БАЗИСНЫЕ ТОЧКИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Базисные точки входа на форекс.

Основным моментом при проведении любого из видов трейдинга является осуществление входа на форекс, каждый трейдер знает насколько важно определить наиболее удачные точки входа в рынок, от этого шага всецело зависит успешность новой сделки.

Точки входа на форекс может определяться на основании различных показателей, кто-то использует для этих целей ценовые каналы или просто линии поддержки и сопротивления, друге же выстраивают сложные системы расчетов и отмечают на графиках подходящие уровни.

Базисные точки входа позволяют открывать самые прибыльные и в то же время менее рискованные сделки.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Базисные точки – важные значения на пути следования цены валютной пары, после достижения, которых тренд обычно продолжает свое движение, а иногда делает разворот, являются одними из самых удачных мест для открытия новых позиций. В основе их определения лежит чисто психологический фактор, который движет основной массой трейдеров, заставляя их открывать новые сделки в сторону движения тренда.

Честные Форекс брокеры:

Стратегия трейдинга основанная на использовании базисных точек была разработана еще в начале прошлого века одним из самых известных биржевых спекулянтов Джесси Ливермором. Правда данный трейдер в основном работал на фондовом рынке, но разработанные им принципы отлично работают и на форекс.

Основой теории базисных точек является открытие сделок только в самые удачные моменты, то есть трейдер весь свой рабочий день находиться в ожидании наступления такового момента, а не торгует ради самого процесса. В настоящее время можно использовать для этих целей отложенные ордера.

Практические моменты базисные точки.

Если вы посмотрите на график любой из валютных пар, то заметите, что при приближении цены к круглым значениям котировок (1.3000, 1.4000) наблюдается два варианта развития событий – продолжение тренда или его разворот и начало движения в противоположном направлении, назовем их – точки разворота и точки продолжения.

Точки продолжения – если цена дошла до отметки котировки с несколькими нулями, например 1,2000 и двинулась дальше, то данная точка станет продолжением тренда.

Точки разворота – цена доходит до определенного значения, немного выходит за его рамки и начинает свое движение обратно.

Надежные Форекс площадки:

Секрет использования данного варианта входа в рынок форекс довольно прост, главное правильно определить продолжится или тренд или произойдет смена тенденции.

Основными признаками продолжения являются – движение после преодоления круглого рыночного числа более чем на 20 пунктов, наличие сильного тренда подтвержденного высоким спросом или излишним предложением валюты.

Высокая вероятность разворота наблюдается – если точка была долгое время сильным уровнем поддержки или сопротивления, цена, пройдя за ее приделы всего несколько пунктов, сменила направление и при этом наблюдается увеличение объемов торговли. Но это менее вероятный сценарий развития событий.

Используя данный вариант входа форекс нельзя забывать и о коррекции тренда, особенно если ее движение приходится на выбранный вами ориентир.

Стратегия дает отличный результат при ее умелом применении, эффективность трейдинга иногда составляет до 80%.

Теория базисных точек

Ключевым моментом в торговой теории Джесси Ливермора являлись базисные точки.

«Я делал деньги всегда, когда мне хватало терпения воздержаться от торгов и дождаться момента, который я называю базисной точкой рынка. Почему? Потому что я вступал в игру в психологически важное время – в самом начале движения».

Что такое базисная точка?

Базисная точка является психологически важным моментом, определяющим потенциальное начало сильного движения.

3 ПРОСТЫХ ПРАВИЛА — РАЗБИРАЕМ УНИВЕРСАЛЬНУЮ ТОЧКУ ВХОДА

Если входить в этой точке, то рынок редко идет против вас и ваша позиция сразу же начинает приносить прибыль. Кроме того, цена от базисной точки очень часто движется скачком. Ливермор писал: «Следует набраться терпения и ждать, пока акция не станет активной и не начнет движение. Надо ждать того психологически важного момента, когда акция накопит большую потенциальную энергию и будет просто обязана двинуться в нужном направлении».

Не жалейте, что не купили акции по более низкой цене. Существует вероятность того, что вы устали бы от ожидания и вышли из позиции. А когда движение началось и пришло время покупать, вы не вошли бы вновь, поскольку были бы злы, что потеряли возможность, купив и продав по более низкой цене. «Каждый раз, когда я терял терпение и не дожидался базисной точки, а начинал торговать недалеко от нее, чтобы получить легкую прибыль, я терял свои деньги», – пишет Ливермор.

Важно то, как ведет себя цена в момент пересечения базисной точки. Если после прохождения базисной точки цена не движется так, как она должна, то это сигнал, который должен насторожить трейдера. «Я узнал, что наиболее важно до конца наблюдать за тем, как акция пересекает базисную точку, и обнаружил, что, если после этого у акции не хватает жизненной силы, для меня не составляет труда развернуться и выйти из позиции. И было много случаев, когда я переворачивал мою позицию и переходил на короткую сторону»[5].

Базисные точки – идеальный психологический момент для совершения сделки. Когда спекулянт определяет базисную точку акции и интерпретирует действие в этой точке, он может совершить сделку с положительным математическим ожиданием.

Базисные точки Джесси Ливермор подразделял на реверсивные, или разворотные, базисные точки и базисные точки продолжения.

Реверсивная базисная точка в понимании Джесси Ливермора – лучшее время для совершения сделки в начале нового движения.

Реверсивные базисные точки почти всегда сопровождаются сильным увеличением объема сделок.

Увеличенный объем является важным элементом в понимании базисных точек – он необходим, чтобы подтвердить базисную точку. Эта битва, эта война между покупателями и продавцами заставляет акцию сменить направление, откатиться от вершины или достигнуть дна снижения.

Чтобы быть уверенным, что он идентифицировал настоящую реверсивную базисную точку акции, Джесси Ливермор проводил тесты (пробные покупки или продажи).

Он писал: «Спекулянт должен быть терпелив, потому что требуется время, чтобы акция выдохлась на своем логическом и естественном курсе и сформировала правильную базисную точку. Как бы ни хотел этого нетерпеливый спекулянт, этого не случится раньше времени. Это произойдет как естественное событие».

Базисная точка продолжения – это потенциальная точка повторного входа на текущем движении или шанс увеличить вашу текущую позицию в направлении, предшествовавшем коррекции.

«Не преследуйте акцию, если она уходит от вас, пусть идет. Я предпочитаю ждать и платить больше после того, как акция перегруппируется и сформирует новую базисную точку продолжения. Потому что эта базисная точка продолжения дает подтверждение и страховку того, что, наиболее вероятно, акция продолжит свое движение. Она дает акции шанс отдышаться и консолидироваться, распродаться на некоторой цене, чтобы зафиксировать прибыль».

Ливермор считал очень важным, что «корректное использование базисных точек давало страховку спекулянту, что он никогда не оказывался в убыточной позиции и поэтому мог легко выдержать нормальные колебания акции, не рискуя при этом собственным капиталом. Как только акция отходила от базисной точки, спекулянт рисковал лишь бумажной прибылью, а не собственным капиталом, потому что был в прибыли с самого начала сделки».

Самым простым типом базисных точек, которые использовал Джесси Ливермор, являются круглые рыночные числа. «Я часто замечал, – пишет Джесси Ливермор, – что, когда акция продается по $50, $100, $200 и даже $300, после пробития этих уровней практически неизменно происходит быстрое и направленное движение».

Ливермор отмечал еще одно из преимуществ покупок на базисной точке. Где бы ни образовалась базисная точка, она всегда дает четкие ориентиры, где нужно поставить стоп-ордер и выйти из сделки, если обстоятельства пойдут против вас.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Рефлекс к открытию точек продаж и расширению присутствия

Рефлекс к открытию точек продаж и расширению присутствия Слишком многие банки понимают «близость» как «повышение внимания к работе отделений или посредников». Мы считаем, что подобное рефлективное понимание слишком ограничено. Многие руководители финансовых

Рассмотрите инвестицию с разных точек зрения

Рассмотрите инвестицию с разных точек зрения Богатый папа советовал нам с Майком научиться смотреть на любой бизнес под разными углами зрения, чтобы мы могли стать более искусными инвесторами. Ведь любая инвестиция, включая недвижимость, ценна лишь настолько,

3 Последствия банковской кредитной экспансии, не обеспеченной увеличением сбережений: австрийская теория, или теория экономических циклов, основанная на фидуциарном кредите

3 Последствия банковской кредитной экспансии, не обеспеченной увеличением сбережений: австрийская теория, или теория экономических циклов, основанная на фидуциарном кредите В этом разделе мы рассмотрим воздействие, оказываемое банками на производственную структуру,

Волновая теория Эллиотта (Теория циклов)

Волновая теория Эллиотта (Теория циклов) Волновая теория Эллиотта занимает почетное место в техническом анализе. Она исходит из того, что поведение любой толпы подчиняется характерным законам, которые следуют друг за другом в следующем порядке: Экспансия, Энтузиазм,

3 Последствия банковской кредитной экспансии, Не обеспеченной увеличением сбережений: австрийская теория, или теория экономических циклов, основанная на фидуциарном кредите

3 Последствия банковской кредитной экспансии, Не обеспеченной увеличением сбережений: австрийская теория, или теория экономических циклов, основанная на фидуциарном кредите В этом разделе мы рассмотрим воздействие, оказываемое банками на производственную структуру,

Концепция базисных цен

Концепция базисных цен Большинство торговых концепций и ценовых моделей ориентированы на поиск сильных направленных движений, и для трейдера большой удачей будет открытие позиции в самом начале этого движения.Базисные точки определяют потенциальное начало сильного

1. Австрийская школа: теория предельной полезности как теория ценообразования

1. Австрийская школа: теория предельной полезности как теория ценообразования Австрийская школа появилась в 70-х гг. XIX в. Самые яркие ее представители – Карл Менгер (1840 – 1921), Ойген (Евгений) Бем-Баверк (1851 – 1914) и Фридрих фон Визер (1851 – 1926). Они явились основателями

69. Теория фиксированных курсов и нормативная теория валютного курса

69. Теория фиксированных курсов и нормативная теория валютного курса Сторонники теории валютных курсов рекомендовали установить режим фиксированных паритетов валют, допуская их изменение лишь при фундаментальном неравновесии платежного баланса. Опираясь на

УРОК 44. Формирование розничных торговых точек

УРОК 44. Формирование розничных торговых точек Список розничных торговых точек предприятия формируется в справочнике организационно-структурных единиц, с которым мы уже научились работать ранее ( см. урок 17 ”Справочник организационно-структурных единиц” главы 2 ).

17. Д. МАКГРЕГОР И ТЕОРИЯ Х– ТЕОРИЯ Y

17. Д. МАКГРЕГОР И ТЕОРИЯ Х– ТЕОРИЯ Y Д. Макгрегор, наблюдая за взаимоотношениями руководства и персонала, пришел к выводу, что управляющий строит свое поведение относительно подчиненных в соответствии со своими личными представлениями о работниках и их способностях.

1. Теория предельной полезности как теория ценообразования

1. Теория предельной полезности как теория ценообразования Одним из основных постулатов классической политической экономии являлось положение, что в основе стоимости и цены товаров лежат затраты труда (или, в другом варианте — издержки производства). Но одновременно

Глава 10: Как мотивировать торговых представителей увеличить количество торговых точек?

Глава 10: Как мотивировать торговых представителей увеличить количество торговых точек? Одна из дистрибьюторских компаний поставила перед собой цель — увеличить количество торговых точек до 1000. На тот момент активно работали 600 торговых точек и их обслуживали 10 торговых

85. У каждой компании тысячи точек контакта с клиентами и другими целевыми аудиториями (партнерами, органами власти, прессой, общественными организациями и т. д.). Классический способ определения таких точек – отслеживание пути клиента в компанию. Но, возможно, клиента следует водить другой дорогой?

85. У каждой компании тысячи точек контакта с клиентами и другими целевыми аудиториями (партнерами, органами власти, прессой, общественными организациями и т. д.). Классический способ определения таких точек – отслеживание пути клиента в компанию. Но, возможно, клиента

Рис. 5. Попробуйте соединить эти 9 точек 4-мя прямыми линиями, не отрывая карандаш от бумаги

Рис. 5. Попробуйте соединить эти 9 точек 4-мя прямыми линиями, не отрывая карандаш от бумаги Большинство людей, которые пытаются решить эту головоломку, допускают одну и ту же роковую ошибку, и все просто потому, что они не понимают, какое ограничение они сами на себя

Устойчивость с трех точек зрения

Устойчивость с трех точек зрения Путь к экономической независимости и устойчивости представляет собой ряд шагов по развитию как на индивидуальном (женщины-ремесленники), так и на организационном уровне (партнеры-кооперативы и сама IA):• Женщины, занимающиеся

4. Генерация узловых точек

4. Генерация узловых точек Узловой точкой может оказаться любая часть большой системы. Создавая артефакты в процессе анализа ситуации, вы обычно думаете о них как об элементах некоего целого. На стадии открытия важно получить как можно больше артефактов, именно это

БАЗИСНЫЕ ТОЧКИ ФОРЕКС

Торговая теория Джесси Ливермора

Об интуиции (из книги Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта»)

«Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвина Лефевра впервые были изданы в 1923 году и представляют собой биографию Джесси Ливермора, одного из величайших спекулянтов в человеческой истории. Это до сих пор самая знаменитая из книг, когда-либо написанных о биржах и биржевой игре.

Приведу из нее несколько цитат.

«Один из моих ближайших друзей обожает рассказывать истории о том, что он называет моей интуицией. При этом он приписывает мне совершенно несуразные способности. Он утверждает, что в биржевых спекуляциях мной руководит слепое наитие и поэтому я-де всегда вовремя выхожу из рынка. Больше всего он любит байку о том, как за завтраком его черный кот подсказал мне сбросить акции и после этого кисиного совета я сделался сразу угрюм и раздражителен и пришел в нормальное состояние духа только после того, как избавился от всех акций. Я получил за них высшую цену той волны повышения, и сразу за этим последовал откат рынка, что укрепило моего упрямого приятеля в убеждении, что мной руководит наитие…

Должен признать, что было несколько случаев, когда у меня возникал слепой импульс сделать что-то так, а не иначе. Такое бывало при игре и на повышение, и на понижение. Вдруг ощущение – нужно уходить с рынка. И страшное беспокойство до тех пор, пока это не сделано. Скорее всего, дело в накоплении очень слабых сигналов тревоги. Видимо, ни один из них сам по себе не имеет ни силы, ни определенности, чтобы положительным и разумным образом оправдать то или иное решение, но иррациональное чувство опасности начинает расти и порождает решение. Видимо, это и есть та самая интуиция, которая была в высочайшей степени свойственна некоторым старым биржевикам, таким, как Джеймс Р. Кин, и многим до него. Нужно признать, что такие интуитивные решения обычно оказываются не только полезными, но и своевременными.

В подготовке биржевика есть что-то похожее на медицинское образование. Врачу приходится долгие годы изучать анатомию, физиологию, десятки медицинских и смежных предметов. Он изучает теорию, а потом всю жизнь отдает практике. Он изучает и классифицирует всякого рода патологические явления. Он научается ставить диагноз. Если его диагнозы верны, а это зависит от точности его наблюдений, он может достаточно точно прогнозировать течение болезни, никогда, впрочем, не забывая, что человеку свойственно ошибаться и что жизнь полна неожиданностей, так что стопроцентной гарантии успеха быть просто не может. Накапливая опыт, он приобретает способность не только принимать верные решения, но еще и делать это мгновенно, так что многие начинают видеть в этом инстинктивные способности.

Другому человеку можно передать свои знания, но не опыт. Можно иметь верное понимание того, что и как следует делать, но при этом нести убытки, если все это не будет делаться с достаточной быстротой. »

Ларри Ливингстон, прототипом которому послужил Джесси Ливермор, еще в начале своей торговой карьеры пришел к выводу, что движение акций подчиняется определенным закономерностям, что оно не совсем случайно.

«Я заметил, что прямо перед тем, как начать расти или падать, цены акций обычно вели себя определенным образом. Такого рода ситуации повторялись постоянно, и я начал к ним присматриваться. Спекулятивная игра не сводится исключительно к математике или к набору правил, хотя главные законы этой игры отличаются изрядной жесткостью. Даже у меня к чтению ленты примешивается что-то такое, что больше арифметики.

Это что-то я называю поведением акций, т. е. движением курса, которое позволяет судить, будет ли он меняться в соответствии с закономерностями, которые случались в прошлом. Если курс ведет себя не так, как следовало бы, лучше эти акции не трогать. Ведь если ты не можешь знать, в чем там дело, то и не угадаешь, в каком направлении курс будет меняться».

Джесси Ливермор и его торговая теория

Графики помогут тем, кто умеет их читать. Но если кто-то решит, что все эти пики, провалы, основные линии движения цен и определяют всю спекулятивную игру, то он обречен на разорение.

(Дж. Ливермор)

Джесси Ливермор являлся самым ярким представителем интуитивного подхода в трейдинге. По мнению многих трейдеров и финансистов, он также был самым выдающимся спекулянтом XX века. Поэтому я хочу остановиться на торговом методе, который он применял. Представление о его методе нам дает уже процитированная книга Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта» и собственная книга Джесси Ливермора, которую он написал незадолго до смерти в 1940 году: «Торговля акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями».

Торговую карьеру Джесси Ливермора можно разделить на 2 этапа. В юности он набирался трейдерского опыта в многочисленных брокерских фирмах, работавших по принципу букмекерских контор, где игроки не покупали или продавали акции, а делали ставки на движение их цен. Таким образом, спекулянт играл против самой брокерской конторы (похожим образом сейчас работают многие фирмы на рынке Форекс). В этой деятельности Джесси Ливермор весьма преуспел и обыгрывал всех настолько успешно, что его перестали куда-либо пускать. Ему пришлось уехать в Нью-Йорк, где и начался второй, главный этап его трейдерской карьеры. Успех в борьбе против брокерских контор, которые часто прибегали к различным жульничествам, чтобы заполучить деньги клиентов, достигался за счет наблюдательности, хорошего знания особенностей поведения отдельных акций, удачливости и, надо сказать, в какой-то степени даже благодаря возникавшим время от времени у Ливермора озарениям.

Мои стратегии на рынке Forex ✓ Адаптация к рыночным условиям ✓ Точки входа. Виктор Макеев.

Наиболее ярким случаем такого наития была история с землетрясением в Сан-Франциско и акциями Тихоокеанских железных дорог, которая описывается в книге Эдвина Лефевра. Тогда его герой, прототипом которого был знаменитый спекулянт, стал неожиданно продавать акции Тихоокеанских железных дорог, чем поверг в изумление всех окружающих, ибо рынок был очень силен и никаких явных причин для продаж не было. Он и сам не мог объяснить, почему он продает, он просто чувствовал, что что-то должно произойти. Такое с ним бывало и раньше, когда возникало внезапное и непреодолимое желание совершить какую-либо покупку или продажу. Через два дня пришло сообщение о землетрясении в Сан-Франциско, повлекшим за собой значительные разрушения, и акции очень сильно упали. Джесси Ливермор заработал на этой операции 250 тыс. долларов, это был тогда крупнейший его выигрыш с момента начала спекуляций.

Самым важным в торговле для Джесси Ливермора и в юности, и в зрелом возрасте, когда он уже стал самым известным спекулянтом на Уолл-стрит, были наблюдения, наблюдения за поведением цен. «Для меня котировки не были ценами акций – по столько-то долларов за штуку. Это были просто числа. Конечно, они что-то значили. Они постоянно изменялись. И только это меня интересовало – изменения. Почему они менялись? Этого я не знал. Да и не интересовался. Я не думал об этом. Я просто видел, что они все время меняются. Только об этом я и размышлял по пять часов в будни и по два часа в субботу – о том, что они постоянно изменяются. Вот так я впервые заинтересовался поведением цен. У меня была прекрасная память на числа. Я помнил в деталях, как вели себя цены накануне – перед тем, как они начинали расти или падать. Моя любовь к устному счету пришлась очень кстати. Я заметил, что прямо перед тем, как начать расти или падать, цены акций обычно вели себя, так сказать, определенным образом. Такого рода ситуации повторялись постоянно, и я начал к ним присматриваться. Мне было только четырнадцать, но, когда счет совпадений в поведении цен пошел на сотни, я занялся их анализом и стал сравнивать сегодняшнее движение акций с тем, что было в предыдущие дни. Мне потребовалось немного времени, чтобы научиться предугадывать движение цен. Моим единственным ориентиром, как я уже сказал, было их поведение в прошлом. Все «досье» я держал в памяти. Я искал закономерности в движении цен, «хронометрировал» их…»

Так в мою жизнь вошел интерес к информации о ценах. Меня с самого начала заинтересовали повышения и понижения цен. Для таких движений всегда есть какая-то причина, но телеграфная лента не говорит, зачем и почему. Когда мне было четырнадцать, я не спрашивал ленту – почему; не задаю этого вопроса и сейчас, когда мне сорок. Может, должны пройти два-три дня, две-три недели или месяца, прежде чем станут известны причины, по которым определенные акции вели себя сегодня таким-то образом. Но какая, к черту, разница? На ленту нужно реагировать сегодня, а не завтра. Причины могут подождать. А ты должен действовать немедленно или остаться в стороне[3].

Если в игорных домах, где его целью было срубить 1–2 пункта, у Джесси Ливермора все получалось легко, то его становление как крупного спекулянта, торгующего большими пакетами акций непосредственно на бирже, было очень непростым. Здесь ставка уже делается не на колебания цен, а на предвидение крупных движений рынка. Сменились временные рамки, и Ливермору пришлось изучать движения рынка за гораздо более продолжительный период и помимо навыков чтения ленты приобрести умение анализировать экономическую ситуацию, находить самое существенное в отчетах компаний и многое другое.

Торговый метод, который он нам оставил и который кратко описан в книге, был создан Джесси Ливермором тогда, когда он уже стал крупным институциональным игроком, открывавшим позиции на десятки и сотни тысяч акций разных эмитентов, одним из крупнейших игроков того времени, прославившимся как «главный медведь Уолл-стрит».

Основные принципы торговли Ливермора

Настоящие деньги делаются не на отдельных колебаниях курса, а на больших движениях рынка.

(Дж. Ливермор)

Торговый метод Ливермора состоял в записи цен в сочетании с выбором времени, управлением капиталом и правилами эмоционального контроля.

Джесси Ливермор пишет: «Мое предпочтение записям основано на том факте, что они дают мне четкую картину происходящего. Но только когда я начал учитывать фактор времени, эти записи действительно стали полезными в ожиданиях будущих крупных движений. С тех пор как я начал совмещать элемент времени с движениями цен, мои записи заговорили со мной!»[4]

Ему удалось разработать собственный метод ведения записей, который позволял ему заранее предвидеть возникновение сильных движений на рынке. Этот метод записей составлял основу его торговой системы. Система записи Джесси Ливермора играла для него двойную роль: давала ему понимание базовых условий рынка и указывала на момент входа в рынок.

Ливермор считал, что спекулянт должен быть исследователем рынка, должен следить и подмечать, как ведет себя рынок в тех или иных условиях. Его прошлое поведение в схожих условиях укажет на то, как поведет себя рынок в будущем. По мнению Джесси Ливермора, нужно сосредоточить все внимание на движениях рынка и игнорировать личное мнение, если оно не совпадает с поведением рынка.

«Рынки никогда не ошибаются, а вот люди ошибаются часто».

Если курс не ведет себя так, как должен бы вести, то лучше эти акции не трогать. Ведь ты не можешь знать, что там происходит, и не определишь, в каком направлении курс будет изменяться.

«Мнение человека ровным счетом ничего не значит, пока действие рынка не придет в соответствие с его идеями».

Другим важным принципом торговли Джесси Ливермора было то, что спекулянт не должен никуда торопиться и что необходимо ждать наиболее подходящего момента для открытия позиции – момента, когда рынок сам подтвердит его суждения.

«Не вкладывайте денег, пока реакция самого рынка не подтвердит ваше мнение».

У Ливермора было несколько случаев в его торговой карьере, когда, имея правильное мнение о рынке, он чересчур рано приступал к активным действиям и в результате нес большие потери.

«Даже если ты настроен по-медвежьи в самом начале рынка медведей, приступать к продаже изо всех сил следует только тогда, когда есть уверенность, что рынок не отыграет назад».

Выбор времени Ливермор всегда рассматривал как реальный и существенный элемент торговли и, даже более того, – наиболее важный фактор, влияющий на успех спекуляций. «Моя теория и ее практическое применение доказали, – писал Джесси Ливермор, – что в бизнесе спекуляций и инвестирования на фондовых и товарных рынках никогда не происходит ничего нового. Есть время, когда нужно спекулировать, и есть время, когда следует воздержаться от торговли».

Теория временного элемента в трейдинге у Ливермора тесно переплетена с теорией базисных точек. Базисная точка является психологически важным моментом, определяющим потенциальное начало сильного движения. Базисная точка – это момент, когда рынок уже созрел для такого движения. Теория базисных точек успешно служила Джесси Ливермору на протяжении всей его карьеры и помогала находить переломные моменты в поведении рынка. Самым существенным в теории базисных точек было то, что если акция не ведет себя так, как она должна себя вести после пересечения базисной точки, – это важный сигнал опасности, на который нужно реагировать немедленно.

Джесси Ливермор всегда подчеркивал необходимость следования тренду и предостерегал от попыток ловли вершин или дна. «Я никогда не покупаю на откатах и не вхожу в шорт во время ралли», – писал он.

У каждого трейдера или инвестора должны быть собственные правила, которым он будет следовать. Но при этом правила, которые приносят прибыль одному трейдеру, могут не иметь никакой ценности для другого человека.

Дело в том, что ни один принцип не может быть правильным на 100 %.

«Но если я вижу, – писал Ливермор, – что купленная акция не двигается, как я ожидал, я немедленно прихожу к выводу, что мое время еще не пришло, – и закрываю свою позицию».

Ливермор придавал большое значение изучению новостей. Он выписывал все ведущие американские газеты и просматривал их утром перед началом торгов. Притом он не просто просматривал заголовки, обращая внимание только на самые важные события. Нет. Он листал их очень внимательно в поисках небольших новостей или маленьких характерных заметок – например, об урожае и погодных условиях, о забастовках и т. д., способных повлиять на цены тех или иных сырьевых товаров или конкретных акций. Он искал предупреждающие сигналы, которые указали бы ему на возможность совершения сделок.

Ливермор всегда пристально следил за поведением акций и считал, что текущее их состояние позволит предугадать будущее движение цен.

Джесси Ливермор умел определять момент, когда меняется характер скупки или продажи акций.

И тут же переставал играть, соответственно, на понижение или повышение. Он объяснял эту свою способность не следствием врожденных инстинктов, а наличием аккумулированного опыта долгой игры на рынке. Для того чтобы быть уверенным, что он вошел в рынок вовремя, он использовал пробы рынка. Иногда этот метод оказывался довольно дорогостоящим, но зато, если рынок начинал серьезное движение в какую-то сторону, Ливермор всегда оказывался на его правильной стороне.

Ливермор также очень внимательно следил за действиями инсайдеров. При падении курса они должны покупать, чтобы препятствовать падению котировок своих акций. И если они этого не делают, то в любом случае это важный сигнал. Это говорит о том, что они больше не рассчитывают на рост курса и можно приступить к продаже без покрытия.

Теория базисных точек

Ключевым моментом в торговой теории Джесси Ливермора являлись базисные точки.

«Я делал деньги всегда, когда мне хватало терпения воздержаться от торгов и дождаться момента, который я называю базисной точкой рынка. Почему? Потому что я вступал в игру в психологически важное время – в самом начале движения».

Что такое базисная точка?

Базисная точка является психологически важным моментом, определяющим потенциальное начало сильного движения.

Если входить в этой точке, то рынок редко идет против вас и ваша позиция сразу же начинает приносить прибыль. Кроме того, цена от базисной точки очень часто движется скачком. Ливермор писал: «Следует набраться терпения и ждать, пока акция не станет активной и не начнет движение. Надо ждать того психологически важного момента, когда акция накопит большую потенциальную энергию и будет просто обязана двинуться в нужном направлении».

Не жалейте, что не купили акции по более низкой цене. Существует вероятность того, что вы устали бы от ожидания и вышли из позиции. А когда движение началось и пришло время покупать, вы не вошли бы вновь, поскольку были бы злы, что потеряли возможность, купив и продав по более низкой цене. «Каждый раз, когда я терял терпение и не дожидался базисной точки, а начинал торговать недалеко от нее, чтобы получить легкую прибыль, я терял свои деньги», – пишет Ливермор.

Важно то, как ведет себя цена в момент пересечения базисной точки. Если после прохождения базисной точки цена не движется так, как она должна, то это сигнал, который должен насторожить трейдера. «Я узнал, что наиболее важно до конца наблюдать за тем, как акция пересекает базисную точку, и обнаружил, что, если после этого у акции не хватает жизненной силы, для меня не составляет труда развернуться и выйти из позиции. И было много случаев, когда я переворачивал мою позицию и переходил на короткую сторону»[5].

Базисные точки – идеальный психологический момент для совершения сделки. Когда спекулянт определяет базисную точку акции и интерпретирует действие в этой точке, он может совершить сделку с положительным математическим ожиданием.

Базисные точки Джесси Ливермор подразделял на реверсивные, или разворотные, базисные точки и базисные точки продолжения.

Реверсивная базисная точка в понимании Джесси Ливермора – лучшее время для совершения сделки в начале нового движения.

Реверсивные базисные точки почти всегда сопровождаются сильным увеличением объема сделок.

Увеличенный объем является важным элементом в понимании базисных точек – он необходим, чтобы подтвердить базисную точку. Эта битва, эта война между покупателями и продавцами заставляет акцию сменить направление, откатиться от вершины или достигнуть дна снижения.

Чтобы быть уверенным, что он идентифицировал настоящую реверсивную базисную точку акции, Джесси Ливермор проводил тесты (пробные покупки или продажи).

Он писал: «Спекулянт должен быть терпелив, потому что требуется время, чтобы акция выдохлась на своем логическом и естественном курсе и сформировала правильную базисную точку. Как бы ни хотел этого нетерпеливый спекулянт, этого не случится раньше времени. Это произойдет как естественное событие».

Базисная точка продолжения – это потенциальная точка повторного входа на текущем движении или шанс увеличить вашу текущую позицию в направлении, предшествовавшем коррекции.

«Не преследуйте акцию, если она уходит от вас, пусть идет. Я предпочитаю ждать и платить больше после того, как акция перегруппируется и сформирует новую базисную точку продолжения. Потому что эта базисная точка продолжения дает подтверждение и страховку того, что, наиболее вероятно, акция продолжит свое движение. Она дает акции шанс отдышаться и консолидироваться, распродаться на некоторой цене, чтобы зафиксировать прибыль».

Ливермор считал очень важным, что «корректное использование базисных точек давало страховку спекулянту, что он никогда не оказывался в убыточной позиции и поэтому мог легко выдержать нормальные колебания акции, не рискуя при этом собственным капиталом. Как только акция отходила от базисной точки, спекулянт рисковал лишь бумажной прибылью, а не собственным капиталом, потому что был в прибыли с самого начала сделки».

Самым простым типом базисных точек, которые использовал Джесси Ливермор, являются круглые рыночные числа. «Я часто замечал, – пишет Джесси Ливермор, – что, когда акция продается по $50, $100, $200 и даже $300, после пробития этих уровней практически неизменно происходит быстрое и направленное движение».

Ливермор отмечал еще одно из преимуществ покупок на базисной точке. Где бы ни образовалась базисная точка, она всегда дает четкие ориентиры, где нужно поставить стоп-ордер и выйти из сделки, если обстоятельства пойдут против вас.

Секторы акций и их лидеры

«Не надо держать слишком много акций одновременно. Намного проще наблюдать за несколькими, чем за всеми», – всегда советовал Джесси Ливермор. Он считал, что удерживать на счету слишком много разных акций небезопасно, так как вы можете запутаться и за чем-то не уследить. Гораздо полезнее сосредоточиться на изучении нескольких акций, которые являются самыми активными и имеют наибольший потенциал роста. Если вы научитесь торговать такими акциями, то сможете делать деньги и на всем рынке в целом.

В 20-х годах Ливермор сделал важное открытие: акции двигаются не в одиночку, а в рамках отраслевых групп. С тех пор он очень активно использовал анализ отраслевых групп в торговле. Он сперва выявлял, какие из групп являются наиболее перспективными, а затем находил внутри этих групп самые сильные акции. Он старался открывать позиции в самых мощных акциях в самых сильных секторах рынка. Если фундаментальные причины способствуют росту какой-то одной акции из группы, то, скорее всего, они будут способствовать росту и других акций из этой группы.

Обычно Джесси Ливермор выбирал по две акции в четырех лидирующих группах и внимательно следил за их движением. Отслеживание двух бумаг из одной группы придавало высокую достоверность анализу поведения всей группы, так как акции из одной группы должны двигаться вместе. Иногда одна из этих акций начинала вести себя явно не так, как она должна себя вести. Но, прежде чем делать вывод относительно смены рыночного тренда, необходимо было дождаться соответствующих признаков в поведении и другой акции.

Торговые техники знаменитых трейдеров. Джесси Ливермор.

У Ливермора в прошлом было несколько случаев, когда, видя прекращение роста в одном из секторов рынка, он делал ошибочный вывод о рынке в целом и преждевременно приступал к коротким продажам. Поэтому, видя какое-то движение в определенном секторе рынка, нужно действовать только в рамках этого сектора и не предпринимать действий в других отраслевых группах до тех пор, пока вы не получите оттуда четких сигналов о смене поведения.

Поведение группы акций – это ключ к общему пониманию рынка. Если привлекательные группы начинают слабеть, то обычно это является предзнаменованием грядущей коррекции на всем рынке. Лидеры – они всегда лидеры, и при росте, и при падении.

Важным сигналом для Ливермора была ситуация, когда некоторая акция из определенной группы не росла вместе с другими акциями. Это служило поводом для того, чтобы повнимательнее присмотреться не только к ней, но и к другим акциям этого сектора и постараться ответить на вопрос: не изменилось ли что-нибудь в их поведении? Необходимо было выяснить, в чем дело: то ли эта конкретная акция по каким-то причинам стала слаба, то ли это ранний предвестник смены тренда.

В современных условиях групповое движение акций проявляется еще более заметно, чем это было во времена Ливермора. Торговые роботы осуществляют сделки в одном направлении одновременно по многим инструментам. На уровне тика все ликвидные акции движутся почти синхронно вместе с индексами. Когда поведение какой-то акции начинает сильно отличаться от поведения большинства – стоит задуматься, с чем это связано.

Очень важно вовремя разглядеть расхождение в групповом поведении акций!

Наиболее заметно это проявляется в критические моменты рыночного движения. Например, во время консолидации после установления новых минимумов по индексам понаблюдайте, где торгуется та или иная акция. Если она сумела вернуться и удерживается выше своего последнего минимума, то, значит, она сильнее рынка.

5 правил управления капиталом

Джесси Ливермор сформулировал 5 основных правил управления капиталом.

ПРАКТИКУМ Все ТОЧКИ ВХОДА по стратегии ВОЛНОВОГО АНАЛИЗА | Технический анализ | Бесплатно трейдинг

¦ Первое, главное правило управления капиталом касалось управления размером позиции.

«Неправильно и опасно входить в полную позицию целиком по одной цене». При этом Ливермор считал, что никогда нельзя усредняться при движении цены против вас, т. е. покупать акции при снижении по более низким ценам. В то же время он считал вполне приемлемым подход, когда вы покупаете акции при движении вверх по все более высоким ценам, т. е. строите пирамиду вверх.

В первую очередь вы должны решить, сколькими акциями желаете торговать. Например, если в итоге вы хотите приобрести 1 тыс. акций, поступайте примерно таким образом.

Начните с покупки 200 акций на базисной точке – и, если цена пойдет вверх, покупайте дополнительные 200 акций недалеко от базисной точки. Если рост продолжается, покупайте еще 200 акций. Потом посмотрите, как реагирует цена. Если она продолжает расти или корректируется и затем растет, вы можете смело приобретать последние 400 акций.

Очень важно, что каждая дополнительная покупка должна пройти по более высокой цене. Те же правила применимы и для коротких продаж, каждый последующий шорт должен быть ниже предыдущего.

«Тот факт, что каждая сделка показывает прибыль, есть яркое доказательство, твердое свидетельство правоты ваших основных суждений».

Ваша прибыль растет, значит, все правильно – акция движется в правильном направлении – и это все, что вам требовалось доказать. И наоборот, если вы начнете терять деньги, то очень скоро будете выброшены из рынка и быстро поймете, что ваши суждения были ошибочны.

Самое трудное для спекулянтов – это каждый раз все дороже платить за следующую позицию. Это психологически сложно, поскольку платить больше в каждой сделке противоречит человеческой природе. Люди хотят покупать на дне и продавать на вершине.

Ливермор считал, что наиболее правильным способом формирования позиции является покупка основной ее части на инициирующей базисной точке, увеличение ее в базисной точке продолжения и покупка последней части при формировании на большом объеме нового максимума. Ливермор также считал неразумным строить пирамиду, если акция находится еще далеко от базисной точки.

Спекулянт может выбрать иные пропорции для приобретения акций: например, купить 30 % в качестве пробной позиции, 30 % – во вторую очередь и 40 % – в качестве последнего приобретения. Каждый трейдер выбирает пропорции, которые работают для него наилучшим образом.

¦ Второе правило управления капиталом Джесси Ливермора – это правило 10 %.

Оно пришло из тех давних времен, когда Ливермор делал ставки в подпольных брокерских конторах и существовала опасность полного уничтожения счета из-за недостатка маржи. Это правило устанавливает максимальный убыток от счета в одной сделке. Он не должен превышать 10 %. Такая просадка счета является достаточной причиной для того, чтобы выйти из сделки.

Кроме того, Ливермор очень часто продавал акции, не дожидаясь срабатывания стоп-ордеров. Он делал это в тех случаях, когда видел, что акция ведет себя вопреки сценарию, возникшему в его голове еще в момент покупки этой акции.

¦ Третье правило управления капиталом – вы не должны быть в рынке постоянно.

Желание быть всегда в игре является одним из опаснейших врагов спекулянта. Есть времена, когда ваши деньги должны бездействовать. Если вы упустили хорошую сделку, подождите некоторое время, и появится еще один шанс. Терпение, терпение, терпение – главная заповедь трейдера.

¦ Четвертое правило управления капиталом – сокращайте убыток, дайте прибыли расти.

Если не происходит ничего негативного и акция движется в нужном направлении, значит, все в порядке – пускай продолжает движение! Пока акция движется правильно – не спешите брать прибыль. Имейте смелость придерживаться вашего мнения – оставайтесь в позиции!

И наоборот. Если вы купили акцию и она пошла против вас, то немедленно ее продавайте. У вас нет времени и возможности выяснять, почему она пошла в неправильном направлении, – факт в том, что она идет против вас, и это достаточная причина для опытного спекулянта, чтобы закрыть сделку.

¦ Пятое правило управления капиталом – обязательно выводите часть прибыли.

Ливермор рекомендовал обязательно выводить часть прибыли из рынка и либо класть ее на счет в банке, либо просто держать в резерве.

Главные враги спекулянта орудуют изнутри.

(Дж. Ливермор)

«Свойственные всем слабости становятся фатальными для успеха в спекулятивной торговле. Причем обычно это те самые слабости, которые делают человека желанным в дружеском общении, или же те, от которых человек старается особенно тщательно защититься во всех других своих делах и которые далеко не так опасны, как торговля на фондовой или на товарной бирже…

Главные враги спекулянта орудуют изнутри. Человек по природе склонен к чувствам надежды и страха. Когда в ходе спекулятивной игры рынок вдруг идет против тебя, ты каждый день надеешься, что этот день – последний, и теряешь при этом больше, чем если бы не прислушивался к голосу надежды, к этому верному союзнику всех первопроходцев и строителей империй – и больших и малых. А когда рынок идет так, как нужно тебе, ты начинаешь страшиться, что уже следующий день унесет с собой все твои прибыли, и ты выходишь из игры, – слишком рано выходишь. Страх мешает тебе зарабатывать столько, сколько следовало бы. Удачливый торговец должен сражаться с этими врожденными и неистребимыми инстинктами. Он должен добиться того, чтобы эти естественные импульсы работали противоестественным образом. Где обычные люди надеются, он должен страшиться, где они страшатся, он должен надеяться. Он должен страшиться того, что небольшие потери могут многократно возрасти, и надеяться на то, что прибыль обернется гигантской прибылью. Играть на бирже так, как это делает средний человек, абсолютно неверно.

Надежда – это важная техника выживания человеческой расы. Но надежда, как и ее рыночные братья – невежество, жадность и страх, – всегда искажают причину»[6].

Джесси Ливермор сформулировал некоторые правила, касающиеся психологии и эмоционального контроля. Практически все они сохранили актуальность до настоящего дня.

Ливермор пишет о тех заблуждениях, которые в той или иной степени есть в каждом из нас и которые представляют величайшую опасность для инвестора или спекулянта. Любой из нас имеет желание принять участие и получить выигрыш в каждой сделке. Однако сделки следует совершать только в такие моменты, когда рынок созрел для движения в выгодном для вас направлении. Только безрассудный человек рассчитывает на то, что деньги можно зарабатывать каждый день и каждую неделю. Если не защититься от этой столь естественной для человека тяги делать ставку в каждой игре, это может привести к катастрофе.

Биржевику совсем недостаточно следить за тем, как ведет себя рынок в тех или иных условиях, он должен научиться читать себя самого столь же грамотно, как и ленту биржевого телеграфа. Он обязан изучать собственные реакции на определенные импульсы и возможности, создаваемые рынком, так же, как он изучает графики движения цен или финансовые отчеты компаний.

Один из основных запретов Джесси Ливермора, касающийся биржевой торговли, состоит в том, что спекулятивным предприятиям нельзя превращаться в инвестиционные.

Не становитесь «инвестором поневоле». Он считал спекуляции гораздо более безопасным бизнесом по сравнению с инвестированием. Все акции рано или поздно теряют свою стоимость, а инвесторы, в отличие от спекулянтов, не контролируют в полной мере свои вложения и теряют на этом гигантские суммы.

И еще один момент: безрассудно совершать вторую сделку, если в первой вы получили убыток. Никогда не усредняйте потери.

Джесси Ливермор особо подчеркивал, что каждый, кто хочет добиться успеха в биржевых спекуляциях, должен рассматривать спекуляцию как бизнес и относиться к ней соответственно, а не как к азартной игре.

Точка входа: о чем забывают более 70 % трейдеров

В прошлой статье мы говорили о правилах входа в рынок (читайте здесь). Продолжаем рассматривать вопрос, как открывать сделки на финансовых рынках правильно. И сегодня поговорим о точке входа.

Правильная точка входа в рынок — это одно из главных условий прибыльной форекс-торговли. Задача любого трейдера, как новичка, так и профессионала, — сформировать четкую систему определения точки открытия сделки. А вот как это сделать и не допустить фатальных ошибок, рассмотрим в статье.

Содержание статьи:

Что такое точка входа в рынок

Точкой входа называют такие условия на рынке, при которых возможно открытие прибыльной сделки. То есть, проведя анализ рынка, трейдер понимает: при текущем положении цены высок процент вероятности того, что она пойдет в заданном направлении, а значит, можно открывать сделку на покупку или на продажу.

Чем определяются точки входа в рынок Форекс? Правилами торговой стратегии. Это, пожалуй, единственный правильный ответ.

Вот основные характеристики хорошей точки входа:

  • четкий сигнал (отскок от уровня, пересечение мувингов, свечной паттерн и т.п.);
  • высокая вероятность движения цены в определенном направлении (рост или падение);
  • соотношение риска к прибыли как минимум 1:2, а лучше выше;
  • наличие дополнительных подтверждений.

Что такое подтверждение точки входа

В большинстве торговых стратегий используются несколько видов анализа рынка. Как правило, есть основной, например, технический анализ, а также те, на основании которых отслеживают дополнительные сигналы. Добавочные знаки позволяют отфильтровать ложные входы в рынок, а также повышают вероятность выбора правильной позиции.

Например, если вы торгуете по уровням поддержки и сопротивления, точка входа будет сформирована пробоем одной из горизонталей или отскоком от нее. В этом случае необходимо получить подтверждение пробоя или отскока хотя бы в рамках одного только технического анализа.

Если цена отскакивает от уровня, разворот должен быть четко сформирован.

При входе в сделку стоить обратить внимание на то, что после закрепления цены должен последовать откат к преодоленному уровню, а затем — продолжение движения в сторону пробоя.

Как правильно определить точку входа в рынок Форекс

В качестве дополнительного сигнала, подтверждающего правильность входа, может быть использован:

  • сигнал индикаторов (пересечение мувингов, подтверждение от осциллятора);
  • свечной паттерн (например, пин-бар или модели поглощения, сформированные при отскоке от уровня и дающие сигнал локального разворота цены);
  • фигура технического анализа («голова и плечи», «флаг» и т.п.).

Выберите мессенджер и бесплатно получите уже готовый чек-лист прямо сейчас

Главные ошибки трейдеров при определении точки входа

Трейдеры, которые задаются вопросом о том, как искать точки входа в рынок, часто совершают ошибки, связанные с тем, что какая-то из характеристик правильной позиции для сделки упущена. Поэтому нередки ситуации, как в популярном анекдоте: «Трейдер угадал точку входа, но не угадал направление».

Ошибка №1: Вход на истощении потенциала движения

Точка входа должна не только давать сигнал на открытие сделки, но и учитывать потенциал движения цены в этом направлении.

Нередко бывают случаи, когда цена пробивает уровень сопротивления и формирует закрепление выше него. Такая модель, казалось бы, должна давать сигнал для входа на покупку. Однако после открытия сделки трейдер замечает, что котировки опять уходят под пробитый уровень и идут в противоположном направлении. При более пристальном анализе оказывается, что в момент формирования технической модели цена уже была на уровнях многомесячных максимумов, а потенциал роста был исчерпан.

Как избежать такой ошибки:

  • При формировании точки входа учитывайте ситуацию на старших таймфреймах. Иногда стоит только взглянуть на дневной график, как становится понятно, что потенциал движения исчерпан.
  • Проверяйте ATR. Если цена прошла большую часть своего дневного диапазона, входить в сделку даже при наличии технического сигнала не рекомендуется.
  • Подключите индикаторы, например, осциллятор для проверки перекупленности или перепроданности.

Ошибка №2: Отсутствие точки выхода из сделки

Точки входа и выхода из рынка необходимо искать одновременно. Открывая позицию, вы должны четко понимать, как и когда будете из нее выходить. В противном случае вы рискуете потерять не только часть прибыли, но и вообще выйти в минус.

Как избежать таких последствий:

  • Присматривая точку входа, сразу думайте о «плане эвакуации».
  • Решите, что будет сигналом к закрытию сделки: достижение следующего уровня, пересечение линий индикаторов, реализация соотношения риска и прибыли 1:3 или какое-то другое условие.
  • Определите, как будете закрывать сделку: с помощью тейк-профита, вручную, трейлинг-стопом.

Ошибка №3: Невыгодное соотношение риска и прибыли в сделке

Здесь стоит помнить, что когда вы получили сигнал своей торговой стратегии на вход, то эту точку следует проверить по вашей системе риск-менеджмента.

Как это сделать:

  • Определите, где будет стоять стоп-лосс по требованию рыночного сигнала (вынос за максимум или минимум, в процентах от ATR).
  • Оцените потенциал движения в вашу сторону и определите, где будете выходить из сделки.
  • Сравните соотношение стоп-лосса и тейк-профита в этой позиции. Сделку можно брать, если оно составляет минимум 1:2. Но лучше, чтобы было выше.

Ошибка №4: Не учитывать новостные факторы и фундаментальный анализ

Даже если ваша торговая стратегия и поиск точек входа в рынок Форекс не предполагает применения фундаментального анализа, все равно стоит помнить, что реакция валют на экономические и политические новости может быть импульсной и непредсказуемой.

А это значит, что вашу сделку, даже при правильном анализе, может вынести по стопу (если он у вас есть). В худшем случае — вы получите значительные убытки.

Как избежать этой незавидной судьбы:

  • Во-первых, обязательно пользуйтесь стоп-лоссом.
  • Во-вторых, заглядывайте время от времени в экономический календарь и не открывайте новых сделок в момент выхода важных экономических новостей.

Как определить точку входа в рынок Форекс: три способа

Мы уже говорили, что условия формирования точки входа в рынок зависят от того, какой торговой стратегией пользуется трейдер. Очень важно, чтобы это была какая-то одна стратегия, протестированная и с доказанным положительным математическим ожиданием.

Если вы знаете несколько хороших торговых стратегий, все равно не стоит их применять одновременно на одном торговом счете.

Торговая система, даже самая лучшая, будет давать как прибыльные, так и убыточные сигналы. Поэтому важно брать все, так как по итогу преобладание прибыльных сделок над убыточными позволит вам получить доход.

Ниже мы коротко рассмотрим три группы торговых стратегий, на основании которых вы можете искать точки входа в рынок.

1. Стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления

В основе этой стратегии лежит поведение цены относительно сильных технических уровней. Определив их на графике, необходимо отслеживать поведение цены относительно этих горизонталей. Сигналом на вход в сделку в этом случае будет пробой уровня или отскок от него.

Форекс вебинар: Анализ текущего рынка онлайн. 20.03.2018

  • При отскоке от уровня поддержки вверх цена формирует точку входа на покупку.
  • При отскоке от уровня сопротивления вниз формируется точка входа на продажу.
  • При пробое уровня поддержки сверху вниз необходимо дождаться отката цены к пробитому уровню. Отскок от него вниз будет давать сигнал на продажу.
  • Аналогично пробой сопротивления с последующим откатом цены к этому уровню и подтверждение его в качестве новой поддержки формирует точку входа на покупку.

2. Стратегия торговли на новостях

Мы уже говорили, что выход значимых экономических новостей может сопровождаться повышением волатильности на рынке. Новостные торговые стратегии позволяют использовать такие моменты для получения прибыли. Для этого в экономическом календаре выбираются важные новости (отмеченные тремя знаками волатильности). Они, как правило, дают наибольший ценовой импульс.

На графиках валютных пар, на которые могут оказывать влияние эти новости, за 10–15 минут до события выставляются отложенные ордера на пробой в обе стороны от текущего значения цены.

Если фактические значения отличаются от тех, что указаны в прогнозе, вероятен всплеск волатильности пары, что, как правило, приводит к открытию одного из отложенных ордеров. Второй ордер убирается, на его место необходимо установить стоп-лосс. А прибыль по открытой сделке фиксируется либо вручную при затухании импульса цены, либо с помощью трейлинг-стопа.

3. Индикаторные стратегии

Такие стратегии чаще всего строятся на комбинации двух-трех индикаторов. Наиболее точные входы можно получить, когда трендовые индикаторы, например, Moving Average, используются в комплексе с осциллятором. Это позволяет отфильтровать ложные позиции и увеличить количество прибыльных точек входа.

Точки опоры цены на Форексе и нанесение их на график разными методами

Главной идеей появления технического анализа стало предположение о том, что цена, несмотря на кажущуюся хаотичность, все же опирается на определенные закономерности при своем движении вверх или вниз. Это подтвердилось в процессе ряда исследований и сегодня теханализ выступает верным другом каждого трейдера. От времени своего появления эта наука прошла долгий путь и теперь есть масса методик и сложных индикаторов, которые помогают прогнозировать ценовое движение. Но вместе с тем все они опираются на базовые принципы, открытые еще много лет назад.

Ниже будут рассмотрены как раз такие точки опоры ценового движения на Форексе, которые позволяют с высокой степенью точности определить, интересен ли еще актив для дальнейших покупок или продаж крупным участникам, что позволяет получить общую, но при этом весьма точную картину происходящего на рынке.

Определение

Точки опоры на Форексе представляют собой критический переломный момент, и они помогают определить довлеющую на рынке силу. К примеру, классическое определение восходящего тренда гласит, что каждый новый локальный минимум и максимум должен быть выше предыдущего. Так вот, каждый из этих формирующихся на графике экстремумов будет выступать в роли критической точки.

Соответственно, если цена сформирует, к примеру, новый локальный минимум, который окажется ниже последней точки разворота при коррекции от восходящего движения, то трейдер будет понимать – силы быков на исходе и медведи готовы перехватить инициативу. Естественно, в этот момент дальнейшее удержание длинной позиции или наращивание объемов по ней уже будет нецелесообразным. И тут не нужны никакие индикаторы, большая часть из которых даст запаздывающий сигнал, чтобы понять, кто управляет рынком.

То же самое справедливо и в обратном порядке. Если закрытие какого-то периода, к примеру, недельного, происходит выше последней точки опоры, то можно быть уверенными, что на Форексе продолжает сохраняться интерес к покупкам и восходящая тенденция получить продолжение. Эти базисные основы должны быть верным другом каждого трейдера, вне зависимости от того, на каком рынке он работает, будь то Форекс, спотовый, фондовый и так далее.

Механизм работы

Многие начинающие трейдеры поначалу удивляются, не понимая, почему так важны точки опоры для прогнозирования на Форексе и других рынках, нанесение которых требуется проводить регулярно, чтобы получать точное представление о складывающейся ситуации. Дело в том, что от момента, когда впервые мировое сообщество биржевых спекулянтов стало использовать знание об опорных точках, как уже говорилось, прошло много времени. Это усилило влияние опорных точек, поскольку многие банки и крупные институциональные клиенты стали ориентироваться на них при реализации любых своих стратегий.

Наверное, не стоит объяснять, что происходит, когда, к примеру, крупные участники видят, что тренд изменился, и начинают фиксировать свои огромнейшие по объему позиции. Поэтому так важно отслеживать точки опоры, ведь они дают ключ к пониманию действий многих из тех, кто по праву зовется маркет-мейкерами.

Формула расчета

Использование только тех точек опоры, которые совпадают с экстремумами, будет недостаточно, поэтому существует техника расчета таких значимых уровней, где цена показывает, какая складывается тенденция и чего трейдеру ждать дальше. Собственно, есть даже несколько методик, которые позволяют получить такие ключевые опорные значения цены, но ниже изложен самая эффективная из них. Эта методика основывается на расчете высших, низших и средних параметров цены за отдельный временной промежуток или торговую сессию.

Получив в распоряжение последнюю цифру, трейдер будет понимать, что удерживание цены выше отметки 1,2439 подтвердит контроль покупателей над ситуацией, в то время как падение ниже рассчитанной точки опоры укажет на усиление медвежьих настроений на Форекс. Данные взяты за период полного торгового дня, поэтому можно рассчитывать, что вычисленная тенденция сохранится и на протяжении следующей торговой сессии, если на рынок не поступит важная фундаментальная информация, которая станет новым, неучтенным фактором.

Поскольку Форекс открыт круглосуточно, то считается, что для значений открытия лучше брать цену в 0:00 по GMT, а для закрытия, соответственно, 23:59 по GMT.

Кроме того, что точки опоры важны сами по себе на Форексе, можно еще на их основе рассчитать значимые уровни сопротивления и поддержки.

Полученные таким образом уровни сопротивления и поддержки будут актуальными на весь период торгуемой сессии. В рассмотренном примере трейдер определяет точки опоры с помощью информации прошлой торговой сессии D1 на Форексе. Поэтому рассчитанное сопротивление и поддержка будут актуальны для дневных таймфреймов, но точно таким же способом можно получить актуальные уровни для недельного и месячного временного промежутка, что даст представление о глобальных тенденциях, работать вдоль которых значительно более безопасно, чем против них.

Торговые реалии

Выше упоминалось, что точки опоры во многом хорошо себя отрабатывают, поскольку их учитывают в своей торговле крупные участники. Но что же делать с другими полученными уровнями – S1, R1 и S2, R2? Ведь сложно представить, что трейдер должен при торговле опираться на них только лишь потому, что формула выдала такие значения. Специально для того, чтобы устранить подобные сомнения, есть альтернативная методика.

Лучшие и простые точки входа в рынок. Рабочие ценовые модели трейдера. Поиск точек входа

Сперва идет построение точек опоры так, как указывалось выше, но значимые уровни определяются немного по-другому. Для этого берется низшая и высшая точка прошлого временного промежутка и наносится на график цены текущего таймфрейма. Потом это же действие повторяют, но уже со значения позапрошлого временного промежутка. То есть, в итоге получатся точки опоры и 4 значимых уровня, полученных в ходе двух последних сессий.

Полученные таким образом уровни сообщают трейдеру все, что ему нужно знать о преобладающих на рынке силах. При этом нет нужды вникать в то, почему происходит тот или иной сценарий развития событий, так как цена учитывает все. Значит, трейдеру достаточно лишь следить, находится ли она выше значимых уровней или под ними, что дает представление о том, кто контролирует ситуацию, и куда дальше будут двигаться котировки. Кроме того, трейдер понимает, при приближении к каким значениям, следует рассматривать возможность разворота или усиления текущей тенденции.

Использование такой альтернативной методики полезно тем, что получаемые для уровней сопротивления и поддержки значения будут весьма объективными. Ведь получены они не с помощью сухих математических формул, а основываются на реальном поведении цены, что повышает их эффективность в роли путеводного столба для трейдера на Форекс.

Форекс вебинар: Анализ текущего рынка онлайн. 20.03.2018

В заключение следует добавить, что подобная методика определения опорных точек и значимых уровней сопротивления / поддержки будет полезна при любом тренде, будь он восходящим, нисходящим или боковым. В первых двух случаях трейдер будет знать о том, что тенденция склонна продолжится или изменится, а в рамках флета он всегда будет знать, где на наиболее вероятно состоится разворот.

Торговая система № 27 — Использование опорных точек на форексе

Чтобы решить, когда войти в рынок, где поставить стоп и на каком уровне брать прибыль, нам требуются контрольные точки (поддержка и сопротивление). Однако многие начинающие трейдеры уделяют слишком большое внимание техническим индикаторам, типа схождения-расхождения средних ( MACD ) и индекса относительной силы ( RSI ) (среди прочих), но не в состоянии идентифицировать точку, которая определяет риск. Неизвестный риск может привести к маржин-коллу, тогда как рассчитанный риск значительно улучшает шансы на успеха в долгосрочном плане.

Один из инструментов, который на самом деле обеспечивает нас потенциальными уровнями поддержки и сопротивления и помогает минимизировать риск — опорная точка и ее производные. В этой статье мы расскажем, почему комбинация опорных точек с традиционными техническими инструментами работает намного мощнее, чем технические инструменты сами по себе и покажем, как эта комбинация может быть эффективно использована на FX рынке .

Основы опорных точек

Первоначально используемые трейдерами на биржах акций и фьючерсов, опорные точки оказались исключительно полезными на рынке форекс. Фактически, проектируемые уровни поддержки и сопротивления, полученные с помощью опорных точек, гораздо лучше работают на форексе (особенно на большинстве ликвидных пар), потому что большой размер рынка препятствует рыночным манипуляциям. По существу, рынок форекс придерживается технических принципов типа поддержки и сопротивления лучше, чем менее ликвидные рынки.

Расчет опорных точек

Опорные точки могут быть рассчитаны для любого масштаба времени. То есть, чтобы вычислить опорную точку на текущий операционный день, используются цены предыдущего дня.

Опорная точка на сегодня = (Максимум (предыдущий) + Минимум (предыдущий) + Закрытие (предыдущее))/3

Затем опорную точку можно использовать для вычисления ожидаемых уровней поддержки и сопротивления на текущий операционный день.

Сопротивление 1 = (2 x Опорная точка) – Минимум (предыдущий)
Поддержка 1 = (2 x Опорная точка) – Максимум (предыдущий)

ПРАКТИКУМ! Все ТОЧКИ ВХОДА по стратегии Алексея Громова!

11,

Сопротивление 2 = (Опорная точка – Поддержка 1) + Сопротивление 1
Поддержка 2 = Опорная точка – (Сопротивление 1 – Поддержка 1)

1

Сопротивление 3 = (Опорная точка – Поддержка 2) + Сопротивление 2
Поддержка 3 = Опорная точка – (Сопротивление 2 – Поддержка 2)

1

Чтобы получить полное понимание того, насколько хорошо могут работать опорные точки, соберем статистику для пары EUR/USD, насколько отстоял каждый максимум и минимум от расчетных уровней сопротивления ( R1, R2, R3 ) и поддержки ( S1, S2, S3 ).

1

Проделаем расчеты самостоятельно:

1

Рассчитаем опорные точки, уровни поддержки и уровни сопротивления для x дней.
Вычтем опорные точки поддержки из фактического минимума дня (Минимум — S1, Минимум — S2, Минимум — S3).
Вычтем опорные точки сопротивления из фактического максимума дня (Максимум — R1, Максимум — R2, Максимум — R3).
Вычислим среднее для каждой разницы.

1

Результаты, начиная с начала хождения евро (1 января 1999, первый операционный день 4 января 1999):

1

Фактический минимум был в среднем на 1 пипс ниже Поддержки 1
Фактический максимум был в среднем на 1 пипс ниже Сопротивления 1

1

Фактический минимум был в среднем на 53 пипса выше Поддержки 2
Фактический максимум был в среднем на 53 пипса ниже Сопротивления 2

1

Определение точки входа форекс по веерному типу

Фактический минимум был в среднем на 158 пипсов выше Поддержки 3
Фактический максимум был в среднем на 159 пипсов ниже Сопротивления 3

Оценка вероятностей

2

Статистические данные указывают, что расчетные опорные точки S1 и R1 — хороший шаблон для фактических уровней максимума и минимума торгового дня.

2

Пройдя на шаг дальше, мы вычислили число дней, когда реальный минимум оказался ниже, чем уровни S1, S2 и S3 и число дней, когда максимум был выше, чем уровни R1, R2 и R3.

23,

Результат: считая с начала хождения евро по 12 октября 2006 года было 2 026 торговых дней.

2

Фактический минимум был ниже, чем S1, 892 раза или 44 % случаев
Фактический максимум был выше, чем R1, 853 раза или 42 % случаев

2

Фактический минимум был ниже, чем S2, 342 раза или 17 % случаев
Фактический максимум был выше, чем R2, 354 раза или 17 % случаев

2

Фактический минимум был ниже, чем S3, 63 раза или 3 % случаев
Фактический максимум был выше, чем R3, 52 раза или 3 % случаев

2

Эта информация весьма полезна для трейдера; если Вы знаете, что пара уходит ниже S1 в 44 % случаев, Вы можете уверенно размещать стоп под S1, понимая, что вероятность находится на вашей стороне. кроме того, Вы можете планировать взятие прибыли сразу под R1, потому что знаете, что максимум дня превышает R1 только в 42 % случаев. Опять — таки, вероятность в Вашу пользу.

2

Важно понять, однако, что речь идет именно о вероятности, а не о гарантиях. В среднем, максимум располагается на 1 пипс ниже R1, а превышает R1 в 42 % случаев. Это не значит ни то, что максимум превысит R1 четыре дня из следующих 10, ни что максимум всегда будет на 1 пипс ниже R1. Ценность этой информации заключается в том, что Вы можете заранее с уверенностью измерить потенциальные уровни поддержки и сопротивления, получить контрольные точки для размещения стопов и лимитов и, что наиболее важно, ограничить риск и оценить возможную прибыль.

2

Опорная точка и ее производные — потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Примеры ниже показывают сетап с использованием опорной точки в комбинации с популярным осциллятором RSI.

3

Дивергенция RSI на опорных сопротивлении/поддержке

3

3

Это типичная сделка с высоким соотношением риска-прибыли. Риск четко определен по последнему максимуму (или минимуму для покупки). Опорные точки в примерах рассчитаны по недельным данным. Приведенный пример показывает, что с 16 по 17 августа на уровне R1 удерживалось сильное сопротивление (первый кружок) на 1.2854, а дивергенция RSI позволила предположить, что движение вверх имеет ограниченный потенциал. Значит, появляется возможность открыть короткую позицию на прорыве ниже R1 со стопом на последнем максимуме и лимитом на опорной точке, которая является теперь поддержкой:

34

Продаем в короткую по 1.2853 .
Стоп на последнем максимуме — 1.2885 .
Лимит на опорной точке — 1.2784 .
Эта первая сделка дает 69 пипсов профита при 32 пипсах риска. Отношение риска к прибыли — 2.16.

3

Следующая неделя дала почти точно такой же сетап. Неделя началась с подъема до уровня чуть выше R1 — 1.2908, который также сопровождался медвежьей дивергенцией. Короткий сигнал был получен на снижении ниже R1, где мы можем продать в короткую со стопом на последнем максимуме и лимитом на опорной точке (которая теперь является поддержкой):

ТОЧКИ ВХОДА В СДЕЛКУ С ПОМОЩЬЮ АЛГОТРЕЙДИНГА

3

Продаем в короткую по 1.2907.
Стоп на последнем максимуме — 1.2939.
Лимит на опорной точке — 1.2802.
Эта сделка дает 105 пипсов профита при всего 32 пипсах риска. Отношение риска к прибыли — 3.28.

3

Правила сетапа просты:

3

Для коротких позиций:

3

1. Идентифицируем медвежью дивергенцию на опорной точке или на R1, R2 или R3 (чаще всего на R1).
2. Когда цена падает обратно ниже контрольной точки (это может быть опорная точка, R1, R2, R3), открываем короткую позицию со стопом на последнем локальном максимуме.
3. Ставим лимит-ордер (тейк-профит) на следующем уровне. Если Вы продали на R2, вашей первой целью будет R1. В этом случае прежнее сопротивление становится поддержкой и наоборот.

Для длинных позиций:

4

1. Идентифицируем бычью дивергенцию на опорной точке или на S1, S2 или S3 (чаще всего на S1).
2. Когда цена вырастает выше контрольной точки (это может быть опорная точка, S1, S2, S3), открываем длинную позицию со стопом на последнем локальном минимуме.
3. Ставим лимит-ордер (тейк-профит) на следующем уровне (если Вы купили на S2, вашей первой целью будет … прежняя поддержка становится сопротивлением и наоборот).

4

Резюме

4

Внутридневной трейдер может использовать для ежедневного расчета опорных точек дневные данные, свинг-трейдер может использовать недельные данные, чтобы вычислить опорные точки на текущую неделю, а позиционный трейдер — месячные данные. Инвесторы могут даже использовать годовые данные, чтобы выявить значимые уровни на наступающий год. Философия торговли остается той же самой, независимо от масштаба времени. Таким образом, расчетные опорные точки дают трейдеру ориентиры относительно расположения уровней поддержки и сопротивления в течение наступающего периода.

Руководство по позиционной торговле

Из всех торговых стратегий позиционная торговля охватывает самый продолжительный интервал времени. Соответственно, существует больший потенциал для получения прибыли, но в то же время есть и повышенный риск.

Преимущества позиционной торговли — это ограниченное поддержание позиций, использование более глобальных трендов и ослабление рыночного «шума».

Выбор торгового актива

При выборе актива/валютной пары для открытия сделок следует учитывать следующие факторы:

Волатильность
Рекомендуем выбирать высоко активный торговый инструмент, чтобы ежедневный SWAP не съедал вашу прибыль. Выбирайте актив, на который влияют как политические, так и экономические события. Здесь подойдут основные мажорные пары, также можно задействовать золото, нефть и ряд основных индексов.

Маржа

Позиционный трейдинг отличается от большинства стратегий тем, что для успешной торговли лучше будет использовать небольшое кредитное плечо. Вот переменные, на которых должен быть основан выбор маржи:

  • Объём торговых средств (при этом торги ведутся только по рисковому капиталу), который доступен вне личного счёта;
  • Расчёт лучшего соотношения между риском и прибылью при определении кредитного плеча.

Учитывайте при торговле и манименеджмент: риски не должны превышать 5-10% от вашего депо.

Существуют такие виды трендов, которые просто продолжаются без «остановки», в то время как другие трейдеры находятся за бортом в ожидании отката, горя желанием тоже войти в этот рынок.

Если вы хотите узнать больше, тогда добро пожаловать в позиционную торговлю.

Если это нечто новое для вас – не переживайте.

Потому что из сегодняшнего поста вы узнаете следующее:

· Что такое позиционная торговля и как она работает;

· Где найти лучшие возможности для позиционной торговли;

· Как определить лучшее время для входа в рынок в рамках позиционной торговли;

· Как правильно установить стоп-лосс в позиционной торговле;

Что такое позиционная торговля и как она работает

Позиционная торговля – это торговая методология, целью которой является поймать тренд на рынке.

Идея состоит в том, чтобы поймать «само движение» и выйти из рынка только тогда, когда тренд продемонстрирует признаки разворота.

Самая Прибыльная точка входа на рынке (№1)

Вот что я имею в виду:

Преимущества и недостатки позиционной торговли.

· Требуется менее 30 минут в день;

· Эта техника подходит для тех, кто работает полный рабочий день;

· Меньше стресса по сравнению с внутридневной торговлей.

· Вы будете наблюдать, как ваши прибыльные позиции часто превращаются в убыточные;

· У вас будет низкая частота прибыльных позиций (около 30-40%).

По моему опыту, лучшее время для входа в рынок на «ранних стадиях» тренда.

1. Области поддержки и сопротивления;

2. Пробой долгосрочного диапазона;

3. Первый откат является лучшим откатом.

1. Области поддержки и сопротивления дадут вам возможность «покупать на минимумах и продавать на максимумах»

Область поддержки – это область на вашем графике, где потенциальное давление покупателей может подтолкнуть цену выше.

Область сопротивления – это область на вашем графике, где потенциальное давление продавцов может подтолкнуть цену ниже.

Восходящий тренд развивается только после пробоя уровня максимумов диапазона снизу вверх.

Таким образом, если вы хотите войти в рынок ДО ТОГО, как цена совершит пробой, вы должны сделать это, когда рынок еще находится в диапазоне.

И где находится лучшее место для открытия длинной позиции на рынке, который торгуется в диапазоне?

В области поддержки.

2. Пробой долгосрочного диапазона приносит стресс в вашу торговлю

Рынок постоянно меняется.

Он переходит от состояния диапазона к тренду и обратно к диапазону.

И согласно моему опыту, чем дольше рынок торгуется в диапазоне, тем сложнее он пробивает границы этого диапазона.

Когда рынок находится в диапазоне, трейдеры будут открывать длинные позиции на уровне поддержки и короткие позиции на уровне сопротивления.

И где они будут размещать свои ордера стоп-лосс?

Вероятно, ниже уровня поддержки и выше уровня сопротивления.

Со временем этот кластер ордеров стоп-лосс будет увеличиваться по мере того, как всё больше трейдеров будут торговать вблизи максимумов и минимумов диапазона.

Но рынок в конце концов должен пробиться.

Теперь допустим, что рынок пробивается вверх.

Есть трейдеры, которые торгуют на импульсе, позиционные трейдеры и трейдеры, торгующие в направлении тренда, которые открывают длинные позиции на пробое.

Еще есть трейдеры, которые открыли короткие позиции и у которых вблизи уровня сопротивления сработали защитные стопы, что еще больше подпитывает дальнейшее давление покупателей.

Всё это приводит к сильному пробою и возможному началу нового тренда.

Суть заключается в следующем.

Чем дольше цена торгуется в диапазоне, тем сложнее он пробивается.

3. Первый откат является лучшим откатом, и вот почему.

Откат – это когда цена временно движется против тренда и предлагает вам возможность для входа в рынок.

Согласно моему опыту, лучшим откатом является первый откат после пробоя.

Когда рынок торгуется в диапазоне, он должен в конце концов пробить его.

И как вам уже известно, чем дольше длится диапазон, тем труднее он пробивается.

Таким образом, когда рынок наконец пробивает границу диапазона, трейдеры, пропустившие данное движение, с нетерпением ждут входа в рынок на первом же откате.

Эти откаты обычно имеют неглубокую коррекцию, так как немногие трейдеры хотят торговать против сильного импульса.

Следовательно, вы можете купить на пробое максимума колебания и «запрыгнуть» в тренд.

Как определить лучшее время для входа в рынок в рамках позиционной торговли

Для позиционной торговли вы можете использовать 2 метода входа в рынок.

К ним относятся:

Ложный пробой

Этот метод входа дает преимущества для трейдеров, торгующих на пробое, которые «попали в ловушку», и он подходит для торговли в области поддержки и сопротивления.

Это работает следующим образом.

Трейдеры, торгующие на пробое, как правило, открывают длинные позиции на пробое уровней максимумов.

Но что происходит, когда рынок совершил пробой снизу вверх, а затем развернулся и пошел ниже?

Что ж, трейдеры, торгующие на пробое, оказываются «в ловушке», поскольку их длинные позиции находятся в красной зоне.

И если рынок продолжит снижение, у них сработают стоп-лоссы, что еще больше поспособствует дальнейшему снижению цены.

Давайте рассмотрим, как ложный пробой может служить триггером для входа в рынок.

Вот пример: ложный пробой уровней максимумов

Тем не менее, ложный пробой не является точным паттерном, поскольку у него есть разновидности.

Например, он может проявляться в виде разворотных свечных паттернов (молот, падающая звезда и т. д.).

Если вы хотите получить больше информации об этом, прочтите «Руководство по свечным паттернам».

Сокращение волатильности

Эта техника входа предлагает входить в рыночную среду с низкой волатильностью.

Поэтому, когда волатильность повышается в вашу пользу, вы можете многократно увеличить свой коэффициент прибыли R в своей сделке путем увеличения размера позиции (при наличии жесткого стоп-лосса).

По всей видимости, вы задаетесь вопросом:

«Как же тогда выглядит сокращение волатильности?».

Ну, это плотная консолидация с маленькими свечами.

И вы можете открыть длинную позицию в тот момент, когда рынок выходит из зоны низкой волатильности.

Как правильно устанавливать стоп-лосс, чтобы он не срабатывал «слишком рано»

Одна из самых больших ошибок, которую вы можете совершить – это разместить очень ЖЕСТКИЙ стоп-лосс.

Потому что чаще всего он будет срабатывать слишком рано, прежде чем рынок начнет двигаться в вашу пользу.

Это означает, что ваш анализ может быть правильным, но вы в конечном итоге всё равно потеряете деньги из-за очень плотно размещенного стоп-лосса.

Увеличьте размер вашего стоп-лосса, чтобы вы могли противостоять рыночному «шуму».

Устанавливайте ваш стоп-лосс на таком уровне, на котором ваши торговые сетапы потеряют свою актуальность.

Это означает, что если вы открываете короткую позицию на паттерне «голова и плечи», то ваш стоп-лосс должен быть установлен на уровне, при достижении которого данный графический паттерн будет считаться несработавшим.

А если вы открываете длинную позицию на уровне поддержки, то ваш стоп-лосс должен располагаться ниже уровня поддержки, поскольку если рынок достигнет его, то уровень поддержки, скорее всего, будет пробит.

Но я не советую размещать ваши стопы чуть ниже уровня поддержки или чуть выше уровня сопротивления, потому что у вас будут высокие шансы на то, что он легко сработает.

Вместо этого дайте цене некоторую «буферную зону», чтобы у нее было больше места для дыхания и отработки вашей позиции.

Как найти идеальную точку входа на Форекс?

Как видите, в позиционной торговле нет ничего сложного.

Сложность заключается не в стратегии, а в ее исполнении – в готовности проехаться по тренду, удерживая свои прибыльные позиции.

И если вы хотите продвинуться еще на шаг вперед, то можете немного усовершенствовать данную технику..

Заключение

· Позиционная торговля – это методология, цель которой заключается в торговле на долгосрочных трендах;

· Лучшими торговыми возможностями являются области поддержки и сопротивления, пробой долгосрочного диапазона и первый откат;

· Для определения времени входа в рынок вы можете использовать ложный пробой и сокращение волатильности;

Лучший вход в форекс – как выбрать точку открытия прибыльной позиции

Главная цель торговли на финансовых рынках – получение максимальной прибыли. Второстепенная, но не менее важная цель заключается в минимизации убытков. Одновременное достижение этих целей возможно лишь при идентификации лучших точек входа на форекс, для чего целесообразно использовать комплекс технических аналитических средств, разработанных для торговых платформ.

Когда получается максимальная прибыль от торговли

Как легко заметить на любом ценовом графике, движение цены складывается из колебаний различной амплитуды и длительности. В таких условиях максимальную прибыль можно получить, открывая длинную позицию по активу на минимуме и закрывая ее на максимуме, или открывая короткую позицию по активу на максимуме и закрывая ее на минимуме.

При этом количество экстремумов на определенном временном периоде зависит от таймфрейма обратно пропорционально (чем он меньше, тем их больше на графике). В то же время ценовое различие между соседними экстремумами зависит от таймфрейма прямо пропорционально. Поэтому торговля на меньших таймфреймах предполагает совершение большего количества сделок, чем на больших таймфреймах за эквивалентный временной промежуток. Соответственно и прибыль при торговле на меньших таймфреймах должна быть больше, поскольку трейдер использует все ценовые движения.

4,

Одним из факторов, сильно влияющих на эффективность, является отношение стоп-лосса к тейк-профиту. Его влияние будет рассмотрено в следующем разделе этой статьи.

Размеры стоп-лосса и тейк-профита как признаки эффективности ТС

Поэтому, даже малоэффективная стратегия торговли с отношением количества убыточных сделок к прибыльным, составляющим 5 (т. е. на одну прибыльную сделку приходится 5 убыточных), становится прибыльной, если при входе в рынок используется отношение тейк-профита к стоп-лоссу 6 и выше.

8,

Таким образом минимальное значение стоп-лосса выбирается исходя из текущей волатильности торгуемого финансового инструмента. А затем, в соответствии, с принятым отношением стоп-лосса к тейк-профиту определяется размер последнего. При этом необходимо проанализировать способность рынка к достижению вычисленного уровня тейк-профита.

Лучшие точки входа в позицию форекс по разным индикаторам

Часть индикаторов, использующихся для технического анализа рынка форекс и определения точек входа в рынок, относится к категории опережающих, а другие являются запаздывающими. Поэтому первые будут давать сигналы, после которых цена еще некоторое время может двигаться в первоначальном направлении, а лишь затем развернется и начнет движение в сторону увеличения прибыли сделки. Это следует учитывать при установке стоп-лосса (его размер должен быть в этом случае с некоторым запасом).

Рисунок 1. Лучшие точки входа на форекс по сигналам запаздывающих индикаторов.

А запаздывающие индикаторы формируют сигнал на вход в рынок уже после того, как началось движение рынка (во многих случаях оно успевает пройти значительную часть пути, а нередко и полностью его). В этом случае стоп-лосс можно устанавливать минимально возможного размера, а тейк-профит корректировать на величину уже пройденной в прибыльном направлении дистанции (рис 1).

1

12

Практические рекомендации лучших точек входа форекс

Различные торговые стратегии предполагают использование конкретных правил входа в рынок, при которых вероятность получения прибыли максимальна. Например, если трейдер практикует торговлю по тренду (рис. 2), то он:

  • во-первых, определяет глобальный тренд на старшем таймфрейме (или, как на рис. 2, медленной скользящей средней, обозначенной синей кривой);
  • во-вторых, принимает во внимание исключительно сигналы на рабочем графике для открытия сделок в направлении глобального таймфрейма, игнорируя противоположные сигналы (на рис. 2 пересечение быстрой скользящей средней цены сверху вниз).

Рисунок 2. Лучшие точки входа на форекс для трендовых торговых стратегий.

В этом случае количество открываемых позиций уменьшается на 50%, но при этом в их общем количестве повышается процент прибыльных сделок. Благодаря этому, удается снизить размер вероятной просадки депозита.

1

Рисунок 3. Точные точки входа в позицию форекс при флете.

А вот если трейдер предпочитает торговать в периоды флета на рынке, то он использует все сигналы, подаваемые используемым им комплексом индикаторов. Чаще всего при этом применяется стратегия канальной торговли, когда покупка актива совершается при достижении его ценой нижней границы флетового канала, а продажа – верхней границы (рис. 3). Стоп-лосс в этом случае устанавливается несколько выше верхней (для продажи) или ниже нижней (для покупки) границы флетового канала. Тейк-профит размещается несколько ниже верхней (для покупки) или выше нижней (для продажи) границы канала.

ТОЧНЫЙ СКАЛЬПИНГ

Опорные точки в трейдинге

Точки разворота часто используются в торговле, особенно внутридневными трейдерами. Опроные точки аналогичны точкам разворота, но есть ряд отличий. Данная концепция основана на предположении, что цены колеблются вокруг точки равновесия (называемой точкой разворота). Для конкретного таймфрейма вычисляются восемь основных точек (уровней цены). Входными параметрами являются цены High, Low и закрытие предыдущей торговой сессии для выбранного таймфрейма.

Опорные точки лучше всего работают при торговле в рейндже и плохо подходят для быстрых пробоев. Позже будут приведены примеры таких ситуаций. Тестирование на истории торговых стратегий, основанных на использовании опорных точек, показывает, что величина риска, вызванного неопределенностью рынка, сокращается.

Далее в данной статье будет показано, как использовать опорные точки в торговле на различных таймфреймах.

Терминология. S обозначает поддержку, R — сопротивление:

— Уровни S1, S2, S3 и S4 считаются основными зонами поддержки

— Уровни R1, R2, R3 и R4 считаются основными зонами сопротивления

— Уровни S5 и R5 добавляются для работы с пробоями

— Уровни S3, S4, R3 и R4 считаются наиболее важными для реализации плана торговли

Самое большое противодействие движению цены будет происходить именно в этих зонах поддержки и сопротивления. Уровнями, важными для торговли пробоев, являются R4 в сочетании с R5, и S4 в сочетании с S5. Но при пробоях лучше работает волновой анализ Элиотта (счет волн).

Расчет опорных точек

Формулы расчета опорных точек следующие:

Диапазон = High — Low, для рассматриваемого таймфрейма и временного диапазона.

R1, R2, R3, R4, R5 – уровни сопротивления

S1, S2, S3, S4, S5 – уровни поддержки

R5 = (High / Low) * Закрытие

R4 = Закрытие + Диапазон * (1.1)/2

R3 = Закрытие + Диапазон * (1.1)/4

R2 = Закрытие + Диапазон * (1.1)/6

R1 = Закрытие + Диапазон * (1.1)/12

S1 = Закрытие — Диапазон * (1.1)/12

S2 = Закрытие — Диапазон * (1.1)/6

S3 = Закрытие — Диапазон * (1.1)/4

S4 = Закрытие — Диапазон * (1.1)/2 S5 = (Закрытие – (R5 – Закрытие))

Уровни поддержки и сопротивления вычисляются на основании High, Low и цены закрытия предыдущей торговой сессии. Основная стратегия использования опорных точек определяется после открытия торговой сессии.

Рынок открывается в пределах S3 – R3

Если рынок открывается между уровнями S3 – R3, следует подождать, пока цена не подойдет к S3 или R3. Если цена достигает R3, нужно шортить против текущего тренда, в предположении, что рынок развернется. Устанавливайте начальный стоп-лос (S/L) выше уровня R4. Если цена достигает S3, покупайте против текущего тренда, в предположении, что рынок развернется. Начальный стоп-лос устанавливается ниже уровня S4.

Рынок открывается за пределами S3-R3

Когда это происходит, нужно подождать, пока цена не откатит внутрь диапазона через уровень S3 или R3. Нужно торговать по тренду, в предположении, что цена дойдет до противоположного уровня разворота — R3 или S3. Стоп-лос ставьте под уровнем S4, если вы открыли сделку в лонг. Для шортовой позиции, стоп-лос размещайте выше R4. Разворот тренда от уровней S3 и R3 может происходить несколько раз в течение одной торговой сессии.

Торговля пробоев с использованием опорных точкек

R4 и S4 изначально являются уровнями стоп-лоса при разворотах в сделках, открытых на уровнях R3 и S3, соответственно. Однако, их можно также использовать в качестве надежных уровней входа при пробоях, когда цена сохраняет моментум, т.е. когда она идет выше R4 для позиций в лонг или ниже S4 для позиций в шорт.

R5 и S5 служат уровнями выхода при пробоях, когда анализ рынка основывается исключительно на опорных точках (рисунок 1). Пробои зачастую лучше всего отражаются волновой моделью Элиотта, как будет видно из одного из приведенных примеров.

Назначение R2 и S2

Эти два уровня служат предупреждающими сигналами, при которых трейдеры не должны открывать:

— сделку в лонг на R2

— сделку в шорт на S2

Использование правильных таймфреймов

Тестирование на истории показывает, что использование правильных таймфреймов является критически важным для наличия уровней S3 и R3 внутри ценового диапазона. Если выбирать таймфрейм случайным образом, это может привести к потере уровней S3 или R3, что повлияет на прибыльность ваших сделок.

Таймфреймы, использованные в приведенных в данной статье примерах, были выбраны с использованием системы временных меток, т.е. явления дельты Дж. Уэллеса Уайлдера. Но требуются дополнительные статистические данные, чтобы определить, использование какого таймфрейма будет оптимальным. Сделать это можно, сравнив статистику однодневных таймфреймов со статистикой таймфреймов на основании временных меток.

Система временных меток для выбора таймфрейма при использовании опорных точек может быть использована для тестирования на истории и открытия сделок в будущем. Из примера 6 видно, что он представляет собой взгляд в будущее, на диапазон 4-28 сентября 2022.

Следующие примеры использования таймфреймов могут применяться к индексам Доу Джонса (DJIA) и Standard & Poor’s 500.

Пример 1: DJIA, 25-дневный таймфрейм (19 марта — 23 апреля 2022)

Опорные точки (25-дневный таймфрейм: 24 апреля — 29 мая 2022)

На рисунке 1 [1], [3] — сигналы на продажу, а [2], [4] сигналы на покупку. Обратите внимание, что цена пробила ниже S4. Это создает пробой опорной точки с целью для выхода на S5.

Пример 2: DJIA, 15-дневный таймфрейм (8-29 мая 2022)

Опорные точки (15-дневный таймфрейм: 30 мая — 19 июня 2022)

На рисунке 2 [1] — сигнал на покупку, а [2] — сигнал на продажу.

Пример 3: DJIA, 19-дневный таймфрейм (24 мая — 20 июня 2022)

Опорные точки (19-дневный таймфрейм: 21 июня — 18 июля 2022)

На рисунке 3 [1] и [4] сигналы на покупку; [2] и [3] — сигналы на продажу.

Пример 4: DJIA, 27-дневный таймфрейм (18 июля — 24 августа 2022)

Опорные точки (27-дневный таймфрейм: 18 июля — 24 августа 2022)

На рисунке 4 [1] — сигнал на покупку, а [2] — сигнал на продажу. Зона, обозначенная [3], является зоной рыночной неопределенности. Это — демонстрация того, почему всегда нужно использовать защитные или следящие стопы.

Пример 5: DJIA, 3-дневный таймфрейм (16 — 20 августа 2022)

Опорные точки (3-дневный таймфрейм: 21 — 23 августа 2022)

На рисунке 5 приведен пример убегающей цены на 3-дневном таймфрейме. DJIA сильно упал от уровня разворота R3 до краткосрочного дна, которое лучше всего определяется волной Элиотта (v). Волна (v) находится значительно ниже уровня разворота S5.

Приведенный счет волн был нарушен последующим поведением рынка. Но движение цены с 21-23 августа 2022 было благоприятным для тех, кто практикует волновой подход Элиотта, а не для трейдеров, торгующих точки разворота.

Пример 6: DJIA, 19-дневный таймфрейм (7-31 августа 2022)

Опорные точки (19-дневный тайм-фрейм: 4 — 28 сентября 2022)

На рисунке 6 трейдеры, использующие опорные точки, могут применить следующую стратегию:

[3] Покупка на пробое

[4] Продажа на пробое

[5] Те, кто практикует волновой подход Элиотта, могут попробовать выйти из пробоя здесь

Рынок может вернуться к R3, что создаст еще одну возможность для трейдеров, работающим по опорным точкам, прокатиться до S3.

ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: Интуитивный трейдинг

Биржа подобна красивой женщине – непредсказуема, переменчива, бесконечно сложна и гипнотически захватывающа. В ней всегда есть нечто неведомое, что не поддается логике.

Адам Смит. Биржа. Игра на деньги

Биржевая игра! Что-то в ней есть такое, что притягивает совершенно разных людей.

Прежде всего, конечно, это деньги. Возможность заработать. Ни один вид честного бизнеса не дает шанс за короткий срок сколотить состояние, за исключением торговли на финансовых рынках.

Ни один бизнес не позволяет настолько легко масштабировать бизнес-процессы. Если вы научитесь успешно торговать, используя собственные деньги – пускай это будет всего несколько тысяч долларов, – то сможете в дальнейшем стать профессиональным трейдером и управлять чужими денежными средствами. Особенно ценным является умение торговать на длительном временном интервале – осуществлять успешные сделки продолжительностью в дни и недели, поскольку это позволяет управлять очень большими и даже огромными капиталами.

Но есть и что-то другое, что является столь притягательным в этом бизнесе. Трейдинг – занятие для тех, кому нравится решать невероятно интересные головоломки; это магия открытий, увлекательное состязание и возможность проверить свои способности, способность выявить неочевидные вещи и заработать на них. Биржевая игра – это и наука и искусство, постоянные попытки докопаться до самой сути явлений. Для того чтобы добиться успеха, вам нужно разобрать этот бизнес по кусочкам, выявить те лазейки, которые приведут к прибыли. Трейдинг удовлетворяет потребность в риске, дает необходимый для полноты жизни адреналин, потому как штормы здесь бывают похлеще океанских. Это эликсир бодрости, где шахматы, покер и кроссворд – все в одном флаконе! Но в то же время это и чрезвычайно сложное занятие, требующее от вас не только интеллектуальных способностей, но и определенных свойств характера, умения следовать правилам торговли и дисциплины.

Трейдинг – это и очень опасное занятие. Рынок может обогатить, а может раздеть догола и выкинуть на улицу. Недаром многие очень успешные трейдеры, в том числе Ларри Вильямс, признают, что они очень боятся рынков. Страх в этом бизнесе играет позитивную роль. Он заставляет быть осторожными и аккуратными, он приводит в чувство, когда мы слишком увлекаемся, он мобилизует и создает мотивацию к соблюдению дисциплины.

Есть финансовые теоретики, которые говорят о совершенно случайном характере изменения цен и утверждают, что их движение никогда нельзя предсказать. Некоторые из них никогда в жизни не торговали, тем не менее они смеют заявлять, что разбираются в функционировании рынков. Но что для меня даже более удивительно, среди трейдеров тоже есть те, кто не верит в существование закономерностей в движении цен и пытается построить систему успешной торговли за счет всяких ухищрений в области риск- менеджмента.

Если вы не верите в существование закономерностей в поведении рынков, то зачем вообще играть в эту игру?

Закономерности существуют везде, в любой области, поверьте мне! Они бывают четкие и нечеткие: в математике – четкие закономерности, в шахматах – почти все четкие, а вот в живой природе есть четкие и нечеткие закономерности. В различных интеллектуальных играх, где присутствует фактор случайности, все закономерности являются нечеткими.

Само понятие «четкое» тоже не отличается четкостью. Если мы имеем исключение в одном случае из тысячи – можно ли считать это четкой закономерностью? С точки зрения математики – нет, а с практической точки зрения, наверно, да.

Верить в возможность предсказания цен не означает представлять цены в виде железнодорожного расписания – в какую точку и когда цена прибудет. Это процесс вероятностный.

Технический анализ, на котором построено большинство методов трейдинга, тоже основан на закономерностях – закономерностях, отраженных в графиках либо выявленных путем математических расчетов. Но математические формулы не в состоянии описать всю сложность финансовых рынков. Они дают нам грубую, очень приблизительную, неточную картину происходящего. Чем более скрытой является закономерность, чем труднее ее выявить, тем продолжительнее она будет действовать и тем большую выгоду принесет обнаружившему ее трейдеру. Наиболее сложно уловимой закономерностью является скрытое взаимодействие разных торговых сигналов – скрытая синергия сигналов.

Закономерности можно выявить в самых неожиданных местах. Я расскажу о том, как мне удалось много лет назад обнаружить одну удивительную закономерность при игре в лотерею «Спринт».

В конце 80-х годов, как вы помните, была такая лотерея – «Спринт». Я достаточно успешно играл в эту лотерею. Мало того, у меня возникла своего рода система игры, основанная на наблюдении за тем, как лотерейные билеты были запечатаны. Вы не верите? Я сейчас расскажу.

Лотерейный билет состоял из двух частей, двух листочков. Один из них, на котором был указан размер выигрыша, был завернут в другой, запечатанный заклепками с двух сторон. Именно в этих заклепках и была та хитрость, на которой строилась моя игра.

Я случайно обратил внимание на то, что билетики с выигрышем и без выигрыша в месте запечатывания выглядят по-разному. Различия были очень незначительные, но они были! Отличались и расположение заклепок, и то, как выглядели края билетика. У одних билетиков края топорщились больше, у других меньше. Это было из-за того, что иногда заклепки сжимали билет плотнее. У некоторых билетов заклепки имели сдвиг относительно краев.

Я сделал предположение, что лотерейные билеты с выигрышем и без выигрыша запечатываются на разных заклепочных машинах.

На этих наблюдениях строился мой выбор. Я подходил к киоску и долго, не торопясь, тщательно выбирал билетики. Киоскерше говорил, что у меня, кажется, есть способности экстрасенса, что я могу определять, какой билет выигрышный. Она выкладывала передо мной 15–20 лотерейных билетов, и я начинал высматривать отличия. Я знал, что порядка 50 % лотерейных билетов – без выигрыша, 30–40 % имеют в качестве выигрыша еще один билет и лишь порядка 10–15 % содержат выигрыш. Сразу старался в сторону отложить те билеты, которые выглядели совершенно одинаково и которых было больше всего. А из оставшихся уже выбирал.

У меня даже было некоторое подобие системы управления процессом игры. Я обычно играл до первого выигрыша в 10 или 25 рублей и затем уходил. Я предполагал, что если мне попался такой выигрыш, то мои шансы еще что-то получить резко падают и нет смысла дальше продолжать игру.

Эта система приносила превосходные результаты. Я уходил, что называется, в плюсе примерно в 70 % случаев, а в 1989 году даже выиграл автомобиль: «горбатый» «запорожец».

Может быть, того, что я предполагал, и не было на самом деле. Может быть, это была моя фантазия, игра воображения. Но метод работал эффективно, и какая мне разница, что там было в реальности!

Я хочу спросить у тех трейдеров, которые не пытаются предсказать движение рынка: откуда же у вас возьмется положительное ожидание результатов торговли? Если вы не прогнозируете рынок, то эта игра превращается в казино, где шансы близки к соотношению 50/50, и никакими уловками управления капиталом не добиться благоприятного результата!

Интуитивный трейдинг – это прежде всего способность видеть на рынке закономерности.

По счастью, движение цен имеет достаточно много предсказуемых особенностей.

Сменяющиеся бычьи и медвежьи фазы движения, тренды и консолидации, накопление и распределение, перекупленность и перепроданность, смена циклов спроса и предложения, малые и большие диапазоны и образование дня тренда, постоянно сменяющиеся жадность и страх участников рынка – все это способствует возникновению повторяющихся событий на рынке.

Так что же такое интуитивный трейдинг?

Интуитивный трейдинг – это метод торговли, основанный на наблюдении за рынком, поиске закономерностей и создании метода восприятия – системы понимания поведения рынка. При этом информация собирается не только в сознании, но и в подсознании.

Рейтинг Форекс брокеров: