ДОЛГОСРОЧНАЯ СИСТЕМА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Долгосрочная стратегия торговли

Рынок постоянно меняется, рост сменяется падением, флет — трендом, фаза низкой волатильности фазой высокой волатильности. Рынок переменчив. В условиях постоянной переменчивости одним из самых важных качеств любой торговой системы становится устойчивость. Устойчивость и стабильность результатов.

Перед тем как начинать использовать на реальном счете ту или иную торговую систему, крайне необходимо знать её поведение при различных фазах и состояниях рынка, показатели работы при экстремальных событиях, чтобы не только получать прибыль, но нести минимальные убытки в случае неблагоприятного стечения обстоятельств.

Любая прибыльная торговая стратегия строится на понятии статистического преимущества, которое может выражаться в том или ином виде – средняя прибыль больше среднего убытка, количество прибыльных сделок превышает количество убыточных и т.д. Чтобы выявить такое преимущество, необходимо провести определенный анализ.

Цикл книг «Торговые стратегии в действии» представляет собой детальный обзор и результаты тестирования некоторых наиболее распространенных торговых идей на различных финансовых инструментах (Forex, металлы, нефть), которые могут быть использованы трейдерами в качестве основы для построения собственной прибыльной торговой стратегии.

Представляем Вашему вниманию книгу «Долгосрочная стратегия торговли», посвященную долгосрочной трендовой торговой системе, антиподу стратегий пипсовки и скальпинга. Книга поможет Вам понять сильные и слабые стороны тренд-следящих стратегий, покажет, где такие стратегии наиболее эффективны и прибыльны, а также подскажет как настроить такую систему под собственный стиль торговли.

Честные Форекс брокеры:

Зачем трейдеру нужна торговая стратегия?

Прежде чем получить ответ на вопрос: «Зачем трейдеру нужна торговая стратегия?», нужно определить основные цели трейдинга. Это ключевой момент, так как цель определяет средства для ее достижения.

На сегодняшний день разделяют явные и скрытые цели. Это может быть желание получить острые ощущения от самого процесса торговли на валютном рынке (гэмблинг), а также вполне жизненная цель – заработать денег.

Последняя цель является наиболее популярной и востребованной. Получение прибыли – это основной мотив ведения любого бизнеса и его конечная цель.

Однако не стоит забывать о том, что на финансовых рынках, кроме получения прибыли, существует риск потери своего депозита. Поэтому прежде чем приступить к торговле, необходимо пройти соответствующий курс обучения, набраться знаний и опыта.

Для получения стабильного дохода на финансовых рынках необходимо подобрать инструментарий, который будет обеспечивать достижение конечной цели трейдинга. Самым надежным способом получения прибыли на финансовых рынках является создание эффективной и прибыльной торговой системы.

Торговая система (или торговая тактика) – это набор определенных алгоритмов, действий и инструкций, на основе различных видов анализа. В каждой определенной торговой системе четко обусловлены точки входа/выхода, временные интервалы, риск-менеджмент и мани-менеджмент.

Надежные Форекс площадки:

В науке широко известен системный подход, как метод получения опыта и знаний, а также метод анализа сложных систем. Финансовый рынок – это сложная система, поэтому применение системного подхода является наиболее эффективным и логичным в трейдинге. Системный подход эффективен и при создания прибыльной торговой системы. В первую очередь необходимо понимать структуру торговой системы, ее компоненты и процессы, которые в ней происходят. Давайте более подробно рассмотрим, из чего состоит прибыльная торговая система и как она функционирует.

Анатомия успешной торговой стратегии

Торговая система, как и любая система, состоит из определенных компонентов. Как правило, это три основных модуля (блока):

  • Вход в позиции;
  • Выход из позиций;
  • Управление позициями.

Важно отметить, что все три модуля описываются во множественном числе и это ключевой момент. Современные торговые системы в большинстве случаев, открывают, поддерживают и закрывают одновременно несколько позиций. Хотя и случай с одной позицией – достаточно распространенный. Давайте более подробно рассмотрим каждый элемент торговой системы.

Вход в позиции

Этот блок отвечает за качество сделок в первую очередь. Каждая торговая система основана на торговой идее. Торговая идея должна давать трейдеру некое преимущество, математически это может быть выражено в виде положительного математического ожидания.

Трейдер постоянно исследует финансовые рынки, их особенности, ищет устойчивые закономерности. На динамичном финансовом рынке определенные закономерности могут меняться и особенности, которые ранее работали на нем, перестают работать. Поэтому торговая система должна качественно фильтровать торговые сигналы – это важно понимать.

Долгосрочная стратегия. Государство берет под контроль угольную отрасль

Как правило, в блоке входа в позиции применяются различные технические индикаторы, также могут быть использованы данные фундаментального анализа. В последнее время большой популярностью пользуется научный подход, и именно теория вероятностей, «DataMining» или получение знаний в массиве данных.
В самом простом случае, блок «вход в позицию» может быть основан на сигнале одного технического индикатора. Однако крайне важно не только правильно его выбрать, но и задать соответствующие параметры. Для того чтобы правильно задать параметры, можно использовать современный метод – это оптимизация параметров. Допустим, торговая система может быть основана на техническом индикаторе «Moving Average» или средняя скользящая. Для определенного финансового инструмента можно подобрать период усреднения индикатора вручную или же воспользоваться специальным программным продуктом – оптимизатором. Но важно понимать, что метод оптимизации при неразумном использовании теряет свою эффективность и приводит торговую систему к переоптимизации.

Если правильно подобрать индикаторы и настроить оптимальные параметры, то можно добиться качественных входов. Что такое качественный вход? Это такая точка на графике, которая позволяет с минимальной просадкой взять весомую часть ценового движения. Кроме того, существует одна закономерность, которая подтверждается практикой системной торговли – чем качественней работает торговый сигнал, тем меньше таких сигналов существует по количеству. Другими словами, если вы желаете получить качественный сигнал на вход в рынок, то вам придется смириться с тем, что таких сигналов будет немного.

Важно найти компромисс между качеством сигналов и их количеством. Если вы будете получать только качественные сигналы, то их количество будет небольшим, поэтому и торговая прибыль будет небольшая. Гораздо хуже, если существенно понизиться качество сигналов, при этом вы будете использовать большее их количество. Такие действия приведут к небольшой прибыли, при этом вырастут просадки, да и график динамики торгового счета будет непривлекательным. Правильное использование оптимизатора позволяет найти «золотую середину» при настройке торговых сигналов.

Итак, блок входа в позиции должен предоставлять нам наиболее качественные сигналы на вход в позиции, при этом обеспечивать оптимальное количество таких сигналов. Однако войти в позицию – это лишь часть успешной сделки. Не менее важная составляющая – это закрытие сделки, за что в торговой системе отвечает блок «выход из позиций».

Выход из позиций

Показать важность блока «выход из позиций» можно на примере. Допустим, вы создаете торговую систему, которая использует мощные тренды на валютном рынке. Вам удалось найти хороший торговый сигнал на вход в позицию. Качество блока «вход в позицию» высокое, поэтому торговый сигнал дает возможность войти практически с начала формирования крупного трендового движения.

Допустим, торговая система пропускает до 10% от трендового диапазона. В идеальном случае можно взять 90% текущего тренда, но лишь при условии, что сигнал на выход из позиции качественный. Качество сигнала на выход из позиции определяется как раз тем, какой процент тренда удалось взять в сделке. Если сигнал на выход и позиции не качественный, то, возможно, сделка покроет только 25% от трендового движения. В конечном результате потенциальная прибыль в 90% обернется всего лишь 25% от тренда. При этом не стоит пытаться вновь войти в продолжающийся тренд, ведь таким образом вы ухудшите качество входного сигнала. Допустим, таких сильных движений в 2022 году было всего несколько. Плохой выход из позиции сводит на «нет» качество сигналов на вход в рынок.

Можно сделать следующий вывод: блок входа и выхода из позиций только в совокупности могут дать ожидаемый результат. Еще одним подтверждением важности блока на выход из позиций является существование прибыльных торговых систем, у которых вход в рынок осуществляется случайно, однако выход из него очень качественный, поэтому торговая система всегда приносит прибыль. Это ярко демонстрирует тот факт, что переоценить блок выхода из позиций очень сложно.

Управление позициями

Блок «управление позициями» отвечает за управлением и контролем риска. Это наиболее сложный и важный компонент торговой системы. Основной задачей данного модуля является выбор оптимального размера позиций. Это также является важной задачей оптимизации, так как слишком большая позиция приводит к повышенному риску. Большим рыночным риском сложно управлять, и, как правило, чрезмерные рыночные позиции приводят к краху торговой системы трейдера.

Существуют практические закономерности, которые указывают на то, что у любой торговой системы есть оптимальный размер позиции, позволяющий максимально раскрыть рыночное преимущество торговой системы.

Любую торговую систему можно перегрузить излишними рисками, за счет чего она «сольет» депозит. С другой стороны, очень маленькая позиция не раскрывает весь потенциал торговой системы. А это говорит о том, что необходимо указать оптимальное значение риска.

В инвестиционных компаниях этим направлением занимаются целые отделы по управлению рисками. Кроме того, у большинства хедж-фондов в штате есть такие специалисты, как риск-менеджеры, которые специализируются на управлении рисками. Также существует специальное программное обеспечение, которое применяет сложные математические модели для управления рисками. Однако важно помнить о том, что риск рассчитывается под определенную торговую стратегию индивидуально, учитывая статистические характеристики торговой системы.

Существуют торговые системы, которые превосходно себя ведут при реинвестировании прибыли, но есть и такие, которым это противопоказано, так как они выходят из строя. В самом простом случае используется фиксированная сумма в долларовом эквиваленте, допустим, на одну позицию. Более сложный вариант – определенный процент выделяется на позицию от портфеля. Самый сложный вариант – это оптимальное «F» и т.д.

Долгосрочное инвестирование в криптовалюту. Стратегия: ТОП 10 + таблица для ведения вложений

На сегодняшний день наблюдается большое разнообразие методик управления риском в позициях. Изначально нужно тестировать торговую систему на простых методах, а затем пробовать применить наиболее сложные идеи.

В современных системах тестирования торговых стратегий, есть модули оптимизации для определения оптимального процента прибыли для позиций.

В управление позициями входит не только такие определения, как «размер позиций», но и «методы поддержания позиций». Самый простой пример – использование приказа «trailing stop». Это динамический стоп-приказ, который подтягивается к цене при движении цены в нужном направлении. С одной стороны он позволяет контролировать риск, с другой – оставляет шанс взять большую часть ценового движения.

Три вышеперечисленных модуля являются необходимым максимумом для создания устойчивой и прибыльной торговой системы. Лучше всего получать данные об эффективности торговой системы на конкретных примерах.

Долгосрочная стратегия торговли

На сегодняшний день существует множество разновидностей торговых стратегий, которые применяются для долгосрочной торговли. Условно долгосрочной торговлей можно считать торговлю со средним удержанием позиций от одной недели и больше.

Долгосрочная торговая стратегия применяется как трейдерами на валютном рынке Forex, так и управляющими крупных инвестиционных компаний. Для последних долгосрочные торговые стратегии являются предпочтительными. Как правило, подобные торговые стратегии применяют при управлении крупными суммами. Для долгосрочной стратегии более важно качество торговых сделок, чем их количество. Важным требованием для долгосрочной торговли является выбор торговых инструментов. Если в торговле на валютном рынке используются большие суммы, то крупные приказы на покупку и продажу не должны существенно влиять на цену. Данным требованием соответствуют инструменты с высокой ликвидностью.

Также важны транзакционные издержки – необходимо выбирать инструменты с минимальными спредами и SWAP-пунктами, поскольку удержание позиции от недели и более делает SWAPы существенной частью торговых издержек.

Для частного трейдера долгосрочная торговля на валютном рынке Forex может стать разумной альтернативой, если у него нет свободного времени для интенсивной торговли, допустим, внутри дня.

Торговая идея

Для долгосрочной торговли на валютном рынке Forex могут применяться методы технического и фундаментального анализа. В большинстве случаев технический анализ чаще применяется частными трейдерами, а вот среди профессиональных трейдеров в управляющих компаниях наиболее популярен фундаментальный анализ.

В нашем исследовании будет проводиться анализ системы с позиции частного трейдера, который желает торговать долгосрочно. Чаще всего долгосрочная торговля является вариантом тренд следящих систем. Как правило, они зарабатывают на трендовых движениях, которые случаются не часто, однако амплитуда таких трендов позволяет достойно заработать. Поэтому для трейдера крайне важно не пропустить такое трендовое движение.

Наилучшим вариантом будет механическая торговая система. За основную идею можно взять простое определение тренда, через использование индикатора средней скользящей. Конечно же, средняя скользящая запаздывает за движением цены, но у нее есть весомое преимущество – это обобщение, а именно усредненный показатель цены за заданный период времени. Ценовые движения по своей структуре сложны, но в их основе лежат волновые движения спроса и предложения.

Сложность финансовых рынков заключается в том, что цена движется под влиянием различных колебаний спроса и предложения разных участников рынка. Допустим, на коротком временном интервале в 5 минут, как правило, работают внутридневные трейдеры и всевозможные торговые роботы, которые создают колебания цены своими ордерами. Это короткие волны спроса и предложения. На ультракоротком интервале работают разные высокочастотные торговые работы, создающие микро-движения, которые человек может даже не заметить. Это высокочастотный ценовой шум. На часовом интервале работают более крупные игроки, которые создают свои волны спроса и предложения. На дневном и недельном интервале работают крупные инвесторы, которые своими массивными приказами длительное время влияют на цену инструмента.
Если сложить все вышеперечисленные механизмы на различных таймфреймах, то в конечном результате мы получим сложную динамичную структуру – финансовый рынок. Поэтому крайне важно выбрать свой таймфрейм и проводить тестирования именно на нем.

В долгосрочной торговле чаще всего применяют дневной период для анализа, исследований и самой торговли. Если взять дневные колебания торгового инструмента и использовать средние скользящие, то можно добиться положительного результата. Для этого подойдет даже простая торговая система, но с точно заданными параметрами.
Для долгосрочной торговли используют различные методы исследований. И один из них – спектральный анализ ценовых колебаний. По сути, это попытка найти наиболее сильные и устойчивые колебания, среди всевозможных вариантов. Например, проводился спектральный анализ дневных колебаний валютной пары EUR/USD. Результат получился такой – см. рис. 1.

Это спектральная мощность валютного курса по методу максимальной энтропии. Если говорить другими словами, то этот график дает ответ на вопрос, какие колебания цены наиболее устойчивые и мощные.

Как видно на рис. 1, наиболее сильные колебания валютной пары EUR/USD приходятся на следующие периоды: 28, 35,55 и 107 дней. Можно взять за основу индикатор средней скользящей и использовать найденные значения для настроек периода индикатора. Средние скользящие будут определять ценовые волны с заданным периодом, что вы, в свою очередь, можно использовать как торговый сигнал.

Существует простая, но эффективная торговая система, основанная на двух средних скользящих. Она использует факт пересечения средних скользящих, как сигнал трендового движения. Однако важно правильно подобрать периоды усреднения. Наиболее часто используют периоды 5 и 20 дней для усреднения. Рассмотрим такую торговую систему.

Правила входа и выхода

За основу возьмем простую среднюю скользящую с периодом 5 дней и назовем ее быстрой средней скользящей. Среднюю скользящую с периодом 20 дней назовем медленной средней скользящей. При этом мы будем считать пересечение этих средних скользящих торговым сигналом.
Вход в длинную позицию происходит, если быстрая средняя скользящая пресекла снизу вверх медленную среднюю скользящую. Быстрая средняя скользящая (красная линия) стала выше медленной средней скользящей (синя линия). После пересечения будет открыта длинная позиция.

Выход из длинной позиции происходит, если быстрая средняя скользящая пресекла сверху вниз медленную среднюю скользящую. Быстрая средняя скользящая (красная линия) стала ниже медленной средней скользящей (синя линия) и после пересечения будет закрыта длинная позиция.

Вход в короткую позицию происходит, если быстрая средняя скользящая пресекла сверху вниз медленную среднюю скользящую. Быстрая средняя скользящая (красная линия) стала ниже медленной средней скользящей (синя линия) и после пересечения будет открыта короткая позиция.

Выход из короткой позиции происходит, если быстрая средняя скользящая пресекла снизу вверх нижнюю медленную среднюю скользящую. Быстрая средняя скользящая (красная линия) стала выше медленной средней скользящей (синя линия) и после пересечения будет закрыта короткая позиция.

Как вы успели заметить, сигнал на вход в длинную позицию такой же, как и сигнал на закрытие короткой позиции. А сигнал на вход в короткую позицию такой же, как и сигнал на закрытие длинной позиции. Эта торговая система является реверсной и предполагает постоянное нахождение в рынке. Для такого типа систем ключевым моментом управления рисками является выбор оптимального размера позиции. Так как торговая система реверсная, то stop-loss не применяется. Вы можете выйти только по торговому сигналу, но не по достижению уровня stop-loss. Это правило также касается take-profit.

Тест по паре EUR/USD

Протестируем торговую систему на самом ликвидном инструменте финансового рынка – на валютной паре EUR/USD. Учитываем спред на уровне 2 пунктов. Все тесты проводим на дневных свечах (D1). Тестирование проводиться в программе Wealth lab-4.

Давайте изучим общий график торгового счета.

Доходность за указанный период при плече 1:10* составила +16%, среднегодовая доходность порядка 1,3%. Линия регрессии указывает на постепенный рост счета. Колебания валютной пары сглаживаются, график счета ступенчато растет. Высокой доходности не наблюдается, однако наблюдается стабильность роста. Резкий обвал евро в 2008 году воспринялся торговой системой с минимальными потерями, что в свою очередь указывает на устойчивость торговой системы.

Что обозначает в этом случае и далее «плечо 1:10» и как правильно рассчитать объем позиции? Например, валюта торгового счета трейдера – доллары США. Валютная пара: EUR/USD.

Стратегия долгосрочного антицикличного инвестирования

  • Депозит торгового счета составляет 100 000 долл., а текущий курс EUR/USD 1.16000. 1 лот EUR/USD при таком курсе будет стоить 116 000 долл.
  • Чтобы выяснить максимально возможный объем сделки без использования кредитного плеча, делим депозит на стоимость 1 лота EUR/USD: 100 000/116 000 = 0.862 лота.
  • Теперь, регулируем размер плеча, чтобы выбрать объем позиции с учетом правил управления рисками. Выбираем, например, 1:10. Это соответствует 0.862 х 10 = 8.62 лота. Итого под каждый лот у нас имеется обеспечение 100 000 / 8.62 = 11 600 долл. Это позволит безболезненно пережить, в случае необходимости, просадку до 1000 пунктов.

Распределение прибыльности сделок следующее:

На рис. 3 хорошо видно, что торговая система трендовая. Частые убытки от 1% и менее, что компенсируется широким диапазоном доходности прибыльных сделок. Прибыльные сделки лежат в широком диапазоне от +1% до +13%. Это говорит о том, что торговая система «ловит» длинные тренды.
Тест по Gold (XAU/USD)

Рынок драгоценных металлов – самый ликвидный среди сырьевых рынков. На этом рынке торговая система показала интересный результат.

Доходность за указанный период при плече 1:10 составила +43,5%, среднегодовая доходность порядка 6,1%. Красная линия регрессии медленно растет. Важно то, что график торгового счета растет хоть и медленно, но стабильно. Риски, которые берет на себя торговая система – минимальные. Это одна из немногих торговых систем, которые имеют такую стабильность роста. Количество сделок небольшое, но их качество на высоком уровне. А это оптимальный вариант для торговли крупными суммами на ликвидном рынке.

Распределение доходности сделок следующее.

В данном случае мы наблюдаем другую картину: широкий диапазон прибыльных сделок от 1% до 15% и небольшой диапазон отрицательных сделок говорят о том, что торговая система имеет трендовый характер. Однако в отличие от результатов на валютной паре EUR/USD, большую часть прибыли на золоте удалось получить среднесрочными сделками в диапазоне до +3%. Это скорее признак свинговой системы. Скорее даже, это некая комбинированная система с признаками трендовой и свинговой систем.

Пример работы системы

В завершение рассмотрим поведение торговой системы во время ипотечного кризиса, когда на валютном рынке наблюдались сильные движения. Рассмотрим на примере обвал и рост евро во время кризиса 2008 года.

Сильнейшее падение началось в августе 2008 года. В июле 2008 года валютная пара EUR/USD достигала рекордного значения — 1,6000. Это произошло 15 июля 2008 года. 28 июля 2008 года произошло пересечение средних скользящих, поэтому торговая система дала сигнал на открытие короткой позиции по цене 1,5680. 23 сентября сделка была закрыта по цене 1,4700. На рис. 14 сделка обозначена зеленой стрелкой сверху слева. Затем система дала сигнал о входе в длинную позицию, так как средние скользящие снова пересеклись. Данный сигнал на покупку оказался ложным. Большая часть прибыли предыдущей сделки была отдана в рынок (на рис. 6 – красная стрелка). Но позже торговой системой снова было взято сильное движение вниз, что являлось, по сути, дном кризиса. В конечном результате торговая система взяла движение вниз, с 1,3800 по 1,2800.

Спустя время торговая система взяла профит на восстановлении

EUR/USD после крушения.

Первый импульс роста был взят открытием длинной позиции в апреле

2009 года по цене 1,3240. Позиция была закрыта по цене 1,4100 в июне 2009 года. Далее было взято два убытка – две красные стрелки на рис. 7. После этого торговой системой был успешно взят новый мощный импульс роста – движение валютной пары EUR/USD с 1,4100 до 1,4500. Таким образом, проявился трендовый характер торговой системы. Количество прибыльных и убыточных сделок было 50% на 50%, однако средняя прибыль больше среднего убытка почти в два раза.

Данные примеры показывают возможности, которые открывает такая долгосрочная торговая система для инвесторов. Доходности получаются умеренными, но при этом риски не высокие и стратегия позволяет работать с крупными суммами.

Как зарабатывать с помощью данной торговой системы?

Главный вывод, который дают сделать результаты тестов, заключается в том, что подобная система может зарабатывать. Она зарабатывает и при росте рынка, и при падении, что дает ей значительное преимущество перед классической инвестиционной стратегией Buy&Hold (купи и держи). Иными словами, система обладает определенным математическим преимуществом и стабильностью. Но полученная при тестах доходность системы не выглядит привлекательной для трейдера.

Перед тем как начать зарабатывать с помощью данной системы, необходимо решить одну проблему. Проблему повышения доходности. Для этого нужно провести оптимизацию системы – путем анализа и подбора параметров и настроек. Предлагаем Вам самостоятельно произвести оптимизацию и настроить систему под себя и свой стиль торговли.

Что можно сделать и на что стоит обратить внимание при оптимизации системы? Выбрать периоды скользящих средних, которые сократят количество ложных сигналов. Например, это могут быть комбинации MA с периодами 10 и 20 (1 к 2), или 15 и 45 (1 к 3) и т.д.

Подобрать объем позиции, соотношение объема позиции и капитала, позволяющее безболезненно переносить просадки системы.

Использовать принцип адаптивного выхода – либо по обратному сигналу, либо по тейк-профиту. Проанализировав трендовые периоды, определить оптимальный уровень тейк-профита.

Оптимизировать саму тактику работы по системе – возможно, не стоит находиться в рынке постоянно, а стоит запускать систему только после продолжительных периодов флета, тем самым существенно сократить количество ложных сигналов и увеличить вероятность прибыльных сделок. К тому же подобный подход позволит параллельно использовать несколько торговых инструментов.

Также стоит проанализировать поведение системы на различных инструментах. Учитывая, что система трендовая, то и торговые инструменты должны обладать достаточной волатильностью.

Долгосрочная торговля на Форекс

Долгосрочная торговля, которую называют еще позиционной, предполагает длительное удержание открытых сделок на финансовых рынках. Этот стиль больше подходит инвесторам, чем трейдерам-спекулянтам.

Сегодня мы рассмотрим, возможна ли долгосрочная торговля на рынке Форекс, в чем ее особенности и выгоды.

Содержание статьи:

Долгосрочная торговля: что нужно знать

Мы уже неоднократно отмечали, что на финансовых рынках может заработать каждый. Причем на это не обязательно тратить сутки напролет, иногда достаточно буквально нескольких часов в месяц.

Долгосрочная торговля предполагает открытие небольшого (по сравнению с внутридневной) количества сделок за месяц, но они долго работают, а результат по каждой может исчисляться сотнями пунктов.

Среди долгосрочных инвесторов хорошо известен Уоррен Баффетт. Он выбирает лучшие компании, покупает их акции, часто в момент кризиса (чтобы дешевле), а потом держит в своем портфеле годами.

Станьте таким же успешным инвестором, как Баффет!
Заполните форму ниже и начните бесплатное обучение прямо сейчас!

Частному трейдеру-инвестору не обязательно так долго держать позиции. Срок сделки может быть от нескольких недель до нескольких месяцев. Также надо помнить, что торговля на Форекс (долгосрочная) предполагает необходимость учета свопов.

Фондовый рынок и долгосрочная торговля

Валютный и фондовый рынок отличаются по своей волатильности. Форекс, в отличие от рынка акций, работает круглосуточно. Поэтому движение ценных бумаг может показаться, на первый взгляд, более медленным. Переход от одного дневного уровня к другому обычно занимает больше времени, поэтому держать позицию по акциям нужно дольше.

Чем выгодна долгосрочная торговля на фондовом рынке

1. Небольшие затраты времени на торговлю. Главное, найти хорошую точку входа, купить/продать и держать позицию. А выставление стоп-лосса и тейк-профита защитит от нежелательных рисков.

2. Возможность получать дивиденды от компаний.

3. Применение портфельных стратегий с дополнительным хеджированием рисков.

4. Если позволяет депозит, можно работать без кредитного плеча и стоп-приказов, еще больше снизив риски.

Долгосрочная торговля на Форекс: стратегия

Что нужно учесть для долгосрочной торговли на Форекс

1. Важен фундаментальный анализ. Тренды на валютных парах формируются под влиянием монетарных политик центральных банков, общей ситуации в экономике, политической обстановки. Оцените это, чтобы понять долгосрочное направление цены.

2. Не пренебрегайте техническим анализом. Важно делать анализ на старших таймфреймах — месяц, неделя, день. Долгосрочная торговля предполагает, что нельзя идти против тренда. Учитывайте сильные горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. А также не забывайте, что цена движется от одного сильного уровня к другому.

Трейдеры часто спрашивают: долгосрочная торговля на Форекс — сколько по времени держать сделку? Здесь важно учитывать свопы — комиссии за перенос позиции через ночь. Потенциал прибыли и время достижения цели должны быть такими, чтобы затраты на своп перекрывались, а «шкурка стоила вычинки».

Секреты успеха в долгосрочной торговле на Форекс

Главное в позиционной торговле на Форекс — найти правильную точку входа и иметь терпение. Причем ждать нужно как самой точки входа, так и профита — пока цена дойдет до цели. Но ожидание того стоит: долгосрочные позиции, при правильном входе, могут иметь потенциал прибыли, который в десятки раз превышает риски.

Как же найти такую точку входа? Нужно двигаться вместе с крупными участниками рынка. А для того, чтобы видеть, от каких цен они открывают позиции, куда толкают цену и какие уровни будут защищать от пробоя, установите индикатор Real Market Volume. Вы сможете изнутри увидеть профиль рынка за 90 дней, что значительно упростит поиск точки входа и многократно повысит шансы на прибыль.

Но и это не все. Индикатор Real Market Volume прошел апгрейт. Что именно изменилось в инструменте, вы узнаете на бесплатном мастер-классе Александра Герчика. А также, как его протестить бесплатно. Стать участником МК вы можете прямо сейчас по этой ссылке.

Больше об индикаторе горизонтальных объемов и как он работает, вы можете узнать из этого видео

Долгосрочная торговля: основные принципы и преимущества

Многие трейдеры в начале своей карьеры занимаются исключительно краткосрочной торговлей открывая сделки внутри дня и редко держа позиции открытыми более одного часа. А то и вовсе занимаются скальпингом, пытаясь извлечь прибыль из микродвижений цены на очень коротких временных интервалах (от нескольких секунд).

По мере же своего взросления (назовём так процесс становления трейдера от новичка – сливающего депозит за депозитом, к профессионалу — зарабатывающему стабильную прибыль) многие склоняются именно к долгосрочному трейдингу. Почему так происходит? Давайте попробуем разобраться.

К долгосрочной торговле условно можно отнести сделки, длящиеся от одного месяца до десятков лет (хотя чаще этот интервал начинается всё-таки от одного года).

Долгосрочная торговля сродни инвестированию. Выбирая такой тип торговли трейдер ставит своим приоритетом скорее не прибыль от спекуляций на разности курсов, а вложение средств в растущую компанию (а вместе с этим и курс акций вырастет и дивиденды порадуют).

Ярким примером долгосрочного инвестора является всемирно известный Уоррен Баффет. Философия Баффета состоит не в том, чтобы покупать акции, а в том, чтобы приобретать доли в компаниях. Таким образом, он вкладывает деньги скорее в бизнес, нежели в фондовый рынок. Подробнее об этом читайте в статье Как Уоррен Баффет выбирает компании для инвестиций.

Долгосрочная vs краткосрочная торговля

Несомненно, что краткосрочная торговля имеет, в отличие от долгосрочной, гораздо больший потенциал в плане получения прибыли. Внутридневной трейдер может в пределах одной торговой сессии сделать месячную норму прибыли долгосрочного инвестора. Однако именно ввиду этого, краткосрочная торговля является на порядок более рискованной — за один день можно как много заработать, так и много потерять.

В процессе своей работы краткосрочный трейдер постоянно находится в состоянии близком к стрессовому. Внутридневные колебания цены далеко не всегда подчиняются логике технического или фундаментального анализа. Здесь довольно высокая волатильность и господствующие на рынке краткосрочные тенденции постоянно сменяют одна другую. Поэтому нужно мониторить ситуацию на рынке ежеминутно и в любой момент быть готовым к любому повороту развития событий и соответствующей смене тактики торговли.

Именно поэтому краткосрочная торговля совершенно не подходит для новичков – это скорее удел профессионалов. Да и то, многие профессиональные трейдеры в итоге склоняются к тому, чтобы прекратить трепать себе нервы и начать инвестировать в долгосрок.

В долгосрочном инвестировании нет постоянной ситуации аврала. Здесь события развиваются достаточно медленно и куда более предсказуемо. Работа обыкновенно сводится к ежедневному экспресс анализу текущей ситуации на рынке (в разрезе торгуемых финансовых инструментов) и может занимать не более одного часа в день (некоторые и вовсе тратят на это десять-пятнадцать минут просматривая финансовые новости за чашечкой утреннего кофе).

Работа ведётся без использования кредитного плеча и с достаточно крупным размером торгового капитала. Как и при любом другом стиле торговли, здесь важную роль играет Money Magement — управление капиталом. Устанавливаются лимиты на размер открываемых позиций и на размер возможных убытков (при срабатывании ордеров Stop Loss).

Плюсы и минусы

Безусловно, долгосрочная торговля имеет свои особенности и свою специфику. Такой стиль трейдинга не требует запредельного напряжения сил и внимания в процессе наблюдения за изменением цены и вам не придётся хвататься за сердце по десять раз на дню глядя на очередную просадку своего торгового счёта вызванную очередным же маржин коллом.

Однако, с другой стороны, длительное удержание позиций влечёт за собой определённые издержки и неудобства, не говоря уже о том, что оно закономерно требует от трейдера приложить определённую толику терпения.

Давайте перечислим основные плюсы и минусы этого стиля торговли.

Плюсы долгосрочной торговли

Эмоционально такой тип торговли наиболее комфортен для трейдера. У него появляется просто уйма времени для оценки открытых позиций и анализа рынка. В такой долгосрочной перспективе его не волнуют колебания цены внутри дня. Перед тем как войти в рынок он может анализировать ситуацию несколько дней, аналогично и выход из позиции не будет для него каким-то экстремальным событием (тем более в том случае, если он будет осуществляться по отложенным ордерам установленным на заранее рассчитанные уровни).

Помимо этого, есть такое понятие как волатильность ценового движения. Взгляните на эти два графика:

Графики с периодами D1 и М1

На том графике, который расположен сверху каждая отдельная свеча отображает ценовое движение за один день (период D1). На нижнем графике каждая свеча содержит в себе информацию всего лишь за одну минуту времени (период М1).

Обратите внимание на то, что в первом случае ценовое движение более упорядочено – можно разглдеть чётко выраженные трендовые движения. А вот во втором случае (на таймфрейме М1) наблюдается полный сумбур и хаос не подчиняющийся никаким законам технического анализа. Здесь наглядно показано, что теханализ рынка гораздо лучше работает на больших таймфреймах.

То же самое касается и фундаментального анализа – чем больше рассматриваемый временной период, тем лучше на нём отслеживаются все изменения обусловленные разного рода микро- и макроэкономическими факторами.

На долгосрочном периоде отлично работает фундаментальный анализ рынка. Да и инструменты технического анализа дают относительно хорошие результаты.

При долгосрочной торговле практически отсутствуют комиссии взимаемые брокером за осуществление сделок (ведь открытие и закрытие позиций производится достаточно редко). И если внутридневной трейдер платит комиссионные ежедневно – за каждую открытую им сделку, то долгосрочный инвестор, удерживая позиции в течение длительного времени, уплачивает комиссионных на порядок (а то и на несколько порядков) меньше.

Давайте сравним накладные расходы трейдера открывшего 10 позиций в течение года и трейдера, который открывает по 10 позиций ежедневно. Если учесть, что в году примерно 260 рабочих дней, то первый трейдер будет тратить в 260 раз меньше.

Минусы долгосрочной торговли

Минусы тоже есть, как же без них. Однако негативных сторон у долгосрочной торговли не так уж много и, к тому же, их довольно трудно отнести к разряду критичных. Одним из таких минусов можно назвать необходимость достаточно длительного ожидания, что не очень комфортно для людей определённого психологического склада (которым нужен ежедневный треш, движуха или хотя бы просто имитация бурной деятельности). Однако этот недостаток легко компенсируется куда более высокой стабильностью результатов и в конечном итоге – большими прибылями.

Ещё для полноценной долгосрочной торговли необходим внушительный размер торгового счёта, ведь все сделки осуществляются, как правило, без использования какого либо кредитного плеча. Впрочем, с другой стороны, это можно считать и плюсом, ведь кредитное плечо – палка о двух концах (с одной стороны позволяет хорошо заработать, а с другой – может запросто лишить вас депозита).

Может присутствовать комиссия брокера, взимаемая за перенос позиций между торговыми сессиями. Однако это касается только трейдеров торгующих на валютном рынке и связано со свопами.

Своп представляет собой определённый процент списываемый со счёта или, наоборот начисляемый на торговый счёт трейдера в зависимости от текущего соотношения процентных ставок в странах, валюты которых составляют торгуемую пару.

То есть, как видите, своп может не только списываться, но и начисляться. А это автоматически переводит его из минусов в плюсы.

Пример долгосрочной торговой стратегии

Хорошим примером является стратегия “Buy and hold” (в переводе с английского – купи и держи). Её суть заключается в том, чтобы инвестировать деньги в акции перспективных компаний, которые в настоящее время недооценены, а затем держать их достаточно долгий срок. Время которое может потребоваться рынку для восстановления справедливой стоимости недооценённых акций может исчисляться как годами, так и десятками лет.

Термин «недооценённость акций» означает ситуацию когда рыночная стоимость компании оказывается ниже её балансовой стоимости. Рыночная стоимость компании вычисляется посредством простого перемножения текущей стоимости одной акции на их суммарное количество, а потому сильно зависит от складывающейся конъюнктуры рынка (положения дел в отрасли, состояния национальной и мировой экономики и т.д). Ну а балансовая стоимость компании образуется из текущей стоимости всех её активов (зданий, оборудования и т.п.) за вычетом долговых обязательств.

Взять к примеру торговую сеть магазинов. Допустим стоимость её активов составлял 1 млрд. рублей, она вышла на IPO и выпустила 1 млн. акций по 1000 рулей каждая. Затем, спустя некоторое время, начался очередной мировой финансовый кризис и цена акций стремительно поползла вниз достигнув отметки в 500 рублей. Однако при этом стоимость активов сильно не изменилась и по прежнему составляет величину около одного миллиарда рублей. Будем считать, что долгов торговая сеть тоже не накопила, а потому её балансовая стоимость по прежнему равна 1 млрд. рублей.

Что мы имеем в итоге? А получается такая вот картина:

  • Балансовая стоимость компании равна 1 млрд. рублей;
  • Рыночная стоимость компании равна 0,5 млрд. рублей.

То есть, другими словами, инвесторам предоставляется возможность купить акции в два раза дешевле.

Долгосрочная торговая стратегия «Недельный Конверт» 1(6)

На деле конечно всё не так просто и не всегда на практике получается так, что рыночная стоимость компании непременно достигает её балансовой стоимости, а если и достигает, то на это подчас требуется довольно много времени. Однако логика здесь вполне очевидна — рынок всегда стремится к равновесию и всё то, что в текущий момент времени недооценено, рано или поздно достигнет своей реальной стоимости.

Для поиска недооценённых акций используется целый ряд финансовых мультипликаторов, таких например как:

Ознакомиться с подробностями применения этих коэффициентов можно перейдя по соответствующим ссылкам.

Недооценённость, как правило, возникает по мере развития экономического кризиса (в отрасли, в стране или в целом мире). Суть стратегии в том, чтобы суметь купить акции по возможности в низшей точке этого спада, а затем дождаться восстановления их справедливой стоимости и извлечь из этого свою прибыль.

Проблема здесь состоит именно в определении наинизшей точки экономического спада. Ведь может получиться так, что акции будут куплены не в самом низу, а лишь на одном из этапов долгого пути снижения стоимости. В этом случае можно столкнуться с весьма неприятной ситуацией Margin Call — когда цена купленных акций снизится настолько, что брокер потребует пополнения гарантийного депозита.

Одним из способов избежать этой неприятной ситуации является покупка акций не всех сразу, а определёнными долями (этот метод ещё называют усреднением). В случае дальнейшего снижения цены после первой покупки, данный метод позволит приобрести следующие партии по более выгодной цене, тем самым снизив среднюю стоимость купленного в итоге пакета акций.

Ещё один нюанс данной стратегии состоит в том, что вы можете сделать акцент на акциях компаний стабильно выплачивающих дивиденды. Ведь держать бумаги придётся достаточно долго и периодические дивидендные выплаты всё это время будут весьма нелишними.

Долгосрочная торговля на форекс: описание и стратегии торговли

Существуют три основные категории с точки зрения ожидаемого периода времени для торговли. Дневная торговля, как следует из названия, основана на внутридневном ценовом действии, и обычно позиции вводятся и закрываются на этой же торговой сессии или дне. Свинговый трейдер будет искать позицию от нескольких дней до нескольких недель.

Позиционные трейдеры более долгосрочны и, как правило, предпочитают удерживать свои позиции от нескольких недель до нескольких месяцев или даже года. В этой статье мы сосредоточимся на некоторых передовых методах, связанных с позиционным трейдингом на рынке.

Что такое позиционная (долгосрочная) торговля

Позиционная торговля — это спекулятивный или инвестиционный стиль, в котором трейдер больше всего заинтересован в долгосрочных рыночных ценовых движениях. Позиционные трейдеры обычно занимают всего несколько основных позиций в течение года, однако время от времени они могут активно торговать «рядом» с этими позициями. Позиционный трейдер ищет возможности, которые могут длиться от нескольких месяцев до года или даже дольше.

Поскольку эти виды сделок длятся длительный период времени, стратегия позиционной торговли требует глубокого знания фундаментальных факторов, которые могут влиять на цены в долгосрочной перспективе, а также знания технических моделей выбора времени, чтобы иметь возможность войти и выйти из сделок в наиболее подходящее время в рамках более продолжительного рыночного цикла.

Таким образом, большинство успешных долгосрочных трейдеров хорошо разбираются в макроэкономических данных и обычно стремятся начать торговлю на основе этих фундаментальных перспектив, а затем использовать технические исследования для управления торговлей.

Позиционный трейдер

Позиционный трейдер оценивает многомесячные или многолетние тенденции, которые присутствуют в настоящее время или только появляются. В отличие от более активных свинговых трейдеров, большинство позиционных трейдеров просто выжидают в стороне, и заходят только на крупном рыночном тренде. Вообще говоря, многие Хедж-фонды и профессиональные CTA (Commodity Trading Advisors), как правило, являются позиционными трейдерами, в то время как большинство начинающих розничных торговцев склонны к краткосрочной торговле внутри дня.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на дневных и недельных графиках имеют большую ценность. Это связано с тем, что упомянутые ранее крупные игроки концентрируют свой анализ на этих более высоких таймфреймах. В результате увеличивается активность потока заказов вокруг важных дневных и недельных зон S/R.

Технические инструменты для долгосрочной торговли на Форекс

Технический анализ может быть важным компонентом для успешного определения долгосрочной позиционной торговли. Анализ прайс экшн имеет тенденцию быть более надежным на долгосрочных графиках, что является дополнительным плюсом для позиционного трейдера. Давайте теперь обсудим несколько полезных индикаторов и инструментов, которые помогут вам определить долгосрочные торговые возможности.

Линии тренда

Простой, но очень эффективный торговый инструмент, который может помочь в этой торговле — это линия тренда. Как мы уже отмечали ранее, ценовое действие и тенденции, как правило, более ясны в отношении более высоких таймфреймов, таких как дневные или недельные графики. Таким образом, применение анализа трендовых лини1 может дать нам ценную информацию о рынке и предложить нам направленную рыночную предвзятость, основанную на преобладающем ценовом действии.

Поддержка и Сопротивление

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления также очень важны для позиционной торговли. Когда цена нарушает основную поддержку или сопротивление на графике, это, вероятно, вызовет переход к следующему более высокому уровню сопротивления в случае прорыва вверх или снижения к следующему более низкому уровню поддержки в случае прорыва вниз.

И напротив, если цена не сломает ключевой уровень и вместо этого отскочит в противоположном направлении, мы можем рассматривать это как возможное ценовое отклонение и позиционировать себя в корректирующее движение или новую тенденцию в противоположном направлении.

Индикаторы Скользящего Среднего Значения

Еще одним техническим инструментом, который может помочь позиционному трейдеру, является индикатор Moving Average. Тип Скользящего Среднего Значения может быть простым, экспоненциальным, объемным, смещенным и т.д. Если смотреть объективно, то это в действительности не имеет большого значения. Однако, то что имеет значение, это количество периодов долгосрочного скользящего среднего значения, которую вы используете.

Долгосрочное ценовое действие имеет тенденцию регулярно реагировать на скользящие средние с периодами 50 и 200. Но вы также должны следить и за 100 периодом и даже скользящей средней в 500 периодов для получения дополнительных подсказок.

Сверху вы видите пример позиции на недельном графике USD/JPY. После того, как пара ломает основную медвежью тенденцию, создается и подтверждается паттерн Двойного Дна, создавая на графике солидную длинную возможность. После прорыва USD/JPY торгуется в бычьем направлении в течение следующих пяти месяцев, достигнув совокупной прибыли примерно в 20%.

Беспроигрышная Стратегия Входа в Рынок

Некоторые трейдеры могут думать, что 20%-ное движение за пятимесячный период не является таким существенным шагом или не очень прибыльно. Хорошо, если вы так думаете, возможно, вы не приняли во внимание, что мы смотрим на 20%-ное движение без торгового плеча. А теперь представьте, что вы бы использовали Леверидж в этой торговле, к примеру 1:10 или 1:20…

Более того, ваши транзакционные издержки в виде разниц курсов в покупке и продаже, а так же комиссии, будут незначительными в процентах в сравнении с этой прибылью. Сравните это с дневными трейдерами, которые сознательно или неосознанно отказываются от почти половины или более своей валовой прибыли в виде транзакционных издержек.

Макроэкономические факторы для долгосрочной позиционной торговли

Как мы уже говорили ранее, самые мощные стратегии позиционной торговли сочетают в себе фундаментальный анализ с техническими моделями выбора времени. Позиционный трейдер будет регулярно анализировать макроэкономические данные основных стран, которые связаны с этими валютными парами. Давайте теперь обсудим и отметим некоторые важные экономические показатели, которые следует учитывать в контексте долгосрочной позиционной торговли.

ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ В ПЛЮСЕ НА Binarium / СТРАТЕГИЯ НА 1 МИНУТУ

Уровень инфляции

Уровень инфляции в стране или регионе может повлиять на обменный курс. В сущности, высокая инфляция означает, что цена на товары и услуги в стране увеличивается. Это создает меньше спроса на товары и услуги этой страны и может свидетельствовать о нездоровой экономике. В результате обмен валюты может снизиться в сравнении с другими более стабильными валютами.

Низкая и умеренная инфляция указывает на конкурентоспособность цен в стране. Это может привести к увеличению спроса на товары и услуги, производимые в этой стране. Это создает спрос на валюту, что может привести к увеличению стоимости по отношению к другим валютам.

У каждого центрального банка есть целевой уровень инфляции, за которым они внимательно следят, чтобы добиться оптимального экономического роста и занятости. Например, Федеральный комитет открытого рынка (FOMC) в США имеет целевой уровень инфляции в 2 процента в год. ЕЦБ (Европейский центральный банк) стремится к уровню инфляции чуть менее чем 2 процент в год в качестве своего мандата в среднесрочной перспективе.

Процентные ставки

Центральные банки управляют процентными ставками, стремясь сохранить конкурентоспособность своей страны и бесперебойную работу. Так как процентные ставки, инфляция и обменный курс валют взаимосвязаны, разработчикам денежно-кредитной политики поручено пытаться сохранить эти три экономических фактора в гармонии друг с другом. Это всегда — уравновешивание.

Например, более высокие процентные ставки, вероятно, повысят интерес к прямым иностранным инвестициям, что должно повысить спрос и стоимость национальной валюты. Когда ставки относительно высоки, глобальные институциональные инвесторы, ищущие привлекательные процентные ставки, могут начать вкладывать деньги в эту страну. Однако высокие процентные ставки могут привести к росту инфляции; по мере того как экономика начинает «нагреваться», это может сделать товары и услуги этой страны более дорогими и, следовательно, менее конкурентоспособными в глобальной окружающей среде.

Более низкие процентные ставки имеют тенденцию к сокращению прямых иностранных инвестиций в страну, что делает депозиты менее привлекательными. В этом отношение инвесторы уменьшают свое влияние на капитал и инвестиции в этой стране, что снижает спрос на внутреннюю валюту. Это может привести к снижению обменного курса. Более низкие ставки также стимулируют дефляцию в стране, что может привести к экономическому застою или даже к рецессии.

Торговый баланс

Проще говоря, торговый баланс страны выражает разницу между денежной стоимостью валового импорта и денежной стоимостью валового экспорта.

Если в стране имеется отрицательный торговый баланс, это означает, что импорт больше, чем экспорт, что создает торговый дефицит. Этот торговый дефицит обычно погашается кредитом внешних кредиторов, что может привести к обесценению стоимости валютного курса.

Если в страны присутствует положительный торговый баланс, это означает, что ее экспорт больше, чем импорт. Обычно это рассматривается как здоровая ситуация для общего состояния конкретной экономики.

Экономическая и политическая стабильность

Экономические показатели страны являются важным фактором при принятии решения о том, следует ли инвестировать в валюту в течение длительного периода. Если экономика нестабильна, это может привести к политической и социальной нестабильности в стране. Этот потенциальный риск создает непривлекательную среду с точки зрения иностранных инвестиций.

С другой стороны, стабильная экономика предоставляет привлекательную возможность для иностранных инвестиций, что приводит к спросу на внутреннюю валюту и, вероятному её повышению в стоимости.

Примером страны, которая в последнее время сталкивалась с серьезными политическими проблемами и социальной неопределенностью, является Великобритания, когда они голосовали за выход из Евро-Союза. Референдум Brexit разделил британское общество на две стороны — те, которые поддерживали Brexit и тех, кто против Brexit. Политическая и социальная атмосфера была интенсивной, поскольку с обеих сторон были сильные взгляды.

После референдума Brexit, фунт стерлингов упал до 31-летнего минимума против доллара США:

Это дневной график GBP/USD, показывающий снижение цены Фунта после референдума Brexit. В результате голосования Brexit из Европейского Союза многие инвесторы изначально потеряли веру в фунт стерлингов и начали искать другие валюты и классы активов, такие как золото и сырьевые товары, чтобы вкладывать свои деньги.

В конечном счете, Фунт начал медленное, но уверенное восстановление по отношению к доллару в 2022 году. Важно осознать, что настроения инвесторов могут измениться довольно быстро, и задача Позиционных трейдеров оценивать это и следовать за наиболее вероятным будущим сценарием.

5 советов для долгосрочной торговли

Теперь, когда вы знакомы с некоторыми фундаментальными факторами, которые могут повлиять на долгосрочную позиционную торговлю, мы попытаемся дать некоторые конкретные рекомендации по этой торговле, которые помогут вам принимать более обоснованные решения.

1) Анализ Основных Экономических Данных

Основывайте свой долгосрочный прогноз на главных фундаментальных и макроэкономических данных. Подтвердите свои фундаментальные исследования с помощью технического графического анализа диаграммы. Мониторьте геополитические события для выявления уязвимых политических моделей и ослабления экономики, которые могут обеспечить долгосрочные торговые возможности.

Долгосрочная стратегия для бинарных опционов “Железные уровни”. Любой уровень пробивается

Всегда старайтесь объединить экономические события и свои долгосрочные фундаментальные перспективы с технической индикацией на графике. Появляется ли тенденция, основанная на индикаторе ADX или имеется прорыв линии тренда? Есть ли прорыв от горизонтального уровня поддержки / сопротивления? Существует ли паттерн консолидации, который может привести к увеличению волатильности? Это те типы вопросов, которые вам нужно задать себе, чтобы эффективно оценить свои входы. Помните, что на рынках недостаточно быть правым, вам нужно быть правым в нужное время.

2) Используйте дневные и недельные графики

Как я уже говорил ранее, при позиционной торговле вы должны сосредоточить свое внимание на больших таймфреймах. Наиболее подходящими диаграммами для позиционной торговли являются Дневной или Недельный график. На дневном графике вы обычно можете визуализировать период от нескольких месяцев до одного года, тогда как на недельном графике вы можете увидеть от одного до пяти лет прайс экшн.

Убедитесь, что вы используете один и тот же временной интервал для своих входов и выходов. Это может казаться очевидным, но «ловушка», с которой сталкиваются некоторые трейдеры, заключается в том, что при занятии долгосрочной позиционной торговлей на основе недельного таймфрейма, которая должна длиться несколько месяцев, бывает так, что спускается до 240-минутной диаграммы и находит противоположный сигнал и выходит из торговли через несколько дней.

Таким образом, по сути, трейдер открывает позицию по правильному таймфрейму, но сознательно или неосознанно выходит из сделки будто он свинговый трейдер (с меньшим таймфреймом). Вы должны быть осторожны, чтобы не попасть в эту наипростейшую и слишком обычную ловушку.

3) Не волнуйтесь по поводу нормальной волатильности

Когда у вас есть тренд на ценовом графике, это нормально, что некоторые ценовые взаимодействия внутри тренда не выстраиваются в линию или с точностью не касаются линии тренда. На этом пути всегда могут быть некоторые ложные перерывы. Это вполне нормально.

Один из лучших способов справиться с этим — изменить текущий график с баров или свечей на линейную диаграмму и построить линию тренда, используя линейный график. Причина, почему это хорошо работает, заключается в том, что линейная диаграмма основана на закрытии цен, поэтому многие ценовые всплески и связанные с рынком шумы на диаграмме могут быть значительно уменьшены.

Долгосрочная стратегия бинарных опционов (на 6 часов)

4) Ищите сильные подтверждения прорыва

Вместо того, чтобы вступать в сделку сразу после прорыва, желательно подождать дополнительный ценовой шаг — независимо от того, происходит ли прорыв из горизонтальной зоны линии тренда или из графического паттерна.

Когда цена ломает уровень на графике, вы должны попытаться проявить терпение и позволить начальному расширению цены разыграться. Тогда вы, скорее всего, увидите возврат и повторное тестирование этого уровня. Например, если цена ломает поддержку вниз, она, скорее всего, будет протестирована как новое сопротивление. Затем после повторного тестирования, если цена сломает дно колебания, созданное после первоначального прорыва, у вас будет достаточно причин, чтобы открыть позицию на продажу с очень благоприятным соотношением риска к прибыли.

5) Следите за средними скользящими средними 50, 100 и 200

Есть несколько ключевых скользящих средних, за которыми должен внимательно следить позиционный трейдер. Я предлагаю вам следить за следующими 4 скользящими средними — 50, 100, 200 и даже за скользящим среднив в 500 периодов.

Это наиболее широко распространенные и психологически эффективные скользящие средние, которые, как правило, контролируют крупные учреждения. Также имейте в виду, что есть несколько вариаций скользящих средних с точки зрения её расчета, но я обнаружил, что версия Simple Moving Average работает так же хорошо, как и любая другая.

Долгосрочная стратегия на Форекс

Давайте теперь взглянем на пример долгосрочной позиции, чтобы продемонстрировать силу этого торгового подхода.

В июле 2022 года Евросоюз ввел экономические санкции в отношении России, а затем укрепил (усилили) их в сентябре 2022 года. Это оказало огромное влияние на российский рубль.

Вы видите дневной график форекс пары EUR/RUB, показывающий влияние санкций ЕС на российский рубль. Рубль обесценился примерно на 50% по отношению к Евро.

Эта ситуация предоставила очень привлекательную возможность для долгосрочного позиционного трейдера на рынке форекс. Давайте посмотрим, как бы вы могли воспользоваться санкциями ЕС в отношении России:

Это — увеличенная версия предыдущей диаграммы. После того, как ЕС усиливает санкции в отношении России, пара EUR/RUB ломает уровень сопротивления 51,00, который является последним крупным уровнем с середины марта 2022 года — когда Россия забрала себе Крымский полуостров. Это происходит сразу после того, как цена уже пересекла вверх простые скользящие средние 100, 200 и 500.

После прорыва сопротивления 51,00, EUR/RUB установил новую вершину в области 55,00 (голубая горизонтальная линия). Затем цена вернулась в уже сломанную зону 51,00 для тестирования поддержки. После сильного отскока синяя горизонтальная линия сломана вверх, создавая подтверждение предыдущего бычьего прорыва через сопротивление 51.00.

Прежде чем двинуться дальше, давайте поймем, что такое мыслительный процесс. После медвежьего фундаментального события для рубля (усиление санкций ЕС) вы получаете бычий технический сигнал по EUR/RUB, что подтверждает бычье долгосрочное торговое движение. Наши негативные фундаментальные перспективы для рубля были подкреплены технически рассчитанным торговым сигналом.

Поэтому, вы могли воспользоваться этой возможностью, чтобы купить пару EUR/RUB по цене 56,00 рублей за один Евро, исходя из предположения, что курс рубля обесценится ещё больше. Ваш ордер стоп-лосс должен быть расположен ниже важного дна на графике, как показано на изображении.

Теперь давайте перемотаем на пару месяцев вперёд. Ценовое действие касается области приблизительно на 97,00 рублей за один евро, что на 40,00 рублей больше, чем цена на входе. Обратите внимание, что в верхней части повышения цены есть свеча, которая демонстрирует поведение ценового пузыря из-за чрезвычайно высокой волатильности. Затем мы видим, что соответствующая свеча закрывается относительно ниже, создавая огромный верхний фитиль. Теперь это указывает на то, что бычье движение может закончиться.

Вы должны использовать эту чрезвычайно высокую волатильность, чтобы частично или полностью закрыть вашу торговлю.

Вы не можете считать это разумным шагом с точки зрения фундаментальных оснований, поскольку политическая и экономическая ситуация в России не показала никаких признаков того, что ситуация улучшится каким-либо значительным образом.

Основываясь на вашей фундаментальной оценке, если вы не верите, что это конец роста цены, вы можете дождаться действительного прорыва через оранжевый бычий тренд. Как вы видите, прайс экшн создает медвежий прорыв через оранжевый тренд, устанавливая дно примерно на уровне 71.00. Вы можете использовать ценовой прорыв основания на 71.00, чтобы выйти из своей сделки.

Более поздняя возможность закрытия на графике возникает, когда ценовое действие ломает синюю 100-периодную SMA в медвежьем направлении. Было достаточно доказательств, чтобы облегчить вашу позицию или полностью закрыть вашу торговлю до этого, но с этим техническим событием вы наверняка захотите вывести все свои оставшиеся позиции.

Долгосрочные торговые стратегии Форекс — преимущества и недостатки

Выбор форекс-системы – ключевое решение для каждого инвестора. Трейдер опирается на личностные качества, временной интервал, размер инвестиционного капитала и другие важные аспекты. Системы трейдинга построены на использовании различных аналитических инструментов. На их работу влияет таймфрейм. Поэтому индикаторы, способные показывать высокую доходность на минутных графиках, вполне могут провалиться на недельном временном интервале. Подробнее о трейдинге на минутных графиках можно узнать здесь.

Особенности долгосрочной торговли на forex

Долгосрочным торговым форекс-стратегиям свойственны следующие особенности: открытые ордера на протяжении недели, месяца; минимальное количество на анализ форекс-графика в течение дня; отсутствие психологического давления на инвестора; желательно иметь в своем распоряжении внушительный стартовый капитал; использование инструментов фундаментального анализа для составления прогноза; отсутствие рыночного шума; высокий уровень доходности.

Долгосрочные прибыльные форекс-стратегии могут быть основаны и на инструментах технического, графического анализа, но важные новости, макроэкономическая статистика в обязательном порядке должны быть учтены трейдером при составлении прогноза.

Аргументы в пользу долгосрочного трейдинга на forex

  • За неделю или месяц котировки способны преодолеть от 100 до 500 пунктов. Столь существенная амплитуда колебаний позволяет извлечь максимум прибыли из торгов по форекс-стратегии.
  • Хорошая прогнозируемость рыночных трендов. Цена более устойчива и стабильна на больших интервалах, поэтому увеличиваются шансы на заключение прибыльной торговой операции.
  • Долгосрочные позиции неуязвимы к ситуативным скачкам стоимости финансового актива. Коррекция цены не станет причиной ложного срыва ордера Stop-Loss. Уже после нескольких дней движения котировок в нужном направлении, можно переводить сделку в безубыток, смещая Take-Profit.
  • Долгосрочные стратегии торговли на Форекс отнимают минимум свободного времени. Скальпинг вынуждает инвестора постоянно находиться у монитора. Для успешного долгосрочного трейдинга требуется минимальное сопровождение сделки.
  • Forex стратегии на долгий срок не требуют использования большого количества различных индикаторов, можно и вовсе прогнозировать ценовое движение, опираясь на новости, макроэкономическую статистику.

Недостатки долгосрочных форекс-систем

  • Долгосрочные Forex стратегии характеризуются не только высоким уровнем доходности, но и колоссальным финансовым риском. Ордера Stop-Loss выставляются на расстоянии от 100 пунктов и выше. Если котировки выбьют ордер, то инвестор понесет внушительные убытки.
  • Торговые форекс-стратегии, ориентированные на достижение результата в долгосрочной перспективе, требуют соответствующих капиталовложений. Поэтому данный подход преимущественно используют опытные трейдеры с большим стартовым капиталом.
  • Взимается плата за перенос торговых позиций. Брокеры списывают с торговых счетов своих клиентов фиксированный процент за перенос сделки на следующую неделю, что является неотъемлемым атрибутом долгосрочных стратегий торговли на Форекс. Издержки небольшие, но это дополнительная нагрузка на инвестиционный капитал.
  • Не каждый новичок способен контролировать собственные эмоции. Конечно, уровень психологической нагрузки относительно невелик, но многим трейдерам не хватает терпения. Они начинают закрывать позиции после того, как цена прошла лишь несколько пунктов в нужном направлении. Это большая ошибка, которая не позволяет зарабатывать даже на самых прибыльных форекс-стратегиях.
  • Основой долгосрочных систем трейдинга являются инструменты фундаментального анализа, которыми не умеют пользоваться новички. Перенести индикатор на форекс-график намного проще, чем грамотно проанализировать макроэкономическую статистику или определить влияние новостей на движение котировок.

Долгосрочные форекс-стратегии торгов имеют сильные и слабые стороны. Каждый инвестор должен оценить свой уровень подготовки и доступные финансовые возможности, чтобы понять, стоит ли пользоваться данными тактиками. Также вам могут помочь лучшие форекс-книги.

Что дальше

Получите один из наших специальных бонусов. Воспользовавшись нашим предложением, вы не только сможете провести грамотный тест форекс робота или ручной стратегии, но и вывести полученную прибыль без дополнительных условий и ограничений. Все бонусы здесь.

Долгосрочные стратегии Форекс

Можно заниматься трейдингом, торгуя внутри дня, совершая большое количество сделок, практически без отрыва от монитора и в постоянной концентрации и напряжении.

Долгосрочная Форекс стратегия No Stress

А можно делать ту же норму прибыли, скажем за месяц, всего парой сделок. Но эти сделки будут длиться не один день, и их нужно будет контролировать, периодически проверяя рыночную ситуацию. И это всё равно по времени займёт гораздо меньше, чем торговля внутри дня.

При втором варианте используются долгосрочные торговые системы. Входы по таким системам редкие, но сделки длительные, и прибыль по ним в разы больше, чем по сделкам внутридневных торговых систем.

Некоторые трейдеры, преимущественно начинающие, считают, что такой подход не может приносить прибыль. Что гораздо больше денег можно заработать только совершая большое количество сделок.

Об этих у других мифах, а также о преимуществах и недостатках долгосрочных стратегий мы поговорим в рамках этой статьи.

Долгосрочная торговля

Под долгосрочной или позиционной торговлей обычно понимают трейдинг, когда сделки длятся от нескольких дней.

Так как задача взять сильные и длительные движения, то нужно и анализ проводить на старших временных интервалах от D1 и выше. Именно на них можно найти подходящую точку входа от сильных уровней поддержки и сопротивления, встать в хороший тренд, и держать позицию, пока не появятся признаки возможной коррекции или разворота движения.

Некоторые думают, что хорошей точки входа не найти на больших временных интервалах. Но, наоборот, на старших таймфреймах хорошие уровни поддержки и сопротивления гораздо очевиднее, чем на младших интервалах.

И, кстати, на больших таймфреймах нет такой изменчивости в движении цены, нет того, что называют «ценовым шумом». То есть сильные движения, которые задаются крупными игроками, здесь более наглядны. И меньше риска влезть в ловушки, которые расставляют хитрые трейдеры.

То есть вы как бы смотрите на всю ситуацию с высоты, оценивая происходящее. А глядя с высоты, лучше понимаешь, что происходит, чем если бы ты озирался по сторонам из гущи событий.

Также многие трейдеры, кто ещё не торговал на долгосроке, опасаются, что на больших графиках возникает меньше точек входа, меньше подходящих торговых ситуаций. И это действительно так.

Точек действительно появляется гораздо меньше. Но те, которые появляются, они гораздо надёжнее точек с младших таймфреймов. И шанс, что по ним вы войдёте в сильное длительное движение, гораздо больше.

И ещё немаловажный момент. Формирование подходящей торговой ситуации на дневных и недельных графиках происходит довольно медленно. И у трейдера есть масса времени, чтобы не спеша проанализировать происходящее, набросать сценарии и прогнозы, дождаться сигналов и открыть сделки. Нет такой спешки и напряжения, как это происходит, например, при скальпинге, когда на трейдера давит необходимость быстро принимать решения, что часто приводит к упущению важной информации и негативным сделкам.

К недостаткам же долгосрочных стратегий можно отнести то, что при такой торговле в своих торговых решениях нужно использовать уже не только технический анализ, но и анализ фундаментальный. Изменение процентных ставок, ожидания политических событий и изменений в экономике крупных стран, прогнозы по макроэкономическим показателям и другие фундаментальные факторы будут оказывать влияние на долгосрочные движения. И тут уже непосредственно будет действовать закон трейдинга:

Покупай на ожиданиях, продавай на фактах.

И, кстати, тут стоит упомянуть об отличии долгосрочного трейдинга и инвестирования. Границы эти размыты и условны. Но обычно инвестирование заключается в покупке и удержании актива без глубокого технического анализа.

Долгосрочный трейдинг использует теханализ для более точных входов и выходов, что делает такой подход гибче и часто точнее в захвате сильных движений.

Рекомендации для долгосрочной торговли

Прежде всего стоит, как и в любой дугой торговле, соблюдать риски. При торговле на старших таймфреймах на длительных дистанциях бывают просадки сильно большие, чем на младших интервалах. Поэтому очень важно брать небольшой риск на сделку от депозита и понимать, какие могут быть средние просадки на вашем инструменте, который вы торгуете.

На долгосроке более значимую роль начинают играть свопы при переносе позиций на следующие сутки. Поэтому о них стоит помнить и обязательно учитывать в своих сделках.

Заключение

Долгосрочные стратегии форекс могут вполне подойти тем трейдерам, кто не хочет тратить массу времени за просматриванием графиков. Тем, кто не хочет постоянно анализировать меняющуюся рыночную ситуацию на небольших временных интервалах.

На старших таймфреймах кардинальные перемены происходят нечасто, поэтому нужно просто держать руку на пульсе.

Но просадки по сделкам в пунктах при такой торговле будут в любом случае больше. Можно, конечно, делать точные входы, переходя на младшие таймфреймы, но всё же стопы сильно близко лучше не ставить. Иначе высока вероятность, что их выбьет. Поэтому всегда стоит соблюдать правила риск-менеджмента. И долгосрочная торговля в этом плане не исключение.

Долгосрочная торговля на форексе

В зависимости от срока действия сделки на форексе различают краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную торговлю. Если в краткосрочке сделка может длиться всего минуту, то в противоположной временной стратегии – и несколько месяцев! Из-за низкой доходности долгосрочная торговля на форекс наименее распространена. Это спокойная торговля, которая приносит прибыль на продолжительных трендах. Для такой торговли больше подходит не торговля на валютном рынке, а работа с такими инструментами, как акции и ценные бумаги, металлы, энергоносители. Выбирая такую стратегию, трейдеру важно правильно определить инструмент, который будет двигаться в одном направлении долгое время. Долгосрочка напоминает размещение денег на депозите, при этом срок может составлять и несколько недель, и несколько месяцев. Срок сделки зависит от ситуации на рынке: трейдеру важно понять, когда финансовый результат стал максимальным, и в это время закрыть сделку.

Опытный трейдер российского и американского рынка форекс Александр Герчик на своих семинарах делится с продавцами форекса такими наблюдениями о факторах, которые нужно учитывать в долгосрочке, чтобы получить от нее наибольшую прибыль:

  1. Отследить по прошлому году начало и конец тенденции по цене
  2. Сравнить размер платы своп за перенос позиций у разных брокеров
  3. Оценить волатильность рынка (чтобы комиссия за своп не съела ожидаемую прибыль)

Какие же преимущества у такого вида торговли?

Долгосрочная Forex стратегия No Stress

  • Одно из преимуществ позиционной торговли (так еще называется долгосрочная торговля на форекс) – трейдер в любое время может закрыть сделку, если получившийся размер прибыль его устраивает. Результатом долгосрочной сделки бывает или небольшая потеря, или хорошая прибыль.
  • Проиграть достаточно трудно.
  • Достаточно предсказуемая торговля.
  • Позиции открываются и закрываются реже, поэтому меньше выплачивается комиссия брокеру.
  • Долгросрочка больше подходит для применения фундаментального анализа.

Потери по долгосрочке могут быть за счет валютного свопа, если рынок движется против того, на которое поставил трейдер. Потери тут могут быть небольшие, но частые. Опытные трейдеры форекса говорят, что долгосрочная торговля подходит спокойным, терпеливым трейдерам, имеющим достаточно денег (от нескольких тысяч долларов). В долгосрочку нужно инвестировать время и силы, чтобы приобрести нужные знания.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Обзор долгосрочной форекс стратегии «OzFx» для новичков

Здравствуйте. Сегодня в нашем обзоре долгосрочная форекс стратегия “OzFx”. Долгосрочными называют все методики, сделка по которым длиться от нескольких дней до нескольких лет. Сначала мы поговорим о преимуществах и недостатках таких систем, а после разберем торговые правила предложенного алгоритма.

Если вас заинтересует тема долгосрочных стратегий и вы захотите торговать в подобном стиле 一 посмотрите статью “Книги по инвестированию для начинающих: лучшая литература, которую нужно срочно прочитать”. Если ваше время сильно ограничено 一 прочтите только книгу Ларри Вильямса.

  • книга “ Долгосрочные секреты краткосрочной торговли ” на Ozon.ru;
  • книга “ Долгосрочные секреты краткосрочной торговли ” на ЛитРес.

Особенности долгосрочных стратегий на форекс

Преимущество №1. Любая долгосрочная форекс стратегия требует немного свободного времени. Это позволяет выделять на трейдинг не более 30 минут в неделю, полноценно торговать и не отвлекаться от других повседневных дел.

Преимущество №2. Долгосрочные стратегии приносят больше денег, чем методики с большим количеством сделок. Здесь работает такое правило: чем меньше трейдер торгует и дольше двигается по тренду, тем больше он зарабатывает.

Преимущество №3. Долгосрочные стратегии форекс реализуются на крупных временных интервалах. Поэтому их проще прогнозировать: не нужно отвлекаться на рыночный шум и можно составить прибыльный алгоритм даже без индикаторов.

Недостаток №1. Чтобы долгосрочные стратегии приносили ожидаемый доход 一 трейдеру необходим крупный капитал. Профессионалы рекомендуют начинать со 100 000 $. Минимальная планка 一 20 000 $. Если меньше 一 лучше не начинать.

Недостаток №2. Долгосрочный торговый стиль подходит не для всех трейдеров. Одну точку входа можно ждать на протяжении года, после за несколько дней получить убыток и начать все сначала. Без выдержки и прочного финансового запаса здесь не выиграть.

Недостаток №3. Для долгосрочного трейдинга нужна высокоточная и хорошо протестированная методика. Без этого значительный размер защитного ордера Stop Loss в паре с ежедневными комиссионными быстро съедят депозит.

Пример долгосрочной стратегии на форекс

Подготовка. Перейдите в Метатрейдер 4, откройте любую валютную пару и установите дневной таймфрейм (D1). После этого скачайте файлы долгосрочной стратегии OzFx и перенесите готовый шаблон в терминал. Если возникнут сложности 一 посмотрите видео в конце раздела.

График стратегии OzFx.

Покупка. Дождитесь, когда гистограмма Accelerator Oscillator разместиться над своим центральным уровнем и будет окрашена в зеленый. После обратите внимание на линии Stochastic Oscillator. Они должны находится выше центрального уровня Accelerator Oscillator.

Покупка по правилам стратегии OzFx.

Продажа. Дождитесь, когда гистограмма Accelerator Oscillator разместиться под своим центральным уровнем и будет окрашена в красный цвет. После обратите внимание на линии Stochastic Oscillator. Они должны находится ниже центрального уровня Accelerator Oscillator.

Почему долгосрочные торговые системы форекс работают лучше?

Привет! Какие торговые системы лучше работают на форекс и почему? Что сделать сложнее: долгосрочную, внутридневную или скальпинговую систему? Ответы на эти и другие не менее интересные вопросы ниже.

Всё дело в издержках, которые большинство недооценивает. Уже публиковал статью про , сегодня продолжим рассмотрение этого вопроса, но с другой стороны. , своп, комиссии и проскальзывание легко могут сделать из рабочей торговой системы убыточную. Как? Давайте рассмотрим на примерах.

Предположим, что вы хотите разработать торговую систему, сели и решили подумать: «Какой же она будет? Долгосрочной? Внутридневной? Может, скальпинг?». И как отразятся издержки на итоговой эффективности?

Условия таковы: пара EUR/USD (для примера), спред 0.6 пп, комиссия 0.4 пп, проскальзывание 1.5 пп, своп не учитываю, так как он не оказывает большого влияния (в случае инвестирования наоборот). Общие расходы на одну сделку 2.5 пп.

Влияние издержек на торговые системы форекс.

1. Долгосрочная стратегия. Средняя величина стопа составляет 250 пп. Риск в каждой сделке не превышает 1% (буду брать одинаковый для каждой стратегии). Если за 250 пп мы теряем 1%, то на издержках: 250/2.5=100, 1%/100=0.01%. 0.01% будет дополнительно теряться в каждой сделке. Это немного. За 100 сделок мы потеряем всего 1%. И даже за 1000 сделок всего 10%, что не оказывает существенного влияния на итоговую эффективность.

2. Внутридневная стратегия. Средняя величина стопа 50 пп. Рискуем 1% от депозита в одной сделке, условия такие же: общие издержки 2.5 пп. Если за 50 пп мы теряем 1%, то дополнительно: 50/2.5=20, 1%/20=0.05%. Вроде тоже ничего, но за 100 сделок наш счёт уменьшится на 5%, а за 1000 уже на 50%. Что дальше?

3. Скальпинг. Предположим, что средняя величина стопа 10пп, за которые теряется 1% от депо. Сделаем расчёт: 10/2.5=4, 1%/4=0.25%. 0.25% дополнительно теряется в каждой сделке. За 100 сделок 25%, а за 1000 250%! Это уже существенно!

Интенсивность торговли может быть разной. Кто-то в год открывает 10 сделок, а кто-то за день больше!

Интересно, сколько сделок и с какой величиной стопа открываете Вы?

Теперь мы знаем примерное влияние комиссий на торговые системы форекс с разными размерами стопов. Давайте посмотрим, какой эффективностью должна обладать система, чтобы окупить издержки и заработать сверх этого.

На минуту представим торговлю без комиссий, нет спреда и свопа. Если открывать сделки случайным образом, то вы будете торговать в безубыток. При равном стопе и профите в долгосрочной перспективе получим равное соотношение убыточных и прибыльных сделок, то есть 50/50. Если анализировать рынок и из 50 убыточных сделок сделать 1 прибыльную, то получится рабочая торговая система, которая позволит зарабатывать. Всего 1 сделка и при большом числе операций вы получаете прибыль. Соотношение прибыльных/убыточных сделок = 52/48 позволяет зарабатывать. Но издержки есть, их пока никто не отменял!

Минимальная эффективность торговой системы.

Для каждого примера соотношение прибыль/риск = 1/1.

1. Долгосрочная стратегия. В примере выше мы посчитали, что за 100 сделок теряется 1% на издержках. Чтобы окупить их, соотношение прибыльных/убыточных сделок должно быть хотя бы 52/48. Чтобы заработать сверх этого (например, 10% за 100 сделок), нужно повысить эффективность до 56/44. 44 раза потеряем 1%, 56 раз заработаем 1% и 1% на издержки, в итоге останется прибыль 11%.

2. Среднесрочная стратегия. Выше посчитали, что за 100 сделок теряется 5% на комиссиях. Чтобы заработать хотя бы 10%, эта стратегия должна обладать большей эффективностью, чем долгосрочная. Если будет 53 прибыльных сделки из 100, то окупятся издержки. А соотношения 58/42 хватит, чтобы получить 11% прибыли через 100 сделок.

3. Скальпинг. Издержки для этой стратегии самые большие – 25%. Чтобы их окупить, необходимо открыть 63 прибыльных сделки из 100. Чтобы заработать 10%, нужно достичь соотношения 68/32.

Что же получается? Если представить торговлю без комиссий, то нужно открыть 55 прибыльных сделок из 100, чтобы заработать 10%. С учётом комиссий эффективность должна быть выше, причём, чем меньше величина стопа, тем большее влияние издержек на результаты. Для долгосрочной стратегии с длиной стопа 250 пп достаточно открыть 56 прибыльных сделок из 100, чтобы заработать 10%. Для среднесрочной – 58. Для скальпинга – 68.

Какие можно сделать выводы? На долгосрочные системы форекс (с большой величиной стопов) издержки оказывают минимальное влияние. Чем активнее система, чем меньше величина стопа, тем большее влияние комиссий стоит ожидать.

Моя ЛУЧШАЯ Торговая Стратегия + Вилы Эндрюса! Уникальная Закономерность!

Большинство тянет торговать краткосрочными методами, но рабочие долгосрочные стратегии сделать намного проще.

Советую почитать по теме торговых систем:

На этом заканчиваю, надеюсь, статья была полезной! 🙂 Впереди ещё немало материалов о торговых системах форекс, поэтому подписывайтесь на обновления ниже или добавляйтесь в социальных сетях. Пока!

Долгосрочные стратегии на Форекс

Долгосрочные стратегии Форекс — это методы долгосрочной торговли, каждый из которых соответствует одному критерию — торговля ведется на крупных интервалах (D1, W1-MN) и длительных сроках (неделя — как минимум).

  • более точному прогнозированию тенденции;
  • более стабильным трендом — на больших таймфреймах коррекции не обладают важностью для трейдера-долгосрочника, в отличие от скальпинговых и внутридневных торговых методов;
  • в долгосрочной торговле тренд выражен четко;
  • долгосрочные торговые стратегии более прибыльны, чем краткосрочные, поскольку на крупных временных промежутках цена меняется сильнее: ее разброс может составлять и 100, и 200 пунктов;
  • не требует поминутного контроля за графиком и постоянного отслеживания позиции;
  • торговый процесс менее эмоционален, не требует быстрого принятия решений от трейдера, что способствует более тщательному анализу и избавляет от импульсивности.

Долгосрочные стратегии подходят как начинающим, так и опытным трейдером. Открытые долгосрочные позиции практически неуязвимы, даже в условиях высокой волатильности. Ведь стоп-лоссы в таких торгах размещаются далеко, поэтому позицию трейдера не «выбьет» с рынка.

Наряду с вышеописанными преимуществами, у долгосрочных торгов есть и недостатки. Так, хоть такая методика и способна принести большие прибыли, но и убытки в случае потери могут быть ощутимее, чем при краткосрочных торгах, всему виной — большая разница цен. При развороте, когда цена достигает уровня стоп-лосса, потери также могут быть весьма существенными. Впрочем, этот недостаток перекрывается возможностью составить более точный, чем при дневных торгах, прогноз. К тому же кратковременные и незначительные ценовые колебания не сыграют трейдеру-долгосрочнику в минус.

Однако, стоит иметь в виду, что комиссия брокеров в случае долгосрочной торговли повыше, чем в торговле на коротких таймфреймах, поскольку с трейдера-долгосрочника снимается своп — комиссия за перенос открытой позиции на следующий день.

Чтобы торговать на больших временных интервалах, трейдеру необходимо обладать довольно крупным депозитом, который значительно превышает margin. Крупный депозит нужен для того, чтобы открытая трейдером позиция смогла пережить резкие курсовые колебания, которые при длинных таймфреймах могут достигать даже 1000 пунктов.

И если долгосрочные торговые стратегии подходят новичкам, поскольку позволяют глубже анализировать ситуацию, не «заставляют» его просиживать перед компьютером целый день, вопрос денег может стать перед новичком острее. В плане объема депозита эта стратегия — для опытных. Впрочем, ничто не мешает новичку открыть центовый счет.

Также начинающим трейдерам, решившим опробовать долгосрочную торговлю на практике, необходимо помнить о серьезной психологической нагрузке. Хотя принятие решений для открытия долгосрочных позиций снижают вероятность импульсивного поведения, долгое пребывание в зоне убытка и ожидание результата, могут привести новичка в отчаяние.

Долгосрочные Форекс стратегии торговли требуют знаний как в области аналитики, так и в вопросах управления капиталом, а еще — трейдеру, торгующему долгосрочно, необходима сдержанность и выдержка. Тщательное планирование и умение ждать также помогут заключать прибыльные сделки. Если трейдер еще ни разу не торговал долгосрочно, ему стоит сначала поработать на центовом счете, чтобы протестировать стратегию, и себя заодно.

Рейтинг Форекс брокеров: