой, которая весьма популярна среди скальперов валютного рынка. В этом случае в качестве фильтров могут быть следующие условия:

  • валютная пара, для которой характерно плавное смещение цены (либо постоянно, либо в определенное время);
  • временной интервал, когда высока вероятность флэта на рынке или просто плавного смещения цены.

Могут быть и другие варианты фильтров, например, дополнительный индикатор, который разделяет рыночные состояния на тренд и флэт. Естественно, он пригодится только в том случае, если трейдер принимает решение торговать исключительно во флэте. Если же наклонные ценовые каналы тоже рассматриваются в качестве удобных рыночных ситуаций для заключения сделок, то индикатор класса тренд/флэт будет бесполезен.

Предполагается, что цена и дальше будет двигаться по каналу, если обстоятельства удовлетворяют условиям, то есть, фильтры «дают добро». Так как индикатор на графике соглашается проводить линии только до текущего значения рыночной цены, то визуально продолжаем чертеж сами:

Если рыночная цена коснется верхней границы, то заключаем сделку на продажу, а если достигнет нижней границы, то нужна покупка. Другими словами, торговля рассчитана на возврат цены обратно в канал. Некоторые трейдеры отбрасывают все сделки, направленные против тренда.

Трендовая линия регрессии может служить целью позиции. Когда цена коснется этой срединной линии, то сделка закрывается. Нужно помнить, что если позиция уже открыта, то не стоит перестраивать канал с течением времени, что бы посмотреть, где же именно проходит линия регрессии. Для этой цели лучше при помощи стандартных инструментов терминала сразу достроить срединную линию вправо.

Границы равноудалены и рассчитываются автоматически, а канал строится таким образом, что цены за выбранный интервал времени практически не выходят за его пределы.

Про завершение валютной операции при касании ценой срединной линии уже было сказано, но нужен так же механизм для фиксации убытка, если сделка окажется неудачной. Брать фиксированные значения в пунктах не эффективно, так что нужен адаптивный способ, применение которого будет оправдано в любой рыночной ситуации.

В данном случае, на мой взгляд, есть смысл закрывать убыток, если рынок пробил предыдущий уровень поддержки, когда речь о сделке на покупку или уровень сопротивления, когда позиция была на продажу. Преодоление значимого ценового уровня это сигнал к тому, что уже нет смысла ждать возвращения цены в канал.

Канал линейной регрессии, хоть и относится к категории ценовых каналов, но существенно отличается от многих других вариантов. Например, можете для сравнения посмотреть Канал Кельтнера, который можно назвать более гибким, ведь он не образован прямыми линиями и реагирует на изменения рыночной ситуации. Тем не менее, линейная регрессия может пригодиться в торговле, когда замечаете направленное движение рынка.

Рейтинг Форекс брокеров: