ДИНАПОЛИ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Стратегия ДиНаполи.

Подавляющее число трейдеров очень предвзято относится к вариантам трейдинга из давнего прошлого, поскольку уверенны, что рынки очень сильно изменились, а тактики, которые были актуальны 10-20 лет тому назад, в сегодняшних реалиях неспособны приносить прибыль.

Конечно, в данном утверждении есть рационально зерно, однако если взглянуть на большинство современных торговых стратегий форекс вы увидите, что в их основе лежат те самые старинные индикаторы, которые немного изменены.

Поэтому довольно глупо списывать со счетов стратегии, которые переступили десятилетний порог, тем более, если они кому-то смогли принести огромную прибыль.

Одной из таких стратегий, которую мы рассмотрим в этой статья, создал Джон Динаполи, знаменитый трейдер с более чем тридцатилетним стажем торговли.

Стоит заметить, что Джон Динаполи описал множество подходов и сигналов на вход в рынок в своей книге, а рассматриваемая стратегия ДиНаполи является лишь одной из них.

Стратегия ДиНаполи – это пробойная торговая стратегия, в основе которой лежит ряд стандартных технических индикаторов, а также уровни Фибоначчи, на пробой которых и происходит открытие рыночного ордера.

Сама по себе стратегия универсальна и может использоваться на любой валютной паре или CFD, причем сама стратегия рассчитана на внутридневную и среднесрочную торговлю.

Установка стратегии ДиНаполи

Для того чтобы воспользоваться стратегией в любой торговой платформе нанесите на график скользящую среднюю с периодом 25 и смещением 5, а также скользящую среднюю с периодом 3 и смещением 3.

Помимо этих двух индикаторов добавьте на график индикатор MACD и Stochastic. Также для реализации стратегии в вашей платформе должен быть инструмент «Сетка Фибоначчи».

Для пользователей торговой платформы МТ4 мы подготовили специальный шаблон, скачав и установив который вы сможете воспользоваться стратегией в считанные минуты.

Для установки шаблона вам потребуется выполнить его скачивание, а затем поместить в соответствующую папку каталога данных терминала. Чтобы получить доступ к каталогу данных запустите ваш МТ4 и в левом верхнем углу зайдите в меню файл.

Вы увидите список опций, среди которых следует найти и запустить опцию с названием «Открыть каталог данных».

Затем после запуска каталога на экране вашего монитора появится список системных папок, среди которых найдите папку с названием Template и сбросьте в нее скачанный файл шаблона стратегии ДиНаполи.

Очень важно после установки перезапустить торговую платформу или выполнить ее обновление в панели навигатор, поскольку в противном случае терминал не увидит новых файлов.

После перезапуска платформы откройте часовой или четырехчасовой график выбранной вами валютной пары и запустите на нем шаблон «ДиНаполи».

Сигналы стратегии ДиНаполи

Если познакомится с книгой Джона Динаполи, то можно увидеть что индикаторы практически во всех его подходах используются лишь в качестве определения тренда, а не сигнальных инструментов.

В случае со стратегией ДиНаполи мы можем наблюдать такую же картину.

Так, основным сигнальным инструментом в стратегии выступает сетка Фибоначчи, а если быть более точными уровень 38.2.

Для нисходящей волны сетка строится с верхней точки (максимума) в нижнюю точку (минимум).

Для восходящей же волны построение происходит с нижней точки (минимума волны) по максимальную точку волны. Уровень 38.2 выступает в качестве сигнального инструмента, а именно позиция открывается на его пробой, а остальные индикаторы выполняют лишь роль фильтра.

Итак, давайте перейдем непосредственно к сигналам.

Сигнал на покупку:

1) Цена пробивает уровень сетки Фибоначчи 38.2 снизу вверх.
2) В момент пробоя скользящая средняя с периодом 3 должна находится над скользящей средней с периодом 25.
3) Гистограмма индикатора MACD прибивает уровень 0 либо находиться над этим уровнем.
4) Линии индикатора Stochastic направлены вверх и могут находиться в зоне перекупленности.

Автор стратегии считал, что в зоне перекуплености стохастического осциллятора выходят с рынка лишь слабые игроки, в то время как сильные продолжают толкать цену вверх. Стоп приказ следует устанавливать на уровне локального минимума либо у уровня 23.6 сетки Фибоначчи.

Выход с позиции происходит по профиту, который должен быть не меньше стоп приказа в пунктах. В качестве ориентира можно взять уровень 61.8. Пример:

Сигнал на продажу:

1) Цена пробивает уровень сетки Фибоначчи 38.2 сверху вниз.
2) В момент пробоя скользящая средняя с периодом 3 должна находится под скользящей средней с периодом 25.
3) Гистограмма индикатора MACD прибивает уровень 0 сверху вниз либо находиться под этим уровнем.
4) Линии индикатора Stochastic направлены вниз и могут находиться в зоне перепроданности.

Расстановка стоп приказов и профитов по уровням Фибоначчи аналогична тем, что мы рассмотрели при открытии позиции на покупку. Пример:

В заключение стоит отметить, что стратегия ДиНаполи в первую очередь рассчитана на боле опытных участников рынка, которые умеют работать не только с индикаторами, но и с числами Фибоначчи.

Также приятной особенностью стратегии является тот факт, что при расстановке стопов и профита по сетке ваш риск будет в полтора раза меньше, нежели потенциальная прибыль.

Торговля с использованием уровней ДиНаполи. Книга Джона ДиНаполи.

Анализ изменений, расширений Фибоначчи – это необходимый фундамент для создания действенной аналитической торговой системы для применения на практике финансовых рынков.

Используя методики задействования уровней Фибоначчи, получают существенные выгоды от объединения традиционных способов торговли.

Это компьютерный и графический анализ и так далее. Кроме того, этот подход помогает устранить субъективность работы по определению торговых сигналов. Самое простое и логичное употребление коэффициентов Фибоначчи можно найти в расчете уровня отскока или отката.
Особенная составляющая метода
Джо ДиНаполи в том, что он основывается на применении взаимодействия Фибоначчи и оси цены.
И это делает создателя этого метода самым популярным экспертом современного мира. ДиНаполи применял метод для невероятно точного определения поведения рынка вновь и вновь по отношению к индексам фондового, фьючерсного на процентные ставки рынков. В нашем рассказе мы дадим краткое резюме этой торговой системы.

Джон ДиНаполи

Книга Джона ДиНаполи о торговле с использованием его уровней рассказывает о практическом применении концепции Фибоначчи на рынках.

Книга Джона ДиНаполи

Скачать

Скачать эту книгу вы можете заполнив форму подписки на рассылку и ссылка придет к вам на почту.

Также ознакомьтесь с другими обзорами бесплатных книг по форекс, переходите по ссылкам там вы сможете их скачать:

Мы можем найти в ней любопытные замечания по поводу эволюции расширений Фибоначчи в музыке, кристаллах и образованиях и даже в моментах прироста кроличьего поголовья.

Отношения Фибоначчи видны везде. Возьмите нить ДНК или конструкцию сот в улье пчел или грандиозную вдохновляющую пирамиду в Гизе.

Само тело человека – это пример Фибоначчи-соотношений. Невозможно говорить о не существовании, отношения Фибоначчи, а также числа, которые их генерируют, присутствуют во всей материи. Поэтому совокупность деятельности человечества, некоторым образом последует этим принципам. Это также очевидно для рынков, как и то, что на них существуют сильные эмоции: жадность и страх. Теперь остановимся на главных методах торговли по Джо ДиНаполи.

Смотреть видео обзор

1

1

Анализ тренда, а также отклонение скользящих средних (DMA)

Джо Динаполи отметил, что скользящие средние смещаются вперед во времени, предоставляя трейдеру определенные преимущества:

  • Они дают ему проектируемую точку направленного движения или ценовую ипостась Тренда, которая находится в будущем с опережением на N-ое количество периодов.
  • Если использовать правильное число периодов для построения скользящей средней, и правильный масштаб смещения, то DMA может уменьшить убытки и сгладить демонстрируемое поведение рынком.
  • Некоторые DMA могут быть очень полезны при определении форекс моделей.

Существует три варианта DMA:

14,

  • 3-хпериодная простая скользящая от цен закрытия, которая смещается вперед на три периода (3х3) – DMA для работы на коротком сроке. Очень полезна на быстро изменяющемся рынке.
  • 7-мипериодная простая скользящая от цен закрытия, которую нужно сместить вперед на коэффициент пять. (7Х5). DMA для более долгосрочного периода.
  • 25-типериодная простая скользящая от цен закрытия. Её нужно сместить вперед на коэффициент пять (25Х5) – это долгосрочная DMA.

1

Как определить тренд?

Если закрытие произошло выше выбранной вами скользящей средней, то Тренд направляется вверх. Если закрытие было ниже, то Тренд идет вниз. Что если цена находится в середине дня и выше неё, а вчерашнее закрытие наблюдалось ниже? В этом случае тренд подтверждается направлением вниз, а Неподтвержденный Тренд уже демонстрирует поднятие вверх.

1

Что если цена в момент завершения торгов на форекс ниже 3Х3 но выше 25Х5? Это означает, краткосрочный Тренд подтвержден, но долгосрочный тренд идет вверх.

1 Уровни ДиНаполи

1

Анализ тренда. Комбинация Stochastic/MACD

  • Если быстрая линия пересекла медленную снизу, то это сигнал на покупку.
  • Сигнал продавать появится в момент, когда быстрая пересечет медленную сверху.

О этих индикаторах я рассказывал в статье – технические индикаторы, там вы их можете скачать. Используем сигнал от Stochastic (8.3.3) обычным способом, то есть, пересечение быстрой, медленной, и фильтруем его через сигналы MACD (9,19,9)(перейдите по ссылке там очень подробно про этот индикатор) на требуемые операции. Другими словами, Stochastic и MACD должны оба сигнализировать о сделке на бай, или оба о сделке на селл.

1

Или иначе, MACD, Stochastic должны обозначить покупку или требуется, чтобы они оба были настроены негативно, пока возникнет сигнал, которой подтверждается восходящим или нисходящим движением.

2

Анализ Тренда. Индикаторы намерения

Такими индикаторами называют группу, каждый из которых поможет определять куда Тренд, может в будущем двинуться. Намерение может и отменить Тренд. Однако, обычно, сигналы о Намерении – это сигналы модели.

2

В пределах изучения «Индикаторов Намерения» можно определить некоторые сигналы: разворотные фигуры, а также продолжения трендовых движений, сигналы от свечей, как сигналы Намерения, модели, которые описаны только в книге ДиНаполи. А направление может отменить Тренд.

2

Анализ коррекции Фибоначчи

Размах движения цены.

2

Рыночный размах (Market Swing) – это ход рынка, который определяется трейдером. Он идет от «важных экстремумов рынка, который возник когда-то в прошлом, до самого высокого и последнего максимума или, может быть, минимума. Рыночный размах еще называют волной.

2

2

Фокусное Число. Номер реакции. Главный Номер Реакции

Точки входа от уровней ДиНаполи(Часть 2)

2

28,

Номер реакции (Reaction Number) – это высокая или низкая точка в пределах одного из Размахов Рынка. В пределах Размаха Рынка возможны множество Номеров Реакции. Главный Номер реакции – это экстремум на Размахе Рынка.

2

Определение Фиб-Узлов F1-2 размаха.

Fibnode или Фиб-узел – это число, которое определяет соотношения, коррекции по Фибоначчи: поддержку – когда цена идет сверху или сопротивление, когда рынок движется снизу. Рассчитывают всего два Фиб-узла, или Узла: один с уровня 0,382, другой 0,618 между Числом

3

3

Фокуса и Номером реакции.

3

Определение Скоплений.

3

Скопление – это одна точка или область цен, где два Фиб-узла от разных Номеров Реакций будут иметь похожее или одинаковое значение числа. Скопление может возникать между уровнями 0,382 и 0,618. Область Скопления будет включать в себя Фиб-узлы, которые создают Скопления, а также ценовой диапазон между этими значениями.

3 Торговля с использованием уровней ДиНаполи

3

Анализ расширения Фибоначчи

Определение уровней получения прибыли.

3

Уровни Фибоначчи позволяют оценить перспективы Движения цены. Расширения помогают с ориентирами. Типовые Расширения по отношению к Движению и Коррекции следующие:

3

  • ОР = В – А + С – Целевая Точка.
  • СОР = 0,618(В-А)+С – Подтянутая целевая точка
  • ХОР = 1,618 (В-А)+С – Расширенная Целевая точка

3

Расширения нужно выделять от импульса. С него начинается движение цены. Чаще всего такой импульс будет составлять часть структуры Намерения (фигуры на графике, формации свечей или чего-то другого)

4

Сочетание коррекционных свойств и расширения Фибоначчи – это Определение Согласия.

42

Согласие – это область, которая образуется в случае «близкого» соседства Фиб-узла и Целевой Точки (СОР, ОР или ХОР)

4

4

Так, составляющими торговых систем по уровням ДиНаполи являются.

4

Традиционные (MACD, Stochastic, MA) – для фиксации направления тренда и времени, когда он разворачивается. Также используются для регистрации точек входа в рынок около значимых уровней Фибоначчи.

4

Сигналы Намерения (также графические фигуры и свечи) для отсеивания опережающих сигналов Фибоначчи, и для прогнозирования дальнейшего Движения.

4

Уровни коррекции и Расширений Фибоначчи и зоны Свидания, Скопления Согласия, как способ для определения моментов работы на рынке, а также постановки стоп ордеров.

4

Понимание и симбиоз всех перечисленных методов на базе Анализа Коррекций и Расширений Фибоначчи помогут получить эффективный метод для выигрышной деятельности на рынках Форекс и других. При этом можно будет применять весь арсенал обозначенного подхода для анализа рынка.

4

Финальный план системы

  • Зафиксировать тренд при помощи DMA 3х3.
  • Определить долгосрочный тренд по MACCD (9,19,9) и DMA 25х5
  • Обозначить состояние краткосрочных флуктуаций по Stochastic (8.3.3)
  • Зафиксировать существования Намерений для продолжения движения.
  • Изучить сигналы Stochastic, MACD DMA и сигналы намерения, чтобы провести трактовку Коррекции и Расширений по Фибоначчи, после чего определить Фиб-узлы и зоны (Скопления и Согласия)
  • Определить способ входа.
  • Определить точки фиксации форекс прибыли.

Некоторые тактики постановки форекс ордеров на вход и стоп-ордеров по правилу уровней ДиНаполи.

50,0,0,0,0

«Бонсай» – вход на Фибо-уровне и специальный стоп. Нужно выставить ордер, который поможет нам открыть позицию на пересечении цены и некоторого уровня Фибоначчи (или определенные зоны Скопления), а кроме того устанавливаем фиксирующий максимальный убыток стоп-ордер в размере величины удобной для нас.

5

«Кусты» – вход на фибо-уровне и стоп на Фибо-Уровне: открываем позицию близко у уроню Фибоначчи и размещаем стоп-ордер за другим уровнем, который отличается от точки открытия позиции.

5

«Сапер А» – вход по Коррекции на рубеже F1 и стоп за рубежом F2: вход проводят чуть выше чем уровень F1, который соответствует коррекции 38,2% от Движения 1-F. Стоп-ордер размещают чуть ниже уровня F2, следующий из идеи о коррекции 61,8% по движению 1-F.

5

5

Итак, мы видим, что материалы книги Джона ДиНаполи дают важные ориентиры на получение прибыли. С ними мы можем получить стабильный растущий доход, путем простого следования рекомендациям автора.

Что такое уровни ДиНаполи

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про один старый, но до сих пор достаточно полезный инструмент – уровни ДиНаполи. После возникновения рынка Форекс, многие спекулянты стали искать различные методики заработка, среди них был и Д. ДиНаполи.

В свое время этот спекулянт ознакомился с анализом Фибоначчи и решил применить его в торговле.

Что такое уровни ДиНаполи

Уровни ДиНаполи представляют собой линии поддержки/сопротивления, которые вычисляются по определенному принципу. Расчет линий осуществляется при помощи анализа числовых последовательностей Фибоначчи. ДиНаполи написал целую книгу «Уровни ДиНаполи», скачать ее вы можете по ссылке, расположенной ниже.

В этой книге автор дает трактовку таким терминам, как рыночный размах, реакция и так далее, все это по мнению автора позволяет провести комплексный анализ рынка. Об этих терминах вы вкратце узнаете из моей статьи.

Теперь давайте разберемся, чем уровни ДиНаполи отличаются от привычных линий поддержки/сопротивления. Для того чтобы ответить на этот вопрос, стоит более детально углубиться в изучение этих уровней. Эти линии создаются при помощи чисел Фибоначчи.

Числа Фибоначчи обладают неограниченными возможностями. Для математиков это настоящая находка. Давайте взглянем на эти ряды в таком виде, в каком они известны многим: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так далее. Данный ряд получается просто путем сложения последних чисел. Отношения появляются в результате деления одних чисел на другие. Для примера разделим 13 на 21, получим 0,619, если разделить 21 на 13 получим 1,615. Если разделить 8 на 21 получим 0,381, а если 21/8 получим 2,625. Чем дальше мы уходим в ряд чисел при делении, тем более приближенные значения к числам Фибоначчи мы получаем. Хочу сразу отметить, что мы никогда до них не сможем добраться, так как это бесконечные последовательности десятичных чисел, то есть, иррациональные числа.

Методика торговли Джо ДиНаполи

7,

Метод ДиНаполи предполагает применение соотношений Фибоначчи к ценовой оси, а сами линии могут быть перенесены на любой график и временной интервал.

Правила построения уровней ДиНаполи

Для построения сетки нам потребуются «Линии Фибоначчи», которые интегрированы почти во все торговые платформы, в том числе и в MT 4. Но вместо обычных уровней, применяем лишь следующие: 38,2%, 50%, 61,8%. Именно их мы и будем использовать в качестве уровней поддержки/сопротивления, все остальные уровни желательно удалить.

Построение осуществляется практически так же, как и в случае с линиями Фибоначчи:

  1. Если на рынке наблюдается нисходящий тренд, построение осуществляется от максимума к минимуму.
  2. Если на рынке восходящий тренд, построение осуществляется от минимума к максимуму.

Данный диапазон (расстояние между максимумом и минимумом) называется рыночным размахом.

1

Чтобы убедиться, что построение уровней выполнено корректно, проверьте, чтобы уровни от 0 до 100 шли по порядку по мере увеличения.

1

Построенная сетка имеет две важные зоны – коррекций и расширения. Именно в районе коррекции мы и выявляем подходящие места для создания позиций. Конечная точка размаха, вслед за которой возникает коррекция, считается фокусной. На следующей картинке фокусная точка помечена цифрой 2.

1

У одного рыночного размаха может быть несколько фокусных точек и при появлении каждой новой сетка также должна изменяться до новой фокусной точки. Откаты цены в одном размахе называются реакциями, причем каждой последующей коррекции присуждается соответствующий номер. Например, реакция 1 и реакция 2.

14,

Определив фокусные элементы, а также номера реакций, можно определить фиб-узлы. При помощи этих узлов определяется маркировка происхождения и скопления. Нужно следить за тем, какой минимум реакций применялся для вявления каждой пары узлов. Это необходимо для того, чтобы с необходимым уровнем точности предсказать, в какой именно момент ценовой уровень максимально приблизится к узлу.

1

При помощи нанесенной нами сетки расширения ДиНаполи мы узнаем точки для закрытия активных ордеров. Для получения этой сетки применяется новая фибо-сетка с отметками 261,8, 161,8 и 100. Эти уровни будут применяться для выявления оптимальных мест для фиксации дохода и закрытия позиций.

1

Чтобы нанести эту сетку на график в момент, когда на рынке присутствует нисходящая тенденция, необходимо провести линию от локального минимума до максимума коррекции, которая отобразилась на экране после того, как цена отскочила от отметки 38,2.

1

Если на графике наблюдается бычий тренд, то для создания сетки необходимо провести линию от локального максимума до минимума коррекций, которая пересекла отметку 38,2.

1

После того, как мы рассмотрели особенности построения сетки по схеме Динаполи, следует перейти к определению оптимальных мест для открытия ордеров.

1

Стратегии на основе уровней ДиНаполи

Существует масса способов применения данного инструмента. Рассмотрим вначале 2 стратегии, которые носят название «Кусты» и «Бонсай». Хочу сразу отметить, что эти стратегии являются очень рискованными. Они отличаются друг от друга только методом установки Stop-Loss. Вход в рынок осуществляется по следующей схеме: в самом начале вам необходимо нанести на график сетку коррекций.

Ордер необходимо создавать после того, как произошел отбой от уровня Фибоначчи в направлении господствующей на рынке тенденции. Методика «Бонсай» состоит в установке Stop-Loss в соответствии с вашим желанием рисковать. Вы можете определить допустимый для вас размер потерь в процентах от депозита и на основе этой информации рассчитать оптимальную дистанцию для установки Stop-Loss.

21

По стратегии «Кусты» Stop-Loss необходимо установить за предыдущим уровнем, как это показано на расположенной выше картинке.

2

Стратегия Сапер – еще один способ торговли на основе уровней ДиНаполи

Методика Сапер также существует в 2 версиях, в этой связи получится, что я вам расскажу в этой статье про 4 торговые методики. Итак, стратегии Сапер А и Сапер Б предполагают фильтрацию точек для заключения сделок. Это означает, что для более точного выявления точки создания сделки строится вторая сетка линий.

2

Эти методики открытия ордеров рекомендуют создание дополнительной коррекции, так как создание сделки на основе отбоя цены от одного из уровней является очень рискованным.

2

Этот метод советует подождать завершения коррекции и совершить вход в рынок после ее окончания. Вход в рынок лучше всего осуществлять уже после того как цена вернется к своему основному движению. Проверка завершения коррекции осуществляется при помощи уровня 38,2% от второй сетки Фибоначчи. В данном случае отбой от уровня 61,8(от первой сетки) можно считать состоявшимся только в том случае, если цена пробьет уровень 38,2 и закрепится выше него.

2

Стратегия Сапер Б

Стратегия Сапер Б работает по такому же принципу, но нам нужно будет дождаться не второй, а третьей коррекции. Стопы устанавливаются возле ближайших уровней.

2

Уровни ДиНаполи широко используются с другими индикаторами, это положительно сказывается на общей прибыли.

2 28,

Надеюсь, эта статья поможет в увеличении вашей прибыли на рынке Форекс. Подписывайтесь на мою рассылку, и вы всегда будете в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и многого другого интересного.

ДИНАПОЛИ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Стратегия «ДиНаполи» является пробойной торговой стратегией, основанной на ряде стандартных технических индикаторов, в том числе уровней Фибоначчи, на пробое которых как раз и совершается открытие рыночных ордеров. Эта стратегия универсальна, рассчитана она для внутридневной и среднесрочной торговли, и ее можно использовать на разных валютных парах или CFD.

Установка стратегии «ДиНаполи»

Перед торговлей по рассматриваемой стратегии в любом торговом терминале необходимо на график нанести скользящие средние, у одной период 25 и смещение 5, а у второй период 3 и смещение 3.

Кроме этих двух скользящих средних необходимо добавить на график индикаторы Stochastic и MACD. Еще одним инструментом в стратегии является «Сетка Фибоначчи».

Для трейдеров, которые используют торговую платформу MT4, мы подготовили шаблон, на скачивание и установку которого считанные минуты.

Ссылка для скачивания шаблона находится в конце этой статьи. После скачивания, файл шаблона необходимо поместить в специальную папку в каталоге данных терминала. Для того, чтобы попасть в каталог данных, необходимо войти в меню «Файл» запущенного терминала. Появится список опций, из которых следует выбрать опцию «Открыть каталог данных». На экране монитора появятся системные папки, среди которых нужно найти папку «Template» и поместить в нее файл шаблона «ДиНаполи» из скачанного архива.

После установки очень важно провести обновление в панели «Навигатор» либо перезапустить торговую платформу, иначе «ДиНаполи» не появится в панели инструментов.

Перезапустив платформу, откройте график H1 или H4 выбранной валютной пары, после чего запустите шаблон «ДиНаполи».

Торговые сигналы «ДиНаполи»

Ознакомившись с книгой Джона Динаполи, можно заметить, что практически во всех подходах индикаторы используются только для определения тренда, но не в качестве сигнальных инструментов. В стратегии «ДиНаполи» можно наблюдать аналогичную картину.

Основной сигнальный инструмент в стратегии – сетка Фибоначчи, а точнее уровень 38.2.

Для нисходящего тренда сетка Фибоначчи строится сверху вниз (от максимума к минимуму).

Для восходящего тренда сетка строится от нижней точки к верхней (от минимума к максимуму). Пробой уровня 38.2 является сигналом для открытия позиции, остальные индикаторы выступают в роли фильтра.

Рассмотрим эти сигналы.

Сигнал на покупку:

1) Ценой пробит уровень 38.2 Фибоначчи снизу вверх.
2) Во время пробоя скользящая средняя (3) находится выше скользящей средней (25).
3) Гистограмма индикатора MACD либо пробивает нулевой уровень снизу вверх, либо находится выше него.
4) Обе линии Stochastic направляются вверх и находятся в зоне перекупленности.

Стоп приказ необходимо устанавливать на локальном минимуме или на уровне 23.6 Фибоначчи.

Выходить из позиции следует по профиту, в пунктах равному не менее стоп приказа. Ориентиром можно принять уровень 61.8.

Сигнал на продажу:

1) Ценой пробит уровень 38.2 Фибоначчи сверху вниз.
2) Во время пробоя скользящая средняя (3) находится ниже скользящей средней (25).
3) Гистограмма индикатора MACD либо пробивает нулевой уровень сверху вниз, либо находится ниже него.
4) Обе линии Stochastic направляются вниз и находятся в зоне перепроданности.

Стоп приказы и профиты аналогичны тем, что и при покупке.

В заключение отметим, что стратегия «ДиНаполи» рассчитана, в первую очередь, на боле опытных трейдеров, которые могут работать как с индикаторами, так и с числами Фибоначчи.

У стратегии есть хорошая особенность – при установке профита и стопов по сетке Фибоначчи потенциальная прибыль будет в полтора раза больше, чем риск.

Уровни ДиНаполи

За последний век трейдеры придумали множество спекулятивных приёмов, среди которых особой популярностью по-прежнему пользуются горизонтальные поддержки и сопротивления, предложенные Джо ДиНаполи. Учитывая тот факт, что данный человек реально зарабатывал на финансовом рынке, я решил сегодняшний обзор целиком и полностью посвятить этой простой, но эффективной стратегии.

Прежде чем перейти к описанию правил построения разметки, хотелось бы остановиться непосредственно на биографии Джо и сделать несколько важных замечаний.

Кроме этого, нельзя игнорировать и тот факт, что первые лекции Джо начал читать после 10-летнего стажа активной торговли, т.е. у него за плечами были реальные свидетельства того, что предложенная им система приносит прибыль, пусть и небольшую.

Индикатор для построения уровней Динаполи Вы можете скачать вот здесь:

Разумеется, как и у любого автора торговых методов на Форекс у Джо, кроме достоинств, есть и недостатки, среди которых сильнее всего бросается в глаза «витиеватость» выражений, иначе говоря, его книги написаны не самым простым языком. Вот поэтому я решил исключить из обзора очевидные вещи и сделал акцент только на самом важном – стратегиях Бонсай , Кусты и Сапёр .

Построение уровней ДиНаполи

Торговые стратегии, предложенные Джо, базируются на достаточно популярных уровнях Фибоначчи, поэтому на подготовительном этапе следует освоить алгоритм построения соответствующей разметки.

В частности, сначала идентифицируется мощный тренд (в терминологии ДиНаполи – Рыночный размах), после чего по его экстремумам растягивается сетка фибо-уровней [0; 38,2; 61,8; 100].

Максимальную/минимальную точку на восходящем/нисходящем тренде Джо назвал «фокусом», а уровни Фибоначчи почему-то в книге называются фибо-узлами. Согласитесь, весьма непривычно слышать подобные термины, поэтому будем называть их просто – экстремумы.

Для дальнейшей разметки уровней Динаполи необходимо дождаться момента, когда сформируется коррекция до области 38,2 – 61,8. Как только цена коснулась хотя бы верхней планки обозначенного коридора, можно строить черновую схему.

Почему именно черновик? Дело в том, что мы по объективным причинам не можем заранее узнать, где коррекция действительно завершится, т.е. она может остановиться на 38,2, а может продолжиться и до 61,8.

Таким образом, если цена «откажется» разворачиваться в направлении прежнего тренда, нам придётся разметку корректировать, постепенно смещая фокусную коррекционную точку. Как бы там ни было, искомые уровни ДиНаполи будут располагаться на полученных отметках 161,8 и 261,8.

Кстати говоря, это сегодня о фибо-числах не читал только ленивый, поэтому возникает впечатление, что ДиНаполи ничего нового не придумал (изложенный алгоритм построения поддержек и сопротивлений многим уже знаком), на самом же деле, он был одним из основоположников современных систем.

Стратегии ДиНаполи

Первая из предложенных систем называется « Бонсай ». Согласно правилам данной методики, сделка на покупку/продажу актива открывается после отбоя от одного из ключевых коррекционных уровней. Учитывая высокую степень неопределённости на современном рынке и большое количество шума, рекомендуется работать от планки 61,8.

Тейк-профит «по классике» устанавливается на ближайший уровень ДиНаполи, т.е. на 161,8, а стоп-лосс рассчитывается «в деньгах», т.е. его величина в пунктах определяется по следующей схеме:

  • Максимальный допустимый риск задаётся около 0,5% от средств на счёте;
  • Полученная сумма делится на стоимость одного тика, которая, в свою очередь, зависит от объёма сделки.

Таким образом, стратегия «Бонсай» элементарна по своей сути, но у неё есть очевидный недостаток – из-за большого количества шума на современном рынке фиксированный стоп-лосс зачастую приводит к лишним и необоснованным потерям.

В качестве альтернативы Джо предлагает стратегию « Кусты ». Данное название ей было присвоено из-за тактического подхода, предполагающего быстрые и осторожные действия (выбежал из засады, схватил прибыль и убежал – это описание из книги, я серьёзно). Хотя, по большому счёту, она практически ничем не отличается от «Бонсая».

Как можно заметить, в данном случае изменилось лишь одно условие – стоп устанавливается не фиксированный, а за 100-уровень «Рыночного размаха». Подобная тактика позволяет свести к минимуму количество ложных срабатываний защитного приказа, поскольку факт пробоя обозначенной планки указывает на перемену тенденции.

Иначе говоря, пока старый «Рыночный размах» актуален – мы ещё пытаемся поймать новую волну в прежнем направлении, но как только ситуация кардинально меняется – сделка автоматически закрывается.

И последняя стратегия, созданная на базе уровней ДиНаполи, представлена в книге Джо под названием « Сапёр ». Как нетрудно догадаться, в данном случае трейдер действует особенно осторожно, поэтому данный подход можно считать продвинутой версией «Кустов».

Forex Trading Strategies — The Secret Of Dinapoli

Дело в том, что базовая разметка для системы «Сапёр» строится по тем же самым правилам, какие были изложены выше, но сами сделки заключаются только после пробоя уровня 38,2 повторной коррекции, которая формируется уже после того, как цена отбилась от области 38,2 – 61,8 основного отката.

Подводя итоги, хотелось бы заметить, что многие трейдеры используют уровни ДиНаполи, даже не осознавая этого, поскольку во многих современных стратегиях используются похожие сигналы.

Уровни ДиНаполи и их применение в торговле

Уровни ДиНаполи — это стратегия, построенная на числах Фибоначчи и предназначенная, в основном, для торговли по тренду. Как уже становится понятно из названия, стратегия носит имя своего создателя Джо ДиНаполи. Многие скептически относятся к авторам книг про финансовые рынки, утверждая, что они, мол, не имеют практического опыта, но Джо качественно отличается от многих коллег по печатной машинке.

Дело в том, что заниматься преподавательской деятельностью он начал спустя десятилетие активной торговли на рынке, в том числе и интрадей, кроме этого, следует отметить чрезвычайную работоспособность данного человека, так как компания Coast Investment Software, Inc., в которой он является президентом, сегодня успешно работает и отмечает 25-летний юбилей.

Итак, как отмечалось выше, метод ДиНаполи основан на соотношениях Фибоначчи. Обращаем внимание, на практике используются только горизонтальные уровни, а веер и дуги, как отмечает сам Джо, в контексте данной стратегии не нашли применения. Ещё один предмет вечного спора среди фибо-трейдеров – какие точки учитывать в качестве опорных при построении разметок.

Торговля с использованием уровней ДиНаполи начинается с построения разметки, основой которой является «Рыночный размах» или, проще говоря, тренд. Для краткости изложения автор использует следующие термины:

Точки входа от уровней ДиНаполи (Часть 1)

  • Номер реакции – локальные экстремумы на протяжении тренда;
  • Фокус – максимальная цена в бычьей волне и минимальная в медвежьей, от которой в дальнейшем размечаются коррекции;
  • Фибоузел – уровни коррекций Фибоначчи. Стратегия ДиНаполи предполагает анализ двух основных соотношений относительно рыночного размаха – 38,2% и 61,8%;
  • Целевая точка – уровень ДиНаполи, где разумно фиксировать прибыль. Определяется при помощи расширения;
  • Скопление – ценовой уровень или область, где несколько узлов от разных номеров реакции совпадают. Отметим, что скопление допустимо трактовать только между коррекциями 38,2% и 61,8%.

Кроме этого, если применяется инструмент построения уровней Фибоначчи из терминала, не следует забывать про главный принцип построения – слева на право, т.е. в сторону движения цены, а не наоборот. На рисунке ниже представлен классический пример уровней ДиНаполи:

В следующей главе автор уделяет внимание множественным фокусным числам и рыночным размахам. Подобные модели актуальны для флетовых инструментов и «нервного» рынка, то есть, когда нет ярко выраженного тренда. Разумеется, в построении они сложнее, чем обычные размахи, и сложность заключается в правильном отсеве лишних уровней, которые становятся неактуальными.

Прежде чем рассматривать примеры, как можно применять уровни Динаполи на Форекс, следует подвести некоторые итоги и выводы, которые сами напрашиваются после знакомства с книгой. В качестве плюсов можно отметить следующие:

  1. данный «труд» создал опытный трейдер и управленец, а не теоретик;
  2. стратегия ДиНаполи берёт за основу проверенные веками соотношения Фибоначчи, а не результат случайного стечения обстоятельств на определённом временном промежутке;
  3. в книге встречаются примеры не только в отношении фондового и товарного рынков, как это обычно бывает в литературе, но и с валютными фьючерсами, поэтому алгоритм можно смело применять на Форекс.

Особый случай с целевыми точками, даже если сейчас не брать во внимание их сложную для запоминания аббревиатуру, определения «подтянутая» и «расширенная» даже звучат несколько нелепо, ведь можно было ограничиться просто нумерацией: цель 1, цель 2. Ниже представлен пример из книги и возможная альтернатива:

Конечно, можно считать данные замечания придирками, но для того, кто уже имел хотя бы минимальный опыт на торговли рынке и привык к обычным книжным и сленговым терминам, данная книга временами будет пыткой, поэтому рекомендуется либо конспектировать сложные моменты и делать закладки, либо, оптимальный вариант – называть все элементы системы по своему усмотрению. В этом нет ничего ужасного, например, волновую теорию Эллиота многие кардинально модернизируют и упрощают, добиваясь в результате большей эффективности.

Рекомендую еще обратить внимание на эти теории:

Торговля с использованием уровней ДиНаполи

В общей сложности, метод ДиНаполи предлагает четыре варианта стратегий, самые простые из которых называются «Бонсай» и «Кусты«. Точки входа в данных случаях определяются одинаково – на отбой от одного из фибоуровней в направлении тренда. А вот стоп-лоссы кардинально отличаются, в первом случае допустимая величина убытков определяется индивидуально без оглядки на уровни, т.е. просто в пунктах и процентах от депозита, а во втором – стоп ставится за предшествующий уровень. Для лучшего понимания рассмотрим пример:

При торговле через дилинговые центры отсутствуют некоторые особенности, с учётом которых автор описывал стратегии, а именно, характеризуя негативные стороны «Бонсая», Джо отмечает, что на бирже в данном случае возможно сильное проскальзывание при исполнении стоп-приказа, так как нет опоры на сильный уровень, а значит и «проторговки», сведения заявок. Поэтому выбор также будет зависеть от торговой платформы и компании, хотя если работать на ликвидных инструментах и небольшим объёмом, то подобный исход маловероятен.

Последняя стратегия ДиНаполи называется «Сапёр» и бывает двух видов – А и Б. Ей было присвоено такое интересное название, так как для поиска точки входа используется дополнительный фильтр путём построения ещё одной коррекции. Если говорить кратко, когда сформировалась первая коррекция и цена отбилась от фибоуровня (рисунок выше), ордер открывать недопустимо.

После такой ситуации следует дождаться новой коррекции и заключать сделку только после разворота цены в прежнем направлении, который подтверждается пробоем уровня 38,2 коррекции второго порядка. На рисунке ниже представлен детальный пример на базе рассмотренной выше ситуации, разумеется, дневные графики были развёрнуты до «часовика»:

«Сапёр Б» построена по такому же принципу, только вход будет после третьей коррекции. Про стопы в книге «налито слишком много воды», но если подвести итог, то фактически Stop Loss ставится за ближайший уровень, в данном случае это нулевая отметка второй коррекции, хотя допустимо использовать и более удалённые значения. Конкретный выбор будет зависеть от соотношения между уровнями ДиНаполи по критерию цель/стоп.

Кроме этого, уровни ДиНаполи на Форекс можно строить при помощи различных индикаторов, что может сэкономить много времени как в плане поиска точек входа, так и при расчёте стоп-лоссов.

Уровни Динаполи

Одним из известных трейдеров-экономистов, разработавших универсальную стратегию торговли, был Джо Динаполи. Также этот человек является автором книг о биржевой торговле. Также после изучения трудов Фибоначчи, Динаполи создал т.н. уровни Динаполи, которыми сегодня пользуется огромное количество трейдеров.

Об эффективном применении данных уровней и расскажет сегодняшняя статья. Скачайте индикатор, позволяющий легко нанести их на график, и приступаем к изучению. Индикатор существенно упрощает работу с уровнями, не только графически отображая их, но и оповещая трейдера сигналами о покупке или продаже.

Суть уровней Динаполи

По большому счёту, УД представляют собой уровни поддержки и сопротивления, но рассчитанные по определённым правилам. При этом нам не нужно детально знакомиться с некоторыми новыми понятиями: целевыми точками, рыночным размахом, скоплениями, ценовыми областями согласия, фокусными числами, номерами реакций и фиб-узлами, поскольку индикатор делает большую часть работы.

Применение УД помогает трейдеру максимально объективно трактовать торговые сигналы.

Как рассчитываются УД? Из стандартных Фибо линий применяются только 3 уровня 38,2%, 50% и 61,8%, которые выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления. Вручную на график данные линии наносятся так же, как и уровни Фибоначчи:

  1. проводится сетка от локального максимума до минимума в случае нисходящего тренда.
  2. проводится сетка от локального минимума до максимума в случае восходящего тренда.

Эту разницу между ценовыми экстремумами и называют рыночным размахом. Если всё сделать правильно, то линии выстроятся от 0 до 100% в направлении тренда.

Линии более 100% по Фибоначчи нужны для обозначения точек закрытия сделки.

Методики торговли (входа) по уровням Динаполи

К агрессивным методикам входа относят варианты “Кусты” и “Бонсай”. Различие между ними состоит в расстоянии, на котором выставляется защитный ордер. Сделку открываем в момент пересечения ценой уровня 38,2% в сторону тренда по коррекционной сетке. При “Бонсай” Stop Loss выставляем не далее, чем расположен следующий уровень (например, 50%), при “Кустах” – на уровень, который на порядок выше (например, 61,8%).

Как понятно из описания, в обоих вариантах не используется указанный выше индикатор. Торговля происходит по уровням Фибоначчи, “переделанным” под уровни Динаполи.

Следующие 2 варианта открытия сделки более консервативны и носят названия “Сапёр А” и “Сапёр Б”. сделка открывается после отбития цены от одного из уровней Фибоначчи, при этом ниже/выше данного уровня сформировалась ещё одна коррекция. Открываем сделку на любой из линий уже построенной Фибо сетки для новой коррекции и обязательно в сторону текущего тренда.

При варианте “Сапёр А” используется одна коррекция, при варианте “Сапёр Б” – более одной, но только после отбития от уровней Фибоначчи.

Take Profit для каждого способа входа в рынок может быть выставлен на любом уровне Фибо сетки.

Индикатор уровней Динаполи

Индикатор УД наносит на график 4 горизонтальные линии (собственно, УД) и линии расширения. Последние индикатор рассчитывает, исходя из количества баров (свечей) – по умолчанию 300.

Для более удобных расчётов расстояние от текущей котировки до каждого УД отображается в цифрах над линией.

Настройки индикатора по умолчанию можно слегка подправить под свои нужды. Например, увеличив толщину линий (уровней), а также сменив цвет цифр на синий, например, для лучшего восприятия. Остальные настройки, кроме количества баров (свечей), лучше не трогать. В архиве с индикатором имеется файл с детальным описанием каждого параметра индикатора.

В принципе, трейдерам, которые и так страдают от переизбытка информации, можно просто ориентироваться на сигналы от индикатора. Но очень желательно понимание принципов построения и использования уровней Динаполи. Сигнал (алерт) имеет звуковое сопровождение, что довольно удобно.

Как Вы смогли убедиться, уровни Динаполи с рекомендуемым индикатором могут стать отличной альтернативой другим индикаторам или фигурам теханализа. Научившись правильно понимать рынок, трейдер обязательно будет зарабатывать. Успехов и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

ДИНАПОЛИ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Известно несколько методов торговли по уровням Динаполи, но я рассмотрю три наиболее популярных варианта.

Вход в рынок при использовании данного торгового метода осуществляется на отбой от уровней коррекции. Если работа ведется на Forex, то Stop Loss ставится исходя из индивидуальных предпочтений, здесь нет четких рекомендаций. Take Profit выставляется на один из целевых уровней.

Метод Кусты с применением уровней Динаполи

Данный метод очень схож с предыдущим, отличие заключается лишь в постановке Stop Loss. Если в первом варианте Stop Loss ставится исходя из индивидуальных предпочтений, то при использовании стратегии Кусты установка защитного стоп-приказа осуществляется за предшествующий уровень.

Данная стратегия торговли по уровням Динаполи более продвинутая, чем две системы, рассмотренных ранее. Суть метода заключается в том, что вход осуществляется не просто на отбой, а после двух коррекций, одна из которых является структурой меньшего порядка.

На следующей иллюстрации видно, что после окончания старшей коррекции и отбоя образовался новый откат, на который можно натянуть сетку. Входить в рынок следует при пробое 32,8% коррекции младшего типа. Stop Loss можно ставить за последнюю линию поддержки.

ДИНАПОЛИ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Создание этой книги оказалось нелегкой задачей. Написать ее было бы невозможно без помощи многих людей. Я глубоко ценю их труд и благодарю за оказанное содействие. Если вы хотите узнать предысторию этой книги, прежде чем вдаваться во все технические вопросы, продолжайте чтение. Если нет, сразу переходите к ГЛАВЕ 1 или даже ГЛАВЕ 2, не утруждая себя изучением моего подхода к торговле.

Так почему же появилась эта книга, и отчего именно теперь? Или поставив вопрос более широко: «Зачем вы раскрываете метод торговли, который действительно работает? Почему бы просто не торговать по нему? Разве вы не боитесь, что если его начнут использовать слишком много людей, он перестанет быть эффективным?» Разумные вопросы, заслуживающие ответы. Короткий ответ: рынки были добры ко мне, предоставив возможность свободно передвигаться и вести комфортабельный образ жизни. Кроме того, недавно я столкнулся с заболеванием, опасным для жизни. Все это наводит на размышления. Создание данной книги позволяет мне вернуть долг миру. Длинный же ответ влечет за собой немного истории.

В 1986 г. я пережил серьезное эмоциональное и физическое истощение, вызванное чрезмерной работой и недостатком сна. Я расточал свое здоровье и благополучие ради денег и почестей со стороны моих коллег. Тогда я и узнал, что в жизни есть нечто более важное, чем очередная котировка на S&P. По совету моего друга Джейка Бернштэйна я согласился выступить с курсом лекций на Международном фьючерсном симпозиуме (Futures Symposium International) в конце 1986 г. в Лас-Вегасе, хотя был абсолютно неподготовлен к восприятию реакции слушателей.

Лекции организовывались как два одночасовых урока: один утром, другой днем. Один пожилой профессор посоветовал мне: «Давайте им самый несложный материал -вверх, вниз, вверх, закрытие, покупка. Чем проще, тем лучше, — сказал он. — Они все равно не поймут и не оценят». «Но ведь я не так торгую», — был мой ответ. «Ну и что», — пробормотал он. Я удивился степени его цинизма. Спросив Джейка — организатора этого мероприятия — о чем, по его мнению, следует рассказать, он ответил мне прямо и просто: «Учи их тому, чему считаешь нужным. Если слушатели это не воспримут, они много потеряют». Именно так я и поступил. На утреннем семинаре собралось человек 35. Их интерес был неподдельным, вопросы интеллектуальными, мне очень по¬нравилось делиться своими знаниями.

После обеда я выступал снова. На сей раз помещение было забито до отказа. Люди при¬тащили стулья из холла и других комнат. Они сидели в проходах, на полу, а некоторые на столах в глубине комнаты. Кроме того, за дверями осталось еще человек 50, не сумевших попасть внутрь. Минут через 20 после начала лекции вспыхнул спор между желающими получить ответ на относительно простой вопрос и теми, кто просил меня продолжить. Время было ограничено, и я делал все, чтобы предотвратить ссору.

Когда семинар закончился, моего офис-менеджера Пэта и программиста Джорджа Дэ-мьюсиса чуть не разорвали на части. Слушатели были согласны брать все, что угодно.

У нас имелось программное обеспечение для просмотра данных на закрытие дня (ТОРГОВЫЙ ПАКЕТ CIS — CIS TRADING PACKAGE). Оно использовалось на лекции для иллюстрации вопросов, посвященных трендам и осцилляторам, но не было почти ничего для анализа по стилю Фибоначчи, который я тоже преподавал. К счастью, мы имели несколько описаний программного обеспечения FibNode™, которое неплохо обучало анализу Фибоначчи в стиле Динаполи. И все это «ушло», вместе с несколькими бета-копиями программного обеспечения. То есть совсем все!

Следующие несколько лет были заполнены выступлениями с лекциями, приглашениями на телевидение, интервью, предложениями по управлению капиталом, возможностями приступить к изданию информационного бюллетеня или организовать финансовую факсовую службу и так далее. В то время как я радовался успеху, полностью наслаждался преподаванием и знакомился с интересными людьми, эта деятельность постепенно стала выходить за границы разумных пределов. У меня появилось ощущение грызущего страха, что если мои разработки будут слишком широко использоваться, это негативно повлияет на рынок, мою собственную торговлю и, конечно же, торговлю моих студентов. Чтобы такое не случилось, я упорно отказывался публиковать книгу, управлять чужим капиталом, издавать какой-либо информационный бюллетень и даже давать рекламу!

Я рассказываю все это, чтобы сделать два очень важных замечаний. В отличие от многих своих коллег, я считаю, что озабоченность чрезмерно широким применением методологии торговли — даже включающей в себя субъективное суждение — уместная и разумная озабоченность. На этот счет у меня есть философское заключение. Любой профессионал, готовый на все, что угодно, лишь бы существовал спрос, неизбежно придет к нервному истощению. Это нервное истощение сразу скажется на его работе. Не желая иметь такую перспективу, я предпочитаю придерживаться золотой середины.

Даже при ограниченном распространении действительно работающих торговых методов воздействия на рынок не избежать. То, что я наблюдал на нем приблизительно с середины 1987 г. до конца 1990 г., по-видимому, непосредственно связано с моими лекциями. Хотя этот эффект и был приглушен, тем не менее он очевиден. Давайте честно признаем: когда появляется что-то хорошее, об этом быстро становится известно. По¬этому надо проявлять бдительность. Если результаты и останутся высокими, то само применение стратегий может оказаться затруднительным.

В период приблизительно с 1984 по 1987 гг. анализ Фибоначчи, совмещенный с весь¬ма эффективными торговыми приемами, о которых я поведу речь в этой книге, давал такие невероятно точные результаты, что было даже страшно. К концу 1989 г. массовые ордера, устанавливаемые прямо на точках разворота Фибоначчи и целевых точках, со стопами на расстоянии двух или трех тиков, стали бить по карманам неквалифицированных игроков, плохо разбирающихся в применении системы Фибоначчи. В своей собственной технике я мог учесть происходящие изменения, тогда как случайные игроки, пытающиеся использовать систему Фибоначчи, начинали нести убытки. Когда много трейдеров добираются до чего-то действительно стоящего, рынок сам сле¬дит, чтобы большинство по-прежнему оставалось в проигрыше. Это необходимо, что¬бы рынок работал.

К счастью, в декабре 1989 г. журнал Technical Analysis of Stocks & Commodities опубликовал, статью какого-то «умника» с докторской степенью по теоретической математике. Он «изучил» обоснованность движений Фибоначчи на рынках. Исследование с помощью неопровержимой геометрической логики, понятной любому разумному человеку, «доказывало», что методология применения анализа Фибоначчи на рынках просто не работает.

Уровни ДиНаполи и их использование в торговле

Торговля с использованием различных значимых ценовых уровней на рынке Форекс известна давно. Особенно широко применяется она по уровням, основанным на последовательности чисел Фибоначчи. Одним из вариантов их практического использования стали методы торговли, разработанные в 90-х годах прошлого столетия известным трейдером Джо ДиНаполи .

Целью этих методик автор назвал более простое и понятное использование графических инструментов Фибоначчи Ретрейсмента и Расширения.

Построение уровней ДиНаполи и основные понятия

Уровни ДиНаполи наносятся на график цены с помощью известного графического инструмента сетки (Ретрейсмента) Фибоначчи, но практически в торговле применяются только значения 38,2%, 50,0% и 61,8%, служащие уровнями поддержки и сопротивления. Порядок построения следующий:

  • При медвежьем тренде ось сетки проводится от локального максимума до минимума;
  • При восходящей тенденции ось проходит от локального минимума до максимума.

Как мы знаем, цена при движении совершает колебательные движения. Следовательно, и рыночный размах в рассматриваемой теории может иметь несколько значений, каждое последующее больше первоначального. Движение в сторону, противоположную тренду, называется коррекцией ДиНаполи.

Приращение рыночного размаха, произошедшее в результате коррекции и последующего движения по тренду, ДиНаполи назвал реакцией, каждая из которых в пределах максимального рыночного размаха имеет свой номер.

Очень важным для торговли понятием является «скопление уровней» или «фибо-узлы», которые можно получить при построении сетки Фибоначчи по двум соседним фокусным точкам. Скопление получается при близком расположении ценовых рубежей от двух различных осей сетки Фибоначчи и является мощнейшим сопротивлением, препятствующим дальнейшему движению цены.

Скопления актуальны только в промежутке 38,2% — 61,8%. Фибо-узлы используются для определения точки входа в позицию.

Вторым этапом построений является использование Расширения Фибоначчи, которое применяется для определения точки закрытия сделки, в торговле по уровням ДиНаполи называемой «целевой точкой». В этом случае используются уровни 100, 161,8 и 261,8%. Построение осуществляется аналогично сетке, но для проведения оси используются точки начала и окончания коррекций:

  • При медвежьей тенденции ось проходит от локального минимума до максимума коррекции;
  • При восходящей — от локального максимума до минимума коррекции.

Торговля по уровням ДиНаполи

Уровни ДиНаполи нашли применение в авторских торговых методиках, существующих в нескольких вариантах, в зависимости от агрессивности. Более агрессивные методики входа «Кусты» и «Бонсай» отличаются друг от друга способом постановки ордера Stop Loss, имея при этом одинаковые алгоритмы входа в рынок:

  • Открытие позиции осуществляется по основному тренду после завершения первой коррекции на пересечении ценой уровня 38,2%;
  • Уровень постановки стоп — ордера, по возможности, за одним из противоположных движению цены фибо-уровней.

Рекомендуем так же:

Методика торговли Джо ДиНаполи

Для более консервативных трейдеров разработаны стратегии «Сапер A» и «Сапер B», отличающиеся от первых двух тем, что для входа в позицию выбирается не первая коррекция, а одна из последующих:

    — вторая коррекция;
  • Сапер B — третья коррекция.

Стоп-ордера по последним вариантам стратегий устанавливаются аналогично. В качестве точек фиксации прибыли по любому виду стратегии используются образующиеся ценовые рубежи согласия.

Методика определения значимых ценовых уровней ДиНаполи успешно применяется уже достаточно длительное время. Однако языковые проблемы перевода породили множество различных трактовок, в основном, терминологии метода. Это вызывает некоторые трудности в понимании правил построения рубежей.

Хорошим выходом из ситуации стало появление индикаторов, строящих уровни Динаполи в автоматическом режиме, например, Dinapoli Target Malai, скачать который можно здесь:

Удобство индикатора заключается в том, что вместо построения классических степеней ДиНаполи, описанных в настоящей статье, он прорисовывает сектора входа в позицию, установки Stop Loss и фиксации прибыли, сопровождая совпадение цены с ними звуковым сигналом.

Рейтинг Форекс брокеров: