ДИВЕРСИФИКАЦИЯ РИСКОВ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Диверсификация рисков для Форекс трейдеров

Помимо наблюдения за корреляцией имеет смысл изучить уровень риска каждого варианта инвестирования. Желательно не использовать только лишь инструменты, являющиеся агрессивными по уровню доходности. С другой стороны, выбор только лишь консервативных предложений может быть оправдан, если ожидания инвестора в плане доходности не слишком высоки.

Диверсификация для трейдеров

Трейдер может работать не с одной, а сразу с несколькими валютными парами одновременно. Принцип распределения рисков будет оставаться тем же, что и в примере выше, лишь с поправкой на использование валютных пар в качестве торговых инструментов.

На Forex так же можно отметить инструменты, значительно отличающиеся друг от друга по волатильности. Одни больше относятся к спокойным валютам, медленно меняющимся со временем, другие наоборот, способны за считанные часы удивить всех новыми ценами.

Диверсификация рисков при торговле на Форекс: практические рекомендации

Инвестиционная деятельность в целом и торговля финансовыми активами в частности связана с высокими рисками. Диверсификация – контроль уровня рисков посредством разнообразия активов инвестиционного портфеля. Широкой популярностью этот прием пользуется среди фондовых трейдеров, однако его применение целесообразно и для спекуляций активами внебиржевого рынка Форекс.

Понятие диверсификации

Диверсификация инвестиционного портфеля – один из методов правильного управления капиталом, а точнее его распределения. К основным назначениям методики относятся:

Честные Форекс брокеры:
  • управление уровнем риска;
  • извлечение стабильной средней прибыли;
  • страхование основного капитала.

Рисунок 1. Грамотное распределение средств в инвестиционном портфеле

В силу специфики валютного рынка Форекс, контроль уровня рисков не всегда зависит от трейдера. Риски принято делить на торговые и неторговые. К первой категории относятся:

  • вероятность составления неверного торгового плана;
  • отклонение от правил используемой стратегии в силу эмоциональной составляющей;
  • потеря контроля над открытыми торговыми позициями в силу технической неисправности сети или ПО брокера.

Существует масса рекомендаций от опытных трейдеров, с которыми на профильных сайтах может ознакомиться каждый. Однако на практике максимально обезопасить себя от торговых рисков возможно только посредством проверенной торговой стратегии, опыта и самодисциплины.

К неторговым рискам относятся:

Беспроигрышные стратегии диверсификации в трейдинге с форекс роботами

  • мошенническая деятельность брокера;
  • управляющий активами ПАММ-счета теряет средства инвесторов в силу неопытности.

Чтобы исключить вероятность потери капитала или его части в результате неторговых рисков важно сотрудничать исключительно с проверенными брокерскими компаниями, деятельность которых регулируется авторитетными структурами–международными финансовыми комиссиями или крупными банками. Инвестировать в ПАММ-счета следует с крайней осторожностью, поскольку рейтинг трейдеров-управляющих не всегда соответствует действительности. Лучше всего самостоятельно разобраться в тонкостях торговли, обрести базовый практический опыт посредством демонстрационного счета и работать самостоятельно.

Надежные Форекс площадки:

Управление рисками на Форекс

Правильная диверсификация при заработке на валютном рынке предполагает условное деление инвестиционного портфеля на 2 части:

  1. Активы с высокой потенциальной прибылью при аналогичны рисках.
  2. Активы, при работе с которыми вероятность потери вложений минимальна, а прибыль незначительна.

Существует понятие наивной диверсификации, что предполагает распределение капитала инвестором между активами с высоким уровнем корреляции (ценовые колебания идентичны). Составленный подобным образом инвестиционный портфель не гарантирует сохранность капитала в случае ценового импульса с широким диапазоном.

Торговлю на Форекс принято делить на агрессивную и консервативную. Первый подход предполагает извлечение максимальной прибыли за счет открытия ордеров значительным объемом. В этом случае коррекция даже локального тренда может привести к потере вложенных средств. Консервативная торговля при наличии эффективной стратегии позволит трейдеру заработать 3%-4% в месяц. В этом случае уровень максимальной просадки не будет превышать 10% от всего капитала.

На валютном рынке практически все активы взаимосвязаны. Существует таблица корреляции, посредством которой можно определить связь между валютными парами. 1 – идентичное движение, а -1 – противоположное.

Диверсификация инвестиционного портфеля

Рисунок 2. Таблица коэффициетов корреляции между валютными парами

Разница заключается лишь в диапазоне ценовых колебаний. Например валютная пара USD/CHF известна спокойными движениями. В течение торгового дня ценовой график данного актива редко преодолевает расстояния более 20 пунктов в одном направлении. Пара GBP/JPY наоборот отличается интенсивными ценовыми импульсами. Диапазон развития стоимости данного актива может доходить до 200 пунктов за 1 торговый день. Таким образом, можно выделить 3 вида диверсификации рисков на Форекс.

Типы диверсификации

Управление рисками посредством таймфрейма

Практическое применение метода возможно только при наличии проверенной торговой стратегии. Суть заключается в одновременном открытии ордеров в разных направлениях по выбранной валютной паре. Для работы рекомендуется использовать временные интервалы Н4 и М30. Правильное использование подобной диверсификации позволит с минимальными рисками зарабатывать на коррекции глобального тренда. Начинающим трейдерам важно понимать, что глобальный тренд – это тенденция развития стоимости актива в долгосрочной перспективе. Её можно определить посредством графика с периодом D1. Коррекцию на таком таймфрейме можно трактовать как смену локального тренда, который виден на временных интервалах М30 и Н1.

Форекс партнер 25. Диверсификация

Как диверсифицировать портфель на Форекс? Алгоритм действий:

Герчик и Ко. Лучшее из мастер класса Александра Герчика. Форекс обучение Gerchik & Co.

  1. По правилам используемой стратегии трейдер открывает ордер после анализа графика Н4 или D1 на среднесрочную перспективу.
  2. Когда правильность прогноза подтвердилась, следует дождаться, пока базовая валюта окажется перекуплена или перепродана. Для точности рекомендуется использовать осцилляторы Стохастик или индекс относительной силы (RSI).
  3. Переключиться на более низкий таймфрейм и дождаться разворота тренда. Для эффективности допустимо применение трендовых индикаторов – Ишимоку, скользящая средняя, Parabolic SAR и прочие.
  4. Открыть ордер в направлении коррекции – нового локального тренда.

При использовании этого метода важно помнить, что по статистике диапазон коррекции составляет 50% от последнего импульса (движения графика в направлении основного тренда после формирования последнего локального уровня).

Контроль рисков посредством торговли на разных счетах

Подобный подход предназначен в основном для исключения неторговых рисков. В остальных случаях регистрация нескольких счетов в разных брокерских компаниях нецелесообразна. Подобная практика будет негативно отражаться на концентрации внимания.

Торговая диверсификация Форекс

Этот метод предполагает торговлю разными активами. Для эффективного применения торговой диверсификации на бирже важно хорошо ориентироваться в коэффициентах корреляции валютных пар. Применение этого метода наиболее эффективно при одновременной торговле валютными парами и сырьевыми товарами или фондовыми активами.

Рекомендации

Чтоб максимально обезопасить себя от торговых и неторговых рисков, рекомендуется следовать рекомендациям опытных трейдеров:

  1. Соблюдение норм управления капиталом. Риск на 1 ордер не должен превышать 5% от суммы капитала даже при разгоне депозита.
  2. Работать с умеренным кредитным плечом (не более 1:100).
  3. Распределять капитал на несколько несвязанных между собой активов. Часть средств можно оставить для личного управления, другую часть доверить опытному трейдеру, а оставшуюся – на приобретение акций, государственных облигаций или на инвестиции в ETF-фонды.

Рисунок 4. Пример диверсификации по рекомендации одного из брокеров

Что такое диверсификация

Работа на финансовых рынках подразумевает под собой высокие риски. По этой причине риск менеджмент является наиважнейшей составляющей торговой стратегии любого уважающего себя трейдера.

Важно научиться распределять и управлять рисками так, чтобы предусмотреть любые ситуации, связанные с потенциальными убытками. Необходимо заранее быть готовым к тому, что вы можете потерять свои сбережения. И чтобы этого не произошло по факту, нужно контролировать свой капитал

Диверсификация на Форексе и в инвестициях представляет собой распределение своего капитала между разными инвестициями таким образом, чтобы возможные убытки по одному из них были компенсированы прибылью с других проектов.

Любой опытный инвестор делит свой инвестиционный портфель на две части:

  • активы с высокими рисками и высоким уровнем доходности;
  • безрисковые проекты с малым уровнем дохода.

Начинающие инвесторы часто путают понятие диверсификации с простым разбросом активов с разными показателями риска и доходности. Они думают, что раскидав свой капитал по разным проектам, уберегут себя от полной потери средств. Именно это и является одной из самых распространенных ошибок новичков.

Диверсификация рисков на Форексе

Многие трейдеры задаются вопросом — можно ли диверсифицировать риски в торговле на рынке Форекс? Безусловно, да! И это обязательно следует делать, чтобы снизить риски и уберечь свой капитал от полного или даже частичного слива.

Сделать это можно благодаря распределению торговли по разным активам — валютным парам. Трейдеру доступно много пар, каждая из которых обладает своими особенными свойствами и волатильностью. Одни пары за короткий промежуток времени способны благодаря резким скачкам преодолевать большое количество пунктов, принося при этом большую прибыль. Другие же более спокойны и предсказуемы с точки зрения технического анализа.

Именно по этому параметру трейдеров можно разделить на агрессивных и консервативных. Первые за короткий промежуток времени могут заработать гораздо больше, чем вторые. Но вместе с этим увеличивается и риск потери депозита, так как цена может в любой момент развернуться совсем в противоположную сторону.

В качестве примера можно рассмотреть валютные пары USD/CHF и GBP/JPY. Первая на протяжении долгих лет считается активом «убежищем», своего рода тихой гаванью. Ее динамика спокойна, даже во время нестабильности на мировых рынках на графике по этой паре не будет резких непредсказуемых скачков. А вот GBP/JPY постоянно скачет на большое количество пунктов за короткий промежуток времени.

Таким образом, даже если трейдер предпочитает агрессивную торговлю по GBP/JPY, диверсифицируя свои риски с параллельной торговлей по USD/CHF, он может существенно снизить свои риски и подстраховаться в случае неудачной сделки с фунтом.

Чтобы грамотно диверсифицировать риски на рынке Форекс, необходимо создать свой портфель из двух совершенно не связанных друг с дружкой валютных пар. То есть тех, которые имеют низкий уровень корреляции.

Диверсификация хоть и является обязательным пунктом мани-менеджмента, но она имеет один существенный минус, из-за которого многие трейдеры начинают пренебрегать ею. Чем больше мы стараемся уменьшить риски, тем меньше становится потенциальная прибыль.

Многие трейдеры считают, что если и начинать торговать на столь рискованном рынке, то уж торговать по крупному, чтобы зарабатывать много.

С точки зрения психологии опытные профи советуют мысленно попрощаться с теми деньгами, которые вы инвестируете. Не важно, Форекс это или другие сферы инвестирования. Поэтому ни в коем случае нельзя торговать на заемные средства. Иначе работа не будет приносить удовольствие, а жизнь превратится в рабство!

Диверсификация рисков. Почему не стоит класть все яйца в одну корзину

Классификация диверсификации на Форексе

Одни трейдеры диверсифицируют свои риски в результате торговли по разным валютным парам. Другие составляют торговую стратегию их нескольких тактик. Есть и такие, которые сочетают все типы распределения рисков.

Диверсификацию на Форексе можно разделить на следующие типы:

  • по торговым стратегиям.

В рамках такой диверсификации вы совмещаете разные стратегии по одной валютной паре. Это позволит существенно снизить риски и получить максимум выгоды от текущей ситуации на рынке. К примеру, на часовом таймфрейме вы можете открывать сделку на повышение в рамках трендовой стратегии, а на 5-минутном открывать сделки по скальпинговой стратегии от уровней поддержки и сопротивления канала, в котором движется цена. Многие трейдеры одновременно открывают сделки по тренду, а на более младших таймфреймах ведут краткосрочную торговлю против тренда в рамках классической технической коррекции.

  • по торговым счетам у одного брокера.

Современные брокеры предоставляют возможность открывать по несколько счетов. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества, за счет которых можно получить определенную выгоду. Вы можете открыть несколько счетов и торговать по разным валютным парам. В результате чего даже если по одной сделка закроется в минусе, то за счет прибыли по второй убытки по первой будут частично или даже полностью перекрыты.

  • по торговым активам.

На Форексе можно торговать по разным валютным парам. Каждая имеет свои особенности и волатильность. Степень зависимости называется корреляция. Она может быть как прямая, так и обратная (когда динамика валютных пар полностью копируется, но с зеркальной противоположностью). Одни валютные пары имеют сильную корреляцию, другие, наоборот, вообще никак не зависят друг от дружки.

К примеру, если по EUR/USD появился сигнал на продажу, то можно открывать параллельную сделку и по GBP/USD. А все потому, что эти две валютные пары имеют сильную корреляцию.

Диверсификация инвестиционного портфеля

Все же больше всего понятие распределения рисков относится именно к инвестиционной деятельности. Здесь понятие диверсификации подразумевает под собой распределение капитала между несколькими способами вложения, чтобы снизить риски потери всей суммы своего инвестиционного портфеля.

Вы можете, как торговать самостоятельно, так и параллельно доверить часть своих средств другим трейдерам в рамках ПАММ-инвестирования. Снизить риски можно, открыв банковский вклад. Хоть доходность по ним будет не столь высока, зато риски потери средств здесь практически снижены к нулю. Это будет своего рода вашей подушкой безопасности, которая способна если не свести потенциальные убытки по другим проектам к нулю, то хотя бы уменьшить их.

Главное правило успешной диверсификации — «не хранить все яйца в одной корзине».

Если вы занимаетесь трейдингом на Форексе, то лучше параллельно иметь дополнительный источник дохода из другой сферы.

Основные принципы успешной диверсификации

Методика управления рисками подразумевает следующие аспекты:

  • распределение и управление рисками;
  • получение чистой прибыли на стабильной основе;
  • страховка основной суммы капитала.

Один из вариантов грамотного распределения рисков представлен на скриншоте выше.

Что касается рисков на Форексе, то их можно разделить на:

  • торговые;
  • неторговые.

Торговля на Форексе не всегда может быть полностью под контролем со стороны трейдера. К торговым рискам здесь можно отнести составление неверной торговой стратегии, преобладание эмоций над разумом, технические неполадки на платформе у брокера.

Как собрать портфель форекс стратегий

Чтобы обезопасить себя от торговых рисков, в большинстве случаев спасает наличие четко продуманной торговой стратегии и плана, хладнокровие и полное отсутствие эмоций, а также дисциплина и самоконтроль.

К неторговым рискам трейдера можно отнести мошенничество со стороны брокера. Если вы вложились в ПАММ счет, то всегда есть риск потери средств из-за неопытности управляющего счетом.

Но и здесь можно снизить риски. Для этого сотрудничайте только с проверенными брокерскими компаниями и ни в коем случае не вкладывайтесь в сомнительные проекты. Читайте отзывы, проверяйте наличие лицензии и так далее. Что касается ПАММ счетов, то стоит относиться к ним с предельной осторожностью. Часто тот рейтинг, который указан в профиле, совсем не соответствует реальности.

Чтобы избежать подобных неторговых рисков, есть диверсификация посредством открытия нескольких торговых счетов в разных брокерских компаниях (но, ни в коем случае не в одной и той же, иначе вас просто заблокируют). Если вдруг одна компания обманула вас, то вы сможете отыграться за счет другой, более надежной.

Лучше всего не доверять свой капитал другим людям, если только это не ваш проверенный знакомый. Учитесь торговать самостоятельно!

Риск менеджмент на Форексе

Что грамотно диверсифицировать свои риски в торговле на Форексе, необходимо разделить торговые активы на две группы:

  1. активы с высокой вероятностью получения прибыли, но и соответствующими высокими рисками.
  2. риски практически сведены к нулю, зато и прибыль будет незначительна.

Некоторые новички распределяют свой депозит между торговыми активами с высоким уровнем корреляции. Это совершенно не гарантирует вам сохранность средств, так как в случае непредвиденных обстоятельств потери будут удвоены, так как динамика по таким активам идентична.

Чтобы добиться успеха в трейдинге, необходимо построить свою торговую стратегию таким образом, чтобы в ней были как агрессивные методики, так и консервативные. Первая позволит вам получить гораздо больше прибыли за счет открытия сделок с большим объемом. Но есть высокий риск, что даже незначительная коррекция против основного тренда может привести к полной потере средств на торговом счете.

За счет консервативной методики торговли трейдер будет стабильно получать прибыль в размере в среднем 5% в месяц. Пусть это и не значительная сумма, зато практически на 100% гарантированная.

Ранее в статье уже упоминался эффект корреляции. Все валютные пары на Форексе взаимосвязаны друг с дружкой. Только у одних эта взаимосвязь прослеживается сильно, а у других ее практически нет. Именно благодаря грамотному сочетанию таких торговых активов можно научиться управлять рисками и свести их к минимуму. Ведь прибыль по одной валютной паре может перекрыть убытки по другой.

Диверсификация посредством таймфрейма

Эта методика будет действительна только при наличии четко прописанной и проверенной торговой стратегии. Основная суть такого метода распределения рисков заключается в одновременном открытии нескольких ордеров в разных направлениях, но по разным таймфреймам.

Нам понадобится четырехчасовой график H4 и получасовой М30. Именно такая подборка позволит вам правильно зарабатывать и на торговле по глобальному тренду, так и во время коррекции против него.

Что такое глобальный тренд на Форексе? Это та тенденция, которая продолжается в долгосрочной перспективе. Те тренды, которые мы наблюдаем на 5-15 минутных таймфреймах — это могут быть и вовсе никакие не тренды. Они не устойчивые и могут в любой момент сменить направление на противоположное. Причем без всяких оснований, так как динамика цены здесь может быть подвержена рыночным шумам.

Коррекции против такого тренда можно уловить на таймфреймах М30 и H1. Это смена движения цены в противоположную сторону, которая носит ограниченный характер.

Порядок действий по диверсификации:

  1. После выявления глобального тренда на графиках H4 или D1 трейдер открывает первую сделку.
  2. Далее наблюдаем и ждем, когда один из осцилляторов просигнализирует о том, что торговый актив перешел в зону перекупленности (при восходящем тренде) или в перепроданность (при нисходящем). Отлично с этим справляются Стохастик или же Индекс относительной силы RSI.
  3. Переходим на более младший таймфрейм для поиска сигналов для открытия сделок в противоположную сторону. Разворот можно искать с помощью индикаторов Параболик, Скользящие средние или же Ишимоку. Они отлично способны уловить как начало коррекции, так и ее завершение.
  4. Открываем вторую сделку в противоположную сторону от глобального тренда, но в рамках новой зарождающейся коррекции.

Почему такая стратегия является наиболее эффективной? Ведь многие опытные профи уже давно торгуют исключительно по ней.

Дело в том, что цена никогда не движется в рамках своего основного тренда по прямой линии. Она имеет волнообразную схему движения. Поэтому даже если на старших таймфреймах мы наблюдаем рост, то на более младших цена будет падать в рамках мини-тренда, что на старших графиках это будет выглядеть как обычная коррекция.

Рекомендации и советы

Для того чтобы по максимуму уберечь себя от рисков в трейдинге на Форексе, то рекомендую следовать простым рекомендациям от опытных трейдеров:

  • В рамках главного правила управления капиталом, не инвестируйте в одну сделку сумму, которая превышает 5% от общей суммы вашего депозита.
  • Не стоит пользоваться большим кредитным плечом, особенно это касается новичков. Рекомендуемый порог — не более 1:100. Сейчас многие брокерские компании предлагают своим клиентам плечо в 1:1000. Это очень заманчиво, согласна. Ведь появляется возможность заработать большую сумму денег при небольшой капитале. Но в таком случае любой разворот цены «не туда» может за короткое время «съесть» ваш депозит.
  • Распределяйте свой капитал на несколько несвязанных друг с дружкой возможностей для получения дохода на Форексе.

Выше приведен пример диверсификации одного из опытных профессиональных спекулянтов.

Заключение

Чтобы стать успешным инвестором и трейдером, необходимо научиться грамотно диверсифицировать свои риски. Это важная составляющая успеха, которой ни в коем случае нельзя пренебрегать. Именно правильное распределение вашего капитала позволит не только держать в сохранности все средства, но и позволит выгодно зарабатывать и получать большой пассивный доход! Диверсифицировать свои риски можно, как и рамках одного Форекса, так и среди других сфер интернет заработков.

ГРАМОТНО РАСПРЕДЕЛЯЕМ РИСКИ НА ФОРЕКС С АЛЕКСАНДРОМ СМИРНОВЫМ

Диверсификация инвестиционных рисков на Форекс и способы их снижения

Все трейдеры, вне зависимости от того – профессионалы они или же зеленые новички, должны в первую очередь задумываться о сохранности средств на депозите, а уже потом прокладывать себе путь к созданию крупного и стабильного источника, дохода на Форекс.

Большинство участников рынка это правило игнорируют, из-за чего не могут похвастаться какими-либо успехами. Они лишь стабильно работают в минус, тогда как успешные трейдеры на длительной дистанции имеют значительный прирост капитала.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Какие виды финансовых рисков бывают на валютном рынке Форекс?

Прежде чем начать рассматривать конкретные методы снижения риска, сначала имеет смысл перечислить самые распространенные факторы, которые могут привести к существенным просадкам на депозите и даже полному сливу:

Психология трейдера. Даже профессионалы с большим опытом работы на валютном рынке бывают подвержены отрицательным эмоциям, мешающим им трезво оценивать обстановку и заставляющим поспешно реагировать на те или иные события.

Сюда однозначно стоит отнести азарт – желание поскорее “отыграться” после неудачной сделки или, наоборот, страх потери средств, из-за которого человек упускает шанс сделать прибыльное вложение.

Разные виды технических неполадок. Торговый терминал может зависнуть, отобразить неправильные значения, ваш провайдер вдруг подведет и отключит интернет в самый неподходящий момент, проблемы с компьютерным железом и пр.

Со всем перечисленным трейдеры сталкиваются довольно часто.

Риски, вызванные необходимостью прибегать к услугам посредников. Тоже весьма распространенный проблемный фактор – брокеров очень много, причем далеко не каждый из них должным образом контролируется и имеет выход на реальный рынок. Особенности деятельности некоторых, просто вынуждают их играть против своих клиентов. И шансы последних, понятное дело, в этой игре близятся к нулевой отметке. Непредсказуемая рыночная обстановка. Рынок Форекс устроен таким образом, что любой из его участников никогда не сможет быть на 100% уверенным в правильности своей аналитики.

Нередко бывает так, что финансовый мир сотрясает неожиданное событие глобального масштаба, которое сразу же переворачивает все с ног на голову. Или же толпа вдруг начинает реагировать на сложившуюся обстановку совсем не так, как любой здравомыслящий человек мог бы предположить. В общем, список этот продолжать можно еще очень долго – тут есть и риски, связанные с использованием кредитного плеча у брокера, и нюансы практикуемой трейдером стратегии. Но в большинстве случаев методы снижения риска используются универсальные практически для каждой ситуации.

5 способов: как можно уменьшить вероятность потери депозита путём диверсификации рисков и не только?

Способ №1 – работа над своим психологическим состоянием

Участник валютного рынка, должен быть дисциплинированным и взвешенно принимать все решения. Именно поэтому ветераны трейдинга в своих книгах для новичков делают большой акцент на распорядок дня и дисциплину.

Максимально продуктивный трейдер должен приступать к работе в максимально продуктивное для него время суток, сохранять концентрацию внимания. Очень важен здоровый сон и навыки самоконтроля, позволяющие вовремя выявить у себя утомление, а также азарт, иррациональный страх (как при желании восстановить потерянные средства при проигрыше, так и желание продолжать при положительном стечении обстоятельств) и другие негативные эмоции.

Способ №2 – диверсификация инвестиционных рисков

Речь идет в первую очередь о максимальном разделении задействованных в торговле средств. Профессионалы советуют использовать в одной сделке не более 3% от всего имеющегося на руках капитала, что дает возможность реабилитироваться даже после внушительной серии неудачных прогнозов.

То же самое применимо и к доверительному управлению – если вы планируете торговать на Форекс силами профессиональных управляющих, разделите инвестиции между хотя бы десятком квалифицированных трейдеров, ведь даже они не застрахованы от сильных просадок.

Также диверсификация полезна и в рамках непосредственно самого трейдинга – старайтесь работать с несколькими валютными парами, имеющими различные степени корреляции. Допустив сильную просадку во время торговли одним активом, вы всегда сможете выйти в небольшой плюс или хотя бы сохранить свои средства, если все сложится удачно по другим сделкам. И напротив, финансовых риск портфеля инвестиций будет повышаться, когда его владелец захочет заключить сделку на превышающую заранее установленный процент сумму.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Способ №3 – систематизация торговли для уменьшения финансовых рисков

Если трейдер много времени тратит на анализ рыночной ситуации, но при этом ведет деятельность на финансовом рынке в хаотичной манере, на длинной дистанции она будет убыточной. И совсем другое дело, если он составит личный торговый план, придерживаясь его на постоянной основе и внося минимальные поправки.

Правильный риск менеджмент на рынке Форекс

Нужно заранее поставить условие, по достижении какой дневной прибыльности вы должны будете покинуть рынок, или при каком дневном убытке стоит поставить торговлю на паузу. Чтобы понять, о чем идет речь, просто ознакомьтесь с любой популярной на данный момент торговой системой – создатели расписывают в этом плане все достаточно подробно.

Если же у трейдера нет уверенности в том, что его торговая стратегия будет работать при текущей рыночной ситуации, ему имеет смысл на некоторое время воздержаться от заключения сделок, просто наблюдая за происходящим и анализируя полученную информацию.

Способ №4 – придерживайтесь наиболее простых и безопасных путей

Да, многие гуру трейдинга используют и агитируют общественность использовать запутанные торговые системы, рождают креативные идеи и с легкостью воплощают их в реальность, наглядно демонстрируя в своих блогах прирост на депозите. Но если вы к такой категории людей не относитесь, лучше отдавайте предпочтение классике.

К наиболее очевидным рекомендациям относятся, например, предпочтительная торговля в направлении тренда (имеет гораздо большую вероятность на успех, чем попытки идти против тенденции) и запрет на торговлю сразу после открытия рынка, так как в этом случае сделать качественный прогноз будет довольно сложно.

�� ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ или КАК свести риск ИНВЕСТИЦИЙ к минимуму?

Некоторые стратегии, являются ОБМАНЧИВО ПРОСТЫМИ и существенно повышающими риски – тот же Мартингейл и торговые алгоритмы, основанные на необходимости постоянно повышать сумму выделенных на сделку средств при получении убытка по предыдущей позиции. В теории они функционируют как надо, но на практике часто вызывают лишь сложности.

Способ №5 – ответственно подойдите к выбору брокера

Чтобы как следует насолить своим пользователям, посредник не обязательно должен быть мошенником. Иногда проблемы создает некомпетентность персонала, приводящая к большому количеству сбоев по технической части, невозможности выйти на торги в нужный момент и некорректное отображение данных в торговом терминале.

Обычно люди активно обсуждают в интернете проблемные организации, поэтому вычислить недобросовестного брокера можно по отзывам его клиентов на профильных сайтах и форумах. Плюс не забывайте, что диверсификация инвестиционных рисков может быть актуальна и для посредников в том числе. Никто не запретит вам, например, разделить капитал между несколькими брокерами или управляющими ПАММ-счетов на разных площадках.

Насколько важны способы снижения риска на рынке Форекс?

Рассмотренные выше методы снижения риска на Форекс, такие как систематизация торговли и диверсификация инвестиционных рисков, хоть и не смогут на 100% застраховать вас от возможных финансовых неудач (все-таки, не менее важное значение имеет ваша торговая стратегия и текущая рыночная ситуация), но помогут удержать вероятность убытка в допустимых пределах.

Будь то бинарные опционы, инвестирование в стартапы или в валюту, акции или какая-либо другая связанная с финансами область – не суть важно, правила и методы снижения риска окажутся вам полезны.

Forex Club Индексация: стратегии ведущих инвестфондов

Как хеджировать свой портфель с помощью обратных ETF

Хеджирование — это методика, которая помогает сгладить падение цены актива. Своего рода страховка от рыночного обвала.

Предположим, вы владеете акциями какой-то компании и планируете держать их дальше, но боитесь, что акции внезапно рухнут. В этом случае можно «купить страховку» — то есть сделать ставку на падение этих акций. Если падение не произойдет, вы потеряете небольшую часть капитала, которую поставили в обратную сторону. Зато, если падение действительно случится, эта ставка в обратном направлении может неплохо компенсировать ваши потери от владения акциями. Так вкратце можно описать принцип хеджирования: когда мы покупаем обычную страховку, мы тоже надеемся, что страховой случай не произойдет, хоть это и будет значить, что деньги на страховку были потрачены «зря».

Хеджированием пользуются и частные инвесторы, и крупные фонды. Некоторые из фондов так и называются — «хедж-фонды». Они предлагают профессиональное управление капиталом, где для максимальной прибыли при заданном риске применяются хитрые торговые стратегии и хеджирование с помощью производных инструментов — деривативов. Такие организации управляют деньгами крупных игроков: для частных инвесторов порог входа в американские хедж-фонды составляет 5 млн долларов.

Более скромным инвесторам приходится оптимизировать риски самостоятельно. Основная проблема в том, что типичные инструменты хеджирования сложные. Чаще всего для хеджирования используют фьючерсы, опционы, свопы — чтобы пользоваться ими, нужны знания.

Диверсификация и контроль рисков StabilizerFX | Новости FinProfit

Другой популярный способ застраховать актив от падения — открытие коротких позиций: когда инвестор берет ценные бумаги взаймы у брокера, продает их по текущей стоимости с целью выкупить их через какое-то время дешевле и вернуть брокеру долг. Но рынок может двинуться в обратную сторону — в неумелых руках использование шортов может обернуться крупными убытками.

В результате на рынке появились более понятные для инвестора инструменты хеджирования — обратные ETF. По сути, это такие же биржевые фонды, как и обычные ETF, только движутся они в противоположную сторону.

Например, рассмотрим рынок американских акций — индекс S&P 500. Его с минимальной погрешностью повторяют фонды VOO и SPY. В то же время компания ProShares предлагает фонд SH — он ведет себя зеркально: при росте S&P 500 он падает, а при обвале растет.

Рассмотрим подробнее, какие плюсы и минусы у обратных ETF и что они собой представляют. Сразу отмечу, что пока что на Московской бирже нет ни одного обратного ETF , поэтому они доступны только квалифицированным инвесторам и тем, кто торгует через иностранного брокера. Но, так или иначе, эта статья поможет лучше понять принципы хеджирования и усовершенствовать свой подход к оптимизации портфеля. Ведь даже с имеющимися в распоряжении рядового инвестора инструментами можно управлять рисками. К примеру, естественным хеджем от падения акций часто выступает золото, а также бумаги компаний-золотодобытчиков вроде «Полюса».

Как победить выгорание

Стоит ли вообще заниматься хеджированием

В целом для «ленивого» инвестора, который работает по принципу «купил и держи» на длинной дистанции, хеджирование не обязательно: по статистике рынки чаще растут, чем падают, а за каждой рецессией в экономике следует ее восстановление и новый цикл роста. После кризиса 2008 года бизнес-цикл продлился 11 лет, пока мы не столкнулись с обвалом в 2022 году. За этот период, несмотря на все локальные просадки, индекс S&P 500 показал более 300% роста. Поэтому терпеливый инвестор мог спокойно переждать коррекции и остаться в плюсе даже без управления портфелем.

С другой стороны, рост безработицы и активное стимулирование экономик со стороны центробанков еще в 2022—2022 годах говорили о приближении рецессии. Оставалось неизвестно, какое событие послужит спусковым крючком к обвалу рынков, но то, что это произойдет, было ясно. Таким образом, к обвалу можно было подготовиться — как минимум за счет секторальной ребалансировки акций в портфеле — сделав упор на защитные отрасли.

Так называемые медвежьи рынки, то есть обвал котировок более чем на 20%, мы наблюдали в 2008 и 2022 годах — просадки составили 56,8 и 33,9% соответственно. Если вести отсчет с 1950 года, медвежий рынок наступает в среднем каждые 7,78 года. Кроме того, каждые 1,84 года происходят коррекции — когда рынок падает на 10—20%. Например, в период с 2008 по 2022 год инвесторы прошли через 6 подобных падений. Еще они стали свидетелями 7 просадок величиной от 5 до 10%.

Кроме того что рынки штормит регулярно, сила этих волнений увеличивается. Исследование Blackstone показывает, что с каждым десятилетием волатильность S&P 500 возрастает. Если посчитать количество дней, когда индекс за торговую сессию делал движение на 3% и больше, то в период с 2000 по 2009 год их было 95 — это больше, чем за предыдущие 50 лет. С 2022 по 2022 подобных дней было 50 — это меньше, чем в нулевые, но все равно подтверждает тенденцию роста волатильности.

Как итог: инвесторы достаточно часто сталкиваются с просадками и волатильностью, поэтому можно и застраховать себя с помощью хеджирования.

В чем разница диверсификации и хеджирования

Диверсификация снимает большинство специфических рисков, связанных с эмитентом, сектором, конкретной страной и классом активов и в целом сглаживает волатильность портфеля. Но лучше всего она работает только в нормальных рыночных условиях, а в кризисных сценариях теряет эффективность.

Дело в том, что на падающих рынках корреляция между активами сильно возрастает: во время паники инвесторы массово скидывают ценные бумаги широкого спектра, вне зависимости от секторов, капитализации эмитентов и географии.

Более того, облигации, которые считаются классическим диверсификатором портфеля акций, во время обвала могут падать так же, как и рисковые активы. Так было и в марте 2022 года во время коронавирусного обвала. Это показано на графиках ниже.

На спокойном рынке, например в период 2022—2022 годов, высокорисковые активы — S&P 500, глобальные акции, бумаги развивающихся рынков, REIT — положительно коррелируют только между собой. Низкорисковые активы, такие как муниципальные, корпоративные облигации и долгосрочные трежерис, также связаны только между собой. А между двумя этими группами активов корреляции практически нет. Но во время обвала в марте 2022 года все корреляции усилились — не только внутри каждой из указанных групп, но и между всеми классами активов. В результате облигации падали вместе с акциями.

То есть в критические моменты, когда защитная функция диверсификации нужна сильнее всего, она дает сбои. В этом смысле механизм хеджирования безотказный и лучше защищает от кризисных сценариев.

Хедж по своей сути — инвестиция, предназначенная для движения в противоположном направлении от базового актива. Корреляция хеджа к активу остается отрицательной при любом сценарии, а значит, механизм гарантированно компенсирует просадки.

Хеджирование — это гибкая стратегия. Ее можно применять широко, чтобы минимизировать потери по всем инструментам в портфеле, будь то акции, облигации, золото и коммодити. А можно использовать узко, для защиты конкретной позиции.

Это может делаться тактически — например, когда инвестор в ожидании коррекции создает краткосрочную защиту. А можно использовать хеджирование как часть инвестиционной стратегии. Все зависит от потребностей инвестора, его целей и толерантности к риску. Но чаще всего хеджирование носит тактический характер, ведь сам механизм хеджирования также несет в себе риски и дополнительные затраты. Например, в случае с обратными ETF это повышенная комиссия фонда. Поэтому важно четко понимать, как, когда и для чего использовать этот инструмент.

Основные виды хеджирования

Перечислю наиболее популярные инструменты для хеджирования.

Открытие коротких позиций. Инвестор в этом случае берет в долг акции, продает их, а затем покупает по более низкой цене. Разница между продажей и обратной покупкой акций составляет прибыль, полученную на падающем рынке.

Диверсификация. Практика применения. ��️ Торговля forex в режиме онлайн.

Минусы способа: для маржинальной торговли необходим счет с обеспечением — ведь вы берете акции в долг. Еще брокер берет комиссию за аренду акций и может принудительно закрыть позицию инвестора по невыгодной ему цене.

Покупка опционов PUT. Это контракт между двумя инвесторами, по которому покупатель контракта получает возможность — но не обязательство — продать актив по заранее оговоренной цене, в независимости от его будущих котировок. Иными словами, если инвестор ожидает падения цены по какому-то активу, он покупает на него опцион PUT, фиксируя текущую цену актива. В будущем, если котировки действительно станут падать, инвестор сможет продать свой актив по изначальной цене — будто падения не было. А если котировки не упадут, то правом на продажу можно будет не пользоваться — инвестор потеряет только уплаченную за опцион премию.

Продажа фьючерсных контрактов. Это похожий контракт между двумя инвесторами о купле-продаже актива в определенную дату в будущем по заранее оговоренной цене. Если инвестор считает, что цена актива упадет, — он продает фьючерс. В будущем покупатель фьючерса будет обязан выкупить актив не по нынешней цене, а по той, на которую договорились в момент заключения контракта на фьючерс.

Свопы. Еще один тип срочной сделки, когда стороны обмениваются платежами в рамках определенного периода. Часто используется банками и фондами для валютного хеджирования. В частности, этот механизм применяет FinEx при управлении своими ETF: FXRB, FXMM, FXRW.

Диверсификация: что это такое и как диверсифицировать риски, производство, бизнес + виды и примеры

Покупка обратных ETF. Эти ETF созданы для зеркального отображения бенчмарков. Иными словами, при падении индекса они растут. При этом существуют обратные ETF, предлагающие как пропорциональный рост — 1х, так и с кратностью 2х и 3х. Первые при падении базового индекса на 1% прирастают на ту же величину, а другие два выдают 2 и 3% доходности соответственно. Эта доходность достигается за счет использования кредитного рычага, то есть «плечей».

Если у инвестора высокая терпимость к риску и он заинтересован в использовании меньшего капитала при хеджировании, он может обратиться к подобным ETF — с двойным и тройным эффектом. В статье про всепогодную стратегию я немного затрагивал использование маржинальных ETF. Отдельно хочу отметить, что это скорее трейдерский инструмент, хотя его допустимо использовать в долгосрочной стратегии, и тому имеется математическое обоснование. Но мы не рекомендуем инвесторам использовать какие-либо маржинальные инструменты , в том числе и обратные ETF с мультипликаторами 2х и 3х. Поэтому речь дальше в статье идет исключительно про обратные ETF 1х.

Несмотря на то что открытие коротких позиций и деривативы — это основные методы хеджирования, они довольно сложны для инвестора и требуют дополнительных условий — например, использование маржинальных счетов с обеспечением, то есть дополнительные денежные резервы. А наиболее значительный недостаток шортов и фьючерсов — это то, что инвестор может потерять больше, чем вложил. Фактически размер убытков в этом случае не ограничен.

В то же время для покупки обратного ETF не нужно открывать специальный счет. Хотя риски использования этого инструмента также есть. Рассмотрим их подробнее.

Принцип работы обратных ETF

Основное отличие обычных ETF от обратных заключается в том, что последние предназначены для достижения заявленной цели в рамках одного дня. Это сделано для того, чтобы, независимо от того, когда вы покупаете фонд, он обеспечивал заявленный мультипликатор на этот день — 1х, 2х или 3х. А на горизонте многих дней совокупная доходность фонда искажается, и он перестает быть зеркальным к эталону.

Проблема заключается в том, что обратные ETF несут потери на волатильном рынке: если цена актива сначала упадет, а затем вернется к исходной, то результат по обратному ETF будет отрицательным, а не ноль, как в случае с обычными инструментами и короткими позициями. Но когда на рынке наблюдается тренд и бенчмарк падает несколько дней кряду, результат обратного ETF превосходит короткую позицию. Таким образом, на отрезках более дня обратный ETF выступает нелинейным инструментом: его зеркальный результат не пропорционален движению бенчмарка.

Диверсификация рисков. Ключевые особенности

Потери на волатильности — это основная причина, почему обратные фонды обеспечивают заявленный мультипликатор только в рамках одного дня и ежедневно ребалансируют свои позиции. Это, помимо прочего, приводит к более высокой комиссии за управление по сравнению с обычными ETF — порядка 1%. Хотя для российских инвесторов комиссия может показаться нормальной: обычные фонды, котирующиеся на Московской бирже, нередко взимают сопоставимую плату за свои услуги. Но это значит лишь то, что обратные ETF на Московской бирже брали бы еще больше.

Таким образом, при многодневном падении рынка обратные ETF вырастут больше, чем упадет индекс-бенчмарк. В других же случаях, когда мы будем удерживать обратный ETF длительное время, например год, мы пройдем через большое количество сменяемых друг друга волн и потери от волатильности сильно скажутся на итоговом результате — доходность обратных ETF будет заведомо ниже, чем при открытии коротких позиций, если не брать в расчет сопутствующие расходы на комиссии. Например, если сравнить ETF SPY с его обратным вариантом SH, то бенчмарк за последний год вырос на 15,73%. Соответственно, при короткой позиции мы бы получили убыток −15,73%, но с SH у нас будет −24,97%.

Подведем промежуточный итог: чем дольше инвестор владеет обратным фондом, тем сильнее его совокупная доходность будет расходиться с эталоном. Это происходит из-за действия сложных процентов на волатильном рынке, когда чередуются убытки и прибыли. А на коротких трендовых отрезках сложение ежедневных результатов, наоборот, повышает доходность фондов.

В таблице ниже показана гипотетическая доходность обратного ETF на восходящем, нисходящем и волатильном рынках. Как видите, два дня с доходностью −5% на восходящем рынке приводят к доходности обратного ETF −9,75%. Два дня прибыли 5% на нисходящем рынке дают итоговую доходность 10,25%. На нестабильном рынке, когда потеря 5% чередуется с последующим ростом в 5%, это приводит не к нулевой доходности, а к убытку −0,25%. Эти данные приведены для наглядности и не берут в расчет издержки, связанные с покупкой и управлением ETF.

Указанное отклонение обратных ETF от образца приводит к тому, что инвесторам, использующим обратные фонды в течение долгих периодов, например более месяца, стоит периодически ребалансировать свою хеджевую позицию. При этом желательно держать руку на пульсе и следить за состоянием рынка ежедневно.

Что такое диверсификация на рынке Форекс?

Здравствуйте, уважаемые читатели блога fox-trader.ru! Когда средства вложены в один финансовый инструмент инвестирования, либо в одну стратегию торговли, и вдруг происходит сбой системы, или же объект инвестирования просто сдувается, поверьте мне, такое происходит часто, то психологически тяжело пережить утрату.

Хеджирование рисков фьючерсами и акциями. Секреты

Как избежать серьезных рисков и сберечь свои нервы? В этом поможет моя статья, в ней я подробно расскажу о диверсификации на рынке Форекс, а также о том, как распределить свои денежные средства с минимальным риском.

Первую очередь рассмотрим диверсификацию на Форекс

Диверсификация в Форекс – это торговля по двум или более системам или же одной системы, с применением её на разных валютных парах, счетах.

по торговым системам – вы применяете несколько ТС на валютной паре, у каждой из них разная методика анализа. Диверсификация денежных средств между системами существенно сокращает риск. Например, на часовом графике система сигнализирует, что пора входить в продажи, но на четырех часовом другая (возможна и та же ТС) сигнализирует покупки. Вы открываете краткосрочную сделку на продажу, и также покупаете в средний срок.

по торговым счетам – вы работаете на нескольких счетах (одного или нескольких брокеров) и ведете торговлю на разных валютных парах по различным системам. В случае, если одна система дала сбой на одном счете и вы получили убыток, но за счет диверсификации, убыток будет снижен или вообще сведен к нулю.

по торговым инструментам – корреляция валютных пар, торговля на разных валютных парах зависимых друг от друга. Динамика на одной валютной паре, влияет на другую. Вы применяете мультивалютную стратегию, соответственно, если ошиблись с точкой входа по одной, полученный убыток, возможно, компенсируется прибылью на другой валютной паре.

Теперь подробно остановимся над составлением инвестиционного портфеля

Под диверсификацией денежных средств понимают – распределение рисков капитала между различными способами вложений, тем самым снижается риск инвестиционного портфеля.

Вы доверяете часть своих средств в управление нескольким трейдерам (посредством ПАММ ), банкам, вкладываете в различные инвестиционные проекты и т.д. Ниже представлен образец по распределению портфеля:

Получается такая своеобразная подушка безопасности, потенциальный убыток, полученный по одному инструменту инвестирования, будет компенсирован другими.

Использование всё это в кубе, позволяет избежать потери, и на длительной дистанции всегда оставаться в плюсе.

Запомните: диверсификация придерживается главному постулату «не держать все яйца в одной корзине».

Моя рекомендация: распределяйте свои денежные средства на разноплановые и различные друг от друга финансовые инструменты, снижайте риск инвестиционного портфеля! Имейте дополнительный источник пассивного дохода, помимо торговли на Форекс.

Топ 3 Эффективных Стратегий для Свинг Трейдинга на NYSE, CME, Forex

Собственно, всё. Не забудьте подписаться на обновление, чтобы не пропустить новые статьи. До свидания.

Диверсификация – защита от ошибок, или как грамотно управлять рисками

Вы когда-нибудь задумывались над тем, зачем уличные продавцы часто торгуют одновременно зонтами и солнцезащитными очками — казалось бы, вещи-то совсем между собой не связанные? Но продавцы-то знают, что когда идет дождь — проще продать зонт, а в солнечную погоду — очки. Вот и получается, что погода меняется каждый день, а продавец от такой нестабильности застрахован — потому что за счет диверсификации ассортимента он уменьшил риск потери денег.

В обычной жизни мы научились не исключать риски, а именно управлять ими. Если не хотим опаздывать на работу, выезжаем пораньше или едем на метро. Если боимся перемены погоды, берем с собой зонт. Когда же дело касается наших денег, мы боимся рисковать и предпочитаем вообще ничего не делать. Но тем самым мы подвергаем наши накопления еще большему риску — ведь врагов у денег много: инфляция, девальвация…

Сберечь и приумножить

Если хотите просто уберечь свои деньги от инфляции и соблазна все потратить — отнесите их в банк, примерно под 8% годовых. Если хотите уберечь деньги от девальвации — вклад лучше открывать валютный, правда, и ставки там будут пониже — примерно 2,5-4% годовых.

«Маловато будет», — скажете вы. Тогда давайте раскладывать деньги по разным «корзинам». Самую большую часть наших накоплений все-таки отнесем в банк — причем, лучше сразу открыть два вклада, рублевый и валютный. А незначительную сумму — примерно 20% — инвестируем в фондовый рынок.

В целом, при распределении накоплений вы должны сами оценить, во-первых, каких целей вы хотите достичь (накопить на пенсию и образование детям или сберечь деньги для отпуска) и насколько вы устойчивы к риску, то есть сколько от первоначальных инвестиций вы готовы потерять. В зависимости от этого вы можете менять процентное соотношение на свое усмотрение, но новичкам все-таки не рекомендуется нести все накопления на брокерский счет — начните с малого. Вложите в акции только те деньги, которые никак не изменят вашей жизни и никак не повлияют на потребительские привычки.

Получается, что с 80% наших накоплений мы сможем получить примерно 4% годовых. Доход же от фондового рынка спрогнозировать сложно. Здесь все зависит от вашей устойчивости к риску: если вы не готовы ничем рисковать, то можете — при грамотном подходе — вдвое обогнать банковскую доходность, если же готовы пойти на бОльшие риски — то и доходность будет расти. Заманчиво? Безусловно.

Распределяя таким образом свои накопления, вы можете и синицу в руках удержать (банк даже в случае банкротства вернет ваш вклад в размере до 700 тыс. рублей), и журавля в небе поймать (если грамотно подойти к процессу инвестиций в рынок акций, можно получить неплохую награду за это).

Управляем портфелем

Итак, брокерский счет открыт. Помните! Убыток от вложения в акции $1000 никогда не превысит этой $1000. Но вы можете рассчитывать, что со временем они превратятся в $10 000 или даже $50 000. Для этого нужно только несколько хороших акций и правильная стратегия. Да, да, именно несколько акций — здесь мы тоже не забываем о диверсификации рисков.

На фондовом рынке, как правило, не стоит все деньги вкладывать в акции одной компании: даже очень крупные и, казалось бы, надежные эмитенты могут преподносить неприятные сюрпризы. Нужно сформировать свой инвестиционный портфель, куда сложить акции не просто разных потенциально доходных компаний, но и проследить, чтобы они были из разных отраслей. Допустим, вы вложите все свои деньги в нефтегазовые компании, а цены на нефть покатятся вниз — так и начнет ваш портфель «худеть». Если же портфель сформирован грамотно, то, как правило, просадка по одним акциям будет компенсироваться ростом по другим.

Но и в другие крайности не бросайтесь — не надо инвестировать в десятки компаний. Акций, как и детей, должно быть столько, со сколькими вы способны справиться. Целесообразно иметь в портфеле примерно 5-15 компаний. Но делить деньги поровну на них не стоит: бОльшую часть разместите в ликвидные и стабильные компании, а оставшиеся деньги — в высокорисковые акции.

Диверсифицировать риски можно и другим образом — вкладывайтесь не только в акции, но и одновременно в другие финансовые инструменты — например, в облигации и фьючерсы.

Быстрый Разгон Маленького Депозита в 10 раз. Единственный Рабочий Способ

Кроме того, важно всегда поддерживать соотношение инструментов в своем портфеле. Для этого надо периодически проводить его ребалансировку. Регулярно следите за тем, как ведут себя купленные вами акции и, по возможности, не пропускайте корпоративные события. Если вы поставили себе цель и цены на акции поднялись до ее уровня, продавайте бумагу и рассматривайте, что еще можно прикупить.

Кроме того, сразу определитесь, насколько максимально может «просесть» купленная вами та или иная акция. Как только цены опустились ниже приемлемого для вас уровня, немедленно избавляйтесь от убыточного актива — не надо лелеять надежду на разворот и компенсацию убытков.

Урок 8. Манименеджмент. Как без риска заработать 120% годовых на форекс?

Существует множество инвестиционных стратегий на рынке, но наиболее прибыльной именно на российском рынке является покупка сильнейших бумаг. Просмотрев историю, нужно отдавать предпочтение тем бумагам, которые на падении снижаются менее стремительно, чем весь рынок. И наоборот, при подъеме надо выбирать наиболее растущие истории. Все просто.

Подробнее про грамотное формирование портфеля читайте в цикле наших статей:

Диверсификация рисков при торговле на Форекс

Грамотная диверсификация на Форекс позволяет эффективно распределять риски, инвестируя в разные активы. Подобная стратегия защищает трейдера от утраты депозита при неблагоприятной конъюнктуре рынка. Подобная методика обладает рядом существенных преимуществ:

  • защита капитала;
  • усреднение доходности;
  • распределение рисков.

Выбирая торговые инструменты для совершения сделок, трейдер обращает внимание на степень корреляции между ними, подразумевающей зеркальное движение котировок. Образцом подобного поведения считают валютные пары EUR/USD и USD/CHF. После покупки EUR/USD, трейдер может диверсифицировать риски путем проведения идентичной операции с USD/CHF. При этом соблюдается главный принцип диверсификации на рынке Форекс — не совершать сделки по коррелирующим парам в одном направлении.

Распределение рисков между валютными парами

Требуется проанализировать уровень доходности каждого инструмента, грамотно распределив средства между агрессивными и консервативными активами. Желательно вкладывать деньги в валютные пары, обладающие минимальной связью, учитывая фактор доллара США, выполняющего функцию основной резервной валюты, влияющей на движение всех котировок. Защитив суммарный капитал, трейдер получит ряд привилегий:

  • умеренные сроки обретения прибыли — распределив средства между агрессивными и консервативными инструментами, удастся заполучить деньги в разумные сроки, избежав повышенных рисков;
  • компенсация убытков — работая с коррелирующими парами, удастся компенсировать возможные потери или удвоить прибыль;
  • защита от потери депозита.

Управление капиталом как основа диверсификации

Правильная диверсификация рисков на Форекс связана с грамотным управлением капиталом. Рекомендуется придерживаться следующих аспектов:

  • инвестирование средств в объёмах, удовлетворяющих требованиям сделки;
  • отказ от участия в бонусных акциях, связанных с депонированием за некоторое вознаграждение;
  • регулярное выведение излишков прибыли;
  • распределение денег между счетами при депонировании.

Торгуя на валютном рынке, требуется осознавать значимость рисков, подразумевающих наличие возможности заработка. Необходимо избегать чрезмерной агрессивности и сторониться излишней иррациональности. Надо грамотно управлять рисками, полное отсутствие коих символизирует отказ от прибыли. Диверсификация на рынке Форекс — важный элемент торгового плана любого трейдера. Метод многогранен и затрагивает разные аспекты, касающиеся распределения средств по разным счетам, инвестирования в несвязанные валютные пары, применения отличающихся стратегий и инструментов оценки рынка.

Принятие и благоразумие рисков

Трейдеру следует руководствоваться понятием благоразумного принятия рисков, подразумевающим использование разных активов с отличающейся степенью доходности, предопределяющей вероятность развития форс-мажорных обстоятельств. Торгуя на рынке, надо понимать неизбежность возникновения потенциально опасных ситуаций. Уклонятся от подобного развития событий глупо, поскольку тогда не удастся ничего заработать. Требуется избегать неправильных или слишком больших опасностей, а в этом и помогает диверсификация рисков на рынке на Форекс, позволяющая чувствовать себя спокойнее.

Важно достигнуть «золотой середины», исходя из собственной терпимости к уровню возможных потерь. Низко рискованные портфели намного хуже качественно диверсифицированных инвестиций, способных принести достойные прибыли в приемлемые сроки.

Торговые методы диверсификации рисков на Форекс

Есть несколько способов распределения рисков при торговле на валютном рынке:

  1. диверсификация инвестиционных рисков на Форекс по разным стратегиям — использование в процессе торговли разных стратегий, валютных пар, опираясь на степень эффективности и уровень волатильности;
  2. разделение по торговым инструментам – позволяет оценить ситуацию на рынке разными способами, снижая вероятность ошибки при совершении сделки;
  3. распределение по рынкам;
  4. передача части капитала в управление ПАММ-счетам — работа в команде поможет разделить ответственность между разными людьми.

Классическая диверсификация при торговле на Форекс, связанная с применением разных инструментов оценки текущей ситуации, связана с сочетанием технического, волнового, свечного и компьютерного анализа. Необходимо грамотно с технической точки зрения оценить положение дел, установив силовые уровни и сформировав трендовые каналы. Опираясь на теорию Эллиота можно определять точки входа в сделку, а получая сигналы от свечей принимать решение о закрытии позиций. Применяя комплекс средств, трейдер получит возможность грамотно совершать сделки, получая подтверждение своей версии развития событий из разных источников.

Торгуя по независимым друг от друга валютным парам спекулянт исключает возможность влияния одних и тех же событий на ход всех сделок. Например, выход данных макро статистики, касающейся рынка труда в Новой Зеландии, напрямую будет влиять на движение котировок по паре NZD/USD, но не окажет никакого воздействия на актив USD/CAD. Использование разных стратегий по одной паре существенно снизит вероятность получения убытков. Войдя в сделку по тренду после подтверждённого отскока от линии поддержки, трейдер может впоследствии хеджировать сделку при достижении ценой важного силового или психологического уровня.

Важно создать эффективный торговый план и неукоснительно его придерживаться, используя нескольких инструментов, позволяющих оценивать текущую ситуацию несвязанными друг с другом методами. Определяйте уровень коррекции цены, пользуясь сеткой Фибоначчи, подтверждая свои предположения показателями стохастического осциллятора, входя в сделку после закрепления над скользящей средней линией. Используя такой метод, трейдер распределит риск совершения ошибки между разными системами, максимально повысив эффективность торговли.

Как диверсифицировать риски на форекс правильно?

Одна из основ грамотного инвестирования – контроль возможных рисков и потерь. Чем консервативнее метод, тем меньше заработок, но при этом и возможность потерять капитал стремится к нулю. Инвесторов можно разделить условно на две категории.

Первая состоит из тех, кто хочет просто сохранить капитал, оградив его со всех сторон от возможных рисков. Как правило это переход в самые надёжные активы – американские долговые обязательства(трежерис), драгоценные металлы в физическом виде и валюты-убежища, например японская иена и швейцарский франк.

Вторая категория – это те, кого уже можно назвать и инвестором и спекулянтом. То есть присутствует стремление заработать, но при этом увеличивает вероятность потерь. Соответственно, на первый план выходит вопрос, как же сделать так, чтобы заработок был, а потерь не было или же они были минимальны. Разницы между институциональным инвестором, таким как инвестфонд, банк и так далее и обычным частным трейдером в этом плане практически нет. Доступ к инструментам практически одинаковый, отличаются лишь объёмы средств.

Тем не менее, подавляющее большинство частников теряют деньги на рынке. Если взять статистику, публикуемую брокерами, то получается, что только около четверти трейдеров зарабатывают деньги. И нужно понимать, что это статистика сильно приукрашена, ведь не станет же, например, какой-нибудь крупный дилинговый центр открыто заявлять, что 98% их клиентов теряют деньги, а некоторые особо азартные бесконечно пополняют депозит и сливают его.

Поэтому, не смотря на то, что разговоры о манименеджменте звучат как мантра на любом тематическом ресурсе, по факту лишь единицы соблюдают правила и разделяют активы на категории. Далее рассмотрим варианты такого деления, принципы и соотношения, которые могут быть использованы с целью не только заработать, но и не потерять. Именно в таком порядке, так как неплохой профит единоразово получал, наверное, каждый причастный к торговле, а вот удержать результат и сделать его стабильным мало кто может.

Диверсификация по независимым инструментам

Первый вариант диверсификации предполагает использование разных финансовых инструментов. Есть отдельные категории, которые практически не имеют какой-либо корреляции между собой. То есть основная идея заключается в том, чтобы суметь снизить потери и обезопасить капитал при раскладе, что рынок внезапно пошёл не в ту сторону, какая предполагалась. Это совсем несложно, главное – правильно выделить торговые группы, по которым и будет проводиться разделение средств.

Для начала стоит выделить самые популярные валютные пары. Это евро к доллару, британский фунт к доллару, швейцарский франк к доллару, японская иена к доллару и австралийский доллар к американскому. Все эти валютные пары объединяет одно общее свойство – корреляция.

То есть они имеют одну общую среднесрочную направленность. О краткосрочной торговле речи не идёт, так как это совершенно отдельная история и вся диверсификация в ней заключается лишь в изменении размера стопа и торгового лота, ничего другого сделать невозможно – отслеживать и анализировать в реальном времени несколько пар для скальпинга и внутридневной торговли не под силу.

Корреляция перечисленных пар обусловлена тем, что доллар – основная мировая валюта, именно от неё зависят все колебания и движения в глобальном масштабе. В зависимости от преобладающих настроений и интересов участников рынка меняются и направления тренда по доллару. Поэтому, не стоит ожидать разнонаправленной динамики по таким парам как евродоллар и австралиец к американскому. Да, есть евро к австралийцу, которая живёт собственной жизнью, но это кросс-пара, её наличие – простая математическая операция вычисления через евродоллар и австралийца к доллару.

В связи с этим, из списка стоит выбрать один инструмент, по которому картина кажется наиболее ясной и торговать именно его. В крайнем случае, если есть существенные предпосылки – можно использовать ещё один. Предпосылками могут быть изменения кредитно-денежной политики или масштабные экономические изменения в стране, которые сильно меняют конъюнктуру рынка. В представленной выше картинке график индекса доллара, который придуман и высчитан как раз для этих основных валют, и это лишнее подтверждение того, что корреляция обоснована.

Следующая группа – это кроссы, один из примеров которых на картинке выше. Их движения обусловлены как правило краткосрочными явлениями на рынке, публикациями и заявлениями, не имеющими долгосрочных последствий. Трендовые движения на них появляются лишь в том случае, когда происходит наложение негативного по одной валюте в паре и положительного по другой факторов, либо же при появлении тенденции из-за важных макроэкономических событий.

Торговля кроссами может прибыльной, но она ограничена по времени, так как предугадать длительный тренд по ним практически невозможно. Соответственно, рассчитывать имеет смысл либо на среднесрочную торговлю в масштабе одной-двух недель, либо же переводить именно эти пары в краткосрок. В отличие от первой группы, здесь огромное разнообразие и широкий выбор. Часть пар могут показаться неприемлемыми из-за торговых условий по ним, но, в целом, шире ассортимент только на фондовом рынке.

На следующей картинке показано типичное поведение кросса без новостного фона – это размеренные колебания в некотором диапазоне и субдиапазонами внутри него. Выглядит как долгосрочная, почти постоянная консолидация. Трендовые же движения обычно вызваны вышеописанными событиями и довольно редки.

Отдельного внимания заслуживают пары со швейцарским франком. Здесь можно принимать франк за константу, то есть постоянную величину. Это, наверное, самая инертная в спокойное время валюта наравне с сингапурским долларом. Движения возникают обычно при серьёзной нестабильности на мировых рынках и в экономике ведущих регионов, а также при кризисах. Таким образом, пары с франком показывают истинную динамику по парной валюте. Единственное исключение – еврофранк, он находится на контроле и под пристальным внимание Швейцарского национального банка.

Чем удобна такая торговля становится понятно, понаблюдав лишь один день за поведением, например, канадского доллара к американскому и канадского к франку в день выхода макроэкономических показателей по Канаде и США. Динамика конкретно канадца может быть легко нивелирована данными по США, а вот в паре с франком он будет двигаться именно так, как предполагается текущими покупками и продажами в ордерах тех участников рынка, которых интересует именно канадец. Отсюда и наличие длительных трендов:

Следующая группа – это фондовые инструменты. На данный момент практически каждый брокер в перечне торговых возможностей предлагает индексы и акции. И если акции подходят скорее для долгосрочного инвестирования, то вот индексы – прекрасный инструмент, позволяющий торговать на Н4-D1. С точки зрения диверсификации эта группа подходит практически идеально – бывшая в прошлом корреляция с валютами полностью исчезла, сейчас фондовый рынок живёт своей обособленной жизнью.

Стоит отметить и специфику – реакция на экономические новости, особенно на те, которые связаны с показателями в производстве, безработице, оказывают значительно большее влияние. При этом доля спекулятивных позиций в таких реакциях значительно ниже, чем в валютном секторе, поэтому для среднесрочной торговли это можно сказать идеальный инструмент. Безусловно, переосмысление данных происходит и коррекции также присутствуют, но это всё гораздо более логично в разрезе реального положения дел в экономике страны, чей индекс рассматривается, поэтому индексы обладают хорошей трендовостью:

И, наконец, сырьевой рынок. Сюда же включим и рынок драгоценных металлов. Золото стало жить своей жизнью после того, как закончилась эпопея с возможным техническим дефолтом в США 2022 года. С тех пор драгоценные металлы стали спекулятивным инструментом, перестав быть защитным активом. За исключением безумно волатильного палладия, движения которого трудно поддаются логике, металлы показывают хорошую стабильность и приверженность направленным движениям.

Отличительной особенностью является то, что разворот тренда ловить опасно, поэтому лучше ориентироваться на уже подтверждённое направление, так как заключительные рывки бывают на сотни пунктов в течение дня с последующим резким откатом также на сотни пунктов. Далее на графике золото к доллару, очень хорошо видны трендовые участки длительные и удобные для наращивания позиции по мере продвижения цены в нужном направлении:

Нефть, природный газ, мазут и сельхоз культуры требуют тщательного мониторинга текущего состояния этого рынка, поэтому их не рекомендуется использовать, так как от ураганов и засух никто не застрахован(сильно влияющие факторы), а также нефть безопасно можно торговать только в направлении роста от 25$ за баррель – то есть от пограничных с себестоимостью зон из-за геополитического влияния на формирование цены.

Диверсификация по времени

Торговлю принято делить по продолжительности сделок на краткосрочную, среднесрочную, долгосрочную и институционально-инвестиционную. Последний вариант не рассматриваем, а вот первые три вполне подойдут для разделения рисков. Ни для кого не секрет, что чем выше тайм-фрейм торговли, тем стабильнее и надёжнее работает стратегия и, как следствие, лучше результат. Если бы не было жадности, а так же частых возможностей заработать на краткосрочных сделках, то тогда все торговали бы исключительно на дневном и недельном графике.

Но это не так, поэтому, чтобы не упускать возможности внутри дня и при этом иметь прочный фундамент в виде хорошо работающей системы на Н4, можно разделить свой рабочий лот в такой пропорции, чтобы сохранять приемлемый уровень доходности по среднесрочному направлению и при этом иметь дополнительный доход от скальпинга или иных видов торговли. Рассмотрим на примере трендового участка по евродоллару:

Предположим, что удалось распознать разворот и войти в покупку по уровню, отмеченному синей линией. Это долгосрочная позиция, которую, переведя со временем в безубыток, можно держать очень долго. При этом, используя фибоуровни от предыдущего масштабного падения, можно входить в краткосрочные продажи с целями в несколько десятков пунктов. Эти продажи по сути своей будут являться локом, но в расчёте на долгосрочное движение они станут положительными сделками.

За исключением уровня 38,2%, который не дал отката, остальные отработали хорошо. При этом на ускорении после пробития 23,6% можно было входить на покупку до 38,2%. В общем, удобный метод разделения сделок с применением стратегии торговли на отбой и пробой уровней, которые можно строить по фибоначчи. Второй положительный момент – это использование встречных ордеров, которые в некоторой степени предохраняют от потери прибыли на резких обратных движениях.

Цели для этих ордеров можно также строить по фибоначчи, натянутому на уже имеющееся движение в новом направлении. Подобное комбинирование разных стратегий и уровней на среднесрочных движениях и краткосрочных позволит максимизировать прибыль при правильном подходе, а при неблагоприятном стечении обстоятельств даст возможность иметь хотя бы одно прибыльное направление.

В целом, идея диверсификации довольно полезна, если торговля ведётся в рамках приемлемых лотов для депозита. В противном случае может возникнуть ситуация, когда неверно выбранные коррелирующие инструменты вместо улучшения положения трейдера приведут к ещё большим убыткам. Стоит внимательно ознакомиться со спецификой каждого отдельного инструмента и выбрать подходящие объёмы, тайм-фрейм и уже исходя из этих данных строить свою торговую систему, главным ориентиром которой будет минимизация рисков.

Диверсификация инвестиционных рисков на Форексе

Несмотря на то, что в переводе с латинского diversus означает «разный», термину «диверсификация» более близко другое определение – «разнообразие». В мире финансов диверсификация уже давно воспринимается как концепция, которая помогает избежать рисков, связанных с инвестиционной деятельностью.

В этой статье мы расскажем о том, как вы можете диверсифицировать риски, торгуя на одном из самых высоколиквидных финансовых рынков – на Форексе.

С чем связаны риски на рынке Форекс

Прежде чем рассматривать способы борьбы с рисками, следует для начала определиться с тем, от чего они исходят и какие последствия за собой влекут.

Торгуя на Форексе, вы можете столкнуться с двумя видами рисков:

  • инвестиционные риски;
  • неинвестиционные риски.

Неинвестиционные риски

Начнем рассмотрение с последних. Неинвестиционные риски, как правило, могут быть связаны:

  • с плохим интернет-соединением;
  • с ненадежностью работы вашего компьютера;
  • с недобросовестностью обслуживающего брокера и т.д.

С этими рисками бороться довольно просто. Для того чтобы вы всегда имели доступ к сети интернет в ходе трейдинга рекомендовано обзавестись дежурным интернет-соединением через мобильную связь.

Тогда как во избежание проблем с оборудованием лучше всего для трейдинга использовать ноутбук и бережно следить за его рабочим состоянием.

Что же касается рисков с недобросовестностью обслуживающего брокера, то здесь все совсем просто. Торгуйте с брокером Gerchik & Co – и будет вам счастье!

Инвестиционные риски

Теперь, когда с неинвестиционными рисками разобрались, пора переходить к рискам инвестиционным. К таким рискам относятся:

  • неверное торговое решение;
  • несоблюдение правил торговой стратегии;
  • внезапный выход важных новостей и т.д.

Итогом всех этих событий, как правило, являются получение убытка по ордеру стоп-лосс или полная потеря депозита.

Как избежать инвестиционных рисков

Главным способом борьбы с инвестиционными рисками на финансовых рынках была, есть и продолжает быть диверсификация. А именно распределение инвестиционного капитала между различными инвестиционными инструментами. Заметьте, что речь идет не об активах, а, подчеркиваем, об инвестиционных инструментах.

Так, например, на валютном рынке Форекс вы имеете возможность инвестировать в такие инструменты, как наличная валюта, валютный дериватив (фьючерс, опцион, CFD) и валютный депозит.

Преимущества и недостатки инструментов

Наличная валюта

Довольно удобный и высоколиквидный инвестиционный инструмент, обладающий функцией сберегательного актива.

С его помощью довольно легко можно заработать на колебаниях валютных курсов, но только в условиях резкого роста или падения курса. Ведь покупка наличной валюты не дает возможность вести торги на межбанковском рынке, где волатильность в десятки раз выше, чем на наличном.

Еще одним недостатком данного инструмента является необходимость использования очень большого объема наличных денег на фоне относительно небольшой доходности.

Валютный депозит

Главным преимуществом валютного депозита является фиксированная доходность. Но следует отметить, что для получения заметной прибыли от валютного депозита понадобится довольно крупная сумма денег, которую необходимо вывести из оборота вашего бизнеса. При этом вложение способно принести вам не более 10-12% годовых.

Валютный дериватив

Самый высокодоходный вид инвестиционных инструментов. Открыв валютную позицию на бирже, вы может рассчитывать на доходность до 100 и более процентов в месяц или год. Все будет зависеть от выбранной вами инвестиционной стратегии и цели.

Главное отличие от двух предыдущих инструментов – вам не придется вкладывать для этого огромные суммы денег. А это на фоне довольно высокой доходности делает риски от биржевых операций на валютном рынке не такими уж и высокими, как может показаться на первый взгляд.

Так, например, торгуя CFD на валюту, вы можете использовать кредитное плечо, позволяющее вам торговать объемом в $100 000, при этом имея на счете всего $1000.

Следует отметить, что торговая операция таким объемом способна принести вам прибыль в $1000 всего лишь при условии, что цена валюты изменится только на $1.

При этом вы имеете возможность диверсифицировать свой максимальный риск от данной инвестиционной операции, размер которого определяется суммой, не превышающей сумму вашего депозита, равного $1000.

Для этого вы можете использовать менее доходный, но в то же время и менее рискованный инвестиционный инструмент – валютный депозит.

Для этого вам будет достаточно положить в банк на депозитный счет сумму в размере $10 000 под 10% годовых.

И если инвестиционный риск, связанный с потерей депозита по причине неверного инвестиционного решения (например, отклонение от инвестиционной стратегии или резкий разворот рынка), окажется реальностью, то прибыль от вашего депозита полностью перекроет убытки от более рискованной, но гораздо более высокодоходной инвестиционной операции на бирже.

Рейтинг Форекс брокеров: