ГАРМОНИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Гармонические паттерны и индикаторы для их определения. Список проверенных индикаторов Форекс

Вряд ли можно встретить на рынке Форекс такого человека, который бы не сталкивался с таким понятием, как гармонические паттерны. Нацелен этот метод на распознавание неких рыночных структур, называемых “гармоническими моделями”, и генерирование торговых идей с их помощью. Данные паттерны были выявлены аналитиком Г. Гартли еще в далеком 1932 году. Позже теория была доработана Ларри Песавенто, который написал несколько книг на данную тему.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Что собой представляют гармонические паттерны?

Гармонические паттерны в первую очередь имеют сходство с графическими паттернами, такие как “голова и плечи”. Однако в паттернах есть что-то особенное: они строятся на основе инструментов Фибоначчи. Такая комбинация позволяет этим моделям генерировать точные и надежные торговые сигналы. Основная идея состоит в том, чтобы определить уровни, на которых общая тенденция возобновится после коррекции, а также цели этой тенденции.

Существует много различных гармонических паттернов:

  • Бабочка,
  • Акула,
  • Краб,
  • Гартли – список может быть длинным.

Эти паттерны могут быть как бычьими, так и медвежьими. Многие шаблоны могут выглядеть довольно похожими друг на друга, но иметь некоторые различия. Искусство гармонической торговли – это способность различать эти модели. Технический анализ предполагает, что история повторяется. Основанная на этом утверждении идея состоит в том, что эти паттерны появятся в будущем и будут иметь тот же эффект, что и в прошлом.

Числа, которые используются в гармонических паттернах, прямо или косвенно выводятся из соотношений 0,618 и 1,618 последовательности Фибоначчи. Эти производные числа включают 0,786, 0,886, 1,13 и 1,27. Есть также много комплементарных номеров: 0,382, 0,50, 0,707, 1,41, 2,0, 2,24, 2,618, 3,14 и 3,618. Эти числа подтверждают закономерности гармонических паттернов и определяют области потенциальных изменений в цене.

Для достижения положительных результатов вооружившись гармоническими паттернами вам необходимо:

  • Помнить, какие внешние различия имеются у гармонических паттернов, и уметь распознавать их на графике цен.
  • Применять инструменты Фибоначчи правильно.
  • Понимать, как определить цели гармонических паттернов.

Чем ближе гармоническая модель, видимая на графике, к пропорциям, описанным для этой модели, тем выше вероятность того, что она даст хороший торговый сигнал. Очень важно дождаться формирования паттерна, прежде чем торговать по его сигналу.

ТОП 3 самых популярных гармонических паттернов

ТОП 1: Паттерн “Летучая мышь” (с 3 фигурами Фибоначчи)

Цена движется от X к A, затем колебание AB возвращается в диапазон между 38,2% и 50%. Тренд возвращается из точки B в точку C, что составляет от 38,2% до 88,6% от Фибоначчи AB. Последний поворот от C до D осуществляется в противоположном от BC направлении. Точка D будет располагаться в области между 161,8% и 261,8% до BC, плюс 88,6% от XA. Тренд, очевидно поменяет свое направление с точки D.

ТОП 2: Бабочка — еще одна гармоническая модель с 3 фигурами Фибоначчи

Тренд тут берёт начало с точки X. В бычьей вариации паттерна, когда тренд доходит до точки A, он корректируется к точке B. Разворотная точка B находится в значении 78,6% по Фибоначчи над XA. Далее цена увеличивается по направлению к точке C, варьирующейся между значениями 38,2% и 88,6% Фибоначчи на AB. Последнее колебание должно быть направлено вниз, до соприкосновения точки D. Точка D должна находиться между значениями161,8% и 261,8% третьей фигуры Фибоначчи, также D должна быть более 127% и менее 161,8% первого Фибоначчи.

О самых известных паттернах Гартли

ТОП 3: Паттерн “AB = CD” – популярный гармонический паттерн

Данная модель является одним из самых популярных типов гармонических паттернов и имеет более простую структуру, чем другие типы. Две фигуры Фибоначчи, должны быть отображены на трех колебаниях. Если первый раз Фибоначчи рисуется на свинге AB, тренд должен возвратиться в область между значениями 61,8% или 78,6%. Точка разворота в этой области, называемая С, заставляет тренд изменить свое направление.

Другой Фибоначчи должен быть обозначен в зоне от B до C. Тренд должен пройти в область между 127,2% и 161,8% второго Фибоначчи. Возможно, что тенденция вновь сменит направление из точки D (трейдер вполне может разместить ордер в соответствии с направлением тренда из точки D). Бычья и медвежья вариации паттерна представлены на картинке ниже.

Стоит отметить, что в различных рыночных ситуациях можно наблюдать проявления паттерна “AB=CD” с пропорциями, которые будут в некоторой степени отличаться от показателей, которые предлагает эталонная модель. Специфику нестандартных ретрейсментов и проекций трейдерам тоже рекомендуется изучить – в дальнейшей работе пригодится.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Лучшие индикаторы гармонических паттернов

Распознавать гармонические паттерны вручную – занятие не самое продуктивное, да и штатные средства MetaTrader и аналогичных платформ вряд ли помогут в достижении поставленной цели. Поэтому имеет смысл установить на платформу сторонние индикаторы, созданные для одной единственной цели – нахождения гармонических паттернов в автоматическом режиме и обозначения их прямо на графике. Давайте рассмотрим несколько эффективных тому примеров.

Harmonic Patterns v1.5. – простой и наиболее потребляемый индикатор гармонических паттернов. Максимально легкий в освоении инструмент, автоматически определяющий Летучую мышь и ряд других формаций.

Помимо непосредственного нанесения на график линий паттерна, в левой верхней части экрана видны дополнительные данные о типе модели (бычья или медвежья), уровнях, где должны разместиться stop-loss и take-profit, рекомендации по направлениям сделок и точкам входа.

Kor Harmonics – популярный индикатор гармонических паттернов. Продвинутый индикатор для платформы МТ4, позволяющий отыскать Акулу, Бабочку, Летучую мышь и другие модели на графике.

Проводит автоматический анализ и может похвастаться приличным перечнем опций, позволяющих адаптировать выводимую информацию под нужды конкретного трейдера. Присутствует вывод сигнального окна с выявленными на полотне графика элементами паттернов.

Гартли – наиболее чёткий и информативный индикатор. Данный индикатор основан на замысловатом алгоритме, в котором неподготовленному человеку разобраться будет не так уж и просто.

Но применяются подобные инструменты в работе, наоборот, легко и непринужденно. Стоит только взглянуть на ценовой график торговой платформы, как в глаза бросается выделенная ярким цветом область внутри очерченных линиями геометрических фигур. Таким способом индикаторы помечают пространство, в пределах которого паттерны считаются верными. На выходе получается самодостаточная система, снабжающая валютного спекулянта достаточно точными сигналами.

Эффективны ли гармонические паттерны и индикаторы для их поиска?

В завершение стоит отметить, насколько полезным может быть для участников рынка понимание того, как работают гармонические паттерны и индикаторы, помогающие в их поиске. Описанные в данной статье формации, позволяют заключать сделки с необычайно высокой вероятностью на успех (около 85% ордеров закрываются в плюс). Недостаток лишь в том, что подобные ситуации на рынке встречаются достаточно редко, так что активным трейдерам приходится использовать и другие торговые методики.

Руководство по Гармоническим Торговым Моделям на валютном рынке

Могу поспорить, вы торговали некоторыми графическими паттернами во время вашей торговой карьеры. Двойные Вершины, Двойное дно, голова и плечи («Хэд-энд-Шолдерз») — все мы знаем их. Поэтому сегодня мы будем переводить наши знания о графических моделях на следующий уровень.

Я познакомлю вас с Гармоническими моделями, которые являются немного более продвинутыми. Несмотря на то, что их труднее обнаружить, безусловно, стоит смотреть за ними, так как эти модели могут привести к очень прибыльным торговым возможностям при анализе должным образом. Так что в этой статье я буду учить вас, как реализовать торговлю с помощью гармонических моделей.

Помимо руководства по ручному определению паттернов, в самом низу страницы вы найдете индикаторы для автоматического поиска гармонических паттернов, но для начала ознакомьтесь как их использовать в торговле.

Гармонические модели на Форекс

Гармонические графические паттерны считаются гармоническими, поскольку эти структуры имеют интегральные отношения с числовым рядом Фибоначчи. Определенные гармонические модели соответствуют важнейшим уровням Фибоначчи. Как вы уже знаете, числа Фибоначчи можно увидеть везде вокруг нас в мире природы, и эти гармонические отношения также присутствуют на финансовых рынках.

Гармоническая торговля на валютном рынке включает в себя идентификацию и анализ нескольких фигур на графике. В большинстве случаев эти модели состоят из четырех ценовых движений, все они соответствуют конкретным уровням Фибоначчи. Поэтому, паттерн должен всегда быть проанализирован с помощью линий Фибоначчи и расширенных инструментов. Для более предрасположенных, есть также несколько гармонических индикаторов и программ, которые будут автоматически обнаруживать различные гармонические торговые модели. Наиболее широко торгуемые гармонические модели включают модель Гартли (Gartley pattern), Летучую мышь (Bat Pattern), Бабочку (Butterfly Pattern), Cypher (Cypher pattern) и Краба (Crab pattern).

Гармонический паттерн Гартли (Gartley Harmonic Chart Pattern)

Модель Гартли была описана H.M Gartley в его книге: «прибыль на фондовом рынке», модель Гартли иногда называют Гартли 222, потому что «222» является точной страницей в книге, где раскрывается паттерн Гартли. Таким образом, паттерн Гартли является самой старой признанной гармонической моделью и все другие гармонические модели представляют собой модификацию модели Gartley. Давайте теперь взглянем на основания в рамках формирования Гартли:

ХА: Это может быть любое движение на графике, и нет никаких конкретных требований на этот счет для того, чтобы быть частью гармонической модели.
AB: Это движение противоположно движению XA, и должно быть около 61,8% от движения XA.
BC: Это ценовое движение должно быть противоположно движению AB и оно должно быть на 38,2% или 88,6% движения AB.
CD: Последнее ценовое движение противоположно BC, и оно должно быть 126,2% CD движения. Если BC 38,2% BC. Если BC является 88,6% от BC, то CD должно быть 161,8% BC.
AD: Общий ход цены между А и D должен быть 78.6% от XA

Изображение ниже иллюстрирует Бычью и Медвежью модель Гартли:

Черные линии на изображении выше показывают четыре ценовых хода модели. Синие линии и процентные значения показывают отношение восстановления между каждым из этих уровней. Зеленые стрелки показывают потенциальное ценовое движение модели.

Гармонический паттерн Летучей мыши (Bat Harmonic Chart Pattern)

Гармонический паттерн летучей мыши является модификацией модели Gartley, и была обнаруженна Скоттом Карни. Линии являются немного более симметричными и самое важное отношение модели составляет 88.6% линии Фибоначчи:

ХА: Это может быть любое движение на графике и нет никаких определенных требований для этого движения, чтобы быть частью гармонического паттерна.
AB: Это движение напротив движения XA, и оно должно быть приблизительно 38.2% или 50.0% от XA.
BC: Это движение должно быть напротив движения AB, и оно должно быть 38.2% или 88.6% движения AB.
CD: Последнее ценовое движение противоположное BC, и оно должно быть 161,8% движению BC, если BC составляет 38,2% от BC. Если BC составляет 88,6% от BC, то CD должен 261,8% BC.
AD: Общее движение цены между А и D должно быть 88,6 % ХА.

Изображение ниже иллюстрирует Бычью и Медвежью модель Летучей мыши:

Как вы видите, гармоническая модель летучей мыши похожа на модель Gartley, однако отличаются уровнями восстановления. Оба считаются внутренними моделями, так как окончание D ноги содержится в исходной движения XA.

Гармонический паттерн Бабочка (Butterfly Harmonic Chart Pattern)

Это еще одна модификация гармонического паттерна Гартли, который состоит из тех же самых четырех ценовых движений. Уровни коррекции, однако различны, и это считается дополнительной моделью, поскольку окончание D ноги выходящей за пределы первоначальной XA ноги.

XA: Это может быть любое движение на графике, и нет никаких конкретных требований для этого движения, чтобы быть частью гармонической модели.
AB: Этот шаг противоположно XA двигаться, и это должно быть около 78,6% от XA.
BC: то движение должно быть напротив движения AB, и должно быть 38.2% или 88.6% движения AB.
CD: Последнее ценовое движение противоположно BC и оно должно быть 161,80% движения BC, если BC составляет 38.2% BC. Если BC составляет 88.6% AB, то CD должен 261.80% BC.
AD: Общее движение цены между А и D должно быть 127% или 161,80% от XA

Изображение ниже иллюстрирует Бычью и Медвежью модель Бабочки:

Обратите внимание на то, что гармоническая модель бабочка показывает, что движение AD должно пойти вне начального ценового движения (XA). Таким образом, гармоническая модель бабочка считается внешней моделью.

Гармонический паттерн Краб (Crab Harmonic Chart Pattern)

Гармоническая модель Краб имеет некоторое сходство с рисунком модели бабочки. Модель Краб на самом деле выглядит как растянутая боком Бабочка. Краб также предполагает, что последнее движение цены выходит за рамки начального движения, где следует использовать расширение Фибоначчи. Уровни Фибоначчи, используемые для идентификации модели описаны ниже:

ХА: Это может быть любое движение на графике, и нет никаких конкретных требований для этого движения, чтобы быть частью гармонического паттерна.
AB: Это движение противоположно движения XA, и эно должно быть около 38,2% или 61,8% от XA.
BC: Это движение должно быть напротив движения AB, и оно должно быть 38.2% или 88.6% движения AB.
CD: Последнее ценовое движение противоположно BC и оно должно быть 224% BC движения, если BC составляет 38,2% от BC. Если BC составляет 88,6% от AB, то CD должен 361,80% BC.
AD: Общий ход цены между А и D должен быть 161,80% от XA

Изображение ниже иллюстрирует Бычью и Медвежью модель Краба:

Гармонический паттерн Cypher (Cypher Harmonic Chart Pattern)

Cypher графический паттерн похожий на другие графические модели которые мы уже обсуждали, однако, он имеет одну конкретную разницу. BC движение фигуры выходит за пределы движения XA. Это означает, что мы используем дополнительный уровень на AB для того, чтобы измерить выход BC. Ниже вы найдете список уровней модели Cypher:

ХА: Это может быть любое движение на графике, и нет никаких конкретных требований для этого движения, чтобы быть частью гармонического паттерна.
AB: Это движение противоположно движению XA движении, и оно должно быть 38,2% или 61,8% от XA.
BC: Это движение должно быть напротив движения AB и оно должно быть где-то между 113,0% и 141,4% движения AB.
CD: Последнее ценовое движение противоположно BC и оно должно быть 78,6% от общего движения ХС.

Изображение ниже иллюстрирует Бычью и Медвежью модель Cypher:

Опять же, важным фактором этой модели является то, что движение BC выходит за пределы XA и это является продолжением AB. Поэтому, мы измеряем CD с откатом XC, а не на BC. Это объясняется тем, что общий ход XC больше, чем частичное BC.

Анализ и торговля по гармоническим моделям

Давайте теперь определим гармонические модели на самом графике.

Изображение ниже даст вам пример фактического гармонического паттерна на графике японских свечей:

Это график Н4 валютной пары USD/CAD за май 2022 г. Модель которую вы видите и есть паттерн бабочки.

Мы начинаем с бычьего движения XA. Затем наступает противоположное движение AB, которое составляет 78.6% движения XA. Следующее движение BC напротив AB и оно занимает 88,6% от AB. CD достигает 161,8% расширяя BC, а также 127% расширяя XA.

Эти уровни восстановления подтверждают наличие бычьей модели паттерна бабочка. Как вы видите, цена USD/CAD регистрирует значительное увеличение после подтверждения модели.

Давайте посмотрим на другой пример:

Это график H4 пары EUR/USD за ноябрь — декабрь 2022 года, показывает бычью модель Cypher.

Мы начинаем с движения AB, которое занимает около 38,2% движения XA. Затем наступает движение BC, которое приблизительно достигает 141,4 расширяя движение АВ. Последнее движение, которое мы определяем, является движением CD, которое составляет приблизительно 78.6% большого движения XC. Вот так мы определяем бычью модель Cypher. Как вы видите, после создания точки D, цена EUR/USD начинает твердый рост.

Торговая стратегия с использованием гармонических паттернов

При торговле с гармоническими моделями важно распознать точку входа в точке D, но не менее важно иметь надежную стратегию выхода. Давайте посмотрим, как мы можем торговать гармоническими моделями включая простые правила управления рисками.

Стоп-лосс при торговле Гармоническими паттернами

Есть несколько различных методов для управления торговлей после того, как вы определили гармоническую модель. Простой, но эффективный метод для осуществления безопасной торговли заключается в выжидании подтверждения цены в точке D и размещение стоп-лосса сразу за этой непосредственной точкой колебания. Посмотрите на изображение ниже:

Это тот же самый первый пример с бычьей моделбю бабочки. На этот раз мы показали потенциальное место, где должен быть размещён стоп-ордер при торговле моделью. Обратите внимание на то, что Стоп относительно жесткой по сравнению с последующим увеличением цены. Это обеспечивает очень привлекательную прибыль к соотношению риска при торговле паттернами. И поэтому гармонические расстановки отличные графические паттерны для торговли. Стопов бывает очень мало, потому что отношения Фибоначчи в пределах гармонических моделей дают нам точное местоположение потенциальной точки поворотного момента. Если цена выходит за пределы этой точки, модель терпит неудачу, и мы просто не заходим в рынок.

Тейк профит при торговле Гармоническими паттернами

Мы уже знаем когда войти в рынок и где разместить наш стоп-лосс, настало время чтобы обсудить как долго мы должны оставаться в сделке. Сейчас я расскажу вам потенциальные целевые уровни гармонических моделей.

Как вы уже догадались, цели гармонического паттерна должны быть связаны с уровнями самого паттерна. Давайте теперь обозначим эти целевые уровни на нашем бычьем примере бабочки:

Опять же, это тот же самый бычий пример Бабочки на USD/CAD. На этот раз, в дополнение к уровню Стоп-Лосс, мы добавили четыре потенциальные цели перед ценовым движением.

Первая цель связана с точкой B на графике. Это тот уровень, который указывает на снижение цен во время уменьшения AB. Вторая цель отмечает точку C на графике и ценовом верху после увеличения BC. Третья цель — верхний уровень, который появляется в результате увеличения XA. Как вы видите, эти три цели связаны с уровнями модели Бабочки. Тем не менее, у нас есть и четвертая цель, к которой цена должна приблизиться, когда мы завершаем предыдущие цели. Четвертая цель обозначена дополнительным уровнем на 161.8% ценового движения CD.

Обратите внимание на то, что рост цен продолжается за пределами четвертой цели в этом примере. Таким образом, можно было бы также использовать трейлинг-стоп, чтобы остаться в своей длинной позиции, пока цена не продемонстрирует признаки ослабления. Имейте в виду, что не существует единого стандартного способа управления вашими целями прибыли при торговле гармоническими моделями, но важно сохранять последовательность не выходя из методологии которую вы используете.

Некоторые трейдеры любят использовать дополнительные торговые инструменты для подтверждения гармонических сигналов. Некоторые из наиболее популярных торговых индикаторов получают сигналы выхода при гармонической торговле: скользящие средние, MACD, или стохастик. В дополнение, всегда следует следить на более высокие уровни Поддержки и Сопротивления в сочетании с гармоническим установками. Кроме того, более высокие уровни линий Фибоначчи могут быть использованы для того, чтобы определить дальнейшие ценовые ориентиры при торговле гармоническими паттернами.

Регулировка Стоп-Лосса при торговле Гармоническими моделями

Важным фактором при торговле Гармоническими моделями является использование трейлинг-стопа, чтобы использовать в своих интересах большие ценовые шаги когда цена начинает перемещаться в нашем намеченном направлении и защитить ценовой капитал. Это хорошая идея, чтобы изменять ваш Stop Loss на основе ценового действия, чтобы зафиксировать как можно большую прибыль. Изображение ниже покажет вам пример того, как настроить ваш Stop Loss согласно ценовому движению:

Мы используем тот же график USD/CAD с бычьей моделью Бабочки.

Каждый раз, когда цена заканчивает цель, мы регулируем стоп-лосс, переставляя его ниже самого нижнего дна во время целевого разрыва. На нашем рисунке выше мы видим, что это гарантирует нам остаться на рынке даже после того, как четвертая цель будет завершена.

Индикаторы для поиска графических паттернов

Ниже представлен набор из самых популярных индикаторов, но настоятельно рекомендуем ознакомиться с информацией о ручном построении и методах торговли перед началом их использования.

Индикатор Harmonic Butterfly

Описание

Индикатор находит на графике паттерн Бабочка от М. Гартли по максимумам и минимумам ЗигЗага с применением стандартных формул расчета. При нахождении выдается алерт, а также возможно отправка уведомления на почту. Поддерживает работу на любых таймфреймах.

Настройка

  • zzDepth, zzDev, zzBack — стандартная настройка коэффициента индикатора ZigZag.
  • AB/BC/CD/AD_max — настройка максимального значения параметров (в статье выше подробно описано про данные параметры, не рекомендуется к изменению).
  • AB/BC/CD/AD_mix — настройка минимального значения параметров (в статье выше подробно описано про данные параметры, не рекомендуется к изменению).
  • BearColor — цвет бычьей бабочки.
  • BullColor — цвет медвежьей бабочки.
  • UseAlert — true/false — использование звукового аллерта.
  • UseNotification — true/false — использование уведомления (по телефону).
  • UseMail — отправка уведомления на почту.
  • TimeFrame — на каком тайм фрейме искать паттерн.

Автор индикатора — Sergey Deev. Представлен на сайте MQL5.com.

Индикатор Harmonic Cypher

Описание

Индикатор находит на графике паттерн Cypher от М. Гартли по максимумам и минимумам ЗигЗага с применением стандартных формул расчета. Отображает точки входа(направление стрелки) и уровень стоплосса (круглая точка). При нахождении выдается алерт, а также возможно отправка уведомления на почту. Поддерживает работу на любых таймфреймах.

Настройка

  • zzDepth, zzDev, zzBack — стандартная настройка коэфицента индикатора ZigZag.
  • AB/BC/CD/AD_max — настройка максимального значения параметров (в статье выше подробно описано про данные параметры, не рекомендуется к изменению).
  • AB/BC/CD/AD_mix — настройка минимального значения параметров (в статье выше подробно описано про данные параметры, не рекомендуется к изменению).
  • CountBars — количество баров на которых искать паттерн.
  • BearColor — цвет бычьей бабочки.
  • BullColor — цвет медвежьей бабочки.
  • UseAlert — true/false — использование звукового аллерта.
  • UseNotification — true/false — использование уведомления (по телефону).
  • UseMail — отправка уведомления на почту.
  • TimeFrame — на каком тайм фрейме искать паттерн.

Автор индикатора — Sergey Deev. Представлен на сайте MQL5.com.

Индикатор Harmonic Patterns

Описание

Индикатор находит на графике паттерн летучей мыши, определение идет по уровням ЗигЗага. Имеется информационное окно, в котором указываются цели для открытия позиции, для стоп лосса и тейк профита, а также происходит оценка силы самой модели.

В настройках вы можете изменять цвет, формулу расчета изменять не рекомендуется.

Заключение

Гармонические паттерны являются продвинутой формой анализа картины графика, основанной на числах Фибоначчи.

Основные гармонические модели состоят из четырех ценовых движений, которые противоречат друг другу. Четыре ноги называются XA, AB, BC и CD.

Различие между гармоническими паттернами — уровни Фибоначчи.

Самая старая признанная гармоническая модель — паттерн Гартли. Остальные гармонические модели представляют собой модификации Фибоначчи по шаблону Гартли.
Это:

  • Модель Летучей мыши (Bat Pattern)
  • Модель Бабочки (Butterfly Pattern)
  • Модель Краба (Crab pattern)
  • Модель Cypher (Cypher pattern)

Мы всегда должны соблюдать взвешенные правила управления рисками при торговле гармоническими моделями или какой-либо стратегии в этом отношении.

Стоп-лоссы должны быть размещены прямо за точкой D после того, как цена подтверждает модель и затем полностью изменяет движение.

Есть четыре цели, которые могут быть использованы при гармонической торговле — A, B, и уровни колебания C и уровень 161.8% Фибоначчи ценового движения CD.

Тема: Гармонические индикаторы.

Harmonic_Ratios
ИНДИКАТОР ручного построения.
Строим 4 отрезка W или M(трендовых) слева-направо
В индикаторе вкл. активность в true
№ паттерна — 1
заходим в свойства отрезков и меняем их строго по порядку — на
XA_1
AB_1
BC_1
CD_1
Индикатор нарисует отношения
Последняя » нога" (синяя) может дальним отрезком не касаться свечи — удобно проверять возможное движение
Если хотим еще один паттерн, то + один индикатор подключаем, в свойствах — указывать 2
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++
С белым фоном немного подредактировал

Последний патрон, мод. паттерн сиэч, прислали мне давно с ближнего востока вроде

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Размещаем индикаторы, которые можно использовать для гармоничной торговли.

Условия размещения сообщений:

1. Краткое описание.

3. Прикрепляем индикатор.

Получено лайков: 1

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Размещаем индикаторы, которые можно использовать для гармоничной торговли.

Условия размещения сообщений:

1. Краткое описание.

3. Прикрепляем индикатор.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

ИНДИКАТОР ручного построения.
Строим 4 отрезка W или M(трендовых) слева-направо
В индикаторе вкл. активность в true
№ паттерна — 1
заходим в свойства отрезков и меняем их строго по порядку — на
XA_1
AB_1
BC_1
CD_1

Индикатор нарисует отношения
Последняя » нога» (синяя) может дальним отрезком не касаться свечи — удобно проверять возможное движение
Если хотим еще один паттерн, то + один индикатор подключаем, в свойствах — указывать 2
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++
С белым фоном немного подредактировал

  • Harmonic_Ratios.mq4 (16.8 КБ, Просмотров: 361)
  • Harmonic_Ratios white fon.mq4 (16.8 КБ, Просмотров: 339)

Получено лайков: 7

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Harmonic_Ratios

ИНДИКАТОР ручного построения.
Строим 4 отрезка W или M(трендовых) слева-направо
В индикаторе вкл. активность в true
№ паттерна — 1
заходим в свойства отрезков и меняем их строго по порядку — на
XA_1
AB_1
BC_1
CD_1

Индикатор нарисует отношения
Последняя » нога» (синяя) может дальним отрезком не касаться свечи — удобно проверять возможное движение
Если хотим еще один паттерн, то + один индикатор подключаем, в свойствах — указывать 2
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++
С белым фоном немного подредактировал

Gartley Finder – полный обзор индикатора гармонических паттернов

Гармонические паттерны известны уже не первый десяток лет. Гартли в 30-х годах прошлого века подметил, что рынок ведет себя одинаково в одних и тех же условиях, в своей книге он выделил базовые гармонические модели. Его идею позже развили Песавенто и Кэрни, доведя счет паттернов до пары десятков. Индикатор Gartley Finder обеспечивает автоматическое распознавание паттернов на графике, трейдеру не придется заучивать соотношения между отдельными элементами, только смотреть, что индикатор покажет на графике.

Установка и настройка индикатора Gartley Finder

К сожалению, в свободном доступе этот алгоритм отсутствует, зато его можно приобрести в маркете МТ4. За $219 автор предоставляет 5 активаций, на складчине эта сумма делится на 5 участников.

Алгоритм умеет распознавать 10 паттернов:

Честные Форекс брокеры:
  • 2 типа лебедей;
  • оба типа летучих мышей;
  • акула;
  • монограмма;
  • оба типа крабов;
  • бабочка; .

В настройках индикатора Gartley Finder трейдер может изменить:

  • StepDepth – шаг стандартного загзага, отвечающий за распознавание паттерна на графике. С разным шагом индикатор будет по-разному находить графические паттерны;
  • InpDepth/InpDeviation/InpBackstep – параметры самого зигзага;
  • infelicity_shadow – в процентах задается на сколько тень свечи может не дойти до заданного уровня (уровни индикатор учитывает исходя из идеальных соотношений паттерна);
  • infelicity_head – на сколько в процентах цена может зайти за уровень. И этот, и предыдущий параметры задаются в процентах;
  • StepInfelicity – шаг изменения 2 предыдущих погрешностей;
  • следующие блоки настроек позволяют задать цвет всех линий для отображения паттернов, цвет линий Фибоначчи, цвет текста, а также расцветку зон работы с паттернами;
  • блок настроек Display Pattern – можно включить/отключить отображение отдельных моделей Гартли. По умолчанию включены только классические модели, все прочие индикатор будет игнорировать.

Хотя скачать бесплатно Gartley finder v 2.0 нельзя, но можно загрузить демо-версию через маркет и протестировать его на истории.

Особенности работы индикатора

После запуска индикатора в левом нижнем углу будут отображаться стрелки, они позволяют:

  • менять StepDepth без необходимость каждый раз переходить в настройки индикатора;
  • вертикальные стрелки, с их помощью можно менять infelicity_shadow и infelicity_head.

Впрочем, вместо ручного изменения этих настроек может быть удобнее вариант применения нескольких Gartley finder с разными допусками и разным шагом StepDepth. Скриншот выше соответствует версии индикатора 1.3.

В новой версии индикатора добавлены еще 2 кнопки – зеленая и красная, служат они для отключения отображения формирующихся паттернов. Если отключить обе кнопки, то паттерны будут отображаться уже после того, как будут сформированы.

Во время работы индикатор после того, как паттерн сформирован сразу указывает зону его отработки, зону, в которой его еще можно будет брать в работу если движение продолжится не в прибыльную сторону и зону фиксации прибыли. В отличие от многих других алгоритмов, работающих с гармоническими моделями, Gartley finder не перерисовывается на истории.

Надежные Форекс площадки:

Отрабатывают паттерны не всегда. Если паттерн близок к идеальному, то движение в нужную сторону происходит практически сразу, так что долго ждать нет смысла если цена колеблется около уровня открытия и не идет в вашу сторону.

Паттерны формируются не особо часто даже если работать на малых временных интервалах. Проблема решается использованием индикатора на нескольких валютных парах.

При работе с индикатором обязательно использование стопов, причем выносить их нужно за пределы обозначенной цветом зоны. Стоп после выставления не передвигайте до тех пор, пока цена не пройдет в прибыльном направлении как минимум расстояние, равное Stop Loss. После этого SL можно переставить в безубыток.

Если же стоп не сработал, и цена возвращается к уровню открытия сделки, то ищите возможность закрыть позицию с минимальными потерями. Не все паттерны, выделенные Gartley finder отрабатывают, так что это неплохой способ минимизировать убытки. Практика показывает, что если цена не пошла в прибыльном направлении сразу, то дальнейшее движение в сторону тейк-профита практически исключено.

Заключение

Gartley finder – отличный индикатор для поиска гармонических моделей на графике. От остальных алгоритмов этой категории отличатся отсутствием перерисовки, а также рядом полезных мелочей – есть возможность менять ключевые настройки прямо с графика, выделяются зоны потенциальной прибыли и убытка, график не захламляется обилием лишних построений.

Портит все только сравнительно высокая цена – отдать $219 за индикатор не каждый захочет, решить проблему может покупка вскладчину либо поиск бесплатного аналога.

Гармонические паттерны – точные торговые решения и стабильная прибыль

В торговле на финансовых рынках трейдерами используется множество инструментов технического анализа, базирующихся на различных алгоритмах обработки ценовых данных – математических, статистических, эконометрических и пр. Но значительное число аналитиков и непосредственных участников торгов отдают предпочтение методам, работающим непосредственно с графиками котировок.

Такие подходы дают пользователям определенные преимущества, например:

  • Обеспечивают более высокую точность анализа и торговых решений за счет отсутствия погрешности, вносимой при обработке ценовых последовательностей другими методами;
  • Позволяют определять характерные точки и формации, оптимальные моменты для входа и закрытия позиций без запаздывания относительно событий на рынке и т.д.

К таким метолам относят анализ японских свечей и паттернов Price Action, использование волновой теории Эллиотта, работу с графическими фигурами (например, «голова-плечи», двойные и тройные вершины, треугольники и флаги и др.). В этот перечень обязательно включают и анализ гармонических паттернов – метод, на основании которого опытные трейдеры принимают точные торговые решения и получают стабильную прибыль.

Что такое гармонические паттерны?

Гармоническими паттернами называют модели на ценовых графиках, содержащие 4 и более точек-вершин (3 и более сегментов-ребер), соответствующих строго определенным форме и структуре. Структура характеризуется соотношениями длин сегментов, для которых с высокой степенью точности выполняются соотношения Фибоначчи. Именно благодаря использованию коэффициентов Фибо (которые, по мнению первооткрывателей фигур, определяют гармонию рыночного движения) паттерны получили название гармонических.

Первые гармонические паттерны были описаны еще в 30-е годы ХХ века. В 1935 г. Гарольд Гартли (Harold M Gartley) опубликовал собственный курс технического анализа – книгу под названием «Прибыль на Фондовом рынке» («Profits in the Stock Market»). В работе упоминалось несколько моделей, но максимальное внимание было уделено одной, известной сегодня как паттерн «Гартли» (во многих источниках используются названия «Гартли 222», «Gartley 222», поскольку описание размещено на 222 странице оригинала книги «Прибыль на Фондовом рынке»).

Дальнейшее развитие теория гармонического анализа графических фигур получила в трудах Ларри Песавенто (Larry Pesavebto), изложившего методику распознавания паттернов и использовавшего при идентификации соотношения Фибоначчи. Его выводы опубликован в книгах «Прибыльные паттерны на фондовом рынке» («Profitable Patterns For Stock Trading») и «соотношения Фибоначчи при распознавании паттернов» («Fibonacci Ratios with Pattern Recognition»).

Значительный вклад в современный уровень анализа гармонических паттернов принадлежит Скотту Карни (Scott M Carney). Он дополнил теорию описанием нескольких фигур (Летучая мышь, Акула, Краб), определил принципы торговых стратегий с использованием гармонических моделей, Сформулировал принципы риск-менеджмента и т.д. Его книга «Гармоничный трейдер» («Harmonic Trader») и трехтомник «Гармоническая торговля» («Harmonic Trading») считаются на сегодня лучшим описанием классических гармонических паттернов и руководством для трейдеров, использующих подобные фигуры в торговле.

Принципы гармонического анализа

Подробное ознакомление с теоретическими положениями позволяет сформулировать несколько основных принципов гармонического анализа:

  • Основными условиями распознавания и проверки валидности паттерна являются форма и структура (выполнение соотношений Фибоначчи между составляющими).
  • Сформированный паттерн позволяет с высокой долей вероятности и точностью прогнозировать направление и цели дальнейшего движения рынка.
  • Модели работают на любых рынках, финансовых инструментах и таймфреймах.
  • Прогностическая ценность фигур повышается при приближении их к идеальному варианту.
  • Формирование фигур не является 100% верным торговым сигналом – рыночное движение может отменить прогноз.

Приведенные принципы позволят говорить о ценности гармонического анализа фигур на ценовых графиках для трейдинга – паттерны появляются достаточно часто, дают возможность принимать взвешенные торговые решения на любом рынке и таймфрейме, обеспечивают высокую точность прогноза. Вместе с тем, разработка стратегий и торговых систем требует скрупулезного подхода к определению точек входа в рынок, установки ордеров фиксации и защиты прибыли, ограничения убытков.

Идентификация

Одной из важнейших задач при работе с гармоническими паттернами является идентификация. Далеко не каждая модель, обнаруженная визуально, соответствует всем требованиям гармонической. Если отличия оказываются незначительными, возможна отработка прогнозов ценой, при серьезных отклонениях прогностическая достоверность снижается, вплоть до полной отмены предполагаемого варианта развития рыночной ситуации. Соответственно, для идентификации паттерна необходимо выполнение нескольких условий:

  • Расположение ключевых точек (вершин) определенной форме. На первоначальном этапе. Это позволяет предварительно классифицировать фигуру.
  • Проверка соотношений Фибоначчи для полученной формы. Только их выполнение с заданной точностью превращает потенциальный паттерн в реальный. При этом следует с особой тщательностью отнестись к проверке расположения наиболее критичных точек. Например, для пятиточечных классических моделей такой точкой является B, которая определяет различия между близкими формами (такими как Летучая Мышь и Гартли).

В процессе торговли перед трейдером стоит задача идентифицировать не готовый паттерн на исторических данных, а формирующийся (незавершенный). Важность задачи обусловлена тем, что окончание формирования фигуры в большинстве случаев является торговым сигналом.

Ее решение связано с обозначением на графиках Потенциальной Зоны Разворота – ПЗР (Potential Reverse Zone – PRZ). Ее границами являются пределы, при попадании в которые конечной точки фигуры она превращается в завершенный гармонический паттерн. Точное определение PRZ – путь к получению достоверного торгового сигнала. Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от поведения цены в разворотной зоне. Например, тестирование ее на всю глубину с дальнейшим выходом за одну из границ становится сигналом на открытие позиций, а преодоление ГЭПом или сильным движением отменяет прогноз.

При построении PRZ необходимы проверки всех вариантов завершения фигуры. Примером служат пятиточечные модели, для которых проверяются не только идеальные соотношения основного паттерна AB=CD, но и его растянутый и усеченный варианты.

Для идентификации паттернов трейдеры пользуются различными методами:

  • Ручным – строят фигуру по полученным на графике характерным точкам с проверкой соотношений при помощи графических объектов – уровней и расширений Фибоначчи. Преимущество такого подхода – отслеживание всех возможных вариантов гармонических паттернов, возможность контроля формирования фигуры на всех стадиях, раннего построения ПЗР. К недостаткам относят сложность графических построений и значительные затраты времени на их выполнение, субъективность (точность модели зависит от правильного определения характерных точек).
  • Полуавтоматический и автоматический. Оба варианта основаны на идентификации паттернов за счет использования для определения характерных точек инструментов типа индикатора ZigZag. В первом случае пользователь получает возможность контролировать построения и изменять их в реальном масштабе времени, вол втором его вмешательство в процесс исключено, предоставляется возможность пользоваться готовым анализом. Несмотря на экономию времени трейдера, методам присущ общий серьезный недостаток – результаты в значительной мере зависят от настроек программ (индикаторов), что сказывается, прежде всего, на точности идентификации и возможности обнаружения всех паттернов.

Соответственно, ручная идентификация предпочтительнее для трейдеров со стажем, имеющих опыт в работе с инструментами торговой платформы и предварительного визуально распознавания моделей. Автоматизированные варианты больше подойдут новичкам для быстрого начала прибыльной торговли и наработки опыта.

Анализ и торговля

Для трейдера работа с гармоническими паттернами включает 3 основных этапа:

  • Идентификация или анализ. На этом этапе важно обнаружить гармоническую фигуру на этапе ее формирования, проверить соответствие паттерна характерным соотношениям Фибоначчи, определить момент завершения модели и разметить потенциальную хону разворота.
  • Принятие торгового решения. Трейдер анализирует поведение ценового графика при завершении формирования паттерна, отслеживает возможные варианты отмены прогноза, наблюдает за отработкой цены в PZR. При благоприятном развитии событий принимается решение об открытии позиции по рынку или установке отложенных ордеров, при неблагоприятном – анализируются ошибки в идентификации модели или оцениваются события, повлекшие отмену торговли.
  • Управление открытой позицией. Чаще этот этап совмещается с принятием решения о входе в рынок. Действия подразумевают расчет объема сделки и разметку дополнительных зон – фиксации убытков (Stop Loss Zone, SLZ), первоначальной (ближайшей) цели движения (Initial Profit Objective, IPO), защиты прибыли (Profit Protection Zone, PPZ).

Фактически, указанные этапы составляют полный алгоритм торговой стратегии с использованием гармонических моделей. Для детализации остается дополнить ее четкими правилами идентификации паттернов и расчета границ характерных зон.

Гармонические модели на Форекс

В настоящий момент трейдерами описаны более 4 десятков гармонических паттернов, которые объединены в несколько групп. Наиболее часто при упоминании гармонических моделей подразумеваются классические фигуры, описанные Гартли, Песавенто и Карни.

К этому набору относят паттерны:

  • AB=CD – основную составляющую пятиточечных моделей;
  • Гартли (Gartley, Гартли 222, Gartley 222);
  • Летучая Мышь (Bat) в классическом и альтернативном вариантах;
  • Бабочка (Butterfly);
  • Краб (Crab) и Глубоководный Краб (Deep Crab);
  • Шифр или Кефир (Cypher);
  • Акула (Shark);
  • Три движения (Tree Drives).

Для каждого из них точно определены правила идентификации и торговли.

Соотношения Фибоначчи

Условием формирования гармонических паттернов является выполнение для элементов структуры (ребер) соотношений Фибоначчи.

Кроме основных коэффициентов 0.618 и 1.618, которыми связаны числа последовательности, в анализе моделей используются производные:

  • 0.786 – квадратный корень из 0.618;
  • 1.272 – квадратный корень из 1.618;
  • 0.886 – корень четвертой степени из 0.618 (квадратный корень из 0.786);
  • 1.128 – корень четвертой степени из 1.618 (квадратный корень из 1.272);
  • 0.382 – квадрат 0.618;
  • 2.618 – квадрат 1.618;
  • 0.5;
  • 2;
  • 0.707 – квадратный корень из 0.5;
  • 1.41 – квадратный корень из
  • 2.618 – 1+1.618;
  • 3.14 – число π(используется редко);
  • 3.618 – 1+2.618.

Для построений указанные коэффициенты задают в настройках графических объектов Уровни Фибоначчи и расширения Фибоначчи.

Паттерн AB=CD

Паттерн представляет собой четырехточечную (с тремя ребрами) симметричную модель. После ее формирования прогнозируется движение цены в направлении, противоположном направлению последнего сегмента фигуры.

Рисунок 1 – Графическое изображение паттерна “АВ=СD”

Ребро BC представляет собой коррекцию движения AB в пределах 0.382-0.886 (встречаются все основные и производные коэффициенты – 0.382, 0.5, 0.618, 0.707, 0.786, 0.886).

Сегмент CD формируется как проекция BC до уровня 1.128 – 3.14 BC. При этом в симметричном паттерне выполняются соотношения между BC и CD:

  • BC = 0.382 AB, CD = 2.618 BC (реже 3.14 BC);
  • BC = 0.5 AB, CD = 2 BC;
  • BC = 0.618 AB, CD = 1.618 BC;
  • BC = 0.707 AB, CD = 1.41 BC;
  • BC = 0.786 AB, CD = 1.272 BC;
  • BC = 0.886 AB, CD = 1.128 BC.

Выполнение этих соотношений дает приблизительное выполнение условия AB=CD. При этом в симметричной фигуре равны не только ценовые диапазоны, но и временные интервалы формирования сегментов AB и CD.

Как первая цель движения после формирования паттерна рассматривается расширение 0.382 AD, в качестве следующих – уровни вершин C и A.

Для отработки паттерна симметрия сегментов не обязательна – нередко встречаются фигуры с непропорциональными величинами коррекции и проекции, например коррекция BC = 0.618 AB и проекция CD = 1.272 BC. Однако, чем ближе фигура к симметричной, тем выше вероятность исполнения прогноза.

Скотт Карни рекомендует для принятия торгового решения строить PRZ с использованием реальной длины BC и расширения Фибоначчи 1.0 от AC.

Порядок действий выглядит следующим образом:

  • На ценовом графике выделяется трехточечная фигура ABC. Проверяется попадание точки C в валидную зону (коррекция 0.382-0.886 AB) для чего на сегменте AB строится графический объект Уровни Фибоначчи.
  • На точках A, B и С строится объект расширения Фибоначчи, уровень 100% которого становится одной из границ Зоны Разворота.
  • Находится ближайшее из указанных выше соотношений для реальной величины BC.
  • На сегменте ВС строятся уровни Фибоначчи, для которых определенный на предыдущем шаге уровень проекции образует вторую границу Зоны Разворота.

Завершение ценового движения (сегмента) в зоне разворота или после ее полной отработки ценой свидетельствует об окончании формирования паттерна (на графике отмечается точка D). Обратная отработка ценой PRZ служит сигналом начала отработки прогноза и поиска момента для входа в рынок.

Рисунок 3 – Отработка прогноза PRZ

Карни утверждает, что паттерн AB=CD выступает основой построения практически всех классических пятиточечных моделей. Однако следует понимать, что имеется в виду скорее не идеальный вариант фигуры, а некая четырехточечная структура аналогичной (зигзагообразной) формы, с произвольными соотношениями коррекций и проекций из ряда основных и производных коэффициентов Фибоначчи

Гартли (Gartley Harmonic Chart Pattern)

Гартли (Gartley, Гартли 222, Gartley 222) – наиболее известная и полно описанная пятиточечная гармоническая модель. Как и любой из 5-точечных классических паттернов включает стартовый сегмент XA и фигуру ABCD.

Рисунок 4 – Графическое изображение модели Гартли

Обязательное условие идентификации – AB является коррекцией XA до уровня 61.8%. Естественно, при построении соотношения рассматриваются с некоторым допуском, иначе вероятность нахождения фигур на графике снижается на порядки. Допустимой точностью принято считать 0.05 (5% от базиса уровней Фибоначчи). Эту погрешность следует учитывать как при поиске характерных точек, так и при разметке зон, например PRZ.

Для Гартли справедливы соотношения:

  • AB – коррекция 0.618 XA;
  • BC – коррекция AB в диапазоне 0.382-0.886 (любой из промежуточных уровней Фибо);
  • CD – проекция 1.128-1.618 BC.
  • XD – откат 0.786 от XA.

Границы зоны разворота строятся по допустимым уровням CD и уровню XD.

Зона целей включает уровни 38.2-61.8% AD и может быть расширена до уровней вершин C и A. Предпочтительно устанавливать границу зоны защиты прибыли на уровне первой цели (0.382 AD).

Летучая мышь (Bat Harmonic Chart Pattern)

Выделенная Скоттом Карни пятиточечная гармоническая модель характеризуется соотношениями:

  • AB – коррекция менее 0.618 XA – 0.382- 0.5 (в альтернативной модели – только 0.382);
  • BC – коррекция AB в диапазоне 0.382-0.886;
  • CD – проекция 1.618-2.618 BC (2.0 – 3.618 для альтернативного паттерна);
  • XD – откат 0.886 от XA (в альтернативном варианте – проекция 1.128 XA).

Альтернативный Bat исследован также Скоттом Карни, и рассматривается как вариант с большей достоверностью прогноза.

Границы PRZ и уровни целей определяются традиционно для пятиточечных моделей по методике, описанной для паттерна Гартли.

Бабочка (Butterfly Harmonic Chart Pattern)

Соотношения для паттерна Бабочка описаны Ларри Песавенто и составляют:

  • AB – коррекция 0.786 XA;
  • BC – коррекция 0.382-0.886 AB;
  • CD – проекция 1.618-2.618 BC;
  • XD – проекция 1.272 – 1.618 XA.

Модель считается разворотной, первая цель соответствует уровню точки B, следующая – А, для более рискованной торговли используются проекции участка AD.

Убыток ограничивается на максимально допустимом для валидной модели уровне проекции XA (161.8% XA).

Краб (Crab Harmonic Chart Pattern)

Разворотная модель Краб, описанная Катни практически повторяет конфигурацию Бабочки, с некоторыми отличиями в соотношениях:

  • AB – коррекция XA в пределах 0.382 – 0.618;
  • BC – коррекция 0.382-0.886 AB;
  • CD – проекция 2.24 – 3.618 BC;
  • XD – проекция 1.618 XA.

Вариант паттерна Глубоководный Краб (Deep Crab) отличается большей глубиной коррекции AD (до уровня 0.886XA) и расширенным диапазоном проекций CD – 2.0 – 3.618 XA. Остальные соотношения аналогичны классической модели.

Как и для Бабочки ближние цели устанавливаются на уровнях вершин B и A В отличие от Butterfly позволяет использовать короткий StopLoss, который выносится на несколько пунктов за вершины D (точнее, за границу PRZ).

Cypher (Cypher Harmonic Chart Pattern)

Сypher, (Шифр, сленговые русскоязычные названия – Кефир, Сайпер) – описанный Дарреном Оглсби паттерн, который позволяет найти хорошую точку входа уже после свершившегося разворота тренда. Хотя по структуре и не относится к классическим гармоническим моделям, рассматривается в одной группе с ними.

Рисунок 8 – Графический вид модели “Шифр”

Все соотношения рассматриваются относительно первого сильного движения XA.

  • AB – коррекция XA в пределах 0.382 – 0.618;
  • XC – проекция 1.272-1.414 XA;
  • XD – коррекция XA до уровня 0.786.

Для определения границ PRZ используют построение трендовой линии XB или горизонтальных уровней по вершинам X и B.

Цели движения располагают на 0.382 и 0.618 CD, уровнях вершин A и C.

Акула

Акула (Shark) – паттерн, который описал Scoot M. Carney, одна из немногих пятиточечных моделей, где точка С выходит за пределы отрезка XA. Структура определяется соотношениями:

  • AB – коррекция XA в пределах 0.382 – 0.618;
  • BC – проекция 1.128-1.618 AB;
  • CD – проекция 1.618 – 2.236 BC;
  • XD – коррекция или расширение XA в диапазоне 0.886-1.128 .

Границы Зоны Разворота определяются диапазонами для сегментов CD и XD. StopLoss выставляется за пределами 1.128 XA, цели движения – 61.8% CD, уровень С и проекции отрезка CD.

Три Движения

Три Движения (Three Drives) – паттерн, который хоть и включает классический вариант паттерна AB=CD, в маркировке вершин его не

Рисунок 10 – Графический вид модели “Три движения”

выделяет. В общем случае представляет собой фигуру, включающую 3 вершины (пика или впадины) и 2 точки коррекции, причем максимумы и минимумы последовательно понижаются (для бычьей модели) или повышаются (для медвежьей) Для идентификации фигуры обязательным условием является проекция каждого следующего движения до уровня 1.27-1.618 предыдущего и глубина коррекций в пределах 0.618-0.786.

Уровень ограничения убытков выносится за допустимый максимум (161.8%) последней проекции, цели располагают на уровнях 0.618, 1.0 последнего движения и, дополнительно на уровнях предыдущих экстремумов фигуры.

Кроме перечисленных паттернов для большинства из них существуют альтернативные варианты и т.н. антипаттерны с противоположными соотношениями в структуре. Подробная информация о моделях приводится на информационных ресурсах, посвященных трейдингу и в специальной литературе.

Индикаторы для поиска графических паттернов

Облегчить трейдеру задачи поиска и идентификации гармонических паттернов могут специальные программные инструменты. Для торговой платформы MetaTrader разработан целый ряд индикаторов. К ним относятся, например ZUP, распознающий более 40 моделей, Harmonic Panel, работающий с завершенными, и Harmonic Panel Forecast, позволяющий обнаруживать формирующиеся гармонические структуры, Rare Harmonic Panel для поиска редко встречающихся фигур.

Среди других разработок следует отметить индикаторы:

  • Harmonic Butterfly;
  • Harmonic Cypher;
  • Harmonic Patterns.

Harmonic Butterfly

Коммерческий индикатор предназначен для обнаружения на ценовом графике завершенных и формирующихся структур Бабочка.

Рисунок 11 – Индикатор Harmonic Butterfly

Использует алгоритм индикатора ZigZag (параметры задаются в настройках). Настраиваются также допустимые соотношения для структуры гармонического паттерна, что позволяет отсеивать модели с низкой прогностической ценностью.

Harmonic Cypher

Аналогичная описанной выше коммерческая разработка предназначенная для поиска гармонической модели Cypher.

Как и в предыдущем случае задаются параметры встроенного ZigZag и граничные значения соотношений между элементами структуры.

Harmonic Patterns

Бесплатный вариант индикатора для поиска на ценовом графике фигур Гартли, Бабочка, Краб и Летучая Мышь.

Использует собственный алгоритм построения ZigZag, для которого в настройках задаются точность (Threshold) и период фильтра (FiltPer).

Рисунок 12 – Индикатор Harmonic Patterns

Определяет и подсвечивает структуры модели, расчетные уровни входов в рынок, StopLoss и цели движения.

Торговая стратегия с использованием гармонических паттернов

Как отмечалось, торговый алгоритм с использованием гармонических паттернов включает несколько этапов. Рисунок иллюстрирует последовательность шагов на конкретном примере.

Рисунок 13 – Примеры применения торговых стратегий

Идентификация

  • Начинается с выделения на графике структуры XAB;
  • Проверяется соотношение отрезков XA и AB с определением вариантов формирования паттерна в дальнейшем. В показанном примере глубина коррекции составила 38.2% (с учетом допустимой точности). Ожидаем формирование паттернов Летучая Мышь, Краб, Акула (выделена допустимая область расположения точки B).
  • После формирования отрезка BC проверяем соответствие другим условиям. Коррекция BC составила 61.8% АВ, что позволило исключить модель Акула и рассматривать только Bat и Crab.
  • Для обоих вариантов следует построить допустимый уровень или зону точки D по длине отрезка XA и зону по базису BC. (на рисунке показаны только для Мыши). Эти построения ограничат PRZ (Потенциальную зону разворота).

Вход цены в PRZ, частичная или полная ее отработка с формированием точки разворота говорит о завершении формирования модели.

Принятие торговых решений и управление позицией

При входе цены в зону разворота наступает момент принятия торговых решений.

Вход в рынок осуществляется в зависимости от выбранного стиля торговли:

  • Для агрессивного трейдера – вход по рынку при обратном выходе цены из PRZ;
  • Для консервативного трейдера – отложенным ордером за границей PRZ или за экстремумом ценового графика, образовавшемся во время повторного тестирования границы зоны (именно последний вариант показан на рисунке).

Отменой сценария (прогноза) является резкое пробитие размеченной зоны на всю глубину (например, 1-2 свечами с длинным телом или ГЭПом). В случае развития такого сценария в ситуации приведенной на рисунке это говорило бы об отмене паттерна Летучая Мышь и необходимости перехода к модели Краб.

После входа в рынок (лил при установке отложенного ордера) рассчитываются уровни StopLoss и TakeProfit.

Ордер для ограничения убытков располагается за границей PRZ или (на рисунке alt StopLoss) в нескольких пунктах за сформированной точкой D.

Цели движения рассматриваются согласно указанным в описаниях паттернов. В приведенном на рисунке случае – 38.2% и 61.8%коррекции от AD. Обе цели достигнуты. Для оптимизации прибыли возможно разделение ордера на 2 с закрытием на уровнях первой и второй целей или перевод позиции в безубыток с дальнейшим TrailingStop при переходе за уровень I цели.

Таким образом, гармонические паттерны представляют собой фигуры ценового графика, с определенной формой (взаимным расположением точек) и структурой (соотношениями между размерами сегментов). Название гармонические получено ими благодаря использованию в структуре основных и производных соотношений Фибоначчи. Для каждой из моделей выведены точные соотношения, которые позволяют идентифицировать фигуру и рассчитать необходимые для торговли уровни, в частности, потенциальную зону разворота (Potential Reverse Zone, PRZ) для контроля формирования незавершенного паттерна и определения точки входа в рынок, размещение ордеров StopLoss, TakeProfit. Чем точнее структура паттерна соответствует рабочим соотношениям, тем выше вероятность отработки прогноза.

Паттерны Песавенто или логика Фибоначчи в действии

Первыми идею гармонических паттернов высказали биржевые теоретики Ларри Песавенто, Харольд М. Гартли и Скотт М. Кэрни, причем лидером этой тройки считался именно Ларри.

Тем не менее, книга Гартли «Profits In The Stock Market» (1935) с подробным описанием основных моделей, произвела настоящую революцию в техническом анализе, а первые экземпляры ограниченного тиража продавались дороже автомобиля.

И классические, и модифицированные паттерны Песавенто основаны на уровнях коррекции Фибоначчи, а потому с высокой точностью предсказывают ключевые точки рынка на любом активе и таймфрейме, и при этом отлично масштабируются.

Сейчас этими методами торговли можно пользоваться абсолютно бесплатно, а множество технических индикаторов автоматически найдет и построит паттерны на ценовом графике, поэтому − давайте начнем.

Технические условия гармонических паттернов

Гармонические модели строятся на стандартных уровнях Фибо в строгой последовательности. Для наглядности рассмотрим паттерн Бабочка Гартли – предполагается разворот восходящего тренда.

Основное движение цены – отрезок [Х-А] (иногда [0-A]), на нем строится базовая сетка Фибо. Из точки А рынок должен дать первую волну коррекции вверх, которая должна завершиться в зоне уровня 61,8% (точка B).

  • попытка развернуться вниз формирует отрезок [В-С], но не обновляет локальный минимум (точка А);
  • точка С не должна находиться ниже уровня 61,8%-78,6% от движения [A-B] (иначе коррекция считается «глубокой» и паттерн может отмениться!);
  • точка D находится в зоне от 78,6% и выше от движения [Х-А] (оптимально − на уровне 161,8% -127,2%), потенциальная точка разворота и входа в рынок на продажу.

Стандартная версия паттерна Гартли

Напоминаем: если коррекция на движение [А-В] составляет меньше 61,8%, то сохраняется высокая вероятность продолжения текущего тренда и вход в рынок в точке D отменяется.

Время формирования отдельных участков паттерна должно быть примерно одинаковым; нежелательно, чтобы какой-либо из них формировался на спекуляциях (1-2 бара).

Появление гармонических паттернов сопровождается дивергенцией на каком-либо осцилляторе (MACD, Stochastic, RSI), то вероятность разворота в точке D возрастает.

Классические сигналы Бабочки Гартли

Классическая модель требует выполнения ключевого условия [C-D]=[A-B], остальные параметры допускают вариации.

TКоррекция [A-B] может дойти до уровня 50%, а движение [C-D] – застрять на 61,8%, но равенство этих отрезков должно соблюдаться (с отклонением не более 5%) при любой конфигурации бабочки (см.Графические инструменты).

Основная проблема гармонических паттернов в том, что идеальное соответствие параметров на реальном рынке встречается крайне редко. Использование дополнительных соотношений между уровнями Фибо позволяет использовать нестандартные гармонические паттерны.

Давайте рассмотрим подробнее.

Основные гармонические паттерны

Напоминаем, что во всех моделях (независимо от направления) тиковые объемы ведут себя одинаково:

  • на первом импульсном участке тиковый объем растет, на первой коррекции – падает до среднего уровня;
  • второй участок: рост средними темпами, на второй коррекции – активный рост при слабой волатильности;
  • после формирования точки D – резко растет.

Гармонические паттерны: сигналы, цели, объемы

Сегодня гармоническими считаются более 20 моделей, хотя большая часть из них – модификации наиболее стабильных, которые приведены ниже. Основные отличия кроются лишь в соотношениях между положением ключевых точек.

Паттерн Песавенто

При входе в рынок по классической модели Гартли (см.выше) Stop Loss можно размещать за экстремумом основного движения.

Если используется вариант Песавенто, то Stop Loss ставим за следующим уровнем Фибо или по выбранной системе манименджмента. Вход в рынок рекомендуется выполнять отложенным ордером.

Стандартная версия паттернов Гартли-Песавенто

Летучая мышь

При входе Stop Loss располагается выше/ниже точки 0 с небольшим запасом. Вход можно выполнять как отложенным ордером, так и по рыночной цене – на результат особо не влияет.

Паттерн «Краб»

  • диапазон [С-D] больше [A-B] в 2–3 раза;
  • точка В не ниже 61,8% от [0-A];
  • точка С по отношению к отрезку [А-В] не выше коррекции 88,6%;
  • точка D уходит гораздо выше/ниже точки 0 и находится на уровне 161,8% от всего движения [0-C];
  • точка D по отношению к отрезку [А-В] на расстояние 224%-361,8%.

При работе с такой моделью используется фиксированный Stop Loss, который определяется системой манименеджмента и зависит от таймфрейма.

Классические паттерны «Краб» и «Акула»

Паттерн «Акула»

Собственно, Гартли к этой модели отношения не имеет − она была протестирована и обоснована только в 2022 году.

Это вариант паттерна «5-0», но вход выполняется в точке 4 и дает шанс взять профит уже в момент формирования отрезка [4-5], а после его формирования − перевернуться. Уровень Take Profit предполагается примерно на середине диапазона [3-4].

Модель сложна для торговли из-за строгих требований к взаимному расположению отдельных элементов. На реальном рынке диагностируется редко, но считается более надежной, чем стандартные паттерны.

  • точка 2 не обновляет первый экстремум (точка 0);
  • точка 3 располагается на уровнях 127,2%-161,8% от движения [1-2];
  • точка 4 обновляет локальный экстремум и располагается в зоне уровней 161,8%-224% от диапазона [2-3];
  • точка 5 (в идеальной модели) должна находиться примерно посередине между точками 3 и 4.

Вход по рыночной цене или отложенным ордером; Stop Loss на следующем уровне Фибо уровне; по Take Profit строгих правил нет.

«5-0» и «3 движения»: модели разворота тренда

Паттерн «Три движения»

Модель представляет собой три последовательных max/min (в интерпретации Линды Рашке − паттерн «3 индейца»). В точке происходит разворот тренда, или, как минимум начало сильной коррекции.

  • точка 4 движется до уровня 61,8%-78,6% от базового движения [0-1], при малой коррекции, например, 38,2% вероятность отработки модели снижается;
  • точки 2 и 3 располагаются на уровнях 127%-161,8% от отрезков [1-4] и [2-5] соответственно;
  • желательно, чтобы точки 1, 3 и 5 находились на одной прямой − это усиливает торговый сигнал.

Примеры реализации гармонических паттернов

Человек ленив от природы, поэтому расчеты и графические построения гармонических паттернов уже давно автоматизированы: многочисленные варианты индикатора ZUP можно легко найти в сети. Это значительно облегчает жизнь трейдеру.

Это означает, что ZUP определит и «нарисует» модель, покажет ключевые точки (вход, Take Profit/Stop Loss) и если соотношение между элементами паттерна нарушается, то он удаляется с текущего графика.

Паттерны Песавенто (пример 1)

Гармонические паттерны формируются на любых таймфреймах, но наиболее стабильными считаются конструкции на D1.

Появление аналогичных паттернов на нескольких таймфреймах одновременно значительно увеличивает вероятность отработки стандартного сценария.

Паттерны Песавенто (пример 2)

Входить в рынок отложенным ордером можно в том случае, если вся форма паттерна близка к идеальной, иначе стоит подождать до формирования заключительной точки и входить по рыночной цене.

Паттерны Песавенто (пример 3)

Даже внешне «правильные» Бабочки Гартли или паттерны Песавенто представляет собой довольно сложные конструкции, абсолютно несбалансированные по времени и не гарантируют реальный разворот.

Поэтому Take Profit лучше ставить на 0,7-0,8 от высоты модели в пунктах или подтягивать Stop Loss трейлингом.

Паттерны Песавенто (пример 4)

Паттерны можно использовать как готовые стратегии, но все же рекомендуется проверять их сигналы дополнительными индикаторами, свечными комбинациями или дополнительными графическими построениями. (см. Использование индикаторов).

Паттерны Песавенто (пример 5)

Наиболее понятной, а потому популярной фигурой остается Бабочка Гартли, но эффективность всех вариантов моделей очень высока: до 85% сделок, основанных на этих сигналах, закрываются в прибыль.

Трейдеры, освоившие работу с гармоническими паттернами, всегда имеют статистическое преимущество, конечно, если умеют грамотно контролировать риски.

Попробуйте сами!

Как видите, тестирование на исторических данных – это довольно просто, если у Вас есть подходящие инструменты.

Чтобы проверить эффективность этого (или любого другого) метода графического анализа, Вы можете скачать Forex Tester бесплатно.

В дополнение Вы получите 20 лет бесплатных исторических данных, легко загружаемых непосредственно из программного обеспечения.

Гармонические паттерны — описание, примеры использования

Практически каждый трейдер слышал о таких фигурах, как Краб, Летучая мышь, Бабочка. Это и есть те самые гармонические паттерны, с помощью которых можно определить разворот рынка или предположить, что тенденция будет продолжаться. Работу над гармонической теорией вел Гарольд Гартли, Скот Карни, Ларри Песавенто. Она описана в книгах «Прибыль на фондовом рынке», «Гармоническая торговля» и «Коэффициенты Фибоначчи и распознавание паттернов». Что представляют собой гармонические паттерны Гартли? Как их обнаружить и использовать на практике?

Что такое гармонические паттерны?

От классических фигур графического анализа гармонические паттерны отличает методика построения. По сути, это те же геометрические фигуры, которые можно обнаружить на графике валютной пары, однако между их элементами существует математическая взаимосвязь. Расстояние между отдельными частями паттернов измеряется в соответствии с принципами золотого сечения. Расчеты производятся по числам Фибоначчи.

На рисунке ниже примеры гармонических паттернов.

Примеры популярных паттернов

Рассмотрим на базе торговой платформы брокера RoboForex примеры основных гармонических паттернов.

Паттерн AB=CD

Этот паттерн считается одним из наиболее часто встречающихся. Он выглядит, как английская буква N или ее зеркальное отражение. Есть «бычий» и «медвежий» паттерн AB=CD. Модель относится к разворотным и предполагает скорую смену тенденции после ее появления. Внешне фигура выглядит следующим образом.

Более классический, книжный, вариант выглядит так.

Принципы торговли по паттерну следующие. После формирования фигуры сделки открываются в направлении, противоположном точке D. На рисунке выше в ситуации слева необходимо открыть ордер на продажу, а в ситуации справа нужно покупать валютную пару. Точка D в случае правильного определения паттерна считается конечной точкой существующего тренда.

Особенность паттерна заключается в гармонии колен. В идеальном случае длина отрезка AB равняется отрезку CD.

Паттерн Гартли

Следующая фигура относится к гармоническим паттернам Гартли. Она считается фигурой продолжения тренда и представляет собой коррекционную модель, после формирования которой существующая тенденция возобновляется. Так она выглядит.

Точка D является завершающей точкой паттерна. После ее образования можно открывать сделки в направлении, противоположном отрезку CD. Фигура выглядит, как буква М или ее перевернутая версия. Между отрезками должны соблюдаться пропорции, указанные на рисунке выше. После открытия позиции стоп-лосс нужно поставить ниже точки X в случае, описанном в левой части изображения, и выше этой точки для ситуации справа.

Бабочка

Внешним видом Бабочка очень похожа на предыдущую фигуру, однако между ее элементами устанавливаются другие размерные связи. Также она является разворотной фигурой в отличий от той, которая описана выше. Бабочка встречается значительно чаще, чем прочие гармонические паттерны. Также она лучше отрабатывается и приносит больше прибыли трейдерам. На рисунке ниже вы можете увидеть, как она выглядит.

А вот так фигура выглядит на реальном графике валютной пары (четырехчасовый таймфрейм).

Как вы видите из примера, после образования Бабочки, тренд сменил направление на нисходящий. Стоп-лосс в данном случае необходимо поставить выше точки X. При образовании обратной ситуации стоп-лосс будет ниже точки D. Что касается целей, то их две. Одна находится на уровне точки B, а вторая на уровне точки A. В примере первая цель по прибыли была достигнута, а ко второй пара так и не добралась.

Помимо описанных выше паттернов существуют такие формации, как Краб, Акула, Три движения, Шифр и Летучая мышь, но описать их все в рамках одной статьи затруднительно.

Индикатор для автоматического определения гармонических паттернов

Произвести необходимые вычисления вручную и определить фигуры на реальном графике достаточно трудно. Эту проблему решает индикатор гармонических паттернов. На самом деле их множество, однако наибольшей популярностью пользуется инструмент ZUP. Он работает на основании нескольких модификаций обычного индикатора ЗигЗаг. Установочный файл вы можете скачать по ссылке ниже.

Архив состоит из нескольких элементов. Их нужно поместить в папку Indicators, которая находится в папке MQL4 корневого каталога брокера. После стандартной процедуры нужно перезагрузить терминал и перетащить на рабочий график валютной пары индикатор. График примет следующий вид (на примере пары фунт-доллар, таймфрейм Н1).

Синим шрифтом вверху графика указана модель, которая образовалась на рынке.

Настроек у индикатора множество. Самая первая отвечает за выбор модификации Зигзага, которая будет основой для расчета гармонических паттернов. Здесь нужно выбрать один из 15 вариантов.

На самом деле, ZUP — это не просто индикатор, а полноценная аналитическая платформа. С ее помощью можно определить не только гармонические паттерны, но и Вилы Эндрюса, Зоны, Расширения Фибоначчи и прочее. Подробная информация про настройку платформы находится в папке с архивом индикаторов.

Несмотря на большие возможности инструмента ZUP, его точность отличается от 100%-ной, поэтому рекомендуется перепроверять информацию перед входом в рынок по показаниям индикатора.

Создатели гармонических паттернов продвигали идею порядка в хаосе цифр и движений на валютном рынке, поэтому важным при определении фигур является определение взаимосвязей между ее элементами. Преимуществами гармонического подхода можно считать частоту появления фигур на графике, точные критерии их определения, высокий процент отработки.

Из недостатков главным считается трудность идентификации и проблемы при определении фигур ручным способом. Формации часто противоречат друг другу. Это происходит в тех случаях, когда на одном временном периоде образуются модели продолжения тенденции одновременно с моделями разворота тренда. Подход достаточно сложный, однако он заслуживает внимания трейдеров.

Лучше всего для торговли подойдут брокеры — Alpari, RoboForex или Forex4You.

Гармонические паттерны и индикатор ZUP

В далёких 1930-х годах трейдеры впервые обратили внимание на то, что на графиках нередко появляются особые комбинации движений, после которых происходит разворот. Эти движения связаны между собой числовыми коэффициентами, например, вторая волна составляет 61,8% от первой, третья соотносится со второй, чётвёртая с третьей и так далее. Поскольку раньше не было компьютеров, трейдерам приходилось рассматривать эти движения на бумажных графиках дневного тайм фрейма.

Сейчас же всё гораздо проще, быстрее и удобнее, так как мы можем использовать компьютер. Таким образом, поиск гармонических паттернов стал простой задачей. Их ещё называют бабочками, так как они состоят из двух треугольников и в принципе действительно напоминают крылья насекомого. Основной моделью и самой точной считается паттерн Гартли.

Бабочка Гартли индикатор ZUP

Есть универсальное решение, которое может во многом облегчить процесс поиска гармонических паттернов. Речь идёт об индикаторе ZUP , который построен на базе очень известного индикатора zigzag . Простейший на первый взгляд алгоритм просто соединяет экстремумы линией, что довольно удобно для тех, кто размечает волны на графике. А вот сам индикатор ZUP обладает всем функционалом для того, чтобы определять паттерны. Вообще, его разрабатывали очень много лет, постоянно улучшая и дополняя разными возможностями. Единственный относительный минус для новичка – это огромное количество параметров настройки, в которых разобраться очень непросто. В этом случае проще будет вообще ничего не трогать, а просто пользоваться тем, что предлагается по умолчанию, этого будет достаточно.

Итак, что делает индикатор ZUP :

Размечает все движения по тому же принципу, что и индикатор zigzag . У нас отмечаются все экстремумы, которые соответствуют некоторым параметрам, например, расстоянию между ними как по цене, так и по времени. Слишком близкие экстремумы одного типа просто будут объединены в один.

Добавляет соотношения между движениями, опознанными в предыдущем пункте. Это очень удобная функция, которая, можно сказать, заменяет постоянное наложение уровней фибоначчи, а также позволяет видеть текущее соотношение. Важные уровни отмечаются жёлтым цветом, то есть числа соотношения обычного и из списка отличаются визуально.

Определение соотношений позволяет сопоставлять данные с тем, что есть в записях индикатора о гармонических паттернах. Если текущая ситуация на рынке складывается как надо, то алгоритм выдаст оповещение – на экране возникнет область, закрашенная синим цветом, которая и будет бабочкой.

Помимо самой бабочки также будет отображена рамка красного цвета, которая скажет о том, сколько времени есть для формирования паттерна, а также отметит уровни, которые будут являться возможной конечной точкой в движении. То есть по сути это будет окончание паттерна, где следует входить в сделку. Эти уровни отмечаются горизонтальными полосками голубого и жёлтого цвета внутри красной рамки

Красной пунктирной линией отображается цель движения в рамках отработки модели бабочка Гартли, да и прочих тоже.

Бабочка Гартли и индикатор ZUP – отличная комбинация, которая позволит быстро и легко определять этот важный паттерн на рынке. А, учитывая, что модель одинаково эффективна на любых инструментах, можно просто наложить индикатор ZUP на все графики и оставить работать. Как появится что-то интересное – он тут же сообщит. То есть трейдеру остаётся только наблюдать и всё. Также в верхней части графической области появится информация о модели, то есть название. Правда, есть некоторые особенности, которые следует отметить:

Не стоит рассматривать тайм фреймы ниже М15. Там гармонические модели будут постоянно образовываться, но это всё просто рыночный шум. Действительно хорошо работают паттерны хотя бы от М30. В принципе, М15 тоже годится, но тогда надо смотреть следующие пункты.

Крылья бабочки должны быть более или менее равномерными. То есть, если левое крыло формировалось неделю, а правое крыло 4 часа, то такую бабочку торговать однозначно не стоит. Чем плавне, тем лучше.

Самый лучший вариант – когда в красной рамке совпадают голубая и жёлтая линии – это означает, что в этом месте сходятся сразу два соотношения фибоначчи для двух разных волн. А, как мы знаем, наложение двух уровней даёт усиление сигнала и повышает вероятность разворота.

Главное преимущество гармонических паттернов

Можно много и долго рассуждать о сильных сторонах того или иного метода торговли, но суть практически всегда к следующему:

Какое время занимает работа по сигналу.

Какой стоп нужно ставить и критерии поломки модели(выход за красную рамку).

Каков итоговый профитный фактор, то есть как соотносятся тейк и стоп.

И вот здесь становится очевидным несомненное преимущество гармонической модели Гартли, да и всех остальных гармоников, в общем-то, тоже. Структура строится на соотношениях, а значит у нас есть конкретные числа. Конечно, бабочки не строятся пункт в пункт и в районе, где должен произойти разворот цена может и выскакивать на некоторое расстояние дальше уровня 78,6%. Но погрешность совсем мала по сравнению с тем, что предполагается в большинстве прочих торговых моделей. По этой причине у нас стоп совсем небольшой – при дальнейшем движении цены будет происходить поломка модели и можно фиксировать небольшой убыток. С другой стороны, цена практически всегда реагирует на этот уровень, поэтому небольшого локального отката можно ждать в 90% случаев. А это позволит поставить безубыток или же зафиксировать такую часть прибыли, что она покроет стоп, выставленный за экстремум.

Гармонические паттерны и фигуры гартли на форекс

Паттерны Гартли были впервые представлены публике в 1935 году. В своей работе Харольд Гартли говорил о модели графика, которую сегодня начинающие трейдеры путают с волнами Эллиота. Сходство есть, но модели все же разные.

Трейдер может выбрать любую, а потом специализироваться только на ней. Например, для импульсных волн Эллиот принял цифровые обозначения, а для волн коррекции применял буквенное. В модели Гартли можно встретить только буквенные обозначения.

Они нужны для того, чтобы определить главные точки графика и места разворота.

Работа Гартли позже была дополнена С.Кэрни, большой вклад внес Л. Пасавенто. Они считали паттерны, о которых говорил Гартли (Gartley Pattern), естественными колебаниями рынка.

Для того чтобы повысить точность паттернов, Пасавенто стал применять отношения Фибоначчи. Кэрни также описал еще несколько моделей, используя метод Фибоначчи. Сегодня трейдеры в своей работе могут применять несколько графических моделей.

Наиболее часто используется Бабочка Гартли. Ее можно использовать на рынке Форекс.

Паттерн ABCD

ABCD-паттерн важен, он считается основой для всех остальных моделей. Отношения цены равнозначные, они выражаются через Фибоначчи. Отрезок CD должен быть равен отрезку AB — это фундаментальное условие.

Эта фигура Форекс похожа на букву N. Отрезок колена BC по теории волн Эллиота является коррекцией. С другой стороны, этот паттерн считается моделью разворота. Есть его бычья и медвежья разновидности.

Паттерн Бабочка Гартли

Был описан более 70 лет назад, но его и сегодня можно с успехом использовать в трейдинге. Паттерн «Бабочка Гартли» указывает на коррекцию. Перед входом в рынок необходимо проследить за тем, чтобы она содержала в себе паттерн AB=CD.

Трейдер может открывать сделки на откате, который близко расположен к минимуму или максиму. Это снижает риски, увеличивает потенциальную прибыль. Чтобы было удобнее анализировать соотношения между ключевыми точками и можно использовать индикатор «Бабочка Гартли».

Модель встречается часто, поэтому графическое построение можно смело использовать в торговле. Описание следующее:

  • точка D должна располагаться в области 78,6%, она будет необходимым уровнем в диапазоне;
  • точка В — на отметке 61,8% Фибоначчи.

Важно правильно рассчитать соотношения коррекций, тогда фигура по своему внешнему виду будет напоминать крылья бабочки.

Паттерн Летучая мышь

По внешнему виду «Летучая мышь» похожа на «Бабочку», но есть и отличия. Они заключаются в пропорции «крыльев».Гармонический паттерн был открыт в 2001 году, это сделал Скотт Корней. Модель встречается редко, но она дает точные сигналы для входа в рынок.

Чтобы определить потенциальную разворотную зону, трейдер должен обращать внимание на ретрейсмент 0,886 от движения XA. Это главное условие паттерна.

Если говорить об остальных значениях, то они могут меняться. Например, идеальным ретрейсментом в точке В будут значения 0,50 или 0,382. Важна и минимальная проекция BC, ее показатель — 1,618.

Паттерн Краб

Был открыт в 2000 году, но его уже применяют многие трейдеры, которые используют в работе гармонический анализ. Паттерн полезно сравнить с «Бабочкой», он отличается от нее отрезком АВ, у которого небольшая амплитуда. В паттерне «Краб» он не должен превышать 61,8% высоты луча ХА. Идеальные показатели — 38,2 или 50%.

Точка D находится на отметке 161,8% движения ХА. Это обязательное условие данного паттерна. Параметры для остальных вершин плавающие, поэтому их значения могут меняться.

Вершина В находится на одном из уровней в диапазоне от 38,2 до 61,8% (речь идет о движении ХА). Вторая — на уровне от 38,2 до 88,6% (это для точки С, если смотреть по движению АВ).

Паттерн Три движения

Эта модель отличается тем, что не содержит фигуру ABCD. Паттерн считают вариацией волновой теории Эллиота. Паттерн состоит из 5 колен. Он включает 2 коррекции и 3 ключевые вершины.

Фигуры могут быть бычьими и медвежьими. В бычьей — максимумы и минимумы понижаются, а в медвежьей — экстремумы повышаются. Например, на растущем рынке точки 2 и 3 должны быть выше точки 1. На падающем — 2 находится ниже 1.

Если трейдер видит такую фигуру на графике, это свидетельствует о том, что текущий тренд ослабевает. Рынок готовится сменить направление.

Торговля по паттернам Гартли

Трейдер, который решил торговать по графическим моделям, должен четко следовать пропорциям. Использование гармонических фигур дает возможность входить в рынок с меньшим стоп лоссом.

Лучше не спешить, открывать сделку нужно после того, как будет полностью сформирована модель. Необходимо следить за тем, чтобы соотношения частей были правильными.

Есть несколько стратегий торговли. Формирование «Бабочки» или другой фигуры становится сильным сигналом, поэтому стоит потратить время на анализ графиков.

Фигуры будут хорошо работать, паттернами оперировать достаточно легко. Со временем трейдеры накапливают опыт и анализировать рынок по методике, предложенной Гартли, становится все проще.

Чтобы увеличить скорость анализа, можно скачать шаблоны паттернов Гартли.

Трейдер не столкнется с неопределенностью, ведь идеальные паттерны имеют четкие правила построения. Эти принципы работают на всех таймфреймах. Модель может быть дополнена другими торговыми методиками или индикаторами технического анализа.

Скачать «Паттерны Гартли»

Видео о паттернах Гартли

(Пока оценок нет)
Загрузка…

Гармонические паттерны и фигуры Гартли на Форекс

Гарольд Гартли впервые описал в своей книге «Прибыль на рынке акции», которая вышла в 1935 году, гармонические паттерны цены. С тех пор их начали называть “паттерны Гартли”.

Все свечные модели, которые сформировались на уровнях коррекции Фибоначчи, нужно рассматривать очень тщательно, так они позволяют предсказывать движение цены в дальнейшем.

Как Вы уже успели догадаться, в данном материале мы рассмотрим фигуры Гартли на Форекс. В частности, поговорим про паттерны Песавенто, Бабочку Гартли и другие его паттерны.

Большую популярность обрела формация под названием Бабочка Гартли. Она представляет собой фигуру продолжения тренда либо его разворота.

Рисунок 1. Бабочка Гартли.

Схематически это выглядит так:

Рисунок 2. Бабочка Гартли (схематически).

Как построить Бабочку Гартли на Форекс?

Данный паттерн формируется исходя из определенных соотношений числовой последовательности Фибоначчи.

Рисунок 3. Так строится Бабочка Гартли

Черные отрезки фигуры, показанной выше, показывают ход цены, синие – соотношение Фибо уровней к расстоянию хода котировки. Сетка Фибоначчи строится на основном отрезке движения цены – отрезке ХА.

От точки А, цена идет на коррекцию, её окончание должно произойти в точке B (там находится сильный уровень Фибо 61.8%). Затем цена возвращается в исходную позицию, тем самым формируя отрезок ВС.

Однако локальный минимум А становится ниже следующего локального минимума в точке С (точка С должна находиться в зоне 78.6% от движения от АВ), а точка D от движения ХА также должна находиться в зоне 78.6%.

Главное правило фигуры Гартли на Форекс Бабочка – это тождество отрезков CD и АВ. То есть, CD=АВ. Коррекционное движение АВ может продлиться до 50%, а отрезок CD должен закончить свой ход в зоне 61.8%. Соотношение отрезков AB и CD должно обязательно выполняться при любой конфигурации этого паттерна.

Отметим, что такие паттерны Гартли на Форекс, как Бабочка применяются в разных конфигурациях. И по каждой из них можно качественно выполнить вход в рынок. Вести торговлю по этой модели можно не только в диапазоне X и D, но и после того, как фигура буде полностью завершена.

Объёмы ведут себя одинаково как при покупках, так и продажах на каждой модели Бабочки: тиковый объем возрастает при первом импульсном движении. Объём падает до среднего уровня, как только наблюдается первая коррекция.

Во время второго периода роста – объем начинает расти средними темпами. В рамках второй коррекции рост объемов становится активнее даже при слабой волатильности.

После формирования точки D можно наблюдать резкий рост в зависимости от общего направления движения модели.

Рекомендуем рассматривать паттерны Гартли Бабочка и её разновидности на таймфреймах: М30-D1. Рассматривать точки входа в рынок следует всё-таки на М15.

Теперь настало время рассмотреть торговые сигналы на основе главной модели Бабочки Гартли. В конце статьи мы приведем её разновидности.

Если Вы думаете, что все фигуры Гартли на Форекс обязательно нужно строить вручную, это не так. Процесс построения давно автоматизирован с помощью специальных индикаторов Форекс под названием ZUP.

В Сети его можно легко отыскать и без проблем скачать. Он способен самостоятельно отыскать так называемые гармонические модели на ценовом графике.

И если модель будет соответствовать правилам формирования Бабочки, тогда индикатор ZUP построит её без проблем.

Сигнал на покупку по паттерну Бабочка Гартли

Рисунок 4. Бычья модель Бабочки Гартли

Выше мы продемонстрировали бычью модель Бабочка. Красные отрезки – это движение цены.

Точка Х – с неё фигуры Гартли на Форекс начинают своё построение.

Отрезок XA представляет собой импульсное без сильных откатов движение цены в одном направлении в сторону восходящего тренда. По этому отрезку натягивается сетка Фибоначчи в сторону основного движения, то есть, снизу вверх.

Первая коррекция – это отрезок АВ. Точка В может находиться в диапазоне от 50% до 61.8% уровней Фибоначчи.

Отрезок ВС – второе восходящее движение. Точка С должна находиться в пределах 61.8%-78.6% Фибо отрезка АВ.

Отрезок CD – обозначает вторую коррекцию XA. Она должна превышать в 1,272 – 1.618 раза отрезок ВС.

Точка D позволяет впервые войти в рынок. Её расположение актуально в пределах 61,8%-78,6% Фибо. Чтобы не тратить время на её формирование, можно поставить отложку Buy Limit.

Когда будет наблюдаться окончательное формирование точки D, можно выставить ордер Buy Stop в ожидании пробоя трендовой линии, которая строится по локальным вершинам отрезка СD. Как вариант, можно осуществить вход в рынок, как только японская свеча закроется выше построенной трендовой линии. Последний вариант входа в рынок относится к консервативным методам торговли.

Ограничивать убытки, то есть выставлять Стоп-Лосс необходимо немного ниже уровня Фибо 78.6%.

Фиксация прибыли (Тейк-Профит) можно брать в несколько целей. Первая цель – точка А. В данной точке можно провести фиксацию части прибыли, скажем, 50%. Затем можно задействовать трейлинг-стоп по уровням Фибо.

Как это делать, мы продемонстрировали на скриншоте:

Рисунок 5. Торговля по бычьему паттерну Бабочка

Сигнал на продажу по паттерну Бабочка Гартли

Рисунок 6. Медвежья модель Бабочки Гартли

На скриншоте выше продемонстрирован классический медвежий паттерн Бабочка Гартли. По красным линиям движется цена. Относительно остального, кратко раскроем:

  • Точка Х. С неё строятся паттерны Гартли на Форекс.
  • Отрезок XA символизирует первый импульсный ход цены и выступает некой основой для построения уровней Фибоначчи (сетка тянется сверху вниз).
  • Отрезок АВ – первая коррекция.
  • Отрезок ВС – 2-й импульс падения цены.
  • CD – вторая коррекция;
  • После формирования точки D, можно рассматривать возможность продажи. Как вариант, выставляем отложку Sell Limit.

Второй метод входа в рынок после формирования D более консервативный. Нужно выставить Buy Stop на пробитие DС. Либо можно открыть ордер Sell, когда свеча закроется ниже линии тенденции.

Стоп-Лосс лучше установить немного выше значения 78.6%.

Тейк-Профит можно ожидать первую цель в точке А. Затем по сетке Фибо с применением трейлинг-стопа.

Рисунок 7. Паттерн Бабочка Гартли: сигнал на продажу

Разновидности паттернов Гартли

Теперь настало время рассмотреть остальные разновидности паттернов Гартли.

Их построение, точно такое же, как и в случае с Бабочкой. Иными словами, должно выполняться условие AB=CD.

Крабы

Рисунок 8. Бычья и медвежья модели Краб

Данные паттерны Гартли довольно редкое явление. Они были открыты в начале 2000-х. Основным отличием от паттернов Песавенто заключается в том, что амплитуда движения цены в рамках отрезка AB (в Крабе) небольшая. Чтобы условие паттерна Краб выполнялось, должно выполняться следующее условие: AB не должна быть больше 61.8% отрезка ХА. Оптимальный размер 38.2% либо 50%.

Летучие мыши

Рисунок 9. Паттерны Гартли Летучие мыши (бычья и медвежья формация)

Летучие мыши удалось открыть только в 2001 году. Эти гармонические паттерны имеют свою основу – отношение точки D (0.886). Формация “летучая мышь” сильно напоминает “бабочку”. Однако разница между ними исключительно в пропорциях крыльев.

Три движения

Рисунок 10. Паттерн Гартли “Три движения

Заключение

Подчеркнем, что все гармонические паттерны Гартли имеют необычайно высокую доходность. Порядка, 85% всех сделок с этой формацией закрывается прибылью. На рынке их встретить можно редко. Тем не менее, если они появляются, то не забудьте проверить их формацию на нескольких таймфреймах.

Чтобы не путать “модель Гартли” с “идеальной моделью Бабочки”, последнюю решено было назвать паттерны Песавенто. Её отличие от “Модели Гартли” состоит в том, что движение цены в рамках AB=CD выступает за отрезок XA. Луч CD пронизывает экстремум.

Гармонические паттерны Гартли – торговая стратегия. Индикаторы для нахождения на графиках

Свинг трейдинговые торговые системы, то есть среднесрочные сделки, которые длятся до нескольких дней, часто используются трейдерами, которые предпочитают зарабатывать на ценовых движениях продолжительностью более, чем один день.

Harmonic Patterns Swing Trading – система свинг-трейдинга, рассмотренная ниже, использует гармонические паттерны для определения оптимального места для входа в рынок.

Геометрия рынка – это математический метод анализа рынка, состоящий в сравнении отношений между сегментами на графике, созданном пиками и впадинами.

Гармоническая торговля – это элемент технического анализа, основанный на вероятности того, что определенные паттерны будут повторяться. Поэтому крайне важно идентифицировать модели и уровни входа и выхода из позиции на основе этой вероятности.

Торговать по этой стратегии можно на любых инструментах, в том числе и на всех валютных парах рынка Форекс.

Предпочтительные таймфремы: H1, H4 и D1.

Рекомендуемые брокеры (есть бездепозитные бонусы, чтобы попробовать ТС): Instaforex, Roboforex

Инструменты, используемые в стратегии

Гармонические паттерны имеют прямую связь с уровнями коррекции Фибоначчи и работают одинаково хорошо на всех временных интервалах. Стратегия Harmonic Patterns Swing Trading использует два гармонических паттерна, которые нужно искать на часовом, четырехчасовом или дневном графиках.

Кроме того, эта стратегия использует классический анализ тренда, чтобы определить потенциал данного паттерна. Таким образом трейдеры торгуют гармонический паттерн только, если он подтвержден господствующей на рынке тенденцией (см. также как определить тренд).

Формируемые паттерны всегда являются коррекцией, а диапазон XA является определяющим фактором преобладающего тренда.

Гармонический паттерн Гартли (Бабочка)

Паттерн Гартли был определен Г.М. Гартли еще в 1935 году. Иногда его еще называют Гартли 222, и, поскольку 222 – это именно та страница в написанной им книге, где рассказывается об этом паттерне. Таким образом, паттерн Гартли является самым старым признанным гармоническим паттерном, а все другие гармонические паттерны являются его модификацией.

В этом паттерне высота подъема плеча B относительно плеча XA составляет 0,618. Конец точки D не может превышать X, волна BC не может превышать точку A, волна AB не может превышать точку X.

Минимальный диапазон после получения сигнала для занятия позиции составляет 0,618 диапазона CD.

Если целевая линия нарушает линию тренда, определяемую точками A и C, то следует говорить о формировании изменения тренда более высокого порядка.

Паттерн Гартли (бычий и медвежий)

Паттерн Гартли основан на трехволновой структуре коррекции и уровнях исключения, вытекающих из последовательности чисел Фибоначчи:

– коррекция AB должна составлять 61,8% от предыдущего движения XA,

– длина волны BC должна составлять 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% или 88,6% длины волны AB,

– волна CD должна составлять 127,2%, 146%, 150%, 161,8% от предыдущего движения и заканчиваться на уровне коррекции 78,6% волны XA.

После импульсного движения происходит коррекция, состоящая из 3 волн. После создания формации Гартли рынок возвращается к основному тренду и пробивает новое дно или вершину.

Если рынок не ускорится вблизи C, это может означать, что он не захочет показать свою силу, и A не пострадает. Паттерн Гартли имеет наибольшую эффективность, когда он появляется в направлении существующего тренда.

Тогда потенциальная прибыль высока, но не стоит забывать об установке соответствующего стоп лосса.

Гармонический паттерн Гартли “BAT” (Летучая мышь)

Паттерн “Летучая мышь” – BAT – (бычий и медвежий)

Описание паттерна Bat было впервые опубликовано в 2001 году Скоттом Карни. Эта формация, как и Gartley, является внутренней структурой, поэтому диапазон AD не выходит за пределы волны XA, а заканчивается лишь поднятием 0,786 или 0,886.

В этом случае диапазон AB должен составлять не менее 61,8% от волны XA. Как правило, волна AB может быть описана как коррекционная волна длиной от 38,2% до 50% волны XA. Размер движения AD равен 88,6% от размера движения XA.

Размер волны CD варьируется от 161,8% до 268,1% размера волны BC. Паттерны, где AB=CD встречаются очень редко:

– коррекция AB должна составлять 38,2%, 44,7%, 48,6% или 50% от предыдущего движения XA,

– длина волны ВС должна составлять 38,2%, 44,7%, 48,6%, 50%, 61,8%, 78,6% или 88,6% длины волны AB,

– волна CD должна составить 161,8%, 190,2%, 200%, 205,8%, 223,6%, 261,8% от предыдущего движения и остановиться на 88,6% волны XA.

Индикаторы для нахождения гармонических паттернов на графиках

Обычными средствами терминала MetaTrader достаточно сложно построить такие гармонические паттерны. Поэтому, можно использовать специальные индикаторы, которые автоматически находят эти модели на графиках.

Так как в этой торговой системе используются только два паттерна “Летучая мышь” и Гартли, то рассмотрим два индикатора:

1. HARMONIC PATTERNS V 1.5 – Форекс – индикатор для нахождения и торговли по паттерну Летучая мышь (BAT) и других гармонических паттернов

Это простой в применении индикатор, который находит на графике валютной пары паттерн “Летучая мышь” и “Бабочка Гартли”. В верхнем левом углу индикатор показывает:

  • Название гармонического паттерна (бычий или медвежий);
  • рекомендацию по направлению сделки и точке входа;
  • уровень для размещения стоп лосса;
  • уровень для размещения тейк профита.

На графике найден медвежий паттерн “Летучая мышь”

На графике найден медвежий паттерн Гартли

Скачать индикатор Harmonic Patterns v 1.5 >>>

2. KOR HARMONICS – Форекс – индикатор для нахождения и торговли по паттерну “Бабочка Гартли”, а также других гармонических паттернов

Kor Harmonics – индикатор для терминала MetaTrader4 (MT4), который автоматически анализирует графики и находит на них многие гармонические паттерны Гартли, в том числе и Летучая мышь и Бабочка. В индикаторе много настроек. Есть возможность выводить сигнальное окно, где будут показаны найденные на графике элементы паттерна.

Скачать форекс индикатор Kor Harmonics >>>

Вход в сделку

Сигнал для открытия позиции появляется в тот момент, когда на графике видно сформированный гармонический паттерн “Летучая мышь” или Гартли.

Для того, чтобы подтвердить качество данного паттерна трейдер должен рассматривать вход в рынок только в момент формирования полного паттерна, т. е. возникновения точки D.

Во время создания точки D предполагается, что движение тренда по направлению, обозначенному отрезком XA, будет продолжаться. То есть в случае появления медвежьего паттерна открываем сделки только на продажу, бычьего – на покупки.

Однако, мы открываем сделку в точке D только после появления разворотного паттерна price action ( Это должна быть достаточно большая свеча с направлением движения против текущего тренда, т.е направления отрезка CD, которая подтверждает возврат к тренду более высокого порядка (XA). ​

Пример медвежьего паттерна Летучая мышь в нисходящем тренде на часовом графике EURUSD с паттерном price action Внутренний бар(он же Харами), который подтверждает разворот.

Примеры моделей японских свечей, которые подтверждают разворот:

Для восходящего тренда:

Для нисходящего тренда:

Размещение стоп лосса и тейк профита

Стоп-лосс в этой стратегии свинг – трейдинга с использованием гармонических паттерном должен размещатсья выше точки D в нисходящем тренде и выше точки D – в восходящем.

Тейк-профит следует размещать на уровне, на котором была сформирована точка А.

Старайтесь переместить стоп лосс в безубыток как можно скорее. Размер риска на одну сделку не должен превышать 1,5%.

Гармонические паттерны – лучший инструмент для заработка

Пасавенто – ученик Гартли. Он открыл модель идеальной бабочки, которая немного отличается от стандартной бабочки Гартли, при этом ее работоспособность достигает 95-97%.

Если вы агрессивный трейдер, на таких моделях можно пробовать рисковать не 2-3% от депозита, а ставить сразу 10% риска.

В случае, если прогноз верен, а стоп лосс находится за уровнем точки D, заработать можно до 80% за 1 сделку.

Отличие бабочки Пасавенто в том, что вложенный в нее паттерн AB=CD выходит за границу движения XA, в варианте Гартли AD не занимает больше 88.6% от главного ценового движения. В бабочке Пасавено, AD=XA*1.27 или AD=XA*1.618. Фигура очень хорошо различима визуально, поэтому работает превосходно.

Главное значение ретрейсмента здесь 78.6% – на этом расстоянии от луча XA находится точка B. Естественно, другие варианты расположения точки B тоже могут быть, но тогда это будут совсем другие паттерны, мы же сейчас рассматриваем идеальную модель бабочки.

Точка C может располагаться на уровне 38.2%, 61.8%, 78.6% от движения XA, чаще всего это 61.8%. Это значение можно получить, растянув сетку Фибо на движение XA. BC может принимать значения 1.618, 2.24 либо 2.618 от XA. И главное, точка D должна быть на уровне 1.27 или 1.618 от главного движения цены и только.

Будьте готовы к тому, что ретрейсменты могут встречаться самые разные, но только те, которые написаны в этой статье по модели Пасавенто. Рассмотрим варианты бабочек Пасавенто на реальных примерах.

Выкладываю модель, которая вот-вот завершит свое формирование на дневном графике. Данный паттерн является идеальной моделью бабочки.

На дневных графиках они бывают очень редко, поэтому можете пробовать торговать даже этот паттерн. Если цена приостановится при приближении к зоне 127.2%, пару можно будет выкупать.

Стоп лосс лучше всего ставить 400пт, а тейк профит – 2650пт. Статистически вы будете зарабатывать.

А вот не самая точная бабочка, но такие встречаются в основном на кросс-парах. Перед вами EURPLN D1. Точка C почти что на уровне точки A, при этом AD=1.5XA, экзотический ретрейсмент. Во всем остальном – бабочка как бабочка. Можно увидеть, что она тоже отработалась, но если не уверены, лучше не торгуйте такие модели, ведь чем паттерн точнее, тем больше шансов заработать.

Гармоничные Бабочки как “матрешки”

Эта часть про то, что такие модели, как бабочки тоже могут быть вложены друг в друга, а также служить продолжением или окончанием других бабочек или любых других моделей. Часто можно встретить вложенные паттерны AB=CD в движения, составляющие бабочку Гартли.

Этому способствует волновая теория рынка. Все, что происходит на графике прогнозируемо, а начало одного движения логично продолжается следующим.

Если говорить про гармонические паттерны, то иногда можно найти и длительную цепочку превращения одной формации в другую и так далее.

Кому это выгодно? Это делается фондами и маркетмейкером для того, чтобы повышать цену при необходимости выгодно продать или же понижать ее, чтобы заработать на будущем росте. Все довольно просто, рынок работает как зеркало.

Если цена падает, значит рынок выкупят, никому не выгоден очередной кризис, к тому же на Форексе его нет и быть не может, так как падение одной валютной пары приводит к росту другой – все просто, к тому же каждый может убедится, что так оно и есть, раз существуют торговые инструменты с обратной корреляцией.

Приведем пример вложенных паттернов в модель идеальной бабочки. Как видите, лишь некоторое время цена шла в нужном направлении, дальше ШНБ влил ликвидность в рынок и падения так и не произошло. Движение XA началось с образованием AB=CD.

Импульс СD положил начало сильному падению. В случае, если этот паттерн отработался бы, заработок составил бы 2400пт, при риске в 300пт, согласитесь, оно того стоит, чтобы искать подобные формации. Луч CD и вовсе состоит из двух вложенных паттернов AB=CD.

Рынок посчитал достаточным падение к точке C большого AB=CD.

На следующем примере изображена пара фунт/доллар MN. Не очень четкая, но тем не менее, работающая бабочка Гартли.

В этой ситуации, предприимчивые инвесторы могли открыть сделку в июне 2022 года и закрыть сделку в будущем, в 2022 году, чтобы заработать 3700пт, а при кредитном плече 1:1000 это уже внушительные 37000 долларов прибыли, но на скальпинге можно заработать даже больше, торгуя только в сторону этой долгосрочной формации.

Летучая мышь

Одна из самых новых формаций, открытая в 2001 году. Чем-то напоминает бабочку Гартли, но отличие состоит в том, что ретрейсмент точки D, относительно движения XA, составляет 88.6%. Летучая мышь отличается лишь пропорциями крыльев, поэтому и принцип работы по паттерну остался таким же.

Точка B может находится на расстоянии 38.2-50% от отрезка XA, что значительно отличается от ретрейсмента в бабочках.

Чтобы определить ретрейменты точек, достаточно найти первую точку X, затем разметить точки A, B, C и D.

Чаще всего, все эти точки находятся на стандартных ретрейсментах, за исключением точки D, она должна быть только на уровне 88.6%, в этом случае, летучая мышь отрабатывается лучше всего.

Рассмотрим примеры работы этой модели, заметим, что большой ретрейсмент точки D способствует большому профит-фактору, ведь стоп лосс составляет 1/7 от потенциальной прибыли.

Формирование паттерна еще не завершено, но он может стать хорошей возможностью для заработка в 2022 году. Точка D должна находится на уровне 0.886 (0.9100). Точка B находится как раз на уровне 0.

5 отрезка XA, в то время, как точка C пришлась на уровень 88.6% от движения AB.

Еще один хороший пример на валютной паре EURAUD. Как уже говорилось выше, на кроссах не часто такие формации отрабатываются идеально и тем не менее, здесь паттерн отработал в плюс. Ретрейсмент точки B – 0.768, но структура движения правильная. Здесь, со стопом в 50 пт (его надо ставить под точку А, для покупки), заработок составил бы 340пт – довольно неплохо.

Таких ситуаций очень много и на акциях, CFD на Форексе, чем пользуются много инвесторов. Задача инвестора в том, чтобы спрогнозировать рост инструмента на полгода-год вперед, заработать на квартальных дивидендах или же просто на росте валюты, если инвестиция не осуществлена через CFD у Форекс-брокера.

Вероятность отработки гармонического паттерна «летучая мышь» достигает 87%, по статистике основных торговых инструментов с 2000 года.

Риск на сделку должен составлять 1% от депозита, тогда как результат будет в 5-6 раз больше.

Рекомендую торговать двумя ордерами: первый ордер закрываем при приближении к точке C, очень редко там цена начинает разворачиваться, второй – на уровне точки A, чтобы взять оставшуюся прибыль.

Краб – редко встречающаяся гармоническая модель, отлично работающая на всех временных интервалах. Формация была открыта в 2000 году, в то время, когда ликвидность рынка стремительно выросла и рынок приобрел волновую структуру, потеряв импульсивность.

Этот паттерн может показаться немного странным, из-за малого отрезка AB, который не должен быть больше 61.8% от движения XA, это обязательное условие, ведь на 50% будет образована «летучая мышь», а на 88.6%, паттерн просто потеряет свою актуальность. Значение точки С может колебаться в районе 0.382 – 0.886.

Рассмотрим пример образования и отработки Краба. Может показаться, что сделка открывается против тренда, но на любом максимуме предпочтительнее продавать, да и тренд на Д1 все равно нисходящий.

На этом трейде можно было заработать 900пт за 3 месяца – долгое ожидание, но таков тогда был рынок.

При работе с этим гармоническим паттерном, старайтесь открывать сделки от уровней, это сильно повысит вероятность успеха.

На примере выше, проекция BC составила 161.8%. Крайне редко, но это тоже надо учесть, цена может пройти до 400%, после чего обвалиться в глобальной тенденции, это бывает очень редко, но если вы торгуете не только Форекс, но и акции, вы сможете найти и такое.

Разберем еще один пример с Форекса. На паре USDJPY торговля велась против тренда, в сторону усиления иены. Потенциальный заработок составил бы 150пт за 2 дня – великолепный результат для такой спокойной пары.

Иногда бывают случаи, когда цена прокалывает Фибо-уровень. Это происходит часто, так как рынок любит кидать шпильки, особенно на евро/долларе – разводной валюте, как ее называют профессионалы.

В этом случае, можно примерно оценивать ситуацию и смотреть на структуру паттерна, а не на точность соотношений. Если (для покупок, а для продаж – все наоборот) XA – сильное движение, B выше A, C ниже B, но выше A, точка D выше X – смело открывайте сделку.

Мой знакомый торгуя только крабов смог заработать 1300% годовых на малом кредитном плече – делайте выводы.

Совет: иногда в определении истинной силы гармонического паттерна, достаточно приложить к графику MACD и выявить конвергенции и дивергенции. Дивергенция – хороший признак, она может свидетельствовать об огромной вероятности хода цены в нужную сторону. Изучите нашу статью про дивергенции на рынке – здесь.

Глубоководный краб

Если краб – алмаз по редкости, то глубоководный краб – вообще аномалия. Фактически, это тот же краб, но с очень глубокими значениями соотношения XA к CD, вплоть до 400-500%.

Приведем пример сделки на кукурузе, в свое время на ней заработал бы любой желающий, но ждать пришлось бы долго – полгода. Торгуя пут-опцион, можно было увеличить инвестиции в десятки раз. Отработка полностью не завершилась, вмешались фундаментальные данные и статистика.

К сожалению, я не смог найти хорошего графика в МетаТрейдере или на мониторингах, чтобы отметить все ретрейсменты.

Крабик в прошлой части (про формацию «Краб») может считаться тоже глубоководным, так как ретрейсмент точки D составил 161.8%. К этому же типу паттерна можно отнести и ситуацию в 2008 году на кросс-паре AUDJPY на недельном графике.

Здесь точка D снизилась до уровня 224%, что очень глубоко для любой валютной пары. Сделав покупку внизу этого движения, заработок составил бы 3320пт – 33 200 долларов, при работе лотом 1. Если бы гипотетический инвестор подождал бы еще 2 года, он смог бы заработать уже 53 300 долларов.

Таких ситуаций не так много, их проще замечать торгуя на бирже, но на валютном рынке тоже есть глубоководные крабы и найдя одного такого, можно не только спрогнозировать тренд на несколько лет, но и заработать огромные деньги, открыв такую сделку.

На минутных и пятиминутных графиках глубоководных крабов довольно много, но их точность намного ниже, поэтому и результативность будет немного хуже. Скальперы часто используют гармонические паттерны для агрессивной торговли в сторону тренда. Чтобы торговать акциями с терминала МТ4, достаточно зарегистрироваться в компании Альпари, она позволяет торговать CFD на акции.

Все чаще брокеры дают возможность торговать товарами, такими как сахар или кофе, на них можно намного чаще обнаружить паттерн «глубоководный краб».

Лучше всего долгосрочные сделки совершать только на покупку, а скальпировать можно и на продажу. Как правило, рост цен намного стабильнее, а падение резкое и безоткатное.

Это ответ на вопрос, почему чаще всего глубоководные крабы образовываются именно на рост.

Три движения

Диагональный треугольник, три индейца или просто, три движения – известный гармонический паттерн, отлично работающий на Форексе с 2009 года.

Если разобрать волную разметку это формации, можно увидеть, что для восходящего тренда, каждый минимум выше предыдущего, как и каждый максимум.

После того, как образовались 3 такие волны, цена начинает падать, в основном, к точке начала формирования модели, а иногда и дальше.

Три индейца логично завершают любой тренд, удовлетворяя запросы покупателей и продавцов.

Если принять точки локальных минимумов на восходящей модели (ожидается результирующее падение), можно обнаружить, что каждый минимум образуется на определенном уровне от прошлой нисходящей волны.

Второй минимум будет на 0.618-0.786 от восходящей подволны, третий минимум тоже вырастит на 0.618-0.786, но уже от роста на второй подволне.

Нередко диагональный треугольник образует каналы, если ретрейсменты подволн примерно совпадают. Это упрощает обнаружение фигуры, повышает техничность и вероятность отработки против основного тренда. Как указывалось выше, в некоторых случаях фигура разворачивает тренд, а не просто вызывает коррекционное движение, на котором можно неплохо заработать.

Соотношение прибыли к убытку доходит до 4-6, а при входе от важного уровня, оно может достигать 8-10 – согласитесь, одна прибыльная сделка перекрывает 4-8 убыточных, при том, что убытки при работе с любыми гармоническими паттернами сами по себе, довольно редки. Процент прибыльных сделок при работе с данным паттерном достигает 78.5% от всех сделок, обнаруженных с 2000 года, когда рынок приобрел волновую структуру.

Приведем недавний паттерн, который превосходно отработался на сильных новостях ЕЦБ. Можно видеть 3 последовательных нисходящих волн, которые выступили в роле наторговки перед сильным импульсом против основного тренда. Как видим, движения 2 и 3 завершаются на уровнях 1.27-1.618 от предыдущей волны.

Три движения могут иметь различного рода вложенности, к примеру, одна из волн может способствовать образованию фигуры AB=CD, которая продолжит формированиях 3-х движений.

Если вы встретите такой паттерн на дневном графике, есть смысл посмотреть на то, что происходит внутри дня, чтобы войти как можно более выгодно, когда никаких гармонических паттернов на рост уже не будет.

Это не так сильно, но может увеличить прибыль, за счет уменьшения размера стоп лосса.

Паттерны Гартли – новый взгляд на рынок

Когда мир впервые узнал о паттернах Гартли, стоила эта информация немало, его книга, изданная в 1935 году, была дороже автомобиля и выпускалась ограниченным тиражом. Сейчас у каждого трейдера есть возможность ознакомиться с его методами торговли совершенно бесплатно.

В том виде, в котором эти модели дошли до нас, они были получены после доработки идей, предложенных Гарольдом Гартли. Окончательную «шлифовку» выполняли Песавенто и Кэрни. Последний даже добавил к перечню паттернов Гартли несколько своих и доказал их состоятельность.

Главная проблема применений моделей Гартли состояла в том, что на рынке идеальное соответствие требуемым соотношениям между элементами фигуры практически отсутствует. Для того, чтобы в работу можно было взять и неидеальные формации Песавенто и Гартли и дорабатывали модели Гартли.

Введение дополнительных соотношений между элементами фигур, основанных на соотношениях уровней Фибоначчи, позволило сделать модели более гибкими. А это значит, что их уже можно применять на валютном рынке.

Что касается применения, то паттерны могут использоваться как готовые ТС, дополнительно вход можно отфильтровывать индикаторами, свечными комбинациями, графическими построениями.

Ограничений по валютным парам и прочим инструментам нет, равно как и по таймфреймам.

Найти описанные ниже формации можно как на W1, так и на m1, но на старшем временном интервале вероятность отработки будет, конечно, выше.

Основа паттернов Гартли – движение АВ=CD

В основе практически всех описанных ниже моделей лежит симметричное движение цены, в котором трендовые отрезки до и после коррекции равны (отсюда и название). Подобные движения можно найти на многих трендовых движениях.

Для формирования паттерна необходимо выполнение нескольких условий:

  • точка С не должна находиться ниже уровня 61,8%-78,6% от движения АВ. В противном случае считается, что коррекция слишком глубокая;
  • точка D в идеале находится на уровне 161,8% -127,2% от коррекционного движения;
  • нежелательно, чтобы какое-либо из 3 движений формировалось слишком резко (1-2 свечами). В идеале время их формирования должно быть примерно одинаковым.

В итоге имеем 2 варианта формации AB=CD, с соотношением 61,8%/161,8% и 78,6%/127,2%. Точка D – потенциальное место разворота цены, если же разворот не состоится, то у трейдера в большинствеслучаев будет возможность выйти с нулевым убытком, закрыв сделку вручную.

Важно! Если коррекция на движение АВ составляет меньше 61,8%, то сохраняется высокая вероятность возобновления тренда. В таком случае точка D вряд ли станет уровнем остановки цены.

При работе с разными таймфреймами можно наблюдать комбинацию этих паттернов на старшем и младшем временном интервале. Например, формируется модель АВ=CD на D1 и в это же самоевремя формируется та же формация на волне АВ, ВС или CD, но уже на Н1-Н4.

Если такой паттерн сопровождается дивергенцией на каком-либо индикаторе, то вероятность разворота в точке D увеличивается. Это же правило работает и для других паттернов.

Бабочка Гартли и идеальная бабочка Песавенто

Модель, предложенная Гартли, можно считать обычным коррекционным движением цены. Для ее образования понадобится 5 точек: 1-я – вершина трендового движения, остальные 4 – формируются на коррекционном движении. Главная особенность модели заключается в том, что экстремум на коррекционном движении не должен переписывать экстремум трендового движения.

В основе модели лежит движение АВ=CD, сохраняются все соотношения, указанные выше, но вводится и ряд дополнительных правил:

  • точка В располагается на уровне 61,8% от движение NA;
  • конечная точка формации (D) располагается не выше 78,6% от отрезка NA. То есть наблюдается вариант паттерна АВ=CD с соотношением между движениями 78,6%/127,2%.

Что же касается неидеальных паттернов, то часто встречаются бабочки, в которых точки В и D находятся на уровнях 50% и 61,8%, 38,2% и 50,0% от движения NС соответственно. На истории такие формации видны невооруженным глазом, но главное, наличие паттерна АВ=CD, поэтому, когда модель только начинает формироваться, обращать внимание нужно именно на него.

Бабочка Песавенто отличается от паттерна Гартли тем, что точка D может переписывать коррекционный экстремум. Соответственно изменяются и соотношения между точками модели:

  • точка В должна находиться на уровне 78,6% от базового движения NA;
  • точка С может располагаться на уровнях 38,2%, 61,8%, 78,6% от движения АВ;
  • точка D переписывает экстремумв точке N и доходит до уровня 127% либо 161,8% от базового движения. Дополнительное условие – точка D по отношению к движению ВC располагается на уровнях 161,8%, 224%, 261,8%.

Указанные соотношения справедливы как для бычьей, так и для медвежьей модели. При входе в рынок по классической модели Гартли стоп можно размещать за экстремумом основного движения. Если используется вариант Песавенто, то защитный ордер располагается за следующим уровнем Фибоначчи либо устанавливается фиксированный стоп-лосс.

Вход в рынок рекомендуется выполнять отложенным ордером. После формирования первых 4 точек можно примерно прикинуть, где именно будет располагаться 5-я точка и расположить там отложенный ордер.

Летучая мышь и краб

Летучая мышь – одна из разновидностей бабочки, но отличается другими соотношениями между крыльями. Еще одна особенность летучей мыши – увеличенная длина отрезка CD в паттерне AB=CD.

Ключевые соотношения между точками:

  • точка В находится на уровне коррекции 38,2%-50,0% отрезка NA;
  • точка С доходит до 38,2%-88,6% от движения АВ;
  • точка D не переписывает экстремум в точке N, располагается она на уровне коррекции 88,6% от всего движения NС. По отношению к движению ВС точка D располагается на уровнях 161,8% ибо 261,8%.

Краб отличается еще большей длиной колена CD, по величине оно может превышать отрезок АВ в 2 – 3 раза. Основные соотношения:

  • точка В – не ниже 61,8% от NA;
  • точка С по отношению к отрезку АВ не выше коррекции на уровне 88,6%;
  • точка D уходит намного ниже точки N и находится на уровне 161,8% от всего движения NC. Так как модель AB=CD в этом случае сильно гипертрофирована, то по отношению к отрезку АВ точка D смещена на расстояние 224%-361,8%.

При входе по паттерну летучая мышь стоп-лосс располагается выше точки N с небольшим запасом. В случае с крабом используется фиксированный стоп-лосс, определяется в зависимости от таймфрейма. Вход можно выполнять как отложенным ордером, так и по рыночной цене.

Как вариант нарынке может сформироваться и модель глубоководный краб. Отличие от обычного краба заключается в том, что точка D смещена еще дальше по отношению к движению NC – на расстояние большее, чем 161,8%.

Паттерн три движения

Внешне выглядит как 3 последовательно повышающихся максимума/понижающихся минимума. В литературе она может встречаться под названием «3 индейца» (в интерпретации Линды Рашке), а также «5-волновой расширяющийся треугольник» (Гартли).

В точке 3 при выполнении всех прочих условий часто происходит разворот тренда (идеальный паттерн) либо как минимум начало глубокой коррекции (паттерн с отклонениями от идеального). В его основе также лежит движение АВ=CD.

Для формирования модели необходимо выполнение следующих условий:

  • после формирования точки 1, точка 4 должна доходить максимум до уровня 61,8%-78,6% от базового движения 0-1, при малой коррекции, например, 38,2% вероятность отработки модели снижаеся. Малая коррекция говорит о том, что трендовое движение еще не выдохлось. То же правило действует и по отношению к точке 5;
  • точки 2 и 3 располагаются на уровнях 127%-161,8% от отрезка 1-4, 2-5 соответственно.

Важно! Желательно, чтобы точки 1, 3 и 5 находились на одной прямой. Это усиливает полученный сигнал.

Если модель практически на 100% соответствует идеальному описанию, то часто ее формирование сопровождается дивергенцией на MACD, Стохастике или RSI. это только усиливает полученный сигнал. Входить в рынок можно отложенным ордером, а для фиксации прибыли использовать трейлинг-стоп.

Паттерн 5-0

Паттерн достаточно сложный и из-за строгих ограничений по соотношениям между отдельными отрезками встречается не так уж часто. Зато и отрабатывает лучше, чем неидеальные модели.

Начинать отслеживать ситуацию можно после формирования первых 3 точек. Нас будет интересовать экстремум трендового движения, и последовавшие за ним коррекционная точка 1 и 2. С момента, когда на графике четко видна т. 2 можно приступать к мониторингу рынка. Хоть это в описании патерна и не указывается, но желательно, чтобы т. 2 не переписывала экстремум, достигнутый в т. 0.

Используются следующие соотношения между ключевыми точками:

  • т. 3 располагается на уровнях 113%-161,8% от движения 1-2;
  • т. 4 переписывает локальный экстремум в т. 3, а также в т. 0. По отношению к движение 2-3 т.4 лежит на уровнях 161,8%-224%;
  • пятая точка в идеальном паттерне должна находится примерно посередине между точками 3 и 4.

Важно! Если все условия выполняются, то движение 2-3-4-5 происходит в границах восходящего/нисходящего канала.

Указанные соотношения редко выполняются все полностью, гораздо чаще 1 или 2 все-таки немного нарушено. Например, 5-я точка паттерна может находиться не посередине отрезка 3-4, а доходить лишь до уровня коррекции 38,2%. В этом нет ничего страшного, просто последующее движение может быть достаточно резким.

Если же 5-я точка дошла до уровня 61,8%, то последующее движение скорее всего будет слишком вялым, так что с ТР лучше не жадничать.

Вход можно выполнять по рыночной цене либо отложенным ордером. Защитный ордер при этом логично будет расположить на следующем Фибо уровне. Если, например, 5-я точка образовалась на уровне 38,2%, то стоп ставим за уровнем 50%.

По ТР строгих правил нет. Практика показывает, что ближайшая цель – перепись максимума/минимума в т. 5. Если цена смогла преодолеть это сопротивление, то дальше возможные варианты остановки цены можно определять любым доступным способом, например, на Фибо уровнях, с помощью графических построений и т. д.

Новый паттерн – Акула

Гартли к его описанию никакого отношения не имеет, ведь эта модель была открыта и обоснована всего лишь в 2022 году. По большому счету эта модель – фрагмент паттерна 5-0, но вход в рынок выполняется в т. 4, т. е. у трейдера есть шанс взять прибыль уже в момент формирования участка 4-5 паттерны 5-0 и после его формирования перевернуться.

Отсюда и внешнее сходство паттернов. Например, бычья модель акулы похожа как 2 капли воды на медвежью формацию 5-0, но без заключительного участка 4-5. Все соотношения между ключевыми точками остаются теми же, дополнительно к ним вводится правило – точка 4 должна находиться на уровне 88,6%-113% от базового движения 0-1.

В этой модели в отличие от остальных можно четко ставить уровень ТР. Мы знаем, что дальнейшее ее развитие может привести к формированию модели 5-0, поэтому уровень ТР1 размещаем примерно на середине отрезка 3-4. Конечно, никто не запрещает пользоваться трейлинг-стопом или фиксировать сделку частями.

Как использовать паттерны в торговле

Встречаются эти модели на любых временных интервалах, так что торговать можно как на m5, так и на D1. Нужно только учесть, что формируются они довольно редко, для того, чтобы сделки заключать не раз в месяц нужно постоянно отслеживать ситуацию на нескольких валютных парах (хотя бы на всех мажорах).

Входить отложенным ордером довольно рискованно, и рекомендовать такой способ можно в том случае если все прочие соотношения между основными точками близки к идеальным. В противномслучае лучше дождаться формирования заключительной точки и входить по рыночной цене, пусть вход и будет немного менее выгодным.

Что касается ТР, то не всегда паттерны Гартли становятся предвестниками разворота цены. Поэтому лучше не жадничать и ставить его равным максимум 0,7-0,8 от высоты модели в пунктах либо использовать трейлинг-стоп.

Модификации классических паттернов

В сети можно встретить такие загадочные названия паттернов как Леонардо, Cypher, Nenstar и т. д. Все они являются производными от пятиточечных моделей, описанных Гартли и Песавенто, а основныеотличия кроются лишь в соотношениях между положением ключевых точек.

Например, паттерн Леонардо идентичен обычной бабочке с той лишь разницей, что изменены соотношения для точки В (50% вместо 61,8%), конечная точка отличается от летучей мыши тем, что располагается на уровне 78,6% от базового движения NA и 112,8%-261,8% от движения CD.

Cypher, он же Антибабочка отличается от обычной бабочки даже визуально, правое крыло чуть больше чем левое в отличие от классической модели. Точка С может располагаться на уровне 127,2%-141,4% от движения NA, а конечная точка – отметке 78,6% от движения NC.

Nenstar – подвид модели Cypher. Единственное отличие заключается в том, что точка D располагается на уровне 78,6% от движения NC. Прочие соотношения – те же.

Индикатор ZUP – идентификация паттернов в автоматическом режиме

Главное неудобство работы с паттернами Гартли – слишком неудобно мониторить сразу несколько валютных пар, держа в уме соотношения по примерно десятку 5-точечным моделям. К тому же иногда глаз просто «замыливается» и трейдер не видит очевидных вещей.

Так как соотношения между ключевыми точками паттернов указаны четкие, был создан индикатор, выполняющий разметку графика автоматически. На сегодняшний день лучшим алгоритмом такого рода можно считать индикатор ZUP.

Сам индикатор можно считать комбинацией Зигзага, а также вил Эндрюса и уровней Фибоначчи. Зигзаг играет основную роль – указывает вершины, которые могут стать ключевыми точками паттернов, а вилы Эндрюса, Фибо уровни и веер строятся с использованием указанных точек для проверки выполнения соотношений между ними.

На данный момент в МТ4 работают не все версии, но самая последняя из тех, что находится в свободном доступе (v150) выполняет разметку без проблем. По сравнению со стартовыми версиями индикатора главное отличие – дополнение списка распознаваемых моделей. Теперь помимо стандартных формаций Гартли-Песавенто на графике отображаются:

  • все виды крабов, бабочек, летучих мышей;
  • акула;
  • такие паттерны как Cypher, Leonardo, Nen Star, Black Swan, White Swan, Navarro.

В общей сложности выделяется свыше 20 паттернов, хотя большая часть из них – модификации стандартных. Изменения коснулись и геометрии паттернов, новая версия умеет работать с семиточечными паттернами.

Настроек в индикаторе немало, остановимся на основных, сильнее всего влияющих на разметку графика:

  • GrossPeriod – появился только в последней версии индикатора, так как сам алгоритм может использоваться и в МТ5, то и рабочих таймфреймов в него зашито больше, чем отображается в МТ4. Для корректной работы индикатора нужно, чтобы таймфрейм МТ4 соответствовал заданному в настройках;
  • depth – от этого параметра зависит масштаб фигуры. Чем больше глубина, тем большие движения будут входить в состав паттерна;
  • можно заставить индикатор работать только с одним паттерном/группой паттернов;
  • MaxBar – сколько свечей используется при анализе рынка;
  • ExtFiboCorrection/ExtFiboFan – первый параметр отвечает за использование расширений Фибоначчи при разметке графика (выключать не рекомендуется), второй – отвечает за число лучей Фибо веера.

На графике после добавления индикатора отображается масса построений, но запутаться не получиться при всем желании. В левом верхнем углу отображается основная информация (название паттерна и ключевые соотношения между движениями). Сам паттерн на графике рисуется толстыми синими линиями и отдельно выделяется точка входа.

Подведение итогов

Гармонические паттерны, открытые и описанные Гартли, а позже дополненные Песавенто и другими видными трейдерами, дают отличный шанс заработать. По сравнение с базовым перечнем их список былзначительно расширен, введены некоторые новые формации.

На сегодняшний день есть возможность использовать их в торговле даже не изучая соотношения между ключевыми точками моделей. Индикаторы выполняют все построения сами, а трейдеру остается только принять решения о входе в рынок. Практика показывает, что при использовании моделей, близких к идеальным около 80-85% сделок закрывается в плюс, а это дорогого стоит. Источник: Dewinforex

ZUP – индикатор для поиска гармонических паттернов (скачать версию 150 для МТ4)

Даже при беглом взгляде на график котировок можно без труда заметить, что регулярно возникают практически одинаковые свечные комбинации. Называются они паттернами и зачастую они являются предвестниками движения цены в ту или иную сторону. Примером таких комбинаций свечей являются гармонические паттерны, для обнаружения которых можно использовать индикатор ZUP, описываемый ниже.

Лучший брокер

3,

Следует отметить, что существует довольно много гармонических паттернов (Гартли, Песавенто, вилы Эндрюса, веера, дуги, фибоначчевы расширения и т. д.). Для построения некоторых из них необходимо обладать не только существенным объемом знаний, но немалым практическим опытом, что у большинства трейдеров, конечно же, отсутствует. Но если применить для этого индикатор ZUP 150 (скачать ), то все графические построения выполняются в автоматическом режиме – быстро и точно.

В скачанном архиве необходимо найти папку MQL4, после чего скопировать все содержащиеся в ней и в подпапках файлы в папку MQL4/indicators, которая локализована в каталоге данных MetaTrader 4 (попасть в него можно из меню «Файл»).

Как работает индикатор ZUP

Фундаментом алгоритма идентификации гармонических паттернов (ГП) является индикатор ЗигЗаг. При этом внутри алгоритма ZUP реализовано несколько схем расчета ЗигЗага, каждая из которых ориентирована на определение того или иного ГП. Всего пользователь может задать определение 14-ти паттернов и иных графических построений:

  1. Fibo Levels;
  2. Pesavento Patterns;
  3. Gartley Patterns;
  4. Andrews Pitchfork;
  5. Micmed Channels;
  6. Fibo Fan;
  7. Fibo Expansion;
  8. Versum Levels;
  9. Fibo Arc;
  10. Golden Spiral;
  11. Pivot ZigZag;
  12. Channels;
  13. Fibo Time;
  14. Exp.

Для всех них предусмотрено изменение входных параметров, которые в настроечном окне сгруппированы в соответствии с приведенными выше числами и названиями (выделены красными прямоугольниками на рис. 1). Также предусмотрена еще одна группа, называющаяся «Common Parameters», в которую включены переменные, общие для всех ГП, а также определяющие режим анализа индикатора ZUP (например, метод обновления данных, способы оповещения, цвет информационных сообщений и т. д.). Кроме того, в самом начале списка входных параметров также расположены переменные, которыми задается режим функционирования индикатора ZUP. Одна из самых важных среди них – ExtIndicator, значение которой определяет, какая же модификация ЗигЗага будет использоваться для поиска экстремумов, по которым и строятся все ГП. Таких предопределенных модификаций 13 (рис. 2):

  1. MT;
  2. Aleksa;
  3. Ensign;
  4. Ensign2;
  5. tauber;
  6. GannSwing;
  7. DTZigZagMT;
  8. DTZigZag_klok;
  9. DTZigZagCandid;
  10. DTZigZagGannSwing;
  11. Talex;
  12. SQZZ;
  13. wellx.

Уже, исходя из приведенной выше информации, можно убедиться, что индикатор ZUP является одним из самых универсальных, трудно настраиваемых (неполный список лишь параметров для идентификации паттернов Гартли приведен на рис. 3) и сложных в применении инструментов технического анализа. Кроме того, результаты его работы (рис. 4) необходимо уметь правильно трактовать, иначе, кроме убытков, они ничего не принесут.

Рисунок 4. Результат анализа индикатором ZUP последовательности котировок.

Пример использования индикатора ZUP 150 в торговле

Наиболее популярными и простыми для анализа является паттерны Гартли. Один из них, называющийся «Бабочка» (название получил из-за формы, похожей на ее крылья), изображен на рис. 5.

9 Рисунок 5. Примерно так выглядит паттерн Гартли, рисуемый индикатором ZUP.

После того, как будет обнаружен требуемый паттерн, трейдеру остается только открыть соответствующую позицию, установить для нее СтопЛосс с ТейкПрофитом и сопровождать сделку.

Какие версии индикатора ZUP существуют

Кроме того, существуют и разные версии индикатора. Например, часто можно скачать индикатор ZUP 123, который является самой первой версией. Поэтому в нем отсутствует ряд возможностей, которые имеются в одной из самых последних и стабильной работающих версий – 150-ой. Кроме того, 123-я версия, как правило, не работоспособна под последними билдами MetaTrader 4.

1 12,

А еще существуют различия по версии торговой платформы МетаТрейдер, для которой создан индикатор. Например, по указанной в начале статьи ссылке находится индикатор ZUP для МТ4. А вот если вы работаете на MT5, то индикатор ZUP для нее придется либо купить (придется еще потрудиться, чтобы найти, где это можно сделать), либо заказать у программистов.

Рейтинг Форекс брокеров: