ИМПУЛЬСНЫЕ ВОЛНЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Импульсные и коррекционные волны: способы торговли

Когда дело доходит до волновой теории Эллиотта, вы либо ее признаете и используете в своей торговле, либо нет.

Я во многом не согласен с принципами волн Эллиотта. Для меня эта теория кажется немного спорной и запутанной. Я не утверждаю, что волновая теория не работает. Множество трейдеров используют волны Эллиота в своей торговле и у них прекрасно получается предсказывать дальнейшее движение рынка.

В конце концов, достижение успеха в трейдинге не связано с поиском универсального метода торговли. Вам нужно найти тот метод, который лучше всего подойдет под вашу индивидуальность.

Однако мы все равно используем принципы волн Эллиотта, даже не подозревая об этом. Я говорю об импульсивных и коррекционных движениях рынка. Сегодня я расскажу, как можно использовать эти движения в сочетании с прайс экшен.

Волновое движение цены

Чтобы полностью понять принцип импульсных и коррекционных волн, мы должны понимать, что любой рынок движется волнами.

Честные Форекс брокеры:

Движение цены показывает, как именно рынок реагирует на ежедневные события. Почему это важно? Это важно, потому что именно волновой принцип движения цены позволяет нам как трейдерам, торгующим по техническому анализу, заключать сделки на ключевых уровнях. Чем точнее вы сможете войти в начало новой волны, тем больше прибыли вы получите. Любое крупное решение маркет-мейкера или важная новость поднимают волну на рынке, и трейдеры катаются по этим волнам.

В теории все кажется простым. В каждой профессии, будь то медицина, юриспруденция или бизнес, лишь ограниченное количество знаний можно приобрести с помощью теории. Основные знания приходят только из опыта. В нашем случае из опыта торговли.

Если вы хотите стать профессиональным трейдером, вы должны научиться видеть волны рынка, выявлять тренды, рисовать критические уровни и находить лучшие точки входа. Только тогда вы сможете накопить достаточно статистического преимущества и добиться стабильной прибыли.

Импульсные волны

Волновое движение цены показывает направление преобладающей тенденции. В восходящем тренде импульсные волны стимулируют рост цены. Противоположное относится к нисходящему тренду, где импульсивные волны – это волны, которые способствуют падению цены.

Импульсные движения часто состоят из больших свечей и они достаточно резкие по сравнению с коррекционными:

Как видите, импульсные движения быстрые и агрессивные. Таким образом, эти области движения цены дают возможность получить максимум прибыли за минимальный промежуток времени.

Надежные Форекс площадки:

В большинстве случаев импульсы будут отличаться как по размеру, так и по углу наклона:

В восходящем тренде импульсные волны двигают цену вверх. Средняя область на графике гораздо меньшего размера, чем две другие. Ее вполне можно назвать коррекционной.

Коррекционные волны

Коррекционные волны направлены против преобладающей тенденции. Эта фазы рынка чаще всего выглядит как боковое движение цены и гораздо более слабые, чем импульсные волны, которые мы только что рассмотрели.

Коррекционное движение характеризуется движением цены вниз или в сторону:

Откат возникает против преобладающей тенденции и под менее острым углом:

Каждая область, отмеченная выше, возникала после продолжительного восходящего тренда. Это говорит нам, что на рынке возникла неопределенность, которая сформировала паузу в движении цены.

Паттерны прайс экшен

Место, где формируется паттерн прайс экшен в контексте общего движения цены, определяет его силу. К примеру, наиболее прибыльные пин бары появляются на ключевых уровнях поддержки либо сопротивления. Идеально сформированный пин бар в середине уровней не будет иметь силы. Конечно, он может вызвать определенное движение цены, но чаще всего данные сетапы слишком ненадежны.

Именно ключевые уровни заставляют работать паттерны прайс экшен.

Рынок в состоянии консолидации далеко не оптимальное место для поиска паттернов. Почему?

Когда на рынке отсутствует направленное движение цены, всегда возникает неопределенность. По этой причине торговые установки, которые появляются на сильном трендовом рынке, всегда самые лучшие. Поэтому для начала лучше найти сильный тренд, а затем дождаться отката цены к важному уровню:

Что определяет силу данного пин бара?

  1. Сильный тренд.
  2. Коррекция в бычьем тренде.
  3. Важный уровень.

Коррекционные волны и продолжение текущей тенденции

Использование коррекционных волн для торговли на пробой – один из моих самых любимых методов торговли.

Любое коррекционное движение – это пауза в движении цены. Именно в данном месте мы можем войти в рынок.

Рассмотрим фигуры флаг и треугольник, которые достаточно часто встречаются на графиках. Любой трейдер вполне может зарабатывать на жизнь, торгуя только по модели флага.

Почему данные модели продолжения тенденции настолько прибыльны? Потому что мы торгуем по тренду и используем наилучшую точку входа. Импульсное движение цены позаботится обо всем остальном.

Здесь мы вошли в рынок на симметричном треугольнике. Вся область движения цены между гранями треугольника может считаться консолидацией, потому что возникает в рамках более общей тенденции.

Пример нисходящего треугольника:

В данном случае также сформировался пин бар после пробоя границ треугольника.

Разворотные фигуры

Импульсные и коррекционные волны дают не только сигналы на продолжения тренда. Мы можем их использовать для поиска слабости в тренде и открытия позиций на разворот.

Все тенденции в конечном итоге заканчиваются. Именно в данный момент возникают разворотные фигуры.

Фигура голова и плечи является сильным признаком того, что текущий тренд подошел к своему концу:

Давайте посмотрим, как импульсные и коррекционные волны отражаются в формировании фигуры:

За максимумом цены, который определила последняя импульсная волна, последовал медвежий тренд.

После первой волны нисходящего тренда возникло коррекционное движение. Далее последовал еще один крутой спад, который произошел сразу после пробоя уровня шеи.

Посмотрим на следующий график:

Данный уровень поддержки неоднократно себя отрабатывал в течение долгого времени:

Недавний рост цены выглядел явно импульсным:

Движение цены в отмеченной области происходило под гораздо более крутым углом и более длительное время по сравнению с предыдущими коррекционными волнами.

Импульсные волны (impulse waves)

Каждая волна служит одной из двух функций: действию (action) или противодействию (reaction).

В частности, любая волна может или способствовать развитию другой волны уровнем выше, или прерывать ее. Функция волны определяется по ее относительному направлению. Действующей (actionary or trend) волной является любая волна, которая развивается в том же направлении, что и волна одним уровнем выше, частью которой является первая. Противодействующей (reactionary or countertrend) волной является любая волна, которая развивается в противоположном направлении, по отношению к волне одним уровнем выше, частью которой она же и является. Действующие волны помечают нечетными цифрами и буквами (a, c, e, g, i*).

Противодействующие волны помечают четными цифрами и буквами (b, d, f, h*).

Все противодействующие волны развиваются в корректирующем стиле. Если бы все действующие волны развивались в движущем стиле, тогда бы не было необходимости в различных терминах.

Действительно, большинство действующих волн на самом деле подразделяются на пять волн. Тем не менее, как покажет следующий раздел, несколько действующих волн развиваются в корректирующем стиле, т.е. они подразделяются на три волны или их разновидность. Требуется подробное знание модельных конструкций, прежде чем кто-либо сможет сформулировать различие между действующей функцией и движущим стилем, которое в представленной основной модели (рис.1-1, 1-2, 1-3 и 1-4*) пока дано нечетко. Всестороннее понимание фигур, подробно изложенных в следующих пяти уроках, прольют свет на то, почему мы привели здесь эти термины к волновой лексике Эллиотта.

(Резюме. Если авторы будут делать акцент на стиле волн, то это движущие и корректирующие волны. Если на функции волн, то это действующие и противодействующие волны.*)

ДВИЖУЩИЕ ВОЛНЫ

Движущие волны составлены из пяти волн определенных характеристик и всегда развиваются в том же направлении, что и движение волны одним волновым уровнем выше. Они прямолинейны и относительно легко распознаваемы и объяснимы.

У движущих волн волна 2 никогда не откатывается более чем на100\% размера волны 1 и волна 4 никогда не откатывается более чем на 100\%размера волны 3. Волна 3, кроме того, всегда продвигается дальше окончания волны 1. Целью движущих волн является продвижение вперед и данные правила построения волн гарантируют, что так и будет.

Более того, Эллиотт открыл, что в ценовом выражении волна 3часто бывает самой длинной и никогда — самой короткой среди трех действующих подволн (1, 3 и 5) движущей волны. До тех пор, пока волна 3 сохраняет большую(в процентном отношении) длину, чем волна 1 или 5, это правило выполняется(имеется в виду полулогарифмическая шкала*). Оно также почти всегда выполняется и в линейном масштабе цен. Существует два типа движущих волн: импульсы (impulses) и диагональные треугольники (diagonal triangles).

Импульс (impulse)

Самой распространенной движущей волной является импульс. В импульсе волна 4 не заходит на территорию (т.е. не перекрывает) волны 1. Это правило выполняется для всех немаржинальных («без использования заемных средств») рынков. Рынки фьючерсов, с их высокой маржинальностью, могут приводить к кратковременным всплескам цен, которые бы не случились на рынках без заемных средств. В этом случае, пересечение обычно ограничено дневными или внутридневными изменениями цены и даже тогда является чрезвычайно редким. В добавление к этому, действующие подволны (волны 1, 3 и 5 уровнем меньше)импульса сами являются движущими, а подволна 3 может быть только импульсом. На рис.1-2 и 1-3 Урока 2 и рис.1-4 Урока

3 везде изображены импульсы в волновых позициях 1, 3, 5, A иC.

Как было подробно описано в предыдущих трех абзацах, существует всего несколько простых правил для толкования волновых импульсов должным образом. Правило потому и называется правилом, что ему строго следуют все волны, к которым его применяют. Типичные, но не обязательные характеристики волн будем называть указаниями (guidelines). Указания для построения импульсов,включая волновое удлинение, волновое усечение, чередование, равенство, формирование каналов, индивидуальность волн и соотношение пропорций обсуждаются ниже до Урока 24 этого курса. Не следует никогда пренебрегать никаким правилом. В многолетней практике с бесчисленным количеством моделей авторы нашли только один пример старше Сверхмелкого волнового уровня (Subminuette), где все другие правила и указания были применены, прежде чем предположить, что правило нарушено. Аналитики, которые запросто нарушают любое из правил, описанных в этом разделе, практикуют некоторую форму анализа, но отличную от той, которая подчиняется Закону волн.Эти правила имеют большую практическую пользу в корректном исчислении волн, что мы и рассмотрим далее при обсуждении волновых удлинений (extensions).

Удлинение (Extension)

Многие волновые импульсы содержат то, что Эллиотт назвал волновым удлинением. Волновые удлинения – это растянутые импульсы с расширенной волновой структурой. Огромное количество импульсов действительно содержат удлинение в одной и только в одной из трех его действующих волн. В тех случаях, когда подструктуры вытянутой волны являются почти той же амплитуды и длительности, что и остальные четыре волны большого импульса, предпочтительнее нумеровать последовательность девятью волнами схожего размера, чем обычной «пятеркой». В девятиволновой последовательности подчас трудно сказать, какая именно волна вытянута. Как бы то ни было, это неважно, так как по системе Эллиотта исчисление в девять волн и исчисление в пять волн имеют одну и ту же техническую значимость. Схема на рис.1-5, иллюстрирующая волновые удлинения,прояснит данный вопрос.

Bull (Bear) Market – бычий (медвежий) рынок

First (Third/Fifth) Wave Extension – удлинение первой(третьей/пятой) волны

Extension Not Identified – удлинение не определено

Тот факт, что удлинения обычно развиваются только в одной действующей подволне, дает полезную подсказку к ожидаемым длинам развивающихся волн. Например, если первая и третья волны приблизительно равной длины, пятая волна, вероятно, будет удлиненной волной. (В волнах ниже Первичного (Primary) волнового уровня развитие удлинения пятой волны будет подтверждено рекордно высоким объемом, как описано в Уроке 13 в разделе «Объем».) И наоборот, если удлиняется третья волна, пятая волна,вероятно, будет простой конфигурации и похожей на волну 1.

На рынке акций в большинстве случаев удлиненной волной является волна 3. Этот факт особенно важен при толковании волн в реальном масштабе времени, когда он рассматривается в совокупности с двумя правилами импульсных волн: волна 3 никогда не бывает самой короткой и волна 4не может перекрыть волну 1. Чтобы пояснить это, давайте рассмотрим две ситуации, включающие неправильную маркировку средней волны, как показано на рис.1-6 и 1-7.

Рисунок1-6 Рисунок1-7 Рисунок1-8

На рис.1-6 волна 4 перекрывает вершину волны 1. На рис.1-7волна 3 короче, чем волны 1 и 5. В соответствии с правилами, ни одна маркировка не является допустимой. Раз уж доказано, что маркировка предполагаемой волны 3неприемлема, маркировка должна быть приведена в соответствие с правилами. Действительно,последний пример почти всегда должен быть промаркирован так, как показано на рис.1-8, подразумевающий начало развития удлиненной волны 3. Не бойтесь впасть в привычку маркировать начальные стадии волны 3 в качестве волнового удлинения. Подобное упражнение докажет свою большую пользу,как вы поймете из обсуждения индивидуальности волн в Уроке 14. Возможно, рис.1-8 является единственным наиболее полезным указанием в этом курсе для маркировки импульсных волн в реальном масштабе времени.

Удлинение также может произойти и внутри другого волнового удлинения. На рынке акций третья подволна удлиненной третьей волны уровнем выше обычно также является удлинением, вычерчивая контур,показанный на рис.1-9. Рис.1-10 иллюстрирует удлинение пятой подволны в уже удлиненной пятой волне уровнем выше. Удлиненные пятые волны довольно редки, за исключением случаев на медвежьем рынке товарной биржи, освещенных в Уроке 29.

Рисунок 1-9 Рисунок 1-10

Third Wave Extension of Third Wave Extension – Удлинение третьей подволны в уже удлиненной третьей волне

Fifth Wave Extension of Fifth Wave Extension – Удлинение пятой подволны в уже удлиненной пятой волне

Five waves of Primary degree – Пять волн Первичного волнового уровня

Five waves of Intermediate degree – Пять волн Промежуточного волнового уровня

Five waves of Minor degree – Пять волн Вторичного волнового уровня

Эллиотт использовал слово «неудача» («failure») для того, чтобы описать ситуацию, в которой пятая волна не превышает верхушку третьей волны. Мы предпочитаем менее двусмысленный термин – «усечение» или «усеченная пятая». Удостовериться в том, что это действительно волновое усечение можно путем проверки того, что предполагаемая пятая волна содержит необходимые пять подволн, как показано на рис.1-11 и 1-12. Усечение обычно происходит после чрезвычайно сильной третьей волны.

Bull/Bear Market Truncation – Усечение на бычьем/медвежьем рынке

Рынок акций США предоставляет два примера усеченной пятой волны старшего волнового уровня с 1932 года. Первый случай произошел в октябре 1962 во время Кубинского кризиса (см. рис.1-13). Усечение последовало за резким падением индекса, показанного как волна 3. Второй случай произошел в конце 1976 года (см.рис.1-14). Усечение последовало за безудержным взлетом волны 3, которое имело место с октября 1975 по март 1976.

Волны эллиотта. теория и описание волнового анализа форекс

Волны Эллиота – это основная структура рынка, знать и понимать которую должен каждый трейдер! Разберем 3 главных правила + 3 способа получения анализа!

Волны Эллиота – это основная структура рынка. Их отцом-основателем является Ральф Эллиот, который в 30 х годах прошлого века сформулировал свое предположение о волновом движении рынка, подчиняющегося определенным условиям.

Мысли господина Эллиота так далеко завели его, благодаря волновой теории, что он распространил ее также на этапы формирования эволюции человека в целом.

Однако, поскольку основным направлением в работе для него оставался трейдинг, наибольшее развитие данная мысль получила именно в отношении формирования цен.

Как появились волны Эллиота: пару слов об авторе

Волны Эллиота – это структура рынка, которая отражает волновое движение, подчиняющееся определенным условиям.

Основатель этой структуры, Ральфа Эллиот, был человеком чрезвычайно эрудированным, так как большую часть жизни посвятил изучению экономики и мира финансов. Долгое время работал на должностях бухгалтера в отрасли железнодорожного производства.

Любопытный факт! В биографии Ральфа Эллиота также числится должность министра финансов, которой он был удостоен в государстве Никарагуа.

Причиной, по которой он начал заниматься разработкой своей теории, стала болезнь. Из-за анемии Ральф был на протяжении долгого периода времени буквально прикован к дому, так как болезнь не позволяла ему работать в прежнем режиме. Скука, а также пытливый ум, который нуждался в разрядке, на волне большого количества свободного времени на больничном, подарили нам систему волн Эллиота.

Основа начала его работы состояла в наблюдениях, благодаря которым он выяснил, что все рынки двигаются по определенным моделям, каждая из которых повторяется.

Всего им было издано 2 книги, в которых он максимально подробно изложил свои идеи:

  • – Волновой принцип (1938 год).
  • – Законы природы. Секрет вселенной (1945 год).

Примечательно, что количество изданий, которые впоследствии были написаны на основе «волн Эллиота», не подлежат исчислению – настолько их много.

Волны Эллиота: как определить?

Перед началом объяснения, совершенно необходимо представить вам графическое отображение волновой теории Эллиота.

Она представляет собой пяти-волновую последовательность. Волны обозначены цифрами. 1, 3 и 5 – простые волны, которые соединяются между собой корректирующими, под номерами 2 и 4. После волны под номером 5 наступает глобальная коррекция. Которая также представлена волнами. К глобально-корректирующим волнам относятся: a и c, в то время, как b является связующей.

Следует уточнить, что каждый промежуток можно прировнять к определенному импульсу. Формально он делится на промежуток от 1 волны до 5, и его коррекцию, представленную промежутком от a до c.

Однако для большего понимания процесса формирования участков, нам необходимо применить такое понятие, как фрактальность. Само понятие «фрактальность» можно сравнить с принципом создания матрешки – от большого к меньшему.

При этом, каждая последующая фигура большего масштаба является совокупностью меньших, имеющих такую же структуру. Применимо к графику, фрактальность выражается в том, что каждая импульсная волна является итогом соединения такой же модели, в несколько меньших масштабах.

Здесь стоит напомнить, что к импульсным волнам относятся 1, 3 и 5. На графике вы можете увидеть схематичное отображение внутреннего составляющего каждой импульсной волны.

Говоря о волнах коррекционных, их строение также подвергается принципу фрактальности, которая отображена рядом с ними.

Примечательно, что вне зависимости от порядкового номера и величины волны, структура ее деления всегда будет соответствовать определенную волновую последовательность.

Что нужно знать о волнах: классификация и анализ

Основная проблема волн Эллиота в огромном количестве возможностей их интерпретирования. При попытке классифицировать их, можно выделить:

  • – обширную группу волнового анализа;
  • – подход Билла Уильямса.

Именно на подходе Билла Уильямса мы остановимся чуть подробнее.

Сам подход представлен индикаторами, которые максимально корректно создают визуальное отображение волн Эллиота. Для этого нам потребуется визуальная демонстрация:

На скрине мы видим пару евро-доллар с индикаторами Уильямса. Вы видите нисходящий импульс, анализ которого будет сопровождаться индикатором AO.

Волны Эллиота, анализ:

  • – Первая волна прослеживается довольно четко.
  • – Вторая волна выходит за линии баланса и на индикаторе она демонстрирует довольно плотное прижатие к средней линии.
  • – Третья волна, как правило, является наиболее массивной.
  • – Четвертая волна довольно часто пересекает линию.
  • – Пятая волна может показывать дивергенцию, по отношению к третьей волне.

Этот довольно простой способ может подсказать вам ваше текущее положение (в рамках какой конкретно волны Эллиота вы работаете в данный момент). Отличительной особенностью данного анализа является четкая визуальная составляющая, которая позволяет без особых усилий получить требуемые сведения.

Пара слов о классическом волновом анализе волн Эллиота

Данный вид анализа, без тени сомнения, является одним из наиболее сложных, и редкий профессионал смог до конца постигнуть эту науку. Свое распространение данный вид работы получил благодаря описанных сэром Фростом принципов, собранных и выпущенных в формате книги.

Основная сложность заключается в том, что задача волнового анализа – спрогнозировать будущие положения рынка. И это при том, что волны Эллиота вообще не предназначены для этой цели (изначально). Соответственно, большинство теорий волнового анализа являются не более чем домыслами своих авторов, которые более чем субъективны.

Познакомиться с особенностями волнового анализа вы сможете в нашей публикации “Волновой анализ Форекс! Что связывает Форекс с морской стихией?”.

Сам принцип построения волн Эллиота напоминает определенный гайд, который должен указывать трейдеру на истинное положение рынка.

Волны Эллиота, как дополнение к работе трейдера

Итак, мы выяснили, что волны следует воспринимать исключительно как некое подобие карты местности, которая указывает на текущее положение цены, а не на ее дальнейшее движение. Определив местоположение, в дело должна вступать торговая система. Именно на основе ее сигналов будут составляться входы в сделки.

Получается, что волны Эллиота являются, своего рода, фильтром для определения наиболее благоприятного момента для начала работы.

Особенности волн Эллиота: изучаем размеры

В своих трудах, Эллиот также отмечал, что волны, а вернее их размеры, далеко не хаотичны. Они подчиняются определенным законам, во главе которых стоят уровни Фибоначчи.

Последние, в свою очередь, основаны на принципе золотого сечения – 1.618.

Узнать больше о возможностях заработка на теории Фибоначчи, вы сможете в нашей статье “Фибоначчи Форекс стратегия! Как заработать на магии чисел?”.

На основе золотого сечения также была построена длина волн:

Значения для первой волны отсутствуют, так как она является будущим мерилом, на основе которого и будут создаваться дальнейшие измерения.

Сигналы, которые можно применять в работе

Перед началом обсуждения, просим вас ознакомиться с данной иллюстрацией:

На ней демонстрируется модель волн Эллиота, в двух вариациях:

  • – в рамках бычьего рынка;
  • – в рамках медвежьего.

Подобный сигнал, когда пятая вершина не дотягивает до уровня третьей, может говорить о начале активного разворота тренда.

Золотое сечение и его отношение к волнам Эллиота

Этот вопрос мучает многих трейдеров, так как везде мелькающие числа Фибоначчи, в большинстве своем, не содержат четкого и простого объяснения.

На самом деле, золотое сечение, которое выражается в 1.618, сопровождает волновой анализ, подтверждая его корректность.

Для того, чтобы увидеть его, нам потребуется такой инструмент, как сетка Фибоначчи. Она будет необходима нам, так как помимо определения того самого золотого сечения, она будет показывать измерения каждой волны (не забываем, что анализ строится на основе показателей первых волн).

Итак, возьмем анализ по классической схеме волн Эллиота на графике. При измерении пользуемся сеткой Фибоначчи:

При измерении мы видим, что вторая волна закончилась ровно на уровне 61.8, по отношению к длине первой. Идем далее:

Далее мы видим, что волна “a” достигла уровня 61.8, что может трактоваться, как начало перехода в волну “b”.

3 главных правила для работы с волнами Эллиота

В дополнение ко всему, следует познакомить вас с 3 золотыми правилами, которые касаются работы с волнами Эллиота.

  • – Правило №1 – Волна, которая значится под вторым номером, не может доходить до уровня начала первой волны. Если подобное происходит, значит возможность дальнейшего следования правилам волн Эллиота отсутствует, так как они теряют свое рациональное зерно.
  • Правило №2 – Среди волн под номерами 1,3 и 5, всегда должен производиться подсчет длины третьей волны. Она ни в коем случае не может быть самой маленькой из всех перечисленных. Если вы определили, что она является наименьшей, в таком случае, возможность применения волн Эллиота, в рамках ваших подсчетов, не принесет должного результата.
  • Правило №3 – четвертая волна никаким образом не может пересекаться с первой по оси Y.

Возникновение сложных коррекций: 3 вида!

На протяжении всей статьи мы обсуждали базовую модель волн Эллиота которая, к сожалению, не является единственной в своем роде. К области, которую также необходимо тщательно изучить, относятся разновидности коррекций, наступающие после расхода силы тренда.

Всего выделяется 3 разных вида сложных коррекций. К ним относятся:

  • – Плоский вид.
  • – Неправильный вид.
  • – Треугольный вид.

Теперь обо всем по порядку.

Выглядит он следующим образом:

В данном случае, коррекция происходит по принципу равных вершин. Волна «а» имеет недостаточную силу, которая передается следующей волне. «с» заканчивает коррекцию в любом случае ниже уровня «а», однако необходимо уточнить, что выход за границы может быть минимален.

Как становится понятным из названия, что-то в этом виде коррекции, однозначно, должно пойти не так. Ответ становится понятным с первого взгляда на график:

Вершина второй коррекционной волны оказывается значительно выше пятой. Вслед за подобным импульсом, который, к слову, на индикаторе Уильямса будет отображаться схоже с классической моделью, мы увидим сильнейшее движение волны «с». Оно будет призвано компенсировать «задержку» на предыдущей волны на столь высоком уровне.

Волны эллиота

  1. Треугольный вид коррекции.

Треугольная коррекция представляет собой олицетворение своего названия:

Коррекционные волны будут догонять одна за другой друг друга. Треугольники могут быть как равнозначными, так и постепенно уменьшающимися.

Теория по работе: поиск входа в сделку при помощи волн Эллиота

Хотя ранее и говорилось о том, что данная волновая теория была создана исключительно для определения местоположения цены, а также в качестве фильтра перед применением своей торговой стратегии, определенное число трейдеров все же ведет свою работу на основе волн Эллиота. Исходя из этого, мы не можем не осветить некоторые аспекты, которые применяются для поиска подходящего момента входа в рынок.

  • – Третья волна, как показывает практика, является самой большой, по сравнению со всеми другими.

Исходя из этого, разумным будет воспользоваться данным импульсом для извлечения прибыли. Для этого наиболее безопасная точка входа в рынок должна находиться после второй коррекционной волны.

Однако какой момент выбрать?! Для принятия решения мы можем воспользоваться сеткой Фибоначчи. Для этого нам будет необходимо охватить начало и вершину первой волны.

Благодаря подсчетам, сетка выдаст наиболее вероятные значения, от которых коррекция оттолкнется, превратившись в волну под номеров 3.

  • – Существует много теорий и советов по поводу создания лучшего входа в рынок, и далеко не все из них сконцентрированы на третьей волне.

По факту, в зависимости от уровня знаний трейдера, а также применения сопутствующих инструментов, наиболее удачный момент может меняться. Причина, опять же, в отсутствии единства интерпретирования волновой теории Эллиота.

По факту, каждый профессиональный трейдер сможет рассказать вам свою личную схему работы, которая может существенно отличаться от общепринятых.

Для того, чтобы разобраться в многообразии и понять, являются ли для вас лично волны Эллиота инструментом, способным привнести ясность в возможность прогнозирования рынка, есть только один выход. Его имя – практика.

Волны Эллиота при работе с бинарными опционами

Данный инструмент является универсальным, и вполне может быть применим к бинарным опционам. Однако же, стоит отметить, что из списка сразу стоит исключить турбо опционы, так как они попросту не в состоянии вместить в себя весь волновой арсенал. Узнать больше о бинарных опционах вы сможете в публикации “Торговля бинарными опционами! 8 правил, которые помогут не терять деньги?”.

Техника применения для области бинарных опционов является единой с Форекс, однако стоит отметить одну особенность – большинство брокеров не предлагают своим трейдерам инструменты, необходимые для работы в данном направлении.

Отсутствие инструментов является следствием несколько иной направленности бинарных опционов, которая, скорее, лежит в области быстрых сделок. Причина – фиксированная прибыль и довольно быстрая возможность реализации прогноза, который состоит из принятия решения, относительно дальнейшего направления цены.

Получается, если в случае с Форекс, прибыль трейдера составляет разницу, которая появилась за время открытой сделки, то бинарные опционы заранее оглашают уровень заработка.

Подобное предложение привлекает огромное количество трейдеров, которые желают заработать на упрощенной версии Форекс, однако для качественной работы в данной области все методы технического анализа являются столь же необходимы. Причина – можно поменять условия работы, но рынок изменить нельзя.

По факту, трейдеры работают на том же самом рынке, который подвержен таким же принципам формирования. Исходя из этого, изучение методов прогнозирования и фильтров рынка совершенно необходимо.

Дополнительно следует отметить тот факт, что большинство брокеров предлагают достаточно широкий выбор таймфреймов, однако наиболее разумным будет выбор экспирации от 2х часов (вариативно, в зависимости от актуального графика).

Где получить анализ: 3 лучших варианта

Поскольку мы выяснили, что большинство брокеров бинарных опционов не предоставляют своим пользователям возможность создания расчетов при помощи индикаторов, необходимо определиться с методами их получения:

  • 1 – Вы можете ограничиться визуальным анализом.Данный способ малоэффективен, и даже профессионал не будет способен корректно спрогнозировать дальнейшее движение цены, не применяя при этом специальные индикаторы и инструменты.
  • 2 – Вы можете воспользоваться предложениями терминалов от Форекс брокеров.В данном случае вам не потребуется открывать счет, так как применение терминала возможно на базе демо-версии. Данный способ хорош тем, что вы можете самостоятельно создавать необходимые настройки «под себя». В сети сегодня можно найти большое количество всевозможных индикаторов, которые позволят вам увидеть волны Эллиота. Ваша задача – протестировать все и выбрать наиболее подходящий для вас лично.
  • 3 – Вы можете воспользоваться онлайн индикаторами.Некоторые сервисы транслирования актуального курса валют позволяют своим пользователям видеть показатели определенных индикаторов. К сожалению, индикатор волн Эллиота – редкость среди них, однако при должном упорстве, вашим поискам улыбнется удача.

Подводим итоги

Таким образом, волны Эллиота – неоднозначное явление в мире трейдинга.

Одни применяют их исключительно для определения текущего положения рынка, другие – для вычисления точки входа в сделку, третьи вообще считают этот инструмент бесполезным.

Сколько трейдеров – столько и мнений, однако тот факт, что рынок цикличен, и волны учитывают это, дает нам почву для применения волн, хотя бы в роли фильтра возможностей работы.

Волновая теория Эллиотта – Инструменты Эллиотта

Волновая Теория Эллиотта представляет собой разработку известной теории Доу. Она применима для любого свободно торгуемого актива, обязательства или товара (акции, облигации, нефть, золото и т.д.). Теория волн была выдвинута бухгалтером Ральфом Нельсоном Эллиоттом в монографии “Волновой принцип”, опубликованной в 1938 году.

После выхода на пенсию во время тяжелой болезни Эллиотт занялся изучением графиков рыночных котировок в надежде найти метод, который позволил бы определять закономерности рынка. Проделав серьезную работу, он пришел к выводу, что рынок как продукт массовой психологии подчиняется некоторому закону.

В основе Волновой теории Эллиотта лежит некоторая постоянная циклическая закономерность в поведенческой психологии людей. Согласно Эллиотту поведение рыночных цен можно четко определить и выделить на графике в виде волн (волна – это ясно различимое ценовое движение). Волновая Теория Эллиотта гласит, что рынок может находиться в двух широких фазах – бычий рынок и медвежий рынок.

Также Эллиотт предполагает, что все движения цен на рынке разбиваются на:

  • пять волн в направлении основного тренда (на Рис.1 волны 1-5);
  • три волны в обратном направлении (на Рис.1 волны A, B, C).

При этом волны делятся на:

  • импульсные волны, создающие направленный тренд (бычий или медвежий) и приводящие рынок в значительное движение (на рис.1 – волны 1, 3, 5, А, С);
  • корректирующие волны (откаты), которые характеризуются движением против тренда (на рис.1 – волны 2, 4, В).

В Волновой теории Эллиотта используется принцип вложенности волн. То есть любая волна является частью более длинной волны и сама подразделяется на более короткие волны (Рисунок 2). Каждая волна разбивается на 3 или 5 волн. Эта разбивка зависит от направления большей волны, частью которой она является.

Основной принцип в теории Эллиотта – каждая импульсная волна состоит из пяти волн меньшего размера, а каждая волна корректировки (против тренда) – из трех волн, что хорошо видно на Рисунке 2. Например, Волна 1 на Рисунке 2 состоит из 5 более мелких волн, потому что она является импульсной волной, создающей тренд.

Самый длинный цикл согласно теории Эллиотта называется Большим Суперциклом, который состоит из 8 волн суперцикла, эти волны в свою очередь тоже состоят из 8 волн меньшего цикла и т.д. Например, на рис.2 изображены 3 основных цикла. Можно заметить пропорциональность волн импульса и следующих за ними волн коррекции. Чем сильнее волна импульса, тем сильнее волна коррекции, и наоборот.

Сложностью в Волновой Теории Эллиотта является идентификация Волн. Обычно корректирующие Волны очень трудно идентифицируются.

Волновая теория Эллиотта и числа Фибоначчи

Для математического изложения своей теории Эллиотт использовал принцип чисел Фибоначчи. Числа Фибоначчи играют важную роль в строении полного рыночного цикла, описываемого волнами Эллиотта. Количество волн, образующих тенденцию, совпадает с числами Фибоначчи.

Если внимательно посмотреть на Рисунок 2, то можно заметить, что полный рыночный цикл состоит из двух больших волн, восьми средних волн, 34 маленьких волн.

Аналогично если рассматривать медвежий рынок, то можно увидеть, что большой медвежий суперцикл состоит из одной большой волны, пяти средних волн, 21 маленькой волны.

Если продолжить этот список, то следующим числом медвежьих волн будет 89 и т.д.

Соответственно, большая бычий суперцикл состоит из одной большой волны, трех средних волн и 13 маленьких волн. Если же перейти на еще более низкий уровень, то насчитывается уже 55 очень маленьких волн и т.д.

Обычное применение этого принципа в Волновой теории Эллиотта основано на том, что движение в определенном направлении должно продолжаться до того момента, когда оно достигает некоторого числа в соответствии с cуммационной последовательностью Фибоначчи.

Например, движение, которое растянулось дольше 3 дней, не должно обратиться до 5 дня. Движение, продолжающееся более 5 дней, должно продлиться 8 дней. Тренд 9 дней не должен закончиться до 13 дня и так далее.

Эта основная схема расчета изменений тренда равно применима к почасовым, дневным, понедельным и помесячным данным. Однако это – только “идеальная модель”, и никто не в праве ожидать, что цены на товары поведут себя столь определенным и предсказуемым образом.

Эллиотт отмечал, что отклонения могут происходить как по времени, так и по размаху, и отдельные волны вряд ли всегда будут развиваться в этих регулярных формах.

Характеристики волн

Подсчеты Теории Волн Эллиотта предполагают некую дорожную карту. Каждая волна имеет набор характеристик. Эти характеристики основаны на массивах рыночного поведения.

В теории Волн Эллиотта особое внимание уделяется индивидуальным приметам каждой из волн. Кроме того, существуют определенные правила пропорций построения волн Эллиотта (таблица ниже). Эти правила помогают правильно определить моменты начала построения волн и их длительность. Длины волн измеряются от high до low соответствующей волны.

Волна Классическое соотношение волн
1
2 0.382, 0.5 или 0.618 длины Волны 1
3 1.618 или 2.618 длины Волны 1
4 0.382 или 0.5 длины Волны 1
5 0.382, 0.5 или 0,618 длины Волны 1
A 0.382, 0.5 или 0,618 длины Волны 1
B 0.382 или 0.5 длины Волны A
C 1.618, 0.618 или 0.5 длины Волны A

Приведенные классические соотношения волн между собой подтверждаются фактическими с погрешностью 10%. Такую погрешность можно объяснить краткосрочным влиянием некоторых технических или фундаментальных факторов.

В целом данные соотношения достаточно условны. Важным является и то, что отношение размеров всех волн к друг другу может принимать значения 0.382, 0.50, 0.618, 1.618. Здесь можно рассчитывать отношения как высот, так и продолжительности волн.

Рассмотрим характеристики каждой волны:

  • Волна 1Происходит, когда “психика рынка” почти полностью медвежья. Новости все еще негативны. Как правило, очень сильна, если являет собой резкое изменение в текущей ситуации (смена медвежьего тренда на бычий, прорыв мощного уровня сопротивления и т.д.). В спокойной ситуации обычно демонстрирует незначительное движение цен на фоне общей нерешительности.
  • Волна 2Происходит, когда рынок резко откатывается от недавних, с трудом завоеванных, прибыльных позиций. Она может откатиться почти на 100% Волны 1, но не ниже ее начала. Обычно составляет около 60% от Волны 1, развивается на фоне доминирующего преобладания инвесторов, предпочитающих фиксировать прибыли.
  • Волна 3Является тем, ради чего “эллиоттчики” живут. Наблюдается резкий рост оптимизма среди инвесторов. Это наиболее мощная и длинная волна повышения (никогда не может быть самой короткой), на которой происходит ускорение цен и увеличение объемов. Типичная Волна 3 превышает Волну 1 по крайней мере в 1,618 раза и может быть даже больше.
  • Волна 4Часто бывает трудной для идентификации. Обычно она откатывается не более, чем на 38% Волны 3. Ее глубина и длительность, как правило, невелика. Оптимистичные настроения все еще преобладают на рынке. Волна 4 не должна перекрывать Волну 2 до тех пор, пока пятиволновый цикл является частью концевого треугольника.
  • Волна 5Часто идентифицируется по импульсной дивергенции (momentum divergences). Рост цен на средних объемах торгов. Проходит на фоне массового ажиотажа у публики. К концу волны, зачастую, происходит резкий рост объемов торгов.
  • Волна AБольшинство продолжают считать, что рост скоро продолжится с новой силой. Но уже начали появляться игроки, убежденные в обратном. Характеристики этой волны часто очень похожи на Волну 1.
  • Волна BЧасто очень похожа на Волну 4 и очень трудна для идентификации. Показывает незначительное движение вверх на остатках оптимизма.
  • Волна CСильная понижающая волна на фоне общей убежденности о начале новой понижающей тенденции. Между тем, некоторые инвесторы начинают осторожную покупку. Для нее типична высокая импульсность (пять волн) и растянутость до 1.618 раза волны 3.

К сожалению, волны Эллиотта очень хорошо просматриваются на “старом” рынке и туманно видны для будущего. В связи с этим практическое использование волновой теории Эллиотта зачастую проблематично и требует специальных знаний.

Волны Эллиотта

Рынок всегда движется волнами, что очевидно. Не удивительно, что десятилетиями трейдеры пытались найти особые рыночные закономерности, которые помогали бы прогнозировать развитие волновой структуры. Создавались различные системы, где под волны подводили теоретический и практический базис. И, пожалуй, наиболее популярная теория на этот счет называется “Волны Эллиотта”.

Ральф Нельсон Эллиотт (Ralph Nelson Elliott) был, собственно говоря, профессиональным бухгалтером.

У него явно была масса времени для анализа графиков за несколько десятилетий, поэтому все свои наблюдения он изложил в крошечной книжке “The Wave Principle”, которая увидела свет в далеком 1938 году.

По мнению Эллиота, все в человеческой цивилизации находится в некоем ритмичном порядке, поэтому этот ритм, эти волновые амплитуды можно «протянуть» в будущее, что позволяет прогнозировать финансовые рынки.

Надо сказать, теория Эллиота при жизни мало кому показалась интересной. Подумаешь, очередная сумасбродная идея в дешевой малостраничной книжонке. Эллиотт ушел в мир иной в 1948 году и про него сразу забыли.

Его теорию использовало буквально несколько биржевых специалистов. Лишь благодаря Чальзу Коллинзу об этих волнах вообще вспомнили на Уолл Стрит.

Затем их популяризовал Гамильтон Болтон в 1950-1960 годах, выпустив книгу с подробным описанием и практикой использования.

Болтон познакомил с волнами Альфреда Джона Фроста, что активно комментировал их в 1980е годы. Фрост приложил немало усилий, чтобы популяризовать эту теорию. Все эти годы она была не особенно кому-то нужна. Так… нишевый инструмент, один из тысяч.

Роберт Пректер

Безусловно, больше всех здесь постарался Роберт Пректер. Именно благодаря ему, когда он подхватил знамя у Фроста, волны Эллиотта обрели всеобщую популярностью, спустя почти 50 лет после того, как бухгалтер Эллиотт написал по ним книгу.

У многих технических систем похожая судьба. Их забывают, при жизни авторов не ценят, а потом вдруг они становятся популярными, когда их продвигает фанатичный последователь. До сих пор Пректер считается главным экспертом по волнам Эллиотта, а его сайт elliottwave.

com является главным мировым ресурсом по этой теме. Там масса клевых прогнозов, скажем, специалисты сайта Пректера без особых проблем спрогнозировали кризис 2008 года за несколько лет до его появления. Фактически, современный Эллиотт – это Пректер и его школа.

Волны Эллиотта, по своей сути, имеют фрактальную основу и задача их практика — разложить волны на понятные элементы. Их мы сейчас и рассмотрим.

Фракталы или импульсные волны

По мнению Эллиотта, рынок движется в волновом паттерне, который называется 5-3.

  • Импульсный волной паттерн — первые 5 волн.
  • Коррекционные волны — 3 последних волны.

При этом волны 1, 3 и 5 являются основными, они идут по тренду. А волны 2 и 4 — коррекционные.

Вот так выглядит типичный импульсный паттерн из 5 волн:

Не очень понятно, давайте разукрасим:

Вот, так намного лучше видно каждую волну. Теперь краткое их описание. Сам Эллиотт видел в волнах, в первую очередь, эмоциональное и психологическое состояние трейдеров.

Волна 1

Первый импульс вверх. Как правило, это первый эмоциональный посыл людей, которые решили, что наступило время прикупить себе актив. Цена начинает расти.

Волна 2

Здесь народ решил, что волна 1 закончилась и выходят из сделки. Цена, в результате, уходит вниз, ибо покупатели все свалили праздновать. Однако, цена не обновляет нижние минимумы и разворачивается не доходя до них.

Волна 3

Обычно самая сильная и «долгоиграющая» волна. Здесь на цену обратила внимание основная толпа трейдеров. Ну вы понимаете: Вася сказал Пете, Петя — Коле и вот все несутся покупать, а волна бежит вверх.

Волна 4

Снова выходят те, кто закупились ранее, однако, волна не особенно откатная, поскольку куча народу ждет дальнейшего роста.

Волна 5

А это уже пик тренда. Все умные уже вышли, а ценой управляют сугубо эмоции и вера в то, что тренд будет длиться вечно. На самом же деле, жить ему осталось совсем недолго.

Расширенные импульсные волны

Строго говоря, все три импульсные волны всегда «расширенные», поскольку одна такая волна всегда длиннее других, вне зависимости от угла их наклона. Эллиотт же утверждал, что расширенная волна всегда 5я. Однако, со временем таковой стали считать и 3ю. В общем, это спор бесполезный, главное, как все это использовать.

Коррекционные волны

Дальше начинается самое интересное. После 5-волновой импульсной структуры идет 3-волновой откат. Чтобы не запутаться, для обозначения этих волн используются уже буковки — a, b, c и т. д.

А вот и обратный пример, для нисходящего тренда:

Разновидности коррекционных волн

Эллиотт описывал 21 коррекционный паттерн типа ABC. Пока вы не успели схватиться за голову, успокоим — их запоминать вообще не нужно, поскольку все они донельзя примитивны и состоят всего из трех моделей.

  • Зиг Заг.
  • Боковик.
  • Треугольник.

Зиг Заг

Как видите, это весьма наклонное падение цены против основного тренда. При этом волна b, как правило, короче всех. Такие волны в коррекции встречаются 2-3 раза. Как и все другие волны, каждую волну в зиг-заге можно разложить, в свою очередь, на 5-волновую структуру.

Боковик

Это коррекционные волны, что идут в боковом канале. При этом длина волн, как правило, идентична, хотя волна B порой будет длиннее, нежели A.

Треугольники

Прекрасно знакомая ситуация, ведь фигуры в техническом анализе мы уже изучили.

Треугольник — это коррекционный паттерн между линиями тренда, состоящий из 5 волн, что идут против тренда в наклонном боковом канале.

Фрактальная структуры

Все волны Эллиотта — это фракталы, внутри каждой волны скрываются другие волны. Да и вы и сами это знаете по уроку Мультифреймовый анализ. Стоит перейти на младшие таймфреймы, и любой тренд сразу разбивается на множество микротрендиков.

Как видим, волны 1, 3 и 5 состоят из маленьких 5-волновых структур, равно как волны 2 и 4 включают в себя 3-волновые коррекционные структуры.

Любая старшая волна включает в себя младшие, это основная суть теории. Как разобраться в этом нереальном количестве волн?

Просто разделить их по типам:

  • главный цикл (вековой);
  • суперцикл (40-70 лет);
  • цикл (несколько лет);
  • первичный уровень (несколько месяцев — лет);
  • промежуточный уровень (несколько недель — месяцев);
  • вторичный уровень (недели);
  • минутный уровень (дни);
  • маленький уровень (часы);
  • сверхмаленький уровень (минуты).

Все эти волны вложены одна в другую. Главный цикл включает в себя суперциклы, те — циклы, те — первичные уровни, те — промежуточные уровни и так далее, вплоть до сверхмаленького уровня.

Маркировка волн Эллиотта

Чтобы не запутаться в этом количестве разнообразных волн, они отмечаются разными цифрами. Есть несколько вариантов этих маркировок, далее вариант Пректера, как один из наиболее популярных.

  • Главный: [I] [II] [III] [IV] [V], против тренда [A] [B] [C].
  • Суперцикл: (I) (II) (III) (IV) (V), против тренда (A) (B) (C).
  • Цикл: I II III IV V, против тренда A B C.
  • Первичный: I II III IV V, против тренда A B C.
  • Промежуточный: [1] [2] [3] [4] [5], против тренда [a] [b] [c].
  • Вторичный: (1) (2) (3) (4) (5), против тренда (a) (b).
  • Минутный: 1 2 3 4 5, против тренда a b c.
  • Маленький: 1 2 3 4 5, против тренда abc.

Вот так все это безобразие выглядит, если основные волны нанести на график.

Для тренда вверх:

Для тренда вниз:

Сразу видна фрактальная структура и то, в каких волнах находится каждая волна. Любая импульсная большая волна разделяется на 5 маленьких волн, а коррекционная волна — на три маленьких коррекционных волны. Вечная матрешка.

3 главных правила волн Эллиотта

Хотя все это непосвященному человеку кажется дикой кашей, есть лишь три правила, которые должны соблюдаться. Они относятся только к 5-волновой структуре. Коррекции же можно интерпретировать куда более вольно.

Вот эти правила:

Как плавать по волнам волны Эллиотта. Упрощенный анализ волн Эллиотта.

  1. Волна 2 не может откатится дальше, чем 100% волны 1.
  2. Волна 3 не может быть самой короткой из трех импульсных волн.
  3. Волна 4 не может перекрывать волну 1.

Если волна 2 ушла ниже, чем волна 1 в восходящем тренде, значит волны нужно считать заново. А вот волна 3 может быть самой длинной из всех, главное — чтобы не была самой короткой.

3 практических совета

Волны Эллиотта — тема крайне сложная и комплексная. Взаимодействие волн из разных циклов изучают месяцами и годами (нет, я не шучу). Вот как может выглядеть практическое применение таких волн.

  1. Когда волна 3 — самая длинная, то волна 5 будет примерно равна волне 1.
  2. Волны 2 и 4 являются зеркальными. Если волна 2 идет под большим наклоном, волна 4 имеет менее выраженный наклон и наоборот.
  3. После импульсного 5-волнового движения, коррекция (abc) обычно заканчивается там, где закончилась волна 4.

Дальше, чтобы не запутаться, внимательно смотрите на рисунок выше.

Первый практический совет помогает выявить завершение волны 5. Хотя она может быть дольше, нежели волна 3, а она, в свою очередь, может быть длиннее волны 1. Как правило, волна 5 рисуется сразу по завершению волны 4.

В сильном нисходящем тренде длина волны 1 (измеряется в процентах) рисуется от нижнего значения волны 4.

Аналогично и для 5-волнового нисходящего тренда, где волна один используется для дорисовки волны 4, что позволяет определить волну 5.

Второй совет помогает определить коррекцию волны 4. После того, как волна 2 резко снизилась, коррекционная волна 4 ожидается плавной. Если же волна 2 сама плавная, значит волна 4, напротив, может быть резкой.

Они зеркальные, помните? Как правило, волна 2 всегда идет под достаточно острым углом, демонстрируя откат на значительное расстояние от волны 1.

При этом волна 4 плавно идет после длинной волны 3 и формирует основу для восстановление тренда в волне 5.

Наконец, третий совет помогает обнаружить конец коррекции волны II после волны I. Волны I и II относятся к старшему циклу, а волны 1-2-3-4-5 являются вложенными в эту одну большую волну I.

Они все вложенные, ибо фрактальные, не забывайте. Когда идет коррекция волны II, чтобы обнаружить ее завершение, необходимо следить за завершением волны 4.

В большом восходящем тренде, волна II может бить около нижнего уровня малой волны 4. И все наоборот для нисходящего тренда.

Волны Эллиота на живом графике

На живом графике и в его полной версии есть все необходимые графические инструменты для того, чтобы нарисовать эти волны.

Море волнуется раз

Окей, теория, большое спасибо, что все рассказали, давайте ближе к телу. Рассмотрим 2 сценария, в которых волны Эллиотта нам бы пригодились. В первом сценарии мы видим дно рынка и движение вверх. Это движение мы отмечаем, как волну 1, откат – как волну 2.

Чтобы найти зону для входа, вспоминаем столь важные правила, о которых мы уже говорили:

  • волна 2 никогда не должна быть ниже волны 1;
  • волны 2 и 4 часто отскакивают от уровней ретрейсмента Фибоначчи.

Ладно, мистер Эллиотт, зря вы мне что ли мозги морочили. Давайте объединим вас с уровнями Фибоначчи. О, уровень 0.500 цене явно весьма интересен, судя по свечам.

Правило номер 2 гласит, что волна 2 не может быть ниже, чем волна 1. В форексе мы используем это правило для установки стопа, а в бинарных принимаем во внимание.

Если же волна 2 укатит ниже волны 1, счет придется начинать заново. Смотрим, что было дальше.

Замечательно, самые базовые правила Эллиотта плюс Фибоначчи позволили нам поймать превосходное восходящее движение.

Море волнуется два

Теперь мы воспользуемся коррекционными волнами, чтобы получить чутка денежек.

Мы считаем волны вниз по тренду и приходим к выводу, что коррекционные волны ABC идут в четком боковом движении, тот самый коррекционный боковик. Следовательно, по завершению волны C можно ожидать новую импульсную волну.

Смотрим, что было дальше. Ну, на этот раз это хеппи-энд нашей волновой истории:

Эти сложные волны Эллиотта

Да, я знаю, это сложно. Сразу хочу сказать — волны Эллиота считаются “взрослой” и непростой темой. Те, кто его освоили, порой дают действительно поразительные прогнозы.

Но, признаться, я не видел практически никого, кто бы использовал такие волны для бинарных опционов. Для форекса — изредка, для рынка акций и фьючерсов— будьте любезны.

В бинарных же опционах у большинства банально не хватает терпения и технических навыков, чтобы применять подобные сложные системы.

Не говоря уже о том, что в бинарных любят короткие экспирации, а Эллиотт считается инструментом долгосрочного прогнозирования.

Но это не значит, что с ними не нужно ознакомиться. Напротив: если вас интересует волновая структура рынка, то именно с волн Эллиота нужно ее изучать. И лучший способ это сделать — читать книги Роберта Пректера, нацелившись на продолжительную учебу. Месяцы опыта — минимум, что здесь требуется. В одной статье даже близко нельзя передать всех нюансов.

Это целая школа, и если вас зацепил весь метод — скучать вы не будете. Если у вас после волн дикая каша в голове — это нормально, ничего страшного. В техническом анализе полно таких методов, для освоения которых требуются люди с особым складом ума.

Так что ознакомьтесь, пролистайте книгу и идите дальше, если волны показались вам сложными/скучными/не нужными. Если заинтересовало, то книгу Пректера в зубы, заодно можно и базовую работу Эллиота прочитать, благо что она крошечная, лишь несколько десятков страниц.

Волновая теория, безусловно, интересна как таковая. Ибо волнообразная структура цены – аксиома, и волны Эллиотта дают одну из самых популярных школ для ее освоения. Однако, сложный процесс обучения многих оттолкнет, естественно.

Когда вы найдете “свою” систему, сложной она вам казаться не будет. Если волны вас заинтересовали – поздравляем, вы хорошей компании. Читайте elliottwave.com, русскоязычные форумы единомышленников и да пребудет с вами Большая Волна.

  • Назад: Гармоничные паттерны
  • Вперед: Свинги Ганна

Волны Эллиота. Теория непростого, но эффективного анализа рынка

Сегодня, когда всё ценовое формирование перед глазами и мы наблюдаем за рынком на экране монитора, тот факт, что рынок движется некими волнами, стал просто неоспорим.

Согласитесь, нет необходимости иметь какие-либо знания в области технического анализа, для того чтобы увидеть, что любое крупное движение цены, всегда сопровождается коррекциями, а сам график напоминает череду волн сменяющих друг друга?

Тем не менее, если сейчас этот факт очевиден, то в эпоху, когда котировки были обычной лентой с цифрами, а рынок для многих представлялся неким хаосом, громогласное утверждение Ральфа Эллиота о том, что цена движется по определенной модели, которую он назвал Волновой (Elliot Wave), вызывало, мягко говоря, недоумение.

Огромный шквал критики обрушился на новую волновую теорию Эллиота со стороны современников, но в то же время нашлись и последователи, которые развили концепт и применяют этот вид анализа по сегодняшний день…

Теория волн Эллиота

Ральф Нельсон Эллиотт, как и многие биржевые дельцы, которые вписали свое имя в историю, изначально был далек от торговли на бирже. Более того, он был обычным чиновником, который воплощал политику США в других странах.

Например, одно время он занимал должность министра финансов в Никарагуа, которую в то время контролировало США. Его интересовали бизнес и экономика, но никак не биржа. Однако стечение обстоятельств перевернуло жизнь Эллиотта таким образом, что ему пришлось познакомиться с биржей.

>Дело в том, что до появления волновой теории Ральф Нельсон Эллиотт издал две книги. Первая была своего рода идеальным мануалом, как организовать чайную и кафетерий, а вторая затрагивала глубокий экономический анализ и перспективы Латинской Америки.

Однако обстоятельства сложились таким образом, что из-за болезни он оказался фактически прикованным к кровати. Поэтому, для того чтобы хоть как-то занять свой разум, он начал активно анализировать семидесятилетнюю историю ключевых индексов на различных таймфреймах, где собственно и нашел свою пятиволновую закономерность.

Построение волн

Ключевым паттерном, который был обнаружен Элиотом оказалась структура состоящая из пяти основных волн и трех коррекционных.

В то время это было открытием, ведь исходя из его исследований, оказалось, что рынок не просто цикличен, а волновые фигуры закономерны и постоянно сменяют друг друга.

Итак, чтобы вы понимали, общий вид пятиволновой формации, выглядит следующим образом:

  1. Чтобы определить первую точку построения, необходимо взять за основу экстремум, который стал отправной точкой окончания предыдущего тренда;
  2. Вторая точка является первым окончанием отката от нового тренда или проще говоря коррекцией первой волны;
  3. Точка 3 или третья волна является новым экстремумом, который должен переписать экстремум в точке 1, а именно — быть выше первой волны. Стоит заметить, что третья волна – это самая длинная волна;
  4. Четвертая волна (четвертая точка), появляется вследствие появления коррекции от третьей волны. Важно иметь ввиду, что сформированная точка 4 не должна переписать точку 1, то есть, первую волну;
  5. Пятая волна Эллиота появляется вследствие появления нового экстремума, который должен переписать точку 3 и закрепиться за ней;
  6. Волны А-В-С являются коррекционным движением цены от основной пятиволновой формации, которую можно принимать за основной тренд. Стоит отметить, что волна А должна находиться примерно на одном уровне с точкой 4, в то время как волна С её переписывает.

Для того чтобы максимально упростить процесс разметки волновой теории на начальном этапе многие трейдеры используют такой инструмент, как индикатор Zig-Zag, который позволяет соединять экстремумы между собой.

Однако, если на картинках теория кажется простой, то волны Эллиота на реальном графике имеют менее идеальный характер. Пример:

Практика применения волн Эллиота

Подавляющее число трейдеров всегда задаётся вопросом, а как же применить эту фигуру на рынке Форекс и бинарных опционов? Неужели нужно выжидать построение целой картинки и всего пазла целиком?

На самом деле важно понимать, что волновая теория Эллиотта является своего рода мировоззренческой, так как сама фигура циклична и появляется постоянно. К тому же, почти каждая волна может быть использована трейдером, в зависимости от уровня подготовки и качеств.

Но на начальной стадии, входить в рынок стоит лишь на третьей или пятой волнах, в то время как коррекционные волны А-В-С используются как некая констатация окончания текущего тренда.

Для того чтобы извлечь прибыль необходимо дожидаться формирования точек 2 или 4 (вторая или четвертая коррекционная волна), после чего открывать сделку в сторону тренда и построения фигуры.

В качестве консервативного варианта используется пробой экстремумов отложенными ордерами, которые размещаются по точке 1, либо 3. Пример:

Но стоит понимать, что волновую теорию Эллиотта, как отдельный инструмент прогнозирования рынка, практически невозможно применить на рынке бинарных опционов, так как формирование той или иной волны практически невозможно спрогнозировать во временном промежутке, что делает невозможным подбор времени экспирации.

Хотя, если использовать индикатор волны Эллиота, то теорию вполне можно использовать в бинарных стратегиях!

И да, на рынке Форекс, где позицию можно удерживать неограниченное время, волновая теория вполне оправдывает себя и демонстрирует весьма неплохие результаты…

Волны Эллиотта, волновая теория Эллиотта

Волновая теория Эллиотта, волны Эллиотта, соотношение волн Эллиотта, анализ волн Эллиотта, индикатор волн Эллиотта – сегодня на сайте. Здравствуйте, уважаемые читатели блога “Твой Форекс”.

Волновая теория Эллиотта пользуется популярностью у трейдеров – любителей графического анализа, которые любят работать с графиками, тенденциями, трендами.

Волновая теория Эллиотта была выдвинута Ральфом Нельсоном Эллиоттом около 80 лет тому назад.

Согласно волновой теории Эллиотта динамика цены имеет волнообразный характер и следует определенным правилам вне зависимости от амплитуды движения и от времени.

Волны Эллиотта. Общие положения

Эллиотт полагал, что ценовые движения на рынке возможно разбить на 5 волн в направлении тренда (1 – 5, см. рисунок) и на три волны против тренда (a,b,c). Эта восьми-волновая модель Эллиотта справедлива и для бычьих, и для медвежьих рынков.

Эллиотт ввел понятие волн импульсных (1,3,5 и a,c), поддерживающих существующую в данный момент тенденцию, и корректирующих волн или откатов (2,4,b), направленных против тенденции.

Важнейший принцип волновой теории Эллиотта — принцип вложенности волн. Каждая волна является частью волны более высокого уровня (волны высшего таймфрейма). С другой стороны каждая волна есть композиция волн меньшего порядка (волн меньшего таймфрейма), см. рисунок.

Рисунок наглядно показывает, что каждая импульсная волна формируется из пяти волн, каждая корректирующая волна — из трех волн меньших таймфреймов, соответственно.

Волны Эллиотта обладают следующими свойствами: волна 2 не пересекает основание волны 1, третья волна не самая короткая, а, зачастую, самая длинная, волна 4 не пересекает окончание волны 1. Если эти свойства нарушаются, следует строить волновую структуру заново.

Соотношение волн Эллиотта

Математической основой волновой теории Эллиотта являются числа и отношения Фибоначчи, на которых базируются соотношения волн Эллиотта, смотри рисунок.

Эти соотношения не являются строго обязательными, носят вероятностный характер, выработаны многолетней трейдерской практикой. Тем не менее соотношения волн Эллиотта служат ориентирами начала или окончания ценового движения валют и полезны для трейдера в его повседневной торговой практике.

Анализ волн Эллиотта

Следует заметить, что волновая теория Эллиотта — очень сложный и всеобъемлющий метод анализа рынков. Достижение профессионализма в вопросе анализа волн Эллиотта — процесс, затратный по времени и требующий большой практики.

Для большинства людей это не приемлемо. Вообще сама идея с помощью волн Эллиотта определять точные координаты рыночных разворотов большинству трейдеров кажется абсурдной и не вызывает доверия.

И все же более 10% трейдеров успешно используют в своем арсенале волновые модели Эллиотта.

Для интересующихся вопросами графического моделирования с использованием волновой теории Эллиотта и повышения мастерства анализа волн Эллиотта рекомендую посмотреть книги на странице “Литература+”.

Индикатор волн Эллиотта

Существует несколько индикаторов волн Эллиотта для Метатрейдера 4, которые пытаются графически интерпретировать волны Эллиотта. Одним из продвинутых является индикатор Elliott Wave Prophet. Посмотрите видео по работе с индикатором.

Скачать индикатор можно на странице “Литература+”. Ваши вопросы и предложения прошу в комментарии.

Часть 1. Волновая теория Эллиотта: понятие и уровни

Ральф Нельсон Эллиотт первым выдвинул методику, основанную на волновом движении рынка. Это было еще в 30-х годах прошлого столетия. При изучении рыночных графиков, он выявил закономерность в цикличном движении цены, именно на этом принципе и основана волновая теория Элиота.

Работая в данном направлении, Эллиот в 1938 году издает книгу под названием «Закон волн». В ней он детально изложил свою теорию, которая в дальнейшем стала называться «теорией Эллиотта”.

Глядя на любой график, можно отметить определенное чередование отрезков движения цены. Они и представляют собой волны, а именно движение рынка от одного к другому развороту и так несколько раз.

Определение волн Эллиотта

Волна и тренд во многом похожи. Так, тренды можно различать по масштабу, размеру, они могут включать несколько трендов меньшего размера. Аналогично им и волны входят одна в другую. Данное определение волны нужно обозначить для себя с самого начала, чтобы в дальнейшем избежать возможных ошибок.

К примеру, развивается восходящий тренд. Он, в свою очередь, состоит из более маленьких трендов (волн). Те волны, которые движутся по направлению общей тенденции, называются действующими, а те, которые движутся в обратном направлении – противодействующими.

Из этого следует, что действующие волны Эллиотта двигают рынок, согласно общей тенденции, в то время, как противодействующие корректируют эти движения.

Некоторые волны способны образовывать волновые модели только из двух типов. На рисунке ниже изображен данный пример с общим восходящим трендом.

Первая волна представляет собой пятиволновую импульсную структуру. Ее составляющие – это три действующие волны и две противодействующие. Их обозначают цифрами. Пятиволновые импульсы встречаются лишь в действующих волнах.

Вторая волна является трехволновой коррекционной структурой. Ее составляют две действующие волны и одна противодействующая. Этот тип обозначается буквами. Трехволновая структура встречается в противодействующих и действующих волнах.

Разновидностей коррекционных волновых моделей существует много. Мы рассмотрим их отдельно в последующих темах.

Фрактальность волн Эллиотта

Как мы уже говорили, волны Эллиотта могут вкладываться одна в другую. Такое состояние называется фрактальностью. Она подразумевает, что каждая волна заключена в более крупную, а также сама имеет внутри несколько более маленьких волн. В качестве примера рассмотрим валютную пару EURUSD.

На 2-ом рисунке изображен импульс в волне 1. Он является идентичным показанному импульсу на рисунке 1. На нем маркировка основных волн обозначена зеленым цветом и строчными римскими цифрами.

На 3 графике показано, что волна 1, изображенная на 1 графике, входит в состав более крупной волновой конструкции: это первая волна в составе третьей.

Если перейти на более крупный период, то импульс в первой волне будет уменьшаться, поскольку там образовываются более крупные волны.

Рассмотрим со второго рисунка третью волну Эллиотта (волна [iii]) более подробно.

Таким образом, структура волны [iii] включает в себя пять волн, как подтверждение импульсности. На графике видны, кроме этого, и более мелкие волны, то есть составные волны Эллиотта (iii).

На графике 4 волна iii показана в белом эллипсе. На графике 5 более подробно можно рассмотреть ее структуру, а также определить, будет ли она являться импульсом.

В случае, когда мы получили разметку, на которой структура волны iii не относится к пятиволновой, по всей вероятности, была допущена ошибка.

Относительно волны iii, можно сказать, что все правила здесь соблюдены и в итоге получена импульсная волновая структура, поэтому разметка была верной. В данных примерах стоит отметить, что самыми крупными являются третьи волны.

ICE FX – возможно, самый честный брокер

Подробней об ICE FXУже клиент ICE FX? Получите рибейт 90%

Итак, волны Эллиотта имеют важное правило: в состав импульса входит только пять волн.

Говоря о фрактальности волн, делаем такие выводы:

  • Любая волна входит в состав более крупной и так же сама состоит из более мелких.
  • На одном графике находятся волны Эллиотта различных масштабов.

Уровни и нотация разметки в теории Эллиотта

Итак, мы выяснили, что один график может вмещать несколько волн различных масштабов. Они называются волновыми уровнями и основаны на принципе фрактальности. Уровни имеют собственное название и свою маркировку, но волновая теория Эллиотта не предполагает определенной связи между тайм-фреймом и волновым уровнем.

На рисунке 6 изображена Нотация волновой разметки.

На нем можно видеть перечень названий волновых уровней, уменьшающихся сверху вниз, он находится в левой колонке.

В следующих колонках расположена маркировка, относящаяся к определенному уровню: чем ниже уровень волны Эллиотта, тем меньше символов составляет его название.

Выше можно видеть, что волны разделяются на триады: верхние маркируются в кружочке или квадратных скобках, на уровень ниже – в круглых скобках или без них. Цвет и нотация изображены общепринятыми.

Обозначения, помеченные в кружочках, можно взять в квадратные скобки (к примеру, вот так [i]).

При первичном нанесении разметки, бывает затруднительно определить с какого волнового уровня ее начинать. На рисунке 6 выделено примечание, где к определенному волновому уровню указан свой тайм-фрейм, определяющий время его нахождения на нем.

Исходя из этого, нужно строить свои действия. К примеру, вам нужно разметить дневной график: волна, состоящая из 100-200 баров, будет промаркирована, как Мелкий уровень – 1. Только нужно учесть, что на графике обязательно должна быть первая волна.

Рассмотрим волны Эллиотта с применением нотации волновой разметки на графиках 7 и 8.

График 7 отображает дневной график EURUSD. Третья волна длиной 180 баров, обозначается мелким уровнем. Поэтому волны внутри нее помечаются, как минутный уровень (строчные римские цифры, взятые в кружок или квадратные скобки). За ним будет следовать меньший уровень, называемый маленьким (с его помощью размечаем структуру волны [iii]).

Согласно графика 8, волна 3 входит в состав среднего уровня, а средний уровень составляет первичный волновой уровень (волна [A]).

Для обозначения вложения определенной волны в другую можно применять для обозначения предлог of. Таким образом видя запись (i)of [iii] (график 7), мы понимаем, что волна (i) маленького уровня является составляющей волны [iii] минутного уровня. Аналогично можно обозначить волну [iii] относительно более старшей: (i) of [iii] of 3 или [iii] of 3.

Словарь терминов, применяемых в теории Эллиотта

Изучив волновую теорию Эллиотта по книгам, любой новичок, попав в среду волновиков на каком-либо форуме, столкнется с массой непонятных терминов, так как они очень часто сокращаются, либо применяются англицизмы. Ниже подробно описаны наиболее часто употребляемые у специалистов волновиков выражения.

  • EWA – анализ волн, встречается очень часто (анг. Elliott Wave Analysis).
  • EWP – Elliott Wave Principle, означает сокращённое название книги Р.Пректера “Elliott Wave Principle Key to Market Behavior” (рус. «Волновой принцип Эллиотта – ключ к пониманию рынков). Данная аббревиатура может подразумевать волновую теорию в целом.
  • EWI – Elliott Wave International. Означает компанию по обучению и прогнозированию волн Эллиотта, которую основал Р.Пректер.
  • 1-2 1-2 – на графиках так обозначают последовательность первой и второй волны Эллиотта.
  • ДТ (DT) – означает сокращенно «диагональный треугольник» (diagonal triangle). Применяется для обозначения начального или конечного диагональника.
  • ПДС – означает первоначальную диагональную структуру (клин или начальный диагональный треугольник).
  • ЗДС – означает заключительную диагональную структуру (конечный диагональный треугольник)
  • Заходная волна – это пятиволнока, т.е. импульс, образованный против текущего тренда. Зачастую подразумевается, что она является первой волной нового тренда, однако очень часто оказывается коррекционной волной А.
  • Иррегуляр – означает общее понятие коррекций: у которых волна В или Х выступает за экстремум прошлой волны. В частности, если волна В больше А, данная плоскость – это иррегуляр.
  • Каунт (count) – график с волновой разметкой.
  • Сигнальная линия – по методу Д. Стукалова. Он подразумевает построение в импульсе линии по нулевой точке и окончанию второй волны. Согласно теории, импульс при дальнейшем движении не должен пересечь эту линию, однако фактически импульсы довольно часто заходят за границы этой конструкции.
  • Терминал (терминальный импульс) – понятие, которое пришло из работ Г.Нили. Означает диагональный треугольник: конечный или начальный.

Критика волн Эллиотта

Очень часто на различных рыночных форумах, волновая теория Эллиотта подвергается критике. Данную тему мы как раз и посвятим детальному изучению стандартных претензий, которые высказывают участники форумов, а в качестве примера возьмем недавнее высказывание одного из участников нашего сайта.

Так, например для разметки ЕвроДоллара, можно, например, выделять 3-5 предполагаемых вариантов ценового движения. И это говоря об основных сценариях, в то время, как дополнительных может быть намного больше.

Описание каждого из подобных каунтов не имеет, по большому счету, смысла, так как может лишь запутать читателей.

Можно сказать, что выделение из большого количества информации наиболее важных вариантов и является основным смыслом работы, которую подразумевает волновая теория Эллиотта, но такие навыки нарабатываются только опытом.

Например, разметка противотрендовая, тогда в этом случае, при достаточно сильном тренде, степень ее развития окажется ниже, чем у трендового варианта. Такая ситуация является довольно сложной для новичков. Некоторые трейдеры в начале своей деятельности ошибочно пытаются искать «нулевые точки» и развороты. Зачастую такой подход говорит о неправильном использовании волнового анализа.

Говоря более конкретно, применяя любой анализатор рынка, он подразумевает два способа: поиск разворотов или точек продолжения тренда. Важно понимать, что торговля на разворотах под силу лишь талантливым трейдерам, которые имеют огромный опыт в торговле и обладают, кроме этого, отличным чутьем рынка. Поэтому новичкам не стоит равняться на подобных профессионалов.

Методы решения мультивариантности в волнах Эллиотта

Давайте рассмотрим несколько способов, которые помогают решать проблему мультивариантности, которую имеют волны Эллиотта. Вот основные методы, которым рекомендовано пользоваться в подобных случаях:

  • Нельзя рассматривать разметку, как сигнал к открытию сделки. Для входа в рынок, следует находить несколько вариантов и соотносить их с текущим трендом, кроме того, рассматривать его шансы на развитие и разворот.
  • Не двигаться против тренда. Когда наблюдается уверенное движение цены вверх, продавать в этом случае не целесообразно. Даже ориентируясь на имеющиеся развороты рынка. Имея множество противотрендовых разметок, отыгрывать каждую из них необязательно.
  • Следует определять подтверждающие и критические уровни разметок. Не понимая четко, когда необходимо переходить от использования одного варианта, к использованию другого, торговать будет весьма затруднительно.
  • При всевозможных непонятных ситуациях, нужно находиться вне рынка. Если волны Эллиотта складываются в очень запутанную конструкцию, лучше сделать перерыв в торговле, и дождаться более понятной разметки.

Мы перечислили правила, которые не являются чем-то сложным и запутанным. Они достаточно просты, но, зачастую трейдеры не следуют им, поддаваясь при торговле определенным эмоциям.

Так, например, совершая открытие сделки без какого-либо прочного обоснования, используемый при этом метод анализа рынка не принесет результата, по-другому говоря, он не несет ответственности за ваши необдуманные действия.

Обвинять волны Эллиотта в неудачах не правильно при сомнительной покупке на основании диагонального треугольника, или открытии против тренда, основанном на ненадежном заходном импульсе.

В этих ситуациях ответственность ложится на трейдера.

Поэтому, видя такие отзывы, как например, «я продал, а потом выбило стоп, половина депозита – потеряна» или отзывы, в которых пишут, что волны Эллиотта совершенно не работают, создается уверенность, что такие трейдеры всегда будут оставаться в убытке, применяя даже другие стратегии торговли.

Заключение

Еще одна сложность, которая очень часто вызывает недовольство трейдеров заключается в том, что волновая теория Эллиотта весьма сложна. Несомненно, EWA относится к наиболее продвинутым теориям торговли.

Ведь она предусматривает, что необходимо оценивать общую картину, охватывая месячные графики и текущие, используемые трейдером. Индикатора, который бы производил все это за вас, не существует.

Обучение также довольно длительный процесс, на него может уйти до года времени. Однако оно того, несомненно, стоит.

Когда торговля на бирже – это второстепенный доход или просто хобби, пользоваться рассмотренным нами методом анализа рынка, может быть и не нужно. На это требуется очень много времени. В любительском подходе будет достаточно применение такой техники, как, например, пипсовки на демо-счете. Но не в случаях серьезного и системного подхода.

Исходя из того, что трейдинг – сугубо индивидуальный процесс, любой трейдер имеет право выбирать именно те инструменты, которые наиболее подходят ему по характеру и складу мышления. Благо, что существует огромное множество методик и подходов.

Но есть трейдеры, которым волны Эллиотта рисуют наиболее ясную картину рынка. Так, например, обладая определенным опытом, можно уже не размечать график, а на пустом чарте прекрасно справляться со счетом волн.

В определенных смыслах, разметка является помехой в торговле и для этого можно применять отдельный профиль в MetaTrader, в котором размещаются пустые графики со скользящими средними.

Таким образом, можно любой метод анализа рынка назвать несостоятельным, в том числе теорию, которую подразумевают волны Эллиотта. Поэтому важен не метод торговли, а, прежде всего, умение им пользоваться.

Технический анализ: Торговля импульсных волн

Волновая теория Эллиотта многих трейдеров привлекает тем, что в ней есть небольшой набор жестких правил, несколько рекомендаций и ограниченное количество фигур. Если вы умеете правильно находить такие фигуры, волновая теория Эллиотта подскажет вам, в какой стадии зрелости находится текущий тренд, и на каких уровнях движение может остановиться.

Умение правильно считать волны и определять степень их надежности за счет более глубокого понимания и анализа позволит избежать необоснованных сделок. Если вы умеете считать волны Эллиотта, четко выявлять потенциал тренда и находить ключевые уровни поддержки и сопротивления, а при этом еще и вырабатываете у себя привычки успешного трейдера , ваша торговля имеет все шансы стать стабильно прибыльной.

В данной статье мы рассмотрим импульсные волны. Не волнуйтесь, если материал покажется вам несколько запутанным. Импульсные волны и зигзаги — два наиболее распространенных типа волн в теории Эллиотта. Поэтому, освоив эти две формации, вы создадите прочный фундамент для дальнейшего развития.

Что представляют собой импульсные волны?

Термин «импульсная волна» используется для описания конкретной фигуры в волновой теории Эллиотта. Это одна из двух основных фигур. Она указывает трейдеру направление краткосрочного тренда. Импульс представляет собой 5-волновой тренд, который принято обозначать, как 1-2-3-4-5 или i-ii-iii-iv-v. Ниже показано идеализированное изображение импульсной волны. Импульсная волна может формироваться в ходе как бычьего, так и медвежьего тренда.

В волновой теории Эллиотта метки принято ставить в конце волн. На приведенном ниже рисунке красным цветом выделен участок, который представляет волну 1. То есть метка «1» стоит в конце соответствующей волны.

Обратите внимание, что в районе 1/3 и 2/3 от общего движения, имеют место два излома тренда, примерно одинаковой величины. Эти изломы представляют волны 2 и 4 импульсной волны. Упрощенно говоря, нахождение импульса сводится к поиску тренда с такого рода изломами.

Идеализированный вид импульсной волны

Вот пример бычьей импульсной волны на реальном графике.

Рассмотрим поиск импульсных волн подробнее.

Для этого существует три правила.

  1. Волна 2 не может откатывать больше, чем на 100% от волны 1.
  2. Волна 3 не может быть самой короткой среди волн 1, 3, 5. Зачастую она является самой длинной, но это не обязательно. В любом случае, она не должна быть самой короткой.
  3. Волна 4 не может перекрываться с волной 1.

Правило 1: Волна 2 не может откатывать больше, чем на 100% от волны 1.

Во многих случаях откат волны 2 составляет от 38% до 78% расстояния, пройденного волной 1. Для расчета этих диапазонов используйте стандартные инструменты Фибоначчи. Обычный стоповый уровень для волны 2 — в районе 61.8%. Откат волны 2 может быть глубже 78%, но это редкость. В любом случае, он не должен превышать 100% от волны 1.

Как торговать импульсные волны (часть 1)

Прогнозируя окончание волны 2 в соответствии с приведенным правилом, трейдеры часто входят на откате в пределах 38%-78%, а стоповый ордер ставят на уровне начала волны 1. Если предполагаемая волна 2 все-таки откатывает на глубину 100% от волны 1, это говорит о том, что обозначение волн неправильное, и мы имеем дело с формированием другой фигуры.

Правило 2: Волна 3 не может быть самой короткой среди волн 1, 3, 5.

Это правило часто запутывает трейдеров, которые только начинают пользоваться волновой теорией Эллиотта, поэтому важно тщательно разобрать его. Если вы заметите, что кто-то из аналитиков или блоггеров неправильно применяет данное правило, можете сделать вывод о его уровне компетенции в теории Эллиотта.

Когда речь идет об импульсе, волна 1 является началом нового тренда, который многие участники рынка еще не заметили. Они могут посчитать, что это — коррекция старого, понижающегося тренда.

Затем, когда начинается волна 2, которая представляет собой откат в ходе нового тренда, происходит борьба между теми, кто входит в новый тренд на ранней стадии, и теми, кто продолжает надеяться на продолжение старого тренда.

Как правило, новый тренд замечают уже в процессе волны 3. Поэтому волна 3 обычно самая длинная и самая сильная из волн 1, 3, 5. Однако она не обязательно должна быть самой длинной из них. Правило четко устанавливает: волна 3 не может быть самой короткой из волн 1, 3, 5. Распространенная ошибка трейдеров-любителей заключается в том, что они считают, что волна 3 должна быть самой длинной. Это неправильно.

Один из вариантов обозначения волн

Но корявое можно превратить в красивое. Если, обозначив волну цифрой 3, вы видите, что она оказывается самой короткой в предполагаемой последовательности 1, 3, 5, то это можно исправить путем поиска продолжения волны 3. Поскольку рынок имеет фрактальный характер, волна 3 тоже будет состоять из более коротких импульсных волн. Поэтому в рамках волны 3 тоже можно отсчитать пять небольших волн, присвоив им римские цифры в полном соответствии со всеми вышеизложенными правилами. На приведенном выше рисунке движение волны 3 вверх не завершено — еще должны сформироваться подволны iv и v.

Правило 3: Волна 4 не может перекрываться с волной 1.

Поскольку импульс направлен в сторону краткосрочного тренда, корректирующие волны (волны 2 и 4) не должны перекрываться. По сути, тренд является настолько сильным, что любые попытки идти против него приводят лишь к небольшим откатам, которые не перекрываются.

Как торговать импульсные волны (часть 2)

Вторая хорошая возможность торговать импульсные волны — на ожидание окончания волны 4. Волна 4 зачастую откатывает примерно на 38% от длины волны 3. Для определения этого уровня удобно использовать инструменты Фибоначчи.

Еще одна подсказка в отношении торговли на ожидание окончания волны 4 состоит в том, чтоб волна 4, как правило, меняет форму по отношению к волне 2. К данному моменту мы уже знаем, что представляет собой волна 2. Поэтому для волны 4 можно предположить противоположную модель и проследить ее до завершения.

При входе в сделку на окончании волны 4, стоповый ордер ставится сразу под вершину волны 1. Если волна 4 перекроет волну 2, такой стоповый ордер сработает. Это будет означать, что формируется какая-то другая фигура.

Торгуя на ожидание окончания волны 4, можно поймать все движение волны 5. Существует несколько подсказок, помогающих спрогнозировать длину волны 5, но эта тема заслуживает отдельной статьи.

Если волна 4 перекроет волну 1, у нас есть несколько вариантов изменения обозначений. Возможно, это еще продолжение волны 3, а волна 4 пока не началась. Возможно, формируется диагональная фигура. Также, коррекция может иметь сложную форму (наиболее распространенная причина сбоя).

Один из вариантов обозначения волн

Заключение

Описанные правила и рекомендации помогут вам лучше понять волновую теорию Эллиотта. Импульсная волна и зигзаг — две самые распространенные фигуры. Поэтому, научившись их находить, вы будете иметь достаточно возможностей для торговли, и изучать другие фигуры не будет особой необходимости.

Волновой анализ: просто о сложном

График котировок различных финансовых активов всегда растет или падает в рамках следующих фаз рынка: тренд, флэт, разворот.

Движение цены на графике любого финансового актива, как правило, имеет волнообразную структуру, за редким случаем линейную.

Соответственно, зная и понимая основной принцип движения цены на финансовых рынках, можно с высокой вероятностью извлекать прибыль с рынка.

Но прежде всего необходимо ознакомиться со следующими понятиями:

  • Что такое волновой анализ.
  • Что лежит в основе волнового анализа.
  • Как определить волновую структуру.
  • Алгоритм торговли и рекомендации.

Основная часть

Дадим простое и понятное определение волнового анализа.

Волновой анализ — это вид технического анализа, с помощью которого движение цены рассматривается в пределах двух основных групп волн:

  • Импульсы (движение цены по тренду).
  • Коррекции (движение цены против тренда).

Соответственно, в основе волнового анализа лежит принцип движения цены зигзагом «импульс-коррекция-импульс» (паттерн 1-2-3). Зигзаг — это основная формация волнового анализа, все движения на рынке имеют зигзагообразный характер.

Пример:

Определение волновой структуры или, другими словами, поиск формации «зигзаг», занятие субъективное — каждый трейдер, использующий волновой анализ в своей торговле, руководствуется своим пониманием и используемыми инструментами в определении этой формации.

Для начинающего трейдера самыми оптимальными инструментами для нахождения этой формации являются:

  1. Индикатор ZigZag.
  2. Определение формации по пунктам движения цены.

Волна считается сформированной, если она составляет определенное количество пунктов, например: 25, 50, 75, 100. Как импульс, так и коррекция.

Другой вариант по принципу «импульс больше коррекции», например: импульс составляет 100, коррекция — 50 пунктов.

Пример 1: Индикатор ZigZag.

Пример 2: Определение формации по пунктам движения цены.

Алгоритм торговли:

  1. Поиск сформировавшейся зигзагообразной формации на графике валютной пары.
  2. Вход после возможного окончания коррекции или на пробой экстремума волны. за локальный экстремум волны. 1:3 и более.

Для улучшения статистики торговли и математического ожидания от сделок, торгуя по волновому анализу, необходимо ориентироваться на наличие на графике волнообразного тренда и соблюдать следующие рекомендации:

  1. Использовать уровни поддержки / сопротивления для определения возможного окончания коррекции.
  2. Определяя формацию по пунктам, искать большие волны от 100–200 пунктов и более, повышая вероятность математического ожидания от сделки.

Пример:

Ознакомившись с волновым анализом, трейдер понимает основной принцип движения цены на рынке, умеет отличить импульсную волну от коррекционной, определить тренд с помощью волнового анализа.

Волны Эллиотта – теория, интерпретация и практика

Принцип Волны — это открытие Ральфа Нельсона Эллиота, согласно которому на рынках продолжается непрерывное циклическое и методическое повторение. Исследования этого явления привели к разработке и созданию наиболее точного метода прогноза финансового рынка. Данный метод является очень востребованным не только на рынке Форекс, но также хорошо себя зарекомендовал и на фондовом рынке. Можно спрогнозировать, что этот метод будет работать и на криптовалютном рынке.

Аналитика по волнам эллиота основана на применении шаблонов, которые определены на разные моменты рынка. Все эти шаблоны, которых насчитывается тринадцать штук, очень тесно связаны между собой и прогнозируют движение рынка в той или иной ситуации. Характеристики этого принципа не только обнаруживаются на рынках, но существуют и во всех материальных системах — от пространства универсальных галактик до мельчайшей молекулы.

Иерархия шаблонов

Шаблоны строятся по разной степени размера и связываются через относительные пропорциональные отношения. Это требуется для выявления категории шаблона в иерархическом порядке, чтобы можно было определить правильную последовательность для постоянного развития.

Книга «Волны Эллиота: ключ к рыночному поведению» описывает то, как действовать и торговать по шаблонам этих волн и добиться успехов в трейдинге. Эллиотт различал и впоследствии называл девять степеней волн, которые имели практическое значение в то время. Сегодня мы можем расширить его список, поскольку с учетом времени стала возможной торговля не только на дневных и часовых графиках, но и на 30, 15 и пятиминутных отрезках времени.

Список Эллиотта начинается с самых больших волн временного интервала и спускается по убывающей. Можно использовать любой шаблон из предложенных Эллиотом, главное знать иерархию используемого порядка.

Индикатор

Индикатор волны Эллиота является популярным инструментом, используемым в техническом анализе. Он позволяет трейдерам прогнозировать повторяющийся и циклический характер валютного рынка (или любого другого рынка, такого как фондовый рынок).

Теория волн Эллиота предполагает, что кажущееся хаотичным поведение на разных финансовых рынках не является таковым. На самом деле рынки движутся в предсказуемых, повторяющихся циклах или волнах. Эти волны являются следствием влияния на инвесторов из внешних источников, в первую очередь современной психологии масс в данный момент времени.

Волна Эллиотта предсказывает, что цены на торгуемые валютные пары будут развиваться волнами: пять импульсных волн и три корректирующие волны. Импульсные дают основное направление движения рынка, а корректирующие двигаются в противоположном направлении.

Давайте более подробно рассмотрим, как идентифицировать шаблоны разных временных промежутков. Импульсные волны могут быть разбиты на подструктуры, состоящие из пяти структур. Эти структуры устанавливаются по характерным образцам: протяженность волн и диагональный треугольник на пятой волне. Для выявления таких волн, как, впрочем, и точек входа в сделку, применяют индикатор волны Эллиота.

Чтобы полностью понять индикатор волн, предложенный Эллиотом, важно разобрать психологическое обоснование каждой из этих волн. Потому что зигзаг цен — это вариация оптимизма и пессимизма инвесторов.

Теория волн Эллиота

Теория рыночного движения на основе волн основана на цикличности поведения людей. Благодаря этому динамика ценового движения на форекс поддается определенной цикличности. Многолетние наблюдения показали, что движение рынка имеет систематически повторяющийся характер. Волна представляет движение цены в определенном временном диапазоне.

Принцип волн Эллиота разбивает восходящее и нисходящее движение на пять волн. Волны бывают:

  • Импульсные. Они формируют бычий или медвежий тренд
  • Коррекционные. Они корректируют движение рынка в противоположном направлении от основного тренда

Каждая волна является составной частью большей волны, и в тоже время каждая волна состоит из микроволн. Импульсная волна имеет пять микроволн, которые направлены в сторону основного трендового движения. Коррекционная волна состоит из 3-х волн, которые направлены в противоположную сторону от тренда.

Анализ волн Эллиота показывает, что каждая импульсная волна состоит из 5 волн, 1, 3 и 5 из которых направленны в сторону основного тренда, а 2 и 4 их корректируют.

В современной волновой теории существует 9 различных уровней развития тенденции, которая начинается от сверхцикла, временной диапазон которого двести лет и сверхкраткая степень, существующей всего несколько часов. Вне зависимости от принципа волн Эллиота тенденция всегда развивается по основному восьмиволновому циклу. Каждая волна разбивается на подволны, которые в свою очередь разбиваются на волны меньшей степени. Отсюда можно сделать вывод, что каждая волна является частью большой волновой формации.

Как читать волны

Чтобы идентифицировать волну Эллиотта, шаблон должен удовлетворять следующим условиям:

Волна 1> Волна 2 <�Волна 3> Волна 4 <�Волна 5

Коррекция, состоящая из трех волн, подразумевает тренд в противоположном направлении к его предыдущему импульсному шаблону.

Корректирующий шаблон должен удовлетворять следующим условиям:

Волна A> Волна B <�Волна C

Существуют другие шаблоны в волнах Эллиотта. Это зигзаги, треугольники и т. д. Но аналитика и прогнозы по волнам Эллиота в виде импульсных волн и корректирующих компонентов являются наиболее используемыми. Особенно когда речь заходит о техническом анализе тенденций.

Схемы отработки финансовым рынком

Предупредим сразу: выше показана «идеальная модель», которая на реальном рынке крайне редко встречается. Прогноз полностью зависит от точности определения первой точки. Модели могут быть «деформированы» и по форме, и по длительности участков, кроме того, паттерны, построенные индикаторами, мгновенно «ломаются» от спекулятивных бросков. Именно поэтому на малых периодах волновая аналитика не работает.

Как торговать? Считается, что вторую и четвертую волны в любой модели нужно пропустить, а на первых же сигналах открывать сделки по основному тренду. Более консервативный подход предполагает вход отложенными ордерами на пробое экстремумов в точках 1 и 3.

Если вы открыли сделку по волнам Эллиота, то нужно контролировать текущую динамику цены в рамках модели меньшего периода, а цели для сделки определят параметры старшего таймфрейма.

Практически никто из бинарных брокеров не предлагает волновые инструменты в своих платформах – эти расчеты считаются очень сложными для бинарных терминалов, в которых ценовая история ограничена.

Если брокер предлагает бинарные активы в обычном терминале MT4(5), то можно пользоваться обычными индикаторами, но такое встречается очень редко.

На бинарных опционах стандартной модели «5+3» достаточно для сделок «Выше/Ниже». Для покупки опциона используется третья волна: чем сильнее откат второй волны против тренда, тем увереннее прогноз. Но не стоит забывать, что рассчитать формирование волновой модели по времени очень сложно, поэтому нужно зарабатывать еще в процессе построения. Третья волна, как правило, в 1,6–2,6 раза длиннее первой, что дает шанс покупки краткосрочный опционов на протяжении всего движения.

Сигналы BUY/SELL обрабатываются по одной схеме: StopLoss в зоне ближайшего экстремума, TakeProfit принято не ставить, а после достижения минимального уровня прибыли просто переводить сделку в безубыток. Схема для сигналов CALL/PUT и цели для них показаны ниже.

Понимание массовой психологии и прогноз волны Эллиота

  • Волна 1 (импульсивная) — это растущая малая волна, легкое давление спроса (Bull Move). В волне 1 цены растут из-за относительно небольшого числа участников, которые покупают торгуемые валютные пары по фундаментальным или техническим причинам (спекуляции), подталкивая цены вверх.
  • Волна 2 (корректирующая) представляет собой уменьшающуюся волну, понижающую давление в подаче (Bear Move). После значительного роста инвесторы могут получить фундаментальные и технические сигналы о покупке валюты. В такой момент волна 2 увеличивается, когда люди, которые изначально купили, решили закрыть сделку и взять прибыль, а новички начинают короткие позиции. Цена начинается в другом направлении, но, как правило, не проходит над минимальным начальным положением, которое первоначально привлекало покупателей в момент волны 1.
  • Волна 3 (импульсивная) — это растущая малая волна под давлением спроса (Bull Move). Это часто самая длинная из пяти волн, волна 3 — устойчивая волна, когда большое количество инвесторов было привлечено волной 2, чтобы купить. При увеличении числа покупателей запас прочности увеличивается, превышая максимальную цену, первоначально сформированную волной 1. В этот момент порог сопротивления является одной из опор.
  • Волна 4 (корректирующая) представляет собой небольшую волну при давлении подачи (Bear Move). На волне 4 покупатели начинают уставать (они остаются без денег или оптимизма) и снова используют сигналы о покупке. Как правило, на рынке все еще достаточно покупателей, поэтому здесь снижение относительно невелико.
  • Волна 5 (импульсивная) — это растущая малая волна при давлении спроса (Bull Move). Волна 5 является конечным движением наблюдаемой эволюции последовательности. Сейчас покупатели все мотивированы жадностью, а не фундаментальным или техническим обоснованием покупать и предлагать более высокие цены в других местах. Обычная цена достигает максимума, прежде чем начать движение в противоположном направлении.

Модели[ | ]

Если посмотреть на ценовой график, то можно выделить чередующиеся фрагменты ценовых движений.

Пятиволновая модель[ | ]

Движение цен на рынках принимает форму пяти волн. Три из них (1, 3, 5) вызывают направленное движение. Они перемежаются двумя противоположно направленными волнами (2,4)[3]. Первые называют движущими, импульсными

, вторые —
коррекционными
,
откатными
.

  • движущие (motive): 1-3-5-A-C
  • коррекционные (corrective): 2-4-B

Согласно Эллиотту, пятиволновая модель обладает тремя постоянными свойствами: волна 2 никогда не пересекает стартовую точку волны 1; волна 3 никогда не бывает самой короткой из волн; волна 4 никогда не заходит на ценовую территорию волны 1. Движущие волны имеют пятиволновую структуру, коррекционные волны — трехволновую (с вариантами). Один полный цикл состоит из восьми волн и двух фаз: пятиволновой движущей фазы, внутренние волны которой обозначаются цифрами, и трехволновой коррекционной фазы, внутренние волны которой обозначаются буквами. Если волна 2 корректирует волну 1, то последовательность А, В, С корректирует всю последовательность волн с 1 по 5[3].

Как использовать волну для торговли

Рассмотрим этот вопрос подробнее. Существуют два конкретных способа торговли волной Эллиота на финансовых рынках.

  • Первый и самый непосредственный требует уточнения, что текущая цена находится в настоящем волновом круге Эллиотта. Затем вы можете прогнозировать направление цены и величину следующей волны в цикле.
  • Второе применение включает использование осциллятора волны Эллиотта на основе стандартной методологии кросс-анализа конвергенции скользящего среднего (MACD). Общая настройка включает 5-периодную скользящую среднюю в качестве основы для индекса скользящей средней и 35-периодного скользящего среднего в качестве основы для индекса скользящей средней. Затем вы определяете остаточную разницу между ними и определяете, где вы находитесь — в шаблоне 5-3 или нет.

Как применять правила волновой теории Эллиотта в торговле на Форекс

Валютный рынок это один из самых крупных и самых сложных рынков в мире. Торговать валютами на международном рынке не так легко, как может показаться на первый взгляд. Чтобы постоянно получать прибыль от Форекс-трейдинга, вам нужно хорошо понимать рынок и уметь его прогнозировать.

Сейчас мы подробно расскажем вам о том, как можно применять теорию волнового анализа для торговли на валютном рынке, и вы больше не будете задаваться этим вопросом.

Применение теории волн Эллиотта

Теория волн Эллиотта говорит нам о том, что цены могут двигаться в рамках модели пяти волн. В случае с восходящим трендом, после роста длиной в пять волн идет падение длиной в три волны. Помните, мы уже ранее говорили, что в этой теории есть импульсные и коррекционные волны? Импульсные волны состоят из пяти волн, а коррекционные волны — из трех волн.

Сначала поговорим про импульсные волны. Здесь при восходящем тренде цена растет в первой фазе. В этот период трейдеры еще ожидают, что тренд будет меняться. По этой причине ценовые ожидания отрицательные. На третьей волне уже становится понятно, что тренд восходящий, чему обычно очень радуются трейдеры. На четвёртой волне цены начинают падать. Трейдеры в это время получают хорошие новости с рынка, и настроены они оптимистично.

Применение волновой теории Эллиотта для увеличения прибыли

Анализ теории волн Эллиотта будет полезен для любого трейдера Форекс. Он помогает максимально увеличить прибыль, правильно спрогнозировав поведение рынка. С помощью этой теории трейдер легко может определить рыночный тренд, предстоящий подъем или спад стоимости валюты — и все это на основании понимания психологии трейдеров.

Далее в этой статье мы расскажем, что означает прибыльное применение волновой теории Эллиотта. Понимание волнового анализа позволит вам поднять свою торговлю на качественно новый уровень. В одной статье сложно вместить все технические нюансы, их нужно изучать долго и тщательно. Но мы, по крайней мере, можем объяснить вам основы, с которыми вы сможете продолжить обучение самостоятельно, если конечно у вас будет такое желание. Как и у любой теории у этой тоже есть свои преимущества и недостатки.

Хотим сразу предупредить вас — не стоит полагаться лишь на результаты этой теории. Волновая теория Эллиотта может показать вам направление ценового движения и примерный момент изменения тренда, но за более конкретными параметрами, такими как, например, сигналы входа и выхода, уровни Stop loss и Take profit, вам лучше обратиться к другим методам технического анализа. В любом случае, волновой анализ сможет прекрасно дополнить вашу торговую стратегию.

Осциллятор волн Эллиотта отлично работает в паре со следующими индикаторами: MACD и RSI. Вместе они могут довольно точно спрогнозировать лучшие точки входа и выхода для каждой отдельной позиции. Касательно применения волн Эллиотта, на валютном рынке действуют те же правила, что и на фондовом рынке. Разница лишь в том, что валютой торговать проще. Кроме того, именно на Форекс вы можете получать больший доход от торговли с осциллятором, поскольку сможете открывать ордер не только на покупку, но и на продажу валютных пар.

Волновой шаблон-треугольник

Треугольник — это волновой шаблон Эллиотта, наблюдаемый во время боковых консолидаций рынка, он состоит из 5 корректирующих последовательностей. Треугольник представляет собой баланс сил между покупателями и продавцами, вызывая боковое движение, которое обычно связано с уменьшением объема и волатильности. Этот шаблон подразделяется на структуры 3-3-3-3-3, обозначенные как A, B, C, D, E.

Волны Эллиота (треугольник) — это шаблон продолжения, который разрывается в направлении предыдущего движения. Это могло произойти в волне 4 в импульсной структуре, волне B в зигзагообразном и волновом X-коннекторе в двух и трех тройных волновых структурах Эллиотта. Это может также иметь место в волне Y структуры WXY, и в этом случае он отмечает конец коррекции.

Примечание: треугольник также должен поддерживаться в индикаторе RSI, и это никогда не происходит в волне 2 импульсной структуры.

Многие волноводы игнорируют важность уменьшения импульса в формировании треугольника. В этом случае использование RSI для фильтрации других типов боковых консолидаций является очень необходимым и полезным. Понимание основ математической последовательности Фибоначчи является ключом к пониманию сущности теории волн Эллиотта, поскольку эти вещи идут рука об руку.

Один из способов, по которому трейдер может определить конец консолидации и находить области потенциального разворота — это использовать уровни Фибоначчи в аналитическом подходе. Откат Фибоначчи является одним из самых важных инструментов, используемых инвесторами, которые предпочитают теорию волны Эллиота, и он основан на числовой последовательности, разработанной математиком Леонардо Фибоначчи.

Коэффициенты Фибоначчи, которые считаются основными для торговли как бинарными опционами, так и на остальных финансовых рынках, составляют 261,8, 161,8, 100, 76,4, 61,8, 50, 38,2 и 23,6 %. Когда цены активов переходят на эти конкретные проценты, трейдеры могут предположить, что некоторые рыночные действия будут иметь место, такие как разворот или стремительный рост.

Вход в конце промежуточных коррекционных волн.

Входить в рынок в конце промежуточных коррекционных волн (волны 2 и 4) в старшей импульсной волне является стратегией входа с низким риском, потому что ваш вход происходит после того, как цены уже скорректировались и готовы двигаться дальше в направлении основного тренда.

Из-за потенциальной сложности определения коррекционных волн лучше подтверждать их окончание при помощи других инструментов технического анализа. Можно использовать следующие методы подтверждения окончания коррекционных волн:

1. коррекция по уровням Фибоначчи предыдущей импульсной волны;

2. дивергенция осциллятора;

3. разворотные свечные паттерны;

4. пробои трендовой линии.

Структуру АВС-коррекции часто имеет завершающая волна С в волновой структуре. Вход в рынок на завершении пятой малой импульсной волны в составе волны С промежуточной коррекции АВС может быть очень точным способом выбора времени входа в рынок. Вы можете использовать метод проецирования пятой волны, описанный ниже, чтобы вычислить вероятное завершение пятой младшей импульсной волны в волне С.

Общие отношения в теории волн Эллиотта с уровнями Фибоначчи

  • волна 2 будет либо на 50 %, либо на 61,8 % от первой волны;
  • волна 3 будет либо на 161,8 %, либо на 261,8 % от первой волны;
  • волна 4 — это 38,2. 50 или 61,8 % третьей волны;
  • волна 5 будет либо на 100 % от первой волны, либо на 161,8 % от четвертой;
  • волна А может составлять 50, 61,8, 100 или 161,8 % от пятой волны;
  • волна В будет либо 61,8, либо 50 % волны А;
  • волна С будет равна 161,8 или 100 % волны А или 161,8 % волны В.

Когда уровни волны Эллиота и Фибоначчи объединены, трейдер может собрать богатую информацию о весьма вероятных поворотных моментах, а также о том, где прекратится следующее движение цены. Поэтому способность применять правильные уровни Фибоначчи и волны подсчета важны для успешного трейдера.

Принципы работы волн Эллиотта

Согласно общепринятому соглашению, первые пять импульсных волн обозначаются цифрами «1-2-3-4-5», а корректирующие волновые циклы буквенной тройкой – «a-b-c».

Если речь идёт о восходящем тренде бычьего рынка, то волны будут формироваться следующим образом.

Импульсные волны

  1. Волна 1. Котировки находятся на дне, а трейдеры уверены в перепроданности рынка. Даже незначительный рост цен влечёт за собой повышенный спрос с быстрой покупкой начавших подъём активов.
  2. Волна 2. Небольшая корректирующая волна временного движения вниз, формируемая за счёт негативных ожиданий нового сильного падения рынка. Инвестиционная психология в этом случае заставляет бронировать возможную прибыль за счёт первого всплеска. Нижнее значение амплитуды этой волны не может быть меньше минимального параметра Волны 1.
  3. Волна 3. Мощная самая длинная импульсная фаза, привлекающая внимание большинства инвесторов к недооцененному, по их мнению, базовому активу. В этот момент наблюдается динамичный рост массового спроса, который во всех случаях будет выше максимума амплитуды и длины Волны 1.
  4. Волна 4. Ещё одна коррекция рынка после пробития максимальных котировок. Бычьи настроения ещё преобладают, но цены фиксируются вокруг одного верхнего значения. Минимальное значение Волны 4 никогда не пробивает максимальное значение Волны 1.
  5. Волна 5. Последняя стадия преобладания бычьих настроений, которые находятся в апогее. Лихорадочная скупка базового актива, несмотря на то, что рынок может в любой момент начать своё падение.

Корректирующие волны

  1. Волна a – первое движение корректирующей фазы после достижения максимальных котировок базового актива. Бычье настроение в этот период смешивается с опасениями, вызывающими настороженность сомневающихся трейдеров. И эти опасения провоцируют медленное, но уверенное сползание цены.
  2. Волна b – начало медвежьих настроений с корректировкой предыдущего импульсного цикла. Цена котировок в этот период уже не поднимается до максимумов Волны а.
  3. Волна с – уверенный медвежий тренд, выводящий цены за пределы минимума первой корректирующей Волны а. И хотя определённая группа инвесторов ещё делает ставку на «бычий переворот», основная масса сливает базовый актив по быстро падающей стоимости.

Такие волновые движения демонстрируют теорию Эллиотта, утверждающую что финансовые и фондовые рынки развиваются в рамках циклических настроений. И этот вывод, проверенный практикой, позволяет трейдерам разрабатывать эффективные стратегии торговли на биржах.

Как торговать волновой теорией Эллиота с уровнями Фибоначчи

При использовании волновой теории Эллиота наиболее мощной волной, о которой нужно знать, является третья волна, и это считается самой лучшей волной для торговли. Чтобы правильно идентифицировать ее, трейдер сначала должен произвести анализ волны Эллиотта и найти первую волну в направлении вновь развивающегося тренда, за которой следует волна 2, которая будет корректирующей и охватит либо 61,8 или 50 %, либо 38,2 % первой волны.

Как только обе эти волны были обнаружены и подтверждены, инвестор может попытаться предвидеть, где начнется третья волна. Часто в начале третьей волны трейдер может также видеть волны Эллиота, график которых будет либо форматом Бата, либо Гартли. Как и третья волна, пятая также является хорошей возможностью для торговли бинарными опционами и достигает своего начала где-то между 50 и 161,8 % четвертой волны, часто такого же размера, как волна 1.

Пятая волна и третья волна представляют собой две импульсные волны Эллиотта, при которых могут состояться продажи. Обе эти волны формируются во время фазы тренда, и важно помнить, что общий трендовый ход также создаст две поправки. Ими затруднительно торговать, а возможности для получения прибыли невысоки. Как только фаза тренда, которая заканчивается пятой волной, была завершена, можно ожидать волны A, B и C общей коррекции, которые происходят в пределах корректирующей фазы, и из них волна C, вероятно, является лучшим вариантом для торговли.

Это связано с тем, что это самая мощная из корректирующих волн схожа своими особенностями с импульсной волной 3. Обычно трейдер должен ждать 50-61,8 % коррекции волны A, прежде чем вступать в новый ход волны C.

Торговые возможности волновой теории Эллиотта

Специалисты вполне справедливо считают, что наиболее точно направление движения тренда определяется во время импульсивных волн 1-2-3-4-5, нежели в период формирования корректирующих циклов a-b-c. Для демонстрации стандартной возможности приведём простой наглядный пример:

  • Волна 3 и Волна 5. Увидев, как формируется начальная Волна, трейдер может приготовиться оседлать Волну 3, которая имеет максимальную продолжительность во времени. Как только заканчивается Волна 2, которая, как было сказано выше, не может в нижней точке амплитуды быть меньше минимума Волны 1, в силу вступает секта Фибоначчи. В частности, уровни коррекции бычьего рынка в зоне Волны 3 будут иметь значения 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. Аналогичную тактику можно применить к волне 5, к которой следует готовиться сразу же после начала Волны 4.
  • Использование волн Эллиотта особенно эффективно при выставлении стоп-лоссов и тейк-профитов. Например, зная, что Волна 2 не опустится ниже минимума Волны 1, трейдер может выставить стоп-лосс чуть ниже минимума первой импульсной волны. По аналогии – Волна 4 не может перекрываться с Волной 1. Это означает, что при торговле на Волне 5 оптимальная точка для размещения стоп-лосса будет чуть ниже максимума волны 1. Уровни тейк-профита размещаются с прицелом на уровень расширения Фибоначчи 161,8%.

Рекомендации для торговли по волнам Фибоначчи

Советы и подсказки для торговли описаны ниже.

Когда инвесторы наблюдают за 5-волновой структурой или ожидает, что это произойдет на финансовых рынках, они должны проявлять особую осторожность. Это связано с тем, что результат зависит от того, какая из волн является самой большой, и применение 161,8 % расширения Фибоначчи имеет важное значение. Принцип чередования является здесь ключевым, так как он должен соблюдаться как корректирующими волнами (т. е. 2-й и 4-й), так и без них, будет движение, которое очень хорошо работает.

Консолидация — это первоначальная подсказка о том, что рынок фактически находится в корректирующей фазе и не развивается с импульсивным движением. Как только это было отмечено, трейдер должен измерить всю длину 1-й волны, а затем проецировать ее вверх с конечной точки четвертой волны в импульсном движении. Это то место, где есть вероятность, что пятая волна закончится, и они должны либо приобрести опционы «вверх», либо «вниз» — в зависимости от временных рамок, по которым сформировался импульсивный ход.

Однако важно иметь в виду, что во время импульсивного движения этого времени, как только 5-я волна была завершена, цена должна вернуться к концу третьей волны.

Третьи волны импульсных движений являются импульсивными

Практически каждая импульсная волна будет иметь размер третьей волны. Это расширение 3-й волны, как правило, следует за длинной 2-й волной. Часто 2-я волна будет наиболее трудоемкой из всех импульсивных движений и, оценивая ее структуру, инвестор может получить хорошее представление о том, что, вероятно, будет следовать после того, как 3-я волна будет завершена.

Третья волна импульсного движения должна быть самой большой сама по себе, давая трейдерам вероятный шанс для заработка. Чтобы воспользоваться этим, необходимо перейти на более низкие временные отрезки и посмотреть, действительно ли это движение является мощным. Соблюдаются ли все основные правила?

Если это действительно истинное движение, в этом случае четвертая волна, которая следует за расширением 3-й волны, будет короткой. Она редко будет доходить больше чем на 38,2 % по сравнению со всей длиной 3-й волны, и поэтому трейдер должен разместить свои ордера на уровне 38,2 % в случае «бычьего» движения и такого же значения ордеров в случае движения «медведей».

Теория волнового анализа Эллиотта — импульсный волновой паттерн

Теория волнового анализа Эллиотта заключается в том, что любой тренд всегда можно разложить на 5 волн: 3 импульсных волны в сторону тренда и 2 волны коррекции. Так же, согласно теории, после окончания тренда идут три волны отката. Вся теория волнового анализа Эллиотта сводится к:

  • Первые пять волн – импульсный волновой паттерн
  • Три последних волны – коррекционные волны

Разберем импульсный волновой паттерн, состоящий из 5 волн. В нем, в сторону тренда, направлены 3 главные волны – 1, 3 и 5. Волны 2 и 4 являются коррекционными и направленны против тренда.

Для лучшего понимания материала стоит разукрасить наши волны разными цветами:

Волнообразная теория не возникла на пустом месте – Эллиотт видел в ней психологическое состояние трейдеров, а глубокий анализ активов только подтверждал его теорию.

Первая волна в волновой теории Эллиотта

Первая импульсная волна направленна в сторону тренда. Как правило, ее достаточно трудно определить на ценовых графиках до окончания ее формирования.

Вторая волна в волновой теории Эллиотта

Вторая волна – это коррекция первой волны. Она не может быть такой же продолжительной, как и первая. Это значит, что, например, в восходящем тренде, откат, в виде второй волны, не достанет до минимума (начала) первой волны. Так же, вторая волна очень часто заканчивается на уровнях коррекции Фибоначчи от 0,382 до 0.5

Третья волна в волновой теории Эллиотта

Третья волна направленна в сторону основного тренда – это импульсная волна. Считается, что она самая интересная для трейдеров Forex. Обычно, третья волна является одним сильным резким движением цены – по времени образования она самая короткая. В то же время, третья волна, обычно, больше первой.

Четверная волна в волновой теории Эллиотта

Четвертая волна, как и вторая, является коррекционной. Во время формирования этой волны можно наблюдать боковое движение. Сам откат четвертой волны не может достигать максимума (в восходящем тренде) первой волны.

Пятая волна в волновой теории Эллиотта

Пятая импульсная волна заканчивает тренд. Она самая продолжительная и, в большинстве случаев, не обладает большой силой.

Расширенные импульсные волны

Беря во внимание все три импульсные волны, принято считать, что одна из них обязательно будет «расширенной», так как имеет большей длинной в сравнении с другими волнами. Эллиотт всегда считал, что расширенная волна – это 5-ая. Но сейчас принято считать, что третья волна так же может быть расширенной (яркий пример выше). На практике это не имеет никакого значения, т.к. важен лишь результат и правильное использование волновой теории.

Наблюдение пятой волны

Поскольку пятая волна крайне редко выдает ошибки, по умолчанию пятая волна, которая следует за четвертой, будет подниматься до максимума предыдущей 3-й волны во время импульсивного бычьего движения или минимумов импульсивного медвежьего движения.

Если это происходит, трейдер должен искать цену для вариантов инвестирования. Чтобы найти эту цену, необходимо измерить длину всей первой волны и вычесть 61,8 % от нее, поскольку это обычно указывает длину 5-й волны. После этого необходимо выставить ордер для входа в рынок, в направлении, в котором идет пятая волна. Если пятая волна продолжит движение выше этого уровня, это указывает на то, что рынок движется к уровню 161,8 % первой волны, и требуется более агрессивная торговля.

Торговля с использованием теории волн Эллиота на первых порах может быть сложной. Однако при использовании инструментов Фибоначчи можно добиться существенных результатов. Книга «Волны Эллиота» дает все необходимые знания и умения для торговли на финансовых рынках по этой методике.

Базовые модели волной теории

Считается, что все движения цены на любом финансовом рынке и торговом активе можно представить в виде восьмиволновой модели, по которой можно с большой вероятностью прогнозировать дальнейшее движение цены и оптимальные точки для открытия и закрытия позиций.

Волновая теория считает участки 1, 3, 5, a и c импульсными, а 2, 4 и b коррекционными и каждый из них указывает на определенное состояние рынка:

  • №1. Обычно первое движение представляет собой достаточно слабый импульс, так как в начале нового тренда сделки открываются небольшим процентом трейдеров, а маркет мейкеры предпочитают выжидательную позицию. Достигнув своего пика, мелкие игроки начинают фиксацию прибыли, и вследствие этого начинает формироваться первая коррекционная волна.
  • №2. В точке начала находятся противоположные основному движению позиции в расчете на то, что первая волна была ложной и рынок вернется на исходные позиции. Волновая теория Эллиотта подтверждает наличие в этой зоне сильного уровня поддержки/сопротивления, созданного крупными игроками для «выдавливания» с рынка более мелких и новичков. Здесь часто образуются разворотные паттерны такие как «голова-плечи» и «Двойное/Тройное основание».
  • №3. Самая большая волна по времени и динамике. Почти все стоп лоссы предыдущей волны отработаны и маркет мейкеры становятся хозяевами положения, толкая цену в нужном им направлении. Рыночные объемы резко увеличиваются, возникают ценовые разрывы (гэпы), движение начинает поддерживаться основной рыночной толпой. Практика торговли показывает, что даже большинство положительных фундаментальных событий приходится именно на период третьей волны.
  • №4. Первая фиксация прибыли после активного движения, о чем говорит переход рынка в боковое движение с появлением графического паттерна «треугольник».
  • №5. Последний импульс открытия позиций в направлении основного тренда за счет трейдеров опоздавших к началу третьей волны, после чего тренд окончательно завершается и начинается глобальный разворот. На разных рынках волновая теория дает свои типовые пятые волны: на акциях часто самая короткая, даже меньше №2, а на товарных фьючерсах наоборот самая длинная. На Форекс она близка к классической модели.

Начинается отставание динамики изменения рыночных объемов от движения цены, на осцилляторах появляются дивергенции, подтверждающие скорое окончание тренда.

  • a. Новички часто интерпретируют ее неправильно, предполагая просто еще одну коррекцию, после которой тренд опять возобновится. На самом деле рыночная ситуация коренным образом изменилась и увидеть это можно перейдя на меньший таймфрейм, где дивергенции и расхождения в объемах и ценах будут видны более явно.
  • b. Ситуация полностью аналогична второй волне – первая коррекция новой тенденции. Кроме открытия новых позиций здесь могут выйти с рынка с минимальными потерями те, кто ошибся с входом на участках №4 и №5. коррекция может протестировать или даже пробить предыдущие локальные максимумы или минимумы с образованием фигуры «Двойная вершина».
  • c. Подтверждает полную смену тренда и можно считать ее началом новой модели.

Как и любые другие графические фигуры, модели в своем классическом виде на реальном рынке встречаются очень редко, и волновой анализ включает в себя специальные разделы по работе с такими «нестандартными» паттернами и ложными сигналами:

Волны Эллиотта и уровни Фибоначчи

Давно бытует шутка, что если перед одним графиком посадить двух волновиков, то они дадут 9 разных разметок. Чтобы немного упростить работу трейдера в поиске волн Эллиотта, в этой статье мы представим несколько простых критериев для поиска начала и окончания волн, а также несколько простых правил маркировки. Приемы взяты из доступных каждому книг по волновому анализу и уровням Фибоначчи. Недостатком этих книг является то, что в каждой из них способы подсчета волн или уровней рассматриваются в отдельности друг от друга. Поэтому нашей задачей будет совместить их воедино. Освоив их и применяя каждый день на практике, вы будете получать от своей работы удовольствие, т.к. приведенные ниже правила полностью формализованы. И чем вам не мечта трейдера — полная формализация торговой системы, всех построений и критериев подсчета. Также следует добавить, что ваши решения о входе/выходе из рынка могут и даже должны (для вашего же блага) подтверждаться иными элементами вашей ТС — индикаторами, математическими уровнями, локальными пиками и проч., т.к. представленный ниже материал не является самодостаточным для определения точек входа. Самой большой проблемой для волновика является определение волны в режиме онлайн. Подсчитывать волны на истории легче, чем в разгар торговли: здесь первая с откатом до 61.8% по Фибоначчи, здесь третья ушла до уровня расширений 261.8% от первой, вот четвертая — затяжной и изнуряющий флэт с изобилием ложных пробитий и «захватом ордеров», вот пошла пятая, сделав 138.2% от третьей, а теперь по идее должен быть откат А-В-С… Но даже и на истории не всегда можно определить, «что это было»…

Давайте вспомним, как же выглядит рынок с точки зрения Эллиотта, а также разберем свойства каждой волны в отдельности. Итак, всякий тренд (волна крупного порядка) состоит из подволн меньшего порядка. К примеру волна на 4-часовом графике состоит из подволн часового уровня и меньше. Согласно модели Эллиотта, импульсная волна состоит из 5-волнового цикла в одну сторону и 3-волнового в обратную.

Далее, пять волн часового уровня складываются в волну 4-часового уровня, волновой цикл на 4-часовом графике складывается в волну дневного уровня и т.д.

Из свойств каждой волны также следует отметить следующие:
1-я волна, импульсная, состоит из 5-ти подволн, т.е. если волна в противоположную от тренда сторону имеет 5-волновую структуру, то, скорее всего, это будет не коррекция, а возможный разворот, хотя на форексе нужно быть готовым ко всему.
2-я волна, коррекционная, чаще всего откатывает к уровню 38.2%, 61.8% или 23.6% по сетке коррекции Фибоначчи.
3-я волна, импульсная, самая длинная, следовательно, самая профитная. Она может тянуться до уровней 138.2%, 161.8%, 238.2%, 261.8% от первой волны по сеткам расширений Фибоначчи.
4-я волна, коррекционная. Для нее следующие правила: она не должна входить в зону первой, по классике, т.е. не перебивать вершину первой волны. Также она не должна откатываться ниже уровня 50% по сетке коррекций Фибоначчи. 4-я волна — это чаще всего продолжительный флэт. Как писал классик, «если вы не знаете, в какой волне находитесь, то это, вероятнее всего, четвертая».
5-я волна, импульсная. Может отработать ближайший уровень расширения от 3-й, либо незначительно ее превысить, либо остановиться на том же уровне (двойная вершина/дно). Из классических книг по волновому анализу следует, что 5-я волна может и не доходить до вершины 3-й. Но, на наш взгляд, раз это импульс, то он должен выполнять свою главную роль — обновлять предшествующий пик, а если это не так, то имеем дело с коррекцией. Во всяком случае, за трейдером всегда остается право, какого именно взгляда придерживаться.

Несколько слов о подволнах в вышеприведенных волнах. Как видно из рисунка, каждая импульсная волна состоит из 5-ти подволн (1-2-3-4-5), а каждая коррекционная из 3-х (А-В-С). Этот же шаблон повторяется для волны более крупного порядка. Правило чередования действует для 2-й и 4-й волн. Если вторая волна — это резкий откат, то на четвертой следует ожидать продолжительного флэта. Если же тренд развернулся, дав первую волну, а вторая вошла в длительный флэт, то после третьей волны 4-я может быть очень резкой (помним про основные ее критерии: не больше 50% коррекции и непробой вершины первой). Исходя из вышесказанного, трейдер должен ожидать после 5-волнового цикла вверх 3-х волновой коррекционный цикл вниз, или же, при наличии данных двух циклов, он должен ожидать продолжения тренда вверх. Но на практике это происходит нечасто. Импульсные волны часто удлиняются, коррекционные становятся началом нового тренда и т.д. Поэтому в качестве выхода предлагается следующая модель, в которой мы будем использовать слегка «урезанную» маркировку волн, трендовые линии, уровни коррекций и расширений Фибоначчи и, собственно, само понятие тренда. Возьмем последний инструмент из списка: как вы помните, тренд — это последовательность повышающихся/понижающихся максимумов и минимумов. Соответственно, если эта последовательность нарушена и рисуется новая в обратную сторону, то уже можно говорить о начале коррекции или смене тренда.

Весь волновой анализ сводится к поиску 1-й и 2-й волн, после которых следует 3-я, о свойствах которой мы знаем. Наша задача состоит в том, чтобы, во-первых, с помощью трендового индикатора определить направление тренда, во-вторых, с помощью трендовых линий (о которых чуть ниже) видеть рамки, в которых идет цена по данному тренду, в-третьих, с помощью сеток коррекций Фибоначчи определять точку входа по тренду, а с помощью сеток расширений Фибоначчи выставлять логичные цели. Трендовая линия (ТЛ), в нашем видении, выполняет 2 функции: ее наклон дает направление тренда (если он совпадает с показаниями трендового индикатора, то нам «туда»!), ее пробитие значит окончание текущей волны. Следует сразу сказать о некоторых правилах построения ТЛ в нашей ТС. ТЛ строится по двум точкам: по двум последовательно повышающимся минимумам для восходящего тренда, по двум последовательно понижающимся максимумам для нисходящего тренда. Но то, что происходит между этими точками, по которым строится ТЛ, и после, является ключевым моментом в построении ТЛ, т.к. не каждый пик можно взять за точку для построения ТЛ. Итак, после нисходящего тренда цена пробивает его ТЛ и ближайший максимум, это может говорить о переломе тренда, т.е. предыдущий нисходящий тренд уже не соответствует самому понятию тренда (последовательность понижающихся минимумов и максимумов). После пробития ТЛ и максимума с помощью сетки коррекции Фибоначчи можно найти ориентир для окончания отката данной волны (предполагаемой первой). В сделку в новом направлении можно входить, если у одного из ключевых уровней коррекции осцилляторы дают сигнал на покупку. Цели выставляются по сетке расширений Фибоначчи. Ближайшие логичные цели: либо вершина волны, после которой имеем откат, либо 138.2%, либо 161.8% расширения предполагаемой первой волны (см. рис.).

Для вычисления отката от следующей импульсной волны применяются те же инструменты, плюс сетка коррекции на всю волну против предыдущего тренда (см. рис.).

В случае проникновения цены за свою ТЛ действуют те же сетки для вычисления коррекции более высокого волнового уровня, которая идет в данный момент. Когда ТЛ пробита, она становится недействительной, новая ТЛ для восходящего тренда чертится ТОЛЬКО в том случае, когда будет обновлен предыдущий максимум. Возьмем в качестве наглядного пособия пример из реальных торгов и посмотрим, как пробиваются и чертятся ТЛ, сетки коррекций и расширений Фибоначчи… и с какой точностью они отрабатывают.

После пробития ТЛ (первый фиолетовый кружок) имеем первую предполагаемую волну вверх, откат от которой (вторая волна) останавливается чуть ниже уровня 23.6%… Далее отрабатывает классическое расширение 161.8% (третья) и откат 50% от ВСЕЙ волны вверх (предполагаемая первая более высокого уровня). Следующий импульс не отрабатывает расширений, что может свидетельствовать о большом запасе хода вверх, и откат от всего движения вверх после пробития ТЛ отрабатывает 50% и снова вверх. Заметьте также, что ТЛ пробита (второй фиолетовый кружок) и построить новую мы сможем только уже после обновления максимума.

Торговля в импульсной третьей волне

Из теории волнового анализа ходят легенды об импульсной третьей волне, которая может дать трейдеру много прибыли. Эти легенды имеют подтверждения на исторических графиках, но в реальности поймать эту импульсную волну не так-то просто.

Теория говорит примерно так — при пробое первой волны, пойдет импульсная третья волна:

Надо дождаться формирования волны 1(3) и входить на ее пробой. Вершина волны 1(3) может находиться немного ниже или немного выше вершины первой волны.

Импульсные волны

Основой для торговли биржевого трейдера являются импульсные волны. Ведь именно на стадиях таких волн происходит сильное и направленное движение цены в направлении тренда. Если рассматривать классическую волновую теорию, то они говорит о трех импульсных волнах, которые свойственны для любого трендового движения на рынке: 1, 3, 5.

Формации волн

Проблема волнового анализа заключается в том, что он не предполагает однозначной реакции рынка на текущую стадию волны. Да и сами волны могут быть весьма разнообразными. Именно поэтому многие трейдеры с большим трудом могут применять данный метод анализа. Однако умение распознавать модели, позволят применять импульсные волны на практике, что автоматически увеличит прибыльность торговли.

Растяжение

В обзорной статье по теории Эллиота мы говорил, что любая тенденция состоит из 5 волн. Но это в идеальной ситуации. На практике же часто можно встретить ситуации, когда одна из импульсных волн растягивается. Варианты растяжки представлены ниже. Обращаем внимание на последний пример, когда на графике образовалось 9 примерно равных волн и тяжело определить, какая именно из них была растянута. В этом случае трейдеры просто отмечают, что девяти ступенчатый подъем цены (падение) это и есть один полный цикл по Эллиоту.

Зная о свойствах рынка к растяжению, можно применять эту особенность на практике. Появление растяжения, например, на волне 3 будет говорить трейдеру, что следующий импульс будет классическим. Если же волны 1 и 3 были без удлинения, то велика вероятность, что 5 волна сформируется с удлинением (растяжением).

Треугольники и «ложные» фигуры

Импульсные волны также могут формировать на рынке такие формации, как треугольник. Это классическая фигура технического анализа, и она оказывается очень значимой и в теории Эллиота. Общие правила построения фигуры остаются прежними. Ниже представлен пример такой формации, которая обладает свойствами:

  • Появление на пятой волне. Фактически появляется удлинение движения, что в совокупности с треугольником приводит к сильной разворотной модели рынка.
  • Указывает трейдеру на возможности покупки контракта в сторону коррекции рынка.

Фактически мы можем говорить, что ценовое движение может образовывать в рамках одного цикла Эллиота одну значимую графическую формацию. Это может быть треугольник, флаг, вымпел и другие фигуры. Все они очень хорошо оцарапываются рынком и дают бесценные данные, что рынок может развернуться, и где этот разворот может произойти. Кроме того, классический подход к изучению волн позволяет констатировать, что вполне не обязательно, чтобы каждая импульсная волна была значительно выше по пику, чем предыдущая.

Обоснование импульсов

Любой импульс – это реакция рынка на повышенную активность трейдеров, которые начали либо активно продавать, либо активно покупать базовый актив. Фактически, волновая теория в этом плане весьма схожа с теорией Доу, в которой говорится о том, что любой тренд состоит из трех стадий (трех импульсов, считай волн 1, 3 и 5):

Волновой анализ для новичков

В основе любого рынка лежат волны Эллиота. Для успешной и прибыльной торговли на валютном рынке необходим грамотный волновой анализ форекс.

Полагая, что рынок имеет волновую структуру и хаотичную природу, мы должны понимать, что рынок подчиняется правилам, которые описывает волновая теория Эллиота, но не все волны удается четко классифицировать в момент ее формирования. Однозначного толкования текущей волны не существует. Иными словами, пока волна не закончена, однозначно сказать какая это волна нельзя. Но мы всегда можем выделить нужную нам структуру, что взять свою прибыль. Как это сделать? В чем состоит мастерство анализа волн эллиота?

Волновой анализ форекс. Какие бывают волны?

Согласно волновой теории Эллиота на рынке существует всего 2 типа волн и волновых структур (будем их называть так):

  • Импульсная волна
  • Коррекционная волна

Импульсная волна – это движение рынка по тренду, т.е. в направлении в котором идет большинство игроков рынка. Именно эти волны интересны нам для торговли, так как в это время рынок совершает лучшие трендовые движения.

Коррекционная волна – это движение в противоположную сторону от тренда, которое протекает, как правило, более вяло. Отметим, что рынки по своей природе находятся в коррекции 70% времени, а в импульсе лишь 30%.

Как вы уже догадались, для взятия прибыли нам нужно искать именно импульсную волну.

К импульсным волнам относится первая, третья и пятая волна из пятиволновой структуры, а также волна A и С из трехволновой структуры.

Как вы помните, волновая структура рынка иерархична, то есть любая волна высшего порядка, будь то импульсная или коррекционная, раскладывается на волны младшего порядка.

На рисунке вы видите, как 1 и 2 волна высшего порядка раскладывается на пятиволновку и трехволновку соответственно. Естественно, что каждая подволна может быть разложена еще на волны более низкого порядка.

Здесь стоит отметить еще вот какой момент. На рынке далеко не всегда все импульсные волны состоят из пяти. Поэтому мы можем рассматривать трехволновку A-B-C, как базовую и рассчитывать, что рынок выдаст нам именно эту тройку. А вот если появятся признаки того, что волн будет 5 или больше (имеется в виду волна 3 расширенная), тогда мы можем продолжать торговать и пятую и расширенную волны. Об этих признаках мы поговорим с вами в следующих статьях.

Какую волну Эллиота брать в прибыль?

Как мы уже говорили, что для взятия прибыли мы используем только импульсную волну. Означает ли это, что мы не будем торговать во второй волне (коррекционной)? НЕТ! Мы будем торговать и в коррекции, но брать будем импульсную подволну! В этом заключается главная суть торговли по волнам Эллиота. Торговать только в импульсной волне! А в какой волне высшего порядка (волнового уровня) она находится – это дело уже второе.

Конечно, в следующих статьях мы рассмотрим все нюансы торговли относительно волновых уровней, но сейчас нам важно понять именно это. Давайте рассмотрим анализ волн Эллиота на реальном графике. Возьмем для примера текущую ситуацию по евро.

С середины ноября шел тренд вверх и все торговали покупки по тренду, что не вызывает сомнений. 4 и 5 декабря мы уже ждали коррекцию евро, так как стали появляться признаки окончания восходящей волны. И вот началась коррекция, но мы встали в продажу только в импульсных подволнах 3 и 5 в составе коррекционной волны против тренда! Затем после окончания коррекции, признаки которой появились на графике, начался снова рост. Подробнее об этом можно прочитать на форуме, где мы как раз комментировали этот момент.

Все ли импульсные волны стоит отрабатывать?

В принципе, если у вас достаточно опыта в волновом анализе Элиота, вы можете оперативно реагировать на изменения на рынке, то можно отрабатывать все импульсные волны в составе любых волн. Но если сравнить первую, третью и пятую волны по признаку отношение прибыли к трудозатратам (эмоциональным и психологическим в том числе), то есть по так называемой рентабельности, то получится следующее:

  • Третья или волна С. Самая прибыльная и самая низкозатратная для трейдера из всех импульсных волн. Это так называемый консервативный вход, практически без риска, то есть с 99% вероятностью прибыли (1% если ошибка в расчете).
  • Пятая волна. Средний вход, так как не всегда появляется в волновой структуре, короче тройки и поэтому отношение прибыли к риску меньше.
  • Первая волна. Агрессивный вход, так как мы пытаемся войти в самое начало нового тренда или коррекции. Из-за вероятности неправильного определения начала и окончания волны является самой рискованной из всех импульсных волн. Рекомендуется для опытных трейдеров или при использовании небольших целей.

Начало третьей, а также пятой волны определяется исходя из идентификации локального минимума или максимума, которые образованы первой и второй волной (третьей и четвертой в случае идентификации 5-ой). На графике приведет конкретный пример.

Пунктиром на графике обозначены уровни, пробой которых определяет начало импульсной третьей и пятой волн соответственно. И именно от этих уровней мы входим в рынок на пробой.

Но не все пробои локальных экстремумом определяют начало импульсной волны. Подробнее об этом мы поговорим в следующих статьях, где мы также рассмотрим признаки окончания волн, наличия пятой волны в структуре, а также методику определения конкретных волн и точки входа в рынок.

Отсюда можно сделать еще один важный вывод: Тренд не может смениться пока не будет пробоя экстремума! Именно поэтому, даже если бычий рынок начал резкое падение, не нужно спешить с переворотом, так как для подтверждения нового тренда рынок должен сформировать, а затем пробить локальный минимум. А пока этого не произошло, мы считаем, что это снижение не первая волна нового тренда, а всего лишь коррекция на восходящем тренде.

Вложения

Dara86

Местный знаток
  • 27.04.2022
  • #2

Dara86

Местный знаток
  • 13.10.2022
  • #3

Волны Эллиота и уровни Фибоначчи

В стандартном торговом терминале MT4 из всех предложенных есть только два по-настоящему полезных инструментов Фибоначчи. Это сетка и расширение. В этой статье речь пойдет именно о них.

Сетка Фибоначчи:

У сетки фибоначчи есть две основных функции: определение окончания коррекции и определение потенциала импульсного движения.

Настройка инструмента: Перед тем, как использовать инструмент "Сетка Фибоначчи", необходимо добавить дополнительные уровни в параметры инструмента. А именно 78,6, 127,2, 200, 261,8. Делается это следующим образом. Например, если мы хотим добавить уровень 127.2, то в поле слева вбиваем 1.272, а в поле справа — 127.2. Это то, что будет отображаться на графике цены. Если вы хотите, чтобы напротив уровня отображалась цена, нужно вбить (%$), как показано на графике ниже.

Определение окончания коррекции:

Чаще всего сетку Фибоначчи используют именно по этому назначению. Для того чтобы определить окончание коррекции необходимо натянуть сетку на импульсное движение, как показано на рисунке ниже:

Глубокие коррекции чаще всего откатывают до уровней 61.8-78.6, плоские до уровней 23.6-38.2

Определение окончания импульса:

Для того, чтобы определить окончание импульса нам необходимо натянуть сетку фибо на коррекцию слева направо. Целевые уровни: 127.2, 161.8, 200, 261.8, 423.6

Расширение фибоначчи

Настройка инструмента выполняется практически таким же образом, как и настройка сетки Фибоначчи. Данный инструмент используется для определения соотношения импульсных или коррекционных волн. Механизм прост. Если мы берем одну волну за единицу, то следующая волна Эллиота того же типа будет пропорциональна этой единице в определенных соотношениях фибоначчи.

Определение соотношения импульсных волн Эллиота: На графике ниже видно, что второй нисходящий импульс в 2.618 раза длинней первого:

Если отложить длину первого импульса от начала третьего, то мы увидим пропорциональное соотношение первой и пятой волны Эллиота (волновой анализ Форекс). На графике ниже видно, что третий импульс длиннее первого в 1.618 раза.

Определение соотношения коррекционных волн Эллиота:

Как написано выше, коррекционные волны Эллиота, а именно волны 2 и 4 также пропорциональны. На графике ниже видно, что фактическая длина волны 2 (измеряется по ортодоксальным вершинам и доньям) равняется длине волны Эллиота 4.

Вложения

Dara86

Местный знаток
  • 13.10.2022
  • #4

Попробуем определить вероятные уровни и цели по паре евро\ доллар, основываясь на волновой теории и уровнях Фибоначчи. Я построила фибоуровни на Н4, наложив сетку на импульсную волну, и получила такую картину:

евро\доллар на Н4:

Получается, что если коррекция по паре будет глубокая, то максимальная точка при снижении — это уровень 78,6, а именно 1,1715 (красная линия). Выходит покупки отсюда будут очень удачны, если хотите войти на начале третьей волны. Но правильным будет войти при пробое фиолетовой линии 1,1880 (максимум первой импульсной волны)

Вложения

Dara86

Местный знаток
  • 13.10.2022
  • #5

если же предположить, что коррекция по евро\доллару закончится на 23,6%, то есть уже закончилась, то вероятные цели по паре такие:

наивысшая цель — предыдущий максимум 1,2091, совпадает с 423,6%

Вложения

Crosh

Элитный участник
  • 17.10.2022
  • #6

Dara86

Местный знаток
  • 17.10.2022
  • #7

я пока разбираюсь только с коррекцией, то есть 2-ю и начало 3-й волны изучаю. Главное начало движения правильно определить. А по волновой теории можно определить докуда максимально возможна коррекция. Очень удобно, если ошибся со входом и не поставил стоп.

По евро\доллар допустим, что я правильно определила начало движения. Тогда коррекция вниз возможна до 78,6% по фибо, а это 1,1715

евро\доллар на Н4:

Вложения

Dara86

Местный знаток
  • 17.10.2022
  • #8

Dara86

Местный знаток
  • 19.10.2022
  • #9

итак, по евро\доллар закончилась нисходящая (2\коррекционная) волна на Н4 на 1,1735 (между 61,8 и 78,6%) и пара перешла в третью восходящую (импульсную волну). Пара 100%-но должна преодолеть максимум первой волны 1,1880

евро\доллар на Н4:

евро\доллар на Н4 (предполагаемые цели):

Вложения

Dara86

Местный знаток
  • 19.10.2022
  • #10

Фунт\доллар также закончил коррекцию и перешел в импульсную нисходящую волну на Н4. Предполагаю дальнейшее движение пары в канале до вероятных целей. 100% цель по волновой теории-1,3030.

Фунт\доллар на Н4:

я поспешила продать фунт\доллар в прям в середине коррекционной волны, ошибочно решив, что она закончена. Но стоп не ставила, так как депозит выдержал бы возможную просадку. Сейчас сделка с легком минусе.

По доллар\йене коррекция восходящего тренда была неглубокая\плоская (23,6%). 100% цель — 113,40.

Доллар\йена на Н4:

Вложения

nout01

Гуру форума
  • 19.10.2022
  • #11

итак, по евро\доллар закончилась нисходящая (2\коррекционная) волна на Н4 на 1,1735 (между 61,8 и 78,6%) и пара перешла в третью восходящую (импульсную волну). Пара 100%-но должна преодолеть максимум первой волны 1,1880

евро\доллар на Н4:

евро\доллар на Н4 (предполагаемые цели):

Dara86

Местный знаток
  • 19.10.2022
  • #12

Соотношение и особенности волн Эллиота

В своей основе волновая теория Эллиотта базируется на принципе вложенности волн, который говорит о том, что любая волна является частью более длинной и также дробится на более короткие. Другими словами любая волна представляет собой подволну более сильной волны.

При этом, если подволна является волной импульса, то она состоит из 5 меньших волн, а если волной корректировки, то из 3.

Между коррекционными и импульсивными волнами имеется прямая зависимость, состоящая в том, что чем интенсивнее импульс, тем более сильной будет последующая коррекция, и наоборот.

Несмотря на простоту понимания, волновая теория Эллиотта достаточно сложна в применении, так как немногие могут с легкостью распознать волны.

Свойства волн по волновой теории Эллиотта

В основном волновая теория Эллиотта предполагает, что каждая новая волна обладает своим набором конкретных характеристик, которые выходят их массивов рыночного поведения. В связи с этим каждая волна требует внимательного анализа индивидуальных примет. При этом построение волн Эллиотта производится по существующим правилам пропорций, что позволяет точно выявить начало построения и рассчитать длительность волн. Длина волны определяется от high до low.

Выше представлена таблица, указывающая на классическое соотношение волн между собой. При этом волновая теория Эллиотта отмечает, что из-за некоторых фундаментальных и технических факторов необходимо учитывать возможность погрешности в 10%. Отношение размера волн может быть равно 0,382, 0,50, 0,618 и 1,618. При этом можно рассчитывать как высоту, так и продолжительность волны.

Рассмотрим свойства каждой волны Эллиотта:

Волна 1. Характеризуется незначительным движением цен в спокойной ситуации, при которой на рынке присутствует нерешительность, а новости негативны. Показывает резкие изменения на рынке, к примеру, сменился тренд или прорвано сопротивление. Как правило, волна 1 достаточно сильна.

Волна 2. На рынке начинают преобладать инвесторы, которые фиксируют свою прибыль. Равна примерно 60% от волны 1, но иногда достигает и 100%. Появляется в случае отката рынка в сторону противоположную недавно достигнутых позиций.

Волна 3. Превышает волну 1 примерно в 1,618 раз или более. Она появляется вследствие резкого роста оптимизма со стороны инвесторов. Этой волне характерно ускорение цен и рост объемов торгов. Практически всегда является самой длинной и мощной волной роста. Именно на волне 3 последователи теории Эллиотта снимают максимальную прибыль.

Волна 4. Очень сложна в идентификации. Она представляет собой откат, равный 38% от волны 3. По глубине и длительности, как правило, невелика. Ей все еще характерны оптимистические настроения на рынке.

Волна 5. Определяется импульсной дивергенцией (momentum divergences). Она характеризуется ростом цен при средних объемах торгов. В это время, как правило, происходит массовый ажиотаж у публики. К концу волны наблюдается резкий рост объемов торгов.

Волна A. Схожа по характеристикам с волной 1. Этот период отмечается тем, что большинство ожидает продолжения роста с новой силой, но присутствуют и те, кто ставит на обратное.

Волна B. Схожа с волной 4 и является трудно идентифицируемой. Ей характерно незначительное движение вверх, которое обусловлено остатками оптимизма.

Волна C. Отличается высокой и импульсивностью и может растянуться в 1,618 раз больше, чем волна А. Является сильной понижающей волной, которая появляется в результате общей убежденности в начале нисходящего тренда. Некоторые инвесторы начинают осторожно покупать.

Рейтинг Форекс брокеров: