КАК РАССЧИТАТЬ ЛОТ НА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Как рассчитать торговый лот вручную

Успешный трейдинг на рынке Forex во многом зависит от правильного управления рисками. По сути, риск-менеджмент является одним из ключевых условий прибыльной торговли, пренебрежение которым легко может привести к обнулению депозита.

Выбор правильного лота для торговли считается более существенным, чем поиск «чудо-индикаторов», предсказывающих движение актива с точностью до одного пункта. Новичку очень важно устоять перед соблазном в обогащении и не торговать лотом слишком большого объема. Ведь сохраненный депозит всегда оставляет возможность трейдеру в будущем отыграть утраченные ранее позиции и заработать прибыль.

Основы расчета

Рассчитать лот совсем несложно. Для этого можно воспользоваться известными формулами, которые надежно зарекомендовали себя в трейдерской среде. Считается, что риск на сделку (денежные средства, которые могут быть потеряны) должен быть в диапазоне 2-3% от всего депозита инвестора. Обычно допустимый риск лимитируется. В рамках выбранной торговой стратегии он должен быть фиксированным. Естественно, что изменение размера депозита повлечет за собой изменение риска на сделку:

  • Для суммы 100 USD риск в 3% будет равен 3 USD.
  • Для суммы 1 200 USD риск в 3% будет равен 36 USD.
  • Для суммы 5 000 USD риск в 3% будет равен 150 USD.

При увеличении размера суммы средств возрастают возможные потери, а при уменьшении размера депозита они снижаются.

Честные Форекс брокеры:

Следует обязательно учитывать соотношение Stop Loss и Take Profit. Как минимум последний должен превышать размер страховочного ордера в два раза. Некоторые выбирают соотношение три к одному.

Важно вычислить стоимость 1 пункта. Она может отличаться в зависимости от выбранного актива. Однако, как правило, 1 пункт при объеме лота 0.1 в результате небольшого округления стоит 1 USD. Если необходимо выполнить расчет более точно, можно использовать калькулятор лота.

Формула для расчета риска

Зная основы управления риском, можно произвести его вычисление. Для наглядности все расчетные действия лучше рассматривать на конкретной валютной паре, например, GBPUSD.

Покупка актива происходит по цене 1.3799. Stop Loss выставляется на 1.3759. Если предположить, что размер депозита 1 000 USD, то допустимый риск будет равен 30 USD, что составляет 3%. Страховочный ордер — это разница между 1.3799 и 1.3759, составляющая 40 пунктов.

Затем следует рассчитать максимальный лот для трейдинга:

Надежные Форекс площадки:
  1. Известно, что минимальный объем составляет 0.01 лота. Один пункт стоит 0.1 USD.
  2. Вычисление Stop Loss в USD: 40 пунктов × 0.1 USD = 4 USD. Это наименьший возможный риск для одной торговой операции.
  3. Учитывая размер допустимого риска для одной торговой операции (30 USD) и минимальный его объем (4 USD), отношение этих величин будет наибольшим риском: 30 USD / 4 USD = 7.5.

Таким образом, минимальный риск на сделку можно превысить в 7.5 раз. Это значение соответствует 0.075 лота — максимально допустимому объему для трейдинга.

Иными словами, с размером депозита в 1 000 USD и допустимым риском в 3% следует открывать ордера в 0.075 лота. Подытоживая все вышеописанные действия, для расчета риска можно использовать формулу:

Размер лота = Риск max (USD) / Stop Loss (пункты) / (Стоимость 1 пункта) min × (Торговый лот) min.

Примеры расчета риска на рынке Forex

Закрепить полученные знания можно на нескольких примерах.

Если исходить из размера депозита в 500 USD (вдвое меньшего, чем учитывался ранее), то допустимый риск в 3% составит 15 USD. Stop Loss выставляется в размере 30 пунктов.

Учитывая формулу расчета размера лота:

15 USD / 30 пунктов / 0.1 USD × 0.01 = 0.05.

В итоге размер рабочего лота равен 0.05. Этот объем применим к любой основной паре валют, например, GBPUSD.

В следующем примере можно рассмотреть еще меньший в процентном отношении допустимый риск — 2%. Размер депозита будет гораздо больший — 5 000 USD, при этом максимальный риск будет равен 100 USD. Stop Loss составит 40 пунктов. Подставив все данные в вышеуказанную формулу, получим:

100 USD / 40 пунктов / 0.1 USD × 0.01 = 0.25.

В данном случае произведен расчет лота большего объема.

Рекомендации новичкам

Начинающим трейдерам очень важно не завышать объем сделок, даже будучи уверенным на сто процентов.

Существует ряд полезных советов для оптимальной настройки системы снижения возможных потерь:

Размер (объем) лота на Форекс — как правильно рассчитать оптимальную его величину

На валютном рынке все валюты торгуются лотами – это стандартный объем одной сделки, который принято считать в качестве единицы торговой операции по покупке/продаже валюты.

Один лот равняется 100000 единицам основной валюты, которой трейдер решил торговать. Так, для валютной пары USD/CHF главная валюта – американский доллар, поэтому продажа/покупка стандартного лота будет означать трату 100000 USD. Для пары GBP/USD речь идет о фунте стерлингов, поэтому именно 100000 GBP придется потратить в сделке.

Для эффективного управления капиталом и верного планирования сделок трейдер должен уметь рассчитывать оптимальный размер лота на Форекс , чтобы не слить в одной сделке весь свой депозит или, наоборот, не торговать слишком маленькой суммой, не позволяющей обеспечить нормальный доход.

Классификация торговых лотов на валютном рынке

По причине того, что далеко не каждый частный трейдер может позволить себе сразу торговать с использованием 100 тысяч долларов (что опасно на первых порах как минимум и недоступно даже многим профессионалам как максимум), на рынке Форекс брокеры дают возможность выбирать гораздо меньшие объемы.

Множество однонаправленных сделок от разных трейдеров брокер сводит в одну и тогда выводит их на рынок, а клиентам позволяет использовать в работе гораздо меньшие суммы. Предоставляется кредитное плечо, когда торговля ведется заемными средствами с залогом в виде средств на счету трейдера.

До того, как рассчитать размер лота,

желательно познакомиться с их видами, принятыми на Forex:

  • Стандартный – целый лот, объем которого составляет 100000 единиц базовой валюты. Если брать размер, то это 1.
  • Мини – десятикратное уменьшение стандартного, 10000 единиц базовой валюты, имеет обозначение 0.1.
  • Микро – 1000 единиц финансового инструмента, размер 0.01. — в 100 раз меньше стандартного.

Мини- и микро-лоты относятся к классу дробных. Брокеры собирают их и комплексно выводят инвестиции мелких игроков на рынок, просто объединяя их в стандартный объем. Такой вариант актуален для множества трейдеров, которые не могут или не хотят использовать в торговле сотни тысяч долларов, но имеют желание работать и зарабатывать.

Особенности мани менеджмента при проведении подсчетов

Чтобы верно все рассчитать и работать на Форекс безопасно, необходимо правильно рассчитывать размер лота и учитывать величину вашего депозита.

Также обязательно нужно учитывают цену одного пункта в стандартном торговом объеме. Величина лота оказывает влияние на стоимость пункта и залог по открытым позициям, по мере увеличения размера увеличивается и потенциальный доход/убыток.

Начинающим трейдерам советуют начинать всегда с 0.01 у брокеров с четырехзначными котировками и с 0.001 – с пятизначными.

Важным понятием в торговле является допустимый риск – сумма средств, которой торговец готов пожертвовать в одной любой сделке, в том числе неудачной, если стоимость пойдет не в прогнозированную сторону и достигнет уровня стоп-лосса.

В поисках информации о том, как рассчитать размер лота на Форекс, многие трейдеры идут разными путями:

1) Можно использовать специальную формулу:

Х = (R х B) : (Т х (Р1 – Р2), где:

  • R – процент депозита, которым можно рискнуть
  • В – величина депозита
  • Т – коэффициент длинной/короткой сделки (ставить -1 при короткой позиции и +1 при длинной)
  • Р1 – стоимость открытия позиции
  • Р2 – стоимость закрытия сделки (стоп-лосс)

Если привести пример, где на счету есть 10000 долларов США, торгуется валютная пара EUR/USD, открывать сделку на продажу планируется по цене 1.0698, закрывать убыточную позицию по достижении значения 1.0200, получается: Х = (2% х 10000) : (1 х (1.0698 – 1.0200) = 4016. Получается, что идеальный объем сделки составляет 4016 долларов единиц.

Чтобы быстро проверить расчеты, можно посчитать:

при объеме в 10000, валютные пары с USD в качестве котируемой валюты демонстрируют цену пункта в 1 доллар. То есть, при объеме в 4016 цена одного пункта составит 0.4016. Если умножить это число на 498 пунктов, которые пройдет цена при неверном расчете, получится уровень допустимого риска: 200 (если не округлять до 4016). Это и есть 2% от суммы депозита.

Данные расчеты актуальны для валютных пар типа XYZ/USD и USD/XYZ, но не актуальны для кросс-курсов.

2) Планируемый объем лота с учетом мани менеджмента рассчитать можно и другим способом. Нужно знать количество пунктов от стоп-лосса до места входа и процент рабочего лота в отношении общей суммы депозита.

Величина депозита умножается на процент, который можно потерять в убыточной сделке. Полученное значение делится на 100 – эту сумму можно потерять в случае неудачи. Дальше сумма делится на количество пунктов, которые может пройти цена до стоп-лосса и полученное значение умножается на 0.1. Результат – это и есть объем, который может торговаться в одной сделке.

Если взять все тот же пример (10000 долларов на депозите, 2% можно потерять, стоп-лосс стоит на расстоянии 498 пунктов от входа), получается:

(10000 х 2%) = 200, (200 : 498) х 0.1 = 0.040 (округлено от 0.04016…). Получается, что можно торговать 0.04 лота, а это и есть 4016 долларов, полученные в предыдущей формуле.

Правила и ограничения, автоматический подсчет

Если при небольшом балансе трейдер хочет торговать большими средствами, он выбирает соответствующее значение кредитного плеча. Брокер может давать средства в заем для торговли, но это значительно повышает не только прибыль, а и убыток. Поэтому на рынке Форекс особых ограничений нет – торговать можно и с несколькими сотнями на счету.

Размер лотов может регулироваться и в обязательном порядке на некоторых финансовых рынках – так, для работы на ММВБ меняются минимальные значения, что влияет на цену минимальной сделки. Данные отображает таблица, а публикация изменений существенно влияет на изменения стоимости активов.

Достаточно выбрать нужные значения, правильно внести данные и оптимальные объемы сделки будут рассчитаны автоматически.

Что такое лот и как правильно его рассчитать

Значение минимального лота на форексе — один из параметров торгового счета, который является основополагающим при выборе брокера. Лот — это стандартная единица измерения объема торговой позиции. Расчет размера лота для открытой позиции на форекс — это одна из главных составляющих личного риск-менеджмента, которая является обязательной для тех, кто хочет зарабатывать, а не «сливать» депозит. Сегодня я расскажу о том, что это такое лот на форексе, на фондовом и срочном рынках и как правильно рассчитать объем для открытия торговой позиции.

Что такое лот

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Стандартный 1 лот на валютном рынке форекс — это 100 000 единиц базовой валюты. Мини лот — 10 000 единиц (0,1 лота), микро лот — 1000 единиц (0,01 лота). У большинства форекс-брокеров минимальный лот равен 0,01 лота. Для каждой валютной пары размер лота разный. Например, исключение: GBP/USD — 70 тыс. GBP и AUD/USD — 200 тыс. AUD.

Пример в денежном выражении. Предположим, что предполагается покупка 0,01 лота инструмента EUR/USD по цене 1,3255 с последующей продажей н 1,3265, то есть сумма потенциального дохода — 10 пунктов (1 пункт — это 4-я цифра после запятой в котировках валютных пар). В денежном выражении доход равен: 1000 (размер микро лота) * 0,0001 (1 пункт=0,0001) * 10 (полученный доход) = 1 дол. США. Иными словами:

  • для микро лота движение в 10 пунктов будет равно 1 дол. США (1 пункт = 10 центов);
  • для мини лота 10 пунктов — 10 дол. США (1 пункт = 1 дол. США);
  • для стандартного лота 10 пунктов — 100 дол. США (1 пункт =10 дол. США).

Если вы пополнили депозит на 10 дол. США и открыли сделку объемом 1 лот, то достаточно котировкам измениться в 4-м знаке (1 пункт), чтобы депозит был слит.

Важно! Разбираясь с предложениями брокера, обратите внимание, на то, что брокер принимает за 1 лот! Например, один из брокеров прямо указывает, что у него 1 лот на Форекс равен 10 000.

Несколько сложнее ситуация с фондовым рынком, где под лотом подразумевается фиксированное количество акций. Например:

  • на Московской бирже размер лота определяется стоимостью акций. Для бумаг ВТБ 1 лот — это 1000 акций, для «Роснефти» — 1 лот равен 1 акции;
  • зарубежные площадки NYSE, NASDAQ предпочитают придерживаться одного значения: за небольшим исключением 1 лот = 100 акциям по всем компаниям. Причем приобрести дробный лот менее 100 акций невозможно практически ни у одного брокера США.

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

Как рассчитать размер лота на форексе: калькуляторы для расчета

Единого способа, как рассчитать лот на Форекс, нет, поскольку принципы расчета могут отличаться как минимум из-за разных подходов к составлению формулы. Потому для экономии времени лучше пользоваться калькуляторами.

Важно: большинство калькуляторов включают в себя такие основные параметры, как цена открытия/закрытия позиции, валютная пара, кредитное плечо. Дальше начинаются нюансы. Калькуляторы на сайте брокеров удобны тем, что учитывают возможные (скрытые) комиссии, которые закладываются в «потенциальный убыток». Ручные формулы и калькуляторы на специальных сайтах учитывают процент риска.

  • Калькулятор трейдера брокера Альпари

Калькулятор рассчитывает потенциальную прибыль, а не размер лота. Причем стоимость пункта в формуле брокера — это отдельная формула, принцип которой вынесен в отдельный раздел. Также в формуле учитываются маржинальные требования в соответствии с условия ми брокера по каждому счету. Калькулятор будет удобен для тех, кто ориентируется на определенный размер прибыли, «подгоняя» размер лота.

  • Калькулятор трейдера брокера Forex4you

Еще более запутанный калькулятор, чем у Альпари . Он также рассчитывает свопы и спреды на основании введенного лота. То есть делает расчет «от противного». Но и здесь в формуле большую роль играет тип счета и его торговые условия.

Я привел в пример только 2 брокеров навскидку. Для проверки калькуляторов трейдера предлагаю простую и понятную формулу:

  • R — процент от суммы депозита, которым готов рисковать трейдер (рекомендуется 1-2%, но не более 5%);
  • В — баланс счета (остаток на счету);
  • Т — коэффициент по сделке («-1» — для короткой позиции, «+1» — для длинной);
  • Р1 — цена открытия, Р2 — цена закрытия (уровень стоп-лосса).

Полученное значение будет измеряться в единицах, потому в стандартную размерность лота переводим, отталкиваясь от значения стандартного лота 100 000 единиц.

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

Есть еще более простой принцип расчета лота в соответствии с риском. Предположим, есть депозит в 1000 дол. США и готовность рисковать 2% депозита, то есть 20$ по одной сделке. Для стандартного лота 1 пункт = 10 дол. США, то есть наши 1000$ — это 100 пунктов, трейдер готов рисковать только 20 долларами. 1000/20 = 50. Следовательно, нужно выбрать лот в 50 раз меньше стандартного — 1/50 = 0,02.

Второй вариант слишком упрощен и не точен. В сравнении с предыдущей формулой здесь нет корреляции риска и уровня стоп-лосса. Хотя это было бы логично: чем больше разрыв между ценой открытия и стопом, тем больший процент риска должен закладывать трейдер при условии того же значения лота. Или же при увеличении стопа нужно брать меньший лот.

Многие стратегии и торговые советники содержат четкое указание по отношению к рекомендуемой сумме депозита. На основании тестирования системы у автора есть понимание того, какова сумма максимальной просадки и каков её процент к сумме депозита. Например, если по валютной паре максимальная просадка составила 100 дол. США, то минимальная сумма депозита будет минимум 200-300 дол. США (просадка 25-35% считается допустимой). В торговых советниках в настройках есть пункт «Lots». Трейдер может выставить его значение самостоятельно или довериться роботу («UseMoneyManagement»), который сделает автоматический расчет на основании данных о риске («RiskInPercent») и размера максимального лота («MaximumLot»).

Расчет лота в торговле фьючерсами

Расчет лота на срочном рынке (FORTS) — это отдельная формула, которая почему-то практически нигде не встречается. Я нашел одну формулу, которую и предлагаю обсудить, если у кого-то есть опыт торговли фьючерсами. Ниже скрин спецификации фьючерса, с которого нам понадобится стоимость шага цены.

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

Этот параметр переменный, поскольку зависит от курса валют. Вводные параметры для расчета лота, которые будут нам нужны:

  • сумма на торговом счете — 120 тыс. рублей (условно);
  • максимальный уровень риска — 2% (риск каждый определяет для себя сам, я считаю, что 2% — это максимум);
  • шаг цены — 10 (см. скрин спецификации);
  • стоимость шага цены — 11,612 рублей;
  • цена открытия сделки — 109,000 (между верхним и нижним лимитом в соответствии со спецификацией);
  • цена выхода из сделки (стоп-лосс) — 108,200.
  1. Переводим установленный риск на сделку с % в рубли. 2% от 120 тыс. рублей — это 2400 рублей.
  2. Рассчитываем стоп-лосс в пунктах. 109,000-108,200 = 800 пунктов;
  3. Стоп-лосс в рублях: 800 / 10 (шаг цены) * 11,612 = 928,96 рублей;
  4. Рассчитываем лот (количество фьючерсных контрактов) по формуле: риск / стоп-лосс (все значения берем в рублях). 2400/928,96 = 2,58. В данном случае допустимо округление до 3 контрактов.

И еще один важный момент: параметр гарантийного обеспечения, то есть деньги, которые блокирует биржа в качестве залога по сделке. Теоретически, если снизить стоп-лосс с 800 пунктов до 200, то можно было бы открыть 10 контрактов, но в спецификации указано, что сумма залога — 14,436 тыс. рублей. 120 000 / 14,436 = 8,3. То есть с нашим депозитом мы можем купить только 8 контрактов максимум.

Ниже скрин с калькулятора, сделанного в Excel, который упрощает все эти расчеты.

Калькуляторы брокеров, которые не учитывают риски, имеют свои плюсы (например, учитывают кредитное плечо и комиссии), но для простого расчета применяется именно формула, которую я привел выше. И поскольку единого подхода к расчету оптимальной лотности сделки нет, будет интересно услышать мнение читателей-трейдеров по данному вопросу.

Вычисляем лот для форекс, фондовых и сырьевых инструментов

Что нужно, чтобы вычислить объем сделки? Какое плечо надо использовать? Как вычислить лот, если я торгую без стоп-лосса? Как рассчитать лот для форекс-кроссов и акций? И откуда взялась классическая рекомендация рисковать в сделке 1-2% от депозита? На эти и другие вопросы — ответы прямо здесь.

Содержание

Что вписать здесь перед открытием сделки? Если точно знаете, то не читайте дальше.

Если не получилось, то ниже все формулы для расчета лота (он же «объем сделки») по любому финансовому инструменту.

Все формулы работают для счетов USD.

Объем сделки для валютных пар xxx/USD, акций, индексов и криптовалют в USD

Если валюта счета USD, а финансовый инструмент котируется в USD (это значит, что доллар в знаменателе), то формула лота очень простая. Для нее понадобится знать:

  1. Сколько денег на балансе — размер счета.
  2. Сколько мы готовы потерять, если что-то пойдет не так, — процент риска.
  3. Какого размера стоп-лосс‚ — величина стоп-лосса. Важно учесть величину стопа с учетом стороны котирования — бид или аск.

Часто спрашивают, как задействовать всю маржу или кредитное плечо. Ответ: никогда не считайте лот исходя из разрешенного плеча — это тупиковый путь! При грамотном риск-менеджменте позиция вряд ли займет плечо более чем 10 к 1.

Объем сделки с учетом комиссии почти не отличается от результата из первой формулы.

Важно помнить! Величина стоп-лосса тоже должна выражаться в USD, а не в привычных нам пунктах! Например, если ваш стоп равен 50-ти пунктам по 4-му знаку, то в знаменателе формулы напишем «0.005».

Эта формула подходит для любой валютной пары с USD на конце, а также для всех акций и биржевых индексов, цена которых выражается в USD:

  • AUD/USD EUR/USD GBP/USD NZD/USD все акции в USD все биржевые индексы в USD: DJIA, NASDAQ, S&P 500 и т.д. все криптовалюты, котируемые в USD.

Результат — это объем сделки в единицах базового актива. Т.е. сколько евро, фунтов, биткойнов и т.д. нужно купить-продать за USD на счете.

За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках

Пример расчета лота для GBP/USD

Например, вычислим объем сделки для GBP/USD, когда:

  • баланс = 10000 USD,
  • риск = 1.5%,
  • размер стопа = 0.004 USD, то есть 40 пунктов.

Ответ: объем сделки равен 37500 единиц базового актива, которым является фунт.

Соответственно, если счет в USD, то на сделку будет затрачено 37500 * текущий курс фунта (1.3) = 48750 USD.

Плечо? Мы использовали неполные 5 к 1.

А если нужно выразить в лотах? Пожалуйста: полученный объем сделки 37500 нужно разделить на величину лота, используемого в вашей платформе, например, 100000. Тогда 1 лот будет равен: 37500 / 100000 = 0.375.

Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале

Объем сделки для валютных пар USD/xxx

Для валютных пар с прямым котированием — а именно так называются пары, где доллар стоит на первом месте, — формула отличается одной переменной. На этот раз в числитель добавим саму цену стоп-лосса. Она поможет сократить USD в формуле.

Формула подходит как для сделок лонг, так и для шорт по следующим инструментам:

  • USD/CAD
  • USD/CHF
  • USD/JPY

Объем сделки снова получим в единицах базового актива, то есть в USD. Если у вашего брокера лот = 100000 единиц базового актива, то результат делим на 100000.

Пример расчета лота для USD/JPY

Сделка по USD/JPY с исходными данными:

  • баланс = 15000 USD,
  • риск = 1.25%,
  • цена стопа = 109.40,
  • размер стопа = 0.55 JPY, то есть 55 пунктов.

Ответ: объем сделки равен 37295.45 единиц базового актива — USD. При переводе в стандартный лот (100 тысяч) получаем 0.37 лота.

Объем сделки для валютных кросс-курсов

Валютный кросс-курс — это инструмент, в составе которого нет доллара США. Однако котировка кросс-курса так или иначе зависит от отношения его составляющих к USD. Например, чтобы получить котировку EUR/GBP, надо просто разделить текущий курс EUR/USD на курс GBP/USD. Этот закон действует для любого «кросса».

Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS

Зачем для лота вспомогательная котировка

Поэтому в определении объема сделки для кросс-курса нужно обратиться к инструменту, входящему в состав кросс-курса и имеющего пару с USD. Всего для расчета объема сделки для кросс-курса используются два вида вспомогательных котировок. Оба зависят от положения USD — в числителе или знаменателе вспомогательной пары.

Как определить вспомогательную пару для кросс-курса? Очень просто: берем последнюю валюту из «кросса» и находим ее пару с USD.

Например, какая пара вспомогательная для EUR/JPY? Берем иену (JPY) и находим ее пару с USD — это USD/JPY.

Повторенье — мать ученья: а для EUR/GBP? Берем GBP и находим его пару с USD — это GBP/USD.

Это легко, но есть нюанс: работая с «кроссами», мы не сможем точно соблюсти нормы допустимых потерь. Наш убыток или профит всегда будет чуть отличаться от запланированного на момент открытия сделки. Дело в колебании котировок вспомогательной пары. Однако на практике такие отклонения почти несущественны, поэтому переходим к формулам.

Что такое лот и как рассчитать лот на Форекс: методы расчета и практический пример с построением модели в Excel, калькулятор трейдера

Лот — это единица измерения объема позиции, которая представляет собой фиксированное количество базовой валюты на рынке Forex. Ее объем по сделке указывается исключительно в лотах, размер которых напрямую влияет на уровень риска. Чем больше объем одного лота на Форексе, тем больше риск. Система оценки риска (риск-менеджмента) включает в себя модель, которая позволяет на основе уровня предполагаемого риска, волатильности (уровня стоп-лосса) и кредитного плеча рассчитать оптимальный объем стандартного лота на валютных рынках. Что из себя представляет данная модель, как ее использовать и чем может помочь калькулятор трейдера

Лот на Форексе: модель построения оптимальной системы риск-менеджмента

В привычном понимании лот — это стандартная единица измерения объема валютной позиции, которую открывает трейдер. То есть та сумма денег, которую инвестор вкладывает в покупку той или иной валюты с целью ее последующей продажи по более выгодной цене. Расчет лота — это одна из составных частей системы управления рисками, рекомендуемой для тех, кто подходит к трейдингу взвешенно и структурированно.

Из этого обзора вы узнаете:

  • Что такое лот и его варианты трактовки.
  • Как рассчитать размер лота на рынке Форекс. Методы расчета и практические примеры с построением модели в Excel.
  • Как пользоваться калькуляторам трейдера и строить с его помощью стратегию.

Что такое лот

Торговля на Форексе допускает открытие сделок только определенными объемами торговых единиц, которые называются лоты. У трейдера нет возможности купить, например, ровно 1000 евро, он может купить 1 лот, 2 лота или 0,01 лота и т.д.

Стандартный лот на Форексе — это 100 000 ед. базовой валюты. Например, если котировка EUR/USD равна 1,1845, то позиция объемом 1 лот будет равна 118 450 единицам базовой валюты, то есть именно столько нужно отдать долл. США, чтобы купить 100 000 евро.

Чему равен 1 лот на Форексе:

  • Мини лот (варианты написания: минилот, мини-лот) — равен 0,1 стандартного лота.
  • Микро лот — равен 0,01 стандартного лота.

У большинства трейдеров по разным типам счетов устанавливается требование минимального и максимального лота. Верхняя планка чаще всего ограничивается 100 лотами, нижняя — 0,01 лота. Если взять пример выше, то минимальная инвестиция составит 1,184 долл. США. Если воспользоваться плечом 1:100, то для старта будет достаточно минимального депозита 11,84 долл. США. Правда, при условии, что все 100% денег (что недопустимо с точки зрения риск-менеджмента) будут инвестированы в сделку. Есть и второй вариант — воспользоваться центовыми счетами (если такая возможность предусмотрена брокером). Единственное отличие центовых счетов — расчеты здесь ведутся в центах, а не в долларах, 11,84 долл. США в этом случае хватит для покупки минимального микро лота без использования кредитного плеча.

На этом скрине видно окно открытия ордера в торговом терминале. Трейдер в графе “Объем сделки в лотах” выбирает размер лота, предусмотренный настройками, и наращивать сделку он может только пошагово, шаг также предусмотрен спецификацией счета. Например, по счету Classic минимальный шаг — 0,01 лота. Трейдер может вручную ввести объем позиции с точностью до сотой лота, например 0,06; 0,07 или 1,23 лота к примеру и т.д.

Важно! Несмотря на классическую терминологию, некоторые брокеры позволяют себе от нее отходить. Например, один из брокеров сразу предупреждает трейдеров, что 1 лот равен 10 000 базовым единицам валюты. Возможно это сделано, чтобы снизить минимальную сумму депозита без кредитного плеча. В любом случае перед началом торговли внимательно читаем оферту, спецификацию счета и контрактов.

В зависимости от того, что является торговой единицей (лот, мини- или микролот), а также в зависимости от того, что под ним подразумевается, определяется и цена пункта.

Пример. Трейдер покупает евро по курсу EUR/USD = 1,1845. Предполагаемый объем сделки — 0.01 лота. После того, как курс вырастает на 10 пунктов (до 1,1855), трейдер продает евро. Его доход составит: 1000 (размер в базовых единицах 0,01 лота) * 0,0001 (1 пункт) * 10 (полученная прибыль). Результат: доход трейдера — 1 долл. США. То есть трейдер, инвестировав 10 долл. США, при плече 1:100 при росте цены на 10 пунктов заработал бы 1 долл. США.

Стоимость пункта для стандартного лота:

  • Полный лот: 1 пункт приносит прибыль 10 долл. США.
  • Мини Лот: 1 пункт — 1 долл. США.
  • Микролот: 1 пункт — 10 центов.

И если все же, если за основу лота будет взято 10 000 базовых единиц, то цена пункта для 1 лота составит 1 долл. США, для мини лота — 10 центов и т.д.

Управление объемом открытых позиций предусматривает следующие моменты:

  • Определение оптимального соотношения объема открытых сделок и уровня риска. Высокая волатильность может мгновенно обнулить депозит, задача трейдера — подобрать оптимальное соотношение объема открытых сделок к депозиту с учетом риска. На рынках с сильным трендом управление объемами сделок предусматривает применения коэффициентов увеличения лота (элемент стратегии Мартингейла).
  • Оценка жизнеспособности общей позиции в рынке. «Закрывать убыточные сделки или пересиживать убыток?» — классический вопрос Форекса, на который можно ответить путем управления объемами сделок. Политика риск-менеджмента предусматривает создание модели, которая бы позволила путем корректировки объема позиции и кредитного плеча подбирать оптимальные уровни сопротивления и поддержки без касания стоп аута. Простыми словами: есть уровень стоп-аута, есть сильный уровень, где с большой вероятностью цена изменит направление. Модель позволит подобрать оптимальный объем позиции, при котором депозит выдержит просадку до основного уровня, не цепляя стоп аут.

Как рассчитать размер лота на Форексе

Самый простой способ воспользоваться калькулятором для расчета стоимости лота на форекс.

Зачем вообще рассчитывать размер лота:

Оптимизация объема позиции по отношению к сумме депозита с учетом риска и желаемой доходности инвестиций позволяет сбалансировать торговлю.

Правильный подбор лота и порядок наращивания позиции позволяют подобрать такой режим торговли, при котором общая позиция трейдера будет устойчива к просадкам, коррекциям, откатам и волатильности.

Выше был приведен пример, что такое вообще лот на Форексе и как формируется его объем. На одном из форумов приводится интересный пример расчета лота «от противного», отталкиваясь от уровня риска. Как уже написано выше, 1 пункт на одном стандартном лоте дает в среднем 10 долл. США прибыли. Или убытка, смотря в какую сторону пойдет цена. Анализ статистики по инструменту показывает, что коррекции по валютной паре могут достигать 20 пунктов, то есть убыток может составить 200 долл. США. Тут есть два подхода:

  • Подход взятия за основу усредненного значения волатильности. Позволяет нарастить объем лота в рамках заложенного риска. Трейдер предполагает, что усредненный (наиболее вероятный) убыток может составить, например, только 10 пунктов, потому открывает сделку большим объемом (использует большее кредитное плечо). Но тогда депозит остается незащищенным перед аномальной волатильностью — убыток в 20 пунктов может привести к закрытию сделок по стоп-ауту.
  • Подход взятия за основу наихудшего вариант развития событий — максимальной просадки. В качестве критической точки принимается максимально возможная волатильность, то есть учитывается стоп-лосс длиной 20 пунктов. В этом случае придется резервировать больше денег, но такая система будет менее рисковой.

Не забываем к вычисленному уровню установки стоп-лосс добавлять спред.

Стратегия риск-менеджмента также должна предусматривать максимальный риск по сделке. Теория рекомендует держаться отметки не более 5%. Если предположить, что в нашем примере потенциальный убыток 200 долл. США — это 5%, то для торговли 1 лотом в пределах допустимого риска при прогнозной волатильности до 20 пунктов понадобится депозит 4 000 долл. США. Нет столько денег — уменьшаем объем лота.

Еще один ориентир — сумма залога, которую резервирует брокер при использовании кредитного плеча. В теории она не должна быть более 10-15%, но этот ориентир не основной. Во-первых, чем больше кредитное плечо, тем меньше залог. А уменьшенный залог подталкивает открывать сделки большим объемом, увеличивая риски.

Из приведенных выше примеров думаю, что принцип расчета лота должен быть ясен. Трейдер оценивает свой депозит, принимает решение о целесообразности применения кредитного плеча, в соответствии с риск-менеджментом (допустимым уровнем риска на сделку и на общую позицию) определяет целевой объем, переводит его в лоты. На практике все несколько сложнее, так как валютные пары разные и иной раз необходимо рассчитать стоимость пункта в тех парах, где USD нет и требуется кросс-курс. Большинство компаний в качестве помощи предлагают на сайтах свои калькуляторы, общая суть которых одинакова: трейдер указывает валютную пару, размер лота, направление позиции, калькулятор по текущим котировкам рассчитывает стоимость пункта и прибыль (убыток).

В качестве примера приведу калькулятор трейдера LiteForex, который как и другие аналоги, удобен, но не лишен недостатков. Он позволяет рассчитать сумму убытка или прибыли по таким вводным данным, как валютная пара, объем позиции, направление сделки, тип счета и кредитное плечо.

Учитывайте, что для одного стандартного микро лота цена пункта составляет 0,01 долл. США, а не 0,1, как я писал выше. Причина этого: 5 знаков после запятой в котировке вместо 4-х привычных.

Возможность просчитать риск не предусмотрена, это придется делать вручную. И еще одно небольшое неудобство — нет возможности выставить кредитное плечо 1:1. Напомню, что размер кредитного плеча не влияет на риск, если есть четко обозначенная цель по объему позиции. При неизменном размере лота изменение плеча влияет только на сумму залога.

При расчете стоимости пункта следует обратить внимание на то, каково отображение валютной пары. Например, цена пункта в паре EUR/USD — 10 долл. США при стандартном на Форексе лоте. В паре USD/JPY стоимость пункта будет равна уже менее 9 долл. США. Формула расчета в данном случае будет следующая: (1 пункт * размер лота)/рыночная цена. Пример результата расчетов приведен ниже.

Практически у всех калькуляторов трейдера одна и та же проблема: нет возможности рассчитать объем лота с привязкой к уровню риска, хотя как раз именно в этом и заключается смысл планировки торговых объемов. Я предлагаю использовать для расчета лота с привязкой к уровню риска следующую формулу:

Объем лота = (%риска * депозит)/А * (Рrice 1 — Рrice 2)

% риска — эта та сумма депозита, которую трейдер готов выделить на сделку (те самые пресловутые рекомендованные 5%, о которых я писал выше). А — это коэффициент, равный для длинной позиции единице, для короткой — единице со знаком минус. Price 1 и Price 2 — цена открытия и уровень стоп-лосса. Уровень stop loss в данном случае — это один из вариантов интерпретации усредненной или максимальной волатильности, о которой я также писал выше.

Как рассчитать лот на Форекс. Пример. Есть следующие вводные данные:

  • Депозит: 3000 долл. США.
  • Риск — 5% на сделку.
  • Кредитное плечо — 1:100.
  • Длина стопа — 50 пунктов.

Сумма сделки составит 3000*100 = 300 000 долл. США. Если мы собираемся вложить 100% денег в одну сделку, то максимальный объем лота составит при котировках EUR/USD 1,2500 — 2,4 лота. Но мы собираемся придерживаться правил риск-менеджмента. Допустимый риск на сделку составит 3000*0,05 = 150 долл. США. Так как мы можем себе позволить максимальную просадку 50 пунктов, то предельно допустимая для нас стоимость пункта — 150/50 — 3 долл. США за 1 пункт. Напомню, что для 1 стандартного лота стоимость пункта — 10 долл. США. Следовательно предельно допустимый максимальный лот — 0,3. Минимальный объем лота — 0,01. Так как для 0,3 лота нужно 37 500 долл. США, инвестируем 375 долл. США (12,5% от депозита, что соответствует правилу риск-менеджмента) и используем плечо 1:100.

Таким образом объем лота напрямую зависит от того, какую просадку учтет в расчетах трейдер. Здесь уместна будет простейшая модель в Excel, которая покажет зависимость лота от просадки (или величины стопа).

Второй метод расчета с использованием кредитного плеча предусматривает, что максимальный риск всех открытых позиций должен быть не более 15%. 3000*0,15 = 450 долл. США, что при плече 1:100 составляет 45 000 долл. США. Делим позицию на текущий курс (допустим, 1,2500 для EUR/USD). 45000/125000 = 0,36 лота. Результат почти аналогичен предыдущему, но мне этот метод не нравится. Он не учитывает просадку.

Если трейдер придерживается жесткого правила «фиксированный процент от депозита на сделку» и «фиксированный процент от депозита для всех сделок в рынке», то кредитное плечо роли не играет. Чем больше объем лота, тем выше стоимость пункта и тем быстрее будет таять депозит в случае разворота цены.

Вывод. Объем лота зависит от:

  • Волатильности актива и выбора трейдером метода ее оценки (уровня стоп-лосса).
  • Уровня допустимого риска по всем открытым сделкам, который каждый трейдер определяет индивидуально.
  • Суммы депозита.
  • Кредитного плеча (в зависимости от метода расчета).

В торговых советниках первоначальный размер лота выставляется в параметре «Lots». Можно использовать и систему автоматического расчета лота, включив параметр «UseMoneyManagement», указав уровень риска и размер максимального лота.

Что такое лот на других рынках

На других рынках определение лота кардинально отличается от терминологии Форекс:

  • Бинарные опционы. Здесь лотом выступает ставка, которую делает трейдер, прогнозируя движение цены в ту или иную сторону. Выражение ставки — денежное. То есть здесь как такового лота нет, но шаг ставки предусмотрен.
  • Рынок акций. Так как цена на акции может находиться в коридоре от нескольких центов до тысяч долл. США, подход к терминологии лота здесь разный. На МосБирже для бумаг ВТБ один лот — это 1 тыс. акций, для ценных бумаг некоторых нефтяных компаний 1 лот равен одной акции. NYSE и NASDAQ в большинстве случаев устанавливают значение «1 лот = 100 акций», купить дробный лот практически невозможно.
  • Срочный рынок. Здесь подход к определению лота и расчету его объема еще более сложный. Здесь учитывается шаг цены, указанный в спецификации, уровень стопа и риск, а полученный результат измеряется в количестве контрактов. Кого интересует более подробная формула, спрашивайте в комментариях.

Вывод. Оценка уровня риска и расчет максимально допустимого объема лота — одна из основ системы риск-менеджмента. Отклонения допустимы. На волатильных рынках уровень риска по каждой сделке имеет смысл понижать, но при этом увеличивать длину стопа. На трендовых наоборот — имеет смысл ставить короткие стопы и использовать методику наращивания позиции. До начала торговли имеет смысл на историческом периоде рассчитать минимальную, среднюю и максимальную длину стопов (отдельно для каждого инструмента) и подготовить модель, которая позволит в случае смены рыночных условий быстро изменить вводные данные и скорректировать объем сделок. Остались вопросы — пишите их в комментариях. И успехов вам в трейдинге!

Лот на Форекс и как его рассчитать

Многие из нас слышали истории о том, как трейдеры легко сливают свои счета на Форекс, что заставляет насторожиться и проникнуться подозрением к торговле на валютном рынке. На самом деле, чаще всего причиной таких ситуаций является неопытность и незнание элементарных особенностей того, как устроена работа на рынке.

Новички склонны винить во всём брокеров, но не желают разобраться в причинах своих неудач. Как говорится: «Незнание закона не освобождает от ответственности».

Что нужно знать о лоте на Форекс

Объём любых сделок определяется лотами — стандартом, составляющим 100000 единиц валюты, являющейся базовой. Для примера можно взять валютную пару доллар-йена (USD/JPY).

Базовый актив здесь доллар, поэтому объём одного лота будет равен 100000 USD. Такой lot принимается за единицу и установлен в торговом терминале по умолчанию.

Если Ваш счёт измеряется не в тысячах USD, а на данный показатель Вы не обратили внимания, то очень быстро можно остаться без депозита. Естественно, не все трейдеры могут позволить себе роскошь совершать операции с такими объёмами, поэтому в торговле лучше пользоваться уменьшенными lots:

  • Mini, который включает 10.000 ед. базовой валюты (указывается как 0,1 лота);
  • Micro, который включает 1.000 ед. (указывается как 0,01).

Поскольку на рынок выводятся только стандартные объёмы, брокеры и ДЦ собирают дробные лоты своих клиентов в подходящие по размеру заявки и отправляют их на рынок. Нужно отметить, что не все брокеры предоставляют возможность использовать микро-лоты, ограничиваясь только значениями мини.

В этом случае трейдер должен уметь правильно рассчитать объём, который позволит ему вести грамотный мани-менеджмент. И, если для торговли нужен микро-lot, то обратиться к услугам другого брокера.

Как рассчитать подходящий лот

Чтобы рассчитать объём лота на Форекс, следует руководствоваться несколькими показателями.

  • Допустимый процент риска. Эта величина зависит от размера суммы на депозите. Оптимальный процент риска составляет 2-3% от имеющегося капитала. Таким образом, если Ваш депозит составляет 5000 долларов, то закладывать в сделку можно риск в 150 долларов;
  • Уровень стопа в пунктах, который устанавливается для каждой конкретной сделки.

Теперь, чтобы выбрать подходящий lot на Forex, определимся, сколько стоит 1 пункт для стандартного, мини и микро-лотов.

  • Для стандартного это значение равно $10;
  • Для мини — $1;
  • Для микро — $0,1.

Центовые лоты в торговле на Форекс

Некоторые брокеры предоставляют клиентам возможность работать на центовых счетах. В этом случае торговать можно, располагая всего несколькими десятками долларов. Естественно, стандартный лот для этого не подойдёт, а стоимость пунктов иная:

  • Стоимость 1 пункта для стандартного лота составит не $10, а 10 центов;
  • Для мини-лота — 1 цент;
  • Для микро – 0,1 цент.

Установить размер лота можно в торговом терминале MT4 при открытии сделки. Для этого достаточно выбрать в меню «Новый ордер» и в открывшемся окне в поле «Объём» ввести подходящее значение.

Как видно, контролировать потенциальные риски на рынке не сложно, достаточно грамотно выбрать объём торговли. Более того, некоторые дилеры пошли ещё дальше и предлагают своим клиентам нестандартные лоты.

Например, известный брокер

вместо принятых 100.000 за стандартный lot принимает $10.000. Что это даёт трейдеру? Возможность максимально снизить риск, ведь теперь при торговле 1 лотом, цена пункта составит не 10, а 1 USD, а установив лотность в 0,1, на выходе получится стоимость пункта в 10 центов.

Как часто можно менять лотность

Некоторые трейдеры полагают, что лот на Форекс устанавливается раз и навсегда. На самом деле, менять этот показатель можно и нужно для каждой сделки, исходя из описанных выше соображений.

Вы можете торговать стандартным, мини и микро-лотом на одном счёте. Такой подход и является грамотным мани-менеджментом.

Соблюдать правила расчёта лотности на валютном рынке очень важно, и делать это должны как новички, так и профессионалы, но последние об этом, безусловно, прекрасно знают. Пренебрегая ими, вероятность быстро потерять депозит возрастает.

Выбрав валютный инструмент, валюту счёта и кредитное плечо, трейдер получает возможность настроить стоимость пункта и открывать сделку, придерживаясь правил мани менеджмента.

Смотрите также

Максимальные размеры кредитного плеча на Форекс, где и какими они бывают

Что такое отложенные ордера, какими они бывают на Форекс

Международная Финансовая Комиссия и ее сертификаты и реальная роль на финансовых рынках

Что такое лот на Форекс и как его рассчитать

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.

Написал

Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

    LiteForex в ВКонтакте

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2022. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

Лот и минимальный объем сделки — основные понятия и как лучше торговать — советы от NSBroker.

Лотами на бирже Форекс измеряется объем открываемых ордеров. Это фиксированная величина, определяющая количество вкладываемой в позицию базовой валюты. Объем инвестированных средств указывается только в лотах, от количества которых напрямую зависит уровень риска открываемых ордеров. Чем выше объем в лотах, тем рискованнее позиция. Умение рассчитать оптимальный объем целого лота поможет трейдеру избежать ненужных рисков. Как это делать и где использовать на практике, рассмотрим в этой статье.

Разбираемся с терминологией

Лотами измеряется объем валютного ордера, который открывается трейдером. То есть это те средства, которые он инвестирует в покупку того или иного актива для его последующей продажи по более выгодному курсу. Если вы хотите заниматься трейдингом обдуманно и профессионально, необходимо уметь рассчитывать лот, чтобы научиться управлять торговыми рисками.

На рынке обменных валютных операций допускается открывать ордера только конкретного объема. Этот объем измеряется лотами. Инвестор не может вложить в покупку актива 100EUR или ровно 10 тыс. евро, он совершает покупки на 1, 2, 3 или 1/100 лота. Лотами измеряется величина контракта актива, который приобретается или реализуется инвестором.

Виды лотов

Целый лот приравнивается к 100 тыс. базовой валюты. Когда курс GBPUSD равен 1.3700, то ордер объемом 1 лот стоит 137000 ед. базовой валюты, то есть именно столько американских долларов необходимо, чтобы стать обладателем 100 тыс. британских фунтов.

Все необходимые для работы данные о лотах приводятся в спецификации контракта. Они бывают несколько видов:

  1. Минилот. Он равняется 0,1 от целой величины лота или 10 тыс. ед. базовой валюты. Преимуществом этого вида является то, что для создания ордера необходимо меньше средств, чем при торговле целыми лотами.
  2. Микролот. Он равняется 0,01 от целой величины лота или 1 тыс. единиц базовой валюты.
  3. Нанолот. Он равняется 0,001 от целого лота или 100 тыс. единиц базовой валюты. Это самая редкая разновидность. Ее обычно используют брокеры, предоставляющие центовые счета. Недостатком таких счетов является то, что в тысячу раз снижается не только объем ордера, но и получаемый профит. Если трейдер стремится как можно больше зарабатывать, эффективно используя для этого свое время, он не будет пользоваться центовыми счетами. Центовый счет нужен лишь для получения достаточного опыта в торговле, для тестирования новых инструментов технического анализа и для проверки алгоритма на практике. Также с его помощью можно тренировать эмоциональную устойчивость.

Большинство дилеров в различных типах счетов устанавливают разные максимумы и минимумы для лота. Верхняя отметка обычно равна 100 lot, нижняя – 0,1 lot.

Расчет лота

Каким бы финансовым инструментом не решил торговать трейдер, в любом случае ордер по нему он будет открываться в валюте счета. Чаще всего это доллар США. Трейдеру крайне важно иметь представление о том, какая сумма будет зарезервирована на его депозите для открытия позиции, допустим, по кросс-курсу. Проще всего подсчитать стоимость лота на специальном калькуляторе.

Рассчитывать величину лота необходимо для достижения следующих целей:

  • Сбалансировать торговый процесс. Это делается путем оптимизации объема приказов по отношению к величине имеющихся депозитных средств. При этом нужно учитывать риски и необходимую величину прибыли от вложений;
  • Подобрать оптимальный режим торгов, при котором все позиции трейдера будут стойкими к просадкам, не будут реагировать на коррекции, откаты и волатильность. Это позволит обеспечить правильный выбор лота и грамотный порядок увеличения количества ордеров.

Имея четко рассчитанное оптимальное значение объема позиции, можно не переживать за то, что величина финансового рычага каким-то образом повлияет на риск. Если лот останется константой, при варьировании плеча меняется только величина залога.

В подсчетах стоимости пункта важную роль играет то, какой является котировка – прямой или обратной. В зависимости от этого параметра для расчетов используется разная формула. Для обратно котируемых пар валют и CFD lot=величина контракта*объем ордера*цена актива. При прямой котировке lot для валютных пар вычисляется по формуле «величина контракта*объем ордера». Для кросс-курсов lot =величина контракта*объем ордера*стоимость актива/цена котируемой валюты.

Исходя из того, с чем работает трейдер, с лотами, минилотами или микролотами, и что под этим стоит понимать, определяется стоимость 1 пункта. Это значение позволяет оценить профит или потери, которые получит трейдер в валюте счета, если цена актива пройдет 1 пункт в любом из направлений. Цена пункта легко рассчитывается с помощью калькулятора трейдера. Так, например, при торговле целыми лотами 1 пункт принесет трейдеру 10 у.е. прибыли, минилотами – 1 у.е., микролотами – 10 центов, нанолотами – 1 цент. Если торговать не целыми лотами, а объемом в 0,1 lot, то и пункт будет дешевле в 10 раз. То есть при торговле целыми лотами 1 пункт в приказе объемом 0,1 lot принесет 1 у.е. профита или потерь. Как видим, чем объемнее лота, тем дороже стоит пункт и тем быстрее сольется депозит, если котировки развернутся и устремятся в неподходящем для инвестора направлении.

Максимальный лот

Какой бы ни был предложен брокером тип лота, у него всегда имеется свой максимум и минимум. Эти значения указываются в спецификации контракта. В терминале МТ4 это выглядит следующим образом.

Это характеристики ордера по активу EURUSD, размер которого составляет 100 тысяч, то есть торговля ведется целым лотом. При этом минимально допустимая позиция – 0,01, это значит, что нужно покупать не менее 1 тыс. евро. Если курс 1.1825, для приобретения нужно 11825 у.е. Для торговли максимальным лотом в 10000 для приобретения 1 млрд. EUR необходимо 1 млрд. 182 млн. 400 тыс. у.е.

Эти данные указаны без учета финансового рычага. Если его использовать, необходимая сумма инвестиций существенно снизится.

Как выбрать лот?

Размер целого лота – это константа, которая равна 100 тысячам базовых единиц. Отличаться может сумма, которую блокирует брокер как залог. Эта характеристика зависит от цены выбранного актива. Трейдер, создавший 2 ордера по 1 lot, может заметить, что по каждому из них блокируется разный объем средств. Чем дороже актив, тем больше залоговая сумма и тем рискованнее торги.

Подбирая объем лота при создании ордера, нужно обращать внимание на следующие нюансы:

  • Волатильность актива;
  • Выбранный участником торгового процесса метод оценки волатильности актива;
  • Позволительный риск по всем активным позициям (этот показатель у каждого инвестора свой);
  • Имеющийся капитал;
  • Финансовый рычаг.

Как величина лота сказывается на эквити?

Эквити – это график, отображающий изменение баланса торгового счета в процессе торгов. Повышение лота повысит расценки пункта. Чем дороже пункт, тем больше доход по ордеру или потери. Если лот минимальный, баланс меняется медленно и плавно. Когда объем ордера увеличивается, увеличение или уменьшение баланса происходит более стремительно и резко.

Знание и понимание базовых терминов, которые необходимы для работы на рынке Форекс, поможет любому трейдеру достичь успеха в трейдинге и желаемой финансовой независимости.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

Размеры лотов на Форекс (полное руководство для начинающих)

Размеры лотов на рынке Форекс могут сбить с толку, особенно если вы только начинаете интересоваться трейдингом. Но не волнуйтесь, в этом посте мы расскажем вам, как их рассчитать.

Расчёт лота на Форекс немного отличается от других рынков, но как только вы немного разберётесь в принципах, всё станет довольно просто.

Мы также покажем вам, почему размер лота очень важен в торговле, и как выбирать брокеров по размерам лота, которые они предоставляют.

Прежде чем мы начнём рассказывать о размерах лотов, важно понять, в чём заключается их важность.

Их необходимо знать, поскольку они являются основным элементом управления рисками.

  1. Психология трейдинга.
  2. Управление рисками.
  3. Торговая стратегия.
  1. Торговая система.
  2. Торговая система.
  3. Торговая система.
  4. Торговая система.
  5. Психология торговли/управление рисками.

… Именно поэтому большинство начинающих трейдеров теряет деньги.

Управление рисками гораздо важнее для успеха, чем торговая стратегия, поэтому обратите внимание на такие параметры, как риск на сделку и размер лота.

Для расчёта риска вам потребуется понять концепцию пипсов на Форекс, поэтому мы кратко расскажем об этом, а потом вернёмся к основной теме. Если вы уже всё понимаете, переходите к следующему разделу.

  1. Пары с японской иеной.
  2. Пары без японской иены.

Пары с японской иеной имеют в котировках 2 или 3 знака после запятой. Второй знак после запятой – это полный пипс, а третий знак – это «пипетка» или дробная часть пипса. Это как доли цента в стоимости акций.

Пары без участия иены имеют в котировках 4 или 5 знаков после запятой. Четвёртый знак после запятой – это полный пипс, а пятый – «пипетка«.

Ниже приведены два примера расчёта пипсов для разных типов пар.

Минимальный размер лота на других рынках представить легче, потому что он обычно равен единице.

  • Одна акция.
  • Один фьючерсный контракт.
  • Один опционный контракт.

Но на Форекс существуют предопределённые «пакеты» единиц размера лота.

  • Стандартный лот: 100 000 единиц валюты (размер лота 1 в MetaTrader).
  • Мини-лот: 10 000 единиц валюты (размер лота 0,1 в MetaTrader).
  • Микро-лот: 1000 единиц валюты (размер лота 0,01 в MetaTrader).
  • Нано-лот: 1 единица валюты (размер лота 1 в TradingView/Oanda, недоступен в MetaTrader).

В теории всё понятно, но что это значит в реальной торговле? Возможно, вам будет проще представить размер лота в терминах прибыли/убытка на пипс.

Помните, что стоимость одного пипса зависит от брокера и валютной пары.

  • Стандартный лот: 10$ на пипс.
  • Мини-лот: 1$ на пипс.
  • Микро-лот: 0,1$ на пипс.
  • Нано-лот: 0,0001$.

Чтобы определить стоимость лота Форекс для каждой из них, вы можете воспользоваться специальным калькулятором, например, этим. У большинства брокеров есть что-то похожее.

Если вы не можете найти калькулятор на сайте брокера, обратитесь в службу поддержки, и они укажут вам направление.

Для того чтобы рассчитать размер лота, введите информацию о вашей сделке. В поле маржа введите максимальный устраивающий вас уровень риска по этой сделке.

Помните, что Oanda использует нано-лоты, поэтому количество единиц будет не таким, как если бы вы использовали калькулятор для MetaTrader или другой торговой платформы. Для преобразования нано-лотов в мини-, микро- или стандартные лоты можете использовать таблицу из предыдущего раздела.

Например, предположим, что у вас счёт на 10 000$, и вы хотите рискнуть на 1% за сделку, то есть, на 100$.

Ваш калькулятор будет выглядеть следующим образом:

Поскольку на Oanda используются нано-лоты, максимальный размер сделки составляет 4 244 нано-лота или 4 микро-лота, если округлять в меньшую сторону. В случае округления в большую сторону вы бы приняли сделку на 5 микро-лотов.

В этом и заключается проблема с брокерами, которые не используют нано-лоты.

Если брокер предлагает только мини-лоты или микро-лоты, то вам придётся округлять в большую или меньшую сторону. Это значит, что вы будете рисковать на сумму больше или меньше оптимальной для вашего счёта.

Со временем это может оказать пагубное влияние на ваш счёт, поскольку ваш риск на каждую сделку не является постоянным. Таким образом, некоторые выигрышные сделки не компенсируют проигрышные.

Выбрать брокера на основе размера лота, который он предлагает, довольно просто. Начните с расчёта того, какой суммой вы будете рисковать в каждой сделке.

Например, если у вас счёт на 1 000$ и вы хотите рисковать только одним процентом на сделку, то ваш риск будет равен 10$ на сделку. Теперь вернитесь к списку значений пипсов в предыдущем разделе и определите, сколько пипсов это будет для EURUSD с использованием каждого из размеров лота.

  • Стандартный лот: 10$ (риск на сделку) / 10$ (стоимость пипса) = 1 пипс риска.
  • Мини-лот: 10$ (риск на сделку) / 1$ (стоимость пипса) = 10 пипсов риска.
  • Микро-лот: 10$ (риск на сделку) / 0,1$ (стоимость пипса) = 100 пипсов риска.
  • Нано-лот: 10$ (риск на сделку) / 0,0001$ (стоимость пипса) = 100 000 пипсов риска.

После этого определите максимальное количество пипсов, которыми вы будете рисковать в своих сделках. Если вы занимаетесь внутридневной торговлей и рискуете только на 100 пипсов или меньше, то потенциально вы можете обойтись счётом с микро-лотами.

Но если вы собираетесь рисковать более чем на 100 пипсов, то лучше выбрать счёт с нано-лотами.

Однако если у вас более крупная сумма денег, например, 100 000$, то вам для торговли лучше подойдёт счёт с микро-лотами.

Вы сами должны решить, какой размер лота будете использовать, но знание разных вариантов перед первой сделкой поможет вам начать движение в правильном направлении.

Довольно часто вы можете услышать другие термины, связанные с размерами лотов и входом в сделки на рынке Форекс. Они могут сбивать с толку начинающих трейдеров, поэтому мы хотим, чтобы вы знали о них.

У брокеров, зарегистрированных за пределами США, вы можете входить в позиции и выходить из них по своему усмотрению. Именно так и должно быть.

Но если ваш счёт зарегистрирован в США, вам придётся выходить из сделок в том порядке, в котором вы их открывали.

  1. Сделка 1: длинная на 2 мини-лота.
  2. Сделка 2: длинная на 1 мини-лот.

Если вы обязаны соблюдать правила FIFO, то вам придётся выйти из первой сделки до выхода из второй. Некоторые американские брокеры также смешивают сделки своих клиентов, поэтому вы увидите только среднее значение двух сделок, а не две отдельные сделки.

Принцип FIFO иногда может приводить к некоторым неудобствам, но есть способы его обойти.

Хеджирование – это когда ваш брокер позволяет вам держать как длинные, так и короткие позиции на одном торговом счёте.

Опять же, владельцы счетов в США не могут этого сделать, но трейдеры в других странах могут. Существует способ обойти ограничение, но некоторым трейдерам он может и не понадобиться.

Размеры лотов являются важным компонентом управления рисками. Понимание того, что такое лот на Форекс и как он влияет на стиль торговли, является одной из первых вещей, которым должен научиться трейдер.

Если вы используете правильную величину риска на сделку, вы сможете задержаться на рынке подольше и разобраться в торговой игре. Используйте слишком большой риск, и вы быстро прогорите, после чего будете вынуждены уйти на обочину.

Как сделать расчет лота Форекс?

Профессиональный трейдер обязан уметь сделать расчет лота Форекс. Для чего это нужно? При открытии позиции с депозита снимается (до момента закрытия сделки) некая сумма, которая определяется величиной лота и стоимостью актива (валютной пары). Опытный трейдер всегда использует правила мани менеджмента (см. статью “Лучший манименеджмент Форекс”) и уменьшает риск маржин-колла.

Как правильно рассчитать лот Форекс относительно своего депозита, мы рассмотрим ниже.

Определение лота Форекс

Л. (англ. Lot) на Форекс – объем сделки, который выражен в числовом значении.

Стандартный единичный Л. Форекс равен 100 000 базовой валюты. То есть для совершения сделки на покупку или продажу валюты объемом в 100 000 в торговом терминале МетаТрейдер4 мы выбираем Л. = 1,00, если 10 000 – 0,1 Л., если 1 000 – 0,01.
Покупая 3 лота EUR/USD, мы открываем длинную позицию объемом 300 000 евро.
Продавая 4 лота GBP/USD, мы открываем короткую позицию объемом 400 000 долларов США.
Понятие лот Форекс используется исключительно на рынке Forex, банки покупают и продают валюту в любых произвольных объемах.

Различают 3 вида Л.:
● стандартный = 1,00 (100 000 единиц базовой валюты).
● мини = 0,10 (10 000 е.б.в.).
● микро = 0,01 (1 000 е.б.в.).

Таким образом, трейдер может продать/купить любое нужное ему количество валюты: как 2,00 Л., так и 0,03 Л. То есть, Л. может быть как целым числом, так и дробным.

Стоит помнить о том, что брокер Форекс предоставляет трейдеру для торговли кредитное плечо, что позволяет торговцу работать с минимальным депозитом. Очень удобны в этом отношении центовые счета (рекомендуем брокера Alpari или RoboForex).

Все брокеры и дилинговые центры работают по принципу “собирания”, формируя из любых минимальных торговых объемов своих клиентов нужные объемы, которые выводятся более крупными брокерами непосредственно на биржу Форекс. Все это осуществляется полностью автоматически и полностью незаметно для трейдеров. Но именно благодаря такой схеме сегодня можно торговать на бирже Форекс с любого минимального депозита, хоть с 10$, хоть с 1$.

Влияние Л. Форекс на параметры сделки

Величина лота Форекс прямо влияет на залог по открытой позиции (маржу) и стоимость пункта. Чем больше Л., тем больше залог, тем большую прибыль получит трейдер на каждом заработанном пункте.

С другой стороны, возрастает и потенциальный убыток. Поэтому профессиональные трейдеры очень ответственно относятся к выбору Л.

Советуем начинать торговлю с минимального лота, предоставляемого вашим брокером на выбранном счету. Как правило, это 0,01 для центовых счетов у брокеров с четырехзначными котировками и 0,001 – с пятизначными.

Правильный расчет лота Форекс

Объемы торговых сделок отличаются у каждого трейдера. Иногда объемы могут меняться даже на протяжении рабочего дня (торговой сессии) у одного и того же трейдера. В целом объем сделки определяется двумя факторами – размером торгового депозита и выбранной торговой стратегией.

Практически, перед тем, как рассчитывать Л. Форекс, трейдер должен определить процент допустимого риска и количество пунктов до StopLoss. Например, ваша торговая система имеет следующие параметры: депозит 1 000$, риск не выше 1% от размера депозита для одной сделки, размер StopLoss = 50 пунктов.

Значит, в одной убыточной сделке мы можем позволить себе потерять не более 10$ (1 000 * 1%). 50 пунктов равны 10$, 1 пункт = 0,2$. Для 0,01 Л. стоимость одного пункта будет 0,1$, значит, наш рабочий Л. будет равен 0,02. Мы определили величину Л. для данных параметров торговли.

Можно сделать еще проще. У многих брокеров на сайте размещены т.н. калькуляторы трейдеры. У брокера Форекс4ю это он здесь

Настроив параметры сделки, трейдер четко видит залог, стоимость пункта, размеры спрэда и свопа. Очень удобно, не так ли? Обратите внимание, что все актуально и для центовых счетов (ставим галочку в окне “Валюта счета”).

Итак, мы разобрали понятие лот Форекс, для чего это нужно, как правильно его рассчитать. Все перечисленное имеет прямое влияние на результативность вашей торговли. Желаем больших профитов и грамотного управления капиталом!

Рейтинг Форекс брокеров: