ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СТРАТЕГИЙ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Стратегия диверсификации на Форекс: какие виды активов выбрать

Для опытного трейдера разделение рисков является азбучной истиной. Стратегия диверсификации (так в финансовом мире называют разделение рисков) занимает в трейдинге такое же важное место, как торговая стратегия и тактика.

Стратегия диверсификации на Форекс

В упрощенном виде, стратегия диверсификации заключена в том, чтобы инвестиции в один актив, могли быть компенсированы, в случае убытков, прибыльностью вложений в другой актив. Грамотное управление рисками и умение наполнить портфель стратегий различными финансовыми инструментами – основной принцип диверсификации.

Виды диверсификации

Финансовая диверсификация относится к одной из методик манименеджмента. Основные цели:

  • распределение рисков в оптимальной пропорции;
  • получение стабильного усредненного дохода по всем вложениям;
  • страхование (хеджирование) капитала.

Категории рисков

Применительно к рынку Форекс, различают две группы рисков, которые обязан принять во внимание трейдер.

Честные Форекс брокеры:
  • риск ошибочного решения (повлиять может азарт, некомпетентность, жадность и прочие факторы);
  • риск отклонения от торгового плана;
  • риск временной потери контроля над операционной деятельностью, возникшей вследствие технических причин (сбой интернета, зависание торгового терминала и т.д.).
  • брокер не выполняет договорные обязательства;
  • управляющий ПАММ-счета оказался псевдо-профессионалом.

Предвидеть или как минимум вовремя остановиться, чтобы избежать неторговых потерь – эта задача лежит на плечах трейдера и выбор брокера и ПАММ-управляющего все же его рук (головы) дело.

Диверсификация портфеля на Форекс

Грамотное управление диверсификацией делит портфель на 2 отделения:

  • высокодоходные активы с большой степенью риска;
  • спокойные активы, где прогнозируемая прибыль невелика, но и риски сведены к минимуму.

Агрессивная торговая стратегия на Форекс проявляется, если максимальная просадка превышает уровень 40%, а нагрузка на депозит – более 25%. Такую стратегию смело можно отнести к разряду высокоприбыльных (при удачном раскладе доход превышает 40% в месяц) и очень рискованных – слив депозита постоянно маячит на экране монитора.

Консервативная (низкодоходная) стратегия характеризуется максимальной просадкой не более 20% и нагрузкой на депозит до 10%. Надежность есть, но прибыль не очень радует – прогноз от 3% до 4% в месяц.

Методы диверсификации

Стоит выделить три основных вида и описать их подробно.

По системе торговли

На одной и той же валютной паре, можно открыть сделку на покупку на ТФ Н1 и одновременно на продажу на ТФ Н4. Даже при использовании одной торговой стратегии, можно получить противоположные верные сигналы на разных ТФ.

Надежные Форекс площадки:

По торговым счетам

Предусматривается работа на нескольких счетах (можно у разных брокеров). Торговля ведется на разных валютных парах по различным торговым системам.

По инструментам торговли

Это мультивалютный метод торговли. Чтобы не потерять смысл диверсифицированного подхода, необходимо хорошо разбираться в вопросах корреляции валютных пар (открывать одновременные сделки на покупку американского доллара против австралийца и против канадца бессмысленно, т.к. корреляция между австралийским и канадским долларом очень высокая). Многие брокеры разрешают торговлю металлами, CFD- контрактами, что помогает расширить приемы диверсификации.

Стратегия диверсификации ценных бумаг на фондовых биржах также учитывает принцип низкой корреляции акций.

  • торговать заранее определенной суммой на счету. Дополнительные вливания повышают азарт, а это элемент серьезного риска;
  • профит, превысивший необходимую для торговли сумму, подлежит изъятию со счета, дабы не было соблазна, оговоренного п.1;
  • самый надежный Брокер – несколько брокеров (лучше всего раскинуть счета). Надо обратить внимание на «родственные» связи брокеров (банкротство одного потянет в яму всю семью) и сотрудничать с компаниями, имеющими различную юрисдикцию (европейскую, американскую, национальную);
  • Этот же принцип следует применять к Доверительному управлению и ПАММ-счетам (в определенном смысле, использование таких методов торговли тоже можно считать диверсификацией). Брокеры активно рекламируют эти опции в качестве серьезного инструмента для минимизации рисков.

Примеры диверсификации

Диверсификация финансов, с использованием различных торговых активов, считается оптимальным решением. Торговля на различных биржевых площадках – Форекс, фондовая, товарно-сырьевая биржи, дает возможность инвестору рассредоточить капитал на рынках, которые имеют незначительную корреляцию и тем самым обезопасить себя в случае провальной стратегии на одной из них (цепной реакции не последует).

Пример размещения капитала. Диверсификация активов

Специалисты не рекомендуют перегружать портфель активами. Считается, что если инвестор вложился в 16 разных активов, то управление рисками становится затруднительным мероприятием. Такая диверсификация называется излишней и характеризуется тем, что прирост издержек превышает темпы роста рентабельности инвестиционного портфеля и приводит к убыточным результатам.

Чрезмерная диверсификация может присутствовать и на рынке Форекс (например, одновременное открытие позиций по 10-ти парам). Уследить за всеми изменениями будет сложно, что приведет к неизбежным ошибочным решениям.

Изменения рыночных обстоятельств не должны кардинально влиять на финансовую устойчивость инвестора, который заблаговременно диверсифицировал свой портфель.

P.S. Взгляд на диверсификацию финансовых рисков от У.Баффета:

«Диверсификация – это защита от невежества. Она практически бессмысленна для людей, знающих что они делают».

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СТРАТЕГИЙ ФОРЕКС

да, Владимир, очень здравые и ценные идеи тут изложены. вот как раз про диверсификацию рисков и одну стратегию тоже писал (см блок 2). вот именно что — одни и те же условия по тс — ну там условно по победе — отбой от границ тма канала — на м1 может быть 2-5 входов в день, на м5 один от силы набирается (бывают, конечно, дни как и нулевые — нет сигналов, так и дни, когда всё летает и сигналов может быть 4-5), там на м15 хороший вход за неделю может быть один. и это всё в итоге плюсуется к общему профиту по системе.

конечно тут и опыт нужен. надо добиться, что бы торговля получалась. как начнёт получаться — там уже без разницы — что за индикатор/что за инструмент — так или иначе пойдёт везде работа. на днях пересматривал скрины сделок Профитмастера по его разгону 200-50К. и обратил внимание, что во многом мои точки входа и его (про м1 речь) — совпадают. совпадение?) не думаю :d

ну а друзьями да, обрастаем, не то слово. :d связи крепнут и усиливаются. спасибо за статью. тебе тоже профита в 17-ом гуду и не только \M/

Диверсификация на Форекс

Диверсификация — (от лат. diversus — разный + facere — делать) — изменение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта. Диверсификация в сфере инвестиций подразумевает разнообразие инвестиционных активов таким образом, чтобы потенциальные убытки по одному инструменту были компенсированы другим. Как правило, диверсифицированный портфель разбивают на две части – рисковые активы с высокой доходностью и высокими рисками и безрисковые активы или активы с малыми рисками.

По необразованности люди часто путают диверсификацию с так называемой наивной диверсификацией (naive diversification) – методом формирования портфеля, в который входят разнообразные инструменты с разными рисками без всякой связи с рисками и доходностями. Начинающие инвесторы думают, что просто «разбросав» капитал в различные активы застрахуют себя от рисков, однако если все или большая часть активов рисковые – смысла такой подход не имеет абсолютно.

Можно ли диверсифицировать свой «портфель» на рынке Форекс?

Безусловно. На валютном рынке присутствует достаточное количество различных валютных пар, каждая из которых обладает своей волатильностью. К примеру, всеми любимая пара USDCHF общепризнанно считается тихой гаванью, а, например, GBPJPY — необъезженным жеребцом, скачущим на большие расстояния в пунктах, что говорит как о высоких потенциальных доходах, так и убытках. Таким образом, «раскладывая яйца в две разные корзины» — разделяя капитал для торговли на две эти пары, можно достаточно легко снизить риски, если трейдер предпочитает агрессивную торговлю.

Технически, диверсифицированный портфель должен состоять из некоррелируемых активов, т.е. никак не связанных (на практике, минимально связанных) активов. Поэтому достаточно сложно в условиях одного рынка диверсифицировать свои активы. Что касается семантики, то правильнее было бы говорить о хеджировании рисков на рынке Форекс, а не диверсификации.

Диверсификация, как и любой другой метод манименеджмента имеет существенный минус – с уменьшением рисков уменьшается и потенциальный доход. Поэтому часто люди негативно отзываются о диверсификации, считая, что необходимо заниматься одной сферой – уж если выиграешь, то выиграешь много и сразу, а если проиграешь… На этом мысль заканчивается.

На практике, грамотная диверсификация подразумевает инвестирование в сферу реального сектора экономики (торговля товарами, предоставление услуг) и финансовые инструмент, будь то ценные бумаги, депозиты или торговля на валютном рынке. Не даром, все чаще можно услышать совет вкладывать столько, сколько можно позволить себе потерять. Чисто психологически сложно нести огромные убытки, понимая, что это главный актив и без него жизнь превратится в рабство, поэтому настоятельно рекомендуется прикрывать тылы, имея постоянный источник дохода вне валютного рынка.

Диверсификация портфеля и снижение рисков в трейдинге

Торгуя на валютном рынке, трейдеры очень часто сталкиваются с необходимостью идти на риск. Для того, чтобы эффективно работать и спокойно получать прибыль, нужно научиться управлять рисками. Так вы cбережете свои активы и научитесь рисковать там, где результат будет оправдан.

В этой статье мы обсудим несколько способов минимизирования риска в ваших инвестициях.

Ежедневные обороты международной торговли валютами насчитывают до полутора триллионов долларов США. Этот крупный финансовый рынок дает возможность заработать колоссальные суммы, но, в то же время, здесь можно понести и огромные убытки.

Давайте определимся с понятием торгового риска на Форекс. Под этим термином имеют ввиду потенциальные доходы и убытки, возникающие из-за колебания курса валют. Для того, чтобы максимально сократить количество рисков, каждый трейдер должен научиться эффективно ими оперировать. Так, одним из способов является включение в свою торговую стратегию мер предосторожности.

Каждый человек, который приходит на валютный рынок, рассчитывает получить определенную прибыль. Тем не менее, далеко не каждый здесь достигает желаемых результатов. На валютном рынке начинающим трейдерам необходимо учиться и набираться опыта. К сожалению, многие теряют свои сбережения в самом начале и опускают руки.

А все потому, что невозможно преуспеть без базовых знаний, особенно на первых порах. Как вы знаете, валютный рынок очень изменчив, и сам этот факт уже является достаточным риском, который не каждый трейдер сможет преодолеть.

Вопрос управления рисками становится все более популярным в последнее время. Мы создали эту статью для того, чтобы вы могли понять, как управлять торговлей и риском на валютном рынке, то есть применять грамотный поход к риск менеджменту на Форекс. Эти знания уберегут вас от очевидных убытков и приучат к спокойной торговле без непредвиденных обстоятельств.

Сбалансировать торговый счет в первоначальном виде означает по-разному корректировать свои активы. Этого можно достичь, покупая и продавая определенные фонды, валютные пары, акции, ETF или другие ценные бумаги, чтобы сохранить установленное распределение активов.

Выбор правильного распределения активов, вероятно, будет одним из самых важных инвестиционных решений, которые Вы когда-либо будете принимать.

Допустим, Вы держите все свои инвестиции в аналогичных ценных бумагах в местной валюте в таких продуктах как облигации и акции. Доходность вашего портфеля будет отражать эти два рынка. Тем не менее, если на обоих рынках произойдет спад, то же самое произойдет и с вашими активами.

Итак, как минимизировать финансовые риски, которые несет каждый трейдер при торговле на Форекс?

Базовые ошибки трейдеров и риски торговли на Форекс

Представим, что начинающий трейдер — это человек, желающий достичь успеха в трейдинге на валютном рынке. Он только что уволился с предыдущей работы и у него нет постоянного дохода. Зато у него есть сбережения, которые он готов преумножить, а кроме того у него есть обязанности по оплате коммунальных услуг и, естественно, желание кушать.

Основное правило для трейдера любого уровня — никогда не тратить деньги, предназначенные для обеспечения жизни. Выделите стартовую сумму, которая не будет включать расходы на жилье и другие необходимые вещи, и используйте только ее.

Новички, которые пренебрегают этим правилом, могут стать мишенью такого непредсказуемого валютного рынка. Любая новость мирового значения влияет на движения валют, и это может быть как положительное, так и отрицательное влияние.

Эмоциональные ситуации и управление риском Форекс

Еще одной ошибкой каждого трейдера является способность поддаваться эмоциям. Во время совершения сделки необходимо держать все под контролем, иначе вы можете потерять свой капитал.

Упрямые трейдеры больше всего подвержены этому риску, ведь они ждут слишком долго, чтобы завершить сделку и зачастую уже оказывается слишком поздно. Очень важно заметить эту ошибку в себе и суметь закрыть сделку, даже если потери уже неизбежны.

По крайней мере, так он не дотянет до того момента, когда потери станут громадными. Даже после этого трейдер должен собраться и начать торговать на Форекс снова.

Стратегии управления рисками

Во избежание ошибок опытные трейдеры создали несколько правил для того, чтобы оградить новичков от потери капитала. Для начала, заранее продумывайте стиль своей торговли, просчитывайте все детали проведения сделки. Таким образом, вы обеспечите себя подробным планом, который будет включать также и управление рисками на Форекс.

Составляя свой торговый план, обязательно учтите, что он должен быть не только эффективным, но и удобным.

Вам необходимо четко следовать заданному плану и ни в коем случае не допускать эмоциональных решений. Опытные трейдеры советуют остановиться на сделках с потенциально большим доходом.

Какие могут возникнуть риски на Форекс во время торговли? Абсолютно различные. Именно поэтому вам необходимо учитывать все стандартные ошибки.

Возможно, вам следует обратиться за советом к более опытным трейдерам, ведь за определенное время работы они могли сформулировать собственный перечень ошибок. Также стоит рассмотреть время и силы, которые вы тратите, в качестве инвестиций в ваше доходное будущее.

Риск менеджмент в трейдинге — базовые понятия

Для сокращения рисков в вашей торговой стратегии, следует понять такие правила:

  • Валютные изменения существенно влияют на компании, которые сотрудничают с мировыми биржами
  • Колебание цен влияет на денежные потоки и активы

Контролируйте движение рынка, торгуйте маленькими суммами, и вы поймете принцип этих понятий и сможете использовать их в своих интересах.

Риск менеджмент на Форекс — рекомендации

Чтобы вас не коснулись риски при торговле на Форекс и вы хотите получить максимально возможную прибыль, следуйте данным советам:

Не забывайте про Стоп лосс

Индикатор stop loss — это инструмент, созданный для того, чтобы остановить сделку в случае негативного исхода. Он выйдет из позиции, как только увидит наиболее выгодную возможность с минимальными потерями. Перед использованием тщательно изучите правила его установки. Если установить его на другом уровне, он просто не сработает.

Ваш капитал не должен быть привязан к одному активу

Это правило используется в любом бизнесе. Очевидно, что вы не должны рисковать всеми своими сбережениями, ведь существует возможность все потерять. Также в идеале лучше всего обменивать лишь одну денежную пару.

Следуйте за трендом

В момент, когда вы решаете совершить сделку, будьте готовы к тому, что придется удерживать ее определенный период времени. С течением сделки, вы должны следовать существующей тенденции и при необходимости изменять ее.

Тем не менее, будьте осторожны, ведь поспешные решения могут привести к неожиданным результатам. Ежедневно в операциях участвуют тысячи более опытных трейдеров и будет абсолютно нормально, если вы пристроитесь к их торговой стратегии и будете получать доход от сделок.

Обучайтесь

Чтобы стать профессиональным трейдером, вам необходимо знать суть рынка и его возможности. Так вы досконально узнаете все об управлении рисками. Как мы уже говорили ранее, рынок Форекс постоянно меняется и вам всегда нужно идти в ногу с ним: изучать новые вещи и способы улучшить свою стратегию.

Пользуйтесь программным обеспечением

Значительно облегчить вашу работу может профессиональное программное обеспечение. Автоматизированная система анализирует рынок, просчитывает риски и выдает алгоритм действий для той или иной ситуации. Тем не менее, лучше полагаться на свою голову и понимать, что систему лучше использовать как персонального консультанта.

Используйте кредитное плечо с умом

Кредитное плечо — это весьма заманчивый инструмент для получения значительной прибыли при небольшом колебании рынка. Но будьте осторожны, ведь так же легко вы можете потерять свой капитал. Суть кредитного плеча состоит в том, что вы оперируете большими суммами и ваши доходы или убытки будут соответственными.

Каждому трейдеру необходимо освоить предмет управления рисками на Форекс. Это несложная дисциплина, но хитрость в том, чтобы научиться различным манипуляциям в неудачных сделках.

Риск менеджмет Форекс для часто торгующих трейдеров

Чтобы измерять и управлять риском трейдерам, которые постоянно совершают сделки, необходимо следить за корреляцией сделок. Здесь необходимо остановиться и пояснить суть понятия корреляция.

Если вы сталкивались с торговлей акциями, то знаете об индексе «бета». Он очень похож на корреляцию на валютном рынке. «Бета» прогнозирует поведение акций в зависимости от перемен в отрасли. Очень часто трейдер объединяет акции, которые потенциально могут повлиять на совокупное «бета», значение которого = 0.

На валютном рынке существует похожее понятие — это корреляция. С ее помощью мы можем увидеть отражение изменения одной пары валют относительно другой. Профессионалы знают, что в связанных валютных парах прослеживается один и тот же тренд. Зная это, вы можете спрогнозировать результат одной валютной пары после изменения другой.

Какую выгоду мы можем извлечь из этого? В целом, риск продвигается за прибылью. То есть, чем больше потенциальная прибыль, тем выше становится риск. Именно поэтому выгоднее всего работать с одной валютной парой — прослеживая одну валюту, вы всегда сможете понять тенденцию движения другой.

Обычно корреляции валют отличаются в разных временных рамках. Поэтому вам стоит просматривать корреляцию в тот период, который вы используете в данный момент.

Валютная корреляция — это то, чему стоит уделить внимание. Так у вас получится научиться управлять рисками гораздо быстрее, даже в случае со скальпингом на Форекс. Если вы используете стратегию скальпинга, сможете получить максимальную прибыль за короткий период времени.

Внимательно выбирайте валютные пары: если они будут коррелировать в противоположном направлении, у вас не получится достичь максимальных результатов.

Умение управлять рисками крайне важно, ведь успешная торговая стратегия обязательно должна включать и эту составляющую. Она поможет сберечь ваши инвестиции и приумножить капитал. Мы надеемся, что эта статья пригодится вам при составлении вашей торговой стратегии: просто следуйте рекомендациям по управлению рисками.

Диверсификация Форекс

К счастью, редко происходят события, сотрясающие рынок подобно землетрясению. В большинстве случаев существуют разные факторы, которые определенным образом влияют на разные сегменты рынка.

Таким образом, вероятность того, что многие независимые рынки могут пострадать одновременно, довольно мала. В этом и заключается суть теории диверсификации портфеля.

Диверсификация — это инвестирование в несколько разных областей рынка с целью снижения риска того, что ваш портфель пострадает от какого-либо одного фактора.

Другими словами, выбирая распределение активов с умом, мы можем снизить риски. Диверсификация портфеля это инвестиционная стратегия, используемая для распределения риска по ряду классов активов. Изменение баланса вашего портфеля является одним из важнейших факторов, необходимых для обеспечения успешных инвестиций в течение длительного периода.

Одним из механизмов дальнейшей диверсификации является диверсификация валюты. Допустим, часть вашего портфеля была инвестирована в активы, выраженные в иностранной валюте, например в японской иене.

В этом случае доходы от японской валюты и актива относительно вашей местной валюты могли бы компенсировать некоторые потери портфеля в ваших локальных активах.

В основном, когда существуют большие риски, цены на товары имеют тенденцию к росту, и трейдеры обычно покупают австралийский доллар (AUD). Когда цены на сырье растут, фондовые рынки также растут, создавая спрос на положительные свопы на пары AUD, такие как AUDJPY и AUDCAD, в отличие от японской иены (JPY).

Когда больших рисков нет, обычно происходит обратное; в результате курс японской йены растет, поскольку иностранные инвестиции из Японии возвращаются в местную валюту.

Давайте рассмотрим пример роста японской иены. Вот что обычно происходит:

  1. Risk off — низкий аппетит к риску у инвесторов дорожает
  2. Цены на товары снижаются падают
  3. Иена в результате дорожает

Поскольку японцы могут получить дешевый кредит, они, как правило, вкладывают значительные средства за рубежом. Когда риски растут, они возвращают деньги, создавая спрос на иену; и наоборот, когда акции растут, японцы инвестируют свои деньги за границу, продавая иену и покупая иностранную валюту.

Риски в трейдинге — традиционная диверсификация

Инвесторы, как правило, комбинируют акций и облигаций как часть диверсифицированного портфеля. Долговые инструменты обычно продолжают выплачивать проценты во время спада, в то время как акции часто обесцениваются в условиях замедления экономики.

Считайте, что это фен-шуй для ваших инвестиций. Эта стратегия может быть проверена во время экономических спадов и инфляции, часто называемой стагфляция. Поскольку такой сценарий часто снижает ценность валюты, проценты по облигациям могут не компенсировать потери в инвестициях в акции.

Кроме того, инвестиции в недвижимость также не являются надежными. Одним из примеров: убытки по ипотечным кредитам, которые произошли на рынках США во время последнего мирового финансового кризиса в 2008 году.

Риск менеджмент Форекс и иностранная валюта

Возможно, стоит инвестировать в активы, выраженные в иностранной валюте, в связи с более низкими затратами и доступностью иностранных рынков в наше время. Инвестиции в различные валюты могут быть добавлены в инвестиционный портфель так как диверсификация портфеля снижает риск потери депозита.

Например, если мы инвестировали средства в недвижимость в США и занимали средства под низкие процентные ставки, оставшиеся денежные средства можно было бы инвестировать в другую валюту, с более высокой процентной ставкой.

Важно отметить, что сила валюты часто связана с торговым балансом и высокой экономической активностью.

Как минимизировать риски на Форекс при помощи валют?

Распределение капитала важно для диверсификации и уменьшения риска: поскольку к примеру процентные ставки в Швейцарии и Японии отрицательны, и было бы разумно держать на балансе йены и франки. Инвестор может конвертировать некоторые из этих валют в высокодоходные валюты, такие как новозеландский доллар (NZD).

Кроме того, распределение части инвестиционного портфеля в товарную валюту может быть эффективным для хеджирования инфляционного риска.

Это может быть товарная валюта из такой страны, как Канада, экспортер нефти, или трана-экспортер золота, такая как Австралия.

Основными товарными валютами являются австралийский, канадский и новозеландский доллары, которые продемонстрировали здоровый рост, в то время как экономика Японии, Европы и США была слабой.

Кроме того, хотя инфляция снижает покупательную способность денег, тщательно отобранная валютная позиция в инвестиционном портфеле может быть более выгодным вариантом в долгосрочной перспективе.

Инфляция также является важным фактором при выборе акций для инвестирования. Вы можете спросить «почему?». Ответ прост — в надежде роста цены акций. В основном, когда существует инфляция, это обычно означает, что цены на товары и услуги становятся выше.

Это, в свою очередь, увеличивает доход компаний, но, с другой стороны, это может означать и дополнительные расходы для компаний.

Как успешно торговать на Forex без риска — стресс-тест

Инвесторы должны обращать внимание на «стресс-тесты». Стресс-тест в финансовой терминологии — это анализ или моделирование, предназначенное для определения способности финансового инструмента или финансового учреждения справляться с экономическим кризисом. Это связано с акциями, поскольку это влияет и на банковские акции. Банки делят риски на три основные группы:

  • Операционный риск

Операционный риск использует так называемые стандарты «Базеля» для классификации определенных типов операционного риска и использует исторические события по убыткам банка наряду с использованием внешних данных для определения основных рисков.

  • Рыночный риск

Рыночный риск использует статистику под названием «Стоимость риска» (VAR) для всех рыночных позиций, которые занимает банк, обычно в облигациях и кредитных деривативах.

  • Кредитный риск

Кредитный риск является самым большим риском для банков и имеет большую часть капитала, поскольку он относится к кредитам, которые банки предоставляют контрагентам или клиентам. Он рассчитывается по кредитному рейтингу клиента.

Кредитные и рыночные риски рассчитываются, тогда как операционный риск является субъективной оценкой, основанной на предыдущих операционных убытках и внешних событиях.

Регуляторы используют нисходящий подход и диктуют, какой объем капитала требуется, при этом сами банки не рассчитывают его через свои собственные департаменты риска; Кроме того, отделы риска не привязаны к коммерческой стороне банка.

Регуляторы также консервативны по своему характеру, в их интересах сохранить здоровье банковской индустрии, поэтому обычно они запрашивают больше капитала. Это обычно влияет на стоимость акций банков.

Согласно стресс-тесту, проведенному Forbes в 2022 году, распределение между акциями и облигациями влияет на доходность и риск в больше, чем любое другое решение о распределении активов.

Графический пример (см. Ниже) из «Структуры Vanguard для построения диверсифицированных портфелей» показывает как волатильность, так и доходность, увеличивающуюся, когда портфель увеличивает свою долю акций в в портфеле инвестиций.

Источник: Forbes — Распределение портфеля

Ниже приведены три стратегии инвестиционного портфеля, которые Вы можете рассмотреть:

Эффективная стратегия 1: разделите свой инвестиционный портфель по различным секторам

Стандартными секторами для инвестиций являются золото и железо, а также банки, энергетика (газ и нефть), телекоммуникации и технологии.

Распределение вашего портфеля акций по различным секторам может помочь сбалансировать взлеты и падения во всех этих секторах, и следить за их влиянием на ваш портфель.

Эффективная стратегия 2: Диверсификация портфеля акций

Компании с более высоким риском обычно могут принести большую прибыль вашему портфелю. У них есть волатильность цен на акции, и они могут стать прибыльными инвестициями, но также должны быть сбалансированы с компаниями с более низким риском, такими как «голубые фишки».

Компании с «голубыми фишками», у которых практически нет долгов или они имеют стабильный доход, обычно считаются менее рискованными и с большей вероятностью будут регулярно выплачивать дивиденды.

Эффективная стратегия 3: диверсификация портфеля — индексные фонды

Это считается инвестиционным портфелем новичка. Индексный фонд представляет собой совокупность различных акций или облигаций, предназначенных для отражения определенной части рынка.

Они могут быть хорошим дополнением к вашему портфелю с точки зрения баланса, потому что у них есть конкретные коэффициенты расходов (или низкие комиссии) в сочетании с тем, что они отражают конкретный рынок. Это должно означать более высокую прибыль в течение длительного периода.

Диверсификация портфеля ценных бумаг

Диверсификация также важна для инвестиций в ценные бумаги, поскольку она снижает вероятность неблагоприятного фактора, влияющего на весь ваш портфель.

Прибыль от трейдинга — это выигрыш в долгосрочной перспективе.

Вы не можете выиграть в долгосрочной перспективе, если у вас будет достаточно серьезная просадка. Диверсификация помогает избежать этого негативного сценария.

Есть ли преимущества диверсификации портфеля помимо того, что вы пытаетесь уменьшить риск?

Три преимущества диверсификации портфеля:

  1. снижает риски, связанные с определенными классами активов
  2. увеличивает шансы находиться в условиях, благоприятных для вашей системы
  3. больше сигналов

Давайте рассмотрим трейдера, который смотрит только на узкий набор валютных пар.

Предположим, что он последователь тренда, который рассматривает только курс EUR/USD и GBP/USD. Если эти валютные пары ограничены диапазоном в течение длительного периода, трейдер не будет иметь никаких сигналов для торговли.

Теперь рассмотрим трейдера, который смотрит на широкий спектр рынков. Этот трейдер, скорее всего, получит больше входных сигналов.

Обращаясь к большему количеству рынков, наш трейдер увеличил шансы столкнуться с благоприятными рыночными условиями, необходимыми для крупного выигрыша.

Мультиактивная диверсификация портфеля

Если вы торгуете сырьевыми активами, вам следует рассмотреть возможность диверсификации сырья.

Разумеется, правильная диверсификация портфеля приводит к уменьшению общего риска за счет разделения вашего риска на несколько классов активов.

Это означает, что с правильным видом тактического инвестирования вы можете добиться некоторого снижения общего риска.

Итак, как определить распределение портфеля? Как обычно бывает с торговлей, ответ на этот вопрос действительно зависит от человека. Чего вы пытаетесь достичь? Если вы не склонны к риску, то диверсификация портфеля станет для вас большой проблемой.

Пример диверсификации портфеля

С портфелем акций довольно легко построить разнообразный выбор, где вы можете смешивать и сопоставлять различные сектора. Когда дело доходит до диверсификации портфеля Форекс, это может показаться менее простым.

Как мы можем определить, какие пары Forex коррелируют?

Плагин MT4 SE предлагает вам значительно расширенный набор индикаторов и торговых инструментов.

Среди этих инструментов есть корреляционная матрица.

Корреляционная матрица позволяет вам сразу увидеть силу корреляции между валютными парами. Она также позволяет просматривать корреляцию на разных таймфреймах.

Итак, несколько простых советов о том, как диверсифицировать портфель

  1. проверить корреляцию на нескольких таймфреймах
  2. избегать торговли в одном направлении на сильнокоррелированных парах
  3. альтернативно, активно торговать в противоположном направлении на сильнокоррелированных парах
  4. избегать аналогичных позиций с валютами из тех же регионов
  5. диверсифицировать, удерживая позиции в разных таймфремах
  6. кроме того, рассмотрите вопрос о диверсификации стиля вашей стратегии.

В целом, идея состоит в том, чтобы исключить общие черты между различными позициями в портфеле.

Например, если вы подумывали удерживать длинную позицию AUD/GBP и NZD/USD вы можете выбрать только один из двух в интересах диверсификации.

Это связано с тем, что NZD и AUD являются валютами региона Океании. Мы могли бы ожидать, что на них также будут влиять факторы, характерные для этого региона.

Последний пункт в приведенном выше списке относится к фактической торговой стратегии, которую вы используете.

Вы можете обнаружить, что определенная стратегия предлагает только несколько сигналов в месяц, а другая — 20 или 30.

Разделение вашего потенциального рискового капитала среди этих стратегий может дополнять друг друга. Отличный способ практиковать эти методы и выработать то, что подходит для вас, — это наш безрисковый демо-счет.

Таким образом, сначала вы можете свои стратегии и посмотреть, что лучше всего работает, прежде чем вы начнете торговать реальными деньгами.

Как успешно торговать на Forex без риска

Мы рассмотрели основы диверсификации, но помните, что диверсификация инвестиций не является гарантией от потерь, но это хороший способ смягчить риски.

Кроме того, помните, что цели диверсификации портфеля — это защита суммы целого портфеля.

Поэтому, даже если у вас есть диверсифицированные инвестиции, отдельные сегменты этого портфеля все еще будут подвержены риску.

Вот почему всегда имеет смысл использовать другие хорошие стратегии управления рисками Forex с каждой отдельной сделкой.Изучите применение стопов, тейк-профитов, управление капиталом и т.д.

Продолжайте свое обучение на Форекс:

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Диверсификация: как получать ровную прибыль каждую неделю

Павел Власов провел вебинар на тему «Как собрать Портфель стратегий для стабильной прибыли».

Посылом к теме было очевидное каждому трейдеру знание:

«Ни одна Форекс стратегия не даёт 100% прибыльных сделок. В любой системе неизбежны периоды просадок.»

Посмотреть вебинар можно по ссылке.

Главная мысль — конечно диверсификация через не пересекающиеся типы и стратегии торговли:

Торговля на других таймфреймах;

Торговля не коррелирующими символами;

Торговля разными типами торговых стратегий. Например: по фундаментальному анализу, по техническому по тренду, по контртренду, на новостях и т.д.

В этой статье мы разберем как добиться диверсификации имея на руках одну автоматическую торговую систему — Форекс советник.

Вы можете послушать аудио-версию статьи в подкасте:

Принципиальная проблема диверсификации это необходимость досконального изучения каждого направления.

Вам будет сложно одинаково правильно определять точки входа по Price Action, по скальперской стратегии и по фундаментальному анализу макроэкономических показателей нескольких стран.

Невозможно тратить достаточное количество времени на анализ торговли управляющих 10-ти ПАММ счетов.

Жизнь диктует нам правило, что хорошо можно делать только то дело на котором вы максимально сфокусированы.

Как же совместить эти два противоречия?

Секрет грамотной диверсификации это достаточная фокусировка где вы можете работать с повышенным риском и использовать минимальный риск в других источниках.

Если использовать один советник в чем тогда диверсификация?

Так как я торгую своими Форекс советниками, то говорить буду основываясь на советнике «Проект-Манхэттен».

«Проект-Манхэттен» хотя и использует рисковый подход в виде усреднения и принципа Мартингейла дает возможность значительно менять риски. При этом понимая принцип работы вы остаетесь сфокусированным, что бы получать положительный результат.

Диверсификация — Как это делаю я?

Торговлю веду обязательно на разных счетах у разных брокеров. Фишка в том, что «Проект-Манхэттен» работает на анализе отрисовки свечи, а каждый брокер по разному отображает свечи, тем более если это счета с 4-х или 5-ю знаками после запятой.

Депозит каждого счета не менее 300 USD (30 000 центов). Если у вас пока депозит меньше вам рано думать о диверсификации.

В комплекте с советником идут 3-и типа стратегий (агрессивная торговля, минимальный риск, максимальный доход от рибейта) и на каждый счет я запускаю разный вариант.

Советник «Проект-Манхэттен» в комплекте содержит параметры для 7-и валютных пар. Для каждого счета вы можете ставить 3-4 пары, тем самым сформировать уникальный набор.

Что сделать еще?

Оптимизируйте параметры под другие пары, в первую очередь проверяйте высокооткатные кроссы, например AUDJPY, CADCHF, GBPAUD;

Проведите оптимизацию на других таймфреймах, например М15 и H1.

Что в итоге?

Для равномерно получения дохода необходима диверсификация.

Оставаясь сфокусированным на одном инструменте (Форекс советнике) и в рамках его работы добиться высокого уровня диверсификации.

Я согласен с Павлом, что в идеале хорошо бы уметь торговать ручными стратегиями, использовать советники и инвестировать в ПАММ-счета.

Я так и делаю, но с фокусом на Форекс советник.

Прочитайте как и почему пришел к такому выводу.

Контакты

Автор блога — Роман Зиф

�� USA 28226, Charlotte, NC, 6825 Poppy Hills Ln, apt. 1528

☎️ +1 (704) 7129030

Принимаем платежи

Публичная оферта находится на странице Оплата и доставка

Уведомления

Инвестиции на рынке форекс это всегда риск. Помните успехи в прошлом не гарантируют успехов в будущем. Не вкладывайте больше, чем готовы потерять!

Блог proFXtrader — не занимается деятельностью, подлежащей лицензированию, а также брокерским обслуживанием, доверительным управлением или привлечением займов у населения.

Ценная подборка #7. Диверсификация. Часть 1. Простейший путь к прибыльной торговле.

Часто при создании торговых стратегий трейдеры гонятся за максимальной прибыльностью системы. Однако, важнее бывает не повысить значение ожидаемой прибыльности, а сократить возможный риск, который выражается в максимально допустимой просадке.

Простой, но сравнительно надежный способ оценки эффективности торговой стратегии — определить отношение доходности к максимальной просадке системы на исследуемом периоде, так называемый фактор восстановления (recovery factor). К примеру, если доходность системы 45% годовых, а максимальная просадка вышла 15%, фактор восстановления будет равен 3.

Если сравнивать две системы с различными значениями доходностей и просадок, то лучше будет та система, у которой выше фактор восстановления. Система, дающая 30% годовых с просадкой 5% будет лучше чем система с 100% годовых и просадкой в 40%. Доходность легко можно подогнать для нужную величину применением маржинального кредитования, а вот долю риска в доходности системы изменить нельзя, это неотъемлемое свойство системы. Увеличивая доходность, соответственно увеличиваем и риск.

Однако, можно сократить риск в целом по портфелю, если применять диверсификацию, то есть торговать не одну отдельную стратегию, а целый набор, разделив капитал между системами. В этом случае просадка каждой отдельной системы не обязательно приходится на просадки всех остальных систем в наборе, поэтому в общем случае мы можем ожидать меньшей максимальной совокупной просадки, в то же время доходность систем лишь усреднится. Если системы в достаточной мере независимы друг от друга (применяются разные торговые стратегии, торгуются разные инструменты), то падение эквити в одной из систем скорее всего будет компенсировано ростом эквити в какой-нибудь другой системе. Чем более независимы торговые стратегии и торговые инструменты, тем сильнее размывается общий риск.

Возможны даже ситуации, когда имеет смысл добавить к портфелю заведомо убыточную стратегию. Несмотря на то, что общая прибыльность портфеля несколько уменьшится, может оказаться, что риск снизится еще сильнее, и в целом эффективность портфеля вырастет.

Теоретически, если набирать в портфель все больше и больше стратегий и инструментов, можно получить сколь угодно малый риск, и, соответственно, сколь угодно большую эффективность. Однако, на практике такое намерение неизбежно столкнется с проблемой корреляции между различными стратегиями и инструментами.

  • Диверсификация по торговым стратегиям.
  • Диверсификация по параметрам торговых стратегий.
  • Диверсификация по торговым инструментам.
  • Диверсификация по рынкам.

Диверсификация по торговым стратегиям.

В основе каждой торговой стратегии лежит какое-то общее свойство рынка или торгуемого инструмента, которое может быть использовано для получения прибыли. Например, свойство рынка образовывать тренды или свойство цены продолжать движение после пробоя сильного уровня сопротивления.

Если имеются несколько систем, в основе которых лежат принципиально разные соображения, то диверсификация капитала между этими системами способна дать существенное сокращение риска. Ведь по внутренней сути системы могут как угодно сильно отличаться друг от друга, и как угодно слабо коррелировать между собой. Если, например, трендследящие системы и системы на пробоях уровней еще как-то похожи друг на друга и часто дают похожие эквити, то трендследящие и контртрендовые системы, напротив, покажут даже отрицательную корреляцию. Там, где будет пилиться трендследящая система, контртрендовая будет показывать прибыль, соответственно общий риск портфеля значительно снизится.

Диверсификация такого рода, теоретически, не имеет никаких ограничений по глубине и зависит лишь от творческих способностей трейдера к созданию систем. Поэтому важно постоянно продолжать работу по поиску новых торговых стратегий, так как именно в этом направлении лежит самый надежный путь к повышению эффективности и прибыльности торговли.

Диверсификация по параметрам торговых стратегий.

Возьмем несложную трендследящую стратегию, основанную на пробое ценового канала. Ее главный и единственный параметр — это число баров, по которым считается максимум и минимум цены. Если максимум обновляется, считаем это сигналом к началу тренда и покупаем. Позицию держим до тех пор, пока не обновится минимум, что считаем началом нисходящего тренда и переворачиваем позицию в шорт.

Эта простая стратегия дает неплохие результаты на инструментах, склонных к трендовым движениям. Допустим, к примеру, что эта стратегия дает удовлетворительные результаты в диапазоне изменений параметра от 10 до 100 баров. Обычно трейдеры ограничиваются тем, что определяют параметр, при котором стратегия показывает себя наиболее эффективно, и начинают торговать одну отдельную систему с этим параметром. Однако, если разделить капитал и одновременно торговать одну и ту же стратегию, но с разными параметрами, можно получить более устойчивые результаты.

К примеру, если взять три системы, с длиной канала в 10, 30 и 100 баров, разные системы будут отрабатывать тренды различной величины. Система с длинным каналом будет хорошо брать длинные тренды, оставляя мелкие без внимания. Система с коротким каналом будет хорошо работать с короткими трендами. В результате рыночная волатильность будет обрабатываться более эффективно, эквити всех трех систем будут отличаться, а значит, риск такого диверсифицированного портфеля будет ниже.

К тому же, ограничивая торговлю единственной стратегией с конкретными параметрами, мы увеличиваем риск того, что она сработает неудачно просто потому, что движения рынка сложились неудачным образом для этой системы. Диверсифицируя же капитал по разным параметрам, можно ожидать результаты, близкие к некой средней эффективности стратегии, без риска нарваться на неудачное сочетание конкретных рыночных обстоятельств.

Если система по каким-то соображениям жестко привязана к числу баров, и не удается найти параметр, который можно менять, можно попробовать менять таймфрейм.

Как правило, удачная стратегия позволяет строить прибыльные системы в достаточно широком диапазоне параметров, который, тем не менее, ограничен. Поскольку сделки не бесплатны и имеют свою цену (комиссия брокера, проскальзывание, спрэд), мелкие колебания рынка отлавливать невыгодно, так как предполагаемая прибыль становится соизмеримой с ценой сделки. С другой стороны, чересчур длинные колебания рынка вряд ли заинтересуют краткосрочных спекулянтов.

Получается, что диверсификация по параметрам имеет свой предел эффективности, поскольку ограниченность области параметров означает ограниченность рыночных движений, с которых может получать прибыль та или иная конкретная стратегия. И эта эффективность будет тем выше, чем лучше соответствует поведению рынка заложенная в основу торговой стратегии идея.

Диверсификация по торговым инструментам.

Логично ожидать, что цены различных инструментов будут двигаться по-разному. На цену акций сильно влияют внутрикорпоративные новости, изменения в ситуации вокруг компании. Разумеется, у каждой компании ситуация своя, и развивается она отдельным образом. Поэтому, вполне разумным кажется поделить капитал и торговать имеющиеся в арсенале трейдера стратегии на различных инструментах.

С другой стороны, существует общий экономический фон, который приводит к тому, что различные акции на одном и том же рынке движутся более или менее синхронно. События и тенденции конкретной экономики похожим образом влияют на настроения спекулянтов и инвесторов.

Конечно, корреляция эта далеко не полная, иначе и смысла бы не было вести разговор о диверсификации. Тем не менее, такая взаимная зависимость задает определенное ограничение на эффективность всего портфеля в целом.

Кроме того, каждая отдельная торговая стратегия может торговаться на ограниченном числе инструментов. К примеру, на российском рынке возможные инструменты наверняка будут находиться среди достаточно ликвидных бумаг, которых, к сожалению, не так уж и много. Торговать остальные бумаги, возможно, не позволят высокие накладные расходы, связанные с их низкой ликвидностью.

Да и на более широком рынке, где выбор акций разнообразнее, число подходящих под конкретную систему инструментов будет так или иначе ограничено. Вряд ли возможно создать прибыльную стратегию, работающую абсолютно на всех инструментах рынка.

Диверсификация по рынкам.

Современные технологии позволяют частному инвестору, не говоря уже о финансовых организация, участвовать в торгах на самых разнообразных рынках по всей планете. Наиболее доступным для российского трейдера является наш отечественный рынок акций. Гибкая комиссия и невысокие цены на наиболее популярные лоты позволяют начать торговлю, обладая очень небольшим капиталом.

При достаточном капитале появляется возможность диверсифицировать торговлю на другие рынки: FOREX, фондовые рынки США, Европы, других стран по всему миру, товарные рынки. Неоспоримым преимуществом такой диверсификации будет являться то, что отдельные рынки как правило очень слабо зависимы друг от друга, поэтому системы, торгуемые на различных рынках, будут хорошо сглаживаться.

Таким образом, диверсификация является основным способом выжать максимум эффективности из торговых стратегий, имеющихся в арсенале трейдера. Даже имея только одну достаточно устойчивую стратегию, возможно повысить эффективность торговли в разы, если умело и последовательно находить для этой стратегии все новые и новые области применения. А если постоянно искать и находить все новые стратегии игры на рынке, горизонты достижимого раздвинутся еще шире. И на этом пути пределом будут лишь настойчивость и творческие способности трейдера.

Можно выжать из одной стратегии, заточенной для одного инструмента максимум, но будет ли эта стратегия обладать максимальными степенями свободы и будет-ли она так же успешна в будущем?

Практические эксперементы показывают, что простейшая пробойная система с простейшим следящим стопом, торгующая только от лонга на пачке инструментов (20-30 штук), дает хорошие и надежные результаты.

Диверсификация рисков и портфеля для трейдера Форекс

Понятия “диверсификация рисков” и “диверсификация портфеля” известны, наверно, каждому трейдеру и инвестору. Не класть яйца в одну корзину, распределить активы, чтобы не потерять все разом или в случае потери одного актива компенсировать это прибылью по другому. Вместе с тем множество участников Форекс теряют свои деньги из-за азарта, страха, жадности, неправильного управления капиталом (см. статью “Лучший манименеджмент Форекс”) и других факторов. В данной статье мы поговорим о том, какие риски ожидают трейдера Форекс во время торговли, как их правильно распределить и как составить портфель из торговых стратегий.

Виды и диверсификация рисков в торговле на Форекс

Поскольку мы имеем дело с деньгами, можно выделить 2 группы рисков на Форекс: торговые и неторговые. Неторговые риски – это возможность потерять средства, доверив их ненадежному брокеру или управляющему трейдеру. Тут все просто: работайте только с проверенными и надежными брокерами Форекс. Самые известные – это Forex4you, Alpari и InstaForex.

Торговые риски возникают непосредственно в процессе трейдинга на бирже. Их можно условно разделить на несколько подвидов:
1. связанные с эмоциями (страх, азарт, жадность).
2. связанные с качеством предоставления торговых условий (проскальзывания и т.д.).
3. связанные с отклонением от вашей торговой системы (ТС).
4. другие.

Эмоции были и остаются главным врагом трейдера. Повторим в сотый раз – пока вы не научились спокойно относиться к прибылям и убыткам, пока чувствуете страх потерять деньги или жалеете, что могли заработать больше (жадность) – не торгуйте на больших деньгах. Центовые счета очень популярны. Торгуйте на маленьких депозитах, пока ваши эмоции не уйдут на второй план. Понемногу увеличивайте депозит, расширяя зону комфорта, и увидите, чего можно достичь со временем.

Условия торговли различаются у разных брокеров, на разных типах счетов и т.д. Чтобы избежать торговых рисков вроде проскальзывания цены, невозможности выставить стоп-приказ, т.к. он находится слишком близко текущей цены и др. – выбирайте хороших брокеров. Тщательно анализируйте их торговые условия и выбирайте оптимальный для себя вариант. Такие детали как размер спрэда, количество одновременно открытых сделок, запрещенное или дозволенное локирование (использование замков) – для трейдера важна каждая мелочь. Не игнорируйте эти мелочи, в будущем это обернется значительными суммами прибыли или убытка.

Ваша торговая система, а, точнее, четкое выполнение торгового алгоритма, также позволит избежать определенных торговых рисков. ТС для этого и предназначена, чтобы снять нагрузку о принятии торговых решений с трейдера. Есть сигнал на вход в рынок – открываем позицию, нет – ждем.

Зачем нужна диверсификация портфеля?

Что можно понимать под диверсификацией портфеля? Это торговля по двум или больше стратегиям или же использование нескольких валютных пар. Объясняем. Торгуя по одной ТС, даже прибыльной, в определенные периоды времени вполне возможны убытки. Если же вы используете 2 ТС (торговля по трем и более ТС видится проблематичной, если говорить о ручном трейдинге), то возможно получение как убытков, так и прибыли в обозначенные периоды. Не будем забывать о возможности использования механических торговых систем (МТС или советников), а также доверительном управлении на рынке Форекс (ПАММ-счета и т.д.). Иными словами, хороший трейдер всегда планирует, как будет задействован его капитал и на сколько частей его нужно разделить. Это и будем способом диверсифицировать свои вложения и снизить риск потери средств.

Имея в портфеле несколько активов, сложно потерять их все одновременно. Большинство трейдеров на своем нелегком пути теряют депозиты. Откуда взять деньги на новый депозит (после работы над ошибками, конечно)? Умный трейдер-инвестор всегда использует долгосрочное планирование, поэтому может рассчитывать на прибыль из других источников, а не только из зарплаты (многие трейдеры продолжают ходить на работу) или денег, отложенных на отдых или покупку важных вещей.

Надеемся, теперь вы понимаете важность диверсификация рисков на Форекс и создания портфеля активов, которые будут работать на вас. Хотите торговать – торгуйте! Но всегда лучше иметь хороший план. Со временем вы сами в этом убедитесь.

Диверсификация портфеля на рынке Форекс

Понимание сути диверсификации портфеля своих активов на рынке Форекс всегда должно присутствовать в копилке знаний каждого человека, который решил заняться онлайн-торговлей и инвестированием. Люди часто думают, что вопрос диверсификации должен оставаться прерогативой опытных трейдеров, хотя это вовсе не так. Обычно новичков просто пугает странное и непонятное название, но, осуществляя свои первые шаги на рынке Форекс, нужно, тем не менее, уделить этому вопросу немного своего внимания, что поможет избежать опасности, которые подстерегают новичка за каждым углом.

И действительно, с диверсифицированным портфелем, позволяющим комбинировать различные классы активов с тем, можно свести к минимуму воздействие рисков. Конечно, диверсификация портфеля в теории – это только первый шаг, а главной целью является создание оптимального портфеля. О том как его создать, будет рассказано ниже.

Что такое диверсификация инвестиционного портфеля

Итак, приняв за аксиому, что диверсификация имеет важное значение, как для новичков, так и для опытных трейдеров, можно приступить к рассмотрению того, что же это все-таки такое. Попросту говоря, диверсификация инвестиционного портфеля – это процесс разделения средств между отдельными активами. Делается это для того, чтобы в случае неудачи не поставить под удар все имеющиеся в распоряжении средства. Однако, как показывает практика, понимание того, что такое диверсификация портфеля на рынке Форекс, помогает не только не рисковать всей суммой денег, но и получать более сбалансированную прибыль. Происходит это из-за того, что деятельность в одной сегменте не может давать стабильного прироста прибыли, так как рынок весьма изменчив и постоянно меняет торговые условия, чередует взлеты и падения, и так далее.

Если просмотреть историю деятельности любого богатого и успешного человека, то можно видеть, что все они разделяют имеющиеся средства, вкладывая их в различные доступные им финансовые инструменты: акции, облигации и так далее. Кроме того, внимательный анализ распределения активов показывает, что отдельные виды инвестиций имеют между собой низкую корреляцию (слабую зависимость). Это является ключевым фактором при подборе отдельных элементов диверсифицированного портфеля.

Деятельность банков

Стоит отметить, что сам подход этот не только абсолютно логичен, он еще и имеет долгую историю. Впервые его стали применять в банковской сфере, кредитуя клиентов. В этом случае говорится про то, что диверсификация кредитного портфеля – рассеивание допускаемых рисков в нескольких направлениях.

Таким образом, банки для своей безопасности ограничивают кредитование любого большого заемщика или группы таких крупных клиентов, предоставляя большой кредит другой группе взаимозависимых заемщиков.

Как диверсифицировать свой портфель

На практике диверсификация инвестиционного портфеля – это выбор как минимум десяти различных направлений для деятельности (вложения денег). Если речь идет только о пассивных инвестициях, то можно прибегнуть и к более широкому набору отдельных элементов для своего диверсифицированного портфеля, так как это позволит еще больше снизить всегда присутствующий на рынке определенный риск. То есть, если осуществлять инвестирование в определенные компании, то разумно, чтобы они работали в различных секторах экономики и даже находились в разных странах.

Тут следует понимать, что сам по себе диверсифицированный портфель не даст 100%-й гарантии от потери средств, но сделает вероятность такого события настолько малой, что при нормальных дивидендах прибыли инвестор вовсе перестает беспокоиться о сделанных вложениях. Наиболее хорошо себя проявила такая тактика при долгосрочных вложениях, когда, сделав грамотные распоряжения, инвестор может совсем не уделять время постоянному контролю своих активов.

Классическая диверсификация инвестиционного портфеля

Теперь усвоив основные моменты, связанные с диверсификацией, можно рассмотреть, какие основные схемы использовали богатые люди для ее осуществления. Наиболее очевидные и низко доходные способы, такие, к примеру, как вложение денег в банк, не будут предлагаться в качестве одного из элементов в разделенном портфеле.

  1. Первое, на что нужно обратить внимание – облигации, которые дают хоть и небольшую, но очень стабильную прибыль. Кроме того, они имеют очень низкую корреляцию с другими видами, из-за чего их постоянно включают в свой инвестиционный портфель активов.
  2. Акции. Обилие солидных и молодых перспективных компаний из разных стран дает замечательное поле для вложения денег и надежную их защиту, при помощи рассматриваемой здесь диверсификации.
  3. Мировая недвижимость. Покупая строительные объекты в различных странах, с целью сдачи их в аренду или последующей перепродажи – весьма интересный, эффективный, но немного хлопотный способ инвестирования. Однако он позволяет защитить часть средств, так как вложенные в недвижимость средства никак не будут взаимосвязаны с другими направлениями, что позволяет надежно их защитить.

Отдельно следует рассмотреть Форекс. Это наиболее рискованный, но и самый высокодоходный способ вложения, также позволяющий хорошо заработать. В качестве некоторых вариантов можно предложить такие виды диверсификации для РФ:

  1. ПАММ Альпари;
  2. Пантеон Финанс (ПАММ счета и ПАММ фонды);
  3. ПАММ FX-Trend (счета и индексы);
  4. платформа Zulu Trade;
  5. терминал Mirror Trade (АForex);
  6. бинарные опционы;
  7. структурированные продукты;
  8. собственноручная торговля.

Приведенные на сайте обзоры брокеров помогут выделить лучшие компании и отдельные услуги, которые помогут легко составить грамотный диверсифицированный портфель, обеспечив довольно высокую защиту для вкладываемых средств.

Различные способы диверсифицировать свой портфель

Исходя из этого, можно подытожить, сказав, диверсификация портфеля ценных бумаг используется для защиты и приумножения капитала, используя многообразие финансовых инструментов, из которых обращают внимание на основные характерные черты, определяющие их структуру. Сделать это относительно несложно в виду большого многообразия, которое сейчас имеется на мировом рынке. При выборе необходимо постоянно помнить о главных моментах, чтобы диверсификация была наиболее эффективной.

Во-первых, проводить ее нужно с учетом различных классов активов. Во-вторых, конечно с помня о разделении отдельных секторов экономики. В-третьих, учитывать нужно даже доходность, чередуя высоко прибыльные варианты с дающими небольшой доход направлениями, но зато обеспечивающими его стабильный прирост при низких рисках.

Сейчас в современном мире с огромными финансовыми потоками, совсем не сложно выбрать десяток удобных и понятных средств, которые будут положены в основу будущего большего капитала. При этом понимание и использование принципа диверсификации позволит наиболее быстро приблизиться к намеченной цели, легко минуя любые форс-мажоры на своем пути.

Диверсификация расширяет кругозор

Любопытно, но именно диверсификация выделенных для инвестирования средств, как показывает практика, дает мотивацию к изучению новых рынков, заставляя расширять свой кругозор. Это крайне важно сейчас, когда ситуации и тенденции в мире финансов изменяются с большой скоростью. Но, что самое главное, инвестор постоянно экспериментирует с новыми видами заработка, позволяя распознать наиболее выгодные и перспективные из них еще в самом начале их появления.

С другой стороны, это показывает, что создание идеального диверсифицированного портфеля – это не такое уж и простое занятие. Чтобы сделать его, приходиться использовать все имеющиеся средства, включая статистику, которая помогает рассчитать корреляцию между отдельными переменными.

Разобравшись с тем, что такое диверсификация инвестиционного портфеля, какие основные черты ей свойственны и как грамотно ее осуществлять, начинающий участник финансовых рынков сможет заранее обезопасить себя и свою деятельность, при любом развитии ситуации сохранив основную часть своих выделенных для работы активов.

Как диверсифицировать риски в торговле на Forex

Многие трейдеры задумываются о том, как избежать убытков во время торговли на Forex. Большинство из нас согласится с тем, что полностью избежать этого невозможно. Убытки — одна из составляющих торговли, как бы странно это ни звучало. Нет ни одного трейдера, который бы закрывал все позиции в плюсе. Это всегда нужно учитывать, а значит — контролировать свои риски в любой сделке. Другими словами, необходимо понимать, каким процентом капитала вы рискуете, и ограничивать свои убытки заранее установленным стоп-приказом.

Если в такой сделке процент использования капитала слишком велик, то просто не рассматривайте ее для входа в рынок. Общее мнение таково, что максимально допустимый убыток не должен превышать 33%. При такой потере будет необходимо заработать 50%, что считается достижимым. Убыток больше 50% неотложно приведет к финансовой смерти трейдера.

Но как распределить свои риски таким образом, чтобы компенсировать или сократить большую часть полученного убытка? Диверсифицируйте свои вложения или по-простому: «Не кладите все яйца в одну корзину».

Речь идет не о торговле разными инструментами, хотя и это отчасти можно назвать диверсификацией, а о ваших вложениях в целом. Ваш торговый счет — это инвестиция, доходность которой контролируется лично вами. Таким образом, в вашем портфеле уже есть один актив. Но используя только его, вы не компенсируете убытки, полученные в результате торговли, так как инвестировать средства необходимо в разные активы. И такую возможность легко реализовать, распределив капитал равными долями в ПАММ-счета, что и будут составлять наш портфель. Чем больше у нас ПАММ-счетов, тем меньше шансов получить убытки.

Зачем нужно вкладывать средства в несколько ПАММ-счетов, вместо того чтобы использовать один с максимальной доходностью? В этом и заключается основное понятие диверсификации. Снижение доходности одного актива компенсируется ростом прибыльности другого. Это позволит снизить риски инвестиционного портфеля без изменения уровня ожидаемой средней доходности.

Не следует выбирать два похожих друг на друга ПАММ-счета, так как у финансового актива может измениться уровень прибыли (чаще в меньшую сторону), это увеличит, а не уменьшит риски. Самый простой способ оценить доходность актива — просмотреть исторические данные о прибыли. Поэтому не стоит рассматривать вложение в счета, доходность которых представлена короткой историей или сглаженной кривой доходности. Прибыль от таких активов оценить крайне сложно. Следует включать в портфель счета, имеющие различную степень потенциальной надежности и доходности.

В целом, диверсификация рисков — неотъемлемая часть любой торговой стратегии. Она позволяет выжать максимум эффективности из инвестиций и добиться стабильного дохода.

Как правильно использовать диверсификацию в своей торговле

В трейдинге нет такой вещи, которая работала бы для всех. Но одна тактика очень близка к этой цели – диверсификация. Рассмотрим, как вы можете ввести ее в свой процесс торговли и почему это нужно сделать.

Многие новички начинают торговать с блестящими от предвкушения быстрого заработка глазами. Они ищут ту стратегию, которая стала бы для них «торговым Граалем» и сделала бы их мечты реальностью. Такой настрой активно пропагандируется неразборчивыми в средствах продавцами программ и стратегий для торговли, показывающими неизменный рост и прибыльность своих продуктов. Вас не удивляет, что так много предлагаемых для продажи готовых торговых стратегий и роботов почти не имеют просадок?

Реальность для большинства трейдеров, безусловно, оказывается иной. Новичок выбирает какой-то один метод или стратегию, вкладывает в них все свои средства и торгует. Когда такая система перестает работать (что является неизбежным), трейдер, в лучшем случае, сохранит часть своего капитала, чтобы перейти на очередной предлагаемый ему «торговый Грааль». Эта история повторяется снова и снова, до полного разорения трейдера. Это явление – одна из многих причин, по которым большинство трейдеров теряют деньги.

Возникает вопрос: «Существует ли лучший подход к торговле? Есть ли альтернатива поиску «торгового Грааля»?» К счастью, есть. Но многие об этом не говорят, потому что это скучно, несколько академично и не так «сексуально», как очередной красивый индикатор, который сделает из вас миллионера. Описать эту альтернативу одним словом можно так: Диверсификация.

Что такое диверсификация

Упрощенно говоря, диверсификация означает, что трейдер не полагается на один метод торговли. Например, на рынке акций многие трейдеры реализуют диверсификацию за счет торговли бумаг из разных индустрий или с разной степенью корреляции (значением бета) с общим рынком акций. Именно так большинство людей представляют себе диверсификацию. Это – классическое представление. Преимущества такого рода диверсификации подтверждены академическими исследованиями в течение нескольких десятков лет, поэтому они широко известны.

На рынке фьючерсов или при более активной спекулятивной торговле акциями диверсификации можно добиться различными способами. К одному и тому же рынку трейдер может применить различные «макро»-стили, например:

— Торговля соевых бобов с применением календарного спреда позволяет сыграть на разнице цен на прошлогодний и новый урожаи;

— Использование стратегии продажи опционов позволяет извлекать преимущество из периодов флэта, собирая премии;

— Направленная торговля фьючерсов по соевым бобам в надежде попасть в тренд.

Все эти методы можно применять одновременно. Хотя все они относятся к торговле соевыми бобами или их деривативами, их результаты могут быть абсолютно некоррелированными между собой. Это обеспечивает диверсификацию.

Другой способ диверсификации на рынке фьючерсов – торговать по одной стратегии, но на разных таймфреймах или разных рынках. Ситуативный трейдер, торгующий на основании графиков цены, может, например, использовать такой подход для торговли на некоррелированных рынках. Алгоритмический трейдер может использовать тот же подход, применяя одинаковую стратегию для торговли на разных рынках. Или же он может применять разные стратегии на разных рынках. Каждый из этих подходов тоже может обеспечить желаемую диверсификацию.

Ключевым для диверсификации, независимо от рынка или типа трейдера, является разнообразие способов торговли.

Почему диверсификация работает

Причину, по которой диверсификация настолько хорошо работает, можно сформулировать просто: прибыли суммируются, а просадки – нет. Проиллюстрируем это на простом примере. Представьте себе две хорошие, хотя не идеальные, стратегии торговли фьючерсами, показанные на рисунке 1. По одной стратегии производится торговля свининой, по другой – E-mini S&P 500. Каждая из них по отдельности прибыльна, и имеет собственные неизбежные просадки. Понятно, что никакая стратегия не является «торговым Граалем» сама по себе.

Настоящее преимущество при использовании этих двух стратегий проявляется, когда они торгуются одновременно. Максимальная просадка объединенного портфеля, включающего свинину и E-mini S&P 500, меньше, чем у каждой стратегии по отдельности. Когда одна стратегия испытывает просадку, другая выходит на новый High, и наоборот. Таким образом, просадки сглаживаются во времени, и вы получаете более высокие прибыли. В этом состоит преимущество диверсификации.

Хотя реальные результаты, конечно же, могут отличаться, но в большинстве случаев эффект сглаживания просадок можно еще больше усилить за счет добавления дополнительных стратегий торговли (или за счет применения одной стратегии к нескольким некоррелированным рынкам). Если стратегии взаимно не коррелированны, или имеют незначительную корреляцию, суммарная просадка торгового счета в процентном отношении уменьшается при добавлении дополнительных стратегий.

Как достичь диверсификации

Ключевым фактором для достижения диверсификации является одновременная торговля некоррелированных стратегий или рынков. Но как именно это можно сделать? Есть несколько способов сравнения результативности систем торговли, но лишь один способ выявить потенциальную диверсификацию – это определить значение коэффициента корреляции между двумя стратегиями. Сделать это можно, используя таблицу Excel или другую аналогичную программу для математических вычислений. Чем ниже коэффициент корреляции, тем большую диверсификацию обеспечивают рассматриваемые стратегии.

Правда, применение данного метода становится затруднительным, когда вычисляется корреляция многих стратегий. Каждая из стратегий должна быть проверена по отношению к каждой другой. Такой анализ может занять много времени. К счастью, существует относительно простая альтернатива.

Поскольку конечной целью диверсификации является улучшение кривой баланса, то можно просто измерить отношение прибыли к максимальной просадке результирующей кривой баланса. Стратегия, которая улучшает общее отношение прибыли к просадке, привносит в портфель диверсификацию, что приводит к уменьшению просадки при эквивалентной сумме прибыли.

Умение оценить диверсификацию очень важно, но это лишь констатация факта. Как узнать заранее, что новая стратегия не будет иметь корреляции с другими? Диверсификации можно добиться, просто изменив образ действий. Например, можно внести одно, а лучше – несколько, из следующих изменений, чтобы получить диверсифицированную стратегию:

— Другие параметры стратегии

— Другие стратегии в пределах одной категории методов (например, различные подходы к следованию за трендом)

— Другой стратегический подход (контртренд или возврат к среднему в противоположность следованию за трендом)

— Стратегии с разной длительностью баров (Х-минутные бары наряду с дневными барами)

— Разные рынки (торговля частично по зерну, энергии, валютам и т.п.)

Каждый из этих пунктов сам по себе может дать некоррелированную стратегию в дополнение к уже существующей. Создав стратегию путем внесения двух или более указанных изменений, вы получите более отчетливо выраженную диверсификацию.

Недостатки диверсификации

Как бы хороша ни была диверсификация, она не лишена недостатков. Например, торговля по нескольким стратегиям требует более значительных средств. У трейдера с балансом счета 5000$ просто недостаточно средств для хорошей диверсификации.

Кроме того, во время кризиса все рынки могут временно быть коррелированны. Так было во время финансового кризиса 2008-2009 годов. Это же может происходить, когда случается нечто драматичное, например, обесценивание доллара США. В подобных ситуациях все сразу может обернуться против трейдера.

Ну и последним недостатком диверсификации можно назвать ограниченность роста результативности торговли. Трейдер, использующий только одну стратегию, имеет больше шансов показать потрясающие результаты за год, если этот год сложится крайне удачно, чем диверсифицированный трейдер. С другой стороны, у диверсифицированного трейдера в течение любого конкретного года найдется какая-то слабо работающая система, что ограничит рост его общего баланса счета. Но это также означает, что сконцентрированный на одной стратегии трейдер несет более высокий риск потерпеть крах, если год сложится крайне неудачно для его стратегии. Но если защита от снижения баланса не нужна, то трейдер вполне может предпочесть не использовать диверсификацию, а постараться достичь значительной прибыли. Понятно, что на принятие такого решения влияют личные предпочтения трейдера, его стиль торговли, сумма на счете и терпимость к рискам.

Многие долгосрочные трейдеры утверждают, что диверсификация – самый лучший путь. Противоположная точка зрения – класть все яйца в одну корзину – является плохим вариантом, особенно, если эта корзина может упасть в любое время. Раскладывая яйца по нескольким корзинам, т.е. используя диверсификацию, вы снижаете вероятность катастрофических убытков. Если трейдер применяет в торговле 20 стратегий, то неэффективность одной или двух из них не приведут к краху всего счета. Трейдер, использующий одну стратегию, к сожалению, не может на это рассчитывать. Диверсификация сглаживает прибыль и снижает риск краха.

Рейтинг Форекс брокеров: