ИНДИКАТОР ФОРЕКС ЧЕРЕПАХА

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Стратегия Черепах – классика трейдинга “старой школы”

Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты.

Тише едешь, дальше будешь или как торговать методом Черепах

Большинство трейдеров стремятся найти простую и прибыльную торговую стратегию (ТС). Одной из таких ТС можно назвать стратегию “Черепах”, которая принесла миллионы прибыли тем, кто ее использует. Во многом это обусловлено тем, что при торговле по данной ТС учитываются все важные моменты торговли, а решения принимаются на основании торговых сигналов, что исключает субъективные решения трейдера.

Стратегия “Черепах” показывает отличные результаты как в случае долгосрочной, так и в случае внутридневной торговли. Ниже мы подробнее рассмотрим особенности стратегии, а также примеры ее использования.

Правила стратегии “Черепах”

В основе метода лежит пробой ценового диапазона, при этом важно открывать сделки по всем сигналам стратегии, поскольку трудно заранее предсказать, насколько хорошо отрабатывается сигнал. Важными являются пробои ценой максимумов или минимумов за 10 дней, 20 дней и 55 дней.

Честные Форекс брокеры:

Основным правилом данной стратегии является открытие позиции в момент выхода цены на 1 тик за пределы значения high или low. Чтобы помочь с визуализацией движения цены, применяется инструмент Price Channel.

Ордер на покупку открывается, если:

  • Ценой пробит 20-дневный уровень high (открывать ордер можно, если цена только тестирует уровень). При этом, если сделка по предыдущему сигналу оказалась прибыльной, то данный ордер не открывается. Позиция открывается, если предыдущая сделка была убыточной.

Примечание: Открывать позицию после прибыльной сделки можно, когда цена пробивает 55-дневный канал.

Ордер на продажу открывается, если:

  • Цена пробила 20-дневный уровень low. При этом соблюдаются все перечисленные выше условия.

Когда закрывать сделки

При использовании данной стратегии, очень важно, чтобы цена достигла максимально выгодного значения и принесла трейдеру наибольшую прибыль. Тем не менее, многие трейдеры не дожидаются такой ситуации и фиксируют прибыль слишком рано. В стратегии “Черепах” предусмотрены очень четкие сигналы на закрытие длинных и коротких позиций.

Надежные Форекс площадки:

Закрытие ордеров производится в момент пробития цены 10-дневного уровня. Таким образом, при открытии сделки на покупку, закрывать ее следует, когда цена пробивает 10-дневный low. При открытии сделки на продажу, закрывать ее нужно по пробитии ценой 10-дневного high. Как видно, для выхода используется более слабый сигнал (10-дневный канал), чем для входа в рынок (20-дневный канал), что позволяет избежать нежелательных потерь.

Нужно отметить, что стратегия работает в условиях выраженного тренда, при котором неизбежны откаты и коррекции. Это может оказывать на трейдера психологическое давление, побуждая зафиксировать прибыль раньше. Однако, нужно взять себя в руки и дождаться подтверждающего сигнала.

Примеры использования ТС “Черепах”

Стратегия “Черепах” отлично зарекомендовала себя при работе с любыми активами, в чем можно убедиться, глядя на эти примеры.

Рис. 1. Использование стратегии “Черепах” (EUR/USD).

На рисунке видно, что предыдущий ордер на покупку был убыточным, поэтому следует открывать позицию по пробитии ценой 20-дневного уровня high или low. При наличии тренда, сделка сможет перекрыть убытки и принести хорошую прибыль.

Рис. 2. Использование стратегии “Черепах” (фьючерс на свинец).

На рисунке после убыточной сделки на покупку была открыта сделка на продажу, которая принесла хорошую прибыль. В этом случае не следует открывать позицию в следующий раз, когда цена пробьет 20-дневный уровень. Но, если тренд продолжиться, и произойдет пробой 55-дневного low (темно-синяя линия), то можно будет открывать короткую позицию.

Рис. 3. Использование стратегии “Черепах” (акции BMW).

Предыдущая короткая позиция оказалась убыточной, поэтому когда цена в следующий раз пробила 20-дневный уровень (high), была открыта длинная позиция. Пока сделка не закрыта, и говорить о том, насколько она будет успешной, нельзя. Чтобы снизить риски, нужно передвигать защитный Stop Loss, вслед за перемещением значений 10-дневных минимумов (голубая линия).

Как вы уже обратили внимание, торги по этой системе проходят на дневном графике, а значит сделок будет в месяц лишь несколько. Что делать в паузах? Как альтернативу можно рассмотреть инвестирование. Если вы видите, что сигнал по выбранным инструментам будет еще нескоро, то почему бы не вложить свободные средства? Например, если вы торгуете у брокера AMarkets, то можете инвестировать в RAMM-сервис. У брокера обширный список трейдеров-управляющих, и здесь можно подобрать стратегию с нужным вам уровнем риска.

Как другой вариант можно найти стратегию для торговли интрадей, или скальпинга. Комбинация ТС “Черепах” с RAMM-инвестицией или другой торговой системой на порядок увеличит вашу ежемесячную прибыль.

Материал предоставлен специалистами финансовой компании AMarkets.

AMarkets предлагает выгодные условия всем новым клиентам в виде торгового бонуса и уникального кешбэка, что существенно повышаем потенциальную прибыль с трейдинга.

Стратегия «Черепах» – старейший способ торговли

На текущий момент существует огромное количество торговых методов и систем. Они могут быть как простыми, так и очень сложными с большим количеством индикаторов. Можно и самостоятельно разработать собственный подход к анализу рынка с использованием инструментов технического анализа, таких как линии тренда и уровни поддержки и сопротивления. Однако не всегда хорошая система должна быть сложной с приличным списком правил для работы.

В качестве примера здесь выступает система «Черепах», которую разработал Ричард Деннис еще в 80-х годах прошлого века. Более того, поспорив со своим партнером, ему удалось собрать группу новичков и помочь им стать профессиональными трейдерами. Но не стоит забывать, что более-менее качественная система не может гарантировать получение прибыли. Здесь важно соблюдать правила управления капиталом, а также терпеливо и в точности следовать своей системе.

К сожалению, не все трейдеры на одинаковых графиках и в одинаковые периоды в конечном итоге получили прибыль. Это показывает, что успех торговли все же не полностью зависит от выбранной системы, многое зависит от человека. Один трейдер засомневается и пропустит сделку, другой же войдет в рынок даже после серии убыточных позиций.

Описание торговой системы «Черепахи»

Стратегия представляет собой трендовый вариант работы на дневных графиках. И это не удивительно, раньше многие трейдеры торговли с использованием скользящих средних, пытаясь ловить сильные трендовые движения. К примеру, «Дивергенция» на индикаторе MACD — хороший сигнал, и он отлично работает в боковом тренде, но как только начинается сильный тренд, цены просто движутся в одну сторону, и такая тенденция может быть очень быстрой. В этой ситуации сигналы от MACD будут не очень эффективны, а скользящие будут заставлять нас максимально долго удерживать свои позиции в направлении этого сильного движения, что даст хорошую прибыль.

Основной принцип стратегии «Черепах» заключается в простом подходе — нужно всего лишь давать прибыли расти, а убыточные сделки нужно закрывать. Казалось бы, простое правило, однако не каждый инвестор способен придерживаться его. Более того, психологически любой человек максимально надеется на положительный вариант.

К примеру, если начинающий трейдер теряет часть прибыли, он может быть сильно расстроен и постарается побыстрее закрыть позицию с минимальной прибылью, даже если система не дает сигнала для выхода из рынка. Если же появилась убыточная позиция, то здесь порой новичок готов максимально держать ее в надежде на скорый разворот рынка.

С другой стороны, все логично: открыв сделку в сторону сильного тренда нужно всего лишь терпеливо ждать, ведь движение может быть очень сильным и стремительным. Если мы на правильной стороне рынка, для нас не важно, насколько далеко уйдут цены от точки входа, ведь мы получим еще большую прибыль. Поэтому просто дайте прибыли расти.

Сигналы стратегии «Черепахи»

Суть метода заключается в пробое ценовых диапазонов. Очень важно открывать абсолютно все сделки, которые дает система, ведь заранее нельзя сказать, насколько хорошо данный сигнал себя отработает. Когда трейдер пробует поймать тренд, то и одна-две сделки могут быть решающими. Также и получилось с обучением по системе: не все трейдеры Ричарда Денниса смогли показать прибыль, хотя условия были у всех одинаковые.

Основой в стратегии выступают пробои 10-дневных, 20-дневных и 55-дневных диапазонов. Для этого можно использовать индикатор Donchian Channels и добавить его на график с параметрами 10, 20 и 55. Таким образом, мы получим сразу три ценовых канала. Именно пробой этих диапазонов и будет давать сигналы для входа в рынок, а также для выхода из него.

Некоторые трейдеры ищут индикаторы, которые уже показывают, когда входить в рынок на пробой этих каналов, а также обозначения точки входа в рынок прямо на графике, но все же можно искать такие прорывы самостоятельно. Более того, с опытом поиск таких моментов не будет отнимать много времени.

Открытие сделок по стратегии «Черепахи»

Как правило, сделка открывается сразу, как только канал будет пробит. Здесь мы даже можем не ждать закрытия свечи, достаточно, чтобы цены начали тестировать границу канала. Как только цены пробивают границу 20-дневного канала, то мы открываем сделку на покупку. Важно учитывать, что если предыдущий сигнал принес прибыль трейдеру, то сделка пропускается. Если же сделка была убыточной, тогда входим в рынок.

Скорее автор следовал идее, что если сделка оказалась убыточной, то есть высокая вероятность, что следующая сделка окажется прибыльной. Однако многие инвесторы придерживаются мнения, что не важно сколько сделок было до этого были убыточным, это не имеет отношения к новой сделке. С другой стороны, есть мнение, что чем больше убыточных сделок было, тем выше вероятность получить прибыльную сделку.

Входить можно и после прибыльной сделки, однако здесь мы ждем пробой не 20-дневного канала, а уже 55-дневного. Если мы вошли в рынок в момент пробоя 55-дневного канала, то выходим из позиции уже по пробою 20-дневного.

Индикатор ATR нужен для определения размера Стоп Лосса. В момент открытия позиции мы смотрим на значения индикатора и умножаем эту цифру на два. К примеру, если в момент открытия позиции на валютной паре EUR/USD значения индикатора равно 100, то Стоп Лосс нужно выставить 200 пунктов.

Закрытие сделок по системе «Черепахи»

Закрытие позиции происходит, когда цены пробивают канал с периодом 10. Тем самым, если мы открыли сделку на продажу, то закрываем ее в момент пробоя 10-дневного максимума. Если же открыта сделка на покупку, то ее мы закрываем в момент пробоя 10-дневного минимума. Это правильный момент в системе: мы входим в рынок в момент сильного подтверждения тенденции, а выходим по более быстрому сигналу, так как пробой 10-дневного канала произойдет быстрее, чем 20-дневного.

Важно помнить, что система работает при хорошем тренде, а когда на рынке сильная тенденция, то всегда будут откаты и коррекции, что может давить психологически на трейдера и заставлять закрывать сделки. Однако не стоит выходить раньше из позиции, всегда нужно терпеливо ждать и следовать правилам системы. Более того, очень часто цена может сразу уйти в коррекцию после пробоя одной из границы канала.

Заключение

Стратегии торговли по тренду считаются одними из самых лучших, они действительно могут давать хорошую прибыль. Однако не каждый трейдер готов терпеливо следовать правилам и пересиживать возможные убыточные позиции, ведь как правило, вход в сторону тренда может попасть и на развитие коррекции. Тем более, в представленной системе используются дневные графики, а здесь ждать придется очень долго и ставить большой Стоп Лосс. Все же такой вариант торговли отлично подойдет трейдерам, которые не хотят постоянно следить за рынком, достаточно просматривать графики раз в день.

В системе «Черепахи» есть четкие условия входа и выхода из позиции, которые понятны даже новичкам на рынке. Важно лишь полностью соблюдать их и не нарушать правил управления капиталом, которые подталкивают нас к риску в 1-2% от капитала на сделку. В любом случае, не стоит забывать, что каждую систему лучше сначала протестировать и, возможно, построить под себя, чтобы получить максимально хорошие результаты в долгосрочной перспективе.

Классическая стратегия «Черепах» на Форекс

Сегодня в нашем обзоре вы узнаете о классической торговой стратегии «Черепах», которая, несмотря на то, что разработана она была еще в 1980-х годах, остается актуальной и по сей день. Мы подробно расскажем историю уникального эксперимента, как торговали «черепахи», откуда взялось название стратегии, а также на что обратить внимание во время торговли по данной торговой системе. Кроме того, сегодняшний обзор будет интересен тем трейдерам, которые стоят на пороге создания собственной торговой системы, так как стратегию «Черепах» можно считать ярким примером формализованной торговой системой с четко прописанными входами и выходами. Как известно, профессиональными трейдерами являются не те, кто полагается исключительно на свою интуицию, а те, кто неотступно следует правилам своей стратегии и в итоге достигает успеха.

Не нашли подходящего Форекс брокера? Смотрите здесь.

История возникновения стратегии «Черепахи»

В 1980-х годах в США успешные трейдеры Уильям Экхард и Ричард Деннис поспорили друг с другом, можно ли человека с «улицы» обучить трейдингу, чтобы он стал профессиональным трейдером и смог зарабатывать этим на жизнь, или нет. Ричард Деннис считал, что можно любого человека научить торговать на бирже, а Уильям Экхард заявил, что это врожденная способность. Таким образом, было заключено пари, в ходе которого было решено набрать людей, не сведущих в торговле на бирже, чтобы обучить их искусству трейдинга и посмотреть, смогут ли они добиться положительных результатов. В итоге они дали объявление в газету, провели собеседование и выбрали 13 человек, которые вошли в историю как «черепахи». Такое название они получили благодаря Ричарду Деннису, который во время отдыха в Сингапуре увидел чан с черепахами и сказал своему другу Уильяму Экхарду, что «мы будем выращивать трейдеров так, как в Сингапуре выращивают черепах».

После отбора трейдеры-черепахи прошли двухнедельное обучение конкретной торговой стратегии, после чего им выдали по 50 000 долларов. В течение трех месяцев они торговали, и к концу этого периода у кого-то эта сумма была доведена до 1 миллиона долларов, у кого-то осталась изначальная сумма. Одному из «черепах», его звали Куртис Фейс, по результатам испытательного срока было выдано в управление два миллиона долларов. Следует отметить, что деньги выдавались «черепахам» не в зависимости от того, кто сколько заработал, а от того, насколько точно трейдер следовал торговой стратегии. Куртис Фейс был как раз тем человеком, который четко следовал правилам стратегии «Черепах» и делал точно так, как их учили. Это является очень важным условием для успешного трейдинга. Если у вас есть супер стратегия, но вы ей не следуете, это приравнивается к тому, что у вас нет стратегии вообще. В итоге за все время эксперимента «черепахи» заработали более 100 миллионов долларов Ричарду Деннису и Уильяму Экхарду и доказали, что практически любой человек может научиться успешному трейдингу, если будет точно соблюдать правила своей торговой системы.

Концепция торговли «черепах»

  1. Торговля только по тренду. Философия «черепах» заключалась в следующем – тренды будут работать всегда! Если начнется тренд, то все убытки, полученные на «боковике», будут перекрыты;
  2. Четкое следование стратегии. Лучше получить убыток, четко следуя торговой системе, чем прибыль, отступив от правил стратегии;
  3. Простота подхода. Чем проще стратегия, тем она лучше, так как при усложнении торговой системы становится труднее следовать ее правилам.

Смотрите также, какие MT4 брокеры предлагают наилучшие торговые условия.

Характеристики торговой стратегии «Черепах»

  1. Таймфрейм. Торговля по стратегии «Черепах» осуществляется исключительно на дневных графиках. В то время не существовало специальных компьютерных программ для торговли на бирже, а все графики рисовались вручную. Поэтому не могло быть и речи о пятиминутных и даже часовых таймфреймах, торговля велась только на дневных графиках. Конечно, сейчас вы можете адаптировать стратегию «Черепах» под свой стиль торговли, но вам придется проделать большую работу – подобрать параметры индикаторов и протестировать стратегию на прибыльность и наличие просадки за последние 10 лет;
  2. Торговые инструменты. «Черепахи» искали зарождение глобального тренда, который мог длиться от нескольких месяцев до года. В связи с этим они торговали большим количеством инструментов: 10-ти и 30-летние казначейские облигации США, кофе, какао-бобы, сахар, хлопок, швейцарский франк, немецкая марка, британский фунт, французский франк, японская иена, канадский доллар, фондовый индекс S&P 500, 90-дневные казначейские векселя США, золото, серебро, уголь, неочищенная нефть, мазут, неэтилированный бензин. Для чего «черепахи» анализировали такое большое количество инструментов? Они ждали, когда на одном из инструментов начнется тренд, заходили в самом его начале, загружались под завязку по тренду и другими инструментами уже не торговали. Обратите внимание на то, что торговали «черепахи» на разных независимых друг от друга рынках. На Форекс сделать это сложнее, потому что практически все инструменты зависят от американского доллара. Но и здесь нужно стараться диверсифицировать риски в разные торговые инструменты: валютные пары, драгоценные металлы, фьючерсы на товары, CFD-контракты на индексы, акции и т. д.;
  3. Мани-менеджмент. Риск на одну сделку не должен превышать 1% от депозита. Если вы будете использовать добавочные ордера, о чем мы поговорим чуть позже, то риск по ним не должен быть выше 0,25% от депозита, чтобы в целом по одному инструменту риск оставался в пределах одного процента. Это очень важное условие стратегии «Черепах». Нужно понимать, что будет очень много убытков во время «боковика», поэтому ваш депозит должен выдержать просадку до того, как начнется тренд, который покроет все ваши убытки и даст возможность для хорошего заработка.

Индикаторы стратегии «Черепах»

Раньше трейдеры, торгующие по стратегии «Черепах», рассчитывали все вручную, но сейчас все упростилось с появлением вспомогательных индикаторов:

  1. Donchian Channel – канал Дончиана. Индикатор рисует канал (в настройках нужно установить период канала 20 или 55), при пробитии которого осуществляются входы по торговой системе «Черепах». Он показывает максимум и минимум цены за 20 или 55 дней. Скачать индикатор Donchian Channel можно бесплатно в конце обзора;
  2. ATR – индикатор волатильности с периодом 20. Данный индикатор показывает среднее изменение цены за последние 20 дней и применяется для установки стоп-лоссов и добавочных ордеров. Например, если ATR равен 0,0073, то стоп-лосс будет равен 73 пункта (для четырехзнака). Скачивать ATR не нужно, он есть по умолчанию в любом торговом терминале.

Две стратегии «Черепах»

  1. Пробой канала Дончиана с периодом 20. После того, как вы скачаете и установите в MT4 файлы торговой системы «Черепах», нужно загрузить на график шаблон Donchian Channel 20, и вы получите примерно следующую картинку:

Сплошными линиями обозначен канал Дончиана с периодом 20, а пунктирными – канал Дончиана с периодом 10, который будет использоваться в качестве сигнала для выхода из сделки.

При этом сплошными линиями обозначается канал Дончиана с периодом 55, а для выхода из сделок будет использоваться канал Дончиана с периодом 20, изображенный пунктирными линиями. Какую стратегию «Черепах» выбрать – решать вам. Пробой канала Дончиана с периодом 55 позволит уменьшить число ложных входов, но количество сделок будет небольшим.

Смотрите также, у каких ПАММ-брокерах лучше открыть счет.

Условия для входа по стратегии «Черепах»

Рассмотрим пример сделки на покупку по торговой стратегии «Черепах». Ждем пробития канала Дончиана и открываем сделку на покупку. Можно войти сразу на пробитии или дождаться окончания дня. Стоп-лосс размещаем на расстоянии 2*ATR. «Черепахи» применяли добавочные ордера по тренду для увеличения прибыли. При прохождении ценой расстояния, равного 0,5*ATR, открываются добавочные ордера тем же объемом. При этом стоп-лосс также подтягивается к точке открытия сделки на 0,5*ATR. Таким образом, совокупный стоп-лосс по всем позициям всегда находится на расстоянии 2*ATR от последнего ордера. Когда последний четвертый ордер проходил расстояние 0,5*ATR, то стоп-лосс уже находился на уровне открытия первого ордера.

Всего можно открыть не более 4 ордеров по одному торговому инструменту и не более 12 ордеров в одном направлении по всем торговым инструментам. Если вы открыли 12 сделок на продажу и 12 сделок на покупку, то больше вы не можете открывать новые позиции, пока не закроются предыдущие сделки.

Условия для выхода по стратегии «Черепах»

В стратегии «Черепах» отсутствуют тейк-профиты, а выход из сделок осуществляется по стоп-лоссу, который перемещается вслед за ценой и размещается на противоположной границе 10-дневного канала Дончиана для первой стратегии или на противоположной границе 20-дневного канала для второй стратегии (на графике эти уровни отмечены пунктирной линией). Вот хороший пример сделки на продажу по валютной паре GBPUSD. Сигнал на продажу появился 13.08.2022 при пробитии 55-дневного канала, а выход из сделки состоялся 05.02.2022 года при пробитии противоположной границы 20-дневного канала. За это время цена прошла расстояние 1400 пунктов (для четырехзнака), а поскольку по стратегии нужно было открыть четыре ордера по тренду, то общая прибыль примерно составила бы 5600 пунктов.

Выводы

Стратегия «Черепах» Форекс заслуживает внимания трейдеров хотя бы потому, что является отличным примером для создания собственной стратегии с четкими и простыми правилами торговли. Мы понимаем, что для эффективной торговли по данной стратегии нужно иметь внушительный капитал («черепахи» торговали миллионами долларов), поэтому с депозита в 1000$ сложно будет получить хорошую отдачу. Однако стратегия «Черепах» обладает важными преимуществами – она простая, не требует много времени на анализ, работает на всех рынках и выжимает из тренда всю прибыль. Вы можете адаптировать ее под себя, подобрав параметры индикаторов для торговли на часовом графике, что увеличит количество сигналов и уменьшит размер стопов, или открыть ПАММ-счет, так как инвесторы ценят стабильность и надежность торговых систем.

Для более глубокого изучения торговой стратегии «Черепах» рекомендуем к прочтению следующие книги:

Стратегия Черепах

Сегодня предлагаем обратить Ваше внимание на торговую стратегию Черепах для Forex. Автором данной системы является Ричард Деннис, который считал, что любой человек, дисциплинированно следующий своему плану, обязательно достигнет результата и совсем не нужно быть прирожденным финансистом. Поэтому мы и предлагаем разобраться в торговой идее Ричарда Денниса.

В рамках текущей «обучалки» будет разобрана следующая информация:

  • индикаторы, используемые в торговле;
  • выбор точек входа;
  • расчет ценовых уровней выхода из сделки.

Жмите кнопку «изучить» , чтобы узнать еще больше о стратегии Черепах на Форекс!

В трейдерском сообществе всегда было две противоборствующих точки зрения, одна из которых утверждала, что способности к биржевой торговле являются врожденными, а вторая считает, что этому можно научиться как любой другой профессии и стратегия черепах этому подтверждение.

Разрешить эту дилемму, было целью пари между Ричардом Деннисом и Вильямом Экхардом – равноправными партнерами в трейдинговой фирме. Ричард представлял собой типичный пример трейдера-самоучки, соблюдавшего строгую дисциплину при ограниченном наборе торговых методов, которыми может овладеть любой. Вильям был уверен, что любая торговая стратегия бессмысленна и все успешные трейдеры обладают врожденной интуицией на правильные решения. В итоге было принято решение набрать группу людей по объявлению в газете и попытаться научить их торговать на фондовом рынке.

Справедливости ради следует отметить, что были отобраны не полностью случайные люди. Был набор предварительных тестов на уровень IQ, быстроту мышления и склонность к необдуманному риску. Стратегия черепах, по мнению Денниса, в будущем должна была стать основной для фирмы и логично было желание отобрать как можно более способных учеников. Однако, это ни в коем случае не снижает важность эксперимента – все «подопытные» до начала трейдинга не имели опыта торговли и серьезных знаний математики и статистики.

Основной принцип системы

Стратегия черепах основана на известном постулате трейдинга: «Давайте прибыли расти, а убыточные сделки должны быть закрыты как можно раньше» и предназначалась для долгосрочных трендов, чем обусловлен выбор дневного таймфрейма в качестве рабочего. Подобный стиль торговли означает, что общий положительный результат по итогам года дают всего несколько прибыльных сделок при одновременном наличии множества позиций с небольшим убытком.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии Черепах» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Основным и единственным фактором принятия решений является цена. Стратегия не анализирует фундаментальные данные и вообще какие-либо прогнозы. Трейдер должен видеть только текущее поведение рынка, а не думать о перспективах. Цель – снять максимум прибыли с текущей линии тренда и не нужно заниматься «ловлей» его дна или вершины. Котировка растет – нужно открыть покупку, если падает – продажу. Так что забываем о понятиях «покупаем на минимуме» и «продаем на максимуме».

Торговые сигналы стратегии

Классическая стратегия черепах работает на пробитии границ ассиметричного восходящего или нисходящего ценового диапазона, но с течением времени претерпела изменения по мере изменения поведения финансовых рынков. Основное предположение данной тактики – пробитие границ вероятнее всего приведет к появлению нового тренда в его направлении.

Стратегия черепах требует, чтобы сделки открывались по всем сигналам, которые она генерирует, так как всего 2-4 сделки могут стать основой всей прибыли, поэтому пропуск даже одного входа может привести к полной потере депозита, особенно при добавлении новых позиций, о чем будет рассказано далее.

Базовыми в стратегии являются 20-ти и 55-дневные ценовые диапазоны, на которых контролируется тренд. Входом будет момент выхода цены за пределы диапазона, выходом – пробой в обратную сторону в рамках того же интервала. Допускаются незначительные убытки до чем длительнее интервал торговли тем в большем выигрыше остается трейдер.

Для определения ценовых границ в стратегии используются каналы Дончиана, построенные по максимумам и минимумам за указанное количество дней. Пробои можно определять самостоятельно, но быстрее это будет по вспомогательному индикатору.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии Черепах» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Можно находить пробои самостоятельно, но быстрее и проще будет воспользоваться вспомогательным индикатором. TheClassicTurtleTrader – по умолчанию красные точки показывают пробои на покупку, синие – на продажу, стрелки показывают потенциальные точки входа и выхода. Стратегия черепах предусматривает еще один инструмент Turtle выделяющий коридоры между каналами в виде цветных областей, но как показала практика, это только мешает визуальному анализу рынка.

Настройки индикаторов в стратегии черепах.

Для измерения текущий волатильности в стратегии используется стандартный индикатор ATR, по которому определяется размер стоп-лосса и момент открытия дополнительных позиций при сильном движении.

Правила открытия позиций

Входим в рынок на пробое канала Дончиана, ждать закрытия пробойной японской свечи при этом необязательно. Стратегия предусматривает два варианта:

1. Краткосрочное открытие по 20-ти дневному каналу.

Пробой на 2-3 пункта верхней границы диапазона будет сигналом на покупку, нижней на продажу. Если предыдущая сделка оказалась прибыльной (неважно, был выполнен вход или нет) стратегия рекомендует пропустить сигнал.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии Черепах» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Стратегия черепах считает сигналом закрытия поворот тренда в противоположную сторону от открытой позиции в направлении младших каналов.

Стратегия черепах и два типа открытия сделки.

2. Долгосрочное 55-дневное.

Принцип не меняется: верхний пробой открываем BUY, нижний SELL. Отличие только в предыдущей сделке – можно открывать новую позицию независимо от результата предыдущей. Сигналом закрытия будет противоположное движение к 20-ти дневному диапазону.

Установка Stop Loss

В базовой стратегии, использование защитных стоп-лоссов не предусматривалось, так как фондовый рынок в то время не обладал высокой внутридневной волатильностью. Плюс большой стартовый депозит в 1 млн. долларов позволял выдерживать текущие просадки. Контролировался только общий уровень потерь в процентах от депозита.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии Черепах» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Рынок Форекс более «нервный» поэтому установить предельное значение убытков необходимо и нужный уровень в пунктах находится на минимуме последних 3-х дней для длинных позиций, и максимуме для коротких. Размер лота при этом рассчитывается таким образом, чтобы не выйти за требования мани менеджмента стратегии.

Стратегия черепах с использованием стоп-лосс.

Stop Loss всех открытых позиций находится на одном уровне, трейлинг-стоп обычно не используется. Подобный подход статичного стопа был обусловлен тем, что стратегия черепах использовалась одновременно на нескольких активах и следить за каждый уровнем вручную было практически невозможно. Но если вы видите, что тренд активно развивается, ничто не мешает переместить уровень за ценой для достижения безубытка.

Добавочные сделки

Стратегия не дала бы такого впечатляющего результата, если не применяла агрессивные методики наращивания текущего дохода, а именно «пирамидинг». Суть метода: добавляем объем прибыльной сделки или открываем новые до тех пор, пока тренд идет в нашу сторону. Обращаем внимание, что речь не идет о стратегии Мартингейла – следующие позиции не удваиваются и открываются таким же объемом как и первая.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии Черепах» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Введено понятие юнита (units) в котором измеряется объем лота. Юнит может быть как фиксированным, например 1000 долларов, так и динамическим в виде процента от текущего депозита. Если вы обратитесь к первоисточникам, то увидите, что весь мани менджмент стратегии рассчитывается только в юнитах, конкретные значения в деньгах определяет трейдер.

Стратегия черепах с добавлением сделок по тренду.

Стратегия допускает добавление объема к действующей сделке не более 3 раз и таким же количеством юнитов как в первый раз. Моментом, когда это можно сделать будет достижение профита не меньше 0,5% от депозита с момента последней доливки.

Дополнительные позиции рекомендуется открывать через каждые 0,5 ATR от точки входа. Максимально держим 4 открытых сделки, трейлинг-стоп не используем. При первых признаках разворота тренда стратегия требует последовательно закрывать позиции от последней к первой.

Стратегия черепах на современных рынках

Несмотря на то, что стратегии больше 30 лет она продолжает быть актуальной даже для сегодняшнего Форекс, который последние несколько лет больше фундаментальный чем «технический».

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии Черепах» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Тем не менее, есть несколько моментов, которые могут сделать результаты более прибыльными и стабильными:

  • Всегда четко соблюдайте мани менеджмент и будьте последовательными. Стратегия черепах это в первую очередь управление рисками и только потом индикаторы, пробои уровней и прочая техника. Максимальные объем сделки не более 1% от текущей суммы депозита, дополнительные ордера не более 0,25%. Для трейдеров с небольшим депозитом такая осторожная методика может не подойти по причине малой итоговой прибыли. Однако, еще раз напомним, стратегия долгосрочная и дает возможность открывать несколько позиций по разным инструментам, что позволяет оставаться на рынке даже после нескольких неудачных сделок.
  • Следите за поведением рабочего актива. Любые стратегии должны обеспечивать статистический перевес прибыли над убытками и «черепахи» не являются исключением. Если тренд заканчивается, и наблюдаются все признаки долговременной консолидации лучше сменить торговый инструмент, чем пытаться искать точки входа там, где их в реальности нет.
  • Учитываем общее повышение волатильности. Даже более консервативный, чем валютный, фондовый рынок, с момента, когда стратегия черепах перестала активно торговаться, стал двигаться в более широких диапазонах. Как вариант более эффективного использования будет покупка/продажа уже после пробоя 90-дневного ценового максимума или минимума (а не 20-ти дневного, как того требует классическая методика). При этом сигналом к закрытию позиции будет пересечение уровня 45-дневного max/min, а не 20-ти дневного (напомним, что стратегия предусматривает 10-ти дневный). Таким образом, мы избавимся от лишнего рыночного «шума», который сейчас занимает минимум 30% времени на любом активе.
  • Увеличенный Stop Loss. Начните с 5ATR вместо стандартных двух. Больший стоп защитит от резких колебаний рынка и позволит выжать тренд по максимуму – это особенно характерно для британского фунта и японской иены.
  • Последовательная фиксация прибыли. Один из базовых элементов управления рисками, о котором часто забывают при использовании долгосрочной стратегии. Закройте как минимум половину сделки при достижении целевого уровня в 8-10ATR от точки открытия. Так вы избежите множества просадок.
  • Дополнительная фильтрация сигналов. Лишний трендовый фильтр никогда не помешает, несмотря на то, что стратегия черепах их не приветствует. Например, пересечение скользящих средних с периодами 200(300) и 50(25).
  • Равномерное распределение рисков. Стратегия даст больше прибыли, если риск будет распределен по разным рыночным секторам. Применительно к Форекс это означает включение в портфель обратно коррелирующихся валютных пар – таким образом, убыток по одной будет компенсироваться прибылью по другим обратно движущимся инструментам. Общую нагрузку на депозит держим не более 40%.

Стратегия черепах наглядное подтверждение, что нельзя оставлять без внимания средне- и долгосрочные тренды. На них можно получать стабильную прибыль даже на небольших депозитах. Сторонникам внутридневной торговли с надеждой на мгновенный результат можно посоветовать совмещать оба подхода: один счет для долгосрока и более мелкий депозит для краткосрочных сделок.

Стратегия черепах на форекс — торгуй просто и эффективно. Обзор метода

На сегодняшний день существует далеко не одна сотня или даже тысяча разных форекс стратегий для торговли на валютном рынке. По заверениям разработчиков, это высокоприбыльные алгоритмы, способные любого сделать богатым. Новички, ещё не совсем понимающие, что грааля не существует, охотно верят и начинают тестировать все подряд в лучшем случае на демо счёте, а иногда и сразу на реальном, что и ведет к сливу. В данной статье мы рассмотрим довольно простую и эффективную стратегию черепах, которая отлично подойдет как для новичков на форекс , так и для профессионалов.

9,9

9,8

9,6

9,4

9,3

Из данной статьи Вы узнаете:

  1. История создания стратегии черепах
  2. Параметры и инструменты стратегии
  3. Торговля по стратегии черепах на форекс
  4. Ограничение убытков
  5. Фиксация прибыли
  6. Заключение

История создания стратегии черепах

Метод черепах разработан ещё в XX веке. Она в полной мере подтверждает имеющуюся тенденцию в области технического анализа – всё самое эффективное на рынке уже давно придумано, обкатано и продолжает функционировать. А современные разработки – это всего лишь попытки придумать что-то новое, которое на самом деле будет являться переработкой уже существующего, при этом зачастую совершенно некачественной.

В попытках создать действительно идеальную систему, разработчики иногда так далеко уходят от оригинала, что получается полная противоположность. Итоговая стратегия торговли показывает вроде бы хороший результат, но лишь на промежутке времени, который выбран, а не на всей истории. Так и получается, что эффективное на первый взгляд и по результатам тестов решение оказывается совершенно бесполезным или даже убыточным при начале использования прямо сейчас.

В общем, получается так, что со времён, когда были разработаны MACD , стохастик и прочая классика, ничего революционного не сделали в плане именно идеи анализа, только лишь исполнение каких-либо алгоритмов становилось всё удобнее. То же самое касается и торговых стратегий – Есть такие, которые вот уже больше 30 лет приносят стабильную прибыль (среди них конечно же стратегия черепах ) . Небольшую, но постоянную. Как и в случае с выше перечисленными индикаторами, здесь ориентир идёт на торговлю больших периодов. Все краткосрочные стратегии “сезонны” – один месяц дают прибыль, второй – сплошные убытки. Поэтому со временем трейдеры и переходят минимум на четырёхчасовой тайм-фрейм. И результаты лучше, и эмоциональная составляющая не такая сильная.

Дневные периоды отличаются выраженными трендами и невысокой волатильностью в коррекциях

Стратегия черепах на форекс является типичным примером одновременно простоты метода , консервативности и стабильности . Она основывается на очень простом правиле – торговля ведётся только по тренду. Очень простая истина, которую по какой-то причине многие игнорируют. Глядя на M1 или M5 график будет достаточно сложно сказать, что будет происходить дальше и какое основное направление сейчас у рынка. Но если перейти на D1 фрейм, где даже консолидация уже даёт понимание, что есть сильный уровень, и его сразу пройти не получится, то картина проясняется, сразу становятся видны циклы роста и снижения. То есть полностью пропадает шумовой эффект хаотических движений вверх-вниз , который отчётливо виден на малых периодах.

Довольно любопытна история создания стратегии черепах. Она хорошо демонстрирует, что следуя правилам, можно всегда оставаться в плюсе. Всё, что требуется – это не нарушать последовательность действий, и следить за рисками.

Итак, однажды два успешных трейдера, а именно Ричард Деннис и Экхард Вильям, поспорили на тему того, можно ли просто взять первых попавшихся людей с улицы, объяснить последовательность действий, правила расчёта лота, дать стартовый капитал, и получить в результате успешных трейдеров. Они перешли от слов к делу и действительно организовали такой эксперимент. Участникам объяснили схему торговли по-черепашьи (по стратегии Turtles), дали денег, и через какое-то время собрали информацию о результатах. А они оказались противоречивыми, но вполне обоснованными.

Большая часть новоиспечённых биржевиков, попробовавших ТС «Черепах» благополучно потеряли деньги, и вовсе не потому, что алгоритм оказался нерабочим. Просто, увидев, как можно делать деньги “из воздуха”, многие решили, что нужно увеличивать обороты, и зарабатывать ещё больше. Но торговля требует вдумчивого подхода, расчёта и терпения. Так что этот результат закономерный.

Торговая система «Черепахи». Разбор и проверка алгоритма

Вместе с этим, нескольким трейдерам удалось не только показать положительный результат, но и добиться очень большого успеха, некоторые стали миллионерами, применяя торговую тактику черепахи именно так, как им сказали. Можно сказать, что людям просто объяснили – следуйте инструкции и будете богаты, что они, без всякой отсебятины и сделали, за что рынок их вознаградил. Никакого креатива, просто механические действия, и всё – деньги в руках, при том деньги немаленькие.

Стратегия Черепах Ричарда Денниса – Суть и Правила, Участники и Доходность

Работает ли сегодня торговая стратегия “Метод Черепах” – тестирование доходности, правила и волнительная история эксперимента и его участников.

То, что начиналось как обычный спор между двумя трейдерами превратилось в грандиозный эксперимент, доказавший, что трейдинг – профессия, а не призвание. Этот эксперимент показывает, что для успеха в торговле достаточно иметь торговую стратегию с четкими правилами, талант не нужен.

Большая часть «подопытных» в результате стала успешными трейдерами, они заработали миллионы долларов, списать этот результат на случайность невозможно.

Стратегия Черепах работает до сих пор, несмотря на изменение рынков эта система способна приносить прибыль на дистанции.

  • История в деталях или с чего начался спор Ричарда Дэниса и Вильяма Экхарда
  • Правила отбора и состав участников эксперимента
  • Как работает стратегия Черепах
    • Основные правила и суть стратегии
    • Индикаторы и инструменты для торгов
    • Правила входа в рынок и установка стоп-лосса
    • Выход из рынка
    • Правила наращивания объемов
    • Чем торговали черепахи
    • Особенности стратегии Черепах на Форекс и фондовом рынке
    • Ученики
    • Эффективность и результаты
      • Заключение

      История в деталях или с чего начался спор Ричарда Дэниса и Вильяма Экхарда

      Спор возник на сингапурской ферме, занимающейся разведением черепах. Ричард Дэннис (Richard Dennis) считал, что трейдеров можно буквально «выращивать» как обычных черепах на ферме. По его логике для успешной торговли достаточно иметь гарантированно прибыльную стратегию и соблюдать ее правила.

      Вильям Экхард (William Eckhardt) полагал, что помимо вышеперечисленного для заработка на финансовых рынках нужен еще и талант. Трейдинг – это призвание.

      Оба на тот момент были успешными трейдерами.

      • Денниса называли «Принцом Ямы», в истории он отметился тем, что сумел одолженные $1600 превратить в $200+ млн менее чем за 20 лет.
      • Вильям Экхард – сильный аналитик и математик, стал заниматься трейдингом только в 1974 году по рекомендации того же Ричарда Денниса. За промежуток с 1985 года по 2000 год добился средней годовой доходности в 29%.

      Ни Денниса, ни Ричарда не интересовали деньги в качестве главного приза для победителя спора. Поэтому пари заключено на символический $1.

      Название Черепахи можно рассматривать и под другими углами. Неспешность действий этого животного характерна и ученикам Ричарда Денниса, они не гнались за частотой торговли. Также философия Черепах переплетается с идеями, изложенными в книге Дэвида Тзора «Стратегия черепахи». Это не описание торговой стратегии, а скорее философский труд о том, как даже невыгодные стартовые условия обратить в свою пользу.

      Правила отбора и состав участников эксперимента

      Объявления об отборе для участия в эксперименте размещались в New York Times, Wall Street Journal и Barron’s. Помимо обучения Дэннис обещал выдать каждому в управление капитал в $1 млн.

      Объявление о наборе трейдеров

      Сначала кандидаты заполняли анкету, в которой отвечали на 40 вопросов, затем следовало собеседование непосредственно с Дэннисом. Это походило на обычный Scholastic Aptitude Test при поступлении в университет.

      Опыт в трейдинге был неважен. В число черепах попали:

      • Не успешный товарный трейдер зерном из Cargill;
      • Охранник Чикагской торговой палаты;
      • Бухгалтер;
      • Бывший актер;
      • Магистр делового администрирования в Гарварде;
      • Бывший пилот ВВС США;
      • Адвокат и бизнесмен;
      • Профессиональный карточный игрок;
      • Человек, чьим хобби были игры, он выпускал руководства по DnD;
      • Несколько трейдеров;
      • Один из Черепах ранее был под следствием.

      Классическая система Черепах , медленно но стабильно!

      В заявке было 63 вопроса с вариантом ответа “Правда или Ложь”, а также еще 13 сложных вопроса. Всего в эксперименте приняли 13 участников, хотя претендентов было 1000.

      Один участник выделялся на фоне остальных. Куртис Фейс (Curtis Faith) в то время уже имел опыт написания советников для проверки эффективности торговых систем на истории, он был буквально одержим трейдингом.

      В целом, экспериментальная группа оказалась разношерстной. Но независимо от опыта на обучение отводилось всего 2 недели. Далее участники торговали на небольших счетах и после небольшого периода торговли Деннис выделял обещанный капитал. Некоторые получили по $1 млн в управление, Куртису Фейсу выделили $2 млн.

      Это не было благотворительностью. По соглашению 85% от заработка трейдеров получал Деннис, а 15% направлялись самим Черепахам. Весной 1988 года Деннис свернул программу.

      За 4,5 года средняя доходность черепах достигла 80%. При этом 500 000 долларов превращаются в более чем 5 миллионов долларов за 4 года.

      Тестирование оригинальной стратегии трейдеров-«черепах» Ричарда Денниса

      Как работает стратегия Черепах

      Концепция успеха базируется на 3 принципах:

      • Необходимо мыслить только долгосрочными категориями. Метод Черепах не подразумевал агрессивную работу внутри дня с целью взять небольшой профит;
      • Нужно избавиться от предубеждений относительно результата. Если складываются условия для входа в рынок, просто заключается сделка;
      • Нужно полагаться на торговлю с положительным математическим ожиданием. Если стратегия на дистанции работает в плюс, значит при следовании ее правилам результат окажется положительным.

      Согласно исследованиям самого Денниса в долгосрочной перспективе ожидание стратегии составляет 0,2. На каждый доллар депозита приходится по 20 центов прибыли. Черепахи не занимались разгоном депозита, высокорисковые методы торговли несовместимы с надежной работой на многолетней дистанции.

      Стратегия относилась к категории трендовых и основывалась на пробое диапазонов. Трейдеры не гнались за количеством сделок, идея состояла в том, чтобы брать в работу все возникающие сигналы и забирать движение по основным трендам. В итоге 3-4 направленных движения могли дать основную часть годовой прибыли.

      В своей книге Куртис Фэйс поделился 4 основными идеями Черепах, по его мнению, именно это обеспечило успех:

      1. Торговая стратегия должна давать трейдеру преимущество. Ожидаемый профит должен превышать убыток на длинной дистанции;
      2. Обязателен контроль рисков;
      3. Важна последовательность действий. Заработать на финансовых рынках можно только за счет систематических действий, хаос в торговле недопустим;
      4. Нежелательно усложнение торговли. Практика доказывает, что в трейдинге сложность торговых систем не коррелирует с их прибыльностью.

      Перечисленное выше звучит банально, но именно за счет этого Черепахи добились успеха. Те, кто следовал этим правилам, стали долларовыми миллионерами.

      Основные правила и суть стратегии

      Черепахи использовали сложный алгоритм определения размера позиции. Они будут корректировать размер своей позиции в зависимости от волатильности актива. По сути, если черепаха накопит позицию на рынке с высокой волатильностью, она будет компенсирована позицией на рынке с более низкой волатильностью.

      Формула, которую предоставил Деннис, помогла им выяснить, какую часть каждого контракта они должны иметь. На рынках с высокой волатильностью черепахи неизбежно будут иметь меньшие суммы и большие суммы контрактов на рынках с низкой волатильностью.

      Даже если волатильность на таком рынке, как EURUSD, была ниже, существовал потенциал для большой прибыли из-за относительно большей позиции, которая будет накоплена.

      Формула основана на «N», которое представляет собой 20-дневную экспоненциальную скользящую среднюю истинного диапазона (20-дневный ATR).

      Как только N известно, рассчитывается волатильность доллара = N * стоимость пункта USD.

      Например, для контракта S&P 500 e-mini один пункт движения по одному контракту равен убытку или прибыли в 50 долларов, поэтому, если N равно 20, волатильность доллара составляет 1000 долларов.

      Черепахи строили позиции в «единицах», где единица = 1% волатильности счета / доллара.

      Предположим, трейдер со счетом в 200 000 долларов торгует на S&P 500 emini на основе вышеуказанных условий. 1% от 200 000 долларов США равен 2000 долларам.

      Единица = $2000 / $1000 = 2.

      Это означает, что 2 контракта равны одной единице для контракта emini S&P, исходя из N равного 20. Единицы для других рынков будут различаться, и стоимость единицы для S&P emini также будет колебаться, поскольку N изменяется с течением времени.

      Черепахи были ограничены тем, сколько единиц они могли накопить (и помните, сколько контрактов в единице будет варьироваться в зависимости от торгуемого рынка и N), поскольку они добавляли к позициям по мере того, как они становились более прибыльными.

      Одиночная позиция ограничивалась 4 единицами. Если бы он удерживал несколько позиций на рынках, которые были тесно коррелированы, трейдер мог бы иметь максимум 6 единиц на всех комбинированных позициях. Для удержания позиции на нескольких слабо коррелированных рынках у Черепах может быть всего 10 единиц. Как более всеобъемлющее правило, Черепахам разрешалось иметь максимум 12 юнитов в одном направлении (длинном или коротком).

      Система Черепах условно делится на 2 части:

      Система 1: Краткосрочная система, основанная на 20-дневном прорыве. Условие для входа – пробой 20-дневного максимума либо минимума. Сделка пропускалась, если предыдущий сигнал был успешным.

      Система 2: долгосрочная система, основанная на 55-дневном прорыве. Принцип тот же, но учитываются данные за 55 дней. Этот метод использовался в случае, если 20-дневный прорыв был пропущен по причинам, указанным выше.

      В классической версии системы рабочим таймфреймом считался D1, поэтому разделение на краткосрочную и долгосрочную торговлю несколько условно. Для большинства внутридневных трейдеров такие временные масштабы относятся к долгосрочной работе.

      В торговой стратегии Черепах особо важен манименеджмент, допускается риск на сделку до 1% от капитала. При добавлении объема к уже открытым сделкам риск снижается вчетверо – до 0,25% на 1 добавочную позицию.

      Обязательное условие – нужно брать в работу все сделки. По одному торговому инструменту за год может формироваться всего несколько сигналов. Если упускать часть, есть риск взять в работу убыточные сделки и пропустить тот, который бы покрыл весь годовой убыток и вывел общий результат в плюс.

      Индикаторы и инструменты для торгов

      Работу по этой ТС можно вести на чистом графике, но это несколько неудобно. Придется самостоятельно считать свечи и ежедневно перестраивать уровни. Индикаторы решают эту проблему и не искажают суть стратегии Черепах.

      Из индикаторов понадобится канал Дончиана, стандартный ATR и The Classic Turtle Trader, о котором будет немного ниже. Последний инструмент используется для выхода из рынка.

      «Стратегия Черепах»: из дилетантов — в профессиональные трейдеры

      Правила входа в рынок и установка стоп-лосса

      На график устанавливается 3 канала Дончиана с периодами 10, 20 и 55. Предусмотрено 2 типа входов:

      • Пробой 20-дневного Donchian Channel. Специальные фильтры для идентификации пробоя не вводятся, достаточно превышения High, Low хотя бы на один пункт. Если первый сигнал этого типа уже закрыт с прибылью и формируется второй подряд, он не берется в работу;
      • Пробой 55-дневного канала Дончиана. Более медленный вариант работы. Если сработал фильтр по предыдущему правилу и не взята точка входа по 20-дневному Donchian Channel, можно входить по более медленному индикатору. При работе с более медленным каналом Дончиана такого фильтра, как в предыдущем случае нет.

      Стратегия черепах на фондовом рынке не предполагала физических стоп-лоссов, они были скорее виртуальными. Трейдеры работали со слишком большими объемами, если бы они размещали стопы, то другие спекулянты видели бы их и корректировали свою работу. Вместо этого рассчитывался уровень, при достижении которого позиция закрывалась с убытком вручную.

      Для Форекса его можно принять равным 2 х ATR с периодом 20. Так как работа ведется на дневных графиках, в пунктах размер стопа будет большим.

      Для черепах не была проблемой фиксация убытка вручную. В то время волатильность была сравнительно низкой. При работе на Форексе без стопов торговать нежелательно, есть риск попасть на импульсное движение, без SL убыток может оказаться слишком велик.

      Черепахи соглашались с тем, что винрейт будет не в их пользу. Стратегия основана на прорывах уровней и является трендовой, но не каждый прорыв превращается в тренд. Ставка сделана на то, что прибыль по одной отработавшей в плюс сделке перекроет убыток по 2-3 убыточным и выведет совокупный результат в плюс.

      Выход из рынка

      В этой стратегии часть прибыли неминуемо будет упущена. Ни одна трендовая ТС не позволяет брать все трендовое движение на 100%, система Черепах – не исключение из этого правила. Нужно убедиться, что тренд завершился, из-за этого прибыль несколько уменьшается.

      Базовые правила ТС не предусматривают фиксированный тейк-профит. Сделка либо закрывается по стоп-лоссу, либо закрывается вручную.

      В начале каждой сделки стоп-лосс размещается на 2N ниже цены входа в случае длинной позиции или на 2N выше цены входа в случае короткой позиции . Это помогло сократить убытки, если цена не изменится в благоприятную сторону после входа.

      Если добавлялись новые позиции (на каждом 1 / 2N благоприятном движении), то последний стоп-лосс также перемещался на 1 / 2N. Обычно это означает, что стоп-лосс всегда будет на расстоянии 2N от самого последнего входа (хотя он может незначительно меняться в зависимости от проскальзывания).

      Был еще один метод стоп-лосса под названием Whipsaw. При использовании этого метода стоп-лосс был размещен на расстоянии 1 / 2N от точки входа.

      Если цена не достигает стоп-лосса, то используются методы выхода по системе 1 и системе 2.

      1. Если это был пробой 20-дневного канала, то позиция закрывается, если график пересекает 10-дневный канал Дончиана в обратном направлении;
      2. Если вход в рынок выполнялся при пробое 55-дневного High/Low, то для закрытия позиции нужно пересечение 20-дневного канала в обратном направлении.

      Психологически сложно удерживать прибыльную позицию и наблюдать за снижением прибыли, но это обязательное правило. Если фиксировать профит до выполнения этих правил, велик шанс недобора прибыли.

      Индикатор The Classic Turtle Trader облегчает эту задачу (Скачать индикатор можно на mql5.com/en/code/10735). Цветными точками он фиксирует пересечение графиком границ 10- и 20-дневного каналов. При наведении курсора на соответствующую точку появляется сообщение, в котором указывается тип сигнала, например, «закрыть позиции, открытые по пересечению 20-дневного максимума».

      В примере позиция закрыта с прибылью в 320 пунктов. При этом в моменте профит достигал 598 пунктов, то есть итоговая прибыль могла быть на 86% выше. Но сделка закрыта по всем правилам Черепах, ошибкой была бы фиксация прибыли на максимуме.

      В отдельных ситуациях нарушение правил может давать больший профит, но на дистанции это обернется недобором прибыли.

      Куртис Фейс в своей книге вспоминал, что некоторые его соученики нарушали это правило и в итоге недополучали прибыль. Исследование исторических данных также показывает, что предложенный подход фиксации профита работает.

      Правила наращивания объемов

      Черепахи использовали так называемое пирамидирование, которое занимает более крупную позицию при благоприятном движении цены. Однажды в сделке (будь то 20 или 55-дневный прорыв) трейдеры добавляли одну единицу к позиции каждый раз, когда цена перемещалась на 1/2 N в их пользу. Это основано на цене сделки, а не на фактической цене прорыва (поскольку может быть разница).

      Предположим, трейдер заключил контракт на S&P 500 e-mini по цене 1500, исходя из числа 20 (например), 1/2 N равно 10 пунктам. 1 единица была куплена как 1500, другая единица добавлена ​​на 1510, еще одна единица добавлена ​​на 1520, еще одна на 1530 и т. Д. Поскольку N меняется от недели к неделе, значение 1/2 N также будет меняться.

      Для дополнительных входов в рынок не нужно ждать пересечения каналов Дончиана. Положение ордеров рассчитывается по ATR, оценивается размер ATR на сигнальной свече (на ней выполнялся вход в рынок) и на расстоянии 50% ATR от уровня входа в рынок выставляются отложенные ордера. Допускается доливка по рынку, разница в 5-10 пунктов некритична.

      Если ATR равен, например, 120 пунктам, то доливочные ордера будут размещаться через каждые 60 пунктов. В случае со сделкой на покупку можно выставлять стоповые ордера Buy Stop, их объем как минимум вчетверо меньше по сравнению с первой сделкой.

      При получении сигнала о закрытии позиции трейдер выходит из рынка. Закрывается вся сеть ордеров независимо от их размера.

      Чем торговали черепахи

      Черепахи торговали на больших ликвидных рынках. Им пришлось это сделать из-за размера позиций, в которые они входили. В основном они торговали на всех этих ликвидных рынках, кроме мяса и зерна.

      Зерновые были запрещены, потому что сам Деннис достиг максимальной суммы на своем торговом счете. Трейдер ограничен количеством опционов или фьючерсов, которые у него могут быть, а это означало, что черепах, которые торговали под его именем, не осталось ни одного.

      Вот пример того, чем торговали черепахи:

      • 10- и 30-летние казначейские облигации США и 90-дневные казначейские векселя США.
      • Такие товары, как кофе, какао, сахар, хлопок, сырая нефть, топочный мазут и неэтилированный газ.
      • Такие валюты, как швейцарский франк, британский фунт, японская иена и канадский доллар.
      • Драгоценные металлы, такие как золото, серебро и медь.
      • Они также торговали фьючерсами на индексы, такие как S&P 500.

      Одно интересное замечание заключается в том, что если трейдер решил не торговать товаром на рынке, он должен был полностью отказаться от этого рынка. Так что, если одна из черепах не хотела торговать сырой нефтью, они должны были держаться подальше от всего остального на этом рынке, например, топочного мазута или неэтилированного газа.

      Особенности стратегии Черепах на Форекс и фондовом рынке

      И на Форекс, и на фондовом рынке суть стратегии Черепах сохраняется неизменной. Единственное отличие фондового рынка – больший шанс попасть на затяжной бычий или медвежий тренд. Стоимость акций может расти годами, например, за период с 2022 года по 2022 год цена акций Apple выросла более чем в 15 раз, на Форексе такой сценарий исключен.

      Стратегия создана под трендовые рынки, из перечня торгуемых исключаются флетовые инструменты, низколиквидная экзотика. Также стратегия подходит для товарного рынка, драгоценных металлов.

      Идеальный сценарий – работа по стратегии Черепах с высоколиквидными акциями и инструментами товарного рынка. Из валютных пар используются EURUSD, GBPUSD, EURJPY, GBPJPY.

      Ученики

      Большая часть учеников достигла успеха. Их секрет заключается в соблюдении базовых правил торговли. Были и те, кто не смог справиться с эмоциями, так, один из Черепах страдал настоящей паранойей, он был уверен, что Деннис утаил часть правил и передал их лишь избранным Черепахам. Классический пример того как эмоции мешают торговать. Он не хотел признавать, что в неудачах виноват сам. Положительных примеров больше.

      Куртис Фейс хорошо себя зарекомендовал еще при обучении. В итоге получил в управление $2 млн и увеличил их в разы. Выпустил книгу ««Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры»» с детальным описанием правил стратегии. Несмотря на отличный потенциал в будущем Фейс не смог повторить успех своего учителя.

      В 1988 году Куртис запустил собственный хедж-фонд, вскоре он разорился, а регулятор в лице SEC стал активно интересоваться этим инцидентом. Затем он пытался открывать компании по разработке ПО и его продаже.

      Основная причина неудач в том, что Куртис отошел от принципа Черепах, пока он следовал ему, он показывал одни из лучших результатов.

      Джерри Паркер (Jerry Parker) – считается лучшим из Черепах.

      Помимо хороших торговых результатов в 1988 году основал инвестиционную компанию Chesapeake Capital Corporation.

      САМЫЙ ПРИБЫЛЬНЫЙ ФОРЕКС ИНДИКАТОР, Price Action Паттерн 123

      Инвесткомпания работает до сих пор, вложения максимально диверсифицированы, портфели приносят доход и на бычьем, и на медвежьем рынке. Уже к 1994 году Паркер заработал $35 млн.

      Майкл Кавалло получил степень магистра делового администрирования в Гарварде. Когда он увидел рекламу, Кавалло уже слышал о Деннисе. Он вспоминал: «Я чуть не упал со стула, когда увидел это. Он искал начальную остановку. Я не мог в это поверить. Это работа моей мечты. Я немедленно ответил».

      Рассел Сэндс (Russell Sands). Отметился главным образом тем, что попытался заработать на продаже материалов по стратегии Ричарда Денниса.

      В 1992 году за семинары брал по $2500, в трейдинге терпел неудачи из-за постоянной несдержанности, зарабатывать мешали эмоции.

      Учитывая эксцентричный характер Денниса, не было шоком то, что был выбран «Георгий» Свобода, иммигрант из тогдашней коммунистической Чехословакии и чудовищный аутсайдер в глазах большинства людей. Он был мастером игры в блэкджек, обыграв Лас-Вегас, как барабан, задолго до Breaking Vegas и знаменитой команды MIT в 1990-х.

      Джим ДиМария, выпускник Нотр-Дама и семьянин прямо из участка Оззи и Гарриет, уже работал в торговом зале, работая на Денниса, когда он подал заявку.

      Пол Рабар (Paul Rabar). Выделился из общей массы трейдеров тем, что в 2007 году, работая совместно с Экхартом и Паркером заработал более $3 млрд.

      Джим ДиМария, выпускник Нотр-Дама и семьянин прямо из участка Оззи и Гарриет, уже работал в торговом зале, работая на Денниса, когда он подал заявку.

      Джефф Гордон, в то время адвокат и владелец малого бизнеса, случайно пролистал газету и увидел объявление. Гордон знал, что возможности могут быть огромными: «Все хотели иметь возможность торговать, зарабатывать деньги, как Ричард Деннис». Создание резюме было случайным решением, изменившим жизнь, которое Гордон принял в мгновение ока.

      Эффективность и результаты

      Это не разгонная стратегия. Независимо от того применяется ТС на рынке Форекс или для торговли выбраны акции годовой доход колебался в пределах 20-30% годовых в 80-е годы прошлого века. Стабильно разгонять депозит на 100-200% каждый месяц невозможно.

      Черепахи показывали отличный результат еще и потому, что работали с несколькими инструментами. Это решало проблему редких входов в рынок и делало кривую роста депозита более плавной.

      Стратегия относится к категории индикаторных и легко автоматизируется. Советники показывают, что даже спустя десятилетия после разработки метод Черепах работает, хотя и требует оптимизации в зависимости от рынка.

      Например, при тесте на EURUSD за период с 2000 года по 2022 года депозит не был слит, прирост составил 24,93%. Это плохой результат с точки зрения доходности (порядка 1,2% в год), но он показывает, что методика работает. К тому же тест проводился на рынке Форекс, а стратегия создавалась под фондовый и товарный рынки.

      Компания Trading Blox протестировала систему Turtle Trading System и обнаружила, что система принесла 216% прибыли в период с 1970 по 1986 год – именно в тот период, когда ее использовал Ричард Деннис. С 1986 по 2009 год этот показатель снизился до 10,5%.

      Trading Tuition также протестировала систему следования за трендом Дончиана и обнаружила, что она работала достаточно хорошо за 12-летний период с 2004 по 2022 год. Тест показал доходность 20-30% при максимальных просадках 17-40% в зависимости от актива.

      Кроме Куртиса Фейса, не менее интересную книгу об эксперименте и всех её участниках написал Майкл Ковел в книге “Черепахи-трейдеры. Легендарная история, ее уроки и результаты“.

      Автор практически отследил жизнь после эксперимента всех участников, сравнил их результаты, действия и ошибки.

      Заключение

      В эксперименте Черепах сама стратегия вторична. Куда важнее то, что на реальном примере доказано – в трейдинге не нужен талант. Это профессия и освоить ее может каждый. Получить те результаты, которые показывали Черепахи, при случайной торговле невозможно.

      Что касается самой стратегии, то даже базовые правила работают до сих пор. Лучший результат достигается при торговле акциями, на Форексе нужна оптимизация, возможно пересмотр правил с тем, чтобы искать точки входа на Н4. Долгосрочные тренды здесь формируются реже, поэтому работа на D1 показывает не лучший результат.

      Главный редактор проекта. «Самостоятельное управление личными финансами позволяет заниматься интересной работой в удобное для вас время и увеличивает возможности самореализации.»

      Стратегия черепах: классическая система трендовой торговли

      Стратегия черепах – это известный эксперимент в истории трейдинга, который мы рассмотрим в сегодняшней статье.

      В 1980-х годах известный трейдер Ричард Деннис, сделавший себе имя и состояние, торгуя на различных рынках, заключил пари. Он поспорил со своим другом Уильямом Экхардтом, что из любого человека можно сделать трейдера и научить торговать, аналогично тому, как выращивают маленьких черепах, которых он видел в Азии.

      В то время Ричард Деннис был известным трейдером, добившимся значительного финансового успеха, начав с менее чем 5000 долларов и превратив его в более чем 100 миллионов долларов. Партнер Денниса, Уильям Экхардт, считал, что успех Денниса возможен только потому, что Деннис обладал уникальным даром. Деннис не согласился. Деннис основывал свою торговлю на определенном наборе правил. Он думал, что любой, кто выучит его правила и будет следовать им, сможет стать успешным трейдером.

      Деннис и Экхардт экспериментировали, чтобы увидеть, является ли торговля врожденным навыком или ей можно научить. Поэтому они провели серию интервью, чтобы найти подходящих людей.

      Для участия в программе было отобрано несколько удачливых кандидатов – они были известны как трейдеры черепахи. Затем Ричард Деннис дал торговцам-черепахам фиксированный набор торговых правил для торговли на рынках. Результат? Это было потрясающе! Несколько трейдеров черепах получили трехзначную прибыль в течение нескольких коротких лет, а некоторые даже открыли свои собственные хедж-фонды.

      Ясно, что стратегия черепах хорошо работала в 1980-х годах. Но работает ли она и сегодня? Попытаемся разобраться в этом в сегодняшней статье.

      Кто такие черепахи?

      «Черепахи», как стали называть студентов, получили собственные деньги Денниса и им был дан ряд правил, относящихся к полноценной торговой системе, определенные размеры позиции, входы, стопы, точки входа и выхода. Цель состояла в том, чтобы предоставить полностью механический подход, который, хотя он не будет успешным в 100% случаев, предоставит набор правил, устраняющих эмоции и суждения, оставляя трейдерам только правила и ничего больше.

      Деннис утверждал, что он может опубликовать свои правила в национальной газете, и лишь немногие люди будут их использовать. Он считал, что большинство трейдеров не смогут быть дисциплинированы, предпочитая импровизировать, когда им хочется, таким образом отклоняясь от правил и снижаая эффективность торговой системы.

      Деннис нашел своих черепах, разместив объявление в The Wall Street Journal:

      Из тысяч подавших заявку Деннис выбрал только четырнадцать для участия в своей группе.

      Деннис так и не объяснил, как он выбирал своих черепах из тысяч подавших заявку. Мы знаем, что набор правильных или ложных вопросов был одной из частей процесса проверки.

      Эксперимент с черепахами часто сравнивают с выбором случайного человека с улицы, предоставлением ему двухнедельного обучения, а затем отправкой на рынок, чтобы он мог стать миллионером. Хотя черепахи не были успешными и хорошо известными трейдерами, они знали, кто такой Ричард Деннис, хотели тренироваться с ним, знали достаточно о торговле, чтобы дать ответы на его вопросы, и, скорее всего, уже имели те же торговые убеждения, что и Деннис.

      Это не значит, что Деннис их многому не научил, просто, когда мы обсуждаем результаты эксперимента, полезно иметь в виду, что это не были люди, случайно взятые с улицы.

      Что узнали черепахи?

      Во время двухнедельного обучения Деннис обучил черепах своим правилам и философии торговли. Это обучение научило черепах подходить к торговле с помощью научного метода, который стал бы философской основой всего трейдинга. Научный метод основан на числовых данных, которые можно наблюдать и измерять.

      • Определите вопрос.
      • Соберите информацию.
      • Сформируйте гипотезу.
      • Разработайте эксперимент для проверки гипотезы.
      • Проведите эксперимент и соберите данные.
      • Проанализируйте данные своего эксперимента.
      • Интерпретируйте данные.

      Если данные соответствуют гипотезе, вы принимаете теорию и сообщаете о результатах. Если доказательства не соответствуют гипотезе, вы уточняете тезис и начинаете процесс заново.

      Деннис научил своих черепах полагаться на научный метод, чтобы минимизировать психологическое воздействие торговли, которое могло заставить трейдеров совершать ошибки и терять значительные суммы денег. В этом отношении Деннис опередил свое время. Это был 1983 год, и Деннис претворил в жизнь некоторые из основных концепций «теории перспектив», по которой Даниэль Канеман получил Нобелевскую премию по экономическим наукам в 2002 году.

      Концепции стратегии черепах

      Помимо использования научного метода, Деннис также научил черепах усвоить некоторые ключевые концепции, которые спекулянты использовали более века. Основными концепциями, которым учил Деннис, были:

      • Не позволяйте эмоциям вмешиваться в вашу торговлю.
      • Будьте последовательны и уравновешены.
      • Судите себя по результату, а по по процессу.
      • Знайте, что вы собираетесь делать, когда рынок ведет себя не так, как вы ожидаете.
      • Время от времени может случиться невозможное.
      • Знайте каждый день, каков ваш план и последовательно его придерживайтесь.

      Вы заметите, что все эти основные концепции звучат хорошо, но не содержат конкретные указания. Вот почему Деннис также задал своим черепахам пять вопросов, которые они могли бы использовать, чтобы повысить точность своей торговли.

      Давайте посмотрим на важность каждого из этих вопросов и на то, как он повлиял на принятие решения черепахой.

      Каково состояние рынка?

      Это означает, что по какой цене и в каком направлении рынок сейчас торгуется? Например, если цена акции IBM составляет 125 долларов, которая выросла со 100 долларов с более высокими максимумами и более высокими минимумами, эта тенденция к повышению является состоянием этого рынка. Хотя это может показаться слишком упрощенным для начала, метод Денниса требовал внимания к реальной ситуации на рынке.

      Какова волатильность рынка?

      При инвестировании волатильность определяется как «статистическая мера разброса доходности для данной ценной бумаги или рыночного индекса». Это означает, что чем больше колеблется цена, тем выше уровень волатильности. Как правило, чем выше уровень волатильности, тем выше риск.

      Когда Деннис, Экхардт и черепахи использовали термин «волатильность», они имели в виду определенный вид волатильности, в частности, насколько рынок поднимается и опускается ежедневно. Например, предположим, что одна акция IBM торговалась в среднем по 125 долларов, но день ото дня цена колебалась от 123 до 127 долларов. Они использовали бы термин «M» для описания ежедневной волатильности рынка. Итак, они сказали бы, что M равно четырем, для этого примера IBM.

      Сколько у вас есть денег?

      Ключевой компонент стратегии Денниса основывался на постоянном знании того, сколько денег у вас есть в наличии, поскольку его правила основывались на размере счета на тот момент. Следовательно, для реализации правил необходимо точно знать, какой суммой вы готовы рискнуть.

      Какова ваша торговая стратегия?

      Стратегия, которую изучили черепахи, требовала опоры на определенные правила и системы. Соблюдение этой стратегии означало вход и выход из рынка по заранее установленным ценам. Черепахи будут основывать каждое свое решение на этих системах. Знание системы или торговой ориентации предполагает твердое знание, когда вы будете покупать или продавать.

      В чем заключается неприятие риска трейдером или клиентом?

      Любая инвестиционная стратегия требует осознания того, насколько риски приемлемы или неприемлемы, и Деннис не стал исключением. Хотя каждая инвестиция связана с определенным уровнем риска, выбор правильной суммы был невероятно важным.

      Что из себя представляет стратегия черепах?

      Стратегия черепах – это известная стратегия следования за трендом, используемая трейдерами для того, чтобы воспользоваться устойчивым импульсом на рынке. Стратегия ищет пробои как вверх, так и вниз и используется на множестве финансовых рынков.

      Идея Денниса заключалась в том, чтобы создать механическую стратегию, которая позволяет трейдерам следовать правилам и не полагаться на интуицию. Группу начинающих трейдеров обучали следовать правилам, а затем, в случае успеха, давали по 1 миллиону долларов на управление.

      Торговля на рынках

      Черепахи торговали фьючерсными контрактами в поисках высоколиквидных рынков. Черепахи торговали товарами, валютой, металлами, энергоносителями, облигациями и S&P 500.

      Определение размера позиции

      Черепахи торговали с использованием алгоритма определения размера позиции, который нормализовал волатильность позиции в долларах, регулируя размер сделки в зависимости от волатильности на рынке. Эта система была направлена ​​на улучшение диверсификации за счет обеспечения того, чтобы каждая позиция была одинакового размера на каждом рынке.

      На более ликвидных рынках будет продаваться меньше контрактов, а на менее ликвидных рынках будет заключаться больше контрактов. Чтобы измерить волатильность рынка, система смотрела на 20-дневную экспоненциальную скользящую среднюю истинного диапазона.

      Точки входа

      Использовались две разные системы для поиска точки входа. Первая использовала простой 20-дневный пробой, определяемый как 20-дневный максимум или минимум, или 55-дневный пробой. Черепахам было сказано убедиться, что они принимают все предложенные сигналы, поскольку пропуск сигнала может привести к упущению крупного выигрыша, что снизит общую прибыль.

      Стоп-лоссы

      Черепах учили всегда использовать стоп-лоссы, чтобы потери не становились слишком большими. Важно отметить, что они определили стоп-лосс перед тем, как войти в позицию, и определить свой риск до того, как сделка была размещена. Таким образом, они избежали крупных убытков по образцу известного трейдера Ника Лисона, который позволил своим убыткам выйти из-под контроля. На более волатильных рынках использовали более широкие стопы, чтобы избежать «выбивания» из сделки.

      Выход из сделки

      Слишком ранний выход из позиции может серьезно ограничить возможный выигрыш по этой сделке. Это распространенная ошибка систем следования за трендом. Торговые системы, которым научились черепахи, предполагали совершение множества сделок, только некоторые из которых приносили большие выигрыши. Многие другие закрывались с небольшими потерями.

      Правило выхода системы 1 определялись 10-дневным минимумом для длинных позиций и 20-дневным максимумом для коротких, в то время как система 2 использовала 20-дневный максимум или минимум. Они не использовали стоп-приказы на выход, а следили за ценой в режиме реального времени.

      Стратегия

      Наконец, черепах научили некоторым особенностям использования лимитных ордеров и тому, как работать с быстро движущимися рынками, в том числе тому, как дождаться затишья перед размещением ордеров, вместо того, чтобы торопиться и пытаться получить «лучшую» цену. Их также учили покупать на самых сильных рынках и продавать на самых слабых, чтобы извлечь выгоду из импульса.

      Некоторые из студентов оказались неспособными соблюдать правила, в частности, один был убежден, что Деннис утаил информацию. На самом деле, плохая успеваемость этого ученика была вызвана неспособностью следовать правилам.

      Система предназначена для использования на трендовых рынках, что может означать, что трейдер будет получать меньше прибыли на рынках с ограниченным диапазоном, которые движутся боком в течение длительного периода. Проверкой черепах была их способность следовать правилам даже в эти периоды неэффективности.

      Поскольку ни у одного трейдера нет хрустального шара, невозможно узнать, когда тест 20-дневного максимума или минимума приведет к пробою. Трейдеры должны быть готовы к убыткам, и действительно, одна из полезных форм психологической подготовки – предположить, что каждая сделка будет убыточной, что приведет к приятному удивлению, когда в итоге она окажется прибыльной.

      Черепахи заработали 175 миллионов долларов за пять лет, и вам может быть интересно, как скоро вы сможете начать реализовывать стратегию эту стратегию в своем портфеле. Не все так просто.

      Стратегия черепах была реализована в 1980-х годах, почти сорок лет назад. За последние сорок лет рынок сильно изменился, и стратегия, которую использовали черепахи, может больше не работать на сегодняшнем рынке. В целом, наиболее популярные торговые системы с особыми правилами и рекомендациями в конечном итоге перестают работать, поскольку все больше трейдеров начинают их использовать.

      Торговая система «Черепах» (18.12)

      Стратегия черепах и ее правила

      Стратегия черепах – это стратегия фьючерсного рынка следования за трендом. Вот ее правила торговли:

      • Вход: покупка, когда цена пробивает 20-дневный максимум.
      • Стоп-лосс: 2 ATR от цены входа.
      • Трейлинг-стоп-лосс: 10-дневный минимум.
      • Управление рисками: 2% от вашего счета.
      • Облигации и процентные ставки: 30-летние казначейские облигации США, 10-летние казначейские облигации США, евродоллары, 90-дневные казначейские векселя США.
      • Товары: кофе, какао, сахар, хлопок, золото, серебро, медь.
      • Энергия: сырая нефть, мазут, неэтилированный газ.
      • Валюты: швейцарский франк, немецкая марка, британский фунт, французский франк, японская иена, канадский доллар.

      Исходные правила стратегии черепах немного сложнее, поскольку она используется как на долгосрочном, так и на краткосрочном пробое рынка.

      • Стоимость транзакции: 10 долларов за сделку.
      • Исполнение: рынок открыт
      • Тестовый период: 2000 – 2022 гг.

      Вот пример торговой настройки:

      Чтобы запустить бэктест, я буду торговать только на краткосрочном пробое.

      Результаты торговли по стратегии черепах:

      • Количество сделок: 4322
      • Процент выигрышей: 36.83%
      • Годовая доходность: -0,38%
      • Максимальная просадка: -95,38%

      А вот полная разбивка за последние 20 лет:

      Очевидно, мы можем согласиться с тем, что стратегия черепаха не очень хорошо работает за последние 20 лет.

      Стратегия черепах больше не работает?

      Что ж, ответ – да и нет.

      Да, вы можете сказать, что оригинальные правила торговли черепах перестали работать, учитывая плохие результаты торговли, которые вы только что видели.

      Однако давайте сначала разберемся с принципами следования за трендом:

      • Покупайте дорого и продавайте дороже.
      • Рискуйте долей своего капитала в каждой сделке.
      • Торгуйте на множестве рынков из разных секторов.
      • Следите за своим стоп-лоссом, чтобы двигаться по тренду.

      Теперь, если вы возьмете правила торговли черепахами и сравните их с принципами следования за трендом, вы заметите, что есть несколько вещей, которые мы можем улучшить.

      Например, вы можете увеличить количество рынков для торговли, снизить риск на сделку и увеличить период пробоя. Давайте изменим наши предыдущие правила торговли черепахами и посмотрим, сможем ли мы что-то исправить.

      • Вход: покупка, когда цена пробивает 200-дневный максимум (ранее был 20-дневный прорыв).
      • Стоп-лосс: 2 ATR от цены входа.
      • Трейлинг-стоп-лосс: 10-дневный минимум.
      • Управление рисками: 1% от вашего счета (ранее было 2%).

      И наоборот, для коротких сделок.

      Форекс стратегия Черепахи

      • Сельское хозяйство: кормовой скот, грубый рис, сахар, кофе, соя, соевый шрот, соевое масло, пшеница, кукуруза, пиломатериалы.
      • Облигации: 30-летние казначейские облигации, 5-летние казначейские облигации, Buxl, Bund, Bobl, BTP, Gilt, Canada Bond
      • Валюты: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/MXN, USD/ZAR, USD/INR, USD/RUB, USD/CNH, USD/JPY
      • Индексы: S&P 500, Nasdaq, Euro Stoxx, CAC 40, S & P / TSX 60, Nikkei, Hang Seng, China A50
      • Несельскохозяйственные товары: нефть марки Brent, бензин, топочный мазут, природный газ, золото, серебро, палладий, платина, медь.

      Результаты измененных правил стратегии черепах:

      • Количество сделок: 2957
      • Процент выигрыша: 40.95%
      • Годовая доходность: 32,12%
      • Максимальная просадка: -41,51%

      Вот пример торговой настройки:

      Вот полная разбивка за последние 20 лет:

      Как видите, результаты резко улучшились.

      Вы можете подумать: «Как я могу узнать, не подгоняете ли вы результаты?» Это хороший вопрос.

      Итак, давайте проверим надежность модифицированных правил торговли черепахами, используя различные точки входа на пробой.

      Вот результаты торговли на 189-дневном пробое:

      • Годовая доходность: 31%
      • Максимальная просадка: 44,51%

      Вот результаты торговли на пробое 227 дней:

      • Годовая доходность: 32,12%
      • Максимальная просадка: 41,51%

      Ясно, что оба варианта входа на пробой по-прежнему дают положительное ожидание.

      Что нам дает стратегия черепах?

      Эксперимент с черепахами дает нам полезную информацию о том, как стать успешным трейдером. Одна из ключевых идей состоит в том, что торговая система имеет решающее значение. Без четко определенного набора параметров для входа, выхода, определения размера позиции и стоп-лоссов трейдер просто использует свой инстинкт и эмоции. В какой-то момент это приведет его к чрезмерной торговле и использованию чрезмерно большого размера позиции.

      Второй урок – это психология. Хотя Деннис не включил конкретный элемент психологии, проблемы, с которыми сталкивались некоторые ученики при следовании правилам, или их желание повозиться с правилами или пропустить определенные точки входа, показывают, что люди испытывают наибольшие трудности с соблюдением набора правил, даже когда система оказалась чрезвычайно эффективной.

      Мы много говорим о важности торговой психологии, потому что это жизненно важный навык для трейдеров. Однако это непросто. Эксперимент по торговле черепахами увлекателен, потому что он показывает, что набор правил жизненно важен, но не менее важен образ мышления, чтобы следовать этим правилам.

      Череда небольших убытков может обескураживать, но рынок существует не для того, чтобы исполнять наши желания, и мы должны понимать, что многие совершенно хорошие сделки будут просто закрыты из-за движений рынка. По-настоящему успешный трейдер сможет пережить эти периоды низкой производительности, и, правильно управляя своими потерями и соотношением риска и прибыли, его выигрыши будут больше, чем его потери, что приведет к получению прибыли в течение длительного периода времени.

      Лично я считаю, что эксперимент с «черепахами» – это захватывающий взгляд на силу эмоций при принятии торговых решений. Даже с четким набором правил, многие черепахи все еще не могли следовать правилам. В трейдинге человеческая природа и наши интересы часто противоречат друг другу. Какую бы торговую систему вы ни использовали, вам необходимо иметь рациональную, продуманную основу для каждого торгового решения, которое вы принимаете, и последовательно придерживаться всех правил.

      3 важных урока, которые вы можете извлечь из стратегии торговли черепах

      Судя по данным, которые вы видели, оригинальные правила торговли черепахами больше не работают. Однако принципы, лежащие в основе этой стратегии, по-прежнему актуальные.

      Понять концепцию вашей торговой стратегии

      Вы должны понимать логику и концепцию своей торговой стратегии, потому что это то, что движет вашей торговой стратегией И если вы понимаете концепцию, лежащую в основе этого, вы можете разработать несколько торговых стратегий на его основе и диверсифицировать свой риск. Но, не понимая этого, вы откажетесь от торговой стратегии, когда наступит просадка, и вы не будете знать, как ее исправить.

      Управляйте своим риском

      У вас может быть прибыльная торговая стратегия, но без надлежащего управления рисками вы все равно потеряете свой торговый счет.

      Ранее модифицированная стратегия торговли черепахами давала годовой доход 32,12% и максимальную просадку 41,51% с риском 1% на сделку. А что, если бы мы увеличили риск до 4%? Что ж, вы получите годовую доходность 75,84% и максимальную просадку 96,82%. Другими словами, мы бы все потеряли, потому что почти невозможно восстановиться после 96% просадки.

      Торговая стратегия бесполезна без надлежащего управления рисками.

      Адаптируйтесь к меняющимся рыночным условиям

      Условия на рынке меняются. Это означает, что торговая стратегия не будет работать постоянно и будет проходить период просадки. Однако бывают случаи, когда торговая стратегия вообще перестает работать (например, торговая стратегия с черепахой). И что теперь?

      Стратегия «черепах» Ричарда Денниса. На что она способна?

      Чикагский трейдер Ричард Деннис давно стал легендой. Не менее легендарна история с его «черепашками» — учениками, которых он вышколил и которым дал под управление собственные деньги. Результаты этого эксперимента оказались положительными — ученики Ричарда Денниса смогли заработать благодаря его стратегии. Часть «черепах» продолжает успешно торговать на финансовых рынках по сей день.

      Успех «черепах» принято объяснять простой, но надежной торговой стратегией. Стратегия является ярким представителем класса трендовых.

      Оригинальные правила метода «черепах» без труда можно найти в литературе и интернете. Взяв за основу книгу Майкла Ковела «Черепахи трейдеры», мы решили роботизировать торговую стратегию, чтобы протестировать ее на валютном рынке форекс. Известно, что в 80-е годы стратегия использовалась на широком перечне инструментов: товарные рынки, фондовые, фьючерсы, валюты. Она отличалась простотой, а также большим сроком удержания открытых позиций. Но главный ее конек был в большом количестве небольших убытков и малом количестве огромных профитов. Так ли это сегодня на форекс?

      Стратегия черепах

      Большинство решений принимаемых человеком, обычно требуют прогноза и здесь существует две ловушки:

      1. Во-первых люди делают слишком оптимистические прогнозы. Большинство уверены, что скорее выиграют в лотерею, чем вывихнут ногу, даже если вероятность пострадать выше.
      2. Вторая ловушка — мы делаем прямые прогнозы, стремимся думать о единственном, наиболее вероятном результате. Например: предсказать стоимость бензина через два года, без учёта сезонного колебания спроса и предложения.

      Анализ графиков различных валютных пар показывает, что большую часть времени котировки проводят во флэте — отсутствуют серьёзные движения и только треть «жизни» пара находится в восходящем или нисходящем тренде. Каждый тренд имеет три фазы: зарождение, развитие и завершение. Именно тренды позволяют трейдерам извлекать из рынка значительную часть прибыли. При хорошем тренде капитализация может измениться от 50 до 500%. Начало зарождения и момент окончания тренда — вот, что стремятся обнаружить быстрее остальных подавляющее большинство трейдеров и метод Куртиса Фейса «Путь черепах» во многом помогает определить господствующий тренд и его направление.

      Индикатор трендовой торговли: Turtle.ex4

      Базовые функции

      Индикатор Turtle.ex4 предназначен для трендовой торговли по методу Куртиса Фейса «Путь черепах».

      После присоединения к графику индикатор закрашивает уровни между максимумами и минимумами 10-ти, 20-ти и 55-ти дней в соответствующие цвета:

      ВНИМАНИЕ!

      Для полноценной работы индикатора необходимо в настройках разрешить использование DLL — Инструкция как это сделать.

      В настройках — всё просто

      Фактически индикатор имеет пять настраиваемых функций заключающихся во включении/отключении одной из опций и выборе цвета для неё.

      PERIOD

      Параметр предназначен для переключения индикатора в режим работы:

      • D1 — долгосрочные тренды: анализ дневных свечек;
      • H4 — среднесрочный — сканирование графиков на таймфрейме H4;
      • H1 — краткосрочные тренды — часове бары.

      Turtle_20

      Ненастраиваемый параметр, служит для зрительного выделения настроек цвета диапазонов между 10-ью и 20-ью днями: Low1_Color — нижние уровни High1_Color — верхние.

      Turtle_55

      Переключение параметра в положение false — отключает расчёт и закрашивание на графике уровней между 20-ью и 55-ью днями. Цвета для этих диапазонов задаются в настройках Low2_Color и High2_Color.

      Middle_Fill

      Переключение параметра в положение true включает закрашивание внутреннего канала между десятидневными максимумами и минимумами. Функция применяется исключительно для удобства и информационной составляющей не несёт. Цвет задаётся в переменных Middle_Low_Color и Middle_High_Color.

      TableBar

      Опция предназначена для расчёта и построения бара средневзвешенного тренда: с сервера берётся информация о пробоях в валютной паре с 2022 по 2022 года и считается статистика всех трендов, их длительность, глубина проникновения и откат от вершины или дна. Данные автоматически обновляются каждый день и отображаются на дневном графике в виде бара:

      • «A» — нижняя точка тренда, аналитики говорят, что здесь «рынок нащупал дно»;
      • «B» — начало тренда или пробой двадцатидневного максимума;
      • «С» — самая верхняя точка тренда;
      • «D» — завершение или отскок к противоположному десятидневному минимуму.

      В случае, когда текущий тренд длится дольше «средне-статистического», то индикатор перекрашивает бар:

      • при низходящем тренде — красный бар в оранжевый;
      • при верхненаправленном — тёмно синий в светло синий;

      Тренды на пробое максимумов и минимумов

      В случае выхода цены за пределы двадцатидневного уровня:

      1. индикатор сигнализирует о появлении движения и указывает направление стрелочками
      2. дополнительно чертит линии поддержки и сопротивления для текущего тренда.

      Первое пересечение линии говорит о возможном окончании движения и отмечается бар крестиком для нисходящих и галочкой для верхненаправленных трендов.

      Завершение слежения за трендом происходит после пересечения противоположного двадцатидневного уровня (на примере ниже это произойдёт после перехода цены в тёмно-синюю зону).

      В самом начале перехода торговли по дневным барам может показаться тяжело принять идею, что движение в направлении тренда сохранится и цена не отскочит от очередного «железобетонного» уровня, как это было раньше. Человеческий мозг по инерции, в силу естественных причин, тратит больше усилий на снижение опасности, чем на максимизацию возможностей, поэтому перспектива потерь является более сильным мотиватором поведения, чем обещание прибыли.

      Первостепенно рекомендую использовать индикатор для предотвращения торговли против тренда, а затем уже рассматривать варианты соединения со своими наработками.

      Стратегия черепах наглядно показывает, что долгосрочные тренды нельзя игнорировать. Внутридневная торговля всегда манит мгновенными результатами, но можно совмещать 2 подхода: на одном счету торговать в долгосрок, а на другом осуществлять более краткосрочные трейды.

      Рейтинг Форекс брокеров: