I ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Индикаторы предсказатели тренда на Форекс — обзор 3 мега популярных алгоритма

Биржевая торговля предполагает постоянный поиск актуальных тенденций, поэтому помимо трендовых индикаторов, чья работа базируется на построении точных математических моделей и техническом анализе, спросом пользуются индикаторы предсказатели. Особенно среди новичков на Форекс.

Большинство профессиональных трейдеров склоняется к тому, что ценовые колебания на валютном рынке не случайны, подвержены повторениям и ведут себя определенным образом в определенных условиях. Поэтому используют соответствующие вспомогательные инструменты, способные уловить закономерность и дать преимущество в торговле. В то же время они скептически настроены по отношению к алгоритмам, способным предоставить точный прогноз поведения цены в будущем.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Какие бывают индикаторы предсказатели на Форекс?

По совокупности индикаторы предсказатели тренда на Форекс разделяют на две условные категории:

Честные Форекс брокеры:
  • первая представлена небольшой группой инструментов подтверждения, в основу которых положены математические законы и обоснованные формулы;
  • вторая более многочисленная, но менее эффективная, потому что использует примитивный подход к анализу и просто строит перевернутые проекции исторических значений котировок.

Учитывая явное преимущество первых, популярностью пользуется относящийся к ним Fourier Extrapolator.

ТОП 1: Индикатор Fourier Extrapolator — самый популярный индикатор предсказатель среди трейдеров

Индикатор входит в число самых распространенных предсказателей. Представляет кривую линию, которая отражает предполагаемое движение цены на конкретном таймфрейме по валютной паре. Рекомендуется применять не как самодостаточный инструмент, а в качестве дополнительного подтверждения более сложных алгоритмов.

Индикатор WMiFor. Предсказатель

В основу Fourier Extrapolator положены принципы действия спектрального анализа и также преобразование Фурье. В общих чертах принцип работы выглядит следующим образом: индикатор анализирует амплитудные колебания на исторических участках, выводит гармоники третьего порядка тем самым продлевая их на один период вперед, суммирует результаты и отображает на графике одну прогнозную линию.

Чтобы получить объективный и точный прогноз, задачу придется усложнить. Например, разместить в одном окне кривые с различными периодами смещения. Одну – с начала торговой сессии, другую – с начала дня, третью – с момента торговли.

Надежные Форекс площадки:

В итоге получим и общий сценарий на день, и конкретные ориентиры для точек входа.

Помимо прочего, Fourier Extrapolator используется как фильтр сигналов трендовых индикаторов. Если поставленный на график Аллигатор будет говорить о продолжении тренда, то экстраполятор предвидит локальные перерывы в импульсных движениях и указывает на развитие коррекций.

Помощь не слишком большая, но в отдельных ситуациях бывает, как нельзя кстати.

Настройки элементарные, включают четыре ведущих параметра, в которых невозможно запутаться:

  • T – базовый период, задаёт продолжительность самого большого участка для поиска гармоник;
  • shift – смещение исходной точки построения линии прогноза от текущего бара;
  • showprofit – управление линией эквити;
  • alert – выводит окно, где перечислены отрезки, принявшие участие в построении прогноза.

ТОП 2: Elliot Wave Prophet – индикатор предсказатель тренда, основанный на волнах Эллиотта

Elliot Wave Prophet пригодится сторонникам теории волн Эллиотта. Предназначен для помощи в построении волновой разметки. Прогнозирует дальнейшее развитие событий на основе сформировавшейся конструкции. Рисует волны непосредственно на самом графике, отмечая разными цветами основное и предполагаемое движение.

По умолчанию в настройках параметров показатель DrawFirstLines равняется 3. Это значит, что непосредственно по графику предсказатель строил 3 основные волны, а прогнозируемые обозначил, исходя из заложенной в алгоритме степени зависимости между ними. Если его изменить на 4, то картина поменяется кардинально и станет выглядеть следующим образом:

Разница очевидна. Это говорит о том, что со стандартными настройками Elliot Wave Prophet работает не очень хорошо, и над ними придется порядком потрудиться. В добавок ко всему данные корректируются стабильно после каждого изменения цены. Но это не значит, что не существует способа повысить эффективность предсказателя. Трейдеру предоставлена возможность нанесения основной разметки волн вручную. Делается это элементарно: линии мышкой перетягиваются на нужные экстремумы. После такого вмешательства прогноз инструмента начинает приобретать более правдивый характер. При этом степень достоверности повышается в разы. Это факт.

Особенности использования:

  • не годится для поиска точек входа, помогает определять возможные области разворота тренда;
  • лучше отрабатывает на крупных таймфреймах, в соответствии с которыми открывают позиции на меньших интервалах;
  • требует обязательного вмешательства в настройки.

Обзор индикатора для волнового анализа Форекс

FX PREDICTOR 2 — СИСТЕМА ФОРЕКС, КОТОРАЯ НЕ СЛИВАЕТ!

ТОП 3: Vanga – индикатор предсказывающий направление тренда

Индикатор простой и универсальный, используется для подтверждения направления тренда, проверки его силы, вычисления точек возможного разворота текущего движения. Название инструмента говорит само за себя. Он старается предугадать как будут выглядеть несколько следующих свечей. Инструмент динамичный, быстро меняет прогноз в соответствии с поведением цены. Применяется на любых таймфреймах.

Особых настроек не имеет. Дает возможность поменять внешний вид свечей и цветовую гамму интерфейса. В основе алгоритма заложены расчеты Фурье и MA. Инструмент бесплатный, выложен в свободном доступе, поэтому vanga скачать и найти не проблема.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Преимущества предсказателей тренда Форекс

Самое большое достоинство индикаторов подобного рода – наглядность и простота использования. Более или менее серьезно о достоинствах инструментов, предвидящих будущее ценовое движение, можно говорить, если они написаны с учетом математического анализа.

Среди прочих плюсов:

  • эффективность в качестве дополнительных фильтров сигналов трендовых индикаторов;
  • элементарные настройки;
  • они не усложняют восприятие рыночной ситуации.

Даже самый сложный алгоритм, с математически точными расчетами, созданный на основе инструментов технического анализа, не дает гарантию получения прибыли. Поэтому важно понимать, что назначение любого индикатора – всего лишь способ повышения вероятности заработка над убытками. Нет смысла опровергать необходимость использования предсказателей для ведения торговли. С ними работает немалое количество участников рынка: от профессиональных трейдеров до новичков-любителей.

Индикаторы такого плана ориентированы на комплексный подход в качестве дополнительного модуля к фундаментальному и классическому техническому анализу. Абсолютно точное прогнозирование поведения цены для них недостижимо, протестируйте их и сделайте собственные выводы.

Недостатки использования индикаторов предсказателей тренда

Самую высокую прибыль на Форекс обеспечивают сделки, которые открываются на предвидении разворота тренда. Захватить импульсное движение в зарождении – значит получить максимально возможный заработок. К сожалению, предсказатели, как и любые другие инструменты, далеки от совершенства. К самому первому и очевидному недостатку относят низкую степень надежности. Тогда какой от них смысл? Прямой и явный. Не забываем, что их главная задача не дать сигнал к открытию позиций, а спрогнозировать наличие зарождающегося или окончание текущего тренда, что поможет трейдеру принять решение.

Минусы индикаторов:

  • Львиная доля инструментов этой категории построена не на принципах математических закономерностей, а на банальном отзеркаливании исторических данных.
  • Постоянные перерисовки. Причем их количество резко возрастает, если сделать настройки более чувствительными к изменению цены.
  • Предсказатели нельзя использовать как самодостаточный инструмент. Они «обгоняют» график, прогнозирует ситуацию, но их обязательно надо дополнять индикаторами технического анализа, например, осциллятором или MA.

Несмотря на очевидные недостатки трейдеры могут принимать во внимание проекции предсказателей как вспомогательное приложение к выбранной торговой стратегии. Они наглядны и с ними проще оценить рыночную ситуацию в удобном для восприятия графическом виде.

Первопроходцам трейдинга приходилось непросто. Тестируя индикатор, они вручную проделывали расчеты по сложным математическим формулам и наносили результат в графическом виде на бесконечные рулоны бумаги. Теперь же десятки готовых вариантов за пару минут устанавливаются на платформу МТ4 или MT5. Экспериментируйте, тестируйте, но не забывайте избегать неоправданных рисков!

Какому индикатору предсказателю тренда можно доверить торговлю на Форекс?

Среди остальных Fourier Extrapolator выглядит как более продвинутый и надежный вариант, но и он не дает никакой гарантии, проблема точности до конца не решена. Замкнутый круг? Ничего подобного. Торговля подразумевает, в первую очередь, наличие стратегии, на которую полагается трейдер при открытии сделки.

Еще одно больное место индикаторов предсказателей – частые перерисовки. Инструмент строит прогноз, который в итоге перерисовывается за считанные секунды. Подается ложный сигнал, трейдер несет убытки и разочаровывается в инструменте, считая его бесполезным. Честности ради стоит отметить, что этим недостатком страдают и серьезные трендовые индикаторы, в основу которых положены математические алгоритмы. Даже они не в силах отфильтровывать ложные ценовые движения и давать точные сигналы.

Индикаторы – предсказатели Fourier Extrapolator, Elliot Wave Prophet и Vanga далеки от идеала, но ими продолжают пользоваться тысячи трейдеров. Можно потратить уйму времени и до бесконечности искать новые, не в пример более точные и совершенные варианты без перерисовки. Возможно, поиски увенчаются успехом и дадут преимущество, оперативно указывая на точку входа в рынок, но все это будет зря, если забыть о главном правиле. Индикаторы – только удачно или не очень написанная программа, успех напрямую зависит от самого трейдера, его знаний, опыта и осторожности!

Форекс индикатор FuturoFX: точный прогноз будущего движения цены

Форекс индикатор FuturoFX относится к категории индикаторов-предсказателей и построен на одном из постулатов технического анализа, гласящем, что история стремится к повторению. Индикатор FuturoFX сравнивает текущую ситуацию на рынке с историческими данными и, на основании повторяющихся паттернов, рассчитывает среднее арифметическое движение цены, которое отображает на ценовом графике валютной пары в виде прогноза.

Форекс индикатор FuturoFX работает на всех доступных торговых инструментах и на всех таймфреймах, однако, для его корректной работы рекомендуется скачать историю котировок для выбранного инструмента.

Принцип работы форекс индикатора FuturoFX

Индикатор FuturoFX рассматривает блок, состоящий из выбранного трейдером количества свечей, и сравнивает его с уже имеющимися в истории котировок такими же блоками. Для анализа расчета берутся блоки свечей, которые демонстрируют схожесть 75% и больше (параметр совпадения доступен к изменению в настройках).

Индикаторы предсказатели тренда на Форекс

Среднее арифметическое последующего движения цены выводится на график валютной пары в виде канала оранжевого цвета. Наиболее точное совпадение отображается на графике в виде свечей желтого цвета.

Форекс индикатор FuturoFX

Дополнительно индикатор FuturoFX выводит окно-информер, в котором отображены:

Тема: Советник "Muholov: Предсказатель"

Не покидает меня мысль о быстром обогащении на Форексе. чтобы Р-р-р-раз. и евровый мульти-миллиардер. идеи «жахнуть» есть у всех периодически, но вот чего-то не всем прет.

Предлагаю на всеобщее обозрение чудо-разработку. в полноценный советник это пока не вылилось, но что-то уже однозначно началось. Приглашаю всех принять участие в испытаниях

Итак, сов пока работает в полу-ручном режиме (больше как индикатор вообще-то). анализирует и что-то выдает сам, а вот решаться на сделку или нет — полностью на вашей совести. лоты и прочие стоп-лоссы / тейк-профиты тоже на ваше усмотрение.

Советник, как и полагается, — мультивалютный Ставите на график абсолютно любой валютной пары. сов сам выдернет нужную ему инфу из терминала и выведет в комменты.

Предсказываем пока 8 валют: EUR, GBP, USD, JPY, CAD, AUD, NZD, CHF. научимся жахать на них — добавим любые другие потом

Сигналы не очень частые, за-то должны быть очень точными

На текущий момент есть 2 варианта точности предсказаний, основаны на разных методах. в общем, качайте и смотрите. будут вопросы — задавайте

Индикаторы предсказатели тренда на Форекс — обзор 3 мега популярных алгоритма

Биржевая торговля предполагает постоянный поиск актуальных тенденций, поэтому помимо трендовых индикаторов, чья работа базируется на построении точных математических моделей и техническом анализе, спросом пользуются индикаторы предсказатели. Особенно среди новичков на Форекс.

Большинство профессиональных трейдеров склоняется к тому, что ценовые колебания на валютном рынке не случайны, подвержены повторениям и ведут себя определенным образом в определенных условиях. Поэтому используют соответствующие вспомогательные инструменты, способные уловить закономерность и дать преимущество в торговле. В то же время они скептически настроены по отношению к алгоритмам, способным предоставить точный прогноз поведения цены в будущем.

| Депозит от 100$. ТОП 3 стратегии | ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ | обзор брокера | Депозит от 0$. ТОП 2 ТС | ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ | обзор | отзывы | Депозит от 0$. ТОП 4 стратегии | ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ | обзор брокера | Депозит от 1$. ТОП 3 ТС | ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ | обзор / отзывы

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРОВ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ

Не требуется верификация! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ С 10$ Депозит от 5$. Новый брокер! | обзор | отзывы | ПОПРОБОВАТЬ СИГНАЛЫ

Какие бывают индикаторы предсказатели на Форекс?

По совокупности индикаторы предсказатели тренда на Форекс разделяют на две условные категории:

  • первая представлена небольшой группой инструментов подтверждения, в основу которых положены математические законы и обоснованные формулы;
  • вторая более многочисленная, но менее эффективная, потому что использует примитивный подход к анализу и просто строит перевернутые проекции исторических значений котировок.

Учитывая явное преимущество первых, популярностью пользуется относящийся к ним Fourier Extrapolator.

ТОП 1: Индикатор Fourier Extrapolator — самый популярный индикатор предсказатель среди трейдеров

Индикатор входит в число самых распространенных предсказателей. Представляет кривую линию, которая отражает предполагаемое движение цены на конкретном таймфрейме по валютной паре. Рекомендуется применять не как самодостаточный инструмент, а в качестве дополнительного подтверждения более сложных алгоритмов.

В основу Fourier Extrapolator положены принципы действия спектрального анализа и также преобразование Фурье. В общих чертах принцип работы выглядит следующим образом: индикатор анализирует амплитудные колебания на исторических участках, выводит гармоники третьего порядка тем самым продлевая их на один период вперед, суммирует результаты и отображает на графике одну прогнозную линию.

Чтобы получить объективный и точный прогноз, задачу придется усложнить. Например, разместить в одном окне кривые с различными периодами смещения. Одну – с начала торговой сессии, другую – с начала дня, третью – с момента торговли.

В итоге получим и общий сценарий на день, и конкретные ориентиры для точек входа.

Помимо прочего, Fourier Extrapolator используется как фильтр сигналов трендовых индикаторов. Если поставленный на график Аллигатор будет говорить о продолжении тренда, то экстраполятор предвидит локальные перерывы в импульсных движениях и указывает на развитие коррекций.

Помощь не слишком большая, но в отдельных ситуациях бывает, как нельзя кстати.

Настройки элементарные, включают четыре ведущих параметра, в которых невозможно запутаться:

  • T – базовый период, задаёт продолжительность самого большого участка для поиска гармоник;
  • shift – смещение исходной точки построения линии прогноза от текущего бара;
  • showprofit – управление линией эквити;
  • alert – выводит окно, где перечислены отрезки, принявшие участие в построении прогноза.

Скачать индикатор предсказывающий тренд Fourier Extrapolator

EMA индикатор что это

EMA (Exponential Moving Average) – разновидность скользящей средней, рассчитываемой экспоненциально. В сравнении с простым или средневзвешенным значением, экспонента придает гораздо больше важности текущим значениям, чем старым, имевшим место некоторое время назад. В этом случае предполагается, что информация, которая поступит на рынок сегодня, может вызвать более сильные изменения цен, чем обращение к информации, уже отраженной на графике ранее. По этой причине старые значения со временем постепенно теряют свою важность, пока их вес не станет очень незначительным.

Индикатор предсказатель Форекс

Формула EMA

Скользящие средние в основном опираются на цены закрытия.

Чтобы избавиться от задержек в скользящих средних игроки обычно выбирают EMA, т.к. экспонента реагирует на изменения быстрее, чем SMA (простая скользящая средняя).

Индикатор EMA для MT4

Чтобы найти в терминале MT4 ema нажимаем на Вставка- раздел Индикаторы- вид Трендовые-затем Moving Average.

В открывшемся окне выставляем меняем метод MA на Exponential, период ставим в соответствии со стратегией и целями, сбоку выставляем цвет и нажимаем OK.

Экспоненциальная скользящая средняя появится на графике.

Как использовать EMA в ежедневной торговле

Определение тренда.

Одной из частых ошибок трейдеров является торговля против тренда. EMA – проверенный инструмент для определения рыночных тенденций и соответствующей торговли. Существует 2 способа, которые помогут вам избежать убыточных сделок с помощью:

  • Следите за крутизной наклона EMA на графике. Крутой наклон EMA – это сигнал избегать торговли против рыночных тенденций. Чем круче угол, тем сильнее тренд. На графике ниже показан крутой рост, против которого торговать не стоит.
  • Отслеживайте, как далеко цена находится от EMA. Чем дальше цена удаляется от EMA, тем сильнее тренд.

Понимая силу тренда с помощью EMA, вы можете уберечь себя от убытков. Обратите внимание на промежуток между EMA и ценой.

Индикатор EMA 200 укажет уровни поддержки (сопротивления)

Например, если на графике H4 с настройками периода 200 цена постоянно приближается и отталкивается от EMA 200, то данная линия может использоваться в качестве поддержки (сопротивления). Учитывая это трейдер может торговать на отскоке.

Кто такой Том Демарк?

Том Демарк – легендарный гуру трейдинга, который регулярно появляется в качестве гостя на Bloomberg TV и CNBC. Он также был финансовым советником Стивена А. Коэна из Point 72 Asset Management. Стивен Коэн, вероятно, один из самых успешных менеджеров хедж-фондов нашего времени. Пол Тюдор Джонс, легендарный менеджер хедж-фонда, предсказавший крах в октябре 1987 года, также был одним из бывших клиентов Демарка.

Индикаторы Тома Демарка хорошо известны своим алгоритмическим подходом, который не оставляет места для любого неправильного толкования. Индикаторы Тома Демарка применялись на рынке с 1970-х годов по сегодняшний день на фондовом рынке, рынке фьючерсов и валютном рынке форекс.

Стратегии EMA

EMA – отличный способ распознать преобладающие тенденции на любом временном горизонте. В этой стратегии используются:

  • краткосрочные EMA для 3, 5, 8, 10, 12 и 15 периодов,
  • долгосрочные EMA для 30, 35, 40, 45, 50 и 55 периодов,
  • EMA более высокого тренда – здесь 200 EMA.

В совокупности на графике появится 13 скользящих средних. Такое количество средних необходимо, чтобы убедиться, что цена движется в том направлении, в котором вы думаете. Не беспокойтесь о том, что у вас возникнут трудности с чтением показаний. Это очень легко сделать.

На графике с отмеченным торговым уровнем:

  • 3, 5, 8, 10, 12 и 15-периодные EMA являются голубыми,
  • 30, 35, 40, 45, 50 и 55 EMA – желтыми,
  • 200 EMA – красное.

Мы открываем длинную позицию (на Buy), когда группа краткосрочных EMA (на графике отмечены голубым) пересекает группу восходящих EMA (желтые) снизу. Однако важно играть в соответствии с трендом. Поэтому должно возникнуть дополнительное условие – 200-дневная скользящая средняя должна указывать на растущий тренд.

Мы открываем короткую позицию (на sell), когда группа средних, отмеченных голубым цветом пересекает группу падающих средних (желтых) сверху. Дополнительное условие – 200-ЕМА должна указывать на нисходящий тренд.

Стратегия Форекс торговля на откатах

Например, на таймфрейме М30 мы 200-дневная средняя указывает на нисходящий тренд, поэтому мы торгуем только сигналы на Sell.

Выход из позиции.

Момент выхода из позиции простой – сделка закрывается при повторном пересечении группы краткосрочных и долгосрочных скользящих средних. Но указанный вариант выхода из позиции не всегда верен. Например, в 1-ом случае из 1500 пунк. возможного профита следуя указанному способу фиксации прибыли, трейдер бы заработал всего 200 пунк. Поэтому рекомендую использовать трейлинг-стоп.

Стоп-лосс регулируется в соответствии с размером позиции и имеющегося у вас капитала.

Управление капиталом

Управление капиталом – важный вопрос торговой стратегии. Даже лучшая стратегия не позволит стабильно получать прибыль, если инвестор выберет слишком большой или наоборот минимальный размер сделки. Это особенно важно для стратегий скальпинга, которые несут наибольший инвестиционный риск.

Профессиональные трейдеры совершают до нескольких сотен сделок в день. Они не могут сильно рисковать в одной сделке, учитывая что их цель – заработать на небольших движениях цены. Поэтому слишком широкий стоп-лосс или слишком большой объем могут лишить их прибыли во многих прибыльных сделках. Предполагается, что во всех сделках со скальпированием, независимо от рынка и инструмента, нельзя рисковать более чем половиной процента капитала, хранящегося на счете.

Следовательно, Stop Loss по данной стратегии будет равен 0,5% от капитала с переводом в безубыток. Take Profit лучше устанавливать из расчета потенциального риска к профиту, как 1:2, т.е. 1% от капитала.

Еще одна интересная, на мой взгляд, стратегия с EMA и сторонних индикаторов.

Индикатор EMA+Laguerre

Торговля основывается на 2-х экспоненциальных скользящих средних:

  • 16-периодной EMA,
  • 48-периодной EMA.

Когда 16-периодная скользящая находится выше 48-периодной, то на рынке сильны покупатели. Наоборот, если краткосрочная скользящая (16) находится ниже долгосрочной (48), то на рынке преобладают медведи. Для отсеивания ложных сигналов применяется индикатор Laguerre, отражающий перепроданность или перекупленность.

Входить в рынок на BUY следует при соблюдении условий:

  • 16-периодная скользящая находится выше 48-периодной (бычий рынок),
  • Свеча закрылась выше краткосрочной EMA (16),
  • Индикатор Laguerre находится в диапазоне от 0,8 и выше.

Например, 4-х часовом на графике EURUSD в 1-ом случае открываем сделку 1.22154. Stop Loss ставим на 10-20 пунктов ниже EMA (16), Take Profit рассчитываем исходя из соотношения риска к прибыли как 1:2. В примере стоп лосс расположен на 100 пунктов, значит профит ставим на 200. Рекомендую использовать трейлинг-стоп или постепенно подтягивать стоп лосс, переставляя профит для максимизации прибыли.

В 1-ом выше примере цена прошла 924 пункта, во-втором 550 пунк.

Для открытия ордера на SELL ждем когда:

  • 16-периодная EMA будет располагаться ниже 48-периодной EMA (медвежий рынок),
  • Очередная свеча закроется ниже EMA с периодом 16,
  • Индикатор Лагерра упадет ниже значения 0.2.

Как видите, экспоненциальная скользящая средняя (EMA) дает вам гибкость для маневра на постоянно меняющихся рынках. Однако, как и с любыми торговыми стратегиями, требуется небольшая доработка и тестирование на валютных парах и таймфреймах. Я рекомендую для начала протестировать стратегию на демо-счете или на , предоставляемый брокером . Он позволит вам сразу заработать и вывести заработанные деньги, пусть это будет даже 1-2$.

Советы по определению тренда на бинарных опционах

Определять тренд можно для разных торговых стилей и подходов. Если торговля ведется долгосрочная (на дневных графиках и выше), то в данном случае большую роль будет играть фундаментальный анализ бинарных опционов, а трендовый анализ может выступить лишь в роли вспомогательного инструмента.

Торговля внутри дня (графики от пяти минут и до одного часа) намного сильнее зависит именно от тренда, так как краткосрочные новости лишь увеличивают волатильность и активность на рынке, но довольно редко ломают текущий тренд. Поэтому если опционы покупаются на часовом графике, то тренд стоит определять как на Н1, так и на D1. Для торговли на пятиминутных графиках будет достаточно определить локальный тренд на М5 и более глобальный на Н1.

Говоря о скальпинге на бинарных опционах и торговле турбо-опционами (чаще всего таймфреймы и экспирации от 30 секунд и до одной минуты), локальный и глобальный тренд будет почти не важен. В такой торговле большую роль играют именно сигналы и используемые индикаторы для бинарных опционов.

Преимущества и недостатки

Преимущества EMA:

  • Один из самых простых в настройке и использовании индикаторов технического анализа,
  • Широкая область применения в инвестиционных стратегиях,
  • Может использоваться на всех рынках от валютного, до фондового и товарного,
  • Дает четкий сигнал на покупку и продажу,
  • Позволяет определять не только направление, но и силу тренда.

К минусам можно отнести:

  • Необходимость настройки под каждый инструмент и интервал,
  • Часто требуются дополнительные индикаторы для фильтрации сигналов.

Отзывы трейдеров

Когда дело доходит до использования скользящих средних, то мнения трейдеров разделяются. Отдельные трейдеры на форумах часто жалуются, что тестирование и адаптация стратегий на основе EMA к привычным торговым инструментам занимает много времени. Тем не менее многие остаются довольны результатами.

Торгуя стратегии на основе EMA, не забывайте обращать внимание на фазы, когда рынок не движется по тренду. В эти моменты трендовые индикаторы часто дают ложные сигналы, в том числе индикатор EMA. Вы можете распознать нетрендовую фазу рынка по тому факту, что EMA колеблется и не растет или падает в течение продолжительного времени. Обычно это период низкой активности или, наоборот, повышенной волатильности без четкой тенденции. На таких стадиях рынка лучше вообще не использовать сигналы скользящего среднего или использовать их в качестве вспомогательного индикатора.

Установка

Сложные формулы расчета применять нет нужды. Достаточно:

  • скачать индикатор для МТ4 здесь;
  • либо войти в раздел «индикаторы и стратегии» на tradingview.com и выбрать вкладку «Скользящее среднее (тройное эксп.)»

В торговый терминал МetaTrader5 индикатор интегрирован изначально. Искать, скачивать и устанавливать его не нужно.

Индикатор Предсказатель Fourier Extrapolator

Как правило, самую высокую прибыль на Форекс приносят сделки, в рамках которых удаётся предвидеть разворот тренда ещё до его фактического перелома. К сожалению, подобным мастерством обладают далеко не все спекулянты, поэтому сегодня мы поговорим про один индикатор предсказатель, генерирующий проекции будущих тенденций, называется он Fourier Extrapolator.

Прежде чем переходить к описанию настроек и сигналов экстраполятора, следует уделить внимание самой идее построения прогнозов для FOREX. Скажу честно, мне ещё не встречались алгоритмы, способные хотя бы с 60% вероятностью «угадывать» будущие движения, так как динамика валютных курсов сильно зависит от непрерывно меняющегося фундаментального фона. Иначе говоря, если бы тренды были легко предсказуемыми, на рынке зарабатывали бы все трейдеры, что, как мы прекрасно знаем, невозможно.

Учитывая данное обстоятельство, я решил сразу отложить в сторону все индикаторы-предсказатели, строящие свои модели путём зеркального отображения исторической разметки, и вместо этого сконцентрировал усилия на изучении математических алгоритмов.

Описание и настройка индикатора предсказателя на Форекс

Из названия эксперта уже можно догадаться о том, что его разработчик использовал некоторые положения теории Фурье, которая нашла применение во многих областях человеческой деятельности, начиная от теоретической физики и заканчивая созданием музыкальных инструментов.

Если говорить кратко, то в рамках рынка Форекс данная теория используется следующим образом – индикатор предсказатель автоматически исследует амплитуды ценовых колебаний сразу на нескольких периодах, после чего отбирает из них модели, параметры которых наиболее точно соответствуют третьей гармонике.

Скачать Fourier Extrapolator для MetaTrader 4 Вы можете вот здесь:

Звучит всё немного запутанно, особенно если впервые слышишь про теорию Фурье, поэтому алгоритм работы эксперта лучше описать поэтапно:

  1. Сначала алгоритм виртуально (мы этого на графике не видим) размечает несколько отрезков [T;0], [T-1;0], [T-2;0], [T-3;0] и т.д., где T – это период расчёта, а 0 – текущая котировка (цена фиксируется в момент установки Fourier Extrapolator на график);
  2. На каждом из отрезков рассчитывается амплитуда колебаний;
  3. Если среди полученных величин встречается показатель, соответствующий третьей гармонике (T/3), волна этого отрезка продлевается в будущее;
  4. В том случае, если гармоники были найдены сразу на нескольких отрезках, все полученные проекции усредняются, после чего на график выводится итоговый результат.

Что касается настроек, то здесь следует сказать автору спасибо, поскольку нам потребуется задать лишь базовые величины, в которых невозможно запутаться:

  • T – это базовый период, т.е. через него задаётся продолжительность самого большого отрезка для поиска гармоник;
  • shift – смещение начальной точки построения проекции по оси времени (используется для оценки качества моделирования в прошлом);
  • showprofit – включить/выключить виртуальную линию эквити;
  • alert – при значении «true» индикатор предсказатель будет выводить на экран специальное окно, в котором перечисляются отрезки, гармоники которых участвовали в построении усреднённого прогноза.

Между прочим, последняя функция достаточно интересная, так как с её помощью можно оценить качество усреднённого прогноза. Так, наблюдения показывают, что самые точные проекции получаются в том случае, если разброс между периодами отрезков оказался минимальным.

С другой стороны, если одна гармоника была найдена для отрезка с T = 700, вторая для интервала T = 80, а третью удалось распознать на периоде с T = 15, то рассчитывать на точную отработку среднего прогноза не следует. В лучшем случае, он исполнится лишь в общих чертах, т.е. по мере движения цены котировки будут значительно отклоняться от оранжевой линии.

Применение Fourier Extrapolator

Как я уже отмечал выше, индикаторы предсказатели – это субъекты весьма ненадёжные, поэтому всецело доверять их разметкам не следует. Не является исключением из этого правила и экстраполятор Фурье, поэтому его лучше использовать как вспомогательный инструмент.

В частности, он неплохо фильтрует сигналы классических трендовых инструментов, например, если Аллигатор раскрыл пасть и буквально кричит о том, что тренд продолжится, Fourier Extrapolator может опровергнуть подобный сигнал.

На графике выше представлен один из таких примеров – Аллигатор указывал на рост цены, а индикатор предсказатель разметил проекцию, в рамках которой потенциал дальнейшего роста актива был ограничен. В результате так и произошло – курс пары вскоре начал падать.

Индикатор предсказатель Форекс

Кроме этого, алгоритм Фурье иногда применяется для расчёта «плавающего» тейк-профита, после достижения, которого разумно включить трейлинг-стоп. Разумеется, в этом случае оценки носят лишь приблизительный характер, но на современном рынке даже такая помощь будет весьма кстати.

Обратите внимание еще на эти два индикатора:

И последняя стратегия используется крайне редко, поскольку она ориентирована на комплексный анализ валютного рынка, т.е. в её рамках индикатор предсказатель выступает в роли одного из модулей, сигналы которого подтверждаются результатами фундаментальных исследований, динамикой объёмов и т.д.

Таким образом, из сегодняшнего обзора можно сделать несколько важных выводов:

Индикатор “FX Прогноз” – будущее уже здесь

Здравствуйте, уважаемые читатели tradelikeapro.ru ! Как известно, весь технический анализ основан на том, что история стремится к повторению. Задача трейдера выявить повторяющиеся паттерны и с помощью них построить собственную торговую стратегию, имеющую статистическое преимущество. Что делает индикатор “FX Прогноз” ? Он ищет совпадения в истории с текущей ситуацией и выдает свой прогноз, – среднее арифметическое движения цены в прошлых подобных случаях, а также отображает график наилучшего совпадения. В общем, штука интересная ��

Установка

Установка индикатора “FX Прогноз” выполняется по стандартной инструкции. Однако для корректной работы индикатора, я советую скачать историю котировок для валютной пары, на которую вы устанавливаете “FX Прогноз”. Как закачать историю описывается в видео-уроке в начале поста.

Как работает “FX Прогноз” ?

После установки индикатора на график (работает на любом инструменте, на любом таймфрейме), вы увидите схожую картину, как на скриншоте ниже.

картинка увеличивается по клику

Индикатор “FX Прогноз” смотрит на блок из последних N (можно задать в настройках) свечей на графике, а затем ищет в истории и анализирует блоки с таким же количеством свечей. Вычисляет процент схожести найденных похожих блоков и отбирает только те, в которых этот процент больше или равен 75% (опять же, можно поменять в настройках).

Затем “FX Прогноз” анализирует движение цены, которое происходило на истории после блоков свечей, похожих на нашу текущую ситуацию и выводит что-то вроде среднего арифметического последующего движения цены в похожих случаях. Отображается это на графике в виде оранжевого туннеля.

Наилучшее совпадение, найденное в истории (с наибольшим процентом схожести) отображается в виде желтых баров.

Информационное окно индикатора

Слева вверху “FX Прогноз” выводит информационное окно (можно отключить в настройках) со следующей информацией):

  • Время открытия текущей свечи
  • Сколько свечей проанализировано из всей доступной истории в терминале
  • Сколько произведено сравнений
  • Сколько найдено похожих блоков свечей с процентом совпадения от 75 и выше
  • Процент схожести наилучшего совпадения
  • Потенциал движения вверх и вниз в пунктах
  • Общая оценка уверенности индикатора в прогнозе

Описание настроек “FX Прогноз”

  • Look Back – сколько последних свечей на графике брать для сравнения с историей. Количество баров в блоке.
  • Look Forward – на сколько свечей выдавать прогноз
  • Сколько свечей брать для анализа из истории (анализируются наиболее поздние данные). Если поставить 0, будет производиться анализ всей доступной истории.
  • Correlation Data – параметры сравнения. По умолчанию стоит OHLC – это означает, что поиск совпадений происходит с учетом цен Open, High, Low, Close каждой свечи и полученный массив данных суммируется и усредняется. Можно добавить буквы M (Median), T (Typical), W (Weighted). Если вы не понимаете о чем речь, ничего не меняйте.
  • Cor Threshold – процент совпадения выше которого индикатор будет учитывать данные для вывода среднего прогноза. Т.е. все совпадения с процентом схожести, ниже указанного в этом параметре учитываться не будут.
  • Select Best Correlations – сколько максимум совпадений учитывать для расчета среднего прогноза (оранжевый туннель на графике). Если поставить 0, будут учитывать все найденные совпадения с высоким процентом.
  • Display Options – возможность отключить часть интерфейса индикатора на графике. T – информационное окно (синее, вверху слева), А – средний прогноз, B – наилучшее совпадение, R – прямоугольное выделение анализируемого блока свечей на графике.
  • Avg Projection Color – цвет усредненного прогноза
  • Best Projection Color – цвет графика наилучшего совпадения
  • Text Size – размер текста на графике
  • Text Font – шрифт
  • Window Screenshot – у “FX Прогноз” есть функция снятия скриншотов в автоматическом режиме. Если стоит 0, функция не используется. Если стоит 1, то индикатор будет делать снимок экрана с каждым новым баром, если 4 – каждые 4 свечи, если 5 – каждые 5 свечей и т.д. Скриншоты сохраняются в папке experts/files.

Как применять “FX Прогноз” ?

Индикатор “FX Прогноз”, как и любой другой индикатор, применять в одиночку не стоит. Он может стать частью вашей системы, одним из фильтров для открытия сделок. Если вы все-таки хотите ограничиться только этим индикатором, то старайтесь совмещать его показания на нескольких таймфреймах и входить в рынок только при совпадении прогнозов на разных временных масштабах. Более подробно о принципе мульти-таймфремного анализа рассказывается в уроке Три экрана Элдера.

Индикатор ForexPrediction — предсказатель трендов

ForexPrediction — информационный индикатор для торговой платформы MetaTrader4. Этот инструмент отличается широким функционалом и большим количеством подробной выводимой информации.

Как следует из названия, основная функция информационного индикатора заключается в определении направления трендов. Он должен давать предсказания о том, в какую сторону будет двигаться тренд, и сколько времени это движение будет продолжаться.

Как пользоваться индикатором ForexPrediction

В окне графика индикатор форекс отображает текущую тенденцию движения цены. Эта информация выводится в виде стрелки с подписью.

Гораздо больше информации находится в нижней части индикатора, традиционно располагаемой под графиком. Индикатор отображает такие категории данных:

• Остаток времени до закрытия текущей свечи;
• Тенденцию во всех таймфреймах;
• Отношение покупателей к продавцам в процентах;
• Рекомендацию индикатора, учитывая направление позиции;
• Сведения про открытые позиции;
• Гистограмму с данными об объёме покупок и продаж.

• Индикатор ForexPrediction (СКАЧАТЬ) оценивает тренды во всех таймфреймах, и выводит из этой статистики вероятность восходящего или нисходящего тренда в следующий период времени.

Главную информацию от этого индикатора можно увидеть в одной строке, где показана вероятность продолжения текущего тренда на n-ое количество минут вперед. Количество минут зависит от интервала, на котором работает трейдер. Зеленым цветом отмечено продолжение тренда, красным его завершение.

Так же ForexPrediction выстраивает гистограмму с недавними показателями индикатора. Пользуясь этой информацией, можно делать выводы о достоверности данных и продуктивности работы этого аналитического инструмента.

Значения процентов покупателей и продавцов, выводимые индикатором — судя по всему, вычитываются из тикового объема и индикаторов Bears и Bulls.

Экспериментальным путём было установлено, что лучшим промежутком времени для торговли при помощи этого индикатора является дневной. На daily, ForexPrediction просчитывает, будет ли тренд текущего дня восходящим или нисходящим, вплоть до закрытия рынка.

В настройках у индикатора всего одна переменная — TriggerLevel. Она используется точно так же, как и уровни любых других индикаторов, расположенных в нижней части экрана — для отделения мощных и важных сигналов от незначительного шума.

Благодаря высокой информативности и вывода важнейших параметров в несколько строк индикатор технического анализа форекс ForedPrediction может оказаться незаменимым подспорьем в инструментарии трейдера.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Рубрика: Прогнозы Форекс

EUR/USD прогноз Евро Доллар на 4 августа 2022

Валютная пара Евро Доллар EUR/USD продолжает движение в рамках коррекции и формирования модели ”Треугольник”. Скользящие средние указывают на наличие краткосрочной…

GBP/USD прогноз Фунт Доллар на 4 августа 2022

Валютная пара Фунт Доллар GBP/USD продолжает движение в рамках коррекции и покинули пределы бычьего канала. В момент публикации прогноза курс…

AUD/USD прогноз Форекс и аналитика на 4 августа 2022

Валютная пара Австралийский Доллар к Доллару США AUD/USD продолжает движение в рамках коррекции и нисходящего канала. Скользящие средние указывают на…

USD/JPY прогноз Доллар Иена на 4 августа 2022

Котировки валютной пары Доллар Иена USD/JPY продолжают движение в рамках падения. В момент публикации прогноза курс Доллара США к Японской…

Аналитика и прогноз цен на нефть на 4 августа 2022

Котировки нефти марки Brent продолжают движение в рамках коррекции и формирования перевёрнутой модели ”Голова и плечи”. В момент публикации прогноза…

USD/CAD прогноз Канадский Доллар на 4 августа 2022

Валютная пара Доллар США Канадский Доллар USD/CAD продолжает движение в рамках подъёма и формирования бычьей модели ”Голова и плечи”. В…

XAU/USD прогноз цен на Золото на 4 августа 2022

Котировки XAU/USD продолжают движение в рамках коррекции и формирования модели ”Треугольник”. В момент публикации прогноза цена Золота составляет 1810 Долларов…

Серебро прогноз и аналитика XAG/USD на 4 августа 2022

Котировки XAG/USD продолжают движение в рамках падения и начала отработки модели ”Клин”. В момент публикации прогноза, цены на Серебро составляют…

Форекс прогноз и аналитика NZD/USD на 4 августа 2022

Котировки валютной пары Новозеландский Доллар против Доллара США NZD/USD продолжают движение в рамках коррекции и формирования модели ”Клин”. Скользящие средние…

USD/CHF прогноз Доллар Франк на 4 августа 2022

Валютная пара Доллар Франк USD/CHF продолжает движение в рамках падения и формирования бычьей модели ”Волна Вульфа”. В момент публикации прогноза…

Прогнозы Форекс на сегодня и на завтра, аналитика

В этом разделе мы публикуем прогнозы Форекс на сегодня и на завтра. Здесь всегда можно найти свежий и актуальный анализ движения курсов валют на каждый день. В обзорах вы найдете прогнозы и аналитику по основным валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/JPY, NZD/USD, USD/CAD, USD/RUB.

Раздел Прогнозы Форекс на сегодня и завтра, аналитика обновляется каждый день, подписывайтесь на новости и получайте прогнозы валютного рынка FOREX ежедневно в нашем Telegram-канале. Важно понимать что, это не всегда прямое руководство к действию. К сожалению, хорошие сигналы не формируются каждый день, однако, мы продолжаем публиковать обзоры даже в самых сложных ситуациях. Трейдеру стоит всегда контролировать риски, какой бы хорошей не казалась ситуация не стоит слишком нагружать свой депозит.

Предсказания на Форекс — вся правда о прогнозах и предсказаниях

Торговля на валютном рынке может опираться либо на математический расчёт, когда трейдер работает с волатильностью и не ориентируется на точные цели, либо на предсказаниях Форекс-трендов вплоть до прогнозирования точных котировок. На страницах своего блога я уделил достаточно много времени первому методу, а про второй упоминал редко, поэтому сегодня поговорим о методах «детального» прогнозирования.

Super FX Predictor — Индикатор Прогнозирования Цены на Рынке Форекс!

На сегодняшний день существует несколько видов анализа, которые так или иначе можно назвать прогнозированием. Разумеется, качество итоговой разметки по каждому из методов значительно отличается, поэтому их можно разбить на группы по степени сложности, т.е. составить «рейтинг».

Как составить предсказание Форекс новичку

Первая группа аналитических инструментов состоит из специальных индикаторов, проецирующих ценовые формации и фигуры из прошлого на ближайшее будущее. В одной из прошлых публикаций я уже рассказывал про знаменитую тройку индикаторов:

  • CTG-Structure-x – исследует историю, после чего ищет похожие формации в настоящем и проецирует средний результат на ближайшее будущее в виде баров;
  • XprofuterOverlay – работает аналогичным образом, но отображает результат предсказания Форекс-курсов в виде линии;
  • Fourier_extrapolator – по моему мнению, самый достойных и всех перечисленных, и я об этом уже говорил.

В любом случае, перечисленные инструменты являются скорее баловством и тренировкой, в процессе которой начинающий трейдер может научиться устанавливать и настраивать индикаторы. Практическая польза от них сомнительна.

Как формулируют предсказания Форекс опытные трейдеры и аналитики

Как я уже отмечал, главная черта прогноза от прочих методов работы с ценой – это точные ориентиры на будущее (в скальпинге, например, точные цены без надобности). Учитывая данную особенность, можно составить список самых популярных и эффективных методов, которые в «правильных» руках приносят прибыль. Начнём перечисление по убыванию важности.

Зоны поддержки/сопротивления, построенные с учётом оценки спроса и предложения. Данный метод является целой наукой, так как верно оценить ситуацию на реальных объёмах (а без них в этом деле никуда) и опционных уровнях может только профессионал, знакомый со всеми тонкостями не только спот-рынка, но и «срочки».

Поддержки/сопротивления, построенные на чистом графике. В отличие от вышеназванного метода, в данном случае не принимаются во внимание никакие другие сведения, кроме цены, даже важные новости игнорируются. Трейдеры постоянно спорят, какой из методов эффективнее, только что названный или предыдущий.

Специальные индикаторы и формализованные закономерности для разметки уровней. В эту группу относятся числа Фибоначчи, уравнения Мюррея, пивот-уровни и т.д. Парадокс здесь заключается в том, что, несмотря на разнообразие методов, все они работают.

И последняя группа «профессиональных» инструментов, предназначенных для предсказаний на Форекс, включает различные гармонические модели и фигуры, способные прогнозировать точные цели (самый известный пример – бабочки Гартли).

Отдельно хотелось бы сказать несколько слов о прогнозах крупных банков, таких как Goldman Sachs, JPMorgan Chase и др. Новички очень часто попадают в ловушку «авторитетов», предполагая, что предсказание Форекс-курсов, опубликованное финансовыми конгломератами, по определению должно сбыться хотя бы в общих чертах, ведь там работает команда спецов.

Как бы ни так, во-первых, ни один банк не станет тиражировать идею, на которой он мог бы сам заработать, а во-вторых, достаточно вспомнить последний финансовый кризис и названия всех обанкротившихся банков. Резюме – доверять в торговых делах можно только себе.

В поисках «Годзиллы». Нейросети и прогнозирование котировок на основе биржевых и «внешних» данных

Эта работа вдохновлена статьей «Мечтают ли нейросети об электроденьгах?», где автор без преувеличения талантливо в своей доходчивости объясняет, почему использование искусственных нейросетей на голых биржевых данных не приводит к успеху. Вот особенно, на мой взгляд, удачный отрывок:

Действительно, пытаться предсказать поведение ряби на следующий день, имея в распоряжении только лишь данные о поведении ряби в прошлом, видится, как минимум, самонадеянным. Не тот масштаб модели. Поведение водной глади формируется за счет множества внешних и внутренних по отношению к водоему факторов. И вот на этом моменте мое любопытство не позволило мне пройти мимо. А что если все-таки поработать с этими факторами? Что получится, если учесть их в модели данных, предназначенных для «кормежки» нейросети?

«Но как же учесть миллионы, если не миллиарды возможных факторов влияющих на наш метафорический водоем?» — спросите вы. А я отвечу, что нас не интересуют ни движение мальков, ни случайно упавший с близлежащей скалы камушек, ни мерное покачивание удочки Дяди Вити-рыбака. Нас интересует Годзилла.

Справедливости ради стоит отметить, что автор вдохновившей меня статьи не исключает возможности увеличения прогностической точности нейросети, если учесть все множество отмеченных факторов. Тем не менее, в упомянутой статье рассуждения об их природе сводятся к пределу детализации — к человеку. А именно, к учету состояния (психического, психологического, физиологического, финансового и т.д.) каждого конкретного участника рынка. Этооо… дорого. Дорого настолько, что неразумно.

Я же в своей работе обращаюсь к гипотезе, что поведение участников торгов предваряют события, которые это поведение определяют. Я предполагаю что в паре «События»/«Поведение пользователей» «События» все же метафорическая собака, а «Поведение пользователей» — метафорический хвост, и собака, как положено, виляет хвостом, а не наоборот. Вот это самое предположение я и предлагаю нам с вами проверить.

Для тех, кто хочет сразу перейти к делу и поэкспериментировать самостоятельно — весь код и данные содержатся на GitHub вот тут.

Начнем

Сформулируем вопрос, на который будем искать ответ, более строго: «Увеличится ли эффективность прогнозирования поведения цены финансового актива нейронной сетью, при включении результатов анализа событийного потока в состав модели данных?»

Событие — понятие смутное и вольно трактуемое, потому будем его принудительно определять. Под событиями здесь и далее предлагаю понимать тематические новости на популярных ресурсах и транзакционную активность рассматриваемого финансового инструмента.

По отношению к анализу новостей, очевидно, разумным решением будет применить методы sentiment analisys, а в отношении транзакционной активности… «Стоп. Что за зверь эта ваша «транзакционная активность»?» — повис вопрос на лице читателя. Тут мы подошли к моменту, когда пора определить наш объект исследования.

Среди всего многообразия активов, для анализа я выбрал биткоин, и на то есть причина. Имя причины — блокчейн. Мне стало до жути интересно — как изменится предиктивная способность сети, если в модель данных мы добавим еще и динамику активности в самой сети биткоин? Сможем ли мы таким образом выявить «подводное течение» в нашем метафорическом водоеме? В конце концов, вдруг Годзилла в лучших традициях классического кинематографа прячется под водой?

Активность справедливо измерять в объемах переданных по сети криптомонет, информация о которых содержится в записях транзакций в блоках, собственно, блокчейна. Транзакция, в свою очередь, состоит из «входов» — это сумма монет, которую определенный кошелек принял, и «выходов» —это суммы монет, которые были (а) отправлены с определенного кошелька, (б) были возвращены на кошелек-отправитель в качестве «сдачи», (в) были уплачены в качестве комиссии майнерам. Поскольку суммы, указанные в качестве выходов транзакций на мой взгляд содержат больше информаци, в качестве мерила активности сети предлагаю использовать именно их.

Итак, прежде, чем отправиться в увлекательное путешествие, заглянем в список того, что должно находится в нашем инвентаре:

  1. Данные о биржевых торгах;
  2. Данные об активности в биткоин-сети;
  3. Преобразованный поток тематических новостей;
  4. TensorFlow + Keras — one love.

Пункт 3 — предмет для описания в ближайшем будущем, а вот со всем остальным мы поработаем сейчас.

Поиск данных

Первое — данные о биржевых торгах. Найти их не должно быть тяжелой задачей. И действительно, быстрая пробежка по первым строкам результатов Google привела меня на investing.com. Здесь забираем CVS с максимальной глубиной во времени и дневной детализацией.

Пометка на полях: пользоваться рекомендую данными Investing.com Bitcoin Index, поскольку автоматически рекомендуемый Bitfinex Bitcoin US Dollar содержит бессовестные пропуски данных недельных масштабов.

В чистом виде информацию об объеме выходов на каждый конкретный день мне найти не удалось, но не беда. Настойчивый поиск по теме привел на ресурс MIT, где инженеры кропотливо собирали детальную информацию по блокчейну биткойна в различных разрезах. Сам ресурс тут.

Из всего представленного перечня датасетов, нам понадобятся:

  • bh.dat.gz — содержит хэш-суммы блоков. Формат: идентификатор блока (blockID), хэш-сумма (hash), временная метка записи блока в блокчейн (block_timestamp), количество транзакций в блоке (n_txs);
  • tx.dat.xz — содержит информацию о транзакциях. Формат: идентификатор транзакции (txID), идентификатор блока, в который записана транзакция (blockID), количество входов (n_inputs), количество выходов (n_outputs);
  • txout.dat.xz —содержит информацию о выходах для каждой транзакции. Формат: идентификатор транзакции (txID), порядковый номер (output_seq), идентификатор адреса, куда отправляется выход (addrID), объем отправленных монет (sum).

Сопоставим данные файлов друг с другом следующим образом:

На выходе получаем таблицу суммарного объема выходов, записанных в блокчейн биткоина с 17.07.2022 по 08.02.2022. И вроде все чудесно, только покоя не дает тот факт, что данные ограничиваются 08 февраля 2022 года. А ведь дальше занимательный период волатильности, начавшегося как раз в феврале 2022 года. А волатильность — это источник информации. Разбрасываться информацией — кощунство. Потому обращаемся к API blockchain.com, потому как более удобного варианта я не нашел.

Получаем недостающие данные следующим образом:

Пометка на полях: качать информацию с blockchain.com оказалось делом, мягко говоря, небыстрым. В процессе работы над статьей, наряду с лопнувшим терпением, я получил данные из 11949 дополнительных блоков, что соответствует двум дополнительным месяцам. Я посчитал, что этого будет достаточно.

Теперь объединяем полученные датасеты, и мы готовы к этапу предварительной обработки информации.

Data pre-processing

Первое, что бросается в глаза, это формат данных нашего биржевого датасета.

Кроме того, что данные приведены в текстовом формате, выгрузка совсем некстати содержит запятые и разнородные ‘K’, и ‘M’ в значениях объемов, что не дает конвертировать данные во float-формат стандартными методами. Дотошное гугление рыночных данных с пристрастием не дало результатов такого же широкого временного диапазона. Что ж. Регулярные выражения Python, дайте мне силы!

Посмотрим на хвост полученного нами датафрейма.

267 элементов датасета не содержат информации о динамике изменения стоимости. Удалим их повышения общей информативности данных ради.

Теперь, поскольку мы собрались все же прогнозировать поведение цены в будущем, нам нужно организовать данные так, чтобы цена в момент времени Т соответствовала набору признаков T-n, где n — это дальность нашего горизонта прогноза. Предлагаю попытаться заглянуть в будущее для начала на один день вперед. Для этого мы удаляем последнее значение из перечня цен закрытия и первую строку соответствующих признаков.

Таким образом мы получаем имитацию реальной картины мира. Текущие цены будут прогнозироваться на основе вчерашних данных, а данные за сегодняшний день, соответственно, будут лежать в основе прогноза на день завтрашний.

Поскольку в процессе тестирования нашей нейросети тренировочная и тестовая выборки будут состоять из перемешанных значений подготовленного нами датасета, а нам с вами все-таки хочется посмотреть, как прогнозы будут соотноситься с реальными котировками, ради наглядности отщипнем от данных первые 45 строк из расчета тестирования результатов на промежутке длинной в полтора месяца.

Для предстоящей оценки эффективности модели, тренированной только на биржевых данных, пока что извлечем из датасета информацию об объемах выходов транзакций. Так же, за ненадобностью в процессе обучения и прогнозирования, извлечем даты.

Делим датасет на тренировочную и тестовую выборки и извлекаем зависимую переменную — цену закрытия:

Полученные данные нормализуем.

Теперь проверим насколько эффектным будет обычный многослойный перцептрон, если ему скормить только лишь биржевые данные.

Тестирование нейронной сети

Покрутив некоторое время гиперпараметры, я получил следующую, наиболее оптимальную из всех изученных мной, конфигурацию нейросети:

PrintDot() — коллбэк отвечающий за вывод красивых точек в процессе обучения модели. Позаимствовал его из официальной документации по TensorFlow. Очень уж он мне понравился. Выглядит он незамысловато:

Задача его — рисовать точки, отражая эпохи.
Что ж, запустим тренировку нашей модели и посмотрим на результат.

Проверим эффективность модели на тестовой выборке.

Результат: 506/506 — 0s — loss: 36201.9241 — mae: 66.5216 — mse: 36201.9219

MSE в 45430.1133 долларов оставляет нас со среднеквадратическим отклонением в 190.27 долларов. Многовато.

Теперь проведем обучение и тестирование сети на данных, содержащих выходы транзакций.

Результат: 506/506 — 0s — loss: 24382.0926 — mae: 48.5508 — mse: 24382.0918

MSE в 24382.0918 долларов значит, что среднеквадратическое отклонение сократилось до 156.15 долларов, что, конечно, не сказка, но улучшение налицо.

Момент истины. Произведем прогнозирование и нарисуем как соотносятся предсказанные значения цен закрытия с реальными ценами.

На графиках видно, что линия цен, спрогнозированных с учетом выходов транзакций сети биткоин, лежит значительно ближе к линии действительных цен закрытия. Этого, безусловно, недостаточно для того, чтобы торговать, но достаточно, чтобы набраться оптимизма в отношении последующих исследований.

Выводы

Итак, если Годзилла и живет внутри водоема, то уж точно не в области динамики объемов выходов транзакций сети биткоин. Тем не менее, определенных успехов в части прогнозной эффективности, благодаря добавлению дополнительных источников в модель данных, мы добились.

Этот вольный эксперимент, безусловно, не обнадеживает в части создания финансового «Демона Лапласа» (мы ж ведь все-таки разумные люди), но дарит определенный оптимизм в отношении моделирования хотя бы небольшого такого «бесенка».

Индикатор Demarker мощный предсказатель направления цены Трейдинг

Рейтинг Форекс брокеров: