ГРИДЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Сетка ордеров: стратегии торговли

Я веду переписку с некоторыми читателями своего блога и часто бывает так, что тема для новой статьи появляется именно в результате такого рода эпистолярных дискуссий. Вот, например, недавно выяснилось, что многие трейдеры нынче интересуются таким понятием как сетка ордеров. У меня есть опыт торговли с этим инструментом, кроме того в своё время я написал кучу советников для торговли по этой стратегии, поэтому с удовольствием поделюсь своими наблюдениями и наработками.

Что из себя представляет сетка ордеров

Начнем, пожалуй, по порядку с определения. Сетка ордеров — это ряд отложенных ордеров, выставленных по обе стороны от текущей цены с определенным шагом. Стратегии с использованием сетки ордеров еще называют гридерными (от английского grid – сетка).

Подобно сети для ловли рыбы, сетка ордеров предназначена для ловли ценовых движений (и, соответственно, прибыли)

Достоинства и недостатки применения сетки

Многие считают, что использование данной стратегии позволяет забыть о классических видах анализа рынка. Чисто теоретически, расстановка сетки ордеров для того и нужна, чтобы извлекать прибыль практически из любого ценового движения. Однако на практике одна сетка хорошо работает в тренде, другая во флэте. Поэтому минимальный объём технического анализа, хотя бы для того чтобы идентифицировать тренд/флэт, использовать всё равно придётся.

Использование отложенных ордеров дает трейдеру такие неоспоримые преимущества как:

  1. Возможность выставить сетку и забыть. Можно вообще выключить компьютер и заниматься другими делами, отложенные ордера сами откроют и закроют позиции*.
  2. Точное открытие позиций по нужным ценам без реквотов.

При применении сеточных стратегий следует учитывать такие моменты как:

Честные Форекс брокеры:
  1. Многие брокеры устанавливают определенные ограничения на количество одновременно открытых позиций.
  2. Некоторые брокеры запрещают одновременное открытие разнонаправленных позиций**.

Стратегия сетка ордеров для трендового рынка

Как уже говорилось выше для трендового и для флэтового движения рынка применяются абсолютно разные сетки ордеров. Рассмотрим пример для трендового рынка. В данном случае мы ждем сильного направленного движения цены (причем не важно в какую сторону оно будет направлено). Такая сетка, например, может выставляться перед объявлением важных экономических новостей, когда известно, что они почти наверняка повлияют на цену, но пока не ясно в каком именно направлении.

Как видно из картинки, в данном случае выставляется сетка из отложенных ордеров на покупку выше текущего значения цены (BUY STOP) и симметричных ордеров на продажу ниже текущего значения цены (SELL STOP). Смысл такой расстановки сводится к тому, что цена двинувшись от текущей точки в одном определенном направлении будет открывать попутные сонаправленные ей ордера (вверх – на покупку, вниз – на продажу). Даже если в начале цена «запутается» зацепив попутно и ордер на продажу и ордер на покупку, то в дальнейшем (при условии трендового движения) она выведет суммарную позицию в прибыль.

Стратегия сетка ордеров для флэтового рынка

Структура сетки похожа на предыдущую, только в данном случае выше текущей цены выставляются ордера на продажу, а ниже – ордера на покупку. Такая расстановка делается в расчете на то, что цена пройдя относительно небольшое расстояние в ту или иную сторону, зацепит ордер и откатится обратно.

В данном случае примерно определяются границы канала флэта около которых выставляются ордера SELL LIMIT и BUY LIMIT.

Фиксировать прибыль и останавливать убытки можно двумя основными способами:

  1. Выставить для каждого отложенного ордера свои значения STOP LOSS и TAKE PROFIT. При таком варианте вы можете спокойно выключать компьютер и заниматься другими делами. Приказ брокером получен и будет выполнен при достижении ценой заданных условий.
  2. Закрывать все ордера сетки при достижении заданной прибыли или максимально допустимого убытка. Это можно делать вручную, но тогда вам придется неотрывно сидеть у монитора, или можно поручить это дело советнику (торговому роботу), при этом нельзя выключать компьютер (если конечно торговый робот не установлен на VPS-сервере)

Основные параметры сетки ордеров

Шаг сетки – это расстояние между двумя соседними ордерами.

Надежные Форекс площадки:

Размер позиции. Учтите, что размеры позиций каждой пары разнонаправленных ордеров должны быть равны. Обычно все ордера сетки имеют одинаковый размер позиции выбираемый исходя из принципов вашей системы управления капиталом.

Стратегия лесенка или сетка. Простая стратегия для начинающих на ММВБ

Количество ордеров выбирается в зависимости от ситуации и всегда таким образом, что число ордеров на продажу равно числу ордеров на покупку.

Расчетная величина прибыли это величина при достижении которой все ордера сетки закрываются.

Максимально допустимая величина убытка. Ну куда же без этого, быть готовым понести убытки трейдер должен всегда. И всегда он должен их контролировать, устанавливая предельно допустимую величину, достигнув которой, все ордера сетки должны быть закрыты.

* при условии, что вы установите ордера Stop Loss и Take Profit, а не будете использовать автоматический советник (который для своей работы, разумеется, требует включенного компьютера).

** то есть открытие позиции в направлении противоположном существующей они рассматривают как сигнал для закрытия оной (при их равенстве). Другими словами, если у вас открыта позиция BUY объёмом в 1 лот, и вы открываете позицию SELL того же объёма (1 лот), то брокер понимает это буквально как: плюс на минус дает ноль. И вы остаетесь не с двумя противоположно направленными позициями, а без открытых позиций вовсе. К слову, если изначально была бы, например, открытая позиция BUY объёмом в 2 лота, а вы открыли бы позицию SELL объёмом в 1 лот, то брокер в итоге оставил бы позицию BUY размером в 1 лот (2-1=1).

Сеточные стратегии Форекс

Сеточный способ торговли появился на Форексе сравнительно недавно, поэтому о нем не пишут в книгах для трейдеров, и довольно долго этот метод вообще не разглашался. Сеточные (или гридерные – от английского слова «grid» – сетка, решетка) стратегии появились благодаря тому, что технический процесс «распахнул двери» на Форексе для всех желающих. А еще в компьютерной программе появилась возможность открывать любое количество сделок на покупку и продажу одновременно. На графике ордера напоминают сетку, отсюда и произошло название стратегий.

Принцип работы сеточных стратегий.

Гридерные стратегии – это внутридневные торговые стратегии, которые основаны на построении постепенного открытия отложенных ордеров в противоположных направлениях.

Главная цель таких стратегий – поймать колебания цены с помощью сетки ордеров, используя одновременное открытие нескольких сделок.

Сеточные стратегии лучше всего применять при спокойном состоянии рынка. Вход в рынок предположительно, «ступенчатый», то есть объем позиции трейдер должен разделить на несколько частей, и определить уровни, на которых он будет совершать сделки. Такие уровни устанавливаются в противоположных от цены местах, а входы в рынок называются «добавление позиций». Иногда цена может развернуться, не дойдя до установленного тейк-профита, и трейдеру грозит потеря прибыли. Исходя из этого, был придуман «ступенчатый» выход из рынка. Такая система была приведена к симметричности (уровни входа/выхода располагают на одинаковом расстоянии друг от друга), а стратегии, созданные на основе этой системы, стали называться сеточными.

Основные параметры гридерных стратегий:

  • «Шаг сетки» – это расстояние между двумя ордерами. Измеряется в пунктах. Шаг и количество позиций зависит от таймфрейма, валютной пары, размера депозита и так далее, в пределах от 10 до 100 пунктов. Защитные ордера на покупку и продажу устанавливают в одинаковом количестве.
  • «Ширина сетки» – это поверхность, на которую устанавливаются все ордера. Измеряется в пунктах.

Преимущества сеточных стратегий.

  1. Нет надобности, подробно анализировать рынок.
  2. Отсутствие необходимости прогнозировать рыночное движение.

Недостатки сеточных стратегий.

  1. Риск убытка. В случаях, если цена очень долго движется в одну сторону или появляется сильный тренд, то увеличивается риск получения убытка. Поэтому будьте внимательны при установке защитных приказов.
  2. Если переносите открытые позиции, могут возникнуть дополнительные убытки из-за свопов.
  3. Психологические нагрузки. Гридерные стратегии предполагают длительное нахождение у монитора. Избежать переутомления вам поможет замена некоторых действий на автоматические (помощь советника или программные скрипты).

Некоторые гридеры используют более сложные сеточные стратегии, основанные на увеличении объема позиций по Мартингейлу. В любом случае, для новичков лучшим вариантом будет первоначальное тестирование выбранной стратегии на демо-счете.

Примеры сеточных стратегий.

1 стратегия. Применяется, если возможность цены двигаться вверх или вниз равновероятна. Гридер предпочитает не делать никакого анализа и основывает работу на теории вероятности.

Принцип построения сетки:

  • Выбираем необходимый уровень;
  • Над уровнем выставляем ордеры Buy Stop;
  • Под уровнем – установка ордеров Sell Stop;
  • «Шаг» сетки на усмотрение гридера.

Стратегия форекс «Середина»

Главной задачей будет не допускать рост дисбаланса между ордерами на покупку и продажу больше допускаемого количества.

2 стратегия. Такую стратегию применяют гридеры, использующие технический анализ. Они изначально берут ценовой коридор и строят в нем сетку с использованием защитных ордеров Buy Limit и Sell Limit. Главная цель – соблюдение баланса между открытыми и закрытыми сделками. В современной торговле на валютном рынке Форекс сеточные стратегии применяются довольно часто. Их простота не мешает им быть эффективными и прибыльными. Разумно применяя сеточные стратегии, трейдер имеет возможность получать максимальный доход.

ГРИДЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Отзывы по работе советника

Вьетнам. Dang Xuan Vuobg – Торгую по системе грейдера уже более трех лет, но с такой расстановкой ордеров и лотов встречаюсь в первые, спасибо и не жалею о покупке советника, работает прекрасно.

США. Edward Salas – Так, так, купил, работаю, зарабатываю, и не ужели все так просто, прибыль-то растет.

Австралия. Свен — Система работает хорошо. Она составила 2,7% в первый день. Я использую СОЛОВЕЙ 100 Demo. Спасибо.

Украина. Сергей – За неделю с 485$ поднял до 796$, теперь поставил на виртуальный сервер, думаю открыть еще один счет у другого брокера.

Италия. Paolo – Спасибо за советник, обрадовал, стратегия проста и не нова, но настроить ее мне раньше не удавалось, с помощью вашего советника Владимир все пошло хорошо, думаю сработаемся.

Испания. Карлос – Отлично, начал использовать как вы и советовали 100$ и вот уже три недели и я поднял счет на 48%

Россия. Андрей – Взял шаблон GALA 5000, рискнул, вот уже второй месяц и не жалею, доходность примерно 85%, я удивлен стабильностью. Спасибо.

Нидерланды. Wim – Мне некогда сидеть за монитором и жать кнопки, в моей коллекции уже есть несколько хороших советников и теперь понимаю, что появился еще один, с которым я буду работать. Спасибо Владимир.

Сеточные методы торговли на ФОРЕКС

Сеточный метод торговли (в англоязычной литературе закрепился термин «гридерный» от слова grid – решётка, сетка) представляет собой новый метод торговли, который не описан в классических книгах по трейдингу. Он возник благодаря тому факту, что во многом современном программном обеспечении для торговли есть возможность иметь одновременно много позиций как на покупку, так и на продажу по одной и той же валютной паре.

Каким образом могла возникнуть идея такого подхода к торговле? Предположительно трейдерская мысль работала в таком направлении: вначале трейдер постигает процесс открытие одной сделки по валютной паре и закрывает её либо по тейк-профиту (ТП) либо по стоп-лоссу (СЛ). Со временем трейдер узнаёт, что можно входить в рынок более изощрённо, а именно – ступенчато. Входя в рынок ступенчато, трейдер разделяет весь объём позиции на несколько частей (например, 2 или 3) и определяет уровни цены на которых он откроет сделки. Эти уровни могут быть как выше, так и ниже текущей цены и тогда эти входы будут называться, или «добавление позиций на откате» или «добавление позиций по тренду». Позиции большинство трейдеров любят закрывать по ТП, но зачастую бывает так, что цена не доходит до определенного заранее уровня, на который трейдер установил свой ТП, и разворачивается. Трейдер теряет часть накопленной им прибыли, а иногда и всю прибыль. Это факт не мог не беспокоить трейдеров и поэтому, возможно, у некоторых трейдеров появилась идея о «ступенчатом выходе из рынка» по аналогии со входом. Так появились тактики торгволи, в которых трейдер закрывает часть открытых позиций на заранее определённых уровнях. И, наконец, совместив ступенчатый вход со ступенчатым выходом и возведя это в некую «симметричную систему», независящую от технического анализа (или ограниченно от него зависящую) трейдерская мысль пришла к понятию сеточной торговли. Симметричную – потому, что теперь уровни входа устанавливаются на одном и том же расстоянии друг от друга и уровни выхода обычно тоже.

Сетка характеризуется следующими параметрами: ширина сетки, шаг сетки, величина ТП, величина СЛ.

Ширина сетки – это область, покрытая установленными ордерами. Шаг сетки – расстояние между ордерами. Ширина и шаг сетки вычисляется в пунктах.

Таким образом мы подошли к определению сеточного метода торговли.

Метод торговли, в котором вход в рынок осуществляется при помощи множества ордеров, расположенных (обычно) на одном и том же расстоянии друг от друга (шаг сетки) и по обе стороны (обычно) от текущей цены называется сеточным или гридерным методом торговли, а трейдер, который торгует таким образом, называется гридером.

Колоссальным преимуществом такого подхода к торговле оказалось то, что не нужным стало осуществлять тяжёлый (и, зачастую, неблагодарный труд) по прогнозированию рынка. Фактически, сеточный метод торговли, сам того не ведая, стал методом, примкнувшим к теории эффективного рынка или теории случайного блуждания цен.

Стоит задаться важным вопросом: а почему в принципе сеточный тип торговли может быть прибыльным или на чём вообще основана уверенность в том, что прибыль может быть (ведь зачастую гридер не использует никакой теханализ при работе с сеткой)?

Чтобы понять на чём основана такая уверенность посмотрим на рисунок (см. рис. 1), где схематически изображены обычная траектория цены и её перемещение.

Рис. 1 – Принцип прибыльности сеточной торговли

Перемещение цены (H0H1) всегда меньше чем путь, пройденный ценой (ABCD). На участке AB и CD прибыль приносят сделки на покупку; на участке BC – сделки на продажу. Даже если на участке АВ имелись сделки на продажу, то убыток по ним за счёт участка BC становился меньше накопленной прибыли на всём пути. В теории многое выглядит привлекательно, но на практике очень часто приходится решать сложные проблемы по управлению сеткой, которые, например, заключаются в поддержании определенного баланса между открытыми сделками на покупку и продажу, который не должен слишком отклоняться от паритета.

В Метатрейдере имеются четыре вида отложенных ордеров, а именно: Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit и Sell Limit. Подавляющее большинство сеток строятся с использованием этих ордеров. Рассмотрим отдельно каждый из распространённых типов сеток.

1. Сетка с использованием стоповых отложенных ордеров (Buy Stop, Sell Stop)

Тип этой сетки основан на том, что у гридера нет никакого предпочтения в дальнейшем направлении движения цены по причине того, что гридер или не делает никакого анализа вообще или считает, что дальнейшее изменение цены как в сторону повышени так и в сторону понижения курсов равновероятно.

От выбранного уровня, который близок к текущей цене, строится сетка по такому принципу:

— выше выбранного уровня устанавливаются ордера Buy Stop;

— нижее выбранного уровня устанавливаются ордера Sell Stop;

Шаг сетки определяется гридером, но обычно бывает в интервале от нескольких пунктов до половины фигуры (50 пунктов). Выбор величины шага определяет интенсивность торговли сеткой. Естественно, что чем меньше шаг сетки тем труднее как устанавливать её в ручную, так и поддерживать. Поэтому при установки и поддержания сетки гридеры часто используют скрипты и советники.

СЛ в этом типе часто не ставится, а величина ТП также определяется гридером в силу предпочтений, но обычно составляет значение не меньшее шага сетки.

На рисунке (см. рис. 2) показана установленная сетка с параметрами:

— ширина сетки – 873 пнт.;

— шаг сетки – 20 пнт.;

— ТП – 37 пнт. (в два раза больше чем шаг сетки за минусом спреда).

Рис. 2. – Сетка из стоповых отложенных ордеров по валютной паре USDCHF

Рассмотрим принцип работы с этим типом сетки. После закрытия по ТП сделок на место уровня их открытия устанавливаются новые ордера по правилу:
— если текущее положение цены выше уровня закрытой сделки, то выставляется отложенный ордер Sell Stop;

— если текущее положение цены ниже уровня закрытой сделки, то выставляется отложенный ордер Buy Stop;

По мере функционирования сетки, возникает ситуация, когда ряд позиций не закрываются по ТП, а цена уходит в другую сторону. Причём это происходит как с позициями на покупку, так и на продажу. Возникает дисбаланс позиций на покупку и на продажу. Задача гридера не допускать увеличение этого дисбаланса более чем на заранее определенное число позиций. Это число определяет агрессивность торговли и колеблется от 2 до 5 и даже больше. Чем больше дисбаланс позиций тем больше падает величина средств на счёте при движении цены в противоположную сторону от преобладающего направления позиций, но тем и быстрее растёт эквити если цена пойдёт в сторону преобладания. Проблема уменьшения дисбаланса позиций решается разными способами:

1. У открытых позиций и ближайших к текущей цене отложенных ордеров для направления торговли, которое испытывает недостаток открытых позиций удаляются ТП.

2. Гридер может перестать выставлять отложенные ордера на место закрывшихся позиций в направлении торговли, которое имеет избыток открытых позиций.

2. Сетка с использованием лимитных отложенных ордеров (Buy Limit, Sell Limit)

Цель выставления этого типа сетки в том, что гридер полагает, что цена будет двигаться в коридоре, границы которого он определил при помощи теханализа.

От выбранного уровня (в данном случае который является по мнению гридера центром канала) строится сетка по такому правилу:

— выше выбранного уровня устанавливаются ордера Sell Limit ;

— нижее выбранного уровня устанавливаются ордера Buy Limit;

На рисунке (см. рис. 3) показана установленная сетка с шириною в 261 пнт., шаг сетки и ТП такие же как и в типе 1.

Рис. 3. – Сетка из лимитных отложенных ордеров по валютной паре USDCHF

Серьёзным недостатком этого типа сетки является тот факт, что если случится сильный тренд в любую сторону вместо ожидаемого движения цены в диапазоне, то убыток может быть большим.

Помимо этих двух типов сеток есть варинты сеток с использованием только ордеров Buy (Limit / Stop) и Sell (Limit / Stop). При выставлении сетки из ордеров Buy (Limit / Stop) в обе стороны от текущей цены гридер ожидает дальнейшего продолжения ап-тренда, а в случае сетки из ордеров Sell (Limit / Stop) – даун-тренда. Эти два типа сеток также являются весьма опасными, т.к. если ожидаемого продолжения тренда не произойдёт, то убытки будут значительны.

Мною разработана сеточная стратегия, которую я назвал GALA и SOLOVEI . Они в корне отличаются от классических методов сеточной торговле, у них свои правила, свои ограничения и свои плюсы. Данные стратегии используют усреднение по прибыли, усреднение по убытку, жесткое время входа, один трендовый индикатор, и жесткое время прекращение торгов. Благодаря усреднению прибыли, график выглядит ровным с небольшим колебанием в момент открытия сетки.

Я предлагаю ознакомиться с моими сигналами GALA и SOLOVEI , проанализировать их доходность, и если вы готовы, то подписаться на данные сигналы и получать прибыль. Однако если вы хотите самостоятельно вести торговлю, то я предоставляю возможность прибрести данный советник.

Основные особенности сеточных стратегий Forex

Сеточная технология трейдинга представлена в виде инновационного подхода, суть которого не описывается в книгах, посвященных классической торговле. Определенную информацию о подобных моделях можно отыскать в англоязычной литературе. За сеточным методом трейдинга закрепился термин «гридерный», в переводе с английского gird – это сетка или решетка.

Возникновение данного типа трейдинга обуславливается тем, что современное программное обеспечение гарантирует возможность в процессе торговли одновременно открывать сделки, ориентированные, как на покупку, так и на продажу. При этом для подобной работы можно использовать одну валютную пару.

Причины возникновения сеточного метода трейдинга

В целом, эксперты настаивают на том, что идея вышеуказанного метода появилась из-за специфики открытия торговой сделки. Изначально торговец входит позицию по одному активу, затем закрывает сделку и выходит с помощью стоп приказов. Однако со временем биржевые игроки постигли, что существуют более изощренные способы открытия сделок, а именно ступенчатая технология.

Иными словами, процесс входа в позицию должен производиться ступенчато. Вкладчик делит объем операции на две или три части, а также просчитывает уровни стоимости, на основе которых будет открываться сделка. Положение этих уровней не столь принципиально, они могут размещаться как выше, так и ниже действующей стоимости.

Если инвестор придерживается ступенчатой модели, то тогда открытие сделки будет называться добавлением позиций на откате. То есть, сделка постепенно добавляется в зависимости от движения тренда.

Многие торговцы используют стоп приказы для того чтобы в автоматическом режиме закрывать операции, однако на практике распространены случаи, когда стоимость не достигает уровня, на котором торговец разместил тейк-профит, более того, она разворачивается в противоположную сторону.

Разумеется, что такая картина становится первостепенной причиной потери части профита, а иногда такая особенность может забрать всю прибыль. Конечно же, практикующие трейдеры всегда пытались нивелировать подобный изъян, собственно так и была сформирована идея ступенчатого входа и выхода из рынка.

Со временем значительной популярностью стали пользоваться стратегии, которые предполагали закрытие позиций на предварительно установленных уровнях. Если торговец совмещает модель ступенчатого входа и выхода, а также создает на ее основе симметричную систему, которая не зависит от технического анализа, то тогда такую стратегию можно считать сеточной. Симметричность предполагает, что уровни входа и выхода будут устанавливаться на идентичном расстоянии друг от друга.

Базовые конфигурации сеточных стратегий

Сеточный алгоритм трейдинга характеризуется цепочкой базовых понятий:

  • Ширина сетки;
  • Продолжительность шага сетки;
  • Параметры стоп приказа тейк-профит;
  • Параметры стоп приказа стоп-лосс.

Разумеется, что для прибыльного трейдига вкладчику следует детально изучить специфику всех базовых параметров сеточных стратегий. Непосредственно шириной сетки принято считать область, которая покрыта выставленными ордерами. Что касается шага сетки, то речь идет о продолжительности расстояния между установленными ордерами. Все эти показатели выражаются в пунктах и их можно рассчитать.

Шаг за шагом мы постепенно подходим к главной идее сеточной торговли:

  • Стратегии трейдинга, основанные на принципе входа посредством использования множества ордеров, которые располагаются на идентичном расстоянии друг от друга принято называть сеточными или гридерными.

Основным достоинством сеточных стратегий Forex принято считать тот факт, что автоматически отпадает надобность анализировать и прогнозировать рынок. Тем более, зачастую подобные усилия оказываются напрасными. По большому счету, сеточная торговля постепенно трансформировалась в метод, который примкнул к теории непредвиденного блуждания цен или эффективного рынка.

Основные принципы доходности сеточных алгоритмов

Прежде всего, каждый торговец должен задать себе один очень простой вопрос: какие особенности сеточного трейдинга способны приносить доход? Кроме того, на чем базируется уверенность, что доход будет регулярным, ведь вы не будете задействовать технический анализ.

Для того чтобы дать ответы на столь важные вопросы, нужно внимательно взглянуть на данное изображение.

Собственно на рисунке схематически обозначены стандартные траектории стоимости, а также специфика ее перемещения.

Перемещение стоимости будет всегда меньшим, нежели путь проделанный ценой. Непосредственно на участке АВ И CD доход генерируется за счет удачной операции на покупку. На третьем сегменте прибыль получена на коротких позициях.

Даже если на сегменте АВ были бы короткие позиции, то потери по данным операциям перекрылись прибылью из сектора ВС. В связи с этим, каждый вкладчик должен понимать, что в процессе трейдинга ему придется решать достаточно серьезные проблемы посредством управления сеткой. Ведь если не поддерживать необходимый баланс между открытыми короткими и длинными позициями, то в итоге вы потеряете свои инвестиции.

Торговый терминал Метатрейдер предоставляет возможность расположения стоп приказов четырех видов: Бай-стоп, Селл-стоп, Байл-лимит и Селл-лимит. Непосредственно процесс формирования сетки тесно связан с применение данных ордеров.

Особенности сеточной стратегии с выставлением отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop

Типология данной сетки основывается на том, что у торговца отсутствуют предпочтения в вопросах дальнейшего движения стоимости. Это обуславливается тем, что трейдер не проводит анализ, полагаясь на то, что последующее изменение движение стоимости в сторону роста или падения равновероятны.

Строить сетку нужно начинать от ближайшего к цене уровня, при этом нужно придерживаться несколько достаточно простых принципов:

  • Выше установленного уровня следует разместить ордер Бай-стоп;
  • Ниже установленного уровня следует разместить ордер Селл-стоп.

Также трейдер должен рассчитать наиболее оптимальное значение для шага сетки. Зачастую речь идет о диапазоне, начиная от 1-2 пунктов и до 50% фигуры – это примерно 50 пунктов. Также следует помнить, что продолжительность шага сетки зависит от интенсивности заключения торговых операций.

Разумеется, чем меньший шаг сетки, тем сложнее установить и управлять ей вручную. Поэтому для размещения сетки и последующего ее поддержания, многие инвесторы используют автоматических советников или же скрипты.

Буквально несколько слов необходимо сказать о параметрах данной сетки. Для того чтобы начинающие инвесторы имели понятие о специфике настройки. Непосредственно на вышеуказанном изображении зафиксирована сетка с шириной в размере 873 пунктов. Продолжительность шага сетки составляет 20 пунктов. Уровень тейк-профит равен 37 пунктам. Этот показатель должен быть в два раза больше шага сетки, однако при этом, следует вычесть размер спрэда.

Особенности сеточной стратегии с выставление отложенных ордеров Buy Limit и Sell Limit

Как правило, этот тип сетки выставляется в том случае, если трейдер считает, что стоимость будет находиться и двигаться по коридору, границы которого нужно предварительно определить с помощью инструментов технического анализа, то есть индикаторов.

Размещение сетки, как и в предыдущем случае, необходимо начинать от определенного уровня, в нашем случае это центр канала. Также следует придерживаться следующих принципов:

  • Выше установленного уровня следует разместить ордер Селл-лимит;
  • Ниже установленного уровня следует разместить ордер Бай-лимит.

Обратите внимание на изображение, размещенное выше, на нем наглядно показана уже установленная сетка, ее ширина составляет 261 пункт, остальные показатели полностью идентичны, что и в первом типе сетки.

Traders //

В данной группе размещаются самые различные системы и стратегии для работы на Forex — работа по новостям, Price Action, скальпинг-торговля и др.

Лучшее от AM2

Гридеры.

Гридер — советник, торгующий сеткой отложенных ордеров.

Идея позаимствована с сайта mql4.com.

Стратегия торговли проста как мир. Ставится ордер на покупку, либо на продажу и лочится стоп-ордером на расстоянии Delta1.

Далее набрасывается сетка из лимитных, либо стоповых ордеров на расстоянии delta один от другого. При достижении ценой профита — Profit, всё закрывается и продолжаем заново. Работаем на минутках.

Если уровень ADX ниже 40, то считаем, что флет и выставляются лимитные ордеры, если выше, то стоповые;
Если DI+ выше чем DI-, то покупаем, если наоборот, то продаем.
Все линии по индикатору — ADX.

Дополнительные настройки — это klot — коэффициент на который умножается каждый следующий отложенный ордер, и pluslot — количество лотов, которое прибавляется при каждом следующем отложенном ордере.

Лучшие стратегии для внутридневной торговли

Внутридневная торговля представляет собой стиль торговли, который предполагает открытие и закрытие сделок внутри дня.

Работа ведется через маржинальные счета, то есть трейдер получает дополнительные средства у брокера для работы с большими объемами.

Таким образом, вы можете рассчитывать на большую прибыль, но также понести большие убытки. Поэтому важно применять адекватную торговую стратегию.

В этой статье мы предлагаем три стратегии, которые могут помочь начать торговать внутри дня.

Внутридневная торговая стратегия предполагает набор правил для открытия и закрытия торговых позиций.

Существует достаточно большое количество торговых стратегий, в основе которых лежат различные индикаторы и сигналы. Причем различные комбинации индикаторов могут дать разные результаты.

Индикаторы играют важную роль в таких стратегиях.

  • Четкие торговые сигналы. Торговая стратегия должна предоставлять четкие правила открытия и закрытия. Причем чем больше технических критериев, тем проще сами стратегии и их применение. Чем меньше субъективных факторов, тем меньше сомнений в процессе принятия решений.
  • Четкие правила выставления стоп-приказов. Торговая стратегия для внутридневного трейдинга должна включать в себя четкие правила выставления стоп-лоссов. Рекомендуется в каждой сделке использовать лимитные ордера. Рисковать желательно не более 1-2% от общего размера депозита в одной сделке. В этом случае, для того, чтобы потерять все, потребуется 50-100 последовательно убыточных сделок. Представьте, что при подбрасывании монетки, у вас 50 или 100 раз будет выпадать орел или решка. Вероятность такого события ничтожно мала.
  • Положительное математическое ожидание. Для того, чтобы стратегия была прибыльной, она должна быть с положительным математическим ожиданием. Соответственно, количество прибыльных сделок должно быть более 50%. Хотя при грамотном управлении капиталом и рисками, положительный результат может быть даже при менее 50% прибыльных сделок. Предположим, ваша стратегия дает только 40% прибыльных сделок. Это значит, что 4 из 10 позиций будут прибыльными. Теперь представим, что уровень риска составляет 1 к 10. Это значит, что рискуя одной единицей вы можете получить 10. В 40% случаев, вы будете правы. Таким образом, при 40% прибыльных сделок, вы можете получать прибыль в перспективе. К сожалению, это не так просто и вам придется провести не одну сделку для того, чтобы понять, каков процент прибыльных сделок дает та или иная стратегия. Важно помнить о том, что чем выше цели, тем меньшим может быть количество прибыльных сделок. Результаты тестирования будут зависеть от дисциплины в процессе торговли. Одно отступление от правил может значительно повлиять на результаты.

Основная цель внутридневного трейдера – получить прибыль от дневного тренда и выйти из сделки в нужный момент.

Причем желательно до конца торговой сессии. Важно понимать, что в некоторых стратегиях используются индикаторы объема для подтверждения сигналов.

Валидные сигналы и тренды обычно появляются на растущих или высоких объемах.

Это индикатор, который также известен как Облако Ишимоку. Состоит из пяти кривых. Две из них образуют Сенкоу Спан, также известное как облако.

Также для работы потребуются Линия Киджун Сен. Такая стратегия подходит для любого актива, так как связана с трендом.

Открывать сделку необходимо тогда, когда цена выходит за пределы облака, что указывает на возможность развития тенденции и завершения периода диапазонной торговли.

Удерживать сделку рекомендуется до того момента, пока цена не пробьет Киджун Сен или до конца торгового дня.

Для этой стратегии рекомендуется использовать стоп-приказы. Если ожидается тренд, киджун Сен должна идти за ценой.

Рекомендуется использовать трейдинг стоп, который также будет идти за ценой.

Ставить его необходимо на такой дистанции, чтобы он всегда был с другой стороны от Киджун Сен. Если цена пробивает Киджун Сен, сделка будет закрыта.

Кстати, можно не дожидаться момента срабатывания стоп-лосса.

Идея здесь в том, что стоп должен располагаться как можно ближе к Киджун Сен и защищать позицию от резких движений против тренда.

На пятиминутном графике валютной пары EUR/USD видна активность покупателей. Цена находится внутри облака Сенкоу Спан.

Зеленым кругом обозначен момент прорыва облака в восходящем направлении. Чуть позже, начал увеличиваться торговый объем, что отражено на индикаторе объема.

Соответственно, появляется возможность покупки EUR/USD.

Можно выставить трейлинг стоп примерно в 18 пунктах ниже цены. В этом случае, стоп-лосс будет идти вверх и расти вместе с ценой.

Сделка продолжается примерно три часа в нашем примере. Сигнал на закрытие приходит тогда, когда цена пробивает синюю линию Киджун Сен, указывая на то, что бычий тренд может подойти к концу.

В результате, ужалось получить 66 пунктов. Риск в этом составил 0,16%. Соотношение прибыли к риску составило 3,63:1.

Вторая стратегия предполагает работу с индикаторами Индекс относительной силы и Стохастик. Оба они используются для поиска сигналов перекупленности и перепроданности.

Основная цель – найти развороты цены на графике. Это скальпинговая стратегия и подходит для всех типов активов.

Цель в стратегии – получить прибыль от небольших ценовых движений и использовать большое количество сделок. Стратегия относится к активным, что требует от трейдера многозадачности и хорошей реакции.

Два индикатора располагаются под графиком, причем каждый в своем окне.

Сделки открываются тогда, когда цена находится в области перекупленности и перепроданности по обоим индикаторам.

Если оба индикатора находятся в самом низу, появляется двойной сигнал о перепроданности. Соответственно, можно ожидать роста цены актива и открывать длинные позиции.

Если оба индикатора идут вверх и оказываются в самой верней части, появляется сигнал о перекупленности.

В этом случае рекомендуется открывать короткую позицию. Сделка может быть открыта до тех пор, пока не появится противоположный сигнал.

Такие сделки могут заключаться на небольшой период времени. Соответственно, стоп-лоссы должны близко располагаться к цене.

Будет лучше, если вы определите специфическую дистанцию и будете следовать ей во всех сделках, например, 0,15 от всего депозита.

Некоторые торговые платформы позволяют устанавливать стоп-лоссы по умолчанию для каждой отдельной сделки.

На графике выше предлагается ситуация по валютной паре GBP/USD. Здесь можно видеть, что оба индикатора находятся в области перепроданности.

В этот момент цена падает и появляется сигнал двойной перепроданности. Соответственно, в перспективе цена может вырасти.

Рекомендуется в такой ситуации открывать сделку на покупку. При этом, стоп-лосс выставляется на дистанции в 15 пунктов, так как трейдер не предполагает длительного удержания позиции.

Через какое-то время, появляется медвежий сигнал. Это говорит нам о том, что рост может завершиться и сигнал о перекупленности подтверждает эту теорию.

Здесь мы закрываем позицию и забираем прибыль.

Всего сделка работала полтора часа и принесла 42 пункта или 0,33%. При этом, риск был всего 15 пунктов или 0,12%. Соотношение прибыли к риску составило 2,8:1.

Здесь не использовался индикатор объема, так как речь шла о краткосрочном движении.

Такой тип стратегии подходит больше для биржевой торговли. Как уже понятно из названия работа будет вестись с гэпами.

Соответственно, необходимо выбирать те активы, у которых начинается или завершается сессия. Также, гэпы бывают в периоды новостей или при низкой ликвидности.

Торговая сессия начинается с утреннего гэпа. Затем, в течение 30-60 минут, котировки стабилизируются.

Стратегия предполагает, что мы наблюдаем ситуацию в течение этих 30-60 минут и открываем торговую позицию в соответствии с ситуацией.

Граальная стратегия сетка

Если цена акции открывается с медвежьим гэпом и затем в течение 60 минут гэп закрывается, можно представить, что восходящее движение продолжится.

Но если цена продолжает снижаться, ожидается продолжение нисходящей тенденции. Все то же самое применимо и для бычьих гэпов.

Другой особенностью этой дневной стратегии является то, что мы будем постоянно использовать прайс экшн для определения точек выхода из рынка.

Мы будем также использовать трендовые линии, свечные паттерны, графические паттерны и другие графические формации для поиска лучших точек выхода из сделок.

В стратегии используется индикатор объема для определения завершения периода нестабильности котировок после гэпа. Это поможет грамотно определить место входа в рынок.

Хорошим местом для выставления стоп-лосса является точка по другую сторону от гэпа. Если речь идет о бычьем ценовом разрыве, можно выставлять стоп-лосс ниже самой нижней точки гэпа.

Если речь идет о медвежьем гэпе, стоп-лосс лучше выставлять выше самой высокой точки гэпа.

На графике представлены акции компании Alibaba. Индикатор объема находится внизу графика.

Торговля начинается с сильного бычьего гэпа. Объемы достаточно высокие и волатильность также высока.

Затем, ситуация становится более спокойной и цена постепенно начинает снижаться. Цена пробивает минимум гэпа, что дает нам указание на дальнейшее развитие медвежьего тренда.

Продажи осуществляются на предположении того, что это будет доминирующим трендом в течение дня. Стоп-лосс выставляется на противоположной стороне гэпа.

Дистанция между точкой входа и стоп-лоссом составляет $1,60. Цена продолжает снижаться в течение всего торгового дня.

Мы нанесли трендовую линию для отслеживания снижения цены. Как только мы сделали это, мы можем удерживать сделку до тех пор, пока цена находится ниже этой линии или до конца торговой сессии.

В результате, мы не дождались прорыва трендовой и наступил конец торговой сессии. Сделка закрыта.

По итогам этой позиции было получено $3,10, что составляет 2,31%. Стоп-лосс составил 1,19%. Соответственно, соотношение прибыли к убытку составило 1,94:1.

Для торговли внутри дня необходима дисциплина. Общая проблема для всех внутридневных трейдеров – отсутствие дисциплины и невыполнение правил стратегии.

Некоторое время пройдет перед тем, как вы поймете, что вы не следуете правилам стратегии. И это негативно скажется на результатах и внесет изменения в ваши ожидания.

Хороший способ стать дисциплинированным – писать правила стратегии и повесить их, например, возле монитора. Соответственно, вы всегда сможете видеть их перед глазами и следовать им.

Таким образом, вы всегда будете помнить о своих торговых правилах. В каждой из показанных в статье сделок, мы тщательно рассчитали потенциальный результат.

Важно делать это постоянно и тогда вы будете понимать, что именно будет в каждой сделке.

Также, подобный расчет позволит вам в будущем проводить работу над ошибками и вносить изменения в стратегию.

Сеточные стратегии форекс

Сеточные стратегии форекс долгое время не оглашались в какой-либо финансовой литературе. Их возникновение связано с техническим прогрессом, который открыл полный доступ к валютному рынку всем желающим. Второе название таких стратегий – гридерные.

Сеточная система подразумевает под собой торговлю внутри дня. Она дает возможность трейдерам заработать на «размахе» цены путем последовательного открытия ордеров, которые выставлены в разных от цены направлениях.

В процессе торговли очень важно автоматизировать данную систему, поскольку это существенно снизить психологическую нагрузку и убережет от открытия ненужных ордеров. Рассмотрим преимущества сеточных стратегий.

Преимущества сеточной методики

Перед описанием преимуществ сеточных стратегий форекс, разберем основные составляющие сетки. Она состоит из следующих элементов:

— «ширина сетки» — это область, в которой находятся все установленные ордера;

— «шаг сетки» — это расстояние, на которое устанавливаются все ордера.

Основным преимуществом сеточного метода считается отсутствие необходимости осуществлять аналитику и прогнозирование рынка. Сторонники данной стратегии придерживаются принципа, что перемещение цены носит блуждающий характер, который заранее нельзя предвидеть.

Основной принцип эффективности сеточного метода

Проделанный ценой цикл «Н0Н1» всегда будет меньше пройденного ценой расстояния «АВСD». Используя сеточный метод на отрезках «АВ» и «СD» трейдер будет получать прибыль за счет сделок на покупку, а на участке «ВС» — на продажу.

Это общая теоретическая концепция. Перейдем к рассмотрению торговых систем.

Сеточная стратегия № 1

Данная стратегия применима, когда цена имеет одинаковые шансы пойти вверх или вниз. Или же трейдер не сторонник технического анализа и прогнозирования ситуации на валютном рынке. Сетка будет выстраивать из «Buy/Sell Stop» ордеров.

Правила

  1. Выбираем уровень, который находится в максимальной близости от текущего значения цены.
  2. Выставляем «Buy/Sell Stop» ордера.
  3. На усмотрение трейдера с учетом величины депозита выставляется «шаг сетки». Очень часто его устанавливают на расстоянии 10, 20 и 50 пунктов.
  4. Основной задачей трейдера по данной методике является соблюдение баланса открытых и закрытых позиций. Для этого надо по ходу активизации ордеров вносить корректировки в сетку. Здесь каждый должен применять собственные методы автоматизации торговли.

Пример сетки с «Buy/Sell Stop» ордерами

Сеточная стратегия № 2

Эта сеточная стратегия форекс используется трейдерами, которые активно использует технический анализ в своей деятельности. Они заранее выбирают диапазон цены (коридор) и строят в нем сетку для взятия максимальной прибыли с рынка. Использоваться буду «Buy/Sell Limit» ордера.

  1. На усмотрение трейдера определяется центральная линия ценового диапазона.
  2. Устанавливаются ордера «Buy/Sell Limit».
  3. На усмотрение трейдера с учетом величины депозита выставляется «шаг сетки». Очень часто его устанавливают на расстоянии 10, 20 и 50 пунктов.
  4. Основной задачей трейдера по данной методике является соблюдение баланса открытых и закрытых позиций. Для этого надо по ходу активизации ордеров вносить корректировки в сетку. Здесь каждый должен применять собственные методы автоматизации торговли.

Пример сетки с «Buy/Sell Limit» ордерами

Сеточные стратегии форекс помимо ряда преимуществ имеют много недостатков. Главным минусом считается большой риск убытков в случае нарушения планов и надежд трейдера.

Стратегии сеточного типа наглядно показывают, что прогресс не стоит на месте и во всем постоянно происходят перемены. Возможно, в ближайшее время будет изобретен новый подход к торговле, который поставит на уши весь валютный рынок. Успехов!

4.5. Сеточные или гридерные стратегии форекс

Сеточные стратегии торговли на рынке Форекс широко используются многими трейдерами. Это внутридневная торговая стратегия, в основе которой система последовательного открытия отложенных ордеров, выставленных в разных направлениях от рыночной цены актива. Основной задачей таких стратегий является максимальный захват рыночных ценовых колебаний путем открытия нескольких торговых позиций (сетки ордеров при движении цены в ту или иную сторону.

Преимуществом таких стратегий является отсутствие необходимости проводить утомительные аналитические исследования рынка и прогнозировать направление движения цены актива. Основными элементами сеточной системы являются понятия:

«ширина сетки» – область, в которой устанавливаются ордера;

«шаг сетки»– расстояние между ордерами.

Шаг и число выставленных ордеров зависит от о выбранного для торговли временного интервала, волатильности торговой пары, величины депозита, риск менеджмента и может быть варьировать в диапазоне 10 — 100 пунктов. Чаще выбирается среднее значение шага, например 25. Стоп-ордера на покупку и на продажу выставляется от уровня текущей цены в равном количестве, при этом, их число не ограничено.

Основным правилом при торговле по сеточным стратегиям является постоянное поддержание баланса всей совокупности открытых и закрытых позиций, путем корректировки сетки по мере срабатывания или закрытия торговых ордеров. Для этого используются различные методы автоматизации торговли.

Эти стратегии рекомендуется использовать при флетовом состоянии рынка, когда имеют место движения цены в определенном ценовом диапазоне, или когда шансы цены пойти в обе стороны одинаковые. Лучше торговать по этой системе на азиатских торговых сессиях, когда рынок спокоен, а ценовые движения не сильные с периодическим возвратом к первоначальному уровню. Использоваться могут как Buy/Sell Stop», так и «Buy/Sell Limit» ордера. Однако, при соответствующей настройке гридерные системы работают и при наличии на рынке тренда. При выборе диапазона сетки обращайте внимание на волатильность цены торгуемого актива.

Сеточные торговые системы могут быть и значительно более сложными. В некоторых из них отложенные ордера передвигаются вслед за ценой, а вместо защитного ордера используется удвоение объема торговой позиции (мартингейл).

Из недостатков такого рода торговых систем следует отметить:

необходимость высокой концентрации внимания, что приводит к быстрому утомлению. Эта проблема решается путем автоматизации процесса построения сетки;

те, кто использует эту систему с переносом ордеров на следующий день, несут дополнительные убытки по свопам;

большой риск убытков при выходе цены из торгового диапазона

Начинающим трейдерам рекомендуется научиться строить такие стратегии на демо-счетах и лишь с получением навыков быстрой перестройки сетки выходить с ней на реальный счет.

ГРИДЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Наш спецпроект «Гид в мире биржевой торговли» подготовлен для начинающих трейдеров с целью обеспечения необходимыми знаниями для старта онлайн-торговли на Forex.

Важно изучить каждую тему и тщательно ознакомиться с валютным рынком. Только после этого вы можете начинать торговать на Forex.
Вне зависимости от того, являетесь ли вы инвестором, желающим изучить Forex впервые, или просто хотите попробовать поторговать на этом рынке, наши материалы помогут вам.

В ходе этого несложного интерактивного курса вы в максимально короткий срок узнаете всё о том, как правильно принимать решения при торговле на Forex. В частности, мы обсуждаем некоторые препятствия психологического характера на пути к успешному трейдингу и расскажем, как их обойти.

Ниже вы найдете основную информацию для закрепления пройденного курса.

Чувство страха может помешать успешной торговле, поэтому очень важно понять природу этого страха и контролировать его. Как же можно побороть страх в процессе финансовой торговли?

Ответ следующий: разработав торговый план. Как говорится, «не планируя свою победу, обязательно спланируешь чужую». Выйти из сделки победителем вам поможет только верный план. В плане должны быть чётко отражены цели торговли и установлены ценовые уровни и стратегии, на которых вы будете сосредоточиваться.

Если вам кажется, что вы ещё не готовы составить такой план, возможно, вам стоит потренироваться на демо-счёте или изучить больше учебных материалов, прежде чем торговать реальными деньгами.

Успешный трейдер должен превозмогать свой страх и спокойно учиться на собственных ошибках.

Чтобы постоянно добиваться успеха, вам нужно убедиться, что вы можете зарабатывать больше, чем проигрывать.

Кроме того, необходимо всегда неукоснительно следовать разработанному торговому плану вне зависимости от условий рынка.

Так вам будет проще продолжать заключать сделки, даже после серии проигранных позиций, ведь в конечном итоге вы всё-таки выйдете победителем.

Большинству трейдеров знакомо чувство, которое они испытывают, когда выгодная позиция остаётся открытой слишком долго, в результате чего теряется значительная часть прибыли. По большей части в этом виновата жадность трейдера. Жадность влияет на ваше поведение и мышление, в результате чего вы можете совершить ошибки, за которые придётся дорого расплачиваться.

Многие начинающие трейдеры полагают, что после лишь нескольких дней торговли уже можно зарабатывать прибыль, в 100 или даже 1000 раз превышающую сумму первоначальных вложений. Добавьте сюда высокий уровень левериджа — и получится план абсолютного краха. Важно понимать, что успешная торговля на Forex требует концентрации, труда и дисциплины.

Однако жадные трейдеры отвергают все возможные правила и выставляют ордера без какой-либо логики. В результате их торговые счета стремительно пустеют.

Решение инвестировать средства в рынок должно основываться на рациональном анализе.

  • Финансовая торговля — не азартная игра, и об этом нужно помнить всегда.
  • Возможностей заработать на финансовых рынках масса, но вы сможете пользоваться ими только тогда, когда научитесь бороться с жадностью.
  • Если я вижу хорошую возможность для инвестиции, спрашивает трейдер, я же могу вложить в сделку весь свой капитал? Ответ на этот вопрос: однозначно нет.
  • Нельзя рисковать всей суммой на своём счёте — это классическая ошибка трейдера-новичка, который позволяет своей жадности полностью доминировать над собой.
  • Никогда не забывайте о том, что рынок в любой момент может пойти против вас.
  • Руководствуйтесь условиями рынка, а не своими собственными гипотезами.

Суть управления позициями заключается в способе и сумме инвестиций, вкладываемых в каждую сделку на Forex. Стратегия управления позициями играет огромную роль в торговле на финансовых рынках. Возможно, вы не сможете контролировать поведение рынков, но вы точно сможете контролировать риски и сумму ваших инвестиций.

  • Какой суммой я могу рискнуть в одной сделке?
  • Какого объёма должны быть мои сделки?

Будучи трейдером, вы в первую очередь должны думать о сохранении своего капитала. Чем дольше вы сможете оставаться на рынке, тем больше у вас будет шансов заработать большую прибыль и покрыть все свои расходы и проигрыши.

В этом вам поможет надёжная стратегия управления капиталом. Наиболее опытные трейдеры никогда не рискуют больше, чем 2% своего капитала в одной сделке. Таким образом, если на Вашем счёте $10 000, Ваш максимальный риск в одной сделке составит $200.

Ни для кого не секрет, что направление движения рынка изменить невозможно; однако каждый трейдер может контролировать свои сделки посредством управления капиталом.

Сеточный бот VS сеточная стратегия

Управление капиталом представляет собой набор правил и инструкций, определяющих адекватный уровень риска.

  • Каковым должно быть соотношение риска и прибыли?
  • Какой суммой я могу рисковать в одной сделке?
  • Какой долей суммы моего счёта я могу рисковать?

Установление соотношения риска и прибыли определяет уровень риска в каждой сделке. Данное соотношение отражает потенциальный риск трейдера и его потенциальную прибыль в случае, если сделка окажется успешной.Как рассчитывается соотношения риска и прибыли?

Очень просто.
«Стоп-лосс» отражает потенциальный риск, а «тейк-профит» — потенциальную прибыль. Таким образом, если в данной конкретной сделке стоп-лосс установлен на уровне $100, а тейк-профит — на уровне $200, то соотношение риска и прибыли для этой сделки — 1:2. Чем больше соотношение риска и прибыли, тем проще вам будет преодолевать потери с течением времени. Приемлемое соотношение риска и прибыли начинается с 1:3. Соотношение ниже 1:2 считается слишком рискованным, и в этом случае сделку заключать не следует.

Существуют ли стратегии торговли на Форекс без риска?

Работать на валютном рынке с гарантированной прибылью – мечта любого трейдера, но каждая система, наравне с плюсами, имеет и недостатки, а большинство гуру на форумах прямо скажут, что стратегий торговли на Форекс без риска не существует. Так ли это на самом деле, или это всего лишь попытка новоявленных экспертов показать новичкам свою осведомленность в теме? С этим мы и постараемся разобраться далее.

Форекс без риска – реальность или развод

Трейдинга без риска не бывает, и чем более агрессивна стратегия, тем выше вероятность потери средств.

Стили и стратегии торговли могут быть следующих типов:

  1. Консервативные (шанс получить убытки минимален, но и прибыль невысока).
  2. Умеренные (название говорит за себя).
  3. Агрессивные (возможные размеры потерь, как и профита, очень высоки и непредсказуемы).

Полностью устранить убытки невозможно, однако существует несколько способов противодействия опасностям финансовых рынков:

  1. Максимальный консерватизм в торговле и строгое соблюдение мани-менеджмента.
  2. Сеточные стратегии.
  3. Комбинирование элементов из нескольких наиболее прибыльных стратегий в одну (если они не противоречат друг другу).

При соблюдении всех правил стратегии и мани-менеджмента у трейдера появляется возможность если не полностью исключить риски, то хотя бы свести их к минимуму.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

— более 20 лет на рынке Форекс;
— 3 международные лицензии;
— 75 инструментов;
— быстрый и удобный вывод средств;
— более двух миллионов клиентов;
— бесплатное обучение;
Альпари — это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала — просто зарегистрироваться на сайте!

Консервативные методы торговли

Консерватизм на Forex подразумевает два главных принципа:

  1. Строгое соблюдение риск-менеджмента.
  2. Грамотный выбор актива и тщательный анализ его поведения перед заключением сделок.

Правильное управление капиталом – тема, на которую написано множество книг, например, «Биржевые стратегии игры без риска» Ван Тарпа и Асвата Дамодарана, а также работы Р. Винса, К. Гранта, Ф. Найта и других профессионалов финансовых рынков.

На основе этих трудов можно порекомендовать начинающим трейдерам следующее:

  1. Никогда не задействуйте в торговле более чем 2-5 % от своего депозита.
  2. Старайтесь не использовать в своей практике высокие кредитные плечи (1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000).
  3. Не открывайте одновременно много сделок (см. первый пункт).
  4. Прежде чем создать ордер, хорошо проанализируйте актив.
  5. Используйте стоп-лоссы, трейлинг-стопы, тейк-профиты.
  6. Работайте только с хорошо знакомыми активами.
  7. Торгуйте высоковолатильными инструментами только при наличии рекомендованного количества средств на счете, существенного личного опыта и должного количества аналитических данных относительно выбранного актива.
  8. Избегайте скальпинга (частых краткосрочных спекуляций).

Помимо следования общим рекомендациям, нужно придерживаться правил собственной торговой стратегии и всегда торговать дисциплинированно, не поддаваясь эмоциональным порывам.

Сеточные ТС

Гридерные (grid – сетка, решетка, вертикальная строка таблицы), или сеточные системы – особый род стратегий, основанный на последовательном выставлении отложенных или действующих ордеров в вертикальном порядке по ТС или произвольно. Сеточные стратегии делятся на 2 принципиально разных типа:

  1. С произвольным созданием ордеров buy или sell без стоп-лосса.
  2. На основе сетки из отложенных ордеров с фиксированными стопами-профитами.

Если взглянуть на средне- и долгосрочные графики большинства валютных пар (и не только), можно увидеть, что котировки не движутся постоянно только в одну сторону, а периодически возвращаются к своим прежним значениям. Из этого некоторые трейдеры сделали вывод, что необязательно закрывать убыточные сделки, даже если стало очевидно, что направление тренда угадано неверно, ведь рано или поздно рынок все равно может развернуться в нужную сторону.

Подобное утверждение является спорным, но смысла не лишено, поскольку реальная практика показывает, что цена действительно часто возвращается к прошлым значениям. Однако никаких точных данных о том, когда это произойдет, и случится ли вообще, нет.

Точки совпадения цен на месячном графике.

На скриншоте видны четыре произвольно проведенные горизонтальные линии на более чем 10-летнем отрезке месячного графика CAD/JPY. Они наглядно демонстрируют, насколько часто за это время цена проходила через одни и те же точки в разные стороны.

В соответствии с произвольным сеточным методом, трейдер открывает ордер в любую сторону на бессрочной основе, не утруждая себя анализом рынка. Если цена пошла в правильную сторону, то сделка закрывается по достижении определенного уровня прибыли (субъективно или фиксировано: 50, 100, 200 пунктов). Если же направление было угадано неверно, то ордер удерживается в надежде на возможный разворот в будущем. Таким образом, фиксируется только прибыль, а убытки остаются висеть мертвым грузом.

Плюс метода заключается в отсутствии отрицательных результатов в торговой статистике. Такая «беспроигрышность» является не более чем формальной, поскольку на практике расти будет лишь баланс, а эквити (реальное количество доступных средств) постепенно уменьшаться. Другими вынужденными спутниками этого стиля торговли являются:

  1. Бессмысленное связывание большого количества средств для удержания убыточных позиций (отсюда и общая низкая прибыль).
  2. Обязательное наличие swap-free торгового счета (иначе отрицательные свопы со временем могут достигнуть колоссальных размеров и съесть весь депозит).

Более разумной вариацией сеточного метода является самая надежная Форекс-стратегия (по мнению поклонников этого подхода), основанная на выставлении в заранее просчитанных местах отложенных ордеров buy stop/sell stop, например, на уровнях Фибоначчи или поддержек/сопротивлений.

Простой пример торговли по сеточному методу отложенных ордеров на таймфрейме W1.

Метод применим для любых таймфреймов. Автоматизировав выставление ордеров скриптами или советником, можно сэкономить массу времени и нервов, тратя минимум сил на анализ актива. Нужно лишь изредка проверять результаты и удалять лишние приказы (при грамотном выставлении в 80-90 % случаев цена сама откроет и закроет нужные ордера, неправильные же просто не сработают).

Данный способ отлично показывает себя во флете, перед выходом важных новостей или в спорных ситуациях, когда рынок может резко двинуться как в одну, так и в другую сторону.

Пример сеточного трейдинга на основе отложенных ордеров buy limit/sell limit.

Более продвинутый вариант гридерного метода, основанный на разворотных отложенных ордерах buy limit/sell limit, позволяет постепенно наращивать объемы сделки по мере продолжения тренда. В случае его внезапного разворота потери будут минимальны.

Комбинирование проверенных стратегий и методов

Самым популярным вариантом данного способа является гармоничное сочетание независимых и самодостаточных ТС: «Три экрана Элдера», «Price Action», а также трейдинга по уровням поддержки и сопротивления. Комплексная система образует мощный фильтр сигналов, обеспечивающий в среднем 8 прибыльных сделок из 10.

3 экрана Элдера с классическим выбором таймфреймов: W1, D1, H4.

Основа всей системы – экраны Элдера. На первом, как и задумано в классическом варианте, происходит определение глобального тренда (стандартно по правилам этой ТС). Из индикаторов используются МАКД с базовыми настройками и EMA 13.

На втором экране по классическим правилам выявляется окончание коррекционной волны. Используя Стохастик, определяются зоны перепроданности/перекупленности.

Самым интересным является третий экран, на котором будет производиться поиск точек входа в рынок при помощи Price Action (далее PA). Подробно просмотреть все правила PA можно в статьях, посвященных этой ТС.

Паттерн «Три свечи».

Для примера опишем 3 модели:

  1. «Поглощение». Первая свеча паттерна является последней движущейся в сторону тренда, следующая за ней уже противоположно направлена, при этом тело второй свечи длиннее и она как бы «поглощает» первую. Указывает на разворот.
  2. «3 свечи». Вторая свеча модели направлена в рамках тренда, но значительно меньше, чем предыдущая, что говорит о смене настроений на рынке, если третья закроется ниже уровня открытия 1-й, то происходит смена направления.
  3. Свеча «пин-бар». Имеет малое тело и длинную тень, если фитиль на нисходящем тренде направлен вниз, или на восходящем тренде вверх, то это говорит о том, что продавцы или покупатели уже выдохлись и далее может последовать смена тенденции.

Пин-бары на графике CAD/JPY H4.

Для еще большего снижения риска нужно использовать не все сигналы входа на основе паттернов PA, но лишь те, которые совпадают с уровнями поддержки или сопротивления. Для наглядности рассмотрим реальный пример на графике.

Во время медвежьего тренда (на 1-м и 3-м экранах Элдера) возле важного уровня сопротивления возникает короткая свеча с длинным хвостом вниз (пин-бар), что может свидетельствовать о завершении падения котировок, но полностью мы в этом еще не уверены, поэтому сразу входить в покупки пока рискованно.

Пример открытия сделки на графике.

На 2-м экране стохастик вышел из зоны перепроданности, а новая свеча на 3-м экране бычья. Все условия ТС соблюдены, но мы торгуем без риска, поэтому дополнительно обезопасим себя, установив buy stop чуть выше верхней точки пин-бара, профит выставлять пока не будем, а стоп определим на уровне окончания тени пин-бара. Аналогично происходит дело и с продажами – условия всех ТС должны совпадать и указывать на продажи.

Выбор правильной стратегии

Профессионалы знают, что надежность стратегии на Форекс определяется не количеством сделок, закрытых в плюс, а тем, насколько вырос депозит за определенный расчетный период (день, месяц, квартал). Если по итогам нескольких отчетных периодов сумма на брокерском счете в итоге увеличилась, значит ТС, которой вы пользуетесь, работает. Используя стратегии с минимальным риском можно получать 8-9 прибыльных сделок из 10, будучи максимально защищенным от убытков.

Рейтинг Форекс брокеров: