ДЕНЕЖНЫЙ ИНДИКАТОР ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Индикатор Money Flow Index — Индекс Денежного Потока

Что движет рынками? Это очень важный вопрос, и ответ на него должен знать каждый трейдер. Самый простой ответ — это спрос и предложение.

Если спрос на инструмент высокий, а предложение маленькое, цена неизбежно возрастет. Если верно обратное утверждение, цена упадет. Просто, правда? Но как мы можем оценить, что происходит со спросом и предложением? Особенно на рынке Forex, который не слишком прозрачен.

Один из методов, которым мы можем воспользоваться, — это использовать ценовые данные, чтобы получить представление о денежных потоках, входящих и исходящих из инструмента. Одним из наиболее популярных инструментов для этого является индикатор Money Flow Index (индикатор MFI) .

Индикатор MFI определяет изменения цены и тиковый объем, чтобы судить, является ли поток положительным или отрицательным. В некотором смысле он похож на индикатор распределения/накопления. Давайте сначала посмотрим, как рассчитываются значения для индекса.

Индикатор MFI — Расчет показателей индекса

Существует ряд этапов расчета значений для технического индикатора ИДП.

Честные Форекс брокеры:

Первым шагом является определение единицы, называемой типичной ценой (TP), значение которой устанавливается как среднее арифметическое значений цен максимума, минимума и закрытия за рассматриваемый период.

Дельта объема или Денежный поток Чайкина улучшенный TMF и Индикатор Клингера

Используя эту концепцию, мы можем определить связанную с ней концепцию денежного потока (MF). Мы определяем это значение путем умножения типичной цены на объем.

Следующим шагом является расчет положительных и отрицательных денежных потоков за N периодов. Мы определяем положительный денежный поток как любой день, когда TP выше предыдущего периода. Соответственно, отрицательным денежным потоком является любой день, когда TP ниже, чем в предыдущем периоде.

Чтобы получить положительный денежный поток за N периодов, мы суммируем положительные денежные потоки за этот промежуток времени. Отдельно мы делаем то же самое для отрицательных потоков, чтобы получить отрицательный денежный поток за N периодов. Соотношение этих двух чисел дает нам соотношение денег (MR).

MR = положительный денежный поток/отрицательный денежный поток

Надежные Форекс площадки:

Наконец, мы рассчитываем индекс, используя следующее уравнение:

MFI = 100 — 100 / (1 + МР)

Короче говоря, можно сказать, что ИДП — это соотношение положительного денежного потока и общего денежного потока.

Если приведенные выше расчеты кажутся немного обременительными, не беспокойтесь — хорошая новость заключается в том, в платформе MetaTrader 5 все расчеты осуществляются автоматически. Итак, давайте посмотрим на использование индикатора MFI в MetaTrader.

Индикатор MFI Как пользоваться

Индикатор MFI является одним из инструментов, который входит в стандартную комплектацию платформы, что означает, что вам не нужно скачать ИДП отдельно, если вы хотите его использовать. Вместо этого вам просто нужно открыть папку «Индикаторы» и затем подпапку «Объемы», как изображено на рисунке ниже:

Источник: торговая платформа MetaTrader 4 Admiral Markets.

Когда вы запустите MFI Indicator, вы увидите диалоговое окно, которое позволит вам настроить параметры в соответствии с вашими предпочтениями. Помимо визуальных аспектов цвета и толщины линий, основными настройками являются «Period», «Fixed Minimum» и «Fixed Maximum» .

Период — это значение N в приведенных выше расчетах, которое определяет промежуток времени, в течение которого мы рассчитываем положительные и отрицательные денежные потоки.

Значение по умолчанию — 14. Фиксированный минимум и фиксированный максимум определяют конечные значения, в рамках которых будет колебаться индикатор. 0 и 100 являются соответствующими значениями по умолчанию, и мы бы порекомендовали вам использовать именно эти значения.

Индикатор MFI Описание — Как читать показания

Основное использование индекса денежного потока — указывать, когда рынок перекуплен или перепродан. Значения ниже 20 обычно используются для предположения перепроданности рынка.

И наоборот, уровни выше 80 предполагают перекупленность рынка. Эти уровни отмечены на графике серой пунктирной линией. В таких точках существует повышенная вероятность разворота.

На рисунке ниже показан часовой график GBP/USD, к которому был добавлен индикатор индекса денежного потока:

Источник: GBPUSD, график H1, MetaTrader 4 Admiral Markets. Диапазон данных: со 02 января 2022 года до 21 января 2022 года, доступ осуществлен 21 января 2022 года. Обратите внимание, что прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

MFI индекс появляется под основным графиком. Вы можете увидеть, как значение MFI падает в средней части графика. Курс GBP/USD впоследствии восстанавливается после периода перепроданности.

Индикатор Money Flow Index Стратегия — Торговля с индикатором ИДП

Наряду с простым анализом условий перекупленности и перепроданности, вам также необходимо изучить, как Индикатор Денежный Поток ведет себя по отношению к цене. Это важно, потому что расхождение между ними может быть очень существенным.

Другими словами, вы ищете моменты, когда цена рассказывает одну историю, но ИДП не следует этому примеру и вместо этого рассказывает другую историю. Например, если цена достигает новых максимумов, а Индекс Денежного Потока не может достичь новых максимумов или же вообще падает.

Это медвежья дивергенция, которая может быть использована в качестве сигнала к продаже. По тому же принципу, если цена достигает новых минимумов, но ИДП не может в свою очередь установить новых минимумов или растет, получается бычья дивергенция, что может быть использовано как сигнал к покупке.

Другой стратегией индикатора MFI является применение скользящей средней (MA) к индикатору и использование пересечений в качестве торговых сигналов.

Для этого щелкните и перетащите индикатор скользящей средней из раздела «Навигатор » на график MFI. Затем нажмите «Применить».

На рисунке ниже показан MFI индикатор с примененной к нему 30-периодной простой скользящей средней. Мы также добавили центральную линию, настроив индикатор MFI во вкладке «Уровни» и добавив уровень 50 к уже существующим уровням 20 и 80.

Источник: GBPUSD, график H1, MetaTrader 4 Admiral Markets, MFI осциллятор. Диапазон данных: со 02 января 2022 года до 21 января 2022 года, доступ осуществлен 21 января 2022 года. Обратите внимание, что прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Согласно данной стратегии, мы покупаем, если ИДП пересекается выше МА, и продаем, если она пересекается ниже МА. Однако мы торгуем только в том случае, если индикатор находится на благоприятном уровне по отношению к центральной линии. То есть мы продаем только в том случае, если MFI выше 50, и покупаем, только если он ниже 50.

Следует иметь в виду, что ни один индикатор не может давать идеально правильные сигналы все время. Фактически, любой неслучайный результат может быть полезен.

Однако по-прежнему будет много ложных сигналов, которые могут расстраивать. Вот почему многие трейдеры используют комбинации из нескольких индикаторов, чтобы улучшить производительность и уменьшить количество ложных сигналов.

Например, вы можете использовать обычный анализ паттернов, чтобы сигналы от индикатора MFI были более понятными. Или, возможно, вы могли бы объединить индикатор с каналом волатильности, например, таким как каналы Кельтнера.

Чтобы получить более широкий ассортимент инструментов, почему бы не попробовать MetaTrader 4 Supreme Edition? Он включает в себя каналы Keltner, а также множество других индикаторов и дополнений для платформы MetaTrader 4, созданных разработчиками MetaQuotes.

Money Flow Index Индикатор — Заключение

Как мы видим, индекс MFI является полезным инструментом для измерения объема торгов и определения сигналов к покупке и продаже на основании движения денежного потока на конкретный рынок и из него.

Простым способом использования индикатора является выявление потенциальных разворотов в те моменты, когда отображаются значения перепроданности или перекупленности. Это может быть сделано еще более эффективно путем проверки расхождения между ценой и индикатором.

Лучший способ определить, какой конкретный метод наиболее эффективен для вас — это опробовать различные методы без риска на демо-счете. Таким образом, вы сможете понять, как работать с реальными ценами в реальном времени, но без страха потерять деньги, пока вы еще набираетесь опыта. Это поможет вам начать в полную силу свою торговую карьеру, которая, как мы надеемся, будет долгой и прибыльной.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Индикатор «Денежный поток Чайкина» или полет чайки на Форекс. Часть I

Есть такая шутка, что индикаторов больше чем трейдеров. И что самое интересное, когда начинаешь «копаться» в их многообразии (индикаторов, а не трейдеров!), осознаешь, что в этой шутке есть немалая доля правды. Ведь на самом деле технических индикаторов для Форекс очень много.

Такое ощущение, что создание парочки новых инструментов технического анализа долг любого уважающего себя трейдера. Яркий пример – Билл Вильямс, разработавший немало хороших и по сей день популярных индикаторов (Alligator, Awesome Oscillator, Fractals и пр.).

Раз такое дело, давайте добавим в нашу «копилку» еще один замечательный технический индикатор – «Денежный поток Чайкина» (СКАЧАТЬ).

Приручаем вольную «Чайку»

Денежный поток Чайкина (англ. «Chaikin Money Flow» или сокращенно CMF) – это технический индикатор показывающий «настрой», тенденцию рынка. В самом общем виде суть этого индикатора сводится к ответу на вопрос: кто в данный момент побеждает – быки или медведи?

Денежный поток Чайкина был создан брокером Марком Чайкиным. Вообще он принадлежит к классу осцилляторов, но этот индикатор уникален тем, что его действие основано на довольно сложном механизме. Так при расчете денежного потока Чайкина используются формулы индикатора «Линия накопления/распределения» (ADL), который показывает силу тренда, учитывая объем рыночных торгов по примеру индикаторов объема на Форекс.

Посмотрите на рисунок 1, где изображен денежный поток Чайкина и индикатор ADL лежащий в его основе. Сходство линий обоих индикаторов, как говорится, налицо.

индикаторы CMF и ADL

Единственный регулируемый параметр денежного потока Чайкина – это период. Его классическое значение (на котором настаивал сам создатель индикатора) – 21. Но если Вы торгуете на коротких интервалах, период лучше снизить.

Кстати, у Марка Чайкина есть другой, похожий индикатор – осциллятор Чайкина. Не путайте их! Денежный поток Чайкина выгодно выделяется тем, что у него гораздо меньшая волатильность, чем у осциллятора Чайкина.

Профитные сигналы от Денежного потока

Итак, что нам может дать применение денежного потока Чайкина? И как его вообще использовать? Если Вы посмотрите на этот индикатор еще раз то, несомненно, заметите, что он колеблется вокруг нулевого (базового) уровня. Так вот, если индикатор переместился выше нуля – это сигнал к покупке (быки в данный момент сильнее), если спустился ниже нуля – сигнал к продаже (побеждают медведи). Взгляните на рисунок 2, там показана эта зависимость.

определение направления тренда с помощью CMF

Как видите, в целом на рынке в этот период доминируют «быки».
Но возможности денежного потока Чайкина этим не ограничиваются. Также значение имеют следующие два фактора:

1. Величина индикатора, его фактический уровень. Например, чем выше поднимается линия денежного потока Чайкина над нулевым уровнем, тем сильнее и устойчивее давление быков. И наоборот. Наиболее значимые здесь уровни это: ±0.1 и ±0.25;

2. Длительность нахождения индикатора выше или ниже нуля. Чем дольше индикатор пребывает в «плюсе» или «минусе», тем устойчивее соответствующая тенденция.
На рисунке 3, изображены ситуации, когда подобные сигналы могут быть полезны:

торговые сигналы CMF

И последнее, не стоит забывать, что денежный поток Чайкина – это осциллятор. А для всякого осциллятора, очень сильным сигналом может быть дивергенция (расхождение между ценой и индикатором).

Пожалуй, на сегодня хватит. В следующий раз научимся применять денежный поток Чайкина в трейдинге.

Статьи сайта по теме:

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Лучшие индикаторы Форекс

В данной статье рассмотрим лучшие технические индикаторы Форекс. Они являются математическими методами прогнозирования подтверждения тренда или его разворота, при этом используются функции объёмов и цены. Это не торговые сигналы – это вспомогательные функции для анализа. Они не могут предсказывать изменения в будущем – они основаны на истории движения цены. Не существует в природе «торговли по индикаторам» — это обман. Индикаторы можно использовать как вспомогательный инструмент, не более.

Moving Average

Лучшие индикаторы Форекс.

Самый простой и понятный индикатор Standard Deviation (стандартное отклонение)!

Рассмотрим индикаторы для работы на рынке — Moving Average (МА) – первый среди прочих, простой и понятный. Ранее мы рассматривали силовые уровни, познакомились с основными фигурами технического анализа. Но этого мало, нужно знать, сохраниться ли тенденция развития цены или нет. Для этого используем математические методы. Они заключаются в использовании функций, построенных на значениях объёмов и цены. Это технические индикаторы и осцилляторы. По их значениям торговать нельзя – они являются вспомогательными инструментами для прогнозирования. Они не могут предсказывать изменения в будущем – они основаны на истории движения цены. Для более точного анализа используйте метод VSA, дополнительно можно использовать свечной анализ и графики Фибоначчи. В общей классификации индикаторы следует условно подразделить на две категории:

  • индикаторы подтверждающие тенденцию
  • индикаторы — осцилляторы – в значительной мере определяющие разворот трендов

Индикаторов технического анализа существует великое множество. Многие очень похожи. Многие авторы дополняют основные модели дополнительными функциями.

Индикатор Moving Average

Индикатор Moving Average можно считать основным индикатором рынка – это «скользящая средняя». Он определяет математическое ожидание развития ситуации. Показывает среднюю цену за установленный период. Индикатор популярен, часто используются. МА соединяет заданные точки свечей на графике, отображается как кривая. Можно соединить точки закрытия, максимумы и другие – это дано в настройках. Получается непрерывная, сглаживающая колебания цены, кривая, соединяющая 6 — 12 – 21 свечей. Усреднения можно выставить в настройках. В каждом торговом терминале присутствует этот индикатор. Он показывает математическое ожидание развития ситуации, следовательно, относиться к индикаторам подтверждающим тенденцию. Их назначение – выявление тренда. Недостаток – запаздывание средних значений по отношению к цене. Данную закономерность можно выразить с помощью математического выражения, которое имеет вид:

MАn = (P1 + P2 +… Pn) / n, где

Р – точка цены единичного периода, n – количество в периоде свечей, баров.

С помощью этих скользящих довольно просто можно определить направление тренда. В математическом выражении он равен тангенсу угла наклона касательной к скользящему среднему. Опять же этот решение может быть верным для данных истории, но не как прогноз.

Это не значит, что трейдер должен заниматься графическим построением на графике. Ему только стоит нажать на соответствующую кнопку и индикатор появиться на экране. Алгоритм построения «защит» в торговый терминал.

На графике индикатор Мoving average может выглядить так (рис. №1):

Рис.1 «Индикатор Moving Average».

Отображение графика возможно изменить:

Length – длину (усреднение для определённого количества свечей. Больше число – плавнее линия).

Sourse – источник (можно соединить точки закрытия — открытия, верхние — нижние точки).

Смещение – это шаг вперёд на одну свечу при каждом нажатии.

Раздел меню «стиль» определяет визуальное оформление.

Настройка Moving Average

Настройку индикатора Moving Average (МА) несложно выполнить каждому пользователю. Для этого у своего Форекс брокера необходимо найти в терминале, в меню, раздел «индикаторы». Для примера используем два временных периода: МА5 и МА13 – получаться две кривые. Многие трейдеры используют второе число для МА – 21, это не важно – потом «подгоните».

Постройте сначала одну линию, измените в настройке данные по умолчанию. В меню дан выбор варианта разновидности построения МА (смотрите ниже):

Можно выбрать позицию «close №1» (закрытие) или «open №2», что соответствует параметрам Simple Moving Average – смотрите ниже. Следовательно, в меню терминала можно выставить насколько видов отображения МА: Moving Average и Simple Moving Average.

Далее используем меню:

  • high (3) – наивысшая точки свечи (бара)
  • low (4) – наименьшая точка
  • сlose (5) — закрытие
  • hl2 (6) – середина свечи (бара), включая тени
  • hlc3 (7) – среднее от суммы: high + low + сlose/ 3
  • ohlc4 (8) — среднее от суммы: open + high + low + сlose/4

Для построения второй МА нажмите в меню на Moving Average ещё раз. Линии не наложатся друг на друга, т.к. ранее были сделаны изменения первой МА. На графике будут расположены две скользящих средние. Познакомьтесь с ними поближе – измените настройки указанные выше: Length, Sourse, Смещение. Следите за тем, как они будут располагаться на графике. Желательно чтобы с помощью них Вы выработали какой-то алгоритм контроля движения цены, чтобы МА было привязано к графику «по делу». На рисунке (№1) задано значение для Length 9, по желанию можно сменить, хотя график довольно точно даёт значимые точки. В зависимости от временного периода Вы должны подстроить МА таким образом, чтобы она большое количество раз подтверждала ожидание, помогала Вам в торговле. Существуют разновидности.

Simple Moving Average

Simple Moving Average (SMA) – показывает скользящие средние, соединяющие точки закрытий (открытий) цены свечи. Выбор можно регулировать. Показывает, как и Moving Average, соединяет все точки свечей временных периодов. Часто используется, возможно сочетание МА5 и МА13 (цифры – это значения Length). На одном графике можно располагать любое количество скользящих средних разного вида.

Weighted Moving Average

Weighted Moving Average (WMA). В построении этой функции используется тот же алгоритм, что при построении МА. При этом учитывается вес каждой свечи (объёма) в дальнейшем развитии, т. е. влияют объёмы. В виде формулы выражается как:

WMA3 = 3P3 + 2P2 + 1P1 / (3 + 2 + 1).

Теоретически всё можно изменить и подстроить, но в терминале уже задан определённый алгоритм – получаем регулируемую, графическую закономерность. Стоит заметить, что важен последний элемент построения. Он более близок к будущей свече, к будущим событиям. Выбранный график уже содержит все предпочтения – ничего делать не надо. Всё учтено.

Exponential Moving Average

Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальные скользящие средние. Для построения этой функции используется тот же алгоритм, что при построении МА. Но «весомость» предыдущих значений по отношению к последнему уменьшается, в данном случае применяется 1/3:

Лучший индикатор Форекс 2019 для торговли без перерисовки. Лучшая стратегия Форекс в TOP индикаторе.

EMA = 2/3P k +1/3EMA k-1

Использование предположения о влиянии на будущее развитие цены текущего момента — нашло отображение в этом варианте. Этот вариант Moving Average используется в этой разновидности и во во многих других.

Moving Average Channel

Moving Average Channel – следующая разновидность МА. Она позволяет построить две МА в виде канала. В настройках можно выставить у первой линии соединение по минимуму, у другой по максимуму цены, или по открытию – закрытию. На графике получиться небольшой канал.

На практике можно посмотреть график с двумя индикаторами: MA (синяя) и WMA (красная) на рисунке №4. Обратите на точки их пересечения. Они могут помочь ориентироваться в движении цены? Если подходят – пользуйтесь этим собранным индикатором. В отношении прогнозирования тренда эти скользящие средние могут быть востребованы.

Рис.4 «Сравнение индикаторов WMA и MA».

С помощью настроек этого индикатора несложно «нарисовать» на графике линию тренда. Чем круче (угол) линия, тем больше величина изменения цены за промежуток времени (моментум). Это воздействие оказывают объёмы участников рынка. Объёмы – это усилия (вложенные деньги в развитие тенденции), от них зависит всё. Если Вы торгуете на длинных позициях, возможно применение МА50 и даже 100. В этом случае забудьте о скальпинге и торговле в течение дня, про коррекции. Большое осреднение может привести МА к отрыву от реального графика движения цены – смотрите рисунок № 5.

Рис.5 «Moving Average 100 на графике»

Помимо отрыва от реальности, такое прогнозирование входа в сделку не будет вести к заработку. Развитие цены на графике показывает, что за 5 месяцев возможно спрогнозировать одну сделку на покупку. Мы рассматриваем на сайте возможность заработка – поэтому эта стратегия не подходит нам. Ставьте реальные периоды осреднения – те, которые подходят на временном периоде. Чтобы использовать эффективно МА — откройте рабочий временный интервал, создайте скользящую среднюю и с помощью изменений подгоните её под свой график – так, чтобы она гармонично вписалась. Линия должна в большем количестве раз проходить как можно ближе к точкам разворота тренда. На рисунке №4 WMA – более точна, её можно улучшить изменив настройки.

MACD Н2

MACD (Moving Average Convergence – Divergence) – один из индикаторов (осциллятор) Форекс. В состав входят две экспоненциальные скользящие средние (EMA). Moving Average – это основа – без них никуда. Они входят в строение большинства индикаторов – этот не исключение. Первая линия это EMA12, вторая – EMA26, на графике отображается разность между ними. Вторую линию принято называть сигнальной линией. Данные периоды – ЕМА12 — 26, применяются для демонстрации, они не эталон – можно менять, «подгонять» под график. На практике все параметры осциллятора подбираются опытным путём. Ориентиром является выбранный таймфрейм и сам рынок. Третья линия является разностью между двумя первыми. Для наглядности выполняется в виде гистограммы. Этот режим задаёт сам трейдер. Осциллятор представлен на рисунке № 6.

При анализе учитываем пересечение нулевой линии и зоны консолидации цен. Точка пересечения линии «0» является сигналом. Если гистограмма показывает большую амплитуду – значит ожидайте хорошее движение графика. На рисунке видно, что MACD запаздывает, это недостаток всех индикаторов.

Индикатор Boss. Секреты применения

Индикатор цены

Индикатор цены — осциллятор Price Oscillator (OSC) – сигнализирует о зонах перекупленности или перепроданности. На практике его можно использовать, он присутствует во всех терминалах. В алгоритм заложено сравнение между EMA12 и EMA26. Можно изменять параметры для своего графика.

Осцилляторы Форекс служат для анализа возможного изменения тенденции. Основным сигналом для осцилляторов является дивергенция (для движения вниз – конвергенция). Это более конкретное условие для анализа графика, для его изменения.

Этот сигнал образуется когда движение цены (тренд) и линия, соединяющая объёмы – расходятся на больший угол. Или второе определение: «движение цены расходится с направлением технических индикаторов». Это очень сильный сигнал. Он указывает на образование «пузыря» цены по отношению к объёмам. Это ситуация, когда денег в рынке нет, а цена растёт – это разрешиться падением цены. Подробнее информацию про дивергенцию можно прочитать в статье «Фигуры технического анализа»

Если этот сигнал образован – тренд должен смениться. На рисунке № 7 видно, что прогнозирование сигнала «Дивергенция» с помощью объёмов возможно сделать раньше и более наглядно и шире.

Рис.7 «Осциллятор Price Oscillator и дивергенция».

Заключение

В статье рассмотрели популярные технические индикаторы, осцилляторы Форекс. Поняли, что это не торговые сигналы – это вспомогательные функции для анализа. Они не могут предсказывать изменения в будущем – они основаны на истории движения цены. Для удачной торговли нам нужно использовать вспомогательные возможности этих функций.

Индикатор MFI «Индекс денежных потоков», или куда текут денежные реки Форекс?

Одна из важнейших функций финансовых рынков, и в том числе валютного рынка, это перераспределение денежных средств. Через куплю/продажу ценных бумаг, драгоценных металлов и валюты, деньги переходят от человека к человеку, от компании к компании.

Таким образом, в рыночной экономике естественным образом достигается некоторый баланс, устанавливается равновесие. Приток или отток денег называется денежным потоком (кэш-фло, от англ. «Cash Flow»).

Чудесный осциллятор Билла Вильямса. Торговые индикаторы. Трейдинг обучение: форекс, криптовалюты

Форекс – тоже невероятно сложная и динамичная система таких денежных потоков. Опытный трейдер способен разглядеть эти скрытые «денежные реки» за рисунками графиков и показаниями индикаторов. Впрочем, наглядно увидеть эти потоки сможет любой, если воспользуется особым индикатором. Этот индикатор называется «Индекс денежных потоков».

Индикатор Денежный Поток Чайкина (Chaikin Money Flow, CMF)

Созерцаем денежные потоки

• Индикатор «Индекс денежных потоков», MFI (англ. «Money Flow Index») показывает интенсивность, с которой трейдеры инвестируют свои средства в финансовые инструменты (ценные бумаги, драгметаллы, на Форекс – валютные пары). То есть, MFI измеряет силу денежных потоков (отсюда и название), как положительных (рост цены), так и отрицательных (падение цены), а затем сравнивает их между собой.

Точный индикатор для Форекс и бинарных опционов

«Индекс денежных потоков» относят к группе индикаторов объема. Но по своей сути он близок к осцилляторам, и во многом похож на небезызвестный RSI (Индекс относительной силы). Но при этом MFI вовсе не очередной клон этого индикатора, а напротив более сложный инструмент технического анализа. Ведь «Индекс денежных потоков» учитывает не только динамику изменения цены, но и рыночный объем! К тому же многие трейдеры находят этот индикатор более устойчивым. ОБ индикаторах, совместивших цену и объем можно узнать из статьи «Индикатор цены и объема Форекс Price Volume Trend».

Впрочем, Вы можете сами проверить это утверждение на практике. «Индекс денежных потоков» входит в стандартный набор индикаторов для MetaTrader и его можно с легкостью отыскать в меню: «Вставка» — «Индикаторы» — «Объемы» — «Money Flow Index» (рисунок 1).

MFI в MetaTrader

Добавив индикатор на график, Вы увидите, что он и в самом деле похож на RSI (рисунок 2):

MFI, его параметры и расчет

Настройка этого индикатора лаконична. Параметр всего один – период (по умолчанию он равен 14) за который производится расчет. Чем меньше значение периода, тем более чутким и волатильным будет MFI. Помните, что излишняя чувствительность тоже не очень-то хорошо — будет много ложных сигналов.

Кроме того, можно настроить стиль отображения индикатора и задать уровни. По умолчанию это 20% (20% и меньше – зона перепроданности) и 80% (80% и более – зона перекупленности). Также можно добавить среднюю линию 50%, она нам еще пригодится.

Ищем брод в бурном денежном потоке — сигналы MFI

Ознакомившись с принципом работы MFI, можно переходить к изучению его торговых сигналов. Основных всего три:

1. Перекупленность/Перепроданность. Подобно RSI и иным осцилляторам, «Индекс денежных потоков» прекрасно подходит для определения моментов рыночного «перегрева». Если MFI превысил уровень в 80%, значит рынок перекуплен. Как только индикатор начнет спускаться обратно и вновь пересечет линию 80%, но на этот раз вниз, это будет сигналом к продаже. И наоборот, спуск ниже уровня 20%, с последующим подъемом и выходом из зоны перепроданности, будет служить сигналом к покупке.

Пример таких сигналов на рисунке 3:

2. Дивергенция. Классический и очень сильный разворотный сигнал для осцилляторов. Дивергенция – расхождение между направлением движения цены на графике и показаниями индикатора. Причем при таком расхождении следует «прислушиваться» именно к индикатору.

Например, на ценовом графике имеются два локальных минимума (впадины), причем вторая впадина НИЖЕ первой. Визуально цена на графике падает, тренд нисходящий. Но вот на графике индикатора картина обратная. Там тоже сформировались две впадины соответствующие тем, что на графике цены, но второй минимум индикатора ВЫШЕ первого. Это бычья дивергенция, она говорит о том, что скоро рынок развернется и пойдет вверх (рисунок 4):

То же самое, только наоборот (расхождение в максимумах, пиках), будет медвежьей дивергенцией сигнализирующей о развороте рынка вниз. Кстати, если дивергенция будет не по 2-м, а по 3-м экстремумам (максимумам, минимумам), сигнал усилится еще больше.

3. Пересечение центральной линии. Это, пожалуй, самый простой торговый сигнал MFI. Добавляем на график индикатора центральную линию (50%) и ждем ее пересечения. Если MFI пересек ее снизу вверх – это сигнал на покупку, если сверху вниз – сигнал на продажу (рисунок 5):

Пересечение средней линии

Индикатор MFI «Индекс денежных потоков» хорош, но не совершенен. Поэтому желательно использовать его в связке с другим инструментом (например, с индикатором разворота тренда или тем же… правильно, RSI).

И напоследок хочется обратить Ваше внимание на другой индикатор — «Денежный поток Чайкина». Он чем-то похож на MFI, но в тоже время во многом от него отличается. Не путайте их!

Успехов, и пусть денежные потоки текут к Вам в карман!

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Денежный поток Разворот Forex Торговая стратегия

Стратегии разворота тренда, вероятно, являются более сложными типами торговых стратегий. Это потому, что развороты тренда предполагают, что трейдеры могли правильно угадать, когда тренд закончится, и время разворота точно. Угадать разворот рыночного тренда очень сложно. Тенденции, как правило, имеют импульс за ним. Как и все остальное, остановить объект с импульсом позади него трудно. Однако, это может быть сделано.

Сооо, как вы разумно время разворота рынка? Именно с помощью инструментов, которые помогут вам определить, если рынок находится вблизи своего пика или корыта. Это потому, что всякий раз, когда тенденция рынка находится вблизи своего пика или корыта, импульс имеет тенденцию замедляться. Подумайте об этом так, если бы вы бросить мяч в воздухе вы применили импульс за мячом. Однако, как мяч приближается к своему пику вертикальный импульс, что он начинает замедляться. Следующее, что вы заметили бы, что мяч будет полностью вспять и ускорить его падение. То же самое относится и к торговле. По мере того как цена достигает своего пика, импульс исчезает, а затем он меняет. Ключ в том, инструмент, который поможет нам оценить, если цена приближается или находится на пике. Затем, как тенденция начинает меняться, мы используем другой инструмент, чтобы оценить, если разворот цены набирает.

Денежный поток Разворот Forex Trading Стратегия использует средний индикатор разворота для оценки, если цена находится на пике и тенденция следующие индикатор для подтверждения разворота тренда.

Индекс денежного потока

Индекс денежного потока (Мфо) является колеблющийся индикатор, который определяет перепроданности и перекупленности рыночных условий. Это ограниченная колеблющаяся индикатор, которая колеблется от нуля до 100. Трейдеры обычно используют 20 – 80 диапазон как нормальный диапазон. Всякий раз, когда линия МФО опускается ниже 20, трейдеры, как правило, считают рынок перепроданности. С другой стороны, рынок также обычно считается перекупленным всякий раз, когда линия МФО переходит 80.

МФО во многом похожа на многие другие колеблющиеся индикаторы, такие как индекс относительной силы (Rsi). Они имеют те же характеристики и имеют ограниченную колеблющиеся индикаторы, которые позволяют трейдерам читать перенапряженные рыночные условия. Однако, они откладывают в одном, включение объема. В то время как RSI вычисляет колебания, основанные только на движении цены, МФО включает объем в свои вычисления. Можно сказать, что МФО очень похож на объем взвешенных RSI.

При рассмотрении тенденций и разворотов трендов, импульс очень важен. Momentum состоит из двух переменных, объем и цена или скорость изменения цен. Учитывая, что объем следует учитывать при взгляде на импульс, МФО может дать более полную картину как колеблющийся индикатор на основе импульса.

Фишер Индикатор

Индикатор Фишера — это тренд, следующий за колеблющийся индикатор, который указывает на тенденцию с помощью гистограммовых баров. Положительные гистограммы окрашены извести и указывает на бычий состояние рынка, в то время как отрицательные гистограммы окрашены в красный цвет и указывают на медвежье состояние рынка.

Индикатор Фишера является индикатором, основанным на вероятности. Он предполагает, что вероятность того, что цена идет в определенном направлении, не равна. Он предполагает, что цена имеет тенденцию двигаться в направлении тренда чаще, чем против него. Индикатор Фишера, как правило, является очень хорошим индикатором для определения общего среднесрочного направления тренда. Она не меняется слишком часто, но в то же время он не слишком отстает по сравнению с другими показателями. С правильными параметрами, Индикатор Фишера обычно показывает сигналы разворота примерно в то же время, когда свечи импульса ломают диагональные опоры и сопротивления, которые характерны в условиях трендового рынка.

Торговая стратегия

Эта торговая стратегия является стратегией разворота тренда, которая инициируется перенапряжением тренда.

Для определения возможных средних настроеок ввода разворота, мы будем использовать индикатор индекса денежного потока. Торговые установки, которые не инициированы чрезмерной рыночной конъюнктурой, как указано в индексе денежного потока, должны быть отфильтрованы. Развороты бычьего тренда должны начинаться с того, когда рынок находится в состоянии перепроданности, в то время как медвежий разворот тренда должен начинаться с перекупленности условий.

Затем, как перенапряженные условия будут выполнены, мы ждем подтверждения разворота тренда с помощью Индикатора Фишера. Сигналы входа генерируются пересечением баров гистограммы или изменением цвета. Торговое направление должно быть в согласии с направлением МФО означает разворотную торговую установку.

Показатели:

  • MFI_price
    • ExtMFIPeriod: 14
    • Прикладная цена: 5
    • RangePeriods: 24

    Таймфрейме: 1-Час, 4-часовые и ежедневные графики

    Валютные пары: основные и второстепенные пары

    Торговая сессия: Токио, Сессии в Лондоне и Нью-йорке

    Купить торговую установку

    Запись

    • Линия МФО должна опуститься ниже 20 что указывает на состояние перепроданности рынка
    • Индикатор Фишера должен перековаться выше нуля и перелиться на лайм, указывающий на разворот бычьего тренда
    • Эти условия разворота должны быть несколько близки друг к другу
    • Введите ордер на покупку при слиянии вышеуказанных условий

    Остановить потери

    • Установите стоп-лосс на уровне поддержки ниже входа свечи

    Выход

    • Закройте сделку, как только индикатор Фишера изменится на красный

    Продажа торговли Настройка

    Запись

    • Линия МФО должна идти выше 80 что указывает на состояние перекупленности рынка
    • Индикатор Фишера должен перешахоть ниже нуля и перекоутомиться на красный, указывающий на медвежий разворот тренда
    • Эти условия разворота должны быть несколько близки друг к другу
    • Введите ордер на продажу при слиянии вышеуказанных условий

    Остановить потери

    • Установите стоп-лосс на уровне сопротивления выше входа свечи

    Выход

    • Закройте торговлю, как только индикатор Фишера изменится на лайм

    Заключение

    Денежный поток Разворот Forex Торговая стратегия является отличной торговой стратегией, которая сочетает в себе как средний разворот и импульс торговли.

    Индикатор MFI. Секреты применения

    Средние стратегии разворотной торговли, как правило, имеют более высокую доходность, как только разворот приводит к новому тренду. Но как мы можем предвидеть означает разворот торговых установок, которые могут привести к новой тенденции? Эта торговая стратегия делает это. Он предполагает развороты с использованием индикатора МФО и подтверждает новый импульсный тренд с использованием индикатора Фишера.


    Форекс Торговые стратегии Установка Инструкции

    Денежный поток Разворот Forex Торговая стратегия представляет собой сочетание Metatrader 4 (MT4) Индикатор(s) и шаблон.

    Суть этой стратегии форекс заключается в преобразовании накопленных данных истории и торговых сигналов.

    Денежный поток Reversal Forex Trading Strategy дает возможность обнаружить различные особенности и закономерности в динамике цен, которые невидимы невооруженным глазом.

    На основе этой информации, трейдеры могут взять на себя дальнейшее движение цен и соответствующим образом скорректировать эту стратегию.

    Рекомендуемый Forex Метатрейдер 4 Торговая платформа

    • Бесплатный $50 Чтобы начать торговать мгновенно
    • Депозитный бонус до $5,000
    • Программа неограниченной лояльности
    • Награды Победа Торговый брокер

    Как установить денежный поток Разворот Forex Торговая стратегия?

    • Скачать Денежный поток Разворот Forex Торговая стратегия.zip
    • *Копировать mq4 и ex4 файлы в каталог Metatrader / Экспертов / Показатели /
    • Копирование файла tpl (Шаблон) в каталог Metatrader / Шаблоны /
    • Запуск или перезапуск клиента Metatrader
    • Выберите диаграмму и таймфрейм, где вы хотите протестировать свою стратегию форекс
    • Нажмите правой кнопкой мыши на вашем торговом графике и наведите курсор на “Шаблон”
    • Перемещение право выбрать денежный поток Разворот Forex Торговая стратегия
    • Вы увидите Денежный поток Разворот Forex Торговая стратегия доступна на вашем графике

    *Примечание: Не все форекс-стратегии приходят с файлами mq4/ex4. Некоторые шаблоны уже интегрированы с индикаторами MT4 с платформы MetaTrader.

    Индикатор Chaikin money flow (CMF)

    Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Недавно на страницах своего блога я Вас знакомил с двумя индикаторами, разработанные трейдером Марком Чайкиным (ссылки на них в конце статьи). Сегодня познакомимся с еще одним его трудом – индикатор Chaikin money flow (CMF), переводится как денежный поток Чайкина.

    Индикатор CMF определяет направление денежного потока в заданный момент времени, то есть кто доминирует в текущей период времени покупатели или продавцы.

    Расчет индикатора Chaikin money flow

    Вычисляется произведение объема к разности цены закрытия свечи к её открытию по отношению к спрэду (разница между максимумом и минимумом свечи):

    CMF (i) = Volume (i)*(Close (i) – Open (i)) / (High (i) – Low (i))

    Где, Open (i), Close (i) – цена открытия и закрытия текущей свечи, High (i), Low (i) – её максимум и минимум, Volume (i) – тиковый объем.

    Затем вычисляется отношение суммы значений CLV за весь период, к сумме объемов за тот же период, который задается в настройках:

    На основании полученных значений индикатор в отдельном окне на графике рисует линию.

    Итак, скачиваем индикатор по ссылке в конце статьи, устанавливаем его в терминал mt4 и запускаем:

    В параметрах можно поменять только период, оставляем по умолчанию значение 21, тем более его рекомендует сам автор индикатора.

    Интерпретация индикатора Chaikin money flow

    Если значение индикатора больше нуля, значит, денежный поток положительный, на рынке идет накопление (скупка актива), цена растет.

    Если значение индикатора меньше нуля, соответственно, денежный поток отрицательный, идет распределение (продажа актива), цена падает.

    Открытие позиций

    Элементарный сигнал на вход в рынок, который может дать денежный поток Чайкина это пересечение индикатором нулевой отметки:

    Второй сигнал более значимый и я только его советую брать во внимание – это расхождение/схождение направления индикатора с ценой ( дивергенция ):

    Денежный поток Чайкина это один из немногих индикаторов, который действительно заслуживает внимание со стороны трейдеров. На сегодня всё. Удачного применения индикатора! До свидания.

    Денежный поток Чайкина (CMF)

    Денежный поток Чайкина (CMF) — это индикатор технического анализа, используемый для измерения объема денежных потоков за определенный период времени. Объём денежных потоков (концепция, также созданная Марком Чайкиным) — это показатель, используемый для измерения давления покупки и продажи ценных бумаг за один период. CMF затем суммирует объём денежных потоков за определенный пользователем период в прошлом. Можно использовать любой период, однако наиболее популярные периоды — 20 или 21 день. Значение Денежного потока Чайкина колеблется от 1 до -1. CMF можно использовать как способ дополнительного количественного измерения давления на покупку и продажу и может помочь прогнозировать будущие изменения и, следовательно, торговые возможности.

    Узнать больше о Денежном потоке Чайкина.

    Here I present you on of Trade Pro's Trading Idea: Chaikin Money Flow + MACD + ATR. This strategy is not as profitable as it can be seen in one of his videos. In the forex market, the strategy could reach a maximum of 35% profitability. I have, as some of my followers have requested, created an overview of the current position, risk and leverage settings in the.

    Кластерные индикаторы на Форекс

    На фондовой или товарной бирже спекулянты торгуют активами за валюту, при этом проблем с оценкой стоимости товара не возникает. При торговле на Форекс вместо актива используется другая валюта, так что все они взаимосвязаны друг с другом.

    Снижение или рост какой-либо из них неизменно оказывает влияние курс пары, в которую входит другая денежная единица. Для исследования множества пар валют путем разделения их на обособленные денежные единицы были созданы кластерные индикаторы.

    Особенность работы этих инструментов состоит в одновременном использовании котировок конкретной группы пар валют, что предоставляет трейдеру целый комплекс сведений, помогающих в прогнозировании движения цены.

    Кластерный анализ является отчасти сложным для понимания и освоения. Однако более детально разобравшись в его сущности, любой спекулянт сможет намного точнее понимать и прогнозировать движение цен.

    Особенности кластерных инструментов

    Взаимосвязь валют можно рассмотреть на простом примере. При анализе относительных колебаний четырех денежных единиц (евро, доллара, йены и фунта) потребуются котировки шести пар валют. В этих парах любая вышеуказанная денежная единица связана с тремя другими элементами этой валютной группы.

    Графически эту связь можно изобразить в виде квадрата, в углах которого находятся четыре валюты, а взаимосвязи между ними обозначены с помощью сторон и диагоналей. Это закрытое пространство получило определение кластера.

    На практике кластерные индикаторы используются для реализации различных методов трейдинга:

    Как Заработать На Форекс. Простая Система — Никаких Индикаторов!

    • Способы определения активов, способствующих зарождению тенденции;
    • Выявление оптимальных входов и выходов из рынка;
    • Способы сопровождения среднесрочных и долгосрочных торговых операций.

    Money Flow Index — как пользоваться индикатором

    Они отображают изменения курсов валют по отношению друг к другу в замкнутой системе. Измерение элементов, составляющих кластер, происходит в относительных единицах. Учитывая это, получается, что в каждую единицу времени общая сумма всех денежных единиц данной системы равна нулю, поэтому нулевая линия (еще ее называют линией баланса) является одной из базовых составляющих кластерных индикаторов.

    Когда одна из валют располагается под линией баланса, считается, что она перепродана относительно других денежных единиц. Ситуация, при которой валюта располагается над линией баланса, считается ее перекупленностью относительно других денежных единиц.

    Со временем любой элемент этой группы перемещается из зоны перекупленности в область перепроданности и наоборот. Если какая-либо из валют приблизилась к нулевой линии, значит, она относительно других денежных единиц находится в состоянии равновесия.

    Помимо этого, точки пересечений линий используются в качестве сигналов для заключения сделок.

    Обычно построение любого индикатора основывается на цене конкретного валютного актива, но в данном случае используется совокупность рыночных курсов всех пар кластера.

    Индикатор Индекс Денежного Потока (Money Flow Index, MFI)

    Например, наблюдая индикатор под активом GBP/USD, необходимо знать, что при расчетах принимаются во внимание все пары с наличием USD и GBP. В случае появления сигнала на заключение сделки по инструменту надо учитывать, что торгуется не только GBP/USD, но и весь рыночный кластер.

    С одной стороны, это хорошо, поскольку сигналы более надежны (получены с учетом всех валют комплекса). С другой – является отрицательным моментом, так как выбранный для трейдинга актив может выбиваться из всей группы валют.

    На Форексе такое происходит при значительных продажах GBP за USD. В этот момент кластерные программы лучше не использовать для поиска точек входа в рынок.

    Виды кластерных инструментов на Форекс

    Главная задача кластерных индикаторов – определить направление смены ценового тренда. В связи с этим выделяют два основных вида инструментов:

    • Трендоследящие;
    • Импульсные (их еще называют сигнальными);

    Представителем трендоследящих индикаторов является CCFp . Он рассчитывает относительные силы восьми основных валют. Выбранный для трейдинга актив в окне индикатора выделен более толстыми линиями. Смысл инструмента можно понять на примере торговли GBP/USD.

    Если GBP возрастает, а USD понижается, то цена GBP/USD повышается. При росте USD и падении GBP оценка GBP/USD падает. Точка пересечения разных валют оповещает о смене тенденции.

    CCFp целесообразно применять для определения наиболее подходящего актива для входа в сделку. Чем больше расхождение между линиями каких-либо двух денежных единиц, тем сильнее тренд этого актива (пары, сформированной из данных денежных знаков). CCFp совместим с любыми индикаторами.

    CFP – второй представитель трендоследящих кластерных индикаторов. Он автоматически распознает выбранный актив и отображает тренд только этой пары. Если CFP ниже нулевой линии – это перепроданность, выше – перекупленность.

    Индикатор Индекс Денежного Потока (MFI — Money Flow Index)! Нюансы и фишки применения!

    Пересечение линии баланса снизу вверх – начало бычьей тенденции, сверху вниз – медвежьей. Длительная близость к нулевой линии отражает флэтовое состояние рынка.

    Представителем импульсных программ является CCp. Он похож на CCFp, но служит для определения точек входа и «изучает ситуацию» только на установленном графике. Открывать ордера на покупку (продажу) элементов кластера следует от экстремальных границ колебаний. Их рассчитывают или определяют визуально.

    Инструмент Complex_pairs функционально похож на предыдущий, но отображает динамику конкретной выбранной пары. Визуально его точки пересечения с линией баланса совпадают с пересечением валют на CCp. Вертикальные зеленые линии – сигналы на покупку, вертикальные красные – на продажу. Однако следует учесть, что торговать лучше по тренду.

    Кластерные Форекс-индикаторы очень удобны, они позволяют наблюдать в одном окне относительные изменения всех элементов группы. Это позволяет быстро определить наиболее удобный для торговли актив и понять, что именно с ним сейчас происходит.

    Рейтинг Форекс брокеров: