ИМПУЛЬСНОЕ ДВИЖЕНИЕ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Импульсные стратегии

Определение и основные принципы построения импульсных стратегий изложены в блоге blog.johandp.com. Стратегии очень простые, но являются основой для многих сложных алгоритмов, их элементы используются и в моих роботах. Привожу здесь перевод статьи из блога в целях классификации различных видов стратегий.

Импульс это старейшая особенность, присущая финансовым рынкам. Также это простейшая и одновременно одна из самых запутанных для применения аномалий. Импульс представляет собой тенденцию, при которой активы, демонстрировавшие рост (или падение) в прошлом, продолжат это движение в будущем. Много исследований этой особенности проводилось в академической литературе и было выяснено, что она присутствует на всех рынках и на всей выборке имеющихся данных. И тем не менее, остается много вопросов в использовании импульса для алгоритмической торговли.

Как построить импульсную стратегию

Стратегии на основе импульсов бывают всевозможных видов и форм. Весь технический анализ представляет собой разные виды импульсных стратегий. Общие принципы создания такой стратегии представлены на картинке в заглавии поста. Построение начинается с определения типа тренда (или другого сигнала) для каждого типа исследуемых активов. Это дает направление импульса для движения цены ( например вниз или вверх). Затем можно оценить силу этого сигнала ( или какой-то другой показатель), которая будет зависеть от величины импульса или какого-то доверительного интервала, в который он попадает. Далее на основании сигнала и его силы принимается решение о входе в рынок — постановка ордера на покупку или продажу.

Импульс для временной выборки и для связанных активов

Честные Форекс брокеры:

Импульсные стратегии делятся на два основных вида ( хоть они и взаимосвязаны). Первый включает алгоритмы для отдельного актива — тенденция продолжить прошлое движение в будущем. Здесь сигнал и его сила рассчитываются для каждой акции отдельно. Это импульсная стратегия для временной выборки. Она контрастирует с импульсом для связанных активов, который применяется для бумаг, имеющих тенденцию к какой-либо взаимосвязи друг с другом. Например, если один актив обгоняет по прибыльности другой в прошлом, то и в будущем эта тенденция продолжится. Здесь сигнал и его сила зависит от характера такого взаимодействия.

Временные импульсные стратегии работают хорошо, если доходность актива положительно кореллирована с его прошлой доходностью, что можно установить с помощью процесса авторегрессии 1 порядка (AR(1)):

Таким образом, большая доходность в прошлом предсказывает большую доходность и в будущем.

Стратегия для связанных активов применяется когда доходность одного актива отрицательно кореллирована с прошлой доходностью другого актива, например:

Здесь высокая доходность одного актива предсказывает низкую доходность другого в будущем.

Некоторые простые стратегии на основе импульса:

Надежные Форекс площадки:

Онлайн торговля с Академией Форекса

Направленный временной импульс: покупаем актив после его роста в прошлом, продаем, если в прошлом цена снижалась.

Направленный импульс между связанными активами: аналогично временному импульсу, но сейчас инвестируем в отклонения от средней доходности или общей рыночной доходности. Например, отклонение доходности i-го актива от средней равно:

Если доходность актива выше средней, покупаем этот актив и продаем рынок ( индекс), и наоборот, если доходность ниже средней. Здесь мы делаем ставку на то, что актив будет обгонять среднюю по рынку доходность и в будущем.

Линейная временная стратегия: снова покупаем актив, когда он рос в прошлом и продаем, если он ранее падал, но инвестируем больше в активы с большей доходностью ( пропорционально прошлой доходности). Данная стратегия применяется для портфеля биржевых активов.

Линейная стратегия для связанных активов: то же самое, что и временная линейная стратегия, но инвестируем в отклонение от средней рыночной доходности.

Квантильная стратегия для связанных активов: покупаем, например, первую треть активов из рыночного рейтинга по доходности (или вашего собственного рейтинга), и продаем последнюю треть из этого рейтинга.

На практике в основном используются направленная временная и квантильная стратегия для связанных активов. Другие стратегии полезны для конструирования более сложных алгоритмов.

От себя добавлю: импульсные стратегии вряд ли применимы для ценовых рядов в современной торговле, но для других индикаторов и сигналов вполне могут быть использованы. Данная статья, конечно, предназначена для начинающих, и я считаю, что первое, что нужно сделать, прежде чем приступить к созданию автоматических стратегий — упорядочить свои знания и создать правильную классификацию различных применяемых методов. Это основа любого обучения, в том числе и трейдингу.

Другие алгоритмы, применяемые в алгоритмической торговле и биржевых роботах смотрите на моем сайте.

Priсe action: импульсное и коррекционное движение

Это ситуация, когда рынок несется с большой силой в том или ином направлении, проходя большие расстояние за короткий промежуток времени.

Что такое коррекционное движение цены?

Это остановка цены. После импульсивного движения цене требуется отдых. В отличие от импульсного движения, коррекционное длится достаточно долго и зачастую просто находится в консолидации (боковом движении). Бывают и исключения, когда цена после сильного движения находится не в боковике, а скорее, в микротренде против основного движения с слабым ценовым импульсом и проходит небольшие расстояния вверх\вниз (зависит от направления тренда).

На графике вы видите восходящий ценовой канал, я пометил важные места буквами А и В. Далее буду описывать всё по порядку: А1\В1, А2\В2, А3\В3. Сначала расскажу про то, как определять истинный или ложный пробой уровня в тренде и как работать от этих уровней с помощью импульсов (эти уровни называются зеркальными — меняли свой статус с уровня сопротивления на уровень поддержки), а в самом конце расскажу, как определять разворот с помощью импульсов.

Так же будет небольшой бонус в виде моей сделки на разворот этого восходящего канала. Ну и конечно же я расскажу о том, как я определял его и на что опирался при входе.

А1: был пробой уровня сопротивления с хорошим импульсом, до этого момента был нисходящий тренд. Пробой уровня А1 нарушил нисходящие минимумы и мы уже можем говорить о том, что произошел разворот тренда. Где мы и будем работать от зеркальных уровней по тренду.

Зеркальный уровень — уровень, что из поддержки стал сопротивлением и наоборот.

После пробоя уровня началось коррекционное движение к этому же пробитому уровню. Помните о чём я говорил в самом начале? О том, что не всегда цена после пробоя переходит в боковое движение, она так же может идти против общего движения, но с меньшим импульсом. Это именно такой случай, цена пробила уровень, после чего замедлилась и начала снижаться к пробитому уровню — это именно то месте, где мы будем искать вход

B1: Как я уже и говорил, был импульсивный пробой уровня и потом коррекционное движение против основного движения вверх, после чего цена подошла к пробитому уровню сопротивления и заново его пробила. Но в этом случае пробой был ложным и статус этого уровня опять сменился на уровень поддержки (скорей всего пробой был из-за какой-то новости, чаще всего цена делает разворот без таких резких движений).

Вот именно в этом месте идёт фильтрация всех свечей и принимаются решения. Обращайте особое внимание на то, какие образуются свечи у таких уровней. В идеале должно быть так: свечи уменьшаются в размере, образуются волчки, доджи, харами, надгробия (т.е свечи неопределённости).

Лично я в таких местах ожидаю пинбар или марибозу, но есть еще кое-что, а именно «коробка неопределённости» (чуть позже по ней будет отдельная статья). В этой «коробке» можно прекрасно работать на младших ТФ в БО).

Вот именно это место и называю «коробкой неопределённости». В случае с возникновением такого сетапа должен быть пробой коробки с хорошим импульсом и чтобы свеча закрылась без длинных шипов. Вход можно делать как на пробое, так и на коррекции к верхней границе коробки (уровню поддержки, который ранее был сопротивлением)

В этом случае есть по сути 1 способ входа по мимо тех, что я описал выше. На пробое уровня сопротивления — А2, но метод плох тем, что цена может после пробоя пройти небольшое расстояние и потом начать корректировать к пробитому уровню

Во втором случае, у нас есть шансы получить хорошую прибыль (если вы работаете на форексе и ловите такие резкие движения). Мне больше нравится именно 2-ой метод, но этот метод хорош, если у вас есть в наборе уже какие-то отработанные паттерны типа: пинбар, PPR, марибозу, CPR и другие.

Пример A2 и В2 разбирать не будем, так как он такой же, как и А1\В1. Переходим сразу к А3\В3.

А теперь вспомните про 2 типа коррекционного движения:

  • цена движется против основного направления, но с меньшим импульсом (пример А1\В1, А2\В2);
  • цена после пробоя находится в консолидации (А3\В3).

В этом примере цена находится как раз в боковом движении и не совершает импульсных движений, она попросту говоря отдыхает после того, как пробила очередной уровень сопротивления в месте А3. В этом случае у нас так же есть 2 момента для входа (смотрим скрин выше).

1. При подходе к пробитому уровню сопротивления, который теперь является уровнем поддержки

У нас есть все подходящие условия для входа:

  • у цены нет импульса, соответственно, она скорей всего отскочит от уровня поддержки и продолжит движение вверх;
  • появились свечи неопределённости (в данном случае это были волчки и доджи);
  • и последний критерий — появившийся сетап PPR.

2. Во втором случае, вход производится на пробое сопротивления А4

В отличии от места, где цена идёт против движения, в нашем случае (боковик) цена после пробоя может идти дальше без коррекции к пробитому уровню, но тут тоже есть свои критерии для этого:

  • свеча, которая пробивает уровень А4 должна быть без больших шипов;
  • цена должна пробить уровень с хорошим импульсом (заметьте, как цена остановилась на уровне сопротивления, поэтому нужно ожидать истинного пробоя с хорошим импульсом, как было в этом примере).

Надеюсь, как работать в тренде и определять ложный и истинный пробой понятно, но я в любом случае в самом конце буду подводить итоги и напишу то, на что нужно обращать внимание при пробое еще раз.

В самом начале я говорил, что покажу, как определяется разворот тренда с помощью импульсов и покажу место, где я входил на разворот этого ценового канала, что собственно сейчас и сделаю.

Отдаляем график и смотрим, какие уровни могли бы помешать движению цены. Уровень определён. Смотрим на сам канал, цена подошла к верхней границе, приближаем график и производим анализ.

Обратите внимание на место, которое я пометил овалом, что вы там видите? Да, именно, есть все условия для входа:

  1. Цена плавно стала замедляться при подходе к верхней границе восходящего ценового канала.
  2. Импульса практически нет для пробоя верхней границы.
  3. Свечи уменьшились в размере.
  4. Появилось большое кол-во свечей неопределённости, который сигнализируют о возможном развороте цены.

В конечном итоге у нас образовалась коробка неопределённости + все выше перечисленные факторы.

Ну и вот собственно сам скрин с ордером, как и обещал.

Теперь разберём этот же канал, но входы будут от верхних границ.

Входить от верхних границ можно точно так же, но нужны будут хорошие условия для этого, в том числе и возникновения сетапов вроде пинбара или марибозу (они же «рельсы»), сетапов «доминирующая свеча» и т.д. Этот метод подойдёт тем, кто уже знаком с price action и изучил некоторые из этих сетапов и знает, как с ними работать. Я буду постепенно описывать те сетапы, с которыми работаю в таких ситуациях, но сегодня речь не об этом.

Поэтому переходим к следующему примеру и уже разбираем его, но на другой валютной паре.

Нисходящий тренд и хороший уровень поддержки.

  1. Цена при подходе замедлила своё движение.
  2. Стали появляться волчки и доджи.
  3. Cвечи уменьшились в размере.

Далее переходим на ТФ поменьше и делаем фильтрацию.

А1: Входить нельзя, цена пробила уровень со слабым импульсом и выдала нам кучу свечей неопределённости.

В1: Хорошее место для входа, цена поболталась на верхней границе коробочки и выдала нам 2 пинбара. На первом входить рано, так как тело медвежье (это плохой сигнал, поскольку медвежье тело говорит и слабости быков), далее образуется бычий Пин-бар и мы производим вход. Можно еще дождаться закрытия правого глаза и входить, но поскольку у 2-ого пинбара бычье тело, можно было входить и на нём, не дожидаясь закрытия «правого глаза».

Есть еще 1 способ входа в таких случаях, весьма эффективен для тех, кто работает с форексом. Это на самом деле мой любимый метод входа у уровней п\с, но нужны определённые условия (те, которые я описывал на протяжении всей статьи), в нашем случая они были.

У цены банально нет сил на пробой уровня поддержки и можно войти отложенным ордером на уровне поддержки (поставить его там, где было больше всего касаний).

Этот метод весьма эффективен, но его нужно использовать с умом, обращая внимания на импульс цены и конечно же на сами свечи.

Далее я хочу показать 1 пример, где присутствовал продолжительное время хороший импульс. Когда происходят подобные движения — это хороший шанс заработать.

Входы делаются так же, как и в предыдущем примере, но при таком сильном импульсе не стоит рассчитывать на продолжительные коррекционные движения, у цены хороший потенциал и она может преодолевать большие расстояния практически без коррекций.

В таких случаях делайте мультифреймовый анализ (на различных ТФ). В этом примере был 4-х часовой график, соответственно, фильтрацию и вход делайте на младших ТФ (1 час, 30 минут, 15 минут) по принципам, которые я уже разбирал выше.

Импульс и коррекция: выводы

Импульс

  1. Свечи имеют большие тела.
  2. Цена проходит большие расстояние за короткий промежуток времени.
  3. Каждый последующий бар закрывается выше\ниже предыдущего (явный признак хорошего импульса).
  4. Свечи имеют одинаковый цвет и настрой (В бычьем тренде — зелёные\синие свечи. В медвежьем — красные\чёрные. Ну или любые другие цвета, которые у вас используются).

Коррекционное движение

  1. Свечи имеют небольшие по размеру тела.
  2. Образуются свечи неопределённости (доджи, волчки, харами, надгробия).
  3. Цена проходит малые расстояния за большой промежуток времени.
  4. Свечи имеют комбинированный цвет (разные по цвету).

При подходе цены к границам уровней п/с или границам линий тренда обращайте внимания на эти факторы и, в случае соответствия с ними, производите вход.

Торговая стратегия Импульс – используемые индикаторы и трактовка их сигналов

Тренды на форекс состоят из двух участков, на которых котировки двигаются в противоположных направлениях – импульсов (цена движется по тренду) и откатов (цена движется против тренда). Эти участки различаются не только направлением ценовой динамики, но и амплитудой и длительностью. Далее будет рассмотрена стратегия Импульс, позволяющая за короткое время получить на трендовом движении внушительный профит.

Комплекс индикаторов для торговой стратегии Импульс

Сигналы генерируются следующими аналитическими техинструментами:

  • Parabolic SAR мультитаймфреймовой версии 2.01;
  • Filter;
  • RenkoScalpMSAlert;
  • MBFX_Timing;
  • Impulse.

Все они отсутствуют в стандартном комплекте инструментов теханализа МетаТрейдера, поэтому мы предлагаем их скачать архивом . Извлеченные из него файлы формата .ex4 и .mq4 помещаются папку MQL4/Indicators, локализованную в каталоге данных торговой платформы. Также в архиве есть шаблон Impulse.tpl, помещаемый в директорию Temlates каталога данных.

Индикатор Parabolic SAR отображается на графике котировок в виде красных и синих точек, расположенных над или под свечами. Он используется для идентификации текущего тренда.

5,

Лучший брокер

Индикатор Filter отображается в верхнем подвальном окне в виде горизонтальной пунктирной прямой, пунктиры которой окрашены либо в красный, либо в синий цвет. Формула его расчета аналогична осциллятору RSI.

Индикатор RenkoScalpMSAlert отображается в верхнем подвальном окне как пунктирная горизонтальная прямая с пунктирами, окрашенными в красный, синий или оранжевый цвет. Он является модификацией ренко графиков, обеспечивая их альтернативную визуализацию.

Индикатор MBFX_Timing отображается в верхнем подвальном окне и имеет форму кривой, состоящей из участков, окрашенных красным, синим или оранжевым цветом. Он является модификацией, демонстрирующей положение цены относительно ценового канала.

Индикатор Impulse отображается в нижнем подвальном окне как вертикальные отрезки красного или синего цвета. Его формула основана на расчете пройденного за период расстояния и его сравнении со значениями за предыдущие периоды.

Таким образом, необходимо, чтобы в одном (верхнем) подвальном окне находились сразу 3 индикатора. Делается это следующим образом:

  • сначала устанавливается один из индикаторов верхнего подвального окна;
  • названия остальных двух индикаторов перетягиваются мышкой в сформированное подвальное окно.

Как торговать по стратегии Импульс

На первом этапе необходимо идентифицировать одновременное (с разницей не более чем на одну свечу) выполнение таких двух условий:

  • окраска MBFX_Timing изменилась на синий (красный) цвет при нахождении его кривой под уровнем 55 (над уровнем 45);
  • окраска Impulse изменилась на синий (красный).

Условия без скобок указаны для покупки, а в скобках – для продажи.

1

Лишь при выполнении описанных условий следует переходить к анализу сигналов следующих индикаторов. Для покупки по торговой стратегии Импульс требуется:

  • расположение Parabolic SAR под свечой (синие точки);
  • синяя окраска пунктиров Filter и RenkoScalpMSAlert.

Для продажи необходимо:

  • расположение Parabolic SAR над свечой (красные точки);
  • окрашивание пунктиров Filter и RenkoScalpMSAlert красным.

Соответствующая позиция открывается сразу после закрытия свечи, на которой выполнились все перечисленные условия для конкретной сделки (продажи или покупки).

16

Примеры торговли по стратегии Импульс

В следующих примерах через свечу, на которой сформировались необходимые для совершения сделки условия, проведена красная вертикаль, а зеленой горизонталью обозначен уровень открытия позиции.

1

На рис. 1 показан пример для покупки. На обозначенной красной вертикалью свече выполнились сразу все условия:

  • Impulse окрасился синим спустя одну свечу после окраски синим кривой MBFX_Timing при ее расположении под уровнем 55;
  • Parabolic SAR переместился под свечу;
  • Filter и RenkoScalpMSAlert окрасились синим.

После открытия длинной позиции в начале следующей свечи котировка на протяжении 4-х свечей двигалась в боковике, а затем начала стремительный рост, который принес бы несколько сотен пунктов прибыли при выборе правильного уровня ТейкПрофита.

1 Рисунок 2. Сигналы на продажу по стратегии Импульс.

Пример для продажи изображен на рис. 2. Необходимые условия выполнились на свече, обозначенной красной вертикалью:

  • Impulse окрасился красным одновременно с окраской красным MBFX_Timing при расположении его кривой над уровнем 45;
  • Parabolic SAR переместился выше свечи;
  • Filter и RenkoScalpMSAlert окрасились красным.

После совершения продажи цена в течение двух свечей колебалась в узком диапазоне, а затем за 6 свечей опустилась на несколько сотен пунктов, что принесло бы неплохую прибыль.

2

В среднем по каждому активу на часовом таймфрейме стратегия Импульс дает один сигнал в течение торгового дня. Повысить частотность совершения сделок можно, как переходом на меньшие таймфреймы, так и анализом нескольких финансовых инструментов.

Как распознать импульс на форекс

Наблюдая за графиком цены какой-либо валютной пары, можно заметить, что периодически на рынке происходит резкое и сильное движение в течение относительно короткого времени. Это и есть, так называемый, импульс на форекс. Для профессионалов рынка он может стать возможностью хорошего заработка, а для новичков – причиной серьёзных потерь. Чтобы этого не произошло, надо сразу разобраться с этим рыночным явлением и понять, как правильно реагировать на него. Сегодня мы и поговорим об этом.

Что такое импульс на форекс

Представим такую ситуацию. На рынке накопилось достаточно много ордеров, в том числе и отложенных. Это сделки как на покупку, так и на продажу. При этом силы «быков» и «медведей» примерно равны, что является причиной формирования периода консолидации. Если после этого будет открыта очень крупная сделка, то она приведёт к срабатыванию отложенных и стоп-ордеров. В итоге наблюдаем импульс – резкий всплеск ценового движения в одну из сторон (вверх или вниз).

Вот так это может выглядеть на графике:

Импульс на форекс может также возникнуть после выхода какой-либо важной фундаментальной новости. В это случае, как правило, цена после стремительного взлёта или падения возвращается к исходному уровню.

Пример такой ситуации:

Что можно считать предвестником импульса

Во-первых, это увеличение объёма сделок. Его можно отслеживать с помощью стандартных индикаторов (Volume или Momentum), либо установить для этой цели сторонний индикатор.

Во-вторых, предвестником импульсного движения может стать пробой ценой сильного уровня. В этом случае для того, чтобы заработать, можно выставить отложенный ордер выше/ниже такого уровня. Если после пробоя сработал отложенный ордер и цена закрепилась на новом уровне, то можно держать позицию для получения более высокой прибыли. Если же после импульса цена не пошла дальше в его направлении, а вернулась к уровню цены открытия импульсной свечи, то лучше закрыть ордер, чтобы избежать крупного убытка. Для более безопасного входа можно дождаться возвращения цены к пробитому уровню и отбоя от него в сторону импульсного движения.

Начинающим трейдерам рекомендую для начала проработать эту тему на истории. После чего, можно будет использовать полученные знания в реальной торговле.

В следующей статье я предложу вашему вниманию индикатор Forex Impuls, который может помочь более точно определять возможный импульс на форекс. А это, в свою очередь, позволит использовать резкое движение цены для получения профита.

Индикатор импульса. Описание

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про индикатор Импульса, который пользуется большой популярностью среди трейдеров. Но перед тем как перейти к описанию самого индикатора, давайте разберем, что такое импульс.

Цена на рынке никогда не движется спокойно даже при наличии на рынке ярко выраженного тренда. Часто цена на рынке за небольшой временной интервал совершает рост или падение, после чего возвращается к своему предыдущему значению. В такие периоды успешным трейдерам удается неплохо подзаработать. Такие откаты цены принято называть импульсами, так что начинающим спекулянтам стоит научиться их распознавать, чтобы добиться успеха в торговле.

Импульсы возникают и в моменты публикации важных экономических новостей. В таком случае направление импульса зависит только от характера новости и не поддается техническому анализу. Торговля по новостям ведется по отдельным правилам, я про это уже неоднократно рассказывала, об этом вы можете узнать из моих предыдущих статей. Мы же с вами в рамках этой статьи на этом останавливаться не будем.

Главная характеристика импульса заключается в том, что цена после скачка возвращается к своему предыдущему значению. Стопы мелких участников рынка являются короткими, в то время как опытные трейдеры используют стопы размером в 100-150 пунктов. Как только продавцы получат свой профит, они выходят из рынка и дают возможность возместить потери крупным покупателям. После выхода продавцов цена может начать движение, как в направлении импульса, так и в направлении отката.

4,

Важно: Многие начинающие трейдеры ошибочно полагают, что импульс длится непродолжительный период времени, и ассоциируют его с резким скачком цены на небольшом временном интервале. На самом деле такое мнение является ошибочным, импульс на рынке Форекс представляет собой выход цены из флета или пробой важной отметки в случае активации крупных игроков. Так, например, если цена на дневном графике выше недельного уровня волатильности, то это уже является импульсом.

Теперь давайте поговорим о том, как можно выявить импульс на экране. Стоит напомнить, что перед его возникновением, как правило, увеличивается количество быков и медведей. На графике в такие периоды наблюдается завершение тренда. Увидеть замедление движение можно при помощи индикаторов Momentum и Volume.

В роли начала импульса могут выступить 1-2 свечи с большими телами. В такой ситуации спекулянт может поступить одним из следующих способов: открыть ордер в направлении тренда или дождаться завершения тренда и войти в рынок на откате. В связи с тем, что импульсы часто возникают возле сильных отметок, трейдеру важно выявить признаки настоящего пробития.

Давайте разберем признаки истинного пробоя:

  1. Вся свеча или большая ее часть находится выше или ниже важного уровня.
  2. Дистанция от ценового уровня закрытия до важной отметки превышает среднюю волатильность за прошлые три или четыре периода.
  3. Цена окончательно преодолела уровень, то есть на более коротких тайм-фреймах цена не отскочила назад.
  4. В момент движения цены объемы не сокращаются.
  5. Нет дивергенций.
  6. Отлично если цена сделает несколько ретестов уровня. В такие периоды маркет-мейкеры определяют объем, которые потребуется для пробоя важного уровня.

Например, при открытии ордеров на пробой значимой отметки вверх, можно расположить Buy Stop несколько выше данного уровня. Стоп в идеале расположить на расстоянии 20 пунктов, обязательно ниже уровня. Сделка открывается с тейком в размере 50-60 пунктов или в 3 раза больше стопа.

9,

Если цена совершит пробой уровня и сделка сработает, то нам нужно остаться на рынке пока не будет достигнут Take-Profit. Если же после пробоя цена не устремится вверх, то такой ордер целесообразнее закрыть. Как только цена пройдет в выгодном направлении 40 пунктов, сделку рекомендуется перевести в безубыточное состояние.

Индикатор импульса

Теперь пришла пора поговорить про индикатор импульса, который поможет вам в выявлении импульсов на рынке. Данный инструмент является модифицированным вариантом индикатора МАКД со сглаживанием.

1

Скачать индикатор импульса вы можете по ссылке, размещенной ниже. Устанавливается он по стандартной схеме.

1

1

Данный инструмент выявляет возможные моменты смены тренда. Важно также учитывать текущее расположение цены, она может находиться вверху или внизу, или же возле важных ценовых уровней.

14

После запуска данного алгоритма в терминал сразу виден первый недостаток данного алгоритма, который заключается в отсутствии возможности менять настройки индикатора. В данном алгоритме можно изменить только цвет отображения гистограммы и уведомления.

1

Создатель данного алгоритма советует применять его на временных интервалах от часа, на более коротких тайм-фреймах он начинает выдавать большое количество ложных сигналов.

1

Для обеспечения оптимального сглаживания применяется скользящая средняя, период которой также влияет на результат. В-общем, существенных отличий от МАКД нет, разве что внешним видом гистограммы.

1

Предлагаю вам пример открытия длинной позиции.

1 19,

Ценовой уровень отбился от важной отметки и начал двигаться вверх. В это время столбики индикатора обладали красным оттенком, а их размеры продолжали уменьшаться. После закрытия откатного бара, оттенок столбцов индикатора поменялся на зеленый. Следующий после импульса бар пробил микроуровень, который образовался недавно. Рядом с этим микроуровнем и следует установить отложенную позицию на приобретение валюты.

Стратегия форекс "Impulse keeper" (Ловец импульсов)

В данной статье мы познакомим вас с интересной стратегией Форекс, которая базируется на простых сигналах технических индикаторах. Изначально стратегия «Impulse keeper» (Ловец импульсов) применялась для торговли на рынке акций, но в силу своей простоты в интерпретации сигналов, мы можем ее применять и для торговли на валютном рынке.

Концепция стратегии

Мы знаем, что на рынке цена двигается неравномерно. Наблюдая за графиком, даже без дополнительных индикаторов, можно без труда заметить так называемые рыночные импульсы. В это время цена на рынке двигается непрерывно в одном направлении и если вовремя войти в этот импульс можно неплохо заработать.

Торгуя по стратегии «Impulse keeper» (Ловец импульсов), мы будем зарабатывать на рыночных импульсах.

Открытие позиции

Для того, чтобы идентифицировать сигнал, мы будем использовать экспоненциальные скользящие средние и параболик.

Для начала нанесем на график среднюю с периодом 34 (ЕМА34) и применим ее к максимальным ценам (high). Далее необходимо нанести среднюю с таким же периодом, но применить ее к минимальным ценам (low). На графике мы увидим коридор из двух средних. Далее можно нанести среднюю с периодом 125 и применить к ценам закрытия (close). После этого нужно добавить Parabolic SAR с настройками по умолчанию.

Теперь давайте рассмотрим открытие позиции на покупку.

Для получения сигнала на покупку нам необходимо, чтобы на графике японская свеча закрылась выше уровня коридора средних и при этом точки параболика должны находиться под графиком. Также цена закрытия сигнальной свечи должна быть выше цены открытия, т.е свеча должна быть белого цвета. Если на графике мы видим «волчек» или «доджи» тогда ждем, пока закроется следующая свеча.

Для сигнала на продажу условия обратные. Свеча должна закрыться ниже коридора средних, при этом точки параболика должны находится сверху. У самой сигнальной свечи цена закрытия должна быть ниже цены открытия.

    Форекс для опытных трейдеров.

Из теории трейдинга мы знаем, что лучше торговать по тренду. Это же касается и стратегии «Impulse keeper» (Ловец импульсов), дополнительным условием у нас будет отработка сигналов в направлении тренда.

Определять тренд мы будем с помощью 125 ЕМА. Здесь тоже нет ничего сложного – старайтесь работать на покупку, когда график цены находится выше средней 125 ЕМА, и работать на продажу, когда цена находится ниже средней.

Ведение позиции

В данной долгосрочной стратегии форекс мы будем использовать технику скользящего трейлинг стопа. Сразу после открытия устанавливаем стоп на 1-2 пункта ниже последней точки параболика для сделок на покупку и на 1-2 пункта выше последней точки параболика для сделок на продажу. Далее просто двигаем стоп по параболику до момента пока позиция не закроется.

Таймфреймы

Изначально стратегия разрабатывалась для среднесрочных графиков Н1 и Н4, но стратегия показывает неплохие результаты и на более краткосрочных масштабах М5 и М15. Если вы решите торговать по стратегии краткосрочно, то помните, что импульсы внутри дня возникают, как правило, когда на рынке насыщенный новостной фон и если на рынке боковик и мало новостей, то торговать по данной стратегии внутри дня не стоит.

Управление капиталом

Для стратегии вполне подойдет фиксировано-процентный метод управления капиталом. При среднесрочной торговле держите риск на сделку в диапазоне 2-4% от депозита, при торговле внутри дня 1-2% от депозита. Начинающим трейдерам можно использовать метод фиксированного контракта из расчета 0.1 лота на каждую 1000$ долларов депозита.

Отстреливаем пипсы: торгуем по форекс стратегии «Снайпер»

На сегодняшний день есть множество торговых стратегий и вариантов работы на различных рынках как с помощью индикаторов, так и без них. Торговая стратегия «Снайпер» относится как раз ко второй группе: она состоит только из анализа графика без помощи дополнительных инструментов в виде индикаторов.

Существует также множество различных мнений о торговле только по графику цены. Некоторые считают, что такой вид трейдинга носит субъективный характер, и несколько трейдеров могут увидеть разные сигналы при анализе одного и того же графика. Более того, такой вариант торговли также сложно протестировать на истории, в отличие от работы по индикаторам, где довольно легко можно изучить все сигналы, которые были в прошлом.

Однако стратегия «Снайпер» остаётся довольно популярной среди интернет-пользователей, причем не только у опытных трейдеров, а также у новичков. Сегодня мы разберем тонкости работы по ней и выделим основные плюсы и минусы торговли.

Описание стратегии «Снайпер»

Стратегия представляет собой внутридневной вариант торговли без переноса позиций на следующий торговый день. Также исключается вариант открытия сделок в момент публикации важных экономических новостей. Здесь используются классические инструменты графического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления, различные боковые движения. Выход новостей в данном случае может мешать торговле по уровням.

График GBP/USD — Стратегия «Снайпер»

Суть заключается в открытии позиции в направлении пробоя коридора, который был образован ночью, уже с использованием горизонтальных уровней. Как правило, в ночное время волатильность сильно снижается, и зачастую формируются боковые движения, зажатые в рамках строгих уровней.

Хорошим преимуществом стратегии выступает возможность добавлять к уже открытой одной сделке новые позиции в направлении преобладающего импульса. Поэтому если мы пропустили момент открытия сделки, ничего страшно не произошло, сигнал для новой позиции еще может сформироваться в течение текущего торгового дня.

График NZD/USD — Стратегия «Снайпер»

Характеристики стратегии «Снайпер»

Для торговли можно использовать разные инструменты, также нету ограничений по выбранному таймфрейму. Изначально стратегия применялась для валютной пары GBP/USD из-за её высокой волатильности, но и на других парах стратегия показывает хорошие результаты.

Как правило, вход в рынок осуществляется на М1-М5, однако общий тренд стоит определить на часовом графике и более высоком временном промежутке. Итак, для работы по стратегии «Снайпер» понадобится:

  • Любая валютная пара с высокой волатильностью, либо же любой актив, к примеру Золото. Мы ориентируется на выход за пределы ночного боковика и последующий импульс, который будет поддерживаться рынком.
  • Торговать нужно только в течение европейской и американской торговой сессии. Здесь также делается упор на сильное движение актива в моменты самых активных торговых сессий.
  • Важной составляющей выступает и управление капиталом. Нужно правильно выбирать размер лота и не допускать слишком высокого риска на одну сделку, чтобы одна позиция не стала причиной больших потерь, так как никакая система не гарантирует 100% прибыльности по сделкам.
  • Таймфрейм М1 и М5 используем для открытия позиции, часовой и четырехчасовой только для определения важных графических уровней, потому что на минутных графиках уровней будет очень много, и понять, какой из них будет важным, достаточно сложно.
  • Сделки удерживаем только внутри дня, переносить открытые позиции на следующей день нельзя, так как ночью формируется новый коридор, пробой которого даст новые сделки. Стараемся строго следовать этому правилу и выходим из рынка до конца дня.

Важные термины стратегии

Автор добавляет собственные обозначения для уровней на графиках и других элементов системы, чтобы она могла отличаться от других методов торговли, тем самым подчеркивая её уникальность.

  • Банковский уровень — автор обозначает такую область как БУ, которая представляет собой цену закрытия дневной свечи предшествующего дня. Пробой такого уровня может указывать на дальнейшее движение в сторону пробоя.
  • Уровни максимума и минимума — строятся по максимальным и минимальным точкам предыдущего торгового дня, представляют собой важные области на графике цен.
  • Тотальный импульсный уровень (ТИУ) — представляет собой сильный уровень поддержки или сопротивления с более высоких временных промежутков (H1 или H4).
  • Уровень резкой смены тенденции — автор обозначает также уникальным названием УРСТ. Это область на графике, где появляется цена с большим хвостом свечи в сторону тренда. Уже после такого движения происходит разворот текущей тенденции, который отчетливо виден на графике.
  • Импульсный уровень (ИУ) — здесь речь идет о небольших боковых движениях на мелких таймфреймах, как правило, М5 и М15. Несколько таких свечей с этого таймфрейма и создают боковое движение.
  • Зона консолидации — это и есть тот самый боковой коридор, который образуется в ночное время суток на азиатской сессии, пробой этого коридора и даст сигнал для входа в рынок.
  • Сейф — перевод сделки в состояние безубыточности. Трейдер переносит выставленный Стоп Лосс на точку входа в рынок, и в случае, если цена разворачивается, сделка закрывается в ноль. Вторую часть позиции рекомендуется закрывать, когда цена прошла расстояние, равное величине Стоп Лосса

Как открыть сделку на продажу по системе «Снайпер»?

Любая позиция по стратегии формируется после образования импульсных уровней на минутных таймфреймах. Если мы ждем сделку на продажу, то для нас важно увидеть образование уровня ниже предыдущего импульсного и пробой нижней границы коридора, который сформировался на азиатской сессии. Вход в рынок происходит после небольшой коррекции, если соблюдаются следующие условия:

  • Тело импульсной свечи ниже нижней границы консолидации на 4 пункта. Так мы оцениваем силу пробоя, которая не должна быть слишком сильной и слишком слабой, именно эти 4 пункта и нужны для данной оценки.
  • После такого сильного движения цена корректируется вверх, величина этой коррекции не должна превышать 15 пунктов. Если же величина больше 15 пунктов, то есть риски, что рынок уже отработал все движение, которое мы ждем, и достижение Тейк Профита в этом случае под вопросом.
  • Не рекомендуется открывать позиции, если ширина коридора составляет больше 20 пунктов. Считается, что в этом случае движение не будет столь сильным, как мы ожидаем.

Пример сделки на продажу по системе «Снайпер»

Как видим, на графике валютной пары GBP/USD сформировался качественный коридор во время азиатской торговой сессии, где ширина диапазона не превышает 20 пунктов. Для нас важно увидеть пробой данного коридора, что происходит на свече в 4.00. Здесь же мы видим, что размер свечи, которая пробила диапазон вниз, составил также больше 4 пункта. Далее следует откат к пробитой границе коридора, который не превысил 15 пунктов — можно входить в сделку.

Сделка на продажу — Стратегия «Снайпер»

50% позиции мы фиксируем, как только цена падает на ширину коридора, следующую можем держать пока данный тренд не иссякнет. Возможно, одним из вариантов выхода из позиции и пониманием, того, что тренд завершился, станет пробой максимума.

Как открыть сделку на покупку по системе «Снайпер»?

В данном случае мы действуем строго наоборот и ждем пробоя диапазона вверх, что и станет для нас сигналом для сделки на покупку по стратегии.

  • Здесь мы также ориентируемся на пробой импульсной свечи больше, чем на 4 пункта.
  • После сильного подъёма ждем коррекции к границе диапазона. Величина этой коррекции на должна превышать 15 пунктов, если больше, тогда не входим в рынок.
  • Не забываем оценить ширину коридора, которая не должна быть больше, чем 20 пунктов.

Пример сделки на покупку по системе «Снайпер»

Для примера возьмем валютную пару NZD/USD. Здесь сформировался боковой коридор во время азиатской торговой сессии с шириной 16 пунктов. Для нас важно увидеть пробой данного коридора, что происходит на свече в 3.00. Свеча пробивает коридор вверх, размер ее составляет более 4 пунктов. Далее следует откат к верхней границе коридора, который не превысил 15 пунктов — можно входить в сделку.

Сделка на покупку — Стратегия «Снайпер»

Здесь мы также фиксируем 50% позиции по первому ордеру, а по второй позиции ждем завершения тренда. Как только цена начнет показывать минимумы, которые ниже предыдущего, можно говорить о завершении тренда. Однако тренд продолжается довольно долго.

Заключение

С одной стороны, стратегия «Снайпер» довольно простая: есть четкие правила работы, по ним и торгуем. Однако здесь многое зависит от навыков трейдера, оценки уровней поддержки и сопротивления, а также от правильного определения коридоров на графиках цен. Также добавляются еще и авторские уровни, что может вызывать сложность в их поиске.

В целом, перед нами классический технический анализ графика с добавлением уникальных описаний и терминов от автора. Стратегия может понравиться трейдерам, которые любят часто и много торговать с небольшим риском для капитала, но стоит помнить, что она требует внимания и значительного изучения с тренировками на истории.

Три до безобразия простых способа торговли импульсными и корректирующими волнами

Если говорить о теории волн Эллиотта, то вы либо понимаете ее, либо нет, иного не дано. Аналогичным образом, те, кто понимают ее, либо находят ее ценной, либо бессмысленной.

Изучая финансовые рынки с 2002 года, мы спешим вам сказать, что мы не поддерживаем принципы волновой теории Эллиотта, по крайней мере, не в полном смысле этого слова.

Нам кажется, эта теория слишком неоднозначна и запутана.

Не поймите нас неправильно: мы не хотим сказать, что теория не работает. Мы уже достаточно давно играем на финансовом рынке и имеем достаточно опыта, чтобы утверждать, что именно работает, а что – нет.

В конце концов, добиться хороших результатов в качестве трейдера вовсе не означает найти лучшую торговую стратегию.

Напротив, успешный трейдер – это тот, кто смог отыскать стратегию, которая подходит ему лучше всего.

Правда в том, что трейдер, принимающий решения на основании графиков ценовых маневров, использует волновую теорию Эллиотта каждый божий день.

Вы даже можете не знать о ее существовании, но она, теория, присутствует в каждом действии, которое вы совершаете.

Мы имеем в виду понятие импульсных и корректирующих волн. Ничего страшного, если вы не совсем понимаете, что собой представляют эти волны или как они могут помочь вам в вашей торговле.

К тому моменту, когда вы закончите чтение этой статьи, вы узнаете три простых, но эффективных способа использования этих волн в сочетании со стратегиями ценовых действий, которые помогут вам увеличить ваши шансы на успех.

Подъемы и спады рынка

Чтобы полностью понять значение импульсных и корректирующих волн, вам нужно знать, что все колебания рынка происходят в согласии с ежедневными событиями.

Этими событиями может быть все, что угодно, начиная от установленной центральными банками ключевой ставки и заканчивая природными катаклизмами.

Подъемы и спады – это визуальная репрезентация того, как рынок реагирует или противодействует ежедневным событиям. Почему это важно?

Проще говоря, подъемы и спады – это регулярный, зачастую повторяющийся способ движения каждого финансового инструмента.

Чем лучше вы это понимаете, тем больше денег вы сможете заработать.

Конечно, многие знания постигаются из учебников, но навык приобретается только с опытом, в вашем случае – со временем, проведенным у компьютерного монитора.

Пусть это звучит банально, но если вы хотите стать успешным трейдером, вам придется «сродниться» с колебаниями финансового рынка.

Вам придется есть, спать и дышать вместе с ценовыми маневрами, пока выявление тенденций, составление критических уровней и определение благоприятных моделей не станут вашей второй натурой.

Только тогда у вас появится тот заветный «X» фактор, необходимый для достижения постоянного дохода.

Хорошая новость в том, что мы можем вам помочь.

Мы можем показать вам, на что нужно обращать особенное внимание, пока вы проводите время у монитора, и мы с уверенностью можем сказать, что все начинается с изучения взлетов и падений финансового рынка.

Представленный ниже материал является основой для любой выгодной торговли, независимо от выбранной стратегии торгов.

Импульсные движения: лови момент, чтобы разбогатеть

Существуют движения или волны, которые лучше всего отображают направление текущего тренда.

Во время восходящей тенденции импульсные волны – это те, которые вызывают рост котировок.

И наоборот: во время нисходящей тенденции импульсные волны – это те, которые вызывают понижение цен.

Эти импульсные движения зачастую состоят из больших тел свеч и, как правило, довольно агрессивны, особенно по сравнению с корректирующими волнами.

Ниже представлен пример трех импульсных волн с тенденцией к понижению в дневном графике AUDUSD

Как видно из графика, импульсные движения – быстрые и агрессивные. По сути, эти области предлагают самую большую перспективу прибыли в минимальное количество времени.

Но не все всегда бывает также чисто и аккуратно, как на представленном выше AUDUSD графике.

В действительности, в большинстве случаев эти волны различаются по размеру и углу. Для примера взгляните на недельный график USDJPY:

Во время восходящей тенденции импульсные волны вызывают рост цен за относительно короткий период.

Но обратите внимание, насколько второе ралли, представленное выше, меньше, чем два другие. Вы даже можете утверждать, что вся средняя часть графика была корректирующей.

Но, как и в случае с большинством обсуждений на рынке Форекс, эта тема открыта для интерпретации.

Таким образом, импульсные движения в нисходящей тенденции состоят в основном из медвежьих свечей.

Альтернативно, импульсные бычьи движения, как показано в графике USDJPY выше, состоят в основном из бычьих свечей.

Корректирующие движения: заработок на прорыве

По другой стороне баррикад мы имеем корректирующие волны или движения, которые работают вопреки преобладающей тенденции.

Эти контртрендовые волны отображают период консолидации и, как правило, являются более слабыми и менее агрессивными, чем импульсные волны, о которых мы говорили выше.

Корректирующая волна в течение повышающейся тенденции характеризуется движением вниз или даже в сторону.

В отличие от импульсных, коррекционные волны состоят из смеси бычьих и медвежьих свечей, чьи тела довольно маленькие.

Ниже представлен такой же дневной график AUDUSD, как и приведенный выше, но на этот раз на нем представлены коррекционные волны.

Обратите внимание, как две области на графике выше включают в себя сочетание бычьих и медвежьих свечей – типичная черта корректирующих волн.

Подобные волны также развиваются вопреки преобладающей тенденции и имеют менее острый угол. Это – характерный признак корректирующих волн, который, возможно, станет фигурой продолжения тренда.

Ниже представлен недельный график USDJPY с корректирующими волнами.

Как и импульсные волны, корректирующие волны не всегда однородны. Они могут принимать различные формы и размеры.

Но более важно то, что могут означать эти вариации. Каждая отмеченная выше область образовывалась после продолжительных ралли и перемещалась на менее крутой угол, по сравнению с импульсными волнами.

Эти характеристики означают, что покупатели получали доход в течение этих периодов, тем самым создавая уровень колебания, что сформировало паузу в восходящей тенденции.

Получается, что корректирующие волны обычно состоят из смеси бычьих и медвежьих свечей. Это относится, как к восходящим, так и нисходящим тенденциям.

Промежуточные сигналы ценовых маневров

Почему пин-бар является наиболее выгодной моделью свечей? Связано ли это с тем, как свеча образуется, или с ее местоположением во взаимосвязи с окружающим ее ценовым маневром?

Оба предположения могут быть верны, поскольку наиболее выгодные пин-бары – четко различимы и возникают на уровнях поддержки и сопротивления.

Но давайте рассмотрим ситуацию…

Идеально сформированный пин-бар, когда его ничего не окружает, совершенно бесполезен. Конечно, он может вызвать волну, но у него нет того, что необходимо для того, чтобы стать торгуемым.

В то же время, недавно сформированный пин-бар на отчетливом уровне поддержки или сопротивления может быть невероятно выгодным.

Таким образом, мы можем утверждать, что местоположение пин-бара – более важно, чем то, как свеча образуется.

Вебинар Форекс от Liteforex: Идеальная точка входа, часть 1

Ниже приведен отличный пример двух четко сформированных пин-баров, возникших на ярко выраженных уровнях рынка.

Что заставило эти две модели работать как сигналы продажи и покупки, соответственно, — это уровни, на которых они сформировались.

Конечно, пин-бары также идеальны, но точно такие же свечи при произвольно устанавливаемых ценах не вызвали бы последующее благоприятное колебание рынка.

Несмотря на то, что это были, без сомнения, выгодные условия для сделки, регулируемый рынок не всегда подходит для поиска сигналов ценового действия.

Вам интересно, почему?

Отсутствие направленного тренда порождает неуверенность. По этой причине, условия для сделки, которые возникают внутри выраженного рыночного тренда, — практически всегда являются лучшим вариантом.

Имея это в виду, лучше всего сначала определить тренд, а затем наблюдать за бычьим или медвежьим ценовым действием на ключевых уровнях.

Делая это, вы можете использовать динамику рынка, что поможет вам отследить последующее колебание рынка, как только вы открыли позицию.

Поэтому мы можем сказать, что лучшие пин-бары – это те, которые возникают в конце корректирующей волны и образуются на уровнях поддержки или сопротивления.

Идея состоит в том, чтобы вовремя подготовить себя поймать следующую импульсную волну, как только она начнется.

Вот отличный пример одного такого пин-бара, который возник на недельном графике EURUSD.

Четыре фактора, которые поспособствовали успеху этого бычьего пин-бара

  1. Сильный восходящий тренд, создающий более высокие максимальные и минимальные цены в котировках за торгуемый день.
  2. Мягкая коррекция от бычьего тренда (движения цены вверх).
  3. Ключевой уровень (новой) поддержки.
  4. Четко сформированный пин-бар на указанном уровне поддержки.

Таким образом, способность определять, где тренд находится в своем жизненном цикле, позволит вам определять сигналы ценового действия, которые вызовут последующее колебание рынка.

Корректирующие волны как фигуры продолжения

Использование корректирующих волн для выявления возможностей для преодоления уровней поддержки или сопротивления стало нашим излюбленным методом обнаружения благоприятных условий для сделок за последние несколько лет.

Вам интересно, почему?

Потому что корректирующая волна – это когда рынок нажимает на кнопку «пауза».

Эта «пауза» в ценовом действии позволяет взвешенно оценить ситуацию и определить, существуют ли в данный момент благоприятные модели.

Но есть несколько технических моделей, которые работают лучше всего.

К ним относятся бычий или медвежий вымпел вместе с клином. Вся прелесть использования этих образований, особенно флага быка и медведя, заключается в том, что они возникают чаще, чем вы думаете.

Опять же, нужно много практиковаться, но трейдер Forex может легко зарабатывать на жизнь только на торговле фигурами флагов. На самом деле, я знаю нескольких человек, которые занимаются именно этим.

Почему же эти фигуры продолжения такие привлекательные?

Потому что принять решение о присоединении к установившемуся тренду — то же самое, что гадать на кофейной гуще (чем, в основном, трейдеры и занимаются).

Вы знаете, что на рынке есть импульс, который означает, что все, что вам нужно сделать, — это найти благоприятный вход и целевой уровень прибыльности.

От импульса на рынке зависит все остальное.

Хорошо, давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы увидеть, как эти коррекции могут предоставить возможность присоединиться к установленной тенденции.

Вы помните недельный график USDJPY, который мы рассматривали ранее?

Ну, вот первая корректирующая волна, как только она появилась на ежедневном таймфрейме (временной интервал котировок на графике финансового инструмента) на тот период времени.

Модель «клин», которую вы видите из вышеприведенного графика, предлагала исключительную возможность получить последующую продолжительную корректирующую волну.

Все между уровнями поддержки и сопротивления считается консолидацией и, таким образом, отмечается как коррекция внутри более широкой восходящей тенденции.

А вот и второй период консолидации, как только он появился на дневном графике.

Опять же мы можем наблюдать другую модель клина, которая в конечном итоге вызвала массивное ралли (движение цены вверх).

Обратите внимание, что в этом случае пара не только образовала модель клина, но также сформировала бычий пин-бар, следом за прорывом от консолидации.

Таким образом, мы можем назвать вышеприведенный график сочетанием первых двух стратегий.

Промежуточные фигуры разворота

Теперь вы знаете, что изучение импульсивных и корректирующих волн может помочь вам найти благоприятные импульсы.

Но все тренды, независимо от того, насколько стабильными они кажутся, должны в конечном итоге подойти к концу.

Именно в эти переходные периоды мы можем использовать одни и те же концепции для обнаружения разворотных игр.

Фигура разворота, также как и в модели «голова и плечи» и в модели «перевернутые голова и плечи», являются признаками того, что тенденция отходит.

Другими словами, они сигнализируют о возможном изменении настроений и импульса на рынке.

Вот пример вышеупомянутой фигуры в графике NZDJPY, по которой мы недавно торговали.

Через несколько недель вышеупомянутая модель предоставила нам прибыль в 1000 пунктов.

Скорее всего, вы знакомы с тем, как торговать по модели «голова и плечи».

То, что вы, возможно, не знаете, — это те движущие силы, которые делают эту модель прибыльной, а именно, какую роль здесь имеют импульсные и корректирующие волны.

Итак, давайте взглянем на тот же недельный график NZDJPY с другой перспективы.

То, что делает эту модель столь прибыльной, — это действующие силы за «головой» структуры.

Внутри этой фигуры высокое колебание было последним импульсным бычьим движением, так же как и первым импульсным медвежьим движением за прошедшие два года.

Это первое медвежье движение породило первую медвежью корректирующую волну, которая обозначается более крупной красной областью в графике выше.

Затем вы можете увидеть крутой спад, который произошел сразу после прорыва ниже линии шеи уровня поддержки.

Но поскольку мы изучаем подъемы и падения рынка, а не технические модели, важно иметь в виду, что фигуры разворота бывают всех форм и размеров.

У них не всегда есть четко выделенная голова и плечи, двойное дно и т. д.

Рассмотрим дневной график USDCAD ниже. Здесь у нас есть бычий пин-бар/бар-отклонения, который сформировался при новом уровне поддержке.

Это формирование произошло после того, как пара образовала свою первую импульсную бычью волну за несколько месяцев.

Именно эта сложившаяся ситуация на финансовом рынке была использована некоторыми трейдерами для заключения выгодных сделок.

Итак, что же заставило нас думать, что этот уровень будет держаться?

Тот факт, что этот уровень уже сыграл огромную роль за предыдущие 12 месяцев, стало хорошей отправной точкой.

Но это еще не все. Недавнее ралли после многомесячного минимума выглядело импульсным, по крайней мере, по сравнению с другими корректирующими волнами в последнее время.

Обратите внимание, как ралли в голубой области возникло на гораздо более остром угле и в течение более длительного периода, чем другие упомянутые коррекции.

Это заставило нас поверить, что график USDCAD был на рубеже восстановления.

Объедините это с бычьей свечей на ключевой поддержке и вы получите благоприятную возможность торговать по модели разворота.

Мы изучаем здесь связь между ценой и временем. С другой стороны, мы читаем углы рынка, чтобы определить, уверены ли покупатели или продавцы в своих действиях.

Изучение импульсного и корректирующего ценового действия выходит за рамки определения благоприятных сигналов продолжения тренда.

Те же самые движения можно также использовать для выявления моделей истощения, которые приводят к продолжительному движению в противоположном направлении.

Теперь ваша очередь

Надеемся, вы сможете увидеть потенциал использования импульсных и корректирующих волн в сочетании с простым ценовым действием.

Да, это требует напряженной работы, самоотверженности и огромного количества времени.

Но разница в том, что вы используете импульс, чтобы повысить свои шансы на успешную сделку (в отличие от других торговых стратегий, которые вынуждают вас нажать на курок в надежде, что все будет по-вашему).

Импульсная торговля на рынках

Для трейдера доступны разные методы торговли. Есть возможность выбрать тот из них, который позволит успешно зарабатывать на рынке с учетом индивидуальных особенностей и предпочтений. Сегодня я хочу рассказать еще об одном способе торговли – это импульсный трейдинг. Импульсная торговля может стать источником хорошего заработка за короткий промежуток времени. Но для того, чтобы это стало реальностью, надо знать о некоторых особенностях такого вида трейдинга. Начнем с понятия «импульс на рынке». Что это такое и почему он происходит?

Если на рынке торгуемого инструмента наблюдается резкое движение цены (вверх или вниз) в течение очень короткого времени, то это значит, что мы имеем дело с импульсом. Импульсное движение значительно превосходит среднесуточный диапазон изменения котировок актива.

�� Главное правило в трейдинге. Импульс и коррекция. Стратегия форекс. Обучение трейдингу.

Причиной импульса на графике цены могут быть только фундаментальные факторы, то есть новости. Но импульсное движение на рынке может вызвать не каждая из них, а лишь очень важные сообщения. К ним можно отнести решения Центробанков по процентным ставкам и макроэкономические данные (ВВП, инфляция, деловая активность и т.д). На фондовом рынке импульсы нередко формируются после публикации отчетов компаний.

Как можно заработать на импульсах

Импульсная торговля на рынках имеет два варианта.

  1. Можно открыть торговую позицию в самом начале импульса после выхода новости. Этот вариант позволяет трейдеру взять прибыль на кратковременном взлете или падении цены. Но короткое время импульса является не только возможностью быстрого заработка, но и риском для трейдера. Невозможно с высокой степенью точности спрогнозировать момент его завершения.
  2. Второй вариант – менее опасный. Но для него надо обладать эмоциональной устойчивостью и умением спокойно ждать нужного момента для входа в рынок. Речь идет об открытии торгового ордера в сторону импульса, но на его коррекции. Её причиной чаще всего является срабатывание отложенных ордеров.

В торговле на импульсах можно открывать ордера по рыночной цене, а можно выставлять отложенные ордера с учетом времени выхода важной новости. Если в начале формирования импульса цена пробивает сильный уровень поддержки или сопротивления, то это повышает качество сигнала на вход. Вероятность успешной сделки становится высокой.

Импульсная торговля на рынках имеет существенные преимущества, но и значительные недостатки. Она подойдет далеко не каждому трейдеру. Кроме быстрой реакции, надо обладать крепкими нервами. Для того, чтобы понять, насколько этот способ трейдинга подходит вам, надо для начала проверить свои силы в демо торговле на импульсах.

ИМПУЛЬСНОЕ ДВИЖЕНИЕ ФОРЕКС

Независимо от того, насколько долго длится тренд, рынок не движется только в направление долгосрочной тенденции — есть всегда незначительные движения против тренда. Эти отклонения обычно не длятся очень долго, и вслед за ними рынок движется снова в направлении долгосрочного тренда. Основные движения рынка в направлении долгосрочного рыночного тренда называются импульсными волнами, а незначительные изменения на рынке против долгосрочной тенденции рынка называются волнами коррекции. Соотношения импульсных и коррекционных волн подчиняются соотношениям Фибоначчи, наиболее частые отношения 25%, 38%, 50%, 61% и 75%. Это явление мы называем "Impulsive/Corrective Wave Retracement”. Явление ICWR это типичный эффект самоподобия сложной системы. Для всех видов сложных систем в природе, таких как социальные, химические или физические системы, существуют такие самоподобные эффекты. Мы использовали явление описанное выше в качестве отправной точки для разработки совершенно оригинальной торговой стратегии, которая объединяет основные принципы теории Волн Эллиотта вместе с хорошо известными свойствами Фибоначчи.

  • Минимальная высота движения, которую следует рассматривать как активную волну-используется 40 пунктов для внутридневной торговли (M5), 150 пунктов для долгосрочной торговли (Н4).
  • Расстояние между ценой входа и жестким стоп-приказом — используется 40 пунктов для внутридневной торговли (М5), 100 пунктов для долгосрочной торговли (Н4).
  • Минимальное значение RSI при котором рынок считается бычьим — используется 50, как для внутридневной и долгосрочной торговли.
  • Максимальное значение RSI при котором рынок считается медвежьим — используется 50, как для внутридневной и долгосрочной торговли.
  • Определите все возможные волны вверх и вниз, которые больше чем 40 пунктов.
  • Затем нарисуйте линии, соединяющие экстремальные значения начальной и конечной точки как показано на рисунке.
  • Пронумеруйте волны, начиная с ближайшего волны к фактическому времени, как показано на рисунке. Обратите внимание, что фактическое время всегда в правой части графика.
  • Рассчитайте экстремальные значения каждой из волн и их высоту.Наконец определите ближайшую волну равную или большую, чем 40 пунктов.

Правила торговли ICWR на активной волне

Каждый раз, когда образуется новая активная волна должны быть изображены уровни Фибоначчи. Мы будем рисовать только 0,000, 0,250, 0,382, 0,618, 0,750 и 1,000 уровни. Уровни Фибоначчи начинаются от конечных пунктов волны.

Настройки сделаны, теперь мы должны увидеть, что нам скажет рынок. Сначала мы сосредоточимся только на канале отката. Мы ждем, пока канал отката срабатывает. Только тогда мы можем использовать уровни подтверждения.
Канал отката срабатывает, когда цена закрытия свечи оказывается внутри него.
После того как цена оказывается в канале отката, мы забываем о нём и сосредотачиваемся только на подтверждающих уровнях.

Теперь рассмотрим четыре случая:

Случай 1. "Нисходящая импульсивная волна"

Если активный волна идет вниз и вся свеча опускается ниже нижнего подтверждающего уровня (0,250) мы определяем, что это импульсная волна и на рынке медвежья тенденция. Это медвежий сигнал, торгуем в направлении нисходящего тренда.

Пожалуйста, помните, что когда мы говорим, что свеча достигает нижнего подтверждающего уровня, это на самом деле означает, что вся свеча ниже нижнего подтверждающего уровня. Это показано на рисунке ниже.

Случай 2. "Восходящая импульсивная волна"

Если активный волна идет вверх и вся свеча выше верхнего подтверждающего уровня (0,750) мы определяем, что это импульсная волна и на рынке бычья тенденция. Это бычий сигнал, торгуем в направлении тренда.

Случай 3. "Нисходящая коррекционная волна"

Если активный волна идет вниз и вся свеча оказывается выше верхнего уровня подтверждения (0,750), значит активная волна является коррекционной волной. Она идёт против направления тенденции рынка. На самом деле фактическая тенденция рынка противоположна тенденции активной волны и, следовательно, бычья. Это это бычий сигнал.

Случай 4. "Восходящая коррекционная волна"

Если активный волна идет вверх и вся свеча оказывается ниже нижнего уровня подтверждения (0,250), значит активная волна является коррекционной волной. Она идёт против направления тенденции рынка. На самом деле фактическая тенденция рынка противоположна тенденции активной волны и, следовательно, медвежья. Это это медвежий сигнал.

Таким образом, в стратегии существуют два различных сценария для бычьих сигналов и два для медвежьих сигналов, все они изображены на рисунке ниже. Пожалуйста, обратите внимание, что каждый раз мы должны убедиться, что цена вошла в канал отката. Это совершенно очевидно для волн коррекции, но не для импульсных волн. Поэтому, пожалуйста, помните об этом.

Когда входить в сделку

Входим в сделку, когда сигналы от импульсных / корректирующих откатов подтверждается 1-дневной 14-периодной RSI. Если сигнал импульсного / корректирующего отката – бычий, RSI должно быть больше 50. Если сигнал импульсного / корректирующего отката – медвежий, RSI должно быть ниже 50. Ниже мы можем видеть два экрана настройки. С левой стороны имеется 5 минутный график. На правой стороне 1-дневный график с установленным индикатором RSI. Как вы можете видеть 09/29/04 RSI ниже 50, и поэтому рынок медвежий. Это означает, что в этот день мы используем только медвежьи сигналы, генерируемые импульсныеми / корректирующими откатами, чтобы войти в рынок короткий. 09/30/04 RSI выше 50 и поэтому рынок бычий. Это означает, что в этот день мы используем только бычьи сигналы, чтобы войти в длинную позицию. 09/31/04 снова мы используем только медвежьи сигналы.

Когда выходить из сделки

Основная стратегия выхода — поиск противоположного сигнала (противоположного нашему сигналу входа), основанного на импульсных / корректирующие откатах волны. Кроме того (в целях безопасности) после ввода в позицию мы размещаем стоп-ордер на расстоянии 50 пунктов, потому что мы не хотим потерять более 50 пунктов в одной сделке.

На рисунке ниже был сигнал входа в короткую позицию т.к. сигналы, генерируемые импульсиными / коррекционными откатами и RSI были медвежьи. Позиция была открыта в 08:20 09/29/04 по цене 1,8091. Сразу после ввода установлен жесткий стоп-ордер на 50 пунктов выше цены входа (в данном случае на 1,8091 + 0,0050 = 1,8141). В этой торговле стоп-ордер не сработал, мы вышли из позиции по противоположному бычьему сигналу в 13:45 на 09/30/04.

© Quantum Globe Inc.

Книга с описанием торговой системы: Скачать (pdf, англ.яз., 126 стр. 3,3 МБ)

Рейтинг Форекс брокеров: