ИНДИКАТОР ОАНДА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Стакан заявок OANDA — детальный обзор популярного индикатора Форекс

Торговля на рынке Форекс позволяет использовать самые разные программы и советники, призванные автоматизировать некоторые рутинные действия и помочь правильно спрогнозировать курс валют. Речь идет в первую очередь об инструментах тех. анализа, явно не ограничивающихся одними только обрабатывающими цену на рынке алгоритмами. В данной статье, будет рассмотрен один из наиболее полезных “помощников”.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Стакан заявок OANDA – в чем преимущества данного индикатора?

Этот популярный индикатор, позволяет наглядно визуализировать собранную информацию по проводимым сообществом трейдеров торговым операциям и выставленным ими ордерам. Считываются показатели довольно легко.

Графики представляют собой две графические фигуры, расположенные на классической координатной оси с точкой отсчета в центральной ее части. Вся плоскость на обеих графиках разделена на квадранты. На вертикальную ось наносятся данные о цене, на горизонтальную – выраженные в процентах данные, касающиеся числа заключенных ордеров в рамках указанного ценового диапазона в сравнении с общим числом сделок. Левый график всецело посвящен открытым ордерам, на нём видно процентное соотношение ордеров на покупку к ордерам на продажу. Правый график показывает общее число открытых позиций.

Честные Форекс брокеры:

Тут тоже имеет место процентное соотношение покупки/продажи, но оно еще и дополнено данными по прибыльности и убыточности. В зависимости от того, какой финансовый инструмент выбрал пользователь, на свечном графике внизу будут отображаться сведения по предыдущим значениям. Информация хранится в течение суток, обновляясь с 20-минутным интервалом.

Как работает индикатор OANDA на бирже Форекс?

Индикатор — Стакан заявок OANDA помогает в определении ключевых уровней и выявлении местонахождения Stop-loss. Последние помечаются на диаграмме при помощи синего цвета (верхняя правая и левая нижняя зоны первого графика). При большом скоплении стоп-лоссов рядом с настоящей ценой, можно с максимально высокой точностью спрогнозировать их выбивание.

Данные по лимитным ордерам и take-profit, тоже можно увидеть на представленных индикатором графиках. Помечаются они отметинами оранжевого цвета и находятся в левой верхней и правой нижней зонах. Если взглянуть на уровни поддержки/сопротивления (первый график), их можно встретить там с наиболее высокой вероятностью. В месте со значительно меньшим количеством stop-loss обычно и есть месторасположение ключевого уровня. Изменения цены будут происходить по направлению к этому уровню, но стоит только ей его достигнуть, как произойдет разворот в противоположную сторону.

Благодаря левому “стакану” OANDA трейдеры имеют возможность эффективно анализировать убыточные и прибыльные сделки. Правый верхний и левый нижний углы отображают информацию по убыткам, окрашивая их в синий цвет. Когда ордера накапливаются и достигают уровня, можно с высокой вероятностью предполагать разворот, что объясняется желанием толпы получить хотя бы минимальную прибыль по бесперспективным сделкам или хотя бы не допустить убытка.

Оставшиеся два сектора квадранта, заняты подкрашиваемыми оранжевым цветом успешными ордерами. Когда их численность растет, вместе с ней обычно растет и цена, но стоит только им достигнуть определенной “критической массы”, как происходит массовое закрытие сделок, плавно перетекающих из прибыльных в убыточные.

Статистика собирается только в пределах клиентской базы OANDA – позиции брокеров, которые не имеют никакого отношения к данной структуре, попасть туда никак не могут. Впрочем, особо на итоговый результат это никак не влияет, ведь трейдеры (по крайней мере, основная их масса) являются довольно предсказуемыми. Если проанализировать данные с достаточной количественной выборкой, можно получить более-менее совпадающую с глобальной картиной рынка информацию. После останется только грамотно ее интерпретировать, делать верные прогнозы и неплохо зарабатывать.

Надежные Форекс площадки:

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Функция: встроенный конвертер (currency converter) индикатора OANDA

Одно из преимуществ, которым может похвастаться этот индикатор – наличие нескольких вариантов. Легче всего просто открыть страницу OANDA в браузере. Помимо нужного нам инструмента, там располагается еще множество полезных функций, к примеру, встроенный конвертер (currency converter), позволяющий получить данные об изменениях цен во время проведения обменных операций, в том числе и на межбанковских рынках. Если есть необходимость, там же можно посмотреть статистику по изменениям цены за более чем два десятка лет, задать уровень комиссии и прочее.

Только вот настроек там гораздо меньше, чем того хотелось бы пользователям, да и постоянно переключаться между браузером и торговым терминалом не каждому по душе. Гораздо приятнее большинству трейдеров видеть всю картину сразу и в наглядной форме. Для этого достаточно установить версию для платформы MetaTrader 4, скопировав нужные файлы в соответствующую папку корневого каталога терминала. В финале останется только перезапустить МТ4 и настроить Оанду под свои нужды.

Изменять можно:

  • Временной интервал (следует подстраивать под брокера, с которым вы сейчас работаете);
  • Графики и макет. Выбор делается среди нескольких форм визуализации;
  • Заливку. Тут чисто визуальные изменения, не влияющие на отображаемые данные, но помогающие сделать работу более комфортной;
  • Возможность включения/отключения визуальных и звуковых оповещений, сигнализирующих о появлении полезных для трейдера сведений.

Мини-версия индикатора OANDA с расширенным функционалом

Есть также мини-версия Oanda, которая на практике обладает куда большим количеством полезных функций и эффективнее отрисовывает уровни. К примеру, он выводит данные по целому ряду уровней – средним объемам (MV), рыночной перекупленности/перепроданности, уровням притяжения. В зависимости от того, выше или ниже находится цена от выше обозначенных уровней, зависит итоговое решение о купле/продаже того или иного актива. К примеру, находящаяся выше MV цена сигнализирует о восходящем тренде, ниже – о нисходящем.

Можно ли доверять индикатору: Стакан заявок OANDA?

Стоит ли использовать начинающему рассмотренный нами индикатор? Однозначно да – стакан заявок OANDA действительно полезный инструмент, позволяющий получать массу полезной информации и помогающий в проведении технического анализа рыночной ситуации. Но нужно понимать, что далеко не всегда его показателям стоит доверять (особенно когда цена движется мощно и одно направленно). Хоть внушительная часть трейдеров и думает в одинаковом ключе, что позволяет собранной информации по клиентам брокера Оанда достаточно точно отображать реальное положение дел на Форексе в целом, ошибки случаются довольно часто.

Грамотные трейдеры никогда бы не стали ориентироваться на индикатор Стакан заявок OANDA, не получив дополнительное подтверждение выданной им информации при помощи других аналитических инструментов и не проведя предварительный анализ полученных данных. Вам тоже нужно последовать их примеру.

Стакан ордеров Оанда: Часть 1. Описание инструмента

Это руководство, состоящее из пяти частей, должно помочь новичкам быстрее освоиться со стаканом ордеров.

В нем мы постараемся ответить на часто задаваемые вопросы, а также привести примеры использования этого инструмента на практике.
Навигация по частям:

  • Стакан ордеров Оанда: часть 1. Описание инструмента.

Что такое «Оанда»

Оанда – это один из крупнейших американских брокеров, предоставляющих услуги на рынке Форекс. Является членом 8 регулирующих организаций на финансовых рынках.

Клиентская база этого брокера построена таким образом, что она является репрезентативной выборкой для оценки всего рынка Форекс. Представьте себе, что Оанда – это 1% всех трейдеров на рынке. И если четверть из них захочет купить евро, с высокой вероятностью четверть из 99% остальных трейдеров также будет покупать евро.

Более простым примером будет сравнение данных Оанды с результатами экзит-полов. Как известно, параллельно с выборами всегда проводятся экзит-поллы и, обычно, результаты последних всегда близки к результатам самих выборов. А теперь представьте, что данные Оанды – это экзит-полл, а весь Форекс – это и есть выборы.

Именно понимание этого дает нам право использовать стакан ордеров от брокера Оанда в качестве источника торговых сигналов.

Отчет о прибыльности трейдеров, в частности и брокера Оанда.

Что такое стакан ордеров Оанда

В первую очередь, это аналог биржевого стакана, только для рынка Форекс.

В нем вы увидите сделки трейдеров, которые открыты на данный момент и уровни, где эти трейдеры выставили свои стоп-приказы.

Стаканов два, выглядят они таким образом:

В левом стакане отображаются все отложенные сделки, в т.ч. и стоп-приказы, поэтому его еще называют открытые приказы.

В его левой части находятся ордера на продажу, а в правой – на покупку.

Вот наименования ордеров, которые попадают в этот стакан:

  • Stop Loss, Take Profit.
  • Buy Limit, Sell Limit.
  • Buy Stop, Sell Stop.

Располагаются они в нем таким образом:

Если разбить по цвету, то оранжевый цвет – это лимитные ордера и ордера тейк профит. Синий цвет – это стоп лоссы и стоп ордера.

Если кто не знает, в чем разница между лимитным и стоп ордером, почитайте.

Для нас важно запомнить, что синие ордера ускоряют движение, а оранжевые замедляют.

В правом стакане отображаются открытые сделки трейдеров на текущий момент. Это сделки, которые ранее были открыты, но до сих пор еще не закрыты.

В левой части находятся сделки на продажу, а в правой – на покупку.

Схема правого стакана:

В этом стакане синий цвет – это убыточные сделки, а оранжевый – прибыльные. Это важно, запомните.

А теперь оцените крутость стакана от Оанды по сравнению с обычным биржевым стаканом. Картинка.

Итак, мы определили, в чем разница между левым и правым стаканом, далее левый стакан будем называть открытыми приказами, а правый – открытыми позициями, а оба стакана вместе – просто стаканом.

Как формируется стакан

Новый слепок стакана формируется каждые 20 минут. Внимание! После формирования он выкладывается в общий доступ в хх:05, хх:25, хх:45 минут каждого часа. Это означает, что часовая свечка может начаться, а первый стакан к ней появится только через 5 минут.

Нас часто спрашивают, что отображается в стакане: объемы или количество сделок. Отвечаем: в стакане Оанда отображены объемы, но в виде процентов.

Порядок формирования стакана:

  • Определяется суммарный объем по валютной паре, отдельно для приказов и для позиций.
  • Сделки распределяются по округленным уровням. Например, сделки по ценам: 1.1250, 1.1251, 1.1249 в стакане Оанда отображаются на уровне 1.1250.
  • Определяется процент сделок от общего объема на каждом из этих уровней.

В итоге мы получаем данные в таком виде: ценовой уровень – процент от объема. Если собрать эти уровни по порядку, получится стакан.

Обычно, один столбик объемов в стакане имеет от 0 до 2%. Поэтому на картинке есть сетка с шагом 0,5%:

Сетка объемов может помочь нам определить важные уровни. Например, важными можно считать уровни, объем которых превышает 0,5%. Эта зона выделена на изображении сверху.

Однако вы не должны бездумно отсеивать объемы, которые меньше 0,5%. Бывает, что и они дают полезную информацию.

Немного истории стакана. Изначально стакан Оанды был более точный, такой как на картинке ниже.

Но потом, по каким-то своим причинам, им пришлось «смазать» данные. И, как видите, сейчас погрешность может составлять от 5 до 20 пунктов. Но трейдингу это не сильно мешает и в каком-то плане даже стало легче определять уровни.

Маржинальная торговля и стакан

Маржинальная торговля подразумевает две сделки вместо одной. Сперва вы покупаете, а потом, для закрытия этой сделки, вы должны продать.

Именно за счет этого формируется связь между левым и правым стаканом. Например, если в левом стакане выбивают пачку стоп лоссов, то из правого стакана пропадет часть сделок. Но сложно сказать, какие конкретно сделки были выбиты.

Будет хорошо, если вы сами поймете, как формируется связь между этими стаканами.

Как отобразятся ваши сделки в стакане Оанда:

  1. Допустим, совсем недавно вы открыли сделку на покупку (на данный момент она в убытке) и выставили по ней стоп-приказы:
  2. Открываем вторую сделку на продажу (на данный момент она в прибыли) и выставляем по ней стоп-приказы:
  3. Допустим, цена движется в канале 300 пунктов, и мы выставляем Buy stop и Sell stop по обеим сторонам с целью прорыва канала:

Какие выводы вы должны из этого сделать:

  • Если выбивают стоп лоссы на продажу (левый стакан), это значит, что из рынка выбили покупателей и, наоборот, если выбили стоп лоссы на покупку – из рынка ушли продавцы.
  • На одну открытую сделку может приходиться два объема отложенных приказов. А если будет выставлен только стоп лосс, то один объем. А если и стоп лосс не ставить, то 0 объемов. Все это вносит небольшую погрешность в связь между стаканами.
  • Наличие в стакане лимитных ордеров и стоп ордеров не означает, что они будут исполнены, если цена туда дойдет. Их можно передвинуть либо отменить. Логичным будет предположение, что стакан ордеров допускает некоторые манипуляции. Например, на фондовых рынках стакан с лимитными ордерами сильно роботизирован и его эффективность упала. К счастью, стакан Оанды таким не страдает, но манипуляции возможны.
  • Новые открытые сделки в стакане появляются только, если по этим уровням прошлась цена. Открытые сделки не могут спонтанно появится где-то ниже или выше цены.

Стакан в динамике

Очень важным этапом в анализе Стакана является анализ динамики его формирования.

В инструменте Стакан Ордеров проведите мышкой по графику. В левом стакане вы заметите, как на определенных уровнях растут объемы, на других падают, а на некоторых ничего не происходит. Из этого можно сделать вывод, что если на каком-то уровне активно появляются сделки, значит уровень интересен и цена будет с ним взаимодействовать.

В правом стакане мы будем видеть, что на каких-то уровнях покупки закрываются быстрее, чем продажи или наоборот.

Очень ценную информацию можно извлечь, когда цена сперва сходила вверх/вниз, а потом вернулась на изначальную позицию. Если сравнить стаканы с одинаковой ценой, после каких-то манипуляций, часто становится понятным, в чем была суть этих манипуляций.

Чистое значение и масштабирование

Чистое значение – это разница между продажей и покупкой. Подробнее на картинке:

«Чистое значение» помогает находить уровни, на которых доминируют либо покупки, либо продажи.

Многие полагают, что равенство покупок и продаж (в чистом значении почти пусто) нейтрализует ценовой уровень и он перестает быть интересным. Полностью согласиться с этим утверждением мы не можем, но в какой-то степени доля правды в этом есть.

В левом стакане при включенном чистом значении хорошо видны «зубики» со стоп лоссами, однако их не хуже видно и без чистого значения. Бывают еще ситуации, когда, наоборот, чистое значение вредит, например:

В правом стакане (открытые сделки) чистое значение работает лучше. Вблизи цены правый стакан всегда выглядит «напичканным» и сложно разобрать, кто доминирует на уровнях – продавцы или покупатели. Чистое значение очень хорошо в этом помогает, убедитесь сами:

Более подробно о применении чистого значения поговорим в следующих частях руководства.

Стакан также можно увеличить, нажав на кнопочку «Масштаб».

В результате диапазон охватываемых цен сократится примерно в два раза, а сами цены прорисуются более детально.

Масштаб хорошо использовать для более точного определения уровней скопления.

Конец первой части

Надеемся, что у нас получилось максимально просто донести основные принципы при работе со стаканом Оанда.

OandaX OrderBook Chart — индикатор для MetaTrader 4

Для авторизации и пользования сайтом MQL5.com необходимо разрешить использование файлов Сookie.

Пожалуйста, включите в вашем браузере данную настройку, иначе вы не сможете авторизоваться.

Серия продуктов OandaX предназначена для отображения дополнительных данных по ордерам и позициям, предоставляемых сервисом Oanda FxLabs.

Индикатор OandaX OrderBook Chart предназначен для отображения исторической гистограммы ордеров или позиций по инструменту, ближайшей по времени к моменту, указанному пользователем на графике (для указания используется вертикальная линия). Для постоянного обновления данных необходимо, чтобы в терминале работал советник OandaX Download Manager. Для отображения уже скачанных данных наличие работающего советника необязательно.

Индикатор является примером обращения к скачанным советником данным гистограммы. Шкала гистограммы привязана к шкале графика. Это значит, что в отличие от индикатора OandaX OrderBook Image History гистограмма будет рисоваться не в том месте, где желает пользователь, а непосредственно на том месте графика, для которого загружены данные. Время, для которого рисуется гистограмма, будет показываться в левом верхнем углу (функцией Comment).

Если вертикальная линия-указатель расположена на 0 баре или правее (на месте будущей истории), линия будет автоматически двигаться вправо с появлением нового бара, это сделано для того, чтобы можно было постоянно наблюдать самые свежие скачанные данные.

  • Книга заявок (OrderBook) или Open Orders. Это гистограмма, которая показывает распределение лимитных и стоповых ордеров по ценовым уровням. К лимитным ордерам относятся ордера Buy Limit и уровни Take Profit. К стоповым ордерам относятся ордера Sell Limit и Stop Loss.
  • Книга позиций или Open Positions. Эта гистограмма показывает распределение цен, по которым были открыты активные на момент формирования гистограммы позиции трейдеров

Перечисленная выше информация доступна для 16 инструментов: AUDJPY, AUDUSD, EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD, XAGUSD.

Минимальный шаг исторических данных — 20 минут, но в зависимости от глубины истории шаг может увеличиваться до 1 суток, также могут быть непредвиденные пропуски.

Для обеих гистограмм (ордеров и позиций) доступно четыре формата отображения:

  • базовый; отображается базовая гистограмма по уровням без дополнительной обработки
  • кумулятивный; к каждому уровню прибавляются значения всех предыдущих уровней
  • простая разница; вместо коротких и длинных ордеров(позиций) отображается их разница
  • кумулятивная разница; разница для кумулятивной гистограммы

Данные качаются и сохраняются по UTC времени, поэтому для корректного отображения времени гистограммы вам необходимо в свойствах индикатора указать корректный сдвиг времени сервера вашего брокера относительно UTC.

Стакан заявок Оанда: анализ данных графиков и способы применения

Существует огромное количество различных инструментов для технического анализа и специальных индикаторов, которые позволяют анализировать ценовую динамику, а также множество других параметров на рынке Форекс. Стакан заявок Оанда – это популярный индикатор, который находится на слуху у многих опытных и начинающих трейдеров. Однако далеко не все знают, как правильно его использовать и распознавать показатели, делать дальнейшие прогнозы рынка.

Описание стакана заявок Оанда

На рынке Форекс стакан заявок или ордеров Оанда – это графическое представление о числе начатых трейдерами торговых операций, а также выставленных ордеров. Познакомиться поближе с инструментом можно у брокера Оанда. График будет иметь вид двух графических фигур, которые представляют собой классическую систему координат, где точка отсчета располагается в центре. Всё пространство обоих графиков поделено на 4 зоны или квадранта. По вертикальной оси располагается цена, по горизонтальной – соотношение в процентах объема открытых ордеров в определенном ценовом диапазоне к общему количеству сделок.

На первом графике, который расположен слева в итоговом изображение, будут представлены значения зависимости числа открытых торговых операций. На левом же все открытые позиции. На обоих графиках с левой стороны отмечены все позиции, выставленные на продажу, а с правой – на покупку.

Стакан заявок Оанда онлайн всегда представляется в виде этих двух графиков. Прямо под ними будет находиться свечной график, на котором можно просматривать все предыдущие значения за прошедшие сутки. Обновляется он со скоростью один раз в 20 минут.

Рисунок 1. Торговый процесс при использовании стакана ордеров и позиций

Как анализировать стакан Оанда

Такой индикатор ордеров Форекс, как стакан Оанда, помогает идентифицировать такие данные:

  • ключевые уровни;
  • место нахождения стоп-лоссов.

Stop-loss можно увидеть на графике под синим цветом. Он отображается в первом графике открытых заказов в верхней правой зоне и в левой нижней. Если после текущей цены их скапливается значительное количество, то они в ближайший период будут выбиты. Также влияют на вероятность выбивания стоп-лоссов такие факторы:

  • установка лимитных ордеров ниже уровня стоп-лоссов;
  • меньшее количество стоп-лоссов, чем число лимитных ордеров.

Анализ этого показателя позволяет трейдерам устанавливать тейк-профит в тех местах, где значительное скопление стоп-лоссов.

Лимитные ордера и тейк-профиты отображаются на графиках в виде оранжевых отметин. Это левая верхняя зона и правая нижняя. На первом графике обычно их можно найти на уровнях поддержки и сопротивления. Подтверждает ключевой уровень в такой ситуации скопление значительного меньшего числа стоп-лоссов. Цена при этом будет изменяться по направлению кнему, но по его достижении будет разворачиваться.

Левый стакан помогает сделать анализ убыточных и прибыльных сделок. Первые демонстрируют гистограммы правого верхнего и левого нижнего угла. На графике они обозначены синим. При значительном накоплении ордеров цена может достигать уровня, даже пробивать его, но чаще всего за этим следует ее разворот. Объяснение этому очень простое – трейдеры начинают активно закрывать убыточные сделки с целью достижения безубыточности для получения минимальной прибыли. Поэтому цена разворачивается и начинает движение в обратном направлении.

Приносящие прибыль сделки в стакане открытых заказов обозначены оранжевым соответственно в левом верхнем и правом нижнем углу на графике. При увеличении числа прибыльных операций начинает подниматься цена. Такое скопление обычно длится недолго, сделки в ближайшее время закрываются или превращаются в убыточные.

Существует несколько режимов для отображения данных индикатора:

  • «Без нарастающего итога» – указанный по умолчанию режим демонстрирует все распределённые ордера сразу после обновления данных;
  • «Нарастающим итогом» – при нет будут суммироваться результаты за сутки;
  • «Чистое значение».

Каждый режим будет полезным или выгодным при конкретных рыночных ситуациях.

Рисунок 2. Отображение графиков в режиме «Без нарастающего итога»

Индикатор объемов Оанда при мощном и однонаправленным движение цены оказывается малоэффективным инструментом, поэтому полностью рассчитывать на его данные не стоит даже при демонстрации 100% прогнозов. В работе лучше всего использовать его как дополнительный индикатор, так как демонстрирует позицию клиентов брокера Оанда. Иногда это задает движение рынку, и стакан начинает заниматься обработкой прогнозов, так как большая часть трейдеров мыслит практически одинаково. Поэтому общая картина будет формироваться на основе этих данных из-за общей схожести.

Открытые позиции

Прежде, чем найти специальную программу, отображающую стакан заявок Оанда и скачать ее, нужно разобраться с тем, что же представляет из себя график «Открытые позиции» (Buy and sell):

  1. Верхний левый квадрант демонстрирует все сделки «Sell», которые являются положительными или прибыльными относительно настоящей стоимости.
  2. Верхний правый квадрант демонстрирует ордер «Buy», который находятся в минусе, то есть несет убыток относительно текущей цены.
  3. Левый нижний угол – это тоже все сделки «Sell», которые находятся в отрицательном диапазоне, то есть тоже являются убыточными по отношению к актуальной цене.
  4. Квадрант в правом нижнем углу – это все сделки «Buy», которые являются прибыльными по отношению к текущей цене.

Рисунок 3. Расположение позиций в правом стакане на графике

На графике Оанда «Ордеры» представлены иные данные:

  1. Верхний левый квадрант – ордер «Sell limit», прибыльные короткие позиции.
  2. Верхний правый квадрант – «Buy stop» или убыточные короткие позиции.
  3. Нижний левый квадрант показывает «Sell stop» – убыточные длинные сделки.
  4. Нижний правый квадрант отображает «Buy limit» – прибыльные длинные сделки.

Рисунок 4. Возможные нюансы, полезные в работе

Стакан Oanda Mini

Существует модифицированный стакан Оанда под названием мини Оанда, который располагает более широким функционалом и способен демонстрировать трейдеру дополнительное отображение таких уровней на графике, как:

  • MV – средний объем;
  • OB – перекупленность рынка;
  • OS – перепроданность рынка;
  • SR – уровень поддержки и сопротивления;
  • GR – это уровень притяжения.

Если цена находится выше или ниже уровня середины объема, то, соответственно, тренд будет восходящим или нисходящим.
Благодаря графику можно покупать или продавать активы при таких значениях:

  • приближённости стоимости OB (OS);
  • стремление цены к уровню поддержки/сопротивления сверху или снизу соответственно;
  • нахождение притяжения выше или ниже стоимости также соответственно.

Оанда мини-стакан заявок может отображать такие соотношения:

  1. Открытых приказов.
  2. Числа игроков на бирже, которые находятся в убытке или получают прибыль.

Эти значения помогут продавать или покупать активы:

  • если существует перевес в количестве приказов;
  • если цена растет или снижается и при этом трейдеров, находящихся в прибыли, более 40%.

Стакан Оанда для МТ4

Использовать стакан мини Оанда можно как через браузер, так и через торговый терминал MetaTrader 4. Для этого нужно скачать стакан Оанда для мт4, который в дальнейшем будет отображаться в торговом терминале. При работе эта версия позволяет устанавливать до нескольких десятков различных параметров, которые будут полезны в работе. Среди них оказались:

  • настройка временного интервала брокера;
  • различные формы графика и макета;
  • выбор заливки;
  • опция активации сигналов при появлении новых сведений.

Рисунок 5. Отображение индикатора «Стакан Оанда» для MT4

Трейдеру будет очень удобно работать с индикатором, так как он может полностью настроить его под себя.

Оанда стакан заявок. Индикатор для МТ4

Для того, чтобы анализировать курсы международных валют, можно использовать не только алгоритмические индикаторы, есть альтернативные вариации анализа движения биржевого курса, которые способствуют эффективной и правильной аналитике, как раз о таких альтернативах мы и будем вести сегодня речь.

Стакан заявок Оанда не может показать общую картину всего рынка, он просто графически отображает информацию, которую берет у брокера Оанда, но здесь есть один небольшой нюанс. Массовая психология очень схожа, более того, профессиональные спекулянты предсказуемы в своих действиях, поэтому, если брокер достаточно крупный, а Оанда таким является, то показания которые он интерпретирует на графиках, схожи с общей картиной остальных брокеров. Так же стоит отметить то, что данное правило подходит только для высоко ликвидных валютных пар, к коим относятся все котировки, которые имеют USD.

Видео по стакану заявок Оанда

Обзор стакана заявок Оанда

Если Вы хотите посмотреть прямо из браузера на стакан заявок, то Вам просто можно нажать на эту ссылку , после чего Вас перекинет на страницу, с графическими статистическими данными по нашему стакану. Как Вы видите, перед Вами отображается несколько фигур в графическом выражении, которая отображается в виде классическо-прямоугольной координатной системы, которая ведет свой отсчет с центральной точки. Как следствие, весь график делится на четыре квадрата, с учетом того, что по вертикальной оси интерпретируются ценовые значения, а по горизонтальной оси визуализируется соотношение процентов обьема, к обьему общему.

4, Стакан заявок Оанда

График который находится слева, говорит нам о том, какое количество и соотношение заказов которые уже открыты, правый же график дает нам информацию о уже открытых позициях спекулянтов. Исходя из этого, левую половинку будем использовать для определения позиций «медведей», а правую колонку, для определения позиций «быков».

Отображаемые формы стакана Оанда

Классическим и стандартным вариантом отображения стакана считается «без нарастания», в таком состоянии график визуализирует общий обьем всех сделок. Если Вы переключитесь на значение «с нарастающим итогом», то в расчет уже будут браться показания суммы всех проторгованных обьемов за прошедшие сутки.

Еще одним вариантом отображения показателей является режим чистого значения, данная функция позволяет увидеть на графике «чистые» значения показателей, которые высчитываются путем разности продаж и покупок финансового актива. Ниже Вы можете увидеть, как формируется чистое значение стакана:

Стакан заявок Оанда, расчет чистого значения

Чистое значение отлично подходит для определения тех уровней, на которых возможна борьба покупателей и продавцов, такие уровни лучше всего использовать, либо для открытия позиций, либо для фиксирования прибыли.

Информация, которую может предоставить стакан Оанда

Теперь давайте перейдем к тому, какие цели может преследовать работа со стаканом заявок от брокера Оанда:

  1. По показаниям стакана можно расставлять свои стопы и тейк-профиты, такое расставление и фиксация будут уже браться не от «балды», а от железной логики
  2. Так же по информации которую предоставляет стакан, можно определять уровни поддержки и сопротивления финансового актива

Многие трейдеры используют уровни скопления как уровни фиксации прибыли, принимайте это так же во внимание.

Скопления тейков, чаще всего расположены на уровнях поддержки и сопротивления, на графике Оанды они окрашены в оранжевые цвета. Для того, чтобы уровень считался подтвержденным , нужно чтобы скопления стопов было несколько раз меньше, чем скопление тейков.

1

Если Вы хотите взглянуть на графическое распределение о сделках, которые были убыточны, тогда взгляните на правый стакан, как показано на рисунке ниже. В некоторых случаях цена достигает больших скоплений и даже иногда пробивает их, но при таком развитии ситуации, с большой вероятностью произойдет разворот позиции. Обьясняется все достаточно просто, после пробития массовое количество спекулянтов закрывают свои позиции, либо с без убытком, либо с небольшой прибылью, как следствие, после закрытия ордеров преимущество переходит к противоположной стороне и цена делает свой разворот.

1 Скопление убыточных ордеров Оанда

С прибыльными ордерами дело обстоит практически так же, только отображение уже в верхнем левом и нижнем правом квадрате стакана Оанды, окрашены они уже в оранжевый цвет, вместо синего в случае с убыточными ордерами. Не забывайте, что с прибыльными сделками все работает зеркально, прибыль имеет свойство притяжения цены, в таких случаях спекулянты очень часто делают фиксации своей прибыли, поэтому скопление прибыльных ордеров не происходит долго по временной составляющей.

13

Стакан Оанда Мини

Как и у всех достойных внимания аналитических инструментов, у Оанды есть свои модификации, к одной из них относится стакан Оанда Mini, перейти к данному инструменту Вы можете по этой ссылке . Преимущество данного стакана, в более расширенном функционале, хоть он и называется Мини, но функций для анализа в нем значительно больше. Главной особенностью данного мода считается отображении более широкого спектра уровней, к ним относятся:

  1. Средний обьем или MV
  2. Отображение перекупленности или OB
  3. Отображение перепроданности или OS
  4. Уровни сопротивления/поддержки или SR
  5. И конечно же притяжение или GR

Как выглядит Мини Оанда, Вы можете наблюдать на рисунке ниже:

1 Модифицированный инструмент, стакан заявок Мини Оанда

Давайте разбираться с показаниями инструмента Мини-Оанда:

  1. Если цена имеет свое расположение выше или ниже уровней MV, то тренд будет либо восходящий, либо нисходящий
  2. Котировку нужно покупать и продавать в случаях если, цена приблизилась к OB или OS, цена приблизилась к уровням SR, как сверху так и снизу, цена находится ниже или выше уровней притяжения GR

Стакан Оанда для Мета Трейдера

Наверное Вы сейчас удивитесь, но такой стакан можно устанавлиать прямо на график терминала Мета Трейдера, этим и легендарен данный торговый терминал, что на него можно установить все что угодно, главное запрограммировать на языке MQL. Скачать стакан можно бесплатно по этой ссылке .

1

Подведем итоги

Стакан Оанды является отличным инструментом, который может помогать в торговле, по моему личному мнению он подходит больше для профессиональных спекулянтов, чем для начинающих, хотя если новичок уделит немного времени и разберется во всех тонкостях этого инструмента, то думаю получится и у него. С помощью стакана очень удобно определять то, как ведутся торги, на каких уровнях расположены стопы, в общем все то, чего Вы не сможете узнать с помощью простых алгоритмических индикаторов.

ИНДИКАТОР ОАНДА ФОРЕКС

— Идикатор Oandax_MyFxBook_OI (блог, исходный код)

1. Советник Download Manager.

2. Индикаторы для отображения и анализа данных.

  • OandaX OrderBook Image History
  • OandaX OrderBook Chart
  • OandaX Ratios
  • OandaX Ratio History
  • OandaX Ratio
  • Книга заявок (OrderBook) или Open Orders. Это гистограмма, которая показывает распределение лимитных и стоповых ордеров по ценовым уровням. К лимитным ордерам относятся ордера Buy Limit и уровни Take Profit. К стоповым ордерам относятся ордера Sell Limit и Stop Loss.
  • Книга позиций или Open Positions. Эта гистограмма показывает распределение цен, по которым были открыты активные на момент формирования гистограммы позиции трейдеров

Этот индикатор поставляется как пример работы с данными и доступен в исходном коде.

Индикатор OandaX Ratio History предназначен для отображения исторических данных по соотношению продавцов и покупателей. В отличие от гистограммы, эти данные предельно просты для анализа и обработки, но тем не менее могут быть полезны. Выглядит этот индикатор очень просто:

Индикатор OandaX Ratio предназначен для отображения последней актуальной информации по инструменту от источника, указанного в настройках. Источник на данный момент может быть OANDA и MyFxBook. Для оанды индикатор показывает только процент трейдеров. Для MyFxBook есть информация о количестве трейдеров и о суммарном размере лотов.

Oanda открытые позиции трейдеров — инсайд по анализу

Oanda открытые позиции трейдеров. В этой статье познакомимся с полезным инструментом, который мне помогает вести более качественную торговлю.

Речь про OANDA Order Book или портфель заказов (открытые позиции трейдеров) представляемый брокером Оанда.

Портфель, конечно, не совсем тот, что мы привыкли подразумевать. Скорее это снимки ордеров клиентов, которые компания любезно публикует раз в 20 минут (на 5, 25 и 45 минутах каждого часа, кроме выходных).

Так как Оанда — довольно извесный и популярный брокер, можно (с определённой погрешностью) допустить, что этот снимок выступает в роли общего среза для всей биржи форекс.

Будь инструменты получше, я бы использовал их. Но других таких же классных пока не существует. Поэтому пользуюсь этими снимками и надеюсь, что репрезентативность выборки клиентов Oanda достаточно хороша.

Логика здесь следующая: открыть счет можно с $10k, брокер с хорошей регуляцией и репутацией, я сам торгую через него, поэтому шансы на то, что именно под его крылом собрались более-менее думающие трейдеры, определённо высоки.

С другой стороны, у брокеров, работающих по более простым схемам и с упрощенным доступом, среди клиентов будет большее число случайных игроков, зевак, искателей халявы. Так как большинство (где бы оно не было — среди дворников или среди профессоров) всегда снижает среднее качество решений, мне интересно узнать о нём как можно раньше.

Таким источником является срез от OANDA.

Вы не ошиблись: толпа везде принимает глупые решения. Но одно дело видеть решения на стадии их зарождения (перед бурей), и совсем другое — наблюдать их развязку. В случае с более доступными брокерами мы можем видеть, как толпа подсаживается под шумок на угасающий тренд. Заработать на этом тоже можно, но сложнее. Лучше — когда мы встанем в позиции в начале бурления.

Общее правило: когда все видят, что развивается тренд, нам следует готовиться к его скорому развороту. Пришло время сбросить лишних (случайных) пассажиров. Суть биржи — спекуляции, а это значит, что деньги одних должны перейти к другим.

Если предположить, что большинство будет выигрывать, то меньшинство не сможет оплачивать их выигрыши. Следовательно, механизм должен работать наоборот: много глупых денег постепенно переходят к более умным игрокам. Учитывая уровень разделения общества (любой страны) по IQ, можно сказать, что деньги более глупых (80-95%) уходят к более умным людям.

Ещё циничнее то, что именно слабые игроки и инвесторы (в плане умственного развития) как раз и составляют большинство. Это тоже можно доказать логическими рассуждениями (проще всего: у них были бы свои способы торговли, с разными точками входа и выхода).

Итак, мы пришли к выводу, что книга заказов — это снимок текущего расклада, кто и что делает на бирже. Наша задача: сначала понять, что происходит, а затем использовать эти знания для своей выгоды (грамотно войти и выйти с прибылью).

Я не сторонник теорий заговора, но за время торговли четко понял связь: всякий раз, когда твои сделки приносят прибыль (имеется в виду крупную и регулярно), ты открываешь их против толпы. Не потому, что хотел показать себя, а просто так сложилось, таков был твой независимый анализ.

Справедливо и обратное: стоит поддаться влиянию толпы (аналитиков, специалистов, блоггеров, форумов, новостей), как твои сделки несут убытки.

Это и есть действие вышеназванного механизма: денег на всех не хватит, значит, должно выиграть меньшинство . Именно этот посыл и формирует тренды, задаёт тон реакции на новости и международные события.

А для того, чтобы вовремя перебегать из стана толпы к одиночкам (скажем, к владельцам умных денег), нужно уметь читать стол. В роли этого стола и выступают заявки клиентов Oanda (сравните их заказы с тем, что делают наши люди у наших брокеров — разницы нет).

Собственно, на данный момент качество сигналов такое, что сомневаться в достоверности статистики не приходится. Мне инструмент помогает, уверен: вам он тоже понравится.

Ограничения и советы.

Данная методика анализа работает не для всех валютных пар. Из-за своей специфики подходят лишь: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD.

C остальными я бы не советовал использовать портфель заказов, так как получаемые выводы будут слишком ненадёжными.

Следующий совет — используйте данные OANDA не до выхода новостей, а после их публикации , когда пошла волна. Характер и направление движения (вектор атаки, о нём позже) будет легко найти на снимках. Ваша задача в том, чтобы идти против толпы, а не вместе с ней подставлять свои деньги под удар.

Вам случалось видеть, что после публикации положительных новостей (для конкретной валюты), она зачем-то показывает обратную динамику? Вот это будет хорошо видно в портфеле заказов. Я настоятельно советую сохранять снимки до выхода новости (за 4 часа, минимум), чтобы вы могли сравнить их с теми, что будут опубликованы после — и встать в нужное направление.

Ещё одно ограничение — портфель заказов не даёт достоверных данных после закрытия американских площадок. Напоминаю, что OANDA — это американский брокер, и мы видим снимки того, как торгуют его клиенты. Поэтому качество портфеля напрямую зависит от времени суток.

Это не значит, что вне американской сессии форекс мы не получим адекватных сигналов. Тем не менее, я бы воздержался от принятия решений по снимкам, опубликованным во время азиатской сессии (если только они не подтверждают общий посыл, сформированный ещё днём).

Хочу обратить ваше внимание на ситуацию с включением масштаба . Если вы видите, что после определённого уровня вообще нет объёмов, это не значит, что туда цена не будет идти. На данный момент эта зона неинтересна игрокам, однако, по мере приближения к ней там появятся следы активности.

Дело в том, что многие новички видят пустоту на снимках и наивно думают, что здесь будет точка разворота.

На самом деле, наоборот — при достижении таких областей я скорее рассмотрю продолжение движения, нежели отскок. Помните про мышление толпы: все видят эту пустошь, и все считают, что дальнейшего смысла продолжать движение нет. А раз так решило большинство, значит, их сейчас и будут выжимать.

Order Book.

Рассмотрим два снимка — открытые заказы и открытые позиции. Каждый из них разделён на две зоны: продажи и покупки, а те, в свою очередь, делятся текущей ценой ещё на области.

Смотрим на правый снимок:

Линиями отмечен объём сделок по каждому направлению в процентах от общего. Сразу запомните: оранжевый цвет — сделки в плюсе , синий — в минусе.

При этом речь всегда идёт только об открытых сделках, которые на момент получения снимка активны (как только сделка закрыта, она больше не отображается, так как уже не оказывает влияния на торги).

К примеру, слева вверху мы видим объёмы сделок на продажу, выполненные по цене на интервале 1.1100 — 1.1200. Так как сейчас цена находится на уровне 1.1050, то эти продавцы имеют плавающую прибыль, которую пока не зафиксировали. А под текущей ценой находятся неудачные сделки продавцов: по ним сейчас плавающий убыток. Стоит цене опуститься, и эти сделки также окрасятся в оранжевый цвет.

В то же самое время мы увидим и уменьшение «оранжевых» сделок в правой части снимка — цена снизилась, а значит, все покупки по более высокой цене автоматически стали убыточными. Тут всё просто: смотрите на сделки относительно текущей цены, так вы поймёте их характер, а также возможную динамику.

Теперь перейдём к левому снимку.

Но перед этим я напомню, что по правилам биржи вы совершаете всегда 2 сделки (хотя для вас они и выглядят, как одна): например, вы купили EUR/USD, наблюдаете плавающую прибыль, а теперь хотите её зафиксировать. Для этого вы нажимаете в терминале кнопку Закрыть сделку, но на самом деле отдаёте приказ брокеру выполнить встречную сделку: чтобы закрыть покупку, вам нужно продать евро.

Отсюда все сделки имеют свою пару: из продажи выходим покупкой и наоборот. Это поможет вам понять связь левого и правого снимков.

Принцип тот же: оранжевым отмечены сделки, которые связаны с получением прибыли (они замедляют цену), а синим — с фиксацией убытков (ускоряют её движение, потерянные деньги — это топливо, нас ради этого и зовут).

Среди этих объёмов прячутся ордера Take Profit и Stop Loss, а это знание позволит нам более грамотно размещать свои стопы.

К примеру, я ставлю Stop Loss всегда за пределами скопления чужих стопов (среди синих). А Take Profit — в середине такого скопления (среди оранжевых). Дальше будут подробности, не волнуйтесь.

На снимке выше видно, что у покупателей довольно много сделок (не по количеству, а по объёмам) будет выбито на уровне 1.0950 (видите скопление синего цвета в левом нижнем квадранте?). Мы предполагаем, что большую его часть составляют открытые приказы Stop Loss по покупкам (те, что получил брокер через терминал и исполнит в автоматическом режиме).

Связь следующая: трейдер открыл Buy по 1.1100 (эту сделку мы видим на правом снимке, где позиции), а её Stop Loss отображается в левом нижнем квадрате на левом снимке (открытые заказы) — так как выходить из покупки трейдер будет с помощью продажи по приказу с убытком (поэтому синий цвет).

Фиксировать прибыль по Take Profit он тоже будет с помощью встречной продажи. И этот приказ уже есть на левом снимке. Где он? Правильно: в левом верхнем квадрате . Логика та же: мы покупали, значит, выходим по более высокой цене (1), выходим в качестве продавца (2) и получаем прибыль (3). Ищем наш приказ среди оранжевых.

Моя пометка на картинке Приказы покупателей означает, что эта встречная продажа выполнена теми, кто изначально делал покупку.

Кроме того, пусть вас не смущает, что на самом снимке написано Продажа (левая зона). Помните про дуализм сделок на бирже: чтобы выйти из покупки, нам нужно сделать продажу.

Аналогично и с продавцами.

Мы вошли в продажу по 1.1200, сделка отобразится на правом снимке (его левая зона, короткие). На текущий момент цена ушла на 1.1050, так что мы имеем плавающую прибыль — поэтому наша сделка среди оранжевых.

Наш Stop Loss отправился на левый снимок, в его правый верхний квадрат (будущая покупка): если цена до него дойдёт, мы будем вынуждены откупить тот же объём (то есть сделать покупку). Синий цвет — потому что мы сделаем убыточную покупку.

Наш Take Profit появится на левом снимке в правом нижнем квадрате, так как мы будем фиксировать прибыль через встречную покупку (цвет, как вы заметили, будет оранжевый).

Постарайтесь уяснить эту цепочку, чтобы при анализе этих снимков у вас не было разночтения.

Кроме того, на левом снимке собраны ещё и отложенные ордера — в левой части на продажу, а в правой — на покупку.

Цвета в данном случае обеспечивают следующую градацию: оранжевый — Take Profit и limit ордера (sell и buy), а синий — Stop Loss и stop ордера (sell и buy).

Я делаю это уточнение, чтобы вы понимали: не все объёмы на левом снимке связаны только со Stop Loss и Take Profit (поэтому нельзя торговать только по снимкам, их можно использовать только в качестве дополнительного фильтра к вашей рабочей стратегии).

Важное замечание по поводу формирования синих объёмов на левом снимке (заказы): если вы замечаете, что эти объёмы набираются плавно и равномерно (при просмотре портфеля в динамике), будьте готовы к довольно мощному сигналу, однонаправленному.

И наоборот — если объёмы набираются быстро, мы можем предполагать скорее всплеск волатильности (обычно во время важных новостей), нежели продолжительное движение пары.

Постановка стопов.

Теперь можно сделать более точную инструкцию, куда ставить Stop Loss и Take Profit более разумно.

Уровень для Stop Loss мы подбираем таким образом, чтобы:

Во-первых , цена до него не достала случайным образом.

Во-вторых , чтобы быть уверенным: если цена прошла этот уровень, она с большой вероятностью пойдёт и дальше (а не так, что зацепила наш стоп, мы вне игры, а цена вернулась назад).

В-третьих , нам нужен предварительный барьер для защиты стопа. То есть я хочу, чтобы перед тем, как достать мой Stop Loss, цена поборолась с чужими.

Все эти задачи помогает решить левый снимок (открытые заказы) Oanda Order Book.

Для установки выгодного стопа нам достаточно оценить нужную половину снимка (левую — если мы сделали покупку; и правую — если продажу).

Помните, что в данном случае мы работаем с типом:

Итак, смотрим на левый снимок:

Вы видите, где я поставлю стопы: слева — для сделки Buy, справа — для Sell.

Общее правило: стоп должно выбить только в случае серьёзного безоткатного движения, а чужие приказы могут его остановить, выступая поддержкой или сопротивлением. Также вы видите, что я избегаю круглых чисел, предпочитая выйти до них.

Сработка Stop Loss не должна убивать ваш депозит, поэтому выбирайте его величину с умом и помните про ММ (они работают только в связке).

Каким образом чужие стопы могут отбить цену?

Давайте рассуждать: цена подошла к Stop Loss нашей покупки, до этого момента она снижалась. Вот сработал чужой стоп, что это значит? Верно: это приказ брокеру сделать продажу. Чем больше продаж в единицу времени, тем ниже спускается цена.

В какой-то момент на рынке появляются игроки, сделки которых (на продажу) были в минусе, но текущий спад даёт им шанс выйти из просадки. Они фиксируют сделки: кто в безубытке, кто с прибылью, что замедляет цену и немного поднимает её. Толпа замечает это, предполагая, что падение закончилось, и пришла пора делать покупочки. В итоге: поднимается цена.

Даром, что эти покупки — результат цепного срабатывания стопов. Толпа же не видит этого. Большинство подумает, что спад закончился, и начинается подъём. Это и заставит цену вернуться вверх. Возможно, на время. Возможно, тренд и вправду скорректируется. Всё зависит от других условий и драйверов.

Одно ясно — чем больше чужих стопов перед вашим Stop Loss, тем выше шансы, что цена не зацепит его сразу. Запоминаем: ордера синего цвета ускоряют дальнейшее продвижение цены (всё больше продаж или покупок по стопу). Поэтому свой стоп разумно поставить после основной массы чужих (есть шанс, что предыдущая волна стопов вызовет интерес толпы, а она уже вернёт цену назад).

А как поступать с Take Profit?

Что касается снятия прибыли, то нам здесь нам интересно попасть в самую гущу событий: ищем места, где наблюдается наибольшее скопление объёмов, а также круглые уровни — куда цена будет стремиться вероятнее всего.

В данном случае мы хотим гарантированно выйти из сделки на конкретном уровне, однако, не хотим сделать это слишком рано. Поэтому пробуем разместиться между чужими стопами. Когда цена дойдёт до уровня, начнут срабатывать ордера Limit и Take Profit других игроков (те, что выставлены ближе к цене). Понятно, что исполнение этих приказов замедляет движение цены.

В этот момент толпа думает, что появился прекрасный шанс войти (против нас) — а мы не хотим быть среди тех, кто последний закроет сделку, это слишком рискованно (вот почему цена часто не дотягивается до TP). Отсюда мы сыграем хитрее: пусть наш Take стоит там, куда цена должна дойти достаточно легко (обычно это середина объёмов, а не их конец).

Обратите внимание: эта инструкция не для самостоятельного применения. Я советую сначала рассчитать SL и TP по стратегии, с которой вы работаете, и уже затем сделать поправку, используя данные по объёмам их открытых заказов (левого снимка). Только такой подход улучшит ваши результаты. Без привязки к эффективной стратегии объёмы не так полезны.

Информация со снимков.

Какие данные мы можем получить с помощью портфеля заказов?

Во-первых — важные уровни.

Внизу каждого снимка мы видим шкалу с шагом 0.5%. Это доля конкретного скопления ордеров во всей массе приказов, которые поступили брокеру на исполнение (отложенное, разумеется). Таким образом, мы можем анализировать только серьёзные скопления — те, что выходят за рамки 1.5% (мой барьер, вы можете выбрать свой).

Чем больше ордеров собрано возле конкретного уровня, тем выше шансы на адекватную реакцию: поддержка и сопротивление (когда срабатывание ордеров не пускают цену дальше), пробой (когда объёмы сделок в сторону продолжения движения значительно превышают встречные), толчки (когда крупным игрокам выгодно двигать рынок на всплесках волатильности, например, во время выхода новостей).

Для определения поддержки или сопротивления, необходимо, чтобы на снимке (открытые приказы) на конкретном ценовом уровне было серьёзное преимущество у одной из сторон. На следующем снимке мы видим сопротивление:

Возле текущей цены собрались лимитные ордера на продажу, которым ничего не противопоставили покупатели. Как только цена войдёт в это скопление, с достаточно большой вероятностью, она будет отброшена назад.

Не стоит думать, что это серьёзное ограничение. Разумно сочетать эту информацию с найденным сопротивлением на графике в терминале.

Не менее интересно и понимание уровней, где собраны чужие стопы, на которые может быть адресован удар в ближайшей перспективе:

На левом снимке (заказы), находим скопление объёмов — целый ряд столбиков, отличающихся размерами, но собраны они в рамках одного уровня. Вычислить этот уровень несложно: он будет там, куда большинство игроков обычно ставит свои стопы (в пределах 50-120 пунктов от текущей цены).

Объём столбиков будет увеличиваться по направлению к текущей цене (люди любят достаточно короткие стопы, за это они первые в очереди).

На снимке в параллельном квадранте должно быть примерно такое же количество противоположных лимитных ордеров (как по объёму, так и по характеру группировки). Желательно, чтобы они смотрелись зеркально.

Нашли такое скопление, подходит под описание? Значит, сюда будет удар.

А если так, то где-то здесь мы поставим свой Take и вероятные лимитные ордера.

Само по себе такое скопление не позволяет делать прогнозы, куда пойдёт цена. Оно нам нужно только как ориентир, чтобы мы понимали, где ближайшие важные уровни (а не смотрели их только по графикам в MetaTrader). В терминале мы видим всего лишь историю цены. На снимках OANDA — то, что стоит за конкретными уровнями.

Во-вторых , чистое значение, которое позволяет заметить, какие именно настроения превалируют на конкретных уровнях цены.

Для этого справа в настройках портфеля выберите тип — чистое значение . Оба снимка изменятся: мы получаем разницу между объёмом покупок и продаж. Такой вариант отображения ордеров помогает определить (пока ещё только вероятно!), куда будет направлен вектор атаки.

Атаки на кого? На пассажиров, разумеется.

Это левый снимок с чистыми значениями. На нём я выделил скопление стопов от покупателей (в их числе есть и Stop Loss). Что нужно сделать, чтобы выдавить этих ребят с рынка? Просто опустить цену на 70-80 пунктов, дальше толпа подхватит посыл, приняв его за тренд.

Понимаете, как работает этот механизм отбора денег?

Я не утверждаю, что цена обязательно, сейчас же снизится. Но мы видим, насколько уязвимы позиции этих покупателей. И эту же картинку (самое меньшее) видят серьёзные игроки. Конечно, внаглую они не пойдут, но дождавшись подходящих условий (как-то выступление главы ЕЦБ, выход статистики по США и так далее), попробуют немного потеснить незадачливых покупателей.

Помните про вектор, обычно он направляет цену в сторону самой лёгкой добычи (а скопление синих ордеров — это усилитель такого движения).

Здесь и далее: не думайте, что одного такого знака достаточно, чтобы торговать против толпы. Это не сработает. Для успеха нужно подходить к анализу системно, используйте чистое значение, как фильтр для вашей торговой стратегии.

Для правого снимка (где открытые позиции) это тоже справедливо:

На графике видно, кто доминирует вблизи текущей цены ( чистое значение ), кто сейчас в деньгах (оранжевые объёмы).

Это подводит нас к ещё одному циничному факту: на форексе все заинтересованы в том, чтобы лишь вас денег. Не признавать это равносильно тому, чтобы сесть за покерный стол и надеяться, что другие игроки будут вам подыгрывать, отдавать свои фишки и глупо блефовать.

А раз так, то логично предвидеть, что ближайшая цель для атаки — вот эти рыжики, которые сейчас в плюсе по своим сделкам на покупку.

Итак, что, скорее всего, произойдёт? Я думаю, что цену слегка продавят вниз.

Собственно, даже без давления неких серых кардиналов это всё равно случится. Как долго вы сами удерживаете прибыльные сделки? Признайтесь, вряд ли дольше, чем такие же, но с убытком. Мы спешим захватить прибыль и боимся её потерять. Сделка закрывается. А что мы делаем при фиксации прибыли по длинной сделке? Верно, усиливаем падение цены (мы же свою продали).

Таким образом, при малейшей панике (или её предвкушении, или предчувствии, пусть даже ложном), часть прибыльных сделок закроется. Они и подвинут цену вниз, нажимая на остальные, пока ещё оранжевые сделки.

Какой вывод можно сделать, глядя на снимок сверху?

Все верно: при приближении цены к оранжевым объёмам нам следует поискать удобные входы на продажу. А дальше, как костяшки домино падают одна за другой, спровоцированные снижением цены, покупатели начнут крыть свои прибыльные сделки. Толпа это заметит и подхватит падение, чем его и усилит.

К этому моменту мы будем уже в плюсе.

Нужно пояснить: мы не можем быть постоянно против толпы, иначе мы не заработаем. Нам достаточно быть против неё только в самом начале обратного движения .

В примере выше мы сделали продажу тогда, когда у других игроков была плавающая прибыль по сделкам вверх. Мы смотрим на чистое значение: если оранжевые столбики, за вычетом синих на том же уровне, настолько внушительны, то очевидно, что в покупках сидит слишком много людей.

А слишком много — разве не подходит под определение толпы?

Вот поэтому мы и используем данную ситуацию для входа вниз. Не напрямую, а только в согласии с нашей торговой стратегией.

Когда же наш замысел сработал (и цена начала падение), толпа выйдет из покупок и присоединиться к нам. И уже с этого момента нам следует решать, когда выходить из неё для новых сделок.

В-третьих , ценовые ловушки, которые подготовлены для толпы.

Найти их помогает правый снимок (открытые позиции). На нём можно заметить аномальное скопление либо прибыльных , либо убыточных сделок.

Оба варианта — тревожный знак для трейдера. Конечно, такие расклады могут образовываться и сами собой, но суть у них всё равна одна: случайные пассажиры вытряхивают свои карманы.

Смотрим на большое число прибыльных, оранжевых сделок:

Сначала цена пошла резко вниз , так что на снимке видим большое скопление оранжевых сделок (продавцы сидят в плюсе). Такое положение дел продлится недолго. Часть умных трейдеров прикроет позиции с прибылью, это оттолкнет цену, дальше подхватит толпа. Всего через несколько часов, все, кто не вышел сам, будут терпеть убытки.

В примере: цена резко упала (на снимке видим большое число прибыльных ордеров), затем также быстро вернулась к стартовой позиции (оставшиеся ордера окрасятся в синий цвет).

Мы не знаем, нарочно цену двигали, или это результат хаотичного поведения толпы. Но факт есть факт: если рынок стоит вблизи экстремума (локальный Low или High), затем делает новый Low или High (перелоу или перехай), а на снимках наблюдаем такую динамику (много сделок в плюсе), как показана выше, то готовьтесь к росту или обвалу.

Показанная на пределе активность — обман.

В самом деле, не может же рынок сегодня дать прибыль такому количеству трейдеров. А раз так, значит цена очень скоро свалится вниз, так что те, кто не закрылся, получат стопы или просадку.

Следите за тем, чтобы по мере взрывного роста (или падения) цены, не оказаться в такой ловушке.

Справедлива и обратная ситуация — с большим числом убыточных сделок:

Мы видим, как на снимке страдают люди, вошедшие в покупки слишком рано (и по завышенной цене).

По мере падения цены, им становится всё хуже: психология такова, что трейдер скорее будет пересиживать убытки, нежели закроет их скрепя сердце.

Вот на этих крепышах и заработают маркет-мейкеры. Не только потому, что заведут цену так низко, чтобы горемыки словили-таки Margin Call, а ещё и потому, что с их помощью они доберутся и до других покупателей (пока более успешных).

Дело в том, что пока убыточные сделки не закрыты, у рынка нет сильного желания двигать цену. Но как только начнётся фиксация убытков, это приведёт к цепной реакции : люди долго не принимали падение цены, они упрямо наращивали покупки (кто-то усреднялся, кто-то отодвигал стопы), и когда их наконец вынудят сдаться, представьте, какие объёмы встречных сделок исполнят брокеры.

Каждое закрытие покупки провоцирует новую продажу (помним про правый и левый снимки в Order Book). А толпа ведь не спит. Она обязательно прореагирует, увидев такой спад, пусть и локального характера.

Так что вот эта большая масса ордеров с минусом, которая показана на картинке, сигнализирует о том, что цена далеко вверх не пойдёт. Скорее наоборот, при любом подъёме (в сторону потерпевших), она будет ещё сильнее отскакивать вниз.

Оба варианта — большие скопления прибыльных сделок и скопления убыточных сделок — показывают, что на рынке возможны обманные движения.

Так, в случае прибыли стоит подумать, отчего это вдруг столько победителей в такой тяжелой игре (неужели толпа нынче научилась зарабатывать?). А в случае с большим числом убыточных сделок, стоит опасаться, что их уменьшение (когда цена временами будет идти в пользу пересиживателей) это только приманка для новых простаков. Стоит цене чуть присесть, как она тут же отскочит ещё выше, убивая чужие депозиты.

И отскок этот провоцируют сами трейдеры, когда закрываются в безубытке.

Запомните: оказавшись в просадке, используйте любой шанс, чтобы выйти из неё (хотя бы и с минусом) — главное не доверяйте таким разворотам, когда большинство из минуса вдруг выходит в плюс.

Белый кит.

Так я называю подозрительно крупные сделки, которые внезапно появляются на снимках.

Как вы поняли, портфель заказов нужно анализировать в динамике: каждый час открываем страницу и изучаем оба снимка. Что нас интересует?

Во-первых , сама динамика: что изменилось? Выросли объёмы на определённом уровне или сократились? Появилось скопление ордеров возле текущей цены? Что вообще можно сказать о ситуации, глядя на правый и левый снимок?

Сделайте скриншот портфеля, вставьте его в документ Word и запишите рядом свои пояснения, предположения, дайте прогноз, как будет развиваться ситуация.
Через час (или позже) повторите процедуру. Поступая таким образом, вы быстро научитесь распознавать значимые приготовления (например, перед новостями), когда большинство плавно (иногда не очень) заводят под вектор атаки.

Я понимаю, что анализировать снимки один за другим просто так неинтересно — делайте это хотя бы перед тем, как войти в сделку (за 4-5 часов), когда вы уже решили, что будете торговать и примерно определились с целями. Такое наблюдение даст вам хорошую почву для размышления и последующих корректировок (SL, TP, возможные откаты, сила движения, вектор).

Во-вторых , отталкивайтесь от аномалии, работайте с ней в паре, а не против неё.

Когда вы будете анализировать портфель в динамике, вам случится увидеть, как вдруг на одном из снимков появится очень крупный объём (обычно — более 1.5%, шкала внизу каждого снимка). Это — некий игрок с очень большим депозитом.

Как правило, такие ребята знают нечто, что позволяет им рисковать крупными суммами на очень коротком отрезке. Поэтому наша задача — попытаться сыграть вместе с ними. Если вы не в состоянии по снимку определить их возможный замысел (нет уверенности), то, как минимум, постарайтесь не оказаться против них.

Как? Самое безопасное — воздержаться от сделки вообще, пока на горизонте такой кит.

Появление таких персонажей на снимках — достаточно редкое явление, и не стоит путать его с обычным проявлением объёмов из-за движения цены. Передвигаясь вверх или вниз, текущая цена открывает новые уровни, на которых может быть скопление ордеров (они могли быть выставлены достаточно давно, а кит — это внезапное появление больших объёмов вблизи цены).

Стоит ли говорить, что если на снимке (а это будет всегда левый снимок с заказами) вы заметили отложенные ордера кита, то цена, вероятнее всего, двинется на их исполнение? В примере мы видим два столбика объёмов более 1.5%, которые явно выделяются на фоне других. Кроме того, они появились одновременно , и на предыдущих снимках не наблюдались .

Их зеркальность говорит о том, что, скорее всего, брокер получил заявку от крупного игрока. Нам нужно выяснить, что именно делает этот игрок: продаёт или покупает?
Для этого посмотрите на динамику цены за предыдущий интервал (откройте минутный график в Meta Trader и проследите, как шла цена), а также обратите внимание на текущее положение цены.

В данном случае цена сразу начала опускаться, следовательно, я предполагаю, что трейдер сделал продажу. Тогда синий столбик отвечает за размещение Stop Loss, а оранжевый — это Take Profit. Когда мы определились с диспозицией, становится понятно, что вектор цены пойдёт вниз. Исходя из этих данных, мы должны скорректировать свои сделки: либо работаем в тон этому трейдеру, либо выходим сейчас же из рынка. Если сделку планировали, но этот игрок путает наши карты, то лучше переждать.

Важно: сначала научитесь диагностировать такие ситуации, и уже потом пытайтесь учитывать в своей стратегии. Обязательным признаком кита на снимках является его очень быстрое исчезновение (в течение 1-2 следующих обновлений).

oanda 2.6

Программный пакет «Оанда» переносит ордера и позиции оанды на график с соответствующими валютными парами в МТ4.

Состав:
Программный пакет «Оанда» состоит из программы «OANDA.exe» и индикатора «Oanda_v2.3.ex4». (индикатор работает только вместе с запущенной программой!)

Из архива извлекаем папку «Oanda 2.6» туда, где у вас будет стоять программа(D:\Program Files\, например). Для удобства работы в дальнейшем, сразу на файле OANDA.ехе щелкаем ПКМ и в открывшемся контекстном меню выбираем пункт «отправить», а в нём пункт «Рабочий стол(создать ярлык)». После этого в файле OANDA.ini с помошью блокнота в строчке MT4_path= указываем путь к папке где у вас установлен МТ4(D:\Program Files\MT4\, например)
Файл Oanda_v2.3.ex4 устанавливаем в папку индикаторов МТ4(:\Program Files\ MT4\experts\indicators\)

Интерфейс программы «Оанда»:

Кнопка «Обновить» — качает новый файл с инета и сразу вызывает функцию «Расчет»;
Кнопка «Расчет» — распознает цифры на рисунке, ищет процент ордеров/позиций и рассчитывает
соответствующую им цену, пропускает через фильтр и выдает в виде текста в окошке.
Если навести курсор мыши на полученный график, то внизу графика можно сражу увидеть процент ордеров/ позиций и соответствующую им цену.
фильтр:
«< > MsoNormal»> Настройка автообновления графиков:

Выбираем в меню «Параметры» -> «Автообовление».
Для первого таймера указываем время обновления и ставим напротив галочку – после этого первый таймер будет запушен, и график будет обновляться через указанное количество минут.(если галочку снять — таймер будет отключен).
Для второго таймера указываем минуту обновления и ставим галочку напротив – после этого второй таймер будет запущен, и график будет обновляться ежечасно в указанную минуту (секунды будут выбраны случайно — зависит от времени запуска таймера)(если галочку снять — таймер будет отключен).
Два таймера работают независимо друг от друга.
Если хоть один таймер работает, то напротив надписи «Автообновление» в меню «Параметры», появляется галочка.
Период и активность 1-го таймера, минута и активность 2-го таймера — сохраняются в файле oanda.ini, после перезапуска программы таймера продолжают работать в установленном ранее режиме.
Возможные проблемы:
Что б небыло ошибки » ‘x,xxxx’ in not a valid floating point value» — примерно перевод: некорректное дробное число, нужно поставить дробным разделителем точку, «Пуск» -> «Панель управления» -> «Язык и региональные стандарты» -> (в закладке «Региональные параметры») -> «Настройка» -> в поле «Разделитель целой и дробной части» ставим символ «.» или в ini файле прописать нужный символ для разделения дробной и целой части, например если в ошибке число указывается в виде -> ‘x,xxxx’ — в данном случае — в файле oanda.ini прописываем Symbol=,.

MT4_path — путь к папке установки МТ4
Symbol — разделитель дробной части
Time1 — период обновления в минутах (таймер №1)
Time2 — минута на которой происходит обновление (обновление происходит ежечасно) (таймер №2)
TimerEn1 — запущен/выключен таймер №1
TimerEn2 — запущен/выключен таймер №2

Индикатор «Oanda_v2.3.ex4»:
Вид индикатора при параметре center=false:

Открытые валютные позиции

Я уже всю плешь проел вам о том, что на валютном рынке нет данных по объемам, о чем мы говорили в других уроках. Таков уж мировой FX рынок – хитрый и децентрализированный, без единого центра клиринга. К счастью, здесь на помощь нам приходят биржевые инструменты, такие как уже рассмотренные данные COT или уровни CME. Однако, в розничном сегменте форекса многие брокеры предоставляют информацию по открытым валютным позициям своих клиентов.

Указывает ли это на общее состояние всего валютного рынка? Относительно. Здесь как в социологическом опросе — чтобы узнать настроение всей страны, не нужно опрашивать каждого, можно сделать грамотную социологическую выборку.

При этом данные остаются тем, чем являются — информацией о сделках клиентов отдельно взятого розничного брокера, а вовсе не всего рынка. Впрочем, если взять сразу несколько брокеров, мы получим чуть более репрезентативную картину. Но и она будет лишь крохотной частью от целого.

Как использовать данные об открытых позициях

Как эмоциональный глас толпы и вспомогательный инструмент при определении трендов, поддержки и сопротивления. Некоторые трейдеры считают, что если входить против толпы — это всегда даст результат, ведь толпа же постоянно ошибается, верно? Не верно. Толпа действительно теряет деньги в долгосрочном периоде времени. Но вовсе не потому, что постоянно неправильно прогнозирует тренд, напротив – большинство его определяет верно (ибо это совсем нетрудно). Об этом мы поговорим в конце этого урока.

Наблюдение за открытыми позициями розничных трейдеров, когда цена подходит к значимым уровням поддержки/сопротивления, линиям тренда, перед важными новостями, все это позволит заглянуть за кулисы розничного рынка и понять, какие эмоции скрываются в голове среднестатистического трейдера.

Далее мы рассмотрим ключевые источники этой информации.

Чем отличаются данные по открытым ордерам и позициям

У многих брокеров есть две таблицы, где указаны ордера (заказы) и позиции. В чем между ними разница?

Ордер (заказ) — это лимитный ордер типа стоп-лосс или тейк-профит (а также трейлинг-стоп). Эти отложенные, еще не исполненные ордера (“отложки” в простонародье) что активируются, когда цена до них доходит. Трейдеры их расставляют на значимых уровнях, где им видятся зоны поддержки и сопротивления. Следовательно, если вы видите скопление заказов на определенном уровне — это взгляд трейдеров на то где, по их мнению, находятся п/с.

Открытые позиции — это именно открытые позиции. Они все еще открыты, прямо сейчас, они «в деле». Эти данные используют для изучения настроения рынка и понимания, кто у руля – быки или медведи.

Oanda

Наверное, самый известный инструмент такого рода, поскольку Oanda – крупнейший форекс брокера мира. Их первый инструмент называется «Отношения открытых позиций на Форексе».

Расчет ведется для 14 валютных пар, для которых мы видим соотношение длинных (на повышение) и коротких (на понижение) открытых позиций.

Справа находится таблица с соотношением открытых позиций — другими словами, сколько позиций открыто по отдельно взятой валютной паре по сравнению с другими. Как правило, это будет EUR/USD с большим отрывом.

Еще более интересен инструмент «Портфель заказов Форекса», представляющий собой ежедневную информацию по открытым заказам и позициям. О том, как это использовать, рассказывается на той же странице чуть ниже, в разделе “Как интерпретировать график”.

На скриншоте выше видно, что народ понаставил кучу отложенных ордеров на покупку по более низкой цене (Открытые заказы), явно пытаясь выловить рыночное дно, и параллельно активно шортит EUR/USD (Открытые позиции).

Данные доступны за последние 24 часа. Справа вы можете выбрать три варианта отображения этой информации:

  • Нарастающим итогом. По мере того, как цена отходит от рыночной цены, проценты этого отклонения складываются. Это позволяет выявлять тренды и сравнивать такие значения.
  • Без нарастающего итога. Для каждого ценового уровня рассчитывается отдельное процентное значение. Так проще отслеживать скапливание ордеров на определенных уровнях (что хорошо для определения п/с).
  • Чистое значение. Просто показано соотношение коротких и длинных позиций для каждого ценового уровня, помогает определять «чистые» п/с для каждой отдельно взятой цены.

Информация обновляется каждые 20 минут. Для более тщательного изучения Oanda предлагает два следующих инструмента:

Эти данные доступны для 1-дневных, 1-недельных и 1-месячных ТФ для открытых приказов и вплоть до года для исторических позиций.

История открытых приказов:

История соотношения позиций для тех, кто любит археологию:

Вы без труда разберетесь в использовании этих инструментов, поскольку на странице каждого из них в разделе “Как читать графики” дано полное описание.

Все, для чего нужны эти сведения – уточнение зон поддержки/сопротивления, на которых любят скапливаться трейдерские ордера. Не забывайте при этом, что речь идет о данных отдельно взятого брокера.

ForexFactory

Индикатор позиций от известного сайта ForexFactory. Отображаются позиции трейдеров, что специально подключили свои счета к аналитике FF для их отображения на сайте. Находится по адресу:

Внизу справа расположена интересующая нас таблица, где отображается соотношение открытых/коротких позиций для 10 валютных пар:

Если нажать на значок в виде папки справа, откроется дополнительная информация, где есть масса интересного. Сверху вниз:

  • Traders: общее количество трейдеров;
  • Lots: объем позиций в лотах;
  • Avg Entry: среднее ценовое значение входа;
  • Avg Trade Return: средний доход со сделки;
  • Avg Trade Duration: средняя время удержания открытой позиции;
  • Winning Trades: число прибыльных сделок;
  • Losing Trades: число убыточных сделок.

Также можно выбрать таймфреймы для детализации этой информации. Такие как 5 минут, 1 час и 1-дневный ТФ.

Чуть ниже мы видим разбивку по конкретным сделкам и объемам. Можно выбрать как публичных трейдеров (снять флажок Show Private), так и тех, кто предпочел не указывать свой профиль на сайте. Вместо ценового уровня (переключатель Entry) можно выбрать объем их позиций в лотах (Lots).

Безусловно, ForexFactory – не брокер, а популярный форум, отображающих данные для тех, кто захотел ими поделиться. Тем не менее, это отличный взгляд на трейдерские настроения одного из крупнейших форекс форумов мира. Такие данные уступают по охвату данным от брокеров и дают менее масштабную картинку. Их преимущество в том, что на FF сидит немало опытных трейдеров.

DailyFX SSI от FXCM

На сайте DailyFX представлен индекс SSI (Speculative Sentiment Index – индекс спекулятивного настроения). Эта метрика основана на количестве трейдеров и соотношении их длинных/коротких позиций. Находится по адресу:

Данные обновляются дважды в день, но только для клиентов брокера FXCM (откуда эти данные и берут). Для всех остальных, они обновляются раз в неделю, по вторникам. Индекс SSI можно смотреть в панельном виде (Panel View) либо табличном (Table View).

В панельном виде сразу видно соотношение открытых позиций, изменения за прошедшую неделю и изменения в объемах открытых позиций (нижнее значение Chg. Open Interest). Если это значение сильно выросло — значит пара привлекла всеобщий интерес.

В самом низу указан сигнал — бычий или медвежий. Его можно использовать для определения долгосрочных рыночных трендов.

В табличном виде представлены эти же данные, но в другой форме:

Чуть ниже аналитик DailyFX дает еженедельную сводку по EUR/USD, где обсуждает последствия текущего соотношения открытых/закрытых позиций.

Saxo Bank

Известный брокер Saxo Bank предлагает инструменты, аналогичные таковым у Oanda. Это:

Регистрация не требуется, информация бесплатна и общедоступна. Впрочем, более детализированная ее версия доступна тем, кто зарегистрировался на сайте TradingFloor.com.

Saxo показывает соотношение позиций и ордеров для 15-минутного таймфрейма. Надо сказать, графики не самые удобные в использовании, Saxo могли бы сделать и получше. Всего отображаются сведения для 10 валютных пар.

Вверху слева в таблице можно выбрать тип отображения:

  • по умолчанию;
  • рыночная доля;
  • ордера только на покупку;
  • ордера только на продажу;

Чуть правее можно выбрать детализацию данных и период

Выбрать нужную валюту можно, щелкнув на ее названии:

Позиции по валютным опционам

Есть у Saxo в ассортименте и специальные опционы на валюты. Данные по соотношению этих опционных позиций представлены на странице https://www.tradingfloor.com/tools/fx-options-retail-positioning. Здесь отображается соотношение опционов пут/колл для длинных и коротких позиций:

Чуть ниже таблица, где показаны средние значения покупки и продажи опционов “в деньгах”, а также цена страйк, по которой, в среднем, исполняется сделка.

Dukascopy

Будучи одним из самых крупных брокеров мира, Dukascopy отображает данные по сделкам, что осуществляются в их собственной ECN-сети SWFX (Swiss Forex Exchange Marketplace). Данные называются Индекс ожиданий SWFX (SWFX Sentiment Index) — индекс настроения трейдеров в сети SWFX.

Все данные разделены на две части:

  • потребители ликвидности (liquidity consumers);
  • поставщики ликвидности (liquidity providers).

Потребители ликвидности — это трейдеры, брокеры, инвестиционные компании и хедж фонды. Индекс отображает соотношение их длинных/коротких позиций в общем числе открытых сделок.

Поставщики ликвидности — это участники сети SWFX, в которые входят как другие сети ECN, так и несколько банков-маркетмейкеров, что непрерывно предоставляют цены бид/аск для рынка. Данные по ним ровно противоположны данным для потребителей ликвидности, поскольку для каждой сделки, что проходит через SWFX, осуществляется сразу две равных транзакции OTC (бид/аск). Показатели в основной таблице обновляются каждые 30 минут.

Пример использования индекса ожиданий SWFX

Этот пример описан на самой странице Dukascopy. Скажем, MACD указывает на дивергенцию или пересеклись значимые линии MA, что вы используете в вашей стратегии. Если стратегия указывает на покупку EUR/USD, а индекс ожиданий указывает на перекупленность евро, открывать сделку не нужно — ибо все кто хотел, уже евро купили, некуда ему расти.

И наоборот, ваша стратегия указывает на продажу GBPUSD, а индекс по GBP сильно перекуплен — совсем другое дело, ведь именно на этом отскоке можно заработать.

Чуть ниже на странице есть две таблицы с динамикой настроений потребителей и поставщиков ликвидности.

Забавно, но в англоязычной версии Dukascopy добавлено то, чего нет в русской — еще две таблицы:

У старейшего брокера Великобритании — компании IG Group – тоже есть свой индикатор трейдерского настроения. К этой конторе мы еще вернемся, ибо она предлагает реальную бинарную биржу как для американцев (Nadex), так и для жителей Европы.

Для начала нужно перейти на страницу http://www.ig.com/uk/forex и щелкнуть на нужной валютной паре:

В верхней части расположены традиционные сведения по валютной паре. График, цены бид/аск и прочая информация, что понадобится трейдерам для этой платформы. Нужные нам сведения находятся внизу. Это две небольшие таблички.

Таблица Client sentiment – указывает на соотношение клиентов, что открыли длинные/короткие позиции. Чуть ниже — общее число клиентов, что вообще работают с этой парой прямо сейчас.

Ниже показано соотношение позиций клиентов IG по другим валютным парам:

Etoro

У «социального» брокера Etoro тоже предоставляются соответствующие данные по позициям, причем далеко не только для валютных пар.

Есть золото, индексы и разнообразные валютные пары. Смысл прост и понятен — просто соотношение покупателей к продавцам для определенного актива у этой конторы.

Кстати не сильно увлекайтесь этими “социальными” фишками, копированиями сделок и т.д. Приятно конечно думать, что какие-то парни наторгуют денежки за тебя, но стоит иметь реалистичные ожидания на этот счет.

Alpari

У крупнейшего форекс брокера России — Альпари — есть информер, отображающий открытые позиции по клиентам компании. Его можно поставить себе на сайт или смотреть прямо у них, настроив под себя.

В верхней его части — соотношение длинных/коротких позиций, внизу — соотношение по объемам.

Ниже расположена панель, где можно выбрать отображаемые валюты и параметры информера.

Myfxbook

Известнейший сайт Myfxbook, к которому может бесплатно подключиться каждый форекс-трейдер для учета своей торговой статистики, также отображает данные по открытым позициям. Находятся они здесь:

Все знакомое и привычное. Соотношение длинных/открытых позиций, далее — популярность валютной пары и средний, в пунктах, размер длинной/короткой позиции.

Если навести мышку на строку валютной пары, появится детализированная информация:

Соотношение будет уже в процентах, объемы — лотах. И позиции в пунктах. В самом низу – какой процент трейдеров торгует эту пару по статистике сайта.

Как правильно использовать валютные позиции

Безусловно, мы все слышали, что более 90% людей теряют на валютном рынке деньги. Но значит ли это, что в любой отдельно взятый период времени более 90% трейдеров неправильно прогнозирует движение рынка? Это подразумевало бы, что мы можем, как самые умные, элементарно входить против мнения толпы и всегда оставаться в плюсе. Новички часто именно так и думают )

И… нет. Это мнение в корне ошибочно. По статистике крупных форекс-брокеров, больше половины трейдеров дают… на самом деле верные прогнозы! Спрогнозировать тренд не так уж и трудно, обычного технического анализа для этого вполне достаточно.

Так почему же они тогда в убытках? По статистике FXCM, в среднем 61% трейдеров закрывает сделки по EUR/USD с прибылью . Вот только важнейший нюанс – их средняя прибыль составляет 48 пунктов, а средняя потеря – 83 пункта. Это разница почти в 70% и вот она-то и является критической. Ибо в форексе, в отличие от бинарных, каждый пункт стоит денег.

Трейдеры форекса теряют больше денег на неприбыльных сделках, чем зарабатывают на прибыльных.

Причины — плохой риск- и мани-менеджмент (или вообще их полное отсутствие). Обычный розничный трейдер крайне дерганый и плохо дисциплинирован, он не умеет работать с рисками и деньгами. Отсюда типичный парадокс — большинство, на самом-то деле, неплохо прогнозирует движение цены (линию тренда нарисовать элементарно), но не умеет зарабатывать на этом. Потому попадается на откатах, жадничает, не знает где входить, когда правильно выходить, где расставлять стопы/тейки, боится идти по тренду и т.д.

Поэтому я бы не советовал использовать эти инструменты — данные по открытым позициям — как способ входить «против» настроения толпы. Все наоборот: толпа, в основной своей массе, права в отношении движения валютной пары.

Поэтому эти данные можно использовать наоборот — как указатель долгосрочных трендов. Вы и сами заметите, если понаблюдаете на продолжительных временных отрезках, что индикаторы позиций хорошо отображают общий рыночный тренд. Именно в таком качестве их разумно применять.

Также не забывайте, что это данные по розничному форексу. Обычный розничный трейдер, как правило, прыгает как блоха и редко держит позицию открытой более 2 дней, что следует учитывать при анализе его сделок. Принимайте во внимание и тот факт, что весь розничный форекс — все розничные брокеры мира — это менее 15% от общего объема валютного рынка, крохотная ниша. Поэтому используйте такие данные как еще один рыночный индикатор, что позволит вам получить очередной намек относительно рыночного движения.

Ищите рыночные перекосы

Обращайте особое внимание на сильные перекосы. Если вы видите перекупленность/перепроданность по определенной валютной паре в 90% и более, это может указывать на разворот. Ищите граничные, полярные значения, несоответствия, рыночные «уязвимости», что подтверждают различные корреляции. Если пара и соотношение ее позиций «тошнит» в районе 50/50, никакой ценности это не представляет. Все самое интересное начинается с соотношения 80/20 или 90/10.

Использовать ли такие данные — решать вам. Я знаю как трейдеров, что успешно встроили индикаторы рыночных настроений в свои торговые системы, так и тех, кому они совершенно не нужны. Все зависит от манеры торговли и того, на чем ваша система основана.

Помните и о том, что это позиции розничного рынка, а профессионалы применяют другие инструменты (биржевые и фундаментальные, COT/CME, стаканы цен в торгах по FIX-протоколу, объемные и кластерные стратегии для фьючерсных рынков и т.д.)

Тем не менее, такие открытые позиции — один из немногих способов получить конкретику по валютному рынку. Это окно в голову таким же розничным трейдерам, как мы с вами, доступ в их мысли и желания.

Откройте график, поставьте любой источник открытых валютных позиций (скажем, от Oanda) и вы с удивлением увидите, как люди входят против очевидных трендов, как жадничают, расставляют стопы не там, где это нужно, как совершают потрясающие глупости. Это великолепное и поучительное шоу, зрелище на миллион. Так что сам факт наблюдения за этим сериалом натолкнет вас на массу полезных мыслей и научит понимать психологию участников рынка.

Cтакан заявок оанда, как пользоваться?

Многие начинающие трейдеры, ознакомившись с техническим и фундаментальным анализом думают, что кроме алгоритмических инструментов, а так же анализа макроэкономической статистики и политических новостей нечем проанализировать график, но к счастью, они ошибаются. Есть масса других альтернативных и эффективных методов, с помощью которых можно проанализировать движение биржевых котировок, одним из таких методов считается анализ по стакану заявок от брокера Оанда.

Сам стакан заявок представляет из себя информацию, в которой графически отображено тиковое количество ордеров, если выражаться более простым языком, то это будет количество заявок на покупку или продажу, а так же места, на которых спекулянты установили отложенные ордера.

Отметим один очень важный момент, что стакан заявок от Оанды, показывает информацию внутри брокера, а не по всему децентрализованному рынку, другими словами все показания, на которые будет указывать стакан, берутся от трейдеров совершающих свои сделки в данной компании. При этом можно с большой вероятностью утверждать, что позиции в аналогичных брокерских домах очень схожи с информацией, которую предоставляет брокер Оанда, за счет того, что массовая психология двигается по одному течению и если различия будут, то они не так уж сильно и отличаются друг от друга. Прошу заметить, что данное предположение будет работать только на самых ликвидных финансовых активах, к примеру таких как Евро/Бакс, Фунт/Доллар и других мажорных парах валют, поэтому если Вы любите торговать «экзотикой», то лучше Вам применять другие методы анализа.

Видео. Стакан оанды онлайн

Оанда стакан заявок. Обзор стакана

Давайте начнем просмотр стакана заявок, перейти на адрес Оанды можно по вот этой ссылочке, после нажатия Вы должны оказаться прямо на страничке, где расположен стакан. После перехода Вы увидите прямоугольник, в котором будут отображены парочка графических структур, которые будут представлять из себя классическую систему координат (прямоугольную), в которой начало отсчета идет с центра прямоугольника.

По итогу у нас получается деление каждого прямоугольника на четыре частички, где по вертикальной оси будут отображены ценовые значения, а по горизонтальной оси будут отображено соотношение объема позиций в конкретном временном отрезке по отношению к общему объему открытых сделок.

  • График, который находится слева от Вас, будет информировать о количественных соотношения заявок, которые на данный момент заказаны
  • График, который находится справа от Вас, будет информировать о том, сколько на данный момент открыто позиций
  • Левая половинка графических структур будет информировать о позициях и заказах по коротким ордерам
  • Правая половинка графических структур будет информировать о позициях и заказах по длинным ордерам

Рисунок ниже наглядно демонстрирует картину того, как должен выглядеть стакан заявок Оанды;

пример оанда стакан заявок

Все фигуры, которые представлены на графике называются стаканом заявок, хочу отметить, что одна из фигур не будет являться стаканом, каждая из них дополняет друг друга и только в синергии получается своеобразный стакан цен открытых и заявленных позиций, под заявленными позициями понимается установленные «отложенные» ордера.

Под стаканом можно увидеть классический график, который будет отображен в виде японских свечек, график можно перематывать в обе стороны, есть и некоторая особенность, которая заключается в том, что больше суток информацию просмотреть невозможно. Чтобы перемотать историю, можно использовать, так называемый «ползунок», который находится под свечным графиком. Одним из очень важных моментов считается время обновления показаний стакана, разработчики утверждают, что обновление происходит один раз за двадцать минут, поэтому будьте аккуратны в своих выводах, если Вы занимаетесь скальпингом и лучше всего дожидайтесь обновленных значений.

Стакан Оанды онлайн. Графическое отображение

Давайте переходить к тому, какие вариации информации можно использовать в стакане Оанды. Если брать во внимание классический вариант отображения показаний, то они будут отображены без так называемого, «нарастающего итога», то есть при выборе данного значения, стакан будет показывать Вам абсолютную величину всего торгового объема и заключенных сделок.

Второй вариант отображения стакана уже будет при включенном параметре «нарастающий итог», смысл такой настройки состоит в том, что визуализация показаний уже будет по формуле сложения всех объемов, которые прошли за одни торговые сутки.

Третий вариант является альтернативой двум предыдущим вариантом и называется расчет по «чистому значению», некоторые трейдеры любят использовать именно этот параметр, так как с ним очень удобно искать уровни на графике, которые подтверждены торговыми объемами. Сама суть «чистого значения» состоит в том, что его формула состоит из разности левой графической части и правой графической части. Посмотреть вариант графика «чистого значения» Вы можете на рисунке ниже.

1 Чистое значение по индикатору стакан заявок оанда

Как мы уже сказали, чистое значение чаще всего используется для определения важных уровней, используя данный параметр трейдер может ориентироваться в том, на какой отметке котировочного курса расположились позиции спекулянтов, то есть можно узнать в каком месте на рынок будет выброшен объем, а как мы помним, как не крути, а рынок все равно двигают объемы.

1

Стакан Оанды онлайн. Чем полезна информация?

В этой главе мы постараемся с Вами разобраться, чем нам сможет помочь информация, представленная в стакане заявок, для начала разберемся с графиком открытых заказов;

  • Очень удобно смотреть уровни, на которых трейдеры расположили свои страховочные ордера
  • Уровни сопротивления и поддержки, которые подтверждены объемами

Страховочные стопы окрашены в синие цвета, и располагаются в квадрате, который находится справа в верхней части левого графика и слева в нижней части левого графика, на рисунке ниже мы отметили место расположение надписью «стоп-лоссы». Довольно часто я наблюдал картину, что когда возле цены происходит большое скопление страховочных стопов, то цена их просто напросто выбивает, может не сразу, но в скором времени. Заметьте, что я не говорил, что так происходит всегда, просто в большинстве случаев.

1 Пример скопления страховочных стопов стакан заявок оанда

Так же можно выявить факторы, которые будут указывать на повышенную вероятность выбивания страховочных стопов, к ним относятся;

  • Расположение отложенных ордеров, на расстоянии не выше страховочных стопов
  • Меньшее количество отложенных ордеров, чем количество страховочных стопов

Следующим моментом, на который бы я хотел обратить Ваше внимание, это расположение тейков или места где лучше всего зафиксировать свою прибыль, работая с инструментом стакан заявок Оанда, логично будет фиксировать открытые позиции по уровням большого скопления страховочных стопов, объясняется это просто, когда цена сбивает страховочные стопы, происходит перераспределение объемов баланса, как следствие, после перераспределения баланса, цена может развернуться против Вас.

Левая верхняя и правая нижняя часть графика, которая окрашена к оранжевый окрас информирует трейдера о том, где скопились тейки спекулянтов, а так же скопления «лимиток», сейчас мы говорим про прямоугольник, который указывает на открытые заказы. Скопления объемов на таких графиках сообщают о расположении уровней сопротивления и поддержки, использовать их можно для грамотного входа в позицию, или же так же для закрытия торговых позиций и фиксации прибыли. Можно использовать варианты, которые будут подтверждать или опровергать истинность уровней, для этого необходимо посмотреть графу страховочных стопов, если расположенных стопов на порядок меньше, чем тейков, то такой уровень будет истинным, если меньше или примерно одинаковым, то в таком случае насчет истинности уровня будет необходимо поразмыслить.

18,

Довольно часто, цена двинувшись к выявленному Вами уровню немного не доходит до самого уровня, после чего практически сразу же делает разворот, исходя из этой логики, необходимо искать разворотные паттерны в то время когда цена находится в непосредственной близи с выявленным уровнем.

Идем дальше, по стакану заявок можно определять, сколько убыточных и прибыльных позиций на данный момент в рынке, напомню, что под «рынком» я подразумеваю объемы трейдеров, которые торгуют исключительно у брокерского дома Оанда. Информацию по таким позициям можно увидеть посмотрев в правую верхнюю и левую нижнюю часть графика на графике, который отображает стакан заявок, они отмечены на графике синим окрасом. На рисунке ниже Вы можете наблюдать такие скопления.

Пример накапливания убыточных позиций стакан заявок оанда

Я довольно долго наблюдал за такими скоплениями и пришел к выводу, что цена часто достигает этого скопления, даже довольно частенько его пробивает, но после пробития в большинстве случаев происходит разворот тенденции. Я подумал над причинами такого движения цены и пришел к следующему выводу, после того как цена проходит уровень большого скопления убыточных ордеров, спекулянты начинают истерично и массово закрывать свои торговые ордера, чем способствуют перераспределению баланса объемов и как следствие тенденция делает разворот.

2

Прибыльные открытые позиции можно посмотреть уже в правом квадрате снизу и левом квадрате сверху на графике со стаканом заявок по открытым ордерам. Чаще всего большое скопление открытых ордеров тянет цену к себе, из-за того, что спекулянты стараются зафиксировать уже имеющуюся прибыль. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что такое скопление прибыльных позиций часто быстро исчезает, так как они фиксируются или же в скором времени переходят в разряд убыточных. На рисунке ниже, Вы можете посмотреть графический пример отображения таких заявок.

Стакан mini oanda

У стакана Оанды есть несколько вариаций и модов, один из модов находится по данной ссылочке, рекомендую оценить и посмотреть разницу. Хоть данный стакан и называется «Мини», я бы отметил что по своему функционалу он даже несколько шире, чем классический вариант, который выражается в выявлении следующих уровней

  • Объема находящегося по середине, на графике используется аббревиатура MV
  • Состояние перекупленности анализируемой котировки, на графике используется аббревиатура OB
  • Состояние перепроданности анализируемой котировки, на графике используется аббревиатура OS
  • Уровни сопротивления и поддержки, на графике отмечаются как S (Support) и R (Ressistance)
  • Уровни притяжения, на графике отмечатются аббревиатурой GR

Рисунок ниже показывает картину отображения стакана мини-оанда

2 Пример стакана Mini oanda

Для начала рассмотрим средний показатель объема, который называется MV, данный показатель используется для определения тенденции, если цена выше этого показателя, то в таком случае будет считаться, что тренд имеет восходящую направленность, а если цена ниже показателя MV, то это уже будет говорить о том, что на рынке нисходящая тенденция, но все же как бы то не было, я бы рекомендовал обращать внимание и на другие важные показатели, которые могут подтвердить движение тенденции.

2

Теперь перейдем к моменту открытия позиций по данному стакану, давайте разбираться в том, когда необходимо продавать или же покупать финансовый актив.

  • В случае, если цена подходит к отметке перекупленности, которая называется OB, то необходимо рассматривать позиции, которые будут направлены на продажу биржевого актива
  • В случае, если цена подходит к отметке перпроданности, которая называется OS, то необходимо рассматривать позиции, которые будут направлены на покупку биржевого актива
  • В случае если цена приближается к уровням SR, то нужно, в случае приближения цены к уровню сопротивления продавать биржевой актив, а в случае подхода цены к уровню поддержки покупать биржевой актив
  • Так же стоит рассматривать позиции, когда цена находится рядом с уровнем отмеченным на графике аббревиатурой GR

Кроме всего выше перечисленного инструмент Оанда Мини умеет выдавать информацию, по соотношениям

  • Открытый позиций спекулянтов, отображается сразу под графиком открытых ордеров
  • Числа спекулянтов, которые удерживают профитные или убыточные сделки

Для этих графиков так же существуют некоторые рекомендации, которые можно учитывать при открытии позиций, выглядят они следующим образом;

  • Если большее количество ордеров на покупку, то лучше открывать длинные позиции, если большее количество ордеров на продажу, то лучше открывать короткие позиции
  • При росте на сорок процентов необходимо покупать актив, при падении на сорок процентов необходимо продавать актив

Стакан оанда для мт4

Как по мне, так самой удачной версией оказалась модификация стакана заявок для торгового терминала Мета Трейдер 4, вообще я очень люблю инструменты, которые могут отображать показания прямо в платформе. Давайте рассмотрим индикаторную версию стакана заявок для Мета Трейдер 4, рисунок ниже показывает то, как будет отображаться инструмент у Вас в терминале.

2 Пример Oanda mt4 на графике

Давайте рассмотрим несколько особенностей, которые можно использовать в торговой платформе МТ4 используя стакан заявок Оанда

  • Можно с легкостью корректировать значения временного интервала под конкретного брокера, навероне не для кого не секрет, что у разных брокеров различное время графиков, не у всех конечно, но такое встречается не редко
  • Можно изменять картинку изображения макета торгового стакана на графике
  • Окрасить под свое усмотрение и предпочтение гистограммы индикатора
  • Включать или выключать звуковой аллерт, который появляется при обновлении показаний гистограммы

Ну и конечно же ссылочка на версию стакана Оанды для четвертой версии торговой платформы Мета Трейдер 4.

3

Подведем итоги

Довольно интересный инструмент для проведения анализа, лишним он точно никогда не будет, лично я бы рекомендовал использовать версию для торговой платформы, по крайней мере мне так намного удобнее. Но все же у каждого вкусы индивидуальны и возможно Вам будет удобнее смотреть картину на сайтах.

3

Что касаемо эффективности сигналов, то я могу сказать следующее, лично для меня это является вспомогательным инструментом, пользуюсь ими не так уж и часто, в случаях когда начинаю сомневаться в той или иной сделке. При этом я знаю несколько людей, которые используют в своей стратегии только скользящие и показания стакана Оанды, в общем десь все сугубо индивидуально, но все же инструмент очень профессиональный и полезный, другое дело, подходит он Вам или нет))

Рейтинг Форекс брокеров: