ИНДИКАТОР РАСХОЖДЕНИЙ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Индикатор дивергенции без перерисовки: что это такое, лучшие, сигнальные для МТ5 и МТ4, как пользоваться

Дивергенция, т. е. «расхождение» в показателях ценовой динамики и индикатора в процессе торгов, предоставляет опытному трейдеру не только аналитические данные, но и возможность выбрать удобные точки для входа на рынок. Эту ситуацию нужно исследовать и уметь применять при торговле на финансовых рынках.

Стандартные индикаторы для поиска дивергенций

Формируется дивергенция по одному из трех типов: скрытая, явная или расширенная.

При явной ценовая динамика оформляется на графике в виде ряда пиков. Каждый последующий пик больше предыдущего, график имеет вид равномерно уменьшающихся или увеличивающихся «зубцов».

Скрытая дивергенция имеет вид последовательно сформированных пиков с выраженной тенденцией понижения (для нисходящего тренда). Или это график с последовательно повышающимися минимумами (для восходящего тренда).

При расширенной график движется в отчетливо прослеживаемом направлении. Цена при этом следует за графиком.

Технический анализ дивергенции осуществляется с помощью индикаторов, которые помогают обнаруживать ее в полностью автоматическом режиме. Большинство из них представляют собой различные модификации классических осцилляторов . Индикаторы иногда запаздывают, поэтому лучше использовать показания со старших таймфреймов. Они более достоверны.

MACD Divergence

MACD популярен среди аналитиков. В его алгоритме задействованы две (короткая, с настройкой 12, и длинная — 26) скользящие средние (ЕМА). Инструмент автоматически определяет расхождение между ценой и показаниями MACD и выводит показания в виде гистограммы.

  • Пример стратегии на дивергенции MACD:

Стохастик / Stochastic Divergence

Стохастик рисует линии дивергенции непосредственно на графике: явную — сплошной линией, скрытую — пунктирной. Инструмент указывает на динамику текущей цены относительно разницы предыдущих котировок. Вычислить ее можно как для коротких, так и для длинных периодов.

И быстрая, и медленная кривые учитываются при определении дивергенций. Этот индикатор более гибкий по сравнению с предыдущим, но регистрирует большое количество незначительных сигналов (т. е. «рыночный шум»). Его достоинство — относительно небольшое запаздывание.

CCI divergence v 1 1 m5m15

CCI Divergence v.1.1 M5M15 — это инструмент для платформы MT4. Используется на коротких таймфреймах (М5 и М15). Однако его область применения не ограничивается дневной торговлей: при оптимизации настроек может использоваться и для старших таймфреймов.

Инструмент определяет ослабление тенденций на срочном рынке , предшествующее вероятному развороту. При выявлении дивергенций выводит в отдельном окне текстовое сообщение.

  • Пример стратегии CCI Divergence + Trend Line:

Нестандартные индикаторы

Помимо стандартных индикаторов, рассмотренных выше, существуют и другие инструменты, построенные на иных алгоритмах нахождения дивергенций. Их использование иногда более выгодно, поскольку в отдельных случаях сигналы от них оказываются точнее. Нестандартные индикаторы дивергенции включают в себя и экспериментальные авторские разработки, и модификации стандартных осцилляторов.

Индикатор без перерисовки FX5 divergence

Индикатор FX5_Divergence — модификация , созданная на базе MACD. Инструмент обнаруживает дивергенцию на основе OsMA и подает сигналы к покупке или продаже, учитывая тип выявленных расхождений.

Индикатор — MACD — Схождение / расхождение

В индикаторе FX5_Divergence оптимальные точки входа рисуются на графике стрелками . Дивергенция также отображается графически. В этой модификации MACD характерная для предшественника проблема запаздывания практически полностью решена . Уменьшен объем поступающего «рыночного шума» и отфильтрованы ложные сигналы.

  • Пример стратегии форекс — «Дивер»:

Divergence panel и divergence indicator

Как можно понять из названия, имеет вид информационной панели . Она расположена под графиком цены и выводит показатели в виде гистограммы. Индикатор предполагает стандартную установку и работает как и любой другой инструмент, предназначенный для платформы MT4. Он выводит сигналы на продажу и покупку по всем основным активам для любых таймфреймов.

Его показания основываются на данных, получаемых от другого инструмента, Divergence Indicator. Он представляет собой модификацию MACD , в которой отсутствует дополнительная скользящая средняя.

Первоначально разработчики создали Divergence Indicator, назначением которого является простое обнаружение дивергенции . Позже для удобства пользователей в интерфейс была добавлена панель, позволяющая видеть все данные сразу.

Инструмент просчитывает выгодные точки входа на рынок и рекомендуемые уровни закрытия позиций: стоп-лосса (Stop Loss) и тейк-профита (Take Profit).

Divergence Viewer

Это комплексный индикатор, который предоставляет данные по дивергенции 4-х типов , основанные на нескольких стандартных (6) и авторских (2) моделях.

    ;
  • MACD;
  • Momentum; ;
  • Стохастик;
  • Standard Deviation;
  • Derivative;
  • William Blau.

Два последних в этом списке — авторские. При выявлении дивергенции Divergence Viewer выводит окно с предупреждением.

Инструмент содержит большинство гибких настроек , позволяющих трейдеру использовать его в соответствии с предпочтениями выбранной стратегии. В частности, допустимо включать и отключать отображение по нужному типу данных.

Slide Divergence

Это авторская модель стрелочного индикатора , указывающего на ожидаемые развороты цены и сигнализирующего о хороших моментах для открытия позиций. Инструмент отображает на графике обнаруженные дивергенции в виде цветных линий . Стрелки показывают оптимальные точки входа.

Wildhog nrp + divergence

Инструмент предназначен для выявления дивергенций в ценовой динамике на валютные пары . Индикатор способен также анализировать данные по перепроданности или перекупленности. При обнаружении дивергенции обозначает ее на графике и выводит сигнальное окно. Способ оповещения настраивается , есть функции подачи звукового сигнала и отправки сообщений на e-mail.

Wildhog nrp + divergence лучше применять в сочетании с другими индикаторами во избежание ложных сигналов и погрешностей при расчете точек входа на рынок.

Итак, индикаторы помогают вовремя обнаруживать и использовать в торговой стратегии дивергенции . Умелое применение их показаний дает возможность оптимизировать торговую стратегию и добиться ее максимальной эффективности.

    — смотрите здесь:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Опытный трейдер не станет полагаться на показания одного инструмента , это недопустимый риск. Решения лучше принимать по итогам комплексного анализа данных, полученных из нескольких источников. И индикаторы дивергенции — не исключение из правил.

Индикаторы дивергенции без запаздывания и перерисовки

Технический анализ в биржевой торговле отыгрывает важную роль. И одним из самых надежных торговых сигналов, которому доверяют тысячи трейдеров, является дивергенция. В этой статье, вы узнаете, что это такое, а также какой самый лучший индикатор дивергенции без перерисовки.

На фондовом или валютном рынке дивергенция (с английского – расхождение) – несоответствие цены с индикатором: когда ценовой график устанавливает новые пики (максимумы или минимумы), а индикатор показывает завершение тренда или наоборот (скрытая дивергенция).

Существует три вида дивергенций:

  • классическая: сигнализирует об ослаблении тренда и высокой вероятности его разворота. Обычно проявляется таким образом: цена устанавливает новый максимум, а осциллятор при этом вырисовывает меньший пик;
  • скрытая – сигнализирует об усилении рынка и является хорошим сигналом на открытие сделки в направлении текущего тренда. Это зеркальное отображение классической дивергенции: на индикаторе мы видим новый максимум, а на ценовом графике пик меньше предыдущего.
  • расширенная – обычно подтверждает движение рынка по наметившемуся тренду появляется, когда ценовой график вырисовывают фигуру двойная вершина/дно, а осциллятор вырисовывает второй пик значительно выше/ниже первого.

Индикаторы дивергенции без запаздывания и перерисовки для МТ4

Большинство трейдеров определяют дивергенцию на таких индикаторах: RSI, MACD, Stochastic oscillator. Однако в стандартной модификации необходимо самостоятельно искать расхождения и отмечать их. Для облегчения технического анализа на основе базовых версий разработаны индикаторы, которые выявляют расхождения и подсвечивают их, некоторые модификации даже дают сигналы стрелками на открытие сделок в нужном направлении.

FX5 MACD Divergence

Построен на основе одного из самых популярных индикаторов. По статистике, три из четырех трейдеров его используют в техническом анализе. Уже этот факт дает веские основания доверять его сигналам, ведь, как известно, рынок двигают его участники. Поэтому FX5 MACD Divergence – лучший индикатор дивергенции без перерисовки.

Помимо линий, показывающих расхождение, инструмент дает сигналы для открытия сделок, рисуя на графике стрелки в направлении входа. Отлично работает на таймфреймах с периодом в день или больше.

  • на таймфрейме меньше 1 часа часто возникают ложные сигналы.

Настройка индикатор достаточно проста:

  • FastEMA – период быстрой кривой;
  • SlowEMA – период медленной кривой;
  • Signal – период для проверочной (сигнальной) кривой;
  • Draw Indicator TL – рисовать трендовую линию в окне индикатора;
  • Draw Price TL – рисовать ТЛ на окне графика;
  • Display Signal – стрелочные сигналы на открытие позиций.

В настройках True – «Да», False – «Нет».

OsMA Divergence/FX5_Divergence

OsMA Divergence/FX5_Divergence – практически сходные индикаторы, созданные на основе индикатора MACD. Рассчитываются как разница между осциллятором MACD и его сигнальной (сглаживающей линией). В результате получаем Среднюю скользящую осциллятора.

Разница между индикаторами лишь в способе представления графика: гистограмма в OsMA Divergence и кривая в FX5_Divergence.

Индикаторы находят расхождения с ценой, и в местах предположительного разворота дают дополнительные сигналы для открытия позиции. Основное достоинство и одновременно слабость – индикаторы работают на опережение. Они дают много своевременных сигналов на вход в позиции в самом начале движения цены, но одновременно появляется много ложных сигналов.

Настройка индикаторов практически идентична FX5 MACD Divergence:

Div Peak TroughSto SW

Модификация популярного стохастического осциллятора, показывающего где находится текущая цена в отношении ценового диапазона за определенный период. Идея при разработке заключалась в том, что при движении цены тренд останавливается на уровне экстремумов, достигнутых в прошлом.

DPTSto SW трендовыми линиями отмечает дивергенцию, дополнительно точками на графике индикатора дает сигналы к открытию позиций.

Недостаток – индикатор не учитывает настроения на рынке, что особенно важно в преддверии выхода новостей. Однако инструмент может стать хорошим фильтром, который повысит процент прибыльных ордеров.

Форекс индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) [Осциллятор]

Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, сокращенно MACD) — один из наиболее популярных технических индикаторов осцилляторного типа среди форекс трейдеров, который следует за тенденцией и отражает соотношение двух скользящих средних цены.

Индикатор MACD является разностью между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) с периодами в 12 и 26. Для четкого обозначения благоприятных моментов для покупки или продажи на график индикатора MACD наносится также сигнальная линия — 9-периодное скользящее среднее индикатора.

Является стандартным индикатором торгового терминала MetaTrader.

Использование индикатора MACD и его торговые сигналы

Данный индикатор максимально эффективен при значительных колебания рынка в торговом коридоре. Наиболее часто используемые сигналы MACD — это пересечения его линий, состояния перекупленности/перепроданности и расхождения (дивергенция).

Главное правило торговли с помощью MACD основано на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией. Когда Схождение/Расхождение Скользящих Средних опускается ниже сигнальной линии, следует открывать короткие позиции. Когда поднимается выше сигнальной линии — длинные. Сигналом к покупке или продаже также выступают пересечения MACD нулевой линии вверх или вниз.

Достаточно уверенное определение состояния перекупленности / перепроданности индикатором MACD также высоко ценится. Если короткое скользящее среднее находится выше длинного (MACD поднимается), это значит, что цена может быть завышена и в ближайшее время вернется к более реалистичному уровню.

Если между индикатором и ценой появляется расхождение (дивергенция), это говорит о скором изменении тенденции. Бычья дивергенция возникает, если цена достигает новых максимумов, а индикатор за ней не успевает. Медвежья — если цена достигает новых минимумов, а MACD — нет. Особую значимость эти расхождения приобретают в зонах перекупленности / перепроданности.

Формула для расчета индикатора MACD

MACD формируется через вычитание 26-периодного экспоненциального скользящего среднего из 12-перидного. После этого на график индикатора пунктиром наносится его 9-перидное простое скользящее среднее, которое становится сигнальной линией.

MACD = EMA(CLOSE, 12)-EMA(CLOSE, 26),

— EMA — экспоненциальное скользящее среднее;
— SMA — простое скользящее среднее;
— SIGNAL — сигнальная линия индикатора.

Индикатор дивергенции

Среди самых первых приёмов и типов сигналов, о которых узнаёт каждый трейдер в начале своего пути, обязательно будет дивергенция.

Ведь он предупреждает о начале сильных движений с высокой вероятностью. И эффективность его очень высока. Поэтому все трейдеры независимо от стажа и опыта его используют в своих торговых системах.

Но поиск и идентификация признаков дивергенции требует времени и определённого навыка в корректности определения. Что усложняет задачу новичкам, которые осторожничают с найденными формациями, опасаясь, что недостаток опыта приведёт к неверным решениям.

Чтобы облегчить задачу поиска дивергенции и опытным, и начинающим трейдерам был создан индикатор дивергенции Divergence Panel, который самостоятельно мониторит множество графиков, сообщает о найденных сигналах дивергенции и даже рекомендует точки входа.

О том, как пользоваться, настраивать и торговать этим индикатором, мы будем говорить в этой статье.

Определение дивергенции

Дивергенция — это расхождение показаний индикатора с графиком цены.

Дивергенцию разделяют на:

  1. Бычью.
  2. Медвежью.

Бычьей дивергенцией называют расхождение максимумов графиков цены и индикатора.

Бычья дивергенция появляется только в конце восходящего тренда, предвещая разворот движения.

Обычно на восходящем движении каждому новому максимуму цены соответствует новый максимум и на графике индикатора. Но при дивергенции получается так, что новый максимум на цене также оказывается выше предыдущего, а вот новый максимум на графике индикатора ниже своего предшественника. Максимумы цены и индикатора должны располагаться друг над другом на одной вертикали.

Рассмотрим пример на индикаторе MACD, который наиболее удобен для определения дивергенции.

Видно, что цена показала новый максимум, а вот индикатор показывает на своём втором пике, что цена уже не может достичь того же уровня перекупленности, что и на максимуме предыдущем. То есть быки начинают показывать слабость. И после очень часто происходит смена восходящего тренда на нисходящий.

Медвежьей дивергенцией или конвергенцией называется схождение минимумов графиков цены и индикатора.

У цены образуется новый минимум ниже предыдущего, а на индикаторе новый минимум оказывается выше предыдущего, показывая, что прежних значений перепроданности рынку достичь не выходит. то есть медведи теряют силу, предоставляя возможность быкам взять инициативу. То есть это сигнал применяется для поиска точек входа для сделок на покупку.

Часто бывает, что и при дивергенции, и при конвергенции либо на цене, либо на индикаторе максимумы или минимумы будут на одном горизонтальном уровне. Это нормально. Главное, чтобы визуальное схождение или расхождение линий, проведённых через них, сохранялось.

Установка индикатора Divergence Panel

Из архива в конце статьи нужно скопировать файлы в каталог данных вашего терминала в папку MQL/Indicators.

Попасть в каталог данных можно, пройдя по пути «Файл -> Открыть каталог данных».

Потом лучше перезагрузить терминал. При следующем входе индикатор будет доступен в рубрике «Индикаторы -> Пользовательские».

Включить его можно, просто перетащив на график любой валютной пары. Появится окно настроек.

В нём можно изменить пары, на которых Divergence Panel будет искать дивергенцию, добавить или удалить таймфреймы, если вы не хотите, чтобы по умолчанию он не анализировал всё таймфреймы всех валютных пар. Если захотите, можете изменить внешний вид его показаний.

Но для тех, кто только начинает изучать трейдинг и осваивать дивергенцию можно просто всё оставить так, как изначально настроили индикатор разработчики.

Принцип работы и правила использования индикатора дивергенции

Индикатор выглядит как отдельная информационная панель, расположенная под графиком цены в так называемом «подвале».

Там будут отображены все доступные валютные пары и их таймфреймы, на которых индикатор мониторит ситуацию и показывает результаты.

Кстати, в архиве идут 2 индикатора. Один ищет дивергенцию, а вот Divergence Panel именно показывает информацию в удобном структурированном виде.

Если в графе Chart нажать на кнопку с указанием пары и временного интервала, где найден сигнал, вас перекидывает на график инструмента. И тут можно будет увидеть не только указание на саму дивергенцию, но и рекомендация по точке входа и установке стоп-лосса с тейк-профитом. То есть это, по сути, запакованная торговая система.

Примеры сигналов

На этом скриншоте видны два последних сигнала на валютной паре GBP/USD.

Первый сигнал был конвергенцией, где индикатор показал довольно хорошую точку входа с коротким стопом. Выходить стоило в области, которую мы отметили вертикальным красным прямоугольником. Там был сигнал дивергенции, которую индикатор не отметил из-за её не самой хорошей наглядности. Но, кроме этого, здесь цена упиралась в исторический уровень таймфрейма выше (D1).

Поэтому, кстати, всегда дополнительно лучше использовать инструменты графического анализа.

Затем индикатор показал дивергенцию и точку входа на продажу. Эта сделка актуально до сих пор. Цена ещё не дошла до тейк-профита, который предлагает индикатор в виде зелёной пунктирной линии. Да и именно здесь расположен сильный уровень поддержки, от которого можно ждать каких-то изменений. И то необязательно, и нужно будет смотреть на реакцию цены, если и когда она туда придёт.

Заключение

Индикатор дивергенции окажет отличную помощь тем, кто только хочет научиться находить и торговать дивергенции, и тем, кто не хочет на это тратить много времени, а сразу брать готовые сигналы и принимать торговые решения.

Для новичков рекомендуется брать только сигналы с таймфреймов H4 и D1, где они наиболее качественные и сильные по отработке. Длительность формирования сигналов на этих временных интервалах и растянутость по времени в отработке позволят в спокойном режиме привыкнуть работать с дивергенцией.

Индикаторы дивергенции без запаздывания и перерисовки

Несмотря на важность фундаментального анализа в торговле на бирже имеет значение и знание тех. анализа. Один из наиболее надежных торговых сигналов, вызывающих доверие большинства участников торговли – это дивергенция. Рассмотрим самые лучшие индикаторы дивергенции без запаздывания и перерисовки, их положительные стороны, недостатки и принцип их работы.

На фондовой бирже и рынке Форекс дивергенция представляет собой расхождение цены с показаниями индикатора. То есть, когда он демонстрирует окончание или начало тенденции (скрытая дивергенция), а при этом на графике цена устанавливает новые максимальные либо минимальные значения.

Дивергенция может быть бычьей и медвежьей – это зависит от того, восходящая или, соответственно, нисходящая тенденция господствует на рынке. Она является эффективным сигналом, позволяющим предотвратить неверное вхождение в рынок. С данным явлением важно познакомиться каждому участнику биржевой торговли.

Дивергенция бывает трех типов:

  • классическая – она сообщает о том, что тенденция разворачивается и существует большая вероятность того, что произойдет ее разворот. Как правило, это происходит при установлении ценой нового максимального значения, в то время, как индикатор демонстрирует минимальный экстремум;
  • скрытая – она говорит о том, что тренд усиливается. Это отличный сигнал открывать позицию по направлению действующей тенденции. Это зеркальное отражение предыдущего типа дивергенции: когда цена отображает на графике каждое значение меньше предшествующего, а индикатор демонстрирует новый максимальный экстремум;
    расширенная – как правило, служит подтверждением ценового движения по устоявшейся тенденции. Она образуется при формировании на графике цены паттернов двойная вершина или двойное дно, при этом индикатор рисует второй пик намного меньше или больше предшествующего.

Популярные индикаторы дивергенции без запаздывания и перерисовки для платформы МетаТрейдер 4

Большая часть участников торговли выявляют дивергенцию с помощью сигналов следующих инструментов: индекс относительной силы RSI, Moving Average Convergence/Divergence, Stochastic Oscillator. Но в классической их версии приходится самим заниматься поиском расхождений и их отметкой. Чтобы облегчить тех. анализ, на базе этих модификаций созданы индикаторы, определяющие дивергенции, при этом отмечающие их подсветкой или даже стрелками, которые являются сигналами на вход в рынок в правильном направлении.

Все индикаторы, описанные далее, не перерисовываются. Это означает следующее. После возникновения сигнала в виде стрелки, линии или точки на рынке возможно возникновение коррекции, в результате чего данный сигнал исчезнет, поскольку индикатору свойственно подстраиваться под рыночное настроение. Такая ситуация вводит трейдера в заблуждение, в результате чего он может оказаться в минусе. Использование инструментов без перерисовки способствует тому, что сигналы остаются без изменений. Они предоставляют более достоверные показания на основании данных истории. Все нижеперечисленные инструменты можно скачивать бесплатно, они находятся в свободном доступе в сети.

FX5 MACD Divergence

Этот индикатор дивергенции без запаздывания и перерисовки создан на базе одного из известных и востребованных инструментов тех. анализа – осциллятора MACD. Данного факта достаточно, чтобы доверять торговым сигналам, поскольку профессионалы знают, что движение на рынке создают именно его участники. По этой причине FX5 MACD Divergence является одним из наилучших и эффективных.

Кроме линий, демонстрирующих дивергенции, он генерирует сигналы на вход в рынок, формируя на графике стрелки по его направлению. Лучшие результаты он показывает в торговле на таймфреймах свыше одного дня. К его минусам относится то, что на малых таймфреймах, особенно менее часа, он генерирует ошибочные сигналы. Настраивается индикатор следующим образом:

    FastEMA – означает период быстрой линии ЕМА;
  • SlowEMA – установка периода медленной экспоненциальной скользящей средней;
  • Signal – параметр, позволяющий установить период для сигнальной линии;
  • Draw Indicator TL – построение линии тренда в окне индикатора;
  • Draw Price TL – построение трендовой линии в окне ценового графика;
  • Display Signal – настройка сигналов на открытие сделки в виде стрелок.

Настраивая параметры, стоит помнить, что значение True означает «Да», а False, наоборот, «Нет». Также важно учесть, что малые значения при установке таймфрейма приведут к множеству ошибочных сигналов, а наоборот, большое значение к пропуску большого числа сигналов.

OsMA Divergence и FX5_Divergence

Эти индикаторы аналогичны друг другу, они разработаны также на базе осциллятора Moving Average Convergence/Divergence. Их расчет производится в виде расхождения между показателями MACD и его сигнальной кривой, которая является сглаживающей, вследствие чего формируется Moving Average.

Отличие OsMA и FX5_Divergence Divergence заключается лишь в том, что первый индикатор визуально представлен в виде гистограммы, а второй – в виде кривой.

Рассматриваемые инструменты обнаруживают расхождения с ценой. В точках вероятного разворота они дополнительно сигнализируют о моментах входа в рынок. Главное преимущество и в то же время недостаток заключается в том, что их сигналы являются опережающими. Индикаторы генерируют большое количество правильных сигналов на открытие сделки при зарождении тренда, однако, в это же время возникает большое число ошибочных сигналов.

Настраиваются данные индикаторы почти так же, как и ранее рассмотренный FX5 MACD Divergence:

Div Peak TroughSto SW

Этот инструмент представляет собой модификацию не менее известного и популярного Stochastic Oscillator. Стохастик демонстрирует место нахождения текущей цены относительно ценового диапазона за конкретный промежуток времени. Разработчик при создании инструмента руководствовался следующей идеей: во время ценового движения тенденция устанавливается на уровне экстремальных значений, которые были преодолены в прошлом.

Честные Форекс брокеры:

Рассматриваемый индикатор показывает дивергенцию с помощью трендовых линий. В дополнении к ним он сигнализирует формированием точек на графике моменты входа в рынок.

Минусом индикатора является то, что он учитывает рыночное настроение, что немаловажно накануне выхода новостей. Однако он может отлично выполнять функцию фильтра и увеличить число прибыльных сделок.

Настройки его аналогичны настройкам Stochastic Oscillator:

  • StKPeriod — установка периода быстрого Stochastic Oscillator.
  • StDPeriod – период медленного Stochastic Oscillator.
  • Draw Lines SW – отображение дивергенции на ценовом графике;
  • Draw Lines CH W – отображение расхождения на графике индикатора.

Индикаторы дивергенции – это отличный торговый инструмент, которым следует воспользоваться каждому участнику торговли. Если их настроить правильно, он помогут открывать сделки в самом начале тренда. Кроме того, они предотвратят вход в рынок по окончании тенденции.

Для прибыльной торговли не стоит забывать использовать методы фундаментального анализа, так как он изучает факторы, которые создают ценовое движение. К ним относятся денежные потоки, настроение публики, взаимодействие рынков между собой, изучение соотношения спроса и предложения и другие.

Индикаторы дивергенции на Форекс – контроль несоответствий

Узнайте всё о расхождении графиков Форекс и способах заработка на этом! Изучите наиболее надёжные индикаторы для отслеживания дивергенции на рынке! В данном материале мы поговорим о таком явлении, как дивергенция, её видах, и способах отслеживания. Кроме того, мы рассмотрим несколько наиболее эффективных индикаторов, созданных, чтобы анализировать графики и обнаруживать несоответствия.

Надежные Форекс площадки:

Индикаторы дивергенции – заработайте на расхождении в графиках

Дивергенцией называют ситуацию, когда показания используемого торгово-анализирующего инструмента и графика стоимости имеют значительные расхождения.

Банальный пример: ценовой график уверенно движется вверх, преодолевая очередной пик, но индикатор не подтверждает ни самого движения, ни возникающих параллельно сигналов. Данная ситуация является наиболее простым, но в то же время, ярким примером возникновения дивергенции на рабочем графике.

Формирование дивергенции — явный признак того, что текущий курс значительно слабеет, что может спровоцировать реверс существующей на бирже тенденции. В комплексе с грамотно составленной торговой стратегией инструменты отслеживания этого явления способны предоставить высокоинформативные данные для последующего анализа и составления прогнозов. Кроме того, контроль в случае формирования подобных графиков позволит участникам глубже понять принципы работы некоторых элементов рынка, что будет особенно актуально для не слишком опытных участников рынка.

Классификация

Для регистрации и отслеживания подобного явления трейдеры пользуются различными инструментами — от индикаторов и осцилляторов до паттернов. Хотя самыми эффективными, как на тестах, так и в условиях реальной торговли, себя показали MACD, осциллятор Stochastic, RSI и CCI.

Существует несколько различных видов такого рыночного явления, как дивергенция. Каждый из них возникает при определённых условиях и может привести к весьма вариативным последствиям.

Классическая дивергенция

Чаще всего возникает при реверсном либо коррекционном движении текущей тенденции.

Пример: возникают два последовательных максимума. При этом ценовой график второй пик выше первого, в то время как на экране индикатора первый максимум превышает второй. Это пример классической медвежьей дивергенции, которая является прямым сигналом к тому, что целесообразно входить в рынок с позиции продажи.
Ещё один пример — две последовательно возникающие на графике впадины. При этом на графике стоимости вторая впадина ниже первой, а на экране инструмента — первая расположена ниже второй. Это пример классической бычьей дивергенции, формирование которой говорит нам о возникновении идеальных условий для открытия ордеров приобретения.

Скрытая дивергенция

Обычно формирование этого типа дивергенции является одним из основных признаков продолжения текущей тенденции. Давайте рассмотрим пару примеров.

Пример первый: формируется два последовательных пика, при этом на экране индикатора второй превышает первый, а на ценовом графике картина обратная. Это классический пример скрытой медвежьей дивергенции. Её возникновение говорит о том, что котировка продолжает падать, а значит наступает оптимальный момент для создания ордеров продажи.

Второй пример: на графиках возникает две впадины, при этом цена демонстрирует вторую впадину с превышением первой, а индикатор отображает первую выше второй. Это стандартный пример скрытой бычьей дивергенции, которая является сигналом того, что котировка продолжит свой рост, а значит стоит заняться сделками покупки активов.

Расширенная дивергенция

Третий подтип, который, в отличие от предыдущих, отслеживать немного сложнее. Кроме того, этот вид также является признаком продолжающейся тенденции.

Пример расширенной медвежьей дивергенции: на графике колебаний котировки формируется два пика примерно одного уровня, а индикатор отображает те же два пика, но второй расположен значительно ниже первого. Этот подвид является сигналом к открытию сделок продажи, поскольку говорит о том, что стоимость продолжает падать.

Расширенная бычья дивергенция выглядит следующим образом: индикатор регистрирует две следующие друг за другом впадины, где вторая значительно выше первой, а на ценовом графике эти же впадины отображаются примерно на одном уровне. Этот вид является основным признаком того, что курс продолжит восходящее движение, а значит стоит поработать над позициями покупки.

Далее мы рассмотрим несколько наиболее эффективных и популярных инструментов для определения и отслеживания расхождений в рабочих схемах на бирже Форекс.

MACD Histogram

Гистограмма MACD — это модифицированная версия классического МАКДи, которая на сегодняшний день является одним из наиболее мощных инструментов для регистрации явления дивергенции. Данная версия осциллятора из стандартного набора терминала для торговли на бирже MetaTrader 4 состоит из графика кривой MACD, сигнальную кривую, а также гистограмму, отвечающую за мониторинг поведения графиков и обнаружения расхождений, которые были описаны выше. Histogram предоставляет инвестору возможность без проблем находить все три вида дивергенции, известных на сегодняшний день — классическая, скрытая и расширенная.
Этот торговый инструмент хорош тем, что допускает достаточно тонкую настройку множества параметров, а также включает в себя систему извещений о возникновении несоответствий.

CCI Divergence M5M15

Это ещё один из мощнейших инструментов для работы с рынком Форекс путём отслеживания расхождений на графиках, основой для которого послужила стандартная версия Commodity Channel Index. Основной особенностью данного инструмента является то, что он адаптирован специально для работы на минутных временных интервалах M5 и M15.

При регистрации рассматриваемого нами сегодня явления пользователь программы получает специальное извещение, выводимое в отдельном окне.

Как утверждают исследователи рынка и профессиональные трейдеры, пользующиеся данной версией, CCI Divergence особенно хорошо показывает себя при использовании в ходе торгов внутри дня, а грамотное конфигурирование параметров инструмента позволит использовать его и на более крупных таймфреймах.

Relative Strength Index

Индекс относительной силы или RSI, как он более известен, был создан как раз для анализа возникающих дивергенций. Формула расчёта этого инструмента следующая: RSI=100-(100/(1+P/O)), где P/O — это среднее значение временных интервалов с возрастающей/снижающейся стоимостью.

По умолчанию для Relative Strength Index используется период, равный тринадцати, временной интервал же может быть любым, но по результатам тестов он чуть хуже работает на кратких таймфреймах вроде одной либо пяти минут.

Инструмент имеет два главных минуса, не позволяющим считать его лучшим: запаздывание относительно ценового графика, а также неизбежное возникновение недействительных сигналов в те моменты, когда неопределённое флетовое движение сменяется ярко выраженным колебанием в каком-либо определённом направлении. Именно поэтому индекс силы на практике стоит комбинировать с утилитами или стратегиями, способными нивелировать его недостатки либо сделать их влияние минимальным.

Stochastic Divergence

Стохастик — это инструмент технического анализа, главной функцией которого является мониторинг позиций существующего курса по отношению к общему разбросу котировок в течение определённого интервала времени; имеет три важных опции:

  • Быстрая кривая для кратких интервалов (8);
  • Медленная кривая для старших периодов (3);
  • Замедление (3).

В скобках указаны значения для данных настроек по умолчанию. Важно помнить, что при отслеживании дивергенций одновременно учитываются пиковые значения и быстрой и медленной линии. Достоинством данного метода работы является низкое число опозданий графика, недостатком — относительно высокая вероятность возникновения недействительных сигналов.

Лучшие результаты Stochastic демонстрировал при торгах внутри дня на часовых и четырёхчасовых временных интервалах (H1, H4). Но рекомендуем выставлять достаточно жёсткие значения для Stop-Loss.

Заключение

На самом деле достаточно проблематично сделать однозначный вывод — какой индикатор лучше всех подойдёт для определения дивергенции. Хотя бы потому, что использовать только один инструмент почти всегда нецелесообразно, какой бы сферы это не касалось. Выше приведены далеко не все существующие способы регистрации расхождений, но это, пожалуй, самые эффективные, проверенные временем инструменты. При грамотном их сочетании с продуманной торговой системой можно добиться по-настоящему высоких результатов при торговле на бирже Forex.

Дивергенция – популярный сигнал технических индикаторов

Технический анализ призван генерировать для трейдера сигналы на вход и выход из рынка. Первые индикаторы, с которых трейдеры начинают обучение трейдингу, — это, как правило, скользящие средние, MACD, Stochastic. Например, MACD и стохастик генерируют такой сигнал, как дивергенция. Что это за сигнал, в чем его плюсы и минусы, разберем ниже.

Что такое дивергенция и что такое конвергенция

Дивергенция – расхождение

Дивергенция (медвежья дивергенция, или расхождение) возникает на графике, когда пики цены растут, но соответствующие пики индикатора, например, MACD, при этом снижаются.На графике условные линии, соединяющие пики цены и пики индикатора, будто расходятся. Отсюда и название – расхождение (divergence).

Рис. 1. Пример дивергенции, медвежьего сигнала.

Конвергенция – схождение

Конвергенция (бычья дивергенция, или схождение) возникает на графике, когда пики цены снижаются, но соответствующие пики индикатора повышаются. На графике две условные линии, соединяющие пики, будто сходятся. Отсюда название – схождение (convergence).

Рис. 2. Пример конвергенции, или бычьей дивергенции.

Как используется дивергенция?

Популярная трактовка сигнала «дивергенция» (зеркально трактуется «конвергенция») звучит примерно следующим образом:

Если цена финансового инструмента продолжает расти, но пики индикатора при этом снижаются, то такой сигнал указывает на ослабевание силы тренда.

В этой трактовке есть один существенный недостаток, связанный с математикой и устройством индикатора. Разберем его.

В чем недостаток сигнала «дивергенция»

Рис. 3. Время формирования сигнала «дивергенция» и количество баров.

Обратите внимание на рис. 3. В частности, обратите внимание только на участок между первой и последней вертикальной линиями.

Первая линия выделяет ценовой бар (или время), с которого начинается подсчет индикатора. Голубая линия обозначает время формирования сигнала «дивергенция».

Если закрыть рукой все, что происходило на графике слева от первой линии, то мы увидим, что для формирования пика индикатора (который приходится на голубую линию) берется совсем небольшая ценовая история.

Исходя из этого возникает вопрос: как такая маленькая ценовая история может указывать на ослабевание силы тренда?

С другой стороны, объективно, да – индикатор действительно отобразил пик ниже предыдущего, но это лишь проявление формулы, по которой строится индикатор.

Рис. 4. MACDс менее чувствительными настройками.

Если настроить MACDна более крупные тренды, то участок, который на MACD12,26,9 дает дивергенцию, почти не отразится на MACD 48,104,36, потому что последний берет в расчет предыдущие 104 бара.

Следующий вопрос к использованию дивергенции, как именно торговать данный сигнал?

Рис. 5. Пример дивергенции и продолжения тренда.

Зачастую после дивергенции тренд продолжается, следовательно, трейдер, открывающий короткие позиции на каждом новом ценовом пике, когда MACDснижается, рискует потерять все больше.

Выводы

Таким образом, несмотря на популярность сигнала дивергенция, трейдер должен иметь объективную картину по данному сигналу. На сегодняшний день нигде нет статистики успешности сигнала дивергенция и четких правил его использования, хотя индикатор MACD и сигнал дивергенция – это одни из первых понятий, с которыми знакомится трейдер.

Снижающиеся пики индикатора MACDна фоне роста цены появляются только благодаря тому, что на формирование нового ценового пика уходит все больше времени (баров). Однако одно только это не может означать ослабевание тренда.

Обнаружение дивергенции индикатор форекс

Индикатор отображает дивергенции в виде двух согласованных линий: одна на ценовом графике, другой — на графике индикатора. Это позволяет регистрировать четыре класса расхождений. Для каждого класса дивергенции есть переключатель, чтобы указать на необходимость его регистрации, а также выбор цвета быка и медведь дивергентных линии:

Показатели MT4 – Инструкции по загрузке

Обнаружение расхождений Индикатор форекс является Metatrader 4 (MT4) индикатор и суть этого технического индикатора заключается в преобразовании накопленных данных по истории.

Обнаружение расхождений Индикатор форекс предусматривает возможность обнаруживать различные особенности и закономерности в динамике цен, которые не видны невооруженным глазом.

На основе этой информации, трейдеры могут взять на себя дальнейшее движение цен и соответствующим образом скорректировать свою стратегию. Нажмите здесь для MT4 Стратегии

RSI индикатор

Продолжаю тему индикаторов рынка форекс. Осцилляторы являются важными элементами в техническом анализе рынков и широко используются трейдерами по всему миру. Сегодня на обзоре популярный RSI индикатор, позволяющий быстро определить перепроданность или перекупленность рынка, дивергенцию и подобрать момент для открытия позиции. В статье вы узнаете, что они из себя представляет, как настроить и пользоваться индикатором RSI. Также разберем рабочую стратегию с его применением.

  • RSI индикатор описание
  • Настройка осциллятора для работы
  • Как пользоваться индикатором
  • Дивергенция rsi
  • Стратегии с использованием RSI
  • Преимущества и недостатки

RSI индикатор

Само название RSI – расшифровывается с английского, как индекс относительной силы цены финансового актива. Т.е. RSI индикатор является осциллятором, измеряющим объем и количество последних ценовых изменений. Его основной задачей является поиск точек разворота и определение момента открытия позиции на ценовом графике.

Создателем индикатора RSI считается биржевой трейдер Дж. Уэллс Уайлдер впервые рассказавший о нем в своей рукописи «Новые концепции в технических торговых системах», выпущенной в 1978 году. Но всемирное признание и известность индекс относительной силы получил после публикации в научной прессе Commodities. В настоящий момент наряду с MACD индикатор RSI удерживает первенство по востребованности среди трейдеров, отдающих предпочтение техническому анализу.

Чтобы рассчитать показатель RSI, нужно иметь доступ к ценам закрытия и использовать уже сформированные свечи. Формула для индикатора RSI простая и представлется следующим образом:

RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

  • обозначения: RS = среднее значение увеличения цен закрытия за определенный период / среднее значение снижения цен закрытия за определенный период.

На основании математической формулы показателя относительной силы можно сделать несколько важных выводов:

  • Значение RSI всегда будет в диапазоне от 0 до 100.
  • Чем короче период индикатора, тем он чувствительнее, а значит, шире диапазон его колебаний.
  • Период индикатора означает количество цен закрытия, которые будут включены в расчет текущего значения RSI.

Как настроить индикатор RSI

В современных торговых платформах, таких как MetaTrader 4 или 5, индикатор RSI уже установлен и при переносе на график будет автоматически рассчитываться и обновляться в режиме реального времени.

Чтобы добавить индикатор на график нажимаем Вставка – первая вкладка “Индикаторы” – раздел “Осцилляторы” и выбираем “Relative Strenght Index”.

Нам откроется форма для настройки. В свойствах автоматически предустановлены оптимальные настройки, которые подойдут большинству трейдеров. Поэтому на этапе знакомства оставляем все без изменений и жмем ОК.

Уэллс Уайлдер в своей книге предложил период 14 дней, как оптимальную настройку для этого показателя и в целом 2-х недельный период хорошо себя зарекомендовал. Однако в 1980-х годах специфика финансовых рынков отличалась от того, что мы можем наблюдать в 21-м веке. Сегодня рынки обладают большей волатильностью и подвержены влиянию расширенных факторов.

В настоящее время некоторые инвесторы используют RSI в течение семи и девяти периодов для краткосрочной торговли. Долгосрочным игрокам, в свою очередь, понравились периоды 21 и 25. Конечно, мы говорим о количестве периодов, выраженных в днях, потому что RSI, был создан только для дневного интервала. Однако уже давно RSI также используется с меньшими интервалами. Является ли это выгодным, остается спорным вопросом. Чем короче период, принимаемый во внимание, тем более чувствительным будет осциллятор и слабее появляющиеся сигналы.

В связи с этим период 14 дней остается наиболее признанным в мире трейдеров и инвесторов. В то же время RSI – это универсальный инструмент, который можно настроить под любой таймфрейм и стратегию торговли.

Оптимизация RSI заключается в настройке периода индикатора таким образом, чтобы сигналы, поступающие от него, были наиболее эффективными. Период 14 означает, что мы используем цены закрытия за последние 14 дней при расчете значения индекса. Этот параметр подходит для таймфрейма D1.

Если мы изменим таймфрейм на H1 и оставим период на уровне 14, это будет означать, что при расчете биржевого значения RSI будут учитываться цены закрытия за последние 14 часов. Как видим линия RSI чувствительнее отражает динамику цен на фондовом рынке.

Теоретически предполагается, что чем короче инвестиционный период данной стратегии, тем меньшим должен быть период индикатора.

Кроме того, у трейдера есть возможность выбора типа цен, которые будут использоваться при расчете значения индекса. По умолчанию задан параметр закрытие свечи. Но трейдер может выбрать цену открытия, min или max цены, и даже статистические значения, такие как медиана и типичное значение. Без наличия четкой торговой системы и понимания рекомендую не изменять этот параметр.

Индикатор RSI движется в масштабе от 0-100. По умолчанию, в разделе “уровни” установлены величины 70 и 30. Их можно изменить на 80 и 20, если ваш таймфрейм меньше D1. Также по желанию изменяется цвет линии, ее отображение и толщина.

Настроенный индикатор со стандартными параметрами выглядит так:

На графике мы видим линию относительной силы цены, уровни 0, 30, 70 и 100.

RSI индикатор как пользоваться

Учитывая тот факт, что RSI относится к одним из самых общепризнанных осцилляторов, с его использованием было создано много различных инвестиционных стратегий. Использование осциллятора заключается в наблюдении за рынком, когда RSI подходит близко или пересекает ключевые уровни 30 и 70. Основная техника торговли с помощью RSI основана на том, что при приближении линии индикатора к 30, существует высокая вероятность разворота ценового графика, то есть начала роста. В свою очередь, когда RSI близок к 70, существует высокая вероятность остановки роста и последующий спад.

Основной инвестиционной стратегией торговли с привлечение RSI индикатора считается покупка финансовых активов в момент, когда RSI приближается к отметке 30. Идеальным сигналом для открытия ордера на buy в этом случае выступает пересечение RSI 30-уровневой линии снизу вверх.

Аналогично, если RSI находится у значения 70 и продолжает движение вверх, это означает, что цена скоро упадет и стоит готовиться к продаже. Момент пересечения уровня 70 падающей линией индикатора является сигналом к ​​открытию короткой позиции (на sell). Более консервативные инвесторы используют уровни 20 и 80 вместо уровней 30 и 70. Получается меньше сигналов транзакций, но они несколько более надежны.

На дневном графике EUR/USD, представленном ниже, стрелками сверху вниз показаны сделки на sell, снизу вверх – на buy. Средний профит с одной открытой позиции в среднем составил 1500-2000 пунктов.

Евро доллар не отличается высокой волатильностью, поэтому основная масса трейдеров подкрепляет свои наблюдения уровнями поддержки и сопротивления и открывает сделки не дожидаясь пробития 30 и 70-уровней.

Наименее популярный способ использовать показания RSI на фондовой бирже – это использовать линию тренда. Трейдеры привыкли к тому, что линию тренда нужно устанавливать на ценовом графике, Но в соответствии с ее определением можно установить ее на графике индикатора. В этом случае мы интерпретируем пересечение линии тренда индикатора так же, как если бы пересечение имело место на ценовом графике.

В приведенном выше примере мы видим, что сигнал пересечения линии тренда на графике индикатора появился немного раньше, чем сигнал от пересечения линии тренда на графике цены. Как и в случае нормальной линии тренда, когда мы имеем дело с повышениями, то отмечаем линию на основе отдельных ценовых дыр. Когда на рынке появляется нисходящий тренд, мы устанавливаем линию тренда на основе вершин.

RSI индикатор также лучше всего работает на колеблющемся рынке – когда цена анализируемого инструмента одновременно падает и растет. В случае сильных восходящих трендов, где снижение отсутствует или минимально (или сильно нисходящих трендов, где нет роста), RSI будет давать значительное количество ложных сигналов. На этот период лучше выбрать другой индикатор, который поможет найти хороший момент для входа в рынок или торговать только по направлению тренда.

Дивергенция RSI

Индикатор RSI отчетливо отображает дивергенцию на рынке форекс. Дивергенция – это несоответствие между графиком цены и графиком индикатора.

Падение цены, то есть формирование все более низких пиков при одновременном увеличении индикатора, то есть появления все более мелких отверстий, когда RSI находится на минимуме, является сигналом к скорой резкой смене настроений участников рынка. И наоборот, повышение цены при одновременном снижении показаний RSI является сигналом об окончании роста.

Давайте рассмотрим на графике расхождение в показаниях индикатора и рыночных цен.

На графике ниже мы видим растущий график, а RSI показывает снижение. Чем сильнее расхождение линий, тем сильнее сигнал для открытия сделки. Сделка открывается в сторону указания RSI, т.е. на продажу. Такие сигналы, являются очень сильными и практически всегда отлично отрабатывают.

Основная проблема с использованием дивергенции – непонятный момент для открытия позиции. В этом случае вам нужно дополнить свою стратегию другой методологией.

  • Дивергенция rsi ищется на таймфреймах D1 и выше,
  • Если есть сомнение в данных, переходите на недельный график,
  • Дополнительно проверьте дивергенцию при помощи MACD.

Торговля – лучший способ проверить полученные знания на практике. Откройте бесплатный демо-счет с виртуальными деньгами у надежного брокера прямо сейчас

  • Roboforex
  • AMarkets
  • FxPro
  • NPBFX
  • Более 10-лет работы на рынке форекс,
  • Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит 10$,
  • Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
  • 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
  • Моментальный автоматический вывод средств,
  • Свыше 1000 положительныхотзывов трейдеров.

Индикатор Pan Prizma. Варианты использования в торговле

  • Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
  • Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,
  • Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
  • Новый сервис по RAMM-инвестированию
  • Пополнение счета без комиссии,
  • Вывод средств за 2-3 мин.,
  • 98% положительныхотзывов клиентов.
  • Успешно работает с 2006 года,
  • 11,06 миллисекунды — средняя скорость исполнения
  • Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
  • Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
  • 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
  • 24/5 — круглосуточная техподдержка клиентов,
  • Отсутствие комиссий за вывод денег,
  • 100$ — стартовая сумма на любом счете.
  • Более15 лет на рынке,
  • Множество инструментов
  • Конкурс битва трейдеров,
  • Аналитический портал по торговле,
  • Сервис для инвестиций zulu trade и npb invest,
  • Техподдержка 24/5,
  • Отсутствие комиссий за пополнение счета,
  • 10$ — сумма для старта.

Выводы и рекомендации:

  • Если линия индикатора RSI нарушает свой стандартный диапазон, то есть от 30 до 70 пределов, это может означать изменение тренда движения цены. Но это не сигнал к открытию позиции. Скорее, мы ждем, пока индикаторная линия вернется в диапазон (более 30, ниже 70), и только тогда мы ищем идеальное место для входа.
  • Я рекомендую оставить настройки по умолчанию, то есть период 14.
  • Когда вы открываете позиции, имейте в виду другие переменные, такие как: место текущего движения рыночной цены, ожидаемые фундаментальные новости, не открываем ли мы позицию против сильного тренда и другие
  • Попробуйте поэкспериментировать с другими индикаторами, такими как moving average, уровни фибоначчи,
  • Научитесь определять, когда прорыв 70 или 30 – это всего лишь небольшая коррекция в текущем тренде – в этом случае не стоит открывать позицию.

Стратегии с использованием RSI

У западных трейдеров есть простая стратегия торговли по RSI – Swing Rejection (в переводе колебания качелей). За основу взяты ключевые уровни 30 и 70. Стратегия работает на покупку и продажу базируется на ряде правил.

Сигнал на покупку возникает при выполнении условий:

  1. Линия индикатора падает ниже 30 пунктов,
  2. Затем наблюдается рост чуть выше 30 пунктов (до 40),
  3. Значение RSI снова падает, но не опускается до 30 пунктов,
  4. Сигнал на покупку считается сформированным после того, как линия осциллятора пробивает свой последний наивысший уровень, т.е. поднимается выше уровня, на котором было начато снижение в предыдущей точке. В этот момент открывается ордер на buy

На примере выше в белом квадрате, мы видим:

  • Падение RSI до уровня 28 пунктов,
  • Рост до 38,
  • Падение до 30,
  • Рост выше 38 и открытие сделки на покупку,
  • Далее следует рост и прибыль.

По аналогии с предыдущим примером формируется сигнал на продажу:

  1. Осциллятор поднимается выше 70 пунктов,
  2. Происходит откат до отметки 60-70 пунктов,
  3. Значение RSI увеличивается, но не превышает 70 пунктов,
  4. Открытие сделки на продажу возникает, когда RSI пробивает свой последний самый низкий уровень, т.е. падает ниже уровня, на котором началось повышение в предыдущей точке.

На графике возникновение сигнала на sell выглядит следующим образом

Стоп лосс и тейк профит размещаются на рядом с локальными уровнями поддержки и сопротивления, либо исходя из вашей торговой стратегии и принимаемого уровня риска.

При использовании стратегии Swing Rejection стоит учитывать, что инвестиции в соответствии с долгосрочной тенденцией всегда имеют больше шансов на успех и я на собственном опыте это неоднократно подтверждал.

RSI индикатор безусловно полезный осциллятор, особенно для среднесрочных инвесторов, играющих ежедневно. Есть 2 основных варианта использования RSI – уровни 70 и 30 и 80 и 20. Необходимо четко указать, что у обоих есть свои плюсы и минусы. Это зависит только от вкуса трейдера – предпочитает ли он иметь более выраженные сигналы или менее сформированные. Несомненным преимуществом использования RSI является поиск дивергенции. Определенно стоит его использовать RSI в сочетании с MACD или Полосами Боллинджера. Индекс относительной силы является надежным инструментом, который должен быть включен в арсенал каждого технического аналитика. Стоит, однако, отметить, что RSI слегка разочаровывает в период сильного тренда – тогда его не стоит использовать в качестве основного индикатора.

Плюсы осциллятора rsi:

  • Прост в использовании,
  • Возможность прикрепить индикатор к торговой стратегии,
  • Четкие сигналы относительно открытия сделок на покупку или продажу.

Минусы:

  • Для версии 30/70 и на малых таймфреймах возникает относительно большое количество ошибочных сигналов,
  • Слабая производительность при сильных тенденциях.

Рубрика вопрос-ответ

  • На каком таймфрейме лучше использовать индикатор RSI – осциллятор дает меньше ложных сигналов на таймфреймах H4 и D1.

В заключение, следует помнить, что индикатор относительной силы всего лишь осциллятор – это не хрустальный шар, который предсказывает будущее. Он основан на текущих данных, поэтому следует помнить, что сигналы, поступающие от RSI, являются наиболее ценными, если они соответствуют долгосрочному тренду.

Также следует помнить, что RSI индикатор следует применять с умом – это один из часто используемых инструментов технического анализа, поэтому он также часто используется неправильно. Однако, правильно анализируя поступающие данные, вы сможете более эффективно определять преобладающие тенденции и выбирать возможности для выхода на рынок.

Дивергенция без перерисовки — расхождение индикатора с графиком, виды и классы, с индикатором RSI

Дивергенция (divergence) – это расхождение движения цены на графике базового актива и показателей индикатора.

Чаще всего данным индикатором выступает индекс относительной силы – RSI, либо схождение/расхождение скользящих средних – MACD.

Что означает дивергенция

Что подразумевается под расхождением графика движения цены и показателей индикатора?

Цена актива достигает новых экстремумов – новых максимумов при восходящем тренде и новых минимумов при нисходящем тренде, а индикатор RSI или MACD – не достигают.

Но может быть и наоборот – показатели индикатора достигают новых пиков или впадин, а график цены базового актива – нет. Это называется обратной дивергенцией.

Дивергенция графика и индикатора может свидетельствовать как о развороте текущего тренда, так и о его продолжении.

Считается, что расхождение графика и индикатора – один из самых надежных сигналов технического анализа графика.

Но наиболее сильным торговым сигналом дивергенции считается, когда один из показателей индикатора находится в зоне перекупленности или перепроданности, а один – нет.

К примеру, при восходящем тренде цена базового актива достигла новых максимумов, а индикатор – не достиг.

При этом первая вершина индикатора находится в зоне перекупленности (выше 70 для RSI), а вторая – ниже 70. Это является сильным сигналом о развороте текущего тренда.

Виды и классы дивергенции

Дивергенцию различают не только по различным видам, но и по классам. Как правило, определенный класс дивергенции обозначает степень надежности сигнала по этой дивергенции.

Виды дивергенции в зависимости от тренда

  • Медвежья дивергенция. Обычно образуется при восходящем тренде. При этом рассматривают вершины, максимумы графика цены актива и индикатора. Данное расхождение может говорить как о развороте бычьего тренда (смены на медвежий), так и о продолжении восходящего тренда.
  • Бычья дивергенция. Обычно образуется при нисходящем тренде. При этом рассматривают впадины, минимумы графика цены актива и индикатора. Данное расхождение может говорить как о развороте медвежьего тренда (смены на бычий), так и о продолжении нисходящего тренда.

Также дивергенцию разделяют на виды в зависимости от сигнала

  • Прямая дивергенция – график цены достигает новых экстремумов (максимумов или минимумов), а индикатор – нет. Данный вид расхождения говорит о развороте текущего тренда.
  • Обратная дивергенция – индикатор достигает новых экстремумов (максимумов или минимумов), а график цены – нет. Данный вид расхождения говорит о продолжении текущего тренда.
Существует три класса дивергенции, говорящие трейдеру или советнику о качестве сигнала к торговле
  1. Класс A – самая надежная дивергенция. График показывает новые вершины или впадины (в зависимости от тренда), а индикатор RSI или MACD – нет. Или наоборот – индикатор достигает новых экстремумов, а график – нет.
  2. Класс B – менее надежная дивергенция, нежели класс A. График повторяет свои экстремумы, а индикатор – нет.
  3. Класс C – самая ненадежная дивергенция. Индикатор повторяет свои экстремумы, а график – нет.

Ниже для удобства приведем все виды дивергенции в таблице с наглядным изображением.

Пример дивергенции на графике и индикаторе RSI

Для примера взят дневной график базового актива EURJPY (евро к японской йене) и индекс относительной силы (RSI) с периодом 14.

Во всех трех случаях образовалась прямая дивергенция, говорящая нам о развороте текущего тренда. То есть цена покоряла новые вершины и впадины, а RSI – нет.

Первое расхождение – медвежье класса C. Индикатор тестировал тот же уровень, что и прежде, тогда как цена показала нам новый максимум. В результате делаем прогноз на разворот текущего тренда, то есть на падение цены.

Вторая дивергенция также оказалась медвежьей, поэтому также рассматривали вершины графика и RSI.

Цена на графике тестировала один и тот же уровень, а индикатор опустился, что говорит трейдеру об образовании прямой медвежьей дивергенции класса B. Это также прогноз на падение цены.

Последняя дивергенция оказалась бычьей, но самого надежного класса A.

Тут мы рассматриваем минимумы цены и индикатора. И они показали расхождение. В результате – прогноз на рост цены валютной пары EURJPY.

Дивергенция – самый надежный торговый сигнал на финансовом рынке (Форекс, бинарные опционы). На ней строится множество торговых стратегий.

Знание дивергенции поможет любому трейдеру предопределить дальнейшее движение цены базового актива.

Рейтинг Форекс брокеров: