ИНДИКАТОР МАТРИЦА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Торговая стратегия Genesis matrix trading system для форекс

Стратегия Genesis Tradig Matrix относится к внутридневным торговым системам. Существует несколько модификаций этой методики, но в этой статье мы рассмотрим основную, базовую версию ТС. Она подходит для любых активов и приносит неплохую прибыль, поэтому находится в списке «любимчиков» у многих трейдеров.

Genesis matrix trading system – торговая система для форекс

Несмотря на то, что методика подходит для все пар, наилучшие результаты по ней можно получить при торговле на eur/usd, aud/usd и eur/jpy. Торговать лучше во время активности Лондонской торговой сессии.

Работать можно как на низких, так и на высоких таймфреймах. Главное условие – это фильтрация сигналов по старшему графику. Например, торгуя на M15 следует анализировать и часовой график тоже, чтобы отслеживать основной тренд. При торговле на H1 старшим графиком будет являться H4.

Честные Форекс брокеры:

При подборе пары таймфреймов помните простое правило: ТФ старшего графика должен быть минимум в 3 раза и максимум в 8 раз крупнее рабочего. Это оптимальное сочетание.

Базовая стратегия разработана для пятиминутного таймфрейма. Поэтому фильтрацию мы будем проводить по M15.

Какие индикаторы установить на график?

Стратегия Genesis основана на сигналах следующих инструментов:

  • MTF Stochastic.
  • Stochastic Oscillator (базовая версия).
  • Genesis Matrix.
  • FXI Pivots.
  • Arrow.
  • Скользящая средняя линия.
  • Heiken Ashi.

Загрузить шаблон торговой системы вместе со всеми индикаторами и предустановленными настройками можно по этой ссылке.

Надежные Форекс площадки:

Основные сигнальные инструменты

Остановимся подробнее на настройках входных параметров каждого инструмента, так как от них зависит, насколько точными будут сигналы.

Для MTF Stochastic установите следующие значения:

  • Timeframe – 15.
  • KPeriod – 11.
  • DPeriod – 3.
  • Slowing (замедление) – 3.
  • MAMethod – 0.
  • PriceField – 0.

Показ времени (ShowClock) можно отключить.

11,

1

Данный индикатор будет фильтровать сигналы по старшему пятнадцатиминутному графику. Если вы выбрали другой ТФ для фильтрации сигналов, то измените значение «TimeFrame» в настройках (указывается только в минутах).

1

Следующий индикатор – стандартный стохастик. Его следует добавить на график M5, изменив значение периода %K на 11 баров (период %D и замедление оставляем равными трем, то есть, без изменений). Расчет проводим по ценам Low/High, метод расчета MA – Simple. Данный инструмент будет использоваться для определения моментов попадания цены в зону перепроданности/перекупленности.

1

Последним основным индикатором является Genesis Matrix – он был разработан специально для данной методики. Настройки инструмента оставьте без изменений. Genesis Matrix строит на графике несколько горизонтальных линий, состоящих из ячеек красного и синего цвета. При изменении тренда меняется цвет ячеек. Так, если тренд восходящий, то ячейки окрашиваются в синий, а если нисходящий, то в красный.

1

Дополнительные инструменты ТС

Следующий индикатор – это FXI Pivots. Он открываем четверку вспомогательных инструментов, которые будут фильтровать сигналы. Данный инструмент строит на графике сильные пивот-уровни, которые можно использовать как линии сопротивления и поддержки.

1

В настройках FXI Pivots должны быть установлены следующие значения:

  • Maxweeks – 3.
  • WeeklyNotDaily – False.
  • ShowPivotLines – True.
  • ShowPivotLabels – True.
  • ShowPivotIcons – False.
  • PivotTickness – 0.

Последние два параметра (PivotFontSize и PivotFont) отвечают за стиль и размер шрифта надписей, поэтому менять их необязательно.

1

Индикатор Arrow будет использоваться для подтверждения сигналов. Это необязательный инструмент, но если его данные совпадают с общими сигналами, то это большой плюс к тому, что сделка действительно окажется удачной. Индикатор рисует на графике цветные сигнальные стрелки, указывающие на покупку или продажу актива. Настройки ограничены всего двумя входными параметрами, отвечающими за включение/отключение отправки звуковых и почтовых оповещений о поступившем сигнале.

1

Скользящая средняя линия нужна для подтверждения точек входа в рынок. Ее период должен быть равен пяти барам, то есть, линия будет достаточно быстро и чутко реагировать на изменения графика. Тип мувинга – экспоненциальный (Exponential), сдвиг равен двум. В графе «Применить к» в настройках установите параметр «Typical Price HLC/3». Линию окрасьте в желтый цвет, чтобы она не сливалась с сигналами других инструментов.

2

И последний инструмент – это Heiken Ashi. Он заменяет стандартные свечи графика на свечи хейкен-аши. Они более сглаженные и меньше реагируют на незначительные колебания рынка. В результате по такому графику гораздо легче определить состояние рынка.

22,

Когда все индикаторы будут установлены, график будет выглядеть примерно так, как на скриншоте ниже.

2

Важно! Для корректной работы стратегии необходимо установить все перечисленные индикаторы.

Рекомендуем также попробовать поработать по низкорисковым стратегиям торговли с отложенными ордерами, сначала на демо-счете, а затем и на реальном депозите.

2

Как торговать по Genesis Matrix Trading

Рассмотрим основные правила открытия сделок по стратегии. При торговле важно придерживаться направления основного тренда и входить в рынок только при условии, что сигналы всех индикаторов (за исключением Arrow, так как он не является обязательным) совпали.

2

Правила входа в лонг

Сделки на покупку по системе Genesis Matrix можно открывать при следующих сигналах:

  • По показаниям индикатора Genesis Matrix на графике развивается бычий тренд. Ячейки индикатора окрасились в синий (или белый, в зависимости от настроек) цвет.
  • Цена на графике тоже движется вверх.
  • Свеча хейкен-аши пробила пятипериодную скользящую среднюю экспоненциальную по направлению снизу вверх и закрылась над ней. Желательно, чтобы свеча была бычьей (зеленой).
  • Кривые обычного стохастика вошли в зону перепроданности, затем развернулись и пробили уровень 20 снизу вверх, покинув эту зону.
  • Мульти-таймфреймовый стохастик тоже указывает на развитие восходящего тренда.
  • Arrow нарисовал на графике синюю стрелку, дав сигнал на повышение цены. Этот сигнал ждать необязательно, но он лишь еще раз подтверждает правильность точки входа. Синяя стрелка появляется, когда Arrow определяет на графике момент зарождения новой восходящей тенденции. Если стрелки нет и вы все же вошли в рынок, то следует установить защитный стоп-лосс и некоторое время последить за сделкой.

На графике ниже показан пример открытия ордера на покупку по сигналам стратегии. Обратите внимание на то, как все индикаторы сошлись в своих сигналах, после чего цена действительно пошла вверх и ордер принес бы неплохую прибыль.

2

2

Стоп-лосс для защиты счета следует поставить рядом с прошлой локальной точкой минимума. Если рынок очень волатилен, то необходимо дополнительно отступить от этой точки несколько пунктов, тем самым немного увеличив стоп-лосс. Это защитит он внезапного «выбивания» с рынка по стопу в случае резкого скачка цены.

Прибыль можно фиксировать разными способами. Самый простой и универсальный способ – это тейк-профит. Это следует добавить на ближайшую линию сопротивления. Второй вариант установки тейка – это уровень FXI Pivot. Можно разбить ордер на несколько частей и установить несколько профитов на разных уровнях, чтобы собрать больше прибыли.

3

Также вы можете использовать трейлинг-стоп. Это автоматический ордер, который следует за ценой и поэтапно фиксирует прибыль. Трейлинг-стоп позволяет собрать больше прибыли с рынка в случае мощного и долгого тренда.

3

И последний вариант – это закрытие сделки вручную в тот момент, когда Genesis Matrix или стохастик даст обратный сигнал, то есть, укажет на начало нисходящего тренда.

33

Рекомендуем также протестировать лучшие торговые стратегии форекс для H1, о которых мы уже писали ранее.

3

Правила входа в шорт

Сделку на продажу можно открывать, когда все индикаторы указывают на падение цены. Сигналы будут следующими:

  • По сигналам индикатора Genesis Matrix на рынке развивается медвежий тренд. Ячейки линий окрасились в красный цвет.
  • Свеча графика хейкен-аши пробила пятипериодный экспоненциальный мувинг по направлению сверху вниз и закрылась под ним. Желательно, чтобы свеча была медвежьей (красной).
  • Линии классического Stochastic Oscillator вошли в зону перекупленности, затем развернулись и пробили уровень 80 сверху вниз, тем самым покинув эту зону.
  • По сигналам мульти-таймфреймового стохастика на пятнадцатиминутном таймфрейме тоже развивается нисходящий тренд. Если же MTF Stochastic противоречит сигналам, то в сделку входить не нужно.
  • Как дополнительный сигнал, можно расценивать появление на графике красной стрелки, направленной вниз, от индикатора Arrow. Она указывает на то, что цена начинает движение по нисходящему тренду. Если такая стрелка не появилась, то в рынок все равно можно войти, но следует обязательно защитить сделку стоп-лоссом и некоторое время понаблюдать за движением цены.

Пример открытия такого ордера показан на скриншоте ниже. Обратите внимание на то, как все перечисленные индикаторы дали сигнал на понижение цены, после чего график действительно двинулся вниз. Сделка оказалась прибыльной и принесла хороший профит.

3

3

Стоп-лосс для Sell-ордера следует устанавливать рядом с локальным максимумом. Если волатильность высокая, то размер SL можно немного увеличить, отступив еще несколько пунктов от экстремума.

3

Прибыль фиксируем одним из трех способов:

  • По тейк-профиту, установив его на уровне поддержки или линии индикатора FXI Pivots. Можно поделить ордер на несколько частей и установить несколько тейков.
  • По трейлинг-стопу, который автоматически будет двигаться вслед за ценой на расстоянии установленного шага и фиксировать прибыль поэтапно.
  • Вручную, когда стохастик или Genesis подадут обратный сигнал.

Как и другие трендовые методики, система Genesis Matrix не работает во флэте.

Рекомендации для успешного трейдинга по ТС

Для получения максимальной прибыли и сокращения убытков рекомендуем при торговле придерживаться следующих простых правил:

  • Торговать лучше в период активности Лондонской торговой сессии, когда игроки на рынке наиболее активны. После закрытия сессии рекомендуется прекратить торги до следующего дня.
  • Перед открытием сделки оцените размер стопа и приблизительной потенциальной прибыли. Если вы видите, что визуально SL окажется слишком высоким, так как расстояние до экстремума слишком большое, а потенциальная прибыль будет низкой, так как рынок недостаточно волатилен, то лучше пропустить вход в рынок. При торговле всегда опирайтесь на простое правило – соотношение стоп-лосса к тейк-профиту должно быть равно 2,5 или 3 к 1.
  • После того, как график пройдет в нужном направлении около 30-ти пунктов, сделку лучше перевести в безубыток, вручную передвинув Stop-Loss на новую точку.

Торговая система Genesis Trading Matrix – это еще одна эффективная методика, которая подойдет как начинающим, так и опытным трейдерам. Она достаточно простая, но при этом дает неплохие результаты. Конечно же, как и любую ТС, ее сначала нужно протестировать на том активе и таймфрейме, с которыми вы собираетесь работать, а также поторговать несколько дней на демо-счете, чтобы быстро ориентироваться по сигналам индикаторов.

4

Рекомендуем протестировать еще одну прибыльную методику — стратегию Forex master method в различных вариациях. ТС основана на одном из сильнейших разворотных сигналов — дивергенции.

Индикатор Genesis Matrix. Скачивайте Genesis Matrix и оставляйте отзывы.

Сегодня речь пойдёт об одном интересном индикаторе под названием Genesis Matrix, который был разработан пользователями известного зарубежного форума, посвященного валютному рынку.

Финальную версию алгоритма трейдеры впервые смогли протестировать не так давно — в 2022 году, поэтому можно с уверенностью утверждать, что индикатор Genesis Matrix сочетает в себе сильные стороны всех своих предшественников и оптимизирован для кризисного и посткризисного периода. Раз речь зашла о предшественниках, то следует заметить, что сам автор, вернее ведущий человек в команде разработчиков данного эксперта, подробно рассказал историю возникновения и дальнейшего развития идеи.

Началось всё по стандартной схеме – трейдеры придумали очередную индикаторную торговую стратегию, которая на истории показывала неплохие результаты, но в реальном времени все индикаторы, кроме Matrix, перерисовали свои значения. Так как перерисовка не всегда означает абсурдность логической составляющей индикаторов и чаще всего связана с несовершенством кода, к теме стали подключаться новые программисты.

Характеристика параметров и настройка Genesis Matrix

В принципе, сложным и уникальным данный индикатор назвать нельзя, так как он лишь отображает в удобной и компактной форме значения четырёх алгоритмов в одном «подвальном» окне, например:

Ранее уже упоминалось, что индикатор Genesis Matrix вычисляет значения по четырём формулам и преобразует их в сигналы, поэтому каждый уровень из «квадратов» предназначен для отображения ситуации на каждом базовом индикаторе, в частности:

  • Верхняя строка из блоков показывает значения TVI. Напомним, разработан он был Вильямом Блау и в оригинале представляет собой осциллятор на базе тиковых объемов и «двойной» экспоненциальной скользящей средней, поэтому с настройками в данном случае можно экспериментировать, так как их выбор зависит от таймфрейма;
  • Вторая строчка – это сигналы по CCI, в параметрах которого при помощи переменных «Period» и «Threshold» можно задать период и сигнальную (пороговую) линию;
  • Третья строка отображает результат вычислений алгоритма T3, для которого можно задать период и глубину истории для отображения. Сам T3 является усовершенствованной версией «мувинга» и предназначен для устранения шума без дополнительного запаздывания;
  • И последняя строчка показывает сигналы от GHL на перелом тренда. Данный алгоритм также является модификацией скользящей средней, но он в отличие от своего «предка» быстрее реагирует на последние ценовые колебания.

Как применять индикатор Genesis Matrix на Форекс

При ответе на подобные вопросы сложно дать однозначный совет или инструкцию, так как рассмотренный эксперт изначально создавался для построения одноимённой стратегии и использовался исключительно в её рамках, но позже многие трейдеры стали применять Genesis в качестве самостоятельного элемента в своих собственных системах и стратегиях.

В общем случае индикатор Genesis Matrix используется для определения тренда. С этой целью трейдеры либо задают в настройках крупные интервалы для расчёта, либо используют принцип «окон Элдера», т.е. учитывают показания индикатора с нескольких таймфреймов.

Для определения тренда рекомендую еще два индикатора:

Как многие читатели уже догадались, уверенно сказать о преобладании быков на рынке можно в тот момент, когда все квадраты Genesis Matrix изменили цвет на синий. Как только это произошло, можно открыть сделку на покупку или подождать подтверждающего сигнала по другим индикаторам. Соответственно, о начале медвежьего тренда свидетельствует обратный сигнал, т.е. появление столбца из четырёх красных квадратов.

В заключение отметим, что сегодня рассматривать авторскую стратегию Genesis Matrix мы не станем, так как она по своей сути элементарна (дополнительно использует скользящие средние, стохастик и Хейкен Аши) вместо этого ещё раз акцентируем внимание на тот факт, что данный индикатор можно попробовать «прикрутить» к любой системе в качестве трендового модуля, поэтому не следует изначально ограничивать себя строгими рамками.

Индикатор Genesis Matrix, скачать бесплатно

Еще пару лет назад торговая стратегия, которая была основана на индикаторе Genesis Matrix, была очень популярна среди внутредневных трейдеров, но со временем рынок поменялся и стратегия потихонечку и на тормозах ушла с первых строк востребованности. Один из индикаторов, который использовался в этой торговой стратегии представлял из себя «гибрид» сразу же четырех инструментов и отображал на графике сразу же показания четырех инструментов, в довольно удобной и визуальной простой таблице. Называется такой индикатор Genesis Matrix, именно он считался «сердцем» одноименной торговой системы.

1,

Устанавливается индикатор по классическому варианту, нового здесь ничего нет. После установки, трейдеру необходимо выбрать финансовый актив для анализа и накинуть на него индикатор Genesis Matrix. Как только эти действия были выполнены, на графике откроется дополнительное окошко, которое будет состоять из четырех рядов (по горизонтали) квадратов, где каждый квадрат будет указывать на показания определенного индикатора, пример показан на рисунке ниже;

3, Скачать индикатор Genesis Matrix

Теперь давайте разберемся с интервалами для торговли, каких-то определенных ограничений по тайм-фреймам нет, но если брать во внимание стратегию Genesis Matrix, то она создавалась для торговли внутри дня и лучше всего отрабатывала на пяти и пятнадцати минутных графиках. Конечно же не факт, что сегодня она так же будет хорошо работать на тех же интервалах, лично моим советом будет тестирование инструмента на различных графиках и использовать уже на том, где лучше всего показывал себя инструмент.

Hi-End кластерные индикаторы FX Matrix для моментального комплексного анализа динамики рынка

Индикатор FX Matrix (c). Матрица рынка, так сказать. ))
Моё изобретение. Ничего приближающегося к этому не встречал.

Для фонды существует StockTouch (на планшетах), но там не определяется динамика.
Похожая модель, только слишком примитивная, есть на Финвизе: _http://finviz.com/forex_performance.ashx?v=12&o=ticker
Там в виде таблицы можно несколько пар посмотреть, как процентное изменение, так и пипсы. Неудобна.
Встречаются наработки в виде таблиц, где по осям X и Y расположены все пары, а в общих (колонки и столбца) ячейках находятся, как я понял, числовые результаты дивергенции. Заморочено, пестро, нагромождено и используется только один из выбранных периодов.
Есть, конечно, ещё и кластерные индикаторы, но они не обходятся без сглаживания, что дает сильную задержку и низкую чувствительность. По сути, это куча МАшек. Однако многие их успешно применяют. По крайней мере, у хороших кластеров очень высокий рейтинг среди индюков.

У меня же — куда нагляднее и точнее. И реализовать несложно.
На скрине — проект. Набросал в iPad (комп упакован и ожидает переезда).

_https://drive.google.com/file/d/0B2N_apa8mKl3VG9saEFyTTdZSEU/preview?pli=1 — ccылка на тот же скрин в лучшем качестве.

Собственно описание.
По 8 мажорам должно быть 8 таблиц. По 7 пар. Учитывая дубли в каждой таблице, всего пар 28.
Все комбинации и все таймфреймы получаются. Плюс индексы видны, как по валюте за определенный период (левая колонка с цифрами), так и по каждой паре за определенный период (строки с тикерами валют).
Видна динамика, что куда идет, сколько времени идет, и ощутима вероятность дальнейшего движения пары (исходя из движения индексов и их устойчивости).
Может обновляться ежесекундно или, например, ежеминутно. Поместится на одном экране. Рынок целиком. ))

Это, наверное, будет лучший индикатор из всех существующих. Так как он позволяет одним взглядом оценивать всю конъюнктуру рынка, а также отслеживать её изменение во времени. Без постоянного переключения с инструмента на инструмент и с периода на период.
В комбинации с сессиями, уровнями и новостями — фактически готовая, очень надежная (насколько это слово уместно на рынке) база для всевозможных стратегий.

Принцип работы прост и понятен: в черной ячейке — анализируемая валюта, остальные 7 являются базовыми или котируемыми по отношению к ней. Т.е. всего таких таблиц, как эта, должно быть 8. Если анализируемая валюта является котируемой в какой-либо паре (столбце), расчеты по данной паре инвертируются (умножаются на -1), чтобы не было путаницы с определением роста/падения данной валюты, индекса целиком. Это важно помнить! Разумеется, такая пара помечается (чтобы не забыть))); на скрине этого нет, т.к. евро везде базовая.
Минутки, история по всем парам не менее 28657 баров. Сравниваем текущий close с close за n периодов (левая колонка). Меньше — красный, больше — зеленый. Цифры (в ячейках блока) показывают пункты. Если в строке или в столбце отсутствует противоположный цвет — цифры белые (значит, особое внимание). Серые ячейки — это просто 0, на бОльших периодах их почти не будет. Левая колонка с цифрами — индекс валюты по периоду (по строке), итоговая строка — индекс пары по периоду (по столбцу в блоке). Индексы (цвет индексов) не учитывают пункты, только преимущество того или иного цвета в строке или столбце.
Освоить очень легко. )

Что еще. Блок, что с секундами (раз в секунду снимается показание close для всех 28 пар) записывается в буфер. Далее он анализируется так же, как и история.
Тики не делал потому, что частота и время появления тиков у всех пар разные. Произойдет рассинхронизация по строкам в этом блоке. Также это лишняя нагрузка на проц, плюс в разные периоды 34 тика могут растягиваться на много минут, или сжиматься в несколько секунд. Тогда нижний блок перестанет соответствовать нижним строчкам того, что над ним (там уже минутные котировки). Поэтому решил, что анализировать движение раз в секунду разумнее.

Да, буквы в крайней колонке слева обозначают периоды, которым приблизительно соответствует кол-во минутных свечек (вторая колонка). То есть, видим всё: от секунд до минуты, и от минуты до месяца (больший период не брал по понятным причинам: история, нагрузка, место на экране, медленное изменение). Если пара хорошо показывает себя за весь период, посмотреть раннюю историю всегда можно, отдельно открыв дневной график.

+
Число секунд можно увеличить до 55 (добавить одну строку сверху в блоке с секундами, который внизу), а минутки обновлять ежеминутно.
Это даст:
1) нечетное кол-во строк в блоке секунд (будет меньше серых ячеек в строке индекса, что под блоком);
2) более надежный сигнал по первым минуткам — индикатор должен сравнивать close последней закрытой свечки с close всех периодов (с close минутной свечки за период n) плюс одна свеча, то есть как бы сдвиг на одну свечу (иначе на протяжение каждой новой минуты, вплоть до её закрытия, будут интервалы меньше заявленных — от одного тика, а не минуты, в момент открытия очередной свечи);
3) из п. 2 следует, что появится большее соответствие верхней части блока секунд с нижней частью блока с минутками;
4) гораздо меньшую нагрузку на проц: логично длинные интервалы проверять не с каждым тиком, а раз в минуту, тем более имея блок с секундами.

+
Что еще можно сделать для развития индикатора, повышения точности и юзабилити.

1) Использовать градации (яркость или оттенок, а лучше насыщенность) красного и зеленого цветов, определяя степень выраженности тренда за период, по критериям:
а) в пунктах относительно среднего значения в строке, всего получится по 7 вариантов красного и зеленого, плюс один серый;
б) но гораздо лучше как отношение между close-close к high-low этого периода — чем ближе к единице (т.е. внутри тренда меньше флета), тем насыщенней цвет;
в) и альтернатива — как произведение п. "б" на абсолютное значение в пунктах, и уже после этого сравнивать пары, как в п." а". Для наибольшей точности и лучшего баланса.
Тогда от цифр вообще можно отказаться, и включать их опционально, чтобы не рябило в глазах, ведь и так ясно будет, какая из пар сильнее и ровнее идет.
2) Определять индексы по сумме значений, а не по преимуществу одного цвета в строке или столбце. Так точнее.
3) При расчете индекса присваивать вес каждой валюте (столбцу). Вводить поправочный коэффициент. Данные брать, например, из статистики ВВП по странам. Но здесь нужна осторожность. Вариант, что этого вообще не надо делать.
4) Под каждую таблицу, под всю по данной валюте (напомню, всего получится 8 таблиц по 7 пар), добавить "бегущую строку" из тиков (каждый тик по каждой из пар — всё объединяется в одной строке, "ленте", бегущей справа налево, как на бирже). Сделать в виде гистограммы.
5) Ну и, разумеется, звуковые сигналы при начинающемся групповом движении. При повышении частоты тиков, всех или в блоках (таблицах) по каждой из 8 валют.

Всё это (или часть) можно реализовать как сразу, так и в следующей версии. Но лучше сразу.

Матрица уровней — второй индикатор
(в продолжение темы)

Следующая идея, собственно, могла бы быть выведена в отдельный топик, но мне так проще контролировать.

Самостоятельно FX Matrix дает лишь часть вероятности выигрыша. К нему требуются еще и анализ уровней поддержки/сопротивления, контроль над временем торговли (сессии), контроль над ожидаемыми новостями и ориентировка на основные фундаментальные события ("здесь" процентные ставки, а "там" погода и пр.). Форс-мажоры и шум в расчет не берем: от них мы защищены оптимальным в каждой сделке уровнем стопа (он не обязательно должен быть фиксированным или динамическим; тут по ситуации, основной аргумент в которой — исчерпавший себя импульс или тренд, преобладание факторов, например, времени в сделке, над факторами, позволившими нам эту сделку открыть). Что до выхода с рынка — как по мне, он наступает тогда, когда мы в сделку уже бы ни под каким предлогом не вошли.

Ладно, это всё рассуждения.
В чем идея: сделать такие же "матричные" уровни поддержки/сопротивления.

Как это выглядит в моем понимании.
1) Берем диапазон от хая до лоу за период n.
2) Последовательно проверяем весь диапазон, каждое значение, пункт за пунктом, на предмет присутствия цены в тот или иной момент времени на протяжение периода n.
3) Суммируем по каждому пункту (как бы горизонтальным линиям в чарте) все точки присутствия цены.
5) Предварительно присвоив вес каждой точке: от меньшего до большего слева направо.
Наглядно: рисуем график мягким карандашом на бумаге и размазываем рукой слева направо — справа получится градиент. На уровнях, где цена задерживалась, останется больше следа.
А в чарте это может выглядеть как обычный вертикальный градиент фона под графиком: плотные области — значит, ранее цена в них чаще задерживалась, разреженные области — значит, ранее цена через них проходила свободно.

Почему области с переменной плотностью, а не строгие уровни? Во-первых, у каждого они свои и мы не можем знать наверняка, где скопились ордера. Мы можем только оценивать вероятность: чем плотнее градиент, тем она выше, и наоборот. Во-вторых, все ориентируются на разные таймфреймы: у одного внутри дня куча уровней, а у другого весь день — это просто одна свеча.

Что дает такой подход? Оценку вероятности. Если тренд подходит к плотному участку — ждем, пока не вошли. Если тренд уходит от плотного участка — входим, пока не опоздали. И, если так хочется, ставим TP у следующего скопления цен.
Похоже на работу с уровнями. Но это не то же самое, потому что мы, ориентируясь на свой таймфрейм, ранее забывали про других, чьи ориентировки и уровни складывались по их собственным соображениям.
С градиентными уровнями, где нет четких границ, мы торгуем вероятность в большей степени, нежели с фиксированными. Это гибче.
И еще, мы не всегда точно можем определить правильный уровень; так, на глазок, по экстремуму какой-нибудь волны.

Почему матрица? Очень просто.
Ведь мы, зная текущее положение цены на градиенте, имеем цифру: плотность этого градиента в данной точке. И имеем ближайшие области, сверху и снизу, с другими плотностями. Значит, оцениваем в числах шанс на лонг и на шорт.
А теперь возьмем все эти шансы по семи парам, как и в таблицах FX Matrix (и +6 или +7 (по торгуемой паре увеличим вес х2) парам второй валюты), суммируем, и найдем так называемое "давление" уровней по всем парам на один индекс (на пару с самым "сильным" и самым "слабым" индексом и в данный момент — по которой открылись, — и на истории), а значит, вероятность продолжения движения по тренду.

Уже получился тандем: из индикатора, показывающего тренды по всем парам и индексам, на всех таймфреймах, и индикатора, аналогично показывающего уровни скопления цен, те же поддержку и сопротивление.
Я бы назвал второй FX Matrix Levels (FXML), а первый FX Matrix Trends (FXMT).

Остались часы работы: ну, на это индюков достаточно. Можно и без них. ))
Остались новости: здесь тоже индикаторного добра навалом.
Остался фундамент: это только руками. )

Остался стоп (тейк-профит по тренду только дураки ставят: выходить ордерами по тренду — всё равно что входить ордерами против тренда. ). Возможно, трейлинг. Лучший вариант — трал по локальным уровням (этим и шум фильтруем), за уровень с противоположной цене стороны. Где-то и выход с рынка: при наступлении флета, снижении активности, к концу сессии, к следующей важной новости, к возникновению противоположного движения по индексу второй валюты в паре etc.

Двух индикаторов FX Matrix вкупе с лентой новостей, сессионной работой и "правильными" ордерами вполне достаточно для получения преимущества на Форекс. Как бы растянутого в вечности, мало зависящего от регулярно меняющейся коньюктуры меньшего порядка. Устойчивого по своей природе.

Т.е. тренды и уровни — два основных ориентира. Их интерпретация в виде матриц — шаг к лучшему видению рынка и момента на нем.
Еще два — новости (кто отложенниками торгует, если дают, кто после новостей в тренд встает, кто закрывается перед ними) и время.
При умеренных, рассчитанных рисках и отсутствии палок в колесах, грамотном реинвестировании (как в бОльшую сторону при прибылях, так и в меньшую при убытках) — долгосрочное преимущество на стороне трейдера.

Оцените идею этих индикаторов. )

В данный момент написать индикаторы не могу по причине своей занятости и удаленности от цивилизации.
Но откладывать в долгий ящик не стал: глядишь, кто что посоветует. ))

Вообще, хоть я и писал индикаторы и эксперты для MT4, мой уровень оставляет желать лучшего.
Если найдется человек, способный понять изложенное выше и воплотить это в коде — будет здорово!

Сейчас выхожу только с планшета. Готов к обсуждению, единственное, буду отвечать преимущественно кратко.

Геннадий Попов

Элитный участник
  • 28.11.2022
  • #2

Доказательство эффективности FX Matrix Trend

* Не могу линковавать вложения — у меня на планшете не перетаскиваются пальцем вложенные фото (в меню с вложениями). ((
Так что простите за линки на хостинг. Но он надежный, проверено.

Поехали.
1) Возьмем графики всех 28 пар.
2) Разобъем их на участки (справа налево): 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 55 и т.д.
3) Снимем показания у всех пар на каждом участке: close участка минус open участка.
4) Далее, двигаясь слева направо, от бОльших участков к меньшим, выбираем несколько пар с наибольшим (в плюс или в минус) кол-вом пунктов относительно остальных пар.
5) Открываясь в том направлении, в котором двигались эти "сильные" пары, играем период на следующем (справа) участке.
6) После этого считаем сумму "прибыль минус убыток" по всем парам, по которым играем (считаем общую эквити в пунктах по этому участку).
7) Далее анализируем на этом участке пары так же, как и на предыдущем (слева): выбираем наиболее сильные.
8) Повторяем всю процедуру по кругу, пока не дойдем до последнего участка (до конца графика).
9) Смотрим, что получилось по каждому участку. Преимущественно будет профит.

Схематично это выглядит так:

Поскольку компом сейчас не пользуюсь, проверил сам себя на таблице с Финвиза (ссылку на которую давал в начале первого поста):

Как проверял:
1) Мы видим, что слева направо период увеличивается.
2) Отнимал значения из левой колонки от значений из правой. То есть, допустим, если цена за день прошла +100 п., а за час -50 п., у меня получалось +150 п. Именно столько цена прошла от open дня до open часа.
Черные цифры от руки — это и есть разница между более длинным и более коротким периодами.
3) Далее на всех периодах выбрал по четыре максимальных (с + или -) значения из черных цифр (из результатов разницы).
4) Далее, двигаясь справа налево, от бОльших периодов к меньшим, "играл" в ту же сторону на меньшем. То есть, если черные цифры с минусом, открывался вниз; если без минуса, открывался вверх.
5) Если знак на меньшем периоде не менялся относительно знака у черной цифры (цена двигалась в ту же сторону), ставил синим "+" как признак успешной сделки. И наоборот, "-" как признак проигрыша.
6) Внизу строка с суммами плюсов и минусов по каждой колонке. Например, если три плюса и один минус, то записывались два плюса. Но итоговое количество успешных или неуспешных сделок, просто как фактов, не столь важно, как общая по торгуемым парам прибыль или убыток.
7) Поэтому еще ниже строка с абсолютным значением в пипсах: с суммой выигрышей и проигрышей по каждой колонке. Понятно, надеюсь, что если я шортил и "прибыль" в пунктах на меньшем периоде оказывалась меньше 0 (красные цифры), то записывался профит. А если вставал в длинную, то убыток. Так же и с зелеными цифрами: стоял в лонг — профит, в короткую — проигрыш.
Ну, надеюсь, понятно. ))

Посмотрите, вроде ошибок нет. Дважды проверял.

Конечно, эта таблица с Финвиза груба до безобразия, сами понимаете.
По сравнению индикатором, в котором должно получиться 2208 ячеек. )))

Надо тщательно прогнать на истории по изложенной выше схеме. И, кстати, станет понятно, между какими соседними периодами зависимость больше.

И как же использовать?
1) Никак. Просто мы будем уверены, что, определяя по индикатору пары с наиболее яркими из всех пар трендами на данный момент, мы делаем правильный выбор.
2) Элементарно. Находим в индикаторе по всем 8 таблицам (в каждой по 7 пар), по строкам за различные периоды, например, приблизительно неделю или день-два, неважно, пары с наибольшими (или наименьшими) числами. И играем по этим парам весь тот период, который на шаг меньше.
Важно, чтобы общие цифры (и период) были не настолько большими, чтобы ставить неразумные стопы, и не настолько маленькими, чтобы спред/комиссия и пр. отъедали жирный кусок от вероятности.

Геннадий Попов

Элитный участник
  • 29.11.2022
  • #3

Философия сильных трендов

* Этот текст — просто публичное размышление на тему преимущества работы по наиболее выраженным, устойчивым и продолжительным трендам. ))
Америку не открываю. ) Лишь пытаюсь посмотреть на всеми признанное правило своими глазами.

В чем отличие случайных графиков от графиков цены.
Или почему работает теханализ, построенный на умозаключениях, имеющих основание.

Каждый "тик" случайного графика формируется причиной, возникающей практически в момент формирования тика. Генератор случайных чисел или монетка не руководствуются предыдущим значением.

Каждый тик графика цены формируется совокупностью причин, возникших до формирования тика. Эти причины оказывают разное по силе и продолжительности влияние на будущую цену.
Если есть сила и продолжительность, значит, эти факторы распространяются более чем на один тик. Это означает, что исторические данные могут нам сообщать, с той или иной степенью вероятности, о появлении причин, которые нам неизвестны, но которые вероятно не прекратятся в момент открытия сделки.

Поясню. Допустим, продолжительность воздействия определенной причины 10 баров. Вероятность, что мы войдем на произвольно выбранном баре и причина исчезнет составляет 10%.

Другое дело, что факторов, влияющих на цену, очень много. Поэтому графики цены могут быть похожи на графики, построенные по RNG.
Какой вывод сделать из этого?
Требуется выделить факторы первой величины.
Но как их выделить?
Знать, ЧТО именно влияет на цену в данное время, мы не можем. Но мы можем видеть, КАК это влияло до настоящего времени.
Тренды — это и есть показатель возникновения в прошлом определенной причины или совокупности причин, позволившей создать направленное движение. Допустим, базовый фундаментальный фактор, формирующий общую тенденцию; плюс очередная новость, формирующая локальную тенденцию; плюс временный эффект толпы.

В предыдущем посте показано, как находить наиболее сильные тренды. По любой паре и на различных интервалах. Такие тренды и есть совокупность причин, однонаправленно двигающих цену.

Немного подробнее.
Допустим, мы вошли по тренду. Его сформировали несколько причин, положим, три, каждая из которых действует определенное время. Вообще, хорошо, если более одной.
Вероятность, что все они прекратят свое существование в момент открытия, является произведением вероятностей по каждой причине.
Предположим: 1/5*1/4*1/3=1/60 или 1.7%. Вероятность, что не прекратят одномоментно = 98.3%
Если бы каждое из 3-х событий влияло на рынок на 100% и не было бы остальных факторов, мы бы имели вероятность выигрыша на следующем баре 98.3% )))
Но каждое из событий имеет вес менее 100%. Значит, уменьшается общая вероятность выигрыша. Допустим, если все три события вместе создают вероятность 60%, то вероятность выигрыша в ближайшее время окажется <60%.
Тем не менее, пока события существуют, вероятность больше 50%. Это и формирует тренды.
Также существует вероятность наступления событий, каждое со своим весом, которые двинут рынок в противоположную сторону или притормозят движение. Например, одно из таких событий — это совокупность сделок вблизи предыдущей консолидации цен (вблизи уровней поддержки/сопротивления). Другое — конец сессии. Третье — игра ММ (но они не сумасшедшие двигать сильный рынок в противоположную сторону))). Четвертое — валютная интервенция. Пятое — крупная сделка двух банков. И т.д.

Какой вывод.
Мы не можем знать ни количество событий, ни их будущую продолжительность, ни степень их влияния. Также мы не можем знать заранее, какие события наступят.
Но мы способны предполагать и рассуждать.
Мы увидели, что одно или совокупность событий сформировали тренд.
И мы предполагаем:
1) вероятность прекращения этих событий в ближайшее время <50%;
2) совокупная сила этих событий изменяет вероятность продолжения движения по тренду в большую от 50% сторону;
3) вероятность наступления событий, перевешивающих те, что сформировали тренд, и которые развернут или остановят рынок, в ближайшее время <50%.

Т.е. в каждой точке тренда вероятность тренда уменьшается с увеличением вероятности прекращения событий, тренд сформировавших, и с увеличением вероятности наступления событий, тренд прекращающих.
Кстати, также существует вероятность наступления событий, тренд усиливающих. ))

Что делать?
Искать сильные длинные тренды на парах, которые и без этих трендов ранее имели тенденцию к движению в эту же сторону (этим мы добавляем % в копилку вероятности). Определять время от начала тренда. И вставать по тренду на меньшее время (этим мы уменьшаем вероятность прекращения "трендформирующих" событий в момент сделки).
Сильные тренды говорят нам о присутствии каких-то важных факторов. И о том, что скорее эти факторы будут присутствовать еще какое-то время, нежели за это время объявятся факторы с большей силой и развернут рынок до уровня начала тренда.

Важно.
Не стоит забывать и про тренды, которые возникают и на рандомных графиках. Т.е. если на рынке нет причин для формирования тренда, тренды все равно могут формироваться исходя из совокупности массы незначительных факторов, дающих общую вероятность в 50%.

Отличить неслучайные тренды от случайных можно как раз по силе, продолжительности и четкости.
Выбрав такой тренд, мы будем иметь вероятность гораздо меньше 50%, что цена тут же развернется против нас и возьмет уровень начала тренда. И, с продолжением тренда, будем иметь постепенно уменьшающуюся до 50% вероятность, что цена "произвольно" пойдет в какую-либо из сторон.
Как бы вскакиваем на поезд и едем до точки 50/50.

Естественно, на некоторых трендах мы можем проигрывать.
Но в целом, мы останемся в плюсе.

Почему тренды лучше импульсов?
Лучше или хуже, это относительно каждого конкретного случая.
Но логически, импульс — это движение, обусловленное единичным фактором.
Разумнее играть на совокупности нескольких факторов, т.к. вероятность их одномоментного прекращения ниже, а значит, рынок внезапно не развернется против нас (он, конечно, будет делать это в отдельных случаях, как, впрочем, и "стрелять" длинными свечами по направлению сделки).

Практически.
Когда из всех пар выбрали сильный тренд за какой-либо период, чем руководствоваться?
Диапазоном и временем.
Предполагаемое время в сделке (которое априори меньше времени существования тренда) должно дать пройти цене ту часть тренда, которая этим временем ограничена. Т.е. расчетное кол-во пунктов должно быть достаточным, чтобы нивелировать спред, комиссию и пр.
В то же время дистанция до стоп-ордера, который разумно ставить к уровню начала тренда, не должна быть такой, чтобы при участвующей в сделке доле капитала, мы этот капитал слили из-за нескольких неудачных сделок.
Это значит, что устанавливая далекий стоп-ордер, мы должны уменьшить долю капитала, а не поставить стоп ближе.
Выходить по истечению лимита времени: когда начался флет, когда мы имеем убыток, когда рынок заглох — во всех этих случаях мы, оставаясь в сделке, имеем 50/50, если не хуже. И когда заметили противоположную движению общую тенденцию по какой-либо из валют в паре (начавшееся групповое движение по одной из валют).
При продолжении тренда, сохранении его силы, четкости, можно начать трейлить с одной простой целью: не отдать рынку то, что мы у него уже забрали. )) И увеличивать время в сделке до угасания тренда.

Индикатор Genesis Matrix

Индикатор, о котором пойдёт речь в сегодняшней статье, поможет определять оптимальные точки для открытия торговых позиций. Рекомендую обратить на него внимание.

Индикатор Genesis Matrix формирует свои сигналы на основании анализа показаний четырёх других индикаторов. Совпадение их рекомендаций и является для трейдера сигналом для входа в рынок. Один из этих индикаторов есть в стандартном наборе МТ4 – это CCI. Три других индикатора (TVI, Т3МА и Gann Hilo) надо будет скачать и установить в терминал вместе с Genesis Matrix. Вы их найдёте в архиве, ссылку на который я выложу в конце статьи. Если это не сделать, то индикатор Genesis Matrix не будет работать.

TVI отслеживает текущее направление тренда, а также указывает на состояние перекупленности или перепроданности на рынке.

CCI определяет силу рынка и моменты его возможного разворота.

Gann Hilo является оптимизированной МА.

Торговля по сигналам Genesis Matrix

Прежде чем принимать торговое решение, нужно определить направление движения рынка на старшем таймфрейме. Предположим, мы торгуем, на М15. Сначала смотрим на часовой график и, если видим восходящий тренд, то на 15-минутном графике нас будут интересовать только сигналы на покупку. И соответственно, если цена на Н1 движется вниз, то будем искать возможности продаж.
Если все четыре индикатора окрашены в синий цвет, то это значит, что можно покупать.
Если все четыре индикатора окрашены в красный цвет, то можно продавать.

Пора посмотреть, как всё сказанное выглядит на графике:

После того как все линии, состоящие из квадратиков, окрасились в синий цвет, можно открывать сделку на покупку. Сигналом для фиксации профита является появление хотя бы одного красного квадратика в какой-либо из линий. Но можно использовать и другие варианты закрытия торговой позиции. Например, с помощью тейк-профита. Его можно разместить вблизи важного уровня или на расстоянии, которое в 2-3 раза больше размера SL. А стоп-лосс выставляем вблизи локального экстремума.

Как видим, ничего сложно в этом индикаторе нет. Сигналы читаются легко. Но для успешной торговли надо протестировать его работу в демо торговле. Можно попробовать разные таймфреймы и валютные пары. Не помешает использование фильтра для его сигналов. Только после того, как будет получена прибыльная статистика сделок на демо счёте, допускается применение Genesis Matrix в реальной торговле.

Индикатор силы валют

Одно из отличий Форекс от остальных финансовых рынков состоит в том, что торговля на нем ведется через валютные пары.

Таким образом, при заключении сделки на Форекс, трейдер одновременно работает с двумя валютами.

С одной стороны, эта ситуация предоставляет различные преимущества, в том числе возможность превратить в прибыль прогнозы относительно экономики двух стран. С другой, из-за этого бывает сложно отследить поведение каждой валюты в отдельности.

Возьмем, к примеру, валютную пару EUR/USD. Допустим, ее курс вырос: потому ли, что пропорционально вырос евро или же потому, что ослаб доллар?

Данная статья призвана решить эти вопросы: мы поговорим об индикаторе силы валют, онлайн-инструменте, который является частью нашего специального издания MetaTrader Supreme Edition и который был радикально обновлен в 2022 году.

Данный инструмент отображает то, насколько сильна или слаба та или иная валюта, в виде матрицы (таблицы). Грамотно пользуясь индикатором силы валют, вы сделаете еще один шаг в сторону успеха как валютный трейдер.

Различия между индикатором силы валют (currency strength meter) и корреляционной матрицей (correlation matrix)

Некоторые индикаторы силы валют (currency strength meter) разрабатываются неправильно, в связи с чем могут возникать проблемы.

Так, если индикатор не выдает нужных значений силы валют, пользоваться им не имеет практически никакого смысла, даже если остальные его функции в порядке. Если же при программировании индикатора разработчики пользовались устаревшими методами, это может привести к следующим неудобствам:

  1. зависание платформы MT4;
  2. зависание компьютера;
  3. задержки в работе программ;
  4. ложные сигналы;
  5. перегрузка оперативной памяти;
  6. перегрузка процессора (до 100%).

Некоторые утилиты выдают данные, которые по факту даже не имеют отношения к силе валют. Так, например, разработчики могут использовать скользящие средние или индикаторы вроде RSI и MACD.

Такой сложный процесс программирования индикатора может привести к тому, что трейдер будет следовать ложным сигналом и в итоге получит целую серию неудачных сделок.

По-настоящему сила валюты неразрывно связана с корреляцией. Корреляционные матрицы, как правило, разрабатываются грамотно, с использованием современных технологий, поэтому вышеуказанных проблем они, скорее всего, не вызовут.

Корреляционная матрица Форекс – настоящий индикатор силы валют

С течением времени индикатор силы валют естественным образом эволюционировал в корреляционную матрицу (correlation matrix), которая также может быть более или менее сложной и точной.

Под корреляцией на Форекс понимается соотношение, связь между двумя определенными валютными парами. Если такая связь между парами сильна, говорят о высокой корреляции. При движении пар в одном направлении речь идет о положительной корреляции, если же курсы пар расходятся в противоположных направлениях, то такую корреляцию называют отрицательной.

Идеальной корреляцией считается ситуация, когда пары движутся в абсолютно одинаковом направлении, чего, конечно, практически не бывает, а вот высокая корреляция, т.е. движение пар в приблизительно одном и том же направлении, встречается достаточно часто.

Преимущество пользования настоящим индикатором силы валют

Избежание двойного риска. Открытие нескольких сделок по парам с высокой корреляцией не рекомендуется, так как такая стратегия увеличивает уровень риска. Риск также увеличивается при заключении сделок на несколько пар с участием одной и той же валюты: если решение трейдера окажется неверным, он понесет двойные убытки.

Так, одновременные сделки на покупку AUD/CHF, AUD/JPY и EUR/JPY приведут к значительному увеличению риска не только из-за коррелирующих пар, но и из-за двойного присутствия в сделке иены и австралийского доллара. Благодаря знанию о связи между валютными парами трейдер может избежать такого необязательного риска.

Избежание необязательного хеджирования. Зная значение корреляции между валютными парами наперед, трейдер может обойтись без хеджирования. Например, корреляция EUR/USD и USD/CHF является отрицательной, и это значит, что при выигрышной сделке по одной паре вы, скорее всего, проиграете по другой, и наоборот. Однако волатильность рынка заранее неизвестна, и потому неизвестно, что в итоге окажется больше: прибыль или убыток.

Сигналы о высокорисковых сделках. Корреляция валютных пар также может указывать на уровень риска той или иной сделки. К примеру, известно, что между парами EUR/USD и GBP/USD наблюдается положительная корреляция; следовательно, открыв сделки по этим парам в одном и том же направлении, трейдер увеличивает свой риск вдвое.

Возможна и такая ситуация: одна пара торгуется в узком диапазоне, в то время как другая демонстрирует сильный тренд. В этом случае сделка по первой паре в направлении, противоположном второй, будет крайне рискованна. Так, если по EUR/USD наблюдается нисходящий тренд, а по GBP/USD определенного тренда не наблюдается, то покупка GBP/USD нежелательна, поскольку первая пара уже демонстрирует силу доллара.

Положительная и отрицательная корреляция: истинная сила валюты

Как уже было сказано выше, при положительной корреляции пары движутся примерно в одном направлении, при отрицательной – в противоположных.

По силе корреляция делится на четыре уровня. Для наглядности каждый такой уровень в приведенной таблице отмечен соответствующим цветом:

  1. зеленый цвет: корреляция незначительная либо отсутствует;
  2. синий цвет: слабая корреляция;
  3. оранжевый цвет: корреляция среднего уровня;
  4. красный цвет: сильная корреляция.

Загрузка индикатора силы валют

Платформа MetaTrader 4 является одной из самых распространенных в форекс-трейдинге. Одним из ее преимуществ является возможность загрузки пользовательских индикаторов и советников.

Все наиболее популярные индикаторы включены в MetaTrader 4 изначально, однако если нужного вам инструмента нет, можно загрузить индикатор, разработанный сторонними поставщиками.

Поскольку MetaTrader 4 является открытой платформой, сообщество ее пользователей очень велико, и новые индикаторы появляются практически постоянно. В данный момент доступно уже несколько тысяч индикаторов, основанных на различных алгоритмах.

Поиск индикаторов можно осуществлять напрямую через платформу. За полную версию одних индикаторов придется заплатить, в то время как другие, в том числе и знаменитый MT SE, предоставляются совершенно бесплатно.

Даже если вы решите, что индикатор стоит именно купить, не забывайте, что любой уважающий себя разработчик предоставляет демо-версию своей программы. Кроме того, индикатор или алгоритм можно запрограммировать и самому.

Рекомендуем загрузить MetaTrader Supreme Edition, расширенную версию терминала МТ4, где можно найти множество инструментов и функций, в том числе не только индикатор силы валют, но и симулятор реальной торговли, в котором удобно тестировать стратегии. В этой версии также можно устанавливать сторонние индикаторы и советники.

После загрузки MetaTrader Supreme Edition, куда входит и наш индикатор силы валют, вы получите все, что вам необходимо.

Загрузка и настройка корреляционной матрицы (настоящего индикатора силы валют)

Ниже приведен видеоролик (на английском языке) , содержащий подробную информацию о том, как установить индикатор силы валют на платформу MetaTrader 4 от Admiral Markets.

Суть индикатора силы валют

На приведенном выше графике показан индикатор силы валют в виде особой корреляционной матрицы.

Сила корреляции показана с помощью цветов, как и на примере, приведенном выше. Валюты также обозначены различными цветами. Таким образом, определить силу валют можно буквально с первого взгляда.

Достаточно просто, правда?

Цветовые обозначения те же, что и в предыдущей таблице:

  1. зеленый цвет: корреляция незначительная либо отсутствует;
  2. синий цвет: слабая корреляция;
  3. оранжевый цвет: корреляция среднего уровня;
  4. красный цвет: сильная корреляция.

Направление корреляции (положительная/отрицательная) имеет такое же важное значение, как и ее сила.

Валюты на Форекс котируются в виде пар. Первая валюта в паре называется базовой, вторая – валютой котировки.

Из приведенной выше таблицы видно, что наиболее высокая положительная корреляция (+91) наблюдается у канадского доллара как валюты котировки в парах USD/CAD и EUR/CAD. Наиболее высокая отрицательная корреляция (-96) представлена британским фунтом в парах EUR/GBP (валюта котировки) и GBP/CHF (базовая); таким образом, при открытии сделок в одинаковом направлении по обеим парам результат будет стремиться к нулю.

Некоторые индикаторы силы валют также предоставляют сигналы для торговли. Так, в приведенном примере индикатор сочетается с измерением моментума (силы движения), что выражается в сигналах на покупку или продажу.

При сильной базовой валюте и слабой валюте котировки индикатор выдает зеленую стрелку вверх, в обратном случае – красную стрелку, направленную вниз.

Таким образом, можно увидеть наиболее вероятное направление движения пары в ближайшее время.

Принципы работы индикатора силы валют

Индикатор валют берет в расчет все основные валютные пары и рассчитывает силу или слабость каждой отдельной валюты в реальном времени. Индикатор принимает во внимание как базовые валюты, как и валюты котировки.

  • Положительная корреляция, зеленый цвет: корреляция незначительная либо отсутствует. Сделки на эти валюты не зависят друг от друга и будут иметь самостоятельный результат.
  • Отрицательная корреляция, зеленый цвет: корреляция незначительная либо отсутствует. Сделки на эти валюты не зависят друг от друга и будут иметь самостоятельный результат.
  • Положительная корреляция, синий цвет (до +30): слабая корреляция. Сделки на эти валюты не зависят друг от друга и будут иметь самостоятельный результат.
  • Положительная корреляция, синий цвет (до +49): сделки на эти валюты могут иметь некоторое взаимное влияние. Сделки. открытые в одном направлении, могут принести примерно одинаковую прибыль. Сделки, открытые в противоположных направлениях, могут перекрыть друг друга по прибыли/убыткам.
  • Отрицательная корреляция, синий цвет (до -30): слабая корреляция. Сделки на эти валюты не зависят друг от друга и будут иметь самостоятельный результат.
  • Отрицательная корреляция, синий цвет (до -49): сделки на эти валюты могут иметь некоторое взаимное влияние. Сделки, открытые в одном направлении, могут перекрыть друг друга по прибыли/убыткам. Сделки, открытые в противоположных направлениях, могут принести примерно одинаковую прибыль.
  • Положительная корреляция, оранжевый цвет (до +75): положительная корреляция среднего уровня. Сделки, открытые в одном направлении, как правило, приносят примерно одинаковую прибыль. Сделки, открытые в противоположных направлениях, как правило, перекрывают друг друга по прибыли/убыткам.
  • Отрицательная корреляция, оранжевый цвет (до -75): отрицательная корреляция среднего уровня. Сделки, открытые в одном направлении, как правило, выводят результат в 0. Сделки, открытые в противоположных направлениях, как правило, приносят примерно одинаковую прибыль.
  • Положительная корреляция, красный цвет (до +100): сильная положительная корреляция. Сделки, открытые в одном направлении, чаще всего приносят примерно одинаковую прибыль. Сделки, открытые в противоположных направлениях, чаще всего выводят результат в 0.
  • Отрицательная корреляция, красный цвет (до -100): сильная отрицательная корреляция. Сделки, открытые в одном направлении, чаще всего выводят результат в 0. Сделки, открытые в противоположных направлениях, чаще всего приносят примерно одинаковую прибыль.

Таким образом, перед вами достаточно несложный метод, который позволяет оценить корреляцию валюты отдельно, а не в сравнении с другой валютой.

Способ расчета силы или корреляции валюты может отличаться в зависимости от применяемого индикатора. Один из наиболее известных методов заключается в уже описанном нами сопоставлении базовых валют и валют котировки. В данном случае рассчитывается ценность всех основных валют по отношению друг к другу.

К таким основным валютам относятся следующие:

  1. евро (EUR);
  2. японская иена (JPY);
  3. британский фунт (GBP);
  4. австралийский доллар (AUD);
  5. канадский доллар (CAD);
  6. шведская крона (SEK);
  7. швейцарский франк (CHF);
  8. венгерский форинт (HUF);
  9. польский злотый (PLN);
  10. норвежская крона (NOK);
  11. сингапурский доллар (SGD);
  12. мексиканское песо (MXN);
  13. российский рубль (RUB).

Менее известным, однако при этом более точным методом расчета является общий индекс доллара, в который входит большее число валют.

Оба метода работают одинаково: производится расчет силы доллара путем сложения двусторонних обменных курсов в одно число и применения весового коэффициента остальных валют.

Данный весовой коэффициент называют торговым коэффициентом, поскольку он рассчитывается на основе данных по торговле (прежде всего импорта товаров в двусторонней торговле с США).

Более простые индикаторы силы валют могут обходиться вообще без весового коэффициента, тогда как более сложные иногда используют собственные коэффициенты, а также различные дополнительные индикаторы, что позволяет генерировать полноценные торговые сигналы.

Что касается нашей корреляционной матрицы, которая является истинным индикатором силы валют, то она основана на сложных алгоритмах, однако пользоваться ей очень просто. Она даже позволяет уточнить силу валюты в определенный период времени. Для внутридневной торговли рекомендуем выбрать значение в 200 баров, тогда как для скальпинга достаточно будет и 50.

Скальпинг: 5-минутный график, 50 баров

Внутридневная торговля: часовой график, 200 баров

Недельный свинг-трейдинг: часовой график и 500 баров либо 4-часовой график и 200 баров

Индикатор силы валют, как правило, полезен на коротких временных промежутках. Его можно использовать, чтобы быстро сориентироваться, какие валюты сейчас на подъеме, хотя по сути он, прежде всего, отражает текущее состояние рынка.

Основное преимущество индикатора силы валют заключается в его простоте, что может быть особенно полезно для начинающих. Конечный вид индикатора представляет собой несложное графическое представление, по которому можно легко понять, какие валюты сейчас растут, а у каких дела не очень.

Недостатки у данного индикатора, конечно, тоже есть.

Индикатор сообщает лишь небольшую часть данных, поэтому всегда есть смысл изучить, как сила или слабость той, или иной валюты вписывается в общую картину.

В связи с этим стоит обратить внимание на то, есть ли поддержка у валюты со стороны фундаментальных факторов, совпадает ли «мнение» измерителя силы валют с другими индикаторами, и продолжится ли обнаруженный тренд.

Как и большинство прочих инструментов технического анализа, индикатор силы валют полезно использовать в сочетании с другими индикаторами. Например, он хорош для подтверждения сигналов или дополнения к ним.

Источник: GBP/JPY, 30-минутный график, Admiral Markets MT4, 21.06, 20:00 по серверу

Выше приведен график пары GBP/JPY с индикатором RSI, в задачу которого входит определение зон перекупленности и перепроданности.

Есть и еще один недостаток: в то время как методы расчета большинства индикаторов всем известны, точные данные по расчету силы валют, особенно если индикатор взят из стороннего источника, установить будет трудно.

И все же индикатор силы валют может послужить неплохим инструментом для определения того, как ведет себя та или иная валюта, а также в качестве вспомогательного механизма при работе с более сложными индикаторами.

Если вы решили попробовать поработать с пользовательским индикатором силы валют, для начала его стоит проверить без риска для капитала. В этом вам может помочь наш бесплатный демо счет!

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Форекс Матрица. Ужасная статья

Дорогой мой милый и любимый Лошок! Ну где ты бродишь? Почему не заходишь в мой дилинг? Я тебе все подробно объясню и как лоты на рынок вывожу, ага. Бывалыча звонит мне Гринспен — Серж, мол, куда там твои лохи открылись по баксу, наверх? Нет говорю, закоротили все, ну грит, тада ставку подымем, не хер тут коротиться. Что там тебе, милый мой Лошок, ещчо пели, мои кухонные товарищи? Лиса-Алиса и Кот Базилио?

Давай объясню, почему ты здесь. Ты здесь потому, что что-то идет не так. Странное чувство, которое тебя беспокоит и не дает спать. С этим миром что-то не так. Прогнозы, которые ты считал верными, не сбываются. Цены движутся совсем не так, как должны. Ты веришь в судьбу? В удачу? Нет? Тебе не нравится, что кто-то может тобой манипулировать? Я тебя прекрасно понимаю. Ты хочешь узнать ответ на Главный Вопрос? Что есть Форекс? А ты готов принять истину?
Что ж, я отвечу. Форекс — это часть огромной симуляции, призванной держать всех нас под контролем и использовать в качестве источника средств. Симуляция охватывает почти всё вокруг — это не только сгенерированные котировки, но и практически все экономические новости, прогнозы, аналитика и даже статистика.

Думаешь этого не может быть?

Как ты отличаешь ложь от истины? Если гипотеза ничему не противоречит, она неотличима от истины. Гипотеза об искуственном случайном блуждании ничему не противоречит. Следовательно для меня и возможно для тебя — это уже не гипотеза, а Рабочая Теория. А все остальные теории становятся ложными.

Когда то из-за сильных психологических обратных связей цены на ликвидные товары были довольно хорошо предсказуемы. Они либо устойчиво росли, либо так же устойчиво падали. Такова реальная психология реальных людей. Подъемы сменялись спадами и наоборот. Разница между покупкой и продажей у биржи — маржа в те далекие времена составляла несколько процентов. Цены определялись через двойной аукцион заявок продавцов и покупателей. Однако владельцы биржевых площадок иногда управляли ценами против спроса и предложения, создавая ажиотаж в противоположную сторону. От этого получалась хорошая прибыль. А раз была прибыль — то аномальное ценообразование использовалось все чаще и чаще.

Более сотни лет назад владельцы крупных бирж поняли, что максимальный доход можно получить через постоянную генерацию своего собственного курса обмена и через информационное воздействие на людей. Толпы мелких спекулянтов непрерывно расставались со своими деньгами следуя различным теориям теханализа, реагируя на экономические и политические заявления и свято веря, что цена подчиняется закону спроса и предложения. Благодаря эффективности рукотворного рынка и случайности цены разница между покупкой и продажей уменьшалась до тысячных долей от цены — особенно эти эффекты стали заментны на рынке Форекс в конце 20-го века — самого гениального и крупного лохотрона западной цивилизации.

Добро пожаловать в реальный мир:

Истина: Вот уже более ста лет для всех высоколиквидных рынков цена не подчиняется закону спроса и предложения

Истина: Цена движется согласно случайному блужданию и её значение известно заранее тем, кто её генерирует

Истина: Темп изменения цены специально увеличивают во время выхода важных новостей, что бы люди думали, что цена реагирует на новости — на самом деле никакой зависимости направления цены от новостей нет.

Истина: Через изменения темпа изменения случайного блуждания создаются уровни поддержки и сопротивления, уровни фибо, сигналы на покупку и сигналы на продажу — все это симуляция, призванная воздействовать на разум спекулянтов.

Никаких ритмов, трендов, циклов, волн на Форексе нет Точнее, их там можно найти не больше, чем в классическом броуновском случайном блуждании, в котором при желании тоже можно увидеть ритмы, тренды, циклы и волны.

Форекс — это Система. Система есть наш враг. Система создает нетривиальное информационное воздействие. Оглянись вокруг и посмотри на окружающие тебя источники информации: аналитики, прогнозисты, советчики, трейдеры, продавцы сигналов, информационные агенства, брокеры, экономические показатели, открытые позиции, новостные сайты — все они могут быть частью Системы, и поэтому все они могут потенциально дезинформировать тебя. Они даже могут свято верить в свою правоту, потому как их воспитала Система. Ты должен помнить, что большинство из них не готово принять Истину. А многие из них настолько зависимы от Системы — что всеми силами будут бороться с тобой и с Истиной, если ты примешь её.

Представьте себе, что Вы годы потратили на теханализ и аналитику — а тебе говорят, что цена случайна и генерируется? Каково, а?

Ты меня слушаешь? Или уже пошел спрашивать своего брокера, что он об этом думает?

Твой брокер — это Агент Системы. Он тебе скажет, что Elite — это обкурившийся трейдер, который наверно проиграл на Форексе и поэтому написал этот, якобы, бред. Но Elite не курит и все ровно наоборот — и твой брокер это знает, но никогда тебе не скажет. Подумай, почему брокер стал брокером? Ответ очевиден — потому что, когда то давно он был трейдером и проиграл деньги. И потом он понял, почему он проиграл деньги. Теперь он знает, что цена случайна — но никогда тебе не скажет. Теперь он сам важная часть Системы и активно помогает тебе расстаться с деньгами.

Самое удивительное это то, что вся информация для правильных выводов содержится в открытом доступе. Еще великий Башелье в начале 20-го века проанализировав курсы акций сделал вывод, что они движутся согласно случайному блужданию. Так в своих мемуарах и написал — «Будто Биржа кидает монетку и назначает цену» — но потом исправил «Будто Бог(демон) кидает монетку и назначает цену». И тут нас поджидает еще одна великая подтасовка. Это гипотеза об эффективном рынке, аккуратно подменяющая теорию об управляемом шуме. Вместо того, что бы признать, что курсы явно назначаются биржами, а шум создается специально маркетмейкерами, была создана довольно неперевариваемая теория об эффективном рынке, который все знает и все учитывает. И поэтому, якобы, цена движется случайно. Конечно возможно маркетмейкеры боялись социального эффекта. (Ведь выходит, что многие кризисы случились из-за неадекватных заниженных или завышенных случайных цен!)
В 1973 году Блэк и Шоулс выводят формулу для опционов европейского типа, в которой белый шум явно задан — однако их ценовую модель относят к гипотезе «эффективного рынка» со всем вытекающим пренебрежением к теории. Практически все научные публикации в качестве нулевой гипотезы по умолчанию используют модель случайного блуждания и пытаются найти отличия от этой базовой модели. Вершиной маразма можно считать начало 21 века, когда шум на валютных рынках достигает уже астрономические 20% в год (то есть цены могут отклонятся от равновесных в десятки раз!), за формулу Блека-Шоулса дают Нобелевскую премию, потомок Ротшильдов Родшильд открыто публикует научные статьи о важности и неизбежности шума на финансовых рынках, после ничтожных экономических данных курсы валют отклоняются на 2 процента за 1 минуту, а сразу после взрыва самолетов 911 на жалкие 0.2 процента за час (причем через 4 минуты после попадания первого самолета в небоскреб был 1-процетный рывок укрепления доллара) — но все это остается незамеченным — все верят в спрос и предложение — толпы людей с огромным плечом пытают счастье на Форекс и проигрывают, всевозможные псевдофинансовые СМИ продолжают объяснять случайные движения «ожиданиями трейдеров». Информационные силы явно неравны, так как с одной стороны всего лишь горстка рационально мыслящих ученых — а с другой, вся мощь СМИ, ДЦ, ПИФов и банков активно пропагандирующая тренды, циклы, ожидания, прогнозы и прочую симуляцию.

В этом месте Нео должно стошнить и ему положен отдых.. Ему стало плохо от осознания реальных причин всех его сливов.. Это казалось слишком невероятным, что бы быть правдой..
Ты должен понимать, что Система вынуждена работать по тем же правилам, которые сама и придумала. А это значит, что несмотря на разочарования и сотни тысяч разовшихся трейдеров и несбывшихся прогнозов — у тебя все же есть шанс побороться с системой. Во-первых Система бессильна против инвестиций без кредитного плеча. Предположим, что ты точно знаешь что золото должно дорожать по фундаментальным причинам. Ты покупаешь его на черный день. Но Система через год обесценивает его в 5 раз. И везде и все вокруг кричат, что через год оно упадет в цене еще в 5 раз. Ты должен быть морально готов и к этому. Вместо того что бы расстраиваться и бежать сдавать золото Системе, ты должен очень сильно быть уверен в своих прогнозах и радоваться предоставившейся возможности купить его еще дешевле. Если все будут действовать рационально — через десять лет Систему можно обыграть. Если конечно доживешь до этого.

Ценообразование форекс. Взгляд PhD. С комментариями Elite. Итак, мы имеем дело с внебиржевым спот-рынком конверсионных сделок. Спот рынок — это не значит, что товара как такового нет. Это значит, что торгуется универсальный товар, например доллар, с условиями поставки через один рабочий день. За этот товар вы можете заплатить теми деньгами, которые у вас есть или которые вы предпочитаете для рассчета — евро, йеной, даже рублями. Но на спотовом рынке реальная поставка как правило не происходит, а происходит взаимозачет. Если вы клиент какой-либо форексной конторы, реальная поставка не происходит никогда, а изменение курсовой стоимости вашей открытой позиции изменяет величину вашего депозита, обеспечивающего маржинальные требования.
Маркетмейкерами на форексе являются крупнейшие (по объему операций в первую очередь) банки, маркетюзерами — большое количество мелких банков и брокерских контор, которые пользуются теми котировками, которые им дают, а маркетлукерами (мой термин, можно использовать термин маркетлохер , в просторечии — кухнями, те конторы, сотрудники которых просто глядят на экран с бегущими котировками и записывают на бумажке цены, по которым они как бы продают и как бы покупают валюты клиентам. Большинство российских мелкокапитализированных трейдеров работает через маркетлукеров, однако с деньгами, превышающими хотя бы 10К стараются перейти к маркетюзерам. (И чем же там лучше? Elite)

Итак, что делает разумный маркетюзер, контрагент трейдера? Он тоже, как и маркетлохер, смотрит в экран информационной системы и «покупает» у клиентов валюту по текущим индикативным бидам, а продает по оферам, иногда пытаясь, в разумных пределах, на пипс-другой сдвинуть котировку бидофер в свою сторону. Но здесь трудно угадать. Легче всего, если клиент сразу сдуру заявит, что хочет, например, купить — тогда лишние 2-3 пипса можно брать смело. Сразу замечу, что он имеет право котировать клиентам любые цены, хоть на две фигуры от рынка, или вообще не котировать, для трейдера он и есть рынок . Но это не по понятиям, и такие вещи практически исключены кроме реального форсмажора. Сделки и ордера заносятся в некую софтину, которая в том числе сразу показывает нетто-позицию маркетюзера и нетто-риски, которые возникнут при исполнении ордеров. У вменяемого маркетюзера лимитированы риски на открытую валютную позицию и в идеале на конец дня она должна быть равна нулю. Игра на рынке, временной арбитраж — не его бизнес, лишние риски ни к чему, хотя большинство юзеров и мэйкеров все-таки и сами играют в эти игры. Бизнес в другом. Допустим, рынок действительно эффективен (то есть цены имеют случайные приращения с нулевым матожиданием — Elite), клиентская база достаточно велика и распределение объема клиентских заявок близко к нормальному.(Не совсем понятно по какой шкале x распределение нормальное — Elite) Тогда клиент статистически не имеет никакого преимущества, и практически все сделки неттингуются, т.е. объем клиентских покупок примерно равен объему клиентских продаж и не возникает открытой валютной позиции. В этом случае маркетюзер получает все спреды, всю разность между свопами (а используемые своп ставки часто для клиента отрицательны не зависимо от того, в покупке он или в продаже) и экстраприбыль. На микрофорексе иногда еще берут комиссию. Спреды как бы и не велики — для лотов в 100К они редко превышают 5 пипс (пипс — единичка в последней цифре котировки, обычно сотая процента от цены ), но волшебное слово слиппадж часто увеличивает и эту величину. Однако, при средней дневной волатильности меньше процента и средней транзакции клиентов меньше 50 пипс это 10% на закрытую сделку! Замечу, что в рулетке, аналогичные транзакционные издержки, возникающие из-за зеро, меньше 3%. А рынок близок к эффективному (то есть цена близка к случайному блужданию — Elite), в отличие от трейдеров. Уже только это делает походы на форекс занятием более опасным, чем походы а казино. (Правильнее было бы сказать, что плечо выше 1:33 более опасное, чем поход в казино — Elite)

Строго говоря, потери от спредов для клиентов несколько меньше, но в детали я вдаваться не буду. Я еще упоминал про экстраприбыль. Экстраприбыль возникает за счет того, что капитал отдельно взятого игрока несоизмеримо мал по отношению к капиталу рынка, а аппетиты игрока как правило несопоставимо велики по сравнению с располагаемыми деньгами. Поскольку рынок маржинальный (высоколиквидный? Elite), и маркетюзеры дают обычно плечо до 1 к 100 (на кухнях и больше 200 увидеть можно, то нередко риски, принимаемые игроками на сделку, равны дневной волатильности, т.е в течение дня можно потерять все залоговые средства, а теоретически и удвоить или утроить или . капитал. Однако, даже если бы не было спредов и мы имели зеро-сумм игру, как часто рекламируют форекс, и при осторожной работе в пределе бесконечного времени все игроки должны разориться, так называемое в теорвере поглощение на стенке. (Игрок с ограниченным капиталлом разоряется на случайном блуждании — учебная задачка из теорвера — Elite) Наличие спредов и отсутствие контроля рисков принципиально ускоряют этот процесс. Нормальный форекс-трейдер за недолгую жизнь успевает разориться несколько раз. Отсюда и возникает экстраприбыль маркетюзеров, о которой я упоминал, ибо разорение по большей части возникает внутри неттингованных позиций, и процент клиентских денег, достающихся маркетмейкеру, пропорционален проценту неттинга. Разумется, неттинг никогда не бывает стопроцентным, но при хорошей клиентской базе цифра около 80 процентов — это реально. Поскольку число трейдеров, за обозримое время (2-3 года), не потерявших депозит, существенно меньше 1%, кухни — маркетлохеры вообще не перекрывают клиентских сделок. Но из-за недостатка клиентской базы и ее неравномерности сами принимают на себя несоразмерные риски и тоже со временем разбиваются об стенку. Это часто усугубляется и игрой против клиента, ибо, к сожалению для них, клиент не всегда неправ. (Весьма неочевидное и спорное утверждение. Врядли выигрывающие клиенты сразу выводят все деньги — скорее всего они хотят заработать еще больше и проигрывают — Elite)

Однако, вступление затянулось. Итак, мы видим, что маркетлокеры, маркетмейкеры и иные доступные нам брокеры при объеме залоговых средств до 1 МИО не занимаются сведением заявок внутри бид-аска да и на рынок оказывают влияние от никакого, до минимального. Основная жизнь происходит внутри. Поэтому для них появление большого спроса ведет ни к снижению и ни к увеличению цены, а к увеличению операций на открытом рынке и соответсвенно к уменьшению процента неттинга. При очень большом спросе происходит просто зависание интернет- и телефонных каналов связи с клиентами. На быстром рынке происходит также охота за стопами. Зачастую лоссы исполняются на тончайшем индикативе, а сделки, уходящие в профит не исполняются и при цене на несколько пипс отстоящих от экстремума. Впрочем, это чревато потерей клиентской базы. Лично я как-то был удостоен лосса, отстоящего от рынка (не на быстром рынке, замечу) на 17 пипсов. Поскольку объем был приличный и неперекрытая ими сделка ушла в глубокий профит, для меня, по договоренности с контрагентом специально изготовили принт с Рейтерс-дилинга, что сделка была типа в реале. Пришлось благодарно уйти.

Но это единственный способ, которым эта категория контрагентов может приближаться к стопам.

Ну а что же происходит в большом мире, где плавают акулы мирового империализма и глобальные киты, питающиеся планктоном? Может быть, они судорожно сводят биды с оферами, занимаясь аномальным ценообразованием?

Однако не похоже. Внутри у них та же кухня, что и у маркетюзеров, а снаружи — обычный рынок с обычным ценообразованием. Они сами бидуют, сами оферят, и покупают там по бидам а продают по оферам. Сделки, как и везде, можно заключать напрямую, можно пользоваться например рейтерс-дилингом, можно крупными современными электронными системами торговли. Депозитов нигде не держат, на них открыто колоссальное количество лимитов. Однако, у них широкий кругозор и они видят не только спрос-предложение, но и отложенные ордера по своей обширной клиентской базе. И наверняка обмениваются информацией с друзьями. Знают они и об объемах и сроках истечения крупных опционов, состояние покупателей их и продавцов, и о реальных, поставочных конверсионных операциях крупных торговых компаний да и много еще чего. А главное, могут влиять на рынок. Видят они например, в зоне близкой к текущим ценам (от зо пипсов до пары фигур) зону скопления ордеров на покупку, а продажи мало. Часть из них — фиксируют убытки или ограничивают потери прибыли, часть — попытка поймать ход цены на пробое уровня. И какие-то смутные мысли зарождаются в их умах. А как бы было бы хорошо, если бы эти ордера сработали. Конечно, наша миссия — любить и лелеять клиентов, но ведь это рынок, а в рамках неттинга убытки клиентов — это наша прибыль. И на тонком рынке это желание нетрудно исполнить. Тонкий рынок бывает ночью и ранним утром — но тут далекий поход за ордерами не по понятиям, можно только ближние слизать. А вот перед выходом важных новостей рынок сам расступается — кто там его не знает, что скажут и как на это среагируют. Вот здесь, очень удобно в хорошей компании, раздвинув пошире бид-оффер выйти в покупку. Когда они быстро доходят до уровня стопов, на рынке появляется большое количество заявок на покупку, ускоряющее движение цены — это на рынок выводят заявки клиенты, держащие стопы в голове и маркет мейкеры, у которых вдруг сильно увеличилась открытая позиция из-за срабатывания клиентских ордеров. Трейдеры же все хитрые, все ТА изучали, поэтому и ордера ставят примерно в одном и том же месте И если правильно оценена глубина рынка, а новостишка так себе, на определенном уровне надо не только удовлетворить, но и переудовлетворить 🙂 клиентские заявки. Начинается распродажа, тем более, что для этих акул тоже важно — оставить свою открытую валютную позицию на конец дня близкой к нулю, ни к чему лишние риски. Почти как на акциях легендарные кукловоды работают. Однако главное отличие в том, что основной профит формируется внутри занеттингованных клиентских позиций. Цена вернулась на место, однако одни клиенты купили хуже текущего рынка, другие отфиксировали профит меньше чем могли, а куда же пошли их убытки и недополученная прибыль? На рынок? Да, в лице конкретного маркетмейкера.

Естественно не все так просто, как известно, на хитрую часть тела есть прибор с винтом . И если появляется реальный спрос, превышающий предложение, цены как и везде растут.

Остался невыясненным вопрос на сколько же процентов цены могут отклонятся от сбалансированных из-за действий маркетмейкеров — Elite

Коэффициент Шарпа — оценка эффективности фондов и трейдеров.
Наиболее популярным критерием для оценки всевозможных управляющих компаний, инвестиционных компаний, фондов, ПИФов, индивидуальных трейдеров и составления их рейтингов является коэффициент Шарпа. Данный коэффициент находит компромис между доходностью и риском, между прибылью и возможной просадкой. В формуле участвует доходность фонда P, базовая (безрисковая) ставка B, и дисперсия доходности D, для которой требуются промежуточные показатели доходности.
Коэффициент Шарпа = (P-B)/D
Дисперсия D — корень из суммы квадратов разностей между промежуточными значениями доходности (месячные данные) и средней доходностью.
Вложения будут тем эффективнее, чем выше значение коэффициента Шарпа. Небольшое значение коэффициента будет говорить о том, что доходность от инвестирования не оправдывает принятого уровня риска. Отрицательная величина коэффициента Шарпа будет свидетельствовать о том, что вложения в безрисковые (государственные) ценные бумаги принесли бы больший доход, чем инвестирование в фонд или трейдера.
К примеру фонд или трейдер заработал за год 50% годовых, банковская ставка 10%, а месячные данные составляют -2%,-1%,0%,1%,2%,3%,4%,5%,6%,7%,8%,9%
То есть верен расчет 0.98*0.99*1.00*1.01*1.02*1.03*1.04*1.05*1.06*1.07*1.08*1.09=1.50
Средняя месячная доходность exp(log(1.50)/12)=1.035
А дисперсия отклонений от среднемесячной доходности — 12%
Коэффициент Шарпа равен (log(1.50)-log(1.1))/log(1.12)=2.73
Здесь формула расписывается через логарифмы процентов, а не сами проценты.

Для оценки эффективности также используются коэффициенты Сортино и оценка снизу доходности.

Для оценки акций используют также коэффициент бета, также известный как коэффициент регрессии.

Что интересно — ни один ДЦ не использует коэффициенты Шарпа для рейтингов во всевозможных конкурсах трейдеров. Вместо этого используются критерии максимизирующие риск.

Есть ли польза от плеча 1:100?
Существует мнение, что крупные фонды и трейдеры не работают с плечом 1:100 потому, что у них очень большие суммы в управлении, и уже никто, якобы, не дает им такое плечо. Хотелось бы резко возразить против такого мнения.

А еще я бы посоветовал клубу проигравших трудящихся
обратить внимание на реальные годовые проценты зарубежных трейдеров,
так называемых commodity trading advisor
http://fx.sz.ru/traiders-cta.shtml

Нужно помнить, что СТА никогда не работают с плечом 1:100. Максимум 1:10. То есть, чтобы реально сравнивать нужно из проценты умножать на 10, или свои делить на 10.

Не согласен.
Они не работают с плечом 1:100 потому, что расчитываемый размер позиции
допускает плечо 1:10 и не требует плеча 1:100

Таким образом ничего делить и умножать не нужно

Они не работают с плечом 1:100 потому, что у них очень большие суммы в управлении, и уже никто не дает им такие плечи!

Гипотеза о том, что им не дает никто такое плечо и поэтому они с таким плечом не работаю не выдерживает критики 🙂

Представим себе богатого дядю, который хочет делать 100% годовых — но ему никто не дает плечо 1:100 — хехе — так в чем проблема разбить свой капитал на 100 счетов и изображать из себя 100 физ лиц с маленькими суммами, для которых плечо 1:100 дают.
Так как мы не наблюдаем предложений «зарегистрируйте мне аккаунт и отдайте мне» — то данная гипотеза слабосостоятельна.

Это всего лишь еще один миф и сказка, пропагандируемая ДЦ, дабы стимулировать
клиентов на работу на высоком плече

Более того, сказанное тобой далее все объясняет:

Но есть еще один момент. Я слежу за результатами Marvin Capital каждый месяц и вот, что там было. За 2003 год они заработали 9%, а по нашему получается 90%. Это не плохо. Но в один из месяцев у них была просадки -6%, а по нашему это уже -60%, очень приличная просадка, психологический шок. А они могли и минус 9% пережить (-90% психологическая кома ) и даже минус 12% (у нас маржин кол)!

Для каждой прибыльной стратегии существует оптимальное плечо, при котором обеспечивается максимальный геометрический рост equity
Если плечо еще дальше увеличивать — то доходность падает, а если дойти до 1:100 то она становится убыточной.
Например, если монетка 55% случаев дает +ставку и в 45% случаях -ставку
то оптимальная доля которую нужно ставить равна 1/10
Если вы будете каждый раз рисковать 1/2 капитала — то вы будете сливать, даже имея прибыльную стратегию

Таким образом Marvin Capital скорее всего играет с правильным плечом, и бОльшее плечо не обеспечивает бОльшего геометрического роста.

положительное матожидание это еще полдела. by Аноним on 22/03/05 5:09 (Оценка:0)
Положительное матожидание это еще полдела. Вот например. Играем незатейливую игру. Бросаем монету, выпадает орел теряем 1% капитала, выпадает решка получаем прибыль 10% капитала. Хорошая игра? Замечательная. Матожидание до небес! Можно уже бежать продавать квартиру и машину и брать в кредит сколько осилишь.
А теперь внимание, фокус! Берем плечо 1:100 и играем в эту игру. И видим странную вещь. Первым же орлом весь депозит обнуляется.

Игра с плечом 1:100 это гениальное решение. Этот вариант дает огромную надежду, не оставляя при этом никакого шанса.

Оценка снизу как критерий эффективности трейдеров
Отправлено elite on 14/03/05 5:49
Итак, при выборе трейдера нужно учитывать эффект конкурса. Как его учитывать? Для каждого показателя успешности трейдера нужно вводить доверительный интервал, который будет сужаться при увеличении числа сделок и расширяться, если в конкурсе появляются новые участники. Это правило очень не нравится трейдерам. Представьте себе — что вы победитель конкурса — у вас 100% годовых — но вам говорят, что из-за того, что в конкурсе участвовало много трейдеров — оценка снизу вашей доходности отрицательна! Парадокс?
Совсем нет. Если разобраться, то сам победитель не может стопроцентно быть уверенным в том, что он в следующий период обеспечит доходность не хуже, чем сделал. Скорее всего ему повезло, а другим не повезло — и чтобы исключить или снизить фактор везения — нужно либо прекратить пополнять конкурс новыми участниками, либо значительно увеличить время тестирования и число требуемых сделок.
Будем относится ко всем параметрам эффективности трейдера, как к физическим величинам, подверженным флуктуациям и будем использовать формулу погрешности физической величины, известной из курса общей физики

Базовая формула доверительного интервала имеет вид: [pA-D,pA+D], где pA — среднее значение параметра, D — корень из дисперсии, pA-D — оценка снизу, pA+D оценка сверху

Ожидается, что реальная эффективность трейдера попадает в доверительный интервал с вероятностью 66%, но только в случае если стратегия трейдера и рынок не меняются.

Если нам нужна бОльшая гарантия — например 95 или 99%, но в качестве доверительных интервалов нужно брать [pA-2D,pA+2D] или [pA-3D,pA+3D]

В случае набора однородных сделок 1..N, корень из дисперсии D обратно пропорционален корню N:

1/sqrt(N)
Если нам задан ряд параметров p1..pN, то их среднее равно:

pA = (p1+..+pN)/N
а корень из дисперсии:
D = sqrt((p1-pA)^2 + .. + (pN-pA)^2)/(N-1)
после чего доверительный интервал записывается в виде:

[pA-D,pA+D]
В случае многих участников (пусть их будет M) доверительный интервал расширяется:

Dm = D*F(M) где F(M) — некоторая неаналитическая функция, задаваемая таблично.
Вот несколько её значений:
M F(M)
1 1
3 1.20
5 1.30
7 1.35
10 1.40
13 1.45
50 1.65
100 1.75

В первом приближении трейдеров можно отсортировать по оценке снизу:

rate1 = (Equity_end/Equity_begin)*(1-2*F(M)/sqrt(N)) где N — число некоррелированных сделок с примерно одинаковыми маржинальными требованиями
Однако не всегда известны маржинальные требования и число сделок. Если нам даны только значения геометрического роста p1..pN (например месячные данные), то мы должны сперва их преобразовать в логарифмы:

l1 = log(p1), . lN = log(pN) найти среднее и корень дисперсии
D = sqrt((l1-lA)^2 + .. + (lN-lA)^2) и отсортировать по оценке снизу:
rate2 = (Equity_end/Equity_begin)*(1-F(M)*D)
Может случится так, что оценка снизу у лучших трейдеров не очень высока из-за эффекта конкурса и большого коэффициента F(M). В этом случае рекомендуется отказаться от инвестирования в трейдеров вообще.

Индикатор силы валют (currency strength meter)

Из всех основных рынков капитала мир торговли иностранной валютой является наиболее сложным и трудным для освоения, если, конечно, у вас нет подходящих инструментов! Причину этой сложности несложно понять.

Валюты торгуются парами. Каждая позиция — это суждение о силах, движущих двумя независимыми рынками. В отличие от акций, валюты на финансовом рынке не сильно колеблются ежедневно. Большинство колебаний основных пар находятся в диапазоне ± 1%, и трейдеры пытаются воспользоваться этими небольшими изменениями цен, используя кредитное плечо.

Как и фондовые трейдеры, форекс-трейдеры стремятся купить валюту дешево, а потом продать ее по более высокой цене. При коротких продажах трейдеры заимствуют валюту по более высокой цене, продают ее, ждут, когда цена упадет, и повторно покупают валюту для возврата маржи.

В обоих случаях трейдеры Форекс получают прибыль от разницы между ценами входа и выхода. Обучение Форекс научит вас определять, какие валюты будут падать или расти в предстоящий период? Чтобы получить ответ на этот вопрос, трейдеры используют различные стратегии и индикатор силы валюты Форекс дает возможность помочь в достижении этой цели.

Почему важно знать, какие валюты являются сильными и слабыми? Валюты любят тенденцию, как и другие финансовые инструменты.

Сильная валюта сегодня может продолжить рост завтра, а слабая валюта сегодня, может продолжить падение завтра. Если бы мы могли сопоставить сильную валюту со слабой валютой, мы могли бы построить полную торговую стратегию вокруг этого подхода.

Так, представив себе, что британский фунт растет против всех других основных валют, а австралийский доллар падает против всех других валют, форекс-трейдер может купить пару GBP/AUD и воспользоваться преимуществами растущего фунта и падающего австралийца.

Валюта не должна расти или падать против всех других валют, чтобы считаться сильной или слабой. Если валюта растет против пяти или шести из оставшихся семи основных валют, она все еще может считаться сильной валютой. Точно так же, если одна денежная единица падает против пяти — шести других основных, она все еще может считаться слабой. Трейдер может сопоставить эти валюты в сделке с относительно высоким уровнем успеха.

В чем отличие индикатора силы валют (currency strength meter) и корреляционной матрицы (correlation matrix)

Индекс силы валюты выражает значение индекса валюты. Для экономистов это часто считается покупательной способностью, тогда как финансовые трейдеры описывают этот как индикатор, как отражающий многие валютные факторы, например: основные данные, общие экономические показатели или процентные ставки. Также он может рассчитываться из одной валюты по отношению к другим, обычно с использованием предварительно определенной корзины валют.

Сила валюты неотделима от корреляционной зависимости. Корреляционные матрицы обычно разрабатываются с использованием современных технологий. Но некоторые из correlation matrix могут быть неправильно спроектированы, что может вызвать проблемы в торговле. Таким образом, если индикатор силы не обеспечивает необходимые значения для валюты, его использование по сути не имеет смысла, даже если с другими функциями все в порядке. Если разработчики использовали устаревшие методы при программировании указателя, это приведет к ошибкам в торговле.

Настоящий индикатор силы валют — корреляционная матрица Форекс

Индикатор силы валюты — это способ графического отображения относительной силы каждой валюты. Как правило, они охватывают последние 24 часа, показывая силу каждой валюты против другой валюты, с которой она торгует, по сути, просто показывая, как работает каждая валютная пара. Другие объединяют все пары, связанные с валютой, чтобы получить общую силу валюты. Информация обычно представлена ​​в формате «тепловой карты» или иногда в форме линейного графика.

Чтобы узнать, насколько реален индикатор силы валют, можно вручную сравнить производительность валюты по всем валютным парам, используемым в измерителе силы валюты. Например, если JPY показывает, что она сильная, но по всем направлениям снижается, вы можете не чувствовать себя комфортно, используя этот конкретный измеритель валюты. Выбор правильного измерителя силы валюты на самом деле зависит от того, чувствуете ли вы себя комфортно с его показателями и соответствует ли он вашим конкретным стратегиям.

Для MetaTrader доступно несколько индикаторов валютной силы. Некоторые из них используют типичное представление данных в виде тепловой карты. Некоторые другие показывают линейный график относительной силы каждой валюты.

Преимущества применения в торговле настоящего индикатора силы валют

Преимуществом настоящего индикатора силы валюты является режим реального времени с секундными обновлениями. Это сервер / веб-счетчик, поэтому трейдеру не нужно иметь никаких навыков программирования, чтобы его использовать, просто подключи и мониторь. Он отображается на веб-странице или в любом браузере, планшете или мобильном телефоне. Этот измеритель валютного курса — это не приложение, а веб-приложение, которое отлично работает в мобильных операционных системах Android и IOS, таких как IPhone или Ipad. Показания на нашем счетчике с точностью до 0,01% движения цены, очень высокая точность.

У настоящего индикатора силы валюты также есть тепловая карта, которая функционирует как полностью система резервного копирования. В случае сбоя тепловой карты трейдеры могут переключиться на резервную систему для бесперебойной торговли. Настоящий измеритель силы валюты также имеет систему оповещения, которая сообщает вам, когда сигналы соответствуют торговле, также в режиме реального времени. Настоящий измеритель силы валюты работает для различных валют и валютных пар. Пары USD, CAD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD и NZD точно могут быть проданы с помощью этого индикатора.

Положительная и отрицательная корреляция — истинная сила валюты

Валютная корреляция на форексе — это связь между двумя отдельными валютами, которая может быть положительной или отрицательной. Положительная корреляция означает, что две валюты движутся в тандеме, а отрицательная корреляция означает, что они движутся в противоположных направлениях.

Корреляционные связи могут предоставить возможности для получения большей прибыли, или они могут быть использованы для хеджирования позиций на рынке Форекс и подверженности риску. Если трейдер уверен, что одна валюта будет двигаться рядом или против другой, то он может либо открыть другую позицию, чтобы максимизировать свою прибыль, либо открыть другую позицию, чтобы хеджировать текущую позицию, в случае увеличения волатильности на рынке.

Однако, если прогнозы неверны при торговле валютными корреляциями или если рынки движутся неожиданным образом, трейдер может понести более резкие убытки или хеджирование может оказаться менее эффективным, чем ожидалось.

При использовании индикатора силы валюты мы анализируем каждую из них отдельно, а не просто валютные пары. Вся идея состоит в том, чтобы определить самую сильную валюту и самую слабую, чтобы трейдер мог выбрать правильную валютную пару для торговли. Очевидно, что основная идея стратегии укрепления валюты заключается в том, чтобы покупать силу и продавать слабость.

При использовании индикатора силы валюты, последние оцениваются как по их цене закрытия, так и по самой высокой цене, достигнутой в течение сессии. Если пара находится выше максимума предыдущего бара, это считается очень оптимистичным. Если пара находится выше закрытия предыдущего бара, но ниже максимума, это считается чуть худшим положением.

Мы также можем определить два уровня медвежьей активности в валютной паре. Если пара находится ниже минимума предыдущего бара, это считается очень медвежьим. Пара также может быть ниже закрытия предыдущего бара, но выше минимума, чем в первом примере.

Самая сильная валюта торгуется выше максимума предыдущего бара по отношению ко всем валютам, если это базовая валюта, и ниже минимума предыдущего бара, если валюта является контрвалютой (вторая валюта в валютной паре). Самая слабая валюта торгуется ниже минимума предыдущего бара против всех валют, если это базовая валюта, и выше максимума предыдущего бара, если это контрвалюта.

· Покупка самой сильной валюты против самой слабой

· Продажа самой слабой валюты против самой сильной.

Например, самая сильная валюта на данный момент — JPY, а EUR — самая слабая.

Самая большая потенциальная сделка — продажа EUR / JPY.

Это не более чем форма торговли в направлении тренда или торговля с преобладающим импульсом.

Кроме того, трейдеры форекс могут подождать, пока одна валюта не покажет экстремальные значения силы, а другая валюта не покажет экстремальные значения слабости, и попытается совершить разворот.

Таким образом, индикатор силы валюты используется чтобы связать самую сильную валюту с самой слабой валютой, чтобы можно было воспользоваться импульсом с обеих сторон.

Загрузка индикатора силы валют

  • Квантовый индикатор силы валюты (CSI)
  • Квантовая валютная матрица
  • Квантовый массив валют
  • Квантовая валюта Тепловая карта

Эти четыре индикатора вместе обеспечивают уникальное и компактное понимание всех различных аспектов силы и слабости как валют, так и валютных пар от тренда и импульса до перекупленности и перепроданности. Уникальным является то, что с помощью четырех графиков вы можно одним нажатием кнопки отслеживать бесчисленные комбинации силы, слабости, импульса, расхождений по всему комплексу форекс. И еще это дает вам уверенность, чтобы войти и остаться в торгах для максимальной прибыли.

Одним из лучших доступных индикаторов силы валюты является матрица корреляции, включенная в плагин Currency Strength Meter для MetaTrader.

MetaTrader — MT4 и MT5 — самые популярные в мире торговые платформы для форекс. Одной из их преимуществ является возможность загрузки и использования пользовательских индикаторов вместе с экспертами (EAs) . Хотя обе платформы оснащены полезным набором популярных индикаторов, встроенных в клиентский терминал, независимо от них вы можете загрузить написанные пользовательские индикаторы.

Поскольку MT4 является открытой платформой и имеет такое широкое сообщество пользователей, что инновационные индикаторы движутся быстро, вы можете найти как платные, так и бесплатные индикаторы внутри платформы.

Индикатор силы валют (currency strength meter) — бесплатный плагин, который включает матрицу корреляции валют, а также другие пользовательские индикаторы и симулятор реальной торговли для тестирования на истории. Это также позволяет вам добавлять различные пользовательские индикаторы и советники, которые могут вам помочь в трейдинге.

  • Зарегистрируйте реальный или демо- счет.
  • Загрузите и установите MetaTrader 4 или MetaTrader 5 .
  • Загрузите и установите Currency Strength Meter.
  • Откройте MetaTrader на своем компьютере и настройте, используя данные своего торгового счета.
  • Вы увидите список инструментов Currency Strength Meter в окне навигатора в разделе «Советники».

Помните, что наличие правильной платформы и проверенного брокера являются чрезвычайно важными аспектами торговли.

Загрузка и настройка корреляционной матрицы

  • После скачивания счетчика валют — Currency Strength Meter, скопируйте измеритель силы валюты MT4 — индикатор для MetaTrader 4.mq4 на вашего брокера
  • Каталог метатрейдеров / эксперты / индикаторы /
  • Запустите или перезапустите клиент Metatrader 4
  • Выберите Chart and Timeframe Any, где вы хотите протестировать эти индикаторы MT4
  • Ищите «Пользовательские индикаторы» на панели навигации слева в вашем клиенте Metatrader 4
  • Щелкните правой кнопкой мыши по индикатору валютной силы MT4 — индикатор для MetaTrader 4.mq4
  • Прикрепить к графику любую пару
  • Изменить настройки или просто нажмите ОК
  • Индикатор Currency Strength Meter MT4– индикатор для MetaTrader 4.mq4 теперь доступен на вашей торговой диаграмме.

Когда дело доходит до использования матрицы корреляции – индикатор силы валюты использует сложные алгоритмы, но очень прост в использовании. Он позволяет определить силу на определенный период времени. Для внутридневной торговли обычно рекомендуется использовать до 200 баров, а для скальпирования — до 50 баров.

  • для скальпинга: M5 — 50 бар
  • для внутридневной торговли: H1 — 200 баров
  • для торгов в течение недели: H1 — 500 баров или H4 — 200 баров

При первом применении индикатора, может потребоваться изменение размера окна индикатора. Чтобы уменьшить график и максимизировать пространство на торговом экране, наведите указатель мыши на правый край графика, появится горизонтальная полоса белого бара со стрелкой на обоих концах. Щелкните левой кнопкой мыши и перетащите влево, чтобы изменить размер окна по горизонтали.

Чтобы получить доступ к истории валют для фильтрации, наведите указатель мыши на правый край графика, щелкните левой кнопкой мыши, удерживайте и перетащите, когда появится горизонтальная полоса, чтобы снова отобразить историю рядом с панелью инструментов индикатора.

Какова суть индикатора силы валют

Индикатор силы валют определяет положение стоимости валюты в течение дня относительно наибольшей или наименьшей цены, таким образом он служит для оптимизации рабочего пространства, вытесняя необходимость открывать другие графики. При обмене фреймворками индикатор силы валют может служить для подтверждения тенденции и фильтрации отмены «поздних» сделок. Трейдер может отказаться открывать сделку «по тренду» в зоне перекупленности или перепроданности.

Индикатор силы валют позволяет обнаружить несколько изменений и динамику цены, которую многие трейдеры не могут увидеть без индикатора, что подчеркивает его суть и использование.

Соответственно, трейдеры могут сделать выводы и оценить, как цены будут меняться, основываясь на имеющейся у них информации, а затем они могут изменить свою стратегию для лучшей торговли.

Принципы работы индикатора силы валют — описание

Главным принципом работы индикатора силы является измерение силы всех отдельных валют в режиме реального времени, представленное наличием корреляции и цветом.

Способ, которым эти значения рассчитываются в реальном времени с помощью индикатора, довольно сложен, поскольку он рассматривает множество различных факторов, таких как различные индексы, влияющие на валюты.

Помните, что этот индикатор дает визуальное представление о том, какие пары являются сильными и слабыми в любой момент времени, и именно эту информацию нужно использовать, чтобы соотнести ее с тем, что на самом деле происходит на рынке.

МАТРИЦА — Светофор по профилю Валюты

Матричный индикатор отображает пересечение двух МА на выбранных таймфреймах для валютной пары или для всех кроссов-курсов валюты для текущего бара (0, незакрытого), закрытого (1) и предыдущего (2).Это позволяет визуально отслеживать пересечение МА, как произошедшее, так и происходящее. Пересечение МА — одна из традиционных — классических ТС.Наблюдение за скользящими средними на всех таймфреймах и по всему профилю валюты может быть полезно как для скальпинга, так и для среднесрочной торговли.

VR Atr Pro определяем целевые уровни

Индикатор VR ATR Pro – это мощный профессиональный инструмент для определения целевых уровней на финансовом инструменте. Эффективность индикатора доказана тысячами тестов на реальных и демонстрационных счетах. VR ATR Pro индикатор, работающий на реальных данных с использованием живой настоящей статистики.

Статистика вещь упрямая, использование реальных статистических данных в математических подсчетах позволяет рассчитать точные целевые уровни для финансового инструмента. VR ATR Pro рассчитывает уровни с точностью в 95 %. Посмотрите дальше в описании «Точность показаний»

Преимущества

Индикатор обладает рядом преимуществ, вот только некоторые из них:

  • Высокая точность индикатора.
  • В расчетах можно исключить паранормальный бар
  • Простое отображение целевых уровней прямо на графике.
  • Работает с любыми финансовыми инструментами (Forex, Metals, CFD, Futures, Crypto).
  • Не перерисовывается, постоянно сохраняет свои показания.
  • Эффективен для определения уровней Stop Loss и Take Profit.
  • Наличие оповещений на смартфон, e-mail и алертом в MetaTrader.
  • Версии для MetaTrader 4 и MetaTrader 5 абсолютно одинаковые.
  • Прост в настройке и установке.
  • Подходит для новичков и опытных трейдеров.
  • Работает на всех периодах и тайм фреймах.

Использование уровней среднего хода цены, помогают трейдеру правильно выставить уровни Stop Loss и Take Profit, а так же входить в рынок до того момента как цена пройдет/отработает свое движение.

Алгоритм работы

Алгоритм работы индикатора построен на математическом вычислении среднего движения цены за указанный период времени. Индикатор по периодам “засекает” и запоминает количество пройденных пунктов за период. Далее индикатор, используя математическую формулу средней цены вычисляет уровни для прогноза на рост цены и для прогноза на падение цены.

Благодаря такому использованию реальных данных, индикатор не перерисовывается и показывает высокую точность.

Индикатор можно сравнить с зарядом тока в батарейке Вашего телефона. Вы знаете, что в среднем Ваш телефон теряет заряд за 12-16 часов использования. Так же и индикатор VR ATR Pro высчитывает уровень, если позавчера цена прошла 50 пунктов, вчера цена прошла 60 пунктов, сегодня 55, то завтра вероятность что цена пройдет в среднем 55 пунктов практически 99%.

Программа выводит на график два уровня:

  • Верхний уровень — это прогнозируемый уровень хода цены вверх
  • Нижний уровень — это прогнозируемый уровень хода цены вниз

Уровни можно вывести в виде областей с отклонением от точного уровня. Это позволяет рассчитать цены в диапазоне статистического отклонения.

Доходность

Программа не показывает сигналов на покупку или продажу финансового инструмента. Индикатор VR ATR Pro рассчитывает целевые уровни, к которым стремиться цена, уровни для которых у цены хватит сил и энергии дойти. Эти уровни могут быть использованы для установки значений Stop Loss и Take Profit.

Что бы посчитать точность индикатора целесообразно провести подсчет по принципу сколько раз на истории цена доходила до рассчитанных индикатором уровней. Так мы узнаем точность индикатора.

Важно заметить, что на одном периоде может быть достигнута одна цель, две цели, не достигнуто целей.

Условия расчета точности показаний индикатора VR ATR Pro

  1. Знаков после запятой 5.
  2. Количество периодов для подсчета 100.
  3. Период расчета уровней 10.
  4. Таймфрейм для расчета День.
  5. Даты расчета 18.10.2022 – 09.03.2022.
  6. Таймфрейм отображения индикатора 1 час.

Валютная пара EUR/USD Точность показаний 88%
Валютная пара GBP/USD Точность показаний 78%
Валютная пара BTC/USD Точность показаний 75%

Рекомендации

  • Период расчета индикатора должен быть меньше чем Таймфрейм индикатора. То есть для дневного VR ATR Pro можно расчет делать на 4х часовом графике или меньше. Период отображения индикатора должен быть больше чем период на Вашем графике.
  • Используйте расчет точности показаний в настройках для новых финансовых инструментов.
  • Используйте индикатор для расчетов уровней на дневных периодах или периодах больше дневного.
  • Используйте индикатор совместно со своей торговой системой.
  • Ставьте Take Profit внутри уровней, а Stop Loss за пределами уровней.
  • Используйте период расчетов больше 10 для получения максимально точных результатов. При таком подходе вероятная прибыль будет меньше и чаще. Если использовать период меньше 10, то вероятная прибыль будет больше и реже.
  • Лучше избегать торговли если цена достигла уровня, рассчитанного индикатором.
  • Используйте VPS сервер для получения оповещений 24/7 на свой смартфон или E-Mail

Настройки

>>> Главные настройки <<<

  • Период расчета индикатора — количество периодов для расчета среднего значения.
  • Таймфрейм для расчета — старший таймфрейм для которого рассчитывается среднее значение.
  • Паранормальный большой бар в процентах — процент превышения при котором будет исключен большой паранормальный бар.
  • Паранормальный большой бар цвет — цвет паранормального большого бара.
  • Паранормальный маленький бар в процентах — процент превышения при котором будет исключен маленький паранормальный бар.
  • Паранормальный маленький бар цвет — цвет паранормального маленького бара.
  • Количество дней для отображения — количество отображаемых уровней.
  • Тип отображения информации — тип отображения уровней.
    • Линии — уровни выводятся в виде горизонтальных уровней старшего таймфрейма.
    • Прямоугольники — уровни выводятся в виде прямоугольников старшего таймфрейма.
    • Прямоугольники с заливкой — уровни выводятся в виде прямоугольников с заливкой старшего таймфрейма.
    • Области — уровни выводятся в виде прямоугольных областей старшего таймфрейма.
    • Области с заливкой — уровни выводятся в виде прямоугольных областей с заливкой старшего таймфрейма.

    >>> Настройки последней фигуры <<<

    • Цвет последней фигуры роста — задает цвет для уровней актуального периода.
    • Стиль последней фигуры роста — задает стиль для уровней актуального периода.
    • Толщина линии последней фигуры роста — задает толщину для уровней актуального периода.
    • Заливать последнюю фигуру роста — задает заливку для уровней актуального периода.
    • Цвет последней фигуры падения — задает цвет для уровней актуального периода.
    • Стиль последней фигуры падения — задает стиль для уровней актуального периода.
    • Толщина линии последней фигуры падения — задает толщину для уровней актуального периода.
    • Заливать последнюю фигуру падения — задает стиль для уровней актуального периода.

    >>> Настройки фигур в истории <<<

    • Цвет фигуры роста — задает цвет для уровней исторических периодов.
    • Стиль фигуры роста — задает стиль для уровней исторических периодов.
    • Толщина линии фигуры роста — задает толщину линий для уровней исторических периодов.
    • Цвет фигуры падения — задает цвет для уровней исторических периодов.
    • Стиль фигуры падения — задает стиль для уровней исторических периодов.
    • Толщина линии фигуры падения — задает толщину линий для уровней исторических периодов.

    >>> Оповещение <<<

    • Push — Кнопка для оповещения на смартфон.
    • Mail — Кнопка для оповещения на E-Mail.
    • Alert — Кнопка для оповещения Alert.
    • Позиция кнопок по оси X — Расположение кнопок уведомлений.
    • Позиция кнопок по оси Y — Расположение кнопок уведомлений.

    >>> Размеры <<<

    • Размер текста ценовой метки — Настройка устанавливает размер ценовых меток.
    • Размер кнопок оповещений — Настройка устанавливает размер кнопкам оповещения.
    • Префикс имен объектов — Настройка уникальности индикатора, при запуске нескольких копий индикатора на одном графике, настройка должна иметь любые разные значения.

    Видео

    Обновления

    Версия 20.091 — 16.09.2022

    Исправления и улучшения

    Версия 20.090 — 15.09.2022

    • Добавлена возможность исключать паранормальные бары
    • Добавлены кнопки оповещений
    • Код индикатора оптимизирован

    Версия 20.060 — 14.06.2022

    Оптимизация кода под новый билд терминала

    Версия 20.057 — 27.05.2022

    • Оптимизация кода
    • Исправление ошибок

    Версия 20.031 — 16.03.2022

    Запланировано

    На текущий момент планов нет.
    Вы можете предложить идею или доработку в разделе «Отзывы и обсуждения».

    Что в архиве

    Архив содержит файлы:

    • VR-Atr Pro-RU.ex4 — Версия для MetaTrader 4 на Русском языке
    • VR-Atr Pro-RU.ex5 — Версия для MetaTrader 5 на Русском языке
    • VR-Atr Pro-RU.pdf — Описание и инструкция на Русском языке
    • VR-Atr Pro-EN.ex4 — Версия для MetaTrader 4 на Английском языке
    • VR-Atr Pro-EN.ex5 — Версия для MetaTrader 5 на Английском языке
    • VR-Atr Pro-EN.pdf — Описание и инструкция на Английском языке

    Частые вопросы

    Вопрос: Как считается классический индикатор ATR (Average True Range)?

    Ответ: ATR сокращено от (Average True Range) – индикатор, разработан для отслеживания волатильности. Создателем алгоритма индикатора является мастер тех. анализа, Уэллс Уайлдер, он так же придумал индикаторы RSI, Parabolic и ADX. По факту, формула АТР измеряет диапазон колебаний цены, тренд при этом не учитывается, а также уровней перекупленности-перепроданности, сопротивления-поддержки.

    Индикатор считается по классической формуле:
    True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] — Close[2]; Close[2]-Low[1])

    Отзывы и обсуждения

    Эти программы могут Вас заинтересовать

    VR Watch list and Linker — синхронизация графиков!

    Версия: 21.010

    Обновлено: 28.01.2022

    Добавлено: 01.07.2022

    Лицензия: Платно-Бесплатно

    Цена: 0$/30$/78$ ?

    0$ — Возможность получить программу БЕСПЛАТНО по партнерской программе.

    30$ — Цена программы в аренду на время, цена указана для минимального периода. Максимальное количество компьютеров 30. Других ограничений нет.

    78$ — Цена программы без ограничений с учетом скидки. Максимальное количество компьютеров 30. Других ограничений нет.

    Советник для синхронного изменения финансовых инструментов в открытых окнах терминала MetaTrader. Выбирая торговый инструмент в обзоре рынка, Вы сразу получите графики в открытых окнах терминала. Каждое окно может быть настроено Вами индивидуально.

    VR Sync Charts синхронизация трендов

    Версия: 20.091

    Обновлено: 14.09.2022

    Добавлено: 11.05.2022

    Лицензия: Платно-Бесплатно

    Цена: 0$/30$/42$ ?

    0$ — Возможность получить программу БЕСПЛАТНО по партнерской программе.

    30$ — Цена программы в аренду на время, цена указана для минимального периода. Максимальное количество компьютеров 30. Других ограничений нет.

    42$ — Цена программы без ограничений с учетом скидки. Максимальное количество компьютеров 30. Других ограничений нет.

    Индикатор решает проблему синхронизации графических объектов в разных окнах терминалов МетаТрейдер. Теперь трейдеру не нужно чертить и корректировать трендовые линии в каждом окне графика, достаточно начертить одну линию, и она будет скопирована во все окна графиков.

    VR Close Orders — Закрыть и удалить все ордера

    Версия: 20.103

    Обновлено: 14.10.2022

    Добавлено: 14.06.2022

    Лицензия: Бесплатно

    Цена: 0$ ?

    0$ — Оплата и партнерская программа НЕ требуются.

    Скрипт для закрытия и удаления ордеров в терминале MetaTrader. Может останавливать работу другого советника. Предназначен для облегчения рутинной работы трейдера, а так же для максимально скоростного закрытия и удаления всех ордеров в терминале.

    VR Cub безындикаторная простая стратегия

    Версия: 21.040

    Обновлено: 29.04.2022

    Добавлено: 15.10.2022

    Лицензия: Бесплатно

    Цена: 0 $ ?

    0 $ — Оплата и партнерская программа НЕ требуются.

    Безындикаторная торговая стратегия основанная на пробой середины предыдущего движения. Стратегия торговли проста как «два пальца» и не требует больших знаний и много времени. Просто протестируйте стратегию на учебном счете.

    Рейтинг Форекс брокеров: