ИНДИКАТОР ФОРЕКС RSIOMA

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Индикатор RSIOMA в качестве улучшенного RSI

Стандартный индекс относительной силы (RSI) довольно часто встречается в торговых стратегиях и имеет положительную репутацию даже среди крупных биржевых трейдеров, но у него есть один минус – он слишком подвержен рыночному шуму. По этой причине не так давно был создан RSIOMA , лишённый этого недостатка.

Главная формула в индикаторе RSIOMA осталась без изменений – она по-прежнему сопоставляет соотношение средних положительных и отрицательных рыночных колебаний за выбранный период, но если классический RSI строит свои расчёты исходя из фактических цен, то его обновлённая версия опирается на скользящую среднюю.

Скачать RSIOMA для МТ4 можно тут:

Проще говоря, сначала на графике определяются значения скользящей средней, после чего к ним применяется формула RSI. Справедливости ради замечу, что получить аналогичный результат можно и при помощи стандартного инструментария MetaTrader4, поскольку в настройке встроенного индекса относительной силы есть такая возможность.

Настраиваем индикатор RSIOMA

Тем не менее, чтобы не выполнять однотипные действия и не мучиться с разметкой, лучше сразу установить индикатор RSIOMA. Он имеет следующие настройки:

Честные Форекс брокеры:
  • RSIOMA – период самого RSI и скользящей, на базе которой он строится. Например, если здесь указать 10, сначала будет получена MA(10), после чего к ней индикатор применит формулу RSI(10);
  • RSIOMA_MODE – тип скользящей средней (0 – простая, 1 – экспоненциальная и т.д.);
  • RSIOMA_PRICE – тип цены, по которой строится MA (закрытия, открытия, типичная и т.д.);
  • Ma_RSIOMA – период дополнительной сигнальной скользящей средней. На графике она представлена тонкой линией;
  • Ma_RSIOMA_MODE – тип этой сигнальной MA.

Синяя жирная линия – это сам индикатор RSIOMA. Фактически, как следует из формулы, он показывает индекс относительной силы скользящей средней. Даже невооружённым глазом можно заметить, что динамика обновлённой версии более плавная, чем у классического RSI.

Кроме этого, RSIOMA, выполненный для MetaTrader4, содержит дополнительный вспомогательный модуль, представленный в виде разноцветной гистограммы.

Последовательность зелёных/красных баров указывает на преобладание бычьих/медвежьих настроений, а участки, окрашенные в розовые и голубые цвета, говорят о перепроданности и перекупленности соответственно.

На мой взгляд, дополнительная диаграмма в инструменте RSIOMA бесполезна, так как она лишь увеличивает информационную нагрузку. Если необходимо найти перекупленность/перепроданность, делать это лучше по стандартной схеме самостоятельно.

В частности, под перекупленностью понимается ситуация, в рамках которой линия осциллятора находится над верхним экстремальным уровнем. По умолчанию он равен 80%.

Перепроданность определяется аналогичным образом, только в этом случае алгоритм RSIOMA должен пробить свою нижнюю экстремальную планку. Обычно она задаётся на уровне 20%.

Надежные Форекс площадки:

Сигналы индикатора RSIOMA

Поскольку индикатор RSIOMA реагирует на ценовую динамику не так чутко как оригинальный RSI, данный подход будет генерировать гораздо меньше ложных сигналов, хотя полностью их избежать всё равно не удастся. Вот типичный пример такой ситуации.

Я рекомендую использовать сигналы от перекупленности/перепроданности либо для поиска точек входа по тренду на откатах, либо во флете, когда цена не сильно отклоняется от равновесного уровня.

Только что мы рассмотрели стандартный подход к анализу RSI, но опытные трейдеры используют этот индикатор и для идентификации трендов. Не знаю почему, но новички часто забывают про его полное название, которое недвусмысленно намекает на основное предназначение формулы.

Восходящий тренд характеризуется высоким индексом относительной силы, поэтому длинные позиции рекомендуется открывать лишь в том случае, если индикатор RSIOMA находится выше 50-процентного уровня.

В процессе формирования нисходящего тренда RSI, напротив, имеет низкие значения, поэтому продавать актив желательно в том случае, если RSIOMA находится ниже 50%.

На рынке Форекс для генерации трендовых сигналов также можно использовать не строго 50-процентную планку, а специальный коридор, соответствующий флету.

На графике выше как раз представлен такой пример. Здесь роль упомянутого выше диапазона играет область от 40 до 60%, т.е. пока линия инструмента RSIOMA находится в пределах этого коридора, трейдер не открывает позиции.

Кроме этого, поскольку в обновлённой версии RSI есть сигнальная скользящая средняя, тренд можно распознавать по положению главной жирной линии эксперта относительно этой MA.

Стратегия торговли с RSIOMA

В купе с рассмотренными ранее сигналами получается достаточно эффективная методика:

  • Сам тренд (точка входа) определяется по уровням RSIOMA (выше/ниже 50% или пограничного диапазона);
  • Затем длинная позиция удерживается до тех пор, пока осциллятор находится выше сигнальной MA;
  • А сделка на продажу сопровождается, пока жирная линия алгоритма RSIOMA расположена ниже фиолетовой MA.

В некоторой степени трендовая стратегия противоречит основной методике, согласно которой RSI используется для поиска перекупленности/перепроданности, поэтому, прежде чем использовать этот алгоритм, необходимо определиться, сигналы какого типа отслеживать.

На мой взгляд, индикатор RSIOMA гораздо эффективнее обычного индекса силы. Единственное направление, где он уступает стандартному RSI, предполагает анализ дивергенций. В этом плане обновлённая модификация действительно бесполезна.

RSIOMA

RSIOMA MetaTrader индикатор — этот индикатор берет две скользящие средние и рассчитывает их RSI (индекс относительной силы), а затем также добавляет скользящую среднюю рассчитанного RSI. Эти две линии теперь могут точно сигнализировать изменения тренда. Они показываются в отдельном окне графика и меняются от 0 до 100. В дополнение отображается гистограмма под линиями для быстрого анализа ситуации.

Входные параметры:

  • RSIOMA (по умолчанию = 14) — период RSI и скользящих средних, на основе которых он рассчитывается. Увеличивайте для сглаживания, уменьшайте для учащения сигналов.
  • RSIOMA_MODE (по умолчанию = MODE_EMA) — режим скользящих средних, используемых для RSI.
  • RSIOMA_PRICE (по умолчанию = PRICE_CLOSE) — ценовые уровни для расчета скользящих средних, которые будут использованы для RSI.
  • Ma_RSIOMA (по умолчанию = 21) — период скользящей средней RSI.
  • Ma_RSIOMA_MODE (по умолчанию = MODE_EMA) — режим скользящей средней RSI.
  • Другие параметры — изменяют цветовые настройки и ключевые (отображаемые) уровни линий. Не рекомендуется изменять.

На рисунке толстая синяя линия — это RSI скользящих средних, тонкая фиолетовая линия — это ее скользящая средняя. RSI над скользящей средней и RSI над уровнем 50 — это сигнал бычьего тренда. RSI под скользящей средней и RSI под уровнем 50 — это сигнал медвежьего тренда. Вы также можете покупать, когда RSI пробьет уровень 20 снизу, и продавать, когда RSI пробьет уровень 80 сверху, но это слабые сигналы. Гистограмма позволяет быстро оценить всю текущую ситуацию. Зеленые полоски сигнализируют покупку, красные — продажу, сиреневые — перекупленность, синие — перепроданность.

Скачать:

Обсудить:

У вас есть вопросы или предложения по данному индикатору? Обсудите их на форуме!

Скачать индикатор RSIOMA

Описание RSIOMA: Индикатор относится к типу трендовых. Двухцветными кружочками указывает точки входа и выхода из сделок. При появлении зеленого кружка — закупаемся, при появлении красного — закрываем ордер на покупку и открываем на продажу. Хорошо зарекомендовал себя на ТФ Н1 и H4.

Смотрите также:

ZigZagFirst — Очередная модификация известного индикатора

Regression channel — Строит канал линейной регрессии

RS FRASMA — Служит для обозначения направления тренда

Rubicon — Работу свою строит на Мувингах

Schaff trend — Трендовый индикатор, который четко отображает ситуацию на Форекс

Индикатор RSI. Как использовать

Индикаторами технического анализа трейдеры пользуются уже давно. Эти алгоритмы автоматически отражают поведение котировок, существенно облегчая торгующим проведение анализа рыночной ситуации и помогая строить торговые планы.

Одним из наиболее распространенных инструментов является RSI индикатор (индекс относительной силы). Его можно назвать легендой технического анализа. Алгоритм дает возможность реально оценить силу текущей тенденции и определить вероятные точки ее разворота.

История и краткая характеристика RSI

Инструмент был разработан еще в 1978 году Уэллсом Уайлдером, широко известным основателем различных концепций технического анализа. В своих книжных трудах о торговых системах автор детально изложил суть RSI индикатора.

Результатом публикации книги явилась возросшая популярность этого инструмента среди многих участников рынка. При трейдинге на Forex RSI применяется в платформе MetaTrader. Для него приемлемы любые активы и все таймфреймы. По типу алгоритм представляет собой осциллятор. Величина профита зависит от выбранной торговой стратегии.

Общее описание алгоритма

Осциллятор RSI, а именно таковым, как уже было отмечено ранее, является этот инструмент, колеблется в определенном коридоре между максимальным (100) и минимальным (0) значениями. Он работает на скорости изменения цены, отображая результаты в вышеуказанном диапазоне. Наибольший эффект от работы осциллятора наблюдается, когда он находится вблизи своих экстремумов.

Диапазон от 70 до 100 — зона перекупленности, от 0 до 30 — зона перепроданности. Когда RSI достигает первого диапазона, то ожидается ценовое падение. Вариант пребывания в коридоре от 0 до 30 сигнализирует о дальнейшем ценовом росте.

Следует отметить, что границы 30 и 70 не следует воспринимать как догму. Некоторые трейдеры со стажем, использующие RSI в своих торговых стратегиях, советуют изменить эти значения на 20 и 80. Особенно, когда на рынке господствует ярко выраженная бычья или медвежья тенденции. Тогда, благодаря использованию этих границ, вход в рынок осуществляется более корректно.

Однако в случае восходящего или нисходящего тренда всегда возникают логичные вопросы: как долго будет находиться RSI в пограничных зонах и как определить момент его выхода из них, чтобы корректно открыть позицию на покупку (продажу)? Сам автор индикатора рекомендовал использовать период, равный 14. Некоторые трейдеры, помимо этого значения, используют 9 и 25. В зависимости от таймфрейма указанные числа являются количеством свечей, применяемых в расчетах (минуты, часы, дни и т. д.).

Любой трейдер, торгуя выбранным активом, может подобрать для себя оптимальный период экспериментальным путем. Для этого нужно, последовательно изменяя значения, следить за диапазонами перекупленности и перепроданности. Когда ярко выраженные (разворотные, ключевые) экстремумы на ценовом графике начнут отображаться инструментом в этих зонах, а остальные будут вне их — считается, что значение для периода подобрано удачно.

Следует помнить, что период с меньшим числовым значением отражается на чувствительности инструмента. Кривая RSI будет давать больше ложных сигналов. Увеличение периода сделает RSI indicator более сглаженным и отсеет неверные подсказки.

Характеристика зон перекупленности и перепроданности

На экране торгового терминала в подвальном окне графика уровни 30 и 70 отображаются линиями. Именно они используются для получения сигналов, чтобы открывать длинные и короткие позиции.

Пересечение осциллятором линии 30 сверху вниз говорит о его местонахождении в зоне перепроданности. Когда кривая RSI пересекает эту линию уже снизу вверх, трейдер расценивает это обстоятельство, как открытие длинной позиции. Если индикатор пересек границу 70 снизу вверх (войдя в зону перекупленности), а затем повторно уже сверху вниз — открывается ордер на продажу. Такие правила входа в рынок приемлемы только по движению основного тренда. Против тренда открытие соответствующих ордеров чревато возможными потерями.

Однако осциллятор может находиться в этих зонах довольно продолжительное время. Поэтому следует анализировать подобные ситуации в зависимости от ряда обстоятельств:

  • В случае обычного «боковика» ценовое движение происходит в определенном коридоре. Пересечение RSI уровней 70 сверху и 30 снизу будет хорошим сигналом для входа в рынок на продажу и покупку соответственно. Это видно на рисунке внизу. При условии узкого флэта скальперы имеют прекрасную возможность значительно увеличить свою прибыль.
  • В случае сильного восходящего движения осциллятор, преодолев границу 70, может длительное время пребывать в диапазоне перекупленности. Целесообразнее пренебречь его показаниями до того момента, пока он не пересечет уровень в обратном направлении. Это будет неплохим сигналом для начала продаж.

Ранее уже упоминалось, что значения 30 и 70 подлежат изменению. Так, например, участники рынка, проводящие трейдинг в условиях бычьей тенденции, используют для уровней значения 40 и 80. При четко выраженном медвежьем тренде удобно использовать 20 и 60.

Некоторые трейдеры рекомендуют применять «правило 5%». Это значит, что линия уровня проводится таким образом, чтобы RSI индикатор Forex оставался за ней не более 5% всего времени за определенный временной промежуток. Можно протестировать его на исторических данных за последние три месяца. Впоследствии все данные обновляются.

Когда рынок не отличается резкой изменчивостью, уровни 30 и 70 практически не пересекаются осциллятором. Увеличить амплитуду его колебаний можно, уменьшив в расчетах период. Если же осциллятор чрезмерно чувствителен к ценовым изменениям, то период следует увеличить и тем самым отсеять рыночный шум. Момент завершения сделки связан с приближением к зонам перекупленности или перепроданности. Как только осциллятор достигнет их границ, позицию следует закрыть. Некоторые оставляют сделки открытыми и подтягивают стоп-лоссы ближе, надеясь получить еще большую прибыль, поскольку ценовое движение вполне может продолжиться в прежнем направлении.

Фигуры технического анализа

Применяя RSI индикатор в торговле, можно входить в сделки, используя и графические фигуры, которые рисует инструмент в подвальном окне. Это могут быть «треугольники», «знамена», «двойные вершины» и т. д.

На рисунке пары EURUSD отчетливо наблюдается фигура разворота «голова-плечи». По ней можно войти в продажу, получив неплохой профит. В качестве линии шеи подходит уровень 50.

Дивергенции

Индикатор может быть помощником в прогнозировании дальнейшего движения основного тренда. Отображая divergence (расхождение в подвальном окне и на графике торгуемого актива), инструмент предсказывает скорый ценовой разворот в будущем.

В данном случае на графике наблюдается сильный сигнал к развороту — дивергенция ниже уровня 30 RSI. Подобный сигнал обязательно следует учитывать в трейдинге при уже открытой позиции. Ее следует закрыть во избежание возможных убытков.

Такое расхождение может наблюдаться в двух случаях:

  • при росте ценового тренда RSI снижается;
  • при нисходящей тенденции кривая RSI растет.

Инструмент лучше применять вместе с другими индикаторами технического анализа. Это поможет отсеять ложные сигналы. Тестирование желательно провести на демо-счете, а уже затем торговать реальными средствами.

Индикатор RSI в трейдинге. Настройки. Как пользоваться?

Индикатор RSI можно назвать самым популярным осциллятором после MACD и Stochastic . Возможно, что он недооценён, так как функционал его ничуть не уступает названным, а также есть сигналы, которые присущи исключительно RSI , и это в добавок к стандартным для осциллятора. В итоге получается довольно универсальное решение для технического анализа, на основе которого можно построить торговую систему. Рассмотрим методы работы с RSI , его сильные и слабые стороны, а также все особенности торговли по нему.

9,9

9,8

9,6

9,4

9,3

  1. Что такое индикатор RSI?
  2. Индикатор RSI: описание и настройки
  3. Сигнальные области
  4. Дивергенции и конвергенции на индикаторе RSI
  5. Линии тренда, поддержки и сопротивления
  6. Заключение

Что такое индикатор RSI?

Индикатор RSI – осциллятор, который на данный момент есть практически в каждом торговом терминале на форекс. Полностью он называется Relative Strength Index , что означает индекс относительной силы . Он оценивает вероятность смены бычьего тренда на медвежий, и наоборот, а также силу имеющегося тренда.

В целом, как и большая часть других индикаторов, РСИ оценивает изменение цены относительно предыдущих периодов времени. Производится оценка цены закрытия текущего бара по отношению к цене закрытия предыдущего бара. Далее в формуле учитывается количество закрытых в плюс баров и количество закрытых в минус относительно прошлого.

СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС ГЕНИАЛЬНАЯ

Последующее применение скользящих средних даёт нам сглаживающий эффект. Логика здесь достаточно проста – на постоянном движении, когда бары последовательно закрываются в одном и том же направлении, индикатор будет показывать высокое значение при движении вверх и низкое при движении вниз. То есть всё строится относительно середины диапазона.

Индикатор rsi в терминале

Осциллятор rsi представляет собой отдельное окошко под графиком, в котором формируется линия, отображающая значение индекса относительной силы. Это напоминает многие осцилляторы, но есть важная деталь, которая сразу бросается в глаза – линия индикатора имеет вид ломаной прямой, которая периодически меняет своё направление .

Преимущество такого вида представления данных заключается в том, что подобные смены направления хорошо видны. Например, линии стохастика могут сходиться и расходиться, создавая обманчивое впечатление разворота самого индикатора. Здесь же получается, что каждый разворот чёткий и хорошо различим. Это позволяет использовать индикатор RSI в таком ключе, который изначально и не может прийти в голову – по нему проводится графический анализ .

Индикатор RSI: описание и настройки

Чтобы применить индикатор rsi, нужно открыть список и выбрать “Осцилляторы”, далее RSI . В рабочей области должно появиться окошко с осциллятором. После этого заходим в настройки. Основным параметром здесь является период. Смысл у него тот же самый, что и у других индикаторов, оценивающих изменение цены – количество элементов графика, которые войдут в расчёт по формуле.

То есть, например, используя значение 20, мы получим показатель индекса относительной силы для последних 20 баров выбранного тайм фрейма. Нужно помнить, что в расчётах также учитывается и текущий, который ещё не закрыт, поэтому конечное значение может варьироваться в течение всего бара – если цена двигается, конечно же. Поэтому сделки по сигналам открываются только в момент появления новой свечи и не раньше.

Период отвечает за то, как сильно индикатор будет реагировать на колебания цены . Стандартное значение довольно удобно и появилось в индикаторе после длительных тестов на истории. Значение 14 максимально эффективно на тайм фреймах, начиная с часового, и чем крупнее период графика, тем лучше качество сигналов. Если же планируется менять настройки RSI индикатора, то в этом случае нужно учитывать следующие моменты:

  1. Увеличение периода приводит к тому, что индикатор rsi становится точнее. Большее количество элементов, попадающих в формулу, даёт более ясное представление о происходящем на рынке. Однако, при этом также и сокращается число сигналов, индикатор гораздо медленнее реагирует на движения котировок , происходит запаздывание. Как следствие, это увеличивает стоп лосс , если он не фиксированный в стратегии, а также сокращает потенциальный профит. Если система основана на одном только индикаторе РСИ, то в момент фиксации прибыли мы ещё раз получим запаздывание, которое в совокупности с первым может сильно подпортить статистику. Это становится особенно актуальным на крупных периодах графика.
  2. Уменьшение периода действует в обратном направлении. То есть меньшее число расчётных баров будет приводить к тому, что каждое, пусть и небольшое, движение цены индикатор будет отображать изменением своего значения. С одной стороны это удобно использовать на небольших тайм фреймах, например, часовом. С другой стороны, количество ложных сигналов индикатора RSI увеличится. И чем короче будет пользовательский период, тем больше будет побочных эффектов такого плана. Сигналы будут поступать быстро, но при этом некоторый процент приведёт к стопу или безубытку. И с безубытком придётся работать аккуратно, так как краткосрочные колебания обычно приводят к их срабатыванию, а идеальный вход на мелких фреймах – большая редкость.

Все остальные параметры касаются лишь внешнего вида, который для стандартной цветовой схемы вполне удобен. Параметр применения трогать нет смысла, так как большинство тестов индикатора RSI проводилось как раз с использованием значения по умолчанию, то есть Close . К тому же, такой тип позволит видеть реакцию осциллятора на текущие колебания. Также стоит уделить внимание отображению линий горизонтальных уровней, которыми обозначаются специальные зоны индикатора. Теперь рассмотрим в торговле индикатор RSI, как им пользоваться, и какие сигналы он даёт.

Сигнальные области

Это классический вариант работы с практически любым осциллятором. Поскольку у нас оценивается относительная сила и индикатор снабжён шкалой значений, рассматривать мы будем его крайние показатели. Горизонтальные линии, которые упоминались в настройках, отображают ключевые значения, обычно это 30 или 25 у нижней границы и 70 или 75 – у верхней. Само значение индекса может принимать значения от 0 до 100, поэтому у нас за счёт этих горизонтальных уровней получаются две важные области:

  1. От 0 до 25-30. Зона перепроданности. Если линия индикатора находится в этой области, значит, рынок достаточно интенсивно падал и есть последовательность баров, которая закрывалась понижательно.
  2. От 70-75 до 100.Зона перекупленности. Всё то же самое, что и в предыдущем случае, только теперь у нас было движение вверх.

Указанные значения хорошо сочетаются со стандартными настройками, то есть с периодом 14. В случае, когда трейдер решает его уменьшить, границы нужно определять по тому, как rsi индикатор вёл себя ранее на истории. Обычно в этом случае каждую из зон сужают ещё на 5, то есть в итоге получатся совсем небольшие области значения осциллятора. Оправдано ли это – каждый определяет для себя сам, но большинство торговых стратегий со стабильной прибылью ориентированы на стандартные значения.

При увеличении периода границы зон не меняются, рекомендуется оставить 30 и 70. Ещё один интересный момент, который показывает насколько хорошо работает индикатор – зачастую эти значения служат разворотной точкой для линии индикатора, то есть примерно так же, как и на ценовом графике работают предыдущие точки разворота.

Итак, работа с этими областями строится следующим образом:

  1. Дожидаемся, пока индикатор зайдёт в указанную область . Как уже говорилось, он может некоторое время отбиваться от границы, но эти сигналы мы не рассматриваем. Они требуют достаточно большого опыта торговли по индикатору RSI и наблюдений за ним.
  2. После того, как цена оказалась в области, ждём момент разворота линии индикатора . Это может происходить несколько раз, то есть, например, находясь в области перепроданности, линия разворачивается наверх, затем вниз, всё также оставаясь в этой области. Именно по этой причине следует дождаться подтверждения разворота. RentGirl
  3. Подтверждением служит выход линии индикатора RSI из области . Тут важно дождаться, пока линия покинет область и закроется текущий бар. Это отсеет множество ложных сигналов, так как часто бывает так, что в период формирования самого бара линия вроде бы и вышла из зоны, а к моменту закрытия вернулась. Поскольку процесс иногда занимает продолжительное время, трейдер будет сидеть с убыточной позицией.

Дивергенции и конвергенции на индикаторе RSI

Это сигнал, которым можно назвать главным для всех осцилляторов. Он не является самым точным именно на RSI , но при этом имеет хорошую статистику отработки, поэтому следует знать, как им пользоваться. Итак, дивергенция и конвергенция – один и тот же тип разворотного сигнала осциллятора, первый относится к растущему рынку и означает разворот вниз, второй же формируется на медвежьем рынке и означает разворот вверх. Теперь рассмотрим, как они возникают на примере медвежьей ситуации, то есть конвергенции:

  1. Цена образует минимум, после чего начинает коррекционную фазу, которая обычно довольно динамична, хотя и не обязательно. На индикаторе у нас также образуется минимум, то есть линия RSI ушла вниз, пока график падал, и вместе с ним пошла вверх на коррекции. После того, как сформирован откат, начинается новое снижение.
  2. Предыдущий минимум цена проходит и образует новый. Тут важно учитывать следующее – совсем небольшое обновление предыдущего экстремума не является сигнальной ситуацией. Нужно примерно ориентироваться по тайм фрейму, например, для Н4 это должно быть хотя бы пунктов 20-30, для часового 10-20.
  3. После появления нового минимума цена разворачивается и начинает движение вверх. После того, как она достигнет уровня первого минимума, можно покупать со стопом за локальным минимумом.

Важно учитывать, что из-за своей расчётной формулы, а также внешнего построения разглядеть дивергенции и конвергенции иногда не просто.

Линия тренда, области поддержки и сопротивления

Это как раз тот сигнал, который является особенностью. Применение RSI индикатора в этом случае очень нестандартно.

Суть сводится к следующему: график линии индикатора RSI можно рассматривать в том же ключе, что и обычный график. То есть проводить графический анализ по самому RSI . Это означает, что по всем обычным правилам трендового анализа мы строим линии тренда, которая, каким бы странным это не показалось, будет работать также, как и на самом графике. Таким образом, при подходе цены к совершенно непримечательной отметке, который будет сопровождаться подходом линии индикатора к линии тренда, можно ожидать разворот графика. В подобной работоспособности можно убедиться, просмотрев график на истории и проводя трендовые линии.

Аналогичная ситуация и с поддержками/сопротивлениями. Только в роли обозначенных выступают определённые значения индикатора. И это необязательно будут границы зон перекупленности и перепроданности, такими уровнями могут стать совершенно случайные значения, например, 36. Конечно, здесь так же, как и в случае с ценой есть некоторый интервал, но обычно это хорошо определяется визуально. Соответственно, разворот цены можно ожидать, когда линия индикатора подходит к отметке, от которой уже не единожды отбивалась. Так будет происходить, понятное дело, не всегда, но довольно часто, особенно, на крупных тайм фреймах. Иногда такие поддержки, сопротивления и линии тренда образуют геометрически верные фигуры из технического анализа – треугольник, которому соответствует паттерн “вымпел” или прямоугольник (“флаг”).

Заключение

Индикатор RSI , пожалуй, один из самых интересных осцилляторов, который набирает популярность с каждым днём. К сожалению, не всегда трейдер знает как использовать его максимально эффективно, к тому же большинство торгует только по дивергенциям и ковергенциям, которые нельзя назвать сильной стороной. И при этом игнорируют прекрасные возможности, которые открывает графический анализ самого индикатора, либо же попросту не знают о такой возможности.

Индекс относительной силы – RSI (Relative Strength index)

Свою популярность инструмент приобрел во многом благодаря простоте интерпретации и качеству подаваемых им сигналов. Точки входа, которые дает этот индикатор самостоятельно и совместно с другими индикаторами показывают очень хорошее соотношение риск-прибыль на волатильных и трендовых рынках.

Что же такое эта сама относительная сила? Этим термином Уайлдер назвал отношение среднего прироста цены к среднему падению за период. Эта величина позволяет оценить, покупатели или продавцы сильнее влияли на цену в выбранном периоде и предположить дальнейшее развитие событий. Для расчета относительной силы выбираются все свечи выбранного промежутка времени, которые показали закрытие выше, чем предшествующая свеча, и определяется среднее значение прироста с помощью формулы экспоненциального скользящего средней. Аналогичная операция производится для свечей, показавших закрытие ниже предшествующей. Отношение этих двух величин и даст значение относительной силы (RS).

RS = EMAn(Up) / EMAn(Down)

Для удобного отображения на графике полученная величина преобразуется таким образом, чтобы значения укладывались в диапазон от 0 до 100%. Полученный результат и есть индекс относительной силы, динамику которого можно увидеть на графике индикатора.

RSI = 100 — 100/ (1+RS)

В QUIK индикатор можно найти под называнием Relative Strength index


Настройка и применение индикатора

Индикатор не требует сложных настроек. Единственный параметр, число периодов, по умолчанию установлен на 14 и в большинстве случаев такое значение оказывается эффективным. Однако в определенные фазы рынка на некоторых таймфреймах другие настройки могут показать себя лучше. Рекомендуется сначала изучить работу индикатора в стандартном виде, а уже потом опытным взглядом подбирать другие варианты.

Как и большинство осцилляторов, наиболее эффективным RSI показывает себя в широком размашистом боковике, где комбинируя RSI с классическими уровнями сопротивления и поддержки можно выстроить хорошую торговую стратегию. Однако, такая фаза рынка встречается не часто и её начало достаточно сложно идентифицировать, поэтому более предпочтительным является формат тренда.

Что касается таймфрейма, здесь лучше ориентироваться на временной интервал и более длинные периоды. «Шум» на младших таймфреймах сильно искажает показания индикатора. Сам автор рекомендовал использовать его на дневных графиках.

Торговые сигналы

Самым распространенным и зарекомендовавшим сигналом RSI остается дивергенция. Если цена делает два возрастающих максимума на вершине тренда, а индикатор RSI демонстрирует их снижение, это явный признак, что рост цены замедляется и новый максимум сформировался не столько за счет притока покупателей, сколько из-за отсутствия продавцов. В такой ситуации стоит воздержаться от новых покупок, поискать оптимальные цены для закрытия текущих длинных позиций, а также рассмотреть возможность игры на понижение актива.

Особенно стоит заострить внимание на том, что дивергенция это исключительно трендовый сигнал. Если дивергенция появляется в тот момент, когда четко сформированного тренда еще нет, стоит игнорировать сигнал, так как в долгосрочной перспективе такие сделки принесут по в большей степени убытки.

Чуть более сложным является способ торговли по RSI, при котором на графике индикатора отслеживаются уровни сопротивления/ поддержки, тренды и фигуры технического анализа, вроде «двойной вершины» или «головы с плечами». Особенно надежными сигналами можно считать те, которые появляются одновременно на графике индикатора и на графике цены.

Помимо вышеописанных сигналов, по аналогии с другими осцилляторами, можно отслеживать на индикаторе зоны перекупленности и перепроданности, в которых в качестве сигналов можно использовать развороты индикатора и его выход из зоны. Уровни при этом определяются посредством наблюдения за конкретным активом и подбираются в соответствии с балансом качество/количество сигналов. Чаще всего применение находят уровни 70% и 30% или 80% и 20%. Однако, иногда при очень сильном тренде это может быть даже уровень 50%.


Заключение

Индикатор RSI может стать одним из основных инструментов для трейдинга, обеспечивая пользователя эффективными торговыми сигналами и актуальной информацией о состоянии рынка. Хорошие комбинации получаются при использовании RSI совместно с уровнями сопротивления/ поддержки, канальными индикаторами и скользящими средними.

БКС Экспресс

Последние новости

Рекомендованные новости

Прогнозы и комментарии. Подъем продолжится?

Топ-10 биржевых фондов в портфелях частных инвесторов

Акции Бельгии и Франции: три любопытных фишки на СПБ Бирже в зоне евро

Сколько дивидендов может заплатить Русагро

Самые популярные бумаги на СПБ Бирже в июле

Мосбиржа рассказала о количестве инвесторов с брокерскими счетами

Почему все так любят акции Moderna

Alibaba. Cтоит ли ждать разворота

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2022. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Индекс относительной силы — как торговать с индикатором RSI

В этой статье рассказывается, что это за индикатор и для чего он нужен, как торговать по RSI (или индикатор Relative Strength Index ), почему трейдеры используют этот индикатор, как правильно настроить индикатор RSI и что показывает индикатор RSI , а также рассматриваются такие темы, как линии тренда RSI и двухпериодная дивергенция RSI.

Технический анализ — это метод прогнозирования ценовых движений и будущих рыночных трендов путем изучения исторических данных и сравнения их с текущими. Очень важно своевременно проводить его для того, чтобы торговля была эффективной и успешной.

Технический анализ нужен для понимания того, что на самом деле произошло на рынке и что может произойти. Он учитывает цену инструментов и создает графики из этих данных, чтобы использовать их в качестве основного инструмента.

Одним из основных преимуществ технического анализа является то, что опытные аналитики могут одновременно следить за многими рынками и торговыми инструментами. В техническом анализе есть три основных принципа, которые должны быть рассмотрены перед точным анализом индикатора RSI:

Тренд твой друг

Технический анализ используется для выявления значимых моделей поведения на рынке. Многие из этих паттернов с высокой вероятностью дадут ожидаемые результаты. Кроме того, существуют также повторяющиеся на постоянной основе модели.

История повторяется

Паттерны, которые можно найти на графике цены актива, распознавались и классифицировались более 100 лет, и то, как повторяются многие паттерны, приводит к выводу, что психология человека мало изменилась с течением времени.

Price Action обесценивает все

Это означает, что фактическая цена является отражением всего, что известно рынку и может повлиять на него, например, спроса и предложения, политических факторов и настроений на рынке.

Однако технические аналитики занимаются только движением цен, а не выяснением причин каких-либо изменений, которые могут произойти. Одним из индикаторов, на которые технический анализ очень полагается, является индикатор индекс относительной силы (RSI) . Торговля индикаторами RSI становится все более популярной благодаря мощной формуле и возможности использованию дивергенции RSI.

Торгуйте с MetaTrader 4

MetaTrader 4 — это торговая платформа, которая предлагает профессиональным трейдерам ряд эксклюзивных преимуществ, таких как: многоязычная поддержка, расширенные возможности построения графиков, автоматическая торговля, возможность полностью настраивать и изменять платформу в соответствии с вашими индивидуальными торговыми предпочтениями, бесплатные графики в режиме реального времени, торговые новости, технический анализ и многое другое! Нажмите на баннер ниже, чтобы загрузить MetaTrader 4!

Что нужно знать об RSI перед началом использования индикатора — Основы индикатора RSI

Что такое индикатор RSI?

Индикатор RSI это инструмент, который измеряет соотношение восходящих и нисходящих движений и нормализует расчет, так что индекс выражается в диапазоне 0-100.

Первоначально он был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером. Индикатор был представлен им общественности в книге «Новые концепции в технических торговых системах».

Если RSI находится выше уровня 70 или больше, предполагается, что инструмент перекуплен (ситуация, когда цены выросли больше рыночных ожиданий). RSI ниже уровня 30 воспринимается как сигнал о том, что инструмент может быть перепродан (ситуация, когда цены упали больше рыночных ожиданий).

Вопреки распространенному мнению, RSI является опережающим индикатором. Формула для индикатора RSI состоит из двух уравнений. Первое уравнение нужно для получения начального значения относительной силы (RS), которое представляет собой отношение средних значений закрытия «Вверх» к средним значениям закрытия «Вниз» за периоды «N», представленные в следующей формуле:

  • RS = Средняя цена Up Close / (Средняя цена Down Close) за данный период

Фактическое значение RSI рассчитывается путем индексации индикатора до 100 с использованием следующей формулы:

  • RSI = 100 — 100 / (1 + RS)

Если вы используете MetaTrader (MT4), вам не нужно искать, где скачать индикатор RSI — вы можете прикрепить индикатор к графику MT4 и просто перетащить его в главное окно графика. GIF, представленный ниже, демонстрирует этот процесс:

Источник: MetaTrader 4 — выбор индикатора RSI

Если вы еще не составляли стратегию торговли и не представляете, какими образом индекс относительной силы может помочь вам в торговле, мы советуем обратить внимание на несколько примеров торговых стратегий, которые вы можете использовать с индикатором RSI:

RSI индикатор стратегия

Уровни RSI OBOS

Если RSI меньше 30, это означает, что рынок перепродан и цена может в конечном итоге возрасти. После подтверждения разворота можно заключить сделку на покупку. И наоборот, если RSI больше 70, это означает, что рынок перекуплен и цена может вскоре упасть.

После подтверждения разворота можно разместить сделку на продажу. Уровень 50 — это средняя линия, которая разделяет верхнюю (бычью) и нижнюю (медвежью) территории. В восходящем тренде RSI обычно выше 50, а в нисходящем — ниже 50.

Источник: Пример MetaTrader 4 — Мини-терминал — EUR/USD — Диапазон данных: 7 марта 2022 г. — 8 марта 2022 г. — Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

RSI двухпериодная дивергенция

Примените короткий 5-периодный RSI (RSI 5) в течение более длинного (по умолчанию) 14-периодного RSI (RSI 14) и следите за пересечениями. С RSI 14 бывают ситуации, когда рынок не достигает уровней перепроданности или перекупленности, прежде чем происходит смещение.

Более короткий период RSI сильнее реагирует на недавние изменения цен, поэтому может показать ранние признаки разворота. Когда RSI 5 пересекает RSI 14, это означает, что последние цены становятся выше.

Затем генерируется сигнал на покупку, и пересечение 5 против 14 должно произойти, когда период 5 (синий) перепродан (ниже 30). Когда RSI 5 пересекается ниже и становится ниже RSI 14, это означает, что последние цены снижаются.

Это сигнал на продажу. Пересечение 5 против 14 должно произойти, когда период 5 (синий) перекуплен (выше 80). Опытные трейдеры могут обнаружить, что их торговая эффективность значительно выигрывает от сочетания торговой RSI стратегии с точками разворота.

Источник: Пример MetaTrader 4 — EUR/USD — Часовая диаграмма ECN — Диапазон данных: 27 января 2022 г. — 8 февраля 2022 г. — Обратите внимание: результаты прошлых периодов не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Линии тренда RSI

Соедините вершины и впадины на самом графике RSI и торгуйте на прорыве линии тренда. Чтобы начертить линию восходящего тренда RSI, соедините три или более точек на линии RSI по мере ее возрастания. Нисходящая линия тренда создается путем соединения трех или более точек на линии RSI по мере ее снижения.

Пробитие линии тренда RSI может указывать на потенциальное продолжение цены или разворот. Имейте в виду, что прорыв линии тренда RSI обычно предшествует прорыву линии тренда на ценовом графике, что дает предварительное предупреждение и раннюю возможность торговать.

Источник: Пример MetaTrader 4 — EUR/USD — Почасовая диаграмма ECN — Диапазон данных: 21 февраля 2022 г. — 3 марта 2022 г. — Обратите внимание: показатели прошлых лет не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Классическая дивергенция RSI

Медвежья дивергенция RSI формируется, когда цена создает более высокий максимум, и в то же время RSI снижается и формирует более низкий максимум. Обычно вы наблюдаете дивергенцию RSI, формирующуюся на вершине бычьего рынка, и это называется паттерном разворота.

Трейдеры ожидают разворота, когда формируется дивергенция RSI. Это предупреждение о развороте, так как оно проявляется в нескольких свечах до того, как восходящий тренд меняет свое направление, и прорывается ниже линии поддержки.

И наоборот, бычья дивергенция RSI формируется, когда цена создает более низкий минимум, а RSI формирует более высокий минимум. Это предупреждение о том, что нисходящий тренд может измениться на восходящий.

Дивергенция RSI широко используется в техническом анализе Forex. Некоторые трейдеры предпочитают использовать более высокие таймфреймы (H4, Daily) для торговли дивергенцией RSI. Используя эти стратегии, вы можете получить различные сигналы на покупку и продажу с помощью индикатора RSI.

Источник: пример MetaTrader 4 — EUR/USD — дневной график ECN — 23 июня 2022 г. — 27 февраля 2022 г. — Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Заключение: RSI Forex Trading

Начать торговать с помощью индикатора Forex RSI настолько просто, что многие трейдеры-новички, желая побыстрее получить прибыль, часто начинают торговать, даже не проверяя различные параметры или не обучаясь правильной интерпретации индикатора.

В результате RSI стал одним из наиболее широко используемых индикаторов MT4. Если тщательно изучить и потом правильно применять RSI, вы сможете определять, находятся ли цены в тренде, перекуплен ли или перепродан рынок, а также лучшую цену для входа или выхода из сделки. Это поможет вам составить более эффективный торговый план

Relative Strength Index индикатор также может указывать, какой торговый период является наиболее активным, и предоставляет информацию для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления. RSI может предоставить вам техническую информацию о трендах, а также сигналы RSI о покупке и продаже. Поэтому индикатор подойдет для использования как и начинающим, так и профессиональным трейдерам.

Крайне важно, чтобы вы сначала применили торговые стратегии RSI на демо-счете, и только после этого перешли к использованию на реальном счете. Кроме того, RSI стратегия может дополнять любую торговую стратегию Форекс, которую вы, возможно, уже использовали.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Осциллятор RSI: Описание, расчёт и правила использования

Индекс относительной силы, а именно так расшифровывается аббревиатура RSI ( Relative Strength Index ), является одним из самых популярных индикаторов технического анализа. Его популярность в основном обусловлена простотой интерпретации. Авторство на данный индикатор принадлежит американскому инженеру Уиллису Уайлдеру и датируется 1978 годом. RSI – индикатор осцилляторного типа, т.е. колеблется в ограниченном диапазоне.

RSI на ценовом графике

Описание индикатора и его расчёт

Как отчасти понятно из названия, данный индикатор призван показывать относительную силу тренда. Кроме этого он помогает находить вероятные точки разворота тренда. Расчет индикатора производится на основе анализа цен закрытия. Ежедневные цены закрытия сравниваются с ценой закрытия предыдущего дня, и в случае роста цены их разность присваивается переменной U , а в случае падения цены – переменной D :

Если цена закрытия больше цены закрытия предыдущего дня:

U = цена закрытия – цена закрытия предыдущего дня;

Если цена закрытия меньше цены закрытия предыдущего дня:

D = цена закрытия предыдущего дня – цена закрытия.

Далее полученные значения U и D сглаживаются с помощью скользящей средней (обычно для этих целей применяют экспоненциальную скользящую среднюю) и на основе их отношения вычисляется относительная сила тренда RS :

RS = ( EMA ( n ) по U )/ ( EMA ( n ) по D ), где

EMA ( n ) по U – экспоненциальная скользящая средняя сглаживающая значения U ;

EMA ( n ) по D – экспоненциальная скользящая средняя сглаживающая значения D ;

n – порядок (период) скользящей средней.

Ну и для удобства представления результатов приводим величину RS к осцилляторному типу, получая индикатор RSI :

RSI = 100 – (100/(1+ RS ))

Сигналы индикатора RSI

Сигналы осциллятора RSI подобны сигналам всех индикаторов осцилляторного типа:

  1. Нахождение индикатора в зоне перекупленности (у отметки 100%) сигнализирует о возможности разворота цены вниз;
  2. Нахождение индикатора в зоне перепроданности (у отметки 0%) сигнализирует о возможности разворота цены вверх;
  3. Дивергенция на RSI является наиболее сильным сигналом и представляет собой расхождение графика RSI с графиком цены. Например, когда цена идет вверх, а RSI – вниз, то это сигнал к продаже. Когда цена идет вниз, а RSI- вверх, то это сигнал к покупке.

Кроме того данный индикатор способен рисовать фигуры технического анализа (типа “голова-плечи” и т.д.) которые можно анализировать наравне с графиком цены.

Дивергенция RSI

Наиболее сильным и надёжным сигналом данного осциллятора является его т.н. расхождение с ценой или, как принято говорить в трейдинге — дивергенция. В чём заключается это расхождение и каким образом можно распознать дивергенцию на ценовом графике? На самом деле здесь всё довольно просто, давайте рассмотрим это дело на простом примере.

Взгляните на график ниже:

Как видите, перед вами график валютной пары фунт-доллар с таймфреймом D1. До определённого момента на нём наблюдался ярко выраженный нисходящий тренд и ничто не предвещало нам скорого его окончания. Ничто, кроме того факта, что в какой-то момент времени вышло так, что очередной минимум на ценовом графике не был подтверждён минимумом на графике осциллятора RSI. И не только не был подтверждён, а даже напротив — он был опровергнут тем, что осциллятор показал следующий свой минимум выше предыдущего. Появилась дивергенция графика осциллятора с графиком цены.

Очередной минимум осциллятора нарисованный им выше предыдущего говорит нам о том, что относительная сила тренда снижается — тренд слабеет исчерпав все свои движущие силы. При этом цена на графике продолжает двигаться вниз уже по инерции, сжимая тем самым «пружину», которая затем подкинет её вверх. Этот скрытый механизм мы можем рассмотреть только благодаря наличию дивергенции и не будь перед нами графика осциллятора, мы бы пожалуй так и считали, что цена так и продолжит своё снижение дальше.

Аналогичная картина наблюдается и при смене тренда с восходящего на нисходящий, только в этом случае осциллятор, вразрез с графиком цены, рисует следующий максимум ниже предыдущего:

Индикатор RSI в МТ4

Для того, чтобы прикрепить индикатор RSI к ценовому графику открытому в торговом терминале МТ4, достаточно перейти по вкладкам «Вставка» – «Индикаторы» – «Осцилляторы» – «Relative Strength Index».

В открывшемся окне настроек индикатора можно ввести необходимые значения (или оставить параметры, установленные по умолчанию) и после этого нажать клавишу «ОК».

Настройка параметров индикатора

Во вкладке «Параметры» окна настроек индикатора вы можете внести следующие изменения:

  1. Установить период скользящей средней лежащей в основе индикатора (по умолчанию стоит значение периода равное 14).
  2. Установить тип цены, на основе которой будет производиться расчёт индикатора (по умолчанию стоят цены закрытия свечи – Close).
  3. Изменить цвет (а также тип и толщину) линии отображающей RSI на графике.
  4. Закрепить минимум и максимум поля значений, в котором будет рисоваться индикатор. Обычно в качестве минимума ставится 0, а в качестве максимума – 100 (что и установлено по умолчанию).

Далее вы можете перейти на вкладку «Уровни» и подкорректировать (при необходимости) уровни перепроданности и перекупленности (по умолчанию здесь установлены значения 70 и 30). Здесь же можно задать цвет, тип и толщину линий отображающих эти уровни на графике индикатора.

Наконец во вкладке «Отображение» вы можете задать те периоды графиков, на которых желаете видеть данный индикатор (по умолчанию индикатор отображается на всех таймфреймах).

Индикатор RSI. Методы применения в трейдинге, торговые форекс стратегии на базе RSI, модификации индикатора

Старый конь борозды не портит – это все знают, если вместо «старого коня» в поговорку вставить название индикатора RSI, то смысл не изменится абсолютно. Да, этот осциллятор известен уже не первое десятилетие и да – он до сих пор продолжает приносить прибыль тем трейдерам, кто пользуется им с умом. О правильном использовании индекса относительной силы в торговле и поговорим сегодня.

Краткий экскурс в историю:

Как это часто бывает со знаменитыми трейдерами изначально автор индикатора занимался делами далекими от рынков. Ведь по образованию Дж. Уэллс Уайлдер младших занимался строительством, в частности, первые серьезные деньги ему принесло дело по постройке 1035 квартир в Вирджинии и Северной Каролине. Тогда партнеры выкупили его долю в выгодном деле, а Уайлдер остался с крупной суммой на руках и полным отсутствием понимания, что же с ними делать дальше.

В биржевую торговлю Уайлдер пришел довольно поздно, на тот момент ему уже было 38 лет. Но возраст не стал помехой – на серебре будущая знаменитость неплохо заработала.

Примечательно то, что Уайлдер не только занимался торговлей, но и изучал законы, по которым живет рынок, т.е. не стоял на месте. Именно благодаря исследовательской жилке в его характере сегодня мы можем пользоваться такими индикаторами как RSI, ATR, Parabolic Sar. Что примечательно – несмотря на солидный возраст все перечисленные алгоритмы используются что называется в первозданном виде, разве что настройки трейдеры подбирают под себя.

Как работает форекс индикатор RSI

Если коротко, то осциллятор показывает уровни перепроданности/перекупленности, т.е. как и Стохастик не может принимать значения больше чем 100 и меньше чем 0. Каждое значение RSI рассчитывается в таком порядке:

• сперва рассчитывается количество восходящих и нисходящих свечей за выбранный временной интервал. Восходящей считается свеча, цена close которой выше чем у вчерашней (обозначим ее как U), нисходящей наоборот (D – down, т.е. вниз). Число таких свечей сглаживается ЕМА;

• следующий этап – расчет относительной силы (RS) как отношения EMA(N)U/EMA(N)D;

• непосредственно индекс относительной силы можно определить по формуле

Если следовать строго законам математики, то по формулам видно, что иногда может возникать неопределенность вида деление на ноль. Такая ситуация может возникать в случае мощного движения вверх, в таком случае RSI просто принимается равным 100, т.е. никаких конфликтов не возникает.

Торговые сигналы от форекс индикатора RSI

Почти любой индикатор помимо основных сигналов, которые были заложены в него создателем, дает еще и несколько побочных. Кроме того, трейдеры часто придумывают нестандартные варианты использования типичного на первый взгляд алгоритма. RSI не исключение из этого правила.

Зоны перепроданности / перекупленности

Логика простая – когда цена добирается до зоны перепроданности, это означает, что дальнейшее движение вниз может столкнуться с рядом трудностей. Если линия индикатора находится в зоне перекупленности, то осложнено будет дальнейшее движение вверх.

Недостаток тот же, что и у Стохастика – такие сигналы отлично работают во время флета, т.е. когда цена движется в горизонтальном канале, но на трендовых участках рынка линия может надолго зависать в областях перепроданности/перекупленности. Именно поэтому сигналы выхода из этих зон используются в торговых стратегиях скорее как дополнение, своего рода фильтр. Входить в рынок только на основании выхода цены из зоны перепроданности/перекупленности строжайше запрещено.

Что касается самих уровней, то по умолчанию они равны 70 и 30, но при желании их можно изменить в настройках индикатора. Для высоковолатильных пар эти значения не совсем подходят – слишком много будет ложных сигналов. Можно задать их равными 80 и 20, так и частота сигналов не сильно снизится, и большая часть ложных сигналов отфильтруется.

Еще один важный момент уровень 50 и положение линии индикатора относительно нее. Так, уверенное пересечение, например, снизу-вверх говорит о восходящем тренде, наоборот – о нисходящем. А вот если линий что называется «зависла» около срединной линии, то на рынке наблюдается глубокий штиль, от торговли лучше воздержаться.

Дивергенции и конвергенции на RSI

Чтобы не было путаницы сразу определимся с терминами:

• под дивергенцией понимают ситуацию, когда, например, на графике цены образуются 2 и более последовательно повышающихся максимума, а на RSI им соответствуют понижающиеся максимумы. Если провести линии через эти экстремумы, то они как бы расходятся. То есть под дивергенцией понимают расхождение;

• конвергенция – обратное явление. Можно пояснить что это на следующем примере: представьте, что на графике цены образуются последовательно как минимум 2 понижающихся минимума, на RSI же минимумы повышаются. То есть линии, проведенные через них сходятся.

На истории кажется, что торговать можно по одним лишь дивергенциям, но это впечатление обманчиво. Во-первых, не каждая дивергенция отрабатывает так как показано в примере, а во-вторых, в процессе формирования дивергенция/конвергенция вполне может «сломаться». Поэтому, как и прочие сигналы RSI этот используется скорее как полезный довесок к другим правилам торговой стратегии.

Теханализ на RSI и графические паттерны

Непосредственно на графике индекса относительной силы можно выполнять те же построения, что мы делаем непосредственно на графике цены. То есть строить трендовые линии, отмечать горизонтальные уровни поддержки/сопротивления, даже графические паттерны на RSI работают не хуже, чем на самом графике цены.

Из достоинств такой методики работы с осциллятором главным я бы назвал то, что иногда на ценовом графике возможность для входа не просматривается, а разметка на RSI явно указывает на точку входа. Такая ситуация может возникнуть, например, при пробое трендовой линии, построенной на RSI. Графические паттерны могут непосредственно на графике цены не просматриваться вовсе.

В примере RSI позволил бы войти в рынок в самом начале разворота тренда, на это четко указывает пробой поддержки на осцилляторе. В то же время, если бы мы ориентировались только на построения на самом графике, то сигнал на вход получили бы намного позже и по гораздо менее выгодной цене (на 102 п по 4-знаку менее выгодной цене).

Что касается графических паттернов, то появляться могут все те же формации, что и на обычном ценовом графике. Это и ГиП, и вымпелы, и треугольники различной конфигурации. В примере приведен вариант появления на RSI паттерна «Голова и плечи».

Стратегии на основе индикатора RSI

Осциллятор широко используется в торговле, если и не все, то уж каждую вторую точно можно дополнить этим индикатором и улучшить ее эффективность. Разберем несколько достойных методик торговли.

Трендовая линия на RSI + EMA72

Довольно оригинальная торговая стратегия, для анализа графика будет использоваться только ЕМА72 и RSI (7) со стандартными уровнями. Из необычного – скользящую среднюю автор рекомендует для скользящей средней выставить сдвиг равный 72. Торговля ведется только на часовом временном интервале.

Основная идея стратегии – входить в рынок на третьем касании ценой трендовой линии, построенной на RSI. Направление сделок будет дополнительно фильтроваться скользящей средней с периодом 72.

Работа по стратегии ведется следующим образом:

• определяемся с направлением сделок – если цена выше ЕМА72, то будем только покупать, если ниже – продавать. Направление ЕМА роли не играет, оцениваем только положение цены относительно скользящей средней;

• после этого на RSI нужно построить трендовую линию. Есть определенные правила построения, желательно, чтобы один из экстремумов, по которым она будет строиться, находился в зоне перепроданности/перекупленности, а второй – в зоне между уровнями 30 и 70. Есть и еще одно требование, например, в случае с покупками нужно чтобы максимум на RSI перед 3 подходом цены к линии, построенной на осцилляторе, линия установила новый локальный максимум. Это удобнее понять на примере ниже;

Формально все условия для входа выполнены – цена касается трендовой линии, построенной на RSI, но перед касанием на осцилляторе не был обновлен минимум, так что такой сигнал по правилам стратегии игнорируем. В данном примере это стало причиной того, что прибыль мы не получили, хотя отбой отработал на все 100%.

• стоп на часовом таймфрейме рекомендуется использовать не ниже 30 п, а ТР выставлять как минимум вдвое выше – 60 п (все данные приводятся для 4-значных котировок, если у вас после запятой 5 цифр, то стоп и тейк-профит будут равны соответственно 300 и 600 пунктов);

• стоп нужно переставить в ноль, как только цена пройдет хотя бы половину расстояния до тейк-профита.

Из особенностей работы по стратегии я бы отметил то, что сделки очень часто закрываются по безубытку, с другой стороны, стопов тоже не так много, прибыльных сделок примерно в 1,5-2 раза больше. А если учесть соотношение тейк-профита и стоп-лосса, то становится ясным, что в прибыльной зоне, торгуя по этой ТС, удержаться можно.

Чтобы повысить вероятность отработки сигнала я бы посоветовал брать в работу только те сигналы, которые были получены от сильных трендовых линий. То есть линия должна быть построена по ярко выраженным экстремумам на графике RSI, если колебания еле видны, то лучше не обращайте на них внимания и для построения не используйте.

Используем RSI для ловли крупного тренда

Следующая ТС, которую мы рассмотрим, построена не только на RSI. Помимо этого осциллятора используется еще несколько индикаторов, для торговли нам понадобятся:

• собственно, сам RSI с периодом 14. Будут использоваться уровни 60 и 40 вместо стандартных 70 и 30;

• Параболик настройками 0,03 и 0,03 (шаг и максимум соответственно);

Торговля будет вестись на Н4 на валютных парах EUR/USD, GBP/USD, в принципе, можно попробовать торговать и на других инструментах, но прибыльность ТС со стандартными настройками в таком случае не гарантирована.

Правила стратегии рассмотрим на примере покупок:

• цена должна находиться выше скользящей средней, это говорит о растущем тренде на рынке. Как и в прошлой стратегии нас абсолютно не интересует направление самой скользящей средней, только положение цены относительное нее;

• Parabolic SAR должен перескочить под цену;

• RSI в это время уже должен находиться выше уровня 60 либо пересечь его по направлению снизу-вверх. Если линия находится ниже этого уровня, то ждем пока состоится его пробой (остальные условия не должны нарушаться при этом, то есть цена должна оставаться выше скользящей средней, а Параболик не должен перескакивать выше цены);

• если все перечисленные условия соблюдаются, можно входить в рынок сразу после закрытия той свечи, на которой выполнились все перечисленные условия;

• стоп автор рекомендует выставлять максимум 80 п. Можно и меньше – например, разместить стоп-лосс за ближайшим локальным экстремумом, главное, чтобы он не превышал указанные 80 п. Что касается ТР, то он обязательно устанавливается равным 500 п – это тот минимум, на который нужно рассчитывать.

В примере показан неплохой вход в рынок – все условия выполнялись, поэтому покупки последовали сразу же после того, как Параболик перескочил под цену. Рекомендуется сразу после того как цена идет вы прибыльную зону начинать тралить сделку. Причем стоп-лосс переносится с каждой новой свечой под Параболик.

Если цена прошла в прибыльном направлении уже 130-150 пунктов, а Параболик до сих пор не позволяет перенести стоп-лосс в ноль или в прибыльную зону, то переносим его в ноль не обращая внимание на расположение Параболика.

В показанном примере тейк-профит не сработал бы, но цена прошла в прибыльном направлении больше 200 пунктов, так что убытка мы бы в любом случае не получили, а за счет трейлинг стопа даже были бы в небольшом плюсе.

Следующий пример – короткая позиция, открывается по зеркальным правилам. Цена должна быть ниже скользящей средней, RSI – опуститься ниже уровня 40, а Параболик должен перескочить и находиться над ценой. В данном случае неизвестно как именно закроется сделка, но можно сказать, что мы уже ничего не потеряем. По состояния на текущий момент мы уже находимся в плюсе, и сделка должна стоять в безубытке.

Опираясь на беглое изучение стратегии и ее поведения на истории я бы посоветовал:

• повторно открывать сделки в том же направлении только после того, как цена коснулась скользящей средней либо побывала за ней и вернулась обратно;

• учитывать наклон скользящей средней при заключении сделок. На истории видны участки, когда формально все правила выполняются, но при этом SMA практически горизонтальная. Прибыль в таких ситуациях чаще всего получить не удается.

Нестандартный метод работы с форекс индикатором RSI

Следующее, что мы разберем – не торговая стратегия в чистом виде, а скорее не совсем обычный метод работы с RSI. В этот раз усовершенствование будет касаться зон перепроданности/перекупленности. Дело в том, что стандартные горизонтальные уровни не всегда точно отображают происходящее на рынке, так почему бы нам не построить их самостоятельно.

Стратегия 4 линии предполагает выделение на RSI нескольких зон:

• центральная, в которой цена будет проводить большую часть времени;

• аналог зон перекупленности/перепроданности – в нее цена будет заходить довольно часто;

• зоны экстремумов – сюда цена будет заходить довольно редко, как правило, в момент, когда начинается резкое трендовое движение.

Чертить линии придется вручную, просто уменьшаем немного масштаб и чертим. Они не обязательно должны быть прямыми, линии вполне могут быть и наклонными, главное, чтобы начерчены они были правильно. В итоге должны получить примерно такую же картину как на скриншоте, для удобства стандартные уровни можно удалить в настройках осциллятора.

Полученные уровни можно использовать так же, как и стандартные уровни перепроданности/перекупленности.

Торгуем отложенными ордерами с помощью RSI

Эта ТС любопытна тем, что кроме RSI другие индикаторы не используются вовсе, а торговля будет вестись отложенными ордерами. Будет использоваться период 10 и помимо стандартных уровней нужно будет добавить еще 3 – 40, 50 и 60.

На направление позиции будет указывать направление пересечения линией индикатора уровня 50. Предположим, что линий осциллятора пересекла срединный уровень по направлению снизу-вверх, в таком случае рассматривать будем только покупки до тех пор, пока она не опустится ниже этого уровня.

Работаем по такой схеме:

• ждем пока закроется первая сигнальная свеча – та, на которой линия RSI пересекла уровень 50 снизу-вверх. Как только она закрывается размещаем отложенник buy stop пунктов на 15-20 выше High сигнальной свечи;

• аналогичным образом поступаем с уровнями 60 и 70. Заметьте, если линия пересекла уровень 60 снизу-вверх, вы выставили отложенник над максимумом сигнальной свечи, он не сработал, цена ушла ниже уровня и потом снова пересекла его снизу-вверх, то buy stop перемещаем уже относительно новой сигнальной свечи.

Стоп-лосс выставляется один для всех отложенных ордеров – под последний локальный экстремум.

Что касается сигналов на выход из сделки, то их может быть 2:

• RSI пересекает уровень 70 сверху-вниз;

• линия индикатора пробивает трендовую линию, построенную на осцилляторе.

Стратегия дает немало ложных входов, поэтому определенно нуждается в дополнительных фильтрах. Все-таки одного осциллятора определенно мало для нормальной работы.

Модификации стандартного осциллятора RSI

На основании любого из стандартных индикаторов МТ4 можно состряпать не один десяток всяких усовершенствованных версий. Степень «усовершенствования» зависит только от фантазии трейдера, это может быть и простая стрелочная модификация, когда направление стрелок указывает на пересечение линией уровней перекупленности/перепроданности, так и сложный алгоритм, сочетающий в себе штуки 3-4 индикаторов попроще.

Delta RSI – быстрый и медленный осцилляторы в одном окне

Довольно любопытный индикатор, получен за счет работы двух простых RSI с периодами 14 и 50. На графике представлен в виде гистограммы с окрашенными в зависимости от ситуации на рынке столбцами.

Сигналов у такой модификации всего 2:

• RSI 50 показывает значение меньше 50, в свою очередь RSI (14) в данный момент меньше, чем медленный RSI. В таком случае на рынке наблюдается состояние перекупленности, а столбцы гистограммы окрашены в зеленый цвет;

• обратная ситуация – тяжелый RSI больше 50, а легкий – больше, чем тяжелый RSI. Это говорит о перепроданности на рынке, соответственно, столбцы гистограммы окрашены в красный цвет.

Модификация Эхлерса

К стандартному осциллятору Эхлерс применил обратное сглаживание, выполнил преобразования Фишера и получил неплохой инструмент, способный достаточно точно предсказывать поведение цены. Для удобства линия еще и раскрашена в разные цвета в зависимости от того, что происходит на рынке.

Есть отличия и по шкале, если обычный RSI изменяется в диапазоне от 0 до 100%, то здесь минимум и максимум шкалы равны соответственно -1,05 и +1,05. Все сигналы завязаны на пересечение линией индикатора уровней ±0,5.

Если сравнить стандартный осциллятор с модифицированным, то видно, что вариант Эхлерса более плавный, на нем нет тех изломов, которые вы привыкли видеть на обычном RSI. Связано это как раз с тем, что данные сглаживаются скользящими средними.

Цвета линии указывают на состояние рынка. Желтый цвет – неопределенность, зеленый – быки захватили инициативу, ну а красный говорит о том, что в приоритете короткие позиции, ведь тренд скорее всего нисходящий.

Что же касается сигналов, то роль играет только пересечение линией уровней ±0,5. Например, при пересечении в направлении снизу-вверх уровня -0,5 и +0,5 можно рассматривать покупки и наоборот – продажи, при обратном направлении пересечения.

С одной стороны, это хорошо, так вы точно не запутаетесь в сигналах. С другой – вы лишаетесь массы дополнительных вариантов использования индекса относительной силы. Например, трендовую линию на модифицированной Эхлерсом версии вы точно не построите.

Laguerre RSI – любимчик трейдеров

В качестве основы использован индикатор Laguerre, а вот фильтр основан на RSI. В итоге имеем интересный гибрид.

Шкала у этого индикатора изменяется от 0 до 1, почти так же как и в стандартном RSI. Из отличий – линия быстрее достигает экстремальных значений и может в буквальном смысле прилипать к ним – рисую прямые отрезки на уровнях 1,0 и 0,0. В качестве уровней перепроданности/перекупленности используется пара 0,75/0,25 либо 0,9/0,15 – зависит от волатильности пары.

Что касается сигналов, то места входа линии в зоны перепроданности/перекупленности отмечаются цветными кружками, так что пропустить сигнал сможет разве что слепой.

Заключение: индикатор RSI. Методы применения на форекс

Еще больше бесплатных уроков на нашем канале — здесь

Сам по себе RSI – великолепный индикатор, который можно внести в ТОП лучших алгоритмов всех времен и народов. На его основе нельзя построить торговую систему, но он разрабатывался не для этого. Основное назначение этого осциллятора – фильтровать полученные с помощью других инструментов сигналы.

Мой вам совет – если у вас есть торговая стратегия, но вы сомневаетесь в используемых фильтрах, то присмотритесь к этому осциллятору. RSI определенно стоит того, чтобы включить его в свой арсенал.

ИНДИКАТОР ФОРЕКС RSIOMA

Такой прием работает во время ярко выраженного тренда, во время коррекции линия не переходит за уровень 50 на шкале осциллятора. Это явление можно использовать как дополнительный фильтр. Например, если в рамках коррекции линия RSI пересекла уровень 50, то вероятность продолжения тренда снижается.

Вообще новичкам я советую начинать торговать именно по трендовым стратегиям, так вероятность слива меньше. О том, что такое торговля по тренду, можно почитать в отдельной статье.

Failure Swing

Следующий прием может рассматриваться как готовая стратегия RSI. Смысл заключается в поиске моментов, когда линия осциллятора, находясь в зоне перепроданности/перекупленности, не смогла переписать минимум/максимум.

Если проводить аналогию с графиком цены, то ситуация, когда, например, цена не может обновить предыдущий максимум, указывает на слабость быков. Покупателей на рынке уже мало, и они не способны обеспечить рост валютной пары или акции. С линией осциллятора логика та же.

В расчет нужно брать только те сигналы, при которых попытка переписать экстремум на осцилляторе происходит сразу же, буквально на следующей свече.

Графические построения и графические паттерны

На RSI, как и на ценовом графике, можно строить трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления и даже работать с графическими паттернами. У такого подхода есть 2 преимущества:

  • можно брать в работу сигналы, которых может не быть на графике. Например, голова и плечи на RSI просматривается, а на графике нет;
  • сигнал поступает раньше, чем с графика валютной пары.

При построении трендовых линий желательно брать те из них, которые строятся по экстремумам, находящимся по разные стороны от границ зон перепроданности/перекупленности. Можно работать и с горизонтальными уровнями.

Риски при таком способе использования осциллятора те же, что и при работе с графиком валютной пары. Например, линия может только имитировать пробой трендовой линии. Статья про ложный пробой целиком посвящена этому вопросу.

Дивергенции/конвергенции

Стандартный прием, работает не только с RSI, но и с MACD, Stochastic и с другими индикаторами. Правила работы те же:

  • я бы рекомендовал учитывать те дивергенции/конвергенции, которые возникают в зонах перепроданности/перекупленности. Лучше всего, если один экстремум на осцилляторе будет в пределах зоны, а другой – уже за ее границами;
  • это скорее вспомогательные сигналы, входить в рынок только на основании дивергенции я бы не рекомендовал.

Нет гарантии, что после ее формирования тут же последует разворот рынка. Цена может просто продолжать двигаться в узком горизонтальном канале или даже продолжить трендовое движение, так что стопы используйте обязательно. Если вы только начали работать на финансовых рынках, то вам пригодится статья о том, что такое стоп лосс. Она поможет разобраться с тем, как ограничивают убытки трейдеры.

Комбинация с другими индикаторами

RSI можно использовать практически с любым индикатором в любой торговой стратегии если не как основу, то как один из фильтров. Я же хочу поделиться методом использования комбинированных индикаторов, то есть когда RSI комбинируется с одним из других инструментов МТ4.

Например, на RSI можно добавить скользящую среднюю. В этом случае она будет усреднять не цену, а значения осциллятора. Для этого нужно перетащить МА на RSI и в поле «Применить к» выбрать «First Indicator’s data».

На основании этой идеи созданы пользовательские версии осциллятора. Главное преимущество – за счет сглаживания линии осциллятора устраняется шум, и можно работать в направлении тренда по RSI.

Нет универсального ответа на вопрос, с каким индикатором использовать RSI. Помимо МА неплохие результаты можно получить, комбинируя осциллятор с полосами Боллинджера. Это канальный индикатор, отбой линии RSI от его границ довольно точно указывает на разворот цены.

Использовать можно как отбой линии осциллятора от границ ВВ, так и ее выход за границы канала. Это происходит во время резких движений, и часто цена отскакивает в противоположную сторону.

Рекомендации по применению, сильные и слабые стороны

Как и любой другой индикатор RSI – лишь инструмент, и у него тоже случаются осечки, когда казалось бы идеальный сигнал приносит убыток. Ниже я приведу список недостатков RSI и постараюсь ответить на вопрос как правильно торговать с его помощью:

  • плохо работает во время тренда. Единственный способ решения проблемы – использовать его в комплексе с другими инструментами. Например, работа ведется по МА в направлении тренда, а RSI используется для поиска точки окончания коррекции;
  • RSI на разных таймфреймах дает разные показания. На M15 может указывать на необходимость покупок, а на H4 имеем четкий нисходящий тренд. Приоритет всегда отдавайте старшему временному интервалу, учитывайте положение уровней поддержки/сопротивления на графике;
  • много ложных сигналов – если брать в работу все сигналы, то так и будет. Я рекомендую брать только сигналы, близкие к идеальным и не входить в рынок по показаниям одного лишь индекса относительной силы.

FX 009 RSIOMA Swing System

И не забывайте о том, что RSI отлично сочетается с другими торговыми стратегиями, причем не только с индикаторными. Перед тем как начать придумывать и испытывать свою систему торговли, нужно определиться с брокером. Таблица ниже поможет вам в этом.

Рейтинг Форекс брокеров: