ДИНАМИЧЕСКИЕ УРОВНИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Анализ уровней для трейдинга с индикатором Dynamic Levels

Интересуетесь стратегиями торговли по объемам ? ATAS поможет. В этой статье мы поговорим об одном из полезных индикаторов в платформе ATAS. А именно – о Dynamic Levels.

  1. Что показывают динамические уровни?
  2. Обзор индикатора.
  3. Варианты применения индикатора Dynamic Levels.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Что показывают динамические уровни?

Индикатор Dynamic Levels (или – динамические уровни) показывает миграцию объема, дельты или конкретных сделок в процессе торгов.

Когда цена “нащупывает” зону, которая интересна участникам рынка, тогда в этом месте начинает формироваться повышенный объем торгов. Спрос и предложение балансируются.

Затем одна из сторон берет инициативу и сдвигает цену в следующую зону баланса, ниже или выше текущей. Далее процесс накопления объема повторяется, так формируются динамические объемные уровни .

Если вы применяете индикатор профиля рынка (Market Profiles или TPO and Profile) , то наблюдаете объемные уровни как бы “в статике”. Такой подход не позволяет анализировать динамику объемных уровней. Другими словами, чтобы понять, в каком направлении смещается объем внутри минуты, часа или дня – целесообразнее использовать динамические уровни .

На рисунке слева – индикатор Market Profiles (TPO and Profile), справа – индикатор Dynamic Levels.

Обзор индикатора Dynamic Levels

Чтобы добавить индикатор на график:

  • запустите ATAS,
  • зайдите в раздел индикаторы (или в модуле Chart нажмите Ctrl+I),
  • найдите в списке Dynamic Levels,
  • нажмите добавить.

После этого индикатор должен появиться в разделе “Выбранные индикаторы”.

Далее вам необходимо установить подходящие для инструмента (выбранного рынка) параметры, такие как:

Определение и Построение СИЛЬНЫХ уровней Поддержки и Сопротивления

  • тип (устанавливает тип исходных значений для расчета: бид, аск, дельта, объем, тики, время);
  • период (устанавливает период внутри которого производится расчет, когда период истекает, значения обнуляются и расчет осуществляется заново: час, день, неделя, месяц, весь период);
  • фильтр (минимальное значение, полученное при расчете которое будет отображаться на графике).

Для каждой конкретной задачи настройки индикатора будут индивидуальны. Предположим, нам необходимо отслеживать ценовые уровни, на которых накапливается объем свыше 100 контрактов внутри каждого часа по фьючерсу 6E ( что такое фьючерс ).

Для этого установим следующие значения:

  • тип = объем;
  • период = час;
  • фильтр = 100.

Индикатор примет следующий вид на графике:

На графике индикатор Dynamic Levels построил канал темно-красного цвета. Он формирует область в течении заданного периода, в которой прошло 70% всего проторгованного объема. В начале каждого часа эта зона начинает строиться заново.

Ломаная линия бирюзового цвета отображает проторгованный объем в цифрах.

Эти линии проходят по ценам, где проторгованный объем отвечает заданным в фильтре параметрам, в нашем случае – от 100 контрактов.

Как только формируется новый кластер с объемом больше, чем 99 контрактов – линия баланса смещается в сторону нового объема. При этом принимается во внимание среднее значение цены с учетом накопленного объема. Получается, что вы следите не столько за конкретными кластерами, сколько учитываете именно среднее значение цены по кластерам с повышенным объемом внутри каждого часа.

Кажется сложно? Давайте разберем практику.

Варианты применения индикатора Dynamic Levels

Варианты настроек индикатора Dynamic Levels позволяют использовать его для различных практических задач. Рассмотрим некоторые из них:

  • отслеживание миграции повышенного объема;
  • поиск уровней перевеса продавцов или покупателей.

В случае, когда цена находится в “справедливой зоне” (там, где спрос и предложение уравновешивают друг друга), мы наблюдаем повышенный объем торгов. Это происходит потому, что такая цена приемлема как покупателям, так и продавцам. Но рано или поздно, под влиянием поступающих на рынок новостей или других факторов, цена покидает справедливую зону баланса в поисках следующей.

На примере акций ПАО Газпром рассмотрим, как мигрировал объем внутри дня.

После открытия рынка торги шли в узком диапазоне, где сформировался кластер с повышенным объемом размером более 60000 лотов. Это говорит о том, что цена “нащупала” справедливый диапазон, в котором покупатели и продавцы были в паритете и заключали сделки чаще.

Далее мы видим, как кластера с повышенным объемом начинают постепенно смещаться вверх, т.е. наблюдаем миграцию объема вверх. После того, как цена пробивает верхнюю границу зоны 70% объема, скорость роста усиливается, а расстояния между кластерами возрастают. В данном случае мы наблюдаем смещение зоны справедливой цены все выше и выше, что говорит нам о том, что покупателя продолжает устраивать цена акции, несмотря на ее рост.

  • Если цена большую часть времени находится выше динамических уровней – стоит предполагать, что потенциал роста еще себя не исчерпал
  • Если текущая котировка находится ниже Dynamic Level – то, скорей всего, потенциал снижения все еще сохраняется.

Для целостного восприятия рыночной ситуации используйте возможности индикатора Dynamic Levels увеличивая временной охват.

Рассмотрим на примере той же акции, но уже с использованием периода индикатора в один день.

В данном примере мы хотим вам показать, каким информативным может быть индикатор Dynamic Levels на акциях. На дневном интервале мы видим самые сильные объемные уровни, которые продолжают удерживать цену. Несколько дней подряд цена находится выше динамичных уровней – это говорит о том, что покупки в инструменте все еще актуальны и сильны.

В один из дней наступает переломный момент. В самой верхней точке происходит закрепление цены ниже динамического уровня, что сигнализирует нам о возможном сломе восходящего тренда.

Последующее наблюдение за тем, где будет находиться цена, поможет точнее определить – окончен ли восходящий тренд, либо мы являемся свидетелями краткосрочной коррекции. Как видно далее, тенденция на рост все же сохраняется, так как цена снова закрепляется выше динамического уровня.

Для того, чтобы анализировать перевес между покупателями и продавцами, в настройках индикатора установите “Тип” в значение “Дельта”.

Такая настройка будет полезна для внутридневного анализа и показывает участки, где меняется приоритет.

Допустим, в течение некоторого времени на рынке наблюдался быстрый рост цены, но затем индикатор зафиксировал отрицательные кластера. Тогда стоит задуматься о том, что, возможно, цена встретила сопротивление и активный продавец может “отправить ее на коррекцию”. И если вы держите лонг – то в таком случае у вас появляется повод зафиксировать позицию полностью или частично.

Дополнительные настройки индикатора Dynamic Levels позволяют следить за перемещением не только максимального объема или дельты, но и отслеживать уровни с установленным количеством сделок по бид или аск, по времени и по тикам.

Резюме

Используйте индикатор Dynamic Levels для:

  • подтверждения тренда или его слома в долгосрочной торговле акциями,
  • определения разворотных точек при внутридневной торговле фьючерсами,
  • определения силы покупателя или продавца при скальпинге.

Понравилось? Расскажите друзьям:

Ответить

Добавить комментарий Отменить ответ

Другие статьи блога:

Этот сайт использует куки. Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.

Cookie и настройки приватности

Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.

Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.

If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here:

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

The following cookies are also needed — You can choose if you want to allow them:

Подробнее о нашей политике конфиденциальности и файлах cookies вы можете прочесть на странице Политики конфиденциальности.

Тема: Динамические уровни баланса на FOREX

Рынок FOREX достаточно волатилен, поэтому существует необходимость определения уровней поддержки и сопротивления в динамике развивающихся моделей. На помощь приходят динамические уровни баланса, которые могут быть рассчитаны разными способами. Об некоторых из них и пойдет речь на данном вебинаре. Во главу угла будет поставлен вопрос о практическом применении полученных знаний, что для любого трейдера является первостепенным.

Технический способ построения уровня
Фундаментальный способ построения уровня
Практические методы применения

Получено лайков: 1

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Рынок FOREX достаточно волатилен, поэтому существует необходимость определения уровней поддержки и сопротивления в динамике развивающихся моделей. На помощь приходят динамические уровни баланса, которые могут быть рассчитаны разными способами. Об некоторых из них и пойдет речь на данном вебинаре. Во главу угла будет поставлен вопрос о практическом применении полученных знаний, что для любого трейдера является первостепенным.

Технический способ построения уровня
Фундаментальный способ построения уровня
Практические методы применения

Зоны поддержки и сопротивления. Новый взгляд валютного трейдера!

Технические уровни на графиках строят все – и матерые зубры трейдинга и зеленые новички. Построение уровней поддержки и сопротивления – это, пожалуй, первое, чему учится пришедший на валютный рынок трейдер.

Казалось бы, что тут сложного? Провел линию через локальный минимум – вот тебе и уровень поддержки, через максимум – вот и уровень сопротивления готов. А между тем, в таком способе построения кроется серьезная ошибка, приводящая к упущенным входам в сделку или неправильным входам.

В статье обсудим, как правильно строить уровни поддержки и сопротивления.

Не уровни, а зоны

Для начала эксперты журнала Фортрейдер предлагают напомнить формулировку ценового уровня на валютном рынке.

Ценовой уровень – это область или зона значений, которую цена не может сразу преодолеть.

Обратите внимание на слова «область или зона значений», именно в них кроется подвох. Проводя линию на графике через максимум или минимум, трейдер обозначает конкретное ценовое значение, в зависимости от которого трейдер и определяет что произошло – пробой или откат.

Рис. 1. Пример уровней поддержки и сопротивления, построенных по максимумам и минимумам.

Для большего понимания возьмем один из построенных на часовом графике уровней. Например, это уровень сопротивления в паре евро/доллар, построенный по цене 1,23966.

Рис. 2. Уровень сопротивления в паре EUR/USD, построенный на графике Н1.

А теперь посмотрим на тот же уровень на меньшем временном интервале. Как вы сами можете убедиться, здесь уже уровень работает немного не так, как на Н1.

Рис. 3. Этот же уровень сопротивления на таймфрейме М5.

В первом случае можно было бы открыть сделку на продажу на отбое от уровня сопротивления, но трейдер этого не сделал, поскольку цена не дошла до нарисованного им уровня. Во втором случае была бы открыта длинная сделка на пробое уровня. В лучшем случае, она принесла бы совсем небольшую прибыль или закрылась бы по безубытку. В худшем – сделка принесла бы убыток.

Но если бы сопротивления было построено не в виде линии, а в виде области, то тогда картина выглядит совсем иначе. Отчетливо видно, что цена не смогла преодолеть зону сопротивления и в этом случае, сделка на продажу на отскоке от зоны была бы открыта.

Рис. 4. То же сопротивление в виде зоны.

Как вы сами можете убедиться, использование зон поддержки и сопротивлений более эффективно, чем использование просто линий.

Откуда берутся зоны сопротивления и поддержки

Каждый трейдер знает, что технический анализ – это основа трейдинга. Спросите у любого трейдера, он вам сразу же скажет, что ордер тейк-профит нужно выставлять у противоположной линии тренда, а стоп-лосс – выше или ниже предыдущего локального максимума или минимума.

И таких трейдеров на валютном рынке миллионы. Так вот зоны сопротивления и поддержки – это именно те места, в которых трейдеры и располагают свои тейк-профиты и стоп-лоссы.

Скопления этих ордеров очень важны – когда цена доходит до них, то сотни тысяч, например, стоп-лоссов срабатывают практически одновременно. Соответственно, цена получает внушительный импульс для дальнейшего движения.

Однако, трейдеры – не роботы, поэтому значения стоп-лоссов отличаются, хоть и находятся в пределах одного узкого диапазона. Именно этот диапазон и является зоной поддержки или зоной сопротивления.

Рис. 5. Пример зоны сопротивления.

Строить такие ценовые зоны достаточно просто. Достаточно найти на графике соответствующую реакцию цены и на ней выделить соответствующую зону. Пролистайте историю – вы убедитесь, что нанесенные вами зоны действительно работают и намного эффективнее, чем проведенные по экстремумам линии.

Рис. 6. Зоны поддержки и сопротивления.

Вывод

Используя в торговле зоны поддержки и сопротивления, трейдер четче видит рыночную картину и не пропустит сигнал на открытии позиции, в отличие от трейдера, который оперирует обычными техническими уровнями. «Классический» трейдер просто не будет открывать сделку, поскольку цена не дошла до его уровня.

Зоны сопротивления и поддержки будут работать на любом временном интервале, отличаться будет только их ширина. Попробуйте этот метод, и вы увидите, что ваша торговля стала еще эффективнее и прибыльнее.

Учитесь с экспертами журнала Фортрейдер и читайте обновления первыми в нашей ленте в Facebook!

Торговля по уровням поддержки и сопротивления. Способы построения

Сегодня постараемся разобраться в том, что такое торговля от уровней поддержки и сопротивления.

Даже, если вы начинающий трейдер, то все равно замечали, как рынок, двигаясь в определённую сторону, в один прекрасный момент упирается как будто в стену, которую он не может преодолеть.

После такой ситуации, с высокой вероятностью происходит откат цены, после чего упершись в новую стену, цена вновь пытается пробить ранний рубеж и, если ей это удается – на рынке наблюдается сильный рывок.

Такая ситуация складывается благодаря уровням поддержки и сопротивления, а главная закономерность рынка состоит в том, что цена двигается от уровня к уровню, в то время как сопротивление, в один прекрасный момент, становится поддержкой и наоборот.

Рассмотрим два метода торговли опционами от уровней — индикаторный и безиндикаторный.

Торговля от уровней поддержки и сопротивления

Торгуя бинарными опционами от уровней, вы будете находить самые выгодные моменты для входа в рынок, ведь цена вблизи них всегда проявляет активность и именно они являются той точкой, от которой набирает свои обороты ценовое движение!

Многие начинающие трейдеры не придают им значения, однако, как показывает моя практика, непонимание основ движения цены и графического анализа всегда плохо заканчивается для торгующего.

Главной особенностью торговли от уровней является то, что они работают на всех возможных активах и валютных парах, а также таймфреймах, а дополнив ими свою стратегию, вы с легкостью сможете высчитывать вероятные цели.

Преимущества торговли опционами от уровней

Рынок Форекс представляет собой некую денежную массу, которая переходит из одних рук в другие. Именно переходит, так как продукт на этом рынке один — деньги!

Вы, будучи трейдером, отнимаете деньги своим решением (если оно правильное), у других трейдеров. Если неправильное, то другие отнимают деньги у вас! Да, пора открыть глаза и знать, когда вы зарабатываете, кто-то потерял деньги и дал вам возможность их забрать -)

В этом месте важно понять одну простую вещь — хотя мы и торгуем бинарными опционами, но на самом деле рынком правят крупные игроки, которые торгуют Форекс. То есть, мы ведем торговлю от экспирации опционов, а трейдеры на Форекс, ведут торговлю от тейк профитов и стоп лоссов!

Именно вследствие установки трейдерами защитных ордеров и возникают невидимые, на первый взгляд, ценовые уровни на наших графиках.

И, поскольку все учатся практически по одним и тем же учебникам, пусть и на разных языках и в разных странах, но принцип установки защитных ордеров у всех принципиально одинаковый.

Самыми популярными местами установки стопов являются точки, либо у локальных максимумов и минимумов, либо по максимумам и минимумам сигнальной свечи, цене закрытия открытия дня.

Для того, чтобы забрать деньги у игрока, его необходимо выбить с рынка, то бишь сорвать его стоп приказы. Именно поэтому цена движется от уровня к уровню. Думаю принцип понятен? Торгуя от уровней бинарными опционами, мы можем собрать в разы больше прибыли , нежели трейдеры, торгующие Форекс.

В то время, как цена повыбивает их стопы и развернется, мы, на этом развороте собираем сливки, правильно рассчитав экспирацию опционов, которыми торгуем -)

Варианты построения уровней поддержки и сопротивления

Существует два способа определить уровни поддержки и сопротивления, а именно графический и математический. Оба подхода имеют право на существование, а их уровни одинаково верны, поскольку этими методами пользуется широкая публика.

Графическое построение уровней

Выстроить уровни для торговли самостоятельно довольно просто — вам потребуется такой простой инструмент, как горизонтальные линии, который имеется в любом терминале МТ4.

Для того, чтобы с уверенностью провести линию и утверждать, что это уровень поддержки или сопротивления, вам необходимо найти как минимум несколько точек условного соприкосновения, когда цена неоднократно подходила к нему и отбивалась от него.

  • Уровень поддержки – это уровень, который находится под ценой и выступает в качестве трамплина, от которого цена отбивается в сторону бычьего тренда. На графике определяется по нижним хвостикам и/или телам свечей;
  • Уровень сопротивления – это уровень, который цена пытается преодолеть. Наносится на график по верхам свечей.
  • При пробитии уровня поддержки ценой, он становится уровнем сопротивления. И наоборот.

Пример разметки уровней вручную, смотрим ниже (цифры показывают точки по которым проведены уровни):

Важно понимать, что каждый уровень имеет свой вес и силу. Это зависит от таймфрейма на котором отслеживаются уровни и от частоты его пробоя ценой.

И, чем чаще цена пыталась пробить уровень, но не смогла (больше точек, на основе которых происходит построение), тем он становится сильнее.

Математическое построение уровней

Под математическим подходом построение уровней подразумевается использование технических индикаторов.

Как правило, уровни строятся по двум методикам, а именно:

  1. Торговля по уровням Мюррея, собственно так и называется индикатор;
  2. Торговля от уровней по точкам Пивот.

Также существуют и авторские методики, но в любом случае в их основе лежит задача автоматизировать графический подход и избавить нас от рутины с разметкой.

Пример построения уровней индикатора Мюррея смотрим ниже:

Скачать индикатор Мюррея можно по этой ссылке. Научиться устанавливать индикаторы в терминал МТ4 можно из этой статьи.

Торговля по уровням на отбой или пробой

Существует только два варианта торговли по уровням, а именно:

  1. На отбой от уровня сопротивления/поддержки;
  2. На пробой уровня сопротивления/поддержки.

Пробои сильных уровней встречаются не так часто и бывают обманчивыми, но, если вы правильно определили пробой, то сможете очень неплохо заработать. Особенно, если в вашем арсенале имеются в наличие пробойные или канальные стратегии.

Отбой от уровня более частое явление. Однако не стоит загребать все уровни под одну гребенку. На практике, слабые уровни чаще всего пробиваются, а цена сквозь них проходит как нож сквозь масло.

От сильных уровней цена чаше всего отбивается, однако в определённый момент, на фоне экономических новостей, вы сможете наблюдать их прорыв, который в большинстве случаев, будет ложным.

Именно поэтому торговлю от уровней важно применять в комплексе с другими инструментами .

К примеру, для торговли опционами от уровней, отлично подходят такие осцилляторы, как Стохастик, который входит во многие стратегии, как например, эту. Или же индикатор RSI, который также является частым обитателем многих стратегий торговли бинарными опционами.

Стратегия торговли от уровней

В качестве примера предлагаю рассмотреть очень простую стратегию торговли опционами от уровней на основе стохастического осциллятора:

  • Покупаем опцион на повышение, если цена приблизилась к уровню сверху вниз, а стохастический осциллятор находится в зоне перепроданности (от 0 до 20);
  • Покупаем опцион на понижение, если цена приблизилась к уровню снизу вверх, а стохастический осциллятор находится в зоне перекупленности (от 80 до 100).

В заключение стоит отметить, что торговля по уровням поддержки/сопротивления является базой, которой должен владеть каждый трейдер на подсознательном уровне, ведь именно уровни позволяют увидеть дальнейший потенциал движения, его направление и самое главное — точки разворота.

Как правильно строить торговые уровни? Все виды уровней в трейдинге

Привет! Сразу скажу, что это самый важный обзор для трейдера. Уровни – это основа трейдинга. Из них строится любая эффективная стратегия, точки входа и управления позицией. Уровень, это куда больше чем ценовая линия. Именно с них начинается любое движение, именно уровень отображает текущий или отложенные спрос и предложение. Поэтому прошу тебя, прочитай этот обзор сначала и до конца. Договорились? �� В своё время, когда я только начинал торговлю на бирже (в далеком 2022 году), этот момент я пропустил. И в итоге 3-4 года дарил рынку свои депозиты. Когда ты дочитаешь до конца, то будешь знать про уровни всё! А значит, даже если ты этого не планировал, – твоя результативность очень круто вырастет.

Я начну с основ. Цена ходит по уровням. Всё, что между ними — хаос. Там торговать нельзя. Точка. Любое отхождение от этого правила просто убивает твой депозит. Грамотно строить уровни, означает находить области цен, где толпа готова массово принимать свои торговые решения. А крупные участники размещать и защищать свой актив. То есть, это области цен от которых курс котировок начинает своё движение. Все просто. Сложнее построить ��

Как построить торговые уровни правильно? Видео

Для того, чтобы найти область интереса рыночных участников или актива крупняка, нам нужно посмотреть на ближайшие движения за прошлые 2 недели. Обычно, именно этот период остается активным. Больший период уровней может работать только при построении на таймфреймах выше внутридня — Н1, Н4, D1 и далее. Потому что там толпа будет реагировать и принимать решения о покупке. Вспомни. Классика теханализа прямо твердит о том, что уровни строятся по двойным вершинам или низам рынка. Там принято строить уровни поддержки и сопротивления. А значит, там всегда будет интерес толпы.

Для трейдинга на форекс не обязательно использовать объемы. Тем более, что ты близко не поймёшь на децентрализированном рынке — чей объем больше. Медведей или быков. А если нет смысла углубляться в объемы рынка, то какой у нас остаётся вариант? Конечно же, уровни! Именно они лучше других инструментов указывают на интересы покупателя и продавца. По умолчанию, если ты грамотно строишь уровни — всё, что выше текущей цены принадлежит продавцам, что ниже — покупателям.

Это области цен, за которые уже прошли торги, и там всегда есть свой победитель и проигравший. А значит, есть защита или отложенный интерес. Теперь попробуем разобраться в отличие уровней отложенного интереса и действующего актива. Это на самом деле, ключевое понятие. Если ты его поймёшь, то на рынке у тебя проблем уже не будет. Ты легко будешь читать любое движение.

Торговые уровни на базе отложенного интереса

Отложенный интерес — это область цен, где рыночная толпа будет принимать свои торговые решения. Открывать позиции. Где ты можешь найти такие уровни цен? На самом деле, это очень просто. Попробуй забыть полностью всё, что ты ранее изучал и знаешь про уровни (новичку тут куда проще будет �� )

Если ты видишь за прошлые 2 недели торгов точки начала роста и снижения котировок форекс пары, какова вероятность того, что ты будешь верить в в повтор этого события? Думаю показатель близится к 100%. Конечно. Стандартно, любой трейдер смотрит на график своего монитора, и дальше одной прокрутки влево на историю не смотрит. А значит, эти 2 недели имеют для нас ключевое значение при торговле с таймфрейма М1 – Н1. Также, толпа часто смотрит на уровни Н4 и D1, снова листая от силы 2 экрана своего ПК. Как видишь, банальное понимание психологии человека даёт нам ключи к секрету построения торговых уровней.

Суть уровней на отложенном интересе состоит в том, что именно толпа рождает этот интерес. По ним 90% трейдеров будут открывать сделки. Просто подумай об этом �� и возможно прямо сейчас произойдёт сбой парадигмы. Ты привык верить в то, что уровни строятся по методологии сложных расчетов и математических формул. Когда простой Вася из Перми будет открывать сделку ровно потому, что в прошлом видео от нее рост. Или нашел двойную вершину на Н4. И знать он не знает про какие то формулы. Деньги приносит на рынок именно он, а не сложная формула расчета. Рынок следует за деньгами. Всегда.

Торговые уровни действующего актива

Здесь всё интереснее. Действует ни толпа, а крупный участник. Маркетмейкер, если удобнее. Толпа − это всегда отложенный интерес. То есть, — «когда цена дойдёт до уровня, тогда и буду открывать сделку». А уровень крупного участника строится на базе уже размещенного актива. Когда он размещает свои позиции на рынок. Может ли уровень толпы стать уровнем маркетмейкера? Да! Как только он полностью удовлетворит интерес рыночных масс. Представим, что толпа продает 10 000 лотов по уровню. ММ скупает все заявки и удовлетворяет запрос Васи из Перми. Теперь по этому уровню крупные объемы ММ. А значит, не смотря на всю веру Василия в медвежий тренд, крупняку не выгодно снижать цену ниже уровня своего актива. Там он будет терять деньги.

Помнишь ситуацию, когда ты открываешь сделку и рынок сразу же идёт против тебя? Этот тот самый момент. И дело ни в том, что существует некий кукловод или ММ специально управляет рынком. Суть рынка в том, что он растет когда есть высокий спрос. А падает, когда есть большое предложение. Что у нас получается: ты открыл продажу, но ММ выкупил все продажи. Предложения больше нет. Никто не готов дальше продавать по этой цене. Рынок растет, чтобы продавцы захотели продать. И тут выбивает твой стоп. Что такое твой стоп? Отложенный интерес на покупку! Ведь, чтобы закрыть продажу по stop loss ты как бы открываешь покупку. И это реальный физический спрос на инструмент. По сути, ты и тебе подобные, сами создали это движение, так как подняли спрос своими отложенными заявками. Тут кстати, есть одна подсказка — там где уровень ММ, там всегда будут на старте движения крупные свечи на высоком объеме.

В этом обзоре я ни слова ни скажу про метод построения уровней маркетмейкера. Это закрытая информация. Уже 5 лет мы держим ее в строгом секрете. Поэтому создали автоматизированные системы Big Trader и BiG Scalper. Они сами построят тебе уровни ММ и ты сможешь использовать их в своей работе. Однако, узнать как именно они строятся ты не сможешь. Если конечно, кто то другой не откроет для себя этот алгоритм. Пока что, это никому не удалось ��

Алгоритм построения уровней ликвидности. Торговые уровни толпы или как найти уровни начала тренда?

Давай уже перейдём к практике. Для нас важно научиться строить уровни по которым масса участников рынка будет принимать свои решения. А значит там будет ликвидность. Толпа в своей массе представляет очень большой объем. Особенно, когда действует скоординированно. Часто у крупного участника попросту не хватает актива, чтобы выкупить всё. И это тот случай, когда он не может привести твою позицию к стопу. Для этого нужно выкупить все заявки, а это не так просто ��

Уверен, по ходу прочтения этого обзора, ты уже начал понимать факторы ценообразования и открыл глаза на реальные движущие силы. Поэтому понять этот процесс будет достаточно просто. Выше мы разобрали, что дает топлива валютному курсу. Это защита своего актива или отложенный интерес. В этом обзоре мы разберём все варианты построения уровней отложенного интереса.

Помни про главное правило: истинный торговый уровень там, где толпа будет массово принимать свои торговые решения. Он там, где каждый Вася, как минимум, задумается об отскоке. Именно об отскоке! Большинство всегда ищет разворот, потому что текущее движение уже упущено. И даже его большинство будет пытаться брать с коррекции. То есть, отскока.

Уровни по большому количеству касаний

На скриншоте выше, ты сможешь заметить как проведены 2 уровня толпы. Мы видим большое число касаний верхнего и нижнего уровня. Что собственно, и даёт право его построить. По этим ценам любой рыночный участник будет принимать решения на отбой от уровня. А значит, ты понимаешь основной объем отложенных заявок. Конечно, будут и те, кто отрабатывает пробой. Но это то самое меньшинство, о котором рынок и не вспомнит. Рынок выбирает бОльшие объемы против меньших.

Важно помнить о том, что крупный участник всегда есть там, где есть интерес толпы. Это ликвидность. Поэтому, часто уровни толпы я называю уровнями ликвидности. По сути, это одно и тоже. Главное понимать на основе чего они появились. Так вот при наличии интереса крупняка — там где ты покупаешь, он тебе продаёт. И выкуп всех позиций толпы рождает пробой уровня. Тогда уже на пробое – ретесте уровня необходимо работать в обратную сторону.

Но если говорить количественно — уровни на большом количестве касаний очень любимы толпой, а потому представляют из себя самые крупные скопления объема. Они надежны на любом таймфрейме. Ты можешь строить их на М15 и на D1. Они будут одинаково эффективны.

Импульсные торговые уровни по началу трендового движения

Построить импульсный уровень очень просто. И ровно по этой причине он столь эффективен. Ведь его видит каждый трейдер, открывая свой график котировок. Тебе необходимо найти точки начала и окончания роста. Или, если так проще — точки начала роста и точки начала падения. Хотя первый вариант ближе к истине. Ведь завершение движения также область ликвидности, разве что это уже не импульсный уровень ��

С цены по которой в недавнем времени курс котировок рос будет высокий отложенный интерес на возврате к этой ценовой области в виде покупок. С цены на которой котировки начали снижение будет огромное желание продать снова, если цена к этой точке вернётся. И это тот самый момент, чтобы проанализировать возможность входа в позицию.

Конечно же, это не сам момент для того, чтобы открывать сделку. Но поведение цены у уровня и алгоритм входа в позицию, тема другого обзора. Пока, тебе важно понять, что именно с этих областей трейдеры будут массово принимать свои торговые решения. Помни, что строить эти уровни ты также можешь на любом таймфрейме, просто разделяй их цветом или толщиной, чтобы не путаться в процессе.

Как строить уровни поддержки и сопротивления?

Это классика трейдерского дела. Поэтому про них знают все. А значит, это рождает их эффективность �� . Надеюсь, ты начинаешь понимать на чем основана логика истинных уровней. Если бы я хотел сократить этот обзор, то написал бы наверное следующее:

Истинный уровень там, где большинство примет решение об открытии сделки. Там, где большинство научено строить уровни и там, где цена уже подтверждала правильность этой парадигмы.

В этих уровнях нет ничего сложного. Достаточно найти 2 точки цен на графике, что примерно равны своими вершинами или дном. Уже по этим 2 точкам провидим линию и работаем на отбой или пробой. Сопротивлением у нас называется уровень, что проведён по вершинам. Поддержка — уровень, что был проведён по двойному дну на графике. На мой взгляд, это конечно та ещё ересь, но не могу нарушать общепринятые каноны. Ты просто можешь облегчить понимание процесса — уровень выше текущей цены будет сопротивлением, уровень ниже текущей цены будет поддержкой. Вот и всё ��

Уровни предыдущего дня и разновидности Pivot и уровни Мюррея

Уровни построенные по главным ценам предыдущего дня очень сильны. Главные цены дня понятны: максимум, минимум, открытие и закрытие дня. Это те цены, по которым покупатель и продавец приходили к балансу. Соответственно именно они будут играть важную роль и в завтрашнем дне. Существует огромное количество роботов, алгоритм которых основан на пробое или отскоке от уровней предыдущего дня. И они показывают прекрасные результаты. Для тебя важно понять, что любой торговый уровень, что базируется на ценах предыдущего дня — уровень высокой ликвидности!

На базе этого алгоритма построения торговых уровней создана ни мало индикаторов, одним из ярких представителей которых является индикатор уровней Pivot, который прямо базирует свой расчет линий на базе цен максимума, минимума и закрытия предыдущего дня. Уже из этой средней цены с помощью дополнительных формул встраиваются новые уровни поддержки и сопротивления. Насколько хорошо или плохо работают уровни пивота, я рассуждать не буду. Но суть в том, что они получили свою популярность ровно из-за того, что основаны на главных ценовых уровнях предыдущего дня.

Также, я хочу отдельно выделить индикатор уровней Мюррея. Который в своё время очень активно использовал. Лет 6 назад, он был для меня чуть ли не граалем. Но проблема Мюррея в том, что тебе придется подбирать период. И вот лучший метод использования этого индюка на удивление открылся мне, когда я уже далеко ушел от индикаторов. Думаю, ты уже понял, способ достаточно прост: если ты торгуешь на часовых графиках, то период в 24 бара тебе очень понравится ��

Торговые уровни на отбой по методике Фибоначчи

Уж сколько денег мне в трейдинге принес уважаемый Фибоначчи, даже не сосчитать �� . Это по истине прекрасный инструмент анализа. Вероятно столь эффективным его делает рыночная толпа, но это и не важно. Это действительно один из самых мощных алгоритмов поиска точек входа и усреднения в роботах. Несколько лет мы использовали в качестве уровней усреднения именно Фибоначчи. И абсолютно каждый робот смог удвоить депозит всего за несколько месяцев. Это реальный показатель их эффекта.

Но давай уже поговорим о том, как же правильно их использовать. Здесь и кроется вся суть секрета Фибоначчи. Чаще всего толпа реагирует так, как написано по учебнику. Использует уровни коррекции Фибоначчи: 23.6, 38.2 и 61.8. Иногда добавляя уровень 50, но это уже продвинутый пользователь �� . В итоге мы имеем отложенную ликвидность по этим линиям на развороте от локального тренда. Там толпа будет докупать актив по направлению предыдущего движения. А вот и главный вопрос: где она будет фиксировать профит?

Конечно же по уровням-целям. Если человек использует фибо, то однозначно будет его же использовать для выхода из открытой позиции. Это будут уровни 100, 161.8, 200, 261.8 и 423.6. Что происходит в момент фиксации покупки? Продажа! В момент фиксации продажи — покупка. То есть, уровни-цели по фибо, отличный момент для всплеска ликвидности. Достаточно построить разметку фибо по заметному взгляду движению и мы получим отличные торговые уровни для отбоя. Смотри, как это выглядит, тебе достаточно просто найти начало движения (старт в 50-100 пунктов) и дальше ты получаешь отличные уровни для работы:

Торговые уровни канала консолидации

Достаточно двусмысленны. Каждый трейдер может построить их по разному. Но основное правило применимо для большинства построений: найти 2 экстремума выше или ниже и 1 обратный экстремум между первыми 2 экстремумами. Суть в том, что по классике большинство строит именно по этим точкам. Дальше уже кто-то корректирует, другой оставляет как есть. Но однозначно рядом с этими границами всегда будет интерес покупателей и продавцов. Смотри на скриншот:

Можно отметить, что не смотря на выход из границ канала, цена всегда возвращалась обратно до момента пробоя и ретеста перед выходом из флета в мощный тренд. Как видно, эти уровни действительно имеют силу и могут быть эффективным дополнением к твоей торговой стратегии. В оранжевых прямоугольниках на скриншоте указаны возможные точки входа.

Благодаря тому, что многие трейдеры выстраивают данный канал консолидации именно по такому принципу, мы всегда имеем реакцию цены на данные ценовые области. Самое сильное движение обычно происходит на первом касании только что построенных уровней консолидации. Ты можешь строить эти уровни на любом тайме, однако лучшим вариантом является поиск именно на рабочем таймфрейме.

Торговые уровни по прилипшим свечам на Н4, D1 и W1

Здесь мы уже смотрим на принцип того, что уже имеем. Эти уровни уже могут быть созданы и крупным участником. Основная суть в том, чтобы перейти на более крупный таймфрейм и найти минимум 3 плотных свечи. Так, чтобы каждая последующая своим телом была внутри предыдущей. Всё внимание на скриншот выше. Дальше, твоя задача заключается в том, чтобы провести линии по максимуму и минимуму формации.

Как правильно применять торговые уровни в трейдинге?

Теперь давай о том, как всё это грамотно использовать в работе. На основании анализа уровней ты имеешь полное право определять тренд и находить точки входа. Например, поглощение ценой уровня, что находится выше, явно указывает нам на сильных быков. И наоборот. Важно лишь научиться отделать слабые уровни от сильных. При работе важно учитывать фактор силы и слабости уровня. Не нужно строить уровни вплотную друг к другу, обычно расстояние между ними должно быть около 30 пунктов по 4-ех знаку. Это позволит игнорировать рыночные шумы и даст возможность открывать сделки более качественно. Именно поэтому важна градация торгового уровня по силе. Лучше убрать все слабые уровни, если есть 3-4 более сильных уровня.

Точка входа на касании уровня всегда определяется ТОЛЬКО НА ОТСКОК, потому что это подтверждает его защиту. При пробое уровня важно дождаться ретеста уровня и заходить уже с этого локального отскока. Аналогично и с сопровождением позиции. Ты не можешь знать наверняка, какой объем находится по этой области. Поэтому, при ведении позиции, важно учитывать закрепление цены на уровне. К примеру, при покупке для перевода стоп лосс в безубыток важно дождаться закрепления на уровне выше. Для открытия позиции усреднения, важно подтвердить защиту уровня с точки добавления позиции. Обычно это паттерны или другие инструменты по типу индикаторов или объемов.

Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге. Как торговать по уровням?

Поддержка и сопротивление в трейдинге – один из самых распространенных аналитических инструментов, используется и в бинарном трейдинге , и на товарном, валютном, криптовалютном, фондовом рынках . Уровни относятся к категории «вечных» инструментов, они работали 50 лет назад, работают сейчас и в будущем сохранят актуальность. Сегодня речь пойдет о природе этого инструмента, правилах построения, а также принципах использования поддержки и сопротивления в работе.

  1. За счет чего формируются уровни?
  2. Как правильно строить уровни поддержки и сопротивления?
  3. Как ведется торговля по уровням?
  4. Автоматизация разметки графика
  5. Заключение

За счет чего формируются уровни поддержки и сопротивления?

Все, что вы видите на графике – результат борьбы покупателей и продавцов . Все движения графика появляются за счет нарушения баланса между спросом и предложением. Если бы спрос всегда был равен предложению, то волатильность была бы нулевой, а цена любого актива оставалась на одном и том же уровне.

При росте стоимости актива постепенно снижается количество желающих покупать его по постоянно повышающейся цене. В определенный момент времени не остается желающих покупать товар по текущей цене. Продавцы вынуждены снижать цены, так формируется локальный или абсолютный максимум. Через него строится уровень сопротивления.

При снижении стоимости товара ситуация зеркальная. Есть интерес со стороны покупателей, но по мере снижения цены падает и количество продавцов (предложение). В момент, когда продавцов не остается, покупатели начинают повышать цену, по которой готовы купить товар, формируется локальный или абсолютный Low . Через него строится уровень поддержки.

Разворот может быть плавным, но, если на рынок выходит крупный игрок, то при формировании экстремума наблюдается импульсное движение.

Через такие экстремумы строятся горизонтальные линии или диапазоны , которые и называются сопротивлением/поддержкой. Если линия построена через High , речь идет о сопротивлении, если через Low – получаем поддержку.

Также вместо полноценного разворота и формирования явно видимого экстремума график может войти в горизонтальный канал. При сохранении баланса между спросом и предложением какое-то время цена товара может оставаться в узком диапазоне.

За счет чего работает поддержка/сопротивление?

Экстремумы обозначают значимые для покупателей и продавцов цены. При работе с поддержкой/сопротивлением ставка делается на то, что при возврате графика к уровню (или зоне) трейдеры попытаются защитить его, чтобы не сработали их стопы .

При продажах стопы чаще всего размещаются на небольшом расстоянии от ближайшего максимума. Это касается и рядовых трейдеров, и крупных игроков. Если быки пытаются продолжить рост, то при приближении графика к сопротивлению растет вероятность того, что медведи попытаются отбить атаку. Если это произойдет, увидим отбой от горизонтального уровня.

То же происходит при работе с поддержкой, только теперь быки отбивают атаку продавцов.

Работу поддержки и сопротивления можно объяснить самоисполняющимся пророчеством . Уровни работают буквально потому, что в них верит огромное количество трейдеров. Все они торгуют исходя из одной и той же логики, за счет этого и происходит отработка.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления – это неотъемлемая часть любого финансового рынка. Это те уровни, у которых цена останавливается. Именно здесь обычно происходит столкновение спроса и предложения, покупателей и продавцов, быков и медведей, и побеждает сильнейший! И эти уровни в первую очередь определяют участники рынка.

Цена напрямую от них зависит и может только реагировать на их действия.

В этой статье мы рассмотрим следующие моменты:

Не будем терять время и начнем сразу с самого главного:

Что такое уровни поддержки и сопротивления?

Если посмотреть на любой торговый график, мы увидим там движение цены. Новичку оно может показаться хаотичным, но это далеко не так, на цену всегда влияет целый ряд факторов, и когда вы видите великолепный восходящий тренд, любой акции, нужно понимать, что рано или поздно это движение достигнет своего пика, и цена пойдет в обратном направлении.

Это значит, что цена добралась до уровня сопротивления. Дальше тренд меняется.

Обратную ситуацию вы тоже наверняка наблюдали. Когда цена двигается вниз в течение несколько недель, а потом вдруг как будто упирается в барьер, и даже начинает двигаться в противоположном направлении – именно этот барьер и является уровнем поддержки.

Чем чаще такой паттерн повторяется, тем четче эти уровни просматриваются, а значит тем проще будет в будущем предсказать поведение цены❗

К тому же ясные и четкие уровни сопротивления и поддержки являются еще и важными психологическими уровнями, то есть трейдеры склонны именно в этих точках совершать покупку и продажу, укрепляя их таким образом своими действиями.

Для того чтобы понять где проходят уровни поддержки и сопротивления, нужно учиться их видеть, иначе никакие графики не будут иметь смысла.

Так давайте учиться!

Уровни поддержки и сопротивления: какие они бывают?

Существуют три типа уровней поддержки и сопротивления. При этом трейдеры обычно предпочитают использовать один или два. Давайте попробуем в них разобраться.

Итак, выделяют такие основные уровни поддержки и сопротивления:

✔️ Фиксированные уровни поддержки и сопротивления

✔️ Динамические уровни поддержки и сопротивления

✔️ Полудинамические уровни поддержки и сопротивления

Фиксированные уровни поддержки и сопротивления

Как понятно из названия, они остаются неизменными независимо от того, как именно движется цена финансового инструмента. Чтобы их определить, важно обратить внимание на следующие моменты:

☝️ психологические уровни цен

☝️ годовые максимумы и минимумы

☝️ максимумы и минимумы свечей

☝️ открытие и закрытие свечей (если пока такая терминология вызывают у вас затруднения, загляните в эту статью, мы в ней подробно рассказываем что такое японские свечи и как ими пользоваться)

При этом, помните, что уровни поддержки и сопротивления на Форекс довольно приблизительные. Не воспринимайте их как точные указания.

Если вы чувствуете, что вам нужна дополнительная информация о трейдинге, базовые знания и принципы, и хотите учиться, заходите к нам, у нас есть отличный уже готовый, и что более важно, совершенно бесплатный курс, который поможет вам разобраться в трейдинге как следует!

А теперь давайте остановимся на пункте “психологический уровень” поподробнее.

Уровни поддержки и сопротивления: психологические уровни

В первую очередь нужно помнить, что рынок двигают люди. Трейдеры такие же люди, как и все остальные, потому обсуждая с трейдером, предположим, будущую стоимость евро, вы вряд ли услышите от него что-то вроде “в будущем мы увидим цену 1,18132”.

Слишком много цифр, слишком сложно. Гораздо вероятнее, что он озвучит цифру 1,18000, просто потому что такими понятиями комфортнее оперировать. И именно поэтому мы часто видим открытие и закрытие сделок как раз на уровне этих вот круглых чисел.

Уже сам по себе этот фактор способен сформировать мощный уровень сопротивления или поддержки. Именно их мы и называем “психологическими уровнями”. Чем же они характеризуются?

➡ Самые распространенные психологические уровни возникают выглядят так: 1,1800 или 112,00. Это цифры с двумя нулями в конце.

➡ Более сильные психологические уровни оканчиваются тремя нулями, например 1,2000 или 110,00.

➡ Но самыми эффективными являются уровнями с четырьмя нулями, например 10 000 или 100,00.

Давайте разберем пример валютной пары EUR/USD. Вот несколько психологических уровней: 1,10000, 1,11000 и 1,12000.

И на графике ниже мы сразу же можем видеть, что эти уровни много раз выступали в качестве уровней поддержки и сопротивления:

Динамические уровни баланса на FOREX — 24.04.2015

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, график D1. Диапазон данных: 7 июня 2022 года – 3 февраля 2022 года. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Динамические уровни поддержки и сопротивления

Динамические уровни поддержки и сопротивления – это уровни, которые меняются. Если вы не умеете определять их самостоятельно, не волнуйтесь. Каждый раз когда на графике появляется новый столбец или свеча, они автоматически пересчитываются.

Давай разберемся в том, какими они бывают.

Уровни поддержки и сопротивления: скользящие средние

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, график H1. Диапазон данных: 16 июля 2022 года – 31 июля 2022 года, по состоянию на 11 августа 2022 года. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

На графике EURUSD четко видно синюю линию, которая проходит в основном сквозь нижние пики, то есть через те точки, где цена падает. Как только цена достигает этого уровня, она отталкивается и начинается рост. То есть скользящая средняя выступает как уровень поддержки для валютной пары.

Уровни поддержки и сопротивления: параболический SAR

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, график H1. Диапазон данных: 24 июля 2022 года – 11 августа 2022 года, по состоянию на 11 августа 2022 года. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

На графике мы видим зеленую прерывистую линию, это и есть параболический SAR. Мы уже разбирали его в наших статьях, это прекрасный инструмент для технического анализа, поэтому если вы хотите узнать больше о принципе его действия, переходите по ссылке.

Если коротко, индикатор строит на графике кривую, которая описывает потенциальные ценовые изменения.

Уровни поддержки и сопротивления: канал адмирала Кельтнера

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, график H1. Диапазон данных: 24 июля 2022 года – 11 августа 2022 года, по состоянию на 11 августа 2022 года. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Здесь мы можем видеть на графике три линии. Центральная синяя – это простая 10-дневная скользящая средняя. Далее берется разница между максимальной и минимальной ценой за 10 дней, и эта разница используется для построения канала. Здесь об этом индикаторе можно почитать более подробно.

Полудинамические уровни поддержки и сопротивления

Полудинамические уровни поддержки и сопротивления находятся между фиксированным и динамическим уровнями.

Фиксированные уровни поддержки и сопротивления Forex не меняются, динамические при этом постоянно обновляются, а вот полудинамические меняются с постоянной скоростью.

Прекрасным примером полудинамического уровня поддержки и сопротивления является линия тренда, которая изменяется с фиксированной скоростью на свечу.

Если мы посмотрим на график ниже, мы увидим боковой канал, нижняя граница которого это уровень поддержки, а верхняя граница – это уровень сопротивления. И вне зависимости от того, насколько резким было изменение цены, линия на графике не ломается, она продолжает плавный спуск до тех пор, пока тренд не изменится.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, график H1. Диапазон данных: 24 июля 2022 года – 11 августа 2022 года, по состоянию на 11 августа 2022 года. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Как вы наверное уже поняли, сейчас вам не обязательно знать как именно все эти линии строятся, поскольку большинство торговых платформ сделают это за вас. Если вы хотите торговать, опираясь на технический анализ и увеличить свои шансы на успешную сделку, загрузите платформу MetaTrader 5. Она совершенно бесплатная, просто нажмите на баннер ниже, чтобы ее скачать:

Как определить уровни сопротивления и поддержки в MetaTrader?

Почему индикаторы, определяющие уровни поддержки и сопротивления, действительно работают? Здесь все очень просто. Если большинство участников рынка активно используют эти индикаторы, торгуют на их основе, если они часто мелькают в новостных порталах, если их много в медиапространстве, значит они пользуются спросом.

И напротив, если индикатор малоизвестный и практически никому не интересный, то от его показателей трейдер не получит никакой пользы, ведь большинство инвесторов об этих результатах даже не узнает. То есть, по сути, активно использующийся рынком индикатор дает вам преимущество, просто потому что вы будете знаете, на основе каких показателей и расчетов будут строить свою стратегию другие участники рынка.

Это очень простая мысль. Чтобы не погрузиться в хаос, рынок действует по определенным правилам, знание самых известных технических индикаторов дает вам возможность лучше в этих правилах разобраться.

Например рынок Forex считается самым волатильным рынком, на нем ежедневно совершаются тысячи сделок на сумму 5,3 триллиона долларов США. Как начинающему трейдеру разобраться в происходящем, как не растеряться и попытаться извлечь выгоду из всего этого выгоду?

В первую очередь нужно тщательно анализировать рынок, прежде чем становиться его участников. У рынка есть свой ритм, базовые валютные пары, есть, разумеется, уровни поддержки и сопротивления, и только изучив нюансы следует приступать к самому главному – к торговле.

Наиболее распространенная методика, которая используется при торговле – это технический анализ. Его основной принцип построен на предположении, что история циклична.

Именно поэтому очень важно выбрать подходящий финансовый инструмент, а если говорить о рынке Forex, то валютную пару, изучить ее историю, посмотреть на скользящие средние, на ее минимумы и максимумы, понять какие именно ключевые события влияли на нее в прошлом, и уже после этого можно начинать торговать.

Если пока вы чувствуете себя в техническом анализе неуверенно и хотите разобраться в предмете, то у нас есть статья “Введение в технический анализ Форекс” , а также целый раздел, в котором мы регулярно публикуем технический анализ различных акций, золота, валютных пар и не только.

А теперь давайте разберемся как определить уровни поддержки и сопротивления с помощью некоторых наиболее широко используемых технических индикаторов.

Как определить сильные уровни поддержки и сопротивления Фибоначчи в MetaTrader 4

Начнем с простого, что это же такое числа Фибоначчи? Это последовательность, в которой каждое следующее число получается путем сложения двух предыдущих. Например: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д.

Эти числа активно используются участниками рынка для расчета целей и уровней входа, поэтому это хороший способ определить уровни поддержки и сопротивления на фондовом рынке.

Если вы раньше никогда не слышали о торговле по Фибоначчи, по ссылке вас ждет статья “ Торговля по Фибоначчи на Форекс для начинающих” , ознакомьтесь с нею, здесь вы найдете для себя много нового.

Как определить уровни поддержки и сопротивления: как нарисовать их при нисходящем тренде с помощью Фибоначчи?

У нас с вами есть несколько ключевых точек, которые будут имеют для нас значение. Если вы посмотрите на график, вам сразу станет ясно, о каких точках идет речь.

  • Точка А – это верхнее пиковое значение цены, ее максимум;
  • Точка Б – нижнее пиковое значение цены, ее минимум;
  • Точка С – самая важная для трейдера. Это точка, в которой тренд меняется. То есть с этого момента начинается новое ценовое движение, а значит это точка идеально подходит для входа.

Важно, при нисходящем тренде уровни Фибоначчи будут читаться сверху вниз (и всегда слева направо). При этом каждый из уровней Фибоначчи может выступать в качестве уровней сопротивления и поддержки.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, USDCHF, график H4. Диапазон данных: 13 июля 2022 года – 17 июля 2022 года, по состоянию на 12 августа 2022 года. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Как определить уровни поддержки и сопротивления: как нарисовать их при восходящем тренде с помощью Фибоначчи?

Здесь уровни Фибоначчи отображаются снизу вверх (и тоже слева направо).

  1. Точка А – это нижнее пиковое значение цены, ее минимум;
  2. Точка Б – верхнее пиковое значение цены, ее максимум;
  3. Точка С – самая важная для трейдера. Это точка, в которой тренд меняется. То есть с этого момента начинается новое ценовое движение, а значит это точка идеально подходит для входа.

Как определить сильные уровни поддержки и сопротивления: точки разворота

В техническом анализе регулярно используется еще один прекрасный индикатор Admiral Markets Pivot Points . По ссылке вы найдете статью, в которой мы рассказываем об этом индикаторе очень подробно, здесь же скажем коротко: это разработанный профессионалами график, который помогает торговать на финансовых рынках.

Как именно? При добавлении на графике он автоматически чертит на нем уровни поддержки и сопротивления, и вам уже не нужно думать об их построении, он сделает все за вас.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, USDCHF, график H4. Диапазон данных: 16 июля 2022 года – 12 августа 2022 года, по состоянию на 12 августа 2022 года. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Как определить уровни поддержки и сопротивления с помощью волн Вульфа

Волны Вульфа – это тоже одна из распространенных методик технического анализа. Она работает аналогично волнам Эллиота , хотя есть некоторые различия в технике построения графиков.

Используется этот метод ровно также, как и другие методики технического анализа, с ее помощью мы пытаемся определить в какую сторону пойдет цена, и когда это произойдет. Причем использовать метод можно на любом таймфрейме.

На графике ниже мы видим пять волн. Для трейдера самое важное – это рассмотреть линию тренда и убедиться, что есть у нее есть как минимум четыре точки соприкосновения.

Следующий шаг – это увидеть четкий прорыв этой линии.

Давайте рассмотрим график повнимательнее.

✔️ Под цифрой один мы видим гребень первой волны, это пиковая точка. Дальше цена падает вниз.

✔️ Цифры 2 и 3 образуют второй гребень, который обязательно должно быть чуть ниже первого. Дальше цена снова падает вниз, обычно она находится при этом где-то между цифрами 1 и 2.

✔️ И наконец 5 – она всегда гораздо сильнее, чем две предыдущих волны, и именно перед началом этого взлета трейдеры обычно ищут точку входа.

Эту фигуру из двух вершин обычно довольно легко найти на графиках, когда вы видите, две вершины, вторая из которых чуть ниже первой, в огромном количестве случаев можно ожидать третью, превышающую первые две.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, график H1. Диапазон данных: 27 декабря 2022 года – 21 января 2022 года. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

И возвращаясь к уровням поддержки и сопротивления, линия, проведенная здесь между цифрами 1 и 4 выступает в роли уровня поддержки, в то время как линия между 1 и 3 по сути является уровнем сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления: как использовать в торговле?

Что важно понимать, когда вы используете график? В первую очередь, когда вы меняете таймфрейм, то есть период, который график охватывает, уровни поддержки и сопротивления тоже будут меняться. То есть для получения как можно более полной информации, вам нужно несколько разных таймфреймов.

Лучший подход – это использовать уровни три варианта графиков. Больше обычно сбивает с толку, меньшее количество не дает полного понимания картины.

Естественно все три таймфрейма будут зависеть от того, какой именно трейдинг вы для себя выбрали. То есть если вы дейтрейдер, то есть совершаете сделки в рамках одного торгового дня, логично, что вам не нужен месячный график. Ниже посмотрим какие примерно типы графиков могут вам пригодиться в разных торговых стратегиях.

Уровни поддержки и сопротивления

Чтобы успешно торговать на Форекс или криптобирже, необходимо уметь предугадывать изменения на рынке. Для этого трейдеры используют технический анализ. Основа основ технического анализа — это так называемые линии поддержки и сопротивления. Они используются практически во всех торговых моделях. Поэтому мы рекомендуем новичкам начать изучение технического анализа именно с них.

В этой статье мы разберемся, как работают линии поддержки и сопротивления, как их построить и как с их помощью торговать на форекс.

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Линия поддержки

На рынке форекс для любой валютной пары или другого торгового инструмента рано или поздно наступает момент, когда покупать его слишком дорого, а продавать — слишком дешево. При этом формируется уровень, от которого цена как-будто отскакивает. Это и есть уровень поддержки или сопротивления. На ценовом графике его можно изобразить в виде прямой линии.

На рисунке красной горизонтальной линией отмечен уровень поддержки. Мы видим, что цена, двигаясь вниз, достигнув этого уровня каждый раз отскакивает немного вверх.

Это означает, что цена на наш торговый инструмент на рынке достигла минимума: продавать его уже не выгодно, и у участников торгов теперь возникает интерес к покупкам.

Линия сопротивления

На следующем рисунке мы видим уровень сопротивления – на этот раз цена отскакивает от линии вниз.

Так на ценовом графике выглядит ситуация, когда торговый инструмент уже максимально подорожал и на рынке возникает интерес к продажам.

В точках соприкосновения с уровнем (красные стрелки) инициативу у покупателей перехватывают продавцы, останавливая дальнейший рост цены.

Сильный или слабый уровень поддержки/сопротивления

Уровень поддержки/сопротивления может быть сильный или слабый. Принимать торговые решения на основе слабого уровня по нашему мнению опрометчиво. Чем сильнее уровень — тем ниже риски. Поэтому важно научиться отличать сильный уровень от слабого.

Если цена пересекает уровень — то это пробой. Как правило, сильный уровень поддержки/сопротивления цена “пробивает” только после трёх и более неудачных попыток.

Рано или поздно пробой уровня произойдет. Поэтому нужно помнить, что с течением времени он становится слабее, и тогда может произойти пробой.

Как определить наиболее сильный уровень поддержки или сопротивления

При построении уровней поддержки или сопротивления, трейдер должен определить самый сильный (значимый) уровень — от которого он и будет торговать.

Рассмотрим на примере. Если валютная пара уверенно шла вверх, а затем развернулась в нисходящее движение, то цена, в которой произошел разворот, является сильным уровнем сопротивления.

Если же нисходящее движение заканчивается, и на определённом диапазоне цена начинает восходящее движение — эту область можно обозначить как сильный уровень поддержки.

Рынок Форекс — как живой организм, и на нем постоянно происходят изменения, поэтому уровни поддержки/сопротивления — не константа. Они все время меняются, в зависимости от ситуации на рынке формируются новые уровни поддержки и сопротивления, а предыдущие устаревают. Однако сильные (значимые) уровни поддержки и сопротивления могут работать долго, потому что трейдеры о них помнят, следят и будут принимать во внимание при заключении сделок.

Переход уровня из поддержки в сопротивление и наоборот

Часто при пробое уровня возникает другое любопытное явление, которое также может быть для трейдера сигналом для входа в сделку: уровень поддержки становится уровнем сопротивления.

Ложные пробои и как их распознать

Часто можно увидеть уровень поддержки или сопротивления, который кажется пробитым, но потом становится понятно, что рынок только тестировал его. Это так называемый “ложный” пробой.

На графиках такие пробои обычно представлены тенями свечей.

Вот так на ценовом графике выглядит ложный пробой:

Как торговать на основе уровней поддержки и сопротивления

Когда трейдер определился с сильными основными уровнями поддержки и сопротивления, можно приступать к выставлению ордеров.

При этом важно определиться, в каком направлении движется цена (на языке трейдинга — восходящий тренд или нисходящий).

Допустим, на Н1 (временной диапазон свечи длинною в час) у нас восходящий тренд. Заметив локальное сопротивление (менее значимый уровень, имеющий силу на небольшом таймфрейме и зачастую временно), очень опрометчиво начинать продавать, пока нет точных признаков, что тренд сменился. Лучше отдавать предпочтение покупкам от поддержки на более младшем таймфрейме.

Стоп-лосс при этом выставляется ниже основного уровня поддержки, а тейк-профит в районе следующего основного уровня сопротивления или в зависимости от того какой уровень профита рассчитывает получить трейдер. Часто многое зависит от того, насколько сильно трейдер готов рисковать.

Как построить уровни поддержки и сопротивления

Когда только начинаешь строить уровни – это кажется легко. Но начинаешь ими торговать в режиме реального времени, и оказывается, что построение оказалось ошибочным.

Важно научиться правильно их определять, чтобы вы имели максимальную вероятность успеха в сделках.

Пример построения уровней поддержки и сопротивления

Шаг 1. Находим основные уровни выше и ниже текущей цены

На графике ниже такие уровни отмечены красными линиями. Важно выставить уровень так, чтобы цена касалась его как можно больше раз — как выше, так и ниже вашей линии. Мы отметили места таких касаний красными стрелками. Как видим, к одному из начерченных нами уровней сопротивления (1211 на шкале справа) цена подходит целых три раза.

Выше мы начертили четыре линии — это пока не лишь наброски. Часто бывает так, что эти предварительные уровни совпадают с готовыми линиями поддержки/сопротивления. Но нам еще предстоит это проверить.

Также при построении уровней обращайте внимание на тени и тела свечей, которые касаются уровня — при проверке уровней сопротивления больше верим наполненным свечам, чем теням.

Шаг 2. Проверяем, как цена реагирует на наши предварительные уровни

Для это стоит посмотреть график на разных таймфреймах, например, М30 (период в полчаса), Н1 (час), Н4 (4 часа), Д1 (день). Нужно прокрутить немного историю и посмотреть, в какие моменты цена на разных таймфреймах отскакивает от наших уровней.

Для примера, рассмотрим таймфрейм Н1. Строим на нем первые две линии, на которые больше всего реагировала цена — это вышеупомянутый уровень сопротивления 1211, к которому цена подошла трижды, и уровень поддержки 1182, который также тестировался лучше других.

Затем находим ближайшие уровни к уровням, построенным на Н1, на другом часовом графике, например Д1. На рисунке ниже видим, что уровни 1182 и 1211 являются поддержками, от которых можно было осуществлять покупки.То есть, в нашем случае, значимыми линиями поддержки и сопротивления на таймфрейме Н1.

Если, проверяя уровни на разных таймфреймах, у вас начинается путаница, попробуйте перейти со свечного на линейное отображение графика цены. Линейный график показывает только цену закрытия, тогда как свечной — еще и тени, которые могут сбивать с толку.

Проверив уровни на других таймфреймах и подтвердив наши предположения, мы можем переходить к торговле.

Шаг 3. Установка ордеров

Ищем ближайшие уровни поддержки и сопротивления к ранее найденным нами уровням. На картинке ниже это 1260 и 1160. Они нужны для того, чтобы определить уровни желаемой прибыли и убытка.

Мы знаем, что от уровней цена часто отскакивает. Поэтому тейк-профит ставим на несколько пунктов ниже выбранного нами уровня риска (ниже вспомогательного сопротивления), а стоп-лосс — немного ниже основного уровня поддержки (1182), чтобы его случайно не зацепило при тесте этого уровня.

На рисунке выше мы отметили три возможных варианта установки тейк-профита — чем выше вы его поставите, тем сильнее рискуете, но и заработок в случае успешного исхода будет больше.

Как видим, в нашем случае самый рисковый тейк-профит (уровень 1260) мог бы сработать. Но это не значит, что так будет всегда, поэтому новичкам рекомендуем начинать торговать с установкой лишь одного тейк-профита — ближайшего к цене открытия сделки.

Выводы

  • Вся текущая рыночная информация отражается на цене. Понимать ее помогают уровни поддержки и сопротивления.
  • Уровни поддержки и сопротивления бывают сильными и слабыми. Мы не рекомендуем начинать торговлю, пока вы не построите сильные уровни поддержки/сопротивления и не проверите их.
  • Лучше рассматривать поддержку и сопротивление как зону, а не как четкую линию. Это поможет определить ложные пробои, если таковые возникнут.
  • Покупать — вблизи поддержки, чтобы заработать на росте цены. Продавать — вблизи сопротивления, чтобы заработать на ее падении.

Не начинайте торговать на реальном счете, прежде чем не научитесь правильно строить уровни поддержки и сопротивления. Как следует потренируйтесь на демо-счете, и переходите к настоящей торговле, когда почувствуете себя более уверенно. Уровни поддержки и сопротивления еще не раз пригодятся вам, какие бы торговые стратегии вы не использовали.

Динамический канал. Оценка графика движения. Уровни динамического баланса, поддержки и сопротивления

Глава 2. Уровни сопротивления и поддержки в торговой системе Masterforex-V

Что такое уровни сопротивления (resistance) и поддержки (support)? Зигзагообразные движения котировок периодически упираются в некие максимумы и минимумы, от которых кривая графика разворачивается и начинает двигаться в обратную сторону. Цена в каких-то точках как будто сопротивляется дальнейшему росту или получает поддержку во время падения. Отсюда и название.

Эти уровни считаются важнейшими элементами технического анализа на Форексе. Здесь четко прослеживаются три главные аксиомы:

  1. В любой момент выше текущей цены располагается сопротивление, а ниже — поддержка.
  2. Их пробитие означает начало движения к следующему уровню.
  3. Непробитие (ложное пробитие) приводит к развороту движения от сопротивления к поддержке или наоборот.

Научившись определять эти минимумы и максимумы, а также поняв, чем отличаются истинные преодоления уровней от ложных, трейдер может почти безошибочно совершать торговые сделки. Покупки и продажи от одной верхней/нижней точки до другой наименее рискованны.

Лучше всего уровни сопротивления и поддержки видны в боковом тренде (флете).

Рис. 1. Флет и пробитие уровня сопротивления вверх или уровня поддержки вниз

Как известно, флет означает, что цена движется в узком коридоре. Пробив верхнюю линию, котировки, скорее всего, пойдут выше, а боковой тренд сменится восходящим. Медвежьего сценария следует ожидать в результате преодоления нижней границы боковика.

На первый взгляд, все просто. Однако у большинства трейдеров возникают серьезные трудности во время торговли на Форексе, что позволяет нам задать три закономерных вопроса:

  1. Как миллионы людей могут запутаться, используя этот внешне простой способ теханализа?
  2. Как правильно определять уровни сопротивления/поддержки, отталкиваясь от которых, валютные пары ЗАКОНОМЕРНО начинают двигаться в заданном направлении?
  3. По каким критериям следует отличать истинное пробитие минимумов/максимумов от ложного?

Не ответив на эти вопросы, трудно будет построить эффективную торговую систему на рынке Форекс.

Классическая литература об уровнях сопротивления и поддержки

Рассмотрев утверждения классиков, занимавшихся проблемами поддержек и сопротивлений, мы находим причины трудностей, с которыми постоянно сталкиваются обычные трейдеры. Разные классики технического анализа:

  • поддержками/сопротивлениями называют разные технические уровни;
  • как правило, не дают четких критериев для определения уровней (исключение — методики Т. Демарка);
  • не говорят о четкой взаимосвязи минимумов/максимумов на различных таймфреймах.

В результате нет даже единого мнения по поводу того, как отображать уровни на графиках.

динамические уровни баланса

Горизонтальные линии

Ряд авторов под уровнями сопротивления и поддержки понимают ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ линии, проведенные по максимальным и минимальным ценам:

    утверждает, что минимумы и максимумы на графиках следует соединять горизонтальными или почти горизонтальными линиями. Рис. 2. Уровни поддержки и сопротивления по А. Элдеру.
  • Джон Дж. Мэрфи (Технический анализ фьючерсных рынков) считает, что на восходящем тренде сопротивления образуются на максимумах импульсов, а поддержки — на минимумах коррекций. При этом следующее «дно» обычно совпадает с предыдущей вершиной, что превращает сопротивление в поддержку. На медвежьем тренде правило работает наоборот.
    Рис. 3. Превращение сопротивлений в поддержки и поддержек в сопротивления по Джону Дж. Мэрфи.

Наклонные линии

Другие авторы используют НАКЛОННЫЕ (трендовые) линии, проведенные между максимальными и минимальными ценами.

    Томас Демарк предлагает искать опорные ценовые точки предложения (TD-точки предложения). Рис. 5. Опорные ценовые точки предложения Т. Демарка. Характерная особенность: ценовые значения в этих точках не были превышены в течение непосредственно примыкающих к ним двух дней.

На графике можно видеть, что выше TD-линии спроса А–В повторяется в отражении после прорыва этой линии вниз. Ценовая проекция Z получается следующим образом: определяется разность между ценой в точке Y — максимальной ценой выше TD-линии — и ценой в особой точке Х на TD-линии непосредственно под Y. Затем полученная величина вычитается из цены прорыва ниже TD-линии спроса А–В.

«Как вы можете видеть на этих примерах, линии тренда, основываясь на предыдущих максимумах и минимумах, очерчивают поддержку или сопротивление в будущем».

Комбинированное применение наклонных и горизонтальных уровней сопротивления и поддержки

Этот метод предлагает применять Эрик Найман ( «Малая энциклопедия трейдера» ). По его мнению, нужно провести линию между важными минимумами и максимумами. Затем чуть далее

«проводить линии сопротивления и поддержки, лучше — через зоны скопления цен, а не через их максимальные выбросы на вершинах и низах».

Скользящие средние

Скользящие средние, а также индикаторы, основанные на МА, предлагает использовать для определения уровней сопротивления/поддержки все тот же Эрик Найман. Например, линии максимумов и минимумов очерчивает полоса Боллинджера (BollingerBand — ВВ).

Рис. 9. Полоса Боллинджера определяет поддержку и сопротивление на разных участках графика.

Честные Форекс брокеры:

Круглые цифры

Эдвин Лефевр в книге « Воспоминание биржевого спекулянта » утверждал:

«…когда котировки впервые пересекают границу в 100, 200 или 300 пунктов, они после этого почти обязательно подскакивают вверх еще на тридцать или пятьдесят пунктов».

Д. Швагер предупреждал:

«Будьте осторожны с чрезмерной точностью выбора долларовых остановок. Если $781.25 лучше всего работает на казначейских обязательствах, и $425 работает предпочтительнее на соевых бобах, то это вызывает искушение найти «оптимальную» остановку для каждого рынка. Значительно лучше найти круглое число, с которым вы бы себя чувствовали комфортно, и использовать одну и ту же долларовую остановку на всех рынках».

Классификация «слабых и сильных» уровней сопротивления и поддержки

Джон Мэрфи разделяет уровни сопротивления/поддержки на сильные и слабые (см. «Технический анализ фьючерсных рынков». Издательство New York Institute of Finance и Prentice Hall, 1986). Сила уровней определяется, исходя из:

  1. Времени, в течение которого цена находилась в этой области. Чем дольше кривая графика не отходит от уровня, тем он сильнее. В некоторых случаях на Форексе тестирование максимумов или минимумов продолжается несколько недель. Затем происходит пробитие или откат, которые оказываются более сильными, чем если бы цена находилась в заданной области 2–3 дня.
  2. Объема. Если, например, формирование поддержки сопровождалось большим объемом торговли, значит, в этой области большее количество контрактов перешло из рук в руки. Преодоление такого уровня возможно при еще большей активности продавцов, что само по себе является барьером для дальнейшего падения цены.
  3. Удаленности по времени от настоящего момента. С приближением к тому или иному событию трейдеры занимают какие-то определенные позиции. Чем ближе событие, тем серьезнее реакция на него трейдеров. Поэтому значение уровней также растет.

Александр Элдер в 1993 году также предложил свою систему, повторив два из трех основных положений Джона Мэрфи. Элдер считает, что уровень тем сильнее, чем больше:

  • число касаний, которое он выдержал. По мнению А. Элдера, за две недели торгов образуются ближайшие уровни поддержки и сопротивления, за 2 месяца люди к ним привыкают, и они становятся уровнями средней силы. А за 2 года образуется фактический стандарт, обеспечивающий очень сильную поддержку и сопротивление;
  • диапазон цен в области сопротивления и поддержки. Консолидация с большим диапазоном цен перелома подобна высокому забору вокруг ценной собственности. Область консолидации, равная 1 проценту от текущего уровня цен (4 пункта при S&P 500 на уровне в 400), дает только незначительную поддержку или сопротивление. Область цен, равная 3 процентам, дает среднюю поддержку или сопротивление, а область цен, равная 7 процентам или более, может остановить очень сильный тренд;
  • объем сделок в зоне минимума или максимума. Большой объем указывает на вовлеченность многих участников торгов, говорит о сильных эмоциях. Малый объем, наоборот, указывает, что игрокам не важно, будет ли очередной уровень устойчивым. Поэтому мало кто станет на его защиту.

Слабые уровни поддержки и сопротивления заставляют тренд приостановиться, а сильные обращают его вспять. Игроки покупают на минимуме и продают на максимуме, превращая результаты анализа по уровням поддержки и сопротивления в самооправдывающийся прогноз.

Рекомендации классиков Форекса

  1. Томас Демарк рекомендует проводить линии сопротивления по опорным точкам предложения (TD-точки предложения), а линии поддержки – по опорным точкам спроса (TD-точки спроса).
  2. Д. Швагер в книге «Технический анализ. Полный курс» предлагает расчерчивать уровни ВБЛИЗИ прошлых минимумов и максимумов . Он утверждает:

«Поддержку и сопротивление нужно рассматривать как приблизительные области, а не точные уровни. Следует подчеркнуть, что прошлый максимум отнюдь не подразумевает, что последующие подъемы цен иссякнут на этом уровне или под ним, а, скорее, указывает на то, что сопротивление можно предвидеть вблизи этого уровня. Аналогичным образом прошлый минимум отнюдь не означает, что последующие понижения завершатся на или над этим уровнем, вероятнее, указывает на то, что поддержку можно предсказывать в целом вблизи этого уровня».

Также Д. Швагер утверждает:

Надежные Форекс площадки:

«Некоторые технические аналитики относятся к предыдущим максимумам и минимумам как к точкам, наделенным священной значимостью. Если прошлый максимум равнялся 1078, то они считают 1078 уровнем мощного сопротивления, и когда рынок поднимается, например, до 1085, полагают, что сопротивление сломано. Это неверно. Поддержку и сопротивление нужно рассматривать как приблизительные области, а не точные уровни».

В иной ситуации Д. Швагер проводит два(!) наклонных уровня поддержки/сопротивления, поясняя это двумя факторами:

  1. Стандартные линии обычно проводятся через ценовые экстремумы (т. е. максимумы или минимумы), связанным с избытком эмоций у участников торгов. Поэтому данные точки могут не соответствовать реальной тенденции рынка , — говорит он.
  2. Внутренняя линия тренда, по словам Д. Швагера , проводится максимально близко к большинству относительных максимумов или относительных минимумов и при этом игнорирует экстремальные точки.

Сам Швагер признает субъективность метода «внутренних линий тренда», но при этом делает очень важный вывод, что «обычные трендовые линии»:

  • также субъективны(!);
  • еще менее полезны(!), чем его «внутренние трендовые линии».

«Одним из недостатков внутренних трендовых линий является их неизбежная произвольность, возможно, даже большая, чем у обычных трендовых линий, которые, по крайней мере, фиксируются крайними максимумами или минимумами. В действительности нередко имеется несколько вариантов проведения внутренней линии тренда на графике. Тем не менее мой опыт свидетельствует, что внутренние линии тренда гораздо полезнее обычных трендовых линий в нахождении потенциальных зон поддержки и сопротивления»,

— поясняет Д. Швагер.

Джон Мэрфи проводит уровни сопротивления и поддержки по локальным ПИКАМ (минимумам и максимумам). По его мнению, обычно уровень сопротивления совпадает с уровнем предыдущего пика .

Рис. 12. Уровни поддержки и сопротивления при нисходящей тенденции.

А. Элдер пишет в своих трудах:

«Лучше проводить линии поддержки и сопротивления по краям областей консолидации (Congestion zones), а не через минимальные или максимальные значения. Они показывают, где передумало большинство игроков, а минимумы и максимумы отражают лишь панику среди слабейших игроков».

А. Элдер вдобавок советует:

«Остерегайтесь ложных прорывов через поддержку и сопротивление. На этом графике ложные прорывы отмечены буквой F. Любители любят следовать за прорывами, а профессионалы любят играть в противоположном направлении. На правом краю графика цены встретились с сильным сопротивлением. Это время искать возможность для продажи с предохранительной остановкой слегка выше уровня сопротивления».

Примечание: на рисунке Александра Элдера четко видна закономерность, которую сам Элдер не указал. Уровни начерчены по предыдущим локальным пикам, но после ложных пробитий данных уровней он не расширяет рамки сопротивления и поддержки.

Первые краткие выводы

  1. Каждый из классиков Форекса по-своему определяет уровни поддержки и сопротивления (горизонтальные, наклонные, наклонно-горизонтальные, уровни скользящих средних, «круглых цифр» и т. д.).
  2. Нет четкой методики поиска точек, по которым следует проводить уровни.
  3. В реальной торговле валютными парами на рынке Форекс попытки применить методики классиков для поиска максимумов и минимумов приводят к разным результатам.

Тестирование методик определения уровней

Попытки определить состоятельность классических методик поиска поддержек и сопротивлений — тема отдельной дискуссии между теоретиками и практиками рынка Форекс. Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик в книге «Энциклопедия торговых стратегий» изложили результаты тестирования приведенных выше рекомендаций классиков. Вот некоторые из них:

  1. Система на основе пробоя канала. Используются только цены закрытия, вход по рыночной цене при открытии биржи на следующий день. Комиссия ($15 за цикл сделки) и проскальзывание (3 тика) учитываются. Эта модель успешно работала бы без учета расходов, но на практике провалилась. Даже лучшее в выборке решение принесло только убытки. Напомним, что, по утверждению Эрика Наймана, пробитие канала вверх при восходящем тренде является СИЛЬНЫМ торговым сигналом.
  2. Система пробоя ММ/ММ по ценам закрытия с входом по стоп-приказу на следующий день. В этом случае трейдер покупает по стоп-приказу при пробое уровня сопротивления, определенного недавними максимумами, и продает по стоп-приказу при пробое уровня поддержки на недавних минимумах. Система работала хуже, чем ожидалось. Доля прибыльных сделок составила всего 37%.
  3. Пробой волатильности с входом на открытии следующего дня. Эта модель предполагает покупки при открытии следующего дня, если нынешнее закрытие происходит выше верхней границе волатильности. Или же трейдер должен открыть короткую позицию, если цена выходит за нижнюю границу. По этому принципу было совершено 240 сделок. Только 45% из них оказались прибыльными.
  4. Пробой волатильности с использованием входа по стоп-приказу. Здесь нужно входить в рынок сразу же после пробоя при помощи стоп-приказа. В процессе тестирования проведено 1465 сделок, средняя длительность которых составила 6 дней. В результате получили 40% удачных сделок со средней прибылью $931. Причем только длинные позиции оказались прибыльными во всех комбинациях параметров. Вне пределов выборки и длинные, и короткие позиции были убыточными. Из 610 сделок только 29% принесли доход.

Еще один вывод

Полученные в результате тестирования данные убедительно доказывают, что применение торговых систем классиков Форекса, связанных с пробитием уровней сопротивления и поддержки, скорее всего, приведут к проигрышу, если вы попытаетесь буквально применить их в реальной торговле.

Какие советы дают современные аналитики?

Давайте на время забудем о классиках и обратимся к современной аналитике. Быть может, выводы первых устарели, а вторые, находясь в процессе нынешней торговли, дают по-настоящему ценные советы? Вот что, например, можно прочесть об уровнях поддержки и сопротивления в публикациях современных аналитиков на сайтах брокеров Форекса и ДЦ.

Речь идет об одном торговом дне 12.05.2006 года. К 9 часам утра по московскому времени трейдеры видели, что цена пары EUR/USD составляет 1.2860, а GBP/USD — 1.8850.

Рис. 14. График котировок EUR/USD Рис. 15. График котировок GBP/USD

Были объявлены уровни сопротивления поддержки 12.05.2006 г. в рекомендациях аналитиков Альпари (www.alpari-idc.ru/ru/analytics/levels/view/20060512/):

  • EUR/USD: 1.2720; 1.247,5; 1.29; 1.3160;
  • GBP/USD:1.90; 1.9150; 1.8540; 1.8130.

Давайте попробуем понять, к чему приведут попытки новичков Форекса использовать эту информацию, подписанную руководителем аналитического отдела «Альпари» Романом Павелко? Всего лишь две куцые строки и 8 чисел, на основе которых даны рекомендации, вызывают у опытного трейдера массу вопросов и сомнений. Можно ли верить опубликованной информации, если:

  1. По паре EUR/USD сопротивления и поддержки перепутаны местами.
  2. Интрадей-трейдер (торговец внутри дня) Р. Павелко рекомендует открывать по торговому плану сделку buy на расстоянии 150(!) пунктов от утренней цены. Любой новичок Академии Трейдинга Masterforex-V знает, что через 150 пунктов хода за день GBP/USD уже пора закрывать на локальном максимуме, согласно системе подсчета окончания внутрисессионного тренда, а не держать открытой позицию в надежде получить еще 150 пунктов до 1.9150.
  3. Где вы видели интрадей-трейдера, который в торговом плане на предстоящую сессию укажет для себя разницу между сопротивлением и поддержкой в 450 пунктов? А ведь мы читаем: GBP/USD 1.90–1.8540.
  4. К чему придет трейдер, прислушавшись к таким рекомендациям. На графике мы видим, что фунт стерлингов всего на 1 пункт пробил отметку 1.9 и тут же развернулся на 130 пунктов. Цена снизилась до 1.8871. Евро же дошло до 1.2958 и развернулось, упав до 1.2853.

Вы думаете, репутация компании пострадала после публикации на ее сайте такого прогноза? Или что это как-то повредило карьере аналитика? Ничего подобного! Теперь давайте посмотрим, что писали другие компании на своих веб-ресурсах о торговле в тот же день по аналогичным валютным парам.

www.fibo-forex.ru

  • уровни поддержки EUR/USD расположены на 1.2780, 1.2740, 1.2685/90 и 1.2600, сопротивления — на 1.2890, 1.2930/40, 1.3000 (www.fibo-forex.ru/pages.php?page=90);
  • уровни поддержки GBP/USD расположены на 1.8740, 1.8670, 1.8560, сопротивления — на 1.8890, 1.8940, 1.9000.

http://www.fxteam.ru

  • EUR/USD. Поддержка: 1.2820. Сопротивление: 1.22940(?);
  • GBP/USD. Поддержка: 1.8805. Сопротивление: 1.8950 (http://www.fxteam.ru/rus/forex/morning-signals/?action=show&id=2261).

www.fxclub.org

Информация о технических уровнях по EUR/USD и GBP/USD на 12.06.2006 г. отсутствует. Сами же уровни сопротивления и поддержки даются эпизодически и бессистемно. (http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec29/ и http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/).

www.e-capital.ru

Support: 1.2840, 1.2800, 1.2770/50, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2600/1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400/1.2390, 1.2350, 1.2300, 1.2250.

Resistance: 1.2890/1.2900, 1.2960, 1.3000, 1.3040, 1.3100, 1.3150, 1.3200/10.

Support: 1.8840, 1.8800, 1.8740/30, 1.8700, 1.8670/60, 1.8630, 1.8590, 1.8535, 1.8500, 1.8450, 1.8400, 1.8360, 1.8300, 1.8270.

Resistance: 1.8870/80, 1.8915/20, 1.8940/50, 1.8990/1.9000, 1.9060.

www.forexpf.ru

RES 4: $1.2990 RES 3: $1.2965. RES 2: $1.2940.RES 1: $1.2915.

ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ: $1.2890.

SUP 1: $1.2830.SUP 2: $1.2795. SUP 3: $1.2755. SUP 4: $1.2685.

RES 4: $1.9080. RES 3: $1.9000. RES 2: $1.8960. RES 1: $1.8915.

ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ: $1.8895.

SUP 1: $1.8815.SUP 2: $1.8725.SUP 3: $1.8725.SUP 4: $1.8515.

Вы еще не запутались?

У каждого брокера СВОЙ уровень сопротивления и поддержки, отличный от остальных. О каком истинном или ложном пробитии КАКОГО технического уровня может идти речь, если уровни РАЗНЫЕ? И если на рисунках выше по EUR/USD и GBP/USD нанести все эти уровни поддержки и сопротивления, предложенные разными аналитиками от аналитиков разных брокеров Форексаи ДЦ, весь график будет заштрихован.

У Джека Швагера в книге «Техническом анализе. Полный курс» задан вопрос:

«Графики технического анализа — это инструмент прогнозирования или народное творчество?»

Наверное, пусть каждый:

  1. Ответит на этот вопрос самостоятельно.
  2. Определит для себя, стоит ли на веру принимать публикации о сопротивлениях/поддержках, ежедневно появляющиеся в Интернете, если вы не знаете, по какой методике определены эти уровни, а так называемыми аналитиками в ДЦ обычно работают вчерашние проигравшиеся трейдеры?

Определение уровней сопротивления и поддержки в торговой системе MasterForex-V

Торговая система MasterForex-V предлагает учитывать следующие факторы:

  1. Необходимо различать уровни сопротивления/поддержки флета и тренда. В первом случае они выглядят как горизонтальные, во втором как наклонные линии.
  2. Различным видам трендов ЧЕТКО соответствуют различные уровни максимумов/минимумов (если вы рассматриваете 4 вида тренда, им соответствуют 4 сетки уровней, если 5 видов трендов — 5 сеток).
  3. Уровни, образующиеся на старшем тренде, более значимы, чем на младшем. Однако сопротивления/поддержки на младших трендах определяются точнее, чем на старших.
  4. Рассматривать уровни нужно НЕ на одной, а, как минимум, на двух валютных парах-союзниках (например, фунт/доллар и евро/доллар). Пробитие верхнего или нижнего пика в одной паре следует считать ложным, если то же самое не произошло в другой паре.
  5. Промежуточные уровни на мелких таймфреймах будут отличаться от тех, которые образуются при движении по тренду.
  6. Выводы классиков технического анализа об уровнях поддержки/сопротивления несут в себе много полезного для современного форекс-трейдера. Рекомендуем самостоятельно СИНТЕЗИРОВАТЬ методики Т. Демарка, А. Элдера, Э. Наймана, Д. Мэрфи, Д. Швагера и др. с принципами ТС MasterForex-V в единое целое. Таким образом, можно понять, как бинарные закономерности предыдущего хода вызывают закономерное движение в дальнейшем.

Академия Masterforex-V ежедневно дает свои уровни скопления крупных ордеров, которые выступают уровнями сопротивления и поддержки, как на форексе, так и на крипторынке. Обратите внимание, насколько легче торговать на рынке форекс, видя эти уровни сопротивления и поддержки, как на графике GBPCHF:

  • окончание медвежьего тренда: невозможность закрепления под сильным уровнем поддержки 1.2766 и дивергенция АО Зотика
  • уровень 1.2836 из вспомогательного превратился в крупный, после того, как 29 октября был пробит НК (наклонный канал) МФ
  • цель бычьего движения — скопление крупное ордеров на 1.3005. Уровень был пробит и цена дошла до "вспомогательного" сопротивления 1.3040
  • куда цена пойдет далее зависит от закрепления НАД или ПОД уровнем 1.3005
  • при прорыве вверх даются следующие ГЛАВНЫЕ и второстепенные уровни скопления БАНКОВСКИЙ ордеров крупного капитала, выступающие уровнями сопротивления и поддержки на всех финансовых рынках.

Глядя на этот график, вы начинаете понимать КАЖДОЕ движение GBPCHF? Что уровни сопротивления и поддержки Masterforex-V — это не абстракция, а один из 30 авторских инструментов сканирования рынка для выработки подсказок по торгам? Что уровни скопления ордеров (они же уровни сопротивления и поддержки) по кроссам (GBPCHF, AUDCHF, EURJPY, AUDCAD и др.) не дает онлайн никто в мире, кроме Академии Masterforex-V?

Как пошутил один из слушателей Академии:

«"рынок двигается от уровня к уровню Мастерфорекса. Пока вы не знаете эти скопления ордеров, для вас рынок останется хаосом".

А Вы уверены, что без таких знаний и ежедневных тренингов и подсказок вы что то заработаете на форексе и крипторынке?

Скользящие средние как динамические уровни поддержки и сопротивления

Нам часто задают этот вопрос: почему вы используете скользящие средние в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления?

Динамические уровни. Обзорный вебинар

В конце концов, вы торгуете по ценовым действиям, так зачем вам это нужно? Они выглядят совершенно бесполезными.

Наш ответ обычно состоит из двух частей

  1. Мы используем скользящие средние не только как динамические уровни поддержки и сопротивления.
  2. И мы делаем это, потому что они работают!

В этом уроке мы расскажем, что такое скользящие средние и как мы их используем. Мы также объясним, почему они работают, и чего вам нужно остерегаться.

Как и со всеми уроками на этом сайте, эффективность обсуждаемого инструмента условна.

То есть, скользящие средние столь же полезны, как и другие факторы, присутствующие в любом торговом сетапе.

Но прежде чем перейти к пользе скользящих средних, давайте сначала разберёмся, что это такое.

Что такое «скользящая средняя«

Скользящие средние действуют как индикатор сглаживания. Они делают это, представляя предыдущее ценовое действие в течение определённого периода времени в виде плавной линии.

Существует два основных типа скользящих средних

  1. Простая скользящая средняя.
  2. Экспоненциальная скользящая средняя.

Сейчас мы могли бы перейти к техническим подробностям, касающимся различий, но лучше просто знайте, что экспоненциальные скользящие средние придают больше веса недавним ценам.

Из-за этого считается, что экспоненциальная скользящая средняя предоставляет более новые данные, чем простая скользящая средняя.

Простые и экспоненциальные скользящие средние действуют во многом одинаково. Они представляют собой предыдущее ценовое действие в течение определенного периода времени в виде плавной линии.

Например, простая скользящая средняя с периодом 50 на дневном графике для формирования сглаженного среднего значения использует ценовые действия за последние 50 дней.

Простая скользящая средняя с периодом 50% на иллюстрации выше находится на дневном графике, так что представляет предыдущие 50 дней.

Если бы это был часовой график, скользящая средняя представляла бы предыдущие 50 часов.

И последнее, что касается скользящих средних, – они являются запаздывающими индикаторами. На самом деле, каждый индикатор является запаздывающим.

Единственное, что не запаздывает, – это необработанные ценовые действия. Именно поэтому мы их и используем.

В любом случае, скользящие средние являются запаздывающим индикатором, поскольку они основаны на предыдущих ценовых действиях.

Но это нормально, потому что мы используем их только как дополнительный фактор для проверки торговых стратегий на базе ценового действия.

Какие скользящие средние вам следует использовать

Это ещё один вопрос, который мы получаем довольно часто. Ответ субъективен и является предметом активных обсуждений. Не существует «правильного» способа использования скользящих средних.

Круглые уровни на Форекс. Как торговать круглые уровни.

Похоже, что у каждого трейдера есть своя комбинация скользящих средних, которая лучше всего подходит для него.

Мы лично используем экспоненциальные скользящие средние 10 и 20. При нашем способе торговли по ценовым действиям они работают лучше всего.

Знание того, как использовать скользящие средние и почему они эффективны, очень важно при принятии решения о том, какие из них использовать. Так давайте посмотрим!

Как использовать «скользящие средние«

Существует два основных способа использования скользящих средних

  1. Для идентификации возможного изменения тренда или определения силы текущего тренда.
  2. Как динамические уровни поддержки и сопротивления.

Сначала давайте посмотрим, как они могут помочь на трендовом рынке.

Скользящие средние и тренды

Скользящие средние, безусловно, помогают обнаружить возможное изменение тренда, а также определить силу текущего тренда.

Однако есть тренды, с которыми скользящие средние будут практически бесполезны. Для примера возьмём приведённый ниже график.

Пара AUDNZD находится в таком сильном нисходящем тренде, что нам не нужны скользящие средние, чтобы сказать, что этот тренд является сильным.

Теперь давайте посмотрим на график, на котором скользящие средние помогают быстро определить силу, а также потенциальные изменения тренда.

Скользящие средние могут оказать значительную помощь в быстром обнаружении возможных изменений и определении силы тренда, но мы никогда не используем их в качестве решающего фактора.

На графике выше обратите внимание на то, что AUDUSD движется по тренду, а не консолидируется. Эта комбинация скользящих средних эффективна только на трендовом рынке.

Если рынок консолидируется или привязан к определённому диапазону, скользящие средние вряд ли помогут. Тем не менее, трендовый рынок идеально подходит для торговли по ценовым действиям.

Теперь, когда мы разобрались, как скользящие средние могут помочь с трендом, давайте посмотрим, как они могут действовать в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления.

Динамические уровни поддержки и сопротивления

Мы все представляем уровни поддержки и сопротивления как горизонтальные линии или диагональные трендовые линии, но динамические уровни поддержки и сопротивления выглядят иначе.

Прежде чем двигаться дальше, необходимо сказать, что динамические уровни поддержки и сопротивления не так сильны и информативны, как горизонтальная и диагональная поддержка и сопротивление.

Мы не рекомендуем использовать скользящие средние для определения уровней поддержки и сопротивления отдельно от других инструментов. Тем не менее, у них есть своё применение.

Динамические уровни поддержки и сопротивления можно найти там, где скользящая средняя пересекается с текущей ценой.

Давайте ещё раз взглянем на тот же самый график AUDUSD. Но в этот раз мы будем искать динамическую поддержку и сопротивление, обеспечиваемые экспоненциальными скользящими средними с периодами 10 и 20.

Обратите внимание, что экспоненциальные скользящие средние 10 и 20, по-видимому, обеспечивают поддержку и сопротивление.

Эти скользящие средние могут быть мощными инструментами, но их следует использовать только в сочетании с другими факторами.

Давайте взглянем на ситуацию, в которой эти скользящие средние сходятся с несколькими другими факторами.

Примечание. Аббревиатура EMA на графике выше означает Exponential Moving Average (экспоненциальная скользящая средняя).

Обратили внимание, что пин-бар на графике (обведён кружком) отклоняет EMA 10 и в то же самое время отвергает ключевой ценовой уровень?

У нас также имеется восходящий тренд и нет сопротивления сразу над ключевым уровнем. Это был сетап типа “A+”. Обратите внимание, что EMA 10 является лишь одним из факторов, которые сформировали сетап «A+«.

За счёт чего работают динамические уровни поддержки и сопротивления

Причины, по которым работают динамические уровни поддержки и сопротивления, очень похожи на причины, по которым работают ценовые действия.

Это связано с тем, что скользящие средние используют тысячи трейдеров. Из всех скользящих средних, которые используют трейдеры, есть только несколько достаточно распространённых.

Можно предположить, что 90% трейдеров, работающих со скользящими средними, используют один из этих пяти периодов

  1. 10.
  2. 20.
  3. 50.
  4. 100.
  5. 200.

Есть и другие варианты, однако по нашему опыту, большинство трейдеров использует какие-либо из этих периодов.

Так что же происходит, когда 90% трейдеров, работающих со скользящими средними, используют один из этих пяти периодов?

На самом деле ничего…

Но что происходит, когда 90% трейдеров, которые применяют скользящие средние, начинают использовать некоторые из них и ожидают, что они будут действовать как динамическая поддержка или сопротивление? Думаем, вы знаете ответ…

Цена будет в какой-то степени соблюдать эти скользящие средние, согласны? Это что-то вроде самоисполняющегося прогноза, или, скорее, группы прогнозов.

Если достаточное количество людей за чем-либо наблюдает, и все ожидают одного и того же результата, скорее всего, так и произойдёт.

Это связано с тем, что многие трейдеры (как знакомые с этой теорией так и не знакомые) используют скользящие средние, перечисленные выше, в качестве полноценной стратегии.

Они не ждут конфлюэнтности для того, чтобы покупать или продавать.

Как и во всём, что касается Forex, нет никаких гарантий. Скользящие средние – это всего лишь ещё один инструмент, который мы можем использовать.

То же самое касается уровней ценовых действий, торговых стратегий на базе пин-баров и внутренних баров и так далее. Всё это всего лишь отдельные инструменты.

Невозможно получить всю необходимую информацию с помощью одного или двух инструментов, нам нужен весь набор.

Надеемся, что этот урок помог прояснить, какую пользу могут принести скользящие средние при торговле по ценовым действиям.

Наше намерение состояло в том, чтобы не только продемонстрировать полезность скользящих средних как динамических уровней поддержки и сопротивления, но и подчеркнуть их ограничения.

Ваша очередь

Используете ли вы скользящие средние в своей торговле? Если да, то как? Если нет, изменил ли этот урок ваши взгляды?

Рейтинг Форекс брокеров: