ИНДИКАТОР ФОРЕКСА FORCE

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Индикатор Индекс силы Элдера (Elder’s Force Index, EFI) — как пользоваться осциллятором

Сила движения актива характеризуется не только ценой, но и фактическим объемом завершенных сделок. Технический индикатор нового поколения, индекс силы (Force Index), позволяет учесть при исследовании и факторы ценовой динамики, и торговый объем . Индикатор выявляет благоприятные точки входа и потенциальные цели для открытия позиций.

Описание индикатора индекса силы элдера

Скорость движения цены наряду с величиной объема торгов дают возможность составить представление о действующих на рынке тенденциях и общем направлении развития ситуации.

Три составляющих индекса силы как индикатора: вектор изменения цены, т.е. направление, размер ее движения и объем торгов. Их совокупность представляется в виде графика. Разница текущей и предыдущей цен закрытия позволяет определить преобладание покупателей или продавцов, а объем торгов служит для уточнения полученной информации.

Индекс силы Элдера (Elder`s Force Index) демонстрирует настроения игроков рынка в зависимости от направления ценового движения и объема торгов. Показатель позволяет предсказать вероятные корректировки ценовой динамики в будущем и ее развороты.

Характеристики

Это сравнительно новый индикатор , быстро получивший распространение среди трейдеров благодаря универсальным возможностям применения.

Честные Форекс брокеры:

Среди основных характеристик финансового инструмента следующие:

  1. Универсальность . Индекс может быть использован как в качестве осциллятора (поскольку строится на разностном ценовом алгоритме), так и в качестве технического средства анализа трендовой динамики.
  2. Индикатор применим на любых рынках и в отношении любых активов . Индекс силы (Force Index) работает для всех таймфреймов , причем, на старших его показания более точны за счет уменьшения погрешности рыночного шума.
  3. Индикатор строится по любой ценовой динамике , применим к любым видам торговых объемов независимо от перерывов в сессиях.

История создания индикатора

Создатель этого индикатора — А. Элдер, опытный американский трейдер , автор бестселлера «Как играть и выигрывать на бирже», разработавший ряд финансовых инструментов нового поколения, в частности, «Систему трех экранов». Его книга вышла в 1993 г.

Настройки

Индикатор Элдера прост в использовании и требует задать всего три параметра:

  1. Период усреднения , который будет определять диапазон колебаний на графике.
  2. Метод сглаживания , который задает вид средней.
  3. Выбранную для расчета цену .

По умолчанию используют следующие параметры: период 13, метод сглаживания — simple, цена закрытия свечи. Такие настройки задают т.н. «медленный» индекс, определяющий общее направление рыночных тенденций. Установив период 2, получают «быстрый» индекс, который функционирует как осциллятор и подходит для выявления преимущественных точек входа на рынок или закрытия позиций на безубыточном уровне.

Расчет и формула

Индекс рассчитывается по следующей формуле: разность текущей (Pi) и предыдущей (Pi-1) цен закрытия, помноженная на объем торгов (Volume).

(Pi — Pi-1) * Volume

Надежные Форекс площадки:

Вычисленный по формуле «сырой» индекс (Raw Force Index) колеблется, давая большое количество всплесков, которые не имеют значения в общей динамике.

Преимущества и недостатки

Универсальность делает индекс привлекательным для целей технического анализа . Он способен работать и как осциллятор, и как классический индикатор тренда на любых рынках и временных периодах.

Комбинированный учет разницы цен закрытия и объема торгов делает инструмент предельно точным. С его помощью трейдеры анализируют направление ценовых тенденций, определяют благоприятные точки входа, делают выводы о настроении продавцов и покупателей.

Комплексный характер индикатора помогает обнаруживать несколько видов сигналов и применять их в различных стратегиях, для любых торговых объемов. Эти сигналы поступают с опережением. Логика индикатора проста и доступна.

Среди недостатков инструмента отмечают его излишнюю чувствительность , за счет которой он реагирует на рыночный шум.

  • Пример стратегии с Индексом силы Элдера — Инвестор:

Как пользоваться force индексом

Для оптимальных результатов в торговле применяют быстрый и медленный индикаторы одновременно . Медленный индекс силы позволяет оценивать общую динамику восходящего тренда. Показания быстрого индикатора выявляют выгодные точки входа на рынок.

  1. Если индикатор из отрицательной области совершает разворот в сторону тренда, имеет смысл открывать длинные позиции .
  2. Если индикатор формирует пик выше осевой линии, это служит сигналом к началу продаж .

Определения текущего тренда

Для определения тенденций текущего тренда применяются показатели индикатора Force Index Trend Direction .

Его продолжительное нахождение выше нулевой линии свидетельствует об оптимизме на рынке по отношению к восходящему тренду и о преобладании покупателей. Наоборот, его падение в отрицательную область указывает на нисходящий тренд и господство продавцов.

Колебания показаний индекса около нуля демонстрируют неопределенность на рынке. В это время рекомендуется воздержаться как от покупок, так и от продаж.

Определения силы тренда и вероятности его завершения

Характер динамики медленного индекса позволяет сделать выводы о силе движения.

Если индикатор EFI формирует максимумы , находясь в положительной области, это свидетельствует об устойчивости развития восходящего тренда и об увеличении силы движения. Эту тенденцию оценивают как стабильную и ожидают дальнейшего повышения цены при растущих торговых объемах.

Снижение показателей Force Index на фоне роста цены демонстрирует спад интереса к активу со стороны участников рынка. При этом возрастает вероятность разворота в динамике тренда или его консолидация.

Сигналы на совершение сделок

Точки локального отката являются наиболее благоприятными моментами для входа на рынок . Для их поиска используют как быстрый, так и медленный индекс силы.

Торговля с краткосрочным индексом

Снижение быстрого индекса на восходящем тренде отмечает благоприятные моменты для покупки, а взлет вверх на нисходящем тренде — для продажи. Когда индикатор движется вниз и переходит под нулевую линию , можно дополнительно покупать. Каждый раз, когда он преодолевает ее, двигаясь вверх, выгодно совершать добавочные продажи.

Достижение индикатором месячных пиков , будь то минимум или максимум, свидетельствует об устойчивости тенденции и о силе позиций какой-либо из сторон рынка: покупателей или продавцов.

Торговля со среднесрочным индексом

Медленный индекс демонстрирует долгосрочные перспективы тренда . Если показатель растет, обновляя ежедневные максимумы, значит, динамика восходящего тренда устойчива. Это сигнал к покупке.

Принятие решений по любому виду индекса соответствует выбранной торговой стратегии трейдера. При краткосрочной стратегии продажи и покупки происходят сразу при пересечении индикатором нулевой линии. Трейдер, рассчитывающий на долгосрочные перспективы , закрывает позиции только при очевидном развороте или при наличии явных расхождений индекса и движения тренда.

Определение локальных откатов для добавления к существующей позиции

Локальные откаты — наиболее благоприятные точки входа на рынок . Определить их помогает быстрый индекс.

Начинать покупать следует при наличии следующих показателей:

  1. Если трендовый индикатор подтверждает тенденцию к росту.
  2. Показатель идет вниз, пересекая нулевую линию.
  3. Индикатор создает локальный минимум, указывая на завершение отката.

Те же закономерности действуют и для коротких позиций . Входить на рынок нужно, если быстрый индекс отмечает максимум в плюсовой области и разворачивается в сторону глобальной трендовой тенденции.

Сигналы закрытия позиции

Локальные пики быстрого индекса позволяют также определить оптимальное время для закрытия позиций . Формирование пика в положительной области на восходящем тренде демонстрирует краткосрочное падение интереса участников рынка к покупке. Это подходящий момент для закрытия длинной позиции.

Наоборот, пик на минимуме в отрицательной области и последующий разворот быстрого индекса предупреждают о коррекции в будущем . Это означает, что сделки на продажу пора закрывать.

Сигналы дивергенций

Дивергенция (расхождение в показателях) возникает , когда ценовая динамика падает до очередного минимума, а индикатор продолжает движение вверх. Это свидетельствует о скором развороте и прекращении текущей тенденции. Имеет смысл начать покупать, если данные подтверждаются другими инструментами технического анализа . Наоборот, рост цены, сопровождающийся снижением показателей индекса, — это сигнал начинать продажи.

  • Пример еще одной стратегии — Спокойный рынок:

Заключение

Итак, индикатор Force Index позволяет оценить направление динамики тренда и ее устойчивость , а также силу движения. Этот универсальный инструмент помогает анализировать ситуацию в комплексе, учитывая главные переменные: движение цены и объем торгов. Он работает как осциллятор, представляя настроения трейдеров в графическом виде.

Индикатор force index, обзор и стратегия

После того, как трейдер установит на свой персональный компьютер торговую платформу Мета Трейдер, то он практически сразу может приступить к анализу любого финансового актива, который подключен к платформе, с помощью уже встроенных в стандартную комплектацию терминала инструментов. Всего в стандартном наборе находится более двух десятков индикаторов, которые распределены по группам, есть инструменты для определения глобального тренда, есть индикаторы из группы осцилляторов, присутствуют индикаторы объемов и другие инструменты, которые выполняют технические алгоритмы аналитического анализа.

Сегодня наша публикация затронет достаточно интересный инструмент, который называется Force Index, он принадлежит к группе осцилляторов, а как мы помним, осцилляторы помогают трейдеру найти на графике точки, когда рынок перекуплен или перепродан.

Суть работы индикатора Force Index, заключается в том, чтобы определить какая из групп трейдеров преобладает на рынке на настоящий момент, а так же в некоторых случаях показать информацию о ее дальнейшем потенциале (силе). Как следствие, если на рынке преобладает нисходящее движение, то больший потенциал будет у продавцов, а если на рынке преобладает восходящее движение, то здесь уже больший потенциал будет у покупателей. В качестве исходного параметра индикатора, над которым производится математический алгоритм, был взят классический объем, а так же направление отклонения и интенсивность цены от предыдущих значений.

Индикатор force index описание

Для начала давайте начнем с принципа, по которому работает данный аналитический инструмент, если постараться упростить описание, то оно будет выглядеть как, вычисление коэфициента, который напрямую зависит от того, сколько было зафиксировано тиков, за выставленный расчетный период и разницы между конечной и начальной ценой. В дополнение значками различия цены определяется группа спекулянтов, которая на данный момент преобладает на рынке.

  • Если значение отрицательное — то это будет говорить о том, что на рынке правят «балом» продавцы
  • Если значение положительное — то это будет говорить о том, что на рынке правят «балом» покупатели

Понимание торговых объемов, позволяет трейдеру делать определенные выводы о том, на какой стадии находится развивающаяся тенденция;

  • Большой объем индикатора будет сообщать о том, что развивается тенденция, при этом тренд может быть как продолжительным по своему времени, так и не продолжительным
  • Небольшой торговый объем будет сообщать о том, что тенденция начинает заканчиваться, а если она продолжается, то только по силе рыночной инерции, которая с большой вероятностью, в скором времени все же закончится

Если немного углубиться в принцип работы индикатора Force Index, то он будет выглядеть так;

  • Изначально происходит расчет двух скользящих, которые имеют одинаковый расчетный период
  • Далее происходит вычисление разности между скользящими
  • Полученный результат умножается на торговый объем

Хотелось бы обратить Ваше внимание на один очень важный нюанс, который касается торговых объемов на Форексе. Дело в том, что международный валютный рынок — это децентрализованная система, поэтому определить точное количество объемов практически невозможно. Конечно же некоторые смотрят объемы на CME, кто-то пользуется информацией от брокеров, но вся суть состоит в том, что каким бы индикатором объемов Вы не пользовались, все равно он не будет учитывать все объемы, которые присутствуют на рынке Форекс. В случае с CME, будут учитываться объемы фьючерсов, в случае информацией от брокеров, будут учитываться объемы, которые передвигаются внутри компании.

В случае с Force Index используется тиковый объем, данный объем измеряется не по количеству лотности ордеров, а по количеству открытых позиций. Как Вы наверняка уже знаете, ценой движут объемы и если к примеру случится ситуация, что было открыто тысяча позиций по десять долларов и одна на миллион долларов, индикатор будет показывать преимущество первых, а цена пойдет в сторону вторых, так как их объемов было больше. Данный момент надо обязательно учитывать, так как он открывает истинную сущность работы по объемам на рынке Форекс.

Force index. Настройки

Настройки индикаторов являются одной из важнейших составляющих, которые помогают трейдеру настроить инструмент максимально эффективно. Для трейдера же умение оптимизировать инструменты считается следующим шагом, по карьерной лестнице трейдинга. Для того, чтобы понимать, что можно изменить в индикаторе Force Index и как это отразиться на работоспособности и эффективности, давайте посмотрим на параметры индикатора, всего их три, что собственно не так уж и много;

  • Период — расчетный период используется в качестве отрезка времени, который будет брать индикатор для расчета алгоритма, чем больше трейдер увеличивает данный параметр, тем меньше становится сигналов, но при этом они будут качественнее по своей отработке, чем меньше выставлять параметр, тем больше сигналов, но их качество прямопропорционально уменьшается
  • Метод усреднения — по какой методике применять усреднение, другими словами индикатор сглаживает показания и шумы, чем больше показатель, тем больше усреднение
  • Метод расчета — по каким ценам производить расчет алгоритма, здесь можно выбирать методики расчета по ценам открытия свечек или закрытия, максимальным пиковым значениям свечки или минимальным

Так же я бы обратил Ваше внимание на вкладочку «Уровни», используя данный параметр удобно наносить в подвальное окошко горизонтальные уровни, которые можно использовать в качестве сигналов в стратегиях или опорных точек.

Индикатор force index стратегия

Ну что же, давайте переходить к принципам торговли по индикатору Force Index. Начнем с простого определения алгоритма работы;

  • Если кривой мувинг индикатора отображается в положительной зоне, которая находится выше центрального уровня «0», то это будет говорить о том, что на рынке преимущество за «быками» и трейдеру лучше всего рассматривать сделки на покупку
  • Если кривой мувинг индикатора отображается в отрицательной зоне, которая находится ниже центрального уровня «0», то это будет говорить о том, что на рынке преимущество за «медведями» и трейдеру лучше всего рассматривать сделки на продажу

На рисунке выше мы привели примеры сигналов по индикатору, восходящий тренд мы отметили голубеньким участком, а нисходящий тренд мы выделили красненьким участком. Так же стоит отметить, что если кривая отдаляется от центрального уровня, то это будет говорить о том, что тенденция набирает силу, а если кривая приближается к центральному уровню, то это говорит о том, что тенденция становится слабее.

1

Чаще всего приближение кривой происходит во время «откатов» или как их еще называют «коррекция». При коррекции сигналом к продолжению существующей восходящей тенденции будет считаться обновление предыдущего экстремально-максимального значения, а продолжением для нисходящего тренда, обновление экстремально-минимального значения.

В случае, если кривой мувинг «танцует» продолжительное время возле центральной отметки «0», то очень часто при таком варианте развивается флетовое движение, которое так же называется консолидацией цены. Само флетовое состояние рынка сообщает трейдерам о том, что на рынке ни одна сторона не может добиться преимущества, как следствие всего этого, образуется ценовой коридор (боковик), в нем уже можно спекулировать как на пробой канала, так и на отскок цены от его крайних границ.

14,

Следующий важнейший сигнал, который может определять индикатор — это конечно же дивергенция. Сама дивергенция по своей сути считается одним из сильнейших разворотных сигналов во всем техническом анализе. Довольно часто дивергенция появляется при ярко выраженных тенденциях.

Определяется дивергенция достаточно просто, предположим, что котировка на ценовом графике делает новый максимальный пик, а кривая на индикаторе новый максимум не делает, более того, она может сделать его ниже, чем предыдущий, таким образом получается расхождение цены и показателей инструмента. То же самое происходит и с нисходящей тенденцией, если цена делает новый минимальный пик, а кривая Force Index предыдущий минимальный пик не обновляет, то это и будет называется дивергенцией.

1

Отличный пример дивергенции мы указали на рисунке ниже, как Вы видите на данном рисунке мы нашли восходящую дивергенцию

1 Дивергенция индикатор force index

Торговать по диверу достаточно просто, как только была определена дивергенция, трейдеру необходимо открыть торговую позицию в направлении в зависимости от типа дивергенции, а страховочный стоп необходимо вынести за последнее локальное значение. Преимуществом дивергенции является то, что при небольших стопах, можно ловить достаточно высокую прибыль, при этом эффективность данного разворотного сигнала, по сравнению с альтернативными методиками находится на более высоком уровне.

Индикатор force index. Возможна ли торговля по одному индикатору?

Вообще, любая профессиональная торговая стратегия состоит как минимум из нескольких индикаторов, но все же, справедливости ради отмечу, что на моей практике встречались индикаторы, по которым можно торговать даже не прибегая к дополнительным фильтрам. Конечно же чаще всего такие инструменты были «гибридными», это значит, что в одном индикаторе сразу же вшито несколько индикаторов, но все на моей памяти было несколько случаев, когда дополнение индикатора фильтром только портило картину.

1

Немного поработав с тестами, я пришел к выводу, что при торговле только по одному инструменту появляется большое количество ложных сигналов, поэтому я не рекомендую использовать его в одиночку. Но при этом можно сообразить довольно неплохую торговую стратегию, которая будет заключаться на нанесении на график, сразу двух индикаторов Force Index. При этом трейдеру необходимо использовать различные расчетные периоды в настройках инструмента, один индикатор по своим параметрам расчета должен превышать хотя бы на один порядок другой. По итогу мы получаем инструмент, который будет указывать на то, как развивается среднесрочная тенденция, то есть определять глобальный тренд. А второй индикатор уже будет указывать на конкретные сигналы открытия или закрытия позиций.

Такая торговая стратегия будет относится к категории трендовых, а ее идея будет состоять в том, чтобы выявить «откат» на рынке. Алгоритм данной торговой стратегии выглядит следующим образом;

  • Первым делом, по индикатору у которого больший период мы определяем среднесрочную тенденцию
  • После определения тренда, мы дожидаемся отката, откат определяется по быстрому Force Index, по индикатору можно определить как начало откатного движения, так и его конец

Главным признаком того, что начался откат, будет считаться переход быстрой кривой Force Index, в ту зону, которая будет противоположной медленной кривой Force Index. А если быстрая кривая зашла в зону в которой находится медленная кривая, то это будет означать о том, что на рынке высоковероятно окончание откатного движения. Давайте рассмотрим конкретный пример на рисунке, который находится ниже;

2 Открытие позиций по стратегии force index

Голубенькой кривой мы выделили индикатор, который имеет более высокий расчетный период и используется для определения среднесрочной тенденции. Как мы видим, он определяет по данному графику начинающуюся нисходящую тенденцию, это место мы отметили первой желтой вертикальной линией, конец этого тренда так же выделен желтой вертикалью, но уже в конце ценового графика. Так как оба инструмента, что голубая кривая, что желтая кривая находятся в зоне ниже центрального уровня, то есть в отрицательной, то мы сразу открываем позицию на продажу финансового актива.

2

По прошествию небольшого отрезка времени, желтая кривая индикатора с быстрым расчетным периодом делает импульс вверх пробивая центральный уровень «0» и переходя в положительную зону. Данное место на графике мы отметили первой красной вертикальной линией. Это говорит нам о том, что пора закрывать короткую позицию, так как быстрый индикатор проинформировал нам о том, что на рынке начинается «откатное» движение.

Далее мы наблюдаем, что быстрая кривая индикатора Force Index, после непродолжительного нахождения в положительной зоне, вновь пробивает центральный уровень и переходит в отрицательную зону — это уже будет повторный сигнал на открытие короткой позиции. Данное место отмечено второй красной вертикальной линией, если Вы посмотрите на график дальше, то на нем видно, что такая ситуация будет происходить еще несколько раз, пока медленная кривая Force Index находится ниже центрального уровня.

2

По итогу мы имеем следующий результат, на протяжении отрезка, который отмечен двумя желтыми вертикальными линиями, цена медленной кривой Force Index находилась в отрицательной зоне. За это время, быстрая кривая подала четыре сигнала на продажу финансового актива, при этом из четырех сигналов, три бы зашли в прибыль, что собственно является семидесяти пяти процентным показателем эффективности. Стоит отметить, что убыток, который мы получили в одной сделке, оказался достаточно высоким, для того, чтобы его покрыть, нам пришлось использовать две прибыльные сделки и на выходе мы получили чистую прибыль только с одной позиции.

Исходя из этой логики я настоятельно рекомендую использовать строгие правила управления рисками, выработать систему и выставлять страховочные стопы. Лично моим советом будет использование таких показателей, тейка и стопа. Любая потенциальная прибыль, должна превышать потенциальный убыток, как минимум в два раза. При таком расчете, с условием того, что Вы его будете строго соблюдать, Вам надо будет выигрывать всего тридцать три сделки из ста и даже при таком результате Вы будете находиться на уровне безубыточности.

2

Подведем итоги

Сегодня мы рассмотрели очередной индикатор, который есть в стандартной комплектации торговой платформы Мета трейдер 4. Вообще, что касаемо встроенных инструментов, могу сказать следующее, любой индикатор, который уже есть в платформе является профессиональным аналитическим индикатором, над которыми работали величайшие трейдеры еще в начале двух тысячных годов. Каждый из них проверен огромнейшим количеством времени и принес успех не одной тысяче спекулянтов.

2 29,

Что касаемо непосредственно Force Index, то буду с Вами предельно откровенен, сам лично я по нему не торговал, но знаю несколько трейдеров, которые стабильно зарабатывают с помощью него уже несколько лет. К преимуществам инструмента отнесу то, что он умеет определять дивергенции, как следствие трейдер может определять не только начало тенденции, но и ее окончание.

Индикатор Force Index. Практическое применение в торговых стратегиях

Force Index (буквально переводится, как «индекс силы») — технический индикатор, осциллятор, который был разработан знаменитым Александром Элдером.

Force Index не нужно скачивать так как в Meta Trader 4 он уже встроен по-умолчанию и находится в разделе осцилляторов. Достаточно просто нанести его на график.

Польза от применения осциллятора Force Index в торговых стратегиях заключается в том, что он измеряет силу быков и медведей и дает сигналы о дальнейшем движении цены.

Force Index. Принцип действия

Торговлю на финансовых рынках можно сравнить с борьбой! Ведь трейдеру не только постоянно приходится контролировать себя и свои эмоции, чтобы не повестись на поводу у жадности и страха, но и стараться предугадывать возможное поведение толпы, дабы с высокой вероятностью достигать успеха.

На рынке постоянно происходит борьба между покупателем и продавцом за лучшую цену! Хороший тому пример крупных игроков, которые так и стремятся опустошить карманы всех трейдеров, создавая ложные ценовые маневры, на которые так активно ведутся новички.

Именно поэтому далеко не каждый ценовой всплеск является рождением тренда. Причиной этому, конечно же, является отсутствие топлива, денег, которые в действительности должны стоять за любым сильным маневром.

Таким образом, множество сигнальных индикаторов на практике оказываются просто беспомощны, поскольку они рассматривают все ценовые всплески и дают на их основе свои сигналы, не в силах заглянуть по ту сторону экрана и понять, стоят ли за ними реальные деньги.

Индикатор Force Index

Да, на самом деле большая часть торговли сводится к анализу силы и баланса продавцов и покупателей на рынке! А индикатор Force Index является тем самым инструментом, который позволяет нам воплотить эту функцию в жизнь.

История создания Force Index. Описание индикатора

Для того чтобы проанализировать любой ценовой импульс с технической точки зрения, чтобы определить его силу и направление, на самом деле требуется не так уж много исходных данных.

Прежде всего следует исследовать цены закрытия свечей за некий период, чтобы понять какие тенденции преобладают, а именно: рынок растет или падает.

Если цена обновляет максимумы можно утверждать о преобладании покупателей и растущем рынке, если же цены обновляют минимумы, на лицо превосходство продавцов и падающий рынок.

Возникает следующая задача — как понять стоят ли за движением реальные деньги? И это сделать тоже довольно просто – посмотреть на объем!

Именно подобной логикой и алгоритмом руководствовался создатель индикатора Force Index Александр Элдер, соединив в осцилляторе динамику движения цены, на основе анализа цен закрытия свечей между собой и объемом, и усреднив все эти значения по скользящей средней (МА).

Таким образом Force Index является осциллятором в котором воплощен анализ динамики цены, как это происходит с большинством стандартных осцилляторов, и анализ объема, который показывает, есть ли сила у ценового всплеска.

Force Index скачать у вас не получится, так как Элдер расписал индикатор Force Index в своей книге «Как играть и выигрывать на бирже» и инструмент набрал столь огромную популярность, что сейчас он установлен во всех терминалах, по-умолчанию -)

В МТ4 и в МТ5 найти Индекс Силы вы сможете в разделе «Осцилляторы».

Применение индикатора Force Index в стратегиях

Индекс Силы можно (и нужно), использовать в стратегиях на любом финансовом рынке, будь то бинарные опционы, Форекс или CFD, в двух направлениях, а именно:

  1. Отсекать с его помощью ложные сигналы, которые не будут подкреплены силой тренда;
  2. Применять его как источник сигналов для построения стратегии.

Force Index в качестве фильтра

Для того, чтобы применять его как фильтр, для начала необходимо понять логику и алгоритм работы инструмента.

Force Index — типичный осциллятор имеющий сигнальную линию и диапазон вокруг линии 0.00, которая разделяет глобальное настроение продавцов и покупателей. Таким образом:

  • Нахождение линии над уровнем 0.00, говорит о глобальном бычьем движении;
  • Когда линия под нулевой отметкой — о глобальном движении цены вниз.

Стоит заметить, что линия над и под уровнем может изменяться, извиваться и кратковременно направляться против глобального настроения.

Следовательно, если вы наблюдаете ситуацию, когда линия еще находится над нулем, но устремляется вниз, можно констатировать тот факт, что сила покупателей ослабевает и в данный момент превосходствуют продавцы.

А когда вы наблюдаете подобную картину под уровнем 0, но линия направилась вверх, можно утверждать, что сила медведей ослабевает, несмотря на общее нисходящее направление.

Все это вы можете увидеть в своих терминалах и на скрине ниже.

Таким образом, если использовать Force Index, как фильтр, следует сопоставлять сигналы стратегии с направлением силы тренда!

Force Index в качестве сигнального индикатора

Если же рассматривать Force Index с точки зрения сигнального инструмента, то вся торговля выстраивается на изменении глобального настроения рынка:

  1. Если линия индикатора пересекла уровень 0.00 снизу вверх – сигнал для входа на повышение;
  2. Сверху вниз – вход в рынок на понижение.

В конце подчеркну — хотя сигналы могут казаться ясными и четкими, важно понимать, что один индикатор Force Index, как и любой осциллятор, не может быть стратегией торговли ! Он просто критически нуждается в дополнительном фильтре, поэтому ни в коем случае не применяйте его в одиночку.

Эффективность и прибыльность индикатора для вас, поможет оценить симулятор и тестер. А когда найдете ему место в своей стратегии, обязательно погоняйте ее на демо счете!

Инструмент Force Index (Индикатор индекса силы)

Индикатор индекса силы (сокращенно – ИИС или Force Index), это инструмент для расчета сил медведей и быков при наличии определенной тенденции на рынке. Иными словами, инструмент рассчитываем силу медведей при движении цены по нисходящему тренду и силу быков при движении графика по восходящему тренду. По тому, как меняется этот показатель, можно судить о силе и потенциале тенденции, а следовательно, вовремя предугадать моменты разворота цены.

Описание и установка индикатора Force Index

В своих расчетах инструмент учитывает данные графика на текущий момент и за прошлые периоды. Force Index определяет разницу между этими показателями, а затем умножает полученный результат на тиковый объем. Итоговое число и будет являться индексом силы.

Как работает инструмент?

Индикатор является авторской разработкой Александра Элдера, автора нашумевшей стратегии «Три экрана». ИИС умеет определять границы зон покупателей и продавцов. Кроме того, по показаниям инструмента можно определить время разворота цены при достижении критичной зоны. Также по величине и динамике изменения индекса можно понять, в какую сторону движется тренд и с какой силой. В целом, это довольно удобный индикатор, сочетающий в себе множество разных функций.

Force Index показывает объемы рынка при нисходящем и восходящем тренде. Глядя на него, можно предугадать следующие ситуации на рынке:

  • Пробитие сильных уровней сопротивления и поддержки.
  • Перекупленность или перепроданность актива.
  • Начало новой тенденции и определение ее потенциала.
  • Окончание текущей тенденции.
  • Переход цены во флет.

ИИС применяют не только для поиска точек открытия сделок, но и для поиска наиболее выгодных моментов закрытия активных позиций и выхода с рынка. К примеру, из короткой позиции следует выходить после того, как начнется падение индекса силы медведей. Это происходит при падении объемов продаж. А вот из лонга нужно выходить в тот момент, когда начнет снижаться индекс силы быков. Это произойдет при уменьшении объемов покупок.

По показаниям ИИС можно легко определить, какие участники на данный момент владеют рынком – покупатели или продавцы. Например, если растет индекс сделок на продажу, то это говорит о том, что медведи толкают цену вниз – на рынке нисходящая тенденция.

Если наблюдается рост индекса сделок на покупку, то это признак того, что быки толкают цену вверх – на рынке восходящая тенденция.

Особенности Elder force index

Интенсивность трендового движения напрямую зависит от объемов сделок в сторону покупателей и продавцов. Чем выше объемы и чем быстрее они растут – тем мощнее будет соответствующая тенденция. Индикатор ИИС учитывает при расчетах не только текущую и среднюю стоимость актива, но и данные о торговых объемах покупок и продаж.

По мнению Элдера, график будет двигаться в определенную сторону только при том условии, что объемы сделок в этом направлении тоже растут. Если же объемы падают, то тренд ослабевает или вовсе останавливает свое движение, разворачиваясь в другую сторону или ухода во флет.

Если экстремумы индикатора начинают обновляться, то это сигнал к тому, что действующая тенденция продолжит свое движение. При этом инструмент может подать такой сигнал гораздо раньше, чем он станет заметен на самом графике. То есть, если на графике цена пока движется в прежнем темпе, а Force Index уже начал стремительно обновлять экстремумы, то это сигнал к тому, что вскоре начнется усиление тренда.

1

Обратная ситуация тоже возможна. В этом случае экстремумы на графике будут стремительно обновляться, а Force Index не будет давать такой же ответной реакции. По этому признаку можно судить о том, что рыночные объемы остаются прежними или даже падают, и обновление экстремумов на графике – это не что иное, как остаточное движение цены в рамках действующего тренда. Скорее всего, тенденция вскоре ослабеет и цена перейдет в зону флета или же поменяет свое направление.

1

Этапы вычислений инструмента

Force Index производит вычисления поэтапно. Сперва инструмент определяет разницу между Close-ценой текущей и прошлой свечи. Следующим шагом индикатор умножает объем текущей свечи на результат первого вычисления. Итоговое число и будет являться индексом силы. По его размеру и динамике изменений можно судить о том, в какую сторону и с какой скоростью движется график.

1

1

Рассмотрим на простом примере. Цена закрытия последней свечи оказалась выше цены закрытия предыдущей. При этом объемы текущей свечи тоже выросли по сравнению с предыдущими значениями. Следовательно, текущий индекс силы индикатора будет выше предыдущего. Это говорит об усилении восходящей тенденции (close-точки повышаются, значит, тренд бычий). Если бы Close-точки понижались, то это был бы признак медвежьей тенденции.

1

Другие инструменты, которые уже встроены в мета трейдер, показывают только величину тиковых объемов. При этом они не учитывают в своих расчетах стоимость покупок и продаж актива. Поэтому их линии более ломанные, а показания – менее точные. Сигналы Force Index более сглаженные, а поэтому точнее определяют состояние рынка. Для сглаживания сигналов ИИС используется кривая линия EMA, встроенная в вычислительный алгоритм.

1

Как установить и настроить Force Index?

ИИС не нужно устанавливать отдельно, так как он уже есть в терминале Meta Trader. Чтобы добавить его на график, выберите в меню «Вставка/Индикаторы/Осцилляторы/Force Index». Настраивается индикатор довольно просто, достаточно лишь задать нужный период для расчета, тип цен и вид мувинга для сглаживания сигналов. По умолчанию в алгоритм встроена экспоненциальная кривая, но вы можете изменить этот пункт.

1

Первая версия инструмента выглядела как гистограмма с барами. Новый индикатор по больше похож на осциллятор, так как имеет вид кривой линии, которая движется над или под нулевым уровнем, время от времени пробивая его.

1

Рекомендуем также ознакомиться с индикатором DPO, который является бестрендовым осциллятором и подходит для торговли во флете.

2

ИИС можно применять при торговле по трендовым стратегиям или по скальпингу. Все зависит от настроек. Например:

  • Если вы установите большой период для поиска сигналов (13 баров и выше), то ИИС будет определять колебания цены на широких участках графика, следовательно, от будет определять тренды. При этом чем выше период – тем более крупные тренды от будет находить. На мелкие колебания инструмент перестанет реагировать.
  • Если вы же установите мелкий период для расчета (2-5 баров), то ИИС будет «видеть» маленькие колебания цены и реагировать на них. Следовательно, с его помощью можно будет искать кратковременные колебания графика, и торговать по ним. Яркий пример такой техники – кратковременный скальпинг.

При настройке инструмента учитывайте величину периода. Чем она выше – тем реже сигналы, и наоборот.

Применение Elder’s force index

Рассмотрим несколько вариантов применения Force Index для разных тактик торговли.

2

Торговля по Force Index (2)

Force Index с периодом 2 бара подойдет для торговли на маленьких таймфреймах (ниже h1). В этом случае он будет выполнять функции осциллятора и давать сигналы при кратковременных колебаниях графика.

2

Для торговли на низких ТФ удобнее использовать первую версию инструмента, которая выполнена в виде гистограммы. Основным сигналом к открытию новой сделки будет являться пересечение нулевой линии мувингом.

2

  • Кривая ИИС пробила нулевой уровень снизу вверх. Сигнал о начале восходящего тренда и повод к открытию Buy-сделки.
  • Кривая ИИС пересекла нулевой уровень сверху вниз. Это сигнал о начале нисходящего тренда и повод к открытию Sell-сделки.

Выходить из сделки нужно в тот момент, когда кривая ИИС начнет движение в обратную сторону.

Торговля по Force Index (13)

Force Index с периодом 13 можно использовать для среднесрочной торговли. Он будет показывать более длительные тенденции, чем ИИС с периодом 2. Для торговли будет удобнее использовать индикатор в виде кривой скользящей линии, движущейся относительно нулевой прямой.

2

Положение линии будет указывать на тип тренда, а именно:

  • Если кривая индекса выше нуля, то тренд восходящий. Можно искать точки для входа в лонг.
  • Если кривая индекса ниже нуля, то тренд нисходящий. Можно начинать поиск точек для входа в шорт.

Чем дальше кривая от нулевой точки – тем сильнее тренд.

3

3

Дивергенция по Force Index Elder

Индикатор индекса силы по Элдеру можно использовать для поиска сигналов дивергенции. В этом случае значение периода лучше установить на 2-0 баров, чтобы кривая инструмента стала более сглаженной. Это повысит точность сигналов. Не рекомендуется искать дивергенцию по краткосрочному ИИС с маленьким периодом, так как он будет выдавать множество ложных показаний.

33

Дивергенция – это сигнал, при котором показания индикатора расходятся с сигналами графика. К примеру, если линия графика идет вверх, то индикатор будет спускаться вниз. И наоборот, если линия цены идет вниз, то индикатор будет стремиться вверх. Напомним, что при появлении дивергенции необходимо следовать за индикатором, так как вскоре график тоже развернется вслед за ним.

3

Виды дивергенции по Force Index:

  • Бычий сигнал. На графике наблюдается нисходящий тренд, а индикатор Force Index в это время начинает расти, поднимаясь вверх. Это сигнал на покупку, так как в скором времени график тоже развернется в направлении ИИС.
  • Медвежий сигнал. На графике наблюдается восходящий тренд, а кривая индикатора Force Index начинает падать, опускаясь все ниже. Это сигнал на продажу, так как в ближайшее время график тоже направится в сторону ИИС.

Дивергенция считается надежным сигналом, но для поиска точной точки входа в рынок лучше воспользоваться дополнительными индикаторами. То есть, по дивергенции мы определяем направление, в котором развернется рынок, а по дополнительному индикатору ищем точку, когда это произойдет. В роли дополнительных фильтров можно использовать скользящие средние линии, аллигатор, стохастик, макди или любой другой инструмент, соответствующий вашей стратегии.

3

Рекомендуем подробнее почитать о принципе поиска сигналов дивергенции по стохастику. Они почти не отличаются от дивергенции с Force Index.

3

Force Index Элдера и флет

3

При движении графика во флете возможны два варианта развития ситуации:

  • Если между покупателями и продавцами нет сильной борьбы и силы примерно равны, то динамика изменения цены на графике будет небольшой. В этом случае и показатели Force Index будут близки к нулю. Наилучший выход в такой ситуации – просто дождаться окончания флета и только после этого начинать торговлю.
  • Бывает и второй вариант развития ситуации, когда на графике наблюдается флет, а показатели Force Index в какой-то момент начинают расти. Это наоборот, сильный сигнал к тому, что вскоре ситуация на рынке начнет меняться и покупатели с продавцами вступят в новую борьбу. Такой флет обычно заканчивается резким прорывом цены и началом нового тренда.

Так, только с помощью Force Index вы можете определить, как быстро закончится флет и начнется ли в ближайшее время новый тренд. По тому, в какую сторону будет расти индекс инструмента, можно определить направление прорыва и тип нового тренда:

  • Если Force Index показывает рост объемов покупок и движется в сторону быков, то это сигнал о том, что новый тренд будет восходящим.
  • Если индикатор показывает рост объемов продаж и направлен в сторону медведей, то это сигнал о том, что следующий тренд будет нисходящим.

4

Минусы индикатора ИИС

Данный инструмент не подойдет для торговли на таймфреймах вроде минутного или пятиминутного. На слишком маленьких ТФ индикатор будет давать хаотичные сигналы, реагируя даже на небольшие изменения цены. Хотя если трейдер подключит какой-нибудь трендовый фильтр, установит большой период в настройках и будет торговать исключительно по направлению тренда, то прибыль он все-таки получит. Только вот тенденция, скорее всего, окажется очень короткой.

4

Force Index имеет еще одну неприятную особенность – он дает запаздывающие сигналы. Это приводит к дополнительным сложностям при торговле на низких таймфреймах.

4

Первая версия инструмента была создана только для того, что оценивать силу покупателей и продавцов на рынке. Но вскоре индикатор стали применять и для других целей – определения тренда, поиска точек входа/выхода с рынка, определения потенциальной прибыли и т.д. Мы рекомендуем вам протестировать ИИС в связке с разными алгоритмами, чтобы найти для себя наиболее оптимальный вариант. Например, вы можете протестировать Force Index в комбинации с индикатором Normalized Volume Oscillator для выявления тиковых объемов.

Индикатор Force index – описание, настройки и применение

Дословно название индикатора Force Index переводится как «Индекс силы». Это инструмент из группы осцилляторов, разработка Александра Элдера. Рассмотрим подробнее процесс его установки, настройки и способы торговли.

Индикатор Force Index – описание и установка

Инструмент уже встроен в терминал, поэтому отдельно скачивать ничего не нужно. Для установки на график просто выберите индикатор в меню «Вставка» и щелкните по его названию дважды левой кнопкой мыши.

Пример индикатора показан на скриншоте ниже. Это новая версия FI, в виде кривой линии на отдельной панели. Период расчета – 14 баров.

Описание инструмента

Главная задача Force Index – это измерение силы быков и медведей. В зависимости от того, в чью сторону смещается баланс сил на рынке, можно судить о развитии того или иного тренда.

Для определения тенденции прежде всего следует обратить внимание на цены закрытия свечей. Если они повышаются, то это может указывать на восходящее движение, так как покупатели толкают цену вверх. Если же close-цены понижаются, то это может говорить о нисходящей тенденции.

Далее нужно понять, сопровождаются ли эти тенденции реальными объемами и есть ли на рынке деньги? Если тренд сопровождается объемами, то это говорит о его высоком потенциале. И наоборот, если объемов нет, то это может указывать на искусственное занижение или завышение цены и попытки манипуляции толпой.

Всеми этими принципами и знаниями и руководствовался Элдер при разработке Force Index. Он соединил в инструменте функции осциллятора и индикатора объемов.

8,

По сигналам Force Index можно определить следующие перемены рынка:

  • Приближающийся пробой ключевых уровней.
  • Разворот тренда.
  • Завершение текущего тренда.
  • Начало или конец флета.

Чаще всего индекс силы применяют для фильтрации сигналов. Его редко используют в одиночку, так как таких показаний недостаточно для открытия сделки.

По сигналам Force Index можно быстро понять, кто сейчас управляет рынком – медведи или быки. Например, если растет индекс sell-ордеров, то это говорит о преобладании нисходящего тренда и высокой активности продавцов. И наоборот, если растет индекс buy-ордеров, то это указывает на преобладание восходящего тренда и высокую активность покупателей.

1

Важно! По мнению Элдера, тренд может продолжаться и обладать высоким потенциалом только при условии, что будет подтвержден и поддержан высокими объемами. При отсутствии объемов ни о каком полноценном тренде речи быть не может.

Для определения объемов торгов рекомендуем установить индикатор Baracude Volume, о котором мы писали ранее.

1

Настройки Force index

1

Пример окошка с параметрами индикатора показан на рисунке ниже.

1

Настройки алгоритма очень простые. Для торговли нужно установить лишь три основных параметра:

  • Период вычисления (указывается в свечах или барах).
  • Тип цен, которые инструмент будет учитывать в формуле.
  • Вид скользящей средней, которая будет сглаживать показания (по умолчанию используется экспоненциальный мувинг).

Также вы можете изменить тип и цвет линии, которая показывает величину индекса.

1

Первый индекс силы имел вид гистограммы. После многочисленных доработок Force Index стал выглядеть как обычный осциллятор. Линия индекса может находиться над или под уровнем 0 (это нейтральная отметка), временами пересекая его то вверх, то вниз.

1

Качество и количество сигналов будет зависеть от величины периода. Чем меньше период, тем более мелкие тренды и колебания цены будут фиксироваться. При периоде 13 и выше Force Index будет искать уже более длительные тренды.

1

Индикатор Force Index – стратегии применения

Рассмотрим несколько примеров использования индекса силы в разных стратегиях.

Краткосрочная торговля

Для данной ТС будет использоваться Force Index с периодом 2 бара. Таймфрейм графика любой ниже H1. Индикатор будет использоваться как осциллятор, показывая краткосрочные изменения цены.

2

Можно использовать как первую, так и вторую версию инструмента. Но большинство трейдеров отмечают, что гистограмма для этой техники торговли более удобна. Основной сигнал – это пробитие линией индекса нулевой отметки по направлению вверх или вниз.

2

Индикатор Force Index, придуманный Elder-ом, послужит в разных стратегиях

2

Сделки можно открывать, если:

  • Кривая индекса пересекла уровень 0 снизу вверх и продолжила восходящее движение. Это признак бычьего тренда, можно заключать сделку на покупку.
  • Кривая Force Index пробила уровень 0 сверху вниз и продолжила нисходящее движение. Это признак медвежьего тренда, можно заключать сделку на продажу.

Закрывать ордер с фиксацией прибыли нужно в тот момент, когда кривая пересечет нулевую отметку в обратном направлении.

2

Можно торговать сразу по двум индексам силы, настроив их на разные периоды. В этом случае FI со старшим периодом будет выполнять функцию фильтра.

2

Рекомендуем дополнительно изучить и установить индикатор TrendWave для определения направления тренда.

2

Сигналы дивергенции от индекса силы

С помощью Force Index можно определять сигналы дивергенции, которые указывают на изменение тренда. Период расчета лучше повысить до 13-20 баров, чтобы инструмент перестал реагировать на краткосрочные колебания цены. Торговать желательно на ТФ не ниже M15. На «минутках» и «пятиминутках» даже дивергенция может давать много ошибочных точек входа.

2

Напомним, что дивергенция появляется, когда линии индикатора и графика идут в противоположные стороны:

  • Если графит растет, то линия индикатора падает. Это медвежья дивергенция. Сигнал о смене восходящей тенденции на нисходящую, удачный момент для поиска точки входа в шорт.
  • Если график падает, то линия индикатора поднимается вверх. Это бычья дивергенция. Сигнал об изменении нисходящего тренда на восходящий, удачное время для поиска точки входа в лонг.

При торговле по дивергенции важно запомнить, что разворот тренда происходит в сторону движения индикатора.

Несмотря на то, что дивергенция считается одним из самых надежных разворотных сигналов, Force Index лучше использовать совместно с другими фильтрами. Например, к нему можно добавить знаменитый Макди. Если гистограмма Macd будет выше нуля, то это подтверждает сигнал на покупку, а если ниже – сигнал на продажу. Также можно использовать мувинги, Bollinger Bands, стохастик, RSI, параболик, уровни Ганна, линии пивот, фибоначчи и другие известные инструменты.

3

Force index – это эффективный инструмент для определения индекса силы быков и медведей. По нему можно судить о целесообразности входа в рынок в данный момент. Индекс силы часто используют для фильтрации сигналов других алгоритмов и как дополнение к различным стратегиям.

3 33,

Рекомендуем также ознакомиться со списком основных индикаторов силы быков и медведей для терминала MetaTrader.

Индикатор Force Index

Индикатор Force Index (FI) или индекс относительной силы Force Relative Index (FRC) позволяет определить, насколько сильны быки при подъеме рынка или медведи при его падении. Индекс силы разработал и впервые использовал в своей торговле широко известный трейдер Александр Элдер.

Для расчета значений FI используется направление цены, ценовые колебания (волатильность) и объемы сделок. Используя параллельно с FI короткую (быструю) скользящую среднюю, трейдер может определить наиболее выгодные моменты для входа в рынок или выхода из него, а используя длинный (медленный) мувинг – грядущую смену тенденции.

Force Index дает трейдеру следующие сигналы:
покупка – индикатор опустился ниже нулевого уровня, тренд – восходящий.

Как видно на скриншоте, для определения точек входа нужно сначала определить направление тренда, и только после этого открывать длинные позиции при падении значений индикатора ниже нулевого уровня. Все четыре позиции закрыты с прибылью.

продажа – индикатор поднялся выше нулевого уровня, тренд нисходящий.

Аналогично длинным позициям – сначала определяем тренд и ценовой канал, потом ищем точки входа для открытия сделок на продажу. Несмотря на незначительный вход значений FI в положительную зону (выше уровня 0), первая сделка закрывается в профит. Две следующие также прибыльные.

● восходящая тенденция продолжится, если FI поднимается к новой высоте.
● нисходящая тенденция продолжится, если FI продолжит падение к новой глубине.
● смена тренда — индекс относительной силы располагается на том же уровне на протяжении какого-то временного промежутка. Так происходит в случае изменения цены, которые не подкрепляются достаточными изменениями торговых объемов.

На скриншоте видно, что отрезок индекса относительной силы А-В характеризуется малой волатильностью. Цена колеблется в узком коридоре (флэт), после чего идет смена тренда с нисходящего на восходящий.

Использование Force Index базируется на утверждении, что сила любого рыночного движения определяется его направлением, размахом и объемами. При закрытии текущей свечи выше предыдущей, это говорит о том, что сила рынка является положительной величиной, если свеча закрывается ниже – сила рынка является отрицательной величиной. Чем больше разброс цен, тем больше сила как абсолютная величина. Аналогично для объемов сделок – сила рынка растет при увеличении торговых оборотов.

Индикатор очень прост для понимания и дает хорошие сигналы.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Force Index – описание индикатора и одной из стратегий на нем

После скачивания и установки терминала MetaTrader с официального сайта его разработчика или брокера трейдер может сразу приступать к анализу любого графика с помощью встроенных индикаторов. Их имеется несколько десятков, среди которых присутствуют осцилляторы, определители тренда и некоторые другие. В этой статье рассмотрим функционал Force Index, относящегося к осцилляторной группе.

Индикатор Force Index – описание и настройка

В упрощенном виде принцип его работы можно описать как вычисление коэффициента, напрямую зависящего от количества зафиксированных за расчетный период тиков (приближенный эквивалент ТО) и различия между его оконечной и первоначальной ценой. Дополнительно знаком ценового различия определяется доминирующая группа трейдеров:

  • при отрицательном – доминируют медведи (тенденция нисходящая);
  • при положительном – доминируют быки (тенденция восходящая).

Знание торгового объема позволяет сделать вывод о стадии текущего тренда:

  • большой ТО указывает на формирование тенденции (при этом она может быть как продолжительной, так и краткосрочной);
  • малый ТО указывает на вероятное завершение текущей тенденции (она продолжается лишь по инерции, которая вскоре исчерпается).

Более точно принцип действия Force Index можно описать следующим образом;

  • вычисляются две равнопериодных скользящих средних;
  • вычисляется разность между ними;
  • вычисленная разность умножается на ТО.

Для настройки индикатора Force Index предусмотрены 3 входных переменных:

  • период;
  • метод усреднения;
  • цена, используемая в расчете.

Для удобства восприятия графика рекомендуется сделать видимым уровень 0 (осуществляется на вкладке «Уровни» настроечного окна).

8,

Рисунок 1. Определение тренда по индикатору Force Index.

Отдаление кривой от 0-го уровня указывает на усиление тренда, а приближение – на ослабление. Такие приближения возникают, в том числе, во время коррекций тренда. В этом случае признаком его продолжения является обновление предыдущего максимума (для восходящего тренда) или минимума (для нисходящего тренда). А если кривая располагается около нулевого уровня, то на рынке наблюдается боковое движение, при котором явного преимущества в силе не наблюдается ни у одной группы трейдеров (в результате формируется ценовой канал, который можно торговать на отбой или пробой). На рис. 1 интервалы с боковиком не закрашены.

Рисунок 2. Бычья дивергенция на индикаторе Force Index.

1

Рисунок 3. Медвежья дивергенция, зафиксированная Force Index.

При обнаружении дивергенции можно сразу открывать соответствующую позицию со СтопЛоссом на уровне последнего экстремума текущей тенденции (т. е., максимума – для восходящего тренда, минимума – для нисходящего тренда).

12

Можно ли торговать только по сигналам Force Index – стратегия

1

Описываемая стратегия является трендовой и ориентирована на выявление откатов. Сначала по медленному Force Index определяется текущий тренд, а затем по быстрому Force Index определяются моменты завершения отката (сделка по тренду открывается) и начала отката (сделка закрывается). Признак начала отката – переход быстрого Force Index в зону, противоположную текущему местонахождению медленного Force Index. А если быстрый Force Index вошел в зону, в которой находится и медленный Force Index, то это признак завершения отката.

1

Рисунок 4. Описание торговли по стратегии на индикаторах Force Index, фиксирующих откаты.

Пояснение для такой стратегии приведено на рис. 4. Голубая кривая – это медленный Force Index, который на данном фрагменте определил нисходящий тренд (границы его действия – желтые вертикали). Быстрый Force Index обозначен желтой кривой. Поскольку оба индикатора в начале тренда находятся в отрицательной зоне, то и сразу совершается продажа. Спустя некоторое время быстрый Force Index переходит в положительную зону (первая слева красная вертикаль), в результате чего короткая позиция закрывается (поскольку начинается откат). Затем быстрый Force Index вновь входит в отрицательную зону, что является сигналом на повторный вход в рынок продажей. И затем ситуация повторяется еще несколько раз.

Индикатор «Force Index» — оружие истинного джедая! Эпизод II

Ранее мы познакомились со сногсшибательным индикатором «Индекс силы» Александра Элдера, узнали о методике его расчета и научились правильно настраивать. Теперь Вы готовы к применению этого универсального и чуткого осциллятора на практике. А ведь торговые сигналы «Индекса силы», несмотря на его простой вид, на удивление разнообразны! Так не будем же терять время и скорее узнаем о них.

Биржевая торговля новичка-юнлинга: сигналы краткосрочного «Force Index»

Сигналы краткосрочного «Индекса силы» (период сглаживания 2) – помогут максимально точно войти на рынок. При этом желательно использовать «Force Index» вместе с каким-нибудь трендовым индикатором (MA, ADX, Bollinger Bands, Parabolic SAR и т.д.), для выявления текущей тенденции, либо придется по старинке строить торговые каналы.

1. Состояние рынка:

а) тренд – когда сильнее быки и рынок растет, «Индекс силы» тоже поднимается над нулевой линией. Если же сильнее медведи и рынок падает, «Force Index» также снижается ниже нуля.

б) флэт – в случае наличия на рынке бокового движения и отсутствия тренда, индикатор движется близко к нулевому уровню, образуя практически горизонтальную прямую.

Тренд и флэт по сигналам краткосрочного FRC

2. Сигналы входа в рынок:

а) покупка (длинная позиция, Buy) – вхождение индикатора в отрицательную зону, с последующим разворотом вверх, во время восходящей тенденции.

Покупка в этот момент позволит войти на рынок на самом дне ценового отката, и, что важно, войти по тренду.

Сигнал на покупку от краткосрочного FRC

Покупать консервативным трейдерам следует на закрытии свечи, сформировавшейся при возвращении «Индекса силы» в положительную зону. Более агрессивные игроки могут купить сразу на развороте FRC вверх.

б) продажа (короткая позиция, Sell) – вхождение индикатора в положительную зону с последующим разворотом вниз, во время нисходящего тренда.

В такой момент быки на время берут вверх и надо успеть войти на рынок на пике временного отката.

Сигнал на продажу от краткосрочного FRC

Продавать стоит на закрытии свечи, сформировавшейся при возвращении «Индекса силы» в отрицательную зону (либо на развороте вниз).

3. Выход из позиции:

а) закрытие длинной сделки – когда «Индекс силы», будучи в положительной зоне, развернется вниз и войдет в отрицательную зону, закрывайте позицию на покупку.

б) закрытие короткой сделки – аналогично, при развороте индикатора находящегося в отрицательной зоне вверх и его входе в положительную зону, закрывайте позицию на продажу.

Сигналы закрытия сделок от краткосрочного FRC

В обоих случаях хорошим подтверждением будет сигнал о перемене тенденции от индикаторов тренда.

Торговля ученика-падавана: сигналы среднесрочного «Индекса силы»

• Среднесрочный «Force Index» (период сглаживания 13) способен показать более значимые рыночные движения и ключевые точки разворота.

1. Ситуация на рынке:

а) тренд – движение индикатора вверх или вниз от нулевой линии указывает на наличие тенденции в соответствующем направлении.

То есть, если «Индекс силы» поднялся выше нуля – на рынке восходящий тренд и ситуация под контролем быков. Если же «Индекс силы» опустился ниже нуля – на рынке нисходящий тренд и решающее влияние оказывают медведи.

Тренд и флэт по сигналам среднесрочного FRC

б) флэт – когда «Force Index» колеблется вокруг нулевого уровня, часто пересекая его туда-сюда, это говорит об отсутствии тренда.

На рынке в это время царит флэт (рэндж, «боковик»). Торговать в это время, конечно, можно, но для этого придется прибегнуть к помощи другого осциллятора (того же Стохастика) или, например, индикатора волнового анализа.

2. Вход в рынок:

а) покупка – подъем индикатора выше нулевой линии, с последующим формированием в положительной зоне нового пика.

Сигнал на покупку от среднесрочного FRC

В этом случае «Индекс силы» сначала растет, затем совершает небольшой откат вниз (формируя новый локальный максимум) и продолжает движение вверх. Это явный сигнал к покупке.

б) продажа – снижение индикатора ниже нулевой линии, и последующее формирование в отрицательной зоне нового донца.

Сигнал на продажу от среднесрочного FRC

По аналогии, здесь «Индекс силы» вначале понижается, потом «подскакивает» (образуя новый локальный минимум) и продолжает спуск. Несомненно, это сигнал к продаже.

Вход на рынок, по сигналам среднесрочного «Force Index», в отличие от краткосрочного варианта, предполагает открытие сделки не столько в начале подходящего движения, сколько во время ПРОДОЛЖЕНИЯ текущего тренда. И, кстати, как в случае покупки, так и в случае продажи, не помешают подтверждающие сигналы от трендовых индикаторов.

3. Выход из позиции:

а) закрытие длинной позиции – если индикатор начинает формировать снижающиеся максимумы и, наконец, опускается ниже нулевого уровня, это признак завершения восходящего тренда.

б) закрытие короткой позиции – если индикатор рисует повышающиеся минимумы и, в конце концов, поднимается выше нулевой линии – дело идет к завершению нисходящего тренда.

Сигналы закрытия сделок от среднесрочного FRC

Кроме всех этих торговых сигналов, основанных на направлении движения «Индекса силы» и пересечении им центрального уровня, есть еще один важнейший сигнал – дивергенция.

Трейдинг рыцаря-джедая: дивергенция цены и «Force Index»

При любом варианте настройки «Индекса силы», крайне мощным и надежным сигналом является дивергенция (расхождение) индикатора и цены. Мы говорим о двух ее видах: бычьей и медвежьей:

1. Бычья дивергенция — донья (минимумы) на графике цены понижаются, а на графике «Индекса силы», наоборот, повышаются.

Бычья дивергенция «Индекса силы»

Такое расхождение между рынком и осциллятором следует толковать в пользу последнего. В этом случае в ближайшее время крайне возможен разворот рынка вверх, и значит самое время готовиться к покупке.

2. Медвежья дивергенция – пики (максимумы) на графике цены растут, а на графике индикатора, напротив, снижаются.

Медвежья дивергенция «Индекса силы»

Хотя рынок, кажется, растет, на самом деле сила быков убывает, а медведи готовятся к яростной атаке, и об этом предупреждает «Индекс силы».

Стоит учесть, что наиболее часто и точно дивергенция работает при 2-периодном FRC.

Описанные выше торговые сигналы краткосрочного и среднесрочного «Force Index», вкупе с дивергенцией, далеко не исчерпывают всех нюансов торговли по этому индикатору форекс. Но об этом в заключительной статье.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Индикатор Force Index – описание сигналов и стратегия применения

В составе терминала МетаТрейдер имеется встроенный комплекс индикаторов, состоящий из нескольких десятков аналитических алгоритмов различного принципа действия. Даже используя исключительно их, можно реализовать прибыльную торговую стратегию. Один из них индикаторов – Force Index, относящийся к категории осцилляторов.

Описание индикатора Force Index

Определяемая им сила прямо пропорциональна количеству заключенных за период сделок и разности его начальной и конечной цен. При более высокой Close-цене текущего периода, чем предыдущего, значение Force Index положительное, а более низкой – отрицательное. Объем же торгов используется как признак зарождения тренда:

  • высокий проторгованный объем указывает на начало либо продолжительного тренда, либо кратковременного, но существенного ценового импульса;
  • низкий проторгованный объем указывает на инерционное движение котировки, порожденное предыдущими событиями, которое вскоре закончится.

Параметры Force Index

Их у него всего 3 и они полностью аналогичны параметрам мувинга:

  • период сглаживания;
  • тип сглаживания;
  • расчетная цена.

В алгоритме индикатора рассчитываются два таких мувинга (один по текущему бару, а другой – по предыдущему). Затем находится их разность, умножаемая на объем торгов. Это и есть индекс силы текущего бара. Его знак положительный, если мувинг текущего бара больше, чем предыдущего, и отрицательный, если наоборот.

Сигналы индикатор Force Index

Лучший брокер

Один из сигналов индикатор Force Index – положение кривой относительно 0-го уровня:

  • если она в положительной зоне, то быки сильнее медведей (такие участки выделены красным цветом на рис. 1);
  • если она в отрицательной зоне, то медведи сильнее быков (на рис. 1 такие участки выделены синим цветом).

Чем дальше располагается кривая от 0-го уровня, тем более сильной является текущая тенденция. При этом обновление индикаторных максимумов в положительной зоне указывает на высокую вероятность продолжения восходящего тренда. Соответственно, высокой вероятностью продолжения нисходящего тренда является обновление индикаторных минимумов.

Другой сигнал – движение кривой относительно вертикальной оси:

  • если она растет, то быки становятся сильнее, а медведи ослабевают;
  • если она падает, то сильнее становятся медведи, а быки ослабевают.

Нахождение кривой вблизи 0-го уровня указывает на отсутствие на рынке преобладания одной группы трейдеров над другой. Это приводит к развитию бокового движения котировки (при этом ее волатильность может быть как высокой, так и низкой). На рис. 1 такие участки с боковиком располагаются между красными и синими зонами.

10 Рисунок 2. Медвежья дивергенция на Force Index.

И еще один сигнал, считающийся наиболее сильным, но возникающий крайне редко – дивергенция. Она заключается в разнонаправленности двух соответствующих последовательных индикаторных и ценовых экстремумов. Дивергенция бывает двух основных типов:

  • медвежья (указывает на вероятное падение котировки) – при повышающихся максимумах котировки, соответствующие индикаторные максимумы понижаются;
  • бычья (указывает на вероятный рост котировки) – при понижающихся минимумах котировки, соответствующие индикаторные минимумы повышаются (рис. 3).

Индикатор Force Index – стратегия применения

По описанной стратегии следует искать откаты на тренде и входить на них в его сторону. Тренд определяется индикатором с большим периодом, а откаты – индикатором с малым периодом.

1 Рисунок 4. Стратегия на двух индикаторах Force Index.

Пояснением к описанной торговой стратегии является рис. 4. На нем тренд определяется по голубой кривой (период Force Index равен 50), а откаты – по красной кривой (Force Index с периодом 4). Красными вертикалями отмечены границы нисходящего тренда. Откаты отмечены зелеными вертикалями. Сразу после их идентификации на открытии следующей свечи следует продавать актив. Белыми отрезками на графике котировок обозначен полный потенциал динамики этих сделок.

1 14,

Исходя из этого примера, можно сделать вывод, что дополнительно трейдеру необходимо рассчитывать цель по каждой сделке.

Индикатор Force Index

Трейдеры — люди пытливые. Используя проверенные торговые инструменты, они всё равно продолжают искать что-то новое, искать возможности, как улучшить текущую торговлю, как по-новому взглянуть на рынки и использовать это новое видение для улучшения эффективности торговли.

И это неизбежно приводит к периодическому изобретению новых инструментов анализа.

Небезызвестный Александр Элдер в своё время сделал для себя, а потом представил миру индикатор Force Index или FRC, который предназначен для того, чтобы на каждом движении роста замерять силу быков, а на каждом движении вниз — силу медведей.

Принцип работы индикатора

Индикатор индекс силы в своих показаниях учитывает три, пожалуй, наиболее важных составляющих, которые в целом несут с рынка максимум полезной информации: направление движения цены, величина этого движения и торговый объём.

Александр Элдер, создавая этот индикатор, был убеждён, что сочетание таких показателей, сглаженное скользящими средними, может давать полезную информацию о балансе сил покупателей и продавцов.

Сила будет тем больше, чем больше разница в закрытии цен и чем больше количество совершённых сделок. Если текущее закрытие ниже предыдущего, сила имеет отрицательный знак, если выше — положительный.

Часто, когда цена выходит из диапазона, например, после консолидации и накопления позиций, то вместе с, возьмём для примера, ростом цены происходит и рост объёмов, когда крупный игрок и новые игроки вкладываются в новое движение и попутно собирают стопы тех, кто стоял против него.

Когда линия индикатора при этом тоже растёт и обновляет максимум, это говорит о силе покупателей и преобладающей возможности продолжения тренда. Если же скользящая FRC начинает рисовать понижающиеся максимумы, это уже говорит о том, что быки сдают позиции перед медведями. А если произойдёт и пересечение сверху вниз нулевого уровня, то может начаться сильное нисходящее движение, где сила уже будет на стороне медведей.

Когда объёмы торгов небольшие, то индекс силы не будет показывать сильных изменений своим графиком, что можно интерпретировать, как то, что трейдеры, затеявшие текущее движение, не имеют больших объёмов и силы, чтобы как-то существенно развить это движение.

Настройки Force Index

Сам индикатор предустановлен в терминал MetaTrader и находится в закладке меню «Индикаторы -> Осцилляторы».

При его открытии окно настроек выглядит следующим образом:

То есть можно выбрать период расчёта, метод усреднения для скользящей средней, цену, на основе которой и будет производиться расчёт, и стиль оформления индикатора.

Формула расчёта Force Index

Как выше уже упоминали, направление движения цены определяет знак силы, а вот амплитуда движения и торговые объёмы говорят о величине силы.

Вот так выглядит формула расчёта:

Force index(i) = Volume(i) * (MA(ApPrice, N, i) — MA(ApPrice, N, i — 1)), где

Force Index(i) — значение индекса силы на текущей свече;

Volume(i) — значение объёма за текущую свечу;

MA(ApPrice, N, i) — значение любой скользящей средней с любым методом расчёта (простой, экспоненциальный, линейно-взвешенный) за N свечей;

ApPrice — использованная цена;

N — значение выбранного периода для сглаживания;

MA(ApPrice, N, i -1) — скользящая средняя с любым методом расчёта за предыдущий период/свечу.

То есть берётся цена текущая, из неё вычитается цена за предыдущий бар, и результат умножается на объём за текущую свечу. В случае форекса, где нет возможности брать реальные объёмы, используется объём тиковый.

И если текущая цена выше предыдущей, то сила будет носить положительный характер, если меньше, то — отрицательный.

И, следуя логике расчёта, можно сказать, что и когда цена сильно меняется, но объёмы невелики, и когда изменение цены небольшое, но на больших объёмах, то индекс силы может принимать одинаковые значения.

Вот только для форекса этот индикатор нужно использовать довольно осторожно. Ведь изначально он разрабатывался для торгов на фондовом и товарных рынках, где есть централизованная информация об объёмах. На форексе же нет такой информации, а есть только тиковый объём, показывающий количество изменений котировки. А между этими двумя объёмами есть разница, и индекс силы будет рисовать немного разную картинку в этих случаях.

Показания индикатора

Чтобы получить более многогранную картину происходящего, можно использовать одновременно два индикатора FRC: с периодом 13 для определения долгосрочных настроений и с периодом 2 для наблюдения за локальными изменениями силы покупателей и продавцов.

Для определения трендовых ситуаций лучше ориентироваться по Force Index с большим периодом.

Если линия индикатора находится выше нулевой линии, то перевес на стороне быков, и тренд восходящий, если линия ниже уровня 0, то движение нисходящее.

Если же индикатор гуляет около нулевого уровня, то на рынке идёт боковое движение, когда лучше применять именно правила торговли во флэте, избегая трендовых инструментов.

По показаниям FRC можно предполагать возможные развороты тренда.

Если из отрицательного значение индикатора становится положительным, то это может говорить о смене нисходящего движения на восходящее. И наоборот, если индикатор был в положительной зоне, а потом пересёк сверху вниз линию 0, то тренд, скорее всего, меняется на нисходящий.

Признаком разворота и смены тенденции могут служить дивергенция и конвергенция графиков цены и индикатора.

Если, например, цена растёт и обновляет максимум на графике, и та же картина с обновлением максимума происходит на графике индикатора, то это признак продолжения крепкого восходящего движения.

Если же цена даёт новый максимум, а на индикаторе он уже ниже предыдущего, то это сигнал дивергенции, предупреждающей о возможном развороте цены вниз.

Для нисходящего тренда всё аналогично: подтверждение индикатором новых минимумов говорит о силе медведей, а схождение минимумов сигнализирует о потенциале разворота на рост.

Сигналы от двух индикаторов

Используя 13-ти и 2-х дневные индикаторы индекса силы можно получать полноценные торговые сигналы для входа в рынок.

Если 13-ти периодный FRC нужен для определения глобальной тенденции, то по 2-х периодному можно отслеживать коррекции этой тенденции и заходить на этих откатах.

Например, если 13-ый FRC показывает восходящий тренд, то нужно дождаться, когда FRC с периодом 2 зайдёт в отрицательную зону, а потом начнёт снова расти. Если в это время на графике есть какой-нибудь уровень поддержки в виде уровня, мувинга, Фибоначчи или другого трендового индикатора, то можно смело входить.

Для продаж всё зеркально. Продавать можно, когда FRC 13 показывает нисходящий тренд, а FRC 2 зашёл в положительную зону, но потом снова повернулся вниз. Но крайне рекомендуется, чтобы такой вход происходил от хорошего уровня сопротивления.

Может быть, конечно, что сигнал окажется ложным и откат затянется, загнав цену против такой сделки. Чтобы сократить количество таких нежелательных входов, можно ставить отложенный ордер на пробой за свечу, на которой FRC 2 сделал заход против глобального тренда.

Выходить из сделки можно разными способами, используя исторические уровни, дивергенции и конвергенции с FRC(13), сигналы других индикаторов или ориентироваться на ATR торгуемого инструмента.

Но можно выходить и по показаниям Force Index с периодом 2. Если по нему заходить на откатах цены по тренду, то есть покупать, когда FRC 2 стал ниже нуля, и продавать, когда он стал выше 0, то выходить стоит, когда FRC меняет свой знак. При таком подходе есть возможность брать импульсные движения, стараясь забрать максимум прибыли.

Заключение

Force Index — это хороший пример самодостаточного индикатора, используя который с набором разных параметров можно собрать полноценную торговую систему.

Главное, понимать, какой принцип работы инструмента, что он показывает и какие сведения с рынка при этом учитывает и использует при расчёте своей результирующей.

Важно помнить, что для форекса это индикатор подходит меньше, чем для инструментов фондового и товарного рынков, где есть реальные объёмы. На форексе FRC будет учитывать тиковый объём, который показывает несколько другую картину. Но надо сказать, что отличия не кардинальные, и на форексе индикатор проявляет себя крайне достойно.

Сам автор рекомендовал использовать Force Index на недельном графике, чтобы успевать отмечать сильные движения, вызванные объёмами крупных игроков. Поэтому это стоит учитывать и применять FRC лучше не ниже таймфрейма D1.

Рейтинг Форекс брокеров: