ИНДИКАТОР ФОРЕКС ACCUMULATION

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Как настроить и пользоваться индикатором Accumulation/Distribution?

Сегодня мы познакомимся с индикатором Accumulation/Distribution (A/D), в переводе на русский язык — «Накопление/Распределение». По задумке автора он должен определять и сопоставлять объёмы покупки и продажи актива. Обьём проторговки может помочь трейдеру в определении точки входа в сделку. К примеру, при больших обьёмах покупок есть вероятность что актив продолжит рост.

Теперь разберёмся в его настройках и принципе действия.

Расположение и вид индикатора Accumulation/Distribution

Индикатор Accumulation/Distribution входит в базовый комплект индикаторов практически всех торговых терминалов, при чём как мобильных, так и десктоп-версий. Индикатор не пользуется огромной популярностью среди трейдеров, но, тем не менее, имеет право на существование.

При должном подходе и изучении принципов работы его можно применять как дополнительный фильтр к готовым торговым стратегиям или в комплексе с другими индикаторами. Для самостоятельной торговли его также можно применять, но могут возникнуть дополнительные сложности в определении торговых сигналов.

В терминале MT4 индикатор Accumulation/Distribution (A/D) находится во вкладке Индикаторы — Объёмы.

Установка индикатора Accumulation/Distribution в MT4

Данный индикатор открывается в отдельном окне и выглядит как кривая линия, которая практически всё время повторяет движения графика. В настройках индикатора можно изменить только толщину и цвет линии. Другие настройки у индикатора Accumulation/Distribution отсутствуют.

Настройки индикатора Accumulation/Distribution в MT4

Формула расчёта индикатора Accumulation/Distribution

Рассчитывается индикатор по формуле, которую вывел трейдер Марк Чайкин. Она применяется для каждой свечи выбранного периода и заключается в следующем:

От разницы цены закрытия свечи и её минимального значения отнимается разница максимального значения и цены закрытия, полученный результат делится на разницу максимального значения и минимального значения.

Далее, полученный результат умножается на объём проторговки инструмента. После подсчёта происходит суммирование с полученным результатом от предыдущей свечи, и затем полный расчёт повторяется.

Вдаваться в глубокий анализ формулы и расчёта индикатора нам не придётся, терминал сделает всё за нас. Наша задача — научиться определять его сигналы.

Сигналы индикатора Accumulation/Distribution

Существует несколько вариантов определения сигналов по индикатору Accumulation/Distribution.

  • Дивергенция/ Конвергенция (паттерны)
  • Определение направления тенденции

Разберём подробнее все сигналы.

Дивергенция/ Конвергенция

Это разница в показателях индикатора и графика. Как правило, такое различие возникает на местах смены тенденции, в начале коррекции или при завершении отката. Эти точки можно применять для входа в сделку.

Определить наличие Дивергенции не составляет большого труда: на графике образуются две вершины, где первая будет немного ниже, чем последующая, при этом на индикаторе первая вершина будет выше, чем следующая. Это и будет дивергенцией.

Конвергенция отрабатывает по тому же принципу, но выглядит немного иначе. Первая вершина на графике выше, чем следующая, а на индикаторе, наоборот, первая вершина ниже, чем следующая за ней. Если по вершинам на графике и индикаторе провести прямые линии, то они будут выглядеть как непараллельные прямые.

В случае с Дивергенцией линии будут расходиться.

Индикатор A/D — Дивергенция

В случае с Конвергенцией линии будут сходиться.

Индикатор A/D — Конвергенция

Фигуры технического анализа (паттерны)

Поиск фигур технического анализа на индикаторе не сложнее, чем на графике, с той лишь разницей, что индикатор представлен в виде линии. Как правило, в этом случае можно определить разворотные фигуры, которые формируются на вершине или у основания тренда. Хотя, с другой точки зрения, они достаточно условны и не всегда могут выглядеть как нарисовано в книгах по графическому анализу.
К таким разворотным фигурам можно отнести следующие:

Определение фигур продолжения тренда, таких как Флаг или Вымпел, по индикатору — достаточно сложное занятие, поэтому их лучше не учитывать.

На рисунках ниже представлены фигуры перечисленные выше фигуры. Если рассмотреть внимательно графики, то можно увидеть, что не всегда фигура, отражённая на индикаторе, будет сформирована на графике японских свечей или баров.

Голова-Плечи

Двойная вершина

Перевёрнутая Голова-Плечи

Двойное дно

Определение направления тенденции

По сравнению с предыдущими, с этим сигналом гораздо проще разобраться. Рынок постоянно находится в движении, и не важно — растёт он, падает или двигается в боковой тенденции. Определить направление тренда по индикатору можно следующим образом:

Если после бокового движения максимальные значения индикатора постоянно обновляются, то на рынке восходящая тенденция.

Индикатор Accumulation/Distribution — Восходящий тренд

Если после бокового движения каждое последующие минимальные значения постоянно обновляются, и линия направлена вниз, то на рынке нисходящая тенденция.

Индикатор Accumulation/Distribution — Нисходящий тренд

Заключение

Несмотря на простоту в применении, данный индикатор не лишён недостатков. Самым главным, на мой взгляд, является то, что A/D не учитывает разрывы цены, которые периодически образуются на графике — некоторое время после Гэпа индикатор даёт неточные сигналы.

Еще одним недостатком индикатора Accumulation/Distribution является схожесть графика и линии индикатора. Это, в свою очередь, очень сильно мешает находить и определять сигналы в виде Дивергенции и Конвергенции. Но, с другой стороны, эти незначительные минусы можно компенсировать применением индикатора в комплексе с другими торговыми стратегиями или индикаторами.

Индикатор Accumulation Distribution

Accumulation Distribution (A/D) – это индикатор, основывающийся на объемах, разработанный известным гуру трейдинга, Марком Чайкиным. Название индикатора Accumulation/Distribution дословно переводится на русский язык как накопление/распределение. Под накоплением и распределением в трейдинге понимаются процессы покупок и продаж, осуществляемых крупными игроками (маркетмейкерами).

Маркетмейкеры, в отличие от рядовых трейдеров, обладают большими объемами денежных средств и проводят сделки не сразу, а в несколько этапов. Такой подход не вызывает резких колебаний графика и позволяет крупным игрокам покупать (накапливать) и продавать (распределять) свои активы по приемлемым ценам.

A/D, как и другие индикаторы Чайкина (например, CMF), изначально использовался исключительно на фондовой бирже, так как торговля через биржу позволяет трейдерам следить за реальными объемами денежных потоков. Позже, с ростом популярности тиковых объемов (под тиковыми объемами понимается количество пунктов, на которое изменилась цена за период времени), индикатор Accumulation Distribution перекочевал в Форекс, где завоевал не меньшую популярность. Ну а сегодня этим индикатором продолжают пользоваться трейдеры БО, которым доступны все виды финансовых активов.

Использование индикатора A/D

Индикатор A/D входит в стандартный набор инструментов любой уважающей себя платформы (MT4, TOC, TV), на графике он выглядит как простая линия. Формула расчета этого индикатора позволяет применять его к любым временным периодам для своевременного измерения динамики цен.

Принципы и описание индикатора Accumulation Distribution

1. Для подтверждения силы тренда. Если линия A/D двигается в том же направлении, что и график (то есть растет на восходящем тренде или падает на нисходящем), то мы имеем дело с сильным трендовым сигналом для бинарных опционов;

2. Для нахождения дивергенции (расхождения). Если мы наблюдаем, что направление A/D перестает совпадать с направлением графика (то есть A/D растет, когда график падает или A/D падает, когда график растет), значит мы имеем дело с дивергенцией – сильным разворотным сигналом для бинарных опционов;

3. Для графического анализа. На линии индикатора можно строить уровни сопротивления и поддержки, каналы или любые другие фигуры графического анализа.

Резюме

Применение индикатора Accumulation Distribution в анализе обусловлено тем, что движение объемов зачастую опережает движение цены. В сочетании с простотой интерпретации, A/D послужит отличным навигатором в большинстве торговых стратегий.

Стратегия, в которой успешно применяется индикатор A/D:

Бесплатно скачать индикатор Accumulation Distribution можно по ссылке ниже (однако индикатор встроенный во все платформы):

Индикатор Accumulation Distribution — описание и принципы использования

Отметим для начала еще раз, что индикаторы являются той базой, которая и служит фундаментом технического анализа. Количество индикаторов столь велико, что приходится долго анализировать, прежде чем остановиться именно на тех двух-трех, которые и будут помогать работать на рынке. Причем зачастую бывает так, что конкретный индикатор наиболее полезен именно на какой-то одной валютной паре (ценной бумаге).

Таймфрейм тоже порой оказывается индивидуальным. Можно даже сказать о пригодности почти любого индикатора , но для этого прежде нужно скрупулезно отследить и сопоставить его реакцию на то или иное поведения цены и отметить моменты, которые повторяются раз за разом. Да, запаздывание присутствует, но, что с того? Если оно поддается анализу, если не хаотично, а системно, значит это можно и нужно использовать.

Рассматриваемый объект работает исходя из соотношения изменений объема и цены. Объем в данном случае является как бы коэффициентом веса в процессе изменения цены. Это нужно понимать так: в какой-то определенный отрезок времени увеличение объема (коэффициента) приводит к существенному вкладу в изменения цены в значении индикатора.

Когда индикатор Accumulation растет, можно констатировать процесс накопления (покупки) чего-то, допустим, какой-то валюты. Дело в том, что основная доля торгов привязана именно к восходящему движению цен. Во время движения линий индикатора сверху вниз идет перераспределение (распродажа).

Несогласованность же поведения Accumulation/Distribution и объекта торговли свидетельствует о намечающихся изменениях. Говоря простым языком, если индикатор демонстрирует рост, а цена в это время идет на снижение – очень велика вероятность того, что рынок готовит разворот.

Рассмотрим формулу индикатора Accumulation/Distribution подробнее. Берется имеющееся на данный момент показание индикатора, к нему добавляется (вычитается) уже сложившийся объем торгов. Величина добавляемого зависит от того, насколько приблизилась к пику суток имеющаяся цена по которой закрылся бар. Ближе цена — выше доля.

A/D(i) =((CLOSE(i) — LOW(i)) — (HIGH(i) — CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) — LOW(i)) + A/D(i-1),

  • A/D(i) — показание A/D для бара;
  • CLOSE(i) – цена по которой бар закрылся;
  • LOW(i) – min;
  • HIGH(i) – маx;
  • VOLUME(i) – объем;
  • A/D(i-1) — отметка для предшествующего бара.

Как работать с Accumulation/Distribution в МТ4

Если во время торгов закрытие цены произошло на максимуме, тогда значение следует принять равным единице, перемноженной на объем. Когда же закрытие инструмента имело место быть значительно выше середины и даже в непосредственной близости от пикового положения, то на объем следует умножить численное значение, находящееся выше нуля, но ниже единицы.

Рекомендую обратить внимание вот на эти два индикатора:

Когда инструмент закрылся как раз между максимальной и минимальной отметкой периода, то величину можно считать нулевой. В случае, если движение закончилось, явно не дойдя до срединной отметки, т.е. ближе к минимальному значению, то определенная отрицательная величина в промежутке от нуля до минус единицы умножается на объем.

Допустим, что закрытие находящегося в работе инструмента случилось на минимуме непосредственно внутри торгуемого периода, тогда значение будет выглядеть как минус единица, перемноженная на объем.

Принято считать, что если самый значительный по времени период торговли на графике наблюдался растущий тренд, то большинство цен закрытия расположится в непосредственной близости от максимальной цены конкретного торгового периода. Явное динамическое движение вовлекает в процесс новых и новых участников, а это, соответственно, неминуемо увеличивает объем находящегося в обращении инструмента.

Добравшись до пика, цена неминуемо предпримет движение в противоположном направлении, и вновь можно будет наблюдать увеличение объемов. Индикатор на Форекс Accumulation в режиме онлайн зрительно отражает происходящее, давая возможность понять, что финансовые вливания покупателей или продавцов оказывают решающее влияние на поведение цены.

Кроме того, Accumulation/Distribution вполне продуктивно используется для распознавания возникающих на рынке дивергенций . Если человек привык пользоваться графическим анализом, то на графике A/D вполне применимы приемы и возможности, которые трейдер обычно отслеживает на ценовом графике.

Например, стандартный пробой линии тренда на рассматриваемом индикаторе подсказывает, что вскоре вероятен такой же пробой тренда и на графике цены. Как правило, двойные-тройные вершины, разнообразные треугольники и т.д. «отрабатываются» в поле индикатора практически синхронно с развитием событий на ценовом графике.

Недостатком индикатора Accumulation можно назвать то, что он практически не реагирует на рыночные гэпы. Эти неожиданные и непредсказуемые ценовые всплески случаются довольно часто, и тогда в расчетах неминуемо возникает довольно существенная погрешность. Кроме того, иногда практически невозможно отследить изменения в объемах, если эти изменения незначительны.

Смотрите также

Основы фундаментального анализа на примере австралийского доллара.

Carry Trade для заработка на свопах рынка Forex

Описание довольно простой индикаторной стратегии торговли бинарными опционами

Особенности использования индикатора Accumulation/Distribution

Индикатор A/D отображает рыночную ситуацию и настроение “толпы”. Полное название – Accumulation/Distribution (Накопление/Распределение). Инструмент был разработан на основе одноименного индекса и объемов (On Balance Volume – OBV).

Авторство приписывают известному трейдеру Марку Чайкину. Следует отличать индикатор A/D, сопоставляющий цену закрытия и середину торгового диапазона, от индикатора Accumulation/Deceleration (AD), разработанный Б.Вильямсом и сравнивающий цену закрытия и открытия, а также от OBV Д.Гранвилла, где используется предыдущая и текущая цена закрытия. Также A/D послужил базисом, на котором был создан осциллятор Чайкина, второй знаменитый инструмент популярного спекулянта.

Описание индикатора A/D

Почему Чайкин начал разрабатывать собственную формулу по накоплению и распределению? Исследователи склоняются к мысли, что тогдашние СМИ не публиковали цены открытия. Метод Ларри Уильямса не устраивал Чайкина, и трейдер начал искать замену.

Для свинг-трейдеров важно оценивать динамику A/D раз в несколько дней. Для позиционных трейдеров – раз в неделю.
Формула индикатора A/D:

A/Dn = ((Close – Low) – (High – Close) / (High – Low) x Volume) + A/Dn-1, где

Close – цена закрытия.
Low – дневной минимум.
High – дневной максимум.
Volume – объем торгов.

A/Dn-1 — Accumulation/Distribution, который зафиксирован на прошлой свече. Представлен в виде суммы индексов за предыдущие периоды.

Из формулы становится понятно, что при повышении объема будет увеличиваться реакция индикатора на движения цены.

Если цена закрылась на текущем максимуме (речь о торговом периоде), значение индикатора Accumulation/Distribution будет равняться объему. При закрытии относительно близко верхнего экстремума, трейдер видит некоторый процент от объема (больше нуля). При закрытии цены около минимума объем будет умножен на отрицательное число от 0 до 1. При закрытии цены посередине индикатор покажет нулевое значение. Закрываясь на минимуме, мы понимаем, что значение индикатора равно значению объема со знаком «-«.

Стоит напомнить, что накопление – это скупка активов «китами» рынка до момента начала мощной восходящей тенденции. Распределение – закрытие сделок, когда “бычий” рынок находится в пике. Линия индикатора, направленная вверх, подразумевает накопление, если вниз – распределение. Другими словами, только посмотрев на график и индикатор, трейдер может быстро провести оценку баланса сил “быков” и “медведей” на данный момент.

Использование индикатора A/D

Многие трейдеры полагают, что при восходящем тренде почти все цены закрытия фиксируются около максимума торгового периода. Объемы сделок будут увеличиваться по мере подключению к тенденции новых участников рынка. При нисходящей тенденции цены закрытия обычно располагаются около минимума, а объемы также будут расти, поскольку увеличивается количество трейдеров-продавцов.

Значит, используя индикатор Accumulation/Distribution, мы зафиксируем увеличение объемов сделок, которые связаны с покупкой или продажей актива. Также A/D поможет с определением характера денежных потоков. Если кривая инструмента будет подниматься – значит, финансовый интерес покупателей растет, если опускаться – доминируют продавцы.

Рекомендуемый брокер для торговли с этим индикатором — Alpari, RoboForex.

Что можно выявить на графике A/D?

    (несоответствие значений цены и индикатора).
  • подтвердить тенденцию.
  • формирование фигур теханализа.

Если на восходящем тренде очередной обновленный максимум не был подтвержден аналогичным движением A/D, то возрастает вероятность начала ослабления тренда. В скором времени следует ожидать разворота либо коррекции. Если мы получаем подтверждение несоответствия на следующем пике, стоит обдумать вход в короткую позицию. Аналогичная ситуация с дивергенцией, если наблюдается устойчивое нисходящее движение. Новый ценовой минимум не подтвержден – признак того, что текущая тенденция ослабевает, стоит найти момент для покупки.

По поводу подтверждения тенденции: если тенденция растущая и мы видим синхронное обновление вершин, то можно говорить об устойчивом движении. Для падающего тренда все аналогично, только смотрим на ценовые минимумы.

Также стоит обратить внимание на паттерны, которые могут появляться на индикаторе A/D. “Двойные вершины” и “треугольники”, как правило, сперва появятся на индикаторе, а уже потом на графике цены.

Заключение

Все же данный инструмент имеет некоторые недостатки:

  1. Гэпы, т.е. разрывы цены, им не учитываются. Причина гэпов – значительные расхождения между ценой закрытия и открытия. Индикатор проигнорирует гэп, если актив открылся с большим повышением и был закрыт в середине торгового диапазона. При наличии серии ценовых разрывов, показания A/D будут неточны.
  2. Инструмент излишне похоже повторяет движения цены, что создает проблему с выявлением дивергенции.
  3. Не всегда видна реакция при незначительных изменениях объема. О том, что скорость тенденции снизилась, трейдер может узнать лишь после разворота.

Каждый из перечисленных недостатков легко нейтрализуется, если применять дополнительные средства анализа.

Индикатор Accumulation/Distribution был создан в первую очередь для фондовой биржи. Сегодня он активно применяется и на валютном рынке. Поэтому надо понимать, что здесь используется тиковый объем, не всегда совпадающий с реальными объемами на небольших периодах. Поэтому применяйте данный инструмент на интервалах от D1 и выше.

Честные Форекс брокеры:

Accumulation-Distribution trading strategy – описание индикатора и торговых стратегий на нем

На любом рынке постоянно совершаются сделки по покупке и продаже разнообразных товаров. В результате происходит своеобразное накопление объемов купленных и проданных товарных единиц, от соотношения которых зависит и их текущая стоимость. Для оценки этого соотношения на рынке форекс можно использовать алгоритм, называющийся AccumulationDistribution и являющийся одной из разновидностей индикаторов объема.

Лучший брокер

3,

Уникальность его заключается в том, что для сравнения используется цена закрытия свечи и среднее ценовое значение торгового диапазона за определенный временной период. Это сравнение реализуется следующим образом:

  1. Из Close-цены текущей свечи отнимается минимум текущего дня;
  2. Из максимума текущего дня отнимается Close-цена текущей свечи;
  3. Из максимума текущего дня отнимается минимум текущего дня;
  4. Из результата 1 отнимается результат 2;
  5. Результат 4 делится на результат 3;
  6. Результат 5 умножается на текущий торговый объем;
  7. К результату 6 прибавляется значение индикатора Accumulation-Distribution, вычисленное на предшествующей свече.

Результат на шаге 5 может быть:

  • положительным – если свеча закрылась выше средней дневной цены (чем ближе к дневному максимуму, тем значение больше);
  • отрицательным – если свеча закрылась ниже средней дневной цены (чем ближе к дневному минимуму, тем значение больше);
  • нулевым – если свеча закрылась на средней дневной цене.

Таким образом, значение на шаге 6, пропорциональное величине торгового объема, может иметь как положительное, так и отрицательное значение. А результат на шаге 7 может быть как больше предшествующего накопленного объема, так и меньше него.

Надежные Форекс площадки:

6,

Описание индикатора Accumulation-Distribution

На графике он выгладит как ломаная линия, отображающаяся в подвальном окне (рис. 2). Она изменяется в ненормированном диапазоне (т. е. вполне определенных значений границ у него нет). Таким образом, Accumulation-Distribution, по сути, является осциллятором и применяется по правилам использования этих инструментов технического анализа.

Рисунок 2. Вот так выглядит результат работы алгоритма Accumulation-Distribution.

Accumulation-Distribution trading strategy – основные стратегии

Один из наиболее точных и достоверных сигналов – это дивергенция и конвергенция. Он представляет собой разные направления динамик цены и индикатора:

  • если цена растет, а индикатор падает, то это дивергенция, указывающая на предпосылки для формирования нисходящего тренда;
  • если цена падает, а индикатор растет, то это конвергенция, указывающая на вероятность разворота цены вверх.

Для обнаружения дивергенции используются одновременные ценовые и индикаторные соседние максимумы, а для обнаружения конвергенции – соседние минимумы. Через них проводятся прямые, по взаимному расположению которых и делается заключение о наличии или отсутствии дивергенции или конвергенции.

9 Рисунок 3. Trading strategy Accumulation-Distribution на дивергенциях.

В качестве примера рассмотрим рис. 3. На нем красные отрезки проведены через минимумы. На ценовом графике этот отрезок понижающийся, а на индикаторном – повышающийся. В результате направления этих отрезков сходятся, что указывает на конвергенцию, являющуюся сигналом к открытию длинной позиции (поскольку это признак разворота цены вверх). А желтые отрезки проведены через максимумы и на ценовом графике отрезок повышается, а на индикаторном – понижается. Т. е. они расходятся, что указывает на дивергенцию. А она является признаком разворота рынка вниз, поэтому это сигнал на открытие короткой позиции.

Рисунок 4. Описание использование индикатора Accumulation-Distribution для трейдинга на пробоях уровней.

Еще один вариант применения Accumulation-Distribution заключается в построении на его экстремумах сопротивлений или поддержек, при пробитии которых открываются соответствующие позиции. На рис. 4 фиолетовым крестиком отмечен индикаторный максимум, через который проведена желтая горизонталь, считающаяся за сопротивление. При его пробитии следует открывать длинную позицию (на следующей свече, отмеченной красной вертикалью). Закрывается эта сделка после разворота индикатора вниз (этот момент отмечен голубой вертикалью). В результате динамика этой сделки продемонстрирована желтым отрезком на ценовом графике.

1 12,

Если же на индикаторе сформировался минимум, то проводимая через него горизонталь считается поддержкой. При ее пробое открывается короткая позиция, закрывающаяся при развороте кривой индикатора вверх.

Стратегия торговли по индикатору Accumulation Distribution

Индикатор, о котором пойдет речь в данной статье, был создан Биллом Вильямсом — тем же человеком, который разработал небезызвестный инструмент анализа объемов торгов On Balance Volume. В нем используются схожие алгоритмы, но более совершенные и доработанные. Этот индикатор обеспечивает более высокую надежность торговых сигналов, позволяет эффективнее составлять прогнозы и точнее предсказывать поведение цен на валютных рынках. Инструмент A/D адаптирован к различным рыночным условиям, поэтому его можно применять не только для торговли по валютным парам, но и для спекуляций фьючерсами на металлы , промышленные индексы, ценные бумаги и пр.

Индикатор ADR Average Daily Range точные ценовые уровни

Перед началом торговли следует убедиться в том, что вы выбрали надежного брокера, с которым не возникнет никаких проблем. Чтобы быть полностью уверенным в безопасности своего торгового капитала, вам следует открыть счет на CME .

Принцип построения линии индикатора

С интерпретацией сигналов Accumulation Distribution не возникает проблем даже у начинающих трейдеров, которые еще не освоились на финансовом рынке и имеют лишь поверхностное представление о методах технического анализа. Понимать показания этого индикатора нужно следующим образом:

  • Когда кривая линия, изображенная в окошке под графиком, устремляется вверх и начинает планомерно повышаться, это говорит о том, что трейдеры заинтересованы в торговле финансовым активом (валютной парой, металлом, индексом или др.) На рынке возникает огромный поток торговых операций, в результате чего зарождается и постепенно усиливается тренд. Чем стремительнее линия Accumulation Distribution движется вверх, тем активнее ведутся торги, и тем выше вероятность того, что действующий тренд будет продолжаться.
  • Когда сигнальная линия индикатора Accumulation Distribution после продолжительного роста разворачивается вниз, активность торгов на рынке снижается. Это говорит о том, что большинство участников рынка уже не заинтересованы в этом финансовом активе, фиксируют прибыль и постепенно уходят с рынка. Таким образом, по направлению и кривизне сигнальной линии можно оценивать инвестиционную привлекательность торгового инструмента (валютной пары, фьючерса, акции и др.) Если индикатор показывает большую активность торгов, это сигнализирует о возможном продолжении тренда в том же направлении. Если объемы торгов снижаются, и линия A/D устремляется вниз, трейдеру лучше не брать на себя лишние риски, т.к. актив теряет свою инвестиционную привлекательность для основной массы спекулянтов, и на рынке происходит снижение капитализации.

Обратите внимание: направление линии Accumulation Distribution никак не связано с направлением тренда на графике котировок. По характеру движения этой сигнальной линии трейдер получает представление только о силе, но не о направлении тенденции. Иными словами, кривая индикатора Accumulation Distribution будет двигаться вверх в обоих случаях — и при сильном медвежьем тренде, и при бычьем. Если она снижается, это никоим образом не нужно интерпретировать как сигнал к развороту вниз. Снижение линии A/D говорит лишь о том, что тенденция ослабевает (какая бы она ни была — бычья или медвежья). Перед началом торговли советуем открыть счет на CME .

Как торговать по индикатору Accumulation Distribution?

Accumulation Distribution чаще всего применяется в связке с другими инструментами технического анализа, однако в некоторых ситуациях его можно использовать и без вспомогательных индикаторов. Он может генерировать сигнал дивергенции, который свидетельствует о предстоящем движении котировок вниз.

Суть этого явления описывается следующим образом. Если на графике цен появились два максимума (причем второй выше первого), но вместе с тем кривая A/D снижается, это можно интерпретировать как сигнал к возможному развороту вниз.

В момент, когда происходит отскок цены от линии, соединяющей последовательные максимумы, можно входить в рынок и создавать ордер на продажу. Защитный стоп-лосс устанавливается чуть выше предыдущего максимума. Если сигнал оказался верным, и котировки действительно сформировали нисходящий импульс, нужно при первой же возможности перевести стоп-лосс на уровень безубытка. Фиксировать прибыль можно по нескольким сигналам. Во-первых, можно растянуть сетку Фибоначчи по всей высоте предшествующего импульса роста и расположить тейк-профит на уровне 38.2 или 50.0. Во-вторых, можно проанализировать внутреннюю структуру нисходящей волны, и когда в ней будет сформировано 3 или 5 более мелких волн, фиксировать прибыль вручную. В-третьих, можно установить тейк-профит на уровне ближайшего уровня поддержки.

Нюансы работы с индикатором Accumulation Distribution

С этим индикатором чаще всего работают опытные трейдеры, которые уже не первый год занимаются спекуляциями на финансовых рынках. Дело в том, что есть некоторые нюансы, на которые новички зачастую не обращают внимания. Во-первых, при построении сигнальной линии Accumulation Distribution не учитываются «гэпы» — ценовые разрывы, которые образуются в моменты открытия торговых сессий или сразу после публикации важных экономических новостей. Из-за этого показания индикатора искажаются, и сигналы становятся менее достоверными.

Во-вторых, нередко бывают ситуации, когда кривая индикатора полностью копирует движения котировок. Из-за этого Accumulation Distribution не показывает дивергенцию там, где другие инструменты технического анализа (MACD, RSI и пр.) буквально «кричат» о ней. В итоге трейдер может упустить подходящий момент для входа в рынок. Чтобы не допустить подобных ситуаций, необходимо комбинировать A/D с другими индикаторами, желательно разнотипными (трендовыми, осцилляторами и пр.)

И помните: главным условием успешной торговли является сотрудничество с надежным и проверенным брокером. Поэтому советуем открыть счет на CME и торговать на мировых финансовых площадках с минимальными рисками.

Accumulation Distribution

Индикатор Accumulation Distribution применяется для оценки общего денежного потока за счет измерения динамики цен с поправкой на объем. Индикатор AD является кумулятивным, то есть его значение показывает общий результат расчета на данный период. Влияние последнего значения на индикатор accumulation distribution зависит от положении цены закрытия относительно максимума и минимума свечи, а также от объема. Индикатор AD обычно используется для подтверждения направления движения цены, а также для поиска разворотов в случае дивергенции.

Расчет значений индикатора Accumulation Distribution

Для расчета Accumulation Distribution необходимо соотнести изменение цен с общим диапазоном свечи/бара и умножить на объем. Если цена выросла, то разница между максимумом и минимумом добавляется к общему значению индикатора. Если цена упала, то разница между максимумом и минимумом вычитается из последнего значения индикатора. В случае индикатора AD выросла цена или упала определяется по закрытию относительно середины свечи. В виде формулы методику расчета индикатора AD можно представить в следующем виде:

ADn = ADn-1 + (((C — L) — (H — C)) / (H — L)) * Vol

ADn — итоговое значение индикатора accumulation distribution
ADn-1 — значение индикатора AD за предыдущий период
C — цена закрытия последней свечи
H — максимум последней свечи
L — минимум последней свечи
Vol — объем последней свечи

Автор индикатора, Marc Chaikin, в качестве критерия оценки направления движения в accumulation distribution сфокусировался на закрытии относительно средней цены диапазона текущего бара. В результате, методика расчета индикатора AD не учитывает изменение цены по отношению к предыдущим периодам. Стоит помнить об этой особенности при использовании индикатора accumulation distribution на рынках, которым свойственны ценовые разрывы (гэпы) (например, при рассмотрении дневных графиков акций). Наличие сильных гэпов может привести к несоответствию данных индикатора AD действительной ситуации на рынке.

Применение индикатора Accumulation Distribution

Accumulation Distribution показывает динамику денежного потока: какое количество объема присутствует во время роста и падения. Сильное повышение значений индикатора AD говорит о росте цены на высоком объеме, а существенное падение сигнализирует о снижении цены на высоком объеме.

В результате расчетов accumulation distribution формирует линию, которая показывает динамику цены с учетом объема. Такая форма отображения позволяет наглядно подтвердить движение актива либо показать наличие противоречий. Если во время восходящего движения цены индикатор AD движется вниз, то это говорит о наличии давления продавцов и возможном развороте рынка вниз. Аналогично и для тренда вниз: если при падении цены accumulation distribution растет, то это признак давления покупателей и возможного разворота рынка вверх.

Индикатор accumulation distribution для подтверждения направления движения

Этот метод использования индикатора accumulation distribution прост и интуитивно понятен. Если рост цены сопровождается соответствующей восходящей динамикой индикатора AD, то это подтверждает тренд вверх. Для подтверждения тренда вниз падение цены должно сопровождаться соответствующей нисходящей динамикой индикатора AD. То есть в данном случае индикатор accumulation distribution выступает в роли вспомогательного инструмента для определения общей ситуации на рынке и сам по себе не генерирует каких-либо торговых сигналов.

Индикатор Accumulation Distribution

Динамика индикатора AD подтверждает тренд вниз, график фьючерса Nasdaq (NQ), M5

Дивергенция индикатора accumulation distribution

Бычья дивергенция возникает, когда цена делает новое локальное дно, а accumulation distribution при этом формирует минимум выше предыдущего. Восходящая тенденция индикатора AD при падении цены является признаком нарастания давления со стороны покупок. Бычья дивергенция часто предвосхищает разворот цены вверх. Но, для эффективного применения данного сигнала необходимо дождаться признаков разворота на самом графике цены.

Бычья дивергенция индикатора AD с последующим пробоем сопротивления, график фьючерса EUR/USD (6E), H1

Медвежья дивергенция возникает, когда график цены показывает новый локальный максимум, а индикатор accumulation distribution показывает вершину ниже предыдущей. То, что AD не подтверждает рост цены, говорит о давлении со стороны продаж. Медвежья дивергенция индикатора accumulation distribution говорит о наличии предпосылок для разворота рынка вниз. Для идентификации момента разворота цены желательно использовать дополнительное подтверждение, например, пробой уровня поддержки.

Медвежья дивергенция индикатора AD с последующим пробоем уровней поддержки, график акций United Parcel Service (UPS), D1

Индикатор accumulation distribution на рынке форекс (Внимание пользователям MetaTrader!)

При расчете значений индикатора accumulation distribution используется объем торгов, а данные поступающие с рынка форекс не содержат полной информации об объеме торгов на всех площадках. В итоге значения индикатора AD искажаются и не соответствуют действительной ситуации на рынке. Поэтому полноценно применять индикатор accumulation distribution можно только на биржевых инструментах. Чтобы торговать на рынке форекс с учетом индикаторов объема, для анализа можно использовать фьючерсы соответствующих валютных пар (графики практически полностью идентичны).

Индикатор accumulation distribution показывает основное направление объема и обычно используется в качестве фильтра приоритетного направления для сделок. Для определения непосредственно точек входа индикатор AD необходимо сочетать с другими методами анализа поведения цены.

В статье использованы изображения с платформ: thinkorswim (TD Ameritrade) и NinjaTrader.

Trading Strategy Accumulation/Distribution – описание стратегий на индикаторе объемов

Вектор динамики цены любого товара определяется множеством факторов, одним из которых является соотношение между объемами его покупки и продажи. Если активность покупателей превалирует над активностью продавцов, то котировка демонстрирует преимущественно движение вверх, в ином случае она формирует на графике нисходящий тренд. Определить количественно указанное соотношение позволяет индикатор Accumulation/Distribution, относящийся к категории алгоритмов, вычисляющих проторгованные объемы.

Это вычисление производится по формуле, в которой учитываются значения Close-цены свечи и среднего арифметического от величин торгового диапазона, рассчитанных на временном промежутке заданной длины. Пошагово этот вычислительный алгоритм выглядит следующим образом:

  • Шаг 1: считается разность закрытия текущей свечи и минимальной цены текущего дня;
  • Шаг 2: считается разность максимальной цены текущего дня и закрытия текущей цены;
  • Шаг 3: считается полный диапазон текущего дня (разность максимальной и минимальной цены);
  • Шаг 4: считается разность значений шагов 1 и 2, которая делится на значение шага 3;
  • Шаг 5: значение шага 4 перемножается с текущим объемом.

Особенность алгоритма заключается в том, что все значения, полученные на шаге 5 для предыдущих свечей, суммируются. Таким образом в результате получается накопленный торговый объем за расчетный период. Этот результат может быть как положительным, так и отрицательным. Отрицательный (положительный) результат получается, если абсолютная величина отрицательных значений на шаге 4 за расчетный период больше (меньше), чем положительных.

Описание индикатора Accumulation/Distribution

Рисунок 1. Голубая кривая в подвальном окне – это результат работы алгоритма Accumulation/Distribution.

В терминале МетаТрейдер этот индикатор встроен по умолчанию. Находится он в категории «Объемы». Попасть в эту категорию можно из:

  • окна «Навигатор»;
  • меню «Вставка» (она находится в выпадающем боковом подменю «Индикаторы»).

Торговые стратегии с Accumulation/Distribution (Trading Strategy)

Один из вариантов заключается в идентификации перепроданности и перекупленности. Для этого следует отметить контрольные горизонтали по минимуму и максимуму индикаторной кривой. Первая будет использоваться для идентификации перекупленности, а вторая – перепроданности. На рис. 2 эти горизонтали желтые:

  • нижняя построена по минимуму, отмеченному крестиком, и демонстрирует контрольный уровень перепроданности;
  • верхняя построена по максимуму, отмеченному галочкой, и демонстрирует контрольный уровень перекупленности.

Рисунок 2. Описание стратегии по индикатору Accumulation/Distribution на перепроданности и перекупленности.

В момент, отмеченный голубой вертикалью, произошло пробитие контрольного уровня перекупленности вверх, что служит сигналом на продажу. И действительно спустя несколько свечей котировка продемонстрировала интенсивное падение. А в момент, отмеченный красной вертикалью, произошло пробитие контрольного уровня перепроданности вниз, что служит сигналом на покупку. После этого момент котировка некоторое время двигалась вбок, но впоследствии все же развернулась вверх.

6

Другой вариант Trading Strategy Accumulation/Distribution предполагает идентификацию на кривой дивергенций. Они представляют собой разнонаправленность однотипных последовательных экстремумов на котировке и индикаторе. Чаще всего дивергенции бывают двух типов:

  1. понижение ценовых минимумов при повышении соответствующих им индикаторных минимумов;
  2. повышение ценовых минимумов при понижении соответствующих им индикаторных минимумов;

Рисунок 3. Дивергенция первого типа на индикаторе Accumulation/Distribution.

На рис. 3 показан дивергенция 1-го типа. Если она идентифицирована, то это сигнал на покупку. Как видно длинная сделка принесла бы хорошую прибыль. А на рис. 4 показан дивергенция 2-го типа. Она рекомендует продажу и в показанном примере котировка прекратила рост и начала падать.

Рисунок 4. Медвежья дивергенция, использующаяся в Accumulation/Distribution Trading Strategy.

Индикатор Accumulation/Distribution

Индикатор Accumulation/Distribution – это эффективный инструмент, предназначенный для достоверного определения ситуации на рынке. Он разработан Марком Чайкиным на базе индекса A/D и индикатора OBV, и способствует подтверждению или опровержению силы текущего тренда. На его основе разработан известный осциллятор Чайкина.

Описание

Рассчитывается данный индикатор следующим образом: вычисляется расхождение цены закрытия и минимального экстремума, затем из полученной суммы вычитается расхождение максимального значения цены и цены закрытия. Затем полученное значение необходимо разделить на отклонение максимального и минимального экстремума. Полученное значение необходимо перемножить на объем торговли и прибавить значение индикатора A/D, зафиксированное на предшествующем баре.

Как использовать объем в трейдинге , индикатор OBV, индикатор VA

Принцип работы индикатора следующий: при закрытии актива на максимальном экстремуме таймфрейма значение индикатора равно значению объема. Если позиция закрывается рядом с верхним экстремальным значением, в результате получается какой-либо процент от величины объема выше нулевой отметки.

При расположении около минимального экстремума объем умножается на отрицательное число от 0 до 1. При закрытии цены в середине, величина A/D = 0. Если закрытие происходит на минимальном экстремуме, значение индикатора будет отрицательным, а в остальном – аналогичным объему.

Индикатор ADR. Особенности применения

Накоплением является покупка активов крупными трейдерами в момент перед наступлением ярко выраженной восходящей тенденции.

Распределением является период закрытия сделок во время тренда «быков». Если линия поднимается вверх, это свидетельствует о периоде накопления. Если кривая индикатора опускается вниз, это значит, что имеет место нисходящий тренд и происходит период распределения. Следовательно, посмотрев на график, представляется возможным быстрая оценка расстановке сил «быков» и «медведей» на действующем рынке.

Как использовать индикатор в торговле

Как правило, в момент восходящего тренда происходит фиксация большей части цен возле максимального экстремума. Если к тренду подключаются новые участники биржевой торговли, это ведет к росту объема сделок. При нисходящем тренде цены закрытия, обычно, размещаются поблизости к минимальным экстремумам, при этом общий объем также растет, поскольку увеличивается число участников торгов, которые стремятся ко входу в позицию на продажу. Следовательно, индикатор объема accumulation distribution способствует фиксации роста объема рынка, сопряженного с покупкой или продажей актива.

Помимо этого, индикатор способствует определению характера потоков денежных средств. Если кривая индикатора растет, значит повышается денежный интерес «быков», а если снижается – преобладают «медведи». Графиком индикатора можно пользоваться для определения дивергенции, подтверждения тенденции, построения фигур тех. анализа. Дивергенция – это расхождения, выявленные на ценовом графике и изображении индикатора.

Если в случае восходящего тренда не происходит подтверждение следующего обновления максимального экстремума таким же движением кривой индикатора, это говорит о том, что возможно ослабление тренда, следовательно, в скором времени он развернется или произойдет коррекция. При подтверждении расхождения на последующей вершине целесообразно входить в сделку на продажу. Таким же образом происходит дивергенция при стабильном нисходящем тренде. Если новое минимальное значение цены не подтвердилось, значит тренд завершен и следует готовиться к открытию сделки на продажу. Если тренд подтверждается и при его росте происходит синхронное обновление пиков, это говорит об устойчивости движения. Аналогично происходит при падении рынка, лишь с одной разницей – имеются в виду минимальные значения графиков.

Исследование фигур, которые возникают на экране инструмента, также может приносить пользу. «Двойные пики» и «треугольники», как правило, возникают на нем, образуются там ранее, чем на графике цены.

Заключение

Индикатор Accumulation/Distribution, как и большинство индикаторов, имеет отрицательные стороны. В первую очередь, следует заметить, что он не учитывает gap – ценовые разрывы, которые образуются вследствие значительного отклонения между ценой закрытия и ценой открытия. К примеру, если открытие произошло с существенным ростом, а закрытие произошло в середине диапазона, gap останется незамеченным. В случае образования нескольких гэпов, расчеты индикатора могут быть некорректными.

Кроме того, рассматриваемый индикатор A/D довольно одинаково повторяет движение цены, что может помешать определению дивергенции. Также он не всегда способен отреагировать на небольшие изменения объема торгов. О том, что скорость тренда снизилась, участник биржевой торговли чаще всего может понять после происшедшего разворота. Однако, перечисленные выше минусы достаточно просто нейтрализовать посредством использования дополнительных инструментов тех. анализа.

Индикатор Accumulation Distribution — описание и принципы работы

Первоначально предназначен индикатор накопления/распределения был только для торговли на фондовой бирже, но в настоящее время им пользуются многие участники торговли на Forex. Следует отметить, что на рынке валют, как правило, используют тиковый объем, который на краткосрочных таймфреймах может не совпадать с действительным. По этой причине профессионалы рекомендуют применять индикатор лишь на долгосрочных торговых периодах.

Однако важно помнить, что ни один инструмент технического анализа не может дать достоверную оценку ситуации на рынке для того, чтобы трейдер смог принять правильное решение, связанной с торговлей. Это связано с тем, что ценовое движение цены обеспечивают денежные потоки, а не графики. Успех торговли зависит от правильного использования показателей фундаментального анализа, а именно изучения спроса и предложения, и взаимосвязи рынков.

Accumulation Distribution индикатор

Accumulation Distribution индикатор задействуют на фондовом рынке для анализа накопления объемов. Его название переводится как Накопление / Распределение, сокращенно обозначают A/D. Работают с ним на таймфреймах от 1 дня и выше. Отправной точкой для создания A/D послужили On Balance Volume и индекс накопления/распределения.

В этой статье мы дадим описание A/D, формулу расчета и особенности применения на Форекс.

Расчет Accumulation Distribution.

Формула расчета такова:

A/Dn = ((Close – Low) – (High – Close) / (High – Low) x Volume) + A/Dn-1.

Индикатор On Balance Volume

  • Сначала высчитывают разницу между ценой на момент закрытия и минимумом за день.
  • Из результата отнимают разницу между максимумом и ценой закрытия.
  • Результат делят на разницу между максимумом и минимумом.
  • Получившуюся цифру умножают на объем торгов.
  • Итоговую цифру прибавляют к значению Accumulation/Distribution при последней на тот момент свече.

Термином “распределение” обозначают такое движение на рынке, когда на пике бычьего тренда происходит закрытие позиций. Накопление предполагает, что игроки с большим портфелем приступают к скупке до старта сильного бычьего тренда. Распределению и тренду нисходящему соответствует снижение графика A/D, накоплению и тренду восходящему — повышение.

Как пользоваться A/D.

График A/D пригоден для работы с:

  • Подтверждением тенденции;
  • Формированием фигур теханализа;
  • Дивергенцией.
  • Не учитывает гэпы при значительном расхождении между ценами закрытия и открытия.
  • Не слишком эффективно выявляет дивергенции за счет чересчур точного повторения ценовых движений.
  • Это не самый оптимальный инструмент для анализа незначительных колебаний объемов.

Эти минусы можно устранить, задействовав дополнительные инструменты анализа.

Рейтинг Форекс брокеров: