ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАКТАЛОВ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Фрактал Мандельброта – изучение и применение в торговле. Использование фракталов на форекс. Индикаторы фракталов и их модификации

В каждом торговом терминале есть фрактальный индикатор, работа его сводится к тому, что он определяет локальные максимумы и минимумы на графике. В МетаТрейдере4 он находится в разделе индикаторов Билла Вильямса, поэтому многие думают, что именно Вильямс и разработал его с нуля. На самом же деле в основе этого алгоритма лежат разработки другого известного трейдера и математика – Бенуа Мандельброта.

Основная специализация ученого все-таки математика. Торговлей на бирже он увлекся уже позже, за кажущимся хаосом движения графика он видел упорядоченность.

Свою теорию фракталов применял для анализа графика хлопка за более чем 100-летний период. Уже позже, на основе его выкладок Билл Вильямс и создал свой индикатор фракталов, а так как Вильямс в мире трейдинга известен гораздо лучше, чем Мандельброт, то и фракталы ассоциируются в первую очередь с ним.

Еврей по национальности Бенуа с родителями переехал во Францию из Польши. Будущее мальчика определило близкое знакомство с Шолемом Мандельбротом, известным в Париже математиком.

Уже после войны в одной из парижских школ выяснилось, что Бенуа обладает любопытной особенностью – великолепно развитым пространственным воображением. Даже чисто алгебраические задачи он всегда решал методами геометрии, буквально рисуя картину происходящего в воображении.

Честные Форекс брокеры:

Затем последовала эмиграция в США и работа в IBM, именно тут и началась научная деятельность ученого. В рамках исследований он отдалился от тем, интересовавших компанию и в какой-то момент переключился на экономические исследования. В частности, смог выяснить упорядоченность в на первый взгляд случайных ценовых колебаниях графика хлопка.

Собственно, этим его экономика и привлекла – Мандельброт сумел доказать, что хаотические на первый взгляд колебания цены на самом деле следуют определенном временному математическому порядку. Причем стандартные кривые для их описания не подходили.

Фракталы Бенуа Мандельброта

Если давать математическое определение, то под фракталом понимается бесконечно повторяющаяся кривая. В современных программах строится цветной, но базовый фрактал был черно-белым, цвет указывал на то, принадлежит точка множеству Мандельброта или нет. Сейчас же цвет указывает на то насколько сильно точка стремится к бесконечности.

Говоря другими словами кривые такого типа обладают свойством самоподобия. То есть часть кривой обладает теми же свойствами, что и все множество. Если до бесконечности увеличивать отдельные фрагменты такой фигуры, то мы каждый раз будем видеть одну и ту же картину (она может немного искажаться, но в целом внешний вид остается таким же).

На рисунке выше – пример еще одной фрактальной кривой. Если присмотреться, то видно, что отдельные элементы кривой подобны главной фигуре.

Сам Мандельброт говорил, что человека повсюду окружают фракталы, просто на этом внимание не концентрируется. И действительно – практически в любом природном объекте можно найти элементы фрактального множества, ниже несколько примеров:

Надежные Форекс площадки:

По большому счету, вся вселенная фрактальна, элементами самоподобия обладает множество объектов как в макро-, так и в микромире.

Классический фрактал Мандельброта (первый рисунок) выглядит как большая кардиоида, на ее границах расположены мелкие овалы. Если рассмотреть каждый мелкий овал, то на его границе увидим еще семейство таких де овалов и так углубляться можно до бесконечности. Каждый раз будем видеть одни и те же овалы.

Координаты множества Мандельброта на комплексной плоскости определяются по формулам

x_(n+1)=x_n^2-y_n^2+p,

y_(n+1)=2x_n y_n+q.

Если график изучить подробнее, то видно, что самая крупная из фигур находится примерно в области -1,75 – -1,78 (горизонтальная линия – ось действительных значений).

Как работает индикатор фрактал

В том виде, в каком свои наработки применял Манедльброт обычные трейдеры применять их не могли. Билл Вильямс адаптировал теорию фракталов для финансовых рынков, так и появился на свет индикатор фракталов.

Единственное назначение этого индикатора – определить локальные максимумы и минимумы на графике. Ищутся эти экстремумы на 5 свечах, то есть маркер, указывающий на максимум/минимум будет появляться всегда с опозданием как минимум на 2 свечи.

На графике индикатор выглядит как набор маркеров над графиком (для локальных максимумов) и под ним (так обозначаются локальные минимумы). Та версия, что находится в Мт4 по умолчанию настроек не имеет (за исключением параметров отображения на разных таймфреймах и толщины маркера).

В сети в свободном доступе есть пользовательские версии стандартного фрактала, в них можно задавать, например, на каком диапазоне свечей будет вестись поиск максимумов/минимумов или с какого таймфрейма будут транслироваться данные на текущий таймфрейм.

Иногда маркеры очень точно указывают на положение сильных уровней поддержки и сопротивления. Учтите – на графике постоянно образовывается масса фракталов, большая часть из них особой роли не играет, и лишь малая доля указывает на действительно важные уровни.

Как использовать индикатор фракталов в торговле

Сводится все к определениям важных горизонтальных уровней, а также к построению трендовых линий. Других вариантов применения фрактального индикатора нет.

Строить уровни через все фракталы бессмысленно. Вы получите нагромождение горизонтальных линий, большая часть которых будет находиться на малом расстоянии друг от друга.

Лучше всего уменьшить масштаб и проводить линии только через значимые экстремумы на графике. А те, которые находятся на расстоянии в пару пунктов от соседних вершин или впадин просто игнорировать.

В принципе, делать это можно и без использования фрактального индикатора. Значимые экстремумы и так бросаются в глаза на графике, но фракталы помогают в вычленении опорных точек для построения.

При построении трендовых линий все говорят, что поддержка строится по 2 локальным минимумам, а сопротивление – по максимумам. Вот только трейдеры по-разному выделяют эти локальные экстремумы для построения линий, отсюда и расхождения в разметке графика.

Опять же, в этом случае роль фракталов исключительно вспомогательная. Строить трендовые линии вполне можно и без их помощи.

Еще один распространенный прием использования фрактального индикатора – в качестве ориентира при выставлении Stop Loss. Логика следующая – применяя такой метод мы ставим стоп за ближайший уровень поддержки или сопротивления.

Модификации фрактального индикатора

Ниже разберем несколько примеров модифицированного фрактального индикатора. Всего их насчитать можно несколько десятков, часть друг друга дублируют, мы остановимся на самых интересных.

Мультитаймфреймовый фрактал

От обычного отличается только тем, что в настройках можно задать таймфрейм, с которого он и будет отображать данные. То есть можно, например, находясь на Н1 видеть, что происходит на часовом временном интервале.

В отличие от обычной версии фрактального индикатора в мультитаймфреймовой версии отображается всего несколько линий, построенных через значимые максимумы или минимумы. Это намного удобнее по сравнению с обилием маркеров в стандартной версии.

Fractal Channel

В этом индикаторе вы не увидится на экране монитора ни маркеров, ни стрелок. Вместо этого отображается канал, построенный по фракталам.

Индикатор удобен тем, что на графике сразу строится канал по обозначенным максимумам и минимумам фрактала. Торговать можно, например, на пробой ценой одной из границ получившегося канала. Это позволяет ловить резкие движения графика, особенно после того, как цена долгое время двигалась в узком диапазоне.

Настроек у индикатора нет за исключением визуальной составляющей (цвет и толщина линий).

Fractal SP

Особенность этого индикатора в том, что помимо отображения самих фракталов на графике он еще и строит линии поддержки сопротивления, а также отображает на графике горизонтальные уровни. В левой части – расшифровка выделенных уровней.

Трендовые линии строятся по двум последним максимумам и минимумам. Функция не особо полезная, а вот к горизонтальным уровням присмотреться стоит. В настройках задать можно только параметры линий, а также положение горизонтальных уровней.

FFX Fractals

Это подвид мультитаймфреймового фрактального индикатора, но решение автором выбрано оригинальное. В отличие от первого из рассмотренных алгоритмов здесь информация с других временных интервалов отображается под графиком в «подвале».

Отображается информация со всех временных интервалов. Начиная от минутного и заканчивая месячным. Нужные таймфреймы можно задать в настройках индикатора

Fractals Polarized

Нестандартный подход к отображению фракталов. Внешне индикатор напоминает обычный осциллятор – отображается в «подвале». Есть несколько модификаций – в виде одной линии (цвет изменяется в зависимости от настроения рынка) либо в виде пары линий (внешне очень похоже на Стохастик).

Удобно работать с индикатором, который на рисунке отображен внизу. Ориентироваться можно на смену цвета.

В настройках в отличие от обычного фрактального индикатора можно задать период и настроить реакцию индикаторов на движения рынка. Во время узкого флета работают эти алгоритмы плохо, но если на рынке тренд или цена хотя бы движется в широком горизонтальном канале, они показывают неплохой результат.

Time Fractals

Еще одна вариация мультитаймфреймового фрактального индикатора, от остальных отличается удобным способом подачи информации. Данные отображаются в подвале в виде 4 линий, каждая из которых соответствует своему временному интервалу.

Цвет указывает на настроения на рынке. Зеленый соответствует бычьему настроению, кирпичный – медвежьему. Меняется цвет после формирования фрактала с противоположной стороны графика. На точки входа такой индикатор не укажет, зато может подсказать ситуация на старшем временном интервале, только так его и стоит использовать.

Fractal Channel adjustable price

Еще один подвид канального индикатора на стандартном фрактале. Отметим, что в настройках можно задать не только период фрактала, но и цены, по которым он должен работать. То есть он может искать максимумы/минимумы не только по High и Low, но и, например, по цена открытия, закрытия или по типичной цене.

Полезное дополнение – окрас графика в цвет, соответствующий ситуации на рынке. Желтый соответствует ситуации неопределенности, красный – падающему рынку, а синий – растущему.

Границы канала также можно использовать в работе. На скриншоте выше виден неплохой пример, когда график сменил цвет с желтого на красный и одновременном с этим состоялся ретест пробитой нижней границы канала.

Fractal AMA

Индикатор в корне отличается от всех рассмотренных выше. Данные отображаются в виде 2 линий, сильно напоминающих скользящие средние, торговать можно при их пересечении.

При построении кривых индикатор учитывает показания стандартного фрактала. Также учитывается расстояние цены закрытия свечи от линий. Из недостатков отметить можно то, что запаздывание при пересечении линий даже выше, чем при использовании скользящих средних.

Заключение

Во всех без исключения стратегиях этот алгоритм используется лишь как вспомогательный фильтр. Например, в ТС Билла Вильямса с помощью фрактала определялся уровень поддержки/сопротивления после пробоя которого следует вход в рынок.

Если попробуете входить в рынок только на основании сигналов этого индикатора (то есть продавать при формировании максимума и покупать при минимуме), то большая часть сделок будет закрываться в ноль или с минимальным убытком.

Поэтому наша рекомендация – не используйте фракталы как основу торговой стратегии. Как фильтр этот индикаторнеплох, этим и ограничьтесь.

Торговля по фракталам: основные принципы и преимущества

Часто можно встретить мнение, гласящее, что финансовые рынки полностью хаотичны. Об этом высказываются многие известные спекулянты. К примеру, автор мирового бестселлера об инвестировании «Случайная прогулка по Уолл-стрит», спекулянт Бертон Мэлкил сравнивал торговлю на финансовых рынках с игрой в дартс.

Однако в противовес этому большое число трейдеров говорит о том, что стоимость хаотична лишь на первый взгляд. На деле же она двигается по определённой циклической схеме, представленной рыночными тенденциями. Именно поэтому особо важную роль в торговле на Форексе играет правильное определение превалирующего на графике цены тренда.

Каждый трейдер по-разному выполняет технический анализ рынка. Однако все методы оценки текущего рыночного состояния можно разделить на 2 категории:

  1. Ручные. В таком случае анализ проводится полностью самостоятельно, без использования каких-либо сторонних инструментов. Как правило, данная методика имеет спрос только среди опытных пользователей Форекса, имеющих богатый опыт торговли и весомый багаж знаний о рынке;
  2. Автоматические. Подразумевают использование различных торговых систем и индикаторов, которые дают готовые сигналы для входа и выхода из торговли. Нельзя сказать, что использование инструментов намного выгоднее ручного анализа, однако, это делает торговлю значительно проще. К тому же, для использования индикаторов не требуется каких-то особых знаний о Форексе.

Одной из наиболее эффективных систем для определения тенденции является торговля по фракталам. Данная система подразумевает сегментацию больших тенденций на небольшие и наглядные шаблоны для поиска разворотных точек тенденции. Если трейдер хорошо освоит данную методику, он сможет значительно увеличить свою прибыль от торговли. В данной статье будет детально разобран принцип работы фракталов а также конкретные торговые стратегии, которые принесут трейдеру отличный доход.

Торговля по фракталам

Фракталы по своей сути являются индикатором, при помощи которого можно определять предельные точки стоимости, наглядно отображающиеся на ценовом графике. То есть, они являются определённым уровнем, достигая которого, стоимость меняет направление своего движение на противоположное. Проще говоря, фракталы – это индикатор разворота тренда без перерисовки.

Изначально данная система разрабатывалась для торговли ценными бумагами и акциями различных компаний. Однако по мере развития различных торговых бирж инструмент успешно перекочевал на рынок Форекс и различные бинарные опционы, где показал себя крайне эффективным торговым индикатором.

Наиболее популярный инструмент, работающий на основе принципа фрактального деления рынка, был создан широко известным в трейдерской среде инвестором и спекулянтом Биллом Вильямсом. Он наглядно изобразил на ценовом графике принцип работы фракталов и доказал их высокую эффективность в проведении финансовых операций. Данный индикатор генерировал всего 2 торговых сигнала:

  1. «FractalUp». Представляет собой стрелочку, направленную в восходящем направлении;
  2. «FractalDown». Представляет собой стрелочку, направленную в нисходящем направлении.

Стоит отметить, что сразу же эффективно применять фракталы получится далеко не у каждого трейдера, так как они на первый взгляд могут показаться крайне непростыми. Однако если трейдер углубится в изучение данной темы и попрактикуется в торговле на тестовом балансе, он вполне сможет освоить методику и применять её в дальнейшей торговле.

Основными проблемами большинства начинающих пользователей являются обнаружение нужной для торговли линии, поиск наиболее надёжных стрелочек, генерируемых инструментом, а также вычисление времени для максимально прибыльного входа в торговлю и фиксации наибольшей прибыли. Все эти сложности уходят по мере освоения трейдером рабочей системы. Логично, что новичкам придётся потратить на это больше времени, чем опытным спекулянтам.

1

Несмотря на наличие отрицательных черт, индикатор всё равно является крайне эффективным. Это связано с большим количеством положительных качеств использования его в торговле. Стоит заранее отметить, что большая часть успешных сделок проводится именно при помощи инструментов технического анализа. Также индикатор обеспечивает трейдеру очень высокий доход, так как ордеры открываются в точках зарождения мощного движения тенденции.

1

Помимо этого, данная торговая система характеризуется низким коэффициентом ложных сделок. Большинство входных точек является надёжным и потенциально прибыльным. Начинающим трейдерам не стоит пугаться внешней сложности торговой системы: если углубиться в неё, торговля станет крайне простой и эффективной. Загадочность методики, связанная с постоянной сменой торговых показаний и частыми колебаниями их на графике уйдёт по мере того, как трейдер будет получать практический опыт. Главное – не бояться предпринимать какие-либо торговые действия.

1

Стоит заранее разобраться с алгоритмом установки индикатора на рабочий график. Так как инструмент является стандартным для большинства популярных торговых платформ, трейдеру понадобится лишь найти его в меню с инструментами и перенести в рабочую область. Если же применяемая пользователем рабочая стратегия подразумевает применение нестандартных настроек инструмента, можно установить его готовый шаблон. Делается это следующим образом:

  1. Для начала необходимо найти необходимый шаблон в интернете и скачать его на свой компьютер;
  2. После этого следует переместить скачанные файлы в папку с инструментами используемой трейдером торговой платформы;
  3. Для того, чтобы инструмент отображался в рабочем клиенте, необходимо перезапустить его;
  4. После этого шаблон можно будет найти в разделе с пользовательскими индикаторами.

Эффективность торговли по той или иной стратегии во многом определяется тем, насколько хорошо трейдер понимает все её тонкости. В случае, если пользователь комплексно освоит принцип работы методики, он сможет стабильно проводить успешные сделки и получать высокий доход.

15,

Метод фракталов позволяет трейдеру максимально быстро получать информацию о тех или иных изменениях на рынке, которые можно использовать для торговли. К примеру, если стоимость уверенно движется в каком-либо направлении, в определённый момент возникнет ситуация, при которой все участники уже откроют сделки в нужном направлении. Из-за отсутствия дополнительной поддержки показатель стоимости начнёт постепенно ослабевать или усиливаться (в зависимости от изначального направления цены).

1

Из-за отсутствия нужного количества ордеров определённой направленности, пользователи начнут постепенно выходить из рынка. Стоимость возобновит своё первоначальное движение. В момент, когда на рынке будет приблизительно равное количество покупателей и продавцов появится новый фрактальный паттерн. Исходя из того, куда он направляется, можно будет открывать одер на разворот стоимости или же в сторону движения текущей тенденции.

1

Стратегия торговли по фракталам

Основной задачей фрактального анализа является своевременное определение и максимально верная интерпретация показаний, генерируемых определёнными графическими паттернами. Помимо этого, трейдеру также нужно сопоставлять их с текущей рыночной ситуацией и всеми её показателями, вне зависимости от того, будут ли они техническими или фундаментальными, долгосрочными или краткосрочными.

1

Существую определённые закономерности, которые стоит учесть при торговле:

  1. Генерация на графике фрактала в классическом виде свидетельствует о том, что в скором времени стоит ожидать мощный разворот стоимости в противоположном направлении. Подтверждается данная закономерность при помощи предварительного движения, возникающего во время построения рисунка на графике. Данный сигнал максимально силён непосредственно в момент генерации. Чем он старше, тем менее резонной является его отработка. Данная закономерность одинаково распространяется как на верхние, так и на нижние фракталы;
  2. Крайние уровни верхних и нижних формаций являются их предельными величинами. В случае достижения этого уровня трейдеру следует открывать ордер в направлении, противоположном текущему фракталу. Если же на графике появится противоположно направленная фигура, данный торговый сигнал теряет свою актуальность и дальнейшая торговля по нему может стать убыточной.

Иногда можно встретить мнение о том, что фрактальная система весьма медлительна и часто почти не колеблется при отображении фактической ситуации на рынке. Однако на практике фракталы показывают очень высокую динамику своих сигналов. Они могут иметь разный вид, который зависит от поведения стоимости на графике. Сигналы, генерируемые системой, не всегда последовательны: предельные точки минимума и максимума могут чередоваться хаотично.

2

Единственным обязательным условием является наличие в комбинации центральной свечи, которая наглядно отображает пиковые точки. Ввиду этого, отображение каких-либо нестандартных графических паттернов является для фрактальной методики обыденным явлением.

2

Перед изучением конкретных стратегий торговли по фракталам рекомендуется ознакомиться с определёнными факторами, которые влияют на работу с абсолютно с абсолютно каждой методикой:

  1. Время генерации фрактального паттерна. Чем дольше образовывалась рассматриваемая формация, тем более надёжен выдаваемый её торговый сигнал. Это связано с тем, что на анализ рынка было потрачено больше времени, поэтому точность сигнала значительно выше;
  2. Выбирая отрезок времени для работы стоит учесть, что чем он короче, тем выше шанс генерации ложных сигналов. Это объясняется сильной зашумленностью краткосрочных графиков. Однако с торговлей на долгосрочных таймфреймах также следует быть осторожным, так как если время генерации необходимого паттерна будет слишком долгим, пользователь может попросту поздно войти в торговлю и потерпеть убытки. В таком случае для дополнительной фильтрации сигналов можно использовать индикатор RoC;
  3. В случае, если на графике формируется сразу несколько фрактальных фигур, направленных в разные стороны, в скором времени на ценовом графике можно ожидать мощную и длительную тенденцию, движущуюся в направлении точки пробоя;
  4. Специфика фракталов подразумевает генерацию их в местах конца или начала определённой тенденции. Ввиду этого, паттерн может использоваться в качестве волновой формации. Ввиду этого можно заметить, что для определения потенциальной прибыльности фрактала пользователю нужно ответственно отнестись к проведению структурного анализа торговых свечей, в пределах которых сформировался паттерн;
  5. Если свеча, на которой был совершен пробой, располагается вдалеке от линий, ограничивающих области с большим количеством ордеров на покупку или продажу, трейдеру предоставляется возможность разместить ордер в направлении пробоя на младшем отрезке времени.

Также стоит отметить, что надёжность торговых сигналов напрямую зависит от того, какой отрезок времени был выбран для проведения торговых сделок. Чем он короче, тем выше вероятность появления недостоверного сигнала. Торговля на старших отрезках времени подразумевает меньшее количество возможностей для входа. Однако они более надёжны и прибыльны, поэтому пользователь будет получать значительно меньше убытков, что благоприятно сказывается на его депозите.

2

Если же пользователю больше по душе скальпинг или внутридневная торговля, ему следует обзавестись дополнительными фильтрующими индикаторами. Таким образом он сможет скомпенсировать сильную зашумленность рынка и избавиться от большей части убыточных сигналов.

2

Фракталы Форекс (Forex) — фракталы Билла Вильямса

Стратегии торговли на форекс по фракталам

После изучения всех основных принципов функционирования рассматриваемой системы можно переходить непосредственно к ознакомлению с конкретными торговыми стратегиями, в которых она применяется. Существует множество различных методик использования фракталов. Ниже будут описаны наиболее эффективные из них.

2

Пробойный фрактал

Данная стратегия широко известна среди трейдеров, торгующих при помощи рассматриваемой формации. Наилучшим образом данная методика показывает себя на часовом временном отрезке. Рекомендуемым для торговли активом является пара валют Евро/Доллар. Помимо фракталов, на график потребуется установить также инструмент, генерирующий скользящие средние линии.

2

Мастер-класс «Стратегия торговли по фракталам»

Стоит заметить, что описанные выше требования не являются строгими. Одним из основных преимуществ данной стратегии является то, что она может быть оптимизирована под любые другие торговые условия. Трейдер может менять рабочие отрезки времени и торговые активы, добавляя к методике дополнительные индикаторы и меняя настройки уже имеющихся на графике инструментов. Рекомендуемый набор индикаторов следующий:

  1. Скользящая средняя линия с периодом, равным 135;
  2. Инструмент для поиска фракталов, разработанный Биллом Вильямсом.

2

Алгоритм открытия сделки на приобретение следующий:

  1. В первую очередь необходимо удостовериться, что стоимость находится над скользящей средней линией;
  2. В случае генерации фрактала, направленного вверх (его настройки были описаны выше), следует разместить на графике отложенный ордер на Стоп-покупку, который должен располагаться на уровне сформировавшегося паттерна;
  3. Затем необходимо установить на графике ордер Тейк-профита, рекомендуемый размер которого составляет 115 торговых пунктов;
  4. После этого следует установка Стоп-лосса размером в 65 торговых пунктов;
  5. В случае, если стоимость прекратила движение в нужную сторону, следует вручную выйти из сделки и ожидать другого торгового сигнала.

31,

Алгоритм открытия сделки на продажу повторяется с точностью, да наоборот:

  1. В первую очередь необходимо удостовериться, что стоимость находится под скользящей средней линией;
  2. В случае генерации фрактала, направленного вниз (его настройки были описаны выше), следует разместить на графике отложенный ордер на Стоп-продажу, который должен располагаться на одной линии со сформировавшимся паттерном;
  3. Затем также следует установить на графике ордер Тейк-профита, рекомендуемый размер которого равен 115 торговым пунктам;
  4. После этого следует установка Стоп-лосса размером в 65 торговых пунктов;
  5. В случае, если стоимость прекратила движение в нужную сторону, следует вручную выйти из торговли и ожидать другого входного сигнала.

Торговля по данной стратегии не содержит каких-либо сложных процессов. Ещё одним немаловажным моментом при проведении сделок является правильное распоряжение имеющимся у трейдера капиталом. Размер одного торгового лота не должен превышать двух процентов от общего депозита. В проведении сделок может пригодиться Трейлинг-стоп, при помощи которого можно фиксировать большую прибыль, чем при установке Тейк-профита.

3

Наибольший доход трейдеры, опробовавшие методику, получали в период работы американской и европейской рыночных сессий. То есть, вести торговлю рекомендуется в период с 6 часов утра до 12 часов дня по московскому времени.

3

Молния

Рассматриваемая методика, аналогично двум вышеописанным, подразумевает торговлю на высоковолатильных парах валют. Тут также стоит выделить пару Евро/Доллар, которая отлично подходит для торговли фракталами. Однако в отличие от описанных выше методик, данная может применяться лишь на некоторых временных отрезках. Для торговли подойдёт таймфреймы от пятнадцатиминутного, до четырёхчасового.

3

Данная стратегия подразумевает установку на график двух торговых инструментов:

  1. Стандартный фрактальный индикатор применяемой для торговли платформы, настройки которого никак не корректируются;
  2. Индикатор «Уровни Фибоначчи». Его параметры изменяются. В рабочих зонах следует выставить значения 0,15; -0,15; -0,85 и -1,15. Внешне инструмент будет отображаться на графике как конверт, в середине которого будет располагаться ценовой коридор, а по бокам будут генерироваться две сигнальные линии.

Как правило, движение стоимости отображается на графике в виде определённых скачков, имеющих зигзагообразную траекторию. Исходя из этого принципа, рассматриваемая стратегия применяется для торговли по направлению тенденции. Его можно определить путём анализа того, как фрактальные паттерны располагаются на графике стоимости.

3

Торговые операции проводятся по следующему алгоритму:

  1. Сигналом к началу активных действий служит генерация на графике двухфрактальной тенденции. Это означает, что два расположенных подряд паттерна направляются в одну и ту же сторону. В среднем, расстояние между ними составляет промежуток от 20 до 100 торговых пунктов. Данные значения наилучшим образом подходят для получения максимального дохода. Стоит отметить, что чем меньше расстояние между двумя паттернами, тем меньше прибыль от входа по ним;
  2. После образования необходимой формации следует переместить на график индикатор «Уровни Фибоначчи» с настройками, указанными выше;
  3. После этого необходимо дождаться генерации третьего паттерна. Через этот фрактал строится уровень, параллельный коридору, образованному индикатором «Фибоначчи». Для этого следует перенести на сформировавшийся фрактал уже имеющуюся на графике линию;
  4. После окончательного построения ценового канала следует нанести два уровня стоимости. Один из них представляет собой горизонтальную линию красного цвета, проведённую через середину второго рабочего фрактала. Вторая представляет собой вертикально расположенную линию зелёного цвета, которая устанавливается в точке пересечения уровня со значением в 15% и уже построенной горизонтальной линии;
  5. В случае, если на рынке присутствует восходящая тенденция, следует устанавливать отложенный торговый ордер на Стоп-покупку. Если же на рынке присутствует нисходящая тенденция, следует устанавливать отложенный торговый ордер на Стоп-продажу;
  6. При открытии сделки на покупку следует установить Стоп-лосс на уровне снизу третьего рабочего фрактала. В обратном случае, соответственно, Стоп-лосс устанавливается сверху. Тейк-профит можно размещать на любой точке в интервале между первым и третьим рабочими фракталами.

3

Важным аспектом работы по данной стратегии является определение того, в какую сторону движется двухфрактальная тенденция. Определяя её следует руководствоваться определёнными принципами:

  1. Первая свеча на графике должна располагаться ниже второй;
  2. Вторая волна ценового движения должна быть длиннее первой на одну четверть;
  3. В случае, если третья свеча закончила генерироваться на уровне линии, являющейся границей индикатора «Фибоначчи» со значением в 15%, следует сразу же выходить из торговли вне зависимости от её результата.

При помощи незамысловатого индикатора, разработанного Биллом Вильямсом, можно без лишних усилий находить ключевые точки разворота тенденции и открывать ордеры как на покупку, так и на продажу, которые будут направляться в сторону большинства торговых ордеров, открытых участниками текущей торговой сессии. Благодаря этому трейдеру обеспечивается хороший доход и минимальный шанс уйти в убыток, так как торговля ведётся по тренду, а не против него.

Тест стратегии форекс «Alligator и Fractals»

4

Торговля по фракталам и аллигатору

Ещё одной интересной торговой методикой является сочетание тактики «Аллигатор» и фрактального анализа. Даная стратегия является первой из пяти систем открытия торговых сделок по «Аллигатору». В данном случае применяется следующее определение фракталов: данная фигура представляет собой формацию, состоящую из, как минимум, пяти последовательных свеч. Все они направлены последовательно. Средняя свеча является максимумом стоимости, перед и после которого располагаются более низкие предельные точки.

4

4

На размещённом сверху изображении показано несколько различных моделей. Формация, отмеченная буквой «Б» является эталонной, так как соответствует всем вышеописанным стандартам. Также можно заметить, что существую формации, которые могут состоять из абсолютно разных уровней ниже среднего. Единственным строгим условием является нахождение и ниже среднего бара.

4

Также стоит отметить, что фрактал, отмеченный буквой «Б» является одновременно и верхним, и нижним. Это обуславливается тем, что боковые свечи в обоих случаях являются внутренними относительно средней. Для сделок на покупку трейдера интересуют максимальные значения фракталов, а для продажи, соответственно, – минимальные. Работа по данной стратегии начинается с поиска фракталов на графике. Этот процесс был подробно описан выше. После их нахождения можно приступать непосредственно к торговле.

4

Торговля будет описана на примере сделок на покупку. Алгоритм действия для входа в продажу выполняется с точностью, да наоборот. Порядок действий берёт свое начало в работе с первым фракталом по методике «Аллигатор»:

  1. Стартом торговли служит обнаружение на графике «Аллигатора». Сделка на покупку осуществляется в случае, если он проснулся. Если же он заснул, следует входить на продажу. Непосредственно вход в торговлю осуществляется в момент того, как пасть аллигатора открывается вверх (для покупки) или вниз (для продажи). Также для входа необходимо найти соответствующий сигнал на фрактальном индикаторе. Для покупки им является расположение его линий над средним уровнем, для продажи – снизу;
  2. Наёденный фрактал является точкой входа в торговлю. Если происходит восходящий пробой уровня, на котором располагается формация, осуществляется вход в покупку. При нисходящем пробое открывается сделка на продажу. В момент, когда «Аллигатор» почти не меняет своих показаний, стоимость находится над искомым паттерном. В таком случае трейдер может выполнить дополнительную доливку ордеров пользуясь правилами пяти измерений;
  3. С развитием тенденции на графике стоимости постепенно будут образовываться новые фракталы. Их также можно использовать для открытия новых ордеров. Благодаря этому можно значительно увеличить доход от торговли.

После описанных выше действий следует работа с оставшимися измерениями. Стратегию подобной работы разработал Билл Вильямс. Он утверждал, что для успешного проведения сделок трейдеру необходимо комплексно понимать рынок. Для определения полной его картины спекулянт предлагал использовать методику анализа рынка в пяти измерениях. Она выполняется следующим образом:

  1. Проанализировать описываемый в данной стратегии фрактал, являющийся первым измерением;
  2. Проанализировать второе измерение, представляющее собой движущую силу стоимости;
  3. Третье измерение представляет собой повышение и понижение скорости ценового движения;
  4. Четвертая область отвечает за сочетание мощности ценового движения с его текущей фазой;
  5. Пятое анализируемое измерение представляет собой уровень баланса показателей.

По мнению Билла Вильямса, комплексный анализ пяти этих измерений предоставит пользователю полную картину рынка и большое количество полезной информации, которую можно использовать для повышения эффективности проводимых сделок. Анализ всех измерений всегда начинается с фракталов: до их появления проводить его попросту бессмысленно. После появления первого измерения следует поочерёдно добавлять к нему последующие при генерации новых торговых сигналов.

4

В результате данных манипуляций пользователь получает высокий шанс заработать от 90 до 120 процентов дополнительной прибыли. Для применения всех описанных принципов Бил Вильямс разработал специальный торговый инструмент, пир помощи которого можно точно определять необходимые рыночные фазы. Рассматриваемая стратегия основывается на сочетании трёх балансовых линий. Пример внешнего вида данной комбинации показан на картинке снизу.

4

50,0,0,0,0

На изображении видно, что челюсть представляет собой скользящую среднюю линию с периодом, равным 35. В будущем произойдёт её смещение на 8 торговых пунктов. Также при помощи рассматриваемой методики можно находить направление текущего трендового движения. В случае, если 3 индикаторных линии пересекаются между собой, тенденция попросту остаётся на одном уровне. Вести торговлю в этот период крайне не рекомендуется.

5

Чем дольше длился период застоя, тем сильнее будет следующее за ним движение тенденции. Это предвещает генерацию прибыльных торговых сигналов. Именно в использовании таких периодов стоимости и заключается суть рассматриваемой стратегии.

5

Торговля по фракталам на дневном графике

Ввиду того, что множество трейдеров предпочитают торговлю на дневном отрезке времени, будет полезно ознакомиться с одной очень эффективной стратегией, подразумевающей работу с фракталами внутри дня. Рассматриваемая методика отлично показывает себя на паре Евро/Доллар. Однако, для проведения торговых сделок можно использовать и любую другую пару валют, предварительно проанализировав её историю и поведение стоимости на ней.

5

Данная методика является одной из простейших для ведения сделок при помощи фракталов. Для торговли применяется только стандартный фрактальный индикатор, имеющийся в используемой трейдером торговой платформе. Как-либо изменять его настройки не требуется. Наилучшим отрезком времени для торговли является дневной, однако методику также можно оптимизировать и под другие таймфреймы.

5

5

Торговый алгоритм состоит из следующих действий:

  1. В случае появления на графике фрактала, направленного вверх, следует открывать ордер на продажу. Очень важно сделать это как можно быстрее, ведь чем позднее будет осуществлён вход в торговлю, тем слабее будет прибыль от сделки. Это объясняется постепенным затуханием ценового движения после генерации фрактала;
  2. Закрывать сделку следует приблизительно в конце рабочего дня;
  3. В случае появления на графике фрактала, направленного вниз, следует открывать ордер на покупку. В данном случае решающую роль также играет скорость входа. Закрывается сделка также в конце дня;
  4. Данная стратегия не предполагает установку на график ордера на Стоп-лосс. Это является единственным недостатком стратегии, который при неудачном стечении обстоятельств делает убыток весьма высоким.

Очень важным аспектом торговли по фракталам является максимально объективная оценка потенциальных возможностей фракталов в тех или иных обстоятельствах. Особенно внимательными стоит быть тем, кто торгует на дневном отрезке времени. В таких условиях присутствует шанс открыть сделку на колебаниях тенденции, которые почти не влияют на общую рыночную картину, но могут сильно испортить протекание торгового ордера.

5

Чтобы торговля была максимально эффективной, следует проводить финансовые операции только при наличии крупного депозита. Также подойдёт вариант торговли микро-лотами, однако не каждый брокер предоставляет такую возможность.

5

Подведя итог стоит заметить, что данная система, как и любая другая, может периодически генерировать ложные сигналы, которые способны принести трейдеру убытки. Для повышения эффективности торговых операция, проводимых при помощи рассматриваемой методики, можно комбинировать её с другими системами. Одной из таких является стратегия Last Kiss, которая отлично дополняется фрактальным анализом. Также для фильтрации сигналов можно применять различные классические инструменты для технического анализа рынка.

5

Нельзя сказать, что фракталы могут полноценно предсказать будущее направление стоимости. Пробой данной формации отвечает за окончание какой-либо тенденции и является дополнительным подтверждением возможности входа в рынок. Также стоит отметить, что большая часть стандартных индикаторов подразумевает наличие только графических показаний. Настроить число анализируемых свечей можно при помощи корректировки соответствующего параметра.

60,0,0,0,0

Для торговли по рассматриваемым системам трейдеру необходимо наличие быстрой реакции на возникающие сигналы. Чем раньше пользователь войдёт в рынок по сигналу, тем надёжнее и прибыльнее будет открытая сделка. Рассматриваемая система, дополненная другими фильтрующими инструментами, является высокоэффективным инструментом технического анализа рыночной ситуации, который может принести ошеломляющий результат.

2 правила и 4 нюанса фрактала Форекс в торговле на бирже

Фрактал Форекс – это разбиение больших трендов в торговле на валютной бирже на очень простые и предсказуемые паттерны разворотов тренда. Используя фракталы Форекс, вы сможете определять движение тренда на рынке, что положительно скажется на вашем заработке.

Многие считают, что поведение рынка Forex работает по случайной схеме. Тем не менее, остальные считают, что хоть цены и могут казаться случайными, они следуют определённым паттернам в форме рыночных трендов. Одним из основных способов, которым трейдеры пользуются для определения таких трендов, считается использование фракталов Форекса.

Большинство торговых стратегий являются убыточными. Помните, используя плохие стратегии игры на Форекс, вы лишаете себя прибыли. Фракталы Форекс относятся к техническому анализу и входят в категорию прибыльных и хороших инструментов, помогающих определить движение тренда на валютном рынке.

Фракталы Алекс Грей

В то время как многие трейдеры воспринимают фракталы с точки зрения математического подхода – теории хаоса и абстрактной математики, они забывают о том, что эти подходы можно также применить и к поведению на валютной бирже. Но при этом трейдеры используют фрактал для более простых целей – определение разворотов в пределах больших, более хаотичных ценовых колебаний.

Основные правила использования фракталов Форекса

Основной фрактал Форекс состоит из пяти или более баров, а правила, которые определяют фракталы, заключаются в следующем:

  1. Точка разворота в пределах медвежьего рынка появляется, когда в паттерне бары выстраиваются по схеме – самый высокий бар находится в центре, а по обе стороны от него по два бара с меньшими показателями.
  2. Точка разворота в пределах бычьего рынка появляется в момент, когда бары выстроены по схеме – самый низких бар находится в центре, а по обе стороны от него бары с высшими показателями.

Рисунок ниже отображает два идеальных паттерна разворота медвежьего и бычьего фрактала.

Нужно знать, что фрактал Форекс – это отстающий индикатор, что значит, фрактал будет нарисован не ранее, чем после двух дней пребывания в состоянии перезагрузки тренда. И, несмотря на это, большинство существенных разворотов длятся на протяжении большего количества баров, поэтому большая часть тренда останется без изменений.

Нюансы применения фрактала Forex

Как многие другие торговые валютные индикаторы, фрактал рекомендуется использовать вместе с другими индикаторами или формами анализа. Вот несколько нюансов, о которых стоит знать при использовании фрактала Форекс:

  1. Фрактал – это отстающий индикатор. Его полезно использовать как подтверждающий индикатор, который покажет, что разворот тренда всё-таки имел место.
  2. Чем длиннее временной отрезок (т.е. количество баров для фрактала), тем более надёжны показания этого индикатора. Тем не менее, также нужно помнить о том, что чем длиннее временной отрезок, тем меньше сигналов будет генерироваться.
  3. Лучше всего размещать фракталы в нескольких таймфреймах и использовать их взаимосвязь.
  4. Всегда используйте фракталы вместе с другими системами или индикаторами. Они показывают наилучшие результаты как поддерживающие инструменты, а не самостоятельные индикаторы.

Рекомендуется к применению в трейдинге на бирже

Как вы видите, фракталы могут быть чрезвычайно сильными инструментами, особенно если их использовать в группе с другими техниками и методиками, что станет залогом успешной торговли на валютной бирже.

Фрактал Форекс – это важнейший инструмент в торговле валютой и в заработке на трейдинге.

Торговля по фракталам на Форекс: правила и стратегии

Фрактал – это индикатор максимальных и минимальных значений цены. С помощью фракталов опытные трейдеры могут определить основную тенденцию рынка, а также «разделить» один глобальный тренд на несколько локальных трендов. Научившись торговать по такому индикатору, можно существенно приумножить прибыль без увеличения рисков.

Стратегия для Форекс Зоны скопления Фракталов

Торговля по фракталам и ее особенности

Фракталом также называют какую-либо максимальную или минимальную точку на графике, после достижения которой цена разворачивается и начинает движение в обратную сторону. Различают верхние и нижние фракталы. Их примеры вы видите на рисунке ниже.

Фракталы и индикатор Б. Вильямса

Самый известный инструмент для автоматического поиска фракталов на графике был разработан трейдером Биллом Вильямсом. Индикатор наглядно показывает на графике верхние и нижние фракталы, сопровождая их надписями «Fractal Up» и «Fractal Down» соответственно.

Изначально инструмент создавался для анализа графиков изменения цены на рынке акций и ценных бумаг. Однако постепенно его стали также успешно применять при торговле на Форекс и бинарных опционах.

Преимущества и недостатки

Первое время могут возникать сложности с поиском и определением фракталов, толкованием фрактальных стрелок и линий. Чаще всего с этим сталкиваются новички. Поэтому перед торговлей по такой технике на реальном депозите рекомендуется потренироваться в заключении сделок на демо-счете.

Фракталы на графике часто меняются, тем самым создавая некую путаницу. Это особенно ярко выражено при торговле на невысоких таймфреймах вроде M1 или M5. Поэтому применять фрактальную теорию лучше на пятнадцатиминутных и более старших графиках.

Фрактал: неправильное использование. Алекс Грей

Торговля на основе фракталов имеет и свои преимущества. Во-первых, такие сигналы отличаются высокой точностью. Например, в 80% случае после появления на графике верхнего фрактала цена разворачивается и движется в сторону медвежьего тренда. И наоборот, если на графике сформировался нижний фрактал, то цена, скорее всего, пойдет наверх.

Во-вторых, фрактальная методика торговли является универсальной. Ее можно применять при торговле по тренду, когда сделки открываются в момент зарождения новой тенденции. Также вы можете использовать фракталы для заключения контр-трендовых сделок, когда трейдер получает прибыль в моменты коррекции или отката цены.

Индикатор фрактал

Особенности анализа рынка

При торговле по фрактальному анализу рынка необходимо обращать внимание на следующие факторы:

  • Чем дольше формируется фрактал – тем сильнее сигнал, который он дает.
  • Чем меньше таймфрейм рабочего графика – тем больше ложных сигналов будет поступать. В этом случае необходимо использовать дополнительные способы фильтрации фракталов.
  • Если на графике друг за другом появились несколько фракталов разной направленности, то это признак зарождения нового сильного тренда. Направление тенденции будет соответствовать направлению пробоя.

В целом фрактал можно считать точкой начала/конца локального или глобального тренда. Следовательно, последовательное образование верхних и нижних фракталов можно рассматривать как волновое движение рынка. Торговля по фракталам может быть не только трендовой, но и скальпинговой, когда трейдер попеременно заключает сделки то на покупку, то на продажу, в зависимости от типа фрактала.

1

Важно! Эффективность сигналов при торговле по фрактальной методике напрямую зависит от величины таймфрейма рабочего графика. Чем выше ТФ – тем надежнее сигналы, и наоборот.

Стратегии торговли на Форекс по фракталам

Напомним следующие моменты:

  • Верхним фракталом называют пиковую восходящую свечу на графике. Обычно она появляется в конце восходящего тренда, при этом ее максимум выше максимумов двух крайних свечей. Такой фрактал является признаком разворота рынка вниз. Это сигнал на продажу (при торговле на разворотах тренда)
  • Нижним фракталом называют нисходящую свечу графика, расположенную на конце медвежьего тренда. Ее минимум находится ниже минимума двух других крайних свечей. Данный фрактал считается признаком смены нисходящей тенденции на восходящую. Это сигнал на покупку (при торговле на разворот).

Фрактал может находиться внутри какого-либо разворотного паттерна и быть как бы его частью. Это усиливает его сигнал.

1

Если торговля ведется на пробой уровня, то направление сделки будет соответствовать направлению фрактала. Например, цена дошла до линии сопротивления и образовала верхний фрактал, пробивающий этот уровень. Это говорит о том, что цена выходит из старого канала и на графике формируется новый бычий тренд. В этом случае верхний фрактал будет являться сигналом на покупку.

1

Рассмотрим основные торговые стратегии на основе верхних и нижних фракталов.

1

Стратегия «Пробойный фрактал»

Данная методика больше всего подходит для торговли на мажорной валютной паре EUR/USD. Таймфрейм графика должен быть часовым. На более низком ТФ количество прибыльных сигналов может быть ниже.

1

Настройки стратегии

Фильтрация фракталов будет осуществляться с помощью инструмента Moving Average (скользящие средние линии).

Стратегия отличается гибкостью и универсальностью. Вы можете адаптировать ее для любой другой валютной пары, либо дополнить другими инструментами для более точной фильтрации сделок.

Перед торговлей откройте график EUR/USD на таймфрейме H1. Установите на график индикатор «Фракталы Билла Вильямса» — он находится в списке стандартных инструментов терминала. Значения настроек оставьте по умолчанию.

2

После этого добавьте на график инструмент Moving Average. Значение периода установите в размере 135-ти баров. В графе «Применить к» установите значение «Close». Тип линии MA – Smoothed. Это значит, что на графике будет показываться кривая SMA (Smoothed Moving Average).

2

Торговые сигналы

Для открытия сделки на покупку необходимо выполнение следующих условий:

  • Линия цены движется выше мувинга SMA 135
  • На графике появился верхний фрактал, расположенный выше SMA.

В этом случае необходимо установить отложенную заявку Buy-Stop на уровне сформировавшегося фрактала.

2

Средний размер тейк-профита должен быть 100-115 пунктов. Стоп-лосс должен быть в 1,5-2 раза меньше тейк-профита (50-60 пунктов).

2

Условия для открытия позиции на продажу:

  • Линия цены опустилась ниже кривой SMA.
  • Сформировавшийся на графике нижний фрактал находится ниже мувинга SMA.

Если оба условия совпали, можно устанавливать отложенный Sell-Stop ордер. Точка установки – на уровне нижнего фрактала.

2

Соотношение тейк-профита и стоп-лосс также должно быть как 1,5 к 2 или 1 к 2. Например, если Take-Profit равен 120 пунктам, то стоп-лосс должен быть около 60-70 пунктов.

2

Данная стратегия приносит наибольшую прибыль в период активности лондонской и американской торговой сессии, поэтому лучшее время для открытия сделок – с 6.00 утра до 12.00 дня.

Торговля по фракталам на дневном графике – безрисковая стратегия

Данная стратегия является одной из самых простых фрактальных торговых методик. Она подходит для любых волатильных пар, однако наибольшая прибыль была зафиксирована при торговле на EUR/USD.

3

Таймфрейм графика должен быть дневным (D1). Рекомендуем вам также ознакомиться другими дневными и прибыльными стратегиям Форекс.

3

В работе будет использоваться только один инструмент – классический индикатор фракталов Б.Вильямса со стандартными настройками.

3

При торговле по данной методике сделки будут открываться в момент разворота рынка. Рассмотрим основные сигналы:

  • На графике появился верхний фрактал. Открывайте позицию на продажу.
  • На графике сформировался нижний фрактал. Это сигнал к открытию позиции на покупку.

Важно! Сделку следует открывать сразу же после появления фрактала на графике. В противном случае вы можете упустить основной трендовый импульс.

Если тренд сильный, то сделку можно держать открытой в течение нескольких дней. Закрывать активные позиции лучше в конце рабочей сессии.

3

Индикатор Фракталы Билла Вильямса как пользоваться

В зависимости от силы и продолжительности тренда данная стратегия может принести от 100 и более пунктов за одну сделку.

3

Стратегия «Молния» на основе фракталов и уровней Фибоначчи

Техника «Молния» была разработана для торговли на валютной паре EUR/USD. Таймфрейм графика может быть любым, начиная от пятиминутного и заканчивая четырехчасовым. На более высоких интервалах сигналы будут поступать очень редко, что негативно скажется на прибыльности торговли.

3

Настройка графика

Для торговли установите на график следующие инструменты:

  • Фрактальный индикатор Б.Вильямса со стандартными значениями настроек.
  • Уровни Фибоначчи. В настройках измените параметры зон, установив для них следующие значения – 0,15 и -0,15, 0,85 и -0,85.

Стратегия подходит для торговли по тренду. Точки разворота цены и зарождения новой тенденции на графике будут определяться с помощью фрактального индикатора.

Правила торговли

Торговый сигнал поступает в тот момент, когда на графике формируется двух-фрактальная тенденция, то есть, друг за другом появляются два фрактала одной направленности. При этом расстояние между нижним и верхним фракталом должно находиться в диапазоне между 20 и 100 пунктами. Это оптимальный показатель для получения хорошей прибыли с рынка.

4

После появления двух однонаправленных фракталов необходимо построить на графике канал Фибоначчи. Далее следует дождаться формирования третьего фрактала. Как только он появится на графике, необходимо переместить канал Фибоначчи таким образом, чтобы 3-ий фрактал совпал с его центральной параллельной линией.

4

После этого наносим на график еще два дополнительных уровня:

  • Первый уровень должен быть горизонтальным и проходить через второй фрактал.
  • Второй уровень должен быть вертикальным. Его следует установить на точке пересечения первого горизонтального уровня с 15%-ой линией Фибоначчи.

На первый взгляд такие вычисления кажутся сложными, но со временем построение всех этих линий будет занимать у вас не более одной минуты.

4

Торговля ведется отложенными ордерами. Если новый тренд восходящий, то необходимо установить отложенную заявку Buy Stop (на покупку). Стоп-лосс в этом случае должен быть расположен ниже 3-го фрактала. Если же тренд нисходящий, то устанавливаем ордер Sell Stop (на продажу), а стоп-лосс, соответственно, выше третьего фрактала.

46

Тейк-профит должен быть расположен между 1-м и 3-м фракталом, при этом его размер должен быть больше размера стоп-лосса минимум в 1,5 раза.

4

Торговля по аллигатору и фракталам

Индикатор «Аллигатор» и фракталы Билла Вильямса в сочетании друг с другом могут стать основой для мощной и прибыльной стратегии. При совместной работе они дают точные и качественные сигналы.

4

4

Принцип торговли по стратегии

Индикатор «Аллигатор» состоит из трех скользящих мувингов, которые накладываются поверх основного рабочего графика. Мувинги изображают «зубы», «губы» и «челюсть» аллигатора, благодаря чему и появилось такое название инструмента. Фракталы, в свою очередь, играют роль мини-паттернов, сигнализирующих о развороте цены.

50,0,0,0,0

«Аллигатор» показывает волатильность рынка и направление тренда. Ранее мы уже писали о применении индикатора «Аллигатор» на бинарных опционах. Если линии двигаются параллельно и на небольшом расстоянии друг от друга, то это признак низкой волатильности рынка. Цена движется во флете, аллигатор «спит». Если линии начинают расходиться, это признак зарождения новой тенденции. Аллигатор «просыпается», наступает время открывать новые позиции. Сочетание «проснувшегося аллигатора» с фракталами на графике является сильным сигналом для входа в рынок.

5

Оба инструмента входят в стандартный набор терминала, поэтому установить их на график можно через главное меню «Вставка» вашего торгового терминала. Стратегия предполагает торговлю на стандартных настройках индикаторов, поэтому изменять входные параметры нет необходимости.

Сигналы для открытия сделок

Сигналы для оформления Buy-ордера:

  • Волатильность рынка повысилась, линии индикатора расходятся друг от друга.
  • На графике появился нижний фрактал (минимум центральной свечи ниже минимумов свечей по бокам).
  • Сигнальный фрактал находится ниже оранжевой линии «Аллигатора».

Если все три условия соблюдены, можно оформлять сделку на покупку.

5

Условия для открытия Sell-ордера:

  • Расстояние между линиями «Аллигатора» увеличивается, волатильность цены повышается.
  • На графике сформировался верхний фрактал (максимум центральной свечи выше максимумов боковых свечей).
  • Фрактал расположен выше оранжевого мувинга «Аллигатора».

При совпадении всех условий можно открывать позицию на продажу.

5

Стоп-лосс устанавливается на несколько пунктов ниже/выше крайней точки фрактала, в зависимости от направления тренда. Тейк-профит должен быть равен 2-м стоп-лоссам. Альтернативный вариант фиксирования прибыли – с помощью трейлинг-стопа с небольшим шагом.

5

Особенности стратегии

Фрактальный индикатор Б.Вильямса и «Аллигатор» всегда идут вслед за ценой, поэтому часто отстают от рынка.

5

Повысить качество сигналов можно путем увеличения периода. Количество сигналов в этом случае сократится, но число прибыльных сделок возрастет. Чтобы компенсировать этот недостаток, можно торговать сразу на нескольких валютных парах.

5

Стратегия является трендовой, поэтому подходит только для волатильных валютных пар. По этой же причине не рекомендуется вести торговлю в ночное время суток, когда цена уходит во флет.

60,0,0,0,0

Торговля по фракталам может стать основным источником дохода. Ее можно сочетать с другими торговыми методиками и индикаторами, например, со стратегией «Два стохастика» для бинарных опционов. Так как фракталы указывают на разворот рынка, они отлично сочетаются с различными осцилляторами (RSI, Stochastic и т.п.).

Что такое фракталы: определение и практическое применение на форекс

Каждый трейдер должен знать, что такое фрактал на рынке Форекс. Стоит рассмотреть этот вопрос подробно, чтобы не возникало дополнительных вопросов и ошибочных действий из-за непонимания этого термина.

Что такое фрактал?

У фрактала нет точного определения. Это кривая, которая соответствует одному из параметров:

  • наличие сложной структуры при любом увеличении;
  • считается самоподобной;
  • есть дробная размерность;
  • возможно построить рекурсивными процедурами.

В жизни фрактальность сводится к тому, что какую-то сложную задачу делят на части. Таким образом, их применяют в решении стратегических задач предприятия, для выполнения различных работ и так далее. Нередко физики прибегают к фракталам при выполнении сложных опытов. То есть, они выполняют тесты, чтобы доказать определенный факт.

Определение

Фракталы на Форексе имеют немного своеобразное значение. В мире финансов впервые этот термин ввел Билл Вильмс, который работал инвестором и трейдером. Он доказал, что фракталы позволяют определить вершины и впадины на графиках финансовых инструментов.

Цель фракталов на Форексе заключается в том, чтобы показать предельные локальные значения на определенном участке графика. Верхний фрактал состоит из пяти «свечей». Средняя представляет локальный экстремум. Соответственно, «нижний» фрактал считается его зеркальным отражением.

Важно. Третья «свеча» – это сигнал на продажу или на покупку соответственно. Сегодня фрактал – стандартный инструмент в одной из наиболее популярных торговых площадок MetaTrader 4. Он находится во вкладке «Список индикаторов».

Вот виды фракталов, которые применяются на финансовом рынке. Стоит рассмотреть подробнее, какие используются трейдерами.

  • Геометрические. Они представляют собой геометрические фигуры. Они получаются за счет построения простых или сложных фигур. Сначала требуется нарисовать основу, а потом уже ее отдельные части заменяются фрагментами. Всякий раз масштаб необходимо уменьшать. Когда изменения визуально практически невозможно рассмотреть, стоит получить представление о самом фрактале. Так, меняя основу и фрагмент, пользователь получает много разных геометрических фракталов. Вот какие применяются сегодня: Снежинка и Пирамида Коха, Линии Чезаро, Т-квадрат, Н-фрактал и так далее.
  • Динамические или алгебраические. Они появляются при изучении нелинейных динамических систем. Поведение матрицы описывается комплексной нелинейной функцией F(z). Вот какие подвиды сегодня применяются на Форексе: фрактал Галлея, фрактал Ньютона и многие другие

У каждого типа есть свои нюансы, о которых не стоит писать в данной статье, так как это займет много времени. При желании каждый может ознакомиться с ними дополнительно. В противном случае статья будет больше похожа на научный труд.

Билл Вильямс рассматривает фракталы с технической стороны и делит их на следующие типы:

  • истинный на покупку;
  • ложный на покупку;
  • истинный на продажу;
  • ложный на продажу.

Справка. Ложными называются фракталы, которые не вписываются в базовую модель. С помощью инструмента Аллигатор их идентифицируют, чтобы не обращать на них внимания. Это поможет сэкономить деньги трейдера, так как помогает уберечься от финансовых ошибок.

Плюсы

Есть несколько достоинств у них:

  • снижение рисков при проведении торгов на бирже;
  • изучение тенденций, что позволяет заключить более выгодную сделку;
  • полезный инструмент, который доказал получение прибыли при грамотном его использовании;
  • детальное изучение, как ведет себя рынок в заданный момент времени, учитывая внешние факторы воздействия;
  • трейдер выбирает удобную для него стратегию для работы.

Но не все так радужно на самом деле.

Очень ПРОСТАЯ СТРАТЕГИЯ форекс на ФРАКТАЛАХ

Минусы

Существуют и недостатки работы с этим финансовым инструментом, а именно:

  • применение доступно не всегда;
  • требуется изучить немало справочной литературы и тренироваться на практике, чтобы отличить разные виды фракталов;
  • инструмент не всегда гарантирует точный результат;
  • есть ложные фракталы;
  • необходимо использовать их вместе с другими финансовыми инструментами.

То есть, это инструмент для опытных трейдеров. Поэтому необходимо набраться опыта, чтобы его использовать. Однако это делается и на демо счете, который есть на большинстве торговых площадках Форекс.

Торговля по фракталам на Форекс

Необходимо понимать, как происходит работа на финансовом рынке с этим инструментом, чтобы его использовать для получения прибыли. Цель всей работы – это вовремя заметить фрактал и правильно интерпретировать его. Динамика зависит от цен, поэтому минимальное и максимальное значение не всегда является таким, как указано в учебниках. Главное, чтобы он указывал на экстремум в заданном тренде.

Требуется учитывать следующее:

  • надежность фрактала зависит от таймфрейма заданного тренда;
  • чем меньше таймфрейм, тем ниже вероятность появления ложных сигналов (однако в этом случае идеальный момент точки входа теряется);
  • при появлении разнонаправленных тенденций придется долго ожидать пробоя в одну или в другую сторону;
  • если закрытие прорывной свечи происходит далеко за пределами уровня продажи или покупки, то открывают сделку на меньший временной отрезок.

Важно. Надежность использования фракталов напрямую зависит от временного отрезка, выбранного для проведения сделки. Рекомендуется работать с длительными временными отрезками, чтобы не сделать ошибку при виде ложного фрактала.

Условия использования

Требуется знать, когда допускается использовать этот финансовый инструмент для работы.

  1. Если получится построить прямыми или кривыми линиями тренды на рынке.
  2. Подтверждение тренда. Если на рынке ценам не удается пробить экстремум, который был задан в рассматриваемый период, то можно быть уверенным, что это тренд.
  3. Увидев тренд, необходимо еще немного подождать, чтобы изучить: действительно это он или флетовое движение. Если цена не пробивает экстремум, то стоит готовиться к входу в сделку.
  4. Если фрактал, который дает сигнал на покупку, находится выше красной линии (зубов аллигатора), то стоит выставлять отложенный ордер на сделку, который будет на несколько уровней выше фрактального экстремума.
  5. Если фрактал немного ниже зубов аллигатора, то требуется открывать сделку на несколько пунктов ниже.

Это случаи, когда фракталы помогают зарабатывать деньги при торговле на Форекс. В иных случаях стоит отказаться от их использования.

Как установить на графике?

Это сделать несложно. Обычно трейдеры используют площадку MetaTrader 4. Этот финансовый инструмент входит в набор стандартных, поэтому достаточно только кликнуть на «Список индикаторов» -> Билл Вильямс -> Fractals.

Важно. Не все площадки поддерживают этот инструмент по умолчанию. Если он отсутствует, то его скачивают на специализированных сайтах. Далее требуется выполнить распаковку в папку, где содержатся другие финансовые инструменты, помогающие торговать на Форекс.

Необходимо понимать, что безупречные финансовые инструменты отсутствуют. В данном случае видно большое количество фракталов, некоторые из которых будут ложными. Ели ориентироваться на них, то результат окажется неудовлетворительным. Поэтому вместе с фракталами рекомендуется использовать другие инструменты типа MA, RSI, Стохастик и так далее.

Торговля на пробой фрактала

Это стратегия, которая используется начинающими и профессиональными трейдерами. Она гибкая и универсальная. Лучше всего показала себя на паре EUR/USD. Для работы используют следующие инструменты:

  • Moving Average (Smoothed/Closed/период 135);
  • Фракталы Билла Вильямса.

Необходимо покупать валюту, если:

  • цена находится выше границы MA;
  • требуется поставить отложенный ордер Buy Stop по уровню фрактала;
  • take profit = 115, stop loss = 65;
  • если ордер не был активирован, его удаляют и делают новые настройки.

Если формируется сделка на продажу, то требуется установить настройки take profit = 120, stop loss = 65.

Важно. Рекомендуется использовать функцию stop loss, если одновременно действует несколько сделок. Это позволит автоматически закрыть сделку.

Индикатор Аллигатор и Фракталы: Торговая Стратегия на Форекс

Уровни поддержки/сопротивления

Опытные трейдеры знают, что их сложно строить из-за субъективности инструмента. То есть, при построении линии поддержки или сопротивления, сложно сразу сказать, все ли правильно делается. Вот как необходимо работать:

  • взять график;
  • увеличить число периодов до 31 – 35;
  • сформировать линии уровней поддержки и сопротивления, согласно имеющимся экстремумам.

Исходя из этого, трейдер понимает, как в дальнейшем будут вести себя цены на рынке. Если же не использовать фрактальность, то любой график будет пестрым от линий, поэтому его будет невозможно увидеть. Лучше всего смотреть последние события, чтобы делать вывод о том, как в дальнейшем поведут себя цены на мировом рынке.

Линии тренда

Это еще один популярный метод использования фракталов. В этом случае необходимо:

  • изучить график;
  • провести прямые через экстремумы;
  • понять, в каком тренде находится цена.

Эта техника позволяет понять, насколько сильно упал курс акций или валюты за заданный период времени и стоит ли входить в сделку на покупку или продажу.

Определение тренда с помощью индикатора

MetaTrader 4 обладает большим количеством встроенных индикаторов, которые помогают быть успешным на рынке Форекс. Они позволяют изучить, в каком направлении движутся цены на мировом рынке. Таким образом, благодаря последовательности экстремумов трейдер понимает, что произойдет с ценой в ближайшее время.

Справка. Эти индикаторы не гарантируют, что через несколько минут тренд не изменится. Однако пользователи видят, что чаще происходит: пробивание нижних или верхних экстремумов.

Для определения флета необходимо, чтобы верхние и нижние экстремумы располагались на одном и том же уровне.

Определение флетового движения

Инструмент Fractals используют, чтобы обнаружить флетовые движения на ранних этапах. Для этого достаточно увидеть несколько примерно одинаковых фракталов примерно на одном и том же уровне для верхней или нижней границы. Однако речь идет о кратковременных флетах. При комбинировании информации с продолжительными временными рамками можно выделить консолидацию в консолидации.

Справка. Необходимо помнить, что рынок непредсказуем, поэтому такой метод не дает 100% гарантии положительного результата, как и любой другой.

Форекс стратегии на фракталах

Сегодня трейдеры применяют большое количество стратегий торговли на Форексе при использовании фракталов. Подходящими для опытных и начинающих считаются:

  • пробойный фрактал;
  • безрисковая стратегия;
  • Молния.

Стоит рассмотреть их подробнее, потому что ими пользуются новички и акулы финансового рынка.

Пробойный Фрактал

Эту стратегию принято использовать на парах евро/доллар. Рекомендуется применять ее в период активности лондонской и Американской биржи. Обычно это с 6 утра до 12 дня.

Суть стратегии заключается в том, что среднее расстояние до установки take-profit немного выше или ниже (в зависимости от тенденции рынка), чем точка экстремума. То есть, если тенденция на повышение, то необходимо покупать валюту и наоборот: когда курс снижается, то валюту требуется продавать. При этом оптимальное значение take profit = 120.

Стратегия безрисковая

Эта стратегия считается простой, поэтому ее часто используют начинающие трейдеры. Трейдеры чаще используют пару евро/доллар. Необходимо использовать:

  • индикатор фракталов со стандартными настройками;
  • оптимальные временные рамки D1.

Правила торговли следующие:

  • при открытии фрактала вверх открывают сделку на продажу (важно действовать быстро, так как фракталы работают с небольшим отставанием);
  • время выхода из позиции – это конец дня;
  • когда фрактал работает вниз необходимо открывать сделку на покупку (выход тоже происходит в конце операционного дня).

Важно. Недостаток стратегии заключается в невозможности установить параметр stop loss.

Рекомендуется иметь на депозите крупную сумму, чтобы не потерять все при флетах, которые не меняют общую картину.

Стратегия Молния

Тут тоже рекомендуется торговая на паре евро/доллар. При этом тайм-фрейм может быть разным. Помимо фракталов используют каналы Фибоначчи с настройками 0,15, -0,15, -0,85 и -1,15.

Алгоритм торговли следующий:

  1. Работа начинается при обнаружении двухфрактального тренда. Расстояние между верхним и нижним экстремумом должно быть от 20 до 100 пунктов. Чем меньше расстояние, тем ниже будет прибыль трейдера.
  2. После формирования фракталов необходимо построить канал Фибоначчи.
  3. Когда появится третий фрактал, требуется провести параллельную линию канала Фибоначчи. То есть, перемещается уже имеющаяся линия.
  4. Потом требуется построить два уровня. Первый (красная линия) горизонтальный и идет через второй фрактал. Второй идет в вертикальном направлении на пересечении уровня 15% и горизонтальной линии.
  5. Если тренд растущий, то выставляется отложенный ордер Buy Stop, когда он идет на понижение, то Sell Stop.
  6. Во время покупки stop loss ставят примерно на 40 пунктов ниже верхнего экстремума, а при продаже выше. Значение take profit должно быть в любой точке между первым и третьим фракталами.

Данная стратегия очень помогает заключает кратковременные сделки, чтобы получить быструю прибыль, пока действует заданный тренд на рынке. В долгосрочной перспективе такая тактика может оказаться провальной.

Рекомендации по использованию

Существуют правила работы на финансовом рынке с применением фракталов:

  • нерегулярность, которая проявляется в виде нестабильной волиатильности и резких ценовых бросках, которые ломают движение после формирования фракталов;
  • существуют ложные фракталы, поэтому стоит подождать с входом сделки, чтобы убедиться, что он истинный;
  • это локальные экстремумы, которые не гарантируют, что общая ситуация на рынке сохранится, поэтому нужно следить за волиантностью;
  • требуется действовать быстро, так как этот финансовый инструмент работает с задержкой.

Справка. Задержка этого инструмента не критичная. То есть, тейдер входит в сделку не по лучшей, но по оптимальной цене. При этом снижется риск потери денег.

Таким образом, фракталы – это популярный и эффективный финансовый инструмент, который позволяет снизить риски при работе на бирже. Также с их помощью изучают тенденцию на рынке. Большинство торговых площадок предлагает работать с фракталами по умолчанию. Однако они бесполезны в чистом виде. Требуется дополнительно использовать другие инструменты, чтобы проанализировать ситуацию на рынке и понять, стоит ли входить в сделку.

Фрактальный анализ рынка Форекс

Этот метод появился уже достаточно давно. Но его описание и практические рекомендации сделал известный аналитик Билл Уильямс. Естественно, ему пришлось пройти долгий и сложный путь, но в результате, удалось достичь существенных результатов. Одним из них является применение теории хаоса к торговле на финансовых рынках.

Фрактальный анализ основан на гипотезе, что финансовые рынки, как и любой другой природный процесс, являются детерминированными или зависящими от прошлых условий и тенденций. Впервые подобный подход был применен Бенуа Мальденбротом и Ричардом Хадсоном в книге «Непослушные рынки и фрактальная революция в финансах». Далее их классические методики были развиты в работах Эдгара Петерса.

Применительно к реальной торговой практике на фондовом и в дальнейшем на валютном рынке Форекс фрактальные структуры были использованы Биллом Вильямсом в книгах «Торговый хаос» и «Новые измерения биржевой торговли». Им же был разработан соответствующий индикатор Fractals который сразу стал популярен среди трейдеров и имеет множество модификаций.

Следует сказать, что Вильямс с математической точки зрения не совсем корректно использует термины, такие как аттрактор, за что часто подвергался критике. В контексте его теории «фрактал» это графический паттерн состоящий, как минимум, из 5 ценовых баров имеющий на «концах» локальные ценовые максимумы/минимумы. На этом определении и будем основывать последующее изложение.

Базовые принципы

Классический технический анализ утверждает, что разворотные сигналы лучше всего использовать в периоды бокового движения, но Вильямс считает, что фракталы дают хорошие результаты и на участках трендов, откатов и коррекций. И базовым понятием является «рычаг» определяющийся как разница между ростом цены на первом баре (импульс) и последнем (откат) – чем она больше, тем сильнее рычаг.

Количество баров внутри не ограничивается, но базовой считается пятибаровый паттерн. Когда цена возвращается к исходному значению, «сила» рычага становится нулевой, а фигура закрытой.

Основные виды фрактальных структур на ценовом графике

Наибольшее значение имеют внешние или экстремальные бары паттерна. На остальные (внутренние) можно не обращать особого внимания. Дополнительно смотрим на соотношение длин внутренних баров, чем они ближе к базовой структуре, тем надежнее сигналы.

Если рассматривать фрактальный анализ с точки психологии участников рынка, то сигналы появляются, когда происходит активное перераспределение сил между продавцами и покупателями. Форекс начинает быстро идти к скоплениям «больших денег» и большинство участников заходят в рынок. Затем следует остановка с кратковременным флетом и последующим откатом и снижением открытого интереса.

Например, на восходящем тренде сила быков увеличивающих цену начинает снижаться, наиболее «нервные» игроки начинают фиксировать прибыль/убытки, искать точки противоположных позиций. А рынок после краткого бокового коридора продолжает расти. И здесь фрактальный анализ может дать ценную информацию – локальная коррекция или все-таки разворот.

Основные сигналы

После окончательного формирования начинаем анализировать, как фрактал расположен относительно ценового графика. Все возможные сигналы разделяются на три вида: старт, фрактальный сигнал, остановка (стоп).

  • старт. Сигнал должен быть направлен в противоположном от тренда направлении.
  • стоп – обратные сигналу и обычно самые удаленные паттерны.

Любая стратегия, в которой используется фундаментальный анализ, должна содержать инструменты построения значимых ценовых уровней и слежения за трендом: скользящие средние, коррекции и расширения Фибоначчи, поддержка/сопротивления, Pivot Point и т.д. Торгуем следующим образом: покупки открываем, только если текущая цена выше последнего фрактала, соответственно продажи, если ниже ее.

Варианты использования фрактального анализа

Основное применение это подтверждение сигнала на открытие позиции. На рисунке пример, когда точка входа возникает в момент пробития.

Примеры сделок на пробой фрактала

Также можно определять сильные поддержки/сопротивления, так как Fractals показывает текущий баланс сил между покупателями и продавцами на Форекс, поэтому появление новых локальных max/min показывает точки или уровень, на котором тренд может развернуться или остановиться.

Дай себе денег на форексе! Трюки использования индикатора фрактал.

Определение уровней поддержки/сопротивления

Аналогично определяется и направление тренда:

Построение трендовой линии по максимумам фракталов

Или его подтверждение. Последовательно повышающиеся или понижающие фракталы указывают на сильный тренд, а частное появление около новых экстремумов будет опережающим сигналом замедления движения.

Идентифицируем боковое движение

Можно определить и боковое движение (флет) на Форекс. Первым признаком будут неустойчивые (нестабильные) паттерны за которыми следует несколько неудачных ретестов последнего max/min. Ждем следующей обратной фигуры и начинаем торговать образовавшийся диапазон.

Преимущества и недостатки

Как и все другие методики рыночного прогнозирования, фрактальный анализ имеет ряд существенных проблем:

  • Нерегулярность. Визуально на графике проявляется в виде «случайных» ценовых колебаний, особенно когда волатильность начинает расти. Тренд может начать разворот, хотя по всем данным должно быть продолжение;
  • Самоподобие. Паттерны должны быть отчетливо видны на нескольких таймфреймах Форекс исключая M1-M15. В этом случае можно одновременно получить несколько подтверждений как в «Трех экранах Элдера».
  • «Память». В некоторых работах по техническому анализу утверждается, что фракталы «не забывают» свои начальные значения. Гипотеза достаточно спорная, вполне возможно подобный фрактальный анализ рынка акций и фьючерсов работает, на валютных парах подобной закономерности не наблюдается.

Дополнительно Вильямс применяет понятие «фрактальной размерности сверху вниз» согласно которой анализ идет от больших промежутков к меньшим. Например, если на H1 новый локальный минимум, то он должен присутствовать и на М30 — в обратном случае ждем следующего сигнала. Индикатор не перерисовывается, отмена сигнала только на следующем фрактале!

Подтверждаем фрактальные структуры по младшим таймфреймах

Естественно присутствует запаздывание, в нашем случае как минимум на два бара и подобная задержка на внутридневных сделках может привести к раннему срабатыванию Stop Loss. Но на средне- и долгосрочных стратегиях это не так существенно, так как тренды достаточно длительные и при правильном манименеджменте, текущие коррекции не представляют проблемы.

Бороться с запаздыванием можно с помощью нестандартных индикаторов, на которых видны фракталы с нескольких таймфреймов, что дает возможность вовремя увидеть момент возможного разворота.

Отображение данных нескольких таймфреймов с индикатором MTF_Fractal

Следующим способом бороться с запаздыванием, это дополнить фрактальный анализ ценовым каналом по максимумам/минимумам или настроить ширину в зависимости от волатильности и особенностей актива. Открываем позиции на пробоях/отскоках от границ.

Индикатор канала FractalChannel

Критерии истинности сигнала

Определение истинности или ложности пробоя в любой стратегии и наборе инструментов представляет собой проблему не только для начинающих, а и для профессионалов. Качество фрактального анализа рынка напрямую зависит от визуальной оценки сформировавшегося паттерна – чем дальше от стандарта (см. начало статьи) тем он слабее. На таймфреймах М1-М15 большинство оказываются ложными!

Нестабильные фрактальные паттерны

Фрактальный анализ на старших таймфреймах (от Н1 и выше) большую вероятность прибыльных сделок при коррекции или откате идущих в левой части фигуры. Традиционно хорошо отрабатываются коррекции Фибоначчи на уровнях 38%(0.382), 50% (0.50) и 62% (0.618).

Использование отложенных ордеров внутри фрактала

Передвигая Stop Loss по уровням коррекции или ценовым максимумам/минимумам предпоследней свечи, страхуем сделку от непредвиденного разворота. Принцип прост: как только тренд меняется, срабатывает первый отложенный ордер на противоположную позицию. Варианты стратегий использующих фрактальный анализ могут быть следующими:

  • Пробитие графического паттерна, например границ полос Боллинжера или Alligator’а;
  • После пробоя цена закрепляется выше/ниже сильного фрактала или как говорят профессиональные трейдеры «Пробитие продавцов/покупателей». По мнению Вильямса можно войти в рынок через 3-5 пунктов после пробоя. Но в его время все финансовые рынки были на порядок менее волатильными и сейчас нужно ждать как минимум 10-15 пунктов перед открытием позиции;
  • фрактал хорошо дополняется осцилляторами AO и Parobolic SAR. Если трейдер не применяет данную группу индикаторов, с такими же результатами можно торговать по Ишимоку и его сигналам пересечения SenkouSpanA, SenkouSpanB с дополнительным пробоем границ «облака Kumo».

Также можно подтверждать точку входа по графическим разворотным паттернам «голова-плечи», «молот» или «дожи». В данном случае графические фигуры имеют больший приоритет – в случае расхождения с Fractals пропускаем сигнал.

Что такое индикатор фракталы Форекс и как его использовать в своей торговле?

Фракталы Форекс являются индикатором технического анализа, разработанным известным трейдером и миллионером Биллом Вильямсом. Они предназначены для определения локальных ценовых минимумов и максимумов. Для образования фрактала необходима последовательность из пяти свечей, в которой третья свеча является экстремумом, а слева и справа располагаются остальные две пары свечей, которые в совокупности образуют вершину или впадину. На графике фракталы отображаются в виде стрелочек вниз и вверх. Для того чтобы установить фракталы на график, необходимо в торговом терминале MT4 зайти в меню Вставка – Индикаторы – Билла Вильямса и выбрать Fractals. Поэтому для работы с этим индикатором подойдут только Форекс брокеры MT4.

Стратегия форекс Отскок от Фракталов

Как применять фракталы в торговле на Форекс?

Фракталы являются универсальным инструментом технического анализа, поэтому их можно использовать в качестве вспомогательного индикатора в вашей торговой системе или самостоятельного инструмента. Например, фракталы можно применять:

1. Для определения горизонтальных уровней. В данном случае фракталы могут быть использованы в качестве пробойной торговой системы. Для входа в сделку необходимо дождаться закрытия свечи выше последнего верхнего фрактала – для покупок или ниже крайнего нижнего фрактала – для продаж. В качестве целей следует искать ближайший уровень, а стоп-лосс выставляется на уровне предыдущего нижнего фрактала – для покупок или верхнего фрактала – для продаж.

2. Для соединения трендовых линий. Наличие фракталов на графике значительно упрощает поиск важных максимумов и минимумов, через которые происходит построение трендовых линий.

3. Для подтверждения тренда. Во время восходящего тренда происходит более частое обновление бычьих фракталов, чем медвежьих. И наоборот, когда на рынке наблюдается нисходящий тренд, чаще обновляются медвежьи фракталы. Если цена в очередной раз не сможет пробить предыдущий фрактал, можно говорить о начале консолидации.

4. Для определения флетового движения. Если цена не смогла преодолеть предыдущий фрактал, это может послужить сигналом начала флетового движения. Для подтверждения сигнала необходимо дождаться формирования противоположного фрактала. Если он также не смог пробить предыдущий фрактал, то следует ожидать флет в диапазоне между верхним и нижним фракталами, который закончиться после пробития ценой одного из этих уровней.

Как фильтровать сигналы индикатора Fractals?

Во время торговли с использованием фракталов существует один важный нюанс – это появление на графике большого количества сигналов, часть из которых являются ложными. Для их фильтрации Билл Вильямс разработал еще один индикатор под названием «Аллигатор», который также можно найти в стандартном наборе индикаторов в MT4. Данный индикатор представляет собой переплетение «Зубов Аллигатора», когда их цвета идут в последовательности «зеленый – красный – синий», на рынке наблюдается восходящий тренд. Если вы видите следующую очередность цветов: «синий – красный – зеленый», то перед вами нисходящий тренд. Когда «Зубы Аллигатора» переплетены между собой, то наблюдается флетовое движение или смена тренда. Если наблюдается восходящий тренд, то следует рассматривать только сигналы на покупку. И наоборот, во время нисходящего тренда необходимо искать сигналы на продажу.

Основные правила использования фракталов на Форекс

Фракталы относятся к отстающим индикаторам, поэтому рекомендуется их использовать в качестве подтверждения к другим инструментам;

Чем выше таймфрейм, тем надежнее сигналы, но меньше входов в сделки;

Сигнал актуален до того момента, пока не образуется новый фрактал, в этом случае нужно переместить отложенный ордер на новый уровень.

Какие существуют разновидности индикаторов Fractals?

Помимо стандартного индикатора Fractals в MT4 существуют также модернизированные фракталы Форекс, скачать которые можно абсолютно бесплатно на нашем портале:

Индикатор Fractals Prise показывает на графике минимальные и максимальные значения цен, что является очень удобным для выставления стоп-лоссов.

Скачать бесплатно индикатор: Fractals Prise.rar

Индикатор Ind-Fractals выводит на график значения фракталов одновременно с нескольких таймфреймов и окрашивает их в различные цвета (коричневый – D1, зеленый – H4, голубой – H1, красный – M15).

Скачать бесплатно индикатор: Ind Fractals.rar

Индикатор Fractal-Channel рисует на графике линии канала, соединяя максимальные значения фракталов сверху и минимальные значения снизу. Придает наглядность при проведении анализа фракталов, а также подает звуковой сигнал при пробитии одной из границ канала.

Скачать бесплатно индикатор: Fractal Channel.rar

Как видно, фракталы Билла Вильямса являются мощным индикатором в сочетании с другими инструментами технического анализа, а благодаря их разнообразию каждый трейдер сможет подобрать для себя удобный индикатор. См. так же в чем преимущества и недостатки торговли CFD контрактами на Форекс.

Фрактал на Форекс и его применение. Фракталы Билла Вильямса

В этой статье на нашем сайте о Форекс давайте поговорим о таком понятии, как Фрактал, как их поставить на график и по ним торговать.

Фракталы на Форекс

По своей сути, фрактал на Форекс — это просто локальный ценовой экстремум, минимум либо максимум. Он состоит по меньшей мере из пяти баров или больше. Центральный бар при этом должен быть визуально выше или ниже остальных — он и является ценовым экстремумом, вершиной фрактала, которые вообще бывают только двух типов — фрактал вверх и фрактал вниз. Впервые понятие фрактала применительно к трейдингу начал использовать Билл Вильямс — известный на весь мир биржевик, миллионер.

Фрактал вверх

Это последовательность минимум из пяти баров, центральный из которых должен быть самым высоким.

Фрактал вниз

Последовательность из минимум пяти баров, центральный должен быть самым низким.

Как поставить фракталы на графике Форекс

Читайте также: Индикатор фрактал и его модификации

Фракталы появляются на рынке часто и для их нахождения, к счастью, совсем ни к чему скрупулезно рассчитывать количество свечей и выискивать локальные максимумы или минимумы. На Форекс, чтобы поставить Фрактал на график, есть удобный индикатор, скачивать который к тому же не требуется, он по умолчанию установлен в терминал Метатрейдер 4.

Идем в меню Вставка>Индикаторы>Билла Вильямса>Fractals и ставим на график. Получаем небольшие стрелочки, которые и показывают нам фракталы. Как видим, стрелки разнонаправленные, это и есть фракталы вверх и фракталы вниз.

Для чего используются Фракталы на Форекс

Это, в первую очередь, один из способов технического анализа вашего трейдерского Форекс графика. Вот основные практические способы использования и применения:

  • Для построение уровней поддержки и сопротивления.

Индикатор фрактал (фракталы) Билла Вильямса! Как использовать в торговле индикатор Фрактал

По их вершинкам строятся горизонтальные линии, которые и являются для трейдеров уровнями. Как мы знаем, от уровней цена часто отскакивает и я думаю вы уже догадались, как это используется.

  • Построение трендовых линий по фракталам — тоже часто используемый прием и по своей сути схож с предыдущим, только линии уже будут наклонные, а не горизонтальные и есть еще одна особенность. По фракталам вниз строится трендовая линия на восходящем тренде, а по фракталам вверх — на нисходящем.

То есть получается такой небольшой каламбур, который связан с правилами построения трендовых линий, о которых обязательно читайте здесь.

  • Еще фракталы на Форекс используются в составе торговых стратегий, о которых поговорим ниже.

Несколько правил использования Фракталов

  • На высоких таймфреймах сигналы получаются более надежные, чем на низких
  • Каждый последующий фрактал отменяет предыдущий. Это значит, что они как бы перезаписываются и если вы торгуете с помощью отложенных ордеров, то их нужно перемещать вслед за новыми фракталами. Об этом мы подробнее поговорим ниже
  • Торговать по фракталам лучше в тренде, а не во флэте

Торговля по фракталам

Так мы разобрались, что фрактал по сути просто локальный экстремум и для нахождения таких экстремумов лучше воспользоваться индикатором Билла Вильямса. Теперь от теории перейдем к практике и разберем торговлю по фракталам. Вот пара примеров.

Прорыв покупателей и прорыв продавцов

Буквально на кончике стрелки фрактала устанавливается отложенный ордер. Фрактал вверх — ордер бай стоп, вниз — селл стоп.

Пробой в ту или иную сторону считается прорывом покупателей или продавцов. Стоп лоссы и тейк профиты устанавливаются в зависимости от ваших предпочтений, можно например использовать ближайший фрактал, противоположный вашей позиции или метод умножения тейк профита на определенной число. Это простейшая торговля хорошо работает в тренде и показывает отличные результаты. Можно реально выбирать такие точки входа, где есть возможность поставить очень маленький стоп и в разы превышающий его тейк профит, что очень хорошо с точки зрения мани менеджмента.

Стратегия «Аллигатор и Фракталы»

Торговля по фракталам часто осуществляется по популярной стратегии с незамысловатым названием Аллигатор и Фракталы — смотрите видео урок и читайте полное описание. Это чуть более сложная стратегия, в которой вам нужно также познакомиться с принципом работы индикатора «Аллигатор», но это на самом деле не занимает много времени, так что не ленитесь. Стратегия очень хорошая и подходит новичкам, в ней в качестве подтверждающего сигнала для входа в рынок используется сочетание сигналов двух индикаторов.

Скачать дополнительный индикатор форекс фракталов

Вряд ли торговля на Форекс по одним лишь фракталам, без использования дополнительных фильтров будет прибыльной, поэтому лучше конечно обратить свое внимание именно на стратегию Аллигатор и Фракталы. А заодно познакомиться с простым и интересным методом оценки наличия или отсутствия тренда, который этот метод предоставляет. Еще предлагаю скачать вспомогательный индикатор Форекс фракталов для МТ4.

Он дополнительно окрашивает фракталы вверх и вниз в разные цвета и отображает их в виде ромбиков, а не стрелок. Просто другое визуальное оформление, но приятное.

Инструкция, как устанавливаются индикаторы в МТ4 находится здесь.

Сами по себе фракталы на рынке понятие не сложное. Применение фракталов на Форекс входит в состав многих торговых стратегий и совсем не лишним будет знать, что же обозначают эти стрелочки и по какому принципу они работают. А это всего-навсего локальные ценовые экстремумы, вспомогательный инструмент технического анализа. Попробуйте и вы использовать его в торговле.

Торговля по фракталам: особенности, стратегии, правила

Фракталы – свечные фигуры, состоящие из пяти (реже из трех) свечей и указывающие на разворот рынка в сторону, обратную текущей тенденции. Данные паттерны предназначены для разбивания крупных тенденций на более маленькие и простые мини-тренды.

Теория фракталов очень тесно граничит с волновым анализом финансовых рынков, так как точки фрактальных экстремумов являются также и точками «впадин» и «пиков» волн движения цены. Можно сказать, что фракталы – это крайние точки волн графика.

Cтратегия Аллигатор и Фракталы. Прибыль быстро и просто

Торговля по фракталам и ее преимущества

Торговля на основе фрактального анализа имеет много преимуществ. Во-первых, ее сигналы работают в условиях любой картины рынка, будь то тренд, консолидация или ценовой диапазон. Исключение составляет лишь узкий коридор флэта, когда рынок находится в полной неопределенности.

Научившись торговать по фракталам, вы сможете значительно увеличить свою прибыль. Кроме того, фрактальные паттерны можно использовать и для фильтрации сигналов от других индикаторов. Следовательно, изучив фрактальную теорию, вы сможете повысить прибыль от торговли и по другим стратегиям.

Особенности торговли при помощи фракталов

Фракталы указывают на точки минимальных и максимальных значений цены, достигая которых график меняет свое направление на противоположное.

Самым известным индикатором для автоматизированного поиска фракталов на графике является алгоритм Билла Вильямса «Fractals», который встроен во все версии терминала Meta Trader, а также во многие веб-платформы.

Сигналы инструмента очень простые:

  • Стрелка вверх – сигнал на покупку.
  • Стрелка вниз – сигнал на продажу.

Рекомендуем вам ознакомиться с индикатором фрактал с алертом — Fine Fractals, который является модифицированной версией стандартного Fractals.

Различают верхние и нижние фракталы. Верхним называют паттерн, который возникает на точке максимума (пика) движения цены. Такая фигура является признаком завершения восходящей тенденции и сигнализирует о развороте цены в сторону продаж.

Нижний фрактал – это фигура, возникающая на точке минимума (впадине) движения цены. Появившись на графике, он указывает на завершение нисходящего тренда и предстоящий разворот рынка в сторону покупок.

1

Фрактал состоит из группы свечей, центральная из которых всегда является точкой экстремума – минимума или максимума. Точки min и max остальных свечей, находящихся по бокам от центральной, должны постепенно повышаться (при нижнем фрактале) или понижаться (при верхнем фрактале).

1

Идеальные фракталы появляются на графике далеко не всегда. Например, экстремумы крайних свечей не всегда последовательно снижаются или повышаются – иногда этот порядок нарушен. Однако одно главное правило должно соблюдаться всегда – экстремум центральной свечи непременно должен иметь максимальные значения.

1

Появление на графике верхнего или нижнего фрактала является прямым сигналом к развороту цены (за исключением появления паттерна в условиях флэта). Наибольшую силу сигнал имеет сразу же после формирования фрактала. Затем его сила плавно начинает идти на спад.

1

Торговля по фракталам на Форекс: полезные рекомендации

Торгуя по такой схеме, обязательно обращайте внимание на следующие факторы:

  • Чем выше таймфрейм и чем больше времени уходит на отрисовку фрактала – тем сильнее и надежнее будет сигнал.
  • При торговле на низких ТФ (M1, M5, M15) количество ложных фракталов резко возрастает. Это связано с большим количеством рыночного шума и влиянием экономических новостей на движение цены.
  • Формирование череды разнонаправленных фракталов может быть признаком развития новой мощной тенденции в направлении пробоя.
  • Фрактальная теория и теория волнового анализа тесно связаны между собой. Для фильтрации сигналов фракталов можно использовать любой индикатор ценовых волн, например, ZigZag. Паттерн будет иметь высокую силу в том случае, если появляется на пике или впадине ценовой волны.
  • Фракталы отлично подходят для торговли по скальпингу, где сделки оформляются в моменты отбоя и разворота цены от границ канала.
  • Для фильтрации сигналов фрактальной структуры можно использовать осцилляторы, уровни сопротивления и поддержки, волновые индикаторы. Bollinger Bands, инструменты Ганна и другие известные алгоритмы.

Стратегия форекс «Alligator и Fractals»

Не забывайте также о том, что качество сигналов фракталов напрямую зависит от таймфрейма. Чем выше интервал графика – тем точнее сигналы, и наоборот. Поэтому при торговле на невысоких ТФ не забывайте сверяться с показаниями других индикаторов.

1

Индикатор Фрактал. Как успешно применять фрактал стратегии Торговый Хаос Билла Вильямса.

Стратегии торговли на форекс по фракталам

Стратегии торговли по фрактальным паттернам подразумевают вход в рынок в моменты разворота цены. Рассмотрим основные торговые методики, основанные на сигналах фракталов.

1

1

Пробойная стратегия торговли по MA и фракталам

Лучше всего торговая методика работает на валютной паре EUR/USD, так как данный актив показывает высокую волатильность и характеризуется частой сменой тенденций. Таймфрейм графика возьмем средний – часовой.

Особенности методики

Для фильтрации фракталов будет использоваться инструмент Moving Average, основанный на скользящих средних линиях.

2

Основное преимущество данной методики – это ее универсальность. Рассматриваемую торговую стратегию можно легко адаптировать под любой таймфрейм и актив или дополнить любыми другими индикаторами.

2

Настройка инструментов и торговля

Откройте график высоковолатильной валютной пары на часовом таймфрейме и установите на него следующие инструменты:

  • Moving Average, а именно – SMA. Тип мувинга – Smoothed, расчет ведется по ценам закрытия свечей (Close). В настройках периода установите значение 135 баров.
  • Индикатор Б.Вильямса – Fractals. Входные параметры оставьте неизменными.

Сигналы для Buy-ордера:

  • Цена поднялась выше SMA линии. Быки захватывают лидирующие позиции.
  • На графике нарисовался нижний фрактал, указывающий на достижение ценой минимальной точки.

Сразу после отрисовки фрактала добавьте на график отложенную заявку Buy-Stop на точке формирования паттерна.

2

Stop-Loss разместите на расстоянии 30 пипсов. Тейк-профит сделайте минимум в 2 раза выше стоп-лосса.

2

Если цена не коснулась ордера и заявка не активировалась, то ее следует удалить и установить новую при поступлении подходящего сигнала.

Сигналы для Sell-ордера:

  • Цена упала ниже мувинга SMA 135. Медведи перетягивают рынок на себя.
  • Нарисовался верхний фрактал, дающий сигнал на понижение цены.

Как только фрактал полностью сформируется, можно ставить Sell Stop ордер отложенного типа. Точка сделки должна находиться на одной высоте с экстремумом фрактала. Стоп-лосс для сделки равен 30 пунктов. Для фиксации прибыли используйте тейк-профит, который минимум в 2 раза выше Stop Loss.

Стратегия форекс «Пробойный Фрактал»

2

Если ордер не активируется, его следует удалить и дождаться повторного сигнала.

Работать по данной стратегии лучше в период активного ведения торгов на Американской и Лондонской биржах, то есть с 6.00 до 12.00 по времени МСК.

Торговля по фракталам на дневном графике

32,

Стратегия на основе фрактальной теории для дневного таймфрейма является одной наиболее простых и в то же время надежных. Риски по ней минимальны, а эффективность ничуть не хуже, чем у других разрекламированных методик.

3

Оптимальный вариант для торговли – валютная пара EUR/USD, но вы можете выбрать и любой другой высоковолатильный актив, в том числе и драгоценные металлы, либо акции.

3

Таймфрейм графика дневной, из индикаторов будет использоваться только алгоритм Билла Вильямса – Fractals на стандартных настройках.

3

Правила заключения сделок:

Стратегия форекс «Фракталы на М15»

  • Как только нарисовался нижний фрактал, дающий сигнал на повышение цены, следует заключать сделку на покупку. Важно не задерживаться с оформлением позиции, так как фрактальные сигналы итак немного запаздывают за ценой.
  • При отрисовке верхнего фрактала, указывающего на понижение цены, необходимо тут же открывать позицию на продажу.
  • Деактивировать активные сделки нужно перед закрытием торгового дня. Переносить ордера на следующий день не рекомендуется.

Стратегия торговли по фракталам на D1 имеет один недостаток – это невозможность заранее предугадать размер прибыли от сделки. Все будет зависеть от силы и длительности нового тренда.

3

Торговая методика «Молния»

Стратегия «Молния» подходит для высоковолатильных активов. Таймфрейм графика должен быть не меньше пятнадцатиминутного и не больше четырехчасового. Анализ графика будет выполняться с помощью индикатора Fractals и уровней Fibo (Фибоначчи).

3

3

Настройка рабочего графика

Для работы установите на график фрактальный индикатор, оставив все его параметры без изменений. После этого добавьте Фибоначчи, установив в его настройках такие зоны, как:

  • 0,15;
  • 0,15;
  • 0,85;
  • 1,15.

На графике линии Fibo будут похожи на конверт, по краям которого проходят две линии, а в центре расположен канал.
Стратегия «Молния» предназначена для трендовой торговли.

4

Торговые сигналы

Процесс поиска сигналов и торговли по стратегии «Молния» начинается с появления на графике двух однонаправленных фракталов подряд (такое явление называется двухфрактальной тенденцией).

4

Диапазон между нижним и верхним фракталом должен быть минимум 20 пунктов. Чем больше это расстояние – тем выше будет прибыль. При диапазоне менее 20-ти пунктов открывать сделку нет смысла, так как прибыль от нее будет мизерной.

Если оба вышеописанных условия выполнены, но на график наносится сетка Фибоначчи с параметрами, указанными выше.

4

Как только появится третий фрактал, следует передвинуть сетку таким образом, чтобы параллельная линия канала Fibo проходила как раз через точку этого паттерна.

4

После построения канала Фибоначчи следует провести два уровня:

  • Первый уровень – горизонтальный и проходит через точку второго фрактала. Выделите его красным цветом.
  • Второй уровень – вертикальный. Он должен проходить через точку пересечения 15%-го уровня Fibo и горизонтальной красной линии.

Если тренд восходящий, то устанавливается отложенный ордер на покупку (Buy Stop). Стоп-лосс при этом размещается на несколько пипсов ниже третьего фрактала. Тейк-профит можно установить на любую точку, лежащую в диапазоне между 1-ый и 3-им фракталом.

4

При нисходящем тренде все наоборот. Тип устанавливаемого ордера – Sell Stop. Стоп-лосс размещаем чуть выше 3-го фрактала. Тейк-профит ставим по вышеописанному правилу.

48

Торговля по Аллигатору и фракталам на Форекс

Фракталы отлично сочетаются с индикаторами на основе скользящих средних линий. Яркий пример этому – инструмент Аллигатор (Alligator). В комплексе оба этих алгоритма составляют основу многих прибыльных стратегий, одну из которых мы рассмотрим ниже.

4

Вы также можете ознакомиться с другими индикаторами Билла Вильямса для торговли на Форекс.

50,0,0,0,0

5

Особенности стратегии

Сделки по стратегии будут заключаться при развороте цены от пиковых точек. Разворотный сигнал будет поступать от фракталов. Если паттерн нижний, то рынок развернется вверх, а если верхний – то вниз.

5

Аллигатор будет использоваться для определения типа и силы новой тенденции. Напомним, что данный инструмент состоит из трех скользящих мувингов разного цвета. Если аллигатор «спит», то все его мувинги движутся почти рядом друг с другом, то есть, волатильность графика понижена. Входить в рынок в такие моменты очень опасно, так как данная стратегия не работает во флэте.

5

Как только мувинги Alligator начинают расходиться, это свидетельствует о повышении волатильности графика. Аллигатор «просыпается», на рынке формируется новый тренд. При совпадении этого момента с появлением верхнего или нижнего фрактала можно судить о начале новой сильной тенденции после разворота цены.

5

Сигналы

Стратегия подходит для любых таймфреймов, за исключением M1 и M5, так как на этих интервалах поступает слишком большое количество ложных сигналов. Настройки инструментов можно оставить стандартными. Валютную пару выбирайте из числа основных (мажорных), так как их волатильность достаточно высокая. Это обеспечит хорошую прибыль при заключении сделки по тренду.

5

Рассмотрим подробнее сигналы для открытия сделок.

5

Сигналы для открытия длинной позиции (Buy-ордер):

  • Расстояние между мувингами начинает увеличиваться, Аллигатор «просыпается», волатильность графика растет.
  • Свечи графика сформировали классический нижний фрактал, индикатор Fractals дал сигнал на повышение (стрелка вверх).
  • Центральная свеча фрактала (она же является сигнальной свечой) расположена под оранжевым мувингом Alligator.

При совпадении всех условий можно устанавливать Buy-ордер рядом с минимальной точкой фрактала.

5

Сигналы для оформления короткой позиции (Sell-ордер):

Индикатор Acceleration Deceleration AC

  • Волатильность графика увеличилась, аллигатор «проснулся» и его мувинги начали расходиться в разные стороны.
  • На пике графика появился верхний фрактал. Поступил сигнал на продажу от Fractals (стрелка вниз).
  • Максимальная точка фрактала находится выше оранжевой линии Alligator.

Если все три условия актуальны, можно заключать сделку на продажу.

60,0,0,0,0

Стоп-лоссы при открытии позиций выставляем по классической схеме – на несколько пунктов дальше минимума/максимума графика (эти же точки являются и экстремумами сигнальных свечей фракталов).

6

Тейк-профит должен быть хотя бы в 2-2,5 раза больше стоп-лосса. Если намечается сильный и длительный тренд, то вместо Take-Profit можно подключить трейлинг-стоп – это позволит получить больше прибыли с одной сделки.

6

Торговля при помощи фракталов может быть краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной. Фрактальные структуры можно использовать для поиска разворотных точек на графике, а также для фильтрации сигналов от других индикаторов.

6

Рекомендуем вам также ознакомиться с описание книги Алексея Алмазова о фрактальном анализе рынка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАКТАЛОВ ФОРЕКС

Фрактал – это индикатор технического анализа, разработанный известным американским трейдером Биллом Вильямсом для его уникальной торговой стратегии Profitunity. Однако индикатор, созданный Вильямсом, лишь обозначает фракталы на графике, не выполняя никаких дополнительных вычислений, поэтому, теоретически, любой трейдер может и сам найти эти паттерны «на глаз». Но что же такое фрактал, как именно он определяется на графике, и в чем его польза для трейдера?

Суть и особенности фракталов

Фрактал как паттерн – это пять или более свечей, как минимум одна из которых является локальным минимумом или максимумом. Например, это может быть пять свечей, среди которых третья по счету (средняя) будет самой высокой.

Индикатор Fractals Билла Вильямса определяет такие паттерны в автоматическом режиме, и выводит их на график.

Но зачем же вообще определять эти локальные минимумы и максимумы?

Дело в том, что каждая такая вершина или впадина является для трейдеров чем-то вроде знаковой отметки, ориентира, к которому тренд будет стремиться в дальнейшем, но преодолеть который будет не так просто. В этом плане фракталы похожи на ключевые уровни (которые зачастую строятся именно по локальным минимум и максимумам).

При заключении сделки трейдер будет анализировать поведение цены по отношению к фракталу. Например, если цена идет вверх и поднимается выше последней локальной вершины, это говорит о том, что тренд достаточно силен, чтобы пройти еще определенное расстояние, поэтому целесообразно открывать позицию на покупку.

Установка и настройка индикатора

Индикатор Fractals устанавливается на график по стандартной схеме, что и другие технические инструменты платформы MetaTrader 4. Проще всего это сделать через кнопку «Индикаторы» в верхнем меню терминала.

настройки инструмента минимальны: можно лишь выбрать цвет и размер значка фрактала, а также таймфреймы, на которых он не будет отображаться.

После того, как индикатор установлен на график и настроен, можно приступать к торговле на CFD.

Торговля по фракталу

Самая простая стратегия торговли заключается во входе в рынок на пробой фрактала. Торговля ведется следующим образом:

  1. Когда цена поднимается выше последнего восходящего фрактала, открывается сделка на покупку.
  2. Когда цена опускается ниже последнего нисходящего фрактала, открывается сделка на продажу.

В каждой сделке обязательно устанавливается стоп лосс (например, на противоположной тени сигнальной свечи). Тейк-профит можно установить в соотношении 3:1 к стопу, либо выходить по противоположному сигналу.

Однако, к сожалению, торговля по одним только фракталам вряд ли будет приносить стабильную прибыль. Этот индикатор дает достаточно много ложных сигналов даже в тренде, а во флете торговля по нему и вовсе сводится к постоянному выходу по стоп-лоссу. Для того, чтобы сделать торговлю эффективной и прибыльной, необходимо дополнить систему другим инструментами, которые будут выполнять роль фильтра и снижать количество ложных входов.

Стратегия Fractals + Alligator

Для того, чтобы улучшить торговую стратегию, добавим в нее еще один индикатор Билла Вильямса, Alligator. Таким образом мы получим упрощенную версию стратегии Вильямса, которую он описывает в своих книгах серии «Торговый хаос».

Индикатор Аллигатор представляет собой три скользящие средние разных периодов, нанесенные на график с некоторым сдвигом вперед. В период флета скользящие переплетаются между собой, предостерегая трейдера от ложных входов в рынок. При тренде линии Аллигатора расходятся подавая сигнал о благоприятной ситуации для открытия сделки.

Вход на покупку по стратегии можно осуществлять при соблюдении следующих условий:

  • Линии Аллигатора постепенно расходятся после флета.
  • Цена находится выше красной линии индикатора.
  • Происходит пробой восходящего фрактала.

Сделки на продажу открываются, если:

  1. Линии Аллигатора постепенно расходятся после флета.
  2. Цена находится ниже красной линии индикатора.
  3. Происходит пробой нисходящего фрактала.

Выход из сделки можно осуществлять как по фиксированным стоп лосс и тейк профиту, так и с использованием трейлинг-стопа. В оригинальной стратегии Билла Вильямса предлагается самостоятельно подтягивать стоп лосс по красной линии индикатора, однако, как видно на скриншоте выше, выход по красной линии может оказаться преждевременным, и лишить трейдера возможности взять прибыль от сильного тренда полностью.

Стратегия Билла Вильямса Profitunity

В заключение рассмотрим профессиональную стратегию с использованием фракталов – Profitunity Билла Вильямса. Стоит отметить, что существует несколько версий этой стратегии: помимо индикаторов, которые трейдера разработал самостоятельно, в ранних версиях использовался свечной анализ и даже классические осцилляторы. Мы разберем одну из последних версий, включающую в себя два уже рассмотренных выше индикатора, а также а также два осциллятора – Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator.

По версии самого Билла Вильямса, один из этих индикаторов отображает скорость рынка (тренда), а второй – его ускорение. Использование инструментов поможет получить от одной и той же сделки дополнительную прибыль.

Сделки на покупку по стратегии Profitunity открываются при соблюдении следующих условий:

  • Цена находится выше красной линии Аллигатора.
  • Произошел пробой фрактала вверх.
  • Последние два столбца Awesome Oscillator – зеленые.
  • Последние три столбца Accelerator Oscillator – зеленые.

Сделки на продажу открываются в зеркальных условиях.

Для увеличения прибыли система предусматривает открытие дополнительных сделок при пробое других фракталов в направлении сделки. Докупку можно осуществлять как тем же лотом, так и уменьшенным с определенным коэффициентом. Таким образом в течение одного тренда может быть сделано до 10 докупок, что позволяет увеличить прибыль до 5 раз в случае верного прогноза.

Выход из сделки в данном случае осуществляет по красной линии Аллигатора. Установка жестких стоп лосса и тейк профита лишает возможности увеличения прибыли, что противоречит цели данной системы.

Заключение

Фрактал – пример индикатора, который нужно использовать только в связке с другими техническими инструментами. В одиночку он практически бесполезен, и даже вреден для торгового счета, но в профессиональной торговой системе может приносить большую прибыль, чему доказательством является успех Profitunity и немалое состояние ее автора Билла Вильямса.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Фрактал Мандельброта. Особенности и применение в торговле

Рейтинг Форекс брокеров: