ГРИД СИСТЕМЫ НА ФОРЕКСЕ

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Тема: Какова эффективность гридерных систем на Форексе?

По большому счету эффективность или не эффективность сеточных систем определяется только степенью риска! Ведь чем уже сетка, тем потенциально большую прибыль она принесет. Но если цена выйдет на расчетные пределы — то слив депозита. Ведь что собой реально представляет так называемая «гридерная«, или «сеточная» система?

«Сеточная», или «гридерная», система – это система как правило торговли внутри дня, которая позволяет трейдеру максимально захватывать колебание цены в некотором расчетном диапазоне с помощью открытия ордеров друг за другом. Получается этакий конвейер. Причем работа осуществляется ордерами как ниже текущей цены, так и выше. В основном это ордера типа «стоп» – отложенные ордера, срабатывающие на пробой ценового уровня выше или ниже.

Такая система торговли в основном применяется трейдерами, которым очень тяжело определить правильно следующее направление движения цены. Поэтому используется «сетка» с ордерами в обе стороны от текущей цены, причем с небольшим размером тейка и стопа (хотя в подавляющем числе случаев стоп не применяется). Такая система очень эффективна во флете — это позволяет значительно нагружать депозит. И чем уже флет, тем выше прибыльность системы. Но в случае неожиданного выхода за расчетный диапазон вся система терпит крах!

Но это если рассматривать классическую «сеточную» систему. Обычно торгуют по сложной схеме: основная «сетка» работает в сильно нагруженном режиме в текущем флете, но при подходе цены к критическому для «сетки» уровню начинает работать еще одна «сетка» — уже для нового расширенного диапазона торговли! И так идет сбор прибыли уже не одной, а двумя «сетками». Профессионалы этой методики могут одновременно тянуть до 4-5 «сеток» на одной торговой паре! К примеру одна работает на тайме М15, вторая на Н1, а третья вообще на Д1. И для каждого тайма будет своя ширина «сетки», а значит и рабочий лот!

Поэтому степень эффективности такой системы надо оценивать по её сложности структуры и по степени нагрузки на депозит. Условно говоря, «сетка» на паре с диапазоном хода в 200 пунктов за год будет во много раз эффективнее, чем на паре с шириной хода 3000 пунктов в год! Это если торговать ею что называется «в лоб», без анализа перспектив динамики пары, а только по устоявшимся историческим данным.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

По большому счету эффективность или не эффективность сеточных систем определяется только степенью риска! Ведь чем уже сетка, тем потенциально большую прибыль она принесет. Но если цена выйдет на расчетные пределы — то слив депозита. Ведь что собой реально представляет так называемая «гридерная«, или «сеточная» система?

«Сеточная», или «гридерная», система – это система как правило торговли внутри дня, которая позволяет трейдеру максимально захватывать колебание цены в некотором расчетном диапазоне с помощью открытия ордеров друг за другом. Получается этакий конвейер. Причем работа осуществляется ордерами как ниже текущей цены, так и выше. В основном это ордера типа «стоп» – отложенные ордера, срабатывающие на пробой ценового уровня выше или ниже.

Такая система торговли в основном применяется трейдерами, которым очень тяжело определить правильно следующее направление движения цены. Поэтому используется «сетка» с ордерами в обе стороны от текущей цены, причем с небольшим размером тейка и стопа (хотя в подавляющем числе случаев стоп не применяется). Такая система очень эффективна во флете — это позволяет значительно нагружать депозит. И чем уже флет, тем выше прибыльность системы. Но в случае неожиданного выхода за расчетный диапазон вся система терпит крах!

Но это если рассматривать классическую «сеточную» систему. Обычно торгуют по сложной схеме: основная «сетка» работает в сильно нагруженном режиме в текущем флете, но при подходе цены к критическому для «сетки» уровню начинает работать еще одна «сетка» — уже для нового расширенного диапазона торговли! И так идет сбор прибыли уже не одной, а двумя «сетками». Профессионалы этой методики могут одновременно тянуть до 4-5 «сеток» на одной торговой паре! К примеру одна работает на тайме М15, вторая на Н1, а третья вообще на Д1. И для каждого тайма будет своя ширина «сетки», а значит и рабочий лот!

Поэтому степень эффективности такой системы надо оценивать по её сложности структуры и по степени нагрузки на депозит. Условно говоря, «сетка» на паре с диапазоном хода в 200 пунктов за год будет во много раз эффективнее, чем на паре с шириной хода 3000 пунктов в год! Это если торговать ею что называется «в лоб», без анализа перспектив динамики пары, а только по устоявшимся историческим данным.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Гридерные ( от слова grid – решётка, сетка) или сеточные стратегии довольно часто используются трейдерами для торговли на Форекс . Они, как правило, предназначены для торговли внутридня и не требуют анализа ситуации на рынке.
Сеточные стратегии получили широкое распространение среди трейдеров, не смотря на большое количество как положительных, так и отрицательных отзывов.
Особенность этих стратегий в том, что выставляется определенное количество отложенных ордеров на покупку и на продажу с заданным шагом (расстояние между ордерами), тейк-профитами и стоп-лоссами.
Конечно, существуют определенные трудности в управлении большим количеством ордеров, поэтому чаще всего трейдеры пользуются сеточными советниками. Их великое множество. Они абсолютно разные по принципу. Некоторые предполагают использование принципа мартингейла на безоткатных движениях, передвигают тейки и стопы. В общем, каждый может подобрать себе сеточник на свой вкус.
У меня тоже был опыт работы с сеточным советником. Писался он, как видно из названия по моей просьбе, но так и не был доработан. Специально достала его из закромов, чтобы по желанию автора темы предоставить результаты его тестирования.
Выбрала я для демонстрации внутридневную торговлю с достаточно агрессивными настройками. С хорошей прибылью и, соответственно, большой просадкой, чтобы показать, что сеточная торговля сопряжена с большим риском.
Вообще, должна сказать, то сеточные советники имеют право на жизнь, но безопасных и адекватно работающих найти в интернете практически невозможно. Исходя из моего опыта, трейдер не всегда имеет возможность самостоятельно воплощать свои мысли и стратегии в прибыльный программный продукт, а программист очень часто не пытается вникнуть в стратегию. У меня были мысли при создании данного советника вводить в него алгоритм обратной связи с целью самоконтроля советника, чтобы обезопасить себя от встречи с дядей Колей, но так как это творческий процесс, на практике это реализовать не быстро и не просто . Без экспериментов прийти к однозначному положительному решению невозможно, нужно постоянно изменять код советника, а на это не у всех программеров есть желание и время. Подводя итоги, скажу, что к сеточной торговле нужно подходить очень взвешенно и осторожно.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

Честные Форекс брокеры:

Возможности торговли на Форексе по хэджированной грид-системе

Я наблюдал успешное (и очень успешное) использование хэджированных грид-систем в течение последних нескольких лет. К сожалению, неудачи обычно препятствуют использованию трейдерами всех преимуществ таких систем. Я пришел к выводу, что неудачи обычно связаны с невежеством, нетерпеливостью и жадностью (распространенные причины неудач в торговле).

Если коротко, грид-система применяет следующую методологию. Вы начинаете с покупки и продажи валюты. Когда цена пройдет предварительно установленную дистанцию (грид отрезок), вы реализовываете позитивный отрезок, покидаете негативный отрезок, и покупаете и продаете снова. Рано или поздно система становится положительной, и вы получаете прибыль, когда она позитивна.

Это краткое изложение содержания нашего бесплатного курса по торговли с хэджированным гридом, доступного на expert-4x.com. Пожалуйста, обратитесь к данному курсу за подробностями торговли валютой. Такая система привлекательна тем, что она достаточно механическая, может быть запрограммирована и не требует много контроля, так как применяет исключительно ордеры на вход.

Деньги можно заработать тогда, когда цена откатывается на 100%, 50%, 33% на разных уровнях. Это начинает смахивать на стратегию, использующую концепцию Фибоначчи. Система грида также основывается на свойстве рынка двигаться в боковом тренде 80% времени и в тренде 20% времени.

Опасна ситуация, в которой цена не откатывается и продолжает двигаться в тренде. Грид-система не сможет зарабатывать на трендовом рынке — полная остановка. Вы должны это понимать. Поэтому вам необходимы стратегии для минимизации потерь в такие периоды:-

Во-первых, я понял, что самая большая ошибка, которую совершают трейдеры – выбор маленького размера грида, т.е. от 20 до 30 пипов. Это рецепт катастрофы. Хитрость в том, чтобы использовать большие размеры отрезков – между 150 и 300 пипами. Это иногда вызывает движение трендовой фазы на боковом рынке. Я, например, обычно использую 300 пипов для GBPJPY и 150 пипов для EURUSD.

Надежные Форекс площадки:

Во-вторых, не существует правила, согласно которому отрезки должны быть одинакового размера. Поэтому я могу менять размер отрезков в трендовых рынках на больший. Если я начал с 150 пипов для первого отрезка, я установил бы 200 для второго и 250 для третьего и т.д. Это гарантирует, что я понесу меньше убытков в сделках в тренде.

В-третьих — иногда имеет смысл увеличить количество лотов, соответствующих тренду по сравнению с числом против тренда в хорошем тренде. Однако, не следует иметь одно и то же число сделок покупки и продажи. Всё, что вы должны сделать — закрыть свой текущий статус в 100% хэджа.

В-четвертых — это самое большое и важное изменение, которое лично я ввел в свою торговую стратегию грида. Всегда обналичивайте все свои операции, когда ваша система позитивна и когда цена достигает конца вашего отрезка грида. Обналичиванием (реализацией) вы снижаете риск несения негативных лотов в трендовом рынке. Это также даст вам возможность переоценить рыночные условия.

Пятое:- Заново обналичить старт можно всегда. Одна из моих стратегий состоит в обналичивании всех моих открытых позиций, когда 3-й отрезок грида пройден и начат заново. Опыт научил меня тому, что это краткосрочная боль, которая быстро проходит и быстро забывается.

Grid Manual — панель для ручной торговли с сеткой ордеров

Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия.

Основные возможности утилиты:

  • Сопровождает ордера открытые любым способом, в том числе и с мобильного терминала.
  • Работает с двумя типами сеток: limit и stop.
  • Работает с двумя методами расчета шага сетки: фиксированный и динамический (на основе индикатора ATR).
  • Позволяет менять настройки открытой сетки, в том числе менять лот каждого уровня, и его местоположение (переставлять уровень можно только в режиме фиксированный шаг).
  • Отображает на графике уровень безубытка каждой сетки.
  • Показывает размер прибыли каждой сетки.
  • Позволяет закрыть каждую сетку ордеров одним кликом.
  • Имеет функцию трейлинг стоп.
  • Имеет функцию перевода стоп лосса сетки ордеров в безубыток.
  • Автоматически переставляет тейк профит относительно уровня безубытка сетки ордеров (только в режиме limit сетка, расстояние зависит от выбранного типа расчета: Conservative или Aggressive).
  • Сохраняет настройки, после перезагрузки терминала восстанавливает их.
  • Сопровождает до 20 сеток, имеющих до 100 ордеров.

Управление панелью

  1. Зона захвата мышью для перемещения панели.
  2. Вкладка для настройки параметров утилиты.
  3. Кнопка для минимизации панели.
  4. Вкладка для открытия ордеров.
  5. Вкладка для закрытия сетки ордеров.
  6. Вкладка для визуализации уровней сетки ордеров.
  7. Вкладка для настройки параметров открытой сетки ордеров.

Утилита представляет собой панель, состоящей из 5 вкладок. Переключение между вкладками осуществляется нажатием кнопок 2, 4 — 7.

Вкладка настроек, основные принципы работы

Настройки разделены на три группы: Grid, Tp/Sl, Lots.

  1. Кнопка для перехода на вкладку с настройками.
  2. Настройки шага сетки и количества уровней.
  3. Настройки сопровождения.
  4. Настройки лота.

На данной вкладке расположены настройки по которым будет строиться и сопровождаться каждая новая сетка ордеров. Данные настройки присваиваются каждой новой сетки один раз, в момент его создания. Изменение настроек на данной вкладке, не влияет на настройки уже открытых сеток ордеров.

Вкладка настроек: Grid

Размер панели и набор параметров зависит от параметра «Step Type».

  1. Тип сетки (Limit или Stop).
  2. Метод расчета шага (Fixed или ATR).
  3. Таймфрейм для индикатора ATR (метод ATR).
  4. Период для индикатора ATR (метод ATR).
  5. Множитель для шага (метод ATR).
  6. Минимальный шаг (метод ATR).
  7. Количество шагов в сетке.
  8. Размер шага (метод Fixed).

Тип сетки ордеров

Утилита может работать с двумя типами сеток и задается параметром Grid type:

Limit — сетка строится из BuyLimit или SellLimit ордеров, и направлена в сторону убытка первого ордера. Данный тип применяется в стратегиях с усреднением убытков.

Stop — сетка строится из BuyStop или SellStop ордеров, и направлена в сторону прибыли первого ордера. Данный тип применяется в стратегиях с наращиванием прибыли.

Утилита открывает соответствующий отложенный ордер на ближайшем, к текущей цене уровне сетки. После его исполнения, открывается следующий отложенный ордер, на следующем уровне.

Применение отложенных ордеров можно отключить, для этого переключите входной параметр Pending order в положение false. В данном режиме утилита не будет открывать отложенные ордера, и при касании цены Ask или Bid очередного уровня, утилита откроет позицию Buy или Sell.

Размер шага

Расчет размера шага зависит от параметра Step type, и производится одним из следующих способов:

«Grid step» = 200, сетка ордеров будет с шагом 200 пунктов.

Fixed — размер шага фиксированный и равен параметру Grid step.

Индикатор ATR равен 229 пунктам, соответственно шаг сетки на момент открытия BuyLimit ордера будет равен Step=229*1.5=343 пунктам.

ATR — размер шага динамический и зависит от показания индикатора ATR: Step=ATR*Coefficient. Шаг пересчитывается, и сетка перестраивается перед открытием очередного отложенного ордера. Для контроля минимального размера шага предусмотрен параметр Min. step. Если расчетный шаг окажется меньше значения Min. step, то утилита примет за шаг значение Min. step.

Вкладка настроек: Tp/Sl

  1. Тип расчета тейк профита (Aggressive или Conservative, только для типа сетки Limit).
  2. Общий тейк профит для сетки ордеров (в пунктах, 0 — выкл).
  3. Общий стоп лосс для сетки ордеров (в пунктах, 0 — выкл).
  4. Дистанция для безубытка (в пунктах, 0 — выкл).
  5. Прибыль для функции безубытка (в пунктах).
  6. Дистанция для старта трейлинг стопа (в пунктах).
  7. Дистанция трейлинг стопа (в пунктах, 0 — выкл).

Тейк профит

Тейк профит для всех ордеров сетки устанавливается на одном уровне.

Расчет уровня установки тп зависит от типа сетки:

Stop сетка — тейк профит устанавливается на расстояние Take profit (1) от последнего в сторону прибыли уровня. При этом какие-либо расчеты относительно расстояния до тейк профита не производятся.

Limit сетка — тейк профит на данном типе сетки адаптивный и откладывается от общего уровня безубытка сетки ордеров. Расстояние от уровня безубытка до тейк профита зависит от параметра TP type и может иметь следующие варианты:

Агрессивный метод: по мере увеличения позиций в сетке, тейк профит в пунктах остается неизменной, а общая прибыль в валюте увеличивается.

Aggressive — агрессивный метод. Общий тейк профит откладывается от уровня безубытка на расстояние Take profit (1), при этом расстояние не меняется и не зависит от количества позиций в сетке.

Консервативный метод: по мере увеличения позиций в сетке, тейк профит в пунктах будет уменьшаться, а общая прибыль в валюте останется неизменной.

Conservative — консервативный метод расчета. Расстояние от уровня безубытка до тейк профита пересчитывается при открытии каждой новой позиции. Расстояние рассчитывается таким образом, что при закрытии сетки ордеров по тейк профиту, размер общей прибыли позиций будет равен размеру прибыли стартовой позиции. То есть итоговая прибыль сетки в валюте депозита будет всегда одинаковая, не зависимо от общего объема лота ордеров.

Стоп лосс

Стоп лосс всех ордеров сетки устанавливается на одном уровне:

  • Для Buy сетки — стоп лосс устанавливается от последнего нижнего уровня сетки, на расстояние Stop loss.
  • Для Sell сетки — стоп лосс устанавливается от последнего верхнего уровня сетки, на расстояние Stop loss.

Функция безубытка

  1. Дистанция для безубытка (в пунктах, 0 — выкл).
  2. Прибыль для функции безубытка (в пунктах).

Функция безубыток предназначена для автоматического перевода стоп лосса сетки ордеров на уровень безубыточности. Grid Manual контролирует каждую сетку отдельно и переставляет стоп лосс ордеров на уровень безубытка при достижении текущей цены дистанции BreakEven Distance (1), отложенного от уровня безубытка сетки. Для смещения стоп лосса от безубытка, установите отступ в параметре BreakEven Profit (2).

Функция трейлинг стоп

  1. Дистанция для старта трейлинг стопа (в пунктах).
  2. Дистанция трейлинг стопа (в пунктах, 0 — выкл).
  3. Шаг трейлинг стопа (в пунктах).

Функция трейлинг стоп перемещает стоп лосс за текущей ценой с заданной дистанцией Trailing Stop (2). Утилита применяет трейлинг стоп к каждой сетки отдельно и включается при достижении текущей цены дистанции Trailing Start (1), отложенного от уровня безубытка сетки.

Вкладка настроек: Lots

  1. Размер лота для ордеров, открываемых из вкладки TR.
  2. Множитель для увеличения лота сетки ордеров.

Лот каждого уровня сетки увеличивается относительно предыдущего на множитель, заданный в поле 2.

Вкладка TR

Вкладка предназначена для открытия и закрытия ордеров.

  1. Кнопки для открытия Buy и Sell ордеров.
  2. Кнопки для вывода на график линии и кнопки открытия отложенного ордера (4, 5).
  3. Кнопки удаления всех Buy или Sell ордеров, ордера удаляются только с текущего инструмента, имеющие магический номер утилиты.
  4. Кнопка для открытия отложенного ордера, отображается по нажатию кнопки из группы 2.
  5. Кнопка для удаления линии и кнопки открытия ордера (4).

Как открыть ордер

Для открытия Buy или Sell ордера, нажмите соответствующую кнопку из группы 1.

Открытие отложенного ордера происходит в два этапа:

  1. Нажмите соответствующую кнопку из группы 2, по нажатию утилита выведет на график линию с кнопками 4 и 5.
  2. Переместите линию на необходимый уровень и нажмите кнопку 4. По нажатию утилита откроет соответствующий отложенный ордер на уровне линии.

Размер лота открытых ордеров будет равен параметру Start lot, заданной на вкладке настройки. Каждый ордер, открытый данным способом, утилита берет под сопровождение. Так же утилита берет под сопровождение все открытые ордера на инструменте, имеющие магический номер равной Magic утилиты.

Вкладка CL

Вкладка предназначена для закрытия ордеров по сеткам.

Открыто три сетки ордеров, с номерами 272648310, 272649088 и 272649208.

  1. Кнопки для перехода к закрытию сетки ордеров.
  2. Кнопка перехода к закрытию сетки #272648310.
  3. Кнопка перехода к закрытию сетки #272649088.
  4. Кнопка перехода к закрытию сетки #272649208.

Сортировка (идентификация) сеток ордеров

Утилита может сопровождать до 20 сеток ордеров. Для их сортировки каждая сетка имеет свой номер, соответствующей тикету первого (стартового) ордера. Каждый ордер сетки, кроме первой, имеет комментарий с номером сетки, к которому он принадлежит.

Закрытие сетки ордеров

Для закрытия сетки ордеров нужно нажать кнопку с его номером. После нажатия, утилита переключиться на вкладку закрытия выбранной сетки.

Закрытие сетки ордеров с номером 272649088: сетка состоит из двух Sell и одного SellLimit, и имеет прибыль 0.40$.

  1. Номер сетки.
  2. Общая прибыль сетки, в том числе своп и комиссия.
  3. Прибыльные позиции.
  4. Убыточные позиции.
  5. Закрыть все сетку ордеров.
  6. Закрыть только прибыльные позиции.

Вкладка VG

  1. Показать/скрыть уровни всех сеток.
  2. Показать/скрыть уровни заданной сетки.

На вкладке VG находятся кнопки для включения/отключения отображения уровней сетки. Уровни отображаются в виде линий, цвет и стиль которых настраивается из входных параметров.

Вкладка MG

Каждому новому ордеру утилита строит сетку ордеров согласно параметрам из вкладки Настройки. В дальнейшем, у открытой сетки эти параметры можно изменить на вкладке MG.

  1. Кнопки для перехода к настройке сетки ордеров.
  2. Кнопка для остановки сопровождения сетки ордеров.

Настройка открытой сетки ордеров

Для изменения параметров сетки ордеров, нажмите кнопку с её номером (1). После нажатия, утилита переключиться на вкладку настроек выбранной сетки.

Настройки на вкладке MG разделены на три группы: Setting, Grid и Tp/Sl. Все изменения на данной вкладке будут применяться только к выбранной сетке.

Вкладка MG: Setting

  1. Номер сетки.
  2. Тип сетки (Limit или Stop).
  3. Метод расчета шага (Fixed или ATR).
  4. Таймфрейм для индикатора ATR (метод ATR).
  5. Период для индикатора ATR (метод ATR).
  6. Множитель для шага (метод ATR).
  7. Минимальный шаг (метод ATR).
  8. Количество шагов в сетке.
  9. Кнопка для остановки сопровождения сетки.
  10. Размер шага (метод Fixed).
  11. Сохранить изменения.
  12. Сбросить изменения.

Для сохранения изменений нажмите кнопку 11. Для сброса изменений до последнего сохраненного состояния нажмите кнопку 12.

Для временной остановки сопровождения сетки ордеров нажмите кнопку 9. При остановке сопровождения все торговые операции для данной сетки ордеров останавливаются, это значит что утилита не будет модифицировать позиции сетки и не будет открывать для неё новые ордера. Для возобновления сопровождения нажмите кнопку 9 повторно.

Если изменение настроек сетки производятся в момент остановки торговли, то изменения вступят в силу только после возобновления торговли.

Подробнее о параметрах данной вкладки можно посмотреть на Вкладке настроек: Grid.

Вкладка MG: Grid

  1. Сработавшиеся уровни.
  2. Выбранный уровень для настройки.
  3. Кнопки для прокрутки списка.
  4. Уровень, выбранный для настройки.

На данной вкладке можно изменить положение уровня и его лот.

Как изменить цену уровня открытой сетки

Для изменения положения уровня сетки выделите его в списке ордеров. Переместите появившуюся мигающую линию на требуемое место и нажмите кнопку SAVE.

Как изменить лот уровня открытой сетки

Для изменения размера лота уровня кликните два раза по его ячейке и откройте вводное поле. Введите в появившееся поле требуемый лот и нажмите кнопку SAVE.

Вкладка MG: Tp/Sl

  1. Тип расчета тейк профита (Aggressive или Conservative, только для типа сетки Limit).
  2. Общий тейк профит для сетки ордеров (в пунктах, 0 — выкл).
  3. Общий стоп лосс для сетки ордеров (в пунктах, 0 — выкл).
  4. Дистанция для безубытка, (в пунктах, 0 — выкл).
  5. Прибыль для функции безубытка (в пунктах).
  6. Дистанция для старта трейлинг стопа (в пунктах).
  7. Дистанция трейлинг стопа (в пунктах, 0 — выкл).

Подробнее о параметрах данной вкладки можно посмотреть на Вкладке настроек: Tp/Sl.

Для сохранения настроек нажмите кнопку SAVE.

Входные параметры

  • Pending order — вкл/выкл использовать отложенные ордера.
  • Order grid type — направление сетки ордеров (Limit или Stop).
  • Starting lot — размер лота для ордеров, открываемых из вкладки TR.
  • Lot multiplier — множитель для увеличения лота сетки ордеров.
  • Step type — Метод расчета шага (Fixed или ATR).
  • Grid step (Fixed) — размер шага (для метода Fixed).
  • Timeframe (ATR) — таймфрейм для индикатора ATR (для метода ATR).
  • Period (ATR) — период для индикатора ATR (для метода ATR).
  • Coefficient (ATR) — множитель для шага (для метода ATR).
  • Min grid step (ATR) — минимальный шаг (для метода ATR).
  • Number of steps — количество шагов в сетке.
  • Take profit type — тип расчета тейк профита (Aggressive или Conservative, используется только для типа сетки Limit).
  • Take profit (0-off) — общий тейк профит для сетки ордеров (в пунктах, 0 — выкл).
  • Stop loss (0-off) — общий стоп лосс для сетки ордеров (в пунктах, 0 — выкл).
  • BreakEven Distance (0-off) — дистанция для безубытка (в пунктах, 0 — выкл).
  • BreakEven Profit — прибыль для функции безубытка (в пунктах).
  • Trailing Start — дистанция для старта трейлинг стопа (в пунктах).
  • Trailing Stop (0-off) — дистанция трейлинг стопа (в пунктах, 0 — выкл).
  • Attempts to open an order — количество попыток открыть ордер, если предыдущая попытка оказалась неудачной.
  • Magic number — идентификатор ордеров, по этому номеру утилита сортирует ордера на свой/чужой.
  • Slippage — максимально допустимое проскальзывание цены, при открытии и закрытии ордера.
  • Buttons market orders on/off — показать/скрыть кнопки открытия позиций.
  • Buttons pending orders on/off — показать/скрыть кнопки открытия отложенных ордеров.
  • Buttons closing orders on/off — показать/скрыть кнопки закрытия всех ордеров.
  • Show the breakeven level — показать/скрыть уровень безубытка сетки ордеров.
  • Color breakeven line — цвет линии безубытка.
  • Style levels — стиль линии обозначающих уровни сетки.
  • Color active buy levels — цвет активных уровней Buy сетки.
  • Color inactive buy levels — цвет сработанных уровней Buy сетки.
  • Color active sell levels — цвет активных уровней Sell сетки.
  • Color inactive sell levels — цвет сработанных уровней Sell сетки
  • Color text — цвет текста уровней.
  • Sound button — звук для кнопок.
  • Sound button user — пользовательский звук кнопок.
  • Sound error — звук для ошибок.
  • Sound error user — пользовательский звук для ошибок.
  • Font size on the panel — размер шрифта текста панели.
  • Font size on the chart — размер шрифта текста на графике.

FAQ: Часто задаваемые вопросы

Да, для этого во входных настройках нужно установить параметру Magic значение 0 (Ордера открытые при помощи терминала имеют магический номер = 0).

Да, для этого Grid Manual должен работать на том же инструменте и иметь тот же параметр Magic что и торговый робот. Но нужно учитывать что торговый робот не должен сам сопровождать свои ордера, иначе возникнет конфликт между утилитой и торговым роботом. Торговый робот должен только открывать ордера. Перед запуском на реальный счет рекомендуем проверить взаимную работу утилиты и торгового робота на демо счете.

Да, все настройки и параметры сеток ордеров сохраняются в файл, и после перезагрузке восстанавливаются из этого файла.

Такое возможно если размер текста в операционной системе выбран больше 100%. В таких случаях используйте настройки размера текста в утилите Font size on the panel и Font size on the chart.

В пунктах. В утилите используется определение mql, пункт – это минимально возможное изменение цены валютного курса.

Ручные стратегии Форекс – полное руководство к торговле

Ручные стратегии Форекс – это техники, предназначенные для человеческого труда, без применения автоматизированных методов торговли. Конечно, в таких системах могут применяться индикаторы, которые по своей сути являются автоматическими системами анализа.

Поэтому их можно принять за автоматическую систему торговли, но в контексте отсутствия автоматических приемов торговли мы подразумеваем, что сам процесс входа в рынок и выход из него не является автоматическим.

Тестировать такие системы можно несколькими способами:

  • Глазом по графику.
  • С помощью тестера индикаторов.
  • С помощью сторонних систем оценки эффективности подхода.

В любом случае проверка эффективности заключается в выявлении основных характеристик торгового подхода:

  • Количество прибыльных входов,
  • Количество убыточных входов,
  • Количество входов на повышение,
  • Количество позиций на понижение,
  • Объем прибыли по разным показателям,
  • Объем убытка по тем же показателям,
  • Различные соотношения, в том числе величина просадки, например, в процентах.

Таким образом, проверяя систему на пригодность, мы создаем основу для прогнозирования её показателей в будущем, что само по себе является основой нашей успешной торговли по этому методу или отказ от него в пользу другого подхода.

Ручная сеточная стратегия Форекс

В контексте тестирования подходов, нам захотелось рассказать о таком хорошем подходе к торговле, как сеточная техника.

6,

Смотреть

Главным и наиболее значительным качеством такого метода считается то, что при нем нет необходимости выполнять трудоёмкий и часто зря выполненный процесс прогнозирования рынка. На самом деле, такой метод работы стал частью следствий теории эффективного рынка или случайного блуждания цен.

Возникает резонный вопрос: почему вообще такой тип торговли (сеточный) можно считать прибыльным. И на чем основывается убеждение в том, что прибыль может быть получена. Ведь чаще всего гридер не применяет технический и тем более фундаментальный анализ при накидывании своих ордеров.

1

На этой анимации схематически изображена некоторая типичная траектория перемещения цены.

1

Сейчас мы «включим» логику и проверим возможность прибыли.

13,

Дело в том, что перемещение цены по вектору h меньше пути, который проходит цена из точки 1 красная в точку 1 синяя. На участке 1-2 красная, а также 3 красная – 1 синяя мы получаем прибыль от сделок на повышение, а на участке 2-3 красная от сделок на продажу.

1

1

Ручное тестирование стратегий Форекс

Теперь давайте поближе познакомимся с методами тестирования.

1

Как мы уже отмечали проверять качество мануального подхода можно несколькими способами:

  1. Глазом по графику.
  2. С помощью тестера индикаторов.
  3. С помощью сторонних систем оценки эффективности подхода.

Эффективность проверки с помощью первого метода несколько ниже, чем других двух. Дело в том, что глаз постоянно старается заглянуть вперед той точки, на которой вы остановились и прочесть «будущие» показания индикаторов, положение цены. Таким образом, делаются неверные заключения и принимаются неадекватные решения . Конечно, «натасканный» глаз таких ошибок делает все меньше и меньше, но, тем не менее, ошибки возможны. Что почти полностью исключается во втором и третьем методе.

1

Итак, первый метод заключается в следующем. На графике размещаются нужные индикаторы, если есть необходимость. Дальше трейдер перемещает график на нужное расстояние в прошлое, откуда и начинает проводить проверку эффективности системы. Для этого регистрируются возможные входы по системе и выходы из рынка. А также проводится оценка по уже упомянутым параметрам.

19 Тестер индикаторов

Второй и третий метод – полуавтоматические. Так как при втором проверяется качество отдельного индикатор или их группы на механизме прокрутки уже не мануальном, а автоматическом, как при визуальной проверке эффективности советника. При третьем методе проверка выполняется на механизме визуальной проверки эффективности советника. Плюс к этому прибавляются автоматические методы расчета прибыли и ведения статистики. Об этом подробнее читайте – тестирование индикатора в МТ4 и тестирование советника в МТ4

2

Хорошие ручные стратегии Форекс. Критерии выбора

2

В завершении этой статьи хотелось бы определить, какие подходы к торговле считать заслуживающими внимания, а какие можно упустить из вида.

2

В первую очередь отметим, что самый лучший метод тот, который подходит вам по вашему ритму жизни. Кто-то может уделять трейдингу весь день, другие согласны тратить час или несколько в день или ещё меньше. Так или иначе, ваш подход должен подходить именно вам. Он должен быть «сделан» из вашего ритма.

2

Конечно, существуют такие характеристики, как размер прибыли и просадка . На них следует обратить пристальное внимание.

2 26,

Размер прибыли должен быть больше, чем можно получить на депозите в банке и чем больше, тем лучше. Конечно слишком большой доход, скорее всего, слишком рискованный. Величина просадки должна быть как можно меньше. То есть если вы сравниваете две стратегии, то лучше по показателю просадки та, где он меньше.

Торговая стратегия Форекс – Magic Grid

Стратегия Magic Grid — Общая информация

Данная статья посвящена одной интересной и достаточно прибыльной стратегии для рынка Forex — Magic Grid, основанной на работе уровней Фибоначчи и нескольких скользящих средних. Согласно многочисленным отзывам трейдеров, данная торговая стратегия позволяет получить не менее 60% за полгода, не требуя постоянного вмешательства и оптимизации со стороны трейдера, что становится возможным, благодаря уникальным качествам используемой в стратегии сетки Фибоначчи, посредством которой стратегия автоматически подстраивается под волатильность рынка.

Настройка индикаторов стратегии Magic Grid

А теперь начнем рассматривать основные параметры стратегии, для трейдинга по которой лучше всего использовать торговый инструмент EURUSD и временной интервал Н1 либо Н4, а также индикаторы:

  • Сетка Фибо № 1 (окрасим в зеленый цвет), которую будем применять для определения тренда и выявлять коррекции.
  • Сетка Фибо № 2 (окрасим в красный цвет), которую будем применять для определений расширений Фибоначчи, от которых будем отталкиваться при определении уровней для открытия сделок.

В обе перечисленные сетки необходимо добавить новый уровень 76,4%, который будет исполнять роль сигнального уровня. Для этого в настройках указанного индикатора добавьте новый уровень — 0,764, в описаниях которого впишите — 76,4%.

Теперь об индикаторах Moving Average, которые также используются в стратегии. Для трейдинга по данной системе вам нужно сразу два Moving Average, которые настраиваем следующим образом:

В настройках скользящего №1 вписываем следующие параметры:

  • Период среднего — 200
  • Метод среднего — Simple
  • Применяем к Close

В настройках скользящего № 2 вписываем следующие параметры:

  • Период среднего — 100
  • Метод среднего — Simple
  • Применяем к Close

Данные мувинги предназначены для выявления тренда на графике актива. То есть, если скользящая средняя № 2 пересекла среднюю № 1 вверх – это растущий тренд, если наоборот – падающий.

Растущий тренд Падающий тренд

Правила торговли по стратегии Magic Grid

Теперь, когда мы разобрались с настройками индикаторов, перейдем к обзору правил торговой системы.

Итак, для начала определяем тренд, который в текущее время присутствует на графике актива. В примере мы определили, что тренд восходящий, так как мувинги пересеклись в верхнем направлении.

После этого наносим на котировки Фибо № 1, от уровня начала текущего трендового движения, до последней его вершины и ожидаем, когда на рынке начнется коррекция, в рамках которой цена откатит к уровню 38,2% (либо ниже до 76,4%):

Как только мы выявили коррекцию, наносим на график котировок Фибо № 2 и измеряем данную коррекцию. С этой целью растягиваем Фибо от вершины графика котировок до основания коррекции:

Для открытия сделки на покупку (мы торгуем только в сторону тренда, которую мы выявили с помощью мувингов), необходимо выждать момент, когда котировки актива начнут расти и закроются выше отметки 76,4% Фибо № 2:

Выявление точки входа с помощью Фибо 2

  • Стоп-лосс размещаем на локальном минимуме данной коррекции.
  • Тейк-профит на отметке 161,8% Фибо № 2.

Таким образом, мы заключаем одну сделку. Тогда как, для достижения еще лучшего результата, в указанной системе можно использовать сразу 3-и сделки, которые заключаются одновременно по вышеуказанным правилам, но уровни тейк-профит размещаются следующим образом:

  • Take 1 на уровне 161,8%
  • Take 2 на уровне 261,8%
  • Take 3 на уровне 423,6%

В таком случае, как только сделка № 1 достигла целевого уровня 161,8% и закрылась по профиту, стопы оставшихся двух сделок переносим в безубыток. А когда закрывается в прибыль сделка № 2, стоп оставшейся сделки переносим на уровень Take-Profit первой сделки.

Таким образом мы значительно увеличиваем прибыльность торговой стратегии, позволяя ей расти при продолжительных трендах.

Если после того, как вы измерили коррекцию, цена продолжает обновлять экстремумы, растягиваем сетку Фибо 2 до новых экстремумов, пока котировки не развернутся, закрывшись выше отметки 76,4%.

Вот таким вот образом и осуществляется трейдинг по указанной системе. Алгоритм для сделок на продажу, как вы понимаете, будет выглядеть с точностью до наоборот описанному выше. При этом, если вы правильно поняли смысл трейдинга по системе «Magic Grid» и будете точно выполнять ее требования, то будьте уверены – вас ждет весомый профит! Так как данная система реально работает и успешно используется другими трейдерами.

Прибыльный индикатор — советник Форекс на основе сетки ордеров (grid, трал)

Стратегии типа «сетка» пользуются популярностью в основном у трейдеров-новичков. Это обстоятельство объяснимо с точки зрения простоты использования такой стратегии, в ней отсутствуют индикаторы, не надо думать о направлении развития рыночной тенденции, все сводится к тактике выставления торговых ордеров. Суть стратегий сеть (grid, трал и т.д.) сводится к постановке отложенных ордеров с обеих сторон от текущей цены с определенным шагом и размером.

Если трейдер выбирает такой тип стратегии, то работа по ней сводится к разработке тактики измерения расстояния ордеров, правил их закрытия и отмены. Несмотря на кажущуюся простоту, психологическое давление от такого метода торговли по силе выше, чем при использовании других методик торговли, трейдер постоянно идет в контртренд, рискует «словить ножи» (резкое импульсное падение или рост цены), убыток из-за ввода в торги все большего количества ордеров может нарастать, как снежный ком. Все это время трейдеру приходится переставлять, отменять и закрывать часть усредненных ордеров. Промедления и ошибки могут лишь усугубить убытки. Исходя из вышеописанных проблем психологии и дисциплины, трейдеры предпочитают автоматизировать такие стратегии, тем более, что простота алгоритма и встроенный язык программирования в торговые терминалы позволяют это сделать без проблем. После автоматизации пользователь стратегии получает Советник (так называют роботов программы Метатрейдер), который можно настроить как на выдачу торговых сигналов (режим индикатор), так и на самостоятельную торговлю (режим робот). В этой статье рассматривается применение стратегии Setka с помощью одноименного полностью автоматического Советника,широко распространенного в сети интернет.

Содержание

Параметры стратегии

В стратегии используется минутный таймфрейм, ликвидность пар — обязательное условие, для работы используем шесть основных валютных пар Форекс EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, AUD/USD, USD/CHF.

Описание тактики торгового алгоритма

Торговля начинает вестись с минимального размера лота 0,01, увеличиваясь на коэффициент 1,6 на последующих лотах, которые открываются при достижении отклонения в 15 пунктов убытка открытого первого лота. Тейк-профит в Советнике заложен в размере 20 пунктов + спред вашего брокера. Поменять размер этого параметра можно, вызвав окно настроек Советника, кликнув на его названию (2) два раза левой клавишей мыши в окне «Навигатора» (открывается через иконку (1) на Панели быстрого доступа), найдя соответствующую строку «Take profit».

Количество максимально возможных открытых ордеров не превышает 15, стратегия предусматривает возможность использования трейлинг стопа (перемещаемого защитного приказа для сработавших ордеров), срабатывание которого при выходе ордера в прибыль ограничено условием достижения выхода всех открытых ордеров в суммарную прибыль. То есть, мы имеем сетку ордеров и не можем позволить закрыть второй сработавший ордер с минимальной прибылью по трейлинг стопу, оставив первый сработавший ордер при этом в убытке. От имеющегося уровня цены выставляется сетка ордеров, которые в отличии от первых стартовых увеличиваются на коэффициент 1,6. Закрытие ордеров происходит только с прибылью, равной ценовому уровню открытия предыдущего ордера с учетом комиссии за открытие (спреда). Когда увеличенный размер последующих ордеров перекрывает убыток предыдущих и система выходит на общую прибыль, закрываются все ордера и открывается первый ордер на новую сетку.

Описание настроек Советника

Freeze_After_TP – режим работы робота «до первой прибыли», как только ордер или система ордеров выходит в прибыльную зону, робот прекращает свою работу, требуется перезапуск. Safe_Equity_Risk и Safe_Equity_Stop_Out — первая функция ограничивает риск в процентах, заданных пользователем; вторая проверяет условие исполнения ограничений депозита, при достижении порогового значения закрывает все ордера, останавливая работу Советника. Функция проскальзывания Slippage знакома всем трейдерам, это ограничение на открытие ордера, если текущая цена хуже планируемой. Magic_Number – уникальный цифровой код, помогающий роботу не запутаться в распознании открытых торговых ордеров на различных инструментах.

Особенности использования Советника

На одном и том же инструменте работает два Советника, отдельно для позиций шорт и лонг. Поэтому открываем два минутных графика.

В обязательном порядке следует изменить параметр «Магический номер», он может быть любым, отличным от нуля с произвольным количеством цифр. Отличаясь друг от друга, магические номера позволяют не «смешивать» открытые сделки по лонгу и по шорту на одном и том же инструменте. Советник, вошедший и ведущий сделки, нельзя отключать в течение недели, чтобы не была утеряна связь с открытыми сделками. Многие брокеры предоставляют услуги VPS выделенных серверов в дата-центрах, не подверженных сбою и остановке, трейдерам стоит рассмотреть такой вариант работы, разместив Советник на этих серверах. Это стратегия, приводящая, в конечном итоге, к полному сливу депозита — это неизбежно, но есть и хорошая новость, стратегия позволяет заработать. Приведем к сравнению два годовых теста, стратегия слила в конце 2008 год и приносила прибыль в 2022 году.

При работе робота следует действовать по тактике Джессии Ливермора – выводить прибыль по достижения 100% от вложенного капитала.

Управление капиталом (мани менеджмент)

Результативность и отдача стратегий типа сетка напрямую зависит от правильного запаса средств, выделенных в управление роботу или для самостоятельной ручной торговли. С учетом размера лота 0,01 размер депозита должен превышать запас маржи при стандартном плече 1 к 100 минимум в 200 раз. Поэтому на счету трейдера должно находиться минимум 2000 долларов. Рекомендуемый размер депозита — 20 000. Учитывая особенность больших резервов и непредсказуемости стратегии, трейдер может воспользоваться центовыми счетами, позволяющими использовать минимальный лот, равный 10 центам.

Инструкция по установке дистрибутива Советника

Дистрибутив Forex Setka содержит два файла, которые после распаковки следует поместить в поддиректорию Expert, директории MQL, торговой платформы Метатрейдер 4. Открывать папку назначения следует с запущенной торговой платформы, войдя в «Файл» и выбрав в выпавшем списке «Открыть каталог данных».

Далее используя навигацию проводника Windows, пройти по пути MQL → Expert

В открывшееся окно копируем оба наших файла.

Советник появится в окне «Навигатора после перезапуска торгового терминала. Для его корректной настройки через меню «Сервис» в окне «Настройки» надо поставить галочки на пунктах «Разрешить автоматическую торговлю» и «Разрешить импорт DDL».

Если все настроено правильно, рядом с наименованием советника будет улыбающийся смайлик, обозначающий корректную работу. Дополнительно в меню окна настроек самого Советника есть пункт Show_Trade_Comment, выводящий на график краткий письменный отчет о работе алгоритма.

Торговая стратегия forex magic grid

Сегодня я вам хочу рассказать об очень интересной торговой системе. Это торговая стратегия forex magic grid. Согласно итогам тестирования, которые мне встречались, по этой системе трейдеры зарабатывали более 100 процентов за год. К тому же, стратегия не требует больших затрат времени. Она особенно подойдёт тем, кто по разным причинам не может постоянно находиться в торговом терминале.

Общие сведения о торговой стратегии forex magic grid

Торговля ведётся по паре EUR/USD. Во всяком случае эта пара протестирована.

Рекомендованные таймфреймы: Н1 и Н4.

А теперь о главном.

Торговая стратегия forex magic grid построена на сетках Фибоначчи. Их будем использовать две. Для новичков рынка поясню, что найти этот инструмент в торговом терминале просто. Путь в меню такой: Вставка – Фибоначчи – Линии. Первая сетка Фибоначчи (обозначу её F1) будет предназначена для определения трендового движения, а также возможной коррекции. Вторая сетка (F2) используется для принятия решения о входе в рынок. Более подробно расскажу ниже на примере.

Сразу замечу, что те настройки линий Фибоначчи, которые имеются по умолчанию, для торговли по этой стратегии недостаточны. Нужно добавить ещё один уровень – 76,4 процента. Для этого открываем «Свойства Fibo», затем «Уровни Фибоначчи» и добавляем новый уровень 0,764, а в описании ставим 76,4. Этот уровень так важен потому, что именно по нему мы будет открывать торговые позиции.

Но это ещё не всё. В торговой стратегии применяются также две скользящих средних (Moving Average), с периодами 100 (МА1) и 200 (МА2). Остальные параметры не трогаем, оставляем те, что стоят по умолчанию. Я имею в виду метод «Simple» и «Применить к Close». Moving Average вы найдёте во вкладке «Список индикаторов» – «Трендовые». Скользящие средние нам понадобятся для идентификации тренда. Это делается просто. Если быстрая МА пересекает медленную снизу-вверх или уже находится над ней, то можно говорить о восходящем тренде и, соответственно, пересечение сверху-вниз или нахождение под ней свидетельствует о нисходящем тренде. Опять же, для начинающих трейдеров замечу, «быстрой» мы называем скользящую среднюю с меньшим периодом (в нашем случае 100), а «медленной» – с большим периодом (200).

Вот, пожалуй, и вся предварительная информация. А теперь приступим к самой торговле.

Торговля по системе magic grid

План действий такой:

  1. Определяем направление тренда с помощью скользящих средних, как я описала выше. Быстрая МА (красного цвета) находится над медленной МА (синего цвета). А это значит, что мы имеем восходящий тренд и будем рассматривать возможность покупки.
  2. Далее устанавливаем сетку F1. Растягиваем её от начала тренда (точка 1) до максимальной цены (точка 2).
  3. После этого наблюдаем за коррекцией и ждём её подтверждения. Им будет являться приближение цены к уровню 76,4 (точка 3).
  4. Пришло время растянуть вторую сетку F2. Это делается между точками 2 и 3.
  5. Открывать торговую позицию на покупку будем в том случае, если цена поднимется до уровня 76,4 второй сетки.
  6. Прибыль фиксируем по тейк-профиту, который выставляем на уровне 161,8 второй сетки.
  7. Стоп – на локальном минимуме, а затем его можно переместить в безубыток.

Как видите, ничего сложного в этой стратегии нет. На нисходящем тренде план действий аналогичный.

Плюсы и минусы торговой стратегии forex magic grid

Торговая стратегия forex magic grid, как и любая другая, имеет свои недостатки. Но значимым я бы назвала только один. Столь глубокая коррекция (до уровня 76,4) бывает очень редко, а значит и сделок будет мало. С другой стороны, если цена из такой коррекции выйдет, то вероятность получения прибыли возрастает. И это плюс. Кстати, забыла рассказать ещё об одном моменте. Попытаться увеличить прибыль можно путём открытия трёх ордеров. А закрывать их затем надо в порядке очереди. Первый – на уровне Фибо 161,8, следующий – на уровне 261,8 и последний – на уровне 423,6 (если, конечно, туда цена дойдёт). Но чтобы делать это спокойно, надо стоп перенести в безубыток. А дальше – что рынок даст, то и заберём.

Лично моё мнение об этой стратегии такое. Её надо знать и уметь пользоваться. В случае если на графике евро/доллар на фоне трендового движения будет наблюдаться сильная коррекция, установить сетки. И далее, при соблюдении условий стратегии, можно получить хорошую дополнительную прибыль.

Как пользоваться Grid ботом на 3Commas

Большинство ботов построено на идее использования некоторых из самых популярных торговых стратегий в качестве основного механизма. Эти методы были заимствованы из обычных рынков, но они очень хорошо работают с автоматическими ботами, созданными для торговли криптовалютами. Именно по-этому опытные и начинающие трейдеры в равной степени используют эти стратегии в своих интересах, когда боты покупают и продают криптовалюту на основе этих предустановленных функций. Подобные функции упрощающие торговлю и жизнь трейдерам предоставляет сервис 3Commas.

Это уже третий материал о сервисе 3Commas, в предыдущих материалах мы рассказывали о преимуществах данной платформы, как подключать ботов, как пользоваться терминалом Smart Trade и детально рассмотрели DCA ботов.

Если вы пропустили данные материалы и заинтересованы в автоматизированной торговле, которая значительно упрощает жизнь трейдерам, то рекомендуем к ознакомлению предыдущие материалы о 3Commas:

Сегодня мы продолжим изучать виды ботов на платформе и разберем один из популярных ботов, который пользуется хорошим спросом среди трейдеров, а именно — Grid Bot.

Как работает Grid Bot?

Grid бот — это мощный торговый бот с искусственным интеллектом (ИИ), который начал активно пользоваться спросом среди трейдеров, которые используют стратегию сеточной торговли.

Сеточная торговля — это популярная торговая стратегия, которая позволяет получать прибыль, размещая длинные и короткие ордера через определенные интервалы выше или ниже указанной цены, создавая сетку для торговли. Отсюда и название стратегии.

Ордера размещаются выше и ниже цены, образуя сетку ордеров с:

  • Верхняя предельная цена:максимальная цена;
  • Нижняя предельная цена: нижняя часть диапазона.

Многие трейдеры зачастую выставляют ордера вручную, но Grid бот способен приспосабливается к рыночным условиям и при правильной настройке может очень эффективно собирать для вас прибыль и работать неделями и даже месяцами.

Сеточная стратегия работает путем планирования или настройки будущих заказов на покупку и продажу с заранее определенной частотой. Эта частота обозначает время, а также стоимость, создавая сетку для торгового дня.

Бот создает серию горизонтальных уровней покупки и продажи, и после небольшого профита накапливает прибыль по мере движения цены до указанного ордера на продажу.

Как создать бота Grid на 3Commas?

В предыдущих материалах мы рассказывали как подключить API к аккаунту 3Commas и начать пользоваться ботами. И после того как вы уже подключили биржу, нужно перейти на отдельную вкладку Grid Bot.

Трейдерам будет предоставлено два вида Grid бота — это AI strategy (автоматический) и Manual strategy (ручной).

AI strategy проще всего запустить, поскольку для этого необходимо несколько нажатий для открытия позиций, после чего бот будет выполнять всю работу самостоятельно, подстраиваясь под рыночные условия. А вот во второй вкладке дела обстоят уже посложнее, так как её специально создали для профессиональных трейдеров, которые могут вручную настраивать и задать свой алгоритм работы бота.

Если вы настраиваете бота вручную, вы можете указать количество ордеров, между максимальным и минимальным диапазоном цены от которых планируете торговать. Этот бот особенно полезен для стейблкоинов, которые обычно торгуются в боковом диапазоне, поскольку они предназначены для поддержания примерно постоянной стоимости по отношению к другой валюте.

AI strategy автоматически определяет и расставляет уровни поддержки и сопротивления за последние семь дней. То есть, верхний уровень сетки за последние семь дней + 3%, аналогично и с самым нижнем уровнем сетки с уменьшением на 3%. В Manual strategy эти параметры трейдер указывает самостоятельно.

Помимо спотовой торговли, бота можно также применять для маржинальной и фьючерсной торговли с возможностью выбора типа рычага: кросс торговля или изолированная.

Поскольку GRID размещает ордера на покупку и продажу одновременно, вам необходимо иметь на балансе обе монеты из торговой пары, так например если вы торгуете BTC\ETH или BTC\USDT, то на балансе необходимо иметь обе монеты.

Но в первую очередь стоит понимать, что этого бота необходимо использовать для более стабильных криптовалют, без высокой волатильности. Большая часть рынка альткоинов довольно нестабильны, чтобы бот мог показывать хороший результат и приносил на регулярной основе прибыль, необходимо выбирать те торговые пары, где ценовой диапазоне не превышает 5-10%.

В случае, если цена монеты выйдет вверх или опустится ниже указанных уровней, то бот автоматически прекратит торговлю и будет дожидаться возвращения цены в указанный диапазон.

Больше информации и ответов на часто задаваемые вопросы по Grid боту можно найти в этом материале.

Всего лишь один Grid бот доступен по бесплатной подписке, чтобы иметь возможность задействовать несколько ботов на торговых парах, вы можете приобрести Pro-подписку 3Commas.

Помимо Grid бота будет доступ и к другим интересным и полезным инструментов для торговли, которые способны реализовать любые ваши торговые стратегии.

A Simple Grid Trading Strategy That Works

Then most likely you’re thinking of grid trading.

Many people get lured to grid trading because of how simple it is to trade and profit from the market.

There’s no need to guess where the market is going…

There’s no need for technical analysis or seeing chart patterns…

And there’s no need for recognizing candlestick patterns or having any indicators.

All you have to do is just buy and sell at fixed intervals, and then don’t place a Stop Loss right?

Unless you have unlimited funds, doing that will wipe out your account faster than you can say “grid trading”.

So can grid trading really work?

Can it be profitable?

In this post, I’m going to break down exactly what grid trading is…

The wrong way to do it…

And the right and safe way to do it.

What is Grid Trading

So what exactly is grid trading?

It’s simply dividing the market into many levels and placing buy and sell orders at each level.

The chart above is of the USDJPY.

As you can see, I’ve divided the chart into 100-pip interval levels.

That means each level is 100 pips from each other.

So what grid traders would typically do is buy and sell at each level, and then take profit at every other interval.

On the left-hand side of the chart, you can see that USDJPY is trading at 114.00.

So what grid traders would do is go Long and Short at the same time at 114.00.

Then as the market goes down to 113.00, they would take profit on their Short position at 114.00 for a 100-pips profit…

And they will hold on to their Long position at 114.00.

Then they will go Long and Short again at 113.00.

So at this point, they will have these current positions:

  • Long at 114.00
  • Long at 113.00
  • Short at 113.00

When the market goes back up to 114.00, they sell off their Long position at 113.00 for a 100-pip gain…

And then go Long and Short again at 114.00.

So at this point, their current positions are:

  • Long at 114.00
  • Short at 114.00

What has happened here is that they are now back at their starting position.

The only difference is that they have now taken two 100-pip profit already.

Then as the market goes down to 105.00, as you can see on the chart, they will collect all the Long positions and would have taken profit on their Short positions on the way down.

So at 105.00, they would have these positions:

  • Long at 114.00
  • Long at 113.00
  • Long at 112.00
  • Long at 111.00
  • Long at 110.00
  • Long at 109.00
  • Long at 108.00
  • Long at 107.00
  • Long at 106.00
  • Long at 105.00
  • Short at 105.00

Then as the market goes up, they unload their Long positions one by one and build up their Short positions.

This is what a typical grid trading strategy does.

However, this is a very dangerous strategy.

With this type of grid trading strategy, there’s usually no Stop Loss in place.

And because there is no Stop Loss, grid traders don’t expect to take a loss.

For example, they have calculated their risk where their account would only wipe out if the market goes against them for X number of levels.

Let’s use 20 levels as an example.

Many grid traders have this false belief that the market can’t go against their positions 20 levels in a row without going up at least one level.

So what they do is double their position as the market goes against them.

This is called a martingale strategy.

And all that’s needed is for the market to just go in their direction by one level and they would be able to take profit.

But according to Murphy’s Law, anything that can go wrong will go wrong.

And that’s why most traders that use a grid trading strategy inevitably go bust.

That’s because they are doing it the wrong way.

Why Grid Trading?

The main reason why many people get lured into grid trading is that it’s coined as a “no-loss” strategy.

You simply place your orders at every level, and when it hits a Take Profit level, you make money.

The only time you lose is when you run out of money to hold your losing positions as the market goes against you.

In a sense, it’s like an all-or-nothing trading strategy.

And I wouldn’t even exactly call it a “trading strategy”…

Many traders would program such grid trading strategies into what’s called an Expert Advisor (EA).

This is an algorithm to automatically trade the markets on the MT4 platform.

So what traders will do is to backtest this type of strategy and just curve fit it to the historical data.

This will result in their backtest showing zero losses.

And with that, they think they have found the “holy grail” trading strategy.

But almost inevitably, traders who trade this way will have their accounts wiped out when trading live.

I used to be one of these traders in the past.

Back in 2022, I had extensively researched and backtested such types of grid trading strategies and many of them looked great when backtested.

The graph would show a consistent uphill slope in profits.

But when I trade it live, some of it will last a year before one big move in the market wipes out the account…

And some of it lasts just only a few months.

The Dangers of Grid Trading

The trading strategy which I just shared with you above is a very dangerous trading strategy that will inevitably make your trading account go bust.

For example, if the market keeps going in one direction and you’re just averaging into your positions, there will come a point where you run out of money.

And that’s where you will lose all the profits that you made and more.

Also, many traders are attracted to grid trading because you can take quick profits.

So when trading such a strategy, traders focus only on how much they can make.

Instead of identifying what their worst-case scenario is, they focus on how much money can be made at each Take Profit level.

Let’s say you decided to build a 10-pip interval grid trading strategy, and have alotted a capital of $1,000 to trade it.

For this strategy, you have decided that you will go both Long and Short at each level.

Instead of calculating where is your cut-off point based on how much capital you have, you focus on how much you can make at each 10-pip Take Profit.

So the way you decide this is by a fixed dollar amount.

You have decided that every time you take a profit, you want to make $10.

That means each 10-pip Take Profit level will make you $10.

So if you just hit your Take Profit levels ten times a day, you will make $100.

For that to happen, you calculate your position size to be 1 Mini Lot (0.10 Lot).

At the end of five trading days, you realized that each day you had made $100.

Everything looks fantastic and promising.

At this point, your total trading capital is now $1500.

You just made 50% on your capital in 5 days and you’re thinking trading is easy.

Then on the sixth trading day, the market started trending strongly in one direction and the market never came back.

It just kept going in one direction until you have no more money to fund new levels and your open loss from your positions has wiped out your trading account.

This is why grid trading is very dangerous.

That’s because traders do not calculate their maximum risk.

They only think about how much they can make.

What’s worse is that aggressive grid traders will use a martingale strategy.

That means that as the market goes against their positions, they will increase their position as it goes against them.

The diagram above shows a very simple grid where you increase your size as the market drops.

This can be very dangerous if you don’t know exactly what your drawdown will be at each level.

Most traders using a grid trading strategy have no idea about this at all.

So they don’t know exactly at which level they will run out of capital.

If you want to do grid trading, then you must know exactly what is your risk at each level…

And you must also know exactly where is the maximum cut-off point before your account goes to zero.

How to Build A Safe Grid Trading Strategy

So now that we know the dangers of grid trading, the question is:

Is it possible to build a safe grid trading strategy that ensures no loss and will stand the test of time regardless of how big a move the market makes?

The answer is yes.

But for that to happen, there are a few criteria:

  • This will be a Long-only grid trading strategy.
  • It has to be in a market that has a very slim chance of going to zero.
  • There must be no finance charges or negative interest for holding the positions daily.
  • You must have the funds to hold all your positions to zero.

With these criteria, what we have is a solid grid trading strategy that will stand the test of time and not lose money…

Except when the instrument goes to zero of course.

But with a good instrument selection, that will not be a factor.

Now, the reason we want this to be a Long-only strategy is so we will know where the absolute cut-off point is…

And we can calculate our exact risk when it gets to zero.

With Short positions, there is no limit to how high the market can go, so there’s no way for us to know where the cut-off point is.

So the key to making this grid trading strategy work is your risk management.

In trading, risk management is very important.

In grid trading, risk management is everything.

Because if you miscalculate your risk, your account can get easily wiped out.

But if you manage your risk properly, then the profits will take care of itself.

So here’s how the strategy looks like from a 30,000-foot view:

The diagram above is a very simplistic view of the grid trading strategy.

The idea is to simply buy as the market drops and then take profit whenever it goes up.

So there are a few important elements to decide when building this grid trading strategy:

  • The number of levels
  • Trade Size of each level
  • Distance between each level
  • Take Profit strategy

The Number of Levels

How many levels do you plan to have?

The more levels there are, the more frequent the trades.

The more frequent the trades, the more often you can get to take profit.

But there’s a trade-off.

The trade-off is that if you want to maintain the same maximum nominal risk for the entire grid, then each level will have a smaller position size.

For example, a grid of 10 levels may have a position size of 0.10 Lots at each level.

But a grid of 20 levels will need to have a smaller position size for each level to maintain the maximum risk of the whole grid structure.

This way, if the market goes to zero, both grid structures would lose the same amount.

If you want to maintain the same size for each level regardless of how many levels there are, then your maximum loss will be increased with more levels.

So this is a trade-off that you want to balance with more levels.

Trade Size of Each Level

What is the position size of each level?

Will it be evenly distributed across all levels?

Or will it be bottom-heavy where the size is increased as the market drops?

There are many ways to structure the position size of your grid levels.

In general, there are two types of position sizing strategies:

  • Anti-Martingale
  • Martingale

Anti-martingale is when you take either a fixed percentage or fixed lot size per trade.

So if your capital is $10,000, you might want to risk 2 percent of your capital on each trade, or a fixed lot size of 0.10 per trade.

But with a martingale position sizing strategy, you will be increasing your size as the market goes against you.

Normally, using a martingale position sizing strategy is very dangerous.

However, there’s only one scenario where a martingale strategy can be safe and profitable in the long run…

And that is with this strategy I’m sharing with you here.

That’s because the only way you can lose your money is if the market goes to zero.

As long as it doesn’t, you can keep increasing your position as the market drops.

And hence it’s important to choose the right instrument to trade this strategy.

But of course, you MUST also know what is your maximum risk in the event the market goes to zero.

This way you do have sufficient capital to hold the whole grid structure at all times.

Distance Between Each Level

How far away is it from each level?

If you’re trading it in the Forex Market, is it every 250 pips, 100 pips, 50 pips?

This has to be balanced with the number of levels you have for your grid.

If you have more levels, then you can have a smaller distance between each level.

But if you have lesser levels, then you will have a bigger distance between each level.

Take Profit Strategy

How will you take profit?

Will you take profit at each one-level interval?

Or will it be many levels?

Or will you take profit at fixed price levels?

There are many variations you can have for taking profit with the grid strategy.

With these four elements, you’d be able to build your grid trading strategy.

Putting It All Together

So here’s a simple grid trading strategy that I got inspired to build when reading the book The Profitable Art And Science of Vibratrading by Mark Andrew Lim.

In his book, he describes a grid trading strategy that works as a long-term strategy and will not lose money unless the market goes to zero.

So I’ve put together a grid trading strategy with 3 different risk levels.

There are a few important things you need to know about this grid trading strategy:

  • This is a Long-only strategy.
  • It is a long-term strategy.
  • I chose USDJPY because of its positive swap. Each day we hold the position we will get paid a positive swap.
  • Since 2003, the lowest USDJPY has ever traded at is $76.00 which was in 2022. So the lowest level we will go Long at is $70.00. This gives us a buffer of $6.00 below the historical low. In the event it goes below $70.00, we will no longer add any positions and just hold the trade till it comes back or go to zero.

Here are the details of each grid structure…

Grid Structure #1

Maximum Risk: $35,800

Instrument: USDJPY

No. of Levels: 40

Level Distance: 100 pips

Position Sizing: Fixed 0.01 Lot per level

So what I’ve done is come up with a spreadsheet to show you exactly how the strategy works.

First of all, what you want to see in this spreadsheet is the maximum risk of this grid structure.

You can see that the total risk is the sum of all the individual level’s risk when it goes to zero.

For example, level 1 at $109.00 with a lot size of 0.01 (1 micro lot) has a total risk of $1,090 when it reaches zero.

So when all the levels combined, the total risk is $35,800.

This is the absolute loss that this grid structure will incur.

You can’t lose more than this.

So you will need $35,800 to trade this grid structure to its maximum efficiency.

Next, you want to take a look at the “Drawdown” column.

That tells you exactly how much your open loss will be when the market gets to that level.

So if the market drops to level 20, you will know that your drawdown would be $1,900.

Why is this important?

Because with this strategy, there is no need to put the entire $35,800 capital at the beginning.

We only add more capital to your trading account as the market drops lower.

And the reason we do that is that we want to maximize our money.

If you put the whole $35,800 in at the start, a big part of it won’t be utilized if the market doesn’t even get to the lower levels.

So the money management strategy is to fund just enough for 10 levels at a time.

That means at the start, you only need to fund $450 to your trading account for the first 10 levels.

When the market drops to level 5, you fund your account for another 5 levels.

And that means to top up another $600 to have a total capital of $1050.

And as you get filled every 5 levels, you fund your account according to the drawdown for the next 5 levels.

With the rest of the unused capital up to $35,800, you can put it in a high-yield savings account, or any short-term capital guaranteed investment.

This way, when you need that money to fund the grid, you can easily withdraw it again.

Using this method, you can utilize your money properly and still grow the unused portion of your capital that you’ve set aside for this grid trading strategy, rather than let it sit idle in your trading account.

The next part you want to take note of in the spreadsheet is the “Profit” column.

So what I’ve done for this strategy is for it to take profit at fixed price intervals.

For example, the first 5 levels of $109.00 to $105.00 will all take profit at $110.00.

So when level 1 hits the Take Profit level at $110.00, it will make $10.

When level 2 hits the Take Profit level at $110.00, it will make $20.

When all 5 levels take profit, it will give a total combined profit of $150.00.

Levels 6 – 10 will all take profit at $105.00.

Levels 11 – 15 will all take profit at $100.00.

On top of these, this strategy also profits every day from a positive swap on the USDJPY.

Let’s take a look at it visually on the USDJPY chart so you can see how it works:

The blue lines represent the buy levels at every 100-pips interval, and the green lines represent where the Take Profit levels are as shown in the spreadsheet.

As you can see, the market did a nice big take profit at 110.00 in January 2022.

Now, if you noticed in my spreadsheet, I only prepared the grid structure up to 110.00.

What if the market goes above 110.00?

Then you would have to restructure the grid again and that would mean an increase in the maximum risk…

Or an increase in the pip-interval for each level to maintain the same maximum risk.

With that said, over the long-term, this grid trading strategy will bring in guaranteed profits.

There’s a very slim chance that you will lose all your money because when was the last time USDJPY went to zero?

So while this grid trading strategy is profitable, there is a drawback to this strategy…

And that is don’t expect to double or triple your trading account because the profit is very minimal.

If you noticed on the charts, it took about 5 months to have the first 5 levels take profit at 110.00.

That means $150 in 5 months.

But you did only fund your account for the first 10 levels for $450.

So considering that, it’s not bad.

However, you can’t increase your size because that would increase the overall risk of the grid.

So that’s a big drawback.

Now, let’s take a look at two more grid structures with lesser capital needed.

Grid Structure #2

Maximum Risk: $17,800

Instrument: USDJPY

No. of Levels: 20

Level Distance: 200 pips

Position Sizing: Fixed 0.01 Lot per level

For this grid structure, the maximum risk is lower at $17,800.

But it’s still a hefty amount for many people.

However, chances are you won’t need to utilize all your capital.

Because if USDJPY doesn’t go below it’s historical low at 76.00, then chances are that you will probably only need to utilize $3,800 to cover a drawdown all the way to 70.00.

Grid Structure #3

Maximum Risk: $8,250

Instrument: USDJPY

No. of Levels: 10

Level Distance: 500 pips

Position Sizing: Fixed 0.01 Lot per level

For this grid structure, the maximum loss is only $8,250 and there are only 10 levels.

So while the maximum risk is much smaller for this grid structure, the downside is that you will hardly get many trades because the intervals are 500 pips for each level.

That is a very wide distance for each level, and you’d probably need to adjust your take profit levels to every 500 pips.

So as you can see, there is a trade-off for lower risk.

Conclusion

By now, you should understand that grid trading isn’t exactly what many people deem it to be.

If you want a grid trading strategy that can double or triple your trading account quickly…

Then you have to be prepared for the eventuality that Murphy’s Law will kick in and wipe your trading account out.

But if you don’t mind a slow and steady grid trading strategy that is guaranteed to be profitable in the long run…

Then what I’ve shared with you in this post will do just that.

Now, I’d like to hear from you…

Do you use a grid trading strategy to trade the markets?

Let me know in the comments below.

Did you like this post?

If so, would you please share it?

Remember, sharing is caring, and it won’t even take 5 seconds of your time.

Хеджированная грид-система

Что собой представляет грид-система? Последовательность очень проста: трейдер желает купить или продать валюту, когда цена проходит так называемый грид-отрезок или заранее установленную дистанцию, он реализует положительный отрезок, далее, минует отрицательный отрезок, покупает, и снова продает. Со временем, система становится плюсовой и приносит определенную прибыль.

Поскольку хеджированная грид-система во многом механическая, значит она, имеет возможность перепрограммирования. Используется только ордеры на вход, система не требует постоянного контроля. Заработок начинает ощущаться при ценовом откате 33% 50%100%, естественно на разных уровнях. Грид-система отдаленно напоминает концепцию Фибоначчи. Еще одним основанием для данной системы является движение рынка в боковом тренде на 80% времени, и на 20% в движении простого тренда.

Преимущества и недостатки системы

У грид-системы есть свои недостатки. Она не будет приносить прибыли в ситуации, если цена продолжает движение в тренде, и при этом не откатывается. Понимая это, важно применять стратегии минимизирующие потери. Некоторые трейдеры выбирают грид маленького размера в районе 20-30 пипов. Данный диапазон неизменно может привести к катастрофе. Поэтому, используя данную систему, рекомендуется использовать грид больших размеров в районе 150-300 пипов. Возможно, это вызовет на боковом рынке движение фазы тренда, поэтому некоторые трейдеры используют 150 пипов для пары EURUSD и 300 пипов для пары GBPJPY.

Важно помнить, что нет правил гласящих, что отрезки должны быть обязательно одинаковыми. Поэтому, возможно менять на трендовых рынках размеры отрезков, на большие. Возможно, именно такая последовательность: первый отрезок-150 пипов, второй отрезок- 200 пипов, третий отрезок – 250 пипов, может гарантировать меньшее количество убытков в тренде при сделках.

Иногда, есть смысл, количество трендовых лотов, увеличить, в случае, если тренд хороший, в сравнении с числом лотов, установленных против тренда. Не рекомендуется иметь одинаковое число сделок по купле или продаже. Все что должен сделать трейдер, это закрыть реальный статус на все 100% хеджа.

Еще одна рекомендация, это обналичивать все операции, когда система в плюсе, и когда цена достигнет конца грид-отрезка. Снизить риск влияния негативных лотов в тренде возможно, путем обналичивания.

И последнее, некоторые опытные трейдеры обналичивают открытые позиции, когда третий грид-отрезок пройден и снова стартует. Поэтому, важно помнить, всегда есть возможность обналичить старт, но стоит ли это делать.

Рейтинг Форекс брокеров: