ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Горизонтальные ценовые каналы на Форекс.

Темой нашего разговора будет одна из многосвечных фигур классического технического анализа, сохранившая свою актуальность до настоящего времени. Фигура проста в использовании и показывает отличные результаты, позволяя найти надежные точки входа в рынок.

Определение фигуры

Горизонтальный ценовой канал – это совокупность свечей, находящихся между двумя горизонтальными отрезками прямых, таких, что один отрезок проходит через хотя бы два локальных экстремума совокупности, а другой хотя бы через один ее локальный противоположный экстремум, находящийся между первыми двумя экстремумами. При этом верхний отрезок прямой называется верхней границей канала, а нижний отрезок – нижней границей.

Несмотря на кажущуюся «мудреность» определения смысл его очень прост. Горизонтальный канал появляется, когда цена попадает в «боковой тренд» и оказывается зажата в некотором диапазоне.

В литературе также часто встречается мысль, что, находясь в горизонтальном ценовом канале, цена накапливает силы для следующего рывка или раздумывает перед тем как отступить. Хороший образ!

Рассмотрим примеры горизонтального ценового канала (далее – горизонтального канала или просто канала) – см. рис. 1.1 и 1.2.

Честные Форекс брокеры:

Из данного рисунка видно, что горизонтальный канал, в отличии от фигуры «голова и плечи», может быть как фигурой продолжения тренда, так и его разворота. Каналы могут различаться по ширине, по длительности существования, быть вложенными друг в друга, причем вложенные каналы могут иметь общие границы.

Очень часто, длинный тренд состоит из последовательности (каскада) горизонтальных каналов, как это показано на рис. 1.2. Каждый из этих каналов может быть отработан с прибылью, причем как будет видно из дальнейшего, прибыль от отработки тренда «по частям» с помощью каналов может быть больше прибыли, полученной просто от отработки тренда!

На рис. 1.3 приведен еще один интересный пример последовательности горизонтальных каналов с переходом верхней границы одного канала в нижнюю границу следующего канала и наоборот. У вдумчивого читателя этот пример наверняка вызовет ассоциацию с уровнями поддержки и сопротивления, переходящими друг в друга. И эта ассоциация совершенно не случайна. Мы ведь с Вами давно уже поняли, что границы канала – это и есть уровни поддержки и сопротивления. Таким образом, полезные свойства горизонтального канала базируются на этом фундаментальном понятии технического анализа. Возможно, именно этим объясняется «долголетие» этой фигуры, продолжающей, в отличие от многих других фигур классического технического анализа, сохранять свои полезные свойства до настоящего времени.

2. Правила построения Горизонтального канала

Правила построения горизонтального канала чрезвычайно просты. Если Вы увидели два локальных максимума (минимума), лежащих на одном уровне, не мешкая, проводите между ними горизонтальный отрезок, второй горизонтальный отрезок проводите через минимум (максимум), лежащий между этими максимумами (минимумами). Разумеется, это правило не следует понимать так, что два экстремума, через которые проводится граница канала, должны иметь абсолютно одинаковое значение. Просто разница в значениях двух этих локальных экстремумов, должна быть мала по сравнению с шириной канала. Границы проводят по концам теней (High или Low) – См. рис. 2.1

3. Вход в рынок (открытие позиции)

Правила входа в рынок на основании горизонтального канала аналогичны правилам для фигуры «голова и плечи» с горизонтальной линией шеи. Мы можем поставить отложенный ордер выше верхней границы канала, если ожидаем движения цены вверх, или ниже нижней границы канала, если ожидаем движение цены вниз. Второй способ состоит в том, чтобы дождаться пробоя границы канала и последующего отката цены к пробитой границе или даже внутрь канала, и поставить отложенный ордер выше (при движении вверх) или ниже (при движении вниз) образовавшегося после отката экстремума. Под пробоем границы следует считать наличие хотя бы одной свечи, тело которой целиком лежит вне канала.

Так же как и в случае с фигурой «голова и плечи» первый способ позволяет отработать сильные безоткатные движения, возникающие, когда цена вырывается из канала, но чреват убытками в случае ложного пробоя границы канала. При втором способе в связи с более поздним входом в рынок теряется часть потенциальной прибыли, но зато резко снижается вероятность потерь, вызванных ложным пробоем. Эта ситуация иллюстрируется рис. 3.1.

Надежные Форекс площадки:

Мы видим, что пробой верхней границы горизонтального канала не получил развития, цена откатилась обратно в канал, затем пробила нижнюю границу и после небольшого отката продолжила движение вниз. Позиция, открывшаяся по отложенному ордеру Buy Stop, установленному сразу за верхней границей была закрыта по Stop Loss, т.е. принесла убыток. Позиция, открывшаяся по отложенному ордеру Sell Stop, установленному под локальный минимум, образовавшийся после пробития нижней границы канала и отката цены, позволила получить прибыль. Таким образом, второй способ установки отложенного ордера на открытие позиции гораздо реже приводит к потерям, т.е. более надежен, чем первый способ. Автор этой статьи использует в своей работе второй способ. Это правило имеет одно исключение, о котором будет сказано ниже.

4. Цель (Take Profit)

Цель отработки горизонтального ценового канала определяется его шириной. Для определения цели рисуем вертикальный отрезок равный ширине канала, см. рис. 4.1.

Затем переносим этот отрезок вниз так, чтобы верхний конец отрезка лежал на нижней границе. При этом нижний конец отрезка указывает цель (Take Profit) – см. рис. 4.2.

Данное правило определения цели используется всегда, когда горизонтальный канал выступает в роли фигуры разворота тренда. Однако гораздо более интересные перспективы открываются тогда, когда на выходе горизонтального канала имеет место тот же тренд, что и на входе, т.е. горизонтальный канал оказывается фигурой продолжения тренда. В этом случае действует правило (для случая отрицательного тренда): после выхода из канала цена проходит примерно такое же расстояние от верхней границы канала, какое она прошла перед входом в канал до нижней границы канала. При этом имеется в виду движение цены, не имеющее значительных откатов – откат (коррекция) должен составлять не более 20% от всего движения цены.

Поясним сказанное на примере – см. рис. 4.2.1

Мы видим, что на пути движения цены сверху вниз происходит последовательное формирование пяти горизонтальных каналов. Самый верхний канал (горизонтальный канал 1) оказался фигурой разворота тренда. Целью его отработки является ширина канала – на рисунке это вертикальный отрезок с длиной равной ширине канала 1, обозначенный как «Цель для канала 1». Как видно из рисунка эта цель была успешно достигнута.

Следующий по ходу цены канал (горизонтальный канал 2) как обычно может быть отработан с целью, равной ширине канала (на рисунке – отрезок обозначенный как «Цель 1 для канала 2»). Но кроме этого мы видим, что движение цены от верхней границы канала 1 (т.е. от начала отрицательного тренда) до нижней границы канала 2 было практически безоткатным. Вертикальный отрезок, равный по длине пути, пройденному ценой от верхней границы канала 1 до нижней границы канала 2, обозначен как «Движение 1». Следовательно, мы можем ожидать, что цена пройдет по крайней мере такой же путь вниз от верхней границы канала 2. Отрезок, равный по длине отрезку «Движение 1», отложенный от верхней границы канала 2, указывает своим нижним концом цель 2 для канала 2 (отрезок так и назван – «Цель 2 для канала 2»). Как видно из рисунка обе цели отработки канала 2 были успешно достигнуты.

Полностью аналогично каналу 2 могли быть поставлены и достигнуты две цели для канала 3.

А вот в канале 4 была достигнута только первая цель – ширина канала. Вторая цель оказалась не достигнута и, как будет видно из дальнейшего изложения, позиция, открытая для достижения второй цели, могла быть закрыта без убытка.

Последний, пятый канал, оказался фигурой разворота тренда. Цель отработки канала – ширина канала – была достигнута.

Таким образом, последовательная отработка каскада каналов позволила получить прибыль, превышающую отработанный тренд.

Но и это еще не все!

Рассматривая фигуру «голова и плечи» мы уделили особое внимание фигурам, размер которых мал (не более одной четверти) от предшествовавшего фигуре тренда.

Совершенно аналогичная ситуация имеет место и для случая фигуры горизонтальный канал. Если ширина канала мала по сравнению с предшествовавшим ей трендом, при этом канал оказался фигурой разворота тренда, то мы можем ожидать, что после фигуры возникнет длительный тренд противоположного знака.

В качестве примера рассмотрим еще раз график, приведенный на рис. 4.2.1, уменьшив его масштаб и сместив вправо – см. рис. 4.3.

Мы видим, что в конце длительного положительного тренда образовался горизонтальный канал, который оказался фигурой разворота тренда, так как цена вошла в него снизу, а затем пробила нижнюю границу канала. Ширина канала мала по сравнению с предшествовавшим ему трендом – в данном случае около одной шестой. В таких ситуациях, по аналогии с фигурой «голова и плечи» рекомендуется открывать две позиции – одну для отработки собственно канала с целью равной ширине канала, как это показано на рис. 4.2.1, а вторую позицию открывать вообще без цели. При этом допускается отложенные ордера на открытие позиций устанавливать сразу за границей канала, не дожидаясь отката, так как в данном случае потенциальная прибыль может существенно превысить потенциальный убыток. Вторая позиция переводится в безубыток одновременно с закрытием первой позиции, а дальше сопровождается уменьшением Stop Loss – красные линии на рис. 4.3. Для случая, приведенного на этом рисунке, отработка отрицательного тренда продолжалась свыше двух месяцев, но и результат, согласитесь, того стоит! Заметим, что отработка каскада каналов в соответствии с рис. 4.2.1 могла проводиться параллельно с отработкой отрицательного тренда по рис. 4.3. Таким образом, мы могли получить прибыль соответствующую трем отрицательным трендам.

5. Stop Loss

Первоначальный Stop Loss рекомендуется устанавливать за границей горизонтального канала противоположной границе, прорванной ценой. После того, как цена прошла половину пути от прорванной границы до цели, равной ширине канала, рекомендуется перенести Stop Loss за экстремум, образовавшийся после пробоя границы канала и отката. Если выставлялась вторую цель, то рекомендуется перевести ее в безубыток после достижения первой цели. Рассмотрим пример, приведенный на рис. 5.1.

На этом рисунке мы видим горизонтальный канал, являющийся фигурой продолжения отрицательного тренда. Так как до образования канала имело место практически безоткатное движение цены от начала тренда до нижней границы горизонтального канала, имеет смысл установить две цели отработки канала – одну на ширину канала, другую на расстояние, пройденное ценой до нижней границы канала. Первоначальный защитный ордер (Stop Loss 1) ставим выше верхней границы канала. Отложенный ордер (Sell Stop) размещаем ниже локального минимума, образовавшегося после пробития нижней границы канала. После открытия позиции Sell и достижения ценой половины первой цели (соответствует середине отрезка, равного ширине канала) защитный ордер переносится чуть выше локального максимума, образовавшегося после пробития нижней границы канала и последующего отката цены (Stop Loss 2). После достижения первой цели (Take Profit 1) защитный ордер переносится чуть ниже цены открытия сделки, т.е. сделка 2 переводится в безубыток.

6. Дополнительные соображения (работа над ошибками).

Автор уже заканчивал работу над этой статьей, когда одна из его позиций, открытая по критерию пробоя нижней границы горизонтального канала, закрылась с убытком по Stop Loss. Как показал последующий анализ, причиной этого досадного обстоятельства явилась ошибка, связанная со слишком ранним открытием позиции, что в свою очередь было вызвано неточностью трактовки понятия пробоя границы и последующего отката, см. рис. 6.1

После появления черной свечи, целиком находящейся ниже нижней границы канала (отмечена стрелкой) и последовавшей за ней светлой свечой, автор ошибочно решил, что пробой и откат состоялись, и установил отложенный ордер на продажу ниже светлой свечи – красная линия. И хотя этот отложенный ордер сработал, пробой оказался ложным, цена развернулась вверх и пробила уровень Stop Loss, размещенный за верхней границей канала. Этого не произошло бы, если использовать правило, устанавливающее что откатом (при пробое вниз) является появление хотя бы одной светлой свечи, закрывшейся выше тела предшествующей ей темной свечи. При использовании такого определения отката отложенный ордер был бы выставлен несколько ниже – коричневая линия под красной линией, и потерь удалось бы избежать.

Заключение

В заключение автор хотел бы вернуться к той мысли, что горизонтальные каналы являются простым и надежным инструментом для определения точки входа в рынок и, при условии соблюдения правил построения и выставления отложенных ордеров, изложенных в данной статье, позволяют открывать прибыльные сделки.

В следующей небольшой по объему статье автор планирует рассмотреть общие принципы определения уровней Stop Loss. Если Вы хотите получить ответ на Ваш вопрос который касается установки Stop Loss, то пишите его в комментариях под этой статьёй. Так же пишите свои вопросы и наблюдения по использованию Горизонтальных каналов. Всем Стабильной Прибыльной Торговли.

Как применять Горизонтальные объемы на Forex

Здравствуйте, дамы и господа Форекс трейдеры! После некоторого перерыва мы продолжаем тему применения объемов в торговле.

И сегодня речь пойдет о так называемых Горизонтальных объемах, которые помогают нам понять какие ценовые уровни наиболее интересны крупным игрокам. Это вспомогательный инструмент, который можно совмещать со множеством стратегий.

Маркет профиль или ваш указатель, если вы заблудились

Идея о профиле рынка берет свое начало еще с 1980 года. Ее развитием занимался Питер Стайделмэйер совместно с Чикагской товарной биржей.

Трейдеры, которые используют профиль рынка, могут более глубже понять рынок, что в свою очередь ведет к более развернутому пониманию движений цены на рынке, как в конкретный период, так и в общем его целом.

Итак, что же такое профиль рынка? Это область стоимости, которая представляет собой зону некоего равновесия, где есть равное число покупателей и продавцов.

Кривая нормального распределения показывает нам, что изменение цен на ранке происходит в виде колокообразной линии. И, в свою очередь, расположение цены относительно этой кривой и есть та информация, которая нам нужна. Выражаясь простым языком, профиль рынка – это горизонтальные объёмы, проторгованные по каждой цене и размер линии показывает нам какой объем был проторгованный по этой цене. То есть, цена начинает какое-то движение, но для ее движения необходимо топливо, а топливом, в основном, являются простые трейдеры (так называемая «толпа»), мы с вами и небольшие организации с маленьким капиталом. Крупный игрок должен накопить позицию и поэтому он будет двигать цену через определенный уровень, чтобы там набрать позицию, так как он не может в одночасье нажать кнопку «Купить» и получить позицию в тысячу лотов. Ему просто не хватит ликвидности и его покупка растянется по большому ценовому диапазону, что в итоге приведет к тому, что он не заработает ничего. Поэтому, позиция таких игроков, как правило набираются во флете (когда цена двигается в определенном ценовом диапазоне и не выходит за него). Туда заманиваются, как покупатели, так и продавцы. И после того, как нужный объём набран, происходит истинное движение.

На картинке это примерно выглядит так:

Как видим, максимальный объем отмечается индикатором (можно скачать в конце поста), а так же отмечаются объёмы, которые меньше основного, но они все равно большие для данного диапазона.

Отличия Горизонтальных объемов и Профиля Рынка TPO

Маркет профиль очень похож на профиль ТРО, но в них закладывается разное значение. Если Volume Profile –это градация объёмов по каждой цене, то ТРО(time,price,opportunities) простыми словами – это место, в котором провела цена больше всего времени. На биржевом терминале – это выглядит так:

Каждые 30 минут в этом профиле обозначаются новой буквой. Если какой-то ценовой диапазон торговался данные полчаса, он обозначается соответствующей буквой, и эта буква наносится на график на уровне этого ценового диапазона. В месте, где цена находилась дольше всего и будет больше всего букв. Исходя из этого, мы можем определить ценовой диапазон, который и был наиболее интересен участникам рынка, т.е в нем проторговалось 70% дневного объема. А применение такое же, как и маркет профиле: в какую сторону цена выходит из накопления, в ту и рассматриваем сделки. В МТ4 выглядит почти так же как и маркет профиль:

Применение на практике

Как эти знания могут нам пригодится? По – простому: в какую сторону происходит выход из профиля – в ту и стоит открывать позицию. Но как мы все знаем, что Грааля нет, поэтому маркет профиль нужно использовать как фильтр направлений для входа. На примере это выглядит так: если цена над профилем и ты рассматриваешь скальперскую сделку, тебе нужно искать покупки. Если под ним – соответственно, продажи.

В дневном профиле существует такое понятие, как POC – point of control. Это есть самый максимальный объём дня проторгованный по определённой цене. (Скрин фьючеса 6Е-евро-терминал SB_Pro)

Чем хорош профиль для скальперов и интрадейщиков? Вы торгуете каждый день, и каждый день, за исключением форс – мажоров, стараетесь закрыть позицию. Поэтому каждый новый день для вас начинается с чистого листа. Ввиду чего алгоритм ваших действий таков: вы смотрите максимальный объём вчерашнего дня и смотрите реакцию цены на него. Если от него цена ушла вниз, то в голове мысленно держим продажи и смотрим на формирование сегодняшнего профиля. А также на сегодняшнюю реакцию цены от него. Если цена сформировала новый профиль и вышла из него вниз – продолжаем продавать. Если вверх – покупаем, но не далее вчерашнего максимального объёма профиля.

Где взять профиль? Для МТ4 набор объёмных и профильных индикаторов здесь.

Можно еще, смотреть фьючерский профиль. Его можно смотреть

NinjaTrader 7 (бесплатно) http://ninjatrader.com/ru/FreeLiveData

SB_Pro (бесплатно) http://www.sb-professional.com/#!blank-2/qsrk2 с недавнего времени котировки стали идти с 20-ти минутной задеожкой.

а также кластер дельта на сайте http://clusterdelta.com/volume#getvolume

Что делать, если вы не скальпер, а хотите, так сказать, затариться хотя бы на наделю? Вы берете больший временной период и формируете на графике профиль по каждому дню, а сбоку – общую наторговку хотя бы за два – три дня. Дальше вы смотрите, где по отношению к общей наторговке находится сейчас цена. После чего принимаете решение о входе в сделку. Сильно большой долгосрок торговать не получится. Так как в полугодичном движении могут наблюдаться наборы и в бай, и в сел и их распределение в этом же движении.

Тренд на рынке бывает не всегда, и по книжным истинам 70% рынок находится во флете, тут нам на помощь приходит профиль рынка. С ним мы можем торговать как тренд, так и флет.

Примеры для торговли Флет:

Определяем границы объёмного микро-канала и торгуем его границы. Преимущество данного вида торговли в том, что будет очень короткий стоп, который даст хорошее соотношение риск/прибыль.

Определяем границы объёмного микро-канала, как только цена выходит из него, на подтверждении выхода входим в сделку. Здесь свои плюсы-можно поймать хорошее трендовое движение 90 пунктов за один день(как на скрине)

Евро скальперская выход из профиля, график м5:

Вывод

Горизонтальные объемы могут служить неплохим подспорьем в определении главного движения дня. Однако не стоит забывать, что это не отдельная стратегия, а вспомогательный инструмент.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ФОРЕКС

Стратегии Форекс ► Торговля в горизонтальном канале и на прорыве

Торговля в горизонтальном канале и на прорыве

Ливередж, позволяющий в десятки раз увеличивать рабочие активы инвестора несет в себе опасность быстрой потери значительной части капитала. Поэтому, для успешной торговли на рынке FOREX к квалификации его участников предъявляются весьма жесткие требования, касающиеся общеэкономической, узкоспециальной и психологической подготовки. Все это воплощается в построении тактических планов проведения операций. Планирование производится каждым участником рынка индивидуально на основании наработанных торговых стратегий. Торговая стратегия представляет собой совокупность действий, предпринимаемых трейдером для получения максимальной прибыли за определенный период времени или минимизации возможных потерь. В самом общем виде о торговой стратегии можно говорить, как о комбинации тактических приемов, применяемых в зависимости от ситуации на рынке. Основные виды торговых стратегий были выработаны и применены впервые еще на фондовом рынке, до появления рынка FOREX. Со становлением и развитием FOREX они получили дополнительное продолжение. Помимо фондового и валютного торговые стратегии применяются также и на товарных рынках, рынках драгоценных металлов и пр.

При их описании будем основываться на выведенных специалистами следующих средних данных, действительных для основных пар валют — USD/DEM,USD/JPY, USD/CHF, GBP/USD: — до 50 базисных пунктов — краткосрочный боковой тренд («флэт»); — 50-150 б.п. — краткосрочный тренд; — 200-500 б.п. — среднесрочный тренд; — 500-1200 б.п. долгосрочный тренд;

Торговля в горизонтальном канале

Торговля в канале представляет собой торговлю вверх и вниз от уровней сопротивления и поддержки, линии которых являются границами канала. Данная тактика хорошо работает в боковых трендах («флэт») и практически совершенно не применима при восходящих или нисходящих трендах. Схематически торговлю в канале можно представить так (рис.1.1):

Правило открытия позиции можно сформулировать следующим образом:

Определить уровни поддержки и сопротивления. Правильный расчет поможет получить границы канала, в котором происходит движение рынка.

При достижении ценой одной из границ канала и отскока линии цены в противоположном направлении, следует открывать позицию на покупку, если отскок произошел от линии поддержки и, наоборот, на продажу, если цены достигли уровня сопротивления.

При достижении противоположной границы происходит закрытие позиции. Следует отметить, что разворот цен может произойти до достижения линией цен границ канала, поэтому возможно закрытие позиций до достижения уровней поддержки или сопротивления.

Преимуществом данной тактики является возможность максимизация прибыли путем открытия и закрытия позиций несколько раз в случае продолжения бокового тренда. Основной недостаток состоит в том, что прорыв линий канала может привести к значительным и неоправданным потерям. Для предотвращения последних необходима грамотная постановка защитных уровней stop-loss, при которых происходит закрытие убыточных позиций, в случае, если движение рынка пошло в противоположном от намеченного направления (рис 1.2).

Если существует уверенность в продолжении движения рынка, то

на уровне stop-loss можно «перевернуть» позицию.

Краткосрочная торговля в канале

Под краткосрочной торговлей в канале (КТ) в данном случае будем подразумевать открытие позиции и ее поддержание в промежутке от нескольких минут до нескольких часов. Возможность КТ связана с тем, что на рынке возникают боковые тренды, длящиеся несколько часов, реже несколько дней. При КТ ширина торгового канала, как правило, не превышает 50 базисных пунктов (б.п.).

Проверенные опытом правила работы при краткосрочном «флэте»различаются в зависимости от ширины канала:

1) ширина канала до 30 б.п. Открытие позиции осуществляется в районе нескольких пунктов после отскока от линий канала и должно обязательно сопровождаться stop-loss order, отстоящим не более чем на 20 пунктов от границ канала. Таким образом, можно защитить позицию от значительных потерь. В целом же, опыт показывает низкую эффективность приводимых операций: прибыльность невысока, а размер риска весьма значителен, так как выход из каналов подобных размеров часто сопровождается значительным движением цены (рис 1.3).

2) ширина канала 30 — 50 б.п. Правило открытия позиции то же, что и для ширины канала в 20 б.п., однако stop-loss order следует ставить дальше от границы канала. Это связано с тем, что резкий выход из данного канала — явление не повседневное и сопровождается, как правило, наличием факторов фундаментального характера. Довольно часто разворот или коррекция сформировавшегося тренда наступает не более, чем через 20-30 б.п. после пробития линии канала. Поэтому главной рекомендацией будет отслеживание «волантильности» рынка за период в несколько предыдущих дней. В целом же, торговля в таком канале может быть достаточно прибыльной и более-менее безопасной. Единственная проблема состоит в том, что для выявления данного канала может потребоваться значительный отрезок времени.

Как вариант КТ можно рассмотреть торговлю с одновременным открытием противоположных позиций. Это позволит избежать риска потерь, связанных с прорывом одной из линий канала (рис. 1.5).

В этом случае прибыль составит: Р=15 — 5 -10 + 30= 30 б.п.

Если же происходит закрытие обеих позиций на уровне stop-loss, то расчет прибыли будет: Р=15 -5 -10 +10 =10 б.п.

Среднесрочная и долгосрочная торговля в канале

Под среднесрочной торговлей (СТ) рассматриваем торговлю в промежутке времени от нескольких дней до нескольких недель. Теоретическая возможность СТ основана на утверждении о «хорошей памяти» рынка, т.е. сформировавшиеся уровни поддержки и сопротивления в определенные периоды времени действуют достаточно долго. При этом среднесрочный канал колебаний по основным парам валют может составить от 150 до 400 б.п. Открытие позиции рекомендуется осуществлять не менее, чем на 30 б.п. выше (ниже) уровней канала, а stop-loss order не менее, чем на 50 б.п. СТ дает возможность для получения значительных прибылей, однако только при наличии возможности удержания открытой позиции в течение как минимум нескольких дней.

Отличия долгосрочной торговли в канале (ДТ) от среднесрочной заключаются в промежутке времени и ширине канала. ДТ ведется в течение нескольких месяцев и исключительно крупными инвесторами, располагающими значительными средствами для длительного поддержания позиции.

Торговля на «прорыве» («breakout» strategy)

Торговля на прорыве представляет собой открытие позиций на покупку или на продажу при пробитии ценой линий сопротивления или поддержки соответственно. (рис.2.1). Данная тактика дает наибольший эффект в трендовых рынках и плохо работает во «флэте» (рис. 2.2).

Открытие позиции происходит после пробития ценой заранее определенных уровней поддержки или сопротивления на некоторое количество базисных пунктов в зависимости от предполагаемых сроков поддержания позиции. При этом после пробития возможны два варианта движения цены: сильное движение с возвратом и дальнейшим отскоком от ранее пробитого уровня, при котором линия сопротивления переходит в линию поддержки и наоборот.

Основными преимуществами рассматриваемой тактики являются: 1) Возможность получения быстрой и значительной прибыли, так как, при выходе из бокового тренда движение цены часто бывает сильным. 2) Наличие достаточно надежного сигнала о направлении движения рынка с возможностью дальнейшего участия в нем.

Вышеуказанные преимущества связаны с рефлексивной природой рынка — при получении сигнала о предполагаемом движении цены участники своими действиями усиливают его. Пробитие же уровней сопротивления и поддержки на валютном рынке рассматриваются как один из самых важных сигналов (за исключением ситуаций при развороте тренда). К основному недостатку, как было сказано выше, следует отнести низкую эффективность данной тактики во «флэтовом» рынке.

Краткосрочная торговля при прорыве (КТП)

Открытие позиции осуществляется на 10-15 пунктов выше или ниже от пробитого уровня сопротивления или поддержки соответственно. При этом выход из более узкого канала (до 30 б.п.) характеризуется более высоким потенциалом для получения прибыли. Открытие же позиции при достаточно широком краткосрочном канале(40-50 б.п.) следует производить осторожнее, основываясь на важности фундаментальных факторов, либо на длительности действия пробитого уровня. Закрытие позиции и постановка stop-loss order зависит от выбора одной из двух тактик. а) «Buy and hold» б) «Short term trading».

Тактика buy and hold заключается в том, что позиция остается открытой на всем протяжении тренда. Применяется в том случае, если существует уверенность в том, что тренд будет продолжаться до заранее рассчитанного уровня. Данная тактика является тактикой «сильных нервов», так как всегда существует вероятность разворота тренда до достижения расчетного уровня. Во избежание подобной ситуации рекомендуется использование постановка так называемого «trailing stop» — приказа на закрытие уже прибыльной позиции при развороте цены.

Trailing stop позволяет защитить текущую прибыль и при этом продолжать участвовать далее в тренде. Постановка уровня stop-loss происходит на несколько пунктов ниже (выше) обеих линий пробитого канала (рис 2.5).

Суть short term trading заключается в закрытии позиций, не дожидаясь возможной коррекции тренда или его разворота, с последующим открытием новых позиций при пробитии трендом очередных уровней поддержки или сопротивления (рис. 2.4). Short term trading, как правило, менее доходна, чем buy and hold, однако позволяет инвесторам сберечь нервы, так как заранее трудно предполагать количество волн в зарождающемся тренде, а также его возможный размах.

Среднесрочная (СТП) и долгосрочная (ДТП) торговля при прорыве.

Правила торговли при СТП те же, что и при КТП. Основным отличием кроме времени поддержания позиции, и величины размаха тренда будут сигналы, которые принимаются во внимание при открытии позиции, а также для постановки уровней stop-loss order и trailing stop. Сигналом для открытия позиции при СТП является закрытие торговой сессии (дня) выше (ниже) уровней сопротивления (поддержки), проведенных по верхним (нижним) ценам предыдущих дней (рис.2.6). Закрытие позиции с убытком (stop-loss) будет осуществляться в том случае, когда торговая сессия (день) закрывается с противоположной стороны канала, либо (при сильном движении рынка) на расчетном уровне возможных потерь. То же самое касается закрытия позиции для сохранения текущей прибыли в случае разворота рынка (trailing stop). При ДТП открытие позиций осуществляется на уровне третьего или четвертого дня (в зависимости от предпочтений инвестора) после пробития границ канала. Правила постановки stop-loss order и trailing stop будут схожими с правилами при СТП.

Торговые каналы в трейдинге: стратегии и методы торговли

Торговые каналы позволяют трейдеру отслеживать и спекулировать на преобладающей тенденции рынка. В этой статье я объясню, как идентифицировать торговые каналы, расскажу о различных типах торговых каналов, а также рассмотрю некоторые популярные канальные индикаторы.

INVESTIZO WebTrader – инновационная PAMM среда для профессиональных управляющих и инвесторов.

Предоставляет вам возможность торговли 60 валютными парами, 70 акциями, а также криптовалютами, индексами, металлами и энергоресурсами.

Минимальный депозит – $10.

Максимальное плечо: 1:1000.

Круглосуточная поддержка в режиме 24/7.

Вы можете пассивно зарабатывать как Представляющий Брокер: выплаты от 70 до 80% от чистой прибыли компании по Ревшаре и 100$ по СРА за 200$ депозит.

Что такое торговые каналы?

Канальная торговля предполагает использование технических индикаторов, которые определяют области поддержки и сопротивления. Трейдеры могут использовать эту информацию для оценки того, должны ли они открывать позиции на покупку или продажу, а также для определения текущих уровней волатильности рынка.

Уровни поддержка и сопротивление – это отдельные уровни, которые ограничивают движение цены актива. Поддержка – это уровень, на котором цена актива может перестать падать, а сопротивление – это уровень, на котором цена актива может перестать расти.

В канальной торговле трейдер открывает длинную позицию, когда цена актива находит поддержку, и открывает короткую позицию, когда цена находит сопротивление.

Если цена пробьет уровень закрытия ниже уровня поддержки или выше уровня сопротивления, это может свидетельствовать об усилении тренда, поэтому трейдеры могут открыть позицию по тренду. Они могут открыть длинную позицию, если цена продолжит расти после пробоя уровня сопротивление, или короткую позицию, если произойдет пробой уровня поддержки.

Прежде чем торговать на пробое, часто имеет смысл подождать, пока не будет подтверждено закрытие цены за пределами канала, по крайней мере, два раза подряд. Точно так же многие трейдеры не считают канал подтвержденным до тех пор, пока цена актива не достигнет поддержки или сопротивления как минимум два-три раза.

Как торговать по границам каналов?

Есть два способа торговли с использованием каналов – либо торговля по тренду, либо на пробой после завершения тренда. Торговля по тренду будет заключаться в том, чтобы открыть позицию, соответствующую общему направлению тренда, например, открывать длинные позиции в восходящем канале или открывать короткие позиции в нисходящем канале.

Тем не менее, вы также можете открыть позицию в направлении, противоположном тренду во время временного отката, который в конечном итоге может превратиться в разворот рынка. В этом случае вы захотите войти в тренд на ранней стадии, например, когда цена впервые достигнет уровня поддержки или сопротивления, чтобы извлечь выгоду из любого долгосрочного изменения цены по отношению к преобладающему тренду.

Торговля на пробое будет означать, что вы открываете позицию на любом движении цены, которое пробивает верхнюю или нижнюю полосу канала. Например, вы можете открыть длинную позицию, если цена актива превысит верхнюю полосу канала, и вы можете открыть короткую позицию, если цена упадет ниже нижней полосы.

Типы торговых каналов

Торговые каналы можно разделить на четыре типа: восходящие каналы, нисходящие каналы, плоские каналы и огибающие каналы.

  • Восходящие каналы.
  • Нисходящие каналы.
  • Горизонтальные каналы.
  • Огибающие каналы.

Восходящие каналы

Восходящие каналы указывают на то, что текущая тенденция рынка является бычьей, поскольку цена актива возрастает на более высоких максимумах и более высоких минимумах. Хотя восходящий канал является бычьим, трейдеры также могут открывать короткие позиции, если цена достигнет уровня сопротивления и откатится назад. Вы также можете получить прибыль от короткой позиции или хеджировать свою длинную позицию в канале от временной коррекции цены.

Трейдеры будут открывать длинные позиции, когда цена достигнет поддержки, чтобы получить прибыль от роста цены. Как правило, это происходит постепенно, но вы можете использовать торговые каналы на различных таймфреймах, в том числе по часовых, дневных или месячных.

Трейдеры считают восходящий канал завершенным, когда цена закрылась выше сопротивления или ниже уровня поддержки. В случае роста цены актива выше уровня сопротивления трейдер, скорее всего, сохранит свою длинную позицию открытой. Однако в случае закрытия цены актива ниже уровня поддержки трейдер, скорее всего, откроет короткую позицию или сохранит текущую.

Нисходящие каналы

Нисходящие каналы указывают на то, что текущий тренд медвежий, поскольку цена будет находиться в общем нисходящем тренде. График цены ниже показывает нисходящий канал, и вы можете видеть, что канал характеризуется серией более низких максимумов и более низких минимумов.

Трейдеры будут открывать короткие позиции во время нисходящего канала либо для получения прибыли от нисходящего движения рынка, либо для хеджирования длинных позиций, которые они могут иметь на том же рынке. Однако, как только формирование канала будет завершено и цена базового актива начнет расти, трейдер, скорее всего, откроет длинную позицию, чтобы получить прибыль от любого повышения цены.

Как показывает график, цена в крайнем правом углу канала закрылась выше уровня сопротивления, что было индикатором того, что общий нисходящий тренд завершен. В этот момент трейдеры, скорее всего, закроют все оставшиеся короткие позиции, которые у них были открыты, и займут длинные позиции по базовому инструменту, при условии, что нисходящий канал завершен, и цена актива может начать расти.

Горизонтальные каналы

Горизонтальные каналы показывают, что на данный момент цена актива торгуется в узкой зоне, характеризуемой равными максимумами и минимумами. Как правило, трейдеры используют горизонтальные каналы для подтверждения консолидации, идентифицируя две-три точки контакта между поддержкой и сопротивлением в одном и том же общем боковом движении.

Трейдеры будут стремиться открывать как длинные, так и короткие позиции в горизонтальном канале, выбирая длинные позиции, когда цена достигает поддержки, и короткие позиции, когда цена касается сопротивления.

Горизонтальные каналы отличаются от своих восходящих и нисходящих аналогов, потому что в горизонтальном канале многие трейдеры считают, что цена, скорее всего, отскочет от поддержки и сопротивления, как только достигнет этих уровней, и данные уровни не будут пробиты.

Однако цена не всегда возвращается назад от верхней и нижней полос канала, поэтому важно принять необходимые меры для управления риском в случае пробоя.

Огибающие каналы

Огибающие каналы включают в себя множество различных индикаторов волатильности, в том числе полосы Боллинджера и каналы Кельтнера. Они получают свое имя от того, как они выглядят, потому что огибающий канал будет иметь две линии – стандартное отклонение или средний истинный диапазон, который огибает центральную линию, которая является некоторой формой скользящего среднего.

Огибающие каналы отличаются от трех ранее упомянутых вариантов, потому что они динамически реагируют на изменение цены, а не являются двумя параллельными линиями. Например, если огибающий канал основан на заданном количестве стандартных отклонений к центральной скользящей средней, он будет расширяться или сужаться при увеличении или уменьшении уровней волатильности.

Трейдеры будут открывать ордера на покупку или продажу в зависимости от того, к какой полосе в данный момент находится цена актива, если произошел его пробой. Например, если актив пробил верхнюю полосу, многие трейдеры будут открывать ордер на покупку в ожидании, что цена продолжит расти. Однако, если цена актива упала ниже нижней полосы, трейдеры обычно открывают короткую позицию в ожидании, что цена продолжит свое падение.

Пять популярных индикаторов торговых каналов

Существует ряд индикаторов торговых каналов, которые вы можете включить в свою торговую стратегию. Многие из индикаторов каналов обозначают уровни волатильности, и они могут быть полезны для получания сигналов на покупку или продажу на основании текущей волатильности. Уровни, на которых вы можете покупать или продавать, будут зависеть от вашей склонности к риску и показаний индикатора.

Канал Дончиана

Каналы Дончиана показывают разницу между текущей ценой актива и его предыдущим торговым диапазоном. Эта информация может помочь определить волатильность и потенциальные пробои, откаты или развороты на базовом рынке. Каналы Дончиана используют три полосы, причем верхняя и нижняя полосы основаны на самом высоком максимуме и самом низком минимуме за данный период, а средняя полоса является средней из двух.

Трейдеры обычно используют 20-дневный период в качестве основы канала Дончиана, а ширина канала обозначает, насколько волатильным является базовый рынок. Если полосы узкие, базовый рынок стабилен, но если полосы широкие, считается, что базовый рынок испытывает повышенную волатильность.

Трейдеры обычно открывают длинную позицию, если цена актива пробивает верхнюю полосу, или они открывают короткую позицию, если цена актива падает ниже нижней полосы. Это связано с тем, что если цена актива поднимается выше верхней полосы, это указывает на возможную серию более высоких максимумов, а если цена актива падает ниже нижней полосы, это указывает на возможную серию более низких минимумов.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера – это индикатор волатильности, используемый трейдерами для определения областей поддержки и сопротивления, в которых актив может испытывать повышенную или пониженную волатильность. Полосы Боллинджера рассчитываются по трем линиям, проведенным на ценовом графике.

Первый – это простая скользящая средняя (SMA), которая представляет собой цену актива за определенный период – обычно 20 дней. Верхняя полоса – это SMA плюс два стандартных отклонения, которые были умножены на два, а нижняя полоса – это SMA минус два стандартных отклонения, которые были умножены на два.

Точный метод расчета различных полос Боллинджера заключается в следующем:

  • Верхняя полоса = 20-дневный SMA + (20-дневное стандартное отклонение, умноженное на 2).
  • Нижняя полоса = 20-дневная SMA – (20-дневное стандартное отклонение, умноженное на 2).

SMA рассчитывается путем сложения цен закрытия за определенный период и деления этого числа на общее количество периодов.

Многие трейдеры используют полосы Боллинджера для обозначения областей волатильности рынка. Они предполагают, что чем больше полосы отклоняются от SMA, тем более волатильным является рынок. Напротив, если полосы узкие, то многие трейдеры принимают это, чтобы показать, что рыночная цена стабильна.

Когда полосы расширяются, трейдеры называют это отскоком Боллинджера и считают, что это указывает на предстоящий откат. Сужающиеся полосы известны как сжатие Боллинджера, и это используется, чтобы указать на предстоящий пробой.

Полосы Боллинджера являются запаздывающим индикатором. Это означает, что они может только подтвердить тенденции, а не предсказывать будущие движения рынка.

Канал Кельтнера

Канал Кельтнера схож как с полосами Боллинджера, так и с каналом Дончиана тем, что он показывают волатильность цен в базовом активе. Однако каналы Кельтнера использует экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) в качестве центральной линии, а средний истинный диапазон (ATR) предыдущего ценового действия на базовом рынке установлен по обе стороны от него. Трейдеры полагают, что если цена актива закрывается выше верхней полосы или ниже нижней, это может быть признаком изменения преобладающего тренда или его ускорения.

Поскольку канал основан на экспоненциальной скользящей средней и среднем истинном диапазоне, индикатор канала Келтнера отфильтровывает ненужную информацию о незначительном ценовом действии. В результате некоторые трейдеры считают, что канал Кельтнера создает более точное представление об общей волатильности актива в данный период времени по сравнению с другими индикаторами канальной торговли.

На приведенном ниже примерном ценовом графике крайняя левая свеча пробилась выше верхней полосы канала Кельтнера, что вызовет сигнал на покупку для многих трейдеров. Если бы они сделали это, они были бы в прибыли, потому что цена базового актива продолжала расти.

Точно так же, когда эта тенденция начинает замедляться и восстанавливаться, цена актива падает обратно в канал Кельтнера, прежде чем он пробивает сопротивление, что сигнализирует о более устойчивом развороте. Это было бы отличной возможностью для трейдера открыть короткую позицию.

Каналы Фибоначчи

Каналы Фибоначчи – это технический индикатор, основанный на расширениях Фибоначчи и последовательности чисел Фибоначчи. В последовательности каждое число является суммой двух предыдущих чисел – например, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д. Традиционно уровни Фибоначчи имеют большое значение в анализе графика, и многие трейдеры полагают, что отношения, полученные из последовательности Фибоначчи, могут показывать области поддержки и сопротивления.

Соотношения каналов Фибоначчи такие же, как и при откате Фибоначчи, но линии рисуются по диагонали, а не по горизонтали, как в традиционной модели отката. Эти соотношения чаще всего принимаются равными 0%, 23,66%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4% и 100%.

Трейдеры будут размещать ордера на покупку или продажу в зависимости от того, как цена взаимодействует с этими уровнями. Однако основная проблема с каналами Фибоначчи, в отличие от других индикаторов каналов в этом списке, заключается в том, что они должны быть нарисованы трейдером вручную на ценовом графике, что означает, что их размещение субъективно, и разные трейдеры могут получать разную информацию с одного и того же графика.

В связи с этим рекомендуется использовать каналы Фибоначчи вместе с другими индикаторами торговых каналов, чтобы подтвердить тренд перед размещением ордера на покупку или продажу.

Торговые каналы: подведем итоги

Торговые каналы показывают трейдерам потенциальные области поддержки и сопротивления. Внутри канала цена должны произойти либо коррекция, либо пробой, как только цена достигнет любого из этих двух уровней.

Существуют различные типы торговых каналов, наиболее популярными из которых являются восходящий, нисходящий, горизонтальный и огибающий.

Каждый из этих каналов показывает разные тенденции. Трейдер будет склонен покупать или продавать в соответствии с преобладающим трендом, занимая противоположную позицию, если цена актива достигает поддержки или сопротивления.

Помимо четырех типов торговых каналов, есть также много популярных индикаторов каналов, которые используются для отображения областей поддержки и сопротивления, а также для обозначения текущей волатильности активов на основе ценового действия.

Лучше использовать эти индикаторы рядом друг с другом, чтобы подтвердить преобладающую тенденцию, потенциальный откат или разворот цены перед открытием позиции.

Тема: Торговая система уровни+горизонтальные каналы

Добрый день друзья.
Предлагаю Вашему вниманию торговую систему построенную на ценовых горизонтальных каналах.Она проста в применении и в основном делает упор на время-цену(в совокупности образует пространство) и объем(отражения направленной энергии).
1.

ГК-(горизонтальные каналы)бывают двух видов А) Разворотные Б) Промежуточные.
Я в основном делаю упор на разворотные ГК но и учитываю и промежуточные ГК разных ТФ.

Получено лайков: 2

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Добрый день друзья.
Предлагаю Вашему вниманию торговую систему построенную на ценовых горизонтальных каналах.Она проста в применении и в основном делает упор на время-цену(в совокупности образует пространство) и объем(отражения направленной энергии).
1.

ГК-(горизонтальные каналы)бывают двух видов А) Разворотные Б) Промежуточные.
Я в основном делаю упор на разворотные ГК но и учитываю и промежуточные ГК разных ТФ.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Получено лайков: 1

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Доброго времени суток друзья! .
Итоговый результат сделок по фунту и евро.

Видео пред история заключения сделок по маржинальным распределениям.Торговля по марже в чистом виде(не С Мит). https://youtu.be/fkOIWhaejlo
А это видео с начала текущего года тоже по марже.Только после того все еще стало лучше работать и прошло ряд фильтров и оптимизаций. https://youtu.be/GSsgWVjwYRs .Ну и куда без горизонтальных каналов они тоже тут.
Успехов друзья!

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Доброго времени суток друзья! .
Итоговый результат сделок по фунту и евро.

Видео пред история заключения сделок по маржинальным распределениям.Торговля по марже в чистом виде(не С Мит). https://youtu.be/fkOIWhaejlo
А это видео с начала текущего года тоже по марже.Только после того все еще стало лучше работать и прошло ряд фильтров и оптимизаций. https://youtu.be/GSsgWVjwYRs .Ну и куда без горизонтальных каналов они тоже тут.
Успехов друзья!

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Получено лайков: 1

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Привет!
После последнего виде обзора на моем канале произошли некоторые корректировки в частности, что касается золото! По золоту я не до оценил ситуацию потому получил стоп так как рассчитывал, как показала практика субъективно что и желтый метал в принципе, как все основные валюты будет проявлять силу по отношению к баксу. Но на практике спекуляций это никого не волнует обычно ошибку мы замечаем задним планам ну и этот случай не был исключением. Всех продавцов золота я искренне поздравляю с прибылью они этого заслужили!
Если посмотреть на недельный график, то для быков он безусловно выглядит мягко говоря не очень, но после ралли золото на текущей неделе можно предположить только то что кроме золота так быков в последнее время никто не резал потому это уже интересно. На графике видно, что недельные разворотные каналы на покупку и продажу W1 имели отрицательное поле (см канал-туб классика неоклассика) и то что верхний урвн мишкиного канала W1 так и остался не тронутым, а это как ни крути чистый тест канала и дальнейшее углубление импульсного характера. Но недавние технические манипуляции подобного плана маркет-мейкеров с евро и австралийцем меня только подтолкнуло к тому что и золото ждет такая же учесть. Но ни тут то было ребятки пластинка поменялась и уже танцуем буги-вуги хоровод в обратном направлении при том в ускоренном режиме.

События импульса на месячном графике уже история более любопытно что же будет дальше. Ведь очевидно, что потенциал хода данного движения по золоту вполне укладывается и до отметки 1600 баксов за тройскую унцию при этом годовая дельта накопления крупных игроков положительное и что бы произошла какая ни какая коррекция для теста уже урвн месячного канала нужно что бы буржуи покрывали свои позы по текущим ценах иначе буги-вуги хоровод в ускорение, продолжится в узком канале и с очень большой скоростью и будет рассматривается как рыночный рецидив на очень жирном диапазоне. Золото лидер и это не оспорить. Потому и остальные валюты могут подтянутся виду обстоятельств. К этому может привести последствия, а не ожидания по понятным причинам панических закрытий позиций валютных активам для компенсации убытков полученных по золоту.и.т.д.

Возможные перемены и в валютной паре EUR/JPY. Изначально условиях диктовали рациональное накопление продажи, но все может поменять иррациональным движение до урвн верхнего канала (W1) 126.700-127.000 где с точки зрения выгоды более предпочтительней продавать так как это более высокие цены и понятные не большие риски в пунктах. Стоит только паре закрепится за 124.400 и вполне себе сценарий может отработать. Плюс параллельно будет образован канал обратного контрагента W1 что для продавца будет только в радость для хеджирования рисков и тестирования предположений.

Только утвердилось предположения о дальнейшем падении валютной пары EUR/GBP. И теперь набор позиции на продажу в приоритете! C очень большой вероятностью диапазон прошлой недели будет пробит верх (очень бы этого хотелось) это может подтолкнуть цену для теста урвн 0.90250 где можете не сомневается уже спрятаны жирные лимитники на продажу. Плюс так же на не большом правда положительном поле будет образован обратный канал W1 контрагента на покупку что предаст общему фону более техническую картину. Закрепления за урвн месячного канала 0.88644 подтолкнёт актив к импульсному ралли вниз и расширения месячного разворотного канала минимум до отметки 0. 86730.Что на данный момент вполне ожидаемо. В принципе на Америке в пятницу уже можно было набирать позицию на продажу.

Очень убедительно пока смотрится идея на продажу по валютной паре EUR/CAD. Диапазон отработки цели не маленький на продажу это мы рассмотрели в обзоре на моем канале. На этой неделе хорошо удержали верхний урвн разворотного месячного канала на покупку 1,55300 который до этого показал слабость в продолжении роста и возможную смену направление с покупки на продажу. Дельта текущего месяца крупных игроков отрицательная (минус то что месяц заканчивается), то есть если что-то не поменяется будем падать. Плюс толпа противится дельте крупника от чего мейкеры как я предполагаю хлопают в ладоши. Основные урвн на данный момент это рациональные урвн месячных разворотных каналов на покупку и продажу в частности 1.55300 (покупка) и 1.54200 (продажа) соответственно между ними сформировано отрицательное поле что ни очень удобно для хеджирования рисков. Но за то хорошо для импульса.

Из-за убытков по золоту пришлось частично крыть британца что не есть хорошо. Пока технически и по дельте крупных игроков ничего не поменялось, но мы находимся сравнительно на высоких ценах и практически около ближайшей зоны перекуплености. Ожидание те же на покупку время покажет.

В обзоре я не рассматривал валютные активы AUD/CAD и NZD/USD, но по всему ожиданию именно они отрабатывают пока наиболее перспективно и волатильно. Возможно этому способствовала расхождения по дельте между крупником и толпой может и что-то другое не знаю. Новозеландец отработал технические цели. Конечной целью отработки был урвн 1,7 вот только дельта не сбивает оборотов как толпы, так и крупных игроков, и пока музыка играет кто-то танцует под эту музыку. Так что пока может продолжится пока пыл не спадет.AUD/CAD отработал ближайшие цели, но для полноценного выхода из канала месячного образца нужно достигнуть отметки 0.96700 куда цена и направляется если что не поменяется. Дельта или быть точней разрыв по дельте между крупником и толпой пока тоже, как и по новозеландцу значительный и не сбивает оборотов.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Привет!
После последнего виде обзора на моем канале произошли некоторые корректировки в частности, что касается золото! По золоту я не до оценил ситуацию потому получил стоп так как рассчитывал, как показала практика субъективно что и желтый метал в принципе, как все основные валюты будет проявлять силу по отношению к баксу. Но на практике спекуляций это никого не волнует обычно ошибку мы замечаем задним планам ну и этот случай не был исключением. Всех продавцов золота я искренне поздравляю с прибылью они этого заслужили!
Если посмотреть на недельный график, то для быков он безусловно выглядит мягко говоря не очень, но после ралли золото на текущей неделе можно предположить только то что кроме золота так быков в последнее время никто не резал потому это уже интересно. На графике видно, что недельные разворотные каналы на покупку и продажу W1 имели отрицательное поле (см канал-туб классика неоклассика) и то что верхний урвн мишкиного канала W1 так и остался не тронутым, а это как ни крути чистый тест канала и дальнейшее углубление импульсного характера. Но недавние технические манипуляции подобного плана маркет-мейкеров с евро и австралийцем меня только подтолкнуло к тому что и золото ждет такая же учесть. Но ни тут то было ребятки пластинка поменялась и уже танцуем буги-вуги хоровод в обратном направлении при том в ускоренном режиме.

События импульса на месячном графике уже история более любопытно что же будет дальше. Ведь очевидно, что потенциал хода данного движения по золоту вполне укладывается и до отметки 1600 баксов за тройскую унцию при этом годовая дельта накопления крупных игроков положительное и что бы произошла какая ни какая коррекция для теста уже урвн месячного канала нужно что бы буржуи покрывали свои позы по текущим ценах иначе буги-вуги хоровод в ускорение, продолжится в узком канале и с очень большой скоростью и будет рассматривается как рыночный рецидив на очень жирном диапазоне. Золото лидер и это не оспорить. Потому и остальные валюты могут подтянутся виду обстоятельств. К этому может привести последствия, а не ожидания по понятным причинам панических закрытий позиций валютных активам для компенсации убытков полученных по золоту.и.т.д.

Возможные перемены и в валютной паре EUR/JPY. Изначально условиях диктовали рациональное накопление продажи, но все может поменять иррациональным движение до урвн верхнего канала (W1) 126.700-127.000 где с точки зрения выгоды более предпочтительней продавать так как это более высокие цены и понятные не большие риски в пунктах. Стоит только паре закрепится за 124.400 и вполне себе сценарий может отработать. Плюс параллельно будет образован канал обратного контрагента W1 что для продавца будет только в радость для хеджирования рисков и тестирования предположений.

Только утвердилось предположения о дальнейшем падении валютной пары EUR/GBP. И теперь набор позиции на продажу в приоритете! C очень большой вероятностью диапазон прошлой недели будет пробит верх (очень бы этого хотелось) это может подтолкнуть цену для теста урвн 0.90250 где можете не сомневается уже спрятаны жирные лимитники на продажу. Плюс так же на не большом правда положительном поле будет образован обратный канал W1 контрагента на покупку что предаст общему фону более техническую картину. Закрепления за урвн месячного канала 0.88644 подтолкнёт актив к импульсному ралли вниз и расширения месячного разворотного канала минимум до отметки 0. 86730.Что на данный момент вполне ожидаемо. В принципе на Америке в пятницу уже можно было набирать позицию на продажу.

Очень убедительно пока смотрится идея на продажу по валютной паре EUR/CAD. Диапазон отработки цели не маленький на продажу это мы рассмотрели в обзоре на моем канале. На этой неделе хорошо удержали верхний урвн разворотного месячного канала на покупку 1,55300 который до этого показал слабость в продолжении роста и возможную смену направление с покупки на продажу. Дельта текущего месяца крупных игроков отрицательная (минус то что месяц заканчивается), то есть если что-то не поменяется будем падать. Плюс толпа противится дельте крупника от чего мейкеры как я предполагаю хлопают в ладоши. Основные урвн на данный момент это рациональные урвн месячных разворотных каналов на покупку и продажу в частности 1.55300 (покупка) и 1.54200 (продажа) соответственно между ними сформировано отрицательное поле что ни очень удобно для хеджирования рисков. Но за то хорошо для импульса.

Из-за убытков по золоту пришлось частично крыть британца что не есть хорошо. Пока технически и по дельте крупных игроков ничего не поменялось, но мы находимся сравнительно на высоких ценах и практически около ближайшей зоны перекуплености. Ожидание те же на покупку время покажет.

В обзоре я не рассматривал валютные активы AUD/CAD и NZD/USD, но по всему ожиданию именно они отрабатывают пока наиболее перспективно и волатильно. Возможно этому способствовала расхождения по дельте между крупником и толпой может и что-то другое не знаю. Новозеландец отработал технические цели. Конечной целью отработки был урвн 1,7 вот только дельта не сбивает оборотов как толпы, так и крупных игроков, и пока музыка играет кто-то танцует под эту музыку. Так что пока может продолжится пока пыл не спадет.AUD/CAD отработал ближайшие цели, но для полноценного выхода из канала месячного образца нужно достигнуть отметки 0.96700 куда цена и направляется если что не поменяется. Дельта или быть точней разрыв по дельте между крупником и толпой пока тоже, как и по новозеландцу значительный и не сбивает оборотов.

Торговля в канале. Тактика действий на форекс

Многие трейдеры очень сильно озабочены изучением технического анализа, различных паттернов и даже с головой окунаются в поиски уникальных стратегий и индикаторов. Но, проблема таких людей заключается в том, что они не хотят эксплуатировать уже проверенные инструменты. Фактически эта ситуация схожа с тем, что когда вам необходимо забить гвоздь вы вместо молотка начинаете искать компрессор и специальный молоток, который под давлением сам забьет вам гвоздь под вашим руководством.

Как следствие на одну и ту же простую задачу человек умудряется потратить колоссально огромное количество времени, в то время как с помощью подручного инструмента смог бы решить эту задачу за считанные секунды. Например, торговля в канале позволяет получить сигналы на любом активе, причем при правильном подходе они никогда не будут расходиться с трендом. Поэтому, как вы могли уже догадаться, в этой статье будет более детально рассмотрена торговля в канале, а также как следует действовать трейдеру в той или иной ситуации.

Поэтому при наличии необходимых навыков и понимании как используется торговля в канале можно добиться ощутимой результативности, особенно если это касается рынка форекс. Фактически с их помощью можно создать с нуля стратегию для любого таймфрейма, не говоря о том, что торговля в канале на форекс распространена не только валютой, но разными CFD на товары, сырье и даже акции с индексами.

2,

Как меняется торговля в канале форекс в зависимости от его вида

Многие трейдеры допускают одну фатальную ошибку, которая состоит в том, что они мыслят очень сильно шаблонно. В действительности торговля в канале в классическом понимании строится на принципах отбоя. Однако необходимо четко понимать, что каналы бывают не только по принципу построения совершенно разные, но и самое по углу направленности. Да, для вас может показаться открытием, но торговля в канале форекс целиком и полностью взаимосвязана в первую очередь с направлением тренда или углом наклона этого диапазона.

Тем не менее, не смотря на техническую часть, они отличаются в первую очередь по состоянию рынка, а именно наличию тренда, его четкого направления. В зависимости от этого выделяют следующие разновидности диапазонов:

  1. Восходящий. По ходу направления тренда вверх;
  2. Нисходящий. По ходу движения тенденции вниз;
  3. Горизонтальный.

Торговля в восходящем канале форекс

Восходящий диапазон формируется сугубо при росте ценового актива, его общей направленности вверх. Поэтому довольно глупо в подобной ситуации искать позиции на продажи, в то время как нижняя граница дает точку входа на отбой в сторону глобального направления по самой выгодной цене. При торговле в восходящем канале ищите возможность только покупать. Исключением является ситуация разворота, когда цена переписывает прочерченную нижнюю границу сверху вниз. В таком случае следует открывать продажу, поскольку вами был зафиксирован разворот тренда с восходящего на нисходящий.

5, Рис 1. Восходящий канал

Торговля в нисходящем канале форекс

Нанесение нисходящего диапазона происходит сугубо по направленной вниз тенденции. Поэтому торговля сводится не к поиску двухсторонних точек входа на отбой от каждой из границ, а на поиски продаж в сторону продолжения тенденции. Делается это по самой выгодной цене для трейдера, а именно на отбой от верхней границы канала. Между прочим, если цена прорвет именно верхнюю границу можно фиксировать изменения тренда и открываться на покупку. Итак, простой пример:

Рис 2. Нисходящий канал

Торговля на горизонтальном канале

Многие трейдеры очень сильно боятся флета, ведь именно пила очень часто срывает стоп приказы и выносит с рынка. Однако если многие получают убытки, то профессионалы, использующие горизонтальные каналы остаются в уверенном плюсе. Чертятся они ровно также, но торговля разрешается как на отбой от самих границ, так и на их пробой. Например, ночная торговля в каналах форекс как правило подразумевает выстраивание позиций на отбой.

Рис 3. Горизонтальный канал

Ночная торговля в каналах форекс

Многие трейдеры считают, что ночная торговля в каналах форекс более эффективна, ведь перед ними крайне спокойный рынок. Несомненно в какой-то мере они правы, более того именно ночью можно использовать горизонтальные каналы поскольку цена не подвержена сильным изменениям. Но отсутствие волотильности не дает возможность получать большие прибыли без завышения риска, ведь если цена не ходит, то и прибыли неоткуда браться.

8

Ночная торговля в каналах, да и в целом имеет следующие недостатки:

  • Индивидуальное восприятие графика, а как следствие индивидуальное построение;
  • Нет четких правил для открытия покупок и продаж, ведь трейдер определяется по ситуации;
  • Если у актива низкая волатильность — то каналы просто не удастся прочертить.

В то же время торговля в каналах является частью Price Action, который принято считать высшим пилотажем!

Индикаторы каналов форекс – разновидности, построение и использование

Ценовое движение можно представлять самыми различными способами, в том числе, каналами. Они являются ценовыми зонами, границы которых имеют в каждый таймфрейм рассчитанное по определенной формуле значение. Для их отображения на ценовом графике применяются форекс индикаторы каналов без перерисовки, обеспечивающие автоматизированные и безошибочные расчеты и построения.

Все многообразие каналов можно разделить на три группы:

  • криволинейные – внешние границы являются кривыми линиями;
  • скользящие – состоят из отдельных участков, имеющих на определенном промежутке неизменные ширину и наклон;
  • прямолинейные – границы образованы прямыми отрезками, которые могут быть горизонтальными, наклонными, параллельными или пересекающимися.

Как строить каналы форекс

При торговле через современные торговые терминалы построение каналов форекс можно выполнять тремя способами:

  • вручную, нанесением на график наклонных и горизонтальных отрезков;
  • встроенными инструментами торгового терминала, находящимися в пункте «Каналы» меню «Вставка»;
  • техническими инструментами, не входящими в базовую комплектацию торгового терминала.

Рисунок 1. Расположение четырех встроенных в торговую платформу каналов форекс – равноудаленного, Фибоначчи, линейной регрессии и стандартного отклонения.

Нанесение вручную требует от трейдера хорошего знания алгоритма этого процесса, а также немало времени и напряженных расчетов. К тому же, алгоритмы отдельных каналов строятся по радикально различающимся методикам, что требует от трейдера затрат немалого количества времени для их изучения. Поэтому вручную целесообразно наносить только простые флетовые или наклонные каналы в единичных количествах.

Среди встроенных аналитико-графических инструментов торгового терминала MetaTrader существуют и такие, которые обеспечивают построение каналов нескольких типов на форекс графиках:

  • Фибоначчи;
  • Линейной регрессии;
  • Равноудаленный канал форекс;
  • Стандартного отклонения.

Все они состоят из расположенных на определенном расстоянии друг от друга параллельных прямых.

Рисунок 2. Каналы Дончиана (отображены желтым цветом) и ТМА (отображены серым цветом).

Также существует отдельная группа индикаторов каналов, написанных на языке MQL, реализующих альтернативные способы их построения (примеры приведены на рис. 2). К таким индикаторам относятся:

Они обеспечивают решение специализированных задач, ориентированных на использовании в той или иной стратегии и в заданных рыночных условиях (во время тренда или флета, при высокой или низкой волатильности и др.). Например, они могут состоять не только из прямолинейных, но и из криволинейных участков. В частности многие индикаторы строятся путем расчета определенной центральной кривой, от которой затем отмечаются вверх и вниз на определенную величину (она также может быть рассчитана по какому-либо индикатору) границы каналы.

9,

Стратегии торговли по каналам форекс

Поскольку цена может находиться либо внутри канала, либо снаружи него, то и стратегий канальной торговли существует всего две:

  • на отбой – предполагается, что цена стремится остаться внутри канала, поэтому при приближении ее к одной из границ следует ожидать изменения направления ее движения;
  • на пробой – предполагается, что цена стремится покинуть канал, поэтому она преодолеет границу, в направлении которой движется и будет некоторый промежуток времени находиться вне канала.

В ТС «на отбой» покупка совершается при сближении цены и нижней границы, а продажа – цены и верхней границы. StopLoss размещается за пределами канала на несколько пунктов дальше ближайшей границы. TakeProfit устанавливается на несколько пунктов вглубь канала от дальней границы. После формирования канала (для этого требуется не менее 3-х идущих подряд экстремумов или определенное количество свечей, начиная с текущей) таких отбоев может быть 2÷3 (реже больше), после чего следует пробой.

1

1

Рисунок 3. Нисходящее ценовое движение, происходящее в узком канале форекс.

По ТС «на пробой» открывать длинные позиции следует при выходе цены из канала через верхнюю границу. Короткие позиции открываются при выходе цены за пределы канала через нижнюю границу. StopLoss устанавливается внутри канала на расстоянии нескольких пунктов от пробитой границы. ТейкПрофит допустимо размещать на ближайшем локальном экстремуме (максимуме – для покупок, минимуме – для продаж).

14

1

Рисунок 4. Индикатор канала Кельтнера на рынке с сильной волатильностью для торговли на пробой.

1

В этом случае важно видеть признаки возможного разворота. Наиболее сильными и несложно определяемыми являются такие разворотные сигналы, как свечные паттерны и ключевые уровни. Если цена приблизилась к границе канала и сформировала четкую свечную комбинацию, указывающую на возможное изменение ценовой динамики, то целесообразно открыть соответствующую сделку. Еще больше повысить вероятность разворота может наличие на пути цены ключевого уровня:

  • для восходящего движения – сопротивления;
  • для нисходящего движения – поддержки (на рис. 5 момент ее формирования указан желтой стрелкой, а отбитие – зеленой стрелкой).

Рисунок 5. Торговля внутри нисходящего равноудаленного канала форекс (сформирован в точках А, Б и В и выделен красными прямыми) до момента его пересечения с сильной поддержкой (выделена желтыми прямыми).

Если же разворотный паттерн при сближении цены с границей не возник и на ее пути отсутствует сильный ключевой уровень, то вероятность пробоя канала существенно возрастает. При этом следует учитывать, что чаще всего пробой канала происходит в направлении, противоположном тренду (восходящий канал пробивается через нижнюю границу, а нисходящий – через верхнюю).

Шаблон горизонтальный канал Forex Свинг Торговая стратегия

Это качели торговая стратегия проста и эффективна прорыве метод, который применим к любым валютным парам и полезным в любой период времени.

Горизонтальный канал представляет собой область заторов между верхним уровнем сопротивления и нижнего уровня поддержки.

После каждого тренда, рынок всегда будет консолидировать и когда рынок находится в консолидации, она имеет тенденцию двигаться очень немного вверх или вниз, имеет тенденцию двигаться в сторону и один из шаблонов, что рыночные формы на этой стадии горизонтальный рисунок канала.

Горизонтальный канал определяется двумя линиями; выше линии сопротивления линии и ниже линии линия поддержки.

Правила торговли:

Продажа вход:

  1. Цена должна отскочить от уровня сопротивления.
  2. Поместите стоп-ордер на продажу, когда цена отскакивает с подтверждением медвежьего разворота подсвечника.
  3. Поместите стоп-лосс вокруг 5-10 пипсов за пределами уровня сопротивления (или линии) или место, куда вы остановить потерю в любом месте от 3-5 пипсов или больше чуть выше медвежьего разворота свечной шаблона, который вы используете для входа в короткую сделку.
  4. Возьмите прибыль на уровне поддержки.

Купить Вход:

  1. Цена должна отскочить от уровня поддержки.
  2. Поместите заказ на покупку стоп, когда цена отскакивает с подтверждением медвежьего разворота подсвечника.
  3. Поместите стоп-лосс вокруг 5-10 пипсов за пределами уровня поддержки или место, где вы остановить потерю в любом месте от 3-5 пипсов или больше чуть выше медвежьего разворота свечной шаблона, который вы используете для входа в короткую сделку.
  4. Возьмите прибыль на уровне сопротивления.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • Узоры канала, не трудно определить местонахождение.
  • Риск (или остановить потерю) очень маленькая и большая вещь об этом вы используете уровни поддержки и сопротивления на базу стоп-лосс, на которой это лучший способ, чтобы разместить стоп-лосс.

НЕДОСТАТОК:

  • Нужно больше контроля в меньшем таймфрейме, как показано ниже 4-часовой таймфрейм.
  • Горизонтальные каналы являются временными.


Форекс Торговые стратегии Установка Инструкции

Шаблон горизонтальный канал Forex Свинг Торговая стратегия представляет собой сочетание Metatrader 4 (MT4) Индикатор(s) и шаблон.

Суть этой стратегии форекс заключается в преобразовании накопленных данных истории и торговых сигналов.

Шаблон горизонтальный канал Forex Свинг Торговая стратегия дает возможность выявить различные особенности и закономерности в динамике цен, которые не видны невооруженным глазом.

На основе этой информации, трейдеры могут взять на себя дальнейшее движение цен и соответствующим образом скорректировать эту стратегию.

Рекомендуемый Forex Метатрейдер 4 Торговая платформа

  • Бесплатный $50 Чтобы начать торговать мгновенно
  • Депозитный бонус до $5,000
  • Программа неограниченной лояльности
  • Награды Победа Торговый брокер

Как установить шаблон горизонтальный канал Forex Свинг торговой стратегии?

  • Скачать Шаблон горизонтального канала Forex свинг-трейдинга Strategy.zip
  • *Копировать mq4 и ex4 файлы в каталог Metatrader / Экспертов / Показатели /
  • Копирование файла tpl (Шаблон) в каталог Metatrader / Шаблоны /
  • Запуск или перезапуск клиента Metatrader
  • Выберите диаграмму и таймфрейм, где вы хотите протестировать свою стратегию форекс
  • Нажмите правой кнопкой мыши на вашем торговом графике и наведите курсор на “Шаблон”
  • Перемещение вправо, чтобы выбрать шаблон горизонтального канала Forex Свинг торговой стратегии
  • Вы увидите шаблон горизонтальный канал Forex Свинг Торговая стратегия доступна на графике

*Примечание: Не все форекс-стратегии приходят с файлами mq4/ex4. Некоторые шаблоны уже интегрированы с индикаторами MT4 с платформы MetaTrader.

Индикаторы каналов форекс без перерисовки – как строить и использовать в анализе

Каналом называется ограниченное пространство, внутри которого может перемещаться какой-либо объект. Существует оно и для котировки, поскольку всегда можно нарисовать линии, между которыми она будет находиться подавляющее количество времени в течение периода определенной длительности. Для автоматизации такой разметки в торговом терминале МетаТрейдер используются форекс индикаторы каналов без перерисовки, особенности и примеры использования которых будут рассмотрены далее.

Лучший брокер

Все канальные инструменты технического анализа можно классифицировать на:

  • криволинейные – границы канала образованы линиями, практически не имеющими прямолинейных участков (пример – канал Кельтнера, TMA);
  • прямолинейные – границы канала определяются комплексом точек, соседние из которых соединены между собой горизонтальными, вертикальными или наклонными прямыми линиями (пример – каналы Баришпольца, Sicuro Channel, True Trendline Indicator, Murrey Math);
  • комбинированные – границы состоят из чередующихся криволинейных и горизонтальных прямолинейных участков (пример – канал Дончиана, Price Channel).

Как строить каналы форекс

Всего существует три способа канальной разметки графика котировок:

  • вручную – трейдер визуально определяет положение каждой границы и наносит ее, используя графические инструменты терминала;
  • встроенными канальными инструментами (находятся в пункте «Каналы» меню «Вставка») – в этом случае трейдер определяет период, на котором должен быть рассчитан канал, и задает некоторые опорные точки, а его расчет и построение выполняет алгоритм;
  • индикаторами – после задания значений входных переменных и применения к графику алгоритм автоматически производит расчет и графические построения, обновляя (дорисовывая) их при образовании новой свечи.

Ручное построение каналов форекс обычно заключается в нахождении нескольких экстремумов, а затем проведении одной прямой так, чтобы на минимальном расстоянии от нее находились все обнаруженные максимумы, а второй – так, чтобы на минимальном расстоянии от нее находились все идентифицированные минимумы. Таким способом можно рисовать исключительно прямолинейные ценовые каналы. При этом от трейдера требуется умение определять наиболее значащие экстремумы.

Встроенные инструменты рисования каналов значительно упрощают задачу канальной разметки, однако требуют понимания трейдером принципов их работы. Например, равноудаленный канал форекс состоит из двух параллельных прямых, одна из которых задается двумя точками, а другая – одной точкой (рис. 1). Меняя положение этих опорных точек, трейдер располагает равноудаленный канал таким образом, чтобы котировка располагалась внутри него на интересующем его периоде.

Рисунок 1. Равноудаленный канал форекс.

Другие типы встроенных в терминал инструментов построения каналов:

  • фибоначчи – отображает несколько параллельных прямых, расположенных друг от друга на расстояниях, заданных соотношением Фибоначчи;
  • линейной регрессии – представляет собой канал, разделенный пополам, одна из границ которого должна проходить через самый высокий максимум или самый низкий минимум, а цена при этом должна находиться внутри канала;
  • стандартного отклонения – от средней линии строятся две параллельные прямые на расстоянии, рассчитываемом по статистической формуле стандартного отклонения на основе цены закрытия свеч.

Наиболее многочисленными и разнообразными являются индикаторы каналов форекс для торговой платформы MetaTrader. В их основе лежат самые разнообразные алгоритмы, как из математического или экономического анализа, так и разработанные трейдерами самостоятельно. Поэтому они могут применяться для решения самых разнообразных аналитических задач.

9,

Торговые стратегии на каналах форекс

Все их можно разделить на 2 группы:

  • торговля на отбой;
  • торговля на пробой.

Отбойные торговые стратегии предполагают разворот котировки от нижней границы канала вверх, а от верхней границы канала вниз. Торговля в этом случае заключается в:

  • покупке при приближении котировки к нижней границе;
  • продаже при приближении котировки к верхней границе.

СтопЛосс обычно размещается на некотором расстоянии снаружи границы, от которой котировка отбилась. А установка ТейкПрофита производится внутри канала возле противоположной границы (можно использовать промежуточный ТейкПрофит в середине канала).

1

На рис. 2 показан пример торговли отбоев на боковике с индикатором TMA. Голубые отрезки соединяют точки открытия и закрытия позиций, которые, при соблюдении вышеуказанных рекомендаций по установке СтопЛоссов и ТейкПрофитов, все оказались прибыльными.

13 Рисунок 3. Торговля отбоя от границ индикатора Sicuro Channel.

На рис. 3 показан пример торговли отбоя внутри канала Sicuro Channel после его сужения. Открывшаяся следом короткая позиция закрылась по СтопЛоссу, поскольку котировка совершила сильный пробой верхней границы (затем последовало смещение границ вверх).

1

Пробойные торговые стратегии предполагают при выходе котировки за пределы канала продолжение ее движения в этом направлении еще некоторое время. В этом случае торговля заключается в:

  • покупке при закрытии свечи над каналом;
  • продаже при закрытии свечи под каналом.

СтопЛосс размещается на противоположной (не пробитой) границе канала, а ТейкПрофит используется либо фиксированный (не менее 2-х размеров СтопЛосса), либо сделка закрывается при возвращении котировки в канал.

1

Пример торговли пробоя вниз на канале Кельтнера показан на рис. 4. Красной стрелкой показан отбой и на следующей свече была совершена продажа. Закрылась сделка по СтопЛоссу, располагаемому на противоположной границе канала. Точки открытия и закрытия позиции соединены голубым отрезком.

1 Рисунок 5. Совершение продажи на пробое нижней границы канала Дончиана. 18,

На рис. 5 показана аналогичная ситуация с аналогичной разметкой, но с индикатором канала форекс Donchian Channel.

Индикаторы каналов для Форекс как инструменты прибыльной торговли

Для котировок активов характерно закономерное движение, определяемое волновой теорией. Цена никогда не изменяется только в направлении покупок или продаж. Она всегда движется в ценовом коридоре, который формируется за счет ее стремления к уравновешиванию коррекцией после импульсов. Все канальные стратегии Форекс предполагают только два варианта развития событий: цена пробивает канал или отталкивается от его одной границы и движется к другой.

При помощи базовых каналов или Форекс индикаторов канала можно торговать без использования дополнительных инструментов анализа. Однако с целью минимизации рисков рекомендуется при входе в рынок учитывать подтверждение полученного сигнала. Для этого используется графический, волновой или свечной анализ, а также коррекционные уровни Фибоначчи и дивергенция на осцилляторах. Регулирование размера рабочего лота происходит в соответствии с количеством и надежностью дополнительных сигналов, подтверждающих актуальность основного сигнала.

Суть канальной стратегии, их виды

Канальная стратегия Форекс может быть сформирована трейдером на основании нескольких видов каналов. Их построение возможно при помощи функционала торгового терминала. На практике различают несколько стандартных каналов, построение которых возможно с помощью функционала торгового терминала.

Для построения нужного по стратегии вида каналов необходимо перейти в раздел «Каналы» меню «Вставка» МТ4 и перейти по соответствующей ссылке из выпадающего меню.

Рисунок 1. Стандартные каналы в МТ4

Проанализировав стандартные канальные инструменты анализа, становится понятен принцип действия канальных индикаторов. Индикаторы каналов для mt4 обычно используются с дополнительными инструментами анализа, которые позволяют оценить вероятность пробоя или отбоя цены от границы коридора. Судить о состоявшемся пробое можно только после закрытия свечи, которая своим телом пересекла уровень. Отбой характеризуется закрытием свечи с формированием свечной разворотной комбинацией, подтвержденной дивергенцией на индикаторе.

При торговле на пробой границы канала можно открыть ордер в момент пересечения сигнальной линии инструмента. Способ рискованный и должен быть подтвержден дополнительными сигналами. Более надежным методом торговли на пробой ценового коридора является вход в рынок на ретесте ранее пробитого канала, расположение которого соответствует уровню Фибоначчи.

Равноудаленный канал

Для построения инструмента технического анализа необходимо мысленно выделить на графике котировок несколько экстремумов и соединить их линией инструмента. Вторую линию следует перенести ниже базовой при восходящем тренде и выше базовой при нисходящем движении котировок. При этом их нужно также нанести на экстремальные значения.

Рисунок 2. Равноудаленный канал

Точки входа трейдеру следует искать у границ ценовых коридоров. При этом важно сопоставить потенциальные экстремальные значения с уровнями поддержки и сопротивления. Фиксация прибыли производится у противоположной границы, а защитные ордера – за ближайшим уровнем.

Каналы Фибоначчи

Канал строится по аналогичному принципу с равноудаленным инструментом. При восходящем тренде он строится по верхним экстремальным точкам, сверху вниз. Вспомогательные линии при правильном построении должны располагаться под базовой линией.

Рисунок 3. Построение канала Фибоначчи на восходящем тренде

Если тренд нисходящий, то построение ведется по нижним точкам графика в направлении снизу вверх. Вспомогательные линии располагаются на определенном расстоянии от базовой линии, рассчитанном автоматически в соответствии с числами Фибоначчи.

Рисунок 4. Построение канала Фибоначчи на нисходящем тренде

Канал линейной регрессии

Визуально канал линейной регрессии выглядит как три равноудаленные друг от друга линии. Построения проводятся автоматически при выделении трейдером участка графика, который необходимо проанализировать. Сделки открываются у границ каналов, а фиксация прибыли производится в районе средней линии или у противоположной границы инструмента. Для минимизации рисков его использование должно быть в комплексе с индикатором Болинджер или со стандартным Стохастиком. Такое решение позволит увеличить количество прибыльных сделок за счет отсеивания ложных сигналов.

Рисунок 5. Канал линейной регрессии

Канал стандартного отклонения

Внешне канал стандартного отклонения схож с каналом линейной регрессии. Отличие заключается в различном расстоянии от центральной линии индикатора до границ канала. О рыночном настроении можно судить по расположению графика относительно центральной линии. За пределами канала график может быть находиться непродолжительное время. В противном случае можно судить о развороте тенденции.

Рисунок 6. Канал стандартного отклонения

Лучшие индикаторы каналов

Канальные индикаторы могут быть использованы при любом состоянии рынка. Их сигналы актуальны и при флете и при трендовом импульсном движении. Чтобы минимизировать потери, трейдеру необходимо открывать сделки только в направлении глобального тренда даже в случае, если на рынке преобладает флет.

Bollinger Bands

Bollinger Bands является канальным индикатором Форекс, встроенным в функционал торгового терминала МТ4. Для его нанесения на график котировок актива необходимо в меню индикаторов в разделе «трендовые» выбрать нужный инструмент.

Рисунок 7. Нанесение на график котировок индикатора Боллинджер

Визуально индикатор выглядит в виде трех лент, крайние из которых ограничивают ценовое движение по схеме уровней поддержки и сопротивления. Средняя линия отражает уровень, от которой чаще всего цена отталкивается с целью продолжения движения по основному тренду, что характерно при предыдущем импульсном движении. При помощи индикатора можно определить рыночное настроение. Он может указать на начало импульса и его окончание, а также позволяет идентифицировать трендовое или флетовое движение и определить ложные пробои и импульсы.

Рисунок 8. Определение рыночного состояния при помощи индикатора Боллинджер Бандс

Использовать индикатор без дополнительных инструментов анализа возможно только при флетовом настроении рынка. Ордера активируются у границ ценового коридора с ориентацией на отскок от них. Однако, при трендовом движении, лучше торговать только в его направлении при использовании дополнительных фильтров для входа в виде осцилляторов или графических паттернов.

Сhannel

Индикатор канала без перерисовки Channel не только строит каналы одновременно на нескольких таймфреймах, но и отображает на графике уровни, на которые рекомендуется ориентироваться при торговле. Все построения проводятся автоматически по экстремумам, что делает инструмент схожим с равноудаленным каналом.

Рисунок 9. Анализ рынка при помощи индикатора Channel

Работая с индикатором Channel, все сделки нужно открывать по тренду. Покупки актива актуальны от нижней границы канала или от его средней линии инструмента анализа при условии восходящего тренда. Продажи возможны только на глобальном нисходящем тренде при условии, что цена коснулась верхней или средней линии. Чтобы войти в рынок по выгодным ценам следует использовать отложенные ордера сел лимит и бай лимит, которые активируются при достижении цены крайней линии. Стоп-лосс устанавливается на противоположной стороне канала.

Для минимизации убытков можно вместе с ордером, его фиксирующим, оформить открытие позиции по отложенному ордеру селл стоп или бай стоп в сторону пробоя. Такое решение позволит перекрыть понесенные в результате сделки убытки.

SHI Channel

Индикатор SHI Channel автоматически строит равноудаленные каналы на выбранном трейдером таймфрейме. Для наглядного отображения экстремумов на график можно нанести индикатор фракталов. При графическом построении автоматически происходит визуальное выделение двух последних фракталов и построение через них линии. Параллельная линия строится по противоположным фракталам, а пунктирная линия является равноудаленной.

Вход в рынок осуществляется при отскоке от граничных позиций цены. Стоп ордера устанавливаются за экстремумами, идентифицируемыми фракталами. Индикатор SHI Channel не встроен в МТ4, поэтому его необходимо скачать для получения возможности анализировать рынок с его помощью.

Рисунок 10. Точки входа по индикатору SHI Channel

Канал Кельтнера

Внешне индикатор канала Кельтнера схож с Bollinger Bands. Он сформирован из скользящих средних и индикатора ATX, идентифицирующего средний истинный диапазон. Инструмент используется для поиска точек входа при пробое границ. Сигнал о входе в рынок на покупку появляется при пересечении ценового графика верхней линии. Судить о последующем медвежьем движении можно при касании графика нижней линии. Вход в рынок лучше осуществлять по отложенному ордеру. По рыночной цене открываться рекомендуется только при наличии подтвержденного сигнала.

Рисунок 11. Сигнал на продажу по каналу Кельтнера

Сигналами на продажу являются:

  • закрытие свечи ниже индикаторной линии;
  • пересечение –DX линии +DX вспомогательного индикатора.

Стоп ордер, фиксирующий убытки при незапланированном ценовом движении следует устанавливать за текущим максимумом. Тейк профит не устанавливается. Трейдер закрывает сделку вручную при возврате цены за нижнюю линию.

Покупки осуществляются при соблюдении условий:

  • закрытие свечи выше верхней линии канала;
  • пересечение +DX –DX до момента пробития канала;
  • прохождение -DX уровня 30 ADX.

Стоп ордер устанавливается ниже линии минимумов инструмента. Закрытие ордера производится после возврата цены в канал. В случае, если нет времени следить за графиком, фиксирование прибыли возможно оформить через трейлинг-стоп.

Рейтинг Форекс брокеров: