ИНДИКАТОР КЛАСТЕРОВ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Кластерный анализ на Forex или Как вычислить Кукла

Форекс трейдеры, как правило, используют классическое отображение графиков в виде свечей или баров. Благодаря такому виду данных, можно посмотреть общую информацию о свече (баре), такую как, например, цены открытия и закрытия, а также максимум и минимум. Но является ли данная информация полной? Как нам узнать, что происходило внутри свечи и спровоцировало ее образование. Какое количество контрактов было продано и куплено по каждой из ценовых котировок? Ведь эти данные могут существенно помочь нам понять ценовое движение и прогнозировать его дальнейшее движение. Такое метод графического отображения и анализа существует и называется он Кластерный Анализ. Об этом мы сегодня и поговорим.

Что такое Кластерный анализ

Кластерный анализ – это сравнительно молодое направление анализа графика ицены. Как известно, до 2004 года информация об объемах на горизонтальных ценовых уровнях была недоступна для трейдеров. С появлением такой возможности были разработаны специализированные компьютерные программы, позволяющие трейдеру оценивать формирование торговых объемов, а также разницу между ордерами на покупку и продажу внутри баров и использовать эту информацию в торговле. Сделать кластерный анализ объема за определенный период времени, значит заглянуть внутрь свечи определенного временного интервала и посмотреть, как в ней формировался объем. Т.е. заглянув вовнутрь свечи, мы можем определить, какое количество объема было куплено или продано по конкретной цене.

График отображает детальную информацию о покупателях и продавцах. На рынке всегда есть покупатели и продавцы, и торговый процесс — это столкновение противоположных интересов: продавец хочет продать дороже, а покупатель — купить как можно дешевле. И когда они сходятся на определенном ценовом уровне, устраивающем обе стороны, они заключают сделку по текущей цене — другими словами, создают тик, который мы привыкли видеть на графике. Кластер — это ценовой бар, только не в привычном для трейдера формате. Он отображает ценовые уровни, на которых виден объем сделок.

Мы можем наблюдать на кластерном графике следующую информацию:

  • ценовой диапазон свечи (например 1,2217-1,2225)
  • объем в количестве проторгованных контрактов по конкретной цене
  • объем прошедший по цене ask
  • объем прошедший по цене bid
  • дельту (объем прошедший по цене ask- объем прошедший по цене bid)
  • общий объем свечи (отображается внизу, как мы привыкли в МТ4)
  • профиль объёма с количеством проторгованных контрактов по каждой цене.

Где смотреть данные?

В отличии от Форекс, все данные по инструментам, торгуемым на бирже, могут исходить только от одного источника, соответственно эти данные (цена/объем) не могут различаться независимо от того, как и где они были получены, при условии конечно, что получены они были с биржи и не фильтровались.

Честные Форекс брокеры:

Существует много разных платформ, в которых можно представить график в виде кластеров. Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных платформ, к тому же еще и бесплатную, которая называется Ninja Trader.

Установка и настройки

http://ninjatrader.com/ru/ – тут можно зарегистрироваться и скачать платформу. Для этого следует указать e-mail, фамилию и имя, номер телефона (латиницей). Я указываю настоящие данные, на мобильный номер не звонят, не спамят. На почту приходят логин и пароль, требуемые для настройки подключения.

Также вы можете ускорить процесс регистрации с помощью сайта http://getanyplatform.com/

По настройке подключения Ninja Trader 7 инструкция тут

Необходимые дополнительные индикаторы для программы вы можете скачать в конце этого поста.

Индикаторы добавляем через Control Center->File->Utilities->Import Ninja Script

Надежные Форекс площадки:

Далее нажимаем Да в выпавшем окне и добавляем архивом скачанные индикаторы.

Шаблон нужно скопировать с расширением XML в папку Библиотеки->Документы->Ninja Trader 7->templates->Chart.

Шаблон рабочего графика скачиваем по ссылке в конце поста.

Тут есть различные настройки графиков и индикаторов, по ним будет отдельная тема. Ну а кластерный график в Ninja Trader тоже имеет ряд настроек, у меня он выглядит как на скрине ниже – это общая картинка, если приближать ее, то будет видно кластера по каждой цене.

Подсветки клеток выставляются отдельно, т.е к примеру >200 контрактов красный цвет, >100 контрактов – розовый и т.д. Это делается для наглядности, чтобы не держать график в увеличенном размере и отслеживать кластера, а так по цвету, можно сразу определять, что там объемы больше заданного количества, а уж если надо конкретнее, тогда уже приближаем и смотрим, сколько конкретно контрактов прошло в этом кластере. Для каждого таймфрейма нужно подбирать, какое значение кластеров будет подсвечиваться цветом, так если значения для м5 посмотреть на м60, то график просто будет одного сплошного цвета.

Применение в торговле

Рассмотрим очень хороший рабочий классический графический паттерн – слом тенденции и вход на коррекции, при тесте с учетом крупных пробойных объёмов (крупных кластеров) схематично он выглядит так:

На каких валютах возможно использовать кластерный анализ?

Сразу хочу заметить, что не на все валюты есть фьючи для анализа, так что те, кто любят торговать экзотику, не смогут найти все требуемые котировки. Ниже список и кодировка фьючерсных контрактов на валюты, доступные в ниндзе:

Также стоит отметить, что на фьючах все валюты являются базовыми в котировке, и в данном случае доллар рассматривается по отношению к другим валютам. Поэтому при анализе фьючерсов на валюты следует это учитывать. Вот пример:

Это доллар/канадец на форексе и канадец/доллар на фьючерсах. Аналогичное явление и с японской йеной.

Примеры торговли

Как мы видим на скрине ниже (6E-фьючерс евро), был слом тенденции с формированием объемного накопления после пробоя, далее идет движение вниз и последующий возврат к объемной зоне, где начинают появляться крупные кластера. Здесь мы ищем вход с довольно небольшим стоп-лоссом. Конечно же, нужно использовать частичное закрытие позиции на ближайшем уровне, а остальную часть позиции переводить в безубыток. Далее стоит наблюдать за дальнейшим развитием трейда.

Ниже то же самое место в МТ4. Мы видим, что данный вход обоснован имеющимися объемами, и стоп поставлен не просто, а спрятан за объемные зоны, и если там находится действующий продавец, то он будет защищать зону своего входа, что дает нам статистическое преимущество более чем 50/50.

Вот паттерн на покупку:

Еще один пример отработки сигнала на продажу:

Дополнительная информация

Еще хочу обратить внимание, что если при возврате цены к пробойному месту, где были крупные кластера, нет нужной реакции, не появляются объемы и цена довольно легко проходит это место, то скорее всего это был ложный вынос для сбора стопов и получения необходимой ликвидности.

На схеме это выглядит так, обычно это может появляться на значимых и исторических уровнях и возле хороших уровневых наторговок:

Вот пример из ниндзи:

Ниже мы видим, что можно провести уровни, подтвержденные объемом, и получить зону сопротивления, которая впоследствии была пробита. При возврате цены нет ни крупных кластеров, ни остановки цены в месте пробоя. Поэтому можно предположить, что произошел захват ликвидности на стопах покупателей и тех, кто входил на пробой уровня.

Вот еще пример, где захват произошел буквально одной свечой:

После данного ложного движения мы могли наблюдать очень хорошее внутридневное движение с хорошим соотношением sl/tp.

Не стоит забывать, что анализ входа в данном случае делается по фьючерсу евро (6E), а фьючерс – это производный финансовый инструмент, стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса. Контракты евро имеют статус расчетные, с поставками в марте, в июне, в сентябре и в декабре. Котировки фьючерса и форекс спота всегда отличаются. Особенно когда осуществляется переход на новый контракт, то разница в котировках может составлять до 50п., она со временем уменьшается до 10-15 п. Хочу обратить внимание, что при анализе входа нужно обращать внимание не на конкретный ценовой уровень, а на структуру движения инструмента в целом, потому что она, как правило, повторяется.

Заключение

Как видно из приведенных примеров, кластерный анализ дает нам возможность входить более осмысленно от уровней поддержки и сопротивления, т.к. это не просто мифические линии, который каждый может нарисовать немного по-своему, а зоны, которые подтверждены объемом.

Разумеется, кластерный анализ рынка достаточно сложен, в нем существует множество тонкостей, которые трейдеру следует научиться замечать и учитывать, так сказать, невооруженным глазом. Однако при правильном подходе, кластерный анализ может стать отличным инструментом, позволяющим понимать рыночную ситуацию и принимать взвешенные и наиболее верные торговые решения.

Кластерный индикатор для MT4 и Ninjatrader от разработчика в среде MT5

На различных рынках, кроме Форекса трейдеры покупают, а также продают свои активы за валюту. Но если при работе с товарной или фондовой биржей проблем при оценке стоимости инструмента не возникает, то на Форексе для этого существуют кластерные инструменты особой формы.

Под кластером я имею ввиду комплект валютных пар, на их основе рассчитывается динамика отдельной валюты. Кластер – это некоторый многоугольник, у которого углы соответствуют отдельным валютам. А диагонали и стороны символизируют валютные пары.

Таким образом, когда меня интересует стоимость, которой объективно характеризуется евро, я рассчитываю её при помощи курсов пар: Евро Доллар, Евро Фунт и Евро Йена. Такая же операция выполняется для трех угловых валют. А более точная оценка достигается с помощью добавления ещё нескольких «углов». Именно такой подход реализует первая группа инструментов, о которой я расскажу сегодня.

Те из вас, кто не уверен, в правильности своих действий на рынке Форекс может почитать статью про правила успешного трейдера.

Так выглядит кластер воды.

Кластерный индикатор Форекс. Из первой группы. Его назначение. На что похожа его работа

Советую вам и другие статьи на моем сайте:

Итак, для чего нужны инструменты первой группы.

Возможный пример, в данном случае – это спекуляции на решениях центробанков. Я беру именно этот пример, потому что когда доллар дешевеет к швейцарскому франку из-за решения Национального Банка Швейцарии, которое предусматривает увеличение основной ставки, то это ещё не значит, что доллар на самом деле ослабел, даже наоборот, в это же время он укрепляется по отношению к Евро и к Йене.

Таким образом, кластеры похожи на валютные индексы. Однако, если последние рассчитываются с помощью подбора оптимального веса каждой пары, входящей в индекс, ведь у них разная стоимость пункта, то при анализе с помощью кластеров берутся в расчет только взаимные относительные курсовые колебания между изучаемыми парами. Сама динамика выражена в процентах. Эти инструменты можно использовать, например, для увеличения вероятности прибыли на контртрендовых стратегиях на основе анализа каналов.

Трендовые кластерные индикаторы

Эта часть статьи основывается на разработке пользователя ресурса MQL5. Его ник «Семен Семёныч». Благодаря этому пользователю кластерные инструменты МТ5 и МТ4 первой группы получили свое сленговое имя: «индикаторы Семёныча».

Описывать подход можно и по-другому, но разработки этого программиста стали начальной точкой при создании последних модификаций. Возможно, самые успешные Форекс трейдеры, когда-то уже использовали эти подходы.

Хорошо известны два тренд-следящих инструмента, один назван CCFp. Он показывает относительные отклонения восьми главных валют от балансной линии. Второй – CFP. Когда вы устанавливаете его на график, он сам определяет пару и выводит на монитор график, который отражает тенденцию только на одном этом инструменте.

Автор заметил, что такие трендовые инструменты не могут дать сигналов на продажу или покупку, они только оценивают соотношение сил рынка. А применить их можно так, как работают с CCI. Это значит, если линия инструмента находится выше уровня балансовой линии или иначе нулевого уровня, то искать нужно сигналы на покупку, а если ниже, то нужно продавать актив. Упомянутые инструменты нужно настраивать с помощью одинаковых переменных.

11,

Знания о тренде, построенные на данных инструментах можно применять вместе с умением о том, как строить каналы Форекс.

1

Кластерный индикатор CCFp

Если посмотреть на это иначе, то, когда линия инструмента долгое время находится ниже или выше нулевой отметки, то такое состояние можно расценивать, как перепроданность или перекупленность валюты. При этом заработать на этом не просто. Дело в том, что нужно набрать позиций одновременно на каждой паре из кластера. Это нужно делать малыми лотами и при этом не следует применять стоплосс. Таким образом, при торговле возможны следующие сценарии. Для примера возьмем CCFp.

1

  1. Инструмент близок к линии баланса, а на рынке флет. В этом случае не нужно заключать сделки.
  2. Линия пересекает нулевую линию снизу вверх. Это значит, что, скорее всего, на рынке берет начало сильный бычий тренд.
  3. Линия пересекает нулевую линию сверху вниз. В таком случае велика вероятность, что начнётся мощный медвежий тренд.
  4. Линия инструмента выше уровня баланса и начала снижение. Это значит, что на лицо коррекция, при которой длинные позиции целесообразно закрыть.
  5. Линия инструмента ниже уровня баланса и начала повышаться. Пришло время фиксировать прибыль на коротких позициях.

Подобные сценарии можно применять вместе со знаниями о самой волатильной паре.

1

Сигнальные кластерные индикаторы МТ4

А теперь о других двух инструмента CCp (или CC) и Complex_pairs1. Эти инструменты работают как трендовые, но способны быстрее реагировать на смену тенденций. По этой причине их можно применять для определения реальных точек входа. Такое положение вещей определяется алгоритмом работы CCFp и CFP. Дело в том, что они работают с несколькими таймфреймами, тогда как сигнальные модели работают с рынком только в рамках того таймфрейма и графика, куда были установлены. Ещё хочется заметить, что эти инструменты похожи по оперативности данных на те, что были рассмотрены в статье про стратегии светофор.

1

Импульсные инструменты так же как трендовые алгоритмы отображают динамику на одной паре, как это делает Complex_pairs1 или на разных, для этого нужен CCp. Замечу, что Complex_pairs1 – это более простая версия CCp, по которой можно узнать, какова разница скоростей изменения валютных стоимостей из тех, что входят в определенную пару. Вот потому то CCp более информативный.

1

От пределов инструмента можно начинать продавать и покупать весь портфель валютных пар, которые включены в кластер. Особенность в том, что границы диапазона нужно заблаговременно рассчитать с помощью статистики или определить на глаз. Очень кстати тут будет умение определять угол наклона тренда. А вот и ещё один сигнал, который можно использовать. Это пересечение линий, которые характерны для валют из пары.

1

Смотреть

1

Чтобы объективно оценивать ситуацию, то есть, чтобы в расчетах инструмент использовал расширенный перечень пар, нужно разрешить, чтобы алгоритм, учитывал тенденции на большинстве основных пар. Для этого напротив тиккера в настройках указывается значение Истина. Для того, чтобы избежать путаницы нужно сделать ещё вот что. Все линии, кроме отражающей тенденции по Евро и Доллару нужно сделать прозрачными. Для тех, кто ещё не до конца разобрался с тенденциями, была написана статья: «Восходящий и нисходящий тренд»

1

Закономерность очевидна. Пара Евро Доллар будет расти, когда синяя линия выше зеленной. При обратной ситуации, обычно, Евро Доллар падает. Можно сделать вывод, что пересечение линий нужно применять, как сигналы.

Хорошие результаты прогнозирования получаю на базе трендовых линий, а также каналов, которые отмечаются на инструменте CCp. При покупке же недооцененную пару, по отношению кластеру, имея ввиду те что сильнее других отклоняются от обычной для всех тенденции, по совету некоторых трейдеров с форумов, случается надолго остаться с просадкой.

2

Рассмотренные индикаторы вполне могут применяться для работы по стратегии Боллинджер Бандс.

2

Кластерные индикаторы для МТ4. Особенности

Инструменты, о которых тут шла речь, написаны для языка MQL4.

23,

Первый нюанс состоит в том, что в «подвале» инструмент может отобразить не больше восьми линий. Таким образом, не получится охватить весь рынок, поэтому нужно ограничиться только основным набором пар. Второй нюанс в том, что сильные движения приводят к зависанию терминала на несколько секунд. Наконец последний нюанс заставляет пользователя периодически обновлять график, для получения корректных линий.

2

Индикатор кластерного объема для МТ4

Кластерный анализ – достаточно новый вид анализа движения на рынке. При этом известно, что борьба интересов быков и медведей помогает двигаться цене актива. Этот аспект нужно понимать, и с его применением нужно осознать, что настроения рынка быстрее отразится не на цене инструмента, а на объеме сделок. И когда последний показал динамику, тогда начинается новое движение. Проверять свои выводы о подходе рекомендую методами тестирования ручных стратегий, рассмотренными в одноименной статье.

2

Выходит, что такой показатель можно считать первичным. Поэтому подобный анализ рынка дает ясное представление о доминирующих настроениях. Так можно значительно раньше понять, когда и как быстро будет двигаться рынок. Делая вывод, можно сказать, что такой новый вид анализа – это внутрибаровое исследование количества сделок, которые были заключены на каждом уровне внутри свечи.

2

Такой анализ, который проводится на Форекс несколько сложнее, чем та методика, которая описывается выше. Это объясняется просто: здесь доступен общий объем сделок, которые были заключены и то, только из данных конкретного брокера. При этом рыночные настроения в более широком смысле трейдеру не доступны.

2

Эту информацию можно использовать для подтверждения некоторых сигналов из торговой системы снайпер.

2

Кластерные индикаторы объема. Общие принципы использования в терминале МТ4

Но даже имеющаяся информация о тиковых объемах, которая применяется для такого анализа, оказалась достаточной, чтобы создать некоторое количество полезных инструментов. Они призваны пополнить арсенал методик трейдеров. Например, вы отдаете компьютеру приказ, показать простые торговые стратегии Форекс, и получаете свой список, который был бы не полным без данного метода.

2

С помощью этого инструмента можно легко определять важные уровни сопротивления и поддержки, а определение этих уровней позволяет построить действенные торговые системы.

Чтобы такой инструмент работал, вам понадобится таймфрейм M1. То есть если ваш брокер не предоставляет возможность работать на таймфрейме M1, то инструмент работать не будет.

3

Кластерный индикатор объема для Форекс. Скачать, ознакомившись с функционалом

Начнем с лидера алгоритмов – это инструмента HighVolumeBar VertikalHistogram. Такой инструмент для Форекс скачать можно немного ниже. Одна из особенностей этого кода – это отображение универсального значения для всех таймфреймов. При этом выше H4 инструмент не поднимается. И этого вполне достаточно, чтобы сделать симбиотическую систему на базе этого способа и индикатора MACD, способ работы с которым рассмотрен в статье про стратегии Форекс на H4.

3

Инструмент работает в трех состояниях:

3

  1. Для определения уровня поддержки.
  2. Для определения уровня сопротивления.
  3. Для неопределенных уровней.

На вид инструмент в одном состоянии от другого отличается цветом. Для расчета берется количество баров указанное в настройках. Главное достоинство инструмента в том, что он может показать силовой уровень или несколько уровней текущего дня. Тогда как другие алгоритмы демонстрируют уровни прошлых периодов.

3

Все упомянутые в статье индикаторы Форекс скачать можно по ссылке ниже.

35

Скачать

Следующим шагом в развитии этого индикатора является его вторая версия HighVolumeBar VertikalHistogram v2, которая снабжает пользователя информацией о вероятности правильного расчета силового уровня. Число выражено в процентах.

3

Индикатор также применяется для определения возможного направления движения графика. По показаниям индикатора совершают сделки в направлении, которое противоположно уровню. Для этого продают от уровня сопротивления или покупают от поддержки. Важным условием для заключения сделки является окончание дня, где уровни строились. Вход раньше может быть неэффективным. Также важно, чтобы вероятность была ближе к 50%.

3

Без этого представителя были бы не полностью описаны кластерные индикаторы объема. Скачать и этот инструмент

Ещё один популярный индикатор объема для мт4 – это TPO (Time Price Opportunity). Индикатор, похож на предыдущий. Он помогает определять силовые уровни. В этом индикаторе поддержки и сопротивления отстраиваются на фоне гистограммы цветовыми линиями.

3

В предыдущем индикаторе уровни отличались цветам. А в этом трейдер сам определяет уровень на базе общих знаний. То есть уровень виден, но чем он является поддержкой или сопротивлением нужно определить самому.

3

Индикатор хорош тем. Что цена очень четко реагирует на уровни, которые им определены. При этом сам инструмент не используется в качестве основного. Как правило, его используют в качестве фильтра, который отлично подойдет, например, для торговой стратегии два стохастика.

Те индикаторы, которые были приведены тут – это самые популярные примеры. Они широко освещаются в сети.

4

Индикаторы кластерного объема существуют для альтернативных терминалов

Анализировать кластерные объемы возможно в рамках других терминалов, кроме МТ4. Например, я нашел интересный индикатор, который отлично работает в программе Ninjatrader.

4

Кластерный индикатор объема Ninjatrader

Инструмент Cluster Volume – это индикатор объема нового типа. В данном случае под кластерами понимается суммарный объем, который пришелся на данный бар, на конкретную цену. Этот инструмент строит кластеры как гистограммы. Таким образом, на графике появляется целая плеяда гистограмм.

4

Вот пример большого количества информации о ценовом поведении, которую дают эти инструменты.

Это просто график без дополнительных построений.

4

А вот какую дополнительную информацию можно получить, если использовать этот индикатор.

Как видно этот индикатор кластерного объема, скачать который можно по ссылке выше, помогает мгновенно определить, как распределяются объемы, например, в зоне консолидации, а также на уровнях сопротивления и поддержки, а также там, где цена разворачивается. Вне всякого сомнения, трейдер в состоянии применить подобную информацию с максимальной пользой для себя.

4

Кластерный анализ годится во время анализа любого временного интервала или таймфрейма. Даже не важно, какая именно торговая система вами используется. Это может быть скальпинг или интрадей торговля, а может быть вы торгуете на среднесроке и удерживаете позицию от нескольких дней до нескольких недель или даже когда вы торгуете долгосрочной позиционной торговлей.

4 47,

В заключении рекомендую вам к прочтению статью – торговля по объёмам форекс

Кластерные индикаторы объема для MT4 и 5

Кластерные индикаторы объема очень важны, так как помогают выявить активность так называемых «профессиональных денег», оказывающих прямое влияние на состояние валютной биржи в целом.

Другими словами, кластерные индикаторы объема для MT4 и 5 учитывают происходящий на рынке дисбаланс спроса и предложения и помогают определить какое именно настроение присутствует в данный момент, чтобы трейдер мог следовать за крупными профессиональными игроками.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Что такое кластерный анализ и насколько он эффективен?

Итак, чтобы понять, что такое кластерные индикаторы объема для MetaTrader, которые кстати можно скачать ниже бесплатно, необходимо понять саму суть кластерного анализа. Итак, кластерный анализ на данный момент, является достаточно новым для большинства трейдеров видом рыночного анализа. По большому счету, кластерный анализ заключается в изучении кластерных графиков , являющихся преобразованием ордеров биржевых лент в удобный для восприятия и чтения вид.

Кластерный анализ, является наиболее детальным и точным видом анализа, так как в его основе лежит каждая из сделок совершаемых на рынке. Объединение сделок при помощи определенных математических операций, по заданным критериям (величина объема, временные промежутки и так далее) на выходе предоставляется в виде распределенного объема цены (кластера). График цен представленный в таком виде, называют кластерным графиком.

Как известно, борьба интересов медведей и быков двигает цену актива. Данный аспект необходимо понимать и используя его осознавать, что рыночное настроение будет быстрее отражаться не на ценах активов, а на непосредственно объеме сделок. И когда данный объем показывает динамику – происходит новое движение. Получается, что данный показатель является первичным, а кластерный анализ дает самое ясное представление о том, какое настроение на рынке доминирует на данный момент.

Торговая сессия с техническим и объёмно-кластерным анализом

Кластерный индикатор объема – «HighVolumeBar VertikalHistogram» для MT4 и 5

Один из наилучших алгоритмов поиска объемов признан индикатор, который носит название «HighVolumeBar VertikalHistogram». Данный индикатор интересен тем, что отображает единое значение на любых таймфреймах, не превышающих Н4. Происходит это благодаря одному моменту: в качестве исходных данных используется минутный таймфрейм.

Индикатор объема «HighVolumeBar VertikalHistogram» в MetaTrader имеет такие состояния:

  • уровень сопротивления;
  • уровень поддержки; .

Визуально эти состояния на графике различаются по цвету и рассчитываются по заданным в настройках числу баров. Основное достоинство рассматриваемого индикатора, это отображение силовых уровней по текущему дню, а не по прошедшим периодам, как у большинства подобных алгоритмов.

Существует более совершенная версия данного индикатора «HighVolumeBar VertikalHistogram v2», не отличающаяся принципиально от первоначальной, но дополнено указывающая вероятность правильного уровня силы в процентах.

Данный индикатор применяют в торговле для того, чтобы определить вероятное направление ценового движения. По показаниям этого индикатора можно открывать сделки, пользуясь направлением, противоположным уже выявленному уровню. Другими словами, покупать необходимо от уровня поддержки, а продавать, наоборот от уровня сопротивления. При использовании «HighVolumeBar VertikalHistogram», обязательное условие для входа в позицию – окончание дня в течение которого строились данные уровни. То есть входить в позицию раньше, чем закроется день не рекомендовано.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Кластерный индикатор объемов – «ТРО» и «TPO-Range» для MetaTrader

Не менее популярным, чем предыдущий кластерный индикатор для MT4 и 5, стал «ТРО» (Time Price Opportunity (Время-Цена-Возможность)) с дополняющим его «TPO-Range». Данный алгоритм также определяет силовые уровни, то есть сопротивления и поддержки, прорисовывая их на графике.

Визуально в MetaTrader данный индикатор выглядит, как набор гистограмм, отображающихся непосредственно возле ценовых баров. Эти гистограммы внешне очень схожи с выдаваемыми кластерными индикаторами применяемыми в торгах на фондовых с фьючерсными рынками.

Базовый индикатор, то есть «ТРО» показывает неплохие результаты при торговле внутри дня, так как занимается обработкой исключительно новых данных изменения объемов. Если Вы занимаетесь долгосрочной или среднесрочной торговлей, то в дополнение к индикатору «ТРО» необходимо использовать еще и «TPO-Range», добавив его поверх основной разметки.

Этот индикатор характерен тем, что ценой предельно четко отрабатываются определяемые им уровни сопротивления и поддержки, но при этом «ТРО» не используют как основной инструмент. Обычно его применяют как фильтр, отлично подходящий для стратегий с использованием Стохастиков.

Кластерный индикатор объема – «Cluster Volume»

Кластерный индикатор объема для MT4, 5 «Cluster Volume» является индикатором нового поколения. В его случае, под кластером подразумевают суммарный объем, приходящийся по данному бару, на определенную конкретную цену. «Cluster Volume», это инструмент выстраивающий кластеры в виде гистограмм. Получается, что на графике, Вы можете наблюдать целую плеяду гистограмм.

Как видите, данный индикатор для Metatrader, который также можно скачать бесплатно, дает возможность практически мгновенно определять, как к примеру, распределены объемы в зоне консолидации, уровнях поддержек с сопротивлением, а также в зоне ценового разворота. Всю эту информацию, Вы несомненно можете применять с максимальной для себя пользой.

Рассмотренные нами кластерные индикаторы объема для MT4, 5 являются наиболее широко применяемыми из тех, что сегодня представлены в сети Интернет. Хотя Вы можете применять и более сложные методики затрагивающие анализ дельт и кластеров, рыночных профилей, разницы между количеством сделок на продажу и покупку и так далее. Для этого можете воспользоваться такими алгоритмами как «Volfix» либо «MarketDelta».

Кластерный анализ на примере терминала MetaTrader

Применяя кластерный анализ в терминале Metatrader, можно намного раньше определить, в какое время и насколько быстро станет двигаться рынок. Можно сказать, что кластерный анализ является внутрибарным исследованием количества сделок, заключаемых на каждом из уровней внутри свечи.

Поэтому так и важны кластерные индикаторы объема для MT4, 5, скачать которые, как уже говорилось выше, Вы можете скачать бесплатно, дающие возможность видеть полный объем совершаемых сделок. Какие же кластерные индикаторы объема для metatrader рекомендуют использовать опытные трейдеры?

Кластерные индикаторы для анализа объемов в MetaTrader (MT5)

Практическое применение кластерных индикаторов на рынке FOREX

В статье «Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX» детально рассматривался принцип работы кластерных индикаторов. Там же вводились основные определения, такие как «перекупленность», «перепроданность» валют и линия баланса. В этой статье речь пойдет о том, как на практике используются индикаторы, демонстрируется ряд тактических и стратегических приемов торговли по ним:

  • методы, позволяющие выявить потенциальные пары, на которых возможно зарождение трендов;
  • процедуры определения времени входа и выхода из рынка;
  • приемы сопровождения долгосрочных и среднесрочных позиций.

В примерах используется полный кластер, состоящий из восьми валют. На практике кластер можно сделать какой угодно, например, исключить сырьевые валюты или валюты, по которым информация избыточна для собственной торговой системы. Кроме того, работая с кластерными индикаторами, следует всегда учитывать, что информация предоставляется ими на основании всех валют входящих в кластер, а не только валюты, которые входят в рассматриваемую валютную пару. Такое обстоятельство иногда искажает полезную информацию, зато сигналы, получаемые от индикаторов, считаются более надежными, так как учитывают колебания цен всех валютных пар, а не только той пары, которая изучается.

Проекция основных элементов ценового графика на кластерные индикаторы

На ценовом графике различают периоды тренда, периоды консолидации (флета) и области разворота. Кластерные индикаторы, как и любой другой индикатор, являются проекцией цены, потому не могут предсказывать будущее направление и точки разворота. Но, с другой стороны, поведение кластерных индикаторов отличается от большинства классических инструментов, а потому они могут показать ту информацию о цене, которая может быть не так явно видна при использовании других индикаторов.

В примерах будут использоваться такие индикаторы как CCFp и CCp. Эти индикаторы имеют до восьми информационных линий, каждая из которых соответствует той или иной валюте. Чаще всего при анализе интересно видеть все линии, но в примерах, чтобы внимание не рассеивалось на излишнюю информацию, линии валют, не входящих в рассматриваемую пару, будут скрываться. На рисунке Fig 1, отображен один и тот же индикатор CCFp для пары EURUSD, только в разных видах. В верхнем индикаторе показаны все валюты входящие в кластер. На нижнем индикаторе кластер тот же самый, состоящий из восьми валют, но видимые линии только EUR и USD, остальные скрыты. Такая возможность достигается путем настроек индикатора (смотрите статью «Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX»).

Смена тенденций

Любой ценовой график имеет периоды роста и периоды падения. И определение смены направления первоочередная задача кластерных индикаторов. Кластерные индикаторы бывают двух типов: трендоследящие и импульсные (или сигнальные). Каждый тип в свою очередь имеет две модификации: комплексный, на котором отображаются все валюты кластера и парный, предназначенный только для выбранной пары. Рассмотрим каждый тип отдельно.

Импульсные (сигнальные) индикаторы

К этому типу относятся индикаторы CCp и Complex_pairs (Complex_pairs — оригинальный, Complex_pairs1 — облегченный). На рисунке Fig 2 отображены Complex_pairs1 сверху и CCp снизу. На индикаторе CCp показаны только две валюты — EUR (синяя линия) и USD (зеленая линия) – остальные валюты скрыты, хотя и участвуют в кластере. Если на этом индикаторе одна валюта выше другой, то считается, что она в росте относительно другой. В тот момент, когда линии пересекаются, достигается баланс валют, участвующих в данной валютной паре. Как правило, достижение точки баланса валют будет говорить о том что, возможно, изменится направление, таким образом, возникает сигнал.

На данном индикаторе не всегда явно видно, произошло ли пересечение валютных линий или нет. Для лучшей визуализации этого момента, а также для усиления амплитуды используется индикатор Complex_pairs, на котором пересечение сигнальной линии с линией баланса будет совпадать с пересечением валютных линий на индикаторе CCp. На рисунке Fig 2 проведены вертикальные линии через точки пересечения индикатора Complex_pairs с линией нуля, а так же с точками пересечения валютных линий на индикаторе CCp. Все пересечения происходят в один и тот же момент времени.

Красные вертикальные линии проведены в тот момент, когда приходит медвежий сигнал по паре EURUSD. На индикаторе Complex_pairs это пересечение сигнальной линии с линией нуля сверху вниз, а на индикаторе CCp это соответствует моменту, когда линия доллара находится выше линии евро. Зеленые вертикальные линии дают бычий сигнал по паре EURUSD. Однако использовать сигналы в торговле выдаваемые импульсными индикаторами напрямую нельзя. В торговле необходимо учитывать общее направление, в котором движется пара. Например, нельзя следовать сигналам, которые выдаются против тренда. Для определения общего направления тенденции используются либо старшие таймфреймы, либо рассматриваются трендоследящие индикаторы.

Трендоследящие индикаторы

К этому типу относятся два индикатора (см. рисунок Fig 3): CCFp, на котором отображены две валюты, а другие скрыты, и индикатор CFP, настроенный на данную пару EURUSD. Точно также как и у импульсных индикаторов точки пересечения валютных линий индикатора CCFp, совпадают с пересечением линии индикатора с линией баланса. В отличии от сигнальных индикаторов трендоследящие не дают торговых сигналов, но зато они показывают общую тенденцию, то есть указывают, какие сигналы более предпочтительней в данный момент времени, бычьи или медвежьи.

На картинке Fig 3, отмечены эти периоды времени. Зеленые области это периоды, когда предпочтительней отрабатывать бычьи сигналы, а красные – время медведей. В виду того, что трендоследящие индикаторы учитывают влияние старших таймфреймов, они имеют инерционный характер и потому позже остальных индикаторов показывают, что тенденция изменилась. В тоже время, благодаря этой инерционности и зависимости от старших таймфреймов, именно эти индикаторы более точно показывают области разворота. Но об этом чуть позже, когда будем рассматривать приемы торговли по индикаторам, а пока рассмотрим, какую информацию предоставляет нам линия баланса.

Линия баланса

Сумма всех валютных линий на индикаторах CCFp и CCp в каждую единицу времени всегда равна нулю, вне зависимости от того, какое количество валют участвуют в кластере. Таким образом, указанные индикаторы отображают не только взаимное колебание относительно друг друга, но и колебания относительно нуля. Если линия валюты, находится выше нулевой линии, то говорят, что валюта «перекуплена», если ниже – «перепродана».

Когда валюта находится в области нулевой линии (линии баланса), то она не испытывает напряжения, достигнув точки равновесия. Дальнейшее движение от линии баланса, будет зависеть от того, будут продавать эту валюту или покупать. С другой стороны, когда линия валюты находится в области перекупленности (выше нулевой линии) или перепроданности (ниже нулевой линии), то возникающее напряжение заставляет валюту возвращаться к своему равновесному состоянию – к нулевой линии. В связи с тем, что на практике мы имеем дело с валютными парами, то всегда приходится рассматривать динамику двух валют. Для этой цели служат индикаторы CFP и Complex_pairs, которые также имеют линию баланса, а сигнальная линия индикатора представляет собой сумму двух валют.

Точно также нулевая линия в этих индикаторах покажет, когда валютная пара находится в равновесном состоянии, а когда она испытывает то или иное напряжение. Проекция от пересечения линии индикаторов с линией баланса может указать цену, около которой колеблется валюта, и тем самым определять периоды флета или тренда. На рисунке Fig 4 через точки пересечения линии индикатора проведены синие вертикальные линии, которые позволяют определить равновесную цену для пары EURUSD. Таким образом, можно перенести линию баланса на ценовой график (сиреневая линия). Вообще-то существует индикатор Complex_balance, который позволяет это делать автоматом, но рассмотрение этого индикатора выходит за рамки этой статьи, подробнее о нем можно узнать на сайте Оникс в ветке «Кластерные индикаторы».

Если линия баланса на ценовом графике идет горизонтально, то это говорит о том, что валютная пара находится во флете. Если же она имеет наклон, то говорят, что пара находится в тренде. Так, например, период между точками A и B, определяется как тренд. Период BC выражен как сильный тренд, а период CD его затухание. Далее от точки D до точки E пара находилась в консолидации, и только в период EF возобновился тренд по паре EURUSD.

Тактические торговые приемы по кластерным индикаторам

К тактическим приемам относятся торговые сигналы для краткосрочной и среднесрочной торговли, а так же определение ближайших уровней, которые могут использоваться для установки целей и стоп-сигналов.

Торговля с использованием линии баланса на графике

В качестве примера, используется пара EURUSD и тот же таймфрейм, который был рассмотрен чуть ранее. Исходная позиция — это наличие точки A и B, которые показывают, что цена в тренде, а так же двух уровней диапазона разброса цены на графике – 1.1635 и 1.2320 (смотрите рисунок Fig 5).

От точек А и B проводятся две горизонтальные пунктирные линии, которые в будущем окажут поддержку восходящему тренду. От этих уровней можно совершать покупки в сторону восходящего тренда. От линии A’ покупки до тех пор, пока не образуется точка C, а после ее образования ожидается возврат цены уже до линии B’. Поскольку точка C подтвердила, что тренд продолжается, то уместны будут покупки от линии B’. После образования точки С, так же ждем появление следующей точки D и возврата к уровню C’ (см. рисунок Fig 5a).

Но этого возврата не произошло, поскольку тренд усилился, и точка D появилась значительно выше, чем прогнозировалось. Единственной поддержкой тренда, на тот момент может служить продолжение основной линии тренда ABC – это линия C’’. Эта поддержка была отработана, но уже после периода консолидации пары (DE на Fig 4), но зато от этой поддержки возобновился тренд. После появления линии E, видно, что линия баланса изменила свой наклон – тренд затухает, и пробой поддержки D’ достаточно вероятен, что собственно и произошло, и как подтверждение, следующая точка E’ показывает, что тренда больше нет. Период консолидации будет окончен только после теста линии C’’, от которой тренд может возобновиться или, в случае ее пробития ожидается снижение пары до C’. История показала, что тренд возобновился (см. рисунок Fig 5a). Появление точки F’ свидетельствует о том, что тренд замедляется. На текущий момент времени ожидается формирование очередной точки. Действующими поддержками тренда являются C’’, E’, F’ (данные на момент написания статьи). При изменении тенденции пары вниз, целью может стать линия C’, от которой цена так и не оттолкнулась вверх.

Торговля с помощью импульсных индикаторов

В торговле по отдельно взятой валютной паре применяется индикатор Complex_pairs. Для начала общие определения (смотрите рисунок Fig 6).

Для определения сигнала необходимо наличие четко выраженного фрактала (Fractal) – резкий пик, который, как правило, образуется после сильных движений. Второй элемент – это наличие вспомогательного (опорного) пика (на рисунке обозначен как peak). От фрактала через этот вспомогательный пик проводится сигнальная линия (красная линия на рисунке). Когда линия индикатора пересекает сигнальную линию, возникает агрессивный сигнал. При этом если фрактал был выше линии нуля, а пересечение произошло ниже линии нуля, то это сигнал на покупку рассматриваемой пары.

Этот агрессивный сигнал подтвердится, когда линия индикатора пересечет линию баланса. Торговля может быть разной, можно покупать при агрессивном сигнале, а при подтверждении добавляться или передвигать стоп в безубыток. А иногда можно подходить консервативно и отрабатывать только подтвержденные сигналы. Кроме того, сигналы различаются по своей силе. На рисунке Fig 6, вариант A, является сильным сигналом, вероятность его отработки очень велика, более того, потенциал у этого сигнала намного выше, чем у других вариантов. Вариант B встречается чаще, чем вариант A, но сам по себе сигнал значительно слабее, поскольку вспомогательный пик находится в области линии баланса. Третий вариант C, самый слабый, как правило, он скорее принесет убыток, чем прибыль. Отличается он от предыдущих вариантов тем, что пересечение линией индикатора линии баланса происходит раньше, чем пересечение сигнальной линии.

Бывает так, что линия индикатора после пересечения сигнальной линии идет на снижение, вызывая дивергенцию, такой сигнал считается самым сильным, но встречается он не так часто. Рассмотрим практический пример, в качестве которого выбрана пара USDJPY именно для того, чтобы продемонстрировать не только успешные входы, но и неудачные сигналы. На рисунке Fig 7, сигналы подает индикатор Complex_pairs (оригинальный). Таймфрейм Н4. Рассматриваются сигналы только для вариантов A и B, в виду того, что вариант C является очень слабым.

Красные сигнальные линии проведены от фрактала через вспомогательный пик до пересечения с линией индикатора. Точка пересечения дает агрессивный сигнал на вход, Buy_N – сигналы на покупку пары, Sell_N – сигналы на продажу пары. Через точки пересечения проведены вертикальные линии, которые помогают увидеть точки входа на ценовом графике. Первый сигнал на покупку пары (Buy_1) является очень сильным, так как вспомогательный пик находится в зоне перепроданности. Сигнал Buy_2, уже слабее предыдущего, даже несмотря на то, что сам фрактал достаточно высокий, но вспомогательный пик выше нулевой лини, хотя сама точка сигнала приходит под линией баланса.

Тоже самое касается и сигнала Buy_3. Но он слабее еще и потому что, во-первых, фрактал не очень высокий, а точка сигнала очень близка к линии баланса.
Сигнал Sell_1 очень сильный, даже не смотря на небольшой пик, но зато он имеет два вспомогательных пика. Тут сразу нужно сделать одно замечание. Сигнал приходит, после того, как состоится пересечение сигнальной линии с линией баланса, нельзя торговать ожидания (открывать позицию до точки пересечения, надеясь, что пересечение состоится), поскольку линия индикатора может отскочить и не пресечь сигнальную линию или вовсе не дойти до нее (смотрите сигнал Buy_8). Сигнал Buy_6, очень сильный сигнал, точно такой же как и Buy_1. Точно такой же, как и Buy_7. Но именно Buy_7, несмотря на то, что это очень сильный сигнал, не отработал, более того движение в обратную сторону было очень стремительным, потому в любой системе должны быть определены уровни для стоп-сигналов.

Говоря об индикаторе Complex_pairs, хотелось бы отметить, что у него есть облегченная версия Complex_pairs1. Их поведение почти идентично на старших таймфреймах, но отличаются на малых. Но зато Complex_pairs1, может работать с любым финаyсовым инструментом, включая акции, фьючерсы и сырье.

Стратегические торговые приемы в кластерных индикаторах

Стратегическая торговля с помощью кластерных индикаторов состоит из определения потенциала формирования новых трендов, вход в долгосрочные позиции и их сопровождение. Как правило, для этих целей используются трендоследящие индикаторы CCFp и CFP.

Поиск перспективных валютных пар

Не так часто, но в кластере периодически возникают моменты, когда ожидается зарождение нового тренда. На рисунке Fig 8a, показаны оба индикатора CCFp (со всеми валютами) и CFP для пары EURUSD (дневной таймфрейм).

Чем хороши эти индикаторы так это тем, что если валюта начала падать, то это значит, она, скорее всего, продолжит свое падение, в виду инерционности индикаторов этого типа. Тоже самое касается и парного индикатора CFP. На рисунке имеется потенциал для падения пары EURUSD, выделено жирной красной вертикальной линией. Эта линия смещена от пиков специально для того чтобы убедится что евро стала падать, а доллар США стал расти, и пара EURUSD начала свое падение. На самых пиках этого не видно при реальной торговле. Но в среднесрочном и долгосрочном плане это не так существенно поймать пик, ведь количество прибыли в любом случае ожидается достаточным, чтоб не пытаться поймать новый тренд от точки разворота.

От жирной красной линии до тонкой красной линии идет формирование нового тренда, пересечение валют на верхнем индикаторе и пересечение линии баланса на нижнем подтверждают, что тенденция изменилась. Обычно именно после точки пересечения начинается сильные движения, то есть начинается сам тренд. Трендовое движение вызывает, как правило, обратную напряженность валют – потенциал меняет знак. Зеленая жирная лини отмечает, что появился потенциал для роста валютной пары, а тонкая зеленая линия в точке пересечение повредила смену тенденции. Но поскольку потенциал на рост пары был не таким большим, то и движения по тренду не столь стремительные, но зато такое движение, как правило, бывает более продолжительным.

Теперь взглянем на пару GBPJPY (рисунок Fig 8b), эта пара выбрана, во-первых, потому что действующий потенциал имеет актуальность на момент написание статьи, а во-вторых, тут проявляется конвергенция, как по фунту, так и по Йене. То есть сигнал пришел раньше, но валюты нарисовали дополнительные пики против этого потенциала, что привело формированию бычьей конвергенции по этой паре. Достаточно редкий случай, и удобный тем, что позволяет усилить открытую ранее позицию.

Сопровождение долгосрочных и среднесрочных позиций

Когда открываются среднесрочные и долгосрочные позиции, требуется предпринять комплекс мер, которые можно назвать как сопровождение позиций. Мониторинг общего направления контролируются трендоследящими индикаторами. Позиция закрывается в тот момент, когда возникает обратный потенциал, до этого момента позиции не всегда нужно закрывать полностью, поскольку достаточно часто одна из валют меняет направление, в то время как другая продолжает основное. В такие периоды валютные пары могут находиться во флете, или отрабатывать коррекции. Наращивание позиций, то есть открытие в сторону ранее открытых позиций, может осуществляться с помощью сигнальных индикаторов, удобно это тем, что стоп-сигналы в этом случае могут быть значительно больше, чем при внутридневной торговле. Точно также с помощью импульсных индикаторов можно частично фиксировать прибыль, когда приходят сигналы против основного движения, или открывать встречные позиции, с целью взять откат или коррекцию, не закрывая основных трендовых позиций.

Заключение

В заключение хотелось бы затронуть вопросы параметров индикаторов. Они были подобраны на кластер из восьми валют. Если используется меньший кластер, например, исключаются сырьевые валюты, то параметры можно подобрать более точно. Кроме того, параметры изначально адаптировались под таймфреймы старше чем Н4, если торговая система использует меньшие таймфреймы, то параметры нужно также подстроить под свою торговую систему.

Тем более стоит учесть, что индикаторы можно сделать более чувствительными, тогда они будут давать сигналы раньше, правда частота ложных сигналов увеличится. Либо наоборот сделать индикаторы инерционными, в этом случае сигналы будут редки, и приходить позже, но повысится их надежность. Таким образом, рекомендуется изменять параметры индикаторов не только под свою торговую систему, но так же и под свой режим торговли и, если угодно, под свой темперамент.

Тема: [Индикатор] ClusterChart Indicator — Кластерный график на форексе

#TradersGuild #ClusterChart Indicator #Info
ClusterChart Indicator v.1.24
Критическое обновление.
*Улучшено быстродействие.
*Оптимизировано под x32, x64.
*Переработаны DLL.

Где смотреть кластерные объемы рынка Форекс?

История кластерного анализа берет свое начало еще с прошлого века. Но тем не менее, количество трейдеров, которые его используют, ничтожно мало. Многие думают, что это сложно. Но кластерный анализ совсем не настолько сложен, как можно подумать. Стоит всего один раз разобраться, и вы вполне сумеете без труда применять этот вид анализа в своей торговле. Мы расскажем о том, что такое кластерный анализ, и расскажем об индикаторах, которые вы сможете применять.

Где смотреть кластерные объемы и для чего они нужны?

Расскажем вначале о том, что вообще такое кластерный анализ. Представьте себе блок, который обладает координатами времени и цены. Вроде обычной японской свечи. Но при этом, у этого блока есть еще показания объема проторгованных лотов, который соответствует той или иной точке времени и цены. Это и есть кластер. На подобные блоки можно разделить весь график движений цен.

Кластерные объемы на графике

Рассмотрите скриншот, который мы представили выше. На нем простой свечной график, который разбит на кластеры. Белые и красные полоски – это простые свечи роста и падения цен. На каждой такой полоске есть цифры в два столбика: первый показывает общее число выполненных ордеров на покупку, а второй – общее число ордеров на продажу.

Если на данном отрезке цены покупателей было больше, то цвет отрезка будет белым. Если преимущество оказажется на стороне продавцов, то блок окрасится в красный. Но не стоит обращать все свое внимание только на цвет кластера. Намного важнее цифры проторгованных контрактов, а так же размер блока – именно он указывает на то, есть ли у крупных трейдеров интерес к активу, либо его нет.

Существует распространенное заблуждение, будто белый (зеленый) кластер указывает на преимущество покупателей, а красный – на преобладание продавцов. На деле цвет указывает лишь на то, какого типа ордеров было открыто больше. Но никак не показывает объем. Объем покажут цифры кластера.

Это важно! При анализе объемов рынка с помощью кластеров учитывайте в большей степени не цвет блока, а его ширину. Чем она больше — тем выше интерес участников торгов, и наоборот.

Анализ объемов посредством кластера

Попробуем провести простой анализ кластера, используя график, представленный ниже.
На графике мы выделили зону, где есть наибольшее количество контрактов на покупку по рассматриваемому активу. Соответственно, на графике также расположены 2 границы: уровень покупок – для выставления Buy-ордеров, и уровень стопа – для установки страховочного SL.

Те зоны графика, где есть кластеры с самым высоким объемом, являются участками, на которых происходила борьба между противоположными силами рынка — покупателями и продавцами. Иными словами, это зоны повышенного интереса. Как видно из примера, в итоге победили продавцы, что отразилось на графике в виде импульсного движения цены вниз. Если бы линия пошла наверх, то победа была бы за быками.

Принимая во внимание вышесказанное, уровни мы будем выставлять так:

  • Ордер на покупку должен стоять на уровне 1-ой свечки, цена открытия которой лежит за пределами зоны повышенного спроса. Стоит учивать еще и то, что цена способна развернуться, но скорее всего, дойдя до зоны спроса, она оттолкнется и пойдет вверх.
  • Стоп-ордер мы будем выставлять за зоной повышенного спроса. Если медведи продавят цены за пределы зоны спроса, то это будет говорить о том, что следует закрывать сделки на покупку, и думать о продажах.

Проводить кластерный анализ надо уметь для того, чтобы:

  • Обозначить уровни, на которых сосредоточено внимание маркетмейкеров.
  • Правильно открывать сделки в сторону крупных объемов. К примеру, если кластер говорит о крупных объемах со стороны продавцов, то нужно открывать сделки на продажу. Если же кластер сообщает об интересе со стороны покупателей, мы будем искать точки входа на покупку.

Для того, чтобы трейдерам было удобнее проводить кластерный анализ, были разработаны отдельные технические алгоритмы и советники на их основе.

Кластерные объемы для MT4

Индикаторы кластеров используют многие профессионалы рынка. Эти индикаторы позволяют определить уровни внимания крупных маркетмейкеров, ведь именно они очень сильно влияют на рынок, и на цену актива в то или иное время.

1

Индикаторы для расчета кластеров помогают анализировать разницу между спросом и предложением, и позволяют определить, кто одержал верх – медведи или же быки. Это дает шанс торговать в ту же сторону, что и крупные участники рынка, двигающие цену. Такая торговля всегда будет очень эффективной.

1

Индикатор кластерного объема для МТ4 и МТ5 – High Volume Bar Vertical Histogram

Этот индикатор – по праву один из лучших инструментов для вычисления кластерного объема. Интересно то, что он отображает одни и те же уровни и значения объема на разных таймфреймах, вплоть до Н4. Для первоначальных данных используется минутный график.

1

1

Об индикаторе

Индикатор выстраивает следующие границы:

  • сопротивление (уровень покупателей);
  • поддержка (уровень продавцов);
  • уровень неопределенности.

Рекомендуем подробнее почитать об Evolution — индикаторе для определения уровней.

1

Каждый из блоков выделяется отдельным цветом. Расчеты ведутся по определенному в настройках числу баров.

Основная особенность индикатора в том, что уровни определяются не на прошедших периодах, а на действующей в данный момент торговой сессии. Это позволяет иметь в наличии свежие данные.

Есть также усовершенствованная версия данного индикатора, с приставкой v2. Особых отличий между новым и старым алгоритмом нет. Разве что в том, что у нового подключена возможность просматривать значения уровней не только в числовом. но и в процентном соотношении.

2

Как применять

Индикатор чаще всего применяют для определения возможного движения цены. Чаще всего трейдеры торгуют по классическим трендовым торговым системам, но можно торговать и в контр-тренд, против большинства трейдеров.

2

К примеру, вы нашли сильные уровни поддержек и сопротивлений. Теперь можно применить их для открытия сделок, противоположных движению толпы трейдеров. К примеру, входить в лонг – от линии сопротивления, входить в шорт – от линии поддержки.

2

Одним из важных правил является необходимость открытия сделок только после закрытия торгового дня. Сперва нужно дождаться закрытия, а далее – выстроить сделки по сильным уровням.

2

TPO и TPO-Range – кластерные индикаторы объема для MT4

Индикаторы TPO и TPO Range ничем не хуже чем HVBVH. С их помощью можно выделить ключевые зоны спроса и предложения и уровни с/п. Внешне индикаторы почти не отличаются от традиционных кластерных инструментов с американского рынка фьючерсов.

2

27,

Изначальная версия инструмента (TPO) показывает превосходные результаты при дейтрейдинге, потому что работает только с новыми данными графика. Поэтому она хорошо подойдет для дейтрейдинга на мелких таймфреймах (М1-Н4).

2

Если вы любите торговать среднесрочно, либо долгосрочно, то вам подойдет вторая версия индикатора, TPO Range. Она устанавливается на базовую версию, один индикатор накладывается на другой.

2

Обычно описанные индикаторы используют в комбинации с другими инструментами, например, со стохастическим осциллятором или индексом относительной силы. В этом случае TPO исполняют роль фильтрующих сигналов, отмечая на графике ключевые уровни спроса и предложения.

CV – кластерный индикатор Форекс

Cluster Volume (сокращенно CV)– это новый модифицированный инструмент, который может демонстрировать общий тиковый объем для каждой свечки на рабочем графике, учитывая конкретную цену и время покупок/продаж. CV внешне похож на гистограмму, состоящую из столбиков. Каждый ее столбец отражает отдельный кластер.

3

Индикатор бесплатен, и его очень просто установить в терминал. Сначала нужно скачать и распаковать файлы установки, а затем отправить их в каталог с пользовательскими индикаторами мета трейдера.

3

3

Cluster Volume не относится к категории запаздывающих алгоритмов. Он почти моментально демонстрирует порядок и соотношение объемов Buy и Sell сделок на графике.

К примеру, вы сможете разглядеть, как изменялись объемы в зоне флета, либо рядом с ключевыми уровнями поддержек и сопротивлений. Это очень помогает принять решение о своей торговой позиции.

3

3

Кластерный индикатор объема Ninjatrader

Этот индикатор необычен тем, что он разделяет валютные пары на отдельные валюты, и демонстрирует объемы по каждой из них отдельно.

3

Данный алгоритм дает трейдеру следующие возможности:

  • Узнать волатильность стоимости каждой валюты в той или иной паре, а потом провести сравнение этих показателей с другими торговыми инструментами.
  • Проводить прогнозирование потенциала и длительности восходящего и нисходящего тренда.
  • Получать четкие точки для открытия новых лонг или шорт позиций.
  • Отслеживать ход своих сделок, своевременно реагировать на разворот тренда.

Инструмент плохо себя показывает на младших графиках. Намного более высокую эффективность он демонстрирует на графиках старше часового.

Индикатор NinjaTrader выполнен в виде гистограммы с свечами из кластеров. Каждая свеча имеет свою основу на рабочем графике. Гистограммы наложены на рабочий график, и состоят из свечей, окрашенных в красный, синий, и голубой цвета.

40

4

Используя NinjaTrader, трейдер может дать оценку торговым объемам на продажу и покупку. А по гистограмме станет примерно ясно, когда будет разворот цены от уровней сопротивления и поддержки.

4

Кластерный график в thinkorswim

Помимо технических алгоритмов для терминала, существуют и веб-сервисы, дающие информацию о кластерных объемах. Один из ярких примеров – портал «ThinkorSwim».

4

Несмотря на популярность сервиса, многие трейдеры жалуются на неудобство работы с ним. Основные претензии поступают в сторону визуального представления информации.

4

Есть две версии сервиса – платная и бесплатная. Последняя обладает немного урезанным функционалом.

Для того, чтобы начать работу с сервисом, нужно после запуска платформы выбрать вкладку «Charts» и ввести нужный вам тикер в поле «Symbol». Внешний вид сервиса вы можете увидеть на нашем скриншоте, который мы опубликовали чуть ниже.

4

4

Если визуально сервис вам не понравился, то вы сможете провести его настройку по своему вкусу. Стоит лишь щелкнуть по кнопочке в форме шестеренки, которая приводит к вызову панели с настройками.

4

Важно! Последние три подпункта настроек предназначены для фьючерсов и опционов.

Используя кластерный анализ, вы можете выявить скорый разворот цены еще до того, как он состоится на графике. Кластерный анализ прекрасен тем, что дает опережающие сигналы. Если так можно выразиться, он предлагает подробный разбор каждой свечки на графике.

50,0,0,0,0

Важно! Фото некоторых индикаторов могут отличаться, в зависимости от версий и установленных настроек.

Индикаторы кластерных объемов, которые мы рассмотрели выше, подойдут как для МТ4, так и для МТ5. Они подойдут для анализа проторгованных объемов на рынке, и определения зон наибольшего интереса продавцов или покупателей. Можно прогнозировать с помощью кластерного анализа и точки разворота основной тенденции. Но помните о том, что ни один инструмент не является эффективным в одиночестве. Применяйте различные виды анализа, пусть один дополняет другой, и тогда ваше прогнозирование и ваша торговля будут очень эффективными.

5

Рекомендуем установить дополнительно любой из индикаторов тиковых объемов для MT4.

cluster

Fɪʙᴏɴᴀᴄᴄɪ Exᴛᴇɴᴛɪᴏɴ / Rᴇᴛʀᴀᴄᴍᴇɴᴛ / Pɪᴠᴏᴛ Pᴏɪɴᴛꜱ This study combines various Fibonacci concepts into one, and some basic volume and volatility indications █ Pɪᴠᴏᴛ Pᴏɪɴᴛꜱ — is a technical indicator that is used to determine the levels at which price may face support or resistance. The Pivot Points indicator consists of a pivot point (PP) level and several.

Volume clusters created from candlestick volumes. See also "Poor man's volume profile" . The code is generated using a template. To change the settings, you may need to regenerate the code. The code has a link to the repository with the template.

EXPERIMENTAL: Fibonacci rate levels based on price advance/decline, can be used to make visualizations of fib clusters or for cycles.

I was reading about Fibonacci Clusters on investopedia (www.investopedia.com) and couldn't find a script for it on tradingveiw. Apparently some people use it successfully but I found it a little chaotic. This script will mark the retracements in a window's length, and you can set this for six windows. This script isn't very.

Description: A Function that returns cluster centers for given data (X,Y) vector points. Inputs: _X: Array containing x data points.¹ _Y: Array containing y data points.¹ _number_of_clusters: number of clusters. Note: ¹: _X and _Y size must match. Outputs: _centers_x: Array containing x data points. _centers_y: Array.

This script can show mtf-clusters from higher time frames. Tenkan-sen, Kijun-sen, Senko-span A and Senko-span B are displayed in the current time frame from higher time frames (the range is from 1 minute to the monthly time frame). Sometimes these levels form clusters that act as strong levels of support and resistance.

SMA and EMA endings to identify support and resistance with a good chart overview. Unfortunately the scaling of TradingView in intraday charts is not good.

Кластерный индикатор объема: детальное, максимально точное изучение всех сделок, заключенных на рынке

Если возникает необходимость определить степень активности «профессиональных денег», которые оказывают непосредственное влияние на состояние биржи валют в целом, совершенно незаменимы индикаторы объема кластерного вида. Именно благодаря им становится возможным провести учет происходящего на рынке дисбаланса между спросом и предложением, одновременно определяя присутствующее в конкретный момент настроение. Таким образом, трейдеру намного проще повторять движения опытных, профессиональных игроков.

Где смотреть кластерные объемы

Для четкого понимания, что собой представляют «кластерные индикаторы» для MetaTrader, необходимо, прежде всего, разобраться, что составляет основу кластерного анализа. Стоит отметить новизну данного явления, что особенно важно для трейдеров. Собственно говоря, это изучение кластерных графиков, которые являются преобразованием ордера биржевой ленты в тот вид, что максимально удобен для чтения и восприятия.

Благодаря данному виду анализа, участники рынка получают уникальную возможность отслеживать активность коллег, находясь «внутри» ценового бара. При этом многое зависит от принципа построения последних, хотя иногда можно обойтись и без этого.

Кластерный анализ считается наиболее детальным, максимально точным, это связано с тем обстоятельством, что в его основу легла каждая отдельно совершаемая на рынке сделка. Объединение их посредством специальных математических действий, исходя из заданных критериев (величины объемов, промежутков времени, иное), предоставляется на выходе, как распределенный объем цены или кластер.

Как хорошо известно трейдерам, двигательной силой цены актива является борьба между интересами медведей и быков. Только при четком понимании данного аспекта, его в осознанном использовании, станет возможным разобраться с тем, каким именно образом рыночное настроение отражается непосредственно на объеме сделки. Новое движение происходит при динамике данного объема.

Поэтому следует признать очевидным – это первичный показатель, когда именно за счет кластерного анализа можно получить четкое представление относительно доминирующего на рынке настроения на конкретный промежуток времени.

Индикатор кластерного объема

Среди лучших алгоритмов, направленных на поиск объемов, стоит отметить индикатор под названием «HighVolumeBar VertikalHistogram». Особого интереса заслуживает его возможность отображать единые значения на любом таймфрейме, при условии, что не будет превышать Н4. Это может происходить благодаря следующему моменту: в качестве исходных данных используют минутный таймфрейм. У индикатора в MetaTrader есть такие состояния уровня, как:

  • сопротивления;
  • поддержки;
  • неопределенности.

На графике визуально их можно различать по цвету, рассчитывая по числу баров, заданных в настройках. К основным достоинствам данного индикатора можно отнести отображение силового уровня по текущим дням, вместо прошедших периодов, что характерно для большинства аналогичных алгоритмов.

1

Краткий перечень преимуществ

1

На сегодняшний день успешно используется усовершенствованная версия «HighVolumeBar VertikalHistogram v2», которая дополнена «указателем» вероятности правильного уровня силы в процентах. С его помощью намного проще определять возможное направление движения цены.

1

Воспользовавшись во время торгов показаниями индикатора, облегчается открытие сделки в направлении, противоположном выявленному уровню. Обязательным к исполнению условием становится момент входа в позицию – по окончании того дня, на протяжении которого выстраивались данные уровни. Если сказать проще – не рекомендуется входить в позиции до того, как закроется день.

1

Индикатор кластерного объема для МТ4

Среди не менее популярных, нельзя не отметить «ТРО» (Time Price Opportunity (Время-Цена-Возможность)), наряду «TPO-Range», дополняющим его. Благодаря данному алгоритму также можно определять силовые уровни (сопротивления и поддержки) путем прорисовывания их на графике.

1

Визуальное изображение в MetaTrader данного индикатора – набор гистограмм, которые отображаются непосредственно вблизи ценовых баров. Внешне очень похожи на выдаваемые кластерными индикаторами с применением в торгах на фондовых и фьючерсных рынках.

16,

Базовый или «ТРО» может показать хорошие результаты, если вести торговлю внутри одного дня. Связано данное обстоятельство с обработкой исключительно новых данных меняющихся объемов. Проведение долго- или среднесрочной торговли, предполагает дополнительное использование «TPO-Range», который лучше добавлять поверх основной разметки.

1

1

График индикатора «ТРО» с дополнением

1

Характерной особенностью индикатора является следующее обстоятельство – цены предельно отрабатывают уровни сопротивления/поддержки, определяемые им, однако «ТРО» при этом не выступает в качестве основного инструмента. Чаще он играет роль фильтра, лучше всего подходящего для тех стратегий, где используют Стохастики.

Кластерные индикаторы для МТ4

К индикаторам нового поколения можно отнести «Cluster Volume». Здесь кластером выступает суммарный объем, который приходится на определенные, конкретные цены, по данному бару. Может считаться инструментом, способным выстроить кластеры, как гистограмму.

2

2

«Cluster Volume» для MetaTrader

2

Очевидно, что с его помощью можно практически мгновенно определить распределение объемов:

  • в зоне консолидации и/или разворота цены;
  • на уровнях поддержки с сопротивлением.

Главное, научиться с максимальной пользой применять полученную информацию.

2

Кластерные индикаторы объема, скачать для работы

Все описанные выше индикаторы можно абсолютно бесплатно скачать на специализированных сайтах. После тщательного изучения подробной инструкции не составит труда применить их во время торговли на большинстве рынках. Перечисленные системы относятся к наиболее распространенным из тех, что представлены на просторах Интернета.

2

Здесь же можно без проблем подобрать в большей степени сложные, которые касаются анализа дельт, кластеров, профилей рынка, разницы, появляющейся между количеством заключенных сделок на покупку/продажу. Это могут быть следующие варианты – «Volfix» либо «MarketDelta».

2

Кластерные индикаторы Форекс

Благодаря применению кластерного анализа в терминале Metatrader, появляется возможность гораздо раньше определиться с тем, когда и как быстро произойдет движение рынка. Собственно говоря, это внутрибарное исследование количества тех сделок, что заключаются на каждом уровне внутри свечей.

2

Намного сложнее обстоят дела на рынке Форекс, что связано с доступностью для конкретного трейдера объема заключенных сделок у определенных брокеров. Им не доступен более широкий спектр настроений рынка. Это одна из причин, по которой особый интерес представляют кластерные объемные индикаторы для МТ4 и 5, открывающие доступ к полному объему совершенных сделок.

2

Кластерные объемы MT5

Тем более важно прислушаться к советам опытных трейдеров, которые рекомендуют скачивать следующие виды индикаторов:

  1. Кластерный индикатор MT5 HighVolumeBar VertikalHistogram, относится к достаточно интересным и популярным видам. Позволяет определять приоритетное направление, по которому будет происходить движение на рынке путем отображения уровней, которые могут потенциально становится целевыми для дальнейшего рыночного движения. Интерес представляет высокая точность показаний.
  2. Несколько индикаторов, но на платной основе, их можно отыскать в интернете.

Очевидно, что кластерных индикаторов для МТ5 совсем немного, что обусловлено меньшей популярностью платформы, если сравнивать с МТ4.

3

Кластерные объемы для МТ4 бесплатно

Сегодня не составит большого труда выбрать из представленного множества вариантов индикаторов тот, что полностью соответствует всем заявленным требованиям. Причем это можно сделать абсолютно бесплатно. Но это, если говорить о МТ4, с 5-й версией дело обстоит несколько иначе.

3

Связано данное обстоятельство с низкой востребованностью версии, что и объясняет небольшое количество предложений. Хотя за определенную плату вполне реально подобрать подходящие варианты.

Кластерные объемы Форекс

Сложно спорить со следующим, вполне очевидным обстоятельством – на любом рынке всегда присутствует определенный процент победителей и побежденных. Это неизменный закон, для того, чтобы выиграть, должны быть проигравшие, чьи деньги станут основой успеха других игроков.

3

Стать победителем, безусловно, сложно, но вполне возможно, если находиться в постоянном поиске успешных стратегий. Не менее важно умение применять их на практике. На данном этапе незаменима помощь кластерного анализа, позволяющего без особых усилий получить необходимые навыки. Хотя новичкам лучше все же начать с других видов анализа, менее сложных на этапе изучения.

3

3

Кластерный индикатор MT5

3

В качестве оптимального, отдельного внимания заслуживают кластерные индикаторы для МТ5. Однако чаще всего их приходится покупать, т.к. в свободном доступе отыскать достаточно сложно.

3

Кластерный анализ объемов на Форексе

Воспользовавшись кластерным анализом, намного проще заметить даже незначительные манипуляции, совершенные крупным игроком на рынке. Хотя еще не придуман такой анализ, что может дать 100% гарантию.

3

И вот тут большим преимуществом обладают именно кластерные объемы МТ5, но при небольшом проценте убыточных сделок.

Также это отличное дополнение к любым системам, своего рода, фильтр. Действительно, данное направление по праву считается сложным, что создает определенные трудности на этапах освоения. Без наличия серьезных практических навыков, определенного опыта, новичкам лучше не браться за метод.

4

Если говорить о преимуществах, то стоит отметить высокую работоспособность анализа, позволяющего увидеть множество интересных моментов, которые не доступны другим трейдерам. Данное обстоятельство дает весомое преимущество, позволяющее на шаг опережать остальных участников.

4

Кластерный график в Thinkorswim

Начнем обзор метода с того, что настройки графика устанавливают по умолчанию. При этом их дизайн не слишком привлекателен. Если активному трейдеру предстоит постоянно с ними работать, то важно обеспечить максимально возможное визуальное восприятие.

4

Для проведения качественной настройки графика терминала Thinkorswim, следует непосредственно после запуска перейти на закладку «Charts», вбить в поле «Symbol» тиккер (к примеру, SPY). По умолчанию будем иметь следующее:

4

4

4

Очевидно, картинку несколько сложно воспринимать визуально. Для того чтобы поменять дизайн, нужно выбрать значок с гаечным ключом и просто на него нажать. В следующем окне будут видны следующие детали:

4

4

4

Расположенные вверху вкладки помогут создать читаемый и воспринимаемый график. При этом можно не обращать пока внимания на три последние, касающиеся опционов, пар валют и фьючерсов.

50

Кластерный график объемов в МТ4

Необходим для получения точечного объема. Собственно, кластер является ценовым баром, который показан на графике в ином формате – баре, разделенном на уровни цен с демонстрацией проторгованного объема.

5

Несведущие люди, кроме негатива, вряд ли что-то смогут вынести из такого графика. Главное, не относится к нему, как к обычной картинке, придумывая выводы, которые никому не понятны. Подобного рода анализ точно не нужен, поскольку ведет только к одному банкротству, не оставляя места прибыли.

5

Поэтому напрашивается вывод – не умеешь читать сложные графики – займись изучением более простых и доступных!

Кластерный график объемов онлайн

Кластерные графики могут быть следующего вида:

  • объема;
  • дельты;
  • объема и дельты по цене;
  • количества заявок Ask и Bid.

Чтобы сделать проще визуальное восприятие, для подсветки максимальных объемов используют различные цвета с установлением:

  • нижней (minor) для фильтра мелких объемов;
  • верхней (major) границы.

Все то, что располагается ниже, чем нижняя из границ – подсвечиваться не будет. В основе данного анализа лежит кластер, который является, как уже говорилось, баром за определенный временной промежуток. При этом происходит суммирование объемов тиков по каждой из цен, что позволяет увидеть следующую картину:

  • как изменяется в указанный период цена;
  • каким образом происходит вливание объемов всех цен в данный период.

Бесспорным достоинством можно назвать возможность отслеживать все перемещения в режиме реального времени, что позволяет оперативно принять решение и внести необходимые корректировки.

5

Кластерный график онлайн бесплатно

Большинство специализированных сайтов предлагают в открытом доступе кластерные графики объемов. Грамотное их применение позволяет получить информацию по реальному вливанию денежных объемов на конкретный момент. И тут важно уточнение относительно возможности увидеть реальный объем денежных средств, внесенных в каждом из ценовых диапазонов конкретных свечей, вместо просто привычных свечей на графике.

5

Воспользовавшись данной информацией, даже рядовые трейдеры смогут отследить места рынка, в рамках которых поставщиками ликвидности готовятся позиции для определенного финансового инструмента.

5

Кластерный индикатор

Относится к набору индикаторов, способных разделить валютные пары на несколько отдельных валют. Благодаря им удается:

  • отслеживать колебания валют между собой;
  • определять потенциалы зарождающихся трендов;
  • получать сигналы торговли;
  • сопровождать средне- и долгосрочные позиции.

Все это объясняет востребованность и широкое применение индикаторов кластерного типа на рынке Форекса.

6

Кластерный индикатор объема NinjaTrader

К индикаторам нового поколения относится инструмент Cluster Volume. Путем построения гистограмм кластеров, позволяет получить исчерпывающую информацию относительно поведения цены.

6

6

Кластерный индикатор объема

6

Благодаря данному индикатору становится возможным для трейдера определить распределение объемов в зоне консолидации, на уровнях сопротивления, поддержки либо на участках разворота цены. Все это открывает перспективы для применения полученной информации с максимальной для себя пользой.

6

Применение кластерного анализа для сегментации рынка

Большинство из существующих и разработанных торговых систем содержат в своей основе объемный анализ.

6 67,

Именно кластерный подходит для проведения анализа любых временных интервалов либо таймфреймов. При этом не имеет значения используемая торговая система – скальпинг, интердей, среднесрочная или удержание позиции до нескольких недель.

Кластерный анализ (график) в трейдинге: в Quik / Квике, NinjaTrader

Кластерный анализ используется для определения состояния финансовых рынков .

В его основе лежит сбор статистической информации: дельты, объемов, а также других не менее важных параметров для торговли.

Определение и логика кластерного анализа

Кластеры состоят из однородных элементов. Их можно рассматривать в качестве самостоятельных единиц, обладающих заданными свойствами . В ходе торгов за интервал времени стороны совершают сделки, покупая и продавая активы. При этом образуются кластеры. По ним можно увидеть, сколько было куплено или продано актива по установленной цене за выбранный промежуток времени.

Можно сказать, что кластерный анализ рассматривает не только объемы, но и сделки, совершаемые на ценовых уровнях. Благодаря этой информации трейдер может понять, куда пойдет тренд.

Для того чтобы было видно, в какую сторону направляется цена, специалисты изобрели кластерный график . На каждый его бар наносят объемы.

Начинающие трейдеры могут задать вопрос, откуда они берутся. Если работа на рынке осуществляется на терминале Quik, то используется таблица (лента) всех совершенных сделок . Ее можно посмотреть для любого торгуемого финансового инструмента. В ней указаны сделки, а также их объемы.

Следует помнить о торгах в стакане. Спред возникает , когда формируется лучшая цена на продажу актива и на его покупку. Покупают товар по цене чуть ниже той, что была установлена на продажу. При этом покупатель или продавец должны согласиться на ту цену , которую выставляет контрагент. Эти сделки записывают в таблицу в Квике вместе с объемами.

Их учитывают при формировании кластерного графика . С помощью такой информации трейдер лучше понимает, что было, когда происходило формирование свечи.

По этому признаку все заявки можно разделить на следующие категории:

  1. Поступившие от профессионалов. Это сделки большого объема.
  2. Принятые от мелких торговцев. В этом случае объем намного меньше.

Кластерный анализ в трейдинге помогает рядовым участникам рынка понять, какие действия предпринимали крупные игроки: покупали они актив или продавали его. Какие объемы сделок были, где находилась ценовая отметка.

Эта информация находит отражение в кластере . Если на рынке одновременно заключались сделки по одинаковой цене, за это время формировалась 1 свеча, происходит суммирование объемов. В результате трейдер получает точную рыночную информацию

Как применять КА в трейдинге

Есть несколько вариантов использования кластеров.

Выделяют разные методы их построения, к самым эффективным из них относятся следующие:

  • профиль дельты;
  • кластер-профиль.

Первый используется чаще.

Профиль дельты

Это наиболее информативный способ изучения рынка . Дельта показывает, есть ли в свече крупный продавец или покупатель. Информация из ленты сразу поступает на кластерный график, и трейдер видит, что происходит с активом.

Для его чтения используют следующие паттерны:

  1. Буква “Р”. Это разворотный сигнал, бычий. Он формируется в случае, когда в верхней части свечи находится положительная дельта, а в нижней части операций мало.
  2. Буква “Ь”. Сигнал медвежий. В верхней части свечи ситуация спокойная, а в нижней поток формирует сигнал на продажу.

Трейдеру не придется изучать поток ордеров , все требуемые для работы данные есть на кластерном графике.

Кластер-профиль

Кластер-профиль помогает находить большие объемы , но торговцу не будет видно, покупатель или продавец присутствует на рынке. Так происходит из-за того, что кластер-профиль не показывает разделение продаж и покупок.

Но с его помощью можно увидеть, когда сделку совершает крупный инвестор , входя в рынок на длительный промежуток времени. Например, это может быть хедж-фонд, который выставил Limit-ордер или совершил сделку.

Программы для построения кластерных графиков

Для построения кластеров чаще всего используют платные программы . К условно бесплатным можно отнести пробные версии, которые торговцы могут использовать в течение 1-2 недель.

Среди платных программ хорошо себя зарекомендовали следующие:

  1. Volfix. Его устанавливает большая часть трейдеров.
  2. NinjaTrader.

Реже можно увидеть, что торговцы работают с SBPro и ClusterDelta. Есть программы — индикаторы для MetaTrader 4 . Но хотя индикаторы показывают объемы, кластеры они не строят.

Трейдеры, работающие на Форекс, могут анализировать кластеры , ориентируясь по фьючерсным контрактам, заключенным на валюту. Так нужно делать потому, что данные по тикам не отличаются точностью.

Вывод

Торгуя на рынке, из методов кластерного анализа лучше использовать профиль дельты . Он помогает увидеть, есть ли крупный игрок, действует ли он в сторону быков или медведей. Если сравнить со свечным графиком, кластерный более информативен, чем и пользуются профессионалы.

Кластерный индикатор Фибоначчи

Кластерный индикатор Фибоначчи – индикатор для анализа рынка, более известный как FibClaster. Данный индикатор не является стандартным, он устанавливается в терминал дополнительно. Исследования показывают, что индикатор может быть применим только вместе с пониманием рынка, силы/слабости движения в текущем моменте. Однако, если использовать индикатор как самостоятельный элементы системы – это приведёт к потерям.

Для того, что бы использовать кластерный индикатор Фибоначчи, его необходимо скачать. Оригинальное название индикатора – FibClaster. Ссылка для скачивания.

Устанавливаем FibClaster в МТ4

Здесь друзья коллеги, опираясь на выше представленную иллюстрацию, следуем цепочке подсказок. После того как мы скачали данный эксперт на свой персональный компьютер, нам необходимо открыть, собственно, сам терминал МетаТрейдер 4. После проведения всех последовательных действий, мы можем вызволить данный индикатор на рабочую область графика:

Снимок 1 – «Файл» > «Открыть каталог данных»;

Снимок 2 – «Загрузки»;

Снимок 3 – «ZIP» (правая кнопка мыши) > «Извлечь в текущую папку» > открыть папку «FibClasters» (до корневого файла, на котором нужно кликнуть правой кнопкой мыши);

Снимок 4 – «Вырезать»;

Снимок 5 – «MQL 4»;

Снимок 6 – «Indicators»;

Снимок 7 – «Вставить» в пустую область, после чего файл с экспертом появится в списке индикаторов;

Снимок 8 – «Вставка» > «Индикаторы» > «Пользовательские» > «FibClaster indicator».

Правило 1 – FibClaster не грааль!

«Чёрт подери! Да как же я раньше не догадался?! Вот же он, тот самый способ обмануть рыночные движения. Вот теперь то, я точно смогу зарабатывать на финансовом рынке. Всё жена, короче, увольняйся с официальной и основной работы, теперь я буду нас с тобой содержать с дохода от финансовых операций – трейдинга»!

В общих чертах, именно такие мысли посещают молодых и начинающих трейдеров, которым по каким либо причинам пришла замечательная «эврика», совмещать различные сетки Фибоначчи. На одном таймфрейме и на одной рыночной ситуации. При этом, уповая на то, что именно такими хитрыми методами, можно обрести тот самый сакральный и заветный грааль успеха в трейдинге!

Придётся огорчить таких персонажей и пояснить, что данная методика, по совмещению различных инструментов Фибоначчи, тестировалась много лет назад. И именно такой алгоритм построения значимых ориентиров, предусмотрен в индикаторе технического анализа для МТ4 – FibClaster! Но давайте, друзья, не будем забегать вперёд, а рассмотрим все тонкости и нюансы данного инструмента FOREX, последовательно.

Для чего понимать структуру индикатора FibClaster

Итак, армия трейдеров, кластерный индикатор Фибоначчи – FibClaster, на рабочем графике, выглядит следующим образом. Как вы могли заметить, в отличие от других инструментов, из линейки Фибоначчи, данные уровни, имеют разную толщину. И интерпретируются эти, теперь уже кластеры, так же, как и другие линии Фибо инструментов – уровни поддержки и сопротивления.

Здесь, сделаем некоторую ремарку и акцентируем ваше внимание, что если кто-то из нас, по каким либо причинам, ещё не знает, что это за личность такая – Фибоначчи, то прошу вас перейти по ссылке, с соответствующим прозвищем. Почему прозвищем? Как раз об этом интересном факте и публикуется сюжет в материале «Фибоначчи».

Почему и для чего, данные поддержки и сопротивления имеют разную толщину данного индикатора? Для того чтобы ответить на этот вопрос, я настоятельно рекомендую разобраться в структуре алгоритмов расчёта, этих самых горизонтальных отметок. А для нашей мотивации, зачем это нужно, я приведу случай из жизни.

Разбирайте структуру каждого из индикаторов!

Некоторый период времени, в своей торговой стратегии, я применял индикатор технического анализа RSI. Устав от частых отрицательных позиций, я стал размышлять: «А ведь, для того, чтобы преобладало количество позитивных сделок над негативными позициями, применяя тот или иной индикатор, необходимо разбираться в его структуре и алгоритмов расчёта»!

Так, прямо по отдельным словам, я разбирал каждое составляющее слово, из названия RSI (Relative Strength Index). В переводе на русский язык – «индекс относительной силы». Но что такое индекс? Аха, индекс, это показатель, дефлятор или коэффициент, относительно чего-то. Но чего именно? Относительная сила, что это значит? О! Это отношение преобладающих баров, к уступающим барам, свечкам (по их закрытию)…!

Так, я постепенно перешёл в торгово-статистическую фазу «0»… Другими словами, для того чтобы работать по определённому индикатору, просто необходимо понимать, что показывает технический инструмент, как он работает и каким образом он вообще функционирует! Так и в отношении к эксперту FibClaster. Крайне важно иметь представление, каким образом генерируются ключевые области этого графического индикатора.

Реконструкция кластеров Фибоначчи

Первое что нам необходимо сделать на пути к получению кластеров Фибоначчи – это поместить индикатор Zig Zag на своей рабочей области графика. Использовать мы с вами будем самый обычный, встроенный в терминал МТ4 инструмент, с его заводскими настройками. То есть, Depth – глубина со значением 12. Deviation – отклонение, значение которого, выставлено на 5. И Backstep – что означает «отступление» или «шаг», со значением по умолчанию 3.

Данные действа нам необходимо произвести для того, чтобы верно и безошибочно определить значимые минимальные и максимальные значения движений. То есть, экстремумы, по которым мы с вами будем строить следующие графические инструменты. Теперь, когда у нас есть визуальный помощник экстремумов, мы начинаем, один за другим наносить инструмент «Расширение Фибоначчи».

Здесь, разумеется, что количество инструментов расширение Фибоначчи, зависит от наличия волн, по волновой теории Эллиотта. В нашем случае имеется две, ярко выраженные волны на восходящем тренде, значит, и строить будем два инструмента. Не сомневаюсь, что все посетители этой публикации заметили, что теперь наш график отображает линейное ценообразование. Поэтому, далее акцентируйтесь:

Данные изменения, это не прихоти аффтара, а вполне даже обоснованное и намеренное решение по изменению отображения динамики цен. Таким образом, при нанесении дальнейших инструментов Фибоначчи, мы исключаем фитильки (тени) японских свечей.

ПРОРЫВ в вашей торговле!

Эта информация шикарно накладывается на торговлю, с помощью методов VSA . Фактически, эта информация способна сделать прорыв в вашей торговле.

Другими словами, мы исключаем не важные, или не особо значимые колебания цен, вызванные участниками финансовых рынков – экстремалов или камикадзе. Также, стоит понимать, что такие движения могут являться излишней «кинетической» энергией, предшествующих инициативных торговых решений!

Так, мы первую сеть расширения Фибоначчи, растянули от минимального экстремума «А», до следующего локального минимума «C», через локальный максимум «В». Тогда как второй графический инструмент арсенала Леонардо Пизанского, мы разместили от локального минимума «С», до следующего минимального пика «Е», через предшествующий локальный максимум «D»!

Линии коррекции фибоначчи

Теперь коллеги, на этом же участке рынка, мы с вами будем строить инструмент «линии коррекции Фибоначчи». Необходимо это для того, чтобы обнаружить наиболее значимые уровни Фибоначчи. А если быть более корректным, и забегая немного вперёд, нам необходимо определить на рабочем графике, такие ценовые области, в пределах которых, будет наибольшее скопление уровней поддержки и сопротивления!

Итак, господа хорошие, из скриншота выше, мы с вами видим, что первая сеть Фибоначчи нанесена на динамику цен от нижнего экстремума «А», до последующего локального максимума «В». Вторая же сеть линии коррекции Фибоначчи, натянута от следующего местного (локального) минимума «С», до второстепенной максимальной вершины «D».

И если ребят вы акцентировали своё внимание на данном эмпирическом примере, то вы могли заметить, что в данной схеме инструментов присутствует ещё одна сеть линий коррекции Фибоначчи. Этот графический индикатор расположился от изначального минимального экстремума «А», ко второму последующему максимуму «D». Так сказать, минуя максимум «В» и минимум «С», охватив общее восходящее движение!

Так, разметив все необходимые компоненты арсенала Фибоначчи, мы с вами можем визуально эмпирически определить приблизительное(!) расположение «сырых» кластеров Фибоначчи. На ниже представленном снимке они отмечены белыми зонами. То есть, если мы посмотрим на данный инструмент под другим ракурсом, то, как раз таки получится, что скопление уровней Фибоначчи, и будут являться кластерами Фибоначчи.

Сырые кластеры фибоначчи

Да ребят, мы с вами подошли к тому, что хотелось озвучить ещё с начала статьи; в данном скриншоте мы с вами наблюдаем, не что иное, как некую паутину, состоящую из уровней Фибоначчи и «сырых» кластеров. Согласитесь ли вы со мной, что по данным разметкам проводить технический анализ, а тем более совершать торговые операции – просто невозможно? Думаю, ответ будет очевидным!

Но не стоит переживать, что я испортил наш рабочий график. Дело в том, что данные разметки, были размещены, исключительно в качестве примеров, на черновых снимках! Однако из информации в данных визуальных примерах мы с вами извлечём дополнительные сведения, которые помогут нам получить полную картину алгоритма расчётов данного индикатора Фибоначчи – FibClaster!

Критерии и характеристики важности кластеров.

Друзья, важным аспектом в рассматриваемом нам индикаторе, являются следующие нюансы, относящиеся, исключительно к толщине кластеров FibClaster’а. Подчёркиваю; в приоритетном порядке:

  1. Тем жирнее кластер индикатора, чем линии инструментов Пизанского Леонардо расположены чаще и теснее друг к другу. При требовании, что значения уровней, будут так же, значимее, нежели не значимее. Например, к значимым уровням относятся отметки с такими значениями, как 61.8 % линии коррекции Фибоначчи, и уровень расширения Фибоначчи.
  2. Кластер индикатора будет иметь менее тонкую отметку, если скопление уровней Фибоначчи будет более разряжено. И при этом значения уровней в этом скоплении будут менее значимые. К таким значениям относятся уровни по умолчанию, с процентным эквивалентом в 23.6 % и 38.2 %!
  3. Отображаться совсем еле заметные кластеры будут те, что сформированы особым разбросом уровней инструментов Фибоначчи. Другими словами, такие кластеры Фибоначчи, что называется, кое-как сгенерировались. Понятное дело, из-за того, что скопление уровней максимально разбросано по ценовым областям и вероятно значения их составляли целевые отметки 0 %, или 100 %, от общего расстояния растянутой сети.
  4. Кластер FibClaster’а не будет отображаться вовсе, если скопление уровней инструментов Фибоначчи не преобразуется. То есть, допустим, что на определённом ценовом уровне расположился какой-то уровень, любой из сетки Фибоначчи, но при этом, рядом не наблюдаются другие уровни. В таком случае – кластеру не бывать!

Настройки FibClaster

«Оптимально настроенный кластерный индикатор Фибоначчи»

Здесь приятели единомышленники, нужно понимать, что выше перечисленные параметры, влияющие на толщину, то есть на значимость кластеров индикатора, и их количество, не являются первостепенными критериями. За основу их отображения на рабочем графике, в первую очередь, влияет характеристика основных настроек.

На этом скриншоте представлена панель настроек всех имеющихся переменных. И надо признать, что непонимание наших действий, при изменении каждого из параметров, вполне даже вероятно, может привести к «непоправимым», плачевным результатам, для нашего родного торгового счёта. Именно поэтому далее, я настоятельно и предлагаю рассмотреть каждый из настраиваемых показателей.

Переменная Factor

Такая переменная, как «фактор», в настройках данного эксперта FibClaster, отвечает за надёжность кластеров. То есть, чем этот показатель ниже, тем выше будет значимость кластеров. И, соответственно, их будет меньше. Совершенно верное будет и обратное; чем выше задан этот параметр, тем менее не надёжнее будет(ут) кластер(ы).

Ведь целесообразно предположить, что их огромное количество, это «разброс значимости» или «потеря приоритета»! В общем, чтобы было проще понять данную концепцию, выразимся следующим образом. Опираясь, при этом, на снимок с изменённым параметром:

Переменная Factor – это самый обычный множитель! Что он умножает? А умножает он все остальные переменные данной настройки эксперта! По умолчанию значение этого параметра, составляет 0.04. Теперь. Смотрите друзья. Стоит нам поменять данный параметр на значение 0.1, то есть повысить значение этой переменной, то мы получим вот такую картину!

Здесь мы видим, что количество кластеров увеличилось в разы. Прошу обратить ваше внимание на то, что сейчас мы не рассматриваем толщину этих линий. В концепции того, что теперь их количество преобладает над количеством, при настройках эксперта по умолчанию (предшествующий снимок), то рационально предположить следующую доктрину:

Тем сложнее анализировать, а тем более и принимать торговые решения, чем отображение кластеров на рабочем графике, будет больше! А с учётом того, что их количество преобладает, то оправдано предположить, что их значимость рассредоточивается между собой.

Тем самым снижая надёжность, каждого из них. Говоря простым языком, нам не совсем понятно, на каком именно уровне/кластере принимать торговое решение! Тобишь, входить в сделку, выходить из неё, или частично закрывать действующую позицию.

ATR Period.

По заводским настройкам, параметр этой переменной отлажен на значении 20. Но для оптимальной настройки, для данного кластерного индикатора, мы с вами зададим значение 24! Почему именно 24? Подробнейший ответ на этот, казалось бы, странный вопрос, вы можете получить, ознакомившись с довольно полезным материалом «ATR».

Здесь ребят, пре незначительных изменений этого коэффициента, ничего существенного не будет происходить – мной собственно проверялось неоднократно! То есть, вы же коллеги, надеюсь, понимаете, что показатель ATR Period, всего лишь берёт в расчёт заданное количество баров/свечей, суммирует их волатильность, а затем делит на их же количество?!

А вот какой метод вычисления применяется при этих расчётах? То есть, обычный (средне математический), или экспоненциальный, то тут я боюсь, бессилен дать вам вразумительный ответ. Поэтому, из-за незначительных изменений, здесь мы обойдёмся без наглядно-эмпирического примера.

ATR Multiplier.

Переменная «ATR Multiplier», это специальный коэффициент, благодаря которому, делается поправка на текущую волатильность инструмента. На схеме скриншотов, расположенной ниже, в частности на первом снимке, мы с вами видим отображение кластеров, данного эксперта, с оптимальными настройками. То есть, Factor – 0.04, ATR Period – 24, и Multiplier – 2.0.

Но здесь, стоит учитывать, что данные предпочтения настроек, в понимании «оптимальности» – это не что иное, как сугубо индивидуальное мнение. Вы также друзья, будучи, являясь персональными индивидуумами, можете «подкрутить» каждую из переменных, под свои предпочтения и финансовый торгуемый инструмент.

А так же, вы можете подстроить переменные, не только под свой основной рабочий тайм фрейм, но даже, в некоторых случаях, и под отдельно рассматриваемую торговую ситуацию! Поэтому ребят дерзайте и не бойтесь экспериментировать.

Так, на втором снимке, данной четвёрки скриншотов, при уменьшении мультиплеера до значения 1.0, мы видим, что кластеры индикатора, как бы «сгруппировались». Более того, помимо их более густого скопления, теперь их количество увеличилось! Данные перемены, с их отображением, вызванные уменьшением значения Multiplier’а, можно интерпретировать следующим образом:

Те кластера, что отображались при «оптимальных» настройках переменных, теперь, как бы, поделили совокупную значимость ценовой зоны между собой. Другими словами, кластеров стало в разы больше, но они стали менее надёжными. Думаю, это понятно, т.к. на какой именно кластер опираться, при откате цены к ним – увы, не понятно!

Например, на третьем скриншоте, где мы наоборот увеличили значение мультплеера до значения 3.0, волатильность скорректировала значимость кластеров и их количество. И теперь, линия отображается одна, но поверьте на слово – его значимость приобрёла наивысший статус. Это подтверждает его расположение в области цен, где произошла некоторое сражение быков и медведей.

Далее, на четвёртом снимке, мы ради эксперимента увеличили переменную ATR Multiplier, до значения 8.0! И здесь особо ощутимых изменений мы с вами не замечаем, относительно предыдущего скриншота, с «оптимальным» значением. Разве что, за исключением перемещения кластера чуть выше. Думаю, уместно предположить, что значимость этого кластера, то есть его надёжность, также возросла.

Да друзья, этот кластер с большей вероятностью может не только «остановить» цену, но и «оттолкнуть» её. И если мы посмотрим на эту предположительную ситуацию с точки зрения VSA анализа, то здесь, с огромной долей вероятности, может сформироваться один из паттернов; либо «вытряхивание», либо «отторжение цен»!

Так же, на последнем снимке данной схемы скриншотов, проиллюстрирован визуальный пример того, как и в большинстве индикаторов, можно задавать цвет, того или иного элемента, любого из индикаторов Мета Трейдера. В нашем случае, с учётом чёрного фона, я предпочёл кластерам красный цвет.

Практическое применение кластеров Фибоначчи в торговле

При торговле с использованием эксперта FibClaster, методика принятий торговых решение, практически ничем не отличается от способа торговли по самым обычным «единичным» уровням инструментов Фибоначчи. Пред трейдером, приверженцем Фибоначчи, остаются всё те же задачи при входе в сделку, выходу из неё, и/или сопровождении позиции. А так же, установки таких стоповых ордеров, как Take Profit и Stop Loss.

Кстати говоря, пользуясь, случаем приглашаю вас ознакомиться с одним из важнейших материалов, относительно трейдинга, в целом – Биржевой ордер. На момент написания статьи, ссылки не существует! Проще говоря, при подходе ценой к кластерам Фибоначчи, мы принимаем те или иные торговые решения, в зависимости от следующих сложившихся, на данный момент обстоятельств:

Обстоятельства при рыночных ситуациях.

  1. Какой тренд у нас наблюдается, или какая тенденция у нас преобладает на данный момент времени; восходящая или нисходящая тенденция.
  2. Какому вероятному развитию событий мы отдаём приоритетное предпочтение; отбой от уровня или пробой уровня, то есть кластеров. Вполне вероятно, что мы ожидаем уход цены в некоторую консолидацию, флэт, «пилу» или, если хотите, набор позиции.
  3. Также, мы можем не исключать возможности взять некоторое количество пунктов, на пути цены от «пустых» областей, к важным ценовым зонам, где расположились те или иные кластеры Фибоначчи. Как правило, в VSA методике, такое развитие событий именуется, как «кульминация».
  4. Take Profit в наших предположениях, связанных с использованием индикатора FibClasters, мы также будем выставлять перед кластерами, той или иной значимости, а Stop Loss, соответственно, за кластерами. Но соблюдая при этом, железобетонный канон. Негласное и авторское правило Артёма Звёздина – «Stop Loss ставится там, где теряется логика входа»!

Сопровождение позиции и его частичного закрытия, тоже соблюдается, как и при торговле с использованием «стандартных» графических инструментов Фибоначчи.

К практическим применениям кластеров Фибоначчи нельзя не отнести и следующий, предостерегающий факт: Не совсем разумно полагать, что если этот эксперт обладает такими «преимущественными» качествами, как автоматическая разметка значимых кластеров, то все наши прошлые неудачи, теперь исчезнут из нашей торговой статистики!

Рейтинг Форекс брокеров: